三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年9月18日－令和2年9月15日)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月10日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2019年9月18日至        2020年9月15日)
      【ファンド名】                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産

         投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
    ≪商品分類表≫

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                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年9月14日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

          以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
          う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

          各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
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       ロ　委託会社の概況
       （イ）資本金の額
          20億円（2020年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2020年9月30日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                          1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




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    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
           （リート）等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
           ます。
            （１安定重視型）安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
                      す。
            （２やや安定型）安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
            （３バランス型）信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
                      を行います。
            （４やや成長型）信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
                      す。
            （５成長重視型）信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
         （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リー
             ト、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新
             興国債券に投資します。
         （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
             えも行います。
       （ロ）イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定し
           ます。
         （ⅰ）基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係
             数等を推計・最適化して算出します。
       （ハ）実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
           き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
           なる場合があります。
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    （２）【投資対象】
















       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
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         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第
         ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
         指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
       ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








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         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年９月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
          えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
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       ト　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       チ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
         １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
         ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
         ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
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    ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
           ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
           比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
           模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
           大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
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           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           が あります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買



           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

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        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用およびそれに伴う調
                       委託会社        年0.39％       査、受託会社への指図、基準価額の算
              ファンド
                                      出、法定書面等の作成等の対価
                                      交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.46％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      ファンドの財産の保管および管理、委
                       受託会社        年0.03％
                                      託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧
                       問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
                                  ＊
            投資対象とする
                      年0.39％程度（最大）
              投資信託
                      ※管理報酬等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して年1.007％（最大）（税抜き0.919％）
                        ＊
                      程度
                      ※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況
           実質的な負担
                       等により変動します。
                      ※ETFの基本資産配分比率を上限の10％と仮定して算出した試算値で
                       す。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
         する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
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       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆




           するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
           債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
           譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年9月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                31,779,431            0.96
           親投資信託受益証券                    日本             3,248,908,656              98.00
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              34,547,255            1.04
                合計(純資産総額)                            3,315,235,342             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                28,510,423            1.94
           親投資信託受益証券                    日本             1,423,039,619              97.03
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              15,075,405            1.03
                合計(純資産総額)                            1,466,625,447             100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                99,459,580            2.87
           親投資信託受益証券                    日本             3,323,645,264              96.02
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              38,203,676            1.11
                合計(純資産総額)                            3,461,308,520             100.00
                                 25/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                56,612,220            3.93
           親投資信託受益証券                    日本             1,370,222,095              95.03
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              15,097,343            1.04
                合計(純資産総額)                            1,441,931,658             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                1,439,276                0.09
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                68,298,925            4.88
           親投資信託受益証券                    日本             1,317,051,469              94.10
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              14,270,302            1.02
                合計(純資産総額)                            1,399,620,696             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                            帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               782,495,320        1.5421    1,206,686,033         1.5480    1,211,302,755     36.54
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               867,093,885        1.2808    1,110,573,848         1.2805    1,110,313,719     33.49
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               85,595,888        3.9764     340,363,490        3.9268     336,117,932     10.14
         益証券    ンド
                                 26/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               110,936,636        2.6607     295,169,108        2.6571     294,769,735     8.89
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               51,330,262        1.9142     98,261,202        1.9120     98,143,460     2.96
         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               37,166,673        1.8709     69,535,129        1.8135     67,401,761     2.03
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               48,689,664        1.3860     67,488,523        1.3489     65,677,487     1.98
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               29,928,742        2.1615     64,690,976        2.1779     65,181,807     1.97
         益証券    ファンド
     アメリカ   投資信託受益     ｉシェアーズ     Ｊ.Ｐ.モルガン・米            2,722     11,984.50      32,621,834       11,675.02      31,779,431     0.96
          証券
             ドル建てエマージング・マーケット
             債券　ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.96
              親投資信託受益証券                                  98.00
                  合計                               98.96
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               261,253,769        1.5421     402,879,438        1.5480     404,420,834     27.57
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               258,793,400        1.2808     331,462,587        1.2805     331,384,948     22.60
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               68,213,341        3.9795     271,456,425        3.9268     267,860,147     18.26
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               87,060,983        2.6606     231,634,452        2.6571     231,329,737     15.77
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               30,312,481        1.9143     58,028,407        1.9120     57,957,463     3.95
         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               24,660,976        1.8737     46,208,959        1.8135     44,722,679     3.05
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               19,793,164        2.1618     42,788,862        2.1779     43,107,531     2.94
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               31,326,474        1.3883     43,490,581        1.3489     42,256,280     2.88
         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ     Ｊ.Ｐ.モルガン・米ド            2,442     11,978.47      29,251,438       11,675.02      28,510,423     1.94
          証券
             ル建てエマージング・マーケット債
             券　ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                 27/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  1.94
              親投資信託受益証券                                  97.03
                  合計                               98.97
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               213,308,649        3.9793     848,828,755        3.9268     837,620,402     24.20
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               281,675,451        2.6607     749,460,011        2.6571     748,439,840     21.62
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               417,374,422        1.5421     643,659,435        1.5480     646,095,605     18.67
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               370,865,911        1.2808     475,006,989        1.2805     474,893,799     13.72
         益証券
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               152,856,190        1.3858     211,841,260        1.3489     206,187,714     5.96
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               76,697,123        1.8743     143,756,637        1.8135     139,090,232     4.02
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               62,342,601        2.1620     134,787,733        2.1779     135,775,950     3.92
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               70,890,022        1.9143     135,709,336        1.9120     135,541,722     3.92
         益証券
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ     Ｊ.Ｐ.モルガン・米ド            8,519     11,984.88      102,099,204       11,675.02      99,459,580     2.87
          証券
             ル建てエマージング・マーケット債
             券　ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  2.87
              親投資信託受益証券                                  96.02
                  合計                               98.90
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
                                 28/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               107,034,935        3.9809     426,095,473        3.9268     420,304,782     29.15
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               143,777,994        2.6603     382,504,754        2.6571     382,032,507     26.49
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               105,883,649        1.3864     146,807,029        1.3489     142,826,454     9.91
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               91,464,335        1.5421     141,050,479        1.5480     141,586,790     9.82
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               76,579,250        1.2808     98,082,858        1.2805     98,059,729     6.80
         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               40,033,368        1.8743     75,035,220        1.8135     72,600,512     5.03
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               32,575,442        2.1611     70,401,633        2.1779     70,946,055     4.92
         益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ     Ｊ.Ｐ.モルガン・米ド            4,849     11,981.06      58,096,196       11,675.02      56,612,220     3.93
          証券
             ル建てエマージング・マーケット債
             券　ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               21,896,060        1.9149     41,928,765        1.9120     41,865,266     2.90
         益証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  3.93
              親投資信託受益証券                                  95.03
                  合計                               98.95
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               117,703,455        3.9828     468,797,270        3.9268     462,197,927     33.02
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               161,387,136        2.6602     429,324,369        2.6571     428,821,759     30.64
         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               173,229,988        1.3880     240,446,983        1.3489     233,669,930     16.70
         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ     Ｊ.Ｐ.モルガン・米ド            5,850     11,985.08      70,112,734       11,675.02      68,298,925     4.88
          証券
             ル建てエマージング・マーケット債
             券　ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               25,703,572        2.1620     55,572,610        2.1779     55,979,809     4.00
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               30,172,926        1.8797     56,716,231        1.8135     54,718,601     3.91
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               17,691,308        1.5421     27,281,766        1.5480     27,386,144     1.96
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               21,255,805        1.2808     27,224,435        1.2805     27,218,058     1.94
         益証券
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               14,152,323        1.9149     27,100,283        1.9120     27,059,241     1.93
         益証券
                                 29/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  4.88
              親投資信託受益証券                                  94.10
                  合計                               98.98
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

    　　該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

    　　該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

    　　該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

    　　該当事項はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

    　　該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

    　　該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

    　　該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                 30/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      13,605.03        1,438,477        1,439,276       0.09
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

    　　該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月18日)        188,363,034         188,363,034            9,891         9,891
        第2期        (2019年    9月17日)       1,356,985,451         1,356,985,451            10,327         10,327
        第3期        (2020年    9月15日)       3,201,120,313         3,201,120,313            10,352         10,352
                 2019年    9月末日       1,394,269,619              ―       10,335           ―
                 　　　10月末日           1,515,931,168              ―       10,407           ―
                 　　　11月末日           1,686,690,607              ―       10,429           ―
                 　　　12月末日           1,853,752,241              ―       10,450           ―
                 2020年    1月末日       2,068,736,400              ―       10,466           ―
                    2月末日       2,118,303,307              ―       10,319           ―
                    3月末日       2,133,636,125              ―       9,927          ―
                    4月末日       2,355,573,309              ―       10,088           ―
                    5月末日       2,507,864,285              ―       10,185           ―
                    6月末日       2,703,806,897              ―       10,199           ―
                    7月末日       2,884,815,379              ―       10,235           ―
                    8月末日       3,064,782,512              ―       10,336           ―
                    9月末日       3,315,235,342              ―       10,331           ―
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                                 31/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月18日)         95,425,714         95,425,714           10,023         10,023
        第2期        (2019年    9月17日)        680,523,123         680,523,123           10,310         10,310
        第3期        (2020年    9月15日)       1,423,870,207         1,423,870,207            10,504         10,504
                 2019年    9月末日        686,692,392             ―       10,298           ―
                 　　　10月末日            777,755,757             ―       10,467           ―
                 　　　11月末日            862,725,436             ―       10,539           ―
                 　　　12月末日            909,455,342             ―       10,610           ―
                 2020年    1月末日        972,900,595             ―       10,601           ―
                    2月末日       1,015,669,038              ―       10,286           ―
                    3月末日       1,007,552,373              ―       9,712          ―
                    4月末日       1,079,517,368              ―       9,961          ―
                    5月末日       1,146,865,579              ―       10,167           ―
                    6月末日       1,205,592,327              ―       10,222           ―
                    7月末日       1,270,979,460              ―       10,258           ―
                    8月末日       1,377,346,975              ―       10,512           ―
                    9月末日       1,466,625,447              ―       10,459           ―
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月18日)        294,119,586         294,119,586           10,265         10,265
        第2期        (2019年    9月17日)       1,355,636,779         1,355,636,779            10,443         10,443
        第3期        (2020年    9月15日)       3,340,276,783         3,340,276,783            10,752         10,752
                 2019年    9月末日       1,381,699,451              ―       10,409           ―
                 　　　10月末日           1,538,890,784              ―       10,667           ―
                 　　　11月末日           1,750,229,498              ―       10,786           ―
                 　　　12月末日           1,948,392,019              ―       10,911           ―
                 2020年    1月末日       2,071,870,915              ―       10,871           ―
                    2月末日       2,124,198,784              ―       10,387           ―
                    3月末日       2,142,238,229              ―       9,597          ―
                    4月末日       2,437,391,609              ―       9,954          ―
                    5月末日       2,627,654,814              ―       10,244           ―
                    6月末日       2,784,413,643              ―       10,340           ―
                    7月末日       2,973,660,172              ―       10,386           ―
                    8月末日       3,242,643,908              ―       10,781           ―
                    9月末日       3,461,308,520              ―       10,677           ―
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

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                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月18日)        198,459,464         198,459,464           10,365         10,365
        第2期        (2019年    9月17日)        635,299,500         635,299,500           10,455         10,455
        第3期        (2020年    9月15日)       1,407,129,947         1,407,129,947            10,813         10,813
                 2019年    9月末日        650,261,247             ―       10,398           ―
                 　　　10月末日            713,799,129             ―       10,739           ―
                 　　　11月末日            770,193,225             ―       10,901           ―
                 　　　12月末日            846,302,168             ―       11,082           ―
                 2020年    1月末日        878,245,953             ―       11,007           ―
                    2月末日        866,526,726             ―       10,368           ―
                    3月末日        850,022,379             ―       9,327          ―
                    4月末日        972,380,555             ―       9,771          ―
                    5月末日       1,056,040,764              ―       10,135           ―
                    6月末日       1,170,605,239              ―       10,283           ―
                    7月末日       1,231,438,047              ―       10,346           ―
                    8月末日       1,373,534,523              ―       10,866           ―
                    9月末日       1,441,931,658              ―       10,708           ―
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2018年    9月18日)        475,256,788         475,256,788           10,445         10,445
        第2期        (2019年    9月17日)        758,503,160         758,503,160           10,399         10,399
        第3期        (2020年    9月15日)       1,374,244,182         1,374,244,182            10,821         10,821
                 2019年    9月末日        753,210,606             ―       10,300           ―
                 　　　10月末日            790,434,309             ―       10,720           ―
                 　　　11月末日            819,395,628             ―       10,927           ―
                 　　　12月末日            870,091,565             ―       11,192           ―
                 2020年    1月末日        917,253,617             ―       11,050           ―
                    2月末日        889,578,643             ―       10,274           ―
                    3月末日        884,753,724             ―       9,009          ―
                    4月末日       1,003,134,535              ―       9,560          ―
                    5月末日       1,112,440,086              ―       9,968          ―
                    6月末日       1,181,987,042              ―       10,177           ―
                    7月末日       1,239,892,377              ―       10,266           ―
                    8月末日       1,357,186,100              ―       10,894           ―
                    9月末日       1,399,620,696              ―       10,683           ―
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    ②【分配の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
         第3期              2019年    9月18日～2020年        9月15日                          0
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
         第3期              2019年    9月18日～2020年        9月15日                          0
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
         第3期              2019年    9月18日～2020年        9月15日                          0
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
         第3期              2019年    9月18日～2020年        9月15日                          0
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
         第2期              2018年    9月19日～2019年        9月17日                          0
         第3期              2019年    9月18日～2020年        9月15日                          0
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    ③【収益率の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                         △1.1
                 第2期                                          4.4
                 第3期                                          0.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                          0.2
                 第2期                                          2.9
                 第3期                                          1.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                          2.7
                 第2期                                          1.7
                 第3期                                          3.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                          3.7
                 第2期                                          0.9
                 第3期                                          3.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

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                                           収益率（％）

                 第1期                                          4.5
                 第2期                                         △0.4
                 第3期                                          4.1
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        197,260,985                    6,814,601
            第2期                       1,242,016,819                    118,444,252
            第3期                       2,142,530,997                    364,184,551
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        235,257,377                   140,052,522
            第2期                        593,034,885                   28,199,968
            第3期                        853,822,366                   158,356,618
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        426,008,460                   139,473,752
            第2期                       1,111,549,352                    100,006,600
            第3期                       2,085,818,899                    277,142,914
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        411,158,724                   219,693,175
            第2期                        485,641,046                   69,477,173
            第3期                        839,231,080                   145,565,103
                                 36/375


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    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        762,271,388                   307,261,790
            第2期                        481,502,084                   207,078,502
            第3期                        843,783,098                   303,192,666
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    （参考）

    （１）投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式                日本            169,269,263,075               98.08

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             3,306,096,492              1.92

                合計(純資産総額)                           172,575,359,567              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建         日本               2,535,780,000                  1.46

         合計        買建         －              2,535,780,000                  1.46

    外国株式インデックス・マザーファンド


                                                   2020年    9月30日現在

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                                          時価合計            投資比率
             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式               アメリカ             153,139,840,644               65.63

                              イギリス              9,471,793,004              4.06

                               スイス              8,416,781,977              3.61

                               カナダ              7,776,200,765              3.33

                              フランス              7,498,854,457              3.21

                               ドイツ              7,183,073,541              3.08

                            オーストラリア                4,359,310,189              1.87

                              オランダ              4,357,351,604              1.87

                             アイルランド               4,131,901,511              1.77

                             スウェーデン               2,392,104,626              1.03

                              デンマーク               1,921,718,239              0.82

                               香港             1,783,880,051              0.76

                              スペイン              1,691,734,331              0.72

                              イタリア              1,365,661,816              0.59

                             フィンランド                931,995,923             0.40

                              ジャージー                720,170,753             0.31

                              バミューダ                711,278,409             0.30

                              ベルギー               676,603,806             0.29

                             シンガポール                657,938,464             0.28

                              イスラエル                440,132,343             0.19

                             ケイマン諸島                439,331,095             0.19

                              ノルウェー                420,934,841             0.18

                            ニュージーランド                  231,433,157             0.10

                            ルクセンブルグ                 170,596,183             0.07

                              キュラソー                121,217,853             0.05

                              ポルトガル                120,778,050             0.05

                             オーストリア                116,474,435             0.05

                              リベリア                61,566,967            0.03

                               マン島               33,151,981            0.01

                           パプアニューギニア                   18,194,158            0.01

                               小計            221,362,005,173               94.87

              投資証券                アメリカ              4,327,359,959              1.85

                            オーストラリア                 600,816,081             0.26

                             シンガポール                124,952,048             0.05

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                              イギリス               123,932,212             0.05
                               香港              120,443,846             0.05

                              フランス                96,380,297            0.04

                               カナダ               34,883,383            0.01

                               小計             5,428,767,826              2.33

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             6,552,017,533              2.80

                合計(純資産総額)                           233,342,790,532              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                5,220,040,808                  2.23

                 買建        ドイツ               1,129,514,888                  0.48

                 買建        イギリス                 303,614,068                 0.13

                 買建      オーストラリア                  246,418,232                 0.10

         合計        買建         －              6,899,587,996                  2.94

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              1,607,259,400                  0.68

    エマージング株式インデックス・マザーファンド


                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島               1,795,346,181              17.78

                               台湾              856,526,246             8.48

                               韓国              835,800,174             8.28

                               インド               574,044,185             5.68

                               中国              438,585,544             4.34

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                              ブラジル               302,633,907             3.00
                              南アフリカ                234,038,280             2.32

                               香港              204,294,523             2.02

                               タイ              124,278,730             1.23

                              マレーシア                118,608,829             1.17

                              メキシコ               107,030,949             1.06

                             インドネシア                 87,169,564            0.86

                              フィリピン                50,504,008            0.50

                              バミューダ                46,621,997            0.46

                              ポーランド                44,441,384            0.44

                               チリ               34,328,004            0.34

                              アメリカ                26,256,247            0.26

                               トルコ               21,401,548            0.21

                              コロンビア                11,281,430            0.11

                              ハンガリー                10,606,006            0.11

                            ルクセンブルグ                  10,278,730            0.10

                              ギリシャ                8,736,994            0.09

                              エジプト                7,606,601            0.08

                               チェコ                6,436,058            0.06

                               ペルー                2,847,541            0.03

                             シンガポール                  1,365,478            0.01

                               マン島                1,328,456            0.01

                             アルゼンチン                  1,140,345            0.01

                               小計             5,963,537,939              59.06

            新株予約権証券                   タイ                 10,268          0.00

            投資信託受益証券                   香港              342,911,718             3.40

                              アメリカ               305,573,991             3.03

                               小計              648,485,709             6.42

              投資証券                アメリカ               194,216,996             1.92

                              ブラジル                7,564,216            0.07

                              メキシコ                2,964,112            0.03

                              南アフリカ                 1,936,397            0.02

                               小計              206,681,721             2.05

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             3,279,305,233              32.47

                合計(純資産総額)                           10,098,020,870              100.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他以下の取引を行っております。
                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,309,013,496                 32.76

         合計        買建         －              3,309,013,496                 32.76

                                                     投資



                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              2,129,365,777                 21.08

                 売建         ―                65,782,054               △0.65

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                 日本             6,727,134,960              98.38

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              111,041,503             1.62

                合計(純資産総額)                            6,838,176,463             100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
     ＲＥＩＴ指数先物取引            買建         日本                51,555,000                0.75

         合計        買建         －                51,555,000                0.75

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    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                アメリカ              5,623,699,496              73.20
                            オーストラリア                 561,975,301             7.31
                              イギリス               404,416,674             5.26
                             シンガポール                341,224,195             4.44
                               カナダ               142,577,856             1.86
                              フランス               139,060,251             1.81
                               香港              134,478,503             1.75
                              ベルギー               107,539,384             1.40
                            ニュージーランド                  35,552,008            0.46
                              スペイン                34,945,463            0.45
                               ドイツ               22,225,357            0.29
                              オランダ                13,658,589            0.18
                              ガーンジー                10,080,379            0.13
                             アイルランド                  9,713,731            0.13
                               韓国               3,474,552            0.05
                              イスラエル                 3,058,716            0.04
                              イタリア                1,244,124            0.02
                               マン島                 980,115           0.01
                               小計             7,589,904,694              98.79
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              92,802,357            1.21
                合計(純資産総額)                            7,682,707,051             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                21,066,336                0.27
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                 日本            102,791,876,240               77.87
                                 42/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             地方債証券                  日本             8,900,358,690              6.74
              特殊債券                 日本             14,732,803,761              11.16
              社債券                 日本             4,759,885,000              3.61
                            オーストラリア                 200,120,000             0.15
                              フランス               199,140,000             0.15
                               小計             5,159,145,000              3.91
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              425,135,866             0.32
                合計(純資産総額)                           132,009,319,557              100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              71,884,689,975              43.44
                              フランス              17,019,741,370              10.29
                              イタリア              15,772,110,865               9.53
                               ドイツ             12,309,433,949               7.44
                              イギリス              10,784,056,939               6.52
                              スペイン              10,097,283,315               6.10
                              ベルギー              4,485,272,092              2.71
                            オーストラリア                3,964,643,660              2.40
                              オランダ              3,138,112,773              1.90
                               カナダ              3,128,323,124              1.89
                             オーストリア               2,693,019,696              1.63
                             アイルランド               1,309,297,031              0.79
                              メキシコ              1,243,705,290              0.75
                             フィンランド               1,102,397,401              0.67
                              ポーランド               1,036,847,373              0.63
                              デンマーク                856,472,130             0.52
                             シンガポール                784,158,950             0.47
                              マレーシア                772,498,774             0.47
                              イスラエル                645,372,922             0.39
                             スウェーデン                472,504,967             0.29
                              ノルウェー                367,416,738             0.22
                               小計            163,867,359,334               99.03
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             1,612,598,826              0.97
                合計(純資産総額)                           165,479,958,160              100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              9,868,652,836              42.49
                              フランス              2,406,021,462              10.36
                              イタリア              2,133,482,022              9.19
                               ドイツ              1,711,925,209              7.37
                              イギリス              1,475,569,542              6.35
                              スペイン              1,369,007,752              5.89
                              ベルギー               563,716,614             2.43
                            オーストラリア                 545,277,923             2.35
                               カナダ               428,909,118             1.85
                              オランダ               404,055,377             1.74
                             オーストリア                389,544,858             1.68
                             シンガポール                218,039,356             0.94
                             アイルランド                190,658,368             0.82
                              メキシコ               165,727,636             0.71
                             フィンランド                149,870,881             0.65
                              ポーランド                145,612,596             0.63
                              デンマーク                120,343,572             0.52
                              イスラエル                87,694,207            0.38
                             スウェーデン                 70,489,125            0.30
                              ノルウェー                47,067,524            0.20
                               小計             22,491,665,978              96.85
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              731,752,221             3.15
                合計(純資産総額)                           23,223,418,199              100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          売建         ―              22,405,113,600                 △96.47
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名       業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       829,200      7,594.31     6,297,201,852        6,932.00     5,748,014,400      3.33
                      器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       578,700      4,251.00     2,460,053,700        6,469.00     3,743,610,300      2.17
                      信業
     日本    株式   ソニー          電気機器       465,600      6,942.72     3,232,530,432        8,032.00     3,739,699,200      2.17
     日本    株式   キーエンス          電気機器        67,300     37,580.46     2,529,164,958        48,980.00     3,296,354,000      1.91
     日本    株式   任天堂          その他製        45,600     42,821.93     1,952,680,008        59,660.00     2,720,496,000      1.58
                      品
     日本    株式   武田薬品工業          医薬品       618,500      4,368.89     2,702,158,465        3,744.00     2,315,664,000      1.34
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       508,500      3,890.72     1,978,431,120        4,160.00     2,115,360,000      1.23
            ス          業
     日本    株式   日本電信電話          情報・通       974,600      2,752.00     2,682,099,200        2,150.00     2,095,390,000      1.21
                      信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      5,010,900        563.24    2,822,339,316         416.10    2,085,035,490      1.21
            ル・グループ
     日本    株式   第一三共          医薬品       637,900      2,326.61     1,484,144,519        3,229.00     2,059,779,100      1.19
     日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       521,500      3,000.87     1,564,953,705        3,885.00     2,026,027,500      1.17
                      信業
     日本    株式   ダイキン工業          機械        94,700     15,583.12     1,475,721,464        19,300.00     1,827,710,000      1.06
     日本    株式   日本電産          電気機器       178,800      7,961.68     1,423,548,384        9,805.00     1,753,134,000      1.02
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       147,500      9,943.75     1,466,703,125        11,860.00     1,749,350,000      1.01
     日本    株式   信越化学工業          化学       124,900      11,757.25     1,468,480,525        13,685.00     1,709,256,500      0.99
     日本    株式   村田製作所          電気機器       218,300      6,407.05     1,398,659,015        6,773.00     1,478,545,900      0.86
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       506,700      3,875.89     1,963,913,463        2,917.50     1,478,297,250      0.86
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       585,000      3,032.67     1,774,111,950        2,473.50     1,446,997,500      0.84
                      器
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       531,400      3,132.08     1,664,387,312        2,656.00     1,411,398,400      0.82
                      信業
     日本    株式   ファナック          電気機器        69,900     20,628.11     1,441,904,889        20,120.00     1,406,388,000      0.81
     日本    株式   花王          化学       177,800      8,612.02     1,531,217,156        7,887.00     1,402,308,600      0.81
     日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       511,600      2,410.40     1,233,160,640        2,685.00     1,373,646,000      0.80
     日本    株式   ＳＭＣ          機械        23,300     49,332.58     1,149,449,114        58,460.00     1,362,118,000      0.79
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業       995,930      1,644.70     1,638,006,071        1,310.50     1,305,166,265      0.76
            ループ
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器        47,200     22,457.36     1,059,987,392        27,330.00     1,289,976,000      0.75
     日本    株式   日立製作所          電気機器       357,000      4,175.44     1,490,632,080        3,543.00     1,264,851,000      0.73
     日本    株式   三菱商事          卸売業       479,000      2,844.26     1,362,400,540        2,512.50     1,203,487,500      0.70
     日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       258,900      5,862.33     1,517,757,237        4,600.00     1,190,940,000      0.69
     日本    株式   三井物産          卸売業       633,400      1,922.29     1,217,578,486        1,803.00     1,142,020,200      0.66
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス        75,400     14,967.98     1,128,585,692        14,740.00     1,111,396,000      0.64
                      業
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.41
                    食料品                             3.69
                    繊維製品                             0.48
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.16
                    医薬品                             6.38
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.38
                    電気機器                            15.21
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.69
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.40
                    陸運業                             3.66
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.95
                    卸売業                             4.62
                    小売業                             4.96
                    銀行業                             4.64
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.82
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.63
        合計                                        98.08
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       900,098      7,129.86     6,417,574,527        12,070.72     10,864,832,731      4.66
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト       373,954      16,282.61     6,088,950,879        21,928.10     8,200,103,699      3.51
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       22,004     198,311.51     4,363,646,686        332,728.30     7,321,353,601      3.14
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディ       124,918      21,265.80     2,656,481,205        27,697.38     3,459,901,565      1.48
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディ       15,717     137,434.20     2,160,053,322        155,455.11     2,443,288,027      1.05
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディ       15,588     137,818.25     2,148,310,944        155,104.91     2,417,775,431      1.04
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       136,868      14,516.81     1,986,887,846        15,558.94     2,129,522,095      0.91
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       154,605      11,877.87     1,836,379,637        12,619.88     1,951,097,784      0.84
                       料・タバ
                       コ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       128,611      12,784.87     1,644,275,173        14,522.10     1,867,702,832      0.80
                       品・パー
                       ソナル用
                       品
    アメリカ     株式   VISA  INC         ソフト       87,326     19,356.11     1,690,291,662        21,100.75     1,842,644,269      0.79
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       31,950     25,365.54      810,429,322       55,971.37     1,788,285,399      0.77
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       38,542      9,423.60     363,204,622       44,337.60     1,708,860,010      0.73
                       自動車部
                       品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A    ソフト       46,370     30,551.86     1,416,690,027        35,573.13     1,649,526,224      0.71
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       55,874     23,247.43     1,298,927,127        28,789.23     1,608,569,884      0.69
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   B 各種金融       72,248     22,588.29     1,631,959,498        22,264.55     1,608,569,353      0.69
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       158,294      13,446.12     2,128,440,436        10,088.03     1,596,874,621      0.68
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       49,054     29,394.41     1,441,913,585        32,179.07     1,578,512,100      0.68
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       214,971      6,274.99     1,348,942,595        6,267.59     1,347,350,520      0.58
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       36,440     35,440.37     1,291,447,185        36,835.80     1,342,296,844      0.58
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフト       24,897     33,377.78      831,006,688       51,771.11     1,288,945,425      0.55
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディ       93,837     15,385.43     1,443,723,158        13,267.32     1,244,965,507      0.53
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM,INC.           ソフト       46,725     18,051.59      843,460,823       26,180.20     1,223,270,312      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       22,848     34,839.93      796,022,949       52,210.18     1,192,898,284      0.51
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       57,948     11,730.04      679,732,706       20,578.10     1,192,459,739      0.51
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       219,959      6,096.19     1,340,913,176        5,415.90     1,191,276,388      0.51
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディ       236,620      4,572.67     1,081,986,595        4,887.95     1,156,589,095      0.50
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       131,128      9,052.24     1,187,003,176        8,665.02     1,136,226,743      0.49
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
                                 47/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       370,148      3,858.52     1,428,225,682        2,994.14     1,108,274,933      0.47
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       288,577      3,984.42     1,149,814,279        3,826.78     1,104,322,424      0.47
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       211,966      5,522.75     1,170,637,346        5,175.73     1,097,080,057      0.47
                       料・タバ
                       コ
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.59
                    素材                             4.33
                    資本財                             6.04
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             1.99
                    自動車・自動車部品                             1.52
                    耐久消費財・アパレル                             1.87
                    消費者サービス                             1.51
                    メディア・娯楽                             6.53
                    小売                             6.12
                    食品・生活必需品小売り                             1.51
                    食品・飲料・タバコ                             4.32
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.19
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.29
                    銀行                             4.77
                    各種金融                             4.07
                    保険                             2.91
                    不動産                             0.50
                    ソフトウェア・サービス                            12.16
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.07
                    電気通信サービス                             1.97
                    公益事業                             3.29
                    半導体・半導体製造装置                             3.97
       投資証券         ―   ―                             2.33
        合計                                        97.19
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                 48/375


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                                                   2020年    9月30日現在

                                                評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量
                                                単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売       19,221     22,884.94      439,871,497       29,299.19      563,159,808     5.58

     諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・       58,600      5,134.45     300,878,915        6,900.07     404,344,395     4.00

     諸島                 娯楽
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       252,000      1,190.51     300,009,623        1,568.84     395,347,680     3.92

                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
     香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF ―       469,800       639.03     300,217,904        729.91     342,911,718     3.40

         益証券
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       48,873      4,680.79     228,764,518        5,284.56     258,272,301     2.56

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       61,449      4,175.93     256,607,076        3,393.00     208,496,826     2.06

         益証券
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       62,460      3,045.45     190,219,362        3,109.46     194,216,996     1.92

            ETF
     ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B 小売       36,500      2,087.88      76,207,916       3,202.29     116,883,585     1.16

     諸島
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー       29,286      2,350.93      68,849,513       3,255.32      95,335,375     0.94

            LIMITED
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        4,471     14,579.09      65,183,156       18,502.93      82,726,634     0.82

      カ
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        8,747     4,798.76      41,974,808       7,951.92      69,555,514     0.69

     諸島
     中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       983,000       83.84     82,417,081        68.38     67,223,930     0.67

     中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険       61,000      1,180.10      71,986,376       1,084.49      66,154,043     0.66

            CO OF CHINA  LT
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       30,028      1,845.02      55,402,464       1,867.36      56,073,386     0.56

         益証券
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ       34,841      1,074.82      37,447,809       1,463.04      50,974,125     0.50

                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        5,633     7,369.19      41,510,650       7,627.20      42,964,018     0.43

                       導体製造装
                       置
     香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信       63,000      797.55     50,246,178        668.16     42,094,553     0.42

                       サービス
                                 49/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       16,825      3,168.28      53,306,414       2,483.99      41,793,216     0.41
            FINANCE   CORPORATION
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材       37,800      978.25     36,978,209       1,095.22      41,399,675     0.41

     ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・         842    38,681.03      32,569,434       47,690.40      40,155,323     0.40

     諸島                 娯楽
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       35,000      1,320.62      46,221,808       1,122.03      39,271,055     0.39

         益証券
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        8,414     3,863.80      32,510,086       4,585.40      38,581,556     0.38

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,788     12,644.85      35,253,856       12,968.96      36,157,472     0.36

     諸島                 娯楽
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ       127,800       311.32     39,786,995        280.28     35,819,784     0.35

                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式   NAVER  CORPORATION        メディア・        1,271     18,119.06      23,029,326       26,922.19      34,218,116     0.34

                       娯楽
     中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       621,000       73.52     45,661,857        54.46     33,821,834     0.33

            BANK  OF CHINA
     台湾    株式   MEDIATEK    INCORPORATION       半導体・半       15,000      1,587.50      23,812,542       2,220.40      33,306,000     0.33

                       導体製造装
                       置
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        9,209     3,021.95      27,829,141       3,608.18      33,227,730     0.33

                       ア・サービ
                       ス
     ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-ADR     消費者サー        3,876     5,379.08      20,849,351       7,906.43      30,645,338     0.30

     諸島                 ビス
     ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ       107,600       170.04     18,296,449        273.68     29,448,237     0.29

     諸島                 ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロ　種類別・業種別の投資比率


                                          2020年    9月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.51

                    素材                             3.61

                                 50/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    資本財                             1.44
                    商業・専門サービス                             0.20

                    運輸                             0.82

                    自動車・自動車部品                             1.71

                    耐久消費財・アパレル                             0.84

                    消費者サービス                             1.15

                    メディア・娯楽                             6.10

                    小売                             9.39

                    食品・生活必需品小売り                             0.77

                    食品・飲料・タバコ                             1.75

                    家庭用品・パーソナル用品                             0.77

                    ヘルスケア機器・サービス                             0.75

                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.81

                    銀行                             6.00

                    各種金融                             1.06

                    保険                             1.92

                    不動産                             1.34

                    ソフトウェア・サービス                             1.41

                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.29

                    電気通信サービス                             1.87

                    公益事業                             1.16

                    半導体・半導体製造装置                             5.37

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             6.42

       投資証券         ―   ―                             2.05

        合計                                        67.53

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  718    651,467.95      467,753,988        596,000     427,928,000     6.26
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  741    585,924.3      434,169,906        538,000     398,658,000     5.83
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,121     350,998.1      393,468,870        355,500     398,515,500     5.83
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 2,132     173,008.59      368,854,313        162,800     347,089,600     5.08
                                 51/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 2,397     142,941.61      342,631,039        132,000     316,404,000     4.63
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,058     284,133.67      300,613,422        269,000     284,602,000     4.16
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,476     156,764.74      231,384,756        161,300     238,078,800     3.48
     日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 1,402     150,381.46      210,834,806        162,400     227,684,800     3.33
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  704    316,828.89      223,047,538        311,000     218,944,000     3.20
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,048     187,463.76      196,462,020        180,300     188,954,400     2.76
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,586     115,928.25      183,862,204        116,700     185,086,200     2.71
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 2,182     73,416.22      160,194,192        77,600     169,323,200     2.48
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  461    313,124.23      144,350,270        326,500     150,516,500     2.20
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  245    671,067.98      164,411,655        607,000     148,715,000     2.17
             法人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  372    405,336.87      150,785,318        399,500     148,614,000     2.17
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  484    285,510.81      138,187,232        301,500     145,926,000     2.13
             人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  826    183,107.16      151,246,514        176,200     145,541,200     2.13
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  230    605,237.2      139,204,558        629,000     144,670,000     2.12
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 2,388     45,861.4     109,517,023        51,700     123,459,600     1.81
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  238    542,793.15      129,184,772        502,000     119,476,000     1.75
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  872    135,412.12      118,079,368        136,900     119,376,800     1.75
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                  927    104,029.9      96,435,717        108,800     100,857,600     1.47
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  323    328,197.21      106,007,698        307,000     99,161,000     1.45
             法人
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 3,101     26,804.48      83,120,692        31,200     96,751,200     1.41
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  158    597,999.68       94,483,950        604,000     95,432,000     1.40
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                  753    112,971.86       85,067,810        121,100     91,188,300     1.33
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  482    192,206.34       92,643,455        185,900     89,603,800     1.31
             クスト投資法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  245    352,903.87       86,461,448        358,000     87,710,000     1.28
     日本    投資証券    日本リート投資法人                  240    361,348.03       86,723,527        356,500     85,560,000     1.25
     日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  687    122,084.11       83,871,783        122,900     84,432,300     1.23
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.38
                  合計                               98.38
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             47,983     10,795.83      518,016,406       10,538.73      505,680,265     6.58
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              5,754     81,714.91      470,187,604       80,774.06      464,773,987     6.05
                                 52/375


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     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         17,441     16,153.07      281,725,842       15,607.61      272,212,431     3.54
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               9,984     21,932.92      218,978,321       23,372.27      233,348,824     3.04
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             26,886      6,083.00     163,547,711        5,766.10     155,027,365     2.02
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             107,439      1,381.29     148,405,343        1,372.40     147,450,165     1.92
     ラリア
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION           22,780      6,619.13     150,783,980        6,464.37     147,258,576     1.92
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         9,094     16,475.17      149,825,251       15,607.61      141,935,660     1.85
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         20,372      7,218.71     147,059,630        6,770.14     137,921,333     1.80
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        7,777     18,029.32      140,214,039       16,920.59      131,591,460     1.71
             INC.
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              22,351      5,915.27     132,212,379        5,405.32     120,814,352     1.57
     香港   投資証券    LINK  REIT               137,300       858.74     117,905,226        849.71     116,665,526     1.52
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              24,911      4,493.89     111,947,518        4,504.96     112,223,158     1.46
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          36,362      3,080.47     112,012,256        2,962.40     107,718,789     1.40
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               79,831      1,309.69     104,554,418        1,267.27     101,167,437     1.32
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        35,186      2,961.28     104,195,737        2,861.89     100,698,462     1.31
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            24,787      4,046.41     100,298,595        3,910.36      96,926,292     1.26
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           6,417     15,616.44      100,210,702       14,842.68      95,245,490     1.24
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         8,193     11,248.01      92,154,986       11,345.99      92,957,712     1.21
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         7,499     12,264.62      91,972,426       12,202.97      91,510,087     1.19
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         4,227     22,761.81      96,214,179       21,117.67      89,264,433     1.16
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           35,155      2,436.19      85,644,303       2,474.66      86,996,743     1.13
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          9,501     9,217.76      87,578,005       8,493.62      80,697,922     1.05
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             11,091      7,574.22      84,005,697       6,890.75      76,425,353     0.99
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      10,893      7,003.95      76,294,136       6,522.56      71,050,355     0.92
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               19,575      3,655.41      71,554,742       3,419.45      66,935,851     0.87
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           6,653     9,388.48      62,461,573       9,460.63      62,941,611     0.82
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       33,664      1,989.04      66,959,043       1,861.02      62,649,445     0.82
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             331,601       152.48     50,565,771        172.11     57,074,236     0.74
     ラリア
     アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC              7,546     8,474.57      63,949,180       7,561.52      57,059,275     0.74
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.79
                  合計                               98.79
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
     日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         103.02    2,091,366,900         102.55    2,081,765,000       0.800   2023/6/20    1.58
            債（１０年）
                                 53/375


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     日本   国債証券    第１４４回利付国        1,890,000,000         101.00    1,908,971,000         101.01    1,909,259,100       0.100   2025/6/20    1.45
            債（５年）
     日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         104.85    1,525,611,150         104.08    1,514,422,200       1.700  2022/12/20     1.15
            （２０年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        1,325,000,000         101.05    1,338,912,500         101.06    1,339,058,250       0.100  2029/12/20     1.01
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         103.23    1,326,621,150         102.78    1,320,812,950       0.800   2023/9/20    1.00
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        1,265,000,000         102.28    1,293,879,950         101.85    1,288,478,400       0.800   2022/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         103.34    1,255,581,000         102.80    1,249,105,050       1.000   2023/3/20    0.95
            （２０年）
     日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         108.65    1,108,301,400         107.76    1,099,182,600       2.100   2024/3/20    0.83
            （２０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        1,080,000,000         100.92    1,089,936,000         100.99    1,090,735,200       0.100   2030/3/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         106.89    1,095,663,500         106.05    1,087,033,000       1.900   2023/9/20    0.82
            （２０年）
     日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         107.39    1,095,439,200         106.56    1,086,932,400       1.900  2023/12/20     0.82
            （２０年）
     日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         101.36    1,013,620,000         100.91    1,009,190,000       1.200   2021/6/30    0.76
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
     日本   国債証券    第３５４回利付国         965,000,000        101.36     978,192,200        101.31     977,718,700      0.100   2029/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４回利付国債         742,000,000        130.27     966,670,180        129.44     960,452,220      2.400   2034/3/20    0.73
            （３０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国         938,000,000        101.52     952,295,120        101.31     950,334,700      0.100  2026/12/20     0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        111.98     951,838,500        111.07     944,146,000      2.000  2025/12/20     0.72
            （２０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国         890,000,000        101.43     902,727,000        101.23     901,009,300      0.100   2026/6/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４２回利付国         890,000,000        101.37     902,255,300        101.18     900,519,800      0.100   2026/3/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５４回利付国         790,000,000        114.27     902,755,500        113.95     900,236,600      1.200   2035/9/20    0.68
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５１回利付国         760,000,000        114.21     868,054,300        113.74     864,477,200      1.200  2034/12/20     0.65
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国         850,000,000        101.16     859,919,500        101.12     859,545,500      0.100   2029/9/20    0.65
            債（１０年）
     日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        110.43     861,416,400        109.45     853,717,800      2.400   2024/6/20    0.65
            （２０年）
     日本   国債証券    第５６回利付国債         818,000,000        104.52     855,022,680        103.69     848,208,740      2.000   2022/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        114.86     852,283,460        113.89     845,130,580      2.300   2026/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国         815,000,000        102.91     838,781,700        102.54     835,709,150      0.600   2024/3/20    0.63
            債（１０年）
     日本   国債証券    第９２回利付国債         734,000,000        114.73     842,176,920        113.80     835,314,020      2.100  2026/12/20     0.63
            （２０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国         820,000,000        101.09     828,938,000        101.03     828,470,600      0.100   2025/3/20    0.63
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国         805,000,000        102.61     826,074,900        102.38     824,159,000      0.400   2025/3/20    0.62
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国         811,000,000        101.49     823,095,500        101.29     821,478,120      0.100   2026/9/20    0.62
            債（１０年）
     日本   国債証券    第７２回利付国債         753,000,000        109.76     826,492,800        108.89     820,001,940      2.100   2024/9/20    0.62
            （２０年）
    ロ　種類別の投資比率

                                 54/375


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                                          2020年    9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                77.87
                地方債証券                                 6.74
                 特殊債券                                11.16
                 社債券                                3.91
                  合計                               99.68
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     11,800,000       10,588.26     1,249,415,344        11,197.44     1,321,298,184      1.750   2024/6/30    0.80
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,700,000      10,620.94      817,812,734       10,608.10      816,823,940      0.250   2023/6/15    0.49
            0.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      10,587.61      794,070,791       10,579.17      793,438,012      0.625   2030/5/15    0.48
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      12,104.57      653,647,212       14,583.04      787,484,281      3.000   2048/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,237.11      707,938,385       12,390.99      780,632,904      2.625   2029/2/15    0.47
            2.625
    イタリア    国債証券    BTPS  3.5        4,900,000      14,622.21      716,488,714       15,510.32      760,005,829      3.500   2030/3/1    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      10,752.75      698,928,855       11,298.28      734,388,386      2.125   2024/3/31    0.44
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,828.79      682,214,107       11,464.42      722,258,578      2.250  2024/11/15    0.44
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,426.40      628,452,000       12,521.59      688,687,745      2.875   2028/8/15    0.42
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,458.49      632,738,969       11,347.05      686,496,525      1.625   2026/5/15    0.41
            1.625
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      22,364.13      648,559,901       23,459.18      680,316,503      4.500   2041/4/25    0.41
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,487.96      674,398,313       13,134.57      656,728,922      3.000   2022/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,921.37      622,518,111       11,462.76      653,377,819      2.500   2024/5/15    0.39
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5    4,350,000      14,443.30      628,283,561       14,781.32      642,987,462      1.500   2031/5/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,875.90      609,050,925       11,469.38      642,285,350      2.375   2024/8/15    0.39
            2.375
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.25    4,900,000      12,873.76      630,814,394       13,029.90      638,465,253      0.250  2026/11/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      11,020.12      573,046,656       12,205.84      634,704,121      2.375   2029/5/15    0.38
            2.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      10,328.19      562,886,682       11,549.55      629,450,903      1.625   2029/8/15    0.38
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,700.91      585,045,898       12,476.96      623,848,050      2.875   2028/5/15    0.38
            2.875
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    4,500,000      13,107.92      589,856,546       13,179.40      593,073,171      0.500   2026/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,294.15      542,119,200       12,335.61      592,109,700      2.750   2028/2/15    0.36
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,012.29      561,626,903       11,501.61      586,582,478      2.750   2024/2/15    0.35
            2.75
                                 55/375


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    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,979.22      537,982,257       11,949.61      585,531,091      2.375   2027/5/15    0.35
            2.375
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     2,700,000      21,654.94      584,683,625       21,632.40      584,074,819      4.750   2034/7/4    0.35
            4.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      10,696.38      534,819,000       11,627.25      581,362,737      2.000  2026/11/15    0.35
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0    4,500,000      12,492.46      562,161,049       12,812.35      576,556,078      0.000  2029/11/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,077.26      531,708,480       11,875.22      570,010,727      2.625  2025/12/31    0.34
            2.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,875.08      543,754,143       11,296.62      564,831,487      2.500   2023/8/15    0.34
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,772.58      527,856,866       11,497.48      563,376,734      2.125   2025/5/15    0.34
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      13,176.23      474,344,382       15,608.80      561,917,025      3.625   2044/2/15    0.34
            3.625
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.03
                  合計                               99.03
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2020年    9月30日現在

                                        評価額                   投資

     国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  8   1,500,000      11,592.53      173,888,087       11,514.84      172,722,634      8.000  2021/11/15     0.74
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      10,923.02      141,999,305       10,913.10      141,870,361      1.625  2022/11/15     0.61
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,943.68      131,324,251       10,937.90      131,254,819      1.500   2023/3/31    0.57
            1.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     850,000      15,299.60      130,046,656       15,299.10      130,042,434      3.500   2026/4/25    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,292.49      124,217,465       11,284.23      124,126,544      2.125   2024/2/29    0.53
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,866.13      118,661,313       11,856.21      118,562,125      2.875   2025/4/30    0.51
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,054.44      110,544,468       11,045.35      110,453,547      2.000   2023/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,004.85      110,048,531       10,999.06      109,990,672      1.625   2023/5/31    0.47
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,990.80      109,908,016       10,984.18      109,841,891      1.625   2023/4/30    0.47
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,985.84      109,858,422       10,976.75      109,767,500      1.750   2023/1/31    0.47
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,943.68      109,436,875       10,928.80      109,288,094      1.875   2022/8/31    0.47
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,884.17      108,841,751       10,867.64      108,676,438      1.875   2022/4/30    0.47
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,852.76      108,527,656       10,847.80      108,478,062      1.375  2022/10/15     0.47
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      10,818.87      108,188,767       10,802.34      108,023,454      2.000  2021/11/15     0.47
                                 56/375


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    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,838.02      106,542,252       11,839.68      106,557,131      2.500   2026/2/28    0.46
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,942.03      103,949,326       10,939.55      103,925,770      1.375   2023/6/30    0.45
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,504.09      103,536,872       11,485.91      103,373,213      2.875  2023/11/30     0.45
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,473.51      103,261,626       11,464.42      103,179,796      2.250  2024/11/15     0.44
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,453.67      103,083,089       11,433.01      102,897,113      2.750  2023/11/15     0.44
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,375.97      102,383,817       11,360.27      102,242,475      2.750   2023/7/31    0.44
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      640,000      15,731.96      100,684,570       15,570.78      99,653,020     3.375  2048/11/15     0.43
            3.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      12,205.02      97,640,175       12,205.84      97,646,787     2.375   2029/5/15    0.42
            2.375
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5     650,000      14,686.08      95,459,536       14,781.32      96,078,586     1.500   2031/5/25    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      10,632.07      95,688,661       10,650.25      95,852,320     0.375   2025/4/30    0.41
            0.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      750,000      12,775.35      95,815,125       12,776.17      95,821,324     3.125  2028/11/15     0.41
            3.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      10,565.12      95,086,096       10,575.04      95,175,365     0.125   2023/5/15    0.41
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      830,000      11,482.60      95,305,631       11,462.76      95,140,980     2.500   2024/5/15    0.41
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5     400,000      23,175.08      92,700,355       23,459.18      93,836,759     4.500   2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,466.07      91,728,600       11,461.11      91,688,925     2.250  2024/10/31     0.39
            2.25
    イタリア    国債証券    BTPS  2.3        710,000      12,774.60      90,699,728       12,753.37      90,548,973     2.300  2021/10/15     0.39
    ロ　種類別の投資比率

                                          2020年    9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.85
                  合計                               96.85
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    　　該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                 57/375

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    　　該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    156 日本円       2,567,149,900       2,535,780,000       1.46
    取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2012    買建    296 米ドル     49,350,200.5      5,221,251,213        49,338,760      5,220,040,808       2.23
    数先物   カ   取引所
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2012    買建    284 ユーロ       9,325,578     1,157,957,020        9,096,520     1,129,514,888       0.48
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI200   2012    買建    22 オースト       3,231,224      243,925,099        3,264,250      246,418,232      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  2012     買建    38 英ポンド       2,267,361      308,565,158        2,230,980      303,614,068      0.13
       ス   際金融先物
          オプション
          取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    11,450,000.00        1,207,799,737        1,211,295,500         0.51
            カナダドル                 買建      740,000.00        58,372,613        58,474,800        0.02
            ユーロ                 買建     1,270,000.00        156,303,980        157,695,900        0.06
                                 58/375


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            英ポンド                 買建      490,000.00        66,483,098        66,679,200        0.02
            スイスフラン                 買建      510,000.00        58,289,252        58,670,400        0.02
            スウェーデンクローナ                 買建     1,510,000.00         17,671,259        17,818,000        0.00
            ノルウェークローネ                 買建      270,000.00         3,014,683        3,029,400       0.00
            デンマーククローネ                 買建      850,000.00        14,082,991        14,178,000        0.00
            オーストラリアドル                 買建      60,000.00        4,531,632        4,528,800       0.00
            ニュージーランドドル                 買建      20,000.00        1,396,298        1,395,600       0.00
            香港ドル                 買建      390,000.00         5,323,328        5,319,600       0.00
            シンガポールドル                 買建      70,000.00        5,388,744        5,410,300       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      90,000.00        2,737,890        2,763,900       0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2012     買建    584 米ドル      31,907,274      3,375,789,589        31,276,120      3,309,013,496       32.76
    数先物   カ   ンチネンタ
    取引      ル取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    20,151,090.93        2,132,600,000        2,129,365,777         21.08
            米ドル                 売建      622,523.46        66,000,000        65,782,054       △0.65
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    ＲＥＩＴ指数     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     30 日本円        51,117,600       51,555,000      0.75
    先物取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

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                                                         投資
                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      170,621.54        18,000,000        18,050,051        0.23
            ユーロ                 買建       4,062.60        500,000        504,453      0.00
            英ポンド                 買建       3,686.66        500,000        501,680      0.00
            オーストラリアドル                 買建      13,385.32        1,000,000        1,010,323       0.01
            シンガポールドル                 買建      12,936.08        1,000,000         999,829      0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年    9月30日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 売建    93,360,000.00        9,866,560,212        9,875,620,800        △42.52
            カナダドル                 売建     5,420,000.00        439,984,922        428,288,400       △1.84
            メキシコペソ                 売建    35,750,000.00         172,350,035        168,382,500       △0.72
            ユーロ                 売建    74,490,000.00        9,431,597,533        9,249,423,300        △39.82
            英ポンド                 売建    10,640,000.00        1,506,705,928        1,447,891,200        △6.23
            スウェーデンクローナ                 売建     5,980,000.00         73,333,936        70,564,000       △0.30
            ノルウェークローネ                 売建     4,200,000.00         51,047,808        47,124,000       △0.20
            デンマーククローネ                 売建     7,250,000.00        123,330,982        120,930,000       △0.52
            ポーランドズロチ                 売建     5,380,000.00        154,996,078        147,358,200       △0.63
            オーストラリアドル                 売建     7,190,000.00        562,178,910        542,701,200       △2.33
            シンガポールドル                 売建     2,810,000.00        218,720,003        217,156,800       △0.93
            イスラエルシュケル                 売建     2,920,000.00         92,125,401        89,673,200       △0.38
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】









    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
          お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
          る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
          もできません。）。
       ロ　申込価額
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         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
       けは行いません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（コールセンター：
       0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
                                 70/375


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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（借入れ公社債を除きます。）を法令および一般社団法人
         投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
         （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基
         準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                                https://www.smd-
                                    0120-88-2976
                                                   am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「（５）その他                                      イ　信託の終了」に記載さ

        れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
                                 71/375

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         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情 が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
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           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期（2019年                                              9月18日から2020年

       9月15日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         133,209              1,891,875
        預金
                                        19,226,553               55,679,071
        コール・ローン
                                        13,349,844               31,620,878
        投資信託受益証券
                                      1,329,809,908               3,136,841,464
        親投資信託受益証券
                                        4,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      1,366,519,514               3,226,033,288
        流動資産合計
                                      1,366,519,514               3,226,033,288
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        995,773
        未払金                                    -
                                        4,474,491               11,282,503
        未払解約金
                                         171,308               427,784
        未払受託者報酬
                                        4,853,613               12,120,451
        未払委託者報酬
                                            55               133
        未払利息
                                          34,596               86,331
        その他未払費用
                                        9,534,063               24,912,975
        流動負債合計
                                        9,534,063               24,912,975
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,314,018,951               3,092,365,397
        元本
        剰余金
                                        42,966,500               108,754,916
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,356,985,451               3,201,120,313
        元本等合計
                                      1,356,985,451               3,201,120,313
       純資産合計
                                      1,366,519,514               3,226,033,288
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月19日         自　2019年      9月18日
                                 至　2019年      9月17日         至　2020年      9月15日
     営業収益
                                         340,394               765,734
       受取配当金
                                           515               188
       受取利息
                                        54,697,787               40,153,642
       有価証券売買等損益
                                        △ 249,283              △ 665,996
       為替差損益
                                        54,789,413               40,253,568
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,020               18,878
       支払利息
                                         244,877               717,443
       受託者報酬
                                        6,938,043               20,327,448
       委託者報酬
                                          88,084               172,903
       その他費用
                                        7,277,024               21,236,672
       営業費用合計
                                        47,512,389               19,016,896
     営業利益又は営業損失（△）
                                        47,512,389               19,016,896
     経常利益又は経常損失（△）
                                        47,512,389               19,016,896
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,736,508
                                                      △ 3,703,658
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       42,966,500
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 2,083,350
                                        1,442,513               54,626,229
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,442,513
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       54,626,229
                                            -
       額
                                        2,168,544               11,558,367
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       11,558,367
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,168,544
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        42,966,500               108,754,916
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2019年                     9月18日から2020年         9月15日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        1,314,018,951口                      3,092,365,397口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0327円    1口当たり純資産額                   1.0352円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,327円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,352円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月19日                自  2019年    9月18日
                        至  2019年    9月17日                至  2020年    9月15日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （15,157,116円）、費用控除後、繰越欠損金                     （17,449,613円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（29,917,633                     補填後の有価証券売買等損益（5,270,941
                  円）、収益調整金（6,145,400円）、および分                     円）、収益調整金（85,005,345円）、および
                  配準備積立金（383,439円）より、分配対象収                     分配準備積立金（38,160,422円）より、分配
                  益は51,603,588円（1万口当たり392.69円）で                     対象収益は145,886,321円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     471.73円）でありますが、分配を行っており
                                       ません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                     自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月15日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2018年    9月19日　至       2019年    9月17日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                             509,856    円

          親投資信託受益証券                                            17,867,098     円

              合計                                         18,376,954     円

    第3期（自      2019年    9月18日　至       2020年    9月15日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                             932,086    円

          親投資信託受益証券                                            45,707,233     円

              合計                                         46,639,319     円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月18日
                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月17日現在）            （2020年     9月15日現在）
    期首元本額                                 190,446,384円                1,314,018,951円
                                 82/375

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    期中追加設定元本額                                1,242,016,819円                 2,142,530,997円
    期中一部解約元本額                                 118,444,252円                 364,184,551円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                2,638        299,043.68
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                                             2,638        299,043.68
                     米ドル    小計
                                                    (31,620,878)
                                                     31,620,878
    投資信託受益証券合計
                                                    (31,620,878)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    108,239,510           287,938,744
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    78,845,428          314,293,645
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    761,269,360          1,173,953,480
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    49,486,241           94,761,202
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    840,868,379          1,076,984,219
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    29,043,982           62,772,758
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    33,641,239           63,248,893
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    45,285,896           62,888,523
                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    1,946,680,035           3,136,841,464
                                                    3,168,462,342
                    合計
                                                    (31,620,878)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           1銘柄               1.0  %          100.0   %
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    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         135,509              1,848,738
        預金
                                        9,528,350               21,455,680
        コール・ローン
                                        13,068,408               27,761,165
        投資信託受益証券
                                       660,650,074              1,381,309,592
        親投資信託受益証券
                                         360,000
                                                           -
        未収入金
                                       683,742,341              1,432,375,175
        流動資産合計
                                       683,742,341              1,432,375,175
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        995,773
        未払金                                    -
                                         805,680              1,780,457
        未払解約金
                                          81,721               193,964
        未払受託者報酬
                                        2,315,344               5,495,616
        未払委託者報酬
                                            27               51
        未払利息
                                          16,446               39,107
        その他未払費用
                                        3,219,218               8,504,968
        流動負債合計
                                        3,219,218               8,504,968
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       660,039,772              1,355,505,520
        元本
        剰余金
                                        20,483,351               68,364,687
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       680,523,123              1,423,870,207
        元本等合計
                                       680,523,123              1,423,870,207
       純資産合計
                                       683,742,341              1,432,375,175
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月19日         自　2019年      9月18日
                                 至　2019年      9月17日         至　2020年      9月15日
     営業収益
                                         330,659               720,346
       受取配当金
                                           563               190
       受取利息
                                        24,880,066               34,089,296
       有価証券売買等損益
                                        △ 210,478              △ 605,212
       為替差損益
                                        25,000,810               34,204,620
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,630               8,417
       支払利息
                                         118,383               336,930
       受託者報酬
                                        3,354,116               9,546,207
       委託者報酬
                                          65,743               92,159
       その他費用
                                        3,540,872               9,983,713
       営業費用合計
                                        21,459,938               24,220,907
     営業利益又は営業損失（△）
                                        21,459,938               24,220,907
     経常利益又は経常損失（△）
                                        21,459,938               24,220,907
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         384,216
                                                       △ 874,157
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         220,859              20,483,351
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         274,152              27,957,395
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         274,152
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       27,957,395
                                            -
       額
                                        1,087,382               5,171,123
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       5,171,123
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,087,382
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        20,483,351               68,364,687
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 86/375









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2019年                     9月18日から2020年         9月15日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）
    １.   当計算期間の末日に                         660,039,772口                     1,355,505,520口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0310円    1口当たり純資産額                   1.0504円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,310円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,504円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月19日                自  2019年    9月18日
                        至  2019年    9月17日                至  2020年    9月15日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （7,384,693円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （13,016,186円）、費用控除後、繰越欠損金
                  填後の有価証券売買等損益（13,691,029                     補填後の有価証券売買等損益（12,078,878
                  円）、収益調整金（5,094,833円）、および分                     円）、収益調整金（37,030,348円）、および
                  配準備積立金（428,649円）より、分配対象収                     分配準備積立金（18,335,651円）より、分配
                  益は26,599,204円（1万口当たり402.97円）で                     対象収益は80,461,063円（1万口当たり593.56
                  ありますが、分配を行っておりません。                     円）でありますが、分配を行っておりませ
                                       ん。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                     自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月15日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2018年    9月19日　至       2019年    9月17日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                             490,483    円

          親投資信託受益証券                                            12,894,330     円

              合計                                         13,384,813     円

    第3期（自      2019年    9月18日　至       2020年    9月15日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                             674,778    円

          親投資信託受益証券                                            32,701,782     円

              合計                                         33,376,560     円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月18日
                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月17日現在）            （2020年     9月15日現在）
    期首元本額                                 95,204,855円                660,039,772円
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    期中追加設定元本額                                 593,034,885円                 853,822,366円
    期中一部解約元本額                                 28,199,968円                158,356,618円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                2,316        262,541.76
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                                             2,316        262,541.76
                     米ドル    小計
                                                    (27,761,165)
                                                     27,761,165
    投資信託受益証券合計
                                                    (27,761,165)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    85,447,414          227,307,210
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    63,156,998          251,756,425
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    256,265,012           395,186,275
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    29,259,182           56,028,407
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    253,096,548           324,166,058
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    19,509,405           42,165,677
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    22,450,380           42,208,959
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    30,597,380           42,490,581
                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                     759,782,319          1,381,309,592
                                                    1,409,070,757
                    合計
                                                    (27,761,165)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           1銘柄               1.9  %          100.0   %
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    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         286,800              4,486,396
        預金
                                        20,948,771               46,319,976
        コール・ローン
                                        38,116,192               99,093,936
        投資信託受益証券
                                      1,302,968,211               3,208,150,156
        親投資信託受益証券
                                      1,362,319,974               3,358,050,464
        流動資産合計
                                      1,362,319,974               3,358,050,464
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       2,903,337
        未払金                                    -
                                        1,455,666               1,799,066
        未払解約金
                                         176,998               442,569
        未払受託者報酬
                                        5,014,777               12,539,315
        未払委託者報酬
                                            60               110
        未払利息
                                          35,694               89,284
        その他未払費用
                                        6,683,195               17,773,681
        流動負債合計
                                        6,683,195               17,773,681
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,298,077,460               3,106,753,445
        元本
        剰余金
                                        57,559,319               233,523,338
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,355,636,779               3,340,276,783
        元本等合計
                                      1,355,636,779               3,340,276,783
       純資産合計
                                      1,362,319,974               3,358,050,464
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月19日         自　2019年      9月18日
                                 至　2019年      9月17日         至　2020年      9月15日
     営業収益
                                        1,133,348               2,360,316
       受取配当金
                                          1,810                411
       受取利息
                                        51,231,099               125,756,116
       有価証券売買等損益
                                        △ 778,447             △ 2,096,816
       為替差損益
                                        51,587,810               126,020,027
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,225               19,579
       支払利息
                                         266,039               737,982
       受託者報酬
                                        7,537,477               20,909,388
       委託者報酬
                                         116,266               194,909
       その他費用
                                        7,926,007               21,861,858
       営業費用合計
                                        43,661,803               104,158,169
     営業利益又は営業損失（△）
                                        43,661,803               104,158,169
     経常利益又は経常損失（△）
                                        43,661,803               104,158,169
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         481,971               955,449
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,584,878               57,559,319
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,854,502               85,367,528
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,854,502               85,367,528
       額
                                        1,059,893               12,606,229
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,059,893               12,606,229
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        57,559,319               233,523,338
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 94/375









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2019年                     9月18日から2020年         9月15日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        1,298,077,460口                      3,106,753,445口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0443円    1口当たり純資産額                   1.0752円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,443円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,752円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月19日                自  2019年    9月18日
                        至  2019年    9月17日                至  2020年    9月15日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （16,724,129円）、費用控除後、繰越欠損金                     （36,084,050円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（26,455,703                     補填後の有価証券売買等損益（67,118,670
                  円）、収益調整金（12,855,136円）、および                     円）、収益調整金（93,181,145円）、および
                  分配準備積立金（1,524,351円）より、分配対                     分配準備積立金（39,033,845円）より、分配
                  象収益は57,559,319円（1万口当たり443.38                     対象収益は235,417,710円（1万口当たり
                  円）でありますが、分配を行っておりませ                     757.74円）でありますが、分配を行っており
                  ん。                     ません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                     自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月15日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2018年    9月19日　至       2019年    9月17日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            1,726,637     円

          親投資信託受益証券                                            33,614,421     円

              合計                                         35,341,058     円

    第3期（自      2019年    9月18日　至       2020年    9月15日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            2,854,171     円

          親投資信託受益証券                                            118,114,430      円

              合計                                        120,968,601      円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月18日
                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月17日現在）            （2020年     9月15日現在）
    期首元本額                                 286,534,708円                1,298,077,460円
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    期中追加設定元本額                                1,111,549,352円                 2,085,818,899円
    期中一部解約元本額                                 100,006,600円                 277,142,914円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                8,267        937,147.12
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                                             8,267        937,147.12
                     米ドル    小計
                                                    (99,093,936)
                                                     99,093,936
    投資信託受益証券合計
                                                    (99,093,936)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    276,242,392           734,860,011
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    197,287,832           786,428,755
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    408,248,126           629,559,435
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    68,781,313          131,709,336
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    361,732,503           463,306,989
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    60,976,141          131,787,733
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    69,600,892          130,856,637
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    143,761,259           199,641,260
                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    1,586,630,458           3,208,150,156
                                                    3,307,244,092
                    合計
                                                    (99,093,936)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           1銘柄               3.0  %          100.0   %
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    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         215,794              1,406,285
        預金
                                        9,915,558               21,317,416
        コール・ローン
                                        23,970,986               55,642,198
        投資信託受益証券
                                       604,508,634              1,336,906,211
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000
                                                           -
        未収入金
                                       640,610,972              1,415,272,110
        流動資産合計
                                       640,610,972              1,415,272,110
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        491,888
        未払金                                    -
                                        2,844,787               2,266,244
        未払解約金
                                          83,519               182,289
        未払受託者報酬
                                        2,366,324               5,164,887
        未払委託者報酬
                                            28               50
        未払利息
                                          16,814               36,805
        その他未払費用
                                        5,311,472               8,142,163
        流動負債合計
                                        5,311,472               8,142,163
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       607,629,422              1,301,295,399
        元本
        剰余金
                                        27,670,078               105,834,548
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       635,299,500              1,407,129,947
        元本等合計
                                       635,299,500              1,407,129,947
       純資産合計
                                       640,610,972              1,415,272,110
     負債純資産合計
                                101/375









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月19日         自　2019年      9月18日
                                 至　2019年      9月17日         至　2020年      9月15日
     営業収益
                                         775,536              1,338,015
       受取配当金
                                           848               283
       受取利息
                                        21,035,151               63,558,442
       有価証券売買等損益
                                        △ 522,041             △ 1,161,854
       為替差損益
                                        21,289,494               63,734,886
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,990               8,226
       支払利息
                                         133,213               311,866
       受託者報酬
                                        3,774,287               8,836,277
       委託者報酬
                                          79,813               96,528
       その他費用
                                        3,990,303               9,252,897
       営業費用合計
                                        17,299,191               54,481,989
     営業利益又は営業損失（△）
                                        17,299,191               54,481,989
     経常利益又は経常損失（△）
                                        17,299,191               54,481,989
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        212,399
                                        △ 240,489
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,993,915               27,670,078
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,684,473               30,569,810
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,684,473               30,569,810
       額
                                        1,547,990               6,674,930
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,547,990               6,674,930
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        27,670,078               105,834,548
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                102/375









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2019年                     9月18日から2020年         9月15日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）
    １.   当計算期間の末日に                         607,629,422口                     1,301,295,399口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0455円    1口当たり純資産額                   1.0813円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,455円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,813円)
                                103/375


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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月19日                自  2019年    9月18日
                        至  2019年    9月17日                至  2020年    9月15日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （8,097,287円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （17,042,149円）、費用控除後、繰越欠損金
                  填後の有価証券売買等損益（9,103,772円）、                     補填後の有価証券売買等損益（37,227,441
                  収益調整金（9,299,051円）、および分配準備                     円）、収益調整金（36,116,006円）、および
                  積立金（1,169,968円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（15,560,364円）より、分配
                  27,670,078円（1万口当たり455.36円）であり                     対象収益は105,945,960円（1万口当たり
                  ますが、分配を行っておりません。                     814.13円）でありますが、分配を行っており
                                       ません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                     自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                104/375




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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月15日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2018年    9月19日　至       2019年    9月17日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            1,110,132     円

          親投資信託受益証券                                            16,600,669     円

              合計                                         17,710,801     円

    第3期（自      2019年    9月18日　至       2020年    9月15日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            1,470,865     円

          親投資信託受益証券                                            59,090,506     円

              合計                                         60,561,371     円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月18日
                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月17日現在）            （2020年     9月15日現在）
    期首元本額                                 191,465,549円                 607,629,422円
                                106/375

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    期中追加設定元本額                                 485,641,046円                 839,231,080円
    期中一部解約元本額                                 69,477,173円                145,565,103円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                4,642        526,217.12
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                                             4,642        526,217.12
                     米ドル    小計
                                                    (55,642,198)
                                                     55,642,198
    投資信託受益証券合計
                                                    (55,642,198)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    143,054,941           380,554,754
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    100,119,280           399,095,473
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    90,493,794          139,550,479
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    21,896,060           41,928,765
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    76,188,990           97,582,858
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    32,111,060           69,401,633
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    36,745,503           69,085,220
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    100,602,743           139,707,029
                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                     601,212,371          1,336,906,211
                                                    1,392,548,409
                    合計
                                                    (55,642,198)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           1銘柄               4.0  %          100.0   %
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    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         278,291              2,079,774
        預金
                                        12,844,722               19,141,984
        コール・ローン
                                        36,084,960               68,096,365
        投資信託受益証券
                                       714,577,830              1,292,663,947
        親投資信託受益証券
                                        12,800,000                1,000,000
        未収入金
                                       776,585,803              1,382,982,070
        流動資産合計
                                       776,585,803              1,382,982,070
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        899,795
        未払金                                    -
                                        14,814,091                2,372,482
        未払解約金
                                         110,664               185,054
        未払受託者報酬
                                        3,135,571               5,243,199
        未払委託者報酬
                                            36               45
        未払利息
                                          22,281               37,313
        その他未払費用
                                        18,082,643                8,737,888
        流動負債合計
                                        18,082,643                8,737,888
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       729,433,180              1,270,023,612
        元本
        剰余金
                                        29,069,980               104,220,570
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       758,503,160              1,374,244,182
        元本等合計
                                       758,503,160              1,374,244,182
       純資産合計
                                       776,585,803              1,382,982,070
     負債純資産合計
                                109/375









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      9月19日         自　2019年      9月18日
                                 至　2019年      9月17日         至　2020年      9月15日
     営業収益
                                        1,475,228               1,754,120
       受取配当金
                                          1,586                373
       受取利息
                                        16,371,400               80,838,725
       有価証券売買等損益
                                        △ 934,156             △ 1,389,758
       為替差損益
                                        16,914,058               81,203,460
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,569               9,243
       支払利息
                                         195,986               323,447
       受託者報酬
                                        5,552,989               9,164,260
       委託者報酬
                                         101,150               106,826
       その他費用
                                        5,854,694               9,603,776
       営業費用合計
                                        11,059,364               71,599,684
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,059,364               71,599,684
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,059,364               71,599,684
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,449,518
                                        △ 418,115
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        20,247,190               29,069,980
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,027,860               18,337,916
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,027,860               18,337,916
       額
                                        6,682,549               11,337,492
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,682,549               11,337,492
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        29,069,980               104,220,570
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2019年                     9月18日から2020年         9月15日までと
                      なっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

        項　目
                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）
    １.   当計算期間の末日に                         729,433,180口                     1,270,023,612口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0399円    1口当たり純資産額                   1.0821円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,399円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,821円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目               自  2018年    9月19日                自  2019年    9月18日
                        至  2019年    9月17日                至  2020年    9月15日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （9,391,482円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （18,467,875円）、費用控除後、繰越欠損金
                  填後の有価証券売買等損益（13,611円）、収                     補填後の有価証券売買等損益（49,682,291
                  益調整金（16,912,400円）、および分配準備                     円）、収益調整金（27,452,521円）、および
                  積立金（2,752,487円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（8,617,883円）より、分配対
                  29,069,980円（1万口当たり398.51円）であり                     象収益は104,220,570円（1万口当たり820.60
                  ますが、分配を行っておりません。                     円）でありますが、分配を行っておりませ
                                       ん。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                     自  2019年    9月18日
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2020年     9月15日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2018年    9月19日　至       2019年    9月17日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            1,889,695     円

          親投資信託受益証券                                            13,235,978     円

              合計                                         15,125,673     円

    第3期（自      2019年    9月18日　至       2020年    9月15日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


           投資信託受益証券                                            1,721,700     円

          親投資信託受益証券                                            77,815,210     円

              合計                                         79,536,910     円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第3期

                            自  2019年    9月18日
                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2019年     9月17日現在）            （2020年     9月15日現在）
    期首元本額                                 455,009,598円                 729,433,180円
                                114/375

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    期中追加設定元本額                                 481,502,084円                 843,783,098円
    期中一部解約元本額                                 207,078,502円                 303,192,666円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ       Ｊ.Ｐ.モルガン・米                5,681        643,998.16
      益証券
                      ドル建てエマージング・マーケッ
                      ト債券　ＥＴＦ
                                             5,681        643,998.16
                     米ドル    小計
                                                    (68,096,365)
                                                     68,096,365
    投資信託受益証券合計
                                                    (68,096,365)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    159,884,358           425,324,369
     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    111,835,149           445,797,270
                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    17,691,308           27,281,766
                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    14,152,323           27,100,283
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    21,255,805           27,224,435
                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    25,064,827           54,172,610
                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    28,730,510           54,016,231
                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    166,880,524           231,746,983
                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                     545,494,804          1,292,663,947
                                                    1,360,760,312
                    合計
                                                    (68,096,365)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           1銘柄               5.0  %          100.0   %
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    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    （参考）

     「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）」
    「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」お
    よび「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
    号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
    ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
    「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
    券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
    　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                    -            501,238
        コール・ローン                              2,952,459,346               2,233,641,214
        株式                             168,222,688,330               172,945,807,630
        派生商品評価勘定                                52,978,320               21,661,900
        未収入金                                18,216,451                5,938,800
                                        78,368,047               69,902,433
        未収配当金
                                     171,324,710,494               175,277,453,215
        流動資産合計
                                     171,324,710,494               175,277,453,215
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            829,800
        前受金                                53,082,000               20,930,000
        未払金                                11,308,000               14,890,000
        未払解約金                              1,089,028,371                487,337,774
        未払利息                                  8,495               5,343
                                          54,719               44,248
        その他未払費用
                                      1,153,481,585                524,037,165
        流動負債合計
                                      1,153,481,585                524,037,165
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              66,708,868,107               65,691,116,604
        剰余金
                                     103,462,360,802               109,062,299,446
          剰余金又は欠損金（△）
                                     170,171,228,909               174,753,416,050
        元本等合計
                                     170,171,228,909               174,753,416,050
       純資産合計
                                     171,324,710,494               175,277,453,215
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                116/375


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                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                      代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                      ます。
                　　　株式               2,978,000,000円       　　　株式               2,826,400,000円
    ２.   当計算期間の末日に                        66,708,868,107口                      65,691,116,604口
       おける受益権の総数
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.5510円    1口当たり純資産額                   2.6602円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  25,510円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,602円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

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                                    （2020年     9月15日現在）
    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,480,141,680               -    1,533,120,000           52,978,320

              東証株価指数先物            1,480,141,680               -    1,533,120,000           52,978,320

            合計             1,480,141,680               -    1,533,120,000           52,978,320

    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,429,867,900               -    1,450,700,000           20,832,100

              東証株価指数先物            1,429,867,900               -    1,450,700,000           20,832,100

            合計             1,429,867,900               -    1,450,700,000           20,832,100

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
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           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,849,199,400円
    同期中における追加設定元本額                                                14,347,066,426円
    同期中における一部解約元本額                                                14,487,397,719円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,271,097,495円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  930,280,265円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,266,518,518円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,022,399,624円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  104,139,432円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,521,416円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  26,124,447円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  68,886,630円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  114,015,385円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  72,531,823円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  161,839,879円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,839,661,098円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                10,915,374,164円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  693,647,222円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  699,457,476円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  652,446,903円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,674,460円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  49,266,302円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  43,720,759円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  118,883,698円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  67,765,977円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  95,484,617円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,109,372円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                    407,382円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    84,449円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    145,980円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    205,814円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 4,250,129,576円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,118,165円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  222,305,218円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,409,906,160円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,475,323,301円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,109,713,682円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  61,727,246円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  228,715,429円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    820,636円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  923,444,775円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,055,804円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  383,289,354円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,775,166円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  938,468,985円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,062,442,396円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,178,238円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  256,618,404円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  64,145,789円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  99,069,827円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  101,718,217円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,196,487円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,479,637円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  205,601,339円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  387,699,602円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  78,948,396円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  124,403,903円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,637,257円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,693,725円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  77,638,053円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  944,196,030円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,369,341円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,266,288円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,332,237,799円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  204,692,490円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  125,203,643円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,426,668円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      62,248,962円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  85,931,741円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      83,433,172円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                66,708,868,107円
                           （2020年     9月15日現在）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,708,868,107円
    同期中における追加設定元本額                                                16,723,756,826円
    同期中における一部解約元本額                                                17,741,508,329円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,803,407,938円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  956,781,736円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,557,926,901円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,246,692,882円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  79,199,185円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,261,625円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  24,034,515円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  67,454,138円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  129,701,004円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  94,275,180円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  193,204,597円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,465,770,896円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                14,476,719,660円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  556,078,457円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  630,495,924円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  399,246,054円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  79,845,037円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  18,359,609円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  108,239,510円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  85,447,414円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  276,242,392円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  143,054,941円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  159,884,358円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  21,176,370円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  84,644,782円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   4,979,462円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  28,188,783円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  20,796,599円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,094,930円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,481,332,533円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  19,671,842円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  186,206,344円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,810,248,964円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,203,664,791円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,216,704,531円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  51,276,484円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  205,573,161円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    540,428円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  875,023,385円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,132,852円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  353,640,333円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,043,896,738円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  829,812,974円
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    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,633,231,481円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    804,861円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  56,635,977円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  68,958,833円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,825,793円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  21,322,488円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  169,050,752円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  333,937,474円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  96,790,701円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,654,165円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,439,355円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,370,920円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  834,474,721円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,328,030円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,357,793円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  643,792,295円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  170,212,578円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,464,565,051円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,640,426円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      57,544,240円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  77,260,127円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      512,787,716円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                65,691,116,604円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,800      2,727.00        10,362,600

    日本水産                         101,600        468.00       47,548,800

    マルハニチロ                         14,600       2,462.00        35,945,200

    カネコ種苗                          4,600      1,500.00         6,900,000

    サカタのタネ                         11,900       3,590.00        42,721,000

    ホクト                          7,800      2,205.00        17,199,000

    日鉄鉱業                          2,500      4,995.00        12,487,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井松島ホールディングス                          5,600       742.00        4,155,200
    国際石油開発帝石                         376,700        620.30       233,667,010

    石油資源開発                         12,900       1,798.00        23,194,200

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,600      1,514.00         8,478,400

    ヒノキヤグループ                          3,600      1,961.00         7,059,600

    ショーボンドホールディングス                         15,500       5,220.00        80,910,000

    ミライト・ホールディングス                         30,100       1,561.00        46,986,100

    タマホーム                          6,500      1,345.00         8,742,500

    スペースバリューホールディングス                         17,900        470.00        8,413,000

    安藤・間                         60,900        778.00       47,380,200

    東急建設                         30,200        485.00       14,647,000

    コムシスホールディングス                         36,100       2,970.00        107,217,000

    ビーアールホールディングス                         13,400        769.00       10,304,600

    高松コンストラクショングループ                          6,400      2,251.00        14,406,400

    東建コーポレーション                          3,000      8,010.00        24,030,000

    大成建設                         78,500       3,720.00        292,020,000

    大林組                         234,500       1,016.00        238,252,000

    清水建設                         237,800        824.00       195,947,200

    飛島建設                          8,700      1,122.00         9,761,400

    長谷工コーポレーション                         90,400       1,503.00        135,871,200

    松井建設                         11,800        669.00        7,894,200

    錢高組                          1,600      4,080.00         6,528,000

    鹿島建設                         184,300       1,316.00        242,538,800

    不動テトラ                          7,600      1,535.00        11,666,000

    大末建設                          6,300       896.00        5,644,800

    鉄建建設                          6,100      2,059.00        12,559,900

    西松建設                         18,600       2,094.00        38,948,400

    三井住友建設                         61,000        438.00       26,718,000

    大豊建設                          5,900      2,952.00        17,416,800

    前田建設工業                         60,900        791.00       48,171,900

    奥村組                         13,000       2,648.00        34,424,000

    東鉄工業                          9,500      2,762.00        26,239,000

    淺沼組                          3,000      4,250.00        12,750,000

    戸田建設                         98,000        706.00       69,188,000

    熊谷組                         10,700       2,761.00        29,542,700

    北野建設                          2,200      2,680.00         5,896,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    矢作建設工業                         12,100        857.00       10,369,700
    ピーエス三菱                         10,600        604.00        6,402,400

    日本ハウスホールディングス                         26,100        272.00        7,099,200

    大東建託                         26,000       9,841.00        255,866,000

    新日本建設                         10,500        871.00        9,145,500

    ＮＩＰＰＯ                         18,900       2,769.00        52,334,100

    東亜道路工業                          2,000      3,360.00         6,720,000

    前田道路                         21,700       1,893.00        41,078,100

    日本道路                          2,400      7,510.00        18,024,000

    東亜建設工業                          8,300      1,657.00        13,753,100

    日本国土開発                         22,900        629.00       14,404,100

    若築建設                          6,000      1,235.00         7,410,000

    東洋建設                         29,900        414.00       12,378,600

    五洋建設                         94,800        682.00       64,653,600

    世紀東急工業                         14,000        802.00       11,228,000

    福田組                          2,800      5,360.00        15,008,000

    住友林業                         60,000       1,772.00        106,320,000

    日本基礎技術                         13,700        454.00        6,219,800

    巴コーポレーション                         16,200        371.00        6,010,200

    大和ハウス工業                         233,600       2,961.00        691,689,600

    ライト工業                         13,000       1,595.00        20,735,000

    積水ハウス                         255,900       1,986.00        508,217,400

    ユアテック                         15,200        649.00        9,864,800

    日本リーテック                          5,500      3,070.00        16,885,000

    中電工                          8,500      2,311.00        19,643,500

    関電工                         30,600        873.00       26,713,800

    きんでん                         55,600       1,867.00        103,805,200

    東京エネシス                          9,800       749.00        7,340,200

    トーエネック                          2,900      3,565.00        10,338,500

    住友電設                          6,400      2,358.00        15,091,200

    日本電設工業                         11,900       2,210.00        26,299,000

    協和エクシオ                         35,300       2,717.00        95,910,100

    新日本空調                          6,700      2,122.00        14,217,400

    九電工                         16,700       3,050.00        50,935,000

    三機工業                         16,400       1,226.00        20,106,400

    日揮ホールディングス                         73,100       1,104.00        80,702,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中外炉工業                          4,100      1,522.00         6,240,200
    ヤマト                          9,400       667.00        6,269,800

    太平電業                          6,100      2,264.00        13,810,400

    高砂熱学工業                         19,100       1,555.00        29,700,500

    朝日工業社                          2,200      2,975.00         6,545,000

    明星工業                         15,600        784.00       12,230,400

    大氣社                         11,200       2,910.00        32,592,000

    ダイダン                          5,700      2,770.00        15,789,000

    日比谷総合設備                          8,000      1,798.00        14,384,000

    ＯＳＪＢホールディングス                         43,100        241.00       10,387,100

    レイズネクスト                         13,300       1,320.00        17,556,000

    日本製粉                         20,500       1,682.00        34,481,000

    日清製粉グループ本社                         84,800       1,679.00        142,379,200

    昭和産業                          6,600      3,530.00        23,298,000

    鳥越製粉                          8,500       992.00        8,432,000

    中部飼料                          8,900      1,641.00        14,604,900

    フィード・ワン                         55,900        187.00       10,453,300

    日本甜菜製糖                          4,700      1,788.00         8,403,600

    三井製糖                          5,900      1,926.00        11,363,400

    日新製糖                          3,600      1,890.00         6,804,000

    森永製菓                         17,800       4,105.00        73,069,000

    中村屋                          2,900      4,120.00        11,948,000

    江崎グリコ                         20,800       4,530.00        94,224,000

    名糖産業                          6,200      1,531.00         9,492,200

    井村屋グループ                          4,800      2,392.00        11,481,600

    不二家                          5,100      2,306.00        11,760,600

    山崎製パン                         56,600       1,776.00        100,521,600

    モロゾフ                          1,700      5,780.00         9,826,000

    亀田製菓                          4,200      5,250.00        22,050,000

    寿スピリッツ                          7,100      5,030.00        35,713,000

    カルビー                         34,600       3,295.00        114,007,000

    森永乳業                         14,000       5,230.00        73,220,000

    六甲バター                          5,900      1,827.00        10,779,300

    ヤクルト本社                         52,000       5,680.00        295,360,000

    明治ホールディングス                         49,700       7,950.00        395,115,000

    雪印メグミルク                         17,900       2,354.00        42,136,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プリマハム                         11,300       2,935.00        33,165,500
    日本ハム                         28,700       4,670.00        134,029,000

    丸大食品                          8,000      1,859.00        14,872,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          5,800      2,847.00        16,512,600

    柿安本店                          3,200      2,625.00         8,400,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         43,700        709.00       30,983,300

    サッポロホールディングス                         25,900       1,934.00        50,090,600

    アサヒグループホールディングス                         158,200       3,779.00        597,837,800

    キリンホールディングス                         320,100       1,982.00        634,438,200

    宝ホールディングス                         56,300       1,101.00        61,986,300

    オエノンホールディングス                         24,100        420.00       10,122,000

    養命酒製造                          3,500      1,862.00         6,517,000

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         58,100       1,782.00        103,534,200
    サントリー食品インターナショナル                         50,400       3,975.00        200,340,000

    ダイドーグループホールディングス                          3,800      5,300.00        20,140,000

    伊藤園                         22,800       6,930.00        158,004,000

    キーコーヒー                          6,900      2,286.00        15,773,400

    日清オイリオグループ                          9,400      3,170.00        29,798,000

    不二製油グループ本社                         18,300       3,215.00        58,834,500

    かどや製油                          1,300      3,710.00         4,823,000

    Ｊ－オイルミルズ                          3,900      3,870.00        15,093,000

    キッコーマン                         54,200       5,670.00        307,314,000

    味の素                         166,900       1,983.00        330,962,700

    キユーピー                         41,800       2,076.00        86,776,800

    ハウス食品グループ本社                         28,000       3,515.00        98,420,000

    カゴメ                         30,600       3,395.00        103,887,000

    焼津水産化学工業                          6,600       946.00        6,243,600

    アリアケジャパン                          6,900      7,520.00        51,888,000

    ニチレイ                         36,000       2,739.00        98,604,000

    東洋水産                         38,800       5,580.00        216,504,000

    イートアンド                          4,100      1,934.00         7,929,400

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,100       932.00        4,753,200

    日清食品ホールディングス                         32,100       9,730.00        312,333,000

    永谷園ホールディングス                          4,200      2,309.00         9,697,800

    一正蒲鉾                          5,900      1,047.00         6,177,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フジッコ                          7,700      2,053.00        15,808,100
    ロック・フィールド                          9,300      1,420.00        13,206,000

    日本たばこ産業                         404,400       1,981.50        801,318,600

    ケンコーマヨネーズ                          4,800      1,868.00         8,966,400

    わらべや日洋ホールディングス                          6,000      1,531.00         9,186,000

    なとり                          5,400      1,971.00        10,643,400

    ピックルスコーポレーション                          2,100      2,700.00         5,670,000

    北の達人コーポレーション                         26,400        566.00       14,942,400

    ユーグレナ                         33,800        903.00       30,521,400

    ミヨシ油脂                          4,500      1,140.00         5,130,000

    理研ビタミン                          7,100      2,196.00        15,591,600

    片倉工業                         12,300       1,209.00        14,870,700

    グンゼ                          5,700      4,095.00        23,341,500

    東洋紡                         29,700       1,607.00        47,727,900

    ユニチカ                         25,200        382.00        9,626,400

    富士紡ホールディングス                          4,000      3,605.00        14,420,000

    倉敷紡績                          7,900      1,967.00        15,539,300

    日本毛織                         25,400       1,000.00        25,400,000

    ダイドーリミテッド                         17,100        200.00        3,420,000

    帝国繊維                          8,600      2,637.00        22,678,200

    帝人                         59,600       1,690.00        100,724,000

    東レ                         534,900        500.90       267,931,410

    住江織物                          2,600      1,830.00         4,758,000

    アツギ                         13,600        543.00        7,384,800

    ダイニック                          6,400       810.00        5,184,000

    セーレン                         18,800       1,534.00        28,839,200

    小松マテーレ                         13,500        867.00       11,704,500

    ワコールホールディングス                         19,000       1,958.00        37,202,000

    ホギメディカル                          8,700      3,585.00        31,189,500

    ＴＳＩホールディングス                         26,400        328.00        8,659,200

    マツオカコーポレーション                          3,000      2,110.00         6,330,000

    ワールド                         10,700       1,421.00        15,204,700

    オンワードホールディングス                         45,900        280.00       12,852,000

    ゴールドウイン                         13,400       7,880.00        105,592,000

    デサント                         14,600       1,842.00        26,893,200

    特種東海製紙                          4,500      4,535.00        20,407,500

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    王子ホールディングス                         305,200        500.00       152,600,000
    日本製紙                         32,400       1,341.00        43,448,400

    三菱製紙                         12,500        359.00        4,487,500

    北越コーポレーション                         42,200        380.00       16,036,000

    中越パルプ工業                          4,800      1,493.00         7,166,400

    大王製紙                         32,000       1,358.00        43,456,000

    レンゴー                         70,500        794.00       55,977,000

    トーモク                          5,300      1,700.00         9,010,000

    ザ・パック                          5,800      3,065.00        17,777,000

    クラレ                         115,100       1,140.00        131,214,000

    旭化成                         487,800        954.00       465,361,200

    昭和電工                         55,700       2,116.00        117,861,200

    住友化学                         536,000        378.00       202,608,000

    住友精化                          3,500      3,440.00        12,040,000

    日産化学                         40,900       5,420.00        221,678,000

    ラサ工業                          3,300      1,765.00         5,824,500

    クレハ                          6,100      5,060.00        30,866,000

    多木化学                          3,000      6,270.00        18,810,000

    テイカ                          5,800      1,398.00         8,108,400

    石原産業                         14,300        768.00       10,982,400

    日本曹達                         10,700       3,130.00        33,491,000

    東ソー                         113,300       1,797.00        203,600,100

    トクヤマ                         21,100       2,744.00        57,898,400

    セントラル硝子                         15,100       2,199.00        33,204,900

    東亞合成                         45,400       1,166.00        52,936,400

    大阪ソーダ                          7,000      2,635.00        18,445,000

    関東電化工業                         18,600        770.00       14,322,000

    デンカ                         27,100       3,230.00        87,533,000

    信越化学工業                         126,500       14,200.00       1,796,300,000

    日本カーバイド工業                          4,700      1,259.00         5,917,300

    堺化学工業                          5,200      2,079.00        10,810,800

    第一稀元素化学工業                          9,800       835.00        8,183,000

    エア・ウォーター                         68,400       1,510.00        103,284,000

    大陽日酸                         70,900       1,754.00        124,358,600

    日本化学工業                          2,900      2,394.00         6,942,600

    日本パーカライジング                         37,300       1,024.00        38,195,200

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    高圧ガス工業                         13,000        848.00       11,024,000
    チタン工業                          2,100      1,748.00         3,670,800

    四国化成工業                         10,700       1,122.00        12,005,400

    ステラ　ケミファ                          4,400      3,100.00        13,640,000

    保土谷化学工業                          2,900      4,840.00        14,036,000

    日本触媒                         11,400       5,850.00        66,690,000

    大日精化工業                          6,300      2,279.00        14,357,700

    カネカ                         18,900       2,975.00        56,227,500

    三菱瓦斯化学                         68,300       2,030.00        138,649,000

    三井化学                         67,900       2,755.00        187,064,500

    ＪＳＲ                         68,900       2,519.00        173,559,100

    東京応化工業                         12,800       5,310.00        67,968,000

    大阪有機化学工業                          6,800      2,736.00        18,604,800

    三菱ケミカルホールディングス                         491,600        685.10       336,795,160

    ＫＨネオケム                         13,100       2,608.00        34,164,800

    ダイセル                         95,400        829.00       79,086,600

    住友ベークライト                         11,900       3,085.00        36,711,500

    積水化学工業                         154,100       1,752.00        269,983,200

    日本ゼオン                         66,700       1,170.00        78,039,000

    アイカ工業                         22,000       3,805.00        83,710,000

    宇部興産                         36,500       1,956.00        71,394,000

    積水樹脂                         12,900       2,172.00        28,018,800

    タキロンシーアイ                         16,000        706.00       11,296,000

    旭有機材                          5,100      1,356.00         6,915,600

    ニチバン                          4,800      1,760.00         8,448,000

    リケンテクノス                         21,600        418.00        9,028,800

    大倉工業                          3,900      1,555.00         6,064,500

    積水化成品工業                         10,900        582.00        6,343,800

    群栄化学工業                          2,400      2,487.00         5,968,800

    ミライアル                          3,800      1,067.00         4,054,600

    ダイキョーニシカワ                         15,900        590.00        9,381,000

    森六ホールディングス                          5,200      1,819.00         9,458,800

    日本化薬                         45,800       1,008.00        46,166,400

    カーリットホールディングス                         11,500        515.00        5,922,500

    日本精化                          6,700      1,599.00        10,713,300

    扶桑化学工業                          7,200      3,540.00        25,488,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トリケミカル研究所                          1,700      11,550.00         19,635,000
    ＡＤＥＫＡ                         33,300       1,598.00        53,213,400

    日油                         27,500       4,225.00        116,187,500

    ハリマ化成グループ                          7,000      1,003.00         7,021,000

    花王                         180,100       8,112.00       1,460,971,200

    第一工業製薬                          2,900      4,510.00        13,079,000

    ニイタカ                          2,000      3,200.00         6,400,000

    三洋化成工業                          4,100      5,040.00        20,664,000

    大日本塗料                          9,100       979.00        8,908,900

    日本ペイントホールディングス                         60,800       9,680.00        588,544,000

    関西ペイント                         82,700       2,632.00        217,666,400

    中国塗料                         21,800       1,044.00        22,759,200

    日本特殊塗料                          6,500       973.00        6,324,500

    藤倉化成                         12,600        525.00        6,615,000

    太陽ホールディングス                          5,400      5,590.00        30,186,000

    ＤＩＣ                         30,900       2,763.00        85,376,700

    サカタインクス                         15,400       1,062.00        16,354,800

    東洋インキＳＣホールディングス                         14,000       2,015.00        28,210,000

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,600       803.00        6,102,800

    富士フイルムホールディングス                         144,400       5,007.00        723,010,800

    資生堂                         149,600       6,090.00        911,064,000

    ライオン                         97,900       2,208.00        216,163,200

    高砂香料工業                          5,100      2,165.00        11,041,500

    マンダム                         17,100       1,865.00        31,891,500

    ミルボン                         10,100       5,660.00        57,166,000

    ファンケル                         30,500       3,445.00        105,072,500

    コーセー                         14,200      12,460.00        176,932,000

    コタ                          5,900      1,310.00         7,729,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                         32,100       2,050.00        65,805,000

    ノエビアホールディングス                          6,200      5,150.00        31,930,000

    エステー                          5,600      2,149.00        12,034,400

    アグロ　カネショウ                          4,000      1,674.00         6,696,000

    コニシ                         11,600       1,477.00        17,133,200

    長谷川香料                         12,800       2,084.00        26,675,200

    小林製薬                         21,000       9,790.00        205,590,000

    荒川化学工業                          7,000      1,257.00         8,799,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メック                          5,800      1,841.00        10,677,800
    タカラバイオ                         19,900       2,823.00        56,177,700

    ＪＣＵ                          9,000      3,360.00        30,240,000

    デクセリアルズ                         20,200       1,132.00        22,866,400

    アース製薬                          5,600      7,560.00        42,336,000

    北興化学工業                          9,100       678.00        6,169,800

    大成ラミック                          3,600      2,746.00         9,885,600

    クミアイ化学工業                         31,300       1,005.00        31,456,500

    日本農薬                         16,100        514.00        8,275,400

    アキレス                          5,900      1,804.00        10,643,600

    有沢製作所                         12,800        993.00       12,710,400

    日東電工                         51,700       6,680.00        345,356,000

    レック                          8,200      1,626.00        13,333,200

    三光合成                         15,300        274.00        4,192,200

    藤森工業                          6,300      4,200.00        26,460,000

    前澤化成工業                          7,500      1,033.00         7,747,500

    未来工業                          5,000      2,080.00        10,400,000

    ＪＳＰ                          5,000      1,606.00         8,030,000

    エフピコ                          8,400      8,240.00        69,216,000

    天馬                          5,400      1,839.00         9,930,600

    信越ポリマー                         13,200        899.00       11,866,800

    東リ                         23,100        261.00        6,029,100

    ニフコ                         27,500       2,974.00        81,785,000

    バルカー                          6,600      1,918.00        12,658,800

    ユニ・チャーム                         159,700       4,518.00        721,524,600

    協和キリン                         75,400       2,848.00        214,739,200

    武田薬品工業                         625,700       3,878.00       2,426,464,600

    アステラス製薬                         651,800       1,616.00       1,053,308,800

    大日本住友製薬                         56,100       1,390.00        77,979,000

    塩野義製薬                         94,600       5,784.00        547,166,400

    あすか製薬                          9,800      1,358.00        13,308,400

    日本新薬                         19,600       8,860.00        173,656,000

    中外製薬                         235,000       4,768.00       1,120,480,000

    科研製薬                         13,000       4,820.00        62,660,000

    エーザイ                         90,100       9,326.00        840,272,600

    ロート製薬                         38,400       3,575.00        137,280,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小野薬品工業                         172,800       3,276.00        566,092,800
    久光製薬                         19,800       5,230.00        103,554,000

    持田製薬                         10,400       3,965.00        41,236,000

    参天製薬                         140,000       2,078.00        290,920,000

    扶桑薬品工業                          3,700      2,797.00        10,348,900

    日本ケミファ                          2,200      2,564.00         5,640,800

    ツムラ                         23,300       3,240.00        75,492,000

    日医工                         22,000       1,222.00        26,884,000

    キッセイ薬品工業                         13,500       2,390.00        32,265,000

    生化学工業                         14,900       1,154.00        17,194,600

    栄研化学                         13,400       2,021.00        27,081,400

    鳥居薬品                          4,900      2,945.00        14,430,500

    ＪＣＲファーマ                          5,300      12,120.00         64,236,000

    東和薬品                          9,500      2,174.00        20,653,000

    富士製薬工業                          6,800      1,207.00         8,207,600

    沢井製薬                         15,400       5,660.00        87,164,000

    ゼリア新薬工業                         13,400       2,015.00        27,001,000

    第一三共                         215,200       9,805.00       2,110,036,000

    キョーリン製薬ホールディングス                         16,800       2,172.00        36,489,600

    大幸薬品                          9,700      2,332.00        22,620,400

    ダイト                          4,900      3,465.00        16,978,500

    大塚ホールディングス                         156,200       4,519.00        705,867,800

    大正製薬ホールディングス                         15,700       6,780.00        106,446,000

    ペプチドリーム                         38,100       4,300.00        163,830,000

    日本コークス工業                         104,500         62.00       6,479,000

    ニチレキ                          9,200      1,689.00        15,538,800

    ユシロ化学工業                          6,400      1,309.00         8,377,600

    出光興産                         83,900       2,425.00        203,457,500

    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,133,900          405.10       459,342,890

    コスモエネルギーホールディングス                         22,400       1,636.00        36,646,400

    横浜ゴム                         42,500       1,687.00        71,697,500

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         43,500       1,812.00        78,822,000

    ブリヂストン                         200,100       3,510.00        702,351,000

    住友ゴム工業                         65,800       1,014.00        66,721,200

    オカモト                          4,600      4,230.00        19,458,000

    ニッタ                          7,800      2,434.00        18,985,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友理工                         16,100        600.00        9,660,000
    三ツ星ベルト                         10,000       1,741.00        17,410,000

    バンドー化学                         14,400        623.00        8,971,200

    日東紡績                         11,300       4,335.00        48,985,500

    ＡＧＣ                         68,700       3,165.00        217,435,500

    日本板硝子                         15,400        443.00        6,822,200

    日本山村硝子                          5,400       906.00        4,892,400

    日本電気硝子                         29,900       2,121.00        63,417,900

    オハラ                          4,000      1,255.00         5,020,000

    住友大阪セメント                         14,400       3,545.00        51,048,000

    太平洋セメント                         47,700       2,880.00        137,376,000

    日本ヒューム                         10,600        814.00        8,628,400

    日本コンクリート工業                         22,200        297.00        6,593,400

    三谷セキサン                          3,400      5,820.00        19,788,000

    アジアパイルホールディングス                         15,000        484.00        7,260,000

    東海カーボン                         78,000       1,114.00        86,892,000

    日本カーボン                          4,200      3,850.00        16,170,000

    東洋炭素                          4,900      1,724.00         8,447,600

    ノリタケカンパニーリミテド                          4,100      3,525.00        14,452,500

    ＴＯＴＯ                         53,500       4,825.00        258,137,500

    日本碍子                         89,500       1,569.00        140,425,500

    日本特殊陶業                         56,800       1,953.00        110,930,400

    ＭＡＲＵＷＡ                          2,900      9,270.00        26,883,000

    品川リフラクトリーズ                          2,400      2,407.00         5,776,800

    黒崎播磨                          1,800      3,120.00         5,616,000

    ヨータイ                          8,200       705.00        5,781,000

    東京窯業                         16,500        332.00        5,478,000

    フジミインコーポレーテッド                          6,800      3,590.00        24,412,000

    ニチアス                         20,200       2,551.00        51,530,200

    ニチハ                         10,200       3,060.00        31,212,000

    日本製鉄                         332,300       1,125.50        374,003,650

    神戸製鋼所                         135,900        430.00       58,437,000

    中山製鋼所                         13,000        356.00        4,628,000

    合同製鐵                          4,700      2,167.00        10,184,900

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         198,700        835.00       165,914,500

    東京製鐵                         36,400        746.00       27,154,400

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    共英製鋼                          9,200      1,418.00        13,045,600
    大和工業                         16,000       2,653.00        42,448,000

    東京鐵鋼                          4,300      1,640.00         7,052,000

    大阪製鐵                          4,500      1,075.00         4,837,500

    淀川製鋼所                          9,500      1,870.00        17,765,000

    丸一鋼管                         23,900       2,810.00        67,159,000

    モリ工業                          2,700      2,474.00         6,679,800

    大同特殊鋼                         12,100       3,415.00        41,321,500

    日本冶金工業                          6,900      1,628.00        11,233,200

    山陽特殊製鋼                          6,300      1,013.00         6,381,900

    愛知製鋼                          4,400      2,646.00        11,642,400

    日立金属                         80,500       1,714.00        137,977,000

    大平洋金属                          5,600      1,797.00        10,063,200

    新日本電工                         53,400        210.00       11,214,000

    栗本鐵工所                          4,400      1,999.00         8,795,600

    三菱製鋼                          8,900       580.00        5,162,000

    シンニッタン                         19,900        222.00        4,417,800

    大紀アルミニウム工業所                         12,700        561.00        7,124,700

    日本軽金属ホールディングス                         193,000        189.00       36,477,000

    三井金属鉱業                         20,300       2,737.00        55,561,100

    三菱マテリアル                         49,100       2,308.00        113,322,800

    住友金属鉱山                         95,300       3,598.00        342,889,400

    ＤＯＷＡホールディングス                         18,900       3,335.00        63,031,500

    古河機械金属                         13,100       1,124.00        14,724,400

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,700       919.00        8,914,300

    東邦チタニウム                         15,200        713.00       10,837,600

    ＵＡＣＪ                         11,400       1,994.00        22,731,600

    ＣＫサンエツ                          2,100      3,370.00         7,077,000

    古河電気工業                         23,400       2,614.00        61,167,600

    住友電気工業                         278,000       1,304.50        362,651,000

    フジクラ                         94,700        312.00       29,546,400

    昭和電線ホールディングス                         10,100       1,139.00        11,503,900

    タツタ電線                         16,300        635.00       10,350,500

    リョービ                          9,700      1,287.00        12,483,900

    アーレスティ                         15,700        358.00        5,620,600

    アサヒホールディングス                         13,400       3,600.00        48,240,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    稲葉製作所                          6,000      1,344.00         8,064,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,618.00         5,339,400

    トーカロ                         21,000       1,070.00        22,470,000

    アルファＣｏ                          4,300       956.00        4,110,800

    ＳＵＭＣＯ                         95,500       1,448.00        138,284,000

    川田テクノロジーズ                          1,800      5,010.00         9,018,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,800      3,415.00         9,562,000

    東洋製罐グループホールディングス                         47,900       1,167.00        55,899,300

    ホッカンホールディングス                          4,800      1,587.00         7,617,600

    コロナ                          5,900      1,022.00         6,029,800

    横河ブリッジホールディングス                         13,900       1,943.00        27,007,700

    三和ホールディングス                         70,800       1,176.00        83,260,800

    文化シヤッター                         23,400        822.00       19,234,800

    三協立山                         11,100       1,068.00        11,854,800

    アルインコ                          7,900       976.00        7,710,400

    ＬＩＸＩＬグループ                         109,700       2,060.00        225,982,000

    ノーリツ                         15,500       1,451.00        22,490,500

    長府製作所                          8,000      2,118.00        16,944,000

    リンナイ                         14,500       9,970.00        144,565,000

    日東精工                         12,400        461.00        5,716,400

    岡部                         15,300        794.00       12,148,200

    ジーテクト                          9,800      1,260.00        12,348,000

    東プレ                         13,900       1,242.00        17,263,800

    高周波熱錬                         16,200        524.00        8,488,800

    東京製綱                          8,200       548.00        4,493,600

    パイオラックス                         11,900       1,599.00        19,028,100

    エイチワン                          9,300       584.00        5,431,200

    日本発條                         79,500        719.00       57,160,500

    三益半導体工業                          5,800      2,367.00        13,728,600

    日本製鋼所                         23,000       1,582.00        36,386,000

    三浦工業                         32,200       4,340.00        139,748,000

    タクマ                         24,800       1,747.00        43,325,600

    ツガミ                         15,600       1,266.00        19,749,600

    オークマ                          8,600      5,350.00        46,010,000

    芝浦機械                          8,900      2,280.00        20,292,000

    アマダ                         91,000       1,052.00        95,732,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイダエンジニアリング                         18,700        758.00       14,174,600
    ＦＵＪＩ                         30,800       2,019.00        62,185,200

    牧野フライス製作所                          8,500      4,135.00        35,147,500

    オーエスジー                         36,900       1,728.00        63,763,200

    旭ダイヤモンド工業                         20,300        525.00       10,657,500

    ＤＭＧ森精機                         47,000       1,569.00        73,743,000

    ソディック                         18,100        764.00       13,828,400

    ディスコ                         10,100      24,470.00        247,147,000

    日東工器                          4,500      2,015.00         9,067,500

    日進工具                          3,400      2,295.00         7,803,000

    パンチ工業                         11,300        414.00        4,678,200

    豊和工業                          5,700       833.00        4,748,100

    島精機製作所                         11,800       1,695.00        20,001,000

    オプトラン                          9,500      2,125.00        20,187,500

    イワキポンプ                          5,900       961.00        5,669,900

    フリュー                          9,200      1,088.00        10,009,600

    ヤマシンフィルタ                         16,100       1,054.00        16,969,400

    日阪製作所                         10,600        867.00        9,190,200

    やまびこ                         14,000       1,238.00        17,332,000

    平田機工                          3,400      6,040.00        20,536,000

    ペガサスミシン製造                         15,300        297.00        4,544,100

    マルマエ                          4,200       916.00        3,847,200

    タツモ                          3,900      1,397.00         5,448,300

    ナブテスコ                         43,700       3,760.00        164,312,000

    三井海洋開発                          8,200      1,741.00        14,276,200

    レオン自動機                          7,900      1,087.00         8,587,300

    ＳＭＣ                         23,600      57,100.00       1,347,560,000

    ホソカワミクロン                          2,600      5,740.00        14,924,000

    ユニオンツール                          2,900      3,140.00         9,106,000

    オイレス工業                          9,100      1,543.00        14,041,300

    日精エー・エス・ビー機械                          2,600      4,125.00        10,725,000

    サトーホールディングス                         10,700       2,142.00        22,919,400

    技研製作所                          6,600      3,855.00        25,443,000

    日精樹脂工業                          7,700       865.00        6,660,500

    小松製作所                         340,400       2,418.50        823,257,400

    住友重機械工業                         42,500       2,554.00        108,545,000

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    日立建機                         29,800       3,730.00        111,154,000
    日工                         13,400        730.00        9,782,000

    巴工業                          4,200      1,899.00         7,975,800

    井関農機                          8,100      1,334.00        10,805,400

    ＴＯＷＡ                          8,700      1,114.00         9,691,800

    北川鉄工所                          4,100      1,500.00         6,150,000

    ローツェ                          3,300      4,645.00        15,328,500

    クボタ                         398,800       1,869.00        745,357,200

    荏原実業                          2,600      2,794.00         7,264,400

    三菱化工機                          3,700      1,789.00         6,619,300

    月島機械                         13,700       1,289.00        17,659,300

    帝国電機製作所                          7,300      1,124.00         8,205,200

    新東工業                         17,200        744.00       12,796,800

    澁谷工業                          6,300      3,625.00        22,837,500

    アイチ　コーポレーション                         14,100        865.00       12,196,500

    小森コーポレーション                         18,900        740.00       13,986,000

    鶴見製作所                          6,100      1,822.00        11,114,200

    住友精密工業                          2,200      2,285.00         5,027,000

    酒井重工業                          1,900      2,405.00         4,569,500

    荏原製作所                         31,200       2,856.00        89,107,200

    酉島製作所                         10,900        828.00        9,025,200

    北越工業                          9,300      1,053.00         9,792,900

    ダイキン工業                         95,700      19,640.00       1,879,548,000

    オルガノ                          2,700      5,610.00        15,147,000

    トーヨーカネツ                          4,200      2,282.00         9,584,400

    栗田工業                         40,500       3,465.00        140,332,500

    椿本チエイン                          9,800      2,546.00        24,950,800

    大同工業                          7,000       594.00        4,158,000

    アネスト岩田                         12,600        832.00       10,483,200

    ダイフク                         38,200       9,660.00        369,012,000

    サムコ                          2,300      2,478.00         5,699,400

    加藤製作所                          6,000      1,128.00         6,768,000

    タダノ                         36,700        851.00       31,231,700

    フジテック                         26,800       2,236.00        59,924,800

    ＣＫＤ                         20,500       1,593.00        32,656,500

    キトー                          7,500      1,242.00         9,315,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平和                         20,800       1,847.00        38,417,600
    理想科学工業                          7,400      1,455.00        10,767,000

    ＳＡＮＫＹＯ                         17,100       3,005.00        51,385,500

    日本金銭機械                         10,700        573.00        6,131,100

    マースグループホールディングス                          5,900      1,747.00        10,307,300

    フクシマガリレイ                          4,600      3,610.00        16,606,000

    ダイコク電機                          5,800      1,073.00         6,223,400

    竹内製作所                         12,500       2,167.00        27,087,500

    アマノ                         19,700       2,446.00        48,186,200

    ＪＵＫＩ                         13,200        466.00        6,151,200

    マックス                         11,100       1,548.00        17,182,800

    グローリー                         19,400       2,386.00        46,288,400

    新晃工業                          7,500      1,485.00        11,137,500

    大和冷機工業                         12,600        934.00       11,768,400

    セガサミーホールディングス                         74,800       1,303.00        97,464,400

    日本ピストンリング                          4,400      1,034.00         4,549,600

    リケン                          3,900      2,651.00        10,338,900

    ＴＰＲ                          9,900      1,382.00        13,681,800

    ツバキ・ナカシマ                         16,300        907.00       14,784,100

    ホシザキ                         23,700       8,220.00        194,814,000

    大豊工業                          8,200       550.00        4,510,000

    日本精工                         139,500        907.00       126,526,500

    ＮＴＮ                         175,500        229.00       40,189,500

    ジェイテクト                         70,500        930.00       65,565,000

    不二越                          7,000      3,720.00        26,040,000

    日本トムソン                         25,800        402.00       10,371,600

    ＴＨＫ                         47,000       2,728.00        128,216,000

    ユーシン精機                          8,000       736.00        5,888,000

    前澤給装工業                          3,700      2,110.00         7,807,000

    イーグル工業                          9,600       824.00        7,910,400

    日本ピラー工業                          8,100      1,546.00        12,522,600

    キッツ                         30,200        632.00       19,086,400

    マキタ                         97,900       4,990.00        488,521,000

    日立造船                         57,600        440.00       25,344,000

    三菱重工業                         125,900       2,600.50        327,402,950

    ＩＨＩ                         54,400       1,613.00        87,747,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スター精密                         11,800       1,427.00        16,838,600
    日清紡ホールディングス                         46,700        765.00       35,725,500

    イビデン                         46,200       3,575.00        165,165,000

    コニカミノルタ                         167,300        326.00       54,539,800

    ブラザー工業                         91,400       1,741.00        159,127,400

    ミネベアミツミ                         138,900       2,087.00        289,884,300

    日立製作所                         361,300       3,768.00       1,361,378,400

    三菱電機                         750,700       1,493.50       1,121,170,450

    富士電機                         45,200       3,515.00        158,878,000

    東洋電機製造                          4,200      1,087.00         4,565,400

    安川電機                         80,700       4,000.00        322,800,000

    シンフォニアテクノロジー                         11,000       1,113.00        12,243,000

    明電舎                         14,000       1,699.00        23,786,000

    オリジン                          3,600      1,315.00         4,734,000

    山洋電気                          3,800      4,930.00        18,734,000

    デンヨー                          6,600      2,381.00        15,714,600

    東芝テック                          9,400      4,720.00        44,368,000

    芝浦メカトロニクス                          1,800      3,120.00         5,616,000

    マブチモーター                         20,800       4,125.00        85,800,000

    日本電産                         180,900       9,756.00       1,764,860,400

    トレックス・セミコンダクター                          5,900      1,216.00         7,174,400

    東光高岳                          6,500      1,029.00         6,688,500

    宮越ホールディングス                          5,200       760.00        3,952,000

    ダイヘン                          8,000      4,285.00        34,280,000

    ヤーマン                         13,800       1,824.00        25,171,200

    ミマキエンジニアリング                         11,900        399.00        4,748,100

    Ｉ－ＰＥＸ                          4,200      2,288.00         9,609,600

    日新電機                         17,400       1,160.00        20,184,000

    大崎電気工業                         18,000        603.00       10,854,000

    オムロン                         67,200       8,120.00        545,664,000

    日東工業                         10,800       2,015.00        21,762,000

    ＩＤＥＣ                         11,400       1,996.00        22,754,400

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         25,600       1,886.00        48,281,600

    サクサホールディングス                          3,100      1,439.00         4,460,900

    メルコホールディングス                          3,100      2,418.00         7,495,800

    日本電気                         91,200       5,600.00        510,720,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士通                         72,500      13,440.00        974,400,000
    沖電気工業                         31,500       1,081.00        34,051,500

    電気興業                          4,000      2,655.00        10,620,000

    サンケン電気                          8,700      2,517.00        21,897,900

    アイホン                          5,100      1,489.00         7,593,900

    ルネサスエレクトロニクス                         322,800        785.00       253,398,000

    セイコーエプソン                         93,100       1,319.00        122,798,900

    ワコム                         51,800        684.00       35,431,200

    アルバック                         14,000       3,925.00        54,950,000

    ＥＩＺＯ                          5,800      4,040.00        23,432,000

    日本信号                         18,900       1,084.00        20,487,600

    京三製作所                         19,700        473.00        9,318,100

    能美防災                          9,900      2,226.00        22,037,400

    ホーチキ                          6,200      1,306.00         8,097,200

    エレコム                          8,400      4,895.00        41,118,000

    パナソニック                         859,200        982.70       844,335,840

    シャープ                         87,200       1,346.00        117,371,200

    アンリツ                         48,700       2,288.00        111,425,600

    富士通ゼネラル                         20,600       2,945.00        60,667,000

    ソニー                         471,000       8,058.00       3,795,318,000

    ＴＤＫ                         36,300      11,790.00        427,977,000

    帝国通信工業                          5,800      1,199.00         6,954,200

    タムラ製作所                         26,300        549.00       14,438,700

    アルプスアルパイン                         67,300       1,670.00        112,391,000

    日本トリム                          1,600      3,790.00         6,064,000

    ローランド　ディー．ジー．                          6,200      1,288.00         7,985,600

    フォスター電機                          9,100      1,261.00        11,475,100

    ＳＭＫ                          2,500      2,561.00         6,402,500

    ヨコオ                          5,000      2,696.00        13,480,000

    ホシデン                         20,400        996.00       20,318,400

    ヒロセ電機                         11,500      12,520.00        143,980,000

    日本航空電子工業                         17,400       1,480.00        25,752,000

    ＴＯＡ                          9,600       806.00        7,737,600

    マクセルホールディングス                         16,400       1,120.00        18,368,000

    古野電気                         11,000        981.00       10,791,000

    ユニデンホールディングス                          3,200      1,579.00         5,052,800

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スミダコーポレーション                          9,000       762.00        6,858,000
    アイコム                          4,500      2,754.00        12,393,000

    リオン                          3,800      2,329.00         8,850,200

    船井電機                         12,900        468.00        6,037,200

    横河電機                         69,300       1,759.00        121,898,700

    新電元工業                          3,300      2,043.00         6,741,900

    アズビル                         47,300       3,465.00        163,894,500

    東亜ディーケーケー                          5,500       856.00        4,708,000

    日本光電工業                         31,400       3,430.00        107,702,000

    チノー                          4,200      1,352.00         5,678,400

    共和電業                         15,200        425.00        6,460,000

    堀場製作所                         15,000       5,680.00        85,200,000

    アドバンテスト                         55,800       5,070.00        282,906,000

    エスペック                          6,900      1,847.00        12,744,300

    キーエンス                         68,100      45,140.00       3,074,034,000

    日置電機                          4,200      3,915.00        16,443,000

    シスメックス                         53,700       9,550.00        512,835,000

    日本マイクロニクス                         14,100       1,066.00        15,030,600

    メガチップス                          7,600      2,564.00        19,486,400

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,500      3,765.00        16,942,500

    コーセル                         11,900        937.00       11,150,300

    イリソ電子工業                          6,500      4,290.00        27,885,000

    オプテックスグループ                         13,100       1,481.00        19,401,100

    千代田インテグレ                          4,500      1,610.00         7,245,000

    レーザーテック                         33,000       8,290.00        273,570,000

    スタンレー電気                         52,800       3,250.00        171,600,000

    岩崎電気                          4,100      1,482.00         6,076,200

    ウシオ電機                         42,300       1,333.00        56,385,900

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,300        295.00        3,923,500

    日本セラミック                          7,800      2,662.00        20,763,600

    古河電池                          6,200      1,095.00         6,789,000

    山一電機                          6,300      1,349.00         8,498,700

    図研                          5,100      2,584.00        13,178,400

    日本電子                         15,000       3,235.00        48,525,000

    カシオ計算機                         66,900       1,764.00        118,011,600

    ファナック                         70,700      20,955.00       1,481,518,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本シイエムケイ                         20,800        499.00       10,379,200
    エンプラス                          4,700      2,283.00        10,730,100

    ローム                         31,200       7,950.00        248,040,000

    浜松ホトニクス                         53,800       5,060.00        272,228,000

    三井ハイテック                          9,000      1,986.00        17,874,000

    新光電気工業                         25,300       1,700.00        43,010,000

    京セラ                         105,700       6,247.00        660,307,900

    太陽誘電                         33,600       3,150.00        105,840,000

    村田製作所                         220,900       6,615.00       1,461,253,500

    双葉電子工業                         12,900        931.00       12,009,900

    北陸電気工業                          5,700       925.00        5,272,500

    ニチコン                         26,000        825.00       21,450,000

    日本ケミコン                          6,100      1,496.00         9,125,600

    ＫＯＡ                         11,900       1,102.00        13,113,800

    市光工業                         12,800        501.00        6,412,800

    小糸製作所                         44,800       5,640.00        252,672,000

    ミツバ                         15,900        407.00        6,471,300

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         13,200       5,580.00        73,656,000

    キヤノン電子                          7,700      1,475.00        11,357,500

    キヤノン                         373,700       1,780.00        665,186,000

    リコー                         191,500        744.00       142,476,000

    象印マホービン                         22,100       1,705.00        37,680,500

    東京エレクトロン                         47,700      25,840.00       1,232,568,000

    トヨタ紡織                         21,800       1,531.00        33,375,800

    ユニプレス                         14,900        936.00       13,946,400

    豊田自動織機                         60,800       6,700.00        407,360,000

    モリタホールディングス                         13,200       1,953.00        25,779,600

    三櫻工業                         11,100        630.00        6,993,000

    デンソー                         165,200       4,555.00        752,486,000

    東海理化電機製作所                         19,800       1,617.00        32,016,600

    川崎重工業                         58,400       1,578.00        92,155,200

    名村造船所                         29,600        160.00        4,736,000

    日本車輌製造                          3,400      2,892.00         9,832,800

    三菱ロジスネクスト                         10,700        980.00       10,486,000

    日産自動車                         887,400        398.20       353,362,680

    いすゞ自動車                         218,700       1,028.00        224,823,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  代用有価証券
    トヨタ自動車                         839,000       7,066.00       5,928,374,000       400,000株
    日野自動車                         93,700        713.00       66,808,100

    三菱自動車工業                         278,500        262.00       72,967,000

    エフテック                          8,800       518.00        4,558,400

    武蔵精密工業                         17,500       1,157.00        20,247,500

    日産車体                         14,800        944.00       13,971,200

    新明和工業                         20,400        939.00       19,155,600

    極東開発工業                         13,500       1,391.00        18,778,500

    日信工業                         15,600       2,247.00        35,053,200

    トピー工業                          7,200      1,182.00         8,510,400

    ティラド                          4,100      1,293.00         5,301,300

    曙ブレーキ工業                         49,300        164.00        8,085,200

    タチエス                         12,800        944.00       12,083,200

    ＮＯＫ                         40,800       1,182.00        48,225,600

    フタバ産業                         21,700        560.00       12,152,000

    ＫＹＢ                          8,300      2,191.00        18,185,300

    大同メタル工業                         18,300        540.00        9,882,000

    プレス工業                         40,500        307.00       12,433,500

    太平洋工業                         16,300       1,040.00        16,952,000

    ケーヒン                         17,300       2,592.00        44,841,600

    河西工業                         13,400        366.00        4,904,400

    アイシン精機                         61,500       3,480.00        214,020,000

    マツダ                         221,000        669.00       147,849,000

    今仙電機製作所                         10,000        718.00        7,180,000

    本田技研工業                         591,700       2,699.50       1,597,294,150

    スズキ                         149,300       4,412.00        658,711,600

    ＳＵＢＡＲＵ                         233,800       2,208.00        516,230,400

    安永                          4,500      1,117.00         5,026,500

    ヤマハ発動機                         105,700       1,701.00        179,795,700

    ショーワ                         17,700       2,294.00        40,603,800

    ＴＢＫ                         13,100        442.00        5,790,200

    エクセディ                         10,200       1,437.00        14,657,400

    豊田合成                         24,200       2,410.00        58,322,000

    愛三工業                         14,600        495.00        7,227,000

    日本プラスト                          8,800       442.00        3,889,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヨロズ                          8,900      1,008.00         8,971,200
    エフ・シー・シー                         12,300       2,045.00        25,153,500

    シマノ                         28,100      21,060.00        591,786,000

    テイ・エス　テック                         17,200       3,325.00        57,190,000

    ジャムコ                          6,700       701.00        4,696,700

    テルモ                         212,900       4,318.00        919,302,200

    日機装                         24,300       1,116.00        27,118,800

    日本エム・ディ・エム                          5,200      2,198.00        11,429,600

    島津製作所                         89,600       3,290.00        294,784,000

    ＪＭＳ                          8,300       915.00        7,594,500

    長野計器                          7,400       869.00        6,430,600

    ブイ・テクノロジー                          3,500      4,160.00        14,560,000

    東京計器                          6,400       929.00        5,945,600

    インターアクション                          4,600      2,004.00         9,218,400

    東京精密                         13,500       3,290.00        44,415,000

    マニー                         30,100       2,811.00        84,611,100

    ニコン                         114,800        761.00       87,362,800

    トプコン                         39,100       1,001.00        39,139,100

    オリンパス                         416,700       2,157.50        899,030,250

    理研計器                          6,300      2,696.00        16,984,800

    タムロン                          6,400      1,719.00        11,001,600

    ＨＯＹＡ                         149,300       10,910.00       1,628,863,000

    ノーリツ鋼機                          5,600      1,626.00         9,105,600

    エー・アンド・デイ                          9,400       659.00        6,194,600

    朝日インテック                         85,300       3,050.00        260,165,000

    シチズン時計                         88,100        332.00       29,249,200

    メニコン                         10,600       6,740.00        71,444,000

    松風                          4,300      1,515.00         6,514,500

    セイコーホールディングス                         10,500       1,594.00        16,737,000

    ニプロ                         53,000       1,240.00        65,720,000

    スノーピーク                          6,200      1,915.00        11,873,000

    パラマウントベッドホールディングス                          7,700      4,335.00        33,379,500

    トランザクション                          6,000      1,124.00         6,744,000

    ニホンフラッシュ                          7,600      1,397.00        10,617,200

    前田工繊                          8,400      2,565.00        21,546,000

    永大産業                         15,600        308.00        4,804,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アートネイチャー                         10,600        641.00        6,794,600
    バンダイナムコホールディングス                         77,800       6,924.00        538,687,200

    ＳＨＯＥＩ                          6,800      3,505.00        23,834,000

    フランスベッドホールディングス                         12,500        888.00       11,100,000

    パイロットコーポレーション                         13,300       3,230.00        42,959,000

    萩原工業                          5,200      1,542.00         8,018,400

    トッパン・フォームズ                         16,000        976.00       15,616,000

    フジシールインターナショナル                         16,900       1,979.00        33,445,100

    タカラトミー                         33,300        854.00       28,438,200

    廣済堂                          8,800       680.00        5,984,000

    プロネクサス                          7,600      1,117.00         8,489,200

    大建工業                          5,500      1,755.00         9,652,500

    凸版印刷                         104,400       1,555.00        162,342,000

    大日本印刷                         97,800       2,186.00        213,790,800

    共同印刷                          2,900      2,645.00         7,670,500

    ＮＩＳＳＨＡ                         15,700       1,265.00        19,860,500

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,500      2,299.00        10,345,500

    アシックス                         66,500       1,459.00        97,023,500

    小松ウオール工業                          3,100      1,806.00         5,598,600

    ヤマハ                         44,500       5,280.00        234,960,000

    河合楽器製作所                          2,800      2,737.00         7,663,600

    クリナップ                          9,300       510.00        4,743,000

    ピジョン                         48,200       4,600.00        221,720,000

    オリバー                          2,000      2,516.00         5,032,000

    キングジム                          8,200       882.00        7,232,400

    リンテック                         17,400       2,481.00        43,169,400

    イトーキ                         20,000        362.00        7,240,000

    任天堂                         46,100      59,730.00       2,753,553,000

    三菱鉛筆                         12,200       1,309.00        15,969,800

    タカラスタンダード                         13,400       1,356.00        18,170,400

    コクヨ                         35,400       1,292.00        45,736,800

    ナカバヤシ                          9,900       633.00        6,266,700

    グローブライド                          4,000      3,225.00        12,900,000

    オカムラ                         25,100        750.00       18,825,000

    美津濃                          6,800      2,003.00        13,620,400

    東京電力ホールディングス                         595,100        312.00       185,671,200

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中部電力                         230,100       1,348.50        310,289,850
    関西電力                         286,100       1,071.50        306,556,150

    中国電力                         108,100       1,325.00        143,232,500

    北陸電力                         69,100        777.00       53,690,700

    東北電力                         185,700       1,096.00        203,527,200

    四国電力                         67,500        797.00       53,797,500

    九州電力                         153,600        979.00       150,374,400

    北海道電力                         71,700        458.00       32,838,600

    沖縄電力                         14,700       1,712.00        25,166,400

    電源開発                         59,500       1,680.00        99,960,000

    イーレックス                         11,200       1,116.00        12,499,200

    レノバ                         13,400       1,272.00        17,044,800

    東京瓦斯                         145,300       2,359.00        342,762,700

    大阪瓦斯                         145,100       2,057.00        298,470,700

    東邦瓦斯                         37,000       4,750.00        175,750,000

    北海道瓦斯                          5,800      1,590.00         9,222,000

    広島ガス                         22,700        367.00        8,330,900

    西部瓦斯                          8,600      2,690.00        23,134,000

    静岡ガス                         20,900        890.00       18,601,000

    メタウォーター                          3,700      4,560.00        16,872,000

    ＳＢＳホールディングス                          6,600      2,003.00        13,219,800

    東武鉄道                         78,000       3,365.00        262,470,000

    相鉄ホールディングス                         24,000       2,948.00        70,752,000

    東急                         187,800       1,453.00        272,873,400

    京浜急行電鉄                         95,800       1,629.00        156,058,200

    小田急電鉄                         110,800       2,605.00        288,634,000

    京王電鉄                         38,800       6,570.00        254,916,000

    京成電鉄                         52,200       3,130.00        163,386,000

    富士急行                         10,500       3,750.00        39,375,000

    新京成電鉄                          3,300      2,335.00         7,705,500

    東日本旅客鉄道                         132,400       6,972.00        923,092,800

    西日本旅客鉄道                         67,400       5,780.00        389,572,000

    東海旅客鉄道                         62,500      16,800.00       1,050,000,000

    西武ホールディングス                         99,400       1,303.00        129,518,200

    鴻池運輸                         11,600       1,146.00        13,293,600

    西日本鉄道                         20,700       3,100.00        64,170,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハマキョウレックス                          5,800      3,250.00        18,850,000
    サカイ引越センター                          3,900      5,050.00        19,695,000

    近鉄グループホールディングス                         71,000       4,765.00        338,315,000

    阪急阪神ホールディングス                         94,800       3,560.00        337,488,000

    南海電気鉄道                         34,100       2,368.00        80,748,800

    京阪ホールディングス                         31,500       4,560.00        143,640,000

    神戸電鉄                          2,800      3,910.00        10,948,000

    名古屋鉄道                         57,900       2,964.00        171,615,600

    山陽電気鉄道                          6,000      2,135.00        12,810,000

    日本通運                         24,600       6,230.00        153,258,000

    ヤマトホールディングス                         125,000       2,594.00        324,250,000

    山九                         19,800       4,540.00        89,892,000

    丸全昭和運輸                          5,900      3,275.00        19,322,500

    センコーグループホールディングス                         38,600        969.00       37,403,400

    トナミホールディングス                          1,900      6,080.00        11,552,000

    ニッコンホールディングス                         25,500       2,311.00        58,930,500

    福山通運                          9,000      5,090.00        45,810,000

    セイノーホールディングス                         52,900       1,588.00        84,005,200

    神奈川中央交通                          2,300      4,275.00         9,832,500

    日立物流                         13,000       3,595.00        46,735,000

    丸和運輸機関                          7,500      3,665.00        27,487,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,200      1,567.00        12,849,400

    九州旅客鉄道                         62,700       2,322.00        145,589,400

    ＳＧホールディングス                         74,800       4,555.00        340,714,000

    日本郵船                         60,800       1,865.00        113,392,000

    商船三井                         46,100       2,278.00        105,015,800

    川崎汽船                         14,300       1,263.00        18,060,900

    ＮＳユナイテッド海運                          5,500      1,467.00         8,068,500

    飯野海運                         39,100        376.00       14,701,600

    乾汽船                          8,100       879.00        7,119,900

    日本航空                         126,300       2,206.00        278,617,800

    ＡＮＡホールディングス                         130,600       2,787.00        363,982,200

    トランコム                          2,100      7,270.00        15,267,000

    日新                          6,700      1,566.00        10,492,200

    三菱倉庫                         22,500       3,070.00        69,075,000

    三井倉庫ホールディングス                          8,700      1,834.00        15,955,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友倉庫                         25,400       1,364.00        34,645,600
    澁澤倉庫                          4,900      2,158.00        10,574,200

    東陽倉庫                         20,900        339.00        7,085,100

    日本トランスシティ                         18,500        535.00        9,897,500

    川西倉庫                          4,000      1,130.00         4,520,000

    安田倉庫                          8,000       950.00        7,600,000

    東洋埠頭                          4,900      1,450.00         7,105,000

    上組                         38,500       2,133.00        82,120,500

    近鉄エクスプレス                         14,900       2,067.00        30,798,300

    エーアイテイー                          8,200       979.00        8,027,800

    日本コンセプト                          4,500      1,461.00         6,574,500

    ＮＥＣネッツエスアイ                         20,900       1,930.00        40,337,000

    システナ                         26,300       1,808.00        47,550,400

    デジタルアーツ                          3,800      7,820.00        29,716,000

    日鉄ソリューションズ                         11,000       3,020.00        33,220,000

    キューブシステム                          7,700      1,270.00         9,779,000

    コア                          4,100      1,383.00         5,670,300

    ソリトンシステムズ                          4,500      1,892.00         8,514,000

    ソフトクリエイトホールディングス                          4,100      2,723.00        11,164,300

    ＴＩＳ                         74,100       2,060.00        152,646,000

    電算システム                          3,800      3,625.00        13,775,000

    グリー                         46,400        465.00       21,576,000

    コーエーテクモホールディングス                         15,100       4,400.00        66,440,000

    三菱総合研究所                          3,300      4,140.00        13,662,000

    ファインデックス                          8,200      1,275.00        10,455,000

    ブレインパッド                          2,100      4,095.00         8,599,500

    ＫＬａｂ                         15,700        926.00       14,538,200

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                         10,600        952.00       10,091,200
    ネクソン                         186,300       2,588.00        482,144,400

    エムアップホールディングス                          2,500      3,280.00         8,200,000

    エイチーム                          7,800       916.00        7,144,800

    エニグモ                          7,700      1,590.00        12,243,000

    コロプラ                         24,900        936.00       23,306,400

    ブロードリーフ                         38,700        518.00       20,046,600

    デジタルハーツホールディングス                          6,100      1,100.00         6,710,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システム情報                          6,300      1,300.00         8,190,000
    メディアドゥ                          2,800      7,050.00        19,740,000

    じげん                         23,900        349.00        8,341,100

    ブイキューブ                          5,400      1,590.00         8,586,000

    ディー・エル・イー                          6,100       464.00        2,830,400

    フィックスターズ                          9,300      1,036.00         9,634,800

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,202.00         6,370,600

    オプティム                          4,300      3,045.00        13,093,500

    セレス                          4,000      2,173.00         8,692,000

    ＳＨＩＦＴ                          3,000      12,490.00         37,470,000

    ティーガイア                          6,500      2,076.00        13,494,000

    セック                          1,600      3,135.00         5,016,000

    テクマトリックス                         10,600       2,073.00        21,973,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         18,300       2,317.00        42,401,100

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         15,700      10,570.00        165,949,000

    システムリサーチ                          2,900      1,805.00         5,234,500

    インターネットイニシアティブ                         11,200       4,195.00        46,984,000

    さくらインターネット                         11,200        783.00        8,769,600

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,700      8,630.00        14,671,000

    ＳＲＡホールディングス                          4,800      2,348.00        11,270,400

    ｅＢＡＳＥ                          9,800      1,304.00        12,779,200

    アバント                          7,800      1,006.00         7,846,800

    アドソル日進                          3,400      2,476.00         8,418,400

    フリービット                          6,200       959.00        5,945,800

    コムチュア                          8,400      2,593.00        21,781,200

    アステリア                          8,900       745.00        6,630,500

    アイル                          4,600      1,415.00         6,509,000

    マークラインズ                          4,800      2,155.00        10,344,000

    メディカル・データ・ビジョン                          8,900      1,883.00        16,758,700

    ｇｕｍｉ                         10,900       1,091.00        11,891,900

    モバイルファクトリー                          2,800      1,264.00         3,539,200

    テラスカイ                          3,100      4,500.00        13,950,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,600      1,332.00         6,127,200

    ダブルスタンダード                          1,300      4,610.00         5,993,000

    オープンドア                          5,300      1,370.00         7,261,000

    アカツキ                          2,800      4,340.00        12,152,000

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,966.00         5,111,600
    ＬＩＮＥ                         22,300       5,370.00        119,751,000

    カナミックネットワーク                          8,100       780.00        6,318,000

    チェンジ                          5,200      9,520.00        49,504,000

    オークネット                          6,400      1,290.00         8,256,000

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,200        419.00        4,692,800

    マクロミル                         17,100        823.00       14,073,300

    オロ                          2,800      3,305.00         9,254,000

    サインポスト                          2,300      1,375.00         3,162,500

    ソルクシーズ                          4,700       968.00        4,549,600

    プロトコーポレーション                          8,400      1,264.00        10,617,600

    野村総合研究所                         104,700       2,895.00        303,106,500

    サイバネットシステム                          8,000       851.00        6,808,000

    インテージホールディングス                         11,100        905.00       10,045,500

    ソースネクスト                         39,300        301.00       11,829,300

    インフォコム                          8,100      3,755.00        30,415,500

    ＨＥＲＯＺ                          1,200      3,875.00         4,650,000

    ラクスル                          6,300      4,255.00        26,806,500

    アルテリア・ネットワークス                          9,000      1,822.00        16,398,000

    フォーカスシステムズ                          7,100       902.00        6,404,200

    クレスコ                          5,900      1,305.00         7,699,500

    フジ・メディア・ホールディングス                         70,800       1,068.00        75,614,400

    オービック                         25,500      18,430.00        469,965,000

    ジャストシステム                         11,900       6,840.00        81,396,000

    ＴＤＣソフト                          7,400       970.00        7,178,000

    Ｚホールディングス                        1,014,200          660.00       669,372,000

    トレンドマイクロ                         39,500       6,240.00        246,480,000

    ＩＤホールディングス                          3,900      1,424.00         5,553,600

    日本オラクル                         15,000      12,190.00        182,850,000

    アルファシステムズ                          2,700      3,820.00        10,314,000

    フューチャー                          9,100      1,968.00        17,908,800

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,381.00         8,424,100

    ＳＢテクノロジー                          3,000      3,385.00        10,155,000

    オービックビジネスコンサルタント                          7,500      5,710.00        42,825,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         33,600       3,865.00        129,864,000

    アイティフォー                         10,900        848.00        9,243,200

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大塚商会                         39,900       5,290.00        211,071,000
    サイボウズ                          8,900      3,085.00        27,456,500

    電通国際情報サービス                          4,500      5,730.00        25,785,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          9,000       925.00        8,325,000

    デジタルガレージ                         13,800       3,525.00        48,645,000

    ＥＭシステムズ                         12,200        864.00       10,540,800

    ウェザーニューズ                          3,100      5,290.00        16,399,000

    ＣＩＪ                          7,500       872.00        6,540,000

    ＷＯＷＯＷ                          3,800      2,866.00        10,890,800

    スカラ                          8,400       869.00        7,299,600

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,100        392.00        3,959,200

    ネットワンシステムズ                         28,300       4,360.00        123,388,000

    アルゴグラフィックス                          6,200      3,490.00        21,638,000

    マーベラス                         14,900        779.00       11,607,100

    エイベックス                         13,500       1,026.00        13,851,000

    日本ユニシス                         23,400       3,140.00        73,476,000

    兼松エレクトロニクス                          4,000      4,095.00        16,380,000

    東京放送ホールディングス                         44,900       1,842.00        82,705,800

    日本テレビホールディングス                         61,300       1,224.00        75,031,200

    朝日放送グループホールディングス                         10,600        725.00        7,685,000

    テレビ朝日ホールディングス                         20,600       1,705.00        35,123,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         49,200        455.00       22,386,000

    テレビ東京ホールディングス                          6,100      2,344.00        14,298,400

    ビジョン                         10,800        836.00        9,028,800

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,800      1,224.00         4,651,200

    コネクシオ                          5,000      1,204.00         6,020,000

    日本通信                         39,500        238.00        9,401,000

    日本電信電話                         985,900       2,260.00       2,228,134,000

    ＫＤＤＩ                         538,200       2,805.00       1,509,651,000

    ソフトバンク                         671,000       1,278.50        857,873,500

    光通信                          7,600      24,070.00        182,932,000

    ＮＴＴドコモ                         527,200       2,738.00       1,443,473,600

    エムティーアイ                         10,300        739.00        7,611,700

    ＧＭＯインターネット                         26,800       2,669.00        71,529,200

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         20,100       2,589.00        52,038,900

    学研ホールディングス                         10,100       1,605.00        16,210,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼンリン                         15,300       1,148.00        17,564,400
    アイネット                          5,200      1,577.00         8,200,400

    松竹                          4,900      15,210.00         74,529,000

    東宝                         43,600       4,200.00        183,120,000

    東映                          2,700      17,200.00         46,440,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         195,800       1,260.00        246,708,000

    ピー・シー・エー                          1,600      4,585.00         7,336,000

    ＤＴＳ                         16,200       2,258.00        36,579,600

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         31,600       6,750.00        213,300,000

    シーイーシー                          8,200      1,543.00        12,652,600

    カプコン                         35,000       5,750.00        201,250,000

    ジャステック                          6,400      1,371.00         8,774,400

    ＳＣＳＫ                         17,200       5,530.00        95,116,000

    日本システムウエア                          3,100      1,988.00         6,162,800

    アイネス                          8,700      1,531.00        13,319,700

    ＴＫＣ                          6,100      6,030.00        36,783,000

    富士ソフト                          9,200      4,820.00        44,344,000

    ＮＳＤ                         23,800       1,883.00        44,815,400

    コナミホールディングス                         27,000       4,440.00        119,880,000

    福井コンピュータホールディングス                          3,600      2,909.00        10,472,400

    ＪＢＣＣホールディングス                          6,200      1,685.00        10,447,000

    ミロク情報サービス                          7,000      2,151.00        15,057,000

    ソフトバンクグループ                         585,400       6,407.00       3,750,657,800

    伊藤忠食品                          2,100      5,480.00        11,508,000

    エレマテック                          8,600       957.00        8,230,200

    ＪＡＬＵＸ                          3,500      1,632.00         5,712,000

    あらた                          5,800      5,040.00        29,232,000

    東京エレクトロン　デバイス                          3,400      2,986.00        10,152,400

    フィールズ                         11,100        347.00        3,851,700

    双日                         406,500        250.00       101,625,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         82,300       2,295.00        188,878,500

    横浜冷凍                         19,800        914.00       18,097,200

    アルコニックス                          8,700      1,508.00        13,119,600

    神戸物産                         25,500       5,280.00        134,640,000

    あい　ホールディングス                         11,200       1,876.00        21,011,200

    ダイワボウホールディングス                          6,300      6,390.00        40,257,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マクニカ・富士エレホールディングス                         17,800       1,898.00        33,784,400
    ラクト・ジャパン                          3,500      3,720.00        13,020,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,000       1,080.00        15,120,000

    八洲電機                          8,800       976.00        8,588,800

    レスターホールディングス                          7,800      2,193.00        17,105,400

    ジューテックホールディングス                          3,200      1,015.00         3,248,000

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         38,100       1,031.00        39,281,100

    三洋貿易                          8,900      1,019.00         9,069,100

    ウイン・パートナーズ                          6,500       987.00        6,415,500

    シップヘルスケアホールディングス                         12,000       5,050.00        60,600,000

    コメダホールディングス                         17,200       1,901.00        32,697,200

    小野建                          7,500      1,139.00         8,542,500

    佐鳥電機                          7,600       843.00        6,406,800

    伯東                          5,700      1,135.00         6,469,500

    コンドーテック                          7,700      1,272.00         9,794,400

    ナガイレーベン                         10,100       2,727.00        27,542,700

    三菱食品                          7,500      2,791.00        20,932,500

    松田産業                          6,500      1,510.00         9,815,000

    第一興商                         11,600       3,430.00        39,788,000

    メディパルホールディングス                         79,300       2,113.00        167,560,900

    ＳＰＫ                          5,400      1,383.00         7,468,200

    萩原電気ホールディングス                          3,700      2,139.00         7,914,300

    アズワン                          4,800      14,400.00         69,120,000

    尾家産業                          3,600      1,580.00         5,688,000

    シモジマ                          6,100      1,296.00         7,905,600

    ドウシシャ                          7,700      2,147.00        16,531,900

    高速                          5,600      1,549.00         8,674,400

    ハピネット                          7,300      1,326.00         9,679,800

    日本ライフライン                         21,900       1,468.00        32,149,200

    マルカ                          3,800      2,017.00         7,664,600

    ＩＤＯＭ                         22,600        631.00       14,260,600

    進和                          5,500      2,143.00        11,786,500

    ダイトロン                          4,300      1,469.00         6,316,700

    シークス                         11,500       1,165.00        13,397,500

    オーハシテクニカ                          5,700      1,385.00         7,894,500

    伊藤忠商事                         517,500       2,732.00       1,413,810,000

                                154/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    丸紅                         771,800        659.40       508,924,920
    長瀬産業                         40,800       1,508.00        61,526,400

    蝶理                          5,400      1,615.00         8,721,000

    豊田通商                         82,000       3,185.00        261,170,000

    三共生興                         16,400        426.00        6,986,400

    兼松                         27,100       1,338.00        36,259,800

    三井物産                         640,700       1,912.00       1,225,018,400

    日本紙パルプ商事                          4,300      3,735.00        16,060,500

    カメイ                          9,900      1,129.00        11,177,100

    スターゼン                          3,100      4,030.00        12,493,000

    山善                         27,200       1,057.00        28,750,400

    椿本興業                          1,900      3,505.00         6,659,500

    住友商事                         467,400       1,333.50        623,277,900

    内田洋行                          3,100      5,210.00        16,151,000

    三菱商事                         485,300       2,564.00       1,244,309,200

    第一実業                          3,800      3,670.00        13,946,000

    キヤノンマーケティングジャパン                         18,400       1,988.00        36,579,200

    西華産業                          6,200      1,358.00         8,419,600

    佐藤商事                          7,700       935.00        7,199,500

    菱洋エレクトロ                          7,800      2,832.00        22,089,600

    東京産業                         10,500        512.00        5,376,000

    ユアサ商事                          6,600      3,225.00        21,285,000

    神鋼商事                          2,700      1,749.00         4,722,300

    阪和興業                         13,900       2,253.00        31,316,700

    正栄食品工業                          4,800      4,265.00        20,472,000

    カナデン                          7,400      1,450.00        10,730,000

    菱電商事                          6,500      1,470.00         9,555,000

    フルサト工業                          5,000      1,354.00         6,770,000

    岩谷産業                         16,700       4,130.00        68,971,000

    極東貿易                          3,300      1,378.00         4,547,400

    イワキ                         12,900        505.00        6,514,500

    三愛石油                         18,000        963.00       17,334,000

    稲畑産業                         15,100       1,371.00        20,702,100

    明和産業                         10,000        489.00        4,890,000

    ヤマエ久野                          6,800      1,242.00         8,445,600

    ワキタ                         16,200        989.00       16,021,800

                                155/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦ホールディングス                         23,800       2,342.00        55,739,600
    サンゲツ                         21,200       1,653.00        35,043,600

    ミツウロコグループホールディングス                         11,000       1,301.00        14,311,000

    シナネンホールディングス                          3,800      3,265.00        12,407,000

    伊藤忠エネクス                         15,700        984.00       15,448,800

    サンリオ                         22,000       1,931.00        42,482,000

    サンワテクノス                          7,000       904.00        6,328,000

    リョーサン                          8,000      2,081.00        16,648,000

    新光商事                         13,800        864.00       11,923,200

    トーホー                          5,100      1,925.00         9,817,500

    三信電気                          5,400      1,831.00         9,887,400

    東陽テクニカ                         10,400        986.00       10,254,400

    モスフードサービス                          9,900      2,981.00        29,511,900

    加賀電子                          7,600      2,229.00        16,940,400

    ソーダニッカ                         12,000        535.00        6,420,000

    立花エレテック                          6,000      1,739.00        10,434,000

    ＰＡＬＴＡＣ                         12,000       5,750.00        69,000,000

    太平洋興発                          7,500       623.00        4,672,500

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,800      1,905.00         5,334,000

    国際紙パルプ商事                         24,700        286.00        7,064,200

    ヤマタネ                          6,500      1,290.00         8,385,000

    日鉄物産                          4,600      3,270.00        15,042,000

    泉州電業                          3,100      3,070.00         9,517,000

    トラスコ中山                         16,700       2,578.00        43,052,600

    オートバックスセブン                         28,700       1,410.00        40,467,000

    モリト                          9,700       684.00        6,634,800

    加藤産業                         10,200       3,685.00        37,587,000

    イノテック                          6,000      1,029.00         6,174,000

    イエローハット                         13,900       1,698.00        23,602,200

    ＪＫホールディングス                          8,700       788.00        6,855,600

    日伝                          6,800      2,321.00        15,782,800

    杉本商事                          4,900      1,813.00         8,883,700

    因幡電機産業                         20,500       2,636.00        54,038,000

    東テク                          3,100      2,429.00         7,529,900

    ミスミグループ本社                         92,700       3,020.00        279,954,000

    タキヒヨー                          4,000      1,740.00         6,960,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スズケン                         31,500       4,135.00        130,252,500
    ジェコス                          7,200       939.00        6,760,800

    ローソン                         18,900       5,120.00        96,768,000

    サンエー                          5,800      4,590.00        26,622,000

    カワチ薬品                          5,700      2,826.00        16,108,200

    エービーシー・マート                         11,500       5,420.00        62,330,000

    アスクル                          8,000      3,655.00        29,240,000

    ゲオホールディングス                         13,300       1,675.00        22,277,500

    アダストリア                         10,600       1,646.00        17,447,600

    くら寿司                          4,400      5,380.00        23,672,000

    キャンドゥ                          5,000      2,112.00        10,560,000

    パルグループホールディングス                          8,700      1,155.00        10,048,500

    エディオン                         32,500       1,057.00        34,352,500

    サーラコーポレーション                         16,400        573.00        9,397,200

    ハローズ                          3,000      4,370.00        13,110,000

    フジオフードグループ本社                          7,700      1,386.00        10,672,200

    あみやき亭                          2,300      2,965.00         6,819,500

    ひらまつ                         26,900        249.00        6,698,100

    大黒天物産                          2,200      5,460.00        12,012,000

    ハニーズホールディングス                          7,500      1,018.00         7,635,000

    アルペン                          6,700      1,922.00        12,877,400

    クオールホールディングス                         11,900       1,240.00        14,756,000

    ジンズホールディングス                          4,000      8,140.00        32,560,000

    ビックカメラ                         43,300       1,075.00        46,547,500

    ＤＣＭホールディングス                         41,700       1,257.00        52,416,900

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         52,900       4,490.00        237,521,000

    アークランドサービスホールディングス                          6,500      2,120.00        13,780,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         89,000        750.00       66,750,000

    ドトール・日レスホールディングス                         10,000       1,677.00        16,770,000

    マツモトキヨシホールディングス                         30,400       3,515.00        106,856,000

    ブロンコビリー                          4,300      2,374.00        10,208,200

    ＺＯＺＯ                         51,300       2,746.00        140,869,800

    物語コーポレーション                          2,000      10,410.00         20,820,000

    ココカラファイン                          7,600      6,320.00        48,032,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         129,300        579.00       74,864,700

    Ｈａｍｅｅ                          3,600      2,041.00         7,347,600

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    ウエルシアホールディングス                         44,000       4,205.00        185,020,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         12,200       3,600.00        43,920,000

    チムニー                          3,500      1,463.00         5,120,500

    シュッピン                          7,600       863.00        6,558,800

    オイシックス・ラ・大地                          7,600      2,969.00        22,564,400

    ネクステージ                         12,800       1,160.00        14,848,000

    ジョイフル本田                         21,100       1,502.00        31,692,200

    鳥貴族                          3,400      1,470.00         4,998,000

    キリン堂ホールディングス                          3,600      3,520.00        12,672,000

    ホットランド                          7,500      1,197.00         8,977,500

    すかいらーくホールディングス                         83,500       1,497.00        124,999,500

    ＳＦＰホールディングス                          5,400      1,414.00         7,635,600

    綿半ホールディングス                          3,400      2,865.00         9,741,000

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                         20,600       1,171.00        24,122,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          4,300      1,751.00         7,529,300

    あさひ                          5,800      1,802.00        10,451,600

    日本調剤                          5,400      1,676.00         9,050,400

    コスモス薬品                          6,500      17,420.00        113,230,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         289,800       3,345.00        969,381,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         40,800        627.00       25,581,600
    ツルハホールディングス                         16,100      14,310.00        230,391,000

    サンマルクホールディングス                          6,300      1,657.00        10,439,100

    トリドールホールディングス                         18,800       1,505.00        28,294,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,800       394.00        3,861,200

    ＪＭホールディングス                          5,700      3,080.00        17,556,000

    バロックジャパンリミテッド                          8,400       621.00        5,216,400

    クスリのアオキホールディングス                          6,700      9,070.00        60,769,000

    力の源ホールディングス                          4,500       702.00        3,159,000

    スシローグローバルホールディングス                         40,700       2,604.00        105,982,800

    メディカルシステムネットワーク                         11,300        469.00        5,299,700

    ノジマ                         13,000       2,774.00        36,062,000

    カッパ・クリエイト                         11,000       1,561.00        17,171,000

    良品計画                         98,700       1,681.00        165,914,700

    アドヴァン                         11,500       1,290.00        14,835,000

    アルビス                          3,600      2,620.00         9,432,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コナカ                         18,700        284.00        5,310,800
    Ｇ－７ホールディングス                          4,500      2,669.00        12,010,500

    イオン北海道                         12,100        823.00        9,958,300

    コジマ                         16,100        506.00        8,146,600

    コーナン商事                         10,400       3,725.00        38,740,000

    エコス                          3,200      2,039.00         6,524,800

    ワタミ                         10,100       1,055.00        10,655,500

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         162,900       2,300.00        374,670,000
    西松屋チェーン                         16,600       1,237.00        20,534,200

    ゼンショーホールディングス                         35,700       2,515.00        89,785,500

    幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,768.00        10,784,800

    サイゼリヤ                         11,000       2,103.00        23,133,000

    ＶＴホールディングス                         33,200        415.00       13,778,000

    フジ・コーポレーション                          3,000      2,257.00         6,771,000

    ユナイテッドアローズ                          8,200      1,656.00        13,579,200

    ハイデイ日高                         10,100       1,868.00        18,866,800

    コロワイド                         22,000       1,836.00        40,392,000

    ピーシーデポコーポレーション                         13,100        637.00        8,344,700

    壱番屋                          5,100      5,590.00        28,509,000

    スギホールディングス                         14,800       7,340.00        108,632,000

    薬王堂ホールディングス                          3,600      2,496.00         8,985,600

    スクロール                         15,800        857.00       13,540,600

    ヨンドシーホールディングス                          8,100      1,834.00        14,855,400

    ファミリーマート                         58,700       2,345.00        137,651,500

    木曽路                          9,100      2,540.00        23,114,000

    ＳＲＳホールディングス                         12,000        989.00       11,868,000

    千趣会                         17,800        382.00        6,799,600

    リテールパートナーズ                         10,200       1,772.00        18,074,400

    ケーヨー                         19,400        875.00       16,975,000

    上新電機                          8,300      2,296.00        19,056,800

    日本瓦斯                         11,900       4,390.00        52,241,000

    ロイヤルホールディングス                         12,900       1,901.00        24,522,900

    いなげや                          9,100      1,861.00        16,935,100

    島忠                         13,900       2,860.00        39,754,000

    チヨダ                          9,600       999.00        9,590,400

                                159/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ライフコーポレーション                          5,700      4,325.00        24,652,500
    リンガーハット                          9,300      2,543.00        23,649,900

    ＭｒＭａｘＨＤ                         12,500        777.00        9,712,500

    ＡＯＫＩホールディングス                         17,200        599.00       10,302,800

    オークワ                         11,600       1,315.00        15,254,000

    コメリ                         11,400       3,070.00        34,998,000

    青山商事                         18,900        609.00       11,510,100

    しまむら                          8,500      8,600.00        73,100,000

    高島屋                         54,600        875.00       47,775,000

    松屋                         17,100        713.00       12,192,300

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         35,100        716.00       25,131,600

    近鉄百貨店                          3,000      3,190.00         9,570,000

    丸井グループ                         68,300       2,039.00        139,263,700

    アクシアル　リテイリング                          6,000      4,600.00        27,600,000

    イオン                         284,800       2,680.50        763,406,400

    イズミ                         15,200       3,845.00        58,444,000

    平和堂                         14,500       2,160.00        31,320,000

    フジ                          8,600      1,818.00        15,634,800

    ヤオコー                          8,200      7,800.00        63,960,000

    ゼビオホールディングス                          9,800       796.00        7,800,800

    ケーズホールディングス                         71,000       1,397.00        99,187,000

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,800       968.00        6,582,400

    日産東京販売ホールディングス                         18,400        250.00        4,600,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,700      3,530.00        13,061,000

    ブックオフグループホールディングス                          5,900       946.00        5,581,400

    アインホールディングス                          9,300      6,960.00        64,728,000

    元気寿司                          2,600      2,490.00         6,474,000

    ヤマダ電機                         224,700        526.00       118,192,200

    アークランドサカモト                         11,800       2,046.00        24,142,800

    ニトリホールディングス                         32,100      20,920.00        671,532,000

    グルメ杵屋                          8,400      1,089.00         9,147,600

    吉野家ホールディングス                         25,100       2,013.00        50,526,300

    松屋フーズホールディングス                          3,500      3,590.00        12,565,000

    サガミホールディングス                         10,600       1,385.00        14,681,000

    関西スーパーマーケット                          6,900      1,257.00         8,673,300

    王将フードサービス                          5,200      6,020.00        31,304,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレナス                          8,200      1,800.00        14,760,000
    ミニストップ                          6,500      1,510.00         9,815,000

    アークス                         14,800       2,639.00        39,057,200

    バローホールディングス                         15,900       2,809.00        44,663,100

    ベルク                          3,700      7,070.00        26,159,000

    大庄                          5,400      1,258.00         6,793,200

    ファーストリテイリング                          9,900      65,910.00        652,509,000

    サンドラッグ                         27,900       3,880.00        108,252,000

    サックスバー　ホールディングス                          9,200       552.00        5,078,400

    ベルーナ                         17,200        950.00       16,340,000

    じもとホールディングス                         64,400        116.00        7,470,400

    めぶきフィナンシャルグループ                         379,900        256.00       97,254,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,600       1,247.00        13,218,200

    九州フィナンシャルグループ                         160,500        491.00       78,805,500

    ゆうちょ銀行                         208,700        865.00       180,525,500

    富山第一銀行                         23,100        306.00        7,068,600

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         420,100        399.00       167,619,900

    西日本フィナンシャルホールディングス                         51,100        755.00       38,580,500

    関西みらいフィナンシャルグループ                         44,500        471.00       20,959,500

    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,372.00         9,192,400

    第四北越フィナンシャルグループ                         12,900       2,241.00        28,908,900

    新生銀行                         54,100       1,482.00        80,176,200

    あおぞら銀行                         44,400       1,901.00        84,404,400

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,072,800          447.50      2,270,078,000

    りそなホールディングス                         802,100        398.30       319,476,430

    三井住友トラスト・ホールディングス                         140,000       3,097.00        433,580,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         512,700       3,123.00       1,601,162,100

    千葉銀行                         245,400        626.00       153,620,400

    群馬銀行                         141,600        369.00       52,250,400

    武蔵野銀行                         11,200       1,681.00        18,827,200

    千葉興業銀行                         20,200        255.00        5,151,000

    筑波銀行                         38,800        208.00        8,070,400

    七十七銀行                         25,000       1,640.00        41,000,000

    青森銀行                          5,600      2,575.00        14,420,000

    秋田銀行                          5,800      1,639.00         9,506,200

    山形銀行                          8,700      1,307.00        11,370,900

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    岩手銀行                          5,400      2,516.00        13,586,400
    東邦銀行                         70,600        234.00       16,520,400

    東北銀行                          4,000      1,050.00         4,200,000

    みちのく銀行                          5,500      1,221.00         6,715,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         62,000       1,953.00        121,086,000

    静岡銀行                         178,700        770.00       137,599,000

    十六銀行                          9,300      2,007.00        18,665,100

    スルガ銀行                         77,400        403.00       31,192,200

    八十二銀行                         177,200        427.00       75,664,400

    山梨中央銀行                          9,200       859.00        7,902,800

    大垣共立銀行                         14,600       2,377.00        34,704,200

    福井銀行                          6,900      1,734.00        11,964,600

    北國銀行                          7,800      3,070.00        23,946,000

    清水銀行                          4,300      1,889.00         8,122,700

    富山銀行                          1,900      2,929.00         5,565,100

    滋賀銀行                         14,700       2,571.00        37,793,700

    南都銀行                         12,200       2,031.00        24,778,200

    百五銀行                         66,300        326.00       21,613,800

    京都銀行                         26,300       5,260.00        138,338,000

    紀陽銀行                         26,200       1,617.00        42,365,400

    ほくほくフィナンシャルグループ                         48,300       1,107.00        53,468,100

    広島銀行                         106,600        615.00       65,559,000

    山陰合同銀行                         44,200        578.00       25,547,600

    中国銀行                         62,900       1,028.00        64,661,200

    伊予銀行                         103,800        707.00       73,386,600

    百十四銀行                          7,900      1,821.00        14,385,900

    四国銀行                         12,500        768.00        9,600,000

    阿波銀行                         11,800       2,530.00        29,854,000

    大分銀行                          4,800      2,434.00        11,683,200

    宮崎銀行                          5,300      2,425.00        12,852,500

    佐賀銀行                          5,700      1,425.00         8,122,500

    沖縄銀行                          7,100      3,140.00        22,294,000

    琉球銀行                         19,100        906.00       17,304,600

    セブン銀行                         249,400        263.00       65,592,200

    みずほフィナンシャルグループ                       10,073,900          141.00      1,420,419,900

    山口フィナンシャルグループ                         92,200        716.00       66,015,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名古屋銀行                          5,900      2,388.00        14,089,200
    北洋銀行                         114,400        236.00       26,998,400

    愛知銀行                          3,100      3,385.00        10,493,500

    中京銀行                          3,900      2,044.00         7,971,600

    大光銀行                          2,500      1,373.00         3,432,500

    愛媛銀行                         11,300       1,185.00        13,390,500

    京葉銀行                         31,900        497.00       15,854,300

    栃木銀行                         40,100        199.00        7,979,900

    北日本銀行                          2,700      1,888.00         5,097,600

    東和銀行                         14,200        736.00       10,451,200

    トモニホールディングス                         58,500        344.00       20,124,000

    フィデアホールディングス                         75,000        117.00        8,775,000

    池田泉州ホールディングス                         94,800        186.00       17,632,800

    ＦＰＧ                         25,100        618.00       15,511,800

    ＳＢＩホールディングス                         81,800       2,690.00        220,042,000

    ジャフコ                         11,700       4,195.00        49,081,500

    大和証券グループ本社                         592,000        471.50       279,128,000

    野村ホールディングス                        1,302,200          528.40       688,082,480

    岡三証券グループ                         65,600        355.00       23,288,000

    丸三証券                         27,100        429.00       11,625,900

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         88,500        272.00       24,072,000

    水戸証券                         26,500        212.00        5,618,000

    いちよし証券                         16,300        458.00        7,465,400

    松井証券                         42,900        958.00       41,098,200

    マネックスグループ                         56,300        268.00       15,088,400

    極東証券                         13,900        592.00        8,228,800

    岩井コスモホールディングス                          8,000      1,282.00        10,256,000

    藍澤證券                         14,500        690.00       10,005,000

    スパークス・グループ                         40,800        206.00        8,404,800

    かんぽ生命保険                         27,000       1,720.00        46,440,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         139,200       3,872.00        538,982,400

    アニコム　ホールディングス                          6,600      4,200.00        27,720,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         193,400       3,000.00        580,200,000
    第一生命ホールディングス                         418,700       1,587.50        664,686,250

    東京海上ホールディングス                         262,000       5,019.00       1,314,978,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         220,800       1,143.00        252,374,400
    アドバンスクリエイト                          3,000      2,298.00         6,894,000

    全国保証                         21,300       4,190.00        89,247,000

    日本モーゲージサービス                          4,600      1,094.00         5,032,400

    Ｃａｓａ                          3,000      1,258.00         3,774,000

    アルヒ                         12,700       1,679.00        21,323,300

    プレミアグループ                          4,900      2,047.00        10,030,300

    クレディセゾン                         51,500       1,221.00        62,881,500

    芙蓉総合リース                          7,600      7,070.00        53,732,000

    みずほリース                         11,300       2,694.00        30,442,200

    東京センチュリー                         14,800       5,760.00        85,248,000

    日本証券金融                         34,700        534.00       18,529,800

    アイフル                         116,900        277.00       32,381,300

    リコーリース                          6,200      2,824.00        17,508,800

    イオンフィナンシャルサービス                         45,000        990.00       44,550,000

    アコム                         147,700        436.00       64,397,200

    ジャックス                          8,500      1,782.00        15,147,000

    オリエントコーポレーション                         203,500        118.00       24,013,000

    日立キャピタル                         17,400       2,614.00        45,483,600

    アプラスフィナンシャル                         55,500        77.00       4,273,500

    オリックス                         459,500       1,410.00        647,895,000

    三菱ＵＦＪリース                         185,000        544.00       100,640,000

    日本取引所グループ                         212,900       2,904.00        618,261,600

    イー・ギャランティ                          8,800      2,247.00        19,773,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      1,874.00         6,184,200

    いちご                         96,300        307.00       29,564,100

    日本駐車場開発                         99,200        134.00       13,292,800

    スター・マイカ・ホールディングス                          4,800      1,315.00         6,312,000

    ヒューリック                         156,600        992.00       155,347,200

    三栄建築設計                          3,800      1,431.00         5,437,800

    野村不動産ホールディングス                         45,200       2,122.00        95,914,400

    三重交通グループホールディングス                         19,400        474.00        9,195,600

    サムティ                         10,300       1,484.00        15,285,200

    ディア・ライフ                         14,300        582.00        8,322,600

    日本商業開発                          6,100      1,710.00        10,431,000

    プレサンスコーポレーション                         13,100       1,420.00        18,602,000

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本管理センター                          7,000      1,268.00         8,876,000
    フージャースホールディングス                         17,600        650.00       11,440,000

    オープンハウス                         23,400       3,760.00        87,984,000

    東急不動産ホールディングス                         199,600        487.00       97,205,200

    飯田グループホールディングス                         60,900       2,205.00        134,284,500

    ムゲンエステート                         10,200        489.00        4,987,800

    ビーロット                          5,700       710.00        4,047,000

    ハウスドゥ                          4,700      1,127.00         5,296,900

    ジェイ・エス・ビー                          2,400      3,020.00         7,248,000

    パーク２４                         39,900       1,885.00        75,211,500

    パラカ                          3,100      1,750.00         5,425,000

    三井不動産                         365,500       2,005.50        733,010,250

    三菱地所                         519,300       1,621.00        841,785,300

    平和不動産                         13,600       2,825.00        38,420,000

    東京建物                         76,600       1,349.00        103,333,400

    ダイビル                         19,500       1,193.00        23,263,500

    京阪神ビルディング                         13,000       1,618.00        21,034,000

    住友不動産                         166,500       3,114.00        518,481,000

    テーオーシー                         17,100        691.00       11,816,100

    東京楽天地                          1,700      4,365.00         7,420,500

    スターツコーポレーション                         10,300       2,407.00        24,792,100

    フジ住宅                         11,800        537.00        6,336,600

    空港施設                         13,300        445.00        5,918,500

    ゴールドクレスト                          6,900      1,442.00         9,949,800

    エスリード                          4,000      1,314.00         5,256,000

    日神グループホールディングス                         14,500        401.00        5,814,500

    日本エスコン                         15,700        829.00       13,015,300

    タカラレーベン                         36,400        341.00       12,412,400

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,000       780.00        5,460,000

    イオンモール                         36,700       1,478.00        54,242,600

    ファースト住建                          4,800      1,012.00         4,857,600

    カチタス                         18,400       2,850.00        52,440,000

    トーセイ                         11,600        997.00       11,565,200

    サンフロンティア不動産                         12,400        883.00       10,949,200

    エフ・ジェー・ネクスト                          7,600       869.00        6,604,400

    ランドビジネス                         11,600        390.00        4,524,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本空港ビルデング                         23,800       4,790.00        114,002,000
    日本工営                          4,900      2,911.00        14,263,900

    ＬＩＦＵＬＬ                         28,500        472.00       13,452,000

    ミクシィ                         13,700       2,669.00        36,565,300

    ジェイエイシーリクルートメント                          5,800      1,358.00         7,876,400

    日本Ｍ＆Ａセンター                         55,100       5,230.00        288,173,000

    メンバーズ                          2,800      1,749.00         4,897,200

    ＵＴグループ                         11,500       3,705.00        42,607,500

    アイティメディア                          3,300      2,339.00         7,718,700

    タケエイ                          8,600       990.00        8,514,000

    ビーネックスグループ                         10,800       1,155.00        12,474,000

    コシダカホールディングス                         19,800        451.00        8,929,800

    パソナグループ                          8,400      1,585.00        13,314,000

    リンクアンドモチベーション                         18,700        412.00        7,704,400

    ＧＣＡ                         12,100        660.00        7,986,000

    エス・エム・エス                         22,600       2,911.00        65,788,600

    パーソルホールディングス                         72,200       1,810.00        130,682,000

    リニカル                          5,900       801.00        4,725,900

    クックパッド                         30,600        376.00       11,505,600

    学情                          4,100      1,161.00         4,760,100

    スタジオアリス                          5,100      1,689.00         8,613,900

    シミックホールディングス                          5,100      1,356.00         6,915,600

    綜合警備保障                         28,500       5,110.00        145,635,000

    カカクコム                         53,500       2,601.00        139,153,500

    アイロムグループ                          3,300      2,055.00         6,781,500

    ルネサンス                          6,200      1,009.00         6,255,800

    ディップ                         10,100       2,257.00        22,795,700

    デジタルホールディングス                          5,800      1,342.00         7,783,600

    新日本科学                         10,200        705.00        7,191,000

    ツクイ                         19,600        619.00       12,132,400

    ベネフィット・ワン                         26,200       2,538.00        66,495,600

    エムスリー                         158,400       6,110.00        967,824,000

    アウトソーシング                         41,700        968.00       40,365,600

    ウェルネット                         11,700        620.00        7,254,000

    ワールドホールディングス                          3,000      1,909.00         5,727,000

    ディー・エヌ・エー                         31,000       1,838.00        56,978,000

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    博報堂ＤＹホールディングス                         99,100       1,469.00        145,577,900
    ぐるなび                         15,500        748.00       11,594,000

    タカミヤ                         12,500        548.00        6,850,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          7,100      1,003.00         7,121,300

    ファンコミュニケーションズ                         22,800        484.00       11,035,200

    ライク                          3,300      1,781.00         5,877,300

    エスプール                         19,500        758.00       14,781,000

    ＷＤＢホールディングス                          3,600      2,953.00        10,630,800

    バリューコマース                          4,900      3,400.00        16,660,000

    インフォマート                         79,700        890.00       70,933,000

    ＪＰホールディングス                         28,800        317.00        9,129,600

    ＥＰＳホールディングス                         10,800       1,067.00        11,523,600

    プレステージ・インターナショナル                         27,300        956.00       26,098,800

    アミューズ                          4,500      2,507.00        11,281,500

    ドリームインキュベータ                          4,000      1,474.00         5,896,000

    クイック                          5,400      1,273.00         6,874,200

    ケネディクス                         68,300        573.00       39,135,900

    電通グループ                         81,000       3,235.00        262,035,000

    ぴあ                          2,200      3,330.00         7,326,000

    イオンファンタジー                          3,500      1,806.00         6,321,000

    シーティーエス                          9,700       924.00        8,962,800

    ネクシィーズグループ                          4,800      1,100.00         5,280,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         20,700       2,730.00        56,511,000

    アルプス技研                          7,000      1,918.00        13,426,000

    日本空調サービス                         10,000        747.00        7,470,000

    オリエンタルランド                         76,400      14,665.00       1,120,406,000

    ダスキン                         17,600       2,854.00        50,230,400

    明光ネットワークジャパン                         12,400        755.00        9,362,000

    ファルコホールディングス                          5,300      1,514.00         8,024,200

    ラウンドワン                         20,800        852.00       17,721,600

    リゾートトラスト                         33,500       1,607.00        53,834,500

    ビー・エム・エル                          9,200      2,963.00        27,259,600

    りらいあコミュニケーションズ                         13,200       1,273.00        16,803,600

    リソー教育                         38,600        291.00       11,232,600

    ユー・エス・エス                         80,000       1,894.00        151,520,000

    サイバーエージェント                         44,500       5,600.00        249,200,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    楽天                         335,700       1,175.00        394,447,500
    クリーク・アンド・リバー社                          5,000      1,300.00         6,500,000

    テー・オー・ダブリュー                         17,700        337.00        5,964,900

    山田コンサルティンググループ                          5,600      1,144.00         6,406,400

    セントラルスポーツ                          3,400      2,513.00         8,544,200

    フルキャストホールディングス                          7,900      1,672.00        13,208,800

    エン・ジャパン                         12,900       3,075.00        39,667,500

    テクノプロ・ホールディングス                         14,600       6,320.00        92,272,000

    アイ・アールジャパンホールディングス                          3,000      11,570.00         34,710,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,100      2,801.00         8,683,100

    Ｇｕｎｏｓｙ                          5,800       930.00        5,394,000

    イー・ガーディアン                          3,700      3,080.00        11,396,000

    ジャパンマテリアル                         22,000       1,438.00        31,636,000

    ベクトル                         10,300       1,039.00        10,701,700

    チャーム・ケア・コーポレーション                          6,900      1,104.00         7,617,600

    ＩＢＪ                          7,600      1,099.00         8,352,400

    アサンテ                          5,000      1,613.00         8,065,000

    Ｎ・フィールド                          9,300       679.00        6,314,700

    バリューＨＲ                          4,300      1,552.00         6,673,600

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,900      3,980.00        23,482,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,800      2,333.00         8,865,400

    シグマクシス                          5,500      1,599.00         8,794,500

    ウィルグループ                          6,300       927.00        5,840,100

    リクルートホールディングス                         514,700       4,328.00       2,227,621,600

    エラン                          5,100      2,504.00        12,770,400

    日本郵政                         588,100        766.60       450,837,460

    ベルシステム２４ホールディングス                         12,500       1,712.00        21,400,000

    鎌倉新書                          6,400       894.00        5,721,600

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,792.00         8,376,000

    アトラエ                          2,400      2,987.00         7,168,800

    ストライク                          2,800      4,805.00        13,454,000

    ソラスト                         20,100       1,360.00        27,336,000

    インソース                          3,500      2,729.00         9,551,500

    ベイカレント・コンサルティング                          4,400      11,350.00         49,940,000

    グレイステクノロジー                          3,500      4,700.00        16,450,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          8,100      3,605.00        29,200,500
    日総工産                          6,700       853.00        5,715,100

    キュービーネットホールディングス                          4,000      1,850.00         7,400,000

    ＲＰＡホールディングス                          6,600       867.00        5,722,200

    スプリックス                          4,100       903.00        3,702,300

    マネジメントソリューションズ                          4,500      1,385.00         6,232,500

    プロレド・パートナーズ                          1,100      4,755.00         5,230,500

    カーブスホールディングス                         21,300        701.00       14,931,300

    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900       789.00        4,655,100

    リログループ                         39,700       2,425.00        96,272,500

    東祥                          5,800      1,366.00         7,922,800

    エイチ・アイ・エス                         11,400       1,963.00        22,378,200

    共立メンテナンス                         12,000       4,225.00        50,700,000

    イチネンホールディングス                          9,100      1,280.00        11,648,000

    建設技術研究所                          5,500      1,999.00        10,994,500

    スペース                          6,000       803.00        4,818,000

    燦ホールディングス                          4,500      1,143.00         5,143,500

    東京テアトル                          4,700      1,329.00         6,246,300

    ナガワ                          2,300      7,300.00        16,790,000

    よみうりランド                          2,100      4,185.00         8,788,500

    東京都競馬                          4,900      5,210.00        25,529,000

    カナモト                         12,800       2,453.00        31,398,400

    東京ドーム                         29,900        764.00       22,843,600

    西尾レントオール                          6,500      2,386.00        15,509,000

    トランス・コスモス                          7,000      2,721.00        19,047,000

    乃村工藝社                         31,100        797.00       24,786,700

    日本管財                          7,000      2,017.00        14,119,000

    トーカイ                          6,800      2,112.00        14,361,600

    セコム                         76,100       9,866.00        750,802,600

    セントラル警備保障                          3,700      3,555.00        13,153,500

    丹青社                         15,800        719.00       11,360,200

    メイテック                          9,000      5,490.00        49,410,000

    応用地質                          8,600      1,252.00        10,767,200

    船井総研ホールディングス                         15,000       2,346.00        35,190,000

    オオバ                          8,900       808.00        7,191,200

                                169/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベネッセホールディングス                         24,400       2,639.00        64,391,600
    イオンディライト                          8,500      2,978.00        25,313,000

    ナック                          6,000       976.00        5,856,000

    ダイセキ                         12,200       2,614.00        31,890,800

             合　計              87,913,600               172,945,807,630

    　(b)株式以外の有価証券


    　　該当事項はありません。


    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,958,671,186               3,302,839,817
        コール・ローン                               651,058,620               288,473,943
        株式                             177,112,462,289               228,238,332,343
        投資証券                              4,655,504,664               5,709,112,254
        派生商品評価勘定                               145,255,192                57,520,150
        未収入金                                5,608,024               74,226,113
        未収配当金                               386,435,786               357,214,595
                                      1,171,202,979               2,060,491,861
        差入委託証拠金
                                     187,086,198,740               240,088,211,076
        流動資産合計
                                     187,086,198,740               240,088,211,076
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,394,714               1,403,886
        前受金                               142,854,978                56,418,040
        未払金                               181,470,532                31,480,138
        未払解約金                               552,384,974               112,690,000
        未払利息                                  1,873                690
                                          8,517               7,560
        その他未払費用
                                       879,115,588               202,000,314
        流動負債合計
                                       879,115,588               202,000,314
       負債合計
     純資産の部
                                170/375

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                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
       元本等
        元本                              50,965,014,742               60,178,911,589
        剰余金
                                     135,242,068,410               179,707,299,173
          剰余金又は欠損金（△）
                                     186,207,083,152               239,886,210,762
        元本等合計
                                     186,207,083,152               239,886,210,762
       純資産合計
                                     187,086,198,740               240,088,211,076
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
                                171/375


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    １.   当計算期間の末日に                        50,965,014,742口                      60,178,911,589口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.6536円    1口当たり純資産額                   3.9862円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  36,536円)    (10,000口当たりの純資産額                  39,862円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,264,380,075               -    4,407,235,053           142,854,978

              SPMINI    1909

                         3,097,472,508               -    3,196,350,807           98,878,299
              DJ  EUR  1909

                          710,736,728              -     743,492,712          32,755,984
              FTSE   1909

                          251,040,364              -     256,690,453           5,650,089
              SPI200    1909

                          205,130,475              -     210,701,081           5,570,606
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建               1,530,500             -      1,525,000            5,500
              イスラエルシュケ

                           1,530,500             -      1,525,000            5,500
              ル
            合計             4,265,910,575               -    4,408,760,053           142,860,478

    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             5,969,131,547               -    6,025,549,587           56,418,040

              SPMINI    2012

                         4,473,148,034               -    4,528,520,635           55,372,601
              DJ  EUR  2012

                         1,013,627,906               -    1,012,588,849           △1,039,057
              FTSE   2012

                          268,614,157              -     268,981,414            367,257
              SPI200    2012

                          213,741,450              -     215,458,689           1,717,239
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              189,406,676              -     189,104,900           △301,776
              米ドル             128,183,903              -     127,933,300           △250,603

              カナダドル              6,427,380             -      6,415,200          △12,180

              ユーロ             25,107,144              -     25,098,000           △9,144

              英ポンド             12,219,054              -     12,218,400            △654

              スイスフラン              6,992,253             -      6,983,400           △8,853

              スウェーデンク

                           1,930,861             -      1,926,400           △4,461
              ローナ
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              ノルウェークロー
                            350,967            -       350,400           △567
              ネ
              デンマーククロー

                           1,349,984             -      1,349,600            △384
              ネ
              オーストラリアド

                           4,623,822             -      4,614,600           △9,222
              ル
              香港ドル              1,913,553             -      1,908,200           △5,353

              イスラエルシュケ

                            307,755            -       307,400           △355
              ル
            合計             6,158,538,223               -    6,214,654,487           56,116,264

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

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    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                52,677,733,208円
    同期中における追加設定元本額                                                15,400,963,679円
    同期中における一部解約元本額                                                17,113,682,145円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                15,900,793,442円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  324,051,175円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,278,490,969円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  835,733,670円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  79,730,718円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,262,931円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,914,474円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,995,600円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,062,229円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  35,803,979円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  83,929,695円
    外国株式指数ファンド                                                  520,461,464円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,254,870,688円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  418,441,899円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  419,175,542円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  390,063,541円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,099,786円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  34,094,377円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,009,713円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  81,659,431円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,473,182円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  65,753,842円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,812,410円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    280,003円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    28,871円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    42,581円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    56,291円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,578,047,523円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   8,634,186円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,969,974円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,560,440円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,460,709,925円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,139,461,309円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,735,530円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,934,006円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    416,205円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  721,059,973円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  60,844,158円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,173,908円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  770,537,138円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  637,137,232円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,547,704,635円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    807,485円
                                176/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  302,639,714円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  177,699,618円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  132,466,704円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  68,601,362円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,834,055円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,453,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,751,404円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  45,880,427円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  110,966,595円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  54,031,036円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  920,577,561円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  143,279,352円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,025,032,914円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  280,124,883円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,703,040,647円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,696,255円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      45,189,709円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  62,375,876円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      99,546,999円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                50,965,014,742円
                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                50,965,014,742円
    同期中における追加設定元本額                                                27,756,459,532円
    同期中における一部解約元本額                                                18,542,562,685円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                27,069,924,502円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  314,398,291円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,275,622,210円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  844,314,413円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  77,679,574円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,726,629円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,270,280円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,350,419円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  51,016,249円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  45,221,146円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  92,825,557円
    外国株式指数ファンド                                                  559,672,380円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 7,284,680,963円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  312,818,715円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  352,729,063円
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    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  222,103,058円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  68,938,211円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,942,676円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  78,845,428円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  63,156,998円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  197,287,832円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  100,119,280円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  111,835,149円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  27,789,535円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  83,304,398円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   1,598,623円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   7,880,104円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,467,099円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,791,304円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                    384,546円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,030,735,635円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   6,398,828円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,688,739円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,190,194,032円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,255,200,561円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 5,345,107,978円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  16,031,634円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  86,614,229円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    274,725円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  651,864,841円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  54,595,763円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  154,273,858円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  678,822,097円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  530,085,597円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,278,255,149円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    516,296円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  268,676,965円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  111,780,799円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,738,214円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,292,139円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   5,922,681円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,545,255円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  90,634,725円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  418,153,613円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  110,332,710円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,911,651,620円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  210,853,707円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,761,001,918円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,193,688円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      36,957,323円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  50,795,778円
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    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      499,025,860円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                60,178,911,589円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974        14.63       467,779.62
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632        18.61       365,351.52
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747        49.56       582,181.32
            CHEVRON    CORPORATION                     99,151        77.29      7,663,380.79
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,172        47.00       478,084.00
            CONOCOPHILLIPS                          55,797        33.52      1,870,315.44
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,933        31.06       246,398.98
            EOG  RESOURCES     INC                  30,830        39.17      1,207,611.10
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   223,098         36.66      8,178,772.68
            HALLIBURTON      CO                   44,317        14.33       635,062.61
            HESS   CORPORATION                       15,362        43.84       673,470.08
            KINDER    MORGAN    INC                  112,374         13.06      1,467,604.44
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                32,824        32.02      1,051,024.48
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              25,892        11.30       292,579.60
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               44,207        10.17       449,585.19
            ONEOK   INC                      21,837        27.30       596,150.10
            PHILLIPS     66                     22,492        58.37      1,312,858.04
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             8,858        93.35       826,894.30
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,444        18.03      1,324,195.32
            VALERO    ENERGY    CORP                  22,007        47.51      1,045,552.57
            WILLIAMS     COS  INC                   64,802        20.85      1,351,121.70
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,440        303.97      3,477,416.80
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,821        98.17       473,277.57
            AMCOR   PLC                      82,302        11.15       917,667.30
            AVERY   DENNISON     CORP                  4,832       121.81       588,585.92
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590        24.19       304,552.10
            BALL   CORPORATION                       16,674        83.28      1,388,610.72
            CELANESE     CORPORATION                     6,420       109.41       702,412.20
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002        33.69       404,347.38
            CORTEVA    INC                     38,111        28.97      1,104,075.67
            CROWN   HOLDINGS     INC                  6,863        75.74       519,803.62
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            DOW  INC                       37,953        50.09      1,901,065.77
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,956        59.43      2,315,155.08
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027        81.00       569,187.00
            ECOLAB    INC                      13,649        204.89      2,796,543.61
            FMC  CORPORATION                        6,676       110.53       737,898.28
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 80,752        16.36      1,321,102.72
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140        40.79       780,720.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  4,871       122.98       599,035.58
            LINDE   PLC                      27,980        251.25      7,029,975.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              13,068        76.49       999,571.32
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,092       216.48       669,356.16
            MOSAIC    CO/THE                      18,584        18.13       336,927.92
            NEWMONT    CORPORATION                     43,268        67.38      2,915,397.84
            NUCOR   CORP                      15,455        46.73       722,212.15
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,682       105.93       495,964.26
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,931        130.21      1,683,745.51
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 7,621        84.50       643,974.50
            SEALED    AIR  CORP                    7,895        39.27       310,036.65
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,330       717.60      3,107,208.00
            STEEL   DYNAMICS,INC.                      10,191        30.09       306,647.19
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       130.34       873,017.32
            WESTROCK     CO                     13,034        34.34       447,587.56
            3M  COMPANY                        30,542        168.46      5,145,105.32
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  6,864        28.84       197,957.76
            ALLEGION     PLC                     4,764        99.14       472,302.96
            AMETEK    INC                      11,727        101.39      1,189,000.53
            BOEING    CO                      28,369        165.35      4,690,814.15
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  42,223        29.15      1,230,800.45
            CATERPILLAR      INC                   28,960        153.51      4,445,649.60
            CUMMINS    INC                      8,000       210.58      1,684,640.00
            DEERE   & CO                     15,991        218.33      3,491,315.03
            DOVER   CORP                       7,186       113.69       816,976.34
            EATON   CORP   PLC                    21,253        103.18      2,192,884.54
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 30,935        68.19      2,109,457.65
            FASTENAL     COMPANY                     29,021        44.33      1,286,500.93
            FORTIVE    CORP                     16,958        77.63      1,316,449.54
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               8,209        83.77       687,667.93
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 12,642        147.47      1,864,315.74
            GENERAL    ELECTRIC     CO                467,018         6.15     2,872,160.70
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        40.45       314,984.15
            HEICO   CORP                       1,888       110.02       207,717.76
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,435        90.84       402,875.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             37,454        168.47      6,309,875.38
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 19,024        18.39       349,851.36
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       146.85       309,412.95
            IDEX   CORP                       3,839       184.10       706,759.90
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  16,690        198.22      3,308,291.80
            INGERSOLL-RAND        INC                  16,918        36.32       614,461.76
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927        94.03       651,345.81
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500        39.02       448,730.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            10,600        19.40       205,640.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          40,974        42.51      1,741,804.74
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,698        181.63      2,124,707.74
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,056       276.48       568,442.88
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 13,468        393.75      5,303,025.00
            MASCO   CORP                      14,885        59.40       884,169.00
            NORDSON    CORP                      3,207       195.10       625,685.70
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,295       338.45      2,807,442.75
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  21,111        59.99      1,266,448.89
            OWENS   CORNING                       5,205        66.40       345,612.00
            PACCAR    INC                      17,781        86.35      1,535,478.25
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,505       211.44      1,375,417.20
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      8,220        44.80       368,256.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              80,415        61.97      4,983,317.55
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,219       224.66      1,397,160.54
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,603       396.26      2,220,244.78
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,600        42.90       326,040.00
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        49.86       356,848.02
            SNAP-ON    INC                      2,407       152.83       367,861.81
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              8,560       162.35      1,389,716.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,060       321.74       662,784.40
            TEXTRON    INC                     11,803        39.33       464,211.99
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,759        118.99      1,518,193.41
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,610       507.30      1,324,053.00
            UNITED    RENTALS    INC                  3,596       176.58       634,981.68
            WABTEC    CORP                      9,231        68.00       627,708.00
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       354.34       846,872.60
            XYLEM   INC                       9,124        84.21       768,332.04
            CINTAS    CORP                      4,514       327.81      1,479,734.34
            COPART    INC                      11,816        103.85      1,227,150.68
            COSTAR    GROUP   INC                   1,993       814.71      1,623,717.03
            EQUIFAX    INC                      6,127       163.32      1,000,661.64
            IHS  MARKIT    LTD                    19,584        77.95      1,526,572.80
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 18,026        15.36       276,879.36
                                181/375


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            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415        96.76      1,104,515.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,555        53.50       297,192.50
            ROLLINS    INC                      9,164        54.29       497,513.56
            TRANSUNION                          9,497        86.80       824,339.60
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,929       185.08      1,467,499.32
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,556        101.35      1,373,900.60
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,016        116.36      2,561,781.76
            AMERCO                           390      373.74       145,758.60
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                   6,925       100.71       697,416.75
            CSX  CORPORATION                       41,427        78.96      3,271,075.92
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        32.82       272,373.18
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               8,689        91.21       792,523.69
            FEDEX   CORP                      12,743        236.34      3,011,680.62
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       132.02       582,340.22
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       187.22       954,822.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                   7,940        43.37       344,357.80
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,862        220.29      3,053,659.98
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               4,926       193.15       951,456.90
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        40.06       253,018.96
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                49,619        37.95      1,883,041.05
            UNION   PACIFIC    CORP                  36,164        198.84      7,190,849.76
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             37,301        160.14      5,973,382.14
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        87.23       411,376.68
            APTIV   PLC                      14,147        85.89      1,215,085.83
            AUTOLIV    INC                      4,001        79.00       316,079.00
            BORGWARNER      INC                    12,075        42.82       517,051.50
            FORD   MOTOR   COMPANY                   208,063         7.12     1,481,408.56
            GENERAL    MOTORS    CO                  67,788        31.18      2,113,629.84
            LEAR   CORP                       2,749       121.78       334,773.22
            TESLA   INC                      39,155        419.62      16,430,221.10
            D.R.HORTON      INC                    17,316        72.72      1,259,219.52
            GARMIN    LTD                      8,124        99.70       809,962.80
            HASBRO    INC                      7,491        77.18       578,155.38
            LENNAR    CORP-CL    A                  14,494        79.00      1,145,026.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,481       313.82      2,033,867.42
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       100.46       287,616.98
            NEWELL    BRANDS    INC                  18,477        17.83       329,444.91
            NIKE   INC  -CL  B                   65,399        119.28      7,800,792.72
            NVR  INC                         173     4,142.22        716,604.06
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               11,342        82.01       930,157.42
            PULTE   GROUP   INC                   13,065        45.67       596,678.55
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   1,971        80.59       158,842.89
                                182/375


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            VF  CORP                        17,117        73.21      1,253,135.57
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       177.80       571,093.60
            ARAMARK                          13,242        28.69       379,912.98
            CARNIVAL     CORP                     22,289        17.85       397,858.65
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,381      1,267.19       1,749,989.39
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                7,425        91.61       680,204.25
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,121       388.52       824,050.92
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,617        92.31      1,349,295.27
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634        53.10       936,365.40
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,715        104.68      1,540,366.20
            MCDONALD'S      CORPORATION                    39,368        220.56      8,683,006.08
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 15,484        19.40       300,389.60
            MGM  MIRAGE                       25,878        23.06       596,746.68
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,036        70.94       641,013.84
            STARBUCKS     CORP                    61,458        86.63      5,324,106.54
            VAIL   RESORTS    INC                   2,038       219.14       446,607.32
            WYNN   RESORTS    LTD                   4,913        83.80       411,709.40
            YUM!   BRANDS    INC                   15,549        92.87      1,444,035.63
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               39,971        79.12      3,162,505.52
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,878       1,508.83       23,957,202.74
            ALPHABET     INC-CL     C                  16,014       1,519.28       24,329,749.92
            ALTICE    USA  INC-A                    18,072        26.45       478,004.40
            CABLE   ONE  INC                      246     1,799.66        442,716.36
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,696       609.70      4,692,251.20
            COMCAST    CORP-CLASS      A               239,482         45.27     10,841,350.14
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        23.77       168,172.75
            DISCOVERY     INC-C                    18,283        21.59       394,729.97
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,937        32.66       422,522.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,352        126.18      1,937,115.36
            FACEBOOK     INC-A                    127,132        266.15      33,836,181.80
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              16,962        28.66       486,130.92
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        28.70       251,785.10
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       121.29       482,006.46
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626        18.16       356,408.16
            LIBERTY    BROADBAND-A                      1,312       138.11       181,200.32
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,418       139.26       754,510.68
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  10,288        37.26       383,330.88
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  7,648        35.55       271,886.40
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        35.56       147,253.96
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        58.66       440,653.92
            MATCH   GROUP   INC                   12,773        108.26      1,382,804.98
            NETFLIX    INC                     23,336        476.26      11,114,003.36
                                183/375


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            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662        15.31       255,095.22
            OMNICOM    GROUP                     10,417        53.83       560,747.11
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               23,277        36.32       845,420.64
            ROKU   INC                       5,784       157.73       912,310.32
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                67,656         5.64      381,579.84
            SNAP   INC-A                       45,553        24.13      1,099,193.89
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       156.48       893,031.36
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 95,065        131.25      12,477,281.25
            TWITTER    INC                     40,795        38.77      1,581,622.15
            VIACOMCBS     INC                    27,523        29.73       818,258.79
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   7,906        87.18       689,245.08
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   3,426       157.31       538,944.06
            AMAZON.COM      INC                    22,396       3,102.97       69,494,116.12
            AUTOZONE     INC                     1,271      1,241.66       1,578,149.86
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 12,920        107.70      1,391,484.00
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,150      1,784.59       3,836,868.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,391       206.45       700,071.95
            CARMAX    INC                      8,427       104.80       883,149.60
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,656        202.11      2,760,014.16
            DOLLAR    TREE   INC                   12,047        88.92      1,071,219.24
            EBAY   INC                       38,247        52.30      2,000,318.10
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,894        95.92       661,272.48
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406       103.02       762,966.12
            HOME   DEPOT   INC                    56,997        280.65      15,996,208.05
            LKQ  CORPORATION                       15,922        32.34       514,917.48
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 40,135        165.19      6,629,900.65
            MERCADOLIBRE       INC                   2,364      1,036.77       2,450,924.28
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,833       478.12      1,832,633.96
            ROSS   STORES    INC                   18,792        93.77      1,762,125.84
            TARGET    CORP                      26,747        148.44      3,970,324.68
            TIFFANY    & CO                     5,541       113.19       627,185.79
            TJX  COMPANIES     INC                  62,641        55.47      3,474,696.27
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  6,117       138.14       845,002.38
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,765       234.14       647,397.10
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 3,266       266.70       871,042.20
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 23,321        342.92      7,997,237.32
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         3.81       51,435.00
            KROGER    CO                      43,800        32.84      1,438,392.00
            SYSCO   CORP                      24,725        64.57      1,596,493.25
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             39,655        35.11      1,392,287.05
            WALMART    INC                     74,763        137.32      10,266,455.16
            ALTRIA    GROUP   INC                   99,656        43.00      4,285,208.00
                                184/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              28,404        47.50      1,349,190.00
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   15,620        79.49      1,241,633.80
            BUNGE   LIMITED                       7,174        46.25       331,797.50
            CAMPBELL     SOUP   CO                  10,638        45.82       487,433.16
            COCA-COLA     CO/THE                    214,821         50.71     10,893,572.91
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           10,748        44.33       476,458.84
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639        34.59       852,263.01
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               8,881       195.31      1,734,548.11
            GENERAL    MILLS   INC                  33,049        58.76      1,941,959.24
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939        50.25       750,684.75
            INGREDION     INC                     3,320        80.16       266,131.20
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       113.46       654,437.28
            KELLOGG    CO                     12,949        65.42       847,123.58
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 18,339        28.81       528,346.59
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                   34,009        31.87      1,083,866.83
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        65.61       486,629.37
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,856       200.10      1,371,885.60
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B               9,629        35.01       337,111.29
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              75,033        58.01      4,352,664.33
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 21,116        82.89      1,750,305.24
            PEPSICO    INC                     73,224        136.67      10,007,524.08
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           82,349        81.94      6,747,677.06
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       144.50      1,085,773.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949        65.31       976,319.19
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485        92.72      1,157,609.20
            CLOROX    COMPANY                      6,955       217.46      1,512,434.30
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                42,627        77.15      3,288,673.05
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            12,176        217.41      2,647,184.16
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  17,800        148.50      2,643,300.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                130,807        138.63      18,133,774.41
            ABBOTT    LABORATORIES                      92,995        105.69      9,828,641.55
            ABIOMED    INC                      2,288       275.70       630,801.60
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       323.46      1,246,614.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993        94.60       756,137.80
            ANTHEM    INC                      13,558        265.60      3,601,004.80
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               27,452        83.19      2,283,731.88
            BECTON    DICKINSON     & CO                15,315        235.90      3,612,808.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                77,134        41.12      3,171,750.08
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114        47.05       711,113.70
            CENTENE    CORP                     30,528        58.22      1,777,340.16
            CERNER    CORP                      15,537        71.94      1,117,731.78
            CIGNA   CORPORATION                      19,382        171.85      3,330,796.70
                                185/375


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            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               3,037       334.55      1,016,028.35
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    68,290        57.97      3,958,771.30
            DANAHER    CORP                     33,978        207.93      7,065,045.54
            DAVITA    INC                      5,115        87.79       449,045.85
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864        45.90       544,557.60
            DEXCOM    INC                      4,765       393.61      1,875,551.65
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               32,166        82.95      2,668,169.70
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,352        135.72      1,947,853.44
            HENRY   SCHEIN    INC                   7,559        63.73       481,735.07
            HOLOGIC    INC                     13,592        60.65       824,354.80
            HUMANA    INC.                      6,808       403.63      2,747,913.04
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,361       365.56      1,594,207.16
            INSULET    CORP                      3,770       218.11       822,274.70
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                6,180       716.34      4,426,981.20
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       183.13       914,734.35
            MASIMO    CORPORATION                      2,941       220.99       649,931.59
            MCKESSON     CORP                     8,411       150.90      1,269,219.90
            MEDTRONIC     PLC                    70,208        106.97      7,510,149.76
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 3,490       179.28       625,687.20
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       112.72       768,074.08
            RESMED    INC                      7,271       174.43      1,268,280.53
            STERIS    PLC                      4,287       167.17       716,657.79
            STRYKER    CORP                     17,447        205.51      3,585,532.97
            TELADOC    HEALTH    INC                  3,954       193.36       764,545.44
            TELEFLEX     INC                     2,340       371.88       870,199.20
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                49,881        308.57      15,391,780.17
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       116.88       491,246.64
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              5,188       173.15       898,302.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              7,370       267.63      1,972,433.10
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                3,779       277.87      1,050,070.73
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,856        140.59      1,526,245.04
            ABBVIE    INC                      93,112        90.49      8,425,704.88
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               15,906        99.42      1,581,374.52
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             11,519        108.72      1,252,345.68
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       131.00       735,303.00
            AMGEN   INC                      31,129        246.75      7,681,080.75
            AVANTOR    INC                     25,606        21.94       561,795.64
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,246       250.17       561,881.82
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,220       508.84       620,784.80
            BIOGEN    INC                      8,909       278.29      2,479,285.61
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        75.34       684,087.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              119,269         59.70      7,120,359.30
                                186/375


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            CATALENT     INC                     8,935        83.91       749,735.85
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,464        27.64       648,544.96
            ELI  LILLY   & CO                   45,441        149.00      6,770,709.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                  8,428        77.60       654,012.80
            GILEAD    SCIENCES     INC                 66,168        66.34      4,389,585.12
            ILLUMINA     INC                     7,655       353.65      2,707,190.75
            INCYTE    CORP                      9,243        93.15       860,985.45
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        53.74       363,282.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  10,521        161.65      1,700,719.65
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       140.41       365,627.64
            JOHNSON    & JOHNSON                    139,496        148.35      20,694,231.60
            MERCK   & CO.  INC.                   133,609         84.16     11,244,533.44
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258       978.99      1,231,569.42
            MODERNA    INC                     14,409        63.67       917,421.03
            MYLAN   NV                      26,138        15.77       412,196.26
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,186       106.03       443,841.58
            PERKINELMER      INC                    5,624       117.73       662,113.52
            PERRIGO    CO  PLC                    6,187        50.14       310,216.18
            PFIZER    INC                     291,622         37.01     10,792,930.22
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     5,297       564.20      2,988,567.40
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,828       138.50       530,178.00
            SEATTLE    GENETICS     INC                 6,654       171.79      1,143,090.66
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        54,151         9.09      492,232.59
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             21,043        434.10      9,134,766.30
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,784        264.80      3,650,003.20
            WATERS    CORP                      3,527       205.28       724,022.56
            ZOETIS    INC                      24,652        160.86      3,965,520.72
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 414,049         25.75     10,661,761.75
            CITIGROUP     INC                    110,619         48.15      5,326,304.85
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,799        27.99       582,164.01
            COMERICA     INC                     7,691        41.00       315,331.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 9,201        35.21       323,967.21
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   34,374        22.25       764,993.37
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  8,897       107.90       959,986.30
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062        10.12       536,987.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO                161,637        102.47      16,562,943.39
            KEYCORP                          51,128        12.81       654,949.68
            M & T BANK   CORP                    6,151       104.24       641,180.24
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            20,200        10.59       213,918.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              22,526        114.18      2,572,018.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                45,312        12.06       546,462.72
            SIGNATURE     BANK                     2,508        93.51       234,523.08
                                187/375


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            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       250.68       661,795.20
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION                 72,913        39.76      2,899,020.88
            US  BANCORP                        73,548        37.87      2,785,262.76
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  206,508         24.81      5,123,463.48
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        32.27       286,363.98
            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139        24.41       491,592.99
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 35,757        107.27      3,835,653.39
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,412       156.03      1,000,464.36
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             7,745        45.42       351,777.90
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             42,207        35.96      1,517,763.72
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            73,716        219.94      16,213,097.04
            BLACKROCK     INC                     8,148       547.38      4,460,052.24
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 34,684        52.67      1,826,806.28
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              24,991        74.64      1,865,328.24
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   9,341        25.53       238,475.73
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661        89.94       509,150.34
            CME  GROUP   INC.                    19,137        166.08      3,178,272.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,425        57.99       952,485.75
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,809        53.00       572,877.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,820        19.85       452,977.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       333.42       646,501.38
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,298        20.37       291,250.26
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               17,508        201.34      3,525,060.72
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,913        100.46      2,904,599.98
            INVESCO    LIMITED                     18,328        10.68       195,743.04
            KKR  & CO  INC                     24,824        35.19       873,556.56
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       461.85       883,057.20
            MOODY'S    CORP                      9,041       288.68      2,609,955.88
            MORGAN    STANLEY                      62,409        51.15      3,192,220.35
            MSCI   INC-A                       4,383       342.37      1,500,607.71
            NASDAQ    INC                      6,558       126.99       832,800.42
            NORTHERN     TRUST   CORP                  11,214        80.50       902,727.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426        75.98       488,247.48
            S&P  GLOBAL    INC                    12,929        353.09      4,565,100.61
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 59,841        35.73      2,138,118.93
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,481        50.31       275,749.11
            STATE   STREET    CORP                   18,694        64.43      1,204,454.42
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    27,825        26.96       750,162.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                12,364        127.41      1,575,297.24
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              14,028        38.61       541,621.08
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            5,220        54.07       282,245.40
            VOYA   FINANCIAL     INC                  7,308        49.11       358,895.88
                                188/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AFLAC   INC                      37,753        37.07      1,399,503.71
            ALLEGHANY     CORPORATION                      689      539.00       371,371.00
            ALLSTATE     CORP                     16,654        94.95      1,581,297.30
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539        68.60       242,775.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              47,933        29.40      1,409,230.20
            AON  PLC                       12,443        201.96      2,512,988.28
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476        31.04       635,575.04
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,394       102.61       963,918.34
            ASSURANT     INC                     3,114       119.45       371,967.30
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             8,199        36.43       298,689.57
            BROWN   & BROWN   INC                  14,036        45.17       634,006.12
            CHUBB   LTD                      23,475        120.88      2,837,658.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858        77.67       610,330.86
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       224.28       288,872.64
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       209.70       433,030.50
            FNF  GROUP                       13,937        33.68       469,398.16
            GLOBE   LIFE   INC                    6,040        83.23       502,709.20
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331        38.89       712,892.59
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 11,620        35.34       410,650.80
            LOEWS   CORPORATION                      13,914        36.10       502,295.40
            MARKEL    CORP                       702     1,046.40        734,572.80
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 26,208        117.80      3,087,302.40
            METLIFE    INC                     41,534        38.84      1,613,180.56
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124        41.32       583,603.68
            PROGRESSIVE      CORP                   30,367        96.26      2,923,127.42
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,728        69.76      1,445,985.28
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       104.46       315,678.12
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,239       174.32       390,302.48
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                  13,126        114.46      1,502,401.96
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        63.85       474,277.80
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,823       206.20      1,406,902.60
            CBRE   GROUP   INC-A                    18,244        48.78       889,942.32
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         3.80      198,740.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,618       105.94       277,350.92
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,916       309.69      1,832,126.04
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 33,533        238.83      8,008,686.39
            ADOBE   INC                      25,379        485.91      12,331,909.89
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                      8,321       108.19       900,248.99
            ANSYS   INC                       4,470       321.60      1,437,552.00
            AUTODESK     INC                     11,506        229.83      2,644,423.98
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,463        136.57      3,067,771.91
            AVALARA    INC                      4,319       119.18       514,738.42
                                189/375


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            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               7,623        83.57       637,054.11
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,029        83.73       672,268.17
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       136.03       801,080.67
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250        103.23      1,471,027.50
            CDK  GLOBAL    INC                    5,808        44.44       258,107.52
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,994       121.00       725,274.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  6,490       135.40       878,746.00
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          28,737        69.29      1,991,186.73
            COUPA   SOFTWARE     INC                  3,490       248.43       867,020.70
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            7,997       128.50      1,027,614.50
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 2,646        98.02       259,360.92
            DATADOG    INC  - CLASS   A                7,757        84.39       654,613.23
            DOCUSIGN     INC                     8,890       202.95      1,804,225.50
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565        20.18       213,201.70
            DYNATRACE     INC                    11,194        39.72       444,625.68
            EPAM   SYSTEMS    INC                   3,128       324.62      1,015,411.36
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,494       424.63       634,397.22
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          32,272        146.23      4,719,134.56
            FISERV    INC                      30,144        97.17      2,929,092.48
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       235.04      1,027,359.84
            FORTINET     INC                     7,360       118.01       868,553.60
            GARTNER    INC                      4,568       132.56       605,534.08
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,685        170.19      2,669,430.15
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        74.73       665,470.65
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,731       106.03       501,627.93
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              46,520        122.09      5,679,626.80
            INTUIT    INC                      13,553        318.31      4,314,055.43
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       158.47       620,410.05
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947        88.34       613,697.98
            MASTERCARD      INC-CL    A                47,066        338.60      15,936,547.60
            MICROSOFT     CORP                    380,538        205.41      78,166,310.58
            MONGODB    INC                      2,659       211.03       561,128.77
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347        21.26       666,437.22
            OKTA   INC                       5,912       194.69      1,151,007.28
            ORACLE    CORPORATION                     109,370         59.46      6,503,140.20
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                5,221       245.73      1,282,956.33
            PAYCHEX    INC                     17,734        77.62      1,376,513.08
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       272.64       687,598.08
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 58,685        186.96      10,971,747.60
            PTC  INC                        5,462        85.40       466,454.80
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               3,992       262.06      1,046,143.52
            SALESFORCE.COM,INC.                          47,719        246.64      11,769,414.16
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            SERVICENOW      INC                    10,204        458.06      4,674,044.24
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A            22,460        25.69       576,997.40
            SPLUNK    INC                      8,697       183.67      1,597,377.99
            SQUARE    INC-A                      19,600        144.40      2,830,240.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546        60.50       698,533.00
            SYNOPSYS     INC                     7,601       205.54      1,562,309.54
            TRADE   DESK   INC/THE-     CLASS   A             2,140       427.51       914,871.40
            TWILIO    INC-A                      6,173       225.91      1,394,542.43
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,016       330.05       665,380.80
            VERISIGN     INC                     5,227       202.00      1,055,854.00
            VISA   INC                       89,367        204.98      18,318,447.66
            VMWARE    INC                      4,194       140.82       590,599.08
            WESTERN    UNION   COMPANY                  21,840        22.57       492,928.80
            WIX.COM    LTD                      2,703       254.55       688,048.65
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 9,502       208.41      1,980,311.82
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    8,631       403.51      3,482,694.81
            ZSCALER    INC                      4,274       130.10       556,047.40
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             15,698        106.78      1,676,232.44
            APPLE   INC                      915,576        115.35     105,616,269.48
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,720       205.53       559,041.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        79.99       330,358.70
            CDW  CORP/DE                        7,404       113.15       837,762.60
            CISCO   SYSTEMS    INC                  223,383         40.37      9,017,971.71
            COGNEX    CORP                      8,698        63.75       554,497.50
            CORNING    INC                     38,044        32.74      1,245,560.56
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                12,602        66.85       842,443.70
            F5  NETWORKS     INC                    2,909       121.64       353,850.76
            FLIR   SYSTEMS    INC                   6,867        35.08       240,894.36
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C             63,881         9.37      598,564.97
            HP  INC                        73,161        19.33      1,414,202.13
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       162.88       289,274.88
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460        23.12       403,675.20
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542        94.23       899,142.66
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                9,241       156.00      1,441,596.00
            NETAPP    INC                      10,919        45.38       495,504.22
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     12,634        47.65       602,010.10
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 17,425        99.58      1,735,181.50
            TRIMBLE    INC                     12,759        50.43       643,436.37
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857        38.94       578,531.58
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       251.26       687,698.62
            AT&T   INC                      377,677         29.14     11,005,507.78
            CENTURYLINK      INC                   49,758        10.87       540,869.46
                                191/375


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            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  8,432        21.69       182,890.08
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C             21,079        21.35       450,036.65
            T-MOBILE     US  INC                   29,935        112.27      3,360,802.45
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             217,707         60.32     13,132,086.24
            AES  CORPORATION                       33,656        17.95       604,125.20
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  12,101        52.33       633,245.33
            AMEREN    CORPORATION                      12,454        76.98       958,708.92
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                25,727        80.34      2,066,907.18
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       142.88      1,307,923.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                   6,965        93.32       649,973.80
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464        19.54       497,566.56
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    14,040        61.42       862,336.80
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               18,336        74.22      1,360,897.92
            DOMINION     ENERGY    INC                 44,714        80.73      3,609,761.22
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,496        120.38      1,263,508.48
            DUKE   ENERGY    CORP                   39,154        84.38      3,303,814.52
            EDISON    INTERNATIONAL                      21,278        51.65      1,099,008.70
            ENTERGY    CORP                     10,866        96.72      1,050,959.52
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               13,881        39.82       552,741.42
            EVERGY    INC                      11,273        52.79       595,101.67
            EVERSOURCE      ENERGY                    18,566        82.91      1,539,307.06
            EXELON    CORP                      50,837        36.26      1,843,349.62
            FIRSTENERGY      CORP                   26,948        29.66       799,277.68
            NEXTERA    ENERGY    INC                  25,604        281.92      7,218,279.68
            NISOURCE     INC                     18,919        22.38       423,407.22
            NRG  ENERGY    INC                    13,547        31.54       427,272.38
            OGE  ENERGY    CORP                    11,870        30.23       358,830.10
            P  G  & E CORPORATION                     64,016         9.64      617,114.24
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        72.09       432,251.64
            PPL  CORPORATION                       42,727        27.92      1,192,937.84
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            27,532        52.48      1,444,879.36
            SEMPRA    ENERGY                      15,304        119.15      1,823,471.60
            SOUTHERN     CO                     54,098        52.86      2,859,620.28
            UGI  CORPORATION                       10,588        32.63       345,486.44
            VISTRA    CORP                      25,777        18.87       486,411.99
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 16,438        97.18      1,597,444.84
            XCEL   ENERGY    INC                   26,959        69.54      1,874,728.86
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  60,996        77.90      4,751,588.40
            ANALOG    DEVICES    INC                  19,298        114.62      2,211,936.76
            APPLIED    MATERIALS     INC                48,260        56.46      2,724,759.60
            BROADCOM     INC                     21,108        362.20      7,645,317.60
            INTEL   CORP                      225,010         49.41     11,117,744.10
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KLA  CORPORATION                        8,157       178.08      1,452,598.56
            LAM  RESEARCH     CORP                   7,581       305.42      2,315,389.02
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             34,976        39.22      1,371,758.72
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814        66.35       916,558.90
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               13,580        102.21      1,388,011.80
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                57,501        49.03      2,819,274.03
            NVIDIA    CORP                      32,592        514.89      16,781,294.88
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,457        125.70      1,817,244.90
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912        22.01       460,273.12
            QORVO   INC                       6,042       122.84       742,199.28
            QUALCOMM     INC                     59,853        113.46      6,790,921.38
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757       137.79      1,206,627.03
            TERADYNE     INC                     8,542        76.82       656,196.44
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                48,916        138.53      6,776,333.48
            XILINX    INC                      12,876        101.72      1,309,746.72
                                   16,287,144              1,545,588,102.42
                米ドル    小計
                                                 (163,430,485,949)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,696        14.85       396,435.60
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 64,870        23.78      1,542,608.60
            CENOVUS    ENERGY    INC                  54,018         5.40      291,697.20
            ENBRIDGE     INC                    108,044         40.72      4,399,551.68
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999        19.00       246,981.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,394        13.34       258,715.96
            KEYERA    CORP                      11,374        21.46       244,086.04
            PARKLAND     CORP                     7,666        33.47       256,581.02
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411        31.31       858,238.41
            SUNCOR    ENERGY    INC                  78,642        17.82      1,401,400.44
            TC  ENERGY    CORP                    50,473        60.03      3,029,894.19
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                11,905        114.00      1,357,170.00
            B2GOLD    CORP                      65,650         9.11      598,071.50
            BARRICK    GOLD   CORP                   93,098        39.46      3,673,647.08
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,563        47.92       314,498.96
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672        12.65       400,650.80
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                  10,165        194.23      1,974,347.95
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501        12.22       775,982.22
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                15,581        71.62      1,115,911.22
            LUNDIN    MINING    CORP                  28,209         8.34      235,263.06
            NUTRIEN    LTD                     29,898        52.40      1,566,655.20
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               11,763        47.75       561,683.25
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814        17.92       444,666.88
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             24,117        70.96      1,711,342.32
            YAMANA    GOLD   INC                   53,588         8.32      445,852.16
                                193/375


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            CAE  INC                       12,891        19.69       253,823.79
            WSP  GLOBAL    INC                    6,141        89.88       551,953.08
            RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS                   5,667        75.96       430,465.32
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,069        102.37      1,030,763.53
            AIR  CANADA                        5,737        18.07       103,667.59
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              37,013        140.74      5,209,209.62
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,115       402.42      2,863,218.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,364        64.13       921,163.32
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        27.08       245,507.28
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         14,510        74.42      1,079,834.20
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        32.96       328,050.88
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               27,232        24.70       672,630.40
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,570       133.32       475,952.40
            DOLLARAMA     INC                    17,025        49.54       843,418.50
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             45,924        44.67      2,051,425.08
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        38.06       275,364.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 10,625        68.26       725,262.50
            METRO   INC                      13,109        60.33       790,865.97
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281        96.18       411,746.58
            SAPUTO    INC                      13,425        32.34       434,164.50
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                15,027        20.96       314,965.92
            CANOPY    GROWTH    CORP                  11,251        21.67       243,809.17
            CRONOS    GROUP   INC                   8,026        7.12       57,145.12
            BANK   OF  MONTREAL                     33,057        81.36      2,689,517.52
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   63,154        55.32      3,493,679.28
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                23,513        102.76      2,416,195.88
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993        72.80      1,237,090.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  75,485        97.87      7,387,716.95
            TORONTO-DOMINION         BANK                 96,281        63.38      6,102,289.78
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           72,543        43.68      3,168,678.24
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041        18.04       199,179.64
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        32.25       207,464.25
            ONEX   CORPORATION                       4,217        62.43       263,267.31
            TMX  GROUP   LTD                     3,142       136.10       427,626.20
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       391.36       545,164.48
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200        26.34       374,028.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        46.10       223,631.10
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       140.88       994,331.04
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,810        19.31      1,927,331.10
            POWER   CORP   OF  CANADA                  26,261        26.13       686,199.93
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                32,494        55.33      1,797,893.02
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         6.35      165,055.55
                                194/375


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            CGI  INC-CL    A                    12,882        90.71      1,168,526.22
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,026      1,508.19       1,547,402.94
            OPEN   TEXT   CORPORATION                    13,665        55.91       764,010.15
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,707      1,231.22       7,026,572.54
            BCE  INC                        8,379        55.75       467,129.25
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            20,136        53.26      1,072,443.36
            TELUS   CORPORATION                      15,222        23.82       362,588.04
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                26,712        18.56       495,774.72
            ALTAGAS    LTD                     17,347        16.45       285,358.15
            ATCO   LTD-CLASS     I                  3,030        39.47       119,594.10
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        32.27       236,990.88
            EMERA   INC                      14,279        54.05       771,779.95
            FORTIS    INC                      24,171        52.86      1,277,679.06
            HYDRO   ONE  LTD                    15,052        27.39       412,274.28
                                    2,044,238               98,730,803.20
               カナダドル      小計
                                                  (7,918,210,416)
    ユーロ        ENI  SPA                       133,196         7.47      995,773.29
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                32,690         8.84      289,110.36
            NESTE   OYJ                      22,533        46.16      1,040,123.28
            OMV  AG                        6,881        26.90       185,098.90
            REPSOL    SA                      79,125         6.26      495,797.25
            TENARIS    S.A.                     25,963         4.52      117,378.72
            TOTAL   SE                      130,614         32.02      4,182,913.35
            VOPAK                          3,130        47.42       148,424.60
            AIR  LIQUIDE    SA                   25,186        141.10      3,553,744.60
            AKZO   NOBEL                       10,399        86.32       897,641.68
            ARCELORMITTAL                          36,689        10.78       395,800.93
            ARKEMA                          3,250        98.66       320,645.00
            BASF   SE                       48,271        55.23      2,666,007.33
            COVESTRO     AG                     8,053        43.70       351,916.10
            CRH  PLC                       43,055        31.86      1,371,732.30
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,312        23.66       314,961.92
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  3,370        41.46       139,720.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 8,440        54.58       460,655.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,362       136.50      1,277,913.00
            LANXESS                          4,409        51.86       228,650.74
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,441        31.80       363,823.80
            SOLVAY    SA                      3,758        78.92       296,581.36
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 30,234        13.27       401,205.18
            SYMRISE    AG                      6,524       116.95       762,981.80
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         5.80      112,328.60
            UMICORE                          10,560        39.24       414,374.40
                                195/375


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            UPM-KYMMENE      OYJ                   27,288        26.32       718,220.16
            VOESTALPINE      AG                    7,001        21.90       153,321.90
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              15,716        21.11       331,764.76
            AIRBUS    SE                      30,303        71.32      2,161,209.96
            ALSTOM    RGPT                      9,668        45.95       444,244.60
            ANDRITZ    AG                      5,711        27.00       154,197.00
            BOUYGUES     SA                     11,049        32.21       355,888.29
            BRENNTAG     AG                     7,392        55.08       407,151.36
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,775         6.83      374,113.25
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   25,583        36.04       922,011.32
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172      818.50       140,782.00
            EIFFAGE    SA                      4,989        77.58       387,046.62
            FERROVIAL     SA                    23,810        21.90       521,439.00
            GEA  GROUP   AG                     8,178        31.11       254,417.58
            HOCHTIEF     AG                     1,931        72.90       140,769.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  8,021        70.15       562,673.15
            KION   GROUP   AG                    3,179        75.60       240,332.40
            KNORR-BREMSE       AG                   2,328       101.52       236,338.56
            KONE   OYJ-B                       17,396        72.38      1,259,122.48
            LEGRAND    SA                     14,888        70.12      1,043,946.56
            LEONARDO     SPA                     29,118         5.51      160,614.88
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,957       158.95       470,015.15
            PRYSMIAN     SPA                     11,926        24.61       293,498.86
            SAFRAN    SA                      17,398        97.48      1,695,957.04
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                28,687        107.05      3,070,943.35
            SIEMENS    AG-REG                     40,572        116.84      4,740,432.48
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482        22.22       255,130.04
            THALES    SA                      5,403        68.82       371,834.46
            VINCI   S.A.                      27,668        77.78      2,152,017.04
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  30,950         6.87      212,688.40
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,817        19.78       352,509.34
            RANDSTAD     NV                     7,279        46.16       335,998.64
            TELEPERFORMANCE                          2,970       259.10       769,527.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                     14,578        71.30      1,039,411.40
            AENA   SME  SA                     3,556       120.90       429,920.40
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346        87.35       117,573.10
            ATLANTIA     SPA                     26,501        14.53       385,192.03
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,574         8.67      143,696.58
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  50,830        38.44      1,953,905.20
            FRAPORT    AG                      1,856        35.70       66,259.20
            GETLINK                          22,311        12.23       272,863.53
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             17,873        64.12      1,146,016.76
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        49.40       123,895.20
            CONTINENTAL      AG                    5,578        95.80       534,372.40
            DAIMLER    AG                     44,402        46.17      2,050,040.34
            FAURECIA                          3,127        42.50       132,897.50
            FERRARI    NV                      6,452       161.40      1,041,352.80
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            63,572         9.98      634,639.27
            MICHELIN     (CGDE)-B                     8,746        96.04       839,965.84
            PIRELLI    &  C  SPA                   17,484         3.86       67,523.20
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        54.24       421,173.60
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                   28,139        16.19       455,570.41
            RENAULT    SA                      8,830        24.68       217,924.40
            VALEO   SA                      14,048        29.87       419,613.76
            VOLKSWAGEN      AG                    1,984       157.80       313,075.20
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,869       148.42      1,464,756.98
            ADIDAS    AG                      10,200        275.80      2,813,160.00
            ESSILORLUXOTTICA                          15,358        110.50      1,697,059.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      1,676       739.80      1,239,904.80
            KERING                          4,109       577.00      2,370,893.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,681        420.25      6,169,690.25
            MONCLER    SPA                     10,437        35.21       367,486.77
            PUMA   SE                       5,186        74.44       386,045.84
            SEB  SA                        1,025       138.70       142,167.50
            ACCOR   SA                      10,451        25.18       263,156.18
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               8,237       128.10      1,055,159.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               5,785        31.09       179,855.65
            SODEXO                          3,900        65.96       257,244.00
            BOLLORE                          39,433         3.25      128,472.71
            JC  DECAUX    SA                     2,828        16.22       45,870.16
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736        28.97       311,021.92
            SCOUT24    AG                      5,610        76.25       427,762.50
            SES                          17,687         6.10      107,961.44
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        31.80       69,355.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               5,382        73.72       396,761.04
            VIVENDI    SA                     44,196        24.46      1,081,034.16
            DELIVERY     HERO   SE                   6,675        90.54       604,354.50
            INDITEX                          56,754        22.71      1,288,883.34
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     6,355        90.72       576,525.60
            PROSUS    NV                      25,434        81.24      2,066,258.16
            ZALANDO    SE                      7,911        73.42       580,825.62
            CARREFOUR     SA                    35,827        14.53       520,566.31
            COLRUYT    NV                      2,870        53.00       152,110.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377        13.93       172,473.49
                                197/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            59,452        25.73      1,529,699.96
            METRO   AG                       9,368        8.96       83,937.28
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,898        47.65      1,901,139.70
            DANONE                          32,081        57.34      1,839,524.54
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              28,021         9.13      255,943.81
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,168        68.90       424,975.20
            HEINEKEN     NV                     13,143        77.78      1,022,262.54
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,005       113.90       911,769.50
            PERNOD-RICARD       SA                  11,112        142.40      1,582,348.80
            REMY   COINTREAU                       1,273       150.50       191,586.50
            BEIERSDORF      AG                    5,138        97.84       502,701.92
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  5,974        78.00       465,972.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  9,043        90.16       815,316.88
            L'OREAL                          13,383        281.40      3,765,976.20
            UNILEVER     NV                     77,207        51.42      3,969,983.94
            BIOMERIEUX                          2,591       122.60       317,656.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269        92.50       209,882.50
            DIASORIN     SPA                     1,313       155.40       204,040.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          11,118        72.10       801,607.80
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                22,174        38.44       852,368.56
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               48,002        39.67      1,904,479.35
            ORPEA                          2,695        99.94       269,338.30
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       328.20       592,072.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,182        37.64       533,810.48
            ARGENX    SE                      2,617       194.00       507,698.00
            BAYER   AG                      52,305        55.31      2,892,989.55
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      701      657.00       460,557.00
            GALAPAGOS     NV                     2,318       114.50       265,411.00
            GRIFOLS    S.A.                     15,169        23.52       356,774.88
            IPSEN                          1,498        90.90       136,168.20
            MERCK   KGAA                       6,553       123.15       807,001.95
            ORION   OYJ                       6,379        38.50       245,591.50
            QIAGEN    N.V.                      12,543        42.15       528,687.45
            RECORDATI     SPA                     4,578        45.14       206,650.92
            SANOFI                          59,702        87.06      5,197,656.12
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       282.80       439,754.00
            UCB  SA                        6,623        95.80       634,483.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  18,916         8.30      157,002.80
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              352,889         2.49      878,693.61
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 893,341         1.81     1,620,520.57
            BANKINTER,S.A.                          36,405         4.54      165,278.70
                                198/375


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            BNP  PARIBAS                       60,436        36.57      2,210,144.52
            CAIXABANK                         181,981         2.01      367,419.63
            COMMERZBANK      AG                   46,644         4.78      223,191.54
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140         8.64      502,445.88
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,968        20.49       306,694.32
            FINECOBANK      SPA                    32,034        12.29       393,697.86
            ING  GROEP   NV-CVA                    205,237         7.16     1,470,523.10
            INTESA    SANPAOLO                     878,570         1.77     1,562,976.03
            KBC  GROUPE    SA                    12,787        48.32       617,867.84
            MEDIOBANCA      SPA                    40,820         7.26      296,598.12
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,862        14.88       116,986.56
            SOCIETE    GENERALE                     41,025        13.20       541,612.05
            UNICREDIT     SPA                    107,010         8.08      865,389.87
            AMUNDI    SA                      3,955        61.60       243,628.00
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 97,135         7.90      767,463.63
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 10,031        151.55      1,520,198.05
            EURAZEO                          1,792        47.10       84,403.20
            EXOR   NV                       6,204        49.10       304,616.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             5,914        78.80       466,023.20
            NATIXIS                          45,362         2.21      100,658.27
            SOFINA                           804      228.00       183,312.00
            WENDEL                          1,082        84.25       91,158.50
            AEGON   NV                      91,609         2.32      212,532.88
            AGEAS                          8,765        36.85       322,990.25
            ALLIANZ    SE-REG                     22,145        182.58      4,043,234.10
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  57,303        12.82       734,910.97
            AXA  SA                       105,344         17.27      1,819,501.56
            CNP  ASSURANCES                        8,978        11.42       102,528.76
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       142.10       434,541.80
            MAPFRE    SA                      46,367         1.54       71,683.38
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,629       244.70      1,866,816.30
            NN  GROUP   NV                     15,922        33.16       527,973.52
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         7.97      211,699.14
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   24,563        34.63       850,616.69
            SCOR   SE                       7,099        25.00       177,475.00
            AROUNDTOWN      SA                    63,402         4.85      307,499.70
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,144        43.92       796,884.48
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  3,680       123.52       454,553.60
            VONOVIA    SE                     27,122        60.36      1,637,083.92
            ADYEN   NV                        942     1,380.00       1,299,960.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 23,777        49.73      1,182,430.21
            ATOS   SE                       4,547        70.90       322,382.30
                                199/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAPGEMINI     SA                     8,059       118.30       953,379.70
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 7,023       157.95      1,109,282.85
            EDENRED                          12,139        43.26       525,133.14
            NEMETSCHEK      SE                    3,011        63.45       191,047.95
            NEXI   SPA                       20,018        16.35       327,394.39
            SAP  SE                       55,065        135.56      7,464,611.40
            TEAMVIEWER      AG                    6,778        41.49       281,219.22
            WORLDLINE     SA                     6,842        75.74       518,213.08
            INGENICO     S.A.                     3,603       141.00       508,023.00
            NOKIA   OYJ                      296,840         3.47     1,031,073.74
            ALTICE    NV  -A  W/I                   37,625         4.13      155,391.25
            CELLNEX    TELECOM    SA                 17,027        51.98       885,063.46
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                175,876         15.24      2,681,229.62
            ELISA   OYJ                       6,988        49.45       345,556.60
            ILIAD   SA                       1,016       166.20       168,859.20
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             15,804         8.89      140,576.58
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 173,603         2.19      380,190.57
            ORANGE    S.A.                     106,132         9.51     1,009,527.58
            PROXIMUS     SA                     7,349        16.67       122,544.57
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982         0.37      183,115.70
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378         0.36       92,431.69
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              77,817         2.39      186,449.53
            TELEFONICA      S.A.                   251,337         3.28      824,385.36
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,269        40.82       215,080.58
            E.ON   SE                      116,681         9.81     1,144,873.97
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            135,964         4.22      574,311.93
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         8.44      241,933.82
            ELIA   GROUP   SA/NV                    1,957        84.50       165,366.50
            ENAGAS                          14,471        20.30       293,761.30
            ENDESA    S.A.                      14,104        23.19       327,071.76
            ENEL   SPA                      432,766         7.56     3,272,143.72
            ENGIE                         100,694         11.94      1,202,789.83
            FORTUM    OYJ                      24,312        17.01       413,668.68
            IBERDROLA     SA                    320,996         10.55      3,386,507.80
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439        16.95       261,768.24
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            23,632        16.26       384,256.32
            RWE  AG                       34,739        31.49      1,093,931.11
            SNAM   SPA                      106,707         4.42      472,071.76
            SUEZ                          18,986        15.20       288,587.20
            TERNA   SPA                      65,580         6.02      394,791.60
            UNIPER    SE                      11,709        26.52       310,522.68
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      28,561        19.31       551,655.71
                                200/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERBUND    AG                      2,458        44.76       110,020.08
            ASML   HOLDING    NV                   22,565        310.25      7,000,791.25
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              65,083        24.67      1,605,597.61
            STMICROELECTRONICS          NV                35,518        26.36       936,254.48
                                   10,168,951               203,017,119.27
                ユーロ    小計
                                                  (25,476,618,297)
    英ポンド        BP  PLC                      1,053,738          2.57     2,709,160.39
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             219,492         10.65      2,338,028.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             191,963         10.20      1,958,406.52
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  66,908        19.37      1,296,275.59
            ANTOFAGASTA      PLC                   19,439        10.96       213,148.63
            BHP  GROUP   PLC                    110,160         17.53      1,931,545.44
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,626        61.50       407,499.00
            EVRAZ   PLC                      28,275         3.32       94,042.65
            GLENCORE     PLC                    538,015         1.81      977,250.44
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074        26.10       262,931.40
            MONDI   PLC                      25,128        15.13       380,312.28
            RIO  TINTO   PLC                    59,973        50.00      2,998,650.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  23,686        28.52       675,524.72
            BAE  SYSTEMS    PLC                   178,101         5.20      926,481.40
            BUNZL   PLC                      17,064        23.92       408,170.88
            DCC  PLC                        4,734        63.26       299,472.84
            FERGUSON     PLC                     12,513        73.10       914,700.30
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349         1.23      304,241.01
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               87,683         2.10      184,397.34
            SMITHS    GROUP   PLC                   24,168        14.25       344,514.84
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685       106.55       392,636.75
            EXPERIAN     PLC                     49,312        29.50      1,454,704.00
            INTERTEK     GROUP   PLC                  8,184        62.50       511,500.00
            RELX   PLC                      100,974         17.96      1,813,493.04
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         5.46      494,776.12
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               46,694         5.02      234,403.88
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066        15.59       359,714.27
            PERSIMMON     PLC                    16,916        24.92       421,546.72
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  224,882         1.10      248,831.93
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                7,187        44.59       320,468.33
            COMPASS    GROUP   PLC                  93,018        13.13      1,221,791.43
            GVC  HOLDINGS     PLC                   24,024         8.85      212,612.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC          10,334        44.22       456,969.48
            WHITBREAD     PLC                    11,282        22.92       258,583.44
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.61      236,085.54
            INFORMA    PLC                     78,152         4.03      315,421.47
                                201/375


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            PEARSON    PLC                     39,623         5.19      205,960.35
            WPP  PLC                       63,987         6.38      408,365.03
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         7.85      226,608.72
            KINGFISHER      PLC                   109,678         2.84      311,924.23
            NEXT   PLC                       6,860        59.94       411,188.40
            OCADO   GROUP   PLC                   22,177        23.55       522,268.35
            SAINSBURY     (J)  PLC                  112,814         1.84      208,198.23
            TESCO   PLC                      535,913         2.17     1,165,074.86
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235         1.77      259,128.42
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771        19.39       325,273.54
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            121,789         26.42      3,217,665.38
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        20.82       181,217.28
            DIAGEO    PLC                     122,234         26.31      3,215,976.54
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 50,003        13.73       686,791.20
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             37,811        75.58      2,857,755.38
            UNILEVER     PLC                     61,673        48.03      2,962,154.19
            NMC  HEALTH    PLC                    3,940        0.01         39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355        15.67       695,042.85
            ASTRAZENECA      PLC                   69,286        84.00      5,820,024.00
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 265,743         15.15      4,027,600.90
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               7,581        26.63       201,882.03
            BARCLAYS     PLC                    870,632         1.03      902,148.87
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,076,778          3.22     3,468,301.93
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,756,526          0.26      990,408.07
            NATWEST    GROUP   PLC                  245,244         1.02      251,988.21
            STANDARD     CHARTERED     PLC               146,561         3.82      560,156.14
            3I  GROUP   PLC                     49,338         9.48      467,822.91
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               19,572        16.48       322,546.56
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           17,271        89.60      1,547,481.60
            M&G  PLC                       133,064         1.51      201,192.76
            SCHRODERS     PLC                     6,213        27.71       172,162.23
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 23,417         9.60      224,896.86
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263         2.32      286,586.47
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  11,535        27.07       312,252.45
            AVIVA   PLC                      198,601         3.02      599,775.02
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.98      189,044.24
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              302,263         1.95      592,133.21
            PRUDENTIAL      PLC                   140,178         11.69      1,639,381.71
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         4.70      245,786.50
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,527        48.39       170,671.53
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    55,987         7.21      404,114.16
            HALMA   PLC                      19,839        22.93       454,908.27
                                202/375


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            BT  GROUP   PLC                    469,907         1.11      522,301.63
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,440,841          1.09     1,579,449.90
            NATIONAL     GRID   PLC                  182,720         8.49     1,552,023.68
            SEVERN    TRENT   PLC                   14,743        24.16       356,190.88
            SSE  PLC                       55,879        12.03       672,224.37
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.60      285,580.20
                                   15,143,131                75,459,962.89
                英ポンド     小計
                                                  (10,245,199,161)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101        19.17       193,686.67
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 392      848.50       332,612.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,963.00       1,918,092.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  27,239        43.97      1,197,698.83
            SIKA   AG                       7,734       217.00      1,678,278.00
            ABB  LTD                       97,696        23.78      2,323,210.88
            GEBERIT    AG-REG                      1,986       523.60      1,039,869.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  941      244.20       229,792.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,132       246.30       525,111.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   7,019        50.44       354,038.36
            SGS  SA                         308     2,394.00        737,352.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 3,030       175.70       532,371.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         26,223        66.54      1,744,878.42
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,692       214.80       363,441.60
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        41.14       103,508.24
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   144     2,028.00        292,032.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                  59     7,730.00        456,070.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    81,200.00         406,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                     157,414        109.70      17,268,315.80
            ALCON   INC                      26,585        51.34      1,364,873.90
            SONOVA    HOLDING    AG                  2,660       217.70       579,082.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  602      921.40       554,682.80
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,812       550.60      2,098,887.20
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 117,971         81.90      9,661,824.90
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  37,080        330.00      12,236,400.00
            VIFOR   PHARMA    AG                   2,638       128.10       337,927.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOISE     REG             1,570        94.80       148,836.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               133,144         10.26      1,366,057.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,400        41.39       513,236.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973      870.60       847,093.80
            UBS  GROUP   AG                    191,189         11.43      2,185,290.27
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       146.50       362,587.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,735       376.10       652,533.50
            SWISS   RE  AG                     15,168        75.72      1,148,520.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              8,032       340.50      2,734,896.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906        84.55       330,252.30
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   3,131       143.80       450,237.80
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     9,624        64.10       616,898.40
            SWISSCOM     AG-REG                     1,399       494.50       691,805.50
                                     923,209              70,578,283.27
               スイスフラン       小計
                                                  (8,214,606,389)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   8,581       192.80      1,654,416.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     13,086        264.80      3,465,172.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS              34,370        116.55      4,005,823.50
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        207.50      2,892,342.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,119        202.60      10,559,309.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 34,434        409.70      14,107,609.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        358.30      7,089,682.10
            EPIROC    AB-A                      29,626        127.95      3,790,646.70
            EPIROC    AB-B                      25,132        123.05      3,092,492.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              11,078        195.70      2,167,964.60
            NIBE   INDUSTRIER-B                       18,441        223.70      4,125,251.70
            SANDVIK    AB                     61,070        183.00      11,175,810.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   20,821        188.25      3,919,553.25
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        188.35      3,881,328.45
            VOLVO   AB-B   SHS                    75,703        172.15      13,032,271.45
            SECURITAS     AB-B   SHS                  16,123        134.25      2,164,512.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B                15,098        183.65      2,772,747.70
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593        92.00      1,710,556.00
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 6,629       573.40      3,801,068.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              42,837        142.75      6,114,981.75
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,614       433.70      2,434,791.80
            SWEDISH    MATCH   AB                   9,284       701.40      6,511,797.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      29,351        301.40      8,846,391.40
            NORDEA    BANK   ABP                   167,942         69.80     11,722,351.60
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,317        83.76      7,397,431.92
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668        85.82      6,665,467.76
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        148.90      6,837,636.90
            EQT  AB                       15,614        160.00      2,498,240.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               10,879        237.80      2,587,026.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  23,614        569.20      13,441,088.80
            KINNEVIK     AB-B   SHS                  13,678        316.15      4,324,299.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  3,368       434.80      1,464,406.40
            ERICSSON     LM-B   SHS                  157,283         95.88     15,080,294.04
            HEXAGON    AB-B   SHS                   14,730        662.00      9,751,260.00
            TELE2   AB-B   SHS                    25,537        125.70      3,210,000.90
                                204/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELIA   CO  AB                    128,045         34.61      4,431,637.45
                                    1,354,919               212,727,664.92
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (2,561,241,085)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     56,499        139.50      7,881,610.50
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   64,344        27.55      1,772,677.20
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       371.70      3,347,158.50
            ADEVINTA     ASA-B                     14,186        155.90      2,211,597.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,480       354.40      1,942,112.00
            MOWI   ASA                       22,242        176.30      3,921,264.60
            ORKLA   ASA                      43,456        91.82      3,990,129.92
            DNB  ASA                       49,048        136.45      6,692,599.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               7,840       188.60      1,478,624.00
            TELENOR    ASA                     37,498        148.55      5,570,327.90
                                     309,598              38,808,101.62
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (453,278,626)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,509       692.60      3,815,533.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 11,512        409.70      4,716,466.40
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               10,657        944.00      10,060,208.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     8,935.00       1,501,080.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  349     9,650.00       3,367,850.00
            DSV  PANALPINA     A S                 10,873        967.80      10,522,889.40
            PANDORA    A/S                      4,763       491.80      2,342,443.40
            CARLSBERG     AS-B                     5,585       861.40      4,810,919.00
            AMBU   A/S-B                       8,356       168.35      1,406,732.60
            COLOPLAST-B                          6,052       993.80      6,014,477.60
            DEMANT    A/S                      4,455       190.15       847,118.25
            GN  STORE   NORD   A/S                   7,299       460.70      3,362,649.30
            GENMAB    A/S                      3,317      2,275.00       7,546,175.00
            H LUNDBECK     A/S                    2,896       206.00       596,576.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   92,215        419.50      38,684,192.50
            DANSKE    BANK   A/S                   40,189        87.86      3,531,005.54
            TRYG   A/S                       5,752       193.20      1,111,286.40
            ORSTED    A/S                      9,592       856.20      8,212,670.40
                                     229,539              112,450,273.19
             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,897,036,108)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      13,386        24.02       321,531.72
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    86,385         2.92      252,244.20
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  89,306         4.71      420,631.26
            SANTOS    LTD                     104,239         5.24      546,212.36
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                5,294        21.30       112,762.20
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                50,354        18.37       925,002.98
            BHP  GROUP   LTD                    154,814         37.24      5,765,273.36
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            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089        13.18       304,313.02
            EVOLUTION     MINING    LTD                 84,420         5.90      498,078.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              92,105        17.71      1,631,179.55
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             24,713        30.63       756,959.19
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 42,131        32.38      1,364,201.78
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             38,584        13.89       535,931.76
            ORICA   LIMITED                      17,981        17.22       309,632.82
            RIO  TINTO   LIMITED                    19,336        103.73      2,005,723.28
            SOUTH32    LTD                     299,698         2.17      650,344.66
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        19.82       80,508.84
            BRAMBLES     LIMITED                     88,222        10.60       935,153.20
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 94,440         4.35      410,814.00
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         3.94      180,574.14
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                28,427        28.83       819,550.41
            CROWN   RESORTS    LTD                  21,863         9.16      200,265.08
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040         3.48      362,059.20
            REA  GROUP   LTD                     2,833       110.37       312,678.21
            SEEK   LIMITED                       18,186        19.33       351,535.38
            WESFARMERS      LIMITED                    59,674        44.92      2,680,556.08
            COLES   GROUP   LIMITED                   66,443        17.15      1,139,497.45
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 67,797        36.49      2,473,912.53
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 34,339         9.24      317,292.36
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464         9.09      331,457.76
            COCHLEAR     LIMITED                     3,798       193.57       735,178.86
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,446        65.14       615,312.44
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081        32.59       687,029.79
            CSL  LIMITED                       23,890        283.14      6,764,214.60
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            154,821         17.68      2,737,235.28
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               92,695        66.17      6,133,628.15
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             166,695         17.40      2,900,493.00
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 186,708         16.97      3,168,434.76
            AMP  LIMITED                       223,504         1.54      345,313.68
            ASX  LTD                       11,180        82.59       923,356.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 17,336        120.20      2,083,787.20
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             5,783        56.81       328,532.23
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187         4.67      547,263.29
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724         2.55      328,246.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               85,523         9.37      801,350.51
            SUNCORP    GROUP   LTD                  63,933         9.01      576,036.33
            AFTERPAY     LTD                     11,135        72.58       808,178.30
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  27,967        12.46       348,468.82
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        27.60       218,288.40
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            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943         2.88      624,795.84
            TPG  TELECOM    LTD                   17,758         7.33      130,166.14
            AGL  ENERGY    LIMITED                    32,492        14.72       478,282.24
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.87      159,361.40
                                    3,530,184               59,438,830.44
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,572,034,837)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              57,169         7.05      403,041.45
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    37,422        17.72       663,117.84
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             28,678        33.20       952,109.60
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 24,038        13.86       333,166.68
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                108,326         4.77      516,715.02
            MERCURY    NZ  LTD                    46,429         5.19      240,966.51
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 67,701         4.95      335,119.95
                                     369,763               3,444,237.05
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (243,783,098)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              150,924         49.05      7,402,822.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              70,500        101.50      7,155,750.00
            MTR  CORPORATION                       84,500        39.20      3,312,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         59.20      6,985,600.00
            SANDS   CHINA   LTD                   116,000         33.65      3,903,400.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000        10.76       860,800.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800        14.02       992,616.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            89,600        25.40      2,275,840.00
            WH  GROUP   LIMITED                    534,500         6.64     3,549,080.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               46,000        31.60      1,453,600.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   87,220        16.72      1,458,318.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         22.40      4,200,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        120.80      4,687,040.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          64,800        371.80      24,092,640.00
            AIA  GROUP   LTD                    639,400         80.50     51,471,700.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                139,924         41.00      5,736,884.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000        20.20      1,979,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  83,384        29.20      2,434,812.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500        20.75       570,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    84,833        38.80      3,291,520.40
            PACIFIC    CENTURY    PREMIUM    DEVE(NEW)             19,116         2.10       40,143.60
            SINO   LAND   CO                    118,200         9.62     1,137,084.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   68,000        100.50      6,834,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000        39.95      1,078,650.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000        20.00      1,060,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                102,000         31.20      3,182,400.00
            PCCW   LIMITED                      177,000         4.91      869,070.00
                                207/375


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            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000        38.40      1,152,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100        74.50      6,339,950.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000         7.90      876,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                577,514         11.38      6,572,109.32
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500        41.70      2,981,550.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   12,300        78.90       970,470.00
                                    4,263,915               170,909,375.72
                香港ドル     小計
                                                  (2,331,203,884)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   69,900         4.16      290,784.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              99,100         3.40      336,940.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        66,300         0.96       63,979.50
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                77,966         3.51      273,660.66
            GENTING    SINGAPORE     LTD                327,500         0.67      219,425.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,200        17.92       146,944.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              103,200         4.15      428,280.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                95,000        20.46      1,943,700.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             169,500         8.56     1,450,920.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               64,500        19.37      1,249,365.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         8.52      303,312.00
            CAPITALAND      LTD                   136,600         2.73      372,918.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         7.98      205,884.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    21,700         6.65      144,305.00
            VENTURE    CORP   LTD                   15,200        19.16       291,232.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    417,915         2.23      931,950.45
                                    1,733,981                8,653,599.61
              シンガポールドル         小計
                                                   (670,827,041)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LIMITED                    28,711        12.43       356,877.73
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       441.00       612,549.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  66,403        19.60      1,301,498.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,150        16.35      1,146,952.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         9.81      536,406.61
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               9,249        63.20       584,536.80
            AZRIELI    GROUP                      2,140       164.00       350,960.00
            NICE   LTD                       3,251       734.70      2,388,509.70
                                     235,967               7,278,291.14
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (223,807,452)
                                   56,594,539               228,238,332,343
                 合　計
                                                 (228,238,332,343)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       592銘柄                  68.1  %            71.6  %
                                208/375


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    カナダドル              株式       81銘柄                   3.3  %             3.5  %
    ユーロ              株式       240銘柄                  10.6  %            11.2  %
    英ポンド              株式       84銘柄                   4.3  %             4.5  %
    スイスフラン              株式       39銘柄                   3.4  %             3.6  %
    スウェーデンクローナ              株式       36銘柄                   1.1  %             1.1  %
    ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
    デンマーククローネ              株式       18銘柄                   0.8  %             0.8  %
    オーストラリアドル              株式       53銘柄                   1.9  %             2.0  %
    ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
    香港ドル              株式       33銘柄                   1.0  %             1.0  %
    シンガポールドル              株式       16銘柄                   0.3  %             0.3  %
    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         370,544.24
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,496       1,063,265.28
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,424        5,947,353.60
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         66,789         506,928.51
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,198       1,112,522.88
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        673,104.85
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        456,866.40
                      CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP         21,825        3,495,492.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            14,603        2,106,920.84
                      DUKE   REALTY    CORP                21,002         795,975.80
                      EQUINIX    INC                   4,744       3,586,653.76
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        564,286.32
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,119,870.03
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        741,003.48
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,463        719,525.79
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,613        290,918.76
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           28,756         827,022.56
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         447,822.48
                      INVITATION      HOMES   INC              27,735         808,752.60
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         411,347.84
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          25,595         469,924.20
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        691,577.00
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,249        317,586.50
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,454         346,341.02
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                      PROLOGIS     INC                  39,654        4,042,725.30
                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       1,853,880.26
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               17,798        1,165,769.00
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        331,891.56
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            15,706        1,064,866.80
                      SUN  COMMUNITIES      INC               5,650        832,471.00
                      UDR  INC                    16,633         585,315.27
                      VENTAS    INC                   21,317         969,497.16
                      VEREIT    INC                   54,273         385,338.30
                      VICI   PROPERTIES      INC              23,498         582,985.38
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        307,147.68
                      WELLTOWER     INC                 22,737        1,366,948.44
                      WEYERHAEUSER       CO                41,699        1,206,352.07
                      WP  CAREY   INC                  8,640        596,937.60
                                            697,184        43,163,732.56
                     米ドル    小計
                                                   (4,564,133,080)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        173,691.54
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          6,546         93,084.12
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        110,052.39
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585         76,288.80
                      INVESTMENT      TRUS
                                            21,543         453,116.85
                    カナダドル      小計
                                                    (36,339,971)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        145,429.20
                      GECINA    SA                   2,189        244,292.40
                      ICADE                       2,061        106,141.50
                      KLEPIERRE                       9,305        123,616.92
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       6,813        264,753.18
                      STAPLED
                                            22,756         884,233.20
                     ユーロ    小計
                                                    (110,962,424)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         156,153.02
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           39,861         216,803.97
                      SEGRO   PLC                   67,125         630,975.00
                                            151,948        1,003,931.99
                     英ポンド     小計
                                                    (136,303,846)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    68,344         702,576.32
                      DEXUS                       54,256         484,506.08
                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,552,554.99
                      GPT  GROUP                    97,296         378,481.44
                      LENDLEASE     GROUP                 40,248         487,805.76
                      MIRVAC    GROUP                  200,053         410,108.65
                      SCENTRE    GROUP                  275,200         577,920.00
                                210/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      STOCKLAND                      127,393         459,888.73
                      SYDNEY    AIRPORT                   73,899         407,922.48

                      TRANSURBAN      GROUP                145,680        2,054,088.00
                      VICINITY     CENTRES                 250,037         338,800.13
                                           1,418,707         7,854,652.58
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (604,179,876)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,135,480.00
                      LINK   REIT                   110,100        7,002,360.00
                                            307,100        9,137,840.00
                     香港ドル     小計
                                                    (124,640,137)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           187,000         604,010.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         224,288.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              120,700         242,607.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         207,702.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            138,100         280,343.00
                      SUNTEC    REIT                  102,700         150,969.00
                                            783,800        1,709,919.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (132,552,920)
                                                    5,709,112,254
                    合計
                                                   (5,709,112,254)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         38銘柄               1.9  %           79.9  %
    カナダドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           0.6  %
    ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.0  %           1.9  %
    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %
    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           10.6  %
    香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           2.2  %
    シンガポールドル                  投資証券         6銘柄               0.1  %           2.3  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                211/375


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                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               142,188,706               370,349,522
        コール・ローン                              2,856,506,975               2,112,362,318
        株式                              3,474,980,355               6,160,546,846
        投資信託受益証券                               329,408,042               663,772,752
        投資証券                               113,784,531               208,857,950
        派生商品評価勘定                                   178            25,125,386
        未収入金                                28,500,204                2,231,595
        未収配当金                                5,796,868               6,366,448
        前払金                                24,928,739                    -
                                       630,230,016               952,341,318
        差入委託証拠金
                                      7,606,324,614               10,501,954,135
        流動資産合計
                                      7,606,324,614               10,501,954,135
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                27,241,957                4,690,712
        前受金                                    -          24,863,703
        未払金                                36,904,761               27,451,381
        未払解約金                                23,370,000               74,633,173
        未払利息                                  8,219               5,053
                                          47,671               34,538
        その他未払費用
                                        87,572,608               131,678,560
        流動負債合計
                                        87,572,608               131,678,560
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,806,463,130               7,467,831,585
        剰余金
                                      1,712,288,876               2,902,443,990
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,518,752,006               10,370,275,575
        元本等合計
                                      7,518,752,006               10,370,275,575
       純資産合計
                                      7,606,324,614               10,501,954,135
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
                                212/375







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        5,806,463,130口                      7,467,831,585口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2949円    1口当たり純資産額                   1.3887円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,949円)    (10,000口当たりの純資産額                  13,887円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
                                213/375

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    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                      おります。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

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                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,634,680,368               -    3,609,751,629          △24,928,739

              MSCIE   1912

                         3,634,680,368               -    3,609,751,629          △24,928,739
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,827,765,019               -    2,825,451,808           △2,313,211
              米ドル            2,827,765,019               -    2,825,451,808           △2,313,211

             売建                65,019            -       64,848           171

              メキシコペソ               47,560            -       47,389           171

              香港ドル               17,459            -       17,459            -

            合計             6,462,510,406               -    6,435,268,285          △27,241,779

    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,316,686,308               -    3,341,550,011           24,863,703

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              MSCIE   2012
                         3,316,686,308               -    3,341,550,011           24,863,703
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,080,631,256               -    2,075,940,544           △4,690,712
              米ドル            2,080,631,256               -    2,075,940,544           △4,690,712

             売建              66,031,256              -     65,769,573           261,683

              米ドル             66,000,000              -     65,738,477           261,523

              香港ドル               31,256            -       31,096           160

            合計             5,463,348,820               -    5,483,260,128           20,434,674

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
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    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,133,325,803円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,472,595,666円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,799,458,339円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,687,374,007円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,597,434,949円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  746,865,248円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  759,068,943円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  710,074,865円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,803,145円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  22,116,255円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  15,881,004円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  64,006,148円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  49,165,084円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  99,400,266円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,889,911円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  22,383,305円
    合計                                                 5,806,463,130円
                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,806,463,130円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,536,852,842円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,875,484,387円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,208,547,296円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,949,190,865円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  575,758,927円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  655,141,612円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  416,212,591円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  90,294,022円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  15,717,289円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  45,285,896円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,597,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  143,761,259円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  100,602,743円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  166,880,524円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  39,971,465円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,609,064円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  27,260,652円
    合計                                                 7,467,831,585円
    附属明細表

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    　①有価証券明細表
    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800        0.67       4,562.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,387        5.06       7,018.22
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             2,217        12.58       27,889.86
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   876       47.33       41,461.08
            51JOB   INC-ADR                        228       66.45       15,150.60
            BEST   INC-ADR                       1,816        3.47       6,301.52
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                3,840        31.72       121,804.80
            NIO  INC-ADR                        9,243        18.73       173,121.39
            XPENG   INC  - ADR                    1,061        20.48       21,729.28
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                  790       91.12       71,984.80
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   1,366        40.53       55,363.98
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             1,459       151.72       221,359.48
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   3,876        75.05       290,893.80
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                3,657        52.17       190,785.69
            58.COM    INC-ADR                       976       55.66       54,324.16
            AUTOHOME     INC-ADR                      609       91.63       55,802.67
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 2,788       121.88       339,801.44
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              1,206        43.95       53,003.70
            HUYA   INC-ADR                         661       26.51       17,523.11
            IQIYI   INC-ADR                       2,310        22.31       51,536.10
            JOYY   INC                         591       80.95       47,841.45
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,551        14.55       22,567.05
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   842      465.45       391,908.90
            SINA   CORP                         556       40.07       22,278.92
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   3,772        15.98       60,276.56
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   488       35.15       17,153.20
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              19,221        274.10      5,268,476.10
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                       454       37.69       17,111.26
            JD.COM    INC-ADR                      8,747        76.59       669,932.73
            PINDUODUO     INC-ADR                     2,788        85.28       237,760.64
            TRIP.COM     GROUP-ADR                     4,852        29.41       142,697.32
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               4,524        16.76       75,822.24
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   706       34.26       24,187.56
            ZAI  LAB  LTD-ADR                       535       77.42       41,419.70
            CREDICORP     LTD                      702      129.72        91,063.44
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       28.09        6,488.79
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080        0.83       5,876.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                    808       75.50       61,004.00
            GLOBANT    SA                       379      173.74        65,847.46
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                     936       52.71       49,336.56
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               892       7.10       6,333.20
                                     107,821               9,146,801.96
                米ドル    小計
                                                   (967,182,839)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      164,400          8.30     1,364,520.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               33,100        58.69      1,942,639.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,195       332.15       396,919.25
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              8,600        36.77       316,222.00
            ALFA   S.A.B.-A                       35,300        13.68       482,904.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        43.86       157,896.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,985       245.38       487,079.30
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                4,300       160.21       688,903.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750       164.32       287,560.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              27,300        28.65       782,145.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     4,184        65.96       275,976.64
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            54,900        50.87      2,792,763.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              4,300        96.79       416,197.00
            BECLE   SAB  DE  CV                   6,000        42.08       252,480.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              4,500        86.63       389,835.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                19,900        118.99      2,367,901.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,920       245.32       471,014.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              15,100        40.10       605,510.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                17,600        34.89       614,064.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        26,500        77.56      2,055,340.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 20,200        14.82       299,364.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              346,800         14.21      4,928,028.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            4,300        61.76       265,568.00
                                     807,734              22,640,828.59
               メキシコペソ       小計
                                                   (113,430,551)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                       1,600        74.24       118,784.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               38,100        21.82       831,342.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               48,700        21.68      1,055,816.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              7,500        22.35       167,625.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                  1,800        21.99       39,582.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          7,100        16.20       115,020.00
            GERDAU    S.A.-PREF                      11,100        20.28       225,108.00
            SUZANO    SA                      5,615        46.12       258,963.80
            VALE   SA                       37,800        61.91      2,340,198.00
            WEG  SA                        8,830        63.33       559,203.90
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS             13,800        14.84       204,792.00
                                219/375


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            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                6,600        52.83       348,678.00
            RUMO   SA                       11,800        21.49       253,582.00
            COGNA   EDUCACAO                      14,100         5.98       84,318.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      2,261       100.47       227,162.67
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 9,900        31.15       308,385.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   8,180        44.98       367,936.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  7,700        90.30       695,310.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              8,600        22.25       191,350.00
            VIA  VAREJO    SA                    14,000        18.37       257,180.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               3,100        20.58       63,798.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO                 1,300        73.89       96,057.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   2,200       113.93       250,646.00
            AMBEV   SA                      48,300        12.57       607,131.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 5,900        20.74       122,366.00
            JBS  SA                       11,200        23.21       259,952.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                7,700        53.26       410,102.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE              2,300        66.02       151,846.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              4,900        73.00       357,700.00
            HYPERMARCAS      SA                    3,900        31.24       121,836.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  45,342        20.70       938,579.40
            BANCO   BRADESCO     SA                  13,608        19.16       260,729.28
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  8,800        32.36       284,768.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              49,600        24.05      1,192,880.00
            ITAUSA    SA                      45,180         9.38      423,788.40
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 2,300        81.48       187,404.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   21,100        58.73      1,239,203.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   6,400        25.86       165,504.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               9,800        6.12       59,976.00
            PORTO   SEGURO    SA                    600       51.74       31,044.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             2,400        22.70       54,480.00
            CIELO   SA                       9,300        4.75       44,175.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 4,100        47.75       195,775.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 7,200        14.52       104,544.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          3,800        34.37       130,606.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       3,100        35.42       109,802.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               7,808        10.82       84,482.56
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 1,100        64.56       71,016.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         3,900        47.65       185,835.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   2,400        30.05       72,120.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     1,800        45.04       81,072.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               2,550        43.28       110,364.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              8,400        23.24       195,216.00
                                220/375


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                                     616,474              17,315,134.41
              ブラジルレアル        小計
                                                   (347,168,444)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  4,447      5,460.00       24,280,620.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  13,085       1,555.10       20,348,483.50
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA        1,273      25,300.00       32,206,900.00
            FALABELLA     SA                     7,291      2,341.30       17,070,418.30
            CENCOSUD     SA                     12,537       1,190.00       14,919,030.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              1,586      5,201.00       8,248,786.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             3,386      1,790.00       6,060,940.00
            BANCO   DE  CHILE                    504,308         62.45     31,494,034.60
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 640     24,250.00       15,520,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 567,731         28.35     16,095,173.85
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                 5,523      1,214.70       6,708,788.10
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      4,660.00       5,592,000.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  20,335        227.50      4,626,212.50
            COLBUN    SA                      61,705        128.00      7,898,240.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  372,802        114.00      42,499,428.00
            ENEL   CHILE   SA                   227,542         54.15     12,321,399.30
                                    1,805,391               265,890,454.15
                チリペソ     小計
                                                    (36,799,238)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     52,363       2,010.00      105,249,630.00
            BANCOLOMBIA      SA                    2,212      25,600.00       56,627,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    4,623      25,600.00       118,348,800.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   2,986      22,760.00       67,961,360.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              4,229      20,100.00       85,002,900.00
                                     66,413             433,189,890.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (12,389,230)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        599       11.38        6,816.62
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                    123       4.60        565.80
            OPAP   SA                       1,968        8.60       16,924.80
            JUMBO   S.A.                       1,055        16.00       16,880.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                2,584        13.60       35,142.40
                                      6,329               76,329.62
                ユーロ    小計
                                                    (9,578,604)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,004        81.35       81,675.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              12,606         9.15      115,344.90
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                8,452        16.73       141,401.96
            KOC  HOLDING    AS                    6,107        14.85       90,688.95
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        10.88       48,666.24
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                734       86.50       63,491.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              5,002        70.30       351,640.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              2,205        20.80       45,864.00
                                221/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AKBANK    T.A.S.                      29,334         4.89      143,443.26
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 27,208         6.78      184,470.24
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    9,681        5.03       48,695.43
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  32,206         2.04       65,700.24
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157        7.91       56,611.87
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             8,901        14.23       126,661.23
                                     155,070               1,564,355.32
               トルコリラ      小計
                                                    (22,088,697)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   707      521.00       368,347.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 6,590        53.30       351,247.00
            CEZ  AS                        1,650       449.50       741,675.00
                                      8,947              1,461,269.00
               チェココルナ       小計
                                                    (6,882,576)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             3,501      1,647.00       5,766,147.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  1,084      6,965.00       7,550,060.00
            OTP  BANK   PLC                     1,972      10,700.00       21,100,400.00
                                      6,557             34,416,607.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (12,080,229)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     941       37.81       35,579.21
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              3,061        48.91       149,713.51
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            17,726         5.27       93,451.47
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,523       136.85       208,422.55
            LPP  SA                          12     6,800.00         81,600.00
            CD  PROJEKT    SA                     708      417.30       295,448.40
            CYFROWY    POLSAT    SA                  3,380        26.68       90,178.40
            DINO   POLSKA    SA                     501      221.00       110,721.00
            BANK   PEKAO   SA                    1,879        52.18       98,046.22
            MBANK   SA                         79      184.00        14,536.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  8,947        21.91       196,028.77
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                360      149.90        53,964.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 6,181        27.50       169,977.50
            ORANGE    POLSKA    SA                   6,710        6.99       46,936.45
            PGE  SA                        7,070        5.61       39,662.70
                                     59,078              1,684,266.18
             ポーランドズロチ         小計
                                                    (47,428,935)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  14,000         5.50       77,000.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      248,000          3.37      835,760.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       35,000        13.26       464,100.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                  8,000        3.44       27,520.00
            CNOOC   LTD                      183,000          8.09     1,480,470.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  216,000          2.49      537,840.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               16,000         5.86       93,760.00
                                222/375


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            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              40,000         1.81       72,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              12,500        56.90       711,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         4.99       57,385.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               36,000         2.94      105,840.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       40,000        10.84       433,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         26,000        11.82       307,320.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              12,000         9.60      115,200.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED          13,000         4.80       62,400.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                14,000         9.69      135,660.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         1.51       27,180.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            10,000         9.63       96,300.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              58,000         5.59      324,220.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             26,000         4.47      116,220.00
            BOC  AVIATION     LTD                   1,900        60.00       114,000.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               41,000         4.11      168,510.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         4.98       99,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           17,000        34.95       594,150.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            10,000        14.70       147,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               45,000         3.84      172,800.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           24,500         5.59      136,955.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       18,000         6.07      109,260.00
            CITIC   LIMITED                      63,000         6.64      418,320.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    42,000         3.21      134,820.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      23,500         8.46      198,810.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          7,000        18.68       130,760.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         26,000         2.31       60,060.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             5,000        11.38       56,900.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500        3.28       24,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                6,500        20.15       130,975.00
            WEICHAI    POWER   CO                  18,000        14.74       265,320.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618        6.93       45,862.74
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          6,600        26.00       171,600.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000         7.71      100,230.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               5,000        37.75       188,750.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          43,000         4.50      193,500.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS             14,000        51.85       725,900.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                18,000         9.28      167,040.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         5.72       91,520.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               20,000         5.12      102,400.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         3.59       78,980.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             18,000         3.61       64,980.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        16,140         8.71      140,579.40
                                223/375


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            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             24,000         4.71      113,040.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               24,000         4.36      104,640.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         8.48       84,800.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H                6,000        7.32       43,920.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              13,000        12.74       165,620.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         5.58       66,960.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 15,500         3.55       55,025.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 30,000         6.82      204,600.00
            BYD  CO  LTD-H                      6,500        86.40       561,600.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  32,000         5.15      164,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               4,800        26.10       125,280.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            60,000        15.96       957,600.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             35,000         9.56      334,600.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          33,200         6.71      222,772.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               11,000        76.55       842,050.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         2.05       53,300.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             12,000        26.30       315,600.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 21,500        33.25       714,875.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              8,700       127.10      1,105,770.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        17.58       70,320.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          6,000        14.48       86,880.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            12,000         6.86       82,320.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          9,000        56.35       507,150.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING                2,500        35.60       89,000.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.14      125,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 3,000        56.70       170,100.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 58,600        529.50      31,028,700.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               99,000         1.02      100,980.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              36,500        244.60      8,927,900.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             8,400        13.88       116,592.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             11,000         9.65      106,150.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 6,000        49.60       297,600.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               24,500         9.33      228,585.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B              1,100        89.55       98,505.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   12,000        17.28       207,360.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           28,000        36.95      1,034,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         14,000        49.90       698,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               19,500         4.73       92,235.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            20,000        14.80       296,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                4,000        64.45       257,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           13,000         7.25       94,250.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             51,000         5.40      275,400.00
                                224/375


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            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            5,000       113.50       567,500.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           6,500        57.40       373,100.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD           4,000        25.60       102,400.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD                4,000        19.60       78,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      34,000        18.76       637,840.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              3,800       112.40       427,120.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                24,000        17.30       415,200.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     7,700        13.46       103,642.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            13,600        18.62       253,232.00
            3SBIO   INC                      10,500         8.47       88,935.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                  600      177.50       106,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          17,000         9.20      156,400.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            58,000        15.62       905,960.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         4.14       49,680.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        22,000         3.37       74,140.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                10,000        13.84       138,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              12,000        36.95       443,400.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                9,500        57.25       543,875.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                   18,500         4.73       87,505.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         5,000        31.65       158,250.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      106,000          8.87      940,220.00
            SSY  GROUP   LIMITED                    10,000         4.67       46,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                  2,776       107.50       298,420.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              10,500        187.00      1,963,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              283,000          2.53      715,990.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  812,000          2.54     2,062,480.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              90,000         3.94      354,600.00
            CHINA   CITIC   BANK                   91,000         3.17      288,470.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               983,000          5.35     5,259,050.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             34,000         2.68       91,120.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              40,000        38.05      1,522,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  59,600         4.51      268,796.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        24,000         3.13       75,120.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        621,000          4.27     2,651,670.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         102,000          3.50      357,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                90,000         1.46      131,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        11.34       90,720.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             36,000         4.18      150,480.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               92,000         0.82       75,440.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         13,600        17.36       236,096.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               22,000        17.18       377,960.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 18,000         6.95      125,100.00
                                225/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 10,600         9.53      101,018.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        11.20       56,000.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              28,000         6.69      187,320.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               14,000        12.46       174,440.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               76,000        18.22      1,384,720.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             28,400        22.35       634,740.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         0.79       23,700.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       16,600        12.12       201,192.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         8,500        30.00       255,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       85,000         2.43      206,550.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            70,000         5.87      410,900.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      61,000        81.65      4,980,650.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                3,800        45.70       173,660.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED             12,000        10.62       127,440.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000        8.40       75,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 20,000        16.08       321,600.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           62,000         4.72      292,640.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  40,500        21.20       858,600.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             15,000         6.80      102,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               32,000        34.85      1,115,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                18,500        24.05       444,925.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              30,000         6.06      181,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             79,000         9.66      763,140.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            11,600         9.64      111,824.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         4.29       90,090.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                12,500        13.44       168,000.00
            LOGAN   GROUP   COMPANY    LIMITED               16,000        12.76       204,160.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              19,000        41.40       786,600.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             1,200        66.55       79,860.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   20,000         6.60      132,000.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               42,000         2.40      100,800.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500        33.10       446,850.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         1.74       33,060.00
            SOHO   CHINA   LTD                    24,500         2.28       55,860.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               26,000        31.60       821,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  17,000        14.18       241,060.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             88,000         1.49      131,120.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINS    CO  LTD             17,000         3.51       59,670.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         4.72       66,080.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          24,000        18.32       439,680.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               8,000        39.75       318,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               8,000        17.28       138,240.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             7,500        46.85       351,375.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              7,000        40.00       280,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         2.89       28,900.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                7,000        26.35       184,450.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000        10.48       73,360.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  4,900        10.54       51,646.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   74,000         5.21      385,540.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         7,300       123.70       903,010.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                107,600         23.55      2,533,980.00
            ZTE  CORPORATION                        7,800        18.96       147,888.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   63,000        53.80      3,389,400.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD               134,000          2.56      343,040.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                454,000          1.47      667,380.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              62,000         5.69      352,780.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           6,000        24.40       146,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         60,000         3.10      186,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   93,000         1.62      150,660.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                27,800        21.85       607,430.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               27,000         4.82      130,140.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.52       56,240.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD            10,000        36.65       366,500.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        22,000         8.86      194,920.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                8,400        87.20       732,480.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                    32,000        12.86       411,520.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                44,000         3.07      135,080.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              44,000         5.29      232,760.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              5,000        23.85       119,250.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           36,000        19.16       689,760.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               42,000         9.68      406,560.00
                                    8,980,234               117,894,535.14
                香港ドル     小計
                                                  (1,608,081,459)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   36,200         3.68      133,216.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 3,000        20.40       61,200.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             27,000         5.60      151,200.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS              13,100         5.22       68,382.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.41       45,353.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     8,100        7.25       58,725.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.28       53,580.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              8,300        5.15       42,745.00
            MISC   BHD                       11,800         7.62       89,916.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                10,000         3.85       38,500.00
            GENTING    BHD                     25,800         3.42       88,236.00
                                227/375


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            GENTING    MALAYSIA     BHD                 26,600         2.15       57,190.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            1,200        20.60       24,720.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        32.50       39,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                2,500        9.90       24,750.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 22,800         4.45      101,460.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                5,000        22.32       111,600.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  600      140.00        84,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     6,040        18.52       111,860.80
            QL  RESOURCES     BHD                   8,700        9.70       84,390.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              23,900         5.05      120,695.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                18,100        13.00       235,300.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  20,500         5.30      108,650.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                   7,500        11.10       83,250.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  16,600         9.00      149,400.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD              49,500         8.58      424,710.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                  17,000         3.03       51,510.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               66,000         3.15      207,900.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  6,600        14.80       97,680.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        13.68       25,992.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 40,200         7.28      292,656.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   29,800        16.04       477,992.00
            RHB  BANK   BHD                     16,400         4.63       75,932.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   32,600         3.07      100,082.00
            DIGI.COM     BHD                     28,700         4.15      119,105.00
            MAXIS   BERHAD                      26,800         5.07      135,876.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200        4.21       34,522.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   8,900        16.68       148,452.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 24,500        11.18       273,910.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.65       10,480.00
                                     714,440               4,644,117.80
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (118,564,327)
    タイバーツ        IRPC   PCL-NVDR                      121,100          2.16      261,576.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           15,400        82.75      1,274,350.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           119,600         35.00      4,186,000.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                9,100        37.50       341,250.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                14,200        23.00       326,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               25,200        42.50      1,071,000.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          8,200       346.00      2,837,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             45,700        58.00      2,650,600.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          72,400         9.00      651,600.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                90,600        10.00       906,000.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                 69,600         3.90      271,440.00
                                228/375


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            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               36,600        21.80       797,880.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               20,891        26.50       553,611.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          55,300        13.90       768,670.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            10,200        37.25       379,950.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      59,700        62.50      3,731,250.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              39,600        29.00      1,148,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        37.25       260,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 31,900        13.90       443,410.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            97,500        20.40      1,989,000.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        5,400       107.50       580,500.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        5,900       102.50       604,750.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         12,000        80.75       969,000.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        80.75       444,125.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200         9.40      274,480.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          8,700        69.50       604,650.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR               135,700          0.91      123,487.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR                18,000        21.30       383,400.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                  8,500        31.50       267,750.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 7,600        48.00       364,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   6,300        45.75       288,225.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          25,200        44.50      1,121,400.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            81,200         7.30      592,760.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  12,200        181.50      2,214,300.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 24,900        54.50      1,357,050.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        34.00       156,400.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                150,000          3.24      486,000.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        45.00       306,000.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            2,500       202.00       505,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 14,700        41.00       602,700.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   5,800        63.50       368,300.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT      RTS  NEW            2,000        3.86       7,720.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                   20,000        31.25       625,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    7,900        53.25       420,675.00
                                    1,550,391               38,519,009.50
               タイバーツ      小計
                                                   (130,194,252)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             16,450        47.80       786,310.00
            AYALA   CORPORATION                       3,110       700.00      2,177,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      403.00       241,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                31,850        62.90      2,003,365.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  2,645       915.00      2,420,175.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             11,770        108.50      1,277,045.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  4,110       135.00       554,850.00
                                229/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC                6,100        48.55       296,155.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 10,180        142.00      1,445,560.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                7,737        64.60       499,810.20
            BDO  UNIBANK    INC                   22,020        89.50      1,970,790.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               13,040        34.90       455,096.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          3.52      390,368.00
            AYALA   LAND   INC                    88,200        31.30      2,760,660.00
            MEGAWORLD     CORP                    92,000         3.16      290,720.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200        14.86       255,592.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                108,800         28.85      3,138,880.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    335     2,126.00        712,210.00
            PLDT   INC                         830     1,455.00       1,207,650.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  12,000        27.00       324,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  2,340       273.00       638,820.00
                                     562,217              23,846,856.20
              フィリピンペソ        小計
                                                    (51,986,146)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900       1,200.00      139,080,000.00
    ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              19,300      23,000.00       443,900,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200        815.00     169,683,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             29,700       8,725.00      259,132,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      11,325.00       149,490,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           28,900       9,850.00      284,665,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             216,200       4,790.00     1,035,598,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   66,900       1,580.00      105,702,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            83,400       6,200.00      517,080,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          21,200      10,550.00       223,660,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      46,300.00       185,200,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           79,100       1,630.00      128,933,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            51,300       7,800.00      400,140,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              79,100       8,200.00      648,620,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   246,100       1,590.00      391,299,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              76,300       5,050.00      385,315,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK              100,800       30,250.00      3,049,200,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     190,900       5,750.00     1,097,675,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     567,600       3,440.00     1,952,544,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               518,600       2,890.00     1,498,754,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  35,400       2,270.00       80,358,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600       1,145.00       75,112,000.00
                                    2,817,700             13,221,140,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (93,870,097)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          421     33,650.00       14,166,650.00
            S-OIL   CORPORATION                        422     55,900.00       23,589,800.00
                                230/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SK  INNOVATION      CO  LTD                  592    157,000.00        92,944,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                  970     44,700.00       43,359,000.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                   1,044      25,050.00       26,152,200.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                   97    405,000.00        39,285,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               227    104,500.00        23,721,500.00
            LG  CHEM   LTD                       474    712,000.00       337,488,000.00
            LG  CHEM   LTD                       89    354,000.00        31,506,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   161    217,000.00        34,937,000.00
            POSCO                           779    190,000.00       148,010,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     87,800.00       17,647,800.00
            CJ  CORP                          168     82,200.00       13,809,600.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               255     85,100.00       21,700,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            415     25,050.00       10,395,750.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    664     27,250.00       18,094,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                  512     25,600.00       13,107,200.00
            HANWHA    CORPORATION                       575     28,000.00       16,100,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         921     32,700.00       30,116,700.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS              114    234,500.00        26,733,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             596     23,400.00       13,946,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            361     87,300.00       31,515,300.00
            LG  CORP                        1,017      78,200.00       79,529,400.00
            LOTTE   CORPORATION                        301     30,950.00        9,315,950.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     14,050.00        6,196,050.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     896    114,000.00       102,144,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              1,267      11,350.00       14,380,450.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             4,593      5,540.00       25,445,220.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   375    211,500.00        79,312,500.00
            S1  CORPORATION                          219     88,600.00       19,403,400.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    158,000.00        11,692,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      153    149,000.00        22,797,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                1,030      18,650.00       19,209,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   2,212      3,490.00       7,719,880.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            611     33,350.00       20,376,850.00
            HANON   SYSTEMS                       1,587      12,600.00       19,996,200.00
            HYUNDAI    MOBIS                       699    232,500.00       162,517,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,554     180,000.00       279,720,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    419     87,400.00       36,620,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     86,800.00       15,624,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    2,788      44,400.00       123,787,200.00
            COWAY   CO  LTD                      538     79,900.00       42,986,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                    358     37,400.00       13,389,200.00
            HLB  INC                         405    108,800.00        44,064,000.00
                                231/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LG  ELECTRONICS      INC                  1,134      92,100.00       104,441,400.00
            KANGWON    LAND   INC                    845     21,250.00       17,956,250.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     19,250.00       10,260,250.00
            KAKAO   CORP                        589    373,500.00       219,991,500.00
            NAVER   CORPORATION                       1,271     303,000.00       385,113,000.00
            NCSOFT    CORP                       173    830,000.00       143,590,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      211    181,500.00        38,296,500.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    199,900.00        10,794,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      144    134,300.00        19,339,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   258     75,100.00       19,375,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                  60    81,100.00        4,866,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    215,500.00        13,576,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                    61    121,500.00        7,411,500.00
            E-MART    INC                       171    150,000.00        25,650,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    290     33,600.00        9,744,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    85    392,000.00        33,320,000.00
            KT&G   CORPORATION                       1,193      84,600.00       100,927,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               243    138,000.00        33,534,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        4   590,000.00        2,360,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    329    168,000.00        55,272,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    60,900.00        2,009,700.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    240     51,800.00       12,432,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              96   1,519,000.00        145,824,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    728,000.00        12,376,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               697     99,200.00       69,142,400.00
            ALTEOGEN     INC                      208    201,700.00        41,953,600.00
            CELLTRION     INC                      979    296,000.00       289,784,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                   170    119,200.00        20,264,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    55    293,000.00        16,115,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                174    763,000.00       132,762,000.00
            SEEGENE    INC                       204    250,000.00        51,000,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO              334    146,500.00        48,931,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        479     65,700.00       31,470,300.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                2,009      5,150.00       10,346,350.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               3,070      28,700.00       88,109,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                2,644      8,200.00       21,680,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                4,039      38,300.00       154,693,700.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            4,686      28,750.00       134,722,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               5,539      8,530.00       47,247,670.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              427     78,100.00       33,348,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      3,270.00       5,166,600.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      9,330.00       26,805,090.00
                                232/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   310     28,850.00        8,943,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 639     31,950.00       20,416,050.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     9,370.00       7,008,760.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   507     46,100.00       23,372,700.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              648     23,050.00       14,936,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                315    189,000.00        59,535,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               656     65,900.00       43,230,400.00
            DUZONBIZON      CO  LTD                    190    118,000.00        22,420,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   356    181,000.00        64,436,000.00
            KMW  CO  LTD                       241     85,800.00       20,677,800.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   2,378      16,600.00       39,474,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    170,000.00        19,550,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            573    144,500.00        82,798,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              48,873      60,400.00      2,951,929,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              8,414      51,900.00       436,686,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   563    436,000.00       245,468,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     1,886      12,100.00       22,820,600.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    405    248,000.00       100,440,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               2,821      20,600.00       58,112,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     23,700.00        6,280,500.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                5,633      80,000.00       450,640,000.00
                                     146,575             9,535,734,620.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (853,448,248)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              11,000        82.30       905,300.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                   22,000        42.90       943,800.00
            CHINA   STEEL   CORP                   126,000         20.95      2,639,700.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            37,000        68.30      2,527,100.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 40,000        79.20      3,168,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 54,000        61.00      3,294,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                  50,073        42.95      2,150,635.35
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION-NEW                   2,004        42.95       86,071.80
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000       667.00       667,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             25,000        26.50       662,500.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                3,060       321.50       983,790.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP-NEW                  61      321.50        19,611.50
            EVA  AIRWAYS    CORP                   18,897        11.35       214,480.95
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 22,740        16.50       375,210.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              17,000        32.05       544,850.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            21,000        37.80       793,800.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000       373.50       747,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              4,200       170.50       716,100.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD  NEW             440      170.50        75,020.00
                                233/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                8,000        32.50       260,000.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              3,000       283.50       850,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              2,000       332.00       664,000.00
            POU  CHEN                       19,000        26.95       512,050.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                3,000       637.00      1,911,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               6,000       266.50      1,599,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                  2,000        63.90       127,800.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            49,000        66.80      3,273,200.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               48,103        17.90       861,043.70
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              179,000         18.80      3,365,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             115,860         26.60      3,081,876.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             102,863         20.90      2,149,836.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO-NEW              2,545        20.90       53,190.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          85,133        18.10      1,540,907.30
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            111,000         28.65      3,180,150.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.           103,760         10.90      1,130,984.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                100,485         13.10      1,316,353.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 46,502         9.89      459,904.78
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       93,276        19.95      1,860,856.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING-NEW           2,318        19.95       46,244.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            34,299        40.90      1,402,829.10
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               12,632        130.00      1,642,160.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           96,000        18.25      1,752,000.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD  (NEW)          3,160        18.25       57,670.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             81,000        40.10      3,248,100.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           130,000          8.77     1,140,100.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             21,540        20.35       438,339.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            68,000        43.65      2,968,200.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD         113,432          8.63      978,918.16
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        46.35       278,100.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              5,800        41.55       240,990.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD  NEW            2,900        41.55       120,495.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 6,000       218.50      1,311,000.00
            ACER   INC                       34,000        25.10       853,400.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   4,299       288.00      1,238,112.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 8,000       256.00      2,048,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   78,000        12.20       951,600.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000       190.00      1,330,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              7,010        88.00       616,880.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      37,000        19.15       708,550.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                20,000        189.00      3,780,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000        52.80       369,600.00
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            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                127,800         79.40     10,147,320.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 95,000        10.15       964,250.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000        22.80       547,200.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                1,080      3,655.00       3,947,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                24,000        47.00      1,128,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            6,000       137.50       825,000.00
            PEGATRON     CORP                     22,000        63.80      1,403,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 31,000        78.10      2,421,100.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              16,000        42.75       684,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 3,000       165.00       495,000.00
            WISTRON    CORPORATION                     25,293        30.10       761,319.30
            WIWYNN    CORP                      1,000       680.00       680,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                 15,520        39.95       620,024.00
            YAGEO   CORPORATION                       4,198       358.50      1,504,983.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           7,000       129.00       903,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               39,000        109.00      4,251,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        16,000        62.70      1,003,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 17,000        100.50      1,708,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            34,000        61.60      2,094,400.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000       391.50       783,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     15,000        609.00      9,135,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 10,000        54.80       548,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           6,000       250.50      1,503,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000       282.00       282,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        89.80       538,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               5,000       372.00      1,860,000.00
            SILERGY    CORP                      1,000      1,765.00       1,765,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              252,000        441.00     111,132,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             119,000         23.90      2,844,100.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       10,000        97.90       979,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                3,000       297.00       891,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000        13.60       272,000.00
                                    3,282,283               245,855,305.94
               新台湾ドル      小計
                                                   (887,537,654)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               7,256       417.15      3,026,840.40
            COAL   INDIA   LTD                    12,603        124.95      1,574,744.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                7,413       196.05      1,453,318.65
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 19,253        82.70      1,592,223.10
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         23,617        73.65      1,739,392.05
            PETRONET     LNG  LTD                   6,135       236.70      1,452,154.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               29,286       2,302.55       67,432,479.30
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  6,833       211.10      1,442,446.30
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            ASIAN   PAINTS    LTD                   3,066      2,031.20       6,227,659.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,004       577.85      1,158,011.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 3,391       707.00      2,397,437.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               13,229        175.80      2,325,658.20
            JSW  STEEL   LTD                     9,521       289.85      2,759,661.85
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                1,414      1,480.70       2,093,709.80
            SHREE   CEMENT    LTD                     82    19,789.50        1,622,739.00
            TATA   STEEL   LTD                    3,137       404.65      1,269,387.05
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 1,240      3,914.10       4,853,484.00
            UPL  LTD                        5,579       515.90      2,878,206.10
            VEDANTA    LTD                     20,944        129.65      2,715,389.60
            HAVELLS    INDIA   LTD                   2,221       669.05      1,485,960.05
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  5,137       902.10      4,634,087.70
            SIEMENS    LTD                       617     1,235.50        762,303.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400       351.65      1,547,260.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604       384.20       616,256.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676     1,321.15        893,097.40
            BAJAJ   AUTO   LTD                     657     2,957.70       1,943,208.90
            BHARAT    FORGE   LTD                   2,003       475.60       952,626.80
            BOSCH   LIMITED                         55    12,853.55         706,945.25
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,479      2,159.40       3,193,752.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                    912     3,028.50       2,761,992.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                8,025       615.30      4,937,782.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                1,271      7,128.85       9,060,768.35
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442       116.35       865,876.70
            TATA   MOTORS    LTD                   19,134        148.55      2,842,355.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   46    19,148.75         880,842.50
            TITAN   CO  LTD                     3,396      1,188.00       4,034,448.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                 718     2,347.35       1,685,397.30
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   626     3,434.10       2,149,746.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 8,839       216.20      1,910,991.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                 1,590      2,162.70       3,438,693.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                590     3,719.50       2,194,505.00
            ITC  LIMITED                       30,171        183.35      5,531,852.85
            NESTLE    INDIA   LTD                    237     16,083.30        3,811,742.10
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              4,145       546.50      2,265,242.50
            UNITED    SPIRITS    LTD                  2,972       546.65      1,624,643.80
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                  573     1,416.60        811,711.80
            DABUR   INDIA   LIMITED                    5,421       504.20      2,733,268.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             4,181       691.55      2,891,370.55
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                8,409      2,123.50       17,856,511.50
            MARICO    LTD                      4,621       370.55      1,712,311.55
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            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 2,683       796.15      2,136,070.45
            BIOCON    LTD                      2,930       430.00      1,259,900.00
            CIPLA   LTD                       3,110       721.60      2,244,176.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 814     3,164.80       2,576,147.20
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                    1,225      4,364.10       5,346,022.50
            LUPIN   LTD                       2,078       968.00      2,011,504.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 909     1,322.80       1,202,425.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             9,053       495.80      4,488,477.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD               502     2,797.55       1,404,370.10
            AXIS   BANK   LIMITED                    23,155        440.55      10,200,935.25
            BANDHAN    BANK   LTD                   7,410       301.40      2,233,374.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           16,825       1,738.00       29,241,850.00
            ICICI   BANK   LIMITED                    52,165        363.70      18,972,410.50
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                2,812       302.65       851,051.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  18,252        198.50      3,623,022.00
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,840      3,440.70       6,330,888.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              522     2,350.00       1,226,700.00
            REC  LTD                        5,374       107.25       576,361.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  785      636.45       499,613.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    391     6,112.15       2,389,850.65
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              7,226       599.45      4,331,625.70
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        1,878      1,305.35       2,451,447.30
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               3,524       430.35      1,516,553.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               4,090       857.10      3,505,539.00
            DLF  LIMITED                        4,986       155.70       776,320.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 11,099        794.95      8,823,150.05
            INFOSYS    LIMITED                     34,841        978.40      34,088,434.40
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               9,209      2,491.40       22,943,302.60
            TECH   MAHINDRA     LTD                   4,742       790.75      3,749,736.50
            WIPRO   LTD                      11,685        307.20      3,589,632.00
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                  12,929        474.10      6,129,638.90
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  3,387       202.60       686,206.20
            GAIL   INDIA   LIMITED                    13,856        91.95      1,274,059.20
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 2,160       408.80       883,008.00
            NTPC   LTD                       26,678        90.85      2,423,696.30
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         20,048        171.50      3,438,232.00
                                     633,344              402,178,227.20
               インドルピー       小計
                                                   (583,158,429)
    エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        7.21       39,330.55
            EASTERN    TOBACCO                      8,610        11.93       102,717.30
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       14,860        67.34      1,000,672.40
                                     28,925              1,142,720.25
                                237/375


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              エジプトポンド        小計
                                                    (7,656,225)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848       134.29       248,167.92
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               597     1,312.83        783,759.51
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 4,375       494.67      2,164,181.25
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    9,296       233.80      2,173,404.80
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              6,114       103.06       630,108.84
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             8,530       175.99      1,501,194.70
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   490      547.61       268,328.90
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 4,014       182.48       732,474.72
            SASOL   LTD.                       6,146       133.70       821,720.20
            SIBANYE    STILLWATER      LTD                24,409        54.22      1,323,455.98
            BIDVEST    GROUP   LTD                   2,459       152.24       374,358.16
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 4,230        87.67       370,844.10
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  2,037       133.27       271,470.99
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 4,471      2,958.00       13,225,218.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                  7,054        11.70       82,531.80
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                7,756        35.53       275,570.68
            BID  CORP   LTD                     3,630       272.00       987,360.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   2,773       236.23       655,065.79
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 4,662       149.88       698,740.56
            SPAR   GROUP   LIMITED                    1,720       182.17       313,332.40
            TIGER   BRANDS    LTD                   1,629       188.87       307,669.23
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359        17.15       177,656.85
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             4,363       128.24       559,511.12
            ABSA   GROUP   LTD                    8,051        89.73       722,416.23
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                627      971.12       608,892.24
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,834       103.08       292,128.72
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED               13,765        116.00      1,596,740.00
            FIRSTRAND     LIMITED                    50,188        40.25      2,020,067.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,681       294.35       494,802.35
            REMGRO    LTD                      4,353        88.67       385,980.51
            DISCOVERY     LTD                     4,482       133.46       598,167.72
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               8,911        15.60       139,011.60
            OLD  MUTUAL    LTD                    52,788        10.65       562,192.20
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        31.00       184,667.00
            SANLAM    LTD                      16,620        54.50       905,790.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  3,006        70.25       211,171.50
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC-NEW                   129       70.25        9,062.25
            MTN  GROUP   LIMITED                    18,216        57.15      1,041,044.40
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   6,997       125.04       874,904.88
                                     321,567              39,593,165.10
             南アフリカランド         小計
                                                   (251,020,666)
                                238/375


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                                   22,677,490                6,160,546,846
                 合　計
                                                  (6,160,546,846)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       41銘柄                   9.3  %            15.7  %
    メキシコペソ              株式       23銘柄                   1.1  %             1.8  %
    ブラジルレアル              株式       53銘柄                   3.3  %             5.6  %
    チリペソ              株式       16銘柄                   0.4  %             0.6  %
    コロンビアペソ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ユーロ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %
    トルコリラ              株式       14銘柄                   0.2  %             0.4  %
    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ポーランドズロチ              株式       15銘柄                   0.5  %             0.8  %
    香港ドル              株式       204銘柄                  15.5  %            26.1  %
    マレーシアリンギット              株式       40銘柄                   1.1  %             1.9  %
    タイバーツ              株式       44銘柄                   1.3  %             2.1  %
    フィリピンペソ              株式       21銘柄                   0.5  %             0.8  %
    インドネシアルピア              株式       22銘柄                   0.9  %             1.5  %
    韓国ウォン              株式       107銘柄                   8.2  %            13.9  %
    新台湾ドル              株式       93銘柄                   8.6  %            14.4  %
    インドルピー              株式       86銘柄                   5.6  %             9.5  %
    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    南アフリカランド              株式       39銘柄                   2.4  %             4.1  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF            605        16,661.70
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             30,028         530,294.48
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            61,449        2,084,964.57
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              35,000         376,950.00
                                            127,082        3,008,870.75
                     米ドル    小計
                                                    (318,157,993)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          469,800        22,240,332.00
                                            469,800        22,240,332.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (345,614,759)
                                                     663,772,752
    投資信託受益証券合計
                                                    (663,772,752)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         62,460        1,847,566.80
                                239/375


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                                            62,460        1,847,566.80
                     米ドル    小計
                                                    (195,361,713)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          36,300         605,121.00
                      ADMINISTR)
                                            36,300         605,121.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (3,031,656)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               4,200        120,246.00
                      KLABIN    SA-UNIT                   7,100        175,725.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 3,000        125,640.00
                                            14,300         421,611.00
                   ブラジルレアル        小計
                                                     (8,453,300)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           25,563         317,236.83
                                            25,563         317,236.83
                   南アフリカランド         小計
                                                     (2,011,281)
                                                     208,857,950
    投資証券合計
                                                    (208,857,950)
                                                     872,630,702
                    合計
                                                    (872,630,702)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                              組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                    合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.1  %          －        36.5  %
                 投資証券        1銘柄               －          1.9  %       22.4  %
    メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %
    ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        1.0  %
    南アフリカランド             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.2  %
    中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.3  %          －        39.6  %
    ア）
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               164,570,845               116,653,820
        投資証券                              7,490,628,280               6,700,385,400
        派生商品評価勘定                                    -             32,400
                                240/375


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                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
        未収入金                                30,000,000               61,054,128
        未収配当金                               100,741,035                75,196,020
                                            -          12,555,000
        差入委託証拠金
                                      7,785,940,160               6,965,876,768
        流動資産合計
                                      7,785,940,160               6,965,876,768
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                    -             39,000
        未払金                                63,928,246               64,240,288
        未払解約金                                75,551,855               98,000,000
        未払利息                                   473               279
                                          5,575               2,074
        その他未払費用
                                       139,486,149               162,281,641
        流動負債合計
                                       139,486,149               162,281,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,000,687,352               3,147,959,475
        剰余金
                                      4,645,766,659               3,655,635,652
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,646,454,011               6,803,595,127
        元本等合計
                                      7,646,454,011               6,803,595,127
       純資産合計
                                      7,785,940,160               6,965,876,768
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                                241/375


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                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        3,000,687,352口                      3,147,959,475口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.5482円    1口当たり純資産額                   2.1613円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  25,482円)    (10,000口当たりの純資産額                  21,613円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                242/375





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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
                                243/375


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    　　該当事項はありません。
    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              51,117,600              -     51,150,000            32,400

              東証ＲＥＩＴ指数

                           51,117,600              -     51,150,000            32,400
              先物
            合計               51,117,600              -     51,150,000            32,400

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,029,327,804円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,131,965,379円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,160,605,831円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  346,197,141円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  478,947,509円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  444,283,887円
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    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  942,363,260円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,042,377円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  10,585,962円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,675,091円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  20,215,989円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,197,848円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,475,916円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   5,795,101円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    412,141円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  252,399,862円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  47,728,431円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      29,000,676円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,811,183円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      151,500,822円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  211,054,156円
    合計                                                 3,000,687,352円
                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,000,687,352円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,988,946,947円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,841,674,824円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  484,065,576円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  548,906,892円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  359,898,064円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  60,993,325円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,348,450,459円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,707,216円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  29,043,982円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  19,509,405円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  60,976,141円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,111,060円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  25,064,827円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,672,700円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,300,787円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    328,136円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      47,345,955円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,743,335円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      39,497,389円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  56,344,226円
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    合計                                                 3,147,959,475円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              122       12,285,400
               サンケイリアルエステート投資法人                              183       16,890,900
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              164       22,205,600
               日本アコモデーションファンド投資法人                              247       151,905,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              909       69,174,900
               森ヒルズリート投資法人                              875       117,600,000
               産業ファンド投資法人                             1,051        193,068,700
               アドバンス・レジデンス投資法人                              706       219,919,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              484       91,040,400
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              372       147,312,000
               ＧＬＰ投資法人                             2,139        355,715,700
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              325       101,562,500
               日本プロロジスリート投資法人                             1,125        394,875,000
               星野リゾート・リート投資法人                              114       58,368,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              117       28,676,700
               イオンリート投資法人                              755       88,788,000
               ヒューリックリート投資法人                              598       80,789,800
               日本リート投資法人                              242       83,006,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,779        66,428,100
               積水ハウス・リート投資法人                             2,189        158,045,800
               トーセイ・リート投資法人                              164       17,531,600
               ケネディクス商業リート投資法人                              274       59,101,800
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              158       19,686,800
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              139       13,552,500
               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,405        312,650,000
               いちごホテルリート投資法人                              130        9,009,000
               ラサールロジポート投資法人                              829       145,655,300
               スターアジア不動産投資法人                              766       32,631,600
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               マリモ地方創生リート投資法人                               71       7,284,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              213       113,316,000
               大江戸温泉リート投資法人                              120        7,788,000
               投資法人みらい                              801       30,117,600
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              159       17,283,300
               三菱地所物流リート投資法人                              167       71,559,500
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              202       29,774,800
               ザイマックス・リート投資法人                              114        9,872,400
               タカラレーベン不動産投資法人                              226       18,825,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              235       32,077,500
               日本ビルファンド投資法人                              720       458,640,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                              744       438,216,000
               日本リテールファンド投資法人                             1,407        217,944,300
               オリックス不動産投資法人                             1,481        229,258,800
               日本プライムリアルティ投資法人                              463       145,382,000
               プレミア投資法人                              673       78,337,200
               東急リアル・エステート投資法人                              497       70,126,700
               グローバル・ワン不動産投資法人                              516       52,322,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,591        178,669,300
               森トラスト総合リート投資法人                              531       71,738,100
               インヴィンシブル投資法人                             3,111        96,129,900
               フロンティア不動産投資法人                              247       86,326,500
               平和不動産リート投資法人                              464       52,339,200
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              486       141,814,800
               福岡リート投資法人                              384       50,918,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              230       140,070,000
               いちごオフィスリート投資法人                              617       45,843,100
               大和証券オフィス投資法人                              158       91,956,000
               阪急阪神リート投資法人                              335       39,228,500
               スターツプロシード投資法人                              117       23,598,900
               大和ハウスリート投資法人                             1,061        285,939,500
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,396        115,726,800
               大和証券リビング投資法人                              927       101,321,100
               ジャパンエクセレント投資法人                              689       83,162,300
                    合計                        44,514       6,700,385,400
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                74,413,349               54,611,703
        コール・ローン                               135,003,231                10,287,058
        投資証券                              5,548,467,438               7,798,417,816
        派生商品評価勘定                                  74,628               24,580
        未収入金                                22,175,142                 82,118
                                        8,921,123               16,211,329
        未収配当金
                                      5,789,054,911               7,879,634,604
        流動資産合計
                                      5,789,054,911               7,879,634,604
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  59,246                4,203
        未払金                               160,897,501               131,634,098
        未払解約金                                13,340,000                7,000,000
        未払利息                                   388                24
                                           395               153
        その他未払費用
                                       174,297,530               138,638,478
        流動負債合計
                                       174,297,530               138,638,478
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,518,654,861               4,117,357,156
        剰余金
                                      3,096,102,520               3,623,638,970
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,614,757,381               7,740,996,126
        元本等合計
                                      5,614,757,381               7,740,996,126
       純資産合計
                                      5,789,054,911               7,879,634,604
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        2,518,654,861口                      4,117,357,156口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.2293円    1口当たり純資産額                   1.8801円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  22,293円)    (10,000口当たりの純資産額                  18,801円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                249/375


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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              143,400,000              -     143,415,382            15,382
              米ドル             110,450,000              -     110,483,972            33,972

              カナダドル              3,000,000             -      2,994,503           △5,497

              ユーロ              9,500,000             -      9,455,551          △44,449

              英ポンド              5,900,000             -      5,939,793           39,793

              オーストラリアド

                           8,250,000             -      8,242,228           △7,772
              ル
              香港ドル              3,500,000             -      3,500,759             759

              シンガポールドル              2,800,000             -      2,798,576           △1,424

            合計              143,400,000              -     143,415,382            15,382

    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              135,500,000              -     135,520,377            20,377
              米ドル             98,000,000              -     98,017,020            17,020

              カナダドル              2,650,000             -      2,650,082             82

              ユーロ              6,250,000             -      6,251,431            1,431

              英ポンド              9,000,000             -      9,002,818            2,818

              オーストラリアド

                           5,500,000             -      5,500,514             514
              ル
              香港ドル              6,100,000             -      6,095,797           △4,203

              シンガポールドル              8,000,000             -      8,002,715            2,715

            合計              135,500,000              -     135,520,377            20,377

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,888,731,950円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,944,773,625円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,314,850,714円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  49,413,167円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  52,782,730円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  51,096,515円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 2,179,660,112円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,383,984円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  12,331,320円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,927,413円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,541,279円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  13,918,944円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,295,119円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  20,448,351円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    439,070円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,879,069円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      20,100,484円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,437,304円
    合計                                                 2,518,654,861円
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                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,518,654,861円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,584,449,838円
    同期中における一部解約元本額                                                  985,747,543円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  54,039,875円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  60,808,013円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  40,552,987円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  58,981,276円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,586,742,215円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,122,915円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  33,641,239円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  22,450,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  69,600,892円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  36,745,503円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  28,730,510円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  44,478,665円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    539,804円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    359,935円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      63,171,451円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,391,496円
    合計                                                 4,117,357,156円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                5,392         63,086.40
                      AGREE   REALTY    CORP                3,530        243,040.50
                      ALEXANDER'S      INC                  136        35,287.92
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               8,304       1,359,198.72
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            3,856         98,250.88
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                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         8,331        303,664.95
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           6,262         43,395.66
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              16,914         502,345.80
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              12,715         469,692.10
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            9,769        366,142.12
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           14,834         157,833.76
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             20,000          6,800.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST              601        1,123.87
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            9,341       1,443,744.96
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        4,638.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              9,501        816,230.91
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        1,559.18
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              9,810        105,555.60
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           18,757         235,587.92
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         25,569.63
                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        6,205.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               6,653        620,059.60
                      CARETRUST     REIT   INC               6,670        127,730.50
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         1,805.17
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         31,468.77
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         36,455.76
                      CLIPPER    REALTY    INC                800        5,000.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          34,696         91,597.44
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           7,180         81,636.60
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         72,667.00
                      CORECIVIC     INC                  9,461         86,378.93
                      COREPOINT     LODGING    INC              1,000         5,420.00
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               2,591        302,058.78
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              8,537        203,607.45
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             9,363        278,736.51
                      CUBESMART                       12,378         405,131.94
                      CYRUSONE     INC                  7,546        577,042.62
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         59,500.80
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            17,441        2,516,387.48
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           10,696         39,896.08
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               10,156         273,805.76
                      DUKE   REALTY    CORP                23,359         885,306.10
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,292        102,321.28
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            2,384        314,139.68
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             6,910         43,325.70
                      EPR  PROPERTIES                     5,198        164,256.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      EQUINIX    INC                   5,754       4,350,254.16
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             7,598        233,486.54
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC        11,551         752,316.63
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   22,351        1,272,442.43
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            7,194        136,614.06
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            4,227        940,042.53
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             8,193        912,126.69
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,995.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          4,482        360,890.64
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           8,187        337,140.66
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            5,560        145,783.20
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         15,244.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         19,240.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             12,700         485,648.00
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  9,546        107,297.04
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                1,428         40,840.80
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         26,380.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                600        9,282.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,771         66,173.77
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              6,857        120,203.21
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           8,813        261,481.71
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        13,482         363,609.54
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           35,186        1,011,949.36
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         6,250.52
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            7,022        251,036.50
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          43,735         521,321.20
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          9,750        233,805.00
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         54,253.29
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808        107,651.12
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,447        174,088.57
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,026         72,722.88
                      INVITATION      HOMES   INC              36,362        1,060,315.92
                      IRON   MOUNTAIN     INC               19,684         570,048.64
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  7,477        206,290.43
                      KILROY    REALTY    CORP                6,541        368,389.12
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                29,106         360,041.22
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              7,848         91,115.28
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              19,964         225,393.56
                      LIFE   STORAGE    INC                2,978        329,039.22
                                255/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                      LTC  PROPERTIES      INC               2,847        105,965.34
                      MACERICH     COMPANY/THE                  10,554         76,833.12
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669         63,965.30
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          121,700          93,709.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          33,664         618,071.04
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 7,499        897,255.35
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136        102,258.88
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          2,692        175,491.48
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              11,411         439,323.50
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,890        136,577.90
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         11,284.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         75,785.60
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          3,872         88,901.12
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         14,157         469,021.41
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,010         19,099.10
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              13,680         100,274.40
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          15,978         175,598.22
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              9,393        131,126.28
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         1,799.53
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             14,181         265,042.89
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           7,882        116,023.04
                      INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           500        6,725.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         18,502.00
                      INC
                      PRIME   US  REIT                  15,000         12,225.00
                      PROLOGIS     INC                  48,250        4,919,087.50
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,321        162,786.83
                      PUBLIC    STORAGE                   9,787       2,199,530.38
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           3,761        240,252.68
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               22,780        1,492,090.00
                      REGENCY    CENTERS    CORP              11,032         441,721.28
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             7,539         82,778.22
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         64,925.85
                      RETAIL    VALUE   INC                 617        7,650.80
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          8,276        388,972.00
                      RLJ  LODGING    TRUST                12,043         117,900.97
                      RPT  REALTY                     2,740         16,357.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              3,444        135,555.84
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             13,356         212,627.52
                      SAFEHOLD     INC                   600        35,592.00
                                256/375


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                      SAUL   CENTERS    INC                 703        18,031.95
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         22,410.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             12,991         112,502.06
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            20,325        1,378,035.00
                      SITE   CENTERS    CORP                12,677         101,669.54
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               5,361        255,022.77
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            6,447        241,826.97
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              10,205         328,090.75
                      STORE   CAPITAL    CORP               13,884         394,999.80
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         24,897.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               6,189        911,887.26
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          15,464         128,660.48
                      TANGER    FACTORY    OUTLET               3,736         21,145.76
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               4,046        144,482.66
                      TERRENO    REALTY    CORP               4,400        250,800.00
                      UDR  INC                    19,575         688,844.25
                      UMH  PROPERTIES      INC                800        11,344.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        51,832.00
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 6,559         68,803.91
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         27,865.04
                      A
                      VENTAS    INC                   24,911        1,132,952.28
                      VEREIT    INC                   69,305         492,065.50
                      VICI   PROPERTIES      INC              29,239         725,419.59
                      VORNADO    REALTY    TRUST               10,335         364,618.80
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         3,887.64
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               4,917        101,831.07
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              8,142        147,125.94
                      WELLTOWER     INC                 26,886        1,616,386.32
                      WHITESTONE      REIT                 1,000         6,130.00
                      WP  CAREY   INC                  11,091         766,277.19
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           6,674         62,401.90
                                           1,600,220         55,540,571.47
                     米ドル    小計
                                                   (5,872,860,027)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           3,629        138,482.64
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,233         19,672.73
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                942        27,270.90
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                5,539        242,275.86
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              9,554        122,004.58
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             8,945         64,404.00
                                257/375


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                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             2,613         34,465.47
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         44,928.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            4,922         54,240.44
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         28,782.00
                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          8,194        116,518.68
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,848        140,004.48
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,692         79,919.88
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            4,450         57,093.50
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,017         52,465.63
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        5,350.98
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         23,292.72
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,844         62,566.92
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            7,085         80,627.30
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,952         161,980.08
                      TRUST
                      SLATE   GROCERY    REIT                 500        5,415.00
                      SLATE   OFFICE    REIT                1,000         3,800.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,667         78,033.76
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456         79,602.48
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            8,239         48,445.32
                      ESTATE    INVEST
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         2,449         41,804.43
                                            112,306        1,813,447.78
                    カナダドル      小計
                                                    (145,438,511)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,757        180,268.20
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               9,214        115,082.86
                      ALTAREA                        387        48,297.60
                      BEFIMMO    SCA                   1,933         73,454.00
                      COFINIMMO                       1,796        224,859.20
                      COVIVIO                       2,930        178,437.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,113         21,172.26
                      GECINA    SA                   3,352        374,083.20
                      HAMBORNER     REIT   AG               6,085         52,635.25
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         27,999.16
                      ICADE                       2,132        109,798.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         10,598.88
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           17,475         119,703.75
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         29,620.50
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             38,432         53,189.88
                      KLEPIERRE                       13,239         175,880.11
                                258/375


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                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         10,715.80
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         12,619.80
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          21,605         149,938.70
                      MONTEA                        559        57,912.40
                      NSI  NV                     1,579         46,185.75
                      RETAIL    ESTATES                    678        38,578.20
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       8,585        333,613.10
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        22,153.75
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             8,755        257,834.75
                      WERELDHAVE      NV                 3,304         24,053.12
                                            181,715        2,748,685.22
                     ユーロ    小計
                                                    (344,932,508)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 9,000         7,038.00
                      ASSURA    PLC                  165,411         131,501.74
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              10,081         105,850.50
                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          63,210         40,327.98
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              60,865         211,384.14
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             64,631         80,077.80
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             2,000         1,240.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           52,625         58,308.50
                      DERWENT    LONDON    PLC               6,522        172,441.68
                      ELITE   COMMERCIAL      REIT              20,000         12,900.00
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         13,440.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           19,544         114,410.57
                      HAMMERSON     PLC                  7,296         1,814.51
                      HAMMERSON     PLC-NIL    PAID-RIGHTS             175,104          14,148.40
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500           285.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           45,983         250,101.53
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           65,725         150,510.25
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         40,445.04
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642          8,997.42
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,141         39,655.85
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         88,137         131,852.95
                      RDI  REIT   PLC                  8,020         7,282.16
                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         33,106.40
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             12,933         102,752.68
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          4,815.00
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   79,831         750,411.40
                      SHAFTESBURY      PLC                11,737         62,792.95
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000         10,900.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            121,677         187,260.90
                                259/375


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                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         23,310.00
                      UNITE   GROUP   PLC                25,961         249,095.79
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         35,007.97
                                           1,388,340         3,053,467.11
                     英ポンド     小計
                                                    (414,569,229)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         64,288.93
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,550.00
                      ARENA   REIT                   12,763         33,439.06
                      BWP  TRUST                    26,090         103,316.40
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         48,789.02
                      CHARTER    HALL   GROUP                30,842         379,973.44
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           25,945         130,243.90
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            24,091         81,909.40
                      CHARTER    HALL   SOCIAL                33,955         93,036.70
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             72,697         63,246.39
                      DEXUS                       69,409         619,822.37
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         18,270.00
                      GOODMAN    GROUP                  103,671        1,865,041.29
                      GPT  GROUP                    132,283         514,580.87
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         52,728.30
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD         23,921         77,025.62
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            26,419         116,771.98
                      MIRVAC    GROUP                  245,794         503,877.70
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              80,507         150,145.55
                      RURAL   FUNDS   GROUP                10,000         23,000.00
                      SCENTRE    GROUP                  331,601         696,362.10
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              73,925         161,895.75
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      151,058         545,319.38
                      VICINITY     CENTRES                 268,793         364,214.51
                      WAYPOINT     REIT   LTD               50,503         134,843.01
                                           1,876,440         6,844,691.67
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (526,493,683)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              84,995         114,743.25
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              52,430         122,948.35
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            86,057         90,359.85
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          76,088         129,349.60
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         56,525.00
                                            318,570         513,926.05
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (36,375,685)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           127,000         524,510.00
                      FORTUNE    REIT                  80,000         540,000.00
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                      LINK   REIT                   129,600        8,242,560.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         138,600.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         143,560.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            153,000         559,980.00
                      TRUST
                                            586,600        10,149,210.00
                     香港ドル     小計
                                                    (138,435,224)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         27,965.00
                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            27,000         17,145.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           191,100         617,253.00
                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  117,055         107,690.60
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           181,400         312,008.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              191,000         383,910.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          61,000         69,540.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         36,754.50
                      ESR  REIT                    217,952          86,091.04
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         25,300.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         12,320.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            61,200         164,016.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          4,400.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            172,038         233,971.68
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                 82,500         243,375.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         106,812.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              25,000         17,000.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          3,729.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           137,100         271,458.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            86,600         272,790.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            178,950         363,268.50
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           167,200         156,332.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            100,000          36,500.00
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         119,200.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         11,625.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         15,000.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         12,610.00
                      SPH  REIT                    74,600         65,648.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         24,300.00
                      SUNTEC    REIT                  147,500         216,825.00
                                           2,653,745         4,034,837.32
                   シンガポールドル         小計
                                                    (312,780,589)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD                5,000       25,750,000.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            1,800       12,330,000.00
                                             6,800       38,080,000.00
                    韓国ウォン      小計
                                                     (3,408,160)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   8,000        101,600.00
                                             8,000        101,600.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                     (3,124,200)
                                                    7,798,417,816
                    合計
                                                   (7,798,417,816)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         156銘柄               75.9  %           75.3  %
    カナダドル                  投資証券         26銘柄               1.9  %           1.9  %
    ユーロ                  投資証券         26銘柄               4.5  %           4.4  %
    英ポンド                  投資証券         32銘柄               5.4  %           5.3  %
    オーストラリアドル                  投資証券         25銘柄               6.8  %           6.8  %
    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    香港ドル                  投資証券         6銘柄               1.8  %           1.8  %
    シンガポールドル                  投資証券         30銘柄               4.0  %           4.0  %
    韓国ウォン                  投資証券         2銘柄               0.0  %           0.0  %
    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.0  %           0.0  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               891,778,173               396,539,274
        国債証券                             109,243,806,970               104,311,002,360
        地方債証券                              10,650,022,025                8,894,942,430
        特殊債券                              17,168,362,877               12,902,314,589
        社債券                              7,076,175,000               5,659,432,000
        未収入金                                    -          150,925,000
        未収利息                               529,452,321               460,030,466
                                        5,120,251               7,672,150
        前払費用
                                     145,564,717,617               132,782,858,269
        流動資産合計
                                     145,564,717,617               132,782,858,269
       資産合計
     負債の部
                                262/375

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                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
       流動負債
        未払金                               386,206,000               100,000,000
        未払解約金                               524,830,601                46,282,000
        未払利息                                  2,566                948
                                          17,207                8,273
        その他未払費用
                                       911,056,374               146,291,221
        流動負債合計
                                       911,056,374               146,291,221
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             111,291,274,213               103,559,131,437
        剰余金
                                      33,362,387,030               29,077,435,611
          剰余金又は欠損金（△）
                                     144,653,661,243               132,636,567,048
        元本等合計
                                     144,653,661,243               132,636,567,048
       純資産合計
                                     145,564,717,617               132,782,858,269
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                       111,291,274,213口                      103,559,131,437口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2998円    1口当たり純資産額                   1.2808円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,998円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,808円)
    （金融商品に関する注記）

                                263/375


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    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                264/375



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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               156,243,981,253円
                                265/375


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    同期中における追加設定元本額                                                19,908,749,719円
    同期中における一部解約元本額                                                64,861,456,759円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,649,896,261円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 8,054,625,797円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,736,914,763円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  715,543,539円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  48,668,648円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  171,775,380円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  321,004,856円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  307,055,675円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  116,538,307円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  219,479,815円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  94,055,681円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,713,845,928円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,119,290,171円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  487,725,326円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,413,280円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  664,371,830円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  230,357,700円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  284,527,456円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  57,074,810円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   5,513,818円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,272,862円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    416,763円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    262,454円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    111,938円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,793,124,662円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                17,075,396,229円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,997,916,606円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,919,573,011円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  341,530,368円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  560,808,357円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,642,998円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  239,612,092円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  110,370,858円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,962,263,301円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,072,118,528円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,597,943,001円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,007,950,700円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,210,584円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,453,176,408円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,017,276,991円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  479,193,262円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  866,603,573円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  831,331,979円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,003,732円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,021,375円
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    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,883,155,908円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,384,149,886円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,104,109,581円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  996,705,535円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  234,605,464円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,000,249円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  338,835,567円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,974,636,981円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  289,520,953円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  149,530,083円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      708,265,865円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  990,387,454円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,618,559,014円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               111,291,274,213円
                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               111,291,274,213円
    同期中における追加設定元本額                                                29,214,010,057円
    同期中における一部解約元本額                                                36,946,152,833円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 5,417,910,131円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 9,352,829,017円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,998,420,713円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  730,795,894円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  46,082,897円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  181,230,371円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  374,855,441円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  438,441,370円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  177,137,533円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  308,707,190円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  129,925,576円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,337,900,462円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  382,833,387円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  16,075,994円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  21,159,651円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  840,868,379円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  253,096,548円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  361,732,503円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,188,990円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  21,255,805円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  65,668,552円
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    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  27,950,990円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  57,969,369円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  12,852,515円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,598,454円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,903,494,951円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,408,583,398円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,719,111,006円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,611,697,542円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  316,664,963円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  567,607,238円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,942,066円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  243,859,822円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,573,504円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,922,462,329円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,101,626,336円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,539,043,379円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,356,692,074円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,655,317円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,358,855,987円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  465,048,141円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  619,590,284円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  179,522,478円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,699,763円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,688,140,285円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,266,783,215円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  868,223,966円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  211,492,420円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,262,253円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  302,431,646円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,618,673,320円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  81,344,659円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  297,899,914円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      926,069,950円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,237,370,919円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,927,220,580円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               103,559,131,437円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。


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    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第４０４回利付国債（２年）                           20,000,000           20,047,000

               第４０５回利付国債（２年）                           10,000,000           10,026,500

               第４０７回利付国債（２年）                           20,000,000           20,061,600

               第４０９回利付国債（２年）                           30,000,000           30,105,600

               第４１０回利付国債（２年）                          110,000,000           110,416,900

               第４１１回利付国債（２年）                          210,000,000           210,890,400

               第４１３回利付国債（２年）                          100,000,000           100,453,000

               第４１４回利付国債（２年）                          300,000,000           301,371,000

               第４１６回利付国債（２年）                          400,000,000           401,924,000

               第１３１回利付国債（５年）                          140,000,000           140,516,600

               第１３２回利付国債（５年）                           95,000,000           95,410,400

               第１３３回利付国債（５年）                          148,000,000           148,714,840

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           110,598,400

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           191,145,700

               第１３６回利付国債（５年）                          400,000,000           402,656,000

               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,710,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           604,614,000

               第１３９回利付国債（５年）                          260,000,000           262,152,800

               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           605,322,000

               第１４１回利付国債（５年）                           15,000,000           15,139,050

               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           686,548,400

               第１４３回利付国債（５年）                          940,000,000           949,155,600

               第１４４回利付国債（５年）                         1,140,000,000           1,151,172,000

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           59,019,600

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           347,243,380

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           266,895,800

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           358,619,300

               第５回利付国債（４０年）                          245,000,000           345,028,600

               第６回利付国債（４０年）                          250,000,000           347,380,000

               第７回利付国債（４０年）                          275,000,000           368,120,500

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               第８回利付国債（４０年）                          320,000,000           401,212,800
               第９回利付国債（４０年）                          453,000,000           425,856,240

               第１０回利付国債（４０年）                          460,000,000           507,403,000

               第１１回利付国債（４０年）                          390,000,000           417,717,300

               第１２回利付国債（４０年）                          410,000,000           397,175,200

               第１３回利付国債（４０年）                          160,000,000           154,889,600

               第３２２回利付国債（１０年）                          365,000,000           370,759,700

               第３２３回利付国債（１０年）                          310,000,000           315,710,200

               第３２４回利付国債（１０年）                          390,000,000           396,497,400

               第３２５回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,288,971,750

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           78,457,610

               第３２７回利付国債（１０年）                           25,000,000           25,529,750

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,402,400

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,082,556,700

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,321,121,350

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           811,952,700

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           835,953,650

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           323,684,550

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,270,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           349,098,400

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           122,184,000

               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           823,780,650

               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           803,957,750

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           789,781,300

               第３４１回利付国債（１０年）                          557,000,000           568,930,940

               第３４２回利付国債（１０年）                          890,000,000           900,101,500

               第３４３回利付国債（１０年）                          890,000,000           900,564,300

               第３４４回利付国債（１０年）                          981,000,000           993,164,400

               第３４５回利付国債（１０年）                          938,000,000           949,809,420

               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           648,377,600

               第３４７回利付国債（１０年）                          630,000,000           638,568,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          485,000,000           491,848,200

               第３４９回利付国債（１０年）                          720,000,000           730,260,000

               第３５０回利付国債（１０年）                          990,000,000          1,003,830,300

               第３５１回利付国債（１０年）                          930,000,000           942,694,500

               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           800,491,200

                                270/375


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               第３５３回利付国債（１０年）                          600,000,000           607,716,000
               第３５４回利付国債（１０年）                          965,000,000           976,946,700

               第３５５回利付国債（１０年）                          690,000,000           698,183,400

               第３５６回利付国債（１０年）                          850,000,000           859,205,500

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,325,000,000           1,337,879,000

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,130,640,000

               第３５９回利付国債（１０年）                          650,000,000           655,382,000

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           625,423,200

               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           387,168,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           355,818,400

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           593,988,360

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           115,256,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           620,107,050

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           513,437,200

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           736,355,400

               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           960,474,480

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           611,595,900

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           582,399,000

               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           635,691,700

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           449,952,450

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           421,432,200

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           441,231,770

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           417,055,400

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           395,166,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           485,182,170

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           598,122,800

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           527,685,160

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           239,898,720

               第３０回利付国債（３０年）                          472,000,000           634,731,440

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           420,370,650

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           530,318,100

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           494,635,680

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           618,764,290

               第３５回利付国債（３０年）                          390,000,000           514,433,400

               第３６回利付国債（３０年）                           60,000,000           79,404,000

               第３７回利付国債（３０年）                          445,000,000           581,797,450

                                271/375


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               第３８回利付国債（３０年）                          340,000,000           438,736,000
               第３９回利付国債（３０年）                          210,000,000           275,994,600

               第４０回利付国債（３０年）                          280,000,000           362,600,000

               第４１回利付国債（３０年）                          310,000,000           395,336,800

               第４２回利付国債（３０年）                          260,000,000           331,910,800

               第４３回利付国債（３０年）                          255,000,000           325,864,500

               第４４回利付国債（３０年）                          340,000,000           434,921,200

               第４５回利付国債（３０年）                          355,000,000           438,446,300

               第４６回利付国債（３０年）                          285,000,000           352,217,250

               第４７回利付国債（３０年）                          290,000,000           365,513,100

               第４８回利付国債（３０年）                          345,000,000           419,150,850

               第４９回利付国債（３０年）                          355,000,000           431,491,850

               第５０回利付国債（３０年）                          325,000,000           348,630,750

               第５１回利付国債（３０年）                          405,000,000           385,195,500

               第５２回利付国債（３０年）                          333,000,000           332,234,100

               第５３回利付国債（３０年）                          247,000,000           252,147,480

               第５４回利付国債（３０年）                           65,000,000           69,563,650

               第５５回利付国債（３０年）                          315,000,000           336,905,100

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           459,601,200

               第５７回利付国債（３０年）                          425,000,000           453,951,000

               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           373,583,000

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           416,452,000

               第６０回利付国債（３０年）                          370,000,000           404,373,000

               第６１回利付国債（３０年）                          395,000,000           410,491,900

               第６２回利付国債（３０年）                           55,000,000           54,255,300

               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           364,036,200

               第６４回利付国債（３０年）                          335,000,000           320,420,800

               第６５回利付国債（３０年）                          295,000,000           281,716,150

               第６６回利付国債（３０年）                          310,000,000           295,566,400

               第６７回利付国債（３０年）                          230,000,000           231,166,100

               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           848,863,140

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,515,528,000

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,249,676,100

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,087,894,000

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,087,789,200

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,100,131,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           854,536,800
               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           820,536,570

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           727,119,840

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           539,166,600

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           646,421,700

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           688,863,400

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           944,384,000

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           723,573,900

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           845,145,420

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,664,400

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           660,666,400

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           835,460,820

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           718,685,120

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           354,690,600

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           786,660,460

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           803,907,720

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           242,643,330

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           421,487,950

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           545,059,330

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           457,809,300

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           437,310,400

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           445,408,740

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           453,078,600

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           396,470,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           461,794,960

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           508,714,990

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           433,788,630

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,830,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,802,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           346,480,450

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           231,002,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           302,743,650

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           388,492,500

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           96,839,200

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           228,051,300

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           251,065,550

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               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           216,685,800
               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           173,037,200

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           257,150,750

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           225,220,300

               第１３０回利付国債（２０年）                          155,000,000           184,098,150

               第１３１回利付国債（２０年）                          380,000,000           447,187,800

               第１３２回利付国債（２０年）                          300,000,000           353,841,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           226,215,900

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,678,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          155,000,000           183,211,550

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           140,475,600

               第１３７回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,614,250

               第１３８回利付国債（２０年）                          125,000,000           145,170,000

               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,134,600

               第１４０回利付国債（２０年）                          530,000,000           629,147,100

               第１４１回利付国債（２０年）                          270,000,000           321,154,200

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           132,168,300

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,506,500

               第１４４回利付国債（２０年）                           60,000,000           70,029,600

               第１４５回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,808,000

               第１４６回利付国債（２０年）                          135,000,000           161,497,800

               第１４７回利付国債（２０年）                          510,000,000           604,574,400

               第１４８回利付国債（２０年）                           89,000,000          104,490,450

               第１４９回利付国債（２０年）                          695,000,000           817,069,800

               第１５０回利付国債（２０年）                          291,000,000           338,590,140

               第１５１回利付国債（２０年）                          760,000,000           864,173,200

               第１５２回利付国債（２０年）                          205,000,000           233,242,850

               第１５３回利付国債（２０年）                          277,000,000           319,306,210

               第１５４回利付国債（２０年）                          790,000,000           899,881,100

               第１５５回利付国債（２０年）                          340,000,000           377,206,200

               第１５６回利付国債（２０年）                          380,000,000           387,064,200

               第１５７回利付国債（２０年）                          375,000,000           369,911,250

               第１５８回利付国債（２０年）                          320,000,000           330,281,600

               第１５９回利付国債（２０年）                          298,000,000           312,101,360

               第１６０回利付国債（２０年）                          335,000,000           356,074,850

               第１６１回利付国債（２０年）                          610,000,000           638,182,000

                                274/375


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               第１６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           83,613,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          720,000,000           752,356,800

               第１６４回利付国債（２０年）                          215,000,000           220,865,200

               第１６５回利付国債（２０年）                          610,000,000           625,817,300

               第１６６回利付国債（２０年）                          105,000,000           111,226,500

               第１６７回利付国債（２０年）                          520,000,000           532,469,600

               第１６８回利付国債（２０年）                          190,000,000           190,986,100

               第１６９回利付国債（２０年）                          630,000,000           621,715,500

               第１７０回利付国債（２０年）                          325,000,000           320,388,250

               第１７１回利付国債（２０年）                          525,000,000           516,993,750

               第１７２回利付国債（２０年）                          320,000,000           320,870,400

               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           510,933,300

    国債証券合計                                   94,570,000,000          104,311,002,360

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           104,195,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           124,401,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           108,915,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           523,784,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           640,160,000

               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           193,515,480

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,563,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           101,391,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           101,548,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,888,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,796,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,886,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,510,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,947,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,109,000

               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           200,092,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           203,190,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,442,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           102,197,000

               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           110,361,900

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,538,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,147,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           328,464,000

                                275/375


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               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           129,998,000
               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           110,813,000

               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           100,223,000

               年）
               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,968,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,323,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           101,924,000

               平成２５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           102,073,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,713,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,082,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           152,283,000

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,456,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,614,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,290,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,935,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,296,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           506,145,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           212,848,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,567,000

               第５回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,510,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           135,408,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           118,509,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,050,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           101,134,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           109,050,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,238,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,878,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,047,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,954,000

               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           102,639,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           101,560,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           149,227,050

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,147,000

    地方債証券合計                                   8,300,500,000           8,894,942,430

       特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           213,646,000

               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           102,582,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,059,000
               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,192,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           114,171,000

               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           301,551,000

               構債券
               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           101,017,000

               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           130,435,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           152,889,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           445,086,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           238,954,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           235,536,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           134,180,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           355,317,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           119,895,000

               機構債券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,116,000

               済機構債券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,009,740,000

               済機構債券
               第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,160,000

               済機構債券
               第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           304,374,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           204,354,000

               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           306,180,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           118,547,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           102,539,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           106,295,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,697,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,488,000

               （６年）
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           114,895,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           232,808,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           302,835,000
               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,882,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,719,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,782,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,533,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           409,424,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,174,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,956,000

               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,001,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           104,189,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           104,184,000

               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           600,192,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,955,000           11,111,108

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,136,000           13,611,654

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           11,418,000           11,603,656

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           14,629,000           15,278,673

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           24,898,000           25,687,266

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           14,763,000           15,503,512

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           38,553,000           39,791,322

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,571,000           15,238,788

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           15,661,000           16,534,257

               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,050,000           10,117,435

               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           10,963,000           11,045,551

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           27,036,000           27,488,853

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           19,101,000           20,331,677

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,366,000           42,140,515

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           59,949,000           63,862,470

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           21,959,000           23,426,959

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,672,000           25,319,097

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,171,000           12,454,706

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,538,000           28,526,226

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,206,000           28,176,167

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,336,000           13,721,677

                                278/375


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               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,910,000           55,372,916
               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,217,000           14,742,602

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,207,000           28,974,094

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,860,000           28,471,600

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,781,000           13,161,490

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,989,000           14,602,137

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           26,120,000           27,221,480

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,543,000           38,869,327

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,569,000           32,619,874

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,170,000           60,894,053

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,462,000           30,198,466

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,686,000           13,120,749

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,318,000           67,103,150

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,925,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,380,000           13,890,045

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,652,000           88,567,391

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,733,000           42,029,170

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,498,000           44,948,009

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,806,000           86,629,281

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          127,434,000           134,435,223

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           40,990,000           43,089,097

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,990,000           49,107,839

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,266,000          100,499,914

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,952,000           87,157,666

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,833,000           49,441,598

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,587,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           69,198,000           71,745,178

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,139,000           88,205,581

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,867,000           87,689,630

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,120,000           87,942,412

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,351,000           89,045,438

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,941,000           88,758,851

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,116,000           90,174,698

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           235,582,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,047,000           93,238,088

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,908,000           25,738,183

                                279/375


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               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,656,000           28,794,874
               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,530,000           14,045,222

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,128,000           13,561,355

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           28,306,000           29,473,339

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,492,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           101,569,000

               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,090,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,759,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,133,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,072,000

    特殊債券合計                                   12,147,604,000           12,902,314,589

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           199,076,000

               上位円貨社債
               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,124,000

               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,431,000

               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,503,000

               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           99,561,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           199,700,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,204,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,048,000

               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           99,640,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           102,189,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           113,768,000

               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           102,057,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           114,316,000

               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           300,579,000

               債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           101,258,000

               社債
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,983,000

               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           111,750,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           101,323,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           101,053,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,526,000

                                280/375


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               第６２回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,969,000
               債
               第６３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          300,000,000           300,051,000

               債
               第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          400,000,000           400,016,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,762,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           126,399,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,554,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           123,244,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,401,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           118,013,000

               第４５回東京地下鉄株式会社社債                          100,000,000           100,151,000

               第５６回阪急阪神ホールディングス株式会社無                          200,000,000           199,796,000

               担保社債
               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,607,000

               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           102,336,000

               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,471,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,893,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           202,938,000

               第５２２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           100,004,000

               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           102,571,000

               第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,156,000

               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,466,000

               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           102,370,000

               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,175,000

               社債
    社債券合計                                   5,500,000,000           5,659,432,000

                    合計                              131,767,691,379

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    　　該当事項はありません。

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    外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               338,148,531               312,980,466
        コール・ローン                               651,932,489               436,715,832
        国債証券                             151,155,670,509               164,241,584,009
        未収入金                                26,000,000                1,000,000
        未収利息                              1,012,969,416                964,840,721
                                        26,958,862               31,156,429
        前払費用
                                     153,211,679,807               165,988,277,457
        流動資産合計
                                     153,211,679,807               165,988,277,457
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               145,056,642                19,890,000
        未払利息                                  1,875               1,044
                                          13,325               12,488
        その他未払費用
                                       145,071,842                19,903,532
        流動負債合計
                                       145,071,842                19,903,532
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              85,315,961,664               86,672,161,351
        剰余金
                                      67,750,646,301               79,296,212,574
          剰余金又は欠損金（△）
                                     153,066,607,965               165,968,373,925
        元本等合計
                                     153,066,607,965               165,968,373,925
       純資産合計
                                     153,211,679,807               165,988,277,457
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        85,315,961,664口                      86,672,161,351口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7941円    1口当たり純資産額                   1.9149円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,941円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,149円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               100,496,412,078円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,493,475,530円
    同期中における一部解約元本額                                                23,673,925,944円
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                11,766,161,785円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,034,740円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,658,861,937円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  827,320,378円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  61,620,932円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   8,916,951円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,477,790円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  87,658,868円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,608,738円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  64,354,968円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  139,595,794円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  18,278,864円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  165,747,647円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  184,947,939円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  178,697,308円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,831,207円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  37,548,866円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  40,579,240円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  73,254,793円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  31,130,869円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  16,168,572円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  33,737,486円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                    563,635円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    56,364円
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    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    56,364円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    56,364円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,738,760,543円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  68,956,145円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                10,935,470,259円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,568,184,963円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                12,480,294,022円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  41,825,379円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  103,984,328円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    550,315円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  719,907,039円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,249,804,938円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,538,130,778円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,918,853,792円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,314,850,187円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,615,274円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                10,692,672,052円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  390,565,358円
    三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  357,363,976円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  177,116,717円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  137,965,039円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  139,134,239円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,602,622円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,631,242円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  139,249,864円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  530,490,832円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  80,961,044円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  166,962,548円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,587,486円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,611,476円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,318,967,309円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  21,829,928円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,970,600,439円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,466,158,024円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,936,761,816円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  662,480,428円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      23,319,737円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  36,780,079円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      195,516,151円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  272,287,686円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      506,071,933円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                85,315,961,664円
                                286/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           （2020年     9月15日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                85,315,961,664円
    同期中における追加設定元本額                                                21,890,938,105円
    同期中における一部解約元本額                                                20,534,738,418円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                22,731,151,256円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  658,594,713円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,773,832,616円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  886,639,369円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  135,734,686円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,442,392円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,932,686円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  89,355,084円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  147,123,191円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  87,219,265円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  169,760,535円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  23,583,939円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  151,930,417円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  177,017,525円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  117,322,530円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,504,435円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  49,486,241円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  29,259,182円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  68,781,313円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  21,896,060円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  14,152,323円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  58,321,950円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  59,325,052円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,401,354円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  11,013,159円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,718,420円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,437,654円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,325,407,859円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  62,516,303円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,969,125,020円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,882,034,678円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                11,081,288,238円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  34,927,566円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  92,654,350円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    364,139円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  667,821,535円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,038,834円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,130,698,774円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,406,378,119円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,693,637,685円
                                287/375


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    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,375,225,533円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,096,475円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,991,550,157円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  372,710,683円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  155,672,719円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  94,741,730円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,684,638円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,403,524円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  114,449,543円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  457,949,726円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  131,485,417円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,665,026円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,430,860円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,136,440,664円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,422,002円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,418,321,803円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,193,432,057円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,014,430,246円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  523,340,928円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      62,703,933円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  53,516,287円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      188,026,035円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  251,064,556円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     1,054,566,362円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                86,672,161,351円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125           4,300,000.00           4,295,632.83
                      US  TREASURY     N/B  0.25           5,000,000.00           5,012,890.65
                      US  TREASURY     N/B  0.25           7,700,000.00           7,719,250.00
                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,400,000.00           2,398,875.00
                      US  TREASURY     N/B  0.375           1,500,000.00           1,505,156.25
                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           3,017,343.75
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                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,500,000.00           1,517,460.94
                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           3,015,234.39
                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,500,000.00           1,520,156.25
                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,500,000.00           7,481,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,724,890.62
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,120,835.94
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,000,000.00           4,056,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,500,000.00           1,559,179.69
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           3,136,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.25           4,500,000.00           4,555,195.33
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,093,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25           5,100,000.00           4,898,390.61
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,101,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,088,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           516,992.19
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,589,648.45
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,110,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,049,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,754,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,055,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,594,609.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,099,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,102,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,106,718.76
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,599,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,068,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,500,000.00           4,860,351.58
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,056,406.26
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,498,015.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,611,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,132,812.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,115,078.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,119,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,137,109.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,569,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           6,486,261.74
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,900,000.00           4,191,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,227,109.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,450,000.00           5,938,796.87
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,057,421.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,070,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,844,437.50
                                289/375


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                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,462,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,600,000.00           1,642,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,081,328.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,086,015.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,097,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,113,671.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,814,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,487,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           900,667.97
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,601,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,408,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,456,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,053,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,082,734.39
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,088,828.14
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,754,585.94
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,961,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,109,921.89
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,917,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,500,000.00           3,806,523.45
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,483,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,052,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,062,109.39
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,393,054.70
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,581,757.83
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,181,132.82
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,104,296.89
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,637,539.08
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,204,296.90
                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,969,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,130,468.76
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,518,367.20
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,668,554.70
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,770,976.58
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,662,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,491,015.65
                      US  TREASURY     N/B  2           2,800,000.00           3,204,468.76
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,061,171.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,076,171.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,500,000.00           2,582,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,105,703.14
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,180,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,293,265.62
                                290/375

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                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,133,593.76
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,941,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,757,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,306,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,943,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,324,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,900,000.00           4,294,265.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,442,101.58
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,204,140.64
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,352,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,082,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,625,390.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,829,101.59
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,367,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,401,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,700,000.00           2,986,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,914,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,716,796.89
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,954,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           3,399,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           4,210,664.08
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,719,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,263,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,977,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           6,069,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,528,960.96
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,200,000.00           5,989,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,900,000.00           2,346,351.56
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,959,226.57
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,615,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,340,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,176,929.71
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,735,484.39
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,565,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,092,007.83
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,615,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,114,429.70
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,091,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,241,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,547,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,800,000.00           5,385,375.02
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,300,000.00           7,368,046.87
                                291/375


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                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,094,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,436,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,096,882.82
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00           1,070,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,148,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,091,234.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,541,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,547,445.33
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,222,656.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,600,000.00           5,145,171.89
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,356,101.57
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,594,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,581,406.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           386,882.81
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,981,265.64
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,969,335.94
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,126,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,084,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,172,656.26
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,465,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,234,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,834,570.32
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,000,000.00           5,892,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,500,000.00           6,502,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           3,945,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           5,301,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,804,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,894,921.87
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,544,687.52
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,528,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00          1,071,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,714,882.83
                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           4,051,640.64
                      US  TREASURY     N/B  3           3,700,000.00           5,014,367.20
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           3,415,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           3,010,046.88
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           4,256,445.32
                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           7,437,234.40
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           5,251,421.89
                      US  TREASURY     N/B  3.125           4,200,000.00           5,066,906.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,496,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,364,296.88
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           3,138,062.50
                                292/375

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                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           5,214,015.64
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           3,371,906.25
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           4,265,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           4,555,304.70
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00          1,129,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,524,437.51
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           5,300,156.26
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           2,216,601.57
                      US  TREASURY     N/B  3.75            700,000.00          1,047,484.37
                      US  TREASURY     N/B  3.875            500,000.00           743,906.25
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,541,406.25
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           936,984.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           773,085.94
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00          1,099,218.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           2,208,390.63
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           477,703.12
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,140,527.34
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           313,984.37
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,588,828.13
                      US  TREASURY     N/B  4.625            600,000.00           971,203.12
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,488,828.12
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           814,453.12
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           689,843.75
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           473,025.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           694,375.00
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,306,015.63
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,402,500.00
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           942,312.50
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,418,625.00
                                        608,370,000.00           679,197,319.10
                     米ドル    小計
                                                  (71,818,324,521)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           2,008,160.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,008,720.00
                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,044,850.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,351,974.00
                      CANADA-GOV'T       1.25             1,800,000.00           1,918,800.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,069,380.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,047,370.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             3,100,000.00           3,303,670.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,140,953.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00          1,006,875.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,067,850.00
                                293/375


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                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,528,170.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,100,000.00           1,265,660.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,273,019.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,878,300.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,556,280.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           801,035.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,021,720.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,327,775.00
                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,362,350.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,394,022.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           361,650.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           808,200.00
                      CANADA-GOV'T       8              700,000.00          1,050,840.00
                                         34,100,000.00           39,597,623.50
                    カナダドル      小計
                                                   (3,175,729,404)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           38,179,840.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           20,577,800.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            52,000,000.00           53,722,531.20
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           27,973,000.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,873,480.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            18,000,000.00           20,588,580.00
                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           29,675,970.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            16,000,000.00           19,089,120.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           47,888,000.00
                                        236,000,000.00           264,568,321.20
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,325,487,289)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              700,000.00          1,037,414.00
                      BELGIAN    0.1               2,000,000.00           2,066,360.00
                      BELGIAN    0.8                800,000.00           853,464.00
                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,085,350.00
                      BELGIAN    0.8                500,000.00           546,790.00
                      BELGIAN    0291   5.5             1,100,000.00           1,596,859.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,759,696.00
                      BELGIAN    0308   4              700,000.00           750,337.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,144,304.00
                      BELGIAN    0321   4.25             2,300,000.00           2,415,851.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,282,610.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,871,139.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,621,560.00
                      BELGIAN    0332   2.6             2,300,000.00           2,582,693.00
                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           991,459.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,045,970.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           784,605.00
                                294/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           486,240.00
                      BELGIAN    0347   0.9             1,300,000.00           1,439,815.00

                      BELGIAN    0348   1.7              500,000.00           668,910.00
                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,523,886.00
                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,127,180.00
                      BELGIAN    1.25                400,000.00           468,368.00
                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,098,795.00
                      BELGIAN    1.9               1,000,000.00           1,299,550.00
                      BELGIAN    2.15                500,000.00           815,410.00
                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,433,584.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,509,915.00
                      BTPS   0.35                 3,500,000.00           3,508,820.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,037,240.00
                      BTPS   0.85                 1,700,000.00           1,726,282.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,294,145.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,048,200.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,048,800.00
                      BTPS   0.95                 1,800,000.00           1,797,732.00
                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,020,970.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,021,070.00
                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,667,296.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,047,620.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,062,420.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,889,442.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,050,570.00
                      BTPS   1.45                  600,000.00           606,162.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,843,532.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,274,436.00
                      BTPS   1.65                 2,400,000.00           2,542,440.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,061,630.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,069,280.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,405,664.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,746,096.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,638,660.00
                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,089,580.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           514,760.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,102,220.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,346,148.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           616,458.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,260,160.00
                      BTPS   2.45                  400,000.00           448,108.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           655,530.00
                      BTPS   2.5                 2,100,000.00           2,322,411.00
                                295/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,827,775.50
                      BTPS   2.8                  300,000.00           347,508.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,076,526.00
                      BTPS   2.95                 1,300,000.00           1,585,740.00
                      BTPS   3                 3,500,000.00           4,137,700.00
                      BTPS   3.1                  700,000.00           869,127.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,937,235.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,072,878.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,876,630.00
                      BTPS   3.5                 4,900,000.00           6,043,611.00
                      BTPS   3.75                 2,200,000.00           2,277,220.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,275,460.00
                      BTPS   3.85                  900,000.00          1,290,384.00
                      BTPS   4                 2,600,000.00           3,544,632.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,572,573.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,451,530.00
                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,189,178.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,724,826.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,839,975.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,260,700.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,522,400.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,152,200.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,207,090.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,034,475.10
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,801,520.00
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,661,554.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,332,504.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,236,680.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,585,870.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,285,788.00
                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,378,742.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           560,688.00
                      BTPS   9                  300,000.00           383,751.00
                      BUNDESOBL-120       0            3,500,000.00           3,614,730.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,021,480.00
                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,029,760.00
                      BUNDESOBL-177       0            1,900,000.00           1,936,423.00
                      BUNDESOBL-179       0            1,300,000.00           1,334,437.00
                      BUNDESSCHATZANW        0           3,400,000.00           3,434,510.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,500,152.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,500,000.00           3,676,785.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,300,000.00           2,326,933.00
                                296/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,800,000.00           4,030,394.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,101,956.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,036,819.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,637,450.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,900,000.00           2,026,407.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,400,000.00           3,677,270.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           4,100,000.00           4,452,149.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,389,531.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,226,013.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,650,000.00           2,258,949.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,100,000.00           2,214,891.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,378,364.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,166,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,297,922.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           3,000,000.00           3,259,200.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,161,700.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,439,816.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,608,836.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,600,000.00           4,372,966.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,120,148.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           3,097,584.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,776,015.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,289,264.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           2,700,000.00           4,671,405.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,650,000.00           3,322,456.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,473,192.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,470,080.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,481,004.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           826,175.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,500,020.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           404,072.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           430,200.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           862,712.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           556,085.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           234,788.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375             300,000.00           399,807.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,056,060.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,045,890.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,096,180.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           781,180.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           751,800.00
                      FINNISH    GOV'T   4            1,000,000.00           1,226,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,018,560.00
                                297/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,223,980.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,031,360.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,087,120.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,231,140.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,500,000.00           4,617,405.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            4,900,000.00           5,127,213.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,048,190.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            4,500,000.00           4,765,230.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,800,000.00           3,003,448.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,722,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,200,000.00           3,494,848.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             500,000.00           536,920.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,217,731.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,746,700.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            3,300,000.00           3,877,929.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,842,632.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            4,350,000.00           5,145,484.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           3,100,392.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,200,000.00           4,471,866.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,600,000.00           2,858,908.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,400,000.00           3,108,288.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,178,096.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,200,000.00           3,121,250.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           2,016,869.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,763,528.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,450,180.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            2,550,000.00           3,140,299.50
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,294,700.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,608,325.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,200,000.00           3,718,330.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,074,975.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,394,300.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,891,234.30
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           3,114,916.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,460,920.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,409,051.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,740,198.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,157,642.50
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,616,704.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,026,150.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           744,534.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           404,660.00
                                298/375


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                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           714,413.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           763,735.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,082,080.00
                      IRISH   GOVT   1.1              1,600,000.00           1,781,008.00
                      IRISH   GOVT   1.35               500,000.00           575,660.00
                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           509,196.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           373,356.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,380,510.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           748,224.00
                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           569,850.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           556,620.00
                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00          1,014,232.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,815,120.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,021,750.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            900,000.00           933,318.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,000,000.00           1,043,260.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,300,000.00           1,380,483.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,200,000.00           1,277,784.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            800,000.00           892,000.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            900,000.00           980,001.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,099,040.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,710,608.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,103,390.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,580,385.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,349,920.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           2,079,996.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           772,891.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,375,646.00
                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,600,000.00           2,707,696.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,014,300.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,120,647.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           853,504.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           915,373.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           973,080.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           764,372.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,000,000.00           1,150,620.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,094,370.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           316,592.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             400,000.00           536,616.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,205,666.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,075,440.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             900,000.00          1,214,631.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,030,170.00
                                299/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,198,967.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,041,460.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,069,290.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,646,988.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,205,606.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           653,135.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,470,020.00
                      SPANISH    GOV'T   0             500,000.00           506,330.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            2,000,000.00           2,047,500.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,028,620.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           509,750.00
                      SPANISH    GOV'T   0.5            1,000,000.00           1,026,840.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,020,880.00
                      SPANISH    GOV'T   1.25            2,000,000.00           2,193,420.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,939,301.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,208,400.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,769,216.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,600,000.00           2,869,386.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,226,540.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,326,408.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,392,852.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85            2,400,000.00           2,828,976.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,600,000.00           2,914,964.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,983,883.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            3,200,000.00           3,594,016.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,700,000.00           2,100,724.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7            1,550,000.00           2,174,619.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,369,619.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           2,013,340.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,906,487.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,189,370.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,570,221.50
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,303,020.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,233,278.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,612,085.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            1,500,000.00           1,764,720.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,640,675.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,114,985.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,293,848.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,563,875.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,439,510.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,392,412.00
                                300/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           678,850.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,281,520.00
                                        450,540,000.00           543,279,134.90
                     ユーロ    小計
                                                  (68,176,098,638)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.375             1,000,000.00           1,013,610.00
                      UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,819,710.00
                      UK  TSY  GILT   0.625             2,000,000.00           2,068,760.00
                      UK  TSY  GILT   0.75             2,650,000.00           2,717,257.00
                      UK  TSY  GILT   0.875             1,000,000.00           1,065,470.00
                      UK  TSY  GILT   1             1,300,000.00           1,353,625.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,000,000.00           1,085,570.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,092,500.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           2,013,735.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           796,878.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             2,000,000.00           2,252,120.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              500,000.00           634,275.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,244,028.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             2,800,000.00           3,319,484.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           943,545.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,216,853.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,891,430.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,720,656.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,449,643.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,466,816.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,667,274.50
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           3,127,099.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,500,000.00           1,556,040.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           2,977,008.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,500,000.00           1,590,600.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,636,521.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,436,589.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,307,682.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,633,632.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             2,050,000.00           3,380,491.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,182,674.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,755,605.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,731,591.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,563,863.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,706,661.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,408,886.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,680,391.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           2,064,456.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,599,377.00
                                301/375

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                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           962,578.50
                      UK  TSY  GILT   8              820,000.00           868,011.00
                                         57,020,000.00           79,002,996.00
                     英ポンド     小計
                                                  (10,726,236,766)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,285,400.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           6,400,000.00           6,898,112.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,414,330.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,665,250.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,530,240.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,201,898.00
                                         35,000,000.00           39,995,230.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (481,542,569)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,132,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,704,750.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,187,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,963,250.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,286,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           9,000,000.00           9,968,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,378,800.00
                                         30,200,000.00           32,620,900.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (381,012,112)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5          11,100,000.00           11,865,900.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           2,000,000.00           2,159,800.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,330,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,720,000.00
                      DENMARK    - BULLET    3           5,000,000.00           5,204,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           19,779,900.00
                                         39,600,000.00           51,059,600.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (861,375,452)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   2.25           3,000,000.00           3,106,380.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,911,300.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,280,590.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           4,500,000.00           5,056,875.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,746,768.00
                      POLAND    GOVT   BOND   4           2,700,000.00           3,013,848.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,255,920.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,675,088.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,700,000.00           3,716,982.00
                                         33,700,000.00           37,763,751.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,063,427,228)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           3,300,000.00           3,489,090.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,021,900.00
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                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,565,400.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           3,000,000.00           3,344,700.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,553,985.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,723,915.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           3,600,000.00           4,129,560.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,083,714.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           4,300,000.00           5,024,550.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           963,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,780,307.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,150,420.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,529,660.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,550,000.00           3,270,630.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,627,224.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,650,000.00           3,203,585.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,970,780.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,920,770.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,000,000.00           2,271,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,800,000.00           1,866,240.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,500,000.00           2,751,950.00
                                         44,950,000.00           52,243,580.40
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (4,018,576,204)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,116,170.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,000,000.00           1,160,005.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            400,000.00           455,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,281,600.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           509,200.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           917,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           475,738.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           772,170.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           846,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           834,275.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,771,050.00
                                         8,850,000.00          10,138,608.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (785,944,892)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,206,336.90
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,433,716.89
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,753,861.79
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,758,635.50
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,490,991.40
                                         28,200,000.00           30,643,542.48
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (782,329,639)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75             6,200,000.00           6,271,920.00
                      ISRAEL    FIXED   1.5             2,900,000.00           3,017,856.00
                                303/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ISRAEL    FIXED   2.25             1,500,000.00           1,689,765.00
                      ISRAEL    FIXED   3.75             3,700,000.00           5,291,296.00

                      ISRAEL    FIXED   6.25             3,500,000.00           4,721,010.00
                                         17,800,000.00           20,991,847.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (645,499,295)
                                                   164,241,584,009
                    合計
                                                  (164,241,584,009)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         205銘柄               43.3  %           43.7  %
    カナダドル                  国債証券         24銘柄               1.9  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         9銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         274銘柄               41.1  %           41.5  %
    英ポンド                  国債証券         41銘柄               6.5  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         7銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
    オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.4  %           2.4  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.5  %           0.5  %
    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               142,514,938                29,056,345
        コール・ローン                               386,701,962               200,018,460
        国債証券                              26,515,704,965               22,541,721,762
        派生商品評価勘定                                    -          171,709,501
        未収入金                                 440,682               995,732
        未収利息                               161,984,250               139,068,650
                                        15,334,057                9,796,914
        前払費用
                                      27,222,680,854               23,092,367,364
        流動資産合計
                                      27,222,680,854               23,092,367,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                304/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                （2019年     9月17日現在）          （2020年     9月15日現在）
        派生商品評価勘定                               620,253,880                6,700,653
        未払金                                 298,768               512,912
        未払解約金                               176,200,000                11,000,000
        未払利息                                  1,112                478
                                          6,008               4,579
        その他未払費用
                                       796,759,768                18,218,622
        流動負債合計
                                       796,759,768                18,218,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,958,175,971               14,963,097,482
        剰余金
                                      8,467,745,115               8,111,051,260
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,425,921,086               23,074,148,742
        元本等合計
                                      26,425,921,086               23,074,148,742
       純資産合計
                                      27,222,680,854               23,092,367,364
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2019年     9月17日現在）                  （2020年     9月15日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        17,958,175,971口                      14,963,097,482口
       おける受益権の総数
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    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4715円    1口当たり純資産額                   1.5421円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,715円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,421円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    9月18日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2020年    9月15日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2020年     9月15日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2019年     9月17日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            26,511,447,120                -   27,131,701,000          △620,253,880
              米ドル           12,681,946,224                -   12,940,796,000          △258,849,776

              カナダドル             509,000,736              -     522,368,000         △13,367,264

              メキシコペソ             198,844,500              -     210,520,000         △11,675,500

              ユーロ           10,147,384,106                -   10,364,310,000          △216,925,894

              英ポンド            1,649,090,950               -    1,718,400,000          △69,309,050

              スウェーデンク

                           88,513,260              -     91,840,000         △3,326,740
              ローナ
              ノルウェークロー

                           60,357,440              -     62,712,000         △2,354,560
              ネ
              デンマーククロー

                          140,785,200              -     143,550,000          △2,764,800
              ネ
              ポーランドズロチ             149,020,144              -     153,776,000          △4,755,856

              オーストラリアド

                          520,178,800              -     541,514,000         △21,335,200
              ル
              シンガポールドル             228,570,000              -     235,650,000          △7,080,000

              南アフリカランド             137,755,760              -     146,265,000          △8,509,240

            合計             26,511,447,120                -   27,131,701,000          △620,253,880

    （2020年     9月15日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            22,692,931,748                -   22,527,922,900           165,008,848
              米ドル            9,866,560,212               -    9,867,218,400            △658,188

              カナダドル             439,984,922              -     434,521,400           5,463,522

              メキシコペソ             172,350,035              -     178,392,500          △6,042,465

              ユーロ            9,431,597,533               -    9,348,495,000           83,102,533

              英ポンド            1,506,705,928               -    1,444,167,200           62,538,728

              スウェーデンク

                           73,333,936              -     71,999,200          1,334,736
              ローナ
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              ノルウェークロー
                           51,047,808              -     49,056,000          1,991,808
              ネ
              デンマーククロー

                          123,330,982              -     122,307,500           1,023,482
              ネ
              ポーランドズロチ             154,996,078              -     151,447,000           3,549,078

              オーストラリアド

                          562,178,910              -     552,839,100           9,339,810
              ル
              シンガポールドル             218,720,003              -     217,718,800           1,001,203

              イスラエルシュケ

                           92,125,401              -     89,760,800          2,364,601
              ル
            合計             22,692,931,748                -   22,527,922,900           165,008,848

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2019年    9月18日

                            至  2020年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2019年     9月17日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                33,296,978,321円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,439,891,052円
    同期中における一部解約元本額                                                23,778,693,402円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2019年    9月17日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 4,780,840,890円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,968,012,239円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  861,023,087円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  780,545,524円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,542,125円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,912,620円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   8,979,459円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,097,558円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,749,100円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,069,312円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,255,064,175円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,943,809円
    三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  252,864,072円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,017,845,382円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  76,378,386円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      370,161,329円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  516,146,904円
    合計                                                17,958,175,971円
                           （2020年     9月15日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,958,175,971円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,168,095,951円
    同期中における一部解約元本額                                                12,163,174,440円
    2020年    9月15日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,231,912,433円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  643,981,489円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  14,020,472円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  486,483,527円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  761,269,360円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  256,265,012円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  408,248,126円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  90,493,794円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  17,691,308円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,659,776円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,047,561,449円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,370,846円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,072,854,395円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  114,308,290円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      342,582,870円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  456,394,335円
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    合計                                                14,963,097,482円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125            900,000.00           899,296.87
                      US  TREASURY     N/B  0.25            100,000.00           99,992.18
                      US  TREASURY     N/B  0.375            900,000.00           905,203.12
                      US  TREASURY     N/B  0.5            700,000.00           703,554.69
                      US  TREASURY     N/B  0.5            330,000.00           331,469.53
                      US  TREASURY     N/B  0.5            460,000.00           461,868.75
                      US  TREASURY     N/B  0.625            300,000.00           304,031.25
                      US  TREASURY     N/B  0.625            820,000.00           817,950.00
                      US  TREASURY     N/B  0.625            420,000.00           418,096.87
                      US  TREASURY     N/B  1.125            250,000.00           252,480.47
                      US  TREASURY     N/B  1.125            190,000.00           188,278.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           202,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25            350,000.00           364,328.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25            260,000.00           249,721.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,025,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           982,285.16
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           207,171.87
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           311,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.375            240,000.00           254,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           297,492.18
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           557,648.43
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           611,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           615,515.62
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,200,000.00           1,241,062.49
                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           474,011.72
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           586,609.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5            230,000.00           245,848.43
                      US  TREASURY     N/B  1.5            590,000.00           637,246.09
                      US  TREASURY     N/B  1.625            250,000.00           257,050.78
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,300,000.00           1,341,437.50
                                311/375


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                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           826,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,038,359.38
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,039,765.63
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           836,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           642,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625            650,000.00           696,871.09
                      US  TREASURY     N/B  1.625            700,000.00           752,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           537,851.56
                      US  TREASURY     N/B  1.625            680,000.00           740,987.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           204,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           616,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           308,132.81
                      US  TREASURY     N/B  1.75            350,000.00           361,429.68
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,037,890.63
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           729,804.69
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           330,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           612,515.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           716,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           512,539.06
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           307,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,027,578.13
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,033,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           319,640.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           652,546.87
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           255,175.78
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,021,640.63
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           716,351.56
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           615,703.12
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           724,335.94
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           623,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,044,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           213,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           533,085.94
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           640,453.12
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           650,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2            300,000.00           329,460.93
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           686,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           408,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           769,042.97
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           828,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125            430,000.00           449,417.18
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,100,000.00           1,173,476.56
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                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           854,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           751,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           807,480.47
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           539,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125            320,000.00           352,350.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           587,425.78
                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           491,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           866,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           975,585.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           543,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            720,000.00           792,225.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           502,664.06
                      US  TREASURY     N/B  2.25            570,000.00           640,136.72
                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           788,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           357,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           721,828.12
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           413,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375            600,000.00           650,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2.375            750,000.00           846,269.53
                      US  TREASURY     N/B  2.375            800,000.00           921,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           617,460.94
                      US  TREASURY     N/B  2.5            250,000.00           257,792.97
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           320,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            830,000.00           899,447.66
                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           769,070.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00          1,006,382.81
                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           235,971.09
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           623,359.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5            200,000.00           249,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           412,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           553,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            430,000.00           483,111.72
                      US  TREASURY     N/B  2.625            350,000.00           409,335.93
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           966,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           973,265.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           555,664.06
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           671,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           673,171.87
                      US  TREASURY     N/B  2.75            730,000.00           850,792.18
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           515,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           393,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           393,867.18
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           722,203.12
                                313/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           977,695.31
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,120,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           673,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            640,000.00           754,300.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            440,000.00           520,231.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           263,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            110,000.00           145,801.56
                      US  TREASURY     N/B  2.875            540,000.00           720,731.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            420,000.00           568,476.56
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           704,426.56
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           535,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           538,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3            610,000.00           823,833.59
                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           406,570.31
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           341,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3            430,000.00           588,327.34
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           549,218.75
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           661,087.50
                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           760,074.22
                      US  TREASURY     N/B  3.125            750,000.00           904,804.68
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           408,140.62
                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           204,644.53
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           545,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           686,054.69
                      US  TREASURY     N/B  3.125            600,000.00           842,976.56
                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           639,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3.375            640,000.00           940,450.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           141,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625            200,000.00           293,703.12
                      US  TREASURY     N/B  3.625            140,000.00           206,117.18
                      US  TREASURY     N/B  3.75            350,000.00           523,742.18
                      US  TREASURY     N/B  3.875            120,000.00           178,537.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25            170,000.00           262,039.06
                      US  TREASURY     N/B  4.25            140,000.00           218,629.68
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           309,234.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           471,093.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375            360,000.00           573,243.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           152,070.31
                      US  TREASURY     N/B  4.625            100,000.00           161,867.18
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           275,937.50
                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           361,014.06
                      US  TREASURY     N/B  5.375             80,000.00          118,256.25
                                314/375


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                      US  TREASURY     N/B  5.5            120,000.00           166,650.00
                      US  TREASURY     N/B  8           1,500,000.00           1,636,875.00
                                         83,470,000.00           93,245,497.36
                     米ドル    小計
                                                   (9,859,778,890)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           401,632.00
                      CANADA-GOV'T       0.5              250,000.00           251,762.50
                      CANADA-GOV'T       0.75              110,000.00           110,479.60
                      CANADA-GOV'T       1              210,000.00           218,395.80
                      CANADA-GOV'T       1.5              180,000.00           183,166.20
                      CANADA-GOV'T       1.5              500,000.00           517,345.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              250,000.00           266,425.00
                      CANADA-GOV'T       1.75              280,000.00           290,424.40
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           210,204.00
                      CANADA-GOV'T       2              310,000.00           346,812.50
                      CANADA-GOV'T       2              40,000.00           49,900.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              350,000.00           382,042.50
                      CANADA-GOV'T       2.25              190,000.00           218,614.00
                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           270,597.50
                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           365,225.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              300,000.00           424,440.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              50,000.00           80,103.50
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           310,370.00
                      CANADA-GOV'T       4              100,000.00           157,490.00
                      CANADA-GOV'T       5              70,000.00          115,573.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              160,000.00           258,624.00
                                         4,750,000.00           5,429,627.00
                    カナダドル      小計
                                                    (435,456,085)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            3,700,000.00           4,414,544.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            4,500,000.00           4,630,005.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,220,000.00           4,359,790.03
                      MEXICAN    BONOS   7.5            4,700,000.00           5,258,924.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,145,580.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,000,000.00           3,431,430.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,400,000.00           3,755,810.00
                      MEXICAN    BONOS   8            2,200,000.00           2,418,042.00
                      MEXICAN    BONOS   8            1,500,000.00           1,671,450.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,500,000.00           2,982,675.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,197,200.00
                                         31,720,000.00           35,265,450.03
                    メキシコペソ       小計
                                                    (176,679,904)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                150,000.00           154,977.00
                      BELGIAN    0.2                 80,000.00           82,107.20
                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           51,101.50
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                      BELGIAN    0.8                100,000.00           106,683.00
                      BELGIAN    0.8                250,000.00           271,337.50

                      BELGIAN    0.8                360,000.00           393,688.80
                      BELGIAN    0291   5.5              120,000.00           174,202.80
                      BELGIAN    0304   5              220,000.00           379,458.20
                      BELGIAN    0308   4              300,000.00           321,573.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           357,384.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           105,037.00
                      BELGIAN    0324   4.5              80,000.00          102,608.80
                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           108,104.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           112,291.00
                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           169,964.40
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           104,597.00
                      BELGIAN    0347   0.9              130,000.00           143,981.50
                      BELGIAN    0348   1.7              40,000.00           53,512.80
                      BELGIAN    1                200,000.00           217,698.00
                      BELGIAN    1                220,000.00           247,979.60
                      BELGIAN    1.25                170,000.00           199,056.40
                      BELGIAN    1.6                140,000.00           180,978.00
                      BELGIAN    1.9                 50,000.00           64,977.50
                      BELGIAN    2.15                130,000.00           212,006.60
                      BELGIAN    3.75                100,000.00           179,198.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           402,644.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           305,586.00
                      BTPS   0.95                  400,000.00           409,760.00
                      BTPS   0.95                  140,000.00           139,823.60
                      BTPS   1.25                  500,000.00           521,030.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           358,333.50
                      BTPS   1.35                  590,000.00           612,862.50
                      BTPS   1.45                  700,000.00           721,847.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           524,845.00
                      BTPS   1.45                  100,000.00           101,027.00
                      BTPS   1.5                  600,000.00           631,896.00
                      BTPS   1.6                  240,000.00           254,887.20
                      BTPS   1.65                  50,000.00           53,061.00
                      BTPS   1.65                  400,000.00           423,740.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           318,489.00
                      BTPS   2                  220,000.00           237,881.60
                      BTPS   2.05                  200,000.00           218,488.00
                      BTPS   2.15                  100,000.00           102,952.00
                      BTPS   2.2                  210,000.00           231,466.20
                      BTPS   2.25                  250,000.00           280,447.50
                      BTPS   2.3                  710,000.00           729,475.30
                                316/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.45                  250,000.00           286,400.00
                      BTPS   2.45                  100,000.00           112,027.00
                      BTPS   2.5                  350,000.00           382,392.50
                      BTPS   2.5                  350,000.00           387,068.50
                      BTPS   2.7                  240,000.00           283,010.40
                      BTPS   2.8                  150,000.00           173,754.00
                      BTPS   2.8                  140,000.00           167,459.60
                      BTPS   2.95                  150,000.00           182,970.00
                      BTPS   3                  200,000.00           236,440.00
                      BTPS   3.1                  100,000.00           124,161.00
                      BTPS   3.25                  160,000.00           206,638.40
                      BTPS   3.35                  210,000.00           265,064.10
                      BTPS   3.45                  200,000.00           268,090.00
                      BTPS   3.75                  100,000.00           113,773.00
                      BTPS   3.85                  100,000.00           143,376.00
                      BTPS   4                  170,000.00           231,764.40
                      BTPS   4.5                  200,000.00           223,702.00
                      BTPS   4.5                  80,000.00           92,040.80
                      BTPS   4.5                  200,000.00           243,242.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           340,797.00
                      BTPS   4.75                  270,000.00           352,155.60
                      BTPS   4.75                  200,000.00           315,300.00
                      BTPS   5                  200,000.00           215,220.00
                      BTPS   5                  300,000.00           362,127.00
                      BTPS   5                  400,000.00           586,372.00
                      BTPS   5                  250,000.00           389,100.00
                      BTPS   5                  180,000.00           281,811.60
                      BTPS   5.25                  360,000.00           497,548.80
                      BTPS   5.5                  350,000.00           391,419.00
                      BTPS   5.75                  200,000.00           304,220.00
                      BTPS   6                  250,000.00           373,385.00
                      BTPS   6.5                  470,000.00           657,652.20
                      BTPS   9                  170,000.00           217,458.90
                      BUNDESOBL-120       0             330,000.00           340,817.40
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           201,432.00
                      BUNDESOBL-175       0             200,000.00           202,204.00
                      BUNDESSCHATZANW        0            180,000.00           181,827.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           312,519.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            250,000.00           262,627.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           157,488.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            100,000.00           104,901.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0             70,000.00           72,908.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0             70,000.00           70,819.70
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           424,252.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           427,856.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            450,000.00           482,404.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            450,000.00           474,741.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            520,000.00           554,595.60
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            350,000.00           378,542.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           106,887.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           217,172.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            230,000.00           314,883.80
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           469,872.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            350,000.00           369,148.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           424,112.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           649,920.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            600,000.00           626,706.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            200,000.00           217,280.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           259,025.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           216,170.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            360,000.00           590,536.80
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            320,000.00           538,211.20
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            210,000.00           371,025.90
                      DEUTSCHLAND      REP  4            330,000.00           567,890.40
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            250,000.00           467,372.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            240,000.00           415,236.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           503,402.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            200,000.00           327,376.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           602,732.80
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           246,834.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            290,000.00           479,181.50
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5             60,000.00           90,001.20
                      FINNISH    GOV'T   0             120,000.00           122,338.80
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           107,839.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           107,485.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           117,394.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           66,634.50
                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           105,606.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           104,589.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           219,236.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625              80,000.00          124,988.80
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           125,300.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             250,000.00           252,320.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           707,630.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           304,515.00
                                318/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           203,136.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           204,356.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             220,000.00           225,709.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             480,000.00           492,523.20
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             330,000.00           345,302.10
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             440,000.00           462,484.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             350,000.00           370,629.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             650,000.00           697,229.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             610,000.00           664,265.60
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             380,000.00           415,013.20
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             220,000.00           236,244.80
                      FRANCE    O.A.T.    1             280,000.00           302,909.60
                      FRANCE    O.A.T.    1             330,000.00           362,564.40
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           352,539.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             220,000.00           260,574.60
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           768,865.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             250,000.00           322,957.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             310,000.00           330,066.30
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             630,000.00           692,735.40
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             350,000.00           453,292.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           220,893.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             300,000.00           425,625.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             320,000.00           339,683.20
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           475,975.60
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             550,000.00           699,314.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             430,000.00           529,540.70
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           264,735.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             450,000.00           469,498.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             300,000.00           507,045.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             850,000.00          1,045,491.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             250,000.00           424,287.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           358,766.30
                      FRANCE    O.A.T.    4             110,000.00           244,743.40
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           692,184.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             400,000.00           746,076.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             360,000.00           612,032.40
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           302,374.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             400,000.00           688,896.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           536,820.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           248,178.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           102,059.00
                      IRISH   GOVT   0.9               220,000.00           240,031.00
                                319/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           144,706.90
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           124,452.00
                      IRISH   GOVT   2               200,000.00           276,102.00
                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           124,704.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           227,940.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           222,648.00
                      IRISH   GOVT   5.4               50,000.00           63,389.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0            50,000.00           50,420.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,697.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0            220,000.00           228,144.40
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            200,000.00           208,652.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            120,000.00           127,778.40
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            130,000.00           144,950.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            250,000.00           272,222.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           109,904.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            200,000.00           213,826.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            60,000.00           66,203.40
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           105,359.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            100,000.00           134,992.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            180,000.00           311,999.40
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           220,826.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            170,000.00           310,661.40
                      NETHERLANDS      GOVT   4            200,000.00           338,462.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           217,350.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           160,032.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           161,536.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           216,240.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             230,000.00           251,150.80
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             50,000.00           57,531.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           218,874.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           93,907.80
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             80,000.00           86,035.20
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             100,000.00           134,959.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           171,695.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           217,994.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             400,000.00           416,584.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             140,000.00           329,397.60
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           339,324.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             200,000.00           261,254.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25             200,000.00           204,750.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35             400,000.00           408,808.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           304,293.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           509,750.00
                                320/375

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   0.5             230,000.00           236,173.20
                      SPANISH    GOV'T   0.6             300,000.00           311,589.00
                      SPANISH    GOV'T   0.8             200,000.00           211,350.00
                      SPANISH    GOV'T   1              60,000.00           58,598.40
                      SPANISH    GOV'T   1.2              60,000.00           63,919.80
                      SPANISH    GOV'T   1.25             220,000.00           241,276.20
                      SPANISH    GOV'T   1.3             600,000.00           653,178.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             350,000.00           387,016.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           220,722.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             280,000.00           311,528.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           221,068.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           326,298.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             150,000.00           176,811.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             220,000.00           246,650.80
                      SPANISH    GOV'T   1.95             200,000.00           233,398.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15              50,000.00           56,156.50
                      SPANISH    GOV'T   2.35              50,000.00           61,786.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             210,000.00           294,625.80
                      SPANISH    GOV'T   2.75             400,000.00           451,356.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             210,000.00           302,001.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             130,000.00           225,312.10
                      SPANISH    GOV'T   3.8             350,000.00           403,305.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2             280,000.00           436,158.80
                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           345,453.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           310,177.50
                      SPANISH    GOV'T   4.7             250,000.00           435,347.50
                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           117,648.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             200,000.00           352,090.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             300,000.00           422,997.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             160,000.00           305,846.40
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           487,902.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             350,000.00           380,611.00
                      SPANISH    GOV'T   6             180,000.00           268,488.00
                                         61,570,000.00           74,527,765.30
                     ユーロ    小計
                                                   (9,352,489,267)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              140,000.00           140,708.40
                      UK  TSY  GILT   0.5              470,000.00           475,146.50
                      UK  TSY  GILT   0.625              170,000.00           175,844.60
                      UK  TSY  GILT   0.75              310,000.00           317,867.80
                      UK  TSY  GILT   0.875              160,000.00           170,475.20
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           260,312.50
                      UK  TSY  GILT   1.25              200,000.00           217,114.00
                                321/375


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   1.25               70,000.00           77,421.40
                      UK  TSY  GILT   1.5              170,000.00           185,725.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           236,910.00
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00          115,909.60
                      UK  TSY  GILT   1.625              220,000.00           247,733.20
                      UK  TSY  GILT   1.625               40,000.00           50,742.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           290,273.20
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           331,948.40
                      UK  TSY  GILT   1.75               90,000.00          113,225.40
                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           293,957.40
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           165,934.50
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           267,725.00
                      UK  TSY  GILT   2.5              190,000.00           323,077.90
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           334,533.00
                      UK  TSY  GILT   3.25              210,000.00           323,769.60
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           404,132.50
                      UK  TSY  GILT   3.5              200,000.00           431,324.00
                      UK  TSY  GILT   3.75               90,000.00           93,362.40
                      UK  TSY  GILT   3.75              220,000.00           409,338.60
                      UK  TSY  GILT   4              100,000.00           106,040.00
                      UK  TSY  GILT   4              140,000.00           299,478.20
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           261,198.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           363,245.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              180,000.00           280,051.20
                      UK  TSY  GILT   4.25              150,000.00           247,353.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              190,000.00           319,006.20
                      UK  TSY  GILT   4.25              230,000.00           422,526.10
                      UK  TSY  GILT   4.25              170,000.00           327,078.30
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           419,278.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           232,726.50
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           356,872.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           292,242.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              140,000.00           240,853.20
                      UK  TSY  GILT   5               80,000.00           98,423.20
                      UK  TSY  GILT   6               60,000.00           88,853.40
                                         7,850,000.00          10,809,736.40
                     英ポンド     小計
                                                   (1,467,637,911)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.125            350,000.00           354,322.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            200,000.00           214,270.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            350,000.00           377,310.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            820,000.00           883,820.60
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            900,000.00           953,271.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            850,000.00           963,092.50
                                322/375

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                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           1,200,000.00           1,279,536.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            600,000.00           939,378.00
                                         5,270,000.00           5,965,001.10
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (71,818,613)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375            330,000.00           351,780.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            800,000.00           846,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            250,000.00           265,625.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            900,000.00           972,180.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            100,000.00           109,750.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            300,000.00           314,310.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           443,040.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            800,000.00           875,760.00
                                         3,880,000.00           4,179,245.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (48,813,581)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           1,350,000.00           1,443,150.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            870,000.00           939,513.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            150,000.00           159,900.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           448,000.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,100,000.00           1,144,880.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,320,000.00           2,486,616.00
                      DENMARK    - BULLET    7            420,000.00           554,022.00
                                         5,610,000.00           7,176,081.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (121,060,486)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND              700,000.00           699,268.56
                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            700,000.00           750,806.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            280,000.00           305,592.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            800,000.00           874,824.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            350,000.00           389,378.50
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            220,000.00           247,225.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            350,000.00           392,952.00
                      POLAND    GOVT   BOND   4            650,000.00           725,556.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            500,000.00           531,990.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            280,000.00           385,464.80
                                         4,830,000.00           5,303,056.86
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (149,334,082)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            180,000.00           179,551.26
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            260,000.00           262,288.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            270,000.00           277,727.13
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5            170,000.00           179,741.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            140,000.00           137,372.62
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            190,000.00           194,161.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            310,000.00           323,516.00
                                323/375


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                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            350,000.00           390,215.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            340,000.00           391,374.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            420,000.00           457,617.72
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            350,000.00           401,485.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            320,000.00           370,438.08
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           292,125.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           180,675.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            30,000.00           35,904.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            120,000.00           152,597.76
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            400,000.00           452,720.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           542,070.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           256,520.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            80,000.00          108,481.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            500,000.00           604,450.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75            400,000.00           507,960.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            330,000.00           374,814.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           110,078.00
                                         6,310,000.00           7,183,882.17
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (552,584,216)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            250,000.00           252,750.00
                      SINGAPORE     GOV'T   1.875             70,000.00           81,507.65
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            250,000.00           272,375.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            310,000.00           352,935.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            380,000.00           405,840.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           127,300.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           262,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            170,000.00           199,070.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           330,930.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            200,000.00           211,500.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           320,875.00
                                         2,480,000.00           2,817,082.65
                   シンガポールドル         小計
                                                    (218,380,247)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75              750,000.00           758,700.00
                      ISRAEL    FIXED   1.5              430,000.00           447,475.20
                      ISRAEL    FIXED   2.25              450,000.00           506,929.50
                      ISRAEL    FIXED   3.75              400,000.00           572,032.00
                      ISRAEL    FIXED   6.25              420,000.00           566,521.20
                                         2,450,000.00           2,851,657.90
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (87,688,480)
                                                   22,541,721,762
                    合計
                                                  (22,541,721,762)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         159銘柄               42.7  %           43.7  %
    カナダドル                  国債証券         21銘柄               1.9  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         249銘柄               40.5  %           41.5  %
    英ポンド                  国債証券         42銘柄               6.4  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         8銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         8銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.7  %
    オーストラリアドル                  国債証券         24銘柄               2.4  %           2.5  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           1.0  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,340,868,152       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,632,810     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,315,235,342       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,208,910,025       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0331   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,331    円）
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,474,657,429       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,031,982     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,466,625,447       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,402,283,943       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0459   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,459    円）
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,467,552,813       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,244,293     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,461,308,520       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,241,878,965       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0677   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,677    円）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,444,333,484       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,401,826     円　
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    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,441,931,658       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,346,572,814       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0708   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,708    円）
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                   2020年    9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,402,341,585       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,720,889     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,399,620,696       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,310,106,745       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0683   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,683    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
                                327/375


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      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                328/375

















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2020年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             759            7,725,640

              単位型株式投資信託                             122             570,119

             追加型公社債投資信託                               1            28,258

             単位型公社債投資信託                              181             469,653

                 合　計                        1,063             8,793,671

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
     ２　当社は、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

      取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               13,755,961               33,264,545
        　顧客分別金信託                                 20,011               300,021
        　前払費用                                476,456               515,226
        　未収入金                                 64,856               602,605
        　未収委託者報酬                               6,963,077               8,404,880
        　未収運用受託報酬                               1,129,548               2,199,785
        　未収投資助言報酬                                285,668               299,826
        　未収収益                                 44,150               37,702
                                         31,771               40,119
        　その他の流動資産
                                       22,771,504               45,664,712
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                173,517               101,609
        　　器具備品                                751,471               783,224
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        　　土地                                    -              710
        　　リース資産                                    -              968
                                            -            66,498
        　　建設仮勘定
                                        924,988               953,010
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                479,867               909,133
        　　ソフトウェア仮勘定                                183,528               508,733
        　　のれん                                    -          34,397,824
        　　顧客関連資産                                    -          17,785,166
        　　電話加入権                                   44             12,739
                                           60               54
        　　商標権
                                        663,501             53,613,651
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               10,829,628               19,436,480
        　　関係会社株式                               10,252,067               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,004,451               2,523,637
        　　長期前払費用                                 97,107               113,852
        　　会員権                                  7,819               90,479
        　　繰延税金資産                               1,426,381                    -
                                            -          △　20,750
        　　貸倒引当金
                                       24,617,457               33,390,098
        　投資その他の資産合計
                                       26,205,946               87,956,760
        固定資産合計
                                       48,977,450               133,621,473
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　顧客からの預り金                                 4,534               14,285
        　その他の預り金                               1,480,229                 146,200
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,122                1,629
        　　未払償還金                                137,522                131,338
        　　未払手数料                               3,246,133                3,776,873
        　　その他未払金                                768,373                502,211
        　リース債務                                   -              1,064
        　未払費用                               3,535,589                3,935,582
        　未払消費税等                                84,966               305,513
        　未払法人税等                                670,761                489,151
        　賞与引当金                               1,302,052                1,716,321
                                        18,110                30,951
        　その他の流動負債
                                      11,249,395                11,051,125
        流動負債合計
        固定負債
        　退職給付引当金                               3,418,601                5,299,814
        　賞与引当金                                 5,074               14,767
        　繰延税金負債                                   -           2,963,538
                                         5,074               172,918
        　その他の固定負債
                                      3,428,751                8,451,038
        固定負債合計
                                      14,678,146                19,502,164
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
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        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                           -           81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      8,628,984               90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      21,255,054                19,364,265
        　　　繰越利益剰余金
                                      23,076,258                21,185,470
        　利益剰余金合計
                                      33,705,242               113,741,454
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        594,061                377,855
        　その他有価証券評価差額金
                                        594,061                377,855
        評価・換算差額等合計
                                      34,299,304               114,119,309
        純資産合計
                                      48,977,450               133,621,473
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                 　　至　2020年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             39,156,499                 54,615,133
        　運用受託報酬                              6,277,217                 9,389,058
        　投資助言報酬                              1,332,888                 1,303,595
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               182,502                 181,061
                                        49,507                 32,421
        　　その他
        営業収益計                             46,998,614                 65,521,269
        営業費用
        　支払手数料                             18,499,433                 24,888,040
        　広告宣伝費                               361,696                 447,024
        　公告費                                 125                  -
        　調査費
        　　調査費                              1,752,905                 3,214,679
        　　委託調査費                              6,050,441                 7,702,309
        　営業雑経費
        　　通信費                                46,551                 70,007
        　　印刷費                               338,465                 612,249
        　　協会費                                24,700                 45,117
        　　諸会費                                23,756                 32,199
        　　情報機器関連費                              2,872,416                 4,349,174
        　　販売促進費                                49,118                 68,688
                                       148,307                 154,201
        　　その他
        営業費用合計                             30,167,918                 41,583,691
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               190,951                 264,325
        　　給料・手当                              6,308,066                 9,789,691
        　　賞与                               514,259                 914,702
        　　賞与引当金繰入額                              1,235,936                 1,726,013
        　交際費                                27,802                 30,898
        　寄付金                                  82               2,022
                                332/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　事務委託費                               286,905                 956,931
        　旅費交通費                               228,538                 249,359
        　租税公課                               285,369                 389,032
        　不動産賃借料                               612,410                1,121,553
        　退職給付費用                               463,553                 797,158
        　固定資産減価償却費                               378,530                3,044,658
        　のれん償却費                                   -            2,645,986
                                       290,243                 482,324
        　諸経費
                                     10,822,651                 22,414,658
        一般管理費合計
                                      6,008,044                 1,522,919
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                               至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                    -            778,113
        　受取利息                                  623                947
        　時効成立分配金・償還金                                   72              1,041
        　原稿・講演料                                 1,951                2,061
        　投資有価証券償還益                                289,451                 6,398
        　投資有価証券売却益                                 7,247               24,206
                                         36,408                53,484
        　雑収入
        営業外収益合計                                335,754                866,254
        営業外費用
        　為替差損                                 15,760                72,457
        　投資有価証券償還損                                 13,668               129,006
        　投資有価証券売却損                                 14,605                12,906
                                         7,027                8,334
        　雑損失
                                         51,061               222,704
        営業外費用合計
                                       6,292,738                2,166,469
        経常利益
        特別利益
                                         79,850                   -
        　過去勤務費用償却益
        特別利益合計                                 79,850
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                1,462              110,668
        　関係会社株式評価損                                160,455                   -
        　合併関連費用                 ※２               187,140                42,800
        　本社移転費用                 ※３                   -            133,168
                                            -             46,417
        　減損損失                 ※４
                                        349,058                333,054
        特別損失合計
                                       6,023,530                1,833,414
        税引前当期純利益
        法人税、住民税及び事業税                               1,750,031                1,874,278
                                                      △  619,676
                                         90,084
        法人税等調整額
                                       1,840,116                1,254,602
        法人税等合計
                                       4,183,413                 578,811
        当期純利益
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                           資本剰余金
                    資本準備金            利益準備金
                                        配当準備
                                               別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
                                        積立金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
    当期変動額
                                                      △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 5,306,024
    当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
    当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               28,382,283         39,011,267           870,535         870,535      39,881,802
    当期変動額
                  △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413         4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                      △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
    当期変動額合計
    当期末残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
                                                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   578,811
      合併による増加
                         81,927,000      81,927,000
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
                                                      △ 1,890,788
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                334/375

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                          株主資本合計                            純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
                  △ 2,469,600        △ 2,469,600                         △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益               578,811         578,811                           578,811
      合併による増加                       81,927,000                           81,927,000
      株主資本以外の
                                      △ 216,206        △ 216,206      △ 216,206
      項目の当期変動
      額（純額）
                  △ 1,890,788                  △ 216,206        △ 216,206
    当期変動額合計                        80,036,211                           79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　２～50年
        器具備品　　　　　　　　             ３～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
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       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (表示方法の変更)

      前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
     として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
     する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
     等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
     あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
     表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
     価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
      建物                     350,176千円                   466,875千円
      器具備品                     922,553千円                  1,225,261千円
      リース資産                        －千円                  1,452千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            174,854千円                   132,559千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                        （自   2018年４月１日                （自   2019年４月１日
                         至  2019年３月31日）                 至  2020年３月31日）
       建物                        －千円                   879千円
       器具備品                       695千円                   119千円
       リース資産                        －千円                  5,377千円
       ソフトウェア                       766千円                  1,596千円
       ソフトウェア仮勘定                        －千円                 102,695千円
    ※２　合併関連費用

        前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
        併に関する業務委託費用であります。
        当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
        現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
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    ※３　本社移転費用
        本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
        で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
    ※４　減損損失

        当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式             17,640株         17,622,360株               －      17,640,000株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
        当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
        当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                          配当金の総額          一株当たり
          決議        株式の種類                            基準日       効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
       2018年６月26日                                      2018年        2018年
                  普通株式         2,822,400         160,000.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月27日
       2019  年２月28日                                    2019年        2019年
                  普通株式         6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                     １月31日        ３月22日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
         決議      株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
                                               2019年       2019年
       2019年６月24日
                普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時株主総会
                                               ３月28日       ６月25日
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           17,640,000株          16,230,060株                －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019年６月24日                                      2019年        2019年
                   普通株式          2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                    ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                        2020年       2020年
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
        定時  株主総会                                     ３月31日       ６月30日
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     (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2019年３月31日）                     （2020年３月31日）
        １年以内                        597,239                    1,618,641
        １年超                       6,115,662                     5,844,934
        合計                       6,712,901                     7,463,576
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
       い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
       め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
      められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                338/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                         20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                       298           45,369
             合計                   298           45,369
       子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,252,067            11,246,398
             合計               10,252,067            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
      その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
      ることから、時価開示の対象とはしておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                339/375


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961              －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
           合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度（2019年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2019年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
    当事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
                                340/375

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              728,127            7,247          14,605
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,578,762            289,451           13,668
    当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                            　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,319,830                3,418,601
        勤務費用                                267,362                523,396
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                △3,658                 △195
        退職給付の支払額                               △85,082               △349,050
        過去勤務費用の発生額                               △79,850                   －
        合併による発生額                                  －            1,707,062
       退職給付債務の期末残高                                3,418,601                5,299,814
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,418,601                5,299,814
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,418,601                5,299,814
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       勤務費用                                 267,362                492,511
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △3,658                 △195
       過去勤務費用償却益                                △79,850                   －
       その他                                 199,849                304,842
                                341/375


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       確定給付制度に係る退職給付費用                                 383,703                797,158
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    2018年４月１日            　（自    2019年４月１日
                             　　至    2019年３月31日）            　　至    2020年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.000％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,046,775             1,622,803
        賞与引当金                            400,242             530,059
        調査費                            80,983             178,573
        未払金                            57,192             162,557
        未払事業税                            54,797             46,423
        ソフトウェア償却                            17,501             91,937
        子会社株式評価損                            50,580             114,876
        その他有価証券評価差額金                              －           150,771
        その他                            32,218             88,250
      繰延税金資産小計
                                  1,740,292             2,986,254
                                   △51,729             △193,485
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            1,688,563             2,792,768
      繰延税金負債

        無形固定資産                              －          5,445,817
                                   262,181             310,488
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                             262,181            5,756,306
      繰延税金資産（負債）の純額
                                  1,426,381            △2,963,538
      （注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
        合併によるものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
      法定実効税率
                                   30.6％             30.6％
      （調整）
       評価性引当額の増減                            0.8             3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                            －           △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.9             7.3
       住民税均等割等                            0.1             0.5
       所得税額控除による税額控除                           △1.4             △0.5
       のれん償却費                            －            44.1
                                342/375


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       その他                           △0.4             △3.3
                                   30.5             68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2018年４月１日        至  2019年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  39,156,499         6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2019年４月１日        至2020年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
                                343/375


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     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

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                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり純資産額                              1,944.40円                3,369.33円
      １株当たり当期純利益金額                               237.15円                17.09円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
          １株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
          １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2018年４月１日           　　（自     2019年４月１日
                           　　　至     2019年３月31日）           　　　至     2020年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,183,413                 578,811
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,183,413                 578,811
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                33,870,060
    (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
      2019年４月１日付で合併いたしました。
    １．企業結合の概要

     (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
     (2)企業結合を行った主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
     (3)企業結合日

       2019年４月１日
     (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
     (5)結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
      基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
      ります。
    ２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

       2019年４月１日から2020年３月31日
    ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　　81,927,000千円
       取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
    ４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

     (1)合併比率
       大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
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     (2)合併比率の算定方法

       当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
      バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
      結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
      を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
     (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
    ５．主要な取得関連費用の内容及び金額

       業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
    ６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

     (1)発生したのれんの金額
       37,043,811千円
     (2)発生原因

       被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間

        14年にわたる均等償却
    ７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

       流動資産　　　　　　　　　24,546,329千円
       固定資産　　　　　         　　　　34,001,531千円
       資産合計　　　　　         　　　　58,547,860千円
       流動負債　　　　　　　　　              5,406,939千円
       固定負債　　　　　              8,257,731千円
       負債合計　　　　　         　　　　13,664,671千円
    （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
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    （１）貸借対照表


















                                                  （単位：千円）
                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
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      流動資産
       現金・預金                               21,360,895              20,475,527
       前払費用                                 204,460              230,059
       未収入金                                 12,823              4,542
       未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
       未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
       未収収益                                 41,310              38,738
                                         7,553              3,324
       その他
                                       26,188,788              24,546,329
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1              122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                         7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                        205,712              330,198
         有形固定資産計
       無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
       投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                               956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                1,170               －
         長期差入保証金                               534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                              1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
       固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
      資産合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       リース債務                                  3,143              3,583
       未払金                                 29,207            1,555,486
       未払手数料                                1,434,393              1,222,461
       未払費用                                1,287,722              1,203,269
       未払法人税等                                1,397,293               264,304
       未払消費税等                                 135,042              48,437
       賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
       役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
       その他
                                       5,658,632              5,406,939
       流動負債計
      固定負債
       リース債務                                  4,698              5,173
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       退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
       役員退職慰労引当金                                 88,050                －
       長期未払金                                   －           204,333
                                           －           248,260
       資産除去債務
                                       1,632,952              2,164,829
       固定負債計
                                       7,291,585              7,571,769
      負債合計
                                                   (単位：千円)

                                    第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                2,000,000              2,000,000
       資本剰余金
                                        156,268              156,268
         資本準備金
                                        156,268              156,268
         資本剰余金合計
       利益剰余金
         利益準備金                               343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
       その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
       評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
      純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
    （２）損益計算書

                                                  （単位：千円）
                                 第46期               第47期
                              （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                              至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
     営業収益
      運用受託報酬                               5,111,757               4,252,374
      委託者報酬                               26,383,145               24,415,734
                                       82,997               66,957
      その他営業収益
                                     31,577,899               28,735,066
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                               11,900,832               10,708,502
      広告宣伝費                                 93,131               196,206
      公告費                                   －               293
      調査費
       調査費                              1,637,364               2,076,042
       委託調査費                              2,959,680               3,032,753
      委託計算費                                 79,120               77,597
      営業雑経費
       通信費                               42,497               38,715
       印刷費                               517,371               507,540
                                349/375


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       協会費                               24,374               24,325
       諸会費                                3,778               1,994
                                      122,930                63,596
       その他
                                     17,381,079               16,727,567
      営業費用計
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               218,127               217,030
       給料・手当                              2,809,008               3,002,836
       賞与                               86,028               48,878
      退職金                                 9,864               2,855
      福利厚生費                                647,269               638,399
      交際費                                 29,121               38,883
      旅費交通費                                159,224               153,694
      租税公課                                199,255               160,817
      不動産賃借料                                622,807               639,392
      退職給付費用                                219,724               324,082
      固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
      賞与引当金繰入額                               1,263,100               1,007,040
      役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
      役員賞与引当金繰入額                                 85,500               72,900
                                      901,001              1,011,941
      諸経費
                                     7,357,787               7,562,768
      一般管理費計
                                     6,839,032               4,444,730
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                                 23,350               35,946
      受取利息                                  199               178
      投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                       2,831               10,431
      その他
                                       32,732               91,902
      営業外収益計
     営業外費用
      投資有価証券売却損                                 5,000               4,735
      解約違約金                                   －               982
      為替差損                                 1,784                828
                                         0              410
      その他
                                       6,784               6,956
      営業外費用計
                                     6,864,980               4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                         －              4,121
     　固定資産除却損
                                         －             183,498
     　特別損失計
                                     6,864,980               4,346,177
     税引前当期純利益
                                     2,242,775               1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                73,635
     法人税等調整額
                                     2,164,761               1,412,646
     法人税等合計
                                     4,700,218               2,933,531
     当期純利益
    （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                              （単位：千円）
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
                                350/375


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                                                    繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △2,413,950
     　当期純利益
                                                      4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                 4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                              （単位：千円）

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                    繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                     △3,803,800
     　当期純利益
                                                      2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -       -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                 2,933,531         2,933,531                            2,933,531
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     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268         △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
        時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
        ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　　　2～30年
        器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
        当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
        契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
        しております。
        これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
        おります。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
        債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
        役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
        これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
        各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
        計上しております。
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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                第46期                          第47期
             （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
        建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                  器具備品　　　　　　　　　297,262千円
        器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                  リース資産　　　　　　　　              12,584千円
        リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                第46期                          第47期
            （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
           　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                ※2.   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                 －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                      配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                         基準日         効力発生日
                       （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
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      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
         その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
         これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
                                354/375


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         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312             －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432             －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                  資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393             －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074            －
                  負債計         2,393,468          2,393,468             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589             －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546            －
         （4）未収入金                     4,542          4,542           －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592            －
                  資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461             －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875            －
                  負債計         2,030,337          2,030,337             －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
         証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
         ております。
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       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                               （単位：千円）
              区分          第46期（平成30年3月31日）                第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
           非上場株式                       51,135                45,071
         （2）子会社株式
           非上場株式                       956,115                956,115
         （3）長期差入保証金                         534,699                 9,677
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
         時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
         2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第46期（平成30年3月31日）                                      （単位：千円）
                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               21,360,895             －        －        －
         未収委託者報酬               3,363,312            －        －        －
         未収運用受託報酬               1,198,432            －        －        －
         未収入金                 12,823           －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの              1,923,400          373,466        657,576           －
              合計          27,858,863          373,466        657,576           －
         第47期（平成31年3月31日）                                      （単位：千円）

                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               20,475,527             －        －        －
         未収委託者報酬               2,923,589            －        －        －
         未収運用受託報酬                870,546           －        －        －
         未収入金                  4,542          －        －        －
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               151,249       2,135,802          761,441           －
         長期差入保証金                   －      524,592           －        －
              合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                        （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,522,495          2,276,821           245,674
               小計               2,522,495          2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   7,683,969          7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969          7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465          10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                        （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,207,351          1,967,041           240,309
               小計               2,207,351          1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   8,772,616          9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616          9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968          11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

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        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期               第47期
                            （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）               至　平成31年3月31日）
        退職給付引当金の期首残高                           1,482,500               1,540,203
          退職給付費用                           147,235               248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
        退職給付引当金の期末残高                           1,540,203               1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        積立型制度の退職給付債務                                 －             －
        年金資産                                 －             －
                                         －             －
        非積立型制度の退職給付債務                             1,540,203             1,707,062
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        退職給付引当金                             1,540,203             1,707,062

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            71,030             23,058
         賞与引当金                            386,761             308,355
         社会保険料                            30,549             27,751
         未払事業所税                             4,247             4,370
         退職給付引当金                            471,610             522,702
         資産除去債務                               －           77,318
         投資有価証券                            67,546             65,422
         ゴルフ会員権                            11,000             11,000
         役員退職慰労引当金                            26,961               －
         その他有価証券評価差額金                               －           17,266
         その他                            74,458             83,141
        繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
        評価性引当額                             △78,546             △76,422
        繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
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        繰延税金負債
         建物                               －           54,715
         その他有価証券評価差額金                           △24,367                －
        繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
        繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                              （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
        法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -          0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -          0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -          1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
         法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
    （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
    （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                             第46期                第47期
                        （自　平成29年４月１日                （自　平成30年４月１日
                       　　至　平成30年３月31日）                　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                359/375


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       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                                360/375


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                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   1,000                          3,987,525          573,578
          券株式              証券業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                 当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                  託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   1,000                          4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          会社                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          株式
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
          三井             銀行業      －                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          住友                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                             第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                        　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期               第47期

                          （自　平成29年4月1日               （自　平成30年4月1日
                          　至　平成30年3月31日）               　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218               2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －               －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218               2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850               3,850
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2020年7月27日現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

      （イ）名称             株式会社三井住友銀行
      （ロ）資本金の額             1,770,996百万円（2020年3月末現在）
      （ハ）事業の内容             銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2019年12月12日                  有価証券届出書
         2019年12月12日                  有価証券報告書
         2020年    6月11日              有価証券届出書
         2020年    6月11日              半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
    2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
    もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の2019年9月18日
    から2020年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の2020年9月15日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の2019年9月18日
    から2020年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の2020年9月15日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                368/375


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の2019年9月18日
    から2020年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の2020年9月15日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の2019年9月18日
    から2020年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の2020年9月15日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年10月27日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の2019年9月18日
    から2020年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の2020年9月15日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                374/375


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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