グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月23日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年12月24日 から 2021年6月22日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
2/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
3/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
4/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
5/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
8/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況（ 2020年9月末 現在）
9/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
10/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
11/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
12/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
13/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
14/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
15/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
16/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
17/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2020年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
19/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
20/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火 災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
21/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
て は、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
22/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
23/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
24/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする 投資信託証券の組入比率 や 当該投
資信託証券の変更 などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
25/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書 、半期報告書 および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含み
ます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）
26/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
27/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得 および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年12月23日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
28/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 354,525,098,228 99.40
親投資信託受益証券 日本 350,373,425 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,779,668,957 0.50
合計（純資産総額） 356,655,140,610 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 281,503,174,709 1.2433 349,992,897,115 1.2594 354,525,098,228 99.40
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 344,889,680 1.0159 350,373,426 1.0159 350,373,425 0.10
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.40
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
29/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 9月24日) 181,245 181,245 1.2436 1.2436
第2計算期間末 (2020年 9月23日) 355,637 355,637 1.2205 1.2205
2019年 9月末日 196,189 ― 1.2472 ―
10月末日 255,578 ― 1.2685 ―
11月末日 314,480 ― 1.2860 ―
12月末日 360,000 ― 1.2771 ―
2020年 1月末日 408,226 ― 1.3174 ―
2月末日 414,811 ― 1.2503 ―
3月末日 349,796 ― 1.0373 ―
4月末日 369,848 ― 1.0908 ―
5月末日 385,100 ― 1.1378 ―
6月末日 387,975 ― 1.1695 ―
7月末日 381,749 ― 1.1991 ―
8月末日 377,125 ― 1.2416 ―
9月末日 356,655 ― 1.2361 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 0.0000
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 24.36
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 △1.86
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 149,835,081,121 4,090,945,074
30/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 265,601,504,023 119,947,170,483
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 440,849,530,447 80.28
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 108,265,941,139 19.72
合計（純資産総額） 549,115,471,586 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 117,734,965,000 21.44
債券先物取引 買建 日本 224,666,470,000 40.91
買建 アメリカ 222,587,075,418 40.54
買建 ドイツ 217,635,491,981 39.63
買建 イギリス 227,417,919,544 41.42
買建 オーストラリア 224,822,215,955 40.94
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 53,732,864,332 2.0597 110,673,580,664 2.1060 113,161,412,283 20.61
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 39,859,554,931 2.7329 108,932,177,670 2.7737 110,558,447,512 20.13
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 60,442,090,426 1.8109 109,454,581,552 1.8013 108,874,337,484 19.83
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 59,948,683,779 1.7813 106,786,590,415 1.8058 108,255,333,168 19.71
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
31/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 80.28
合 計 80.28
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 7,243 日本円 118,060,900,000 118,060,900,000 117,734,965,000 117,734,965,000 21.44
数先物 物 ２０２０年１
取引 ２月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 1,477 日本円 224,814,170,000 224,814,170,000 224,666,470,000 224,666,470,000 40.91
物取引 物先物 ２０２０
年１２月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2012 買建 15,051 米ドル 2,101,495,875 222,338,263,574 2,103,847,593.75 222,587,075,418 40.54
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2012 買建 10,023 ユーロ 1,747,710,510 217,013,214,026 1,752,722,010 217,635,491,981 39.63
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2012 買建 19,919 豪ドル 2,966,117,175.86 223,912,185,605 2,978,172,154.66 224,822,215,955 40.94
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2012 買建 12,237 英ポンド 1,668,637,320 227,084,852,878 1,671,084,720 227,417,919,544 41.42
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 156,398,954,048 66.96
カナダ 7,929,303,167 3.40
ドイツ 7,307,689,192 3.13
イタリア 1,406,957,995 0.60
フランス 7,621,008,804 3.26
オランダ 4,264,640,529 1.83
スペイン 1,715,862,971 0.73
ベルギー 693,757,837 0.30
オーストリア 112,571,243 0.05
32/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルクセンブルク 156,860,458 0.07
フィンランド 973,274,650 0.42
アイルランド 4,346,602,350 1.86
ポルトガル 124,819,449 0.05
イギリス 9,574,570,786 4.10
スイス 8,659,573,499 3.71
スウェーデン 2,438,058,603 1.04
ノルウェー 433,005,776 0.19
デンマーク 1,949,131,925 0.83
ケイマン 411,668,729 0.18
オーストラリア 4,669,468,609 2.00
バミューダ 335,550,408 0.14
ニュージーランド 227,161,045 0.10
パプアニューギニア 16,344,308 0.01
香港 1,977,325,331 0.85
シンガポール 657,505,018 0.28
イスラエル 462,405,686 0.20
ジャージー 536,559,605 0.23
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 42,737,132 0.02
小計 225,443,369,153 96.53
投資証券 アメリカ 4,511,605,860 1.93
カナダ 37,059,640 0.02
フランス 104,838,009 0.04
イギリス 124,806,647 0.05
オーストラリア 368,644,290 0.16
香港 86,500,732 0.04
シンガポール 132,301,692 0.06
小計 5,365,756,870 2.30
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 2,746,906,969 1.18
合計（純資産総額） 233,556,032,992 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,292,585,490 0.98
買建 ドイツ 469,089,426 0.20
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,918,996,000 0.82
33/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 917,048 6,778.60 6,216,307,075 12,070.72 11,069,431,469 4.74
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 381,514 15,381.20 5,868,144,663 21,928.10 8,365,880,196 3.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 22,400 189,111.64 4,236,100,888 332,728.30 7,453,114,010 3.19
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 126,970 20,151.72 2,558,664,651 27,697.38 3,516,736,593 1.51
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 16,012 135,984.74 2,177,387,657 155,455.11 2,489,147,285 1.07
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,825 135,853.54 2,149,882,397 155,104.91 2,454,535,296 1.05
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 139,001 13,915.87 1,934,320,402 15,558.94 2,162,709,331 0.93
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 156,993 12,030.88 1,888,764,446 12,619.88 1,981,234,077 0.85
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 89,992 19,050.34 1,714,378,917 21,100.75 1,898,898,874 0.81
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 130,259 12,988.00 1,691,804,934 14,522.10 1,891,635,266 0.81
パーソナル
用品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 32,305 23,250.60 751,110,891 55,971.37 1,808,155,237 0.77
導体製造装
置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 38,950 8,827.74 343,840,489 44,337.60 1,726,949,754 0.74
動車部品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 47,190 29,212.43 1,378,534,949 35,573.13 1,678,696,193 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 57,530 24,550.89 1,412,412,702 28,789.23 1,656,244,862 0.71
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 162,130 13,313.87 2,158,578,067 10,088.03 1,635,572,304 0.70
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 73,100 22,393.62 1,636,974,207 22,264.55 1,627,538,751 0.70
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 50,030 26,809.71 1,341,290,291 32,179.06 1,609,918,872 0.69
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 218,057 6,339.53 1,382,380,202 6,267.59 1,366,692,309 0.59
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 37,038 34,423.41 1,274,974,601 36,835.80 1,364,324,657 0.58
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 25,419 30,131.84 765,921,241 51,771.11 1,315,969,947 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 95,182 13,898.94 1,322,929,478 13,267.31 1,262,810,052 0.54
娯楽
34/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 47,445 17,195.14 815,823,741 26,180.20 1,242,120,063 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 225,432 6,029.54 1,359,251,712 5,415.90 1,220,917,620 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 58,737 11,369.26 667,796,695 20,578.10 1,208,695,860 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 23,130 30,932.74 715,474,415 52,210.18 1,207,621,556 0.52
娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 239,464 4,751.47 1,137,807,927 4,887.95 1,170,490,453 0.50
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 133,683 8,776.10 1,173,216,713 8,665.02 1,158,365,869 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 378,087 3,918.83 1,481,659,434 2,994.13 1,132,045,410 0.48
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 291,700 3,896.61 1,136,642,304 3,826.78 1,116,273,476 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 214,802 5,719.54 1,228,570,349 5,175.73 1,111,758,444 0.48
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 2.65
素材 4.41
資本財 6.15
商業・専門サービス 1.22
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.53
耐久消費財・アパレル 1.90
消費者サービス 1.51
メディア・娯楽 6.62
小売 6.26
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 4.40
家庭用品・パーソナル用品 2.20
ヘルスケア機器・サービス 5.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.44
銀行 4.83
各種金融 4.15
保険 2.98
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 12.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.19
電気通信サービス 2.02
35/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公益事業 3.37
半導体・半導体製造装置 4.05
投資証券 ― ― 2.30
合 計 98.82
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2012 買建 130 米ドル 21,692,775 2,295,095,595 21,669,050 2,292,585,490 0.98
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2012 買建 130 ユーロ 3,853,650 478,507,721 3,777,800 469,089,426 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 15,800,000.00 1,670,606,800 1,670,561,000 0.72
ユーロ 買建 2,000,000.00 248,801,350 248,435,000 0.11
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 430,676,040 0.31
アルゼンチン 164,297,158 0.12
メキシコ 2,098,884,445 1.50
ブラジル 6,061,776,317 4.33
チリ 662,431,288 0.47
コロンビア 215,912,894 0.15
ペルー 310,140,877 0.22
オランダ 518,955,433 0.37
ルクセンブルク 53,973,616 0.04
ギリシャ 164,579,388 0.12
36/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トルコ 438,919,189 0.31
チェコ 120,003,081 0.09
ハンガリー 254,807,962 0.18
ポーランド 864,072,041 0.62
ロシア 3,324,829,727 2.38
ケイマン 25,634,802,395 18.31
バミューダ 733,000,632 0.52
香港 3,997,688,410 2.86
シンガポール 29,753,042 0.02
マレーシア 2,304,409,540 1.65
タイ 2,417,912,061 1.73
フィリピン 991,632,611 0.71
インドネシア 1,698,622,722 1.21
韓国 16,292,464,338 11.64
台湾 16,730,524,032 11.95
中国 24,697,403,086 17.64
インド 11,215,430,830 8.01
パキスタン 28,583,443 0.02
カタール 1,072,926,640 0.77
エジプト 148,946,393 0.11
南アフリカ 4,577,287,910 3.27
ジャージー 113,556,489 0.08
アラブ首長国連邦 742,876,229 0.53
マン島 31,441,402 0.02
サウジアラビア 3,733,659,360 2.67
小計 132,877,181,021 94.93
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 50,406,248 0.04
南アフリカ 44,823,547 0.03
小計 95,229,795 0.07
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,997,219,070 5.00
合計（純資産総額） 139,969,629,886 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,054,318,155 5.04
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 427,780,401 0.31
売建 ― 149,965,500 △0.11
37/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP- 小売 374,500 21,530.30 8,063,097,350 29,299.19 10,972,548,153 7.84
ADR
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,142,600 5,749.38 6,569,241,588 6,900.07 7,884,025,695 5.63
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,908,355 1,084.71 5,324,190,835 1,568.83 7,700,423,658 5.50
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 952,510 4,344.78 4,138,446,398 5,284.56 5,033,596,246 3.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 710,100 1,829.50 1,299,134,696 3,202.29 2,273,946,129 1.62
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 567,292 2,116.13 1,200,463,620 3,255.32 1,846,718,412 1.32
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 86,670 19,206.87 1,664,659,856 18,502.93 1,603,649,593 1.15
カ
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 169,470 5,500.54 932,176,853 7,951.92 1,347,613,238 0.96
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 19,099,920 83.26 1,590,354,839 68.38 1,306,176,679 0.93
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,170,000 1,051.59 1,230,367,320 1,084.49 1,268,856,225 0.91
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 677,058 945.83 640,385,154 1,463.05 990,569,707 0.71
ア・サービ
ス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 108,220 7,436.51 804,780,194 7,627.20 825,415,584 0.59
導体製造装
置
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,219,700 772.59 942,328,023 668.16 814,963,900 0.58
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 327,275 2,369.01 775,317,748 2,483.99 812,949,464 0.58
FINANCE
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 16,415 40,079.15 657,899,345 47,690.40 782,838,047 0.56
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 162,270 3,718.25 603,362,050 4,585.40 744,072,858 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 54,320 10,565.18 573,901,012 12,968.96 704,474,124 0.50
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,477,212 280.64 695,214,684 280.27 694,312,979 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 299,432 1,475.94 441,945,822 2,220.40 664,858,813 0.48
導体製造装
置
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 24,525 19,340.40 474,323,310 26,922.20 660,266,955 0.47
娯楽
ブラジル 株式 VALE SA 素材 602,084 901.89 543,018,656 1,095.22 659,420,158 0.47
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 12,032,575 68.52 824,508,137 54.46 655,336,149 0.47
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 547,850 1,054.82 577,886,424 1,192.36 653,237,713 0.47
38/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 178,420 2,744.70 489,710,266 3,608.18 643,771,476 0.46
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 75,350 5,713.20 430,489,620 7,906.43 595,749,802 0.43
ビス
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 2,097,400 163.25 342,408,939 273.68 574,021,675 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 9,117 31,462.19 286,840,877 59,383.19 541,396,634 0.39
ロシア 株式 GAZPROM PAO-SPON ADR エネルギー 1,191,090 525.82 626,306,090 450.49 536,581,757 0.38
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 15,904,000 39.17 623,047,152 32.62 518,844,144 0.37
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 998,287 467.91 467,113,461 517.72 516,835,641 0.37
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.22
素材 6.64
資本財 2.54
商業・専門サービス 0.29
運輸 1.28
自動車・自動車部品 2.48
耐久消費財・アパレル 1.28
消費者サービス 1.70
メディア・娯楽 8.99
小売 13.34
食品・生活必需品小売り 1.31
食品・飲料・タバコ 3.39
家庭用品・パーソナル用品 1.11
ヘルスケア機器・サービス 1.20
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.94
銀行 11.47
各種金融 1.93
保険 3.00
不動産 2.17
ソフトウェア・サービス 2.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.82
電気通信サービス 3.15
公益事業 1.87
半導体・半導体製造装置 7.72
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.07
合 計 95.00
投資不動産物件
39/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2012 買建 1,245 米ドル 67,468,885 7,138,208,033 66,675,975 7,054,318,155 5.04
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 4,043,675.23 427,105,000 427,780,401 0.31
メキシコペソ 売建 6,200,000.00 29,202,000 29,202,000 △0.02
ポーランドズロチ 売建 650,000.00 17,800,250 17,803,500 △0.01
南アフリカランド 売建 16,500,000.00 102,300,000 102,960,000 △0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 83,377,473,728 73.39
カナダ 2,154,649,334 1.90
ドイツ 333,514,806 0.29
イタリア 20,206,790 0.02
フランス 2,043,080,422 1.80
オランダ 187,199,650 0.16
スペイン 521,791,128 0.46
ベルギー 1,598,738,286 1.41
アイルランド 160,140,109 0.14
イギリス 5,921,017,903 5.21
オーストラリア 8,403,482,077 7.40
ニュージーランド 311,738,575 0.27
香港 1,978,342,479 1.74
シンガポール 5,126,882,746 4.51
韓国 68,226,653 0.06
イスラエル 66,234,965 0.06
40/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガーンジー 236,541,514 0.21
マン島 31,110,088 0.03
小計 112,540,371,253 99.07
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,060,748,227 0.93
合計（純資産総額） 113,601,119,480 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 713,318 9,994.92 7,129,560,625 10,538.73 7,517,471,513 6.62
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 85,552 71,758.85 6,139,113,136 80,774.06 6,910,383,066 6.08
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 259,935 14,442.75 3,754,178,301 15,607.61 4,056,965,665 3.57
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 146,964 20,789.30 3,055,279,393 23,372.27 3,434,883,464 3.02
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 402,891 5,814.76 2,342,717,694 5,766.09 2,323,109,795 2.04
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,608,511 1,120.24 1,801,925,960 1,372.40 2,207,533,686 1.94
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 333,109 6,377.62 2,124,443,953 6,464.37 2,153,343,157 1.90
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 135,999 17,275.02 2,349,385,989 15,607.61 2,122,620,168 1.87
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 295,479 7,987.89 2,360,256,704 6,770.14 2,000,434,788 1.76
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 113,340 16,871.92 1,912,264,093 16,920.59 1,917,780,124 1.69
INC
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 331,163 6,695.02 2,217,144,233 5,405.32 1,790,042,650 1.58
香港 投資証券 LINK REIT 2,005,700 913.86 1,832,944,044 849.71 1,704,268,361 1.50
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 360,052 4,152.65 1,495,169,938 4,504.96 1,622,021,298 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 541,373 2,926.83 1,584,509,379 2,962.39 1,603,763,375 1.41
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 519,779 2,894.68 1,504,598,034 2,861.88 1,487,550,322 1.31
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 1,149,295 1,192.14 1,370,130,196 1,267.27 1,456,467,167 1.28
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 124,786 10,229.80 1,276,536,073 11,345.99 1,415,820,958 1.25
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 94,899 14,653.30 1,390,583,517 14,842.68 1,408,555,679 1.24
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 357,774 3,741.08 1,338,464,018 3,910.36 1,399,028,001 1.23
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 110,456 12,576.44 1,389,143,919 12,202.97 1,347,891,475 1.19
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 63,037 26,310.34 1,658,525,155 21,117.67 1,331,195,194 1.17
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 514,814 2,363.82 1,216,930,495 2,474.66 1,273,990,643 1.12
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 136,932 10,175.84 1,393,398,671 8,493.62 1,163,048,922 1.02
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 167,848 7,297.14 1,224,811,596 6,890.75 1,156,599,277 1.02
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 163,490 6,713.01 1,097,510,005 6,522.56 1,066,374,969 0.94
アメリカ 投資証券 UDR INC 285,623 4,123.02 1,177,631,055 3,419.45 976,675,281 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 510,506 2,042.99 1,042,962,737 1,861.02 950,062,897 0.84
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 94,065 10,059.46 946,243,481 9,460.63 889,914,725 0.78
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 5,024,685 172.11 864,834,713 172.11 864,834,713 0.76
ラリア
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 112,997 7,714.17 871,678,965 7,561.52 854,429,753 0.75
ロ.種類別の投資比率
41/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資証券 99.07
合 計 99.07
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 120,649,160,540 98.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 2,167,714,896 1.76
合計（純資産総額） 122,816,875,436 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 12,897 647,693.45 8,353,302,424 596,000 7,686,612,000 6.26
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 13,318 555,332.69 7,395,920,765 538,000 7,165,084,000 5.83
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 20,152 295,882.21 5,962,618,295 355,500 7,164,036,000 5.83
資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 38,294 142,572.88 5,459,685,866 162,800 6,234,263,200 5.08
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 43,067 136,337.49 5,871,646,681 132,000 5,684,844,000 4.63
人 投資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 19,002 256,673.89 4,877,317,257 269,000 5,111,538,000 4.16
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 26,536 141,404.38 3,752,306,627 161,300 4,280,256,800 3.49
券
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 25,021 137,725.27 3,446,023,980 162,400 4,063,410,400 3.31
資証券
42/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 12,650 297,638.58 3,765,128,037 311,000 3,934,150,000 3.20
投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 18,825 165,103.45 3,108,072,446 180,300 3,394,147,500 2.76
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 28,482 116,200.32 3,309,617,514 116,700 3,323,849,400 2.71
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 39,171 67,753.66 2,653,978,615 77,600 3,039,669,600 2.47
証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 8,292 321,155.65 2,663,022,649 326,500 2,707,338,000 2.20
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,425 628,667.97 2,781,855,767 607,000 2,685,975,000 2.19
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,673 366,314.76 2,444,418,393 399,500 2,665,863,500 2.17
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,702 281,009.53 2,445,344,930 301,500 2,623,653,000 2.14
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 14,841 159,307.05 2,364,275,929 176,200 2,614,984,200 2.13
証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 4,120 581,296.7 2,394,942,404 629,000 2,591,480,000 2.11
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 42,903 43,480.93 1,865,462,339 51,700 2,218,085,100 1.81
人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 15,645 137,699.86 2,154,314,309 136,900 2,141,800,500 1.74
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,816 450,512.34 1,719,155,089 502,000 1,915,632,000 1.56
資法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 16,802 94,794.92 1,592,744,245 108,800 1,828,057,600 1.49
券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,812 311,469.44 1,810,260,385 307,000 1,784,284,000 1.45
法人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 55,687 29,968.39 1,668,849,733 31,200 1,737,434,400 1.41
券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 2,837 584,560.29 1,658,397,542 604,000 1,713,548,000 1.40
券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 13,508 109,599.32 1,480,467,614 121,100 1,635,818,800 1.33
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,689 177,741.58 1,544,396,588 185,900 1,615,285,100 1.32
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 4,420 341,342.96 1,508,735,883 358,000 1,582,360,000 1.29
証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 4,326 340,104.23 1,471,290,898 356,500 1,542,219,000 1.26
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 12,358 126,436.68 1,562,504,491 122,900 1,518,798,200 1.24
資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.24
合 計 98.24
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
43/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 629,350,410 100.00
合計（純資産総額） 629,350,410 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
44/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
45/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
46/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
47/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年9月22日から翌年9月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
48/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
49/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
50/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年 9月25日か
ら2020年 9月23日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
51/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
5,113,161,659 3,947,721,259
コール・ローン
176,812,517,998 354,230,674,293
投資信託受益証券
179,420,737 364,139,431
親投資信託受益証券
2,524,873,252
-
未収入金
182,105,100,394 361,067,408,235
流動資産合計
182,105,100,394 361,067,408,235
資産合計
負債の部
流動負債
693,732,647 4,653,089,334
未払解約金
8,762,354 41,473,462
未払受託者報酬
148,960,972 705,049,940
未払委託者報酬
5,529 3,363
未払利息
7,815,478 30,471,059
その他未払費用
859,276,980 5,430,087,158
流動負債合計
859,276,980 5,430,087,158
負債合計
純資産の部
元本等
145,744,136,047 291,398,469,587
元本
剰余金
35,501,687,367 64,238,851,490
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,271,441,085 8,217,750,629
（分配準備積立金）
181,245,823,414 355,637,321,077
元本等合計
181,245,823,414 355,637,321,077
純資産合計
182,105,100,394 361,067,408,235
負債純資産合計
52/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2018年10月 4日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
営業収益
34
受取利息 -
12,641,610,890
△ 11,543,718,965
有価証券売買等損益
12,641,610,924
△ 11,543,718,965
営業収益合計
営業費用
590,690 1,659,239
支払利息
8,816,521 77,227,633
受託者報酬
149,882,792 1,312,871,754
委託者報酬
7,901,324 37,635,904
その他費用
167,191,327 1,429,394,530
営業費用合計
12,474,419,597
△ 12,973,113,495
営業利益又は営業損失（△）
12,474,419,597
△ 12,973,113,495
経常利益又は経常損失（△）
12,474,419,597
△ 12,973,113,495
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
203,574,115
△ 4,779,232,340
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
35,501,687,367
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
23,800,880,977 67,143,566,843
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,800,880,977 67,143,566,843
額
570,039,092 30,212,521,565
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
570,039,092 30,212,521,565
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
35,501,687,367 64,238,851,490
期末剰余金又は期末欠損金（△）
53/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月22日から翌年9月21日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
当計算期間は2019年 9月25日から2020年 9月23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首元本額 150,000,000円 145,744,136,047円
期中追加設定元本額 149,685,081,121円 265,601,504,023円
期中一部解約元本額 4,090,945,074円 119,947,170,483円
２. 受益権の総数 145,744,136,047口 291,398,469,587口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2018年10月 4日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 12,271,441,085円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 23,232,861,576円 C 信託約款に定める収益調整金 56,021,100,861円
D 信託約款に定める分配準備積立 0円 D 信託約款に定める分配準備積立 8,217,750,629円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 35,504,302,661円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 64,238,851,490円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,436円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,204円
G 分配金額 0円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 0円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
54/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期 第2期
自 2018年10月 4日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
55/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 12,641,640,442
親投資信託受益証券 △29,552
合計 12,641,610,890
第2期（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △9,839,424,384
親投資信託受益証券 △71,689
合計 △9,839,496,073
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期 第2期
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 1.2436円 1口当たり純資産額 1.2205円
(1万口当たり純資産額) (12,436円) (1万口当たり純資産額) (12,205円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
56/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 284,911,665,964 354,230,674,293
券 け）
投資信託受益証券 合計
284,911,665,964 354,230,674,293
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 358,440,232 364,139,431
証券
親投資信託受益証券 合計
358,440,232 364,139,431
合計 285,270,106,196 354,594,813,724
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 39,407,193,115 58,035,245,320
親投資信託受益証券 209,112,965,481 435,846,930,301
派生商品評価勘定 3,857,773,616 6,293,326,130
未収入金 - 11,991,414,455
57/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
17,666,262,156 45,008,955,132
差入委託証拠金
270,044,194,368 557,175,871,338
流動資産合計
270,044,194,368 557,175,871,338
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,481,140,000 -
前受金 1,855,075,000 2,746,587,500
未払解約金 - 5,366,566,813
未払受託者報酬 4,639,997 11,404,113
未払委託者報酬 13,920,025 34,212,370
未払利息 42,613 49,449
1,195,472 48,060,484
その他未払費用
3,356,013,107 8,206,880,729
流動負債合計
3,356,013,107 8,206,880,729
負債合計
純資産の部
元本等
元本 211,197,961,092 441,527,076,985
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 55,490,220,169 107,441,913,624
18,776,777,498 68,822,896,993
（分配準備積立金）
266,688,181,261 548,968,990,609
元本等合計
266,688,181,261 548,968,990,609
純資産合計
270,044,194,368 557,175,871,338
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 ※2018年10月 5日 2019年 9月25日
期首元本額 297,000,000円 211,197,961,092円
期首からの追加設定元本額 210,910,549,978円 298,651,205,131円
期首からの一部解約元本額 9,588,886円 68,322,089,238円
２. 受益権の総数 211,197,961,092口 441,527,076,985口
※期首は当該投資信託の期首日であります。
（金融商品に関する注記）
58/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月 5日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
59/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,643,382,136
合計 7,643,382,136
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △9,656,860,752
合計 △9,656,860,752
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 52,804,905,000 － 55,011,710,000 2,206,805,000
合計 52,804,905,000 － 55,011,710,000 2,206,805,000
（2020年 9月23日現在）
60/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
合計 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 538,000,080,216 － 538,172,900,432 172,820,216
合計 538,000,080,216 － 538,172,900,432 172,820,216
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
合計 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
（注）1.時価の算定方法
61/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 1.2627円 1口当たり純資産額 1.2433円
(1万口当たり純資産額) (12,627円) (1万口当たり純資産額) (12,433円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 39,859,554,931 108,932,177,670
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 53,732,864,332 110,673,580,664
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 59,948,683,779 106,786,590,415
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 60,442,090,426 109,454,581,552
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 213,983,193,468 435,846,930,301
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
62/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
預金 378,871,259 301,703,786
コール・ローン 2,535,765,623 2,934,581,739
出資金 13,993,567 -
株式 154,271,771,168 222,149,431,262
投資証券 4,472,507,084 5,303,973,168
派生商品評価勘定 21,298,193 29,200
未収入金 6,400,944 2,413,547
未収配当金 216,455,325 239,709,688
573,871,044 612,294,982
差入委託証拠金
162,490,934,207 231,544,137,372
流動資産合計
162,490,934,207 231,544,137,372
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,070,521 43,280,107
未払金 11,744,986 1,660,990
未払解約金 81,969,815 2,051,699,049
2,742 2,500
未払利息
109,788,064 2,096,642,646
流動負債合計
109,788,064 2,096,642,646
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,373,285,462 83,958,817,698
剰余金
99,007,860,681 145,488,677,028
剰余金又は欠損金（△）
162,381,146,143 229,447,494,726
元本等合計
162,381,146,143 229,447,494,726
純資産合計
162,490,934,207 231,544,137,372
負債純資産合計
注記表
63/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式、新株予約権証券、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基
づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 2018年10月 5日 2019年 9月25日
期首元本額 36,905,040,443円 63,373,285,462円
期首からの追加設定元本額 29,739,956,021円 40,703,117,765円
期首からの一部解約元本額 3,271,711,002円 20,117,585,529円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 18,431,103,739円 21,126,511,997円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 111,883,464円 125,583,174円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 281,396,173円 321,483,577円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 545,674,185円 608,713,171円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 556,733,403円 617,338,383円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,057,754,830円 1,808,522,214円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,104,671,570円 4,625,434,119円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 75,635,155円 62,744,654円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 141,714,299円 128,258,002円
投資家向け）
64/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,930,655,367円 6,586,253,589円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 20,277,398,112円 39,859,554,931円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,877,282円 4,679,619円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,161,570円 3,710,065円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 7,457,195円 5,355,029円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 5,934,578円 4,955,713円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,234,104,494円 3,477,990,783円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 28,818,901円 26,730,518円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 78,632,146円 72,789,269円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 113,627,458円 107,838,962円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 110,488,639円 101,698,782円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,270,562,902円 4,282,671,147円
計 63,373,285,462円 83,958,817,698円
２. 受益権の総数 63,373,285,462口 83,958,817,698口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月 5日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
65/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 634,143
株式 10,722,548,126
投資証券 515,533,667
合計 11,238,715,936
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,897,077,688
投資証券 △906,614,055
66/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 9,990,463,633
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,689,724,645 － 4,684,469,167 △5,255,478
合計 4,689,724,645 － 4,684,469,167 △5,255,478
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
合計 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
67/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,800,018,350 － 3,810,501,500 10,483,150
米ドル 3,053,434,200 － 3,065,006,000 11,571,800
ユーロ 746,584,150 － 745,495,500 △1,088,650
合計 3,800,018,350 － 3,810,501,500 10,483,150
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
米ドル 1,080,884,100 － 1,071,754,000 △9,130,100
ユーロ 125,644,750 － 122,877,000 △2,767,750
合計 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
68/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 2.5623円 1口当たり純資産額 2.7329円
(1万口当たり純資産額) (25,623円) (1万口当たり純資産額) (27,329円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO 40,745 14.40 586,728.00
CABOT OIL & GAS CORP 23,070 19.41 447,788.70
CHENIERE ENERGY INC 12,390 50.40 624,456.00
CHEVRON CORP 99,011 75.53 7,478,300.83
CONCHO RESOURCES INC 11,125 45.60 507,300.00
CONOCOPHILLIPS 58,300 34.30 1,999,690.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 6,850 31.61 216,528.50
EOG RESOURCES INC 30,042 38.45 1,155,114.90
EXXON MOBIL CORP 223,011 35.53 7,923,580.83
HALLIBURTON CO 47,837 13.33 637,667.21
HESS CORP 16,170 41.23 666,689.10
KINDER MORGAN INC 108,650 12.80 1,390,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 34,972 31.04 1,085,530.88
NATIONAL OILWELL VARCO INC 22,851 10.81 247,019.31
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 51,231 11.08 567,639.48
ONEOK INC 22,780 25.67 584,762.60
PHILLIPS 66 21,765 55.36 1,204,910.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 9,660 92.52 893,743.20
SCHLUMBERGER LTD 68,001 17.33 1,178,457.33
VALERO ENERGY CORP 22,292 47.42 1,057,086.64
WILLIAMS COS INC 68,944 20.81 1,434,724.64
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,675 293.45 3,426,028.75
ALBEMARLE CORP 5,730 95.24 545,725.20
AMCOR PLC 86,480 11.04 954,739.20
AVERY DENNISON CORP 4,640 122.01 566,126.40
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,010 22.86 228,828.60
BALL CORP 17,440 81.58 1,422,755.20
CELANESE CORP 7,140 109.16 779,402.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,140 31.25 379,375.00
CORTEVA INC 42,482 28.09 1,193,319.38
CROWN HOLDINGS INC 5,715 74.25 424,338.75
69/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOW INC 41,195 47.80 1,969,121.00
DUPONT DE NEMOURS INC 38,992 55.76 2,174,193.92
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,115 79.01 641,166.15
ECOLAB INC 13,150 199.16 2,618,954.00
FMC CORP 6,990 107.55 751,774.50
FREEPORT-MCMORAN INC 83,608 15.68 1,310,973.44
INTERNATIONAL PAPER CO 20,830 40.78 849,447.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,715 120.61 448,066.15
LINDE PLC 28,090 238.23 6,691,880.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A 15,260 73.51 1,121,762.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,465 221.47 767,393.55
MOSAIC CO/THE 23,430 18.05 422,911.50
NEWMONT CORP 43,172 63.45 2,739,263.40
NUCOR CORP 17,449 45.68 797,070.32
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,220 107.15 559,323.00
PPG INDUSTRIES INC 12,704 120.82 1,534,897.28
RPM INTERNATIONAL INC 5,590 80.49 449,939.10
SEALED AIR CORP 7,116 37.53 267,063.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,257 696.32 2,964,234.24
STEEL DYNAMICS INC 12,240 29.39 359,733.60
VULCAN MATERIALS CO 7,563 128.43 971,316.09
WESTROCK CO 13,449 34.38 462,376.62
3M CO 30,516 162.34 4,953,967.44
AERCAP HOLDINGS NV 6,440 23.98 154,431.20
ALLEGION PLC 3,850 98.22 378,147.00
AMETEK INC 12,693 97.24 1,234,267.32
BOEING CO/THE 28,382 156.80 4,450,297.60
CARRIER GLOBAL CORP 41,688 30.26 1,261,478.88
CATERPILLAR INC 29,146 147.15 4,288,833.90
CUMMINS INC 8,245 204.28 1,684,288.60
DEERE & CO 15,620 217.58 3,398,599.60
DOVER CORP 8,100 107.56 871,236.00
EATON CORP PLC 20,866 99.31 2,072,202.46
EMERSON ELECTRIC CO 33,620 65.23 2,193,032.60
FASTENAL CO 31,926 44.79 1,429,965.54
FORTIVE CORP 16,594 72.78 1,207,711.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 7,000 84.50 591,500.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,972 139.45 1,808,945.40
GENERAL ELECTRIC CO 458,293 6.25 2,864,331.25
HD SUPPLY HOLDINGS INC 8,950 39.17 350,571.50
HEICO CORP 2,000 107.51 215,020.00
HEICO CORP-CLASS A 4,130 89.50 369,635.00
70/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,496 162.68 6,099,849.28
HOWMET AEROSPACE INC 20,893 17.08 356,852.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,230 143.61 320,250.30
IDEX CORP 3,890 180.34 701,522.60
ILLINOIS TOOL WORKS 16,875 193.09 3,258,393.75
INGERSOLL-RAND INC 16,138 35.10 566,443.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 8,080 91.33 737,946.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,370 41.70 474,129.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 13,200 20.92 276,144.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 38,654 41.33 1,597,569.82
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,525 180.75 2,083,143.75
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,220 270.46 600,421.20
LOCKHEED MARTIN CORP 13,346 388.42 5,183,853.32
MASCO CORP 15,489 56.58 876,367.62
NORDSON CORP 3,030 186.07 563,792.10
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,524 332.80 2,836,787.20
OTIS WORLDWIDE CORP 20,494 60.99 1,249,929.06
OWENS CORNING 6,290 68.27 429,418.30
PACCAR INC 18,394 82.34 1,514,561.96
PARKER HANNIFIN CORP 6,240 200.63 1,251,931.20
PENTAIR PLC 8,438 45.40 383,085.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 80,356 59.79 4,804,485.24
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,273 214.09 1,342,986.57
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,630 392.73 2,211,069.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 10,000 41.88 418,800.00
SMITH (A.O.) CORP 7,970 52.66 419,700.20
SNAP-ON INC 3,080 144.49 445,029.20
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,946 157.46 1,251,177.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,600 316.82 506,912.00
TEXTRON INC 11,916 35.60 424,209.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,636 121.52 1,535,526.72
TRANSDIGM GROUP INC 2,500 502.03 1,255,075.00
UNITED RENTALS INC 3,570 167.97 599,652.90
WABTEC CORP 10,600 62.19 659,214.00
WW GRAINGER INC 2,127 343.68 731,007.36
XYLEM INC 10,568 83.93 886,972.24
CINTAS CORP 4,457 324.01 1,444,112.57
COPART INC 11,450 105.06 1,202,937.00
COSTAR GROUP INC 1,945 837.50 1,628,937.50
EQUIFAX INC 6,004 156.09 937,164.36
IHS MARKIT LTD 20,423 78.64 1,606,064.72
NIELSEN HOLDINGS PLC 20,905 13.81 288,698.05
71/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC SERVICES INC 12,330 95.08 1,172,336.40
ROBERT HALF INTL INC 7,365 52.61 387,472.65
ROLLINS INC 8,030 52.90 424,787.00
TRANSUNION 11,060 82.05 907,473.00
VERISK ANALYTICS INC 8,390 180.39 1,513,472.10
WASTE CONNECTIONS INC 14,246 102.45 1,459,502.70
WASTE MANAGEMENT INC 22,604 114.97 2,598,781.88
AMERCO 635 366.10 232,473.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 7,210 102.56 739,457.60
CSX CORP 40,453 77.93 3,152,502.29
DELTA AIR LINES INC 8,455 30.22 255,510.10
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,017 89.16 893,115.72
FEDEX CORP 13,028 243.42 3,171,275.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,500 128.97 580,365.00
KANSAS CITY SOUTHERN 5,040 181.08 912,643.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,140 40.86 291,740.40
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,080 216.39 2,830,381.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,575 180.72 826,794.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 8,120 38.12 309,534.40
UBER TECHNOLOGIES INC 53,230 34.40 1,831,112.00
UNION PACIFIC CORP 36,336 197.32 7,169,819.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,927 161.89 5,978,112.03
XPO LOGISTICS INC 4,830 83.74 404,464.20
APTIV PLC 14,350 84.51 1,212,718.50
AUTOLIV INC 4,250 71.63 304,427.50
BORGWARNER INC 9,890 37.41 369,984.90
FORD MOTOR COMPANY 198,895 6.78 1,348,508.10
GENERAL MOTORS CORP 69,685 29.44 2,051,526.40
LEAR CORP 2,710 109.16 295,823.60
TESLA INC 38,950 424.23 16,523,758.50
DR HORTON INC 19,466 75.51 1,469,877.66
GARMIN LTD 7,065 95.14 672,164.10
HASBRO INC 6,698 75.45 505,364.10
LENNAR CORP-CL A 14,960 79.85 1,194,556.00
LULULEMON ATHLETICA INC 6,660 313.60 2,088,576.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 3,268 96.31 314,741.08
NEWELL BRANDS INC 16,126 17.22 277,689.72
NIKE INC -CL B 65,408 116.87 7,644,232.96
NVR INC 160 4,044.52 647,123.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A 10,000 94.39 943,900.00
PULTE GROUP INC 15,390 45.87 705,939.30
RALPH LAUREN CORP 2,895 75.04 217,240.80
72/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VF CORP 17,460 69.28 1,209,628.80
WHIRLPOOL CORP 2,864 179.69 514,632.16
ARAMARK 10,720 26.22 281,078.40
CARNIVAL CORP 23,087 14.41 332,683.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,435 1,234.58 1,771,622.30
DARDEN RESTAURANTS INC 6,553 89.98 589,638.94
DOMINO'S PIZZA INC 2,090 413.75 864,737.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 15,620 85.24 1,331,448.80
LAS VEGAS SANDS CORP 17,060 46.25 789,025.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,583 95.50 1,392,676.50
MCDONALD'S CORP 39,261 216.41 8,496,473.01
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 13,580 16.56 224,884.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,920 21.62 625,250.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,248 62.37 452,057.76
STARBUCKS CORP 62,234 83.95 5,224,544.30
VAIL RESORTS INC 2,220 225.37 500,321.40
WYNN RESORTS LTD 5,560 73.42 408,215.20
YUM! BRANDS INC 15,314 90.59 1,387,295.26
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,670 82.65 3,361,375.50
ALPHABET INC-CL A 15,825 1,459.82 23,101,651.50
ALPHABET INC-CL C 16,012 1,465.46 23,464,945.52
ALTICE USA INC- A 16,770 26.26 440,380.20
CABLE ONE INC 250 1,759.35 439,837.50
CENTURYLINK INC 39,606 10.26 406,357.56
CHARTER COMMUNICATION-A 7,791 633.05 4,932,092.55
COMCAST CORP-CLASS A 239,464 46.19 11,060,842.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 9,520 22.33 212,581.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 20,870 20.21 421,782.70
DISH NETWORK CORP-A 12,729 30.12 383,461.12
ELECTRONIC ARTS INC 14,674 131.02 1,922,587.48
FACEBOOK INC-CLASS A 126,970 254.75 32,345,607.50
FOX CORP - CLASS A 17,524 26.77 469,117.48
FOX CORP- CLASS B 7,486 26.95 201,747.70
IAC/INTERACTIVECORP 4,350 118.62 515,997.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 23,496 16.68 391,913.28
LIBERTY BROADBAND-A 1,280 143.33 183,462.40
LIBERTY BROADBAND-C 4,920 144.15 709,218.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 5,555 32.88 182,648.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 9,296 32.81 305,001.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,160 35.02 355,803.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,820 53.11 415,320.20
MATCH GROUP INC 12,562 106.51 1,337,978.62
73/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC 23,130 491.17 11,360,762.10
NEWS CORP - CLASS A 18,680 14.74 275,343.20
OMNICOM GROUP 11,727 49.71 582,949.17
PINTEREST INC- CLASS A 18,920 40.55 767,206.00
ROKU INC 4,850 193.79 939,881.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,240 5.13 242,341.20
SNAP INC - A 47,130 25.47 1,200,401.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,740 166.22 954,102.80
THE WALT DISNEY CO. 95,182 127.21 12,108,102.22
TWITTER INC 40,760 42.73 1,741,674.80
VIACOMCBS INC - CLASS B 31,833 29.40 936,049.36
ZILLOW GROUP INC - C 6,770 99.19 671,516.30
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,278 150.11 492,060.58
AMAZON.COM INC 22,400 3,128.99 70,089,376.00
AUTOZONE INC 1,307 1,166.71 1,524,889.97
BEST BUY CO INC 12,554 107.63 1,351,187.02
BOOKING HOLDINGS INC 2,173 1,674.00 3,637,602.00
BURLINGTON STORES INC 3,830 205.68 787,754.40
CARMAX INC 9,609 104.30 1,002,218.70
DOLLAR GENERAL CORP/OLD 13,000 208.34 2,708,420.00
DOLLAR TREE INC 11,976 86.80 1,039,516.80
EBAY INC 37,547 50.92 1,911,893.24
EXPEDIA INC 7,412 93.95 696,357.40
GENUINE PARTS CO 7,831 96.43 755,143.33
HOME DEPOT INC 57,530 273.31 15,723,524.30
LKQ CORP 16,840 28.48 479,603.20
LOWE'S COS INC 40,332 161.55 6,515,634.60
MERCADOLIBRE INC 2,290 1,060.97 2,429,621.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,115 455.40 1,873,971.00
ROSS STORES INC 20,022 90.62 1,814,393.64
TARGET CORP 26,820 154.08 4,132,425.60
TIFFANY & CO 5,820 116.27 676,691.40
TJX COMPANIES INC 63,676 53.88 3,430,862.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,990 141.61 848,243.90
ULTA BEAUTY INC 3,150 223.96 705,474.00
WAYFAIR INC- CLASS A 3,350 304.17 1,018,969.50
COSTCO WHOLESALE CORP 23,269 344.45 8,015,007.05
KROGER CO 42,890 33.74 1,447,108.60
SYSCO CORP 24,036 64.02 1,538,784.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 42,062 35.72 1,502,454.64
WALMART INC 74,752 138.31 10,338,949.12
ALTRIA GROUP INC 98,478 38.55 3,796,326.90
74/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,963 47.00 1,361,261.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,270 76.15 1,162,810.50
BUNGE LTD 9,207 45.98 423,337.86
CAMPBELL SOUP CO 8,995 45.66 410,711.70
COCA-COLA CO/THE 214,802 49.66 10,667,067.32
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 10,620 39.15 415,773.00
CONAGRA BRANDS INC 27,710 35.15 974,006.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,700 188.50 1,639,950.00
GENERAL MILLS INC 33,139 57.99 1,921,730.61
HERSHEY CO/THE 8,325 137.43 1,144,104.75
HORMEL FOODS CORP 13,870 48.71 675,607.70
INGREDION INC 3,120 78.19 243,952.80
JM SMUCKER CO/THE 6,390 109.88 702,133.20
KELLOGG CO 14,738 62.67 923,630.46
KEURIG DR PEPPER INC 19,450 27.85 541,682.50
KRAFT HEINZ CO/THE 36,031 29.23 1,053,186.13
LAMB WESTON HOLDING INC 8,960 63.57 569,587.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,035 192.39 1,161,073.65
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 11,590 33.73 390,930.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,925 55.81 4,237,374.25
MONSTER BEVERAGE CORP 20,350 79.23 1,612,330.50
PEPSICO INC 73,231 132.15 9,677,476.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 81,888 77.01 6,306,194.88
TYSON FOODS INC-CL A 14,326 59.39 850,821.14
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,000 91.59 1,282,260.00
CLOROX COMPANY 6,206 212.38 1,318,030.28
COLGATE-PALMOLIVE CO 42,990 76.07 3,270,249.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,840 209.83 2,484,387.20
KIMBERLY-CLARK CORP 17,353 146.96 2,550,196.88
PROCTER & GAMBLE CO 130,259 137.96 17,970,531.64
ABBOTT LABORATORIES 92,916 104.80 9,737,596.80
ABIOMED INC 2,390 268.99 642,886.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,960 322.57 1,277,377.20
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,954 95.26 852,958.04
ANTHEM INC 13,361 247.44 3,306,045.84
BAXTER INTERNATIONAL INC 27,519 79.05 2,175,376.95
BECTON DICKINSON AND CO 15,237 223.80 3,410,040.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,578 38.60 2,762,910.80
CARDINAL HEALTH INC 13,565 47.08 638,640.20
CENTENE CORP 30,987 54.34 1,683,833.58
CERNER CORP 16,450 68.63 1,128,963.50
CIGNA CORP 19,720 161.74 3,189,512.80
75/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COOPER COS INC/THE 2,840 339.25 963,470.00
CVS HEALTH CORP 69,118 58.14 4,018,520.52
DANAHER CORP 32,989 207.15 6,833,671.35
DAVITA INC 5,038 84.64 426,416.32
DENTSPLY SIRONA INC 11,502 44.58 512,759.16
DEXCOM INC 5,010 398.13 1,994,631.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 33,340 78.68 2,623,191.20
HCA HEALTHCARE INC 13,815 120.65 1,666,779.75
HENRY SCHEIN INC 8,370 59.03 494,081.10
HOLOGIC INC 15,488 65.38 1,012,605.44
HUMANA INC 6,815 386.76 2,635,769.40
IDEXX LABORATORIES INC 4,270 368.32 1,572,726.40
INSULET CORP 3,390 230.56 781,598.40
INTUITIVE SURGICAL INC 6,145 666.02 4,092,692.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,815 184.90 890,293.50
MASIMO CORP 2,870 220.23 632,060.10
MCKESSON CORP 9,114 149.61 1,363,545.54
MEDTRONIC PLC 70,598 104.35 7,366,901.30
MOLINA HEALTHCARE INC 3,380 156.21 527,989.80
QUEST DIAGNOSTICS 6,396 115.23 737,011.08
RESMED INC 7,260 172.26 1,250,607.60
STERIS PLC 4,210 169.59 713,973.90
STRYKER CORP 17,843 203.37 3,628,730.91
TELADOC HEALTH INC 3,930 215.28 846,050.40
TELEFLEX INC 2,650 331.83 879,349.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 50,030 294.26 14,721,827.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,440 106.43 472,549.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,944 172.50 852,840.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A 6,900 273.44 1,886,736.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,640 277.04 1,008,425.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,062 135.55 1,499,454.10
ABBVIE INC 93,396 88.60 8,274,885.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,720 98.62 1,648,926.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,740 114.51 1,229,837.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,580 133.64 879,351.20
AMGEN INC 31,061 247.50 7,687,597.50
AVANTOR INC 22,000 22.31 490,820.00
BEIGENE LTD-ADR 2,360 268.80 634,368.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,150 515.68 593,032.00
BIOGEN INC 8,973 272.76 2,447,475.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,200 79.36 730,112.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 118,875 58.76 6,985,095.00
76/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATALENT INC 8,690 85.17 740,127.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,836 27.05 563,613.80
ELI LILLY & CO 45,314 149.86 6,790,756.04
EXACT SCIENCES CORP 8,580 72.92 625,653.60
GILEAD SCIENCES INC 67,004 63.40 4,248,053.60
ILLUMINA INC 7,780 268.51 2,089,007.80
INCYTE CORP 8,950 86.93 778,023.50
IONIS PHARMACEUTICALS INC 8,570 50.77 435,098.90
IQVIA HOLDINGS INC 9,503 153.30 1,456,809.90
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,140 139.21 437,119.40
JOHNSON & JOHNSON 139,001 144.21 20,045,334.21
MERCK & CO. INC. 133,683 82.94 11,087,668.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,275 986.07 1,257,239.25
MODERNA INC 15,100 68.72 1,037,672.00
MYLAN NV 26,285 14.82 389,543.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,230 99.93 422,703.90
PERKINELMER INC 6,460 119.95 774,877.00
PERRIGO CO PLC 7,139 46.55 332,320.45
PFIZER INC 291,700 36.25 10,574,125.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,340 571.51 3,051,863.40
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,730 146.31 545,736.30
SEATTLE GENETICS INC 7,000 181.95 1,273,650.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 59,050 8.85 522,592.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 21,014 430.24 9,041,063.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,730 267.58 3,673,873.40
WATERS CORP 3,036 194.23 589,682.28
ZOETIS INC 25,150 161.51 4,061,976.50
BANK OF AMERICA CORP 414,059 23.94 9,912,572.46
CITIGROUP INC 110,837 43.29 4,798,133.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,680 24.51 580,396.80
COMERICA INC 7,850 37.15 291,627.50
EAST WEST BANCORP INC 7,460 31.86 237,675.60
FIFTH THIRD BANCORP 34,439 20.11 692,568.29
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,440 103.20 871,008.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 50,560 8.89 449,478.40
JPMORGAN CHASE & CO 162,130 94.27 15,283,995.10
KEYCORP 58,568 11.74 687,588.32
M & T BANK CORP 7,243 93.11 674,395.73
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 27,220 10.03 273,016.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,600 105.36 2,381,136.00
REGIONS FINANCIAL CORP 41,044 11.04 453,125.76
SIGNATURE BANK 3,150 84.43 265,954.50
77/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP 2,420 230.47 557,737.40
TRUIST FINANCIAL CORP 71,790 36.25 2,602,387.50
US BANCORP 74,091 35.59 2,636,898.69
WELLS FARGO & CO 204,830 23.65 4,844,229.50
ZIONS BANCORP NA 9,240 28.62 264,448.80
ALLY FINANCIAL INC 20,430 24.19 494,201.70
AMERICAN EXPRESS CO 36,354 98.48 3,580,141.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,520 148.69 969,458.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 9,500 44.33 421,135.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 42,962 33.48 1,438,367.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 73,100 214.16 15,655,096.00
BLACKROCK INC 8,080 550.80 4,450,464.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A 36,200 51.30 1,857,060.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 23,715 69.96 1,659,101.40
CARLYLE GROUP INC/THE 7,170 24.57 176,166.90
CBOE GLOBAL MARKETS INC 6,300 89.84 565,992.00
CME GROUP INC 18,960 166.59 3,158,546.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,950 54.52 924,114.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,150 49.30 500,395.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 23,170 17.95 415,901.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,210 338.80 748,748.00
FRANKLIN RESOURCES INC 15,725 19.87 312,455.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,388 191.62 3,331,888.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,430 98.80 2,808,884.00
INVESCO LTD 22,157 10.19 225,779.83
KKR & CO INC -A 28,560 34.65 989,604.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,060 446.95 920,717.00
MOODY'S CORP 9,087 279.13 2,536,454.31
MORGAN STANLEY 63,455 47.63 3,022,361.65
MSCI INC 4,540 351.24 1,594,629.60
NASDAQ INC 5,835 123.32 719,572.20
NORTHERN TRUST CORP 10,690 77.79 831,575.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,360 70.24 376,486.40
S&P GLOBAL INC 12,922 350.17 4,524,896.74
SCHWAB (CHARLES) CORP 61,204 34.97 2,140,303.88
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,725 50.32 388,722.00
STATE STREET CORP 18,797 58.88 1,106,767.36
SYNCHRONY FINANCIAL 28,380 25.61 726,811.80
T ROWE PRICE GROUP INC 12,015 125.48 1,507,642.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP 14,090 37.86 533,447.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,360 54.01 235,483.60
VOYA FINANCIAL INC 5,580 46.84 261,367.20
78/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC INC 35,714 36.37 1,298,918.18
ALLEGHANY CORP 820 499.82 409,852.40
ALLSTATE CORP 16,523 92.34 1,525,733.82
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,850 65.77 318,984.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,685 27.34 1,221,687.90
AON PLC 12,042 199.97 2,408,038.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD 21,685 29.00 628,865.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,000 104.29 1,042,900.00
ASSURANT INC 3,300 120.91 399,003.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A 6,360 33.84 215,222.40
BROWN & BROWN INC 10,380 44.51 462,013.80
CHUBB LTD 23,905 116.04 2,773,936.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 8,940 75.88 678,367.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,190 208.50 248,115.00
EVEREST RE GROUP LTD 2,314 200.11 463,054.54
FNF GROUP 15,131 32.62 493,573.22
GLOBE LIFE INC 5,426 79.47 431,204.22
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 20,032 35.84 717,946.88
LINCOLN NATIONAL CORP 8,243 31.31 258,088.33
LOEWS CORP 10,835 34.72 376,191.20
MARKEL CORP 795 976.90 776,635.50
MARSH & MCLENNAN COS 26,653 116.27 3,098,944.31
METLIFE INC 41,615 36.95 1,537,674.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 15,700 38.82 609,474.00
PROGRESSIVE CORP 31,210 94.42 2,946,848.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,602 63.71 1,312,553.42
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,610 96.90 349,809.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,437 167.38 407,905.06
TRAVELERS COS INC/THE 13,654 109.25 1,491,699.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,918 203.67 1,408,989.06
WR BERKLEY CORP 7,264 61.44 446,300.16
CBRE GROUP INC - A 16,420 46.01 755,484.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 49,200 3.68 181,056.00
JONES LANG LASALLE INC 2,800 95.89 268,492.00
ACCENTURE PLC-CL A 33,448 236.92 7,924,500.16
ADOBE INC 25,419 486.78 12,373,460.82
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 8,840 112.75 996,710.00
ANSYS INC 4,560 315.44 1,438,406.40
AUTODESK INC 11,940 229.56 2,740,946.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,841 132.91 3,035,797.31
AVALARA INC 4,050 124.73 505,156.50
BLACK KNIGHT INC 6,530 86.03 561,775.90
79/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,490 87.38 654,476.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 6,100 132.04 805,444.00
CADENCE DESIGN SYS INC 13,940 102.83 1,433,450.20
CDK GLOBAL INC 5,890 43.41 255,684.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,170 120.05 740,708.50
CITRIX SYSTEMS INC 6,348 137.20 870,945.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 27,918 68.25 1,905,403.50
COUPA SOFTWARE INC 3,410 268.24 914,698.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 5,680 142.68 810,422.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,090 101.14 211,382.60
DATADOG INC-CLASS A 5,760 93.41 538,041.60
DOCUSIGN INC 8,840 212.13 1,875,229.20
DROPBOX INC-CLASS A 10,710 19.53 209,166.30
DYNATRACE INC 6,630 41.23 273,354.90
EPAM SYSTEMS INC 3,010 321.73 968,407.30
FAIR ISAAC CORP 1,620 428.33 693,894.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 32,688 146.19 4,778,658.72
FISERV INC 30,574 101.09 3,090,725.66
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,540 236.04 1,071,621.60
FORTINET INC 8,040 118.68 954,187.20
GARTNER INC 4,890 126.71 619,611.90
GLOBAL PAYMENTS INC 15,359 179.86 2,762,469.74
GODADDY INC-CLASS A 9,240 74.50 688,380.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,370 106.61 465,885.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP 47,082 120.51 5,673,851.82
INTUIT INC 13,806 317.28 4,380,367.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,240 163.12 691,628.80
LEIDOS HOLDINGS INC 6,620 91.60 606,392.00
MASTERCARD INC 47,190 335.31 15,823,278.90
MICROSOFT CORP 381,514 207.42 79,133,633.88
MONGODB INC 2,470 222.91 550,587.70
NORTONLIFELOCK INC 28,405 21.01 596,789.05
OKTA INC 5,930 211.86 1,256,329.80
ORACLE CORP 108,813 60.62 6,596,244.06
PALO ALTO NETWORKS INC 5,080 246.50 1,252,220.00
PAYCHEX INC 17,382 77.60 1,348,843.20
PAYCOM SOFTWARE INC 2,590 280.08 725,407.20
PAYPAL HOLDINGS INC 58,737 187.78 11,029,633.86
PTC INC 5,940 85.85 509,949.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,000 268.82 1,075,280.00
SALESFORCE.COM INC 47,445 247.78 11,755,922.10
SERVICENOW INC 10,060 470.57 4,733,934.20
80/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 17,030 26.41 449,762.30
SPLUNK INC 8,490 184.93 1,570,055.70
SQUARE INC - A 18,530 155.59 2,883,082.70
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,900 61.13 666,317.00
SYNOPSYS INC 8,407 204.80 1,721,753.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 2,280 467.72 1,066,401.60
TWILIO INC - A 6,210 237.00 1,471,770.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,030 344.03 698,380.90
VERISIGN INC 5,840 205.29 1,198,893.60
VISA INC-CLASS A SHARES 89,992 200.56 18,048,795.52
VMWARE INC 4,435 142.61 632,475.35
WESTERN UNION CO 24,501 22.04 540,002.04
WIX.COM LTD 2,700 259.27 700,029.00
WORKDAY INC-CLASS A 8,880 211.80 1,880,784.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 8,330 492.60 4,103,358.00
ZSCALER INC 3,600 137.99 496,764.00
AMPHENOL CORP-CL A 15,980 104.62 1,671,827.60
APPLE INC 917,048 111.81 102,535,136.88
ARISTA NETWORKS INC 2,870 199.93 573,799.10
ARROW ELECTRONICS INC 3,370 78.08 263,129.60
CDW CORP/DE 6,680 110.17 735,935.60
CISCO SYSTEMS INC 223,460 39.32 8,786,447.20
COGNEX CORP 8,920 62.16 554,467.20
CORNING INC 43,248 31.61 1,367,069.28
DELL TECHNOLOGIES -C 10,272 66.31 681,136.32
F5 NETWORKS INC 4,015 120.35 483,205.25
FLIR SYSTEMS INC 8,145 34.97 284,830.65
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 71,155 9.31 662,453.05
HP INC 78,505 18.44 1,447,632.20
IPG PHOTONICS CORP 1,840 162.28 298,595.20
JUNIPER NETWORKS INC 18,453 22.54 415,930.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 9,550 97.42 930,361.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,195 157.27 1,446,097.65
NETAPP INC 10,616 41.88 444,598.08
SEAGATE TECHNOLOGY 14,074 47.71 671,470.54
TE CONNECTIVITY LTD 18,015 96.33 1,735,384.95
TRIMBLE INC 13,610 48.55 660,765.50
WESTERN DIGITAL CORP 17,778 36.47 648,363.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,910 252.28 734,134.80
AT&T INC 378,087 28.51 10,779,260.37
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,585 21.31 161,636.35
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 20,111 20.85 419,314.35
81/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T-MOBILE US INC 29,029 112.39 3,262,569.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC 218,057 59.82 13,044,169.74
AES CORP 34,668 18.24 632,344.32
ALLIANT ENERGY CORP 12,340 50.01 617,123.40
AMEREN CORPORATION 12,032 77.06 927,185.92
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,748 79.85 2,055,977.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,345 140.17 1,309,888.65
ATMOS ENERGY CORP 7,060 93.72 661,663.20
CENTERPOINT ENERGY INC 24,962 18.91 472,031.42
CMS ENERGY CORP 16,110 60.69 977,715.90
CONSOLIDATED EDISON INC 19,126 73.70 1,409,586.20
DOMINION ENERGY INC 44,381 77.50 3,439,527.50
DTE ENERGY COMPANY 9,308 112.01 1,042,589.08
DUKE ENERGY CORP 38,786 82.69 3,207,214.34
EDISON INTERNATIONAL 20,859 50.42 1,051,710.78
ENTERGY CORP 11,607 97.28 1,129,128.96
ESSENTIAL UTILITIES INC 14,140 39.39 556,974.60
EVERGY INC 12,630 50.47 637,436.10
EVERSOURCE ENERGY 17,950 78.98 1,417,691.00
EXELON CORP 52,046 35.21 1,832,539.66
FIRSTENERGY CORP 26,905 28.57 768,675.85
NEXTERA ENERGY INC 25,745 278.06 7,158,654.70
NISOURCE INC 19,580 22.08 432,326.40
NRG ENERGY INC 10,000 28.84 288,400.00
OGE ENERGY CORP 12,270 28.96 355,339.20
P G & E CORP 54,000 9.85 531,900.00
PINNACLE WEST CAPITAL 7,239 71.83 519,977.37
PPL CORP 44,198 26.26 1,160,639.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 26,338 52.47 1,381,954.86
SEMPRA ENERGY 15,537 119.05 1,849,679.85
SOUTHERN CO 55,765 53.12 2,962,236.80
UGI CORP 12,640 32.46 410,294.40
VISTRA CORP 20,980 17.82 373,863.60
WEC ENERGY GROUP INC 17,790 95.40 1,697,166.00
XCEL ENERGY INC 26,384 66.87 1,764,298.08
ADVANCED MICRO DEVICES 61,950 77.70 4,813,515.00
ANALOG DEVICES INC 20,210 114.70 2,318,087.00
APPLIED MATERIALS INC 48,573 57.89 2,811,890.97
BROADCOM INC 21,030 361.59 7,604,237.70
INTEL CORP 225,432 49.95 11,260,328.40
KLA CORP 8,429 183.30 1,545,035.70
LAM RESEARCH CORP 7,567 318.69 2,411,527.23
82/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 35,974 38.86 1,397,949.64
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 14,220 65.83 936,102.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 13,734 99.20 1,362,412.80
MICRON TECHNOLOGY INC 58,507 49.70 2,907,797.90
NVIDIA CORP 32,305 505.51 16,330,500.55
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,917 122.63 1,829,271.71
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,090 20.82 439,093.80
QORVO INC 6,090 131.21 799,068.90
QUALCOMM INC 60,222 113.82 6,854,468.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,320 139.64 1,161,804.80
TERADYNE INC 8,220 76.56 629,323.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 49,162 138.65 6,816,311.30
XILINX INC 13,865 100.02 1,386,777.30
16,338,459 1,521,599,565.99
米ドル小計
(159,980,978,368)
加ドル CAMECO CORP 19,892 14.14 281,272.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 57,384 22.60 1,296,878.40
CENOVUS ENERGY INC 55,183 5.34 294,677.22
ENBRIDGE INC 107,177 40.59 4,350,314.43
IMPERIAL OIL LTD 16,232 17.60 285,683.20
INTER PIPELINE LTD 24,540 13.54 332,271.60
KEYERA CORP 12,200 20.62 251,564.00
PARKLAND CORP 7,370 36.40 268,268.00
PEMBINA PIPELINE CORP 28,932 29.97 867,092.04
SUNCOR ENERGY INC 80,249 16.92 1,357,813.08
TC ENERGY CORP 49,663 61.18 3,038,382.34
AGNICO EAGLE MINES LTD 13,945 105.07 1,465,201.15
B2GOLD CORP 55,700 8.79 489,603.00
BARRICK GOLD CORP 94,134 37.75 3,553,558.50
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,000 49.54 396,320.00
FRANCO-NEVADA CORP 9,775 189.35 1,850,896.25
KINROSS GOLD CORP 61,865 12.24 757,227.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 12,580 65.29 821,348.20
LUNDIN MINING CORP 35,450 8.06 285,727.00
NUTRIEN LTD 32,518 53.99 1,755,646.82
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,120 44.29 492,504.80
SSR MINING INC 10,000 27.29 272,900.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 25,375 18.96 481,110.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,945 66.56 1,660,339.20
YAMANA GOLD INC 50,700 7.86 398,502.00
CAE INC 14,195 18.85 267,575.75
WSP GLOBAL INC 5,830 85.51 498,523.30
83/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,810 76.36 443,651.60
THOMSON REUTERS CORP 8,516 103.99 885,578.84
AIR CANADA 7,190 16.50 118,635.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,788 139.86 5,285,029.68
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,335 400.72 2,939,281.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 13,248 57.80 765,734.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,950 26.55 264,172.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,698 73.38 1,151,919.24
QUEBECOR INC -CL B 10,270 32.92 338,088.40
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 29,755 24.29 722,748.95
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 3,110 128.67 400,163.70
DOLLARAMA INC 15,530 49.91 775,102.30
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 43,680 46.07 2,012,337.60
EMPIRE CO LTD 'A' 8,290 38.30 317,507.00
LOBLAW COMPANIES LTD 9,209 69.90 643,709.10
METRO INC 12,590 63.57 800,346.30
WESTON (GEORGE) LTD 4,918 99.26 488,160.68
SAPUTO INC 16,060 33.56 538,973.60
BAUSCH HEALTH COS INC 12,684 21.24 269,408.16
CANOPY GROWTH CORP 11,710 21.26 248,954.60
CRONOS GROUP INC 7,240 7.05 51,042.00
BANK OF MONTREAL 33,551 78.04 2,618,320.04
BANK OF NOVA SCOTIA 64,839 54.31 3,521,406.09
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 22,025 101.89 2,244,127.25
NATIONAL BANK OF CANADA 18,230 67.73 1,234,717.90
ROYAL BANK OF CANADA 74,909 94.32 7,065,416.88
TORONTO-DOMINION BANK 95,210 60.92 5,800,193.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 73,389 43.66 3,204,163.74
CI FINANCIAL CORP 9,990 17.59 175,724.10
IGM FINANCIAL INC 3,335 31.50 105,052.50
ONEX CORPORATION 4,665 60.25 281,066.25
TMX GROUP LTD 3,030 136.59 413,867.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,460 376.85 550,201.00
GREAT-WEST LIFECO INC 14,894 25.88 385,456.72
IA FINANCIAL CORP INC 6,525 46.60 304,065.00
INTACT FINANCIAL CORP 8,055 144.28 1,162,175.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 106,081 18.45 1,957,194.45
POWER CORP OF CANADA 34,419 26.83 923,461.77
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,274 53.96 1,741,505.04
BLACKBERRY LTD 27,808 6.57 182,698.56
CGI INC 13,900 90.82 1,262,398.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,130 1,508.49 1,704,593.70
84/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP 13,750 56.14 771,925.00
SHOPIFY INC - CLASS-A 5,500 1,268.40 6,976,200.00
BCE INC 10,040 55.77 559,930.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 20,945 51.87 1,086,417.15
TELUS CORP 21,332 23.67 504,928.44
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 27,080 18.98 513,978.40
ALTAGAS LTD 11,770 16.83 198,089.10
ATCO LTD -CLASS I 4,130 39.36 162,556.80
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,320 32.09 234,898.80
EMERA INC 12,030 54.27 652,868.10
FORTIS INC 24,915 52.90 1,318,003.50
HYDRO ONE LTD 19,820 28.04 555,752.80
2,043,886 97,905,099.79
加ドル小計
(7,733,523,832)
ユーロ ENI SPA 139,816 7.05 986,541.69
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 21,295 8.55 182,114.84
NESTE OYJ 22,830 48.57 1,108,853.10
OMV AG 7,890 25.40 200,406.00
REPSOL SA 81,149 6.20 503,772.99
TENARIS SA 19,915 4.29 85,554.84
TOTAL SE 131,097 29.94 3,925,044.18
VOPAK 3,530 49.78 175,723.40
AIR LIQUIDE SA 25,070 135.95 3,408,266.50
AKZO NOBEL 10,697 84.06 899,189.82
ARCELORMITTAL 35,962 10.52 378,536.01
ARKEMA 3,045 93.50 284,707.50
BASF SE 48,555 50.47 2,450,570.85
COVESTRO AG 9,190 44.24 406,565.60
CRH PLC 42,390 30.35 1,286,536.50
EVONIK INDUSTRIES AG 11,440 22.68 259,459.20
FUCHS PETROLUB SE-PRF 2,900 40.42 117,218.00
HEIDELBERGCEMENT AG 7,545 50.64 382,078.80
KONINKLIJKE DSM NV 9,082 135.25 1,228,340.50
LANXESS AG 5,195 49.41 256,684.95
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,840 31.86 377,222.40
SOLVAY SA 3,231 74.88 241,937.28
STORA ENSO OYJ-R SHS 29,305 13.60 398,548.00
SYMRISE AG 6,400 117.35 751,040.00
THYSSENKRUPP AG 19,305 4.85 93,783.69
UMICORE 10,350 39.06 404,271.00
UPM-KYMMENE OYJ 29,468 26.10 769,114.80
VOESTALPINE AG 7,119 21.60 153,770.40
85/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 17,586 18.51 325,516.86
AIRBUS GROUP SE 31,828 62.37 1,985,112.36
ALSTOM 8,950 43.94 393,263.00
ANDRITZ AG 3,810 25.74 98,069.40
BOUYGUES SA 11,990 29.92 358,740.80
BRENNTAG AG 6,735 54.24 365,306.40
CNH INDUSTRIAL NV 61,720 6.37 393,650.16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 28,726 35.40 1,016,900.40
DASSAULT AVIATION SA 135 725.00 97,875.00
EIFFAGE 5,490 70.58 387,484.20
FERROVIAL SA 23,315 21.49 501,039.35
GEA GROUP AG 6,680 29.62 197,861.60
HOCHTIEF AG 1,490 64.65 96,328.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,880 72.65 572,482.00
KION GROUP AG 3,820 72.60 277,332.00
KNORR-BREMSE AG 2,970 99.00 294,030.00
KONE OYJ-B 18,724 73.38 1,373,967.12
LEGRAND SA 13,818 65.80 909,224.40
LEONARDO-FINMECCANICA SPA 22,040 4.97 109,649.00
MTU AERO ENGINES AG 2,510 141.25 354,537.50
PRYSMIAN SPA 13,115 24.48 321,055.20
SAFRAN SA 16,840 88.98 1,498,423.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,258 101.70 2,975,538.60
SIEMENS AG-REG 40,246 113.02 4,548,602.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 11,760 21.59 253,898.40
THALES SA 5,655 62.58 353,889.90
VINCI SA 26,050 71.56 1,864,138.00
WARTSILA OYJ ABP 21,180 6.54 138,517.20
BUREAU VERITAS SA 14,440 19.61 283,168.40
RANDSTAD NV 4,965 42.64 211,707.60
TELEPERFORMANCE 2,760 252.00 695,520.00
WOLTERS KLUWER 13,177 71.76 945,581.52
ADP 1,740 84.00 146,160.00
AENA SA 3,970 113.90 452,183.00
ATLANTIA SPA 30,320 13.24 401,436.80
DEUTCHE LUFTHANSA 11,940 7.44 88,905.24
DEUTSCHE POST AG-REG 50,843 38.02 1,933,050.86
FRAPORT AG 2,750 34.98 96,195.00
GETLINK 24,830 11.56 287,034.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,335 60.58 1,050,154.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,880 47.34 136,339.20
CONTINENTAL AG 5,955 85.66 510,105.30
86/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER AG 47,022 43.73 2,056,272.06
FAURECIA 4,660 34.77 162,028.20
FERRARI NV 6,584 156.05 1,027,433.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 60,657 10.21 619,793.22
MICHELIN (CGDE)-B 8,259 91.46 755,368.14
PEUGEOT SA 27,870 15.26 425,435.55
PIRELLI & C SPA 24,100 3.74 90,182.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 8,230 49.27 405,492.10
RENAULT SA 10,857 21.43 232,719.79
VALEO SA 12,380 26.14 323,613.20
VOLKSWAGEN AG 1,951 145.00 282,895.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,153 134.82 1,234,007.46
ADIDAS AG 9,841 271.80 2,674,783.80
ESSILORLUXOTTICA 15,065 106.15 1,599,149.75
HERMES INTERNATIONAL 1,587 722.00 1,145,814.00
KERING 4,077 568.30 2,316,959.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,624 391.05 5,718,715.20
MONCLER SPA 12,280 34.52 423,905.60
PUMA SE 4,530 74.88 339,206.40
SEB SA 1,300 137.50 178,750.00
ACCOR SA 7,646 22.01 168,288.46
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,866 126.80 997,408.80
SODEXO 4,090 61.28 250,635.20
BOLLORE 47,430 3.13 148,835.34
JC DECAUX SA 5,130 14.45 74,128.50
PUBLICIS GROUPE 8,645 26.53 229,351.85
SCOUT24 AG 5,880 74.35 437,178.00
SES 21,670 5.86 127,029.54
TELENET GROUP HOLDING NV 2,110 31.52 66,507.20
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,800 73.78 354,144.00
VIVENDI 45,820 23.46 1,074,937.20
DELIVERY HERO SE 6,940 93.70 650,278.00
INDITEX 59,795 23.95 1,432,090.25
JUST EAT TAKEAWAY 6,500 94.76 615,940.00
PROSUS 26,670 77.50 2,066,925.00
ZALANDO SE 7,390 76.00 561,640.00
CARREFOUR SA 31,793 13.64 433,656.52
COLRUYT SA 2,305 55.64 128,250.20
JERONIMO MARTINS 15,165 13.75 208,594.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 57,488 25.79 1,482,615.52
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI 5,840 8.66 50,597.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 41,291 46.19 1,907,437.74
87/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANONE 32,214 54.96 1,770,481.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 31,170 9.25 288,540.69
HEINEKEN HOLDING NV 6,325 66.55 420,928.75
HEINEKEN NV 14,483 75.68 1,096,073.44
KERRY GROUP PLC-A 8,460 111.90 946,674.00
PERNOD-RICARD SA 11,126 135.25 1,504,791.50
REMY COINTREAU 1,360 150.80 205,088.00
BEIERSDORF AG 5,415 94.08 509,443.20
HENKEL AG & CO KGAA 4,490 76.00 341,240.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 9,853 87.78 864,896.34
L'OREAL 13,316 273.90 3,647,252.40
UNILEVER NV 76,765 50.56 3,881,238.40
BIOMERIEUX 2,140 128.40 274,776.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,900 100.30 190,570.00
DIASORIN SPA 1,330 169.00 224,770.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 11,483 71.10 816,441.30
FRESENIUS SE & CO KGAA 22,885 37.96 868,714.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV 46,220 38.43 1,776,234.60
ORPEA 2,780 95.10 264,378.00
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,810 340.60 616,486.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,200 37.45 456,890.00
ARGENX SE 2,260 206.60 466,916.00
BAYER AG-REG 52,014 53.86 2,801,474.04
EUROFINS SCIENTIFIC 595 655.60 390,082.00
GALAPAGOS NV 2,690 116.25 312,712.50
GRIFOLS SA 16,550 23.30 385,615.00
IPSEN 2,270 89.05 202,143.50
MERCK KGAA 6,090 123.80 753,942.00
ORION OYJ-CLASS B 5,150 39.08 201,262.00
QIAGEN N.V. 12,144 42.74 519,034.56
RECORDATI SPA 6,540 44.89 293,580.60
SANOFI 59,376 84.76 5,032,709.76
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,710 286.60 490,086.00
UCB SA 6,838 95.72 654,533.36
ABN AMRO BANK NV-CVA 22,380 6.92 154,869.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 389,073 2.16 840,397.68
BANCO SANTANDER SA 844,049 1.56 1,317,054.05
BANKINTER SA 40,610 4.05 164,592.33
BNP PARIBAS 59,472 32.22 1,916,187.84
CAIXABANK S.A 150,050 1.94 292,522.47
COMMERZBANK AG 48,544 4.23 205,632.38
CREDIT AGRICOLE SA 70,292 7.61 535,484.45
88/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERSTE GROUP BANK AG 12,928 18.51 239,361.92
FINECOBANK SPA 26,120 11.54 301,424.80
ING GROEP NV-CVA 193,135 5.94 1,147,801.30
INTESA SANPAOLO 829,593 1.64 1,362,025.78
KBC GROEP NV 14,349 42.91 615,715.59
MEDIOBANCA SPA 33,950 6.73 228,755.10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 7,760 13.71 106,389.60
SOCIETE GENERALE 41,059 11.65 478,337.35
UNICREDIT SPA 113,836 6.96 792,753.90
AMUNDI SA 3,300 59.65 196,845.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 106,645 6.93 739,476.43
DEUTSCHE BOERSE AG 10,350 150.35 1,556,122.50
EURAZEO SE 1,877 45.44 85,290.88
EXOR NV 5,564 47.46 264,067.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,252 76.50 478,278.00
NATIXIS 49,540 1.99 99,055.23
SOFINA 800 232.50 186,000.00
WENDEL 1,690 76.50 129,285.00
AEGON NV 77,949 2.03 158,860.06
AGEAS 9,104 36.32 330,657.28
ALLIANZ SE-REG 21,928 165.58 3,630,838.24
ASSICURAZIONI GENERALI 64,878 11.78 764,262.84
AXA SA 103,232 15.64 1,614,548.48
CNP ASSURANCES 10,340 10.13 104,744.20
HANNOVER RUECK SE-REG 3,055 126.40 386,152.00
MAPFRE SA 59,864 1.30 78,122.52
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,906 221.20 1,748,807.20
NN GROUP NV 14,100 31.66 446,406.00
POSTE ITALIANE SPA 25,780 7.59 195,876.44
SAMPO OYJ-A SHS 24,259 33.46 811,706.14
SCOR SE 7,452 21.58 160,814.16
AROUNDTOWN SA 56,420 4.30 242,606.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,170 43.01 695,471.70
LEG IMMOBILIEN AG 3,800 123.98 471,124.00
VONOVIA SE 27,608 58.38 1,611,755.04
ADYEN NV 990 1,574.50 1,558,755.00
AMADEUS IT GROUP SA 23,150 45.99 1,064,668.50
ATOS SE 5,240 68.16 357,158.40
CAP GEMINI SA 8,799 113.65 1,000,006.35
DASSAULT SYSTEMES SA 7,260 157.85 1,145,991.00
EDENRED 13,336 40.03 533,840.08
NEMETSCHEK SE 3,020 63.05 190,411.00
89/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXI SPA 20,200 17.17 346,935.00
SAP SE 55,012 132.50 7,289,090.00
TEAMVIEWER AG 7,050 42.94 302,727.00
WORLDLINE SA 7,950 75.40 599,430.00
INGENICO GROUP 3,850 140.10 539,385.00
NOKIA OYJ 301,566 3.35 1,012,055.49
ALTICE EUROPE NV 34,400 4.11 141,418.40
CELLNEX TELECOM SA 15,470 51.80 801,346.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 176,266 14.45 2,547,925.03
ELISA OYJ 9,185 51.00 468,435.00
ILIAD SA 956 167.40 160,034.40
KONINKLIJKE KPN NV 194,906 2.04 398,387.86
ORANGE S.A. 111,554 9.25 1,031,874.50
PROXIMUS 8,290 16.29 135,085.55
TELECOM ITALIA SPA 535,213 0.34 184,594.96
TELECOM ITALIA-RSP 334,757 0.35 117,667.08
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 54,770 2.32 127,559.33
TELEFONICA SA 267,639 3.02 809,875.61
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 6,700 32.54 218,018.00
E.ON SE 119,489 9.30 1,111,247.70
EDF 32,475 8.60 279,544.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 152,171 4.11 626,183.66
ELIA GROUP SA/NV 1,600 84.70 135,520.00
ENAGAS SA 12,350 19.32 238,602.00
ENDESA SA 16,390 22.37 366,644.30
ENEL SPA 430,917 7.32 3,154,743.35
ENGIE 89,854 11.16 1,002,770.64
FORTUM OYJ 27,245 17.13 466,843.07
IBERDROLA SA 314,782 10.32 3,248,550.24
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,152 16.68 252,735.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,220 15.85 304,733.10
RWE AG 31,835 30.30 964,600.50
SNAM SPA 119,980 4.22 507,275.44
SUEZ 20,969 14.95 313,486.55
TERNA SPA 77,357 5.86 453,466.73
UNIPER SE 11,740 26.86 315,336.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 30,224 18.27 552,343.60
VERBUND AG 2,780 45.40 126,212.00
ASML HOLDING NV 22,612 306.60 6,932,839.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,425 23.38 1,529,636.50
STMICROELECTRONICS NV 32,603 25.29 824,529.87
10,058,842 194,641,820.40
90/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ小計
(23,909,801,217)
英ポンド BP PLC 1,072,938 2.42 2,596,509.96
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 217,798 10.33 2,251,595.72
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 203,149 9.96 2,023,567.18
ANGLO AMERICAN PLC 62,234 18.32 1,140,126.88
ANTOFAGASTA PLC 25,070 10.57 264,989.90
BHP GROUP PLC 115,391 17.02 1,964,185.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,521 61.36 338,768.56
EVRAZ PLC 27,180 3.26 88,769.88
GLENCORE PLC 540,713 1.72 930,567.07
JOHNSON MATTHEY PLC 11,079 23.38 259,027.02
MONDI PLC 20,970 15.18 318,429.45
RIO TINTO PLC 58,885 47.72 2,810,286.62
ASHTEAD GROUP PLC 24,840 28.05 696,762.00
BAE SYSTEMS PLC ORD 175,515 4.98 875,293.30
BUNZL PLC 20,946 24.26 508,149.96
DCC PLC 5,200 60.72 315,744.00
FERGUSON PLC 11,232 72.62 815,667.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 299,980 1.10 331,927.87
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 98,015 1.60 157,510.10
SMITHS GROUP PLC 21,173 14.13 299,280.35
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,940 107.85 424,929.00
EXPERIAN PLC 49,948 29.57 1,476,962.36
INTERTEK GROUP PLC 8,415 62.66 527,283.90
RELX PLC 100,565 16.97 1,707,090.87
RENTOKIL INITIAL PLC 94,500 5.32 502,929.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 40,720 4.32 176,154.72
BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,680 40.73 272,076.40
BURBERRY GROUP PLC 23,124 15.36 355,184.64
PERSIMMON PLC 13,570 22.71 308,174.70
TAYLOR WIMPEY PLC 207,190 0.99 205,491.04
COMPASS GROUP PLC 91,108 12.00 1,093,751.54
GVC HOLDINGS PLC 30,970 8.52 264,112.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,283 39.06 362,593.98
WHITBREAD PLC 10,770 20.49 220,677.30
AUTO TRADER GROUP PLC 48,880 5.43 265,809.44
INFORMA PLC 72,880 3.62 263,825.60
PEARSON PLC 44,059 4.97 219,149.46
WPP PLC 71,004 5.72 406,568.90
JD SPORTS FASHION PLC 22,530 7.63 171,903.90
KINGFISHER PLC 114,937 2.90 334,351.73
NEXT PLC 6,767 59.90 405,343.30
91/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC 24,680 28.39 700,665.20
SAINSBURY (J) PLC 97,801 2.00 195,797.60
TESCO PLC 544,264 2.25 1,229,492.37
WM MORRISON SUPERMARKETS 129,955 1.78 231,644.78
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 18,905 18.57 351,065.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 121,807 27.33 3,328,985.31
COCA-COLA HBC AG-CDI 12,840 19.37 248,775.00
DIAGEO PLC 122,772 24.98 3,066,844.56
IMPERIAL BRANDS PLC 51,242 13.84 709,189.28
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,585 74.60 2,803,841.00
UNILEVER PLC 61,347 47.35 2,904,780.45
NMC HEALTH PLC 8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC 45,766 14.51 664,293.49
ASTRAZENECA PLC 69,103 85.80 5,929,037.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 263,841 14.79 3,903,791.43
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,690 24.70 189,943.00
BARCLAYS PLC 881,851 0.91 811,038.36
HSBC HOLDINGS PLC 1,067,941 2.87 3,066,058.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,635,236 0.24 882,998.82
NATWEST GROUP PLC 302,430 0.96 291,723.97
STANDARD CHARTERED PLC 131,430 3.44 452,382.06
3I GROUP PLC 50,419 9.21 464,560.66
HARGREAVES LANSDOWN PLC 21,720 15.70 341,004.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,937 87.24 1,477,583.88
M&G PLC 134,322 1.48 199,669.65
SCHRODERS PLC 6,901 26.87 185,429.87
ST JAMES'S PLACE PLC 32,650 9.10 297,245.60
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 124,315 2.15 267,277.25
ADMIRAL GROUP PLC 10,865 27.00 293,355.00
AVIVA PLC 199,265 2.79 556,547.14
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 73,553 2.79 205,433.52
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 329,201 1.78 586,471.58
PRUDENTIAL PLC 142,162 10.74 1,526,819.88
RSA INSURANCE GROUP PLC 55,138 4.52 249,720.00
AVEVA GROUP PLC 3,440 47.95 164,948.00
SAGE GROUP PLC/THE 57,710 7.20 415,858.26
HALMA PLC 16,450 22.17 364,696.50
BT GROUP PLC 471,052 1.03 487,303.29
VODAFONE GROUP PLC 1,457,328 1.03 1,515,329.65
NATIONAL GRID PLC 188,078 8.36 1,573,084.39
SEVERN TRENT PLC 11,503 23.96 275,611.88
SSE PLC 50,927 11.75 598,646.88
92/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC 37,015 8.39 310,555.85
15,217,196 73,271,024.47
英ポンド小計
(9,802,197,653)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 12,660 18.35 232,311.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 460 827.00 380,420.00
GIVAUDAN-REG 468 4,009.00 1,876,212.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 26,539 42.00 1,114,638.00
SIKA AG-REG 7,250 217.80 1,579,050.00
ABB LTD-REG 97,725 23.08 2,255,493.00
GEBERIT AG-REG 1,920 524.20 1,006,464.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,050 248.60 261,030.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,220 248.90 552,558.00
ADECCO GROUP AG-REG 8,977 48.16 432,332.32
SGS SA-REG 333 2,444.00 813,852.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,570 178.25 458,102.50
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 28,129 61.38 1,726,558.02
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,670 210.20 351,034.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,150 40.28 126,882.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 175 2,008.00 351,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 7,805.00 343,420.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 82,500.00 495,000.00
NESTLE SA-REG 156,993 109.20 17,143,635.60
ALCON INC 25,204 52.54 1,324,218.16
SONOVA HOLDING AG-REG 3,191 207.10 660,856.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 450 890.40 400,680.00
LONZA GROUP AG-REG 4,088 569.40 2,327,707.20
NOVARTIS AG-REG 117,163 81.67 9,568,702.21
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 37,038 340.35 12,605,883.30
VIFOR PHARMA AG 2,520 131.40 331,128.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,500 96.40 144,600.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 128,868 9.12 1,175,276.16
JULIUS BAER GROUP LTD 11,750 38.05 447,087.50
PARTNERS GROUP HOLDIING AG 1,050 837.80 879,690.00
UBS GROUP AG-REG 187,122 10.28 1,924,549.77
BALOISE HOLDING AG - REG 2,490 137.20 341,628.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,510 351.20 530,312.00
SWISS RE AG 15,149 69.04 1,045,886.96
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,871 329.20 2,591,133.20
SWISS PRIME SITE-REG 4,291 84.75 363,662.25
TEMENOS AG 3,470 130.00 451,100.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 9,070 66.72 605,150.40
SWISSCOM AG-REG 1,514 503.00 761,542.00
93/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
917,648 69,981,185.65
スイスフラン小計
(7,985,553,094)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 10,270 193.40 1,986,218.00
ローナ
BOLIDEN AB 14,670 268.50 3,938,895.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 32,900 119.50 3,931,550.00
ALFA LAVAL AB 17,850 201.40 3,594,990.00
ASSA ABLOY AB-B 51,380 207.70 10,671,626.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,375 414.10 15,476,987.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,120 364.00 6,959,680.00
EPIROC AB-A 38,955 126.35 4,921,964.25
EPIROC AB-B 15,450 121.70 1,880,265.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 16,840 221.00 3,721,640.00
SANDVIK AB 57,840 175.85 10,171,164.00
SKANSKA AB-B SHS 19,210 183.70 3,528,877.00
SKF AB-B SHARES-B 19,909 179.90 3,581,629.10
VOLVO AB-B SHS-B 82,510 167.30 13,803,923.00
SECURITAS AB-B SHS 14,629 134.80 1,971,989.20
ELECTROLUX AB-SER B 13,585 190.95 2,594,055.75
HUSQVARNA AB-B SHS 25,170 91.80 2,310,606.00
EVOLUTION GAMING GROUP 6,910 568.40 3,927,644.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 47,478 148.75 7,062,352.50
ICA GRUPPEN AB 4,230 471.20 1,993,176.00
SWEDISH MATCH AB 8,140 716.20 5,829,868.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 34,255 303.30 10,389,541.50
NORDEA BANK ABP 171,022 66.00 11,287,452.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 78,050 77.80 6,072,290.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 91,910 75.20 6,911,632.00
SWEDBANK AB - A SHARES 42,600 138.46 5,898,396.00
EQT AB 12,440 158.55 1,972,362.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,060 228.60 2,299,716.00
INVESTOR AB-B SHS 25,465 565.20 14,392,818.00
KINNEVIK AB - B 12,405 328.90 4,080,004.50
LUNDBERGS AB-B SHS 3,980 433.60 1,725,728.00
ERICSSON LM-B SHS 146,815 96.48 14,164,711.20
HEXAGON AB-B SHS 15,580 644.60 10,042,868.00
TELE2 AB-B SHS 31,215 124.85 3,897,192.75
TELIA CO AB 112,830 35.47 4,002,080.10
1,343,048 210,995,892.35
スウェーデンクローナ小計
(2,481,311,694)
ノルウェーク EQUINOR ASA 50,344 141.85 7,141,296.40
ローネ
NORSK HYDRO A S 62,840 25.83 1,623,157.20
YARA INTERNATIONAL ASA 9,470 351.60 3,329,652.00
94/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADEVINTA ASA 11,400 154.50 1,761,300.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,140 355.60 1,827,784.00
MOWI ASA 25,740 164.00 4,221,360.00
ORKLA ASA 38,170 91.60 3,496,372.00
DNB ASA 49,935 129.30 6,456,595.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,470 185.40 2,126,538.00
TELENOR ASA 43,115 149.85 6,460,782.75
307,624 38,444,837.85
ノルウェークローネ小計
(431,351,080)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,350 692.80 3,706,480.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,675 403.60 4,712,030.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS 9,950 958.80 9,540,060.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A 195 8,930.00 1,741,350.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B 338 9,638.00 3,257,644.00
DSV PANALPINA A S 10,880 1,000.00 10,880,000.00
PANDORA A/S 4,490 466.00 2,092,340.00
CARLSBERG AS-B 5,350 841.80 4,503,630.00
AMBU A/S-B 8,710 164.75 1,434,972.50
COLOPLAST-B 6,925 976.40 6,761,570.00
DEMANT A/S 4,410 183.60 809,676.00
GN STORE NORD A/S 6,950 473.10 3,288,045.00
GENMAB A/S 3,150 2,414.00 7,604,100.00
H LUNDBECK A/S 4,200 203.80 855,960.00
NOVO NORDISK A/S-B 93,115 437.20 40,709,878.00
DANSKE BANK A/S 31,805 82.82 2,634,090.10
TRYG A/S 6,075 194.30 1,180,372.50
ORSTED A/S 9,960 860.00 8,565,600.00
223,528 114,277,798.10
デンマーククローネ小計
(1,886,726,446)
豪ドル AMPOL LTD 14,105 23.09 325,684.45
OIL SEARCH LTD 77,602 2.78 215,733.56
ORIGIN ENERGY LTD 89,820 4.49 403,291.80
SANTOS LTD 94,995 5.07 481,624.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD 52,353 18.05 944,971.65
BHP GROUP LTD 154,816 36.67 5,677,102.72
BLUESCOPE STEEL LTD 30,460 12.80 389,888.00
EVOLUTION MINING LTD 87,400 5.88 513,912.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 91,055 15.87 1,445,042.85
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI 23,075 30.61 706,325.75
NEWCREST MINING LTD 41,779 31.47 1,314,785.13
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 40,200 13.90 558,780.00
ORICA LIMITED 20,325 15.79 320,931.75
95/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LTD 20,558 97.00 1,994,126.00
SOUTH32 LTD 255,347 2.17 554,102.99
CIMIC GROUP LTD 4,887 19.42 94,905.54
BRAMBLES LTD 78,698 10.40 818,459.20
AURIZON HOLDINGS LTD 117,770 4.21 495,811.70
QANTAS AIRWAYS LTD 44,000 3.77 165,880.00
SYDNEY AIRPORT 66,676 5.53 368,718.28
TRANSURBAN GROUP 134,769 13.76 1,854,421.44
ARISTOCRAT LEISURE LTD 27,900 29.15 813,285.00
CROWN RESORTS LTD 19,095 9.00 171,855.00
TABCORP HOLDINGS LTD 97,874 3.33 325,920.42
REA GROUP LTD 3,030 108.85 329,815.50
SEEK LTD 17,930 20.66 370,433.80
WESFARMERS LTD 59,585 44.38 2,644,382.30
COLES GROUP LTD 62,585 17.25 1,079,591.25
WOOLWORTHS GROUP LTD 68,372 36.85 2,519,508.20
COCA-COLA AMATIL LTD 30,530 9.21 281,181.30
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,246 8.83 320,052.18
COCHLEAR LTD 2,917 194.03 565,985.51
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,995 67.19 604,374.05
SONIC HEALTHCARE LTD 26,720 33.28 889,241.60
CSL LTD 24,072 286.35 6,893,017.20
AUST AND NZ BANKING GROUP 156,789 16.46 2,580,746.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 93,887 63.07 5,921,453.09
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 172,743 16.64 2,874,443.52
WESTPAC BANKING CORP 186,991 16.05 3,001,205.55
AMP LTD 156,627 1.35 212,229.58
ASX LTD 10,195 82.23 838,334.85
MACQUARIE GROUP LTD 16,714 120.00 2,005,680.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 7,680 54.80 420,864.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 106,375 4.47 475,496.25
MEDIBANK PRIVATE LTD 142,760 2.50 356,900.00
QBE INSURANCE GROUP LTD 68,340 8.72 595,924.80
SUNCORP GROUP LTD 70,376 8.41 591,862.16
AFTERPAY LTD 11,530 76.54 882,506.20
COMPUTERSHARE LTD 25,050 12.07 302,353.50
WISETECH GLOBAL LTD 8,500 26.78 227,630.00
TELSTRA CORPORATION LTD 231,884 2.82 653,912.88
TPG TELECOM LTD 21,450 7.29 156,370.50
AGL ENERGY LTD 35,761 13.82 494,217.02
APA GROUP 66,218 10.35 685,356.30
AUSNET SERVICES 117,310 1.90 222,889.00
96/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,733,721 60,953,518.91
豪ドル小計
(4,576,999,734)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 56,515 6.94 392,214.10
ドドル
A2 MILK CO LTD 38,820 17.65 685,173.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 31,340 32.42 1,016,042.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 19,940 13.68 272,779.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 76,577 4.55 348,425.35
MERCURY NZ LTD 34,000 4.84 164,560.00
MERIDIAN ENERGY LTD 77,080 4.70 362,276.00
334,272 3,241,470.45
ニュージーランドドル小計
(225,411,855)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,708 46.95 6,559,290.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 76,500 98.00 7,497,000.00
MTR CORP 82,000 40.15 3,292,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 120,000 53.20 6,384,000.00
SANDS CHINA LTD 130,600 30.75 4,015,950.00
SJM HOLDINGS LTD 91,000 9.44 859,040.00
WYNN MACAU LTD 93,800 12.34 1,157,492.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 67,900 23.10 1,568,490.00
WH GROUP LTD 530,500 6.43 3,411,115.00
BANK OF EAST ASIA 76,040 15.66 1,190,786.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 207,500 21.10 4,378,250.00
HANG SENG BANK LTD 44,700 115.70 5,171,790.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 63,400 364.20 23,090,280.00
AIA GROUP LTD 641,590 77.45 49,691,145.50
CK ASSET HOLDINGS LTD 127,708 38.60 4,929,528.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 131,000 19.64 2,572,840.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 72,901 28.50 2,077,678.50
KERRY PROPERTIES LTD 31,950 20.30 648,585.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 72,666 37.55 2,728,608.30
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE(N) 24,948 1.93 48,149.64
SINO LAND CO 143,050 9.11 1,303,185.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES 69,980 98.40 6,886,032.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 30,017 37.00 1,110,629.00
SWIRE PROPERTIES LTD 66,000 19.82 1,308,120.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 63,800 31.30 1,996,940.00
HKT TRUST AND HKT LTD 214,000 10.12 2,165,680.00
PCCW LTD 231,000 4.79 1,106,490.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 42,000 36.55 1,535,100.00
CLP HOLDINGS LTD 75,500 72.85 5,500,175.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 159,500 7.94 1,266,430.00
HONG KONG & CHINA GAS 592,655 11.12 6,590,323.60
97/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS 55,000 41.60 2,288,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 17,800 84.90 1,511,220.00
4,586,713 165,840,644.84
香港ドル小計
(2,250,457,550)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 89,860 4.12 370,223.20
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 86,700 3.38 293,046.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 53,900 3.36 181,104.00
GENTING SINGAPORE LTD 352,600 0.68 239,768.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 6,000 18.17 109,020.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 120,260 4.38 526,738.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD 88,615 19.74 1,749,260.10
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 167,240 8.41 1,406,488.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD 58,500 19.01 1,112,085.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 39,700 8.90 353,330.00
CAPITALAND LTD 145,700 2.67 389,019.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 28,900 7.81 225,709.00
UOL GROUP LTD 26,150 6.62 173,113.00
VENTURE CORP LTD 16,600 18.98 315,068.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 470,580 2.16 1,016,452.80
1,751,305 8,460,425.30
シンガポールドル小計
(650,775,914)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD 36,890 12.05 444,524.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,200 430.00 516,000.00
BANK HAPOALIM BM 60,335 18.60 1,122,231.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 95,805 15.50 1,484,977.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,400 9.19 592,286.80
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 61.72 506,104.00
AZRIELI GROUP LTD 2,740 164.80 451,552.00
NICE LTD 3,355 758.00 2,543,090.00
272,925 7,660,765.80
イスラエルシュケル小計
(234,342,825)
57,129,167 222,149,431,262
合 計
(222,149,431,262)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 456,211.90
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,530 1,039,249.50
AMERICAN TOWER CORP 23,309 5,639,379.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 449,442.00
98/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,785 1,012,322.00
BOSTON PROPERTIES INC 8,457 680,788.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 472,344.60
CROWN CASTLE INTL CORP 22,020 3,522,759.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,105 2,022,798.05
DUKE REALTY CORPORATION 19,465 713,392.25
EQUINIX INC 4,518 3,388,500.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,990 616,283.10
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 18,430 970,523.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,140 651,487.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 765,664.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 291,219.90
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,055 746,263.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 409,437.60
INVITATION HOMES INC 30,340 841,024.80
IRON MOUNTAIN INC 11,725 318,802.75
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,900 532,411.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,520 635,793.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 296,440.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 341,272.80
PROLOGIS INC 39,128 3,881,106.32
PUBLIC STORAGE 8,079 1,772,290.23
REALTY INCOME CORP 18,530 1,123,473.90
REGENCY CENTERS CORP 6,695 249,455.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,620 1,760,184.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,394 1,002,303.34
SUN COMMUNITIES INC 4,380 623,493.00
UDR INC 16,160 530,856.00
VENTAS INC 20,225 843,180.25
VEREIT INC 64,364 408,067.76
VICI PROPERTIES INC 21,340 496,368.40
VORNADO REALTY TRUST 6,851 229,439.99
WELLTOWER INC 19,850 1,085,993.50
WEYERHAEUSER CO 36,698 1,017,268.56
WP CAREY INC 9,580 626,436.20
705,547 42,463,729.46
米ドル小計
(4,464,636,515)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 211,641.00
INVST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,760 90,313.60
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,500 136,705.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 34,492.90
22,650 473,152.50
99/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル小計
(37,374,315)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 150,671.25
GECINA SA 2,350 251,685.00
ICADE 1,965 90,547.20
KLEPIERRE 10,512 113,477.04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,700 247,247.00
25,182 853,627.49
ユーロ小計
(104,859,600)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 49,131 162,476.21
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 172,683.90
SEGRO PLC 62,233 591,089.03
145,498 926,249.14
英ポンド小計
(123,913,609)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 493,520.59
GOODMAN GROUP 93,372 1,682,563.44
GPT GROUP 120,435 469,696.50
LENDLEASE GROUP 28,927 340,470.79
MIRVAC GROUP 208,775 423,813.25
SCENTRE GROUP 241,771 514,972.23
STOCKLAND 151,600 550,308.00
VICINITY CENTRES 191,002 259,762.72
1,093,469 4,735,107.52
豪ドル小計
(355,559,223)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 101,800 6,443,940.00
101,800 6,443,940.00
香港ドル小計
(87,444,265)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 516,204.64
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 162,540 269,816.40
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 259,504.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 240,372.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 136,800 274,968.00
SUNTEC REIT 91,400 131,616.00
804,852 1,692,481.04
シンガポールドル小計
(130,185,641)
5,303,973,168
合計
(5,303,973,168)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
100/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 590銘柄 97.3 % ― 70.3 %
投資証券 39銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 81銘柄 99.5 % ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.6 % ― 10.5 %
投資証券 5銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 84銘柄 98.8 % ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.5 %
スウェーデンクローナ 株式 35銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 92.8 % ― 2.0 %
投資証券 8銘柄 ― 7.2 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.3 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 3.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 83.3 % ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― 16.7 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
預金 411,831,706 3,188,205,944
コール・ローン 1,096,464,467 2,663,928,700
株式 71,886,451,715 135,942,952,215
新株予約権証券 - 280,840
投資証券 182,573,552 91,865,125
派生商品評価勘定 5,538,592 -
未収入金 14,903,462 720,664
未収配当金 119,128,252 218,628,496
未収利息 - 18,566
101/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
5,097,065,037 1,027,888,761
差入委託証拠金
78,813,956,783 143,134,489,311
流動資産合計
78,813,956,783 143,134,489,311
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,398,870 50,761,592
未払金 61,181,876 -
未払解約金 13,066,519 2,515,052,441
1,185 2,269
未払利息
108,648,450 2,565,816,302
流動負債合計
108,648,450 2,565,816,302
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,209,335,149 77,623,204,655
剰余金
32,495,973,184 62,945,468,354
剰余金又は欠損金（△）
78,705,308,333 140,568,673,009
元本等合計
78,705,308,333 140,568,673,009
純資産合計
78,813,956,783 143,134,489,311
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
102/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 2018年10月 5日 2019年 9月25日
期首元本額 10,818,347,776円 46,209,335,149円
期首からの追加設定元本額 35,937,724,321円 53,792,013,498円
期首からの一部解約元本額 546,736,948円 22,378,143,992円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,915,936,305円 1,766,136,898円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 9,814,924,389円 11,679,990,881円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,943,743,124円 3,734,986,450円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 30,534,731,331円 60,442,090,426円
計 46,209,335,149円 77,623,204,655円
２. 受益権の総数 46,209,335,149口 77,623,204,655口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月 5日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
103/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 358,432,281
投資証券 1,373,409
合計 359,805,690
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 19,704,784,478
新株予約権証券 △50,913
投資証券 △5,522,156
合計 19,699,211,409
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
104/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,696,375,997 － 7,672,120,978 △24,255,019
合計 7,696,375,997 － 7,672,120,978 △24,255,019
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
合計 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
105/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の取引
買建 2,534,883,693 － 2,530,231,000 △4,652,693
米ドル 1,046,609,000 － 1,044,464,000 △2,145,000
香港ドル 910,649,100 － 908,926,000 △1,723,100
台湾ドル 510,823,813 － 510,090,000 △733,813
カタールリアル 34,000,900 － 33,879,000 △121,900
アラブディルハム 32,800,880 － 32,872,000 71,120
売建 510,823,813 － 510,776,379 47,434
米ドル 510,823,813 － 510,776,379 47,434
合計 3,045,707,506 － 3,041,007,379 △4,605,259
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2020年 9月23日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 1.7032円 1口当たり純資産額 1.8109円
(1万口当たり純資産額) (17,032円) (1万口当たり純資産額) (18,109円)
附属明細表
106/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
13,920 10.52 146,438.40
GAZPROM PAO-SPON ADR
1,213,290 4.65 5,645,438.37
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
243,000 0.67 162,810.00
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
86,355 59.12 5,105,307.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
19,011 142.00 2,699,562.00
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
83,194 7.84 652,240.96
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
101,411 7.63 773,765.93
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
255,840 4.86 1,243,638.24
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
244,250 4.56 1,115,245.50
TATNEFT-SPONSORED-ADR 49,769 37.50 1,866,337.50
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR
56,860 4.05 230,283.00
YPF S.A.-SPONSORED-ADR
38,950 3.88 151,126.00
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
26,484 3.67 97,196.28
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
43,900 12.12 532,068.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
84,270 3.08 259,551.60
GERDAU SA -SPON ADR
119,300 3.78 450,954.00
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR
50,710 6.66 337,728.60
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
131,164 24.40 3,200,401.60
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
30,290 21.92 663,956.80
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
36,000 11.44 411,840.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
13,530 107.10 1,449,063.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
12,070 32.86 396,620.20
SEVERSTAL - GDR REG S
55,840 12.69 708,609.60
SOUTHERN COPPER CORP(US)
16,680 45.39 757,105.20
VALE SA-SP ADR
142,189 10.64 1,512,890.96
51JOB INC-ADR
6,040 78.61 474,804.40
BEST INC-ADR
47,100 3.22 151,662.00
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR
2,070 71.83 148,688.10
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
2,010 105.01 211,070.10
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
76,550 29.86 2,285,783.00
107/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIO INC - ADR
215,350 19.23 4,141,180.50
XPENG INC - ADR
19,000 19.31 366,890.00
GSX TECHEDU INC- ADR
15,700 105.60 1,657,920.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
27,100 41.77 1,131,967.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
28,820 152.88 4,406,001.60
TAL EDUCATION GROUP- ADR
76,750 73.71 5,657,242.50
YUM CHINA HOLDINGS INC
79,850 51.20 4,088,320.00
AUTOHOME INC-ADR
12,390 93.67 1,160,571.30
BAIDU INC - SPON ADR
55,320 124.03 6,861,339.60
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
20,700 43.31 896,517.00
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
41,710 6.23 259,853.30
HUYA INC-ADR
13,100 26.18 342,958.00
IQIYI INC-ADR
46,800 23.58 1,103,544.00
JOYY INC-ADR
11,790 79.93 942,374.70
MOMO INC-SPON-ADR
31,030 14.33 444,659.90
NETEASE INC-ADR
16,715 484.28 8,094,740.20
SINA CORP
12,050 40.24 484,892.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
75,500 14.94 1,127,970.00
WEIBO CORP-SPON-ADR
12,114 35.98 435,861.72
YANDEX NV-A
61,700 66.06 4,075,902.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR
380,800 275.29 104,830,432.00
BAOZUN INC-SPN-ADR
9,200 32.83 302,036.00
JD.COM INC-ADR
172,470 75.00 12,935,250.00
PINDUODUO INC-ADR
54,120 80.04 4,331,764.80
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
95,940 27.96 2,682,482.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
89,950 17.19 1,546,240.50
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR
16,230 13.65 221,539.50
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
74,650 15.21 1,135,426.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
26,440 38.10 1,007,364.00
AMBEV SA-ADR
123,860 2.36 292,309.60
BRF SA-ADR
57,427 3.77 216,499.79
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
13,880 13.00 180,440.00
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
5,950 41.25 245,437.50
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
5,020 54.54 273,790.80
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
13,700 33.45 458,265.00
108/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZAI LAB LTD-ADR
10,720 76.03 815,041.60
BANCO BRADESCO-ADR
87,203 3.61 314,802.83
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
11,650 5.03 58,599.50
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
8,073 14.14 114,152.22
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
11,110 26.17 290,748.70
CREDICORP LTD
13,805 125.14 1,727,557.70
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR
32,820 4.22 138,500.40
SBERBANK-SPONSORED ADR
557,950 11.86 6,617,287.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
470,530 0.84 399,479.97
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
7,150 26.82 191,763.00
KE HOLDINGS INC-ADR
18,100 52.38 948,078.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
288,680 0.83 239,893.08
GDS HOLDINGS LTD - ADR
16,500 79.17 1,306,305.00
GLOBANT SA
7,580 179.10 1,357,578.00
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR
31,200 12.11 377,832.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
100,892 8.96 903,992.32
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
20,600 6.74 138,844.00
TELEF BRASIL-ADR
35,987 8.43 303,370.41
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
13,615 12.56 171,004.40
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR
96,096 1.99 191,231.04
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR
5,600 11.70 65,520.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
30,980 8.73 270,455.40
ENEL CHILE SA-ADR
13,600 3.45 46,920.00
7,205,614 229,171,127.22
米ドル小計
(24,095,052,315)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
2,742,803 7.99 21,914,995.97
GRUPO MEXICO SA-SER B
622,078 55.92 34,786,601.76
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
31,610 323.97 10,240,691.70
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
224,965 37.29 8,388,944.85
ALFA S.A.B.-A
640,100 13.10 8,385,310.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
99,400 44.68 4,441,192.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
54,112 156.33 8,459,328.96
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 228.76 5,380,435.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
52,470 151.95 7,972,816.50
GRUPO TELEVISA SAB
270,500 27.09 7,327,845.00
109/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
63,800 63.99 4,082,562.00
WALMART DE MEXICO -SER V
1,043,900 51.48 53,739,972.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
97,600 92.44 9,022,144.00
BECLE SAB DE CV
111,800 42.90 4,796,220.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
52,700 89.77 4,730,879.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
339,854 118.43 40,248,909.22
GRUMA S.A.B.-B
46,360 234.98 10,893,672.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
321,300 39.71 12,758,823.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
313,970 34.66 10,882,200.20
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
518,100 74.52 38,608,812.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
491,900 15.14 7,447,366.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
6,118,249 13.11 80,210,244.39
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
115,000 62.39 7,174,850.00
14,396,091 401,894,816.55
メキシコペソ小計
(1,945,170,912)
ブラジルレアル COSAN SA
34,100 71.97 2,454,177.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
560,160 21.27 11,914,603.20
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
782,560 20.80 16,277,248.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
99,480 22.45 2,233,326.00
BRASKEM SA-PREF A
42,100 22.64 953,144.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 16.78 1,087,344.00
GERDAU SA-PREF
101,500 20.72 2,103,080.00
KLABIN SA - UNIT
140,400 24.33 3,415,932.00
SUZANO SA
110,547 47.37 5,236,611.39
VALE SA
602,084 57.81 34,806,476.04
WEG SA
169,286 64.62 10,939,261.32
CCR SA
247,820 13.61 3,372,830.20
LOCALIZA RENT A CAR
122,579 51.74 6,342,237.46
RUMO SA
224,700 20.61 4,631,067.00
COGNA EDUCACAO
381,608 5.67 2,163,717.36
B2W CIA DIGITAL
46,693 94.25 4,400,815.25
LOJAS AMERICANAS SA-PRF
177,929 29.14 5,184,851.06
LOJAS RENNER S.A.
163,320 41.96 6,852,907.20
MAGAZINE LUIZA SA
147,800 89.49 13,226,622.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
151,000 21.35 3,223,850.00
110/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIA VAREJO SA
253,100 17.58 4,449,498.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
81,100 21.33 1,729,863.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUIC
18,250 75.18 1,372,035.00
RAIA DROGASIL SA
43,760 23.11 1,011,293.60
RAIA DROGASIL SA(N)
175,040 23.11 4,045,174.40
AMBEV SA
825,300 12.80 10,563,840.00
BRF SA
62,400 20.38 1,271,712.00
JBS SA
220,900 22.50 4,970,250.00
NATURA &CO HOLDING SA
149,632 51.00 7,631,232.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
45,500 62.86 2,860,130.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
99,300 68.44 6,796,092.00
HYPERMARCAS SA
80,800 30.92 2,498,336.00
BANCO BRADESCO S.A.
223,564 18.63 4,164,997.32
BANCO BRADESCO SA-PRF
847,410 19.90 16,863,459.00
BANCO DO BRASIL S.A.
171,200 30.82 5,276,384.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
58,700 27.49 1,613,663.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
945,915 23.10 21,850,636.50
ITAUSA SA-PRF
898,141 8.98 8,065,306.18
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
417,083 57.36 23,923,880.88
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
45,400 73.20 3,323,280.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
147,100 25.27 3,717,217.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
147,100 5.75 845,825.00
PORTO SEGURO SA
21,800 49.61 1,081,498.00
SUL AMERICA SA - UNITS
60,862 40.91 2,489,864.42
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
59,900 21.36 1,279,464.00
CIELO SA
268,688 4.25 1,141,924.00
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF
56,075 46.35 2,599,076.25
TIM PARTICIPACOES SA
109,736 13.85 1,519,843.60
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
59,600 33.81 2,015,076.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
56,800 32.45 1,843,160.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
130,036 10.63 1,382,282.68
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B
15,500 64.64 1,001,920.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 48.30 1,925,238.00
CPFL ENERGIA SA
47,800 29.00 1,386,200.00
ENERGISA SA-UNITS
38,300 42.75 1,637,325.00
111/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
49,550 42.23 2,092,496.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
190,900 22.59 4,312,431.00
11,532,568 307,372,004.81
ブラジルレアル小計
(5,904,616,212)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
77,670 5,560.00 431,845,200.00
EMPRESAS CMPC SA
233,700 1,620.00 378,594,000.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
10,040 25,441.00 255,427,640.00
S.A.C.I. FALABELLA
158,350 2,335.00 369,747,250.00
CENCOSUD SA
312,750 1,153.30 360,694,575.00
BANCO DE CHILE
9,383,584 61.50 577,090,416.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
11,034 24,199.00 267,011,766.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
11,076,500 27.72 307,040,580.00
CENCOSUD SHOPPING SA
105,000 1,162.20 122,031,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
29,940 4,620.00 138,322,800.00
AGUAS ANDINAS SA-A
594,300 224.01 133,129,143.00
COLBUN SA
1,578,100 122.01 192,543,981.00
ENEL AMERICAS SA
6,870,604 103.17 708,840,214.68
ENEL CHILE SA
5,228,500 52.92 276,692,220.00
35,670,072 4,519,010,785.68
チリペソ小計
(611,874,060)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
599,700 2,010.00 1,205,397,000.00
BANCOLOMBIA SA
47,400 24,800.00 1,175,520,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 25,000.00 1,275,000,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
54,250 21,420.00 1,162,035,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
90,150 20,300.00 1,830,045,000.00
842,500 6,647,997,000.00
コロンビアペソ小計
(182,819,917)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
11,680 10.36 121,004.80
OPAP SA
40,480 7.75 313,720.00
JUMBO SA
21,290 15.35 326,801.50
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
48,440 12.99 629,235.60
121,890 1,390,761.90
ユーロ小計
(170,841,191)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
51,070 16.99 867,934.65
51,070 867,934.65
112/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド小計
(116,112,297)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
23,500 79.25 1,862,375.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
299,567 9.24 2,767,999.08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
168,200 16.34 2,748,388.00
KOC HOLDING AS
123,284 13.81 1,702,552.04
TURK HAVA YOLLARI AO
101,050 10.57 1,068,098.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
12,020 87.90 1,056,558.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
91,320 69.00 6,301,080.00
ANADOLU EFES BIRACILIK
20,081 20.70 415,676.70
AKBANK T.A.S.
650,489 4.74 3,083,317.86
TURKIYE GARANTI BANKASI
493,490 6.47 3,192,880.30
TURKIYE IS BANKASI-C
344,904 4.92 1,696,927.68
YAPI VE KREDI BANKASI
600,000 2.00 1,200,000.00
HACI OMER SABANCI HOLDING
200,853 7.39 1,484,303.67
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
248,356 15.10 3,750,175.60
3,377,114 32,330,332.43
トルコリラ小計
(442,925,554)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
15,230 499.00 7,599,770.00
MONETA MONEY BANK AS
130,000 51.70 6,721,000.00
CEZ AS
31,000 442.00 13,702,000.00
176,230 28,022,770.00
チェココルナ小計
(127,783,831)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
83,140 1,635.00 135,933,900.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
29,310 6,500.00 190,515,000.00
OTP BANK PLC
45,265 9,150.00 414,174,750.00
157,715 740,623,650.00
ハンガリーフォリント小計
(250,478,918)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
18,680 36.40 679,952.00
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
59,040 45.40 2,680,416.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
354,435 4.64 1,644,578.40
KGHM POLSKA MIEDZ SA
28,340 126.75 3,592,095.00
LPP SA
256 6,870.00 1,758,720.00
CD PROJEKT SA
13,660 400.90 5,476,294.00
CYFROWY POLSAT SA
57,350 26.84 1,539,274.00
DINO POLSKA SA
10,210 224.00 2,287,040.00
113/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK PEKAO SA
38,052 48.50 1,845,522.00
MBANK SA
1,500 177.00 265,500.00
PKO BANK POLSKI SA
173,555 20.50 3,557,877.50
SANTANDER BANK POLSKA SA
8,300 143.00 1,186,900.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
124,570 25.67 3,197,711.90
ORANGE POLSKA SA
136,105 7.02 956,137.62
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
188,930 5.25 993,393.94
1,212,983 31,661,412.36
ポーランドズロチ小計
(867,206,084)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
364,000 5.43 1,976,520.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
4,831,300 3.22 15,556,786.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
706,000 13.84 9,771,040.00
CNOOC LTD
3,567,000 7.91 28,214,970.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
356,000 3.39 1,206,840.00
PETROCHINA CO LTD-H
4,177,000 2.42 10,108,340.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
404,000 5.96 2,407,840.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
1,003,000 1.71 1,715,130.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
233,500 55.30 12,912,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
445,000 4.80 2,136,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
660,000 3.06 2,019,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
788,000 10.26 8,084,880.00
CHINA RESOURCES CEMENT
500,000 11.08 5,540,000.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
297,000 9.32 2,768,040.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
324,000 5.74 1,859,760.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
370,000 9.62 3,559,400.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
900,500 1.43 1,287,715.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
221,000 9.76 2,156,960.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
1,283,750 5.43 6,970,762.50
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
601,000 4.38 2,632,380.00
BOC AVIATION LTD
41,400 54.00 2,235,600.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
1,035,000 4.13 4,274,550.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
592,000 4.79 2,835,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
338,000 37.10 12,539,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
253,000 14.48 3,663,440.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
479,000 5.56 2,663,240.00
114/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
761,000 3.85 2,929,850.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
434,000 5.20 2,256,800.00
CITIC LTD
1,159,000 6.02 6,977,180.00
CRRC CORP LTD- H
806,000 3.18 2,563,080.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
533,000 8.73 4,653,090.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
145,000 18.44 2,673,800.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
156,000 19.60 3,057,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
368,400 16.02 5,901,768.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
153,678 6.80 1,045,010.40
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
118,600 26.45 3,136,970.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
334,000 7.53 2,515,020.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H
91,500 39.25 3,591,375.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
829,518 4.52 3,749,421.36
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
265,000 50.25 13,316,250.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
260,000 9.21 2,394,600.00
AIR CHINA LTD-H
446,000 5.36 2,390,560.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
428,000 4.60 1,968,800.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
590,500 3.56 2,102,180.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
374,000 3.37 1,260,380.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
331,000 8.35 2,763,850.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
336,000 4.31 1,448,160.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
366,000 4.12 1,507,920.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
278,000 7.88 2,190,640.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
235,000 12.70 2,984,500.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
365,000 5.64 2,058,600.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
353,500 3.35 1,184,225.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
624,000 6.94 4,330,560.00
BYD CO LTD-H
121,000 106.20 12,850,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
644,000 5.08 3,271,520.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
110,400 26.95 2,975,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
1,201,000 15.30 18,375,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
638,500 9.47 6,046,595.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
610,845 6.77 4,135,420.65
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
219,000 76.85 16,830,150.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
758,000 2.34 1,773,720.00
115/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
261,000 26.75 6,981,750.00
LI NING CO LTD
425,000 34.40 14,620,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
167,100 126.00 21,054,600.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
113,000 17.16 1,939,080.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
117,000 14.26 1,668,420.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
242,000 6.51 1,575,420.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
160,000 54.20 8,672,000.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
48,500 36.05 1,748,425.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
2,820,000 1.17 3,299,400.00
CHINA LITERATURE LTD
64,200 59.35 3,810,270.00
TENCENT HOLDINGS LTD
1,162,100 511.50 594,414,150.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
2,265,160 1.03 2,333,114.80
MEITUAN DIANPING-CLASS B
722,600 242.60 175,302,760.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
168,000 14.00 2,352,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
272,000 10.02 2,725,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
116,000 49.50 5,742,000.00
SUN ART RETAIL GROUP
489,500 8.96 4,385,920.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
22,200 87.84 1,950,048.00
CHINA FEIHE LTD
188,000 17.68 3,323,840.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
563,000 35.40 19,930,200.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
297,000 48.00 14,256,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
431,000 4.75 2,047,250.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
406,000 13.96 5,667,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
88,000 62.50 5,500,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
321,000 7.30 2,343,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
1,009,000 5.29 5,337,610.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
96,000 114.80 11,020,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
136,000 57.00 7,752,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
74,000 24.55 1,816,700.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
96,000 19.96 1,916,160.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
660,000 19.10 12,606,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
76,600 110.60 8,471,960.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
484,000 15.96 7,724,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
181,400 13.26 2,405,364.00
116/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINOPHARM GROUP CO-H
272,400 17.64 4,805,136.00
3SBIO INC
280,500 8.46 2,373,030.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
12,400 166.00 2,058,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
309,000 9.03 2,790,270.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
367,000 4.11 1,508,370.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
592,000 3.36 1,989,120.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,139,600 15.34 17,481,464.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
228,000 11.48 2,617,440.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
238,000 37.55 8,936,900.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
193,000 60.55 11,686,150.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
284,000 4.40 1,249,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
121,500 31.50 3,827,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
2,110,750 8.68 18,321,310.00
SSY GROUP LTD
338,000 4.53 1,531,140.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
50,408 105.00 5,292,840.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
207,000 187.90 38,895,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
5,529,000 2.49 13,767,210.00
BANK OF CHINA LTD - H
16,115,000 2.48 39,965,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
1,658,245 3.82 6,334,495.90
CHINA CITIC BANK - H
1,865,000 3.11 5,800,150.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
19,423,920 5.26 102,169,819.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
597,000 2.58 1,540,260.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
757,650 38.30 29,017,995.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
1,119,640 4.33 4,848,041.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
655,000 3.01 1,971,550.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
12,163,575 4.16 50,600,472.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,845,000 3.21 5,922,450.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,870,000 1.45 2,711,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
232,000 10.88 2,524,160.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
777,500 4.21 3,273,275.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
2,541,000 0.81 2,058,210.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
298,800 18.02 5,384,376.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
454,500 17.46 7,935,570.00
FAR EAST HORIZON LTD
466,000 6.60 3,075,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H
297,400 9.80 2,914,520.00
117/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
103,800 11.12 1,154,256.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
577,200 6.50 3,751,800.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
317,000 12.78 4,051,260.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,458,000 17.96 26,185,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
549,800 22.65 12,452,970.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
343,340 11.94 4,099,479.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
181,600 30.35 5,511,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,709,000 2.39 4,084,510.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
1,400,001 5.53 7,742,005.53
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
1,192,500 82.00 97,785,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
65,700 42.85 2,815,245.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
252,000 10.88 2,741,760.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
246,000 8.21 2,019,660.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
372,000 16.00 5,952,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
1,128,000 4.51 5,087,280.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
772,820 19.74 15,255,466.80
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
275,000 6.52 1,793,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
651,777 35.45 23,105,494.65
CHINA VANKE CO LTD-H
327,726 24.50 8,029,287.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
668,000 5.90 3,941,200.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
1,528,713 9.50 14,522,773.50
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
283,200 9.86 2,792,352.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
506,000 4.30 2,175,800.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
262,500 13.62 3,575,250.00
LOGAN GROUP CO LTD
269,000 12.48 3,357,120.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
363,500 43.80 15,921,300.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H
24,000 62.70 1,504,800.00
SEAZEN GROUP LTD
488,000 7.05 3,440,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
696,000 2.36 1,642,560.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
251,000 32.35 8,119,850.00
SOHO CHINA LTD
427,000 2.23 952,210.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
518,000 31.30 16,213,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
311,000 15.24 4,739,640.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
1,598,000 1.48 2,365,040.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
404,000 4.96 2,003,840.00
118/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
484,000 19.02 9,205,680.00
KINGSOFT CORP LTD
172,000 38.85 6,682,200.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
217,000 16.84 3,654,280.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
149,500 43.50 6,503,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
142,500 39.00 5,557,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
143,500 26.60 3,817,100.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
222,500 10.66 2,371,850.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
102,100 10.20 1,041,420.00
LENOVO GROUP LTD
1,464,000 5.14 7,524,960.00
SUNNY OPTICAL TECH
144,800 122.50 17,738,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B
2,138,200 20.45 43,726,190.00
ZTE CORP-H
153,600 19.00 2,918,400.00
CHINA MOBILE LTD
1,240,200 51.50 63,870,300.00
CHINA TELECOM CORP LTD
2,643,000 2.39 6,316,770.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
9,070,000 1.40 12,698,000.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
1,269,882 5.38 6,831,965.16
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
111,000 24.10 2,675,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
1,104,000 3.14 3,466,560.00
CGN POWER CO LTD-H
2,210,000 1.60 3,536,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
531,000 21.80 11,575,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
714,000 4.75 3,391,500.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
190,000 35.15 6,678,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
417,000 8.69 3,623,730.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
160,200 83.35 13,352,670.00
GUANGDONG INVEST
598,000 12.76 7,630,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H
846,000 3.08 2,605,680.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
816,000 5.23 4,267,680.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 3.73 895,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
94,000 26.95 2,533,300.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
668,500 20.45 13,670,825.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
826,000 10.04 8,293,040.00
180,260,698 2,297,720,335.25
香港ドル小計
(31,180,064,949)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
794,100 3.87 3,073,167.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
68,700 20.48 1,406,976.00
119/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
481,900 5.62 2,708,278.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
291,000 5.09 1,481,190.00
GAMUDA BHD
356,500 3.50 1,247,750.00
HAP SENG CONSOLIDATED
121,500 7.02 852,930.00
SIME DARBY BERHAD
590,720 2.34 1,382,284.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
222,900 4.87 1,085,523.00
MISC BHD
302,300 7.50 2,267,250.00
GENTING BHD
442,400 3.37 1,490,888.00
GENTING MALAYSIA BHD
736,100 2.15 1,582,615.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
33,500 21.50 720,250.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
32,500 32.60 1,059,500.00
IOI CORPORATION BERHAD
377,375 4.46 1,683,092.50
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
92,700 22.70 2,104,290.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
15,400 139.20 2,143,680.00
PPB GROUP BERHAD
126,380 19.14 2,418,913.20
QL RESOURCES BHD
129,400 9.89 1,279,766.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
436,520 5.05 2,204,426.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
322,200 14.06 4,530,132.00
IHH HEALTHCARE BHD
458,300 5.31 2,433,573.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
125,000 11.98 1,497,500.00
SUPERMAX CORP BHD
294,000 7.70 2,263,800.00
TOP GLOVE CORP BHD
960,300 8.03 7,711,209.00
AMMB HOLDINGS BHD
369,700 3.03 1,120,191.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
1,357,000 3.12 4,233,840.00
HONG LEONG BANK BERHAD
140,100 14.94 2,093,094.00
MALAYAN BANKING BHD
802,250 7.20 5,776,200.00
PUBLIC BANK BERHAD
592,470 15.86 9,396,574.20
RHB BANK BHD
403,359 4.75 1,915,955.25
AXIATA GROUP BERHAD
589,100 3.16 1,861,556.00
DIGI.COM BHD
627,200 4.05 2,540,160.00
MAXIS BHD
491,500 5.04 2,477,160.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
245,900 4.21 1,035,239.00
PETRONAS GAS BERHAD
167,200 16.50 2,758,800.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
469,925 11.02 5,178,573.50
YTL CORP BHD
685,498 0.69 476,421.11
120/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,752,897 91,492,747.56
マレーシアリンギット小計
(2,322,085,933)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR
2,449,400 2.04 4,996,776.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
267,610 84.75 22,679,947.50
PTT PCL-NVDR
2,272,300 34.25 77,826,275.00
THAI OIL PCL-NVDR
231,400 35.75 8,272,550.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
330,800 21.90 7,244,520.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
462,645 40.50 18,737,122.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR
156,400 365.00 57,086,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
860,300 59.00 50,757,700.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
1,632,400 8.75 14,283,500.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
1,500,700 10.00 15,007,000.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
1,321,000 3.84 5,072,640.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
632,668 21.20 13,412,561.60
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
382,716 27.75 10,620,369.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
1,162,200 14.40 16,735,680.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
265,200 37.00 9,812,400.00
CP ALL PCL-NVDR
1,167,900 62.00 72,409,800.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
777,100 29.25 22,730,175.00
OSOTSPA PCL-NVDR
177,400 36.25 6,430,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
716,200 13.40 9,597,080.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,918,900 20.10 38,569,890.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
89,500 106.00 9,487,000.00
BANGKOK BANK-FOREIGN REG
105,240 97.75 10,287,210.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
244,200 76.25 18,620,250.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
123,500 76.50 9,447,750.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
630,925 9.05 5,709,871.25
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
184,900 64.50 11,926,050.00
TMB BANK PCL-NVDR
2,684,366 0.88 2,362,242.08
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
370,900 19.90 7,380,910.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
157,500 34.00 5,355,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
143,000 52.75 7,543,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
161,700 49.00 7,923,300.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
456,100 43.25 19,726,325.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
1,977,700 6.90 13,646,130.00
121/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
237,400 176.00 41,782,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
457,100 53.50 24,454,850.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
138,800 31.75 4,406,900.00
TRUE CORP PCL-NVDR
2,414,300 3.18 7,677,474.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
171,500 44.75 7,674,625.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
62,200 195.50 12,160,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
323,500 39.75 12,859,125.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
153,400 63.00 9,664,200.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
431,300 31.50 13,585,950.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR(N)
47,790 31.50 1,505,385.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
169,600 51.00 8,649,600.00
30,621,660 756,118,633.93
タイバーツ小計
(2,525,436,237)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
403,700 46.50 18,772,050.00
AYALA CORPORATION
57,512 720.00 41,408,640.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
20,317 394.40 8,013,024.80
JG SUMMIT HOLDINGS INC
579,300 61.20 35,453,160.00
SM INVESTMENTS CORP
47,398 887.00 42,042,026.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
215,010 108.00 23,221,080.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
95,640 132.50 12,672,300.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
207,500 48.60 10,084,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
182,430 133.00 24,263,190.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
204,687 64.40 13,181,842.80
BDO UNIBANK INC
412,024 88.30 36,381,719.20
METROPOLITAN BANK & TRUST
394,837 35.85 14,154,906.45
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
3,358,000 3.43 11,517,940.00
AYALA LAND INC
1,637,860 30.00 49,135,800.00
ROBINSONS LAND CO
403,000 14.54 5,859,620.00
SM PRIME HOLDINGS INC
2,025,810 29.05 58,849,780.50
GLOBE TELECOM INC
6,860 2,080.00 14,268,800.00
PLDT INC
17,840 1,382.00 24,654,880.00
ABOITIZ POWER CORP
312,800 25.80 8,070,240.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
51,200 273.20 13,987,840.00
10,633,725 465,993,339.75
フィリピンペソ小計
(1,011,205,547)
122/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
2,747,200 1,160.00 3,186,752,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
342,700 22,825.00 7,822,127,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT
5,561,400 690.00 3,837,366,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
576,300 9,250.00 5,330,775,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
312,800 10,775.00 3,370,420,000.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
635,200 9,025.00 5,732,680,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
4,063,500 4,670.00 18,976,545,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA
1,457,200 1,515.00 2,207,658,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
1,492,200 6,025.00 8,990,505,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
99,000 41,975.00 4,155,525,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
1,819,000 1,455.00 2,646,645,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
524,800 10,250.00 5,379,200,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
914,800 7,525.00 6,883,870,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
1,539,700 7,950.00 12,240,615,000.00
KALBE FARMA TBK PT
4,459,200 1,455.00 6,488,136,000.00
BANK MANDIRI TBK
3,770,600 5,300.00 19,984,180,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
11,213,700 3,130.00 35,098,881,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA
1,986,300 27,250.00 54,126,675,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
1,571,600 4,540.00 7,135,064,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
9,920,800 2,780.00 27,579,824,000.00
XL AXIATA TBK PT
672,200 2,030.00 1,364,566,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
2,367,900 1,020.00 2,415,258,000.00
58,048,100 244,953,267,500.00
インドネシアルピア小計
(1,763,663,526)
韓国ウォン GS HOLDINGS
10,355 32,000.00 331,360,000.00
S-OIL CORPORATION
9,485 51,800.00 491,323,000.00
SK INNOVATION CO LTD
11,207 151,000.00 1,692,257,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
21,430 38,300.00 820,769,000.00
HYUNDAI STEEL CO
17,070 24,100.00 411,387,000.00
KOREA ZINC CO LTD
1,845 377,500.00 696,487,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
4,470 98,600.00 440,742,000.00
LG CHEM LTD
9,307 639,000.00 5,947,173,000.00
LG CHEM LTD-PRF
1,550 299,500.00 464,225,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
3,675 202,000.00 742,350,000.00
POSCO 14,875 194,500.00 2,893,187,500.00
123/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSCO CHEMICAL CO LTD
4,805 88,800.00 426,684,000.00
CJ CORP
2,835 81,900.00 232,186,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
5,570 79,300.00 441,701,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
7,490 22,550.00 168,899,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
10,420 27,900.00 290,718,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
12,033 24,350.00 293,003,550.00
HANWHA CORPORATION
9,380 25,100.00 235,438,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
16,030 31,000.00 496,930,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
2,096 219,000.00 459,024,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
17,340 22,950.00 397,953,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
7,897 82,400.00 650,712,800.00
LG CORP
19,220 74,600.00 1,433,812,000.00
LOTTE CORP
7,124 29,350.00 209,089,400.00
SAMSUNG C&T CORP
17,017 105,500.00 1,795,293,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
32,770 10,500.00 344,085,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
108,804 5,230.00 569,044,920.00
SK HOLDINGS CO LTD
7,141 200,500.00 1,431,770,500.00
S1 CORPORATION
4,310 85,800.00 369,798,000.00
CJ LOGISTICS
2,225 168,500.00 374,912,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
3,760 140,500.00 528,280,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
14,662 18,400.00 269,780,800.00
PAN OCEAN CO LTD
61,380 3,275.00 201,019,500.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
16,322 33,400.00 545,154,800.00
HANON SYSTEMS
43,960 12,250.00 538,510,000.00
HYUNDAI MOBIS
13,430 234,000.00 3,142,620,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
30,360 179,500.00 5,449,620,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
7,140 88,200.00 629,748,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
4,990 83,900.00 418,661,000.00
KIA MOTORS CORPORATION
52,800 46,300.00 2,444,640,000.00
COWAY CO LTD
9,790 78,000.00 763,620,000.00
FILA HOLDINGS CORP
10,810 35,400.00 382,674,000.00
HLB INC
9,134 110,500.00 1,009,307,000.00
LG ELECTRONICS INC
21,515 88,900.00 1,912,683,500.00
KANGWON LAND INC
22,540 20,950.00 472,213,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
14,740 20,400.00 300,696,000.00
124/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAKAO CORP
11,345 353,000.00 4,004,785,000.00
NAVER CORP
25,025 284,500.00 7,119,612,500.00
NCSOFT CORP
3,350 787,000.00 2,636,450,000.00
NETMARBLE CORP
4,620 181,000.00 836,220,000.00
PEARL ABYSS CORP
1,505 190,000.00 285,950,000.00
CJ ENM CO LTD
2,502 137,100.00 343,024,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD
6,710 75,500.00 506,605,000.00
LOTTE SHOPPING CO
2,702 77,800.00 210,215,600.00
SHINSEGAE CO LTD
1,617 208,500.00 337,144,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
1,857 116,000.00 215,412,000.00
E-MART CO LTD
4,602 140,500.00 646,581,000.00
GS RETAIL CO LTD
6,380 32,250.00 205,755,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
1,729 380,500.00 657,884,500.00
KT&G CORP
23,865 82,100.00 1,959,316,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
5,026 137,000.00 688,562,000.00
AMOREPACIFIC CORP
6,735 163,000.00 1,097,805,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
2,270 58,400.00 132,568,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
6,185 48,800.00 301,828,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,910 1,473,000.00 2,813,430,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
405 705,000.00 285,525,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
12,263 90,700.00 1,112,254,100.00
ALTEOGEN INC
3,490 185,700.00 648,093,000.00
CELLTRION INC
19,204 268,000.00 5,146,672,000.00
CELLTRION PHARM INC
3,320 110,500.00 366,860,000.00
HANMI PHARM CO LTD
1,589 285,500.00 453,659,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
3,370 731,000.00 2,463,470,000.00
SEEGENE INC
3,590 269,000.00 965,710,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
5,570 166,000.00 924,620,000.00
YUHAN CORP
9,485 66,700.00 632,649,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
55,594 5,020.00 279,081,880.00
HANA FINANCIAL GROUP
60,348 27,750.00 1,674,657,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
55,980 7,880.00 441,122,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC
79,630 37,450.00 2,982,143,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
92,008 27,600.00 2,539,420,800.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
109,611 8,260.00 905,386,860.00
125/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
8,655 72,000.00 623,160,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
61,218 8,510.00 520,965,180.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
14,357 29,950.00 429,992,150.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
10,470 44,350.00 464,344,500.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
14,120 22,350.00 315,582,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
6,270 180,000.00 1,128,600,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
13,085 60,000.00 785,100,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD
4,050 103,000.00 417,150,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
7,120 168,000.00 1,196,160,000.00
KMW CO LTD
5,960 76,900.00 458,324,000.00
LG DISPLAY CO LTD
48,080 15,700.00 754,856,000.00
LG INNOTEK CO LTD
3,035 155,000.00 470,425,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
11,355 135,000.00 1,532,925,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
967,910 58,200.00 56,332,362,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
165,050 51,000.00 8,417,550,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
11,148 446,500.00 4,977,582,000.00
LG UPLUS CORP.
45,920 11,350.00 521,192,000.00
SK TELECOM
8,070 237,500.00 1,916,625,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
52,680 20,250.00 1,066,770,000.00
SK HYNIX INC
110,150 81,300.00 8,955,195,000.00
2,941,204 182,666,878,940.00
韓国ウォン小計
(16,513,085,856)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
218,080 82.00 17,882,560.00
ASIA CEMENT CORP
439,978 41.50 18,259,087.00
CHINA STEEL CORP
2,372,181 20.60 48,866,928.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
702,047 68.30 47,949,810.10
FORMOSA PLASTICS CORP
755,424 81.40 61,491,513.60
NAN YA PLASTICS CORP
1,024,145 60.30 61,755,943.50
TAIWAN CEMENT
938,326 41.80 39,222,026.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
25,000 651.00 16,275,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
616,957 25.65 15,824,947.05
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
48,650 280.50 13,646,325.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP(N)
1,699 280.50 476,569.50
EVA AIRWAYS CORP
491,250 10.95 5,379,187.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD
320,000 15.80 5,056,000.00
126/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
401,000 31.60 12,671,600.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
371,947 37.05 13,780,636.35
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
38,254 364.50 13,943,583.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
64,613 172.50 11,145,742.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(N)
14,322 172.50 2,470,545.00
FORMOSA TAFFETA CO.
173,000 32.05 5,544,650.00
GIANT MANUFACTURING
61,000 275.00 16,775,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
34,000 340.50 11,577,000.00
POU CHEN
545,145 26.80 14,609,886.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
60,000 637.00 38,220,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
113,448 264.50 30,006,996.00
STANDARD FOODS CORP
90,320 62.70 5,663,064.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
970,703 64.00 62,124,992.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
1,058,534 17.65 18,683,125.10
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
3,525,746 18.20 64,168,577.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
2,285,666 25.60 58,513,049.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
2,085,726 20.45 42,653,096.70
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,606,634 17.80 28,598,085.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
2,205,356 27.85 61,419,164.60
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
2,100,075 10.75 22,575,806.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
2,027,834 12.85 26,057,666.90
TAIWAN BUSINESS BANK
1,237,589 9.63 11,917,982.07
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,826,531 19.65 35,891,334.15
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
669,161 39.50 26,431,859.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD
248,896 130.50 32,480,928.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,878,257 17.75 33,339,061.75
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO(N)
80,250 17.75 1,424,437.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
1,591,731 39.00 62,077,509.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
2,612,715 8.50 22,208,077.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
563,929 20.00 11,278,580.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
1,329,743 41.90 55,716,231.70
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
2,366,214 8.13 19,237,319.82
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
170,950 46.60 7,966,270.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
157,613 40.85 6,438,491.05
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD(N)
78,806 40.85 3,219,225.10
127/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCTON TECHNOLOGY CORP
102,000 216.50 22,083,000.00
ACER INC
627,812 25.05 15,726,690.60
ADVANTECH CO LTD
77,627 288.00 22,356,576.00
ASUSTEK COMPUTER INC
143,797 258.00 37,099,626.00
AU OPTRONICS CORP
1,785,994 11.70 20,896,129.80
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
143,405 180.00 25,812,900.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
146,356 84.20 12,323,175.20
COMPAL ELECTRONICS
890,955 19.10 17,017,240.50
DELTA ELECTRONICS INC
393,541 185.50 73,001,855.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
222,787 52.00 11,584,924.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
2,519,212 76.80 193,475,481.60
INNOLUX CORP
1,753,282 9.96 17,462,688.72
INVENTEC CORP
575,162 22.55 12,969,903.10
LARGAN PRECISION CO LTD
20,686 3,460.00 71,573,560.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
454,787 45.85 20,851,983.95
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
138,000 135.00 18,630,000.00
PEGATRON CORP
396,854 63.20 25,081,172.80
QUANTA COMPUTER INC
593,416 75.60 44,862,249.60
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
319,120 41.10 13,115,832.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
69,000 158.50 10,936,500.00
WISTRON CORP
577,611 29.10 16,808,480.10
WIWYNN CORP
17,000 674.00 11,458,000.00
WPG HOLDINGS LTD
339,520 38.75 13,156,400.00
YAGEO CORPORATION
74,829 344.00 25,741,176.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
112,000 131.50 14,728,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
781,371 108.00 84,388,068.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
325,000 61.10 19,857,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
331,188 98.60 32,655,136.80
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
652,387 60.40 39,404,174.80
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
5,000 1,465.00 7,325,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
43,700 390.00 17,043,000.00
MEDIATEK INC
305,432 603.00 184,175,496.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
259,000 54.90 14,219,100.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
117,522 259.00 30,438,198.00
PHISON ELECTRONICS CORP
31,000 279.50 8,664,500.00
128/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWERTECH TECHNOLOGY INC
157,635 88.10 13,887,643.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
99,815 370.50 36,981,457.50
SILERGY CORP
15,000 1,705.00 25,575,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
4,991,355 437.00 2,181,222,135.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
2,362,592 25.10 59,301,059.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
187,000 92.70 17,334,900.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
69,000 292.50 20,182,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
608,000 13.30 8,086,400.00
66,436,195 4,812,410,286.46
台湾ドル小計
(17,372,801,134)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
131,040 392.15 51,387,336.00
COAL INDIA LTD
266,380 119.55 31,845,729.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
133,680 180.40 24,115,872.00
INDIAN OIL CORP LTD
404,150 76.15 30,776,022.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
501,880 69.50 34,880,660.00
PETRONET LNG LTD
131,330 220.05 28,899,166.50
RELIANCE INDUSTRIES LTD
577,092 2,211.15 1,276,036,975.80
AMBUJA CEMENTS LIMITED
138,860 206.80 28,716,248.00
ASIAN PAINTS LTD
58,050 1,937.50 112,471,875.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
52,900 560.65 29,658,385.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
62,930 729.10 45,882,263.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
240,750 163.45 39,350,587.50
JSW STEEL LTD
167,140 271.90 45,445,366.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
24,740 1,427.35 35,312,639.00
SHREE CEMENT LTD
1,795 18,982.45 34,073,497.75
TATA STEEL LIMITED
79,542 374.15 29,760,639.30
ULTRATECH CEMENT LTD
23,220 3,883.15 90,166,743.00
UPL LTD
99,185 529.15 52,483,742.75
VEDANTA LTD
371,670 127.15 47,257,840.50
HAVELLS INDIA LTD
55,300 665.25 36,788,325.00
LARSEN & TOUBRO LTD
96,120 856.50 82,326,780.00
SIEMENS LTD
16,750 1,216.65 20,378,887.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
106,763 332.30 35,477,344.90
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
45,562 370.70 16,889,833.40
INTERGLOBE AVIATION LTD
22,210 1,234.60 27,420,466.00
129/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ AUTO LTD
14,040 2,985.85 41,921,334.00
BHARAT FORGE LTD
48,920 452.65 22,143,638.00
BOSCH LTD
1,620 12,395.60 20,080,872.00
EICHER MOTORS LTD
27,580 2,064.35 56,934,773.00
HERO MOTOCORP LTD
19,940 3,000.15 59,822,991.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
151,360 615.80 93,207,488.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
23,560 6,440.55 151,739,358.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
203,540 112.35 22,867,719.00
TATA MOTORS LTD
345,178 133.10 45,943,191.80
PAGE INDUSTRIES LTD
1,195 18,377.25 21,960,813.75
TITAN CO LTD
62,370 1,104.45 68,884,546.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
15,250 2,306.95 35,180,987.50
INFO EDGE INDIA LTD
12,970 3,349.35 43,441,069.50
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
183,710 197.10 36,209,241.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
30,430 2,049.30 62,360,199.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
11,900 3,588.00 42,697,200.00
ITC LTD
590,345 174.20 102,838,099.00
NESTLE INDIA LIMITED
4,650 15,199.25 70,676,512.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
87,650 504.40 44,210,660.00
UNITED SPIRITS LTD
63,810 515.40 32,887,674.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
14,300 1,341.65 19,185,595.00
DABUR INDIA LTD
107,050 492.10 52,679,305.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
82,815 683.20 56,579,208.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
165,600 2,026.80 335,638,080.00
MARICO LTD
98,860 346.15 34,220,389.00
AUROBINDO PHARMA LTD
58,110 799.10 46,435,701.00
BIOCON LTD
60,100 422.05 25,365,205.00
CIPLA LTD
70,660 777.65 54,948,749.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
16,770 3,236.60 54,277,782.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
23,210 5,167.95 119,948,119.50
LUPIN LTD
45,920 1,039.75 47,745,320.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
19,269 1,245.85 24,006,283.65
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
170,524 508.85 86,771,137.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
10,700 2,726.65 29,175,155.00
AXIS BANK LTD
437,630 412.00 180,303,560.00
130/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANDHAN BANK LTD
91,750 267.45 24,538,537.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
332,825 1,674.85 557,431,951.25
ICICI BANK LTD
998,287 354.40 353,792,912.80
LIC HOUSING FINANCE LTD
66,730 286.60 19,124,818.00
STATE BANK OF INDIA
367,410 186.20 68,411,742.00
BAJAJ FINANCE LTD
36,400 3,303.00 120,229,200.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
9,270 2,152.85 19,956,919.50
REC LTD
155,150 102.10 15,840,815.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
20,054 640.65 12,847,595.10
BAJAJ FINSERV LTD
8,010 5,682.30 45,515,223.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
142,060 579.40 82,309,564.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
41,160 1,254.75 51,645,510.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
74,550 403.25 30,062,287.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
82,100 831.85 68,294,885.00
DLF LTD
117,900 148.95 17,561,205.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
221,060 821.00 181,490,260.00
INFOSYS LTD
688,758 1,007.50 693,923,685.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
181,260 2,522.95 457,309,917.00
TECH MAHINDRA LTD
94,200 800.45 75,402,390.00
WIPRO LTD
220,709 312.25 68,916,385.25
BHARTI AIRTEL LTD
253,515 470.95 119,392,889.25
BHARTI INFRATEL LTD
71,640 180.40 12,923,856.00
GAIL INDIA LTD
337,506 84.15 28,401,129.90
INDRAPRASTHA GAS LTD
43,900 410.75 18,031,925.00
NTPC LIMITED
474,772 87.70 41,637,504.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
400,220 168.80 67,557,136.00
12,621,771 7,783,641,425.95
インドルピー小計
(11,208,443,653)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
163,400 109.29 17,857,986.00
ピー
HABIB BANK LTD
107,900 131.32 14,169,428.00
MCB BANK LTD
76,300 176.26 13,448,638.00
347,600 45,476,052.00
パキスタンルピー小計
(28,649,912)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
103,490 17.40 1,800,726.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
915,900 2.11 1,934,380.80
131/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIES QATAR
359,400 9.99 3,592,562.40
COMMERCIAL BANK PQSC
406,230 3.99 1,623,701.31
MASRAF AL RAYAN
768,000 4.14 3,179,520.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
163,700 8.31 1,361,820.30
QATAR ISLAMIC BANK
234,230 16.05 3,759,391.50
QATAR NATIONAL BANK
908,620 17.67 16,055,315.40
BARWA REAL ESTATE CO
396,200 3.42 1,355,400.20
OOREDOO QPSC
150,200 6.50 976,300.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
116,000 16.75 1,943,000.00
4,521,970 37,582,117.91
カタールリアル小計
(1,078,606,784)
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO
171,300 6.96 1,192,248.00
EASTERN CO
223,125 11.69 2,608,331.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
284,438 67.14 19,097,167.32
678,863 22,897,746.57
エジプトポンド小計
(152,727,969)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
50,820 121.00 6,149,220.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
11,380 1,153.12 13,122,505.60
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
85,592 437.84 37,475,601.28
GOLD FIELDS LTD
180,720 203.77 36,825,314.40
HARMONY GOLD MINING CO LTD
105,000 90.00 9,450,000.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
161,850 143.43 23,214,145.50
KUMBA IRON ORE LTD
12,350 494.40 6,105,840.00
NORTHAM PLATINUM LTD
73,600 166.55 12,258,080.00
SASOL LTD
113,035 131.35 14,847,147.25
SIBANYE STILLWATER LTD
459,750 47.65 21,907,087.50
BIDVEST GROUP LTD
58,912 135.50 7,982,576.00
MULTICHOICE GROUP LTD
89,810 89.17 8,008,357.70
MR PRICE GROUP LTD
58,860 125.18 7,368,094.80
NASPERS LTD-N SHS
88,200 2,896.50 255,471,300.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
168,600 11.41 1,923,726.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
230,085 34.26 7,882,712.10
BID CORP LTD
68,689 252.84 17,367,326.76
CLICKS GROUP LTD
50,010 227.30 11,367,273.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD
104,970 143.99 15,114,630.30
132/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAR GROUP LIMITED/THE
40,870 186.84 7,636,150.80
TIGER BRANDS LTD
34,830 183.50 6,391,305.00
LIFE HEALTHCARE GROUP
311,713 16.32 5,087,156.16
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
79,631 116.96 9,313,641.76
ABSA GROUP LTD
144,760 83.35 12,065,746.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
14,212 927.74 13,185,040.88
NEDBANK GROUP LTD
80,540 94.26 7,591,700.40
STANDARD BANK GROUP LTD
256,233 103.46 26,509,866.18
FIRSTRAND LTD
954,319 39.27 37,476,107.13
REINET INVESTMENTS SCA
31,470 294.00 9,252,180.00
REMGRO LTD
108,760 86.50 9,407,740.00
DISCOVERY LTD
81,017 124.65 10,098,769.05
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
197,179 14.91 2,939,938.89
OLD MUTUAL LTD
927,430 9.76 9,051,716.80
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
150,760 29.24 4,408,222.40
SANLAM LTD
358,911 51.05 18,322,406.55
NEPI ROCKCASTLE PLC
87,448 64.70 5,657,885.60
MTN GROUP LTD
338,882 54.67 18,526,678.94
VODACOM GROUP LTD
128,265 123.04 15,781,725.60
6,499,463 742,544,916.33
南アフリカランド小計
(4,648,331,176)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
580,500 5.57 3,233,385.00
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
357,733 4.20 1,502,478.60
EMIRATES NBD PJSC
508,500 10.50 5,339,250.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
546,955 11.24 6,147,774.20
ALDAR PROPERTIES PJSC
815,100 2.05 1,670,955.00
EMAAR MALLS PJSC
527,900 1.46 770,734.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
716,600 2.90 2,078,140.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
346,871 16.56 5,744,183.76
4,400,159 26,486,900.56
アラブディルハム小計
(756,995,618)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A
87,300 5.99 522,927.00
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
429,517 3.93 1,688,001.81
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 16.45 812,630.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
44,600 4.61 205,606.00
133/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROCHINA CO LTD-A
321,733 4.14 1,331,974.62
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
147,400 8.58 1,264,692.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
61,300 6.74 413,162.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 30.87 459,963.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
25,201 9.84 247,977.84
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 3.05 357,460.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
64,500 58.73 3,788,085.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
368,900 5.03 1,855,567.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 3.17 416,538.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
21,600 58.21 1,257,336.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
46,000 15.48 712,080.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
278,400 3.98 1,108,032.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
17,200 53.91 927,252.00
GEM CO LTD-A
55,400 5.10 282,540.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
43,800 6.39 279,882.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
98,854 19.78 1,955,332.12
HESTEEL CO LTD-A
108,700 2.20 239,140.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
877,492 1.17 1,026,665.64
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
132,900 7.59 1,008,711.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 15.45 318,270.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
29,500 24.67 727,765.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
104,967 18.85 1,978,627.95
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
67,844 25.81 1,751,053.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
23,500 25.84 607,240.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 2.43 352,350.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
28,900 16.49 476,561.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
23,400 21.32 498,888.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
29,100 14.58 424,278.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
34,800 6.13 213,324.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
44,800 72.01 3,226,048.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
10,300 70.81 729,343.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
11,000 88.20 970,200.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
17,000 36.96 628,320.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 13.68 477,432.00
AECC AVIATION POWER CO-A
35,500 40.53 1,438,815.00
134/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
43,600 22.51 981,436.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
71,700 11.38 815,946.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
14,700 55.92 822,024.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 55.27 519,538.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
24,400 34.80 849,120.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
46,600 6.00 279,600.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 5.51 268,888.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
130,700 8.61 1,125,327.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
360,462 4.46 1,607,660.52
CHINA SPACESAT CO LTD-A
18,600 34.67 644,862.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
601,900 5.18 3,117,842.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
31,700 200.50 6,355,850.00
CRRC CORP LTD-A
468,300 5.60 2,622,480.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
43,300 10.92 472,836.00
EVE ENERGY CO LTD-A
29,083 48.12 1,399,473.96
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 6.35 381,381.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 23.00 324,300.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 46.66 499,262.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 45.51 423,243.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
15,479 71.09 1,100,402.11
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
61,500 10.66 655,590.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 2.78 437,850.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
75,263 19.82 1,491,712.66
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
245,402 3.94 966,883.88
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
136,300 24.73 3,370,699.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 3.14 275,378.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 5.26 386,610.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
24,400 27.78 677,832.00
TBEA CO LTD-A
39,500 8.69 343,255.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
115,300 15.62 1,800,986.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 10.00 439,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
40,100 30.57 1,225,857.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
42,510 22.02 936,070.20
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 8.38 410,620.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 9.44 471,056.00
135/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
10,700 66.18 708,126.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 7.58 285,766.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 5.10 579,870.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
155,400 6.05 940,170.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
101,700 5.73 582,741.00
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
242,200 6.43 1,557,346.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
29,800 13.98 416,604.00
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 76.90 2,168,580.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
16,738 69.20 1,158,269.60
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 19.27 473,463.90
BYD CO LTD -A
33,800 106.77 3,608,826.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
4,500 154.73 696,285.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
54,871 26.59 1,459,019.89
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
23,500 23.70 556,950.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
110,700 19.74 2,185,218.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 26.60 332,500.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
47,102 55.50 2,614,161.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
99,300 22.31 2,215,383.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 36.90 346,860.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 15.61 472,983.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 113.31 428,311.80
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
213,500 6.43 1,372,805.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 78.10 507,103.30
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
33,000 30.04 991,320.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
14,000 40.77 570,780.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
152,998 7.07 1,081,695.86
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
52,020 17.91 931,678.20
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
45,400 15.57 706,878.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
247,400 7.83 1,937,142.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A
1,400 611.31 855,834.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 19.61 280,423.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
23,400 63.64 1,489,176.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
39,400 17.75 699,350.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
54,100 9.93 537,213.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
30,600 32.49 994,194.00
136/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
23,350 17.51 408,858.50
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
42,400 38.81 1,645,544.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A
11,900 18.54 220,626.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 10.30 599,460.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
26,200 206.71 5,415,802.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
30,400 28.45 864,880.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
64,300 9.11 585,773.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.72 320,488.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
7,840 97.50 764,400.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
169,241 8.27 1,399,623.07
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
4,500 217.96 980,820.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 54.17 482,113.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 9.58 498,160.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 62.62 550,492.42
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
35,512 155.73 5,530,283.76
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 58.66 1,067,612.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
49,677 50.98 2,532,533.46
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
88,000 38.63 3,399,440.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
15,000 44.44 666,600.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
22,183 130.10 2,886,008.30
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 18.20 633,360.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
11,347 64.30 729,612.10
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
15,760 1,665.69 26,251,274.40
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
23,800 139.93 3,330,334.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
51,080 72.90 3,723,732.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
73,375 28.71 2,106,596.25
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
15,200 196.59 2,988,168.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 65.30 411,390.00
TONGWEI CO LTD-A
61,200 24.16 1,478,592.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 74.30 490,380.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
88,080 20.66 1,819,732.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
50,000 222.90 11,145,000.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 20.85 531,675.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
64,420 46.84 3,017,432.80
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
4,300 156.46 672,778.00
137/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
7,400 96.25 712,250.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
11,780 64.79 763,226.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
19,900 33.41 664,859.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 17.58 345,745.86
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
32,173 33.18 1,067,500.14
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
69,871 14.69 1,026,404.99
OVCTEK CHINA INC-A
9,600 56.60 543,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 20.60 368,740.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
14,055 337.00 4,736,535.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
4,600 186.20 856,520.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 19.89 669,696.30
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,700 242.10 653,670.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
19,320 40.28 778,209.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
6,200 109.33 677,846.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
6,600 147.40 972,840.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
5,000 368.98 1,844,900.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
8,200 45.50 373,100.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 26.69 258,893.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
20,300 126.89 2,575,867.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
26,200 30.88 809,056.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
6,800 97.05 659,940.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 49.50 1,036,035.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
71,828 89.30 6,414,240.40
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
12,480 43.06 537,388.80
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 25.67 616,080.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 48.37 1,001,259.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 8.57 561,335.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
13,900 22.74 316,086.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
10,200 174.30 1,777,860.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
32,000 13.92 445,440.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
32,340 95.03 3,073,270.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
20,800 105.68 2,198,144.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
11,300 234.90 2,654,370.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
23,320 35.34 824,128.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
33,900 30.80 1,044,120.00
138/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
8,100 54.92 444,852.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
977,200 3.17 3,097,724.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
344,323 4.78 1,645,863.94
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
75,900 10.53 799,227.00
BANK OF CHINA LTD-A
361,600 3.20 1,157,120.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
528,700 4.61 2,437,307.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
215,400 6.37 1,372,098.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
158,212 8.42 1,332,145.04
BANK OF NINGBO CO LTD -A
83,370 34.13 2,845,418.10
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
231,427 8.27 1,913,901.29
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
53,200 5.11 271,852.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
190,700 6.19 1,180,433.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
573,100 3.71 2,126,201.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
292,410 37.88 11,076,490.80
CHINA MINSHENG BANKING-A
543,800 5.42 2,947,396.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
208,843 6.24 1,303,180.32
IND & COMM BK OF CHINA-A
848,400 4.93 4,182,612.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
301,621 16.25 4,901,341.25
PING AN BANK CO LTD-A
279,944 15.57 4,358,728.08
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
419,221 9.70 4,066,443.70
AVIC CAPITAL CO LTD -A
141,400 4.62 653,268.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 14.55 823,530.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 8.17 711,607.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
108,030 21.58 2,331,287.40
CITIC SECURITIES CO-A
131,900 30.62 4,038,778.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
43,600 51.43 2,242,348.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 12.83 558,105.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
147,060 24.31 3,575,028.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
61,600 22.61 1,392,776.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 11.14 614,928.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
129,700 8.51 1,103,747.00
GF SECURITIES CO LTD-A
93,300 16.35 1,525,455.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
64,617 13.66 882,668.22
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
115,588 18.52 2,140,689.76
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
53,000 12.03 637,590.00
139/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
120,800 14.38 1,737,104.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
79,200 9.32 738,144.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
98,400 20.81 2,047,704.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 12.22 505,908.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
105,500 8.53 899,915.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
66,200 14.24 942,688.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
94,000 10.94 1,028,360.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
146,100 4.30 628,230.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
55,500 15.15 840,825.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 5.59 392,977.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
47,600 15.29 727,804.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
61,490 10.60 651,794.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 5.39 479,171.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 9.53 526,056.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 16.24 711,312.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
50,667 45.75 2,318,015.25
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
88,112 31.57 2,781,695.84
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
77,900 5.38 419,102.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 6.90 537,510.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
152,657 79.07 12,070,588.99
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
65,780 15.96 1,049,848.80
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
121,977 15.62 1,905,280.74
CHINA VANKE CO LTD -A
135,100 28.96 3,912,496.00
GEMDALE CORP-A
84,200 15.41 1,297,522.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
162,300 6.89 1,118,247.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
56,900 9.81 558,189.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
160,353 16.84 2,700,344.52
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
86,399 8.10 699,831.90
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
37,500 37.06 1,389,750.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 19.93 486,292.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,200 3.56 289,072.00
YANGO GROUP CO LTD-A
47,000 7.98 375,060.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 17.60 374,880.00
AISINO CORP-A
29,300 16.25 476,125.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
14,000 38.00 532,000.00
140/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 23.50 728,500.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
9,900 86.69 858,231.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 22.36 538,876.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 10.60 510,920.00
GLODON CO LTD-A
10,300 69.05 711,215.00
IFLYTEK CO LTD-A
34,700 34.98 1,213,806.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
16,900 67.42 1,139,398.00
VENUSTECH GROUP INC-A
8,500 34.95 297,075.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
51,100 8.64 441,504.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
59,371 38.55 2,288,752.05
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
12,400 47.27 586,148.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
563,712 5.07 2,858,019.84
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
46,100 16.68 768,948.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A
25,340 39.56 1,002,450.40
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 24.51 431,376.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
62,500 13.56 847,500.00
GOERTEK INC -A
51,100 40.07 2,047,577.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 12.93 619,023.75
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 11.97 434,511.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
134,900 36.05 4,863,145.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
29,948 15.06 451,016.88
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
29,036 31.11 903,309.96
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
51,600 33.17 1,711,572.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
89,900 11.43 1,027,557.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
96,860 55.75 5,399,945.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
9,900 158.73 1,571,427.00
NINESTAR CORP-A
16,800 30.18 507,024.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
29,500 21.52 634,840.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
15,300 57.21 875,313.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 25.89 655,017.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 15.02 485,146.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
23,700 23.88 565,956.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
18,000 19.76 355,680.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 120.13 1,477,599.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
29,750 38.50 1,145,375.00
141/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
27,135 20.47 555,453.45
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
13,900 46.36 644,404.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
10,950 60.56 663,132.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
55,900 20.50 1,145,950.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
14,300 51.88 741,884.00
ZTE CORP-A
54,200 34.27 1,857,434.00
CHINA UNITED NETWORK-A
471,764 5.02 2,368,255.28
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
249,700 4.51 1,126,147.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
297,909 20.05 5,973,075.45
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
378,300 2.12 801,996.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.66 263,154.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
126,600 9.24 1,169,784.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
49,200 5.68 279,456.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
87,492 9.99 874,045.08
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.55 264,830.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
9,040 177.00 1,600,080.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
49,020 69.99 3,430,909.80
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
62,300 25.59 1,594,257.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
5,189 162.89 845,236.21
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
55,900 22.22 1,242,098.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
55,000 14.13 777,150.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
12,200 119.23 1,454,606.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
9,026 185.58 1,675,045.08
26,519,647 443,376,579.42
香港・オフショア人民元小計
(6,863,469,449)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
49,300 14.24 702,032.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
441,650 36.65 16,186,472.50
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
26,960 58.90 1,587,944.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
90,900 12.40 1,127,160.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
85,160 16.12 1,372,779.20
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
39,850 81.60 3,251,760.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
87,900 41.20 3,621,480.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
179,590 89.60 16,091,264.00
SAUDI CEMENT
15,350 56.80 871,880.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
52,400 23.40 1,226,160.00
142/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
184,080 10.48 1,929,158.40
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
49,600 59.00 2,926,400.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
3,950 81.80 323,110.00
JARIR MARKETING CO
11,870 182.00 2,160,340.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
9,150 132.20 1,209,630.00
ALMARAI CO
50,940 53.80 2,740,572.00
SAVOLA 53,260 49.90 2,657,674.00
AL RAJHI BANK
246,530 66.60 16,418,898.00
ALINMA BANK
204,840 16.26 3,330,698.40
ARAB NATIONAL BANK
118,700 20.24 2,402,488.00
BANK AL-JAZIRA
87,450 13.94 1,219,053.00
BANK ALBILAD
75,270 24.22 1,823,039.40
BANQUE SAUDI FRANSI
118,110 32.50 3,838,575.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK
292,940 37.50 10,985,250.00
RIYAD BANK
267,540 19.04 5,093,961.60
SAMBA FINANCIAL GROUP
196,150 27.40 5,374,510.00
SAUDI BRITISH BANK
143,650 25.15 3,612,797.50
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
14,350 122.00 1,750,700.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
13,550 82.70 1,120,585.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
121,000 8.90 1,076,900.00
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 10.08 392,112.00
ETIHAD ETISALAT CO
77,670 27.95 2,170,876.50
SAUDI TELECOM CO
120,160 100.60 12,088,096.00
SAUDI ELECTRICITY CO
167,510 16.60 2,780,666.00
3,736,230 135,465,022.50
サウジアラビアリアル小計
(3,802,503,181)
497,764,029 135,942,952,215
合 計
(135,942,952,215)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 617,300 10,148,412.00
ペソ
143/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
617,300 10,148,412.00
メキシコペソ小計
(49,118,314)
タイバー 新株予約権証券 SRISAWAD CORP PCL-CW25 6,468.00 84,084.00
ツ
6,468.00 84,084.00
タイバーツ小計
(280,840)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
158,700.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 591,730 6,828,564.20
カランド
591,730 6,828,564.20
南アフリカランド小計
(42,746,811)
92,145,965
合計
(92,145,965)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入新株予約権 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 証券時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― ― 17.7 %
メキシコペ 株式 23銘柄 97.5 % ― ― ― 1.4 %
ソ
投資証券 1銘柄 ― ― ― 2.5 % 0.0 %
ブラジルレ 株式 57銘柄 100.0 % ― ― ― 4.3 %
アル
チリペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― ― 0.4 %
コロンビア 株式 5銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ペソ
ユーロ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― ― 0.3 %
チェココル 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ナ
ハンガリー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
フォリント
144/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランド 株式 15銘柄 100.0 % ― ― ― 0.6 %
ズロチ
香港ドル 株式 197銘柄 100.0 % ― ― ― 23.3 %
マレーシア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― ― 1.7 %
リンギット
タイバーツ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― ― 1.9 %
新株予約権 1銘柄 ― 0.0 % ― ― 0.0 %
証券
フィリピン 株式 20銘柄 100.0 % ― ― ― 0.7 %
ペソ
インドネシ 株式 22銘柄 100.0 % ― ― ― 1.3 %
アルピア
韓国ウォン 株式 101銘柄 100.0 % ― ― ― 12.1 %
台湾ドル 株式 91銘柄 100.0 % ― ― ― 12.8 %
インドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― ― 8.2 %
ピー
社債券 1銘柄 ― ― ― ― ―
パキスタン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.0 %
ルピー
カタールリ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― ― 0.8 %
アル
エジプトポ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ンド
南アフリカ 株式 38銘柄 99.1 % ― ― ― 3.4 %
ランド
投資証券 1銘柄 ― ― ― 0.9 % 0.0 %
アラブディ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.6 %
ルハム
香港・オフ 株式 307銘柄 100.0 % ― ― ― 5.0 %
ショア人民
元
サウジアラ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― ― 2.8 %
ビアリアル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
145/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
預金 1,455,867,992 718,552,310
コール・ローン 35,277,833 3,845,675,766
投資証券 56,996,310,227 111,111,871,961
派生商品評価勘定 - 44,068
未収入金 2,315,297,470 1,435,891,996
87,073,178 244,972,502
未収配当金
60,889,826,700 117,357,008,603
流動資産合計
60,889,826,700 117,357,008,603
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 156,195 194,728
未払金 2,414,082,067 1,447,091,985
未払解約金 27,307,114 3,834,035,969
38 3,276
未払利息
2,441,545,414 5,281,325,958
流動負債合計
2,441,545,414 5,281,325,958
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,349,988,728 62,918,091,530
剰余金
32,098,292,558 49,157,591,115
剰余金又は欠損金（△）
58,448,281,286 112,075,682,645
元本等合計
58,448,281,286 112,075,682,645
純資産合計
60,889,826,700 117,357,008,603
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
146/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 2018年10月 5日 2019年 9月25日
期首元本額 3,085,107,913円 26,349,988,728円
期首からの追加設定元本額 23,584,145,131円 50,509,263,788円
期首からの一部解約元本額 319,264,316円 13,941,160,986円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,409,954,706円 2,589,985,594円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 41,277,362円 40,289,780円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 23,496,633,259円 59,948,683,779円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 402,123,401円 339,132,377円
資家向け）
計 26,349,988,728円 62,918,091,530円
２. 受益権の総数 26,349,988,728口 62,918,091,530口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月 5日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
147/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
148/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,333,261,030
合計 1,333,261,030
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,273,130,249
合計 △3,273,130,249
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,211,314,595 － 1,211,158,400 △156,195
米ドル 1,187,859,305 － 1,187,710,400 △148,905
シンガポールドル 23,455,290 － 23,448,000 △7,290
合計 1,211,314,595 － 1,211,158,400 △156,195
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 464,626,745 － 464,447,000 △179,745
ユーロ 79,845,285 － 79,846,000 715
英ポンド 200,686,500 － 200,655,000 △31,500
149/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 184,094,960 － 183,946,000 △148,960
売建 474,114,785 － 474,085,700 29,085
米ドル 412,152,720 － 412,109,600 43,120
ニュージーランド
8,343,696 － 8,343,600 96
ドル
香港ドル 18,577,337 － 18,577,200 137
シンガポールドル 32,294,052 － 32,302,200 △8,148
イスラエルシュケ
2,746,980 － 2,753,100 △6,120
ル
合計 938,741,530 － 938,532,700 △150,660
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 2.2182円 1口当たり純資産額 1.7813円
(1万口当たり純資産額) (22,182円) (1万口当たり純資産額) (17,813円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
150/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 83,588 913,616.84
AGREE REALTY CORPORATION 52,172 3,351,007.56
ALEXANDER'S INC 2,093 510,692.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 113,340 18,038,061.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 47,847 1,138,758.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 132,633 4,646,133.99
AMERICAN FINANCE TRUST INC 104,751 651,551.22
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 257,857 7,253,517.41
AMERICOLD REALTY TRUST 196,903 6,942,799.78
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 144,725 5,029,193.75
APPLE HOSPITALITY REIT INC 198,844 1,861,179.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC 135,999 20,291,050.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 25,189 181,108.91
BOSTON PROPERTIES INC 136,932 11,023,026.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 164,901 1,657,255.05
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 286,315 3,338,432.90
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 53,869 590,404.24
BRT APARTMENTS CORP 10,065 122,289.75
CAMDEN PROPERTY TRUST 94,065 8,336,040.30
CARETRUST REIT INC 91,736 1,700,785.44
CHATHAM LODGING TRUST 43,920 308,318.40
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 10,384 103,216.96
CITY OFFICE REIT INC 42,823 318,174.89
CLIPPER REALTY INC 15,084 88,844.76
COLONY CAPITAL INC-A 465,192 1,153,676.16
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 109,009 1,194,738.64
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 20,244 917,255.64
CORECIVIC INC 115,248 946,186.08
COREPOINT LODGING INC 36,859 180,240.51
CORESITE REALTY CORP 41,243 4,867,498.86
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 107,869 2,450,783.68
151/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUSINS PROPERTIES INC 143,195 3,986,548.80
CUBESMART 187,276 5,979,722.68
CYRUSONE INC 112,997 8,140,303.88
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 191,097 913,443.66
DIGITAL REALTY TRUST INC 259,935 37,277,278.35
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 229,814 776,771.32
DOUGLAS EMMETT INC 159,815 4,046,515.80
DUKE REALTY CORPORATION 357,774 13,112,417.10
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 77,961 1,756,461.33
EASTGROUP PROPERTIES INC 37,947 5,018,490.75
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 138,746 838,025.84
EPR PROPERTIES 71,849 1,995,965.22
EQUINIX INC 85,552 64,164,000.00
EQUITY COMMONWEALTH 117,822 3,520,521.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 163,490 10,085,698.10
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 331,163 17,439,043.58
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 89,803 1,714,339.27
ESSEX PROPERTY TRUST INC 63,037 13,078,916.76
EXTRA SPACE STORAGE INC 124,786 13,456,922.24
FARMLAND PARTNERS INC 26,645 175,324.10
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 66,694 4,923,351.08
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 122,704 4,942,517.12
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 67,279 1,677,938.26
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 92,196 337,437.36
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 47,295 426,127.95
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 197,438 7,178,845.68
GEO GROUP INC/THE 117,883 1,289,640.02
GETTY REALTY CORPORATION 32,995 864,139.05
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 31,686 537,077.70
GLADSTONE LAND CORP 19,216 291,891.04
GLOBAL MEDICAL REIT INC 39,614 532,016.02
GLOBAL NET LEASE INC 85,837 1,372,533.63
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 132,118 3,791,786.60
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 212,090 5,382,844.20
152/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 519,779 13,826,121.40
HERSHA HOSPITALITY TRUST 34,848 187,482.24
HIGHWOODS PROPERTIES INC 100,100 3,360,357.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 681,500 7,087,600.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 147,981 3,280,738.77
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 91,659 1,019,248.08
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 62,530 1,355,025.10
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 20,918 2,606,173.62
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 12,451 801,719.89
INVITATION HOMES INC 541,373 15,006,859.56
IRON MOUNTAIN INC 279,057 7,587,559.83
JBG SMITH PROPERTIES 108,939 2,857,469.97
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 680,800 503,792.00
KILROY REALTY CORPORATION 101,317 5,408,301.46
KIMCO REALTY CORPORATION 417,633 4,740,134.55
KITE REALTY GROUP TRUST 81,052 915,077.08
LEXINGTON REALTY TRUST 267,459 2,808,319.50
LIFE STORAGE INC 45,338 4,826,230.10
LTC PROPERTIES INC 37,577 1,316,698.08
MACERICH CO/THE 108,781 739,710.80
MACK-CALI REALTY CORPORATION 84,553 1,100,034.53
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,385,347 1,066,717.19
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 510,506 8,520,345.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM 110,456 12,722,322.08
MONMOUTH RE INVST CORP 93,919 1,258,514.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 167,566 5,782,702.66
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 59,955 2,050,461.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 42,724 2,596,337.48
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 72,943 292,501.43
NEXPOINT RESIDENTIAL 21,232 887,497.60
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 46,803 995,967.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 218,930 6,694,879.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,958 228,911.20
PARAMOUNT GROUP INC 162,592 1,139,769.92
PARK HOTELS & RESORTS INC 227,427 2,169,653.58
153/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 125,992 1,525,763.12
PENN REAL ESTATE INVEST TST 73,632 43,442.88
PHYSICIANS REALTY TRUST 201,838 3,524,091.48
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 121,363 1,706,363.78
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 23,102 288,312.96
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 50,405 269,162.70
PRIME US REIT 470,400 392,784.00
PROLOGIS INC 713,318 70,754,012.42
PS BUSINESS PARKS INC 19,381 2,322,619.04
PUBLIC STORAGE 146,964 32,239,492.68
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 59,506 3,728,050.90
REALTY INCOME CORP 333,109 20,196,398.67
REGENCY CENTERS CORP 152,825 5,694,259.50
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 113,005 1,119,879.55
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 206,234 1,167,284.44
RETAIL VALUE INC 15,631 183,351.63
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 119,518 5,390,261.80
RLJ LODGING TRUST 158,855 1,334,382.00
RPT REALTY 77,624 408,302.24
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 53,050 1,947,465.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 197,797 2,872,012.44
SAFEHOLD INC 13,346 717,614.42
SAUL CENTERS INC 12,023 294,803.96
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 34,672 472,579.36
SERVICE PROPERTIES TRUST 159,212 1,182,945.16
SIMON PROPERTY GROUP INC 295,479 19,238,637.69
SITE CENTERS CORP 144,808 1,036,825.28
SL GREEN REALTY CORP 70,887 3,234,573.81
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 99,126 3,407,951.88
STAG INDUSTRIAL INC 144,112 4,474,677.60
STORE CAPITAL CORP 220,235 5,933,130.90
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 99,703 514,467.48
SUN COMMUNITIES INC 94,899 13,508,872.65
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 208,398 1,571,320.92
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 91,278 553,144.68
154/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAUBMAN CENTERS INC 59,987 2,051,555.40
TERRENO REALTY CORP 65,899 3,556,569.03
UDR INC 285,623 9,382,715.55
UMH PROPERTIES INC 36,769 512,559.86
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 12,120 680,901.60
URBAN EDGE PROPERTIES 106,194 1,009,904.94
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 27,662 238,446.44
VENTAS INC 360,052 15,010,567.88
VEREIT INC 1,038,959 6,587,000.06
VICI PROPERTIES INC 514,814 11,974,573.64
VORNADO REALTY TRUST 151,544 5,075,208.56
WASHINGTON PRIME GROUP INC 188,638 115,144.63
WASHINGTON REIT 79,862 1,566,093.82
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 116,208 1,900,000.80
WELLTOWER INC 402,891 22,042,166.61
WHITESTONE REIT 39,094 225,963.32
WP CAREY INC 167,848 10,975,580.72
XENIA HOTELS & RESORTS INC 109,597 915,134.95
24,523,639 786,009,853.72
米ドル小計
(82,641,076,020)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 58,688 2,112,768.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 64,638 534,556.26
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 17,371 173,710.00
BOARDWALK EQUITIES INC 21,753 608,866.47
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 81,509 3,670,350.27
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 158,682 1,999,393.20
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 90,469 664,947.15
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 45,244 593,601.28
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 49,771 687,835.22
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 71,496 791,460.72
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 25,620 487,548.60
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 105,069 1,403,721.84
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 27,272 2,119,852.56
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 137,337 1,363,756.41
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 67,130 849,865.80
155/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 50,490 876,506.40
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 17,715 323,121.60
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 18,830 278,872.30
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 33,168 1,172,157.12
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 83,005 943,766.85
PLAZA RETAIL REIT 50,678 184,974.70
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 153,159 2,203,958.01
SLATE GROCERY REIT 19,469 207,539.54
SLATE OFFICE REIT 29,749 111,856.24
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 69,149 1,411,331.09
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 69,981 868,464.21
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 39,619 230,186.39
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 39,264 662,383.68
1,696,325 27,537,351.91
加ドル小計
(2,175,175,427)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 26,529 2,716,569.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 172,365 2,102,853.00
ALTAREA 3,562 421,740.80
BEFIMMO S.C.A. 25,468 957,596.80
COFINIMMO 26,339 3,292,375.00
COVIVIO 46,422 2,634,448.50
CROMWELL EUROPEAN REIT 1,296,200 622,176.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 34,859 340,921.02
GECINA SA 52,142 5,584,408.20
HAMBORNER REIT AG 70,113 603,392.47
HIBERNIA REIT PLC 691,744 731,865.15
ICADE 30,303 1,396,362.24
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 55,352 167,716.56
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 246,115 1,711,729.82
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 22,659 493,966.20
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 433,919 600,543.89
KLEPIERRE 197,014 2,126,766.13
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 61,480 240,386.80
MERCIALYS 38,634 174,162.07
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 324,834 2,171,515.29
156/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONTEA 9,733 941,181.10
NSI NV 16,587 487,657.80
RETAIL ESTATES 10,637 592,480.90
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 133,256 4,278,850.16
VASTNED RETAIL 18,476 414,786.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 126,472 3,789,101.12
WERELDHAVE NV 39,953 290,058.78
4,211,167 39,885,611.60
ユーロ小計
(4,899,548,528)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 160,774 120,580.50
ASSURA PLC 2,588,463 2,037,120.38
BIG YELLOW GROUP PLC 158,991 1,691,664.24
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 771,516 474,482.34
BRITISH LAND COMPANY PLC 911,159 3,013,202.81
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 835,386 933,961.54
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 614,840 645,582.00
CUSTODIAN REIT PLC 423,975 390,057.00
DERWENT LONDON PLC 108,212 2,612,237.68
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 587,236 369,958.68
GCP STUDENT LIVING PLC 433,547 579,218.79
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 246,331 1,337,577.33
HAMMERSON PLC 173 32.94
HAMMERSON PLC-NIL PAID-RTS 3,964,152 118,924.56
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 309,059 316,785.47
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 727,394 3,679,886.24
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 873,918 1,945,341.46
LXI REIT PLC 508,870 568,916.66
NEWRIVER REIT PLC 309,000 138,277.50
PICTON PROPERTY INCOME LTD 519,101 347,797.67
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 1,284,358 1,890,574.97
RDI REIT PLC 254,565 219,944.16
REGIONAL REIT LTD 421,306 280,589.79
SAFESTORE HOLDINGS PLC 202,215 1,583,343.45
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 569,682 177,171.10
157/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC 1,149,295 10,916,003.91
SHAFTESBURY PLC 236,613 1,166,975.31
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 454,951 498,171.34
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 345,490 367,946.85
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,648,596 2,491,028.55
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 709,910 460,731.59
UNITE GROUP PLC 383,390 3,251,147.20
WORKSPACE GROUP PLC 121,831 610,982.46
23,593,045 45,236,216.47
英ポンド小計
(6,051,701,039)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 337,463 928,023.25
APN INDUSTRIA REIT 146,004 386,910.60
ARENA REIT 335,022 921,310.50
BWP TRUST 488,255 1,977,432.75
CENTURIA CAPITAL GROUP 434,952 943,845.84
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 434,017 1,380,174.06
CENTURIA OFFICE REIT 384,249 799,237.92
CHARTER HALL GROUP 450,658 5,470,988.12
CHARTER HALL LONG WALE REIT 438,496 2,227,559.68
CHARTER HALL RETAIL REIT 515,306 1,762,346.52
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 323,054 894,859.58
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,918,445 1,640,270.47
DEXUS 1,064,863 9,125,875.91
GDI PROPERTY GROUP 532,023 550,643.80
GOODMAN GROUP 1,608,511 28,985,368.22
GPT GROUP 1,894,306 7,387,793.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 296,726 994,032.10
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 154,833 478,433.97
INGENIA COMMUNITIES GROUP 290,884 1,279,889.60
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY 554,350 715,111.50
MIRVAC GROUP 3,825,578 7,765,923.34
NATIONAL STORAGE REIT 930,014 1,701,925.62
RURAL FUNDS GROUP 343,867 808,087.45
SCENTRE GROUP 5,024,685 10,702,579.05
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 1,075,475 2,323,026.00
158/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOCKLAND 2,306,553 8,372,787.39
VICINITY CENTRES 3,739,104 5,085,181.44
WAYPOINT REIT LTD 781,010 2,085,296.70
30,628,703 107,694,914.78
豪ドル小計
(8,086,811,150)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 1,273,790 2,916,979.10
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 497,503 1,452,708.76
ドドル
1,771,293 4,369,687.86
ニュージーランドドル小計
(303,868,093)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 1,937,000 7,496,190.00
FORTUNE REIT 1,411,000 9,383,150.00
LINK REIT 2,005,700 126,960,810.00
PROSPERITY REIT 1,246,000 2,828,420.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,009,000 3,874,560.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,501,000 5,388,590.00
9,310,700 156,806,070.00
香港ドル小計
(2,127,858,369)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 461,425 544,481.50
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 947,558 596,961.54
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,729,103 8,787,711.66
ASCOTT TRUST 1,822,792 1,649,626.76
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,589,050 4,297,823.00
CAPITALAND MALL TRUST 2,511,000 4,921,560.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 726,857 814,079.84
CDL HOSPITALITY TRUSTS 744,400 766,732.00
EC WORLD REIT 264,500 181,182.50
ESR REIT 2,335,959 911,024.01
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 1,020,300 576,469.50
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 659,300 316,464.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 737,989 1,867,112.17
FRASERS HOSPITALITY TRUST 749,700 326,119.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 2,574,060 3,655,165.20
IREIT GLOBAL 317,300 222,110.00
KEPPEL DC REIT 1,233,477 3,749,770.08
159/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL REIT 1,666,500 1,816,485.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 863,800 587,384.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,135,300 217,800.60
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,115,731 4,189,147.38
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,612,360 5,224,046.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,494,444 5,013,832.44
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 2,012,800 1,841,712.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 2,366,935 863,931.27
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 380,500 1,590,490.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 742,400 274,688.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 498,600 378,936.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 874,021 432,640.39
SPH REIT 987,600 864,150.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,393,300 613,052.00
SUNTEC REIT 2,083,400 3,000,096.00
44,652,461 61,092,784.74
シンガポールドル小計
(4,699,257,002)
韓国ウォ 投資証券 LOTTE REIT CO LTD 91,200 469,680,000.00
ン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 31,767 214,744,920.00
122,967 684,424,920.00
韓国ウォン小計
(61,872,012)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 173,236 2,115,211.56
ルシュケ
ル
173,236 2,115,211.56
イスラエルシュケル小計
(64,704,321)
111,111,871,961
合計
(111,111,871,961)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 154銘柄 100.0 % 74.3 %
160/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル 投資証券 28銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 4.4 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.4 %
豪ドル 投資証券 28銘柄 100.0 % 7.3 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 4.2 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,588,914,975 4,139,732,008
投資証券 61,490,493,560 118,249,531,850
389,093,728 1,375,910,109
未収配当金
63,468,502,263 123,765,173,967
流動資産合計
63,468,502,263 123,765,173,967
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,200,526,840 -
未払解約金 38,909,284 3,638,892,097
1,718 3,527
未払利息
1,239,437,842 3,638,895,624
流動負債合計
1,239,437,842 3,638,895,624
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,066,587,139 58,321,343,473
剰余金
37,162,477,282 61,804,934,870
剰余金又は欠損金（△）
62,229,064,421 120,126,278,343
元本等合計
161/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
62,229,064,421 120,126,278,343
純資産合計
63,468,502,263 123,765,173,967
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 2018年10月 5日 2019年 9月25日
期首元本額 3,915,431,518円 25,066,587,139円
期首からの追加設定元本額 21,713,808,001円 40,165,117,963円
期首からの一部解約元本額 562,652,380円 6,910,361,629円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,233,136,295円 2,409,042,792円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,324,410,462円 2,000,980,985円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,691,553円 178,455,364円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 21,360,348,829円 53,732,864,332円
計 25,066,587,139円 58,321,343,473円
２. 受益権の総数 25,066,587,139口 58,321,343,473口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
162/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2018年10月 5日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
163/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 4,173,525,569
合計 4,173,525,569
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,830,469,262
合計 3,830,469,262
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 2.4826円 1口当たり純資産額 2.0597円
(1万口当たり純資産額) (24,826円) (1万口当たり純資産額) (20,597円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 2,177 227,496,500
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 3,259 307,323,700
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,967 403,808,700
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4,425 2,632,875,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 16,296 1,267,828,800
164/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
森ヒルズリート投資法人 投資証券 15,645 2,072,962,500
産業ファンド投資法人 投資証券 18,825 3,443,092,500
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 12,650 3,668,500,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 8,689 1,558,806,600
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 6,673 2,565,768,500
ＧＬＰ投資法人 投資証券 38,294 6,307,021,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5,812 1,752,318,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 20,152 7,022,972,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2,026 1,033,260,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2,076 493,050,000
イオンリート投資法人 投資証券 13,508 1,593,944,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 10,722 1,436,748,000
日本リート投資法人 投資証券 4,326 1,485,981,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 85,561 1,185,019,850
資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 39,171 2,871,234,300
トーセイ・リート投資法人 投資証券 2,946 317,284,200
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 4,897 1,048,447,700
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2,841 353,136,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,564 255,118,000
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 43,067 5,460,895,600
いちごホテルリート投資法人 投資証券 2,329 163,495,800
ラサールロジポート投資法人 投資証券 14,841 2,574,913,500
スターアジア不動産投資法人 投資証券 13,684 594,569,800
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1,248 130,041,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 3,816 1,969,056,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2,150 139,750,000
投資法人みらい 投資証券 14,383 576,758,300
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2,884 317,240,000
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2,997 1,296,202,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,634 555,275,200
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 2,040 179,724,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 4,002 352,176,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 4,205 595,848,500
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 12,897 7,854,273,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 13,318 7,404,808,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 25,171 3,961,915,400
オリックス不動産投資法人 投資証券 26,536 4,118,387,200
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 8,292 2,582,958,000
プレミア投資法人 投資証券 12,029 1,382,132,100
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 8,929 1,239,345,200
165/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 9,248 952,544,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 28,482 3,201,376,800
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 9,518 1,276,363,800
インヴィンシブル投資法人 投資証券 55,687 1,695,669,150
フロンティア不動産投資法人 投資証券 4,420 1,524,900,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 8,294 923,122,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 8,702 2,601,898,000
福岡リート投資法人 投資証券 6,888 896,817,600
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4,120 2,472,000,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 11,049 813,206,400
大和証券オフィス投資法人 投資証券 2,837 1,625,601,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 6,016 707,481,600
スターツプロシード投資法人 投資証券 2,074 416,666,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 19,002 5,039,330,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 42,903 2,057,198,850
大和証券リビング投資法人 投資証券 16,802 1,824,697,200
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 12,358 1,466,894,600
合計 797,354 118,249,531,850
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
396,746,330 645,589,113
コール・ローン
396,746,330 645,589,113
流動資産合計
396,746,330 645,589,113
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,271 1,137,454
429 550
未払利息
7,700 1,138,004
流動負債合計
7,700 1,138,004
負債合計
純資産の部
166/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
元本等
元本 390,398,338 634,336,092
剰余金
6,340,292 10,115,017
剰余金又は欠損金（△）
396,738,630 644,451,109
元本等合計
396,738,630 644,451,109
純資産合計
396,746,330 645,589,113
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
１. 期首 2018年10月 4日 2019年 9月25日
期首元本額 135,882,228円 390,398,338円
期首からの追加設定元本額 278,328,549円 416,724,597円
期首からの一部解約元本額 23,812,439円 172,786,843円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 12,262,685円 9,984,611円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 13,808,022円 11,529,893円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 951,470円 795,005円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 11,806,817円 5,343,847円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 3,236,981円 1,682,598円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,315,354円 1,025,471円
ス
資源ファンド（株式と通貨）円コース 25,231円 33,611円
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 25,615円 23,303円
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 88,232円 38,678円
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 146,129円 67,675円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 13,995円 16,285円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 11,472円 11,782円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長 43,258円 36,262円
型）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 176,560,458円 358,440,232円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 89,993,708円 182,461,308円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 8,702,713円 8,039,676円
167/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 18,894,122円 16,866,141円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,649,806円 4,257,560円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 3,172,415円 2,538,143円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,354,917円 1,450,776円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,813,830円 2,864,874円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 919,016円 636,745円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 34,336,561円 23,271,701円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 986,729円 811,283円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 675,640円 633,129円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 224,871円 252,460円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,160,256円 1,005,008円
配型（インドルピーコース）
計 390,398,338円 634,336,092円
２. 受益権の総数 390,398,338口 634,336,092口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月 4日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 9月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
168/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 9月23日現在
1口当たり純資産額 1.0162円 1口当たり純資産額 1.0159円
(1万口当たり純資産額) (10,162円) (1万口当たり純資産額) (10,159円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
169/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
170/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年 9月30日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 360,622,987,574 円
Ⅱ 負債総額 3,967,846,964 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 356,655,140,610 円
Ⅳ 発行済口数 288,537,502,819 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2361 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 552,316,090,197 円
Ⅱ 負債総額 3,200,618,611 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 549,115,471,586 円
Ⅳ 発行済口数 436,005,637,045 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2594 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 233,612,554,386 円
Ⅱ 負債総額 56,521,394 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 233,556,032,992 円
Ⅳ 発行済口数 84,205,096,195 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7737 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
171/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 140,092,792,060 円
Ⅱ 負債総額 123,162,174 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 139,969,629,886 円
Ⅳ 発行済口数 77,704,268,528 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8013 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 113,680,846,366 円
Ⅱ 負債総額 79,726,886 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,601,119,480 円
Ⅳ 発行済口数 62,909,371,618 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8058 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 122,820,266,169 円
Ⅱ 負債総額 3,390,733 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 122,816,875,436 円
Ⅳ 発行済口数 58,318,731,273 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1060 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 630,647,313 円
Ⅱ 負債総額 1,296,903 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 629,350,410 円
Ⅳ 発行済口数 619,475,044 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0159 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
172/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
173/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年9月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年9月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
174/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 846 218,398
株式投資信託 792 186,585
単位型 275 11,157
追加型 517 175,428
公社債投資信託 54 31,812
単位型 41 1,539
追加型 13 30,272
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
ソフトウエア 107 120
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
175/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
629 695
その他
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
47,142 55,395
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
176/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
177/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税
3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
178/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
179/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
180/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
181/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
182/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
183/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
184/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
185/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
186/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
187/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
188/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
189/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
190/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
191/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
192/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
193/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
194/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
195/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
196/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
197/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
198/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
199/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
200/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
201/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
202/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
203/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
204/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
205/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末 現在）
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
第四北越証券株式会社 600百万円
金融商品取引法に定める第
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
一種金融商品取引業を営ん
中銀証券株式会社 2,000百万円
でいます。
とうほう証券株式会社 3,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
206/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,365百万円
株式会社大分銀行 19,598百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
207/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
1,840百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
協同組合による金融事業に
111,875百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
（出資の総額）
業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行な
うとともに金融商品取引法
に定める金融商品取引業者
としてその運用（投資運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
業）を行なっています。ま
た金融商品取引法に定める
投資助言業務を行なってい
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
208/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
209/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
210/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
211/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年10月28日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）の2019年９月25日から2020年９月23日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（１年決算型）の2020年９月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
212/213
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
213/213
