ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月23日提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替
内国投資信託受益証券に係るファ ヘッジあり＞
ンドの名称】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替
ヘッジなし＞
【届出の対象とした募集（売出） ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替
内国投資信託受益証券の金額】 ヘッジあり＞
3兆円を上限とします。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替
ヘッジなし＞
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年7月27日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、投
資対象とする外国投資信託証券の変更、投資態度の変更、購入・換金申込受付不可日の変更、購入申
込受付の中止または取消し事由の追加を予定していることに伴い、記載事項の一部に変更が生じるた
め、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（１２）【その他】
※原届出書の第一部 証券情報 （12） その他につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたしま
す。
＜更新・訂正後＞
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
＜信託約款変更の予定について＞
各ファンドは信託約款を変更するための手続きを行います。
１.信託約款変更の内容
＜信託約款に関する主な変更事項＞
①投資対象とする外国投資信託証券の変更
各ファンドの主要投資対象をケイマン諸島籍外国投資信託「ダブルライン・ケイマン・ユ
ニット・トラスト－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド」（以下
「ダブルライン・ファンド（ケイマン）」といいます。）からルクセンブルク籍外国投資法人
「ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケー
プ クラスⅠ」（以下「ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）」といいます。）へ変更
いたします。
②投資態度の変更
ダブルライン・ファンド（ケイマン）においては、トータル・リターン・スワップを活用す
ることで、「シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数」に連動する投資成果の獲得を
図っておりましたが、ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）では「シラー・バークレイ
ズ・ケープ米国セクターⅡ指数」に連動する投資成果の獲得を図ります。シラー・バークレイ
ズ・ケープ米国セクター指数は指数算出の際に、各セクター別の株価指数に連動する上場投資
信託（ETF）を均等に組入れますが、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターⅡ指数は各
セクター・インデックス（不動産セクターのみ不動産セクター株価指数に連動するETF）を均
等に組入れます。
③購入・換金申込受付不可日
「ニューヨークの銀行の休業日」、「ケイマン諸島の銀行の休業日」を購入・換金申込不可日
から削除し、「ルクセンブルクの銀行の休業日」、「12月24日」を追加いたします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④購入申込受付の中止または取消し
投資を行った投資信託証券の換金が停止した場合に加え、「投資を行う投資信託証券の申込
が停止した場合においても、購入申込受付を中止および既に受付けた申込の受付を取消す場合
がある旨」を追加いたします。
＜その他、約款変更に付随する変更事項＞
信託約款の記載事項ではありませんが、交付目論見書、請求目論見書の記載事項であります。
①投資対象とする外国投資信託証券に係る運用管理費用
現在、ダブルライン・ファンド（ケイマン）にて、純資産総額に対して「年率0.665％程
度」掛かっている運用管理費用が、ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）においては
「年率0.56％程度」となります。
②リスクの管理体制
ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）は欧州委員会が制定した指令（ＵＣＩＴＳ指
令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクの管理がされることとなります。
ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）の概要については「第二部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （２） 投資対象」各ファンドが投資する投資信託証券
の概要をご覧ください。信託約款の具体的な変更内容は、以下のとおりです（下線部は変更部
分を示します。）。
追加型証券投資信託 [ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞]信
託約款
追加型証券投資信託 [ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞]信
託約款
変更後 変更前
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運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
(2)投資態度 (2)投資態度
①主として、以下の投資信託証券に投資しま ①主として、以下の投資信託証券に投資しま
す。 す。
ルクセンブルク籍外国投資法人 ダブル ケイマン諸島籍外国投資信託 ダブルラ
ライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダ イン・ケイマン・ユニット・トラスト－ダ
ブルライン・シラー・エンハンスト・ケー ブルライン・シラー・エンハンスト・ケー
プ クラスⅠ （以下、「ダブルライン・ プ・サブファンド （以下、「ダブルライ
ファンド」といいます。） 米ドル建投資証 ン・ファンド」といいます。） 米ドル建受
券 益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短 内国証券投資信託（親投資信託） 日本短
期公社債マザーファンド受益証券 期公社債マザーファンド受益証券
②ダブルライン・ファンドは主としてトータ ②ダブルライン・ファンドは主としてトータ
ル・リターン・スワップを活用することで ル・リターン・スワップを活用することで
ロバート・シラー氏の理論を基に開発され ロバート・シラー氏の理論を基に開発され
た シラー・バークレイズ・ケープ米国セク た シラー・バークレイズ・ケープ米国セク
ターⅡ指数 に概ね連動する投資成果の獲得 ター指数 に概ね連動する投資成果の獲得を
を図る一方、米ドル建ての債券をはじめと 図る一方、米ドル建ての債券をはじめとす
するグローバルの様々な債券に投資し、経 るグローバルの様々な債券に投資し、経済
済環境や市場動向を勘案した債券種別アロ 環境や市場動向を勘案した債券種別アロ
ケーションや個別銘柄選定等を実施するこ ケーションや個別銘柄選定等を実施するこ
とで得られる投資成果の確保を目指しま とで得られる投資成果の確保を目指しま
す。 す。
③～⑤（略） ③～⑤（略）
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＜受益権の申込単位および取得価額等＞ ＜受益権の申込単位および取得価額等＞
第13条 （略） 第13条 （略）
⑥第1項、第2項および第4項の規定にかかわら ⑥第1項、第2項および第4項の規定にかかわら
ず、取得申込日がニューヨーク証券取引所 ず、取得申込日がニューヨーク証券取引
もしくはルクセンブルクの銀行の休業日に 所 、ニューヨークの銀行、ケイマン諸島の
該当する日、または12月24日 (以下「海外休 銀行のいずれかの休業日に該当する日 (以下
業日」といいます。)には、受益権の取得申 「海外休業日」といいます。)には、受益権
込みに応じません。 の取得申込みに応じません。
⑦～⑧（略） ⑦～⑧（略）
⑨前各項の規定にかかわらず、委託者は、 投 ⑨前各項の規定にかかわらず、委託者は、金
資を行う投資信託証券の取得申込みの停 融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項
止、 金融商品取引所（金融商品取引法第2条 に規定する金融商品取引所および金融商品
第16項に規定する金融商品取引所および金 取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金
融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する 融商品市場をいいます。以下同じ。）等に
外国金融商品市場をいいます。以下同 おける取引の停止、外国為替取引の停止、
じ。）等における取引の停止、外国為替取 決済機能の停止、その他やむを得ない事情
引の停止、決済機能の停止、その他やむを があるときは、受益権の取得申込みの受付
得ない事情があるときは、受益権の取得申 を中止することおよびすでに受付けた取得
込みの受付を中止することおよびすでに受 申込みの受付を取り消すことができます。
付けた取得申込みの受付を取り消すことが
できます。
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＜運用の指図範囲等＞ ＜運用の指図範囲等＞
第17条 委託者は、信託金を、主として ルク 第17条 委託者は、信託金を、主として ケイ
センブルク籍外国投資法人であるダブルラ マン諸島籍外国投資信託であるダブルライ
イン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブ ン・ケイマン・ユニット・トラスト－ダブ
ルライン・シラー・エンハンスト・ケー ルライン・シラー・エンハンスト・ケー
プ クラスⅠの米ドル建投資証券（以下 プ・サブファンドの米ドル建受益証券 およ
「外国投資証券」といいます。） およびア びアセットマネジメントOne株式会社を委託
セットマネジメントOne株式会社を委託者と 者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者
し、みずほ信託銀行株式会社を受託者とし として締結された親投資信託である日本短
て締結された親投資信託である日本短期公 期公社債マザーファンドの受益証券を含む
社債マザーファンドの受益証券を含む次の 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定 規定により有価証券とみなされる同項各号
により有価証券とみなされる同項各号に掲 に掲げる権利を除きます。)に投資すること
げる権利を除きます。)に投資することを指 を指図します。
図します。
（略） （略）
なお、上記に掲げる 外国投資証券 および親 なお、上記に掲げる 外国投資信託の受益証
投資信託の受益証券を以下「投資信託証 券 および親投資信託の受益証券を以下「投
券」といい、第3号の証券を以下「公社債」 資信託証券」といい、第3号の証券を以下
といいます。公社債にかかる運用の指図は 「公社債」といいます。公社債にかかる運
買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）お 用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
よび債券貸借取引（現金担保付き債券借入 買入れ）および債券貸借取引（現金担保付
れ）に限り行うことができるものとしま き債券借入れ）に限り行うことができるも
す。 のとします。
②～③（略） ②～③（略）
＜信託契約の解約＞ ＜信託契約の解約＞
第42条 （略） 第42条 （略）
②委託者は、この信託が主要投資対象とする ②委託者は、この信託が主要投資対象とする
外国投資証券 が存続しないこととなる場 外国投資信託 が存続しないこととなる場
合、または次に掲げる事項の変更により商 合、または次に掲げる事項の変更により商
品の同一性が失われた場合には、この信託 品の同一性が失われた場合には、この信託
契約を解約し、信託を終了させます。この 契約を解約し、信託を終了させます。この
場合において、委託者は、あらかじめ、解 場合において、委託者は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ま 約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。 す。
1.当該 外国投資証券 の主要投資対象が変更 1.当該 外国投資信託 の主要投資対象が変更
となる場合 となる場合
2.当該 外国投資証券 の取得の条件または換 2.当該 外国投資信託 の取得の条件または換
金の条件について、投資者に著しく不利 金の条件について、投資者に著しく不利
となる変更がある場合 となる変更がある場合
③～⑥（以下略） ③～⑥（以下略）
２．信託約款変更を行う理由
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各ファンドは2017年4月28日に設定し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を
行ってまいりました。しかしながら、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託「ダブルライ
ン・ ファンド（ケイマン）」の運用資産残高が僅少な状態が続いており、当該外国投資信託の投資
顧問会社であるダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピーが企図する分散効果が期待できる
ポートフォリオの構築が困難な状態となっております。そのため主要投資対象を同社が類似戦略に
て運用を行う「ダブルライン・ファンド（ルクセンブルク）」に変更することで、各ファンドの運
用の継続を図りたいと考えております。投資対象ファンドの変更に伴い、今後の運用に関しては、
投資対象ファンドの設立国の違いによるファンド規制の変更はありますが、基本的な運用方針には
大きな影響はありません。約款変更適用日以降、投資対象ファンドの入れ替えには、一定期間かか
る予定です。入れ替えに当たって、投資対象ファンドの組入資産の売買によるコスト等が発生する
等の影響はありますが、運用の安定的な継続を図ること、およびダブルライン・ファンド（ルクセ
ンブルク）の運用管理報酬が既存の投資対象ファンドよりも低いことから、受益者の皆さまにとっ
て有利であると判断いたしました。
３．信託約款変更までの主な日程
受益者の確定日 2020年10月26日
書面による議決権の行使期限 2020年11月24日まで
書面決議の日（信託約款変更の可否が決定される日） 2020年11月25日
信託約款変更適用予定日 2020年12月4日
４．書面による決議（書面決議）について
・書面による議決権の行使については、2020年10月26日現在の受益者の皆さまを対象としておりま
す。2020年10月27日以降に取得された受益権口数（2020年10月23日以降に取得申込みをされた受
益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決さ
れます。また、書面決議において否決された場合には、各ファンドの信託約款の変更は行いませ
ん。
（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせいた
だければご確認いただけます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
ｂ．ファンドの特色
（略）
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（略）
（略）
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（略）
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（略）
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＜訂正後＞
（略）
ｂ．ファンドの特色
（略）
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（略）
（略）
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（略）
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（略）
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（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
ａ．ファンドの仕組み
（略）
（略）
＜訂正後＞
ａ．ファンドの仕組み
（略）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
ｂ．運用の方法
（略）
（ロ）投資態度
①主として、以下の投資信託証券に投資します。
ケイマン諸島籍外国投資信託 ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト－ダブ
ルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド（以下、「ダブルライン・
ファンド」といいます。）米ドル建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短期公社債マザーファンド受益証券
②ダブルライン・ファンドは主としてトータル・リターン・スワップを活用することでロ
バート・シラー氏の理論を基に開発されたシラー・バークレイズ・ケープ米国セクター
指数 に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建ての債券をはじめとするグ
ローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーショ
ンや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
ｂ．運用の方法
（略）
（ロ）投資態度
①主として、以下の投資信託証券に投資します。
ケイマン諸島籍外国投資信託 ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト－ダブ
ルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド（以下、「ダブルライン・
＊
ファンド」といいます。）米ドル建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短期公社債マザーファンド受益証券
＊信託約款変更が決定した場合には、「ルクセンブルク籍外国投資法人ダブルライン・
ファンズ（ルクセンブルク）－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラ
スⅠ米ドル建投資証券」に変更となります。
②ダブルライン・ファンドは主としてトータル・リターン・スワップを活用することでロ
バート・シラー氏の理論を基に開発されたシラー・バークレイズ・ケープ米国セクター
＊
指数 に概ね連動する投資成果の獲得を図る一方、米ドル建ての債券をはじめとするグ
ローバルの様々な債券に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーショ
ンや個別銘柄選定等を実施することで得られる投資成果の確保を目指します。
＊信託約款変更が決定した場合には、「シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターⅡ
指数」に変更となります。
（略）
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（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（略）
ｂ．運用の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主としてケイマン諸島籍外国投資信託であるダブルライン・ケイ
マン・ユニット・トラスト－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファン
ドの米ドル建受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファン
ドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
（略）
なお、上記に掲げる外国投資信託の受益証券および親投資信託の受益証券を以下「投資信
託証券」といい、第３号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図
は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入
れ）に限り行うことができるものとします。
（略）
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
（略）
運用プロセス
（略）
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は 2020年7月27日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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＜訂正後＞
（略）
ｂ．運用の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主としてケイマン諸島籍外国投資信託であるダブルライン・ケイ
マン・ユニット・トラスト－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファン
＊１
ドの米ドル建受益証券 およびアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザー
ファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
（略）
＊２
なお、上記に掲げる外国投資信託の受益証券 および親投資信託の受益証券を以下「投
資信託証券」といい、第３号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の
指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借
入れ）に限り行うことができるものとします。
信託約款変更が決定した場合には、以下のとおり変更となります。
＊１ ルクセンブルク籍外国投資法人ダブルライン・ファンズ（ルクセンブルク）－ダブ
ルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ米ドル建投資証券
＊２ 外国投資証券
（略）
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
（略）
※各ファンドが投資する投資信託証券の概要に続いて以下の記載内容を追加します。
信託約款変更が決定した場合には、以下のとおり変更となります（下線部は変更部分を示しま
す。）。
変更後 変更前
ダブルライン・ファンズ（ルクセンブル
ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラ
ク）―ダブルライン・シラー・エンハンス
ファンド名 スト―ダブルライン・シラー・エンハンス
ト・ケープ クラスⅠ
ト・ケープ・サブファンド
ルクセンブルク籍外国投資法人／米ドル建 ケイマン諸島籍外国投資信託／米ドル建受
形態
投資証券 益証券
Ｓ＆Ｐ500種株価指数を上回る収益の獲得
（同左）
運用方針
を目指します。
国債や社債、証券化商品を含む様々な債券
を主要投資対象とします。また実質的な株
（同左）
投資対象
式への投資手段としてトータル・リター
ン・スワップを活用します。
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・トータル・リターン・スワップを活用す
・トータル・リターン・スワップを活用す
ることで、 シラー・バークレイズ・ケー
ることで、 シラー・バークレイズ・ケー
プ米国セクターⅡ指数 に連動した投資成 プ米国セクター指数 に連動した投資成果
の享受を図ります。
果の享受を図ります。
（同左）
投資態度 ・上記に加えて、様々な債券（国債や社
債、証券化商品等）に投資し、経済環境
や市場動向を勘案した債券種別アロケー
ションや個別銘柄選定等を実施すること
で、追加的な収益の確保を目指します。
・債券ポートフォリオの実質デュレーショ
（同左）
ンは原則として１～８年の間とします。
・同一発行体による有価証券の投資は、原
（同左）
則として純資産総額の10％以内としま
す。
主な投資制限
（同左）
・純資産総額の10％を超える借り入れは行
いません。
・ 有価証券の空売りは行いません。
・ 空売りされる有価証券の時価総額は、信
託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。
（同左）
決算日 毎年５月31日
受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
管理会社：ファンドロック・マネジメン
ン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リ
ト・カンパニー・エス・エー
ミテッド
（同左）
投資顧問会社：ダブルライン・オルタナ
ティブズ・エル・ピー
主要関係法人
副投資顧問会社：ダブルライン・キャピタ （同左）
ル・エル・ピー
管理事務代行会社兼保管銀行： ブラウン・
管理事務代行会社兼保管銀行： ブラウン・
ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルク）
ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
エス・シー・エー
ニー
純資産総額に対して年率 0.56％ 程度 純資産総額に対して年率 0.665％ 程度
ただし、当該外国投資 証券 の信託報酬に ただし、当該外国投資 信託 の信託報酬に
は、年間最低報酬額が定められている場合 は、年間最低報酬額が定められている場合
信託報酬等
があり、純資産総額等によっては年率換算 があり、純資産総額等によっては年率換算
で上記の信託報酬率を上回る場合がありま で上記の信託報酬率を上回る場合がありま
す。 す。
信託財産に関する租税、組入資産の売買時
の売買手数料、デリバティブ取引等に要す
る費用、信託事務の処理に要する費用、信
その他の 託財産の監査に要する費用、法律関係の費
（同左）
費用・手数料 用、資産の保管などに要する費用、借入金
の利息および立替金の利息などを負担する
場合があります。また、ファンドの設立に
係る費用はファンドが負担します。
原則として、 年２回の収益分配を行いま
収益分配方針 原則として、 収益分配は行いません。
す。
設定日 2016年９月30日 2017年５月１日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総額の10％を超える場合、換金のお申込
みの受付を中止することおよびすでに受
付けた換金のお申込みの受付を取り消す
場合があります。
㭏⠰뤰꼰溉데뤰䬰襥㽞鱶窈䰰縰弰潥
（新設）
府保証とみなされる有価証券（米国の連
邦住宅抵当公庫（ファニーメイ）、連邦
住宅抵当貸付公社（フレディ・マック）
を含みます。）については、同一発行体
であっても純資産総額の10％を超えて保
有する場合があります。
運用プロセス
（略）
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は 2020年10月23日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（１）ファンドのもつリスク
（略）
ｆ．トータル・リターン・スワップ取引に伴うリスク
トータル・リターン・スワップ取引の利用は、基準価額の変動を大きくすることや取引相
手方の債務不履行による影響等を受ける場合があります。
各ファンドが投資対象とする外国投資信託では、トータル・リターン・スワップ取引を
利用することで株式への実質的な投資を行います。その結果、当該外国投資信託では、株
式および債券への実質的な投資額の合計がその純資産総額を超える状態となります。その
ため、投資している市場に大きな価格変動があった場合には、純資産総額以上に投資を行
わないファンドと比較して基準価額が大きく下落する可能性があります。また、当該外国
投資信託で行われるトータル・リターン・スワップ取引では、取引相手から担保の差入を
受けることで信用リスクの低減を図りますが、取引の相手方が債務不履行などに陥った場
合には、本来期待される投資成果を完全に享受できないことなどにより損失を被る場合が
あります。当該外国投資信託は、トータル・リターン・スワップ取引の相手方が取引する
資産について何ら権利を有しません。
（略）
ｈ．特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの
運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資
する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利とな
る可能性があります。
（略）
シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数について
バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ」と総称します。）は、
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（以下「本
ファンド」といいます。）の発行者又は作成者ではなく、バークレイズは、本ファンドの投資家に対し
て何ら責任又は義務を負いません。シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数（以下「本指数」
といいます。）はバークレイズ・バンク・ピーエルシーの所有する商標であり、本ファンドによる使用
のためにライセンスが付与されています。本ファンドは本指数について又は本指数に関連してバークレ
イズと取引をする場合がありますが、本ファンドの投資家は本ファンドに対する利益のみ取得し、投資
家は、本ファンドへの投資にあたって、本指数に対するいかなる利益も取得せず、また、バークレイズ
との間でいかなる種類の関係も取得しません。本ファンドはバークレイズによって出資、承認又は販売
促進されておらず、バークレイズは、本ファンドの推奨度又は本指数若しくは本指数に含まれるいかな
る情報の使用に関して何らの表明も行いません。バークレイズは、本指数又は本指数に含まれるいかな
る情報の使用又は正確性に関して、本ファンド、投資家の皆様又はその他の第三者に対して、何らの責
任も負わないものとします。
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シラー・バークレイズ・ケープ米国指数ファミリー（以下「本指数ファミリー」といいます。）は、そ
の一部につき、RSBB-I,LLC（主たる研究者はロバート・J・シラー氏）により開発されています。RSBB-
I,LLCは、投資助言業者ではなく、本指数ファミリー又は本指数ファミリーに含まれる若しくは本指数
ファミリーが依拠するいかなる情報若しくは手法の正確性及び完全性についても保証しません。RSBB-
I,LLCは、本指数ファミリーのいかなる誤り、欠落又は障害についても責任を負わないものとし、本指
数ファミリーに含まれる又は本指数ファミリーが依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運
用実績又は結果についても、明示又は黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商
品性又は特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の
使用に関連するいかなる性質の請求又は損害（逸失利益、懲罰的損害又は間接的な損害を含みますが、
それらに限られません。）について、仮に当該請求又は損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた
場合であっても、責任を負わないものとします。
（２）リスク管理体制
（略）
※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
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＜訂正後＞
（１）ファンドのもつリスク
（略）
ｆ．トータル・リターン・スワップ取引に伴うリスク
トータル・リターン・スワップ取引の利用は、基準価額の変動を大きくすることや取引
相手方の債務不履行による影響等を受ける場合があります。
＊
各ファンドが投資対象とする外国投資信託 では、トータル・リターン・スワップ取引
＊
を利用することで株式への実質的な投資を行います。その結果、当該外国投資信託 で
は、株式および債券への実質的な投資額の合計がその純資産総額を超える状態となりま
す。そのため、投資している市場に大きな価格変動があった場合には、純資産総額以上に
投資を行わないファンドと比較して基準価額が大きく下落する可能性があります。また、
＊
当該外国投資信託 で行われるトータル・リターン・スワップ取引では、取引相手から担
保の差入を受けることで信用リスクの低減を図りますが、取引の相手方が債務不履行など
に陥った場合には、本来期待される投資成果を完全に享受できないことなどにより損失を
＊
被る場合があります。当該外国投資信託 は、トータル・リターン・スワップ取引の相手
方が取引する資産について何ら権利を有しません。
（略）
ｈ．特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの
＊
運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託 を通じて各国の有価証券に投
資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利と
なる可能性があります。
＊信託約款変更が決定した場合には、「外国投資証券」に変更となります。
（略）
＊
シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数 について
バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ」と総称します。）は、
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（以下「本
ファンド」といいます。）の発行者又は作成者ではなく、バークレイズは、本ファンドの投資家に対し
＊
て何ら責任又は義務を負いません。シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数 （以下「本指
数」といいます。）はバークレイズ・バンク・ピーエルシーの所有する商標であり、本ファンドによる
使用のためにライセンスが付与されています。本ファンドは本指数について又は本指数に関連してバー
クレイズと取引をする場合がありますが、本ファンドの投資家は本ファンドに対する利益のみ取得し、
投資家は、本ファンドへの投資にあたって、本指数に対するいかなる利益も取得せず、また、バークレ
イズとの間でいかなる種類の関係も取得しません。本ファンドはバークレイズによって出資、承認又は
販売促進されておらず、バークレイズは、本ファンドの推奨度又は本指数若しくは本指数に含まれるい
かなる情報の使用に関して何らの表明も行いません。バークレイズは、本指数又は本指数に含まれるい
かなる情報の使用又は正確性に関して、本ファンド、投資家の皆様又はその他の第三者に対して、何ら
の責任も負わないものとします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シラー・バークレイズ・ケープ米国指数ファミリー（以下「本指数ファミリー」といいます。）は、そ
の一部につき、RSBB-I,LLC（主たる研究者はロバート・J・シラー氏）により開発されています。RSBB-
I,LLCは、投資助言業者ではなく、本指数ファミリー又は本指数ファミリーに含まれる若しくは本指数
ファミリーが依拠するいかなる情報若しくは手法の正確性及び完全性についても保証しません。RSBB-
I,LLCは、本指数ファミリーのいかなる誤り、欠落又は障害についても責任を負わないものとし、本指
数ファミリーに含まれる又は本指数ファミリーが依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運
用実績又は結果についても、明示又は黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商
品性又は特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の
使用に関連するいかなる性質の請求又は損害（逸失利益、懲罰的損害又は間接的な損害を含みますが、
それらに限られません。）について、仮に当該請求又は損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた
場合であっても、責任を負わないものとします。
＊信託約款変更が決定した場合には、「シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターⅡ指数」に変更と
なります。
また、その他の留意点に以下の内容が追加されます。
各ファンドが組入れるダブルライン・ファンドにおいては、１日の換金申込総額が当該ファンドの純
資産総額の10％を超える場合、当該ファンドの換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受
付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。このため、ダブルライン・シラーケープ米
国株式プラスの各ファンドにおいても当該影響を受けて換金のお申込みの受付を中止することおよび
すでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
（２）リスク管理体制
（略）
＊信託約款変更が決定した場合には、以下のリスク管理がされます。
＜ダブルライン・ファンドの信用リスク管理方法＞
ダブルライン・ファンドの管理会社および投資顧問会社は、ダブルライン・ファンドにおい
て、欧州委員会が制定した指令（ＵＣＩＴＳ指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リ
スクを管理します。
※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
（略）
投資対象とする ダブルライン・ファンドの純資産総額に対して年率0.665％程度
外国投資信託 （注）ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合が
あり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
実質的な負担 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.908％（税抜1.795％）程度
※上記は各ファンドが投資対象とするダブルライン・ファンドを高位に組入れた状態を想定
しています。
＜訂正後＞
（略）
＊２
投資対象とする
ダブルライン・ファンドの純資産総額に対して年率0.665％程度
＊１
＊１
外国投資信託
（注）ただし、当該外国投資信託 の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場
合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合がありま
す。
＊３
実質的な負担
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.908％（税抜1.795％）程度
※上記は各ファンドが投資対象とするダブルライン・ファンドを高位に組入れた状態を想定
しています。
信託約款変更が決定した場合には、以下のとおり変更となります。
＊１ 外国投資証券
＊２ 年率0.56％程度
＊３ 年率1.803％（税抜1.69％）程度
なお、信託約款変更適用日以降、一定期間はケイマン諸島籍外国投資信託ダブルライ
ン・ケイマン・ユニット・トラスト－ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・
サブファンド米ドル建受益証券も少額保有することとなる予定です。
当該期間における実質的な信託報酬の上限は、年率1.908％（税込）程度となり、信託約
款変更後の実質的な信託報酬の年率1.803％（税込）程度を上回る水準になります。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（略）
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、以下に該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いませ
ん。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ケイマン諸島の銀行の休業日
（ニ）委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消
すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信
託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
＜訂正後＞
（略）
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、以下に該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いませ
ん。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ケイマン諸島の銀行の休業日
＊信託約款変更が決定した場合には、以下のとおり変更となります。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・12月24日
（ニ）委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消
すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信
託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
＊信託約款変更が決定した場合には、以下の事由が追加されます。
・投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（略）
（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ケイマン諸島の銀行の休業日
（略）
＜訂正後＞
（略）
（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ケイマン諸島の銀行の休業日
＊信託約款変更が決定した場合には、以下のとおり変更となります。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・12月24日
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（５）【その他】
＜訂正前＞
ａ．信託の終了（信託契約の解約）
（略）
（ロ）委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場
合、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合には、この信託契約
を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
１．当該外国投資信託の主要投資対象が変更となる場合
２．当該外国投資信託の取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利とな
る変更がある場合
（略）
＜訂正後＞
ａ．信託の終了（信託契約の解約）
（略）
＊
（ロ）委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託 が存続しないこととなる場
合、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合には、この信託契約
を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
＊
１．当該外国投資信託 の主要投資対象が変更となる場合
＊
２．当該外国投資信託 の取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
なる変更がある場合
＊信託約款変更が決定した場合には、「外国投資証券」に変更となります。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】
＜訂正前＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年3月末日 現在、247,369百万円
（略）
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2019年3月末日 現在
＜訂正後＞
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2020年3月末日 現在、247,369百万円
（略）
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2020年3月末日 現在
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