フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
有価証券届出書の訂正届出書
【提出書類】
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月16日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
【届出の対象とした募集（売
Ａコース（為替ヘッジ付き）
出）内国投資信託受益証券に係
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
るファンドの名称】
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2020年４月16日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、フィ
＊
デリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー に、運用の
指図に関する権限を委託します。
＊ 当該運用の委託先は2020年１月１日付でフィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
チ・カンパニーから名称を変更しています。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社
債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、フィ
デリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーに、運用の指
図に関する権限を委託します。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
① ファンドの仕組み
（略）
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（注）関係当局の許認可等を前提に、2020年７月27日付けでＪＴＣホールディングス株式会社、
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合
併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産
の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お
よび連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、 日本トラスティ・サービス信託銀行
（注）
株式会社 に委託することができます。
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（注）関係当局の許認可等を前提に、2020年７月27日付けでＪＴＣホールディングス株式会
社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
社は合併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
① ファンドの仕組み
（略）
② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
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(b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産
の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お
よび連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、 株式会社日本カストディ銀行 に委託
することができます。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年８月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
（略）
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
15％
エマージング債券
デックス・グローバル
＊３ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。
③ 運用方針
（略）
※上記の文中で示された考え方は、 2020年２月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
＜訂正後＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
債券セクター ベンチマーク 構成割合
（略）
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
15％
エマージング債券
＊４
デックス・グローバル
＊３ 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income
LLCが有しています。
＊４ 指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase &Co.及び関係
会社（「JPモルガン」）に帰属しております。JPモルガンは、指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、
ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
③ 運用方針
（略）
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※上記の文中で示された考え方は、 2020年８月 末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年２月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年８月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
38,398,519,717 100.01
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △5,034,351 △0.01
合計（純資産総額） 38,393,485,366 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 37,315,150,224 △97.19
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,930,575,355 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △2,507,519 △0.05
合計（純資産総額） 4,928,067,836 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
293,312,072 0.60
アメリカ
株式
1,329,107 0.00
ルクセンブルグ
294,641,179 0.60
小計
12,183,777,636 24.88
アメリカ
国債証券
2,937,551,494 6.00
ドイツ
1,294,730,771 2.64
イスラエル
1,248,403,989 2.55
カナダ
1,243,834,739 2.54
イギリス
1,241,557,483 2.54
日本
450,423,498 0.92
オランダ
338,432,590 0.69
イタリア
329,815,335 0.67
インドネシア
327,463,487 0.67
ウクライナ
321,624,570 0.66
ロシア
229,319,596 0.47
トルコ
223,159,376 0.46
カタール
216,402,212 0.44
ナイジェリア
185,124,484 0.38
エジプト
162,681,147 0.33
ベトナム
141,745,886 0.29
アルゼンチン
114,066,381 0.23
コロンビア
112,523,553 0.23
ガーナ
108,417,147 0.22
エルサルバドル
107,136,032 0.22
メキシコ
100,824,252 0.21
ウルグアイ
83,551,765 0.17
パラグアイ
74,165,986 0.15
ブラジル
70,717,621 0.14
コートジボアール
69,482,165 0.14
アンゴラ
65,697,576 0.13
カメルーン
64,074,231 0.13
ドミニカ共和国
61,526,268 0.13
エクアドル
47,778,832 0.10
ルワンダ
46,918,051 0.10
ヨルダン
46,107,011 0.09
ケニア
44,465,882 0.09
ルーマニア
44,430,101 0.09
アラブ首長国連邦
43,010,937 0.09
ガボン
36,930,924 0.08
スリランカ
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36,691,941 0.07
レバノン
35,080,560 0.07
オマーン
34,660,068 0.07
ホンジュラス
31,270,848 0.06
セルビア
26,698,224 0.05
ヴェネズエラ
26,545,713 0.05
バルバドス
26,089,665 0.05
グァテマラ
22,876,185 0.05
パナマ
22,468,020 0.05
フィリピン
22,316,512 0.05
ウズベキスタン
21,835,860 0.04
パキスタン
21,480,165 0.04
モンゴル
19,702,320 0.04
ベラルーシ
13,933,860 0.03
ジャマイカ
24,779,522,949 50.61
小計
41,176,282 0.08
アルゼンチン
地方債証券
41,176,282 0.08
小計
481,496,859 0.98
アメリカ
特殊債券
409,339,702 0.84
メキシコ
イギリス領バージン
105,623,400 0.22
諸島
76,991,177 0.16
インドネシア
67,000,505 0.14
アゼルバイジャン
61,714,620 0.13
南アフリカ
53,011,094 0.11
アルゼンチン
34,803,959 0.07
チリ
24,673,837 0.05
アラブ首長国連邦
22,665,465 0.05
オランダ
7,200,039 0.01
ヴェネズエラ
1,344,520,657 2.75
小計
14,322,752,479 29.25
アメリカ
社債券
1,112,339,156 2.27
オランダ
553,060,869 1.13
カナダ
552,881,060 1.13
ケイマン諸島
479,099,614 0.98
ルクセンブルグ
233,823,183 0.48
フランス
228,997,363 0.47
マーシャル諸島
207,254,130 0.42
サウジアラビア
204,460,826 0.42
アイルランド
190,591,815 0.39
バミューダ
163,348,021 0.33
イギリス
132,394,217 0.27
メキシコ
108,592,866 0.22
ロシア
103,700,612 0.21
チリ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
97,367,232 0.20
グルジア
94,499,280 0.19
インドネシア
92,670,705 0.19
パナマ
88,934,144 0.18
ブラジル
82,764,066 0.17
ウクライナ
イギリス領バージン
81,108,973 0.17
諸島
70,716,484 0.14
バーレーン
68,845,100 0.14
リベリア
58,563,819 0.12
シンガポール
53,771,740 0.11
マレーシア
47,326,974 0.10
オーストリア
47,147,188 0.10
イスラエル
45,625,516 0.09
南アフリカ
43,396,204 0.09
コロンビア
37,210,097 0.08
ドミニカ共和国
27,796,865 0.06
パラグアイ
22,036,465 0.05
タイ
21,875,971 0.04
カザフスタン
21,677,820 0.04
ペルー
20,962,473 0.04
グァテマラ
19,563,877 0.04
トルコ
17,516,100 0.04
オーストラリア
19,754,673,304 40.35
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 2,746,098,057 5.61
合計（純資産総額） 48,960,632,428 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
437,596,559 0.89
為替予約取引（買建） 日本
51,172,209 △0.10
為替予約取引（売建） 日本
1,022,939,167 2.08
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2020年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 12,581,016,257 3.0664 38,579,605,326 3.0521 38,398,519,717 100.01
益証券 ム・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・スト
１ 信託受 ラテジック・インカ 日本 1,615,469,793 3.0664 4,953,837,639 3.0521 4,930,575,355 100.05
益証券 ム・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2020年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.01
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
USTB 2.50%
アメリカ・ドル 13,217.30 12,783.86 2.500
１ 国債証券 13,306,000 3.47
アメリカ 1,758,694,821 1,701,019,826 2045/02/15
02/15/45
GERMANY GVT .25%
ユーロ 13,430.81 13,377.36 0.250
国債証券
２ 11,580,000 3.16
02/15/29 REGS ドイツ 1,555,287,876 1,549,098,341 2029/02/15
アメリカ・ドル 12,214.49 12,204.69 5.500
AID 5.5% 9/18/23
３ 国債証券 9,969,000 2.49
イスラエル
1,217,662,524 1,216,685,713 2023/09/18
GERMANY GOVT 0%
ユーロ 12,875.84 12,863.94 0.000
４ 国債証券 9,050,000 2.38
ドイツ 1,165,263,792 1,164,186,318 2024/04/05
04/05/24
UST NOTES 2.875%
アメリカ・ドル 11,965.73 11,940.24 2.875
５ 国債証券 7,161,000 1.75
アメリカ 856,866,297 855,040,448 2025/11/30
11/30/25
UST NOTES 2.5%
アメリカ・ドル 10,898.12 10,880.00 2.500
国債証券
６ 7,492,000 1.66
アメリカ 816,487,324 815,129,629 2022/01/15
01/15/2022
USTN 2.75%
アメリカ・ドル 11,810.11 11,787.15 2.750
７ 国債証券 6,712,000 1.62
アメリカ
792,695,152 791,153,508 2025/06/30
06/30/25
アメリカ・ドル 14,811.71 14,232.98 3.000
USTB 3% 02/15/49
８ 国債証券 5,440,000 1.58
アメリカ 805,757,541 774,273,950 2049/02/15
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 10,762.31 10,741.77 2.250
９ 国債証券 6,800,000 1.49
アメリカ 731,837,303 730,440,229 2021/07/31
07/31/21
USTB 4.75%
アメリカ・ドル 16,902.37 16,496.22 4.750
10 国債証券 4,128,000 1.39
アメリカ 697,730,163 680,963,763 2037/02/15
2/15/37
UST NOTES 2%
アメリカ・ドル 11,337.68 11,319.98 2.125
11 国債証券 5,738,000 1.33
アメリカ 650,556,321 649,540,668 2024/07/31
07/31/2024
アメリカ・ドル 15,733.93 15,592.86 6.125
USTB 6.125%
12 国債証券 4,002,000 1.27
アメリカ 629,672,102 624,026,199 2029/08/15
CANADA GOVT 2.25%
カナダ・ドル 8,131.41 8,113.46 2.250
13 国債証券 7,375,000 1.22
カナダ
599,691,777 598,367,892 2021/02/01
02/01/21
日本・円 102.01 101.86 0.900
323 10年国債
14 国債証券 582,950,000 1.21
日本 594,700,030 593,781,211 2022/06/20
INTERGEN NV 7.0%
アメリカ・ドル 10,233.09 10,219.92 7.000
15 社債券 5,535,000 1.16
06/30/23 144A オランダ 566,401,531 565,672,572 2023/06/30
USTN 2.25%
アメリカ・ドル 11,466.11 11,445.47 2.250
16 国債証券 4,703,000 1.10
アメリカ 539,251,533 538,280,337 2024/12/31
12/31/24
USTN .625%
アメリカ・ドル 10,473.02 10,427.27 0.625
17 国債証券 4,871,000 1.04
アメリカ 510,141,084 507,912,247 2030/08/15
08/15/30
UK GOVT 1.5%
イギリス・ポンド 14,163.30 14,145.83 1.500
国債証券
18 3,540,000 1.02
1/22/21 RGS イギリス 501,381,093 500,762,419 2021/01/22
日本・円 101.14 100.72 0.100
356 10年国債
19 国債証券 468,000,000 0.96
日本
473,372,640 471,378,960 2029/09/20
NETHERLANDS 0%
ユーロ 12,824.28 12,806.72 0.000
20 国債証券 3,000,000 0.78
1/24 144A RGS オランダ 384,728,661 384,201,687 2024/01/15
UK GILT 2.5%
イギリス・ポンド 24,329.52 22,804.98 2.500
21 国債証券 1,645,000 0.77
07/22/65 REGS イギリス 400,220,752 375,141,965 2065/07/22
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USTN 2.5%
アメリカ・ドル 10,666.01 10,640.94 2.500
22 国債証券 3,403,000 0.74
アメリカ 362,964,464 362,111,139 2021/01/31
01/31/21
ALLY FINANCIAL 8%
アメリカ・ドル 13,873.38 14,289.34 8.000
23 社債券 2,499,000 0.73
アメリカ 346,695,850 357,090,722 2031/11/01
11/01/31
アメリカ・ドル 10,541.58 10,531.05 0.500
USTN .5% 08/31/27
24 国債証券 3,282,000 0.71
アメリカ 345,974,810 345,628,997 2027/08/31
BTP 2.45%
ユーロ 13,503.45 13,796.68 2.450
25 国債証券 2,453,000 0.69
09/01/50 144A RGS イタリア 331,239,820 338,432,589 2050/09/01
UK GILT .875%
イギリス・ポンド 15,064.70 14,843.36 0.875
26 国債証券 1,990,000 0.60
10/22/29 REGS イギリス 299,787,679 295,382,781 2029/10/22
TENET HEALTHCAR
アメリカ・ドル 11,152.35 11,405.22 8.125
27 社債券 2,490,000 0.58
8.125% 4/22 WI アメリカ 277,693,664 283,989,978 2022/04/01
USTN 1.625%
アメリカ・ドル 10,973.03 10,960.71 1.625
28 国債証券 2,565,000 0.57
アメリカ
281,458,303 281,142,113 2023/05/31
05/31/23
USTN 1.875%
アメリカ・ドル 10,902.23 10,886.22 1.875
29 国債証券 2,560,000 0.57
アメリカ 279,097,122 278,687,145 2022/07/31
07/31/22
BANK OF AMERICA
アメリカ・ドル 10,770.63 11,484.24 5.875
30 社債券 2,285,000 0.54
5.86%/VAR PERP アメリカ 246,109,049 262,414,884 2049/12/31
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
0.15
エネルギー
株式 外国
0.15
運輸
0.10
食品・生活必需品小売り
0.19
公益事業
0.01
メディア・娯楽
0.60
小計
2.54
国内 国債証券
公社債券
2.54
小計
48.08
国債証券
外国
0.08
地方債証券
2.75
特殊債券
40.35
社債券
91.25
小計
合計（対純資産総額比） 94.39
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2020年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
イギリス・ポンド 売建 6,847,000 951,801,470 962,756,670 △2.51
為替予約取引
カナダ・ドル 売建 12,971,600 1,040,711,468 1,043,176,072 △2.72
ユーロ 売建 24,036,800 3,021,425,760 3,016,137,664 △7.86
アメリカ・ドル 売建 306,647,800 32,516,932,712 32,293,079,818 △84.11
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 3,817,499 407,697,531 402,173,609 0.82
為替予約取引
イギリス・ポンド 買建 251,905 35,864,800 35,422,950 0.07
アメリカ・ドル 売建 485,735 51,628,696 51,172,209 △0.10
貸付債権 アメリカ・ドル － 11,563,958.26 996,776,855 1,022,939,167 2.08
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2011年１月20日
1,073 1,082 0.8728 0.8798
（第25特定期間）
2011年７月20日
1,437 1,447 0.8581 0.8636
（第26特定期間）
2012年１月20日
1,116 1,123 0.8418 0.8473
（第27特定期間）
2012年７月20日
2,273 2,289 0.8424 0.8484
（第28特定期間）
2013年１月21日
31,182 31,406 0.8320 0.8380
（第29特定期間）
2013年７月22日
185,900 187,324 0.7833 0.7893
（第30特定期間）
2014年１月20日
243,576 244,861 0.7583 0.7623
（第31特定期間）
2014年７月22日
222,359 223,531 0.7588 0.7628
（第32特定期間）
2015年１月20日
179,464 180,451 0.7276 0.7316
（第33特定期間）
2015年７月21日
143,717 144,531 0.7056 0.7096
（第34特定期間）
2016年１月20日
114,103 114,807 0.6487 0.6527
（第35特定期間）
2016年７月20日
100,945 101,537 0.6826 0.6866
（第36特定期間）
2017年１月20日
79,649 80,009 0.6634 0.6664
（第37特定期間）
2017年７月20日
71,081 71,402 0.6625 0.6655
（第38特定期間）
2018年１月22日
62,879 63,072 0.6493 0.6513
（第39特定期間）
2018年７月20日
55,034 55,210 0.6277 0.6297
（第40特定期間）
2019年１月21日
48,511 48,671 0.6067 0.6087
（第41特定期間）
2019年７月22日
45,222 45,369 0.6141 0.6161
（第42特定期間）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年１月20日
41,747 41,884 0.6083 0.6103
（第43特定期間）
2020年７月20日
38,536 38,667 0.5885 0.5905
（第44特定期間）
44,964 － 0.6183 －
2019年８月末日
43,939 － 0.6131 －
2019年９月末日
43,037 － 0.6079 －
2019年10月末日
42,301 － 0.6049 －
2019年11月末日
41,911 － 0.6084 －
2019年12月末日
41,669 － 0.6099 －
2020年１月末日
40,979 － 0.6061 －
2020年２月末日
37,564 － 0.5610 －
2020年３月末日
37,992 － 0.5689 －
2020年４月末日
38,642 － 0.5811 －
2020年５月末日
38,541 － 0.5838 －
2020年６月末日
38,877 － 0.5963 －
2020年７月末日
38,393 － 0.5936 －
2020年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2011年１月20日
1,547 1,557 0.6741 0.6781
（第25特定期間）
2011年７月20日
1,422 1,431 0.6528 0.6568
(第26特定期間）
2012年１月20日
1,265 1,273 0.6202 0.6242
(第27特定期間）
2012年７月20日
1,290 1,298 0.6359 0.6399
(第28特定期間）
2013年１月21日
2,289 2,301 0.7192 0.7232
(第29特定期間）
2013年７月22日
8,214 8,257 0.7587 0.7627
（第30特定期間）
2014年１月20日
10,564 10,619 0.7739 0.7779
（第31特定期間）
2014年７月22日
10,855 10,912 0.7580 0.7620
（第32特定期間）
2015年１月20日
12,399 12,474 0.8332 0.8382
（第33特定期間）
2015年７月21日
13,115 13,192 0.8483 0.8533
（第34特定期間）
2016年１月20日
11,021 11,096 0.7353 0.7403
（第35特定期間）
2016年７月20日
9,137 9,202 0.7012 0.7062
（第36特定期間）
2017年１月20日
8,678 8,738 0.7345 0.7395
（第37特定期間）
2017年７月20日
8,066 8,123 0.7136 0.7186
（第38特定期間）
2018年１月22日
7,617 7,672 0.6878 0.6928
（第39特定期間）
2018年７月20日
7,146 7,200 0.6602 0.6652
（第40特定期間）
2019年１月21日
6,567 6,621 0.6115 0.6165
（第41特定期間）
2019年７月22日
5,884 5,908 0.6141 0.6166
（第42特定期間）
2020年１月20日
5,471 5,493 0.6246 0.6271
（第43特定期間）
2020年７月20日
5,052 5,073 0.5896 0.5921
（第44特定期間）
5,491 － 0.6093 －
2019年８月末日
5,370 － 0.6128 －
2019年９月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,246 － 0.6154 －
2019年10月末日
5,291 － 0.6155 －
2019年11月末日
5,426 － 0.6212 －
2019年12月末日
5,408 － 0.6200 －
2020年１月末日
5,390 － 0.6178 －
2020年２月末日
4,977 － 0.5662 －
2020年３月末日
4,934 － 0.5650 －
2020年４月末日
5,065 － 0.5811 －
2020年５月末日
5,045 － 0.5853 －
2020年６月末日
5,011 － 0.5841 －
2020年７月末日
4,928 － 0.5860 －
2020年８月末日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 0.0420
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.0405
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0330
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0360
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0360
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0360
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0320
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0240
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0240
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0240
第36特定期間（206期～211期計算期間合計）
0.0240
第37特定期間（212期～217期計算期間合計）
0.0210
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0180
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0140
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0120
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0120
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0120
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0120
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0120
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 0.0240
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.0240
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 0.0240
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 0.0240
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 0.0240
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 0.0240
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.0240
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 0.0240
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 0.0270
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.0300
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） 0.0300
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 0.0300
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.0300
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 0.0300
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.0300
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.0300
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） 0.0300
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 0.0150
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 0.0150
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） 0.0150
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） 3.2
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 3.0
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） 1.9
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 4.3
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 3.0
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） △1.5
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 0.9
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 3.2
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） △0.9
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 0.3
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △4.7
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） 8.9
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 0.3
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 2.6
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.1
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） △1.5
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △1.4
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 3.2
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 1.0
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △1.3
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
第25特定期間（140期～145期計算期間合計） △1.2
第26特定期間（146期～151期計算期間合計） 0.4
第27特定期間（152期～157期計算期間合計） △1.3
第28特定期間（158期～163期計算期間合計） 6.4
第29特定期間（164期～169期計算期間合計） 16.9
第30特定期間（170期～175期計算期間合計） 8.8
第31特定期間（176期～181期計算期間合計） 5.2
第32特定期間（182期～187期計算期間合計） 1.0
第33特定期間（188期～193期計算期間合計） 13.5
第34特定期間（194期～199期計算期間合計） 5.4
第35特定期間（200期～205期計算期間合計） △9.8
第36特定期間（206期～211期計算期間合計） △0.6
第37特定期間（212期～217期計算期間合計） 9.0
第38特定期間（218期～223期計算期間合計） 1.2
第39特定期間（224期～229期計算期間合計） 0.6
第40特定期間（230期～235期計算期間合計） 0.3
第41特定期間（236期～241期計算期間合計） △2.8
第42特定期間（242期～247期計算期間合計） 2.9
第43特定期間（248期～253期計算期間合計） 4.2
第44特定期間（254期～259期計算期間合計） △3.2
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第25特定期間
550,181,722 143,213,845 1,229,852,870
（2010年７月21日～2011年１月20日）
第26特定期間
673,360,340 227,408,219 1,675,804,991
（2011年１月21日～2011年７月20日）
第27特定期間
289,992,304 639,456,056 1,326,341,239
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
1,848,841,716 476,914,630 2,698,268,325
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
35,614,303,030 834,470,520 37,478,100,835
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
207,720,317,789 7,858,662,665 237,339,755,959
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
103,054,822,532 19,171,017,287 321,223,561,204
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
5,734,683,340 33,898,897,608 293,059,346,936
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
3,499,306,575 49,916,272,734 246,642,380,777
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,596,247,688 46,561,253,127 203,677,375,338
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
2,226,982,240 29,997,608,732 175,906,748,846
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
2,455,253,194 30,468,076,524 147,893,925,516
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
4,724,528,557 32,556,241,247 120,062,212,826
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,990,275,525 14,764,073,453 107,288,414,898
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,684,150,435 12,137,892,490 96,834,672,843
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
1,085,851,077 10,244,484,814 87,676,039,106
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
789,852,203 8,499,456,125 79,966,435,184
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
1,332,638,391 7,657,553,042 73,641,520,533
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
1,097,240,529 6,110,360,440 68,628,400,622
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
1,163,406,908 4,313,273,856 65,478,533,674
（2020年１月21日～2020年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第25特定期間
55,295,207 135,897,958 2,296,279,703
（2010年７月21日～2011年１月20日）
第26特定期間
177,636,827 294,654,373 2,179,262,157
（2011年１月21日～2011年７月20日）
第27特定期間
71,064,657 210,032,661 2,040,294,153
（2011年７月21日～2012年１月20日）
第28特定期間
354,385,919 365,547,403 2,029,132,669
（2012年１月21日～2012年７月20日）
第29特定期間
1,485,014,674 331,251,739 3,182,895,604
（2012年７月21日～2013年１月21日）
第30特定期間
8,735,735,391 1,091,443,165 10,827,187,830
（2013年１月22日～2013年７月22日）
第31特定期間
4,921,358,277 2,096,763,116 13,651,782,991
（2013年７月23日～2014年１月20日）
第32特定期間
3,122,846,363 2,452,692,794 14,321,936,560
（2014年１月21日～2014年７月22日）
第33特定期間
4,095,213,340 3,535,550,986 14,881,598,914
（2014年７月23日～2015年１月20日）
第34特定期間
3,291,320,164 2,712,129,314 15,460,789,764
（2015年１月21日～2015年７月21日）
第35特定期間
1,895,711,296 2,367,878,050 14,988,623,010
（2015年７月22日～2016年１月20日）
第36特定期間
637,630,281 2,594,815,506 13,031,437,785
（2016年１月21日～2016年７月20日）
第37特定期間
1,066,001,308 2,281,243,506 11,816,195,587
（2016年７月21日～2017年１月20日）
第38特定期間
1,058,355,864 1,571,046,562 11,303,504,889
（2017年１月21日～2017年７月20日）
第39特定期間
1,051,981,323 1,280,119,063 11,075,367,149
（2017年７月21日～2018年１月22日）
第40特定期間
997,351,639 1,247,612,287 10,825,106,501
（2018年１月23日～2018年７月20日）
第41特定期間
993,886,135 1,079,069,207 10,739,923,429
（2018年７月21日～2019年１月21日）
第42特定期間
384,781,851 1,542,623,573 9,582,081,707
（2019年１月22日～2019年７月22日）
第43特定期間
784,142,062 1,606,285,069 8,759,938,700
（2019年７月23日～2020年１月20日）
第44特定期間
648,314,837 838,162,736 8,570,090,801
（2020年１月21日～2020年７月20日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（５）【その他】
＜訂正前＞
（略）
(h）信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について 日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社 と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係
る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
＜訂正後＞
（略）
(h）信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行 と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基
づいて所定の事務を行ないます。
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４【受益者の権利等】
＜訂正前＞
（略）
(1）収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から ５年間その支払を請求しないときは、その権利を
失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(1）収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から 10年間その支払を請求しないときは、その権利を
失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第44特定期間（2020年１月21日か
ら2020年７月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第43特定期間 第44特定期間
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 3,191,327 2,751,223
親投資信託受益証券
42,072,969,186 38,837,279,084
派生商品評価勘定 9,835,995 －
237,879,092 249,836,183
未収入金
流動資産合計 42,323,875,600 39,089,866,490
資産合計 42,323,875,600 39,089,866,490
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 316,156,423
未払金 355,167,857 －
未払収益分配金 137,256,801 130,957,067
未払解約金 24,629,139 55,806,409
未払受託者報酬 1,953,109 1,630,407
未払委託者報酬 53,906,093 44,999,426
3,769,600 3,383,069
その他未払費用
流動負債合計 576,682,599 552,932,801
負債合計 576,682,599 552,932,801
純資産の部
元本等
元本 68,628,400,622 65,478,533,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △26,881,207,621 △26,941,599,985
（分配準備積立金） 50,113,766 －
41,747,193,001 38,536,933,689
元本等合計
純資産合計
41,747,193,001 38,536,933,689
負債純資産合計 42,323,875,600 39,089,866,490
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第43特定期間 第44特定期間
自 2019年７月23日 自 2020年１月21日
至 2020年１月20日 至 2020年７月20日
営業収益
受取利息 64 45
有価証券売買等損益 2,117,129,845 △997,986,764
△1,339,384,368 760,034,095
為替差損益
営業収益合計 777,745,541 △237,952,624
営業費用
受託者報酬 11,795,226 10,725,241
委託者報酬 325,549,654 296,017,871
3,780,400 3,383,069
その他費用
営業費用合計
341,125,280 310,126,181
営業利益又は営業損失（△） 436,620,261 △548,078,805
経常利益又は経常損失（△） 436,620,261 △548,078,805
当期純利益又は当期純損失（△） 436,620,261 △548,078,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,857,156 △1,759,343
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △28,419,351,656 △26,881,207,621
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,381,170,283 1,771,427,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,381,170,283 1,771,427,023
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 427,269,621 485,944,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
427,269,621 485,944,657
額
847,519,732 799,555,268
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △26,881,207,621 △26,941,599,985
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第43特定期間 第44特定期間
項 目
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
１．元本の推移
73,641,520,533 円 68,628,400,622 円
期首元本額
1,097,240,529 円 1,163,406,908 円
期中追加設定元本額
6,110,360,440 円 4,313,273,856 円
期中一部解約元本額
68,628,400,622 口 65,478,533,674 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
26,881,207,621 円 26,941,599,985 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.6083 円 0.5885 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第43特定期間 第44特定期間
自 2019年７月23日 自 2020年１月21日
至 2020年１月20日 至 2020年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2019年７月23日 至2019年８月20日） （自2020年１月21日 至2020年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（117,322,050円、本ファンドに帰属す 除した額（125,894,408円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,697,693,548 託約款に規定される収益調整金（1,581,083,815
円）及び分配準備積立金（229,920,843円）より 円）及び分配準備積立金（49,439,366円）より
分配対象収益は2,044,936,441円（１口当たり 分配対象収益は1,756,417,589円（１口当たり
0.028020円）であり、うち145,962,287円（１口 0.025886円）であり、うち135,701,665円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2019年８月21日 至2019年９月20日） （自2020年２月21日 至2020年３月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（107,515,929円、本ファンドに帰属す 除した額（96,372,797円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,674,449,077 託約款に規定される収益調整金（1,561,529,422
円）及び分配準備積立金（197,845,661円）より 円）及び分配準備積立金（39,049,439円）より
分配対象収益は1,979,810,667円（１口当たり 分配対象収益は1,696,951,658円（１口当たり
0.027518円）であり、うち143,894,070円（１口 0.025327円）であり、うち134,000,870円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2019年９月21日 至2019年10月21日） （自2020年３月24日 至2020年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（101,524,341円、本ファンドに帰属す 除した額（115,876,294円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,652,487,649 託約款に規定される収益調整金（1,555,943,619
円）及び分配準備積立金（159,021,822円）より 円）及び分配準備積立金（1,412,538円）より分
分配対象収益は1,913,033,812円（１口当たり 配対象収益は1,673,232,451円（１口当たり
0.026950円）であり、うち141,970,375円（１口 0.025065円）であり、うち133,510,986円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2019年10月22日 至2019年11月20日） （自2020年４月21日 至2020年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（99,167,991円、本ファンドに帰属す 除した額（87,595,082円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,632,338,818 託約款に規定される収益調整金（1,534,865,429
円）及び分配準備積立金（116,734,130円）より 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
分配対象収益は1,848,240,939円（１口当たり 益は1,622,460,511円（１口当たり0.024384円）
0.026368円）であり、うち140,189,218円（１口 であり、うち133,077,766円（１口当たり
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 0.002000円）を分配金額としております。
す。
（自2019年11月21日 至2019年12月20日） （自2020年５月21日 至2020年６月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（132,008,700円、本ファンドに帰属す 除した額（133,235,170円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,610,089,936 託約款に規定される収益調整金（1,480,978,607
円）及び分配準備積立金（74,468,829円）より 円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収
分配対象収益は1,816,567,465円（１口当たり 益は1,614,213,777円（１口当たり0.024401円）
0.026280円）であり、うち138,246,981円（１口 であり、うち132,306,914円（１口当たり
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 0.002000円）を分配金額としております。
す。
（自2019年12月21日 至2020年１月20日） （自2020年６月23日 至2020年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（119,807,216円、本ファンドに帰属す 除した額（98,412,189円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（1,598,942,775 託約款に規定される収益調整金（1,466,133,576
円）及び分配準備積立金（67,563,351円）より 円）及び分配準備積立金（914,850円）より分配
分配対象収益は1,786,313,342円（１口当たり 対象収益は1,565,460,615円（１口当たり
0.026029円）であり、うち137,256,801円（１口 0.023908円）であり、うち130,957,067円（１口
当たり0.002000円）を分配金額としておりま 当たり0.002000円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第43特定期間 第44特定期間
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
645,982,146 646,153,322
親投資信託受益証券
645,982,146 646,153,322
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第43特定期間 第44特定期間
2020年１月20日 現在 2020年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引
以外の取
引
為替予
約取引
売建 41,169,614,883 － 41,159,778,888 9,835,995 37,612,233,053 － 37,928,389,476 △316,156,423
アメリ
カ・ド 35,853,354,701 － 35,845,041,390 8,313,311 32,751,763,597 － 32,964,638,500 △212,874,903
ル
イギリ
ス・ポ 1,046,397,565 － 1,046,046,690 350,875 966,156,793 － 985,959,312 △19,802,519
ンド
カナ
ダ・ド 1,121,740,951 － 1,121,534,370 206,581 1,018,807,105 － 1,026,312,992 △7,505,887
ル
ユーロ 3,148,121,666 － 3,147,156,438 965,228 2,875,505,558 － 2,951,478,672 △75,973,114
合計 41,169,614,883 － 41,159,778,888 9,835,995 37,612,233,053 － 37,928,389,476 △316,156,423
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
12,726,023,686 38,837,279,084
証券 カム・マザーファンド
12,726,023,686 38,837,279,084
親投資信託受益証券 合計
12,726,023,686 38,837,279,084
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第43特定期間 第44特定期間
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
資産の部
流動資産
預金 168,078 141,812
親投資信託受益証券 5,469,236,812 5,050,042,183
40,053,788 34,799,443
未収入金
流動資産合計 5,509,458,678 5,084,983,438
資産合計 5,509,458,678 5,084,983,438
負債の部
流動負債
未払収益分配金 21,899,846 21,425,227
未払解約金 7,846,170 4,218,624
未払受託者報酬 253,570 212,798
未払委託者報酬 6,998,745 5,873,562
771,313 740,953
その他未払費用
流動負債合計 37,769,644 32,471,164
負債合計 37,769,644 32,471,164
純資産の部
元本等
元本 8,759,938,700 8,570,090,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,288,249,666 △3,517,578,527
（分配準備積立金） 311,182,361 244,341,133
5,471,689,034 5,052,512,274
元本等合計
純資産合計 5,471,689,034 5,052,512,274
負債純資産合計 5,509,458,678 5,084,983,438
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第43特定期間 第44特定期間
自 2019年７月23日 自 2020年１月21日
至 2020年１月20日 至 2020年７月20日
営業収益
受取利息 11 7
262,273,363 △133,627,680
有価証券売買等損益
営業収益合計 262,273,374 △133,627,673
営業費用
受託者報酬 1,475,771 1,404,609
委託者報酬 40,732,506 38,768,553
771,313 740,953
その他費用
営業費用合計 42,979,590 40,914,115
営業利益又は営業損失（△） 219,293,784 △174,541,788
経常利益又は経常損失（△） 219,293,784 △174,541,788
当期純利益又は当期純損失（△） 219,293,784 △174,541,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,591,597 △5,528,678
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,697,954,485 △3,288,249,666
剰余金増加額又は欠損金減少額 622,474,840 334,371,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
622,474,840 334,371,388
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 302,127,609 264,043,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
302,127,609 264,043,968
額
131,527,793 130,643,171
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,288,249,666 △3,517,578,527
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第43特定期間 第44特定期間
項 目
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
１．元本の推移
9,582,081,707 円 8,759,938,700 円
期首元本額
784,142,062 円 648,314,837 円
期中追加設定元本額
1,606,285,069 円 838,162,736 円
期中一部解約元本額
8,759,938,700 口 8,570,090,801 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
3,288,249,666 円 3,517,578,527 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.6246 円 0.5896 円
４．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第43特定期間 第44特定期間
自 2019年７月23日 自 2020年１月21日
至 2020年１月20日 至 2020年７月20日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2019年７月23日 至2019年８月20日） （自2020年１月21日 至2020年２月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（12,261,470円、本ファンドに帰属す
除した額（18,409,538円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（156,086,889
託約款に規定される収益調整金（185,505,088
円）及び分配準備積立金（388,376,720円）より
円）及び分配準備積立金（304,029,350円）より
分配対象収益は556,725,079円（１口当たり
分配対象収益は507,943,976円（１口当たり
0.061423円）であり、うち22,659,453円（１口
0.058007円）であり、うち21,891,345円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
す。
（自2019年８月21日 至2019年９月20日） （自2020年２月21日 至2020年３月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（18,542,901円、本ファンドに帰属す 除した額（13,110,618円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（152,812,810 託約款に規定される収益調整金（196,098,669
円）及び分配準備積立金（365,673,598円）より 円）及び分配準備積立金（293,356,804円）より
分配対象収益は537,029,309円（１口当たり 分配対象収益は502,566,091円（１口当たり
0.061034円）であり、うち21,997,273円（１口 0.057047円）であり、うち22,024,230円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2019年９月21日 至2019年10月21日） （自2020年３月24日 至2020年４月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（14,909,741円、本ファンドに帰属す 除した額（15,345,033円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（152,799,052 託約款に規定される収益調整金（195,938,570
円）及び分配準備積立金（351,949,755円）より 円）及び分配準備積立金（282,247,820円）より
分配対象収益は519,658,548円（１口当たり 分配対象収益は493,531,423円（１口当たり
0.060275円）であり、うち21,553,728円（１口 0.056300円）であり、うち21,915,411円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2019年10月22日 至2019年11月20日） （自2020年４月21日 至2020年５月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（12,242,642円、本ファンドに帰属す 除した額（12,936,919円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（160,327,003 託約款に規定される収益調整金（195,215,511
円）及び分配準備積立金（337,797,853円）より 円）及び分配準備積立金（273,285,074円）より
分配対象収益は510,367,498円（１口当たり 分配対象収益は481,437,504円（１口当たり
0.059227円）であり、うち21,542,972円（１口 0.055287円）であり、うち21,769,952円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2019年11月21日 至2019年12月20日） （自2020年５月21日 至2020年６月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（17,952,757円、本ファンドに帰属す 除した額（16,989,561円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信 券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（173,503,365 託約款に規定される収益調整金（195,002,118
円）及び分配準備積立金（323,252,301円）より 円）及び分配準備積立金（261,472,722円）より
分配対象収益は514,708,423円（１口当たり 分配対象収益は473,464,401円（１口当たり
0.058825円）であり、うち21,874,521円（１口 0.054756円）であり、うち21,617,006円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま 当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自2019年12月21日 至2020年１月20日） （自2020年６月23日 至2020年７月20日）
計算期間末における配当等収益から費用を控
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（17,784,752円、本ファンドに帰属す
除した額（14,229,442円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
託約款に規定される収益調整金（178,278,515
託約款に規定される収益調整金（196,392,126
円）及び分配準備積立金（315,297,455円）より
円）及び分配準備積立金（251,536,918円）より
分配対象収益は511,360,722円（１口当たり
分配対象収益は462,158,486円（１口当たり
0.058375円）であり、うち21,899,846円（１口
0.053927円）であり、うち21,425,227円（１口
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
当たり0.002500円）を分配金額としておりま
す。
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第43特定期間 第44特定期間
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
83,816,268 83,916,272
親投資信託受益証券
83,816,268 83,916,272
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・ストラテジック・イン
1,654,774,947 5,050,042,183
証券 カム・マザーファンド
1,654,774,947 5,050,042,183
親投資信託受益証券 合計
1,654,774,947 5,050,042,183
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
1,798,286,407 1,609,428,143
預金
293,737,763 287,916,575
株式
27,510,649,796 25,292,373,813
国債証券
145,505,422 57,253,044
地方債証券
984,850,232 1,303,498,564
特殊債券
21,576,668,444 19,831,779,475
社債券
1,203,762,307 1,063,401,580
貸付債権
689,073 75,502
派生商品評価勘定
457,889,987 38,270,836
未収入金
548,464,543 524,357,113
未収利息
29,255,026 20,610,298
前払費用
54,549,759,000 50,028,964,943
流動資産合計
54,549,759,000 50,028,964,943
資産合計
負債の部
流動負債
1,842,496 1,293,512
派生商品評価勘定
749,201,460 176,671,811
未払金
332,562,836 341,181,567
未払解約金
1,083,606,792 519,146,890
流動負債合計
1,083,606,792 519,146,890
負債合計
純資産の部
元本等
17,103,302,296 16,222,992,057
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 36,362,849,912 33,286,825,996
53,466,152,208 49,509,818,053
元本等合計
53,466,152,208 49,509,818,053
純資産合計
54,549,759,000 50,028,964,943
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
（２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．貸付債権の評価基準及び評 貸付債権
価方法 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
１．元本の推移
期首元本額 19,160,993,143 円 17,103,302,296 円
期中追加設定元本額 614,002,409 円 666,057,159 円
期中一部解約元本額 2,671,693,256 円 1,546,367,398 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
13,458,612,708 円 12,726,023,686 円
ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
1,749,539,942 円 1,654,774,947 円
ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ 962,262,262 円 926,222,488 円
付き）
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ 932,887,384 円 915,970,936 円
なし）
計 17,103,302,296 円 16,222,992,057 円
17,103,302,296 口 16,222,992,057 口
３．受益権の総数
3.1261 円 3.0518 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年１月20日現在 2020年７月20日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△25,680,010 △23,761,425
株式
54,959,429 990,727,639
国債証券
△48,403,827 △32,830,777
地方債証券
26,418,210 △12,162,842
特殊債券
399,261,692 △729,988,985
社債券
406,555,494 191,983,610
合 計
（注１）2020年１月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2019年７月2 3日から2020年１月20日
まで）に対応するものとなっております。
（注 ２）2020年７月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2019年７月2 3日から2020年７月20日
まで）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2020年１月20日 現在 2020年７月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 475,286,142 － 476,982,943 △1,696,801 368,402,535 － 369,688,914 △1,286,379
アメリカ・ドル 332,313,086 － 334,146,586 △1,833,500 340,842,939 － 342,048,533 △1,205,594
イギリス・ポンド － － － － 6,791,679 － 6,795,710 △4,031
カナダ・ドル 12,861,418 － 12,862,943 △1,525 8,072,686 － 8,081,879 △9,193
ユーロ 130,111,638 － 129,973,414 138,224 12,695,231 － 12,762,792 △67,561
買建 142,973,056 － 143,516,434 543,378 27,559,596 － 27,627,965 68,369
アメリカ・ドル 142,973,056 － 143,516,434 543,378 27,559,596 － 27,627,965 68,369
合計 618,259,198 － 620,499,377 △1,153,423 395,962,131 － 397,316,879 △1,218,010
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
DISH NETWORK CORP
881 32.74 28,843.94
アメリカ・ドル
A
WARRIOR MET COAL
242 15.90 3,847.80
INC
VISTRA CORP 46,118 19.62 904,835.16
PACIFIC DRILLING
48,333 0.45 21,749.85
SA (US)
SOUTHEASTERN
10,557 53.54 565,221.78
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 1,325 351.56 465,817.00
LEGACY RESERVES
9,287 10.00 92,870.00
INC NEW
LEGACY RESERVES
59,461 10.00 594,610.00
INC 144A
176,204 2,677,795.53
アメリカ・ドル 小計
(287,916,575)
176,204 287,916,575
合計
(287,916,575)
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（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
323 10年国債 569,950,000 581,497,187
国債証券 日本円
356 10年国債 468,000,000 473,372,640
940年国債 189,300,000 176,620,686
1,227,250,000 1,231,490,513
日本円 小計
AID 5.5% 9/18/23 9,969,000.00 11,557,161.39
アメリカ・ドル
AID UKRAINE 1.471%
1,959,000.00 1,986,621.90
09/29/21
ANGOLA GOVT 8%
200,000.00 158,000.00
11/26/29 144A
ANGOLA GOVT 8.25%
285,000.00 227,643.75
5/9/28 144A
ARAB RP EGYPT
200,000.00 202,186.00
5.875% 6/25 144A
ARGENTINA 1.33
395,000.00 160,219.90
12/31/38
ARGENTINA GOVT
680,000.00 270,932.40
6.875% 1/11/204
ARGENTINA GOVT
504,733.68 249,050.72
8.28% 12/31/33
ARGENTINA REP
530,000.00 229,225.00
5.625% 1/26/22
ARGENTINA REP
880,000.00 378,945.60
6.875% 4/22/21
ARGENTINA REP 7.5%
860,000.00 353,399.80
4/22/26
BANQUE CENTRL 5.75%
215,000.00 190,812.50
1/25 144A
BARBADOS 6.5%
258,000.00 243,487.50
10/01/29 144A
BRAZIL GLBL 8.25%
175,000.00 231,381.50
1/20/34
BRAZIL GOVT 3.875%
200,000.00 197,100.00
06/12/30
BRAZIL GOVT 5%
250,000.00 248,592.50
01/27/45
Belarus 5.875%
200,000.00 190,310.00
24/02/2026 144A
CAMEROON RP 9.5%
655,000.00 662,774.85
11/19/25 144A
COLOMBIA GOVT
200,000.00 203,400.00
3.125% 04/15/31
COLOMBIA GOVT
150,000.00 161,325.00
3.875% 4/25/27
COLOMBIA REP 7.375%
120,000.00 168,861.60
9/18/37
COLOMBIA REP OF 3%
300,000.00 304,218.00
01/30/30
57/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMIN REP 5.875%
270,000.00 251,604.90
01/30/60 144A
DOMINICAN REP 6.4%
125,000.00 123,085.00
6/5/49 144A
DOMINICAN REP 7.45%
200,000.00 221,686.00
04/44 144A
ECUADOR GOVT 10.75%
200,000.00 111,000.00
03/22 144A
ECUADOR GOVT 7.875%
200,000.00 104,562.00
3/25 144A
ECUADOR GOVT 8.875%
230,000.00 119,600.00
10/27 144A
ECUADOR RP 9.65%
500,000.00 257,500.00
12/13/26 144A
EGYPT (ARAB) 5.75%
200,000.00 201,312.00
5/24 144A
EGYPT 7.6003%
330,000.00 337,837.50
3/1/29 144A
EGYPT GOVT 7.903%
250,000.00 232,420.00
2/21/48 144A
EGYPT REP OF 7.5%
460,000.00 481,127.80
1/31/27 144A
EGYPT REP OF 8.5%
260,000.00 257,400.00
1/31/47 144A
EL SALVADOR 5.875
155,000.00 138,046.10
01/30/25 RGS
EL SALVADOR 7.625
150,000.00 132,327.00
9/21/34 144A
EL SALVADOR 7.75%
200,000.00 190,624.00
1/24/23 144A
EL SALVADOR REP
275,000.00 249,837.50
7.65 6/35 REGS
EL SALVADOR
340,000.00 275,185.80
REPUBLIC OF 7.1246
EMIRATE OF AB
200,000.00 223,812.00
3.125% 4/30 144A
GABONESE GOVT 6.375
211,351.00 200,451.62
12/24 144A
GABONESE REP 6.95
200,000.00 188,874.00
6/16/25 144A
GHANA GOVT 8.125%
930,000.00 937,551.60
01/26 144A
GHANA REP 7.625%
200,000.00 187,750.00
05/16/29 RGS
GUATEMALA GOV
200,000.00 237,500.00
6.125% 6/50 144A
HONDURAS 5.625%
150,000.00 154,030.50
06/24/30 144A
HONDURAS RE 6.25%
150,000.00 159,937.50
1/19/27 RGS
58/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDONESIA 7.75%
505,000.00 770,125.00
1/17/38 144A
INDONESIA 8.5%
1,000,000.00 1,582,500.00
10/12/35 REGS
INDONESIA GOVT
200,000.00 223,562.00
3.85% 10/15/30
INDONESIA GOVT 4.2%
200,000.00 226,250.00
10/17/50
INDONESIA REPUBLIC
200,000.00 232,000.00
OF 4.45% 04
ISRAEL GLBL 5.5%
8,000.00 9,359.20
12/4/23
ISRAEL GOVT 3.8%
200,000.00 244,268.00
05/13/60 RGS
ISRAEL STATE OF
200,000.00 220,670.00
2.75% 07/03/30
ISRAEL STATE OF
200,000.00 283,236.00
4.5% 4/3/2120
IVORY COAST 6.375%
645,000.00 652,456.20
3/3/28 144A
JAMAICA 8% 3/14/39 100,000.00 129,375.00
JORDAN GOVT 3%
1,629,000.00 1,814,038.11
6/30/25
JORDAN GOVT 7.375%
295,000.00 297,303.95
10/47 144A
JORDAN KINGD 4.95%
200,000.00 196,498.00
7/7/25 144A
KENYA REP 6.875%
425,000.00 427,125.00
06/24/24 144A
LEBANE 144A 5.8%
885,000.00 166,211.85
4/14/20 REGS
LEBANESE REP 6.15%
180,000.00 33,917.40
6/20
LEBANON REP 6.375%
840,000.00 159,860.40
3/09/20
MEXICO GOVT 3.25%
200,000.00 202,300.00
04/16/30
MEXICO UNITED MEX
200,000.00 212,400.00
3.75% 1/28
MONGOLIA GOVT 5.125
200,000.00 199,436.00
12/22 144A
NIGERIA GOVT 6.75
200,000.00 202,186.00
1/28/21 144A
NIGERIA GOVT 7.696%
200,000.00 179,624.00
2/38 144A
NIGERIA REP 6.375%
285,000.00 291,144.60
7/23 144A
NIGERIA REP 7.625%
400,000.00 406,500.00
11/25 144A
59/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIGERIA REP OF
165,000.00 166,237.50
5.625% 6/27/22
NIGERIA REPUBL 6.5%
605,000.00 562,268.85
11/27 144A
OMAN SULTAN 6.5%
200,000.00 169,936.00
3/8/47 144A
OMAN SULTANATE
175,000.00 149,131.50
6.75% 1/48 144A
PAKISTAN GOV 6.875%
200,000.00 193,874.00
12/27 144A
PANAMA GOVT 3.16%
200,000.00 218,562.00
01/23/30
PARAGUAY REP 4.95%
465,000.00 521,730.00
04/31 144A
PHILIPPINE GOVT
200,000.00 212,500.00
2.457% 5/5/30
QATAR GOVT 3.4%
200,000.00 219,500.00
4/16/2025 144A
QATAR GOVT 3.75%
200,000.00 233,062.00
04/16/30 144A
QATAR GOVT 4.4%
150,000.00 193,875.00
04/16/50 144A
QATAR ST 4.817%
435,000.00 595,810.80
03/14/49 144A
QATAR ST 5.103%
320,000.00 451,699.20
4/23/48 144A
REP OF GHANA 7.875
200,000.00 210,874.00
8/7/23 144A
ROMANIA GOVT 5.125%
210,000.00 249,965.10
06/48 144A
ROMANIA REPUBLIC 3%
172,000.00 171,783.28
02/31 144A
RUSSIA FEDN
1,000,000.00 1,251,870.00
MINISTRY FINANCE 5
RUSSIAN FED 5.875
270,000.00 387,026.10
9/16/43 144A
RUSSIAN FEDN 5.25%
800,000.00 1,089,744.00
06/47 144A
RUSSIAN FEDN 5.625
250,000.00 344,842.50
4/4/42 144A
RWANDA INTL
445,000.00 444,301.35
GOV6.625 5/23 144A
SERBIA REP 7.25%
280,000.00 297,850.00
9/28/21 144A
SRI LANKA GOVT 6.2%
200,000.00 128,750.00
05/27 144A
SRI LANKA GOVT
230,000.00 147,342.60
6.75% 4/28 144A
TURKEY GOVT 4.875%
700,000.00 532,000.00
4/16/2043
60/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKEY GOVT 5.25%
200,000.00 177,686.00
03/13/30
TURKEY GOVT 5.75%
775,000.00 623,627.00
05/11/2047
TURKEY REPUBLIC OF
200,000.00 185,874.00
4.25% 03/25
UKRAINE 8.994%
200,000.00 215,562.00
02/24 144A
UKRAINE CAB 7.75%
150,000.00 153,796.50
9/1/21 144A
UKRAINE CAB 7.75%
390,000.00 404,745.90
9/1/22 144A
UKRAINE CAB 7.75%
105,000.00 110,020.05
9/1/23 144A
UKRAINE CAB 7.75%
200,000.00 208,062.00
9/1/24 144A
UKRAINE CABINET VAR
245,000.00 219,502.85
0% 5/31/40
UKRAINE GV 7.375%
200,000.00 199,000.00
9/25/32 144A
UNITED MEXICAN
200,000.00 207,500.00
4.35% 1/15/47
URUGUAY REP 4.375%
200,000.00 238,436.00
01/23/31
URUGUAY REPUBLICA
520,000.00 700,211.20
ORIENTAL DL
UST NOTES 1.5%
900,000.00 924,957.00
08/15/2022
UST NOTES 2%
5,738,000.00 6,174,604.42
07/31/2024
UST NOTES 2.125%
80,000.00 81,336.80
05/31/21
UST NOTES 2.125%
129,000.00 133,917.48
06/30/22
UST NOTES 2.5%
7,492,000.00 7,749,500.04
01/15/2022
UST NOTES 2.875%
7,161,000.00 8,132,747.70
11/30/25
USTB 2.50% 02/15/45 13,306,000.00 16,692,243.94
USTB 3% 02/15/49 5,910,000.00 8,308,396.20
USTB 3.5% 2/15/39 400,000.00 571,124.00
USTB 4.75% 2/15/37 4,128,000.00 6,622,344.00
USTB 6.125% 4,002,000.00 5,976,386.70
USTN .125% 05/31/22 741,000.00 740,533.17
USTN .125% 06/30/22 57,000.00 56,970.93
USTN .125% 07/15/23 3,060,000.00 3,055,440.60
USTN .25% 06/30/25 197,000.00 196,698.59
USTN .5% 06/30/27 3,689,000.00 3,697,632.26
USTN .625% 05/15/30 4,181,000.00 4,181,000.00
61/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USTN 1.5% 01/31/27 326,000.00 348,399.46
USTN 1.5% 08/31/21 800,000.00 811,872.00
USTN 1.625%
2,565,000.00 2,671,396.20
05/31/23
USTN 1.625%
1,060,000.00 1,139,160.80
09/30/26
USTN 1.75% 06/30/22 2,274,000.00 2,343,993.72
USTN 1.75% 07/15/22 1,938,000.00 1,999,008.24
USTN 1.875%
2,560,000.00 2,648,985.60
07/31/22
USTN 2% 05/31/24 1,620,000.00 1,731,051.00
USTN 2.25% 03/31/26 494,000.00 546,754.26
USTN 2.25% 04/15/22 1,350,000.00 1,398,775.50
USTN 2.25% 07/31/21 6,800,000.00 6,946,064.00
USTN 2.25% 12/31/24 4,703,000.00 5,118,180.84
USTN 2.375%
1,107,000.00 1,234,260.72
04/30/26
USTN 2.5% 01/31/21 4,403,000.00 4,457,333.02
USTN 2.5% 02/28/26 90,000.00 100,771.20
USTN 2.5% 12/31/20 1,809,000.00 1,827,506.07
USTN 2.625%
299,000.00 323,912.68
12/31/23
USTN 2.625%
750,000.00 842,722.50
12/31/25
USTN 2.75% 06/30/25 6,712,000.00 7,523,682.16
UZBEKISTAN 4.75%
200,000.00 211,750.00
2/20/24 144AL
VENEZUELA 11.95%
1,470,000.00 91,875.00
8/31 REGS
VENEZUELA REP 9.25%
1,805,000.00 112,812.50
9/15/27
VENEZUELA REPUB
345,000.00 21,562.50
12.75% 8/23/22
VIETNAM PAR 3/5.5%
1,496,250.00 1,483,157.81
3/12/28
VIETNAM SOCIALIST
70,000.00 64,190.70
FRN 3/13/28
155,443,334.68 165,996,631.03
アメリカ・ドル 小計
(17,847,957,768)
UK GILT .875%
イギリス・ポン
3,440,000.00 3,685,031.20
10/22/29 REGS
ド
UK GILT 1.5%
450,000.00 541,219.50
07/22/47 REGS
UK GILT 2.5%
1,385,000.00 2,409,193.65
07/22/65 REGS
UK GOVT 1.5%
2,540,000.00 2,559,202.40
1/22/21 RGS
7,815,000.00 9,194,646.75
イギリス・ポンド 小計
(1,240,265,900)
62/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA GOVT .5%
2,540,000.00 2,560,142.20
カナダ・ドル
09/01/25
CANADA GOVT 1.25%
2,210,000.00 2,363,882.30
6/1/30
CANADA GOVT 2%
2,640,000.00 3,346,622.40
12/01/51
CANADA GOVT 2.25%
7,150,000.00 7,227,720.50
02/01/21
14,540,000.00 15,498,367.40
カナダ・ドル 小計
(1,226,385,812)
BTP 2.45% 09/01/50
2,453,000.00 2,639,992.19
ユーロ
144A RGS
GERMANY GOVT 0%
9,450,000.00 9,697,779.00
04/05/24
GERMANY GOVT 0%
1,100,000.00 1,101,991.00
08/15/50
GERMANY GVT .25%
11,580,000.00 12,395,695.20
02/15/29 REGS
GERMANY GVT 1.25%
530,000.00 721,027.90
8/15/48 RGS
NETHERLANDS 0% 1/24
3,350,000.00 3,424,035.00
144A RGS
NETHERLANDS GOVT
500,000.00 529,080.00
.25% 7/29 RGS
28,963,000.00 30,509,600.29
ユーロ 小計
(3,746,273,820)
25,292,373,813
国債証券 合計
(24,060,883,300)
BUENOS AIRES
426,666.63 204,799.89
地方債証券 アメリカ・ドル
10.875% 1/21 144A
PROVINCE CRDB
490,000.00 327,687.50
7.125% 6/21 144A
916,666.63 532,487.39
アメリカ・ドル 小計
(57,253,044)
57,253,044
地方債証券 合計
(57,253,044)
1MDB GLB INV 4.4%
1,000,000.00 940,310.00
特殊債券 アメリカ・ドル
3/09/23 REGS
ABU DHABI NA 4%
200,000.00 237,312.00
10/03/49 144A
CODELCO INC 4.25%
95,000.00 106,666.95
7/17/42 144A
CORPO NAC 4.375%
100,000.00 117,218.00
02/05/49 144A
EMPRESA NAC 4.5%
95,000.00 99,927.65
9/14/47 144A
ESKOM HOLDS MTN
600,000.00 585,000.00
5.75% 1/21 RGS
FHLB 0.5% 04/14/25 145,000.00 145,327.70
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FHLG 15YR 2.5%
78,244.20 82,264.38
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
28,352.75 29,809.51
03/01/2033#G186
FHLG 15YR 2.5%
16,466.92 17,312.99
05/33#G18687
FHLG 15YR 2.5%
15,069.72 15,848.67
08/32#G18654
FHLG 15YR 2.5%
15,751.68 16,565.88
11/32#G18665
FHLG 15YR 2.5%
77,977.41 82,008.06
12/01/2032#G186
FHLG 20YR 3%
37,137.68 39,486.26
04/01/2033#K90336
FHLG 20YR 3%
90,520.30 96,244.80
06/01/2033#K90632
FHLG 20YR 3%
48,532.51 51,601.70
06/01/2033#K90684
FHLG 20YR 3%
74,704.48 79,428.79
06/33#K90806
FHLG 20YR 3%
180,251.29 191,650.38
07/01/2033#C91714
FHLG 20YR 3.0%
39,868.91 42,390.21
06/01/2033#C917
FHLM .375% 04/20/23 1,150,000.00 1,153,059.00
FNMA 0.625%
110,000.00 110,925.10
04/22/25
FNMA 20YR 3%
32,109.01 34,130.59
05/01/2033#AT3000
FNMA 20YR 3%
35,687.77 37,934.67
06/33#AT6090
FNMA 20YR 3%
174,874.21 185,884.29
07/01/2033#MA1490
HUTAMA KARYA P
200,000.00 213,812.00
3.75% 5/30 144A
MDC GMTN BV 2.875%
200,000.00 214,186.00
5/21/30 RGS
PDVSA 12.75%
400,000.00 10,000.00
2/17/22 144A
PDVSA PETR VENZ
325,000.00 8,125.00
5.375% 4/12/27
PEMEX 0% 01/31/60
460,000.00 364,941.00
144A
PEMEX PRO FDG
915,000.00 760,877.40
6.625% 6/15/35
PETROL VENEZUELA 6%
1,090,000.00 27,250.00
11/26 144A
PETROLEOS MEX 3.5%
345,000.00 329,820.00
1/30/23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROLEOS MEX 4.25%
330,000.00 305,910.00
01/25 WI
PETROLEOS MEX
175,000.00 173,250.00
4.875% 1/22
PETROLEOS MEXCNS
495,000.00 390,060.00
6.75% 9/21/47
PETROLEOS MEXI
210,000.00 203,305.20
4.625% 09/21/23
PETROLEOS MEXICANOS
460,000.00 427,225.00
6.49% 01/2
PETROLEOS MEXICANOS
878,000.00 748,495.00
7.69% 01/2
PETROLEOS MEXICANOS
150,000.00 145,125.00
FRN 3ML+ 0
PETROLEOS MX 4.875%
250,000.00 241,640.00
1/24 WI
PETROLEOS VENZ 9.75
670,000.00 16,750.00
5/35 144A
PRIVATE EXPORT
920,000.00 969,045.20
1.75% 11/15/24
PT PERTA PR 4.15%
140,000.00 139,518.40
2/25/60 144A
PT PERTAMI 3.65%
350,000.00 367,388.00
07/30/29 144A
SOUTHERN GAS 6.875%
325,000.00 375,677.25
03/26 144A
STATE OIL CO OF
200,000.00 236,312.00
6.95% 3/30 RGS
TVA 5.25% 9/15/39 267,000.00 411,722.01
TVA 5.5% 6/15/38 4,000.00 6,188.20
YPF SOCIEDAD 8.5%
205,000.00 185,844.80
3/23/21 144A
YPF SOCIEDAD 8.75%
395,000.00 352,537.50
4/4/24 144A
14,799,548.84 12,123,312.54
アメリカ・ドル 小計
(1,303,498,564)
1,303,498,564
特殊債券 合計
(1,303,498,564)
1011778 ULC 3.875%
160,000.00 160,000.00
社債券 アメリカ・ドル
01/28 144A
ACRISURE LLC 7%
425,000.00 414,914.75
11/15/25 144A
ACRISURE LLC 8.125%
170,000.00 180,625.00
02/24 144A
ADARO INDO 4.25%
250,000.00 233,280.00
10/31/24 144A
ADVANCED DRAIN 5%
40,000.00 40,815.20
9/30/27 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALBERTS COM 3.5%
215,000.00 218,225.00
02/15/23 144A
ALBERTSONS 4.625%
250,000.00 256,875.00
1/15/27 144A
ALBERTSONS 4.875%
245,000.00 255,385.55
2/15/30 144A
ALCOA INC GLB 5.95
115,000.00 119,887.50
2/1/37
ALFA BANK 8%/VAR
400,000.00 401,872.00
PERP RGS
ALFA BD 5.95%/VAR
250,000.00 250,545.00
4/15/30 REGS
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES INC 190,000.00 177,650.00
5.8
ALLEN MEDIA 10.5%
180,000.00 165,600.00
02/28 144A
ALLIANT HLDG 6.75%
615,000.00 637,336.80
10/27 144A
ALLY 8% GLOBAL 470,000.00 604,612.70
ALLY FINANCIAL 8%
2,499,000.00 3,290,583.24
11/01/31
ALLY FINL INC 5.75%
1,394,000.00 1,512,503.94
11/20/2025
ALLY FINL INC 5.8%
2,000.00 2,264.32
05/01/2025
ALPHA NAT RES I
9.75% 4/15/18 610,000.00 －
Escrow
ALROSA FINA 3.1%
200,000.00 199,248.00
06/25/27 144A
ALTICE FINCO 7.625%
815,000.00 846,230.80
2/25 144A
ALTICE FING 5%
200,000.00 203,500.00
01/15/28 144A
ALTICE FING SA 7.5%
1,040,000.00 1,103,700.00
05/26 144A
ALTICE FR HLDS 6%
190,000.00 182,875.00
2/15/28 144A
ALTICE FRAN 10.5%
430,000.00 485,900.00
5/15/27 RGS
ALTICE FRANCE
965,000.00 1,067,531.25
8.125% 2/27 144A
ALTICE FRANCE SA
385,000.00 400,061.20
5.5% 01/15/20
AMC NETWORKS INC
40,000.00 40,337.20
4.75% 12/15/2
ANTERO LP/ FIN
205,000.00 176,556.25
5.375% 09/15/24
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTERO MIDS 5.75%
185,000.00 149,850.00
1/15/28 144A
ARCHROCK PR 6.25%
185,000.00 172,975.00
4/1/28 144A
ARCONIC ROLLED 6%
110,000.00 115,775.00
5/15/25 144A
ARD FIN SA 6.5%
185,000.00 187,312.50
06/30/27 144A
ASBURY AUTOM 4.5%
54,000.00 53,730.00
03/28 144A
ASBURY AUTOM 4.75%
52,000.00 51,870.00
03/30 144A
ASGN INC 4.625%
445,000.00 442,383.40
05/15/28 144A
AVANTOR FUNDING
4.625% 07/15/28 235,000.00 243,765.50
144A
AVOLON HLD 4.375%
2,000.00 1,729.92
5/01/26 144A
AVOLON HLDGS 3.95%
2,000.00 1,788.66
7/24 144A
AVOLON HLDGS 5.125%
495,000.00 465,196.05
10/23 144A
AVOLON HLDS 5.25%
400,000.00 370,080.00
5/15/24 144A
AZUL INVEST 5.875%
305,000.00 149,450.00
10/27 144A
BAIDU INC 3.075%
200,000.00 210,716.00
04/07/2025
BALL CORP 4.875%
625,000.00 699,993.75
3/15/26
BANCO DE RESERVAS
350,000.00 342,013.00
7% 2/23 144A
BANCO MERC
450,000.00 423,306.00
6.875/VAR PERP 144A
BANFF MERGER 9.75%
1,010,000.00 1,036,512.50
9/26 144A
BANK OF AMERICA
2,285,000.00 2,335,886.95
5.86%/VAR PERP
BAUSCH HEALTH 5.25%
155,000.00 152,287.50
1/30 144A
BAUSCH HEALTH COS
305,000.00 298,137.50
5% 1/28 144A
BAUSCH HLTH 6.25%
280,000.00 290,866.80
2/15/29 144A
BBA US HLDGS 4%
155,000.00 141,050.00
03/01/28 144A
BBA US HLDGS 5.375%
130,000.00 131,625.00
5/26 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BCPE CYCLE MERGER
320,000.00 336,000.00
SUB II INC 1
BERRY GBL ES 4.875%
120,000.00 126,903.60
7/26 144A
BERRY GBL ES 5.625%
100,000.00 106,000.00
7/27 144A
BGEO GROUP JSC 6%
295,000.00 293,616.45
7/26/23 144A
BIZ FIN (UKRXB)
211,666.66 216,494.77
9.625% 4/22 144
BK OF AMERCA CORP
420,000.00 379,050.00
4.3%/VAR PRP
BOEING CO 5.15%
400,000.00 444,492.00
05/01/30
BOMBARDIER 7.875%
630,000.00 449,662.50
04/27 144A
BOMBARDIER INC 7.5%
330,000.00 241,312.50
12/24 144A
BOYD GAMING CORP
340,000.00 308,356.20
4.75% 12/01/2
BOYD GAMING CORP
45,000.00 44,325.00
6.375% 4/1/26
BRAND ENERGY 8.5%
680,000.00 622,200.00
7/25 144A
BRASKEM ID 7.45%
425,000.00 379,852.25
11/15/29 144A
BRASKEM NETHER 4.5%
200,000.00 180,204.00
01/30 144A
C&W SR FIN 6.875%
1,455,000.00 1,491,375.00
9/15/27 144A
CABLE ONDA 4.5%
200,000.00 203,562.00
01/30/30 144A
CALIF RES 8.0%
1,975,000.00 54,312.50
12/15/22 144A
CAMELOT FIN SA 4.5%
175,000.00 178,500.00
11/26 144A
CAMPOSOL SA 6%
200,000.00 196,600.00
02/03/2027 144A
CARNIVAL CORP 0%
205,000.00 209,100.00
01/31/26 144A
CATALENT PHARM 5%
70,000.00 73,500.00
6/30/27 144A
CBOM FIN 5.55%
200,000.00 204,062.00
2/14/23 144A
CBOM FIN PL 4.7%
200,000.00 196,374.00
01/29/25 144A
CCO HLDGS 4.75%
415,000.00 436,787.50
03/01/30 144A
CCO HLDGS LLC
85,000.00 89,037.50
5.875% 5/27 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CCO HLDGS/CAP 4.5%
390,000.00 404,640.60
08/30 144A
CCO HLDGS/CAP
2,330,000.00 2,437,762.50
5.125% 5/27 144
CCO HLDGS/CAP C
145,000.00 150,769.55
4.5% 05/01/32 144A
CDK GLOBAL INC
100,000.00 105,500.00
5.25% 5/29 144A
CDK GLOBAL INC
95,000.00 100,225.00
5.875% 06/15/26
CDW LLC /CDW F
235,000.00 246,703.00
4.25% 04/01/28
CENTENE CORP 3.375%
155,000.00 161,683.60
2/15/30 WI
CENTENE CORP
185,000.00 194,712.50
4.25%12/15/27
CENTENE CORP 4.625%
290,000.00 317,187.50
12/15/29
CENTENE CORP 5.25%
280,000.00 291,480.00
04/1/25 RGS
CENTENE CORP 5.375%
155,000.00 164,687.50
08/15/26 R
CENTENE ESCRO
690,000.00 731,400.00
5.375% 6/26 144A
CENTURYLINK 5.125%
500,000.00 513,750.00
12/26 144A
CENTURYLINK INC 4%
310,000.00 309,513.30
02/27 144A
CF INDUS INC 5.375%
675,000.00 756,675.00
03/15/44
CF INDUSTRI INC
595,000.00 648,550.00
5.15% 03/15/34
CF INDUSTRIES INC
835,000.00 919,335.00
4.95% 6/43
CHARLES RIV 4.25%
55,000.00 56,100.00
5/1/28 144A
CHARLES RIVER 5.5%
195,000.00 205,725.00
4/26 144A
CHEMOURS CO 5.375%
165,000.00 155,100.00
05/15/2027
CHEMOURS CO 6.625%
215,000.00 214,462.50
5/15/23
CHEMOURS CO 7%
350,000.00 348,250.00
05/15/2025
CHENIERE ENERG
275,000.00 287,375.00
5.625% 10/01/26
CHS/CMNTY HEALTH 8%
1,150,000.00 1,124,355.00
3/26 144A
CHUKCHANSI EC 9.75
28,827.42 11,530.96
5/30/20 RGS
69/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIT GROUP INC NEW
250,000.00 263,072.50
5.25% 3/7/25
CITGO HLDG INC
395,000.00 393,025.00
9.25% 08/01/24 144A
CITGO PETE COR 7%
410,000.00 412,431.30
6/15/25 144A
CITGO PETR 6.25%
315,000.00 314,874.00
08/15/22 144A
CITIGROUP 5.35%
1,375,000.00 1,333,750.00
PERP
CITIGROUP INC
235,000.00 213,556.25
4.7%/VAR PERP
CITIGROUP INC
525,000.00 498,750.00
5%/VAR PERP
CLEARWY ENR 4.75%
110,000.00 114,950.00
3/15/28 144A
CLEARWY ERG LLC
275,000.00 290,812.50
5.75% 10/15/25
COMCEL TRST 6.875%
195,000.00 199,508.40
2/6/24 144A
COMPASS MINE 6.75%
375,000.00 403,125.00
12/27 144A
COMSTOCK ESCROW
190,000.00 183,350.00
9.75% 08/15/2026
COMSTOCK RESOUR
115,000.00 110,975.00
9.75% 08/15/26
CONSOLID FRN
395,000.00 359,493.45
3ML+375 6/22 144A
CONSOLIDATED 6.5%
505,000.00 431,775.00
5/26 144A
CONTINENTAL RES
30,000.00 29,590.20
4.5% 4/23 WI
CORPORACION NA
200,000.00 220,250.00
3.75% 1/31 144A
CORPORACION
310,000.00 328,113.30
NACIONAL DEL COBRE
COSAN OVERSEAS
325,000.00 329,468.75
8.25% PERP
COVEY PK 7.5%
625,000.00 573,625.00
5/15/25 144A
CRC ESCROW 5.25%
720,000.00 627,393.60
10/15/25 144A
CSC HLDGS 5.5%
1,180,000.00 1,247,850.00
04/15/27 144A
CSC HLDGS LLC
4.125% 12/01/30 170,000.00 172,550.00
144A
CSC HLDGS LLC
4.625% 12/01/30 170,000.00 169,787.50
144A
70/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSC HLDGS LLC
630,000.00 670,950.00
5.375% 2/28 144A
CSC HOLDINGS 5.75%
305,000.00 325,965.70
01/30 144A
CSC HOLDINGS 6.5%
490,000.00 547,065.40
2/1/29 144A
CSC HOLDINGS 7.5%
690,000.00 771,075.00
4/1/28 144A
CSN ISLANDS XI
260,000.00 230,425.00
6.75% 1/28 144A
CTR PARTNERSHIP
515,000.00 522,833.15
5.25% 6/1/25
CVR ENERGY 5.25%
370,000.00 336,700.00
2/15/25 144A
CVR ENERGY 5.75%
370,000.00 321,900.00
02/15/28 144A
DANA INC 5.625%
160,000.00 163,200.00
6/15/28
DAVITA HEALTHCARE
1,125,000.00 1,156,837.50
PRTN 5% 5/25
DAVITA INC 0%
365,000.00 376,015.70
05/31/30 144A
DCP MIDSTR 5.85%
185,000.00 129,500.00
5/21/43 144A
DCP MIDSTREAM
320,000.00 312,800.00
5.125% 05/15/29
DCP MIDSTREAM
145,000.00 147,298.25
5.625% 07/15/27
DCP MIDSTREAM OP
400,000.00 405,508.00
5.375% 07/25
DEL MONTE 11.875%
60,000.00 61,219.80
5/15/25 144A
DENBURY RESOUR
130,000.00 53,950.00
9.25% 3/22 144A
DENBURY RESOURCE
1,265,000.00 518,903.00
7.75% 02/15/24 144A
DENBURY RESOURCE
CONV 6.375% 4,400,000.00 429,000.00
12/31/24
DIAMOND SPORTS
220,000.00 166,650.00
GROUP LLC /DIA
DISH CORP 5%
1,195,000.00 1,209,937.50
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
160,000.00 161,200.00
5.875% 11/24
DISH DBS CORP
1,740,000.00 1,799,682.00
5.875% 7/22
DISH DBS CORP 7.75%
565,000.00 614,979.90
07/01/26
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWK CV
1,259,000.00 1,134,598.21
2.375% 3/15/24
DISH NETWK CV
1,086,000.00 989,910.72
3.375% 8/26 144A
DP WORLD CRESC
600,000.00 591,000.00
3.875% 7/29 RGS
DP WORLD LTD GMT
200,000.00 198,562.00
NTS BE 144A 4
DPL INC 4.125%
550,000.00 566,500.00
07/01/25 144A
DPL INC 4.35%
729,000.00 745,380.63
04/15/29
ECOPETROL SA 5.875%
180,000.00 197,190.00
5/45
EG GLOBAL 8.5%
115,000.00 120,750.00
10/30/25 144A
EG GLOBAL FINANCE
670,000.00 678,375.00
PLC 6.75% 02
ELDORADO 6.25%
340,000.00 342,550.00
7/1/25 144A
ELDORADO RESRT 6%
325,000.00 338,812.50
04/01/25
ELDORADO RESRT
845,000.00 825,987.50
8.125% 07/01/27
EMPRESA DE 3.65%
200,000.00 216,000.00
05/07/30 144A
ENDEAVOR 6.625%
165,000.00 170,775.00
7/15/25 144A
ENDEAVOR ENERGY
375,000.00 373,125.00
5.75 1/28 144A
ENSCO PLC 5.2%
140,000.00 9,142.00
3/15/25
ENSEMBLE SMRG 9%
375,000.00 379,653.75
9/30/23 144A
ENTEGRIS INC 4.625%
315,000.00 324,450.00
02/26 144A
ENTERCOM MED 6.5%
120,000.00 107,400.00
5/01/27 144A
ENVIVA PT LP 6.5%
250,000.00 262,812.50
1/15/26 144A
EP ENERGY LLC 7.75%
1,760,000.00 492,800.00
5/26 144A
EQT MIDSTR 6.5%
215,000.00 228,437.50
07/01/27 144A
EQT MIDSTREAM 6%
150,000.00 157,107.00
07/01/25 144A
EQUINIX INC 5.375%
285,000.00 311,881.20
5/15/27
ESKOM HLDGS 7.125%
460,000.00 437,142.60
2/25 144A
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EW SCRIPPS 5.125%
45,000.00 43,875.00
05/25 144A
EXPEDIA INC 7%
225,000.00 241,299.00
05/01/25 144A
EXPEDIA INC DEL
135,000.00 146,314.35
6.25% 05/01/20
FFCB .375% 04/08/22 1,500,000.00 1,503,840.00
FIRST QUANTUM 6.5%
305,000.00 293,657.05
3/24 144A
FIRST QUANTUM
305,000.00 299,006.75
6.875% 3/26 144A
FIRST QUANTUM 7.25%
890,000.00 877,201.80
4/23 144A
FIRST QUANTUM 7.5%
385,000.00 378,620.55
4/25 144A
FLY LEASING 5.25%
160,000.00 130,000.00
10/15/24
FORD MOTOR 9%
360,000.00 403,945.20
04/22/25
FORD MOTOR 9.625%
130,000.00 159,575.00
4/22/30
FORD MTR CR 5.125%
515,000.00 523,214.25
6/16/25
FORD MTR CR CO
370,000.00 361,675.00
3.087% 1/9/23
FORD MTR CR CO
185,000.00 184,544.90
3.336% 3/18/21
FORD MTR CR CO LLC
490,000.00 500,309.60
5.596% 1/22
FORD MTR CR LLC
105,000.00 105,525.00
5.75% 2/01/21
FORD MTR CR LLC
450,000.00 458,307.00
5.875% 8/2/21
FREEPORT MCMOR
175,000.00 179,702.25
4.625% 08/01/30
FREEPORT MCMORAN
80,000.00 84,900.00
INC5.4% 11/34
FRONT RANGE BID 4%
300,000.00 297,750.00
3/1/27 144A
FRONT RANGE BIDCO
165,000.00 164,795.40
INC 6.125% 0
FRONTIER COMM 8%
970,000.00 993,037.50
04/01/27 144A
FRONTIER COMM 8.5%
685,000.00 654,175.00
4/26 144A
FRONTIER COMMS 11%
760,000.00 260,300.00
9/15/25
GEMS MENAS 7.125%
435,000.00 417,325.95
7/31/26 144A
73/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEO GROUP 5.125%
125,000.00 108,750.00
4/1/23 WI
GEO GROUP INC
50,000.00 39,125.00
5.875% 10/15/24
GEO GROUP INC 6%
445,000.00 341,497.45
04/15/26
GEOPARK LTD 5.5%
200,000.00 174,500.00
01/17/27 144A
GEOPARK LTD 6.5%
200,000.00 183,750.00
09/24 144A
GEORGIA BK
250,000.00 240,077.50
11.125/VAR PERP RGS
GEORGIAN OL&GS
175,000.00 170,241.75
6.75% 4/21 144A
GEORGIAN RAIL 7.75
200,000.00 202,936.00
7/11/22 144
GLP CAP LP /GLP
265,000.00 284,954.50
5.25% 6/25
GLP CAP LP/ FIN II
210,000.00 229,586.70
5.375% 4/26
GO DADDY OP 5.25%
170,000.00 176,800.00
12/1/27 144A
GOLDEN NUGGET 8.75%
235,000.00 120,731.25
10/25 144A
HAT HLDG I/II 5.25%
440,000.00 450,450.00
07/24 144A
HCA INC 5.375%
260,000.00 287,357.20
9/01/26
HCA INC 5.625%
450,000.00 516,375.00
09/01/28
HCA INC 5.875%
130,000.00 152,100.00
02/01/2029
HCA INC 5.875%
595,000.00 666,400.00
02/15/26
HCA INC 5.875%
65,000.00 70,687.50
5/01/23
HD SUPPLY IN 5.375%
255,000.00 263,960.70
10/26 144A
HERTZ 5.5% 10/15/24
165,000.00 64,556.25
144A
HERTZ CORP 6%
145,000.00 56,612.35
01/15/2028 144A
HERTZ CORP 6.25%
120,000.00 47,100.00
10/15/22
HERTZ CORP 7.125%
265,000.00 103,350.00
08/01/2026 1
HESS MIDST 5.125%
220,000.00 220,825.00
6/15/28 144A
HESS MIDSTREAM
365,000.00 365,912.50
5.625% 02/15/26
74/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILCORP ENRGY 5.75%
855,000.00 764,156.25
10/25 144A
HILTON DOMESTIC
440,000.00 450,740.40
5.125% 5/01/26
HMAN FIN 6.375%
460,000.00 430,100.00
07/15/22 144A
HOLOGIC 4.375%
280,000.00 285,600.00
10/15/25 144A
HTA GROUP LTD/M 7%
200,000.00 203,812.00
12/18/25 14
HUB INTEL LTD 7%
260,000.00 270,740.60
5/01/26 144A
IAA SPINCO 5.5%
85,000.00 90,355.00
6/15/27 144A
ICAHN LP/FN COR
1,085,000.00 1,057,875.00
4.75% 09/15/24
ICAHN LP/FN COR
245,000.00 241,631.25
5.25% 05/15/27
ICAHN LP/FN COR
780,000.00 787,800.00
6.25% 05/15/26
ICAHN LP/FN COR
770,000.00 785,169.00
6.375% 12/15/2
IHS MARKIT LTD 4%
125,000.00 138,512.50
3/1/26 144A
IHS NETHERLAND 8%
200,000.00 203,750.00
9/18/27 144A
IHS NTHLND 7.125%
200,000.00 201,624.00
3/18/25 144A
IMS HEALTH 5%
325,000.00 338,812.50
10/15/26 144A
INCEPTION/RCK 8.625
350,000.00 370,051.50
11/24 144A
INDIKA ENERG 5.875%
200,000.00 177,186.00
11/24 144A
INDONESIA ASA 5.23%
200,000.00 208,500.00
11/21 144A
INDONESIA ASA 5.45%
200,000.00 225,750.00
05/30 144A
INFRABUILD AUST 12%
175,000.00 159,250.00
10/24 144A
INTELSAT JHSA
945,000.00 541,012.50
5.5% 08/01/23
INTELSAT JACKS 8.5%
120,000.00 73,333.20
10/24 144A
INTERGEN NV 7.0%
5,535,000.00 5,375,868.75
06/30/23 144A
INTNL GAME TCH
155,000.00 163,137.50
6.25% 1/27 144A
ITAU UNIBA
520,000.00 487,760.00
6.125/VAR PERP 144A
75/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
J2 CLOUD/GLOBL 6%
220,000.00 228,203.80
7/15/25 144A
JBS INV II GMBH 7%
220,000.00 237,714.40
1/26 144A
JBS INVEST 5.75%
200,000.00 205,800.00
1/15/28 144A
JBS USA /FIN 5.75%
505,000.00 517,625.00
6/25 144A
JBS USA LLC 6.5%
295,000.00 320,836.10
4/15/29 144A
JBS USA/FIN 5.875%
85,000.00 86,402.50
07/24 144A
JBS USA/FIN 6.75%
595,000.00 648,550.00
02/28 144A
JBS USA/LUX/FI 5.5%
355,000.00 379,850.00
01/30 144A
JONAH ENERGY 7.25%
641,000.00 83,330.00
10/25 144A
JOSEPH TRYER 8.5%
165,000.00 170,568.75
8/1/28 144A
JPMORGAN CHASE
360,000.00 329,760.00
4.6%/VAR PRP
JPMORGAN CHASE
1,810,000.00 1,787,375.00
5.15% PERP
JPMORGAN CHASE
545,000.00 531,429.50
5/VAR PERP
KAZAKHSTAN TEMR
100,000.00 135,906.00
6.95 7/42 144A
KAZMUNAIGAZ 6.375%
75,000.00 96,189.75
10/48 144A
KAZMUNAIGAZ FI
85,000.00 102,158.95
5.75% 4/47 144A
KEHE DISTRS LLC /
170,000.00 181,900.00
KEHE FIN COR
KFC CO/PIZZA 4.75%
255,000.00 265,837.50
6/1/27 144A
KLX ENERGY 11.5%
245,000.00 118,825.00
11/1/25 144A
KOSMOS ENERGY
335,000.00 287,262.50
7.125% 4/26 144A
KRAFT HEINZ 4.25%
300,000.00 319,509.00
3/1/31 144A
LBRANDS 9.375%
120,000.00 124,200.00
07/01/25 144A
LAMAR MED 4.875%
140,000.00 145,075.00
01/15/29 144A
LANDRYS 6.75%
710,000.00 454,400.00
10/15/24 144A
LAUREATE EDU 8.25%
825,000.00 870,375.00
5/1/25 144A
76/114
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LBC TANK TRM 6.875
555,000.00 555,000.00
5/15/23 144
LCPR SR 6.75%
200,000.00 207,500.00
10/15/27 144A
LENNAR CORP 5.375%
10,000.00 10,500.00
10/01/2022
LEVEL 3FINANCI
230,000.00 232,875.00
4.25% 07/01/28
LEVEL 3FINANCING
375,000.00 396,562.50
INC 3.875% 1
LIVE NATIN 4.75%
230,000.00 205,850.00
10/15/27 144A
MAGNOLIA OIL &GAS
255,000.00 242,250.00
OPER LLC /
MATCH GROUP INC
180,000.00 179,166.60
4.125% 08/01/2
MATCH GROUP INC 5%
225,000.00 237,262.50
12/27 144A
MATCH GRP 5.625%
195,000.00 209,381.25
02/15/29 144A
MEDCO BELL PTE
390,000.00 334,058.40
6.375% 01/30/27
MEG ENERGY 7%
618,000.00 551,565.00
3/31/24 144A
MEG ENERGY 7.125%
370,000.00 311,725.00
2/01/27 144A
MEGLBL CANADA 5%
200,000.00 218,250.00
5/18/25 144A
MELCO RESOR FIN
115,000.00 115,586.50
5.75% 07/21/28 144A
MGM GROWTH/MGP
4.625% 06/15/25 345,000.00 351,037.50
144A
MGM GROWTH/MGP
205,000.00 219,350.00
5.75% 02/01/27
MGM RESORTS INT
170,000.00 168,500.60
5.5% 04/15/27
MGM RESORTS
400,000.00 406,080.00
INTERNATIONAL 6.75
MILEAGE PLUS 6.5%
180,000.00 182,700.00
6/20/27 144A
MOLINA HEA 4.375%
120,000.00 123,000.00
6/15/28 144A
MOOG INC 4.25%
55,000.00 54,312.50
12/15/2027 144A
MPLX LP 6.375%
340,000.00 351,655.20
05/01/24
MPT OPER PARTNER 5%
996,000.00 1,051,377.60
10/15/27
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MPT OPER
PARTNERSHIP LP/CORP 535,000.00 555,062.50
4
MPT OPER PARTNERSHP
300,000.00 315,000.00
5.25% 8/26
MSCI INC 4%
440,000.00 463,812.80
11/15/29 144A
MUMTALAKAT 4.1%
200,000.00 193,186.00
01/21/27 RGS
MUMTALAKAT SUKUK
200,000.00 206,562.00
HOLDING COMPA
MURPHY OIL 5.875%
250,000.00 226,250.00
12/01/27
MURPHY OIL USA INC
120,000.00 125,708.40
4.75% 09/15
NAGACORP 7.95%
200,000.00 194,874.00
07/06/24 RGS
NAK NAFTO 7.625%
200,000.00 191,000.00
11/08/26 144A
NAK NAFTOG UK
375,000.00 368,906.25
7.375% 7/22 REGS
NAVIENT CORP 5.875%
1,125,000.00 1,084,241.25
10/24
NAVIOS 8.125%
935,000.00 542,300.00
11/15/21 144A
NAVIOS LOG/FI
485,000.00 512,281.25
10.75% 7/25 144A
NAVIOS MARIT 11.25%
475,000.00 328,937.50
8/22 144A
NAVIOS MARITIM
1,565,000.00 672,950.00
7.375 1/22 144A
NCL COR 10.25%
365,000.00 365,000.00
02/01/26 144A
NCL CORP 12.25%
385,000.00 415,800.00
05/15/24 144A
NCR CORP NEW 8.125%
75,000.00 81,562.50
04/15/25 144A
NETFLIX 4.875%
315,000.00 351,851.85
04/15/28
NETFLIX 5.875%
410,000.00 486,875.00
11/15/28
NEW COTAI
10.625%PIK 5/19 1,445,751.00 643,359.18
144A
NEXA RESOURCES 6.5%
200,000.00 205,350.00
01/18/28 1
NEXSTAR 5.625%
220,000.00 227,561.40
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
205,000.00 215,250.00
4.25% 9/24 144A
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NEXTERA ENERGY 4.5%
145,000.00 155,875.00
9/27 144A
NOBLE HLDG INTL
295,000.00 7,375.00
6.2% 8/01/40
NOBLE HLDG INTL
195,000.00 4,875.00
7.75% 1/15/24
NOBLE HLDG INTL VAR
155,000.00 3,875.00
04/01/25
NORTHWEST FIN
10.75% 06/01/28 95,000.00 100,937.50
144A
NOSTRUM OIL 8%
805,000.00 221,375.00
7/25/22 144A
NRG ENERGY 5.25%
185,000.00 202,343.75
06/15/29 144A
NRG ENERGY INC
510,000.00 556,726.20
5.75% 01/15/28
NRG ENERGY INC
1,175,000.00 1,252,843.75
6.625% 01/15/27
NUMERICABLE 7.375%
695,000.00 738,437.50
05/26 144A
OCCIDENTAL PETE
65,000.00 48,926.15
4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE
212,000.00 207,115.52
5.55% 03/15/26
OCCIDENTAL PETE
75,000.00 67,500.00
6.2% 03/15/40
OCCIDENTAL PETE
130,000.00 122,200.00
6.45% 09/15/36
OCCIDENTAL PETE
170,000.00 156,400.00
6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETE
195,000.00 200,421.00
6.95% 07/01/24
OCCIDENTAL PETE
725,000.00 726,812.50
7.5% 05/01/31
OCCIDENTAL PETR
190,000.00 181,450.00
2.7% 08/15/22
OCCIDENTAL PETRO
115,000.00 104,650.00
2.9% 08/15/24
OCCIDENTAL PETRO
70,000.00 52,500.00
4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL PETROL
125,000.00 106,250.00
3% 02/15/27
OCCIDENTAL
137,000.00 102,967.83
PETROLEUM 4.4% 4/46
OCCIDENTL PETE
450,000.00 480,375.00
8.875% 07/15/30
OCI NV 5.25%
310,000.00 303,025.00
11/01/24 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCI NV 6.625%
420,000.00 424,200.00
4/15023 144A
ODEBRECHT FIN 7.125
850,000.00 50,592.00
6/42 144A
ODEBRECHT FIN 7.5%
750,000.00 44,062.50
PERP 144A
OIL &GAS 7.625%
200,000.00 216,312.00
11/07/24 144A
OIL &GAS HLDG 7.5%
610,000.00 654,987.50
10/27 144A
OLEODUCTO CENT 4%
200,000.00 203,000.00
7/14/27 144A
OPEN TEXT 4.125%
245,000.00 249,900.00
2/15/30 144A
ORTHO-CLI 7.25%
75,000.00 77,977.50
02/01/28 144A
ORTHO-CLI D7.375%
145,000.00 150,800.00
6/1/25 144A
PAC DRLL 2LN PIK
24,395.00 243.95
VAR 4/24 144A
PACIFIC GAS &ELEC
165,000.00 176,550.00
3.95% 12/47
PACIFIC GAS &ELE
30,000.00 31,003.80
3.75% 8/15/42
PAO TMK 4.3%
200,000.00 193,250.00
02/12/27 RGS
PARK AERO 4.5%
60,000.00 55,995.60
03/15/23 144A
PARK AEROSPACE 5.5%
286,000.00 265,162.04
2/24 144
PARSLEY 5.625%
145,000.00 147,950.75
10/15/27 144A
PATTRN ENER 4.5%
135,000.00 139,725.00
08/15/28 144A
PBF HLD LL 9.25%
270,000.00 292,728.60
05/15/25 144A
PBF HLD LLC 6%
425,000.00 338,844.00
2/15/28 144A
PBF HLDG /FIN
250,000.00 225,055.00
7.25% 06/15/25
PBF LOGISTICS
515,000.00 496,501.20
6.875% 05/23
PETROBRAS GLO
741,000.00 744,186.30
5.093% 01/30 RGS
PETROBRAS GLOBAL
110,000.00 118,242.30
FIN 6.25 3/24
PETROBRAS GLOBAL
320,000.00 337,600.00
FINANCE BV 6.
PETRONAS CAP 4.8%
200,000.00 281,874.00
4/21/60 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETRONAS CAP LTD
200,000.00 224,466.00
3.5% 04/21/20
PG&E 4.55% 07/01/30 1,277,500.00 1,453,922.75
PG&E 4.95% 07/01/50 1,277,500.00 1,545,775.00
PG&E CORP 5%
225,000.00 225,562.50
07/01/28
PG&E CORP 5.25%
135,000.00 136,518.75
07/01/30
PILGRIMS PRIDE
100,000.00 102,250.00
5.75% 3/25 144A
PLASTIPAK HLD 6.25%
85,000.00 83,937.50
10/25 144A
POLYONE CO 5.75%
140,000.00 147,700.00
5/15/25 144A
POST HLDGS 5%
815,000.00 840,696.95
08/15/26 144A
POST HLDGS 5.625%
405,000.00 428,571.00
01/28 144A
POST HLDGS IN
120,000.00 122,850.00
4.625% 4/30 144A
PRIDE INTL INC
685,000.00 44,525.00
7.875% 8/15/40
PT PERTAMINA 3.1%
200,000.00 203,520.00
01/21/30 RGS
PTT TREASUR 3.7%
200,000.00 203,000.00
07/16/70 144A
QNB FINANCE 2.75%
200,000.00 207,562.00
02/27 RGS
QORVO INC 4.375%
130,000.00 136,500.00
10/15/29 144A
RADIATE HOLD 6.875%
100,000.00 102,000.00
2/23 144A
RADIATE HOLDCO
140,000.00 142,100.00
6.625% 2/25 144
RADIOLOGY PAR 0%
430,000.00 417,100.00
01/31/28 144A
RATTLER MIDST
5.625% 07/31/25 160,000.00 163,400.00
144A
REALOGY G 7.625%
80,000.00 81,349.60
06/15/25 144A
ROYAL CARI 11.5%
330,000.00 358,020.30
06/01/25 144A
ROYAL CARI 9.125%
260,000.00 263,250.00
6/15/23 144A
RURAL/METRO C
－
10,000.00
10.125 7/19 REGS
RUSSIAN AGR BK 8.5%
200,000.00 223,062.00
10/23 144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SABLE INTL 5.75%
445,000.00 460,575.00
9/7/27 144A
SABRA HLTH/CAP 3.9%
205,000.00 190,268.70
10/15/29
SABRE GLBL 9.25%
135,000.00 144,787.50
04/15/25 144A
SANCHEZ ENERGY CONV
70,400.00 70,400.00
15% 07/31/
SAUDI ARABIA 3.5%
200,000.00 220,000.00
4/16/29 144A
SAUDI ARABIAN OIL
1,515,000.00 1,756,627.35
4.25% 04/39
SBA COMM 4.875%
135,000.00 138,627.45
9/1/24
SBA COMMUNICA
650,000.00 654,062.50
3.875% 2/27 144A
SCIENTIFIC 8.625%
115,000.00 110,975.00
7/1/25 144A
SCRIPPS ESCRO
180,000.00 176,745.60
5.875% 7/27 144A
SERVICE CO INTL
105,000.00 113,832.60
5.125% 6/1/29
SERVICE PPTYS T
290,000.00 307,434.80
7.5% 09/15/25
SESI LLC 7.75%
190,000.00 69,350.00
09/15/24
SIBUR SECS D2.95%
200,000.00 199,748.00
7/8/25 144A
SINOPEC GRP 2.7%
200,000.00 209,248.00
5/13/30 144A
SIRIUS XM 4.625%
290,000.00 300,150.00
7/15/24 144A
SIRIUS XM R4.125%
230,000.00 234,404.50
7/1/30 144A
SLM CORP 5.5%
330,000.00 322,575.00
12/31/23
SM ENERGY CO 5.0%
50,000.00 28,000.00
01/15/2024
SM ENERGY CO 5.625%
675,000.00 361,125.00
06/01/25
SM ENERGY CO 6.625%
190,000.00 95,000.00
1/15/27
SM ENERGY CO 6.75%
210,000.00 106,050.00
09/15/26
SOLERA LLC/FIN
1,275,000.00 1,333,968.75
10.5% 3/24 144A
SOTHEBYS 7.375%
245,000.00 239,487.50
10/15/27 144A
SPRINGLEAF CORP
235,000.00 259,087.50
8.875% 06/1/25
82/114
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPRINGLEAF FIN
240,000.00 254,788.80
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN CRP
535,000.00 581,807.15
7.125% 3/26
SPRINT CAP CORP
1,435,000.00 2,113,037.50
8.75% 3/15/32
SPRINT CAP CRP
440,000.00 547,580.00
6.875% 11/15/28
SPRINT CORP 7.125%
355,000.00 407,806.25
06/15/24
SPRINT CORP 7.625%
230,000.00 278,300.00
03/01/2026
SPRINT CORP 7.875%
965,000.00 1,104,925.00
9/15/23
STATION CAS 4.5%
5,000.00 4,262.50
02/15/28 144A
STATION CASINOS
335,000.00 303,175.00
5.0% 10/25
STUDIO CITY 6.5%
355,000.00 355,443.75
1/15/28 144A
STUDIO CITY FIN 6%
175,000.00 175,638.75
07/25 144A
SUNOCO LP /CORP 0%
265,000.00 268,975.00
02/15/26
SUNOCO LP /CORP 6%
520,000.00 535,600.00
04/15/27
SUNOCO LP/ SUNO
310,000.00 314,650.00
4.875% 1/15/23
SURGERY CTR 10%
260,000.00 257,400.00
04/15/27 144A
T-MOBILE 3.875%
555,000.00 628,687.35
4/15/30 144A
T-MOBILE USA 4.5%
2,000.00 2,458.14
4/15/50 144A
TARGA RES 6.5%
125,000.00 131,250.00
7/15/27
TARGA RES 6.875%
220,000.00 239,800.00
1/15/29
TARGA RES LP 5.375%
260,000.00 258,700.00
02/01/27
TARGA RES LP/FI
250,000.00 248,125.00
4.25% 11/15/23
TARGA RES P5.875%
210,000.00 216,300.00
4/26
TARGA RES PL5.5%
190,000.00 194,275.00
3/1/30 144A
TAYLOR MOR 5.875%
165,000.00 174,075.00
6/15/27 144A
TAYLOR MORRISON
240,000.00 253,200.00
CMNTY/ MONARCH
83/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEGNA INC 0%
445,000.00 438,325.00
9/30/29 144A
TEINE ENERGY 6.875%
530,000.00 523,375.00
09/22 144A
TELEFONICA PY
250,000.00 260,427.50
5.875% 4/27 144A
TELESAT CDA 6.5%
135,000.00 133,193.70
10/15/27 144A
TEMPO ACQ 6.75%
155,000.00 157,669.10
06/25 144A
TENCENT HLD 2.39%
200,000.00 203,034.00
6/3/30 144A
TENET HEALTH 4.625%
225,000.00 228,937.50
06/15/28 144A
TENET HEALTH 6.875%
25,000.00 22,500.00
11/15/31
TENET HEALTHCA
585,000.00 603,532.80
6.25% 2/27 144A
TENET HEALTHCAR
2,490,000.00 2,635,665.00
8.125% 4/22 WI
TENET HEALTHCARE
1,075,000.00 1,077,687.50
5.125% 5/1/25
TENET HEALTHCARE
840,000.00 856,800.00
6.75% 6/15/23
TENET HEALTHCRE
410,000.00 415,740.00
4.625% 7/15/24
TENGIZCHEVR 3.25%
200,000.00 198,540.00
8/15/30 144A
TERMOCANDELARIA
230,000.00 241,355.10
POWER LTD 7.87
TERRAFORM 4.75%
405,000.00 425,250.00
01/15/30 144A
TERRAFORM POWE
145,000.00 148,987.50
4.25% 1/23 144A
TERRAFORM POWER 5%
175,000.00 186,812.50
1/28 144A
TERRIER M8.875%
245,000.00 249,900.00
12/15/27 144A
TINKOFF CRDT
200,000.00 201,562.00
9.25/VAR PERP RGS
TOPS MARKETS CORP
－
1,325,000.00
ESCROW
TOPS MKTS LLC PIK
270,730.00 262,608.10
VAR 11/19/24
TRANSDIGM INC 5.5%
1,270,000.00 1,171,575.00
11/15/27
TRANSDIGM INC 6.25%
80,000.00 82,600.00
3/26 144A
TRANSDIGM INC 7.5%
855,000.00 855,000.00
03/15/27
84/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSDIGM INC 8%
355,000.00 382,512.50
12/15/25 144A
TRANSDIGM UK 6.875%
270,000.00 264,600.00
05/15/26
TRANSOCEAN 5.375%
245,000.00 209,475.00
5/15/23 144A
TRANSOCEAN 7.25%
495,000.00 254,925.00
11/25 144A
TRI POINTE GROUP
55,000.00 57,887.50
5.7% 06/15/28
TRIPADVISOR I7%
120,000.00 124,080.00
07/15/25 144A
TRIVIUM PACKING
125,000.00 130,275.00
5.5% 8/26 144A
TTM TECH 5.625%
105,000.00 105,787.50
10/1/25 144A
TULLOW OIL 7%
395,000.00 245,761.10
03/01/25 144A
TURKIYE SINAI 6%
200,000.00 190,312.00
1/23/25 144A
TV AZTECA SAB 8.25%
400,000.00 171,124.00
8/9/24 RGS
TWIN RIVER WORLDWID
130,000.00 123,500.00
6.75% 6/27
UBER TECH 7.5%
350,000.00 358,750.00
05/15/25 144A
ULTRA RESCS PIK 11%
167,419.00 8,370.95
07/12/24
UNIVISION 6.625%
340,000.00 333,200.00
06/01/27 144A
US AWYS 12-2 A
22,326.79 18,517.39
4.625% 12/03/26
USA COMPRESSIO
100,000.00 99,750.00
6.875% 04/01/26
USIMINAS INTL
200,000.00 186,580.00
5.875% 7/26 144A
USIS MERGER 6.875%
405,000.00 413,606.25
05/25 144A
VAIL RESORT 6.25%
100,000.00 105,625.00
05/15/2025 144A
VALARIS PLC 7.75%
305,000.00 19,825.00
02/01/2026
VALEANT PHARM 5.5%
145,000.00 150,144.60
11/25 144A
VALEANT PHARM 5.5%
229,000.00 228,713.75
3/23 144A
VALEANT PHARM 8.50%
185,000.00 203,500.00
1/27 144A
VALEANT PHARMA
700,000.00 776,930.00
9.25% 4/26 144A
85/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALVOLINE INC 4.25%
125,000.00 127,651.25
2/30 144A
VERTICAL US 5.25%
175,000.00 178,500.00
7/15/27 144A
VIACOM INC
114,000.00 117,648.00
5.875/VAR 02/28/57
VIACOM INC 6.25/VAR
350,000.00 375,770.50
02/28/57
VICI PROPE 4.125%
190,000.00 183,768.00
8/15/30 144A
VICI PROPER 3.5%
230,000.00 226,545.40
02/15/25 144A
VICI PROPERT 3.75%
145,000.00 139,925.00
02/27 144A
VIKING CRUIS 13%
150,000.00 162,000.00
05/15/25 144A
VIPER ENER 5.375%
85,000.00 84,592.00
11/1/27 144A
VISTRA OP CO 5.625%
190,000.00 202,350.00
02/27 144A
VIZIENT 6.25%
50,000.00 53,000.00
05/15/27 144A
VOC CRUISE LTD 5%
240,000.00 191,400.00
2/15/28 144A
VRX ESCROW 5.875%
28,000.00 28,003.08
5/23 144A
VTR COMMUN 5.125%
200,000.00 207,500.00
1/15/28 144A
W&T OFFSHORE 9.75%
185,000.00 111,697.45
11/23 144A
WALTER ENERGY 9.5%
－
735,000.00
10/19 144A
WINNEBAGO IND 6.25%
145,000.00 149,531.25
7/28 144A
WOLVERINE 8.5%
125,000.00 88,750.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
－
15,000.00
10.125 7/19 REG
WR GRACE &CO
215,000.00 222,998.00
4.875% 6/27 144A
WYNN RESORTS LTD
365,000.00 374,125.00
7.75% 04/15/2
XPO LOGISTICS INC
365,000.00 390,093.75
6.25% 05/01/
YUM BRANDS 7.75%
65,000.00 71,662.50
4/1/25 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 02/28/30 90,000.00 92,025.00
144A
86/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIGGO BV 4.875%
135,000.00 138,375.00
01/15/2030 144
ZIGGO SEC 5.5%
882,000.00 927,423.00
1/15/27 144A
201,001,515.87 184,447,353.75
アメリカ・ドル 小計
(19,831,779,475)
19,831,779,475
社債券 合計
(19,831,779,475)
46,484,904,896
合計
(45,253,414,383)
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
0.73% -%
アメリカ・ドル 株式 8銘柄
-% 45.38%
国債証券 152銘柄
-% 0.15% 86.36%
地方債証券 2銘柄
-% 3.31%
特殊債券 50銘柄
-% 50.43%
社債券 524銘柄
-% 100% 2.72%
イギリス・ポンド 国債証券 4銘柄
-% 100% 2.69%
カナダ・ドル 国債証券 4銘柄
-% 100% 8.23%
ユーロ 国債証券 7銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ ACPRODUCTS TERM 1LN
102.00 98.62
69,562.50 △2,347.74
－
アメリカ・
08/13/25 C1 70,953.75 68,606.01
AECOM TERM B1LN
ドル 99.49 98.79
23,279.82 △164.83
－
01/23/27 C1 23,163.42 22,998.59
AECOM TERM B1LN
99.50 98.79
11,720.18 △82.98
－
01/23/27 C2 11,661.58 11,578.60
ALLIANT TERM B-2 1LN
98.56 96.45
188,100.00 △3,968.91
－
05/10/25 C1 185,406.40 181,437.49
BOYD GAMING TERM B-1
80.99 95.18
49,795.22 7,064.95
－
09/15/23 C1 40,334.12 47,399.07
CAL RES TERM 11/2LN
89.38 1.87
845,000.00 △739,493.75
－
12/31/21 C1 755,337.50 15,843.75
87/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHESAPEAKE TERM FLLO
99.03 49.50
705,000.00 △349,237.50
－
06/09/24 C1 698,212.50 348,975.00
CINEWORLD TERM B1LN
99.12 69.92
734,938.32 △214,543.20
－
2/28/25 C1 728,478.21 513,935.01
CITGO HOLDING TM B
98.49 94.49
24,812.50 △992.00
－
1LN 8/1/23 C1 24,439.81 23,447.81
CITGO TERM LOAN B
100.00 96.49
445,609.37 △15,596.33
－
1LN 03/28/24 C1 445,609.37 430,013.04
CORECIVIC TERM B1LN
94.99 98.00
160,875.00 4,827.86
－
12/12/24 C1 152,829.64 157,657.50
FRST EAGLE TERM B
99.87 96.39
84,575.00 △2,944.91
－
1LN 2/1/27 C1 84,469.28 81,524.37
INFO RES TERM B1LN
97.61 94.99
255,790.91 △6,696.61
－
11/30/25 C1 249,697.97 243,001.36
INFO RES TERM B1LN
97.61 94.99
46,055.02 △1,205.72
－
11/30/25 C2 44,957.98 43,752.26
LIBERTY LTN AM TM B
99.00 99.70
35,000.00 247.80
－
1LN 10/26 C1 34,650.00 34,897.80
PIKE TERM B1LN
99.74 98.32
37,607.85 △536.29
－
07/24/26 C1 37,512.70 36,976.41
PROJECT EPIC TRM B
98.37 76.79
810,000.00 △174,822.30
－
1LN 3/1/26 C1 796,837.50 622,015.20
RED ROCK RE TERM B
70.00 91.91
600,000.00 131,502.00
－
1LN 2/7/27 C1 420,000.00 551,502.00
REFINITIV TERM B
98.61 98.62
1,936,466.07 232.38
－
10/01/2025 C1 1,909,607.28 1,909,839.66
SANCHEZ DIP ROLL UP
78.00 35.00
89,000.00 △38,270.00
－
TL 5/11/20 C1 69,420.00 31,150.00
SANCHEZ TERM 1LN DIP
94.99 34.99
108,722.08 △65,233.25
－
05/11/20 C1 103,285.97 38,052.72
SANCHEZ TERM 1LN DIP
100.00 34.99
98,160.45 △63,804.30
－
05/11/20 C2 98,160.45 34,356.15
SOTHEBYS TERM 1LN
97.99 94.16
251,283.40 △9,629.18
－
01/23/2027 C1 246,255.21 236,626.03
SOTHEBYS TERM 1LN
98.00 94.16
64,430.00 △2,469.61
－
01/23/2027 C2 63,141.40 60,671.79
SOUTHEASTERN GROC
95.54 99.24
501,513.16 18,601.13
－
TERM B5/24 C1 479,150.68 497,751.81
SOUTHEASTERN GROC
95.53 99.24
486,513.15 18,054.51
－
TERM B5/24 C2 464,809.79 482,864.30
SOUTHEASTERN GROC
95.54 99.24
481,973.69 17,871.58
－
TERM B5/24 C3 460,487.30 478,358.88
TRANSDIGM TERM E1LN
96.86 92.36
425,362.51 △19,162.58
－
5/30/25 C1 412,031.64 392,869.06
TRANSDIGM TERM G 1LN
98.65 92.80
281,421.26 △16,457.52
－
08/22/24 C1 277,627.70 261,170.18
88/114
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRAVELPORT TERM 1LN
96.15 62.49
207,890.20 △69,959.21
－
05/29/26 C1 199,890.58 129,931.37
ULTIMATE SOFTWAR
100.57 98.40
69,475.00 △1,507.61
－
TERM 1LN 5/26 C1 69,873.09 68,365.48
ULTIMATE SOFTWARE TL
98.50 99.78
240,000.00 3,074.40
－
1LN 05/26 C1 236,400.00 239,474.40
ULTIMATE SOFTWARE TL
99.00 101.50
35,000.00 875.00
－
2LN 05/27 C1 34,650.00 35,525.00
US RENAL CARE TM B
97.63 97.35
977,612.50 △2,766.64
－
1LN 6/13/26 C1 954,511.51 951,744.87
VEEAM SOFTWARE TERM
100.00 97.62
34,912.50 △829.18
－
B1LN 2/27 C1 34,912.50 34,083.32
VERTAFORE TRM B2LN
94.25 98.14
180,000.00 7,007.40
－
7/2/26 C1 169,650.00 176,657.40
WEB COM GRP TM B1LN
98.83 94.92
40,890.40 △1,600.04
－
10/11/25 C1 40,414.02 38,813.98
ZIPLY FIBER TM B1LN
96.25 99.00
360,000.00 9,900.00
－
05/01/27 C1 346,500.00 356,400.00
貸付債権／アメリカ・ドル 11,475,330.85 9,890,267.67 △1,585,063.18
小計 (1,233,827,572) (1,063,401,580) (△170,425,992)
貸付債権 1,233,827,572 1,063,401,580 △170,425,992
合 計 (1,233,827,572) (1,063,401,580) (△170,425,992)
1,233,827,572 1,063,401,580 △170,425,992
合 計
(1,233,827,572) (1,063,401,580) (△170,425,992)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
38,449,135,587
Ⅰ 資産総額 円
55,650,221
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,393,485,366
円
64,679,275,504
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5936
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
4,979,801,278
Ⅰ 資産総額 円
51,733,442
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,928,067,836
円
8,409,001,831
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5860
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
（2020年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
49,618,717,096
Ⅰ 資産総額 円
658,084,668
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,960,632,428
円
16,041,793,041
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0521
円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2020年 ２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2020年 ８月 末日現在）
（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2020年２月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 155本 、親投資
信託 48本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,152,344,718,361円 です。
＜訂正後＞
（略）
2020年 ８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 151本 、親投資
信託 47本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,163,898,951,927円 です。
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３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2019年
4月1日から2020年3月31日まで) の財務諸表について、PwC あらた有限責任監査法人により監査
を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,427,907 1,814,655
立替金 100,317 77,706
前払費用 13,866 23,391
未収委託者報酬 5,388,448 5,452,894
未収収益 741,116 633,653
未収入金 ＊１ 150,419 558,652
未収還付法人税等 50,510 42,699
120,394 －
未収還付消費税等
流動資産計 7,992,981 8,603,652
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 23,346,748 2,420,123
長期差入保証金 25,145 14,570
繰延税金資産 1,089,396 227,879
430 230
その他
投資その他の資産合計 24,461,720 2,662,803
固定資産計 24,469,207 2,670,290
資産合計 32,462,188 11,273,943
負債の部
流動負債
預り金 30,687 37
未払金 ＊１
未払手数料 2,369,952 2,403,887
その他未払金 1,653,290 1,209,713
未払費用 592,634 518,188
未払消費税等 － 344,568
賞与引当金 1,469,810 750,040
931 355
その他流動負債
流動負債合計 6,117,307 5,226,791
固定負債
長期賞与引当金 298,547 316,834
退職給付引当金 4,712,577 1,906,773
－ 370,080
関係会社引当金
固定負債合計 5,011,125 2,593,688
負債合計 11,128,432 7,820,479
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 250,000
その他利益剰余金
20,233,755 2,203,463
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 20,333,755 2,453,463
株主資本合計 21,333,755 3,453,463
純資産合計 21,333,755 3,453,463
負債・純資産合計 32,462,188 11,273,943
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 38,212,229 36,061,978
3,152,985 2,825,039
その他営業収益
営業収益計 41,365,214 38,887,017
営業費用
＊１
支払手数料 17,804,844 16,651,629
広告宣伝費 504,887 700,958
調査費
調査費 606,194 393,179
委託調査費 7,658,693 6,973,949
営業雑経費
通信費 35,533 31,784
印刷費 63,293 61,362
協会費 30,701 24,701
2,487 282
諸会費
営業費用計 26,706,635 24,837,847
一般管理費
給料
給料・手当 2,408,072 2,507,196
賞与 1,717,394 2,193,019
福利厚生費 580,285 612,591
交際費 22,538 24,462
旅費交通費 156,818 154,257
租税公課 96,478 110,239
弁護士報酬 9,625 9,913
不動産賃貸料・共益費 598,215 610,202
支払ロイヤリティ 305,883 －
退職給付費用 210,619 212,987
消耗器具備品費 8,177 8,261
事務委託費 6,249,198 4,925,533
325,845 330,336
諸経費
一般管理費計
12,689,151 11,698,999
営業利益 1,969,426 2,350,170
営業外収益
受取利息 ＊１ 139,478 104,125
保険配当金 8,570 7,305
6,818 3,555
雑益
営業外収益計 154,868 114,986
営業外費用
寄付金 41 －
90,627 11,668
為替差損
営業外費用計 90,668 11,668
経常利益 2,033,626 2,453,488
特別利益
＊２ － 797,838
賞与引当金戻入益
特別利益計 － 797,838
特別損失
特別退職金 49,075 29,218
－ 16
事務過誤損失
特別損失計 49,075 29,235
税引前当期純利益 1,984,550 3,222,091
法人税、住民税及び事業税
385,388 240,866
296,615 861,516
法人税等調整額
法人税等合計 682,003 1,102,382
当期純利益 1,302,546 2,119,707
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高
－ － 21,333,755
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益
－ － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － (17,880,293)
当期末残高
－ － 3,453,463
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 :顧客との契約を識別する。
ステップ2 :契約における履行義務を識別する。
ステップ3 :取引価格を算定する。
ステップ4 :契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
未収入金 108,246 千円 481,355 千円
1,254,001 千円 909,606 千円
その他未払金
21,850,000 千円 1,880,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業費用 11,203,862 千円 9,335,190 千円
61,374 千円 43,406 千円
受取利息
＊2 特別利益に計上されている賞与引当金戻入益
当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行
いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第33期 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
(2) 未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
(3) 未収収益 741,116 741,116 －
(4) 未収入金 150,419 150,419 －
(5) 長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
(1) 未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
(2) その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
(3) 未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収収益 633,653 633,653 －
(4) 未収入金 558,652 558,652 －
(5) 長期貸付金 2,420,123 2,420,123 －
資産計 10,879,977 10,879,977 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第33期 (2019年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期 (2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収収益 633,653 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第33期 (2019年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 101,830 140,844
賞与引当金 441,058 217,927
退職給付引当金
1,451,987 583,853
資産除去債務 2,685 2,685
その他 116,978 242,912
繰延税金資産小計 2,114,538 1,188,221
評価性引当額 △803,096 △812,395
繰延税金資産合計 1,311,444 375,826
繰延税金負債
未払金 186,975 147,947
長期貸付金 △35,073 0
繰延税金負債合計 222,048 147,947
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 1,089,396 227,879
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.81% 3.34%
評価性引当額 1.90% △0.28%
過年度法人税等 △0.04% 0.49%
その他 0.08% 0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.38% 34.21%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 投資信託の運用
8,974,384
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 82,094
英 領 バ 投資顧問
酬(注3)
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
未払金
6,977,863 557,126
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
450,000 21,850,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
テ ィ ・ 当社事業
未収入金
61,374 20,309
グループ
(注1)
ジ ャ パ東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
共通発生経費
管理
未払金
ルディン の兼任
429,152 81,239
負担額 (注4)
グス株式
会社
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
600,501 23,643
負担額 (注4)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
9,257,500
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
未払金
877,675 174,703
販売
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
千米ドル 千円 千円
FIL
ルクセン
同一の親
(Luxemb
ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
会社をも なし 未払金
1,676 305,883 127,244
ourg) ルクセン 顧問業 契約 の支払
つ会社
ブルグ市
S.A.
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬(注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 1,066,687円79銭 172,673円19銭
65,127円34銭 105,985円40銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1,302,546 2,119,707
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
1,302,546 2,119,707
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2020年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式会
342,037百万円
を営むとともに、金融
社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
51,000百万円
株式会社日本カストディ
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
（2020年７月27日現在）
銀行
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
る第一種金融商品取引
大和証券株式会社 100,000百万円
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
フィデリティ証券株式会
10,007百万円
社
ＳＭＢＣ日興証券株式会
10,000百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
静銀ティーエム証券株式
3,000百万円
会社
エース証券株式会社 8,831百万円
西日本シティＴＴ証券株
3,000百万円
式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
※
1,500百万円
ＯＫＢ証券株式会社
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958百万円
株式会社北越銀行 24,500百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社大垣共立銀行 46,733百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
＊
保険業法に基づき生命
1,400,000百万円
保険業を営んでいま
日本生命保険相互会社
＊相互会社であるため、
す。
「基金」の額です。
＊
980,000百万円
明治安田生命保険相互会
＊相互会社であるため、
社
「基金」の額です。
運用の委託先
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約32百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊ １英ポンド143.48円で
インターナショナル 資信託会社に対する投
換算
資運用業務を営んでい
（2019年12月末日現在）
ます。
フィデリティ・マネジメ 主として米国において
7,950米ドル
＊
ント・アンド・リサー ファンドに対する投資
（約0.87百万円 ）
チ・カンパニー・エルエ 顧問業務を営んでいま
＊ １米ドル109.56円で換算
（2020年１月１日現在）
ルシー す。
※新規募集は行ないません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年9月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の
2020年1月21日から2020年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジ付き）の2020年7月20日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年9月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の
2020年1月21日から2020年7月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の2020年7月20日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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