グローバル経済コア 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年8月21日－令和2年8月20日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年11月20日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2019年8月21日至        2020年8月20日)
      【ファンド名】                      グローバル経済コア
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
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    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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       ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】



















        2017年11月30日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2020年               9月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                        マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                        マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。な
       お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
       す。
     ③投資態度
                                                 ※
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                           の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
         ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
               ※１  ※２                                   ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                            地  域  別  の  GDP（Gross
        ＜株式＞
                                            Domestic     Product（国内総
                    外国株式インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            生産））総額の比率を参考
        （35.0～40.0％）
                                            に株式及び債券の地域別構
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                            成比（日本、先進国、新興
                                            国の比率）を定め、当該構
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                            成比及び資産配分比率に基
        ＜債券＞
                                            づき各マザーファンド受益
                    外国債券インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            証券の基本組入比率を決定
        （35.0～40.0％）
                                                ※３
                                            します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
                    J-REITインデックス           マザーファンド

                                            5％
        ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
        10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
        ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
        15.0％
                    り）
                                               ※４
        （10.0～20.0％）
                                            通り。
                                 10/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
         ※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
            ます。
         ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
         ※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                       マザーファンド」、「グロー
       バルREITインデックス             マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受
       益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
                                                 ※１
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）                                           と連動する投資成
        果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
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         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
         条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式
         を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
                                               ※２
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
          受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
          す。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ※３
        サイ・インデックス（円ベース）                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                      ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
                                 16/331


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     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                     ※５
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                                               に連動する
        投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
          標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
          還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                          ※６
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                     ※７
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を目標として
         運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
                                 19/331




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    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
         じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                               ※８
         に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                       の動きに連動する投資
         成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
    「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要




       １．基本方針
         この投資信託は、          投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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       ２．運用方法
       (1)投資対象
         別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
         す。）を主要投資対象とします。
         ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2020年                                 9月30日現在）
         iShares     Gold   Trust
         SPDR   Gold   Shares
       (2)投資態度
         ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
             ※９
           ス）    （「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
         ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
         ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】




       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

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     ＜約款に定める投資制限＞
       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
           取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
           において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
           ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
           会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
           ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
           ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
            の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
            に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
           等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
           取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
           びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
           取 金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
           を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
           が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
           解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
           実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
           供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
           社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
           その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
           ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
           託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
           信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
           純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
           ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
           ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
           ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
           える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
           ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
           に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
           ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
           益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
           に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
           投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
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         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         う こととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
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        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
       会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
       益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
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        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下
        同じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.935％（税抜　0.85％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）
                                    開示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                    の対価
                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                    実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
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         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。
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    【グローバル経済コア】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 10,531,284,243              98.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  109,864,278             1.03
                合計(純資産総額)                           10,641,148,521              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               898,243,824        2.8641    2,572,663,489         2.8168    2,530,173,203     23.78
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               785,669,710        2.9955    2,353,491,404         2.9856    2,345,695,486     22.04
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              1,286,027,853         1.3746    1,767,780,810         1.3431    1,727,264,009     16.23
        益証券     ジあり）
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               427,052,821        2.9351    1,253,450,202         2.8549    1,219,193,098     11.46
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               684,414,949        1.6482    1,128,062,501         1.6094    1,101,497,418     10.35
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               269,592,117        1.7178     463,131,099        1.7644     475,668,331     4.47
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               275,425,142        1.6056     442,242,147        1.5842     436,328,509     4.10
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               255,506,794        1.5118     386,299,728        1.5498     395,984,429     3.72
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               212,321,702        1.4071     298,759,375        1.4105     299,479,760     2.81
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.97
                  合計                               98.97
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
    第2期計算期間末             (2019年    8月20日)      12,745,858,008         12,745,858,008             10,021         10,021
    第3期計算期間末             (2020年    8月20日)      11,044,987,442         11,044,987,442             10,880         10,880
                  2019年    9月末日     13,128,114,575               ―       10,216           ―
                  　　　10月末日         12,978,200,665               ―       10,460           ―
                  　　　11月末日         11,976,985,598               ―       10,473           ―
                  　　　12月末日         11,491,290,069               ―       10,711           ―
                  2020年    1月末日     11,429,373,827               ―       10,758           ―
                      2月末日     10,927,226,150               ―       10,466           ―
                      3月末日     10,154,696,774               ―       9,474          ―
                      4月末日     10,582,268,823               ―       9,871          ―
                      5月末日     10,830,832,013               ―       10,131           ―
                      6月末日     10,967,930,283               ―       10,350           ―
                      7月末日     11,178,429,890               ―       10,678           ―
                      8月末日     11,086,956,383               ―       10,997           ―
                      9月末日     10,641,148,521               ―       10,732           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                          0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                          0
    ③【収益率の推移】

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                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                         4.0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                         8.6
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
      第2期計算期間           2018年    8月21日～2019年        8月20日        3,975,335,196        5,420,865,904         12,719,497,109
      第3期計算期間           2019年    8月21日～2020年        8月20日        3,287,324,947        5,855,394,358         10,151,427,698
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                350,000,638,400               98.24
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,261,902,638              1.76
                合計(純資産総額)                           356,262,541,038              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,225,665,000                  1.75
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

                                 34/331


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    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,714,300       6,786.53    11,634,153,284         6,932.00    11,883,527,600      3.34
                      器
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,196,300       4,977.37     5,954,433,922        6,469.00     7,738,864,700      2.17
                      信業
    日本    株式    ソニー          電気機器       962,500      7,011.08     6,748,168,702        8,032.00     7,730,800,000      2.17
    日本    株式    キーエンス          電気機器       139,200      44,390.56     6,179,166,650        48,980.00     6,818,016,000      1.91
    日本    株式    任天堂          その他製        94,200     44,849.77     4,224,848,958        59,660.00     5,619,972,000      1.58
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,278,300       4,159.89     5,317,598,960        3,744.00     4,785,955,200      1.34
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,051,700       3,747.97     3,941,746,260        4,160.00     4,375,072,000      1.23
            ス          業
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,015,400       2,440.42     4,918,431,111        2,150.00     4,333,110,000      1.22
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,365,900        444.58    4,608,509,075         416.10    4,313,250,990      1.21
            ル・グループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,319,100       3,328.99     4,391,281,657        3,229.00     4,259,373,900      1.20
    日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,078,200       2,939.41     3,169,274,212        3,885.00     4,188,807,000      1.18
                      信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       195,700      16,201.52     3,170,638,915        19,300.00     3,777,010,000      1.06
    日本    株式    日本電産          電気機器       369,800      6,841.56     2,530,011,301        9,805.00     3,625,889,000      1.02
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       304,800      10,169.04     3,099,525,280        11,860.00     3,614,928,000      1.01
    日本    株式    信越化学工業          化学       258,400      12,693.03     3,279,881,054        13,685.00     3,536,204,000      0.99
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,053,900       3,124.73     3,293,155,911        2,917.50     3,074,753,250      0.86
            ループ
    日本    株式    村田製作所          電気機器       451,400      6,080.56     2,744,768,413        6,773.00     3,057,332,200      0.86
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,209,700       2,781.86     3,365,227,396        2,473.50     2,992,192,950      0.84
                      器
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,099,200       3,122.91     3,432,707,994        2,656.00     2,919,475,200      0.82
                      信業
    日本    株式    ファナック          電気機器       144,500      19,304.39     2,789,484,764        20,120.00     2,907,340,000      0.82
    日本    株式    花王          化学       367,900      8,606.12     3,166,193,460        7,887.00     2,901,627,300      0.81
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,058,400       2,346.31     2,483,342,800        2,685.00     2,841,804,000      0.80
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        48,200     54,719.46     2,637,478,261        58,460.00     2,817,772,000      0.79
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,059,100       1,352.49     2,784,926,460        1,310.50     2,698,450,550      0.76
            ループ
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        97,500     22,083.89     2,153,179,513        27,330.00     2,664,675,000      0.75
    日本    株式    日立製作所          電気機器       738,300      3,472.95     2,564,081,040        3,543.00     2,615,796,900      0.73
    日本    株式    三菱商事          卸売業       992,200      2,517.06     2,497,430,700        2,512.50     2,492,902,500      0.70
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       535,800      4,695.46     2,515,827,534        4,600.00     2,464,680,000      0.69
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,310,200       1,661.15     2,176,445,750        1,803.00     2,362,290,600      0.66
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       156,200      15,498.61     2,420,883,160        14,740.00     2,302,388,000      0.65
                      業
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.42
                    食料品                             3.70
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.17
                    医薬品                             6.38
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.54
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.55
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.38
                    電気機器                            15.24
                    輸送用機器                             6.93
                    精密機器                             2.70
                    その他製品                             2.75
                    電気・ガス業                             1.40
                    陸運業                             3.67
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.32
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.97
                    卸売業                             4.62
                    小売業                             4.97
                    銀行業                             4.65
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.82
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.63
                                          小計      98.24
        合計                                        98.24
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 36/331


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    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    383 円       6,258,532,150       6,225,665,000       1.75
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                481,970,791,000               83.54
    地方債証券                       日本                 31,396,337,778               5.44
    特殊債券                       日本                 38,577,990,407               6.69
    社債券                       日本                 22,179,541,450               3.84
                           フランス                 1,390,883,000              0.24
                           オーストラリア                  401,092,000             0.07
                           アメリカ                  203,702,000             0.04
                               小計             24,175,218,450               4.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  788,701,423             0.14
                合計(純資産総額)                           576,909,039,058              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１３８回利付国        9,420,000,000         100.91    9,505,816,200         100.75    9,491,497,800      0.100  2023/12/20     1.65
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,420,000,000         100.99    7,494,153,800         100.93    7,489,525,400      0.100  2024/9/20    1.30
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         100.99    7,372,854,000         100.87    7,364,094,000      0.100  2024/6/20    1.28
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         101.42    7,039,172,600         101.29    7,029,664,800      0.100  2026/9/20    1.22
            債（１０年）
                                 37/331


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    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,900,000,000         100.86    6,959,547,000         100.70    6,948,300,000      0.100  2023/9/20    1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,820,000,000         100.98    6,887,405,200         101.01    6,889,495,800      0.100  2025/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.57    6,482,676,800      0.400  2025/9/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        6,380,000,000         101.31    6,463,833,200         101.18    6,455,411,600      0.100  2026/3/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,870,000,000         101.07    5,932,809,000         100.99    5,928,523,900      0.100  2024/12/20     1.03
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,850,000,000         100.67    5,889,195,000         100.53    5,881,239,000      0.100  2022/12/20     1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         101.53    5,878,702,800         101.46    5,874,881,400      0.100  2028/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         101.47    5,276,596,000         101.36    5,271,084,000      0.100  2027/3/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        5,050,000,000         102.72    5,187,360,000         102.44    5,173,321,000      0.400  2025/6/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３１回利付国        4,990,000,000         100.46    5,013,403,100         100.35    5,007,914,100      0.100  2022/3/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,890,000,000         101.48    4,962,391,100         101.43    4,960,269,300      0.100  2028/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,870,000,000         101.22    4,929,414,000         101.22    4,929,608,800      0.100  2029/6/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         101.50    4,912,987,200         101.43    4,909,647,600      0.100  2027/9/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        4,760,000,000         100.93    4,804,713,200         100.81    4,798,936,800      0.100  2024/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.54    4,795,996,500         100.42    4,790,081,700      0.100  2022/6/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,640,000,000         100.87    4,680,471,200         101.12    4,692,107,200      0.100  2029/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,580,000,000         101.24    4,637,245,000         101.31    4,640,364,400      0.100  2029/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         101.81    4,652,899,800         101.39    4,633,614,400      1.000  2021/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         101.37    4,531,462,500         101.36    4,530,926,100      0.100  2028/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.61    4,406,805,600         100.47    4,400,761,200      0.100  2022/9/20    0.76
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,250,000,000         102.61    4,360,940,300         102.35    4,350,257,500      0.600  2023/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        4,260,000,000         101.46    4,322,272,100         101.40    4,319,767,800      0.100  2028/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        4,080,000,000         100.75    4,110,967,200         100.59    4,104,194,400      0.100  2023/3/20    0.71
            債（５年）
    日本    国債証券    第４１６回利付国        3,990,000,000         100.47    4,009,041,900         100.48    4,009,152,000      0.100   2022/9/1    0.69
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        3,950,000,000         101.04    3,991,410,500         101.03    3,990,803,500      0.100  2025/3/20    0.69
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        3,370,000,000         116.84    3,937,608,600         116.38    3,922,241,900      1.400  2034/9/20    0.68
            債（２０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.54
                                 38/331


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                地方債証券                                 5.44
                 特殊債券                                6.69
                 社債券                                4.19
                  合計                               99.86
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                276,676,996,795               65.48
                           イギリス                 17,558,315,562               4.16
                           スイス                 15,205,740,953               3.60
                           カナダ                 14,000,037,687               3.31
                           フランス                 13,571,215,455               3.21
                           ドイツ                 13,007,241,265               3.08
                           オーストラリア                 8,201,260,340              1.94
                           オランダ                 7,842,038,301              1.86
                           アイルランド                 7,448,711,094              1.76
                           スウェーデン                 4,284,537,758              1.01
                           デンマーク                 3,448,435,579              0.82
                           香港                 3,226,414,567              0.76
                           スペイン                 3,084,071,350              0.73
                           イタリア                 2,436,605,879              0.58
                           フィンランド                 1,678,288,734              0.40
                           バミューダ                 1,266,615,607              0.30
                           ベルギー                 1,229,228,924              0.29
                           シンガポール                 1,161,695,763              0.27
                           ジャージー                  923,306,925             0.22
                           ケイマン                  784,483,933             0.19
                           イスラエル                  774,287,298             0.18
                           ノルウェー                  744,092,674             0.18
                           ニュージーランド                  437,363,315             0.10
                                 39/331


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                           ルクセンブルク                  293,717,004             0.07
                           ポルトガル                  231,960,906             0.05
                           オーストリア                  219,705,880             0.05
                           キュラソー                  217,774,234             0.05
                           リベリア                  106,311,353             0.03
                           マン島                   81,748,392            0.02
                           パナマ                   64,319,932            0.02
                           パプアニューギニア                   30,364,667            0.01
                               小計            400,236,888,126               94.72
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  189,134,685             0.04
                           香港                   75,025,314            0.02
                               小計              264,159,999             0.06
    投資証券                       アメリカ                 8,007,167,117              1.89
                           オーストラリア                  557,174,537             0.13
                           シンガポール                  218,410,145             0.05
                           イギリス                  212,208,488             0.05
                           フランス                  186,203,581             0.04
                           香港                  169,092,787             0.04
                           カナダ                   70,827,687            0.02
                               小計             9,421,084,342              2.23
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 12,630,933,333               2.99
                合計(純資産総額)                           422,553,065,800              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,046,895,049                  2.14
                 買建   カナダ                      581,287,778                 0.14
                 買建   ドイツ                     1,959,418,205                  0.46
                 買建   イギリス                      751,045,326                 0.18
                 買建   オーストラリア                      358,426,520                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,324,010,300                  0.31
                                 40/331

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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,628,257       8,519.58    13,872,074,889        12,070.72     19,654,237,592      4.65
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       676,810      19,268.47     13,041,095,711        21,928.10     14,841,162,775      3.51
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       39,828     256,264.52     10,206,503,639        332,728.30     13,251,902,892      3.14
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       225,961      23,977.92     5,418,076,936        27,697.38     6,258,528,134      1.48
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       28,424     150,242.58     4,270,495,322        155,455.11     4,418,656,160      1.05
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       28,190     150,383.88     4,239,321,828        155,104.91     4,372,407,582      1.03
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       247,547      15,556.32     3,850,921,441        15,558.94     3,851,570,901      0.91
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       280,020      11,860.52     3,321,184,512        12,619.88     3,533,821,038      0.84
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       232,638      12,353.51     2,873,896,998        14,522.10     3,378,394,161      0.80
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       158,538      20,589.93     3,264,287,146        21,100.75     3,345,271,021      0.79
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       57,796     36,574.84     2,113,879,771        55,971.37     3,234,921,532      0.77
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       69,867     18,130.84     1,266,747,955        44,337.60     3,097,735,518      0.73
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       83,996     32,118.52     2,697,827,516        35,573.13     2,988,000,963      0.71
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       101,081      26,065.98     2,634,775,414        28,789.23     2,910,044,966      0.69
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       130,701      19,705.84     2,575,573,070        22,264.55     2,909,999,211      0.69
            B
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       286,357      10,564.64     3,025,259,076        10,088.03     2,888,778,007      0.68
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       89,134     32,169.99     2,867,440,342        32,179.06     2,868,249,225      0.68
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       388,985      5,913.89     2,300,415,950        6,267.59     2,437,999,274      0.58
                      サービス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       66,166     39,228.42     2,595,587,778        36,835.80     2,437,278,072      0.58
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       45,295     40,538.48     1,836,190,545        51,771.11     2,344,972,609      0.55
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       169,806      12,407.42     2,106,855,631        13,267.32     2,252,870,540      0.53
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       84,561     19,794.85     1,673,872,599        26,180.21     2,213,824,738      0.52
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       41,353     44,007.69     1,819,850,349        52,210.18     2,159,047,739      0.51
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       104,882      15,868.09     1,664,278,010        20,578.09     2,158,272,284      0.51
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       398,108      6,486.35     2,582,268,822        5,415.90     2,156,113,913      0.51
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       428,273      4,211.19     1,803,542,853        4,887.95     2,093,381,293      0.50
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・       237,327      8,387.38     1,990,551,751        8,665.02     2,056,443,202      0.49
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       669,946      3,279.46     2,197,066,361        2,994.13     2,005,912,116      0.47
                      サービス
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       522,315      4,034.29     2,107,174,010        3,826.78     1,998,787,730      0.47
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       383,648      4,994.78     1,916,238,321        5,175.73     1,985,660,765      0.47
                      料・タバ
                      コ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.61
                    素材                             4.31
                    資本財                             5.97
                    商業・専門サービス                             1.20
                    運輸                             2.06
                    自動車・自動車部品                             1.51
                    耐久消費財・アパレル                             1.87
                    消費者サービス                             1.48
                    メディア・娯楽                             6.51
                    小売                             6.12
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
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                    食品・飲料・タバコ                             4.32
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.18
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.30
                    銀行                             4.78
                    各種金融                             4.04
                    保険                             2.91
                    不動産                             0.45
                    ソフトウェア・サービス                            12.15
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.06
                    電気通信サービス                             1.96
                    公益事業                             3.29
                    半導体・半導体製造装置                             3.96
                                          小計      94.72
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.23
        合計                                        97.01
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    513 アメリカ      85,981,056      9,096,795,725        85,509,405      9,046,895,049       2.14
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    38 カナダド       7,367,743      582,272,729        7,355,280      581,287,778      0.14
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    47 スイスフ       4,894,639      563,079,271        4,794,000      551,501,760      0.13
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    354 ユーロ      11,608,588      1,441,438,372        11,338,620      1,407,916,445       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    32 オースト       4,713,849      355,848,461        4,748,000      358,426,520      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    94 イギリス      5,663,392.5       770,731,085        5,518,740      751,045,326      0.18
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,170,000.00        966,587,500        970,094,300        0.23
            カナダドル                 買建      390,000.00        30,743,310        30,817,800        0.01
            ユーロ                 買建     1,700,000.00        210,059,900        211,089,000        0.05
            イギリスポンド                 買建      350,000.00        47,473,650        47,628,000        0.01
            スイスフラン                 買建      330,000.00        37,633,200        37,963,200        0.01
            オーストラリアドル                 買建      350,000.00        26,146,400        26,418,000        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                123,020,685,545               42.93
                           フランス                 29,709,572,561              10.37
                           イタリア                 26,611,563,323               9.29
                           ドイツ                 21,607,141,026               7.54
                           イギリス                 18,407,782,676               6.42
                           スペイン                 17,085,223,333               5.96
                           ベルギー                 7,363,022,418              2.57
                           オーストラリア                 6,805,394,191              2.37
                           オランダ                 5,410,472,609              1.89
                           カナダ                 5,366,218,132              1.87
                           オーストリア                 4,495,882,095              1.57
                           アイルランド                 2,322,533,706              0.81
                           メキシコ                 2,061,535,300              0.72
                           ポーランド                 1,788,377,597              0.62
                           フィンランド                 1,725,795,195              0.60
                           デンマーク                 1,510,852,948              0.53
                           マレーシア                 1,418,545,499              0.50
                           シンガポール                 1,261,245,603              0.44
                           イスラエル                 1,111,830,529              0.39
                           スウェーデン                  883,020,473             0.31
                           ノルウェー                  587,913,665             0.21
                               小計            280,554,608,424               97.90
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,006,070,296              2.10
                                 44/331


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                合計(純資産総額)                           286,560,678,720              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,535,620,037                  0.54
                 買建   ドイツ                     2,022,568,499                  0.71
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     3,501,011,400                  1.22
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,531.87     1,484,994,178        10,579.17     1,491,663,461      0.625  2030/5/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      12,750,000       11,503.63     1,466,713,335        11,549.55     1,472,568,628      1.625  2029/8/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       11,502.44     1,437,805,469        11,474.34     1,434,292,578      2.375  2024/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,951.53     1,330,612,094        10,915.17     1,326,193,291      1.625  2022/11/15     0.46
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,924.81     1,281,917,853        11,947.13     1,284,316,945      2.375  2027/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,371.98     1,235,961,551        12,390.99     1,237,860,749      2.625  2029/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/49      9,500,000      12,591.25     1,196,169,510        12,722.45     1,208,632,750      2.250  2049/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,595.43     1,185,053,151        11,632.21     1,188,812,282      2.000  2026/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,487.97     1,166,029,856        11,468.96     1,164,100,251      2.250  2024/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 3.375%   11/15/48      7,300,000      15,403.81     1,124,478,769        15,549.29     1,135,098,444      3.375  2048/11/15     0.40
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,830,000      22,388.34     1,081,357,192        23,455.21     1,132,886,948      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,512.50     1,116,115,279        12,520.76     1,116,852,573      2.875  2028/8/15    0.39
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,258.43     1,125,641,385        13,134.51     1,115,120,437      3.000  2022/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    T 2.125%   09/30/21      10,300,000       10,854.83     1,118,047,695        10,791.39     1,111,513,517      2.125  2021/9/30    0.39
                                 45/331


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    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,042.04     1,104,204,849        10,992.04     1,099,204,138      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,887.89     1,088,789,451        10,853.38     1,085,338,551      1.500  2022/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,600.94     1,075,996,262        10,611.40     1,077,058,051      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,772.04     1,072,851,675        12,775.35     1,073,129,400      3.125  2028/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,740.55     1,074,055,975        10,709.15     1,070,915,038      1.250  2021/10/31     0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,800.83     1,056,174,541        11,828.93     1,058,689,771      2.250  2027/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,912.27     1,042,122,560        10,865.99     1,037,702,104      1.750  2022/5/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,884.79     1,039,497,910        10,837.68     1,034,998,522      1.750  2022/3/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49        7,000,000      14,464.01     1,012,481,207        14,611.14     1,022,780,176      3.000  2049/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,867.78     1,014,695,564        11,890.10     1,016,603,688      2.250  2027/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/31/26      8,600,000      11,629.32     1,000,121,616        11,653.29     1,002,183,058      2.125  2026/5/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,347.05      996,270,990       11,395.40     1,000,516,460      1.625  2026/11/30     0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46       7,500,000      12,993.29      974,497,350       13,184.49      988,837,387      2.500  2046/2/15    0.35
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,200,000      15,594.71      966,872,254       15,866.25      983,707,893      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      10,967.24      987,052,006       10,918.68      982,681,560      1.875  2022/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   11/15/49      7,500,000      13,089.30      981,697,696       13,062.16      979,662,543      2.375  2049/11/15     0.34
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.90
                  合計                               97.90
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    43 アメリカ      5,417,789.2       573,202,097      5,423,710.83       573,828,606      0.20
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    27 アメリカ     3,764,701.82       398,305,453      3,774,093.75       399,299,119      0.14
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    30 アメリカ     5,292,651.25       559,962,502       5,316,562.5       562,492,312      0.20
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    21 ユーロ       2,358,399      292,842,404        2,358,405      292,843,149      0.10
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    28 ユーロ       3,785,292      470,019,707        3,787,840      470,336,092      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    58 ユーロ      10,108,112      1,255,124,267        10,142,460      1,259,389,258       0.44
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    14,490,000.00        1,532,661,611        1,532,752,200         0.53
            カナダドル                 買建     2,180,000.00        174,142,084        172,263,600        0.06
            ユーロ                 買建    12,360,000.00        1,540,336,437        1,534,741,200         0.54
            イギリスポンド                 買建     1,920,000.00        260,427,200        261,254,400        0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 18,920,731,651              25.55
                           台湾                 9,028,760,376              12.19
                           韓国                 8,800,534,635              11.89
                           中国                 8,481,416,438              11.46
                           インド                 6,030,587,783              8.15
                           ブラジル                 3,149,470,894              4.25
                           南アフリカ                 2,476,833,577              3.35
                           サウジアラビア                 2,008,841,463              2.71
                           ロシア                 1,833,341,720              2.48
                           香港                 1,595,928,055              2.16
                           タイ                 1,318,906,841              1.78
                           マレーシア                 1,255,083,089              1.70
                           メキシコ                 1,114,779,479              1.51
                           インドネシア                  908,842,850             1.23
                           カタール                  579,454,457             0.78
                           バミューダ                  558,324,355             0.75
                           フィリピン                  539,140,305             0.73
                           ポーランド                  469,035,336             0.63
                           アラブ首長国連邦                  413,182,673             0.56
                           チリ                  356,691,810             0.48
                           アメリカ                  261,130,518             0.35
                                 47/331


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                           トルコ                  233,174,018             0.31
                           オランダ                  220,049,116             0.30
                           ハンガリー                  135,968,883             0.18
                           コロンビア                  109,893,696             0.15
                           ルクセンブルク                  105,546,485             0.14
                           ギリシャ                   92,976,265            0.13
                           エジプト                   78,427,698            0.11
                           チェコ                   69,210,205            0.09
                           ジャージー                   61,189,874            0.08
                           シンガポール                   23,356,856            0.03
                           ペルー                   21,745,095            0.03
                           パキスタン                   16,448,303            0.02
                           アルゼンチン                   15,997,725            0.02
                           マン島                   14,195,201            0.02
                               小計             71,299,197,725              96.30
    投資信託受益証券                       ブラジル                  125,491,382             0.17
                           メキシコ                   24,524,402            0.03
                               小計              150,015,784             0.20
    投資証券                       メキシコ                   25,182,710            0.03
                           南アフリカ                   22,349,810            0.03
                               小計               47,532,520            0.06
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,542,865,544              3.43
                合計(純資産総額)                           74,039,611,573              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,561,085,788                  3.46
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      369,207,100                 0.50
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       202,071      20,551.11     4,152,785,030        29,299.19     5,920,517,431      8.00
            ADR
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       616,200      4,621.65     2,847,863,361        6,900.07     4,251,826,215      5.74
                      娯楽
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,652,389       1,124.21     2,981,852,109        1,568.84     4,161,173,959      5.62
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       513,828      4,753.33     2,442,398,664        5,284.56     2,715,354,896      3.67
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN   DIANPING-CLASS      B 小売       382,700      1,823.22     697,747,521        3,202.29     1,225,516,383      1.66
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       306,633      2,057.18     630,799,519        3,255.32     998,189,304     1.35
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        46,871     13,739.43      643,981,176       18,502.93      867,251,184     1.17
    カ
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        91,224      4,014.39     366,209,015        7,951.92     725,406,680     0.98
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,247,620        88.01    901,984,935         68.38    700,798,865     0.95
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       632,500      1,267.58     801,748,361        1,084.49     685,941,506     0.93
            CO-H
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       365,523      1,026.33     375,147,367        1,463.04     534,778,425     0.72
                      ア・サービ
                      ス
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        59,004      7,524.08     443,951,056        7,627.20     450,035,309     0.61
                      導体製造装
                      置
    香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       667,500       874.22     583,546,650        668.16     446,001,806     0.60
                      サービス
            LIMITED-R
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       177,443      3,191.85     566,371,836        2,483.99     440,767,525     0.60
            FINANCE
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       395,778       933.86     369,605,031        1,095.22     433,467,741     0.59
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        8,789     33,790.54      296,985,099       47,690.40      419,150,996     0.57
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        88,980      3,922.51     349,025,562        4,585.40     408,008,892     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        29,357     13,128.92      385,425,971       12,968.96      380,729,876     0.51
                      娯楽
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,333,248        324.40     432,511,027        280.27     373,682,749     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       160,804      1,465.73     235,695,452        2,220.40     357,049,202     0.48
                      導体製造装
                      置
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       296,934      1,554.75     461,660,958        1,192.36     354,054,006     0.48
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,464,515        79.30    512,678,059         54.46    352,080,113     0.48
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,049     15,001.43      195,753,771       26,922.20      351,307,788     0.47
                      娯楽
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        96,664      3,056.32     295,437,011        3,608.17     348,781,111     0.47
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    ケイマン    株式    TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        40,978      4,818.39     197,448,175        7,906.43     323,989,853     0.44
                      ビス
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,109,600        136.49     151,451,459        273.68     303,678,102     0.41
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       657,360       820.26     539,207,024        450.49     296,138,314     0.40
    韓国    株式    LG CHEM  LTD       素材        4,819     29,132.90      140,391,493       59,383.20      286,167,641     0.39
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,635,200        44.96    388,242,093         32.62    281,710,447     0.38
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       541,702       701.40     379,952,070        517.72     280,451,314     0.38
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.34
                    素材                             6.73
                    資本財                             2.58
                    商業・専門サービス                             0.32
                    運輸                             1.32
                    自動車・自動車部品                             2.43
                    耐久消費財・アパレル                             1.27
                    消費者サービス                             1.67
                    メディア・娯楽                             9.16
                    小売                            13.60
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    食品・飲料・タバコ                             3.44
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.10
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.23
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.97
                    銀行                            11.68
                    各種金融                             1.92
                    保険                             2.97
                    不動産                             2.18
                    ソフトウェア・サービス                             2.14
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.96
                    電気通信サービス                             3.19
                    公益事業                             1.92
                    半導体・半導体製造装置                             7.86
                                          小計      96.30
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.20
       投資証券         ―   ―                             0.06
        合計                                        96.57
                                 50/331


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    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    452 アメリカ      24,280,644      2,568,892,135        24,206,860      2,561,085,788       3.46
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,490,000.00        367,869,500        369,207,100        0.50
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       メキシコ                 5,710,057,902              9.74
                           インドネシア                 5,660,038,249              9.65
                           タイ                 5,325,187,820              9.08
                           ブラジル                 5,137,099,841              8.76
                           ポーランド                 4,874,777,052              8.31
                           ロシア                 4,618,345,648              7.87
                           マレーシア                 4,379,519,501              7.47
                           南アフリカ                 4,185,078,231              7.14
                           中国                 3,645,534,167              6.22
                           コロンビア                 3,279,530,900              5.59
                           チェコ                 2,620,451,901              4.47
                           ハンガリー                 2,164,985,698              3.69
                           ペルー                 1,912,071,968              3.26
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                           チリ                 1,662,452,361              2.83
                           トルコ                 1,262,529,652              2.15
                           フィリピン                  118,110,765             0.20
                           ウルグアイ                   85,942,623            0.15
                           ドミニカ共和国                   83,400,848            0.14
                               小計             56,725,115,127              96.71
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,929,282,507              3.29
                合計(純資産総額)                           58,654,397,634              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     91,700,000,000          3.42   3,136,947,901          3.49   3,202,030,484      9.850  2027/6/28    5.46
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      53,750,000       1,537.24     826,271,069       1,624.46     873,149,858      0.000   2023/7/1    1.49
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       115,000,000        694.48     798,661,294        725.75     834,619,688     10.500   2026/12/21     1.42
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      51,000,000       1,569.73     800,564,028       1,551.64     791,337,585      0.000   2024/1/1    1.35
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     37,750,000       2,105.61     794,871,021       2,079.90     785,162,283     10.000   2023/1/1    1.34
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     35,250,000       2,171.25     765,367,117       2,119.90     747,267,691     10.000   2025/1/1    1.27
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     43,000,000       1,581.86     680,202,213       1,555.85     669,018,734      2.940  2024/10/17     1.14
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       104,800,000        534.53     560,197,101        558.00     584,787,269      8.500  2029/5/31    1.00
            05/31/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      144,100,000        410.22     591,139,054        405.44     584,242,786      3.300  2038/6/17    1.00
            06/17/38
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23     111,400,000        493.85     550,152,910        517.89     576,937,570      8.000  2023/12/7    0.98
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,812.61     559,709,390       2,895.94     576,293,473      2.500  2023/1/25    0.98
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        494.63     537,416,164        525.04     570,459,611      7.500   2027/6/3    0.97
            06/03/27
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      133,500,000        406.81     543,094,020        412.81     551,106,663      3.400  2036/6/17    0.94
            06/17/36
    中国   国債証券    CGB  3.25%  06/06/26     35,000,000       1,596.51     558,779,184       1,572.00     550,203,052      3.250   2026/6/6    0.94
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      93,900,000        579.71     544,350,142        569.28     534,558,028      8.000  2030/1/31    0.91
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        475.12     514,080,059        488.47     528,530,123      6.500   2022/6/9    0.90
            06/09/22
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,686.08     481,378,144       1,804.19     515,098,293      0.000   2022/1/1    0.88
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     23,950,000       2,236.57     535,659,114       2,123.50     508,578,920     10.000   2027/1/1    0.87
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       16,900,000       2,822.76     477,046,645       3,004.05     507,685,092      2.500  2026/7/25    0.87
    ド
            07/25/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       1,638.68     451,456,871       1,752.33     482,767,856      0.000   2022/7/1    0.82
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        401.10     458,457,985        407.53     465,806,904      3.650  2031/6/20    0.79
            06/20/31
                                 52/331


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    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       2,943.77     443,037,539       3,094.78     465,765,730      2.750  2029/10/25     0.79
    ド
            10/25/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     82,250,000        538.51     442,927,962        561.42     461,776,043     10.000   2024/12/5    0.79
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,816.72     421,099,640       3,014.02     450,597,096      2.500  2027/7/25    0.77
    ド
            07/25/27
    マレーシ   国債証券    MGS  4.059%        16,500,000       2,706.13     446,512,615       2,721.63     449,069,895      4.059  2024/9/30    0.77
    ア
            09/30/24
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,822.10     421,905,398       2,957.13     442,091,129      2.500  2024/4/25    0.75
    ド
            04/25/24
    タイ   国債証券    THAIGB   4.875%      101,400,000        427.98     433,979,427        432.53     438,592,194      4.875  2029/6/22    0.75
            06/22/29
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        15,650,000       2,677.20     418,982,510       2,783.63     435,638,396      3.885  2029/8/15    0.74
    ア
            08/15/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  4% 10/25/23      14,050,000       2,968.92     417,133,750       3,057.92     429,638,069      4.000  2023/10/25     0.73
    ド
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       89,300,000        546.51     488,035,662        479.95     428,600,931      8.750  2048/2/28    0.73
    カ
            02/28/48
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.71
                  合計                               96.71
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                101,786,886,220               96.84
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,319,802,135              3.16
                合計(純資産総額)                           105,106,688,355              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                 53/331


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                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,313,268,000                  3.15
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,858     773,617.3     8,399,936,643         596,000    6,471,368,000      6.16
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,212     694,711.26     7,789,102,647         538,000    6,032,056,000      5.74
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,965     292,740.75     4,966,346,823         355,500    6,031,057,500      5.74
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 32,239     138,605.46     4,468,501,424         162,800    5,248,509,200      4.99
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,258     182,410.83     6,613,851,874         132,000    4,786,056,000      4.55
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,997     290,879.82     4,653,204,480         269,000    4,303,193,000      4.09
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 22,340     218,254.73     4,875,810,668         161,300    3,603,442,000      3.43
    日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,065     221,183.06     4,659,221,158         162,400    3,420,956,000      3.25
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,650     340,226.28     3,623,409,882         311,000    3,312,150,000      3.15
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 15,849     165,784.09     2,627,512,042         180,300    2,857,574,700      2.72
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 23,978     194,111.68     4,654,409,863         116,700    2,798,232,600      2.66
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 32,978     89,743.29     2,959,554,217         77,600    2,559,092,800      2.43
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,981     464,477.55     3,242,517,776         326,500    2,279,296,500      2.17
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,726     661,063.5     2,463,122,601         607,000    2,261,682,000      2.15
             法人
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,618     519,882.65     2,920,700,727         399,500    2,244,391,000      2.14
             法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,326     270,311.26     1,980,300,290         301,500    2,208,789,000      2.10
             人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 12,495     161,653.79     2,019,864,106         176,200    2,201,619,000      2.09
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,468     772,529.5     2,679,132,306         629,000    2,181,372,000      2.08
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 36,119     77,422.58     2,796,426,167         51,700    1,867,352,300      1.78
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,639     459,082.14     1,670,599,939         502,000    1,826,778,000      1.74
             資法人
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,171     165,515.24     2,180,001,226         136,900    1,803,109,900      1.72
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 14,145     97,680.21     1,381,686,570         108,800    1,538,976,000      1.46
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,893     338,661.1     1,657,068,762         307,000    1,502,151,000      1.43
             法人
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 46,882     56,673.73     2,656,977,809         31,200    1,462,718,400      1.39
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,389     792,579.44     1,893,472,282         604,000    1,442,956,000      1.37
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,372     138,838.12     1,578,867,100         121,100    1,377,149,200      1.31
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 7,315     202,315.26     1,479,936,126         185,900    1,359,858,500      1.29
             クスト投資法人
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    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,721     445,839.68     1,658,969,449         358,000    1,332,118,000      1.27
    日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,642     442,218.64     1,610,560,286         356,500    1,298,373,000      1.24
    日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,404     170,938.1     1,778,439,992         122,900    1,278,651,600      1.22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.84
                  合計                               96.84
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,928  円       3,304,534,160       3,313,268,000       3.15
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 58,252,167,496              73.59
                           オーストラリア                 5,782,588,306              7.30
                           イギリス                 4,112,348,924              5.19
                           シンガポール                 3,551,178,678              4.49
                           カナダ                 1,492,820,404              1.89
                           フランス                 1,410,001,240              1.78
                           香港                 1,372,975,763              1.73
                           ベルギー                 1,114,111,886              1.41
                           ニュージーランド                  401,103,357             0.51
                           スペイン                  370,364,979             0.47
                           ドイツ                  228,126,986             0.29
                                 55/331


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                           ガーンジー                  161,404,646             0.20
                           オランダ                  131,092,825             0.17
                           アイルランド                  104,405,861             0.13
                           韓国                   60,347,910            0.08
                           イスラエル                   50,277,644            0.06
                           マン島                   18,869,042            0.02
                           イタリア                   12,335,371            0.02
                               小計             78,626,521,318              99.32
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  535,247,109             0.68
                合計(純資産総額)                           79,161,768,427              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      173,047,100                 0.22
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             498,936      9,139.18     4,559,869,570        10,538.73     5,258,155,783      6.64
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              59,811     59,886.06     3,581,845,691        80,774.06     4,831,177,781      6.10
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        181,786      13,227.67     2,404,605,589        15,607.61     2,837,246,082      3.58
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              102,798      21,975.61     2,259,049,642        23,372.27     2,402,623,434      3.04
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             282,311      7,820.05     2,207,687,720        5,766.09     1,627,833,457      2.06
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,116,874       1,067.42     1,192,183,250        1,372.40     1,532,807,036      1.94
    ラリア
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           233,464      7,411.42     1,730,300,628        6,464.37     1,509,200,012      1.91
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        95,226     20,687.20     1,969,959,517        15,607.61     1,486,250,841      1.88
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           207,008      13,868.72     2,870,936,336        6,770.14     1,401,473,555      1.77
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        79,381     16,200.42     1,286,005,781        16,920.59     1,343,173,672      1.70
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         231,806      8,238.45     1,909,722,455        5,405.32     1,252,986,072      1.58
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,400,300       1,092.54     1,529,892,590         849.71    1,189,852,414      1.50
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              249,651      5,613.74     1,401,477,802        4,504.96     1,124,668,768      1.42
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          375,077      2,999.42     1,125,017,206        2,962.40     1,111,128,105      1.40
                                 56/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        360,061      3,294.61     1,186,261,291        2,861.88     1,030,454,975      1.30
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              797,070      1,141.79     910,090,621        1,267.27     1,010,102,963      1.28
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         86,316     10,950.29      945,186,094       11,345.99      979,340,645     1.24
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           65,722     15,571.64     1,023,399,587        14,842.68      975,490,746     1.23
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            247,782      3,620.47     897,088,784        3,910.36     968,918,804     1.22
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        76,458     13,502.19     1,032,350,902        12,202.97      933,014,833     1.18
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           43,602     30,920.04     1,348,176,020        21,117.67      920,773,083     1.16
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          356,655      2,442.92     871,280,346        2,474.66     882,600,576     1.11
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              94,598     13,418.61     1,269,374,047        8,493.62     803,479,843     1.01
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             116,158      8,334.92     968,168,102        6,890.75     800,416,203     1.01
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          113,082      6,880.17     778,023,837        6,522.57     737,585,261     0.93
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               196,851      4,714.44     928,043,803        3,419.45     673,123,333     0.85
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       352,528      2,047.23     721,705,898        1,861.02     656,062,364     0.83
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           64,913     11,079.37      719,195,535        9,460.63     614,118,265     0.78
    オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,460,393        259.68     898,614,232        172.11     595,593,154     0.75
    ラリア
    アメリカ    投資証券     CYRUSONE    INC             77,876      6,946.82     540,991,178        7,561.52     588,861,399     0.74
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.32
                  合計                               99.32
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,000,000.00        105,350,000        105,790,000        0.13
            ユーロ                 買建      80,000.00        9,843,120        9,933,600       0.01
            イギリスポンド                 買建      90,000.00       12,207,510        12,247,200        0.02
            オーストラリアドル                 買建      240,000.00        17,928,960        18,115,200        0.02
            香港ドル                 買建      900,000.00        12,234,600        12,276,000        0.02
            シンガポールドル                 買建      190,000.00        14,599,030        14,685,100        0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 57/331


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    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 31,991,684,118              99.75
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   80,624,623            0.25
                合計(純資産総額)                           32,072,308,741              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     33,081,426,608                △103.15
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          16,696,790       1,838.39    30,695,252,057         1,916.03    31,991,684,118      99.75
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.75
                  合計                               99.75
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    312,708,447.00        33,080,462,704        33,081,426,608        △103.15
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 59/331














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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 62/331

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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2017年11月30日（設定日）から2027年                     8月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

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       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
                                 65/331


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         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

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        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）    から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
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      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年8月21日から2020年

      8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【グローバル経済コア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2019年     8月20日現在）          （2020年     8月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       169,064,818               136,218,018
        コール・ローン
                                      12,651,925,042               10,922,074,855
        親投資信託受益証券
                                        10,660,686               70,178,378
        未収入金
                                      12,831,650,546               11,128,471,251
        流動資産合計
                                      12,831,650,546               11,128,471,251
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        28,148,466               33,151,095
        未払解約金
                                        3,370,986               2,943,437
        未払受託者報酬
                                        53,935,681               47,094,769
        未払委託者報酬
                                           364               231
        未払利息
                                         337,041               294,277
        その他未払費用
                                        85,792,538               83,483,809
        流動負債合計
                                        85,792,538               83,483,809
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,719,497,109               10,151,427,698
        元本
        剰余金
                                        26,360,899               893,559,744
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       337,823,036               780,557,747
          （分配準備積立金）
                                      12,745,858,008               11,044,987,442
        元本等合計
                                      12,745,858,008               11,044,987,442
       純資産合計
                                      12,831,650,546               11,128,471,251
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2018年      8月21日         自　2019年      8月21日
                                 至　2019年      8月20日         至　2020年      8月20日
     営業収益
                                            76               567
       受取利息
                                       644,793,864              1,127,113,231
       有価証券売買等損益
                                       644,793,940              1,127,113,798
       営業収益合計
     営業費用
                                         121,114                66,128
       支払利息
                                        6,870,878               6,334,630
       受託者報酬
                                       109,933,834               101,353,815
       委託者報酬
                                         692,701               633,619
       その他費用
                                       117,618,527               108,388,192
       営業費用合計
                                       527,175,413              1,018,725,606
     営業利益又は営業損失（△）
                                       527,175,413              1,018,725,606
     経常利益又は経常損失（△）
                                       527,175,413              1,018,725,606
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       112,039,470               251,567,066
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       26,360,899
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 521,605,120
                                       193,999,234               133,916,905
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       193,999,234
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      133,916,905
                                            -
       額
                                        61,169,158               33,876,600
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       33,876,600
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        61,169,158
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        26,360,899               893,559,744
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 71/331










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第2期                      第3期

                      (2019年    8月20日現在)                  (2020年    8月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        12,719,497,109口                      10,151,427,698口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0021円    1口当たり純資産額                   1.0880円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,021円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,880円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2018年   8月21日                        自 2019年   8月21日
               至 2019年   8月20日                        至 2020年   8月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      245,108,236円         費用控除後の配当等収益額              A      199,754,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      377,447,638円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       55,865,657円        収益調整金額               C       115,677,802円
       分配準備積立金額              D      92,714,800円        分配準備積立金額              D      203,355,653円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       393,688,693円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       896,235,549円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,719,497,109口          当ファンドの期末残存口数              F     10,151,427,698口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           309円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           882円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第3期
                                     自  2019年    8月21日
                                     至  2020年    8月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第3期

                                    (2020年    8月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第2期                 第3期

                               自  2018年    8月21日            自  2019年    8月21日
               区分
                               至  2019年    8月20日            至  2020年    8月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               14,165,027,817円                 12,719,497,109円
    期中追加設定元本額                                3,975,335,196円                 3,287,324,947円
    期中一部解約元本額                                5,420,865,904円                 5,855,394,358円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                         (2019年    8月20日現在)                (2020年    8月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           550,335,861                    888,053,033
           合計                       550,335,861                    888,053,033
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                 74/331


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     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          276,096,707           474,278,923
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          282,338,708           453,379,497
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          435,751,395          1,279,104,644
               国内株式インデックス　マザーファンド                          261,093,524           394,721,189
               外国株式インデックス　マザーファンド                          926,663,484          2,654,427,549
               国内債券インデックス　マザーファンド                          216,774,021           305,087,757
               外国債券インデックス　マザーファンド                          802,847,987          2,405,171,999
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          699,960,184          1,153,814,367
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         1,310,800,793           1,802,088,930
                    合計                    5,212,326,803          10,922,074,855
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,199,207,688
        株式                             326,737,392,360
        派生商品評価勘定                               58,687,400
        未収入金                               34,564,700
        未収配当金                               417,686,542
        差入委託証拠金                               81,400,000
        流動資産合計                             329,528,938,690
       資産合計                              329,528,938,690
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,463,550
        前受金                               56,244,200
        未払解約金                               169,624,670
        未払利息                                  3,736
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                                2020年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               228,336,156
       負債合計                                228,336,156
     純資産の部
       元本等
        元本                             217,825,843,779
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           111,474,758,755
        元本等合計                             329,300,602,534
       純資産合計                              329,300,602,534
     負債純資産合計                                329,528,938,690
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              217,825,843,779口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5118円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,118円)
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2020年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               204,872,395,529円
    期中追加設定元本額                                                55,906,214,458円
    期中一部解約元本額                                                42,952,766,208円
    期末元本額                                               217,825,843,779円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  534,322,704円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,080,103,091円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,351,328円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,394,222,803円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,335,633,574円
    日本株式インデックス・オープン                                                 4,045,217,511円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,927,097,644円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,533,030,804円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,208,920,570円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,800,685,047円
                                 78/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,970,758,684円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,315,957,315円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,351,813,382円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,091,134,549円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  346,864,481円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  714,128,264円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  478,957,731円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,964,951,006円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,060,485,924円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,332,333円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,140,400円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,881,137円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  260,124,427円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,199,210円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,078,531円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  53,440,067円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  262,455,557円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,478,949,170円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  654,089,120円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,752,007,387円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  626,409,918円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  39,822,658円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  693,361,865円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  33,884,049円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  402,083,286円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  506,292,181円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,581,925円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  828,789,835円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,453,815,279円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,950,265,255円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,687,113,627円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,132,578,799円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,501,749,681円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,115,390,823円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  336,427,056円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  356,043,614円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,476,493,092円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,147,080円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,675,866円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  66,805,916円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,641,059,306円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
                                 79/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  25,064,891円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  81,838,533円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  14,374,035円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,087,266円
    グローバル経済コア                                                  261,093,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  19,327,287円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  46,608,922円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,065,249円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  815,925,174円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  118,092,882円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    228,391円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    303,371円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    105,800円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    129,051円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,860,085,460円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,847,124,468円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  70,191,452円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,378,445円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,938,243,176
           合計                                           6,938,243,176
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,359,000,800               －    2,415,245,000           56,244,200
            合計             2,359,000,800               －    2,415,245,000           56,244,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
                                 80/331

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      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          6,900      2,667.00        18,402,300
    日本水産                         198,000        482.00       95,436,000
    マルハニチロ                         28,600       2,276.00        65,093,600
    カネコ種苗                          6,000      1,405.00         8,430,000
    サカタのタネ                         23,600       3,445.00        81,302,000
    ホクト                         15,100       2,145.00        32,389,500
    ホクリヨウ                          3,100       639.00        1,980,900
    住石ホールディングス                         40,000        117.00        4,680,000
    日鉄鉱業                          4,500      4,210.00        18,945,000
    三井松島ホールディングス                          7,700       731.00        5,628,700
    国際石油開発帝石                         728,100        656.30       477,852,030
    石油資源開発                         25,900       1,785.00        46,231,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,600      1,489.00        14,294,400
    ヒノキヤグループ                          4,900      1,782.00         8,731,800
    ショーボンドホールディングス                         30,800       5,130.00        158,004,000
    ミライト・ホールディングス                         58,800       1,489.00        87,553,200
    タマホーム                         10,700       1,245.00        13,321,500
    サンヨーホームズ                          1,700       606.00        1,030,200
    日本アクア                          7,900       610.00        4,819,000
    ファーストコーポレーション                          6,000       602.00        3,612,000
    ベステラ                          3,400       999.00        3,396,600
    ＴＡＴＥＲＵ                         36,700        164.00        6,018,800
    キャンディル                          3,300       648.00        2,138,400
    スペースバリューホールディングス                         24,100        355.00        8,555,500
    ダイセキ環境ソリューション                          3,800       705.00        2,679,000
    第一カッター興業                          2,400      2,298.00         5,515,200
    明豊ファシリティワークス                          6,400       576.00        3,686,400
    安藤・間                         117,900        673.00       79,346,700
    東急建設                         58,000        472.00       27,376,000
    コムシスホールディングス                         70,200       3,135.00        220,077,000
    ビーアールホールディングス                         21,600        638.00       13,780,800
    高松コンストラクショングループ                         12,300       2,218.00        27,281,400
    東建コーポレーション                          6,100      6,610.00        40,321,000
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    ソネック                          2,000       820.00        1,640,000
    ヤマウラ                          8,600       806.00        6,931,600
    大成建設                         152,500       3,505.00        534,512,500
    大林組                         457,200       1,007.00        460,400,400
    清水建設                         464,000        794.00       368,416,000
    飛島建設                         13,100       1,090.00        14,279,000
    長谷工コーポレーション                         177,000       1,419.00        251,163,000
    松井建設                         18,000        699.00       12,582,000
    錢高組                          2,000      3,735.00         7,470,000
    鹿島建設                         358,900       1,311.00        470,517,900
    不動テトラ                         11,900       1,398.00        16,636,200
    大末建設                          5,300       845.00        4,478,500
    鉄建建設                          9,900      2,016.00        19,958,400
    西松建設                         35,200       1,978.00        69,625,600
    三井住友建設                         110,500        429.00       47,404,500
    大豊建設                         10,300       2,498.00        25,729,400
    前田建設工業                         114,500        757.00       86,676,500
    佐田建設                          9,800       411.00        4,027,800
    ナカノフドー建設                         12,500        369.00        4,612,500
    奥村組                         21,500       2,497.00        53,685,500
    東鉄工業                         19,600       2,626.00        51,469,600
    イチケン                          3,300      1,545.00         5,098,500
    富士ピー・エス                          6,700       567.00        3,798,900
    淺沼組                          5,100      4,145.00        21,139,500
    戸田建設                         189,900        685.00       130,081,500
    熊谷組                         21,200       2,612.00        55,374,400
    北野建設                          2,800      2,490.00         6,972,000
    植木組                          2,000      2,534.00         5,068,000
    矢作建設工業                         20,200        842.00       17,008,400
    ピーエス三菱                         15,000        560.00        8,400,000
    日本ハウスホールディングス                         31,200        252.00        7,862,400
    大東建託                         49,900       8,955.00        446,854,500
    新日本建設                         19,400        811.00       15,733,400
    ＮＩＰＰＯ                         37,800       2,786.00        105,310,800
    東亜道路工業                          2,800      3,325.00         9,310,000
    前田道路                         40,400       1,975.00        79,790,000
    日本道路                          4,400      7,430.00        32,692,000
    東亜建設工業                         14,300       1,554.00        22,222,200
    日本国土開発                         44,500        574.00       25,543,000
    若築建設                          8,200      1,150.00         9,430,000
    東洋建設                         51,300        395.00       20,263,500
    五洋建設                         181,300        638.00       115,669,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    世紀東急工業                         22,000        800.00       17,600,000
    福田組                          5,300      4,725.00        25,042,500
    住友林業                         115,800       1,584.00        183,427,200
    日本基礎技術                         15,400        401.00        6,175,400
    巴コーポレーション                         20,300        354.00        7,186,200
    大和ハウス工業                         452,400       2,725.00       1,232,790,000
    ライト工業                         26,200       1,569.00        41,107,800
    積水ハウス                         495,900       2,104.00       1,043,373,600
    日特建設                         11,900        771.00        9,174,900
    北陸電気工事                          7,900       991.00        7,828,900
    ユアテック                         26,200        606.00       15,877,200
    日本リーテック                          9,600      2,865.00        27,504,000
    四電工                          2,500      2,303.00         5,757,500
    中電工                         18,400       2,239.00        41,197,600
    関電工                         65,000        834.00       54,210,000
    きんでん                         108,600       1,708.00        185,488,800
    東京エネシス                         15,200        743.00       11,293,600
    トーエネック                          4,600      3,530.00        16,238,000
    住友電設                         12,900       2,262.00        29,179,800
    日本電設工業                         25,100       2,098.00        52,659,800
    協和エクシオ                         69,300       2,739.00        189,812,700
    新日本空調                         12,100       2,084.00        25,216,400
    九電工                         32,100       2,993.00        96,075,300
    三機工業                         33,000       1,143.00        37,719,000
    日揮ホールディングス                         140,700       1,180.00        166,026,000
    中外炉工業                          4,900      1,462.00         7,163,800
    ヤマト                         14,600        613.00        8,949,800
    太平電業                         11,000       2,212.00        24,332,000
    高砂熱学工業                         38,500       1,438.00        55,363,000
    三晃金属工業                          2,000      2,089.00         4,178,000
    朝日工業社                          3,100      2,879.00         8,924,900
    明星工業                         29,600        798.00       23,620,800
    大氣社                         22,200       2,924.00        64,912,800
    ダイダン                         10,900       2,586.00        28,187,400
    日比谷総合設備                         14,700       1,778.00        26,136,600
    フィル・カンパニー                          2,600      1,645.00         4,277,000
    ＯＳＪＢホールディングス                         72,100        226.00       16,294,600
    東洋エンジニアリング                         19,200        323.00        6,201,600
    レイズネクスト                         24,500       1,272.00        31,164,000
    日本製粉                         42,800       1,689.00        72,289,200
    日清製粉グループ本社                         165,300       1,725.00        285,142,500
    日東富士製粉                          1,100      5,990.00         6,589,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    昭和産業                         13,400       3,515.00        47,101,000
    鳥越製粉                         13,000        900.00       11,700,000
    中部飼料                         17,900       1,570.00        28,103,000
    フィード・ワン                         98,300        192.00       18,873,600
    東洋精糖                          2,500      1,228.00         3,070,000
    日本甜菜製糖                          7,600      1,692.00        12,859,200
    三井製糖                         12,800       1,930.00        24,704,000
    塩水港精糖                         15,800        234.00        3,697,200
    日新製糖                          6,900      1,747.00        12,054,300
    森永製菓                         34,300       3,975.00        136,342,500
    中村屋                          3,800      4,050.00        15,390,000
    江崎グリコ                         40,300       4,710.00        189,813,000
    名糖産業                          7,000      1,455.00        10,185,000
    井村屋グループ                          8,300      2,436.00        20,218,800
    不二家                          9,300      2,130.00        19,809,000
    山崎製パン                         109,700       1,753.00        192,304,100
    第一屋製パン                          2,800       970.00        2,716,000
    モロゾフ                          2,500      5,250.00        13,125,000
    亀田製菓                          8,300      5,320.00        44,156,000
    寿スピリッツ                         14,100       4,135.00        58,303,500
    カルビー                         66,700       3,330.00        222,111,000
    森永乳業                         27,100       5,170.00        140,107,000
    六甲バター                          9,700      1,717.00        16,654,900
    ヤクルト本社                         100,700       6,190.00        623,333,000
    明治ホールディングス                         96,800       8,680.00        840,224,000
    雪印メグミルク                         35,200       2,438.00        85,817,600
    プリマハム                         22,900       3,015.00        69,043,500
    日本ハム                         55,900       4,900.00        273,910,000
    林兼産業                          4,800       556.00        2,668,800
    丸大食品                         15,600       1,808.00        28,204,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,700       2,959.00        34,620,300
    柿安本店                          5,100      2,480.00        12,648,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         94,200        677.00       63,773,400
    サッポロホールディングス                         49,900       1,863.00        92,963,700
    アサヒグループホールディングス                         306,500       3,601.00       1,103,706,500
    キリンホールディングス                         620,600       2,097.00       1,301,398,200
    宝ホールディングス                         108,500        996.00       108,066,000
    オエノンホールディングス                         41,600        419.00       17,430,400
    養命酒製造                          4,500      1,764.00         7,938,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         112,000       1,708.00        191,296,000
    サントリー食品インターナショナル                         97,900       3,865.00        378,383,500
    ダイドーグループホールディングス                          7,500      4,785.00        35,887,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊藤園                         44,400       6,280.00        278,832,000
    キーコーヒー                         14,400       2,103.00        30,283,200
    ユニカフェ                          4,400       938.00        4,127,200
    ジャパンフーズ                          2,100      1,207.00         2,534,700
    日清オイリオグループ                         18,800       3,195.00        60,066,000
    不二製油グループ本社                         35,700       3,000.00        107,100,000
    かどや製油                          1,600      3,710.00         5,936,000
    Ｊ－オイルミルズ                          7,600      3,760.00        28,576,000
    キッコーマン                         105,300       5,690.00        599,157,000
    味の素                         323,200       1,986.00        641,875,200
    キユーピー                         81,500       2,026.00        165,119,000
    ハウス食品グループ本社                         54,700       3,500.00        191,450,000
    カゴメ                         59,800       3,275.00        195,845,000
    焼津水産化学工業                          7,100       907.00        6,439,700
    アリアケジャパン                         13,400       7,320.00        98,088,000
    ピエトロ                          1,900      1,659.00         3,152,100
    エバラ食品工業                          3,600      2,195.00         7,902,000
    やまみ                          1,300      2,022.00         2,628,600
    ニチレイ                         69,700       2,900.00        202,130,000
    東洋水産                         75,300       6,330.00        476,649,000
    イートアンド                          5,100      1,819.00         9,276,900
    大冷                          1,900      2,150.00         4,085,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100       910.00        7,371,000
    日清食品ホールディングス                         62,200      10,760.00        669,272,000
    永谷園ホールディングス                          7,100      2,242.00        15,918,200
    一正蒲鉾                          5,700      1,043.00         5,945,100
    フジッコ                         15,800       2,011.00        31,773,800
    ロック・フィールド                         15,800       1,260.00        19,908,000
    日本たばこ産業                         784,600       2,009.50       1,576,653,700
    ケンコーマヨネーズ                          8,200      1,737.00        14,243,400
    わらべや日洋ホールディングス                          9,600      1,526.00        14,649,600
    なとり                          8,200      1,950.00        15,990,000
    イフジ産業                          2,500       846.00        2,115,000
    ピックルスコーポレーション                          3,200      2,726.00         8,723,200
    北の達人コーポレーション                         51,100        524.00       26,776,400
    ユーグレナ                         63,100        747.00       47,135,700
    ミヨシ油脂                          5,100      1,125.00         5,737,500
    理研ビタミン                         13,800       2,211.00        30,511,800
    片倉工業                         19,500       1,144.00        22,308,000
    グンゼ                         10,600       3,690.00        39,114,000
    東洋紡                         56,700       1,478.00        83,802,600
    ユニチカ                         43,000        366.00       15,738,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士紡ホールディングス                          7,000      3,500.00        24,500,000
    倉敷紡績                         14,400       1,958.00        28,195,200
    シキボウ                          7,500       979.00        7,342,500
    日本毛織                         47,400        942.00       44,650,800
    トーア紡コーポレーション                          5,700       450.00        2,565,000
    帝国繊維                         16,300       2,555.00        41,646,500
    帝人                         116,800       1,663.00        194,238,400
    東レ                        1,034,800         494.30       511,501,640
    サカイオーベックス                          4,000      2,100.00         8,400,000
    住江織物                          3,100      1,706.00         5,288,600
    日本フエルト                          9,100       456.00        4,149,600
    イチカワ                          2,400      1,302.00         3,124,800
    日東製網                          1,700      1,389.00         2,361,300
    アツギ                         12,100        496.00        6,001,600
    ダイニック                          5,400       743.00        4,012,200
    セーレン                         35,500       1,223.00        43,416,500
    ソトー                          5,900       946.00        5,581,400
    東海染工                          2,100      1,110.00         2,331,000
    小松マテーレ                         23,700        763.00       18,083,100
    ワコールホールディングス                         35,700       1,822.00        65,045,400
    ホギメディカル                         16,300       3,310.00        53,953,000
    ＴＳＩホールディングス                         43,900        325.00       14,267,500
    マツオカコーポレーション                          4,200      1,950.00         8,190,000
    ワールド                         20,400       1,634.00        33,333,600
    三陽商会                          7,400       591.00        4,373,400
    ナイガイ                          5,700       358.00        2,040,600
    オンワードホールディングス                         86,400        285.00       24,624,000
    ルックホールディングス                          5,100       731.00        3,728,100
    ゴールドウイン                         25,900       6,980.00        180,782,000
    デサント                         28,000       1,816.00        50,848,000
    キング                          7,100       541.00        3,841,100
    ヤマトインターナショナル                         13,100        374.00        4,899,400
    特種東海製紙                          9,100      4,630.00        42,133,000
    王子ホールディングス                         596,900        463.00       276,364,700
    日本製紙                         63,100       1,349.00        85,121,900
    三菱製紙                         16,200        327.00        5,297,400
    北越コーポレーション                         85,100        356.00       30,295,600
    中越パルプ工業                          6,000      1,468.00         8,808,000
    巴川製紙所                          4,200       838.00        3,519,600
    大王製紙                         63,000       1,449.00        91,287,000
    阿波製紙                          3,700       491.00        1,816,700
    レンゴー                         135,000        798.00       107,730,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーモク                          8,800      1,622.00        14,273,600
    ザ・パック                         10,800       2,663.00        28,760,400
    クラレ                         224,900       1,095.00        246,265,500
    旭化成                         946,500        870.00       823,455,000
    共和レザー                          7,800       550.00        4,290,000
    昭和電工                         108,400       2,106.00        228,290,400
    住友化学                        1,049,100         347.00       364,037,700
    住友精化                          6,300      3,605.00        22,711,500
    日産化学                         79,300       5,370.00        425,841,000
    ラサ工業                          5,000      1,644.00         8,220,000
    クレハ                         12,200       4,540.00        55,388,000
    多木化学                          5,600      5,950.00        33,320,000
    テイカ                         10,500       1,303.00        13,681,500
    石原産業                         25,600        705.00       18,048,000
    片倉コープアグリ                          3,700      1,218.00         4,506,600
    日本曹達                         21,100       2,986.00        63,004,600
    東ソー                         220,700       1,463.00        322,884,100
    トクヤマ                         41,200       2,500.00        103,000,000
    セントラル硝子                         29,200       2,015.00        58,838,000
    東亞合成                         89,600       1,031.00        92,377,600
    大阪ソーダ                         14,500       2,467.00        35,771,500
    関東電化工業                         33,900        744.00       25,221,600
    デンカ                         52,100       2,885.00        150,308,500
    信越化学工業                         245,200       12,790.00       3,136,108,000
    日本カーバイド工業                          5,000      1,160.00         5,800,000
    堺化学工業                          9,200      1,964.00        18,068,800
    第一稀元素化学工業                         15,500        732.00       11,346,000
    エア・ウォーター                         132,800       1,417.00        188,177,600
    大陽日酸                         137,200       1,823.00        250,115,600
    日本化学工業                          4,400      2,218.00         9,759,200
    東邦アセチレン                          2,100      1,263.00         2,652,300
    日本パーカライジング                         72,000       1,037.00        74,664,000
    高圧ガス工業                         22,600        784.00       17,718,400
    チタン工業                          1,800      1,710.00         3,078,000
    四国化成工業                         20,900       1,079.00        22,551,100
    戸田工業                          3,300      2,179.00         7,190,700
    ステラ　ケミファ                          7,800      2,624.00        20,467,200
    保土谷化学工業                          5,300      5,030.00        26,659,000
    日本触媒                         22,200       5,420.00        120,324,000
    大日精化工業                         12,600       2,092.00        26,359,200
    カネカ                         36,900       2,669.00        98,486,100
    三菱瓦斯化学                         132,800       1,845.00        245,016,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井化学                         132,500       2,391.00        316,807,500
    ＪＳＲ                         133,100       2,276.00        302,935,600
    東京応化工業                         24,500       5,130.00        125,685,000
    大阪有機化学工業                         13,200       2,586.00        34,135,200
    三菱ケミカルホールディングス                         954,600        606.50       578,964,900
    ＫＨネオケム                         23,500       2,200.00        51,700,000
    ダイセル                         185,900        721.00       134,033,900
    住友ベークライト                         22,400       2,733.00        61,219,200
    積水化学工業                         302,000       1,650.00        498,300,000
    日本ゼオン                         128,800       1,089.00        140,263,200
    アイカ工業                         42,800       3,615.00        154,722,000
    宇部興産                         72,100       1,851.00        133,457,100
    積水樹脂                         25,700       2,143.00        55,075,100
    タキロンシーアイ                         30,900        698.00       21,568,200
    旭有機材                          8,100      1,265.00        10,246,500
    ニチバン                          7,500      1,507.00        11,302,500
    リケンテクノス                         35,900        395.00       14,180,500
    大倉工業                          6,700      1,518.00        10,170,600
    積水化成品工業                         19,100        528.00       10,084,800
    群栄化学工業                          3,300      2,386.00         7,873,800
    タイガースポリマー                          7,500       431.00        3,232,500
    ミライアル                          5,000      1,001.00         5,005,000
    ダイキアクシス                          5,100       875.00        4,462,500
    ダイキョーニシカワ                         30,100        530.00       15,953,000
    竹本容器                          5,100       905.00        4,615,500
    森六ホールディングス                          7,700      1,605.00        12,358,500
    日本化薬                         88,400       1,048.00        92,643,200
    カーリットホールディングス                         15,200        478.00        7,265,600
    日本精化                         11,500       1,535.00        17,652,500
    扶桑化学工業                         14,500       3,570.00        51,765,000
    トリケミカル研究所                          3,200      9,780.00        31,296,000
    ＡＤＥＫＡ                         65,700       1,498.00        98,418,600
    日油                         53,800       4,200.00        225,960,000
    新日本理化                         23,600        159.00        3,752,400
    ハリマ化成グループ                         11,800        912.00       10,761,600
    花王                         349,100       8,185.00       2,857,383,500
    第一工業製薬                          5,300      4,320.00        22,896,000
    石原ケミカル                          3,900      1,991.00         7,764,900
    日華化学                          4,800       890.00        4,272,000
    ニイタカ                          3,000      3,405.00        10,215,000
    三洋化成工業                          8,500      4,765.00        40,502,500
    有機合成薬品工業                         10,900        331.00        3,607,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大日本塗料                         16,100        870.00       14,007,000
    日本ペイントホールディングス                         117,800       7,970.00        938,866,000
    関西ペイント                         160,400       2,371.00        380,308,400
    神東塗料                         11,200        163.00        1,825,600
    中国塗料                         40,600        988.00       40,112,800
    日本特殊塗料                         10,700        911.00        9,747,700
    藤倉化成                         19,300        482.00        9,302,600
    太陽ホールディングス                         10,500       5,430.00        57,015,000
    ＤＩＣ                         60,300       2,529.00        152,498,700
    サカタインクス                         31,200        990.00       30,888,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         30,200       1,920.00        57,984,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,100        730.00        8,103,000
    富士フイルムホールディングス                         279,500       4,972.00       1,389,674,000
    資生堂                         289,700       5,776.00       1,673,307,200
    ライオン                         189,600       2,355.00        446,508,000
    高砂香料工業                          9,100      1,990.00        18,109,000
    マンダム                         32,800       1,681.00        55,136,800
    ミルボン                         19,500       5,740.00        111,930,000
    ファンケル                         59,000       3,250.00        191,750,000
    コーセー                         27,400      12,070.00        330,718,000
    コタ                          8,400      1,205.00        10,122,000
    シーボン                          1,900      1,826.00         3,469,400
    ポーラ・オルビスホールディングス                         62,200       1,898.00        118,055,600
    ノエビアホールディングス                         12,400       4,765.00        59,086,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,300       960.00        3,168,000
    エステー                          9,400      2,086.00        19,608,400
    アグロ　カネショウ                          5,500      1,504.00         8,272,000
    コニシ                         24,000       1,439.00        34,536,000
    長谷川香料                         25,100       2,148.00        53,914,800
    星光ＰＭＣ                          8,300       648.00        5,378,400
    小林製薬                         40,900       9,320.00        381,188,000
    荒川化学工業                         13,100       1,191.00        15,602,100
    メック                         10,000       1,830.00        18,300,000
    日本高純度化学                          4,000      2,600.00        10,400,000
    タカラバイオ                         38,200       2,979.00        113,797,800
    ＪＣＵ                         17,700       3,445.00        60,976,500
    新田ゼラチン                          9,100       672.00        6,115,200
    ＯＡＴアグリオ                          2,800      1,052.00         2,945,600
    デクセリアルズ                         37,700        981.00       36,983,700
    アース製薬                         10,100       7,690.00        77,669,000
    北興化学工業                         13,600        636.00        8,649,600
    大成ラミック                          4,800      2,774.00        13,315,200
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    クミアイ化学工業                         60,300       1,058.00        63,797,400
    日本農薬                         26,000        520.00       13,520,000
    アキレス                         10,100       1,847.00        18,654,700
    有沢製作所                         23,100        842.00       19,450,200
    日東電工                         100,600       6,330.00        636,798,000
    レック                         15,500       1,670.00        25,885,000
    三光合成                         16,700        258.00        4,308,600
    きもと                         24,800        155.00        3,844,000
    藤森工業                         13,100       3,820.00        50,042,000
    前澤化成工業                          9,300      1,000.00         9,300,000
    未来工業                          7,800      1,899.00        14,812,200
    ウェーブロックホールディングス                          5,000       795.00        3,975,000
    ＪＳＰ                          8,500      1,576.00        13,396,000
    エフピコ                         16,000       8,310.00        132,960,000
    天馬                          9,700      1,887.00        18,303,900
    信越ポリマー                         26,200        858.00       22,479,600
    東リ                         36,300        248.00        9,002,400
    ニフコ                         53,500       2,646.00        141,561,000
    バルカー                         11,800       1,825.00        21,535,000
    ユニ・チャーム                         309,100       4,651.00       1,437,624,100
    ショーエイコーポレーション                          2,200      1,154.00         2,538,800
    協和キリン                         146,700       2,771.00        406,505,700
    武田薬品工業                        1,213,000        4,023.00       4,879,899,000
    アステラス製薬                        1,264,100        1,712.50       2,164,771,250
    大日本住友製薬                         108,100       1,383.00        149,502,300
    塩野義製薬                         183,400       6,250.00       1,146,250,000
    わかもと製薬                         17,300        262.00        4,532,600
    あすか製薬                         16,600       1,196.00        19,853,600
    日本新薬                         38,200       9,200.00        351,440,000
    ビオフェルミン製薬                          2,500      2,401.00         6,002,500
    中外製薬                         456,000       4,862.00       2,217,072,000
    科研製薬                         25,000       5,080.00        127,000,000
    エーザイ                         174,500       9,359.00       1,633,145,500
    ロート製薬                         74,800       3,520.00        263,296,000
    小野薬品工業                         334,800       3,298.00       1,104,170,400
    久光製薬                         38,600       5,000.00        193,000,000
    持田製薬                         20,200       3,955.00        79,891,000
    参天製薬                         271,700       2,019.00        548,562,300
    扶桑薬品工業                          5,100      2,661.00        13,571,100
    日本ケミファ                          1,900      2,411.00         4,580,900
    ツムラ                         45,200       2,971.00        134,289,200
    日医工                         41,300       1,200.00        49,560,000
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    キッセイ薬品工業                         25,800       2,379.00        61,378,200
    生化学工業                         28,300       1,045.00        29,573,500
    栄研化学                         25,600       1,862.00        47,667,200
    日水製薬                          6,100      1,111.00         6,777,100
    鳥居薬品                          9,100      2,882.00        26,226,200
    ＪＣＲファーマ                         10,300      12,000.00        123,600,000
    東和薬品                         18,700       2,162.00        40,429,400
    富士製薬工業                          9,900      1,116.00        11,048,400
    沢井製薬                         29,900       5,360.00        160,264,000
    ゼリア新薬工業                         26,400       1,917.00        50,608,800
    第一三共                         417,200       9,600.00       4,005,120,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         32,200       2,015.00        64,883,000
    大幸薬品                         17,800       2,873.00        51,139,400
    ダイト                          9,000      3,530.00        31,770,000
    大塚ホールディングス                         303,000       4,619.00       1,399,557,000
    大正製薬ホールディングス                         30,800       6,550.00        201,740,000
    ペプチドリーム                         74,100       4,370.00        323,817,000
    日本コークス工業                         123,200         63.00       7,761,600
    ニチレキ                         17,200       1,623.00        27,915,600
    ユシロ化学工業                          8,200      1,300.00        10,660,000
    ビーピー・カストロール                          5,200      1,120.00         5,824,000
    富士石油                         38,900        187.00        7,274,300
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,300       999.00        5,294,700
    出光興産                         161,800       2,339.00        378,450,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,193,300         410.30       899,910,990
    コスモエネルギーホールディングス                         42,200       1,630.00        68,786,000
    横浜ゴム                         84,400       1,622.00        136,896,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,700       1,718.00        131,770,600
    ブリヂストン                         387,700       3,299.00       1,279,022,300
    住友ゴム工業                         131,000        988.00       129,428,000
    藤倉コンポジット                         12,700        339.00        4,305,300
    オカモト                          8,900      4,285.00        38,136,500
    フコク                          6,400       631.00        4,038,400
    ニッタ                         16,400       2,288.00        37,523,200
    住友理工                         28,300        546.00       15,451,800
    三ツ星ベルト                         19,200       1,662.00        31,910,400
    バンドー化学                         25,600        617.00       15,795,200
    日東紡績                         21,700       4,000.00        86,800,000
    ＡＧＣ                         133,900       2,980.00        399,022,000
    日本板硝子                         69,800        402.00       28,059,600
    石塚硝子                          2,700      1,779.00         4,803,300
    日本山村硝子                          6,100       842.00        5,136,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本電気硝子                         54,100       1,851.00        100,139,100
    オハラ                          5,800      1,026.00         5,950,800
    住友大阪セメント                         27,600       3,440.00        94,944,000
    太平洋セメント                         92,100       2,430.00        223,803,000
    日本ヒューム                         14,700        743.00       10,922,100
    日本コンクリート工業                         31,600        275.00        8,690,000
    三谷セキサン                          6,800      6,080.00        41,344,000
    アジアパイルホールディングス                         20,900        473.00        9,885,700
    東海カーボン                         142,600        940.00       134,044,000
    日本カーボン                          8,100      3,305.00        26,770,500
    東洋炭素                          8,600      1,649.00        14,181,400
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,100      3,190.00        25,839,000
    ＴＯＴＯ                         104,200       4,620.00        481,404,000
    日本碍子                         175,100       1,507.00        263,875,700
    日本特殊陶業                         110,900       1,799.00        199,509,100
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,600      8,690.00        48,664,000
    品川リフラクトリーズ                          3,900      2,192.00         8,548,800
    黒崎播磨                          2,900      3,180.00         9,222,000
    ヨータイ                         11,700        712.00        8,330,400
    イソライト工業                          7,700       415.00        3,195,500
    東京窯業                         18,800        301.00        5,658,800
    ニッカトー                          6,700       641.00        4,294,700
    フジミインコーポレーテッド                         13,000       3,650.00        47,450,000
    クニミネ工業                          6,000       960.00        5,760,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,500      1,000.00         2,500,000
    ニチアス                         39,900       2,412.00        96,238,800
    ニチハ                         20,300       2,422.00        49,166,600
    日本製鉄                         645,300       1,008.50        650,785,050
    神戸製鋼所                         264,000        397.00       104,808,000
    中山製鋼所                         20,200        346.00        6,989,200
    合同製鐵                          7,800      1,898.00        14,804,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         389,500        781.00       304,199,500
    東京製鐵                         70,300        690.00       48,507,000
    共英製鋼                         16,300       1,278.00        20,831,400
    大和工業                         30,700       2,557.00        78,499,900
    東京鐵鋼                          6,000      1,521.00         9,126,000
    大阪製鐵                          7,700      1,088.00         8,377,600
    淀川製鋼所                         19,500       1,910.00        37,245,000
    丸一鋼管                         46,800       2,817.00        131,835,600
    モリ工業                          4,300      2,222.00         9,554,600
    大同特殊鋼                         23,600       3,375.00        79,650,000
    日本高周波鋼業                          5,500       340.00        1,870,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本冶金工業                         12,000       1,510.00        18,120,000
    山陽特殊製鋼                          9,900       894.00        8,850,600
    愛知製鋼                          8,100      2,572.00        20,833,200
    日立金属                         155,400       1,624.00        252,369,600
    日本金属                          3,300       543.00        1,791,900
    大平洋金属                          9,800      1,682.00        16,483,600
    新日本電工                         93,300        189.00       17,633,700
    栗本鐵工所                          7,100      1,814.00        12,879,400
    虹技                          2,200      1,241.00         2,730,200
    三菱製鋼                         10,800        556.00        6,004,800
    日亜鋼業                         21,300        279.00        5,942,700
    日本精線                          2,400      3,080.00         7,392,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,200       516.00        3,199,200
    シンニッタン                         22,700        213.00        4,835,100
    新家工業                          3,300      1,027.00         3,389,100
    大紀アルミニウム工業所                         24,000        525.00       12,600,000
    日本軽金属ホールディングス                         365,500        192.00       70,176,000
    三井金属鉱業                         39,000       2,499.00        97,461,000
    東邦亜鉛                          7,500      1,763.00        13,222,500
    三菱マテリアル                         95,300       2,215.00        211,089,500
    住友金属鉱山                         184,300       3,283.00        605,056,900
    ＤＯＷＡホールディングス                         36,500       3,220.00        117,530,000
    古河機械金属                         25,800       1,044.00        26,935,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,100        900.00       13,590,000
    東邦チタニウム                         26,000        673.00       17,498,000
    ＵＡＣＪ                         21,900       1,902.00        41,653,800
    ＣＫサンエツ                          3,100      3,180.00         9,858,000
    古河電気工業                         44,800       2,447.00        109,625,600
    住友電気工業                         539,200       1,249.50        673,730,400
    フジクラ                         174,100        307.00       53,448,700
    昭和電線ホールディングス                         16,900       1,115.00        18,843,500
    東京特殊電線                          2,200      2,258.00         4,967,600
    タツタ電線                         28,800        575.00       16,560,000
    カナレ電気                          2,500      1,607.00         4,017,500
    平河ヒューテック                          7,300       924.00        6,745,200
    リョービ                         17,800       1,130.00        20,114,000
    アーレスティ                         19,300        323.00        6,233,900
    アサヒホールディングス                         25,300       3,550.00        89,815,000
    稲葉製作所                          8,100      1,296.00        10,497,600
    宮地エンジニアリンググループ                          4,400      1,615.00         7,106,000
    トーカロ                         40,100       1,098.00        44,029,800
    アルファＣｏ                          5,100       931.00        4,748,100
                                 93/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＵＭＣＯ                         184,500       1,464.00        270,108,000
    川田テクノロジーズ                          2,900      4,475.00        12,977,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,700      3,485.00        16,379,500
    信和                          8,300       682.00        5,660,600
    東洋製罐グループホールディングス                         91,800       1,187.00        108,966,600
    ホッカンホールディングス                          7,900      1,496.00        11,818,400
    コロナ                          8,000       984.00        7,872,000
    横河ブリッジホールディングス                         26,800       1,852.00        49,633,600
    駒井ハルテック                          2,700      1,335.00         3,604,500
    高田機工                          1,300      2,310.00         3,003,000
    三和ホールディングス                         135,900        966.00       131,279,400
    文化シヤッター                         42,500        715.00       30,387,500
    三協立山                         18,600        880.00       16,368,000
    アルインコ                         10,500        913.00        9,586,500
    東洋シヤッター                          3,500       711.00        2,488,500
    ＬＩＸＩＬグループ                         212,700       1,724.00        366,694,800
    日本フイルコン                         10,000        530.00        5,300,000
    ノーリツ                         29,900       1,274.00        38,092,600
    長府製作所                         14,700       2,068.00        30,399,600
    リンナイ                         28,000       9,440.00        264,320,000
    ダイニチ工業                          7,800       668.00        5,210,400
    日東精工                         18,100        448.00        8,108,800
    三洋工業                          1,900      1,887.00         3,585,300
    岡部                         29,200        768.00       22,425,600
    ジーテクト                         17,900        996.00       17,828,400
    東プレ                         26,900       1,113.00        29,939,700
    高周波熱錬                         27,800        503.00       13,983,400
    東京製綱                         10,300        523.00        5,386,900
    サンコール                         10,800        389.00        4,201,200
    モリテック　スチール                         11,200        292.00        3,270,400
    パイオラックス                         21,300       1,571.00        33,462,300
    エイチワン                         14,100        512.00        7,219,200
    日本発條                         154,700        647.00       100,090,900
    中央発條                          1,700      2,509.00         4,265,300
    アドバネクス                          2,100      1,373.00         2,883,300
    立川ブラインド工業                          6,300      1,197.00         7,541,100
    三益半導体工業                         11,200       2,029.00        22,724,800
    日本ドライケミカル                          3,600      1,522.00         5,479,200
    日本製鋼所                         43,800       1,545.00        67,671,000
    三浦工業                         62,400       4,325.00        269,880,000
    タクマ                         48,900       1,671.00        81,711,900
    ツガミ                         30,000       1,040.00        31,200,000
                                 94/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オークマ                         16,800       4,760.00        79,968,000
    芝浦機械                         16,400       2,053.00        33,669,200
    アマダ                         179,000        869.00       155,551,000
    アイダエンジニアリング                         37,900        679.00       25,734,100
    滝澤鉄工所                          4,500      1,006.00         4,527,000
    ＦＵＪＩ                         62,000       1,952.00        121,024,000
    牧野フライス製作所                         16,900       3,480.00        58,812,000
    オーエスジー                         71,200       1,490.00        106,088,000
    ダイジェット工業                          1,700      1,324.00         2,250,800
    旭ダイヤモンド工業                         38,100        468.00       17,830,800
    ＤＭＧ森精機                         91,300       1,270.00        115,951,000
    ソディック                         31,500        805.00       25,357,500
    ディスコ                         19,600      24,800.00        486,080,000
    日東工器                          7,900      1,925.00        15,207,500
    日進工具                          5,700      2,443.00        13,925,100
    パンチ工業                         13,200        399.00        5,266,800
    冨士ダイス                          6,400       666.00        4,262,400
    豊和工業                          8,100       830.00        6,723,000
    ＯＫＫ                          5,900       349.00        2,059,100
    東洋機械金属                         10,500        403.00        4,231,500
    津田駒工業                          2,800       764.00        2,139,200
    エンシュウ                          3,600       899.00        3,236,400
    島精機製作所                         22,800       1,438.00        32,786,400
    オプトラン                         18,100       2,221.00        40,200,100
    ＮＣホールディングス                          4,500       586.00        2,637,000
    イワキポンプ                          9,200       936.00        8,611,200
    フリュー                         14,200       1,057.00        15,009,400
    ヤマシンフィルタ                         31,400       1,250.00        39,250,000
    日阪製作所                         17,900        788.00       14,105,200
    やまびこ                         28,000       1,030.00        28,840,000
    平田機工                          6,800      6,110.00        41,548,000
    ペガサスミシン製造                         14,800        266.00        3,936,800
    マルマエ                          5,400       987.00        5,329,800
    タツモ                          6,200      1,448.00         8,977,600
    ナブテスコ                         85,000       3,230.00        274,550,000
    三井海洋開発                         15,400       1,721.00        26,503,400
    レオン自動機                         14,200       1,080.00        15,336,000
    ＳＭＣ                         45,700      59,190.00       2,704,983,000
    ホソカワミクロン                          5,100      5,520.00        28,152,000
    ユニオンツール                          5,400      2,789.00        15,060,600
    オイレス工業                         18,700       1,399.00        26,161,300
    日精エー・エス・ビー機械                          4,200      3,535.00        14,847,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サトーホールディングス                         20,600       2,034.00        41,900,400
    技研製作所                         12,700       3,905.00        49,593,500
    日本エアーテック                          4,700      1,269.00         5,964,300
    カワタ                          4,300       774.00        3,328,200
    日精樹脂工業                         12,300        830.00       10,209,000
    オカダアイヨン                          4,600       952.00        4,379,200
    ワイエイシイホールディングス                          6,200       619.00        3,837,800
    小松製作所                         660,400       2,214.50       1,462,455,800
    住友重機械工業                         83,500       2,508.00        209,418,000
    日立建機                         58,500       3,590.00        210,015,000
    日工                         20,200        649.00       13,109,800
    巴工業                          5,800      1,850.00        10,730,000
    井関農機                         14,700       1,149.00        16,890,300
    ＴＯＷＡ                         14,800       1,116.00        16,516,800
    丸山製作所                          3,100      1,243.00         3,853,300
    北川鉄工所                          6,700      1,380.00         9,246,000
    ローツェ                          6,400      5,080.00        32,512,000
    タカキタ                          5,200       635.00        3,302,000
    クボタ                         773,600       1,728.50       1,337,167,600
    荏原実業                          3,700      2,850.00        10,545,000
    三菱化工機                          5,100      1,796.00         9,159,600
    月島機械                         27,000       1,235.00        33,345,000
    帝国電機製作所                         12,100       1,125.00        13,612,500
    新東工業                         34,800        705.00       24,534,000
    澁谷工業                         12,800       2,942.00        37,657,600
    アイチ　コーポレーション                         25,400        802.00       20,370,800
    小森コーポレーション                         37,200        703.00       26,151,600
    鶴見製作所                         11,300       1,844.00        20,837,200
    住友精密工業                          2,200      2,105.00         4,631,000
    日本ギア工業                          6,100       275.00        1,677,500
    酒井重工業                          2,800      2,316.00         6,484,800
    荏原製作所                         60,500       2,778.00        168,069,000
    石井鐵工所                          1,900      2,600.00         4,940,000
    酉島製作所                         14,900        815.00       12,143,500
    北越工業                         15,100       1,083.00        16,353,300
    ダイキン工業                         185,800       19,255.00       3,577,579,000
    オルガノ                          5,300      5,520.00        29,256,000
    トーヨーカネツ                          6,400      2,320.00        14,848,000
    栗田工業                         78,900       3,230.00        254,847,000
    椿本チエイン                         20,900       2,496.00        52,166,400
    大同工業                          7,200       569.00        4,096,800
    木村化工機                         12,500        411.00        5,137,500
                                 96/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アネスト岩田                         22,800        793.00       18,080,400
    ダイフク                         74,500       9,490.00        707,005,000
    サムコ                          3,700      2,673.00         9,890,100
    加藤製作所                          8,100      1,105.00         8,950,500
    油研工業                          2,600      1,407.00         3,658,200
    タダノ                         70,500        886.00       62,463,000
    フジテック                         53,000       2,098.00        111,194,000
    ＣＫＤ                         40,000       1,590.00        63,600,000
    キトー                         11,100       1,106.00        12,276,600
    平和                         40,700       1,767.00        71,916,900
    理想科学工業                         12,900       1,292.00        16,666,800
    ＳＡＮＫＹＯ                         32,500       2,841.00        92,332,500
    日本金銭機械                         16,200        558.00        9,039,600
    マースグループホールディングス                          9,300      1,632.00        15,177,600
    フクシマガリレイ                          9,000      3,430.00        30,870,000
    オーイズミ                          6,300       353.00        2,223,900
    ダイコク電機                          6,800      1,052.00         7,153,600
    竹内製作所                         24,400       2,071.00        50,532,400
    アマノ                         38,200       2,191.00        83,696,200
    ＪＵＫＩ                         20,300        453.00        9,195,900
    蛇の目ミシン工業                         13,400        634.00        8,495,600
    マックス                         22,300       1,588.00        35,412,400
    グローリー                         37,500       2,238.00        83,925,000
    新晃工業                         13,600       1,390.00        18,904,000
    大和冷機工業                         23,500        908.00       21,338,000
    セガサミーホールディングス                         144,700       1,250.00        180,875,000
    日本ピストンリング                          5,400      1,057.00         5,707,800
    リケン                          6,800      2,633.00        17,904,400
    ＴＰＲ                         19,700       1,350.00        26,595,000
    ツバキ・ナカシマ                         28,000        782.00       21,896,000
    ホシザキ                         45,900       8,040.00        369,036,000
    大豊工業                         12,000        507.00        6,084,000
    日本精工                         274,600        800.00       219,680,000
    ＮＴＮ                         337,400        200.00       67,480,000
    ジェイテクト                         139,900        826.00       115,557,400
    不二越                         13,600       3,215.00        43,724,000
    日本トムソン                         43,400        328.00       14,235,200
    ＴＨＫ                         90,900       2,354.00        213,978,600
    ユーシン精機                         11,400        691.00        7,877,400
    前澤給装工業                          5,300      2,065.00        10,944,500
    イーグル工業                         18,100        731.00       13,231,100
    前澤工業                          9,900       440.00        4,356,000
                                 97/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                         14,800       1,426.00        21,104,800
    キッツ                         59,200        630.00       37,296,000
    マキタ                         190,100       4,785.00        909,628,500
    日立造船                         116,000        407.00       47,212,000
    三菱重工業                         244,400       2,617.50        639,717,000
    ＩＨＩ                         105,100       1,490.00        156,599,000
    スター精密                         22,500       1,302.00        29,295,000
    日清紡ホールディングス                         89,300        715.00       63,849,500
    イビデン                         89,400       3,465.00        309,771,000
    コニカミノルタ                         320,500        329.00       105,444,500
    ブラザー工業                         178,400       1,750.00        312,200,000
    ミネベアミツミ                         271,000       1,809.00        490,239,000
    日立製作所                         700,600       3,546.00       2,484,327,600
    三菱電機                        1,458,000        1,430.50       2,085,669,000
    富士電機                         87,900       3,175.00        279,082,500
    東洋電機製造                          5,400      1,094.00         5,907,600
    安川電機                         157,000       3,700.00        580,900,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,000       1,033.00        19,627,000
    明電舎                         26,900       1,678.00        45,138,200
    オリジン                          4,000      1,213.00         4,852,000
    山洋電気                          7,200      4,895.00        35,244,000
    デンヨー                         12,500       2,037.00        25,462,500
    東芝テック                         18,300       4,395.00        80,428,500
    芝浦メカトロニクス                          2,800      2,859.00         8,005,200
    マブチモーター                         40,500       3,735.00        151,267,500
    日本電産                         351,000       8,753.00       3,072,303,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,900      1,124.00        10,003,600
    東光高岳                          8,800      1,000.00         8,800,000
    ダイヘン                         16,000       3,895.00        62,320,000
    ヤーマン                         24,300       1,297.00        31,517,100
    ＪＶＣケンウッド                         123,000        152.00       18,696,000
    ミマキエンジニアリング                         14,800        379.00        5,609,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,100      1,928.00        13,688,800
    日新電機                         34,300       1,040.00        35,672,000
    大崎電気工業                         29,200        523.00       15,271,600
    オムロン                         130,700       7,710.00       1,007,697,000
    日東工業                         21,500       1,872.00        40,248,000
    ＩＤＥＣ                         21,100       1,691.00        35,680,100
    正興電機製作所                          4,100       998.00        4,091,800
    不二電機工業                          2,900      1,328.00         3,851,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         49,000       1,715.00        84,035,000
    サクサホールディングス                          3,500      1,307.00         4,574,500
                                 98/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                          5,300      2,665.00        14,124,500
    テクノメディカ                          3,600      1,736.00         6,249,600
    日本電気                         176,900       5,570.00        985,333,000
    富士通                         140,600       13,820.00       1,943,092,000
    沖電気工業                         59,300        992.00       58,825,600
    岩崎通信機                          6,400       839.00        5,369,600
    電気興業                          7,100      2,338.00        16,599,800
    サンケン電気                         16,000       2,214.00        35,424,000
    ナカヨ                          2,900      1,321.00         3,830,900
    アイホン                          8,300      1,402.00        11,636,600
    ルネサスエレクトロニクス                         623,600        645.00       402,222,000
    セイコーエプソン                         181,000       1,221.00        221,001,000
    ワコム                         99,000        645.00       63,855,000
    アルバック                         26,800       3,620.00        97,016,000
    アクセル                          6,800       867.00        5,895,600
    ＥＩＺＯ                         11,400       3,855.00        43,947,000
    日本信号                         37,200       1,004.00        37,348,800
    京三製作所                         34,400        479.00       16,477,600
    能美防災                         19,600       2,070.00        40,572,000
    ホーチキ                         11,100       1,162.00        12,898,200
    星和電機                          8,300       541.00        4,490,300
    エレコム                         16,500       5,230.00        86,295,000
    パナソニック                        1,665,800         940.00      1,565,852,000
    シャープ                         168,800       1,222.00        206,273,600
    アンリツ                         93,900       2,302.00        216,157,800
    富士通ゼネラル                         39,600       2,755.00        109,098,000
    ソニー                         913,300       8,354.00       7,629,708,200
    ＴＤＫ                         70,400      11,130.00        783,552,000
    帝国通信工業                          7,000      1,164.00         8,148,000
    タムラ製作所                         49,000        469.00       22,981,000
    アルプスアルパイン                         129,500       1,515.00        196,192,500
    池上通信機                          4,600       778.00        3,578,800
    鈴木                          8,100       676.00        5,475,600
    日本トリム                          2,100      3,790.00         7,959,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,100      1,187.00        10,801,700
    フォスター電機                         15,400       1,084.00        16,693,600
    ＳＭＫ                          3,800      2,355.00         8,949,000
    ヨコオ                          9,700      2,711.00        26,296,700
    ホシデン                         40,500        902.00       36,531,000
    ヒロセ電機                         22,500      12,230.00        275,175,000
    日本航空電子工業                         33,500       1,286.00        43,081,000
    ＴＯＡ                         15,800        731.00       11,549,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マクセルホールディングス                         32,000       1,001.00        32,032,000
    古野電気                         19,400        946.00       18,352,400
    ユニデンホールディングス                          4,100      1,546.00         6,338,600
    スミダコーポレーション                         13,400        619.00        8,294,600
    アイコム                          8,100      2,653.00        21,489,300
    リオン                          6,400      2,176.00        13,926,400
    本多通信工業                         14,000        411.00        5,754,000
    横河電機                         133,800       1,662.00        222,375,600
    新電元工業                          5,200      1,943.00        10,103,600
    アズビル                         92,100       3,455.00        318,205,500
    東亜ディーケーケー                          8,000       840.00        6,720,000
    日本光電工業                         60,400       3,620.00        218,648,000
    チノー                          5,100      1,340.00         6,834,000
    共和電業                         15,500        416.00        6,448,000
    日本電子材料                          5,800      1,788.00        10,370,400
    堀場製作所                         28,900       5,980.00        172,822,000
    アドバンテスト                         108,400       5,100.00        552,840,000
    小野測器                          7,400       482.00        3,566,800
    エスペック                         13,300       1,718.00        22,849,400
    キーエンス                         132,100       44,430.00       5,869,203,000
    日置電機                          7,200      3,320.00        23,904,000
    シスメックス                         104,300       8,361.00        872,052,300
    日本マイクロニクス                         25,900       1,129.00        29,241,100
    メガチップス                         13,900       2,098.00        29,162,200
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,700      3,550.00        30,885,000
    澤藤電機                          2,200      1,630.00         3,586,000
    原田工業                          7,600       865.00        6,574,000
    コーセル                         20,100        855.00       17,185,500
    イリソ電子工業                         12,400       3,685.00        45,694,000
    オプテックスグループ                         24,400       1,260.00        30,744,000
    千代田インテグレ                          6,500      1,580.00        10,270,000
    アイ・オー・データ機器                          5,300      1,055.00         5,591,500
    レーザーテック                         64,100       8,460.00        542,286,000
    スタンレー電気                         102,400       3,055.00        312,832,000
    岩崎電気                          6,100      1,439.00         8,777,900
    ウシオ電機                         81,000       1,331.00        107,811,000
    岡谷電機産業                         13,600        298.00        4,052,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,500        292.00        4,526,000
    エノモト                          5,000       994.00        4,970,000
    日本セラミック                         15,100       2,343.00        35,379,300
    遠藤照明                          8,400       630.00        5,292,000
    古河電池                         10,900       1,130.00        12,317,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    双信電機                          8,700       394.00        3,427,800
    山一電機                         11,000       1,270.00        13,970,000
    図研                          9,700      2,804.00        27,198,800
    日本電子                         28,900       3,140.00        90,746,000
    カシオ計算機                         129,100       1,593.00        205,656,300
    ファナック                         137,100       19,005.00       2,605,585,500
    日本シイエムケイ                         35,700        421.00       15,029,700
    エンプラス                          7,700      2,192.00        16,878,400
    大真空                          5,700      1,716.00         9,781,200
    ローム                         60,700       7,000.00        424,900,000
    浜松ホトニクス                         104,700       4,825.00        505,177,500
    三井ハイテック                         16,500       1,614.00        26,631,000
    新光電気工業                         49,300       1,635.00        80,605,500
    京セラ                         205,200       6,164.00       1,264,852,800
    太陽誘電                         65,000       2,943.00        191,295,000
    村田製作所                         428,400       6,355.00       2,722,482,000
    双葉電子工業                         23,700        890.00       21,093,000
    北陸電気工業                          6,600       870.00        5,742,000
    ニチコン                         50,300        741.00       37,272,300
    日本ケミコン                         11,100       1,639.00        18,192,900
    ＫＯＡ                         22,600        973.00       21,989,800
    市光工業                         23,100        472.00       10,903,200
    小糸製作所                         87,500       4,995.00        437,062,500
    ミツバ                         26,800        373.00        9,996,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,300       5,130.00        129,789,000
    キヤノン電子                         13,800       1,467.00        20,244,600
    キヤノン                         724,500       1,849.50       1,339,962,750
    リコー                         371,100        769.00       285,375,900
    象印マホービン                         39,900       1,525.00        60,847,500
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,501.00         3,452,300
    東京エレクトロン                         92,500      27,770.00       2,568,725,000
    トヨタ紡織                         42,500       1,372.00        58,310,000
    芦森工業                          3,100       879.00        2,724,900
    ユニプレス                         28,300        870.00       24,621,000
    豊田自動織機                         118,000       6,040.00        712,720,000
    モリタホールディングス                         25,500       1,894.00        48,297,000
    三櫻工業                         18,600        641.00       11,922,600
    デンソー                         321,000       4,251.00       1,364,571,000
    東海理化電機製作所                         38,400       1,442.00        55,372,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         52,700        441.00       23,240,700
    川崎重工業                         113,400       1,469.00        166,584,600
    名村造船所                         46,900        153.00        7,175,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造                          5,300      2,433.00        12,894,900
    三菱ロジスネクスト                         19,300        963.00       18,585,900
    近畿車輛                          2,200      1,235.00         2,717,000
    日産自動車                        1,719,500         416.00       715,312,000
    いすゞ自動車                         422,400        972.50       410,784,000
    トヨタ自動車                        1,626,800        7,084.00      11,524,251,200
    日野自動車                         182,100        695.00       126,559,500
    三菱自動車工業                         539,700        246.00       132,766,200
    エフテック                         10,300        466.00        4,799,800
    レシップホールディングス                          5,700       560.00        3,192,000
    ＧＭＢ                          2,700       616.00        1,663,200
    ファルテック                          2,700       602.00        1,625,400
    武蔵精密工業                         32,500        999.00       32,467,500
    日産車体                         28,500        864.00       24,624,000
    新明和工業                         39,300        933.00       36,666,900
    極東開発工業                         27,100       1,349.00        36,557,900
    日信工業                         29,700       2,227.00        66,141,900
    トピー工業                         12,000       1,127.00        13,524,000
    ティラド                          5,300      1,267.00         6,715,100
    曙ブレーキ工業                         80,000        176.00       14,080,000
    タチエス                         24,000        881.00       21,144,000
    ＮＯＫ                         78,400       1,109.00        86,945,600
    フタバ産業                         40,700        504.00       20,512,800
    ＫＹＢ                         16,300       2,059.00        33,561,700
    大同メタル工業                         28,100        504.00       14,162,400
    プレス工業                         72,500        299.00       21,677,500
    ミクニ                         18,800        260.00        4,888,000
    太平洋工業                         30,600        882.00       26,989,200
    ケーヒン                         33,500       2,574.00        86,229,000
    河西工業                         19,800        397.00        7,860,600
    アイシン精機                         120,100       3,640.00        437,164,000
    マツダ                         429,000        646.00       277,134,000
    今仙電機製作所                         13,600        638.00        8,676,800
    本田技研工業                        1,147,900        2,655.00       3,047,674,500
    スズキ                         289,000       4,141.00       1,196,749,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         452,600       2,187.00        989,836,200
    安永                          7,100       989.00        7,021,900
    ヤマハ発動機                         206,000       1,668.00        343,608,000
    ショーワ                         34,400       2,275.00        78,260,000
    ＴＢＫ                         17,500        410.00        7,175,000
    エクセディ                         19,800       1,393.00        27,581,400
    豊田合成                         47,100       2,233.00        105,174,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛三工業                         23,000        479.00       11,017,000
    盟和産業                          2,300       890.00        2,047,000
    日本プラスト                         11,600        389.00        4,512,400
    ヨロズ                         13,700        972.00       13,316,400
    エフ・シー・シー                         23,900       1,839.00        43,952,100
    シマノ                         54,600      23,070.00       1,259,622,000
    テイ・エス　テック                         33,900       3,140.00        106,446,000
    ジャムコ                          7,400       684.00        5,061,600
    テルモ                         412,600       4,247.00       1,752,312,200
    クリエートメディック                          4,900       980.00        4,802,000
    日機装                         47,100       1,006.00        47,382,600
    日本エム・ディ・エム                          8,400      2,034.00        17,085,600
    島津製作所                         174,200       3,170.00        552,214,000
    ＪＭＳ                         12,400        891.00       11,048,400
    長野計器                         10,600        835.00        8,851,000
    ブイ・テクノロジー                          6,800      3,805.00        25,874,000
    東京計器                          9,300       907.00        8,435,100
    愛知時計電機                          1,900      4,505.00         8,559,500
    インターアクション                          7,800      1,766.00        13,774,800
    オーバル                         13,200        217.00        2,864,400
    東京精密                         26,400       3,225.00        85,140,000
    マニー                         58,100       2,764.00        160,588,400
    ニコン                         222,700        836.00       186,177,200
    トプコン                         73,500        796.00       58,506,000
    オリンパス                         806,700       2,104.50       1,697,700,150
    理研計器                         12,900       2,455.00        31,669,500
    タムロン                         11,800       1,705.00        20,119,000
    ＨＯＹＡ                         289,200       10,070.00       2,912,244,000
    シード                          6,200       692.00        4,290,400
    ノーリツ鋼機                          9,900      1,463.00        14,483,700
    エー・アンド・デイ                         13,300        643.00        8,551,900
    朝日インテック                         165,100       3,130.00        516,763,000
    シチズン時計                         170,900        317.00       54,175,300
    リズム時計工業                          4,600       609.00        2,801,400
    大研医器                         10,200        558.00        5,691,600
    メニコン                         20,700       5,960.00        123,372,000
    シンシア                          1,700       383.00         651,100
    松風                          6,600      1,407.00         9,286,200
    セイコーホールディングス                         20,600       1,509.00        31,085,400
    ニプロ                         100,900       1,188.00        119,869,200
    中本パックス                          3,700      1,568.00         5,801,600
    スノーピーク                          8,600      1,438.00        12,366,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パラマウントベッドホールディングス                         15,400       4,215.00        64,911,000
    トランザクション                          8,000      1,152.00         9,216,000
    粧美堂                          4,200       372.00        1,562,400
    ニホンフラッシュ                         13,600       1,491.00        20,277,600
    前田工繊                         16,100       2,502.00        40,282,200
    永大産業                         19,100        296.00        5,653,600
    アートネイチャー                         15,600        594.00        9,266,400
    バンダイナムコホールディングス                         150,700       6,436.00        969,905,200
    アイフィスジャパン                          3,700       728.00        2,693,600
    共立印刷                         24,400        131.00        3,196,400
    ＳＨＯＥＩ                         12,800       3,050.00        39,040,000
    フランスベッドホールディングス                         20,600        836.00       17,221,600
    パイロットコーポレーション                         25,800       3,160.00        81,528,000
    萩原工業                          8,100      1,421.00        11,510,100
    トッパン・フォームズ                         31,200        962.00       30,014,400
    フジシールインターナショナル                         32,700       1,853.00        60,593,100
    タカラトミー                         65,400        857.00       56,047,800
    廣済堂                         10,200        746.00        7,609,200
    エステールホールディングス                          3,900       612.00        2,386,800
    タカノ                          5,700       624.00        3,556,800
    プロネクサス                         12,500       1,072.00        13,400,000
    ホクシン                          9,000       116.00        1,044,000
    ウッドワン                          4,900      1,200.00         5,880,000
    大建工業                          9,800      1,583.00        15,513,400
    凸版印刷                         205,800       1,684.00        346,567,200
    大日本印刷                         190,800       2,244.00        428,155,200
    共同印刷                          4,500      2,622.00        11,799,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,900       1,128.00        33,727,200
    光村印刷                          1,300      1,451.00         1,886,300
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,000      2,193.00        15,351,000
    アシックス                         128,900       1,400.00        180,460,000
    ツツミ                          4,500      1,810.00         8,145,000
    小松ウオール工業                          4,400      1,713.00         7,537,200
    ヤマハ                         86,700       5,000.00        433,500,000
    河合楽器製作所                          4,500      2,638.00        11,871,000
    クリナップ                         13,600        506.00        6,881,600
    ピジョン                         93,600       4,700.00        439,920,000
    オリバー                          3,100      2,491.00         7,722,100
    兼松サステック                           900     1,378.00         1,240,200
    キングジム                         12,100        871.00       10,539,100
    リンテック                         34,700       2,468.00        85,639,600
    イトーキ                         28,900        343.00        9,912,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    任天堂                         89,400      53,300.00       4,765,020,000
    三菱鉛筆                         24,000       1,244.00        29,856,000
    タカラスタンダード                         30,100       1,352.00        40,695,200
    コクヨ                         69,900       1,196.00        83,600,400
    ナカバヤシ                         14,300        612.00        8,751,600
    グローブライド                          6,500      2,451.00        15,931,500
    オカムラ                         50,900        741.00       37,716,900
    美津濃                         13,200       1,849.00        24,406,800
    東京電力ホールディングス                        1,163,900         308.00       358,481,200
    中部電力                         446,000       1,314.00        586,044,000
    関西電力                         552,400       1,025.00        566,210,000
    中国電力                         210,300       1,303.00        274,020,900
    北陸電力                         133,300        716.00       95,442,800
    東北電力                         364,200       1,056.00        384,595,200
    四国電力                         131,300        770.00       101,101,000
    九州電力                         300,500        940.00       282,470,000
    北海道電力                         136,400        432.00       58,924,800
    沖縄電力                         28,300       1,663.00        47,062,900
    電源開発                         116,000       1,608.00        186,528,000
    エフオン                          7,800       652.00        5,085,600
    イーレックス                         20,800       1,279.00        26,603,200
    レノバ                         24,300       1,151.00        27,969,300
    東京瓦斯                         280,400       2,365.50        663,286,200
    大阪瓦斯                         282,900       2,124.00        600,879,600
    東邦瓦斯                         71,700       4,800.00        344,160,000
    北海道瓦斯                          7,800      1,578.00        12,308,400
    広島ガス                         30,000        356.00       10,680,000
    西部瓦斯                         16,400       2,427.00        39,802,800
    静岡ガス                         41,400        867.00       35,893,800
    メタウォーター                          7,000      4,505.00        31,535,000
    ＳＢＳホールディングス                         10,800       2,059.00        22,237,200
    東武鉄道                         152,000       3,345.00        508,440,000
    相鉄ホールディングス                         46,600       2,851.00        132,856,600
    東急                         367,700       1,363.00        501,175,100
    京浜急行電鉄                         187,200       1,566.00        293,155,200
    小田急電鉄                         216,800       2,562.00        555,441,600
    京王電鉄                         75,600       6,280.00        474,768,000
    京成電鉄                         101,500       2,975.00        301,962,500
    富士急行                         19,900       3,085.00        61,391,500
    新京成電鉄                          3,700      2,190.00         8,103,000
    東日本旅客鉄道                         256,600       6,678.00       1,713,574,800
    西日本旅客鉄道                         129,900       5,158.00        670,024,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東海旅客鉄道                         121,200       14,815.00       1,795,578,000
    西武ホールディングス                         190,300       1,101.00        209,520,300
    鴻池運輸                         23,200       1,080.00        25,056,000
    西日本鉄道                         40,400       2,922.00        118,048,800
    ハマキョウレックス                         11,200       3,310.00        37,072,000
    サカイ引越センター                          7,700      4,660.00        35,882,000
    近鉄グループホールディングス                         138,100       4,595.00        634,569,500
    阪急阪神ホールディングス                         184,200       3,410.00        628,122,000
    南海電気鉄道                         65,400       2,281.00        149,177,400
    京阪ホールディングス                         61,500       4,530.00        278,595,000
    神戸電鉄                          3,300      3,615.00        11,929,500
    名古屋鉄道                         113,500       2,937.00        333,349,500
    山陽電気鉄道                          9,900      2,147.00        21,255,300
    日本通運                         47,800       5,940.00        283,932,000
    ヤマトホールディングス                         242,100       2,747.00        665,048,700
    山九                         38,400       4,190.00        160,896,000
    丸運                          7,900       222.00        1,753,800
    丸全昭和運輸                         11,200       3,310.00        37,072,000
    センコーグループホールディングス                         76,100        898.00       68,337,800
    トナミホールディングス                          3,300      5,720.00        18,876,000
    ニッコンホールディングス                         49,400       2,120.00        104,728,000
    日本石油輸送                          1,500      2,599.00         3,898,500
    福山通運                         17,700       4,775.00        84,517,500
    セイノーホールディングス                         103,400       1,566.00        161,924,400
    エスライン                          4,100       915.00        3,751,500
    神奈川中央交通                          3,400      3,935.00        13,379,000
    日立物流                         25,300       3,500.00        88,550,000
    丸和運輸機関                         14,600       4,205.00        61,393,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,000       1,796.00        25,144,000
    九州旅客鉄道                         121,000       2,291.00        277,211,000
    ＳＧホールディングス                         144,900       4,910.00        711,459,000
    日本郵船                         116,000       1,638.00        190,008,000
    商船三井                         87,900       1,881.00        165,339,900
    川崎汽船                         42,500       1,127.00        47,897,500
    ＮＳユナイテッド海運                          8,200      1,370.00        11,234,000
    飯野海運                         68,100        354.00       24,107,400
    共栄タンカー                          3,700       769.00        2,845,300
    乾汽船                          8,000       805.00        6,440,000
    日本航空                         244,200       2,029.00        495,481,800
    ＡＮＡホールディングス                         252,400       2,433.00        614,089,200
    パスコ                          2,700      1,306.00         3,526,200
    トランコム                          3,900      7,290.00        28,431,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日新                         11,900       1,497.00        17,814,300
    三菱倉庫                         43,800       3,060.00        134,028,000
    三井倉庫ホールディングス                         15,800       1,680.00        26,544,000
    住友倉庫                         49,700       1,314.00        65,305,800
    澁澤倉庫                          7,600      1,986.00        15,093,600
    東陽倉庫                         24,900        321.00        7,992,900
    日本トランスシティ                         30,400        502.00       15,260,800
    ケイヒン                          2,700      1,265.00         3,415,500
    中央倉庫                          8,400       991.00        8,324,400
    川西倉庫                          2,500      1,049.00         2,622,500
    安田倉庫                         11,300        891.00       10,068,300
    ファイズホールディングス                          2,900      1,070.00         3,103,000
    東洋埠頭                          4,200      1,414.00         5,938,800
    宇徳                         11,800        459.00        5,416,200
    上組                         77,000       2,126.00        163,702,000
    サンリツ                          3,300       601.00        1,983,300
    キムラユニティー                          3,700      1,043.00         3,859,100
    キユーソー流通システム                          3,400      1,453.00         4,940,200
    近鉄エクスプレス                         29,300       2,059.00        60,328,700
    東海運                          7,900       278.00        2,196,200
    エーアイテイー                          9,700       985.00        9,554,500
    内外トランスライン                          4,800      1,049.00         5,035,200
    日本コンセプト                          4,400      1,246.00         5,482,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         40,700       2,076.00        84,493,200
    クロスキャット                          4,100      1,120.00         4,592,000
    システナ                         51,200       1,787.00        91,494,400
    デジタルアーツ                          7,100      8,590.00        60,989,000
    日鉄ソリューションズ                         21,600       3,105.00        67,068,000
    キューブシステム                          8,000      1,136.00         9,088,000
    エイジア                          2,800      1,817.00         5,087,600
    コア                          6,300      1,355.00         8,536,500
    ラクーンホールディングス                          6,900      1,156.00         7,976,400
    ソリトンシステムズ                          7,400      1,801.00        13,327,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,400      2,490.00        15,936,000
    ＴＩＳ                         143,200       2,210.00        316,472,000
    ネオス                          5,700       664.00        3,784,800
    電算システム                          5,100      3,785.00        19,303,500
    グリー                         88,500        507.00       44,869,500
    コーエーテクモホールディングス                         29,300       4,290.00        125,697,000
    三菱総合研究所                          6,200      4,050.00        25,110,000
    電算                          1,700      2,190.00         3,723,000
    ＡＧＳ                          8,500       811.00        6,893,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファインデックス                         12,400       1,154.00        14,309,600
    ブレインパッド                          3,800      3,930.00        14,934,000
    ＫＬａｂ                         26,000        941.00       24,466,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         17,600        945.00       16,632,000
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      3,810.00         8,382,000
    ネクソン                         360,400       2,586.00        931,994,400
    アイスタイル                         41,200        324.00       13,348,800
    エムアップホールディングス                          4,300      3,675.00        15,802,500
    エイチーム                         10,300        902.00        9,290,600
    エニグモ                         13,800       1,540.00        21,252,000
    テクノスジャパン                         11,500        821.00        9,441,500
    コロプラ                         47,300        980.00       46,354,000
    ブロードリーフ                         71,600        511.00       36,587,600
    クロス・マーケティンググループ                          7,400       310.00        2,294,000
    デジタルハーツホールディングス                          7,900       964.00        7,615,600
    システム情報                         11,000       1,304.00        14,344,000
    メディアドゥ                          4,600      6,500.00        29,900,000
    じげん                         36,500        345.00       12,592,500
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       756.00        2,721,600
    サイバーリンクス                          2,500      1,983.00         4,957,500
    フィックスターズ                         15,500       1,124.00        17,422,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,000      1,188.00         7,128,000
    オプティム                          7,600      3,195.00        24,282,000
    セレス                          5,000      1,564.00         7,820,000
    ＳＨＩＦＴ                          5,800      12,200.00         70,760,000
    ティーガイア                         12,900       2,139.00        27,593,100
    セック                          2,200      2,900.00         6,380,000
    日本アジアグループ                         15,100        296.00        4,469,600
    テクマトリックス                         20,300       2,285.00        46,385,500
    プロシップ                          4,400      1,469.00         6,463,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         34,700       2,129.00        73,876,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         30,300      11,580.00        350,874,000
    ザッパラス                          7,100       401.00        2,847,100
    システムリサーチ                          4,000      1,767.00         7,068,000
    インターネットイニシアティブ                         21,200       4,350.00        92,220,000
    さくらインターネット                         16,000        587.00        9,392,000
    ヴィンクス                          4,300      1,149.00         4,940,700
    ＧＭＯクラウド                          3,200      9,280.00        29,696,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,700      2,391.00        18,410,700
    システムインテグレータ                          5,000       836.00        4,180,000
    朝日ネット                         10,500        959.00       10,069,500
    ｅＢＡＳＥ                         17,300       1,247.00        21,573,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アバント                         14,000       1,057.00        14,798,000
    アドソル日進                          5,200      2,682.00        13,946,400
    フリービット                          7,900       776.00        6,130,400
    コムチュア                         16,200       2,284.00        37,000,800
    サイバーコム                          2,700      1,805.00         4,873,500
    アステリア                          9,300       621.00        5,775,300
    アイル                          8,200      1,655.00        13,571,000
    マークラインズ                          6,100      2,028.00        12,370,800
    メディカル・データ・ビジョン                         16,500       1,634.00        26,961,000
    ショーケース                          3,600       623.00        2,242,800
    モバイルファクトリー                          3,500      1,186.00         4,151,000
    テラスカイ                          5,200      4,470.00        23,244,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,900      1,301.00         7,675,900
    ＰＣＩホールディングス                          5,700      1,047.00         5,967,900
    パイプドＨＤ                          2,100      1,491.00         3,131,100
    アイビーシー                          2,700       977.00        2,637,900
    ネオジャパン                          2,800      2,740.00         7,672,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600      2,250.00         5,850,000
    ランドコンピュータ                          2,500      1,022.00         2,555,000
    ダブルスタンダード                          1,900      4,960.00         9,424,000
    オープンドア                          7,400      1,186.00         8,776,400
    マイネット                          4,700      1,595.00         7,496,500
    アカツキ                          5,200      3,990.00        20,748,000
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,917.00         2,492,100
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,300      1,957.00         6,458,100
    ＬＩＮＥ                         43,800       5,420.00        237,396,000
    カナミックネットワーク                         13,500        794.00       10,719,000
    ノムラシステムコーポレーション                          7,000       417.00        2,919,000
    チェンジ                          5,000      12,650.00         63,250,000
    シンクロ・フード                          7,200       339.00        2,440,800
    オークネット                          7,900      1,109.00         8,761,100
    セグエグループ                          4,000       910.00        3,640,000
    エイトレッド                          2,500      2,014.00         5,035,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         15,300        408.00        6,242,400
    マクロミル                         29,700        784.00       23,284,800
    ビーグリー                          3,000      1,770.00         5,310,000
    オロ                          4,600      3,140.00        14,444,000
    ユーザーローカル                          1,500      3,790.00         5,685,000
    テモナ                          3,400      1,183.00         4,022,200
    ニーズウェル                          3,200       762.00        2,438,400
    サインポスト                          3,200      1,338.00         4,281,600
    ソルクシーズ                          5,900       780.00        4,602,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フェイス                          5,500      1,037.00         5,703,500
    プロトコーポレーション                         13,100       1,201.00        15,733,100
    ハイマックス                          1,900      2,006.00         3,811,400
    野村総合研究所                         202,900       2,941.00        596,728,900
    サイバネットシステム                         10,600        760.00        8,056,000
    ＣＥホールディングス                          8,300       505.00        4,191,500
    日本システム技術                          2,500      1,501.00         3,752,500
    インテージホールディングス                         18,200        908.00       16,525,600
    東邦システムサイエンス                          4,100       937.00        3,841,700
    ソースネクスト                         69,200        274.00       18,960,800
    インフォコム                         15,700       3,460.00        54,322,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,100      3,800.00         7,980,000
    ラクスル                         11,600       3,025.00        35,090,000
    ＦＩＧ                         17,000        231.00        3,927,000
    システムサポート                          3,400      1,795.00         6,103,000
    イーソル                          8,100      1,081.00         8,756,100
    アルテリア・ネットワークス                         16,000       1,868.00        29,888,000
    東海ソフト                          1,300      1,240.00         1,612,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,800      1,076.00         3,012,800
    トビラシステムズ                          1,600      2,008.00         3,212,800
    フォーカスシステムズ                          9,300       785.00        7,300,500
    クレスコ                          9,000      1,313.00        11,817,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         138,100       1,045.00        144,314,500
    オービック                         49,600      18,630.00        924,048,000
    ジャストシステム                         23,300       7,740.00        180,342,000
    ＴＤＣソフト                         12,900        943.00       12,164,700
    Ｚホールディングス                        1,965,200         654.00      1,285,240,800
    トレンドマイクロ                         76,400       6,600.00        504,240,000
    ＩＤホールディングス                          5,700      1,424.00         8,116,800
    日本オラクル                         29,000      12,650.00        366,850,000
    アルファシステムズ                          4,500      3,655.00        16,447,500
    フューチャー                         17,500       1,832.00        32,060,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,600      1,324.00        12,710,400
    ＳＢテクノロジー                          5,200      3,270.00        17,004,000
    トーセ                          4,200       931.00        3,910,200
    オービックビジネスコンサルタント                         14,700       6,570.00        96,579,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         65,300       4,080.00        266,424,000
    アイティフォー                         17,800        823.00       14,649,400
    東計電算                          2,200      4,170.00         9,174,000
    エックスネット                          2,600       959.00        2,493,400
    大塚商会                         77,500       5,390.00        417,725,000
    サイボウズ                         16,800       3,250.00        54,600,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソフトブレーン                         12,100        867.00       10,490,700
    電通国際情報サービス                          8,900      5,890.00        52,421,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,800        857.00       11,826,600
    デジタルガレージ                         25,900       3,350.00        86,765,000
    ＥＭシステムズ                         20,700        871.00       18,029,700
    ウェザーニューズ                          4,900      4,260.00        20,874,000
    ＣＩＪ                         10,200        837.00        8,537,400
    ビジネスエンジニアリング                          1,700      2,838.00         4,824,600
    日本エンタープライズ                         15,700        314.00        4,929,800
    ＷＯＷＯＷ                          7,000      2,678.00        18,746,000
    スカラ                         10,100        773.00        7,807,300
    インテリジェント　ウェイブ                          8,800       818.00        7,198,400
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,100        372.00        4,873,200
    ネットワンシステムズ                         54,600       4,240.00        231,504,000
    システムソフト                         34,600        95.00       3,287,000
    アルゴグラフィックス                         12,200       3,425.00        41,785,000
    マーベラス                         22,300        794.00       17,706,200
    エイベックス                         25,000        913.00       22,825,000
    日本ユニシス                         44,800       3,060.00        137,088,000
    兼松エレクトロニクス                          7,900      4,060.00        32,074,000
    都築電気                          4,700      1,643.00         7,722,100
    東京放送ホールディングス                         87,200       1,817.00        158,442,400
    日本テレビホールディングス                         119,700       1,250.00        149,625,000
    朝日放送グループホールディングス                         14,700        733.00       10,775,100
    テレビ朝日ホールディングス                         39,500       1,686.00        66,597,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         95,000        400.00       38,000,000
    テレビ東京ホールディングス                         11,900       2,308.00        27,465,200
    日本ＢＳ放送                          5,200      1,138.00         5,917,600
    ビジョン                         18,300        661.00       12,096,300
    スマートバリュー                          4,000       898.00        3,592,000
    ワイヤレスゲート                          6,300       751.00        4,731,300
    コネクシオ                          8,400      1,225.00        10,290,000
    クロップス                          3,100       787.00        2,439,700
    日本電信電話                        1,912,500        2,603.50       4,979,193,750
    ＫＤＤＩ                        1,043,100        3,320.00       3,463,092,000
    ソフトバンク                        1,300,400        1,473.00       1,915,489,200
    光通信                         14,800      25,190.00        372,812,000
    ＮＴＴドコモ                        1,023,100        3,087.00       3,158,309,700
    エムティーアイ                         14,300        708.00       10,124,400
    ＧＭＯインターネット                         51,400       2,944.00        151,321,600
    ファイバーゲート                          4,800      1,986.00         9,532,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,200       429.00        2,230,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         38,700       2,729.00        105,612,300
    学研ホールディングス                         19,400       1,514.00        29,371,600
    ゼンリン                         28,800       1,144.00        32,947,200
    昭文社ホールディングス                          7,400       451.00        3,337,400
    インプレスホールディングス                         11,800        154.00        1,817,200
    アイネット                          7,600      1,488.00        11,308,800
    松竹                          9,500      13,840.00        131,480,000
    東宝                         84,500       3,680.00        310,960,000
    東映                          5,400      15,460.00         83,484,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         381,200       1,238.00        471,925,600
    ピー・シー・エー                          2,500      4,825.00        12,062,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,200      1,324.00         6,884,800
    ＤＴＳ                         32,100       2,231.00        71,615,100
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         61,100       6,940.00        424,034,000
    シーイーシー                         15,500       1,683.00        26,086,500
    カプコン                         67,500       5,010.00        338,175,000
    アイ・エス・ビー                          3,100      2,800.00         8,680,000
    ジャステック                          9,400      1,271.00        11,947,400
    ＳＣＳＫ                         33,100       5,680.00        188,008,000
    日本システムウエア                          4,900      1,942.00         9,515,800
    アイネス                         14,300       1,387.00        19,834,100
    ＴＫＣ                         12,200       6,000.00        73,200,000
    富士ソフト                         15,300       4,915.00        75,199,500
    ＮＳＤ                         46,200       1,929.00        89,119,800
    コナミホールディングス                         52,100       3,865.00        201,366,500
    福井コンピュータホールディングス                          5,800      2,697.00        15,642,600
    ＪＢＣＣホールディングス                          9,900      1,650.00        16,335,000
    ミロク情報サービス                         12,800       2,160.00        27,648,000
    ソフトバンクグループ                        1,135,200        6,266.00       7,113,163,200
    ホウスイ                          1,200       882.00        1,058,400
    高千穂交易                          5,600       905.00        5,068,000
    カワニシホールディングス                          1,700      1,360.00         2,312,000
    伊藤忠食品                          3,500      5,140.00        17,990,000
    エレマテック                         13,400        881.00       11,805,400
    ＪＡＬＵＸ                          4,100      1,621.00         6,646,100
    あらた                         11,400       4,945.00        56,373,000
    トーメンデバイス                          2,200      3,770.00         8,294,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,200      3,175.00        16,510,000
    フィールズ                         11,000        327.00        3,597,000
    双日                         793,100        234.00       185,585,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         159,600       2,102.00        335,479,200
    横浜冷凍                         37,600        885.00       33,276,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ラサ商事                          7,600       937.00        7,121,200
    アルコニックス                         15,300       1,340.00        20,502,000
    神戸物産                         49,500       6,850.00        339,075,000
    ハイパー                          2,200       504.00        1,108,800
    あい　ホールディングス                         20,500       1,559.00        31,959,500
    ディーブイエックス                          5,100       903.00        4,605,300
    ダイワボウホールディングス                         12,200       6,330.00        77,226,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         34,300       1,712.00        58,721,600
    ラクト・ジャパン                          6,200      3,310.00        20,522,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,000       1,033.00        27,891,000
    八洲電機                         11,100        927.00       10,289,700
    メディアスホールディングス                          8,200       808.00        6,625,600
    レスターホールディングス                         15,000       1,906.00        28,590,000
    ジューテックホールディングス                          3,300      1,000.00         3,300,000
    大光                          6,100       678.00        4,135,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,200      1,509.00         6,337,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         75,900       1,023.00        77,645,700
    黒谷                          3,900       534.00        2,082,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500       692.00        1,730,000
    三洋貿易                         14,500        961.00       13,934,500
    ビューティガレージ                          2,300      2,046.00         4,705,800
    ウイン・パートナーズ                         10,400        927.00        9,640,800
    ミタチ産業                          4,300       540.00        2,322,000
    シップヘルスケアホールディングス                         23,000       4,725.00        108,675,000
    明治電機工業                          4,500      1,390.00         6,255,000
    デリカフーズホールディングス                          5,100       631.00        3,218,100
    スターティアホールディングス                          3,300       567.00        1,871,100
    コメダホールディングス                         31,300       1,754.00        54,900,200
    ピーバンドットコム                          1,500       923.00        1,384,500
    アセンテック                          3,100      2,173.00         6,736,300
    富士興産                          4,400       544.00        2,393,600
    協栄産業                          1,600      1,290.00         2,064,000
    小野建                         12,900       1,127.00        14,538,300
    南陽                          3,200      1,505.00         4,816,000
    佐鳥電機                          9,800       828.00        8,114,400
    エコートレーディング                          3,300       530.00        1,749,000
    伯東                          8,800      1,053.00         9,266,400
    コンドーテック                         11,100       1,134.00        12,587,400
    中山福                          8,300       470.00        3,901,000
    ナガイレーベン                         19,000       2,720.00        51,680,000
    三菱食品                         15,800       2,723.00        43,023,400
    松田産業                         10,500       1,525.00        16,012,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一興商                         21,400       3,130.00        66,982,000
    メディパルホールディングス                         155,000       2,015.00        312,325,000
    ＳＰＫ                          6,200      1,354.00         8,394,800
    萩原電気ホールディングス                          5,300      1,904.00        10,091,200
    アズワン                          9,400      12,450.00        117,030,000
    スズデン                          5,000      1,136.00         5,680,000
    尾家産業                          4,200      1,487.00         6,245,400
    シモジマ                          8,800      1,246.00        10,964,800
    ドウシシャ                         13,500       1,993.00        26,905,500
    小津産業                          3,200      1,757.00         5,622,400
    高速                          8,600      1,406.00        12,091,600
    たけびし                          5,000      1,472.00         7,360,000
    リックス                          3,200      1,422.00         4,550,400
    丸文                         12,800        467.00        5,977,600
    ハピネット                         12,000       1,300.00        15,600,000
    橋本総業ホールディングス                          2,900      2,089.00         6,058,100
    日本ライフライン                         42,600       1,406.00        59,895,600
    タカショー                          9,400       554.00        5,207,600
    マルカ                          4,700      1,973.00         9,273,100
    ＩＤＯＭ                         38,800        514.00       19,943,200
    進和                          8,500      2,050.00        17,425,000
    エスケイジャパン                          3,200       292.00         934,400
    ダイトロン                          6,100      1,417.00         8,643,700
    シークス                         18,300        865.00       15,829,500
    田中商事                          4,400       702.00        3,088,800
    オーハシテクニカ                          7,400      1,442.00        10,670,800
    白銅                          5,200      1,202.00         6,250,400
    ダイコー通産                           900     1,224.00         1,101,600
    伊藤忠商事                        1,004,400        2,610.00       2,621,484,000
    丸紅                        1,494,700         565.50       845,252,850
    高島                          2,300      1,760.00         4,048,000
    長瀬産業                         80,800       1,315.00        106,252,000
    蝶理                          9,200      1,600.00        14,720,000
    豊田通商                         160,300       2,996.00        480,258,800
    三共生興                         21,800        408.00        8,894,400
    兼松                         53,500       1,303.00        69,710,500
    ツカモトコーポレーション                          2,600      1,152.00         2,995,200
    三井物産                        1,243,300        1,750.00       2,175,775,000
    日本紙パルプ商事                          8,200      3,855.00        31,611,000
    カメイ                         18,700        991.00       18,531,700
    東都水産                          1,800      3,120.00         5,616,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,300      2,742.00         6,306,600
                                114/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スターゼン                          5,300      3,995.00        21,173,500
    山善                         56,100        955.00       53,575,500
    椿本興業                          2,700      2,987.00         8,064,900
    住友商事                         906,000       1,247.00       1,129,782,000
    内田洋行                          5,700      6,500.00        37,050,000
    三菱商事                         941,500       2,292.00       2,157,918,000
    第一実業                          7,000      3,595.00        25,165,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         35,600       1,940.00        69,064,000
    西華産業                          8,100      1,233.00         9,987,300
    佐藤商事                         11,900        846.00       10,067,400
    菱洋エレクトロ                         14,600       3,025.00        44,165,000
    東京産業                         13,000        496.00        6,448,000
    ユアサ商事                         13,600       2,917.00        39,671,200
    神鋼商事                          3,600      1,750.00         6,300,000
    トルク                          8,600       296.00        2,545,600
    阪和興業                         26,800       2,023.00        54,216,400
    正栄食品工業                          9,300      3,895.00        36,223,500
    カナデン                         11,700       1,343.00        15,713,100
    菱電商事                         10,400       1,405.00        14,612,000
    フルサト工業                          7,900      1,348.00        10,649,200
    岩谷産業                         31,900       3,750.00        119,625,000
    ナイス                          6,100      1,167.00         7,118,700
    昭光通商                          4,600       556.00        2,557,600
    ニチモウ                          2,200      1,883.00         4,142,600
    極東貿易                          4,100      1,286.00         5,272,600
    イワキ                         18,900        471.00        8,901,900
    三愛石油                         35,400        907.00       32,107,800
    稲畑産業                         31,600       1,261.00        39,847,600
    ＧＳＩクレオス                          3,500      1,762.00         6,167,000
    明和産業                         13,300        466.00        6,197,800
    クワザワ                          5,200       529.00        2,750,800
    ヤマエ久野                         10,500       1,208.00        12,684,000
    ワキタ                         30,600        933.00       28,549,800
    東邦ホールディングス                         46,100       1,962.00        90,448,200
    サンゲツ                         38,800       1,572.00        60,993,600
    ミツウロコグループホールディングス                         21,200       1,108.00        23,489,600
    シナネンホールディングス                          5,900      2,942.00        17,357,800
    伊藤忠エネクス                         31,800        933.00       29,669,400
    サンリオ                         40,300       1,745.00        70,323,500
    サンワテクノス                         10,200        803.00        8,190,600
    リョーサン                         15,900       1,955.00        31,084,500
    新光商事                         22,500        812.00       18,270,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーホー                          6,500      1,808.00        11,752,000
    三信電気                          7,700      1,771.00        13,636,700
    東陽テクニカ                         15,400        964.00       14,845,600
    モスフードサービス                         18,800       2,822.00        53,053,600
    加賀電子                         14,300       2,091.00        29,901,300
    ソーダニッカ                         14,900        508.00        7,569,200
    立花エレテック                         10,600       1,639.00        17,373,400
    フォーバル                          6,300       992.00        6,249,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         23,000       5,960.00        137,080,000
    三谷産業                         19,000        333.00        6,327,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,300      1,967.00         6,491,100
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,522.00         1,978,600
    コーア商事ホールディングス                          1,400      2,123.00         2,972,200
    国際紙パルプ商事                         34,100        276.00        9,411,600
    ヤマタネ                          7,200      1,268.00         9,129,600
    丸紅建材リース                          1,400      1,700.00         2,380,000
    日鉄物産                         10,200       3,095.00        31,569,000
    泉州電業                          4,000      3,045.00        12,180,000
    トラスコ中山                         32,900       2,558.00        84,158,200
    オートバックスセブン                         53,300       1,387.00        73,927,100
    モリト                         10,500        587.00        6,163,500
    加藤産業                         20,700       3,610.00        74,727,000
    北恵                          3,700       988.00        3,655,600
    イノテック                          7,500      1,007.00         7,552,500
    イエローハット                         27,100       1,670.00        45,257,000
    ＪＫホールディングス                         13,000        747.00        9,711,000
    日伝                         13,000       2,093.00        27,209,000
    北沢産業                         10,900        262.00        2,855,800
    杉本商事                          7,800      1,888.00        14,726,400
    因幡電機産業                         40,900       2,578.00        105,440,200
    東テク                          4,800      2,228.00        10,694,400
    ミスミグループ本社                         180,000       2,711.00        487,980,000
    アルテック                         10,600        245.00        2,597,000
    タキヒヨー                          4,400      1,781.00         7,836,400
    蔵王産業                          2,800      1,405.00         3,934,000
    スズケン                         60,800       3,940.00        239,552,000
    ジェコス                          9,900       900.00        8,910,000
    グローセル                         14,400        403.00        5,803,200
    ローソン                         36,300       5,290.00        192,027,000
    サンエー                         12,000       4,250.00        51,000,000
    カワチ薬品                         11,200       3,145.00        35,224,000
    エービーシー・マート                         22,500       5,630.00        126,675,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハードオフコーポレーション                          6,000       670.00        4,020,000
    アスクル                         15,100       3,125.00        47,187,500
    ゲオホールディングス                         26,000       1,675.00        43,550,000
    アダストリア                         20,000       1,613.00        32,260,000
    ジーフット                          8,700       514.00        4,471,800
    くら寿司                          8,500      4,740.00        40,290,000
    キャンドゥ                          6,900      2,215.00        15,283,500
    パルグループホールディングス                         14,900       1,111.00        16,553,900
    エディオン                         66,100       1,154.00        76,279,400
    サーラコーポレーション                         29,500        581.00       17,139,500
    ワッツ                          6,500      1,007.00         6,545,500
    ハローズ                          5,500      3,815.00        20,982,500
    フジオフードグループ本社                         12,300       1,227.00        15,092,100
    あみやき亭                          3,200      2,748.00         8,793,600
    ひらまつ                         26,400        173.00        4,567,200
    大黒天物産                          3,500      5,800.00        20,300,000
    ハニーズホールディングス                         12,800       1,048.00        13,414,400
    ファーマライズホールディングス                          3,800       718.00        2,728,400
    アルペン                         11,100       1,757.00        19,502,700
    ハブ                          4,500       591.00        2,659,500
    クオールホールディングス                         21,300       1,078.00        22,961,400
    ジンズホールディングス                          7,600      7,300.00        55,480,000
    ビックカメラ                         85,400       1,149.00        98,124,600
    ＤＣＭホールディングス                         81,400       1,323.00        107,692,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         102,200       4,315.00        440,993,000
    東京一番フーズ                          4,100       506.00        2,074,600
    きちりホールディングス                          4,200       558.00        2,343,600
    アークランドサービスホールディングス                         12,100       1,964.00        23,764,400
    Ｊ．フロント　リテイリング                         171,800        719.00       123,524,200
    ドトール・日レスホールディングス                         20,800       1,554.00        32,323,200
    マツモトキヨシホールディングス                         59,400       3,705.00        220,077,000
    ブロンコビリー                          7,600      2,140.00        16,264,000
    ＺＯＺＯ                         98,800       2,873.00        283,852,400
    トレジャー・ファクトリー                          4,500       727.00        3,271,500
    物語コーポレーション                          3,800      8,470.00        32,186,000
    ココカラファイン                         15,000       5,850.00        87,750,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         251,500        563.00       141,594,500
    Ｈａｍｅｅ                          5,200      2,196.00        11,419,200
    ウエルシアホールディングス                         42,700       9,520.00        406,504,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         24,300       3,915.00        95,134,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         16,800        372.00        6,249,600
    ティーライフ                          2,300      1,261.00         2,900,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チムニー                          4,500      1,305.00         5,872,500
    シュッピン                         10,100        801.00        8,090,100
    オイシックス・ラ・大地                         14,300       3,610.00        51,623,000
    ネクステージ                         24,200       1,042.00        25,216,400
    ジョイフル本田                         42,200       1,545.00        65,199,000
    鳥貴族                          4,400      1,387.00         6,102,800
    キリン堂ホールディングス                          5,700      2,819.00        16,068,300
    ホットランド                         10,900       1,114.00        12,142,600
    すかいらーくホールディングス                         161,100       1,573.00        253,410,300
    ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,382.00        11,470,600
    綿半ホールディングス                          5,500      2,365.00        13,007,500
    ヨシックス                          2,500      1,639.00         4,097,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         41,900       1,342.00        56,229,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,900       494.00        3,902,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,800      1,468.00         9,982,400
    あさひ                         10,800       1,937.00        20,919,600
    日本調剤                          8,800      1,576.00        13,868,800
    コスモス薬品                         12,700      19,100.00        242,570,000
    トーエル                          7,200       721.00        5,191,200
    オンリー                          2,900       524.00        1,519,600
    セブン＆アイ・ホールディングス                         561,800       3,455.00       1,941,019,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         77,200        663.00       51,183,600
    ツルハホールディングス                         31,300      14,660.00        458,858,000
    サンマルクホールディングス                         11,500       1,546.00        17,779,000
    フェリシモ                          3,400      1,073.00         3,648,200
    トリドールホールディングス                         35,700       1,307.00        46,659,900
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,700        326.00        4,466,200
    ウイルプラスホールディングス                          2,200       626.00        1,377,200
    ＪＭホールディングス                         10,900       3,645.00        39,730,500
    サツドラホールディングス                          2,300      1,955.00         4,496,500
    アレンザホールディングス                          7,300      1,310.00         9,563,000
    串カツ田中ホールディングス                          3,900      1,429.00         5,573,100
    バロックジャパンリミテッド                         10,300        638.00        6,571,400
    クスリのアオキホールディングス                         12,900       9,730.00        125,517,000
    力の源ホールディングス                          6,500       650.00        4,225,000
    スシローグローバルホールディングス                         78,900       2,488.00        196,303,200
    メディカルシステムネットワーク                         14,300        475.00        6,792,500
    はるやまホールディングス                          7,000       701.00        4,907,000
    ノジマ                         25,600       2,963.00        75,852,800
    カッパ・クリエイト                         20,100       1,398.00        28,099,800
    ライトオン                         10,700        594.00        6,355,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    良品計画                         190,800       1,567.00        298,983,600
    三城ホールディングス                         16,100        266.00        4,282,600
    アドヴァン                         22,100       1,226.00        27,094,600
    アルビス                          5,500      2,537.00        13,953,500
    コナカ                         17,700        282.00        4,991,400
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,580.00         3,002,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,500      2,848.00        24,208,000
    イオン北海道                         19,100        788.00       15,050,800
    コジマ                         25,100        557.00       13,980,700
    ヒマラヤ                          5,300       821.00        4,351,300
    コーナン商事                         20,500       4,215.00        86,407,500
    エコス                          5,400      2,297.00        12,403,800
    ワタミ                         17,200        939.00       16,150,800
    マルシェ                          4,200       536.00        2,251,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         315,700       2,538.00        801,246,600
    西松屋チェーン                         31,700       1,247.00        39,529,900
    ゼンショーホールディングス                         68,900       2,238.00        154,198,200
    幸楽苑ホールディングス                          9,100      1,623.00        14,769,300
    ハークスレイ                          3,200       963.00        3,081,600
    サイゼリヤ                         21,400       1,889.00        40,424,600
    ＶＴホールディングス                         60,100        333.00       20,013,300
    魚力                          4,100      1,606.00         6,584,600
    フジ・コーポレーション                          3,900      2,054.00         8,010,600
    ユナイテッドアローズ                         15,200       1,607.00        24,426,400
    ハイデイ日高                         20,900       1,708.00        35,697,200
    京都きもの友禅                         10,100        229.00        2,312,900
    コロワイド                         47,700       1,455.00        69,403,500
    ピーシーデポコーポレーション                         19,400        646.00       12,532,400
    壱番屋                         10,200       5,220.00        53,244,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,900       870.00        3,393,000
    スギホールディングス                         28,700       7,650.00        219,555,000
    薬王堂ホールディングス                          6,300      2,532.00        15,951,600
    スクロール                         22,400        828.00       18,547,200
    ヨンドシーホールディングス                         14,700       1,803.00        26,504,100
    ファミリーマート                         114,800       2,290.00        262,892,000
    木曽路                         18,900       2,279.00        43,073,100
    ＳＲＳホールディングス                         17,200        895.00       15,394,000
    タカキュー                         11,100        130.00        1,443,000
    リテールパートナーズ                         19,100       2,011.00        38,410,100
    ケーヨー                         29,700        897.00       26,640,900
    上新電機                         17,000       2,278.00        38,726,000
    日本瓦斯                         22,700       4,255.00        96,588,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロイヤルホールディングス                         25,100       1,691.00        42,444,100
    いなげや                         17,900       1,893.00        33,884,700
    島忠                         27,100       3,135.00        84,958,500
    チヨダ                         15,300       1,026.00        15,697,800
    ライフコーポレーション                         10,900       5,200.00        56,680,000
    リンガーハット                         17,700       2,499.00        44,232,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,000        771.00       15,420,000
    テンアライド                         13,200        369.00        4,870,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         29,100        565.00       16,441,500
    オークワ                         22,600       1,483.00        33,515,800
    コメリ                         22,200       3,445.00        76,479,000
    青山商事                         30,000        639.00       19,170,000
    しまむら                         16,700       8,120.00        135,604,000
    はせがわ                          8,300       298.00        2,473,400
    高島屋                         104,800        824.00       86,355,200
    松屋                         29,200        650.00       18,980,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         68,200        725.00       49,445,000
    近鉄百貨店                          5,600      2,780.00        15,568,000
    丸井グループ                         131,700       1,854.00        244,171,800
    アクシアル　リテイリング                         12,000       4,860.00        58,320,000
    イオン                         552,600       2,703.00       1,493,677,800
    イズミ                         29,200       4,480.00        130,816,000
    平和堂                         29,200       2,192.00        64,006,400
    フジ                         17,400       1,874.00        32,607,600
    ヤオコー                         16,300       8,750.00        142,625,000
    ゼビオホールディングス                         17,600        748.00       13,164,800
    ケーズホールディングス                         138,700       1,510.00        209,437,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,600       983.00        7,470,800
    日産東京販売ホールディングス                         22,000        250.00        5,500,000
    シルバーライフ                          2,000      2,135.00         4,270,000
    一家ダイニングプロジェクト                          1,500       515.00         772,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400      3,535.00        22,624,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,600       584.00        2,102,400
    ブックオフグループホールディングス                          8,400       806.00        6,770,400
    アインホールディングス                         17,700       6,720.00        118,944,000
    元気寿司                          3,700      2,116.00         7,829,200
    ヤマダ電機                         437,900        559.00       244,786,100
    アークランドサカモト                         22,600       2,201.00        49,742,600
    ニトリホールディングス                         62,200      22,915.00       1,425,313,000
    グルメ杵屋                         10,500        938.00        9,849,000
    愛眼                         11,400        220.00        2,508,000
    ケーユーホールディングス                          7,800       798.00        6,224,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    吉野家ホールディングス                         47,300       2,129.00        100,701,700
    松屋フーズホールディングス                          7,000      3,515.00        24,605,000
    サガミホールディングス                         19,400       1,247.00        24,191,800
    関西スーパーマーケット                         12,100       1,276.00        15,439,600
    王将フードサービス                         10,600       5,890.00        62,434,000
    プレナス                         16,200       1,752.00        28,382,400
    ミニストップ                         10,700       1,537.00        16,445,900
    アークス                         29,400       2,715.00        79,821,000
    バローホールディングス                         31,900       2,656.00        84,726,400
    ベルク                          7,100      7,790.00        55,309,000
    大庄                          7,900      1,207.00         9,535,300
    ファーストリテイリング                         19,200      60,640.00       1,164,288,000
    サンドラッグ                         54,100       4,030.00        218,023,000
    サックスバー　ホールディングス                         12,600        549.00        6,917,400
    ヤマザワ                          3,500      1,730.00         6,055,000
    やまや                          2,900      2,099.00         6,087,100
    ベルーナ                         31,100       1,028.00        31,970,800
    島根銀行                          3,800       571.00        2,169,800
    じもとホールディングス                         97,200        104.00       10,108,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         747,200        257.00       192,030,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,400       1,109.00        21,514,600
    九州フィナンシャルグループ                         314,600        482.00       151,637,200
    ゆうちょ銀行                         407,400        831.00       338,549,400
    富山第一銀行                         34,300        262.00        8,986,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         821,300        351.00       288,276,300
    西日本フィナンシャルホールディングス                         95,700        721.00       68,999,700
    関西みらいフィナンシャルグループ                         84,400        425.00       35,870,000
    三十三フィナンシャルグループ                         13,300       1,337.00        17,782,100
    第四北越フィナンシャルグループ                         25,000       2,033.00        50,825,000
    新生銀行                         105,500       1,192.00        125,756,000
    あおぞら銀行                         85,700       1,831.00        156,916,700
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,836,700         426.70      4,197,319,890
    りそなホールディングス                        1,563,400         378.60       591,903,240
    三井住友トラスト・ホールディングス                         271,800       2,960.50        804,663,900
    三井住友フィナンシャルグループ                         994,500       3,016.00       2,999,412,000
    千葉銀行                         479,900        542.00       260,105,800
    群馬銀行                         276,200        356.00       98,327,200
    武蔵野銀行                         21,400       1,547.00        33,105,800
    千葉興業銀行                         39,400        229.00        9,022,600
    筑波銀行                         59,800        167.00        9,986,600
    七十七銀行                         48,600       1,545.00        75,087,000
    青森銀行                         11,100       2,149.00        23,853,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    秋田銀行                          9,200      1,454.00        13,376,800
    山形銀行                         16,200       1,337.00        21,659,400
    岩手銀行                          9,400      2,534.00        23,819,600
    東邦銀行                         128,600        225.00       28,935,000
    東北銀行                          6,900       991.00        6,837,900
    みちのく銀行                          9,200      1,061.00         9,761,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         121,100       1,677.00        203,084,700
    静岡銀行                         350,200        733.00       256,696,600
    十六銀行                         18,000       1,953.00        35,154,000
    スルガ銀行                         147,100        368.00       54,132,800
    八十二銀行                         347,000        408.00       141,576,000
    山梨中央銀行                         16,700        842.00       14,061,400
    大垣共立銀行                         28,400       2,216.00        62,934,400
    福井銀行                         12,300       1,717.00        21,119,100
    北國銀行                         14,300       3,005.00        42,971,500
    清水銀行                          5,900      1,611.00         9,504,900
    富山銀行                          2,800      2,317.00         6,487,600
    滋賀銀行                         28,800       2,477.00        71,337,600
    南都銀行                         23,900       1,982.00        47,369,800
    百五銀行                         129,400        324.00       41,925,600
    京都銀行                         51,500       4,360.00        224,540,000
    紀陽銀行                         50,900       1,546.00        78,691,400
    ほくほくフィナンシャルグループ                         95,700        981.00       93,881,700
    広島銀行                         212,300        511.00       108,485,300
    山陰合同銀行                         85,300        533.00       45,464,900
    中国銀行                         123,700        984.00       121,720,800
    鳥取銀行                          4,900      1,115.00         5,463,500
    伊予銀行                         205,200        667.00       136,868,400
    百十四銀行                         15,300       1,805.00        27,616,500
    四国銀行                         21,800        780.00       17,004,000
    阿波銀行                         23,500       2,402.00        56,447,000
    大分銀行                          8,300      2,498.00        20,733,400
    宮崎銀行                          9,600      2,385.00        22,896,000
    佐賀銀行                          8,700      1,254.00        10,909,800
    沖縄銀行                         13,200       2,949.00        38,926,800
    琉球銀行                         33,200        875.00       29,050,000
    セブン銀行                         480,400        269.00       129,227,600
    みずほフィナンシャルグループ                       19,539,800          142.00      2,774,651,600
    高知銀行                          5,200       675.00        3,510,000
    山口フィナンシャルグループ                         179,500        705.00       126,547,500
    長野銀行                          4,700      1,064.00         5,000,800
    名古屋銀行                         10,700       2,444.00        26,150,800
                                122/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北洋銀行                         216,800        222.00       48,129,600
    愛知銀行                          5,200      2,866.00        14,903,200
    中京銀行                          5,900      2,027.00        11,959,300
    大光銀行                          4,900      1,239.00         6,071,100
    愛媛銀行                         20,100       1,158.00        23,275,800
    トマト銀行                          5,600      1,029.00         5,762,400
    京葉銀行                         61,300        492.00       30,159,600
    栃木銀行                         69,500        163.00       11,328,500
    北日本銀行                          4,500      1,682.00         7,569,000
    東和銀行                         25,200        673.00       16,959,600
    福島銀行                         13,500        154.00        2,079,000
    大東銀行                          7,500       619.00        4,642,500
    トモニホールディングス                         111,200        339.00       37,696,800
    フィデアホールディングス                         139,600        103.00       14,378,800
    池田泉州ホールディングス                         165,400        164.00       27,125,600
    ＦＰＧ                         44,700        515.00       23,020,500
    マーキュリアインベストメント                          5,900       588.00        3,469,200
    ＳＢＩホールディングス                         160,700       2,327.00        373,948,900
    ジャフコ                         22,100       4,075.00        90,057,500
    大和証券グループ本社                        1,154,200         478.30       552,053,860
    野村ホールディングス                        2,530,500         534.50      1,352,552,250
    岡三証券グループ                         123,100        318.00       39,145,800
    丸三証券                         43,100        418.00       18,015,800
    東洋証券                         53,100        105.00        5,575,500
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         165,900        249.00       41,309,100
    光世証券                          3,800       568.00        2,158,400
    水戸証券                         42,500        197.00        8,372,500
    いちよし証券                         27,300        430.00       11,739,000
    松井証券                         82,400        925.00       76,220,000
    マネックスグループ                         106,300        263.00       27,956,900
    極東証券                         19,600        571.00       11,191,600
    岩井コスモホールディングス                         13,700       1,236.00        16,933,200
    藍澤證券                         26,100        685.00       17,878,500
    マネーパートナーズグループ                         16,200        206.00        3,337,200
    スパークス・グループ                         67,300        206.00       13,863,800
    かんぽ生命保険                         50,900       1,604.00        81,643,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         270,400       3,909.00       1,056,993,600
    アニコム　ホールディングス                         11,900       4,440.00        52,836,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         376,000       2,895.00       1,088,520,000
    第一生命ホールディングス                         813,700       1,478.00       1,202,648,600
    東京海上ホールディングス                         508,400       4,816.00       2,448,454,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         429,800       1,033.00        443,983,400
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    アドバンスクリエイト                          3,000      2,024.00         6,072,000
    全国保証                         40,500       3,815.00        154,507,500
    イントラスト                          5,100       905.00        4,615,500
    日本モーゲージサービス                          2,900      2,645.00         7,670,500
    Ｃａｓａ                          5,100      1,080.00         5,508,000
    アルヒ                         22,900       1,638.00        37,510,200
    プレミアグループ                          7,800      1,888.00        14,726,400
    クレディセゾン                         100,800       1,128.00        113,702,400
    芙蓉総合リース                         15,100       6,260.00        94,526,000
    みずほリース                         22,200       2,543.00        56,454,600
    東京センチュリー                         29,000       5,710.00        165,590,000
    日本証券金融                         63,500        505.00       32,067,500
    アイフル                         219,600        247.00       54,241,200
    リコーリース                         11,300       2,768.00        31,278,400
    イオンフィナンシャルサービス                         88,100        921.00       81,140,100
    アコム                         289,200        405.00       117,126,000
    ジャックス                         15,900       1,703.00        27,077,700
    オリエントコーポレーション                         389,500        113.00       44,013,500
    日立キャピタル                         33,900       2,610.00        88,479,000
    アプラスフィナンシャル                         69,800        74.00       5,165,200
    オリックス                         892,200       1,278.00       1,140,231,600
    三菱ＵＦＪリース                         365,100        495.00       180,724,500
    九州リースサービス                          7,200       577.00        4,154,400
    日本取引所グループ                         412,800       2,718.00       1,121,990,400
    イー・ギャランティ                         15,400       2,253.00        34,696,200
    アサックス                          7,600       698.00        5,304,800
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,900      1,788.00        10,549,200
    いちご                         189,600        272.00       51,571,200
    日本駐車場開発                         155,600        134.00       20,850,400
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,900      1,262.00        11,231,800
    ＡＤワークスグループ                         26,700        162.00        4,325,400
    ヒューリック                         307,000        948.00       291,036,000
    三栄建築設計                          7,200      1,295.00         9,324,000
    野村不動産ホールディングス                         88,300       1,978.00        174,657,400
    三重交通グループホールディングス                         33,100        429.00       14,199,900
    サムティ                         21,900       1,275.00        27,922,500
    ディア・ライフ                         23,800        544.00       12,947,200
    日本商業開発                         10,300       1,596.00        16,438,800
    ハウスコム                          4,000      1,243.00         4,972,000
    日本管理センター                          9,300      1,200.00        11,160,000
    サンセイランディック                          6,900       718.00        4,954,200
    フージャースホールディングス                         28,700        579.00       16,617,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オープンハウス                         45,800       3,515.00        160,987,000
    東急不動産ホールディングス                         395,100        444.00       175,424,400
    飯田グループホールディングス                         120,900       2,037.00        246,273,300
    イーグランド                          5,000       702.00        3,510,000
    ムゲンエステート                         12,700        470.00        5,969,000
    ハウスドゥ                          7,100       903.00        6,411,300
    シーアールイー                          5,000      1,311.00         6,555,000
    グッドコムアセット                          4,500      1,797.00         8,086,500
    ジェイ・エス・ビー                          3,300      2,767.00         9,131,100
    テンポイノベーション                          5,900       711.00        4,194,900
    パーク２４                         78,400       1,697.00        133,044,800
    パラカ                          4,800      1,680.00         8,064,000
    三井不動産                         710,200       1,836.50       1,304,282,300
    三菱地所                        1,008,600        1,650.00       1,664,190,000
    平和不動産                         27,100       2,707.00        73,359,700
    東京建物                         143,500       1,244.00        178,514,000
    ダイビル                         38,700       1,081.00        41,834,700
    京阪神ビルディング                         24,400       1,438.00        35,087,200
    住友不動産                         323,800       3,093.00       1,001,513,400
    テーオーシー                         30,800        654.00       20,143,200
    東京楽天地                          2,800      4,010.00        11,228,000
    スターツコーポレーション                         20,400       2,178.00        44,431,200
    フジ住宅                         20,300        501.00       10,170,300
    空港施設                         18,700        421.00        7,872,700
    明和地所                         12,200        471.00        5,746,200
    ゴールドクレスト                         12,600       1,463.00        18,433,800
    エスリード                          7,100      1,241.00         8,811,100
    日神グループホールディングス                         26,100        374.00        9,761,400
    日本エスコン                         26,000        757.00       19,682,000
    タカラレーベン                         65,700        337.00       22,140,900
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,200        871.00        8,884,200
    イオンモール                         73,400       1,369.00        100,484,600
    毎日コムネット                          6,100       757.00        4,617,700
    ファースト住建                          8,000       962.00        7,696,000
    カチタス                         36,300       2,659.00        96,521,700
    トーセイ                         21,800        923.00       20,121,400
    穴吹興産                          4,400      1,473.00         6,481,200
    サンフロンティア不動産                         22,000        796.00       17,512,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         14,800        814.00       12,047,200
    インテリックス                          4,000       479.00        1,916,000
    ランドビジネス                          4,800       359.00        1,723,200
    サンネクスタグループ                          6,200       969.00        6,007,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グランディハウス                         16,300        341.00        5,558,300
    日本空港ビルデング                         46,300       4,425.00        204,877,500
    日本工営                          9,400      2,779.00        26,122,600
    ＬＩＦＵＬＬ                         49,000        467.00       22,883,000
    ミクシィ                         26,600       2,436.00        64,797,600
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,500      1,234.00        11,723,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         105,300       5,350.00        563,355,000
    メンバーズ                          4,200      1,623.00         6,816,600
    中広                          2,300       523.00        1,202,900
    ＵＴグループ                         22,000       2,909.00        63,998,000
    アイティメディア                          5,700      2,687.00        15,315,900
    タケエイ                         13,500       1,138.00        15,363,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,500      2,407.00         6,017,500
    ビーネックスグループ                         17,600       1,137.00        20,011,200
    コシダカホールディングス                         34,000        418.00       14,212,000
    アルトナー                          3,600       916.00        3,297,600
    パソナグループ                         15,200       1,386.00        21,067,200
    ＣＤＳ                          3,600      1,269.00         4,568,400
    リンクアンドモチベーション                         26,200        322.00        8,436,400
    ＧＣＡ                         18,200        597.00       10,865,400
    エス・エム・エス                         43,400       2,945.00        127,813,000
    サニーサイドアップグループ                          5,100       658.00        3,355,800
    パーソルホールディングス                         139,400       1,654.00        230,567,600
    リニカル                          6,900       791.00        5,457,900
    クックパッド                         44,300        385.00       17,055,500
    エスクリ                          4,900       335.00        1,641,500
    アイ・ケイ・ケイ                          7,100       553.00        3,926,300
    学情                          5,100      1,003.00         5,115,300
    スタジオアリス                          7,100      1,550.00        11,005,000
    シミックホールディングス                          7,000      1,293.00         9,051,000
    エプコ                          3,500       962.00        3,367,000
    ＮＪＳ                          3,500      1,729.00         6,051,500
    綜合警備保障                         55,500       5,160.00        286,380,000
    カカクコム                         103,000       2,588.00        266,564,000
    アイロムグループ                          5,000      2,138.00        10,690,000
    セントケア・ホールディング                          9,400       538.00        5,057,200
    サイネックス                          2,600       651.00        1,692,600
    ルネサンス                          8,000       868.00        6,944,000
    ディップ                         19,700       2,152.00        42,394,400
    デジタルホールディングス                          9,800      1,134.00        11,113,200
    ツクイ                         33,100        611.00       20,224,100
    キャリアデザインセンター                          3,400       833.00        2,832,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベネフィット・ワン                         50,800       2,573.00        130,708,400
    エムスリー                         307,200       6,130.00       1,883,136,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,100        237.00        2,630,700
    アウトソーシング                         80,000        765.00       61,200,000
    ウェルネット                         14,300        619.00        8,851,700
    ワールドホールディングス                          4,900      1,715.00         8,403,500
    ディー・エヌ・エー                         59,000       1,697.00        100,123,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         193,900       1,319.00        255,754,100
    ぐるなび                         24,600        564.00       13,874,400
    タカミヤ                         15,100        540.00        8,154,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,000        879.00        9,669,000
    ファンコミュニケーションズ                         38,700        465.00       17,995,500
    ライク                          4,700      1,827.00         8,586,900
    ビジネス・ブレークスルー                          6,200       393.00        2,436,600
    エスプール                         36,000        708.00       25,488,000
    ＷＤＢホールディングス                          6,400      2,824.00        18,073,600
    手間いらず                           900     4,665.00         4,198,500
    ティア                          8,500       441.00        3,748,500
    ＣＤＧ                          1,600      1,648.00         2,636,800
    バリューコマース                          9,400      3,395.00        31,913,000
    インフォマート                         141,200        704.00       99,404,800
    ＪＰホールディングス                         44,400        280.00       12,432,000
    エコナックホールディングス                         27,200        88.00       2,393,600
    ＥＰＳホールディングス                         19,000       1,015.00        19,285,000
    レッグス                          3,600       974.00        3,506,400
    プレステージ・インターナショナル                         52,400        940.00       49,256,000
    アミューズ                          7,700      2,210.00        17,017,000
    ドリームインキュベータ                          4,400      1,309.00         5,759,600
    クイック                          8,800      1,253.00        11,026,400
    ＴＡＣ                          9,300       187.00        1,739,100
    ケネディクス                         120,200        481.00       57,816,200
    電通グループ                         156,700       2,764.00        433,118,800
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,700       479.00        2,730,300
    ぴあ                          4,000      2,747.00        10,988,000
    イオンファンタジー                          5,500      1,592.00         8,756,000
    シーティーエス                         15,900        821.00       13,053,900
    ネクシィーズグループ                          4,500       813.00        3,658,500
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         39,000       2,385.00        93,015,000
    アルプス技研                         12,400       1,849.00        22,927,600
    ダイオーズ                          2,900       929.00        2,694,100
    日本空調サービス                         14,800        695.00       10,286,000
    オリエンタルランド                         148,200       13,645.00       2,022,189,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダスキン                         34,700       2,666.00        92,510,200
    明光ネットワークジャパン                         17,900        752.00       13,460,800
    ファルコホールディングス                          7,800      1,400.00        10,920,000
    ラウンドワン                         39,100        759.00       29,676,900
    リゾートトラスト                         64,000       1,328.00        84,992,000
    ビー・エム・エル                         18,000       2,767.00        49,806,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,300       1,166.00        29,499,800
    リソー教育                         64,200        313.00       20,094,600
    早稲田アカデミー                          6,200       917.00        5,685,400
    ユー・エス・エス                         156,100       1,787.00        278,950,700
    東京個別指導学院                          5,300       523.00        2,771,900
    サイバーエージェント                         85,900       5,880.00        505,092,000
    楽天                         649,500        930.00       604,035,000
    クリーク・アンド・リバー社                          7,400      1,297.00         9,597,800
    テー・オー・ダブリュー                         22,800        296.00        6,748,800
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,095.00        10,074,000
    セントラルスポーツ                          5,300      2,155.00        11,421,500
    フルキャストホールディングス                         12,300       1,520.00        18,696,000
    エン・ジャパン                         24,800       2,905.00        72,044,000
    リソルホールディングス                          1,600      3,355.00         5,368,000
    テクノプロ・ホールディングス                         27,800       5,620.00        156,236,000
    アトラ                          3,200       249.00         796,800
    インターワークス                          3,200       334.00        1,068,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,700      12,520.00         71,364,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,200      2,078.00        10,805,600
    ファーストロジック                          2,900       707.00        2,050,300
    三機サービス                          2,800      1,025.00         2,870,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                          8,900       913.00        8,125,700
    デザインワン・ジャパン                          4,800       250.00        1,200,000
    イー・ガーディアン                          6,200      3,300.00        20,460,000
    リブセンス                          8,300       283.00        2,348,900
    ジャパンマテリアル                         42,900       1,489.00        63,878,100
    ベクトル                         17,600        861.00       15,153,600
    ウチヤマホールディングス                          7,500       287.00        2,152,500
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,000        932.00       11,184,000
    キャリアリンク                          4,800       875.00        4,200,000
    ＩＢＪ                         11,600        864.00       10,022,400
    アサンテ                          5,700      1,422.00         8,105,400
    Ｎ・フィールド                          9,900       592.00        5,860,800
    バリューＨＲ                          5,600      1,409.00         7,890,400
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,300       4,095.00        46,273,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,400      3,065.00        16,551,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＥＲＩホールディングス                          4,200       580.00        2,436,000
    アビスト                          2,200      2,755.00         6,061,000
    シグマクシス                          9,700      1,384.00        13,424,800
    ウィルグループ                          9,400       730.00        6,862,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,200        312.00        6,614,400
    リクルートホールディングス                         998,100       3,831.00       3,823,721,100
    エラン                          9,700      2,349.00        22,785,300
    土木管理総合試験所                          7,300       365.00        2,664,500
    ネットマーケティング                          5,700       577.00        3,288,900
    日本郵政                        1,142,100         770.60       880,102,260
    ベルシステム２４ホールディングス                         23,400       1,760.00        41,184,000
    鎌倉新書                         10,700        910.00        9,737,000
    ＳＭＮ                          3,200       947.00        3,030,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,900      2,406.00        11,789,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,800       639.00        1,789,200
    エアトリ                          7,300      1,255.00         9,161,500
    アトラエ                          4,300      3,120.00        13,416,000
    ストライク                          5,300      4,860.00        25,758,000
    ソラスト                         38,600       1,183.00        45,663,800
    セラク                          4,500      1,240.00         5,580,000
    インソース                          5,900      2,768.00        16,331,200
    ベイカレント・コンサルティング                          8,500      11,520.00         97,920,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,000      1,532.00         4,596,000
    アイモバイル                          5,200       903.00        4,695,600
    キャリアインデックス                          6,100       505.00        3,080,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700       858.00        4,032,600
    船場                          3,000       870.00        2,610,000
    グレイステクノロジー                          6,500      4,460.00        28,990,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         14,700       3,720.00        54,684,000
    フルテック                          2,100      1,294.00         2,717,400
    グリーンズ                          3,900       439.00        1,712,100
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,400       638.00        2,807,200
    ソウルドアウト                          3,400      1,612.00         5,480,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,900       575.00        1,667,500
    ミダック                          1,900      1,709.00         3,247,100
    日総工産                          9,600       662.00        6,355,200
    キュービーネットホールディングス                          5,900      1,839.00        10,850,100
    ＲＰＡホールディングス                         10,800        772.00        8,337,600
    スプリックス                          4,100       843.00        3,456,300
    マネジメントソリューションズ                          6,900      1,079.00         7,445,100
    プロレド・パートナーズ                          1,900      5,230.00         9,937,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,300       931.00        1,210,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ギークス                          1,600      1,247.00         1,995,200
    カーブスホールディングス                         38,500        638.00       24,563,000
    フォーラムエンジニアリング                          7,500       762.00        5,715,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,300       689.00        5,029,700
    リログループ                         76,200       1,984.00        151,180,800
    東祥                          8,800      1,271.00        11,184,800
    エイチ・アイ・エス                         21,700       1,678.00        36,412,600
    ラックランド                          4,000      2,184.00         8,736,000
    共立メンテナンス                         23,100       3,450.00        79,695,000
    イチネンホールディングス                         15,800       1,170.00        18,486,000
    建設技術研究所                          9,100      1,860.00        16,926,000
    スペース                          9,200       828.00        7,617,600
    長大                          5,700      1,210.00         6,897,000
    燦ホールディングス                          6,200      1,136.00         7,043,200
    スバル興業                           900     7,430.00         6,687,000
    東京テアトル                          5,600      1,225.00         6,860,000
    タナベ経営                          2,800      1,330.00         3,724,000
    ナガワ                          4,500      7,360.00        33,120,000
    よみうりランド                          3,100      3,740.00        11,594,000
    東京都競馬                          9,200      5,080.00        46,736,000
    カナモト                         24,600       2,246.00        55,251,600
    東京ドーム                         56,700        757.00       42,921,900
    西尾レントオール                         12,900       2,221.00        28,650,900
    トランス・コスモス                         13,300       2,929.00        38,955,700
    乃村工藝社                         59,900        710.00       42,529,000
    藤田観光                          5,500      1,385.00         7,617,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,700       835.00        7,264,500
    日本管財                         15,000       1,947.00        29,205,000
    トーカイ                         13,500       2,134.00        28,809,000
    セコム                         147,900       10,170.00       1,504,143,000
    セントラル警備保障                          6,800      3,535.00        24,038,000
    丹青社                         26,600        643.00       17,103,800
    メイテック                         17,100       5,130.00        87,723,000
    応用地質                         16,400       1,221.00        20,024,400
    船井総研ホールディングス                         28,900       2,398.00        69,302,200
    進学会ホールディングス                          5,900       421.00        2,483,900
    オオバ                         10,200        720.00        7,344,000
    いであ                          3,500      1,826.00         6,391,000
    学究社                          4,200      1,076.00         4,519,200
    ベネッセホールディングス                         46,500       2,650.00        123,225,000
    イオンディライト                         17,200       3,110.00        53,492,000
    ナック                          7,900       925.00        7,307,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイセキ                         23,400       2,482.00        58,078,800
    ステップ                          5,200      1,479.00         7,690,800
             合　計              170,608,200               326,737,392,360
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               345,411,757
        国債証券                             459,921,097,900
        地方債証券                             29,922,657,638
        特殊債券                             37,878,905,561
        社債券                             22,738,756,560
        未収利息                              1,235,346,380
        前払費用                               22,810,366
        流動資産合計                             552,064,986,162
       資産合計                              552,064,986,162
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               191,243,163
        未払利息                                   586
        流動負債合計                               191,243,749
       負債合計                                191,243,749
     純資産の部
       元本等
        元本                             392,109,031,403
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           159,764,711,010
        元本等合計                             551,873,742,413
       純資産合計                              551,873,742,413
     負債純資産合計                                552,064,986,162
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                131/331

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                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              392,109,031,403口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,295,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4074円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,074円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年    8月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               339,472,890,353円
    期中追加設定元本額                                                92,068,995,189円
    期中一部解約元本額                                                39,432,854,139円
    期末元本額                                               392,109,031,403円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,672,292,522円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,341,834円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                19,154,084,142円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,067,726,109円
    ＤＣマイセレクション２５                                                21,895,401,498円
    ＤＣマイセレクション５０                                                23,507,750,506円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 6,098,478,618円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  451,919,057円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                90,980,245,906円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,850,435,045円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 9,518,725,466円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                10,004,807,266円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,984,987,527円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,101,228,581円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,485,483,227円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  511,030,574円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,645,864,635円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  23,644,274円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,248,070円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,067,263円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,729,027円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    894,939円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  148,418,564円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  204,423,819円
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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,856,778円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  75,829,744円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,813,398,671円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  836,798,456円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,438,247,215円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  774,217,171円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  90,243,030円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,131,620,052円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  26,598,750円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,298,738,719円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,633,585,421円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,420,301円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,900,878,639円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                11,803,221,854円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,984,605,676円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,388,137,228円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  93,151,532円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  953,278,147円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,633,554円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,601,117円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  55,564,173円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  15,877,741円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  28,421,144円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  42,372,979円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,925,887円
    グローバル経済コア                                                  216,774,021円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  16,809,543円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,482,648円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    275,480円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    279,251円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    63,702円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    37,244円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                72,809,501,856円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,127,970円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △3,138,290,400
         地方債証券                                             △41,803,892
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          特殊債券                                            △100,552,610
          社債券                                            △11,160,530
           合計                                          △3,291,807,432
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０４回利付国債（２年）                         460,000,000           461,090,200
          第４０５回利付国債（２年）                         470,000,000           471,226,700
          第４０６回利付国債（２年）                         780,000,000           782,191,800
          第４０７回利付国債（２年）                         360,000,000           361,083,600
          第４０８回利付国債（２年）                         690,000,000           692,214,900
          第４０９回利付国債（２年）                        2,610,000,000           2,618,900,100
          第４１０回利付国債（２年）                         390,000,000           391,400,100
          第４１２回利付国債（２年）                         780,000,000           783,369,600
          第４１３回利付国債（２年）                        1,640,000,000           1,647,002,800
          第４１４回利付国債（２年）                        2,400,000,000           2,410,272,000
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,348,316,600
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,169,669,600
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,008,113,700
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,790,081,700
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,400,542,200
          第１３４回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,081,823,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,103,704,800
          第１３６回利付国債（５年）                        4,140,000,000           4,166,454,600
          第１３７回利付国債（５年）                        6,900,000,000           6,946,920,000
          第１３８回利付国債（５年）                        9,420,000,000           9,489,237,000
          第１３９回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,413,813,600
                                136/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,360,371,000
          第１４１回利付国債（５年）                        6,020,000,000           6,073,036,200
          第１４２回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,105,236,500
          第１４３回利付国債（５年）                        3,950,000,000           3,986,300,500
          第１４４回利付国債（５年）                        1,910,000,000           1,927,591,100
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           587,040,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,610,340,400
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           788,887,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,445,140,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,497,497,100
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,739,556,000
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,103,667,600
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000           996,112,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,052,922,700
          第１０回利付国債（４０年）                        1,990,000,000           2,175,587,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,899,762,800
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,641,001,500
          第１３回利付国債（４０年）                         280,000,000           268,466,800
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           901,854,800
          第３１８回利付国債（１０年）                        2,260,000,000           2,287,662,400
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,738,044,000
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,638,869,900
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,600,000,000           2,646,436,000
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           762,210,000
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,966,457,700
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,786,744,400
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,976,385,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,180,184,800
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,258,967,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,463,750,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,308,770,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,738,097,400
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           920,043,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,110,000,000           3,184,888,800
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,389,834,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        1,790,000,000           1,839,225,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,511,789,000
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           523,535,400
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,950,000,000           3,002,628,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,130,349,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           5,170,038,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,478,063,200
                                137/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,205,122,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,380,000,000           6,447,947,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,286,172,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,940,000,000           7,020,573,400
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,317,686,100
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,200,000,000           5,265,364,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,000,000,000           2,026,100,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,903,791,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,130,000,000           3,171,535,100
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,790,000,000           5,864,980,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,590,000,000           3,635,162,200
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,190,000,000           4,239,274,400
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,520,421,600
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,680,000,000           4,730,263,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,870,000,000           4,919,479,200
          第３５６回利付国債（１０年）                        1,820,000,000           1,837,362,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,693,656,200
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,670,000,000           3,699,800,400
          第３５９回利付国債（１０年）                        1,950,000,000           1,964,332,500
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           137,910,300
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           196,297,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           146,610,000
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           142,039,700
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,358,000
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           238,744,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           225,446,400
          第８回利付国債（３０年）                         140,000,000           167,998,600
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           276,489,600
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,433,600
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          107,289,900
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           236,776,100
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           358,480,600
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           387,501,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           444,941,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           262,464,000
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           742,122,900
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           445,415,700
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           491,746,600
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           636,964,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           650,385,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           533,744,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           575,572,200
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          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           510,214,600
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           459,693,500
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           706,325,700
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,368,832,800
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,234,975,600
          第２９回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,055,146,400
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,372,065,500
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,461,394,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,111,553,600
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,370,113,200
          第３４回利付国債（３０年）                        1,735,000,000           2,335,431,450
          第３５回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,543,495,200
          第３６回利付国債（３０年）                        1,950,000,000           2,564,640,000
          第３７回利付国債（３０年）                        2,000,000,000           2,598,140,000
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,576,786,200
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,566,720,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,170,000,000           1,504,994,400
          第４１回利付国債（３０年）                         730,000,000           924,618,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,711,530,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,598,965,200
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,549,656,200
          第４５回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,213,967,700
          第４６回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           2,036,703,800
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,689,187,500
          第４８回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,194,829,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,495,960,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,181,495,100
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,735,948,000
          第５２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,585,360,000
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           699,542,700
          第５４回利付国債（３０年）                        2,200,000,000           2,338,380,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,104,656,800
          第５６回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,059,154,800
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,644,007,500
          第５８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,812,360,600
          第５９回利付国債（３０年）                         120,000,000           124,044,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,745,378,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,372,174,300
          第６２回利付国債（３０年）                         20,000,000           19,583,600
          第６３回利付国債（３０年）                         900,000,000           855,756,000
          第６４回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,613,810,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           815,065,000
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            974,575,700
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          第６７回利付国債（３０年）                         530,000,000           529,326,900
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           112,664,200
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           82,373,600
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,200,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           144,723,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           155,845,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           248,913,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           312,681,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           208,534,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           362,477,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           246,981,600
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           328,358,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,904,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           339,942,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           234,823,600
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           351,133,200
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           139,386,000
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           205,766,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           420,958,200
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           438,616,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           217,770,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           687,090,600
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           393,058,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           219,236,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,153,400
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           294,834,600
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           318,008,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           186,365,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           297,302,400
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           243,313,400
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           431,503,800
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           666,912,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           323,935,800
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           522,480,200
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           325,513,400
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           238,070,700
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           620,433,000
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           478,690,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           396,858,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           718,011,000
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           515,614,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,002,399,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           466,547,200
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           698,163,300
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           709,948,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,828,659,000
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           464,956,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           508,318,800
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,334,391,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           562,795,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           849,219,800
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,503,255,600
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           474,076,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           421,005,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,385,308,200
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           449,198,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           306,381,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           766,708,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           606,049,600
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,123,536,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,159,964,800
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           937,730,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,727,327,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,785,282,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           843,311,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,801,380,200
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,295,362,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           787,815,600
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           622,246,500
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,812,470,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,781,055,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,106,680,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,430,000,000           1,731,301,000
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           732,256,200
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,004,450,800
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           878,861,600
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,217,268,000
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,160,168,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,054,925,900
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,526,104,550
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,176,660,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,120,306,500
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,464,278,100
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,347,547,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         30,000,000           35,433,000
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          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,719,414,900
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,325,632,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           719,379,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         580,000,000           679,731,000
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,383,960,500
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           2,115,316,400
          第１４２回利付国債（２０年）                         640,000,000           768,320,000
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,330,631,500
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,027,482,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           2,998,156,650
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,699,050,200
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,484,993,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,670,039,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,010,000,000           3,529,465,800
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,670,000,000           4,258,594,600
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,255,000,000           1,422,906,450
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,470,000,000           2,801,992,700
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,570,000,000           2,953,752,400
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,920,000,000           3,315,922,800
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,268,632,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,990,634,800
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,820,000,000           2,773,188,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,387,512,000
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           2,879,922,000
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,562,731,600
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,823,867,500
          第１６２回利付国債（２０年）                         580,000,000           603,855,400
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,714,400,000
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,819,676,200
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,674,259,600
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           949,527,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,791,539,400
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,390,000,000           1,391,195,400
          第１６９回利付国債（２０年）                         760,000,000           746,031,200
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,363,077,300
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,263,438,900
          第１７２回利付国債（２０年）                        1,360,000,000           1,355,076,800
          第１７３回利付国債（２０年）                         840,000,000           836,152,800
              国債証券合計                  426,720,000,000           459,921,097,900
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,991,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,056,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,850,000
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          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,049,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,224,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,123,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,499,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           117,613,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,906,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,508,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,070,000
          第７０２回東京都公募公債                         100,000,000           101,353,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,738,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,560,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,392,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,082,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,620,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,949,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,781,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,866,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           198,984,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,905,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,741,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,999,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,004,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           136,628,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,062,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,458,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,732,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,690,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,851,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,781,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           198,892,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,498,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,631,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,446,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,400,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,061,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,826,720
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,453,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,193,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,131,040
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,124,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           503,225,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           118,666,000
          年）
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          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,372,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,385,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,572,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           98,823,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,244,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,074,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,154,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,439,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           439,484,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,356,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           202,822,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,332,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,918,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           101,865,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,558,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           119,756,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           103,893,000
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,180,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,687,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,849,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,985,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,055,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           118,924,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,254,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,597,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,361,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,707,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,029,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,168,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           308,220,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,840,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           102,520,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,342,000
          年）
                                  100,000,000           118,116,000
                                144/331


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          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,784,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,928,706
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,740,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,010,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,218,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,946,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,018,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           236,070,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           197,560,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,723,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,004,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,264,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,153,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,121,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,193,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,851,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,159,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,168,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,404,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,288,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,907,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,296,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,572,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,126,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           102,520,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,147,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           300,582,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,946,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,455,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,326,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,453,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,846,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,513,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,121,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,883,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           298,728,000
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          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,002,000
          年）
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           151,650,000
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,405,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           811,952,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,570,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,721,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,523,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           223,456,200
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,998,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,250,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,896,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,393,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,080,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,070,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,042,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           306,840,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,300,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,166,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,061,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,608,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,064,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,676,702
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,260,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,195,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,084,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,058,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,822,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,876,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,906,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,736,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,168,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,638,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,397,795
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,072,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,403,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,158,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           203,382,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,970,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,290,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,290,000
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          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,120,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           238,032,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           297,405,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,658,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           99,973,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,804,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           135,923,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,334,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,112,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,677,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,051,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           300,582,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,395,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           124,542,075
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,682,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,029,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,474,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           137,252,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           235,586,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           119,787,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,380,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,008,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           101,420,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,703,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,212,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,913,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,140,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           300,579,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           109,219,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,808,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,775,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,915,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,598,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,782,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,116,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,971,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           118,204,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,158,000
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          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,318,000
          平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           99,991,000
          年）
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,577,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,394,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,894,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,663,600
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,033,200
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           549,477,500
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           202,618,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,152,000
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         100,000,000           102,004,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,754,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           115,515,000
              地方債証券合計                   28,559,430,000           29,922,657,638
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,610,180
          第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           102,276,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         310,000,000           315,434,300
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           106,271,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,441,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,736,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           98,211,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           104,373,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           103,510,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           130,348,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           264,016,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           267,734,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,035,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           153,392,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,847,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           109,974,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,487,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,354,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,662,000
          券
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          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           145,583,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           236,542,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,582,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         500,000,000           508,765,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,586,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           132,647,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         500,000,000           511,530,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,133,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,125,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,363,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,886,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,699,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           132,918,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           305,078,550
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,854,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           223,898,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,330,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,730,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,656,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,295,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,326,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,080,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,291,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,514,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           614,604,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,988,000
          返済機構債券
                                  528,000,000           537,097,440
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          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,132,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,636,360
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,291,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,289,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           231,474,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,481,660
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,443,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,330,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,229,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,006,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,203,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,894,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           225,488,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,320,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,717,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           94,773,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,932,590
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,403,040
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,318,150
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,858,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,670,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,940,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,485,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,628,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,813,000
          返済機構債券
                                  214,000,000           216,775,580
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          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         110,000,000           110,735,900
          （８年）
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,722,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           380,121,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,751,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           215,453,700
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,774,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           396,591,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           107,794,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           132,528,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,189,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           130,344,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           236,536,000
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           197,440,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           235,480,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           399,964,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,929,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,202,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,020,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           507,940,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,763,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,732,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,071,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,514,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,484,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,697,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,536,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,540,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,570,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,300,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,798,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,932,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,027,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,939,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,441,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,641,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           253,085,810
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,009,000
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          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,997,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,356,300
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,934,400
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,290,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,208,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,218,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           210,942,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,196,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,616,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           109,640,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,993,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,844,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           120,534,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           204,176,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,034,020
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,013,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,041,600
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,316,930
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,982,000
          第８５回株式会社日本政策金融公庫社債                         300,000,000           299,916,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,454,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           173,334,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           94,860,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           109,333,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           103,973,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,590,600
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           507,455,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,920,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,609,000           13,016,396
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,054,000           13,508,018
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,393,000           13,918,407
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         205,761,000           205,629,312
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         145,352,000           145,359,267
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,327,000           13,816,767
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,224,000           14,799,787
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         262,245,000           261,529,071
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,554,000           11,745,218
                                152/331


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          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         23,958,000           24,595,043
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,966,000           14,487,211
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         279,051,000           277,940,377
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         98,650,000           98,560,228
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,613,000           13,016,868
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,761,000           15,420,669
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,598,000           13,003,277
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,734,000           15,411,764
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,818,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,345,000           11,437,575
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,649,000           11,744,754
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,448,000           20,702,784
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,926,000           21,320,022
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,373,000           24,101,537
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,881,000           25,526,162
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,519,000           28,492,278
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,508,000           29,489,401
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,698,000           62,881,406
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,877,000           13,264,082
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,329,000           28,952,889
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,900,000           13,288,806
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,711,000           13,194,399
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,400,000           32,348,640
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,879,000           12,200,920
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,895,000           32,951,989
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,892,000           30,760,734
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,889,000           14,565,949
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,046,000           62,489,562
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,039,000           33,938,592
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,479,000           13,996,863
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,194,000           44,639,564
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,989,000           42,237,981
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,151,000           42,442,819
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         85,756,000           90,396,257
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,363,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         92,766,000           96,914,495
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,382,000           49,445,959
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,309,000           49,772,379
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          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,036,000           50,600,642
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,788,000           43,847,312
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,806,000           43,551,818
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,148,000           49,700,592
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           179,530,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         127,791,000           133,109,661
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         171,720,000           178,853,248
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,373,000           50,317,594
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,057,000           52,105,833
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,694,000           52,622,399
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,879,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         161,715,000           167,814,889
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,272,000           57,157,880
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         115,010,000           118,161,274
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,394,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         64,505,000           66,489,818
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,872,000           69,751,375
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,378,000           69,583,955
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         208,485,000           216,165,587
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         139,488,000           144,474,696
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,467,000           70,788,715
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,523,000           76,083,070
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,999,000           79,288,926
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,494,000           83,951,547
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,724,000           84,001,126
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,844,000           84,482,891
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,365,000           85,439,810
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,763,000           85,714,888
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,921,000           87,783,256
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,530,000           88,502,458
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,307,000           88,035,140
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,587,000           88,314,847
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,142,000           88,924,700
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,660,000           178,852,098
          券
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          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,398,000           89,120,211
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,094,000           181,015,678
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,620,000           90,364,742
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,866,000           181,067,504
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,400,000           91,130,432
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         183,134,000           184,174,201
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         183,294,000           184,320,446
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           130,464,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,576,000           93,653,584
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,057,000           94,342,117
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,102,000           93,594,509
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,938,000           189,053,252
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,442,000           94,406,112
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,722,000           94,824,299
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,678,000           190,546,432
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,154,000           95,338,614
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         289,782,000           285,811,986
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,848,000           191,155,451
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,346,000           98,487,618
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,702,000           98,516,440
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,121,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           95,983,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           99,982,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,978,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,948,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,647,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,056,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,015,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,051,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,634,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,778,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          い第７９６号農林債                         200,000,000           200,020,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,176,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,182,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,378,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,179,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,102,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,562,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,715,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,282,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           117,748,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,005,000
          第３９回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,012,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,768,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,410,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,184,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,030,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,139,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,444,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,378,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,013,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,329,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,970,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,820,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           197,660,000
          債券
              特殊債券合計                  36,369,697,000           37,878,905,561
     社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,461,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           98,593,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           294,744,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,308,000
          非上位円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,293,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,482,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,227,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,521,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,504,000
          エー円貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,714,000
          円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,521,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,082,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           203,976,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,852,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,613,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,265,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,576,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,648,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,778,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,735,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,443,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,579,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,432,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,323,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,717,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,125,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,948,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,669,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,504,000
          社無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,904,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,119,000
          保社債
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,556,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,540,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,612,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,036,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,532,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,952,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,778,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           398,496,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,951,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         100,000,000           100,093,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,564,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,763,000
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          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,716,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,270,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,513,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,948,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,706,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,944,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,722,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           98,350,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,781,000
          担保社債
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,386,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,582,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,987,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,902,000
          債
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,348,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,142,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,306,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,830,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,832,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,521,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,383,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,275,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,667,000
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,147,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           197,670,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,220,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,122,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,097,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           95,188,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,770,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,153,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,299,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,393,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,033,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,469,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,214,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           119,023,000
          社債（劣後特約付）
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          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           113,891,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,706,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,248,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,509,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,945,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,830,000
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,000,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,110,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,887,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,629,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,433,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,834,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,100,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,804,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,857,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           200,268,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,613,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,584,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           98,919,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,398,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,344,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,466,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,795,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,199,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,977,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,221,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,024,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,640,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,523,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,624,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,109,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,593,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,042,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,234,000
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          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,527,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           113,747,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           235,012,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,353,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,454,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           110,308,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,678,110
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,525,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,122,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,316,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,741,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           129,758,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,433,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,550,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           109,038,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           95,227,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           95,394,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           194,098,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,185,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,575,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         100,000,000           101,141,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,064,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,160,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           101,469,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,084,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,933,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,174,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,941,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,121,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           96,740,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,253,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,750,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           201,848,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,378,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,540,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,996,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,382,000
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          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,340,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,206,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,639,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,605,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,993,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,294,080
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,856,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,106,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,416,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,753,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,506,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,175,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,766,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,332,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,712,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,004,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           206,288,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           202,280,370
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,709,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,012,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,228,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,144,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,704,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,747,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,751,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,744,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,038,000
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           300,642,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,855,000
          債
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           102,000,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,744,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,662,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,696,000
          保社債
               社債券合計                  22,466,000,000           22,738,756,560
                合計                           550,461,417,659
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

                                161/331


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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,308,076,354
        コール・ローン                               317,675,674
        株式                             407,150,795,041
        投資信託受益証券                               268,999,007
        投資証券                              9,502,820,200
        派生商品評価勘定                               217,425,276
        未収入金                                 357,183
        未収配当金                               552,222,492
        差入委託証拠金                              2,193,291,721
        流動資産合計                             424,511,662,948
       資産合計                              424,511,662,948
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,616,310
        前受金                               212,512,016
        未払解約金                               334,516,929
        未払利息                                   539
        流動負債合計                               552,645,794
       負債合計                                552,645,794
     純資産の部
       元本等
        元本                             148,003,539,860
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           275,955,477,294
        元本等合計                             423,959,017,154
       純資産合計                              423,959,017,154
     負債純資産合計                                424,511,662,948
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                162/331



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                                     2020年    8月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                                163/331


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                                     2020年    8月20日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              148,003,539,860口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.8645円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (28,645円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
                                164/331



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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                165/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               136,510,691,604円
    期中追加設定元本額                                                41,807,267,926円
    期中一部解約元本額                                                30,314,419,670円
    期末元本額                                               148,003,539,860円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,345,008,118円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,796,494円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,871,968,443円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,235,058,740円
    外国株式インデックス・オープン                                                  760,609,075円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  997,241,361円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,764,990,453円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,990,740,983円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,750,769,456円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  420,388,283円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,023,275,239円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,473,819,809円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  93,074,468円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  205,531,114円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  137,471,834円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,239,050,774円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,195,137,535円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,240,554円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,261,727円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,727,205円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,113,821円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  132,631,393円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  28,244,806円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  138,825,726円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  550,457,199円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  307,827,458円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,063,760,544円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,640,634,576円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  62,577,881円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  296,397,226円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,214,536円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  99,456,957円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,657,830,069円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,774,028,602円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  978,432,089円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,236,946,543円
                                166/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,428,373,745円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,109,567,375円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,011,426,415円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,164,012,489円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,178,204,139円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,389,835,358円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  730,916,313円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  38,364,400円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  218,385,811円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,130,596,173円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                34,320,912,735円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  127,839,532円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  425,229,071円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  75,795,618円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,400,994円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  74,343,988円
    グローバル経済コア                                                  926,663,484円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,846,997円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,453,355円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  463,823,625円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  75,791,022円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    772,585円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,040,994円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    358,540円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    438,162円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,075,028,560円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,486,771,551円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  982,644,192円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  345,947,853円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,640,036円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  368,096,231円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  794,988,771円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  399,488,655円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          37,649,057,005
        投資信託受益証券                                               △9,823,331
          投資証券                                             109,791,711
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           合計                                          37,749,025,385
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,432,435,064               －    7,644,947,080           212,512,016
            合計             7,432,435,064               －    7,644,947,080           212,512,016
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          732,040,950              －     732,039,900            △1,050
               アメリカドル            562,224,000              －     562,224,000              －
                ユーロ          81,680,950             －      81,685,500            4,550
              イギリスポンド             22,246,400             －      22,246,400              －
               スイスフラン            23,189,600             －      23,192,000            2,400
              スウェーデンク
                           12,204,000             －      12,200,000           △4,000
                ローナ
              オーストラリアド
                           30,496,000             －      30,492,000           △4,000
                 ル
                売建          82,040,400             －      82,742,400          △702,000
               アメリカドル            82,040,400             －      82,742,400          △702,000
            合計              814,081,350              －     814,782,300           △703,050
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        16.33       946,813.40
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        20.10       721,167.90
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        51.68      1,135,719.68
            CHEVRON    CORP                     177,002         86.39     15,291,202.78
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245        50.02       962,634.90
            CONOCOPHILLIPS                         100,048         39.65      3,966,903.20
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913        43.30       732,332.90
            EOG  RESOURCES     INC                  55,564        45.61      2,534,274.04
            EXXON   MOBIL                      398,806         41.96     16,733,899.76
            HALLIBURTON      CO                   77,539        16.49      1,278,618.11
            HESS   CORP                       24,844        48.49      1,204,685.56
            HOLLYFRONTIER       CORP                  14,110        25.90       365,449.00
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         14.12      2,748,373.28
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097        37.18      2,308,766.46
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162        12.49       464,153.38
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               80,482        13.82      1,112,261.24
            ONEOK   INC                      41,832        27.86      1,165,439.52
            PHILLIPS     66                     42,441        61.42      2,606,726.22
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844        104.77      1,659,975.88
            SCHLUMBERGER                         132,260         19.72      2,608,167.20
            VALERO    ENERGY    CORP                  39,247        54.26      2,129,542.22
            WILLIAMS     COS                    114,214         21.65      2,472,733.10
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       21,038        286.95      6,036,854.10
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        92.25       939,105.00
            AMCOR   PLC                      153,458         11.29      1,732,540.82
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       114.25       851,962.25
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        23.74       417,966.44
            BALL   CORP                       29,987        75.88      2,275,413.56
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        100.26      1,108,173.78
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        33.58       640,404.18
            CORTEVA    INC                     70,180        28.56      2,004,340.80
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        74.48       967,644.16
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            DOW  INC                       70,834        44.64      3,162,029.76
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752        56.27      3,981,215.04
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 14,194        71.88      1,020,264.72
            ECOLAB    INC                      23,561        194.06      4,572,247.66
            FMC  CORP                       12,118        108.53      1,315,166.54
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         14.94      2,075,569.38
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        36.20      1,223,668.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  8,795       121.98      1,072,814.10
            LINDE   PLC                      50,427        247.24      12,467,571.48
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        67.63      1,725,444.19
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       212.19      1,269,108.39
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        17.93       572,164.23
            NEWMONT    CORPORATION                     74,251        65.98      4,899,080.98
            NUCOR   CORP                      29,015        45.79      1,328,596.85
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        98.11       872,197.90
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        118.64      2,624,079.52
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        84.94      1,055,804.20
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        41.58       610,768.62
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,930       665.09      5,274,163.70
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        30.17       551,296.41
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        127.03      1,607,818.71
            WESTROCK     CO                     24,734        29.25       723,469.50
            3 M COMPANY                       54,004        163.97      8,855,035.88
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 10,498        30.58       321,028.84
            ALLEGION     PLC                     8,963       100.71       902,663.73
            AMETEK    INC                      22,247        101.01      2,247,169.47
            BOEING    CO                      50,222        169.27      8,501,077.94
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        29.25      2,209,866.75
            CATERPILLAR                          51,485        138.02      7,105,959.70
            CUMMINS    INC                     13,804        211.17      2,914,990.68
            DEERE&CO                          27,735        191.99      5,324,842.65
            DOVER   CORP                      13,872        110.72      1,535,907.84
            EATON   CORP                      37,990        100.48      3,817,235.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 56,559        68.32      3,864,110.88
            FASTENAL     CO                     55,807        48.02      2,679,852.14
            FORTIVE    CORP                     28,503        71.41      2,035,399.23
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        83.68      1,071,940.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 22,742        152.49      3,467,927.58
            GENERAL    ELECTRIC     CO                816,436         6.38     5,208,861.68
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       350.83      1,565,052.63
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226        40.58       617,871.08
            HEICO   CORP                       3,640       106.64       388,169.60
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            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        86.84       560,031.16
            HONEYWELL     INTL   INC                  65,906        156.85      10,337,356.10
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        17.12       625,736.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       162.77       573,275.94
            IDEX   CORP                       6,916       175.79      1,215,763.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  29,759        195.77      5,825,919.43
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        34.43      1,086,679.66
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        89.78      1,079,694.28
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        40.72       818,472.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        20.08       411,640.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,045        40.23      2,777,680.35
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              20,428        181.18      3,701,145.04
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       279.80       856,747.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 23,810        390.05      9,287,090.50
            MASCO   CORP                      27,698        58.50      1,620,333.00
            NORDSON    CORP                      4,880       204.14       996,203.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,837        337.91      5,013,570.67
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        62.92      2,360,695.48
            OWENS   CORNING                      10,458        67.07       701,418.06
            PACCAR    INC                      32,395        88.11      2,854,323.45
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        206.11      2,577,405.55
            PENTAIR    PLC                     14,533        45.50       661,251.50
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              142,229         61.64      8,766,995.56
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        228.68      2,571,277.92
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        434.43      4,394,693.88
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        40.63       561,831.64
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        49.46       600,741.16
            SNAP-ON    INC                      4,900       150.30       736,470.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,798        158.97      2,352,438.06
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       316.88      1,109,396.88
            TEXTRON                          21,534        37.71       812,047.14
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                21,896        117.40      2,570,590.40
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,664       482.81      2,251,825.84
            UNITED    RENTALS    INC                  6,643       175.43      1,165,381.49
            WABTEC    CORP                      17,764        66.04      1,173,134.56
            XYLEM   INC                      17,545        79.38      1,392,722.10
            CINTAS    CORP                      8,272       318.50      2,634,632.00
            COPART    INC                      19,784        100.51      1,988,489.84
            COSTAR    GROUP   INC                   3,584       827.23      2,964,792.32
            EQUIFAX    INC                     11,791        161.82      1,908,019.62
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        82.99      2,960,419.28
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849        15.95       555,841.55
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            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742        89.15      1,938,299.30
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        56.71       542,487.86
            ROLLINS    INC                     14,566        54.36       791,807.76
            TRANSUNION                          17,091        84.63      1,446,411.33
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        187.24      2,726,214.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        99.58      2,452,555.82
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 39,501        110.56      4,367,230.56
            AMERCO                          1,179       349.66       412,249.14
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        95.43      1,258,339.98
            CSX  CORP                       72,174        74.05      5,344,484.70
            DELTA   AIR  LINES   INC                 12,549        27.67       347,230.83
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        87.17      1,383,213.56
            FEDEX   CORP                      22,100        207.88      4,594,148.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       138.27      1,150,268.13
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,711       180.75      1,574,513.25
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        44.67       477,969.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,985        205.40      4,926,519.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       195.99      1,784,684.94
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465        34.27       392,905.55
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                87,546        29.42      2,575,603.32
            UNION   PACIFIC    CORP                  64,130        190.95      12,245,623.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              65,801        160.34      10,550,532.34
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        83.64       669,203.64
            APTIV   PLC                      24,462        85.42      2,089,544.04
            AUTOLIV    INC                      6,776        71.07       481,570.32
            BORGWARNER      INC                    19,890        41.01       815,688.90
            FORD   MOTOR   COMPANY                   375,147         6.87     2,577,259.89
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         29.22      3,487,816.08
            LEAR   CORP                       5,287       113.61       600,656.07
            TESLA   INC                      13,758       1,878.53       25,844,815.74
            DR  HORTON    INC                    32,171        74.03      2,381,619.13
            GARMIN    LTD                      12,854        103.99      1,336,687.46
            HASBRO    INC                      12,468        78.59       979,860.12
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        76.81      1,914,719.68
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        360.84      4,159,402.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062        90.17       456,440.54
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        16.75       629,180.25
            NIKE   B                      117,323        108.39      12,716,639.97
            NVR  INC                         337     4,151.03       1,398,897.11
            PULTE   GROUP   INC                   23,283        46.17      1,074,976.11
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   4,578        67.55       309,243.90
            VF  CORP                        32,491        61.40      1,994,947.40
                                172/331


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            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       184.37      1,120,785.23
            ARAMARK                          24,034        23.49       564,558.66
            CARNIVAL     CORPORATION                     40,341        14.60       588,978.60
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,444      1,219.37       2,980,140.28
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                13,394        79.87      1,069,778.78
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       414.23      1,541,349.83
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            25,491        84.49      2,153,734.59
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        47.47      1,571,257.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,598        94.00      2,500,212.00
            MCDONALD'S      CORP                    70,444        209.51      14,758,722.44
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        19.02       335,931.24
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   49,467        20.90      1,033,860.30
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,686        61.09      1,141,527.74
            STARBUCKS     CORP                    110,556         77.63      8,582,462.28
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       211.00       754,114.00
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        81.26       755,880.52
            YUM  BRANDS    INC                    29,166        93.93      2,739,562.38
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               71,494        81.98      5,861,078.12
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,027       1,544.61       43,290,784.47
            ALPHABET     INC-CL     C                  28,718       1,547.53       44,441,966.54
            ALTICE    USA  INC-   A                 29,505        27.00       796,635.00
            CABLE   ONE  INC                      401     1,873.65        751,333.65
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,769        611.66      8,421,946.54
            COMCAST    CORP-CL    A                 428,069         43.32     18,543,949.08
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        22.21       284,440.86
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        20.39       574,794.10
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        34.05       820,707.15
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,822        141.86      3,804,968.92
            FACEBOOK     INC-A                    225,016        262.59      59,086,951.44
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        25.85       878,072.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        25.92       391,184.64
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       127.27       995,378.67
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        18.34       620,515.56
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,021       137.14       414,299.94
            LIBERTY    BROADBAND-C                     10,201        139.81      1,426,201.81
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        37.41       699,305.13
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        35.05       605,103.20
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        35.05       223,759.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   16,947        51.56       873,787.32
            MATCH   GROUP   INC                   21,635        114.15      2,469,635.25
            NETFLIX    INC                     41,368        484.53      20,044,037.04
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        15.22       509,550.38
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            OMNICOM    GROUP                     20,835        53.73      1,119,464.55
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190        34.53      1,111,520.70
            ROKU   INC                       8,355       147.37      1,231,276.35
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         5.87      527,812.79
            SNAP   INC  - A                    79,559        21.92      1,743,933.28
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        172.63      1,855,945.13
            THE  WALT   DISNEY    CO                 170,184        127.77      21,744,409.68
            TWITTER    INC                     71,690        38.89      2,788,024.10
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        27.32      1,474,624.32
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368        83.83      1,036,809.44
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       160.81       994,770.66
            AMAZON.COM                          39,784       3,260.48      129,714,936.32
            AUTOZONE     INC                     2,285      1,210.00       2,764,850.00
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720        111.96      2,543,731.20
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,859      1,767.47       6,820,666.73
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,766       195.48      1,322,617.68
            CARMAX    INC                      15,777        106.78      1,684,668.06
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  23,753        200.13      4,753,687.89
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        99.75      2,259,437.25
            EBAY                          74,325        57.71      4,289,295.75
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,383        87.68      1,173,421.44
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        93.04      1,296,698.48
            HOME   DEPOT                      102,166        282.86      28,898,674.76
            LKQ  CORP                       29,351        31.34       919,860.34
            LOWES   COMPANIES                      72,304        158.28      11,444,277.12
            MERCADOLIBRE       INC                   4,280      1,212.45       5,189,286.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       466.06      3,372,876.22
            ROSS   STORES    INC                   34,327        90.26      3,098,355.02
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  46,428        154.22      7,160,126.16
            TIFFANY    & CO                    10,426        127.25      1,326,708.50
            TJX  COMPANIES     INC                  112,543         54.36      6,117,837.48
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        153.92      1,725,751.04
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       213.36      1,144,036.32
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       333.01      1,998,060.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 41,563        340.90      14,168,826.70
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         4.23      143,397.00
            KROGER    CO                      76,549        36.22      2,772,604.78
            SYSCO   CORP                      45,437        58.08      2,638,980.96
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429        40.25      2,915,267.25
            WALMART    INC                     133,620        132.41      17,692,624.20
            ALTRIA    GROUP   INC                  172,226         43.65      7,517,664.90
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        44.06      2,299,447.34
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        72.73      2,109,897.30
            BUNGE   LIMITED                      13,606        46.69       635,264.14
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        52.38       831,218.22
            COCA-COLA     CO                    384,034         47.37     18,191,690.58
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                16,995        40.74       692,376.30
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        37.94      1,744,936.48
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        180.00      2,879,820.00
            GENERAL    MILLS   INC                  57,694        64.46      3,718,955.24
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        147.76      2,053,272.96
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        52.43      1,423,841.51
            INGREDION     INC                     5,835        77.92       454,663.20
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        111.36      1,202,910.72
            KELLOGG    CO                     24,092        68.85      1,658,734.20
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 31,200        29.34       915,408.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   64,187        35.43      2,274,145.41
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        64.06       827,911.44
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        202.52      2,391,356.16
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        37.85       688,983.55
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             131,861         56.76      7,484,430.36
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118        82.67      3,068,545.06
            PEPSICO    INC                     130,934        136.45      17,865,944.30
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  146,196         78.70     11,505,625.20
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        63.48      1,791,024.72
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        96.29      2,258,385.66
            CLOROX    COMPANY                      11,988        227.94      2,732,544.72
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                75,547        77.95      5,888,888.65
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        212.50      4,514,350.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  31,739        157.35      4,994,131.65
            PROCTER    & GAMBLE    CO                230,557        135.77      31,302,723.89
            ABBOTT    LABORATORIES                     166,071        100.48      16,686,814.08
            ABIOMED    INC                      4,421       314.35      1,389,741.35
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       301.51      2,144,640.63
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        101.71      1,485,372.84
            ANTHEM    INC                      23,196        283.40      6,573,746.40
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484        82.89      3,935,948.76
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,005        262.00      6,551,310.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         39.35      5,234,376.35
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        51.64      1,444,267.52
            CENTENE    CORP                     55,738        63.47      3,537,690.86
            CERNER    CORP                      30,009        72.44      2,173,851.96
            CIGNA   CORP                      34,360        181.25      6,227,750.00
            CVS  HEALTH    CORP                   122,285         65.28      7,982,764.80
                                175/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DANAHER    CORP                     58,889        205.93      12,127,011.77
            DAVITA    INC                      9,056        86.21       780,717.76
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        42.52       858,393.76
            DEXCOM    INC                      8,490       432.88      3,675,151.20
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               59,721        78.77      4,704,223.17
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918        133.04      3,448,130.72
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        65.14       918,213.44
            HOLOGIC    INC                     24,459        67.04      1,639,731.36
            HUMANA    INC                      12,640        418.00      5,283,520.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       381.50      3,126,392.50
            INSULET    CORP                      5,923       209.76      1,242,408.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,851        691.41      7,502,489.91
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,614       182.71      1,573,863.94
            MASIMO    CORP                      5,273       218.16      1,150,357.68
            MCKESSON     CORP                     15,443        153.34      2,368,029.62
            MEDTRONIC     PLC                    126,090        100.82      12,712,393.80
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 5,020       193.51       971,420.20
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        117.66      1,517,108.04
            RESMED    INC                      13,491        183.43      2,474,654.13
            STERIS    PLC                      8,111       156.96      1,273,102.56
            STRYKER    CORP                     30,954        186.10      5,760,539.40
            TELADOC    HEALTH    INC                  6,315       216.51      1,367,260.65
            TELEFLEX     INC                     4,427       371.80      1,645,958.60
            THE  COOPER    COS  INC                  4,688       305.50      1,432,184.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                88,310        315.40      27,852,974.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       111.88       810,906.24
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       172.97      1,424,753.89
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        266.87      3,289,172.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       274.92      1,946,158.68
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        137.25      2,697,237.00
            ABBVIE    INC                     166,385         96.10     15,989,598.50
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,560        97.96      2,895,697.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        101.70      2,107,834.20
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        137.22      1,463,451.30
            AMGEN                          55,528        240.49      13,353,928.72
            AVANTOR    INC                     37,516        20.85       782,208.60
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       234.83       906,208.97
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       520.89      1,115,225.49
            BIOGEN    INC                      16,218        279.98      4,540,715.64
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        76.71      1,317,273.26
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              209,587         63.09     13,222,843.83
            CATALENT     INC                     13,739        87.13      1,197,079.07
                                176/331


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        25.80       930,373.80
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278        81.61      1,083,617.58
            GILEAD    SCIENCES     INC                 118,620         65.70      7,793,334.00
            ILLUMINA     INC                     14,031        353.35      4,957,853.85
            INCYTE    CORP                      17,504        96.27      1,685,110.08
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        52.28       670,072.76
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        160.16      2,840,597.76
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       124.26       617,696.46
            JOHNSON    & JOHNSON                    246,279        150.39      37,037,898.81
            LILLY   (ELI)   & CO                  81,003        152.29      12,335,946.87
            MERCK   & CO                     236,561         85.03     20,114,781.83
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261       970.71      2,194,775.31
            MODERNA    INC                     25,034        68.00      1,702,312.00
            MYLAN   NV                      49,481        16.51       816,931.31
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       113.13       958,663.62
            PERKINELMER      INC                   10,645        117.69      1,252,810.05
            PERRIGO    CO  PLC                    14,477        53.73       777,849.21
            PFIZER                         521,538         38.26     19,954,043.88
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,527       629.63      5,998,485.01
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       148.66      1,062,473.02
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        157.72      1,809,206.12
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         10.14      1,100,027.76
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             37,540        420.62      15,790,074.80
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,285        270.07      6,558,649.95
            WATERS    CORP                      5,276       216.95      1,144,628.20
            ZOETIS    INC                      43,948        158.58      6,969,273.84
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 740,193         25.50     18,874,921.50
            CITIGROUP                         197,888         50.29      9,951,787.52
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        24.80       992,248.00
            COMERICA     INC                     14,360        39.68       569,804.80
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827        37.21       514,502.67
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        20.16      1,369,690.56
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        114.63      1,819,407.36
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         9.52      942,594.24
            JPMORGAN     CHASE   & CO                287,074         98.55     28,291,142.70
            KEY  CORP                       94,322        12.17      1,147,898.74
            M & T BANK   CORP                    11,721        104.43      1,224,024.03
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720        10.80       396,576.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              40,023        106.39      4,258,046.97
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        11.42      1,055,596.28
            SIGNATURE     BANK                     5,223       102.03       532,902.69
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       243.05      1,201,396.15
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            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         37.95      4,858,359.00
            US  BANCORP                       127,646         36.16      4,615,679.36
            WELLS   FARGO   & CO                  365,686         24.07      8,802,062.02
            ZIONS   BANCORPORATION                      15,186        32.91       499,771.26
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        22.27       802,343.56
            AMERICAN     EXPRESS                     64,225        96.89      6,222,760.25
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        156.85      1,858,672.50
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        47.69       722,646.57
            BANK   NEW  YORK   CO                  73,913        36.99      2,734,041.87
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            129,847        207.21      26,905,596.87
            BLACKROCK     INC                    14,048        589.75      8,284,808.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438        53.99      3,371,027.62
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              42,052        65.70      2,762,816.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  16,087        27.18       437,244.66
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        89.02       944,680.24
            CME  GROUP   INC                    34,191        172.20      5,887,690.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        50.81      1,407,640.24
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108        53.29      1,124,845.32
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        20.98       843,710.70
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       360.92      1,311,222.36
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        21.67       564,936.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,708        203.02      6,234,338.16
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            51,389        103.53      5,320,303.17
            INVESCO    LTD                     44,943        10.33       464,261.19
            KKR  & CO  INC                     47,403        35.77      1,695,605.31
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       491.88      1,767,324.84
            MOODY'S    CORP                     15,637        281.69      4,404,786.53
            MORGAN    STANLEY                     111,986         51.37      5,752,720.82
            MSCI   INC                       7,815       371.40      2,902,491.00
            NASDAQ    INC                      10,979        129.87      1,425,842.73
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520        83.00      1,620,160.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,748        137.14      2,982,520.72
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        74.85       895,804.80
            S&P  GLOBAL    INC                    22,731        358.11      8,140,198.41
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         35.71      3,933,456.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        52.27       640,882.47
            STATE   STREET    CORP                   34,742        70.45      2,447,573.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    53,095        24.11      1,280,120.45
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877        38.64       999,887.28
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        55.21       500,257.81
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        50.76       634,753.80
            AFLAC                          62,907        37.03      2,329,446.21
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       531.25       677,875.00
            ALLSTATE     CORP                     29,185        94.28      2,751,561.80
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319        66.14       417,938.66
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130        29.86      2,482,261.80
            AON  PLC                       21,468        197.57      4,241,432.76
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        31.40      1,218,194.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        106.62      1,901,354.46
            ASSURANT     INC                     5,819       123.54       718,879.26
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             15,847        36.52       578,732.44
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        45.96      1,054,552.20
            CHUBB   LTD                      41,989        123.93      5,203,696.77
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        78.21      1,161,496.71
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       222.70       482,368.20
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       217.31       853,159.06
            FNF  GROUP                       24,961        32.25       804,992.25
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        82.61       815,112.87
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        40.79      1,406,479.99
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 20,790        36.41       756,963.90
            LOEWS   CORP                      25,707        36.21       930,850.47
            MARKEL    CORP                      1,312      1,074.43       1,409,652.16
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 46,842        116.10      5,438,356.20
            METLIFE    INC                     74,667        38.20      2,852,279.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        43.69      1,162,809.35
            PROGRESSIVE      CORP                   55,794        90.41      5,044,335.54
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690        69.07      2,603,248.30
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        93.17       506,006.27
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       174.81       895,376.82
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  24,049        113.20      2,722,346.80
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        203.30      2,442,852.80
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        60.63       853,973.55
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        44.31      1,334,218.41
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.85      379,995.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484        96.73       433,737.32
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        28.97      2,016,514.79
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 59,753        234.63      14,019,846.39
            ADOBE   INC                      45,456        462.01      21,001,126.56
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        109.21      1,686,966.87
            ANSYS   INC                       8,044       319.53      2,570,299.32
            AUTODESK     INC                     20,964        241.42      5,061,128.88
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  40,135        138.90      5,574,751.50
            AVALARA    INC                      6,485       121.39       787,214.15
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        80.62      1,161,976.06
                                179/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        86.20      1,158,355.60
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        137.30      1,506,318.30
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369        108.53      2,861,827.57
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687        46.29       494,701.23
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        128.08      1,343,046.88
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        140.49      1,467,277.56
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296        66.89      3,498,079.44
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       298.52      1,808,732.68
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            9,119       108.15       986,219.85
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       107.86       334,366.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A                9,168        82.47       756,084.96
            DOCUSIGN     INC                     15,817        208.21      3,293,257.57
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217        20.14       487,730.38
            DYNATRACE     INC                    14,169        39.29       556,700.01
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       303.76      1,599,600.16
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       426.50      1,115,297.50
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          57,789        142.61      8,241,289.29
            FISERV    INC                      55,147        100.44      5,538,964.68
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       244.87      1,971,693.24
            FORTINET     INC                     13,898        129.51      1,799,929.98
            GARTNER    INC                      8,569       127.62      1,093,575.78
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 27,817        169.45      4,713,590.65
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351        81.68      1,335,549.68
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       110.09       872,243.07
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              83,458        123.84      10,335,438.72
            INTUIT    INC                      24,280        310.55      7,540,154.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       172.22      1,267,539.20
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        92.60      1,187,965.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               83,731        332.40      27,832,184.40
            MICROSOFT     CORP                    676,327        209.70     141,825,771.90
            MONGODB    INC                      4,623       212.69       983,265.87
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        22.69      1,143,031.44
            OKTA   INC                       10,381        205.29      2,131,115.49
            ORACLE    CORP                     208,169         56.20     11,699,097.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       269.48      2,523,141.24
            PAYCHEX    INC                     30,214        74.14      2,240,065.96
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       293.00      1,393,215.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 105,027        192.44      20,211,395.88
            PTC  INC                        9,984        88.54       883,983.36
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       288.48      2,033,784.00
            SALESFORCE.COM        INC                  79,356        205.11      16,276,709.16
            SERVICENOW      INC                    17,785        437.13      7,774,357.05
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            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            31,963        28.57       913,182.91
            SPLUNK    INC                      14,752        195.46      2,883,425.92
            SQUARE    INC  - A                   33,186        150.37      4,990,178.82
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        62.36      1,357,889.00
            SYNOPSYS     INC                     14,359        198.22      2,846,240.98
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,705       464.01      1,719,157.05
            TWILIO    INC  - A                   11,282        251.00      2,831,782.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       338.18      1,255,662.34
            VERISIGN     INC                     10,096        206.15      2,081,290.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                159,051        200.99      31,967,660.49
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       139.26      1,095,558.42
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        23.70       918,540.90
            WIX.COM    LTD                      5,010       285.61      1,430,906.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        191.20      2,995,912.80
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,002        273.51      2,735,647.02
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456        109.14      2,996,547.84
            APPLE   INC                      409,896        462.83     189,712,165.68
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       220.65      1,142,746.35
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        76.13       596,783.07
            CDW  CORP/DE                       13,742        111.99      1,538,966.58
            CISCO   SYSTEMS                      399,683         41.87     16,734,727.21
            COGNEX    CORP                      16,230        67.95      1,102,828.50
            CORNING                          72,399        32.23      2,333,419.77
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        59.85      1,288,570.50
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       134.68       720,538.00
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686        37.23       435,069.78
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         9.42     1,165,998.18
            HP  INC                       126,556         18.14      2,295,725.84
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       154.24       494,647.68
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        23.82       745,661.28
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        104.00      1,832,896.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        150.46      2,462,428.36
            NETAPP    INC                      20,586        41.49       854,113.14
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     22,836        45.40      1,036,754.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955        94.17      3,009,202.35
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        50.66      1,209,963.44
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        34.45       980,240.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       283.13      1,461,517.06
            AT&T   INC                      676,285         29.73     20,105,953.05
            CENTURYLINK      INC                   93,962        11.29      1,060,830.98
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        22.15       343,756.98
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106        21.50       905,279.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            T-MOBILE     US  INC                   51,428        115.14      5,921,419.92
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     387,339         59.05     22,872,367.95
            AES  CORP                       61,761        17.62      1,088,228.82
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        53.82      1,300,075.92
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        81.15      1,876,188.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150        80.92      3,815,378.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        143.92      2,435,414.24
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        102.64      1,172,046.16
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        20.25       975,280.50
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        60.68      1,622,704.56
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        73.44      2,331,352.80
            DOMINION     ENERGY    INC                 78,420        77.94      6,112,054.80
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        117.02      2,148,487.20
            DUKE   ENERGY    CORP                   66,920        81.66      5,464,687.20
            EDISON    INTL                      33,630        52.25      1,757,167.50
            ENTERGY    CORP                     18,696        98.99      1,850,717.04
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        43.97       916,070.98
            EVERGY    INC                      21,330        51.51      1,098,708.30
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920        86.21      2,665,613.20
            EXELON    CORP                      92,804        37.02      3,435,604.08
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        28.64      1,448,009.76
            NEXTERA    ENERGY    INC                  45,973        282.34      12,980,016.82
            NISOURCE     INC                     35,781        23.44       838,706.64
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        35.41       817,191.98
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        32.08       616,738.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        76.02       818,887.44
            PPL  CORPORATION                       69,904        28.34      1,981,079.36
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        54.34      2,569,738.60
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        128.22      3,469,761.42
            SOUTHERN     CO                     98,387        53.19      5,233,204.53
            UGI  CORP                       18,019        34.43       620,394.17
            VISTRA    CORP                      46,057        19.73       908,704.61
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120        91.72      2,762,606.40
            XCEL   ENERGY    INC                   50,065        69.58      3,483,522.70
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 109,297         81.09      8,862,893.73
            ANALOG    DEVICES                      35,161        118.15      4,154,272.15
            APPLIED    MATERIALS                     84,668        65.87      5,577,081.16
            BROADCOM     INC                     37,568        329.21      12,367,761.28
            INTEL   CORP                      403,460         48.33     19,499,221.80
            KLA  CORP                       15,075        210.54      3,173,890.50
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        372.19      5,154,831.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408        33.11      2,033,218.88
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878        68.95      1,784,288.10
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        108.12      2,469,893.28
            MICRON    TECHNOLOGY                     105,648         44.05      4,653,794.40
            NVIDIA    CORP                      57,334        485.54      27,837,950.36
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,742        123.75      3,185,572.50
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        21.66       779,673.36
            QORVO   INC                      10,609        132.46      1,405,268.14
            QUALCOMM                         107,369        111.04      11,922,253.76
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        142.05      2,287,999.35
            TERADYNE     INC                     16,048        90.24      1,448,171.52
            TEXAS   INSTRUMENTS                      87,799        138.48      12,158,405.52
            XILINX    INC                      23,543        102.39      2,410,567.77
                                   27,736,546              2,741,472,059.51
               アメリカドル       小計
                                                 (290,842,770,793)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        14.00       574,868.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                106,748         26.30      2,807,472.40
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         6.58      636,062.28
            ENBRIDGE                         188,432         43.32      8,162,874.24
            IMPERIAL     OIL                     24,763        22.06       546,271.78
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        14.21       503,815.55
            KEYERA    CORP                      18,607        24.81       461,639.67
            PARKLAND     CORP                     17,004        39.76       676,079.04
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        35.41      1,905,624.56
            SUNCOR    ENERGY                     147,329         21.87      3,222,085.23
            TC  ENERGY    CORP                    86,686        65.22      5,653,660.92
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        106.39      2,491,972.97
            B2GOLD    CORP                      90,243         8.18      738,187.74
            BARRICK    GOLD   CORP                  170,934         38.26      6,539,934.84
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        50.87       668,380.93
            FRANCO-NEVADA       CORP                  17,244        195.59      3,372,753.96
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         11.67      1,462,717.80
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848        69.60      1,868,620.80
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         8.14      506,658.02
            NUTRIEN    LTD                     55,504        51.37      2,851,240.48
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        44.66       822,235.26
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        16.72       763,719.44
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             40,391        68.12      2,751,434.92
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         7.97      650,925.84
            CAE  INC                       25,999        19.94       518,420.06
            WSP  GLOBAL    INC                    9,471        87.52       828,901.92
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   12,370        83.50      1,032,895.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,191        100.42      1,525,480.22
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            AIR  CANADA                       19,591        16.39       321,096.49
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              66,459        137.95      9,168,019.05
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        394.65      5,193,594.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978        68.77      1,924,047.06
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                12,923        25.96       335,481.08
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         28,808        71.92      2,071,871.36
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        33.14       503,728.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        25.14      1,133,487.18
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       131.30       710,201.70
            DOLLARAMA     INC                    26,700        51.35      1,371,045.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121        45.41      3,819,934.61
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        35.59       542,854.27
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        70.90      1,269,606.30
            METRO   INC                      24,937        59.95      1,494,973.15
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       100.26       690,089.58
            SAPUTO    INC                      24,489        35.14       860,543.46
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        22.28       619,384.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  25,606        21.97       562,563.82
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         7.19      114,321.00
            BANK   MONTREAL                       61,534        77.01      4,738,733.34
            BANK   NOVA   SCOTIA                    112,518         56.58      6,366,268.44
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951        97.87      4,203,614.37
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228        66.64      2,214,313.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  133,379         97.69     13,029,794.51
            TORONTO-DOMINION         BANK                168,842         62.43     10,540,806.06
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         44.64      5,647,004.64
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        19.13       357,176.23
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        32.64       250,838.40
            ONEX   CORP                       6,603        65.05       429,525.15
            TMX  GROUP   LTD                     6,205       135.65       841,708.25
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       411.40      1,095,558.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        26.45       629,192.60
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        48.18       396,521.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        141.90      1,850,801.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               178,574         19.76      3,528,622.24
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        25.75      1,327,438.25
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979        56.04      3,193,103.16
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.33      249,402.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396        90.85      2,125,526.60
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,845      1,505.99       2,778,551.55
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        58.00      1,429,294.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,799      1,335.12       13,082,840.88
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            BCE  INC                       15,355        57.06       876,156.30
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018        55.84      1,955,405.12
            TELUS   CORP                      32,908        24.18       795,715.44
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.36       951,378.48
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        18.01       439,353.95
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.89       214,304.49
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        33.23       343,066.52
            EMERA   INC                      23,704        54.11      1,282,623.44
            FORTIS    INC                      42,633        53.07      2,262,533.31
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        27.75       896,297.25
                                    3,580,602               177,575,245.17
               カナダドル      小計
                                                  (14,252,189,177)
    ユーロ        ENI                         248,488         8.12     2,019,710.46
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.32      458,783.24
            NESTE   OIL  OYJ                    40,117        42.97      1,723,827.49
            OMV  AG                       14,984        28.20       422,548.80
            REPSOL    SA                     140,401         6.82      957,534.82
            TENARIS    SA                     40,648         5.06      205,841.47
            TOTAL   SE                      231,499         33.08      7,657,986.92
            VOPAK                          6,360        47.29       300,764.40
            AIR  LIQUIDE                       44,090        140.70      6,203,463.00
            AKZO   NOBEL                       19,521        84.00      1,639,764.00
            ARCELORMITTAL                          66,229        10.15       672,356.80
            ARKEMA                          5,949        93.18       554,327.82
            BASF   SE                       85,260        50.74      4,326,092.40
            COVESTRO     AG                     15,098        39.64       598,484.72
            CRH  PLC                       72,257        33.41      2,414,106.37
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        24.65       486,936.10
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        38.14       219,762.68
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833        52.10       772,799.30
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,650        132.00      2,065,800.00
            LANXESS                          7,293        49.31       359,617.83
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565        30.62       599,080.30
            SOLVAY    SA                      6,906        73.58       508,143.48
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        11.72       642,162.24
            SYMRISE    AG                     12,476        113.90      1,421,016.40
            THYSSEN    KRUPP                     33,044         6.35      209,961.57
            UMICORE                          17,605        39.85       701,559.25
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        23.50      1,189,640.50
            VOESTALPINE      AG                   12,422        21.32       264,837.04
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               23,394        21.71       507,883.74
            AIRBUS    SE                      56,107        70.25      3,941,516.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALSTOM                          18,760        48.31       906,295.60
            ANDRITZ    AG                      5,242        29.04       152,227.68
            BOUYGUES     ORD                     19,381        32.93       638,216.33
            BRENNTAG     AG                     15,254        52.62       802,665.48
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         6.59      613,227.39
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      771.00       164,223.00
            EIFFAGE                          7,209        78.88       568,645.92
            FERROVIAL     SA                    46,711        23.13      1,080,425.43
            GEA  GROUP   AG                    13,382        30.58       409,221.56
            HOCHTIEF     AG                     2,222        77.65       172,538.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306        65.35      1,000,247.10
            KION   GROUP   AG                    5,887        70.12       412,796.44
            KNORR-BREMSE       AG                   4,123       100.88       415,928.24
            KONE   OYJ-B                       32,286        70.82      2,286,494.52
            LEGRAND    SA                     24,584        70.14      1,724,321.76
            LEONARDO     SPA                     35,425         6.00      212,550.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       149.70       711,524.10
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        23.00       486,565.00
            SAFRAN    SA                      29,413        99.38      2,923,063.94
            SAINT-GOBAIN                          46,472        34.44      1,600,495.68
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                51,442        104.30      5,365,400.60
            SIEMENS                          71,400        118.02      8,426,628.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102        23.11       580,107.22
            THALES    SA                      9,665        68.04       657,606.60
            VINCI   S.A.                      49,409        81.14      4,009,046.26
            WARTSILA     OYJ                     34,386         7.18      247,166.56
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        19.05       477,640.65
            RANDSTAD     NV                     12,365        44.58       551,231.70
            TELEPERFORMANCE                          5,732       256.00      1,467,392.00
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        70.58      1,814,541.22
            ADP                          2,382        85.85       204,494.70
            AENA   SME  SA                     6,542       118.00       771,956.00
            ATLANTIA     SPA                     51,427        14.38       739,777.39
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.70      202,466.40
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  91,113        38.18      3,478,694.34
            FRAPORT    AG                      3,561        36.00       128,196.00
            GETLINK                          44,101        13.07       576,400.07
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973        58.25      1,862,427.25
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        47.74       238,270.34
            CONTINENTAL      AG                    9,928        90.78       901,263.84
            DAIMLER    AG                     78,738        42.92      3,379,434.96
            FAURECIA                          5,945        36.14       214,852.30
                                186/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FERRARI    NV                     11,392        163.80      1,866,009.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379         9.62     1,072,357.01
            MICHELIN                          16,459        95.56      1,572,822.04
            PEUGEOT    SA                     52,883        15.12       799,590.96
            PIRELLI    &  C  SPA                   39,097         3.73      145,949.10
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        52.74       739,836.72
            RENAULT    SA                     17,362        24.38       423,285.56
            VALEO   SA                      19,350        25.44       492,264.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        139.44      2,509,780.56
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       151.50       492,526.50
            ADIDAS    AG                      17,675        261.60      4,623,780.00
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        111.40      3,039,771.80
            HERMES    INTERNATIONAL                      3,057       693.60      2,120,335.20
            KERING                          7,275       499.80      3,636,045.00
            LVMH                          26,074        387.20      10,095,852.80
            MONCLER    SPA                     20,700        32.23       667,161.00
            PUMA   SE                       7,720        69.50       536,540.00
            SEB  SA                        2,075       147.90       306,892.50
            ACCOR                          17,931        23.16       415,281.96
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              11,877        134.70      1,599,831.90
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,540        31.30       329,902.00
            SODEXO                          8,135        61.28       498,512.80
            BOLLORE                          61,805         3.15      194,932.97
            JC  DECAUX    SA                     9,522        15.88       151,209.36
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        28.71       616,374.99
            SCOUT24    AG                      9,470        75.55       715,458.50
            SES                          31,369         6.10      191,476.37
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        33.92       169,532.16
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        69.76       649,535.36
            VIVENDI                          77,307        24.10      1,863,098.70
            DELIVERY     HERO   SE                  11,471        100.10      1,148,247.10
            INDITEX                         101,980         23.27      2,373,074.60
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        99.98      1,136,972.56
            PROSUS                          45,138        77.90      3,516,250.20
            ZALANDO    SE                     13,985        68.66       960,210.10
            CARREFOUR                          59,235        13.47       798,191.62
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        23.78       138,161.80
            COLRUYT    SA                      5,424        52.70       285,844.80
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        13.93       346,870.93
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         26.26      2,711,712.64
            METRO   AG                      13,712         8.56      117,402.14
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855        48.88      3,561,152.40
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            DANONE    (GROUPE)                      59,282        56.70      3,361,289.40
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         8.64      424,025.28
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        69.60       744,789.60
            HEINEKEN     NV                     24,387        78.58      1,916,330.46
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        109.00      1,595,869.00
            PERNOD-RICARD                          19,514        147.20      2,872,460.80
            REMY   COINTREAU                       2,382       138.30       329,430.60
            BEIERSDORF      AG                    9,190        94.22       865,881.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        75.80       772,402.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238        87.56      1,509,359.28
            LOREAL                          23,414        283.00      6,626,162.00
            UNILEVER     NV                    136,472         49.58      6,766,281.76
            BIOMERIEUX                          4,175       140.50       586,587.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        91.65       314,359.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       162.20       335,754.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        73.48      1,468,497.80
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407        39.12      1,580,721.84
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   84,867        43.74      3,712,082.58
            ORPEA                          5,633       106.40       599,351.20
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       349.80      1,135,450.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846        39.62       588,198.52
            BAYER                          91,418        57.97      5,299,501.46
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,158       694.20       803,883.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368       118.55       517,826.40
            GRIFOLS    SA                     27,685        23.70       656,134.50
            IPSEN                          2,722        87.65       238,583.30
            MERCK   KGAA                      12,078        114.60      1,384,138.80
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        40.02       394,357.08
            QIAGEN    N.V.                      21,801        44.10       961,424.10
            RECORDATI     SPA                    11,472        45.62       523,352.64
            SANOFI                         105,868         87.64      9,278,271.52
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       296.00       716,024.00
            UCB  (GROUPE)                       12,416        102.25      1,269,536.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  29,696         8.11      240,893.95
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  647,435         2.55     1,652,901.55
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817          1.93     3,094,366.04
            BANKINTER     SA                    58,881         4.62      272,324.62
            BNP  PARIBAS                       104,161         36.83      3,836,770.43
            CAIXABANK                         328,697         1.98      652,299.19
            COMMERZBANK      AG                   75,494         4.78      361,314.28
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         8.69      934,713.17
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        20.39       561,948.40
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            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.96       688,435.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830         6.82     2,577,556.26
            INTESA    SANPAOLO                    1,460,677          1.84     2,694,949.06
            KBC  GROEP   NV                    24,002        49.28      1,182,818.56
            MEDIOBANCA                          53,990         7.19      388,404.06
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        15.31       191,221.90
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        13.91      1,100,263.46
            UNICREDIT     SPA                    190,988         8.32     1,590,548.06
            AMUNDI    SA                      6,226        64.90       404,067.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535         8.12     1,548,477.94
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        157.40      2,874,281.40
            EURAZEO    SA                      3,357        43.88       147,305.16
            EXOR   NV                       10,345        51.66       534,422.70
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        78.74       647,400.28
            NATIXIS                         114,996         2.44      280,705.23
            SOFINA                          1,781       243.00       432,783.00
            WENDEL                          2,023        87.35       176,709.05
            AEGON                         166,267         2.35      390,727.45
            AGEAS                          16,065        37.29       599,063.85
            ALLIANZ    SE-REG                     38,899        184.38      7,172,197.62
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         13.14      1,436,293.98
            AXA  SA                       185,927         17.60      3,273,802.61
            CNP  ASSURANCES                       21,830        11.38       248,425.40
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       144.10       834,194.90
            MAPFRE    SA                      90,939         1.57      143,501.74
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        239.30      3,318,133.80
            NN  GROUP   NV                     27,631        31.61       873,415.91
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.94      365,517.90
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        32.85      1,415,013.75
            SCOR   SE                       13,354        22.14       295,657.56
            AROUNDTOWN      SA                   111,346         4.92      548,601.74
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768        43.70      1,475,661.60
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  5,781       124.12       717,537.72
            VONOVIA    SE                     49,525        58.22      2,883,345.50
            ADYEN   NV                       1,648      1,460.00       2,406,080.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        44.21      1,851,691.64
            ATOS   SE                       9,750        71.00       692,250.00
            CAPGEMINI     SA                    15,470        113.65      1,758,165.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        151.70      1,898,525.50
            EDENRED                          22,756        42.37       964,171.72
            NEMETSCHEK      SE                    6,575        63.25       415,868.75
            NEXI   SPA                       36,670        15.08       552,983.60
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            SAP  SE                       98,157        136.84      13,431,803.88
            TEAMVIEWER      AG                    14,027        43.45       609,473.15
            WORLDLINE     SA                    12,702        72.96       926,737.92
            INGENICO     GROUP                     6,281       137.10       861,125.10
            NOKIA   OYJ                      545,632         4.24     2,314,298.12
            ALTICE    NV  -A                    50,000         4.07      203,600.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602        53.88      1,325,555.76
            DEUTSCHE     TELEKOM                    309,728         15.17      4,698,573.76
            ELISA   A                      11,943        50.54       603,599.22
            ILIAD   SA                       1,253       169.10       211,882.30
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         8.53      259,098.75
            KPN  (KON.)                       354,332         2.23      793,349.34
            ORANGE                         188,105         10.00      1,881,990.52
            PROXIMUS                          13,141        17.30       227,405.00
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.37      319,280.72
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.36      173,484.24
            TELEFONICA                         456,457         3.61     1,647,809.77
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107         2.39      299,756.37
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        41.51       394,884.63
            E.ON   SE                      216,142         10.05      2,172,227.10
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         8.73      535,682.78
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,630        91.60       332,508.00
            ENAGAS                          25,299        21.58       545,952.42
            ENDESA                          31,750        23.70       752,475.00
            ENEL                         759,109         7.86     5,970,392.28
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913         4.30     1,014,425.90
            ENGIE                         171,054         11.45      1,958,568.30
            FORTUM    OYJ                      41,901        17.02       713,155.02
            IBERDROLA     SA                    554,209         10.82      5,999,312.42
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185        16.30       492,015.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        16.31       646,596.08
            RWE  STAMM                       56,470        32.67      1,844,874.90
            SNAM   SPA                      203,694         4.47      911,123.26
            SUEZ                          28,043        11.47       321,793.42
            TERNA   SPA                      130,230         6.35      827,481.42
            UNIPER    SE                      20,192        28.20       569,414.40
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        19.25      1,013,839.75
            VERBUND    AG                      7,463        44.42       331,506.46
            ASML   HOLDING    NV                   40,029        317.45      12,707,206.05
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    115,347         22.48      2,593,577.29
            STMICROELECTRONICS                          56,957        24.75      1,409,685.75
                                   17,720,815               357,847,567.33
                                190/331


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                ユーロ    小計
                                                  (44,970,703,786)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,887,419          2.83     5,354,607.70
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             383,729         11.54      4,429,767.57
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             345,955         11.08      3,833,181.40
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 112,174         19.45      2,182,232.99
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        11.48       411,806.16
            BHP  GROUP   PLC                    195,828         17.89      3,503,362.92
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               11,371        59.82       680,213.22
            EVRAZ   PLC                      43,000         3.45      148,694.00
            GLENCORE     PLC                    901,837         1.76     1,588,315.32
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        23.92       403,004.16
            MONDI   PLC                      47,780        15.33       732,467.40
            RIO  TINTO   PLC  REG                  104,428         47.90      5,002,623.34
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        27.45      1,153,476.45
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746         5.38     1,661,053.48
            BUNZL   PLC                      33,283        24.14       803,451.62
            DCC  PLC                        9,127        69.08       630,493.16
            FERGUSON     PLC                     20,559        74.30      1,527,533.70
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               508,486         1.04      530,859.38
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244         2.62      538,355.01
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.35       533,045.10
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255       106.65       773,745.75
            EXPERIAN     PLC                     87,481        27.88      2,438,970.28
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        58.52       901,442.08
            RELX   PLC                      185,932         17.40      3,235,216.80
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         5.29      957,839.14
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.22      504,146.99
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        14.21       574,428.15
            PERSIMMON     PLC                    31,506        27.52       867,045.12
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.22      435,841.18
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599        46.42       492,005.58
            COMPASS    GROUP   PLC                  162,339         11.49      1,866,086.80
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         7.69      455,555.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        39.96       640,998.36
            WHITBREAD     PLC                    17,434        23.72       413,534.48
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.50      535,265.50
            INFORMA    PLC                     158,400         4.07      645,955.20
            ITV  PLC                       295,435         0.61      182,578.83
            PEARSON                          66,305         5.93      393,719.09
            WPP  PLC                       113,065         6.13      693,540.71
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         6.79      217,408.00
            KINGFISHER      PLC                   170,994         2.77      474,508.35
                                191/331


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEXT   PLC                       13,238        60.88       805,929.44
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        23.88      1,065,334.56
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.98      415,593.49
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         1.87      277,905.62
            TESCO                         919,600         2.27     2,093,929.20
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715        20.09       737,604.35
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                213,713         25.65      5,482,807.01
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        20.99       376,980.40
            DIAGEO                         217,858         26.42      5,755,808.36
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        12.98      1,186,579.68
            RECKITT    BENCKISER     PLC                66,097        76.36      5,047,166.92
            UNILEVER     PLC                    108,846         45.61      4,964,466.06
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        15.34      1,274,417.59
            ASTRAZENECA                         123,279         86.08     10,611,856.32
            GLAXOSMITHKLINE                         470,077         15.50      7,289,954.11
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        23.88       392,921.52
            BARCLAYS                        1,669,454          1.10     1,839,738.30
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,902,680          3.35     6,385,394.08
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.28     1,902,195.15
            NATWEST    GROUP   PLC                  479,086         1.15      551,667.52
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.13     1,052,923.08
            3I  GROUP   PLC                     88,121         9.27      817,410.39
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        17.38       575,078.41
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265        88.48      2,677,847.20
            M&G  PLC                       229,107         1.80      412,392.60
            SCHRODERS     PLC                    11,794        30.12       355,235.28
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750        10.04       449,290.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327         2.63      614,349.99
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        26.80       435,634.00
            AVIVA   PIC                      381,270         2.87     1,094,626.17
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         3.09      351,493.06
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.27     1,248,904.06
            PRUDENTIAL                         246,816         12.50      3,086,434.08
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.49      388,642.15
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        42.90       288,159.30
            SAGE   GROUP   PLC                   111,321         7.39      823,107.47
            HALMA   PLC                      37,159        22.49       835,705.91
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.05      862,174.48
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816          1.18     2,930,870.98
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044         8.73     2,916,204.12
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000        24.25       606,250.00
            SSE  PLC                       100,354         12.95      1,299,584.30
                                192/331


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            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         8.58      576,164.16
                                   27,215,178               136,505,106.94
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,981,035,120)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        18.92       329,257.15
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      807.50       656,497.50
            GIVAUDAN-REG                           849     3,804.00       3,229,596.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  47,484        43.75      2,077,425.00
            SIKA   AG-BR                       12,290        211.90      2,604,251.00
            ABB  LTD                       176,891         24.09      4,261,304.19
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       524.80      1,796,390.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       236.20       498,854.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       237.60       895,276.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224        47.95       634,090.80
            SGS  SA                         586     2,356.00       1,380,616.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       168.50       853,789.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970        60.06      2,881,078.20
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       199.60       495,606.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        37.94       149,407.72
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,978.00        553,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    81,700.00         817,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,785.00        809,640.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   278,934        110.86      30,922,623.24
            ALCON   INC                      44,953        55.24      2,483,203.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       216.00      1,109,808.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       905.00       917,670.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       563.80      3,876,688.80
            NOVARTIS                         202,202         78.41     15,854,658.82
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  66,209        322.60      21,359,023.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       137.05       614,806.30
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,550       100.60       357,130.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               220,884         10.31      2,277,314.04
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        42.84       907,222.68
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       913.80      1,654,891.80
            UBS  GROUP   AG                    338,963         11.14      3,777,742.63
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       144.40       693,842.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       359.10      1,023,075.90
            SWISS   RE  LTD                     28,362        73.46      2,083,472.52
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,901        340.10      4,727,730.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        84.05       626,844.90
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       137.55       895,588.05
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        68.24      1,002,172.64
            SWISSCOM                          2,441       523.00      1,276,643.00
                                193/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    1,615,900               123,366,074.00
               スイスフラン       小計
                                                  (14,305,529,941)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        219.10      3,773,340.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        254.40      6,080,923.20
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 64,571        113.25      7,312,665.75
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        224.00      6,108,032.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    90,383        199.40      18,022,370.20
            ATLAS   COPCO   A                   63,684        398.50      25,378,074.00
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        346.80      12,671,378.40
            EPIROC    AB-A                      58,039        130.25      7,559,579.75
            EPIROC    AB-B                      29,972        125.65      3,765,981.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,468        193.90      3,580,945.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               33,536        254.50      8,534,912.00
            SANDVIK    AB                     101,932        172.30      17,562,883.60
            SKANSKA    B                     28,530        179.05      5,108,296.50
            SKF  AB-B                       35,405        172.50      6,107,362.50
            VOLVO   B                      134,889        165.00      22,256,685.00
            SECURITAS     B                    35,993        126.50      4,553,114.50
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        183.00      3,325,110.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        92.72      3,589,376.64
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 11,183        617.60      6,906,620.80
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        141.60      10,948,370.40
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       430.20      3,423,961.80
            SWEDISH    MATCH   AB                  16,014        704.20      11,277,058.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        296.90      16,948,536.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         69.71     21,605,777.98
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         85.10     13,250,921.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         86.96     13,077,566.56
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        144.94      12,568,617.04
            EQT  AB                       20,102        200.60      4,032,461.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        232.20      3,899,102.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                  43,938        550.00      24,165,900.00
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        329.50      7,777,518.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       434.40      3,162,432.00
            ERICSSON     (LM)   B                  263,755        101.40      26,744,757.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        603.20      15,987,212.80
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        125.15      6,259,001.80
            TELIA   CO  AB                    257,822         34.05      8,778,839.10
                                    2,439,334               376,105,686.42
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,588,489,374)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        143.10      13,187,809.80
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         27.34      2,902,141.00
                                194/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        385.00      7,110,950.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       330.60      2,304,612.60
            MOWI   ASA                       40,968        184.60      7,562,692.80
            ORKLA                          69,804        90.06      6,286,548.24
            DNB  ASA                       85,517        144.40      12,348,654.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        187.70      3,486,339.80
            TELENOR    ASA                     71,821        146.50      10,521,776.50
                                     510,433              65,711,525.54
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (782,624,269)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        718.20      7,431,215.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        364.80      6,976,800.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   17,951        926.80      16,636,986.80
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     9,030.00       2,699,970.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     9,768.00       6,339,432.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        935.00      19,088,960.00
            PANDORA    A/S                      8,431       399.30      3,366,498.30
            CARLSBERG     AS-B                    10,388        891.40      9,259,863.20
            AMBU   A/S-B                       18,085        220.60      3,989,551.00
            COLOPLAST-B                          11,223       1,010.00       11,335,230.00
            DEMANT    A/S                      11,604        189.80      2,202,439.20
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,117        435.60      4,842,565.20
            GENMAB    A/S                      6,320      2,313.00       14,618,160.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       217.50      1,059,442.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  166,015        418.40      69,460,676.00
            DANSKE    BANK   A/S                   57,713        102.25      5,901,154.25
            TRYG   A/S                       9,828       193.20      1,898,769.60
            ORSTED    A/S                      17,372        877.20      15,238,718.40
                                     401,754              202,346,431.85
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,415,607,769)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        28.63       590,608.27
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   222,327         3.09      686,990.43
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         5.90      977,010.50
            SANTOS                         156,437         5.88      919,849.56
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        20.82       266,766.66
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        20.54      1,865,627.66
            BHP  GROUP   LTD                    274,547         39.06     10,723,805.82
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        12.56       619,559.68
            EVOLUTION     MINING    LTD                174,295         6.00     1,045,770.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             154,776         18.16      2,810,732.16
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        31.18      1,347,849.04
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        33.86      2,508,958.28
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             64,628        14.45       933,874.60
                                195/331


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            ORICA   LTD                      44,211        18.19       804,198.09
            RIO  TINTO   LTD                    35,522        101.67      3,611,521.74
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.15     1,035,956.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        22.88       210,953.60
            BRAMBLES     LTD                    137,883         11.26      1,552,562.58
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.61      882,773.51
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         3.76      319,600.00
            TRANSURBAN      GROUP                   262,342         13.59      3,565,227.78
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        28.25      1,490,244.00
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.80      297,214.40
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846         3.67      612,324.82
            REA  GROUP   LTD                     5,276       118.68       626,155.68
            SEEK   LTD                       26,358        19.71       519,516.18
            WESFARMERS      LTD                   109,322         48.88      5,343,659.36
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         18.95      2,433,331.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         40.58      4,902,145.16
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.87      409,173.10
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         9.68      682,807.84
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       210.30      1,308,066.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        67.93      1,103,726.64
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        34.58      1,385,828.08
            CSL  LIMITED                       42,501        312.05      13,262,437.05
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         18.68      5,071,713.40
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              165,125         71.04     11,730,480.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               295,326         17.89      5,283,382.14
            WESTPAC    BANKING                     334,568         17.40      5,821,483.20
            AMP  LTD                       343,649         1.44      496,572.80
            ASX  LTD                       16,798        87.52      1,470,160.96
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 30,997        128.08      3,970,095.76
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        63.32       690,947.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355         5.09     1,065,616.95
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.86      771,799.60
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160         10.82      1,375,871.20
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         8.80     1,050,315.20
            AFTERPAY     LTD                     18,973        74.90      1,421,077.70
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        13.54       600,851.04
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000        27.87       501,660.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.07     1,237,596.82
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         7.39      232,600.25
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        15.48       994,357.80
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.84      345,282.52
                                    6,574,783               115,788,691.05
                                196/331


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             オーストラリアドル          小計
                                                  (8,827,729,805)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010         6.39      869,103.90
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        20.35      1,360,478.90
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        35.70      1,946,364.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        13.25       481,200.25
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932         4.97      989,686.70
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         5.17      439,450.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.70      520,109.52
                                     688,177               6,606,393.27
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (460,267,419)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         51.75     13,273,668.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                  163,000         6.77     1,103,510.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         92.50     12,441,250.00
            MTR  CORP                       151,000         40.20      6,070,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         59.15     12,480,650.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         32.15      7,806,020.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         9.82     1,296,240.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         14.40      2,027,520.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         28.00      4,085,200.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.90     6,461,850.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         18.18      1,984,528.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         22.40      8,075,200.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        122.80      9,111,760.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              111,400        373.60      41,619,040.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,134,400          74.60     84,626,240.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         42.70     11,016,429.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         20.75      3,589,750.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.25      3,788,147.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500        19.62      1,265,490.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         40.90      6,354,837.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.13     2,879,602.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500         99.00     11,731,500.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        41.85      1,694,925.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        20.85      2,005,770.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                143,000         32.30      4,618,900.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.90     1,749,300.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        41.20      2,781,000.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         76.60     12,026,200.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.08     11,418,815.32
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         44.35      6,098,125.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        87.20      2,066,640.00
                                    7,566,634               297,548,307.82
                                197/331


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                香港ドル     小計
                                                  (4,073,436,334)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   116,500         4.75      553,375.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,500         3.50      383,250.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900         0.93      186,906.50
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         3.62      392,161.84
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.70      433,575.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        19.00       188,100.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.86      867,996.00
            DBS  GROUP                       174,800         20.88      3,649,824.00
            OCBC   BANK                      315,600         8.90     2,808,840.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,200         20.06      2,110,312.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         8.65      677,295.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         2.78      621,330.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.02      343,256.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.56      311,600.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        20.33       522,481.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.33     1,752,726.19
                                    3,103,375               15,803,028.53
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,223,944,559)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        12.85       870,664.60
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       466.60      1,001,323.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        20.48      2,013,388.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         16.83      2,367,223.65
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        10.70      1,064,650.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        73.21       915,344.63
            AZRIELI    GROUP                      4,323       183.20       791,973.60
            NICE   LTD                       6,172       754.60      4,657,391.20
                                     431,365              13,681,960.08
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (426,466,695)
                                   99,584,896               407,150,795,041
                 合　計
                                                 (407,150,795,041)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,304,308.20
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                55,692         629,876.52
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         482,548.20
                SYDNEY    AIRPORT-RIGHTS                 17,448         13,173.24
                                    277,413        2,429,906.16
              オーストラリアドル          小計
                                            (185,256,045)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,759,590.00
                                198/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,357,500.00
                                    595,500        6,117,090.00
                 香港ドル     小計
                                             (83,742,962)
                                    872,913         268,999,007
            投資信託受益証券合計
                                            (268,999,007)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         644,864.40
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         11,175        1,915,618.50
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             41,635       10,210,151.05
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327         928,673.07
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        2,030,441.75
                BOSTON    PROPERTIES                 14,788        1,244,705.96
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        763,325.68
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            38,704        6,294,818.56
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,813,330.18
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,327,665.60
                EQUINIX    INC                 8,137       6,336,363.27
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,074,175.40
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        1,921,079.55
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,331,624.00
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,259,819.40
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           7,257        567,061.98
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          47,101        1,271,255.99
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         730,580.11
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,476,844.60
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         826,380.00
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         932,671.04
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,236,451.20
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             16,505         572,393.40
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         625,832.34
                PROLOGIS     INC                68,838        7,003,578.12
                PUBLIC    STORAGE                 15,009        2,963,226.87
                REALTY    INCOME    CORP              30,398        1,825,399.90
                REGENCY    CENTERS    CORP             17,800         715,560.00
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,751        3,206,163.22
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,990        1,788,001.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,305,269.35
                UDR  INC                   28,059         959,056.62
                VENTAS    INC                 33,353        1,346,460.61
                VEREIT    INC                 105,798         690,860.94
                VICI   PROPERTIES      INC             44,224        1,022,016.64
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         526,491.90
                WELLTOWER     INC                38,031        2,051,772.45
                                199/331


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                WP  CAREY   INC                16,500        1,144,770.00
                                   1,199,698         75,884,754.85
                アメリカドル       小計
                                           (8,050,613,642)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        410,757.14
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         185,105.25
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         237,306.80
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        114,647.16
                                     42,473         947,816.35
                カナダドル      小計
                                             (76,071,740)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        306,899.70
                GECINA    SA                  4,459        493,611.30
                ICADE                     2,845        154,910.25
                KLEPIERRE                     17,225         231,504.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         527,120.55
                                     43,186        1,714,045.80
                 ユーロ    小計
                                            (215,404,135)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         277,949.00
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         320,854.00
                SEGRO   PLC                 106,999        1,010,712.55
                                    244,963        1,609,515.55
               イギリスポンド        小計
                                            (223,803,137)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         797,883.20
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                162,271        2,966,313.88
                GPT  GROUP                  167,884         632,922.68
                MIRVAC    GROUP                 392,919         805,483.95
                SCENTRE    GROUP                486,663         968,459.37
                STOCKLAND                    207,412         709,349.04
                VICINITY     CENTERS                291,115         371,171.62
                                   1,802,354         7,251,583.74
              オーストラリアドル          小計
                                            (552,860,744)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        12,258,400.00
                                    199,000        12,258,400.00
                 香港ドル     小計
                                            (167,817,496)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        274,000         934,340.00
           ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         386,370.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         370,555.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         415,800.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          215,000         451,500.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         233,550.00
                                   1,325,300         2,792,115.00
               シンガポールドル         小計
                                            (216,249,306)
                                   4,856,974         9,502,820,200
              投資証券合計
                                           (9,502,820,200)
                                200/331

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                                            9,771,819,207
                合計
                                           (9,771,819,207)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    590銘柄            97.3  %        ―         ―        69.8  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        2.7  %        1.9  %
    カナダドル           株式    80銘柄            99.5  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    ユーロ           株式    239銘柄            99.5  %        ―         ―        10.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    84銘柄            98.8  %        ―         ―        4.6  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.4  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            92.3  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      4銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.8  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            94.2  %        ―         ―        1.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.9  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            85.0  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       15.0  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               475,718,985
        コール・ローン                              2,653,268,706
        国債証券                             284,855,502,550
        派生商品評価勘定                                6,777,725
        未収入金                                6,712,774
        未収利息                              1,586,921,298
        前払金                                4,464,363
        前払費用                               88,842,720
        差入委託証拠金                               521,040,954
        流動資産合計                             290,199,250,075
       資産合計                              290,199,250,075
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,534,824
        未払金                                 322,122
        未払解約金                               98,760,707
        未払利息                                  4,507
        流動負債合計                               111,622,160
       負債合計                                111,622,160
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,830,254,121
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           193,257,373,794
        元本等合計                             290,087,627,915
       純資産合計                              290,087,627,915
     負債純資産合計                                290,199,250,075
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                                202/331


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                                     2020年    8月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,830,254,121口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9958円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,958円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                203/331




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                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                204/331




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                                     2020年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               138,036,622,052円
    期中追加設定元本額                                                19,637,752,124円
    期中一部解約元本額                                                60,844,120,055円
    期末元本額                                                96,830,254,121円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,600,285,042円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  624,744,946円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,046,125,872円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,985,257円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,606,423,634円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,861,511,150円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,777,090,745円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,430,612,556円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  872,693,259円
                                205/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,030,752,641円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  758,266,637円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  609,320,147円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  277,781,755円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  44,574,262円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  70,137,332円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  34,118,621円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,023,671,532円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  560,152,326円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  30,059,707円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,486,344円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,500,041円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,839,504円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,099,161円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  118,169,571円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  125,596,859円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  205,822,811円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,774,830,211円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  508,131,653円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,946,092,537円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  766,455,099円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,226,844円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  534,024,820円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  31,118,124円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,520,875円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  260,057,126円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  860,039,342円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  764,426,264円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  763,704,356円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  591,858,266円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,698,682,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,316,052,062円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  323,746,401円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,069,092,261円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  831,561,472円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  198,152,784円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  94,777,266円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,085,932,592円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  187,351,642円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,769,147,158円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  113,616,277円
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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  112,451,857円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  197,075,680円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,055,657円
    グローバル経済コア                                                  802,847,987円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,448,292円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    263,613円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  222,038,578円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,837,078円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    197,778円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    324,626円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    118,768円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    164,661円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  628,559,644円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,316,913,025円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  343,771,264円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  361,338,875円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  67,397,534円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,489,830,212
           合計                                           1,489,830,212
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         2,744,343,648               －    2,739,879,285           △4,464,363
            合計             2,744,343,648               －    2,739,879,285           △4,464,363
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         2,446,517,536               －    2,445,224,800           △1,292,736
               アメリカドル          1,072,415,029               －    1,068,984,000           △3,431,029
               カナダドル           123,391,287              －     123,569,600            178,313
                ユーロ         1,058,661,242               －    1,060,823,600            2,162,358
              イギリスポンド            192,049,978              －     191,847,600           △202,378
            合計             2,446,517,536               －    2,445,224,800           △1,292,736
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,174,185.52
            ル
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,018,125.04
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            998,476.56
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           8,038,750.00
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,297,276.59
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,946,660.95
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,506,289.08
                T 0.625%    05/15/30             3,100,000.00           3,087,648.45
                T 1.125%    05/15/40             8,060,000.00           7,989,475.00
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                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           5,047,070.30
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,830,679.68
                T 1.25%   05/15/50              4,550,000.00           4,357,335.93
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,694,320.31
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           10,132,617.20
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,172,460.95
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,590,820.32
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,149,062.52
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,131,835.95
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,587,890.62
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,980,523.43
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,064,468.75
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,140,000.00
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,269,140.60
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,948,296.89
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,939,277.36
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,663,203.12
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,637,675.79
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,858,914.47
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,040,546.88
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,573,388.67
                T 1.625%    08/15/29             14,650,000.00           15,947,898.43
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,150,000.00
                T 1.625%    10/31/23             5,000,000.00           5,230,273.45
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,839,515.62
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,550,570.31
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,433,012.50
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,844,037.09
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,561,230.47
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,796,583.96
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,649,209.00
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,905,316.39
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,850,284.37
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,821,951.14
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,208,222.63
                T 1.75%   06/30/24              7,600,000.00           8,046,796.85
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,573,337.51
                T 1.75%   07/31/21              6,700,000.00           6,802,462.89
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,324,214.86
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,303,750.00
                T 1.75%   11/30/21              6,050,000.00           6,173,954.09
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,174,589.87
                                209/331


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                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,565,966.80
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,652,968.75
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,580,197.25
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,301,640.67
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,643,111.34
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,140,312.52
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,396,093.78
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,756,944.52
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,732,285.19
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,519,496.11
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,444,648.46
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,910,195.29
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,919,763.08
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,608,687.51
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           9,461,679.66
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,220,429.68
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,158,125.02
                T 2.125%    08/15/21             5,370,000.00           5,475,512.12
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,527,324.19
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,618,750.00
                T 2.125%    11/30/23             5,680,000.00           6,039,881.27
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,594,267.56
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,567,089.04
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,282,187.52
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,984,144.57
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,138,671.88
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,525,273.42
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,060,117.18
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,589,359.37
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           8,636,941.44
                T 2.25%   08/15/49             10,200,000.00           12,235,218.75
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,828,363.29
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           11,008,785.20
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,841,375.00
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,601,468.75
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,810,605.48
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,127,781.29
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,270,898.45
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,199,875.01
                T 2.375%    04/30/26             7,600,000.00           8,462,718.78
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           12,113,906.25
                T 2.375%    05/15/29             15,010,000.00           17,275,571.87
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,565,918.00
                                210/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           9,236,718.75
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,714,296.87
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,798,339.82
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,496,093.75
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           8,072,085.91
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,438,425.80
                T 2.5%   02/15/46              8,500,000.00          10,518,085.98
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,297,271.49
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,573,660.17
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           6,256,871.11
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,865,656.25
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,268,921.87
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,675,812.50
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,487,171.88
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           8,033,623.06
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,243,957.01
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,785,468.75
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,530,221.87
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,266,132.82
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,655,625.00
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,850,453.11
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,158,117.19
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,155,058.58
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,075,781.25
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,283,808.58
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,852,656.25
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           6,457,429.68
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,744,980.48
                T 2.75%   09/15/21             12,000,000.00           12,335,390.64
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,626,573.45
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           5,388,468.75
                T 2.75%   11/15/47              6,050,000.00           7,904,703.12
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,486,093.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,546,948.47
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,734,832.05
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           7,513,407.81
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,291,382.04
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,153,164.08
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,536,750.00
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,660,546.87
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,147,812.50
                T 2.875%    10/15/21             7,250,000.00           7,478,403.34
                                211/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    10/31/23             5,500,000.00           5,971,582.04
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,631,975.57
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,373,163.27
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,568,798.82
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,228,710.95
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,117,302.32
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,707,421.90
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,640,790.62
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,535,937.52
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,876,835.96
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,108,046.89
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,471,882.06
                T 2%  08/31/21               3,740,000.00           3,811,805.08
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,775,580.06
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,405,859.40
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,455,125.00
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,213,256.25
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,084,062.50
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,255,515.63
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           3,191,777.35
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,749,062.50
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           6,573,023.46
                T 3.125%    08/15/44             2,490,000.00           3,395,153.91
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00          10,126,593.79
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,371,933.60
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           6,378,478.92
                T 3.375%    11/15/48             7,300,000.00          10,692,218.75
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,086,421.87
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,513,937.51
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,920,625.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,946,406.26
                T 3.75%   11/15/43              5,500,000.00           8,181,679.71
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,155,515.62
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,804,500.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           6,080,507.81
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           9,635,390.66
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,159,282.82
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,696,289.08
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,764,707.81
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           7,475,015.62
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,774,546.89
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,692,968.75
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           8,097,074.24
                                212/331

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,386,843.75
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,663,796.87
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,548,671.88
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,993,687.50
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           3,096,082.04
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,975,739.06
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,421,644.53
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,514,500.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,699,148.44
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,847,604.69
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,241,953.12
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,794,460.94
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,736,035.16
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,793,796.87
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,883,105.47
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,666,781.25
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,222,152.34
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           2,035,550.78
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,608,058.59
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,949,835.93
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,865,484.37
                                1,061,750,000.00           1,183,687,079.68
                アメリカドル       小計
                                          (125,577,362,283)
          カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             4,030,000.00           4,045,596.10
                CAN  0.5%   09/01/25             3,990,000.00           4,012,164.45
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,714,971.50
                CAN  1.25%   06/01/30             3,040,000.00           3,232,675.20
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,902,983.00
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,231,907.05
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,106,979.20
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,447,196.40
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           628,128.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,755,062.20
                CAN  1%  06/01/27               500,000.00           518,950.00
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,536,775.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,457,389.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,964,772.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,190,000.00           2,514,065.25
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,938,024.00
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,834,489.40
                CAN  2.75%   12/01/48             1,980,000.00           2,786,968.80
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           891,503.20
                                213/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,461,390.15
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,218,179.70
                CAN  2%  12/01/51              1,940,000.00           2,403,999.50
                CAN  3.5%   12/01/45             2,140,000.00           3,301,731.10
                CAN  4.0%   06/01/41             1,550,000.00           2,430,035.75
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,691,574.30
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,585,040.00
                CAN  5%  06/01/37              1,330,000.00           2,187,770.20
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,782,150.25
                                 58,560,000.00           67,582,470.70
                カナダドル      小計
                                           (5,424,169,098)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,665,149.75
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            29,660,000.00           35,448,890.50
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,630,000.00           26,313,423.95
                MBONO   6.5%   06/09/22            26,230,000.00           27,124,311.85
                MBONO   6.75%   03/09/23           31,500,000.00           33,076,575.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           31,240,676.10
                MBONO   7.5%   06/03/27            41,630,000.00           46,421,404.85
                MBONO   7.75%   05/29/31           16,780,000.00           19,216,036.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           26,923,590.95
                MBONO   7.75%   11/23/34           15,580,000.00           17,876,492.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           44,875,705.95
                MBONO   8.5%   11/18/38            22,200,000.00           26,722,362.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           38,411,127.45
                MBONO   8%  11/07/47             21,480,000.00           24,447,999.00
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,630,711.50
                                 396,370,000.00           443,394,457.35
                メキシコペソ       小計
                                           (2,119,425,506)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,412,161.75
                BGB  0.2%   10/22/23             1,510,000.00           1,550,143.35
                BGB  0.4%   06/22/40              690,000.00           703,630.95
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,694,025.90
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,324,806.50
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,831,596.65
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,703,559.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,550,000.00           1,714,338.75
                BGB  0%  10/22/27              2,310,000.00           2,374,460.55
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           991,852.25
                BGB  1.45%   06/22/37              530,000.00           643,178.85
                BGB  1.6%   06/22/47             1,480,000.00           1,910,458.00
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,336,375.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,280,000.00           1,660,896.00
                BGB  1%  06/22/26              2,380,000.00           2,588,821.20
                                214/331

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                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,675,698.70
                BGB  2.15%   06/22/66              940,000.00          1,532,919.10

                BGB  2.25%   06/22/23             1,470,000.00           1,591,267.65
                BGB  2.25%   06/22/57              680,000.00          1,066,277.40
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,743,255.40
                BGB  3.75%   06/22/45             1,300,000.00           2,328,683.50
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,455,997.70
                BGB  4.25%   03/28/41             2,310,000.00           4,125,556.05
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,476,171.50
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,318,274.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,463,714.40
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,311,756.20
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,597,465.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,040,771.70
                BGB  5%  03/28/35              2,920,000.00           5,028,532.00
                BKO  0%  03/11/22              6,040,000.00           6,102,725.40
                BKO  0%  09/10/21              1,470,000.00           1,480,444.35
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,036,435.10
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           581,409.40
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,598,085.80
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,213,421.70
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,289,082.50
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,245,158.20
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,051,400.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,646,886.50
                BTPS   0.95%   08/01/30            1,510,000.00           1,515,738.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,054,441.10
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,036,365.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,000,000.00           1,043,300.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,972,500.00
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,250,000.00           1,272,218.75
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,418,197.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,054,515.80
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,522,784.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,541,899.30
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,383,806.20
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,208,840.60
                BTPS   1.65%   12/01/30            1,820,000.00           1,940,374.80
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,600,000.00           1,695,256.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,125,810.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,889,877.50
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,207,736.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            1,740,000.00           1,906,100.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,494,928.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,578,775.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,520,505.80
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,569,330.85
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,779,204.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,880,537.50
                BTPS   2.45%   09/01/50             870,000.00           986,088.45
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,960,000.00           3,182,858.40
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,267,936.25
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,228,966.75
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           2,985,506.95
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,600,176.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,198,892.15
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,750,000.00           3,374,112.50
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,806,164.25
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,263,835.75
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,776,611.70
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,537,232.75
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,310,000.00           2,932,776.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,864,554.60
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,902,598.80
                BTPS   3.75%   08/01/21            1,660,000.00           1,722,573.70
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,451,505.25
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,590,000.00           3,746,706.95
                BTPS   3%  08/01/29              4,960,000.00           5,890,248.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,172,881.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,536,310.40
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           4,019,337.60
                BTPS   4.75%   08/01/23            5,790,000.00           6,600,397.35
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,153,464.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,759,075.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,489,706.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,210,000.00           5,773,636.10
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           5,166,661.50
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,945,213.80
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,250,000.00           1,393,056.25
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,872,883.75
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,710,475.00
                BTPS   5%  03/01/22              3,250,000.00           3,510,325.00
                BTPS   5%  03/01/25              4,400,000.00           5,326,376.00
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           5,040,242.10
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           5,028,604.35
                                216/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6.5%   11/01/27             5,240,000.00           7,361,990.40
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,922,667.10
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,972,236.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,028,468.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,140,000.00           4,390,532.10
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,168,290.60
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,331,433.70
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,166,515.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,200,085.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,596,006.05
                DBR  0.5%   08/15/27             3,160,000.00           3,418,108.80
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,745,840.35
                DBR  0%  05/15/35               810,000.00           844,032.15
                DBR  0%  08/15/26              4,470,000.00           4,656,019.05
                DBR  0%  08/15/29              4,640,000.00           4,871,675.20
                DBR  0%  08/15/50              1,980,000.00           2,003,888.70
                DBR  1.25%   08/15/48             3,050,000.00           4,178,896.50
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,126,189.20
                DBR  1.5%   05/15/23             2,180,000.00           2,314,168.10
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,482,921.05
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,927,638.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,795,101.00
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,186,652.05
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,139,490.00
                DBR  1%  08/15/25              4,120,000.00           4,476,503.60
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,009,874.75
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,818,060.80
                DBR  2.5%   08/15/46             4,020,000.00           6,770,061.90
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,423,997.50
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,095,921.40
                DBR  3.25%   07/04/42             2,940,000.00           5,207,754.30
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           5,051,686.25
                DBR  4.25%   07/04/39             3,010,000.00           5,640,935.65
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,653,244.75
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,451,875.00
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,715,170.85
                DBR  5.5%   01/04/31             3,580,000.00           5,871,522.20
                DBR  5.625%    01/04/28            4,360,000.00           6,423,697.00
                DBR  6.25%   01/04/24             5,440,000.00           6,740,323.20
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,070,468.75
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,473,390.80
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,530,000.00           4,739,036.85
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,980,000.00           6,285,727.50
                                217/331

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,390,386.35
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,285,320.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             1,210,000.00           1,272,091.15
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,870,000.00           7,476,483.60
                FRTR   0.75%   05/25/52            1,820,000.00           1,955,016.70
                FRTR   0.75%   11/25/28            7,590,000.00           8,282,815.20
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,018,980.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,082,123.50
                FRTR   0%  02/25/26              3,110,000.00           3,195,385.05
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,376,200.55
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,077,627.50
                FRTR   0%  03/25/25              5,090,000.00           5,220,227.65
                FRTR   0%  05/25/22              4,050,000.00           4,094,388.00
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,387,607.60
                FRTR   0%  11/25/30              2,160,000.00           2,201,364.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,998,526.80
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,430,000.00           5,240,158.40
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,405,166.30
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,330,000.00           4,298,330.70
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,894,707.15
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           2,625,268.60
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,477,551.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,810,000.00           6,395,183.20
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,107,304.25
                FRTR   1%  11/25/25              5,480,000.00           5,928,373.60
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,544,563.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,103,801.20
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,160,000.00           6,556,192.80
                FRTR   2.75%   10/25/27            4,700,000.00           5,790,353.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           4,905,155.50
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,656,944.00
                FRTR   3.25%   10/25/21            5,650,000.00           5,909,561.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,823,993.75
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           9,009,885.15
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,807,939.20
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,830,000.00           9,000,439.35
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,259,827.20
                FRTR   4%  04/25/55              2,400,000.00           5,067,924.00
                FRTR   4%  04/25/60              1,960,000.00           4,380,502.00
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,720,507.60
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,829,990.85
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,477,234.10
                                218/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,557,333.50
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,247,655.00
                IRISH   0.2%   05/15/27            1,270,000.00           1,319,218.85
                IRISH   0.2%   10/18/30             830,000.00           859,767.95
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           502,653.60
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           838,249.10
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,173,222.90
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           536,969.50
                IRISH   1.1%   05/15/29             920,000.00          1,029,769.80
                IRISH   1.3%   05/15/33             630,000.00           737,197.65
                IRISH   1.35%   03/18/31             630,000.00           729,536.85
                IRISH   1.5%   05/15/50             630,000.00           812,233.80
                IRISH   1.7%   05/15/37             890,000.00          1,118,738.90
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,540,827.80
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,400,000.00           1,757,315.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,170,000.00           1,634,261.85
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,160,000.00           1,326,280.20
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,129,018.40
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,922,275.30
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,400,000.00           2,504,736.00
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,697,000.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,250,000.00           1,393,418.75
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,471,182.80
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,298,254.20
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,781,125.20
                NETHER    0%  01/15/22             1,490,000.00           1,502,799.10
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,890,515.00
                NETHER    0%  01/15/27              800,000.00           827,932.00
                NETHER    0%  07/15/30             1,610,000.00           1,666,913.50
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,275,745.30
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           696,428.70
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,930,000.00           2,606,030.75
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,220,000.00           3,857,649.60
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,199,248.50
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,940,000.00           3,254,036.10
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,770,479.80
                NETHER    4%  01/15/37             2,110,000.00           3,573,443.25
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,513,179.65
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           239,671.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,977,111.00
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,679,242.75
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,873,393.75
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,262,757.20
                                219/331

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,223,065.60
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,619,786.00
                OBL  0%  10/10/25              2,240,000.00           2,319,374.40
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,544,797.95
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,420,265.00
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,257,995.70
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           950,520.00
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,766,869.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             560,000.00           644,120.40
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,140,000.00           2,313,350.70
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,162,634.40
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,527,472.50
                RAGB   0%  07/15/24              1,430,000.00           1,464,398.65
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           324,361.60
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,660,000.00           1,816,654.20
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,247,897.25
                RAGB   1.5%   11/02/86              450,000.00           712,944.00
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,085,807.25
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,431,612.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,568,191.60
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,030,000.00           1,388,244.30
                RAGB   3.15%   06/20/44             890,000.00          1,527,369.05
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,990,000.00           3,266,305.90
                RAGB   3.5%   09/15/21             1,730,000.00           1,806,466.00
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,243,572.20
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,106,058.05
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           3,085,755.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,714,934.10
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,736,960.00
                RFGB   0.125%    04/15/36             510,000.00           524,086.20
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           415,490.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           657,367.40
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,400,665.10
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           719,563.25
                RFGB   0.5%   09/15/29              650,000.00           699,250.50
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           554,590.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           742,164.00
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           394,104.75
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           550,611.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           430,806.60
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           749,875.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             540,000.00           719,018.10
                                220/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           687,076.00
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,250,000.00           1,308,975.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             570,000.00           891,351.75
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           526,560.30
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           801,397.65
                RFGB   4%  07/04/25              1,050,000.00           1,291,311.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,930,000.00           1,941,994.95
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,344,376.05
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,390,000.00           3,465,325.80
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,425,109.10
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,360,000.00           2,407,530.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,976,908.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,887,391.40
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,113,950.00
                SPGB   0%  01/31/25               870,000.00           880,627.05
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,405,585.00
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,700,000.00           1,813,857.50
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,344,187.75
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,758,861.25
                SPGB   1.4%   04/30/28             3,970,000.00           4,385,440.65
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,651,664.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,183,680.50
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,870,569.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,375,069.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,319,528.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,820,000.00           2,148,036.80
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,153,297.70
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,510,000.00           2,930,123.80
                SPGB   1%  10/31/50              1,600,000.00           1,570,112.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,360,000.00           2,653,584.00
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           3,017,401.60
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,070,000.00           2,913,007.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,067,658.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,170,000.00           3,127,436.55
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,800,000.00           3,131,028.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,910,020.40
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,720,000.00           4,241,146.40
                SPGB   4.4%   10/31/23             3,490,000.00           4,028,402.30
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,534,152.80
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,612,660.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,830,956.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,590,000.00           4,572,334.20
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,630,000.00           6,544,342.95
                                221/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,545,950.50
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,900,000.00           3,316,295.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,248,278.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,673,289.20
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,739,290.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,569,172.50
                                 777,390,000.00           939,108,728.05
                 ユーロ    小計
                                          (118,017,793,854)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/31/23            1,090,000.00           1,093,820.45
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28            1,250,000.00           1,249,318.75
                UKT  0.375%    10/22/30            1,410,000.00           1,423,500.75
                UKT  0.5%   07/22/22             3,540,000.00           3,576,249.60
                UKT  0.5%   10/22/61              340,000.00           310,471.00
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,507,134.00
                UKT  0.625%    10/22/50             800,000.00           757,216.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,979,898.20
                UKT  0.875%    10/22/29            2,760,000.00           2,933,134.80
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,235,792.95
                UKT  1.25%   10/22/41              950,000.00          1,037,561.50
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,179,750.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,980,000.00           3,473,905.20
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,471,788.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,100,000.00           1,369,247.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,400,000.00           1,989,757.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,840,000.00           2,277,055.20
                UKT  1.75%   07/22/57             2,030,000.00           2,666,303.50
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,234,862.80
                UKT  1.75%   09/07/37             3,530,000.00           4,147,679.40
                UKT  1%  04/22/24              3,100,000.00           3,222,171.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,676,112.50
                UKT  2.5%   07/22/65             2,130,000.00           3,551,551.35
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,804,914.90
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,964,692.80
                UKT  3.25%   01/22/44             2,910,000.00           4,429,587.45
                UKT  3.5%   01/22/45             3,030,000.00           4,837,561.65
                UKT  3.5%   07/22/68             2,140,000.00           4,538,800.90
                UKT  3.75%   07/22/52             2,090,000.00           3,833,028.65
                UKT  3.75%   09/07/21             2,820,000.00           2,932,503.90
                UKT  4.25%   03/07/36             2,490,000.00           3,849,689.40
                UKT  4.25%   06/07/32             3,300,000.00           4,778,944.50
                UKT  4.25%   09/07/39             1,880,000.00           3,076,422.60
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           873,927.90
                                222/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.25%   12/07/40             2,270,000.00           3,775,929.35
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,960,907.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,890,000.00           3,587,456.25
                UKT  4.25%   12/07/55             2,310,000.00           4,775,809.50
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,730,614.40
                UKT  4.5%   12/07/42             2,460,000.00           4,344,852.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,900,000.00           4,232,738.50
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,246,530.00
                UKT  4%  01/22/60              1,920,000.00           4,042,060.80
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,071,241.25
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,434,687.20
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,850,500.00
                                 98,880,000.00          133,337,682.25
               イギリスポンド        小計
                                           (18,540,604,716)
          スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,574,842.00
          ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             6,700,000.00           7,197,441.50
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,238,062.50
                SGB  1%  11/12/26              9,920,000.00          10,673,820.80
                SGB  2.5%   05/12/25             8,370,000.00           9,479,652.75
                SGB  3.5%   03/30/39             5,900,000.00           9,235,801.00
                SGB  3.5%   06/01/22             12,850,000.00           13,731,767.00
                                 62,390,000.00           70,131,387.55
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (855,602,928)
          ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            4,130,000.00           4,388,909.70
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,179,902.70
                NGB  1.75%   02/17/27             4,120,000.00           4,435,571.40
                NGB  1.75%   03/13/25             5,190,000.00           5,503,424.10
                NGB  1.75%   09/06/29             7,500,000.00           8,200,275.00
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,408,424.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,797,833.90
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           8,055,814.40
                                 49,370,000.00           52,970,155.20
              ノルウェークローネ          小計
                                            (630,874,548)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             3,140,000.00           3,200,335.10
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,479,490.50
                DGB  0.5%   11/15/29             12,460,000.00           13,466,331.90
                DGB  1.5%   11/15/23             8,130,000.00           8,691,091.95
                DGB  1.75%   11/15/25             8,930,000.00          10,023,746.40
                DGB  3%  11/15/21              10,860,000.00           11,342,509.80
                DGB  4.5%   11/15/39             16,940,000.00           32,100,537.70
                                 71,190,000.00           90,304,043.35
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,524,332,251)
                POLGB   0.75%   04/25/25            2,100,000.00           2,109,376.50
                                223/331


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          ポーランド
                POLGB   1.25%   10/25/30             210,000.00           207,922.05
           ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            5,470,000.00           5,666,099.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,204,038.90
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,187,984.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,760,000.00           4,040,853.20
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,603,006.30
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,200,000.00           3,498,704.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,710,575.95
                POLGB   2.75%   10/25/29            4,060,000.00           4,575,132.80
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,480,000.00           3,897,356.40
                POLGB   4%  10/25/23             3,730,000.00           4,161,169.35
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           828,495.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,516,597.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,629,636.00
                                 55,040,000.00           59,836,947.15
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,708,344,841)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            4,370,000.00           4,349,941.70
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            3,590,000.00           3,549,558.65
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           1,994,387.90
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,060,000.00           2,176,369.40
                ACGB   1%  12/21/30              3,720,000.00           3,751,117.80
                ACGB   2.25%   05/21/28            4,160,000.00           4,640,854.40
                ACGB   2.25%   11/21/22            4,050,000.00           4,229,901.00
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,364,355.55
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,576,005.00
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           968,096.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,488,988.80
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,821,358.15
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,960,000.00           4,587,085.80
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,436,803.25
                ACGB   2%  12/21/21              1,930,000.00           1,975,316.40
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,938,959.80
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,937,527.50
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,320,000.00           1,708,073.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,208,335.40
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,148,997.20
                ACGB   4.25%   04/21/26            3,700,000.00           4,475,168.50
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,697,426.15
                ACGB   4.75%   04/21/27            4,150,000.00           5,276,496.75
                ACGB   5.5%   04/21/23             3,720,000.00           4,237,675.20
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,697,797.00
                                 76,810,000.00           87,236,596.70
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,650,918,132)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21            1,440,000.00           1,456,243.20
           ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           828,768.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           297,135.45
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           805,527.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             730,000.00           845,259.70
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           534,298.45
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           310,707.80
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,196,464.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,661,476.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           786,887.80
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,143,824.65
                SIGB   2.875%    07/01/29             840,000.00           988,911.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             350,000.00           416,972.50
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           432,896.45
                SIGB   3.125%    09/01/22             640,000.00           677,395.20
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,100,000.00           1,410,893.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,038,747.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,347,178.90
                                 14,160,000.00           16,179,587.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,253,109,028)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,546,545.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           737,471.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,840,000.00           2,957,249.40
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,631,932.50
                MGS  3.62%   11/30/21             1,240,000.00           1,269,276.40
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,109,075.05
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,143,835.10
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,560,705.00
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,751,374.70
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,569,372.50
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           774,671.25
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,110,504.80
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           811,679.70
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,240,321.90
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,181,361.30
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,577,916.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           656,190.00
                MGS  3.955%    09/15/25            1,630,000.00           1,778,982.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,101,588.25
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,051,135.50
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           828,422.80
                MGS  4.127%    04/15/32             430,000.00           485,502.25
                                225/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,383,596.80
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,287,400.00
                MGS  4.254%    05/31/35             810,000.00           911,525.40
                MGS  4.392%    04/15/26            2,440,000.00           2,726,919.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,775,115.70
                MGS  4.642%    11/07/33            1,980,000.00           2,343,211.20
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,742,485.40
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,714,955.60
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           971,332.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,050,000.00           1,273,744.50
                MGS  4.935%    09/30/43            2,550,000.00           3,070,518.75
                MGS  5.248%    09/15/28            1,480,000.00           1,773,609.80
                                 51,270,000.00           56,849,527.15
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,445,114,980)
          イスラエル      ILGOV   0.5%   04/30/25             250,000.00           252,266.45
           シェケル
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,837,675.75
                ILGOV   1.75%   08/31/25             930,000.00           999,500.29
                ILGOV   1%  03/31/30             1,770,000.00           1,826,656.98
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,160,000.00           2,449,988.85
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,596,572.88
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,420,000.00           3,545,810.62
                ILGOV   5.5%   01/31/22            2,110,000.00           2,276,714.47
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,587,527.92
                ILGOV   6.25%   10/30/26            6,020,000.00           8,169,486.15
                                 29,070,000.00           35,542,200.36
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,107,850,385)
                                           284,855,502,550
                合計
                                          (284,855,502,550)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      200銘柄               100.0   %             44.1  %
    カナダドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             1.9  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      319銘柄               100.0   %             41.4  %
    イギリスポンド                 国債証券      46銘柄               100.0   %             6.5  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
                                226/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      25銘柄               100.0   %             2.3  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      34銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             0.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,058,675,670
        コール・ローン                               56,780,595
        株式                             70,939,242,437
        投資信託受益証券                               169,434,779
        投資証券                               50,082,922
        派生商品評価勘定                               357,933,277
        未収配当金                               164,527,210
        差入委託証拠金                              1,077,202,602
        流動資産合計                             75,873,879,492
       資産合計                               75,873,879,492
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,346,435
        前受金                               356,279,925
        未払金                                3,073,498
        未払解約金                               11,041,272
        未払利息                                   96
        流動負債合計                               371,741,226
       負債合計                                371,741,226
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,720,936,520
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            49,781,201,746
        元本等合計                             75,502,138,266
       純資産合計                               75,502,138,266
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                                2020年    8月20日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                75,873,879,492
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2020年    8月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,720,936,520口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9354円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,354円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年    8月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                20,402,768,336円
    期中追加設定元本額                                                 6,748,213,426円
    期中一部解約元本額                                                 1,430,045,242円
    期末元本額                                                25,720,936,520円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,672,246,157円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,907,243,621円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,525,351,848円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,965,103,660円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  152,871,441円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  362,298,375円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,279,448,650円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  546,256,846円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  620,643,503円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  341,759,684円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  19,704,565円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  111,614,804円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  97,000,062円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  300,254,409円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  61,375,095円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,322,133円
    グローバル経済コア                                                  435,751,395円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  22,189,185円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    377,935円
                                231/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    510,382円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    176,264円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    214,291円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  248,992,093円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  47,230,122円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,292,853,072
        投資信託受益証券                                               △4,151,882
          投資証券                                            △33,485,127
           合計                                           5,255,216,063
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,983,504,982               －    4,339,784,907           356,279,925
            合計             3,983,504,982               －    4,339,784,907           356,279,925
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
                                232/331

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     市場取引以外
                買建          46,024,651             －      46,317,785           293,134
      の取引
               アメリカドル            46,024,651             －      46,317,785           293,134
                売建           1,768,051             －      1,754,268           13,783
              ブラジルレアル             1,768,051             －      1,754,268           13,783
            合計               47,792,702             －      48,072,053           306,917
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                617,282         5.14     3,176,533.17
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000         0.72       75,296.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 43,246        71.88      3,108,522.48
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,190        157.30      1,602,887.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     146,513         5.28      773,881.66
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         5.18      638,823.11
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,967        48.84      1,317,068.28
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         5.47       84,845.17
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930        13.29       224,999.70
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                70,402        27.94      1,967,031.88
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        22.00       431,156.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        12.86       344,879.48
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124       121.90       868,415.60
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        13.12       508,701.76
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,367        46.73       531,179.91
            51JOB   INC-ADR                       2,701        64.50       174,214.50
            BEST   INC  - ADR                    14,126         4.36       61,589.36
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                35,934        32.42      1,164,980.28
            NIO  INC  - ADR                    77,076        14.06      1,083,688.56
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846        87.50       686,525.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921        38.96       542,362.16
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,167        137.83      2,090,467.61
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               40,978        74.09      3,036,060.02
                                233/331


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            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                38,070        54.60      2,078,622.00
            58.COM    INC-ADR                      9,450        55.67       526,081.50
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        88.72       582,979.12
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 29,357        122.71      3,602,397.47
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              9,184        45.27       415,759.68
            HUYA   INC-ADR                       8,211        24.84       203,961.24
            IQIYI   INC-ADR                      21,239        18.83       399,930.37
            JOYY   INC                       6,185        87.62       541,929.70
            MOMO   INC-SPON     ADR                  15,529        20.62       320,207.98
            NETEASE    INC-ADR                      8,567       475.72      4,075,493.24
            SINA   CORP                       5,725        39.58       226,595.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  34,090        14.15       482,373.50
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        33.26       174,581.74
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            196,529        260.59      51,213,492.11
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        43.96       154,211.68
            JD.COM    INC-ADR                      89,155        72.56      6,469,086.80
            PINDUODUO     INC-ADR                    26,536        95.94      2,545,863.84
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  52,406        27.81      1,457,410.86
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488        19.26       914,618.88
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223        15.46       730,067.58
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        32.91       238,367.13
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      5,149        80.25       413,207.25
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             173,806         4.08      709,128.48
            CREDICORP     LTD                     7,332       129.43       948,980.76
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               289,100         13.10      3,787,210.00
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037         0.98      371,232.33
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        30.50       61,640.50
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.84       46,212.76
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                7,645        78.15       597,456.75
            GLOBANT    SA                      3,122       172.03       537,077.66
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         9.45      376,620.30
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         7.61      111,988.76
                                    3,128,405               109,808,896.16
               アメリカドル       小計
                                                  (11,649,625,793)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161           7.48     11,557,804.28
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         61.20     21,443,990.40
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        364.59      5,286,555.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        38.63      3,741,392.76
            ALFA   S.A.B.-A                      359,900         14.53      5,229,347.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        46.51      1,744,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        249.35      5,811,101.75
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        172.47      5,360,367.60
                                234/331


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            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        172.19      2,923,786.20
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         28.91      6,458,204.90
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        68.81      2,160,634.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              579,880         57.42     33,296,709.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        107.05      5,403,348.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        43.03      2,069,743.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                198,940        129.53      25,768,698.20
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        281.21      7,300,211.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         44.86      8,155,548.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         37.28      6,777,504.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                262,800         83.96     22,064,688.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         17.73      4,476,825.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,625,440          14.22     51,553,756.80
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500        66.51      3,824,325.00
                                    8,195,655               242,408,666.84
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,158,713,427)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      18,400        82.96      1,526,464.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              423,000         23.51      9,944,730.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              446,840         22.89     10,228,167.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        19.69      1,488,564.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800        23.68       350,464.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        14.89       938,070.00
            GERDAU    SA-PREF                     105,000         20.02      2,102,100.00
            SUZANO    SA                      62,679        50.63      3,173,437.77
            VALE   SA                      372,878         62.39     23,263,858.42
            WEG  SA                       84,872        65.88      5,591,367.36
            CCR  SA                       125,600         13.62      1,710,672.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        49.01      3,036,267.52
            RUMO   SA                      114,200         22.37      2,554,654.00
            COGNA   EDUCACAO                      181,284         6.58     1,192,848.72
            B2W  CIA  DIGITAL                     20,960        112.39      2,355,694.40
            B2W  CIA  DIGITAL-RTS                      1,389        0.30        416.70
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 77,416        32.75      2,535,374.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907        39.76      3,296,382.32
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  83,400        89.70      7,480,980.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000        21.25      1,615,000.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        19.65       815,475.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700        63.90      1,258,830.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  24,500        107.14      2,624,930.00
            AMBEV   SA                      517,700         12.85      6,652,445.00
            BRF  SA                       52,500        20.83      1,093,575.00
            JBS  SA                       106,400         24.61      2,618,504.00
                                235/331


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            NATURA    &CO  HOLDING    SA                66,208        50.84      3,366,014.72
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100        61.98      1,245,798.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        65.34      3,554,496.00
            HYPERA    SA                      35,300        31.75      1,120,775.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         19.35      2,838,606.30
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 483,948         20.75     10,041,921.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        32.62      2,880,346.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              529,381         24.12     12,768,669.72
            ITAUSA    SA                     505,867         9.73     4,922,085.91
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               222,703         59.57     13,266,417.71
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        26.52      1,829,880.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100         7.19      496,829.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA-RCT              24,833         7.11      176,562.63
            PORTO   SEGURO    SA                   7,300        56.20       410,260.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963         9.56      821,806.28
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                    45,400        21.56       978,824.00
            CIELO   SA                      99,269         4.90      486,418.10
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        49.32      2,579,436.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                96,100        14.71      1,413,631.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700        33.16       586,932.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        31.67      1,064,112.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              102,126         10.52      1,074,365.52
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 7,900        61.06       482,374.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        52.75      1,830,425.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   15,400        29.35       451,990.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        43.03      1,258,627.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             110,400         23.32      2,574,528.00
                                    6,307,723               173,971,403.20
              ブラジルレアル        小計
                                                  (3,321,114,087)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,220.00      278,220,600.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,703.00      231,548,395.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               10,556      25,196.00       265,968,976.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,734.00      193,668,358.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,292.10      178,294,294.80
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,564       5,425.00      122,409,700.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,782.20       27,110,826.40
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          69.70     338,926,008.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      25,761.00       140,552,016.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          32.00     200,954,272.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,378.00       57,324,800.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,216.90       96,783,928.80
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233        265.00      75,851,745.00
                                236/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COLBUN    SA                    1,215,680          133.50     162,293,280.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          115.00     458,850,920.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          60.49     154,931,706.22
                                   19,699,120              2,983,689,826.22
                チリペソ     小計
                                                   (403,991,602)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,180.00     1,065,974,220.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      25,100.00       737,337,600.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      25,100.00       960,777,800.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      21,000.00       437,220,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      20,340.00      1,027,393,740.00
                                     627,964             4,228,703,360.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (119,249,434)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        11.90       68,948.60
            OPAP   SA                       17,668         7.81      137,987.08
            JUMBO   SA                      14,899        15.54       231,530.46
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        13.68       358,511.76
                                     64,568               796,977.90
                ユーロ    小計
                                                   (100,156,212)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700        19.89       531,063.00
                                     26,700               531,063.00
              イギリスポンド        小計
                                                    (73,844,310)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        85.95       997,277.85
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         8.84     1,032,114.20
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        17.89      1,781,235.74
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        15.72      1,412,976.48
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            28,973        16.86       488,484.78
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191        11.26       700,270.66
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        91.65       595,816.65
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        70.05      2,999,821.20
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501        19.68       423,139.68
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         5.16     1,425,816.36
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         7.28     1,747,141.76
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         5.10      882,361.20
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063         2.18      536,417.34
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378         8.24      942,474.72
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         15.25      2,182,137.75
                                    1,672,655               18,147,486.37
               トルコリラ      小計
                                                   (264,408,876)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       536.00      4,000,168.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748        54.80      3,767,390.40
            CEZ  AS                       18,145        461.00      8,364,845.00
                                     94,356              16,132,403.40
                                237/331


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               チェココルナ       小計
                                                    (77,758,184)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       1,719.00       72,808,245.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       7,230.00      109,736,940.00
            OTP  BANK   NYRT                     24,834      10,800.00       268,207,200.00
                                     82,367             450,752,385.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (162,180,708)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                   11,057        43.22       477,883.54
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        52.58      1,614,889.54
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            259,894         5.31     1,380,037.14
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        138.25      1,815,499.00
            LPP  SA                         124     7,135.00        884,740.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       415.00      2,782,160.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502        28.30       665,106.60
            DINO   POLSKA    SA                    4,430       238.00      1,054,340.00
            BANK   PEKAO   SA                    22,583        53.72      1,213,158.76
            M BANK   SA                      1,663       199.70       332,101.10
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 104,297         22.33      2,328,952.01
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       156.60       566,109.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        28.19      1,749,020.36
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         7.48      416,321.84
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         6.60      419,200.59
                                     662,912              17,699,519.48
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (505,321,281)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         6.35     1,219,200.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,739,400           3.53     9,670,082.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             392,500         12.84      5,039,700.00
            CNOOC   LTD-R                     1,883,000           8.99     16,928,170.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.71      319,060.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,382,000           2.72     6,479,040.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000         6.24      886,080.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         2.08      707,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              124,000         59.05      7,322,200.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500         4.78      485,170.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               642,000         3.24     2,080,080.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         11.76      4,845,120.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         10.86      3,127,680.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.53      790,990.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000         4.63      768,580.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         8.27     1,066,830.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                557,000         1.77      985,890.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         9.09      822,645.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         5.09     3,710,610.00
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            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000         5.11      633,640.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500        48.80      1,586,000.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               519,000         4.71     2,444,490.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         5.16     1,011,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         33.45      5,335,275.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L            79,000        15.98      1,262,420.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500         6.43     1,231,345.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000         4.13     1,957,620.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         5.28      897,600.00
            CITIC   LTD                      677,000         7.66     5,185,820.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050         3.63     1,855,111.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         9.05     2,606,400.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        20.40      1,591,200.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000         2.45      411,600.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000        12.14       461,320.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         3.53      252,395.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                97,500        23.55      2,296,125.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         16.58      3,511,644.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         7.36      231,221.76
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        28.55      1,778,665.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         8.15      947,030.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               41,500        43.00      1,784,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074         4.92     1,894,564.08
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         51.05      6,942,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         9.86     1,774,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.21     1,114,940.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000         5.42      585,360.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000         2.95      908,600.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         9.10     1,506,477.70
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         3.80      668,800.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             474,000         4.00     1,896,000.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              241,878         4.43     1,071,519.54
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000         8.37     1,305,720.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         7.68      491,520.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.16      1,683,453.52
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         5.58      491,040.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000         3.92      458,640.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         7.48     2,752,640.00
            BYD  CO  LTD-H                      82,500        72.00      5,940,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         5.50     1,463,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200        24.20       658,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            518,000         16.00      8,288,000.00
                                239/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         8.14     2,871,385.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344         7.31     1,844,634.64
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         82.85      9,196,350.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000         2.32      450,080.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         29.45      3,416,200.00
            LI  NING   CO  LTD                   217,000         31.75      6,889,750.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              76,900        108.90      8,374,410.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000        17.66       794,700.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        15.52      1,086,400.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         7.77      745,920.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              68,000        43.85      2,981,800.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500        33.75       759,375.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.10     1,595,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200        48.35      1,556,870.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                603,900        506.00     305,573,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958         1.19      706,810.02
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             369,800        231.00      85,423,800.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        14.70      1,005,480.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         9.97     1,136,580.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        47.50      3,230,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         10.56      2,735,040.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B               200       88.10       17,620.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   64,000        16.26      1,040,640.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         35.55      9,989,550.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         53.85      7,646,700.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         4.85     1,193,100.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.60      3,100,800.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000        68.60      3,155,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.89      631,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         5.71     3,197,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        102.60      4,924,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500        67.15      5,271,275.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        29.75       743,750.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000        19.84       595,200.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         19.48      6,973,840.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              33,500        116.00      3,886,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         18.72      4,567,680.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         14.34      1,841,256.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         19.76      2,473,952.00
            3SBIO   INC                      119,000         9.51     1,131,690.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800       202.80      1,176,240.00
                                240/331


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            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         9.68      968,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              597,600         15.90      9,501,840.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         4.48      705,600.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000         3.70      614,200.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000        15.60      1,279,200.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              64,000        33.95      2,172,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                94,000        54.35      5,108,900.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         4.88      397,720.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500        32.55      1,806,525.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           9.40     10,462,200.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000         4.40      501,600.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        112.90      3,018,946.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              91,500        182.00      16,653,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,152,000           2.82     8,888,640.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,635,200           2.62     22,624,224.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.32     4,745,412.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.44     3,272,128.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,118,620           5.94     60,104,602.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000         3.10     2,123,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         40.55     17,717,227.65
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         4.95     3,338,280.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000         3.37      508,870.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,464,515           4.76     30,771,091.40
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             882,000         4.30     3,792,600.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.61     1,339,520.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         12.64      1,693,760.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500         4.86     1,596,510.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000         0.93      862,110.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         19.00      2,508,000.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         18.76      4,661,860.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.42     1,540,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         9.54      845,244.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             109,400         13.26      1,450,644.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         7.42     2,650,424.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              209,200         14.44      3,020,848.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              831,000         19.20     15,955,200.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         24.50      7,266,700.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000         0.88      210,320.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         14.52      2,672,028.48
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        34.80      3,354,720.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.64     2,478,960.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         6.36     4,383,871.68
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            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             605,500         84.60     51,225,300.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        43.45      1,985,665.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.08      1,431,360.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000         9.91     1,248,660.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         19.62      3,649,320.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         5.20     3,005,600.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         23.45      9,591,988.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         7.91      632,800.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              347,111         34.85     12,096,818.35
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         25.95      4,629,480.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000         6.82     1,882,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             897,964         10.20      9,159,232.80
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         9.46     1,278,992.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000         4.00      624,000.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         15.56      2,372,900.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         14.48      2,172,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         39.10      7,702,700.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        78.70       629,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000         7.60     1,550,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000         2.59      870,240.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         33.00      4,372,500.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                  651,000         1.20      781,200.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591         1.98     1,046,610.18
            SOHO   CHINA   LTD                   291,500         2.58      752,070.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         35.80      8,985,800.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         14.62      1,462,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000         1.47      849,660.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD            356,619         3.84     1,369,416.96
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000         5.07      664,170.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         18.84      4,559,280.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        42.30      3,891,600.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        15.34      1,211,860.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        54.25      3,878,875.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000        29.50      2,507,500.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000         3.37      795,320.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        22.40      1,500,800.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         8.35      576,150.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100        10.46       220,706.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         5.04     3,689,280.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  75,500        125.00      9,437,500.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,109,600          17.82     19,773,072.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        22.75      1,886,157.00
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            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            654,500         58.85     38,517,325.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           2.74     3,715,440.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.44     6,575,040.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               618,000         6.03     3,726,540.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        26.55      1,579,725.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         3.25     1,982,500.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.70     2,281,400.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               253,600         23.30      5,908,880.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              431,000         5.14     2,215,340.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         1.57     1,045,620.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000        37.60      3,233,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         9.72     1,704,888.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700        92.50      7,834,750.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         13.12      4,198,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000         3.80     1,406,000.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000         6.38     2,296,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        30.65      1,379,250.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  310,500         26.05      8,088,525.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              382,445         8.83     3,376,989.35
                                   95,886,402              1,216,942,244.41
                香港ドル     小計
                                                  (16,659,939,325)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         3.74     1,547,118.32
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        20.50       514,550.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         6.20     1,673,380.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300         5.09      734,487.00
            GAMUDA    BHD                     141,520         3.30      467,016.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.20      313,240.00
            IJM  CORP   BHD                    198,100         1.32      261,492.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.16      726,507.36
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         5.40      575,607.60
            MISC   BHD                      125,040         7.85      981,564.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.70      259,000.00
            GENTING    BHD                     307,200         3.80     1,167,360.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.30      850,310.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            13,200        23.10       304,920.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             21,300        32.30       687,990.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.78      136,920.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640         4.53      813,769.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               55,646        22.60      1,257,599.60
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900       139.80       964,620.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    52,680        19.42      1,023,045.60
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            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         9.64      802,048.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         5.07     1,252,523.22
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600         17.20      2,727,920.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.37     1,231,341.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 168,300         27.14      4,567,662.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600         3.01      799,456.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               517,519         3.46     1,790,615.74
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        14.54       891,185.68
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               46,033        12.60       580,015.80
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004         7.64     3,086,590.56
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   324,420         17.48      5,670,861.60
            RHB  BANK   BHD                    206,419         4.88     1,007,324.72
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.08      878,690.12
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         4.19     1,306,023.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.98     1,334,142.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         3.74      263,864.48
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.38      1,236,690.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 275,175         11.00      3,026,925.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365         0.69      174,131.85
                                    7,139,248               47,888,507.45
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,217,325,859)
    タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR                   829,500         2.48     2,057,160.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400         92.00     12,364,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,253,200          37.25     46,681,700.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         42.00      5,044,200.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         24.50      5,056,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         49.00     11,021,766.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        364.00      29,484,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         53.25     22,796,325.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         9.10     7,434,700.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         10.30      8,337,850.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         19.60      7,109,664.80
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               743,535         15.30     11,376,085.50
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         37.50      6,660,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     657,100         64.00     42,054,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                458,200         33.25     15,235,150.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        39.00      2,574,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         13.80      6,205,860.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,083,700          19.90     21,565,630.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        112.50      3,690,000.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        105.50      5,475,450.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                  126,400         87.75     11,091,600.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300        87.75      6,870,825.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         9.75     4,276,837.50
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         72.50      9,236,500.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           0.96     3,021,408.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         23.60      3,896,360.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        49.00      4,400,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        44.50      3,395,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         45.50     10,296,650.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         7.65     6,670,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        187.00      22,383,900.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         57.25     13,951,825.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000        35.25      2,326,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         3.40     3,268,790.60
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        47.75      2,549,850.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                36,000        236.00      8,496,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         44.50      8,254,750.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        69.00      4,705,800.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   262,000         31.50      8,253,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        56.50      3,067,950.00
                                   16,385,166               412,640,437.40
               タイバーツ      小計
                                                  (1,394,724,678)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         49.60     11,801,824.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        735.00      20,785,800.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       407.00      2,791,206.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         63.50     18,355,310.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        900.00      20,524,500.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500        108.10      15,620,450.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        140.20      8,553,602.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300        51.90      4,530,870.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        139.00      13,282,840.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845        62.50      3,740,312.50
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911         91.80     20,187,829.80
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         36.00      5,806,332.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.26     7,679,582.00
            AYALA   LAND   INC                   742,900         31.85     23,661,365.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000         3.08     1,965,040.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000        14.96      1,391,280.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,156,150          31.00     35,840,650.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,130.00       9,989,700.00
            PLDT   INC                       10,460       1,380.00       14,434,800.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  89,500        25.10      2,246,450.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        271.00      7,888,810.00
                                245/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    6,533,866               251,078,553.30
              フィリピンペソ        小計
                                                   (547,351,246)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,115.00     1,604,819,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,475.00      4,716,127,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500          925.00    2,666,312,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       9,500.00     2,319,900,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       11,800.00      2,242,000,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       9,550.00     3,300,480,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700        5,300.00     11,409,310,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                  905,700       1,615.00     1,462,705,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,225.00     4,932,067,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      54,175.00      3,228,830,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900       1,750.00     1,606,325,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       10,100.00      1,626,100,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,200.00     3,089,520,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       8,200.00     6,120,480,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,605.00     4,423,219,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,051,000        31,650.00     33,264,150,000.00
            BANK   MANDIRI                     1,813,696        6,100.00     11,063,545,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       5,050.00     4,091,510,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,498,800        3,560.00     19,575,728,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                5,349,700        3,000.00     16,049,100,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000       2,520.00      975,240,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500       1,305.00     1,032,907,500.00
                                   29,924,996             140,800,378,100.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,013,762,722)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      34,850.00       229,766,050.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      60,500.00       269,043,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     164,000.00       916,104,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      32,150.00       344,197,900.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      27,050.00       195,896,100.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    418,000.00       327,294,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512     104,000.00       261,248,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,819     683,000.00      3,291,377,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     350,500.00       395,714,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     179,500.00       346,435,000.00
            POSCO                          7,998     201,000.00      1,607,598,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      90,500.00       307,609,500.00
            CJ  CORP                        1,230      86,100.00       105,903,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      82,300.00       264,759,100.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               33,865       3,370.00      114,125,050.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      27,850.00       119,977,800.00
                                246/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      26,200.00       177,112,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      2,825      25,950.00       73,308,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      33,900.00       313,202,100.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,348     250,500.00       337,674,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 10,619      23,950.00       254,325,050.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      91,400.00       397,955,600.00
            LG  CORP                        9,902      82,700.00       818,895,400.00
            LOTTE   CORP                       2,370      31,250.00       74,062,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      14,750.00       88,323,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     120,500.00      1,051,603,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      11,950.00       221,266,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  37,151       5,430.00      201,729,930.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  3,449     222,500.00       767,402,500.00
            S-1  CORPORATION                        2,394     100,000.00       239,400,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    152,000.00       131,024,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,307     127,000.00       292,989,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                9,145      18,400.00       168,268,000.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       3,655.00      108,685,080.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      30,600.00       216,219,600.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      13,050.00       247,950,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     217,000.00      1,500,772,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  15,682      164,500.00      2,579,689,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      83,600.00       358,309,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      82,300.00       247,146,900.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    26,639      42,300.00      1,126,829,700.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      88,400.00       447,127,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      31,550.00       128,724,000.00
            HLB  INC                        3,701      90,600.00       335,310,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      85,000.00       936,615,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      21,950.00       289,915,600.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      17,800.00       90,246,000.00
            KAKAO   CORP                       5,728     376,500.00      2,156,592,000.00
            NAVER   CORP                      13,049      315,000.00      4,110,435,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,650     841,000.00      1,387,650,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     154,000.00       379,610,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    192,100.00       176,924,100.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    126,400.00       104,912,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      73,300.00       223,638,300.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      60,300.00       73,686,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      78,000.00       80,652,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    211,500.00       186,331,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    126,500.00        69,448,500.00
                                247/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMART                          1,864     125,500.00       233,932,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,060      34,000.00       138,040,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    402,500.00       311,937,500.00
            KT&G   CORP                       11,869      85,800.00      1,018,360,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     152,500.00       452,620,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    595,000.00        40,460,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   2,873     182,000.00       522,886,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                   2,100      63,800.00       133,980,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,519,000.00       1,452,164,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   278    750,000.00       208,500,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      56,500.00       191,704,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,381      99,900.00       637,461,900.00
            CELLTRION     INC                    10,296      304,000.00      3,129,984,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,242     109,700.00       136,247,400.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   490    296,500.00       145,285,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                   2,051      54,600.00       111,984,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,803     809,000.00      1,458,627,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       3,802      65,700.00       249,791,400.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,153       5,360.00      258,100,080.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  32,598      29,050.00       946,971,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       8,390.00      237,688,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                40,986      38,000.00      1,557,468,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             48,174      31,400.00      1,512,663,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       8,760.00      520,396,560.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      60,700.00       279,341,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,485.00      166,945,440.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,015       9,270.00      287,509,050.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,400.00      113,805,800.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   1,899      29,900.00       56,780,100.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      30,400.00       175,590,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      48,050.00       202,242,450.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      23,900.00       217,513,900.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     187,500.00       582,750,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      63,000.00       467,271,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451     101,000.00       146,551,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     166,000.00       618,350,000.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      71,300.00       135,541,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      12,900.00       310,515,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     154,500.00       218,617,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     134,000.00       750,802,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             501,244       57,800.00     28,971,903,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     85,728      50,100.00      4,294,972,800.00
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            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,738     434,500.00      2,493,161,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      11,850.00       262,181,250.00
            SK  TELECOM                        2,172     231,000.00       501,732,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               30,309      20,800.00       630,427,200.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      24,800.00       112,542,400.00
            SK  HYNIX   INC                     57,001      75,000.00      4,275,075,000.00
                                    1,610,639             94,148,386,740.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (8,445,110,290)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         83.80      9,405,712.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         43.15     10,104,694.40
            CHINA   STEEL                     1,266,261          20.25     25,641,785.25
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               396,061         71.20     28,199,543.20
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                413,824         80.50     33,312,832.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 548,752         62.70     34,406,750.40
            TAIWAN    CEMENT                     567,511         44.35     25,169,112.85
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        662.00      7,944,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         26.30      9,153,136.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,874        331.50      7,251,231.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 437,203         8.02     3,506,368.06
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         11.10      1,822,164.90
            EVERGREEN     MARINE                    359,039         15.40      5,529,200.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         33.20      5,876,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         38.40      6,799,142.40
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        386.00      7,695,682.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        178.00      7,733,744.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 121,000         31.05      3,757,050.00
            GIANT   MANUFACTURING                      25,464        306.00      7,791,984.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        362.50      5,800,000.00
            POU  CHEN                       273,780         27.30      7,474,194.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        625.00      18,750,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        275.00      16,374,600.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756        63.80      2,281,232.80
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            526,395         68.40     36,005,418.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              581,846         18.50     10,764,151.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,899,237          19.40     36,845,197.80
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,156,970          27.55     31,874,523.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,034,216          21.80     22,545,908.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            964,097         18.80     18,125,023.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,173,339          29.90     35,082,836.10
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          10.90     12,610,090.10
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,229,570          13.15     16,168,845.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 500,451         10.15      5,079,577.65
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            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,087,289          20.50     22,289,424.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         43.00     14,227,023.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              137,302        138.00      18,947,676.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,170,159          18.85     22,057,497.15
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            823,123         40.55     33,377,637.65
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           8.65     10,871,147.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         20.45      6,294,325.95
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         42.75     30,356,005.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.40     10,042,510.80
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             103,120         44.45      4,583,684.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             147,660         39.05      5,766,123.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        232.50      11,160,000.00
            ACER   INC                      255,803         23.90      6,113,691.70
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        312.50      13,542,500.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        253.50      19,289,322.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         10.05      9,498,154.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        196.00      13,661,200.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792        90.90      5,616,892.80
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         8.27     6,409,250.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         18.60      8,030,736.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                209,903        200.00      41,980,600.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        53.50      4,967,475.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,287,248          79.30     102,078,766.40
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         23.25      6,521,880.75
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       3,725.00       41,124,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         48.10     10,844,241.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        145.50      8,730,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         66.60     13,351,568.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         81.50     23,331,005.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         45.70      5,854,170.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        176.00      4,752,000.00
            WISTRON    CORP                     355,695         32.40     11,524,518.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       806.00      6,448,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         41.00      5,891,372.00
            YAGEO   CORPORATION                      22,764        354.50      8,069,838.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        132.50      7,939,665.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               371,315        109.00      40,473,335.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         62.80      9,859,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                178,200        103.00      18,354,600.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         64.80     22,635,612.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        399.00      9,576,000.00
            MEDIATEK     INC                    160,804        609.00      97,929,636.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                154,000         51.80      7,977,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        268.50      15,585,082.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        278.50      3,230,321.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        89.10      8,889,507.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        402.50      20,504,960.00
            SILERGY    CORP                      7,000      1,630.00       11,410,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,582,389          427.50    1,103,971,297.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          23.40     28,314,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        89.50      7,965,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        281.50      9,008,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         12.40      4,327,600.00
                                   35,342,707              2,512,438,285.11
               新台湾ドル      小計
                                                  (9,069,902,209)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        403.70      26,692,644.00
            COAL   INDIA   LTD                   147,331        135.10      19,904,418.10
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        210.80      12,526,790.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         88.00     17,051,320.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         79.55     20,103,000.95
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        255.05      21,367,833.95
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               306,633       2,131.55      653,603,571.15
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        226.95      16,688,314.35
            ASIAN   PAINTS    LTD                   28,520       1,885.70       53,780,164.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               16,698        556.20      9,287,427.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                41,773        664.85      27,772,779.05
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357        196.80      23,883,057.60
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        278.55      22,363,108.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,449.55       17,783,079.40
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     22,081.30       19,895,251.30
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        431.70      17,142,375.30
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 10,743       4,199.85       45,118,988.55
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        499.40      27,069,477.60
            VEDANTA    LTD                     198,772        129.05      25,651,526.60
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476        629.20      14,771,099.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 49,730       1,009.10       50,182,543.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,223.80       7,252,238.80
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        356.65      22,299,897.90
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        393.30      10,404,751.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,215.25       10,159,490.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    8,362      3,059.80       25,586,047.60
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        490.05      14,859,296.10
            BOSCH   LTD                        965     13,615.90       13,139,343.50
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      21,261.35       26,661,732.90
                                251/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HERO   MOTOCORP     LTD                  10,359       2,933.05       30,383,464.95
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        623.90      47,209,889.10
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               12,151       6,990.30       84,939,135.30
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        125.05      9,608,466.85
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        125.15      23,788,762.30
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     18,920.35       11,371,130.35
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890       1,148.40       37,770,876.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                5,132      1,941.90       9,965,830.80
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      3,294.00       21,173,832.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        196.80      15,640,286.40
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                14,325       2,266.60       32,469,045.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,875.40       19,795,543.20
            ITC  LTD                       388,437        198.45      77,085,322.65
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   2,395      16,345.75       39,148,071.25
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              28,688        548.20      15,726,761.60
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        591.05      19,199,077.15
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,420.80       7,466,304.00
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        494.20      28,718,456.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        690.65      26,565,161.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                87,189       2,193.60      191,257,790.40
            MARICO    LTD                      42,465        373.50      15,860,677.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 28,844        864.35      24,931,311.40
            BIOCON    LTD                      17,686        396.35      7,009,846.10
            CIPLA   LTD                      37,891        758.35      28,734,639.85
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      3,159.60       28,619,656.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,489.25       56,762,077.00
            LUPIN   LTD                      26,552        980.95      26,046,184.40
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,436.30       16,836,308.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        525.40      43,581,930.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              3,552      2,794.60       9,926,419.20
            AXIS   BANK   LTD                    228,324        444.20     101,421,520.80
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        289.65      10,448,544.45
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               177,443       1,827.95      324,356,931.85
            ICICI   BANK   LTD                   515,616        374.45     193,072,411.20
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            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        197.05      36,947,663.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  18,080       3,409.95       61,651,896.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,430.80       9,954,126.00
            REC  LTD                       48,168        113.60      5,471,884.80
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216        688.95      14,616,763.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      6,299.05       24,490,706.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              62,014        603.45      37,422,348.30
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            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              17,954       1,310.65       23,531,410.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        454.55      14,423,780.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              32,481        863.65      28,052,215.65
            DLF  LTD                       56,420        157.55      8,888,971.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                122,073        709.85      86,653,519.05
            INFOSYS    LTD                     365,523        959.30     350,646,213.90
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              96,664       2,256.60      218,131,982.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                  48,055        726.70      34,921,568.50
            WIPRO   LTD                      118,712        279.75      33,209,682.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  263,301        535.85     141,089,840.85
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        201.30      7,207,345.20
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        101.45      17,730,213.60
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 13,220        395.00      5,221,900.00
            NTPC   LTD                      260,019         94.65     24,610,798.35
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365        177.35      35,712,082.75
                                    6,597,824              4,138,242,098.80
               インドルピー       小計
                                                  (5,917,686,201)
    パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        118.19      8,627,870.00
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        122.36      8,136,940.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        177.43      9,457,019.00
                                     192,800              26,221,829.00
             パキスタンルピー         小計
                                                    (16,519,752)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358        18.00      1,032,444.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.15      958,434.07
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         8.94     1,759,284.72
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         4.20      856,758.00
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540         4.20     1,709,500.70
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         8.56      844,157.83
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         16.27      1,858,522.10
            QATAR   NATIONAL     BANK                 470,710         18.55      8,731,670.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.36      698,203.85
            OOREDOO    QSC                     72,800         6.69      487,032.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        17.45      1,089,246.45
                                    2,334,811               20,025,254.22
              カタールリアル        小計
                                                   (581,132,877)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,900        142.43      4,970,807.00
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              7,385      1,315.94       9,718,216.90
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                44,716        492.31      22,014,133.96
            GOLD   FIELDS    LTD                   89,344        215.40      19,244,697.60
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             77,953        167.31      13,042,316.43
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       549.36      2,951,161.92
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        156.81      5,323,699.50
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            SASOL   LTD                      57,207        129.00      7,379,703.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               218,901         51.68     11,312,803.68
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        147.64      4,089,923.28
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        104.83      4,248,655.07
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        131.32      3,743,933.20
            NASPERS    LTD-N   SHS                  46,871       2,951.78      138,352,880.38
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044        10.70       888,570.80
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         34.00      3,756,830.00
            BID  CORP   LTD                     33,071        272.14      8,999,941.94
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        245.37      6,605,605.77
            PICK   N PAY  STORES    LTD                45,989        44.07      2,026,735.23
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                58,453        119.64      6,993,316.92
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        172.48      4,014,299.52
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        176.13      2,293,740.99
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         17.18      2,689,408.74
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        132.65      4,940,416.60
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        78.85      5,779,389.60
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385       870.00      3,814,950.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        105.24      4,003,013.88
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               142,629        109.70      15,646,401.30
            FIRSTRAND     LTD                    525,813         38.50     20,243,800.50
            PSG  GROUP   LTD                    18,494        161.00      2,977,534.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        308.50      5,302,189.50
            REMGRO    LTD                      55,441        93.26      5,170,427.66
            DISCOVERY     LIMITED                    34,996        121.95      4,267,762.20
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078        16.35      1,113,075.30
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         12.80      6,267,033.60
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         32.56      3,297,286.08
            SANLAM    LTD                     221,098         60.33     13,338,842.34
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121        85.34      2,741,206.14
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         67.44     11,667,120.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        137.23      8,553,683.13
                                    3,359,183               403,785,513.66
             南アフリカランド         小計
                                                  (2,483,280,909)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490         5.40     1,455,246.00
    邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588         4.11      528,496.68
            EMIRATES     NBD  PJSC                  112,010         10.70      1,198,507.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         11.32      3,206,525.84
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421         2.00     1,018,842.00
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643         1.43      256,889.49
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040         2.93     1,128,167.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             200,413         16.98      3,403,012.74
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                                    2,067,867               12,195,686.95
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (352,821,223)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         6.58      598,122.00
    ア人民元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.01      306,783.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         6.53      573,334.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         9.42      576,504.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         3.31      543,833.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        60.65      1,785,536.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.03      194,661.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500        56.30      1,266,750.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400        13.86       740,124.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        19.55       725,305.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.19      548,590.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570        12.52       482,896.40
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.49      265,441.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         2.24      493,024.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         7.13      491,970.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        30.28       219,590.56
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600        37.90       894,440.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        18.90       77,490.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  31,500        25.71       809,865.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200        16.79       725,328.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.20      571,640.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        67.66      1,184,050.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        83.49       769,777.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        75.78       788,112.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            15,600        42.30       659,880.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        15.01       354,236.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000        11.15       379,100.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        47.90       546,060.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000        27.00       459,000.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000        33.05       826,250.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.80      656,880.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                  63,200         9.08      573,856.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200         5.19      571,938.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              16,100        45.38       730,618.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.23     1,103,007.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        190.19      2,548,546.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600         2.19      820,374.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    79,000         5.96      470,840.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  24,521        50.09      1,228,256.89
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A                31,100        22.57       701,927.00
                                255/331


                                                          EDINET提出書類
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            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        56.66       770,576.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             18,056        63.22      1,141,500.32
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600        22.65      1,100,790.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         4.28      698,496.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        21.26       890,794.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400        56.42      1,150,968.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,400        24.34       910,316.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600        11.95       270,070.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        15.72       679,104.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        11.57       232,684.27
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        31.62       999,192.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260       105.40       870,604.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        21.64      1,021,191.60
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300        14.91       660,513.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         9.13      735,878.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300        25.10       936,230.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        65.70       722,700.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.35      190,365.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.89      195,600.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300         6.65      813,295.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000        15.46       479,260.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  13,700        70.71       968,727.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        78.52       417,647.88
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.53      201,132.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        44.70       371,010.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        23.30       508,872.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734         7.30      764,558.20
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300        28.56      1,065,288.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        24.98       856,814.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        23.59       691,187.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        18.41       784,266.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500        55.19      1,021,015.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        17.93       595,276.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       105.60       813,120.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        23.28       605,280.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100        24.27       730,527.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.38      585,234.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        16.86       564,472.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        14.64       784,704.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  17,000        14.64       248,880.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.48      903,312.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  1,800       552.00       993,600.00
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            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        61.03       994,789.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500        20.21       333,465.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360        10.16       836,777.60
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        35.25       803,700.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        41.70      1,021,650.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800        20.80       474,240.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             14,800        200.00      2,960,000.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        26.46       449,820.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800        10.24       468,992.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        91.80       716,040.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.00      364,500.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  18,700        68.12      1,273,844.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800       235.03      1,128,144.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        50.98       112,156.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500        12.49       743,155.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        65.65       676,195.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        67.98       679,800.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 21,100        42.92       905,612.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        163.83      2,319,832.80
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        27.63       757,062.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        68.10      1,157,700.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400        57.96      1,877,904.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        34.99      1,200,226.98
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        47.18       816,214.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       130.59      1,188,369.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        74.37       855,255.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,687.00       12,821,200.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       127.87      1,253,126.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970        89.60      2,147,712.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        35.06       939,608.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700       171.43      1,148,581.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        22.54       712,264.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        24.26       925,761.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        222.20      4,710,640.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        23.53       124,709.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        24.40       724,680.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914        44.50       797,173.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000       151.97       759,850.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        92.40       262,231.20
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        26.79       260,398.80
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        67.08       828,438.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        17.67       183,768.00
                                257/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        38.05       563,140.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840        15.90       394,956.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   13,950        57.35       800,032.50
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300       309.00      1,637,700.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700       196.00       921,200.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        20.43       772,866.90
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800       234.25       890,150.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        44.61      1,043,874.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             7,400       126.34       934,916.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       141.12       776,160.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       448.70       987,140.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300        43.13       659,889.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        29.30       298,860.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       135.60      1,342,440.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        40.18       891,714.74
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        34.29       548,640.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        99.31       794,480.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        57.08      1,075,958.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                  26,926        24.65       663,725.90
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752        92.73      2,944,362.96
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               16,380        51.10       837,018.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         9.30      596,130.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       199.13      1,354,084.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        33.26       232,820.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        24.58       276,082.56
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300         5.36      553,688.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        13.86       270,270.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        67.49      1,147,330.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  8,820       106.28       937,389.60
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        28.02       731,322.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100       102.97       731,087.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       203.39       793,221.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        38.68       348,893.60
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200        30.15       729,630.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        59.34       575,598.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         3.25     1,149,200.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.95      287,100.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.79      473,731.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.46      373,388.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.83      445,915.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        35.07       841,680.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.47      385,385.00
                                258/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.27      783,123.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.95      509,155.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         38.35      4,022,915.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         5.63     1,540,368.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         6.53      779,682.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         5.03     1,313,836.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        16.04      1,527,008.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         15.10      1,802,940.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         10.58      1,463,214.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500         5.28      646,800.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         8.74      173,926.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 73,060        22.50      1,643,850.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        32.69      1,412,208.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        55.85      1,345,985.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             102,600         25.16      2,581,416.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         22.28      2,268,104.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         9.01      746,028.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        15.87       961,722.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       140.89       760,806.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         8.92      387,128.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         8.49      746,271.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        12.30       389,910.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800        15.22       697,076.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         5.85     1,212,120.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        31.93       581,126.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        78.17      5,221,756.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200        18.01       327,782.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        17.06       933,182.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        27.44      1,473,528.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        15.16       689,780.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600         8.29      974,904.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360        10.12       712,043.20
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.72      1,367,696.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        35.44       453,632.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        21.65       184,025.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        18.90       508,410.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500        32.22       434,970.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        25.07       722,016.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700       104.66       701,222.00
            GLODON    CO  LTD-A                    15,400        65.89      1,014,706.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100       101.44       923,104.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        37.85       408,780.00
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            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       207.43       622,290.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        66.69       313,443.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  38,870        43.92      1,707,170.40
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  34,700        20.80       721,760.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400        45.96       615,864.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         5.13      587,898.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        27.37       766,360.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        18.83       655,284.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A                5,640        44.19       249,231.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        27.60       574,080.00
            FUJIAN    STAR-NET     COMMUNICAT-A                 15,400        31.26       481,404.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        37.81      1,017,089.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000        11.18       559,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        98.08       686,560.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500        38.14      2,231,190.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        36.00       709,632.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                38,500        30.70      1,181,950.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                59,450        50.29      2,989,740.50
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       207.80       644,180.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300        19.08       597,204.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        27.03       656,829.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760       141.90       675,444.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        26.08       612,880.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        56.39       755,626.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        26.90       766,650.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        16.87       792,890.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                13,100        44.15       578,365.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        23.00       64,400.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       132.87       558,054.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080        36.90       777,852.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        61.21       688,612.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        23.73       719,019.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        58.35       507,645.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        38.65       486,990.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  166,400         5.39      896,896.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         4.62      802,956.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         18.53      2,483,020.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300         3.99     1,190,217.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         9.49      641,524.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000         5.93      889,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         5.44      448,800.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480       206.85       926,688.00
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            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  35,600        17.57       625,492.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300        53.54       872,702.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        27.22      1,105,132.00
            SG  MICRO   CORP-A                     1,400       310.00       434,000.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       203.90       530,140.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        26.00       584,116.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 11,700        136.00      1,591,200.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600        15.15       660,540.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                2,900       187.30       543,170.00
                                   11,899,288               234,064,671.66
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (3,588,211,416)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        13.38       315,219.42
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                129,846         34.15      4,434,240.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        56.90       557,847.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        11.34       362,063.52
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        15.52       501,032.16
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             19,671        86.50      1,701,541.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        40.25      1,810,606.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              91,783        88.10      8,086,082.30
            SAUDI   CEMENT                       7,489        55.70       417,137.30
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        20.90       440,133.10
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         8.59      567,919.26
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        55.10      1,463,235.60
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        81.20       359,878.40
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       166.40      1,197,913.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       118.40       441,040.00
            ALMARAI    CO                     30,130        54.80      1,651,124.00
            SAVOLA                          25,336        48.00      1,216,128.00
            AL  RAJHI   BANK                    135,049         64.70      8,737,670.30
            ALINMA    BANK                     109,956         15.40      1,693,322.40
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        21.02      1,211,550.76
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        12.78       457,690.14
            BANK   ALBILAD                       45,859        24.68      1,131,800.12
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   57,797        33.65      1,944,869.05
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               148,866         38.75      5,768,557.50
            RIYAD   BANK                      138,943         19.28      2,678,821.04
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         27.50      2,796,282.50
            SAUDI   BRITISH    BANK                  71,793        25.50      1,830,721.50
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       124.20       753,024.60
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        82.30       544,249.90
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         7.87      370,614.04
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         7.66      353,792.42
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        27.25       937,781.50
            SAUDI   TELECOM    CO                  60,811        96.40      5,862,180.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        15.74      1,451,558.54
                                    1,772,696               64,047,629.37
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,815,109,816)
                                   261,609,918                70,939,242,437
                 合　計
                                                  (70,939,242,437)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,613,408.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,613,408.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,832,090)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        2,130,552.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             58,600        1,699,400.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         724,020.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,664,742.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,251,306.42
                                    192,062        7,470,020.42
               ブラジルレアル        小計
                                            (142,602,689)
                                    250,462         169,434,779
            投資信託受益証券合計
                                            (169,434,779)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        5,538,864.00
            ソ
                                    308,400        5,538,864.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,475,769)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        3,838,561.47
           ランド
                                    295,047        3,838,561.47
               南アフリカランド         小計
                                             (23,607,153)
                                    603,447         50,082,922
              投資証券合計
                                             (50,082,922)
                                             219,517,701
                合計
                                            (219,517,701)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                262/331

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                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    55銘柄            100.0   %        ―         ―        16.4  %
    メキシコペソ           株式    22銘柄            95.6  %        ―         ―        1.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.2  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    53銘柄            95.9  %        ―         ―        4.7  %
              投資信託受      5銘柄              ―        4.1  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %        ―         ―        23.4  %
    マレーシアリンギッ           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        1.7  %
    ト
    タイバーツ           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    韓国ウォン           株式    106銘柄            100.0   %        ―         ―        11.9  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        12.7  %
    インドルピー           株式    86銘柄            100.0   %        ―         ―        8.3  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    南アフリカランド           株式    39銘柄            99.1  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ディルハム
    香港・オフショア人           株式    259銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.6  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               807,817,034
        コール・ローン                               576,223,965
        国債証券                             56,926,884,123
        未収利息                               666,456,755
        前払費用                               86,834,910
        流動資産合計                             59,064,216,787
       資産合計                               59,064,216,787
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               17,118,173
        未払利息                                   978
        流動負債合計                               17,119,151
       負債合計                                 17,119,151
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,819,777,048
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            23,227,320,588
        元本等合計                             59,047,097,636
       純資産合計                               59,047,097,636
     負債純資産合計                                59,064,216,787
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
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                                     2020年    8月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              35,819,777,048口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6484円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,484円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
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                                     2020年    8月20日現在

    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                29,692,604,998円
                                266/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    期中追加設定元本額                                                 8,655,607,350円
    期中一部解約元本額                                                 2,528,435,300円
    期末元本額                                                35,819,777,048円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,222,573,701円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,231,331,787円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,613,665,766円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,947,364,469円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,819,003,108円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  87,314,679円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  248,881,880円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,192,669,310円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  291,047,052円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,697,465,217円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  188,698,913円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  87,631,659円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  159,454,575円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,310,673,508円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  145,749,901円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  154,122,233円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  257,596,992円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,656,622円
    グローバル経済コア                                                  699,960,184円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    297,780円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    380,574円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    124,508円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    149,145円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  90,502,984円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  91,888,137円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  302,662,308円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  311,584,720円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             821,385,744
           合計                                            821,385,744
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           42,021,826.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           98,303,143.75
                MBONO   5.75%   03/05/26           61,800,000.00           63,447,897.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,889,079.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           47,450,000.00           49,824,872.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           85,295,948.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           121,155,071.75
                MBONO   7.75%   05/29/31           56,200,000.00           64,358,835.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           68,449,807.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           29,200,000.00           33,504,080.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            98,800,000.00          117,698,958.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            57,450,000.00           69,153,139.50
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           82,349,356.50
                MBONO   8%  11/07/47             68,850,000.00           78,363,348.75
                MBONO   8%  12/07/23            111,400,000.00           122,353,405.00
                                1,078,850,000.00           1,208,168,768.25
                メキシコペソ       小計
                                           (5,775,046,712)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           27,493,203.89
            アル
                BLTN   0%  01/01/24             34,850,000.00           29,448,284.85
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           25,870,262.72
                BLTN   0%  07/01/23             53,750,000.00           47,299,365.75
                                268/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BNTNF   10%  01/01/23            37,750,000.00           42,614,238.91
                BNTNF   10%  01/01/25            35,250,000.00           40,873,327.13
                BNTNF   10%  01/01/27            23,950,000.00           27,991,682.51
                BNTNF   10%  01/01/29            13,200,000.00           15,649,464.74
                BNTNF   10%  01/01/31             3,200,000.00           3,820,667.23
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,699,250.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           509,062.50
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,148,187.50
                                 261,800,000.00           265,416,997.73
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,066,810,486)
           チリペソ     BTPCL   2.5%   03/01/25          1,890,000,000.00           1,988,372,946.42
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,150,120,336.45
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,370,000,000.00           1,640,344,915.34
                BTPCL   4%  03/01/23            945,000,000.00          1,032,403,697.32
                BTPCL   5%  03/01/35           2,110,000,000.00           2,656,423,231.16
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           2,427,860,856.30
                                9,820,000,000.00          11,895,525,982.99
                 チリペソ     小計
                                           (1,610,654,218)
          コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         4,600,000,000.00           4,661,364,000.00
            ペソ
                COLOM   9.85%   06/28/27         91,200,000,000.00          117,150,960,000.00
                               95,800,000,000.00          121,812,324,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,435,107,536)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,975,576.25
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,400,000.00           5,806,971.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,650,000.00           4,274,770.50
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,433,282.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,204,070.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,200,000.00           9,929,831.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           9,074,925.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,200,000.00           7,755,146.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,417,941.50
                                 54,700,000.00           64,872,513.25
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,931,254,719)
          ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           15,772,146.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,871,714.50
                                 32,950,000.00           33,643,860.50
               ウルグアイペソ        小計
                                             (83,436,774)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,347,776.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           25,036,875.00
                                 45,400,000.00           45,384,651.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (82,600,064)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,586,600.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           7,482,250.00
                                269/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           8,819,362.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,150,000.00           7,751,709.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,150,000.00           8,061,150.00
                TURKGB    11%  03/02/22            6,550,000.00           6,363,030.25
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,666,657.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           4,890,600.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,360,000.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,301,279.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           5,951,367.50
                TURKGB    8%  03/12/25             7,100,000.00           5,772,300.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,600,000.00           10,225,979.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,862,075.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,277,267.50
                                 107,950,000.00           99,371,627.25
                トルコリラ      小計
                                           (1,447,844,609)
          チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           46,892,986.50
            ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            50,000,000.00           50,123,250.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            41,600,000.00           41,630,160.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            30,900,000.00           31,623,832.50
                CZGB   1%  06/26/26             75,100,000.00           76,304,979.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           56,013,202.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            55,000,000.00           61,763,625.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           56,462,049.50
                CZGB   2%  10/13/33             52,350,000.00           58,476,258.75
                CZGB   3.85%   09/29/21            48,000,000.00           50,003,520.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            44,400,000.00           48,637,536.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,320,112.50
                                 583,950,000.00           623,251,512.75
                チェココルナ       小計
                                           (3,004,072,291)
          ハンガリー      HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           566,774,325.00
          フォリント
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           575,271,220.00
                HGB  2.5%   10/27/21            265,000,000.00           271,352,050.00
                HGB  2.75%   12/22/26            570,500,000.00           606,612,650.00
                HGB  3.25%   10/22/31            232,000,000.00           252,846,360.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           429,318,575.00
                HGB  3%  08/21/30             502,000,000.00           534,823,270.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           638,110,880.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           786,000,600.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           612,473,985.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           450,452,620.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           312,904,200.00
                                5,470,000,000.00           6,036,940,735.00
              ハンガリーフォリント           小計
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                                           (2,172,091,276)
          ポーランド      POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,430,200.00
           ズロチ
                POLGB   2.25%   10/25/24            8,850,000.00           9,467,110.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           21,013,803.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,950,000.00           16,066,690.25
                POLGB   2.5%   07/25/26            16,450,000.00           17,924,002.25
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,950,000.00           16,345,507.75
                POLGB   2.75%   04/25/28           12,950,000.00           14,411,601.75
                POLGB   2.75%   10/25/29           15,050,000.00           16,959,544.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,839,072.50
                POLGB   4%  10/25/23             14,050,000.00           15,674,109.75
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,112,723.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,100,000.00           7,579,534.00
                                 160,350,000.00           174,823,898.75
               ポーランドズロチ         小計
                                           (4,991,222,309)
          ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           171,938,389.00
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           168,906,740.00
                RFLB   6%  10/06/27             173,000,000.00           176,639,055.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           191,875,965.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           176,915,389.50
                RFLB   7.15%   11/12/25           172,400,000.00           187,469,484.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           175,837,380.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            168,200,000.00           182,859,471.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           175,275,113.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            198,700,000.00           210,096,438.50
                RFLB   7.65%   04/10/30           196,500,000.00           219,921,817.50
                RFLB   7.7%   03/16/39            126,500,000.00           146,074,610.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           179,067,720.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           202,416,310.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           205,195,175.00
                RFLB   7%  01/25/23             53,200,000.00           56,058,170.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           114,017,384.00
                RFLB   7%  12/15/21             132,500,000.00           136,895,025.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           178,716,720.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            132,150,000.00           157,933,786.50
                                3,123,650,000.00           3,414,110,143.00
               ロシアルーブル        小計
                                           (4,950,459,707)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,425,679.50
          リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23            10,750,000.00           11,193,813.75
                MGS  3.502%    05/31/27            8,200,000.00           8,862,150.00
                MGS  3.62%   11/30/21            10,700,000.00           10,952,627.00
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,594,855.75
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,089,541.50
                                271/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           9,126,139.25
                MGS  3.828%    07/05/34            11,500,000.00           12,697,955.00

                MGS  3.885%    08/15/29            15,650,000.00           17,401,078.50
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,948,415.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,820,988.75
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           9,186,660.00
                MGS  3.955%    09/15/25            9,400,000.00          10,259,160.00
                MGS  4.059%    09/30/24            16,500,000.00           17,812,492.50
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00          10,214,835.75
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,978,159.00
                                 154,400,000.00           167,564,551.25
              マレーシアリンギット           小計
                                           (4,259,490,892)
          タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           75,500,000.00           77,691,765.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           37,400,000.00           37,567,926.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           52,700,000.00           54,137,656.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          75,300,000.00           77,239,351.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          88,100,000.00           94,268,321.50
                THAIGB    2.4%   12/17/23           101,000,000.00           106,903,450.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           73,876,821.00
                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           87,419,475.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           136,400,000.00           166,519,848.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           133,500,000.00           165,271,665.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           91,222,740.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           139,751,181.00
                THAIGB    3.65%   12/17/21           63,100,000.00           65,801,311.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00          100,271,664.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           95,106,904.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          101,400,000.00           131,530,503.00
                                1,375,400,000.00           1,564,580,582.00
                タイバーツ      小計
                                           (5,288,282,367)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,330,825.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           38,869,800.00
                                 45,000,000.00           54,200,625.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (118,157,362)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,215,775,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,816,893,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        35,900,000,000.00           36,836,092,500.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           34,905,420,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         44,100,000,000.00           45,708,547,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           23,242,080,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           19,580,718,500.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         20,200,000,000.00           20,738,330,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           25,642,625,000.00
                                272/331

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                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,649,407,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           38,182,208,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          32,200,000,000.00           32,937,380,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           39,119,950,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         38,000,000,000.00           41,962,070,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           36,071,468,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         30,400,000,000.00           32,998,136,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        72,600,000,000.00           80,104,662,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           57,202,080,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,234,140,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        36,300,000,000.00           40,764,900,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           37,041,579,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,445,673,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           38,513,202,500.00
                               730,000,000,000.00           784,913,337,500.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (5,651,376,030)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           115,000,000.00           132,355,225.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           22,917,962.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,900,000.00           29,653,463.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            52,000,000.00           56,041,440.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,347,269.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           43,659,712.50
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           54,938,359.50
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           53,117,570.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           69,100,340.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           52,674,832.50
                SAGB   8%  01/31/30             89,900,000.00           82,798,349.50
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           28,499,275.00
                                 753,450,000.00           660,103,798.00
               南アフリカランド         小計
                                           (4,059,638,357)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            14,000,000.00           13,481,860.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23             7,300,000.00           7,228,825.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            10,000,000.00           9,742,500.00
                CGB  2.94%   10/17/24            43,000,000.00           43,224,030.00
                CGB  3.12%   12/05/26            11,000,000.00           11,082,940.00
                CGB  3.13%   11/21/29            10,000,000.00           10,053,100.00
                CGB  3.19%   04/11/24             6,000,000.00           6,090,600.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,202,860.00
                CGB  3.25%   06/06/26            35,000,000.00           35,621,600.00
                CGB  3.25%   11/22/28            20,200,000.00           20,478,255.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,444,990.00
                                 194,500,000.00           195,651,560.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                273/331


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                                           (2,999,338,414)
                                            56,926,884,123
                合計
                                           (56,926,884,123)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.1  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.9  %
    チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             2.8  %
    コロンビアペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             6.0  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             3.4  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             2.5  %
    チェココルナ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             5.3  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             3.8  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.8  %
    ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             8.7  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.5  %
    タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.3  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             9.9  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.1  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      11銘柄               100.0   %             5.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,211,453,004
        投資証券                             111,841,523,520
        未収入金                               59,876,157
        未収配当金                               821,120,081
        前払金                               93,970,400
        差入委託証拠金                               960,638,000
        流動資産合計                             115,988,581,162
       資産合計                              115,988,581,162
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               93,970,400
        未払金                               30,219,565
        未払解約金                               94,408,712
        未払利息                                  3,757
        流動負債合計                               218,602,434
       負債合計                                218,602,434
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,393,999,603
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            48,375,979,125
        元本等合計                             115,769,978,728
       純資産合計                              115,769,978,728
     負債純資産合計                                115,988,581,162
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                                275/331


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                                     2020年    8月20日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              67,393,999,603口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7178円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,178円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                276/331


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                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                57,883,572,656円
                                277/331


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                                               2020年    8月20日現在
                       区分
    期中追加設定元本額                                                18,652,278,216円
    期中一部解約元本額                                                 9,141,851,269円
    期末元本額                                                67,393,999,603円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,629,821,478円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,307,128円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,519,911,248円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                30,857,657,393円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,260,170,305円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,024,464,783円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,015,585,050円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,092,076,647円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,107,909,967円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  30,532,539円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  427,055,025円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,555,636円
    グローバル経済コア                                                  276,096,707円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,778,962円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  489,812,542円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  44,809,289円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  955,694,186円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,523,876円
    Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                    313,002円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  928,281,475円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  393,071,203円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  319,571,162円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △23,447,155,595
           合計                                         △23,447,155,595
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                278/331


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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         4,012,117,400               －    3,918,147,000          △93,970,400
            合計             4,012,117,400               －    3,918,147,000          △93,970,400
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,065        212,695,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,092        284,154,800
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,815        408,175,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,198       2,774,878,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           15,460       1,120,850,000
          森ヒルズリート投資法人                           14,537       1,888,356,300
          産業ファンド投資法人                           17,859       3,293,199,600
          アドバンス・レジデンス投資法人                           12,001       3,780,315,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            8,243       1,577,710,200
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,331       2,450,097,000
          ＧＬＰ投資法人                           36,330       6,295,989,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,513       1,819,290,000
          日本プロロジスリート投資法人                           19,118       6,758,213,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,922        884,120,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,969        486,933,700
          イオンリート投資法人                           12,815       1,435,280,000
          ヒューリックリート投資法人                           10,172       1,354,910,400
          日本リート投資法人                            4,104       1,461,024,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           81,173       1,099,894,150
          人
                                279/331


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          積水ハウス・リート投資法人                           37,162       2,616,204,800
          トーセイ・リート投資法人                            2,795        295,431,500
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,646        971,943,200
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,695        313,967,500
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,432        235,904,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           40,858       5,503,572,600
          いちごホテルリート投資法人                            2,209        134,528,100
          ラサールロジポート投資法人                           11,811       2,186,216,100
          スターアジア不動産投資法人                           12,982        540,700,300
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,184        120,294,400
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,620       1,991,000,000
          大江戸温泉リート投資法人                            2,039        123,767,300
          投資法人みらい                           13,646        478,974,600
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,736        260,467,200
          三菱地所物流リート投資法人                            2,510       1,147,070,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,448        540,301,600
          ザイマックス・リート投資法人                            1,936        165,528,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,797        329,199,900
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,990        614,460,000
          日本ビルファンド投資法人                           12,235       7,438,880,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,635       6,961,885,000
          日本リテールファンド投資法人                           23,880       3,512,748,000
          オリックス不動産投資法人                           25,175       3,788,837,500
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,866       2,307,097,800
          プレミア投資法人                           11,412       1,360,310,400
          東急リアル・エステート投資法人                            8,471       1,114,783,600
          グローバル・ワン不動産投資法人                            8,774        849,323,200
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           27,021       3,026,352,000
          森トラスト総合リート投資法人                            9,030       1,149,519,000
          インヴィンシブル投資法人                           52,831       1,329,756,270
          フロンティア不動産投資法人                            4,193       1,413,041,000
          平和不動産リート投資法人                            7,868        905,606,800
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,255       2,307,272,500
          福岡リート投資法人                            6,535        843,668,500
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,909       2,314,128,000
          いちごオフィスリート投資法人                           10,482        754,704,000
          大和証券オフィス投資法人                            2,692       1,572,128,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,707        664,865,500
          スターツプロシード投資法人                            1,968        393,600,000
          大和ハウスリート投資法人                           18,027       5,078,205,900
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           40,702       1,768,501,900
          大和証券リビング投資法人                           15,940       1,640,226,000
                                280/331


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          ジャパンエクセレント投資法人                           11,724       1,390,466,400
                合計                    753,545       111,841,523,520
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               341,800,882
        コール・ローン                               43,717,861
        投資証券                             92,957,614,323
        派生商品評価勘定                                   72
        未収入金                                5,249,144
        未収配当金                               235,821,606
        流動資産合計                             93,584,203,888
       資産合計                               93,584,203,888
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,017
        未払金                               300,460,228
        未払解約金                               30,208,435
        未払利息                                   74
        流動負債合計                               330,677,754
       負債合計                                330,677,754
     純資産の部
       元本等
        元本                             58,071,297,346
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,182,228,788
        元本等合計                             93,253,526,134
       純資産合計                               93,253,526,134
     負債純資産合計                                93,584,203,888
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                281/331



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                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              58,071,297,346口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6058円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,058円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                282/331


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                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                283/331




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                                     2020年    8月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                40,660,606,854円
    期中追加設定元本額                                                23,262,290,141円
    期中一部解約元本額                                                 5,851,599,649円
    期末元本額                                                58,071,297,346円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  96,683,160円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,657,148,734円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,494,831円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,998,938,573円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                28,016,130,275円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,438,322,562円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,051,476,108円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,049,375,041円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,991,685,818円
                                284/331


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                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  971,406,530円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  183,291,744円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  461,760,605円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,897,134円
    グローバル経済コア                                                  282,338,708円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,026,115円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  321,460,040円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,989,078円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,165,621,060円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  802,145,843円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  46,280,177円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  158,797,646円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  170,613,527円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △15,748,949,454
           合計                                         △15,748,949,454
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年     8月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          220,413,795              －     220,404,850            △8,945
               アメリカドル           183,523,071              －     183,518,400            △4,671
               カナダドル            3,611,596             －      3,611,250            △346
              イギリスポンド             19,465,600             －      19,465,600              －
                香港ドル           6,844,000             －      6,840,000           △4,000
              シンガポールドル              6,969,528             －      6,969,600             72
            合計              220,413,795              －     220,404,850            △8,945
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
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     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              63,440         746,688.80
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              42,156        2,784,825.36
                ALEXANDER'S      INC               1,490        380,605.60
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         99,321       17,025,605.82
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          35,495         897,668.55
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES            110,646        3,463,219.80
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         83,590         592,235.15
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            199,918        5,649,682.68
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            156,770        6,037,212.70
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           118,590        4,170,810.30
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         162,263        1,531,762.72
                ARA  US  HOSPITALITY      TRUST           287,500          96,312.50
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           6,603         22,252.11
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         110,775        16,854,416.25
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          26,850         196,810.50
                BOSTON    PROPERTIES                 114,530        9,639,990.10
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        24,000         57,360.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           138,000        1,484,880.00
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         236,933        2,783,962.75
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        42,700         500,871.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         59,850.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             77,090        6,696,037.40
                CARETRUST     REIT   INC             72,760        1,321,321.60
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         24,291.07
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         45,716.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             37,360         244,708.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            37,050         310,849.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         51,684.00
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                COLONY    CAPITAL    INC             405,384        1,131,021.36
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         85,383        1,007,519.40
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          16,300         762,840.00
                CORECIVIC     INC                98,963         927,283.31
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         124,520.00
                CORESITE     REALTY    CORP             31,808        3,869,761.28
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            88,859        2,206,368.97
                COUSINS    PROPERTIES      INC           118,784        3,589,652.48
                CUBESMART                    154,197        4,684,504.86
                CYRUSONE     INC                91,830        7,566,792.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        167,540         859,480.20
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          212,412        32,282,375.76
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         180,800         681,616.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             132,555        3,703,586.70
                DUKE   REALTY    CORP              291,730        11,053,649.70
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           60,438        1,441,446.30
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                31,018        4,132,838.32
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          110,335         681,870.30
                EPR  PROPERTIES                   62,582        1,916,260.84
                EQUINIX    INC                 70,000       54,509,700.00
                EQUITY    COMMONWEALTH                 95,089        2,876,442.25
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            144,530        9,372,770.50
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           275,441        14,915,130.15
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          69,910        1,170,992.50
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             51,840       10,922,688.00
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          102,360        10,461,192.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         129,770.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           56,064        4,380,840.96
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR        102,017        4,336,742.67
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          56,920        1,401,370.40
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             78,973         361,696.34
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         37,530         362,164.50
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           162,208        6,026,027.20
                GEO  GROUP   INC/THE               100,676        1,093,341.36
                GETTY   REALTY    CORP              25,485         732,948.60
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          25,650         470,934.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             11,500         180,435.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           34,430         440,359.70
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            73,892        1,275,375.92
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        104,018        2,819,927.98
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          171,176        4,226,335.44
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                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         426,430        11,509,345.70
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           35,650         227,447.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          80,854        3,011,002.96
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        559,046        6,032,106.34
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             120,690        2,750,525.10
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        79,888         925,901.92
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          48,270        1,020,427.80
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          17,153        2,050,641.15
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          8,899        632,718.90
                INVITATION      HOMES   INC            430,390        12,352,193.00
                IRON   MOUNTAIN     INC             225,187        6,755,610.00
                JBG  SMITH   PROPERTIES                91,912        2,511,035.84
                KILROY    REALTY    CORPORATION              83,110        4,696,546.10
                KIMCO   REALTY    CORP              338,259        3,866,300.37
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            61,020         671,830.20
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             216,452        2,478,375.40
                LIFE   STORAGE    INC              36,608        3,656,773.12
                LTC  PROPERTIES      INC             32,366        1,160,644.76
                MACERICH     CO/THE                95,047         713,802.97
                MACK-CALI     REALTY    CORP            70,670         889,028.60
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       1,186,564          860,258.90
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        417,722        7,786,338.08
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          90,760       10,281,292.80
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            81,052        1,153,369.96
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            136,765        4,743,010.20
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            49,810        1,594,916.20
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          36,335        2,212,074.80
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          63,000         269,010.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                17,500         717,150.00
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        40,330         972,356.30
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            177,679        5,298,387.78
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         13,136         224,756.96
                PARAMOUNT     GROUP   INC            142,226         988,470.70
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         178,994        1,537,558.46
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           106,965        1,230,097.50
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         61,970         68,786.70
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           156,071        2,704,710.43
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         101,955        1,593,556.65
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC         8,300        103,750.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           46,280         311,464.40
                PRIME   US  REIT                295,000         233,050.00
                PROLOGIS     INC                583,930        59,409,038.20
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                PS  BUSINESS     PARKS   INC            16,100        2,036,811.00
                PUBLIC    STORAGE                 119,047        23,503,449.21
                QTS  REALTY    TRUST   INC            48,028        3,245,251.96
                REALTY    INCOME    CORP             270,441        16,239,982.05
                REGENCY    CENTERS    CORP            132,761        5,336,992.20
                RETAIL    OPPORTUNITY                 97,770        1,081,336.20
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          165,590        1,031,625.70
                RETAIL    VALUE                  8,969        117,493.90
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           95,973        4,459,865.31
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST              123,769        1,111,445.62
                RPT  REALTY                   70,450         414,246.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            43,490        1,541,720.50
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         161,856        2,317,777.92
                SAFEHOLD     INC                 9,940        500,180.80
                SAUL   CENTERS    INC               8,800        243,848.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         29,200         372,592.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           125,070         968,041.80
                SIMON   PROPERTY     GROUP             240,783        15,381,218.04
                SITE   CENTERS    CORP              111,320         822,654.80
                SL  GREEN   REALTY    CORP             61,870        2,840,451.70
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          83,349        2,898,878.22
                STAG   INDUSTRIAL      INC            116,030        3,725,723.30
                STORE   CAPITAL    CORP             174,028        4,333,297.20
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         90,470         517,488.40
                SUN  COMMUNITIES      INC             77,880       11,213,941.20
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        162,412        1,278,182.44
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          75,170         443,503.00
                TAUBMAN    CENTERS    INC             48,540        1,834,812.00
                TERRENO    REALTY    CORP             52,507        3,033,854.46
                UDR  INC                  234,660        8,020,678.80
                UMH  PROPERTIES      INC             27,000         366,120.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          10,040         679,607.60
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               92,220         938,799.60
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           22,500         218,925.00
                VENTAS    INC                 295,610        11,933,775.70
                VEREIT    INC                 845,510        5,521,180.30
                VICI   PROPERTIES      INC            372,756        8,614,391.16
                VORNADO    REALTY    TRUST             123,525        4,225,790.25
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         195,250         138,627.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             62,270        1,396,716.10
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            98,770        1,736,376.60
                                289/331

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                WELLTOWER     INC               328,565        17,726,081.75
                WHITESTONE      REIT               38,340         247,293.00
                WP  CAREY   INC                136,740        9,487,021.20
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         95,450         828,506.00
                                   19,827,611         655,934,836.25
                アメリカドル       小計
                                           (69,588,126,777)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            46,542        1,787,678.22
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         379,567.80
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          19,560         593,450.40
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         66,990        3,096,277.80
                CHOICE    PROPERTIES      REIT           123,670        1,580,502.60
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       70,620         497,871.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              40,577         531,152.93
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        40,730         566,554.30
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          55,550         622,160.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         369,813.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        90,705        1,346,969.25
                GRANITE    REAL   ESTATE              21,970        1,690,591.50
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT            115,539        1,166,943.90
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          58,250         749,677.50
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          38,900         692,420.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          15,100         277,236.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         203,146.40
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           27,000         937,980.00
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                69,170         789,921.40
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        120,696        1,849,062.72
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         66,130.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         97,335.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        57,576        1,172,247.36
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            58,000         702,960.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         151,704.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       32,500         560,625.00
                                   1,298,285         22,479,978.08
                カナダドル      小計
                                           (1,804,243,040)
           ユーロ     AEDIFICA                     21,900        2,122,110.00
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG          120,690        1,477,245.60
                ALTAREA                     2,730        341,250.00
                                290/331

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                BEFIMMO    S.C.A.                 16,810         626,172.50
                COFINIMMO                     19,267        2,285,066.20

                COVIVIO(FP)                     37,732        2,333,724.20
                EUROCOMMERCIAL                     32,890         298,970.10
                GECINA    SA                 43,330        4,796,631.00
                HAMBORNER     REIT   AG             59,000         489,700.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             562,550         641,307.00
                ICADE                     21,380        1,164,141.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         102,045.80
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         198,362        1,407,378.39
                INTERVEST     OFFICES    &            18,300         400,770.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           328,021         475,630.45
                KLEPIERRE                    161,860        2,175,398.40
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         54,000         237,600.00
                MERCIALYS                     23,450         130,851.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        288,918        2,080,209.60
                MONTEA                     8,100        788,130.00
                NSI  NV                   12,300         364,695.00
                RETAIL    ESTATES                  8,800        491,040.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    109,292        4,206,649.08
                VASTNED    RETAIL                 13,750         323,125.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           101,370        2,904,250.50
                WERELDHAVE      NV               34,970         239,544.50
                                   2,333,562         32,903,635.32
                 ユーロ    小計
                                           (4,134,999,850)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC               72,000         58,320.00
            ンド
                ASSURA    PLC                2,085,040         1,653,436.72
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            129,746        1,310,434.60
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        615,000         412,050.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            730,850        2,557,975.00
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           700,297         858,564.12
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           29,000         19,604.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         466,910         509,865.72
                DERWENT    LONDON    PLC             84,941        2,349,468.06
                ELITE   COMMERCIAL      REIT            131,700          88,239.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        496,000         320,912.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         198,030        1,150,554.30
                HAMMERSON     PLC               611,600         318,032.00
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         603,342        3,306,314.16
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         732,660        1,696,840.56
                LXI  REIT   PLC                415,000         438,240.00
                                291/331


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                NEWRIVER     REIT   PL             218,000         129,928.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         450,000         311,400.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES            1,044,207         1,555,868.43
                RDI  REIT   PLC                154,400         131,240.00
                REGIONAL     REIT   LTD             292,000         224,840.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           160,426        1,177,526.84
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         114,100.00
                SEGRO   PLC                 945,070        8,927,131.22
                SHAFTESBURY      PLC              181,483         879,466.61
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          273,286         282,851.01
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,368,658         2,106,364.66
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         652,000         436,188.00
                UNITE   GROUP   PLC              316,092        2,949,138.36
                WORKSPACE     GROUP   PLC             94,047         499,859.80
                                   15,123,745         36,784,023.17
               イギリスポンド        小計
                                           (5,114,818,421)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            266,440         698,072.80
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         181,500.00
                ARENA   REIT                 241,053         585,758.79
                BWP  TRUST                  393,160        1,556,913.60
                CENTURIA     OFFICE    REIT            319,000         606,100.00
                CHARTER    HALL   GROUP              374,594        4,214,182.50
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         339,112        1,644,693.20
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          369,160        1,210,844.80
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          242,250         634,695.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,462,633         1,243,238.05
                DEXUS                    869,100        7,369,968.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              446,500         471,057.50
                GOODMAN    GROUP               1,281,444         23,424,796.32
                GPT  GROUP                 1,527,757         5,759,643.89
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         243,760         762,968.80
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       148,000         444,000.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          202,588         972,422.40
                MIRVAC    GROUP                3,084,690         6,323,614.50
                NATIONAL     STORAGE    REIT            795,670        1,440,162.70
                RURAL   FUNDS   GROUP              272,766         591,902.22
                SCENTRE    GROUP               4,059,733         8,078,868.67
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            851,060        1,804,247.20
                STOCKLAND                   1,871,604         6,400,885.68
                VICINITY     CENTERS               3,129,280         3,989,832.00
                WAYPOINT     REIT   LTD             568,970        1,507,770.50
                                   23,435,324         81,918,139.12
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,245,438,926)
                                292/331

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          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            652,278         854,484.18
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            840,300        1,936,891.50
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         1,288,490         1,275,605.10
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        800,000        1,348,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       295,460         842,061.00
                                   3,876,528         6,257,041.78
              ニュージーランドドル           小計
                                            (435,928,100)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,523,000         6,152,920.00
                FORTUNE    REIT               1,134,000         7,518,420.00
                LINK   REIT                 1,627,900        100,278,640.00
                PROSPERITY      REIT               952,000        2,332,400.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             791,000        2,958,340.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,208,000         4,397,120.00
                                   7,235,900        123,637,840.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,692,602,029)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             375,000         442,500.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          881,000         559,435.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       2,376,100         8,102,501.00
                ASCOTT    TRUST                1,442,077         1,254,606.99
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        2,253,728         3,583,427.52
                CAPITALAND      MALL   TRUST           2,212,000         4,092,200.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           637,729         739,765.64
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            712,300         726,546.00
                ESR  REIT                 1,854,065          723,085.35
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          780,000         397,800.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         317,479.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          562,529        1,327,568.44
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         197,800.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,894,296         2,633,071.44
                KEPPEL    DC  REIT               952,903        2,792,005.79
                KEPPEL    REIT                1,539,900         1,647,693.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         341,325.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         112,572.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,703,173         3,218,996.97
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,201,160         3,783,654.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         2,333,552         4,900,459.20
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,652,100         1,503,411.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,903,644          704,348.28
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           288,000        1,056,960.00
                                293/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         179,452.50
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          465,800         365,653.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           689,516         282,701.56
                REIT
                SPH  REIT                  692,300         595,378.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT           1,109,400          488,136.00
                SUNTEC    REIT                1,891,900         2,554,065.00
                                   35,389,812         49,624,597.68
               シンガポールドル         小計
                                           (3,843,425,090)
          韓国ウォン      LOTTE   REIT   CO  LTD              69,030       356,885,100.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       125,059,150.00
                                     88,123       481,944,250.00
                韓国ウォン      小計
                                             (43,230,399)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 131,500        1,758,155.00
           シェケル
                                    131,500        1,758,155.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (54,801,691)
                                  108,740,390         92,957,614,323
                合計
                                           (92,957,614,323)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      157銘柄               100.0   %             74.9  %
    カナダドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      26銘柄               100.0   %             4.4  %
    イギリスポンド                 投資証券      31銘柄               100.0   %             5.5  %
    オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.7  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.8  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.1  %
    韓国ウォン                 投資証券      2銘柄               100.0   %             0.0  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2020年    8月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               160,972,974
        コール・ローン                               56,696,500
        投資信託受益証券                             31,140,973,757
        派生商品評価勘定                                3,946,623
        未収入金                                1,057,740
        流動資産合計                             31,363,647,594
       資産合計                               31,363,647,594
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,571,047
        未払金                               135,614,828
        未払解約金                                 263,902
        未払利息                                   96
        流動負債合計                               140,449,873
       負債合計                                140,449,873
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,711,024,127
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            8,512,173,594
        元本等合計                             31,223,197,721
       純資産合計                               31,223,197,721
     負債純資産合計                                31,363,647,594
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    8月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      為替予約取引

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                                     2020年    8月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    8月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              22,711,024,127口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3748円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,748円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    8月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
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                                     2020年    8月20日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    8月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    8月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                25,825,073,104円
    期中追加設定元本額                                                 4,836,986,891円
    期中一部解約元本額                                                 7,951,035,868円
    期末元本額                                                22,711,024,127円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,957,446,265円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,286,036,417円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,371,188,673円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,802,087,287円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,390,424,922円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  535,416,980円
    グローバル経済コア                                                 1,310,800,793円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,213,068,711円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  600,116,874円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  42,982,854円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  201,454,351円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    8月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              2,087,650,232
           合計                                           2,087,650,232
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年     8月20日現在）
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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        31,439,232,002               －    31,439,856,426            △624,424
               アメリカドル          31,439,232,002               －    31,439,856,426            △624,424
            合計             31,439,232,002               －    31,439,856,426            △624,424
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST            15,840,990         293,533,544.70
      益証券       ル
                                   15,840,990         293,533,544.70
                アメリカドル       小計
                                          (31,140,973,757)
                                   15,840,990         31,140,973,757
                合計
                                          (31,140,973,757)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
                                299/331


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    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                300/331
















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    ２【ファンドの現況】

    【グローバル経済コア】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              10,657,818,703       円　

    Ⅱ　負債総額                                16,670,182     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,641,148,521       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,915,089,620       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0732   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,732    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              356,817,190,585        円　

    Ⅱ　負債総額                                554,649,547      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              356,262,541,038        円　
    Ⅳ　発行済口数                              229,881,049,283        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5498   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,498    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              582,623,467,189        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,714,428,131       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              576,909,039,058        円　
    Ⅳ　発行済口数                              409,009,122,769        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4105   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,105    円）
                                301/331


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              422,833,635,889        円　

    Ⅱ　負債総額                                280,570,089      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              422,553,065,800        円　
    Ⅳ　発行済口数                              150,010,636,596        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8168   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,168    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              286,677,232,074        円　

    Ⅱ　負債総額                                116,553,354      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              286,560,678,720        円　
    Ⅳ　発行済口数                              95,980,753,365       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9856   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,856    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              74,055,057,728       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,446,155     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              74,039,611,573       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,934,369,748       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8549   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,549    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                302/331


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                                 （2020年     9月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              58,664,021,607       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,623,973     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              58,654,397,634       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,443,833,704       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6094   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,094    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              105,656,791,847        円　

    Ⅱ　負債総額                                550,103,492      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              105,106,688,355        円　
    Ⅳ　発行済口数                              59,571,162,308       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7644   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,644    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              79,429,047,218       円　

    Ⅱ　負債総額                                267,278,791      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              79,161,768,427       円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,969,960,012       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5842   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,842    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2020年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              32,280,647,887       円　

    Ⅱ　負債総額                                208,339,146      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,072,308,741       円　
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    Ⅳ　発行済口数                              23,879,284,265       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3431   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,431    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年             9月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2020年11月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              523             12,894,768
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              80              296,836
       単位型公社債投資信託                              38              268,815
                  合計                   641             13,460,419
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
    (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
       その他                            2,261                   4,624
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
                                     7                  40
        その他
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                310/331



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                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
     法人税等調整額                            △125                    △193
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                311/331


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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                312/331

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                313/331


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                314/331


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                315/331


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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                316/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                317/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                318/331


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            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                319/331





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                320/331

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                324/331


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年11月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
                                326/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2019年11月20日                  有価証券届出書
         2019年11月20日                  有価証券報告書
         2020年    5月20日              有価証券届出書
         2020年    5月20日              半期報告書
                                327/331










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                329/331









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年10月20日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているグローバル経済コアの2019年8月21日から2020年8月20日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、グローバル経済コアの2020年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                330/331


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を 検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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