公社債投信７月号 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第49期(令和1年7月23日－令和2年7月20日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年10月20日   提出
  【計算期間】        第49期(自  2019年7月23日至    2020年7月20日)
  【ファンド名】        公社債投信７月号
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【電話番号】        03-6774-5100
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ａ．ファンドの目的及び基本的性格
   　当ファンドは追加型投信／国内／債券に属し、主としてわが国の公社債に実質的に投資
   し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
   　委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ

   ます。
   　委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
    当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

   類・区分されます。
  ■商品分類表

            投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
            （収益の源泉）
             株　　式

        国　内
   単位型         債　　券
        海　外    不動産投信

   追加型         その他資産

        内　外    （　　　　）
             資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ■商品分類の定義

  追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
     ともに運用されるファンドをいう。
  国内   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
     国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  債券   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
     債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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  ■属性区分表
    投資対象資産      決算頻度   投資対象地域    投資形態
  株式       年１回    グローバル

  　一般
  　大型株       年２回    日本
  　中小型株
         年４回    北米
  債券
  　一般       年６回（隔月）    欧州
  　公債
  　社債           アジア    ファミリーファンド
         年12回（毎月）
  　その他債券
  クレジット属性          オセアニア
         日々
  （　　）
             中南米
  不動産投信
         その他（　　）
             アフリカ

  その他資産
  （投資信託証券（債券　一般））
             中近東（中東）
  資産複合
                ファンド・オブ・
             エマージング
  （　　　）
                ファンズ
  資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ■属性区分の定義

  その他資産    投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　一般に投資を行います。
  （投資信託証券
  （債券　一般））
  年１回    目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるも
      のをいう。
  日本    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
      資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド    目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
      をいう。
  ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

  性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券）)と、収益の源泉となる資産を示す
  「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
   商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

      （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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   ｂ．ファンドの特色
  ■当ファンドは、公社債Ａ号マザーファンドへの投資を通じてまたは直接わが国の公社債に

   投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
   ◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

   ◆主としてわが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などの公社債で運用しま

   す。余裕金はコール・ローンなどで運用します。
   ◆組入公社債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動

   リスクの低減を図ります。
  分配方針








  ■原則として、年１回（毎年7月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日

   以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。）の決算時に、収益の分
   配を行います。
   ◆分配金は期中の運用成果によって決定されます。原則として、運用収益（純資産総額の元



   本超過額）の全額を分配します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行いませ
   ん。
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      決算日の「分配前」基準価額           収益分配
    １万円を上回っている場合         原則、１万円超過分を全額分配

    １万円を下回っている場合         分配を行いません

  （２）【ファンドの沿革】

    1971年７月20日     投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
    2001年３月５日     予想分配型商品から実績分配型商品への移行および新たな投
        資対象として「公社債Ａ号マザーファンド」を加える旨の約
        款変更の届出
    2016年10月１日     ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
        セットマネジメントOne株式会社に承継
  （３）【ファンドの仕組み】

   ａ．ファンドの仕組み
   ※１　証券投資信託契約











    　委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
    り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
    管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
   ※２　募集・販売等に関する契約
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    　委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
    り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
    の取り扱い等を規定しています。
  ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

   「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

   ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
   資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
   損益はベビーファンドに反映されます。
   ※ベビーファンド（当ファンド）でわが国の公社債などを直接組み入れる場合があります。



   ｂ．委託会社の概況

   名称：アセットマネジメントOne株式会社

   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年7月31日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
        社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
        会社とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
        ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
        部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
        更
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   大株主の状況
                 （2020年7月31日   現在）
     株主名        住所     所有株数  所有比率
                    ※1  ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株   70.0％
                      ※2
  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
    一生命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ａ．基本方針
   　当ファンドは、公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建ての公社債への投
   資により、安定した収益の確保をめざした運用を行います。
  ｂ．運用の方法
  （イ）主要投資対象
    公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびに本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とし
   ます。
  （ロ）投資態度
   ①　公社債Ａ号マザーファンド受益証券ならびにわが国の国債、地方債、政府保証債、金融
   債、電力債などを中心に、利息等安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社
   債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの
   低減を図ります。
   ②　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
   引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金
   利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価
   証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかか
   るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこと
   ができます。
   ③　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
   避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
   交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
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  マザーファンドの運用方針
  公社債Ａ号マザーファンド
  1．基本方針
   　この投資信託は、主としてわが国の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指し
   た運用を行います。
  2．運用方法
  （1）投資対象
    本邦通貨建ての公社債を投資対象とします。
  （2）投資態度
   　わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などを中心に、利息等安定収益の確
   保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定に当たっては、残存期間、流動性、発行
   体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を図ります。
   　なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物
   取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金
   利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証
   券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
   プション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができ
   ます。
   　また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
   を回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
   に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
  （3）投資制限
   　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデ
   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
   般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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  運用プロセス
  公社債Ａ号マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の公社債への投資を行います。
  1．当ファンドにおける運用は、マクロ経済分析、公社債市場分析、個別企業の信用リスク分析






   などを基に行われます。
  2．各種の分析を元にポートフォリオの残存期間、債券種別構成、投資銘柄の分散度合いをそれ
   ぞれ決定します。
  3．以上のプロセスにより、当ファンドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築しま
   す。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを
   十分に勘案します。
  ※運用プロセスは    2020年7月31日   現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  （２）【投資対象】

  ａ．運用の指図範囲
   　委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、株式会
   社りそな銀行を受託者として締結された公社債Ａ号マザーファンド（以下「マザーファン
   ド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
   により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示
   のものに限ります。）に投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指
   定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
   す。）、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、貸付債権信託受益権で
   あって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものにより運用することの指図ができま
   す。なお、委託者は、投資信託財産の運用にあたって別に定める基本方針にしたがって、安
   定した収益の確保をめざして安定運用を行うよう、その指図を行うことができます。
   １．国債証券
   ２．地方債証券
   ３．特別の法律により法人の発行する債券
   ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新
    株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
    についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
    をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ
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    び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
    ます。以下同じ。）に限ります。）
   ５．コマーシャル・ペーパー
   ６．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するも
    の
   ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に限ります。）
   ８．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
    信託の受益証券に表示されるべきもの
   なお、第１号から第４号の証券および第６号の証券のうち第１号から第４号の証券の性質を
   有するものを以下「公社債」といいます。
  ｂ．先物
   （イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする邦貨建て公社債の価格変動リスクを回避する
   ため、わが国の取引所における国債証券とみなされる標準物にかかる先物取引、外国国債
   証券とみなされる標準物にかかる先物取引ならびに外国の市場における公社債にかかる有
   価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有
   価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも
   のをいいます。）を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
   は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
   １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価
    総額の範囲内とします。
   ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投
    資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金お
    よび償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証
    券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取
    引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％
    を上回らない範囲内とします。
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   （ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが
   国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることがで
   きます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
   １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が
    ヘッジの対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
    の範囲内とします。
   ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
    が、投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
    らびに余裕金の範囲内とします。
   ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミア
    ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内と
    し、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託
    財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
  ｃ．スワップ
   （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
   リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
   件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
   ことができます。
   （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
   ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
   （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
   の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
   資信託財産に属するとみなした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」とい
   います。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産
   の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計
   額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、そ
   の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
   で評価するものとします。
   （ホ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
   きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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  （３）【運用体制】
  ａ．ファンドの運用体制
   ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
   部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
   を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
   用を行います。
   ③売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
   良執行をめざして売買の執行を行います。
   ④モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
   は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
   のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
   法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
   性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
   は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
   な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
   す。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
   用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
   ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
   定めています。
  ※運用体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

   ａ．収益分配は年１回、原則として7月19日（19日および20日のいずれかが休業日のときは、
   19日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日）の決算時に、運
   用収益（純資産総額の元本超過額）の全額を分配します。
   ｂ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日ま
   でに、受益者に支払われます。
   　「分配金再投資コース」および「財形貯蓄制度」をご利用の受益者の分配金は、課税対
   象者にかかる税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。
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  （５）【投資制限】
   投資信託約款に定める投資制限
   ａ．外貨建資産への投資割合
   　外貨建資産への投資は行いません。
   ｂ．投資する公社債の範囲
   　委託者が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する本邦通
   貨表示の公社債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する本邦通貨表示の公
   社債については、取引所に上場（上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準
   ずるものとします。ただし、社債権者割当により取得する公社債については、この限りで
   はありません。
   ｃ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債
    を下記（ロ）の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
   （ロ）公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
    託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   （ハ）上記（ロ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、そ
    の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指
    図を行うものとします。
   ｄ．公社債の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をす
    ることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認
    めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
    総額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、借り入れにかかる公社債の時価総額が投資
    信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える
    額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
   ｅ．資金の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信
    託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図を
    することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし
    ます。
   （ロ）資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取り
    の確定している資金の額の範囲内。
    ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足
    額の範囲内。
    ３．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
   （ハ）借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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   f．受託者の自己または利害関係人等との取引
   （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資
    信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図に
    より、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人また
    は受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資
    を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行
    うことができます。
   （ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引について
    も同様とします。
   ｇ．デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
   い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま
   す。
   ｈ．信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよび
   デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
   てそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
   なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
   るよう調整を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）ファンドのもつリスク
   　当ファンドは公社債など値動きのある証券に、マザーファンドを通じてまたは直接投資しま
   す。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変
   動させる要因になります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属しま
   す。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
   落により、損失を被り、投資元本を割りこむことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異
   なります。
  ａ．金利変動リスク
   金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
   金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利
   が上昇した場合には債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
   す。
  ｂ．信用リスク
   公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
   信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および
   短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじ
   め決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債
   務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は
   下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。これら
   の影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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  ｃ．流動性リスク
   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
   下落要因となります。
   流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
   に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができ
   ないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドにおいて、特に流動性の低い有価
   証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
   ります。
   ｄ．他のベビーファンドの影響
   　当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
   （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
   入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
   手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
   り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
   が下落する可能性があります。
   ｅ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
   （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
    ングオフ）の適用はありません。
   （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
    す。
   （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性が
    あります。
   （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投
    資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、
    安定運用に切り替えることがあります。
   （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあり
    ます。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、
    換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを
    取り消す場合があります。
   （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組
    入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この
    場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
   （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災
    地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることが
    あります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能
    性があります。
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  （２）リスク管理体制
   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
   運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
   り、適切な管理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
   用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
   価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
   評価を行います。
  ※リスク管理体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

  　申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

  　換金時に１万口につき以下に定める区分に応じた換金時手数料が差し引かれます。
    購入時期       換金時手数料
        １万口につき110円（税抜100円）
                換金の事務手続きなどの対価
  2001年3月21日以前
               ※
                として販売会社にお支払いい
  2001年4月20日以降
        １万口につき27.5円（税抜25円）以内の額
                ただきます。
   ※換金時手数料は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは、販売会社または下記にお問い合
   わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
  （３）【信託報酬等】

            ※1
   日々のファンドの純資産総額に年換算収益率          に応じた以下に定める率を乗じて得た額と
   します。
   信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   年換算収益率        信託報酬（対純資産総額・年率）
    ※2
             1.1798％（上限値）
  0.287％以上
              0.12302％
  0.20％以上0.287％未満
              0.06111％
  0.10％以上0.20％未満
  0.10％未満           0.01008％以内
  ※1：当該計算日までの3ヵ月間の基準価額（分配金を含みます。）の年換算収益率
  ※2：年換算収益率が0.287％以上の場合、信託報酬（年率）は次の式で計算されます。
   信託報酬（年率）＝年換算収益率（％）×0.123810＋0.00251190（ただし、信託報酬（年
   率）の上限は1.1798％）
  信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき投
  資信託財産から支払われます。
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   ＜信託報酬の配分＞
  年換算       0.20％以上  0.10％以上   0.10％

      0.287％以上
  収益率       0.287％未満   0.20％未満   未満
  信託報酬

    1.1798％
                ＊
  （対純資産総     1.1798％未満   0.12302％  0.06111％       ―
               0.00100％
    （上限値）
  額・年率）
                 委託した資金の運用、基準価

                ＊
  委託者  0.36501％     0.03167％  0.01167％
               0.00008％
                 額の算出などの対価
      左記と同比率に
                 購入後の情報提供、運用報告
       なるよう案分
                 書など各種書類の送付、分配
                ＊
  販売会社  0.76479％     0.06635％  0.02444％
               0.00017％
                 金・償還金・換金代金支払な
                 どの事務手続きなどの対価
                 運用財産の管理、委託者から

                ＊
  受託者  0.05000％   0.05000％   0.02500％  0.02500％
               0.00075％
                 の指図の実行などの対価
  ※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税

  等に相当する金額を含みます。
  ＊2020年7月31日時点の信託報酬率は、年率0.00100％となっています。
  （４）【その他の手数料等】

  ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
   の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
   金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
   　監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了の
   とき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われ
   ます。
  ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
   び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
   いても投資信託財産が負担します。
  ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
   どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
   せん。
  ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
   ることができません。
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  （５）【課税上の取扱い】
   ◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
   ａ．個人の受益者に対する課税上の取扱い
   （イ）収益分配時
    収益分配金については、利子所得として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税
    を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、
    申告分離課税を選択することもできます。
   （ロ）一部解約時および償還時
    一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所
    得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課
    税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用
    する場合、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税
    5％）の税率による源泉徴収が行われます。
   （ハ）損益通算について
    一部解約時および償還時に生じた差損（譲渡損）については、確定申告を行うことによ
    り上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株
    式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）
    の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告
    分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象と
    することができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内にお
    いて損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ｂ．少額貯蓄非課税制度（障害者等のマル優制度）について
    当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合
   わせください。
   ｃ．財形貯蓄制度について
    事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）お
   よび勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）を利用できます。この場合、両方合わせて一
   人当たり元本550万円までは、所得税（復興特別所得税を含みます。）および地方税はかか
   りませんが、住宅の取得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合、遡及課税が
   行われます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ｄ．法人の受益者に対する課税上の取扱い
    収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所
   得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。徴収
   された源泉税は法人税額から控除されます。
   ※上記は、2020年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

   になる場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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  ◇個別元本方式について
   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
   す。
   ｅ．個別元本について
   （イ）追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元
    本（個別元本）にあたります。
   （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益
    者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されま
    す。
   （ハ）受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会
    社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一
    ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コー
    ス」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合がありま
    す。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年7月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              3,570,104,133     100.01
       内　日本         3,570,104,133     100.01
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               △222,628    △0.01
  純資産総額              3,569,881,505     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  公社債Ａ号マザーファンド
                   令和2年7月31日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  地方債証券               12,392,648     0.04
       内　日本          12,392,648     0.04
  特殊債券              1,152,438,851     3.70
       内　日本         1,152,438,851     3.70
  社債券              20,888,359,066     67.08
       内　日本         20,888,359,066     67.08
  その他有価証券              4,999,040,242     16.05
       内　日本         4,999,040,242     16.05
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              4,087,054,657     13.13
  純資産総額              31,139,285,464     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年7月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
        親投資
   公社債Ａ号マザーファンド           1.0365   1.0365  －
  1      信託受  3,444,384,113           100.01
       日本      3,570,104,142   3,570,104,133    －
        益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年7月31日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   100.01
   合計                   100.01
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  （参考）

  公社債Ａ号マザーファンド
                   令和2年7月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   楽天カード　ＣＰ　２０２     その他
               －   － －
  1 ００９２８     有価証  2,000,000,000           6.42
       日本 券     1,999,192,271   1,999,192,271   2020/9/28
   ５回　日本梱包運輸倉庫社
              100.22   100.22  0.614
  2 債     社債券  1,000,000,000           3.22
       日本      1,002,290,405   1,002,290,405   2020/12/18
   東銀リース　ＣＰ　２０２     その他
               －   － －
  3 ００９１８     有価証  1,000,000,000           3.21
       日本 券     999,962,410   999,962,410  2020/9/18
   みずほリース　ＣＰ　２０     その他
               －   － －
  4 ２００９１０     有価証  1,000,000,000           3.21
       日本 券     999,943,807   999,943,807  2020/9/10
   楽天カード　ＣＰ　２０２     その他
               －   － －
  5 ００８１７     有価証  1,000,000,000           3.21
       日本 券     999,941,754   999,941,754  2020/8/17
   ４９７回　中部電力社債           100.21   100.21  0.986
  6      社債券  900,000,000           2.90
       日本       901,973,998   901,973,998  2020/10/23
   ７回　日本特殊陶業社債           100.06   100.06  0.296
  7      社債券  900,000,000           2.89
       日本       900,593,686   900,593,686  2020/10/27
   ４回　五洋建設社債           100.01   100.01  0.14
  8      社債券  900,000,000           2.89
       日本       900,132,776   900,132,776  2020/9/15
   ２７回　三菱ＵＦＪリース
              100.28   100.28  0.508
  9 社債     社債券  800,000,000           2.58
       日本       802,252,206   802,252,206  2021/2/24
   ３６９回　中国電力社債           100.21   100.21  0.976
  10      社債券  800,000,000           2.57
       日本       801,737,922   801,737,922  2020/10/23
   ４回　堀場製作所社債           100.14   100.14  0.609
  11      社債券  800,000,000           2.57
       日本       801,175,269   801,175,269  2020/10/30
   ４８３回　関西電力社債           100.15   100.15  1.155
  12      社債券  600,000,000           1.93
       日本       600,914,452   600,914,452  2020/9/18
   ５回　関西高速鉄道社債           100.13   100.13  1.238
  13      社債券  600,000,000           1.93
       日本       600,817,272   600,817,272  2020/9/10
   ２９回　リコーリース社債           100.03   100.03  0.08
  14      社債券  600,000,000           1.93
       日本       600,215,680   600,215,680  2021/1/22
   １６回　りそなホールディ
              100.02   100.02  0.08
  15 ングス社債     社債券  600,000,000           1.93
       日本       600,159,223   600,159,223  2020/12/18
   ５６８回　東京電力社債           100.11   100.11  1.155
  16      社債券  540,000,000           1.74
       日本       540,621,354   540,621,354   2020/9/8
   ５５６回　東京電力社債           101.51   101.51  1.63
  17      社債券  500,000,000           1.63
       日本       507,580,652   507,580,652  2021/7/16
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   ６回　明治ホールディング
              100.25   100.25  0.519
  18 ス社債     社債券  500,000,000           1.61
       日本       501,267,469   501,267,469  2021/1/28
   １２回　森ビル社債           100.20   100.20  0.8
  19      社債券  500,000,000           1.61
       日本       501,023,709   501,023,709  2020/11/5
   ２回　ファーストリテイリ
              100.11   100.11  0.291
  20 ング社債     社債券  500,000,000           1.61
       日本       500,550,525   500,550,525  2020/12/18
   １回　パーソルホールディ
              100.04   100.04  0.08
  21 ングス社債     社債券  500,000,000           1.61
       日本       500,222,342   500,222,342  2021/6/14
   １６回　大和証券グループ
              100.54   100.54  0.687
  22 本社社債     社債券  400,000,000           1.29
       日本       402,161,608   402,161,608  2021/5/21
   ４７３回　東北電力社債           100.42   100.42  0.597
  23      社債券  400,000,000           1.29
       日本       401,709,458   401,709,458  2021/4/23
   ２回　コカ・コーラボト
              100.09   100.09  0.276
  24 ラーズジャパン社債     社債券  400,000,000           1.29
       日本       400,390,490   400,390,490  2020/12/14
   ６８回　トヨタファイナン
              100.06   100.06  0.171
  25 ス社債     社債券  400,000,000           1.29
       日本       400,251,040   400,251,040  2020/12/18
   １５回　地方公共団体金融
        特殊債      100.08   100.08  1.093
  26 機構債券        350,000,000           1.12
        券
       日本       350,284,200   350,284,200  2020/8/28
   ３回　五洋建設社債           100.62   100.62  0.68
  27      社債券  300,000,000           0.97
       日本       301,867,000   301,867,000  2021/7/30
   ４０回　ＩＨＩ社債           100.42   100.42  0.592
  28      社債券  300,000,000           0.97
       日本       301,281,479   301,281,479  2021/6/17
   ４４回　野村ホールディン
              100.40   100.40  0.723
  29 グス社債     社債券  300,000,000           0.97
       日本       301,216,236   301,216,236  2021/2/25
   ４４回　ソフトバンク社債           100.38   100.38  1.689
  30      社債券  300,000,000           0.97
       日本       301,147,306   301,147,306  2020/11/27
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年7月31日現在
      種類         投資比率（％）
   地方債証券                   0.04
   特殊債券                   3.70
   社債券                   67.08
   その他有価証券                   16.05
   合計                   86.87
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  公社債Ａ号マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  公社債Ａ号マザーファンド
  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第40計算期間末
          4,734    4,740   1.0000   1.0012
   (平成23年  7月19日)
    第41計算期間末
          4,537    4,542   1.0000   1.0011
   (平成24年  7月19日)
    第42計算期間末
          4,337    4,341   1.0000   1.0009
   (平成25年  7月22日)
    第43計算期間末
          4,313    4,317   1.0000   1.0008
   (平成26年  7月22日)
    第44計算期間末
          4,230    4,233   1.0000   1.0007
   (平成27年  7月21日)
    第45計算期間末
          3,841    3,843   1.0000   1.0006
   (平成28年  7月19日)
    第46計算期間末
          3,571    3,573   1.0000   1.0004
   (平成29年  7月19日)
    第47計算期間末
          3,538    3,539   1.0000   1.0002
   (平成30年  7月19日)
    第48計算期間末
          3,411    3,412   1.0000   1.0003
   (令和 1年 7月22日)
    第49計算期間末
          3,384    3,386   1.0000   1.0004
   (令和2年7月20日)
    令和1年7月末日      3,783   －    1.0000   －
     8月末日     3,760   －    1.0001   －
     9月末日
          3,734   －    1.0001   －
     10月末日     3,713   －    1.0001   －
     11月末日     3,688   －    1.0001   －
     12月末日     3,664   －    1.0002   －
    令和2年1月末日      3,622   －    1.0002   －
     2月末日     3,588   －    1.0002   －
     3月末日     3,529   －    1.0003   －
     4月末日     3,477   －    1.0003   －
     5月末日     3,449   －    1.0003   －
     6月末日     3,415   －    1.0004   －
     7月末日     3,569   －    1.0000   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第40計算期間               0.001181
      第41計算期間               0.001132
      第42計算期間               0.000932
      第43計算期間               0.000830
      第44計算期間               0.000742
      第45計算期間               0.000552
      第46計算期間               0.000370
      第47計算期間               0.000180
      第48計算期間               0.000275
      第49計算期間               0.000372
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第40計算期間               0.12
      第41計算期間               0.11
      第42計算期間               0.09
      第43計算期間               0.08
      第44計算期間               0.07
      第45計算期間               0.06
      第46計算期間               0.04
      第47計算期間               0.02
      第48計算期間               0.03
      第49計算期間               0.04
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第40計算期間         438,696,099       722,069,230
   第41計算期間         573,250,150       770,423,486
   第42計算期間         521,399,570       720,885,161
   第43計算期間         565,751,689       589,699,708
   第44計算期間         543,492,874       627,265,128
   第45計算期間         388,242,764       777,152,305
   第46計算期間         421,568,538       690,877,342
   第47計算期間         379,577,230       412,635,103
   第48計算期間         351,509,175       479,265,179
   第49計算期間         382,606,174       408,817,310
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

   （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」および「財形貯蓄制
    度」について、販売会社ごとに定める申込単位で、追加信託を行う日の前日の基準価額で
    購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場
    合は１口単位となります。
    　取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日
    までに支払うものとします。
   （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、当初申込時に、販売会社との間で自動継続
    投資約款（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）に、また「財形貯蓄
    制度」での取得申込者は、勤労者財産形成貯蓄約款または勤労者財産形成年金貯蓄約款あ
    るいは勤労者財産形成住宅貯蓄約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいま
    す。）を締結します。
  ２【換金（解約）手続等】

   ａ．一部解約（解約請求によるご解約）
   （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも販売
    会社が定める単位で、「財形貯蓄制度」を利用される場合は１口単位で、一部解約の実
    行を請求することができます。
    　なお、申込受付時間は、原則として販売会社の定める時間までとし、当該受付時間を
    過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
    　また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場
    合があります。
   （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
    行うものとします。
   （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を
    解約します。また、社振法の規定にしたがい、振替機関等の口座において当該口数の減
    少または記載が行われます。この場合における一部解約の価額は、一部解約の実行の請
    求受付日の基準価額とします。
    　受益者が一部解約の実行を請求したときは、一部解約金から以下に定める手数料およ
    び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額が控除されます。
    １．受益者が2001年3月21日以前に取得した受益権の一部解約を行う場合
    ……１万口につき110円（税抜100円）
    ２．受益者が2001年4月20日以降に取得した受益権の一部解約を行う場合
    ……１万口につき27.5円（税抜25円）以内の額で、受益者が受益権を取得した販売会社
     ごとに定めた額
    　一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除され
    ます。
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    　なお、手数料は販売会社ごとに異なります。また、一部解約の価額は毎営業日に算出
    されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
    ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホー
    ムページ（http://www.am-one.co.jp/）に掲載されます。また、お問い合わせいただ
    けます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
   （ニ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目
    から受益者に支払います。
   （ホ）委託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
    約の実行の請求の受付を中止することができます。
   （ヘ）上記（ホ）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該
    受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が
    その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を
    解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
    て、上記（ハ）の規定に準じて計算された価額とします。
   ｂ．受益権の買い取り
   （イ）販売会社は、受益者の請求があるときは、「分配金受取コース」および「分配金再投
    資コース」の両コースとも販売会社が定める単位で、「財形貯蓄制度」を利用される場
    合は１口単位で、その受益権を買い取ります。
    　なお、申込受付時間は原則として販売会社の定める時間までとし、当該受付時間を過
    ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
   （ロ）受益者は、受益権の買い取りの請求をするときは販売会社に対し、振替受益権をもっ
    て行うものとします。
   （ハ）受益権の買取価額は、その買い取りの申し込みを受け付けた日の基準価額から、当該
    買い取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額および上記
    ａ．（ハ）に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計
    額を控除した価額とします。
    　なお、手数料は販売会社ごとに異なります。また、買取価額は毎営業日に算出されま
    すので、販売会社にお問い合わせください。
   （ニ）買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から
    受益者に支払います。
   （ホ）販売会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買い
    取りを中止することができます。
   （ヘ）上記（ホ）により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に
    行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場
    合には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受
    け付けたものとして、上記（ハ）の規定に準じて計算された価額とします。
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  ３【資産管理等の概要】
  （１）【資産の評価】

   　基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
   除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資
   信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
   算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   　基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
   ※お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象         評価方法
   マザーファンド    計算日の基準価額
    受益証券
       計算日における以下のいずれかの価額
       ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    公社債等    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
        除きます。）
       ・価格情報会社の提供する価額
  （２）【保管】

   　該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   　当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
  （４）【計算期間】

   　当ファンドの計算期間は、毎年7月20日から翌年7月19日までとします。
   　上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」とい
   います。）もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日
   が営業日である日のうち該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
   のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
   （イ）委託者は、信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
    と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
    投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
    は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
    その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
    す。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、
    原則として、公告を行いません。
    　上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
    異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    　上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
    一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
    　委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
    その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交
    付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
    行いません。
    　約款第38条第３項から第５項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむ
    を得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および
    書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
   （ロ）委託者は、監督官庁からこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
    したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
   （ハ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
    したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    　上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の
    委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第42条の２第４項に該当する
    場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
   （ニ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
    任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所
    に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受
    託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、
    新受託者を選任します。
    　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託
    を終了させます。
   ｂ．投資信託約款の変更
   （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
    ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あ
    らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
    　委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
    更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの
    投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約
    款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
    ん。
    　上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
    異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
    一を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
    　委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨および
    その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交
    付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
    行いません。
   （ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
    上記（イ）の規定にしたがいます。
   ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
   （イ）投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一
    定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受
    益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
   （ロ）受益権の買取価額は、その買い取りの申し込みを受け付けた日の基準価額から、当該
    買い取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額ならびに約款
    第36条第４項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等を控除した価額とし
    ます。
   （ハ）委託者は、受託者が上記（イ）の請求を受け付けた場合には、請求の受付日に当該請
    求にかかる受益権について信託の一部を解約し、受託者は当該一部解約金で反対者の買
    取金を支払うものとします。
   （ニ）受益者は、上記（イ）の請求をするときは、受益権をもって行うものとします。
   （ホ）受託者は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情が発生したときは、上
    記（イ）による請求の受付を中止することができます。当該請求の受付が中止された場
    合には、受益者は請求の受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただ
    し、当該受益者がその請求を撤回しない場合には、買取価額は、当該受付中止を解除し
    た後の最初の基準価額の計算日に上記（イ）に基づく請求を受け付けたものとして上記
    （ロ）に準じて計算された価額とします。
   （ヘ）上記（イ）の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または
    「ｂ．投資信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
   ｄ．運用報告書
    委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対
   し、販売会社を通じて交付します。
    運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開
   示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
   れを交付します。
   ｅ．公告
    委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
   します。
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
   場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
   　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契
   約に関する事業を譲渡することがあります。
   　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
   の投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ｇ．信託事務処理の再信託
   （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
    ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
    にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
   （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
    益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
   ｈ．信託業務の委託等
   （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
    定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
    の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
    １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
    ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
    認められること
    ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
    の管理を行う体制が整備されていること
    ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
   （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
    各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
   （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
    ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人
    を含みます。）に委託することができるものとします。
    １．投資信託財産の保存にかかる業務
    ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
    務
    ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
    に必要な行為にかかる業務
    ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
   ｉ．関係法人との契約の更改
   　委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有
   効期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段
   の意思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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  ４【受益者の権利等】
   ａ．収益分配金請求権
   　受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有しま
   す。
   　受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失
   い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
   益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受
   益者を除きます。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始し
   ます。
    また、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものと
   し、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
    なお、「分配金再投資コース」および「財形貯蓄制度」により収益分配金を再投資する
   受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間
   終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配
   金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座
   簿に記載または記録されます。
   ｂ．償還金請求権
   　受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
    受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
   は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
   償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載また
   は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償
   還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
   ｃ．一部解約請求権
   　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
   す。受益証券をお手許で保有されている方は、解約のお申込みに際して、個別に振替受益
   権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意
   ください。
   ｄ．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
   　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳
   簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第49期計算期間（令和1年7月

   23日から令和2年7月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  １【財務諸表】
  【公社債投信７月号】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第48期     第49期
            令和1年7月22日現在     令和2年7月20日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,286,893     2,233,614
   親投資信託受益証券          3,412,212,417     3,387,104,134
              3,500,000       －
   未収入金
   流動資産合計          3,417,999,310     3,389,337,748
  資産合計           3,417,999,310     3,389,337,748
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            938,054     1,259,181
   未払解約金           5,904,601     3,135,345
   未払受託者報酬            27,675     26,947
   未払委託者報酬            9,109     8,849
   未払利息             4     －
               9,126     8,659
   その他未払費用
   流動負債合計           6,888,569     4,438,981
  負債合計            6,888,569     4,438,981
  純資産の部
  元本等
   元本          3,411,108,776     3,384,897,640
   剰余金
               1,965     1,127
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計          3,411,110,741     3,384,898,767
  純資産合計           3,411,110,741     3,384,898,767
  負債純資産合計            3,417,999,310     3,389,337,748
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第48期     第49期
            自　平成30年7月20日     自　令和1年7月23日
            至　令和1年7月22日     至　令和2年7月20日
  営業収益
              1,045,479     1,391,717
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            1,045,479     1,391,717
  営業費用
  支払利息             875     691
  受託者報酬            27,675     26,947
  委託者報酬            9,109     8,849
               9,126     8,659
  その他費用
  営業費用合計            46,785     45,146
  営業利益又は営業損失（△）             998,694     1,346,571
  経常利益又は経常損失（△）             998,694     1,346,571
  当期純利益又は当期純損失（△）             998,694     1,346,571
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -     －
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             764     1,965
  剰余金増加額又は欠損金減少額              －     －
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             59,439     88,228
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               59,439     88,228
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
               938,054     1,259,181
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）             1,965     1,127
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第49期
     項目         自　令和1年7月23日
              至　令和2年7月20日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年7月19日を計算期間の末日としております
         が、該当日の翌日及び該当日が休業日のため、信託約款の規定により、前
         計算期間末日を令和1年7月22日、当計算期間末日を令和2年7月20日として
         おります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第48期      第49期
     項目
           令和1年7月22日現在      令和2年7月20日現在
  １. 期首元本額         3,538,864,780円      3,411,108,776円
   期中追加設定元本額          351,509,175円      382,606,174円
   期中一部解約元本額          479,265,179円      408,817,310円
  ２. 受益権の総数         3,411,108,776口      3,384,897,640口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第48期      第49期
     項目      自　平成30年7月20日      自　令和1年7月23日
           至　令和1年7月22日      至　令和2年7月20日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における、純資産総額の      計算期間末における収益より、諸経
         元本超過額940,019円を分配対象収      費および信託報酬を控除した残額
         益として、938,054円を分配金額と      1,259,181円（1万口当たり3.72円）
         しております。      を分配金額としております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第48期      第49期
     項目     自　平成30年7月20日       自　令和1年7月23日
          至　令和1年7月22日      至　令和2年7月20日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、投資信託及び投資法      当ファンドは、証券投資信託であ
         人に関する法律第2条第4項に定める      り、信託約款に規定する「運用の基
         証券投資信託であり、信託約款に従      本方針」に従い、有価証券等の金融
         い、有価証券等の金融商品に対して      商品に対して投資として運用するこ
         投資として運用することを目的とし      とを目的としております。
         ております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドの投資している金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種
   に係るリスク      は、有価証券、コール・ローン等の      類は、有価証券、コール・ローン等
         金銭債権及び金銭債務であります。      の金銭債権及び金銭債務でありま
         当ファンドが投資している有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         は、親投資信託受益証券であり、金      の詳細は「附属明細表」に記載して
         利変動リスク等の市場リスク、信用      おります。これらは、市場リスク
         リスク及び流動性リスクを有してお      （価格変動リスク、為替変動リス
         ります。      ク、金利変動リスク）、信用リス
                ク、及び流動性リスクを有しており
                ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ

         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。      を行います。リスク管理に関する委
         リスク管理に関する委員会等はこれ      員会等はこれらの運用リスク管理状
         らの運用リスク管理状況の報告を受      況の報告を受け、総合的な見地から
         け、総合的な見地から運用状況全般      運用状況全般の管理を行います。
         の管理を行います。
         なお、具体的には以下のリスクの管
         理を行っております。
         ①市場リスク
         市場の変動率とファンドの基準価額
         の変動率を継続的に相対比較するこ
         とやベンチマーク等と比較すること
         等により分析しております。
         ②信用リスク
         組入銘柄の格付やその他発行体情報
         等を継続的に収集し分析しておりま
         す。
         ③流動性リスク
         市場流動性の状況を把握し、組入銘
         柄の一定期間における出来高や組入
         比率等を継続的に測定すること等に
         より分析しております。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第48期      第49期
     項目
          令和1年7月22日現在      令和2年7月20日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は、原則と      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      してすべて時価評価されているた      てすべて時価で評価しているため、
         め、貸借対照表計上額と時価との差      貸借対照表計上額と時価との差額は
         額はありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      親投資信託受益証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関      「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」に記載しております。      する注記）」にて記載しておりま
         コール・ローン等の金銭債権及び金      す。
         銭債務
                (２)デリバティブ取引
         これらの科目は短期間で決済される
                該当事項はありません。
         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                (３)上記以外の金融商品
         ることから、当該帳簿価額を時価と
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         しております。
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                期間で決済されるため、帳簿価額は
                時価と近似していることから、当該
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      市場価額がない、又は市場価格を時      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      価と見なせない場合には、経営者に      づく価額のほか、市場価格がない場
         より合理的に算定された価額で評価      合には合理的に算定された価額が含
         する場合があります。      まれております。当該価額の算定に
                おいては一定の前提条件等を採用し
                ているため、異なる前提条件等に
                よった場合、当該価額が異なること
                もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第48期      第49期
          令和1年7月22日現在      令和2年7月20日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            1,317,329      1,633,816
  合計            1,317,329      1,633,816
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第48期      第49期
          令和1年7月22日現在      令和2年7月20日現在
  1口当たり純資産額            1.0000円      1.0000円
  （1万口当たり純資産額）           (10,000円)      (10,000円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年7月20日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    公社債Ａ号マザーファンド      3,267,828,398    3,387,104,134
  親投資信託受益証券　合計          3,267,828,398    3,387,104,134
  合計              3,387,104,134
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「公社債Ａ号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
  「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  公社債Ａ号マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年7月20日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                2,914,862,548
   地方債証券                 12,392,846
   特殊債券                1,352,676,219
   社債券                21,924,815,093
   その他有価証券                4,998,828,514
   未収利息                 35,918,369
                    6,615,984
   前払費用
   流動資産合計                31,246,109,573
  資産合計                 31,246,109,573
  負債の部
  流動負債
                    203,164,000
   未払金
   流動負債合計                 203,164,000
  負債合計                 203,164,000
  純資産の部
  元本等
   元本                29,950,144,414
   剰余金
                   1,092,801,159
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                31,042,945,573
  純資産合計                 31,042,945,573
  負債純資産合計                 31,246,109,573
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年7月23日
     項目
              至　令和2年7月20日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他有価証券

         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年7月20日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                31,230,209,808円
   本額
   同期中追加設定元本額                2,457,824,072円
   同期中一部解約元本額                3,737,889,466円
   元本の内訳
   ファンド名
   公社債投信１月号                2,739,401,025円
   公社債投信２月号                2,176,698,422円
   公社債投信３月号                2,400,872,956円
   公社債投信４月号                1,906,479,574円
   公社債投信５月号                1,937,816,682円
   公社債投信６月号                2,938,881,585円
   公社債投信７月号                3,267,828,398円
   公社債投信８月号                2,232,359,201円
   公社債投信９月号                2,202,969,634円
   公社債投信１０月号                1,996,162,743円
   公社債投信１１月号                2,181,074,776円
   公社債投信１２月号                3,969,599,418円
   計                29,950,144,414円
  ２. 受益権の総数                29,950,144,414口

  ３. その他有価証券の内訳

   短期社債等                4,998,828,514円
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年7月23日
       項目
               至　令和2年7月20日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年7月20日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年7月20日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  地方債証券                  △1,242
  特殊債券                  △1,350,661
  社債券                  △27,909,125
  その他有価証券                  616,643
  （短期社債等）                  616,643
  合計                  △28,644,385
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年4月20日から令和2年7月20日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年7月20日現在
  1口当たり純資産額                  1.0365円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,365円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年7月20日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  地方債証券    ２７年度３回　千葉市公募公債
             12,390,000    12,392,846
  地方債証券　合計           12,390,000    12,392,846
  特殊債券    １５回　地方公共団体金融機構
            350,000,000    350,395,795
      債券
      ２１回　政保地方公共団体金融
            100,000,000    100,815,240
      機構債券
      ６６回　住宅金融支援機構債券       100,000,000    100,923,295
      い７８８号　利付農林債
            200,000,000    200,236,664
      ６１３回　あおぞら債券（５
            200,000,000    200,010,768
      年）
      ３１４回　利附信金中金債（５
            100,000,000    100,101,720
      年）
      ３１７回　利附信金中金債（５
            200,000,000    200,075,860
      年）
      ６回　大阪府住宅供給公社債券       100,000,000    100,116,877
  特殊債券　合計          1,350,000,000    1,352,676,219
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  社債券    ２３回　首都高速道路社債
            200,000,000    200,000,000
      １０回　長谷工コーポレーショ
            200,000,000    200,004,200
      ン社債
      ６回　西松建設社債      1,000,000,000    1,000,040,370
      ４回　五洋建設社債       900,000,000    900,164,390
      １５回　大和ハウス工業社債       100,000,000    100,018,504
      １回　パーソルホールディング
            500,000,000    500,230,020
      ス社債
      ６回　明治ホールディングス社
            500,000,000    501,344,480
      債
      ３１回　サッポロホールディン
            100,000,000    100,133,044
      グス社債
      ２回　コカ・コーラボトラーズ
            400,000,000    400,422,060
      ジャパン社債
      ２８回　双日社債       100,000,000    100,286,811
      ２１回　ニチレイ社債       100,000,000    100,081,775
      ３回　Ｊ．フロント　リテイリ
            200,000,000    200,024,740
      ング社債
      １２回　森ビル社債       500,000,000    501,139,792
      ５回　クラレ社債       200,000,000    200,013,456
      １１回　日本製紙グループ本社
            100,000,000    100,572,864
      社債
      ２２回　トクヤマ社債       100,000,000    100,190,954
      ４１回　三井化学社債       100,000,000    100,313,018
      ３回　第一三共社債       200,000,000    200,172,880
      ４回　ヤフー社債       200,000,000    200,030,225
      ９回　日本電気硝子社債       200,000,000    200,227,966
      ７回　日本特殊陶業社債       900,000,000    900,667,837
      ６回　ＬＩＸＩＬグループ社債       300,000,000    300,580,868
      ４回　堀場製作所社債       800,000,000    801,317,290
      ３０回　三菱重工業社債       100,000,000    100,025,205
      ４０回　ＩＨＩ社債       300,000,000    301,325,380
      １２回　アイシン精機社債       100,000,000    100,081,465
      １回　トプコン社債       200,000,000    200,014,690
      ５回　凸版印刷社債       200,000,000    201,130,992
      ５９回　伊藤忠商事社債       100,000,000    101,189,193
      ６６回　クレディセゾン社債       100,000,000    100,027,425
      １９回　イオン社債       200,000,000    200,822,704
      １６回　りそなホールディング
            600,000,000    600,171,708
      ス社債
      ８回　三菱ＵＦＪ信託銀行社債       100,000,000    100,380,046
      １９回　東京センチュリー社債       300,000,000    300,056,940
      ２９回　ホンダファイナンス社
            100,000,000    100,281,034
      債
      ９回　ＳＢＩホールディングス
            200,000,000    200,962,755
      社債
      ６８回　トヨタファイナンス社
            400,000,000    400,270,752
      債
      １８回　ポケットカード社債       200,000,000    200,367,360
      ６６回　アコム社債       200,000,000    201,014,268
      ７２回　アコム社債       100,000,000    100,293,198
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ４回　オリエントコーポレー
            100,000,000    100,002,844
      ション社債
      ５７回　三菱ＵＦＪリース社債       200,000,000    200,006,271
      ２７回　三菱ＵＦＪリース社債       800,000,000    802,371,292
      ２２回　大和証券グループ本社
            300,000,000    300,072,118
      社債
      １６回　大和証券グループ本社
            400,000,000    402,242,480
      社債
      ２６回　野村ホールディングス
            300,000,000    300,816,669
      社債
      ４４回　野村ホールディングス
            300,000,000    301,280,245
      社債
      ５回　大和証券キャピタル・
            200,000,000    200,009,531
      マーケッツ社債
      １０回　エヌ・ティ・ティ都市
            100,000,000    100,159,663
      開発社債
      ８２回　東海旅客鉄道社債       200,000,000    200,024,833
      ９４回　近鉄グループホール
            100,000,000    100,158,410
      ディングス社債
      ５回　日本梱包運輸倉庫社債      1,000,000,000    1,002,470,343
      ３３回　ＡＮＡホールディング
            100,000,000    100,035,301
      ス社債
      １４回　三井倉庫社債       100,000,000    100,256,864
      ５回　関西高速鉄道社債       600,000,000    601,036,414
      ６１回　日本電信電話社債       100,000,000    100,760,658
      ５４７回　東京電力社債
            340,000,000    340,053,304
      ５５６回　東京電力社債       200,000,000    203,137,924
      ５６６回　東京電力社債       300,000,000    300,082,261
      ５６８回　東京電力社債       540,000,000    540,796,518
      ４９７回　中部電力社債       900,000,000    902,232,476
      ４８３回　関西電力社債       600,000,000    601,119,690
      ３３０回　中国電力社債       100,000,000    101,401,611
      ３６９回　中国電力社債       800,000,000    801,965,490
      ４５６回　東北電力社債
            200,000,000    200,797,942
      ４７３回　東北電力社債       400,000,000    401,780,144
      ３０８回　北海道電力社債       100,000,000    100,208,221
      ３１０回　北海道電力社債       200,000,000    201,074,400
      １３回　北海道瓦斯社債       100,000,000    100,221,416
      ２回　ファーストリテイリング
            500,000,000    500,593,766
      社債
      ４４回　ソフトバンク社債       300,000,000    301,253,335
  社債券　合計          21,880,000,000    21,924,815,093
  その他有価証券    （短期社債等）
      みずほリース　ＣＰ　２０２０
            1,000,000,000    999,928,748
      ０９１０
      楽天カード　ＣＰ　２０２００
            1,000,000,000    999,904,101
      ８１７
      楽天カード　ＣＰ　２０２００
            2,000,000,000    1,999,041,692
      ９２８
      東銀リース　ＣＰ　２０２００
            1,000,000,000    999,953,973
      ９１８
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      （短期社債等）　合計
            5,000,000,000    4,998,828,514
  その他有価証券　合計          5,000,000,000    4,998,828,514
  合計              28,288,712,672
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年7月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 3,572,156,460円
  Ⅱ　負債総額                  2,274,955円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 3,569,881,505円
  Ⅳ　発行済数量                 3,569,881,742口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0000円
  （参考）

  公社債Ａ号マザーファンド
                   令和2年7月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 31,445,152,464円
  Ⅱ　負債総額                 305,867,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 31,139,285,464円
  Ⅳ　発行済数量                 30,042,763,773口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0365円
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
   定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
   大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
   の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
   替受益権を表示する受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
   無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
   券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2）受益者等名簿
   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限
   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
   権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
   します。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
   る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
   替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
   を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
   の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
   に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
   等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
   と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
   社に対抗することができません。
  （6）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
   の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
   約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年7月31日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年7月31日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,216,222,423,902

    追加型公社債投資信託
            861    13,687,667,821,911

    追加型株式投資信託
            36    92,342,483,722

    単位型公社債投資信託
            188    1,257,025,532,490

    単位型株式投資信託
            1,111    16,253,258,262,025

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）株式会社りそな銀行（「受託者」）
  a．資本金の額
   2020年３月末日現在、279,928百万円
  b．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社
   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
           資本金の額
     名　　称           事業の内容
          （単位：百万円）
              「金融商品取引法」に定める第一種
            14,577
  いちよし証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             500
  永和証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
            48,323
  株式会社ＳＢＩ証券
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             650
  岡安証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             175
  新大垣証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
            125,167
  みずほ証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             215
  大山日ノ丸証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             500
  西村証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             500
  三木証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             558
  三津井証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             300
  三豊証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             400
  都証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             100
  山形證券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2020年３月末日現在
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  ２【関係業務の概要】
  「受託者」は以下の業務を行います。
   （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
   （2）投資信託財産の計算
   （3）その他上記業務に付随する一切の業務
  「販売会社」は以下の業務を行います。
   （1）募集・販売の取り扱い
   （2）受益者に対する一部解約事務
   （3）受益権の買い取り
   （4）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
   （5）受益者に対する収益分配金の再投資
   （6）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
   （7）受益者に対する運用報告書の交付
   （8）所得税および地方税の源泉徴収
   （9）その他上記業務に付随する一切の業務
  ３【資本関係】

   委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
   ※持株比率5％以上を記載します。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
     提出年月日       提出書類
    2019年10月21日      有価証券報告書
    2020年 4月22日     半期報告書
    2020年 6月 5日    有価証券届出書
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                  令和２年８月２８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   長 谷 川 　敬  印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられている公社債投信７月号の令和１年７月２３日から令和２年７月２０日まで
  の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
  いて監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、公社債投信７月号の令和２年７月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
  期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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