東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2020年10月23日

      【発行者名】                   東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                   尾崎　正幸

      【電話番号】                   ０３－３２１２－８４２１

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

       資信託受益証券に係るファンドの名
                         東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
       称】
                         東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
                         東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   上限　各１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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    第一部【証券情報】

      (1)  【ファンドの名称】

        東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
        東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
        東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
        東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
        （なお、愛称として「年金コンパス」という名称を用いる場合があります。また、上記のそれぞれを
         または総称して、以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。）
      (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
        基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
        振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
        り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
        といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
        せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        当初の１口当たり元本は１円です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
        付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)  【発行（売出）価額の総額】

       各１兆円を上限とします。
      (4)  【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
       ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
        東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
        ０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
      (5)  【申込手数料】

       申込時の手数料はありません。
      (6)  【申込単位】

       ①  申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       ②  販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
         スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
         定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
         ます。）
       ③  分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
         ることができます。
      (7)  【申込期間】

       2020年10月24日から2021年４月23日まで
       ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      (8)  【申込取扱場所】

        販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
        で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
        サービスデスクにお問い合わせください。
      (9)  【払込期日】

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        取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。）を販
        売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
        座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に振込まれます。
      (10)  【払込取扱場所】

        申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
      (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
      (12)  【その他】

        該当ありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ
         マザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ
         外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
         受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。）を主
         要投資対象として運用を行います。
         ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                               MARINE    ASSET
          MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表

                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                 その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

              投資対象資産            決算頻度      投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
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          株式                年1回      グローバル

          　一般                      （日本を含む）
          　大型株                年2回
          　中小型株                      日本
                         年4回
          債券                      北米          ファミリーファンド
          　一般                年6回                             あり
          　公債                （隔月）      欧州                      （　　　）
          　社債
          　その他債券                年12回      アジア
           クレジット属性               （毎月）
           （　　）                    オセアニア
                         日々
          不動産投信                      中南米          ファンド・オブ・
                         その他               ファンズ              なし
          その他資産（投資信託証券                （　　）      アフリカ
          （資産複合（株式・債券）
          資産配分変更型））                      中近東
                               （中東）
          資産複合
          （　　　　）                      エマージング
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
         ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
                              商品分類の定義

          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
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                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
                              託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
                              の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

          投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
          資産                     をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
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                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
          決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
          投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
          為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
          ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
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                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
          対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
          デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
          特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各１兆円となっています。ただし、受託会社
         と合意のうえ、変更することができます。
       ④  ファンドの特色

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      (2)  【ファンドの沿革】
















        2019年９月20日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
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       ②  委託会社の概況











        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2020年７月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2020年７月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
    ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
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      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資すること
        があります。
        ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
        ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
        ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
      (2)  投資態度
      ● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
       ①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
         資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
         資産            マザーファンド                          指数
        国内株式     ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                         ＴＯＰＩＸ
        国内債券     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                                      ＭＳＣＩコクサイ指数
        外国株式     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
                                      （円ヘッジなし・円ベース）
                                      ＦＴＳＥ世界国債インデックス
        外国債券     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
                                      （除く日本、ヘッジなし・円ベース）
       ②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。

         国内株式：31％
         国内債券：28％
         海外株式：31％
         海外債券：10％
       ③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
         イ．2035年（ターゲットイヤー）の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産（国内外
           の株式）の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産（国内外の債券）の比率をゆるやかに増加さ
           せる運用をめざします。
         ロ．2025年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
           性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
       ④2035年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
         一定とします。
       ⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド                     2045
       ①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
         資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
         資産            マザーファンド                          指数
        国内株式     ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                         ＴＯＰＩＸ
        国内債券     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                                      ＭＳＣＩコクサイ指数
        外国株式     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
                                      （円ヘッジなし・円ベース）
                                      ＦＴＳＥ世界国債インデックス
        外国債券     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
                                      （除く日本、ヘッジなし・円ベース）
       ②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。

         国内株式：32％
         国内債券：26％
         海外株式：32％
         海外債券：10％
       ③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         イ．2045年（ターゲットイヤー）の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産（国内外
           の株式）の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産（国内外の債券）の比率をゆるやかに増加さ
           せる運用をめざします。
         ロ．2035年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
           性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
       ④2045年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
         一定とします。
       ⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド                     2055
       ①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
         資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
         資産            マザーファンド                          指数
        国内株式     ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                         ＴＯＰＩＸ
        国内債券     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                                      ＭＳＣＩコクサイ指数
        外国株式     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
                                      （円ヘッジなし・円ベース）
                                      ＦＴＳＥ世界国債インデックス
        外国債券     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
                                      （除く日本、ヘッジなし・円ベース）
       ②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。

         国内株式：34％
         国内債券：22％
         海外株式：34％
         海外債券：10％
       ③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
         イ．2055年（ターゲットイヤー）の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産（国内外
           の株式）の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産（国内外の債券）の比率をゆるやかに増加さ
           せる運用をめざします。
         ロ．2045年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
           性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
       ④2055年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
         一定とします。
       ⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ● 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド                     2065
       ①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投
         資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
         資産            マザーファンド                          指数
        国内株式     ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                         ＴＯＰＩＸ
        国内債券     ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                         ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                                      ＭＳＣＩコクサイ指数
        外国株式     ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
                                      （円ヘッジなし・円ベース）
                                      ＦＴＳＥ世界国債インデックス
        外国債券     ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
                                      （除く日本、ヘッジなし・円ベース）
       ②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。

         国内株式：35％
         国内債券：20％
         海外株式：35％
         海外債券：10％
       ③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
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         イ．2065年（ターゲットイヤー）の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産（国内外
           の株式）の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産（国内外の債券）の比率をゆるやかに増加さ
           せる運用をめざします。
         ロ．2055年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定
           性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
       ④2065年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を
         一定とします。
       ⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

        ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        １．基本方針
          ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資  対象
          東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
         (2)  投資  態度
          ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。組
           入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
           あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
          ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
          ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
           を機動的に行います。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
           プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
           す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
           とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、第17条（スワップ取引の運用指図）および第18条（金利先渡取引お
           よび為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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        ◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
        １．基本方針
          ＮＯＭＵＲＡ      －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の    公社債   を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
           うことを基本とします。
          ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
           入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
           す。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
           とします。
         (8)  約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
        ◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
        １．基本方針
          ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          外国の株式を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
           指して運用を行うことを基本とします。
          ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
           お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
           ができます。
          ③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
           す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
           額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (7)  デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
           動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
           目的以外には利用しません。
         (8)  外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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        ◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
        １．基本方針
          ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
          す。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          外国の公社債を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
           動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
          ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
          ③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
           のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
           を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (2)  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
           とします。
         (8)  デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
           動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
           目的以外には利用しません。
         (9)  外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ※「  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」                   の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
        種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築しま
        す。
       ※「  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
        合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
       ※「  ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
        ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
       ※「  ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
        ションを勘案しポートフォリオを構築します。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭ
       Ａ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭ
       Ａ外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
       す。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
       況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
       もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
       どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
       ての詳細は、「３          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2020年８月１日現在）
      (4)  【分配方針】

        年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
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      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
        b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        h.デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
          び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
          の損益を実現する目的以外には利用しません。
        i.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
          引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
          取引を行うことの指図をすることができます。
        c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
          指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ３【投資リスク】

      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
       変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
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         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ④  為替変動リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
         影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
         の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
         円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ⑤  カントリーリスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
         に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
         運用が困難となることがあります。
       ⑥  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
          額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
          場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
          ファンドは元本が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
       ⑦  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
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         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計 算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
      ３．管理体制

        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
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    ４【手数料等及び税金】


















      (1)  【申込手数料】

        申込時の手数料はありません。
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      (2)  【換金（解約）手数料】
        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託
         報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬率およびその配分（税抜）については以下の通りとします。
        ●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
                                            配分
           計算期間           信託報酬率
                                      ＊１         ＊２         ＊３
                                 委託会社         販売会社         受託会社
           設定日～           年率0.308％
                                 年率0.13％         年率0.13％         年率0.02％
          2035年決算日           （税抜0.28％）
         2035年決算日の            年率0.198％
                                 年率0.08％         年率0.08％         年率0.02％
           翌日以降          （税抜0.18％）
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

                                            配分
           計算期間           信託報酬率
                                      ＊１         ＊２         ＊３
                                 委託会社         販売会社         受託会社
           設定日～           年率0.308％
                                 年率0.13％         年率0.13％         年率0.02％
          2045年決算日           （税抜0.28％）
         2045年決算日の            年率0.198％
                                 年率0.08％         年率0.08％         年率0.02％
           翌日以降          （税抜0.18％）
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

                                            配分
           計算期間           信託報酬率
                                      ＊１         ＊２         ＊３
                                 委託会社         販売会社         受託会社
           設定日～           年率0.308％
                                 年率0.13％         年率0.13％         年率0.02％
          2055年決算日           （税抜0.28％）
         2055年決算日の            年率0.198％
                                 年率0.08％         年率0.08％         年率0.02％
           翌日以降          （税抜0.18％）
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

                                            配分
           計算期間           信託報酬率
                                      ＊１         ＊２         ＊３
                                 委託会社         販売会社         受託会社
           設定日～           年率0.308％
                                 年率0.13％         年率0.13％         年率0.02％
          2065年決算日           （税抜0.28％）
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         2065年決算日の            年率0.198％
                                 年率0.08％         年率0.08％         年率0.02％
           翌日以降          （税抜0.18％）
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
         ＊１消費税率が10％となった場合は、年率0.011％となります。
         ＊２消費税率が10％となった場合は、年99万円となります。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お

        よび2020年11月９日以降、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニー
        サ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生
        じる配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課
        税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
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        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2020年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
    ５【運用状況】

      以下は2020年7月31日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      (1)  【投資状況】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本              50,002,677            100.00
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                      △520          0.00
              合計（純資産総額）                           50,002,157            100.00
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本              13,510,015            99.99
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                        20        0.00
              合計（純資産総額）                           13,510,035            100.00
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本              11,981,980            99.99
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                        80        0.00
              合計（純資産総額）                           11,982,060            100.00
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
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          親投資信託受益証券                  日本              16,373,240            99.99
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                       143         0.00
              合計（純資産総額）                           16,373,383            100.00
      （ご参考：親投資信託の投資状況）

       東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上
       ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065が主要投資対象とす
       る親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
              株式              日本           26,368,730,430              94.35
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                 1,576,241,596              5.64
              合計（純資産総額）                         27,944,972,026              100.00
      その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        地域           時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引           買建        日本            1,631,185,000                  5.83

      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

            資産の種類                 地域         時価合計（円）           投資比率（％）
                            アメリカ            2,721,544,413              43.58
             国債証券
                            カナダ             122,317,551             1.95
                            ドイツ             473,345,287             7.57
                            イタリア             588,103,965             9.41
                            フランス             637,034,775             10.20
                          オーストラリア               145,933,280             2.33
                            イギリス             401,968,485             6.43
                           シンガポール               27,013,526             0.43
                           マレーシア              27,096,934             0.43
                            オランダ             120,537,178             1.93
                            スペイン             380,320,409             6.09
                            ベルギー             158,218,576             2.53
                           スウェーデン               14,944,756             0.23
                           ノルウェー               9,962,493            0.15
                           オーストリア               95,676,297             1.53
                           フィンランド               43,172,413             0.69
                           デンマーク              30,574,028             0.48
                            メキシコ              46,373,063             0.74
                           アイルランド               57,482,118             0.92
                           イスラエル              22,588,391             0.36
                           ポーランド              36,353,536             0.58
                             小計           6,160,561,474              98.65
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  84,104,565             1.34
               合計（純資産総額）                        6,244,666,039             100.00
      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

            資産の種類                 地域         時価合計（円）           投資比率（％）
                            アメリカ            14,583,512,154              66.90
              株式
                            カナダ             771,658,139             3.54
                            ドイツ             678,074,627             3.11
                            イタリア             135,425,117             0.62
                            フランス             731,979,947             3.35
                          オーストラリア               478,714,218             2.19
                            イギリス             984,020,834             4.51
                            スイス             836,863,010             3.83
                           バミューダ               66,859,903             0.30
                             香港            190,592,481             0.87
                           シンガポール               64,908,177             0.29
                         ニュージーランド                31,988,708             0.14
                            オランダ             418,083,159             1.91
                            スペイン             181,067,350             0.83
                            ベルギー              72,082,952             0.33
                           スウェーデン               230,909,903             1.05
                           ノルウェー               42,256,635             0.19
                           オーストリア               12,955,034             0.05
                          ルクセンブルク                18,209,523             0.08
                           フィンランド               85,879,421             0.39
                           デンマーク              195,147,696             0.89
                           アイルランド               368,025,483             1.68
                           イスラエル               36,587,145             0.16
                           ポルトガル               16,186,636             0.07
                            ケイマン              35,749,025             0.16
                            パナマ              5,899,358            0.02
                           キュラソー               13,571,205             0.06
                           ジャージー               54,320,231             0.24
                             小計          21,341,528,071              97.91
                            アメリカ             461,057,748             2.11
             投資証券
                            カナダ              2,074,579            0.00
                            フランス              13,923,325             0.06
                          オーストラリア                32,233,421             0.14
                            イギリス              17,262,605             0.07
                             香港             9,768,600            0.04
                           シンガポール                4,642,856            0.02
                             小計            540,963,134             2.48
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                 △85,965,274             △0.39
               合計（純資産総額）                        21,796,525,931              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        地域           時価（円）           投資比率（％）
                  買建       アメリカ              441,771,824                 2.02
       株価指数先物取引
                  買建       ドイツ              91,131,280                0.41
                  買建       イギリス               65,224,145                0.29
      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券               日本           15,746,435,050              87.55
            地方債証券                日本             982,672,700             5.46
             特殊債券               日本             406,398,000             2.25
             社債券              日本             859,862,374             4.78
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  △11,645,527             △0.06
              合計（純資産総額）                         17,983,722,597              100.00
    (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
                                      帳簿価額          評価額
                                                       投資
      順
             銘柄名         地域    種類     口数
                                                       比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                       (％)
                                    (円)         (円)
       ＴＭＡ外国株式インデックスマ                  親投資信託
      1                日本         6,082,880     2.5237    15,351,798      2.6338    16,021,089      32.04
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー                  親投資信託
      2                日本         11,779,207     1.3001    15,314,606      1.2632    14,879,494      29.75
       ファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本債券インデックスマ                  親投資信託
      3                日本         10,813,282     1.3003    14,060,975      1.2995    14,051,859      28.10
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ外国債券インデックスマ                  親投資信託
      4                日本         3,014,346     1.6409    4,946,474      1.6754    5,050,235     10.10
       ザーファンド                  受益証券
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

                                      帳簿価額          評価額
                                                       投資
      順
             銘柄名         地域    種類     口数
                                                       比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                       (％)
                                    (円)         (円)
       ＴＭＡ外国株式インデックスマ                  親投資信託
      1                日本         1,696,770      2.5189    4,274,024      2.6338    4,468,952     33.07
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー                  親投資信託
      2                日本         3,285,648      1.2992    4,268,935      1.2632    4,150,430     30.72
       ファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本債券インデックスマ                  親投資信託
      3                日本         2,713,286      1.3040    3,538,302      1.2995    3,525,915     26.09
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ外国債券インデックスマ                  親投資信託
      4                日本          814,563     1.6319    1,329,293      1.6754    1,364,718     10.10
       ザーファンド                  受益証券
                                 35/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
                                      帳簿価額          評価額
                                                       投資
      順
             銘柄名         地域    種類     口数
                                                       比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                       (％)
                                    (円)         (円)
       ＴＭＡ外国株式インデックスマ                  親投資信託
      1                日本         1,599,379      2.4368    3,897,503      2.6338    4,212,444     35.15
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー                  親投資信託
      2                日本         3,097,023      1.2412    3,844,084      1.2632    3,912,159     32.65
       ファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本債券インデックスマ                  親投資信託
      3                日本         2,036,720      1.3059    2,659,846      1.2995    2,646,717     22.08
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ外国債券インデックスマ                  親投資信託
      4                日本          722,610     1.6290    1,177,141      1.6754    1,210,660     10.10
       ザーファンド                  受益証券
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

                                      帳簿価額          評価額
                                                       投資
      順
             銘柄名         地域    種類     口数
                                                       比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                       (％)
                                    (円)         (円)
       ＴＭＡ外国株式インデックスマ                  親投資信託
      1                日本         2,250,143      2.4812    5,583,144      2.6338    5,926,426     36.19
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー                  親投資信託
      2                日本         4,356,985      1.2769    5,563,569      1.2632    5,503,743     33.61
       ファンド                  受益証券
       ＴＭＡ日本債券インデックスマ                  親投資信託
      3                日本         2,530,520      1.3050    3,302,355      1.2995    3,288,410     20.08
       ザーファンド                  受益証券
       ＴＭＡ外国債券インデックスマ                  親投資信託
      4                日本          987,622     1.6233    1,603,255      1.6754    1,654,661     10.10
       ザーファンド                  受益証券
      b.投資有価証券の種類

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
           種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                               100.00

          合　　計                                            100.00

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

           種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                                99.99

          合　　計                                             99.99

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

           種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                                99.99

          合　　計                                             99.99

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

           種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                                99.99

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          合　　計                                             99.99
      ②【投資不動産物件】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

       該当事項はありません。
    （ご参考：親投資信託の投資資産）

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                       帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
             銘柄名         地域    業種    種類   株式数
                                                        比率
                                     単価          単価
      位
                                         金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                     (円)         (円)
      1 トヨタ自動車              日本   輸送用機器     株式   140,300    6,205.77    870,669,840      6,217.00    872,245,100      3.12
      2 ソフトバンクグループ              日本  情報・通信業      株式    98,000    3,287.04    322,130,500      6,595.00    646,310,000      2.31
      3 ソニー              日本   電気機器     株式    78,900    5,948.97    469,374,280      8,076.00    637,196,400      2.28
      4 キーエンス              日本   電気機器     株式    11,400   33,031.25     376,556,250     44,220.00     504,108,000      1.80
      5 日本電信電話              日本  情報・通信業      株式   165,100    2,499.97    412,745,080      2,443.50    403,421,850      1.44
      6 武田薬品工業              日本    医薬品    株式   104,900    3,063.30    321,340,440      3,756.00    394,004,400      1.40
      7 任天堂              日本   その他製品     株式    7,700   38,326.78     295,116,280     46,440.00     357,588,000      1.27
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
      8               日本    銀行業    株式   847,700     399.45   338,618,140       393.20   333,315,640      1.19
       グループ
      9 第一三共              日本    医薬品    株式    36,000    6,820.67    245,544,300      9,258.00    333,288,000      1.19
      10 ダイキン工業              日本    機械    株式    16,000   12,740.32     203,845,120     18,450.00     295,200,000      1.05
      11 ＫＤＤＩ              日本  情報・通信業      株式    90,200    2,931.86    264,453,772      3,259.00    293,961,800      1.05
      12 リクルートホールディングス              日本   サービス業     株式    86,200    2,645.80    228,067,980      3,268.00    281,701,600      1.00
      13 ＨＯＹＡ              日本   精密機器     株式    25,100    8,564.72    214,974,560     10,420.00     261,542,000      0.93
      14 信越化学工業              日本    化学    株式    21,100    9,112.81    192,280,500     12,275.00     259,002,500      0.92
      15 ＮＴＴドコモ              日本  情報・通信業      株式    88,400    3,198.11    282,713,600      2,907.50    257,023,000      0.91
      16 日本電産              日本   電気機器     株式    30,300    5,212.85    157,949,550      8,375.00    253,762,500      0.90
                                 37/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      17 本田技研工業              日本   輸送用機器     株式    99,200    2,248.16    223,018,320      2,524.00    250,380,800      0.89
      18 村田製作所              日本   電気機器     株式    37,000    4,946.64    183,025,680      6,609.00    244,533,000      0.87
      19 三井住友フィナンシャルグループ              日本    銀行業    株式    86,000    2,661.04    228,849,440      2,800.00    240,800,000      0.86
      20 東京エレクトロン              日本   電気機器     株式    8,000   17,379.68     139,037,440     28,800.00     230,400,000      0.82
      21 花王              日本    化学    株式    30,100    7,883.16    237,283,350      7,636.00    229,843,600      0.82
      22 ＳＭＣ              日本    機械    株式    3,900   40,735.41     158,868,100     55,070.00     214,773,000      0.76
      23 みずほフィナンシャルグループ              日本    銀行業    株式  1,679,300      122.62   205,915,961       127.60   214,278,680      0.76
      24 ファナック              日本   電気機器     株式    11,900   13,485.04     160,472,060     17,705.00     210,689,500      0.75
      25 伊藤忠商事              日本    卸売業    株式    86,800    2,111.19    183,251,770      2,300.00    199,640,000      0.71
      26 東京海上ホールディングス              日本    保険業    株式    44,000    4,654.64    204,804,380      4,436.00    195,184,000      0.69
      27 日立製作所              日本   電気機器     株式    60,600    2,678.10    162,293,100      3,128.00    189,556,800      0.67
      28 中外製薬              日本    医薬品    株式    39,600    4,111.27    162,806,410      4,736.00    187,545,600      0.67
      29 アステラス製薬              日本    医薬品    株式   109,300    1,467.07    160,350,860      1,650.00    180,345,000      0.64
      30 三菱電機              日本   電気機器     株式   126,400    1,190.66    150,499,860      1,370.50    173,231,200      0.61
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

                                       帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
          銘柄名       地域    種類   利率   償還期限     額面
                                                        比率
                                     単価          単価
      位
                                         金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                     (円)         (円)
       T 2 08/15/25
      1           アメリカ    国債証券    2.000   2025/08/15     800,000    10,563.78     84,510,262     11,375.25     91,002,000     1.45
       T 2 1/4  11/15/24
      2           アメリカ    国債証券    2.250   2024/11/15     800,000    10,702.70     85,621,637     11,369.52     90,956,237     1.45
       T 2 3/4  02/15/28
      3           アメリカ    国債証券    2.750   2028/02/15     600,000    11,331.59     67,989,591     12,261.89     73,571,390     1.17
       T 2 3/4  11/15/23
      4           アメリカ    国債証券    2.750   2023/11/15     600,000    10,876.42     65,258,550     11,349.91     68,099,502     1.09
       T 1 5/8  02/15/26
      5           アメリカ    国債証券    1.625   2026/02/15     600,000    10,330.88     61,985,306     11,224.88     67,349,325     1.07
       T 1 7/8  11/30/21
      6           アメリカ    国債証券    1.875   2021/11/30     600,000    10,501.67     63,010,058     10,698.61     64,191,712     1.02
       T 3 02/15/49
      7           アメリカ    国債証券    3.000   2049/02/15     400,000    11,978.11     47,912,460     15,099.17     60,396,693     0.96
       T 2 1/2  05/15/24
      8           アメリカ    国債証券    2.500   2024/05/15     500,000    10,801.58     54,007,921     11,379.33     56,896,679     0.91
       T 1 3/4  05/15/23
      9           アメリカ    国債証券    1.750   2023/05/15     500,000    10,471.44     52,357,202     10,929.88     54,649,414     0.87
       T 1 5/8  08/15/22
      10           アメリカ    国債証券    1.625   2022/08/15     500,000    10,438.75     52,193,765     10,777.88     53,889,429     0.86
       T 2 02/15/22
      11           アメリカ    国債証券    2.000   2022/02/15     500,000    10,532.72     52,663,648     10,757.45     53,787,281     0.86
       T 1 3/4  02/28/22
      12           アメリカ    国債証券    1.750   2022/02/28     500,000    10,469.80     52,349,031     10,726.40     53,632,015     0.85
       T 1 5/8  12/31/21
      13           アメリカ    国債証券    1.625   2021/12/31     500,000    10,599.11     52,995,590     10,675.73     53,378,687     0.85
       T 2 1/4  11/15/27
      14           アメリカ    国債証券    2.250   2027/11/15     400,000    10,749.28     42,997,137     11,837.77     47,351,112     0.75
       T 1 3/4  11/15/29
      15           アメリカ    国債証券    1.750   2029/11/15     400,000    11,601.58     46,406,351     11,642.47     46,569,880     0.74
       T 3 02/15/47
      16           アメリカ    国債証券    3.000   2047/02/15     300,000    11,693.95     35,081,858     14,857.28     44,571,857     0.71
       T 3 1/8  08/15/44
      17           アメリカ    国債証券    3.125   2044/08/15     300,000    11,850.85     35,552,558     14,853.20     44,559,600     0.71
       T 3 11/15/45
      18           アメリカ    国債証券    3.000   2045/11/15     300,000    11,649.30     34,947,906     14,688.12     44,064,383     0.70
       T 2 11/30/22
      19           アメリカ    国債証券    2.000   2022/11/30     400,000    10,557.79     42,231,170     10,915.17     43,660,693     0.69
       T 1 3/4  05/15/22
      20           アメリカ    国債証券    1.750   2022/05/15     400,000    10,479.61     41,918,450     10,759.90     43,039,631     0.68
       FRTR  2 1/4  10/25/22
      21           フランス    国債証券    2.250   2022/10/25     300,000    13,455.69     40,367,076     13,216.74     39,650,225     0.63
       FRTR  5 1/2  04/25/29
      22           フランス    国債証券    5.500   2029/04/25     200,000    18,945.96     37,891,923     18,875.20     37,750,415     0.60
       T 2 1/8   05/15/25
      23           アメリカ    国債証券    2.125   2025/05/15     300,000    10,642.23     31,926,698     11,403.03     34,209,102     0.54
       T 2 1/2  08/15/23
      24           アメリカ    国債証券    2.500   2023/08/15     300,000    10,755.00     32,265,013     11,206.09     33,618,275     0.53
       T 1 3/4  07/31/24
      25           アメリカ    国債証券    1.750   2024/07/31     300,000    10,501.05     31,503,159     11,107.21     33,321,637     0.53
                                 38/223

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       T 2 02/15/23
      26           アメリカ    国債証券    2.000   2023/02/15     300,000    10,555.61     31,666,832     10,952.76     32,858,291     0.52
       T 1 3/4  01/31/23
      27           アメリカ    国債証券    1.750   2023/01/31     300,000    10,470.62     31,411,869     10,881.66     32,645,006     0.52
       T 2 11/15/21
      28           アメリカ    国債証券    2.000   2021/11/15     300,000    10,524.55     31,573,673     10,709.24     32,127,725     0.51
       T 3 7/8  08/15/40
      29           アメリカ    国債証券    3.875   2040/08/15     200,000    14,460.07     28,920,147     16,042.20     32,084,414     0.51
       T 1 3/8  01/31/22
      30           アメリカ    国債証券    1.375   2022/01/31     300,000    10,524.18     31,572,568     10,648.76     31,946,309     0.51
      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

                                      帳簿価額           評価額
                                                        投資
      順
           銘柄名        地域      業種     種類  株式数
                                                        比率
                                     単価          単価
      位
                                         金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                     (円)          (円)
                       テクノロジー・
       APPLE   INC
      1            アメリカ     ハードウェア       株式  22,738    28,924.05    657,675,214      40,245.89    915,111,183      4.19
                        および機器
                       ソフトウェア・
       MICROSOFT    CORP
      2            アメリカ            株式  37,684    16,375.52    617,095,234      21,327.93    803,722,090      3.68
                        サービス
       AMAZON.COM     INC
      3            アメリカ       小売     株式   2,205   204,481.45     450,881,613     319,226.64     703,894,758      3.22
       FACEBOOK    INC-A
      4            アメリカ     メディア・娯楽       株式  12,595    20,470.19    257,822,122      24,528.69    308,938,976      1.41
       ALPHABET    INC-CL   A
      5            アメリカ     メディア・娯楽       株式   1,578   138,840.05     219,089,609     160,913.50     253,921,506      1.16
       ALPHABET    INC-CL    C 
      6            アメリカ     メディア・娯楽       株式   1,578   138,490.32     218,537,725     160,189.66     252,779,299      1.15
                      医薬品・バイオテ
       JOHNSON   & JOHNSON
      7            アメリカ    クノロジー・ライ        株式  13,678    14,291.86    195,484,183      15,359.46    210,086,748      0.96
                       フサイエンス
                       食品・飲料・
       NESTLE   SA-REGISTERED
      8             スイス           株式  15,197    11,972.21    181,941,714      12,655.08    192,319,396      0.88
                         タバコ
                       ソフトウェア・
       VISA  INC-CLASS    A SHARES
      9            アメリカ            株式   8,851   18,985.13    168,037,399      20,298.67    179,663,581      0.82
                        サービス
                        家庭用品・
       PROCTER   & GAMBLE   CO
      10             アメリカ            株式  12,756    12,529.27    159,823,495      13,746.53    175,350,762      0.80
                       パーソナル用品
       JPMORGAN    CHASE   & CO
      11             アメリカ       銀行     株式  15,704    12,906.87    202,689,519      10,148.29    159,368,777      0.73
                      ヘルスケア機器・
       UNITEDHEALTH      GROUP   INC
      12             アメリカ            株式   4,970   27,848.50    138,407,073      31,927.05    158,677,478      0.72
                        サービス
       HOME  DEPOT   INC
      13             アメリカ       小売     株式   5,661   24,256.04    137,313,477      27,856.02    157,692,963      0.72
                       ソフトウェア・
       MASTERCARD     INC-CLASS    A
      14             アメリカ            株式   4,673   29,236.20    136,620,768      32,321.39    151,037,902      0.69
                        サービス
                        半導体・
       NVIDIA   CORP
      15             アメリカ            株式   3,240   25,783.80     83,539,518     44,408.97    143,885,082      0.66
                       半導体製造装置
       BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-
      16             アメリカ      各種金融      株式   7,037   22,056.83    155,213,926      20,323.77    143,018,439      0.65
       CL B
                      医薬品・バイオテ
       ROCHE   HOLDING   AG-GENUSSS
      17             スイス    クノロジー・ライ        株式   3,708   35,395.82    131,247,708      37,008.53    137,227,660      0.62
                       フサイエンス
       VERIZON   COMMUNICATIONS
      18             アメリカ    電気通信サービス        株式  20,857    6,101.47    127,258,391      5,993.57    125,008,098      0.57
       INC
                        自動車・
       TESLA   INC
      19             アメリカ            株式    782  51,574.60     40,331,339     155,591.45     121,672,517      0.55
                        自動車部品
                       ソフトウェア・
       PAYPAL   HOLDINGS    INC
      20             アメリカ            株式   5,965   11,704.01     69,814,467     20,136.54    120,114,496      0.55
                        サービス
       NETFLIX   INC
      21             アメリカ     メディア・娯楽       株式   2,333   34,479.20     80,439,984     50,814.67    118,550,648      0.54
                                 39/223


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ソフトウェア・
       ADOBE   INC
      22             アメリカ            株式   2,577   33,209.13     85,579,940     45,906.84    118,301,947      0.54
                        サービス
                      医薬品・バイオテ
       PFIZER   INC
      23             アメリカ    クノロジー・ライ        株式  28,887    3,836.85    110,835,343      4,052.20    117,056,016      0.53
                       フサイエンス
       THE  WALT  DISNEY   CO
      24             アメリカ     メディア・娯楽       株式   9,420   13,690.37    128,963,306      12,098.03    113,963,499      0.52
       AT&T  INC
      25             アメリカ    電気通信サービス        株式  36,352    3,888.44    141,352,762      3,093.02    112,437,535      0.51
                        半導体・
       INTEL   CORP
      26             アメリカ            株式  22,104    6,075.07    134,283,427      5,019.75    110,956,642      0.50
                       半導体製造装置
                      医薬品・バイオテ
       MERCK   & CO.  INC.
      27             アメリカ    クノロジー・ライ        株式  13,349    8,631.58    115,223,088      8,262.35    110,294,163      0.50
                       フサイエンス
       COMCAST   CORP-CL   A
      28             アメリカ     メディア・娯楽       株式  23,352    4,548.34    106,213,052      4,567.88    106,669,180      0.48
       BANK  OF AMERICA   CORP
      29             アメリカ       銀行     株式  40,217    3,314.57    133,302,452      2,598.26    104,494,383      0.47
                       テクノロジー・
       CISCO   SYSTEMS   INC
      30             アメリカ     ハードウェア       株式  21,495    4,950.96    106,421,099      4,857.62    104,414,627      0.47
                        および機器
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                        帳簿価額         評価額
                                                        投資
      順
          銘柄名      地域    種類    利率   償還期限      額面
                                                        比率
                                      単価         単価
      位
                                          金額(円)         金額(円)
                                                        (％)
                                      (円)        (円)
       第１３３回利付国債
      1           日本   国債証券     0.100   2022/09/20      440,000,000     100.87    443,868,500     100.54    442,398,000      2.45
       （５年）
       第１３１回利付国債
      2           日本   国債証券     0.100   2022/03/20      400,000,000     100.70    402,832,000     100.41    401,664,000      2.23
       （５年）
       第１３６回利付国債
      3           日本   国債証券     0.100   2023/06/20      380,000,000     101.08    384,104,000     100.75    382,857,600      2.12
       （５年）
       第１３５回利付国債
      4           日本   国債証券     0.100   2023/03/20      350,000,000     101.01    353,535,000     100.67    352,352,000      1.95
       （５年）
       第１４１回利付国債
      5           日本   国債証券     0.100   2024/09/20      320,000,000     101.10    323,520,000     101.03    323,324,800      1.79
       （５年）
       第１４３回利付国債
      6           日本   国債証券     0.100   2025/03/20      310,000,000     101.11    313,441,000     101.09    313,391,400      1.74
       （５年）
       第３４２回利付国債
      7           日本   国債証券     0.100   2026/03/20      290,000,000     101.49    294,321,000     101.30    293,778,700      1.63
       （１０年）
       第１４０回利付国債
      8           日本   国債証券     0.100   2024/06/20      285,000,000     101.32    288,776,400     100.97    287,778,750      1.60
       （５年）
       第１３０回利付国債
      9           日本   国債証券     0.100   2021/12/20      270,000,000     100.62    271,682,100     100.35    270,950,400      1.50
       （５年）
       第３４６回利付国債
      10           日本   国債証券     0.100   2027/03/20      250,000,000     102.08    255,212,500     101.53    253,842,500      1.41
       （１０年）
       第１３９回利付国債
      11           日本   国債証券     0.100   2024/03/20      250,000,000     101.19    252,994,400     100.93    252,325,000      1.40
       （５年）
       第１３７回利付国債
      12           日本   国債証券     0.100   2023/09/20      250,000,000     101.14    252,850,900     100.81    252,045,000      1.40
       （５年）
       第３４５回利付国債
      13           日本   国債証券     0.100   2026/12/20      235,000,000     102.07    239,864,500     101.47    238,475,650      1.32
       （１０年）
       第４１１回利付国債
      14           日本   国債証券     0.100   2022/04/01      220,000,000     100.45    220,999,800     100.44    220,987,800      1.22
       （２年）
                                 40/223


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第４２回利付国債（３
      15           日本   国債証券     1.700   2044/03/20      171,000,000     131.29    224,505,900     128.20    219,223,710      1.21
       ０年）
       第３４７回利付国債
      16           日本   国債証券     0.100   2027/06/20      210,000,000     101.47    213,101,200     101.59    213,351,600      1.18
       （１０年）
       第１４２回利付国債
      17           日本   国債証券     0.100   2024/12/20      210,000,000     101.11    212,348,400     101.05    212,219,700      1.18
       （５年）
       第３５３回利付国債
      18           日本   国債証券     0.100   2028/12/20      207,000,000     101.45    210,014,030     101.47    210,053,250      1.16
       （１０年）
       平成２７年度第３回福
      19           日本  地方債証券     0.529   2025/08/25      200,000,000     103.09    206,188,000     102.47    204,944,000      1.13
       岡県公募公債
       第３５５回利付国債
      20           日本   国債証券     0.100   2029/06/20      200,000,000     101.86    203,720,000     101.29    202,584,000      1.12
       （１０年）
       第３４８回利付国債
      21           日本   国債証券     0.100   2027/09/20      190,000,000     102.29    194,351,000     101.61    193,076,100      1.07
       （１０年）
       第３５６回利付国債
      22           日本   国債証券     0.100   2029/09/20      190,000,000     101.23    192,344,800     101.19    192,261,000      1.06
       （１０年）
       第１３４回利付国債
      23           日本   国債証券     0.100   2022/12/20      190,000,000     100.70    191,332,900     100.60    191,157,100      1.06
       （５年）
       第１２３回利付国債
      24           日本   国債証券     2.100   2030/12/20      155,000,000     122.84    190,406,100     121.29    188,008,800      1.04
       （２０年）
       第３５４回利付国債
      25           日本   国債証券     0.100   2029/03/20      180,000,000     101.45    182,615,100     101.38    182,496,600      1.01
       （１０年）
       第４１２回利付国債
      26           日本   国債証券     0.100   2022/05/01      180,000,000     100.46    180,840,600     100.46    180,833,400      1.00
       （２年）
       第３５８回利付国債
      27           日本   国債証券     0.100   2030/03/20      170,000,000     100.97    171,664,300     101.01    171,718,700      0.95
       （１０年）
       第１２９回利付国債
      28           日本   国債証券     0.100   2021/09/20      170,000,000     100.53    170,901,000     100.28    170,491,300      0.94
       （５年）
       第３４９回利付国債
      29           日本   国債証券     0.100   2027/12/20      160,000,000     101.59    162,549,200     101.63    162,620,800      0.90
       （１０年）
       第３５２回利付国債
      30           日本   国債証券     0.100   2028/09/20      160,000,000     101.98    163,172,300     101.55    162,489,600      0.90
       （１０年）
      b.投資有価証券の種類

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
           種類         国内／国外               業種             投資比率(％)
                            水産・農林業                           0.09
           株式           国内
                            鉱業                           0.17
                            建設業                           2.28
                            食料品                           3.69
                            繊維製品                           0.46
                            パルプ・紙                           0.21
                            化学                           6.85
                            医薬品                           6.52
                            石油・石炭製品                           0.40
                            ゴム製品                           0.52
                            ガラス・土石製品                           0.65
                            鉄鋼                           0.52
                            非鉄金属                           0.62
                                 41/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            金属製品                           0.53
                            機械                           4.95
                            電気機器                           14.93
                            輸送用機器                           6.66
                            精密機器                           2.50
                            その他製品                           2.39
                            電気・ガス業                           1.38
                            陸運業                           3.34
                            海運業                           0.10
                            空運業                           0.29
                            倉庫・運輸関連業                           0.20
                            情報・通信業                           10.01
                            卸売業                           4.37
                            小売業                           4.76
                            銀行業                           4.64
                            証券、商品先物取引業                           0.78
                            保険業                           1.74
                            その他金融業                           1.00
                            不動産業                           1.72
                            サービス業                           4.89
              合　　計                                         94.35
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

           種類                        投資比率(％)
          国債証券                                             98.65

          合　　計                                             98.65

      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

           種類         国内／国外               業種             投資比率(％)
                            エネルギー                            3.23
           株式           国外
                            素材                            4.45
                            資本財                            6.06
                            商業・専門サービス                            1.28
                            運輸                            1.92
                            自動車・自動車部品                            1.28
                            耐久消費財・アパレル                            1.73
                            消費者サービス                            1.50
                            メディア・娯楽                            6.68
                            小売                            6.26
                            食品・生活必需品小売り                            1.53
                            食品・飲料・タバコ                            4.60
                            家庭用品・パーソナル用品                            2.24
                            ヘルスケア機器・サービス                            5.54
                                 42/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            医薬品・バイオテクノロ
                                                       8.83
                            ジー・ライフサイエンス
                            銀行                            5.27
                            各種金融                            4.31
                            保険                            3.15
                            不動産                            0.43
                            ソフトウェア・サービス                           12.32
                            テクノロジー・ハードウェア
                                                       5.67
                            および機器
                            電気通信サービス                            2.10
                            公益事業                            3.52
                            半導体・半導体製造装置                            3.90
          投資証券             ―     －                            2.48
              合　　計                                        100.39
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

           種類                        投資比率(％)
          国債証券                                             87.55
         地方債証券                                              5.46
          特殊債券                                             2.25
           社債券                                             4.78
          合　　計                                            100.06
      ②投資不動産物件

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
       該当事項はありません。
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

       該当事項はありません。
      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

       該当事項はありません。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                             買建/    数量                      投資
       種類    地域    取引所        資産名                帳簿価額        評価額（円）
                              売建   （枚）                     比率(％)
      株価指数

           日本   大阪取引所       東証株価指数先物         買建     109    1,718,714,900.00         1,631,185,000         5.83
      先物取引
      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

       該当事項はありません。
      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

                                 43/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        投資
                             買建/   数量
       種類    地域      取引所       資産名           通貨    帳簿価額      評価額     評価額（円）      比率
                             売建  （枚）
                                                        (％)
              Chicago   Mercantile
      株価指数
                       S&P  500  EMIN
          アメリカ                   買建    26 米ドル     4,044,337.50      4,223,440.00      441,771,824     2.02
      先物取引        Exchange
                       DJ EU STX  50
          ドイツ    Eurex               買建    23 ユーロ     747,250.00      734,160.00      91,131,280     0.41
              ICE  Futures   Europe
                       FTSE  100  IDX
          イギリス                   買建     8 英ポンド     492,755.00      475,360.00      65,224,145     0.29
              Financials
      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                (2020年     1月27日)
      第1計算期間末                          4       4      1.0509         1.0509
             2019年    9月末日
                             0.992889           －      0.9929           －
                 10月末日                1       －      1.0200           －
                 11月末日                1       －      1.0365           －
                 12月末日                1       －      1.0503           －
             2020年    1月末日
                                 4       －      1.0458           －
                 2月末日               5       －      0.9908           －
                 3月末日               6       －      0.9221           －
                 4月末日               14       －      0.9619           －
                 5月末日               18       －      0.9940           －
                 6月末日               39       －      0.9995           －
                 7月末日               50       －      0.9990           －
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                (2020年     1月27日)
      第1計算期間末                          2       2      1.0527         1.0527
             2019年    9月末日
                             0.992667           －      0.9927           －
                 10月末日                1       －      1.0207           －
                 11月末日                1       －      1.0379           －
                 12月末日                1       －      1.0523           －
             2020年    1月末日
                                 2       －      1.0474           －
                 2月末日               3       －      0.9902           －
                 3月末日               4       －      0.9198           －
                 4月末日               6       －      0.9608           －
                 5月末日               8       －      0.9940           －
                                 44/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 6月末日               11       －      0.9997           －
                 7月末日               13       －      0.9991           －
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                (2020年     1月27日)
      第1計算期間末                          1       1      1.0565         1.0565
             2019年    9月末日
                             0.992220           －      0.9922           －
                 10月末日                1       －      1.0222           －
                 11月末日                1       －      1.0407           －
                 12月末日                1       －      1.0562           －
             2020年    1月末日
                                 1       －      1.0507           －
                 2月末日               1       －      0.9892           －
                 3月末日               5       －      0.9154           －
                 4月末日               7       －      0.9586           －
                 5月末日               9       －      0.9939           －
                 6月末日               9       －      1.0001           －
                 7月末日               11       －      0.9992           －
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                (2020年     1月27日)
      第1計算期間末                          1       1      1.0584         1.0584
             2019年    9月末日
                             0.991998           －      0.9920           －
                 10月末日                1       －      1.0229           －
                 11月末日                1       －      1.0421           －
                 12月末日                1       －      1.0581           －
             2020年    1月末日
                                 2       －      1.0524           －
                 2月末日               4       －      0.9887           －
                 3月末日               6       －      0.9131           －
                 4月末日               8       －      0.9574           －
                 5月末日               12       －      0.9938           －
                 6月末日               15       －      1.0002           －
                 7月末日               16       －      0.9992           －
      ②【分配の推移】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

       該当事項はありません。
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

       該当事項はありません。
                                 45/223


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      ③【収益率の推移】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
                    2019年    9月20日～2020年          1月27日

        第1計算期間                                               5.1
                    2020年    1月28日～2020年          7月27日

       第2中間計算期間                                               △3.3
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
                    2019年    9月20日～2020年          1月27日

        第1計算期間                                               5.3
                    2020年    1月28日～2020年          7月27日

       第2中間計算期間                                               △3.4
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
                    2019年    9月20日～2020年          1月27日

        第1計算期間                                               5.7
                    2020年    1月28日～2020年          7月27日

       第2中間計算期間                                               △3.7
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
                    2019年    9月20日～2020年          1月27日

        第1計算期間                                               5.8
                    2020年    1月28日～2020年          7月27日

       第2中間計算期間                                               △3.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
                                    設定口数        解約口数       発行済み口数
          期             計算期間
                                    （口）        （口）        （口）
                 2019  年  9月20日～2020年        1月27日

        第1計算期間                             4,514,529            ―     4,514,529
                 2020  年  1月28日～2020年        7月27日

       第2中間計算期間                              46,515,392        2,489,273        48,540,648
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

                                    設定口数        解約口数       発行済み口数
          期             計算期間
                                    （口）        （口）        （口）
                 2019  年  9月20日～2020年        1月27日

        第1計算期間                             2,051,072           ―     2,051,072
                 2020  年  1月28日～2020年        7月27日

       第2中間計算期間                              10,560,525            ―    12,611,597
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

                                    設定口数        解約口数       発行済み口数
          期             計算期間
                                    （口）        （口）        （口）
                 2019  年  9月20日～2020年        1月27日

        第1計算期間                             1,075,709            ―     1,075,709
                 2020  年  1月28日～2020年        7月27日

       第2中間計算期間                              11,898,165        1,342,940        11,630,934
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

                                    設定口数        解約口数       発行済み口数
          期             計算期間
                                    （口）        （口）        （口）
                                 46/223


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                 2019  年  9月20日～2020年        1月27日
        第1計算期間                             1,503,582            ―     1,503,582
                 2020  年  1月28日～2020年        7月27日

       第2中間計算期間                              16,124,801        1,467,205        16,161,178
    ＜参考情報＞

                                 47/223



















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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
        は、取得のお申込みの受付を行いません。
         ・ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 50/223


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         ・ロンドン証券取引所の休業日
         ・フランクフルト証券取引所の休業日
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        基準価額は信託設定日以降、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社
        サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.取得申込にかかる手数料はありません。
       g. 上記にかかわらず、           取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
        取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます（本書において、同じ。）。）
        における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を
        制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に
        受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
        のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
         ・ニューヨーク証券取引所の休業日
         ・ロンドン証券取引所の休業日
         ・フランクフルト証券取引所の休業日
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
          本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
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        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中 止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
    ３【資産管理等の概要】

      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
                    国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
                    の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
           先物取引         海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
                    算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
                    とします。
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2019年９月20日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                          ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
                                 52/223


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          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
          た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
          ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ( 2 )   当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第40条により、                                 2019  年9月20日から2020年1月27日まで                  と

       なっております。
    (3)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第1期計算期間（2019年9月20日か

       ら2020年1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
       ます。
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     1【財務諸表】

     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
     (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                    第1期
                                [2020年    1月27日現在]
      資産の部
       流動資産
                                        4,744,312
         親投資信託受益証券
                                          1,123
         未収入金
                                        4,745,435
         流動資産合計
                                        4,745,435
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           116
         未払受託者報酬
                                          1,131
         未払委託者報酬
                                            4
         その他未払費用
                                          1,251
         流動負債合計
                                          1,251
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        4,514,529
                                      ※1
         元本
         剰余金
                                         229,655
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         16,526
          （分配準備積立金）
                                        4,744,184
         元本等合計
                                        4,744,184
       純資産合計
                                        4,745,435
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自  2019年    9月20日
                                 至  2020年    1月27日
      営業収益
                                         17,785
       有価証券売買等損益
                                         17,785
       営業収益合計
      営業費用
                                            8
       支払利息
                                           116
       受託者報酬
                                          1,131
       委託者報酬
                                            4
       その他費用
                                          1,259
       営業費用合計
                                         16,526
      営業利益又は営業損失（△）
                                         16,526
      経常利益又は経常損失（△）
                                         16,526
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           －
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         213,129
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         213,129
       少額
                                           －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
                                           －
                                          ※1
      分配金
                                         229,655
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                         第1期
                                     自  2019年    9月20日
             区　　分
                                     至  2020年    1月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                           価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            第1期
                 区　　分
                                        [2020   年  1月27日現在]
      1. ※1   期首元本額                                         1,000,000     円

          期中追加設定元本額                                         3,514,529     円
          期中一部解約元本額                                             ― 円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                                         4,514,529     口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                           自  2019年    9月20日
                           至  2020年    1月27日
      ※1      分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

      （8,615円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      欠損金を補填した額（7,911円）、投資信託約款に規定される収益調整金（213,129円）及び分配
      準備積立金（0円）より、分配対象額は229,655円（１万口当たり508.69円）でありますが、分配
      を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                          第1期
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
                             価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                             流動性リスク、信用リスク等があります。
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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                          第1期
               区　　分
                                     [2020   年  1月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。

         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              該当事項はありません。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         についての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      第1期（自      2019年9月20日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                              16,716
            合計                                          16,716
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                               第1期
                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.0509    円

      （1万口当たり純資産額                                              10,509    円）

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    (4)  【附属明細表】
      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
        種　類                銘　柄                券面総額         評価額      備考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                            1,025,334        1,453,923
       受益証券
             ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド                             295,108        474,415
             ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド                             527,485       1,484,395
             ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                            1,015,543        1,331,579
      親投資信託受益証券           合計
                                         2,863,470        4,744,312
                     合計                    2,863,470        4,744,312
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045】

     (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                    第1期
                                [2020年    1月27日現在]
      資産の部
       流動資産
                                        2,159,142
         親投資信託受益証券
                                          1,148
         未収入金
                                        2,160,290
         流動資産合計
                                        2,160,290
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           107
         未払受託者報酬
                                          1,019
         未払委託者報酬
                                          1,126
         流動負債合計
                                          1,126
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        2,051,072
                                      ※1
         元本
         剰余金
                                         108,092
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         41,176
          （分配準備積立金）
                                        2,159,164
         元本等合計
                                        2,159,164
       純資産合計
                                        2,160,290
      負債純資産合計
                                 61/223











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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自  2019年    9月20日
                                 至  2020年    1月27日
      営業収益
                                         42,310
       有価証券売買等損益
                                         42,310
       営業収益合計
      営業費用
                                            8
       支払利息
                                           107
       受託者報酬
                                          1,019
       委託者報酬
                                          1,134
       営業費用合計
                                         41,176
      営業利益又は営業損失（△）
                                         41,176
      経常利益又は経常損失（△）
                                         41,176
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           －
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         66,916
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         66,916
       少額
                                           －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
                                           －
                                          ※1
      分配金
                                         108,092
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                         第1期
                                     自  2019年    9月20日
             区　　分
                                     至  2020年    1月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                           価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            第1期
                 区　　分
                                        [2020   年  1月27日現在]
      1. ※1   期首元本額                                         1,000,000     円

          期中追加設定元本額                                         1,051,072     円
          期中一部解約元本額                                             ― 円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                                         2,051,072     口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                           自  2019年    9月20日
                           至  2020年    1月27日
      ※1      分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

      （7,641円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      欠損金を補填した額（33,535円）、投資信託約款に規定される収益調整金（66,916円）及び分配
      準備積立金（0円）より、分配対象額は108,092円（１万口当たり526.98円）でありますが、分配
      を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                          第1期
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
                             価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                             流動性リスク、信用リスク等があります。
                                 63/223




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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                          第1期
               区　　分
                                     [2020   年  1月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。

         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              該当事項はありません。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         についての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      第1期（自      2019年9月20日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                              41,143
            合計                                          41,143
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                               第1期
                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.0527    円

      （1万口当たり純資産額                                              10,527    円）

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    (4)  【附属明細表】
      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
       種　類                銘　柄                券面総額         評価額       備考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                             481,726         683,087
       受益証券
             ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド                             134,332         215,952
             ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド                             247,790         697,305
             ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                             429,224         562,798
      親投資信託受益証券           合計
                                        1,293,072         2,159,142
                    合計                    1,293,072         2,159,142
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055】

     (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                    第1期
                                [2020年    1月27日現在]
      資産の部
       流動資産
                                        1,136,399
         親投資信託受益証券
                                          1,137
         未収入金
                                        1,137,536
         流動資産合計
                                        1,137,536
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           105
         未払受託者報酬
                                           979
         未払委託者報酬
                                          1,084
         流動負債合計
                                          1,084
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        1,075,709
                                      ※1
         元本
         剰余金
                                         60,743
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         55,751
          （分配準備積立金）
                                        1,136,452
         元本等合計
                                        1,136,452
       純資産合計
                                        1,137,536
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自  2019年    9月20日
                                 至  2020年    1月27日
      営業収益
                                         56,843
       有価証券売買等損益
                                         56,843
       営業収益合計
      営業費用
                                            8
       支払利息
                                           105
       受託者報酬
                                           979
       委託者報酬
                                          1,092
       営業費用合計
                                         55,751
      営業利益又は営業損失（△）
                                         55,751
      経常利益又は経常損失（△）
                                         55,751
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           －
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          4,992
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          4,992
       少額
                                           －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
                                           －
                                          ※1
      分配金
                                         60,743
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 67/223









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    (3)  【注記表】
    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                         第1期
                                     自  2019年    9月20日
             区　　分
                                     至  2020年    1月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                           価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            第1期
                 区　　分
                                        [2020   年  1月27日現在]
      1. ※1   期首元本額                                         1,000,000     円

          期中追加設定元本額                                           75,709    円
          期中一部解約元本額                                             ― 円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                                         1,075,709     口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                           自  2019年    9月20日
                           至  2020年    1月27日
      ※1      分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

      （7,356円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      欠損金を補填した額（48,395円）、投資信託約款に規定される収益調整金（4,992円）及び分配
      準備積立金（0円）より、分配対象額は60,743円（１万口当たり564.65円）でありますが、分配
      を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                          第1期
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
                             価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                             流動性リスク、信用リスク等があります。
                                 68/223




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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                          第1期
               区　　分
                                     [2020   年  1月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。

         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              該当事項はありません。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項に                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      第1期（自      2019年9月20日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                              55,688
            合計                                          55,688
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                               第1期
                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.0565    円

      （1万口当たり純資産額                                              10,565    円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (4)  【附属明細表】
      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
        種　類                銘　柄                券面総額         評価額       備考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                            269,470         382,108
       受益証券
             ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド                             70,722        113,692
             ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド                            138,543         389,873
             ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                            191,219         250,726
      親投資信託受益証券           合計
                                          669,954       1,136,399
                    合計                     669,954       1,136,399
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065】

     (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                    第1期
                                [2020年    1月27日現在]
      資産の部
       流動資産
                                        1,591,320
         親投資信託受益証券
                                          1,126
         未収入金
                                        1,592,446
         流動資産合計
                                        1,592,446
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           106
         未払受託者報酬
                                           993
         未払委託者報酬
                                          1,099
         流動負債合計
                                          1,099
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        1,503,582
                                      ※1
         元本
         剰余金
                                         87,765
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         51,660
          （分配準備積立金）
                                        1,591,347
         元本等合計
                                        1,591,347
       純資産合計
                                        1,592,446
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自  2019年    9月20日
                                 至  2020年    1月27日
      営業収益
                                         52,767
       有価証券売買等損益
                                         52,767
       営業収益合計
      営業費用
                                            8
       支払利息
                                           106
       受託者報酬
                                           993
       委託者報酬
                                          1,107
       営業費用合計
                                         51,660
      営業利益又は営業損失（△）
                                         51,660
      経常利益又は経常損失（△）
                                         51,660
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           －
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         36,105
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         36,105
       少額
                                           －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
                                           －
                                          ※1
      分配金
                                         87,765
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                         第1期
                                     自  2019年    9月20日
             区　　分
                                     至  2020年    1月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                           価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            第1期
                 区　　分
                                        [2020   年  1月27日現在]
      1. ※1   期首元本額                                         1,000,000     円

          期中追加設定元本額                                          503,582    円
          期中一部解約元本額                                             ― 円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                                         1,503,582     口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期
                           自  2019年    9月20日
                           至  2020年    1月27日
      ※1      分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

      （7,735円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      欠損金を補填した額（43,925円）、投資信託約款に規定される収益調整金（36,105円）及び分配
      準備積立金（0円）より、分配対象額は87,765円（１万口当たり583.68円）でありますが、分配
      を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                          第1期
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
                             価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                             流動性リスク、信用リスク等があります。
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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                          第1期
               区　　分
                                     [2020   年  1月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。

         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              該当事項はありません。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         についての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      第1期（自      2019年9月20日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                              51,669
            合計                                          51,669
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                               第1期
                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.0584    円

      （1万口当たり純資産額                                              10,584    円）

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    (4)  【附属明細表】
      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
        種　類                銘　柄                券面総額         評価額       備考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                            388,428         550,790
       受益証券
             ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド                            99,031         159,202
             ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド                            199,768         562,167
             ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                            243,412         319,161
      親投資信託受益証券           合計
                                         930,639        1,591,320
                    合計                     930,639        1,591,320
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
    （ご参考）

    東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ター

    ゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩ
    Ｘマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマ
    ザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照
    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
    の状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                        [2020   年  1月27日現在]
                               注記
                区　　分                            金額（円）
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                           837,619,475
        株式                       ※2                  30,248,893,330
        派生商品評価勘定                                             989,000
        未収配当金                                            47,970,938
        流動資産合計                                         31,135,472,743
       資産合計                                          31,135,472,743
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                            10,385,800
        前受金                                            3,365,000
        未払解約金                                            60,445,017
                                 75/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払利息                                                485
        流動負債合計                                            74,196,302
       負債合計                                             74,196,302
      純資産の部
       元本等
        元本                       ※1                  21,904,463,467
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                         9,156,812,974
        元本等合計                                         31,061,276,441
       純資産合計                                          31,061,276,441
      負債純資産合計                                            31,135,472,743
    (2)  注記表

    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                     自  2019年    9月20日
              区　　分
                                     至  2020年    1月27日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   株式

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                            ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                            ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                            に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                            れる気配相場に基づいて評価しております。
       2.  デリバティブ等の評価基準及び                   先物取引

        評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                            りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                            は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        [2020   年  1月27日現在]
                 区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
          ける当該親投資信託の元本額                                      27,141,098,926        円
          同期中における追加設定元本額                                       1,882,766,278        円
          同期中における一部解約元本額                                       7,119,401,737        円
          同期末における元本額                                      21,904,463,467        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                                  170,490,885       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                                  585,865,907       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                                  474,320,896       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                                  658,175,953       円
          関投資家限定＞
          東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド                                        241,129,562       円
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ                                      15,953,838,356        円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                                         6,383,490     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                                         11,720,722      円
                                 76/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                                         36,327,576      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                                         45,262,926      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                                         53,733,866      円
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                                   4,600,680     円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                   1,025,334     円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     481,726    円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     269,470    円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     388,428    円
          2065
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格機
                                                  314,584,425       円
          関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
                                                   2,147,883     円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                                   60,740,579      円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                                  424,598,455       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファン
                                                 2,858,376,348        円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                                      21,904,463,467        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                                      21,904,463,467        口
          数
      3. ※2   担保資産                        代用有価証券として、担保に供している資
                                  産は次のとおりであります。
                                  株式

                                                  712,590,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
                             引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含
                             まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引
                             には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性
                             リスク、信用リスク等があります。
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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                     [2020   年  1月27日現在]
               区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。
         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              （デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
                              ります。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項に                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                             もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
                             上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                             引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年9月20日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
            株式                                      1,581,808,220
            合計                                      1,581,808,220
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
    （デリバテ      ィブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
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      株式関連
      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
                種   類                         時   価

       区分                   契約額等                         評価損益
                                  うち1年超
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建              827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
             東証株価指数先物             827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
            　合計              827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.4180    円

      （1万口当たり純資産額                                              14,180    円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
                                                   （単位：円）
                                         評価額
               銘　柄              株式数                         備考
                                     単価         金額
      日本水産                        16,200       596.00        9,655,200
      マルハニチロ                         2,400     2,647.00         6,352,800
      サカタのタネ                         2,100     3,515.00         7,381,500
      ホクト                         1,900     1,938.00         3,682,200
      国際石油開発帝石                        68,000      1,053.00         71,604,000
      石油資源開発                         2,400     2,883.00         6,919,200
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         2,800     1,684.00         4,715,200
      ショーボンドホールディングス                         2,300     4,575.00         10,522,500
      ミライト・ホールディングス                         4,500     1,680.00         7,560,000
      ベステラ                         3,000     1,242.00         3,726,000
      安藤・間                        10,500       937.00        9,838,500
      東急建設                         5,100       769.00        3,921,900
      コムシスホールディングス                         6,000     3,165.00         18,990,000
      東建コーポレーション                          800    7,530.00         6,024,000
      ヤマウラ                         5,400       917.00        4,951,800
      大成建設                        13,300      4,490.00         59,717,000
      大林組                        41,700      1,214.00         50,623,800
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      清水建設                        42,700      1,144.00         48,848,800
      長谷工コーポレーション                        17,600      1,482.00         26,083,200
      鹿島建設                        31,900      1,422.00         45,361,800
      西松建設                         2,800     2,463.00         6,896,400
      三井住友建設                        10,300       629.00        6,478,700
      前田建設工業                        10,100      1,134.00         11,453,400
      奥村組                         2,200     2,959.00         6,509,800
      東鉄工業                         2,000     3,190.00         6,380,000
      戸田建設                        17,000       722.00        12,274,000
      熊谷組                         1,800     3,180.00         5,724,000
      大東建託                         4,800     12,835.00         61,608,000
      ＮＩＰＰＯ                         3,800     2,725.00         10,355,000
      前田道路                         4,200     3,630.00         15,246,000
      東亜建設工業                         3,800     1,636.00         6,216,800
      五洋建設                        16,700       665.00        11,105,500
      住友林業                         9,500     1,541.00         14,639,500
      日本基礎技術                         1,100       395.00         434,500
      大和ハウス工業                        39,000      3,495.00        136,305,000
      積水ハウス                        43,200      2,431.00        105,019,200
      北陸電気工事                         4,400     1,123.00         4,941,200
      中電工                         2,600     2,496.00         6,489,600
      関電工                         6,000     1,021.00         6,126,000
      きんでん                         9,400     1,665.00         15,651,000
      日本電設工業                         2,700     2,225.00         6,007,500
      協和エクシオ                         5,100     2,761.00         14,081,100
      新日本空調                         3,800     2,071.00         7,869,800
      九電工                         2,600     3,260.00         8,476,000
      三機工業                         5,300     1,520.00         8,056,000
      日揮ホールディングス                        12,100      1,638.00         19,819,800
      中外炉工業                         2,300     1,752.00         4,029,600
      ヤマト                         6,500       889.00        5,778,500
      高砂熱学工業                         3,500     1,918.00         6,713,000
      三晃金属工業                          800    2,615.00         2,092,000
      大氣社                         1,900     3,780.00         7,182,000
      日比谷総合設備                         3,500     1,902.00         6,657,000
      ＯＳＪＢホールディングス                        16,300       275.00        4,482,500
      東洋エンジニアリング                         4,700       609.00        2,862,300
      レイズネクスト                         4,900     1,355.00         6,639,500
      日本製粉                         3,700     1,662.00         6,149,400
      日清製粉グループ本社                        14,100      1,795.00         25,309,500
      鳥越製粉                         6,300       835.00        5,260,500
      日本甜菜製糖                         3,000     1,901.00         5,703,000
      三井製糖                         1,600     2,144.00         3,430,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      森永製菓                         3,100     5,260.00         16,306,000
      江崎グリコ                         3,600     4,720.00         16,992,000
      山崎製パン                        10,400      2,069.00         21,517,600
      亀田製菓                         1,200     4,925.00         5,910,000
      寿スピリッツ                         1,300     7,750.00         10,075,000
      カルビー                         5,700     3,660.00         20,862,000
      森永乳業                         2,600     4,260.00         11,076,000
      ヤクルト本社                         8,800     5,870.00         51,656,000
      明治ホールディングス                         8,500     7,820.00         66,470,000
      雪印メグミルク                         2,800     2,499.00         6,997,200
      プリマハム                         2,300     2,426.00         5,579,800
      日本ハム                         5,000     4,770.00         23,850,000
      丸大食品                         2,200     2,129.00         4,683,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         2,200     2,679.00         5,893,800
      伊藤ハム米久ホールディングス                         8,600       698.00        6,002,800
      サッポロホールディングス                         4,400     2,678.00         11,783,200
      アサヒグループホールディングス                        26,500      5,101.00        135,176,500
      キリンホールディングス                        53,500      2,460.50        131,636,750
      宝ホールディングス                         9,500       980.00        9,310,000
      オエノンホールディングス                        13,700       381.00        5,219,700
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               9,600     2,808.00         26,956,800
      ホールディングス
      サントリー食品インターナショナル                         8,500     4,595.00         39,057,500
      ダイドーグループホールディングス                         1,000     4,260.00         4,260,000
      伊藤園                         3,800     5,340.00         20,292,000
      キーコーヒー                         1,900     2,274.00         4,320,600
      ユニカフェ                         4,000       966.00        3,864,000
      ジャパンフーズ                         3,800     1,289.00         4,898,200
      日清オイリオグループ                         1,800     3,700.00         6,660,000
      不二製油グループ本社                         3,000     2,851.00         8,553,000
      Ｊ－オイルミルズ                          900    4,125.00         3,712,500
      キッコーマン                         9,000     5,280.00         47,520,000
      味の素                        27,800      1,796.00         49,928,800
      キユーピー                         7,000     2,320.00         16,240,000
      ハウス食品グループ本社                         4,600     3,720.00         17,112,000
      カゴメ                         4,900     2,688.00         13,171,200
      アリアケジャパン                         1,200     7,470.00         8,964,000
      ニチレイ                         6,400     2,605.00         16,672,000
      東洋水産                         6,400     4,485.00         28,704,000
      日清食品ホールディングス                         5,300     8,300.00         43,990,000
      フジッコ                         2,200     1,923.00         4,230,600
      ロック・フィールド                         4,400     1,453.00         6,393,200
      日本たばこ産業                        72,500      2,317.00        167,982,500
      ユーグレナ                         8,200       737.00        6,043,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      片倉工業                         4,600     1,245.00         5,727,000
      グンゼ                          600    4,560.00         2,736,000
      東洋紡                         4,800     1,519.00         7,291,200
      倉敷紡績                         2,000     2,334.00         4,668,000
      日本毛織                         6,500     1,069.00         6,948,500
      帝国繊維                         2,100     2,367.00         4,970,700
      帝人                         9,600     1,984.00         19,046,400
      東レ                        86,600       725.60        62,836,960
      日本フエルト                        10,300       494.00        5,088,200
      セーレン                         3,100     1,405.00         4,355,500
      小松マテーレ                         7,300       750.00        5,475,000
      ワコールホールディングス                         3,300     2,945.00         9,718,500
      ホギメディカル                         1,600     3,880.00         6,208,000
      ＴＳＩホールディングス                         7,800       545.00        4,251,000
      三陽商会                         2,800     1,277.00         3,575,600
      オンワードホールディングス                         7,800       630.00        4,914,000
      ゴールドウイン                         2,200     6,660.00         14,652,000
      デサント                         3,700     1,788.00         6,615,600
      特種東海製紙                         1,200     3,960.00         4,752,000
      王子ホールディングス                        54,600       575.00        31,395,000
      日本製紙                         5,700     1,818.00         10,362,600
      三菱製紙                         2,600       462.00        1,201,200
      北越コーポレーション                         9,200       524.00        4,820,800
      大王製紙                         5,700     1,448.00         8,253,600
      レンゴー                        12,600       796.00        10,029,600
      ザ・パック                         1,400     3,820.00         5,348,000
      クラレ                        20,800      1,321.00         27,476,800
      旭化成                        81,900      1,129.00         92,465,100
      共和レザー                         5,200       797.00        4,144,400
      昭和電工                         8,900     2,684.00         23,887,600
      住友化学                        96,800       477.00        46,173,600
      日産化学                         7,000     4,525.00         31,675,000
      クレハ                         1,100     6,520.00         7,172,000
      石原産業                         1,000       939.00         939,000
      片倉コープアグリ                         3,600     1,224.00         4,406,400
      日本曹達                         2,100     3,020.00         6,342,000
      東ソー                        19,100      1,602.00         30,598,200
      トクヤマ                         3,300     2,658.00         8,771,400
      セントラル硝子                         2,500     2,441.00         6,102,500
      東亞合成                         7,800     1,218.00         9,500,400
      大阪ソーダ                         1,900     2,999.00         5,698,100
      デンカ                         4,600     3,010.00         13,846,000
      信越化学工業                        21,200     12,395.00         262,774,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      堺化学工業                         2,100     2,226.00         4,674,600
      エア・ウォーター                        10,100      1,523.00         15,382,300
      大陽日酸                        10,900      2,401.00         26,170,900
      日本パーカライジング                         6,400     1,154.00         7,385,600
      ステラ　ケミファ                         1,800     3,125.00         5,625,000
      日本触媒                         2,200     6,470.00         14,234,000
      カネカ                         3,100     3,380.00         10,478,000
      三菱瓦斯化学                        12,400      1,669.00         20,695,600
      三井化学                        11,300      2,454.00         27,730,200
      ＪＳＲ                        12,700      2,003.00         25,438,100
      東京応化工業                         2,000     4,785.00         9,570,000
      三菱ケミカルホールディングス                        82,200       797.10        65,521,620
      ＫＨネオケム                         2,200     2,291.00         5,040,200
      ダイセル                        18,900      1,033.00         19,523,700
      住友ベークライト                         1,900     4,150.00         7,885,000
      積水化学工業                        26,400      1,882.00         49,684,800
      日本ゼオン                        11,300      1,259.00         14,226,700
      アイカ工業                         3,500     3,475.00         12,162,500
      宇部興産                         6,100     2,244.00         13,688,400
      旭有機材                         2,800     1,692.00         4,737,600
      日立化成                         5,600     4,595.00         25,732,000
      タイガースポリマー                         4,600       584.00        2,686,400
      ミライアル                         2,800     1,299.00         3,637,200
      日本化薬                         7,300     1,291.00         9,424,300
      ＡＤＥＫＡ                         5,700     1,624.00         9,256,800
      日油                         4,700     3,490.00         16,403,000
      ハリマ化成グループ                         4,700     1,133.00         5,325,100
      花王                        30,200      9,100.00        274,820,000
      ニイタカ                         2,800     2,795.00         7,826,000
      三洋化成工業                          900    5,210.00         4,689,000
      日本ペイントホールディングス                        10,100      5,150.00         52,015,000
      関西ペイント                        13,800      2,609.00         36,004,200
      中国塗料                         5,900     1,053.00         6,212,700
      太陽ホールディングス                         2,000     4,630.00         9,260,000
      ＤＩＣ                         5,500     2,928.00         16,104,000
      サカタインクス                         3,800     1,126.00         4,278,800
      東洋インキＳＣホールディングス                         2,300     2,502.00         5,754,600
      富士フイルムホールディングス                        24,100      5,656.00        136,309,600
      資生堂                        25,000      7,060.00        176,500,000
      ライオン                        16,400      2,091.00         34,292,400
      高砂香料工業                         1,300     2,394.00         3,112,200
      マンダム                         2,700     2,884.00         7,786,800
      ミルボン                         1,700     6,180.00         10,506,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンケル                         5,600     2,797.00         15,663,200
      コーセー                         2,300     15,060.00         34,638,000
      コタ                         4,200     1,596.00         6,703,200
      ポーラ・オルビスホールディングス                         5,200     2,361.00         12,277,200
      ノエビアホールディングス                         1,000     5,460.00         5,460,000
      エステー                         2,900     1,642.00         4,761,800
      長谷川香料                         3,000     2,251.00         6,753,000
      小林製薬                         3,500     8,860.00         31,010,000
      荒川化学工業                         4,000     1,536.00         6,144,000
      メック                         5,100     1,496.00         7,629,600
      タカラバイオ                         3,200     2,095.00         6,704,000
      アース製薬                         1,000     5,760.00         5,760,000
      大成ラミック                         1,700     2,848.00         4,841,600
      クミアイ化学工業                         9,000       898.00        8,082,000
      日本農薬                         4,300       579.00        2,489,700
      日東電工                         8,700     6,120.00         53,244,000
      レック                         1,900     1,212.00         2,302,800
      前澤化成工業                         3,800     1,160.00         4,408,000
      エフピコ                         1,400     6,360.00         8,904,000
      天馬                         2,700     1,986.00         5,362,200
      信越ポリマー                         8,400     1,034.00         8,685,600
      ニフコ                         4,800     2,858.00         13,718,400
      バルカー                         1,600     2,552.00         4,083,200
      ユニ・チャーム                        24,300      3,710.00         90,153,000
      協和キリン                        14,300      2,653.00         37,937,900
      武田薬品工業                        104,900       4,297.00        450,755,300
      アステラス製薬                        110,000       1,890.50        207,955,000
      大日本住友製薬                         9,300     2,023.00         18,813,900
      塩野義製薬                        16,100      6,691.00        107,725,100
      あすか製薬                         3,900     1,210.00         4,719,000
      日本新薬                         3,300     9,900.00         32,670,000
      中外製薬                        13,100     10,605.00         138,925,500
      科研製薬                         2,300     5,850.00         13,455,000
      エーザイ                        15,200      8,245.00        125,324,000
      ロート製薬                         6,200     3,175.00         19,685,000
      小野薬品工業                        29,700      2,575.50         76,492,350
      久光製薬                         3,500     5,830.00         20,405,000
      持田製薬                         1,800     4,220.00         7,596,000
      参天製薬                        23,300      2,093.00         48,766,900
      ツムラ                         3,800     3,070.00         11,666,000
      日医工                         3,800     1,343.00         5,103,400
      キッセイ薬品工業                         2,000     3,050.00         6,100,000
      生化学工業                         4,100     1,182.00         4,846,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      栄研化学                         2,200     2,327.00         5,119,400
      鳥居薬品                         1,600     3,775.00         6,040,000
      ＪＣＲファーマ                          900    9,550.00         8,595,000
      東和薬品                         2,100     2,592.00         5,443,200
      沢井製薬                         2,400     7,250.00         17,400,000
      ゼリア新薬工業                         3,000     1,997.00         5,991,000
      第一三共                        36,100      7,469.00        269,630,900
      キョーリン製薬ホールディングス                         2,900     2,004.00         5,811,600
      大幸薬品                         2,600     4,420.00         11,492,000
      大塚ホールディングス                        24,000      4,882.00        117,168,000
      大正製薬ホールディングス                         2,700     7,900.00         21,330,000
      ペプチドリーム                         6,400     5,390.00         34,496,000
      ニチレキ                         6,100     1,344.00         8,198,400
      出光興産                        14,400      2,852.00         41,068,800
      ＪＸＴＧホールディングス                        204,000        479.80        97,879,200
      コスモエネルギーホールディングス                         3,300     2,220.00         7,326,000
      横浜ゴム                         7,000     1,914.00         13,398,000
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         6,800     1,387.00         9,431,600
      ブリヂストン                        38,800      3,895.00        151,126,000
      住友ゴム工業                        11,000      1,202.00         13,222,000
      オカモト                          800    3,850.00         3,080,000
      ニッタ                         1,400     3,030.00         4,242,000
      住友理工                         6,500       875.00        5,687,500
      バンドー化学                         3,700       841.00        3,111,700
      日東紡績                         1,800     4,975.00         8,955,000
      ＡＧＣ                        12,400      3,885.00         48,174,000
      日本山村硝子                         3,200     1,235.00         3,952,000
      日本電気硝子                         5,300     2,221.00         11,771,300
      住友大阪セメント                         2,400     4,550.00         10,920,000
      太平洋セメント                         7,800     3,015.00         23,517,000
      日本ヒューム                         6,400       809.00        5,177,600
      東海カーボン                        11,800       994.00        11,729,200
      東洋炭素                         2,400     2,096.00         5,030,400
      ＴＯＴＯ                         9,100     4,630.00         42,133,000
      日本碍子                        14,800      1,902.00         28,149,600
      日本特殊陶業                        10,600      2,015.00         21,359,000
      ニチアス                         3,300     2,713.00         8,952,900
      ニチハ                         1,800     2,510.00         4,518,000
      日本製鉄                        56,300      1,584.50         89,207,350
      神戸製鋼所                        22,600       526.00        11,887,600
      ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              33,400      1,380.00         46,092,000
      ス
      東京製鐵                         6,800       827.00        5,623,600
      共英製鋼                         1,600     2,060.00         3,296,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大和工業                         2,400     2,610.00         6,264,000
      大阪製鐵                         1,600     1,555.00         2,488,000
      淀川製鋼所                         2,300     1,965.00         4,519,500
      丸一鋼管                         4,300     3,045.00         13,093,500
      大同特殊鋼                         2,100     4,355.00         9,145,500
      山陽特殊製鋼                          100    1,555.00           155,500
      愛知製鋼                          700    3,555.00         2,488,500
      日立金属                        13,100      1,741.00         22,807,100
      大平洋金属                          900    2,098.00         1,888,200
      新日本電工                        16,300       159.00        2,591,700
      三菱製鋼                         3,800     1,010.00         3,838,000
      シンニッタン                        11,500       467.00        5,370,500
      日本軽金属ホールディングス                        34,900       209.00        7,294,100
      三井金属鉱業                         3,200     2,631.00         8,419,200
      東邦亜鉛                         1,000     1,855.00         1,855,000
      三菱マテリアル                         7,900     2,812.00         22,214,800
      住友金属鉱山                        16,200      3,194.00         51,742,800
      ＤＯＷＡホールディングス                         2,800     4,010.00         11,228,000
      古河機械金属                         3,600     1,354.00         4,874,400
      ＵＡＣＪ                         2,700     2,207.00         5,958,900
      古河電気工業                         3,300     2,667.00         8,801,100
      住友電気工業                        46,400      1,548.50         71,850,400
      フジクラ                        13,900       402.00        5,587,800
      タツタ電線                         7,200       601.00        4,327,200
      リョービ                         2,600     1,813.00         4,713,800
      アサヒホールディングス                         2,900     2,863.00         8,302,700
      トーカロ                         3,200     1,181.00         3,779,200
      ＳＵＭＣＯ                        14,200      1,828.00         25,957,600
      東洋製罐グループホールディングス                         7,700     1,886.00         14,522,200
      コロナ                         3,800     1,029.00         3,910,200
      横河ブリッジホールディングス                         3,400     1,893.00         6,436,200
      駒井ハルテック                         1,800     1,882.00         3,387,600
      三和ホールディングス                        12,300      1,202.00         14,784,600
      文化シヤッター                         3,300       883.00        2,913,900
      三協立山                         4,900     1,399.00         6,855,100
      ＬＩＸＩＬグループ                        18,300      1,872.00         34,257,600
      ノーリツ                         3,800     1,357.00         5,156,600
      長府製作所                         2,200     2,310.00         5,082,000
      リンナイ                         2,100     8,010.00         16,821,000
      日東精工                         9,100       598.00        5,441,800
      東プレ                         2,900     1,685.00         4,886,500
      高周波熱錬                         7,000       860.00        6,020,000
      パイオラックス                         3,000     1,991.00         5,973,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本発條                        12,400       918.00        11,383,200
      三益半導体工業                         4,200     2,496.00         10,483,200
      日本製鋼所                         3,700     2,092.00         7,740,400
      三浦工業                         5,200     3,905.00         20,306,000
      タクマ                         4,300     1,217.00         5,233,100
      オークマ                         1,500     5,210.00         7,815,000
      東芝機械                         2,400     3,365.00         8,076,000
      アマダホールディングス                        16,600      1,199.00         19,903,400
      アイダエンジニアリング                         6,500       908.00        5,902,000
      ＦＵＪＩ                         4,300     1,809.00         7,778,700
      牧野フライス製作所                         1,400     4,450.00         6,230,000
      オーエスジー                         6,000     1,939.00         11,634,000
      旭ダイヤモンド工業                         8,100       611.00        4,949,100
      ＤＭＧ森精機                         7,600     1,600.00         12,160,000
      ディスコ                         1,700     26,720.00         45,424,000
      日東工器                         2,600     2,317.00         6,024,200
      島精機製作所                         1,800     2,203.00         3,965,400
      日阪製作所                         6,700       918.00        6,150,600
      ナブテスコ                         7,500     3,320.00         24,900,000
      ＳＭＣ                         3,900     49,590.00         193,401,000
      ユニオンツール                         1,800     3,180.00         5,724,000
      オイレス工業                         2,400     1,562.00         3,748,800
      サトーホールディングス                         1,300     3,185.00         4,140,500
      小松製作所                        56,900      2,567.00        146,062,300
      住友重機械工業                         6,900     2,960.00         20,424,000
      日立建機                         4,800     3,170.00         15,216,000
      巴工業                         2,400     2,216.00         5,318,400
      井関農機                         2,800     1,476.00         4,132,800
      タカキタ                         6,000       608.00        3,648,000
      クボタ                        66,700      1,740.50        116,091,350
      月島機械                         4,300     1,526.00         6,561,800
      帝国電機製作所                         3,900     1,375.00         5,362,500
      新東工業                         4,900       945.00        4,630,500
      小森コーポレーション                         4,800     1,067.00         5,121,600
      鶴見製作所                         3,200     1,790.00         5,728,000
      荏原製作所                         5,400     3,140.00         16,956,000
      酉島製作所                         5,900       880.00        5,192,000
      ダイキン工業                        16,000     15,780.00         252,480,000
      栗田工業                         6,500     3,235.00         21,027,500
      椿本チエイン                         1,500     3,555.00         5,332,500
      ダイフク                         6,500     7,100.00         46,150,000
      タダノ                         5,900       961.00        5,669,900
      フジテック                         4,700     1,817.00         8,539,900
                                 87/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＣＫＤ                         4,300     1,864.00         8,015,200
      平和                         3,400     2,278.00         7,745,200
      ＳＡＮＫＹＯ                         3,100     3,690.00         11,439,000
      日本金銭機械                         4,300       849.00        3,650,700
      フクシマガリレイ                         1,100     4,025.00         4,427,500
      竹内製作所                         1,500     1,926.00         2,889,000
      アマノ                         3,500     3,265.00         11,427,500
      グローリー                         3,400     3,235.00         10,999,000
      大和冷機工業                         5,700     1,157.00         6,594,900
      セガサミーホールディングス                        12,500      1,544.00         19,300,000
      リケン                          800    3,725.00         2,980,000
      ホシザキ                         3,700     10,050.00         37,185,000
      大豊工業                         5,800       766.00        4,442,800
      日本精工                        26,300       932.00        24,511,600
      ＮＴＮ                        28,900       315.00        9,103,500
      ジェイテクト                        12,300      1,201.00         14,772,300
      不二越                         1,300     4,200.00         5,460,000
      日本トムソン                         8,300       462.00        3,834,600
      ＴＨＫ                         7,900     2,946.00         23,273,400
      ユーシン精機                         4,000       970.00        3,880,000
      キッツ                         7,100       696.00        4,941,600
      マキタ                        15,900      3,985.00         63,361,500
      日立造船                        11,400       409.00        4,662,600
      三菱重工業                        21,100      4,108.00         86,678,800
      ＩＨＩ                         9,600     2,734.00         26,246,400
      スター精密                         3,200     1,460.00         4,672,000
      日清紡ホールディングス                         6,700       988.00        6,619,600
      イビデン                         7,400     2,620.00         19,388,000
      コニカミノルタ                        27,700       705.00        19,528,500
      ブラザー工業                        15,600      2,248.00         35,068,800
      ミネベアミツミ                        23,200      2,285.00         53,012,000
      日立製作所                        60,400      4,443.00        268,357,200
      三菱電機                        124,800       1,561.50        194,875,200
      富士電機                         8,000     3,360.00         26,880,000
      安川電機                        13,800      3,895.00         53,751,000
      明電舎                         3,500     2,323.00         8,130,500
      東芝テック                         2,400     4,485.00         10,764,000
      マブチモーター                         3,500     4,145.00         14,507,500
      日本電産                        15,200     14,675.00         223,060,000
      東光高岳                         3,200     1,174.00         3,756,800
      ダイヘン                         2,000     3,490.00         6,980,000
      日新電機                         3,300     1,338.00         4,415,400
      オムロン                        11,800      6,250.00         73,750,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日東工業                         2,500     2,398.00         5,995,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         4,200     2,290.00         9,618,000
      メルコホールディングス                         1,600     2,777.00         4,443,200
      テクノメディカ                         1,800     2,056.00         3,700,800
      日本電気                        15,500      5,070.00         78,585,000
      富士通                        12,200     10,790.00         131,638,000
      沖電気工業                         5,000     1,397.00         6,985,000
      サンケン電気                         2,400     2,989.00         7,173,600
      アイホン                         2,800     1,710.00         4,788,000
      ルネサスエレクトロニクス                        59,600       753.00        44,878,800
      セイコーエプソン                        15,700      1,628.00         25,559,600
      ワコム                         5,900       414.00        2,442,600
      アルバック                         2,500     4,325.00         10,812,500
      ＥＩＺＯ                         1,300     3,630.00         4,719,000
      日本信号                         5,300     1,420.00         7,526,000
      能美防災                         2,100     2,481.00         5,210,100
      ホーチキ                         3,500     1,565.00         5,477,500
      パナソニック                        142,600       1,110.50        158,357,300
      シャープ                        11,900      1,595.00         18,980,500
      アンリツ                         8,200     2,171.00         17,802,200
      富士通ゼネラル                         3,900     2,527.00         9,855,300
      ソニー                        79,700      7,865.00        626,840,500
      ＴＤＫ                         6,100     12,430.00         75,823,000
      アルプスアルパイン                        11,100      2,343.00         26,007,300
      日本トリム                          200    4,685.00           937,000
      フォスター電機                         3,400     1,805.00         6,137,000
      ヨコオ                         2,500     3,160.00         7,900,000
      ホシデン                         4,200     1,323.00         5,556,600
      ヒロセ電機                         1,700     14,140.00         24,038,000
      日本航空電子工業                         3,500     2,163.00         7,570,500
      アイコム                         2,300     2,548.00         5,860,400
      船井電機                         8,300       660.00        5,478,000
      横河電機                        12,800      2,000.00         25,600,000
      アズビル                         8,200     3,030.00         24,846,000
      日本光電工業                         5,500     3,135.00         17,242,500
      堀場製作所                         2,500     7,120.00         17,800,000
      アドバンテスト                         9,200     6,060.00         55,752,000
      キーエンス                        11,400     39,120.00         445,968,000
      日置電機                         1,300     3,955.00         5,141,500
      シスメックス                         9,100     7,975.00         72,572,500
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          900    3,520.00         3,168,000
      コーセル                         3,600     1,228.00         4,420,800
      イリソ電子工業                         1,100     4,350.00         4,785,000
                                 89/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オプテックスグループ                         3,500     1,621.00         5,673,500
      千代田インテグレ                         2,600     2,067.00         5,374,200
      レーザーテック                         5,000     5,930.00         29,650,000
      スタンレー電気                         8,500     2,968.00         25,228,000
      ウシオ電機                         7,300     1,678.00         12,249,400
      日本セラミック                         1,500     2,544.00         3,816,000
      図研                         2,800     2,640.00         7,392,000
      日本電子                         2,600     3,745.00         9,737,000
      カシオ計算機                        10,800      2,256.00         24,364,800
      ファナック                        11,900     20,000.00         238,000,000
      ローム                         5,700     8,800.00         50,160,000
      浜松ホトニクス                         8,900     4,735.00         42,141,500
      三井ハイテック                         3,500     1,707.00         5,974,500
      新光電気工業                         6,400     1,325.00         8,480,000
      京セラ                        17,700      7,612.00        134,732,400
      太陽誘電                         5,200     3,450.00         17,940,000
      村田製作所                        37,000      6,591.00        243,867,000
      双葉電子工業                         3,000     1,308.00         3,924,000
      ニチコン                         5,100     1,041.00         5,309,100
      日本ケミコン                         1,700     1,796.00         3,053,200
      ＫＯＡ                         3,300     1,345.00         4,438,500
      小糸製作所                         7,600     4,815.00         36,594,000
      ミツバ                         7,800       677.00        5,280,600
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         2,200     7,700.00         16,940,000
      キヤノン電子                         2,800     2,151.00         6,022,800
      キヤノン                        67,300      3,028.00        203,784,400
      リコー                        33,700      1,269.00         42,765,300
      象印マホービン                         3,500     2,201.00         7,703,500
      東京エレクトロン                         8,400     24,490.00         205,716,000
      トヨタ紡織                         4,000     1,642.00         6,568,000
      ユニプレス                         2,300     1,421.00         3,268,300
      豊田自動織機                        10,100      6,280.00         63,428,000
      モリタホールディングス                         2,800     1,738.00         4,866,400
      デンソー                        27,700      4,651.00        128,832,700
      東海理化電機製作所                         3,100     1,980.00         6,138,000
      川崎重工業                         9,700     2,255.00         21,873,500
      日産自動車                        146,300        597.70        87,443,510
      いすゞ自動車                        39,900      1,130.50         45,106,950
      トヨタ自動車                        141,200       7,752.00       1,094,582,400          70,000    株
      日野自動車                        15,200      1,072.00         16,294,400
      三菱自動車工業                        46,100       419.00        19,315,900
      武蔵精密工業                         3,200     1,337.00         4,278,400
      日産車体                         6,500     1,024.00         6,656,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      新明和工業                         5,300     1,468.00         7,780,400
      極東開発工業                         3,200     1,516.00         4,851,200
      日信工業                         3,900     2,232.00         8,704,800
      トピー工業                         1,300     1,812.00         2,355,600
      ティラド                         2,400     1,881.00         4,514,400
      ＮＯＫ                         6,400     1,520.00         9,728,000
      フタバ産業                         7,000       691.00        4,837,000
      ＫＹＢ                         1,800     2,998.00         5,396,400
      プレス工業                        11,800       378.00        4,460,400
      ケーヒン                         3,000     2,579.00         7,737,000
      アイシン精機                        10,400      3,715.00         38,636,000
      マツダ                        38,500       930.00        35,805,000
      今仙電機製作所                         6,000       908.00        5,448,000
      本田技研工業                        99,300      2,910.50        289,012,650
      スズキ                        25,000      4,800.00        120,000,000
      ＳＵＢＡＲＵ                        39,000      2,765.00        107,835,000
      ヤマハ発動機                        16,500      2,090.00         34,485,000
      ショーワ                         3,600     2,281.00         8,211,600
      エクセディ                         2,800     2,240.00         6,272,000
      豊田合成                         3,900     2,571.00         10,026,900
      愛三工業                         7,200       725.00        5,220,000
      ヨロズ                         3,000     1,437.00         4,311,000
      エフ・シー・シー                         2,400     2,275.00         5,460,000
      シマノ                         4,800     16,920.00         81,216,000
      テイ・エス　テック                         2,800     3,115.00         8,722,000
      テルモ                        35,600      3,939.00        140,228,400
      クリエートメディック                         4,400     1,071.00         4,712,400
      島津製作所                        15,200      3,200.00         48,640,000
      ブイ・テクノロジー                          900    5,040.00         4,536,000
      東京精密                         2,100     4,260.00         8,946,000
      マニー                         4,800     2,950.00         14,160,000
      ニコン                        22,200      1,362.00         30,236,400
      トプコン                         6,300     1,616.00         10,180,800
      オリンパス                        69,600      1,785.00        124,236,000
      理研計器                         2,200     2,161.00         4,754,200
      タムロン                         1,800     2,421.00         4,357,800
      ＨＯＹＡ                        25,400     11,010.00         279,654,000
      朝日インテック                        10,500      3,085.00         32,392,500
      シチズン時計                        14,600       547.00        7,986,200
      メニコン                         1,600     5,100.00         8,160,000
      セイコーホールディングス                         2,200     2,853.00         6,276,600
      ニプロ                         8,500     1,260.00         10,710,000
      パラマウントベッドホールディングス                         1,300     4,575.00         5,947,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      バンダイナムコホールディングス                        13,000      6,409.00         83,317,000
      アイフィスジャパン                         6,100       717.00        4,373,700
      パイロットコーポレーション                         2,000     4,275.00         8,550,000
      トッパン・フォームズ                         6,000     1,256.00         7,536,000
      フジシールインターナショナル                         2,700     2,330.00         6,291,000
      タカラトミー                         5,600     1,227.00         6,871,200
      タカノ                         4,900       795.00        3,895,500
      大建工業                         2,600     1,863.00         4,843,800
      凸版印刷                        18,100      2,243.00         40,598,300
      大日本印刷                        16,800      3,020.00         50,736,000
      ＮＩＳＳＨＡ                         1,900     1,036.00         1,968,400
      アシックス                        12,300      1,653.00         20,331,900
      小松ウオール工業                         2,200     2,178.00         4,791,600
      ヤマハ                         7,500     6,020.00         45,150,000
      クリナップ                         6,800       684.00        4,651,200
      ピジョン                         7,600     3,715.00         28,234,000
      キングジム                         5,800       855.00        4,959,000
      リンテック                         2,600     2,409.00         6,263,400
      イトーキ                         9,700       480.00        4,656,000
      任天堂                         7,700     42,400.00         326,480,000
      三菱鉛筆                         3,100     1,602.00         4,966,200
      タカラスタンダード                         3,200     1,908.00         6,105,600
      コクヨ                         5,600     1,630.00         9,128,000
      オカムラ                         4,500     1,079.00         4,855,500
      美津濃                         2,500     2,630.00         6,575,000
      東京電力ホールディングス                        99,800       429.00        42,814,200
      中部電力                        38,300      1,459.00         55,879,700
      関西電力                        50,300      1,214.50         61,089,350
      中国電力                        17,200      1,404.00         24,148,800
      北陸電力                        12,400       813.00        10,081,200
      東北電力                        29,500      1,000.00         29,500,000
      四国電力                        11,400       944.00        10,761,600
      九州電力                        25,800       881.00        22,729,800
      北海道電力                        12,200       498.00        6,075,600
      沖縄電力                         2,300     2,014.00         4,632,200
      電源開発                         9,900     2,504.00         24,789,600
      東京瓦斯                        24,400      2,460.00         60,024,000
      大阪瓦斯                        24,300      1,917.00         46,583,100
      東邦瓦斯                         6,000     4,265.00         25,590,000
      北海道瓦斯                         3,500     1,616.00         5,656,000
      西部瓦斯                         2,300     2,365.00         5,439,500
      静岡ガス                         5,900       893.00        5,268,700
      東武鉄道                        13,200      3,875.00         51,150,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      相鉄ホールディングス                         4,200     2,950.00         12,390,000
      東急                        32,800      1,939.00         63,599,200
      京浜急行電鉄                        16,400      2,013.00         33,013,200
      小田急電鉄                        19,200      2,402.00         46,118,400
      京王電鉄                         6,500     6,290.00         40,885,000
      京成電鉄                         8,900     4,070.00         36,223,000
      富士急行                         1,800     3,930.00         7,074,000
      東日本旅客鉄道                        22,200      9,910.00        220,002,000
      西日本旅客鉄道                        11,300      9,316.00        105,270,800
      東海旅客鉄道                        10,500     21,895.00         229,897,500
      西武ホールディングス                        16,500      1,694.00         27,951,000
      西日本鉄道                         3,200     2,519.00         8,060,800
      近鉄グループホールディングス                        11,900      5,850.00         69,615,000
      阪急阪神ホールディングス                        15,900      4,500.00         71,550,000
      南海電気鉄道                         5,100     2,892.00         14,749,200
      京阪ホールディングス                         5,300     5,090.00         26,977,000
      名古屋鉄道                         9,800     3,270.00         32,046,000
      日本通運                         4,600     6,380.00         29,348,000
      ヤマトホールディングス                        20,700      1,753.00         36,287,100
      山九                         3,400     5,480.00         18,632,000
      丸運                        16,700       353.00        5,895,100
      センコーグループホールディングス                         7,200       904.00        6,508,800
      トナミホールディングス                          800    5,000.00         4,000,000
      ニッコンホールディングス                         4,300     2,595.00         11,158,500
      日本石油輸送                         1,100     2,898.00         3,187,800
      福山通運                         1,500     3,730.00         5,595,000
      セイノーホールディングス                         8,800     1,446.00         12,724,800
      日立物流                         2,600     3,145.00         8,177,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         4,000     1,351.00         5,404,000
      九州旅客鉄道                        10,500      3,595.00         37,747,500
      ＳＧホールディングス                        11,900      2,371.00         28,214,900
      日本郵船                        10,000      1,804.00         18,040,000
      商船三井                         6,900     2,740.00         18,906,000
      川崎汽船                         4,600     1,536.00         7,065,600
      飯野海運                        11,700       347.00        4,059,900
      日本航空                        21,800      3,134.00         68,321,200
      ＡＮＡホールディングス                        21,800      3,441.00         75,013,800
      三菱倉庫                         3,900     2,780.00         10,842,000
      三井倉庫ホールディングス                         2,300     1,901.00         4,372,300
      住友倉庫                         4,200     1,462.00         6,140,400
      東陽倉庫                        15,400       321.00        4,943,400
      安田倉庫                         5,800     1,044.00         6,055,200
      上組                         7,300     2,361.00         17,235,300
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      キムラユニティー                         3,900     1,126.00         4,391,400
      キユーソー流通システム                         1,800     1,925.00         3,465,000
      近鉄エクスプレス                         3,700     1,907.00         7,055,900
      エーアイテイー                         5,100     1,001.00         5,105,100
      ＮＥＣネッツエスアイ                         2,600     4,295.00         11,167,000
      システナ                         4,700     1,917.00         9,009,900
      デジタルアーツ                          700    5,470.00         3,829,000
      日鉄ソリューションズ                         1,600     3,345.00         5,352,000
      ＴＩＳ                         4,100     6,640.00         27,224,000
      ネオス                          600     772.00         463,200
      電算システム                          900    2,964.00         2,667,600
      グリー                         9,200       463.00        4,259,600
      コーエーテクモホールディングス                         3,000     2,780.00         8,340,000
      ブレインパッド                          300    6,350.00         1,905,000
      ＫＬａｂ                         3,100       813.00        2,520,300
      ネクソン                        34,900      1,486.00         51,861,400
      エイチーム                          900    1,011.00           909,900
      コロプラ                         4,400     1,133.00         4,985,200
      サイバーリンクス                         2,800     1,205.00         3,374,000
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          300    1,046.00           313,800
      ティーガイア                         2,200     2,720.00         5,984,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               3,000     2,114.00         6,342,000
      メント
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         1,900     7,310.00         13,889,000
      ザッパラス                        11,000       404.00        4,444,000
      インターネットイニシアティブ                         2,400     3,080.00         7,392,000
      ＬＩＮＥ                         3,700     5,360.00         19,832,000
      フェイス                         3,000       775.00        2,325,000
      野村総合研究所                        20,900      2,380.00         49,742,000
      ＣＥホールディングス                         3,800       499.00        1,896,200
      インテージホールディングス                         5,500       875.00        4,812,500
      ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,800     1,690.00         4,732,000
      ディングス
      フジ・メディア・ホールディングス                        13,000      1,538.00         19,994,000
      オービック                         4,300     15,500.00         66,650,000
      ジャストシステム                         2,100     6,240.00         13,104,000
      Ｚホールディングス                        172,000        443.00        76,196,000
      トレンドマイクロ                         5,400     5,780.00         31,212,000
      日本オラクル                         2,400     9,690.00         23,256,000
      フューチャー                         4,400     1,983.00         8,725,200
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         3,600     1,489.00         5,360,400
      ＳＢテクノロジー                         2,000     2,190.00         4,380,000
      オービックビジネスコンサルタント                         1,200     4,920.00         5,904,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                         5,500     3,310.00         18,205,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大塚商会                         6,600     4,545.00         29,997,000
      サイボウズ                         1,100     1,890.00         2,079,000
      電通国際情報サービス                         2,500     4,720.00         11,800,000
      デジタルガレージ                         2,300     4,215.00         9,694,500
      ウェザーニューズ                         1,400     3,855.00         5,397,000
      日本エンタープライズ                          100     234.00          23,400
      ネットワンシステムズ                         4,300     1,672.00         7,189,600
      アルゴグラフィックス                         2,600     3,400.00         8,840,000
      エイベックス                         4,000     1,221.00         4,884,000
      日本ユニシス                         3,800     3,355.00         12,749,000
      兼松エレクトロニクス                         1,500     3,555.00         5,332,500
      東京放送ホールディングス                         8,000     1,868.00         14,944,000
      日本テレビホールディングス                        11,500      1,474.00         16,951,000
      テレビ朝日ホールディングス                         3,200     2,096.00         6,707,200
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                         9,900       476.00        4,712,400
      テレビ東京ホールディングス                         1,000     2,358.00         2,358,000
      日本電信電話                        165,400       2,796.50        462,541,100
      ＫＤＤＩ                        92,200      3,266.00        301,125,200
      ソフトバンク                        112,100       1,478.50        165,739,850
      光通信                         1,300     27,140.00         35,282,000
      ＮＴＴドコモ                        91,400      3,116.00        284,802,400
      ＧＭＯインターネット                         4,800     2,172.00         10,425,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         3,800     1,941.00         7,375,800
      ゼンリン                         2,700     1,657.00         4,473,900
      松竹                          700    14,980.00         10,486,000
      東宝                         7,500     4,145.00         31,087,500
      東映                          500    15,230.00          7,615,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                        32,700      1,547.00         50,586,900
      ビジネスブレイン太田昭和                         1,400     2,506.00         3,508,400
      ＤＴＳ                         2,900     2,588.00         7,505,200
      スクウェア・エニックス・ホールディ
                               5,700     5,520.00         31,464,000
      ングス
      カプコン                         5,300     3,010.00         15,953,000
      ＳＣＳＫ                         3,300     5,970.00         19,701,000
      アイネス                         6,100     1,468.00         8,954,800
      ＴＫＣ                         2,100     5,370.00         11,277,000
      富士ソフト                         1,900     4,350.00         8,265,000
      ＮＳＤ                         3,800     1,791.00         6,805,800
      コナミホールディングス                         5,100     4,505.00         22,975,500
      ソフトバンクグループ                        97,700      4,575.00        446,977,500
      伊藤忠食品                         1,000     5,110.00         5,110,000
      エレマテック                         4,800     1,175.00         5,640,000
      ＪＡＬＵＸ                         2,000     2,364.00         4,728,000
      双日                        69,700       350.00        24,395,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルフレッサ　ホールディングス                        13,600      2,230.00         30,328,000
      横浜冷凍                         5,800       959.00        5,562,200
      神戸物産                         4,200     4,295.00         18,039,000
      あい　ホールディングス                         3,200     1,905.00         6,096,000
      ダイワボウホールディングス                         1,000     6,690.00         6,690,000
      マクニカ・富士エレホールディングス                         3,900     1,750.00         6,825,000
      バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,900     1,037.00         4,044,300
      グス
      レスターホールディングス                         2,600     1,892.00         4,919,200
      ＯＣＨＩホールディングス                         3,100     1,470.00         4,557,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         6,900     1,065.00         7,348,500
      シップヘルスケアホールディングス                         2,600     5,030.00         13,078,000
      明治電機工業                         2,800     1,557.00         4,359,600
      コメダホールディングス                         2,800     2,201.00         6,162,800
      エコートレーディング                         8,000       571.00        4,568,000
      ナガイレーベン                         1,800     2,367.00         4,260,600
      三菱食品                         2,200     3,135.00         6,897,000
      松田産業                         3,600     1,578.00         5,680,800
      第一興商                         1,800     5,470.00         9,846,000
      メディパルホールディングス                        13,300      2,376.00         31,600,800
      アズワン                          800    10,160.00          8,128,000
      尾家産業                         3,200     1,370.00         4,384,000
      ドウシシャ                         3,200     1,670.00         5,344,000
      丸文                         6,300       606.00        3,817,800
      橋本総業ホールディングス                         2,700     1,808.00         4,881,600
      日本ライフライン                         3,700     1,355.00         5,013,500
      進和                         2,500     2,236.00         5,590,000
      オーハシテクニカ                         3,100     1,545.00         4,789,500
      白銅                         2,400     1,435.00         3,444,000
      伊藤忠商事                        86,100      2,610.00        224,721,000
      丸紅                        128,900        801.90       103,364,910
      長瀬産業                         7,200     1,564.00         11,260,800
      豊田通商                        13,700      3,845.00         52,676,500
      兼松                         5,100     1,427.00         7,277,700
      三井物産                        109,300       1,957.00        213,900,100
      日本紙パルプ商事                         1,200     3,985.00         4,782,000
      日立ハイテクノロジーズ                         3,700     7,840.00         29,008,000
      山善                         5,400     1,046.00         5,648,400
      住友商事                        78,200      1,646.00        128,717,200
      内田洋行                         1,100     7,180.00         7,898,000
      三菱商事                        86,700      2,847.50        246,878,250
      キヤノンマーケティングジャパン                         3,100     2,566.00         7,954,600
      西華産業                         3,900     1,294.00         5,046,600
      菱洋エレクトロ                         3,200     2,047.00         6,550,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京産業                         2,400       643.00        1,543,200
      阪和興業                         2,000     2,700.00         5,400,000
      岩谷産業                         2,700     3,675.00         9,922,500
      イワキ                          300     535.00         160,500
      三愛石油                         5,800     1,101.00         6,385,800
      稲畑産業                         3,900     1,547.00         6,033,300
      ワキタ                         5,500     1,041.00         5,725,500
      東邦ホールディングス                         3,400     2,314.00         7,867,600
      サンゲツ                         3,900     1,977.00         7,710,300
      シナネンホールディングス                         2,800     1,973.00         5,524,400
      伊藤忠エネクス                         5,700       915.00        5,215,500
      サンリオ                         3,700     2,152.00         7,962,400
      リョーサン                         2,000     2,627.00         5,254,000
      三信電気                         2,300     1,747.00         4,018,100
      モスフードサービス                         2,200     2,960.00         6,512,000
      加賀電子                         2,900     2,392.00         6,936,800
      立花エレテック                         3,300     1,804.00         5,953,200
      フォーバル                         5,500     1,091.00         6,000,500
      ＰＡＬＴＡＣ                         2,100     5,060.00         10,626,000
      日鉄物産                         1,300     5,020.00         6,526,000
      トラスコ中山                         2,500     2,595.00         6,487,500
      オートバックスセブン                         4,600     1,612.00         7,415,200
      加藤産業                         1,800     3,380.00         6,084,000
      イノテック                         5,000     1,207.00         6,035,000
      杉本商事                         2,900     1,985.00         5,756,500
      因幡電機産業                         3,400     2,764.00         9,397,600
      ミスミグループ本社                        15,400      2,918.00         44,937,200
      スズケン                         5,600     4,275.00         23,940,000
      ジェコス                         5,300     1,084.00         5,745,200
      ローソン                         3,000     6,470.00         19,410,000
      サンエー                         1,100     4,550.00         5,005,000
      エービーシー・マート                         2,000     6,950.00         13,900,000
      ハードオフコーポレーション                         4,500       827.00        3,721,500
      アスクル                         2,400     3,545.00         8,508,000
      ゲオホールディングス                         2,900     1,255.00         3,639,500
      アダストリア                         1,900     2,193.00         4,166,700
      ジーフット                         5,200       620.00        3,224,000
      エディオン                         5,300     1,147.00         6,079,100
      あみやき亭                         1,600     3,640.00         5,824,000
      ハニーズホールディングス                          200    1,381.00           276,200
      ジンズホールディングス                          900    7,630.00         6,867,000
      ビックカメラ                         6,800     1,206.00         8,200,800
      ＤＣＭホールディングス                         6,600     1,031.00         6,804,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         8,400     2,650.00         22,260,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                        15,900      1,364.00         21,687,600
      ドトール・日レスホールディングス                         2,900     2,084.00         6,043,600
      マツモトキヨシホールディングス                         5,100     4,275.00         21,802,500
      ＺＯＺＯ                         8,900     1,798.00         16,002,200
      トレジャー・ファクトリー                          100     891.00          89,100
      ココカラファイン                         1,200     6,510.00         7,812,000
      三越伊勢丹ホールディングス                        23,200       912.00        21,158,400
      ウエルシアホールディングス                         3,200     6,340.00         20,288,000
      クリエイトＳＤホールディングス                         1,900     2,837.00         5,390,300
      シュッピン                         4,100     1,148.00         4,706,800
      ジョイフル本田                         3,600     1,253.00         4,510,800
      すかいらーくホールディングス                        13,700      2,035.00         27,879,500
      ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               3,900       966.00        3,767,400
      ホールディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                         6,700       649.00        4,348,300
      あさひ                         2,600     1,320.00         3,432,000
      コスモス薬品                          600    23,890.00         14,334,000
      トーエル                         3,600       789.00        2,840,400
      セブン＆アイ・ホールディングス                        48,500      4,206.00        203,991,000
      クリエイト・レストランツ・ホール
                               3,500     2,352.00         8,232,000
      ディングス
      ツルハホールディングス                         2,700     13,350.00         36,045,000
      サンマルクホールディングス                         2,300     2,321.00         5,338,300
      トリドールホールディングス                         2,000     2,633.00         5,266,000
      クスリのアオキホールディングス                         1,200     6,390.00         7,668,000
      スシローグローバルホールディングス                         1,200     9,810.00         11,772,000
      カッパ・クリエイト                         4,800     1,497.00         7,185,600
      ライトオン                          200     590.00         118,000
      良品計画                        16,800      1,893.00         31,802,400
      三城ホールディングス                         9,000       306.00        2,754,000
      アドヴァン                         3,900     1,298.00         5,062,200
      Ｇ－７ホールディングス                         3,200     2,694.00         8,620,800
      エコス                         2,100     1,698.00         3,565,800
      マルシェ                         5,300       781.00        4,139,300
      パン・パシフィック・インターナショ
                              29,600      1,735.00         51,356,000
      ナルホールディングス
      西松屋チェーン                         4,200       940.00        3,948,000
      ゼンショーホールディングス                         5,700     2,423.00         13,811,100
      サイゼリヤ                         3,400     2,454.00         8,343,600
      魚力                         2,900     1,581.00         4,584,900
      ユナイテッドアローズ                         1,500     2,925.00         4,387,500
      ハイデイ日高                         2,500     2,004.00         5,010,000
      京都きもの友禅                         4,900       341.00        1,670,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コロワイド                         3,800     2,315.00         8,797,000
      壱番屋                         1,300     5,930.00         7,709,000
      スギホールディングス                         2,600     5,520.00         14,352,000
      薬王堂ホールディングス                         1,400     2,169.00         3,036,600
      スクロール                         6,600       358.00        2,362,800
      ファミリーマート                         9,800     2,438.00         23,892,400
      木曽路                         2,700     3,015.00         8,140,500
      千趣会                        12,800       448.00        5,734,400
      ケーヨー                        11,000       545.00        5,995,000
      上新電機                         2,000     2,390.00         4,780,000
      日本瓦斯                         2,000     3,410.00         6,820,000
      ロイヤルホールディングス                         2,300     2,395.00         5,508,500
      いなげや                         3,600     1,439.00         5,180,400
      島忠                         2,500     3,065.00         7,662,500
      チヨダ                         1,900     1,461.00         2,775,900
      ライフコーポレーション                         1,600     2,423.00         3,876,800
      ＡＯＫＩホールディングス                         2,500     1,071.00         2,677,500
      コメリ                         2,000     2,134.00         4,268,000
      青山商事                         2,200     1,410.00         3,102,000
      しまむら                         1,300     7,980.00         10,374,000
      高島屋                         9,600     1,211.00         11,625,600
      松屋                         3,500       744.00        2,604,000
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                         6,000     1,105.00         6,630,000
      パルコ                         4,500     1,848.00         8,316,000
      丸井グループ                        10,100      2,579.00         26,047,900
      アクシアル　リテイリング                          800    3,650.00         2,920,000
      イオン                        47,700      2,252.00        107,420,400
      イズミ                         2,300     3,505.00         8,061,500
      平和堂                         3,100     1,952.00         6,051,200
      フジ                         2,300     1,821.00         4,188,300
      ヤオコー                         1,300     5,620.00         7,306,000
      ゼビオホールディングス                         4,200     1,180.00         4,956,000
      ケーズホールディングス                        12,300      1,337.00         16,445,100
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         1,400     2,006.00         2,808,400
      ブックオフグループホールディングス                         1,700     1,014.00         1,723,800
      アインホールディングス                         1,800     6,290.00         11,322,000
      ヤマダ電機                        37,500       552.00        20,700,000
      ニトリホールディングス                         5,400     17,015.00         91,881,000
      吉野家ホールディングス                         4,200     2,599.00         10,915,800
      王将フードサービス                          900    6,530.00         5,877,000
      プレナス                         3,200     1,989.00         6,364,800
      ミニストップ                         2,600     1,572.00         4,087,200
      アークス                         2,200     1,969.00         4,331,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      バローホールディングス                         2,400     1,930.00         4,632,000
      ファーストリテイリング                         1,700     58,460.00         99,382,000
      サンドラッグ                         4,400     3,735.00         16,434,000
      ヤマザワ                         2,400     1,691.00         4,058,400
      ベルーナ                         4,900       652.00        3,194,800
      めぶきフィナンシャルグループ                        64,700       244.00        15,786,800
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                         2,600     1,299.00         3,377,400
      九州フィナンシャルグループ                        19,700       456.00        8,983,200
      ゆうちょ銀行                        34,900      1,011.00         35,283,900
      コンコルディア・フィナンシャルグ
                              76,900       420.00        32,298,000
      ループ
      西日本フィナンシャルホールディング
                               7,300       735.00        5,365,500
      ス
      関西みらいフィナンシャルグループ                         5,200       641.00        3,333,200
      三十三フィナンシャルグループ                         2,100     1,606.00         3,372,600
      第四北越フィナンシャルグループ                         2,100     2,665.00         5,596,500
      新生銀行                         9,000     1,645.00         14,805,000
      あおぞら銀行                         6,600     2,864.00         18,902,400
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        846,300        566.50       479,428,950        300,000    株
      りそなホールディングス                        134,500        459.70        61,829,650
      三井住友トラスト・ホールディングス                        23,700      4,088.00         96,885,600
      三井住友フィナンシャルグループ                        86,900      3,871.00        336,389,900
      千葉銀行                        41,500       606.00        25,149,000
      群馬銀行                        25,500       350.00        8,925,000
      武蔵野銀行                         2,800     1,717.00         4,807,600
      千葉興業銀行                        11,600       353.00        4,094,800
      七十七銀行                         3,300     1,645.00         5,428,500
      青森銀行                          500    2,693.00         1,346,500
      秋田銀行                         1,300     2,025.00         2,632,500
      山形銀行                         1,800     1,403.00         2,525,400
      岩手銀行                         1,100     2,592.00         2,851,200
      東邦銀行                        12,200       251.00        3,062,200
      東北銀行                          900    1,013.00           911,700
      ふくおかフィナンシャルグループ                        10,600      1,936.00         20,521,600
      静岡銀行                        30,900       766.00        23,669,400
      十六銀行                         2,800     2,268.00         6,350,400
      スルガ銀行                        12,700       427.00        5,422,900
      八十二銀行                        27,600       416.00        11,481,600
      山梨中央銀行                         1,900     1,016.00         1,930,400
      大垣共立銀行                         2,500     2,249.00         5,622,500
      福井銀行                         2,100     1,649.00         3,462,900
      北國銀行                         2,300     3,165.00         7,279,500
      滋賀銀行                         2,400     2,594.00         6,225,600
      南都銀行                         1,600     2,653.00         4,244,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      百五銀行                        13,000       329.00        4,277,000
      京都銀行                         4,300     4,515.00         19,414,500
      紀陽銀行                         4,100     1,568.00         6,428,800
      ほくほくフィナンシャルグループ                         7,800     1,056.00         8,236,800
      広島銀行                        18,000       489.00        8,802,000
      山陰合同銀行                         6,300       609.00        3,836,700
      中国銀行                         9,800     1,020.00         9,996,000
      鳥取銀行                          900    1,336.00         1,202,400
      伊予銀行                        16,100       562.00        9,048,200
      百十四銀行                         2,200     1,964.00         4,320,800
      四国銀行                         2,700       947.00        2,556,900
      阿波銀行                         1,800     2,282.00         4,107,600
      大分銀行                          600    2,557.00         1,534,200
      宮崎銀行                         1,100     2,423.00         2,665,300
      佐賀銀行                         2,400     1,562.00         3,748,800
      沖縄銀行                         1,400     3,470.00         4,858,000
      琉球銀行                         3,200     1,067.00         3,414,400
      セブン銀行                        42,700       328.00        14,005,600
      みずほフィナンシャルグループ                      1,683,800         162.10       272,943,980
      山口フィナンシャルグループ                        15,200       658.00        10,001,600
      長野銀行                          900    1,592.00         1,432,800
      名古屋銀行                         1,200     3,295.00         3,954,000
      北洋銀行                        19,000       220.00        4,180,000
      中京銀行                         1,800     2,210.00         3,978,000
      愛媛銀行                         3,000     1,117.00         3,351,000
      トマト銀行                         1,700     1,038.00         1,764,600
      京葉銀行                         6,400       583.00        3,731,200
      栃木銀行                        11,700       207.00        2,421,900
      トモニホールディングス                        10,300       372.00        3,831,600
      フィデアホールディングス                        20,800       127.00        2,641,600
      池田泉州ホールディングス                         9,500       199.00        1,890,500
      ＦＰＧ                         5,700     1,026.00         5,848,200
      ＳＢＩホールディングス                        14,100      2,395.00         33,769,500
      ジャフコ                         1,800     4,555.00         8,199,000
      大和証券グループ本社                        98,200       556.00        54,599,200
      野村ホールディングス                        215,700        560.00       120,792,000
      岡三証券グループ                        11,000       380.00        4,180,000
      丸三証券                         5,100       503.00        2,565,300
      東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              11,900       339.00        4,034,100
      ングス
      水戸証券                         9,600       223.00        2,140,800
      いちよし証券                         4,000       615.00        2,460,000
      松井証券                         5,800       877.00        5,086,600
      だいこう証券ビジネス                         7,500       698.00        5,235,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マネックスグループ                         7,900       270.00        2,133,000
      極東証券                         3,600       738.00        2,656,800
      藍澤證券                         4,900       733.00        3,591,700
      かんぽ生命保険                         4,500     1,902.00         8,559,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                        23,400      4,197.00         98,209,800
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              32,500      3,639.00        118,267,500
      ホールディングス
      ソニーフィナンシャルホールディング
                              10,000      2,569.00         25,690,000
      ス
      第一生命ホールディングス                        69,900      1,654.00        115,614,600
      東京海上ホールディングス                        44,500      5,999.00        266,955,500
      Ｔ＆Ｄホールディングス                        38,100      1,200.00         45,720,000
      全国保証                         3,300     4,700.00         15,510,000
      クレディセゾン                         8,300     1,851.00         15,363,300
      芙蓉総合リース                         1,400     6,980.00         9,772,000
      みずほリース                         2,200     3,295.00         7,249,000
      東京センチュリー                         2,500     5,630.00         14,075,000
      日本証券金融                         7,500       510.00        3,825,000
      アイフル                        21,000       306.00        6,426,000
      リコーリース                         1,500     4,380.00         6,570,000
      イオンフィナンシャルサービス                         8,100     1,680.00         13,608,000
      アコム                        25,600       527.00        13,491,200
      オリエントコーポレーション                        31,500       171.00        5,386,500
      日立キャピタル                         2,800     2,990.00         8,372,000
      オリックス                        77,600      1,868.00        144,956,800
      三菱ＵＦＪリース                        27,800       698.00        19,404,400
      日本取引所グループ                        37,200      2,002.00         74,474,400
      アサックス                         7,200       711.00        5,119,200
      ＮＥＣキャピタルソリューション                         1,500     2,789.00         4,183,500
      いちご                        18,300       427.00        7,814,100
      ヒューリック                        26,200      1,332.00         34,898,400
      野村不動産ホールディングス                         8,200     2,793.00         22,902,600
      ユニゾホールディングス                         1,600     5,160.00         8,256,000
      オープンハウス                         3,300     2,919.00         9,632,700
      東急不動産ホールディングス                        32,400       769.00        24,915,600
      飯田グループホールディングス                        10,100      1,934.00         19,533,400
      パーク２４                         7,100     2,718.00         19,297,800
      三井不動産                        62,000      2,858.50        177,227,000
      三菱地所                        86,200      2,262.50        195,027,500
      平和不動産                         2,800     3,200.00         8,960,000
      東京建物                        13,800      1,754.00         24,205,200
      ダイビル                         5,500     1,372.00         7,546,000
      京阪神ビルディング                         5,700     1,488.00         8,481,600
      住友不動産                        27,900      3,963.00        110,567,700
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      テーオーシー                         8,400       913.00        7,669,200
      スターツコーポレーション                         1,900     2,746.00         5,217,400
      空港施設                         7,200       545.00        3,924,000
      ゴールドクレスト                         3,400     2,020.00         6,868,000
      エスリード                         3,500     2,049.00         7,171,500
      ＡＶＡＮＴＩＡ                         5,000       998.00        4,990,000
      イオンモール                         6,400     1,865.00         11,936,000
      カチタス                         1,700     4,555.00         7,743,500
      日本空港ビルデング                         3,900     4,970.00         19,383,000
      日本Ｍ＆Ａセンター                         9,000     3,955.00         35,595,000
      パソナグループ                         3,300     1,543.00         5,091,900
      ＧＣＡ                         4,400       936.00        4,118,400
      エス・エム・エス                         4,300     2,819.00         12,121,700
      パーソルホールディングス                        12,100      1,999.00         24,187,900
      クックパッド                        11,700       339.00        3,966,300
      学情                          900    2,246.00         2,021,400
      スタジオアリス                         1,700     1,916.00         3,257,200
      シミックホールディングス                         1,700     1,742.00         2,961,400
      ＮＪＳ                         2,500     1,797.00         4,492,500
      綜合警備保障                         4,700     5,920.00         27,824,000
      カカクコム                         8,900     2,920.00         25,988,000
      アイロムグループ                         1,500     1,353.00         2,029,500
      ディップ                         3,900     3,550.00         13,845,000
      キャリアデザインセンター                         2,500     1,311.00         3,277,500
      ベネフィット・ワン                         3,100     2,180.00         6,758,000
      エムスリー                        26,100      3,170.00         82,737,000
      アウトソーシング                         6,500     1,037.00         6,740,500
      ディー・エヌ・エー                         6,200     1,805.00         11,191,000
      博報堂ＤＹホールディングス                        16,700      1,608.00         26,853,600
      ぐるなび                          200     938.00         187,600
      ファンコミュニケーションズ                        10,700       448.00        4,793,600
      ＷＤＢホールディングス                         2,300     2,716.00         6,246,800
      インフォマート                        12,200       908.00        11,077,600
      ＥＰＳホールディングス                         3,000     1,388.00         4,164,000
      クイック                         1,700     1,592.00         2,706,400
      ケネディクス                        11,400       554.00        6,315,600
      電通グループ                        12,300      3,660.00         45,018,000
      みらかホールディングス                         3,300     2,883.00         9,513,900
      ダイオーズ                         3,800     1,346.00         5,114,800
      日本空調サービス                         7,600       790.00        6,004,000
      オリエンタルランド                        12,900     14,500.00         187,050,000
      ダスキン                         3,000     3,060.00         9,180,000
      ラウンドワン                         4,000     1,044.00         4,176,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リゾートトラスト                         4,800     1,730.00         8,304,000
      ビー・エム・エル                         2,000     3,055.00         6,110,000
      りらいあコミュニケーションズ                         5,200     1,478.00         7,685,600
      リソー教育                         7,600       348.00        2,644,800
      早稲田アカデミー                         5,000     1,159.00         5,795,000
      ユー・エス・エス                        14,800      1,960.00         29,008,000
      サイバーエージェント                         6,800     3,820.00         25,976,000
      楽天                        55,700       875.00        48,737,500
      テー・オー・ダブリュー                         6,700       997.00        6,679,900
      エン・ジャパン                         1,800     4,375.00         7,875,000
      テクノプロ・ホールディングス                         2,400     7,450.00         17,880,000
      インターワークス                         4,000       542.00        2,168,000
      ジャパンマテリアル                         3,600     1,703.00         6,130,800
      キャリアリンク                          100     618.00          61,800
      ライドオンエクスプレスホールディン
                               2,800     2,026.00         5,672,800
      グス
      リクルートホールディングス                        86,000      4,394.00        377,884,000
      エラン                          400    1,694.00           677,600
      日本郵政                        97,400      1,006.00         97,984,400
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          900    1,450.00         1,305,000
      リログループ                         6,700     3,055.00         20,468,500
      エイチ・アイ・エス                         2,000     2,548.00         5,096,000
      共立メンテナンス                         1,800     4,345.00         7,821,000
      建設技術研究所                         3,500     2,459.00         8,606,500
      よみうりランド                         1,000     4,360.00         4,360,000
      東京都競馬                         1,500     3,185.00         4,777,500
      カナモト                         2,000     2,736.00         5,472,000
      東京ドーム                         6,400     1,053.00         6,739,200
      トランス・コスモス                         3,400     2,814.00         9,567,600
      乃村工藝社                         5,700     1,285.00         7,324,500
      日本管財                         1,700     1,949.00         3,313,300
      白洋舎                         1,500     2,816.00         4,224,000
      セコム                        12,800      9,755.00        124,864,000
      セントラル警備保障                          900    6,000.00         5,400,000
      メイテック                         1,500     6,360.00         9,540,000
      応用地質                         5,100     1,411.00         7,196,100
      船井総研ホールディングス                         2,300     2,728.00         6,274,400
      ベネッセホールディングス                         4,200     3,045.00         12,789,000
      イオンディライト                         1,500     3,720.00         5,580,000
      ニチイ学館                         4,900     1,521.00         7,452,900
      ダイセキ                         2,000     2,975.00         5,950,000
      ステップ                         3,000     1,573.00         4,719,000
               合　計             14,735,700            ―   30,248,893,330
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)  株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                 「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                        [2020   年  1月27日現在]
                               注記
                区　　分                            金額（円）
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                            25,547,929
        コール・ローン                                            95,927,941
        国債証券                                          4,915,441,149
        未収利息                                            37,622,147
        前払費用                                            3,400,092
        流動資産合計                                          5,077,939,258
       資産合計                                           5,077,939,258
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             513,220
        未払金                                            59,651,438
        未払解約金                                            18,442,850
        未払利息                                                55
        流動負債合計                                            78,607,563
       負債合計                                             78,607,563
      純資産の部
       元本等
        元本                       ※1                   3,109,800,387
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                         1,889,531,308
        元本等合計                                          4,999,331,695
       純資産合計                                           4,999,331,695
      負債純資産合計                                            5,077,939,258
    (2)  注記表

    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                     自  2019年    9月20日
              区　　分
                                     至  2020年    1月27日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   国債証券
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
                            等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
                            い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
                            ります。
       2.  デリバティブ等の評価基準及び                   為替予約取引
        評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、原則として本書における
                            開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
                            場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
                            場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
                            場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
                            の日の仲値をもとに計算しております。
       3.  その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準
        となる重要な事項                    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
                            る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
                            き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
                            を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
                            通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                            建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                            の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
                            当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
                            算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                            金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                            円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                            とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        [2020   年  1月27日現在]
                 区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
          ける当該親投資信託の元本額                                       2,752,492,127        円
          同期中における追加設定元本額                                        583,078,394       円
          同期中における一部解約元本額                                        225,770,134       円
          同期末における元本額                                       3,109,800,387        円
          元本の内訳＊

          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                                         5,695,625     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                                         8,715,106     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                                         22,441,016      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                                         22,030,245      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                                         13,699,334      円
          東京海上セレクション・外国債券インデッ
                                                 2,339,794,480        円
          クス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
                                                   59,042,771      円
          回決算型）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     295,108    円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     134,332    円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     70,722    円
          2055
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     99,031    円
          2065
          ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機
                                                  137,028,556       円
          関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
                                                   8,847,149     円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                                  109,444,107       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                                  382,462,805       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                                       3,109,800,387        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                                       3,109,800,387        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
                             引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引
                             が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ
                             取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流
                             動性リスク、信用リスク等があります。
       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                     [2020   年  1月27日現在]
               区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。
         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                                107/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             (2)  デリバティブ取引
                              （デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
                              ります。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項に                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                             もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
                             上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                             引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年9月20日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                         48,716,179
            合計                                        48,716,179
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
    （デリバテ      ィブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連

      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
                種   類                         時   価

        区分                 契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
             為替予約取引
             買建             61,241,220             ―    60,728,000         △513,220

       市場取引
      以外の取引        米ドル            21,907,930             ―    21,810,000          △97,930
              ユーロ            24,280,290             ―    24,060,000         △220,290
              豪ドル            15,053,000             ―    14,858,000         △195,000
             　合計             61,241,220             ―    60,728,000         △513,220
       ( 注)1.時価の算定方法
        （1）   本書における開示対象ファンドの計算                   期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
           ては、以下のように評価しております。
         ①同  計算  期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同  計算  期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
          方法によっております。
                                108/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・   同 計算  期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
            ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
            す。
          ・   同 計算  期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
            に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        （2）   本書における開示対象ファンドの計算                   期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
           いては   同計算   期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            1.6076    円

      （1万口当たり純資産額                                              16,076    円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                        備
       種類       通貨             銘柄           券面総額          評価額
                                                        考
      国債証券      米ドル                                        米ドル
                     T 1 1/2  02/28/23
                                        100,000         100,101.56
                     T 1 1/2  03/31/23
                                        100,000         100,085.93
                     T 1 1/2  08/31/21
                                        300,000         299,835.93
                     T 1 1/2  09/15/22
                                        200,000         200,140.62
                     T 1 1/2  09/30/21
                                        100,000          99,960.93
                     T 1 1/2  10/31/24
                                        100,000          99,968.75
                     T 1 1/2  11/30/21
                                        200,000         199,984.37
                     T 1 1/2  11/30/24
                                        100,000         100,000.00
                     T 1 1/4  07/31/23
                                        100,000          99,234.37
                     T 1 1/4  08/31/24
                                        300,000         296,671.87
                     T 1 1/8  08/31/21
                                        300,000         298,007.81
                     T 1 3/4  01/31/23
                                        300,000         302,460.93
                     T 1 3/4  02/28/22
                                        500,000         502,734.37
                     T 1 3/4  05/15/22
                                        400,000         402,468.75
                     T 1 3/4  05/15/23
                                        500,000         504,335.94
                     T 1 3/4  07/31/24
                                        300,000         303,234.37
                     T 1 3/4  09/30/22
                                        200,000         201,484.37
                     T 1 3/4  11/15/29
                                        200,000         201,171.86
                     T 1 3/8  10/15/22
                                        100,000          99,734.37
                     T 1 5/8  02/15/26
                                        600,000         601,500.00
                     T 1 5/8  05/15/26
                                        300,000         300,773.43
                     T 1 5/8  06/30/21
                                        100,000         100,109.37
                     T 1 5/8  08/15/22
                                        500,000         502,148.44
                     T 1 5/8  08/15/29
                                        200,000         199,015.62
                                109/223


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                     T 1 5/8  09/30/26
                                        200,000         200,390.62
                     T 1 5/8  11/30/26
                                        100,000         100,156.25
                     T 1 5/8  12/15/22
                                        100,000         100,437.50
                     T 1 7/8  02/28/22
                                        200,000         201,546.87
                     T 1 7/8  07/31/26
                                        100,000         101,765.62
                     T 1 7/8  11/30/21
                                        600,000         604,125.00
                     T 2 02/15/22
                                        500,000         505,273.44
                     T 2 02/15/23
                                        300,000         304,757.81
                     T 2 02/15/25
                                        200,000         204,703.12
                     T 2 06/30/24
                                        100,000         102,101.56
                     T 2 08/15/25
                                        800,000         818,750.00
                     T 2 1/2  01/31/24
                                        200,000         207,812.50
                     T 2 1/2  02/15/46
                                        100,000         107,187.50
                     T 2 1/2  05/15/24
                                        500,000         520,781.25
                     T 2 1/2  05/15/46
                                        100,000         107,234.37
                     T 2 1/2  08/15/23
                                        300,000         310,617.18
                     T 2 1/4  03/31/21
                                        300,000         302,390.62
                     T 2 1/4  04/30/21
                                        200,000         201,703.12
                     T 2 1/4  07/31/21
                                        300,000         303,187.50
                     T 2 1/4  08/15/27
                                        100,000         104,507.81
                     T 2 1/4  08/15/46
                                        200,000         204,343.75
                     T 2 1/4  08/15/49
                                        100,000         102,632.81
                     T 2 1/4  11/15/24
                                        800,000         827,187.50
                     T 2 1/4  11/15/27
                                        400,000         418,312.50
                     T 2 1/8    05/15/25
                                        300,000         308,835.93
                     T 2 1/8  08/15/21
                                        400,000         403,468.75
                     T 2 11/15/21
                                        300,000         302,695.31
                     T 2 11/15/26
                                        100,000         102,578.12
                     T 2 11/30/22
                                        400,000         405,875.00
                     T 2 3/4  02/15/28
                                        500,000         541,640.62
                     T 2 3/4  07/31/23
                                        100,000         104,320.31
                     T 2 3/4  11/15/23
                                        600,000         627,890.62
                     T 2 3/4  11/15/42
                                        200,000         223,203.12
                     T 2 3/8  03/15/21
                                        300,000         302,718.75
                     T 2 3/8  05/15/27
                                        100,000         105,304.68
                     T 2 3/8  05/15/29
                                        100,000         106,023.43
                     T 2 3/8  08/15/24
                                        200,000         207,656.25
                     T 2 5/8  01/31/26
                                        100,000         106,062.50
                     T 2 5/8  02/15/29
                                        200,000         216,062.50
                     T 2 5/8  03/31/25
                                        100,000         105,468.75
                     T 2 5/8  07/15/21
                                        100,000         101,554.68
                     T 2 7/8  05/15/28
                                        100,000         109,523.43
                                110/223


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                     T 2 7/8  07/31/25
                                        100,000         106,976.56
                     T 2 7/8  08/15/28
                                        100,000         109,742.18
                     T 2 7/8  10/15/21
                                        100,000         102,281.25
                     T 2 7/8  11/15/21
                                        100,000         102,398.43
                     T 3 02/15/47
                                        300,000         354,046.87
                     T 3 02/15/48
                                        200,000         236,625.00
                     T 3 02/15/49
                                        300,000         356,718.75
                     T 3 05/15/47
                                        100,000         118,000.00
                     T 3 08/15/48
                                        100,000         118,554.68
                     T 3 1/8  02/15/43
                                        100,000         118,460.93
                     T 3 1/8  05/15/21
                                        100,000         102,007.81
                     T 3 1/8  05/15/48
                                        100,000         121,125.00
                     T 3 1/8  08/15/44
                                        300,000         356,812.50
                     T 3 1/8  11/15/41
                                        100,000         118,343.75
                     T 3 11/15/45
                                        400,000         468,531.25
                     T 3 5/8  02/15/21
                                        300,000         306,351.56
                     T 3 5/8  02/15/44
                                        100,000         128,242.18
                     T 3 5/8  08/15/43
                                        200,000         255,921.87
                     T 3 7/8  08/15/40
                                        100,000         131,226.56
                     T 4 1/4  11/15/40
                                        100,000         137,742.18
                     T 4 3/4  02/15/41
                                        100,000         146,687.50
                     T 4 3/8  11/15/39
                                        100,000         139,304.68
                     T 5 05/15/37
                                        50,000         73,085.93
                     T 5 3/8  02/15/31
                                        100,000         136,960.93
            米ドル小計                          20,750,000         21,804,101.26
                                              (2,377,955,283)
                     銘柄数                      90
                     比　率                    47.6  ％         48.4  ％
            加ドル                                        加ドル
                     CAN  0 3/4  09/01/21
                                        100,000          98,649.00
                     CAN  1 06/01/27
                                        100,000          97,255.00
                     CAN  1 09/01/22
                                        100,000          98,805.00
                     CAN  1 1/2  06/01/23
                                        100,000         100,192.00
                     CAN  1 1/4  03/01/25
                                        100,000          99,363.00
                     CAN  2 1/2  06/01/24
                                        100,000         104,669.00
                     CAN  2 1/4  06/01/29
                                        100,000         107,720.00
                     CAN  2 3/4  06/01/22
                                        100,000         102,850.00
                     CAN  2 3/4  12/01/48
                                        100,000         129,150.00
                     CAN  3 1/2  12/01/45
                                        100,000         142,446.00
                     CAN  3 1/4  06/01/21
                                        100,000         102,223.00
                                111/223



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            加ドル小計                           1,100,000         1,183,322.00
                                                (98,144,726)
                     銘柄数                      11
                     比　率                    2.0  ％         2.0  ％
            メキシコペソ                                    メキシコペソ
                     MBONO    10  11/20/36
                                        200,000         258,947.30
                     MBONO    10  12/05/24
                                        600,000         681,021.00
                     MBONO    5 3/4  03/05/26
                                        400,000         379,460.40
                     MBONO    6 1/2  06/09/22
                                        600,000         596,520.00
                     MBONO    6 1/2  06/10/21
                                      1,000,000           998,140.70
                     MBONO    6 3/4  03/09/23
                                        100,000         100,045.00
                     MBONO    7 1/2  06/03/27
                                        700,000         728,420.00
                     MBONO    7 1/4  12/09/21
                                        100,000         101,058.68
                     MBONO    7 3/4  05/29/31
                                        300,000         320,842.32
                     MBONO    7 3/4  11/13/42
                                        400,000         427,871.16
                     MBONO    7 3/4  11/23/34
                                        200,000         215,329.80
                     MBONO    8 09/05/24
                                        300,000         315,375.30
                     MBONO    8 1/2  05/31/29
                                        500,000         556,950.00
                     MBONO    8 1/2  11/18/38
                                        400,000         458,936.16
                     MBONO    8 11/07/47
                                        300,000         332,743.80
                     MBONO    8 12/07/23
                                        500,000         520,700.00
            メキシコペソ                           6,600,000         6,992,361.62
            小計                                    (40,485,773)
                     銘柄数                      16
                     比　率                    0.8  ％         0.8  ％
            ユーロ                                        ユーロ
                     BGB  0 1/2  10/22/24
                                        100,000         104,350.00
                     BGB  0.2  10/22/23
                                        100,000         101,200.00
                     BGB  1 06/22/26
                                        100,000         108,420.00
                     BGB  1.6  06/22/47
                                        100,000         122,310.00
                     BGB  4 1/4  03/28/41
                                        100,000         175,000.00
                     BGB  4 1/4  09/28/22
                                        100,000         112,700.00
                     BGB  5 1/2  03/28/28
                                        100,000         147,030.00
                     BKO  0 06/11/21
                                        100,000         100,830.00
                     BTPS   0.05   04/15/21
                                        100,000         100,305.00
                     BTPS   0.85   01/15/27
                                        100,000          99,860.00
                     BTPS   1 1/2  06/01/25
                                        100,000         104,510.00
                     BTPS   1.35   04/15/22
                                        100,000         102,900.00
                     BTPS   1.45   11/15/24
                                        100,000         104,450.00
                     BTPS   1.6  06/01/26
                                        100,000         105,170.00
                     BTPS   1.65   03/01/32
                                        100,000         102,930.00
                     BTPS   2 02/01/28
                                        100,000         107,960.00
                     BTPS   2 1/4  09/01/36
                                        100,000         107,300.00
                                112/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BTPS   2 12/01/25
                                        100,000         107,390.00
                     BTPS   2.15   12/15/21
                                        100,000         104,129.00
                     BTPS   3 08/01/29
                                        100,000         116,750.00
                     BTPS   3 1/2  03/01/30
                                        100,000         121,560.00
                     BTPS   3 3/4  08/01/21
                                        100,000         105,830.00
                     BTPS   3 3/4  09/01/24
                                        100,000         114,670.00
                     BTPS   4 02/01/37
                                        100,000         131,680.00
                     BTPS   4 1/2  03/01/24
                                        100,000         116,520.00
                     BTPS   4 1/2  05/01/23
                                        100,000         113,830.00
                     BTPS   4 3/4  08/01/23
                                        100,000         115,580.00
                     BTPS   4 3/4  09/01/21
                                        100,000         107,704.00
                     BTPS   4 3/4  09/01/28
                                        100,000         130,410.00
                     BTPS   4 3/4  09/01/44
                                        100,000         148,850.00
                     BTPS   5 08/01/34
                                        100,000         143,140.00
                     BTPS   5 08/01/39
                                        100,000         149,000.00
                     BTPS   5 09/01/40
                                        100,000         149,440.00
                     BTPS   5 1/2  11/01/22
                                        200,000         229,400.00
                     BTPS   5 3/4  02/01/33
                                        100,000         149,760.00
                     BTPS   6   05/01/31
                                        100,000         148,660.00
                     BTPS   6 1/2  11/01/27
                                        100,000         141,350.00
                     BTPS   7 1/4  11/01/26
                                        100,000         142,100.00
                     DBR  0 08/15/26
                                        100,000         103,452.00
                     DBR  0 1/4  02/15/27
                                        100,000         105,370.00
                     DBR  0 1/4  02/15/29
                                        100,000         105,996.00
                     DBR  0 1/4  08/15/28
                                        200,000         211,836.00
                     DBR  1 08/15/24
                                        100,000         107,381.00
                     DBR  1 08/15/25
                                        100,000         108,806.00
                     DBR  1 1/2  09/04/22
                                        100,000         105,601.00
                     DBR  1 3/4  07/04/22
                                        100,000         105,843.00
                     DBR  2 1/2  07/04/44
                                        100,000         158,520.00
                     DBR  2 1/2  08/15/46
                                        100,000         162,110.00
                     DBR  4 01/04/37
                                        100,000         170,034.00
                     DBR  4 3/4  07/04/34
                                        100,000         172,509.00
                     DBR  5.5  01/04/31
                                        100,000         164,971.00
                     DBR  6.5  07/04/27
                                        100,000         152,815.00
                     FRTR   0 03/25/25
                                        100,000         102,120.00
                     FRTR   0 1/2  05/25/26
                                        100,000         104,700.00
                     FRTR   0 3/4  11/25/28
                                        200,000         215,900.00
                     FRTR   1 05/25/27
                                        200,000         218,720.00
                     FRTR   1 1/2  05/25/31
                                        100,000         116,800.00
                     FRTR   1 1/2  05/25/50
                                        100,000         119,820.00
                     FRTR   1 1/4  05/25/34
                                        100,000         114,700.00
                                113/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRTR   1 1/4  05/25/36
                                        100,000         114,510.00
                     FRTR   1 11/25/25
                                        100,000         108,060.00
                     FRTR   1 3/4  05/25/23
                                        100,000         107,625.00
                     FRTR   1 3/4  11/25/24
                                        200,000         221,530.00
                     FRTR   2 05/25/48
                                        100,000         132,940.00
                     FRTR   2 1/2  05/25/30
                                        100,000         126,430.00
                     FRTR   2 1/4  10/25/22
                                        300,000         323,370.00
                     FRTR   3 1/2  04/25/26
                                        200,000         248,230.00
                     FRTR   3 1/4  05/25/45
                                        100,000         162,060.00
                     FRTR   3 1/4  10/25/21
                                        100,000         106,671.00
                     FRTR   3 3/4  04/25/21
                                        100,000         105,400.00
                     FRTR   4 10/25/38
                                        100,000         165,700.00
                     FRTR   4 3/4  04/25/35
                                        100,000         167,920.00
                     FRTR   4.25   10/23
                                        100,000         118,120.00
                     FRTR   5 1/2  04/25/29
                                        200,000         305,540.00
                     FRTR   5 3/4  10/25/32
                                        100,000         172,240.00
                     FRTR   6 10/25/25
                                        100,000         137,040.00
                     FRTR4.5     04/25/41
                                        100,000         181,610.00
                     IRISH    1.3  05/15/33
                                        100,000         114,040.00
                     IRISH    5.4  03/13/25
                                        100,000         129,530.00
                     NETHER    0 01/15/22
                                        100,000         101,162.00
                     NETHER    2 07/15/24
                                        100,000         111,380.00
                     NETHER    3 3/4  01/15/42
                                        100,000         178,080.00
                     NETHER    5 1/2  01/15/28
                                        100,000         147,140.00
                     NETHER    7 1/2  01/15/23
                                        100,000         124,380.00
                     OBL  0 04/05/24
                                        100,000         102,563.00
                     OBL  0 04/09/21
                                        200,000         201,442.00
                     OBL  0 10/13/23
                                        200,000         204,652.00
                     OBL  0 10/18/24
                                        100,000         102,793.00
                     RAGB   0 09/20/22
                                        100,000         101,500.00
                     RAGB   0 3/4  02/20/28
                                        100,000         107,990.00
                     RAGB   3.15   06/20/44
                                        100,000         164,940.00
                     RAGB   6 1/4  07/15/27
                                        100,000         149,400.00
                     RFGB   0 1/2  09/15/28
                                        100,000         105,870.00
                     RFGB   4 07/04/25
                                        100,000         124,320.00
                     SPGB   0.6  10/31/29
                                        100,000         102,400.00
                     SPGB   1.3  10/31/26
                                        100,000         108,250.00
                     SPGB   1.45   10/31/27
                                        100,000         109,840.00
                     SPGB   1.95   04/30/26
                                        100,000         112,030.00
                     SPGB   1.95   07/30/30
                                        100,000         115,600.00
                     SPGB   2 3/4  10/31/24
                                        100,000         113,655.00
                     SPGB   2.15   10/31/25
                                        100,000         112,185.00
                                114/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPGB   2.35   07/30/33
                                        100,000         122,200.00
                     SPGB   4.2  01/31/37
                                        100,000         154,060.00
                     SPGB   4.4  10/31/23
                                        100,000         117,400.00
                     SPGB   4.7  07/30/41
                                        100,000         171,290.00
                     SPGB   4.8  01/31/24
                                        100,000         120,050.00
                     SPGB   4.9  07/30/40
                                        100,000         173,450.00
                     SPGB   5 1/2  04/30/21
                                        100,000         107,410.00
                     SPGB   5 3/4  07/30/32
                                        100,000         163,460.00
                     SPGB   5.15   10/31/28
                                        100,000         142,130.00
                     SPGB   5.85   01/31/22
                                        100,000         112,480.00
                     SPGB   6 01/31/29
                                        100,000         150,900.00
            ユーロ小計                          12,300,000         15,207,950.00
                                              (1,829,516,385)
                     銘柄数                     112
                     比　率                    36.6  ％         37.2  ％
            英ポンド                                      英ポンド
                     UKT  0 7/8  10/22/29
                                        100,000         102,930.00
                     UKT  1 04/22/24
                                        100,000         102,560.00
                     UKT  1 1/2  07/22/47
                                        100,000         110,320.00
                     UKT  1 1/4  07/22/27
                                        100,000         105,970.00
                     UKT  1 3/4  09/07/22
                                        100,000         103,570.00
                     UKT  1 3/4  09/07/37
                                        100,000         112,680.00
                     UKT  1 5/8  10/22/28
                                        100,000         109,720.00
                     UKT  2 09/07/25
                                        100,000         109,130.00
                     UKT  2 1/4  09/07/23
                                        100,000         106,700.00
                     UKT  3 1/2  01/22/45
                                        100,000         153,350.00
                     UKT  3 1/2  07/22/68
                                        100,000         198,390.00
                     UKT  3 1/4  01/22/44
                                        100,000         146,040.00
                     UKT  3 3/4  07/22/52
                                        100,000         175,490.00
                     UKT  4 1/2  12/07/42
                                        100,000         170,480.00
                     UKT  4 1/4  12/07/27
                                        30,000         38,844.00
                     UKT  4 1/4  12/07/49
                                        100,000         181,720.00
                     UKT  4.25   06/07/32
                                        100,000         141,990.00
                     UKT  6 12/07/28
                                        10,000         14,783.00
                     UKT  8 06/07/21
                                        150,000         165,360.00
            英ポンド小計                           1,790,000         2,350,027.00
                                               (334,902,347)
                     銘柄数                      19
                     比　率                    6.7  ％         6.8  ％
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            スウェーデン                                    スウェーデン
            クローネ                                      クローネ
                     SGB  0 3/4  05/12/28     #1060
                                        100,000         106,698.00
                     SGB  0 3/4  11/12/29     #1061
                                        100,000         106,682.00
                     SGB  1 1/2  11/13/23
                                        200,000         213,438.00
                     SGB  1 11/12/26     #1059
                                        100,000         107,675.00
                     SGB  2 1/2  05/12/25     #1058
                                        200,000         228,742.00
                     SGB  3 1/2  03/30/39
                                        100,000         155,664.00
                     SGB  3 1/2  06/01/22
                                        200,000         217,938.00
            スウェーデン                           1,000,000         1,136,837.00
            クローネ小計                                    (12,959,941)
                     銘柄数                       7
                     比　率                    0.3  ％         0.3  ％
            ノルウェー                                     ノルウェー
            クローネ                                      クローネ
                     NGB  1 1/2  02/19/26
                                        100,000         101,160.00
                     NGB  1 3/4  02/17/27
                                        100,000         102,970.00
                     NGB  1 3/4  03/13/25
                                        100,000         102,270.00
                     NGB  2 04/26/28
                                        100,000         105,240.00
                     NGB  2 05/24/23
                                        200,000         204,520.00
                     NGB  3 03/14/24
                                        100,000         106,830.00
                     NGB  3 3/4  05/25/21
                                        200,000         206,260.00
            ノルウェー                            900,000         929,250.00
            クローネ小計                                    (11,197,462)
                     銘柄数                       7
                     比　率                    0.2  ％         0.2  ％
            デンマーク                                     デンマーク
            クローネ                                      クローネ
                     DGB  0 1/2  11/15/27
                                        200,000         214,860.00
                     DGB  0 1/2  11/15/29
                                        100,000         108,000.00
                     DGB  1 1/2  11/15/23
                                        100,000         108,040.00
                     DGB  1 3/4  11/15/25
                                        200,000         226,740.00
                     DGB  3 11/15/21
                                        200,000         213,220.00
                     DGB  4 1/2  11/15/39
                                        300,000         571,170.00
            デンマーク                           1,100,000         1,442,030.00
            クローネ小計                                    (23,216,683)
                     銘柄数                       6
                     比　率                    0.5  ％         0.5  ％
                                116/223





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            ポーランド                                  ポーランドズロチ
                     POLGB    1 3/4  07/25/21
            ズロチ                            200,000         200,620.00
                     POLGB    2 1/2  01/25/23
                                        100,000         102,210.00
                     POLGB    2 1/2  04/25/24
                                        100,000         102,100.00
                     POLGB    2 1/2  07/25/26
                                        100,000         102,050.00
                     POLGB    2 1/2  07/25/27
                                        100,000         101,890.00
                     POLGB    3 1/4  07/25/25
                                        100,000         105,360.00
                     POLGB    5 3/4  09/23/22
                                        100,000         110,480.00
            ポーランド                            800,000         824,710.00
            ズロチ小計                                    (23,314,551)
                     銘柄数                       7
                     比　率                    0.5  ％         0.5  ％
            豪ドル                                        豪ドル
                     ACGB   2 1/2  05/21/30
                                        100,000         113,770.00
                     ACGB   2 1/4  05/21/28
                                        100,000         109,800.00
                     ACGB   2 3/4  04/21/24
                                        100,000         108,150.00
                     ACGB   2 3/4  11/21/27
                                        200,000         226,400.00
                     ACGB   3 03/21/47
                                        100,000         128,520.00
                     ACGB   3 1/4  04/21/25
                                        100,000         112,260.00
                     ACGB   3 1/4  04/21/29
                                        100,000         118,930.00
                     ACGB   4 1/4  04/21/26
                                        100,000         120,300.00
                     ACGB   5 1/2  04/21/23
                                        100,000         115,185.00
                     ACGB   5 3/4  05/15/21
                                        100,000         106,354.00
                     ACGB   5 3/4  07/15/22
                                        100,000         112,260.00
            豪ドル小計                           1,200,000         1,371,929.00
                                               (101,934,324)
                     銘柄数                      11
                     比　率                    2.0  ％         2.1  ％
            シンガポール                                  シンガポールドル
                     SIGB   3 1/2  03/01/27
            ドル                            200,000         226,000.00
            シンガポール                            200,000         226,000.00
            ドル小計                                    (18,215,600)
                     銘柄数                       1
                     比　率                    0.4  ％         0.4  ％
            マレーシア                                     マレーシア
            リンギット                                     リンギット
                     MGS  3.48   03/15/23
                                        100,000         101,788.90
                     MGS  3.502    05/31/27
                                        100,000         101,807.00
                     MGS  3.844    04/15/33
                                        100,000         105,323.90
                     MGS  3.882    03/10/22
                                        100,000         102,125.80
                     MGS  4.16   07/15/21
                                        100,000         101,863.60
                     MGS  4.181    07/15/24
                                        100,000         104,743.40
                     MGS  4.392    04/15/26
                                        100,000         106,763.70
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            マレーシア                            700,000         724,416.30
            リンギット                                    (19,465,065)
            小計
                     銘柄数                       7
                     比　率                    0.4  ％         0.4  ％
            南アフリカ                                  南アフリカランド
                     SAGB   10  1/2  12/21/26
            ランド                            500,000         558,100.00
                     SAGB   6 1/2  02/28/41
                                        200,000         138,740.00
                     SAGB   6 1/4  03/31/36
                                        200,000         142,880.00
                     SAGB   6 3/4  03/31/21
                                        100,000         100,067.00
                     SAGB   7 02/28/31
                                        300,000         254,430.00
                     SAGB   7 3/4  02/28/23
                                        200,000         204,620.00
                     SAGB   8 01/31/30     #2030
                                        300,000         280,020.00
                     SAGB   8 1/2  01/31/37     #203
                                        300,000         264,840.00
                     SAGB   8 1/4  03/31/32     #203
                                        200,000         183,320.00
                     SAGB   8 3/4  01/31/44
                                        300,000         262,110.00
                     SAGB   8 3/4  02/28/48
                                        500,000         435,150.00
                     SAGB   8 7/8  02/28/35     #203
                                        200,000         186,100.00
                     SAGB   9 01/31/40     #2040
                                        200,000         181,820.00
            南アフリカ                           3,500,000         3,192,197.00
            ランド小計                                    (24,133,009)
                     銘柄数                      13
                     比　率                    0.5  ％         0.5  ％
                                                      円
      国債証券合計                                         4,915,441,149
                                              (4,915,441,149)
                                                      円
            合計                                    4,915,441,149
                                              (4,915,441,149)
      ( 注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
      ( 注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      ( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                 「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                        [2020   年  1月27日現在]
                               注記
                区　　分                            金額（円）
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                           295,369,817
        コール・ローン                                            48,982,961
                                118/223


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        株式                                         15,879,805,238
        投資証券                                           442,360,030
        派生商品評価勘定                                            2,802,044
        未収配当金                                            12,298,775
        差入委託証拠金                                           134,580,232
        流動資産合計                                         16,816,199,097
       資産合計                                          16,816,199,097
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                            1,771,670
        未払解約金                                            13,272,370
        未払利息                                                28
        流動負債合計                                            15,044,068
       負債合計                                             15,044,068
      純資産の部
       元本等
        元本                       ※1                   5,970,420,435
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                        10,830,734,594
        元本等合計                                         16,801,155,029
       純資産合計                                          16,801,155,029
      負債純資産合計                                            16,816,199,097
    (2)  注記表

    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                      自  2019年    9月20日
              区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   株式及び投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                             ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                             に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                             れる気配相場に基づいて評価しております。
       2.  デリバティブ等の評価基準及び                   (1)  先物取引
        評価方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                             りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                             は最終相場によっております。
                            (2)  為替予約取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として本書における
                             開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
                             場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
                             場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
                             場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
                             の日の仲値をもとに計算しております。
                                119/223



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       3.  その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準
        となる重要な事項                     外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
                             る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
                             き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
                             を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
                             通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                             建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                             の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
                             当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
                             算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                             金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                             円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                             とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        [2020   年  1月27日現在]
                 区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
          ける当該親投資信託の元本額                                       5,030,956,418        円
          同期中における追加設定元本額                                       1,276,800,070        円
          同期中における一部解約元本額                                        337,336,053       円
          同期末における元本額                                       5,970,420,435        円
          元本の内訳＊

          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                                         2,088,168     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                                         4,016,661     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                                         12,211,022      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                                         15,513,019      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                                         18,417,393      円
          東京海上セレクション・外国株式インデッ
                                                 5,286,359,643        円
          クス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
                                                   56,682,934      円
          回決算型）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     527,485    円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     247,790    円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     138,543    円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     199,768    円
          2065
          ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機
                                                   77,687,159      円
          関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
                                                   2,884,211     円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                                   52,569,417      円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                                  440,877,222       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                                       5,970,420,435        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                                       5,970,420,435        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取
                             引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び
                             為替予約取引が含まれております。当該有価証券及び
                             デリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変
                             動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                     [2020   年  1月27日現在]
               区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。
         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              （デリバティブ取引等に関する注記）に記載してお
                              ります。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
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       3.  金融商品の時価等に関する事項に                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                             もデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算
                             上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                             引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年9月20日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
            株式                                       818,871,726
           投資証券                                         21,952,875
            合計                                       840,824,601
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
    （デリバテ      ィブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      (1)  株式関連

      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
               種   類                         時   価

       区分                  契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
            株価指数先物取引
            買建              476,973,951              ―    478,092,957          1,119,006

      市場取引
             S&P  500  EMIN
                         339,727,350              ―    341,229,651          1,502,301
             DJ  EU  STX  50
                          72,576,990             ―    72,507,216          △69,774
             FTSE   100  IDX
                          64,669,611             ―    64,356,090         △313,521
            　合計              476,973,951              ―    478,092,957          1,119,006
      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
        値で行っております。
       4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      (2)  通貨関連

      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
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                種   類                         時   価

        区分                 契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
             為替予約取引
             買建             15,159,132             ―    15,070,500          △88,632

       市場取引
      以外の取引        米ドル            9,861,228             ―     9,814,500         △46,728
              ユーロ            2,422,520             ―     2,406,000         △16,520
              英ポンド            2,875,384             ―     2,850,000         △25,384
             　合計             15,159,132             ―    15,070,500          △88,632
       ( 注)1.時価の算定方法
        （1）   本書における開示対象ファンドの計算                   期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
           ては、以下のように評価しております。
         ①同  計算  期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同  計算  期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
          方法によっております。
          ・   同 計算  期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
            ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
            す。
          ・   同 計算  期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
            に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        （2）   本書における開示対象ファンドの計算                   期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
           いては   同計算   期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                          [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                                            2.8141    円

      （1万口当たり純資産額                                              28,141    円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
                                           評価額
                銘柄              株式数                         備考
                                       単価          金額
      米ドル                           株        米ドル          米ドル
      APACHE    CORP
                                1,723          29.98        51,655.54
      BAKER    HUGHES    COMPANY
                                2,633          22.86        60,190.38
      CABOT    OIL  & GAS  CORP
                                1,567          14.64        22,940.88
      CHEVRONTEXACO        CORP
                                6,672          111.85        746,263.20
      CONCHO    RESOURCES      INC
                                 744         82.55        61,417.20
      CONOCOPHILLIPS                          3,888          62.62       243,466.56
      DEVON    ENERGY    CORPORATION
                                1,812          23.95        43,397.40
      EOG  RESOURCES      INC
                                2,016          79.85       160,977.60
      EXXON    MOBIL    CORPORATION
                               14,968           66.32       992,677.76
      HALLIBURTON       CO
                                2,815          23.10        65,026.50
      HESS   CORP
                                1,260          64.41        81,156.60
                                123/223


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      HOLLYFRONTIER        CORP
                                 906         46.53        42,156.18
      KINDER    MORGAN    INC
                                7,338          21.56       158,207.28
      MARATHON     OIL  CORP
                                4,300          11.93        51,299.00
      MARATHON     PETROLEUM      CORP
                                2,580          54.49       140,584.20
      NATIONAL     OILWELL     VARCO    INC
                                1,542          21.88        33,738.96
      NOBLE    ENERGY    INC
                                2,173          21.67        47,088.91
      OCCIDENTAL       PETROLEUM      CORP
                                3,177          42.22       134,132.94
      ONEOK    INC
                                1,615          74.84       120,866.60
      PHILLIPS     66
                                1,588          100.32        159,308.16
      PIONEER     NATURAL     RESOURCES      CO
                                 618        142.03        87,774.54
      SCHLUMBERGER        LTD
                                5,034          35.77       180,066.18
      TECHNIPFMC       PLC
                                2,193          17.97        39,408.21
      VALERO    ENERGY    CORP
                                1,490          89.26       132,997.40
      WILLIAMS     COS  INC
                                4,432          22.19        98,346.08
      AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS      INC
                                 793        243.95        193,452.35
      ALBEMARLE      CORP
                                 478         81.18        38,804.04
      AMCOR    PLC
                                6,834          10.49        71,688.66
      AVERY    DENNISON     CORP
                                 444        129.68        57,577.92
      BALL   CORP
                                1,376          71.93        98,975.68
      CELANESE     CORP-SERIES       A
                                 590        114.51        67,560.90
      CF  INDUSTRIES       HOLDINGS     INC
                                1,105          40.93        45,227.65
      CORTEVA     INC
                                2,867          27.95        80,132.65
      DOW  INC
                                2,695          48.49       130,680.55
      DUPONT    DE  NEMOURS     INC
                                2,824          59.39       167,717.36
      EASTMAN     CHEMICAL     COMPANY
                                 691         73.17        50,560.47
      ECOLAB    INC
                                 867        198.01        171,674.67
      INTERNATIONAL        PAPER    CO
                                1,355          43.53        58,983.15
      INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES
                                 451        135.79        61,241.29
      LINDE    PLC
                                2,004          209.99        420,819.96
      LyondellBasell         Industries       NV
                                 809         84.95        68,724.55
      MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                 273        263.89        72,041.97
      MOSAIC    CO/THE
                                2,330          19.14        44,596.20
      NEWMONT     CORPORATION
                                2,898          44.29       128,352.42
      NUCOR    CORP
                                1,398          50.33        70,361.34
      PACKAGING      CORP   OF  AMERICA
                                 506        105.65        53,458.90
      PPG  INDUSTRIES       INC
                                 711        125.81        89,450.91
      SEALED    AIR  CORP
                                 650         37.03        24,069.50
      SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE
                                 315        594.84        187,374.60
      VULCAN    MATERIALS      CO
                                 553        140.52        77,707.56
      WESTROCK     CO
                                1,246          40.94        51,011.24
      3M  CO
                                2,010          178.15        358,081.50
      ACUITY    BRANDS    INC
                                 220        121.49        26,727.80
                                124/223


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      AMETEK    INC
                                 799         99.57        79,556.43
      BOEING    CO
                                1,939          323.05        626,393.95
      CATERPILLAR       INC
                                2,008          140.38        281,883.04
      CUMMINS     INC
                                 470        169.15        79,500.50
      DEERE    & CO
                                1,105          170.12        187,982.60
      DOVER    CORP
                                 665        117.11        77,878.15
      EATON    CORP   PLC
                                1,357          96.84       131,411.88
      EMERSON     ELECTRIC     CO
                                1,932          76.70       148,184.40
      FASTENAL     CO
                                1,887          35.52        67,026.24
      FLOWSERVE      CORP
                                 867         48.26        41,841.42
      FORTIVE     CORP
                                 930         76.91        71,526.30
      FORTUNE     BRANDS    HOME   & SECURI
                                 770         69.51        53,522.70
      GENERAL     DYNAMICS     CORP
                                 835        185.07        154,533.45
      GENERAL     ELECTRIC     CO
                               32,100           11.71       375,891.00
      HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                 798         40.11        32,007.78
      HONEYWELL      INTERNATIONAL        INC
                                2,521          177.13        446,544.73
      HUNTINGTON       INGALLS     INDUSTRIE
                                 222        276.47        61,376.34
      IDEX   CORP
                                 400        172.14        68,856.00
      ILLINOIS     TOOL   WORKS    INC
                                1,060          176.30        186,878.00
      INGERSOLL-RAND         PLC
                                 860        130.60        112,316.00
      JACOBS    ENGINEERING       GROUP    INC
                                 684         97.00        66,348.00
      JOHNSON     CONTROLS     INTERNATION
                                2,904          41.35       120,080.40
      L3HARRIS     TECHNOLOGIES        INC
                                 848        222.98        189,087.04
      LENNOX    INTERNATIONAL        INC
                                 198        240.97        47,712.06
      LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                 960        432.50        415,200.00
      MASCO    CORP
                                1,338          48.55        64,959.90
      MIDDLEBY     CORP
                                 332        114.17        37,904.44
      NORTHROP     GRUMMAN     CORP
                                 616        381.64        235,090.24
      PACCAR    INC
                                1,253          76.79        96,217.87
      PARKER    HANNIFIN     CORP
                                 475        198.28        94,183.00
      PENTAIR     PLC
                                 744         46.20        34,372.80
      RAYTHEON     COMPANY
                                1,047          231.24        242,108.28
      ROCKWELL     AUTOMATION       INC
                                 408        199.72        81,485.76
      ROPER    TECHNOLOGIES        INC
                                 378        376.84        142,445.52
      SENSATA     TECHNOLOGIES        HOLDING
                                 942         50.30        47,382.60
      SMITH    (A.O.)    CORP
                                 672         45.43        30,528.96
      SNAP-ON     INC
                                 286        165.97        47,467.42
      STANLEY     BLACK    & DECKER    INC
                                 523        166.48        87,069.04
      TEXTRON     INC
                                1,073          44.70        47,963.10
      TRANSDIGM      GROUP    INC
                                 212        656.73        139,226.76
      UNITED    RENTALS     INC
                                 389        151.65        58,991.85
      UNITED    TECHNOLOGIES        CORP
                                3,028          153.19        463,859.32
                                125/223


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      WABCO    HOLDINGS     INC
                                 221        135.87        30,027.27
      WABTEC    CORP/DE
                                 823         79.04        65,049.92
      WW  GRAINGER     INC
                                 174        329.00        57,246.00
      XYLEM    INC
                                 860         81.48        70,072.80
      CINTAS    CORP
                                 289        283.44        81,914.16
      COPART    INC
                                 931        100.29        93,369.99
      COSTAR    GROUP    INC
                                 139        650.65        90,440.35
      EQUIFAX     INC
                                 501        154.01        77,159.01
      IHS  MARKIT    LTD
                                1,669          79.89       133,336.41
      MANPOWERGROUP                           273         95.25        26,003.25
      REPUBLIC     SERVICES     INC
                                 683         94.64        64,639.12
      ROBERT    HALF   INTL   INC
                                 422         61.95        26,142.90
      ROLLINS     INC
                                 708         36.61        25,919.88
      TRANSUNION                           877         92.88        81,455.76
      VERISK    ANALYTICS      INC
                                 464        165.30        76,699.20
      WASTE    CONNECTIONS       INC
                                 945         98.42        93,006.90
      WASTE    MANAGEMENT       INC
                                1,340          121.00        162,140.00
      C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE      INC
                                 609         79.62        48,488.58
      CSX  CORP
                                2,560          76.70       196,352.00
      EXPEDITORS       INTL   WASH   INC
                                 693         74.34        51,517.62
      FEDEX    CORP
                                 890        154.07        137,122.30
      HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                 444        115.71        51,375.24
      KNIGHT-SWIFT        TRANSPORTATION
                                 915         37.06        33,909.90
      NORFOLK     SOUTHERN     CORP
                                 925        207.86        192,270.50
      OLD  DOMINION     FREIGHT     LINE   INC
                                 323        204.47        66,043.81
      SOUTHWEST      AIRLINES     CO
                                 784         56.55        44,335.20
      UNION    PACIFIC     CORP
                                2,507          185.68        465,499.76
      UNITED    PARCEL    SERVICE     CL  B
                                2,472          116.66        288,383.52
      APTIV    PLC
                                 927         91.54        84,857.58
      AUTOLIV     INC
                                 471         77.35        36,431.85
      BORGWARNER       INC
                                1,108          39.24        43,477.92
      FORD   MOTOR    CO
                               13,631           9.00       122,679.00
      GENERAL     MOTORS    CO
                                4,309          34.31       147,841.79
      HARLEY-DAVIDSON          INC
                                 981         35.23        34,560.63
      LEAR   CORP
                                 270        133.75        36,112.50
      TESLA    INC
                                 517        564.82        292,011.94
      CAPRI    HOLDINGS     LTD
                                 739         35.38        26,145.82
      DR  HORTON    INC
                                1,454          58.51        85,073.54
      GARMIN    LTD
                                 663         99.59        66,028.17
      HASBRO    INC
                                 598        104.68        62,598.64
      LEGGETT     & PLATT    INC
                                 803         50.88        40,856.64
      LENNAR    CORP-CL     A
                                1,240          66.64        82,633.60
                                126/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      LULULEMON      ATHLETICA      INC
                                 430        240.35        103,350.50
      MOHAWK    INDUSTRIES       INC
                                 307        141.86        43,551.02
      NEWELL    BRANDS    INC
                                1,934          19.89        38,467.26
      NIKE   INC  -CL  B
                                4,487          102.03        457,808.61
      POLARIS     INC
                                 349         91.83        32,048.67
      PULTE    HOMES    INC
                                1,404          43.71        61,368.84
      PVH  CORP
                                 385         94.95        36,555.75
      RALPH    LAUREN    CORP
                                 247        116.23        28,708.81
      TAPESTRY     INC
                                1,366          27.29        37,278.14
      VF  CORP
                                1,234          84.53       104,310.02
      WHIRLPOOL      CORP
                                 339        149.42        50,653.38
      ARAMARK                          1,306          46.09        60,193.54
      CARNIVAL     CORP
                                1,765          47.52        83,872.80
      CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL-CL     A
                                 109        869.71        94,798.39
      DARDEN    RESTAURANTS       INC
                                 574        117.09        67,209.66
      DOMINO'S     PIZZA    INC
                                 203        285.10        57,875.30
      HILTON    WORLDWIDE      HOLDINGS     IN
                                1,107          108.49        120,098.43
      LAS  VEGAS    SANDS    CORP
                                1,568          67.85       106,388.80
      MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL          A
                                1,163          141.02        164,006.26
      MCDONALD'S       CORP
                                2,651          211.24        559,997.24
      ROYAL    CARIBBEAN      CRUISES     LTD
                                 748        126.51        94,629.48
      STARBUCKS      CORP
                                4,443          92.03       408,889.29
      VAIL   RESORTS     INC
                                 220        243.88        53,653.60
      YUM!   BRANDS    INC
                                1,051          104.98        110,333.98
      ACTIVISION       BLIZZARD     INC
                                2,916          59.40       173,210.40
      ALPHABET     INC-CL    A
                                1,089        1,466.17        1,596,659.13
      ALPHABET     INC-CL     C 
                                1,145        1,466.71        1,679,382.95
      CHARTER     COMMUNICATIONS         INC-A
                                 605        504.67        305,325.35
      COMCAST     CORP-CL     A
                               16,329           44.59       728,110.11
      DISCOVERY      INC-A
                                1,197          30.32        36,293.04
      DISCOVERY      INC-C
                                1,762          28.64        50,472.49
      DISH   NETWORK     CORPORATION
                                1,362          36.74        50,039.88
      ELECTRONIC       ARTS   INC
                                1,020          112.33        114,576.60
      FACEBOOK     INC-A
                                8,794          217.94       1,916,564.36
      FOX  CORP-CLASS       A
                                1,493          36.61        54,658.73
      FOX  CORP-CLASS       B
                                1,106          36.04        39,860.24
      IAC/INTERACTIVECORP                           360        263.36        94,809.60
      INTERPUBLIC       GROUP    COS  INC
                                2,232          23.41        52,251.12
      LIBERTY     BROADBAND-C
                                 560        130.17        72,895.20
      LIBERTY     MEDIA    COR-SIRIUSXM         C 
                                 948         49.49        46,921.26
      NETFLIX     INC
                                1,624          353.16        573,531.84
      NEWS   CORP/NEW-CL       A-W/I
                                2,885          13.94        40,216.90
                                127/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      TAKE-TWO     INTERACTIVE       SOFTWRE
                                 529        125.28        66,273.12
      THE  WALT   DISNEY    CO
                                6,546          140.08        916,963.68
      TRIPADVISOR       INC-W/I
                                1,082          29.74        32,178.68
      TWITTER     INC
                                3,165          33.19       105,046.35
      VIACOMCBS      INC-CLASS      B
                                2,663          35.79        95,308.77
      ADVANCE     AUTO   PARTS
                                 311        141.68        44,062.48
      AMAZON.COM       INC
                                1,522        1,861.64        2,833,416.08
      AUTOZONE     INC
                                 94       1,140.23         107,181.62
      BEST   BUY  COMPANY     INC
                                 975         89.44        87,204.00
      BOOKING     HOLDINGS     INC
                                 153       1,962.96         300,332.88
      CARMAX    INC
                                 842         96.73        81,446.66
      Dollar    General     Corp
                                 916        154.34        141,375.44
      DOLLAR    TREE   INC
                                 915         87.71        80,254.65
      EBAY   INC
                                2,823          35.36        99,821.28
      EXPEDIA     GROUP    INC
                                 711        112.14        79,731.54
      GENUINE     PARTS    CO
                                 719         98.07        70,512.33
      HOME   DEPOT    INC
                                3,854          232.00        894,128.00
      KOHLS    CORP
                                 808         45.49        36,755.92
      LKQ  CORP
                                1,753          33.61        58,918.33
      LOWE'S    COMPANIES
                                2,831          120.23        340,371.13
      MERCADOLIBRE        INC
                                 191        660.58        126,170.78
      NORDSTROM      INC
                                 664         38.67        25,676.88
      O'REILLY     AUTOMOTIVE       INC
                                 285        430.77        122,769.45
      ROSS   STORES    INC
                                1,299          115.76        150,372.24
      TARGET    CORP
                                1,937          114.32        221,437.84
      TIFFANY     & CO
                                 560        134.29        75,202.40
      TJX  COMPANIES      INC
                                4,345          61.19       265,870.55
      TRACTOR     SUPPLY    COMPANY
                                 533         93.57        49,872.81
      ULTA   BEAUTY    INC
                                 235        272.98        64,150.30
      COSTCO    WHOLESALE      CORP
                                1,589          310.51        493,400.39
      KROGER    CO
                                2,866          28.19        80,792.54
      SYSCO    CORP
                                1,703          82.63       140,718.89
      WALGREENS      BOOTS    ALLIANCE     INC
                                2,669          52.04       138,894.76
      WALMART     INC
                                4,966          114.37        567,961.42
      ALTRIA    GROUP    INC
                                6,667          50.25       335,016.75
      ARCHER-DANIELS-MIDLAND              CO
                                1,793          44.30        79,429.90
      BROWN-FORMAN        CORP-CLASS       B
                                1,130          71.79        81,122.70
      BUNGE    LIMITED
                                 688         54.32        37,372.16
      CAMPBELL     SOUP   CO
                                 984         48.79        48,009.36
      COCA-COLA      COMPANY
                               14,264           57.68       822,747.52
      COCA-COLA      EUROPEAN     PARTNERS
                                1,194          53.12        63,425.28
      CONAGRA     BRANDS    INC
                                2,011          32.28        64,915.08
                                128/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CONSTELLATION        BRANDS    INC-A
                                 606        191.56        116,085.36
      GENERAL     MILS   INC
                                1,981          53.71       106,399.51
      HERSHEY     CO/THE
                                 600        154.68        92,808.00
      HORMEL    FOODS    CORP
                                1,267          47.23        59,840.41
      INGREDION      INC
                                 325         92.26        29,984.50
      JM  SMUCKER     CO/THE-NEW       COM
                                 549        107.67        59,110.83
      KELLOGG     CO
                                1,024          69.34        71,004.16
      KRAFT    HEINZ    CO/THE
                                2,656          30.41        80,768.96
      MCCORMICK      & CO-NON    VTG  SHRS
                                 473        172.67        81,672.91
      MOLSON    COORS    BEVERAGE     COMPANY-B
                                 903         56.12        50,676.36
      MONDELEZ     INTERNATIONAL        INC
                                4,854          55.09       267,406.86
      MONSTER     BEVERAGE     CORP
                                1,435          67.10        96,288.50
      PEPSICO     INC
                                4,886          142.91        698,282.69
      PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                5,572          86.15       480,027.80
      TYSON    FOODS    INC-CL    A
                                1,083          85.93        93,062.19
      CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                1,038          71.31        74,019.78
      CLOROX    COMPANY
                                 470        158.28        74,391.60
      COLGATE-PALMOLIVE           CO
                                2,680          70.30       188,404.00
      ESTEE    LAUDER    COMPANIES-CL        A
                                 853        205.34        175,155.02
      KIMBERLY-CLARK         CORP
                                1,241          143.42        177,984.22
      PROCTER     & GAMBLE    CO
                                8,936          125.14       1,118,251.04
      ABBOTT    LABORATORIES
                                6,323          90.40       571,599.20
      ABIOMED     INC
                                 259        182.98        47,391.82
      ALIGN    TECHNOLOGY       INC
                                 318        269.98        85,853.64
      AMERISOURCEBERGEN           CORP
                                 826         88.92        73,447.92
      ANTHEM    INC
                                 931        297.28        276,767.68
      BAXTER    INTL   INC
                                1,758          90.78       159,591.24
      BECTON    DICKINSON      & CO
                                1,026          278.25        285,484.50
      BOSTON    SCIENTIFIC       CORP
                                5,231          43.21       226,031.51
      CARDINAL     HEALTH    INC
                                1,521          53.82        81,860.22
      CENTENE     CORP
                                1,848          66.61       123,095.28
      CERNER    CORP
                                1,083          74.46        80,640.18
      CIGNA    CORP
                                1,439          206.01        296,448.39
      COOPER    COS  INC/THE
                                 234        352.36        82,452.24
      CVS  HEALTH    CORPORATION
                                4,835          71.43       345,364.05
      DANAHER     CORP
                                2,387          162.25        387,290.75
      DAVITA    INC
                                 611         83.19        50,829.09
      DENTSPLY     SIRONA    INC
                                1,124          59.66        67,057.84
      DEXCOM    INC
                                 427        233.94        99,892.38
      Edwards     Lifesciences        Corp
                                 793        230.45        182,746.85
      HCA  HEALTHCARE       INC
                                1,031          143.45        147,896.95
      HUMANA    INC
                                 523        356.90        186,658.70
                                129/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      IDEXX    LABORATORIES        INC
                                 373        280.77        104,727.21
      INTUITIVE      SURGICAL     INC
                                 428        589.20        252,177.60
      MCKESSON     CORP
                                 713        152.62        108,818.06
      MEDTRONIC      PLC
                                4,653          119.26        554,916.78
      QUEST    DIAGNOSTICS
                                 672        107.79        72,434.88
      RESMED    INC
                                 626        162.39        101,656.14
      STRYKER     CORP
                                1,249          214.23        267,573.27
      TELEFLEX     INC
                                 211        380.02        80,184.22
      UNITEDHEALTH        GROUP    INC
                                3,401          292.81        995,846.81
      UNIVERSAL      HEALTH    SERVICES     INC
                                 368        147.26        54,191.68
      VARIAN    MEDICAL     SYSTEMS     INC
                                 464        148.29        68,806.56
      VEEVA    SYSTEMS     INC-CLASS      A
                                 578        145.19        83,919.82
      ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                 820        147.80        121,196.00
      ABBVIE    INC
                                5,590          83.54       466,988.60
      AGILENT     TECHNOLOGIES        INC
                                1,381          88.26       121,887.06
      ALEXION     PHARMACEUTICALS          INC
                                1,019          105.27        107,270.13
      ALLERGAN     PLC
                                1,280          188.19        240,883.20
      AMGEN    INC
                                2,259          225.59        509,607.81
      BIOGEN    INC
                                 743        278.14        206,658.02
      BIOMARIN     PHARMACEUTICAL         INC
                                 856         86.15        73,744.40
      BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO
                                8,518          64.16       546,514.88
      ELI  LILLY    & CO
                                3,267          139.07        454,341.69
      GILEAD    SCIENCES     INC
                                4,914          63.15       310,319.10
      ILLUMINA     INC
                                 580        319.58        185,356.40
      INCYTE    CORP
                                 949         76.74        72,826.26
      IQVIA    HOLDINGS     INC
                                 748        158.10        118,258.80
      JOHNSON     & JOHNSON
                                9,378          148.32       1,390,944.96
      MERCK    & CO.  INC.
                                9,304          85.98       799,957.92
      METTLER-TOLEDO         INTERNATIONAL        INC
                                 112        819.95        91,834.40
      MYLAN    NV
                                2,465          21.85        53,860.25
      PERRIGO     CO  PLC
                                 793         58.76        46,596.68
      PFIZER    INC
                               19,675           39.82       783,458.50
      Regeneron      Pharmaceuticals          Inc
                                 353        345.28        121,883.84
      SEATTLE     GENETICS     INC
                                 628        113.57        71,321.96
      THERMO    FISHER    SCIENTIFIC       INC
                                1,515          333.68        505,525.20
      VERTEX    PHARMACEUTICALS          INC
                                1,028          229.06        235,473.68
      WATERS    CORP
                                 339        237.53        80,522.67
      ZOETIS    INC
                                1,892          136.31        257,898.52
      BANK   OF  AMERICA     CORP
                               31,871           33.54      1,068,953.34
      CITIGROUP      INC
                                8,151          78.42       639,201.42
      CITIZENS     FINANCIAL      GROUP
                                1,623          39.13        63,507.99
      COMERICA     INC
                                 799         64.73        51,719.27
                                130/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      EAST   WEST   BANCORP     INC
                                 822         49.23        40,467.06
      FIFTH    THIRD    BANCORP
                                2,381          28.84        68,668.04
      FIRST    REPUBLIC     BANK/CA
                                 756        113.75        85,995.00
      HUNTINGTON       BANCSHARES       INC
                                4,917          13.72        67,461.24
      JPMORGAN     CHASE    & CO
                               11,554          133.15       1,538,415.10
      KEYCORP                          4,479          19.29        86,399.91
      M & T BANK   CORP
                                 380        171.49        65,166.20
      PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                2,398          15.85        38,008.30
      PNC  FINANCIAL      SERVICES     GROUP
                                1,607          150.38        241,660.66
      REGIONS     FINANCIAL      CORP
                                4,269          15.72        67,108.68
      SVB  FINANCIAL      GROUP
                                 276        252.66        69,734.16
      TRUIST    FINANCIAL      CORP
                                4,984          55.48       276,512.32
      US  BANCORP
                                5,782          53.84       311,302.88
      WELLS    FARGO    & COMPANY
                               14,905           47.57       709,030.85
      AMERICAN     EXPRESS     COMPANY
                                2,471          135.11        333,856.81
      AMERIPRISE       FINANCIAL      INC
                                 520        167.57        87,136.40
      BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                2,968          45.95       136,379.60
      BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL    B
                                4,659          226.86       1,056,940.74
      BLACKROCK      INC
                                 382        536.84        205,072.88
      BLACKSTONE       GROUP    INC/THE-A
                                2,630          62.21       163,612.30
      CAPITAL     ONE  FINANCIAL      CORP
                                1,634          104.30        170,426.20
      CBOE   GLOBAL    MARKETS     INC
                                 532        119.81        63,738.92
      CME  GROUP    INC
                                1,276          209.24        266,990.24
      DISCOVER     FINANCIAL      SERVICES
                                1,082          76.29        82,545.78
      E*TRADE     FINANCIAL      CORP
                                1,279          45.63        58,360.77
      EQUITABLE      HOLDINGS     INC
                                1,700          24.98        42,466.00
      FACTSET     RESEARCH     SYSTEMS     INC
                                 160        276.56        44,249.60
      FRANKLIN     RESOURCES      INC
                                1,161          25.26        29,326.86
      GOLDMAN     SACHS    GROUP    INC
                                1,138          241.92        275,304.96
      INTERCONTINENTAL          EXCHANGE     INC
                                1,977          97.11       191,986.47
      INVESCO     LTD
                                1,900          18.17        34,523.00
      JEFFERIES      FINANCIAL      GROUP    INC.
                                1,967          21.89        43,057.63
      MOODY'S     CORP
                                 672        255.62        171,776.64
      MORGAN    STANLEY
                                4,347          54.55       237,128.85
      MSCI   INC
                                 369        276.11        101,884.59
      NORTHERN     TRUST    CORP
                                 824        101.62        83,734.88
      RAYMOND     JAMES    FINANCIAL      INC
                                 653         90.42        59,044.26
      S&P  GLOBAL    INC
                                 901        294.83        265,641.83
      SCHWAB    (CHARLES)      CORP
                                4,463          47.15       210,430.45
      SEI  INVESTMENTS       COMPANY
                                 754         63.71        48,037.34
      STATE    STREET    CORP
                                1,396          78.34       109,362.64
      SYNCHRONY      FINANCIAL
                                2,240          32.63        73,091.20
                                131/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      T ROWE   PRICE    GROUP    INC
                                 721        131.18        94,580.78
      TD  AMERITRADE       HOLDING     CORP
                                1,393          49.32        68,702.76
      VOYA   FINANCIAL      INC
                                 783         61.47        48,131.01
      AFLAC    INC
                                2,230          52.39       116,829.70
      ALLEGHANY      CORP
                                 73        804.85        58,754.05
      ALLSTATE     CORP
                                1,020          118.28        120,645.60
      AMERICAN     FINANCIAL      GROUP    INC
                                 340        110.49        37,566.60
      AMERICAN     INTERNATIONAL        GROUP
                                3,090          51.06       157,775.40
      AON  PLC
                                 771        213.42        164,546.82
      ARTHUR    J GALLAGHER      & CO
                                 855         96.86        82,815.30
      ASSURANT     INC
                                 362        129.18        46,763.16
      ATHENE    HOLDING     LTD-CLASS      A
                                 740         44.63        33,026.20
      CHUBB    LTD
                                1,594          152.01        242,303.94
      CINCINNATI       FINANCIAL      CORP
                                 721        106.01        76,436.81
      EVEREST     RE  GROUP    LTD
                                 214        277.35        59,352.90
      FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                                1,267          48.30        61,196.10
      GLOBE    LIFE   INC
                                 542        104.79        56,796.18
      HARTFORD     FINANCIAL      SVCS   GRP
                                 976         58.98        57,564.48
      LINCOLN     NATIONAL     CORP
                                 975         56.55        55,136.25
      LOEWS    CORP
                                1,292          51.35        66,344.20
      MARSH    & MCLENNAN     COS
                                1,759          113.87        200,297.33
      METLIFE     INC
                                2,448          51.27       125,508.96
      PRINCIPAL      FINANCIAL      GROUP
                                1,280          54.36        69,580.80
      PROGRESSIVE       CORP
                                1,999          76.75       153,423.25
      PRUDENTIAL       FINANCIAL      INC
                                1,304          93.52       121,950.08
      RENAISSANCERE        HOLDINGS     LTD
                                 200        190.09        38,018.00
      TRAVELERS      COS  INC/THE
                                 816        134.78        109,980.48
      UNUM   GROUP
                                1,026          28.10        28,830.60
      WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                 459        209.01        95,935.59
      WR  BERKLEY     CORP
                                 853         72.07        61,475.71
      CBRE   GROUP    INC  - A
                                1,447          60.77        87,934.19
      ACCENTURE      PLC-CL    A
                                2,311          208.57        482,005.27
      ADOBE    INC
                                1,791          351.37        629,303.67
      AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                 798         95.52        76,224.96
      ALLIANCE     DATA   SYSTEMS     CORP
                                 208        107.40        22,339.20
      ANSYS    INC
                                 367        277.34        101,783.78
      AUTODESK     INC
                                 912        199.19        181,661.28
      AUTOMATIC      DATA   PROCESSING
                                1,600          177.21        283,536.00
      BROADRIDGE       FINANCIAL      SOLUTIONS
                                 557        131.03        72,983.71
      CDK  GLOBAL    INC
                                 585         54.51        31,888.35
      CHECK    POINT    SOFTWARE     TECH
                                 601        115.48        69,403.48
      CITRIX    SYSTEMS     INC
                                 647        128.26        82,984.22
                                132/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      COGNIZANT      TECH   SOLUTIONS-A
                                1,902          62.42       118,722.84
      DXC  TECHNOLOGY       CO
                                1,577          34.48        54,374.96
      FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION       SERVICES
                                2,360          147.92        349,091.20
      FISERV    INC
                                2,271          120.84        274,427.64
      FLEETCOR     TECHNOLOGIES        INC
                                 344        320.63        110,296.72
      FORTINET     INC
                                 691        117.99        81,531.09
      GARTNER     INC
                                 435        160.57        69,847.95
      GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                1,202          198.77        238,921.54
      GODADDY     INC  - CLASS    A
                                 871         71.29        62,093.59
      INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                3,113          140.56        437,563.28
      INTUIT    INC
                                 962        288.08        277,132.96
      JACK   HENRY    & ASSOCIATES       INC
                                 397        151.25        60,046.25
      LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                 689        101.62        70,016.18
      MASTERCARD       INC-CLASS      A
                                3,276          323.67       1,060,342.92
      MICROSOFT      CORP
                               26,222          165.04       4,327,678.88
      NORTONLIFELOCK         INC
                                2,573          28.07        72,224.11
      ORACLE    CORPORATION
                                8,359          54.07       451,971.13
      PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                 418        242.90        101,532.20
      PAYCHEX     INC
                                 989         88.91        87,931.99
      PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                4,240          116.98        495,995.20
      SALESFORCE.COM         INC
                                3,085          182.11        561,809.35
      SERVICENOW       INC
                                 753        309.39        232,970.67
      SPLUNK    INC
                                 641        157.00        100,637.00
      SQUARE    INC  - A
                                1,582          71.14       112,543.48
      SS&C   TECHNOLOGIES        HOLDINGS
                                1,186          65.45        77,623.70
      SYNOPSYS     INC
                                 658        154.05        101,364.90
      VERISIGN     INC
                                 471        212.75        100,205.25
      VISA   INC-CLASS      A SHARES
                                6,133          205.00       1,257,265.00
      VMWARE    INC-CLASS      A
                                 421        150.63        63,415.23
      WESTERN     UNION    CO
                                2,199          27.10        59,592.90
      WORKDAY     INC-CLASS      A
                                 724        186.07        134,714.68
      AMPHENOL     CORP-CL     A
                                1,065          105.36        112,208.40
      APPLE    INC
                               16,311          318.31       5,191,954.41
      ARISTA    NETWORKS     INC
                                 288        238.05        68,558.40
      CDW  CORP/DE
                                 644        137.92        88,820.48
      CISCO    SYSTEMS     INC
                               14,995           48.85       732,505.75
      COGNEX    CORP
                                 912         57.73        52,649.76
      CORNING     INC
                                2,552          29.36        74,926.72
      F5  NETWORKS     INC
                                 275        135.82        37,350.50
      FLIR   SYSTEMS     INC
                                 665         54.29        36,102.85
      HEWLETT     PACKARD     ENTERPRISE
                                4,881          14.76        72,043.56
      HP  INC
                                5,077          21.98       111,592.46
                                133/223


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      JUNIPER     NETWORKS     INC
                                1,676          24.58        41,196.08
      KEYSIGHT     TECHNOLOGIES        INC
                                 831        102.98        85,576.38
      MOTOROLA     SOLUTIONS      INC
                                 569        179.66        102,226.54
      NETAPP    INC
                                1,122          59.81        67,106.82
      SEAGATE     TECHNOLOGY
                                1,135          63.23        71,766.05
      TE  CONNECTIVITY        LTD
                                1,026          98.40       100,958.40
      TRIMBLE     INC
                                1,359          44.08        59,904.72
      WESTERN     DIGITAL     CORP
                                1,269          69.52        88,220.88
      XEROX    HOLDINGS     CORP
                                1,051          35.52        37,331.52
      ZEBRA    TECHNOLOGIES        CORP-CL     A
                                 243        252.70        61,406.10
      AT&T   INC
                               26,239           38.50      1,010,201.50
      T-MOBILE     US  INC
                                1,346          81.58       109,806.68
      VERIZON     COMMUNICATIONS         INC
                               14,569           60.28       878,219.32
      AMEREN    CORPORATION
                                1,013          80.39        81,435.07
      AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                1,545          102.16        157,837.20
      AMERICAN     WATER    WORKS    CO  INC
                                 643        135.78        87,306.54
      AQUA   AMERICA     INC
                                 830         51.86        43,043.80
      ATMOS    ENERGY    CORP
                                 595        117.38        69,841.10
      CENTERPOINT       ENERGY    INC
                                2,545          26.46        67,340.70
      CMS  ENERGY    CORP
                                1,302          67.49        87,871.98
      CONSOLIDATED        EDISON    INC
                                1,003          93.61        93,890.83
      DOMINION     ENERGY    INC
                                2,906          84.00       244,104.00
      DTE  ENERGY    COMPANY
                                 451        132.76        59,874.76
      DUKE   ENERGY    CORP
                                2,386          96.28       229,724.08
      EDISON    INTERNATIONAL
                                1,375          76.92       105,765.00
      ENTERGY     CORP
                                 854        130.73        111,643.42
      EVERGY    INC
                                1,203          71.37        85,858.11
      EVERSOURCE       ENERGY
                                1,019          91.81        93,554.39
      EXELON    CORP
                                3,186          47.73       152,067.78
      FIRSTENERGY       CORP
                                1,943          50.47        98,063.21
      NEXTERA     ENERGY    INC
                                1,759          263.72        463,883.48
      NISOURCE     INC
                                2,047          29.08        59,526.76
      OGE  ENERGY    CORP
                                1,231          45.52        56,035.12
      PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                 617         97.12        59,923.04
      PPL  CORPORATION
                                2,566          36.53        93,735.98
      PUBLIC    SERVICE     ENTERPRISE       GP
                                1,585          61.66        97,731.10
      SEMPRA    ENERGY
                                1,020          159.76        162,955.20
      SOUTHERN     CO
                                3,906          69.44       271,232.64
      WEC  ENERGY    GROUP    INC
                                1,183          98.96       117,069.68
      XCEL   ENERGY    INC
                                1,873          67.17       125,809.41
      ADVANCED     MICRO    DEVICES
                                3,933          50.35       198,026.55
      ANALOG    DEVICES
                                1,510          117.57        177,530.70
                                134/223


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      APPLIED     MATERIALS      INC
                                3,369          62.00       208,878.00
      BROADCOM     INC
                                1,487          324.00        481,788.00
      INTEL    CORP
                               15,884           68.47      1,087,577.48
      KLA  CORPORATION
                                 633        179.40        113,560.20
      LAM  RESEARCH     CORP
                                 541        306.54        165,838.14
      MAXIM    INTEGRATED       PRODUCTS
                                1,186          62.56        74,196.16
      MICROCHIP      TECHNOLOGY       INC
                                1,048          107.22        112,366.56
      MICRON    TECHNOLOGY       INC
                                4,283          57.76       247,386.08
      NVIDIA    CORP
                                2,128          250.48        533,021.44
      NXP  SEMICONDUCTORS         NV
                                1,102          135.28        149,078.56
      QUALCOMM     INC
                                4,453          89.65       399,211.45
      SKYWORKS     SOLUTIONS      INC
                                 708        122.31        86,595.48
      TEXAS    INSTRUMENTS
                                3,356          130.52        438,025.12
      XILINX    INC
                                 936        100.80        94,348.80
      米ドル小計                       1,039,991                 100,695,884.87
                                             (10,981,893,203)
                               銘柄数            487
                               比　率          65.4  ％        69.2  ％
      加ドル                           株        加ドル          加ドル
      CAMECO    CORP
                                2,934          11.05        32,420.70
      CANADIAN     NATURAL     RESOURCES
                                4,359          39.78       173,401.02
      CENOVUS     ENERGY    INC
                                5,145          11.53        59,321.85
      ENBRIDGE     INC
                                7,570          53.96       408,477.20
      ENCANA    CORP
                                5,921           4.96       29,368.16
      HUSKY    ENERGY    INC
                                3,906           9.15       35,739.90
      IMPERIAL     OIL  LTD
                                1,060          33.58        35,594.80
      INTER    PIPELINE     LTD
                                2,281          22.30        50,866.30
      KEYERA    CORP
                                1,334          35.00        46,690.00
      PEMBINA     PIPELINE     CORP
                                2,544          50.84       129,336.96
      PRAIRIESKY       ROYALTY     LTD
                                1,433          14.88        21,323.04
      SUNCOR    ENERGY    INC
                                5,687          42.48       241,583.76
      TC  ENERGY    CORP
                                3,460          72.32       250,227.20
      AGNICO    EAGLE    MINES    LTD
                                1,162          81.45        94,644.90
      BARRICK     GOLD   CORP
                                6,515          24.60       160,269.00
      CCL  INDUSTRIES       INC  - CL  B
                                 826         57.14        47,197.64
      FRANCO-NEVADA        CORP
                                 797        145.01        115,572.97
      NUTRIEN     LTD
                                2,098          58.17       122,040.66
      WHEATON     PRECIOUS     METALS    CORP
                                2,272          39.06        88,744.32
      CAE  INC
                                1,670          39.03        65,180.10
      THOMSON     REUTERS     CORP
                                 949        104.06        98,752.94
      CANADIAN     NATL   RAILWAY     CO
                                2,348          124.31        291,879.88
      CANADIAN     PACIFIC     RAILWAY     LTD
                                 497        343.48        170,709.56
                                135/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MAGNA    INTERNATIONAL        INC
                                 925         69.53        64,315.25
      GILDAN    ACTIVEWEAR       INC
                                1,344          39.24        52,738.56
      RESTAURANT       BRANDS    INTERN
                                1,217          84.41       102,726.97
      SHAW   COMMUNICATIONS         INC-B
                                2,594          26.06        67,599.64
      CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                                 279        144.92        40,432.68
      DOLLARAMA      INC
                                1,335          46.57        62,170.95
      ALIMENTATION        COUCHE-TARD       INC
                                3,268          44.00       143,792.00
      LOBLAW    COMPANIES      LTD
                                 961         68.93        66,241.73
      METRO    INC
                                1,334          54.45        72,636.30
      WESTON    (GEORGE)     LTD
                                 498        107.08        53,325.84
      SAPUTO    INC
                                 961         40.04        38,478.44
      BANK   OF  MONTREAL
                                2,193          104.02        228,115.86
      BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                4,115          73.34       301,794.10
      CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                1,428          108.95        155,580.60
      NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                1,616          73.79       119,244.64
      ROYAL    BANK   OF  CANADA
                                4,951          105.77        523,667.27
      TORONTO-DOMINION          BANK
                                6,232          74.20       462,414.40
      BROOKFIELD       ASSET    MANAGE-CL      A
                                3,601          81.98       295,209.98
      IGM  FINANCIAL      INC
                                 879         39.12        34,386.48
      FAIRFAX     FINANCIAL      HLDGS    LTD
                                 144        598.47        86,179.68
      GREAT-WEST       LIFECO    INC
                                1,631          34.40        56,106.40
      INTACT    FINANCIAL      CORP
                                 706        142.29        100,456.74
      MANULIFE     FINANCIAL      CORP
                                7,153          27.14       194,132.42
      POWER    CORP   OF  CANADA
                                1,725          34.09        58,805.25
      POWER    FINANCIAL      CORP
                                1,745          35.36        61,703.20
      SUN  LIFE   FINANCIAL      INC
                                1,674          63.50       106,299.00
      CGI  INC
                                 836        113.29        94,710.44
      CONSTELLATION        SOFTWARE     INC
                                 93       1,394.90         129,725.70
      OPEN   TEXT   CORP
                                1,384          60.96        84,368.64
      SHOPIFY     INC  - CLASS    A
                                 403        611.84        246,571.52
      BCE  INC
                                 821         62.44        51,263.24
      ROGERS    COMMUNICATIONS         -CL  B
                                1,447          66.12        95,675.64
      TELUS    CORP
                                 800         52.32        41,856.00
      CANADIAN     UTILITIES      LTD-A
                                1,142          40.25        45,965.50
      FORTIS    INC
                                2,013          58.19       117,136.47
      HYDRO    ONE  LTD
                                2,210          26.55        58,675.50
      加ドル小計                         132,426                 7,283,845.89
                                               (604,122,178)
                               銘柄数             59
                               比　率           3.6  ％        3.8  ％
      ユーロ                           株        ユーロ          ユーロ
      ENI  SPA
                                7,972          13.47       107,382.84
                                136/223


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Galp   Energia     SGPS   SA
                                2,148          14.11        30,319.02
      Koninklijke       Vopak    NV
                                 567         48.66        27,590.22
      NESTE     OYJ
                                1,731          34.27        59,321.37
      OMV  AG
                                 815         47.17        38,443.55
      REPSOL    SA
                                3,770          13.10        49,387.00
      TENARIS     SA
                                2,391          10.23        24,471.88
      TOTAL    SA
                                8,274          47.38       392,063.49
      AIR  LIQUIDE
                                1,545          130.60        201,777.00
      AKZO   NOBEL
                                 679         88.04        59,779.16
      ARCELORMITTAL                          3,727          14.10        52,550.70
      BASF   SE
                                3,017          63.69       192,152.73
      COVESTRO     AG
                                 609         39.76        24,213.84
      CRH  PLC(DUBLIN)
                                3,327          34.99       116,411.73
      EVONIK    INDUSTRIES       AG
                                 947         25.99        24,612.53
      FUCHS    PETROLUB     SE  -PREF
                                 481         42.00        20,202.00
      HEIDELBERGCEMENT          AG
                                 596         65.10        38,799.60
      KONINKLIJKE       DSM  NV
                                 628        112.90        70,901.20
      LANXESS                           584         55.50        32,412.00
      SOLVAY    SA
                                 383         95.00        36,385.00
      STORA    ENSO   OYJ-R    SHS
                                2,226          11.95        26,600.70
      SYMRISE     AG
                                 662         92.96        61,539.52
      UMICORE                          1,078          42.90        46,246.20
      UPM-KYMMENE       OYJ
                                1,684          29.22        49,206.48
      ACS  ACTIVIDADES       CONS   Y SERV
                                1,270          31.93        40,551.10
      AIRBUS    SE
                                2,158          139.00        299,962.00
      ALSTOM                          1,130          47.12        53,245.60
      ANDRITZ     AG
                                 671         37.58        25,216.18
      BOUYGUES                          1,261          38.08        48,018.88
      BRENNTAG     AG
                                 677         48.73        32,990.21
      COMPAGNIE      DE  SAINT-GOBAIN
                                1,558          35.21        54,857.18
      Eiffage     SA
                                 479        104.85        50,223.15
      FERROVIAL      SA
                                2,511          29.60        74,325.60
      GEA  GROUP    AG
                                 828         28.40        23,515.20
      KINGSPAN     GROUP    PLC
                                 680         57.50        39,100.00
      KONE   OYJ-B
                                 932         59.50        55,454.00
      Legrand     SA
                                 700         73.40        51,380.00
      MTU  AERO   ENGINES     AG
                                 245        286.70        70,241.50
      SAFRAN    SA
                                1,220          147.00        179,340.00
      SCHNEIDER      ELECTRIC     SE
                                1,827          94.22       172,139.94
      SIEMENS     AG
                                2,676          117.92        315,553.92
      THALES    SA
                                 475         98.70        46,882.50
      VINCI    S.A.
                                1,690          102.40        173,056.00
                                137/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      WARTSILA                          1,714          11.03        18,913.99
      Bureau    Veritas     SA
                                1,252          25.52        31,951.04
      EDENRED                          1,239          48.48        60,066.72
      RANDSTAD       NV
                                 627         54.26        34,021.02
      TELEPERFORMANCE                           303        232.00        70,296.00
      WOLTERS     KLUWER
                                 742         69.58        51,628.36
      AENA   SME  SA
                                 282        168.50        47,517.00
      Aeroports      de  Paris
                                 183        171.10        31,311.30
      ATLANTIA     S.P.A
                                2,407          21.36        51,413.52
      DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                1,693          14.42        24,421.52
      DEUTSCHE     POST   AG
                                3,158          33.20       104,861.39
      GETLINK     SE
                                2,604          15.82        41,195.28
      BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE    AG
                                 991         69.41        68,785.31
      CONTINENTAL       AG
                                 386        103.10        39,796.60
      DAIMLER     AG
                                3,106          43.94       136,477.64
      FERRARI     NV
                                 500        157.00        78,500.00
      MICHELIN     (CGDE)-B
                                 461        106.70        49,188.70
      NOKIAN    RENKAAT     OYJ
                                 730         23.24        16,965.20
      PEUGEOT     SA
                                2,370          19.27        45,669.90
      PORSCHE     AUTOMOBIL      HOLDING     SE
                                 636         66.48        42,281.28
      RENAULT     SA
                                 781         36.27        28,326.87
      VALEO    SA
                                1,067          28.56        30,473.52
      VOLKSWAGEN       AG
                                 208        175.45        36,493.60
      VOLKSWAGEN       AG  PFD
                                 557        177.52        98,878.64
      ADIDAS    AG
                                 643        313.00        201,259.00
      ESSILORLUXOTTICA                          1,044          139.00        145,116.00
      HERMES    INTERNATIONAL
                                 79        711.00        56,169.00
      KERING                           282        573.30        161,670.60
      LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS    VUITTON
                                1,007          416.30        419,214.10
      SE
      MONCLER     SPA
                                 984         40.55        39,901.20
      PUMA   AG
                                 499         78.10        38,971.90
      ACCOR    SA
                                1,005          38.18        38,370.90
      FLUTTER     ENTERTAINMENT        PLC
                                 446        105.30        46,963.80
      SODEXO                           452         98.30        44,431.60
      Eutelsat     Communications
                                1,586          14.45        22,917.70
      SES  SA
                                2,318          12.75        29,554.50
      UBISOFT     ENTERTAINMENT
                                 441         66.00        29,106.00
      VIVENDI     SA
                                3,368          24.83        83,627.44
      DELIVERY     HERO   SE
                                 706         70.00        49,420.00
      INDITEX                          3,647          31.14       113,567.58
      PROSUS    NV
                                1,831          68.04       124,581.24
      CARREFOUR      SA
                                2,282          15.29        34,891.78
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      COLRUYT     SA
                                 371         45.28        16,798.88
      JERONIMO     MARTINS
                                1,418          15.81        22,425.67
      KONINKLIJKE       AHOLD    DELHAIZE     NV
                                4,061          22.44        91,149.14
      METRO    AG
                                1,222          12.84        15,690.48
      ANHEUSER-BUSCH         INBEV    SA/NV
                                2,646          70.71       187,098.66
      DANONE                          1,916          74.10       141,975.60
      DAVIDE    CAMPARI-MILANO         SPA
                                3,816           8.72       33,275.52
      HEINEKEN     HOLDING     NV
                                 544         91.40        49,721.60
      HEINEKEN     NV
                                 885        100.50        88,942.50
      KERRY    GROUP    PLC-A
                                 681        117.80        80,221.80
      PERNOD-RICARD                           683        164.20        112,148.60
      BEIERSDORF       AG
                                 477        106.50        50,800.50
      HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                 564         87.55        49,378.20
      HENKEL    AG  AND  CO  KGAA   VORZUG
                                 384         95.64        36,725.76
      L'OREAL                           867        270.50        234,523.50
      UNILEVER     NV
                                4,909          51.86       254,580.74
      FRESENIUS      MEDICAL     CARE   AG  & Co
                                 906         72.02        65,250.12
      Fresenius      SE  & CO  KG
                                1,445          48.82        70,552.12
      KONINKLIJKE       PHILIPS     NV
                                3,260          45.61       148,688.60
      BAYER    AG
                                3,385          75.25       254,721.25
      GRIFOLS     SA
                                1,621          31.16        50,510.36
      MERCK    KGAA
                                 651        120.00        78,120.00
      ORION    OYJ
                                 630         43.38        27,329.40
      QIAGEN    N V
                                1,408          31.46        44,295.68
      RECORDATI      SPA
                                 748         40.29        30,136.92
      SANOFI                          4,128          89.11       367,846.08
      UCB  SA
                                 686         82.20        56,389.20
      BANCO    BILBAO    VIZCAYA     ARGENTA
                               19,961           4.60       91,960.32
      BANCO    SANTANDER      S.A
                               54,742           3.54       193,786.68
      Bankinter      SA
                                4,854           5.94       28,852.17
      BNP  PARIBAS
                                3,951          49.91       197,194.41
      CaixaBank      SA
                               17,413           2.65       46,196.68
      COMMERZBANK       AG
                                6,055           5.14       31,122.70
      CREDIT    AGRICOLE     SA
                                5,704          12.57        71,727.80
      ERSTE    GROUP    BANK   AG
                                1,674          33.80        56,581.20
      FINECOBANK       SPA
                                3,667          10.98        40,281.99
      ING  GROEP    NV-CVA
                               13,596           10.22       138,951.12
      INTESA    SANPAOLO
                               58,823           2.27       133,998.79
      KBC  GROEP    NV
                                 902         68.32        61,624.64
      MEDIOBANCA       SPA
                                4,272           9.56       40,848.86
      SOCIETE     GENERALE-A
                                3,027          30.19        91,385.13
      UNICREDIT      SPA
                                8,783          12.44       109,295.65
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DEUTSCHE     BANK   AG  -REG
                                8,278           7.82       64,808.46
      DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                 644        150.10        96,664.40
      GROUPE    BRUXELLES      LAMBERT     SA
                                 505         95.46        48,207.30
      Natixis                          6,886           3.92       27,027.55
      Wendel                           243        123.10        29,913.30
      AEGON    NV
                                9,971           3.85       38,388.35
      AGEAS                           954         51.50        49,131.00
      ALLIANZ     SE
                                1,442          220.95        318,609.90
      ASSICURAZIONI        GENERALI
                                3,479          18.14        63,109.06
      AXA                          6,186          24.31       150,381.66
      CNP  ASSURANCES
                                1,594          17.05        27,177.70
      HANNOVER     RUECK    SE
                                 317        179.40        56,869.80
      MAPFRE    S.A.
                               10,951           2.39       26,172.89
      MUENCHENER       RUECKVER     AG-REG
                                 445        272.70        121,351.50
      NN  GROUP    NV
                                1,415          32.43        45,888.45
      POSTE    ITALIANE     SPA
                                3,884          10.58        41,112.14
      SAMPO    OYJ-A    SHS
                                1,126          40.98        46,143.48
      SCOR   SE
                                 731         38.40        28,070.40
      AROUNDTOWN       SA
                                4,000           8.25       33,008.00
      VONOVIA     SE
                                2,272          51.22       116,371.84
      ADYEN    NV  /WI
                                 59        835.20        49,276.80
      AMADEUS     IT  GROUP    SA-A   SHS
                                1,512          77.70       117,482.40
      ATOS   SE
                                 470         78.18        36,744.60
      CAPGEMINI                           609        119.05        72,501.45
      DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                 508        163.95        83,286.60
      SAP  SE
                                3,552          126.90        450,748.80
      WIRECARD     AG
                                 526        140.60        73,955.60
      WORLDLINE      SA
                                 626         67.60        42,317.60
      NOKIA    OYJ
                               19,523           3.67       71,756.78
      CELLNEX     TELECOM     SAU
                                1,275          43.85        55,908.75
      DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG
                               10,671           14.80       157,930.80
      ELISA    OYJ
                                 778         53.22        41,405.16
      KONIKLIJKE       KPN  NV
                               17,774           2.73       48,611.89
      ORANGE                          5,618          13.09        73,539.62
      TELEFONICA       DEUTSCHLAND       HOLDI
                                9,356           2.76       25,906.76
      TELEFONICA       SA
                               13,818           6.11       84,538.52
      UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE
                                 896         30.00        26,880.00
      E.ON   SE
                                7,203          10.45        75,328.97
      ELECTRICITE       DE  FRANCE
                                3,070          11.47        35,228.25
      ENAGAS    SA
                                1,063          24.13        25,650.19
      ENDESA    SA
                                1,843          24.65        45,429.95
      ENEL   SPA
                               30,470           7.81       238,244.93
                                140/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                               12,484           4.30       53,718.65
      ENGIE                          5,871          15.71        92,233.41
      FORTUM    OYJ
                                2,126          22.68        48,217.68
      IBERDROLA      SA
                               19,648           9.88       194,240.12
      NATURGY     ENERGY    GROUP    SA
                                1,524          23.47        35,768.28
      RED  ELECTRICA      CORPORACION       SA
                                1,640          18.36        30,118.60
      RWE  AG
                                2,582          31.92        82,417.44
      SUEZ                          2,138          14.92        31,909.65
      TERNA    SPA
                                8,025           6.32       50,734.05
      UNIPER    SE
                                1,151          29.78        34,276.78
      VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                2,775          26.99        74,897.25
      ASML   HOLDING     NV
                                1,580          270.65        427,627.00
      INFINEON     TECHNOLOGIES        AG
                                4,565          22.00       100,452.82
      STMICROELECTRONICS           NV
                                3,296          27.74        91,431.04
      ユーロ小計                         641,130                 15,210,220.85
                                              (1,829,789,568)
                               銘柄数            183
                               比　率          10.9  ％        11.5  ％
      英ポンド                           株       英ポンド          英ポンド
      BP  PLC
                               70,218           4.86       341,329.69
      ROYAL    DUTCH    SHELL    PLC-A    SHS
                               14,720           21.87       321,926.40
      ROYAL    DUTCH    SHELL    PLC-B    SHS
                               13,816           22.00       303,952.00
      ANGLO    AMERICAN     PLC
                                4,535          21.32        96,686.20
      BHP  GROUP    PLC
                                8,134          17.79       144,703.86
      CRODA    INTERNATIONAL        PLC
                                 600         52.10        31,260.00
      GLENCORE     PLC
                               43,619           2.30       100,563.60
      JOHNSON     MATTHEY     PLC
                                 746         27.92        20,828.32
      MONDI    PLC
                                2,176          16.27        35,403.52
      RIO  TINTO    PLC
                                4,454          44.38       197,690.79
      ASHTEAD     GROUP    PLC
                                2,371          25.58        60,650.18
      BAE  SYSTEMS     PLC
                               10,395           6.43       66,923.01
      BUNZL    PLC
                                1,580          20.39        32,216.20
      FERGUSON     PLC
                                 755         70.50        53,227.50
      MEGGITT     PLC
                                4,729           6.93       32,790.88
      MELROSE     INDUSTRIES       PLC
                               22,779           2.46       56,036.34
      SMITHS    GROUP    PLC
                                2,299          17.42        40,060.07
      WEIR   GROUP    PLC/THE
                                1,672          13.87        23,190.64
      EXPERIAN     PLC
                                2,770          26.93        74,596.10
      G4S  PLC
                                8,403           2.06       17,377.40
      INTERTEK     GROUP    PLC
                                 732         61.70        45,164.40
      RELX   PLC
                                6,026          20.50       123,533.00
      RENTOKIL     INITIAL     PLC
                                9,859           4.81       47,461.22
      BURBERRY     GROUP    PLC
                                1,594          20.99        33,458.06
                                141/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      PERSIMMON      PLC
                                1,380          30.49        42,076.20
      CARNIVAL     PLC
                                 750         34.28        25,710.00
      COMPASS     GROUP    PLC
                                5,619          19.27       108,278.13
      INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP    PLC
                                 890         48.06        42,773.40
      Whitbread      PLC
                                 796         43.02        34,243.92
      ITV  PLC
                               21,584           1.41       30,433.44
      WPP  PLC
                                5,239          10.03        52,547.17
      KINGFISHER       PLC
                               11,068           2.06       22,899.69
      MARKS    & SPENCER     GROUP    PLC
                               10,312           1.84       19,030.79
      NEXT   PLC
                                 598         71.94        43,020.12
      MORRISON         SUPERMARKETS
                               11,832           1.87       22,202.74
      TESCO    PLC
                               35,928           2.48       89,424.79
      Associated       British     Foods    PLC
                                1,463          26.70        39,062.10
      BRITISH     AMERICAN     TOBACCO     PLC
                                8,314          34.12       283,715.25
      DIAGEO    PLC
                                8,011          32.40       259,556.40
      IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                3,064          19.59        60,023.76
      RECKITT     BENCKISER      GROUP    PLC
                                2,555          61.50       157,132.50
      UNILEVER     PLC
                                3,784          44.74       169,296.16
      SMITH    & NEPHEW    PLC
                                3,613          19.30        69,730.90
      ASTRAZENECA       PLC
                                4,890          76.59       374,525.10
      GLAXOSMITHKLINE          PLC
                               18,390           18.22       335,212.92
      BARCLAYS     PLC
                               69,262           1.73       120,128.01
      HSBC   HOLDINGS     PLC
                               70,027           5.79       405,736.43
      LLOYDS    BANKING     GROUP    PLC
                              269,623            0.58       156,624.00
      ROYAL    BANK   OF  SCOTLAND     GROU
                               24,531           2.23       54,802.25
      STANDARD     CHARTERED      PLC
                               11,227           6.88       77,331.57
      3I  GROUP    PLC
                                4,668          11.17        52,141.56
      HARGREAVES       LANSDOWN     PLC
                                1,290          18.31        23,626.35
      London    Stock    Exchange     Group    PLC
                                1,301          79.50       103,429.50
      M&G  PLC
                               14,455           2.45       35,472.57
      SCHRODERS      PLC
                                 900         32.65        29,385.00
      STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               13,130           3.13       41,215.07
      ADMIRAL     GROUP    PLC
                                1,039          23.02        23,917.78
      AVIVA    PLC
                               10,816           4.11       44,518.65
      DIRECT    LINE   INSURANCE      GROUP
                                6,516           3.39       22,121.82
      LEGAL    & GENERAL     GROUP    PLC
                               23,161           3.11       72,215.99
      PRUDENTIAL       PLC
                                9,214          14.17       130,608.45
      RSA  INSURANCE      GROUP    PLC
                                4,358           5.52       24,073.59
      SAGE   GROUP    PLC/THE
                                5,798           7.66       44,412.68
      BT  GROUP    PLC
                               30,146           1.71       51,549.66
      VODAFONE     GROUP    PLC
                               99,235           1.56       155,302.77
      CENTRICA     PLC
                               27,367           0.91       24,975.12
                                142/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      NATIONAL     GRID   PLC
                               11,544           10.14       117,102.33
      SEVERN    TRENT    PLC
                                1,221          26.18        31,965.78
      SSE  PLC
                                4,258          15.29        65,126.11
      英ポンド小計                       1,114,149                  6,489,707.90
                                               (924,848,272)
                               銘柄数             69
                               比　率           5.5  ％        5.8  ％
      スイスフラン                           株    スイスフラン          スイスフラン
      CLARIANT     AG-REG
                                1,407          22.22        31,263.54
      GIVAUDAN-REG                           29       3,154.00          91,466.00
      LAFARGEHOLCIM        LTD
                                1,692          51.94        87,882.48
      SIKA   AG-REG
                                 482        181.65        87,555.30
      ABB  LTD
                                6,208          23.41       145,329.28
      GEBERIT     AG-REG
                                 110        523.20        57,552.00
      Schindler      Holding     AG
                                 156        255.70        39,889.20
      Schindler      Holding     AG
                                 136        245.80        33,428.80
      ADECCO    GROUP    AG(REG)
                                 598         60.32        36,071.36
      SGS  SA
                                 19       2,766.00          52,554.00
      KUEHNE    & NAGEL    INTL   AG-REG
                                 269        163.70        44,035.30
      CIE  FINANCIERE       RICHEMON-REG
                                1,797          75.72       136,068.84
      THE  SWATCH    GROUP    AG-B
                                 145        260.00        37,700.00
      BARRY    CALLEBAUT      AG-REG
                                 20       2,184.00          43,680.00
      Lindt    & Spruengli      AG
                                  7      8,205.00          57,435.00
      NESTLE    SA-REGISTERED
                               10,546          108.90       1,148,459.40
      ALCON    INC
                                1,461          59.99        87,645.39
      SONOVA    HOLDING     AG
                                 260        242.40        63,024.00
      STRAUMANN      HOLDING     AG-REG
                                 57       1,007.00          57,399.00
      LONZA    GROUP    AG-REG
                                 330        395.10        130,383.00
      NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                7,525          91.55       688,913.75
      ROCHE    HOLDING     AG-GENUSSS
                                2,565          323.50        829,777.50
      CREDIT    SUISSE    GROUP    AG
                                9,525          13.20       125,730.00
      JULIUS    BAER   GROUP    LTD
                                1,196          50.16        59,991.36
      PARTNERS     GROUP    HOLDING     AG
                                 82        900.40        73,832.80
      UBS  GROUP    AG
                               12,731           12.39       157,800.74
      Baloise     Holding     AG
                                 284        177.70        50,466.80
      SWISS    LIFE   HOLDING     AG
                                 156        499.70        77,953.20
      SWISS    RE  AG
                                 948        111.05        105,275.40
      ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG
                                 486        413.00        200,718.00
      TEMENOS     GROUP    AG-REG
                                 357        157.55        56,245.35
      SWISSCOM     AG-REG
                                 135        534.40        72,144.00
                                143/223



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スイスフラン小計                         61,719                 4,967,670.79
                                               (558,316,520)
                               銘柄数             32
                               比　率           3.3  ％        3.5  ％
                                      スウェーデン          スウェーデン
      スウェーデンクローネ                           株
                                        クローネ          クローネ
      LUNDIN    PETROLEUM      AB
                                1,141          319.00        363,979.00
      BOLIDEN     AB
                                1,613          243.00        391,959.00
      ALFA   LAVAL    AB
                                1,476          248.70        367,081.20
      ASSA   ABLOY    AB-B
                                3,034          240.20        728,766.80
      ATLAS    COPCO    AB-A   SHS
                                1,733          386.50        669,804.50
      ATLAS    COPCO    AB-B   SHS
                                2,047          340.60        697,208.20
      EPIROC    AB-A
                                2,452          122.70        300,860.40
      EPIROC    AB-B
                                2,265          120.25        272,366.25
      SANDVIK     AB
                                3,078          187.60        577,432.80
      SKANSKA     AB-B   SHS
                                1,939          226.70        439,571.30
      SKF  AB-B   SHARES
                                1,549          184.60        285,945.40
      VOLVO    AB-B   SHS
                                3,763          156.60        589,285.80
      SECURITAS      AB-B   SHS
                                1,333          157.25        209,614.25
      Husqvarna      AB
                                3,205          75.94       243,387.70
      HENNES    & MAURITZ     AB-B
                                2,649          188.94        500,502.06
      SWEDISH     MATCH    AB
                                 710        545.00        386,950.00
      ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                2,325          313.00        727,725.00
      NORDEA    BANK   ABP
                               10,327           76.51       790,118.77
      SKANDINAVISKA        ENSKILDA     BAN-A
                                7,783          92.48       719,771.84
      SVENSKA     HANDELSBANKEN-A          SHS
                                6,073          94.46       573,655.58
      Swedbank     AB
                                3,485          134.75        469,603.75
      Industrivarden         AB
                                1,262          232.00        292,784.00
      INVESTOR     AB-B   SHS
                                1,125          539.60        607,050.00
      KINNEVIK     AB-B
                                1,447          234.60        339,466.20
      ERICSSON     LM-B   SHS
                               10,771           79.70       858,448.70
      HEXAGON     AB-B   SHS
                                1,148          560.40        643,339.20
      Millicom     International        Cellular     SA
                                 636        451.40        287,090.40
      TELE2    AB-B   SHS
                                3,083          148.50        457,825.50
      TELIA    COMPANY     AB
                               10,160           41.29       419,506.40
      スウェーデンクローネ小計                         93,612                14,211,100.00
                                               (162,006,540)
                               銘柄数             29
                               比　率           1.0  ％        1.0  ％
                                       ノルウェー          ノルウェー
      ノルウェークローネ                           株
                                        クローネ          クローネ
      EQUINOR     ASA
                                2,681          179.80        482,043.80
      NORSK    HYDRO    ASA
                               10,693           30.46       325,708.78
      YARA   INTERNATIONAL        ASA
                                 636        338.70        215,413.20
                                144/223

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      SCHIBSTED      ASA-B    SHS
                                1,116          269.80        301,096.80
      MOWI   ASA
                                2,154          224.30        483,142.20
      ORKLA    ASA
                                3,259          88.74       289,203.66
      GJENSIDIGE       FORSIKRING       ASA
                                1,579          200.20        316,115.80
      TELENOR     ASA
                                3,058          167.00        510,686.00
      ノルウェークローネ小計                         25,176                 2,923,410.24
                                                (35,227,093)
                               銘柄数             8
                               比　率           0.2  ％        0.2  ％
                                       デンマーク          デンマーク
      デンマーククローネ                           株
                                        クローネ          クローネ
      CHRISTIAN      HANSEN    HOLDING     A/S
                                 482        508.60        245,145.20
      NOVOZYMES      A/S-B    SHARES
                                 785        354.90        278,596.50
      VESTAS    WIND   SYSTEMS     A/S
                                 752        670.00        503,840.00
      AP  MOLLER-MAERSK        A/S-A
                                 20       8,150.00         163,000.00
      AP  MOLLER-MAERSK        A/S-B
                                 33       8,622.00         284,526.00
      DSV  PANALPINA      A/S
                                 808        758.40        612,787.20
      PANDORA     A/S
                                 461        375.40        173,059.40
      CARLSBERG      AS-B
                                 452       1,038.50         469,402.00
      COLOPLAST-B                           524        857.40        449,277.60
      DEMANT    A/S
                                 938        224.00        210,112.00
      H LUNDBECK     A/S
                                 716        277.10        198,403.60
      NOVO   NORDISK     A/S-B
                                6,320          418.85       2,647,132.00
      DANSKE    BANK   A/S
                                3,195          109.60        350,172.00
      ORSTED    A/S
                                 772        749.60        578,691.20
      デンマーククローネ小計                         16,258                 7,164,144.70
                                               (115,342,729)
                               銘柄数             14
                               比　率           0.7  ％        0.7  ％
      豪ドル                           株        豪ドル          豪ドル
      CALTEX    AUSTRALIA      LIMITED
                                1,205          35.12        42,319.60
      ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                                7,799           8.55       66,681.45
      SANTOS    LTD
                                9,771           8.84       86,375.64
      WOODSIDE     PETROLEUM      LTD
                                2,530          35.39        89,536.70
      ALUMINA     LTD
                               18,920           2.25       42,570.00
      BHP  GROUP    LIMITED
                               10,971           40.45       443,776.95
      FORTESCUE      METALS    GROUP    LTD
                                5,000          12.48        62,400.00
      INCITEC     PIVOT    LTD
                               13,698           3.40       46,573.20
      NEWCREST     MINING    LIMITED
                                2,940          31.98        94,021.20
      ORICA    LTD
                                2,565          23.00        58,995.00
      RIO  TINTO    LIMITED
                                1,551          103.18        160,032.18
      SOUTH32     LTD
                               27,981           2.73       76,388.13
      BRAMBLES     LTD
                                6,365          12.32        78,416.80
                                145/223


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      SEEK   LTD
                                1,898          24.01        45,570.98
      SYDNEY    AIRPORT
                                7,039           8.43       59,338.77
      TRANSURBAN       GROUP
                               11,572           15.89       183,879.08
      CROWN    RESORTS     LIMITED
                                3,355          12.04        40,394.20
      FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP    LTD
                                 535         41.47        22,186.45
      TABCORP     HOLDINGS     LIMITED
                               14,393           4.75       68,366.75
      WESFARMERS       LIMITED
                                3,349          44.91       150,403.59
      COLES    GROUP    LTD
                                4,948          16.30        80,652.40
      WOOLWORTHS       GROUP    LTD
                                3,826          40.84       156,253.84
      COCA-COLA      AMATIL    LIMITED
                                3,503          11.94        41,825.82
      TREASURY     WINE   ESTATES     LTD
                                3,779          17.70        66,888.30
      COCHLEAR     LIMITED
                                 315        236.05        74,355.75
      SONIC    HEALTHCARE       LTD
                                2,459          31.22        76,769.98
      CSL  LIMITED
                                1,753          310.70        544,657.10
      AUST   AND  NZ  BANKING     GROUP    LTD
                                9,221          25.90       238,823.90
      COMMONWEALTH        BANK   OF  AUSTRALIA
                                6,275          84.94       532,998.50
      NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD
                               10,231           25.80       263,959.80
      WESTPAC     BANKING     CORPORATION
                               11,760           25.21       296,469.60
      AMP  LIMITED
                               15,418           1.86       28,677.48
      AUSTRALIAN       STOCK    EXCHANGE
                                1,031          85.45        88,098.95
      MACQUARIE      GROUP    LTD
                                1,135          145.86        165,551.10
      INSURANCE      AUSTRALIA      GROUP
                                8,865           7.30       64,714.50
      QBE  INSURANCE      GROUP    LIMITED
                                6,350          13.77        87,439.50
      SUNCORP     GROUP    LTD
                                5,560          12.99        72,224.40
      LENDLEASE      GROUP
                                2,856          18.69        53,378.64
      COMPUTERSHARE        LIMITED
                                2,719          17.89        48,642.91
      TELSTRA     CORP   LTD
                               20,781           3.88       80,630.28
      AGL  ENERGY    LTD
                                3,070          19.96        61,277.20
      豪ドル小計                         279,292                 5,042,516.62
                                               (374,658,984)
                               銘柄数             41
                               比　率           2.2  ％        2.4  ％
                                   ニュージーランド          ニュージーランド
      ニュージーランドドル                           株
                                          ドル          ドル
      AUCKLAND     INTL   AIRPORT     LTD
                                5,670           8.88       50,377.95
      A2  MILK   CO  LTD
                                2,965          16.01        47,469.65
      RYMAN    HEALTHCARE       LTD
                                3,391          16.62        56,358.42
      SPARK    NEW  ZEALAND     LTD
                                8,586           4.58       39,323.88
      MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               11,495           5.22       60,003.90
      ニュージーランドドル小計                         32,107                  253,533.80
                                                (18,208,797)
                               銘柄数             5
                               比　率           0.1  ％        0.1  ％
                                146/223


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      香港ドル                           株       香港ドル          香港ドル
      CK  HUTCHISON      HOLDINGS     LTD
                                9,328          74.35       693,536.80
      NWS  HOLDINGS     LTD
                               19,500           10.90       212,550.00
      TECHTRONIC       INDUSTRIES       CO
                                7,500          66.80       501,000.00
      MTR  CORPORATION
                                9,000          46.15       415,350.00
      YUE  YUEN   INDUSTRIAL       HLDG
                                6,000          23.30       139,800.00
      Galaxy    Entertainment        Group    Limited
                               10,000           56.05       560,500.00
      Sands    China    Ltd
                               12,400           41.30       512,120.00
      WH  Group    Limited
                               47,000           7.96       374,120.00
      BANK   OF  EAST   ASIA
                               14,440           17.66       255,010.40
      BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               19,500           27.35       533,325.00
      HANG   SENG   BANK
                                2,400          165.50        397,200.00
      HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEAR
                                4,000          271.40       1,085,600.00
      AIA  GROUP    LTD
                               43,400           83.00      3,602,200.00
      CK  ASSET    HOLDINGS     LIMITED
                               10,828           53.40       578,215.20
      HENDERSON      LAND   DEVELOPMENT
                                9,403          37.05       348,381.15
      SINO   LAND   CO
                               25,800           11.22       289,476.00
      SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                6,500          115.70        752,050.00
      SWIRE    PACIFIC     LTD  A
                                3,500          73.00       255,500.00
      SWIRE    PROPERTIES       LTD
                               10,600           26.40       279,840.00
      HKT  Trust    / HKT  Ltd
                               27,000           11.74       316,980.00
      CK  Infrastructure         Holdings     Ltd  (CKI)
                                4,500          56.00       252,000.00
      CLP  HOLDINGS     LIMITED
                                5,500          82.60       454,300.00
      HONG   KONG   & CHINA    GAS
                               34,925           15.50       541,337.50
      POWER    ASSETS    HOLDINGS     LIMITED
                                7,000          57.55       402,850.00
      ASM  PACIFIC     TECHNOLOGY
                                1,800          115.50        207,900.00
      香港ドル小計                         351,824                 13,961,142.05
                                               (195,874,822)
                               銘柄数             25
                               比　率           1.2  ％        1.2  ％
      シンガポールドル                           株  シンガポールドル          シンガポールドル
      KEPPEL    CORP   LTD
                                8,400           6.75       56,700.00
      SINGAPORE      TECH   ENGINEERING
                               11,300           4.12       46,556.00
      COMFORTDELGRO        CORP   LTD
                               13,800           2.22       30,636.00
      SINGAPORE      AIRLINES     LTD
                                5,300           8.82       46,746.00
      GENTING     SINGAPORE      LTD
                               34,100           0.91       31,031.00
      SINGAPORE      PRESS    HOLDINGS
                               16,500           2.09       34,485.00
      DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD
                                6,000          26.20       157,200.00
      OVERSEA-CHINESE          BANKING     CORP
                                8,500          11.10        94,350.00
      UNITED    OVERSEAS     BANK
                                4,100          26.35       108,035.00
      CITY   DEVELOPMENTS
                                3,900          10.92        42,588.00
      UNITED    OVERSEAS     LAND   LTD
                                4,900           8.36       40,964.00
      SINGAPORE      TELECOMMUNICATIONS
                               28,900           3.39       97,971.00
                                147/223

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      シンガポールドル小計                         145,700                  787,262.00
                                                (63,453,317)
                               銘柄数             12
                               比　率           0.4  ％        0.4  ％
                                       イスラエル          イスラエル
      イスラエルシュケル                           株
                                        シュケル          シュケル
      ISRAEL    CHEMICALS      LTD
                                3,551          14.38        51,063.38
      BANK   HAPOALIM     BM
                                3,708          29.40       109,015.20
      BANK   LEUMI    LE-ISRAEL
                                5,116          24.94       127,593.04
      MIZRAHI     TEFAHOT     BANK   LTD
                                 700         93.30        65,310.00
      NICE   LTD
                                 255        613.00        156,315.00
      イスラエルシュケル小計                         13,330                  509,296.62
                                                (16,063,215)
                               銘柄数             5
                               比　率           0.1  ％        0.1  ％
                                 株                    円
              合　　　計               3,946,714                 15,879,805,238
                                             (15,879,805,238)
      ( 注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
      ( 注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      ( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
       (2)  株式以外の有価証券

                                                        備
       種類       通貨              銘柄           券面総額         評価額
                                                        考
      投資証券      米ドル                                        米ドル
                    AMERICAN     TOWER    CORP
                                         1,676        398,083.52
                    AVALONBAY      COMMUNITIES       INC
                                           412       90,363.96
                    BOSTON    PROPERTIES       INC
                                           420       59,644.20
                    CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           513       56,963.52
                    CROWN    CASTLE    INTL   CORP
                                         1,596        239,240.40
                    DIGITAL     REALTY    TRUST    INC
                                           816       104,660.16
                    DUKE   REALTY    CORP
                                         1,950        70,395.00
                    EQUINIX     INC
                                           339       200,674.44
                    EQUITY    LIFESTYLE      PROPERTIES
                    INC                       943       67,971.44
                    EQUITY    RESIDENTIAL
                                         1,220        100,967.20
                    ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC
                                           245       75,820.15
                    EXTRA    SPACE    STORAGE     INC
                                           674       74,766.82
                    FEDERAL     REALTY    INVS   TRUST
                                           411       53,351.91
                    HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC
                                         2,261        83,657.00
                    HOST   HOTELS    & RESORTS     INC
                                         3,306        56,466.48
                    IRON   MOUNTAIN     INC
                                         1,621        51,142.55
                    KIMCO    REALTY    CORP
                                         2,387        48,575.45
                    LIBERTY     PROPERTY     TRUST
                                           863       55,974.18
                    MEDICAL     PROPERTIES       TRUST    INC
                                         2,100        47,040.00
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                    MID-AMERICA       APARTMENT
                    COMMUNITIES       INC
                                           539       73,821.44
                    NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES       INC
                                           921       52,045.71
                    PROLOGIS     INC
                                         2,368        227,683.20
                    PUBLIC    STORAGE
                                           463       103,929.61
                    REALTY    INCOME    CORP
                                           987       76,127.31
                    REGENCY     CENTERS     CORP
                                           962       61,361.17
                    SBA  COMMUNICATIONS         CORP
                                           474       119,993.10
                    SIMON    PROPERTY     GROUP    INC
                                           960       139,027.20
                    SL  GREEN    REALTY    CORP
                                           346       32,302.56
                    UDR  INC
                                         1,538        74,100.84
                    VENTAS    INC
                                         1,098        64,595.34
                    VORNADO     REALTY    TRUST
                                           718       48,328.58
                    WELLTOWER      INC
                                         1,336        116,165.20
                    WEYERHAEUSER        CO
                                         2,773        84,659.69
                    WP  CAREY    INC
                                           825       69,580.50
            米ドル小計                             40,061       3,279,479.83
                                               (357,660,070)
                    銘柄数                       34
                    比　率                      2.1  ％        80.9  ％
            加ドル        RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                                   加ドル
                    TRUST                      1,510        41,449.50
            加ドル小計                              1,510        41,449.50
                                                (3,437,821)
                    銘柄数                        1
                    比　率                      0.0  ％         0.8  ％
            ユーロ                                        ユーロ
                    COVIVIO                       315       34,020.00
                    GECINA    SA
                                           267       45,203.10
                    KLEPIERRE                      1,044        34,065.72
                    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       387       51,084.00
            ユーロ小計                              2,013        164,372.82
                                                (19,774,050)
                    銘柄数                        4
                    比　率                      0.1  ％         4.5  ％
            英ポンド                                       英ポンド
                    BRITISH     LAND   CO  PLC
                                         5,456        32,201.31
                    LAND   SECURITIES       GROUP    PLC
                                         4,083        39,605.10
                    SEGRO    PLC
                                         5,525        50,597.95
            英ポンド                             15,064        122,404.36
            小計                                    (17,443,845)
                    銘柄数                        3
                    比　率                      0.1  ％         3.9  ％
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            豪ドル                                        豪ドル
                    DEXUS                      4,753        60,220.51
                    GOODMAN     GROUP
                                         7,538        113,220.76
                    GPT  GROUP
                                         8,597        51,152.15
                    MIRVAC    GROUP
                                         22,399         77,948.52
                    SCENTRE     GROUP
                                         17,768         69,650.56
                    STOCKLAND                     14,113         70,988.39
            豪ドル小計                             75,168        443,180.89
                                                (32,928,340)
                    銘柄数                        6
                    比　率                      0.2  ％         7.4  ％
            香港ドル                                       香港ドル
                    LINK   REIT
                                         6,500        530,400.00
            香港ドル                              6,500        530,400.00
            小計                                     (7,441,512)
                    銘柄数                        1
                    比　率                      0.0  ％         1.7  ％
            シンガポール                                  シンガポールドル
                    CAPITALAND       MALL   TRUST
            ドル                             17,400         45,588.00
            シンガポール                             17,400         45,588.00
            ドル小計                                     (3,674,392)
                    銘柄数                        1
                    比　率                      0.0  ％         0.8  ％
                                                      円
      投資証券合計                                           442,360,030
                                               (442,360,030)
                                                      円
           合計                                     442,360,030
                                               (442,360,030)
      ( 注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
      ( 注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      ( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                        [2020   年  1月27日現在]
                               注記
                区　　分                            金額（円）
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                           119,554,673
        国債証券                                         15,514,593,340
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        地方債証券                                           886,620,100
        特殊債券                                           203,610,000
        社債券                                           668,878,590
        未収利息                                            22,353,339
        前払費用                                            5,099,230
        流動資産合計                                         17,420,709,272
       資産合計                                          17,420,709,272
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                            5,857,291
        未払利息                                                69
        流動負債合計                                            5,857,360
       負債合計                                             5,857,360
      純資産の部
       元本等
        元本                       ※1                  13,281,789,429
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                         4,133,062,483
        元本等合計                                         17,414,851,912
       純資産合計                                          17,414,851,912
      負債純資産合計                                            17,420,709,272
    (2)  注記表

    （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                     自  2019年    9月20日
             区　　分
                                     至  2020年    1月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                           時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                           示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
                           報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                           考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        [2020   年  1月27日現在]
                 区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
          ける当該親投資信託の元本額                                       9,480,647,072        円
          同期中における追加設定元本額                                       4,300,013,084        円
          同期中における一部解約元本額                                        498,870,727       円
          同期末における元本額                                      13,281,789,429        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                                  874,925,437       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                                 3,006,547,739        円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                                 2,434,120,848        円
          関投資家限定＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                                 3,377,619,870        円
          関投資家限定＞
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                                         45,183,668      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                                         39,274,198      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                                         59,757,818      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                                         40,612,987      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                                         25,254,825      円
          東京海上セレクション・日本債券インデッ
                                                 2,408,548,223        円
          クス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
                                                  169,321,271       円
          回決算型）
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                                   23,543,677      円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                   1,015,543     円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     429,224    円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     191,219    円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                                     243,412    円
          2065
          ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機
                                                  168,872,008       円
          関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
                                                   4,397,223     円
          機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                                  133,916,828       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                                  468,013,411       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                                      13,281,789,429        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                                      13,281,789,429        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      I ．金融商品の状況          に関する事項
                                      自  2019年    9月20日
               区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法

                             律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証
                             券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を
                             信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっ
                             ております。
       2.  金融商品の内容及びそのリスク                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方
                             針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準
                             及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有
                             価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                             流動性リスク、信用リスク等があります。
                                152/223



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       3.  金融商品に係るリスク管理体制                    委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理
                             を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門におい
                             て厳格に実施される体制としています。
                             法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門
                             が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵
                             守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適
                             切な運用が行われるよう監視し、担当運用部への
                             フィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を
                             行っています。
                             これらの内容については、社長をはじめとする関係役
                             員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこ
                             れらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うこと
                             で、より実効性の高いリスク管理体制を構築しており
                             ます。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                     [2020   年  1月27日現在]
               区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれら                    時価で計上しているため、その差額はありません。
         の差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及び                    (1)  有価証券
         デリバティブ取引に関する事項                     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載
                              しております。
                             (2)  デリバティブ取引
                              該当事項はありません。
                             (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につ
                              いては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
                              しているため、当該帳簿価額を時価としておりま
                              す。
       3.  金融商品の時価等に関する事項に                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
         ついての補足説明                    市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                             まれております。当該価額の算定においては一定の前
                             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                             よった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年9月20日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                         39,168,410
          地方債証券                                          △330,500
           特殊債券                                         △219,000
            社債券                                         △405,617
            合計                                        38,213,293
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                          [2020   年  1月27日現在]
                                153/223


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       1 口当たり純資産額                                            1.3112    円
      （1万口当たり純資産額                                              13,112    円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
       種　類               銘　柄                 券面総額          評価額       備考
      国債証券      第４００回利付国債（２年）                           640,000,000         641,964,800
            第４０３回利付国債（２年）                           300,000,000         301,107,000
            第４０６回利付国債（２年）                            60,000,000         60,259,200
            第１２９回利付国債（５年）                           170,000,000         170,685,100
            第１３０回利付国債（５年）                           270,000,000         271,255,500
            第１３１回利付国債（５年）                           400,000,000         402,144,000
            第１３２回利付国債（５年）                           370,000,000         372,264,400
            第１３３回利付国債（５年）                           440,000,000         443,036,000
            第１３４回利付国債（５年）                            60,000,000         60,453,000
            第１３５回利付国債（５年）                           440,000,000         443,608,000
            第１３６回利付国債（５年）                           430,000,000         433,809,800
            第１３７回利付国債（５年）                           250,000,000         252,380,000
            第１３９回利付国債（５年）                           170,000,000         171,805,400
            第１４０回利付国債（５年）                           285,000,000         288,149,250
            第１４１回利付国債（５年）                           320,000,000         323,664,000
            第５回利付国債（４０年）                            34,000,000         50,719,840
            第７回利付国債（４０年）                            45,000,000         63,915,750
            第８回利付国債（４０年）                            10,000,000         13,327,200
            第９回利付国債（４０年）                            86,000,000         86,271,760
            第１０回利付国債（４０年）                            34,000,000         39,948,980
            第１１回利付国債（４０年）                            93,000,000         106,188,330
            第１２回利付国債（４０年）                           102,000,000         105,630,180
            第３２０回利付国債（１０年）                            50,000,000         51,081,500
            第３２４回利付国債（１０年）                            50,000,000         51,140,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            55,000,000         56,526,250
            第３３５回利付国債（１０年）                           100,000,000         103,063,000
            第３３９回利付国債（１０年）                            30,000,000         30,905,100
            第３４０回利付国債（１０年）                            60,000,000         61,895,400
            第３４１回利付国債（１０年）                           405,000,000         415,959,300
            第３４２回利付国債（１０年）                           360,000,000         365,688,000
            第３４３回利付国債（１０年）                            40,000,000         40,645,200
            第３４４回利付国債（１０年）                            30,000,000         30,503,100
            第３４５回利付国債（１０年）                           335,000,000         340,832,350
            第３４６回利付国債（１０年）                           250,000,000         254,417,500
            第３４７回利付国債（１０年）                           220,000,000         223,942,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３４８回利付国債（１０年）                           360,000,000         366,534,000
            第３４９回利付国債（１０年）                            80,000,000         81,434,400
            第３５０回利付国債（１０年）                           140,000,000         142,472,400
            第３５１回利付国債（１０年）                            30,000,000         30,520,500
            第３５２回利付国債（１０年）                           150,000,000         152,548,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           210,000,000         213,479,700
            第３５４回利付国債（１０年）                           240,000,000         243,864,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           300,000,000         304,677,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           180,000,000         182,703,600
            第３回利付国債（３０年）                            20,000,000         24,830,600
            第５回利付国債（３０年）                            10,000,000         12,494,500
            第２２回利付国債（３０年）                            10,000,000         13,757,300
            第２８回利付国債（３０年）                            20,000,000         28,225,000
            第２９回利付国債（３０年）                            60,000,000         84,027,000
            第３１回利付国債（３０年）                           110,000,000         151,582,200
            第３２回利付国債（３０年）                           110,000,000         154,570,900
            第３３回利付国債（３０年）                            20,000,000         27,056,600
            第３４回利付国債（３０年）                            60,000,000         83,997,600
            第３５回利付国債（３０年）                            20,000,000         27,298,400
            第３６回利付国債（３０年）                            97,000,000         133,029,680
            第３７回利付国債（３０年）                           100,000,000         135,651,000
            第３８回利付国債（３０年）                            20,000,000         26,810,200
            第３９回利付国債（３０年）                            20,000,000         27,322,800
            第４０回利付国債（３０年）                            25,000,000         33,650,500
            第４２回利付国債（３０年）                           208,000,000         276,346,720
            第４６回利付国債（３０年）                            93,000,000         119,787,720
            第４７回利付国債（３０年）                            20,000,000         26,289,600
            第４８回利付国債（３０年）                           110,000,000         139,309,500
            第４９回利付国債（３０年）                            30,000,000         38,065,800
            第５０回利付国債（３０年）                            30,000,000         33,594,900
            第５１回利付国債（３０年）                            50,000,000         49,635,500
            第５２回利付国債（３０年）                           143,000,000         149,136,130
            第５６回利付国債（３０年）                            35,000,000         39,167,100
            第５７回利付国債（３０年）                            52,000,000         58,242,080
            第５８回利付国債（３０年）                            80,000,000         89,565,600
            第５９回利付国債（３０年）                            40,000,000         43,728,400
            第６２回利付国債（３０年）                           124,000,000         128,747,960
            第６３回利付国債（３０年）                             5,000,000         5,053,150
            第６４回利付国債（３０年）                           120,000,000         121,123,200
            第５０回利付国債（２０年）                            60,000,000         61,407,000
            第５１回利付国債（２０年）                            90,000,000         92,697,300
            第５３回利付国債（２０年）                            20,000,000         20,852,200
            第６０回利付国債（２０年）                            20,000,000         20,906,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第６６回利付国債（２０年）                            60,000,000         64,594,200
            第６７回利付国債（２０年）                            30,000,000         32,568,600
            第７０回利付国債（２０年）                            40,000,000         44,509,200
            第７１回利付国債（２０年）                            60,000,000         66,233,400
            第７４回利付国債（２０年）                            40,000,000         44,436,000
            第７５回利付国債（２０年）                            30,000,000         33,496,200
            第７６回利付国債（２０年）                            10,000,000         11,061,800
            第８０回利付国債（２０年）                            40,000,000         44,892,000
            第８２回利付国債（２０年）                            30,000,000         33,842,100
            第８４回利付国債（２０年）                            80,000,000         90,226,400
            第８５回利付国債（２０年）                            20,000,000         22,788,400
            第９０回利付国債（２０年）                            65,000,000         75,250,500
            第９９回利付国債（２０年）                            20,000,000         23,538,000
            第１００回利付国債（２０年）                            70,000,000         83,280,400
            第１０５回利付国債（２０年）                            20,000,000         23,815,600
            第１１３回利付国債（２０年）                            20,000,000         24,178,600
            第１１６回利付国債（２０年）                            50,000,000         61,402,500
            第１１７回利付国債（２０年）                            92,000,000         112,044,040
            第１２３回利付国債（２０年）                           160,000,000         197,028,800
            第１２７回利付国債（２０年）                            50,000,000         60,650,000
            第１３０回利付国債（２０年）                           120,000,000         145,065,600
            第１３３回利付国債（２０年）                            95,000,000         115,199,850
            第１３６回利付国債（２０年）                            90,000,000         107,220,600
            第１３９回利付国債（２０年）                           145,000,000         173,105,350
            第１４１回利付国債（２０年）                           110,000,000         133,421,200
            第１４４回利付国債（２０年）                            90,000,000         107,035,200
            第１４５回利付国債（２０年）                           118,000,000         143,804,240
            第１４６回利付国債（２０年）                            90,000,000         109,974,600
            第１４７回利付国債（２０年）                            70,000,000         84,735,700
            第１４８回利付国債（２０年）                            40,000,000         47,974,800
            第１５０回利付国債（２０年）                           177,000,000         210,511,410
            第１５１回利付国債（２０年）                            48,000,000         55,788,960
            第１５２回利付国債（２０年）                            85,000,000         98,870,300
            第１５３回利付国債（２０年）                            60,000,000         70,806,600
            第１５４回利付国債（２０年）                           230,000,000         268,347,900
            第１５６回利付国債（２０年）                           153,000,000         159,277,590
            第１５７回利付国債（２０年）                           100,000,000         100,799,000
            第１５８回利付国債（２０年）                           111,000,000         117,308,130
            第１６０回利付国債（２０年）                            70,000,000         76,305,600
            第１６１回利付国債（２０年）                           120,000,000         128,715,600
            第１６２回利付国債（２０年）                           150,000,000         160,911,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           160,000,000         168,696,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           110,000,000         115,956,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１６７回利付国債（２０年）                            10,000,000         10,526,900
            第１６８回利付国債（２０年）                            68,000,000         70,247,400
            第１６９回利付国債（２０年）                             8,000,000         8,111,440
            第１７０回利付国債（２０年）                            50,000,000         50,657,500
      国債証券     合計
                                     14,381,000,000         15,514,593,340
      地方債      第７８１回東京都公募公債                           100,000,000         101,172,000
      証券
            平成３０年度第１１回北海道公募公債（５
                                       100,000,000         100,166,000
            年）
            第２６回神奈川県公募公債（２０年）                            20,000,000         23,607,600
            平成２８年度第２回京都府公募公債（１５
                                        50,000,000         50,532,500
            年）
            平成２９年度第７回広島県公募公債                           100,000,000         101,546,000
            平成２５年度第８回埼玉県公募公債                           100,000,000         102,823,000
            平成２７年度第３回福岡県公募公債                           200,000,000         205,960,000
            平成２２年度第３回横浜市公募公債                           100,000,000         100,756,000
            平成２９年度第１回広島市公募公債（５年）                           100,000,000         100,057,000
      地方債証券       合計
                                       870,000,000         886,620,100
      特殊債券      第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
                                       100,000,000         102,149,000
            機構債券
            第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                       100,000,000         101,461,000
            返済機構債券
      特殊債券     合計
                                       200,000,000         203,610,000
      社債券      第１０６回株式会社日本政策投資銀行無担保
                                       100,000,000         100,158,000
            社債
            第３３回道路債券                           100,000,000         137,797,000
            第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            40,558,000         42,982,962
            第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            44,837,000         47,496,282
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            42,537,000         45,042,854
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            43,638,000         46,261,516
            第１５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                            35,391,000         36,198,976
            第１６回成田国際空港株式会社社債                           100,000,000         102,659,000
            第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                       100,000,000         110,282,000
            社債
      社債券    合計
                                       606,961,000         668,878,590
                    合計                 16,057,961,000         17,273,702,030
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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    【中間財務諸表】
    (1)    当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
       大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
       規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間（2020年1月28日か

       ら2020年7月27日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受
       けております。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表

     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在           2020年    7月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        4,744,312              49,309,119
         親投資信託受益証券
                                          1,123              29,915
         未収入金
                                        4,745,435              49,339,034
         流動資産合計
                                        4,745,435              49,339,034
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           116             1,992
         未払受託者報酬
                                          1,131              25,814
         未払委託者報酬
                                            4             908
         その他未払費用
                                          1,251              28,714
         流動負債合計
                                          1,251              28,714
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        4,514,529              48,540,648
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                         229,655              769,672
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                         16,526              12,255
          （分配準備積立金）
                                        4,744,184              49,310,320
         元本等合計
                                        4,744,184              49,310,320
       純資産合計
                                        4,745,435              49,339,034
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間
                                 自  2020年    1月28日
                                 至  2020年    7月27日
      営業収益
                                        1,099,670
       有価証券売買等損益
                                        1,099,670
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,992
       受託者報酬
                                         25,814
       委託者報酬
                                           908
       その他費用
                                         28,714
       営業費用合計
                                        1,070,956
      営業利益又は営業損失（△）
                                        1,070,956
      経常利益又は経常損失（△）
                                        1,070,956
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 72,561
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         229,655
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          8,040
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          8,040
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
                                         611,540
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         611,540
       加額
                                         769,672
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当中間計算期間
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                            価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                   前期           当中間計算期間末
               区　　分
                               2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
      1.※1    期首元本額                           1,000,000円              4,514,529円

          期中追加設定元本額                           3,514,529円              46,515,392円
          期中一部解約元本額                               ―円          2,489,273円
      2.※1    中間計算期間末日における受益権の
                                     4,514,529口              48,540,648口
          総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                           自  2020年    1月28日
                           至  2020年    7月27日
                         該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                               前期              当中間計算期間末
            区　　分
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
       1.  中間貸借対照表計上額、               時価で計上しているため、その

                                                同左
         時価及びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有               (1)有価証券                 (1)有価証券
         価証券及びデリバティブ                （重要な会計方針に係る事項                 同左
         取引に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                       (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                 同左
                       (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                       取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                 同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
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       3.  金融商品の時価等に関す               金融商品の時価には、市場価格
         る事項についての補足説               に基づく価額のほか、市場価格
         明               がない場合には合理的に算定さ
                       れた価額が含まれております。
                       当該価額の算定においては一定                         同左
                       の前提条件等を採用しているた
                       め、異なる前提条件等によった
                       場合、当該価額が異なることも
                       あります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                       当中間計算期間末
             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.0509円        1口当たり純資産額                   1.0159円

      （1万口当たり純資産額                    10,509円）       （1万口当たり純資産額                    10,159円）

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     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在           2020年    7月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,159,142              12,820,360
         親投資信託受益証券
                                          1,148              10,969
         未収入金
                                        2,160,290              12,831,329
         流動資産合計
                                        2,160,290              12,831,329
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           107              728
         未払受託者報酬
                                          1,019              9,519
         未払委託者報酬
                                           －              254
         その他未払費用
                                          1,126              10,501
         流動負債合計
                                          1,126              10,501
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        2,051,072              12,611,597
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                         108,092              209,231
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                         41,176              41,176
          （分配準備積立金）
                                        2,159,164              12,820,828
         元本等合計
                                        2,159,164              12,820,828
       純資産合計
                                        2,160,290              12,831,329
      負債純資産合計
                                163/223










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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間
                                 自  2020年    1月28日
                                 至  2020年    7月27日
      営業収益
                                         323,738
       有価証券売買等損益
                                         323,738
       営業収益合計
      営業費用
                                           728
       受託者報酬
                                          9,519
       委託者報酬
                                           254
       その他費用
                                         10,501
       営業費用合計
                                         313,237
      営業利益又は営業損失（△）
                                         313,237
      経常利益又は経常損失（△）
                                         313,237
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           －
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         108,092
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
                                         212,098
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         212,098
       加額
                                         209,231
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当中間計算期間
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                            価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                   前期           当中間計算期間末
               区　　分
                               2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
      1.※1    期首元本額                           1,000,000円              2,051,072円

          期中追加設定元本額                           1,051,072円              10,560,525円
          期中一部解約元本額                               ―円              ―円
      2.※1    中間計算期間末日における受益権の
                                     2,051,072口              12,611,597口
          総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                           自  2020年    1月28日
                           至  2020年    7月27日
                         該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                               前期              当中間計算期間末
            区　　分
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
       1.  中間貸借対照表計上額、時               時価で計上しているため、その

                                                同左
         価及びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                  (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事項                  同左
         に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                  同左
                        (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                  同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
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       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定                         同左
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                       当中間計算期間末
             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.0527円        1口当たり純資産額                   1.0166円

      （1万口当たり純資産額                    10,527円）       （1万口当たり純資産額                    10,166円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在           2020年    7月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,136,399              11,839,057
         親投資信託受益証券
                                          1,137              10,966
         未収入金
                                        1,137,536              11,850,023
         流動資産合計
                                        1,137,536              11,850,023
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           105              733
         未払受託者報酬
                                           979             9,470
         未払委託者報酬
                                           －              272
         その他未払費用
                                          1,084              10,475
         流動負債合計
                                          1,084              10,475
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        1,075,709              11,630,934
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                         60,743              208,614
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                         55,751              46,424
          （分配準備積立金）
                                        1,136,452              11,839,548
         元本等合計
                                        1,136,452              11,839,548
       純資産合計
                                        1,137,536              11,850,023
      負債純資産合計
                                167/223










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間
                                 自  2020年    1月28日
                                 至  2020年    7月27日
      営業収益
                                         656,370
       有価証券売買等損益
                                         656,370
       営業収益合計
      営業費用
                                           733
       受託者報酬
                                          9,470
       委託者報酬
                                           272
       その他費用
                                         10,475
       営業費用合計
                                         645,895
      営業利益又は営業損失（△）
                                         645,895
      経常利益又は経常損失（△）
                                         645,895
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         25,896
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         60,743
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         59,137
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         59,137
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
                                         531,265
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         531,265
       加額
                                         208,614
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                168/223










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    (3)  【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当中間計算期間
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                            価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                   前期           当中間計算期間末
               区　　分
                               2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
      1.※1    期首元本額                           1,000,000円              1,075,709円

          期中追加設定元本額                             75,709円            11,898,165円
          期中一部解約元本額                               ―円          1,342,940円
      2.※1    中間計算期間末日における受益権の
                                     1,075,709口              11,630,934口
          総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                           自  2020年    1月28日
                           至  2020年    7月27日
                         該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                               前期              当中間計算期間末
            区　　分
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
       1.  中間貸借対照表計上額、時               時価で計上しているため、その

                                                同左
         価及びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                  (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事項                  同左
         に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                  同左
                        (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                  同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
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       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定                         同左
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                       当中間計算期間末
             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.0565円        1口当たり純資産額                   1.0179円

      （1万口当たり純資産額                    10,565円）       （1万口当たり純資産額                    10,179円）

                                170/223















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     【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在           2020年    7月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,591,320              16,459,938
         親投資信託受益証券
                                          1,126              15,785
         未収入金
                                        1,592,446              16,475,723
         流動資産合計
                                        1,592,446              16,475,723
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           106             1,051
         未払受託者報酬
                                           993             13,609
         未払委託者報酬
                                           －              414
         その他未払費用
                                          1,099              15,074
         流動負債合計
                                          1,099              15,074
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        1,503,582              16,161,178
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                         87,765              299,471
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                         51,660              40,433
          （分配準備積立金）
                                        1,591,347              16,460,649
         元本等合計
                                        1,591,347              16,460,649
       純資産合計
                                        1,592,446              16,475,723
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間
                                 自  2020年    1月28日
                                 至  2020年    7月27日
      営業収益
                                         490,577
       有価証券売買等損益
                                         490,577
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,051
       受託者報酬
                                         13,609
       委託者報酬
                                           414
       その他費用
                                         15,074
       営業費用合計
                                         475,503
      営業利益又は営業損失（△）
                                         475,503
      経常利益又は経常損失（△）
                                         475,503
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 136,339
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         87,765
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －
       少額
                                         400,136
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         35,556
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         364,580
       加額
                                         299,471
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当中間計算期間
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                            価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                   前期           当中間計算期間末
               区　　分
                               2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
      1.※1    期首元本額                           1,000,000円              1,503,582円

          期中追加設定元本額                            503,582円             16,124,801円
          期中一部解約元本額                               ―円          1,467,205円
      2.※1    中間計算期間末日における受益権の
                                     1,503,582口              16,161,178口
          総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            当中間計算期間
                           自  2020年    1月28日
                           至  2020年    7月27日
                         該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                               前期              当中間計算期間末
            区　　分
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
       1.  中間貸借対照表計上額、時               時価で計上しているため、その

                                                同左
         価及びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                  (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事項                  同左
         に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                  同左
                        (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                  同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
                                173/223




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       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定                         同左
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
    （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                       当中間計算期間末
             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.0584円        1口当たり純資産額                   1.0185円

      （1万口当たり純資産額                    10,584円）       （1万口当たり純資産額                    10,185円）

    （ご参考）

    東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ター

    ゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065は、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩ
    Ｘマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマ
    ザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファ
    ンドの状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             837,619,475             1,326,897,147
        株式                   ※2        30,248,893,330              27,801,392,060
        派生商品評価勘定                                989,000             4,251,400
        未収入金                                   ―         26,201,420
        未収配当金                              47,970,938              42,909,109
        前払金                                   ―         13,625,000
        流動資産合計                           31,135,472,743              29,215,276,136
       資産合計                             31,135,472,743              29,215,276,136
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              10,385,800              13,768,800
        前受金                              3,365,000                  ―
        未払金                                   ―          9,707,480
        未払解約金                              60,445,017              58,636,689
        未払利息                                  485             1,567
                                174/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計                              74,196,302              82,114,536
       負債合計                               74,196,302              82,114,536
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1        21,904,463,467              21,882,357,321
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           9,156,812,974              7,250,804,279
        元本等合計                           31,061,276,441              29,133,161,600
       純資産合計                             31,061,276,441              29,133,161,600
      負債純資産合計                              31,135,472,743              29,215,276,136
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自  2020年    1月28日
              区　　分
                                      至  2020年    7月27日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価してお
                              ります。時価評価にあたっては、金融商品取引所等
                              における最終相場（最終相場のないものについて
                              は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等
                              から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
                              す。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引

        方法                      個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に
                              知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値
                              段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  2020年    1月27日現在         2020年    7月27日現在
                 区　　分
      1.※1    本書における開示対象ファンドの期首に
          おける当該親投資信託の元本額                          27,141,098,926        円    21,904,463,467円
          同期中における追加設定元本額                          1,882,766,278        円     5,927,397,158円
          同期中における一部解約元本額                          7,119,401,737        円     5,949,503,304円
          同中間期末における元本額                          21,904,463,467円             21,882,357,321円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09
                                     170,490,885円             59,398,413円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05
                                     585,865,907円             204,099,874円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09
                                     474,320,896円             165,289,787円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12
                                     658,175,953円             230,159,689円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド                            241,129,562円                  ―円
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩ
                                    15,953,838,356円             15,860,481,700円
          Ｘ
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                             6,383,490円             7,007,311円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視
                                      11,720,722円             12,684,904円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス
                                      36,327,576円             40,289,050円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視
                                      45,262,926円             55,729,380円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                            53,733,866円             59,671,852円
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                       4,600,680円             1,438,814円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                       1,025,334円            11,423,049円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        481,726円            3,064,314円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        269,470円            3,003,893円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                        388,428円            4,297,069円
          2065
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ
                                     314,584,425円             404,914,135円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                       2,147,883円                 ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・
                                      60,740,579円            101,762,043円
          バランス40＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・
                                     424,598,455円             657,893,320円
          バランス60＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス
                                    2,858,376,348円             3,960,294,944円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン
                                           ―円        39,453,780円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                          21,904,463,467円             21,882,357,321円
      2.※1    本書における開示対象ファンドの中間計
          算期間末日における当該親投資信託の受                          21,904,463,467口             21,882,357,321口
          益権の総数
      3.※2    担保資産                       代用有価証券として、             代用有価証券として、
                                 担保に供している資産             担保に供している資産
                                 は次のとおりでありま             は次のとおりでありま
                                 す。             す。
                                 株式             株式

                                     712,590,000円             596,330,000円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
            区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及               時価で計上しているため、そ

                                                同左
         びこれらの差額               の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                項に関する注記）に記載し
                         ております。
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                        (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関                 同左
                         する注記）に記載しており
                         ます。
                        (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ取
                        取引以外の金融商品                 引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明               格に基づく価額のほか、市場
                        価格がない場合には合理的に
                        算定された価額が含まれてお
                        ります。当該価額の算定にお
                        いては一定の前提条件等を採
                        用しているため、異なる前提
                        条件等によった場合、当該価
                        額が異なることもあります。                        同左
                        また、デリバティブ取引に関
                        する契約額等は、あくまでも
                        デリバティブ取引における名
                        目的な契約額又は計算上の想
                        定元本であり、当該金額自体
                        がデリバティブ取引のリスク
                        の大きさを示すものではあり
                        ません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      株式関連
      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
                種   類                         時   価

       区分                  契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建              827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
             東証株価指数先物             827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
           　合計              827,035,000             ―    817,680,000         △9,355,000
      （2020年7月27日現在）

                                                   （単位：円）
               種   類                         時   価

       区分                  契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
           株価指数先物取引
      市場取引

           買建             1,335,365,000              ―   1,325,940,000          △9,425,000
             東証株価指数先物            1,335,365,000              ―   1,325,940,000          △9,425,000
           　合計             1,335,365,000              ―   1,325,940,000          △9,425,000
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      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （1口当たり情報に関する注記）

             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.4180円        1口当たり純資産額                   1.3314円

      （1万口当たり純資産額                    14,180円）       （1万口当たり純資産額                    13,314円）

                 「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        預金                              25,547,929              15,465,058
        コール・ローン                              95,927,941              12,804,988
        国債証券                            4,915,441,149              6,127,256,726
        未収利息                              37,622,147              38,871,240
        前払費用                              3,400,092              3,256,632
        流動資産合計                            5,077,939,258              6,197,654,644
       資産合計                             5,077,939,258              6,197,654,644
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                513,220                 ―
        未払金                              59,651,438                   ―
        未払解約金                              18,442,850              4,689,672
        未払利息                                   55              15
        流動負債合計                              78,607,563              4,689,687
       負債合計                               78,607,563              4,689,687
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1         3,109,800,387              3,699,489,308
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           1,889,531,308              2,493,475,649
        元本等合計                            4,999,331,695              6,192,964,957
       純資産合計                             4,999,331,695              6,192,964,957
      負債純資産合計                              5,077,939,258              6,197,654,644
    (2)  注記表

                                178/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   国債証券

                            個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
                            等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
                            い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
                            ります。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び                   為替予約取引
        評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、原則として本書における
                            開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売
                            買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
                            いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
                            ない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後
                            二つの日の仲値をもとに計算しております。
      3.  その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準
        となる重要な事項                    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
                            る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
                            き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
                            を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
                            通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                            建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                            の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
                            当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
                            算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                            金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                            円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                            とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   2020年    1月27日現在        2020年    7月27日現在
                 区　　分
      1.※1    本書における開示対象ファンドの期首におけ
          る当該親投資信託の元本額                           2,752,492,127円            3,109,800,387円
          同期中における追加設定元本額                            583,078,394円           1,134,883,160円
          同期中における一部解約元本額                            225,770,134円            545,194,239円
          同中間期末における元本額                           3,109,800,387円            3,699,489,308円
          元本の内訳＊

          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                             5,695,625円            5,558,773円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                             8,715,106円            8,385,879円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                             22,441,016円            22,127,968円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                             22,030,245円            24,116,154円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                             13,699,334円            13,525,825円
          東京海上セレクション・外国債券インデック
                                     2,339,794,480円            2,701,076,427円
          ス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド
                                       59,042,771円           105,012,618円
          （年１回決算型）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035                               295,108円           2,923,229円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045                               134,332円            759,703円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055                               70,722円           700,886円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065                               99,031円           974,045円
                                179/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ
                                      137,028,556円            115,048,204円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                       8,847,149円                ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                      109,444,107円            165,144,125円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                      382,462,805円            534,135,472円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           3,109,800,387円            3,699,489,308円
      2.※1    本書における開示対象ファンドの中間計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権の総                           3,109,800,387口            3,699,489,308口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                            2020年     1月27日現在             2020年     7月27日現在
            区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ

                                                同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                         ております。
                        (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関                 同左
                         する注記）に記載しており
                         ます。
                        (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                 同左
                         取引以外の金融商品につい
                         ては、短期間で決済され、
                         時価は帳簿価額と近似して
                         いるため、当該帳簿価額を
                         時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                        価格がない場合には合理的に
                        算定された価額が含まれてお
                        ります。当該価額の算定にお
                        いては一定の前提条件等を採
                        用しているため、異なる前提
                        条件等によった場合、当該価
                        額が異なることもあります。                        同左
                        また、デリバティブ取引に関
                        する契約額等は、あくまでも
                        デリバティブ取引における名
                        目的な契約額又は計算上の想
                        定元本であり、当該金額自体
                        がデリバティブ取引のリスク
                        の大きさを示すものではあり
                        ません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
                                180/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      通貨関連
      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
                 種   類                        時   価

        区分                  契約額等                         評価損益
                                  うち1年超
             為替予約取引
             買建              61,241,220            ―    60,728,000         △513,220

       市場取引
      以外の取引        米ドル             21,907,930            ―    21,810,000          △97,930
              ユーロ             24,280,290            ―    24,060,000         △220,290
              豪ドル             15,053,000            ―    14,858,000         △195,000
             　合計              61,241,220            ―    60,728,000         △513,220
      ( 注)1.時価の算定方法
        （1）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
           ついては、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
          為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
          下の方法によっております。
          ・   同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
            されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算してお
            ります。
          ・   同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
            該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        （2）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
           については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （2020年7月27日現在）

       該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.6076円        1口当たり純資産額                   1.6740円

      （1万口当たり純資産額                    16,076円）       （1万口当たり純資産額                    16,740円）

                 「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        預金                             295,369,817              217,982,175
        コール・ローン                              48,982,961              68,944,207
        株式                           15,879,805,238              20,679,011,963
        投資証券                             442,360,030              509,802,192
        派生商品評価勘定                              2,802,044             21,870,942
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        未収入金                                   ―           489,796
        未収配当金                              12,298,775              16,629,164
        差入委託証拠金                             134,580,232              339,621,206
        流動資産合計                           16,816,199,097              21,854,351,645
       資産合計                             16,816,199,097              21,854,351,645
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,771,670              2,174,137
        未払解約金                              13,272,370              21,524,654
        未払利息                                   28              81
        流動負債合計                              15,044,068              23,698,872
       負債合計                               15,044,068              23,698,872
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1         5,970,420,435              8,250,898,722
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          10,830,734,594              13,579,754,051
        元本等合計                           16,801,155,029              21,830,652,773
       純資産合計                             16,801,155,029              21,830,652,773
      負債純資産合計                              16,816,199,097              21,854,351,645
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   株式及び投資証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                            ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                            ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                            に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                            れる気配相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び                   (1)先物取引
        評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                            りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                            は最終相場によっております。
                           (2)為替予約取引
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、原則として本書における
                            開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売
                            買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
                            いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
                            ない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後
                            二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                182/223




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      3.  その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準
        となる重要な事項                    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
                            る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
                            き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
                            を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
                            通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                            建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                            の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
                            当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
                            算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                            金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                            円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                            とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   2020年    1月27日現在        2020年    7月27日現在
                  区　　分
      1.※1    本書における開示対象ファンドの期首におけ
          る当該親投資信託の元本額                           5,030,956,418円            5,970,420,435円
          同期中における追加設定元本額                           1,276,800,070円            3,126,616,580円
          同期中における一部解約元本額                             337,336,053円            846,138,293円
          同中間期末における元本額                           5,970,420,435円            8,250,898,722円
          元本の内訳＊

          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                              2,088,168円            2,302,959円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                              4,016,661円            4,367,347円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                             12,211,022円            13,604,427円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                             15,513,019円            19,187,275円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                             18,417,393円            20,544,538円
          東京海上セレクション・外国株式インデック
                                     5,286,359,643円            7,264,121,858円
          ス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド
                                       56,682,934円            68,337,075円
          （年１回決算型）
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035                               527,485円           5,899,023円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045                               247,790円           1,582,519円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055                               138,543円           1,551,300円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065                               199,768円           2,219,210円
          ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ
                                       77,687,159円            76,090,284円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                        2,884,211円                ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                       52,569,417円            88,031,736円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                      440,877,222円            683,059,171円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           5,970,420,435円            8,250,898,722円
      2.※1    本書における開示対象ファンドの中間計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権の総                           5,970,420,435口            8,250,898,722口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                                183/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
            区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及               時価で計上しているため、その
                                                同左
         びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                  (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事項                  同左
         に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関す                  同左
                         る注記）に記載しておりま
                         す。
                        (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                  同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                                                同左
                        あります。また、デリバティブ
                        取引に関する契約額等は、あく
                        までもデリバティブ取引におけ
                        る名目的な契約額又は計算上の
                        想定元本であり、当該金額自体
                        がデリバティブ取引のリスクの
                        大きさを示すものではありませ
                        ん。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      (1)  株式関連
      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
               種   類                         時   価

       区分                  契約額等                          評価損益
                                 うち1年超
            株価指数先物取引
            買建              476,973,951              ―    478,092,957          1,119,006

      市場取引
             S&P  500  EMIN
                         339,727,350              ―    341,229,651          1,502,301
             DJ  EU  STX  50
                          72,576,990             ―    72,507,216          △69,774
             FTSE   100  IDX
                          64,669,611             ―    64,356,090         △313,521
           　合計              476,973,951              ―    478,092,957          1,119,006
      （2020年7月27日現在）

                                184/223


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                                                   （単位：円）
               種   類                         時   価

       区分                  契約額等                          評価損益
                                 うち1年超
            株価指数先物取引
            買建              606,115,975              ―    625,896,029          19,780,054

      市場取引
             S&P  500  EMIN
                         439,970,456              ―    457,699,541          17,729,085
             DJ  EU  STX  50
                          99,404,701             ―    102,114,350          2,709,649
             FTSE   100  IDX
                          66,740,818             ―    66,082,138          △658,680
           　合計              606,115,975              ―    625,896,029          19,780,054
      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場
        の仲値で行っております。
       4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      (2)  通貨関連

      （2020年1月27日現在）
                                                   （単位：円）
                  種   類                       時   価

        区分                     契約額等                       評価損益
                                    うち1年超
             為替予約取引
             買建                15,159,132           ―   15,070,500          △88,632

       市場取引
      以外の取引        米ドル                9,861,228          ―    9,814,500         △46,728
              ユーロ                2,422,520          ―    2,406,000         △16,520
              英ポンド                2,875,384          ―    2,850,000         △25,384
             　合計                15,159,132           ―   15,070,500          △88,632
      （2020年7月27日現在）

                                                   （単位：円）
                  種   類                       時   価

        区分                     契約額等                       評価損益
                                    うち1年超
             為替予約取引
             買建                20,685,869           ―   20,602,620          △83,249

              加ドル                6,755,120          ―    6,715,000         △40,120
       市場取引
              スイスフラン                5,616,331          ―    5,638,430          22,099
      以外の取引
              スウェーデンクローネ                1,555,353          ―    1,550,580          △4,773
              デンマーククローネ                1,060,288          ―    1,063,680           3,392
              豪ドル                4,802,427          ―    4,747,680         △54,747
              香港ドル                 896,350         ―     887,250         △9,100
                                185/223


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             　合計                20,685,869           ―   20,602,620          △83,249
       ( 注)1.時価の算定方法
        （1）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
           ついては、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
          為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
          下の方法によっております。
          ・   同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
            されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算してお
            ります。
          ・   同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
            該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        （2）本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
           については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
       3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （1口当たり情報に関する注記）

             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   2.8141円        1口当たり純資産額                   2.6459円

      （1万口当たり純資産額                    28,141円）       （1万口当たり純資産額                    26,459円）

                 「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                2020年    1月27日現在          2020年    7月27日現在
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             119,554,673              71,678,039
        国債証券                           15,514,593,340              15,474,322,580
        地方債証券                             886,620,100              982,190,900
        特殊債券                             203,610,000              406,266,000
        社債券                             668,878,590              859,130,454
        未収利息                              22,353,339              26,198,735
        前払費用                              5,099,230              1,356,144
        流動資産合計                           17,420,709,272              17,821,142,852
       資産合計                             17,420,709,272              17,821,142,852
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              5,857,291              9,791,035
        未払利息                                   69              84
        流動負債合計                              5,857,360              9,791,119
       負債合計                                5,857,360              9,791,119
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1        13,281,789,429              13,734,452,614
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           4,133,062,483              4,076,899,119
        元本等合計                           17,414,851,912              17,811,351,733
       純資産合計                             17,414,851,912              17,811,351,733
      負債純資産合計                              17,420,709,272              17,821,142,852
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月28日
              区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                            個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
                            等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
                            い）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協
                            会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しており
                            ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   2020年    1月27日現在        2020年    7月27日現在
                 区　　分
      1.※1    本書における開示対象ファンドの期首におけ
          る当該親投資信託の元本額                           9,480,647,072        円    13,281,789,429円
          同期中における追加設定元本額                           4,300,013,084        円    1,736,057,186円
          同期中における一部解約元本額                            498,870,727       円    1,283,394,001円
          同中間期末における元本額                          13,281,789,429円            13,734,452,614円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09
                                      874,925,437円            816,814,827円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05
                                     3,006,547,739円            2,806,670,991円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09
                                     2,434,120,848円            2,272,975,694円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12
                                     3,377,619,870円            3,165,031,976円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                             45,183,668円            45,966,843円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                             39,274,198円            39,392,840円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                             59,757,818円            61,422,665円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                             40,612,987円            46,343,947円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                             25,254,825円            25,992,780円
          東京海上セレクション・日本債券インデック
                                     2,408,548,223円            2,690,278,305円
          ス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド
                                      169,321,271円            134,532,912円
          （年１回決算型）
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                       23,543,677円            29,930,241円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035                             1,015,543円            10,486,400円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045                               429,224円           2,530,540円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055                               191,219円           1,975,484円
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065                               243,412円           2,495,731円
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          ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ
                                      168,872,008円            150,938,336円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                       4,397,223円                ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                      133,916,828円            209,783,762円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                      468,013,411円            678,343,877円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン
                                           ―円       542,544,463円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                          13,281,789,429円            13,734,452,614円
      2.※1    本書における開示対象ファンドの中間計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権の総                          13,281,789,429口            13,734,452,614口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                           2020年     1月27日現在              2020年     7月27日現在
            区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及               時価で計上しているため、その
                                                同左
         びこれらの差額               差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価               (1)有価証券                  (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                （重要な会計方針に係る事項                  同左
         に関する事項                に関する注記）に記載してお
                         ります。
                        (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。                  同左
                        (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ
                        取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                  同左
                         引以外の金融商品について
                         は、短期間で決済され、時価
                         は帳簿価額と近似しているた
                         め、当該帳簿価額を時価とし
                         ております。
       3.  金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格
                        がない場合には合理的に算定さ
                        れた価額が含まれております。
                        当該価額の算定においては一定                         同左
                        の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった
                        場合、当該価額が異なることも
                        あります。
    （1口当たり情報に関する注記）

             2020年    1月27日現在                      2020年    7月27日現在
       1口当たり純資産額                   1.3112円        1口当たり純資産額                   1.2968円

      （1万口当たり純資産額                    13,112円）       （1万口当たり純資産額                    12,968円）

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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                           50,003,878      円
      Ⅱ　負債総額                                              1,721   円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           50,002,157      円
      Ⅳ　発行済数量                                           50,053,821      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9990    円
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                           13,510,483      円
      Ⅱ　負債総額                                               448  円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           13,510,035      円
      Ⅳ　発行済数量                                           13,522,298      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9991    円
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                           11,982,471      円
      Ⅱ　負債総額                                               411  円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           11,982,060      円
      Ⅳ　発行済数量                                           11,991,437      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9992    円
      東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                           16,373,951      円
      Ⅱ　負債総額                                               568  円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           16,373,383      円
      Ⅳ　発行済数量                                           16,386,462      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9992    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
                                189/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ　資産総額                                         28,087,191,186         円
      Ⅱ　負債総額                                          142,219,160       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         27,944,972,026         円
      Ⅳ　発行済数量                                         22,122,464,049         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.2632    円
      ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         6,263,572,523        円
      Ⅱ　負債総額                                           18,906,484      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         6,244,666,039        円
      Ⅳ　発行済数量                                         3,727,208,003        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.6754    円
      ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         22,612,456,828         円
      Ⅱ　負債総額                                          815,930,897       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         21,796,525,931         円
      Ⅳ　発行済数量                                         8,275,830,500        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.6338    円
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         18,155,324,293         円
      Ⅱ　負債総額                                          171,601,696       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         17,983,722,597         円
      Ⅳ　発行済数量                                         13,838,983,803         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.2995    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
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      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2020  年７月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年７月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                           0                      0
       追加型株式投資信託                         175                   2,873,188
       単位型公社債投資信託                           2                    7,131
       単位型株式投資信託                           5                   19,527
              合計                  182                   2,899,847
                                192/223








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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から

         2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
                                    17,817,927
       現金・預金                                             19,928,671
                                      208,412
       前払費用                                              207,883
                                     1,954,575
       未収委託者報酬                                             2,864,007
                                     1,951,601
       未収収益                                             2,126,212
                                       1,809
       未収入金                                              101,676
                                      21,491
                                                      22,090
       その他の流動資産
       流動資産計                             21,955,817                25,250,541
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      509,917          ＊１      576,200
         建物                             379,427                388,342
         器具備品                             130,490                187,858
       無形固定資産                               53,138                 5,385
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              49,343                 1,590
       投資その他の資産                             2,769,418                2,987,389
         投資有価証券                              43,201                65,610
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              28,546                32,906
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      532,758                723,961
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,332,475                3,568,975
      資産合計                              25,288,293                28,819,517
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,534,676                2,555,940
         未払手数料                             872,217               1,315,027
         その他未払金                            1,662,458                1,240,912
       未払費用                              455,110                544,639
       未払消費税等                               73,427                367,506
       未払法人税等                              698,000               1,347,000
       預り金                               54,312                43,576
       前受収益                               3,353                3,128
                                      313,291                244,679
       賞与引当金
       流動負債計                             4,132,173                5,106,470
      固定負債
                                      378,099                750,413
       退職給付引当金
       固定負債計                              378,099                750,413
      負債合計                              4,510,272                5,856,883
     純資産の部
      株主資本                              20,775,924                22,965,811
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             18,375,924                20,565,811
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    20,065,811
         その他利益剰余金                           17,875,924
                                                         0
          特別償却準備金                              16
                                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                          17,875,907
                                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                2,096
                                194/223


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                                                     △  3,177
                                       2,096
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              20,778,021                22,962,634
     負債・純資産合計                               25,288,293                28,819,517
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                            　至　2019年３月31日）                　至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              12,725,446                16,536,369
      運用受託報酬                              9,897,931                9,077,029
      投資助言報酬                                69,049                60,786
                                      328,576                412,354
      その他営業収益
      営業収益計                              23,021,003                26,086,540
     営業費用
      支払手数料                              5,892,133                7,818,291
      広告宣伝費                               212,070                254,153
      調査費                              5,956,517                5,425,141
       調査費                             3,009,203                2,525,312
       委託調査費                             2,947,314                2,899,828
      委託計算費                               119,436                122,584
      営業雑経費                               238,392                285,550
       通信費                               32,765                35,052
       印刷費                              167,851                205,117
       協会費                               20,903                24,696
       諸会費                               8,374                12,157
                                       8,498                8,525
       図書費
      営業費用計                              12,418,551                13,905,720
     一般管理費
      給料                              3,450,052                3,509,999
       役員報酬                              117,075                112,566
       給料・手当                             2,360,494                2,541,727
       賞与                              972,483                855,706
      交際費                                19,897                17,797
      寄付金                                 131               5,833
      旅費交通費                               200,290                174,094
      租税公課                               139,043                164,117
      不動産賃借料                               377,671                375,694
      退職給付費用                               113,433                466,387
      賞与引当金繰入                               313,291                244,679
      固定資産減価償却費                               106,175                118,517
      法定福利費                               567,366                580,893
      福利厚生費                                10,913                 9,971
                                      480,371                482,967
      諸経費
      一般管理費計                              5,778,637                6,150,953
     営業利益                                4,823,815                6,029,866
     営業外収益
      受取利息                                 421                434
      受取配当金                          ＊１      5,041          ＊１       4,704
      匿名組合投資利益                          ＊１      59,798          ＊１      39,334
                                      16,161                10,094
      雑益
      営業外収益計                                81,422                54,568
     営業外費用
      為替差損                                33,574                15,577
                                       2,395                5,174
      雑損
      営業外費用計                                35,970                20,752
     経常利益                                4,869,267                6,063,682
     特別損失
                                195/223

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                                         0               545
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               545
     税引前当期純利益                                4,869,267                6,063,137
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,551,497                2,044,481
                                     △  45,612              △  188,875
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,505,884                1,855,605
     当期純利益                                3,363,382                4,207,531
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          38    16,414,098
     当期変動額
                                                     △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                 △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                       3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  21    1,461,809
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
     　株主資本以外の項目の
                                  △  480     △  480      △  480
     　当期変動額（純額）
                   1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                196/223




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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
    注記事項

     重要な会計方針
                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
                                197/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （未適用の会計基準等）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （追加情報）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     （退職給付債務の計算方法の変更）
     当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
     簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
     ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
     給付費用として一般管理費に計上しております。
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    （貸借対照表関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               81,793千円            建物               114,303千円
         器具備品               498,485千円            器具備品               364,003千円
         リース資産                3,918千円
    （損益計算書関係）

                 第34期                            第35期
             自　2018年４月１日                            自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                            至　2020年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  4,800千円           関係会社からの受取配当金　                 2,400千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                59,798千円           に基づく利益の分配　　　　                39,334千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2018年４月１日                               2019年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             1,901,595千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   49,650円
             (ハ)   基準日　                                              2018年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年６月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ニ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年６月28日
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
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      ２．配当に関する事項
        (1)    配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
    （リース取引関係）

      第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
        し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第34期                           第35期
             自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
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     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
                                ③  流動性リスク
     ③  流動性リスク
                                  同左
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             17,817,927            17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                             1,954,575            1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             1,951,601            1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809            1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               43,201            43,201
        その他有価証券                                                 -
                              (54,312)            (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,534,676)            (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                             (455,110)            (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)            (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                             (698,000)            (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                                201/223


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                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    450,632
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第35期
                第34期
                                        2020年３月31日現在
             2019年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第34期（2019年３月31日現在）
                                202/223

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                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426         5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426         5,810           -
     第35期（2020年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
    （有価証券関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                203/223






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             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               27,344     22,052      5,292               32,071     27,816      4,254
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               15,856     18,126     △2,269                 33,538     42,372     △8,834
       信託                           信託
        合計       43,201     40,179      3,022        合計       65,610     70,189     △4,579
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第34期
                          自　2018年４月１日
                          至　2019年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
      ております。
     ２．確定給付制度

                                204/223








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付引当金の期首残高                            386,552千円
           退職給付費用                           38,082千円
           退職給付の支払額                          △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円
         退職給付引当金の期末残高                            378,099千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
         退職給付引当金                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
      (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                            28,865千円
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
                              第35期

                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

                                205/223







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第34期               第35期
                             （2019年３月31日現在）               （2020年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             115,773千円               229,776千円
      未払金                               3,921千円               3,802千円
      賞与引当金                              95,929千円               74,920千円
      未払法定福利費                              10,904千円                9,935千円
      未払事業所税                               3,587千円               3,672千円
      未払事業税                              40,339千円               70,737千円
      未払調査費                              83,845千円               82,822千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      減価償却超過額                              98,061千円              124,870千円
      繰延資産超過額                               1,733千円               3,293千円
      未払確定拠出年金                               1,664千円               1,666千円
      未収実績連動報酬                               3,881千円              21,260千円
      過大確定拠出年金掛金                                19千円                  -
      その他有価証券評価差額金                                   -          1,402千円
                                    74,029千円               95,799千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   533,691千円               723,961千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               533,691千円               723,961千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 7千円               0千円
                                     925千円                   -
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                 932千円                0千円
      繰延税金資産の純額
                                   532,758千円               723,961千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第34期                           第35期
            （2019年３月31日現在）                           （2020年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第34期                           第35期
            自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
            至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用（投資運用
     業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
                                207/223





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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                        １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                           同左
      が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                        ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                           （単位：千円）
       の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                   日本        その他          合計
       略しております。
                                  23,387,535          2,699,004        26,086,540
                               (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
                               とに分類しております。
     (2)  有形固定資産                        (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が                           同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
       超えるため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報                        ３.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                        (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月                           東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       決算型）                           算型）
     (2)  委託者報酬                        (2)  委託者報酬

       3,641,416千円                           5,339,902千円
     (3)  関連するセグメント名                        (3)  関連するセグメント名

      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                            投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント                            附帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第34期
                          （自　2018年４月１日
                         　　至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     １株当たり当期純利益金額　                                             87,816円78銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         3,363,382千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第35期

                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
                                209/223






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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                                210/223
















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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
                                211/223












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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2020年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2020年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
                名称                               事業の内容
                                        金融商品取引法に定める第一種
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
      楽天証券株式会社                          7,495   百万円
                                        す。
      株式会社群馬銀行                         48,652    百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
      株式会社八十二銀行                         52,243    百万円
                                        います。
      株式会社北洋銀行                         121,101    百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営むと
                                        ともに、金融機関の信託業務の
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         324,279    百万円
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
                                        保険業法に基づき損害保険業を
      東京海上日動火災保険株式会社                         101,994    百万円
                                        営んでいます。
      （※）2020年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

      １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
        ることがあります。
      ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
        る場合があります。
      ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
      ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
        は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
      ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2020年６月１日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2019年４月１日       から  2020年３月31日       までの   第35期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2020年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
      計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上

    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年３月11日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
    定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
    統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
    りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年３月11日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
    定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
    統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
    りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年３月11日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
    定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
    統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
    りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年３月11日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に 掲 げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2019年９月20日から2020年１月27日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
    定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
    　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
    統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
    りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月16日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2020年１月28日から2020年７月27日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
    明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
    を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
    の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
    査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
    成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035の2020年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する中間計算期間（2020年１月28日から2020年７月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月16日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2020年１月28日から2020年７月27日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
    明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
    を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
    の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
    査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
    成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045の2020年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する中間計算期間（2020年１月28日から2020年７月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月16日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2020年１月28日から2020年７月27日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
    明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
    を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
    の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
    査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
    成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055の2020年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する中間計算期間（2020年１月28日から2020年７月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月16日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


    に掲げられている東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2020年１月28日から2020年７月27日までの中間計算
    期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任
     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
    明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
    を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
    の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
    査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
    成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065の2020年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する中間計算期間（2020年１月28日から2020年７月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
    と認める。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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