ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第9期(令和2年1月15日－令和3年1月12日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第9期(令和2年1月15日－令和3年1月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月14日 提出
【計算期間】 第9期中（自 2020年1月15日 至 2020年7月14日）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
【ファンド名】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 7,869,840,727 95.99
内 日本 7,869,840,727 95.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 328,858,473 4.01
純資産総額 8,198,699,200 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 4,274,964,280 96.98
内 日本 4,274,964,280 96.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 133,158,778 3.02
純資産総額 4,408,123,058 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 5,353,996,859 97.99
内 日本 5,353,996,859 97.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 109,880,160 2.01
純資産総額 5,463,877,019 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 206,304,233,240 98.22
内 日本 206,304,233,240 98.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,743,929,317 1.78
純資産総額 210,048,162,557 100.00
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その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 3,771,180,000 1.80
内 日本 3,771,180,000 1.80
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 172,352,343,600 80.13
内 日本 172,352,343,600 80.13
地方債証券 16,817,730,000 7.82
内 日本 16,817,730,000 7.82
特殊債券 15,347,203,615 7.14
内 日本 15,347,203,615 7.14
社債券 9,586,247,150 4.46
内 日本 9,183,311,150 4.27
内 フランス 402,936,000 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 989,011,216 0.46
純資産総額 215,092,535,581 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 343,938,173,385 95.35
内 アメリカ 234,810,515,188 65.10
内 イギリス 15,696,427,335 4.35
内 スイス 13,357,961,278 3.70
内 カナダ 12,342,311,153 3.42
内 フランス 12,059,361,177 3.34
内 ドイツ 11,048,091,122 3.06
内 オーストラリア 7,658,736,110 2.12
内 オランダ 6,757,670,407 1.87
内 アイルランド 6,364,114,866 1.76
内 スウェーデン 3,658,505,340 1.01
内 デンマーク 2,964,316,403 0.82
内 香港 2,807,031,865 0.78
内 スペイン 2,804,017,490 0.78
内 イタリア 2,228,481,833 0.62
内 フィンランド 1,405,016,302 0.39
内 バミューダ 1,138,583,925 0.32
内 ベルギー 1,124,669,766 0.31
内 ジャージィー 1,084,821,041 0.30
内 シンガポール 1,068,659,071 0.30
内 イスラエル 741,255,729 0.21
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内 ケイマン諸島 681,030,419 0.19
内 ノルウェー 643,933,446 0.18
内 ニュージーランド 388,982,964 0.11
内 ルクセンブルグ 264,119,369 0.07
内 オランダ領キュラソー 223,951,896 0.06
内 オーストリア 201,190,286 0.06
内 ポルトガル 187,047,094 0.05
内 リベリア 74,053,923 0.02
内 パナマ 61,773,017 0.02
内 マン島 46,499,225 0.01
内 パプアニューギニア 45,044,345 0.01
新株予約権証券 7,016,672 0.00
内 アメリカ 7,016,672 0.00
投資信託受益証券 684,849,730 0.19
内 オーストラリア 463,807,527 0.13
内 シンガポール 221,042,203 0.06
投資証券 7,984,612,093 2.21
内 アメリカ 7,385,861,786 2.05
内 イギリス 190,982,055 0.05
内 香港 140,423,625 0.04
内 フランス 131,882,792 0.04
内 オランダ 70,661,647 0.02
内 カナダ 64,800,188 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,094,032,085 2.24
純資産総額 360,708,683,965 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 8,114,225,782 2.25
内 アメリカ 5,929,845,912 1.64
内 ドイツ 1,335,271,375 0.37
内 イギリス 383,191,855 0.11
内 カナダ 273,274,689 0.08
内 オーストラリア 192,641,951 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 125,545,829,598 99.01
内 アメリカ 55,563,032,540 43.82
内 フランス 13,044,673,208 10.29
内 イタリア 11,838,944,055 9.34
内 ドイツ 9,679,110,849 7.63
内 イギリス 8,300,202,763 6.55
内 スペイン 7,762,524,804 6.12
内 ベルギー 3,261,159,037 2.57
内 オーストラリア 2,782,154,863 2.19
内 オランダ 2,550,348,048 2.01
内 カナダ 2,303,100,992 1.82
内 オーストリア 1,991,918,136 1.57
内 アイルランド 1,051,866,323 0.83
内 メキシコ 939,129,020 0.74
内 フィンランド 790,878,258 0.62
内 ポーランド 782,073,040 0.62
内 デンマーク 665,838,880 0.53
内 マレーシア 609,896,152 0.48
内 シンガポール 531,074,050 0.42
内 イスラエル 457,170,884 0.36
内 スウェーデン 372,789,338 0.29
内 ノルウェー 267,944,358 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,253,313,496 0.99
純資産総額 126,799,143,094 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 35,546,849,249 86.35
内 ケイマン諸島 9,179,458,886 22.30
内 台湾 4,559,742,717 11.08
内 中国 4,322,595,410 10.50
内 韓国 4,143,773,489 10.07
内 インド 2,922,178,046 7.10
内 ブラジル 1,909,514,089 4.64
内 南アフリカ 1,301,037,984 3.16
内 ロシア 997,728,013 2.42
内 サウジアラビア 890,400,790 2.16
内 香港 860,182,392 2.09
内 タイ 714,890,277 1.74
内 マレーシア 617,935,361 1.50
内 インドネシア 508,044,708 1.23
内 メキシコ 450,497,199 1.09
内 バミューダ 312,762,951 0.76
内 カタール 280,966,633 0.68
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 フィリピン 268,211,866 0.65
内 ポーランド 244,548,310 0.59
内 チリ 205,439,273 0.50
内 アラブ首長国連邦 174,674,960 0.42
内 トルコ 134,465,209 0.33
内 アメリカ 124,374,770 0.30
内 ハンガリー 78,017,560 0.19
内 コロンビア 65,608,507 0.16
内 ルクセンブルグ 54,058,102 0.13
内 ギリシャ 48,709,180 0.12
内 チェコ 40,801,769 0.10
内 ジャージィー 32,282,160 0.08
内 エジプト 30,350,338 0.07
内 オランダ 26,983,636 0.07
内 ペルー 14,797,177 0.04
内 マン島 13,697,190 0.03
内 シンガポール 7,203,600 0.02
内 アルゼンチン 6,462,870 0.02
内 パキスタン 4,453,827 0.01
新株予約権証券 28,536 0.00
内 タイ 28,536 0.00
投資信託受益証券 201,529,780 0.49
内 メキシコ 125,683,055 0.31
内 ブラジル 75,846,725 0.18
投資証券 32,913,994 0.08
内 南アフリカ 19,066,072 0.05
内 メキシコ 13,847,922 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,386,003,324 13.08
純資産総額 41,167,324,883 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,424,299,730 13.18
内 アメリカ 5,424,299,730 13.18
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 112,251,118,399 97.35
内 メキシコ 17,916,218,009 15.54
内 インドネシア 15,405,369,361 13.36
内 ロシア 15,309,685,972 13.28
内 ブラジル 12,320,708,478 10.69
内 コロンビア 11,124,965,105 9.65
内 フィリピン 10,366,112,936 8.99
内 パナマ 6,474,354,599 5.62
内 南アフリカ 6,377,915,334 5.53
内 ペルー 5,030,965,864 4.36
内 ハンガリー 4,807,449,966 4.17
内 ルーマニア 4,397,638,930 3.81
内 クロアチア 2,719,733,845 2.36
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,053,325,969 2.65
純資産総額 115,304,444,368 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 43,274,862,058 97.83
内 日本 43,274,862,058 97.83
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 960,893,101 2.17
純資産総額 44,235,755,159 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 866,434,000 1.96
内 日本 866,434,000 1.96
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 4,093,289,589 10.85
内 オーストラリア 2,446,741,817 6.48
内 シンガポール 1,646,547,772 4.36
投資証券 33,528,446,606 88.86
内 アメリカ 28,222,430,467 74.80
内 イギリス 1,974,305,584 5.23
内 カナダ 714,294,505 1.89
内 香港 621,215,173 1.65
内 フランス 561,688,544 1.49
内 ベルギー 475,393,383 1.26
内 オランダ 304,112,856 0.81
内 スペイン 179,466,606 0.48
内 ニュージーランド 176,463,611 0.47
内 ドイツ 102,936,357 0.27
内 ガーンジィ 80,903,759 0.21
内 アイルランド 54,918,763 0.15
内 イスラエル 24,092,787 0.06
内 韓国 19,461,149 0.05
内 マン島 11,326,985 0.03
内 イタリア 5,436,077 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 108,254,238 0.29
純資産総額 37,729,990,433 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
0.539724 0.539724 1.0794 1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
127 127 1.2100 1.2100
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
330 330 1.3314 1.3314
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
512 512 1.3081 1.3081
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
792 792 1.3892 1.3892
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
1,056 1,056 1.4668 1.4668
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
7,043 7,043 1.4186 1.4186
(平成31年1月11日)
第8計算期間末
8,245 8,245 1.5303 1.5303
(令和2年1月14日)
令和1年7月末日 7,786 － 1.4854 －
8月末日 7,802 － 1.4804 －
9月末日 7,896 － 1.4922 －
10月末日 8,052 － 1.5100 －
11月末日 8,110 － 1.5168 －
12月末日 8,168 － 1.5250 －
令和2年1月末日 8,275 － 1.5254 －
2月末日 8,152 － 1.4960 －
3月末日 7,683 － 1.4141 －
4月末日 7,848 － 1.4429 －
5月末日 8,026 － 1.4654 －
6月末日 8,116 － 1.4728 －
7月末日 8,198 － 1.4811 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
0.567642 0.567642 1.1353 1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
118 118 1.3404 1.3404
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
420 420 1.5397 1.5397
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
658 658 1.4776 1.4776
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
1,034 1,034 1.6142 1.6142
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
1,740 1,740 1.7637 1.7637
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
3,092 3,092 1.6601 1.6601
(平成31年1月11日)
第8計算期間末
4,278 4,278 1.8760 1.8760
(令和2年1月14日)
令和1年7月末日 3,679 － 1.7726 －
8月末日 3,681 － 1.7484 －
9月末日 3,807 － 1.7847 －
10月末日 3,967 － 1.8249 －
11月末日 4,083 － 1.8413 －
12月末日 4,145 － 1.8614 －
令和2年1月末日 4,292 － 1.8588 －
2月末日 4,194 － 1.7924 －
3月末日 3,838 － 1.6313 －
4月末日 4,018 － 1.6816 －
5月末日 4,204 － 1.7301 －
6月末日 4,303 － 1.7484 －
7月末日 4,408 － 1.7639 －
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
0.596399 0.596399 1.1928 1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
199 199 1.4785 1.4785
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
764 764 1.7713 1.7713
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
1,057 1,057 1.6586 1.6586
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
1,555 1,555 1.8583 1.8583
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
2,582 2,582 2.1012 2.1012
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
4,022 4,022 1.9213 1.9213
(平成31年1月11日)
第8計算期間末
5,610 5,610 2.2720 2.2720
(令和2年1月14日)
令和1年7月末日 4,798 － 2.0903 －
8月末日 4,741 － 2.0400 －
9月末日 4,912 － 2.1081 －
10月末日 5,170 － 2.1777 －
11月末日 5,325 － 2.2077 －
12月末日 5,496 － 2.2444 －
令和2年1月末日 5,620 － 2.2370 －
2月末日 5,359 － 2.1201 －
3月末日 4,636 － 1.8462 －
4月末日 4,874 － 1.9216 －
5月末日 5,153 － 2.0022 －
6月末日 5,324 － 2.0368 －
7月末日 5,463 － 2.0610 －
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②【分配の推移】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間
0.0000
令和2年1月15日～令和2年7月14日 －
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
令和2年1月15日～令和2年7月14日 －
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
令和2年1月15日～令和2年7月14日 －
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③【収益率の推移】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
収益率（％）
第1計算期間 7.9
第2計算期間 12.1
第3計算期間 10.0
第4計算期間 △1.8
第5計算期間 6.2
第6計算期間 5.6
第7計算期間 △3.3
第8計算期間
7.9
令和2年1月15日～令和2年7月14日 △3.0
（注）収益率は期間騰落率です。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
収益率（％）
第1計算期間 13.5
第2計算期間 18.1
第3計算期間 14.9
第4計算期間 △4.0
第5計算期間 9.2
第6計算期間 9.3
第7計算期間 △5.9
第8計算期間 13.0
令和2年1月15日～令和2年7月14日 △5.6
（注）収益率は期間騰落率です。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
収益率（％）
第1計算期間 19.3
第2計算期間 24.0
第3計算期間 19.8
第4計算期間 △6.4
第5計算期間 12.0
第6計算期間 13.1
第7計算期間 △8.6
第8計算期間 18.3
令和2年1月15日～令和2年7月14日 △8.7
（注）収益率は期間騰落率です。
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２【設定及び解約の実績】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 111,676,677 6,418,057
第3計算期間 191,123,974 48,604,966
第4計算期間 260,665,787 117,532,208
第5計算期間 262,202,825 82,821,677
第6計算期間 291,106,374 141,518,655
第7計算期間 4,495,262,603 250,378,156
第8計算期間 771,650,558 348,939,279
令和2年1月15日～
398,878,263 286,727,534
令和2年7月14日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 92,815,520 5,246,291
第3計算期間 228,989,766 44,243,208
第4計算期間 245,786,975 72,842,093
第5計算期間 279,729,076 84,404,037
第6計算期間 469,630,383 123,925,495
第7計算期間 1,020,882,019 144,579,473
第8計算期間 608,761,946 191,262,701
令和2年1月15日～
331,825,167 145,427,207
令和2年7月14日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 149,907,733 15,606,518
第3計算期間 423,497,480 126,497,569
第4計算期間 458,779,190 253,200,673
第5計算期間 385,635,483 185,968,924
第6計算期間 663,783,354 271,611,091
第7計算期間 1,131,364,584 267,113,683
第8計算期間 729,100,474 353,003,717
令和2年1月15日～
483,973,506 336,255,190
令和2年7月14日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（令和2年1
月15日から令和2年7月14日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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中間財務諸表
【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 361,036,382 340,871,596
親投資信託受益証券
7,917,574,102 7,838,407,172
601,000 1,178,000
未収入金
流動資産合計 8,279,211,484 8,180,456,768
資産合計 8,279,211,484 8,180,456,768
負債の部
流動負債
未払解約金 19,689,452 4,580,031
未払受託者報酬 1,552,354 1,528,801
未払委託者報酬 12,419,082 12,230,764
168,061 157,593
その他未払費用
流動負債合計 33,828,949 18,497,189
負債合計 33,828,949 18,497,189
純資産の部
元本等
元本 5,387,975,800 5,500,126,529
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,857,406,735 2,661,833,050
487,728,229 462,673,327
（分配準備積立金）
元本等合計 8,245,382,535 8,161,959,579
純資産合計 8,245,382,535 8,161,959,579
負債純資産合計 8,279,211,484 8,180,456,768
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 平成31年1月12日 自 令和2年1月15日
至 令和1年7月11日 至 令和2年7月14日
営業収益
347,090,655 △ 238,513,930
有価証券売買等損益
営業収益合計 347,090,655 △ 238,513,930
営業費用
支払利息 114,142 77,447
受託者報酬 1,392,772 1,528,801
委託者報酬
11,142,506 12,230,764
151,135 157,593
その他費用
営業費用合計 12,800,555 13,994,605
営業利益又は営業損失（△） 334,290,100 △ 252,508,535
経常利益又は経常損失（△） 334,290,100 △ 252,508,535
中間純利益又は中間純損失（△） 334,290,100 △ 252,508,535
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,415,056 △ 20,658,284
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,078,702,245 2,857,406,735
剰余金増加額又は欠損金減少額 171,980,155 187,913,927
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
171,980,155 187,913,927
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 54,516,830 151,637,361
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
54,516,830 151,637,361
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,525,040,614 2,661,833,050
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第9期中間計算期間
項目 自 令和2年1月15日
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和2年1月14日、当中間計
算期間末日を令和2年7月14日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 期首元本額 4,965,264,521円 5,387,975,800円
期中追加設定元本額 771,650,558円 398,878,263円
期中一部解約元本額 348,939,279円 286,727,534円
２. 受益権の総数 5,387,975,800口 5,500,126,529口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.5303円 1.4840円
（1万口当たり純資産額） (15,303円) (14,840円)
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【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 137,774,438 140,368,476
親投資信託受益証券 4,151,601,593 4,239,406,504
3,234,000 1,173,000
未収入金
流動資産合計 4,292,610,031 4,380,947,980
資産合計 4,292,610,031 4,380,947,980
負債の部
流動負債
未払解約金 6,722,005 3,154,656
未払受託者報酬 755,357 788,230
未払委託者報酬 6,690,662 6,981,798
81,727 81,210
その他未払費用
流動負債合計 14,249,751 11,005,894
負債合計 14,249,751 11,005,894
純資産の部
元本等
元本 2,280,592,387 2,466,990,347
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,997,767,893 1,902,951,739
446,360,260 419,635,863
（分配準備積立金）
元本等合計 4,278,360,280 4,369,942,086
純資産合計 4,278,360,280 4,369,942,086
負債純資産合計 4,292,610,031 4,380,947,980
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 平成31年1月12日 自 令和2年1月15日
至 令和1年7月11日 至 令和2年7月14日
営業収益
222,747,820 △ 225,722,089
有価証券売買等損益
営業収益合計 222,747,820 △ 225,722,089
営業費用
支払利息 39,753 30,707
受託者報酬 630,416 788,230
委託者報酬
5,584,152 6,981,798
68,360 81,210
その他費用
営業費用合計 6,322,681 7,881,945
営業利益又は営業損失（△） 216,425,139 △ 233,604,034
経常利益又は経常損失（△） 216,425,139 △ 233,604,034
中間純利益又は中間純損失（△） 216,425,139 △ 233,604,034
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,677,505 △ 20,484,326
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,229,898,229 1,997,767,893
剰余金増加額又は欠損金減少額 196,820,323 244,806,414
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
196,820,323 244,806,414
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 64,305,187 126,502,860
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
64,305,187 126,502,860
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,571,160,999 1,902,951,739
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第9期中間計算期間
項目 自 令和2年1月15日
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和2年1月14日、当中間計
算期間末日を令和2年7月14日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 期首元本額 1,863,093,142円 2,280,592,387円
期中追加設定元本額 608,761,946円 331,825,167円
期中一部解約元本額 191,262,701円 145,427,207円
２. 受益権の総数 2,280,592,387口 2,466,990,347口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.8760円 1.7714円
（1万口当たり純資産額） (18,760円) (17,714円)
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【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 134,167,312 128,615,876
5,500,636,559 5,321,924,587
親投資信託受益証券
流動資産合計 5,634,803,871 5,450,540,463
資産合計 5,634,803,871 5,450,540,463
負債の部
流動負債
未払解約金 13,354,569 10,055,812
未払受託者報酬 985,072 984,860
未払委託者報酬 9,569,551 9,567,634
106,612 101,489
その他未払費用
流動負債合計 24,015,804 20,709,795
負債合計 24,015,804 20,709,795
純資産の部
元本等
元本 2,469,566,123 2,617,284,439
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,141,221,944 2,812,546,229
741,631,611 649,308,295
（分配準備積立金）
元本等合計 5,610,788,067 5,429,830,668
純資産合計 5,610,788,067 5,429,830,668
負債純資産合計 5,634,803,871 5,450,540,463
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 平成31年1月12日 自 令和2年1月15日
至 令和1年7月11日 至 令和2年7月14日
営業収益
373,554,076 △ 474,090,972
有価証券売買等損益
営業収益合計 373,554,076 △ 474,090,972
営業費用
支払利息 37,106 28,516
受託者報酬 824,921 984,860
委託者報酬
8,013,956 9,567,634
89,473 101,489
その他費用
営業費用合計 8,965,456 10,682,499
営業利益又は営業損失（△） 364,588,620 △ 484,773,471
経常利益又は経常損失（△） 364,588,620 △ 484,773,471
中間純利益又は中間純損失（△） 364,588,620 △ 484,773,471
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
18,731,722 △ 81,564,780
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,928,722,117 3,141,221,944
剰余金増加額又は欠損金減少額 339,372,885 496,915,628
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
339,372,885 496,915,628
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 156,856,843 422,382,652
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
156,856,843 422,382,652
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,457,095,057 2,812,546,229
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第9期中間計算期間
項目 自 令和2年1月15日
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和2年1月14日、当中間計
算期間末日を令和2年7月14日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 期首元本額 2,093,469,366円 2,469,566,123円
期中追加設定元本額 729,100,474円 483,973,506円
期中一部解約元本額 353,003,717円 336,255,190円
２. 受益権の総数 2,469,566,123口 2,617,284,439口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間末
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２.
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
令和2年1月14日現在 令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 2.2720円 2.0746円
（1万口当たり純資産額） (22,720円) (20,746円)
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（参考）
「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）」、「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２
０）」、「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株
式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
ンデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受
益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,245,646,634
株式 216,088,212,610
派生商品評価勘定 10,739,920
338,101,463
未収配当金
流動資産合計 219,682,700,627
資産合計 219,682,700,627
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,972,390
前受金 11,025,000
未払金 281,320
未払解約金 1,026,229,000
流動負債合計 1,047,507,710
負債合計 1,047,507,710
純資産の部
元本等
元本 87,004,526,418
剰余金
131,630,666,499
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 218,635,192,917
純資産合計 218,635,192,917
負債純資産合計 219,682,700,627
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,962,453,569円
本額
同期中追加設定元本額 27,495,349,798円
同期中一部解約元本額 37,453,276,949円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 15,065,593,761円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 3,090,580,497円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,120,128円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 5,821,766円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,739,111円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 34,449,643円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 22,897,440円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,302,652円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 711,882,648円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 472,520,771円
たわらノーロード バランス（堅実型） 17,232,605円
たわらノーロード バランス（標準型） 103,644,887円
たわらノーロード バランス（積極型） 152,864,238円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 631,941円
42,490,684円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 130,453,810円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 84,657,144円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 157,230,360円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 353,928円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,280,624円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,843,640円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,173,787円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,300,182円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,178,186,416円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,093,375,687円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,573,116,747円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,554,404,496円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 368,128,460円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,251,487,994円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,134,841,512円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 38,326,565円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,138,688,254円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 331,030,179円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 263,393,479円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 424,373,758円
投資のソムリエ 3,167,430,752円
クルーズコントロール 606,852,697円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 293,471,669円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 304,923,106円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 366,650,929円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 587,464円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 5,130,773円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 13,659,966円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 122,596,617円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,132,951,435円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,764,431円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,881,928円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,165,676円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 11,363,689円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 89,401,868円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 495,877,499円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 252,177,142円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,289,656円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,060,807円
1,090,717円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 3,103,215円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 59,462,332円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 72,273,333円
資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 51,392,405円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 126,877,220円
格機関投資家限定）
92,783,549円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 86,864,930円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 184,781,207円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,962,362円
43,340,425円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,700,256円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,204,903円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,866,895円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,899,593円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 844,576,231円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 857,306,760円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,410,882,128円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 170,487,551円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 46,372,672円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 451,344,233円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 116,339,343円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,229,883円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 33,240,956円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 461,786,280円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 32,554,336円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 124,726,708円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 327,046,674円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 387,821,716円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,016,365円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,834,958円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,372,174円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 108,403円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 124,308円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 404,410,942円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,274,945,305円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,685,747,142円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 67,341,342円
投資家限定）
計 87,004,526,418円
２. 受益権の総数 87,004,526,418口
３. 差入代用有価証券
株式 1,686,000,000円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,485,145,000 － 2,485,965,000 820,000
合計 2,485,145,000 － 2,485,965,000 820,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 2.5129円
（1万口当たり純資産額） (25,129円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,147,706,475
国債証券 167,044,422,500
地方債証券 16,815,883,000
特殊債券 15,644,523,555
社債券 9,582,870,570
未収利息 376,454,221
13,730,403
前払費用
流動資産合計 210,625,590,724
資産合計 210,625,590,724
負債の部
流動負債
未払解約金 744,548,000
流動負債合計 744,548,000
負債合計 744,548,000
純資産の部
元本等
元本 160,662,227,289
剰余金
49,218,815,435
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 209,881,042,724
純資産合計 209,881,042,724
負債純資産合計 210,625,590,724
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 170,923,484,775円
本額
同期中追加設定元本額 52,851,180,036円
同期中一部解約元本額 63,112,437,522円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 19,417,045,498円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 76,387,550円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 62,545,953円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 14,180,445円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 843,489,961円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 246,008,369円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,737,433円
たわらノーロード 国内債券 11,275,000,617円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 865,493,214円
たわらノーロード バランス（堅実型） 290,128,412円
たわらノーロード バランス（標準型） 463,389,849円
たわらノーロード バランス（積極型） 54,936,684円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 18,893,399円
539,447,357円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 515,615,534円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 125,356,407円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 9,367,935円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 8,352,493円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 6,411,552円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 11,048,608円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,637,902円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 761,148円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 13,986,813,063円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 7,090,015,816円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,313,872,662円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,650,402,740円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,825,688,011円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,939,607,409円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 308,751,808円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 75,324,315円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,238,625,325円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,343,546円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,523,149,588円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 1,011,014,146円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 203,004,179円
投資のソムリエ 7,718,472,827円
クルーズコントロール 1,125,972,520円
714,982,545円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 3,097,186,147円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 384,803,504円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,088,427円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,217,794円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 8,452,373円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,279,020,170円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 11,814,726,005円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 7,117,994円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,966,890円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 12,161,087円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 13,844,159円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 442,871,655円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 950,399,505円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,614,058,920円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,172,877円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 860,187円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 895,992円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 7,403,858円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 2,401,009円
資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 9,860,811,325円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 663,689,320円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 323,753,360円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,259,960,022円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 3,250,860,114円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 3,237,091,282円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 3,226,120,948円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 3,230,659,249円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 2,429,108円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 199,810,907円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 141,385,750円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,504,597円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 124,626,466円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,871,166円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,519,927円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 74,379,322円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 160,738,977円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,318,265,330円
2,465,004,585円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,620,556,035円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 490,291,264円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 222,109,341円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,599,964,681円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 222,975,138円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,831,163円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 52,648,893円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,361,515,201円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 62,394,331円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 478,274,167円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 835,864,772円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,239,342,867円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 334,186,362円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 106,339,314円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 48,376,429円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 726,521円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 395,889円
Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限 1,034,577,783円
定）
計 160,662,227,289円
２. 受益権の総数 160,662,227,289口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.3063円
（1万口当たり純資産額） (13,063円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金 3,379,893,184
コール・ローン 200,445,350
株式 343,730,732,298
投資信託受益証券 683,454,471
投資証券 7,770,048,203
派生商品評価勘定 181,871,030
未収入金 9,455,361
未収配当金 376,125,377
2,483,699,715
差入委託証拠金
流動資産合計 358,815,724,989
資産合計 358,815,724,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,197,551
未払解約金 544,392,400
流動負債合計 547,589,951
負債合計 547,589,951
純資産の部
元本等
元本 94,016,620,065
剰余金
264,251,514,973
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 358,268,135,038
純資産合計 358,268,135,038
負債純資産合計 358,815,724,989
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,107,131,248円
本額
同期中追加設定元本額 20,358,174,810円
同期中一部解約元本額 14,448,685,993円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,942,724,920円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,268,674円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,896,321円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,565,894円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 36,089,252円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 34,985,273円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,013,642円
たわらノーロード 先進国株式 15,255,308,177円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 97,848,667円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 2,006,113,113円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 312,578,722円
たわらノーロード バランス（堅実型） 34,266,935円
たわらノーロード バランス（標準型） 263,116,415円
たわらノーロード バランス（積極型） 311,430,997円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 989,527円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 119,030,228円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 293,681,978円
188,212,938円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 319,271,529円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 385,656円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,893,757円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,570,826円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,308,917円
たわらノーロード 全世界株式 63,363,194円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 44,990,482,975円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 281,358,009円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 195,276,515円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 971,200,821円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,150,165,395円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 124,115,251円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 365,574,704円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 308,740,983円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,179,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 834,497,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 174,689,647円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,653,972円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 179,422,441円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 288,800,808円
投資のソムリエ 1,191,275,386円
クルーズコントロール 195,318,521円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 110,575,912円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 207,306,102円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 116,610,198円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 189,087円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,113,687円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 2,947,625円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 80,752,036円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 746,428,570円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 368,873,613円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,111,680円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 633,519円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 770,594円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 2,167,416円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 29,265,534円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 335,861,496円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 166,913,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 305,324円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 133,311円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 137,468円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,050,368円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 73,876,051円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 89,790,365円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 259,611,247円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,814,153円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,761,296,608円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,074,383,700円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,874,409円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,908,067円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 116,747,445円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 58,890,342円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 125,196,985円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,101,766円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 44,069,079円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,299,927円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,163,386円
17,532,547円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 56,839,120円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 381,294,978円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 508,117,665円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,633,135,207円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 575,725,817円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 93,601,998円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 612,393,599円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 26,235,047円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,783,514円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,920,478円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 208,651,242円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 22,052,824円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 84,491,056円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 147,711,851円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 262,884,139円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,107,187円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 222,659円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 255,561円
計 94,016,620,065円
２. 受益権の総数 94,016,620,065口
（金融商品に関する注記）
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金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 432,958,917 － 434,580,390 △1,621,473
アメリカ・ドル 313,254,880 － 314,486,320 △1,231,440
イギリス・ポンド 29,428,256 － 29,344,980 83,276
オーストラリア・ドル 9,874,319 － 9,891,210 △16,891
カナダ・ドル 18,874,560 － 18,902,400 △27,840
ユーロ 61,526,902 － 61,955,480 △428,578
買建 66,541,523 － 66,537,810 △3,713
アメリカ・ドル 49,449,626 － 49,446,860 △2,766
イギリス・ポンド 2,423,160 － 2,422,980 △180
オーストラリア・ドル 4,537,119 － 4,536,570 △549
カナダ・ドル 1,732,918 － 1,732,720 △198
ユーロ 8,398,700 － 8,398,680 △20
合計 499,500,440 － 501,118,200 △1,625,186
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,911,078,602 － 6,091,377,267 180,298,665
合計 5,911,078,602 － 6,091,377,267 180,298,665
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 3.8107円
（1万口当たり純資産額） (38,107円)
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金 237,604,673
コール・ローン 222,961,375
国債証券 124,769,149,558
派生商品評価勘定 204,929
未収入金 1,032,278,829
未収利息 801,037,864
52,832,977
前払費用
流動資産合計 127,116,070,205
資産合計 127,116,070,205
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
5,384,344
未払解約金 1,171,835,300
流動負債合計 1,177,219,644
負債合計 1,177,219,644
純資産の部
元本等
元本 64,000,392,604
剰余金
61,938,457,957
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 125,938,850,561
純資産合計 125,938,850,561
負債純資産合計 127,116,070,205
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 70,038,452,021円
本額
同期中追加設定元本額 9,569,897,113円
同期中一部解約元本額 15,607,956,530円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,995,851,136円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 6,100,144円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 17,551,332円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 16,534,241円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 67,359,878円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 69,031,552円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 27,675,051円
たわらノーロード 先進国債券 7,691,030,358円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 142,399,801円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 596,642,776円
たわらノーロード バランス（堅実型） 16,147,332円
たわらノーロード バランス（標準型） 73,753,249円
たわらノーロード バランス（積極型） 14,637,071円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,424,578円
162,369,877円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 207,571,235円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 68,627,626円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 37,500,259円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 180,398円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,356,129円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,782,407円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,213,293円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,036,232円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,941,720,082円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 32,924,529円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 577,667,661円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,769,397,665円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 355,835,549円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 767,057,750円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 588,070,569円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,884,013円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 530,144,248円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 28,446,399円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 1,121,682,235円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 185,623,883円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,085,208円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,191,838円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 8,458,694円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 84,821,031円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 127,186,758円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,989,357円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,198,717,289円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 262,346,855円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 318,864,802円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 5,943,757,521円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 3,359,917,853円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,329,450,739円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 65,439,616円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 413,179,117円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 531,359,035円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 376,254,061円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,541,164円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,188,928円
16,173,098円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,901,001円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,418,613円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 71,180,721円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,510,356,994円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,774,295,434円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,069,909,838円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 543,064,326円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 206,583,675円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,305,133,842円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 542,152,230円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,260,982円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 78,025,962円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 392,211,337円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 555,351,522円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 658,635,928円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 67,514,128円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,631,492円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 347,346円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 159,728円
計 64,000,392,604円
２. 受益権の総数 64,000,392,604口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
50/104
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,100,000,000 － 1,105,179,415 △5,179,415
アメリカ・ドル 544,063,000 － 546,201,772 △2,138,772
イギリス・ポンド 72,418,000 － 72,213,071 204,929
カナダ・ドル 22,306,000 － 22,338,901 △32,901
ユーロ 461,213,000 － 464,425,671 △3,212,671
合計 1,100,000,000 － 1,105,179,415 △5,179,415
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.9678円
（1万口当たり純資産額） (19,678円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金 2,848,427,502
コール・ローン 107,231,916
株式 35,993,795,572
新株予約権証券 32,275
投資信託受益証券 189,047,645
投資証券 34,589,354
派生商品評価勘定 270,730,242
未収入金 12,248,182
未収配当金 177,614,832
2,265,952,498
差入委託証拠金
流動資産合計 41,899,670,018
資産合計 41,899,670,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,027,447
未払金 33,331,919
未払解約金 410,853,800
流動負債合計 446,213,166
負債合計 446,213,166
純資産の部
元本等
元本 35,913,856,377
剰余金
5,539,600,475
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,453,456,852
純資産合計 41,453,456,852
負債純資産合計 41,899,670,018
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 47,688,669,927円
本額
同期中追加設定元本額 28,083,093,535円
同期中一部解約元本額 39,857,907,085円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,465,200,303円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 263,880,382円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,795,138円
8,052,307円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 8,212,717円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 30,832,352円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 31,692,864円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 13,781,386円
たわらノーロード 新興国株式 6,422,233,135円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 3,181,717,071円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,072,684,712円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,259,236円
たわらノーロード バランス（標準型） 31,900,117円
たわらノーロード バランス（積極型） 53,539,247円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 511,527円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 77,048,057円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 151,975,746円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 131,767,256円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 182,785,076円
330,930円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 812,932円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,011,763円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 1,848,434円
たわらノーロード 全世界株式 32,954,621円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 37,349,896円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 452,026,003円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 387,184,080円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 407,441,110円
754,129,906円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 6,164,734,624円
クルーズコントロール 628,184,942円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 570,890,325円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 363,111,843円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 604,600円
8,870,108円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 23,577,290円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 281,072,361円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,663,010,754円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,464,721,356円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,303,884,988円
7,569,668円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,218,720円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,693,815円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 14,730,647円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,154,011,753円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 278,730,046円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,080,141円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 915,177円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 906,744円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 146,441,437円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 359,917,064円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 254,019,670円
計 35,913,856,377円
２. 受益権の総数 35,913,856,377口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 414,184,372 － 415,739,760 △1,555,388
アメリカ・ドル 414,184,372 － 415,739,760 △1,555,388
合計 414,184,372 － 415,739,760 △1,555,388
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,913,945,375 － 5,184,203,558 270,258,183
合計 4,913,945,375 － 5,184,203,558 270,258,183
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.1542円
（1万口当たり純資産額） (11,542円)
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金 1,611,231,506
コール・ローン 101,998,063
国債証券 111,890,373,652
派生商品評価勘定 7,272
未収利息 919,788,502
587,287,713
前払費用
流動資産合計 115,110,686,708
資産合計 115,110,686,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,661,845
未払金
119,874,225
未払解約金 420,948,000
流動負債合計 542,484,070
負債合計 542,484,070
純資産の部
元本等
元本 55,760,921,044
剰余金
58,807,281,594
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 114,568,202,638
純資産合計 114,568,202,638
負債純資産合計 115,110,686,708
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 65,968,862,023円
本額
同期中追加設定元本額 58,156,782,232円
同期中一部解約元本額 68,364,723,211円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 127,631,116円
ドラップ）
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 570,744,237円
たわらノーロード バランス（堅実型） 41,673,148円
たわらノーロード バランス（標準型） 106,867,835円
たわらノーロード バランス（積極型） 42,143,691円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 433,638円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,397,059円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,428,297円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 710,879円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 974,782円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 44,240,071円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 196,333,833円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 205,234,186円
390,060,660円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 14,730,660,998円
クルーズコントロール 359,925,689円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,365,537,152円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 171,006,640円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 347,944円
2,053,438円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 5,434,692円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 480,601,368円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 4,441,445,854円
ワールドアセットバランス（基本コース） 843,793,149円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 661,346,596円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 13,619,101円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 7,572,784円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,570,407円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 26,427,979円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,216,906,979円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 152,088,521円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 3,742,506円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,644,812円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,706,562円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定） 15,503,078,087円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,619,219,446円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定） 367,691,412円
74,578,342円
エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 188,359,051円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 133,309,860円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 5,865,056,518円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,787,321,725円
計 55,760,921,044円
２. 受益権の総数 55,760,921,044口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 540,000,000 － 541,654,573 △1,654,573
アメリカ・ドル 540,000,000 － 541,654,573 △1,654,573
合計 540,000,000 － 541,654,573 △1,654,573
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 2.0546円
（1万口当たり純資産額） (20,546円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 636,034,024
投資証券 40,699,970,000
未収入金 97,223,006
未収配当金 299,174,591
前払金 38,828,400
111,874,000
差入委託証拠金
流動資産合計 41,883,104,021
資産合計 41,883,104,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 40,458,040
未払金
28,681,200
未払解約金 103,206,000
流動負債合計 172,345,240
負債合計 172,345,240
純資産の部
元本等
元本 22,174,286,756
剰余金
19,536,472,025
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,710,758,781
純資産合計 41,710,758,781
負債純資産合計 41,883,104,021
62/104
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,388,243,328円
本額
同期中追加設定元本額 17,357,473,219円
同期中一部解約元本額 12,571,429,791円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 373,212円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 1,009,699円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 1,091,484円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 4,116,199円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 3,968,750円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 1,827,112円
たわらノーロード 国内リート 4,044,937,602円
たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ 1,087,840,294円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 620,209,701円
たわらノーロード バランス（堅実型） 11,228,944円
たわらノーロード バランス（標準型） 194,820,550円
200,629,804円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 98,978,444円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 195,354,760円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 102,440,338円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 130,795,384円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,136,825円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 4,186,049円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,314,603円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,938,707円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 11,809,922円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 350,338,871円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 121,912,674円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 131,994,633円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 250,698,560円
投資のソムリエ 4,159,292,479円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 387,564,139円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 116,385,910円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 80,694,275円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 742,892,334円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 4,919,857円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 2,741,770円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 763,157円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 8,516,955円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 329,859,392円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 97,804,648円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,348,029円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 594,976円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 614,023円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 30,636,904円
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格 85,802,270円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格 770,651,758円
機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 78,912,154円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 272,570,473円
（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 96,673,199円
資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 5,138,807,386円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 393,572,589円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 123,135,452円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 1,666,841,804円
機関投資家限定）
計 22,174,286,756円
２. 受益権の総数 22,174,286,756口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 905,000,400 － 864,600,000 △40,400,400
合計 905,000,400 － 864,600,000 △40,400,400
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.8810円
（1万口当たり純資産額） (18,810円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金 148,069,397
コール・ローン 100,393,627
投資信託受益証券 4,194,124,024
投資証券 33,747,000,025
136,327,094
未収配当金
流動資産合計 38,325,914,167
資産合計 38,325,914,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,247
未払金 114,824,082
未払解約金 12,250,000
流動負債合計 127,083,329
負債合計 127,083,329
純資産の部
元本等
元本 35,564,794,130
剰余金
2,634,036,708
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 38,198,830,838
純資産合計 38,198,830,838
負債純資産合計 38,325,914,167
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 29,640,253,704円
本額
同期中追加設定元本額 35,851,944,047円
同期中一部解約元本額 29,927,403,621円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 65,995,162円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 28,503,443円
（ファンドラップ）
6,032,257円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 16,380,961円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 17,586,179円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 66,567,083円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 64,408,021円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 29,442,500円
たわらノーロード 先進国リート 6,680,518,449円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 882,822,135円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 305,700,993円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,086,743,685円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,689,110円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 169,796,685円
たわらノーロード バランス（積極型） 324,189,246円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 73,794,932円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 264,312,991円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 178,233,109円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 295,800,990円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,317,913円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 6,473,044円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 4,026,778円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 9,818,729円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 87,209,177円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,914,119円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 623,478,643円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 54,446,524円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,950,023円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 238,890,973円
440,162,846円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,112,034,505円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 381,030,321円
207,835,560円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 278,683,494円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,575,429,338円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 834,776,955円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 3,817,650円
2,168,199円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,652,870円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 7,440,570円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,263,558,370円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 176,223,982円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,047,363円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 460,840円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 479,731円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 664,483,683円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 97,522,040円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 384,722,019円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 1,097,495,508円
（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 467,607,215円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 608,047,101円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 179,501,830円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 356,352,501円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 3,800,527,901円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,418,271,468円
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 556,293,354円
計 35,564,794,130円
２. 受益権の総数 35,564,794,130口
（金融商品に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月14日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 6,085,920 － 6,086,000 △80
ユーロ 6,085,920 － 6,086,000 △80
買建 69,680,467 － 69,671,300 △9,167
アメリカ・ドル 34,326,016 － 34,323,200 △2,816
イギリス・ポンド 4,038,648 － 4,038,300 △348
イスラエル・シュケル 1,557,530 － 1,556,000 △1,530
オーストラリア・ドル 4,462,740 － 4,462,200 △540
カナダ・ドル 787,703 － 787,600 △103
シンガポール・ドル 23,123,790 － 23,121,000 △2,790
香港・ドル 1,384,040 － 1,383,000 △1,040
合計 75,766,387 － 75,757,300 △9,247
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月14日現在
1口当たり純資産額 1.0741円
（1万口当たり純資産額） (10,741円)
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2020年7月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,216,222,423,902
追加型公社債投資信託
861 13,687,667,821,911
追加型株式投資信託
36 92,342,483,722
単位型公社債投資信託
188 1,257,025,532,490
単位型株式投資信託
1,111 16,253,258,262,025
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年８月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１
０）の令和２年１月１５日から令和２年７月１４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）の令和２年７
月１４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年１月１５日から
令和２年７月１４日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年８月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２
０）の令和２年１月１５日から令和２年７月１４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）の令和２年７
月１４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年１月１５日から
令和２年７月１４日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年８月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３
０）の令和２年１月１５日から令和２年７月１４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）の令和２年７
月１４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和２年１月１５日から
令和２年７月１４日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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