クルーズコントロール 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和2年1月15日－令和2年7月13日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第17期(令和2年1月15日－令和2年7月13日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | クルーズコントロール |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月13日 提出
【計算期間】 第17期 （自 2020年1月15日 至 2020年7月13日）
【ファンド名】 クルーズコントロール
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資 産 複 合
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（ ）
中近東
（中東）
資産複合
（投資信託証
券（債券、株 エマージング
式）、先物、
ＥＴＦ、短期
金融資産）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合 目論見書または投資信託約款において、 複数資産（投資信託証券、先物、
ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な
（投資信託証券
変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
（債券、株式）、
をいいます。
先物、ＥＴＦ、
短期金融資産）
資産配分変更型
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
（日本を含む） を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
す。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2012年10月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2013年 5月17日 投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保
額について変更
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまと
めてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資
して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年7月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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（2020年7月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を目指す上場
している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産
等に投資する場合もあります。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行いま
す。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して
「マザーファンド」ということがあります。）
・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資
信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合もあり
ます。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投資
比率の見直しを行うことがあります。
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（*）
③基準価額の下落を一定水準（下値目安値 ）までに抑えることを目標とします。
・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
（**）
・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を
機動的に変更することで行います。
(＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
(＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンドの投
資比率の合計をいいます。
・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノ
ロジー株式会社から投資助言を受けます。
・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
＜運用プロセス＞
・基本配分比率の決定
委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定しま
す。
・下値目安値の決定
委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌３ヵ
月間の下値目安値とします。
・リバランスの実施
委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標と
して、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定し
ます。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実
施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジ
ー株式会社から投資助言を受けます。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネー
マザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または
証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
;
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
せん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
※
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
管理を行います。
3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
は原則として信託財産総額の10％以下とします。
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東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
す。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス（除く
;
日本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券
インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな
く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
※
配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
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※ 本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
て投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
;
ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし） の動きを概ね捉え
る投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
に売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
ズ・エルエルシーに帰属します。
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運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資し、Ｍ
ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
;
マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） の動き
を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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※ 本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
主な投資対象
コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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投資態度 ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
（＊）
機関 の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格
付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、
国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。
(＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体
当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限
①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とし
ます。
③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥外貨建て資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
運用方法 （3）投資制限）
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投
資制限）
③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的
に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
（3）投資制限）
⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に
属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」
2．運用方法 （3）投資制限）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
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1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融
商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行 うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
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2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑯資金の借入れ（約款第33条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
下がる場合があります。
当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
す。
・金利リスク
金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
すので、金利変動により基準価額が上下します。
・為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
は基準価額が下がる要因となります。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし
た状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
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・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比
率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意く
ださい。
＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのた
め、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
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＜ケース②＞四半期途中の投資について
当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファン
ドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。した
がって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたし
ます。
※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値
目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
㭎ઊᠰ漰ꐰﰰ롖朰䈰訰ś龖鬰欰漰匰谰桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰源䭵⡢ၧ鱻䤰
示唆・保証するものではありません。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
かかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54%（税抜1.40％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
年率0.65％
委託会社
基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
年率0.70％
販売会社
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
年率0.05％
受託会社
図の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当 ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
㭎㑢閌읏ᜰ潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ㑢閌읏ᜰ溌뭵⠰澈桹㨰地昰䨰訰
せん。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税また は総合課税（配当控除
の適用なし）の いずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ （ジュニアニーサ）」 をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。 なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
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＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 10,307,315,894 56.03
内 日本 10,307,315,894 56.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,087,196,642 43.97
純資産総額 18,394,512,536 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 172,352,343,600 80.13
内 日本 172,352,343,600 80.13
地方債証券 16,817,730,000 7.82
内 日本 16,817,730,000 7.82
特殊債券 15,347,203,615 7.14
内 日本 15,347,203,615 7.14
社債券 9,586,247,150 4.46
内 日本 9,183,311,150 4.27
内 フランス 402,936,000 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 989,011,216 0.46
純資産総額 215,092,535,581 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 206,304,233,240 98.22
内 日本 206,304,233,240 98.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,743,929,317 1.78
純資産総額 210,048,162,557 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 3,771,180,000 1.80
内 日本 3,771,180,000 1.80
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 125,545,829,598 99.01
内 アメリカ 55,563,032,540 43.82
内 フランス 13,044,673,208 10.29
内 イタリア 11,838,944,055 9.34
内 ドイツ 9,679,110,849 7.63
内 イギリス 8,300,202,763 6.55
内 スペイン 7,762,524,804 6.12
内 ベルギー 3,261,159,037 2.57
内 オーストラリア 2,782,154,863 2.19
内 オランダ 2,550,348,048 2.01
内 カナダ 2,303,100,992 1.82
内 オーストリア 1,991,918,136 1.57
内 アイルランド 1,051,866,323 0.83
内 メキシコ 939,129,020 0.74
内 フィンランド 790,878,258 0.62
内 ポーランド 782,073,040 0.62
内 デンマーク 665,838,880 0.53
内 マレーシア 609,896,152 0.48
内 シンガポール 531,074,050 0.42
内 イスラエル 457,170,884 0.36
内 スウェーデン 372,789,338 0.29
内 ノルウェー 267,944,358 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,253,313,496 0.99
純資産総額 126,799,143,094 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 343,938,173,385 95.35
内 アメリカ 234,810,515,188 65.10
内 イギリス 15,696,427,335 4.35
内 スイス 13,357,961,278 3.70
内 カナダ 12,342,311,153 3.42
内 フランス 12,059,361,177 3.34
内 ドイツ 11,048,091,122 3.06
内 オーストラリア 7,658,736,110 2.12
内 オランダ 6,757,670,407 1.87
内 アイルランド 6,364,114,866 1.76
内 スウェーデン 3,658,505,340 1.01
内 デンマーク 2,964,316,403 0.82
内 香港 2,807,031,865 0.78
内 スペイン 2,804,017,490 0.78
内 イタリア 2,228,481,833 0.62
内 フィンランド 1,405,016,302 0.39
内 バミューダ 1,138,583,925 0.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ベルギー 1,124,669,766 0.31
内 ジャージィー 1,084,821,041 0.30
内 シンガポール 1,068,659,071 0.30
内 イスラエル 741,255,729 0.21
内 ケイマン諸島 681,030,419 0.19
内 ノルウェー 643,933,446 0.18
内 ニュージーランド 388,982,964 0.11
内 ルクセンブルグ 264,119,369 0.07
内 オランダ領キュラソー 223,951,896 0.06
内 オーストリア 201,190,286 0.06
内 ポルトガル 187,047,094 0.05
内 リベリア 74,053,923 0.02
内 パナマ 61,773,017 0.02
内 マン島 46,499,225 0.01
内 パプアニューギニア 45,044,345 0.01
新株予約権証券 7,016,672 0.00
内 アメリカ 7,016,672 0.00
投資信託受益証券 684,849,730 0.19
内 オーストラリア 463,807,527 0.13
内 シンガポール 221,042,203 0.06
投資証券 7,984,612,093 2.21
内 アメリカ 7,385,861,786 2.05
内 イギリス 190,982,055 0.05
内 香港 140,423,625 0.04
内 フランス 131,882,792 0.04
内 オランダ 70,661,647 0.02
内 カナダ 64,800,188 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,094,032,085 2.24
純資産総額 360,708,683,965 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 8,114,225,782 2.25
内 アメリカ 5,929,845,912 1.64
内 ドイツ 1,335,271,375 0.37
内 イギリス 383,191,855 0.11
内 カナダ 273,274,689 0.08
内 オーストラリア 192,641,951 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 112,251,118,399 97.35
内 メキシコ 17,916,218,009 15.54
内 インドネシア 15,405,369,361 13.36
内 ロシア 15,309,685,972 13.28
内 ブラジル 12,320,708,478 10.69
内 コロンビア 11,124,965,105 9.65
内 フィリピン 10,366,112,936 8.99
内 パナマ 6,474,354,599 5.62
内 南アフリカ 6,377,915,334 5.53
内 ペルー 5,030,965,864 4.36
内 ハンガリー 4,807,449,966 4.17
内 ルーマニア 4,397,638,930 3.81
内 クロアチア 2,719,733,845 2.36
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,053,325,969 2.65
純資産総額 115,304,444,368 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 35,546,849,249 86.35
内 ケイマン諸島 9,179,458,886 22.30
内 台湾 4,559,742,717 11.08
内 中国 4,322,595,410 10.50
内 韓国 4,143,773,489 10.07
内 インド 2,922,178,046 7.10
内 ブラジル 1,909,514,089 4.64
内 南アフリカ 1,301,037,984 3.16
内 ロシア 997,728,013 2.42
内 サウジアラビア 890,400,790 2.16
内 香港 860,182,392 2.09
内 タイ 714,890,277 1.74
内 マレーシア 617,935,361 1.50
内 インドネシア 508,044,708 1.23
内 メキシコ 450,497,199 1.09
内 バミューダ 312,762,951 0.76
内 カタール 280,966,633 0.68
内 フィリピン 268,211,866 0.65
内 ポーランド 244,548,310 0.59
内 チリ 205,439,273 0.50
内 アラブ首長国連邦 174,674,960 0.42
内 トルコ 134,465,209 0.33
内 アメリカ 124,374,770 0.30
内 ハンガリー 78,017,560 0.19
内 コロンビア 65,608,507 0.16
内 ルクセンブルグ 54,058,102 0.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ギリシャ 48,709,180 0.12
内 チェコ 40,801,769 0.10
内 ジャージィー 32,282,160 0.08
内 エジプト 30,350,338 0.07
内 オランダ 26,983,636 0.07
内 ペルー 14,797,177 0.04
内 マン島 13,697,190 0.03
内 シンガポール 7,203,600 0.02
内 アルゼンチン 6,462,870 0.02
内 パキスタン 4,453,827 0.01
新株予約権証券 28,536 0.00
内 タイ 28,536 0.00
投資信託受益証券 201,529,780 0.49
内 メキシコ 125,683,055 0.31
内 ブラジル 75,846,725 0.18
投資証券 32,913,994 0.08
内 南アフリカ 19,066,072 0.05
内 メキシコ 13,847,922 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,386,003,324 13.08
純資産総額 41,167,324,883 100.00
その他資産の投資状況
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,424,299,730 13.18
内 アメリカ 5,424,299,730 13.18
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
令和2年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 500,509,000 45.91
内 日本 500,509,000 45.91
地方債証券 28,920,342 2.65
内 日本 28,920,342 2.65
特殊債券 318,932,840 29.26
内 日本 318,932,840 29.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 241,743,533 22.18
純資産総額 1,090,105,715 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9675 1.9841 －
1 ド・マザーファンド 信託受 1,428,381,186 15.41
日本 益証券 2,810,423,068 2,834,051,111 －
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3060 1.3104 －
2 ド・マザーファンド 信託受 1,431,853,074 10.20
日本 益証券 1,870,069,722 1,876,300,268 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 2.5265 2.4020 －
3 信託受 739,580,329 9.66
ファンド
益証券
日本 1,868,606,486 1,776,471,950 －
ＤＩＡＭマネーマザーファ 親投資
1.0085 1.0086 －
▶ ンド 信託受 990,000,991 5.43
日本 益証券 998,514,999 998,514,999 －
エマージング債券パッシ 親投資
2.0491 2.0642 －
5 ブ・マザーファンド 信託受 458,514,516 5.15
日本 益証券 939,544,138 946,465,663 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.8183 3.8177 －
6 ド・マザーファンド 信託受 246,191,183 5.11
日本 益証券 940,042,498 939,884,079 －
エマージング株式パッシ 親投資
1.1458 1.1425 －
7 ブ・マザーファンド 信託受 818,930,262 5.09
日本 益証券 938,349,864 935,627,824 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 56.03
合計 56.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.69 101.61 0.1
1 （１０年） 2,200,000,000 1.04
券
日本 2,237,308,000 2,235,530,000 2028/3/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.55 101.36 0.1
2 （１０年） 2,080,000,000 0.98
券
日本 2,112,366,200 2,108,329,600 2026/6/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.79 101.47 0.1
3 （１０年） 2,010,000,000 0.95
券
日本 2,046,005,500 2,039,727,900 2026/12/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.52 101.42 0.1
▶ （１０年） 1,980,000,000 0.93
券
日本 2,010,172,000 2,008,135,800 2026/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 101.47 101.30 0.1
5 （１０年） 1,980,000,000 0.93
券
日本 2,009,145,600 2,005,799,400 2026/3/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.90 102.70 0.5
6 （１０年） 1,940,000,000 0.93
券
日本 1,996,282,900 1,992,418,800 2024/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.08 102.60 0.4
7 （１０年） 1,940,000,000 0.93
券
日本 1,999,933,500 1,990,478,800 2025/6/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 101.92 101.59 0.1
8 （１０年） 1,910,000,000 0.90
券
日本 1,946,672,000 1,940,483,600 2027/6/20
３３２回 利付国庫債券
国債証 103.01 102.58 0.6
9 （１０年） 1,860,000,000 0.89
券
日本 1,916,019,000 1,908,043,800 2023/12/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 102.76 102.49 0.4
10 （１０年） 1,830,000,000 0.87
券
日本 1,880,520,000 1,875,585,300 2025/3/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.18 102.76 0.8
11 （１０年） 1,770,000,000 0.85
券
日本 1,826,392,200 1,818,887,400 2023/6/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.02 102.73 0.4
（１０年）
12 1,750,000,000 0.84
券
日本 1,803,005,000 1,797,897,500 2025/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.63 101.53 0.1
13 （１０年） 1,770,000,000 0.84
券
日本 1,798,869,000 1,797,204,900 2027/3/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.74 101.63 0.1
14 （１０年） 1,760,000,000 0.83
券
日本 1,790,624,000 1,788,828,800 2027/12/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.46 100.35 0.1
15 （５年） 1,780,000,000 0.83
券
日本 1,788,188,000 1,786,265,600 2021/12/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 101.60 101.55 0.1
16 （１０年） 1,720,000,000 0.81
券
日本 1,747,520,000 1,746,763,200 2028/9/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.70 101.61 0.1
（１０年）
17 1,680,000,000 0.79
券
日本 1,708,572,000 1,707,199,200 2027/9/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 101.41 101.38 0.1
18 （１０年） 1,670,000,000 0.79
券
日本 1,693,674,500 1,693,162,900 2029/3/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４１回 利付国庫債券
国債証 102.58 102.33 0.3
19 （１０年） 1,610,000,000 0.77
券
日本 1,651,580,000 1,647,513,000 2025/12/20
１４２回 利付国庫債券
国債証 101.14 101.05 0.1
20 （５年） 1,620,000,000 0.76
券
日本 1,638,556,200 1,637,123,400 2024/12/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.28 101.99 0.6
21 （１０年） 1,590,000,000 0.75
券
日本 1,626,261,600 1,621,656,900 2023/3/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.61 101.58 0.1
22 （１０年） 1,560,000,000 0.74
券
日本 1,585,116,000 1,584,772,800 2028/6/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.47 0.1
23 （１０年） 1,540,000,000 0.73
券
日本 1,561,098,000 1,562,715,000 2028/12/20
１３２回 利付国庫債券
国債証 100.57 100.48 0.1
24 （５年） 1,500,000,000 0.70
券
日本 1,508,601,000 1,507,200,000 2022/6/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.88 0.1
25 （５年） 1,450,000,000 0.68
券
日本 1,464,268,000 1,462,803,500 2023/12/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 101.39 101.29 0.1
26 （１０年） 1,420,000,000 0.67
券
日本 1,439,820,400 1,438,346,400 2029/6/20
１３１回 利付国庫債券
国債証 100.52 100.41 0.1
27 （５年） 1,420,000,000 0.66
券
日本 1,427,412,400 1,425,907,200 2022/3/20
１４１回 利付国庫債券
国債証 101.08 101.03 0.1
28 （５年） 1,410,000,000 0.66
券
日本 1,425,298,500 1,424,649,900 2024/9/20
１４０回 利付国庫債券
国債証 101.04 100.97 0.1
（５年）
29 1,390,000,000 0.65
券
日本 1,404,483,100 1,403,552,500 2024/6/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.14 102.92 0.6
30 （１０年） 1,330,000,000 0.64
券
日本 1,371,878,000 1,368,915,800 2024/6/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 80.13
地方債証券 7.82
特殊債券 7.14
社債券 4.46
合計 99.54
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,649.68 6,217.00 －
1 輸送用機 1,097,900 3.25
日本 8,398,589,130 6,825,644,300 －
器
ソフトバンクグループ 株式 4,907.02 6,595.00 －
2 情報・通 766,200 2.41
日本 3,759,765,800 5,053,089,000 －
信業
ソニー 株式 7,605.09 8,076.00 －
3 616,400 2.37
日本 電気機器 4,687,778,154 4,978,046,400 －
キーエンス 株式 37,843.85 44,220.00 －
▶ 89,200 1.88
日本 電気機器 3,375,671,686 3,944,424,000 －
日本電信電話 株式 2,799.22 2,443.50 －
5 情報・通 1,290,800 1.50
日本 3,613,233,555 3,154,069,800 －
信業
武田薬品工業 株式 4,318.95 3,756.00 －
6 818,700 1.46
日本 医薬品 3,535,927,565 3,075,037,200 －
任天堂 株式 40,865.11 46,440.00 －
7 その他製 60,300 1.33
日本 2,464,166,196 2,800,332,000 －
品
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 553.41 393.20 －
8 ル・グループ 6,639,200 1.24
日本 銀行業 3,674,259,182 2,610,533,440 －
第一三共 株式 8,033.06 9,258.00 －
9 281,600 1.24
日本 医薬品 2,262,109,824 2,607,052,800 －
ダイキン工業 株式 15,892.64 18,450.00 －
10 125,400 1.10
日本 機械 1,992,938,071 2,313,630,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,365.43 3,259.00 －
11 情報・通 704,000 1.09
日本 2,369,269,010 2,294,336,000 －
信業
リクルートホールディング
株式 4,228.99 3,268.00 －
ス
12 673,700 1.05
サービス
日本 2,849,074,280 2,201,651,600 －
業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＨＯＹＡ 株式 10,028.12 10,420.00 －
13 195,200 0.97
日本 精密機器 1,957,489,652 2,033,984,000 －
信越化学工業 株式 13,196.29 12,275.00 －
14 165,500 0.97
日本 化学 2,183,986,166 2,031,512,500 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,155.15 2,907.50 －
15 情報・通 690,500 0.96
日本 2,178,637,240 2,007,628,750 －
信業
日本電産 株式 7,137.36 8,375.00 －
16 236,900 0.94
日本 電気機器 1,690,842,592 1,984,037,500 －
本田技研工業 株式 2,781.84 2,524.00 －
17 輸送用機 774,600 0.93
日本 2,154,820,173 1,955,090,400 －
器
村田製作所 株式 6,443.75 6,609.00 －
18 289,100 0.91
日本 電気機器 1,862,890,585 1,910,661,900 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,760.62 2,800.00 －
19 ループ 671,200 0.89
日本 銀行業 2,524,130,129 1,879,360,000 －
花王 株式 8,670.53 7,636.00 －
20 235,600 0.86
日本 化学 2,042,777,553 1,799,041,600 －
東京エレクトロン 株式 23,881.16 28,800.00 －
21 62,400 0.86
日本 電気機器 1,490,184,532 1,797,120,000 －
ＳＭＣ 株式 50,129.01 55,070.00 －
22 30,800 0.81
日本 機械 1,543,973,642 1,696,156,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 158.35 127.60 －
23 ループ 13,186,500 0.80
日本 銀行業
2,088,187,078 1,682,597,400 －
ファナック 株式 19,914.26 17,705.00 －
24 92,500 0.78
日本 電気機器 1,842,069,746 1,637,712,500 －
伊藤忠商事 株式 2,606.54 2,300.00 －
25 677,900 0.74
日本 卸売業 1,766,975,906 1,559,170,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,014.09 4,436.00 －
26 343,200 0.72
日本 保険業 2,064,037,219 1,522,435,200 －
日立製作所 株式 4,074.41 3,128.00 －
27 472,800 0.70
日本 電気機器 1,926,384,141 1,478,918,400 －
中外製薬 株式 4,128.76 4,736.00 －
28 307,800 0.69
日本 医薬品 1,270,833,911 1,457,740,800 －
アステラス製薬 株式 1,935.01 1,650.00 －
29 853,100 0.67
日本 医薬品 1,650,765,076 1,407,615,000 －
三菱電機 株式 1,578.63 1,370.50 －
30 983,800 0.64
日本 電気機器 1,553,058,091 1,348,297,900 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 98.22
合計 98.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年7月31日現在
業種 国内／外国
投資比率（％）
電気機器 15.48
国内
情報・通信業 10.62
化学 7.12
輸送用機器 6.91
医薬品 6.72
機械 5.28
サービス業 5.16
小売業
4.98
銀行業 4.74
卸売業 4.42
食料品 3.81
陸運業 3.48
精密機器 2.61
その他製品 2.47
建設業 2.44
不動産業 1.85
保険業 1.82
電気・ガス業 1.44
その他金融業 1.07
証券、商品先物取引業 0.81
ガラス・土石製品 0.73
非鉄金属 0.68
ゴム製品 0.54
金属製品 0.53
鉄鋼 0.53
繊維製品 0.47
石油・石炭製品 0.41
空運業 0.31
パルプ・紙 0.22
倉庫・運輸関連業 0.18
鉱業 0.17
海運業 0.13
水産・農林業 0.09
合計 98.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 101.00 102.39 2
1 1,087,840,000 0.88
券
アメリカ 1,098,760,890 1,113,888,665 2021/11/15
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 101.30 102.78 2.125
2 958,136,000 0.78
券
アメリカ 970,636,674 984,859,006 2021/12/31
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.19 102.85 2
3 885,962,000 0.72
券
アメリカ 896,517,403 911,260,360 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 100.75 102.66 1.75
▶ 731,154,000 0.59
券
アメリカ 736,694,771 750,632,395 2022/3/31
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 108.30 108.80 2.375
5 671,532,000 0.58
券
アメリカ 727,313,879 730,658,289 2024/8/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 101.70 104.37 2
6 689,314,000 0.57
券
アメリカ 701,053,878 719,471,487 2022/11/30
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 101.72 103.82 2.125
7 683,038,000 0.56
券
アメリカ 694,831,073 709,185,548 2022/6/30
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 111.23 110.15 8
8 627,600,000 0.55
券
アメリカ 698,082,416 691,316,102 2021/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.04 108.53 2.75
9 629,692,000 0.54
券
アメリカ 661,471,767 683,461,790 2023/11/15
US T N/B 2.125 09/30/21
国債証 101.08 102.32 2.125
10 610,864,000 0.49
券
アメリカ 617,491,874 625,061,810 2021/9/30
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.25 121.62 3.125
11 506,264,000 0.49
券
アメリカ 573,383,526 615,743,590 2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 100.67 103.42 1.625
12 587,852,000 0.48
券
アメリカ 591,824,591 607,990,521 2022/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 105.35 109.11 2.75
13 556,472,000 0.48
券
アメリカ 586,295,421 607,206,591 2024/2/15
US T N/B 2.125 12/31/22 国債証 102.11 104.82 2.125
14 577,392,000 0.48
券
アメリカ 589,616,468 605,224,095 2022/12/31
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 104.62 110.39 2.25
15 542,874,000 0.47
券
アメリカ 567,981,922 599,324,410 2025/11/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 102.98 108.03 2
16 554,380,000 0.47
券
アメリカ 570,924,777 598,903,643 2025/2/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 103.17 108.78 2
17 541,828,000 0.46
券
アメリカ 559,056,433 589,407,271 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 103.71 109.04 2.125
18 538,690,000 0.46
券
アメリカ 558,680,445 587,424,610 2025/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.82 102.87 1.75
19 564,840,000 0.46
券
アメリカ 569,473,449 581,101,211 2022/5/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 100.96 103.50 1.75
20 549,150,000 0.45
券
アメリカ 554,469,890 568,413,149 2022/9/30
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
国債証 104.08 104.81 0.25
21 527,552,500 0.44
券
フランス 549,091,054 552,970,030 2026/11/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
国債証 173.16 173.22 5.75
22 317,772,800 0.43
券
フランス 550,262,155 550,458,943 2032/10/25
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.75 118.64 2.875
23 463,378,000 0.43
券
アメリカ 513,227,332 549,790,753 2028/5/15
US T N/B 1.5 09/30/21
国債証 100.10 101.60 1.5
24 535,552,000 0.43
券
アメリカ 536,116,835 544,129,196 2021/9/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 101.10 104.05 1.75
25 520,908,000 0.43
券
アメリカ 526,646,123 542,029,188 2023/1/31
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 109.60 117.25 2.75
26 457,102,000 0.42
アメリカ 券 500,990,929 535,987,801 2028/2/15
US T N/B 1.625 12/31/21
国債証 102.42 102.11 1.625
27 523,000,000 0.42
券
アメリカ 535,666,327 534,083,102 2021/12/31
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 102.59 106.94 2
28 498,942,000 0.42
券
アメリカ 511,883,307 533,595,078 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 104.01 108.72 2.25
29 490,574,000 0.42
券
アメリカ 510,273,610 533,384,243 2024/11/15
US T N/B 2.875 11/15/21
国債証 102.47 103.50 2.875
30 510,448,000 0.42
券
アメリカ 523,069,622 528,333,617 2021/11/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 99.01
合計 99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 33,308.57 40,245.89 －
コン
1 365,047 4.07
ピュー
アメリカ 12,159,197,124 14,691,643,597 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 19,137.14 21,327.93 －
2 602,715 3.56
ソフト
アメリカ 11,534,245,629 12,854,669,357 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 222,974.88 319,226.64 －
インター
3 35,300 3.12
ネット販
アメリカ 7,871,013,577 11,268,700,674 －
売・通信
販売
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC
株式 21,914.80 24,528.69 －
インタラ
クティ
▶ 200,842 1.37
ブ・メ
アメリカ 4,401,413,824 4,926,393,165 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 155,421.76 160,189.66 －
インタラ
クティ
5 25,555 1.13
ブ・メ
アメリカ 3,971,803,183 4,093,647,016 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 154,960.53 160,913.50 －
インタラ
クティ
6 25,023 1.12
ブ・メ
アメリカ 3,877,577,350 4,026,538,560 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,536.66 15,359.46 －
7 219,890 0.94
アメリカ 医薬品 3,416,357,100 3,377,392,538 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,299.59 12,655.08 －
8 248,407 0.87
スイス 食品 3,055,306,215 3,143,612,842 －
VISA INC
株式 21,492.25 20,298.67 －
9 142,391 0.80
情報技術
アメリカ 3,060,303,947 2,890,348,774 －
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,064.38 13,746.53 －
10 205,989 0.79
アメリカ 家庭用品 2,691,119,194 2,831,634,380 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,863.76 10,148.29 －
11 256,480 0.72
アメリカ 銀行
3,555,779,287 2,602,833,932 －
HOME DEPOT INC 株式 25,102.36 27,856.02 －
12 91,083 0.70
専門小売
アメリカ 2,286,399,012 2,537,210,416 －
り
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,694.76 31,927.05 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
13 79,271 0.70
アメリカ ダー／ヘ 2,433,204,985 2,530,889,814 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 34,687.99 32,321.39 －
14 74,706 0.67
情報技術
アメリカ 2,591,401,460 2,414,602,508 －
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,013.65 20,323.77 －
B
15 115,682 0.65
各種金融
アメリカ 2,662,265,576 2,351,095,517 －
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
株式 30,521.21 44,408.97 －
半導体・
16 51,124 0.63
アメリカ 半導体製 1,560,366,484 2,270,364,489 －
造装置
ROCHE HOLDING AG-
株式 38,852.94 37,008.53 －
17 58,663 0.60
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,279,230,050 2,171,031,894 －
VERIZON COMM INC
株式 6,081.73 5,993.57 －
各種電気
18 345,153 0.57
アメリカ 通信サー 2,099,130,000 2,068,702,117 －
ビス
TESLA INC
株式 81,600.23 155,591.45 －
19 12,321 0.53
アメリカ 自動車 1,005,396,456 1,917,042,304 －
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 12,668.83 20,136.54 －
20 93,015 0.52
情報技術
アメリカ 1,178,391,966 1,873,000,826 －
サービス
PFIZER INC
株式 3,790.44 4,052.20 －
21 462,143 0.52
アメリカ 医薬品 1,751,729,357 1,872,697,713 －
NETFLIX INC
株式 39,874.00 50,814.67 －
22 36,626 0.52
アメリカ 娯楽 1,460,425,368 1,861,138,469 －
AT&T INC
株式 3,906.43 3,093.02 －
各種電気
23 600,323 0.51
アメリカ 通信サー 2,345,123,022 1,856,812,246 －
ビス
ADOBE INC
株式 39,086.87 45,906.84 －
24 40,249 0.51
ソフト
アメリカ 1,573,207,509 1,847,704,725 －
ウェア
THE WALT DISNEY CO
株式 14,132.23 12,098.03 －
25 150,803 0.51
アメリカ 娯楽 2,131,183,483 1,824,420,122 －
INTEL CORP
株式 6,919.97 5,019.75 －
半導体・
26 358,015 0.50
アメリカ 半導体製 2,477,454,084 1,797,147,228 －
造装置
MERCK & CO.INC.
株式 8,592.57 8,262.35 －
27 211,914 0.49
アメリカ 医薬品 1,820,887,251 1,750,908,485 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,704.59 4,567.88 －
28 379,157 0.48
アメリカ メディア 1,783,781,609 1,731,944,435 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,844.88 4,857.62 －
29 354,318 0.48
アメリカ 通信機器 1,716,630,342 1,721,143,620 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,500.54 2,598.26 －
30 655,488 0.47
アメリカ 銀行 2,294,564,049 1,703,130,872 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.35
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.19
投資証券 2.21
合計 97.76
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年7月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.18
外国
医薬品 5.45
銀行 5.17
情報技術サービス 4.71
コンピュータ・周辺機器
4.31
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.92
インターネット販売・通信販売 3.83
半導体・半導体製造装置 3.78
ヘルスケア機器・用品 3.18
保険 3.08
石油・ガス・消耗燃料 2.98
資本市場 2.95
化学 2.20
バイオテクノロジー 2.16
電力 2.08
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.03
食品 1.99
飲料 1.81
各種電気通信サービス 1.78
専門小売り 1.73
機械 1.60
金属・鉱業 1.57
食品・生活必需品小売り 1.51
家庭用品 1.48
娯楽 1.46
航空宇宙・防衛 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.40
繊維・アパレル・贅沢品 1.31
メディア 1.11
コングロマリット 1.09
自動車 1.06
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.03
陸運・鉄道 1.03
総合公益事業 1.01
各種金融サービス 0.87
専門サービス 0.76
通信機器 0.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電気設備 0.75
タバコ 0.75
パーソナル用品 0.72
航空貨物・物流サービス 0.60
建設関連製品 0.53
電子装置・機器・部品 0.52
複合小売り 0.48
不動産管理・開発 0.44
商業サービス・用品 0.43
家庭用耐久財 0.36
消費者金融 0.32
無線通信サービス 0.29
商社・流通業 0.29
建設・土木 0.26
容器・包装 0.25
建設資材 0.25
自動車部品 0.22
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
ガス 0.17
運送インフラ 0.15
エネルギー設備・サービス 0.13
水道 0.13
紙製品・林産品 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
海運業 0.06
販売 0.05
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.02
合計 95.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 125.38 136.02 5.25
1 2,405,800,000 2.84
06/23/47
券
ロシア 3,016,432,624 3,272,585,682 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 119.40 124.65 5.1
2 1,569,000,000 1.70
03/28/35
券
ロシア 1,873,486,416 1,955,786,742 2035/3/28
UNITED MEXICAN STATES
国債証 96.46 112.37 4.75
3 4.75 03/08/44 1,610,840,000 1.57
券
メキシコ 1,553,902,454 1,810,253,937 2044/3/8
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 103.40 122.32 5
▶ 1,464,400,000 1.55
券
コロンビア 1,514,241,900 1,791,393,198 2045/6/15
PERU 5.625 11/18/50
国債証 146.39 169.92 5.625
5 1,046,000,000 1.54
券
ペルー 1,531,239,400 1,777,462,570 2050/11/18
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDONESIA 6.75 01/15/44
国債証 137.23 154.49 6.75
6 993,700,000 1.33
券
インドネシア 1,363,739,759 1,535,258,490 2044/1/15
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 112.09 116.18 6
7 1,297,040,000 1.31
券
クロアチア 1,453,857,052 1,506,907,557 2024/1/26
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 111.52 114.66 4.375
8 1,297,040,000 1.29
03/21/29
券
ロシア 1,446,557,332 1,487,218,490 2029/3/21
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 109.52 111.17 4.875
9 1,297,040,000 1.25
09/16/23
券
ロシア 1,420,644,774 1,442,016,646 2023/9/16
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 127.73 136.10 5.625
10 1,046,000,000 1.23
04/04/42
券
ロシア 1,336,129,020 1,423,680,266 2042/4/4
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 103.10 112.08 4.5
11 1,255,200,000 1.22
04/22/29
券
メキシコ 1,294,112,246 1,406,922,300 2029/4/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 110.74 115.62 4.75
12 1,192,440,000 1.20
05/27/26
券
ロシア 1,320,560,983 1,378,712,244 2026/5/27
BRAZIL 4.25 01/07/25
国債証 104.67 107.50 4.25
13 1,265,660,000 1.18
券
ブラジル 1,324,824,375 1,360,679,424 2025/1/7
UNITED MEXICAN STATES
国債証 113.16 128.92 6.05
14 6.05 01/11/40 1,035,540,000 1.16
券
メキシコ 1,171,890,388 1,335,116,544 2040/1/11
BRAZIL 6.0 04/07/26
国債証 112.18 117.13 6
15 1,129,680,000 1.15
券
ブラジル 1,267,291,760 1,323,278,910 2026/4/7
HUNGARY 5.375 02/21/23
国債証 108.74 110.75 5.375
16 1,188,046,800 1.14
券
ハンガリー 1,291,893,500 1,315,880,635 2023/2/21
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 163.75 174.58 7.625
17 732,200,000 1.11
券
ハンガリー 1,199,030,636 1,278,277,688 2041/3/29
COLOMBIA 7.375 09/18/37
国債証 127.71 145.25 7.375
18 878,640,000 1.11
券
コロンビア 1,122,148,800 1,276,224,600 2037/9/18
COLOMBIA 6.125 01/18/41
国債証 117.33 133.15 6.125
19 941,400,000 1.09
券
コロンビア 1,104,576,000 1,253,474,100 2041/1/18
BRAZIL 5.625 02/21/47
国債証 102.61 113.02 5.625
20 1,108,760,000 1.09
券
ブラジル 1,137,734,200 1,253,225,884 2047/2/21
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証 127.00 151.10 6.7
21 826,340,000 1.08
券
パナマ 1,049,485,272 1,248,599,740 2036/1/26
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 104.14 108.81 4.625
22 1,129,680,000 1.07
ブラジル 券 1,176,475,948 1,229,312,127 2028/1/13
UNITED MEXICAN STATES
国債証 109.31 125.00 5.55
23 5.55 01/21/45 983,240,000 1.07
券
メキシコ 1,074,789,476 1,229,050,000 2045/1/21
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 108.57 112.78 4.25
24 1,087,840,000 1.06
06/23/27
券
ロシア 1,181,112,656 1,226,955,154 2027/6/23
UNITED MEXICAN STATES
国債証 98.48 119.40 5.75
25 5.75 10/12/2110 1,025,080,000 1.06
券
メキシコ 1,009,599,200 1,223,991,648 2110/10/12
CROATIA 5.5 04/04/23
国債証 108.54 111.48 5.5
26 1,087,840,000 1.05
券
クロアチア 1,180,795,091 1,212,826,288 2023/4/4
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
国債証 159.68 168.39 9.5
27 711,280,000 1.04
券
フィリピン 1,135,817,386 1,197,752,025 2030/2/2
UNITED MEXICAN STATES
国債証 101.43 110.08 4.15
28 4.15 03/28/27 1,087,840,000 1.04
券
メキシコ 1,103,425,400 1,197,575,860 2027/3/28
RUSSIAN FEDERATION
国債証 113.01 115.90 7.5
29 1,030,623,800 1.04
03/31/30
券
ロシア 1,164,811,018 1,194,513,596 2030/3/31
UNITED MEXICAN STATES
国債証 124.40 135.88 6.75
30 6.75 09/27/34 857,720,000 1.01
券
メキシコ 1,067,060,164 1,165,469,936 2034/9/27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.35
合計 97.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 22,004.69 26,436.60 －
LTD-ADR
インター
1 101,997 6.55
ネット販
ケイマン諸島 2,244,412,410 2,696,454,298 －
売・通信
販売
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,712.33 7,222.50 －
インタラ
クティ
2 311,700 5.47
ブ・メ
ケイマン諸島 1,780,533,986 2,251,253,250 －
ディアお
よびサー
ビス
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,093.72 1,545.03 －
半導体・
3 1,336,083 5.01
台湾 半導体製 1,461,313,753 2,064,301,678 －
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,519.04 5,192.00 －
LTD
コン
▶ 259,953 3.28
ピュー
韓国 1,174,739,244 1,349,675,976 －
タ・周辺
機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEITUAN DIANPING
株式 1,853.46 2,632.50 －
インター
5 ネット販 193,800 1.24
ケイマン諸島 359,201,848 510,178,500 －
売・通信
販売
NASPERS LTD
株式 17,972.83 19,507.87 －
インター
6 24,174 1.15
ネット販
南アフリカ 434,475,202 471,583,370 －
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 1,716.28 2,973.47 －
石油・ガ
7 155,439 1.12
インド ス・消耗 266,777,150 462,194,524 －
燃料
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 83.60 77.89 －
8 5,180,530 0.98
中国 銀行 433,107,753 403,537,384 －
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,068.28 1,115.77 －
9 318,500 0.86
CO-H
中国 保険 340,248,678 355,374,337 －
JD.COM INC ADR
株式 5,336.31 6,515.53 －
インター
10 46,345 0.73
ネット販
ケイマン諸島 247,311,715 301,962,423 －
売・通信
販売
INFOSYS LTD
株式 922.03 1,355.64 －
11 186,657 0.61
情報技術
インド 172,104,513 253,040,535 －
サービス
VALE SA
株式 967.65 1,242.55 －
12 200,921 0.61
金属・鉱
ブラジル 194,421,273 249,655,513 －
業
CHINA MOBILE LIMITED
株式 786.10 716.85 －
13 335,500 0.58
無線通信
香港 263,739,827 240,503,175 －
サービス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 2,400.34 2,553.01 －
FINANCE CORP
14 90,553 0.56
貯蓄・抵
インド 当・不動 217,358,787 231,183,303 －
産金融
SK HYNIX INC
株式 7,399.27 7,506.39 －
半導体・
15 29,991 0.55
韓国 半導体製 221,911,702 225,124,442 －
造装置
NETEASE INC-ADR
株式 39,112.17 47,197.61 －
16 4,496 0.52
ケイマン諸島 娯楽 175,848,317 212,200,463 －
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 69.17 62.77 －
17 3,236,235 0.49
H
中国 銀行 223,859,139 203,154,652 －
MEDIATEK INC
株式 1,496.72 2,431.47 －
半導体・
18 82,507 0.49
台湾 半導体製 123,490,540 200,614,120 －
造装置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,902.45 4,452.79 －
コン
19 ピュー 43,916 0.48
韓国 171,380,346 195,549,164 －
タ・周辺
機器
HON HAI PRECISION
株式 274.87 277.68 －
INDUSTRY
20 681,225 0.46
電子装
台湾 置・機 187,251,895 189,162,558 －
器・部品
BAIDU INC -SPON ADR
株式 11,354.66 12,342.79 －
インタラ
クティ
21 15,168 0.45
ブ・メ
ケイマン諸島 172,227,540 187,215,590 －
ディアお
よびサー
ビス
SBERBANK ADR
株式 1,137.16 1,232.71 －
22 150,108 0.45
ロシア 銀行 170,697,925 185,039,782 －
NAVER CORP
株式 18,004.21 25,872.00 －
インタラ
クティ
23 6,822 0.43
ブ・メ
韓国 122,824,772 176,498,784 －
ディアお
よびサー
ビス
TAL EDUCATION GROUP-ADR
株式 5,774.46 8,158.79 －
各種消費
24 21,099 0.42
ケイマン諸島 者サービ 121,835,347 172,142,521 －
ス
LUKOIL SPON ADR
株式 7,101.64 7,215.30 －
石油・ガ
25 23,117 0.41
ロシア ス・消耗 164,168,794 166,796,275 －
燃料
GAZPROM PAO ADR
株式 544.92 511.91 －
石油・ガ
26 324,951 0.40
ロシア ス・消耗 177,073,237 166,346,445 －
燃料
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 2,629.43 3,214.09 －
LTD
27 49,238 0.38
情報技術
インド 129,468,117 158,255,609 －
サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 480.29 563.98 －
28 269,347 0.37
ブラジル 銀行 129,364,956 151,908,152 －
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO
株式 891.05 1,310.29 －
29 114,016 0.36
ブラジル 資本市場 101,594,416 149,394,115 －
BANK OF CHINA LTD
株式 39.73 35.37 －
30 4,188,200 0.36
中国 銀行 166,435,638 148,136,634 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
株式 86.35
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.49
投資証券 0.08
合計 86.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年7月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 10.48
外国
インターネット販売・通信販売 10.42
半導体・半導体製造装置 7.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.90
石油・ガス・消耗燃料 4.95
コンピュータ・周辺機器 4.78
金属・鉱業 3.01
保険 2.82
電子装置・機器・部品 2.08
不動産管理・開発 2.04
無線通信サービス 1.97
化学 1.94
食品 1.77
自動車 1.52
情報技術サービス 1.47
医薬品 1.36
食品・生活必需品小売り 1.25
資本市場 1.20
娯楽 1.12
各種電気通信サービス 1.11
飲料 1.01
各種消費者サービス 0.88
コングロマリット 0.87
建設資材 0.83
電力 0.67
バイオテクノロジー 0.63
繊維・アパレル・贅沢品 0.63
パーソナル用品 0.59
貯蓄・抵当・不動産金融 0.58
ホテル・レストラン・レジャー 0.58
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.56
運送インフラ 0.54
建設・土木 0.53
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.51
ガス 0.50
機械 0.49
専門小売り 0.48
各種金融サービス 0.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.46
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家庭用品 0.46
複合小売り 0.44
ヘルスケア機器・用品 0.40
電気設備 0.38
自動車部品 0.36
ソフトウェア 0.34
家庭用耐久財 0.29
タバコ 0.27
航空貨物・物流サービス 0.26
商業サービス・用品 0.24
ヘルスケア・テクノロジー 0.24
陸運・鉄道 0.22
通信機器 0.18
水道 0.17
紙製品・林産品 0.16
消費者金融 0.15
メディア 0.14
航空宇宙・防衛 0.12
旅客航空輸送業 0.11
レジャー用品 0.08
海運業 0.07
エネルギー設備・サービス 0.07
総合公益事業 0.04
商社・流通業 0.04
専門サービス 0.03
建設関連製品 0.02
容器・包装 0.01
合計 86.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
令和2年7月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９回 政保日本高速道路保
特殊債 101.72 101.26 1.9
1 有・債務返済機構 200,000,000 18.58
券
日本 203,446,000 202,530,000 2021/3/26
４０２回 利付国庫債券
国債証 100.24 100.24 0.1
2 （２年） 200,000,000 18.39
券
日本 200,490,000 200,490,000 2021/7/1
３９１回 利付国庫債券
国債証 100.08 100.00 0.1
3 （２年） 200,000,000 18.35
券
日本 200,162,000 200,000,000 2020/8/1
１４７回政保日本高速道路
特殊債 101.45 101.29 1
▶ 保有・債務返済機構 100,000,000 9.29
券
日本 101,455,000 101,297,000 2021/10/29
３９２回 利付国庫債券
国債証 100.10 100.01 0.1
5 （２年） 100,000,000 9.18
券
日本 100,100,000 100,019,000 2020/9/1
４７４回 名古屋市公募公
地方債 101.21 100.81 1.31
6 債 １０年 15,000,000 1.39
証券
日本 15,181,500 15,122,550 2021/3/19
２７年度 京都府京都みら
地方債 99.96 99.98 0.1
7 い債 13,800,000 1.27
証券
日本 13,794,618 13,797,792 2020/9/2
１１７回政保日本高速道路
特殊債 100.50 100.17 1
8 保有・債務返済機構 6,000,000 0.55
券
日本 6,030,240 6,010,380 2020/9/30
１３３回政保日本高速道路
特殊債 101.41 101.00 1.3
9 保有・債務返済機構 5,000,000 0.46
券
日本 5,070,950 5,050,100 2021/4/30
１３７回政保日本高速道路
特殊債 101.51 101.13 1.2
10 保有・債務返済機構 4,000,000 0.37
券
日本 4,060,640 4,045,360 2021/6/30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年7月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 45.91
地方債証券 2.65
特殊債券 29.26
合計 77.82
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年7月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 252 3,940,868,160 3,771,180,000 1.80
取引 先物 ０２０９月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 349 5,701,499,144 5,929,845,912 1.64
取引所
取引 Sep20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 337 1,355,228,375 1,335,271,375 0.37
取引所
Sep20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 47 395,656,697 383,191,855 0.11
Ｕ FUTURE Sep20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 18 262,324,917 273,274,689 0.08
Sep20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 17 190,422,305 192,641,951 0.05
物取引所
Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 963 5,144,703,930 5,424,299,730 13.18
取引 Ｓ
Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1特定期間末
54 54 1.0953 1.0953
(平成25年1月11日)
第2特定期間末
57 57 1.1501 1.1501
(平成25年7月11日)
第4計算期間末
836 836 1.1801 1.1801
(平成26年1月14日)
第5計算期間末
4,833 4,833 1.1888 1.1888
(平成26年7月11日)
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第6計算期間末
7,664 7,664 1.2660 1.2660
(平成27年1月13日)
第7計算期間末
16,373 16,373 1.2816 1.2816
(平成27年7月13日)
第8計算期間末
29,373 29,373 1.2200 1.2200
(平成28年1月12日)
第9計算期間末
30,524 30,524 1.1796 1.1796
(平成28年7月11日)
第10計算期間末
33,083 33,083 1.2331 1.2331
(平成29年1月11日)
第11計算期間末
32,461 32,461 1.2524 1.2524
(平成29年7月11日)
第12計算期間末
28,678 28,678 1.2864 1.2864
(平成30年1月11日)
第13計算期間末
27,026 27,026 1.2537 1.2537
(平成30年7月11日)
第14計算期間末
24,449 24,449 1.2062 1.2062
(平成31年1月11日)
第15計算期間末
22,938 22,938 1.2287 1.2287
(令和1年7月11日)
第16計算期間末
20,607 20,607 1.2590 1.2590
(令和2年1月14日)
第17計算期間末
18,748 18,748 1.2562 1.2562
(令和2年7月13日)
令和1年7月末日 22,656 － 1.2270 －
8月末日 22,109 － 1.2099 －
9月末日 21,795 － 1.2106 －
10月末日 21,452 － 1.2256 －
11月末日 20,932 － 1.2343 －
12月末日 20,559 － 1.2499 －
令和2年1月末日 19,957 － 1.2490 －
2月末日 19,391 － 1.2357 －
3月末日 19,013 － 1.2271 －
4月末日 18,920 － 1.2286 －
5月末日 19,011 － 1.2410 －
6月末日 18,795 － 1.2483 －
7月末日 18,394 － 1.2512 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1特定期間 0.0000
第2特定期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1特定期間 9.5
第2特定期間 5.0
第4計算期間 2.6
第5計算期間 0.7
第6計算期間 6.5
第7計算期間 1.2
第8計算期間 △4.8
第9計算期間 △3.3
第10計算期間 4.5
第11計算期間 1.6
第12計算期間 2.7
第13計算期間 △2.5
第14計算期間 △3.8
第15計算期間 1.9
第16計算期間 2.5
第17計算期間 △0.2
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）特定期間の収益率は、各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1特定期間 50,000,000 0
第2特定期間 0 0
第4計算期間 719,575,072 60,468,768
第5計算期間 3,546,694,011 190,033,935
第6計算期間 3,178,106,719 1,190,093,443
第7計算期間 8,113,284,548 1,391,102,184
第8計算期間 12,475,200,872 1,174,643,755
第9計算期間 4,218,169,651 2,417,079,166
第10計算期間 3,726,999,882 2,774,409,766
第11計算期間
2,943,838,417 3,853,950,424
第12計算期間 2,426,808,751 6,053,103,346
第13計算期間 2,339,206,033 3,075,836,809
第14計算期間 967,336,189 2,254,647,937
第15計算期間 639,297,067 2,240,826,501
第16計算期間 513,000,084 2,813,656,675
第17計算期間 306,020,884 1,748,348,178
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または
規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
あります。）にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする
ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行
います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
で表示することがあります。)
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＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
かかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
ます。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰꓿ะ湘㑔࠰欰漰ŏ䉎虒䴰歏兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰
ります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークで
ある対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会
社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下 イ.償還規定 c.
において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と
の間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
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投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の
規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
いいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも
別段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により
変 更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は 受託会社から受けた収益分配金を、 原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に
交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行
います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（令和2年1月
15日から令和2年7月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【クルーズコントロール】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
令和2年1月14日現在 令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 427,256,014 6,555,354,221
20,398,666,016 12,385,550,778
親投資信託受益証券
流動資産合計 20,825,922,030 18,940,904,999
資産合計 20,825,922,030 18,940,904,999
負債の部
流動負債
未払解約金 49,768,073 45,525,561
未払受託者報酬 6,020,055 5,232,266
未払委託者報酬 162,542,515 141,272,711
439,621 377,359
その他未払費用
流動負債合計 218,770,264 192,407,897
負債合計 218,770,264 192,407,897
純資産の部
元本等
元本 16,367,664,587 14,925,337,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,239,487,179 3,823,159,809
720,414,562 644,132,169
（分配準備積立金）
元本等合計 20,607,151,766 18,748,497,102
純資産合計 20,607,151,766 18,748,497,102
負債純資産合計 20,825,922,030 18,940,904,999
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 令和1年7月12日 自 令和2年1月15日
至 令和2年1月14日 至 令和2年7月13日
営業収益
658,586,435 89,884,762
有価証券売買等損益
営業収益合計 658,586,435 89,884,762
営業費用
支払利息 3,077,058 2,653,919
受託者報酬 6,020,055 5,232,266
委託者報酬
162,542,515 141,272,711
450,421 377,359
その他費用
営業費用合計 172,090,049 149,536,255
営業利益又は営業損失（△） 486,496,386 △ 59,651,493
経常利益又は経常損失（△） 486,496,386 △ 59,651,493
当期純利益又は当期純損失（△） 486,496,386 △ 59,651,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 11,181,158 △ 22,509,171
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,270,036,589 4,239,487,179
剰余金増加額又は欠損金減少額 114,878,618 73,396,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
114,878,618 73,396,818
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 643,105,572 452,581,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
643,105,572 452,581,866
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,239,487,179 3,823,159,809
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第17期
項目 自 令和2年1月15日
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日及び7月11日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和2年1月14
日、当計算期間末日を令和2年7月13日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月13日現在
１. 期首元本額 18,668,321,178円 16,367,664,587円
期中追加設定元本額 513,000,084円 306,020,884円
期中一部解約元本額 2,813,656,675円 1,748,348,178円
２. 受益権の総数 16,367,664,587口 14,925,337,293口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
項目 自 令和1年7月12日 自 令和2年1月15日
至 令和2年1月14日 至 令和2年7月13日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（71,449,166円）、費用控 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
除後、繰越欠損金を補填した有価証 欠損金を補填した有価証券売買等損
券売買等損益（0円）、信託約款に規 益（0円）、信託約款に規定される収
定される収益調整金（4,027,947,543 益調整金（3,685,866,670円）及び分
円）及び分配準備積立金 配準備積立金（644,132,169円）より
（648,965,396円）より分配対象収益 分配対象収益は4,329,998,839円（1
は4,748,362,105円（1万口当たり 万口当たり2,901.10円）であります
2,901.06円）でありますが、分配を が、分配を行っておりません。
行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自 令和1年7月12日 自 令和2年1月15日
至 令和2年1月14日 至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
令和2年1月14日現在 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
令和2年1月14日現在 令和2年7月13日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 916,954,516 352,734,899
合計 916,954,516 352,734,899
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第16期 第17期
令和2年1月14日現在 令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 1.2590円 1.2562円
（1万口当たり純資産額） (12,590円) (12,562円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
962,425,851 2,430,606,486
（最適化法）・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
1,655,997,030 2,162,069,722
マザーファンド
ＤＩＡＭマネーマザーファンド 990,000,991 998,514,999
外国株式パッシブ・ファンド・
324,562,197 1,238,042,500
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
1,695,147,985 3,328,423,068
マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
939,516,363 1,080,349,865
ザーファンド
エマージング債券パッシブ・マ
561,530,700 1,147,544,138
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,129,181,117 12,385,550,778
合計 12,385,550,778
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 751,840,324
国債証券 166,945,529,900
地方債証券 16,806,333,000
特殊債券 15,632,657,858
社債券 9,579,609,360
未収入金 401,766,600
未収利息 372,543,780
13,730,403
前払費用
流動資産合計 210,504,011,225
資産合計 210,504,011,225
負債の部
流動負債
未払解約金 51,280,000
流動負債合計 51,280,000
負債合計 51,280,000
純資産の部
元本等
元本 161,198,349,379
剰余金
49,254,381,846
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 210,452,731,225
純資産合計 210,452,731,225
負債純資産合計 210,504,011,225
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 170,923,484,775円
本額
同期中追加設定元本額 52,837,550,281円
同期中一部解約元本額 62,562,685,677円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 19,418,194,396円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 76,387,550円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 62,545,953円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 14,180,445円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 843,489,961円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 246,008,369円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,737,433円
たわらノーロード 国内債券 11,269,102,945円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 865,493,214円
たわらノーロード バランス（堅実型） 289,560,856円
たわらノーロード バランス（標準型） 463,389,849円
たわらノーロード バランス（積極型） 54,936,684円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 18,805,316円
538,885,163円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 514,737,776円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 125,331,131円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 9,233,131円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 8,344,067円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 6,400,063円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 11,021,034円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,631,774円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 758,084円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 13,982,837,879円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 7,090,015,816円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,313,872,662円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,649,251,545円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,825,688,011円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,939,314,057円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 308,751,808円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 75,324,315円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,238,625,325円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,343,546円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,523,149,588円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 1,011,014,146円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 203,004,179円
投資のソムリエ 7,718,472,827円
クルーズコントロール 1,655,997,030円
714,982,545円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 3,097,186,147円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 384,803,504円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,625,345円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,983,726円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 11,899,065円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,279,020,170円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 11,814,726,005円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 7,117,994円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,966,890円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 12,161,087円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 13,844,159円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 442,871,655円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 950,399,505円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,614,058,920円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,172,877円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 860,187円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 895,992円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 7,403,858円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 2,401,009円
資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 9,860,811,325円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 663,689,320円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 323,753,360円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,259,960,022円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 3,250,860,114円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 3,237,091,282円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 3,226,120,948円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 3,230,659,249円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 2,429,108円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 199,810,907円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 141,385,750円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,504,597円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 124,626,466円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,871,166円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,648,604円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 74,379,322円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 160,738,977円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,320,082,886円
2,466,235,437円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,621,542,555円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 490,291,264円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 222,109,341円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,606,546,330円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 222,975,138円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,831,163円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 52,648,893円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,362,999,576円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 62,394,331円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 478,274,167円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 836,852,058円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,239,954,847円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 334,186,362円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 106,339,314円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 48,376,429円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 726,521円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 395,889円
Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限 1,034,577,783円
定）
計 161,198,349,379円
２. 受益権の総数 161,198,349,379口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △2,535,967,000
地方債証券 △83,666,000
特殊債券 △129,446,448
社債券 △51,085,270
合計 △2,800,164,718
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月15日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 1.3056円
（1万口当たり純資産額） (13,056円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４０６回 利付国庫債券（２
990,000,000 993,484,800
年）
４０７回 利付国庫債券（２
1,000,000,000 1,003,740,000
年）
４０８回 利付国庫債券（２
800,000,000 803,176,000
年）
４１０回 利付国庫債券（２
500,000,000 502,165,000
年）
４１１回 利付国庫債券（２
500,000,000 502,320,000
年）
４１２回 利付国庫債券（２
300,000,000 301,404,000
年）
４１３回 利付国庫債券（２
400,000,000 401,884,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
1,120,000,000 1,123,516,800
年）
１３０回 利付国庫債券（５
1,780,000,000 1,786,781,800
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３１回 利付国庫債券（５
1,420,000,000 1,426,219,600
年）
１３２回 利付国庫債券（５
1,500,000,000 1,507,260,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,186,466,400
年）
１３４回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,187,209,800
年）
１３５回 利付国庫債券（５
1,040,000,000 1,046,999,200
年）
１３６回 利付国庫債券（５
1,250,000,000 1,259,200,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
700,000,000 705,600,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
1,450,000,000 1,462,252,500
年）
１３９回 利付国庫債券（５
1,220,000,000 1,230,833,600
年）
１４０回 利付国庫債券（５
1,390,000,000 1,402,913,100
年）
１４１回 利付国庫債券（５
1,410,000,000 1,423,338,600
年）
１４２回 利付国庫債券（５
960,000,000 969,196,800
年）
１４３回 利付国庫債券（５
1,200,000,000 1,211,856,000
年）
２回 利付国庫債券（４０年） 280,000,000 399,403,200
３回 利付国庫債券（４０年） 290,000,000 416,880,800
４回 利付国庫債券（４０年） 430,000,000 622,794,800
５回 利付国庫債券（４０年） 400,000,000 561,028,000
６回 利付国庫債券（４０年） 450,000,000 622,602,000
７回 利付国庫債券（４０年） 450,000,000 599,616,000
８回 利付国庫債券（４０年） 520,000,000 647,790,000
９回 利付国庫債券（４０年） 800,000,000 745,304,000
１０回 利付国庫債券（４０
700,000,000 764,281,000
年）
１１回 利付国庫債券（４０
550,000,000 582,906,500
年）
１２回 利付国庫債券（４０
570,000,000 546,099,900
年）
１３回 利付国庫債券（４０
180,000,000 172,571,400
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
800,000,000 814,560,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
900,000,000 915,084,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
800,000,000 815,648,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
500,000,000 508,935,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２３回 利付国庫債券（１０
750,000,000 765,270,000
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
1,050,000,000 1,069,341,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
1,100,000,000 1,122,913,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 510,385,000
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,227,864,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
1,590,000,000 1,622,102,100
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,819,276,800
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
650,000,000 669,662,500
年）
３３１回 利付国庫債券（１０
650,000,000 665,496,000
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
1,860,000,000 1,907,839,200
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
990,000,000 1,017,106,200
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
930,000,000 957,035,100
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
1,940,000,000 1,991,022,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
360,000,000 369,950,400
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
1,340,000,000 1,365,084,800
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
1,830,000,000 1,873,920,000
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
1,940,000,000 1,988,577,600
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
1,750,000,000 1,796,077,500
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
1,610,000,000 1,645,645,400
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
1,980,000,000 2,002,611,600
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
2,080,000,000 2,104,814,400
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
1,580,000,000 1,599,655,200
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
2,010,000,000 2,036,029,500
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,793,806,500
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
1,910,000,000 1,936,663,600
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４８回 利付国庫債券（１０
1,680,000,000 1,703,688,000
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,785,027,200
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
2,200,000,000 2,230,602,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
1,560,000,000 1,581,153,600
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
1,720,000,000 1,742,635,200
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
1,540,000,000 1,558,895,800
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
1,220,000,000 1,234,335,000
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,212,888,000
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
1,280,000,000 1,292,352,000
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
1,260,000,000 1,271,277,000
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
1,250,000,000 1,260,262,500
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 125,663,000
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 122,935,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 258,710,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 251,780,000
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 240,478,000
１１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 239,028,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
200,000,000 249,944,000
年）
１３回 利付国庫債券（３０
100,000,000 123,956,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
290,000,000 375,967,600
年）
１５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 262,714,000
年）
１６回 利付国庫債券（３０
150,000,000 197,592,000
年）
１７回 利付国庫債券（３０
200,000,000 261,366,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
320,000,000 414,665,600
年）
１９回 利付国庫債券（３０
200,000,000 259,774,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
200,000,000 266,422,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 261,128,000
年）
２２回 利付国庫債券（３０
220,000,000 294,696,600
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２３回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,544,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
190,000,000 255,907,200
年）
２５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 263,684,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
400,000,000 534,724,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
420,000,000 571,015,200
年）
２８回 利付国庫債券（３０
480,000,000 655,665,600
年）
２９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 758,878,400
年）
３０回 利付国庫債券（３０
570,000,000 765,578,400
年）
３１回 利付国庫債券（３０
460,000,000 611,896,600
年）
３２回 利付国庫債券（３０
610,000,000 825,988,800
年）
３３回 利付国庫債券（３０
790,000,000 1,028,967,100
年）
３４回 利付国庫債券（３０
740,000,000 996,336,000
年）
３５回 利付国庫債券（３０
820,000,000 1,075,192,200
年）
３６回 利付国庫債券（３０
790,000,000 1,039,079,100
年）
３７回 利付国庫債券（３０
720,000,000 935,308,800
年）
３８回 利付国庫債券（３０
570,000,000 730,626,000
年）
３９回 利付国庫債券（３０
510,000,000 665,805,000
年）
４０回 利付国庫債券（３０
450,000,000 578,155,500
年）
４１回 利付国庫債券（３０
400,000,000 505,996,000
年）
４２回 利付国庫債券（３０
510,000,000 645,741,600
年）
４３回 利付国庫債券（３０
400,000,000 506,940,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
490,000,000 621,565,000
年）
４５回 利付国庫債券（３０
480,000,000 587,716,800
年）
４６回 利付国庫債券（３０
630,000,000 771,806,700
年）
４７回 利付国庫債券（３０
510,000,000 637,199,100
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４８回 利付国庫債券（３０
590,000,000 710,365,900
年）
４９回 利付国庫債券（３０
500,000,000 602,225,000
年）
５０回 利付国庫債券（３０
540,000,000 572,956,200
年）
５１回 利付国庫債券（３０
550,000,000 517,027,500
年）
５２回 利付国庫債券（３０
610,000,000 602,326,200
年）
５３回 利付国庫債券（３０
550,000,000 555,703,500
年）
５４回 利付国庫債券（３０
500,000,000 529,700,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
520,000,000 550,492,800
年）
５６回 利付国庫債券（３０
440,000,000 465,462,800
年）
５７回 利付国庫債券（３０
590,000,000 624,414,700
年）
５８回 利付国庫債券（３０
600,000,000 634,512,000
年）
５９回 利付国庫債券（３０
580,000,000 598,165,600
年）
６０回 利付国庫債券（３０
500,000,000 541,380,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
500,000,000 515,270,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
500,000,000 488,960,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
470,000,000 446,824,300
年）
６４回 利付国庫債券（３０
500,000,000 474,570,000
年）
６５回 利付国庫債券（３０
470,000,000 445,921,900
年）
６６回 利付国庫債券（３０
520,000,000 493,173,200
年）
７２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 382,770,500
年）
７３回 利付国庫債券（２０
340,000,000 372,058,600
年）
７５回 利付国庫債券（２０
140,000,000 154,561,400
年）
７８回 利付国庫債券（２０
190,000,000 208,842,300
年）
８１回 利付国庫債券（２０
240,000,000 266,275,200
年）
８５回 利付国庫債券（２０
440,000,000 495,176,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８８回 利付国庫債券（２０
350,000,000 400,025,500
年）
９０回 利付国庫債券（２０
300,000,000 342,843,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
870,000,000 993,653,100
年）
９３回 利付国庫債券（２０
250,000,000 285,220,000
年）
９４回 利付国庫債券（２０
450,000,000 516,424,500
年）
９５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 408,509,500
年）
９７回 利付国庫債券（２０
500,000,000 582,815,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
450,000,000 523,575,000
年）
１００回 利付国庫債券（２０
600,000,000 705,468,000
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
360,000,000 430,772,400
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 470,884,000
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
350,000,000 414,900,500
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 472,452,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
400,000,000 465,680,000
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
220,000,000 256,960,000
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
330,000,000 391,185,300
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
290,000,000 347,620,100
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
550,000,000 654,357,000
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 918,964,200
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
550,000,000 658,669,000
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
200,000,000 241,402,000
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
320,000,000 387,596,800
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
650,000,000 781,027,000
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
310,000,000 370,670,100
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
300,000,000 352,767,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２０回 利付国庫債券（２０
400,000,000 462,428,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
540,000,000 641,892,600
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 412,492,500
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
450,000,000 545,485,500
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
390,000,000 468,705,900
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 441,536,400
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
340,000,000 409,791,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
170,000,000 203,092,200
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
550,000,000 658,498,500
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
290,000,000 344,064,700
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
580,000,000 689,834,600
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
300,000,000 353,490,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
320,000,000 377,888,000
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
320,000,000 381,504,000
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
430,000,000 513,815,600
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 414,186,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
300,000,000 351,555,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
350,000,000 415,061,500
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
380,000,000 441,696,800
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
350,000,000 410,945,500
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
760,000,000 903,138,400
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 773,935,500
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
400,000,000 481,156,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
510,000,000 602,029,500
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
350,000,000 408,803,500
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４５回 利付国庫債券（２０
810,000,000 968,063,400
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
850,000,000 1,017,722,000
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,162,554,400
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
740,000,000 869,270,600
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,058,607,000
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
1,000,000,000 1,163,930,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
810,000,000 920,411,100
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
790,000,000 898,190,500
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,026,009,800
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
850,000,000 968,141,500
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
870,000,000 964,821,300
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
680,000,000 691,736,800
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
850,000,000 837,071,500
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
680,000,000 700,991,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
850,000,000 889,244,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
650,000,000 689,656,500
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
580,000,000 605,595,400
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
760,000,000 792,725,600
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 802,286,100
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
760,000,000 778,331,200
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
670,000,000 685,222,400
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
750,000,000 792,847,500
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
700,000,000 714,469,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
700,000,000 701,218,000
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 736,792,500
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１７０回 利付国庫債券（２０
620,000,000 607,866,600
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
760,000,000 743,606,800
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
480,000,000 477,816,000
年）
国債証券 合計 153,840,000,000 166,945,529,900
地方債証券 ７０１回 東京都公募公債 700,000,000 707,973,000
７０８回 東京都公募公債 500,000,000 508,370,000
７２０回 東京都公募公債 300,000,000 307,395,000
７２６回 東京都公募公債 400,000,000 409,616,000
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 109,727,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 228,090,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 341,655,000
年
３０年度１４回 北海道公募公
300,000,000 302,010,000
債
１９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 305,559,000
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 306,147,000
１９回 神奈川県公募公債 ２
100,000,000 117,931,000
０年
３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 202,970,000
３６４回 大阪府公募公債
300,000,000 304,959,000
３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 308,136,000
１０回 大阪府公募公債 ２０
200,000,000 234,534,000
年
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 356,916,000
債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 203,830,000
債
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 312,492,000
年）
２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 202,794,000
８回 静岡県公募公債 １５年 200,000,000 213,636,000
１回 静岡県公募公債 ２０年 100,000,000 110,963,000
２３年度２０回 愛知県公募公
500,000,000 509,030,000
債
２５年度４回 愛知県公募公債 300,000,000 307,125,000
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 200,170,000
債
２７年度 ２回 広島県公募公
100,000,000 100,959,000
債 ３０年
２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 409,388,000
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 348,906,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 204,808,000
債
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 348,978,000
（２０年）
２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 305,196,000
２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 205,046,000
105/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 110,545,000
年
１０６回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,353,000
方債
１０９回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,135,000
方債
１１１回 共同発行市場公募地
700,000,000 711,788,000
方債
１１９回 共同発行市場公募地
500,000,000 510,065,000
方債
１２１回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,500,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 306,357,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,130,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 408,256,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
400,000,000 410,152,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,140,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,415,000
方債
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 201,000,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 460,692,000
１０年
４回 京都市公募公債 ２０年 100,000,000 114,993,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 304,122,000
債 ３０年
２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 456,120,000
２５年度２回 横浜市公募公債 400,000,000 410,296,000
２５年度４回 札幌市公募公債
200,000,000 204,518,000
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 201,626,000
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 115,821,000
０年
地方債証券 合計 16,250,000,000 16,806,333,000
特殊債券 ７８回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 201,406,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 223,647,000
２６回 高速道路機構債 200,000,000 273,110,000
９６回 高速道路機構債 700,000,000 711,648,000
１１６回 高速道路機構債 100,000,000 102,139,000
１７２回 高速道路機構債 200,000,000 195,624,000
１８回政保日本高速道路保有・
300,000,000 307,623,000
債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 584,580,000
有・債務返済機構
１４９回政保日本高速道路保
400,000,000 405,784,000
有・債務返済機構
１８９回政保日本高速道路保
500,000,000 507,680,000
有・債務返済機構
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１９３回政保日本高速道路保
500,000,000 513,220,000
有・債務返済機構
１９５回政保日本高速道路保
330,000,000 338,959,500
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 336,144,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 510,130,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 234,678,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 804,600,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 207,498,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債
400,000,000 529,776,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 232,208,000
券 ２０年
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 235,800,000
債券
３６回 政保地方公共団体金融
300,000,000 305,259,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 234,276,000
債券２０年
４４回 政保地方公共団体金融
400,000,000 408,508,000
機構債券
５０回 政保地方公共団体金融
500,000,000 513,825,000
機構債券
５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 555,864,360
機構債券
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 306,549,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,298,000
債券 ２０年
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 399,880,000
債券 １０年
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 234,876,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 214,624,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 236,384,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 419,125,000
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,857,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,820,000
券
６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
36,189,000 37,215,681
公庫債券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
25,460,000 26,319,275
公庫債券
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
38,139,000 39,431,912
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
40,488,000 42,145,983
支援機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
11,546,000 11,674,276
融支援機構債券
１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
58,045,000 58,597,588
融支援機構債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
13,350,000 13,940,470
庫債券
４４回貸付債権担保住宅金融公
51,484,000 53,393,026
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
38,586,000 39,997,861
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
63,645,000 65,596,992
機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
135,445,000 145,566,804
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
222,112,000 235,503,132
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
252,378,000 253,445,558
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
265,626,000 268,234,447
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
266,157,000 268,581,690
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
271,101,000 273,166,789
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
270,591,000 272,652,903
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
279,159,000 282,673,611
支援機構債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 100,115,000
３２５回 利附信金中金債 400,000,000 400,116,000
１５回 国際協力機構債 100,000,000 117,149,000
５５回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 510,740,000
特殊債券 合計
14,711,501,000 15,632,657,858
社債券 １回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
200,000,000 199,264,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 203,454,000
エス・エー円貨社債
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,616,000
１９回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,799,000
ディングス社債
６回 ＪＸホールディングス社
100,000,000 102,691,000
債
１４回 ブリヂストン社債 200,000,000 199,814,000
２３回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,676,000
ホールディングス社債
１３回 パナソニック社債 100,000,000 100,760,000
１４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,836,000
１６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,074,000
９４回 丸紅社債
100,000,000 102,114,000
４５回 住友商事社債 100,000,000 101,689,000
４７回 住友商事社債 100,000,000 102,139,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 102,386,000
５７回 東京三菱銀行社債 200,000,000 209,510,000
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 203,252,000
１０回 セブン銀行社債 100,000,000 101,798,000
４７回 日立キャピタル社債 200,000,000 203,514,000
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 200,000,000 201,102,000
７２回 三菱地所社債 100,000,000 108,608,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 199,816,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,799,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 99,010,000
１９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 103,718,000
２１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,251,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 328,098,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 220,120,000
９回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 207,516,000
１０回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 318,705,000
６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 103,703,000
１１回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 307,845,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 213,234,000
１４回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 107,745,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 135,506,400
５１８回 中部電力社債 200,000,000 200,502,000
３７７回 中国電力社債 400,000,000 412,308,000
３０１回 北陸電力社債 100,000,000 102,773,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 104,415,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 414,056,000
２５３回 四国電力社債 200,000,000 205,194,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 207,256,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 413,000,000
３２０回 北海道電力社債 200,000,000 201,402,000
３２１回 北海道電力社債 161,000,000 165,726,960
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 302,580,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 217,678,000
３８回 電源開発社債 300,000,000 308,535,000
２３回 東京瓦斯社債 300,000,000 308,091,000
１８回 大阪ガス社債 100,000,000 103,394,000
２７回 ＮＴＴデータ社債
100,000,000 102,148,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 199,388,000
社債
社債券 合計 9,281,000,000 9,579,609,360
合計 208,964,130,118
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,141,002,143
株式 217,173,457,940
派生商品評価勘定 15,878,270
未収配当金 338,262,463
68,475,000
前払金
流動資産合計 220,737,075,816
資産合計 220,737,075,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,906,400
未払金 10,748,940
未払解約金 59,957,000
流動負債合計 75,612,340
負債合計 75,612,340
純資産の部
元本等
元本 87,372,996,024
剰余金
133,288,467,452
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 220,661,463,476
純資産合計 220,661,463,476
負債純資産合計 220,737,075,816
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,962,453,569円
本額
同期中追加設定元本額 27,472,705,558円
同期中一部解約元本額 37,062,163,103円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 15,050,761,054円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 3,090,580,497円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,120,128円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 5,821,766円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,739,111円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 34,449,643円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 22,897,440円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,302,652円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 710,048,951円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 470,581,353円
たわらノーロード バランス（堅実型） 16,884,951円
たわらノーロード バランス（標準型） 102,134,295円
たわらノーロード バランス（積極型） 152,609,634円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 627,189円
42,450,295円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 130,238,803円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 84,640,117円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 156,926,657円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 353,928円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,253,698円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,834,136円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,168,639円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,279,987円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,201,008,828円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,093,375,687円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,573,116,747円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,554,404,496円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 368,128,460円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,251,487,994円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,134,303,400円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 38,326,565円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,138,688,254円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 331,030,179円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 263,393,479円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 424,212,601円
投資のソムリエ 3,167,430,752円
クルーズコントロール 962,425,851円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 293,471,669円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 304,923,106円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 366,572,528円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 946,601円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 6,873,003円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 20,747,672円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 122,596,617円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,132,951,435円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,764,431円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,881,928円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,165,676円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 11,363,689円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 88,896,621円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 495,877,499円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 252,177,142円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,289,656円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,060,807円
1,090,717円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 3,103,215円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 59,462,332円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 72,273,333円
資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 51,392,405円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 126,877,220円
格機関投資家限定）
92,783,549円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 86,864,930円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 184,781,207円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,962,362円
43,340,425円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,700,256円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,254,003円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,866,895円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,899,593円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 844,922,698円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 857,723,708円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,411,383,415円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 170,487,551円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 46,372,672円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 452,714,259円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 116,339,343円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,229,883円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 33,240,956円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 462,068,997円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 32,554,336円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 124,726,708円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 327,422,838円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 388,008,214円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,016,365円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,834,958円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,372,174円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 108,403円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 124,308円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 404,410,942円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,274,945,305円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,685,747,142円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 67,341,342円
投資家限定）
計 87,372,996,024円
２. 受益権の総数 87,372,996,024口
３. 差入代用有価証券
株式 1,690,500,000円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △14,533,620,322
合計 △14,533,620,322
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月8日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,516,675,000 － 2,527,700,000 11,025,000
合計 2,516,675,000 － 2,527,700,000 11,025,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 2.5255円
（1万口当たり純資産額） (25,255円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年7月13日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 4,700 2,725.00 12,807,500
日本水産 133,500 466.00 62,211,000
マルハニチロ 19,300 2,129.00 41,089,700
ホウスイ 700 905.00 633,500
カネコ種苗 4,100 1,321.00 5,416,100
サカタのタネ 16,000 3,315.00 53,040,000
ホクト 10,200 2,011.00 20,512,200
ホクリヨウ 2,300 638.00 1,467,400
ヒノキヤグループ 3,300 1,577.00 5,204,100
ショーボンドホールディングス 20,800 4,800.00 99,840,000
ミライト・ホールディングス 39,700 1,567.00 62,209,900
タマホーム 7,300 1,245.00 9,088,500
サンヨーホームズ 1,100 617.00 678,700
日本アクア 5,300 623.00 3,301,900
ファーストコーポレーション 4,300 578.00 2,485,400
ベステラ 2,500 1,014.00 2,535,000
ＴＡＴＥＲＵ 28,200 178.00 5,019,600
スペースバリューホールディングス 16,600 357.00 5,926,200
住石ホールディングス 28,200 119.00 3,355,800
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日鉄鉱業 3,100 4,160.00 12,896,000
三井松島ホールディングス 5,300 773.00 4,096,900
国際石油開発帝石 536,200 634.30 340,111,660
石油資源開発 17,500 1,821.00 31,867,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,500 1,474.00 9,581,000
ダイセキ環境ソリューション 2,700 802.00 2,165,400
第一カッター興業 1,700 2,550.00 4,335,000
安藤・間 79,500 605.00 48,097,500
東急建設 39,100 550.00 21,505,000
コムシスホールディングス 47,400 3,170.00 150,258,000
ビーアールホールディングス 14,900 581.00 8,656,900
高松コンストラクショングループ 8,300 2,361.00 19,596,300
東建コーポレーション 4,200 7,190.00 30,198,000
ソネック 1,500 789.00 1,183,500
ヤマウラ 5,800 815.00 4,727,000
大成建設 102,900 3,880.00 399,252,000
大林組 308,400 1,003.00 309,325,200
清水建設 313,100 851.00 266,448,100
飛島建設 8,900 1,068.00 9,505,200
長谷工コーポレーション 119,400 1,353.00 161,548,200
松井建設 12,100 668.00 8,082,800
錢高組 1,300 3,680.00 4,784,000
鹿島建設 242,100 1,259.00 304,803,900
不動テトラ 8,200 1,454.00 11,922,800
大末建設 3,700 819.00 3,030,300
鉄建建設 6,700 2,065.00 13,835,500
西松建設 23,700 2,078.00 49,248,600
三井住友建設 74,500 462.00 34,419,000
大豊建設 7,000 2,426.00 16,982,000
前田建設工業 77,200 784.00 60,524,800
佐田建設 6,900 415.00 2,863,500
ナカノフドー建設 8,400 356.00 2,990,400
奥村組 16,700 2,522.00 42,117,400
東鉄工業 13,200 2,711.00 35,785,200
イチケン 2,300 1,496.00 3,440,800
富士ピー・エス 4,600 610.00 2,806,000
淺沼組
3,500 4,105.00 14,367,500
戸田建設 127,800 711.00 90,865,800
熊谷組 14,200 2,587.00 36,735,400
北野建設 1,900 2,625.00 4,987,500
植木組 1,400 2,521.00 3,529,400
矢作建設工業 13,600 780.00 10,608,000
ピーエス三菱 10,100 527.00 5,322,700
日本ハウスホールディングス 21,900 274.00 6,000,600
大東建託
33,600 9,987.00 335,563,200
新日本建設 13,100 840.00 11,004,000
ＮＩＰＰＯ 25,500 2,700.00 68,850,000
東亜道路工業 1,900 3,250.00 6,175,000
前田道路 27,300 1,975.00 53,917,500
日本道路 3,000 7,290.00 21,870,000
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東亜建設工業 9,700 1,545.00 14,986,500
日本国土開発 30,100 576.00 17,337,600
若築建設 5,500 1,244.00 6,842,000
東洋建設 34,700 390.00 13,533,000
五洋建設 122,400 584.00 71,481,600
世紀東急工業 14,900 765.00 11,398,500
福田組 3,600 4,870.00 17,532,000
日本ドライケミカル 2,500 1,718.00 4,295,000
住友林業 78,100 1,362.00 106,372,200
日本基礎技術 10,500 410.00 4,305,000
巴コーポレーション 13,900 337.00 4,684,300
大和ハウス工業 305,200 2,480.00 756,896,000
ライト工業 17,700 1,497.00 26,496,900
積水ハウス 334,700 2,073.50 694,000,450
日特建設 8,100 774.00 6,269,400
北陸電気工事 5,300 946.00 5,013,800
ユアテック 17,600 644.00 11,334,400
日本リーテック 6,500 2,779.00 18,063,500
四電工 1,700 2,375.00 4,037,500
中電工 12,300 2,230.00 27,429,000
関電工 43,900 900.00 39,510,000
きんでん 73,300 1,765.00 129,374,500
東京エネシス 10,300 737.00 7,591,100
トーエネック 3,100 3,700.00 11,470,000
住友電設 8,700 2,394.00 20,827,800
日本電設工業 16,900 2,304.00 38,937,600
協和エクシオ 46,800 2,562.00 119,901,600
新日本空調 8,200 2,358.00 19,335,600
日本工営 6,300 2,942.00 18,534,600
九電工 21,700 3,130.00 67,921,000
三機工業 22,200 1,208.00 26,817,600
日揮ホールディングス 95,000 1,145.00 108,775,000
中外炉工業 3,300 1,573.00 5,190,900
ヤマト 10,000 620.00 6,200,000
太平電業 7,500 2,245.00 16,837,500
高砂熱学工業 26,800 1,557.00 41,727,600
三晃金属工業
1,400 2,051.00 2,871,400
ＮＥＣネッツエスアイ 27,500 2,234.00 61,435,000
朝日工業社 2,100 3,195.00 6,709,500
明星工業 20,000 810.00 16,200,000
大氣社 15,000 3,055.00 45,825,000
ダイダン 7,400 2,723.00 20,150,200
日比谷総合設備 9,900 1,835.00 18,166,500
日本製粉 28,900 1,680.00 48,552,000
日清製粉グループ本社
111,600 1,594.00 177,890,400
日東富士製粉 700 5,940.00 4,158,000
昭和産業 9,100 3,310.00 30,121,000
鳥越製粉 8,800 888.00 7,814,400
中部飼料 12,100 1,635.00 19,783,500
フィード・ワン 66,800 188.00 12,558,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋精糖 1,800 1,154.00 2,077,200
日本甜菜製糖 5,100 1,719.00 8,766,900
三井製糖 8,600 1,969.00 16,933,400
塩水港精糖 11,300 230.00 2,599,000
日新製糖 4,500 1,805.00 8,122,500
ＬＩＦＵＬＬ 33,100 427.00 14,133,700
ジェイエイシーリクルートメント 6,500 1,072.00 6,968,000
日本Ｍ＆Ａセンター 71,100 4,970.00 353,367,000
メンバーズ 2,900 1,408.00 4,083,200
中広 1,300 528.00 686,400
ＵＴグループ 14,900 2,694.00 40,140,600
アイティメディア 2,900 1,886.00 5,469,400
タケエイ 9,100 994.00 9,045,400
Ｅ・Ｊホールディングス 1,400 1,930.00 2,702,000
ビーネックスグループ 12,000 1,020.00 12,240,000
コシダカホールディングス 22,900 388.00 8,885,200
アルトナー 2,400 883.00 2,119,200
パソナグループ 10,300 1,205.00 12,411,500
ＣＤＳ 2,500 1,196.00 2,990,000
リンクアンドモチベーション 21,100 371.00 7,828,100
ＧＣＡ 11,700 593.00 6,938,100
エス・エム・エス 29,300 2,426.00 71,081,800
サニーサイドアップグループ 2,600 671.00 1,744,600
パーソルホールディングス 94,100 1,438.00 135,315,800
リニカル 4,500 817.00 3,676,500
クックパッド 33,100 328.00 10,856,800
エスクリ 3,000 357.00 1,071,000
アイ・ケイ・ケイ 4,600 550.00 2,530,000
森永製菓 23,100 4,090.00 94,479,000
中村屋 2,600 4,115.00 10,699,000
江崎グリコ 29,300 5,050.00 147,965,000
名糖産業 4,700 1,338.00 6,288,600
井村屋グループ 5,600 2,264.00 12,678,400
不二家 5,400 2,183.00 11,788,200
山崎製パン 74,200 1,814.00 134,598,800
第一屋製パン 1,800 983.00 1,769,400
モロゾフ
1,700 5,430.00 9,231,000
亀田製菓 5,500 5,360.00 29,480,000
寿スピリッツ 9,600 4,330.00 41,568,000
カルビー 45,000 3,060.00 137,700,000
森永乳業 18,300 4,915.00 89,944,500
六甲バター 6,500 1,486.00 9,659,000
ヤクルト本社 68,000 6,380.00 433,840,000
明治ホールディングス 65,400 8,490.00 555,246,000
雪印メグミルク
23,800 2,544.00 60,547,200
プリマハム 15,400 2,842.00 43,766,800
日本ハム 37,800 4,420.00 167,076,000
林兼産業 3,500 561.00 1,963,500
丸大食品 10,500 1,912.00 20,076,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 7,800 2,543.00 19,835,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
柿安本店 3,500 2,775.00 9,712,500
伊藤ハム米久ホールディングス 63,400 640.00 40,576,000
学情 3,500 1,054.00 3,689,000
スタジオアリス 4,700 1,439.00 6,763,300
クロスキャット 2,700 1,153.00 3,113,100
シミックホールディングス 4,700 1,379.00 6,481,300
エプコ 1,600 1,255.00 2,008,000
システナ 34,500 1,395.00 48,127,500
ＮＪＳ 2,100 1,781.00 3,740,100
デジタルアーツ 4,700 8,870.00 41,689,000
日鉄ソリューションズ 14,500 2,860.00 41,470,000
綜合警備保障 37,500 4,995.00 187,312,500
キューブシステム 5,200 982.00 5,106,400
いちご 123,800 255.00 31,569,000
エイジア 1,800 1,400.00 2,520,000
日本駐車場開発 96,600 141.00 13,620,600
コア 4,300 1,209.00 5,198,700
カカクコム 69,500 2,826.00 196,407,000
アイロムグループ 3,400 2,377.00 8,081,800
セントケア・ホールディング 6,200 418.00 2,591,600
サイネックス 1,600 702.00 1,123,200
ルネサンス 5,300 921.00 4,881,300
ディップ 13,300 2,261.00 30,071,300
ＳＢＳホールディングス 8,500 2,235.00 18,997,500
デジタルホールディングス 5,100 1,448.00 7,384,800
新日本科学 10,400 619.00 6,437,600
ツクイ 22,300 492.00 10,971,600
キャリアデザインセンター 2,500 811.00 2,027,500
ベネフィット・ワン 34,300 2,226.00 76,351,800
エムスリー 207,300 4,985.00 1,033,390,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 271.00 1,653,100
ブラス 900 502.00 451,800
アウトソーシング 54,300 630.00 34,209,000
ウェルネット 9,900 636.00 6,296,400
ワールドホールディングス 3,100 1,573.00 4,876,300
ディー・エヌ・エー 39,800 1,324.00 52,695,200
博報堂ＤＹホールディングス
130,800 1,197.00 156,567,600
ぐるなび 16,500 713.00 11,764,500
タカミヤ 10,200 533.00 5,436,600
ジャパンベストレスキューシステム 6,600 814.00 5,372,400
ファンコミュニケーションズ 26,200 441.00 11,554,200
ライク 3,100 1,288.00 3,992,800
ビジネス・ブレークスルー 4,200 366.00 1,537,200
エスプール 24,500 714.00 17,493,000
ＷＤＢホールディングス
4,400 2,648.00 11,651,200
手間いらず 600 4,270.00 2,562,000
ティア 5,600 484.00 2,710,400
ＣＤＧ 1,000 1,608.00 1,608,000
バリューコマース 5,300 2,964.00 15,709,200
インフォマート 103,100 713.00 73,510,300
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サッポロホールディングス 33,600 1,972.00 66,259,200
アサヒグループホールディングス 206,900 3,700.00 765,530,000
キリンホールディングス 418,800 2,125.50 890,159,400
宝ホールディングス 73,200 975.00 71,370,000
オエノンホールディングス 26,400 412.00 10,876,800
養命酒製造 3,000 1,806.00 5,418,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
69,300 1,920.00 133,056,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 66,100 4,355.00 287,865,500
ダイドーグループホールディングス
5,100 4,820.00 24,582,000
伊藤園 30,000 6,240.00 187,200,000
キーコーヒー 9,800 2,171.00 21,275,800
ユニカフェ 2,700 999.00 2,697,300
ジャパンフーズ 1,500 1,178.00 1,767,000
日清オイリオグループ 12,700 3,385.00 42,989,500
不二製油グループ本社 24,100 2,899.00 69,865,900
かどや製油 1,100 3,710.00 4,081,000
Ｊ－オイルミルズ 5,100 4,040.00 20,604,000
ローソン 24,500 5,710.00 139,895,000
サンエー 8,000 4,100.00 32,800,000
カワチ薬品 7,600 2,915.00 22,154,000
エービーシー・マート 15,100 6,090.00 91,959,000
ハードオフコーポレーション 4,000 700.00 2,800,000
高千穂交易 3,800 902.00 3,427,600
アスクル 10,100 3,675.00 37,117,500
ゲオホールディングス 17,500 1,449.00 25,357,500
アダストリア 13,400 1,610.00 21,574,000
ジーフット 5,900 492.00 2,902,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,700 445.00 756,500
伊藤忠食品 2,400 4,995.00 11,988,000
くら寿司 5,100 4,640.00 23,664,000
キャンドゥ 4,700 2,163.00 10,166,100
エレマテック 9,100 825.00 7,507,500
パルグループホールディングス 9,800 1,200.00 11,760,000
ＪＡＬＵＸ 2,800 1,711.00 4,790,800
エディオン 44,400 1,064.00 47,241,600
あらた 7,600 4,750.00 36,100,000
サーラコーポレーション 19,600 572.00 11,211,200
ワッツ 4,400 1,001.00 4,404,400
トーメンデバイス 1,400 3,700.00 5,180,000
ハローズ 3,600 3,450.00 12,420,000
ＪＰホールディングス 29,800 268.00 7,986,400
フジオフードグループ本社 8,100 1,273.00 10,311,300
あみやき亭 2,100 2,837.00 5,957,700
東京エレクトロン デバイス 3,500 3,765.00 13,177,500
ひらまつ 18,600 174.00 3,236,400
フィールズ 7,600 358.00 2,720,800
双日 534,600 237.00 126,700,200
アルフレッサ ホールディングス 107,700 2,250.00 242,325,000
大黒天物産 2,400 5,950.00 14,280,000
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ハニーズホールディングス 8,600 1,169.00 10,053,400
ファーマライズホールディングス 2,500 696.00 1,740,000
キッコーマン 71,100 4,980.00 354,078,000
味の素 218,000 1,767.00 385,206,000
キユーピー 55,000 1,927.00 105,985,000
ハウス食品グループ本社 37,000 3,380.00 125,060,000
カゴメ 37,500 3,250.00 121,875,000
焼津水産化学工業 4,800 862.00 4,137,600
アリアケジャパン 9,000 6,780.00 61,020,000
ピエトロ 1,300 1,637.00 2,128,100
エバラ食品工業 2,400 2,133.00 5,119,200
やまみ 500 2,270.00 1,135,000
ニチレイ 47,100 3,140.00 147,894,000
横浜冷凍 25,200 894.00 22,528,800
東洋水産 50,900 6,300.00 320,670,000
イートアンド 3,500 1,776.00 6,216,000
大冷 1,400 2,035.00 2,849,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,400 1,247.00 6,733,800
日清食品ホールディングス 42,000 9,680.00 406,560,000
永谷園ホールディングス 4,800 2,150.00 10,320,000
一正蒲鉾 3,900 989.00 3,857,100
フジッコ 10,700 2,028.00 21,699,600
ロック・フィールド 10,800 1,290.00 13,932,000
日本たばこ産業 570,100 1,958.00 1,116,255,800
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,909.00 10,308,600
わらべや日洋ホールディングス 6,500 1,600.00 10,400,000
なとり 5,400 1,795.00 9,693,000
イフジ産業 1,700 804.00 1,366,800
ピックルスコーポレーション 2,200 2,803.00 6,166,600
北の達人コーポレーション 34,600 542.00 18,753,200
ユーグレナ 42,800 753.00 32,228,400
スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,441.00 7,349,100
ＡＤワークスグループ 17,800 168.00 2,990,400
片倉工業 14,100 1,118.00 15,763,800
グンゼ 7,100 4,145.00 29,429,500
ヒューリック 207,200 971.00 201,191,200
神栄
1,600 482.00 771,200
ラサ商事 5,300 931.00 4,934,300
アルペン 7,500 1,723.00 12,922,500
ハブ 2,900 630.00 1,827,000
ラクーンホールディングス 4,400 1,090.00 4,796,000
クオールホールディングス 14,200 1,131.00 16,060,200
アルコニックス 10,300 1,265.00 13,029,500
神戸物産 33,500 6,700.00 224,450,000
ソリトンシステムズ
4,400 1,447.00 6,366,800
ジンズホールディングス 5,100 7,470.00 38,097,000
ビックカメラ 57,400 1,218.00 69,913,200
ＤＣＭホールディングス 53,200 1,312.00 69,798,400
ペッパーフードサービス 8,300 504.00 4,183,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 68,900 4,590.00 316,251,000
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東京一番フーズ 2,700 501.00 1,352,700
ＤＤホールディングス 4,000 809.00 3,236,000
あい ホールディングス 13,900 1,543.00 21,447,700
ディーブイエックス 3,500 868.00 3,038,000
きちりホールディングス 2,700 573.00 1,547,100
アークランドサービスホールディング
7,200 1,884.00 13,564,800
ス
Ｊ．フロント リテイリング 115,700 675.00 78,097,500
ドトール・日レスホールディングス 13,900 1,664.00 23,129,600
マツモトキヨシホールディングス
40,100 3,920.00 157,192,000
ブロンコビリー 5,100 2,245.00 11,449,500
ＺＯＺＯ 66,600 2,701.00 179,886,600
トレジャー・ファクトリー 3,000 690.00 2,070,000
物語コーポレーション 2,600 7,840.00 20,384,000
ココカラファイン 10,100 6,050.00 61,105,000
三越伊勢丹ホールディングス 169,400 591.00 100,115,400
東洋紡 38,100 1,487.00 56,654,700
ユニチカ 28,800 353.00 10,166,400
富士紡ホールディングス 4,700 3,175.00 14,922,500
日清紡ホールディングス 65,600 769.00 50,446,400
倉敷紡績 9,700 2,093.00 20,302,100
ダイワボウホールディングス 8,200 7,120.00 58,384,000
シキボウ 5,200 1,015.00 5,278,000
日東紡績 14,600 5,120.00 74,752,000
トヨタ紡織 28,500 1,407.00 40,099,500
マクニカ・富士エレホールディングス 23,100 1,537.00 35,504,700
Ｈａｍｅｅ 3,500 1,834.00 6,419,000
ラクト・ジャパン 3,600 3,640.00 13,104,000
ウエルシアホールディングス 28,900 8,870.00 256,343,000
クリエイトＳＤホールディングス 16,300 3,475.00 56,642,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
18,100 1,027.00 18,588,700
グス
八洲電機 7,500 917.00 6,877,500
メディアスホールディングス 5,400 886.00 4,784,400
レスターホールディングス 10,000 2,047.00 20,470,000
ジューテックホールディングス 2,300 994.00 2,286,200
丸善ＣＨＩホールディングス 10,600 394.00 4,176,400
大光 4,300 631.00 2,713,300
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,461.00 4,090,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 51,200 1,000.00 51,200,000
黒谷 2,100 459.00 963,900
ミサワ 2,000 669.00 1,338,000
ティーライフ 1,400 1,097.00 1,535,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 704.00 1,267,200
エー・ピーカンパニー 1,900 423.00 803,700
三洋貿易 9,900 994.00 9,840,600
チムニー 3,000 1,269.00 3,807,000
シュッピン 6,800 721.00 4,902,800
ビューティガレージ 1,700 2,059.00 3,500,300
オイシックス・ラ・大地 9,600 2,054.00 19,718,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウイン・パートナーズ 7,000 968.00 6,776,000
ネクステージ 14,100 960.00 13,536,000
ジョイフル本田 28,400 1,473.00 41,833,200
鳥貴族 3,000 1,474.00 4,422,000
キリン堂ホールディングス 3,900 2,893.00 11,282,700
ホットランド 6,600 1,069.00 7,055,400
すかいらーくホールディングス 108,700 1,615.00 175,550,500
ＳＦＰホールディングス 4,300 1,431.00 6,153,300
綿半ホールディングス 3,700 1,962.00 7,259,400
日本毛織 31,500 991.00 31,216,500
ダイトウボウ 16,200 114.00 1,846,800
トーア紡コーポレーション 4,000 470.00 1,880,000
ダイドーリミテッド 13,200 196.00 2,587,200
ヨシックス 1,600 1,838.00 2,940,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・
28,100 1,245.00 34,984,500
ホールディングス
三栄建築設計 4,000 1,479.00 5,916,000
野村不動産ホールディングス 58,900 1,877.00 110,555,300
三重交通グループホールディングス 19,500 469.00 9,145,500
サムティ 13,800 1,276.00 17,608,800
ディア・ライフ 12,900 486.00 6,269,400
コーセーアールイー 3,000 508.00 1,524,000
日本商業開発 6,200 1,513.00 9,380,600
プレサンスコーポレーション 16,100 1,236.00 19,899,600
フィル・カンパニー 1,400 2,115.00 2,961,000
ＴＨＥグローバル社 4,600 212.00 975,200
ハウスコム 1,300 1,268.00 1,648,400
日本管理センター 6,500 1,134.00 7,371,000
サンセイランディック 3,000 782.00 2,346,000
エストラスト 1,400 644.00 901,600
フージャースホールディングス 19,400 532.00 10,320,800
オープンハウス 28,200 3,425.00 96,585,000
東急不動産ホールディングス 263,800 444.00 117,127,200
飯田グループホールディングス 80,900 1,762.00 142,545,800
イーグランド 1,700 697.00 1,184,900
ムゲンエステート 7,000 499.00 3,493,000
帝国繊維 10,900 2,337.00 25,473,300
日本コークス工業 84,400 64.00 5,401,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,400 518.00 2,279,200
ミタチ産業 2,900 565.00 1,638,500
ＢＥＥＮＯＳ 3,900 1,178.00 4,594,200
あさひ 7,300 1,559.00 11,380,700
日本調剤 5,800 1,686.00 9,778,800
コスモス薬品 8,500 18,230.00 154,955,000
シップヘルスケアホールディングス 15,600 4,630.00 72,228,000
トーエル 4,700 665.00 3,125,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 2,216.00 9,528,800
オンリー 1,700 563.00 957,100
セブン＆アイ・ホールディングス 379,200 3,467.00 1,314,686,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホール
52,200 610.00 31,842,000
ディングス
明治電機工業 3,100 1,402.00 4,346,200
ツルハホールディングス 21,100 14,670.00 309,537,000
デリカフーズホールディングス 3,500 617.00 2,159,500
スターティアホールディングス 2,400 611.00 1,466,400
サンマルクホールディングス 7,600 1,577.00 11,985,200
フェリシモ 2,100 1,065.00 2,236,500
トリドールホールディングス 24,000 1,173.00 28,152,000
帝人
78,600 1,700.00 133,620,000
東レ 697,600 500.10 348,869,760
クラレ 151,800 1,115.00 169,257,000
旭化成 638,800 847.00 541,063,600
サカイオーベックス 2,600 2,188.00 5,688,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,000 329.00 2,961,000
稲葉製作所 5,400 1,437.00 7,759,800
宮地エンジニアリンググループ 3,000 1,647.00 4,941,000
トーカロ 27,100 1,162.00 31,490,200
アルファ 3,500 926.00 3,241,000
ＳＵＭＣＯ 115,700 1,632.00 188,822,400
川田テクノロジーズ 2,000 4,830.00 9,660,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,800 4,185.00 11,718,000
信和 4,400 695.00 3,058,000
ビーロット 4,700 619.00 2,909,300
ファーストブラザーズ 2,300 735.00 1,690,500
ハウスドゥ 4,800 868.00 4,166,400
シーアールイー 2,500 1,590.00 3,975,000
プロパティエージェント 1,600 1,035.00 1,656,000
ケイアイスター不動産 3,100 1,781.00 5,521,100
アグレ都市デザイン 1,700 534.00 907,800
グッドコムアセット 2,400 1,581.00 3,794,400
ジェイ・エス・ビー 1,900 2,798.00 5,316,200
テンポイノベーション 2,400 621.00 1,490,400
グローバル・リンク・マネジメント 1,700 628.00 1,067,600
住江織物 2,100 2,020.00 4,242,000
日本フエルト 5,600 438.00 2,452,800
イチカワ 1,400 1,164.00 1,629,600
エコナックホールディングス 17,700 94.00 1,663,800
日東製網 1,100 1,390.00 1,529,000
芦森工業 2,100 990.00 2,079,000
アツギ 8,100 604.00 4,892,400
ウイルプラスホールディングス 1,300 594.00 772,200
ＪＭホールディングス 7,400 3,525.00 26,085,000
コメダホールディングス 21,200 1,803.00 38,223,600
サツドラホールディングス 1,500 1,966.00 2,949,000
アレンザホールディングス 4,800 1,134.00 5,443,200
串カツ田中ホールディングス 1,600 1,624.00 2,598,400
バロックジャパンリミテッド 6,900 660.00 4,554,000
クスリのアオキホールディングス 8,700 10,190.00 88,653,000
ダイニック 3,500 718.00 2,513,000
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共和レザー 5,200 618.00 3,213,600
力の源ホールディングス 4,400 648.00 2,851,200
スシローグローバルホールディングス 53,200 2,443.00 129,967,600
ＬＩＸＩＬビバ 9,700 2,596.00 25,181,200
アセンテック 700 4,015.00 2,810,500
セーレン 23,700 1,322.00 31,331,400
ソトー 3,900 945.00 3,685,500
東海染工 1,400 1,128.00 1,579,200
小松マテーレ 16,000 733.00 11,728,000
ワコールホールディングス 25,000 1,949.00 48,725,000
ホギメディカル 11,100 3,035.00 33,688,500
クラウディアホールディングス 2,500 328.00 820,000
ＴＳＩホールディングス 32,100 354.00 11,363,400
マツオカコーポレーション 2,800 1,738.00 4,866,400
ワールド 13,600 1,471.00 20,005,600
ＴＩＳ 96,600 2,274.00 219,668,400
ネオス 4,100 689.00 2,824,900
電算システム 3,800 4,765.00 18,107,000
グリー 59,200 475.00 28,120,000
コーエーテクモホールディングス 19,800 3,545.00 70,191,000
三菱総合研究所 4,200 4,310.00 18,102,000
ボルテージ 2,100 492.00 1,033,200
電算 1,100 2,135.00 2,348,500
ＡＧＳ 5,400 777.00 4,195,800
ファインデックス 8,300 925.00 7,677,500
ブレインパッド 2,400 4,460.00 10,704,000
ＫＬａｂ 18,900 733.00 13,853,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
11,900 839.00 9,984,100
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,400 3,150.00 4,410,000
ネクソン 269,300 2,617.00 704,758,100
アイスタイル 27,400 284.00 7,781,600
エムアップホールディングス 2,900 2,457.00 7,125,300
エイチーム 6,800 855.00 5,814,000
エニグモ 7,000 1,277.00 8,939,000
テクノスジャパン 7,900 794.00 6,272,600
ｅｎｉｓｈ 4,500 781.00 3,514,500
コロプラ 31,700 1,088.00 34,489,600
オルトプラス 6,000 451.00 2,706,000
ブロードリーフ 48,300 562.00 27,144,600
クロス・マーケティンググループ 4,300 338.00 1,453,400
デジタルハーツホールディングス 5,200 862.00 4,482,400
システム情報 5,100 1,402.00 7,150,200
メディアドゥ 3,100 4,670.00 14,477,000
じげん 24,500 326.00 7,987,000
ブイキューブ 5,900 1,252.00 7,386,800
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 845.00 1,436,500
サイバーリンクス 1,600 2,148.00 3,436,800
ディー・エル・イー 8,200 494.00 4,050,800
フィックスターズ 10,400 1,219.00 12,677,600
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ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,600 1,277.00 5,874,200
オプティム 5,100 3,750.00 19,125,000
セレス 3,300 1,087.00 3,587,100
ＳＨＩＦＴ 3,900 11,820.00 46,098,000
特種東海製紙 6,100 4,650.00 28,365,000
ティーガイア 8,500 1,996.00 16,966,000
セック 1,500 3,005.00 4,507,500
日本アジアグループ 10,400 293.00 3,047,200
テクマトリックス 13,800 1,846.00 25,474,800
プロシップ 2,800 1,416.00 3,964,800
ガンホー・オンライン・エンターテイ
23,200 2,037.00 47,258,400
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20,500 11,870.00 243,335,000
ザッパラス 4,400 399.00 1,755,600
システムリサーチ 2,600 1,935.00 5,031,000
インターネットイニシアティブ 14,200 3,595.00 51,049,000
さくらインターネット 10,600 612.00 6,487,200
ヴィンクス 2,800 1,345.00 3,766,000
ＧＭＯクラウド 1,800 8,050.00 14,490,000
ＳＲＡホールディングス 5,200 2,322.00 12,074,400
システムインテグレータ 3,300 843.00 2,781,900
朝日ネット 6,900 1,117.00 7,707,300
ｅＢＡＳＥ 11,700 1,412.00 16,520,400
アバント 7,000 980.00 6,860,000
アドソル日進 3,500 2,317.00 8,109,500
フリービット 5,100 740.00 3,774,000
コムチュア 10,900 2,729.00 29,746,100
サイバーコム 1,800 1,785.00 3,213,000
アステリア 6,100 527.00 3,214,700
アイル 5,400 1,646.00 8,888,400
王子ホールディングス 402,700 484.00 194,906,800
日本製紙 42,300 1,460.00 61,758,000
三菱製紙 11,100 342.00 3,796,200
北越コーポレーション 57,200 376.00 21,507,200
中越パルプ工業 4,100 1,424.00 5,838,400
巴川製紙所 2,900 961.00 2,786,900
大王製紙 42,400 1,449.00 61,437,600
阿波製紙 2,600 490.00 1,274,000
マークラインズ 4,800 2,299.00 11,035,200
メディカル・データ・ビジョン 7,500 1,228.00 9,210,000
ｇｕｍｉ 12,600 989.00 12,461,400
ショーケース 2,400 715.00 1,716,000
モバイルファクトリー 2,300 1,008.00 2,318,400
テラスカイ 3,500 2,875.00 10,062,500
デジタル・インフォメーション・テク
4,000 1,307.00 5,228,000
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 4,000 1,150.00 4,600,000
パイプドＨＤ 1,300 1,461.00 1,899,300
アイビーシー 1,800 945.00 1,701,000
ネオジャパン 1,900 2,348.00 4,461,200
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ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,768.00 2,491,200
ランドコンピュータ 1,500 988.00 1,482,000
ダブルスタンダード 1,300 5,590.00 7,267,000
オープンドア 4,800 1,281.00 6,148,800
マイネット 3,300 1,173.00 3,870,900
アカツキ 3,400 3,800.00 12,920,000
ベネフィットジャパン 700 1,553.00 1,087,100
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 2,106.00 4,843,800
ＬＩＮＥ 22,100 5,560.00 122,876,000
カナミックネットワーク 5,900 940.00 5,546,000
ノムラシステムコーポレーション 4,600 470.00 2,162,000
レンゴー 91,100 835.00 76,068,500
トーモク 5,800 1,785.00 10,353,000
ザ・パック 7,300 2,894.00 21,126,200
チェンジ 3,400 8,100.00 27,540,000
シンクロ・フード 4,300 326.00 1,401,800
オークネット 5,900 1,030.00 6,077,000
セグエグループ 1,700 880.00 1,496,000
エイトレッド 1,300 1,978.00 2,571,400
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9,900 400.00 3,960,000
マクロミル 20,000 734.00 14,680,000
ビーグリー 1,900 1,893.00 3,596,700
オロ 2,600 2,856.00 7,425,600
ユーザーローカル 1,000 3,970.00 3,970,000
テモナ 1,400 977.00 1,367,800
ニーズウェル 1,400 719.00 1,006,600
サインポスト 1,600 1,579.00 2,526,400
昭和電工 68,600 2,322.00 159,289,200
住友化学 707,700 326.00 230,710,200
住友精化 4,400 3,610.00 15,884,000
日産化学 53,500 5,590.00 299,065,000
ラサ工業 3,500 1,497.00 5,239,500
クレハ 8,200 4,590.00 37,638,000
多木化学 3,800 7,270.00 27,626,000
テイカ 7,100 1,363.00 9,677,300
石原産業 17,300 706.00 12,213,800
片倉コープアグリ
2,500 1,208.00 3,020,000
日本曹達 14,200 2,820.00 40,044,000
東ソー 148,900 1,476.00 219,776,400
トクヤマ 27,800 2,490.00 69,222,000
セントラル硝子 19,600 1,938.00 37,984,800
東亞合成 60,500 1,083.00 65,521,500
大阪ソーダ 9,800 2,357.00 23,098,600
関東電化工業 22,900 858.00 19,648,200
デンカ
35,300 2,605.00 91,956,500
イビデン 60,300 3,165.00 190,849,500
信越化学工業 165,500 12,820.00 2,121,710,000
日本カーバイド工業 3,300 1,195.00 3,943,500
堺化学工業 6,200 2,030.00 12,586,000
第一稀元素化学工業 10,600 735.00 7,791,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 89,700 1,499.00 134,460,300
大陽日酸 92,600 1,799.00 166,587,400
日本化学工業 3,000 2,175.00 6,525,000
東邦アセチレン 1,500 1,223.00 1,834,500
日本パーカライジング 48,600 1,108.00 53,848,800
高圧ガス工業 15,400 809.00 12,458,600
チタン工業 1,300 1,739.00 2,260,700
四国化成工業 14,800 1,066.00 15,776,800
戸田工業 2,400 1,749.00 4,197,600
ステラ ケミファ 5,300 2,343.00 12,417,900
保土谷化学工業 3,600 4,785.00 17,226,000
日本触媒 14,900 5,510.00 82,099,000
大日精化工業 8,600 2,359.00 20,287,400
カネカ 24,900 2,647.00 65,910,300
協和キリン 99,000 2,744.00 271,656,000
三菱瓦斯化学 89,700 1,665.00 149,350,500
三井化学 87,500 2,244.00 196,350,000
ＪＳＲ 89,900 2,151.00 193,374,900
東京応化工業 16,500 5,860.00 96,690,000
大阪有機化学工業 9,000 2,908.00 26,172,000
三菱ケミカルホールディングス 644,100 628.00 404,494,800
ＫＨネオケム 17,000 2,115.00 35,955,000
ダイセル 125,400 796.00 99,818,400
住友ベークライト 15,200 2,867.00 43,578,400
積水化学工業 203,800 1,530.00 311,814,000
日本ゼオン 86,900 980.00 85,162,000
アイカ工業 29,000 3,560.00 103,240,000
宇部興産 48,500 1,807.00 87,639,500
積水樹脂 17,300 2,209.00 38,215,700
タキロンシーアイ 20,900 702.00 14,671,800
旭有機材 5,400 1,405.00 7,587,000
ニチバン 5,100 1,500.00 7,650,000
リケンテクノス 24,600 413.00 10,159,800
大倉工業 4,500 1,479.00 6,655,500
積水化成品工業 13,000 552.00 7,176,000
群栄化学工業 2,200 2,576.00 5,667,200
タイガースポリマー
5,200 465.00 2,418,000
ミライアル 3,400 1,080.00 3,672,000
ダイキアクシス 3,500 731.00 2,558,500
ダイキョーニシカワ 20,200 473.00 9,554,600
竹本容器 3,500 701.00 2,453,500
森六ホールディングス 5,100 1,665.00 8,491,500
日本化薬 59,600 1,094.00 65,202,400
カーリットホールディングス 10,600 502.00 5,321,200
ＥＰＳホールディングス
12,800 1,030.00 13,184,000
ソルクシーズ 4,300 709.00 3,048,700
レッグス 2,500 851.00 2,127,500
プレステージ・インターナショナル 35,500 857.00 30,423,500
フェイス 3,500 640.00 2,240,000
プロトコーポレーション 8,800 982.00 8,641,600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハイマックス 1,100 2,028.00 2,230,800
アミューズ 5,100 2,258.00 11,515,800
野村総合研究所 136,900 2,914.00 398,926,600
ドリームインキュベータ 2,900 1,250.00 3,625,000
サイバネットシステム 7,100 657.00 4,664,700
クイック 5,800 1,135.00 6,583,000
ＴＡＣ 5,900 198.00 1,168,200
ＣＥホールディングス 5,700 533.00 3,038,100
ケネディクス 88,000 485.00 42,680,000
日本システム技術 1,600 1,664.00 2,662,400
電通グループ 97,000 2,521.00 244,537,000
インテージホールディングス 12,100 896.00 10,841,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 565.00 2,090,500
東邦システムサイエンス 2,600 914.00 2,376,400
ぴあ 2,800 3,075.00 8,610,000
イオンファンタジー 3,700 1,451.00 5,368,700
ソースネクスト 46,300 280.00 12,964,000
シーティーエス 10,700 871.00 9,319,700
ネクシィーズグループ 3,100 918.00 2,845,800
インフォコム 10,600 3,235.00 34,291,000
メディカルシステムネットワーク 9,600 496.00 4,761,600
日本精化 7,800 1,460.00 11,388,000
扶桑化学工業 9,800 4,200.00 41,160,000
トリケミカル研究所 2,200 11,980.00 26,356,000
ＨＥＲＯＺ 1,400 3,425.00 4,795,000
ラクスル 7,700 3,375.00 25,987,500
ＦＩＧ 10,900 271.00 2,953,900
システムサポート 1,300 1,928.00 2,506,400
ＡＤＥＫＡ 44,300 1,468.00 65,032,400
日油 36,300 3,900.00 141,570,000
ミヨシ油脂 4,000 1,071.00 4,284,000
新日本理化 16,500 163.00 2,689,500
ハリマ化成グループ 8,000 947.00 7,576,000
イーソル 3,500 1,106.00 3,871,000
アルテリア・ネットワークス 10,800 1,980.00 21,384,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,900 1,062.00 2,017,800
ディングス
花王 235,600 8,512.00 2,005,427,200
第一工業製薬 3,600 5,110.00 18,396,000
石原ケミカル 2,700 1,948.00 5,259,600
日華化学 3,300 803.00 2,649,900
ニイタカ 1,600 4,240.00 6,784,000
三洋化成工業 5,700 4,660.00 26,562,000
武田薬品工業 818,700 3,722.00 3,047,201,400
アステラス製薬 853,100 1,744.00 1,487,806,400
大日本住友製薬 72,900 1,395.00 101,695,500
塩野義製薬 123,800 6,247.00 773,378,600
わかもと製薬 11,900 273.00 3,248,700
あすか製薬 11,300 1,200.00 13,560,000
日本新薬 25,700 8,000.00 205,600,000
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ビオフェルミン製薬 1,700 2,309.00 3,925,300
中外製薬 307,800 5,400.00 1,662,120,000
科研製薬 16,800 5,240.00 88,032,000
エーザイ 117,900 8,639.00 1,018,538,100
理研ビタミン 9,200 2,253.00 20,727,600
ロート製薬 50,500 3,470.00 175,235,000
小野薬品工業 226,000 2,913.00 658,338,000
久光製薬 26,000 5,060.00 131,560,000
有機合成薬品工業 7,600 344.00 2,614,400
持田製薬 13,600 4,010.00 54,536,000
参天製薬 183,300 1,878.00 344,237,400
扶桑薬品工業 3,500 2,330.00 8,155,000
日本ケミファ 1,300 2,412.00 3,135,600
ツムラ 30,500 2,817.00 85,918,500
日医工 28,000 1,243.00 34,804,000
テルモ 278,500 3,926.00 1,093,391,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 26,300 2,550.00 67,065,000
キッセイ薬品工業 17,400 2,459.00 42,786,600
生化学工業 19,000 1,082.00 20,558,000
栄研化学 17,400 1,662.00 28,918,800
日水製薬 4,300 1,093.00 4,699,900
鳥居薬品 6,100 3,155.00 19,245,500
ＪＣＲファーマ 6,900 10,710.00 73,899,000
東和薬品 12,600 1,911.00 24,078,600
富士製薬工業 6,800 1,154.00 7,847,200
沢井製薬 20,300 5,280.00 107,184,000
ゼリア新薬工業 17,800 1,931.00 34,371,800
第一三共 281,600 8,576.00 2,415,001,600
キョーリン製薬ホールディングス 21,800 2,096.00 45,692,800
大幸薬品 12,000 2,284.00 27,408,000
ダイト 5,900 3,240.00 19,116,000
大塚ホールディングス 187,500 4,591.00 860,812,500
大正製薬ホールディングス 20,800 6,330.00 131,664,000
ペプチドリーム 50,000 4,665.00 233,250,000
大日本塗料 11,000 896.00 9,856,000
日本ペイントホールディングス 79,500 8,020.00 637,590,000
関西ペイント
108,300 2,191.00 237,285,300
神東塗料 8,100 172.00 1,393,200
中国塗料 27,500 833.00 22,907,500
日本特殊塗料 7,300 989.00 7,219,700
藤倉化成 13,100 530.00 6,943,000
太陽ホールディングス 7,100 5,190.00 36,849,000
ＤＩＣ 40,600 2,757.00 111,934,200
サカタインクス 21,100 1,057.00 22,302,700
東洋インキＳＣホールディングス
20,300 2,085.00 42,325,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,500 827.00 6,202,500
アルプス技研 8,400 1,873.00 15,733,200
サニックス 16,900 268.00 4,529,200
ダイオーズ 1,800 992.00 1,785,600
日本空調サービス 10,000 747.00 7,470,000
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オリエンタルランド 100,000 14,000.00 1,400,000,000
フォーカスシステムズ 6,200 826.00 5,121,200
ダスキン 23,400 2,697.00 63,109,800
パーク２４ 52,100 1,738.00 90,549,800
明光ネットワークジャパン 11,500 729.00 8,383,500
ファルコホールディングス 5,200 1,524.00 7,924,800
クレスコ 5,900 1,358.00 8,012,200
フジ・メディア・ホールディングス 92,800 989.00 91,779,200
秀英予備校 2,000 421.00 842,000
田谷 1,800 517.00 930,600
ラウンドワン 26,400 719.00 18,981,600
リゾートトラスト 43,000 1,339.00 57,577,000
オービック 33,500 19,430.00 650,905,000
ジャストシステム 15,700 7,890.00 123,873,000
ＴＤＣソフト 8,600 911.00 7,834,600
Ｚホールディングス 1,326,300 535.00 709,570,500
ビー・エム・エル 12,100 2,793.00 33,795,300
ワタベウェディング 1,800 278.00 500,400
トレンドマイクロ 43,000 6,300.00 270,900,000
りらいあコミュニケーションズ 17,200 1,103.00 18,971,600
ＩＤホールディングス 3,800 1,386.00 5,266,800
リソー教育 43,200 295.00 12,744,000
日本オラクル 19,600 13,450.00 263,620,000
早稲田アカデミー 3,300 943.00 3,111,900
アルファシステムズ 3,000 3,835.00 11,505,000
フューチャー 11,800 1,731.00 20,425,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,400 1,195.00 7,648,000
ＳＢテクノロジー 3,500 3,645.00 12,757,500
トーセ 2,700 848.00 2,289,600
ユー・エス・エス 105,300 1,707.00 179,747,100
オービックビジネスコンサルタント 9,900 5,980.00 59,202,000
伊藤忠テクノソリューションズ 44,100 4,245.00 187,204,500
アイティフォー 11,900 763.00 9,079,700
東京個別指導学院 3,500 465.00 1,627,500
東計電算 1,500 4,165.00 6,247,500
サイバーエージェント 57,900 5,960.00 345,084,000
楽天
438,400 1,000.00 438,400,000
エックスネット 1,600 976.00 1,561,600
クリーク・アンド・リバー社 4,800 1,252.00 6,009,600
テー・オー・ダブリュー 15,300 317.00 4,850,100
大塚商会 52,300 5,720.00 299,156,000
サイボウズ 11,400 3,560.00 40,584,000
ソフトブレーン 5,800 419.00 2,430,200
山田コンサルティンググループ 4,600 1,220.00 5,612,000
セントラルスポーツ
3,500 2,139.00 7,486,500
パラカ 2,600 1,597.00 4,152,200
電通国際情報サービス 6,000 5,020.00 30,120,000
ＡＣＣＥＳＳ 9,100 943.00 8,581,300
デジタルガレージ 17,400 3,705.00 64,467,000
イーエムシステムズ 13,700 938.00 12,850,600
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ウェザーニューズ 3,300 3,535.00 11,665,500
ＣＩＪ 6,800 797.00 5,419,600
ビジネスエンジニアリング 1,100 2,649.00 2,913,900
日本エンタープライズ 10,300 266.00 2,739,800
ＷＯＷＯＷ 4,500 2,441.00 10,984,500
スカラ 6,700 674.00 4,515,800
インテリジェント ウェイブ 4,400 798.00 3,511,200
フルキャストホールディングス 9,600 1,343.00 12,892,800
エン・ジャパン 16,700 2,573.00 42,969,100
富士フイルムホールディングス 188,700 4,636.00 874,813,200
コニカミノルタ 215,100 373.00 80,232,300
資生堂 195,600 6,762.00 1,322,647,200
ライオン 128,000 2,664.00 340,992,000
高砂香料工業 6,100 2,130.00 12,993,000
マンダム 22,100 1,902.00 42,034,200
ミルボン 13,200 4,885.00 64,482,000
ファンケル 39,800 3,125.00 124,375,000
コーセー 18,500 12,090.00 223,665,000
コタ 5,600 1,184.00 6,630,400
シーボン 1,400 1,906.00 2,668,400
ポーラ・オルビスホールディングス 42,000 1,783.00 74,886,000
ノエビアホールディングス 8,300 4,535.00 37,640,500
アジュバンコスメジャパン 2,300 948.00 2,180,400
エステー 6,300 1,694.00 10,672,200
アグロ カネショウ 3,100 1,312.00 4,067,200
コニシ 16,200 1,458.00 23,619,600
長谷川香料 17,000 2,363.00 40,171,000
星光ＰＭＣ 5,700 724.00 4,126,800
小林製薬 27,600 9,370.00 258,612,000
荒川化学工業 8,900 1,217.00 10,831,300
メック 6,800 2,070.00 14,076,000
日本高純度化学 2,800 2,593.00 7,260,400
タカラバイオ 25,800 3,000.00 77,400,000
ＪＣＵ 12,000 3,280.00 39,360,000
新田ゼラチン 6,300 659.00 4,151,700
ＯＡＴアグリオ 1,800 1,098.00 1,976,400
デクセリアルズ
25,500 823.00 20,986,500
アース製薬 7,500 6,910.00 51,825,000
北興化学工業 10,200 590.00 6,018,000
大成ラミック 3,300 2,721.00 8,979,300
クミアイ化学工業 40,700 1,016.00 41,351,200
日本農薬 17,700 498.00 8,814,600
富士興産 3,000 427.00 1,281,000
ニチレキ 11,800 1,619.00 19,104,200
ユシロ化学工業
5,400 1,290.00 6,966,000
ビーピー・カストロール 3,500 1,065.00 3,727,500
富士石油 27,100 158.00 4,281,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,024.00 3,788,800
出光興産 109,200 2,287.00 249,740,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,479,800 383.50 567,503,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コスモエネルギーホールディングス 28,500 1,531.00 43,633,500
横浜ゴム 57,000 1,515.00 86,355,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 56,600 1,437.00 81,334,200
ブリヂストン 283,400 3,471.00 983,681,400
住友ゴム工業 88,100 990.00 87,219,000
藤倉コンポジット 8,400 371.00 3,116,400
オカモト 5,900 3,990.00 23,541,000
アキレス 6,900 1,981.00 13,668,900
フコク 4,400 655.00 2,882,000
ニッタ 11,100 2,379.00 26,406,900
クリエートメディック 3,300 968.00 3,194,400
住友理工 18,900 600.00 11,340,000
三ツ星ベルト 13,000 1,751.00 22,763,000
バンドー化学 17,300 650.00 11,245,000
ＡＧＣ 97,300 3,105.00 302,116,500
日本板硝子 47,300 381.00 18,021,300
石塚硝子 1,900 1,781.00 3,383,900
有沢製作所 15,800 833.00 13,161,400
日本山村硝子 4,100 859.00 3,521,900
日本電気硝子 39,600 1,702.00 67,399,200
オハラ 4,000 1,103.00 4,412,000
住友大阪セメント 18,600 3,740.00 69,564,000
太平洋セメント 62,200 2,394.00 148,906,800
リソルホールディングス 1,000 3,345.00 3,345,000
日本ヒューム 10,000 777.00 7,770,000
日本コンクリート工業 21,500 270.00 5,805,000
三谷セキサン 4,500 5,010.00 22,545,000
アジアパイルホールディングス 14,100 469.00 6,612,900
東海カーボン 103,100 990.00 102,069,000
日本カーボン 5,100 3,505.00 17,875,500
東洋炭素 5,700 1,717.00 9,786,900
ノリタケカンパニーリミテド 5,400 3,380.00 18,252,000
ＴＯＴＯ 70,300 4,280.00 300,884,000
日本碍子 118,200 1,439.00 170,089,800
日本特殊陶業 74,900 1,477.00 110,627,300
ダントーホールディングス 7,900 89.00 703,100
ＭＡＲＵＷＡ 3,800 8,040.00 30,552,000
品川リフラクトリーズ 2,600 2,144.00 5,574,400
黒崎播磨 2,000 3,575.00 7,150,000
ヨータイ 8,000 708.00 5,664,000
イソライト工業 5,200 420.00 2,184,000
東京窯業 12,100 286.00 3,460,600
ニッカトー 4,500 682.00 3,069,000
フジミインコーポレーテッド 8,800 3,700.00 32,560,000
クニミネ工業
4,100 941.00 3,858,100
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,047.00 1,779,900
ニチアス 27,000 2,308.00 62,316,000
日本製鉄 435,200 1,030.00 448,256,000
神戸製鋼所 177,700 373.00 66,282,100
中山製鋼所 13,200 353.00 4,659,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合同製鐵 5,300 1,818.00 9,635,400
ジェイ エフ イー ホールディング
262,500 798.00 209,475,000
ス
東京製鐵 47,500 633.00 30,067,500
共英製鋼 11,000 1,278.00 14,058,000
大和工業 20,700 2,136.00 44,215,200
東京鐵鋼 4,100 1,491.00 6,113,100
大阪製鐵 5,100 1,228.00 6,262,800
淀川製鋼所 13,100 1,826.00 23,920,600
丸一鋼管
31,500 2,687.00 84,640,500
モリ工業 3,000 2,203.00 6,609,000
大同特殊鋼 15,900 3,420.00 54,378,000
日本高周波鋼業 3,900 346.00 1,349,400
日本冶金工業 8,100 1,546.00 12,522,600
山陽特殊製鋼 6,600 862.00 5,689,200
愛知製鋼 5,400 3,040.00 16,416,000
日立金属 104,900 1,323.00 138,782,700
日本金属 2,300 603.00 1,386,900
大平洋金属 6,600 1,570.00 10,362,000
新日本電工 63,400 165.00 10,461,000
栗本鐵工所 4,800 1,657.00 7,953,600
虹 技 1,400 1,160.00 1,624,000
日本鋳鉄管 1,000 1,288.00 1,288,000
日本製鋼所 29,600 1,556.00 46,057,600
三菱製鋼 7,300 627.00 4,577,100
日亜鋼業 14,200 281.00 3,990,200
日本精線 1,600 3,360.00 5,376,000
エンビプロ・ホールディングス 4,300 533.00 2,291,900
大紀アルミニウム工業所 15,900 537.00 8,538,300
日本軽金属ホールディングス 246,400 188.00 46,323,200
三井金属鉱業 26,300 2,348.00 61,752,400
東邦亜鉛 5,100 1,543.00 7,869,300
三菱マテリアル 64,200 2,327.00 149,393,400
住友金属鉱山 124,500 3,216.00 400,392,000
ＤＯＷＡホールディングス 24,700 3,335.00 82,374,500
古河機械金属 17,200 1,107.00 19,040,400
エス・サイエンス 44,900 45.00 2,020,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,200 931.00 9,496,200
東邦チタニウム 17,500 653.00 11,427,500
ＵＡＣＪ 14,700 1,886.00 27,724,200
ＣＫサンエツ 2,100 2,994.00 6,287,400
古河電気工業 30,200 2,628.00 79,365,600
住友電気工業 363,500 1,287.50 468,006,250
フジクラ 117,800 316.00 37,224,800
昭和電線ホールディングス 11,400 1,142.00 13,018,800
東京特殊電線 1,500 2,145.00 3,217,500
タツタ電線 19,600 536.00 10,505,600
カナレ電気 1,700 1,680.00 2,856,000
平河ヒューテック 3,900 972.00 3,790,800
リョービ 12,000 1,137.00 13,644,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 12,800 342.00 4,377,600
アサヒホールディングス 17,100 2,789.00 47,691,900
東洋製罐グループホールディングス 61,900 1,186.00 73,413,400
ホッカンホールディングス 5,300 1,718.00 9,105,400
コロナ 5,300 1,026.00 5,437,800
横河ブリッジホールディングス 18,200 2,103.00 38,274,600
ＯＳＪＢホールディングス 49,000 230.00 11,270,000
駒井ハルテック 1,900 1,387.00 2,635,300
高田機工 900 2,401.00 2,160,900
三和ホールディングス 91,800 929.00 85,282,200
文化シヤッター 28,800 762.00 21,945,600
三協立山 12,600 930.00 11,718,000
アルインコ 7,100 913.00 6,482,300
東洋シヤッター 2,500 652.00 1,630,000
ＬＩＸＩＬグループ 143,600 1,519.00 218,128,400
日本フイルコン 7,400 477.00 3,529,800
ノーリツ 20,200 1,356.00 27,391,200
長府製作所 9,900 2,206.00 21,839,400
リンナイ 18,900 8,940.00 168,966,000
ユニプレス 19,000 887.00 16,853,000
ダイニチ工業 5,300 705.00 3,736,500
日東精工 13,700 439.00 6,014,300
三洋工業 1,400 1,948.00 2,727,200
岡部 19,700 812.00 15,996,400
ジーテクト 12,000 969.00 11,628,000
東プレ 18,200 1,148.00 20,893,600
高周波熱錬 18,700 505.00 9,443,500
東京製綱 7,100 574.00 4,075,400
サンコール 5,400 403.00 2,176,200
モリテックスチール 7,900 269.00 2,125,100
パイオラックス 14,300 1,606.00 22,965,800
エイチワン 9,800 548.00 5,370,400
日本発条 104,300 669.00 69,776,700
中央発條 1,100 2,685.00 2,953,500
アドバネクス 1,400 1,383.00 1,936,200
三浦工業 42,200 4,300.00 181,460,000
タクマ
33,000 1,518.00 50,094,000
テクノプロ・ホールディングス 18,800 5,870.00 110,356,000
アトラ 2,600 223.00 579,800
インターワークス 1,900 345.00 655,500
アイ・アールジャパンホールディング
3,900 11,230.00 43,797,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,500 1,677.00 5,869,500
ファーストロジック 2,000 623.00 1,246,000
三機サービス 1,900 968.00 1,839,200
Ｇｕｎｏｓｙ 5,900 942.00 5,557,800
デザインワン・ジャパン 2,300 254.00 584,200
イー・ガーディアン 4,300 2,954.00 12,702,200
リブセンス 6,300 290.00 1,827,000
ジャパンマテリアル 29,000 1,725.00 50,025,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベクトル 12,000 866.00 10,392,000
ウチヤマホールディングス 4,700 300.00 1,410,000
チャーム・ケア・コーポレーション 8,100 770.00 6,237,000
ライクキッズ 1,700 1,003.00 1,705,100
キャリアリンク 3,100 768.00 2,380,800
ＩＢＪ 6,700 647.00 4,334,900
アサンテ 4,000 1,443.00 5,772,000
Ｎ・フィールド 6,700 507.00 3,396,900
バリューＨＲ 3,800 1,395.00 5,301,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,600 4,000.00 30,400,000
ライドオンエクスプレスホールディン
3,700 2,345.00 8,676,500
グス
ＥＲＩホールディングス 2,800 632.00 1,769,600
アビスト 1,600 2,589.00 4,142,400
シグマクシス 6,500 1,558.00 10,127,000
ウィルグループ 6,300 631.00 3,975,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,400 287.00 3,845,800
リクルートホールディングス 673,700 3,726.00 2,510,206,200
エラン 5,500 1,707.00 9,388,500
ツガミ 20,400 935.00 19,074,000
オークマ 11,400 4,605.00 52,497,000
芝浦機械 11,100 2,115.00 23,476,500
アマダ 120,500 800.00 96,400,000
アイダエンジニアリング 25,400 741.00 18,821,400
滝澤鉄工所 3,100 990.00 3,069,000
ＦＵＪＩ 41,900 1,914.00 80,196,600
牧野フライス製作所 11,500 3,315.00 38,122,500
オーエスジー 45,100 1,658.00 74,775,800
ダイジェット工業 1,100 1,367.00 1,503,700
旭ダイヤモンド工業 25,700 464.00 11,924,800
ＤＭＧ森精機 61,700 1,306.00 80,580,200
ソディック 22,900 829.00 18,984,100
ディスコ 13,200 27,650.00 364,980,000
日東工器 5,300 1,918.00 10,165,400
日進工具 3,900 2,517.00 9,816,300
パンチ工業 9,100 417.00 3,794,700
冨士ダイス 4,400 656.00 2,886,400
土木管理総合試験所 4,400 387.00 1,702,800
ネットマーケティング 2,800 608.00 1,702,400
日本郵政 770,000 776.20 597,674,000
ベルシステム２４ホールディングス 15,900 1,691.00 26,886,900
鎌倉新書 7,200 1,009.00 7,264,800
ＳＭＮ 1,600 1,063.00 1,700,800
一蔵 1,300 381.00 495,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,300 2,181.00 7,197,300
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 597.00 895,500
エアトリ 4,400 1,228.00 5,403,200
アトラエ 2,500 3,035.00 7,587,500
ストライク 3,500 5,060.00 17,710,000
ソラスト 26,000 1,037.00 26,962,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セラク 3,000 1,124.00 3,372,000
インソース 4,000 2,680.00 10,720,000
豊田自動織機 79,500 5,670.00 450,765,000
豊和工業 5,400 768.00 4,147,200
ＯＫＫ 4,200 370.00 1,554,000
石川製作所 2,500 1,561.00 3,902,500
東洋機械金属 7,100 404.00 2,868,400
津田駒工業 1,900 855.00 1,624,500
エンシュウ 2,500 896.00 2,240,000
島精機製作所 15,300 1,369.00 20,945,700
オプトラン 10,900 2,495.00 27,195,500
ＮＣホールディングス 3,100 554.00 1,717,400
イワキ 4,600 943.00 4,337,800
フリュー 9,800 969.00 9,496,200
ヤマシンフィルタ 21,300 1,031.00 21,960,300
日阪製作所 12,000 751.00 9,012,000
やまびこ 18,800 951.00 17,878,800
平田機工 4,600 5,930.00 27,278,000
ペガサスミシン製造 10,000 312.00 3,120,000
マルマエ 3,700 1,181.00 4,369,700
タツモ 4,500 1,888.00 8,496,000
ナブテスコ 57,400 3,415.00 196,021,000
三井海洋開発 10,400 1,538.00 15,995,200
レオン自動機 9,600 1,241.00 11,913,600
ＳＭＣ 30,800 56,870.00 1,751,596,000
ホソカワミクロン 3,400 5,440.00 18,496,000
ユニオンツール 3,600 2,659.00 9,572,400
オイレス工業 12,600 1,419.00 17,879,400
日精エー・エス・ビー機械 2,900 3,095.00 8,975,500
サトーホールディングス 13,900 2,452.00 34,082,800
技研製作所 8,600 4,610.00 39,646,000
日本エアーテック 3,100 1,246.00 3,862,600
カワタ 2,900 742.00 2,151,800
日精樹脂工業 8,200 810.00 6,642,000
オカダアイヨン 3,300 942.00 3,108,600
ワイエイシイホールディングス 4,400 715.00 3,146,000
小松製作所
445,700 2,199.00 980,094,300
住友重機械工業 56,300 2,289.00 128,870,700
日立建機 39,500 3,130.00 123,635,000
日工 13,500 622.00 8,397,000
巴工業 4,200 1,852.00 7,778,400
井関農機 9,800 1,147.00 11,240,600
ＴＯＷＡ 10,000 1,410.00 14,100,000
丸山製作所 2,200 1,152.00 2,534,400
北川鉄工所
4,400 1,539.00 6,771,600
シンニッタン 15,700 215.00 3,375,500
ローツェ 4,400 5,840.00 25,696,000
タカキタ 3,500 600.00 2,100,000
クボタ 522,000 1,582.50 826,065,000
荏原実業 2,600 2,860.00 7,436,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋エンジニアリング 13,100 353.00 4,624,300
三菱化工機 3,500 1,836.00 6,426,000
月島機械 18,100 1,161.00 21,014,100
帝国電機製作所 8,200 1,238.00 10,151,600
東京機械製作所 4,300 278.00 1,195,400
新東工業 23,300 770.00 17,941,000
澁谷工業 8,600 2,910.00 25,026,000
アイチコーポレーション 16,900 787.00 13,300,300
小森コーポレーション 24,800 692.00 17,161,600
鶴見製作所 7,600 1,824.00 13,862,400
住友精密工業 1,400 2,159.00 3,022,600
日本ギア工業 3,500 279.00 976,500
酒井重工業 1,900 2,240.00 4,256,000
荏原製作所 40,700 2,600.00 105,820,000
石井鐵工所 1,300 2,495.00 3,243,500
酉島製作所 9,900 866.00 8,573,400
北越工業 10,200 1,091.00 11,128,200
ダイキン工業 125,400 18,770.00 2,353,758,000
オルガノ 3,500 5,640.00 19,740,000
トーヨーカネツ 4,400 2,072.00 9,116,800
栗田工業 53,200 3,015.00 160,398,000
椿本チエイン 14,000 2,619.00 36,666,000
大同工業 4,600 632.00 2,907,200
日機装 29,600 952.00 28,179,200
木村化工機 8,400 411.00 3,452,400
レイズネクスト 16,500 1,259.00 20,773,500
アネスト岩田 15,400 812.00 12,504,800
ダイフク 50,300 10,110.00 508,533,000
サムコ 2,500 2,971.00 7,427,500
加藤製作所 5,400 1,216.00 6,566,400
油研工業 1,700 1,501.00 2,551,700
タダノ 47,600 892.00 42,459,200
フジテック 35,800 1,959.00 70,132,200
ＣＫＤ 27,100 2,178.00 59,023,800
キトー 7,500 1,220.00 9,150,000
平和 27,300 1,809.00 49,385,700
理想科学工業
8,700 1,376.00 11,971,200
ＳＡＮＫＹＯ 21,900 2,755.00 60,334,500
日本金銭機械 11,100 567.00 6,293,700
マースグループホールディングス 6,100 1,640.00 10,004,000
フクシマガリレイ 6,000 3,365.00 20,190,000
オーイズミ 4,400 393.00 1,729,200
ダイコク電機 4,500 1,195.00 5,377,500
竹内製作所 16,500 1,839.00 30,343,500
アマノ
25,800 2,276.00 58,720,800
ＪＵＫＩ 13,900 519.00 7,214,100
サンデンホールディングス 13,100 266.00 3,484,600
蛇の目ミシン工業 9,000 435.00 3,915,000
ブラザー工業 120,100 1,899.00 228,069,900
マックス 15,000 1,535.00 23,025,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリタホールディングス 17,100 1,815.00 31,036,500
グローリー 25,100 2,503.00 62,825,300
新晃工業 9,200 1,435.00 13,202,000
大和冷機工業 14,200 974.00 13,830,800
セガサミーホールディングス 97,500 1,305.00 127,237,500
日本ピストンリング 3,500 1,247.00 4,364,500
リケン 4,500 2,800.00 12,600,000
ＴＰＲ 13,200 1,475.00 19,470,000
ツバキ・ナカシマ 20,500 827.00 16,953,500
ホシザキ 28,800 8,920.00 256,896,000
大豊工業 8,100 540.00 4,374,000
日本精工 185,100 782.00 144,748,200
ＮＴＮ 227,700 211.00 48,044,700
ジェイテクト 94,100 810.00 76,221,000
不二越 9,200 3,430.00 31,556,000
ミネベアミツミ 182,800 1,890.00 345,492,000
日本トムソン 29,300 336.00 9,844,800
ＴＨＫ 57,300 2,756.00 157,918,800
ユーシン精機 7,600 715.00 5,434,000
前澤給装工業 3,700 2,110.00 7,807,000
イーグル工業 12,100 706.00 8,542,600
前澤工業 6,800 388.00 2,638,400
日本ピラー工業 10,000 1,479.00 14,790,000
キッツ 39,900 680.00 27,132,000
日立製作所 472,800 3,409.00 1,611,775,200
三菱電機 983,800 1,387.00 1,364,530,600
富士電機 59,300 2,872.00 170,309,600
東洋電機製造 3,600 1,189.00 4,280,400
安川電機 105,900 4,095.00 433,660,500
シンフォニア テクノロジー 12,800 1,048.00 13,414,400
明電舎 18,100 1,633.00 29,557,300
オリジン 2,700 1,281.00 3,458,700
山洋電気 4,700 4,845.00 22,771,500
デンヨー 8,400 2,003.00 16,825,200
ベイカレント・コンサルティング 5,700 9,030.00 51,471,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,000 1,561.00 3,122,000
ｓ
アイモバイル 3,000 766.00 2,298,000
キャリアインデックス
4,100 521.00 2,136,100
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,100 783.00 2,427,300
船場 1,600 973.00 1,556,800
グレイステクノロジー 4,400 6,120.00 26,928,000
ジャパンエレベーターサービスホール
9,900 3,620.00 35,838,000
ディングス
フルテック 1,400 1,298.00 1,817,200
グリーンズ 2,500 466.00 1,165,000
ツナググループ・ホールディングス 1,400 418.00 585,200
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,300 566.00 1,301,800
ソウルドアウト 1,500 2,600.00 3,900,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 582.00 931,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日総工産 6,500 643.00 4,179,500
キュービーネットホールディングス 4,000 1,862.00 7,448,000
ＲＰＡホールディングス 5,400 695.00 3,753,000
三櫻工業 12,700 658.00 8,356,600
マキタ 128,300 4,055.00 520,256,500
東芝テック 12,300 4,295.00 52,828,500
芝浦メカトロニクス 1,700 2,815.00 4,785,500
マブチモーター 27,300 3,345.00 91,318,500
日本電産 236,900 7,091.00 1,679,857,900
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,100 385.00 2,348,500
トレックス・セミコンダクター 5,600 1,259.00 7,050,400
東光高岳 5,400 1,006.00 5,432,400
ダブル・スコープ 15,900 714.00 11,352,600
宮越ホールディングス 3,700 690.00 2,553,000
ダイヘン 10,800 4,115.00 44,442,000
ヤーマン 16,200 964.00 15,616,800
ＪＶＣケンウッド 80,600 157.00 12,654,200
ミマキエンジニアリング 8,800 389.00 3,423,200
第一精工 4,100 2,019.00 8,277,900
日新電機 23,000 1,049.00 24,127,000
大崎電気工業 19,800 517.00 10,236,600
オムロン 88,200 7,370.00 650,034,000
日東工業 14,300 1,832.00 26,197,600
ＩＤＥＣ 14,200 1,656.00 23,515,200
正興電機製作所 2,400 960.00 2,304,000
不二電機工業 1,400 1,338.00 1,873,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 32,900 1,834.00 60,338,600
サクサホールディングス 2,400 1,513.00 3,631,200
メルコホールディングス 3,400 3,290.00 11,186,000
テクノメディカ 2,300 1,664.00 3,827,200
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,700 580.00 986,000
ディングス
日本電気 119,300 5,770.00 688,361,000
富士通 94,800 13,290.00 1,259,892,000
沖電気工業 39,800 1,063.00 42,307,400
岩崎通信機 4,400 830.00 3,652,000
電気興業 4,700 2,483.00 11,670,100
サンケン電気 10,700 2,067.00 22,116,900
ナカヨ 1,900 1,335.00 2,536,500
アイホン 5,400 1,460.00 7,884,000
ルネサスエレクトロニクス 470,500 619.00 291,239,500
セイコーエプソン 122,100 1,243.00 151,770,300
ワコム 66,200 581.00 38,462,200
アルバック 18,200 3,325.00 60,515,000
アクセル 4,300 815.00 3,504,500
ＥＩＺＯ 7,600 4,170.00 31,692,000
ジャパンディスプレイ 286,300 44.00 12,597,200
日本信号 24,900 1,094.00 27,240,600
京三製作所 23,000 567.00 13,041,000
能美防災 13,000 2,099.00 27,287,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホーチキ 7,200 1,246.00 8,971,200
星和電機 4,900 611.00 2,993,900
エレコム 10,900 5,360.00 58,424,000
パナソニック 1,124,000 995.70 1,119,166,800
シャープ 113,900 1,149.00 130,871,100
アンリツ 63,400 2,519.00 159,704,600
富士通ゼネラル 26,800 2,418.00 64,802,400
ソニー 616,400 8,100.00 4,992,840,000
ＴＤＫ 47,600 10,860.00 516,936,000
帝国通信工業 4,400 1,150.00 5,060,000
タムラ製作所 33,600 441.00 14,817,600
アルプスアルパイン 87,400 1,416.00 123,758,400
池上通信機 3,200 860.00 2,752,000
日本電波工業 9,000 318.00 2,862,000
鈴木 4,800 675.00 3,240,000
日本トリム 1,400 3,295.00 4,613,000
ローランド ディー．ジー． 5,400 1,181.00 6,377,400
フォスター電機 10,400 1,140.00 11,856,000
ＳＭＫ 2,600 2,493.00 6,481,800
ヨコオ 6,400 2,632.00 16,844,800
ティアック 7,400 134.00 991,600
ホシデン 27,100 946.00 25,636,600
ヒロセ電機 15,200 11,910.00 181,032,000
日本航空電子工業 22,700 1,495.00 33,936,500
ＴＯＡ 10,700 756.00 8,089,200
マクセルホールディングス 21,200 940.00 19,928,000
古野電気 12,700 1,007.00 12,788,900
ユニデンホールディングス 2,800 1,788.00 5,006,400
スミダコーポレーション 7,600 720.00 5,472,000
アイコム 5,400 3,000.00 16,200,000
リオン 4,200 2,150.00 9,030,000
本多通信工業 8,800 419.00 3,687,200
船井電機 10,000 508.00 5,080,000
横河電機 90,300 1,657.00 149,627,100
新電元工業 3,500 2,076.00 7,266,000
アズビル 62,100 3,450.00 214,245,000
東亜ディーケーケー
4,800 796.00 3,820,800
日本光電工業 40,600 3,575.00 145,145,000
チノー 3,500 1,430.00 5,005,000
共和電業 10,400 426.00 4,430,400
日本電子材料 4,000 1,545.00 6,180,000
堀場製作所 19,500 5,860.00 114,270,000
アドバンテスト 73,200 6,990.00 511,668,000
小野測器 4,300 484.00 2,081,200
エスペック
8,700 1,873.00 16,295,100
キーエンス 89,200 45,500.00 4,058,600,000
日置電機 5,100 3,120.00 15,912,000
シスメックス 70,400 8,022.00 564,748,800
日本マイクロニクス 17,100 1,188.00 20,314,800
メガチップス 9,200 2,110.00 19,412,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,100 3,465.00 17,671,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 378.00 3,175,200
澤藤電機 1,200 1,646.00 1,975,200
デンソー 216,600 4,268.00 924,448,800
原田工業 4,700 892.00 4,192,400
コーセル 13,200 854.00 11,272,800
イリソ電子工業 8,200 3,180.00 26,076,000
オプテックスグループ 16,200 1,215.00 19,683,000
千代田インテグレ 4,500 1,678.00 7,551,000
アイ・オー・データ機器 3,300 1,011.00 3,336,300
レーザーテック 43,200 11,550.00 498,960,000
スタンレー電気 69,200 2,624.00 181,580,800
岩崎電気 3,900 1,893.00 7,382,700
ウシオ電機 54,500 1,349.00 73,520,500
岡谷電機産業 8,000 300.00 2,400,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 316.00 3,033,600
エノモト 3,000 1,027.00 3,081,000
日本セラミック 10,100 2,182.00 22,038,200
遠藤照明 4,800 606.00 2,908,800
古河電池 7,100 1,146.00 8,136,600
双信電機 4,900 406.00 1,989,400
山一電機 7,200 1,386.00 9,979,200
図研 6,400 3,040.00 19,456,000
日本電子 19,400 3,090.00 59,946,000
カシオ計算機 87,100 1,846.00 160,786,600
ファナック 92,500 20,365.00 1,883,762,500
日本シイエムケイ 23,300 396.00 9,226,800
エンプラス 5,000 2,305.00 11,525,000
大真空 3,700 2,324.00 8,598,800
ローム 43,700 7,150.00 312,455,000
浜松ホトニクス 70,600 4,865.00 343,469,000
三井ハイテック 11,000 1,708.00 18,788,000
新光電気工業 33,000 1,737.00 57,321,000
京セラ 138,400 5,837.00 807,840,800
協栄産業 1,100 1,188.00 1,306,800
太陽誘電 43,800 3,470.00 151,986,000
村田製作所
289,100 6,561.00 1,896,785,100
双葉電子工業 15,700 988.00 15,511,600
日東電工 67,900 6,000.00 407,400,000
北陸電気工業 4,100 848.00 3,476,800
東海理化電機製作所 25,700 1,516.00 38,961,200
ニチコン 33,600 719.00 24,158,400
日本ケミコン 7,500 1,932.00 14,490,000
ＫＯＡ 15,100 957.00 14,450,700
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
35,800 427.00 15,286,600
日立造船 78,000 383.00 29,874,000
三菱重工業 164,800 2,598.00 428,150,400
川崎重工業 76,400 1,559.00 119,107,600
ＩＨＩ 70,900 1,573.00 111,525,700
名村造船所 31,800 154.00 4,897,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サノヤスホールディングス 12,300 155.00 1,906,500
スプリックス 2,800 691.00 1,934,800
マネジメントソリューションズ 2,900 1,257.00 3,645,300
プロレド・パートナーズ 1,200 5,110.00 6,132,000
カーブスホールディングス 23,700 556.00 13,177,200
フォーラムエンジニアリング 4,900 758.00 3,714,200
日本車輌製造 3,600 2,542.00 9,151,200
三菱ロジスネクスト 13,100 912.00 11,947,200
近畿車輌 1,600 1,180.00 1,888,000
ＦＰＧ 30,200 547.00 16,519,400
島根銀行 2,000 535.00 1,070,000
じもとホールディングス 66,800 94.00 6,279,200
全国保証 27,300 3,905.00 106,606,500
めぶきフィナンシャルグループ 504,100 253.00 127,537,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,200 1,149.00 15,166,800
九州フィナンシャルグループ 212,300 449.00 95,322,700
かんぽ生命保険 34,200 1,447.00 49,487,400
ゆうちょ銀行 274,600 827.00 227,094,200
富山第一銀行 23,000 269.00 6,187,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
554,100 347.00 192,272,700
ループ
ジェイリース 2,900 332.00 962,800
西日本フィナンシャルホールディング
64,500 709.00 45,730,500
ス
マーキュリアインベストメント 4,400 567.00 2,494,800
イントラスト 3,500 726.00 2,541,000
日本モーゲージサービス 2,000 2,044.00 4,088,000
ＣＡＳＡ 3,500 1,075.00 3,762,500
アルヒ 15,500 1,635.00 25,342,500
プレミアグループ 5,300 1,863.00 9,873,900
日産自動車 1,160,000 391.70 454,372,000
いすゞ自動車 285,200 964.20 274,989,840
代用有価証券
トヨタ自動車 1,097,900 6,762.00 7,423,999,800
250,000株
日野自動車 123,000 720.00 88,560,000
三菱自動車工業
363,600 274.00 99,626,400
エフテック 7,100 489.00 3,471,900
レシップホールディングス 4,200 540.00 2,268,000
ＧＭＢ 1,800 573.00 1,031,400
ファルテック 1,800 646.00 1,162,800
武蔵精密工業 22,000 889.00 19,558,000
日産車体 19,200 906.00 17,395,200
新明和工業 26,500 1,009.00 26,738,500
極東開発工業
18,300 1,351.00 24,723,300
日信工業 20,100 2,217.00 44,561,700
トピー工業 8,100 1,170.00 9,477,000
ティラド 3,700 1,300.00 4,810,000
曙ブレーキ工業 54,400 172.00 9,356,800
タチエス 16,200 892.00 14,450,400
ＮＯＫ 52,900 1,324.00 70,039,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フタバ産業 27,400 431.00 11,809,400
ＫＹＢ 11,000 1,944.00 21,384,000
市光工業 14,900 485.00 7,226,500
大同メタル工業 18,900 535.00 10,111,500
プレス工業 48,800 297.00 14,493,600
ミクニ 12,800 263.00 3,366,400
太平洋工業 20,600 901.00 18,560,600
ケーヒン 22,700 2,553.00 57,953,100
河西工業 13,200 428.00 5,649,600
アイシン精機 81,100 3,120.00 253,032,000
マツダ 289,300 683.00 197,591,900
今仙電機製作所 9,500 687.00 6,526,500
本田技研工業 774,600 2,793.00 2,163,457,800
スズキ 195,100 3,853.00 751,720,300
ＳＵＢＡＲＵ 305,400 2,249.00 686,844,600
安永 4,700 1,011.00 4,751,700
ヤマハ発動機 128,200 1,698.00 217,683,600
ショーワ 23,200 2,257.00 52,362,400
小糸製作所 59,000 4,435.00 261,665,000
ＴＢＫ 11,900 434.00 5,164,600
エクセディ 13,400 1,488.00 19,939,200
ミツバ 18,200 386.00 7,025,200
豊田合成 31,700 2,186.00 69,296,200
愛三工業 15,400 514.00 7,915,600
盟和産業 1,600 872.00 1,395,200
日本プラスト 7,600 443.00 3,366,800
ヨロズ 9,200 1,040.00 9,568,000
エフ・シー・シー 16,100 1,799.00 28,963,900
新家工業 2,200 1,155.00 2,541,000
シマノ 36,800 21,090.00 776,112,000
テイ・エス テック 22,700 2,900.00 65,830,000
関西みらいフィナンシャルグループ 56,800 401.00 22,776,800
三十三フィナンシャルグループ 9,000 1,335.00 12,015,000
第四北越フィナンシャルグループ 16,700 2,053.00 34,285,100
ジャムコ 4,900 728.00 3,567,200
小野建 8,600 1,207.00 10,380,200
はるやまホールディングス
4,400 702.00 3,088,800
南陽 2,100 1,527.00 3,206,700
ノジマ 17,200 2,709.00 46,594,800
佐鳥電機 6,700 798.00 5,346,600
カッパ・クリエイト 13,600 1,373.00 18,672,800
エコートレーディング 2,400 517.00 1,240,800
伯東 5,900 963.00 5,681,700
コンドーテック 7,500 1,135.00 8,512,500
中山福
5,400 425.00 2,295,000
ライトオン 7,300 588.00 4,292,400
ナガイレーベン 12,900 2,777.00 35,823,300
ジーンズメイト 3,100 222.00 688,200
三菱食品 10,500 2,820.00 29,610,000
良品計画 128,800 1,350.00 173,880,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三城ホールディングス 10,400 258.00 2,683,200
松田産業 7,100 1,385.00 9,833,500
第一興商 14,400 3,155.00 45,432,000
メディパルホールディングス 104,500 2,031.00 212,239,500
アドヴァン 14,700 1,310.00 19,257,000
ＳＰＫ 4,300 1,263.00 5,430,900
萩原電気ホールディングス 3,700 1,971.00 7,292,700
アルビス 3,700 2,338.00 8,650,600
アズワン 6,300 11,350.00 71,505,000
スズデン 3,400 1,192.00 4,052,800
尾家産業 2,900 1,292.00 3,746,800
シモジマ 5,900 1,175.00 6,932,500
ドウシシャ 9,300 1,672.00 15,549,600
小津産業 2,300 1,717.00 3,949,100
コナカ 11,400 300.00 3,420,000
高速 5,700 1,395.00 7,951,500
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,589.00 2,065,700
Ｇ－７ホールディングス 5,700 2,476.00 14,113,200
たけびし 3,400 1,347.00 4,579,800
イオン北海道 11,900 779.00 9,270,100
コジマ 16,700 555.00 9,268,500
ヒマラヤ 3,500 813.00 2,845,500
コーナン商事 13,800 3,620.00 49,956,000
ネットワンシステムズ 36,800 3,570.00 131,376,000
エコス 3,500 2,132.00 7,462,000
ワタミ 11,600 904.00 10,486,400
マルシェ 2,700 482.00 1,301,400
リックス 2,200 1,637.00 3,601,400
システムソフト 24,700 95.00 2,346,500
パン・パシフィック・インターナショ
213,100 2,405.00 512,505,500
ナルホールディングス
丸文 8,300 539.00 4,473,700
西松屋チェーン 21,300 1,113.00 23,706,900
ゼンショーホールディングス 46,500 2,082.00 96,813,000
ハピネット 8,000 1,116.00 8,928,000
幸楽苑ホールディングス 6,200 1,521.00 9,430,200
ハークスレイ 2,000 1,025.00 2,050,000
橋本総業ホールディングス 2,000 2,054.00 4,108,000
日本ライフライン 28,800 1,331.00 38,332,800
サイゼリヤ 14,400 1,912.00 27,532,800
タカショー 4,800 487.00 2,337,600
ＶＴホールディングス 40,500 355.00 14,377,500
マルカ 3,500 1,786.00 6,251,000
アルゴグラフィックス 8,200 3,325.00 27,265,000
魚力 2,700 1,597.00 4,311,900
ＩＤＯＭ 26,400 515.00 13,596,000
日本エム・ディ・エム 5,600 1,557.00 8,719,200
ポプラ 2,700 390.00 1,053,000
フジ・コーポレーション 2,600 1,957.00 5,088,200
ユナイテッドアローズ 10,200 1,657.00 16,901,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
進和 5,700 1,939.00 11,052,300
エスケイジャパン 2,100 264.00 554,400
ダイトロン 4,200 1,478.00 6,207,600
ハイデイ日高 14,000 1,601.00 22,414,000
シークス 12,500 940.00 11,750,000
京都きもの友禅 6,500 259.00 1,683,500
コロワイド 32,200 1,365.00 43,953,000
ピーシーデポコーポレーション 13,100 707.00 9,261,700
田中商事 3,100 698.00 2,163,800
オーハシテクニカ 5,400 1,599.00 8,634,600
壱番屋 6,800 4,920.00 33,456,000
白銅 3,500 1,415.00 4,952,500
トップカルチャー 3,700 343.00 1,269,100
ＰＬＡＮＴ 2,700 687.00 1,854,900
スギホールディングス 19,400 7,630.00 148,022,000
薬王堂ホールディングス 4,300 2,758.00 11,859,400
島津製作所 117,700 2,918.00 343,448,600
ＪＭＳ 8,400 775.00 6,510,000
クボテック 2,700 361.00 974,700
長野計器 7,200 1,030.00 7,416,000
ブイ・テクノロジー 4,600 3,560.00 16,376,000
スター精密 15,200 1,307.00 19,866,400
東京計器 6,500 955.00 6,207,500
愛知時計電機 1,300 4,520.00 5,876,000
インターアクション 5,300 1,976.00 10,472,800
オーバル 8,700 216.00 1,879,200
東京精密 17,900 3,460.00 61,934,000
マニー 39,300 2,893.00 113,694,900
ニコン 150,100 891.00 133,739,100
トプコン 49,600 837.00 41,515,200
オリンパス 544,500 2,038.00 1,109,691,000
理研計器 8,700 2,410.00 20,967,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,100 5,400.00 92,340,000
キヤノン電子 10,400 1,621.00 16,858,400
タムロン 7,900 1,814.00 14,330,600
ＨＯＹＡ 195,200 10,860.00 2,119,872,000
シード
4,300 704.00 3,027,200
ノーリツ鋼機 6,700 1,599.00 10,713,300
エー・アンド・デイ 9,100 683.00 6,215,300
朝日インテック 111,500 2,971.00 331,266,500
キヤノン 529,600 2,110.50 1,117,720,800
リコー 250,300 801.00 200,490,300
シチズン時計 115,600 332.00 38,379,200
リズム時計工業 3,100 607.00 1,881,700
大研医器
7,000 570.00 3,990,000
メニコン 14,000 5,280.00 73,920,000
シンシア 1,300 372.00 483,600
中本パックス 2,600 1,512.00 3,931,200
スノーピーク 5,100 1,268.00 6,466,800
パラマウントベッドホールディングス 10,400 4,500.00 46,800,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トランザクション 5,400 1,077.00 5,815,800
粧美堂 3,000 344.00 1,032,000
ニホンフラッシュ 9,200 1,410.00 12,972,000
前田工繊 10,900 2,493.00 27,173,700
永大産業 13,000 287.00 3,731,000
アートネイチャー 10,600 621.00 6,582,600
バンダイナムコホールディングス 101,700 5,908.00 600,843,600
アイフィスジャパン 2,700 723.00 1,952,100
共立印刷 16,300 136.00 2,216,800
ＳＨＯＥＩ 8,700 2,694.00 23,437,800
フランスベッドホールディングス 14,000 843.00 11,802,000
マーベラス 14,800 708.00 10,478,400
パイロットコーポレーション 16,000 3,355.00 53,680,000
萩原工業 5,400 1,445.00 7,803,000
エイベックス 16,500 884.00 14,586,000
トッパン・フォームズ 21,200 1,074.00 22,768,800
フジシールインターナショナル 22,000 1,985.00 43,670,000
タカラトミー 44,200 857.00 37,879,400
廣済堂 7,100 793.00 5,630,300
エステールホールディングス 2,600 626.00 1,627,600
アーク 36,300 114.00 4,138,200
レック 10,600 1,454.00 15,412,400
タカノ 4,000 687.00 2,748,000
三光合成 11,500 257.00 2,955,500
プロネクサス 8,400 1,182.00 9,928,800
ホクシン 6,500 118.00 767,000
ウッドワン 3,300 1,109.00 3,659,700
大建工業 6,600 1,795.00 11,847,000
きもと 17,500 179.00 3,132,500
凸版印刷 138,900 1,743.00 242,102,700
大日本印刷 128,800 2,477.00 319,037,600
共同印刷 3,000 2,735.00 8,205,000
ＮＩＳＳＨＡ 20,400 984.00 20,073,600
光村印刷 900 1,501.00 1,350,900
藤森工業 8,800 3,605.00 31,724,000
ヴィア・ホールディングス 11,900 346.00 4,117,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,700 2,137.00 10,043,900
前澤化成工業 6,200 995.00 6,169,000
未来工業 5,300 1,891.00 10,022,300
アシックス 81,400 1,268.00 103,215,200
ツツミ 3,100 1,850.00 5,735,000
ウェーブロックホールディングス 3,500 869.00 3,041,500
ＪＳＰ 5,700 1,456.00 8,299,200
ニチハ 13,700 2,287.00 31,331,900
エフピコ
10,900 8,680.00 94,612,000
小松ウオール工業 3,100 1,808.00 5,604,800
ヤマハ 58,500 4,865.00 284,602,500
河合楽器製作所 3,100 2,657.00 8,236,700
クリナップ 9,200 563.00 5,179,600
ピジョン 59,500 4,435.00 263,882,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
天馬 6,500 1,641.00 10,666,500
オリバー 2,100 2,421.00 5,084,100
兼松サステック 600 1,469.00 881,400
キングジム 8,300 835.00 6,930,500
象印マホービン 28,900 1,380.00 39,882,000
リンテック 23,300 2,594.00 60,440,200
信越ポリマー 17,800 919.00 16,358,200
東リ 24,300 253.00 6,147,900
イトーキ 21,000 337.00 7,077,000
任天堂 60,300 48,800.00 2,942,640,000
三菱鉛筆 16,100 1,277.00 20,559,700
松風 4,400 1,399.00 6,155,600
タカラスタンダード 20,300 1,537.00 31,201,100
コクヨ 47,100 1,264.00 59,534,400
ナカバヤシ 9,800 567.00 5,556,600
ニフコ 36,100 2,277.00 82,199,700
立川ブラインド工業 4,300 1,154.00 4,962,200
グローブライド 4,400 2,091.00 9,200,400
オカムラ 34,200 760.00 25,992,000
バルカー 8,000 1,863.00 14,904,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,501.00 1,951,300
伊藤忠商事 677,900 2,367.50 1,604,928,250
丸紅 1,008,500 489.90 494,064,150
スクロール 14,900 466.00 6,943,400
高島 1,600 1,743.00 2,788,800
ヨンドシーホールディングス 9,800 1,902.00 18,639,600
三陽商会 4,900 633.00 3,101,700
長瀬産業 54,400 1,314.00 71,481,600
ナイガイ 3,700 357.00 1,320,900
蝶理 6,100 1,679.00 10,241,900
豊田通商 108,100 2,763.00 298,680,300
オンワードホールディングス 57,900 303.00 17,543,700
三共生興 14,300 440.00 6,292,000
兼松 36,100 1,284.00 46,352,400
美津濃 8,900 2,020.00 17,978,000
ツカモトコーポレーション 1,800 1,126.00 2,026,800
ファミリーマート
77,400 2,318.00 179,413,200
ルックホールディングス 3,300 726.00 2,395,800
三井物産 839,200 1,602.50 1,344,818,000
日本紙パルプ商事 5,400 3,790.00 20,466,000
東京エレクトロン 62,400 29,270.00 1,826,448,000
カメイ 12,500 1,032.00 12,900,000
東都水産 1,200 3,290.00 3,948,000
ＯＵＧホールディングス 1,600 2,647.00 4,235,200
スターゼン
3,500 4,210.00 14,735,000
セイコーホールディングス 13,900 1,669.00 23,199,100
山善 37,900 937.00 35,512,300
椿本興業 1,800 3,225.00 5,805,000
住友商事 611,200 1,252.00 765,222,400
日本ユニシス 30,200 3,280.00 99,056,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 3,900 6,330.00 24,687,000
三菱商事 635,500 2,278.00 1,447,669,000
第一実業 4,700 3,850.00 18,095,000
キヤノンマーケティングジャパン 24,000 2,179.00 52,296,000
西華産業 5,400 1,225.00 6,615,000
佐藤商事 7,900 887.00 7,007,300
菱洋エレクトロ 9,800 3,180.00 31,164,000
東京産業 9,000 512.00 4,608,000
ユアサ商事 9,200 3,015.00 27,738,000
神鋼商事 2,500 1,855.00 4,637,500
トルク 5,900 280.00 1,652,000
阪和興業 18,200 2,000.00 36,400,000
正栄食品工業 6,200 3,925.00 24,335,000
カナデン 7,900 1,305.00 10,309,500
菱電商事 7,100 1,455.00 10,330,500
ニプロ 68,100 1,149.00 78,246,900
フルサト工業 5,400 1,343.00 7,252,200
岩谷産業 21,600 3,745.00 80,892,000
ナイス 4,300 872.00 3,749,600
昭光通商 3,300 588.00 1,940,400
ニチモウ 1,600 1,872.00 2,995,200
極東貿易 2,900 1,266.00 3,671,400
イワキ 13,100 480.00 6,288,000
兼松エレクトロニクス 5,300 4,035.00 21,385,500
三愛石油 23,900 919.00 21,964,100
稲畑産業 21,300 1,284.00 27,349,200
ＧＳＩクレオス 2,500 1,184.00 2,960,000
明和産業 9,200 453.00 4,167,600
クワザワ 3,500 531.00 1,858,500
キムラタン 53,300 25.00 1,332,500
ヤマエ久野 7,100 1,290.00 9,159,000
ゴールドウイン 17,500 6,620.00 115,850,000
ユニ・チャーム 189,700 4,891.00 927,822,700
デサント 18,800 1,664.00 31,283,200
キング 4,600 515.00 2,369,000
ワキタ 20,600 948.00 19,528,800
ヤマトインターナショナル
5,900 359.00 2,118,100
東邦ホールディングス 31,000 1,943.00 60,233,000
サンゲツ 26,300 1,487.00 39,108,100
ミツウロコグループホールディングス 14,200 1,147.00 16,287,400
シナネンホールディングス 4,000 2,775.00 11,100,000
伊藤忠エネクス 21,300 858.00 18,275,400
サンリオ 27,100 1,573.00 42,628,300
サンワ テクノス 7,000 860.00 6,020,000
リョーサン
10,700 2,175.00 23,272,500
新光商事 15,400 849.00 13,074,600
トーホー 4,400 1,861.00 8,188,400
三信電気 5,300 1,723.00 9,131,900
東陽テクニカ 10,600 969.00 10,271,400
モスフードサービス 12,800 2,753.00 35,238,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
加賀電子 9,800 2,034.00 19,933,200
三益半導体工業 7,600 2,364.00 17,966,400
ソーダニッカ 10,000 514.00 5,140,000
立花エレテック 7,200 1,742.00 12,542,400
木曽路 12,700 2,320.00 29,464,000
ＳＲＳホールディングス 11,600 863.00 10,010,800
千趣会 17,800 351.00 6,247,800
タカキュー 8,000 130.00 1,040,000
リテールパートナーズ 12,900 2,103.00 27,128,700
ケーヨー 19,900 797.00 15,860,300
上新電機 11,400 2,135.00 24,339,000
日本瓦斯 15,300 4,805.00 73,516,500
ロイヤルホールディングス 17,000 1,708.00 29,036,000
東天紅 700 967.00 676,900
いなげや 12,000 1,743.00 20,916,000
島忠 18,300 3,010.00 55,083,000
チヨダ 10,000 1,004.00 10,040,000
ライフコーポレーション 7,400 4,175.00 30,895,000
リンガーハット 12,000 2,156.00 25,872,000
ＭｒＭａｘＨＤ 13,200 654.00 8,632,800
テンアライド 9,000 364.00 3,276,000
ＡＯＫＩホールディングス 19,300 594.00 11,464,200
オークワ 15,200 1,555.00 23,636,000
コメリ 14,900 2,828.00 42,137,200
青山商事 20,100 636.00 12,783,600
しまむら 11,300 7,430.00 83,959,000
はせがわ 5,300 301.00 1,595,300
高島屋 70,500 808.00 56,964,000
松屋 19,600 642.00 12,583,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 45,600 674.00 30,734,400
近鉄百貨店 3,700 2,782.00 10,293,400
丸井グループ 88,800 1,752.00 155,577,600
クレディセゾン 68,000 1,119.00 76,092,000
アクシアル リテイリング 8,000 4,570.00 36,560,000
井筒屋 5,600 179.00 1,002,400
イオン 372,900 2,454.00 915,096,600
イズミ
19,700 3,355.00 66,093,500
フォーバル 4,300 976.00 4,196,800
平和堂 19,600 1,915.00 37,534,000
フジ 11,700 1,818.00 21,270,600
ヤオコー 11,100 8,150.00 90,465,000
ゼビオホールディングス 11,800 792.00 9,345,600
ケーズホールディングス 93,500 1,401.00 130,993,500
ＰＡＬＴＡＣ 15,500 5,160.00 79,980,000
三谷産業
12,900 335.00 4,321,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,100 933.00 4,758,300
日産東京販売ホールディングス 14,600 252.00 3,679,200
新生銀行 71,300 1,308.00 93,260,400
あおぞら銀行 57,800 1,883.00 108,837,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,639,200 422.10 2,802,406,320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそなホールディングス 1,064,900 370.50 394,545,450
三井住友トラスト・ホールディングス 183,300 2,996.50 549,258,450
三井住友フィナンシャルグループ 671,200 3,071.00 2,061,255,200
千葉銀行 323,700 518.00 167,676,600
群馬銀行 186,300 337.00 62,783,100
武蔵野銀行 14,300 1,558.00 22,279,400
千葉興業銀行 27,100 223.00 6,043,300
筑波銀行 41,200 163.00 6,715,600
七十七銀行 32,700 1,549.00 50,652,300
青森銀行 7,500 2,192.00 16,440,000
秋田銀行 6,200 1,474.00 9,138,800
山形銀行 11,000 1,274.00 14,014,000
岩手銀行 6,300 2,530.00 15,939,000
東邦銀行 86,800 224.00 19,443,200
東北銀行 4,700 939.00 4,413,300
みちのく銀行 6,400 1,007.00 6,444,800
ふくおかフィナンシャルグループ 81,700 1,694.00 138,399,800
静岡銀行 236,400 699.00 165,243,600
十六銀行 12,100 1,948.00 23,570,800
スルガ銀行 99,500 372.00 37,014,000
八十二銀行 234,000 408.00 95,472,000
山梨中央銀行 11,400 853.00 9,724,200
大垣共立銀行 19,200 2,207.00 42,374,400
福井銀行 8,300 1,612.00 13,379,600
北國銀行 9,700 2,947.00 28,585,900
清水銀行 4,100 1,579.00 6,473,900
富山銀行 1,900 2,220.00 4,218,000
滋賀銀行 19,500 2,474.00 48,243,000
南都銀行 16,200 2,048.00 33,177,600
百五銀行 87,200 324.00 28,252,800
京都銀行 34,700 3,910.00 135,677,000
紀陽銀行 34,300 1,632.00 55,977,600
ほくほくフィナンシャルグループ 64,200 893.00 57,330,600
広島銀行 143,000 508.00 72,644,000
山陰合同銀行 57,400 528.00 30,307,200
中国銀行 83,600 982.00 82,095,200
鳥取銀行
3,500 1,103.00 3,860,500
伊予銀行 138,500 663.00 91,825,500
百十四銀行 10,300 1,802.00 18,560,600
四国銀行 14,700 768.00 11,289,600
阿波銀行 15,800 2,366.00 37,382,800
大分銀行 5,500 2,362.00 12,991,000
宮崎銀行 6,500 2,332.00 15,158,000
佐賀銀行 5,800 1,197.00 6,942,600
沖縄銀行
8,900 3,085.00 27,456,500
琉球銀行 22,400 936.00 20,966,400
セブン銀行 324,500 288.00 93,456,000
みずほフィナンシャルグループ 13,186,500 134.20 1,769,628,300
高知銀行 3,500 630.00 2,205,000
山口フィナンシャルグループ 120,800 650.00 78,520,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
芙蓉総合リース 10,100 5,890.00 59,489,000
みずほリース 14,900 2,368.00 35,283,200
東京センチュリー 19,600 5,490.00 107,604,000
ＳＢＩホールディングス 108,500 2,186.00 237,181,000
日本証券金融 42,700 493.00 21,051,100
アイフル 148,600 224.00 33,286,400
日本アジア投資 8,600 228.00 1,960,800
長野銀行 3,300 1,042.00 3,438,600
名古屋銀行 7,300 2,378.00 17,359,400
北洋銀行 145,700 211.00 30,742,700
愛知銀行 3,500 2,765.00 9,677,500
中京銀行 4,100 2,054.00 8,421,400
大光銀行 3,400 1,379.00 4,688,600
愛媛銀行 13,700 1,183.00 16,207,100
トマト銀行 3,900 983.00 3,833,700
京葉銀行 41,200 514.00 21,176,800
栃木銀行 47,300 160.00 7,568,000
北日本銀行 3,100 1,748.00 5,418,800
東和銀行 17,100 676.00 11,559,600
福島銀行 9,800 160.00 1,568,000
大東銀行 5,200 615.00 3,198,000
リコーリース 7,600 2,963.00 22,518,800
イオンフィナンシャルサービス 59,400 903.00 53,638,200
アコム 195,100 382.00 74,528,200
ジャックス 10,700 1,666.00 17,826,200
オリエントコーポレーション 261,400 110.00 28,754,000
日立キャピタル 22,900 2,385.00 54,616,500
アプラスフィナンシャル 46,900 65.00 3,048,500
オリックス 602,200 1,289.00 776,235,800
三菱ＵＦＪリース 245,700 489.00 120,147,300
ジャフコ 14,900 3,720.00 55,428,000
九州リースサービス 4,500 541.00 2,434,500
トモニホールディングス 75,000 344.00 25,800,000
大和証券グループ本社 778,900 469.10 365,381,990
野村ホールディングス 1,707,800 492.90 841,774,620
岡三証券グループ 82,900 330.00 27,357,000
丸三証券
29,300 407.00 11,925,100
東洋証券 34,900 114.00 3,978,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
111,500 232.00 25,868,000
ングス
光世証券 2,300 536.00 1,232,800
水戸証券 28,500 194.00 5,529,000
いちよし証券 18,400 435.00 8,004,000
松井証券 55,600 847.00 47,093,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 182,500 3,740.00 682,550,000
日本取引所グループ 278,700 2,593.00 722,669,100
マネックスグループ 71,800 220.00 15,796,000
極東証券 13,200 510.00 6,732,000
岩井コスモホールディングス 9,400 1,117.00 10,499,800
藍澤證券 17,600 704.00 12,390,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィデアホールディングス 95,800 100.00 9,580,000
池田泉州ホールディングス 111,900 160.00 17,904,000
アニコム ホールディングス 8,000 4,575.00 36,600,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
253,700 2,891.00 733,446,700
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
79,700 2,598.00 207,060,600
ス
マネーパートナーズグループ 10,700 208.00 2,225,600
スパークス・グループ 34,000 210.00 7,140,000
小林洋行 2,900 248.00 719,200
第一生命ホールディングス 549,200 1,320.50 725,218,600
東京海上ホールディングス 343,200 4,745.00 1,628,484,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 814.00 3,907,200
イー・ギャランティ 10,400 2,593.00 26,967,200
アサックス 5,100 657.00 3,350,700
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,900 1,935.00 7,546,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 289,900 942.00 273,085,800
アドバンスクリエイト 2,100 2,058.00 4,321,800
三井不動産 478,700 1,791.00 857,351,700
三菱地所 680,100 1,546.50 1,051,774,650
平和不動産 17,900 2,947.00 52,751,300
東京建物 102,200 1,167.00 119,267,400
ダイビル 25,000 1,034.00 25,850,000
京阪神ビルディング 15,800 1,328.00 20,982,400
住友不動産 218,100 2,700.50 588,979,050
太平洋興発 4,000 622.00 2,488,000
テーオーシー 19,200 686.00 13,171,200
東京楽天地 1,600 4,070.00 6,512,000
レオパレス２１ 127,500 182.00 23,205,000
スターツコーポレーション 13,200 2,188.00 28,881,600
フジ住宅 11,300 536.00 6,056,800
空港施設 9,600 423.00 4,060,800
明和地所 4,900 393.00 1,925,700
ゴールドクレスト 7,600 1,403.00 10,662,800
リログループ 51,400 2,037.00 104,701,800
エスリード 3,800 1,331.00 5,057,800
日神グループホールディングス 14,500 357.00 5,176,500
日本エスコン 17,800 791.00 14,079,800
タカラレーベン 44,800 356.00 15,948,800
ＡＶＡＮＴＩＡ 5,400 889.00 4,800,600
イオンモール 48,600 1,321.00 64,200,600
毎日コムネット 2,500 779.00 1,947,500
ファースト住建 4,200 960.00 4,032,000
ランド 538,700 10.00 5,387,000
カチタス 24,100 2,514.00 60,587,400
東祥 5,900 1,250.00 7,375,000
トーセイ 13,400 893.00 11,966,200
穴吹興産 2,200 1,464.00 3,220,800
サンフロンティア不動産 13,500 831.00 11,218,500
エフ・ジェー・ネクスト 8,500 861.00 7,318,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インテリックス 2,800 503.00 1,408,400
ランドビジネス 3,600 336.00 1,209,600
サンネクスタグループ 2,400 1,023.00 2,455,200
グランディハウス 7,600 366.00 2,781,600
東武鉄道 102,500 3,435.00 352,087,500
相鉄ホールディングス 31,400 2,788.00 87,543,200
東急 248,100 1,402.00 347,836,200
京浜急行電鉄 126,400 1,585.00 200,344,000
小田急電鉄 146,300 2,640.00 386,232,000
京王電鉄 51,000 5,940.00 302,940,000
京成電鉄 68,400 3,165.00 216,486,000
富士急行 13,400 3,250.00 43,550,000
新京成電鉄 2,600 2,177.00 5,660,200
東日本旅客鉄道 173,100 7,229.00 1,251,339,900
西日本旅客鉄道 87,700 5,424.00 475,684,800
東海旅客鉄道 81,800 15,430.00 1,262,174,000
西武ホールディングス 128,500 1,145.00 147,132,500
鴻池運輸 15,500 1,086.00 16,833,000
西日本鉄道 27,200 2,873.00 78,145,600
ハマキョウレックス 7,600 3,235.00 24,586,000
サカイ引越センター 5,200 5,280.00 27,456,000
近鉄グループホールディングス 93,100 4,660.00 433,846,000
阪急阪神ホールディングス 124,300 3,490.00 433,807,000
南海電気鉄道 44,200 2,413.00 106,654,600
京阪ホールディングス 41,500 4,660.00 193,390,000
神戸電鉄 2,300 3,595.00 8,268,500
名古屋鉄道 76,600 2,946.00 225,663,600
山陽電気鉄道 6,600 2,158.00 14,242,800
トランコム 2,700 7,170.00 19,359,000
日本通運 32,200 5,710.00 183,862,000
ヤマトホールディングス 163,400 2,744.00 448,369,600
山九 25,800 4,025.00 103,845,000
日新 8,000 1,504.00 12,032,000
丸運 5,400 220.00 1,188,000
丸全昭和運輸 7,600 3,090.00 23,484,000
センコーグループホールディングス 51,300 814.00 41,758,200
トナミホールディングス
2,300 5,700.00 13,110,000
ニッコンホールディングス 33,200 2,088.00 69,321,600
日本石油輸送 1,000 3,165.00 3,165,000
福山通運 12,000 3,780.00 45,360,000
セイノーホールディングス 69,700 1,397.00 97,370,900
エスライン 2,900 946.00 2,743,400
神奈川中央交通 2,400 4,020.00 9,648,000
日立物流 17,100 2,930.00 50,103,000
丸和運輸機関
9,800 3,335.00 32,683,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,500 1,556.00 14,782,000
日本郵船 77,800 1,505.00 117,089,000
商船三井 58,800 1,975.00 116,130,000
川崎汽船 28,800 1,058.00 30,470,400
ＮＳユナイテッド海運 5,000 1,480.00 7,400,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明治海運 10,200 322.00 3,284,400
飯野海運 44,000 340.00 14,960,000
共栄タンカー 1,700 792.00 1,346,400
九州旅客鉄道 81,700 2,567.00 209,723,900
ＳＧホールディングス 97,900 3,755.00 367,614,500
日本航空 164,800 1,985.00 327,128,000
ＡＮＡホールディングス 170,400 2,461.50 419,439,600
パスコ 1,900 1,450.00 2,755,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,800 2,155.00 3,879,000
グス
シルバーライフ 1,300 1,987.00 2,583,100
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,800.00 1,620,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,300 3,635.00 15,630,500
国際紙パルプ商事 23,200 288.00 6,681,600
ナルミヤ・インターナショナル 1,700 570.00 969,000
ブックオフグループホールディングス 5,700 790.00 4,503,000
三菱倉庫 29,500 2,756.00 81,302,000
三井倉庫ホールディングス 10,600 1,535.00 16,271,000
住友倉庫 33,300 1,268.00 42,224,400
澁澤倉庫 5,100 1,993.00 10,164,300
ヤマタネ 4,800 1,184.00 5,683,200
東陽倉庫 16,900 309.00 5,222,100
乾汽船 5,400 827.00 4,465,800
日本トランスシティ 20,500 478.00 9,799,000
ケイヒン 1,800 1,245.00 2,241,000
中央倉庫 5,600 956.00 5,353,600
川西倉庫 1,800 998.00 1,796,400
安田倉庫 7,600 883.00 6,710,800
ファイズホールディングス 2,000 1,060.00 2,120,000
東洋埠頭 2,900 1,371.00 3,975,900
宇徳 7,900 483.00 3,815,700
上組 52,000 2,076.00 107,952,000
サンリツ 2,300 579.00 1,331,700
キムラユニティー 2,500 1,000.00 2,500,000
キユーソー流通システム 2,400 1,462.00 3,508,800
近鉄エクスプレス 19,800 1,895.00 37,521,000
東海運 5,400 269.00 1,452,600
エーアイテイー 6,800 871.00 5,922,800
内外トランスライン 3,400 1,020.00 3,468,000
ショーエイコーポレーション 1,300 887.00 1,153,100
日本コンセプト 3,100 1,246.00 3,862,600
東京放送ホールディングス 58,700 1,671.00 98,087,700
日本テレビホールディングス 80,500 1,180.00 94,990,000
朝日放送グループホールディングス 9,500 740.00 7,030,000
テレビ朝日ホールディングス 26,600 1,528.00 40,644,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 63,400 423.00 26,818,200
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,349.00 18,322,200
日本ＢＳ放送 3,300 1,082.00 3,570,600
ビジョン 9,200 652.00 5,998,400
スマートバリュー 2,600 1,191.00 3,096,600
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ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
3,800 1,400.00 5,320,000
Ｓ
ワイヤレスゲート 4,700 773.00 3,633,100
コネクシオ 5,400 1,404.00 7,581,600
日本通信 75,800 207.00 15,690,600
クロップス 2,000 723.00 1,446,000
日本電信電話 1,290,800 2,543.50 3,283,149,800
ＫＤＤＩ 704,000 3,310.00 2,330,240,000
ソフトバンク 877,500 1,403.00 1,231,132,500
光通信 9,900 22,670.00 224,433,000
ＮＴＴドコモ 690,500 2,950.50 2,037,320,250
エムティーアイ 9,600 808.00 7,756,800
ＧＭＯインターネット 38,100 3,040.00 115,824,000
ファイバーゲート 2,300 1,547.00 3,558,100
アイドママーケティングコミュニケー
3,000 460.00 1,380,000
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 26,000 2,325.00 60,450,000
学研ホールディングス 13,000 1,442.00 18,746,000
ゼンリン 19,400 1,185.00 22,989,000
昭文社ホールディングス 4,400 436.00 1,918,400
インプレスホールディングス 8,200 146.00 1,197,200
東京電力ホールディングス 785,000 318.00 249,630,000
中部電力 301,000 1,368.50 411,918,500
関西電力 372,700 1,083.00 403,634,100
中国電力 142,000 1,407.00 199,794,000
北陸電力 90,000 682.00 61,380,000
東北電力 245,500 1,031.00 253,110,500
四国電力 88,300 799.00 70,551,700
九州電力 202,800 909.00 184,345,200
北海道電力 92,100 408.00 37,576,800
沖縄電力 19,100 1,778.00 33,959,800
電源開発 78,200 1,822.00 142,480,400
エフオン 5,600 604.00 3,382,400
イーレックス 14,100 1,426.00 20,106,600
レノバ 16,500 1,033.00 17,044,500
東京瓦斯 189,400 2,635.00 499,069,000
大阪瓦斯 191,000 2,169.00 414,279,000
東邦瓦斯 48,500 5,490.00 266,265,000
北海道瓦斯 5,300 1,580.00 8,374,000
広島ガス 20,300 357.00 7,247,100
西部瓦斯 11,100 2,581.00 28,649,100
静岡ガス 28,000 889.00 24,892,000
メタウォーター 4,700 4,775.00 22,442,500
アイネット 4,900 1,527.00 7,482,300
松竹 6,400 14,390.00 92,096,000
東宝 57,000 3,630.00 206,910,000
エイチ・アイ・エス 14,700 1,609.00 23,652,300
東映 3,600 14,460.00 52,056,000
ラックランド 2,300 2,113.00 4,859,900
エヌ・ティ・ティ・データ 257,300 1,224.00 314,935,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共立メンテナンス 15,600 3,610.00 56,316,000
イチネンホールディングス 10,600 1,127.00 11,946,200
建設技術研究所 6,600 1,751.00 11,556,600
スペース 6,100 927.00 5,654,700
長 大 3,500 1,076.00 3,766,000
アインホールディングス 12,000 7,000.00 84,000,000
燦ホールディングス 4,200 1,136.00 4,771,200
ピー・シー・エー 1,400 4,075.00 5,705,000
スバル興業 500 8,010.00 4,005,000
東京テアトル 3,900 1,168.00 4,555,200
タナベ経営 1,800 1,288.00 2,318,400
ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,217.00 4,137,800
ナガワ 3,000 7,740.00 23,220,000
よみうりランド 2,000 3,570.00 7,140,000
東京都競馬 6,100 4,025.00 24,552,500
常磐興産 3,800 1,339.00 5,088,200
カナモト 15,400 2,389.00 36,790,600
東京ドーム 38,100 722.00 27,508,200
ＤＴＳ 21,700 2,257.00 48,976,900
スクウェア・エニックス・ホールディ
41,200 5,550.00 228,660,000
ングス
シーイーシー 10,400 1,624.00 16,889,600
カプコン 45,600 4,220.00 192,432,000
西尾レントオール 8,700 2,222.00 19,331,400
アイ・エス・ビー 1,900 2,163.00 4,109,700
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
64,000 32.00 2,048,000
プ
日本空港ビルデング 31,000 4,385.00 135,935,000
トランス・コスモス 9,000 2,587.00 23,283,000
乃村工藝社 40,400 815.00 32,926,000
ジャステック 6,200 1,259.00 7,805,800
ＳＣＳＫ 22,300 5,240.00 116,852,000
藤田観光 4,200 1,545.00 6,489,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,900 970.00 5,723,000
日本管財 10,300 1,921.00 19,786,300
トーカイ 9,100 2,337.00 21,266,700
白洋舎 1,100 2,801.00 3,081,100
セコム 99,900 9,359.00 934,964,100
日本システムウエア 3,300 1,952.00 6,441,600
セントラル警備保障 4,500 3,790.00 17,055,000
アイネス 9,700 1,399.00 13,570,300
丹青社 18,100 709.00 12,832,900
メイテック 11,600 5,120.00 59,392,000
ＴＫＣ 8,200 6,010.00 49,282,000
富士ソフト 12,400 4,535.00 56,234,000
応用地質 10,200 1,490.00 15,198,000
船井総研ホールディングス 19,500 2,345.00 45,727,500
ＮＳＤ 31,100 1,946.00 60,520,600
進学会ホールディングス 3,900 455.00 1,774,500
丸紅建材リース 1,000 1,598.00 1,598,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オオバ 7,000 705.00 4,935,000
コナミホールディングス 35,100 3,405.00 119,515,500
いであ 1,800 1,939.00 3,490,200
学究社 2,900 1,093.00 3,169,700
ベネッセホールディングス 31,300 2,844.00 89,017,200
イオンディライト 11,700 3,125.00 36,562,500
ナック 5,200 872.00 4,534,400
福井コンピュータホールディングス 3,900 2,653.00 10,346,700
ニチイ学館 13,400 1,611.00 21,587,400
ダイセキ 15,900 2,527.00 40,179,300
ステップ 3,500 1,549.00 5,421,500
日鉄物産 6,900 3,435.00 23,701,500
泉州電業 3,000 2,789.00 8,367,000
元気寿司 2,500 2,238.00 5,595,000
トラスコ中山 20,200 2,676.00 54,055,200
ヤマダ電機 295,500 504.00 148,932,000
オートバックスセブン 35,800 1,368.00 48,974,400
モリト 7,000 638.00 4,466,000
アークランドサカモト 15,200 1,862.00 28,302,400
ニトリホールディングス 42,000 22,195.00 932,190,000
グルメ杵屋 7,000 935.00 6,545,000
愛眼 7,900 220.00 1,738,000
ケーユーホールディングス 4,800 818.00 3,926,400
吉野家ホールディングス 31,800 2,069.00 65,794,200
加藤産業 14,000 3,410.00 47,740,000
北恵 1,900 918.00 1,744,200
イノテック 5,100 961.00 4,901,100
イエローハット 18,300 1,505.00 27,541,500
松屋フーズホールディングス 4,600 3,565.00 16,399,000
ＪＢＣＣホールディングス 6,600 1,450.00 9,570,000
ＪＫホールディングス 8,800 791.00 6,960,800
サガミホールディングス 13,100 1,196.00 15,667,600
日伝 8,800 2,257.00 19,861,600
関西スーパーマーケット 8,000 1,138.00 9,104,000
ミロク情報サービス 8,600 2,200.00 18,920,000
北沢産業 7,400 283.00 2,094,200
杉本商事
5,200 1,839.00 9,562,800
因幡電機産業 27,500 2,513.00 69,107,500
王将フードサービス 7,100 5,750.00 40,825,000
プレナス 10,900 1,715.00 18,693,500
ミニストップ 7,200 1,538.00 11,073,600
アークス 19,800 2,628.00 52,034,400
バローホールディングス 21,500 2,202.00 47,343,000
東テク 3,300 2,249.00 7,421,700
ミスミグループ本社
121,500 2,709.00 329,143,500
藤久 900 1,089.00 980,100
アルテック 7,900 250.00 1,975,000
ベルク 4,800 7,800.00 37,440,000
大 庄 5,300 1,191.00 6,312,300
タキヒヨー 3,000 1,907.00 5,721,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストリテイリング 13,000 60,640.00 788,320,000
ソフトバンクグループ 766,200 6,532.00 5,004,818,400
蔵王産業 1,900 1,410.00 2,679,000
スズケン 41,000 3,905.00 160,105,000
サンドラッグ 36,500 3,530.00 128,845,000
サックスバー ホールディングス 8,400 554.00 4,653,600
ジェコス 6,600 875.00 5,775,000
ヤマザワ 2,300 1,682.00 3,868,600
やまや 2,000 2,085.00 4,170,000
グローセル 9,700 412.00 3,996,400
ベルーナ 20,800 646.00 13,436,800
合計 116,750,400 217,173,457,940
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金 236,765,657
コール・ローン 223,456,436
国債証券 124,505,217,490
派生商品評価勘定 58,497
未収入金 1,027,477,656
未収利息 789,912,392
52,581,715
前払費用
流動資産合計 126,835,469,843
資産合計 126,835,469,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
7,630
未払解約金 32,176,000
流動負債合計 32,183,630
負債合計 32,183,630
純資産の部
元本等
元本 64,581,067,011
剰余金
62,222,219,202
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 126,803,286,213
純資産合計 126,803,286,213
負債純資産合計 126,835,469,843
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 70,038,452,021円
本額
同期中追加設定元本額 9,560,136,423円
同期中一部解約元本額 15,017,521,433円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,999,248,132円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 6,100,144円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 17,551,332円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 16,534,241円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 67,359,878円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 69,031,552円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 27,675,051円
たわらノーロード 先進国債券 7,684,317,854円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 142,534,917円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 596,642,776円
たわらノーロード バランス（堅実型） 16,039,361円
たわらノーロード バランス（標準型） 73,593,839円
たわらノーロード バランス（積極型） 14,637,071円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,415,410円
162,369,877円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 207,568,688円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 68,627,626円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 37,414,697円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 180,398円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,321,496円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,777,823円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,212,274円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,029,101円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,939,570,858円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 32,437,592円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 577,667,661円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,769,397,665円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 356,534,811円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 767,057,750円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 588,070,569円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,884,013円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 530,144,248円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 28,446,399円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 1,695,147,985円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 185,623,883円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,665,295円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 4,057,639円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 12,176,545円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 84,821,031円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 127,186,758円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,989,357円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,198,717,289円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 262,346,855円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 318,864,802円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 5,943,757,521円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 3,359,917,853円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,329,450,739円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 65,439,616円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 413,179,117円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 531,359,035円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 376,254,061円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,541,164円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,188,928円
16,173,098円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,922,392円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,418,613円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 71,180,721円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,511,413,781円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,775,181,607円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,070,565,301円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 543,064,326円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 206,583,675円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,308,860,351円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 542,152,230円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,260,982円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 78,025,962円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 392,457,836円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 556,007,494円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 658,961,368円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 67,514,128円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,631,492円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 347,346円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 159,728円
計 64,581,067,011円
２. 受益権の総数 64,581,067,011口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１.
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 2,883,825,208
合計 2,883,825,208
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月22日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,100,000,000 － 1,099,949,133 50,867
アメリカ・ドル 544,063,000 － 544,012,076 50,924
イギリス・ポンド 72,418,000 － 72,411,562 6,438
カナダ・ドル 22,306,000 － 22,304,865 1,135
ユーロ 461,213,000 － 461,220,630 △7,630
合計 1,100,000,000 － 1,099,949,133 50,867
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 1.9635円
（1万口当たり純資産額） (19,635円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 04/30/22
1,000,000.000 999,531.250
US T N/B 0.125 05/15/23
2,000,000.000 1,997,031.240
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 2,004,140.600
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,462,317.180
US T N/B 0.375 03/31/22
1,500,000.000 1,505,742.150
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 2,017,343.600
US T N/B 1.25 05/15/50
1,380,000.000 1,354,556.250
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,540,650.000
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,443,231.230
US T N/B 1.375 02/15/23
4,000,000.000 4,124,843.720
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,582,451.540
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,163,765.620
US T N/B 1.375 09/30/23
3,100,000.000 3,218,187.500
US T N/B 1.5 01/31/27
490,000.000 523,342.960
US T N/B 1.5 02/15/30
1,400,000.000 1,515,390.610
US T N/B 1.5 02/28/23
1,000,000.000 1,035,000.000
US T N/B 1.5 03/31/23
1,000,000.000 1,036,093.750
US T N/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,243,889.450
US T N/B 1.5 08/15/26
3,090,000.000 3,295,436.700
US T N/B 1.5 09/15/22
750,000.000 771,884.760
US T N/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,202,599.980
US T N/B 1.5 10/31/21
3,890,000.000 3,955,491.760
US T N/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,473,253.120
US T N/B 1.625 04/30/23
3,000,000.000 3,121,406.250
US T N/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,599,014.060
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 3,020,757.790
US T N/B 1.625 08/15/22
3,980,000.000 4,102,042.950
US T N/B 1.625 08/15/29
4,380,000.000 4,782,754.650
US T N/B 1.625 09/30/26
3,700,000.000 3,976,054.660
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,526,250.000
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,811,650.760
US T N/B 1.625 11/30/26
1,020,000.000 1,097,057.800
US T N/B 1.625 12/31/21
5,000,000.000 5,107,519.500
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,180,756.250
US T N/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,177,856.250
US T N/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,557,570.260
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,736,671.870
US T N/B 1.75 06/15/22 830,000.000 855,516.000
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,420,085.930
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,913,994.510
US T N/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,434,570.310
US T N/B 1.75 11/15/29 3,440,000.000 3,801,200.000
US T N/B 1.75 12/31/26
740,000.000 801,743.750
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,726,462.500
US T N/B 1.875 06/30/26
720,000.000 783,281.240
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,579,411.700
US T N/B 1.875 08/31/22
3,680,000.000 3,814,837.480
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,328,650.000
US T N/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,719,137.080
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,576,550.750
US T N/B 2.0 02/15/25
5,300,000.000 5,716,546.870
US T N/B 2.0 02/15/50
2,570,000.000 3,002,884.370
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 5,096,074.190
US T N/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,621,918.750
167/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,652,281.220
US T N/B 2.0 11/15/26
2,640,000.000 2,898,637.500
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,877,797.620
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,390,390.620
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,369,743.720
US T N/B 2.125 05/15/25
5,150,000.000 5,602,636.690
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,257,402.330
US T N/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,783,037.500
US T N/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 9,052,712.500
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,159,821.870
US T N/B 2.125 12/31/21
9,160,000.000 9,417,625.000
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,786,943.720
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 375,265.620
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,966,570.310
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,418,312.500
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,553,171.870
US T N/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 3,022,046.870
US T N/B 2.25 08/15/46
2,370,000.000 2,861,960.130
US T N/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,942,249.990
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 5,093,413.250
US T N/B 2.25 11/15/25
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US T N/B 2.25 11/15/27
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US T N/B 2.375 04/30/26
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 3,244,891.380
US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 3,487,170.300
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,984,298.810
US T N/B 2.5 01/31/24
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US T N/B 2.5 02/15/22
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US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,482,200.000
US T N/B 2.5 02/28/26 2,550,000.000 2,853,609.370
US T N/B 2.5 03/31/23
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US T N/B 2.5 05/15/24
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US T N/B 2.5 05/15/46
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US T N/B 2.5 08/15/23 4,330,000.000 4,639,527.320
US T N/B 2.625 01/31/26
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US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,818,975.000
US T N/B 2.625 02/28/23
1,800,000.000 1,915,875.000
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,385,492.180
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,951,523.420
US T N/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,900,330.060
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,316,275.000
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,571,598.430
US T N/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,800,462.500
US T N/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 5,099,243.750
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,849,084.370
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,668,968.750
168/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,511,928.880
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 885,170.310
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,524,957.810
US T N/B 2.75 08/15/42
1,430,000.000 1,860,564.060
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,499,665.610
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,343,430.450
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,843,206.250
US T N/B 2.75 11/15/23
6,020,000.000 6,531,700.000
US T N/B 2.75 11/15/42
1,220,000.000 1,585,428.110
US T N/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 3,517,181.220
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 5,231,207.000
US T N/B 2.875 05/15/43
2,700,000.000 3,580,242.170
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 4,258,647.630
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,846,447.640
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 2,099,039.050
US T N/B 2.875 08/15/28
4,680,000.000 5,547,262.500
US T N/B 2.875 08/15/45
2,090,000.000 2,796,354.680
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 912,187.500
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 4,014,604.680
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 5,058,234.330
US T N/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 3,002,029.660
US T N/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 3,516,312.500
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 3,540,125.000
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 4,315,508.570
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,323,612.500
US T N/B 3.0 05/15/45
1,630,000.000 2,221,639.050
US T N/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 3,258,421.870
US T N/B 3.0 08/15/48
3,210,000.000 4,492,244.490
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,605,196.870
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,189,249.990
US T N/B 3.0 11/15/44
1,790,000.000 2,432,582.010
US T N/B 3.0 11/15/45
1,640,000.000 2,244,237.500
US T N/B 3.125 02/15/42 1,380,000.000 1,897,715.620
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,980,787.490
US T N/B 3.125 05/15/48
2,660,000.000 3,793,825.000
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 2,421,562.500
US T N/B 3.125 11/15/28 4,840,000.000 5,854,509.330
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 1,042,328.120
US T N/B 3.375 05/15/44
1,330,000.000 1,908,757.810
US T N/B 3.375 11/15/48
2,260,000.000 3,379,406.250
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,285,523.420
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 2,422,205.460
US T N/B 3.625 08/15/43
1,670,000.000 2,474,600.770
US T N/B 3.75 08/15/41
710,000.000 1,059,009.370
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 2,053,281.240
US T N/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,672,284.370
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,263,157.020
US T N/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,753,192.960
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 861,652.340
169/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 4.375 05/15/40
200,000.000 319,171.870
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,672,937.500
US T N/B 4.375 11/15/39
410,000.000 650,971.090
US T N/B 4.5 02/15/36
730,000.000 1,124,713.270
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 858,853.120
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,270,171.870
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,228,212.870
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 2,012,437.500
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 826,015.620
US T N/B 5.25 02/15/29
490,000.000 683,894.520
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,177,582.020
US T N/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,488,632.810
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 907,054.680
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,102,664.060
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,269,070.300
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,095,230.460
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,187,031.250
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,630,234.350
アメリカ・ドル 小計 468,380,000.000 528,198,407.420
(50,041,719,200) (56,432,717,847)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.375
800,000.000 815,200.000
ド
10/22/30
UK TREASURY 0.5 07/22/22
1,920,000.000 1,944,038.400
UK TREASURY 0.5 10/22/61
70,000.000 69,153.000
UK TREASURY 0.625
850,000.000 879,427.000
06/07/25
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,600,856.400
07/22/23
UK TREASURY 0.875
1,210,000.000 1,297,456.380
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,120,000.000 1,167,084.800
UK TREASURY 1.25
960,000.000 1,044,979.200
07/22/27
UK TREASURY 1.25
480,000.000 542,688.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 985,302.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,310,000.000 1,595,973.000
UK TREASURY 1.625
1,830,000.000 2,072,274.420
10/22/28
UK TREASURY 1.625
480,000.000 632,878.250
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 886,970.800
10/22/71
UK TREASURY 1.75
890,000.000 1,152,550.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
960,000.000 1,337,472.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,591,398.900
09/07/22
170/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 1.75
1,240,000.000 1,493,456.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 876,708.820
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,267,744.680
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,080,000.000 1,924,905.600
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,544,107.800
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,310,000.000 2,061,416.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 2,115,712.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 2,169,120.000
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,804,800.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60 870,000.000 1,936,707.000
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,783,479.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,110,000.000 1,628,481.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,542,656.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 1,025,785.800
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,639,968.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,994,920.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,955,745.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 2,214,420.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,414,260.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,080,000.000 1,964,412.000
UK TREASURY 4.75
940,000.000 1,386,312.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,080,000.000 1,888,164.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,991,248.000
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,136,876.400
イギリス・ポンド 小計 42,820,000.000 60,377,107.650
(5,780,271,800) (8,150,305,762)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,177,593.180
シュケル
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,882,267.370
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,936,627.200
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
670,000.000 986,730.440
03/31/47
171/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,920,000.000 3,243,752.080
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,500,000.000 2,669,650.500
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 12,330,000.000 14,896,620.770
(380,873,700) (460,156,616)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
640,000.000 636,815.780
ア・ドル
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,140,000.000 1,150,032.790
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
640,000.000 677,790.200
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,943,232.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
2,190,000.000 2,292,676.610
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,650,000.000 1,905,262.080
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,160,728.460
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 540,000.000 649,255.770
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 643,096.220
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,529,234.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,780,000.000 2,068,127.170
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,826,916.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 1,097,896.150
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
2,720,000.000 3,086,757.450
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,409,340.520
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
720,000.000 927,861.550
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 1,034,584.200
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,440,415.770
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,604,107.200
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,132,803.590
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,510,000.000 2,873,379.720
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
1,180,000.000 1,309,527.420
オーストラリア・ドル 小計 32,110,000.000 37,399,840.650
(2,383,525,300) (2,776,190,171)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 348,171.700
CANADA 0.5 03/01/22
650,000.000 652,970.500
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 603,810.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 832,464.000
CANADA 1.0 09/01/22
1,500,000.000 1,524,135.000
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 729,708.000
CANADA 1.25 06/01/30
450,000.000 480,555.000
CANADA 1.5 05/01/22
920,000.000 941,040.400
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,252,301.600
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 853,280.000
CANADA 1.75 03/01/23
3,160,000.000 3,282,671.200
CANADA 2.0 06/01/28
720,000.000 806,464.800
CANADA 2.0 09/01/23
920,000.000 968,999.200
CANADA 2.0 12/01/51
660,000.000 825,633.600
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 567,221.900
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,638,990.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 703,805.800
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,735,008.000
172/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,345,996.800
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 1,203,328.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 558,572.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,020,000.000 1,579,245.600
CANADA 4.0 06/01/41
680,000.000 1,066,280.800
CANADA 5.0 06/01/37
740,000.000 1,219,394.200
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,602,843.000
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 1,165,104.000
カナダ・ドル 小計 25,260,000.000 29,487,995.100
(1,986,699,000) (2,319,230,815)
シンガポール・ SINGAPORE 1.875 03/01/50
120,000.000 139,012.800
ドル
SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 228,747.280
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 232,004.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 370,899.200
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 557,316.760
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 488,579.520
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 750,899.100
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 234,332.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 438,542.240
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 608,805.500
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,300,000.000 1,380,210.910
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 614,730.950
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 863,147.100
シンガポール・ドル 小計 6,000,000.000 6,907,227.360
(461,340,000) (531,096,712)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
1,540,000.000 1,655,658.310
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
670,000.000 724,162.800
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,595,626.150
SWEDEN 1.5 11/13/23
8,200,000.000 8,713,369.200
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 7,037,969.400
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,075,694.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
3,000,000.000 3,218,946.300
スウェーデン・クローナ 小計 27,110,000.000 31,021,426.160
(314,747,100) (360,158,758)
デンマーク・ク DENMARK 0.25 11/15/22
3,660,000.000 3,734,298.000
ローネ
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,636,900.220
DENMARK 0.5 11/15/29 1,670,000.000 1,806,756.300
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,892,441.500
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,984,037.080
DENMARK 4.5 11/15/39
7,750,000.000 14,670,985.590
デンマーク・クローネ 小計
31,030,000.000 39,725,418.690
(503,616,900) (644,743,545)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 4,011,913.400
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 4,013,934.080
NORWAY 1.75 02/17/27
1,000,000.000 1,086,902.800
173/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 4,058,061.040
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,308,050.000
NORWAY 2.0 05/24/23
800,000.000 841,540.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,833,330.000
ノルウェー・クローネ 小計 21,370,000.000 23,153,731.320
(241,908,400) (262,100,239)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,156,352.400
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
2,850,000.000 3,018,662.710
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,471,691.110
POLAND 2.5 07/25/26
2,080,000.000 2,270,332.270
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,497,183.900
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 2,118,880.000
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 237,457.500
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,675,542.450
POLAND 4.0 10/25/23
3,940,000.000 4,416,267.200
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,983,011.760
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,933,348.800
ポーランド・ズロチ 小計 25,090,000.000 27,778,730.100
(679,437,200) (752,248,011)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,088,396.500
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,266,109.530
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,155,290.800
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,303,300.800
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 868,526.640
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 2,055,564.970
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,612,513.410
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,414,198.880
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,062,543.140
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,200,000.000 1,417,252.200
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,361,524.400
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,903,542.550
マレーシア・リンギット 小計 22,180,000.000 24,508,763.820
(555,830,800) (614,189,621)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
20,000,000.000 21,029,000.000
MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 11,093,347.650
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
22,596,000.000 27,104,353.920
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 15,243,699.510
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
20,830,000.000 21,524,186.820
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 20,164,344.640
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 11,462,900.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
14,643,000.000 16,431,788.880
11/13/42
174/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 8,078,560.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,739,450.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 15,404,200.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 18,036,519.840
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
5,125,000.000 6,205,145.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 175,318,000.000 197,517,496.260
(832,760,500) (938,208,107)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
1,040,000.000 1,066,934.430
AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 364,574.860
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 553,733.960
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 892,049.450
AUSTRIA 0.75 03/20/51
180,000.000 205,283.700
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 625,465.040
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 356,317.500
AUSTRIA 07/15/24
1,280,000.000 1,310,067.200
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 476,556.970
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 699,684.480
AUSTRIA 1.5 02/20/47
380,000.000 506,604.150
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 233,610.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 592,709.940
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 808,576.720
AUSTRIA 2.1 09/20/17
350,000.000 711,767.700
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 645,627.840
AUSTRIA 3.15 06/20/44
370,000.000 634,150.950
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 810,979.760
AUSTRIA 3.5 09/15/21
420,000.000 440,076.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 301,252.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
180,000.000 420,213.240
AUSTRIA 4.15 03/15/37 890,000.000 1,504,100.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 773,011.510
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 987,017.200
BELGIUM 0.0 10/22/27
500,000.000 512,005.000
BELGIUM 0.1 06/22/30 400,000.000 410,600.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 677,391.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
420,000.000 424,382.700
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 553,906.810
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 959,309.100
BELGIUM 0.8 06/22/27
650,000.000 702,429.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 957,792.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,010,000.000 1,113,931.220
BELGIUM 1.0 06/22/26
720,000.000 782,037.930
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 908,141.780
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 593,625.150
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 180,896.340
175/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 814,224.700
BELGIUM 1.7 06/22/50
590,000.000 776,921.730
BELGIUM 1.9 06/22/38
550,000.000 709,242.050
BELGIUM 2.15 06/22/66
420,000.000 672,798.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
630,000.000 683,567.010
BELGIUM 2.25 06/22/57
320,000.000 494,239.090
BELGIUM 2.6 06/22/24
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DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,635,825.600
02/15/24
176/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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177/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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IRISH 1.35 03/18/31
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178/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.5 05/15/50
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940,000.000 1,101,680.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,542,452.590
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
520,000.000 623,025.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,218,583.080
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
790,000.000 967,573.040
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,302,326.820
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,640,000.000 1,981,984.280
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
1,000,000.000 1,040,300.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,010,000.000 1,141,481.800
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 1,011,654.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,260,000.000 1,662,318.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,090,000.000 1,249,724.240
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,962,520.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,566,320.000
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,156,690.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,604,516.200
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
990,000.000 1,273,730.040
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,463,774.130
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,838,890.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,148,659.610
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,295,860.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 2,000,320.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,150,000.000 1,733,740.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
1,750,000.000 2,379,825.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
1,150,000.000 1,282,121.200
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,199,319.920
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,904,000.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
970,000.000 1,423,669.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,477,539.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,502,388.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,528,198.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
260,000.000 268,647.860
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
450,000.000 465,063.300
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,064,035.440
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 836,835.540
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
520,000.000 579,623.610
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
940,000.000 1,000,348.000
NETHERLANDS 0.75
1,200,000.000 1,306,396.800
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 823,861.640
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 464,390.510
NETHERLANDS 01/15/24
830,000.000 848,865.900
NETHERLANDS 1.75
1,110,000.000 1,191,017.440
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
820,000.000 907,795.920
NETHERLANDS 2.25
980,000.000 1,037,770.020
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
780,000.000 1,054,024.140
NETHERLANDS 2.75
900,000.000 1,569,500.350
01/15/47
180/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,932,279.560
07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 333,480.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,210,000.000 2,219,639.730
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
950,000.000 1,609,680.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
850,000.000 1,237,770.000
SPAIN 0.0 01/31/25
600,000.000 604,980.000
SPAIN 0.0 04/30/23
790,000.000 797,663.000
SPAIN 0.05 10/31/21
350,000.000 352,277.100
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 347,116.540
SPAIN 0.35 07/30/23
1,120,000.000 1,143,167.200
SPAIN 0.4 04/30/22
1,570,000.000 1,593,236.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,366,450.260
SPAIN 0.5 04/30/30
1,150,000.000 1,168,318.350
SPAIN 0.6 10/31/29
1,380,000.000 1,419,764.700
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,721,477.800
SPAIN 0.8 07/30/27
1,600,000.000 1,679,520.000
SPAIN 1.0 10/31/50
770,000.000 732,190.690
SPAIN 1.2 10/31/40
470,000.000 489,350.840
SPAIN 1.25 10/31/30
1,770,000.000 1,922,043.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,370,000.000 1,484,821.070
SPAIN 1.4 04/30/28
1,240,000.000 1,360,400.770
SPAIN 1.4 07/30/28
1,210,000.000 1,328,822.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,512,842.490
SPAIN 1.45 10/31/27
1,480,000.000 1,623,782.000
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,330,153.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,574,781.200
SPAIN 1.85 07/30/35
790,000.000 918,566.800
SPAIN 1.95 04/30/26
970,000.000 1,084,911.050
SPAIN 1.95 07/30/30 1,460,000.000 1,689,284.240
SPAIN 2.15 10/31/25
1,580,000.000 1,771,443.860
SPAIN 2.35 07/30/33
1,140,000.000 1,391,826.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,178,692.780
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,739,659.460
SPAIN 2.9 10/31/46
870,000.000 1,222,231.940
SPAIN 3.45 07/30/66 860,000.000 1,452,318.280
SPAIN 3.8 04/30/24
1,270,000.000 1,468,352.910
SPAIN 4.2 01/31/37
1,180,000.000 1,813,512.500
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,654,831.890
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,704,248.490
SPAIN 4.7 07/30/41
1,070,000.000 1,833,905.520
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,335,824.980
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 2,021,877.000
SPAIN 5.15 10/31/28
880,000.000 1,238,776.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,556,269.920
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,676,021.600
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,970,718.090
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 1,987,942.910
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,591,739.370
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,351,896.670
ユーロ 小計 346,610,000.000 415,816,274.700
(41,898,216,800) (50,263,871,286)
国債証券 合計 106,060,946,700 124,505,217,490
(106,060,946,700) (124,505,217,490)
合計 124,505,217,490
(124,505,217,490)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 170銘柄 44.50 45.33
イギリス・ポンド 国債証券 41銘柄 6.43 6.55
イスラエル・シュケル 国債証券 6銘柄 0.36 0.37
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 2.19 2.23
カナダ・ドル 国債証券 26銘柄 1.83 1.86
シンガポール・ドル 国債証券 13銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.28 0.29
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.51 0.52
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.21 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 11銘柄 0.59 0.60
マレーシア・リンギット 国債証券 12銘柄 0.48 0.49
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.74 0.75
ユーロ 国債証券 308銘柄 39.64 40.37
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金 3,023,550,011
コール・ローン 472,420,221
株式 344,037,314,451
投資信託受益証券 671,399,228
投資証券 7,841,278,624
派生商品評価勘定 203,378,092
未収入金 9,401,146
未収配当金 401,382,299
2,473,224,362
差入委託証拠金
流動資産合計 359,133,348,434
資産合計 359,133,348,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,411,848
未払解約金 66,895,400
流動負債合計 71,307,248
負債合計 71,307,248
純資産の部
元本等
元本 94,130,088,804
剰余金
264,931,952,382
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 359,062,041,186
純資産合計 359,062,041,186
負債純資産合計 359,133,348,434
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,107,131,248円
本額
同期中追加設定元本額 20,334,087,635円
同期中一部解約元本額 14,311,130,079円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,944,608,785円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,268,674円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,896,321円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,565,894円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 36,089,252円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 34,985,273円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,013,642円
たわらノーロード 先進国株式 15,236,467,437円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 97,917,091円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 2,005,202,115円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 312,578,722円
たわらノーロード バランス（堅実型） 34,266,935円
たわらノーロード バランス（標準型） 263,116,415円
たわらノーロード バランス（積極型） 311,430,997円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 989,527円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 119,026,819円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 293,588,912円
188,207,170円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 319,086,707円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 385,131円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,890,611円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,568,466円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,295,546円
たわらノーロード 全世界株式 63,209,176円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 44,986,805,428円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 281,160,604円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 195,789,034円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 971,200,821円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,150,165,395円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 124,848,506円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 365,574,704円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 308,740,983円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,179,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 834,497,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 174,689,647円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,653,972円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 179,422,441円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 288,800,808円
投資のソムリエ 1,191,275,386円
クルーズコントロール 324,562,197円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 110,575,912円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 207,306,102円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 116,610,198円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 321,215円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,533,140円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 4,677,865円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 80,752,036円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 746,428,570円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 368,873,613円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,111,680円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 633,519円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 770,594円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 2,167,416円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 29,265,534円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 335,861,496円
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９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 166,913,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 305,324円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 133,311円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 137,468円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,050,368円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 73,876,051円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 89,790,365円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 259,611,247円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,814,153円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,761,296,608円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,074,383,700円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,878,866円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,908,067円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 116,747,445円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 58,890,342円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 125,196,985円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,101,766円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 44,069,079円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,299,927円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,185,932円
17,532,547円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 56,839,120円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 381,454,108円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 508,369,337円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,633,480,993円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 575,725,817円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 93,601,998円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 614,010,587円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 26,235,047円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,783,514円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,920,478円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 208,781,273円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 22,052,824円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 84,491,056円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 147,884,875円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 263,012,859円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,107,187円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 222,659円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 255,561円
計 94,130,088,804円
２. 受益権の総数 94,130,088,804口
（金融商品に関する注記）
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１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △15,839,023,474
投資信託受益証券 △206,538,262
投資証券 △1,511,738,932
合計 △17,557,300,668
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月18日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 432,958,917 － 432,923,980 34,937
アメリカ・ドル 313,254,880 － 313,225,560 29,320
イギリス・ポンド 29,428,256 － 29,425,640 2,616
オーストラリア・ドル 9,874,319 － 9,871,260 3,059
カナダ・ドル 18,874,560 － 18,873,600 960
ユーロ 61,526,902 － 61,527,920 △1,018
買建 316,645,030 － 316,020,790 △624,240
アメリカ・ドル 232,143,125 － 231,500,610 △642,515
イギリス・ポンド 15,108,744 － 15,117,760 9,016
オーストラリア・ドル 9,148,740 － 9,129,060 △19,680
カナダ・ドル 10,004,933 － 9,987,280 △17,653
ユーロ 50,239,488 － 50,286,080 46,592
合計 749,603,947 － 748,944,770 △589,303
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,835,441,123 － 6,034,996,670 199,555,547
合計 5,835,441,123 － 6,034,996,670 199,555,547
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 3.8145円
（1万口当たり純資産額） (38,145円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年7月13日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
35,300 3,200.000 112,960,000.000
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
147,327 93.040 13,707,304.080
AES CORP
56,917 14.360 817,328.120
ABIOMED INC
3,574 264.510 945,358.740
INTL BUSINESS MACHINES
74,209 118.350 8,782,635.150
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
97,972 55.880 5,474,675.360
ADOBE INC
40,249 466.200 18,764,083.800
CHUBB LTD
37,578 128.430 4,826,142.540
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,617 273.190 5,085,978.230
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 488.140 616,520.820
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 168.810 1,021,638.120
RALPH LAUREN CORP
3,422 68.980 236,049.560
ALLSTATE CORP
27,068 86.970 2,354,103.960
HONEYWELL INTERNATIONAL
59,633 142.450 8,494,720.850
INC
AMGEN INC
48,881 249.040 12,173,324.240
HESS CORP
21,951 44.900 985,599.900
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AMERICAN EXPRESS CO
57,195 93.230 5,332,289.850
AMERICAN ELECTRIC POWER
41,906 84.150 3,526,389.900
AFLAC INC
60,919 34.870 2,124,245.530
AMERICAN INTL GROUP
74,200 30.100 2,233,420.000
AMERCO 929 293.570 272,726.530
ANALOG DEVICES
30,476 124.500 3,794,262.000
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,098 108.820 1,969,424.360
INC
JOHNSON CONTROLS
65,819 33.870 2,229,289.530
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 104.370 426,560.190
VALERO ENERGY CORP
34,559 53.650 1,854,090.350
ANSYS INC
7,241 301.650 2,184,247.650
APPLE INC
365,047 383.680 140,061,232.960
APPLIED MATERIALS INC
76,886 62.590 4,812,294.740
ALBEMARLE CORP
10,027 78.890 791,030.030
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,888 39.380 1,807,069.440
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 78.260 726,096.280
CORP
AMEREN CORP
21,595 74.540 1,609,691.300
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 66.120 439,764.120
AUTOLIV INC
5,913 65.540 387,538.020
AUTODESK INC
18,410 244.240 4,496,458.400
AUTOMATIC DATA
35,591 147.170 5,237,927.470
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,930 1,113.590 2,149,228.700
AVERY DENNISON CORP
6,549 111.040 727,200.960
BALL CORP
27,584 72.400 1,997,081.600
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
115,682 182.900 21,158,237.800
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
67,214 38.380 2,579,673.320
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
42,938 85.230 3,659,605.740
BECTON DICKINSON & CO
22,720 257.370 5,847,446.400
AMETEK INC
19,590 86.900 1,702,371.000
VERIZON COMM INC
345,153 54.490 18,807,386.970
WR BERKLEY CORP
12,511 57.810 723,260.910
BEST BUY CO INC
18,980 84.900 1,611,402.000
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 477.660 887,969.940
A
YUM! BRANDS INC
24,939 87.240 2,175,678.360
FIRSTENERGY CORP
44,134 41.270 1,821,410.180
BOEING CO
44,172 178.440 7,882,051.680
ROBERT HALF INTL INC
11,645 50.680 590,168.600
BORGWARNER INC
17,210 35.510 611,127.100
BOSTON SCIENTIFIC CORP
115,462 34.680 4,004,222.160
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,838 82.210 973,201.980
INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,830 153.910 1,512,935.300
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,128 819.200 1,743,257.600
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
188,582 57.430 10,830,264.260
INGREDION INC
5,305 80.900 429,174.500
ONEOK INC
36,226 26.720 967,958.720
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 59.250 349,575.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 147.830 913,737.230
SEMPRA ENERGY
24,596 119.170 2,931,105.320
FEDEX CORP
20,489 158.590 3,249,350.510
VERISIGN INC
8,769 209.990 1,841,402.310
AMPHENOL CORP
24,606 94.930 2,335,847.580
BROWN-FORMAN CORP 26,214 64.800 1,698,667.200
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 5.700 553,675.200
CSX CORP
65,173 67.540 4,401,784.420
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 17.600 552,921.600
CAMPBELL SOUP CO
14,050 50.280 706,434.000
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 47.380 930,590.580
CONSTELLATION BRANDS INC
13,685 184.930 2,530,767.050
CARDINAL HEALTH INC
25,815 49.360 1,274,228.400
CARNIVAL CORP COMMON
41,183 16.160 665,517.280
PAIRED
CATERPILLAR INC
46,755 128.010 5,985,107.550
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 119.450 1,178,374.250
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
10,439 152.280 1,589,650.920
CENTURYLINK INC
80,424 9.910 797,001.840
CERNER CORP
25,177 69.930 1,760,627.610
JPMORGAN CHASE & CO
256,480 96.270 24,691,329.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,723 82.780 1,632,669.940
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 70.480 907,218.560
CORP
CINTAS CORP
7,294 266.880 1,946,622.720
CISCO SYSTEMS INC
354,318 46.660 16,532,477.880
CLOROX COMPANY 10,586 229.760 2,432,239.360
COCA-COLA CO/THE
340,451 45.150 15,371,362.650
COPART INC
16,749 83.050 1,391,004.450
COGNEX CORP
15,179 62.160 943,526.640
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,822 73.680 5,070,804.960
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,559 88.510 1,996,697.090
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 176.540 918,537.620
COMERICA INC
11,985 35.770 428,703.450
NRG ENERGY, INC.
21,039 32.960 693,445.440
COMCAST CORP-CL A
379,157 40.510 15,359,650.070
CONAGRA BRANDS INC
40,291 36.310 1,462,966.210
CONSOLIDATED EDISON INC
26,947 72.480 1,953,118.560
193/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP
23,184 59.470 1,378,752.480
COOPER COS INC
3,984 289.400 1,152,969.600
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 34.660 572,340.580
CORNING INC
65,417 26.670 1,744,671.390
SEALED AIR CORP
13,870 33.830 469,222.100
HEICO CORP-CL A
7,278 76.950 560,042.100
CUMMINS INC
12,808 173.800 2,226,030.400
DR HORTON INC
29,104 58.660 1,707,240.640
DANAHER CORP
52,365 183.670 9,617,879.550
MOODY'S CORP
14,130 292.920 4,138,959.600
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,276 55.780 2,525,495.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,699 118.860 4,956,343.140
DEERE & CO
24,765 159.090 3,939,863.850
MORGAN STANLEY
100,308 49.800 4,995,338.400
REPUBLIC SERVICES INC
18,180 81.780 1,486,760.400
COSTAR GROUP INC 3,300 722.030 2,382,699.000
THE WALT DISNEY CO 150,803 119.340 17,996,830.020
DOLLAR TREE INC
20,040 91.870 1,841,074.800
DOVER CORP
12,509 95.150 1,190,231.350
OMNICOM GROUP
17,365 53.820 934,584.300
DTE ENERGY CO
16,264 107.510 1,748,542.640
DUKE ENERGY CORP
61,517 81.320 5,002,562.440
DARDEN RESTAURANTS INC
11,790 72.090 849,941.100
EBAY INC
66,855 59.270 3,962,495.850
BANK OF AMERICA CORP
655,488 24.020 15,744,821.760
CITIGROUP INC
176,218 52.650 9,277,877.700
EASTMAN CHEMICAL CO
12,121 70.190 850,772.990
E*TRADE FINANCIAL CORP
20,757 51.440 1,067,740.080
EATON CORP PLC
33,708 86.440 2,913,719.520
CADENCE DESIGN SYS INC
22,667 100.970 2,288,686.990
DISH NETWORK CORP
23,723 31.870 756,052.010
ECOLAB INC
21,194 200.660 4,252,788.040
PERKINELMER INC
9,621 101.470 976,242.870
ELECTRONIC ARTS INC
23,965 140.810 3,374,511.650
SALESFORCE.COM INC
70,369 198.880 13,994,986.720
ERIE INDEMNITY CO
2,243 193.830 434,760.690
EMERSON ELECTRIC CO
51,871 59.770 3,100,329.670
ATMOS ENERGY CORP
9,937 99.090 984,657.330
ENTERGY CORP
16,319 98.150 1,601,709.850
EOG RESOURCES INC
48,085 45.400 2,183,059.000
EQUIFAX INC
10,344 163.110 1,687,209.840
ESTEE LAUDER COS INC/THE
18,601 189.690 3,528,423.690
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,440 77.580 1,120,255.200
EXXON MOBIL CORP
354,360 42.650 15,113,454.000
FMC CORP
10,209 100.190 1,022,839.710
NEXTERA ENERGY INC
40,861 259.600 10,607,515.600
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,373 350.980 1,183,855.540
INC
194/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAIR ISAAC CORP
2,496 412.170 1,028,776.320
ASSURANT INC
4,594 100.370 461,099.780
FASTENAL CO
49,297 43.030 2,121,249.910
FIFTH THIRD BANCORP
58,016 18.390 1,066,914.240
M&T BANK CORP
11,464 100.370 1,150,641.680
FISERV INC
47,607 95.980 4,569,319.860
FLIR SYSTEMS INC
12,717 40.295 512,431.510
FORD MOTOR CO
331,963 6.100 2,024,974.300
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 21.100 500,344.300
FREEPORT-MCMORAN INC
114,993 12.970 1,491,459.210
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,924 99.140 1,578,705.360
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 41.980 771,844.280
GENERAL DYNAMICS CORP
20,788 141.970 2,951,272.360
GENERAL MILLS INC
51,027 63.550 3,242,765.850
GENUINE PARTS CO
11,605 85.580 993,155.900
GILEAD SCIENCES INC
105,713 76.320 8,068,016.160
GARTNER INC
7,522 118.940 894,666.680
MCKESSON CORP
13,720 143.020 1,962,234.400
NVIDIA CORP
51,124 419.170 21,429,647.080
GENERAL ELECTRIC CO
718,001 6.690 4,803,426.690
WW GRAINGER INC
3,745 311.020 1,164,769.900
HALLIBURTON CO
69,816 12.060 841,980.960
MONSTER BEVERAGE CORP
32,591 71.650 2,335,145.150
GOLDMAN SACHS GROUP INC
27,460 205.560 5,644,677.600
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,195 162.510 2,956,869.450
INC
HASBRO INC
11,383 74.180 844,390.940
HENRY SCHEIN INC
11,516 57.160 658,254.560
HEICO CORP
3,623 94.840 343,605.320
HERSHEY FOODS CORP
12,250 127.750 1,564,937.500
HP INC
117,832 16.990 2,001,965.680
F5 NETWORKS INC
4,874 142.520 694,642.480
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 67.340 705,184.480
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 22.620 631,980.180
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 27.560 326,723.800
HOLOGIC INC
23,457 57.695 1,353,351.610
HOME DEPOT INC
91,083 250.110 22,780,769.130
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
14,356 126.060 1,809,717.360
INC
HORMEL FOODS CORP
23,263 48.200 1,121,276.600
CENTERPOINT ENERGY INC
45,978 19.270 885,996.060
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 238.730 695,420.490
HUMANA INC
10,903 381.580 4,160,366.740
JB HUNT TRANSPORT
7,392 127.640 943,514.880
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
96,195 8.510 818,619.450
INC
BIOGEN INC
14,850 278.880 4,141,368.000
IDEX CORP
6,154 156.940 965,808.760
195/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ILLINOIS TOOL WORKS
26,224 174.060 4,564,549.440
INTUIT INC
21,446 307.550 6,595,717.300
IDEXX LABORATORIES INC
6,933 338.250 2,345,087.250
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 62.090 680,506.400
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
19,760 91.640 1,810,806.400
INTEL CORP
358,015 59.530 21,312,632.950
INTL FLAVORS &
7,206 125.250 902,551.500
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,282 34.540 1,011,400.280
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,382 16.970 498,612.540
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,705 78.570 919,661.850
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,050 181.530 1,098,256.500
INC
INCYTE CORP
15,616 104.760 1,635,932.160
JOHNSON & JOHNSON
219,890 142.370 31,305,739.300
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,620 37.410 1,108,084.200
GRP
KLA CORPORATION
12,667 202.260 2,562,027.420
KELLOGG CO
21,289 67.190 1,430,407.910
EAST WEST BANCORP INC
11,560 34.110 394,311.600
KEYCORP 84,596 11.550 977,083.800
KIMBERLY-CLARK CORP
28,052 143.240 4,018,168.480
BLACKROCK INC/NEW YORK
12,706 554.080 7,040,140.480
KROGER CO
66,283 33.440 2,216,503.520
LAM RESEARCH CORP
12,194 339.980 4,145,716.120
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,160 296.390 936,592.400
INC
PACKAGING CORP OF
7,197 98.890 711,711.330
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
12,894 114.260 1,473,268.440
LENNAR CORP
23,510 65.260 1,534,262.600
ELI LILLY & CO
71,162 163.360 11,625,024.320
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 34.780 533,664.320
UNITED PARCEL SERVICE-CL
58,801 115.070 6,766,231.070
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC 25,430 89.420 2,273,950.600
LOCKHEED MARTIN CORP
21,236 349.250 7,416,673.000
LOEWS CORP
21,759 34.500 750,685.500
LOWE'S COS INC
63,224 137.430 8,688,874.320
DOMINION ENERGY INC
70,451 73.580 5,183,784.580
MGM RESORTS
38,573 16.200 624,882.600
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,912 185.910 1,842,739.920
MCDONALD'S CORPORATION
61,981 184.880 11,459,047.280
S&P GLOBAL INC
20,062 351.810 7,058,012.220
EVEREST RE GROUP LTD
3,795 206.790 784,768.050
196/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARKEL CORPORATION
1,210 913.920 1,105,843.200
EDWARDS LIFESCIENCES
52,023 67.820 3,528,199.860
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
41,917 109.460 4,588,234.820
MASCO CORP
25,107 49.800 1,250,328.600
MARTIN MARIETTA
5,480 210.150 1,151,622.000
MATERIALS INC
METLIFE INC
63,036 36.940 2,328,549.840
MAXIM INTEGRATED
21,441 64.090 1,374,153.690
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
112,084 90.810 10,178,348.040
ACTIVISION BLIZZARD INC
63,057 81.270 5,124,642.390
CVS HEALTH CORP
109,168 62.650 6,839,375.200
MERCK & CO.INC.
211,914 76.730 16,260,161.220
ON SEMICONDUCTOR
32,686 20.490 669,736.140
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,070 172.680 1,393,527.600
HLDGS
MICROSOFT CORP
602,715 213.670 128,782,114.050
MICRON TECH INC
91,243 50.700 4,626,020.100
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,442 106.610 2,179,321.620
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
54,337 38.305 2,081,378.780
LTD
3M CO
48,186 152.850 7,365,230.100
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 70.470 350,658.720
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,413 128.420 1,850,917.460
KANSAS CITY SOUTHERN
7,737 143.740 1,112,116.380
MYLAN NV
44,496 16.100 716,385.600
ILLUMINA INC
12,073 370.250 4,470,028.250
XCEL ENERGY INC
43,154 63.770 2,751,930.580
NEUROCRINE BIOSCIENCES
6,630 129.690 859,844.700
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
39,996 11.230 449,155.080
INC
NETAPP INC
17,963 42.940 771,331.220
NEWELL BRANDS INC
33,317 15.805 526,575.180
NEWMONT CORP
66,868 61.880 4,137,791.840
NVR INC 316 3,270.710 1,033,544.360
NIKE INC-CL B
103,832 97.990 10,174,497.680
NORDSON CORP
4,779 186.380 890,710.020
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,378 170.850 3,652,431.300
EVERSOURCE ENERGY
28,125 85.440 2,403,000.000
NISOURCE INC
31,427 23.570 740,734.390
NORTHERN TRUST CORP
15,687 80.170 1,257,626.790
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,038 292.000 3,807,096.000
WELLS FARGO & CO
325,752 25.470 8,296,903.440
NUCOR CORP
23,952 40.450 968,858.400
CHENIERE ENERGY INC
19,190 48.590 932,442.100
197/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL
37,703 60.800 2,292,342.400
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
76,666 16.710 1,281,088.860
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,813 176.880 1,381,963.440
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 30.960 496,226.880
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,222 420.760 2,617,968.720
ORACLE CORP
189,155 57.390 10,855,605.450
PACCAR INC
29,586 75.240 2,226,050.640
PTC INC
10,059 82.890 833,790.510
EXELON CORP
81,102 37.390 3,032,403.780
PARKER HANNIFIN CORP
10,985 175.400 1,926,769.000
PAYCHEX INC
26,101 73.300 1,913,203.300
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,181 273.290 1,689,205.490
PPL CORPORATION
65,272 25.250 1,648,118.000
PEPSICO INC
116,194 134.460 15,623,445.240
PENTAIR PLC
12,511 38.450 481,047.950
PFIZER INC
462,143 33.830 15,634,297.690
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,952 43.280 820,242.560
CONOCOPHILLIPS 90,875 39.690 3,606,828.750
PIONEER NATURAL
14,597 92.440 1,349,346.680
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
153,682 40.270 6,188,774.140
PNC FINANCIAL SERVICES
36,288 101.600 3,686,860.800
GROUP
BROWN & BROWN INC
21,068 41.420 872,636.560
GARMIN LTD
12,490 97.090 1,212,654.100
PPG INDUSTRIES INC
19,900 107.040 2,130,096.000
IPG PHOTONICS CORP
2,608 161.620 421,504.960
COSTCO WHOLESALE CORP
36,889 326.230 12,034,298.470
T ROWE PRICE GROUP INC
19,790 127.270 2,518,673.300
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 116.820 1,271,352.060
PROCTER & GAMBLE CO
205,989 123.890 25,519,977.210
PROGRESSIVE CORP
48,963 80.760 3,954,251.880
PUBLIC SERVICE
41,882 50.590 2,118,810.380
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 35.010 742,527.090
GLOBAL PAYMENTS INC
25,029 164.540 4,118,271.660
QUALCOMM INC
95,659 92.510 8,849,414.090
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 68.940 740,691.360
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,306 92.080 1,041,056.480
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 174.290 706,223.080
LTD
REGENERON
8,462 620.860 5,253,717.320
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 70.310 354,503.020
AMERICA INC
198/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
11,940 192.090 2,293,554.600
US BANCORP
115,008 36.440 4,190,891.520
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,232 174.350 1,783,949.200
ARCH CAPITAL GROUP LTD
36,298 28.230 1,024,692.540
ROSS STORES INC
30,427 86.790 2,640,759.330
ROLLINS INC
12,378 44.900 555,772.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,929 391.930 3,499,542.970
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,434 210.900 1,989,630.600
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 51.770 728,662.750
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 75.710 833,112.840
ACCENTURE PLC-CL A
53,021 220.260 11,678,405.460
MONDELEZ INTERNATIONAL
120,222 51.440 6,184,219.680
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,859 202.330 2,197,101.470
THE TRAVELERS COMPANIES
20,802 113.840 2,368,099.680
INC
FIDELITY NATIONAL
51,577 136.880 7,059,859.760
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,447 1,707.400 5,885,407.800
SCHLUMBERGER LTD
116,108 17.790 2,065,561.320
SCHWAB (CHARLES) CORP
95,786 34.800 3,333,352.800
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,910 119.430 2,019,561.300
INC
BUNGE LTD
10,622 39.890 423,711.580
SEI INVESTMENTS CO
10,653 55.220 588,258.660
ANTHEM INC
20,878 255.000 5,323,890.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,641 97.050 1,226,809.050
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 41.890 928,910.750
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,940 583.800 4,051,572.000
CENTENE CORP
48,199 62.840 3,028,825.160
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 212.000 857,328.000
SMITH (A.O.) CORP
11,351 48.270 547,912.770
SNAP-ON INC
5,301 131.900 699,201.900
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,741 60.540 1,982,140.140
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 134.450 712,181.650
EDISON INTERNATIONAL
30,591 55.330 1,692,600.030
SOUTHERN CO
88,708 53.230 4,721,926.840
TRUIST FINANCIAL CORP
110,139 35.200 3,876,892.800
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 33.220 391,697.020
AT&T INC
600,323 30.130 18,087,731.990
CHEVRON CORP
157,039 85.230 13,384,433.970
STANLEY BLACK & DECKER
13,100 139.920 1,832,952.000
INC
STATE STREET CORP
29,847 64.120 1,913,789.640
STARBUCKS CORP
97,227 74.290 7,222,993.830
STEEL DYNAMICS INC
17,547 25.800 452,712.600
STRYKER CORP
28,324 177.890 5,038,556.360
199/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
36,626 548.730 20,097,784.980
NORTONLIFELOCK INC
48,955 20.300 993,786.500
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 43.860 429,520.980
INC
SYNOPSYS INC
12,867 198.010 2,547,794.670
SYSCO CORP
38,931 52.310 2,036,480.610
INTUITIVE SURGICAL INC
9,748 575.870 5,613,580.760
TELEFLEX INC
3,899 354.780 1,383,287.220
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 11.760 1,038,666.720
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,447 87.380 1,262,378.860
TEXAS INSTRUMENTS INC
78,455 130.530 10,240,731.150
TEXTRON INC
20,009 31.060 621,479.540
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,311 382.570 12,743,789.270
INC
TIFFANY & CO
8,733 121.300 1,059,312.900
GLOBE LIFE INC
9,042 72.320 653,917.440
DAVITA INC
7,993 81.190 648,951.670
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 138.420 1,325,094.660
TRIMBLE INC
20,073 42.540 853,905.420
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,294 359.730 1,184,950.620
TYSON FOODS INC
25,079 58.520 1,467,623.080
UGI CORP
19,841 30.820 611,499.620
UNION PACIFIC CORP
57,764 166.390 9,611,351.960
RAYTHEON TECHNOLOGIES
126,930 59.640 7,570,105.200
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
79,271 291.230 23,086,093.330
UNIVERSAL HEALTH
6,153 89.760 552,293.280
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 118.920 859,315.920
INC
VF CORP
26,912 60.740 1,634,634.880
VIACOMCBS INC
45,361 22.930 1,040,127.730
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,808 294.450 6,421,365.600
INC
VULCAN MATERIALS CO
11,057 118.790 1,313,461.030
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,594 40.120 2,511,271.280
INC
WALMART INC 118,360 130.680 15,467,284.800
WASTE MANAGEMENT INC
34,870 103.820 3,620,203.400
WATERS CORP
5,211 188.750 983,576.250
WEST PHARMACEUTICAL
6,024 232.230 1,398,953.520
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 105.180 965,131.680
VAIL RESORTS INC
3,109 182.260 566,646.340
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 42.310 1,094,432.770
WABTEC CORP
15,540 57.630 895,570.200
WHIRLPOOL CORP
4,673 135.640 633,845.720
200/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,935 131.220 1,828,550.700
WYNN RESORTS LTD
8,639 74.130 640,409.070
NASDAQ INC
9,020 122.880 1,108,377.600
CME GROUP INC
29,453 164.590 4,847,669.270
WILLIAMS COS INC
99,729 18.550 1,849,972.950
LKQ CORP
23,691 25.655 607,792.600
ALLIANT ENERGY CORP
19,849 49.040 973,394.960
WEC ENERGY GROUP INC
26,725 88.050 2,353,136.250
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 37.640 821,304.800
CORP
CARMAX INC
14,208 88.190 1,253,003.520
XILINX INC
20,663 99.140 2,048,529.820
TJX COMPANIES INC
99,863 51.070 5,100,003.410
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,227 260.670 1,101,852.090
ZIONS BANCORP NA
13,142 32.210 423,303.820
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 4.850 132,890.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.040 439,148.000
LTD
JARDINE MATHESON
17,800 41.700 742,260.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 20.760 354,996.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,381 162.250 1,522,067.250
INC
SIGNATURE BANK
4,171 104.100 434,201.100
CBRE GROUP INC
26,811 44.200 1,185,046.200
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 22.900 291,562.800
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 10.290 786,979.200
DOMINO'S PIZZA INC
3,212 398.310 1,279,371.720
T-MOBILE US INC
45,039 107.050 4,821,424.950
LAS VEGAS SANDS CORP
27,755 45.720 1,268,958.600
MOSAIC CO/THE
28,249 12.300 347,462.700
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,218 537.230 1,728,806.140
CELANESE CORP
10,139 86.450 876,516.550
DEXCOM INC
7,700 439.640 3,385,228.000
DISCOVERY INC-A
10,423 20.230 210,857.290
EXPEDIA GROUP INC
12,120 83.540 1,012,504.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 28.120 519,517.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,651 148.580 1,582,525.580
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 22.560 767,558.880
SERIES C
INTERCONTINENTAL
45,683 92.550 4,227,961.650
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 46.440 641,057.760
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,246 1,118.040 2,511,117.840
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,356 420.880 1,833,353.280
201/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASTERCARD INC
74,706 295.680 22,089,070.080
WESTERN UNION CO
35,367 21.330 754,378.110
OWENS CORNING
9,690 55.310 535,953.900
LEIDOS HOLDINGS INC
11,057 87.910 972,020.870
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 28.710 252,848.970
MELCO RESORTS &
17,350 15.610 270,833.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 126.060 1,156,726.560
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
40,369 11.130 449,306.970
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
11,158 27.090 302,270.220
INSULET CORP
4,854 207.820 1,008,758.280
DISCOVER FINANCIAL
24,889 48.380 1,204,129.820
TE CONNECTIVITY LTD 27,638 78.770 2,177,045.260
MASIMO CORP
4,422 231.130 1,022,056.860
CONCHO RESOURCES
16,401 49.240 807,585.240
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
10,415 314.390 3,274,371.850
VMWARE INC
6,532 146.090 954,259.880
MERCADOLIBRE INC
3,777 1,035.830 3,912,329.910
ULTA BEAUTY INC
4,759 195.990 932,716.410
INVESCO LTD
33,443 10.530 352,154.790
MSCI INC
7,151 370.950 2,652,663.450
PHILIP MORRIS
130,047 72.960 9,488,229.120
INTERNATIONAL
VISA INC
142,391 192.550 27,417,387.050
KEURIG DR PEPPER INC
30,182 29.200 881,314.400
AMERICAN WATER WORKS CO
15,441 133.390 2,059,674.990
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 18.075 549,859.570
MARATHON PETROLEUM CORP
53,851 36.200 1,949,406.200
FORTUNE BRANDS HOME &
12,110 64.830 785,091.300
SECURITY INC
KINDER MORGAN
170,954 14.240 2,434,384.960
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,151 66.510 1,007,693.010
LYONDELLBASELL
23,328 65.040 1,517,253.120
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 167.040 581,967.360
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
13,107 211.320 2,769,771.240
EPAM SYSTEMS INC
4,738 261.140 1,237,281.320
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 50.090 742,033.260
INC
HCA HEALTHCARE INC
22,066 96.720 2,134,223.520
VERISK ANALYTICS INC
12,587 174.170 2,192,277.790
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 106.600 455,501.800
202/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,037 253.010 1,780,431.370
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,975 105.480 1,474,083.000
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,860 117.100 2,676,906.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 75.310 878,641.770
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 104.680 490,007.080
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 91.550 789,344.100
SS&C TECHNOLOGIES
19,738 56.450 1,114,210.100
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,951 188.240 3,943,816.240
FORTINET INC
12,393 145.800 1,806,899.400
TESLA INC
12,321 1,544.650 19,031,632.650
GENERAL MOTORS CO
109,268 24.390 2,665,046.520
XPO LOGISTICS INC
7,614 78.450 597,318.300
ALLY FINANCIAL INC
34,101 20.120 686,112.120
VOYA FINANCIAL INC
10,273 46.460 477,283.580
APTIV PLC 21,364 76.280 1,629,645.920
PHILLIPS 66
36,678 61.060 2,239,558.680
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,589 117.150 889,051.350
FACEBOOK INC
200,842 245.070 49,220,348.940
IQVIA HOLDINGS INC
16,329 142.680 2,329,821.720
DIAMONDBACK ENERGY INC
11,424 38.930 444,736.320
SERVICENOW INC
15,570 422.910 6,584,708.700
PALO ALTO NETWORKS INC
8,043 248.960 2,002,385.280
WORKDAY INC
14,087 195.880 2,759,361.560
ABBVIE INC
147,512 96.830 14,283,586.960
ZOETIS INC
39,197 137.100 5,373,908.700
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 11.960 361,945.480
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 32.870 462,645.250
CDW CORP
11,478 113.840 1,306,655.520
HOWMET AEROSPACE INC
30,749 15.330 471,382.170
TWILIO INC
10,057 240.580 2,419,513.060
COUPA SOFTWARE INC
5,638 308.280 1,738,082.640
SNAP INC
74,322 25.530 1,897,440.660
TRADE DESK INC A
3,461 461.980 1,598,912.780
LIBERTY MEDIA CORP-
18,890 34.300 647,927.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 33.810 281,434.440
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 33.700 478,708.500
OKTA INC
9,637 218.730 2,107,901.010
BLACK KNIGHT INC
12,793 71.150 910,221.950
BAKER HUGHES CO
51,005 15.050 767,625.250
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 63.010 830,534.810
ALTICE USA INC-A
28,646 23.520 673,753.920
BROADCOM INC
33,443 319.440 10,683,031.920
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,250 284.500 1,778,125.000
MONGODB INC
3,594 228.340 820,653.960
203/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC
5,912 178.480 1,055,173.760
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 22.030 789,202.720
VEEVA SYSTEMS INC
10,594 254.160 2,692,571.040
TWITTER INC
63,023 35.400 2,231,014.200
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 36.520 482,575.280
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 61.980 1,139,688.240
ALLEGION PLC
7,469 101.510 758,178.190
STERIS PLC
7,336 150.510 1,104,141.360
DOCUSIGN INC
14,332 210.110 3,011,296.520
WIX.COM LTD
4,000 294.230 1,176,920.000
DROPBOX INC
17,573 22.110 388,539.030
KKR & CO INC
42,982 34.890 1,499,641.980
PERRIGO CO PLC
10,553 55.170 582,209.010
ZOOM VIDEO
9,111 275.870 2,513,451.570
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC 22,964 62.610 1,437,776.040
HILTON WORLDWIDE
22,987 75.240 1,729,541.880
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 21.620 402,823.840
CIGNA CORP
31,336 175.540 5,500,721.440
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 53.430 1,099,909.980
DOW INC
60,823 40.760 2,479,145.480
AMCOR PLC
130,000 10.510 1,366,300.000
PINTEREST INC
31,384 26.560 833,559.040
FOX CORP-A
31,825 25.320 805,809.000
FOX CORP-B
13,009 25.390 330,298.510
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
8,760 116.650 1,021,854.000
AVANTOR INC
36,868 18.210 671,366.280
DYNATRACE INC
10,850 43.380 470,673.000
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 54.750 386,808.750
CARRIER GLOBAL CORP
65,428 24.890 1,628,502.920
OTIS WORLDWIDE CORP
32,714 56.980 1,864,043.720
UBER TECHNOLOGIES INC
79,861 33.140 2,646,593.540
CORTEVA INC 63,287 26.620 1,684,699.940
MATCH GROUP INC
18,335 100.390 1,840,650.650
SLACK TECHNOLOGIES INC
26,131 33.840 884,273.040
BLACKSTONE GROUP INC
56,393 53.730 3,029,995.890
CARLYLE GROUP INC
12,509 28.250 353,379.250
DATADOG INC
8,925 96.410 860,459.250
INGERSOLL RAND INC
28,361 28.310 802,899.910
PAYCOM SOFTWARE INC
3,923 309.000 1,212,207.000
T-MOBILE US INC-RTS
35,039 0.216 7,568.420
AON PLC
19,230 197.560 3,799,078.800
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 127.490 811,346.360
ARISTA NETWORKS INC
4,385 216.110 947,642.350
IHS MARKIT LTD
31,844 75.640 2,408,680.160
FNF GROUP
21,372 30.610 654,196.920
CATALENT INC
13,331 78.010 1,039,951.310
204/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 22.560 1,026,276.960
CITIZENS FINANCIAL GROUP
36,972 24.180 893,982.960
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD 3,457 109.000 376,813.000
CDK GLOBAL INC
9,969 40.450 403,246.050
WAYFAIR INC
5,091 223.760 1,139,162.160
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,555 97.640 1,518,790.200
INC
QORVO INC
9,133 112.010 1,022,987.330
LIBERTY BROADBAND CORP
2,800 126.020 352,856.000
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 128.660 1,068,778.620
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 22.240 378,480.320
LTD
GODADDY INC
14,540 72.450 1,053,423.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 14.630 383,364.520
TRANSUNION 15,196 83.050 1,262,027.800
SQUARE INC
28,837 128.050 3,692,577.850
DUPONT DE NEMOURS INC
61,980 52.240 3,237,835.200
COCA-COLA EUROPEAN
20,048 38.800 777,862.400
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
5,973 228.980 1,367,697.540
WESTROCK CO
22,778 27.750 632,089.500
KRAFT HEINZ CO
56,143 32.280 1,812,296.040
FORTIVE CORP
25,025 67.260 1,683,181.500
WASTE CONNECTIONS INC
22,092 98.400 2,173,852.800
ALPHABET INC-CL A
25,343 1,539.010 39,003,130.430
HEWLETT PACKARD
105,599 9.260 977,846.740
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
93,015 178.400 16,593,876.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
37,687 19.210 723,967.270
ZILLOW GROUP INC-C
10,805 62.250 672,611.250
ALPHABET INC-CL C
25,305 1,541.740 39,013,730.700
BEIGENE LTD ADR
3,159 196.030 619,258.770
CABLE ONE INC
392 1,770.180 693,910.560
LINDE PLC
44,464 225.950 10,046,640.800
ATHENE HOLDING LTD
11,847 30.940 366,546.180
ROKU INC
7,054 153.050 1,079,614.700
AVALARA INC
6,312 136.540 861,840.480
CHARTER COMMUNICATIONS
12,394 537.920 6,666,980.480
INC
VISTRA CORP
38,032 18.870 717,663.840
アメリカ・ドル 小計 24,643,229 2,295,702,443.760
(245,272,849,095)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 9.870 313,846.260
ド
ASHTEAD GROUP
38,255 25.650 981,240.750
SEVERN TRENT PLC
18,217 23.790 433,382.430
205/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP PLC
181,953 16.648 3,029,153.540
BARCLAYS PLC
1,420,719 1.177 1,672,186.260
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.436 447,290.380
BT GROUP PLC
723,199 1.100 795,518.900
BUNZL PLC
28,834 21.970 633,482.980
AVIVA PLC
318,596 2.828 900,989.480
CRODA INTERNATIONAL
10,391 53.960 560,698.360
DIAGEO PLC
196,695 27.615 5,431,732.420
SCHRODERS PLC
11,354 29.300 332,672.200
DCC PLC
7,898 68.260 539,117.480
NATIONAL GRID PLC
287,812 8.710 2,506,842.520
KINGFISHER PLC
165,680 2.248 372,448.640
BAE SYSTEMS PLC
269,245 4.745 1,277,567.520
BRITISH AMERICAN TOBACCO
192,040 28.780 5,526,911.200
PLC
HALMA PLC
31,901 22.790 727,023.790
NEXT PLC 12,524 47.170 590,757.080
IMPERIAL BRANDS PLC 78,235 14.000 1,095,290.000
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 21.140 317,459.380
ANGLO AMERICAN PLC
104,644 19.250 2,014,397.000
COMPASS GROUP PLC
152,134 11.150 1,696,294.100
HSBC HOLDINGS PLC
1,696,711 3.778 6,410,174.150
LEGAL & GENERAL GROUP
517,170 2.204 1,139,842.680
PLC
UNILEVER PLC
98,048 41.930 4,111,152.640
MORRISON ＜WM.＞
224,069 1.828 409,598.130
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.670 472,402.290
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 4.199 339,547.930
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 19.450 606,178.700
PLC
PEARSON PLC
65,009 5.588 363,270.290
PERSIMMON PLC
28,006 26.350 737,958.100
PRUDENTIAL PLC
216,909 12.435 2,697,263.410
RIO TINTO PLC
91,243 46.160 4,211,776.880
VODAFONE GROUP PLC
2,229,795 1.234 2,751,567.030
RECKITT BENCKISER GROUP
59,436 76.140 4,525,457.040
PLC
RELX PLC
160,493 18.100 2,904,923.300
RENTOKIL INITIAL PLC
146,366 5.230 765,494.180
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
168,412 2.667 449,154.800
ROYAL BANK OF SCOTLAND
423,054 1.215 514,010.610
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
38,985 9.570 373,086.450
SSE PLC
81,857 13.210 1,081,330.970
BP PLC
1,716,351 2.908 4,991,148.700
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 6.578 573,016.150
206/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC
31,720 14.305 453,754.600
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 100.400 554,007.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC 220,443 4.342 957,163.500
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,981,916 0.304 1,818,502.460
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.450 365,816.150
TESCO PLC
798,198 2.148 1,714,529.300
3I GROUP PLC
76,643 8.252 632,458.030
SMITH & NEPHEW PLC
69,875 15.170 1,060,003.750
GLAXOSMITHKLINE PLC
420,388 15.750 6,621,111.000
LONDON STOCK EXCHANGE
25,594 83.520 2,137,610.880
PLC
WPP PLC
107,148 5.856 627,458.680
ASTRAZENECA PLC
109,677 85.050 9,328,028.850
WHITBREAD PLC
18,594 22.680 421,711.920
INTERTEK GROUP PLC
14,390 53.360 767,850.400
BURBERRY GROUP PLC
31,686 15.500 491,133.000
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,397 37.740 581,082.780
ITV PLC
254,308 0.673 171,149.280
SAINSBURY (J) PLC
137,215 1.937 265,785.450
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 22.860 363,313.980
THE BERKELEY GROUP
11,271 44.310 499,418.010
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
339,119 12.464 4,226,779.210
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
311,410 11.888 3,702,042.080
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,010 21.050 273,860.500
PLC
AVEVA GROUP PLC
5,704 40.110 228,787.440
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.632 543,015.810
PLC
EXPERIAN PLC
74,660 27.790 2,074,801.400
MONDI PLC
39,767 14.435 574,036.640
HARGREAVES LANSDOWN PLC 28,011 15.555 435,711.100
OCADO GROUP PLC
39,210 20.020 784,984.200
INFORMA PLC
135,291 4.403 595,686.270
GLENCORE PLC
880,918 1.753 1,544,249.250
GVC HOLDINGS PLC 49,618 8.632 428,302.570
EVRAZ PLC
48,765 2.991 145,856.110
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.824 318,247.850
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 20.310 308,874.480
FERGUSON PLC
19,440 66.020 1,283,428.800
M&G PLC
204,940 1.735 355,570.900
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 6.480 207,917.280
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.136 392,123.320
MELROSE INDUSTRIES PLC
364,735 1.182 431,116.770
イギリス・ポンド 小計 24,190,374 121,311,938.300
207/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(16,375,898,551)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 21.050 2,154,656.950
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 17.820 2,329,127.460
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 452.000 795,520.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 11.620 1,186,797.080
ICL GROUP LTD
49,411 10.760 531,662.360
NICE LTD
4,902 671.300 3,290,712.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 10,444 71.490 746,641.560
AZRIELI GROUP
2,291 161.000 368,851.000
イスラエル・シュケル 小計 404,004 11,403,969.010
(352,268,603)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
15,975 62.980 1,006,105.500
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
232,231 18.300 4,249,827.300
GROUP LT
WESTPAC BANKING
307,198 17.660 5,425,116.680
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
141,880 14.850 2,106,918.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.500 1,275,431.500
AMP LTD
302,414 1.715 518,640.010
ASX LTD
15,573 84.800 1,320,590.400
BHP GROUP LTD
246,997 36.190 8,938,821.430
AMPOL LTD
20,946 28.100 588,582.600
COMPUTERSHARE LT
38,040 13.270 504,790.800
CSL LIMITED
38,037 282.370 10,740,507.690
REA GROUP LTD
4,119 104.750 431,465.250
TRANSURBAN GROUP
223,753 13.570 3,036,328.210
COCA-COLA AMATIL LTD
52,458 8.520 446,942.160
COCHLEAR LTD
5,533 190.470 1,053,870.510
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 5.730 761,287.800
COMMONWEALTH BANK OF
148,936 70.630 10,519,349.680
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
30,466 97.990 2,985,363.340
APA GROUP
94,106 10.850 1,021,050.100
ARISTOCRAT LEISU
45,323 24.180 1,095,910.140
INSURANCE AUSTRALIA
177,176 5.540 981,555.040
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 8.370 240,378.030
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 26.380 894,967.880
PLC
ORICA LTD
40,893 16.150 660,421.950
CIMIC GROUP LTD
8,709 22.310 194,297.790
LEND LEASE CORP LTD
62,116 11.450 711,228.200
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 10.780 398,223.980
SYDNEY AIRPORT
85,130 5.300 451,189.000
MACQUARIE GROUP LTD
28,763 119.800 3,445,807.400
SUNCORP GROUP LTD
110,775 8.780 972,604.500
208/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
264,896 17.860 4,731,042.560
LTD
NEWCREST MINING LTD
70,138 33.220 2,329,984.360
OIL SEARCH LTD 197,895 3.000 593,685.000
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 3.510 218,609.820
QBE INSURANCE GROUP
117,359 9.260 1,086,744.340
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
63,404 14.760 935,843.040
LTD
SANTOS LTD
132,862 5.190 689,553.780
SONIC HEALTHCARE
40,667 30.900 1,256,610.300
WASHINGTON H SOUL
15,775 19.820 312,660.500
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
158,601 3.240 513,867.240
WESFARMERS LTD
92,712 45.490 4,217,468.880
WOODSIDE PETROLEUM LTD 80,277 21.140 1,697,055.780
WOOLWORTHS GROUP LTD
106,691 38.510 4,108,670.410
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 61.250 612,193.750
LTD
SEEK LTD
25,899 21.420 554,756.580
AUSNET SERVICES
165,066 1.680 277,310.880
AGL ENERGY LTD
49,076 16.890 828,893.640
BRAMBLES LTD
127,166 11.120 1,414,085.920
CROWN RESORTS LTD
32,861 9.030 296,734.830
EVOLUTION MINING LTD
140,964 6.130 864,109.320
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 4.730 710,209.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 10.520 606,656.840
LTD
AFTERPAY LTD
18,322 72.310 1,324,863.820
TUAS LTD
14,359 0.800 11,487.200
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.930 606,246.300
SOUTH32 LTD(AUD)
472,144 2.040 963,173.760
COLES GROUP LTD
109,456 17.720 1,939,560.320
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 20.340 162,720.000
オーストラリア・ドル 小計 6,065,996 100,842,371.540
(7,485,529,239)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,234 88.400 1,700,285.600
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
73,988 45.750 3,384,951.000
INC
BARRICK GOLD CORP
145,340 36.820 5,351,418.800
ATCO LTD 7,193 40.550 291,676.150
BANK OF MONTREAL
53,051 72.820 3,863,173.820
BANK OF NOVA SCOTIA
100,112 55.540 5,560,220.480
NATIONAL BANK OF CANADA
29,047 61.250 1,779,128.750
BCE INC
11,673 55.150 643,765.950
BROOKFIELD ASSET
109,906 44.660 4,908,401.960
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
27,978 23.380 654,125.640
SAPUTO INC
18,601 32.050 596,162.050
209/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD
39,652 6.430 254,962.360
ALGONQUIN POWER &
46,369 17.620 817,021.780
UTILITIES CO
CGI INC
21,239 86.740 1,842,270.860
CCL INDUSTRIES INC
11,340 44.380 503,269.200
CAE INC
19,684 20.880 411,001.920
CAMECO CORP
32,627 14.740 480,921.980
ROGERS COMM-CL B
30,750 53.590 1,647,892.500
CAN IMPERIAL BK OF
38,484 91.620 3,525,904.080
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,962 22.910 2,313,039.420
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 117.010 568,902.620
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 33.380 304,392.220
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,452 121.880 7,367,889.760
YAMANA GOLD INC
84,317 7.490 631,534.330
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 20.410 324,743.510
OPEN TEXT CORP
21,795 58.040 1,264,981.800
EMPIRE CO LTD
15,093 32.480 490,220.640
KINROSS GOLD CORP
99,741 10.340 1,031,321.940
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
10,319 56.260 580,546.940
INC
FORTIS INC
41,367 51.880 2,146,119.960
FIRST QUANTUM MINERALS
50,077 13.450 673,535.650
LTD
TELUS CORP
31,890 22.690 723,584.100
GREAT WEST LIFECO INC
19,881 23.900 475,155.900
IMPERIAL OIL LTD
21,542 20.900 450,227.800
ENBRIDGE INC
170,809 40.150 6,857,981.350
IGM FINANCIAL INC
10,692 32.170 343,961.640
MANULIFE FINANCIAL CORP
158,209 18.340 2,901,553.060
LOBLAW CO LTD
15,136 67.430 1,020,620.480
MAGNA INTERNATIONAL INC
24,355 62.330 1,518,047.150
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,404 49.850 2,412,939.400
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 406.480 842,226.560
LTD
METRO INC 19,949 56.640 1,129,911.360
EMERA INC
19,138 53.750 1,028,667.500
ONEX CORP
6,646 58.260 387,195.960
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 44.040 826,454.640
POWER CORP OF CANADA
46,551 23.970 1,115,827.470
QUEBECOR INC-B
17,237 28.770 495,908.490
ROYAL BANK OF CANADA
117,632 93.080 10,949,186.560
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,307 351.080 3,969,661.560
LTD
SHAW COMM INC-B
36,251 22.460 814,197.460
SUNCOR ENERGY INC
125,040 21.950 2,744,628.000
LUNDIN MINING CORP
43,480 8.180 355,666.400
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 14.970 614,009.520
210/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
16,252 91.900 1,493,558.800
TORONTO DOMINION BANK
152,437 59.920 9,134,025.040
(THE) C$
TC ENERGY CORP
78,207 56.830 4,444,503.810
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 101.300 626,439.200
INTACT FINANCIAL CORP
12,464 131.750 1,642,132.000
WHEATON PRECIOUS METALS
36,085 63.410 2,288,149.850
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,707 1,611.990 2,751,666.930
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,080 194.630 3,129,650.400
B2GOLD CORP
94,232 8.070 760,452.240
CI FINANCIAL CORP
27,105 17.940 486,263.700
KEYERA CORP
16,668 20.150 335,860.200
PARKLAND CORP 10,583 32.920 348,392.360
ALTAGAS LTD
23,944 15.960 382,146.240
PEMBINA PIPELINE CORP
43,740 31.990 1,399,242.600
DOLLARAMA INC
23,536 46.600 1,096,777.600
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 5.990 483,518.790
TMX GROUP LTD
5,058 133.510 675,293.580
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
23,762 62.370 1,482,035.940
INTER PIPELINE LTD
27,946 11.950 333,954.700
NUTRIEN LTD
48,340 43.160 2,086,354.400
CRONOS GROUP INC
16,000 8.600 137,600.000
WSP GLOBAL INC
8,400 81.460 684,264.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 44.020 356,738.080
AIR CANADA
10,722 16.170 173,374.740
RESTAURANT BRANDS
22,446 74.810 1,679,185.260
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
8,761 1,402.410 12,286,514.010
CANOPY GROWTH CORP 18,634 23.660 440,880.440
HYDRO ONE LTD
27,340 26.170 715,487.800
カナダ・ドル 小計 3,221,744 149,745,858.740
(11,777,511,790)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG 125,000 3.350 418,750.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
144,100 21.650 3,119,765.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 36,400 8.710 317,044.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 20.480 121,733.120
LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.350 575,315.000
CAPITALAND LTD
204,515 2.910 595,138.650
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.770 328,636.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 6.060 817,494.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 9.250 2,512,790.250
CORP
SINGAPORE
676,822 2.510 1,698,823.220
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
195,750 3.810 745,807.500
211/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED OVERSEAS BANK LTD
104,000 21.000 2,184,000.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 6.890 279,045.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.760 351,960.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 4.260 606,198.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 0.945 178,416.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 2,787,384 14,850,915.740
(1,141,886,911)
CREDIT SUISSE GROUP AG
210,342 9.860 2,073,972.120
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,259 63.100 899,742.900
NESTLE SA-REGISTERED
248,407 107.160 26,619,294.120
CIE FINANC RICHEMONT
43,393 62.640 2,718,137.520
ROCHE HOLDING AG-
58,663 332.050 19,479,049.150
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 237.900 824,799.300
CERT
SIKA INHABER
11,874 190.600 2,263,184.400
SGS SA-REG
478 2,352.000 1,124,256.000
NOVARTIS AG-REG SHS
179,363 82.000 14,707,766.000
BALOISE HOLDING AG -R
4,199 142.900 600,037.100
BARRY CALLEBAUT AG
265 1,878.000 497,670.000
CLARIANT AG-REG
19,979 17.845 356,525.250
SWISSCOM AG-REG
2,192 492.200 1,078,902.400
ABB LTD
151,150 22.960 3,470,404.000
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 44.510 576,137.440
GEBERIT AG
3,187 484.300 1,543,464.100
LONZA GROUP AG-REG
6,137 538.400 3,304,160.800
LINDT & SPRUENGLI PART
95 7,660.000 727,700.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 82,300.000 740,700.000
GIVAUDAN-REG 768 3,622.000 2,781,696.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,200 340.800 4,157,760.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
44,432 42.490 1,887,915.680
TEMENOS GROUP
5,723 157.450 901,086.350
SONOVA HOLDING AG
4,698 199.700 938,190.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG 4,518 157.200 710,229.600
STRAUMANN HOLDING AG
794 849.800 674,741.200
THE SWATCH GROUP AG-B
2,829 191.700 542,319.300
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 37.180 170,730.560
SCHINDLER NAMEN
1,663 238.200 396,126.600
SWISS LIFE HOLDING AG
2,830 351.200 993,896.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 91.100 227,750.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 142.250 492,896.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 764.000 483,612.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 87.850 526,221.500
PARTNERS GROUP HOLDING
1,515 881.800 1,335,927.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 40.710 726,632.790
SWISS RE LTD
24,292 74.480 1,809,268.160
212/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALCON INC
41,377 52.980 2,192,153.460
UBS GROUP AG
307,158 11.135 3,420,204.330
スイス・フラン 小計 1,460,229 108,975,259.980
(12,381,769,039)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
53,126 407.800 21,664,782.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,341 359.000 11,969,419.000
ERICSSON LM-B SHS
253,072 86.460 21,880,605.120
LUNDBERGS B
7,382 421.400 3,110,774.800
SKF AB-B SHS
28,812 181.800 5,238,021.600
SANDVIK AB
98,784 179.300 17,711,971.200
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 86.040 11,256,355.080
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
25,018 191.550 4,792,197.900
SWEDBANK AB
71,958 133.380 9,597,758.040
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 111.200 5,887,484.000
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,411 90.160 11,397,215.760
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,911 153.300 18,382,356.300
SWEDISH MATCH AB
14,752 648.000 9,559,296.000
TELE2 AB-B SHS
44,518 121.400 5,404,485.200
INDUSTRIVARDEN C
11,403 217.500 2,480,152.500
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 173.600 3,331,557.600
SECURITAS AB-B SHS
24,098 123.550 2,977,307.900
INVESTOR AB-B SHS
38,580 506.200 19,529,196.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
62,087 137.650 8,546,275.550
ASSA ABLOY AB-B
80,174 196.450 15,750,182.300
TELIA CO AB
230,897 34.570 7,982,109.290
LUNDIN ENERGY AB
14,739 218.300 3,217,523.700
BOLIDEN AB
21,855 231.800 5,065,989.000
ALFA LAVAL AB
23,343 204.100 4,764,306.300
KINNEVIK AB-B 18,310 263.300 4,821,023.000
ICA GRUPPEN AB
9,009 445.800 4,016,212.200
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 80.040 2,696,707.680
NIBE INDUSTRIER AB
28,087 211.100 5,929,165.700
HEXAGON AB
24,298 550.400 13,373,619.200
EPIROC AB-A
63,371 117.900 7,471,440.900
EPIROC AB-B 30,899 115.800 3,578,104.200
ESSITY AB-B
52,640 295.500 15,555,120.000
EQT AB
20,934 184.400 3,860,229.600
EVOLUTION GAMING GROUP
10,916 662.200 7,228,575.200
AB
NORDEA BANK ABP
262,037 65.680 17,210,590.160
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 172.300 2,575,023.500
スウェーデン・クローナ 小計 2,156,362 319,813,134.280
(3,713,030,489)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,776 926.600 8,131,841.600
ローネ
213/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
A P MOLLER A/S
491 8,182.000 4,017,362.000
AP MOLLER MAERSK A
435 7,570.000 3,292,950.000
DANSKE BANK A/S
51,034 95.720 4,884,974.480
GENMAB A/S
5,646 2,313.000 13,059,198.000
NOVOZYMES-B SHS
18,310 384.600 7,042,026.000
NOVO NORDISK A/S-B
148,205 431.850 64,002,329.250
GN STORE NORD A/S
11,536 375.500 4,331,768.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
16,958 742.400 12,589,619.200
COLOPLAST-B 9,511 1,053.500 10,019,838.500
DSV PANALPINA A S
17,572 835.800 14,686,677.600
DEMANT A/S
7,244 185.400 1,343,037.600
H LUNDBECK A/S
4,840 242.000 1,171,280.000
TRYG A/S
11,107 196.100 2,178,082.700
PANDORA A/S
8,251 394.000 3,250,894.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,258 697.600 6,458,380.800
A/S
AMBU A/S B
14,156 233.500 3,305,426.000
ORSTED A/S
15,144 852.200 12,905,716.800
デンマーク・クローネ 小計 358,474 176,671,402.530
(2,867,376,863)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 6.240 531,928.800
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 13.100 391,611.400
A2 MILK CO LTD
55,091 20.530 1,131,018.230
FISHER & PAYKEL
50,218 35.300 1,772,695.400
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.600 734,265.800
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 4.680 288,915.120
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.510 559,970.620
ニュージーランド・ドル 小計
565,967 5,410,405.370
(380,026,873)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 167.200 5,882,597.600
ローネ
DNB ASA
83,164 129.600 10,778,054.400
NORSK HYDRO ASA
93,139 27.350 2,547,351.650
TELENOR ASA
56,638 141.650 8,022,772.700
ORKLA ASA 65,283 84.760 5,533,387.080
EQUINOR ASA
83,149 137.950 11,470,404.550
YARA INTERNATIONAL ASA
16,390 336.400 5,513,596.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 185.400 3,093,028.200
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 225.000 1,675,125.000
ノルウェー・クローネ 小計
457,074 54,516,317.180
(617,124,710)
CRH PLC
66,819 32.320 2,159,590.080
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
11,676 118.650 1,385,357.400
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,521 107.900 1,458,915.900
KINGSPAN GROUP PLC
11,741 61.500 722,071.500
UMICORE 17,654 43.380 765,830.520
214/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE
39,705 135.000 5,360,175.000
AIRBUS SE
47,905 65.450 3,135,382.250
AXA 158,477 18.280 2,896,959.560
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,117 19.555 862,707.930
ADIDAS AG
16,036 235.600 3,778,081.600
ASSICURAZIONI GENERALI
87,009 13.495 1,174,186.450
DASSAULT AVIATION SA
137 827.000 113,299.000
DANONE 50,891 60.640 3,086,030.240
SAFRAN SA
28,002 88.920 2,489,937.840
INTESA SANPAOLO
1,245,487 1.765 2,198,284.550
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
27,741 58.690 1,628,119.290
AG
ACCOR SA
17,380 24.130 419,379.400
BOUYGUES 17,572 31.890 560,371.080
BNP PARIBAS
94,888 36.680 3,480,491.840
THALES SA
8,549 71.300 609,543.700
CAPGEMINI SA
13,801 104.250 1,438,754.250
CASINO GUICHARD
4,264 29.550 126,001.200
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,498 142.500 640,965.000
UNICREDIT SPA
173,574 8.520 1,478,850.480
NATIXIS 70,166 2.368 166,153.080
KONINKLIJKE DSM NV
14,867 126.650 1,882,905.550
COMMERZBANK AG
83,118 4.554 378,519.370
EIFFAGE 6,461 79.360 512,744.960
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,713 44.310 1,538,133.030
UNITED INTERNET
9,882 39.110 386,485.020
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 37.400 207,420.400
PUBLICIS GROUPE
20,157 26.810 540,409.170
FAURECIA 6,117 34.550 211,342.350
IBERDROLA SA
490,508 10.730 5,263,150.840
ENI SPA
211,633 8.492 1,797,187.430
JERONIMO MARTINS 19,517 15.435 301,244.890
KBC GROUPE
21,124 52.140 1,101,405.360
HANNOVER RUECK SE
4,868 153.600 747,724.800
WARTSILA OYJ
34,935 7.086 247,549.410
L'OREAL 21,024 288.600 6,067,526.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,268 400.700 9,323,487.600
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 30.300 358,691.400
BOLLORE 71,347 2.832 202,054.700
MEDIOBANCA SPA
62,568 6.760 422,959.680
MICHELIN(CGDE)-B 13,862 93.360 1,294,156.320
CONTINENTAL AG
8,640 85.900 742,176.000
DEUTSCHE POST AG-REG
81,177 34.000 2,760,018.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 17.310 274,969.350
ENERGY
OMV AG
12,817 29.480 377,845.160
VERBUND AG
4,908 41.120 201,816.960
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERNOD-RICARD 17,836 141.300 2,520,226.800
PEUGEOT SA
44,683 14.040 627,349.320
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 53.920 682,034.080
PFD
RENAULT SA
14,917 22.415 334,364.550
REPSOL SA
117,630 7.624 896,811.120
REMY COINTREAU
1,860 125.200 232,872.000
MERCK KGAA
11,125 110.150 1,225,418.750
COMPAGNIE DE SAINT-
44,369 32.060 1,422,470.140
GOBAIN
RWE AG
46,489 32.190 1,496,480.910
SEB SA
1,551 143.000 221,793.000
SOCIETE GENERALE-A
68,153 15.130 1,031,154.890
VINCI S.A.
42,889 80.500 3,452,564.500
SODEXO 7,075 62.480 442,046.000
SOFINA 1,382 241.000 333,062.000
SOLVAY SA
5,563 70.840 394,082.920
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,679 96.860 4,521,327.940
VIVENDI SA
68,572 23.180 1,589,498.960
SAP SE
87,295 135.040 11,788,316.800
TELEFONICA S.A
394,836 3.999 1,578,949.160
TOTAL SA
207,416 33.320 6,911,101.120
VALEO 19,653 23.740 466,562.220
E.ON SE
190,255 10.040 1,910,160.200
VOEST-ALPINE AG
9,875 19.265 190,241.870
HENKEL AG & CO KGAA
7,455 73.500 547,942.500
SIEMENS AG-REG
64,354 108.000 6,950,232.000
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 24.080 1,079,482.320
ING GROEP NV-CVA
316,722 6.347 2,010,234.530
PUMA AG
7,534 67.700 510,051.800
BAYER AG
81,034 63.700 5,161,865.800
STORA ENSO OYJ-R SHS 54,622 10.570 577,354.540
HENKEL AG & CO KGAA
15,452 83.480 1,289,932.960
VORZUG
DAIMLER AG
75,045 36.675 2,752,275.370
BASF SE
75,006 50.080 3,756,300.480
BEIERSDORF AG
8,371 95.920 802,946.320
HOCHTIEF AG
1,707 80.850 138,010.950
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 49.330 593,489.230
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,156 74.700 1,356,253.200
AG & CO
ORANGE 161,909 10.495 1,699,234.950
SAMPO OYJ-A SHS
40,807 32.180 1,313,169.260
RANDSTAD NV
9,074 40.810 370,309.940
ALLIANZ SE
35,090 182.680 6,410,241.200
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 4.536 914,484.810
KONINKLIJKE AHOLD
92,232 24.480 2,257,839.360
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,676 770.000 2,060,520.000
216/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDESA S.A.
29,748 23.860 709,787.280
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 8.648 139,198.200
ERSTE GROUP BANK AG
27,125 22.130 600,276.250
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,862 230.500 2,734,191.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 9.900 609,780.600
DASSAULT SYSTEMES SA
10,824 156.300 1,691,791.200
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 23.790 479,059.230
SERV
HEINEKEN NV
21,110 84.500 1,783,795.000
AKZO NOBEL
16,843 80.820 1,361,251.260
ASML HOLDING NV
35,598 348.700 12,413,022.600
AEGON NV
150,349 2.754 414,061.140
BANKINTER S.A.
57,960 4.274 247,721.040
VOLKSWAGEN AG
2,758 147.300 406,253.400
VOLKSWAGEN AG PFD
15,582 139.980 2,181,168.360
BANCO BILBAO VIZCAYA
556,319 3.146 1,750,179.570
ARGENTA
KERING 6,324 499.750 3,160,419.000
CNP ASSURANCES
13,987 10.780 150,779.860
FORTUM OYJ
39,409 17.340 683,352.060
AGEAS 14,365 33.820 485,824.300
UCB SA
10,571 107.150 1,132,682.650
NEMETSCHEK SE
5,095 63.450 323,277.750
THYSSENKRUPP AG
27,110 6.504 176,323.440
CARREFOUR SA
49,926 13.470 672,503.220
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 16.760 395,737.120
ATOS SE
7,304 77.080 562,992.320
NOKIA OYJ
473,158 3.646 1,725,134.060
KONINKLIJKE PHILIPS NV
76,344 41.565 3,173,238.360
WOLTERS KLUWER-CVA 22,583 69.980 1,580,358.340
SANOFI 94,410 88.920 8,394,937.200
STMICROELECTRONICS NV
56,474 25.360 1,432,180.640
ELISA OYJ
10,787 55.240 595,873.880
BANCO SANTANDER SA
1,388,012 2.220 3,081,386.640
RED ELECTRICA DE
34,596 16.900 584,672.400
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 39.670 713,028.580
DEUTSCHE BANK AG-REG
166,418 8.825 1,468,638.850
BMW VORZUG
4,116 44.300 182,338.800
ENEL SPA
670,875 8.030 5,387,126.250
COLRUYT NV
4,673 49.380 230,752.740
VOPAK (KON.)
5,364 48.520 260,261.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
277,656 14.910 4,139,850.960
SARTORIUS AG
3,038 308.000 935,704.000
LEONARDO SPA
28,316 5.618 159,079.280
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 77.500 595,665.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
101,376 22.550 2,286,028.800
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 89.900 339,012.900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.381 692,940.040
EUROFINS SCIENTIFIC
1,133 536.000 607,288.000
TELEPERFORMANCE 5,018 225.300 1,130,555.400
DEUTSCHE BOERSE AG
15,488 166.100 2,572,556.800
EURAZEO 2,748 45.080 123,879.840
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 75.340 503,949.260
SA
FRAPORT AG
3,149 37.400 117,772.600
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 75.900 759,303.600
INDITEX 93,287 23.130 2,157,728.310
JC DECAUX SA
6,058 15.510 93,959.580
ANDRITZ AG
6,265 30.920 193,713.800
MAPFRE SA
84,474 1.605 135,580.770
ESSILORLUXOTTICA 23,278 116.950 2,722,362.100
SNAM SPA
171,294 4.448 761,915.710
CREDIT AGRICOLE SA
105,610 8.852 934,859.720
ORPEA 4,892 100.050 489,444.600
ENAGAS 18,095 21.300 385,423.500
WENDEL 2,220 82.700 183,594.000
TENARIS SA
36,959 5.576 206,083.380
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.344 262,360.200
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.340 169,182.640
ATLANTIA SPA
37,690 13.395 504,857.550
ILIAD SA
1,046 175.950 184,043.700
PROXIMUS 13,739 18.055 248,057.640
SES FDR
28,847 6.300 181,736.100
TERNA SPA
113,654 6.124 696,017.090
BIOMERIEUX 3,248 126.500 410,872.000
GRIFOLS SA
23,518 26.200 616,171.600
FERROVIAL SA
40,192 23.210 932,856.320
LANXESS AG
6,856 48.020 329,225.120
NESTE OYJ
33,181 35.640 1,182,570.840
RAIFFEISEN BANK
9,641 16.530 159,365.730
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
9,977 45.600 454,951.200
GALAPAGOS NV 3,426 171.600 587,901.600
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
58,858 8.143 479,280.690
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 153.100 638,120.800
AG
KONE OYJ
28,802 62.580 1,802,429.160
ELIA GROUP
2,862 95.600 273,607.200
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,554 238.400 608,873.600
ENGIE 150,782 10.930 1,648,047.260
ALSTOM 15,712 44.040 691,956.480
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 36.800 133,731.200
ELECTRICITE DE FRANCE
43,173 9.242 399,004.860
IPSEN SA
3,646 79.650 290,403.900
DEUTSCHE WOHNEN
30,347 40.360 1,224,804.920
ARKEMA SA
4,996 87.080 435,051.680
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGRAND SA
22,725 68.540 1,557,571.500
UNILEVER NV
120,278 46.280 5,566,465.840
ADP 2,313 92.750 214,530.750
ORION OYJ
8,051 44.730 360,121.230
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 10.465 419,520.920
SHRS
SYMRISE AG
11,342 106.400 1,206,788.800
SCOR SE
15,667 23.840 373,501.280
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 27.540 479,113.380
PRYSMIAN SPA
22,328 21.450 478,935.600
DIASORIN SPA
2,223 172.900 384,356.700
CAIXABANK 307,331 1.994 612,818.010
BUREAU VERITAS SA
23,179 19.545 453,033.550
GETLINK 37,646 13.390 504,079.940
SUEZ SA
26,620 10.655 283,636.100
AMADEUS IT GROUP SA
36,643 45.740 1,676,050.820
BRENNTAG AG
12,353 51.580 637,167.740
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 23.760 406,676.160
EDENRED 19,188 41.500 796,302.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.519 247,831.810
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 117.340 696,295.560
KION GROUP AG
4,567 59.260 270,640.420
VONOVIA SE
43,493 55.320 2,406,032.760
KNORR-BREMSE AG
4,265 93.500 398,777.500
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 41.755 478,846.340
FERRARI NV
10,809 157.000 1,697,013.000
METRO AG
10,774 8.134 87,635.710
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 6.056 472,071.250
AROUNDTOWN SA
113,665 5.200 591,058.000
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 27.410 221,801.720
SAEM
MONCLER SPA
14,353 34.160 490,298.480
NEXI SPA
33,176 15.635 518,706.760
TEAMVIEWER AG
11,117 51.180 568,968.060
PROSUS NV
40,745 86.360 3,518,738.200
IBERDROLA SA-RTS
490,508 0.241 118,212.420
ACS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 20,128 1.451 29,205.720
SA-RTS
REPSOL SA-RTS
117,630 0.443 52,110.090
WORLDLINE SA
11,987 77.480 928,752.760
NN GROUP NV
26,416 31.990 845,047.840
FINECOBANK SPA
45,048 12.550 565,352.400
ZALANDO SE
13,039 65.160 849,621.240
FIAT CHRYSLER
97,919 8.833 864,918.520
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 120.000 640,560.000
CELLNEX TELECOM SAU
19,780 57.080 1,129,042.400
219/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,381 94.080 976,644.480
ABN AMRO BANK NV
34,251 8.082 276,816.580
EXOR NV
7,971 49.610 395,441.310
ALTICE EUROPE NV
56,763 3.597 204,176.510
SCOUT24 AG
9,663 72.650 702,016.950
COVESTRO AG
17,056 35.190 600,200.640
ANHEUSER-BUSCH INBEV
62,590 47.180 2,952,996.200
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 7.690 307,715.350
AMUNDI SA
4,119 69.850 287,712.150
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.215 215,114.960
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,520 1,379.500 2,096,840.000
PIRELLI & C SPA
34,086 3.715 126,629.490
UNIPER SE
14,388 29.940 430,776.720
DELIVERY HERO SE
10,880 95.140 1,035,123.200
ユーロ 小計 16,258,701 314,653,926.780
(38,035,366,669)
ASM PACIFIC TECH
32,900 100.100 3,293,290.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 20.700 3,394,800.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 17.700 1,838,322.000
CLP HOLDINGS LTD
134,500 73.900 9,939,550.000
PCCW LTD
331,000 4.390 1,453,090.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 39.900 1,975,050.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
100,740 363.800 36,649,212.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 39.750 5,008,500.000
HANG SENG BANK LTD
64,900 129.200 8,385,080.000
HENDERSON LAND
115,450 30.050 3,469,272.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
103,500 43.150 4,466,025.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
893,292 11.780 10,522,979.760
GALAXY ENTERTAINMENT
177,000 50.700 8,973,900.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
68,500 20.500 1,404,250.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 22.950 7,286,625.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD 135,000 6.530 881,550.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
121,066 40.700 4,927,386.200
SINO LAND CO
255,400 10.000 2,554,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
109,000 98.200 10,703,800.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 41.900 2,074,050.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
116,000 79.500 9,222,000.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.330 1,299,480.000
WYNN MACAU LTD
124,400 13.280 1,652,032.000
AIA GROUP LTD
1,012,227 75.100 76,018,247.700
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 11.500 3,323,500.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD
198,800 30.300 6,023,640.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 18.640 1,942,288.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 33.200 3,178,900.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.900 1,817,000.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 23.050 3,471,330.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
731,500 7.050 5,157,075.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
227,332 50.350 11,446,166.200
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
220,332 46.100 10,157,305.200
香港・ドル 小計 7,108,749 263,909,696.560
(3,636,675,619)
合計 89,678,287 344,037,314,451
(344,037,314,451)
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 774,707.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
134,222.000 2,045,543.280
GPT GROUP
158,232.000 658,245.120
MIRVAC GROUP
329,418.000 701,660.340
SCENTRE GROUP
420,268.000 890,968.160
STOCKLAND 194,018.000 624,737.960
VICINITY CENTRES
270,443.000 356,984.760
オーストラリア・ドル 小計 1,591,176.000 6,052,846.620
(449,302,804)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
272,806.000 889,347.560
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 363,088.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 401,980.000
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 376,908.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
287,400.000 580,548.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 276,624.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,349,906.000 2,888,495.560
(222,096,424)
投資信託受益証券 合計 2,941,082 671,399,228
(671,399,228)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 585,015.880
ALEXANDRIA REAL ESTATE
10,597.000 1,704,103.570
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
37,025.000 9,787,558.750
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANNALY CAPITAL
109,087.000 724,337.680
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,231.000 1,715,422.940
INC
BOSTON PROPERTIES INC
13,487.000 1,178,628.930
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,458.000 755,891.460
CROWN CASTLE
34,148.000 5,856,382.000
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
21,885.000 3,225,630.150
DUKE REALTY TRUST
31,185.000 1,116,111.150
EQUINIX INC
7,004.000 5,018,996.360
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 852,987.600
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,056.000 1,817,575.200
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,736.000 1,292,492.880
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,566.000 1,016,977.500
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 479,700.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
41,581.000 1,108,549.460
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 597,457.440
INC
INVITATION HOMES INC
42,384.000 1,167,679.200
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 657,563.340
MEDICAL PROPERTIES TRUST
39,953.000 708,366.690
MID AMERICA
8,932.000 1,014,675.200
NATIONAL RETAIL
13,649.000 456,422.560
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 543,259.470
INC
PROLOGIS INC
61,839.000 5,863,573.980
PUBLIC STORAGE
12,738.000 2,476,649.340
REALTY INCOME CORP
28,267.000 1,610,936.330
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 622,587.060
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,254.000 2,817,102.680
SIMON PROPERTY GROUP INC
25,461.000 1,628,994.780
SUN COMMUNITIES INC
7,418.000 1,005,509.900
UDR INC
25,967.000 939,486.060
VENTAS INC
31,091.000 1,114,923.260
VEREIT INC 82,604.000 512,970.840
VICI PROPERTIES INC
41,789.000 834,108.440
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 457,704.000
WELLTOWER INC
34,875.000 1,762,931.250
WEYERHAEUSER CO
65,842.000 1,559,796.980
WP CAREY INC
15,548.000 1,030,987.880
アメリカ・ドル 小計 1,112,002.000 67,620,048.190
(7,224,525,948)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 264,125.270
ド
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LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 307,918.300
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 817,155.400
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,389,198.970
(187,527,969)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 378,689.940
FIRST CAPITAL REAL
12,935.000 172,552.900
ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 200,523.630
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 62,720.150
カナダ・ドル 小計 37,423.000 814,486.620
(64,059,373)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 306,125.950
GECINA SA
3,670.000 395,626.000
ICADE 2,234.000 135,380.400
KLEPIERRE 17,099.000 276,405.330
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 663,571.200
WESTFIELD
ユーロ 小計 40,586.000 1,777,108.880
(214,816,921)
香港・ドル LINK REIT
172,500.000 10,910,625.000
香港・ドル 小計 172,500.000 10,910,625.000
(150,348,413)
投資証券 合計 1,575,420 7,841,278,624
(7,841,278,624)
合計 8,512,677,852
(8,512,677,852)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 590銘柄 68.31 － － 71.62
投資証券 39銘柄 － － 2.01
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 4.56 － － 4.70
投資証券 3銘柄 － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.10
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.08 － － 2.25
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.13 －
カナダ・ドル 株式 81銘柄 3.28 － － 3.36
投資証券 4銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.32 － － 0.39
投資信託受益証券 6銘柄 － 0.06 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.45 － － 3.51
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 1.03 － － 1.05
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.80 － － 0.81
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.11 － － 0.11
ノルウェー・クローネ 株式 9銘柄 0.17 － － 0.18
ユーロ 株式 242銘柄 10.59 － － 10.85
投資証券 5銘柄 － － 0.06
香港・ドル 株式 33銘柄 1.01 － － 1.07
投資証券 1銘柄 － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金 1,608,675,094
コール・ローン 99,447,134
国債証券 111,297,690,202
未収利息 947,075,002
649,894,800
前払費用
流動資産合計 114,602,782,232
資産合計 114,602,782,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,513
未払金 232,911,200
未払解約金 1,868,000
流動負債合計 234,790,713
負債合計 234,790,713
純資産の部
元本等
元本 55,964,742,243
剰余金
58,403,249,276
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 114,367,991,519
純資産合計 114,367,991,519
負債純資産合計 114,602,782,232
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 65,968,862,023円
本額
同期中追加設定元本額 58,155,284,872円
同期中一部解約元本額 68,159,404,652円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 127,631,116円
ドラップ）
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 570,744,237円
たわらノーロード バランス（堅実型） 41,076,651円
たわらノーロード バランス（標準型） 106,018,353円
たわらノーロード バランス（積極型） 42,143,691円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 433,638円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,362,316円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,418,021円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 708,921円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 970,378円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 44,240,071円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 196,333,833円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 205,234,186円
390,060,660円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 14,730,660,998円
クルーズコントロール 561,530,700円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,365,537,152円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 171,006,640円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 555,422円
2,689,571円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 8,028,155円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 480,601,368円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 4,441,445,854円
ワールドアセットバランス（基本コース） 843,793,149円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 661,346,596円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 13,619,101円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 7,572,784円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,570,407円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 26,427,979円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,216,906,979円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 152,088,521円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 3,742,506円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,644,812円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,706,562円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定） 15,503,078,087円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,619,219,446円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定） 367,691,412円
74,578,342円
エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 188,477,470円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 133,467,915円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 5,865,056,518円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,787,321,725円
計 55,964,742,243円
２. 受益権の総数 55,964,742,243口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 5,502,015,020
合計 5,502,015,020
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年4月21日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 410,000,000 － 410,011,513 △11,513
アメリカ・ドル 410,000,000 － 410,011,513 △11,513
合計 410,000,000 － 410,011,513 △11,513
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 2.0436円
（1万口当たり純資産額） (20,436円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.625 01/05/23
7,800,000.000 7,995,000.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
12,100,000.000 12,838,886.500
BRAZIL 4.5 05/30/29
8,000,000.000 8,309,600.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
10,800,000.000 11,422,998.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
6,000,000.000 5,628,750.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
9,800,000.000 9,464,791.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
8,100,000.000 8,505,000.000
BRAZIL 5.625 02/21/47
10,600,000.000 11,053,627.000
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BRAZIL 6.0 04/07/26
10,800,000.000 12,326,850.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
8,300,000.000 9,995,648.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
6,200,000.000 8,080,460.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
5,800,000.000 7,091,080.000
COLOMBIA 2.625 03/15/23
4,700,000.000 4,775,928.500
COLOMBIA 3.875 04/25/27
9,600,000.000 10,210,272.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
7,100,000.000 7,466,182.500
COLOMBIA 4.5 01/28/26
6,000,000.000 6,546,630.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
7,000,000.000 7,705,530.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
14,000,000.000 16,006,130.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
7,000,000.000 8,311,100.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
8,000,000.000 9,674,360.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
9,000,000.000 11,295,000.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
8,400,000.000 11,562,600.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
6,900,000.000 8,280,000.000
CROATIA 5.5 04/04/23
10,400,000.000 11,490,980.800
CROATIA 6.0 01/26/24
12,400,000.000 14,249,336.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
11,358,000.000 12,522,195.000
HUNGARY 5.375 03/25/24
9,380,000.000 10,713,817.240
HUNGARY 5.75 11/22/23
9,000,000.000 10,285,101.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
7,000,000.000 11,904,060.000
INDONESIA 3.375 04/15/23
7,700,000.000 8,035,204.560
INDONESIA 3.4 09/18/29
3,000,000.000 3,192,913.860
INDONESIA 3.5 01/11/28
5,200,000.000 5,548,236.660
INDONESIA 3.7 10/30/49
4,000,000.000 4,190,351.800
INDONESIA 3.85 07/18/27
4,600,000.000 4,985,480.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
4,000,000.000 4,444,565.360
INDONESIA 4.125 01/15/25
8,800,000.000 9,584,809.340
INDONESIA 4.35 01/08/27
6,000,000.000 6,700,991.400
INDONESIA 4.35 01/11/48
4,000,000.000 4,565,327.920
INDONESIA 4.625 04/15/43
3,400,000.000 3,946,331.070
INDONESIA 4.75 01/08/26
8,800,000.000 9,977,287.840
INDONESIA 4.75 02/11/29 5,000,000.000 5,819,916.450
INDONESIA 5.125 01/15/45
5,400,000.000 6,743,569.410
INDONESIA 5.25 01/08/47
6,400,000.000 8,128,056.960
INDONESIA 5.25 01/17/42
8,300,000.000 10,403,031.830
INDONESIA 5.35 02/11/49 4,000,000.000 5,212,862.160
INDONESIA 5.875 01/15/24
8,200,000.000 9,318,340.430
INDONESIA 5.95 01/08/46
5,200,000.000 7,175,916.690
INDONESIA 6.75 01/15/44
9,500,000.000 14,040,882.290
INDONESIA 7.75 01/17/38
6,500,000.000 9,888,580.650
PANAMA 3.16 01/23/30
5,000,000.000 5,420,000.000
PANAMA 3.75 03/16/25
5,200,000.000 5,676,554.000
PANAMA 3.875 03/17/28
5,100,000.000 5,787,760.500
PANAMA 4.5 04/16/50
7,300,000.000 9,143,250.000
PANAMA 4.5 05/15/47
5,000,000.000 6,233,975.000
PANAMA 6.7 01/26/36
7,900,000.000 11,498,450.000
PANAMA 7.125 01/29/26
6,800,000.000 8,643,276.000
PANAMA 9.375 04/01/29
4,900,000.000 7,519,344.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 5,411,200.000
PERU 4.125 08/25/27
5,300,000.000 6,127,118.000
PERU 5.625 11/18/50
10,000,000.000 16,042,950.000
PERU 6.55 03/14/37
7,000,000.000 10,747,800.000
PERU 7.35 07/21/25
6,300,000.000 8,036,280.000
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
8,000,000.000 8,691,920.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
6,000,000.000 6,927,111.840
PHILIPPINES 3.7 03/01/41
7,000,000.000 8,031,173.080
PHILIPPINES 3.75
6,000,000.000 6,889,265.280
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,800,000.000 7,974,477.980
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
7,800,000.000 8,529,749.740
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
5,800,000.000 7,510,198.780
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
5,600,000.000 6,748,197.230
PHILIPPINES 6.375
3,600,000.000 5,007,413.120
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
6,000,000.000 8,679,141.300
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
6,100,000.000 9,157,431.630
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
6,800,000.000 11,102,336.400
ROMANIA 4.375 08/22/23
9,000,000.000 9,610,389.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
6,600,000.000 7,230,960.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
4,600,000.000 5,423,837.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
7,400,000.000 9,669,202.600
ROMANIA 6.75 02/07/22
8,500,000.000 9,174,560.000
RUSSIAN FEDERATION
9,853,000.000 11,335,876.500
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
10,400,000.000 11,648,000.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
12,400,000.000 14,179,424.800
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
7,800,000.000 8,257,602.600
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
11,400,000.000 13,070,977.800
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
12,400,000.000 13,802,849.200
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
15,000,000.000 18,635,460.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
23,000,000.000 30,995,605.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
10,000,000.000 13,732,930.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
7,200,000.000 10,253,793.600
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
8,200,000.000 7,594,167.600
10/12/28
232/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTH AFRICA 4.85
8,000,000.000 7,602,720.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
7,400,000.000 7,418,870.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
5,200,000.000 4,561,346.400
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
10,000,000.000 8,775,000.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
6,000,000.000 6,339,720.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
6,400,000.000 6,523,456.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
7,200,000.000 7,648,272.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
4,000,000.000 3,775,400.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,820,264.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
6,900,000.000 7,193,250.000
3.625 03/15/22
UNITED MEXICAN STATES
8,200,000.000 8,617,749.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
9,500,000.000 10,142,152.500
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 9,835,290.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 11,236,004.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
5,000,000.000 5,059,175.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,361,000.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 13,144,500.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 9,421,155.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
8,400,000.000 8,780,478.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
15,400,000.000 16,467,143.000
4.75 03/08/44
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 11,221,250.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 11,076,891.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
9,900,000.000 12,219,619.500
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
8,200,000.000 10,715,760.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 894,091,000.000 1,041,723,045.700
(95,524,682,440) (111,297,690,202)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 合計 95,524,682,440 111,297,690,202
(95,524,682,440) (111,297,690,202)
合計 111,297,690,202
(111,297,690,202)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 114銘柄 97.32 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金 2,827,347,856
コール・ローン 84,270,876
株式 35,799,091,148
新株予約権証券 31,307
投資信託受益証券 192,401,264
投資証券 33,836,919
派生商品評価勘定 304,715,693
未収入金 12,037,146
未収配当金 181,077,738
2,250,602,553
差入委託証拠金
流動資産合計 41,685,412,500
資産合計 41,685,412,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,788
未払解約金 12,859,800
流動負債合計
12,870,588
負債合計 12,870,588
純資産の部
元本等
元本 36,240,000,306
剰余金
5,432,541,606
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,672,541,912
純資産合計 41,672,541,912
負債純資産合計 41,685,412,500
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 47,688,669,927円
本額
同期中追加設定元本額 28,061,930,736円
同期中一部解約元本額 39,510,600,357円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,448,966,717円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 263,886,470円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,795,138円
8,052,307円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 8,212,717円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 30,832,352円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 31,692,864円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 13,781,386円
たわらノーロード 新興国株式 6,419,264,181円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 3,185,311,297円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,072,684,712円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,259,236円
たわらノーロード バランス（標準型） 31,900,117円
たわらノーロード バランス（積極型） 53,539,247円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 511,527円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 77,048,057円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 151,975,746円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 131,767,256円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 182,785,076円
330,930円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 812,932円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,011,763円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 1,847,564円
たわらノーロード 全世界株式 32,872,787円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 35,472,341円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 452,026,003円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 388,190,255円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 408,461,199円
754,129,906円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 6,164,734,624円
クルーズコントロール 939,516,363円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 570,890,325円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 363,111,843円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,117,689円
13,566,169円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 40,883,143円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 281,072,361円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,663,010,754円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,464,721,356円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,303,884,988円
7,569,668円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,218,720円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,693,815円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 14,730,647円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,154,011,753円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 286,033,290円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,080,141円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 915,177円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 906,744円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 146,441,437円
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ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 360,144,910円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 254,322,306円
計 36,240,000,306円
２. 受益権の総数 36,240,000,306口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 4,442,032,366
新株予約権証券 △40,990
投資信託受益証券 9,642,203
投資証券 217,819
合計 4,451,851,398
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年4月21日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 384,149,892 － 384,160,680 △10,788
アメリカ・ドル 384,149,892 － 384,160,680 △10,788
合計 384,149,892 － 384,160,680 △10,788
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年7月13日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,945,397,099 － 5,250,112,792 304,715,693
合計 4,945,397,099 － 5,250,112,792 304,715,693
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 1.1499円
（1万口当たり純資産額） (11,499円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年7月13日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
26,633 26.800 713,764.400
ル
CIA DE MINAS
11,567 9.360 108,267.120
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 4.980 120,565.800
PREF
CREDICORP LTD
3,955 128.740 509,166.700
SINA CORP
3,176 40.400 128,310.400
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
25,791 8.870 228,766.170
ADR
NETEASE INC-ADR
4,496 484.460 2,178,132.160
SOUTHERN COPPER CORP
4,220 41.660 175,805.200
TELECOM ARGENTINA SA SP
3,789 9.530 36,109.170
ADR
YPF SA ADR
4,248 6.300 26,762.400
LUKOIL SPON ADR
23,117 71.600 1,655,177.200
GAZPROM PAO ADR
324,951 5.622 1,826,874.520
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 75,170 4.035 303,310.950
GDR
INNER MONGOLIA YITAI
70,100 0.770 53,977.000
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
54,736 0.891 48,769.770
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
38,484 5.375 206,851.500
51JOB INC ADR 1,365 73.450 100,259.250
X5 RETAIL GROUP NV GDR
6,803 35.200 239,465.600
NOVATEK PJSC GDR
5,258 147.600 776,080.800
BAIDU INC -SPON ADR
15,168 132.330 2,007,181.440
NOVOLIPETSK STEEL GDR 7,720 19.160 147,915.200
MMC NORILSK NICKEL ADR
35,926 26.050 935,872.300
ROSNEFT OIL CO GDR
70,311 5.078 357,039.250
NEW ORIENTAL EDUCATION
7,899 148.390 1,172,132.610
& TECH
SEVERSTAL GDR
13,548 12.310 166,775.880
TATNEFT ADR
13,758 47.500 653,505.000
MAGNITOGORSK IRON &
17,236 7.110 122,547.960
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
152,000 0.942 143,184.000
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MAGNIT PJSC GDR
18,769 13.710 257,322.990
VIPSHOP HOLDINGS LTD
24,908 21.850 544,239.800
ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR 21,099 73.560 1,552,042.440
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,630 34.640 56,463.200
SBERBANK ADR
150,108 11.915 1,788,536.820
PHOSAGRO PJSC GDR
8,886 12.000 106,632.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
6,517 36.550 238,196.350
JOYY INC-ADR
2,845 83.700 238,126.500
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,666 85.610 399,456.260
ZAI LAB LTD ADR
2,527 86.970 219,773.190
BEST INC ADR
10,426 4.480 46,708.480
HUYA INC ADR
1,905 24.400 46,482.000
BILIBILI INC ADR
4,763 47.550 226,480.650
NIO INC ADR
51,065 14.980 764,953.700
TENCENT MUSIC
21,755 17.090 371,792.950
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
4,679 54.810 256,455.990
AUTOHOME INC ADR
2,901 89.620 259,987.620
GSX TECHEDU INC ADR
3,754 87.630 328,963.020
WEIBO CORP ADR
2,844 37.390 106,337.160
JD.COM INC ADR
46,345 65.610 3,040,695.450
GLOBANT SA
2,197 164.950 362,395.150
ALIBABA GROUP HOLDING
101,997 261.010 26,622,236.970
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
7,546 20.920 157,862.320
BAOZUN INC-SPN ADR
2,070 44.570 92,259.900
PINDUODUO INC ADR
14,218 87.300 1,241,231.400
YUM CHINA HOLDINGS INC
19,785 51.390 1,016,751.150
IQIYI INC ADR
10,847 22.990 249,372.530
POLYUS PJSC GDR
3,541 92.850 328,781.850
HUTCHISON CHINA
3,497 28.460 99,524.620
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
21,122 37.120 784,048.640
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,624,847 56,946,680.850
(6,084,183,382)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
128,376 3.900 500,666.400
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
103,977 16.700 1,736,415.900
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
139,021 5.110 710,397.310
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
155,621 11.120 1,730,505.520
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
188,054 2.720 511,506.880
ALDAR PROPERTIES PJSC
208,329 1.800 374,992.200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMIRATES NBD BANK PJSC
61,391 8.880 545,152.080
EMAAR MALLS PJSC
95,355 1.460 139,218.300
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,080,124 6,248,854.590
(182,091,623)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
12,538 15.990 200,482.620
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 12,538 200,482.620
(27,063,149)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
155,439 1,878.050 291,922,213.950
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
34,000 376.350 12,795,900.000
LTD
ASIAN PAINTS LTD
14,169 1,703.500 24,136,891.500
EICHER MOTORS LTD
646 19,447.850 12,563,311.100
GRASIM INDUSTRIES LTD
21,890 611.450 13,384,640.500
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
37,186 554.850 20,632,652.100
SHREE CEMENT LTD
424 22,295.400 9,453,249.600
ICICI BANK LTD 268,742 360.350 96,841,179.700
HINDUSTAN PETROLEUM
34,110 209.900 7,159,689.000
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
94,552 195.600 18,494,371.200
CONTAINER CORP OF INDIA
19,628 430.150 8,442,984.200
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
19,809 275.850 5,464,312.650
TATA STEEL LTD
21,454 338.700 7,266,469.800
TATA MOTORS LTD
80,886 107.600 8,703,333.600
JSW STEEL LTD
58,967 193.300 11,398,321.100
TATA CONSUMER PRODUCTS
25,126 430.100 10,806,692.600
LTD
BRITANNIA INDUSTRIES
2,706 3,726.650 10,084,314.900
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,190 16,833.100 20,031,389.000
GAIL INDIA LTD
80,283 102.400 8,220,979.200
VEDANTA LTD
93,682 110.350 10,337,808.700
AXIS BANK LTD
121,706 439.600 53,501,957.600
TITAN COMPANY LTD
16,558 961.850 15,926,312.300
OIL & NATURAL GAS CORP
118,925 78.550 9,341,558.750
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
2,118 1,392.200 2,948,679.600
LTD
LUPIN LTD
10,800 861.100 9,299,880.000
BAJAJ FINANCE LTD
9,378 3,314.150 31,080,098.700
HOUSING DEVELOPMENT
90,553 1,886.000 170,782,958.000
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
41,982 170.100 7,141,138.200
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
186,657 781.850 145,937,775.450
WIPRO LTD
58,595 222.100 13,013,949.500
INDIAN OIL CORP LTD
102,155 86.150 8,800,653.250
HINDUSTAN UNILEVER LTD
45,057 2,223.800 100,197,756.600
243/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HCL TECHNOLOGIES LTD
62,666 582.250 36,487,278.500
DABUR INDIA LTD
28,372 474.150 13,452,583.800
HERO MOTOCORP LTD
5,174 2,681.250 13,872,787.500
DR REDDYS LABORATORIES
5,584 3,905.450 21,808,032.800
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
137,278 574.700 78,893,666.600
UNITED SPIRITS LTD
17,515 636.100 11,141,291.500
SUN PHARMACEUTICAL
40,724 493.900 20,113,583.600
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,901 2,203.100 8,594,293.100
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
7,007 5,955.650 41,731,239.550
AUROBINDO PHARMA LTD
14,800 820.750 12,147,100.000
HAVELLS INDIA LTD
18,135 580.250 10,522,833.750
INDRAPRASTHA GAS LTD
11,528 407.750 4,700,542.000
BIOCON LTD
15,880 414.300 6,579,084.000
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
42,676 96.200 4,105,431.200
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
3,777 698.900 2,639,745.300
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
45,012 261.600 11,775,139.200
CIPLA LTD/INDIA
16,694 638.900 10,665,796.600
LARSEN & TOUBRO LTD
24,834 932.150 23,149,013.100
ULTRATECH CEMENT LTD
5,870 3,798.500 22,297,195.000
BOSCH LTD
216 13,332.150 2,879,744.400
TATA CONSULTANCY
49,238 2,222.350 109,424,069.300
SERVICES LTD
NTPC LTD
122,391 90.400 11,064,146.400
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,024 1,448.850 7,279,022.400
AMBUJA CEMENTS LTD
33,121 197.200 6,531,461.200
BHARAT FORGE LTD
7,644 354.500 2,709,798.000
HINDALCO INDUSTRIES LTD
63,356 163.700 10,371,377.200
ITC LTD
204,281 194.350 39,702,012.350
PIDILITE INDUSTRIES LTD
6,201 1,382.850 8,575,052.850
UNITED PHOSPHORUS LTD
23,619 436.500 10,309,693.500
TORRENT PHARMACEUTICALS
2,753 2,353.000 6,477,809.000
LTD
SIEMENS INDIA LTD
2,678 1,137.850 3,047,162.300
INFO EDGE INDIA LTD 4,281 2,872.400 12,296,744.400
GODREJ CONSUMER
20,942 697.250 14,601,809.500
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
24,889 569.000 14,161,841.000
MARICO LTD
32,031 343.600 11,005,851.600
PAGE INDUSTRIES LTD
191 19,892.750 3,799,515.250
DLF LTD
24,013 147.750 3,547,920.750
POWER GRID CORP OF
100,804 172.600 17,398,770.400
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
35,242 334.950 11,804,307.900
ECONOMIC ZONE
REC LTD
43,697 104.750 4,577,260.750
244/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ FINSERV LTD
1,866 6,483.800 12,098,770.800
BAJAJ AUTO LTD
4,391 2,894.700 12,710,627.700
JUBILANT FOODWORKS LTD
4,605 1,620.600 7,462,863.000
COAL INDIA LTD
59,037 131.200 7,745,654.400
BHARTI INFRATEL LTD
14,070 209.050 2,941,333.500
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 39.050 91,103.650
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
35,160 592.500 20,832,300.000
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
1,316 2,458.650 3,235,583.400
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
12,358 373.950 4,621,274.100
BERGER PAINTS INDIA LTD
16,720 498.550 8,335,756.000
AVENUE SUPERMARTS LTD
9,035 2,322.700 20,985,594.500
ICICI LOMBARD GENERAL
10,523 1,260.100 13,260,032.300
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
24,802 417.450 10,353,594.900
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
3,635 1,016.750 3,695,886.250
SBI LIFE INSURANCE CO
20,055 860.200 17,251,311.000
LTD
インド・ルピー 小計 3,403,318 1,987,977,115.400
(2,842,807,275)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT
1,297,300 1,220.000 1,582,706,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
105,001 17,925.000 1,882,142,925.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
300,100 6,500.000 1,950,650,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
405,500 7,925.000 3,213,587,500.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,063,700 4,830.000 5,137,671,000.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
2,833,900 3,110.000 8,813,429,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
348,800 6,000.000 2,092,800,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
14,400 46,875.000 675,000,000.000
HANJAYA MANDALA
456,300 1,650.000 752,895,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
54,900 11,600.000 636,840,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
142,800 7,775.000 1,110,270,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
998,000 5,175.000 5,164,650,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
3,135,500 3,110.000 9,751,405,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
822,200 1,135.000 933,197,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
330,700 4,670.000 1,544,369,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,420,400 1,470.000 2,087,988,000.000
245/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEMEN INDONESIA PERSERO
208,300 9,425.000 1,963,227,500.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
539,000 31,000.000 16,709,000,000.000
PT
XL AXIATA TBK PT
35,500 2,860.000 101,530,000.000
ADARO ENERGY PT
934,100 1,085.000 1,013,498,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 9,225.000 1,522,125,000.000
MAKMUR TBK PT
ACE HARDWARE INDONESIA
184,400 1,555.000 286,742,000.000
TBK PT
インドネシア・ルピア 小計 15,795,801 68,925,723,425.000
(516,942,926)
CENTRE TESTING
オフショア・
INTERNATIONAL GROUP CO 10,100 23.510 237,451.000
人民元
LTD
EVE ENERGY CO LTD
9,032 56.670 511,843.440
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 27.240 147,096.000
KUNSHAN CO LTD
ACCELINK TECHNOLOGIES
5,800 35.120 203,696.000
CO LTD
BEIJING THUNISOFT CORP
6,400 29.390 188,096.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 64.050 192,150.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 17.280 207,360.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
3,500 64.190 224,665.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
5,600 50.260 281,456.000
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 12.120 197,556.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 10.290 196,539.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 56.560 226,240.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 106.310 127,572.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD 5,100 35.300 180,030.000
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 25.830 193,725.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
1,600 455.000 728,000.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,530 24.500 257,985.000
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 26.550 175,230.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,200 72.850 378,820.000
CO LTD
246/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN KAIFA
5,900 28.050 165,495.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
2,000 32.100 64,200.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 6.100 145,180.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 24.200 159,720.000
COLLECTION CO LTD
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY
2,100 47.890 100,569.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 5.310 154,521.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 57.990 400,131.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
15,500 17.120 265,360.000
HUATONG GROUP CO LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
6,120 35.680 218,361.600
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 35.000 206,640.000
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
3,800 30.370 115,406.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 35.890 68,191.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
1,800 43.360 78,048.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 28.860 190,476.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA NATIONAL ACCORD
3,900 47.880 186,732.000
MEDICINES CORP LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 53.460 181,764.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
2,100 24.700 51,870.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 26.970 40,455.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
1,700 30.600 52,020.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
3,700 52.020 192,474.000
LTD
ZHEJIANG WANFENG AUTO
27,000 6.910 186,570.000
WHEEL CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 22.650 190,260.000
GROUP CO LTD
VENUSTECH GROUP INC
1,000 45.400 45,400.000
CHENGDU XINGRONG
40,700 4.930 200,651.000
ENVIRONMENT CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
11,700 89.410 1,046,097.000
247/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 3,700 111.790 413,623.000
LTD
GLODON CO LTD
2,300 75.050 172,615.000
WESTONE INFORMATION
6,800 24.100 163,880.000
INDUSTRY INC
ADDSINO CO LTD
10,200 18.180 185,436.000
CHINA GREATWALL
11,200 16.690 186,928.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 5.960 187,144.000
NAVINFO CO LTD
1,100 20.940 23,034.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 9.270 132,561.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 26.310 71,826.300
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 22.910 59,566.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 48.640 379,392.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
9,600 15.900 152,640.000
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 31.040 186,240.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
700 129.000 90,300.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 45.030 160,757.100
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 18.700 278,630.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 14.760 187,452.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 20.720 178,192.000
SHANXI TAIGANG
50,000 3.620 181,000.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
11,180 45.930 513,497.400
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
1,900 28.290 53,751.000
GROUP CO LTD
SHENZHEN SALUBRIS
9,800 35.030 343,294.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 44.880 309,672.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.330 241,806.000
MACHINERY CO LTD
CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 48.900 63,570.000
LTD
248/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 36.050 176,645.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 13.930 213,129.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 7.280 152,880.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 28.780 215,850.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 32.060 160,300.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 48.990 323,334.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
6,700 121.500 814,050.000
SHENZHEN INOVANCE
7,400 48.600 359,640.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 9.770 146,061.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 11.440 202,488.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
3,700 25.840 95,608.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 18.930 112,444.200
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 39.710 150,898.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 9.340 149,440.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 172.180 361,578.000
LTD
HUBEI ENERGY GROUP CO
60,100 3.900 234,390.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 5.700 207,936.000
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 14.360 205,348.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
22,554 56.170 1,266,858.180
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 9.190 252,725.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
23,200 6.020 139,664.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
11,100 31.990 355,089.000
ZHEJIANG DAHUA
6,500 21.500 139,750.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 14.140 53,732.000
IFLYTEK CO LTD
7,500 41.130 308,475.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.280 238,716.000
249/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOERTEK INC
10,500 32.310 339,255.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 11.350 241,755.000
LTD
BEIJING ORIGINWATER
1,800 9.370 16,866.000
TECHNOLOGY CO LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
20,900 30.680 641,212.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
4,300 34.900 150,070.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 6.610 313,314.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 9.210 260,643.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 8.110 304,936.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
12,200 13.020 158,844.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 10.690 242,663.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
7,900 49.160 388,364.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
2,800 107.310 300,468.000
LTD
AVIC AIRCRAFT CO LTD
10,700 22.930 245,351.000
EAST MONEY INFORMATION
24,240 25.630 621,271.200
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
6,400 134.050 857,920.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
13,400 207.000 2,773,800.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 10.140 210,912.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
29,100 11.240 327,084.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
120,000 5.080 609,600.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE 13,000 19.850 258,050.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 9,500 58.990 560,405.000
ZHUHAI
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 29,700 36.960 1,097,712.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 14.450 245,650.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,100 14.860 937,666.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
30,280 24.290 735,501.200
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
65,700 6.170 405,369.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
39,600 29.170 1,155,132.000
250/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZTE CORP
17,500 44.940 786,450.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 7.720 220,020.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
22,000 15.330 337,260.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 48.550 203,910.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
18,300 17.650 322,995.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 11.120 234,632.000
LTD
BYD CO LTD
9,800 89.000 872,200.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
8,600 12.600 108,360.000
MANUFACTURING CO LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 21.530 236,830.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 23.810 307,149.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 53.360 154,744.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 24.230 193,840.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,200 221.300 265,560.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 19.050 68,580.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUNAN VALIN STEEL CO
49,400 4.250 209,950.000
LTD
PERFECT WORLD CO
3,700 59.980 221,926.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 180.740 216,888.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 10.200 159,120.000
LTD
GUOCHENG MINING CO LTD
7,900 20.890 165,031.000
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 28.300 186,780.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 76.730 46,038.000
NINESTAR CORP
5,700 36.580 208,506.000
SANSTEEL MINGUANG CO
24,100 7.720 186,052.000
LTD FUJIAN
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 25.860 181,537.200
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.190 107,822.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 21.450 257,400.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
4,200 51.500 216,300.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 156.200 249,920.000
CO LTD
251/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASYMCHEM LABORATORIES
500 233.640 116,820.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 15.910 240,241.000
LTD
NANYANG TOPSEC
5,300 29.200 154,760.000
TECHNOLOGIES GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
8,100 64.850 525,285.000
FIRST CAPITAL
23,600 11.300 266,680.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO 6,500 37.130 241,345.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
22,590 8.710 196,758.900
CSC FINANCIAL CO LTD
6,300 50.500 318,150.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 56.720 283,600.000
CO LTD
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,100 118.950 249,795.000
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
17,100 15.620 267,102.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 73.100 226,610.000
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 40.450 210,340.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 74.450 234,517.500
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 74.100 244,530.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 106.500 287,550.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 69.750 216,225.000
OPPEIN HOME GROUP INC 1,500 120.400 180,600.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 8.050 189,980.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 43.960 189,907.200
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 17.290 164,255.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 69.390 208,170.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 23.990 187,122.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 188.050 157,962.000
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 62.980 170,046.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
1,600 103.360 165,376.000
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 74.090 98,539.700
LTD
252/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 196.000 254,800.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 66.970 200,910.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 1,600 189.270 302,832.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 13.790 175,133.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 9.530 257,310.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 88.430 168,017.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 17.610 172,578.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 16.030 230,832.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 3,100 318.670 987,877.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 29.710 157,463.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 14.050 217,775.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,100 237.100 260,810.000
INC
OVCTEK CHINA INC
2,900 65.320 189,428.000
SG MICRO CORP
600 337.020 202,212.000
CONTEMPORARY AMPEREX
6,200 203.900 1,264,180.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING
840 273.800 229,992.000
INC
WUXI APPTEC CO LTD
9,160 101.310 927,999.600
WINGTECH TECHNOLOGY CO
2,500 160.030 400,075.000
LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
1,400 244.000 341,600.000
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.310 188,727.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 173.250 155,925.000
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.600 510,140.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 5.220 1,105,596.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.360 921,984.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.670 308,280.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.130 173,873.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 40.900 409,000.000
LTD
253/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO
6,000 16.460 98,760.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
59,600 37.250 2,220,100.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
38,800 82.340 3,194,792.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
52,800 17.600 929,280.000
SHANGHAI PUDONG
69,900 11.600 810,840.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 6.270 866,514.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
38,600 18.930 730,698.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,100 1,713.850 7,026,785.000
BANK OF COMMUNICATIONS
137,200 5.420 743,624.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD 41,000 31.770 1,302,570.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
25,900 31.700 821,030.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.800 183,840.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
61,100 18.890 1,154,179.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
22,900 6.860 157,094.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
141,600 4.160 589,056.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
103,800 5.270 547,026.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
73,600 4.810 354,016.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
24,200 15.600 377,520.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
16,700 6.760 112,892.000
INNER MONGOLIA YILI
25,800 34.560 891,648.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
34,200 5.400 184,680.000
CHINA UNITED NETWORK
46,800 5.190 242,892.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
56,900 5.250 298,725.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
19,100 57.180 1,092,138.000
LTD
CHINA MERCHANTS
15,700 28.590 448,863.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
39,700 17.440 692,368.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
36,400 6.180 224,952.000
JIANGSU HENGRUI
14,860 99.350 1,476,341.000
MEDICINE CO LTD
254/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
3,300 12.640 41,712.000
CO LTD
CHINA RAILWAY
29,800 9.380 279,524.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
37,000 22.960 849,520.000
LTD
CHINA COMMUNICATIONS
21,000 8.440 177,240.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
131,400 5.780 759,492.000
NEW CHINA LIFE
7,100 55.880 396,748.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
34,200 17.970 614,574.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
37,200 20.440 760,368.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
61,800 1.970 121,746.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
18,100 6.550 118,555.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 3,200 35.540 113,728.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 15.260 161,756.000
SANAN OPTOELECTRONICS
6,500 28.280 183,820.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
13,500 53.790 726,165.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
12,870 20.240 260,488.800
DEVELOPMENT CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
70,000 5.660 396,200.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
15,900 8.960 142,464.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 8.300 262,280.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
14,500 22.000 319,000.000
OFFSHORE OIL
29,800 5.000 149,000.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
6,300 203.490 1,281,987.000
DUTY FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
173,900 1.220 212,158.000
STEEL UNION CO LTD
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO
66,900 4.270 285,663.000
LTD
AVIC CAPITAL CO LTD
32,200 5.000 161,000.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
65,800 3.370 221,746.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 7.310 207,604.000
TBEA CO LTD
26,700 7.320 195,444.000
255/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA NATIONAL CHEMICAL
31,400 6.210 194,994.000
ENGINEERING CO LTD
METALLURGICAL CORP OF
33,600 2.910 97,776.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
26,400 4.460 117,744.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 75.550 249,315.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 35.310 243,639.000
CO LTD
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 6.000 205,800.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,400 23.170 194,628.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 15.660 231,768.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 13.810 66,288.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.680 229,416.000
CO LTD
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
2,100 19.630 41,223.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
9,300 32.200 299,460.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
15,600 8.100 126,360.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 19.280 146,528.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
61,800 4.290 265,122.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 9.930 280,026.000
CO LTD
BEIJING TONGRENTANG CO
3,600 28.200 101,520.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
6,800 39.300 267,240.000
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 26.660 202,616.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 3.300 178,860.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 10.010 294,294.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 9.620 178,932.000
LTD
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO
12,500 13.800 172,500.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 9.990 150,039.810
LTD
AISINO CORP
10,300 19.220 197,966.000
256/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
40,000 6.600 264,000.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
2,340 117.100 274,014.000
INC
YONYOU NETWORK
8,450 52.080 440,076.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 5.620 183,774.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.320 195,880.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 9.700 183,330.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.780 173,568.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 52.000 239,200.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 10.920 183,456.000
LTD
INNER MONGOLIA MENGDIAN
HUANENG THERMAL POWER
63,000 2.680 168,840.000
CORP LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 7.240 141,904.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,700 182.460 310,182.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
TONGHUA DONGBAO
9,000 16.860 151,740.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGDONG HEC
TECHNOLOGY HOLDING CO 26,600 7.180 190,988.000
LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
4,400 154.400 679,360.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 32.860 39,432.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 6.870 180,681.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 11.870 296,750.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 7.210 186,739.000
ELECTRONICS CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 7.600 171,760.000
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
4,500 46.580 209,610.000
CORP LTD
MAANSHAN IRON & STEEL
72,400 2.860 207,064.000
CO LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
12,900 7.930 102,297.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 13.300 167,580.000
TECHNOLOGY CO LTD
257/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 7.360 220,800.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 63.000 264,600.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
INNER MONGOLIA FIRST
19,900 11.550 229,845.000
MACHINERY GROUP CO LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 28.030 179,392.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 36.950 215,418.500
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 16.570 197,183.000
CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 16.700 197,060.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 33.100 148,950.000
LTD
TONGWEI CO LTD
11,600 19.780 229,448.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,100 72.010 79,211.000
SOFTWARE CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 70.290 175,725.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 34.400 182,320.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 25.320 141,792.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 9,300 20.420 189,906.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD 23,400 9.790 229,086.000
JIANGSU HENGLI
1,924 57.990 111,572.760
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
6,700 18.530 124,151.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 14.490 227,493.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 84.920 144,364.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 55.050 269,745.000
LONGI GREEN ENERGY
18,000 46.210 831,780.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 129.920 233,856.000
SYSTEMS CO LTD
HUBEI JUMPCAN
6,800 27.030 183,804.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 7.870 254,602.370
CO LTD
258/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 6,580 130.240 856,979.200
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 45.660 228,300.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 26.570 31,884.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 40.400 234,320.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 14.700 194,040.000
LTD
JUNEYAO AIRLINES CO LTD
12,800 10.050 128,640.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES
42,100 20.620 868,102.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 4.530 270,441.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 52.850 179,690.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 8.820 145,530.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
21,800 6.360 138,648.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 9.800 231,280.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
9,000 21.010 189,090.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,100 160.000 176,000.000
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 29.330 58,660.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 259.470 311,364.000
TECHNOLOGY CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
6,500 17.340 112,710.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
500 159.500 79,750.000
TOLY BREAD CO LTD
3,600 52.680 189,648.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,200 86.120 189,464.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 82.000 241,080.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
22,700 12.670 287,609.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
1,000 39.340 39,340.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 28.270 452,320.000
CO LTD
DAWNING INFORMATION
4,100 50.490 207,009.000
INDUSTRY CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
1,400 59.170 82,838.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 9.060 264,552.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
3,700 36.930 136,641.000
LTD
オフショア・人民元 小計 7,206,824 118,586,686.660
259/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,808,446,972)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
211,930 18.200 3,857,126.000
アル
COMMERCIAL BANK OF
63,184 3.745 236,624.080
QATAR QSC
OOREDOO QSC
22,936 6.714 153,992.300
QATAR FUEL QSC
25,661 16.200 415,708.200
QATAR ELECTRICITY &
26,129 16.570 432,957.530
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
23,582 8.177 192,830.010
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
93,380 8.172 763,101.360
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
61,353 16.010 982,261.530
MASRAF AL RAYAN
204,697 3.939 806,301.480
BARWA REAL ESTATE CO
124,139 3.255 404,072.440
MESAIEED PETROCHEMICAL
222,153 2.090 464,299.770
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,079,144 8,709,274.700
(255,355,934)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
22,428 19,700.000 441,831,600.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
267,551 2,080.000 556,506,080.000
BANCOLOMBIA SA
13,029 24,980.000 325,464,420.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
21,780 25,460.000 554,518,800.000
GRUPO DE INVERSIONES
19,950 20,280.000 404,586,000.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 344,738 2,282,906,900.000
(67,574,044)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
14,142 51.700 731,141.400
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
3,797 150.000 569,550.000
CO FOR COOPERATIVE
1,937 78.600 152,248.200
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
25,727 27.700 712,637.900
SAUDI BRITISH BANK
44,501 23.460 1,043,993.460
AL RAJHI BANK
64,938 57.900 3,759,910.200
ARAB NATIONAL BANK
30,086 19.260 579,456.360
BANK ALBILAD
25,739 23.400 602,292.600
BANK AL-JAZIRA
13,708 12.240 167,785.920
BANQUE SAUDI FRANSI
28,582 29.650 847,456.300
RIYAD BANK
64,803 17.300 1,121,091.900
SAMBA FINANCIAL GROUP
57,152 26.800 1,531,673.600
SAUDI TELECOM CO
33,042 97.500 3,221,595.000
SAUDI ARABIAN
10,621 77.300 821,003.300
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
48,835 88.200 4,307,247.000
CORP
SAUDI CEMENT CO
2,773 54.200 150,296.600
SAUDI ELECTRICITY CO
44,630 15.540 693,550.200
260/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAUDI INDUSTRIAL
6,825 19.460 132,814.500
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
13,879 46.650 647,455.350
NATIONAL
10,231 10.980 112,336.380
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
13,893 54.300 754,389.900
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 7.190 203,556.090
SAHARA INTERNATIONAL
28,905 14.980 432,996.900
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
3,548 52.100 184,850.800
CO
SAUDI KAYAN
61,393 8.410 516,315.130
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
29,487 7.420 218,793.540
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
6,066 13.600 82,497.600
PETROCHEMICAL CO
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 3,723 113.200 421,443.600
CO
ALINMA BANK
49,980 14.740 736,705.200
ABDULLAH AL OTHAIM
2,636 116.800 307,884.800
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
27,317 35.700 975,216.900
SAUDI AIRLINES CATERING
1,042 82.200 85,652.400
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
62,177 33.450 2,079,820.650
NATIONAL COMMERCIAL
81,379 37.000 3,011,023.000
BANK
サウジアラビア・リアル 小計 945,805 31,916,682.680
(910,582,957)
BANGKOK BANK PCL
37,300 107.500 4,009,750.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
64,600 39.750 2,567,850.000
KRUNG THAI BANK PCL
146,200 10.400 1,520,480.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL
40,800 62.500 2,550,000.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
42,300 72.250 3,056,175.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
585,955 3.500 2,050,842.500
KASIKORNBANK PCL NVDR
44,200 91.500 4,044,300.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,336,200 1.040 1,389,648.000
IRPC PCL NVDR
314,700 2.740 862,278.000
ELECTRICITY GENERATING
14,600 253.000 3,693,800.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
126,100 57.000 7,187,700.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
182,200 31.750 5,784,850.000
PCL
261/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADVANCED INFO SERVICE
59,400 189.500 11,256,300.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
355,220 15.900 5,647,998.000
PCL-NVDR
PTT PCL
637,500 38.250 24,384,375.000
THAI UNION GROUP PCL-
146,400 13.700 2,005,680.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
65,600 30.500 2,000,800.000
LAND AND HOUSES PCL
645,800 7.700 4,972,660.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
46,250 383.000 17,713,750.000
AIRPORTS OF THAILAND
218,300 55.000 12,006,500.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
64,000 91.500 5,856,000.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
126,200 49.500 6,246,900.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
497,300 22.800 11,338,440.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
30,300 120.500 3,651,150.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
136,010 19.400 2,638,594.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
59,100 42.750 2,526,525.000
CP ALL PCL NVDR
322,100 65.750 21,178,075.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
464,300 11.200 5,200,160.000
PTT EXPLORATION &
68,245 91.000 6,210,295.000
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
20,000 39.000 780,000.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
123,422 27.250 3,363,249.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
126,408 46.000 5,814,768.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
101,800 45.750 4,657,350.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
348,400 9.450 3,292,380.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR 24,700 53.000 1,309,100.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
85,300 37.750 3,220,075.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
26,700 39.250 1,047,975.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 24.200 2,548,260.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
455,600 4.000 1,822,400.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
89,333 32.000 2,858,656.000
NVDR
262/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SRISAWAD POWER 1979 PCL
21,200 50.750 1,075,900.000
NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
30,700 53.500 1,642,450.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 73.500 3,608,850.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 8,485,143 220,593,289.000
(752,223,115)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
4,964 568.000 2,819,552.000
ナ
CEZ 8,611 480.000 4,133,280.000
MONETA MONEY BANK AS
42,909 54.300 2,329,958.700
チェコ・コルナ 小計 56,484 9,282,790.700
(42,143,870)
BANCO SANTANDER CHILE
3,458,785 33.900 117,252,811.500
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
3,734 27,500.000 102,685,000.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,432,000 73.940 179,822,080.000
EMPRESAS CMPC SA
58,710 1,640.000 96,284,400.000
EMPRESAS COPEC SA
18,031 6,050.000 109,087,550.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
4,546 5,840.000 26,548,640.000
SA
ENTEL CHILE SA
6,610 5,455.000 36,057,550.000
ENEL AMERICAS SA
1,730,165 123.180 213,121,724.700
COLBUN SA
255,043 135.000 34,430,805.000
AGUAS ANDINAS SA
263,023 290.000 76,276,670.000
EMBOTELLADORA ANDINA SA
20,026 2,018.200 40,416,473.200
SOCIEDAD QUIMICA Y
5,799 21,900.000 126,998,100.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
43,581 2,645.000 115,271,745.000
CENCOSUD SA
93,545 1,200.000 112,254,000.000
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,515.000 44,284,965.000
ENEL CHILE SA
1,404,356 63.100 88,614,863.600
チリ・ペソ 小計 9,827,185 1,519,407,378.000
(203,752,529)
AKBANK TAS
189,755 5.750 1,091,091.250
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
5,860 22.220 130,209.200
VE MALT SANAYII AS
ASELSAN ELEKTRONIK
11,361 31.780 361,052.580
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
104,184 8.600 895,982.400
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 73.000 340,764.000
KOC HOLDING AS
24,647 17.140 422,449.580
TURK HAVA YOLLARI
44,206 11.830 522,956.980
TURKCELL ILETISIM
51,991 16.090 836,535.190
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
106,818 7.810 834,248.580
AS
TURKIYE IS BANKASI
69,478 5.270 366,149.060
263/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TUPRAS TURKIYE PETROL
9,597 85.450 820,063.650
RAFINE
YAPI VE KREDI BANKASI
239,230 2.290 547,836.700
AS
HACI OMER SABANCI
28,304 9.100 257,566.400
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,617 68.150 1,609,498.550
AS
TAV HAVALIMANLARI
17,286 17.050 294,726.300
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 931,002 9,331,130.420
(145,285,701)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
6,096 6,700.000 40,843,200.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
22,160 1,834.000 40,641,440.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,210 10,760.000 142,139,600.000
ハンガリー・フォリント 小計 41,466 223,624,240.000
(76,568,940)
パキスタン・
MCB BANK LTD
12,400 165.080 2,046,992.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
21,868 114.510 2,504,104.680
CO LTD
HABIB BANK LTD
19,300 106.490 2,055,257.000
パキスタン・ルピー 小計 53,568 6,606,353.680
(4,294,130)
フィリピン・
AYALA LAND INC
399,500 32.000 12,784,000.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
134,530 49.300 6,632,329.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
27,060 73.200 1,980,792.000
ISLAND
AYALA CORP
14,053 745.000 10,469,485.000
GLOBE TELECOM INC
1,555 2,076.000 3,228,180.000
INTERNATIONAL CONTAINER
70,880 98.750 6,999,400.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
153,590 69.700 10,705,223.000
JOLLIBEE FOODS CORP
32,590 137.500 4,481,125.000
METROPOLITAN BANK &
147,175 36.500 5,371,887.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
106,583 94.700 10,093,410.100
MEGAWORLD CORP
879,000 3.140 2,760,060.000
PLDT INC
5,550 1,360.000 7,548,000.000
ROBINSONS LAND CORP
94,000 15.920 1,496,480.000
SM PRIME HOLDINGS INC
490,975 31.900 15,662,102.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
44,150 123.500 5,452,525.000
SM INVESTMENTS CORP
11,948 940.000 11,231,120.000
METRO PACIFIC
901,900 3.550 3,201,745.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
95,700 26.850 2,569,545.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,320 278.000 2,034,960.000
PUREGOLD PRICE CLUB INC
67,600 47.750 3,227,900.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 450.000 2,970,450.000
フィリピン・ペソ 小計 3,692,260 130,900,719.100
(282,745,553)
ブラジル・レ
BRF SA
26,892 20.600 553,975.200
アル
VALE SA
200,921 56.970 11,446,469.370
CIA PARANAENSE DE
7,900 60.520 478,108.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
10,600 110.600 1,172,360.000
TIM PARTICIPACOES SA
41,500 14.910 618,765.000
CENTRAIS ELETRICAS
9,450 37.090 350,500.500
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 36.270 714,519.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
42,600 34.140 1,454,364.000
ITAUSA SA
259,060 10.230 2,650,183.800
LOJAS AMERICANAS SA
38,674 35.160 1,359,777.840
GERDAU SA
50,330 16.100 810,313.000
CIA BRASILEIRA DE
7,806 70.700 551,884.200
DISTRIBUICAO
PETROLEO BRASILEIRO SA
209,410 23.000 4,816,430.000
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
42,100 22.610 951,881.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
254,512 22.510 5,729,065.120
COGNA EDUCACAO
85,547 8.640 739,126.080
CCR SA
62,020 14.500 899,290.000
WEG SA
47,472 54.700 2,596,718.400
BANCO BRADESCO SA PREF
252,985 22.270 5,633,975.950
BANCO BRADESCO SA
60,525 20.450 1,237,736.250
CIA SIDERURGICA
19,506 11.230 219,052.380
NACIONAL SA
SUZANO SA
26,575 36.680 974,771.000
CPFL ENERGIA SA 16,900 30.340 512,746.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
269,347 27.200 7,326,238.400
SA
PORTO SEGURO SA
4,600 53.360 245,456.000
B2W CIA DIGITAL
10,100 120.240 1,214,424.000
BRASKEM SA
10,330 23.600 243,788.000
ENGIE BRASIL SA 14,887 42.940 639,247.780
LOCALIZA RENT A CAR
30,289 43.540 1,318,783.060
TELEFONICA BRASIL S.A.
22,228 48.850 1,085,837.800
LOJAS RENNER SA
42,037 44.410 1,866,863.170
ULTRAPAR PARTICIPACOES
35,904 18.510 664,583.040
SA
COSAN SA
10,700 74.400 796,080.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
52,300 24.440 1,278,212.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BR MALLS PARTICIPACOES
62,065 11.270 699,472.550
SA
JBS SA
53,800 22.840 1,228,792.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
66,149 11.520 762,036.480
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 17,298 58.720 1,015,738.560
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
25,840 23.400 604,656.000
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
25,400 32.310 820,674.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
114,016 59.950 6,835,259.200
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
41,500 80.180 3,327,470.000
CIELO SA
76,407 4.910 375,158.370
BB SEGURIDADE
38,900 27.720 1,078,308.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
23,500 63.750 1,498,125.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
10,900 60.470 659,123.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 16,300 20.200 329,260.000
LTDA
AMBEV SA
264,495 14.850 3,927,750.750
NATURA &CO HOLDING SA
44,300 42.030 1,861,929.000
RUMO SA
53,800 22.840 1,228,792.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
22,100 9.200 203,320.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 3,252,477 89,607,390.250
(1,797,524,248)
ポーランド・
MBANK 668 229.200 153,105.600
ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,092 102.000 723,384.000
BANK PEKAO SA
8,690 55.700 484,033.000
ORANGE POLSKA SA
29,777 6.530 194,443.810
POLSKI KONCERN NAFTOWY
14,579 61.420 895,442.180
ORLEN
LPP SA 56 6,700.000 375,200.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,729 168.000 290,472.000
SA
CD PROJEKT RED SA
4,049 380.000 1,538,620.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
55,867 23.550 1,315,667.850
POLSKI SA
GRUPA LOTOS SA
3,978 59.460 236,531.880
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 82,178 4.872 400,371.210
SA
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CYFROWY POLSAT SA
17,679 28.020 495,365.580
POLSKA GRUPA
52,192 7.148 373,068.410
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
30,735 28.750 883,631.250
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
2,402 201.800 484,723.600
ポーランド・ズロチ 小計 311,671 8,844,060.370
(239,497,155)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
84,400 3.250 274,300.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
14,100 9.900 139,590.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
335,500 3.810 1,278,255.000
DIGI.COM BHD
171,200 4.340 743,008.000
MALAYSIA AIRPORTS
68,520 5.300 363,156.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
78,280 5.090 398,445.200
HAP SENG CONSOLIDATED
34,400 8.990 309,256.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
74,500 21.920 1,633,040.000
GAMUDA BHD 69,600 3.450 240,120.000
GENTING BHD
165,800 4.090 678,122.000
YTL CORP BHD
240,210 0.800 192,168.000
HONG LEONG FINANCIAL
8,756 13.980 122,408.880
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
32,908 14.520 477,824.160
IJM CORP BHD
173,560 1.770 307,201.200
IOI CORP BHD
153,313 4.500 689,908.500
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
29,800 22.580 672,884.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
4,500 32.080 144,360.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
197,775 7.900 1,562,422.500
MISC BHD
65,080 7.850 510,878.000
NESTLE MALAYSIA BHD
3,100 139.500 432,450.000
PPB GROUP BHD
39,260 18.000 706,680.000
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 20.820 464,286.000
PETRONAS GAS BHD
35,500 16.700 592,850.000
GENTING MALAYSIA BHD
139,600 2.530 353,188.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
56,700 4.130 234,171.000
TENAGA NASIONAL BHD
130,550 11.360 1,483,048.000
QL RESOURCES BHD
61,300 9.880 605,644.000
DIALOG GROUP BHD
208,644 3.880 809,538.720
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
168,230 18.500 3,112,255.000
CARLSBERG BREWERY-MALAY
7,000 25.080 175,560.000
BHD
SIME DARBY BERHAD
80,600 2.150 173,290.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
83,100 17.060 1,417,686.000
AXIATA GROUP BERHAD
130,100 3.410 443,641.000
MAXIS BHD
128,300 5.320 682,556.000
267/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETRONAS CHEMICALS
123,600 6.300 778,680.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
116,400 5.340 621,576.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
100,600 3.620 364,172.000
PRESS METAL ALUMINIUM
42,300 4.800 203,040.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
95,900 5.030 482,377.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 3,775,286 24,874,036.160
(623,343,346)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
161,300 12.070 1,946,891.000
ソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
77,700 37.510 2,914,527.000
GRUMA SAB DE CV
14,110 231.860 3,271,544.600
PROMOTORA Y OPERADORA
7,060 161.990 1,143,649.400
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
13,400 43.530 583,302.000
GRUPO FINANCIERO
150,400 79.390 11,940,256.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
62,925 32.430 2,040,657.750
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,555 235.700 1,780,713.500
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
79,400 34.490 2,738,506.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
9,765 237.270 2,316,941.550
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
179,552 54.660 9,814,312.320
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,863,178 14.030 26,140,387.340
GRUPO FINANCIERO
189,200 15.600 2,951,520.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
14,300 103.400 1,478,620.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
284,100 54.880 15,591,408.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
19,440 145.550 2,829,492.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 30,200 65.340 1,973,268.000
CV
BECLE SAB DE CV
38,400 41.710 1,601,664.000
メキシコ・ペソ 小計 3,201,985 93,057,660.460
(442,023,887)
HELLENIC TELECOMMUN
13,912 11.960 166,387.520
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
MOTOR OIL HELLAS
1,610 12.340 19,867.400
CORINTH REFIN
OPAP SA
10,575 8.690 91,896.750
JUMBO SA
7,156 15.790 112,993.240
268/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 36,383 391,144.910
(47,281,597)
CHEIL WORLDWIDE INC
3,354 16,900.000 56,682,600.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
1,515 56,700.000 85,900,500.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,535 178,000.000 273,230,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
2,456 45,500.000 111,748,000.000
COWAY CO LTD
2,404 70,000.000 168,280,000.000
KT&G CORP
5,940 77,800.000 462,132,000.000
S-1 CORPORATION
1,526 85,000.000 129,710,000.000
KOREA GAS CORP
802 25,750.000 20,651,500.000
CJ CORP
1,001 87,100.000 87,187,100.000
KAKAO CORP
3,190 355,500.000 1,134,045,000.000
CJ ENM CO LTD
563 125,900.000 70,881,700.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 22,350.000 55,807,950.000
MARINE
KMW CO LTD
826 62,200.000 51,377,200.000
SK TELECOM CO LTD
1,033 215,000.000 222,095,000.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
1,516 82,000.000 124,312,000.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
18,794 6,850.000 128,738,900.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
934 944,000.000 881,696,000.000
LG UPLUS CORP
10,762 11,950.000 128,605,900.000
DAEWOO ENGINEERING &
14,962 3,410.000 51,020,420.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,649 13,850.000 50,538,650.000
CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH
540 1,295,000.000 699,300,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,562 529,000.000 1,355,298,000.000
LG CHEM LTD
354 273,500.000 96,819,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
78 701,000.000 54,678,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
26,165 29,000.000 758,785,000.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,412 61,700.000 148,820,400.000
HANWHA SOLUTIONS
7,252 22,600.000 163,895,200.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 3,000.000 60,756,000.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
5,386 26,700.000 143,806,200.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
683 80,500.000 54,981,500.000
LOTTE CHEMICAL
859 167,500.000 143,882,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,577 68,800.000 108,497,600.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 1,959 83,700.000 163,968,300.000
LTD
269/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOBIS
3,746 192,500.000 721,105,000.000
SK HYNIX INC
29,991 82,800.000 2,483,254,800.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,114 33,400.000 137,407,600.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 54,500.000 40,548,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
8,713 98,300.000 856,487,900.000
HYUNDAI STEEL CO
4,218 20,450.000 86,258,100.000
INDUSTRIAL BANK OF
13,191 7,870.000 103,813,170.000
KOREA
KIA MOTORS CORP
12,760 32,050.000 408,958,000.000
KOREA ZINC CO LTD
435 373,500.000 162,472,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
12,678 18,700.000 237,078,600.000
CORP
HANWHA CORP
3,446 22,650.000 78,051,900.000
KOREAN AIR CO LTD 3,199 16,650.000 53,263,350.000
CJ LOGISTICS
433 166,000.000 71,878,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
545 71,700.000 39,076,500.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,026 108,000.000 110,808,000.000
HLB INC
2,124 87,000.000 184,788,000.000
LG ELECTRONICS INC
5,396 68,200.000 368,007,200.000
LOTTE CORP
1,591 30,250.000 48,127,750.000
LG CORP
4,663 67,900.000 316,617,700.000
NH INVESTMENT &
9,163 8,190.000 75,044,970.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
3,627 25,650.000 93,032,550.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
6,822 299,000.000 2,039,778,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
414 58,700.000 24,301,800.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,434 42,700.000 103,931,800.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
39 573,000.000 22,347,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
924 51,000.000 47,124,000.000
KANGWON LAND INC
5,539 23,250.000 128,781,750.000
POSCO 4,091 182,000.000 744,562,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,686 11,950.000 103,797,700.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,061 391,000.000 1,196,851,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
2,829 126,000.000 356,454,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
259,953 52,700.000 13,699,523,100.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
24,129 5,520.000 133,192,080.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
43,916 46,750.000 2,053,073,000.000
SHINSEGAE CO LTD
233 207,500.000 48,347,500.000
YUHAN CORP
3,423 51,000.000 174,573,000.000
HANON SYSTEMS
10,245 9,600.000 98,352,000.000
270/329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MARINE & FIRE
3,018 22,050.000 66,546,900.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
3,958 35,000.000 138,530,000.000
LG DISPLAY CO LTD
12,470 12,200.000 152,134,000.000
CELLTRION INC
5,199 324,500.000 1,687,075,500.000
HELIXMITH CO LTD
1,197 59,400.000 71,101,800.000
HANA FINANCIAL GROUP
17,798 25,750.000 458,298,500.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
933 103,500.000 96,565,500.000
CELLTRION PHARM INC
876 134,200.000 117,559,200.000
LOTTE SHOPPING CO
550 78,600.000 43,230,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
3,786 44,900.000 169,991,400.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,568 157,000.000 246,176,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
368 60,700.000 22,337,600.000
SAMSUNG CARD CO
875 28,000.000 24,500,000.000
SK INNOVATION CO LTD 2,668 130,500.000 348,174,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP 411 390,000.000 160,290,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
7,353 3,715.000 27,316,395.000
LG INNOTEK CO LTD
734 177,000.000 129,918,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
2,009 240,500.000 483,164,500.000
KB FINANCIAL GROUP INC
22,356 33,950.000 758,986,200.000
KOREA AEROSPACE
6,199 23,800.000 147,536,200.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
13,609 5,030.000 68,453,270.000
HANMI PHARM CO LTD
235 238,000.000 55,930,000.000
FILA HOLDINGS CORP
2,424 36,400.000 88,233,600.000
E-MART CO LTD
1,357 109,000.000 147,913,000.000
GS RETAIL CO LTD
821 36,600.000 30,048,600.000
HANKOOK TIRE &
5,912 25,100.000 148,391,200.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 533 232,000.000 123,656,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
253 129,500.000 32,763,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,202 147,000.000 176,694,000.000
KOREA
NETMARBLE CORP 823 127,500.000 104,932,500.000
WOORI FINANCIAL GROUP
26,901 8,410.000 226,237,410.000
INC
SAMSUNG SDS CO LTD
1,740 179,000.000 311,460,000.000
SAMSUNG C&T CORP
4,825 104,500.000 504,212,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
931 731,000.000 680,561,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
314 220,700.000 69,299,800.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 25,500.000 74,511,000.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,906 106,400.000 415,598,400.000
LTD
韓国・ウォン 小計 814,913 44,507,524,915.000
(3,961,169,717)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGXI COPPER CO LTD
109,000 9.600 1,046,400.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
38,000 9.140 347,320.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
58,000 3.640 211,120.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
5,700 81.690 465,633.000
CO LTD
CHINA MOBILE LIMITED
335,500 54.900 18,418,950.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
61,500 55.950 3,440,925.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
23,000 27.750 638,250.000
HUANENG POWER
206,000 3.180 655,080.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
206,000 22.200 4,573,200.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 6.350 444,500.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
39,500 62.650 2,474,675.000
GROUP
CHINA EASTERN AIRLINES
80,000 2.830 226,400.000
CORP LT
CNOOC LTD
986,000 8.670 8,548,620.000
BRILLIANCE CHINA
152,000 8.650 1,314,800.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
314,000 15.220 4,779,080.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
207,620 25.250 5,242,405.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
178,888 35.050 6,270,024.400
LTD
CITIC LTD
348,000 7.770 2,703,960.000
BEIJING CAPITAL
100,000 5.300 530,000.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
362,000 4.870 1,762,940.000
PETRO CHINA CO LTD
1,144,000 2.760 3,157,440.000
CHINA UNICOM HONG KONG
282,742 4.610 1,303,440.620
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
84,190 15.440 1,299,893.600
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,369,200 3.410 4,668,972.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
47,000 14.500 681,500.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
139,000 19.300 2,682,700.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
44,500 90.300 4,018,350.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
184,000 5.640 1,037,760.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
96,000 4.210 404,160.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
378,000 1.520 574,560.000
272/329
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS PORT
74,000 9.410 696,340.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 1.930 281,780.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
73,000 14.820 1,081,860.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
61,500 13.400 824,100.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
50,000 14.420 721,000.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
147,800 25.050 3,702,390.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
36,000 23.200 835,200.000
GEELY AUTOMOBILE
336,000 17.600 5,913,600.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
148,000 2.680 396,640.000
CHINA RESOURCES GAS
52,000 38.650 2,009,800.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
32,500 77.300 2,512,250.000
CHINA TELECOM CORP LTD
616,000 2.320 1,429,120.000
CHINA OILFIELD SERVICES
58,000 6.810 394,980.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,000,000 1.140 1,140,000.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
236,592 4.540 1,074,127.680
INTERNATIONAL
LEE & MAN PAPER
70,000 4.620 323,400.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
409,788 6.950 2,848,026.600
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
153,000 4.500 688,500.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
97,200 9.370 910,764.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
153,000 6.350 971,550.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
407,000 19.500 7,936,500.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
263,000 4.750 1,249,250.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
144,000 19.300 2,779,200.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
188,700 41.250 7,783,875.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
90,440 16.580 1,499,495.200
CHINA SHIPPING
34,000 3.970 134,980.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
233,000 1.990 463,670.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
27,000 12.480 336,960.000
SHENZHEN EXPRESSWAY CO
48,000 7.610 365,280.000
LTD
273/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TINGYI HOLDING CORP
98,000 12.560 1,230,880.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
22,000 61.000 1,342,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
144,000 14.440 2,079,360.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
158,000 4.300 679,400.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
81,333 45.550 3,704,718.150
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
86,000 6.150 528,900.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
385,500 15.200 5,859,600.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
157,000 34.800 5,463,600.000
TENCENT HOLDINGS LTD
311,700 546.500 170,344,050.000
PING AN INSURANCE GROUP
318,500 87.900 27,996,150.000
CO-H
LI NING CO LTD
119,000 25.250 3,004,750.000
BEIJING ENTERPRISES
280,000 3.320 929,600.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
435,240 1.240 539,697.600
LTD
CHINA POWER
210,000 1.470 308,700.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
78,000 4.840 377,520.000
ZTE CORP
44,288 26.100 1,155,916.800
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
126,000 2.470 311,220.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
169,000 13.560 2,291,640.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
289,000 2.660 768,740.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS 457,205 4.700 2,148,863.500
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
102,250 4.940 505,115.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
36,000 59.800 2,152,800.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK 5,180,530 6.390 33,103,586.700
SHENZHOU INTERNATIONAL
47,500 93.450 4,438,875.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
144,000 5.030 724,320.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
62,000 9.820 608,840.000
LTD
SSY GROUP LTD
50,000 5.220 261,000.000
NINE DRAGONS PAPER
119,000 8.230 979,370.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
186,000 8.560 1,592,160.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
4,188,200 2.810 11,768,842.000
274/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHUI ON LAND LTD
486,500 1.290 627,585.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
71,000 33.800 2,399,800.000
LTD
GUANGZHOU R&F
64,800 9.290 601,992.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
216,470 39.150 8,474,800.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,236,235 4.990 16,148,812.650
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
85,000 10.220 868,700.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
56,500 8.640 488,160.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
77,600 5.200 403,520.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
281,000 4.760 1,337,560.000
CONSTRUCTION CO LTD
HAITIAN INTERNATIONAL
51,000 17.180 876,180.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
40,100 30.150 1,209,015.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
66,000 24.300 1,603,800.000
CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
436,142 10.560 4,605,659.520
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
87,000 3.040 264,480.000
CHINA CITIC BANK-H
512,800 3.650 1,871,720.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
64,000 13.460 861,440.000
SUNNY OPTICAL
41,100 141.400 5,811,540.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
61,000 74.300 4,532,300.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 29.750 595,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL 122,528 10.080 1,235,082.240
CHINA JINMAO HOLDINGS
260,000 5.650 1,469,000.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 10.980 933,300.000
SINO-OCEAN GROUP
134,000 2.020 270,680.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 2.470 370,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
111,500 3.130 348,995.000
KINGSOFT CORP LTD
40,000 45.500 1,820,000.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
44,000 22.050 970,200.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
197,000 4.510 888,470.000
UNI-PRESIDENT CHINA
54,000 8.300 448,200.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
25,000 22.100 552,500.000
INTERNATIONAL CO LTD
275/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY
97,500 6.870 669,825.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
275,000 5.980 1,644,500.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
155,800 24.800 3,863,840.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
106,000 23.700 2,512,200.000
CRRC CORP LTD - H
254,450 3.660 931,287.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
70,000 10.180 712,600.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
114,000 11.860 1,352,040.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
66,800 19.720 1,317,296.000
CHINA RESOURCES CEMENT
126,000 9.810 1,236,060.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
146,527 6.270 918,724.290
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 4.430 374,335.000
LTD
CHONGQING RURAL
68,000 3.360 228,480.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
172,000 4.670 803,240.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
64,200 14.180 910,356.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
143,000 36.300 5,190,900.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
86,000 3.630 312,180.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
56,600 7.400 418,840.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
100,500 38.000 3,819,000.000
LTD
NEW CHINA LIFE
39,200 32.550 1,275,960.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
290,156 5.200 1,508,811.200
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
126,000 3.650 459,900.000
LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,800 7.120 155,216.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
34,000 12.160 413,440.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
124,000 3.290 407,960.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,404,000 2.960 4,155,840.000
CHINA
276/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHONGSHENG GROUP
29,000 47.600 1,380,400.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
154,000 6.850 1,054,900.000
CITIC SECURITIES CO LTD
115,500 19.460 2,247,630.000
SEAZEN GROUP LIMITED
110,000 7.720 849,200.000
HAITONG SECURITIES CO
130,800 8.180 1,069,944.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
438,000 2.780 1,217,640.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 39,000 27.650 1,078,350.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
164,000 6.710 1,100,440.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
88,500 3.380 299,130.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
211,000 5.440 1,147,840.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
66,000 9.120 601,920.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
26,000 14.000 364,000.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
540,000 4.630 2,500,200.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
27,000 96.300 2,600,100.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
52,000 15.760 819,520.000
KOOLEARN TECHNOLOGY
12,500 34.950 436,875.000
HOLDING LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES
79,000 40.900 3,231,100.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 4.990 459,080.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
21,900 126.000 2,759,400.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 12.380 235,220.000
HOLDINGS LTD
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
20,000 26.500 530,000.000
A-LIVING SERVICES CO
22,500 41.150 925,875.000
LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,512,000 1.560 3,918,720.000
XIAOMI CORP
580,200 16.880 9,793,776.000
WUXI APPTEC CO LTD
11,760 107.800 1,267,728.000
MEITUAN DIANPING
193,800 208.200 40,349,160.000
TONGCHENG-ELONG
44,400 13.860 615,384.000
HOLDINGS LTD
277/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAIDILAO INTERNATIONAL
40,000 34.300 1,372,000.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
208,000 8.200 1,705,600.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
54,000 59.150 3,194,100.000
CHINA CINDA ASSET
472,000 1.660 783,520.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
75,000 14.480 1,086,000.000
CHINA CONCH VENTURE
94,500 33.800 3,194,100.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 81.150 470,670.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA EAST EDUCATION
28,000 15.900 445,200.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
3,000 225.400 676,200.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
62,000 10.000 620,000.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
26,000 36.350 945,100.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
46,000 15.560 715,760.000
CHINA VANKE CO LTD-H
85,561 27.600 2,361,483.600
LUYE PHARMA GROUP LTD
109,500 4.980 545,310.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
24,000 34.400 825,600.000
LTD
CGN POWER CO LTD
499,000 1.730 863,270.000
BAIC MOTOR CORP LTD
82,000 3.850 315,700.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 10.420 710,644.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
21,600 20.650 446,040.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
79,000 15.480 1,222,920.000
LTD
3SBIO INC
64,000 12.760 816,640.000
LEGEND HOLDINGS CORP
37,000 12.040 445,480.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 4.810 452,140.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
521,000 1.040 541,840.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 61.050 952,380.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
64,000 4.910 314,240.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
44,000 3.690 162,360.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 6.720 430,080.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.990 584,350.000
HOLDINGS LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
154,000 0.990 152,460.000
CORP
BOC AVIATION LTD
11,600 48.050 557,380.000
278/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHONGAN ONLINE P&C
19,500 52.800 1,029,600.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
66,800 18.680 1,247,824.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
51,000 145.400 7,415,400.000
INC
香港・ドル 小計 48,986,935 641,364,657.850
(8,838,004,987)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
24,000 255.000 6,120,000.000
台湾・ドル
ACER INC
232,532 17.200 3,999,550.400
ASUSTEK COMPUTER INC
34,554 218.000 7,532,772.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
24,616 359.500 8,849,452.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
111,928 46.300 5,182,266.400
WALSIN TECHNOLOGY CORP
20,000 178.500 3,570,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
309,779 10.950 3,392,080.050
VANGUARD INTERNATIONAL
48,000 82.000 3,936,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
34,000 118.000 4,012,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
44,975 85.600 3,849,860.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
165,858 77.000 12,771,066.000
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
26,070 43.150 1,124,920.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP
145,125 11.200 1,625,400.000
CATCHER TECHNOLOGY CO
40,760 226.000 9,211,760.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
274,771 19.450 5,344,295.950
BANK
CHINA AIRLINES
175,156 8.150 1,427,521.400
CHENG SHIN RUBBER
137,169 35.500 4,869,499.500
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
633,058 20.700 13,104,300.600
CHINA LIFE INSURANCE CO
196,994 22.200 4,373,266.800
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
17,889 321.500 5,751,313.500
COMPAL ELECTRONICS INC 198,304 20.000 3,966,080.000
DELTA ELECTRONICS INC
109,663 183.500 20,123,160.500
NANYA TECHNOLOGY CORP 62,000 59.600 3,695,200.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
199,327 111.000 22,125,297.000
AU OPTRONICS CORP
446,194 9.560 4,265,614.640
TAIWAN MOBILE CO LTD
95,800 116.000 11,112,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
98,820 10.750 1,062,315.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
191,824 28.900 5,543,713.600
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
22,307 172.000 3,836,804.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
9,322 322.500 3,006,345.000
279/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOVATEK
29,285 285.500 8,360,867.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
204,633 82.000 16,779,906.000
FORMOSA TAFFETA CO LTD
27,000 36.250 978,750.000
FORMOSA CHEMICALS &
192,594 71.000 13,674,174.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
14,151 289.500 4,096,714.500
MEDIATEK INC
82,507 616.000 50,824,312.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
365,936 42.400 15,515,686.400
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
383,459 20.150 7,726,698.850
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
16,000 719.000 11,504,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 87,000 68.600 5,968,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
475,141 17.900 8,505,023.900
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
426,941 40.250 17,184,375.250
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
667,403 8.750 5,839,776.250
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
588,545 28.300 16,655,823.500
CO LTD
HON HAI PRECISION
681,225 84.800 57,767,880.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
586,495 32.000 18,767,840.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
5,220 4,010.000 20,932,200.000
TAISHIN FINANCIAL
495,593 13.550 6,715,285.150
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
578,061 8.620 4,982,885.820
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
124,005 27.250 3,379,136.250
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
114,845 46.700 5,363,261.500
SINOPAC FINANCIAL
532,443 10.950 5,830,250.850
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
969,048 20.900 20,253,103.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
570,852 23.000 13,129,596.000
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 112.000 4,206,720.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
283,828 63.300 17,966,312.400
WISTRON CORP
141,916 32.550 4,619,365.800
POU CHEN CORP
145,990 28.300 4,131,517.000
UNI-PRESIDENT
265,297 73.600 19,525,859.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
31,392 290.000 9,103,680.000
CORP
280/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORMOSA PETROCHEMICAL
61,480 86.700 5,330,316.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
5,658 313.500 1,773,783.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
28,393 53.000 1,504,829.000
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
62,588 57.100 3,573,774.800
LTD
STANDARD FOODS CORP
13,639 66.000 900,174.000
SYNNEX TECHNOLOGY
91,899 42.700 3,924,087.300
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
229,684 44.950 10,324,295.800
TATUNG CO LTD
60,000 20.800 1,248,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,336,083 348.500 465,624,925.500
UNITED MICROELECTRONICS
552,525 16.450 9,089,036.250
CORP
WINBOND ELECTRONICS
268,000 13.100 3,510,800.000
CORP
YAGEO CORP
21,160 370.500 7,839,780.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
98,000 35.400 3,469,200.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
425,345 8.050 3,424,027.250
WPG HOLDINGS CO LTD
77,203 41.450 3,200,064.350
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
11,645 299.000 3,481,855.000
PEGATRON CORP
96,554 63.700 6,150,489.800
AIRTAC INTERNATIONAL
7,000 523.000 3,661,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
17,000 311.500 5,295,500.000
CHAILEASE HOLDING CO
63,470 125.000 7,933,750.000
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
30,385 132.500 4,026,012.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
442,674 21.100 9,340,421.400
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
160,993 47.500 7,647,167.500
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
3,000 781.000 2,343,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
193,903 71.600 13,883,454.800
CO LTD
SILERGY CORP
4,000 1,870.000 7,480,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
10,000 423.000 4,230,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
6,000 329.500 1,977,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 17,633,441 1,191,260,600.410
(4,312,363,373)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
14,789 142.000 2,100,038.000
ランド
CLICKS GROUP LTD
13,514 202.690 2,739,152.660
DISCOVERY LTD
18,524 104.410 1,934,090.840
GOLD FIELDS LTD
50,685 177.320 8,987,464.200
REMGRO LTD
29,243 93.910 2,746,210.130
281/329
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHAM PLATINUM LTD
18,300 129.320 2,366,556.000
MOMENTUM METROPOLITAN
39,505 17.570 694,102.850
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
16,476 129.440 2,132,653.440
CAPITEC BANK HOLDINGS
2,333 825.680 1,926,311.440
LTD
MTN GROUP LTD
82,853 56.290 4,663,795.370
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
23,889 525.640 12,557,013.960
FIRSTRAND LTD
275,168 41.470 11,411,216.960
PSG GROUP LTD
8,154 160.000 1,304,640.000
NASPERS LTD
24,174 3,239.900 78,321,342.600
NEDBANK GROUP LTD
17,539 119.300 2,092,402.700
PICK'N PAY STORES LTD
14,915 48.640 725,465.600
ANGLO AMERICAN PLATINUM
2,816 1,330.000 3,745,280.000
LTD
SASOL LTD
26,603 133.440 3,549,904.320
SHOPRITE HOLDINGS LTD
26,124 106.000 2,769,144.000
MR PRICE GROUP LTD
17,420 136.270 2,373,823.400
STANDARD BANK GROUP LTD
66,539 112.390 7,478,318.210
SPAR GROUP LTD/THE
13,411 174.500 2,340,219.500
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
73,616 33.250 2,447,732.000
ASPEN PHARMACARE
19,708 141.880 2,796,171.040
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
38,935 86.000 3,348,410.000
TIGER BRANDS LTD
9,616 182.170 1,751,746.720
SANLAM LTD
97,752 61.520 6,013,703.040
IMPALA PLATINUM
39,032 138.430 5,403,199.760
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,074 463.040 1,423,384.960
LIFE HEALTHCARE GROUP
113,613 17.290 1,964,368.770
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
67,629 30.000 2,028,870.000
VODACOM GROUP PTY LTD
31,817 122.310 3,891,537.270
NEPI ROCKCASTLE PLC
23,695 92.130 2,183,020.350
OLD MUTUAL LTD
314,636 12.630 3,973,852.680
REINET INVESTMENTS SCA
7,021 294.370 2,066,771.770
PEPKOR HOLDINGS LTD
16,633 10.350 172,151.550
MULTICHOICE GROUP LTD
21,712 106.020 2,301,906.240
SIBANYE STILLWATER LTD
108,872 40.050 4,360,323.600
BID CORP LTD
17,793 278.110 4,948,411.230
南アフリカ・ランド 小計 1,808,128 210,034,707.160
(1,335,820,738)
合計 134,401,466 35,799,091,148
(35,799,091,148)
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 9,181.050
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 9,181.050
(31,307)
新株予約権証券 合計 9,465 31,307
(31,307)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
10,900.000 930,860.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
20,000.000 580,600.000
SA
ENERGISA SA
15,000.000 713,550.000
KLABIN SA
33,600.000 687,120.000
SUL AMERICA SA
14,069.000 675,312.000
ブラジル・レアル 小計 93,569.000 3,587,442.000
(71,964,087)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV 783,375.000 4,668,915.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE
26,200.000 2,552,928.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
108,400.000 14,363,000.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
129,600.000 3,132,432.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
9,000.000 637,920.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,056,575.000 25,355,195.000
(120,437,177)
投資信託受益証券 合計 1,150,144 192,401,264
(192,401,264)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
163,600.000 2,956,252.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 163,600.000 2,956,252.000
(14,042,197)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
220,736.000 3,112,377.600
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 220,736.000 3,112,377.600
(19,794,722)
投資証券 合計 384,336 33,836,919
(33,836,919)
合計 226,269,490
(226,269,490)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
有価証券の合計
組入株式
投資信託
金額に
予約権証券 投資証券
受益証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率
時価比率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 58銘柄 14.60 － － － 16.89
アラブ首長国連邦・ディル
株式 8銘柄 0.44 － － － 0.51
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 － － － 0.08
インド・ルピー 株式 87銘柄 6.82 － － － 7.89
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.24 － － － 1.43
360銘
オフショア・人民元 株式 4.34 － － － 5.02
柄
カタール・リアル 株式 11銘柄 0.61 － － － 0.71
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.16 － － － 0.19
サウジアラビア・リアル 株式 34銘柄 2.19 － － － 2.53
タイ・バーツ 株式 43銘柄 1.81 － － － 2.09
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.10 － － － 0.12
チリ・ペソ 株式 16銘柄 0.49 － － － 0.57
トルコ・リラ 株式 15銘柄 0.35 － － － 0.40
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.18 － － － 0.21
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 － － － 0.01
フィリピン・ペソ 株式 21銘柄 0.68 － － － 0.78
ブラジル・レアル 株式 51銘柄 4.31 － － － 5.19
投資信託受益証
5銘柄 － － 0.17 －
券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.57 － － － 0.66
マレーシア・リンギット 株式 39銘柄 1.50 － － － 1.73
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄
1.06 － － － 1.60
投資信託受益証
5銘柄 － － 0.29 －
券
投資証券 1銘柄 － － － 0.03
ユーロ 株式 5銘柄 0.11 － － － 0.13
107銘
韓国・ウォン 株式 9.51 － － － 11.00
柄
207銘
香港・ドル 株式 21.21 － － － 24.53
柄
台湾・ドル 株式 88銘柄 10.35 － － － 11.97
南アフリカ・ランド 株式 39銘柄 3.21 － － － 3.76
投資証券 1銘柄 － － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 408,591,633
国債証券 300,055,000
地方債証券 28,928,088
特殊債券 349,215,000
未収利息 1,060,071
1,577,534
前払費用
流動資産合計 1,089,427,326
資産合計 1,089,427,326
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 1,080,112,943
剰余金
9,314,383
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,089,427,326
純資産合計 1,089,427,326
負債純資産合計 1,089,427,326
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年7月13日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,128,498,867円
本額
同期中追加設定元本額 44,692,321円
同期中一部解約元本額 93,078,245円
元本の内訳
ファンド名
クルーズコントロール 990,000,991円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 870,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 530,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド 70,000円
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル 10,530,000円
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 149,716円
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 103,986円
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ 4,486,988円
リーズ 資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ 4,586,699円
リーズ ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ 997,109円
リーズ 円コース
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 5,972円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあ 993,740円
り）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジな 1,987,479円
し）
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金 9,935円
＞
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース 9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー 9,925円
ス
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー 9,925円
ス
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ 9,925円
ソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ 9,925円
コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ 9,925円
アルコース
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ 9,924円
あり
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ 9,924円
なし
マシューズ・アジア株式ファンド 29,641,137円
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 99,040円
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 99,040円
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 99,040円
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 99,109円
リスクコントロール型ＥＴＦ分散投資ファンド（適格機関投資家限定） 34,673,564円
計 1,080,112,943円
２. 受益権の総数 1,080,112,943口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和2年1月15日
項目
至 令和2年7月13日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年7月13日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年7月13日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △207,000
地方債証券 △48,030
特殊債券 △956,730
合計 △1,211,760
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年4月7日から令和2年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年7月13日現在
1口当たり純資産額 1.0086円
（1万口当たり純資産額） (10,086円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年7月13日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ３９１回 利付国庫債券（２
200,000,000 200,022,000
年）
３９２回 利付国庫債券（２
100,000,000 100,033,000
年）
国債証券 合計
300,000,000 300,055,000
地方債証券 ２７年度 京都府京都みらい債 13,800,000 13,796,688
４７４回 名古屋市公募公債
15,000,000 15,131,400
１０年
地方債証券 合計 28,800,000 28,928,088
特殊債券 ９回 政保日本高速道路保有・
200,000,000 202,728,000
債務返済機構
１１２回政保日本高速道路保
30,000,000 30,016,800
有・債務返済機構
１１７回政保日本高速道路保
6,000,000 6,013,560
有・債務返済機構
１３３回政保日本高速道路保
5,000,000 5,053,600
有・債務返済機構
１３７回政保日本高速道路保
4,000,000 4,048,040
有・債務返済機構
１４７回政保日本高速道路保
100,000,000 101,355,000
有・債務返済機構
特殊債券 合計 345,000,000 349,215,000
合計
678,198,088
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 18,481,977,551円
Ⅱ 負債総額 87,465,015円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,394,512,536円
Ⅳ 発行済数量 14,701,528,794口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2512円
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 215,787,206,081円
Ⅱ 負債総額 694,670,500円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 215,092,535,581円
Ⅳ 発行済数量 164,142,704,059口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3104円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 210,808,939,362円
Ⅱ 負債総額 760,776,805円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 210,048,162,557円
Ⅳ 発行済数量 87,447,163,142口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4020円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 127,052,156,094円
Ⅱ 負債総額 253,013,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 126,799,143,094円
Ⅳ 発行済数量 63,907,896,135口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9841円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 361,127,340,202円
Ⅱ 負債総額 418,656,237円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 360,708,683,965円
Ⅳ 発行済数量 94,484,282,214口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8177円
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 115,907,644,368円
Ⅱ 負債総額 603,200,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,304,444,368円
Ⅳ 発行済数量 55,860,054,728口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0642円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 41,310,895,959円
Ⅱ 負債総額 143,571,076円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,167,324,883円
Ⅳ 発行済数量 36,032,366,695口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1425円
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,090,105,715円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,090,105,715円
Ⅳ 発行済数量 1,080,826,805口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0086円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年7月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年7月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,216,222,423,902
追加型公社債投資信託
861 13,687,667,821,911
追加型株式投資信託
36 92,342,483,722
単位型公社債投資信託
188 1,257,025,532,490
単位型株式投資信託
1,111 16,253,258,262,025
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
13,200
株式会社東北銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社東邦銀行（※1） 23,519
日本において銀行業務を営んでおります。
48,652
株式会社群馬銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
215,628
株式会社横浜銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
6,730
株式会社富山銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
30,043
スルガ銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
46,773
株式会社大垣共立銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
80,096
株式会社紀陽銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
54,573
株式会社広島銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
23,452
株式会社阿波銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
20,900
株式会社伊予銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
（※2）36,800
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,128
株式会社肥後銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
18,130
株式会社鹿児島銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
22,700
株式会社きらやか銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
22,485
株式会社仙台銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
38,653
株式会社東和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
5,191
株式会社神奈川銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
（※3）690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
藍澤證券株式会社 8,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,250
池田泉州ＴＴ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
四国アライアンス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
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「金融商品取引法」に定める第一種金融商
ＯＫＢ証券株式会社 1,500
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
2,500
岡三オンライン証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
九州ＦＧ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
ぐんぎん証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
600
静岡東海証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社（※1） 125,167
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
十六ＴＴ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
6,695
立花証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
6,000
東海東京証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
とうほう証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,002
内藤証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
株式会社証券ジャパン 3,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
ひろぎん証券株式会社 5,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,007
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
水戸証券株式会社 12,272
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
ワイエム証券株式会社 1,270
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）2020年10月1日現在
（※3）出資の総額
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（3）投資顧問会社
ａ．名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末日現在 200百万円
ｃ．事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2020年4月14日
有価証券届出書 2020年4月14日
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年８月１４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているクルーズコントロールの令和２年１月１５日から令和２年７月１３日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、クルーズコントロールの令和２年７月１３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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