コア投資戦略ファンド（積極成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コア投資戦略ファンド（積極成長型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月9日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 コア投資戦略ファンド（積極成長型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
コア投資戦略ファンド（積極成長型）
愛称として、「コアラップ（積極成長型）」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％） （※） の率を上限として、販売会
社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び
同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて
事務を委託された者を含みます。）からの取得申込み（以下「確定拠出年金によるお申込み」といい
ます。）は、申込手数料を無料とします。
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（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
は１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年10月10日から2021年 4月 9日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
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当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜スイッチング＞
当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
扱いを行う場合があります。
＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
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込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （部分
大型株 年2回 （日本を ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 （隔月） 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、不動
産投信、その他 中近東
資産（バンク （中東）
ローン、デリバ
ティブ、為替予 エマージ
約取引等））資 ング
産 配 分 変 更
型））
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
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(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
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(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合
の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
後掲「３ 投資リスク (1)ファンドのリスク ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
にお読みください。
●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
割合とする場合があります。
ご参照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2018年10月26日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 7月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
*1 *2
ティ 、ヘッジファンド 及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
に分散投資します。
＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
ファンドを指します。
ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
とは限りません。
㭢閌읒牔࠰湬穛騰欰䈰弰挰昰漰ő䢐㉖ﵐ땒㠰ť낂ࡖﵐ땒㡓쨰猰퀰꼰ﰰ䤰鉢閌읛ﺌ愰
し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
場合があります。
ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
を超えた投資割合とする場合があります。
ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2020年 7月31日（（★）のファンドに関しては2020年10月6日）現在、委託会社が知り得
る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
運用の基本方針
数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場されている株式
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
2.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
運用の基本方針 価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517％（税抜 0.47％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
3.国内債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
運用の基本方針
（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の公社債
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資態度
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
引及び金利先渡取引を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
4.日本債券ツイン戦略マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主要投資対象 わが国の公社債
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合（※）を上回る投資成果を目指しま
す。
②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
投資態度
す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
売買取引を活用します。
③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク NOMURA-BPI総合
決算日 年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月18日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
5.FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価
連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のイン
フレ連動国債等に直接投資することもあります。
①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連
動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世界イ
ンフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連動
する投資成果を目指します。
②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位
を維持します。
投資態度 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
替変動リスクの低減を目指します。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。
このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス（除く日
ベンチマーク
本、円ヘッジベース）
決算日 年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
ます。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年3月31日
信託期間 原則として2017年3月31日から2027年1月18日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ర혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ퀰ﰰ꼰ꐰ멎ᙵ䰰ꐰ픰⍒핖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰ര栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰ
ナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）が開発、算出、公
表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわします。「円
ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。ブルームバーグは、ブルームバー
グ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき
使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及びサービスマークです。ブルームバーグ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切
の独占的権利を有しています。
6.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産
運用の基本方針
の着実な成長を目指して運用を行います。
主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザー
ファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資し
主要投資対象
ます。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資す
る場合があります。
①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公
社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
投資態度
③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行われないことがあります。
①債券への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いませ
ん。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
主な投資制限 ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
る投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益
および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決
収益の分配
定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わない
ことがあります。
③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、
特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
のとします。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬
0.5％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264％
信託報酬
（税抜 0.24％）
0.5％以上１％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297％
（税抜 0.27％）
１％以上の場合 ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33％
（税抜 0.3％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
7.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
運用の基本方針 をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
主要投資対象
株式
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①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
投資態度
おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
主な投資制限
て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
8. グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
運用の基本方針
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
投資態度
す。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
す。
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益の分配
す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
いことがあります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
信託報酬
は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
のとします。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
9.外国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
運用の基本方針 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
投資態度 に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
10.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
託証券）を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン
運用の基本方針
デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要投資対象 取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
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①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
投資態度
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
主な投資制限
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
ベンチマーク
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月12日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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㬰ఀ䴀匀䌀 エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市
場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
ベー ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
その他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
11. Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
す。）を主要投資対象とします。
＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
主要投資対象
保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合
が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高
い企業等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投
資成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリスト
の個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アッ
投資態度 プ・アプローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売り
は行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
主な投資制限
社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
します。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
せん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年率0.8％以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
信託報酬
枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
・管理会社（マネージメントカンパニー）
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社（インベストメントマネージャー）
Wellington Management Company LLP
・預託機関（デポジタリー）
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
12.新興国債券インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
運用の基本方針
ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要投資対象 新興国の債券
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
投資態度
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
ベンチマーク
ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月11日
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
シーに帰属します。
13.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機
関債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マ
主要投資対象 ザーファンド 為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の
受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接
投資することもあります。
①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に
投資します。
②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券
の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水
準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合
投資態度 を決定します。
③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこ
とにより為替変動リスクの低減を目指します。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限
ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
主な投資制限 ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への
実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあ
ります。
③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2014年10月8日
信託期間 原則として、2014年10月8日から2024年9月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
14. 大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま
主要投資対象
す。
①主に世界のソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質的な投
資を行います。
②世界のソブリン債券を中心とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や
通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れます。
③FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）（※）をベンチマークと
し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
投資態度 ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
せん。
⑤マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメン
ト・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・イ
ンターナショナル・リミテッドへ委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に
限定しません。
④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定め
る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこ
主な投資制限 ととします。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）
決算日 年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
収益の分配
し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.759％以内（税抜 0.69％以内）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年5月12日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰맿搰佥⳿रര栰漰Ā䘀吀匀 Fixed Income LLCにより運営され、日本を除
く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイ
ンデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正
確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。こ
のインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しま
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）とは、米ドルベースのFTSE世界国債インデック
ス（除く日本）を委託者が円換算したものです。
15.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受
運用の基本方針 益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行
うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
象とします。
主要投資対象
＜マザーファンドの投資対象＞
主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象
とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
クス（円換算ベース）（※）をベンチマークとします。
③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、
原則として高位を維持します。
④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜マザーファンドの投資態度＞
①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
クス（円換算ベース）をベンチマークとします。
③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
－／Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
得時において信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
投資態度 投資することがあります。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
じて資産配分することがあります。
⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
国）
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
ム・リミターダ（在ブラジル）
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
テッド（在シンガポール）
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
テッド（在オーストラリア）
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5％以内とします。
③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
ベンチマーク
ス（円換算ベース）
決算日 毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2019年10月9日）
原則、毎決算時に分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
収益の分配 及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
＊分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.33％（税抜 0.3％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをレッグ・メイソ
ン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバー
グ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ
き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルーム
バーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）ま
たはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の
独占的権利を有しています。
16.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
運用の基本方針 下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
投資態度
外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
す。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
の取引を行うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰౧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ烿䵟厏배翿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣
数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
17.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
運用の基本方針 引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
本、配当込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
主要投資対象
所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
41/324
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
す。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
主な投資制限 券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ匀☀偑䢐㉖ﴀ刀䔀䤀呣ݥ烿搰佥ⰰƑ䵟厏배翿रര栰漰Ā匀☀ Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor
（R） （R）
ᤀ およびS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC
（R）
（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow
Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pま
たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によって支援、保証、販売、または
販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にあ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
関 係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、
S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones
Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、または
ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的また
は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
となく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
18.グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
運用の基本方針 を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主要投資対象 米ドル建て債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
投資態度 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
主な投資制限
⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年7月1日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀 Finance
L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ
ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数で
す。
SM
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
（R）
）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係
会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に
従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
SM
（Bloomberg Commodity Index ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
性も保証するものではありません。
19.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2020年7月31日現在）
主要投資対象
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
す。）に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
投資態度
す。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
す。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
主な投資制限
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2020年7月31日現在）
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
ベンチマーク
照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
合があります。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㯿⳿⋿ⷿ↑텏ꅨ㰰湫损པ൹ LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
ン・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
る1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属
市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration
Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
20.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
運用の基本方針
ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
主要投資対象 び為替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
（ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段として
投資態度 デリバティブ取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上とし
ます。
主な投資制限
②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74％
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
関係法人
・副投資顧問会社
BlueBay Asset Management USA LLC
・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
21.FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド（以下「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
する円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、 ピクテグループ
の運用会社 が運用する外国投資信託証券「Pictet TR － Diversified
Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※とい
います。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
投資態度
㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰
為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに
より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル
ク籍投資信託証券です。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
収益の分配
定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
あります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
22.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
主要投資対象
行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
とします。
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
投資態度
もしくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
23.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
す。）を主要投資対象とします。
㬀匰湢閌읏ᜰ欰䨰䐰昰픰ꤰﰰ쥣ݥ瀰栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰
構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び
主要投資対象
構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
います。
㬀㊐䭵⡒륳蜰湔ᅎਰ鉶萰栰地昰Ŏ㬰栰地昰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰溚や
率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
50/324
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀 Finance
L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ
ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
（R）
）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係
会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
51/324
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に
従っ てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
SM
（Bloomberg Commodity Index ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
性も保証するものではありません。
24. 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド（★）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
㬀
主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 に基づいて償還価格が決定
される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
す。
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米国株式市場の1日の取引時間中の値動き を捉えることを目的とす
る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
主要投資対象
引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
なることがあります。
㬀㋿य़厊牢♵攰湓쉱杛ﺌ愰漰Ā匀☀倀㔀 〰渰笰䬰쀰אּ렰ﰰ멝浨⩏ꅞ
均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
株価指数先物も含みます。
①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
投資態度 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年10月6日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
25.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
主要投資対象
数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
総額の50％以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度＞
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506％（税抜 0.46％）
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
26.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
運用の基本方針 と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
を積み上げることを目指して運用を行います。
主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
主要投資対象
お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
ポジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
運用報酬：年率0.6％
成功報酬：15％
信託報酬 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
超過部分の15％。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ．株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ニ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ホ．デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
チ．外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
リ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
＜その他の投資制限＞
イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品（コモディティ）の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
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金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
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ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.518％（税抜 1.38％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.968％ （税抜 0.88％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.495％ （税抜 0.45％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
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当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内株式アクティブバリューファンド（適
年率 0.517％ （税抜 0.47％）
格機関投資家専用）
国内債券インデックス マザーファンド
ありません。
日本債券ツイン戦略マザーファンド ありません。
FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッ
年率 0.066％ （税抜 0.06％）
ジあり（適格機関投資家専用）
毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終
値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率 0.264％
クファンド（適格機関投資家専用）
（税抜 0.24％）
0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率 0.297％
（税抜 0.27％）
１％以上の場合 ・・・・・・・・・年率 0.33％
（税抜 0.3％）
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
グローバル株式コンセントレイト・ファン
年率 0.814％ （税抜 0.74％）
ド（適格機関投資家専用）
外国債券インデックス マザーファンド
ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
Wellington Emerging Markets Research
年率 0.8％以内
Equity Fund Class J
新興国債券インデックス マザーファンド
ありません。
FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファン
ド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専 年率 0.066％ （税抜 0.06％）
用）
大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボン
年率 0.759％以内 （税抜 0.69％以内）
ド（適格機関投資家専用）
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド
年率 0.33％ （税抜 0.3％）
（適格機関投資家専用）
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファン
ありません。
ド
グローバル・コモディティ（米ドル建て）
ありません。
マザーファンド
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ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
ありません。
り）
BlueBay Investment Grade Absolute
年率 0.74％
Return Bond Fund － クラスS-JPY
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンク
年率 0.066％ （税抜 0.06％）
ファンド（適格機関投資家専用）
米国株式LSマザーファンド
ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ
ありません。
ザーファンド
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略
年率 0.506％ （税抜 0.46％）
ファンド（適格機関投資家専用）
運用報酬：年率 0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
MA Hedge Fund Strategies Limited
イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日
時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
超過部分の15％。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率：年率1.518％～2.00946％程度（税抜 1.38％～1.8445％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜0.0％～0.4645％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
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ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れ るヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（ご参考）
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用）
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
ん。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年7月31日現在の状況について記載してあります。
【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 181,432,657 18.70
ルクセンブルク 26,686,872 2.75
小計 208,119,529 21.45
投資証券 ルクセンブルク 11,828,264 1.22
ケイマン 4,500,971 0.46
小計 16,329,235 1.68
親投資信託受益証券 日本 722,655,619 74.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,040,943 2.37
合計(純資産総額) 970,145,326 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 76,831,136 2.7011 207,528,581 2.7231 209,218,866 21.57
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 114,006,606 1.4521 165,560,064 1.4145 161,262,344 16.62
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 47,989,078 1.5586 74,795,776 1.6022 76,888,100 7.93
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 44,809,289 1.6798 75,271,023 1.6859 75,543,980 7.79
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 82,812,843 0.8871 73,464,836 0.8757 72,519,206 7.48
証券 ド（適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド（為替ヘッ 45,204,254 1.2833 58,010,619 1.3839 62,558,167 6.45
益証券 ジあり）
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 19,837,078 2.9482 58,483,891 2.9761 59,037,127 6.09
益証券 ンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資信託受益 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータ 28,903,243 1.0775 31,143,244 1.0765 31,114,341 3.21
証券 ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
家専用）
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 2,774.68 9,706 26,931,044 9,618 26,686,872 2.75
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 親投資信託受 コモディティＬＳアルファ・マザー 21,952,702 1.1203 24,595,144 1.1294 24,793,381 2.56
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラ 21,973,485 1.0529 23,137,622 1.0715 23,544,589 2.43
証券 テジー リンクファンド（適格機関
投資家専用）
日本 親投資信託受 米国株式ＬＳマザーファンド 23,128,251 1.0113 23,389,600 1.0131 23,431,231 2.42
益証券
日本 親投資信託受 グローバル・コモディティ（米ドル 62,068,514 0.2632 16,339,840 0.2652 16,460,569 1.70
益証券 建て） マザーファンド
日本 投資信託受益 ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券 11,115,542 1.1054 12,287,120 1.116 12,404,944 1.28
証券 ファンド（適格機関投資家専用）
ルクセン 投資証券 BlueBay Investment Grade Absolute 1,158.016 10,113.57 11,711,675 10,214.25 11,828,264 1.22
ブルク
Return Bond Fund － クラスS-JPY
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 9,271,278 1.1942 11,071,760 1.2204 11,314,667 1.17
証券 ファンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ス 11,489,728 0.9791 11,249,816 0.9807 11,267,976 1.16
証券 トラテジックファンド（適格機関投
資家専用）
日本 投資信託受益 FOFs用世界ハイインカム入替戦略 8,439,188 1.0994 9,278,043 1.1006 9,288,170 0.96
証券 ファンド 為替ヘッジあり(適格機関
投資家専用)
日本 親投資信託受 日本債券ツイン戦略マザーファンド 9,348,962 0.9845 9,204,377 0.9873 9,230,230 0.95
益証券
日本 投資信託受益 大和住銀／ウエリントン・ワール 7,993,280 0.9841 7,866,186 0.9855 7,877,377 0.81
証券 ド・ボンド（適格機関投資家専用）
ケイマン 投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 450 9,919.69 4,463,860 10,002.15 4,500,971 0.46
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 2,567,889 1.6506 4,238,557 1.6479 4,231,624 0.44
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファン 1,891,438 1.097 2,074,907 1.111 2,101,387 0.22
証券 ド 為替ヘッジあり（適格機関投資
家専用）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 21.45
投資証券 1.68
親投資信託受益証券 74.49
合計 97.63
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 7月10日) 789,079,859 789,079,859 10,469 10,469
第2期計算期間末 (2020年 7月10日) 953,874,612 953,874,612 10,298 10,298
2019年 7月末日 840,491,522 ― 10,474 ―
8月末日 940,092,171 ― 10,260 ―
9月末日 981,365,969 ― 10,581 ―
10月末日 924,343,086 ― 10,820 ―
11月末日 905,111,778 ― 10,939 ―
12月末日 878,243,974 ― 11,084 ―
2020年 1月末日 889,279,446 ― 11,043 ―
2月末日 865,964,583 ― 10,539 ―
3月末日 839,359,746 ― 9,441 ―
4月末日 878,153,860 ― 9,800 ―
5月末日 929,345,370 ― 10,178 ―
6月末日 935,326,790 ― 10,231 ―
7月末日 970,145,326 ― 10,345 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 0
第2期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 4.7
第2期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 △1.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 1,019,524,917 265,772,578 753,752,339
第2期計算期間 2019年 7月11日～2020年 7月10日 688,218,056 515,742,171 926,228,224
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 304,352,825,510 98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,799,843,841 1.23
合計(純資産総額) 308,152,669,351 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,875,935,000 1.26
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,619,700 6,768.91 10,963,603,527 6,217.00 10,069,674,900 3.27
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,130,300 4,860.82 5,494,184,846 6,595.00 7,454,328,500 2.42
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 909,400 6,904.48 6,278,934,112 8,076.00 7,344,314,400 2.38
日本 株式 キーエンス 電気機器 131,500 44,366.34 5,834,173,710 44,220.00 5,814,930,000 1.89
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,904,200 2,448.21 4,661,881,482 2,443.50 4,652,912,700 1.51
信業
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日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,207,800 4,181.46 5,050,367,388 3,756.00 4,536,496,800 1.47
日本 株式 任天堂 その他製 89,000 43,699.48 3,889,253,720 46,440.00 4,133,160,000 1.34
品
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,794,000 445.00 4,358,330,000 393.20 3,851,000,800 1.25
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 415,400 10,027.42 4,165,390,268 9,258.00 3,845,773,200 1.25
日本 株式 ダイキン工業 機械 184,900 15,901.87 2,940,255,763 18,450.00 3,411,405,000 1.11
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,038,600 3,139.89 3,261,089,754 3,259.00 3,384,797,400 1.10
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 993,800 3,719.65 3,696,588,170 3,268.00 3,247,738,400 1.05
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 288,000 10,110.25 2,911,752,000 10,420.00 3,000,960,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 244,100 12,616.39 3,079,660,799 12,275.00 2,996,327,500 0.97
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,018,700 2,948.94 3,004,085,178 2,907.50 2,961,870,250 0.96
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 349,400 6,642.25 2,320,802,150 8,375.00 2,926,225,000 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,142,900 2,792.09 3,191,079,661 2,524.00 2,884,679,600 0.94
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 426,500 6,037.09 2,574,818,885 6,609.00 2,818,738,500 0.91
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 990,200 3,127.44 3,096,791,088 2,800.00 2,772,560,000 0.90
ループ
日本 株式 花王 化学 347,600 8,656.03 3,008,836,028 7,636.00 2,654,273,600 0.86
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 92,100 21,662.80 1,995,143,880 28,800.00 2,652,480,000 0.86
日本 株式 ＳＭＣ 機械 45,500 54,474.07 2,478,570,185 55,070.00 2,505,685,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 19,454,900 134.78 2,622,131,422 127.60 2,482,445,240 0.81
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 136,500 19,268.77 2,630,187,105 17,705.00 2,416,732,500 0.78
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,000,000 2,312.72 2,312,720,000 2,300.00 2,300,000,000 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 506,200 4,681.98 2,370,018,276 4,436.00 2,245,503,200 0.73
日本 株式 日立製作所 電気機器 697,500 3,464.21 2,416,286,475 3,128.00 2,181,780,000 0.71
日本 株式 中外製薬 医薬品 454,000 5,302.28 2,407,235,120 4,736.00 2,150,144,000 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,258,600 1,909.30 2,403,044,980 1,650.00 2,076,690,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,451,700 1,420.01 2,061,428,517 1,370.50 1,989,554,850 0.65
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.46
食料品 3.83
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.15
医薬品 6.76
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.54
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ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.69
金属製品 0.53
機械 5.31
電気機器 15.57
輸送用機器 6.95
精密機器 2.62
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.45
陸運業 3.50
海運業 0.13
空運業 0.31
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.68
卸売業 4.45
小売業 5.01
銀行業 4.77
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.83
その他金融業 1.07
不動産業 1.86
サービス業 5.20
小計 98.77
合計 98.77
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 259 円 4,072,344,950 3,875,935,000 1.26
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 13,502,053,700 43.33
フィリピン 296,436,000 0.95
小計 13,798,489,700 44.28
社債券 日本 16,086,079,000 51.62
フランス 691,067,000 2.22
スペイン 198,000,000 0.64
アメリカ 99,972,000 0.32
小計 17,075,118,000 54.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 287,767,603 0.92
合計(純資産総額) 31,161,375,303 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 売建 日本 3,656,880,000 △11.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券オプション 買建 日本 29,264,000 0.09
売建 日本 19,831,000 △0.06
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４７回利付国債 1,280,000,000 120.85 1,546,881,600 118.78 1,520,460,800 1.600 2033/12/20 4.88
（２０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国債 1,280,000,000 101.65 1,301,120,000 101.47 1,298,931,200 0.100 2026/12/20 4.17
（１０年）
日本 社債券 第５回三菱商事利払 1,100,000,000 100.33 1,103,647,000 100.17 1,101,892,000 0.690 2076/9/13 3.54
繰延・期限前償還
（劣後特約付）
日本 国債証券 第１５５回利付国債 900,000,000 113.74 1,023,660,000 111.19 1,000,710,000 1.000 2035/12/20 3.21
（２０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国債 850,000,000 101.03 858,816,000 101.09 859,299,000 0.100 2025/3/20 2.76
（５年）
日本 国債証券 第１６９回利付国債 820,000,000 101.67 833,694,000 98.93 811,299,800 0.300 2039/6/20 2.60
（２０年）
日本 社債券 第１回積水ハウス利 700,000,000 101.18 708,302,000 100.66 704,627,000 0.810 2077/8/18 2.26
払繰延・期限前償還
（劣後特約付）
日本 社債券 第２０回みずほフィ 700,000,000 99.67 697,725,000 99.39 695,737,000 0.390 2029/10/30 2.23
ナンシャルグループ
期限前償還（劣後特
約付）
日本 国債証券 第１２回利付国債 700,000,000 103.32 723,247,800 98.56 689,948,000 0.500 2059/3/20 2.21
（４０年）
日本 社債券 第２回住友化学利払 600,000,000 100.01 600,110,000 99.74 598,458,000 0.840 2079/12/13 1.92
繰延・期限前償還
（劣後特約付）
日本 国債証券 第１４４回利付国債 500,000,000 117.17 585,880,000 116.94 584,735,000 1.500 2033/3/20 1.88
（２０年）
日本 国債証券 第４１回利付国債 450,000,000 132.89 598,009,500 128.06 576,310,500 1.700 2043/12/20 1.85
（３０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 570,000,000 101.61 579,182,700 96.84 551,993,700 0.400 2049/9/20 1.77
（３０年）
日本 国債証券 第１６３回利付国債 510,000,000 105.50 538,050,000 104.61 533,511,000 0.600 2037/12/20 1.71
（２０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国債 500,000,000 101.51 507,580,000 101.63 508,190,000 0.100 2027/12/20 1.63
（１０年）
日本 社債券 第３回三井住友海上 500,000,000 100.57 502,895,000 100.55 502,760,000 0.850 2077/12/10 1.61
火災保険利払繰延・
期限前償還（劣後特
約付）
日本 社債券 第２回東京センチュ 500,000,000 100.00 500,000,000 100.05 500,270,000 1.380 2080/7/30 1.61
リー利払繰延・期限
前償還（劣後特約
付）
日本 社債券 第１回東京海上日動 500,000,000 101.14 505,700,000 99.61 498,070,000 0.960 2079/12/24 1.60
火災保険利払繰延・
期限前償還（劣後特
約付）
日本 国債証券 第１６０回利付国債 460,000,000 106.72 490,912,000 106.41 489,527,400 0.700 2037/3/20 1.57
（２０年）
日本 国債証券 第５２回利付国債 420,000,000 105.05 441,210,000 100.34 421,457,400 0.500 2046/9/20 1.35
（３０年）
日本 社債券 第１回サントリーＨ 400,000,000 100.74 402,968,000 100.32 401,284,000 0.680 2078/4/25 1.29
Ｄ利払繰延・期限前
償還（劣後特約付）
日本 社債券 第１回住友化学利払 400,000,000 102.90 411,604,000 99.60 398,416,000 1.300 2079/12/13 1.28
繰延・期限前償還
（劣後特約付）
日本 社債券 第１回大和ハウス工 400,000,000 99.88 399,532,000 99.56 398,264,000 0.500 2054/9/25 1.28
業利払繰延・期限前
償還（劣後特約付）
日本 社債券 第２３回芙蓉総合 400,000,000 100.15 400,632,000 99.51 398,060,000 0.290 2026/12/11 1.28
リース株式会社無担
保社債
日本 国債証券 第５８回利付国債 290,000,000 107.49 311,746,500 107.67 312,254,600 0.800 2048/3/20 1.00
（３０年）
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日本 国債証券 第３５６回利付国債 300,000,000 101.51 304,543,500 101.19 303,570,000 0.100 2029/9/20 0.97
（１０年）
日本 社債券 第７回西松建設株式 300,000,000 101.13 303,396,000 101.08 303,258,000 0.810 2022/7/22 0.97
会社無担保社債
日本 社債券 第１７回Ｚホール 300,000,000 100.00 300,000,000 100.51 301,530,000 0.790 2027/6/11 0.97
ディングス株式会社
無担保社債
日本 社債券 第３回ヒューリック 300,000,000 100.00 300,000,000 100.24 300,744,000 1.400 2057/7/2 0.97
利払繰延・期限前償
還（劣後特約付）
日本 社債券 第１３回コナミホー 300,000,000 100.00 300,000,000 100.19 300,570,000 0.380 2027/7/16 0.96
ルディングス株式会
社無担保社債
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 44.28
社債券 54.80
合計 99.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 売建 24 円 3,650,072,080 3,656,880,000 △11.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券オプション 店頭 第１６７回利付国債（２０年）コー 買建 2,000,000 円 2,000,000 448,000 0.00
ル オプション
店頭 第４０５回利付国債（２年）コー 売建 7,000,000 円 350,000 ― ―
ル オプション
店頭 第４０８回利付国債（２年）コー 売建 20,000,000 円 200,000 ― ―
ル オプション
店頭 第１６７回利付国債（２０年）コー 買建 2,000,000 円 1,600,000 576,000 0.00
ル オプション
店頭 第４０８回利付国債（２年）コー 売建 9,000,000 円 450,000 ― ―
ル オプション
店頭 第１４３回利付国債（５年）コー 売建 8,000,000 円 640,000 1,528,000 △0.00
ル オプション
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
店頭 第１７２回利付国債（２０年）コー 買建 1,000,000 円 520,000 895,000 0.00
ル オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）コー 買建 2,000,000 円 1,520,000 2,920,000 0.01
ル オプション
店頭 第１６６回利付国債（２０年）コー 買建 2,000,000 円 2,000,000 1,012,000 0.00
ル オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）コー 買建 2,000,000 円 2,000,000 1,184,000 0.00
ル オプション
店頭 第１４１回利付国債（５年）コー 売建 4,000,000 円 480,000 248,000 △0.00
ル オプション
店頭 第３５８回利付国債（１０年）コー 買建 8,000,000 円 2,080,000 1,824,000 0.01
ル オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）コー 買建 1,000,000 円 910,000 856,000 0.00
ル オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）コー 買建 5,000,000 円 2,500,000 4,375,000 0.01
ル オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）コー 買建 2,000,000 円 1,320,000 1,956,000 0.01
ル オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）コー 買建 2,000,000 円 1,540,000 3,836,000 0.01
ル オプション
店頭 第４１４回利付国債（２年）コー 売建 28,000,000 円 1,400,000 476,000 △0.00
ル オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）コー 買建 4,000,000 円 2,360,000 4,848,000 0.02
ル オプション
店頭 第１６７回利付国債（２０年）プッ 売建 2,000,000 円 2,284,000 978,000 △0.00
ト オプション
店頭 第４０５回利付国債（２年）プッ 買建 7,000,000 円 917,000 763,000 0.00
ト オプション
店頭 第４０８回利付国債（２年）プッ 買建 20,000,000 円 1,960,000 1,600,000 0.01
ト オプション
店頭 第１６７回利付国債（２０年）プッ 売建 2,000,000 円 1,876,000 1,188,000 △0.00
ト オプション
店頭 第４０８回利付国債（２年）プッ 買建 9,000,000 円 1,179,000 747,000 0.00
ト オプション
店頭 第１４３回利付国債（５年）プッ 買建 8,000,000 円 1,072,000 80,000 0.00
ト オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）プッ 売建 1,000,000 円 635,000 432,000 △0.00
ト オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）プッ 売建 2,000,000 円 1,748,000 1,064,000 △0.00
ト オプション
店頭 第１６６回利付国債（２０年）プッ 売建 2,000,000 円 2,364,000 1,548,000 △0.00
ト オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）プッ 売建 2,000,000 円 2,216,000 1,680,000 △0.01
ト オプション
店頭 第１４１回利付国債（５年）プッ 買建 4,000,000 円 712,000 224,000 0.00
ト オプション
店頭 第３５８回利付国債（１０年）プッ 売建 8,000,000 円 2,454,000 1,544,000 △0.00
ト オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）プッ 売建 1,000,000 円 1,024,000 1,226,000 △0.00
ト オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）プッ 売建 5,000,000 円 3,085,000 3,365,000 △0.01
ト オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）プッ 売建 2,000,000 円 1,532,000 1,184,000 △0.00
ト オプション
店頭 第６６回利付国債（３０年）プッ 売建 2,000,000 円 1,748,000 1,146,000 △0.00
ト オプション
店頭 第４１４回利付国債（２年）プッ 買建 28,000,000 円 2,800,000 1,120,000 0.00
ト オプション
店頭 第１７２回利付国債（２０年）プッ 売建 4,000,000 円 2,708,000 2,224,000 △0.01
ト オプション
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 266,373,857,217 65.35
イギリス 18,178,319,085 4.46
スイス 15,061,734,869 3.69
カナダ 14,006,732,039 3.44
フランス 13,719,399,877 3.37
ドイツ 12,536,499,517 3.08
オーストラリア 8,553,300,141 2.10
オランダ 7,639,787,438 1.87
アイルランド 7,254,221,978 1.78
スウェーデン 4,175,710,243 1.02
デンマーク 3,367,212,661 0.83
スペイン 3,215,154,076 0.79
香港 3,125,955,415 0.77
イタリア 2,564,996,146 0.63
フィンランド 1,585,520,081 0.39
ベルギー 1,309,080,446 0.32
バミューダ 1,296,510,555 0.32
シンガポール 1,179,413,157 0.29
ジャージー 891,187,301 0.22
イスラエル 873,752,280 0.21
ケイマン 830,026,147 0.20
ノルウェー 734,876,507 0.18
ニュージーランド 461,886,871 0.11
ルクセンブルク 273,861,903 0.07
キュラソー 255,106,262 0.06
オーストリア 230,745,781 0.06
ポルトガル 227,574,823 0.06
リベリア 98,314,147 0.02
パナマ 60,510,048 0.01
マン島 55,516,428 0.01
パプアニューギニア 50,605,494 0.01
小計 390,187,368,933 95.72
新株予約権証券 アメリカ 8,645,085 0.00
投資信託受益証券 オーストラリア 179,957,895 0.04
香港 81,371,790 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 261,329,685 0.06
投資証券 アメリカ 8,199,213,881 2.01
オーストラリア 534,259,195 0.13
シンガポール 231,976,833 0.06
フランス 224,307,521 0.06
イギリス 223,554,185 0.05
香港 161,995,950 0.04
カナダ 74,345,503 0.02
小計 9,649,653,068 2.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,527,441,423 1.85
合計(純資産総額) 407,634,438,194 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,233,296,992 1.28
買建 カナダ 318,820,471 0.08
買建 ドイツ 1,118,401,008 0.27
買建 イギリス 448,416,001 0.11
買建 オーストラリア 237,969,469 0.06
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 328,641,600 0.08
売建 ― 60,662,200 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 413,796 33,288.94 13,774,834,354 40,245.89 16,653,590,781 4.09
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 683,327 18,975.48 12,966,461,922 21,327.93 14,573,957,256 3.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,184 251,226.18 10,095,273,138 319,226.64 12,827,803,623 3.15
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 227,316 23,582.06 5,360,581,824 24,528.69 5,575,765,969 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 28,988 148,196.23 4,295,912,431 160,189.67 4,643,578,154 1.14
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,327 148,369.86 4,202,873,307 160,913.50 4,558,196,771 1.12
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 248,779 15,375.15 3,825,015,437 15,359.46 3,821,112,094 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 280,748 11,841.12 3,324,370,898 12,655.08 3,552,891,095 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 161,051 20,319.59 3,272,491,256 20,298.67 3,269,122,069 0.80
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 233,057 12,139.87 2,829,283,081 13,746.53 3,203,725,508 0.79
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 290,074 10,445.35 3,029,926,197 10,148.29 2,943,755,654 0.72
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 103,366 25,644.78 2,650,798,537 27,856.02 2,879,365,984 0.71
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 89,510 31,796.30 2,846,087,530 31,927.05 2,857,790,962 0.70
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 84,431 31,618.48 2,669,580,560 32,321.39 2,728,928,123 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 130,737 19,363.55 2,531,532,698 20,323.78 2,657,070,026 0.65
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 57,719 35,613.16 2,055,556,098 44,408.97 2,563,241,686 0.63
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 66,209 39,275.44 2,600,388,149 37,008.53 2,450,298,325 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 390,010 5,830.40 2,273,915,864 5,993.58 2,337,556,136 0.57
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 13,958 84,596.29 1,180,795,100 155,591.45 2,171,745,515 0.53
動車部品
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 105,027 15,572.84 1,635,569,507 20,136.54 2,114,881,017 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 521,538 3,993.62 2,082,828,760 4,052.20 2,113,378,370 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 41,368 43,256.28 1,789,425,956 50,814.67 2,102,101,682 0.52
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 676,285 3,248.87 2,197,166,105 3,093.02 2,091,764,383 0.51
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 45,456 39,737.54 1,806,309,619 45,906.84 2,086,741,683 0.51
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 170,184 12,212.05 2,078,295,518 12,098.03 2,058,892,159 0.51
娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 403,460 6,453.81 2,603,858,217 5,019.75 2,025,269,949 0.50
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 239,061 8,268.63 1,976,706,957 8,262.35 1,975,206,610 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 428,069 4,136.92 1,770,891,488 4,567.88 1,955,368,680 0.48
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 399,683 4,771.85 1,907,228,123 4,857.62 1,941,509,733 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 740,193 2,600.35 1,924,765,309 2,598.26 1,923,216,825 0.47
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.14
素材 4.38
資本財 6.00
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.88
自動車・自動車部品 1.28
耐久消費財・アパレル 1.69
消費者サービス 1.42
メディア・娯楽 6.49
小売 6.10
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.56
家庭用品・パーソナル用品 2.21
ヘルスケア機器・サービス 5.42
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.65
銀行 5.18
各種金融 4.18
保険 3.10
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 11.93
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.60
電気通信サービス 2.07
公益事業 3.45
半導体・半導体製造装置 3.79
小計 95.72
新株予約権証券 ― ― 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.37
合計 98.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 308 アメリカ 47,668,166 4,986,090,164 50,031,520 5,233,296,992 1.28
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 21 カナダド 3,905,018.5 304,122,841 4,093,740 318,820,471 0.08
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 26 スイスフ 2,623,442 302,036,877 2,624,700 302,181,711 0.07
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 206 ユーロ 6,679,887 829,174,373 6,575,520 816,219,297 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 21 オースト 3,142,172 236,825,503 3,157,350 237,969,469 0.06
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 55 イギリス 3,401,941.25 466,780,359 3,268,100 448,416,001 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,360,000.00 247,988,800 246,832,400 0.06
ユーロ 買建 260,000.00 32,175,780 32,273,800 0.01
イギリスポンド 買建 210,000.00 28,653,870 28,812,000 0.01
スイスフラン 買建 180,000.00 20,723,580 20,723,400 0.01
アメリカドル 売建 580,000.00 60,662,200 60,662,200 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 124,464,594,183 43.16
フランス 29,208,058,742 10.13
イタリア 26,495,483,172 9.19
ドイツ 21,633,151,787 7.50
イギリス 18,590,069,000 6.45
スペイン 17,325,101,133 6.01
ベルギー 7,332,913,661 2.54
オーストラリア 6,269,479,322 2.17
オランダ 5,729,884,768 1.99
カナダ 5,192,304,373 1.80
オーストリア 4,460,829,938 1.55
アイルランド 2,333,399,576 0.81
メキシコ 2,092,383,316 0.73
ポーランド 1,755,147,636 0.61
フィンランド 1,753,493,359 0.61
デンマーク 1,496,185,342 0.52
マレーシア 1,421,122,295 0.49
シンガポール 1,209,665,584 0.42
イスラエル 1,065,837,929 0.37
スウェーデン 846,950,548 0.29
ノルウェー 615,772,963 0.21
小計 281,291,828,627 97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,079,532,103 2.46
合計(純資産総額) 288,371,360,730 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,928,685,124 0.67
買建 ドイツ 2,446,544,579 0.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,257,550,600 1.48
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 15,010,000 12,039.62 1,807,147,485 12,158.93 1,825,055,822 2.375 2029/5/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 14,650,000 11,373.61 1,666,234,688 11,506.00 1,685,629,000 1.625 2029/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,371.98 1,421,497,656 11,385.46 1,423,183,102 2.375 2024/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 10,790,000 12,296.22 1,326,762,177 12,982.65 1,400,828,783 2.250 2046/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 10,200,000 12,449.03 1,269,801,506 13,197.57 1,346,152,969 2.250 2049/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,827.32 1,315,520,085 10,818.33 1,314,427,908 1.625 2022/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/15/21 12,000,000 10,807.71 1,296,925,597 10,768.48 1,292,218,597 2.750 2021/9/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,789.56 1,267,378,142 11,860.65 1,275,020,882 2.375 2027/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,231.66 1,221,943,084 12,340.34 1,232,800,814 2.625 2029/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 10,785.44 1,186,398,940 10,745.40 1,181,994,305 2.750 2021/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,463.91 1,171,612,094 11,536.23 1,179,003,317 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 15,229.10 1,111,724,756 16,041.39 1,171,021,515 3.375 2048/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,357.68 1,152,804,564 11,379.74 1,155,044,072 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 8,500,000 12,846.18 1,091,925,938 13,536.71 1,150,620,434 2.500 2046/2/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 22,381.13 1,081,008,845 23,244.89 1,122,728,386 4.500 2041/4/25 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,254.16 1,125,278,773 13,200.66 1,120,736,621 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,370.58 1,103,456,126 12,460.47 1,111,474,370 2.875 2028/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,731.71 1,105,366,625 10,703.31 1,102,441,711 2.125 2021/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,916.80 1,091,680,786 10,900.46 1,090,046,411 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,764.40 1,076,440,232 10,753.77 1,075,377,893 1.500 2022/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,627.18 1,060,683,225 12,722.79 1,068,714,548 3.125 2028/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,480.71 1,063,792,146 10,495.13 1,065,256,619 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,618.73 1,061,873,865 10,606.27 1,060,627,661 1.250 2021/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 14,299.96 1,000,997,488 15,099.99 1,056,999,344 3.000 2049/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,666.98 1,044,195,245 11,734.81 1,050,265,719 2.250 2027/2/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 0.75% 7,590,000 13,369.01 1,014,708,038 13,583.60 1,030,995,845 0.750 2028/11/25 0.36
11/25/28
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,788.50 1,030,302,645 10,770.93 1,028,624,752 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,761.33 1,027,707,764 10,742.33 1,025,893,308 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.375% 11/15/49 7,500,000 12,940.84 970,563,129 13,544.88 1,015,866,215 2.375 2049/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,733.17 1,003,186,730 11,809.17 1,009,684,600 2.250 2027/8/15 0.35
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.54
合計 97.54
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 55 アメリカ 6,915,251.34 723,335,290 6,932,578.4 725,147,701 0.25
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 34 アメリカ 4,739,323.62 495,733,250 4,760,531.42 497,951,586 0.17
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 37 アメリカ 6,657,585.5 696,383,443 6,745,562.5 705,585,837 0.24
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 27 ユーロ 3,026,688 375,702,781 3,028,455 375,922,119 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 34 ユーロ 4,585,216 569,162,862 4,598,160 570,769,601 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 68 ユーロ 12,002,402 1,489,858,160 12,082,920 1,499,852,859 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 18,070,000.00 1,929,163,741 1,889,760,600 0.66
カナダドル 買建 2,490,000.00 196,384,354 193,896,300 0.07
ユーロ 買建 14,960,000.00 1,828,330,196 1,856,984,800 0.64
イギリスポンド 買建 2,310,000.00 312,054,564 316,908,900 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 5,809,000,918 9.88
ブラジル 5,466,607,027 9.30
インドネシア 5,401,296,882 9.19
タイ 5,101,351,777 8.68
ポーランド 5,052,088,485 8.59
ロシア 4,700,773,541 8.00
南アフリカ 4,039,004,967 6.87
マレーシア 3,973,394,568 6.76
コロンビア 3,311,231,136 5.63
チェコ 2,972,418,470 5.06
中国 2,247,136,144 3.82
ハンガリー 2,192,744,398 3.73
ペルー 1,980,257,788 3.37
トルコ 1,557,293,087 2.65
チリ 1,388,287,665 2.36
フィリピン 115,082,781 0.20
ウルグアイ 80,964,789 0.14
ドミニカ共和国 80,316,693 0.14
小計 55,469,251,116 94.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,316,721,933 5.64
合計(純資産総額) 58,785,973,049 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 11,466,668 0.02
売建 ― 11,471,086 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 83,400,000,000 3.52 2,940,908,345 3.56 2,973,741,341 9.850 2027/6/28 5.06
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 42,100,000 2,275.01 957,779,378 2,311.38 973,092,048 10.000 2023/1/1 1.66
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,750,000 1,660.91 892,742,529 1,794.49 964,541,315 0.000 2023/7/1 1.64
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000 2,345.92 826,939,006 2,406.87 848,423,071 10.000 2025/1/1 1.44
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 108,700,000 692.95 753,244,523 715.62 777,884,375 10.500 2026/12/21 1.32
カ
12/21/26
中国 国債証券 CGB 2.94% 10/17/24 43,000,000 1,522.78 654,798,653 1,512.10 650,204,204 2.940 2024/10/17 1.11
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 106,000,000 536.41 568,601,986 568.18 602,276,630 8.500 2029/5/31 1.02
05/31/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 2,885.49 574,212,808 2,978.60 592,742,569 2.500 2023/1/25 1.01
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 112,900,000 497.03 561,152,154 523.46 590,993,820 8.000 2023/12/7 1.01
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000 2,416.49 578,751,563 2,446.84 586,020,550 10.000 2027/1/1 1.00
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 497.77 540,831,945 531.98 577,999,937 7.500 2027/6/3 0.98
06/03/27
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 72,600,000,000 0.76 557,138,261 0.78 566,981,316 8.375 2024/3/15 0.96
シア
03/15/24
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 28,550,000 1,821.72 520,103,826 1,952.44 557,424,389 0.000 2022/1/1 0.95
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 133,500,000 408.03 544,720,050 416.87 556,533,498 3.400 2036/6/17 0.95
06/17/36
中国 国債証券 CGB 3.25% 06/06/26 35,000,000 1,536.88 537,910,418 1,524.63 533,620,815 3.250 2026/6/6 0.91
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 478.14 517,347,517 491.96 532,308,294 6.500 2022/6/9 0.91
06/09/22
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/22 27,550,000 1,770.50 487,775,457 1,906.61 525,272,677 0.000 2022/7/1 0.89
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 125,400,000 412.21 516,915,370 411.70 516,273,806 3.300 2038/6/17 0.88
06/17/38
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 29,700,000 1,677.13 498,110,360 1,729.63 513,702,728 0.000 2024/1/1 0.87
ポーラン 国債証券 POLGB 4% 10/25/23 16,250,000 3,046.86 495,115,471 3,149.27 511,757,308 4.000 2023/10/25 0.87
ド
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,450,000 2,891.09 475,585,838 3,080.53 506,747,635 2.500 2026/7/25 0.86
ド
07/25/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,350,000 2,889.78 472,479,556 3,094.39 505,932,923 2.500 2027/7/25 0.86
ド
07/25/27
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 84,400,000 579.68 489,253,783 575.14 485,423,963 8.000 2030/1/31 0.83
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 15,050,000 3,020.05 454,517,709 3,193.92 480,686,235 2.750 2029/10/25 0.82
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 402.30 459,830,615 411.74 470,618,963 3.650 2031/6/20 0.80
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 541.93 445,743,182 569.98 468,813,279 10.000 2024/12/5 0.80
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 17,200,000 2,584.15 444,475,443 2,689.09 462,523,768 3.955 2025/9/15 0.79
ア
09/15/25
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,950,000 2,895.23 432,837,983 3,033.43 453,498,447 2.500 2024/4/25 0.77
ド
04/25/24
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 101,400,000 429.26 435,278,766 436.05 442,164,282 4.875 2029/6/22 0.75
06/22/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 546.51 488,035,662 482.46 430,839,012 8.750 2048/2/28 0.73
カ
02/28/48
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 94.36
合計 94.36
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 109,634.47 11,632,651 11,466,668 0.02
ロシアルーブル 売建 8,078,230.00 11,632,651 11,471,086 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 109,897,822,472 96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,854,530,709 3.39
合計(純資産総額) 113,752,353,181 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,846,041,000 3.38
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,282 775,588.77 9,525,781,273 592,000 7,270,944,000 6.39
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,192 291,970.64 5,603,500,522 364,500 6,995,484,000 6.15
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 12,684 696,333.64 8,832,295,889 540,000 6,849,360,000 6.02
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 36,470 138,261.28 5,042,388,881 175,700 6,407,779,000 5.63
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 41,015 183,053.12 7,507,923,716 130,800 5,364,762,000 4.72
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 18,097 291,155.63 5,269,043,436 274,700 4,971,245,900 4.37
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 12,048 340,585.79 4,103,377,597 341,000 4,108,368,000 3.61
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 25,272 219,078.65 5,536,555,642 135,900 3,434,464,800 3.02
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,353 163,297.88 2,670,410,231 197,400 3,228,082,200 2.84
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 23,972 222,043.63 5,322,829,898 126,900 3,042,046,800 2.67
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,215 661,505.79 2,788,246,904 681,000 2,870,415,000 2.52
法人
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 27,125 195,152.65 5,293,515,631 102,900 2,791,162,500 2.45
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,287 270,005.92 2,237,539,059 317,000 2,626,979,000 2.31
人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 37,305 89,946.98 3,355,472,088 69,100 2,577,775,500 2.27
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,856 158,592.49 1,880,272,561 192,700 2,284,651,200 2.01
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,924 774,732.13 3,040,048,878 578,000 2,268,072,000 1.99
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,355 521,510.65 3,314,200,180 348,500 2,214,717,500 1.95
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,897 466,398.04 3,683,145,321 278,300 2,197,735,100 1.93
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,634 453,690.8 1,648,712,367 577,000 2,096,818,000 1.84
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 14,593 166,615.45 2,431,419,261 137,100 2,000,700,300 1.76
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,535 338,970.44 1,876,201,385 331,000 1,832,085,000 1.61
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 16,001 97,562.57 1,561,098,682 107,000 1,712,107,000 1.51
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,275 202,497.77 1,675,669,046 193,300 1,599,557,500 1.41
クスト投資法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,859 77,811.2 3,179,287,820 38,150 1,558,770,850 1.37
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,702 795,263.6 2,148,802,247 553,000 1,494,206,000 1.31
日本 投資証券 プレミア投資法人 11,456 148,280.25 1,698,698,544 118,700 1,359,827,200 1.20
日本 投資証券 イオンリート投資法人 12,865 139,129.64 1,789,902,818 104,000 1,337,960,000 1.18
日本 投資証券 日本リート投資法人 4,120 443,419.11 1,826,886,733 319,500 1,316,340,000 1.16
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 11,769 171,586.67 2,019,403,519 111,800 1,315,774,200 1.16
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 53,034 57,022.76 3,024,145,053 24,200 1,283,422,800 1.13
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
投資証券 96.61
合計 96.61
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 2,326 円 4,012,117,400 3,846,041,000 3.38
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 69,442,920,953 74.63
オーストラリア 6,052,451,172 6.50
イギリス 4,872,689,509 5.24
シンガポール 4,049,061,437 4.35
フランス 1,975,036,286 2.12
カナダ 1,769,710,637 1.90
香港 1,533,850,695 1.65
ベルギー 1,169,309,962 1.26
スペイン 452,063,477 0.49
ニュージーランド 432,770,557 0.47
ドイツ 252,140,204 0.27
ガーンジー 188,998,130 0.20
オランダ 155,319,079 0.17
アイルランド 135,712,614 0.15
イスラエル 53,826,053 0.06
韓国 42,327,084 0.05
マン島 18,600,627 0.02
イタリア 12,813,747 0.01
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小計 92,609,602,223 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 440,051,807 0.47
合計(純資産総額) 93,049,654,030 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,288,400 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 582,130 9,013.10 5,246,796,559 11,002.87 6,405,103,042 6.88
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 69,780 58,878.41 4,108,535,467 81,373.57 5,678,247,715 6.10
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 210,782 13,019.77 2,744,333,329 16,603.15 3,499,646,850 3.76
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 118,197 21,702.68 2,565,192,449 20,680.46 2,444,369,040 2.63
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 328,565 7,767.47 2,552,119,922 5,702.79 1,873,737,853 2.01
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 99,321 15,990.05 1,588,148,008 18,423.19 1,829,810,449 1.97
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 110,775 20,541.04 2,275,434,029 15,815.52 1,751,964,228 1.88
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 270,441 7,345.68 1,986,575,162 6,333.53 1,712,846,187 1.84
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,281,444 1,058.36 1,356,238,471 1,282.04 1,642,867,207 1.77
ラリア
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 240,783 13,860.74 3,337,431,799 6,654.65 1,602,327,072 1.72
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 275,441 8,201.61 2,259,061,990 5,643.17 1,554,360,388 1.67
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 430,390 2,964.30 1,275,805,692 3,119.17 1,342,460,437 1.44
香港 投資証券 LINK REIT 1,627,900 1,083.54 1,763,903,804 814.05 1,325,191,995 1.42
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 426,430 3,257.90 1,389,269,323 2,905.78 1,239,115,177 1.33
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 291,730 3,579.95 1,044,378,840 4,180.86 1,219,682,871 1.31
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 933,110 1,148.58 1,071,756,876 1,305.69 1,218,352,732 1.31
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 77,880 15,395.11 1,198,971,918 15,448.37 1,203,119,367 1.29
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 51,840 30,680.11 1,590,456,971 23,076.85 1,196,304,008 1.29
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 295,610 5,550.88 1,640,897,889 4,030.23 1,191,378,655 1.28
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 90,760 13,349.19 1,211,572,860 12,292.59 1,115,675,650 1.20
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 102,360 10,826.17 1,108,167,164 10,617.94 1,086,852,953 1.17
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 114,530 13,334.44 1,527,194,407 9,233.04 1,057,460,300 1.14
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アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 144,530 6,802.75 983,202,413 7,064.68 1,021,058,779 1.10
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 136,740 8,255.92 1,128,914,710 7,377.43 1,008,790,872 1.08
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 417,722 2,024.07 845,500,040 2,152.66 899,216,782 0.97
アメリカ 投資証券 UDR INC 230,150 4,682.87 1,077,763,922 3,776.06 869,060,209 0.93
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 366,076 2,383.32 872,479,427 2,265.63 829,394,964 0.89
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 90,030 6,833.94 615,259,709 8,699.58 783,223,367 0.84
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 77,090 10,953.93 844,439,069 9,724.66 749,674,194 0.81
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 225,187 3,223.55 725,902,408 2,954.95 665,416,326 0.72
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.53
合計 99.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 シンガポールドル 買建 30,000.00 2,294,250 2,288,400 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 9,291,095,000 43.34
ルクセンブルク 9,086,361,420 42.39
イギリス 1,970,864,832 9.19
ジャージー 294,972,000 1.38
アメリカ 294,030,600 1.37
小計 20,937,323,852 97.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 498,863,385 2.33
合計(純資産総額) 21,436,187,237 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 007 95,000,000 8,913.02 8,467,370,000 9,780.10 9,291,095,000 0.000 2020/10/30 43.34
ンド
10/30/20
ルクセン 社債券 SG ISSUER 020 31,000,000 10,639.50 3,298,247,200 10,885.72 3,374,573,820 0.000 2021/6/30 15.74
ブルク
06/30/21
ルクセン 社債券 SG ISSUER 019 23,000,000 10,599.11 2,437,797,140 11,590.72 2,665,866,980 0.000 2021/4/30 12.44
ブルク
04/30/21
ルクセン 社債券 SG ISSUER 018 16,000,000 9,424.46 1,507,913,600 10,294.73 1,647,157,120 0.000 2021/2/26 7.68
ブルク
02/26/21
ルクセン 社債券 SG ISSUER 017 15,000,000 8,507.11 1,276,067,700 9,325.09 1,398,763,500 0.000 2020/12/30 6.53
ブルク
12/30/20
イギリス 社債券 CS USD COM 016 12,000,000 8,958.99 1,075,078,800 9,870.05 1,184,406,720 0.000 2020/8/28 5.53
08/28/20
イギリス 社債券 BAR USD COM 037 8,000,000 8,951.45 716,116,704 9,830.72 786,458,112 0.000 2020/9/30 3.67
09/30/20
ジャー 社債券 ETFS ALL 40,000,000 676.76 270,704,800 737.43 294,972,000 0.000 9999/99/99 1.38
ジー
COMMODITIES
アメリカ 社債券 IPATH DOW COMM 15,000,000 1,766.69 265,004,100 1,960.20 294,030,600 0.000 2036/6/12 1.37
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(注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 97.67
合計 97.67
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 30,290,816,141 96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,067,945,094 3.41
合計(純資産総額) 31,358,761,235 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 27,503,757,751 △87.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 15,519,140 1,803.30 27,985,727,239 1,951.83 30,290,816,141 96.59
証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 96.59
合計 96.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 262,967,375.00 28,158,546,515 27,503,757,751 △87.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 22,886,584,600 94.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,310,838,286 5.42
合計(純資産総額) 24,197,422,886 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 22,894,260,000 △94.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 200,000,000 11,419.75 22,839,514,600 11,443.29 22,886,584,600 0.000 2022/10/18 94.58
ンド
10/18/22
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 94.58
合計 94.58
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 219,000,000.00 22,818,814,500 22,894,260,000 △94.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 15,955,380,000 98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 262,037,377 1.62
合計(純資産総額) 16,217,417,377 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
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アイルラ 社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬ 14,070,000,000 111.89 15,744,304,000 113.40 15,955,380,000 0.000 2021/7/13 98.38
ンド ＩＯＳ ０％ ０
７／１３／２１
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 98.38
合計 98.38
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜スイッチング＞
当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
込みを行うことをいいます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
金による一部解約は１口単位）。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
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＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
・公社債等（仕組債を含みます。）
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
・市場デリバティブ取引
金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
・店頭デリバティブ取引
計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
b.価格情報会社の提供する価額
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
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によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2018年10月26日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
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委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
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た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
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別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年7月11日から2020年
7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2019年 7月10日現在） （2020年 7月10日現在）
資産の部
流動資産
25,698,691 34,869,697
コール・ローン
302,207,848 205,625,546
投資信託受益証券
21,820,923 16,175,535
投資証券
443,477,163 703,917,472
親投資信託受益証券
793,204,625 960,588,250
流動資産合計
793,204,625 960,588,250
資産合計
負債の部
流動負債
2,029,994
未払解約金 -
75,624 242,368
未払受託者報酬
未払委託者報酬 2,011,540 6,447,034
70 18
未払利息
7,538 24,218
その他未払費用
4,124,766 6,713,638
流動負債合計
4,124,766 6,713,638
負債合計
純資産の部
元本等
753,752,339 926,228,224
元本
剰余金
35,327,520 27,646,388
期末剰余金又は期末欠損金（△）
25,995,559 14,033,345
（分配準備積立金）
789,079,859 953,874,612
元本等合計
789,079,859 953,874,612
純資産合計
793,204,625 960,588,250
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
95,845 159,630
受取配当金
受取利息 12 126
38,943,347 10,194,384
有価証券売買等損益
39,039,204 10,354,140
営業収益合計
営業費用
8,305 15,485
支払利息
169,171 488,533
受託者報酬
4,499,812 12,995,078
委託者報酬
17,171 48,782
その他費用
4,694,459 13,547,878
営業費用合計
34,344,745
△ 3,193,738
営業利益又は営業損失（△）
34,344,745
△ 3,193,738
経常利益又は経常損失（△）
34,344,745
△ 3,193,738
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,349,186 14,336,785
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
35,327,520
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
9,712,153 34,765,665
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,712,153 34,765,665
額
380,192 24,916,274
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
380,192 24,916,274
額
- -
分配金
35,327,520 27,646,388
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
(2019年 7月10日現在) (2020年 7月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 753,752,339口 926,228,224口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0469円 1口当たり純資産額 1.0298円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,469円) (1万口当たり純資産額) (10,298円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 7月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,038,043円 費用控除後の配当等収益額 A －円
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第1期 第2期
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 7月10日
費用控除後・繰越欠損金補填 B 21,957,516円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,331,961円 収益調整金額 C 19,106,356円
分配準備積立金額 D －円 分配準備積立金額 D 14,033,345円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,327,520円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 33,139,701円
当ファンドの期末残存口数 } 753,752,339口 当ファンドの期末残存口数 } 926,228,224口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 468円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 357円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2019年 7月11日
至 2020年 7月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2020年 7月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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第2期
(2020年 7月10日現在)
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
区分
至 2019年 7月10日 至 2020年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 753,752,339円
期中追加設定元本額 1,018,524,917円 688,218,056円
期中一部解約元本額 265,772,578円 515,742,171円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2019年 7月10日現在) (2020年 7月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
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投資信託受益証券 6,798,240 3,719,357
投資証券 194,428 82,799
親投資信託受益証券 26,884,293 △4,598,202
合計 33,876,961 △796,046
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータヘッジ戦略 28,903,243 31,143,244
ファンド（適格機関投資家専用）
国内株式アクティブバリューファンド（適格機 78,261,420 69,464,836
関投資家専用）
Wellington Emerging Markets Research Equity 2,774.68 26,931,044
Fund Class J
大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド 7,993,280 7,866,186
（適格機関投資家専用）
グローバル株式コンセントレイト・ファンド 9,271,278 11,071,760
（適格機関投資家専用）
ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファンド 11,115,542 12,287,120
（適格機関投資家専用）
FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為 8,439,188 9,278,043
替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リ 7,299,814 7,120,968
ンクファンド（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リ 19,142,227 20,137,622
ンクファンド（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファンド 為替ヘッ 1,891,438 2,074,907
ジあり（適格機関投資家専用）
マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ストラテジッ 8,425,058 8,249,816
クファンド（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 180,745,262.68 205,625,546
投資証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return 1,158.016 11,711,675
Bond Fund － クラスS-JPY
MA Hedge Fund Strategies Limited 450 4,463,860
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券合計 1,608.016 16,175,535
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 43,326,401 72,771,023
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 47,989,078 74,795,776
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 111,994,533 162,560,064
外国株式インデックス マザーファンド 76,831,136 207,528,581
外国債券インデックス マザーファンド 19,162,672 56,483,891
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マ 58,282,069 15,339,840
ザーファンド
新興国債券インデックス マザーファンド 2,567,889 4,238,557
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） 45,204,254 58,010,619
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド 18,380,316 20,595,144
米国株式ＬＳマザーファンド 23,128,251 23,389,600
日本債券ツイン戦略マザーファンド 8,332,701 8,204,377
親投資信託受益証券合計 455,199,300 703,917,472
合計 925,718,553
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,260,861,007
株式 312,636,026,410
派生商品評価勘定 3,592,500
未収配当金 493,810,981
前払金 74,338,400
差入委託証拠金 73,310,000
流動資産合計 315,541,939,298
資産合計 315,541,939,298
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2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,944,100
未払金 686,100
未払解約金 64,251,289
未払利息 1,214
その他未払費用 6,565
流動負債合計 142,889,268
負債合計 142,889,268
純資産の部
元本等
元本 217,285,082,423
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 98,113,967,607
元本等合計 315,399,050,030
純資産合計 315,399,050,030
負債純資産合計 315,541,939,298
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 217,285,082,423口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4515円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,515円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2020年 7月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 193,616,822,892円
期中追加設定元本額 66,312,526,217円
期中一部解約元本額 42,644,266,686円
期末元本額 217,285,082,423円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 541,055,718円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,050,246,717円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,240,338円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,456,983,978円
世界経済インデックスファンド 2,298,962,683円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
日本株式インデックス・オープン 4,150,542,504円
ＤＣマイセレクション２５ 6,899,139,745円
ＤＣマイセレクション５０ 19,439,702,052円
ＤＣマイセレクション７５ 18,089,893,302円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,822,748,914円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,940,054,721円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,272,040,623円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,329,967,071円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,051,200,471円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 344,381,220円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 708,161,711円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 474,080,030円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,935,270,791円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,059,050,541円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,817,284円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,161,415円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 260,313,684円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 67,605,289円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 251,518,762円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,460,062円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 274,377,858円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,515,463,846円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 663,715,865円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,797,189,211円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 608,958,156円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,731,034円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 696,369,212円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,307,613円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 410,487,800円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 510,782,623円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,581,925円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 829,044,424円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,592,388,781円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,082,491,336円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型） 7,064,328,730円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,501,749,681円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,115,390,823円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 331,530,669円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 352,847,065円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,850,426,267円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 208,294,193円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,928,764円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 67,691,494円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,641,059,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 23,792,274円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 78,739,306円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 13,758,068円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,863,991円
グローバル経済コア 267,496,639円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 18,946,686円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 49,908,661円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 4,376,418円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 761,423,048円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 111,994,533円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 219,064円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 247,042円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 88,935円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 117,892円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 49,999,759,040円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,854,071,666円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 45,773,563円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,399,482円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △6,198,262,701
合計 △6,198,262,701
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 2,813,758,400 － 2,739,420,000 △74,338,400
合計 2,813,758,400 － 2,739,420,000 △74,338,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,900 2,650.00 18,285,000
日本水産 197,100 449.00 88,497,900
マルハニチロ 28,500 2,064.00 58,824,000
カネコ種苗 6,000 1,311.00 7,866,000
サカタのタネ 23,500 3,275.00 76,962,500
ホクト 15,000 1,981.00 29,715,000
ホクリヨウ 3,000 630.00 1,890,000
住石ホールディングス 39,800 116.00 4,616,800
日鉄鉱業 4,500 4,105.00 18,472,500
三井松島ホールディングス 7,700 754.00 5,805,800
国際石油開発帝石 790,900 598.20 473,116,380
石油資源開発 25,800 1,782.00 45,975,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,600 1,422.00 13,651,200
ヒノキヤグループ 4,900 1,499.00 7,345,100
ショーボンドホールディングス 30,700 4,715.00 144,750,500
ミライト・ホールディングス 58,600 1,518.00 88,954,800
タマホーム 10,600 1,170.00 12,402,000
サンヨーホームズ 1,700 628.00 1,067,600
日本アクア 7,800 620.00 4,836,000
ファーストコーポレーション 6,000 546.00 3,276,000
ベステラ 3,400 981.00 3,335,400
ＴＡＴＥＲＵ 40,600 172.00 6,983,200
キャンディル 3,300 514.00 1,696,200
スペースバリューホールディングス 24,000 339.00 8,136,000
ダイセキ環境ソリューション 3,800 792.00 3,009,600
第一カッター興業 2,400 2,330.00 5,592,000
明豊ファシリティワークス 6,300 534.00 3,364,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安藤・間 117,400 589.00 69,148,600
東急建設 57,700 532.00 30,696,400
コムシスホールディングス 69,900 3,115.00 217,738,500
ビーアールホールディングス 21,500 574.00 12,341,000
高松コンストラクショングループ 12,300 2,291.00 28,179,300
東建コーポレーション 6,100 6,960.00 42,456,000
ソネック 2,000 784.00 1,568,000
ヤマウラ 8,600 800.00 6,880,000
大成建設 151,800 3,780.00 573,804,000
大林組 455,200 977.00 444,730,400
清水建設 462,000 836.00 386,232,000
飛島建設 13,100 1,019.00 13,348,900
長谷工コーポレーション 176,200 1,304.00 229,764,800
松井建設 17,900 617.00 11,044,300
錢高組 2,000 3,680.00 7,360,000
鹿島建設 357,400 1,232.00 440,316,800
不動テトラ 11,900 1,423.00 16,933,700
大末建設 5,300 797.00 4,224,100
鉄建建設 9,900 1,980.00 19,602,000
西松建設 35,100 2,015.00 70,726,500
三井住友建設 110,000 448.00 49,280,000
大豊建設 10,200 2,360.00 24,072,000
前田建設工業 114,000 764.00 87,096,000
佐田建設 9,800 414.00 4,057,200
ナカノフドー建設 12,400 346.00 4,290,400
奥村組 24,700 2,441.00 60,292,700
東鉄工業 19,500 2,630.00 51,285,000
イチケン 3,300 1,462.00 4,824,600
富士ピー・エス 6,700 580.00 3,886,000
淺沼組 5,100 4,055.00 20,680,500
戸田建設 189,000 681.00 128,709,000
熊谷組 21,100 2,554.00 53,889,400
北野建設 2,800 2,557.00 7,159,600
植木組 2,000 2,483.00 4,966,000
矢作建設工業 20,100 735.00 14,773,500
ピーエス三菱 15,000 512.00 7,680,000
日本ハウスホールディングス 31,100 263.00 8,179,300
大東建託 49,700 9,708.00 482,487,600
新日本建設 19,400 772.00 14,976,800
ＮＩＰＰＯ 37,700 2,640.00 99,528,000
東亜道路工業 2,800 3,075.00 8,610,000
前田道路 40,200 1,943.00 78,108,600
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日本道路 4,400 7,160.00 31,504,000
東亜建設工業 14,200 1,509.00 21,427,800
日本国土開発 44,300 556.00 24,630,800
若築建設 8,200 1,188.00 9,741,600
東洋建設 51,000 373.00 19,023,000
五洋建設 180,500 572.00 103,246,000
世紀東急工業 21,900 732.00 16,030,800
福田組 5,300 4,625.00 24,512,500
住友林業 115,300 1,293.00 149,082,900
日本基礎技術 15,300 400.00 6,120,000
巴コーポレーション 20,200 320.00 6,464,000
大和ハウス工業 450,400 2,416.00 1,088,166,400
ライト工業 26,100 1,455.00 37,975,500
積水ハウス 493,700 2,022.50 998,508,250
日特建設 11,900 750.00 8,925,000
北陸電気工事 7,900 882.00 6,967,800
ユアテック 26,000 611.00 15,886,000
日本リーテック 9,500 2,591.00 24,614,500
四電工 2,500 2,360.00 5,900,000
中電工 18,300 2,173.00 39,765,900
関電工 64,800 877.00 56,829,600
きんでん 108,100 1,734.00 187,445,400
東京エネシス 15,100 704.00 10,630,400
トーエネック 4,600 3,485.00 16,031,000
住友電設 12,800 2,309.00 29,555,200
日本電設工業 25,000 2,294.00 57,350,000
協和エクシオ 69,000 2,541.00 175,329,000
新日本空調 12,000 2,253.00 27,036,000
九電工 31,900 3,120.00 99,528,000
三機工業 32,800 1,176.00 38,572,800
日揮ホールディングス 140,100 1,094.00 153,269,400
中外炉工業 4,900 1,510.00 7,399,000
ヤマト 14,600 588.00 8,584,800
太平電業 11,000 2,176.00 23,936,000
高砂熱学工業 39,500 1,525.00 60,237,500
三晃金属工業 2,000 2,031.00 4,062,000
朝日工業社 3,100 3,035.00 9,408,500
明星工業 29,400 769.00 22,608,600
大氣社 22,100 2,953.00 65,261,300
ダイダン 10,900 2,578.00 28,100,200
日比谷総合設備 14,700 1,766.00 25,960,200
フィル・カンパニー 2,600 2,190.00 5,694,000
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ＯＳＪＢホールディングス 71,800 219.00 15,724,200
東洋エンジニアリング 19,100 333.00 6,360,300
レイズネクスト 24,400 1,219.00 29,743,600
日本製粉 42,600 1,638.00 69,778,800
日清製粉グループ本社 164,600 1,522.00 250,521,200
日東富士製粉 1,100 5,820.00 6,402,000
昭和産業 13,400 3,250.00 43,550,000
鳥越製粉 12,900 820.00 10,578,000
中部飼料 17,800 1,526.00 27,162,800
フィード・ワン 97,900 185.00 18,111,500
東洋精糖 2,500 1,150.00 2,875,000
日本甜菜製糖 7,600 1,680.00 12,768,000
三井製糖 12,800 1,900.00 24,320,000
塩水港精糖 15,800 237.00 3,744,600
日新製糖 6,900 1,729.00 11,930,100
森永製菓 34,200 3,950.00 135,090,000
中村屋 3,800 4,010.00 15,238,000
江崎グリコ 43,200 4,990.00 215,568,000
名糖産業 7,000 1,311.00 9,177,000
井村屋グループ 8,300 2,155.00 17,886,500
不二家 8,100 2,149.00 17,406,900
山崎製パン 109,200 1,782.00 194,594,400
第一屋製パン 2,500 982.00 2,455,000
モロゾフ 2,500 5,400.00 13,500,000
亀田製菓 8,300 5,140.00 42,662,000
寿スピリッツ 14,000 4,080.00 57,120,000
カルビー 66,400 2,973.00 197,407,200
森永乳業 26,900 4,725.00 127,102,500
六甲バター 9,700 1,417.00 13,744,900
ヤクルト本社 100,200 6,270.00 628,254,000
明治ホールディングス 96,300 8,340.00 803,142,000
雪印メグミルク 35,100 2,435.00 85,468,500
プリマハム 22,800 2,786.00 63,520,800
日本ハム 55,700 4,255.00 237,003,500
林兼産業 4,800 545.00 2,616,000
丸大食品 15,500 1,833.00 28,411,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,600 2,492.00 28,907,200
柿安本店 5,000 2,576.00 12,880,000
伊藤ハム米久ホールディングス 93,800 618.00 57,968,400
サッポロホールディングス 49,700 1,896.00 94,231,200
アサヒグループホールディングス 305,100 3,587.00 1,094,393,700
キリンホールディングス 617,900 2,086.50 1,289,248,350
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宝ホールディングス 108,000 948.00 102,384,000
オエノンホールディングス 38,400 397.00 15,244,800
養命酒製造 4,500 1,781.00 8,014,500
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 102,300 1,837.00 187,925,100
サントリー食品インターナショナル 97,500 4,315.00 420,712,500
ダイドーグループホールディングス 7,500 4,730.00 35,475,000
伊藤園 44,200 6,180.00 273,156,000
キーコーヒー 14,300 2,146.00 30,687,800
ユニカフェ 3,700 981.00 3,629,700
ジャパンフーズ 2,100 1,180.00 2,478,000
日清オイリオグループ 18,700 3,285.00 61,429,500
不二製油グループ本社 35,500 2,786.00 98,903,000
かどや製油 1,600 3,670.00 5,872,000
Ｊ－オイルミルズ 7,600 3,925.00 29,830,000
キッコーマン 104,900 4,850.00 508,765,000
味の素 321,800 1,721.50 553,978,700
キユーピー 81,100 1,882.00 152,630,200
ハウス食品グループ本社 54,500 3,280.00 178,760,000
カゴメ 55,300 3,170.00 175,301,000
焼津水産化学工業 7,100 841.00 5,971,100
アリアケジャパン 13,300 6,570.00 87,381,000
ピエトロ 1,900 1,620.00 3,078,000
エバラ食品工業 3,500 2,100.00 7,350,000
やまみ 1,300 2,190.00 2,847,000
ニチレイ 69,400 3,040.00 210,976,000
東洋水産 75,000 6,130.00 459,750,000
イートアンド 5,000 1,702.00 8,510,000
大冷 1,900 2,004.00 3,807,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 1,181.00 9,566,100
日清食品ホールディングス 61,900 9,510.00 588,669,000
永谷園ホールディングス 7,100 2,100.00 14,910,000
一正蒲鉾 5,700 935.00 5,329,500
フジッコ 15,800 1,953.00 30,857,400
ロック・フィールド 15,700 1,252.00 19,656,400
日本たばこ産業 841,300 1,930.00 1,623,709,000
ケンコーマヨネーズ 8,200 1,830.00 15,006,000
わらべや日洋ホールディングス 9,500 1,514.00 14,383,000
なとり 8,100 1,739.00 14,085,900
イフジ産業 2,500 792.00 1,980,000
ピックルスコーポレーション 3,200 2,765.00 8,848,000
北の達人コーポレーション 50,900 536.00 27,282,400
ユーグレナ 62,800 736.00 46,220,800
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ミヨシ油脂 5,600 1,040.00 5,824,000
理研ビタミン 13,800 2,169.00 29,932,200
片倉工業 21,100 1,046.00 22,070,600
グンゼ 10,500 4,000.00 42,000,000
東洋紡 56,500 1,433.00 80,964,500
ユニチカ 43,000 332.00 14,276,000
富士紡ホールディングス 7,000 3,055.00 21,385,000
倉敷紡績 14,300 2,018.00 28,857,400
シキボウ 7,500 1,003.00 7,522,500
日本毛織 47,200 987.00 46,586,400
トーア紡コーポレーション 5,600 455.00 2,548,000
帝国繊維 16,200 2,150.00 34,830,000
帝人 116,300 1,650.00 191,895,000
東レ 1,030,300 484.20 498,871,260
サカイオーベックス 4,000 2,145.00 8,580,000
住江織物 3,100 1,978.00 6,131,800
日本フエルト 9,100 440.00 4,004,000
イチカワ 2,400 1,123.00 2,695,200
日東製網 1,600 1,377.00 2,203,200
アツギ 11,900 595.00 7,080,500
ダイニック 5,400 707.00 3,817,800
セーレン 35,300 1,252.00 44,195,600
ソトー 5,800 947.00 5,492,600
東海染工 2,100 1,120.00 2,352,000
小松マテーレ 23,500 690.00 16,215,000
ワコールホールディングス 35,500 1,882.00 66,811,000
ホギメディカル 16,200 3,065.00 49,653,000
クラウディアホールディングス 3,700 326.00 1,206,200
ＴＳＩホールディングス 48,000 336.00 16,128,000
マツオカコーポレーション 4,100 1,682.00 6,896,200
ワールド 20,200 1,420.00 28,684,000
三陽商会 7,400 577.00 4,269,800
ナイガイ 5,500 349.00 1,919,500
オンワードホールディングス 85,800 284.00 24,367,200
ルックホールディングス 5,000 685.00 3,425,000
ゴールドウイン 25,800 6,500.00 167,700,000
デサント 27,800 1,538.00 42,756,400
キング 7,000 463.00 3,241,000
ヤマトインターナショナル 12,800 360.00 4,608,000
特種東海製紙 9,000 4,470.00 40,230,000
王子ホールディングス 594,300 465.00 276,349,500
日本製紙 62,900 1,407.00 88,500,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱製紙 16,100 331.00 5,329,100
北越コーポレーション 84,800 354.00 30,019,200
中越パルプ工業 6,000 1,438.00 8,628,000
巴川製紙所 4,200 926.00 3,889,200
大王製紙 62,700 1,436.00 90,037,200
阿波製紙 3,700 482.00 1,783,400
レンゴー 134,400 816.00 109,670,400
トーモク 8,700 1,732.00 15,068,400
ザ・パック 10,800 2,816.00 30,412,800
クラレ 223,900 1,080.00 241,812,000
旭化成 942,300 823.60 776,078,280
共和レザー 7,700 609.00 4,689,300
昭和電工 101,200 2,271.00 229,825,200
住友化学 1,044,500 312.00 325,884,000
住友精化 6,300 3,495.00 22,018,500
日産化学 79,000 5,510.00 435,290,000
ラサ工業 5,000 1,422.00 7,110,000
クレハ 12,200 4,410.00 53,802,000
多木化学 5,500 7,030.00 38,665,000
テイカ 10,400 1,288.00 13,395,200
石原産業 25,500 672.00 17,136,000
片倉コープアグリ 3,700 1,198.00 4,432,600
日本曹達 21,000 2,724.00 57,204,000
東ソー 219,800 1,427.00 313,654,600
トクヤマ 41,000 2,369.00 97,129,000
セントラル硝子 29,100 1,840.00 53,544,000
東亞合成 89,200 1,031.00 91,965,200
大阪ソーダ 14,500 2,317.00 33,596,500
関東電化工業 33,700 821.00 27,667,700
デンカ 51,900 2,551.00 132,396,900
信越化学工業 244,100 12,410.00 3,029,281,000
日本カーバイド工業 4,900 1,152.00 5,644,800
堺化学工業 9,200 1,946.00 17,903,200
第一稀元素化学工業 15,400 712.00 10,964,800
エア・ウォーター 132,200 1,454.00 192,218,800
大陽日酸 136,600 1,774.00 242,328,400
日本化学工業 4,400 2,089.00 9,191,600
東邦アセチレン 2,100 1,231.00 2,585,100
日本パーカライジング 71,700 1,063.00 76,217,100
高圧ガス工業 22,500 779.00 17,527,500
チタン工業 1,800 1,679.00 3,022,200
四国化成工業 21,900 1,004.00 21,987,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
戸田工業 3,300 1,669.00 5,507,700
ステラ ケミファ 7,700 2,301.00 17,717,700
保土谷化学工業 5,300 4,735.00 25,095,500
日本触媒 22,100 5,390.00 119,119,000
大日精化工業 12,600 2,206.00 27,795,600
カネカ 36,800 2,574.00 94,723,200
三菱瓦斯化学 132,300 1,603.00 212,076,900
三井化学 129,100 2,167.00 279,759,700
ＪＳＲ 132,500 2,110.00 279,575,000
東京応化工業 24,400 5,650.00 137,860,000
大阪有機化学工業 13,100 2,832.00 37,099,200
三菱ケミカルホールディングス 950,400 607.30 577,177,920
ＫＨネオケム 25,100 2,030.00 50,953,000
ダイセル 185,100 764.00 141,416,400
住友ベークライト 22,300 2,724.00 60,745,200
積水化学工業 300,700 1,466.00 440,826,200
日本ゼオン 128,200 947.00 121,405,400
アイカ工業 42,600 3,505.00 149,313,000
宇部興産 71,800 1,757.00 126,152,600
積水樹脂 25,600 2,089.00 53,478,400
タキロンシーアイ 30,800 679.00 20,913,200
旭有機材 8,000 1,346.00 10,768,000
ニチバン 7,500 1,496.00 11,220,000
リケンテクノス 35,800 390.00 13,962,000
大倉工業 6,700 1,452.00 9,728,400
積水化成品工業 19,100 527.00 10,065,700
群栄化学工業 3,200 2,552.00 8,166,400
タイガースポリマー 7,500 452.00 3,390,000
ミライアル 5,000 982.00 4,910,000
ダイキアクシス 5,000 722.00 3,610,000
ダイキョーニシカワ 30,000 443.00 13,290,000
竹本容器 5,100 668.00 3,406,800
森六ホールディングス 7,600 1,564.00 11,886,400
日本化薬 88,000 1,047.00 92,136,000
カーリットホールディングス 15,200 481.00 7,311,200
日本精化 11,400 1,385.00 15,789,000
扶桑化学工業 14,400 3,900.00 56,160,000
トリケミカル研究所 3,200 11,770.00 37,664,000
ＡＤＥＫＡ 65,400 1,399.00 91,494,600
日油 53,500 3,855.00 206,242,500
新日本理化 23,500 156.00 3,666,000
ハリマ化成グループ 11,800 870.00 10,266,000
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花王 347,600 8,409.00 2,922,968,400
第一工業製薬 5,300 4,960.00 26,288,000
石原ケミカル 3,900 1,931.00 7,530,900
日華化学 4,800 800.00 3,840,000
ニイタカ 2,900 4,940.00 14,326,000
三洋化成工業 8,500 4,545.00 38,632,500
有機合成薬品工業 10,900 326.00 3,553,400
大日本塗料 16,100 865.00 13,926,500
日本ペイントホールディングス 117,300 7,740.00 907,902,000
関西ペイント 159,700 2,154.00 343,993,800
神東塗料 11,200 169.00 1,892,800
中国塗料 40,500 800.00 32,400,000
日本特殊塗料 10,600 943.00 9,995,800
藤倉化成 19,200 495.00 9,504,000
太陽ホールディングス 10,400 5,050.00 52,520,000
ＤＩＣ 60,000 2,644.00 158,640,000
サカタインクス 31,000 1,011.00 31,341,000
東洋インキＳＣホールディングス 30,100 1,997.00 60,109,700
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,000 796.00 8,756,000
富士フイルムホールディングス 278,300 4,639.00 1,291,033,700
資生堂 288,400 6,712.00 1,935,740,800
ライオン 188,700 2,645.00 499,111,500
高砂香料工業 9,100 2,070.00 18,837,000
マンダム 32,600 1,896.00 61,809,600
ミルボン 19,400 4,840.00 93,896,000
ファンケル 58,700 3,065.00 179,915,500
コーセー 27,300 12,020.00 328,146,000
コタ 8,400 1,160.00 9,744,000
シーボン 1,900 1,901.00 3,611,900
ポーラ・オルビスホールディングス 62,000 1,782.00 110,484,000
ノエビアホールディングス 12,300 4,435.00 54,550,500
アジュバンコスメジャパン 3,200 942.00 3,014,400
エステー 9,300 1,652.00 15,363,600
アグロ カネショウ 6,000 1,251.00 7,506,000
コニシ 23,900 1,395.00 33,340,500
長谷川香料 25,000 2,314.00 57,850,000
星光ＰＭＣ 8,300 686.00 5,693,800
小林製薬 40,700 9,410.00 382,987,000
荒川化学工業 13,000 1,139.00 14,807,000
メック 10,000 2,018.00 20,180,000
日本高純度化学 4,000 2,476.00 9,904,000
タカラバイオ 38,000 3,010.00 114,380,000
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ＪＣＵ 17,600 3,170.00 55,792,000
新田ゼラチン 9,100 632.00 5,751,200
ＯＡＴアグリオ 2,500 1,078.00 2,695,000
デクセリアルズ 37,500 807.00 30,262,500
アース製薬 10,900 7,240.00 78,916,000
北興化学工業 14,900 551.00 8,209,900
大成ラミック 4,800 2,638.00 12,662,400
クミアイ化学工業 60,000 984.00 59,040,000
日本農薬 25,900 500.00 12,950,000
アキレス 10,000 1,913.00 19,130,000
有沢製作所 23,000 803.00 18,469,000
日東電工 100,200 5,850.00 586,170,000
レック 15,500 1,415.00 21,932,500
三光合成 16,600 250.00 4,150,000
きもと 24,700 166.00 4,100,200
藤森工業 13,000 3,475.00 45,175,000
前澤化成工業 9,200 960.00 8,832,000
未来工業 7,800 1,867.00 14,562,600
ウェーブロックホールディングス 5,000 849.00 4,245,000
ＪＳＰ 8,500 1,384.00 11,764,000
エフピコ 16,000 8,670.00 138,720,000
天馬 9,700 1,581.00 15,335,700
信越ポリマー 26,100 865.00 22,576,500
東リ 36,100 242.00 8,736,200
ニフコ 53,300 2,200.00 117,260,000
バルカー 11,800 1,813.00 21,393,400
ユニ・チャーム 279,800 4,873.00 1,363,465,400
ショーエイコーポレーション 2,200 867.00 1,907,400
協和キリン 146,000 2,680.00 391,280,000
武田薬品工業 1,207,800 3,670.00 4,432,626,000
アステラス製薬 1,258,600 1,713.50 2,156,611,100
大日本住友製薬 107,600 1,347.00 144,937,200
塩野義製薬 182,600 6,134.00 1,120,068,400
わかもと製薬 17,300 265.00 4,584,500
あすか製薬 16,500 1,153.00 19,024,500
日本新薬 38,000 7,850.00 298,300,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,219.00 5,547,500
中外製薬 454,000 5,398.00 2,450,692,000
科研製薬 24,800 5,120.00 126,976,000
エーザイ 173,800 8,723.00 1,516,057,400
ロート製薬 74,500 3,430.00 255,535,000
小野薬品工業 333,400 2,910.00 970,194,000
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久光製薬 38,400 4,960.00 190,464,000
持田製薬 20,100 3,815.00 76,681,500
参天製薬 270,500 1,857.00 502,318,500
扶桑薬品工業 5,100 2,210.00 11,271,000
日本ケミファ 1,900 2,410.00 4,579,000
ツムラ 45,000 2,758.00 124,110,000
日医工 41,100 1,212.00 49,813,200
キッセイ薬品工業 25,700 2,318.00 59,572,600
生化学工業 28,200 1,030.00 29,046,000
栄研化学 25,500 1,594.00 40,647,000
日水製薬 6,100 1,090.00 6,649,000
鳥居薬品 9,100 3,100.00 28,210,000
ＪＣＲファーマ 10,200 10,380.00 105,876,000
東和薬品 18,600 1,872.00 34,819,200
富士製薬工業 9,900 1,123.00 11,117,700
沢井製薬 29,800 5,140.00 153,172,000
ゼリア新薬工業 26,300 1,872.00 49,233,600
第一三共 415,400 8,459.00 3,513,868,600
キョーリン製薬ホールディングス 32,000 2,056.00 65,792,000
大幸薬品 17,700 2,202.00 38,975,400
ダイト 8,900 3,800.00 33,820,000
大塚ホールディングス 276,600 4,446.00 1,229,763,600
大正製薬ホールディングス 30,700 6,150.00 188,805,000
ペプチドリーム 73,800 4,640.00 342,432,000
日本コークス工業 122,600 62.00 7,601,200
ニチレキ 17,100 1,581.00 27,035,100
ユシロ化学工業 8,100 1,257.00 10,181,700
ビーピー・カストロール 5,200 1,056.00 5,491,200
富士石油 38,800 154.00 5,975,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,200 964.00 5,012,800
出光興産 161,100 2,248.00 362,152,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,183,800 374.80 818,488,240
コスモエネルギーホールディングス 42,000 1,479.00 62,118,000
横浜ゴム 84,100 1,452.00 122,113,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 83,300 1,384.00 115,287,200
ブリヂストン 418,200 3,390.00 1,417,698,000
住友ゴム工業 130,400 964.00 125,705,600
藤倉コンポジット 12,700 354.00 4,495,800
オカモト 8,800 3,805.00 33,484,000
フコク 6,300 649.00 4,088,700
ニッタ 16,400 2,288.00 37,523,200
住友理工 28,100 565.00 15,876,500
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三ツ星ベルト 19,100 1,617.00 30,884,700
バンドー化学 25,500 603.00 15,376,500
日東紡績 21,600 5,020.00 108,432,000
ＡＧＣ 143,500 2,976.00 427,056,000
日本板硝子 69,400 360.00 24,984,000
石塚硝子 2,700 1,758.00 4,746,600
日本山村硝子 6,100 841.00 5,130,100
日本電気硝子 58,300 1,629.00 94,970,700
オハラ 5,800 1,041.00 6,037,800
住友大阪セメント 27,500 3,555.00 97,762,500
太平洋セメント 91,700 2,283.00 209,351,100
日本ヒューム 14,600 751.00 10,964,600
日本コンクリート工業 31,400 260.00 8,164,000
三谷セキサン 6,800 4,810.00 32,708,000
アジアパイルホールディングス 20,700 450.00 9,315,000
東海カーボン 152,100 970.00 147,537,000
日本カーボン 7,500 3,420.00 25,650,000
東洋炭素 8,500 1,654.00 14,059,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,000 3,175.00 25,400,000
ＴＯＴＯ 103,700 4,155.00 430,873,500
日本碍子 174,300 1,382.00 240,882,600
日本特殊陶業 110,400 1,424.00 157,209,600
ＭＡＲＵＷＡ 5,600 7,930.00 44,408,000
品川リフラクトリーズ 3,800 2,089.00 7,938,200
黒崎播磨 2,900 3,505.00 10,164,500
ヨータイ 11,600 705.00 8,178,000
イソライト工業 7,500 401.00 3,007,500
東京窯業 18,600 278.00 5,170,800
ニッカトー 6,600 645.00 4,257,000
フジミインコーポレーテッド 12,900 3,415.00 44,053,500
クニミネ工業 5,900 890.00 5,251,000
エーアンドエーマテリアル 2,500 1,032.00 2,580,000
ニチアス 39,700 2,253.00 89,444,100
ニチハ 20,200 2,221.00 44,864,200
日本製鉄 642,500 980.30 629,842,750
神戸製鋼所 262,900 353.00 92,803,700
中山製鋼所 20,100 341.00 6,854,100
合同製鐵 7,800 1,749.00 13,642,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 387,800 750.00 290,850,000
東京製鐵 70,000 608.00 42,560,000
共英製鋼 16,200 1,248.00 20,217,600
大和工業 30,500 2,049.00 62,494,500
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東京鐵鋼 6,000 1,450.00 8,700,000
大阪製鐵 7,700 1,203.00 9,263,100
淀川製鋼所 19,400 1,760.00 34,144,000
丸一鋼管 46,600 2,591.00 120,740,600
モリ工業 4,300 2,112.00 9,081,600
大同特殊鋼 23,500 3,255.00 76,492,500
日本高周波鋼業 5,500 333.00 1,831,500
日本冶金工業 11,900 1,486.00 17,683,400
山陽特殊製鋼 9,900 833.00 8,246,700
愛知製鋼 8,100 2,942.00 23,830,200
日立金属 154,700 1,275.00 197,242,500
日本金属 3,300 590.00 1,947,000
大平洋金属 9,700 1,506.00 14,608,200
新日本電工 92,900 160.00 14,864,000
栗本鐵工所 7,100 1,584.00 11,246,400
虹技 2,200 1,161.00 2,554,200
三菱製鋼 10,700 605.00 6,473,500
日亜鋼業 21,200 267.00 5,660,400
日本精線 2,400 3,245.00 7,788,000
エンビプロ・ホールディングス 6,200 517.00 3,205,400
シンニッタン 22,600 209.00 4,723,400
新家工業 3,300 1,152.00 3,801,600
大紀アルミニウム工業所 23,900 513.00 12,260,700
日本軽金属ホールディングス 364,000 182.00 66,248,000
三井金属鉱業 38,800 2,245.00 87,106,000
東邦亜鉛 7,400 1,478.00 10,937,200
三菱マテリアル 94,900 2,228.00 211,437,200
住友金属鉱山 183,500 3,157.00 579,309,500
ＤＯＷＡホールディングス 36,400 3,245.00 118,118,000
古河機械金属 25,700 1,051.00 27,010,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,100 887.00 13,393,700
東邦チタニウム 25,900 624.00 16,161,600
ＵＡＣＪ 21,900 1,824.00 39,945,600
ＣＫサンエツ 3,000 2,889.00 8,667,000
古河電気工業 44,600 2,550.00 113,730,000
住友電気工業 536,800 1,215.00 652,212,000
フジクラ 173,300 304.00 52,683,200
昭和電線ホールディングス 16,700 1,104.00 18,436,800
東京特殊電線 2,200 2,111.00 4,644,200
タツタ電線 28,700 518.00 14,866,600
カナレ電気 2,500 1,621.00 4,052,500
平河ヒューテック 7,300 983.00 7,175,900
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リョービ 17,800 1,068.00 19,010,400
アーレスティ 19,200 326.00 6,259,200
アサヒホールディングス 25,200 2,797.00 70,484,400
稲葉製作所 8,100 1,400.00 11,340,000
宮地エンジニアリンググループ 4,400 1,616.00 7,110,400
トーカロ 39,900 1,116.00 44,528,400
アルファＣｏ 5,100 900.00 4,590,000
ＳＵＭＣＯ 170,600 1,620.00 276,372,000
川田テクノロジーズ 2,900 4,650.00 13,485,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,100 4,070.00 16,687,000
信和 8,300 691.00 5,735,300
東洋製罐グループホールディングス 91,400 1,134.00 103,647,600
ホッカンホールディングス 7,900 1,665.00 13,153,500
コロナ 7,900 1,008.00 7,963,200
横河ブリッジホールディングス 26,700 2,124.00 56,710,800
駒井ハルテック 2,700 1,401.00 3,782,700
高田機工 1,300 2,373.00 3,084,900
三和ホールディングス 135,300 890.00 120,417,000
文化シヤッター 42,300 724.00 30,625,200
三協立山 18,500 877.00 16,224,500
アルインコ 10,400 898.00 9,339,200
東洋シヤッター 3,500 647.00 2,264,500
ＬＩＸＩＬグループ 211,800 1,471.00 311,557,800
日本フイルコン 11,000 455.00 5,005,000
ノーリツ 29,800 1,289.00 38,412,200
長府製作所 14,600 2,055.00 30,003,000
リンナイ 27,900 8,760.00 244,404,000
ダイニチ工業 7,700 683.00 5,259,100
日東精工 19,800 422.00 8,355,600
三洋工業 1,900 1,937.00 3,680,300
岡部 29,100 782.00 22,756,200
ジーテクト 17,800 937.00 16,678,600
東プレ 26,800 1,091.00 29,238,800
高周波熱錬 27,600 475.00 13,110,000
東京製綱 10,300 542.00 5,582,600
サンコール 10,700 400.00 4,280,000
モリテック スチール 11,200 264.00 2,956,800
パイオラックス 21,200 1,490.00 31,588,000
エイチワン 14,100 510.00 7,191,000
日本発條 154,000 636.00 97,944,000
中央発條 1,700 2,621.00 4,455,700
アドバネクス 2,100 1,385.00 2,908,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
立川ブラインド工業 6,300 1,146.00 7,219,800
三益半導体工業 11,200 2,367.00 26,510,400
日本ドライケミカル 3,600 1,639.00 5,900,400
日本製鋼所 43,600 1,477.00 64,397,200
三浦工業 62,100 4,250.00 263,925,000
タクマ 48,700 1,446.00 70,420,200
ツガミ 29,900 906.00 27,089,400
オークマ 16,800 4,445.00 74,676,000
芝浦機械 16,300 2,065.00 33,659,500
アマダ 178,200 790.00 140,778,000
アイダエンジニアリング 37,700 714.00 26,917,800
滝澤鉄工所 4,500 980.00 4,410,000
ＦＵＪＩ 61,800 1,822.00 112,599,600
牧野フライス製作所 16,900 3,145.00 53,150,500
オーエスジー 66,400 1,574.00 104,513,600
ダイジェット工業 1,700 1,322.00 2,247,400
旭ダイヤモンド工業 37,900 449.00 17,017,100
ＤＭＧ森精機 90,900 1,245.00 113,170,500
ソディック 33,800 792.00 26,769,600
ディスコ 19,500 27,640.00 538,980,000
日東工器 7,900 1,798.00 14,204,200
日進工具 5,700 2,455.00 13,993,500
パンチ工業 13,100 404.00 5,292,400
冨士ダイス 6,400 660.00 4,224,000
豊和工業 8,100 736.00 5,961,600
ＯＫＫ 5,900 363.00 2,141,700
東洋機械金属 10,400 385.00 4,004,000
津田駒工業 2,900 873.00 2,531,700
エンシュウ 3,600 877.00 3,157,200
島精機製作所 22,700 1,314.00 29,827,800
オプトラン 16,000 2,465.00 39,440,000
ＮＣホールディングス 4,400 545.00 2,398,000
イワキポンプ 9,200 917.00 8,436,400
フリュー 14,100 944.00 13,310,400
ヤマシンフィルタ 31,200 990.00 30,888,000
日阪製作所 17,800 724.00 12,887,200
やまびこ 27,900 907.00 25,305,300
平田機工 6,800 5,830.00 39,644,000
ペガサスミシン製造 14,700 302.00 4,439,400
マルマエ 5,300 1,168.00 6,190,400
タツモ 6,700 1,770.00 11,859,000
ナブテスコ 84,600 3,320.00 280,872,000
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三井海洋開発 15,300 1,448.00 22,154,400
レオン自動機 14,100 1,205.00 16,990,500
ＳＭＣ 45,500 55,700.00 2,534,350,000
ホソカワミクロン 5,100 5,290.00 26,979,000
ユニオンツール 5,400 2,543.00 13,732,200
オイレス工業 18,600 1,354.00 25,184,400
日精エー・エス・ビー機械 4,200 3,000.00 12,600,000
サトーホールディングス 20,500 2,393.00 49,056,500
技研製作所 12,600 4,770.00 60,102,000
日本エアーテック 5,200 1,151.00 5,985,200
カワタ 4,300 718.00 3,087,400
日精樹脂工業 12,200 782.00 9,540,400
オカダアイヨン 4,600 916.00 4,213,600
ワイエイシイホールディングス 6,200 657.00 4,073,400
小松製作所 657,600 2,160.00 1,420,416,000
住友重機械工業 83,100 2,178.00 180,991,800
日立建機 58,200 3,000.00 174,600,000
日工 20,000 596.00 11,920,000
巴工業 6,200 1,790.00 11,098,000
井関農機 14,600 1,076.00 15,709,600
ＴＯＷＡ 14,700 1,396.00 20,521,200
丸山製作所 3,100 1,118.00 3,465,800
北川鉄工所 6,600 1,477.00 9,748,200
ローツェ 6,400 6,020.00 38,528,000
タカキタ 5,200 585.00 3,042,000
クボタ 770,200 1,518.00 1,169,163,600
荏原実業 3,700 2,746.00 10,160,200
三菱化工機 5,100 1,806.00 9,210,600
月島機械 26,800 1,103.00 29,560,400
帝国電機製作所 12,000 1,191.00 14,292,000
新東工業 34,600 733.00 25,361,800
澁谷工業 12,700 2,810.00 35,687,000
アイチ コーポレーション 25,200 740.00 18,648,000
小森コーポレーション 37,000 665.00 24,605,000
鶴見製作所 11,200 1,721.00 19,275,200
住友精密工業 2,200 2,081.00 4,578,200
日本ギア工業 6,000 275.00 1,650,000
酒井重工業 2,800 2,036.00 5,700,800
荏原製作所 60,100 2,493.00 149,829,300
石井鐵工所 1,900 2,430.00 4,617,000
酉島製作所 14,800 835.00 12,358,000
北越工業 15,000 1,030.00 15,450,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 184,900 18,415.00 3,404,933,500
オルガノ 5,200 5,440.00 28,288,000
トーヨーカネツ 6,400 2,000.00 12,800,000
栗田工業 78,600 2,943.00 231,319,800
椿本チエイン 20,800 2,493.00 51,854,400
大同工業 7,100 617.00 4,380,700
木村化工機 12,400 402.00 4,984,800
アネスト岩田 22,600 798.00 18,034,800
ダイフク 74,200 10,030.00 744,226,000
サムコ 3,700 3,170.00 11,729,000
加藤製作所 8,000 1,157.00 9,256,000
油研工業 2,500 1,503.00 3,757,500
タダノ 70,200 854.00 59,950,800
フジテック 52,800 1,860.00 98,208,000
ＣＫＤ 39,800 2,121.00 84,415,800
キトー 11,000 1,179.00 12,969,000
平和 40,500 1,762.00 71,361,000
理想科学工業 12,900 1,255.00 16,189,500
ＳＡＮＫＹＯ 32,300 2,635.00 85,110,500
日本金銭機械 16,100 534.00 8,597,400
マースグループホールディングス 9,300 1,594.00 14,824,200
フクシマガリレイ 9,000 3,290.00 29,610,000
オーイズミ 6,200 372.00 2,306,400
ダイコク電機 6,700 1,180.00 7,906,000
竹内製作所 24,300 1,795.00 43,618,500
アマノ 38,000 2,212.00 84,056,000
ＪＵＫＩ 20,200 505.00 10,201,000
蛇の目ミシン工業 13,300 415.00 5,519,500
マックス 22,200 1,488.00 33,033,600
グローリー 37,300 2,430.00 90,639,000
新晃工業 13,500 1,401.00 18,913,500
大和冷機工業 21,000 935.00 19,635,000
セガサミーホールディングス 144,000 1,281.00 184,464,000
日本ピストンリング 5,300 1,146.00 6,073,800
リケン 6,700 2,666.00 17,862,200
ＴＰＲ 19,600 1,397.00 27,381,200
ツバキ・ナカシマ 29,700 772.00 22,928,400
ホシザキ 42,400 8,680.00 368,032,000
大豊工業 11,900 505.00 6,009,500
日本精工 273,400 744.00 203,409,600
ＮＴＮ 336,200 198.00 66,567,600
ジェイテクト 139,300 761.00 106,007,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二越 13,500 3,245.00 43,807,500
日本トムソン 43,200 321.00 13,867,200
ＴＨＫ 84,500 2,678.00 226,291,000
ユーシン精機 11,300 676.00 7,638,800
前澤給装工業 5,300 2,026.00 10,737,800
イーグル工業 18,000 672.00 12,096,000
前澤工業 9,800 379.00 3,714,200
日本ピラー工業 14,700 1,362.00 20,021,400
キッツ 58,900 655.00 38,579,500
マキタ 189,300 3,915.00 741,109,500
日立造船 115,400 367.00 42,351,800
三菱重工業 243,300 2,538.00 617,495,400
ＩＨＩ 104,700 1,492.00 156,212,400
スター精密 22,400 1,252.00 28,044,800
日清紡ホールディングス 96,900 734.00 71,124,600
イビデン 89,100 3,130.00 278,883,000
コニカミノルタ 318,700 360.00 114,732,000
ブラザー工業 177,600 1,833.00 325,540,800
ミネベアミツミ 269,800 1,836.00 495,352,800
日立製作所 697,500 3,342.00 2,331,045,000
三菱電機 1,451,700 1,376.50 1,998,265,050
富士電機 87,500 2,781.00 243,337,500
東洋電機製造 5,400 1,137.00 6,139,800
安川電機 156,300 4,110.00 642,393,000
シンフォニアテクノロジー 18,900 1,004.00 18,975,600
明電舎 26,800 1,553.00 41,620,400
オリジン 4,000 1,270.00 5,080,000
山洋電気 7,100 4,620.00 32,802,000
デンヨー 12,400 1,960.00 24,304,000
東芝テック 18,200 4,205.00 76,531,000
芝浦メカトロニクス 2,800 2,726.00 7,632,800
マブチモーター 40,300 3,220.00 129,766,000
日本電産 349,400 6,985.00 2,440,559,000
トレックス・セミコンダクター 8,800 1,196.00 10,524,800
東光高岳 8,600 969.00 8,333,400
ダイヘン 15,900 3,975.00 63,202,500
ヤーマン 24,300 936.00 22,744,800
ＪＶＣケンウッド 122,000 151.00 18,422,000
ミマキエンジニアリング 14,500 377.00 5,466,500
第一精工 6,200 1,962.00 12,164,400
日新電機 34,100 997.00 33,997,700
大崎電気工業 29,100 508.00 14,782,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オムロン 130,200 7,250.00 943,950,000
日東工業 21,400 1,742.00 37,278,800
ＩＤＥＣ 21,000 1,589.00 33,369,000
正興電機製作所 4,000 922.00 3,688,000
不二電機工業 2,800 1,328.00 3,718,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,800 1,762.00 85,985,600
サクサホールディングス 3,500 1,512.00 5,292,000
メルコホールディングス 5,200 3,225.00 16,770,000
テクノメディカ 3,600 1,700.00 6,120,000
日本電気 176,100 5,550.00 977,355,000
富士通 139,900 12,960.00 1,813,104,000
沖電気工業 59,100 1,015.00 59,986,500
岩崎通信機 6,400 817.00 5,228,800
電気興業 7,000 2,422.00 16,954,000
サンケン電気 15,900 1,980.00 31,482,000
ナカヨ 2,900 1,360.00 3,944,000
アイホン 8,300 1,411.00 11,711,300
ルネサスエレクトロニクス 696,600 592.00 412,387,200
セイコーエプソン 180,200 1,173.00 211,374,600
ワコム 98,700 571.00 56,357,700
アルバック 26,700 3,245.00 86,641,500
アクセル 6,800 754.00 5,127,200
ＥＩＺＯ 11,300 4,020.00 45,426,000
日本信号 37,100 1,059.00 39,288,900
京三製作所 34,200 550.00 18,810,000
能美防災 19,500 2,009.00 39,175,500
ホーチキ 11,000 1,190.00 13,090,000
星和電機 8,100 595.00 4,819,500
エレコム 16,300 5,430.00 88,509,000
パナソニック 1,658,700 954.90 1,583,892,630
シャープ 168,100 1,122.00 188,608,200
アンリツ 93,500 2,488.00 232,628,000
富士通ゼネラル 39,500 2,400.00 94,800,000
ソニー 909,400 7,780.00 7,075,132,000
ＴＤＫ 70,100 10,480.00 734,648,000
帝国通信工業 6,900 1,142.00 7,879,800
タムラ製作所 48,800 428.00 20,886,400
アルプスアルパイン 128,900 1,313.00 169,245,700
池上通信機 4,600 851.00 3,914,600
鈴木 8,000 652.00 5,216,000
日本トリム 2,100 3,200.00 6,720,000
ローランド ディー．ジー． 8,500 1,125.00 9,562,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォスター電機 15,300 1,079.00 16,508,700
ＳＭＫ 3,800 2,420.00 9,196,000
ヨコオ 9,600 2,573.00 24,700,800
ホシデン 40,300 909.00 36,632,700
ヒロセ電機 22,500 11,630.00 261,675,000
日本航空電子工業 33,400 1,392.00 46,492,800
ＴＯＡ 15,700 721.00 11,319,700
マクセルホールディングス 31,900 912.00 29,092,800
古野電気 19,300 937.00 18,084,100
ユニデンホールディングス 4,100 1,702.00 6,978,200
スミダコーポレーション 11,900 689.00 8,199,100
アイコム 8,100 2,970.00 24,057,000
リオン 6,400 2,071.00 13,254,400
本多通信工業 13,800 393.00 5,423,400
横河電機 133,200 1,598.00 212,853,600
新電元工業 5,200 2,023.00 10,519,600
アズビル 91,700 3,360.00 308,112,000
東亜ディーケーケー 7,900 846.00 6,683,400
日本光電工業 60,200 3,515.00 211,603,000
チノー 5,100 1,375.00 7,012,500
共和電業 15,500 397.00 6,153,500
日本電子材料 5,800 1,464.00 8,491,200
堀場製作所 28,800 5,730.00 165,024,000
アドバンテスト 108,000 6,960.00 751,680,000
小野測器 7,200 474.00 3,412,800
エスペック 13,200 1,823.00 24,063,600
キーエンス 131,500 44,840.00 5,896,460,000
日置電機 7,800 2,991.00 23,329,800
シスメックス 103,800 7,924.00 822,511,200
日本マイクロニクス 25,700 1,170.00 30,069,000
メガチップス 13,800 2,047.00 28,248,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,600 3,330.00 28,638,000
澤藤電機 2,100 1,551.00 3,257,100
原田工業 7,500 882.00 6,615,000
コーセル 20,000 838.00 16,760,000
イリソ電子工業 12,400 3,130.00 38,812,000
オプテックスグループ 24,300 1,163.00 28,260,900
千代田インテグレ 7,100 1,558.00 11,061,800
アイ・オー・データ機器 5,300 992.00 5,257,600
レーザーテック 63,800 11,510.00 734,338,000
スタンレー電気 102,000 2,529.00 257,958,000
岩崎電気 6,000 1,816.00 10,896,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 80,600 1,317.00 106,150,200
岡谷電機産業 13,300 292.00 3,883,600
ヘリオス テクノ ホールディング 15,200 302.00 4,590,400
エノモト 4,900 1,008.00 4,939,200
日本セラミック 15,000 2,115.00 31,725,000
遠藤照明 8,300 602.00 4,996,600
古河電池 10,800 1,122.00 12,117,600
双信電機 8,500 394.00 3,349,000
山一電機 10,900 1,346.00 14,671,400
図研 9,600 3,070.00 29,472,000
日本電子 28,800 3,020.00 86,976,000
カシオ計算機 128,500 1,859.00 238,881,500
ファナック 136,500 19,725.00 2,692,462,500
日本シイエムケイ 35,500 387.00 13,738,500
エンプラス 7,600 2,227.00 16,925,200
大真空 5,600 2,372.00 13,283,200
ローム 64,500 7,030.00 453,435,000
浜松ホトニクス 104,200 4,800.00 500,160,000
三井ハイテック 16,400 1,715.00 28,126,000
新光電気工業 49,100 1,655.00 81,260,500
京セラ 204,300 5,637.00 1,151,639,100
太陽誘電 64,700 3,310.00 214,157,000
村田製作所 426,500 6,480.00 2,763,720,000
双葉電子工業 23,600 957.00 22,585,200
北陸電気工業 6,500 816.00 5,304,000
ニチコン 50,000 689.00 34,450,000
日本ケミコン 11,000 1,856.00 20,416,000
ＫＯＡ 22,500 924.00 20,790,000
市光工業 22,900 466.00 10,671,400
小糸製作所 87,100 4,240.00 369,304,000
ミツバ 28,200 377.00 10,631,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,200 5,270.00 132,804,000
キヤノン電子 15,600 1,562.00 24,367,200
キヤノン 781,500 2,007.00 1,568,470,500
リコー 369,500 766.00 283,037,000
象印マホービン 43,000 1,310.00 56,330,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,200 1,500.00 3,300,000
東京エレクトロン 92,100 29,610.00 2,727,081,000
トヨタ紡織 42,300 1,356.00 57,358,800
芦森工業 3,100 973.00 3,016,300
ユニプレス 28,200 840.00 23,688,000
豊田自動織機 117,500 5,460.00 641,550,000
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モリタホールディングス 25,400 1,731.00 43,967,400
三櫻工業 18,500 619.00 11,451,500
デンソー 319,600 4,071.00 1,301,091,600
東海理化電機製作所 38,300 1,443.00 55,266,900
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 52,400 409.00 21,431,600
川崎重工業 113,000 1,487.00 168,031,000
名村造船所 46,700 148.00 6,911,600
日本車輌製造 5,300 2,313.00 12,258,900
三菱ロジスネクスト 19,200 864.00 16,588,800
近畿車輛 2,200 1,160.00 2,552,000
日産自動車 1,712,000 374.80 641,657,600
いすゞ自動車 420,600 915.40 385,017,240
トヨタ自動車 1,619,700 6,568.00 10,638,189,600
日野自動車 181,300 687.00 124,553,100
三菱自動車工業 537,300 258.00 138,623,400
エフテック 10,300 465.00 4,789,500
レシップホールディングス 5,700 527.00 3,003,900
ＧＭＢ 2,700 552.00 1,490,400
ファルテック 2,600 635.00 1,651,000
武蔵精密工業 32,400 856.00 27,734,400
日産車体 28,300 861.00 24,366,300
新明和工業 39,100 992.00 38,787,200
極東開発工業 27,000 1,252.00 33,804,000
日信工業 29,500 2,201.00 64,929,500
トピー工業 12,000 1,129.00 13,548,000
ティラド 5,300 1,235.00 6,545,500
曙ブレーキ工業 79,700 163.00 12,991,100
タチエス 23,900 828.00 19,789,200
ＮＯＫ 78,100 1,262.00 98,562,200
フタバ産業 40,500 415.00 16,807,500
ＫＹＢ 16,200 1,901.00 30,796,200
大同メタル工業 28,000 520.00 14,560,000
プレス工業 72,200 272.00 19,638,400
ミクニ 18,700 248.00 4,637,600
太平洋工業 30,500 850.00 25,925,000
ケーヒン 33,400 2,544.00 84,969,600
河西工業 19,800 405.00 8,019,000
アイシン精機 119,500 3,000.00 358,500,000
マツダ 427,100 628.00 268,218,800
今仙電機製作所 13,600 666.00 9,057,600
本田技研工業 1,142,900 2,636.50 3,013,255,850
スズキ 287,700 3,652.00 1,050,680,400
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ＳＵＢＡＲＵ 450,700 2,129.50 959,765,650
安永 7,100 962.00 6,830,200
ヤマハ発動機 189,300 1,625.00 307,612,500
ショーワ 34,300 2,245.00 77,003,500
ＴＢＫ 17,400 421.00 7,325,400
エクセディ 19,800 1,449.00 28,690,200
豊田合成 46,900 2,102.00 98,583,800
愛三工業 22,900 482.00 11,037,800
盟和産業 2,300 841.00 1,934,300
日本プラスト 11,500 407.00 4,680,500
ヨロズ 13,600 1,004.00 13,654,400
エフ・シー・シー 23,800 1,742.00 41,459,600
シマノ 54,300 20,980.00 1,139,214,000
テイ・エス テック 33,700 2,763.00 93,113,100
ジャムコ 7,400 694.00 5,135,600
テルモ 410,800 3,899.00 1,601,709,200
クリエートメディック 4,800 950.00 4,560,000
日機装 43,600 925.00 40,330,000
日本エム・ディ・エム 8,400 1,494.00 12,549,600
島津製作所 173,500 2,876.00 498,986,000
ＪＭＳ 12,300 757.00 9,311,100
長野計器 10,500 980.00 10,290,000
ブイ・テクノロジー 6,800 3,700.00 25,160,000
東京計器 9,300 905.00 8,416,500
愛知時計電機 1,900 4,415.00 8,388,500
インターアクション 7,800 1,844.00 14,383,200
オーバル 13,200 210.00 2,772,000
東京精密 26,300 3,410.00 89,683,000
マニー 57,800 2,836.00 163,920,800
ニコン 221,700 834.00 184,897,800
トプコン 73,100 806.00 58,918,600
オリンパス 803,200 1,978.00 1,588,729,600
理研計器 12,800 2,339.00 29,939,200
タムロン 11,700 1,720.00 20,124,000
ＨＯＹＡ 288,000 10,735.00 3,091,680,000
シード 6,200 694.00 4,302,800
ノーリツ鋼機 9,800 1,488.00 14,582,400
エー・アンド・デイ 13,300 652.00 8,671,600
朝日インテック 164,400 3,000.00 493,200,000
シチズン時計 170,100 317.00 53,921,700
リズム時計工業 4,600 588.00 2,704,800
大研医器 10,100 551.00 5,565,100
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メニコン 20,600 5,240.00 107,944,000
シンシア 1,700 370.00 629,000
松風 6,600 1,386.00 9,147,600
セイコーホールディングス 20,600 1,571.00 32,362,600
ニプロ 100,500 1,131.00 113,665,500
中本パックス 3,700 1,438.00 5,320,600
スノーピーク 7,700 1,234.00 9,501,800
パラマウントベッドホールディングス 15,300 4,355.00 66,631,500
トランザクション 7,900 1,153.00 9,108,700
粧美堂 4,200 341.00 1,432,200
ニホンフラッシュ 13,600 1,365.00 18,564,000
前田工繊 16,000 2,432.00 38,912,000
永大産業 19,000 270.00 5,130,000
アートネイチャー 15,500 597.00 9,253,500
バンダイナムコホールディングス 150,100 5,762.00 864,876,200
アイフィスジャパン 3,700 696.00 2,575,200
共立印刷 24,200 131.00 3,170,200
ＳＨＯＥＩ 12,700 2,603.00 33,058,100
フランスベッドホールディングス 20,500 801.00 16,420,500
パイロットコーポレーション 23,700 3,250.00 77,025,000
萩原工業 8,100 1,419.00 11,493,900
トッパン・フォームズ 31,100 1,034.00 32,157,400
フジシールインターナショナル 32,500 1,927.00 62,627,500
タカラトミー 65,100 819.00 53,316,900
廣済堂 10,100 771.00 7,787,100
エステールホールディングス 3,900 618.00 2,410,200
アーク 55,400 110.00 6,094,000
タカノ 5,700 661.00 3,767,700
プロネクサス 12,500 1,151.00 14,387,500
ホクシン 9,000 116.00 1,044,000
ウッドワン 4,900 1,082.00 5,301,800
大建工業 9,800 1,721.00 16,865,800
凸版印刷 204,900 1,693.00 346,895,700
大日本印刷 190,000 2,417.00 459,230,000
共同印刷 4,500 2,645.00 11,902,500
ＮＩＳＳＨＡ 29,800 953.00 28,399,400
光村印刷 1,300 1,486.00 1,931,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,000 2,111.00 14,777,000
アシックス 119,800 1,195.00 143,161,000
ツツミ 4,500 1,812.00 8,154,000
小松ウオール工業 4,400 1,740.00 7,656,000
ヤマハ 86,300 4,710.00 406,473,000
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河合楽器製作所 4,500 2,600.00 11,700,000
クリナップ 13,500 545.00 7,357,500
ピジョン 87,700 4,395.00 385,441,500
オリバー 3,100 2,348.00 7,278,800
兼松サステック 900 1,472.00 1,324,800
キングジム 12,100 800.00 9,680,000
リンテック 34,500 2,534.00 87,423,000
イトーキ 30,900 316.00 9,764,400
任天堂 89,000 48,680.00 4,332,520,000
三菱鉛筆 23,900 1,212.00 28,966,800
タカラスタンダード 30,000 1,492.00 44,760,000
コクヨ 69,600 1,200.00 83,520,000
ナカバヤシ 14,300 550.00 7,865,000
グローブライド 6,500 1,987.00 12,915,500
オカムラ 50,700 719.00 36,453,300
美津濃 13,200 1,932.00 25,502,400
東京電力ホールディングス 1,158,800 305.00 353,434,000
中部電力 444,100 1,334.50 592,651,450
関西電力 550,000 1,060.00 583,000,000
中国電力 209,400 1,400.00 293,160,000
北陸電力 132,700 655.00 86,918,500
東北電力 362,600 1,009.00 365,863,400
四国電力 130,700 775.00 101,292,500
九州電力 299,200 893.00 267,185,600
北海道電力 135,800 398.00 54,048,400
沖縄電力 28,200 1,745.00 49,209,000
電源開発 115,500 1,759.00 203,164,500
エフオン 7,800 587.00 4,578,600
イーレックス 20,700 1,401.00 29,000,700
レノバ 24,200 1,020.00 24,684,000
東京瓦斯 279,200 2,568.50 717,125,200
大阪瓦斯 281,700 2,112.00 594,950,400
東邦瓦斯 71,400 5,360.00 382,704,000
北海道瓦斯 7,800 1,552.00 12,105,600
広島ガス 29,900 351.00 10,494,900
西部瓦斯 16,300 2,492.00 40,619,600
静岡ガス 41,200 876.00 36,091,200
メタウォーター 7,000 4,690.00 32,830,000
ＳＢＳホールディングス 12,500 2,207.00 27,587,500
東武鉄道 151,300 3,380.00 511,394,000
相鉄ホールディングス 46,400 2,721.00 126,254,400
東急 366,100 1,382.00 505,950,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京浜急行電鉄 186,400 1,550.00 288,920,000
小田急電鉄 215,900 2,570.00 554,863,000
京王電鉄 75,300 5,830.00 438,999,000
京成電鉄 101,000 3,115.00 314,615,000
富士急行 19,800 3,190.00 63,162,000
新京成電鉄 3,700 2,130.00 7,881,000
東日本旅客鉄道 255,500 7,116.00 1,818,138,000
西日本旅客鉄道 129,300 5,389.00 696,797,700
東海旅客鉄道 120,700 15,055.00 1,817,138,500
西武ホールディングス 189,500 1,135.00 215,082,500
鴻池運輸 23,100 1,043.00 24,093,300
西日本鉄道 40,200 2,829.00 113,725,800
ハマキョウレックス 11,100 3,100.00 34,410,000
サカイ引越センター 7,600 5,010.00 38,076,000
近鉄グループホールディングス 137,500 4,555.00 626,312,500
阪急阪神ホールディングス 183,400 3,415.00 626,311,000
南海電気鉄道 65,200 2,351.00 153,285,200
京阪ホールディングス 61,200 4,585.00 280,602,000
神戸電鉄 3,300 3,510.00 11,583,000
名古屋鉄道 113,000 2,924.00 330,412,000
山陽電気鉄道 9,800 2,130.00 20,874,000
日本通運 47,600 5,600.00 266,560,000
ヤマトホールディングス 241,000 2,679.00 645,639,000
山九 38,200 3,890.00 148,598,000
丸運 7,800 215.00 1,677,000
丸全昭和運輸 11,100 2,953.00 32,778,300
センコーグループホールディングス 75,800 801.00 60,715,800
トナミホールディングス 3,300 5,400.00 17,820,000
ニッコンホールディングス 49,200 2,023.00 99,531,600
日本石油輸送 1,500 3,165.00 4,747,500
福山通運 17,600 3,645.00 64,152,000
セイノーホールディングス 103,000 1,374.00 141,522,000
エスライン 4,100 901.00 3,694,100
神奈川中央交通 3,400 3,930.00 13,362,000
日立物流 25,200 2,847.00 71,744,400
丸和運輸機関 14,500 3,300.00 47,850,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,900 1,476.00 20,516,400
九州旅客鉄道 120,500 2,525.00 304,262,500
ＳＧホールディングス 144,300 3,705.00 534,631,500
日本郵船 115,600 1,466.00 169,469,600
商船三井 87,500 1,911.00 167,212,500
川崎汽船 42,300 1,030.00 43,569,000
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ＮＳユナイテッド海運 8,200 1,403.00 11,504,600
飯野海運 67,800 331.00 22,441,800
共栄タンカー 3,600 765.00 2,754,000
乾汽船 7,900 821.00 6,485,900
日本航空 243,100 1,907.00 463,591,700
ＡＮＡホールディングス 251,300 2,347.50 589,926,750
パスコ 2,700 1,403.00 3,788,100
トランコム 3,800 6,950.00 26,410,000
日新 11,900 1,415.00 16,838,500
三菱倉庫 43,600 2,694.00 117,458,400
三井倉庫ホールディングス 15,700 1,479.00 23,220,300
住友倉庫 49,400 1,221.00 60,317,400
澁澤倉庫 7,500 1,915.00 14,362,500
東陽倉庫 24,800 300.00 7,440,000
日本トランスシティ 30,300 439.00 13,301,700
ケイヒン 2,700 1,217.00 3,285,900
中央倉庫 8,400 945.00 7,938,000
川西倉庫 2,500 977.00 2,442,500
安田倉庫 11,300 847.00 9,571,100
ファイズホールディングス 2,900 1,035.00 3,001,500
東洋埠頭 4,200 1,363.00 5,724,600
宇徳 11,700 450.00 5,265,000
上組 76,700 2,016.00 154,627,200
サンリツ 3,200 575.00 1,840,000
キムラユニティー 3,700 990.00 3,663,000
キユーソー流通システム 3,400 1,430.00 4,862,000
近鉄エクスプレス 29,200 1,874.00 54,720,800
東海運 7,800 265.00 2,067,000
エーアイテイー 9,700 721.00 6,993,700
内外トランスライン 4,800 975.00 4,680,000
日本コンセプト 4,400 1,203.00 5,293,200
ＮＥＣネッツエスアイ 40,500 2,211.00 89,545,500
クロスキャット 4,000 1,119.00 4,476,000
システナ 51,100 1,366.00 69,802,600
デジタルアーツ 7,000 8,660.00 60,620,000
日鉄ソリューションズ 21,500 2,839.00 61,038,500
キューブシステム 7,900 935.00 7,386,500
エイジア 2,800 1,360.00 3,808,000
コア 6,300 1,153.00 7,263,900
ラクーンホールディングス 6,800 1,004.00 6,827,200
ソリトンシステムズ 6,500 1,417.00 9,210,500
ソフトクリエイトホールディングス 6,400 2,131.00 13,638,400
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ＴＩＳ 142,600 2,250.00 320,850,000
ネオス 5,700 677.00 3,858,900
電算システム 5,500 4,455.00 24,502,500
グリー 88,100 466.00 41,054,600
コーエーテクモホールディングス 29,200 3,465.00 101,178,000
三菱総合研究所 6,200 4,195.00 26,009,000
電算 1,700 2,125.00 3,612,500
ＡＧＳ 8,500 763.00 6,485,500
ファインデックス 12,400 915.00 11,346,000
ブレインパッド 3,700 4,230.00 15,651,000
ＫＬａｂ 27,600 709.00 19,568,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,600 823.00 14,484,800
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 3,075.00 6,765,000
ネクソン 397,900 2,593.00 1,031,754,700
アイスタイル 41,200 281.00 11,577,200
エムアップホールディングス 4,300 2,390.00 10,277,000
エイチーム 10,200 846.00 8,629,200
エニグモ 13,700 1,262.00 17,289,400
テクノスジャパン 11,500 748.00 8,602,000
コロプラ 47,100 1,039.00 48,936,900
ブロードリーフ 71,300 543.00 38,715,900
クロス・マーケティンググループ 7,300 331.00 2,416,300
デジタルハーツホールディングス 7,900 852.00 6,730,800
システム情報 10,900 1,400.00 15,260,000
メディアドゥ 4,600 4,550.00 20,930,000
じげん 36,300 312.00 11,325,600
エンカレッジ・テクノロジ 3,500 820.00 2,870,000
サイバーリンクス 2,400 2,117.00 5,080,800
フィックスターズ 15,400 1,191.00 18,341,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,200 1,233.00 8,877,600
オプティム 7,600 3,620.00 27,512,000
セレス 5,000 1,065.00 5,325,000
ＳＨＩＦＴ 5,800 12,780.00 74,124,000
ティーガイア 12,800 1,952.00 24,985,600
セック 2,200 2,899.00 6,377,800
日本アジアグループ 15,000 282.00 4,230,000
テクマトリックス 20,300 1,878.00 38,123,400
プロシップ 4,400 1,382.00 6,080,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 34,500 1,987.00 68,551,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 30,200 11,790.00 356,058,000
ザッパラス 7,100 373.00 2,648,300
システムリサーチ 3,900 1,886.00 7,355,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターネットイニシアティブ 21,200 3,600.00 76,320,000
さくらインターネット 15,800 606.00 9,574,800
ヴィンクス 4,300 1,314.00 5,650,200
ＧＭＯクラウド 2,700 8,090.00 21,843,000
ＳＲＡホールディングス 7,700 2,301.00 17,717,700
システムインテグレータ 4,800 1,028.00 4,934,400
朝日ネット 10,400 1,119.00 11,637,600
ｅＢＡＳＥ 17,300 1,326.00 22,939,800
アバント 13,900 982.00 13,649,800
アドソル日進 5,200 2,294.00 11,928,800
フリービット 7,900 720.00 5,688,000
コムチュア 16,100 2,704.00 43,534,400
サイバーコム 2,700 1,770.00 4,779,000
アステリア 9,400 503.00 4,728,200
アイル 8,100 1,577.00 12,773,700
マークラインズ 7,300 2,228.00 16,264,400
メディカル・データ・ビジョン 11,100 1,231.00 13,664,100
ショーケース 3,900 668.00 2,605,200
モバイルファクトリー 3,500 992.00 3,472,000
テラスカイ 5,300 2,829.00 14,993,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,306.00 7,705,400
ＰＣＩホールディングス 5,700 1,093.00 6,230,100
パイプドＨＤ 2,100 1,428.00 2,998,800
アイビーシー 2,700 935.00 2,524,500
ネオジャパン 2,800 2,306.00 6,456,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,300 2,804.00 3,645,200
ランドコンピュータ 2,500 964.00 2,410,000
ダブルスタンダード 1,900 5,370.00 10,203,000
オープンドア 7,300 1,263.00 9,219,900
マイネット 4,600 1,140.00 5,244,000
アカツキ 5,100 3,790.00 19,329,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,504.00 1,955,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,300 2,066.00 6,817,800
ＬＩＮＥ 32,700 5,500.00 179,850,000
カナミックネットワーク 13,400 927.00 12,421,800
ノムラシステムコーポレーション 7,300 390.00 2,847,000
チェンジ 5,000 8,140.00 40,700,000
シンクロ・フード 7,200 309.00 2,224,800
オークネット 9,100 1,011.00 9,200,100
セグエグループ 3,500 841.00 2,943,500
エイトレッド 2,500 1,885.00 4,712,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 15,300 384.00 5,875,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マクロミル 29,600 709.00 20,986,400
ビーグリー 3,000 1,854.00 5,562,000
オロ 3,900 2,735.00 10,666,500
ユーザーローカル 1,500 3,785.00 5,677,500
テモナ 3,400 952.00 3,236,800
ニーズウェル 3,200 705.00 2,256,000
サインポスト 3,200 1,534.00 4,908,800
ソルクシーズ 6,500 678.00 4,407,000
フェイス 5,500 621.00 3,415,500
プロトコーポレーション 13,100 942.00 12,340,200
ハイマックス 1,900 1,927.00 3,661,300
野村総合研究所 202,000 2,897.00 585,194,000
サイバネットシステム 10,700 639.00 6,837,300
ＣＥホールディングス 8,200 516.00 4,231,200
日本システム技術 2,500 1,584.00 3,960,000
インテージホールディングス 18,200 868.00 15,797,600
東邦システムサイエンス 4,100 904.00 3,706,400
ソースネクスト 68,800 272.00 18,713,600
インフォコム 15,700 3,160.00 49,612,000
ＨＥＲＯＺ 2,100 3,360.00 7,056,000
ラクスル 11,500 3,550.00 40,825,000
ＦＩＧ 16,700 260.00 4,342,000
システムサポート 3,400 1,894.00 6,439,600
イーソル 7,100 1,072.00 7,611,200
アルテリア・ネットワークス 16,000 1,972.00 31,552,000
東海ソフト 1,200 1,431.00 1,717,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,800 1,006.00 2,816,800
トビラシステムズ 1,900 1,779.00 3,380,100
フォーカスシステムズ 9,200 800.00 7,360,000
クレスコ 8,900 1,294.00 11,516,600
フジ・メディア・ホールディングス 137,600 968.00 133,196,800
オービック 49,400 19,090.00 943,046,000
ジャストシステム 23,200 7,870.00 182,584,000
ＴＤＣソフト 12,800 872.00 11,161,600
Ｚホールディングス 1,956,800 532.00 1,041,017,600
トレンドマイクロ 63,400 6,180.00 391,812,000
ＩＤホールディングス 5,700 1,325.00 7,552,500
日本オラクル 28,900 13,370.00 386,393,000
アルファシステムズ 4,500 3,785.00 17,032,500
フューチャー 17,400 1,674.00 29,127,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,600 1,154.00 11,078,400
ＳＢテクノロジー 5,200 3,600.00 18,720,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーセ 4,300 846.00 3,637,800
オービックビジネスコンサルタント 14,600 5,900.00 86,140,000
伊藤忠テクノソリューションズ 65,000 4,175.00 271,375,000
アイティフォー 17,700 720.00 12,744,000
東計電算 2,200 4,025.00 8,855,000
エックスネット 2,600 970.00 2,522,000
大塚商会 77,100 5,640.00 434,844,000
サイボウズ 16,800 3,490.00 58,632,000
ソフトブレーン 9,200 415.00 3,818,000
電通国際情報サービス 8,900 4,950.00 44,055,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,700 926.00 12,686,200
デジタルガレージ 25,700 3,600.00 92,520,000
ＥＭシステムズ 20,400 910.00 18,564,000
ウェザーニューズ 4,900 3,400.00 16,660,000
ＣＩＪ 10,100 779.00 7,867,900
ビジネスエンジニアリング 1,800 2,554.00 4,597,200
日本エンタープライズ 15,900 271.00 4,308,900
ＷＯＷＯＷ 7,000 2,383.00 16,681,000
スカラ 10,000 626.00 6,260,000
インテリジェント ウェイブ 8,800 770.00 6,776,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 13,000 361.00 4,693,000
ネットワンシステムズ 54,400 3,505.00 190,672,000
システムソフト 34,500 92.00 3,174,000
アルゴグラフィックス 12,200 3,315.00 40,443,000
マーベラス 22,300 695.00 15,498,500
エイベックス 24,900 880.00 21,912,000
日本ユニシス 44,600 3,255.00 145,173,000
兼松エレクトロニクス 7,800 3,975.00 31,005,000
東京放送ホールディングス 86,800 1,613.00 140,008,400
日本テレビホールディングス 119,200 1,143.00 136,245,600
朝日放送グループホールディングス 14,600 720.00 10,512,000
テレビ朝日ホールディングス 39,400 1,482.00 58,390,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 94,600 416.00 39,353,600
テレビ東京ホールディングス 11,800 2,290.00 27,022,000
日本ＢＳ放送 5,200 1,077.00 5,600,400
ビジョン 13,800 620.00 8,556,000
スマートバリュー 4,000 1,135.00 4,540,000
ワイヤレスゲート 7,200 717.00 5,162,400
コネクシオ 8,300 1,351.00 11,213,300
クロップス 3,100 710.00 2,201,000
日本電信電話 1,904,200 2,515.00 4,789,063,000
ＫＤＤＩ 1,038,600 3,265.00 3,391,029,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンク 1,294,800 1,393.50 1,804,303,800
光通信 14,700 22,560.00 331,632,000
ＮＴＴドコモ 1,018,700 2,935.50 2,990,393,850
エムティーアイ 14,200 811.00 11,516,200
ＧＭＯインターネット 56,300 2,992.00 168,449,600
ファイバーゲート 4,800 1,447.00 6,945,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,100 438.00 2,233,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,500 2,371.00 91,283,500
学研ホールディングス 19,400 1,396.00 27,082,400
ゼンリン 28,700 1,121.00 32,172,700
昭文社ホールディングス 7,400 427.00 3,159,800
インプレスホールディングス 11,800 144.00 1,699,200
アイネット 7,600 1,486.00 11,293,600
松竹 9,400 14,290.00 134,326,000
東宝 84,100 3,540.00 297,714,000
東映 5,300 14,150.00 74,995,000
エヌ・ティ・ティ・データ 379,600 1,191.00 452,103,600
ピー・シー・エー 2,500 4,070.00 10,175,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,142.00 5,938,400
ＤＴＳ 32,000 2,181.00 69,792,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,800 5,520.00 335,616,000
シーイーシー 15,500 1,577.00 24,443,500
カプコン 67,200 4,125.00 277,200,000
アイ・エス・ビー 2,900 2,082.00 6,037,800
ジャステック 9,300 1,223.00 11,373,900
ＳＣＳＫ 32,900 5,140.00 169,106,000
日本システムウエア 4,900 1,892.00 9,270,800
アイネス 14,300 1,349.00 19,290,700
ＴＫＣ 12,100 5,840.00 70,664,000
富士ソフト 18,300 4,425.00 80,977,500
ＮＳＤ 46,000 1,882.00 86,572,000
コナミホールディングス 51,800 3,270.00 169,386,000
福井コンピュータホールディングス 5,700 2,568.00 14,637,600
ＪＢＣＣホールディングス 9,900 1,434.00 14,196,600
ミロク情報サービス 12,700 2,160.00 27,432,000
ソフトバンクグループ 1,130,300 6,267.00 7,083,590,100
ホウスイ 1,200 896.00 1,075,200
高千穂交易 5,500 889.00 4,889,500
カワニシホールディングス 1,700 1,274.00 2,165,800
伊藤忠食品 3,500 4,805.00 16,817,500
エレマテック 13,400 791.00 10,599,400
ＪＡＬＵＸ 4,000 1,650.00 6,600,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あらた 11,400 4,555.00 51,927,000
トーメンデバイス 2,200 3,615.00 7,953,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 3,685.00 19,162,000
フィールズ 10,900 341.00 3,716,900
双日 789,600 229.00 180,818,400
アルフレッサ ホールディングス 158,900 2,177.00 345,925,300
横浜冷凍 37,400 858.00 32,089,200
ラサ商事 7,600 908.00 6,900,800
アルコニックス 15,200 1,216.00 18,483,200
神戸物産 49,300 6,520.00 321,436,000
ハイパー 2,200 555.00 1,221,000
あい ホールディングス 20,400 1,479.00 30,171,600
ディーブイエックス 5,100 861.00 4,391,100
ダイワボウホールディングス 12,200 7,170.00 87,474,000
マクニカ・富士エレホールディングス 34,100 1,477.00 50,365,700
ラクト・ジャパン 5,300 3,430.00 18,179,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26,900 1,011.00 27,195,900
八洲電機 11,100 900.00 9,990,000
メディアスホールディングス 8,100 872.00 7,063,200
レスターホールディングス 14,900 1,995.00 29,725,500
ジューテックホールディングス 3,300 999.00 3,296,700
大光 6,100 640.00 3,904,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,200 1,443.00 6,060,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 75,600 978.00 73,936,800
黒谷 3,900 521.00 2,031,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 706.00 1,765,000
三洋貿易 14,400 954.00 13,737,600
ビューティガレージ 2,300 1,990.00 4,577,000
ウイン・パートナーズ 10,300 896.00 9,228,800
ミタチ産業 4,300 560.00 2,408,000
シップヘルスケアホールディングス 22,900 4,545.00 104,080,500
明治電機工業 4,500 1,361.00 6,124,500
デリカフーズホールディングス 5,100 608.00 3,100,800
スターティアホールディングス 3,300 580.00 1,914,000
コメダホールディングス 31,200 1,763.00 55,005,600
ピーバンドットコム 1,400 910.00 1,274,000
アセンテック 1,500 3,920.00 5,880,000
富士興産 4,400 405.00 1,782,000
協栄産業 1,600 1,155.00 1,848,000
小野建 12,800 1,159.00 14,835,200
南陽 3,100 1,487.00 4,609,700
佐鳥電機 9,700 772.00 7,488,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 3,300 519.00 1,712,700
伯東 8,700 915.00 7,960,500
コンドーテック 11,100 1,089.00 12,087,900
中山福 8,300 407.00 3,378,100
ナガイレーベン 19,000 2,643.00 50,217,000
三菱食品 15,700 2,707.00 42,499,900
松田産業 10,400 1,330.00 13,832,000
第一興商 21,300 3,050.00 64,965,000
メディパルホールディングス 154,300 1,977.00 305,051,100
ＳＰＫ 6,100 1,212.00 7,393,200
萩原電気ホールディングス 5,300 1,960.00 10,388,000
アズワン 9,300 11,230.00 104,439,000
スズデン 5,000 1,175.00 5,875,000
尾家産業 4,200 1,200.00 5,040,000
シモジマ 8,800 1,171.00 10,304,800
ドウシシャ 13,500 1,601.00 21,613,500
小津産業 3,200 1,745.00 5,584,000
高速 8,500 1,377.00 11,704,500
たけびし 5,000 1,387.00 6,935,000
リックス 3,200 1,608.00 5,145,600
丸文 12,700 517.00 6,565,900
ハピネット 11,900 1,083.00 12,887,700
橋本総業ホールディングス 2,900 1,990.00 5,771,000
日本ライフライン 42,400 1,310.00 55,544,000
タカショー 9,300 478.00 4,445,400
マルカ 5,100 1,699.00 8,664,900
ＩＤＯＭ 38,600 484.00 18,682,400
進和 8,500 1,872.00 15,912,000
エスケイジャパン 3,200 284.00 908,800
ダイトロン 6,100 1,437.00 8,765,700
シークス 18,200 893.00 16,252,600
田中商事 4,400 687.00 3,022,800
オーハシテクニカ 7,300 1,589.00 11,599,700
白銅 5,100 1,354.00 6,905,400
ダイコー通産 900 1,255.00 1,129,500
伊藤忠商事 1,000,000 2,296.00 2,296,000,000
丸紅 1,488,200 469.30 698,412,260
高島 2,300 1,771.00 4,073,300
長瀬産業 80,400 1,260.00 101,304,000
蝶理 9,100 1,655.00 15,060,500
豊田通商 159,600 2,663.00 425,014,800
三共生興 21,700 414.00 8,983,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
兼松 53,300 1,224.00 65,239,200
ツカモトコーポレーション 2,600 1,125.00 2,925,000
三井物産 1,237,900 1,560.00 1,931,124,000
日本紙パルプ商事 8,100 3,655.00 29,605,500
カメイ 18,700 952.00 17,802,400
東都水産 1,800 3,275.00 5,895,000
ＯＵＧホールディングス 2,300 2,571.00 5,913,300
スターゼン 5,300 3,990.00 21,147,000
山善 55,900 900.00 50,310,000
椿本興業 2,600 3,210.00 8,346,000
住友商事 902,100 1,205.00 1,087,030,500
内田洋行 5,600 6,200.00 34,720,000
三菱商事 937,400 2,241.50 2,101,182,100
第一実業 7,000 3,650.00 25,550,000
キヤノンマーケティングジャパン 35,500 2,123.00 75,366,500
西華産業 8,100 1,148.00 9,298,800
佐藤商事 11,800 840.00 9,912,000
菱洋エレクトロ 14,500 3,175.00 46,037,500
東京産業 13,000 495.00 6,435,000
ユアサ商事 13,600 2,892.00 39,331,200
神鋼商事 3,600 1,805.00 6,498,000
トルク 8,600 266.00 2,287,600
阪和興業 26,700 1,895.00 50,596,500
正栄食品工業 9,300 3,815.00 35,479,500
カナデン 11,600 1,223.00 14,186,800
菱電商事 10,300 1,379.00 14,203,700
フルサト工業 7,900 1,302.00 10,285,800
岩谷産業 31,700 3,710.00 117,607,000
ナイス 6,100 828.00 5,050,800
昭光通商 4,600 578.00 2,658,800
ニチモウ 2,200 1,791.00 3,940,200
極東貿易 4,100 1,256.00 5,149,600
イワキ 18,800 512.00 9,625,600
三愛石油 35,200 858.00 30,201,600
稲畑産業 31,500 1,238.00 38,997,000
ＧＳＩクレオス 3,500 1,160.00 4,060,000
明和産業 13,200 432.00 5,702,400
クワザワ 5,100 519.00 2,646,900
ヤマエ久野 10,400 1,224.00 12,729,600
ワキタ 30,500 901.00 27,480,500
東邦ホールディングス 45,900 1,867.00 85,695,300
サンゲツ 39,000 1,434.00 55,926,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 21,100 1,114.00 23,505,400
シナネンホールディングス 5,900 2,686.00 15,847,400
伊藤忠エネクス 31,600 841.00 26,575,600
サンリオ 40,200 1,562.00 62,792,400
サンワテクノス 10,200 829.00 8,455,800
リョーサン 15,800 2,107.00 33,290,600
新光商事 22,400 814.00 18,233,600
トーホー 6,500 1,807.00 11,745,500
三信電気 7,700 1,636.00 12,597,200
東陽テクニカ 15,300 931.00 14,244,300
モスフードサービス 18,800 2,680.00 50,384,000
加賀電子 14,200 1,933.00 27,448,600
ソーダニッカ 14,800 500.00 7,400,000
立花エレテック 10,600 1,662.00 17,617,200
フォーバル 6,300 994.00 6,262,200
ＰＡＬＴＡＣ 22,900 4,910.00 112,439,000
三谷産業 18,900 332.00 6,274,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,600 2,100.00 5,460,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,828.00 2,376,400
国際紙パルプ商事 33,900 266.00 9,017,400
ヤマタネ 7,200 1,153.00 8,301,600
丸紅建材リース 1,400 1,488.00 2,083,200
日鉄物産 10,200 3,290.00 33,558,000
泉州電業 4,400 2,554.00 11,237,600
トラスコ中山 29,800 2,650.00 78,970,000
オートバックスセブン 53,100 1,345.00 71,419,500
モリト 10,500 639.00 6,709,500
加藤産業 20,600 3,285.00 67,671,000
北恵 3,600 911.00 3,279,600
イノテック 7,400 951.00 7,037,400
イエローハット 27,000 1,446.00 39,042,000
ＪＫホールディングス 12,900 749.00 9,662,100
日伝 12,900 2,054.00 26,496,600
北沢産業 10,800 278.00 3,002,400
杉本商事 7,700 1,723.00 13,267,100
因幡電機産業 40,700 2,431.00 98,941,700
東テク 4,700 2,176.00 10,227,200
ミスミグループ本社 179,200 2,642.00 473,446,400
アルテック 11,500 235.00 2,702,500
タキヒヨー 4,300 1,750.00 7,525,000
蔵王産業 2,800 1,400.00 3,920,000
スズケン 60,600 3,810.00 230,886,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェコス 9,900 864.00 8,553,600
グローセル 14,400 413.00 5,947,200
ローソン 36,200 5,500.00 199,100,000
サンエー 11,900 4,000.00 47,600,000
カワチ薬品 11,200 2,850.00 31,920,000
エービーシー・マート 22,400 5,890.00 131,936,000
ハードオフコーポレーション 5,900 675.00 3,982,500
アスクル 15,000 3,475.00 52,125,000
ゲオホールディングス 25,900 1,405.00 36,389,500
アダストリア 19,900 1,493.00 29,710,700
ジーフット 8,600 479.00 4,119,400
くら寿司 7,500 4,600.00 34,500,000
キャンドゥ 6,900 2,095.00 14,455,500
パルグループホールディングス 14,800 1,155.00 17,094,000
エディオン 65,800 1,033.00 67,971,400
サーラコーポレーション 29,400 556.00 16,346,400
ワッツ 6,500 1,050.00 6,825,000
ハローズ 5,400 3,295.00 17,793,000
フジオフードグループ本社 12,200 1,231.00 15,018,200
あみやき亭 3,200 2,803.00 8,969,600
ひらまつ 26,300 165.00 4,339,500
大黒天物産 3,500 5,930.00 20,755,000
ハニーズホールディングス 12,800 1,063.00 13,606,400
ファーマライズホールディングス 3,700 672.00 2,486,400
アルペン 11,100 1,643.00 18,237,300
ハブ 4,400 577.00 2,538,800
クオールホールディングス 21,200 1,100.00 23,320,000
ジンズホールディングス 7,600 7,390.00 56,164,000
ビックカメラ 85,000 1,148.00 97,580,000
ＤＣＭホールディングス 79,400 1,271.00 100,917,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 101,700 4,540.00 461,718,000
東京一番フーズ 4,000 499.00 1,996,000
ＤＤホールディングス 5,600 728.00 4,076,800
きちりホールディングス 4,100 545.00 2,234,500
アークランドサービスホールディングス 10,500 1,843.00 19,351,500
Ｊ．フロント リテイリング 171,000 658.00 112,518,000
ドトール・日レスホールディングス 20,700 1,666.00 34,486,200
マツモトキヨシホールディングス 59,100 3,880.00 229,308,000
ブロンコビリー 7,600 2,218.00 16,856,800
ＺＯＺＯ 98,400 2,584.00 254,265,600
トレジャー・ファクトリー 4,400 755.00 3,322,000
物語コーポレーション 3,800 7,630.00 28,994,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ココカラファイン 15,000 5,980.00 89,700,000
三越伊勢丹ホールディングス 250,300 574.00 143,672,200
Ｈａｍｅｅ 5,200 1,882.00 9,786,400
ウエルシアホールディングス 42,500 8,800.00 374,000,000
クリエイトＳＤホールディングス 24,200 3,320.00 80,344,000
丸善ＣＨＩホールディングス 16,700 390.00 6,513,000
ティーライフ 2,300 1,100.00 2,530,000
チムニー 4,500 1,206.00 5,427,000
シュッピン 10,000 693.00 6,930,000
オイシックス・ラ・大地 14,200 2,040.00 28,968,000
ネクステージ 20,700 959.00 19,851,300
ジョイフル本田 42,000 1,429.00 60,018,000
鳥貴族 4,300 1,407.00 6,050,100
キリン堂ホールディングス 5,700 2,541.00 14,483,700
ホットランド 9,700 1,034.00 10,029,800
すかいらーくホールディングス 160,300 1,605.00 257,281,500
ＳＦＰホールディングス 8,300 1,364.00 11,321,200
綿半ホールディングス 5,500 1,858.00 10,219,000
ヨシックス 2,400 1,778.00 4,267,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 41,700 1,221.00 50,915,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,000 507.00 3,549,000
ＢＥＥＮＯＳ 6,800 1,116.00 7,588,800
あさひ 10,800 1,536.00 16,588,800
日本調剤 8,800 1,673.00 14,722,400
コスモス薬品 12,600 17,000.00 214,200,000
トーエル 7,200 650.00 4,680,000
オンリー 2,800 566.00 1,584,800
セブン＆アイ・ホールディングス 559,400 3,304.00 1,848,257,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 77,100 601.00 46,337,100
ツルハホールディングス 31,100 14,570.00 453,127,000
サンマルクホールディングス 11,400 1,530.00 17,442,000
フェリシモ 3,300 1,051.00 3,468,300
トリドールホールディングス 35,500 1,127.00 40,008,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,500 329.00 4,441,500
ウイルプラスホールディングス 2,100 585.00 1,228,500
ＪＭホールディングス 10,900 3,385.00 36,896,500
サツドラホールディングス 2,200 1,977.00 4,349,400
アレンザホールディングス 7,300 1,091.00 7,964,300
串カツ田中ホールディングス 3,100 1,577.00 4,888,700
バロックジャパンリミテッド 10,200 645.00 6,579,000
クスリのアオキホールディングス 12,800 9,790.00 125,312,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
力の源ホールディングス 6,500 618.00 4,017,000
スシローグローバルホールディングス 78,500 2,415.00 189,577,500
ＬＩＸＩＬビバ 14,200 2,596.00 36,863,200
メディカルシステムネットワーク 14,200 466.00 6,617,200
はるやまホールディングス 7,000 689.00 4,823,000
ノジマ 25,500 2,617.00 66,733,500
カッパ・クリエイト 20,000 1,344.00 26,880,000
ライトオン 10,700 585.00 6,259,500
良品計画 190,000 1,371.00 260,490,000
三城ホールディングス 15,800 253.00 3,997,400
アドヴァン 22,000 1,262.00 27,764,000
アルビス 5,500 2,224.00 12,232,000
コナカ 17,500 288.00 5,040,000
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,583.00 3,007,700
Ｇ－７ホールディングス 8,500 2,365.00 20,102,500
イオン北海道 19,000 760.00 14,440,000
コジマ 24,900 517.00 12,873,300
ヒマラヤ 5,200 807.00 4,196,400
コーナン商事 20,400 3,450.00 70,380,000
エコス 5,400 1,993.00 10,762,200
ワタミ 17,100 877.00 14,996,700
マルシェ 4,100 480.00 1,968,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 314,300 2,420.00 760,606,000
西松屋チェーン 31,500 1,072.00 33,768,000
ゼンショーホールディングス 68,600 2,027.00 139,052,200
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,468.00 13,358,800
ハークスレイ 3,200 1,013.00 3,241,600
サイゼリヤ 21,300 1,846.00 39,319,800
ＶＴホールディングス 59,800 341.00 20,391,800
魚力 4,100 1,570.00 6,437,000
フジ・コーポレーション 3,900 1,918.00 7,480,200
ユナイテッドアローズ 15,100 1,583.00 23,903,300
ハイデイ日高 20,800 1,531.00 31,844,800
京都きもの友禅 9,900 256.00 2,534,400
コロワイド 47,500 1,332.00 63,270,000
ピーシーデポコーポレーション 19,200 686.00 13,171,200
壱番屋 10,100 4,715.00 47,621,500
ＰＬＡＮＴ 4,000 615.00 2,460,000
スギホールディングス 28,600 7,480.00 213,928,000
薬王堂ホールディングス 6,300 2,686.00 16,921,800
スクロール 22,400 427.00 9,564,800
ヨンドシーホールディングス 14,700 1,900.00 27,930,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファミリーマート 114,300 2,306.00 263,575,800
木曽路 18,800 2,266.00 42,600,800
ＳＲＳホールディングス 17,100 819.00 14,004,900
タカキュー 11,000 125.00 1,375,000
リテールパートナーズ 19,000 1,856.00 35,264,000
ケーヨー 29,600 753.00 22,288,800
上新電機 16,900 1,995.00 33,715,500
日本瓦斯 22,600 4,750.00 107,350,000
ロイヤルホールディングス 25,000 1,636.00 40,900,000
いなげや 17,800 1,723.00 30,669,400
島忠 27,000 2,969.00 80,163,000
チヨダ 15,200 1,085.00 16,492,000
ライフコーポレーション 10,900 3,755.00 40,929,500
リンガーハット 17,700 2,176.00 38,515,200
ＭｒＭａｘＨＤ 20,000 615.00 12,300,000
テンアライド 13,200 360.00 4,752,000
ＡＯＫＩホールディングス 28,900 567.00 16,386,300
オークワ 22,500 1,501.00 33,772,500
コメリ 22,100 2,740.00 60,554,000
青山商事 29,800 608.00 18,118,400
しまむら 16,700 7,230.00 120,741,000
はせがわ 8,200 300.00 2,460,000
高島屋 104,300 801.00 83,544,300
松屋 29,000 625.00 18,125,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 67,900 661.00 44,881,900
近鉄百貨店 5,500 2,801.00 15,405,500
丸井グループ 131,100 1,693.00 221,952,300
アクシアル リテイリング 11,900 4,425.00 52,657,500
イオン 550,200 2,386.50 1,313,052,300
イズミ 29,100 3,205.00 93,265,500
平和堂 29,100 1,885.00 54,853,500
フジ 17,300 1,771.00 30,638,300
ヤオコー 16,300 7,930.00 129,259,000
ゼビオホールディングス 17,500 774.00 13,545,000
ケーズホールディングス 138,100 1,351.00 186,573,100
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,600 878.00 6,672,800
日産東京販売ホールディングス 21,800 241.00 5,253,800
シルバーライフ 2,000 1,995.00 3,990,000
一家ダイニングプロジェクト 1,500 550.00 825,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,300 3,520.00 22,176,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,500 565.00 1,977,500
ブックオフグループホールディングス 8,300 759.00 6,299,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アインホールディングス 17,600 6,810.00 119,856,000
元気寿司 3,700 2,163.00 8,003,100
ヤマダ電機 436,000 492.00 214,512,000
アークランドサカモト 22,500 1,841.00 41,422,500
ニトリホールディングス 61,900 21,920.00 1,356,848,000
グルメ杵屋 10,400 910.00 9,464,000
愛眼 11,400 217.00 2,473,800
ケーユーホールディングス 7,700 818.00 6,298,600
吉野家ホールディングス 47,100 2,003.00 94,341,300
松屋フーズホールディングス 6,900 3,460.00 23,874,000
サガミホールディングス 19,300 1,129.00 21,789,700
関西スーパーマーケット 12,100 1,066.00 12,898,600
王将フードサービス 10,500 5,620.00 59,010,000
プレナス 16,100 1,731.00 27,869,100
ミニストップ 10,700 1,492.00 15,964,400
アークス 29,300 2,476.00 72,546,800
バローホールディングス 31,700 2,153.00 68,250,100
ベルク 7,100 7,610.00 54,031,000
大庄 7,800 1,147.00 8,946,600
ファーストリテイリング 19,100 60,280.00 1,151,348,000
サンドラッグ 53,800 3,465.00 186,417,000
サックスバー ホールディングス 12,500 534.00 6,675,000
ヤマザワ 3,500 1,658.00 5,803,000
やまや 2,900 2,100.00 6,090,000
ベルーナ 31,000 635.00 19,685,000
島根銀行 3,800 522.00 1,983,600
じもとホールディングス 96,700 91.00 8,799,700
めぶきフィナンシャルグループ 743,900 245.00 182,255,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,300 1,088.00 20,998,400
九州フィナンシャルグループ 313,300 432.00 135,345,600
ゆうちょ銀行 405,600 803.00 325,696,800
富山第一銀行 34,100 252.00 8,593,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 817,700 335.00 273,929,500
西日本フィナンシャルホールディングス 95,300 671.00 63,946,300
関西みらいフィナンシャルグループ 84,000 385.00 32,340,000
三十三フィナンシャルグループ 13,300 1,280.00 17,024,000
第四北越フィナンシャルグループ 24,800 2,001.00 49,624,800
新生銀行 105,100 1,264.00 132,846,400
あおぞら銀行 85,300 1,824.00 155,587,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,794,000 410.00 4,015,540,000
りそなホールディングス 1,571,200 360.30 566,103,360
三井住友トラスト・ホールディングス 270,600 2,907.50 786,769,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルグループ 990,200 2,980.00 2,950,796,000
千葉銀行 477,800 504.00 240,811,200
群馬銀行 275,000 321.00 88,275,000
武蔵野銀行 21,300 1,463.00 31,161,900
千葉興業銀行 39,300 215.00 8,449,500
筑波銀行 59,500 161.00 9,579,500
七十七銀行 48,400 1,484.00 71,825,600
青森銀行 11,100 2,083.00 23,121,300
秋田銀行 9,200 1,395.00 12,834,000
山形銀行 16,100 1,189.00 19,142,900
岩手銀行 9,400 2,384.00 22,409,600
東邦銀行 128,000 216.00 27,648,000
東北銀行 6,900 942.00 6,499,800
みちのく銀行 9,200 1,003.00 9,227,600
ふくおかフィナンシャルグループ 120,600 1,629.00 196,457,400
静岡銀行 348,700 682.00 237,813,400
十六銀行 17,900 1,866.00 33,401,400
スルガ銀行 146,500 355.00 52,007,500
八十二銀行 345,500 392.00 135,436,000
山梨中央銀行 16,600 813.00 13,495,800
大垣共立銀行 28,300 2,107.00 59,628,100
福井銀行 12,200 1,534.00 18,714,800
北國銀行 14,300 2,811.00 40,197,300
清水銀行 5,900 1,530.00 9,027,000
富山銀行 2,800 2,195.00 6,146,000
滋賀銀行 28,700 2,369.00 67,990,300
南都銀行 23,800 1,973.00 46,957,400
百五銀行 128,800 310.00 39,928,000
京都銀行 51,300 3,800.00 194,940,000
紀陽銀行 50,700 1,565.00 79,345,500
ほくほくフィナンシャルグループ 95,300 855.00 81,481,500
広島銀行 211,300 488.00 103,114,400
山陰合同銀行 84,900 505.00 42,874,500
中国銀行 123,200 952.00 117,286,400
鳥取銀行 4,900 1,106.00 5,419,400
伊予銀行 204,300 652.00 133,203,600
百十四銀行 15,200 1,752.00 26,630,400
四国銀行 21,800 730.00 15,914,000
阿波銀行 23,400 2,273.00 53,188,200
大分銀行 8,200 2,282.00 18,712,400
宮崎銀行 9,500 2,240.00 21,280,000
佐賀銀行 8,700 1,149.00 9,996,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沖縄銀行 13,100 2,985.00 39,103,500
琉球銀行 33,000 930.00 30,690,000
セブン銀行 478,300 277.00 132,489,100
みずほフィナンシャルグループ 19,454,900 130.00 2,529,137,000
高知銀行 5,200 615.00 3,198,000
山口フィナンシャルグループ 178,700 620.00 110,794,000
長野銀行 4,700 1,043.00 4,902,100
名古屋銀行 10,700 2,296.00 24,567,200
北洋銀行 215,800 201.00 43,375,800
愛知銀行 5,200 2,650.00 13,780,000
中京銀行 5,900 2,001.00 11,805,900
大光銀行 4,900 1,356.00 6,644,400
愛媛銀行 20,000 1,148.00 22,960,000
トマト銀行 5,500 966.00 5,313,000
京葉銀行 61,000 486.00 29,646,000
栃木銀行 69,200 156.00 10,795,200
北日本銀行 4,500 1,695.00 7,627,500
東和銀行 25,100 656.00 16,465,600
福島銀行 13,500 154.00 2,079,000
大東銀行 7,400 610.00 4,514,000
トモニホールディングス 110,700 324.00 35,866,800
フィデアホールディングス 139,000 98.00 13,622,000
池田泉州ホールディングス 164,600 151.00 24,854,600
ＦＰＧ 44,500 527.00 23,451,500
マーキュリアインベストメント 6,700 547.00 3,664,900
ＳＢＩホールディングス 160,000 2,133.00 341,280,000
ジャフコ 22,100 3,610.00 79,781,000
大和証券グループ本社 1,149,200 464.20 533,458,640
野村ホールディングス 2,519,600 483.70 1,218,730,520
岡三証券グループ 122,600 317.00 38,864,200
丸三証券 43,000 393.00 16,899,000
東洋証券 52,700 109.00 5,744,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 165,200 230.00 37,996,000
光世証券 3,800 515.00 1,957,000
水戸証券 42,400 185.00 7,844,000
いちよし証券 27,200 417.00 11,342,400
松井証券 82,000 828.00 67,896,000
マネックスグループ 105,900 217.00 22,980,300
極東証券 19,600 485.00 9,506,000
岩井コスモホールディングス 13,700 1,075.00 14,727,500
藍澤證券 26,000 675.00 17,550,000
マネーパートナーズグループ 16,200 209.00 3,385,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スパークス・グループ 67,000 203.00 13,601,000
かんぽ生命保険 50,700 1,407.00 71,334,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 269,200 3,641.00 980,157,200
アニコム ホールディングス 11,800 4,475.00 52,805,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 374,300 2,859.50 1,070,310,850
ソニーフィナンシャルホールディングス 118,400 2,597.00 307,484,800
第一生命ホールディングス 810,200 1,278.50 1,035,840,700
東京海上ホールディングス 506,200 4,663.00 2,360,410,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 427,900 901.00 385,537,900
アドバンスクリエイト 3,000 2,017.00 6,051,000
全国保証 40,400 3,820.00 154,328,000
イントラスト 5,100 700.00 3,570,000
日本モーゲージサービス 2,900 2,024.00 5,869,600
Ｃａｓａ 5,000 1,058.00 5,290,000
アルヒ 22,800 1,582.00 36,069,600
プレミアグループ 7,800 1,810.00 14,118,000
クレディセゾン 100,300 1,071.00 107,421,300
芙蓉総合リース 15,000 5,610.00 84,150,000
みずほリース 22,100 2,293.00 50,675,300
東京センチュリー 28,800 5,220.00 150,336,000
日本証券金融 63,200 485.00 30,652,000
アイフル 218,600 214.00 46,780,400
リコーリース 11,300 2,910.00 32,883,000
イオンフィナンシャルサービス 87,700 889.00 77,965,300
アコム 287,900 374.00 107,674,600
ジャックス 15,800 1,603.00 25,327,400
オリエントコーポレーション 387,700 107.00 41,483,900
日立キャピタル 33,800 2,331.00 78,787,800
アプラスフィナンシャル 69,100 65.00 4,491,500
オリックス 888,300 1,278.00 1,135,247,400
三菱ＵＦＪリース 363,500 477.00 173,389,500
九州リースサービス 7,100 523.00 3,713,300
日本取引所グループ 411,000 2,540.00 1,043,940,000
イー・ギャランティ 15,300 2,587.00 39,581,100
アサックス 7,500 637.00 4,777,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,800 1,876.00 10,880,800
いちご 188,900 238.00 44,958,200
日本駐車場開発 154,100 138.00 21,265,800
スター・マイカ・ホールディングス 8,700 1,378.00 11,988,600
ＡＤワークスグループ 26,600 160.00 4,256,000
ヒューリック 307,500 940.00 289,050,000
三栄建築設計 7,000 1,385.00 9,695,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村不動産ホールディングス 87,900 1,825.00 160,417,500
三重交通グループホールディングス 32,800 439.00 14,399,200
サムティ 21,700 1,233.00 26,756,100
ディア・ライフ 23,800 472.00 11,233,600
日本商業開発 10,200 1,468.00 14,973,600
ハウスコム 3,900 1,257.00 4,902,300
日本管理センター 11,000 1,037.00 11,407,000
サンセイランディック 6,400 751.00 4,806,400
フージャースホールディングス 28,500 506.00 14,421,000
オープンハウス 42,100 3,645.00 153,454,500
東急不動産ホールディングス 393,100 433.00 170,212,300
飯田グループホールディングス 120,500 1,704.00 205,332,000
イーグランド 4,900 687.00 3,366,300
ムゲンエステート 13,400 469.00 6,284,600
ハウスドゥ 7,000 834.00 5,838,000
シーアールイー 4,700 1,546.00 7,266,200
グッドコムアセット 4,500 1,528.00 6,876,000
ジェイ・エス・ビー 3,700 2,671.00 9,882,700
テンポイノベーション 6,000 609.00 3,654,000
パーク２４ 77,800 1,672.00 130,081,600
パラカ 4,800 1,550.00 7,440,000
三井不動産 707,100 1,710.00 1,209,141,000
三菱地所 1,004,300 1,503.50 1,509,965,050
平和不動産 26,900 2,885.00 77,606,500
東京建物 152,300 1,132.00 172,403,600
ダイビル 38,600 1,013.00 39,101,800
京阪神ビルディング 24,200 1,310.00 31,702,000
住友不動産 322,500 2,580.50 832,211,250
テーオーシー 30,700 636.00 19,525,200
東京楽天地 2,800 3,900.00 10,920,000
スターツコーポレーション 20,300 2,071.00 42,041,300
フジ住宅 20,000 507.00 10,140,000
空港施設 18,500 403.00 7,455,500
明和地所 12,200 381.00 4,648,200
ゴールドクレスト 12,500 1,366.00 17,075,000
エスリード 6,900 1,301.00 8,976,900
日神グループホールディングス 26,100 346.00 9,030,600
日本エスコン 25,900 763.00 19,761,700
タカラレーベン 65,400 339.00 22,170,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,100 860.00 8,686,000
イオンモール 73,000 1,238.00 90,374,000
毎日コムネット 5,800 765.00 4,437,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファースト住建 8,000 889.00 7,112,000
カチタス 36,200 2,522.00 91,296,400
トーセイ 21,300 891.00 18,978,300
穴吹興産 4,300 1,418.00 6,097,400
サンフロンティア不動産 21,800 806.00 17,570,800
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 831.00 12,132,600
インテリックス 4,000 449.00 1,796,000
ランドビジネス 4,800 326.00 1,564,800
サンネクスタグループ 6,100 981.00 5,984,100
グランディハウス 16,000 361.00 5,776,000
日本空港ビルデング 46,100 4,375.00 201,687,500
日本工営 9,400 2,819.00 26,498,600
ＬＩＦＵＬＬ 48,700 413.00 20,113,100
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 1,031.00 9,691,400
日本Ｍ＆Ａセンター 104,800 4,955.00 519,284,000
メンバーズ 4,200 1,358.00 5,703,600
中広 2,200 534.00 1,174,800
ＵＴグループ 21,900 2,545.00 55,735,500
アイティメディア 5,600 1,845.00 10,332,000
タケエイ 13,400 961.00 12,877,400
Ｅ・Ｊホールディングス 2,500 1,961.00 4,902,500
ビーネックスグループ 17,500 964.00 16,870,000
コシダカホールディングス 33,700 374.00 12,603,800
アルトナー 3,500 837.00 2,929,500
パソナグループ 15,200 1,157.00 17,586,400
ＣＤＳ 3,600 1,180.00 4,248,000
リンクアンドモチベーション 31,000 357.00 11,067,000
ＧＣＡ 17,100 573.00 9,798,300
エス・エム・エス 43,200 2,322.00 100,310,400
サニーサイドアップグループ 5,000 659.00 3,295,000
パーソルホールディングス 138,800 1,378.00 191,266,400
リニカル 6,900 791.00 5,457,900
クックパッド 48,900 315.00 15,403,500
エスクリ 4,700 335.00 1,574,500
アイ・ケイ・ケイ 7,000 535.00 3,745,000
学情 5,000 1,015.00 5,075,000
スタジオアリス 7,100 1,455.00 10,330,500
シミックホールディングス 6,900 1,332.00 9,190,800
エプコ 3,100 1,225.00 3,797,500
ＮＪＳ 3,100 1,769.00 5,483,900
綜合警備保障 55,200 4,900.00 270,480,000
カカクコム 102,500 2,824.00 289,460,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイロムグループ 5,000 2,417.00 12,085,000
セントケア・ホールディング 9,300 410.00 3,813,000
サイネックス 2,500 686.00 1,715,000
ルネサンス 7,900 894.00 7,062,600
ディップ 19,600 2,160.00 42,336,000
デジタルホールディングス 7,600 1,414.00 10,746,400
ツクイ 33,000 474.00 15,642,000
キャリアデザインセンター 3,300 817.00 2,696,100
ベネフィット・ワン 50,500 2,184.00 110,292,000
エムスリー 305,900 4,895.00 1,497,380,500
ツカダ・グローバルホールディング 8,800 258.00 2,270,400
ブラス 1,800 505.00 909,000
アウトソーシング 79,600 585.00 46,566,000
ウェルネット 14,200 605.00 8,591,000
ワールドホールディングス 4,800 1,502.00 7,209,600
ディー・エヌ・エー 58,800 1,290.00 75,852,000
博報堂ＤＹホールディングス 193,000 1,133.00 218,669,000
ぐるなび 24,300 685.00 16,645,500
タカミヤ 15,000 527.00 7,905,000
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 779.00 8,491,100
ファンコミュニケーションズ 38,500 428.00 16,478,000
ライク 4,700 1,235.00 5,804,500
ビジネス・ブレークスルー 6,200 360.00 2,232,000
エスプール 35,800 661.00 23,663,800
ＷＤＢホールディングス 6,400 2,586.00 16,550,400
手間いらず 900 4,215.00 3,793,500
ティア 8,400 481.00 4,040,400
ＣＤＧ 1,600 1,590.00 2,544,000
バリューコマース 7,800 2,938.00 22,916,400
インフォマート 152,200 704.00 107,148,800
ＪＰホールディングス 44,100 256.00 11,289,600
エコナックホールディングス 26,600 94.00 2,500,400
ＥＰＳホールディングス 18,900 995.00 18,805,500
レッグス 3,600 827.00 2,977,200
プレステージ・インターナショナル 52,100 851.00 44,337,100
アミューズ 7,600 2,203.00 16,742,800
ドリームインキュベータ 4,300 1,214.00 5,220,200
クイック 8,700 1,105.00 9,613,500
ＴＡＣ 9,100 192.00 1,747,200
ケネディクス 129,500 480.00 62,160,000
電通グループ 143,000 2,393.00 342,199,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,600 547.00 3,063,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ぴあ 4,000 2,969.00 11,876,000
イオンファンタジー 5,400 1,381.00 7,457,400
シーティーエス 15,800 827.00 13,066,600
ネクシィーズグループ 4,400 915.00 4,026,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 38,900 2,503.00 97,366,700
アルプス技研 12,300 1,818.00 22,361,400
ダイオーズ 2,900 990.00 2,871,000
日本空調サービス 14,700 721.00 10,598,700
オリエンタルランド 147,500 13,865.00 2,045,087,500
ダスキン 34,500 2,640.00 91,080,000
明光ネットワークジャパン 17,700 802.00 14,195,400
ファルコホールディングス 7,700 1,466.00 11,288,200
ラウンドワン 38,900 706.00 27,463,400
リゾートトラスト 63,700 1,314.00 83,701,800
ビー・エム・エル 17,900 2,702.00 48,365,800
ワタベウェディング 2,700 276.00 745,200
りらいあコミュニケーションズ 25,200 1,091.00 27,493,200
リソー教育 63,800 293.00 18,693,400
早稲田アカデミー 6,200 919.00 5,697,800
ユー・エス・エス 155,400 1,646.00 255,788,400
東京個別指導学院 5,200 485.00 2,522,000
サイバーエージェント 85,500 5,980.00 511,290,000
楽天 646,700 988.00 638,939,600
クリーク・アンド・リバー社 7,400 1,307.00 9,671,800
テー・オー・ダブリュー 22,500 320.00 7,200,000
山田コンサルティンググループ 9,100 1,185.00 10,783,500
セントラルスポーツ 5,200 2,061.00 10,717,200
フルキャストホールディングス 14,000 1,279.00 17,906,000
エン・ジャパン 24,700 2,542.00 62,787,400
リソルホールディングス 1,500 3,340.00 5,010,000
テクノプロ・ホールディングス 27,700 5,780.00 160,106,000
アトラ 3,200 219.00 700,800
インターワークス 3,100 340.00 1,054,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,600 11,180.00 62,608,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,200 1,649.00 8,574,800
ファーストロジック 2,900 618.00 1,792,200
三機サービス 2,800 926.00 2,592,800
Ｇｕｎｏｓｙ 8,800 918.00 8,078,400
デザインワン・ジャパン 4,600 261.00 1,200,600
イー・ガーディアン 6,100 2,915.00 17,781,500
リブセンス 9,400 284.00 2,669,600
ジャパンマテリアル 42,700 1,700.00 72,590,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベクトル 17,500 841.00 14,717,500
ウチヤマホールディングス 7,300 294.00 2,146,200
チャーム・ケア・コーポレーション 12,000 754.00 9,048,000
ライクキッズ 2,500 1,003.00 2,507,500
キャリアリンク 4,800 737.00 3,537,600
ＩＢＪ 9,700 631.00 6,120,700
アサンテ 5,700 1,420.00 8,094,000
Ｎ・フィールド 9,800 498.00 4,880,400
バリューＨＲ 5,600 1,318.00 7,380,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,300 3,920.00 44,296,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,400 2,361.00 12,749,400
ＥＲＩホールディングス 4,100 624.00 2,558,400
アビスト 2,200 2,574.00 5,662,800
シグマクシス 9,600 1,511.00 14,505,600
ウィルグループ 9,300 618.00 5,747,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 19,900 240.00 4,776,000
リクルートホールディングス 993,800 3,570.00 3,547,866,000
エラン 8,300 1,702.00 14,126,600
土木管理総合試験所 6,400 380.00 2,432,000
ネットマーケティング 5,600 600.00 3,360,000
日本郵政 1,137,100 750.80 853,734,680
ベルシステム２４ホールディングス 23,300 1,669.00 38,887,700
鎌倉新書 10,600 995.00 10,547,000
ＳＭＮ 3,100 1,040.00 3,224,000
一蔵 1,900 382.00 725,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,800 2,137.00 10,257,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,700 591.00 1,595,700
エアトリ 7,300 1,220.00 8,906,000
アトラエ 4,200 2,967.00 12,461,400
ストライク 5,300 5,000.00 26,500,000
ソラスト 38,400 1,021.00 39,206,400
セラク 4,500 1,051.00 4,729,500
インソース 5,800 2,616.00 15,172,800
ベイカレント・コンサルティング 8,400 9,130.00 76,692,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,000 1,590.00 4,770,000
アイモバイル 5,100 777.00 3,962,700
キャリアインデックス 6,000 506.00 3,036,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,700 747.00 3,510,900
船場 2,400 964.00 2,313,600
グレイステクノロジー 6,400 5,880.00 37,632,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 14,700 3,555.00 52,258,500
フルテック 2,100 1,271.00 2,669,100
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グリーンズ 3,800 449.00 1,706,200
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,400 551.00 2,424,400
ソウルドアウト 2,900 2,550.00 7,395,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 598.00 1,734,200
ミダック 1,900 1,594.00 3,028,600
日総工産 9,500 617.00 5,861,500
キュービーネットホールディングス 5,800 1,830.00 10,614,000
ＲＰＡホールディングス 10,700 680.00 7,276,000
スプリックス 4,100 657.00 2,693,700
マネジメントソリューションズ 6,100 1,236.00 7,539,600
プロレド・パートナーズ 1,900 5,220.00 9,918,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,300 894.00 1,162,200
ギークス 1,500 1,140.00 1,710,000
カーブスホールディングス 38,300 540.00 20,682,000
フォーラムエンジニアリング 7,400 730.00 5,402,000
アドバンテッジリスクマネジメント 7,200 795.00 5,724,000
リログループ 75,900 1,979.00 150,206,100
東祥 8,800 1,194.00 10,507,200
エイチ・アイ・エス 21,600 1,592.00 34,387,200
ラックランド 3,300 2,047.00 6,755,100
共立メンテナンス 23,000 3,605.00 82,915,000
イチネンホールディングス 15,700 1,103.00 17,317,100
建設技術研究所 9,700 1,680.00 16,296,000
スペース 9,200 894.00 8,224,800
長大 5,700 1,027.00 5,853,900
燦ホールディングス 6,200 1,126.00 6,981,200
スバル興業 900 8,000.00 7,200,000
東京テアトル 5,500 1,160.00 6,380,000
タナベ経営 2,800 1,277.00 3,575,600
ナガワ 4,400 7,200.00 31,680,000
よみうりランド 3,100 3,425.00 10,617,500
東京都競馬 9,100 3,955.00 35,990,500
カナモト 22,800 2,243.00 51,140,400
東京ドーム 56,400 705.00 39,762,000
西尾レントオール 12,900 2,120.00 27,348,000
トランス・コスモス 13,300 2,513.00 33,422,900
乃村工藝社 59,600 777.00 46,309,200
藤田観光 6,100 1,507.00 9,192,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,600 1,007.00 8,660,200
日本管財 14,900 1,841.00 27,430,900
トーカイ 13,500 2,240.00 30,240,000
白洋舎 1,600 2,719.00 4,350,400
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セコム 147,200 9,242.00 1,360,422,400
セントラル警備保障 6,700 3,845.00 25,761,500
丹青社 26,400 675.00 17,820,000
メイテック 17,000 5,010.00 85,170,000
応用地質 15,000 1,430.00 21,450,000
船井総研ホールディングス 28,700 2,246.00 64,460,200
進学会ホールディングス 5,700 446.00 2,542,200
オオバ 10,100 661.00 6,676,100
いであ 3,500 1,836.00 6,426,000
学究社 4,200 1,058.00 4,443,600
ベネッセホールディングス 46,300 2,766.00 128,065,800
イオンディライト 17,100 2,945.00 50,359,500
ナック 7,800 851.00 6,637,800
ニチイ学館 19,800 1,585.00 31,383,000
ダイセキ 23,300 2,415.00 56,269,500
ステップ 5,200 1,507.00 7,836,400
合 計 170,299,200 312,636,026,410
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 837,932,192
国債証券 13,827,542,700
社債券 16,654,710,000
コール・オプション（買） 19,403,000
プット・オプション（買） 3,327,000
未収入金 1,273,632,500
未収利息 25,092,887
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2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
前払金 4,240,000
前払費用 10,593,155
差入委託証拠金 16,200,000
流動資産合計 32,672,673,434
資産合計 32,672,673,434
負債の部
流動負債
コール・オプション（売） 1,482,000
プット・オプション（売） 26,968,000
派生商品評価勘定 4,246,600
未払金 1,900,002,000
未払解約金 1,763,791
未払利息 449
その他未払費用 1,036
流動負債合計 1,934,463,876
負債合計 1,934,463,876
純資産の部
元本等
元本 31,218,365,178
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △480,155,620
元本等合計 30,738,209,558
純資産合計 30,738,209,558
負債純資産合計 32,672,673,434
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
(2)債券店頭オプション取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
情報会社の提供する価額で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
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約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 31,218,365,178口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 480,155,620円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9846円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,846円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
とを目的として、当該規定に従って債券先物取引、債券店頭オプション取引を行っ
ております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動
リスクであります。債券店頭オプション取引に係る主要なリスクは、オプション相
場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生す
る信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2020年 7月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月18日
期首元本額 14,930,999,500円
期中追加設定元本額 18,217,082,930円
期中一部解約元本額 1,929,717,252円
期末元本額 31,218,365,178円
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期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 4,098,250,690円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,393,064,992円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,890,096,309円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,052,882,288円
債券コア戦略ファンド 239,849,042円
債券コア・セレクション 1,915,008,896円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 846,096,459円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 8,332,701円
日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 102,522,037円
日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用） 418,234,167円
ＦＯＦｓ用 日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,254,027,597円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △259,881,100
社債券 △90,096,000
合計 △349,977,100
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ツイン戦略マザーファンド」の期首日から本報告書における開示
対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
売建 3,040,160,000 － 3,044,400,000 △4,240,000
市場取引以外 債券店頭オプション取
の取引 引
買建
コール 2,914,677,000 － 19,403,000 1,413,000
プット 4,826,757,000 － 3,327,000 △2,513,000
売建
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール 4,826,757,000 － 1,482,000 638,000
プット 2,914,677,000 － 26,968,000 △6,002,000
合計 18,523,028,000 － 3,095,580,000 △10,704,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
供する価額で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第１４３回利付国債（５年） 700,000,000 707,252,000
第２回利付国債（４０年） 110,000,000 158,101,900
第１２回利付国債（４０年） 700,000,000 678,020,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,297,843,200
第３４９回利付国債（１０年） 500,000,000 507,680,000
第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 203,018,000
第３５１回利付国債（１０年） 70,000,000 71,034,600
第３５６回利付国債（１０年） 700,000,000 707,728,000
第６回利付国債（３０年） 200,000,000 252,360,000
第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 259,916,000
第２９回利付国債（３０年） 30,000,000 40,830,900
第３５回利付国債（３０年） 100,000,000 131,897,000
第４１回利付国債（３０年） 450,000,000 572,904,000
第４６回利付国債（３０年） 200,000,000 246,654,000
第４７回利付国債（３０年） 200,000,000 251,568,000
第４８回利付国債（３０年） 20,000,000 24,243,800
第５１回利付国債（３０年） 20,000,000 18,951,000
第５２回利付国債（３０年） 420,000,000 418,059,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５回利付国債（３０年） 80,000,000 85,392,800
第５８回利付国債（３０年） 290,000,000 309,276,300
第６１回利付国債（３０年） 90,000,000 93,549,600
第６４回利付国債（３０年） 570,000,000 545,746,500
第６５回利付国債（３０年） 150,000,000 143,571,000
第６６回利付国債（３０年） 130,000,000 124,387,900
第１４４回利付国債（２０年） 500,000,000 585,480,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,522,470,400
第１５０回利付国債（２０年） 200,000,000 233,436,000
第１５５回利付国債（２０年） 900,000,000 1,001,079,000
第１５８回利付国債（２０年） 190,000,000 196,473,300
第１６０回利付国債（２０年） 460,000,000 490,015,000
第１６３回利付国債（２０年） 510,000,000 533,582,400
第１６９回利付国債（２０年） 820,000,000 809,118,600
第１７１回利付国債（２０年） 40,000,000 39,349,200
第１７２回利付国債（２０年） 270,000,000 270,245,700
第１２回フィリピン共和国円貨債券 300,000,000 296,307,000
国債証券合計 12,880,000,000 13,827,542,700
社債券 第２回野村ホールディングス任意償還・無担保 100,000,000 100,094,000
永久社債（劣後特約
第１回大和証券任意償還・無担保永久社債（劣 100,000,000 98,903,000
後特約付）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 300,000,000 292,059,000
上位円貨社債
第７回クレディ・アグリコル期限前償還非上位 200,000,000 202,604,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円 200,000,000 198,258,000
貨社債
第２４回ＧＥキャピタル・コーポ円貨社債 100,000,000 99,960,000
第１３回株式会社長谷工コーポレーション無担 100,000,000 100,133,000
保社債
第１４回株式会社長谷工コーポレーション無担 200,000,000 200,462,000
保社債
第７回西松建設株式会社無担保社債 300,000,000 303,360,000
第６回戸田建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,009,000
第１回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還 400,000,000 398,416,000
（劣後特約付）
第１回積水ハウス利払繰延・期限前償還（劣後 700,000,000 704,326,000
特約付）
第６回日揮ホールディングス無担保社債 100,000,000 100,000,000
ソシエテ・ジェネラル ０．４７２％ ２０２ 200,000,000 195,795,000
５／０２／２７
第１回サントリーＨＤ利払繰延・期限前償還 400,000,000 401,348,000
（劣後特約付）
第２回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣 300,000,000 300,084,000
後特約付）
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第３回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣 300,000,000 300,132,000
後特約付）
第４回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣 200,000,000 200,240,000
後特約付）
第５回積水ハウス・リート投資法人無担保投資 300,000,000 296,901,000
法人債
第５回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 98,747,000
第４０回王子ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,000,000
社債
第１回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後特 400,000,000 398,084,000
約付）
第２回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後特 600,000,000 598,584,000
約付）
第１回積水化成品工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,302,000
第１４回Ｚホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 100,011,000
債
第１５回Ｚホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 100,011,000
債
第１７回Ｚホールディングス株式会社無担保社 300,000,000 301,266,000
債
第１回ＥＮＥＯＳホールディングス無担保社債 100,000,000 100,000,000
第３３回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 100,041,000
ス株式会社無担保社
第３６回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,032,000
第５０回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,105,000
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第１８回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 198,644,000
第１回アイシン精機利払繰延・期限前償還（劣 300,000,000 295,149,000
後特約付）
第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会社 300,000,000 296,370,000
特定社債
第３回楽天カード株式会社無担保社債 200,000,000 198,000,000
第２回シークス株式会社無担保社債 100,000,000 100,362,000
第３回株式会社アシックス無担保社債 100,000,000 100,026,000
第１１２回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,911,000
第５回三菱商事利払繰延・期限前償還（劣後特 1,100,000,000 1,101,969,000
約付）
第４回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 200,228,000
第１１回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 200,022,000
第１２回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 200,068,000
第２０回みずほフィナンシャルグループ期限前 700,000,000 695,471,000
償還（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 400,000,000 397,208,000
第１３回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,962,000
保社債
第１７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,727,000
保社債
第１９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,212,000
保社債
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第２１回ＳＢＩホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,852,000
保社債
第１０回イオンフィナンシャルサービス株式会 300,000,000 298,497,000
社無担保社債
第７回株式会社オリエントコーポレーション無 300,000,000 300,483,000
担保社債
第２５回株式会社オリエントコーポレーション 100,000,000 100,000,000
無担保社債
第１回オリックス利払繰延・期限前償還（劣後 300,000,000 292,998,000
特約付）
第２回オリックス利払繰延・期限前償還（劣後 200,000,000 190,702,000
特約付）
第２回野村ホールディングス株式会社無担保社 200,000,000 199,022,000
債
第１回東京海上日動火災保険利払繰延・期限前 500,000,000 495,470,000
償還（劣後特約付）
第１回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前 200,000,000 200,636,000
償還（劣後特約付）
第３回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前 500,000,000 502,735,000
償還（劣後特約付）
第２回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期限 100,000,000 99,634,000
前償還（劣後特約付
第３回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期限 100,000,000 98,725,000
前償還（劣後特約付
第３２回東京建物株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第８９回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第５５回阪急阪神ホールディングス株式会社無 100,000,000 100,000,000
担保社債
第３回ソフトバンク株式会社無担保社債 300,000,000 297,084,000
第２８回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 200,348,000
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 201,550,000
第２５回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 202,438,000
第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 203,916,000
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第４０回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第１３回コナミホールディングス無担保社債 300,000,000 300,000,000
社債券合計 16,700,000,000 16,654,710,000
合計 30,482,252,700
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,171,017,267
コール・ローン 7,516,051,367
株式 387,343,688,806
投資信託受益証券 260,717,672
投資証券 9,515,306,897
派生商品評価勘定 167,373,222
未収入金 14,348,240
未収配当金 453,602,638
差入委託証拠金 3,204,992,062
流動資産合計 413,647,098,171
資産合計 413,647,098,171
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,495,628
前受金 146,575,774
未払解約金 7,542,523,335
未払利息 4,036
その他未払費用 1,275
流動負債合計 7,709,600,048
負債合計 7,709,600,048
純資産の部
元本等
元本 150,285,284,851
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 255,652,213,272
元本等合計 405,937,498,123
純資産合計 405,937,498,123
負債純資産合計 413,647,098,171
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 150,285,284,851口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7011円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,011円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 136,683,156,103円
期中追加設定元本額 42,689,099,791円
期中一部解約元本額 29,086,971,043円
期末元本額 150,285,284,851円
期末元本額の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,382,035,055円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,736,956円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,017,874,077円
世界経済インデックスファンド 8,324,253,060円
外国株式インデックス・オープン 774,049,183円
ＤＣマイセレクション２５ 993,464,420円
ＤＣマイセレクション５０ 4,796,397,005円
ＤＣマイセレクション７５ 5,099,941,862円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,662,963,234円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 416,293,326円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,041,166,633円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,471,116,042円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 92,405,681円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 203,924,917円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 136,164,103円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,666,061,738円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,163,505,479円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,671,179円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,500,216円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,762,336円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,330,661円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 142,171,824円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,639,871円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 154,989,666円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 563,477,151円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 325,301,104円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,095,356,520円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,686,608,542円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 64,095,016円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 301,064,033円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,911,099円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,376,097円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,707,023,299円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,860,856,812円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,043,383,807円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,236,946,543円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,428,373,745円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,109,567,375円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,081,166,286円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,163,332,795円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,167,897,624円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,124,523,312円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 734,014,805円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 39,198,654円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 221,267,152円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,221,448,205円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 34,513,549,682円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 121,731,081円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 410,291,289円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 72,837,525円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,282,662円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 72,884,861円
グローバル経済コア 985,367,165円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,645,546円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,268,584円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 463,823,625円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 76,831,136円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 742,790円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 859,299円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 303,871円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 402,027円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,096,607,427円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,849,856,454円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,758,764,006円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 228,771,733円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,739,786円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 402,638,376円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 399,488,655円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 15,522,970,215
投資信託受益証券 △14,054,234
投資証券 27,636,821
合計 15,536,552,802
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
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（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,452,317,660 － 8,598,893,434 146,575,774
合計 8,452,317,660 － 8,598,893,434 146,575,774
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 116,359,620 － 116,057,800 301,820
アメリカドル 26,780,000 － 26,780,000 －
ユーロ 27,973,520 － 27,774,800 198,720
ノルウェークロー
16,933,500 － 16,935,000 △1,500
ネ
香港ドル 13,821,000 － 13,820,000 1,000
シンガポールドル 30,851,600 － 30,748,000 103,600
合計 116,359,620 － 116,057,800 301,820
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
(株)
アメリカドル BAKER HUGHES CO 67,650 14.65 991,072.50
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.03 611,019.37
CHENIERE ENERGY INC 21,976 49.81 1,094,624.56
CHEVRON CORP 177,002 82.74 14,645,145.48
CONCHO RESOURCES INC 19,245 47.56 915,292.20
CONOCOPHILLIPS 104,738 38.35 4,016,702.30
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 37.50 634,237.50
EOG RESOURCES INC 55,564 44.34 2,463,707.76
EXXON MOBIL 398,806 41.36 16,494,616.16
HALLIBURTON CO 77,539 11.78 913,409.42
HESS CORP 24,844 44.68 1,110,029.92
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 26.21 369,823.10
KINDER MORGAN INC 194,644 13.91 2,707,498.04
MARATHON PETROLEUM CORP 62,097 33.35 2,070,934.95
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 10.83 402,464.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 80,482 16.28 1,310,246.96
ONEOK INC 41,832 26.15 1,093,906.80
PHILLIPS 66 42,441 58.98 2,503,170.18
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 91.48 1,449,409.12
SCHLUMBERGER 132,260 17.13 2,265,613.80
VALERO ENERGY CORP 39,247 50.22 1,970,984.34
WILLIAMS COS 114,214 18.27 2,086,689.78
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 21,038 271.60 5,713,920.80
ALBEMARLE CORP 10,180 75.75 771,135.00
AMCOR PLC 153,458 10.37 1,591,359.46
AVERY DENNISON CORP 7,457 110.61 824,818.77
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 21.82 384,162.92
BALL CORP 29,987 71.75 2,151,567.25
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 84.07 929,225.71
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 26.90 513,009.90
CORTEVA INC 70,180 25.75 1,807,135.00
CROWN HOLDINGS INC 12,992 65.29 848,247.68
DOW INC 70,834 39.44 2,793,692.96
DUPONT DE NEMOURS INC 70,752 50.91 3,601,984.32
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 14,194 68.31 969,592.14
ECOLAB INC 24,761 197.50 4,890,297.50
FMC CORP 12,118 97.89 1,186,231.02
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 12.89 1,790,769.03
INT'L PAPER CO 33,803 33.11 1,119,217.33
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,795 122.30 1,075,628.50
LINDE PLC 50,427 221.95 11,192,272.65
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 63.11 1,610,125.43
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 206.71 1,236,332.51
MOSAIC CO/THE 31,911 11.68 372,720.48
NEWMONT CORPORATION 78,251 62.73 4,908,685.23
NUCOR CORP 29,015 38.80 1,125,782.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 95.37 847,839.30
PPG INDUSTRIES INC 22,118 105.08 2,324,159.44
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 74.53 926,407.90
SEALED AIR CORP 14,689 32.46 476,804.94
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,930 579.69 4,596,941.70
STEEL DYNAMICS INC 18,273 24.51 447,871.23
VULCAN MATERIALS CO 12,657 117.10 1,482,134.70
WESTROCK CO 24,734 26.22 648,525.48
3 M COMPANY 54,004 151.45 8,178,905.80
AERCAP HOLDINGS NV 15,830 27.67 438,016.10
ALLEGION PLC 8,963 100.53 901,050.39
AMETEK INC 22,247 86.26 1,919,026.22
BOEING CO 50,222 173.28 8,702,468.16
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 23.91 1,806,424.41
CATERPILLAR 51,485 125.73 6,473,209.05
CUMMINS INC 13,804 172.17 2,376,634.68
DEERE&CO 27,735 157.65 4,372,422.75
DOVER CORP 13,872 94.86 1,315,897.92
EATON CORP 40,190 85.64 3,441,871.60
EMERSON ELECTRIC CO 59,226 59.47 3,522,170.22
FASTENAL CO 55,807 43.10 2,405,281.70
FORTIVE CORP 28,503 67.28 1,917,681.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 64.15 821,761.50
GENERAL DYNAMICS CORP 23,906 138.02 3,299,506.12
GENERAL ELECTRIC CO 816,436 6.58 5,372,148.88
GRAINGER (WW) INC 4,461 308.99 1,378,404.39
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 32.97 502,001.22
HEICO CORP 3,640 94.87 345,326.80
HEICO CORP-CLASS A 6,449 76.27 491,865.23
HONEYWELL INTL INC 67,906 141.37 9,599,871.22
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 14.77 539,843.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 161.77 569,753.94
IDEX CORP 6,916 157.19 1,087,126.04
ILLINOIS TOOL WORKS 29,759 173.29 5,156,937.11
INGERSOLL-RAND INC 31,562 27.86 879,317.32
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 78.85 948,250.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 41.70 838,170.00
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JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 20.76 425,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 75,045 33.38 2,505,002.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 21,485 159.80 3,433,303.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,699 242.43 896,748.57
LOCKHEED MARTIN CORP 23,810 339.96 8,094,447.60
MASCO CORP 27,698 49.69 1,376,313.62
NORDSON CORP 5,718 186.93 1,068,865.74
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,837 285.95 4,242,640.15
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 56.11 2,105,191.09
OWENS CORNING 10,458 55.11 576,340.38
PACCAR INC 32,395 74.43 2,411,159.85
PARKER HANNIFIN CORP 12,505 176.32 2,204,881.60
PENTAIR PLC 18,123 38.30 694,110.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 142,229 58.11 8,264,927.19
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,244 211.37 2,376,644.28
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,116 394.93 3,995,111.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 36.10 499,190.80
SMITH (A.O.) CORP 12,146 47.57 577,785.22
SNAP-ON INC 4,900 128.89 631,561.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,798 137.04 2,027,917.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 290.86 1,018,300.86
TEXTRON 21,534 30.13 648,819.42
TRANE TECHNOLOGIES PLC 23,309 90.29 2,104,569.61
TRANSDIGM GROUP INC 4,664 410.98 1,916,810.72
UNITED RENTALS INC 7,713 143.66 1,108,049.58
WABTEC CORP 17,764 56.60 1,005,442.40
XYLEM INC 17,545 66.52 1,167,093.40
CINTAS CORP 8,272 266.14 2,201,510.08
COPART INC 19,784 83.38 1,649,589.92
COSTAR GROUP INC 3,584 726.25 2,602,880.00
EQUIFAX INC 11,791 161.79 1,907,665.89
IHS MARKIT LTD 35,672 75.74 2,701,797.28
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 14.40 501,825.60
REPUBLIC SERVICES INC 21,742 80.50 1,750,231.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 49.27 471,316.82
ROLLINS INC 14,566 45.79 666,977.14
TRANSUNION 19,072 83.54 1,593,274.88
VERISK ANALYTICS INC 14,560 173.20 2,521,792.00
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 95.97 2,363,645.13
WASTE MANAGEMENT INC 39,501 102.08 4,032,262.08
AMERCO 1,179 291.54 343,725.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 80.87 1,066,351.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP 72,174 67.86 4,897,727.64
DELTA AIR LINES INC 12,549 25.65 321,881.85
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 77.01 1,221,994.68
FEDEX CORP 24,100 155.74 3,753,334.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 125.00 1,039,875.00
KANSAS CITY SOUTHERN 9,654 142.84 1,378,977.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 43.98 470,586.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,985 170.91 4,099,276.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,106 176.42 1,606,480.52
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 31.57 361,950.05
UBER TECHNOLOGIES INC 87,546 33.15 2,902,149.90
UNION PACIFIC CORP 65,930 165.99 10,943,720.70
UNITED PARCEL SERVICE B 65,801 114.45 7,530,924.45
XPO LOGISTICS INC 8,001 75.38 603,115.38
APTIV PLC 24,462 75.39 1,844,190.18
AUTOLIV INC 6,776 63.30 428,920.80
BORGWARNER INC 19,890 34.40 684,216.00
FORD MOTOR COMPANY 375,147 5.84 2,190,858.48
GENERAL MOTORS CO 119,364 23.42 2,795,504.88
LEAR CORP 5,287 102.30 540,860.10
TESLA INC 13,958 1,394.28 19,461,360.24
DR HORTON INC 32,171 58.04 1,867,204.84
GARMIN LTD 12,854 96.92 1,245,809.68
HASBRO INC 12,468 71.50 891,462.00
LENNAR CORP-CL A 24,928 63.25 1,576,696.00
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 315.20 3,633,310.40
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 73.12 370,133.44
NEWELL BRANDS INC 37,563 15.01 563,820.63
NIKE B 117,323 96.99 11,379,157.77
NVR INC 337 3,244.48 1,093,389.76
PULTE GROUP INC 28,283 33.88 958,228.04
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 67.47 308,877.66
VF CORP 32,491 58.27 1,893,250.57
WHIRLPOOL CORP 6,079 133.17 809,540.43
ARAMARK 24,034 20.77 499,186.18
CARNIVAL CORPORATION 40,341 14.58 588,171.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,577 1,115.58 2,874,849.66
DARDEN RESTAURANTS INC 13,394 71.34 955,527.96
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 385.50 1,434,445.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 27,760 74.13 2,057,848.80
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 44.68 1,478,908.00
MARRIOTT INTL A 26,598 86.25 2,294,077.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP 70,444 184.33 12,984,942.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 15.22 268,815.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL 49,467 16.00 791,472.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,686 47.12 880,484.32
STARBUCKS CORP 110,556 73.57 8,133,604.92
VAIL RESORTS INC 3,574 176.93 632,347.82
WYNN RESORTS LTD 9,302 71.13 661,651.26
YUM BRANDS INC 29,166 86.38 2,519,359.08
ACTIVISION BLIZZARD INC 73,316 80.64 5,912,202.24
ALPHABET INC-CL A 28,327 1,518.66 43,019,081.82
ALPHABET INC-CL C 28,988 1,510.99 43,800,578.12
ALTICE USA INC- A 35,374 23.22 821,384.28
CABLE ONE INC 483 1,773.01 856,363.83
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,769 530.19 7,300,186.11
COMCAST CORP-CL A 428,069 39.29 16,818,831.01
DISCOVERY INC - A 12,804 19.25 246,477.00
DISCOVERY INC-C 28,190 17.25 486,277.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 30.83 743,095.49
ELECTRONIC ARTS INC 27,876 138.80 3,869,188.80
FACEBOOK INC-A 227,316 244.50 55,578,762.00
FOX CORP - CLASS A 33,968 24.37 827,800.16
FOX CORP- CLASS B 15,092 24.46 369,150.32
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 124.85 976,451.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 16.39 554,539.26
LIBERTY BROADBAND-A 3,021 124.65 376,567.65
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 127.42 1,299,811.42
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 33.71 630,141.03
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 33.65 580,933.60
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 33.92 216,545.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT 16,947 45.05 763,462.35
MATCH GROUP INC 21,635 96.32 2,083,883.20
NETFLIX INC 41,368 507.76 21,005,015.68
NEWS CORP-CLASS A 33,479 11.73 392,708.67
OMNICOM GROUP 20,835 51.66 1,076,336.10
PINTEREST INC- CLASS A 32,190 27.42 882,649.80
ROKU INC 8,355 149.69 1,250,659.95
SIRIUS XM HOLDINGS INC 89,917 5.63 506,232.71
SNAP INC - A 79,559 25.94 2,063,760.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 150.76 1,620,820.76
THE WALT DISNEY CO 170,184 116.81 19,879,193.04
TWITTER INC 71,690 35.72 2,560,766.80
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 22.10 1,192,869.60
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ZILLOW GROUP INC-C 12,368 62.99 779,060.32
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 133.75 827,377.50
AMAZON.COM 40,184 3,182.63 127,890,803.92
AUTOZONE INC 2,285 1,107.76 2,531,231.60
BEST BUY COMPANY INC 22,720 84.95 1,930,064.00
BOOKING HOLDINGS INC 3,859 1,670.28 6,445,610.52
BURLINGTON STORES INC 6,766 178.90 1,210,437.40
CARMAX INC 15,777 86.23 1,360,450.71
DOLLAR GENERAL CORP 24,570 189.74 4,661,911.80
DOLLAR TREE INC 22,651 91.33 2,068,829.08
EBAY 74,325 59.22 4,401,526.50
EXPEDIA GROUP INC 13,383 81.56 1,091,517.48
GENUINE PARTS CO 13,937 84.45 1,176,979.65
HOME DEPOT 103,366 247.96 25,630,633.36
LKQ CORP 29,351 25.44 746,836.19
LOWES COMPANIES 72,304 135.61 9,805,145.44
MERCADOLIBRE INC 4,280 1,018.41 4,358,794.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,237 419.41 3,035,270.17
ROSS STORES INC 34,327 84.72 2,908,183.44
TARGET (DAYTON HUDSON) 48,428 117.90 5,709,661.20
TIFFANY & CO 10,426 120.99 1,261,441.74
TJX COMPANIES INC 115,530 49.99 5,775,344.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 137.70 1,543,892.40
ULTA BEAUTY INC 5,362 192.30 1,031,112.60
COSTCO WHOLESALE CORP 41,563 325.54 13,530,419.02
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.85 164,415.00
KROGER CO 76,549 32.76 2,507,745.24
SYSCO CORP 45,437 50.98 2,316,378.26
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,429 39.01 2,825,455.29
WALMART INC 133,620 127.75 17,069,955.00
ALTRIA GROUP INC 178,226 38.60 6,879,523.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 37.81 1,973,266.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 63.25 1,834,882.50
BUNGE LIMITED 13,606 38.23 520,157.38
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.41 784,087.29
COCA-COLA CO 384,034 43.91 16,862,932.94
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 16,995 37.26 633,233.70
CONAGRA BRANDS INC 45,992 35.60 1,637,315.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,999 182.39 2,918,057.61
GENERAL MILLS INC 57,694 62.55 3,608,759.70
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 126.75 1,761,318.00
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.01 1,276,650.57
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INGREDION INC 5,835 78.42 457,580.70
JM SMUCKER CO 10,802 103.39 1,116,818.78
KELLOGG CO 24,092 65.90 1,587,662.80
KEURIG DR PEPPER INC 36,671 29.00 1,063,459.00
KRAFT HEINZ CO/THE 64,187 31.37 2,013,546.19
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 59.96 774,923.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,808 183.85 2,170,900.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 33.25 605,249.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 137,361 50.26 6,903,763.86
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 71.05 2,637,233.90
PEPSICO INC 130,934 132.71 17,376,251.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 146,196 70.14 10,254,187.44
TYSON FOODS INC 28,214 55.58 1,568,134.12
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 81.73 1,916,895.42
CLOROX COMPANY 11,988 229.50 2,751,246.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 77,689 73.32 5,696,157.48
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,244 187.81 3,989,835.64
KIMBERLY-CLARK CORP 32,715 142.22 4,652,727.30
PROCTER & GAMBLE CO 233,057 122.48 28,544,821.36
ABBOTT LABORATORIES 166,071 93.67 15,555,870.57
ABIOMED INC 4,421 265.68 1,174,571.28
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 274.08 1,949,531.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 96.39 1,407,679.56
ANTHEM INC 24,196 255.00 6,169,980.00
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 85.69 4,068,903.96
BECTON DICKINSON & CO 25,805 258.61 6,673,431.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 133,021 34.50 4,589,224.50
CARDINAL HEALTH 27,968 48.88 1,367,075.84
CENTENE CORP 55,738 63.31 3,528,772.78
CERNER CORP 30,009 69.63 2,089,526.67
CIGNA CORP 35,629 173.90 6,195,883.10
CVS HEALTH CORP 122,285 61.28 7,493,624.80
DANAHER CORP 58,889 185.47 10,922,142.83
DAVITA INC 9,056 79.74 722,125.44
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 41.27 833,158.76
DEXCOM INC 8,490 440.50 3,739,845.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 59,721 68.26 4,076,555.46
HCA HEALTHCARE INC 25,918 94.34 2,445,104.12
HENRY SCHEIN INC 14,096 56.08 790,503.68
HOLOGIC INC 24,459 57.47 1,405,658.73
HUMANA INC 12,640 382.92 4,840,108.80
IDEXX LABORATORIES INC 8,195 341.17 2,795,888.15
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INSULET CORP 5,923 211.29 1,251,470.67
INTUITIVE SURGICAL INC 10,851 574.47 6,233,573.97
LABORATORY CRP OF AMER 9,814 173.12 1,698,999.68
MASIMO CORP 5,273 236.47 1,246,906.31
MCKESSON CORP 15,443 140.89 2,175,764.27
MEDTRONIC PLC 126,090 90.13 11,364,491.70
MOLINA HEALTHCARE INC 6,271 178.62 1,120,126.02
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 115.85 1,493,769.90
RESMED INC 13,491 193.69 2,613,071.79
STERIS PLC 8,111 150.44 1,220,218.84
STRYKER CORP 32,154 177.77 5,716,016.58
TELADOC HEALTH INC 6,315 228.43 1,442,535.45
TELEFLEX INC 4,427 356.96 1,580,261.92
THE COOPER COS INC 4,688 289.73 1,358,254.24
UNITEDHEALTH GROUP INC 89,510 291.16 26,061,731.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 88.61 642,245.28
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 118.49 976,002.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 256.69 3,163,704.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,079 235.93 1,670,148.47
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,652 117.64 2,311,861.28
ABBVIE INC 166,385 97.94 16,295,746.90
AGILENT TECHNOLOGIES 29,560 89.92 2,658,035.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 108.47 2,248,149.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 159.03 1,696,054.95
AMGEN 55,528 251.66 13,974,176.48
AVANTOR INC 45,734 18.69 854,768.46
BEIGENE LTD-ADR 3,859 199.81 771,066.79
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 478.04 1,023,483.64
BIOGEN INC 16,218 278.70 4,519,956.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 126.81 2,177,454.51
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 214,587 58.11 12,469,650.57
CATALENT INC 16,026 79.15 1,268,457.90
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 21.36 770,262.96
EXACT SCIENCES CORP 13,278 92.75 1,231,534.50
GILEAD SCIENCES INC 118,620 74.71 8,862,100.20
ILLUMINA INC 14,031 372.60 5,227,950.60
INCYTE CORP 17,504 107.87 1,888,156.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 60.44 774,659.48
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 144.99 2,571,542.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 105.46 524,241.66
JOHNSON & JOHNSON 248,779 142.49 35,448,519.71
LILLY (ELI) & CO 81,003 166.45 13,482,949.35
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MERCK & CO 239,061 76.69 18,333,588.09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 830.53 1,877,828.33
MODERNA INC 25,034 64.97 1,626,458.98
MYLAN NV 49,481 15.88 785,758.28
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 131.56 1,114,839.44
PERKINELMER INC 10,645 103.08 1,097,286.60
PERRIGO CO PLC 14,477 54.26 785,522.02
PFIZER 521,538 33.46 17,450,661.48
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,527 640.63 6,103,282.01
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 169.96 1,214,704.12
SEATTLE GENETICS INC 11,471 181.17 2,078,201.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 11.61 1,259,499.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 37,540 387.67 14,553,131.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,285 295.40 7,173,789.00
WATERS CORP 6,363 188.63 1,200,252.69
ZOETIS INC 45,448 137.68 6,257,280.64
BANK OF AMERICA CORP 740,193 22.77 16,854,194.61
CITIGROUP 197,888 49.45 9,785,561.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 22.73 909,427.30
COMERICA INC 14,360 33.40 479,624.00
EAST WEST BANCORP INC 13,827 32.56 450,207.12
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 17.39 1,181,493.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 102.31 1,623,864.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 8.06 798,036.72
JPMORGAN CHASE & CO 290,074 91.28 26,477,954.72
KEY CORP 94,322 11.03 1,040,371.66
M & T BANK CORP 13,267 95.21 1,263,151.07
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 10.40 381,888.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 41,823 98.85 4,134,203.55
REGIONS FINL CORP 92,434 9.83 908,626.22
SIGNATURE BANK 5,223 100.52 525,015.96
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 201.65 996,755.95
TRUIST FINANCIAL CORP 128,020 33.61 4,302,752.20
US BANCORP 127,646 34.22 4,368,046.12
WELLS FARGO & CO 365,686 24.04 8,791,091.44
ZIONS BANCORPORATION 15,186 30.44 462,261.84
ALLY FINANCIAL INC 36,028 19.05 686,333.40
AMERICAN EXPRESS 64,225 90.57 5,816,858.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 143.29 1,697,986.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 18,264 49.90 911,373.60
BANK NEW YORK CO 73,913 37.15 2,745,867.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 130,737 178.80 23,375,775.60
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BLACKROCK INC 14,548 549.44 7,993,253.12
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 53.37 3,332,316.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 44,494 58.35 2,596,224.90
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 28.17 453,170.79
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 90.19 957,096.28
CME GROUP INC 34,191 165.53 5,659,636.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 46.45 1,286,850.80
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 49.14 1,037,247.12
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 18.14 729,500.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 347.37 1,261,995.21
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 20.27 528,438.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,708 196.83 6,044,255.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 53,142 92.14 4,896,503.88
INVESCO LTD 44,943 10.04 451,227.72
KKR & CO INC 47,403 34.73 1,646,306.19
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 548.61 1,971,155.73
MOODY'S CORP 16,220 294.29 4,773,383.80
MORGAN STANLEY 111,986 47.51 5,320,454.86
MSCI INC 7,815 375.14 2,931,719.10
NASDAQ INC 10,979 120.80 1,326,263.20
NORTHERN TRUST CORP 19,520 76.41 1,491,523.20
PRICE T ROWE GROUP INC 21,748 122.83 2,671,306.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 65.60 785,100.80
S&P GLOBAL INC 23,319 352.72 8,225,077.68
SCHWAB (CHARLES) CORP 110,150 33.88 3,731,882.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 53.90 660,867.90
STATE STREET CORP 34,742 61.66 2,142,191.72
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 21.34 1,133,047.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 36.61 947,356.97
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 55.43 502,251.23
VOYA FINANCIAL INC 12,505 45.32 566,726.60
AFLAC 62,907 33.97 2,136,950.79
ALLEGHANY CORP 1,276 471.19 601,238.44
ALLSTATE CORP 30,932 85.82 2,654,584.24
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 9,013 56.83 512,208.79
AMERICAN INT'L GROUP 83,130 28.00 2,327,640.00
AON PLC 22,349 194.46 4,345,986.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 27.04 1,049,043.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 97.59 1,740,322.47
ASSURANT INC 5,819 97.56 567,701.64
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 15,847 29.51 467,644.97
BROWN & BROWN INC 22,945 40.90 938,450.50
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CHUBB LTD 43,249 124.34 5,377,580.66
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 67.30 999,472.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 188.63 408,572.58
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 198.06 777,583.56
FNF GROUP 24,961 29.64 739,844.04
GLOBE LIFE INC 9,867 70.19 692,564.73
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 35.81 1,234,764.61
LINCOLN NATIONAL CORP 20,790 32.71 680,040.90
LOEWS CORP 25,707 32.82 843,703.74
MARKEL CORP 1,312 892.91 1,171,497.92
MARSH & MCLENNAN COS 48,167 108.23 5,213,114.41
METLIFE INC 74,667 35.39 2,642,465.13
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 39.86 1,060,873.90
PROGRESSIVE CORP 55,794 77.79 4,340,215.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,690 58.03 2,187,150.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 67.56 366,918.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,122 166.93 855,015.46
TRAVELERS COS INC/THE 24,049 110.04 2,646,351.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 199.02 2,391,424.32
WR BERKLEY CORP 14,085 55.80 785,943.00
CBRE GROUP INC-A 33,971 43.87 1,490,307.77
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.04 398,748.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 102.77 460,820.68
WEYERHAEUSER CO 69,607 22.61 1,573,814.27
ACCENTURE PLC-CL A 59,753 219.31 13,104,430.43
ADOBE INC 45,456 460.84 20,947,943.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 114.22 1,764,356.34
ANSYS INC 8,044 304.69 2,450,926.36
AUTODESK INC 20,964 248.20 5,203,264.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 41,287 145.73 6,016,754.51
AVALARA INC 6,485 140.37 910,299.45
BLACK KNIGHT INC 14,413 72.06 1,038,600.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 75.26 1,011,343.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 127.57 1,399,570.47
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,369 101.53 2,677,244.57
CDK GLOBAL INC 10,687 40.33 431,006.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH 11,974 118.73 1,421,673.02
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 152.68 1,594,589.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 52,296 55.28 2,890,922.88
COUPA SOFTWARE INC 6,059 312.22 1,891,740.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,119 117.46 1,071,117.74
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 109.75 340,225.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DATADOG INC - CLASS A 9,168 96.10 881,044.80
DOCUSIGN INC 15,817 212.42 3,359,847.14
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 22.40 542,460.80
DYNATRACE INC 14,169 44.06 624,286.14
EPAM SYSTEMS INC 5,266 262.10 1,380,218.60
FAIR ISAAC CORP 3,001 421.76 1,265,701.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 57,789 135.79 7,847,168.31
FISERV INC 55,147 94.82 5,229,038.54
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,052 253.33 2,039,813.16
FORTINET INC 13,898 149.60 2,079,140.80
GARTNER INC 8,569 118.16 1,012,513.04
GLOBAL PAYMENTS INC 28,687 164.16 4,709,257.92
GODADDY INC - CLASS A 16,351 70.65 1,155,198.15
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 117.44 930,477.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP 83,458 115.71 9,656,925.18
INTUIT INC 24,837 307.91 7,647,560.67
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 182.30 1,341,728.00
LEIDOS HOLDINGS 12,829 86.41 1,108,553.89
MASTERCARD INC-CLASS A 84,431 294.59 24,872,528.29
MICROSOFT CORP 683,327 214.32 146,450,642.64
MONGODB INC 4,623 236.60 1,093,801.80
NORTONLIFELOCK INC 50,376 20.08 1,011,550.08
OKTA INC 10,381 222.95 2,314,443.95
ORACLE CORP 214,169 57.53 12,321,142.57
PALO ALTO NETWORKS INC 9,363 248.58 2,327,454.54
PAYCHEX INC 30,214 72.88 2,201,996.32
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 314.01 1,493,117.55
PAYPAL HOLDINGS INC 105,027 183.23 19,244,097.21
PTC INC 9,984 85.00 848,640.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 7,050 295.64 2,084,262.00
SALESFORCE.COM INC 79,356 200.74 15,929,923.44
SERVICENOW INC 17,785 426.37 7,582,990.45
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 31,963 34.02 1,087,381.26
SPLUNK INC 14,752 204.85 3,021,947.20
SQUARE INC - A 33,186 129.39 4,293,936.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 56.35 1,227,021.25
SYNOPSYS INC 14,359 204.55 2,937,133.45
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,705 463.00 1,715,415.00
TWILIO INC - A 11,282 245.30 2,767,474.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 361.29 1,341,469.77
VERISIGN INC 10,096 212.50 2,145,400.00
VISA INC-CLASS A SHARES 161,051 192.21 30,955,612.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VMWARE INC-CLASS A 7,867 147.99 1,164,237.33
WESTERN UNION CO 38,757 20.73 803,432.61
WIX.COM LTD 5,010 296.71 1,486,517.10
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 197.56 3,095,567.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,002 269.52 2,695,739.04
AMPHENOL CORPORATION 27,456 94.49 2,594,317.44
APPLE INC 413,796 382.73 158,372,143.08
ARISTA NETWORKS INC 5,865 218.79 1,283,203.35
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 66.24 519,255.36
CDW CORP/DE 13,742 112.51 1,546,112.42
CISCO SYSTEMS 399,683 46.70 18,665,196.10
COGNEX CORP 16,230 62.27 1,010,642.10
CORNING 72,399 26.51 1,919,297.49
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 53.69 1,155,945.70
F5 NETWORKS INC 5,350 144.81 774,733.50
FLIR SYSTEMS INC 11,686 39.93 466,680.41
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 8.98 1,111,535.42
HP INC 141,556 16.41 2,322,933.96
IPG PHOTONICS CORP 3,207 164.08 526,204.56
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 22.74 711,852.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 99.83 1,759,403.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,366 130.93 2,142,800.38
NETAPP INC 20,586 42.30 870,787.80
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 46.78 1,068,268.08
TE CONNECTIVITY LTD 31,955 79.06 2,526,362.30
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 42.38 1,012,203.92
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 42.32 1,204,173.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 262.01 1,352,495.62
AT&T INC 676,285 29.54 19,977,458.90
CENTURYLINK INC 93,962 9.63 904,854.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 22.72 352,523.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,106 22.39 942,753.34
T-MOBILE US INC 51,428 106.17 5,460,110.76
T-MOBILE US INC - RIGHTS 41,028 0.18 7,737.88
VERIZON COMMUNICATIONS 390,010 53.94 21,037,139.40
AES CORP 61,761 13.92 859,713.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 48.25 1,165,527.00
AMEREN CORPORATION 23,120 73.65 1,702,788.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 47,150 82.02 3,867,243.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 130.69 2,211,536.18
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.69 1,115,522.11
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 18.95 912,669.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP 26,742 58.99 1,577,510.58
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 71.71 2,276,433.95
DOMINION ENERGY INC 78,420 73.77 5,785,043.40
DTE ENERGY COMPANY 18,360 106.67 1,958,461.20
DUKE ENERGY CORP 69,920 79.74 5,575,420.80
EDISON INTL 33,630 53.93 1,813,665.90
ENTERGY CORP 18,696 96.45 1,803,229.20
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 42.53 886,070.02
EVERGY INC 21,330 60.87 1,298,357.10
EVERSOURCE ENERGY 30,920 84.57 2,614,904.40
EXELON CORP 92,804 36.62 3,398,482.48
FIRSTENERGY CORP 50,559 40.19 2,031,966.21
NEXTERA ENERGY INC 45,973 251.99 11,584,736.27
NISOURCE INC 35,781 22.95 821,173.95
NRG ENERGY INC 23,078 32.31 745,650.18
OGE ENERGY CORP 19,225 29.97 576,173.25
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 76.25 821,365.00
PPL CORPORATION 69,904 24.40 1,705,657.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 49.79 2,354,569.10
SEMPRA ENERGY 27,061 116.29 3,146,923.69
SOUTHERN CO 98,387 51.94 5,110,220.78
UGI CORP 18,019 29.87 538,227.53
VISTRA CORP 46,057 19.00 875,083.00
WEC ENERGY GROUP INC 30,120 87.47 2,634,596.40
XCEL ENERGY INC 50,065 63.24 3,166,110.60
ADVANCED MICRO DEVICES 109,297 57.25 6,257,799.73
ANALOG DEVICES 35,161 124.25 4,368,754.25
APPLIED MATERIALS 88,168 63.49 5,597,786.32
BROADCOM INC 37,568 321.50 12,078,112.00
INTEL CORP 403,460 58.42 23,570,133.20
KLA CORP 15,075 203.59 3,069,119.25
LAM RESEARCH CORP 13,850 335.76 4,650,276.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 38.12 2,340,872.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,878 64.47 1,668,354.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 107.55 2,456,872.20
MICRON TECHNOLOGY 105,648 49.98 5,280,287.04
NVIDIA CORP 57,719 420.36 24,262,758.84
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,067 117.90 3,191,199.30
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 20.76 747,276.96
QORVO INC 10,609 113.11 1,199,983.99
QUALCOMM 107,369 93.25 10,012,159.25
SKYWORKS SOLUTIONS INC 16,107 132.73 2,137,882.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC 16,048 88.46 1,419,606.08
TEXAS INSTRUMENTS 87,799 130.43 11,451,623.57
XILINX INC 23,543 100.23 2,359,714.89
27,984,730 2,576,964,957.46
アメリカドル 小計
(276,070,255,892)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 14.42 592,114.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,748 22.02 2,350,590.96
CENOVUS ENERGY INC 96,666 5.89 569,362.74
ENBRIDGE 193,997 40.20 7,798,679.40
IMPERIAL OIL 24,763 20.34 503,679.42
INTER PIPELINE LTD 35,455 11.81 418,723.55
KEYERA CORP 18,607 20.31 377,908.17
PARKLAND CORP 17,004 32.75 556,881.00
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 31.89 1,716,192.24
SUNCOR ENERGY 147,329 21.38 3,149,894.02
TC ENERGY CORP 86,686 55.94 4,849,214.84
AGNICO EAGLE MINES 23,423 90.07 2,109,709.61
B2GOLD CORP 114,473 8.12 929,520.76
BARRICK GOLD CORP 170,934 37.50 6,410,025.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 43.01 565,108.39
FRANCO-NEVADA CORP 17,244 196.00 3,379,824.00
KINROSS GOLD CORP 125,340 10.43 1,307,296.20
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,848 63.56 1,706,458.88
LUNDIN MINING CORP 62,243 8.04 500,433.72
NUTRIEN LTD 55,504 42.50 2,358,920.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 23,098 44.08 1,018,159.84
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 14.66 669,624.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 40,391 63.47 2,563,616.77
YAMANA GOLD INC 106,274 7.60 807,682.40
CAE INC 25,999 20.68 537,659.32
WSP GLOBAL INC 9,471 81.81 774,822.51
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 12,370 56.04 693,214.80
THOMSON REUTERS CORP 15,191 92.33 1,402,585.03
AIR CANADA 19,591 16.20 317,374.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO 66,459 120.79 8,027,582.61
CP RAILWAY LIMITED 13,160 347.64 4,574,942.40
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 60.51 1,692,948.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC 12,923 19.81 256,004.63
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 28,808 74.02 2,132,368.16
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.38 431,376.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 21.99 991,463.13
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 116.08 627,876.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC 26,700 45.95 1,226,865.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 84,121 45.45 3,823,299.45
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 32.24 491,756.72
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 66.86 1,197,262.02
METRO INC 24,937 56.45 1,407,693.65
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 100.10 688,988.30
SAPUTO INC 24,489 31.41 769,199.49
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 23.33 648,574.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 21.88 560,259.28
CRONOS GROUP INC 15,900 8.21 130,539.00
BANK MONTREAL 61,534 70.88 4,361,529.92
BANK NOVA SCOTIA 116,919 54.13 6,328,825.47
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,951 90.11 3,870,314.61
NATIONAL BANK OF CANADA 33,228 60.08 1,996,338.24
ROYAL BANK OF CANADA 133,379 91.27 12,173,501.33
TORONTO-DOMINION BANK 173,449 58.74 10,188,394.26
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 126,501 44.12 5,581,224.12
CI FINANCIAL CORP 18,671 17.86 333,464.06
IGM FINANCIAL INC 7,685 32.22 247,610.70
ONEX CORP 6,603 58.75 387,926.25
TMX GROUP LTD 6,205 134.06 831,842.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 401.74 1,069,833.62
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 23.28 553,784.64
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 42.50 349,775.00
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 130.74 1,705,241.82
MANULIFE FINANCIAL CORP 190,115 17.93 3,408,761.95
POWER CORP OF CANADA 51,551 23.35 1,203,715.85
SUN LIFE FINANCIAL INC 56,979 48.96 2,789,691.84
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.55 258,070.00
CGI INC - CL A 23,396 86.95 2,034,282.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,978 1,629.34 3,222,834.52
OPEN TEXT CORP 24,643 58.59 1,443,833.37
SHOPIFY INC - CLASS A 9,799 1,412.79 13,843,929.21
BCE INC 15,355 54.84 842,068.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 52.99 1,855,603.82
TELUS CORP 32,908 22.33 734,835.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.06 884,015.08
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 15.59 380,318.05
ATCO LTD -CLASS I 5,241 40.06 209,954.46
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.97 340,382.28
EMERA INC 23,704 52.89 1,253,704.56
FORTIS INC 42,633 51.28 2,186,220.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYDRO ONE LTD 32,299 26.09 842,680.91
3,660,368 168,328,784.49
カナダドル 小計
(13,260,941,642)
ユーロ ENI 248,488 8.43 2,095,747.79
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 10.42 512,601.48
NESTE OIL OYJ 40,117 35.06 1,406,502.02
OMV AG 14,984 29.30 439,031.20
REPSOL SA 133,012 7.53 1,001,846.38
REPSOL SA-RTS 133,012 0.44 58,924.31
TENARIS SA 40,648 5.54 225,433.80
TOTAL SA 231,499 33.16 7,676,506.84
VOPAK 6,360 48.32 307,315.20
AIR LIQUIDE 45,301 132.20 5,988,792.20
AKZO NOBEL 19,521 81.94 1,599,550.74
ARCELORMITTAL 66,229 9.59 635,268.56
ARKEMA 7,535 85.60 644,996.00
BASF SE 88,020 49.61 4,367,112.30
COVESTRO AG 15,098 34.93 527,373.14
CRH PLC 72,257 31.39 2,268,147.23
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 23.37 461,650.98
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 36.66 211,234.92
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 46.94 696,261.02
KONINKLIJKE DSM NV 15,650 125.25 1,960,162.50
LANXESS 7,293 47.00 342,771.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 27.16 531,385.40
SOLVAY SA 6,906 69.84 482,315.04
STORA ENSO OYJ R 54,792 10.51 576,137.88
SYMRISE AG 12,476 106.15 1,324,327.40
THYSSEN KRUPP 33,044 6.28 207,516.32
UMICORE 17,605 43.20 760,536.00
UPM KYMMENE OYJ 50,623 24.36 1,233,176.28
VOESTALPINE AG 12,422 19.29 239,620.38
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,018 22.78 501,570.04
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 22,018 1.45 31,948.11
AIRBUS SE 56,107 63.22 3,547,084.54
ALSTOM 18,760 42.20 791,672.00
ANDRITZ AG 5,242 31.64 165,856.88
BOUYGUES ORD 19,381 31.79 616,121.99
BRENNTAG AG 15,254 50.68 773,072.72
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 5.91 550,155.76
DASSAULT AVIATION SA 213 814.50 173,488.50
EIFFAGE 7,209 78.02 562,446.18
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FERROVIAL SA 46,711 23.12 1,079,958.32
GEA GROUP AG 13,382 30.16 403,601.12
HOCHTIEF AG 2,222 79.70 177,093.40
KINGSPAN GROUP PLC 15,306 61.45 940,553.70
KION GROUP AG 5,887 57.52 338,620.24
KNORR-BREMSE AG 4,123 91.74 378,244.02
KONE OYJ-B 32,286 61.78 1,994,629.08
LEGRAND SA 24,584 68.36 1,680,562.24
LEONARDO SPA 35,425 5.60 198,663.40
MTU AERO ENGINES AG 4,753 147.00 698,691.00
PRYSMIAN SPA 21,155 21.37 452,082.35
SAFRAN SA 29,413 88.28 2,596,579.64
SAINT-GOBAIN 46,472 31.50 1,463,868.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 53,023 95.90 5,084,905.70
SIEMENS 73,180 105.72 7,736,589.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 17.12 429,871.75
THALES SA 9,665 70.74 683,702.10
VINCI S.A. 49,409 79.58 3,931,968.22
WARTSILA OYJ 34,386 7.08 243,452.88
BUREAU VERITAS SA 25,073 19.18 480,900.14
RANDSTAD NV 12,365 40.09 495,712.85
TELEPERFORMANCE 5,732 223.50 1,281,102.00
WOLTERS KLUWER 25,709 69.64 1,790,374.76
ADP 2,382 91.35 217,595.70
AENA SME SA 6,542 120.00 785,040.00
ATLANTIA SPA 51,427 13.11 674,465.10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.72 202,978.38
DEUTSCHE POST AG-REG 91,113 34.12 3,108,775.56
FRAPORT AG 3,561 37.30 132,825.30
GETLINK 44,101 13.28 585,661.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,973 57.44 1,836,529.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 43.48 217,008.68
CONTINENTAL AG 9,928 83.44 828,392.32
DAIMLER AG 78,738 36.15 2,846,378.70
FAURECIA 5,945 33.56 199,514.20
FERRARI NV 11,392 154.70 1,762,342.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,379 8.63 961,312.14
MICHELIN 16,459 91.20 1,501,060.80
PEUGEOT SA 52,883 13.71 725,290.34
PIRELLI & C SPA 39,097 3.64 142,352.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 52.04 730,017.12
RENAULT SA 17,362 21.60 375,019.20
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VALEO SA 19,350 22.73 439,825.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,999 135.60 2,440,664.40
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 143.40 466,193.40
ADIDAS AG 17,675 235.70 4,165,997.50
ESSILORLUXOTTICA 27,287 117.20 3,198,036.40
HERMES INTERNATIONAL 3,057 766.40 2,342,884.80
KERING 7,275 498.40 3,625,860.00
LVMH 26,074 400.95 10,454,370.30
MONCLER SPA 20,700 34.16 707,112.00
PUMA SE 7,720 69.12 533,606.40
SEB SA 2,075 144.50 299,837.50
ACCOR 17,931 23.82 427,116.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,877 119.00 1,413,363.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 10,540 27.28 287,531.20
SODEXO 8,135 59.54 484,357.90
ALTICE NV -A 50,000 3.59 179,800.00
BOLLORE 61,805 2.78 172,188.73
JC DECAUX SA 9,522 15.70 149,495.40
PUBLICIS GROUPE 21,469 26.90 577,516.10
SCOUT24 AG 11,366 72.45 823,466.70
SES 31,369 5.83 182,944.00
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 36.10 180,427.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 78.84 734,079.24
VIVENDI 77,307 23.11 1,786,564.77
DELIVERY HERO SE 11,471 99.08 1,136,546.68
INDITEX 101,980 23.18 2,363,896.40
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 94.60 1,075,791.20
PROSUS 45,138 88.20 3,981,171.60
ZALANDO SE 13,985 65.90 921,611.50
CARREFOUR 59,235 13.24 784,271.40
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,810 29.54 171,627.40
COLRUYT SA 5,424 48.50 263,064.00
JERONIMO MARTINS 24,901 15.32 381,483.32
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 24.11 2,489,695.04
METRO AG 13,712 8.17 112,136.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,855 45.26 3,297,781.57
DANONE (GROUPE) 59,282 59.76 3,542,692.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 64,414 8.12 523,041.68
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 74.15 793,479.15
HEINEKEN NV 24,387 83.00 2,024,121.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 106.10 1,553,410.10
PERNOD-RICARD 19,514 140.50 2,741,717.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMY COINTREAU 2,382 127.40 303,466.80
BEIERSDORF AG 9,190 95.00 873,050.00
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 73.10 744,889.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,238 82.62 1,424,203.56
LOREAL 24,042 286.70 6,892,841.40
UNILEVER NV 136,472 46.44 6,337,759.68
BIOMERIEUX 4,175 127.90 533,982.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 89.55 307,156.50
DIASORIN SPA 2,070 171.50 355,005.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 74.72 1,493,279.20
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,407 44.29 1,789,626.03
KONINKLIJKE PHILIPS 89,000 41.93 3,731,770.00
ORPEA 5,633 100.75 567,524.75
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 317.00 1,028,982.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 41.83 621,082.41
BAYER 94,130 63.34 5,962,194.20
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 549.20 635,973.60
GALAPAGOS NV 4,368 177.85 776,848.80
GRIFOLS SA 27,685 26.47 732,821.95
IPSEN 2,722 77.75 211,635.50
MERCK KGAA 12,078 110.55 1,335,222.90
ORION OYJ-CLASS B 9,854 45.81 451,411.74
QIAGEN N.V. 21,801 38.59 841,300.59
RECORDATI SPA 11,472 46.15 529,432.80
SANOFI 105,868 89.18 9,441,308.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 240.80 723,363.20
UCB (GROUPE) 12,416 107.90 1,339,686.40
ABN AMRO BANK NV-CVA 29,696 7.79 231,569.40
BANCO BILBAO VIZCAYA 647,435 3.07 1,990,862.62
BANCO SANTANDER SA 1,599,817 2.17 3,478,802.06
BANKINTER SA 58,881 4.12 243,060.76
BNP PARIBAS 104,161 35.51 3,698,757.11
CAIXABANK 328,697 1.95 641,452.19
COMMERZBANK AG 75,494 4.35 328,398.90
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 8.55 919,453.42
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 21.44 590,886.40
FINECOBANK SPA 53,120 12.46 662,140.80
ING GROEP NV-CVA 377,830 6.06 2,292,294.61
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.73 2,528,724.02
KBC GROEP NV 24,002 50.74 1,217,861.48
MEDIOBANCA 53,990 6.57 355,146.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 16.13 201,463.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOCIETE GENERALE 79,076 14.63 1,157,040.03
UNICREDIT SPA 190,988 8.29 1,584,818.42
AMUNDI SA 6,226 69.80 434,574.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 190,535 8.61 1,641,268.49
DEUTSCHE BOERSE 18,261 165.30 3,018,543.30
EURAZEO SA 3,357 44.42 149,117.94
EXOR NV 10,345 49.00 506,905.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,222 74.42 611,881.24
NATIXIS 114,996 2.28 262,190.88
SOFINA 1,781 244.00 434,564.00
WENDEL 2,023 79.70 161,233.10
AEGON 166,267 2.69 448,422.09
AGEAS 16,065 33.31 535,125.15
ALLIANZ SE-REG 38,899 180.56 7,023,603.44
ASSICURAZIONI GENERALI 109,307 13.39 1,464,167.26
AXA 185,927 17.91 3,331,068.13
CNP ASSURANCES 21,830 10.36 226,158.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 152.20 881,085.80
MAPFRE SA 90,939 1.57 142,865.16
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,866 226.70 3,143,422.20
NN GROUP NV 27,631 31.43 868,442.33
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.62 350,970.84
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 31.84 1,371,508.00
SCOR SE 13,354 23.54 314,353.16
AROUNDTOWN SA 111,346 5.13 571,204.98
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,768 40.14 1,355,447.52
LEG IMMOBILIEN AG 5,781 116.74 674,873.94
VONOVIA SE 49,525 54.78 2,712,979.50
ADYEN NV 1,648 1,398.50 2,304,728.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 45.07 1,887,711.88
ATOS SE 9,750 77.10 751,725.00
CAPGEMINI SA 15,470 104.25 1,612,747.50
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 157.40 1,969,861.00
EDENRED 22,756 40.90 930,720.40
NEMETSCHEK SE 6,575 63.55 417,841.25
NEXI SPA 36,670 15.63 573,335.45
SAP SE 98,157 134.68 13,219,784.76
TEAMVIEWER AG 14,027 53.62 752,127.74
WORLDLINE SA 12,702 76.60 972,973.20
INGENICO GROUP 6,281 141.80 890,645.80
NOKIA OYJ 545,632 3.62 1,978,734.44
CELLNEX TELECOM SA 24,602 56.66 1,393,949.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE TELEKOM 319,355 14.74 4,708,889.47
ELISA A 11,943 55.78 666,180.54
ILIAD SA 1,253 178.15 223,221.95
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.28 281,880.00
KPN (KON.) 354,332 2.36 839,058.17
ORANGE 188,105 10.40 1,957,232.52
PROXIMUS 13,141 17.85 234,632.55
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.34 291,572.78
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.33 159,285.80
TELEFONICA 438,199 3.95 1,730,886.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.47 310,140.25
TELEFONICA SA-RTS 438,199 0.17 74,712.92
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 39.01 371,102.13
E.ON SE 216,142 10.00 2,161,420.00
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 9.05 555,059.58
ELIA GROUP SA/NV 3,630 96.20 349,206.00
ENAGAS 25,299 20.85 527,484.15
ENDESA 31,750 23.41 743,267.50
ENEL 759,109 7.93 6,024,289.02
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.48 1,058,069.80
ENGIE 171,054 10.80 1,847,383.20
FORTUM OYJ 41,901 17.05 714,621.55
IBERDROLA SA 541,894 10.60 5,744,076.40
IBERDROLA SA-RTS 541,894 0.24 130,379.69
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 16.64 502,278.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.90 669,780.80
RWE STAMM 56,470 31.86 1,799,134.20
SNAM SPA 203,694 4.45 908,271.54
SUEZ 28,043 10.41 292,067.84
TERNA SPA 130,230 6.15 801,695.88
UNIPER SE 20,192 29.60 597,683.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 19.27 1,015,156.42
VERBUND AG 7,463 42.14 314,490.82
ASML HOLDING NV 40,029 344.35 13,783,986.15
INFINEON TECHNOLOGIES 122,254 21.65 2,647,410.37
STMICROELECTRONICS 56,957 24.12 1,373,802.84
18,867,343 353,931,947.76
ユーロ 小計
(42,740,822,011)
イギリスポンド BP PLC 1,938,116 2.90 5,620,536.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 383,729 12.31 4,724,471.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 357,320 11.81 4,220,663.84
ANGLO AMERICAN PLC 112,174 18.84 2,114,031.20
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ANTOFAGASTA PLC 35,856 9.89 354,687.55
BHP GROUP PLC 202,849 16.60 3,368,510.49
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,429 53.22 714,691.38
EVRAZ PLC 43,000 2.88 123,926.00
GLENCORE PLC 901,837 1.73 1,564,867.56
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 20.76 349,764.48
MONDI PLC 47,780 14.37 686,598.60
RIO TINTO PLC REG 107,837 46.12 4,973,442.44
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 25.81 1,084,562.01
BAE SYSTEMS PLC 308,746 4.77 1,475,497.13
BUNZL PLC 33,283 21.31 709,260.73
DCC PLC 9,127 67.30 614,247.10
FERGUSON PLC 22,288 65.24 1,454,069.12
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,486 1.13 577,894.33
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 205,244 2.56 526,040.37
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.01 520,415.46
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 99.04 718,535.20
EXPERIAN PLC 87,481 27.89 2,439,845.09
INTERTEK GROUP PLC 15,404 53.98 831,507.92
RELX PLC 185,932 18.07 3,359,791.24
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.21 944,440.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.32 513,408.01
BURBERRY GROUP PLC 40,410 15.76 636,861.60
PERSIMMON PLC 31,506 25.89 815,690.34
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.43 510,409.35
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 44.00 466,356.00
COMPASS GROUP PLC 162,339 10.99 1,784,105.61
GVC HOLDINGS PLC 59,240 8.34 494,535.52
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 37.20 596,725.20
WHITBREAD PLC 17,434 21.64 377,271.76
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.14 500,229.94
INFORMA PLC 158,400 4.32 685,555.20
ITV PLC 295,435 0.66 195,873.40
PEARSON 66,305 5.49 364,147.06
WPP PLC 113,065 5.75 650,802.14
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 6.50 208,256.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.25 385,078.48
NEXT PLC 13,238 47.00 622,186.00
OCADO GROUP PLC 44,612 20.00 892,240.00
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.78 373,929.46
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.87 277,979.79
TESCO 919,600 2.11 1,945,873.60
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ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,715 19.75 725,121.25
BRITISH AMERICAN TOBACCO 219,338 29.20 6,404,669.60
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.09 360,816.40
DIAGEO 224,511 27.01 6,065,164.66
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 14.05 1,284,394.80
RECKITT BENCKISER PLC 67,934 75.66 5,139,886.44
UNILEVER PLC 108,846 42.15 4,587,858.90
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 15.20 1,262,375.20
ASTRAZENECA 123,279 84.80 10,454,059.20
GLAXOSMITHKLINE 470,077 15.92 7,487,386.45
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 21.42 352,444.68
BARCLAYS 1,669,454 1.11 1,869,120.69
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,902,680 3.73 7,102,704.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.29 1,973,544.06
ROYAL BANK OF SCOTLAND 479,086 1.18 565,561.02
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.28 1,092,410.88
3I GROUP PLC 88,121 8.15 718,891.11
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.69 519,009.51
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 30,265 84.26 2,550,128.90
M&G PLC 229,107 1.71 392,689.39
SCHRODERS PLC 11,794 29.11 343,323.34
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.35 418,591.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.57 601,283.67
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.40 364,112.00
AVIVA PIC 381,270 2.79 1,064,887.11
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.72 310,214.52
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.12 1,170,228.60
PRUDENTIAL 246,816 12.32 3,042,007.20
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 4.12 357,142.32
AVEVA GROUP PLC 6,717 40.13 269,553.21
SAGE GROUP PLC 111,321 6.56 730,711.04
HALMA PLC 37,159 22.91 851,312.69
BT GROUP PLC 817,227 1.07 881,379.31
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.22 3,036,340.74
NATIONAL GRID PLC 334,044 8.50 2,839,374.00
SEVERN TRENT PLC 25,000 23.61 590,250.00
SSE PLC 100,354 12.87 1,291,555.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.62 578,850.24
27,305,572 137,019,166.84
イギリスポンド 小計
(18,483,885,606)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.66 307,335.67
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 745.00 605,685.00
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GIVAUDAN-REG 849 3,576.00 3,036,024.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,484 41.79 1,984,356.36
SIKA AG-BR 12,290 187.10 2,299,459.00
ABB LTD 176,891 22.80 4,033,114.80
GEBERIT AG-REG 3,423 482.40 1,651,255.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 235.40 497,164.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 235.20 886,233.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 44.48 588,203.52
SGS SA 586 2,310.00 1,353,660.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 155.40 787,411.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 62.22 2,984,693.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 189.35 470,156.05
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 36.68 144,445.84
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,835.00 513,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 81,000.00 810,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,570.00 787,280.00
NESTLE SA - REGISTERED 280,748 105.58 29,641,373.84
ALCON INC 44,953 53.00 2,382,509.00
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 200.00 1,027,600.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 847.00 858,858.00
LONZA GROUP AG-REG 6,876 527.20 3,625,027.20
NOVARTIS 202,202 81.90 16,560,343.80
ROCHE HOLDING GENUSS 66,209 332.95 22,044,286.55
VIFOR PHARMA AG 4,486 141.35 634,096.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,550 90.80 322,340.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 220,884 9.65 2,133,297.67
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 40.28 853,009.56
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,811 879.40 1,592,593.40
UBS GROUP AG 338,963 11.00 3,728,593.00
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 141.00 677,505.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,265 344.80 1,125,772.00
SWISS RE LTD 28,362 73.04 2,071,560.48
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,328 335.10 4,801,312.80
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 86.60 645,862.80
TEMENOS AG - REG 6,511 157.30 1,024,180.30
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 17,151 62.40 1,070,222.40
SWISSCOM 2,441 489.00 1,193,649.00
1,621,022 121,754,271.94
スイスフラン 小計
(13,861,723,860)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 220.50 3,797,451.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 232.00 5,545,496.00
SCA SV CELLULOSA B 64,571 111.30 7,186,752.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB 34,177 201.10 6,872,994.70
ASSA ABLOY AB-B 90,383 195.60 17,678,914.80
ATLAS COPCO A 63,684 401.50 25,569,126.00
ATLAS COPCO B 36,538 351.70 12,850,414.60
EPIROC AB-A 70,414 116.95 8,234,917.30
EPIROC AB-B 29,972 115.35 3,457,270.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 18,468 171.80 3,172,802.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 33,536 213.10 7,146,521.60
SANDVIK AB 101,932 177.50 18,092,930.00
SKANSKA B 28,530 189.40 5,403,582.00
SKF AB-B 35,405 177.75 6,293,238.75
VOLVO B 134,889 152.05 20,509,872.45
SECURITAS B 35,993 121.95 4,389,346.35
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 173.30 3,148,861.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 79.28 3,069,087.36
EVOLUTION GAMING GROUP 13,521 669.40 9,050,957.40
HENNES & MAURITZ B 77,319 136.55 10,557,909.45
ICA GRUPPEN AB 7,959 444.70 3,539,367.30
SWEDISH MATCH AB 16,014 661.60 10,594,862.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 294.70 16,822,949.50
NORDEA BANK ABP 309,938 64.96 20,133,572.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 84.28 13,123,238.80
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 88.92 13,372,323.12
SWEDBANK AB-A 86,716 130.70 11,333,781.20
EQT AB 27,735 181.55 5,035,289.25
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 216.30 3,632,109.60
INVESTOR AB-B SHS 43,938 502.40 22,074,451.20
KINNEVIK AB - B 23,604 260.00 6,137,040.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 419.60 3,054,688.00
ERICSSON (LM) B 263,755 85.48 22,545,777.40
HEXAGON AB-B SHS 26,504 554.20 14,688,516.80
TELE2 AB-B SHS 50,012 119.70 5,986,436.40
TELIA CO AB 257,822 34.64 8,930,954.08
2,468,589 363,033,803.19
スウェーデンクローナ 小計
(4,200,301,102)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 137.70 12,690,156.60
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 27.10 2,876,665.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 332.00 6,132,040.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 226.00 1,575,446.00
MOWI ASA 40,968 170.85 6,999,382.80
ORKLA 69,804 83.94 5,859,347.76
DNB ASA 96,834 127.40 12,336,651.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 183.60 3,410,186.40
TELENOR ASA 71,821 140.75 10,108,805.75
521,750 61,988,681.91
ノルウェークローネ 小計
(699,852,218)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 695.80 7,199,442.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 21,895 382.30 8,370,458.50
VESTAS WIND SYSYEMS 17,951 749.40 13,452,479.40
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 7,430.00 2,221,570.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 8,014.00 5,201,086.00
DSV PANALPINA A S 20,416 840.20 17,153,523.20
PANDORA A/S 8,431 394.80 3,328,558.80
CARLSBERG AS-B 10,388 871.00 9,047,948.00
AMBU A/S-B 18,085 234.10 4,233,698.50
COLOPLAST-B 11,223 1,060.50 11,901,991.50
DEMANT A/S 11,604 186.55 2,164,726.20
GN STORE NORD A/S 13,783 379.40 5,229,270.20
GENMAB A/S 6,320 2,334.00 14,750,880.00
H LUNDBECK A/S 4,871 246.00 1,198,266.00
NOVO NORDISK A/S-B 166,015 432.80 71,851,292.00
DANSKE BANK A/S 57,713 94.70 5,465,421.10
TRYG A/S 9,828 191.00 1,877,148.00
ORSTED A/S 18,488 842.00 15,566,896.00
408,306 200,214,656.00
デンマーククローネ 小計
(3,245,479,573)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 27.92 575,961.68
ドル
OIL SEARCH LTD 222,327 3.13 695,883.51
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.86 970,386.70
SANTOS 156,437 5.29 827,551.73
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 19.92 255,234.96
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 21.65 1,966,447.85
BHP GROUP LTD 281,528 36.46 10,264,510.88
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 10.69 527,316.32
EVOLUTION MINING LTD 174,295 6.32 1,101,544.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 171,404 14.87 2,548,777.48
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 26.71 1,154,619.88
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 33.69 2,496,361.62
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 78,732 14.90 1,173,106.80
ORICA LTD 44,211 16.45 727,270.95
RIO TINTO LTD 35,522 98.67 3,504,955.74
SOUTH32 LTD 481,840 2.09 1,007,045.60
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 22.98 211,875.60
BRAMBLES LTD 160,308 10.98 1,760,181.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.77 913,412.07
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 3.61 306,850.00
TRANSURBAN GROUP 262,342 13.73 3,601,955.66
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 24.80 1,308,249.60
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.04 274,165.12
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 3.24 540,581.04
REA GROUP LTD 5,276 106.33 560,997.08
SEEK LTD 26,358 21.57 568,542.06
WESFARMERS LTD 109,322 45.65 4,990,549.30
COLES GROUP LTD 128,408 17.47 2,243,287.76
WOOLWORTHS GROUP LTD 120,802 38.21 4,615,844.42
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.53 393,488.90
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 10.95 772,391.10
COCHLEAR LIMITED 6,220 192.05 1,194,551.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 63.62 1,033,697.76
SONIC HEALTHCARE LTD 47,360 30.90 1,463,424.00
CSL LIMITED 42,501 280.75 11,932,155.75
AUST AND NZ BANKING GROUP 271,505 18.49 5,020,127.45
COMMONWEALTH BANK OF AUST 169,116 70.42 11,909,148.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK 295,326 18.06 5,333,587.56
WESTPAC BANKING 334,568 17.91 5,992,112.88
AMP LTD 343,649 1.75 603,103.99
ASX LTD 16,798 84.65 1,421,950.70
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,981 121.67 4,012,798.27
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 62.41 681,017.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 5.59 1,170,294.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.95 796,087.00
QBE INSURANCE GROUP 127,160 9.37 1,191,489.20
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 8.83 1,053,895.82
AFTERPAY LTD 22,862 73.50 1,680,357.00
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 13.34 591,975.84
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 21.07 379,260.00
TELSTRA CORP 403,126 3.51 1,414,972.26
TPG TELECOM LTD 31,475 8.73 274,776.75
TUAS LTD 15,737 0.80 12,668.28
AGL ENERGY LTD 64,235 16.97 1,090,067.95
AUSNET SERVICES 187,145 1.68 314,403.60
6,667,806 113,427,271.80
オーストラリアドル 小計
(8,436,720,476)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 6.25 850,062.50
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 20.65 1,380,535.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 35.20 1,919,104.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.75 463,041.75
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.60 916,081.86
MERCURY NZ LTD 85,000 4.68 397,800.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.69 518,451.36
688,177 6,445,076.57
ニュージーランドドル 小計
(452,444,375)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 51.35 13,171,069.60
NWS HOLDINGS LTD 163,000 6.72 1,095,360.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 78.95 10,618,775.00
MTR CORP 151,000 40.10 6,055,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 211,000 51.55 10,877,050.00
SANDS CHINA LTD 242,800 30.45 7,393,260.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.46 1,116,720.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.26 1,867,008.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 193,100 23.70 4,576,470.00
WH GROUP LTD 936,500 7.29 6,827,085.00
BANK EAST ASIA 109,160 18.04 1,969,246.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 23.45 8,453,725.00
HANG SENG BANK 74,200 131.10 9,727,620.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 115,000 370.60 42,619,000.00
AIA GROUP LTD 1,134,400 76.50 86,781,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 257,996 46.90 12,100,012.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 21.60 3,736,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 30.20 3,781,885.60
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 19.94 1,286,130.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 40.00 6,215,000.00
SINO LAND CO 315,400 10.06 3,172,924.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 98.15 12,955,800.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 42.55 1,723,275.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.58 1,787,396.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 140,000 33.40 4,676,000.00
WHEELOCK & CO LTD 82,000 61.30 5,026,600.00
PCCW LTD 357,000 4.37 1,560,090.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 40.60 2,740,500.00
CLP HOLDINGS 157,000 74.85 11,751,450.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.84 12,202,055.36
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 43.50 5,981,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 100.40 2,379,480.00
7,709,934 306,225,737.36
香港ドル 小計
(4,232,039,690)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 116,500 6.06 705,990.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,500 3.35 366,825.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.94 188,905.50
SINGAPORE AIRLINES 108,332 3.81 412,744.92
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.77 473,550.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 20.48 202,752.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.26 760,836.00
DBS GROUP 174,800 21.65 3,784,420.00
OCBC BANK 315,600 9.25 2,919,300.00
UNITED OVERSEAS BANK 105,200 21.00 2,209,200.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 8.35 653,805.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.91 650,385.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.71 372,788.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.89 327,275.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.76 430,732.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.51 1,888,129.93
3,103,375 16,347,638.35
シンガポールドル 小計
(1,256,806,436)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 10.56 715,503.36
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 457.00 980,722.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 20.71 2,036,000.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 17.67 2,485,373.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 11.16 1,110,420.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 70.80 885,212.40
AZRIELI GROUP 4,323 156.30 675,684.90
NICE LTD 6,172 661.00 4,079,692.00
431,365 12,968,608.61
イスラエルシェケル 小計
(402,415,925)
101,438,337 387,343,688,806
合 計
(387,343,688,806)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 114,413 1,253,966.48
益証券
LENDLEASE GROUP 55,692 650,482.56
SYDNEY AIRPORT 89,860 481,649.60
259,965 2,386,098.64
オーストラリアドル 小計
(177,478,016)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,733,130.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,290,000.00
595,500 6,023,130.00
香港ドル 小計
(83,239,656)
855,465 260,717,672
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券合計
(260,717,672)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 586,114.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,175 1,813,143.75
AMERICAN TOWER CORPORATION 41,635 11,058,256.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 125,327 809,612.42
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,023,635.80
BOSTON PROPERTIES 14,788 1,257,867.28
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 778,968.32
CROWN CASTLE INTL CORP 39,669 6,809,183.85
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,689,129.73
DUKE REALTY CORP 35,040 1,257,936.00
EQUINIX INC 8,137 5,929,350.53
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,062,249.32
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,011,900.67
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,415,174.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,173,653.67
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 572,359.59
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,265,132.86
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 711,621.59
INVITATION HOMES INC 51,458 1,408,405.46
IRON MOUNTAIN INC 27,546 721,154.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 901,148.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,228,592.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 545,985.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 635,906.10
PROLOGIS INC 70,356 6,794,278.92
PUBLIC STORAGE 15,009 2,932,308.33
REALTY INCOME CORP 30,398 1,736,333.76
REGENCY CENTERS CORP 17,800 749,736.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,751 3,308,942.78
SIMON PROPERTY GROUP 27,990 1,707,949.80
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,252,420.40
UDR INC 28,059 1,009,562.82
VENTAS INC 33,353 1,145,008.49
VEREIT INC 105,798 649,599.72
VICI PROPERTIES INC 44,224 875,192.96
VORNADO REALTY TRUST 15,390 537,418.80
WELLTOWER INC 38,031 1,871,125.20
WP CAREY INC 16,500 1,090,320.00
1,202,181 75,326,679.96
アメリカドル 小計
(8,069,747,224)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 422,310.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 164,787.30
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 228,632.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 113,633.58
42,473 929,363.52
カナダドル 小計
(73,215,258)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 317,816.10
GECINA SA 4,459 475,775.30
ICADE 2,845 168,139.50
KLEPIERRE 17,225 275,513.87
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 686,393.40
43,186 1,923,638.17
ユーロ 小計
(232,298,545)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 298,040.74
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 319,097.50
SEGRO PLC 106,999 975,830.88
244,963 1,592,969.12
イギリスポンド 小計
(214,891,534)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 852,455.40
GOODMAN GROUP 162,271 2,468,141.91
GPT GROUP 167,884 693,360.92
MIRVAC GROUP 392,919 836,917.47
SCENTRE GROUP 486,663 1,031,725.56
STOCKLAND 207,412 684,459.60
VICINITY CENTERS 291,115 387,182.95
1,802,354 6,954,243.81
オーストラリアドル 小計
(517,256,654)
香港ドル LINK REIT 199,000 12,626,550.00
199,000 12,626,550.00
香港ドル 小計
(174,498,921)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 893,240.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 427,680.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 404,606.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 431,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 311,900 630,038.00
SUNTEC REIT 173,000 249,120.00
1,422,200 3,035,884.00
シンガポールドル 小計
(233,398,761)
4,956,357 9,515,306,897
投資証券合計
(9,515,306,897)
9,776,024,569
合計
(9,776,024,569)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 590銘柄 97.2 % ― ― 69.5 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.8 % 2.0 %
カナダドル 株式 80銘柄 99.5 % ― ― 3.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 243銘柄 99.5 % ― ― 10.8 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.9 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.4 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.7 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 94.3 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 15.7 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 145,832,633
コール・ローン 3,073,443,913
国債証券 278,903,259,555
派生商品評価勘定 35,935,267
未収入金 19,546,251
未収利息 1,698,686,313
前払費用 120,170,605
差入委託証拠金 523,580,637
流動資産合計 284,520,455,174
資産合計 284,520,455,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,286,463
前受金 31,180,007
未払金 11,214,658
未払解約金 48,598,591
未払利息 1,650
その他未払費用 7,888
流動負債合計 101,289,257
負債合計 101,289,257
純資産の部
元本等
元本 96,491,687,491
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 187,927,478,426
元本等合計 284,419,165,917
純資産合計 284,419,165,917
負債純資産合計 284,520,455,174
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2020年 7月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 96,491,687,491口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9476円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,476円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 7月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2020年 7月10日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 135,846,616,975円
期中追加設定元本額 20,514,549,222円
期中一部解約元本額 59,869,478,706円
期末元本額 96,491,687,491円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,615,114,821円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 635,580,596円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 427,119,141円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,031,066,074円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,930,937円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,549,317,022円
世界経済インデックスファンド 6,752,120,784円
ＤＣマイセレクション２５ 1,770,271,647円
ＤＣマイセレクション５０ 1,424,503,703円
ＤＣマイセレクション７５ 866,808,354円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,006,573,489円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 750,651,336円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 606,284,818円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 277,307,938円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 44,267,693円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 69,558,162円
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区分 2020年 7月10日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 33,780,355円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,651,479,585円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 552,648,476円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,253,357円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,580,123円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,876,546円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,870,205円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,578,279円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 120,180,214円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 125,758,699円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 219,256,461円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,817,368,944円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 515,478,671円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,975,578,480円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 760,351,349円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,707,556円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 536,271,469円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 30,955,203円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 210,722,034円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,309,886円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 868,072,584円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,034,705,837円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 787,265,244円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,518,189円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,698,682,884円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,316,052,062円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 319,120,974円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,041,052,727円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 197,338,209円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 97,115,911円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,083,263,746円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 189,970,145円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,920,087,812円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 107,929,901円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 108,011,146円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 188,936,954円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,945,510円
グローバル経済コア 822,231,988円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,259,587円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 225,896円
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区分 2020年 7月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 189,281円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 263,729円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 98,636円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 150,337円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 637,235,761円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,299,736,062円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,843,213円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 363,490,155円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 67,495,958円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,981,500,867
合計 1,981,500,867
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,160,442,055 － 3,191,622,062 31,180,007
合計 3,160,442,055 － 3,191,622,062 31,180,007
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 7月10日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,992,562,703 － 2,987,031,500 △5,531,203
アメリカドル 1,336,155,055 － 1,336,857,600 702,545
カナダドル 144,237,016 － 143,361,400 △875,616
ユーロ 1,284,071,071 － 1,278,848,400 △5,222,671
イギリスポンド 228,099,561 － 227,964,100 △135,461
合計 2,992,562,703 － 2,987,031,500 △5,531,203
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,172,203.12
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,039,375.04
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,299,532.84
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,950,335.95
T 0.625% 05/15/30 3,100,000.00 3,104,601.57
T 1.125% 05/15/40 5,500,000.00 5,539,531.25
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,051,269.55
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,833,031.26
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,698,763.66
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,143,359.40
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,178,125.00
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,593,847.65
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,153,906.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,137,500.00
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T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,594,042.98
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 7,019,444.56
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,074,523.41
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,145,312.52
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,281,640.60
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,963,062.50
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,951,230.49
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,675,226.60
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,642,460.95
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,871,190.21
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,041,992.19
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,577,148.45
T 1.625% 08/15/29 14,650,000.00 16,030,304.68
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,156,640.65
T 1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,237,500.00
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,852,917.98
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,566,707.09
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,451,875.80
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,855,833.96
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,565,185.55
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,811,692.34
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,658,554.71
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,911,625.00
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,855,905.86
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,836,126.97
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,219,296.91
T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,060,750.00
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,586,500.00
T 1.75% 07/31/21 6,700,000.00 6,812,800.79
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,331,859.37
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,184,234.37
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,186,894.54
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,570,263.67
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,662,529.29
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,588,106.46
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,317,812.50
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,653,045.31
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,147,031.24
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,406,640.64
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,761,516.39
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,745,089.88
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,529,093.75
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T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,455,804.71
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,926,093.75
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,927,239.46
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,613,468.74
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,479,484.41
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,643,261.70
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,233,085.96
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,168,062.51
T 2.125% 08/15/21 5,370,000.00 5,485,580.87
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,547,441.43
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,634,062.48
T 2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,051,418.77
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,601,376.94
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,577,895.29
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,291,406.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 10,011,414.06
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,147,421.88
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,541,406.25
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,066,445.32
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,619,418.01
T 2.25% 08/15/46 10,790,000.00 13,071,916.46
T 2.25% 08/15/49 10,200,000.00 12,549,187.50
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,841,898.46
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 11,030,591.77
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,850,484.36
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,630,753.94
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,820,449.23
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,146,812.50
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,282,031.25
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,214,275.01
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,480,234.35
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,150,859.37
T 2.375% 05/15/29 15,010,000.00 17,367,039.06
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,594,726.62
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 9,478,125.00
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,730,292.98
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,813,843.75
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,508,593.75
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,091,128.91
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,547,642.18
T 2.5% 02/15/46 8,500,000.00 10,748,515.62
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,306,763.68
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,592,175.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,396,140.62
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,876,853.52
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,280,097.25
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,735,128.12
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,490,726.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,052,597.69
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,256,015.62
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,433,750.00
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,794,492.20
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,544,771.87
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,274,335.93
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,674,375.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,860,015.61
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,168,271.89
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,168,593.75
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,078,398.44
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,312,597.67
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,915,468.75
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,605,542.99
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,763,039.09
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,367,265.64
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,643,307.79
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,477,390.64
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 8,089,039.05
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,497,031.24
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,584,950.00
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,851,914.06
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,700,089.87
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,301,827.33
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,167,880.48
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,586,925.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,777,789.08
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,160,800.80
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,498,652.38
T 2.875% 10/31/23 5,500,000.00 5,987,265.62
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,655,623.02
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,384,626.58
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,573,535.15
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,237,890.65
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,132,834.37
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,864,062.50
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,652,715.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,553,125.04
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,886,718.75
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,113,671.89
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,483,455.06
T 2% 08/31/21 3,740,000.00 3,818,452.33
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,786,063.46
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,424,218.80
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,459,671.87
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,238,007.86
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,087,812.50
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,259,726.56
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,243,917.98
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,830,000.00
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,727,609.37
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,459,932.81
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,178,437.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,409,121.10
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,494,400.00
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,951,710.97
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,103,265.62
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,577,125.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,973,750.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,993,750.00
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,331,210.96
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,190,972.66
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,891,343.76
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 6,225,132.81
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,873,281.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,195,226.57
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,790,625.00
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,943,591.43
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,654,695.31
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,786,359.39
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,707,031.25
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 8,255,414.06
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,407,937.50
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,724,382.81
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,571,484.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 3,042,375.00
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,147,421.87
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 2,007,435.94
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,456,674.22
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,552,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,741,914.07
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,910,265.62
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,262,050.78
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,822,132.81
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,747,558.60
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,804,156.25
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,908,851.56
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,676,906.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,233,375.00
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,046,765.62
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,622,085.93
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,960,728.51
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,880,093.75
1,053,490,000.00 1,183,457,428.44
アメリカドル 小計
(126,783,794,308)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,048,538.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,500,000.00 2,519,987.50
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,716,510.50
CAN 1.25% 06/01/30 3,040,000.00 3,250,930.40
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,905,126.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,233,764.40
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,108,546.75
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,451,310.40
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 629,586.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,762,030.70
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 520,750.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,539,687.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,463,530.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,970,721.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,531,256.75
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,954,394.40
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,845,224.15
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,798,928.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 895,563.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,470,514.30
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,222,441.90
CAN 2% 12/01/51 1,830,000.00 2,286,987.60
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,308,172.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,550,000.00 2,431,508.25
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,706,719.95
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,597,816.00
CAN 5% 06/01/37 1,330,000.00 2,192,790.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,803,175.50
56,960,000.00 66,166,512.80
カナダドル 小計
(5,212,597,878)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,699,478.00
MBONO 10% 12/05/24 25,860,000.00 30,992,692.80
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,261,395.05
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,126,279.10
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,099,570.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,256,520.60
MBONO 7.5% 06/03/27 41,630,000.00 46,385,603.05
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,199,256.50
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 27,101,387.45
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 17,925,179.50
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,906,595.35
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,828,034.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,422,674.90
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 24,599,755.20
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,653,982.70
392,570,000.00 439,458,404.20
メキシコペソ 小計
(2,074,243,667)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,060,000.00 1,087,385.10
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,549,531.80
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 695,254.35
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,692,567.90
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,322,800.90
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,827,084.35
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,698,379.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,708,572.75
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,364,573.75
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 988,367.25
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 637,963.65
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,877,890.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,312,945.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,647,859.20
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,583,811.30
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,668,837.25
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,495,845.50
BGB 2.25% 06/22/23 1,470,000.00 1,595,001.45
BGB 2.25% 06/22/57 680,000.00 1,046,659.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,747,269.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,303,489.50
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,451,429.65
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 4,092,719.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,488,168.25
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,328,595.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,465,812.00
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,317,593.90
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,595,959.20
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,043,301.50
BGB 5% 03/28/35 2,920,000.00 5,009,960.80
BKO 0% 03/11/22 6,040,000.00 6,108,372.80
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,025,097.55
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 574,214.50
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,594,164.20
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,195,204.55
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,249,178.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,232,692.60
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,039,620.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,630,426.10
BTPS 0.95% 08/01/30 650,000.00 633,470.50
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,049,426.15
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,999,998.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,015,180.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,965,337.00
BTPS 1.45% 03/01/36 550,000.00 537,201.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,388,527.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,080,166.50
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,494,068.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,511,448.95
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,333,228.30
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,104,393.60
BTPS 1.65% 12/01/30 1,820,000.00 1,884,555.40
BTPS 1.75% 07/01/24 1,600,000.00 1,678,880.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,106,750.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,851,227.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,200,435.20
BTPS 2.05% 08/01/27 1,740,000.00 1,870,108.50
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,438,576.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,578,775.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,472,682.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,504,765.35
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,780,473.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,781,450.00
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 923,448.45
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,163,426.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,227,137.75
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,195,853.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,814,048.85
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,483,396.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,151,245.25
BTPS 2.95% 09/01/38 2,750,000.00 3,230,851.25
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,770,392.25
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,234,356.30
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,700,393.20
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,395,243.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,310,000.00 2,827,474.65
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,701,092.00
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,787,422.20
BTPS 3.75% 08/01/21 1,660,000.00 1,727,462.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,430,682.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,531,335.50
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,753,724.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,154,250.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,506,951.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,007,165.60
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,575,355.60
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,167,625.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,671,628.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,316,533.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,557,284.20
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 4,959,256.50
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,840,443.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,394,125.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,873,401.25
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,578,127.40
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,516,743.75
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,282,728.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,877,125.20
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,814,236.35
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,252,448.20
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,782,009.10
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,948,233.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,027,712.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,394,113.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,170,216.15
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,332,447.40
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,168,930.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,203,070.00
233/324
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,598,121.20
DBR 0.5% 08/15/27 3,160,000.00 3,421,632.20
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,745,608.30
DBR 0% 05/15/35 810,000.00 842,553.90
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,656,823.65
DBR 0% 08/15/29 4,640,000.00 4,870,793.60
DBR 0% 08/15/50 1,980,000.00 2,002,265.10
DBR 1.25% 08/15/48 3,050,000.00 4,181,809.25
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,132,434.80
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,319,193.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,487,878.90
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,934,806.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,798,706.25
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,191,908.40
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,142,080.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,481,509.40
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,015,559.00
DBR 2.5% 07/04/44 3,320,000.00 5,452,685.00
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,776,071.80
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,433,980.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,104,401.30
DBR 3.25% 07/04/21 4,100,000.00 4,257,419.50
DBR 3.25% 07/04/42 2,940,000.00 5,200,977.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,050,309.15
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,629,648.15
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,667,116.75
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,458,645.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,708,393.00
DBR 5.5% 01/04/31 3,580,000.00 5,884,428.10
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,445,409.80
DBR 6.25% 01/04/24 5,440,000.00 6,774,241.60
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,077,731.25
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,480,084.20
FRTR 0.25% 11/25/26 4,530,000.00 4,727,915.70
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,283,365.40
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,382,904.05
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,271,640.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,210,000.00 1,259,495.05
FRTR 0.75% 05/25/28 5,640,000.00 6,124,701.60
FRTR 0.75% 05/25/52 1,550,000.00 1,634,196.00
FRTR 0.75% 11/25/28 7,590,000.00 8,262,739.65
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,019,950.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,081,672.50
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,189,662.65
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,376,465.05
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,078,877.00
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,215,392.15
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,096,858.50
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,364,516.20
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,975,250.75
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,213,423.35
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,393,865.60
FRTR 1.5% 05/25/50 3,330,000.00 4,233,695.40
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,902,831.45
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,569,652.50
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,446,238.40
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,402,387.60
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,099,864.25
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,927,935.20
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,553,460.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,118,179.90
FRTR 2.5% 05/25/30 5,160,000.00 6,548,375.40
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,790,188.50
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,845,349.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,608,369.00
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,931,285.25
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,832,725.00
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 9,041,637.75
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,830,905.70
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 8,947,188.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,243,543.20
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 5,002,284.00
FRTR 4% 04/25/60 1,960,000.00 4,316,508.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,690,025.95
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,834,437.05
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,478,622.90
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,564,297.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,256,255.00
IRISH 0.2% 05/15/27 1,270,000.00 1,310,157.40
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 850,011.30
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 495,064.80
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 839,044.50
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,163,924.60
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,746.90
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 1,020,882.60
235/324
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.3% 05/15/33 630,000.00 728,223.30
IRISH 1.35% 03/18/31 630,000.00 722,465.10
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 788,378.85
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 927,558.75
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,532,584.70
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,742,104.00
IRISH 2% 02/18/45 1,170,000.00 1,599,407.55
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,326,860.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,131,295.95
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,924,661.10
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,502,504.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,694,008.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,250,000.00 1,390,493.75
NETHER 0.5% 07/15/26 1,860,000.00 1,978,770.30
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,296,218.05
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,778,695.20
NETHER 0% 01/15/22 980,000.00 989,261.00
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,891,486.25
NETHER 0% 01/15/27 800,000.00 826,360.00
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,662,711.40
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,282,676.20
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 698,768.40
NETHER 2.5% 01/15/33 1,930,000.00 2,605,924.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,220,000.00 3,859,736.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,202,601.65
NETHER 3.25% 07/15/21 2,740,000.00 2,846,490.10
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,268,559.70
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,769,624.90
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,572,599.25
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,519,251.95
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 241,476.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,978,314.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,681,429.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,874,800.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,264,599.80
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,226,310.40
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,621,541.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,546,187.15
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,421,087.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,253,497.05
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 946,795.35
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,761,288.30
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 635,969.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,305,593.20
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,158,170.90
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,527,300.00
RAGB 0% 07/15/24 1,150,000.00 1,176,478.75
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,428.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,813,699.40
RAGB 1.5% 02/20/47 830,000.00 1,102,364.50
RAGB 1.5% 11/02/86 450,000.00 698,865.75
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,086,000.30
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,433,427.45
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,530,567.80
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,382,450.55
RAGB 3.15% 06/20/44 890,000.00 1,517,396.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,990,000.00 3,276,651.30
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,813,247.60
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,248,484.80
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,093,043.75
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,073,133.70
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,714,744.15
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,738,653.30
RFGB 0.125% 04/15/36 510,000.00 520,006.20
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 413,022.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 656,282.40
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,398,228.50
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 718,179.70
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 698,051.25
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 552,427.50
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 741,442.95
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 394,383.60
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,735.20
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 430,493.70
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 745,664.00
RFGB 1.375% 04/15/47 540,000.00 713,998.80
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 688,548.25
RFGB 1.625% 09/15/22 1,250,000.00 1,312,206.25
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 888,091.35
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 526,438.50
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 802,784.65
RFGB 4% 07/04/25 1,050,000.00 1,293,657.75
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,942,844.15
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,339,051.80
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,460,834.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,425,802.20
SPGB 0.45% 10/31/22 3,310,000.00 3,375,935.20
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,946,762.50
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,860,911.90
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,228,292.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 877,803.90
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,402,788.50
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,768,952.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,309,661.75
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,739,230.75
SPGB 1.4% 04/30/28 4,430,000.00 4,861,349.10
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,626,766.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,158,584.00
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,853,305.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,354,466.25
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,313,413.25
SPGB 1.85% 07/30/35 1,820,000.00 2,117,096.80
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,143,223.85
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,905,099.10
SPGB 1% 10/31/50 1,180,000.00 1,123,365.90
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,646,940.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,982,973.20
SPGB 2.7% 10/31/48 2,070,000.00 2,838,508.20
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,066,542.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 3,050,010.95
SPGB 3.45% 07/30/66 1,800,000.00 3,045,222.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,914,821.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 4,184,502.40
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,038,558.20
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,534,025.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,518,624.00
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,838,192.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,590,000.00 4,481,036.70
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,516,887.05
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,470,017.25
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,329,707.50
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,204,003.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,701,708.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,736,123.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,563,759.75
773,530,000.00 928,757,684.80
ユーロ 小計
(112,156,778,016)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/31/23 1,090,000.00 1,094,910.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.375% 10/22/30 480,000.00 488,577.60
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,583,117.20
UKT 0.5% 10/22/61 340,000.00 334,871.10
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,515,005.00
UKT 0.625% 10/22/50 800,000.00 797,892.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,984,161.35
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,956,429.20
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,252,237.95
UKT 1.25% 10/22/41 950,000.00 1,071,785.25
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,188,190.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,620,565.90
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,488,860.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,446,071.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,530,000.00 2,332,362.60
UKT 1.75% 01/22/49 1,840,000.00 2,376,047.20
UKT 1.75% 07/22/57 2,030,000.00 2,822,369.90
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,244,363.20
UKT 1.75% 09/07/37 3,530,000.00 4,244,101.35
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,227,875.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,684,412.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,130,000.00 3,788,279.55
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,811,346.30
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,973,904.30
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,569,369.30
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 4,997,545.65
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,826,877.00
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 4,002,214.15
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,944,108.20
UKT 4.25% 03/07/36 2,790,000.00 4,396,802.85
UKT 4.25% 06/07/32 3,300,000.00 4,837,470.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,147,402.00
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 880,785.35
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,871,144.50
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 4,092,034.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,724,859.25
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 5,005,677.60
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,777,545.95
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,466,400.60
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,274,803.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,316,497.50
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 4,267,334.40
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,082,658.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,447,784.90
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,868,887.50
97,130,000.00 135,125,938.50
イギリスポンド 小計
(18,228,489,103)
スウェーデンクローナ SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,607,836.75
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,230,104.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,277,875.00
SGB 1% 11/12/26 9,920,000.00 10,722,924.80
SGB 2.5% 05/12/25 8,370,000.00 9,525,478.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,264,209.50
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,787,214.75
62,390,000.00 70,415,643.30
スウェーデンクローナ 小計
(814,708,992)
ノルウェークローネ NGB 1.375% 08/19/30 3,930,000.00 4,222,509.90
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,219,354.55
NGB 1.75% 02/17/27 4,120,000.00 4,471,703.80
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,538,664.20
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,283,525.00
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,456,493.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,847,152.70
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,106,819.20
49,170,000.00 53,146,222.35
ノルウェークローネ 小計
(600,020,850)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,203,459.40
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,489,040.20
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,476,985.20
DGB 1.5% 11/15/23 8,130,000.00 8,707,799.10
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 10,038,570.20
DGB 3% 11/15/21 9,800,000.00 10,272,213.00
DGB 4.5% 11/15/39 16,940,000.00 31,982,550.60
70,130,000.00 89,170,617.70
デンマーククローネ 小計
(1,445,455,712)
ポーランドズロチ POLGB 1.75% 07/25/21 4,550,000.00 4,633,674.50
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,685,791.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,222,588.50
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,212,625.50
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,059,126.80
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,620,337.90
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,504,576.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,724,927.35
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,590,926.20
POLGB 3.25% 07/25/25 3,480,000.00 3,916,983.60
POLGB 4% 10/25/23 3,730,000.00 4,182,150.60
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POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 826,317.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,541,608.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,652,790.00
57,280,000.00 62,374,423.45
ポーランドズロチ 小計
(1,683,485,688)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,348,281.10
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,997,356.10
ACGB 1.5% 06/21/31 2,060,000.00 2,178,748.70
ACGB 1% 12/21/30 3,720,000.00 3,749,425.20
ACGB 2.25% 05/21/28 3,570,000.00 3,991,527.75
ACGB 2.25% 11/21/22 4,050,000.00 4,240,208.25
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,373,432.60
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,583,250.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 959,500.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,490,507.85
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,833,246.25
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,598,609.40
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,449,567.50
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,978,703.55
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,949,121.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,953,107.50
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,697,599.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,199,789.90
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,111,844.00
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,492,114.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,707,912.05
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,300,774.25
ACGB 5.5% 04/21/23 3,720,000.00 4,259,139.60
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,718,466.50
72,630,000.00 83,162,233.15
オーストラリアドル 小計
(6,185,606,901)
シンガポールドル SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,457,431.20
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 830,228.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 297,700.95
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 805,904.40
SIGB 2.25% 08/01/36 510,000.00 590,855.40
SIGB 2.375% 06/01/25 320,000.00 348,950.40
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 311,015.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,194,805.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,643,706.80
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 781,824.80
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,147,842.50
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 983,908.80
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SIGB 2.875% 09/01/30 350,000.00 414,933.75
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 433,968.60
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 679,491.20
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,409,017.50
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,040,212.80
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,350,283.80
13,770,000.00 15,722,082.30
シンガポールドル 小計
(1,208,713,687)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,544,580.00
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 736,778.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,840,000.00 2,950,447.60
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,615,556.55
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,269,586.40
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,081,408.50
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 366,299.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,558,387.50
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,746,959.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,522,607.50
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 774,075.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,107,213.95
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 803,792.05
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,227,903.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,156,726.45
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,572,811.20
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 651,027.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,773,986.05
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,104,591.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,045,939.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 790,039.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 475,057.55
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,076,943.75
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,380,761.60
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,258,700.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 900,027.45
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,716,317.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,729,205.50
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,750,957.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,703,147.00
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,700,238.20
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 961,416.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,248,901.50
MGS 4.935% 09/30/43 2,550,000.00 3,015,757.50
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MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,760,053.00
52,080,000.00 57,078,199.40
マレーシアリンギット 小計
(1,431,521,240)
イスラエルシェケル ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,843,899.25
ILGOV 1.75% 08/31/25 930,000.00 999,375.48
ILGOV 1% 03/31/30 1,080,000.00 1,117,457.52
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,160,000.00 2,459,228.04
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,618,043.06
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,420,000.00 3,570,887.38
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,289,750.26
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,610,691.42
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,226,198.16
28,130,000.00 34,735,530.57
イスラエルシェケル 小計
(1,077,843,513)
278,903,259,555
合計
(278,903,259,555)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 197銘柄 100.0 % 45.5 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 318銘柄 100.0 % 40.2 %
イギリスポンド 国債証券 45銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 35銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,809,485,502
コール・ローン 482,991,550
国債証券 55,684,073,438
未収利息 631,073,787
前払費用 64,127,209
流動資産合計 58,671,751,486
資産合計 58,671,751,486
負債の部
流動負債
未払金 271,548,585
未払解約金 22,277,410
未払利息 259
その他未払費用 1,991
流動負債合計 293,828,245
負債合計 293,828,245
純資産の部
元本等
元本 35,367,224,488
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 23,010,698,753
元本等合計 58,377,923,241
純資産合計 58,377,923,241
負債純資産合計 58,671,751,486
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
為替予約取引
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2020年 7月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 35,367,224,488口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6506円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,506円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
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2020年 7月10日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 29,419,157,992円
期中追加設定元本額 8,495,756,281円
期中一部解約元本額 2,547,689,785円
期末元本額 35,367,224,488円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,212,436,754円
世界経済インデックスファンド 6,132,805,160円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,588,464,921円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,776,225,701円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,819,749,598円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 88,561,262円
分散投資コア戦略ファンドＡ 248,881,880円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,192,669,310円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 286,875,954円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,672,402,981円
コア投資戦略ファンド（切替型） 86,647,214円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 187,962,817円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 89,760,467円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 161,824,223円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,189,134,764円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 136,783,394円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 148,209,081円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 244,845,353円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,457,850円
グローバル経済コア 717,508,212円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 285,301円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 308,710円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 104,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 136,329円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 90,801,879円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 92,020,821円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 310,097,432円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 311,584,720円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 721,179,636
合計 721,179,636
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 42,145,488.00
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 98,574,980.00
MBONO 5.75% 03/05/26 61,800,000.00 63,322,443.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 111,897,194.00
MBONO 6.75% 03/09/23 47,450,000.00 49,859,511.00
MBONO 7.25% 12/09/21 82,400,000.00 85,339,208.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 121,061,632.75
MBONO 7.75% 05/29/31 56,200,000.00 64,302,635.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 68,901,832.50
MBONO 7.75% 11/23/34 29,200,000.00 33,595,330.00
MBONO 8.5% 05/31/29 106,000,000.00 126,363,130.00
MBONO 8.5% 11/18/38 57,450,000.00 69,426,601.50
MBONO 8% 09/05/24 73,900,000.00 82,374,113.00
MBONO 8% 11/07/47 68,850,000.00 78,849,774.00
MBONO 8% 12/07/23 112,900,000.00 124,086,696.50
1,087,550,000.00 1,220,100,569.25
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メキシコペソ 小計
(5,758,874,686)
ブラジルレアル BLTN 0% 01/01/22 28,550,000.00 27,274,697.19
BLTN 0% 01/01/24 29,700,000.00 24,979,487.94
BLTN 0% 07/01/22 27,550,000.00 25,646,256.43
BLTN 0% 07/01/23 53,750,000.00 46,893,488.75
BNTNF 10% 01/01/23 42,100,000.00 47,624,162.69
BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000.00 41,369,004.00
BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000.00 28,673,521.17
BNTNF 10% 01/01/29 13,200,000.00 16,098,545.31
BNTNF 10% 01/01/31 3,200,000.00 3,968,028.05
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,678,250.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 512,437.50
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,131,562.50
261,000,000.00 266,849,441.53
ブラジルレアル 小計
(5,347,662,808)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/26 1,855,000,000.00 2,173,984,529.32
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,470,000,000.00 1,762,546,915.28
BTPCL 4% 03/01/23 945,000,000.00 1,035,666,925.02
BTPCL 5% 03/01/35 2,110,000,000.00 2,665,974,017.45
BTPCL 6% 01/01/43 1,650,000,000.00 2,458,616,404.20
8,030,000,000.00 10,096,788,791.27
チリペソ 小計
(1,372,153,596)
コロンビアペソ COLOM 4.375% 03/21/23 11,900,000,000.00 11,993,355,500.00
COLOM 9.85% 06/28/27 83,400,000,000.00 105,720,759,000.00
95,300,000,000.00 117,714,114,500.00
コロンビアペソ 小計
(3,484,337,789)
ペルーヌエボソル PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 4,035,616.25
PERUGB 5.4% 08/12/34 5,400,000.00 5,741,820.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,650,000.00 4,245,114.25
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,271,441.75
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,085,945.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,200,000.00 9,708,964.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,500,000.00 9,083,025.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 6,700,000.00 8,216,344.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,330,507.75
55,200,000.00 64,718,778.00
ペルーヌエボソル 小計
(1,979,100,231)
ウルグアイペソ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 14,417,364.00
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,326,230.50
32,950,000.00 31,743,594.50
ウルグアイペソ 小計
(78,089,242)
ドミニカペソ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 19,622,964.00
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 23,413,875.00
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45,400,000.00 43,036,839.00
ドミニカペソ 小計
(78,757,415)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,849,275.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 7,900,996.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 9,210,191.25
TURKGB 10.7% 08/17/22 8,150,000.00 8,222,290.50
TURKGB 11% 02/24/27 9,150,000.00 8,598,621.00
TURKGB 11% 03/02/22 6,550,000.00 6,670,127.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 10,255,261.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 5,205,460.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 6,754,140.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,662,243.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 6,310,655.00
TURKGB 8% 03/12/25 7,100,000.00 6,234,368.00
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,600,000.00 10,598,834.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,990,940.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,741,195.00
107,950,000.00 105,204,597.75
トルコリラ 小計
(1,642,243,770)
チェココルナ CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 47,410,180.50
CZGB 0.45% 10/25/23 53,300,000.00 53,537,984.50
CZGB 0.95% 05/15/30 41,600,000.00 42,149,120.00
CZGB 1.2% 03/13/31 30,900,000.00 31,915,528.50
CZGB 1% 06/26/26 75,100,000.00 76,742,061.50
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 56,251,647.50
CZGB 2.5% 08/25/28 55,000,000.00 62,741,800.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 57,164,303.50
CZGB 2% 10/13/33 52,350,000.00 59,318,308.50
CZGB 3.85% 09/29/21 48,000,000.00 50,278,560.00
CZGB 4.7% 09/12/22 44,400,000.00 48,900,384.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 45,613,418.50
587,250,000.00 632,023,297.00
チェココルナ 小計
(2,863,065,535)
ハンガリーフォリント HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 567,354,300.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 578,633,200.00
HGB 2.5% 10/27/21 265,000,000.00 272,527,325.00
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 495,464,687.50
HGB 3.25% 10/22/31 232,000,000.00 251,300,080.00
HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 549,822,812.50
HGB 3% 08/21/30 502,000,000.00 531,271,620.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 642,906,080.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 791,831,700.00
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HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 618,365,430.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 452,962,540.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 315,102,200.00
5,472,000,000.00 6,067,541,975.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,073,279,092)
ポーランドズロチ POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,473,400.00
POLGB 2.25% 10/25/24 8,850,000.00 9,508,882.50
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 21,097,482.50
POLGB 2.5% 04/25/24 14,950,000.00 16,139,347.25
POLGB 2.5% 07/25/26 16,450,000.00 17,971,049.25
POLGB 2.5% 07/25/27 16,350,000.00 17,906,193.00
POLGB 2.75% 04/25/28 12,950,000.00 14,442,422.75
POLGB 2.75% 10/25/29 15,050,000.00 17,018,088.50
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,913,802.50
POLGB 4% 10/25/23 16,250,000.00 18,219,825.00
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 12,198,872.00
POLGB 5.75% 10/25/21 7,100,000.00 7,627,885.00
163,950,000.00 179,517,250.25
ポーランドズロチ 小計
(4,845,170,584)
ロシアルーブル RFLB 6.5% 02/28/24 163,100,000.00 172,603,021.50
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 172,641,860.00
RFLB 6% 10/06/27 173,000,000.00 179,404,460.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 194,546,010.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 178,401,315.00
RFLB 7.15% 11/12/25 131,400,000.00 144,186,534.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 180,075,382.50
RFLB 7.4% 07/17/24 168,200,000.00 184,305,150.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 175,951,197.50
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 127,233,045.00
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 147,218,954.00
RFLB 7.65% 04/10/30 113,500,000.00 130,200,957.50
RFLB 7.7% 03/16/39 126,500,000.00 149,555,890.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 182,494,740.00
RFLB 7.75% 09/16/26 180,500,000.00 204,998,362.50
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 207,751,800.00
RFLB 7% 01/25/23 53,200,000.00 56,373,114.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 114,543,736.00
RFLB 7% 12/15/21 132,500,000.00 137,304,450.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 181,170,600.00
RFLB 8.5% 09/17/31 90,150,000.00 110,161,497.00
3,020,650,000.00 3,331,122,076.50
ロシアルーブル 小計
(5,029,994,335)
マレーシアリンギット MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,420,581.00
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MGS 3.48% 03/15/23 10,750,000.00 11,168,067.50
MGS 3.502% 05/31/27 8,200,000.00 8,773,221.00
MGS 3.62% 11/30/21 10,700,000.00 10,955,302.00
MGS 3.733% 06/15/28 6,950,000.00 7,495,227.50
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,075,864.50
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 9,103,130.25
MGS 3.828% 07/05/34 7,200,000.00 7,806,636.00
MGS 3.885% 08/15/29 15,650,000.00 17,231,980.25
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,779,597.50
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,792,451.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 9,114,378.00
MGS 3.955% 09/15/25 17,200,000.00 18,719,362.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,000,000.00 7,537,670.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 10,193,904.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,700,000.00 7,934,910.50
148,400,000.00 160,102,283.50
マレーシアリンギット 小計
(4,015,365,270)
タイバーツ THAIGB 1.45% 12/17/24 55,300,000.00 56,949,599.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 37,400,000.00 37,392,894.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 39,500,000.00 40,641,550.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 75,300,000.00 77,344,771.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 88,100,000.00 94,283,739.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 101,000,000.00 107,118,580.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 74,001,735.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 87,546,225.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 125,400,000.00 153,261,999.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 133,500,000.00 163,948,012.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 91,482,720.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 138,591,607.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 63,100,000.00 65,992,819.50
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 99,771,174.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 82,400,000.00 95,253,164.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 101,400,000.00 131,796,171.00
1,331,000,000.00 1,515,376,761.00
タイバーツ 小計
(5,182,588,522)
フィリピンペソ PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,195,900.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 37,457,250.00
45,000,000.00 52,653,150.00
フィリピンペソ 小計
(114,257,335)
インドネシアルピア INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,935,565,000.00
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,207,530,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 35,900,000,000.00 35,622,134,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 34,071,660,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDOGB 6.5% 06/15/25 30,500,000,000.00 30,637,555,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 22,220,880,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 19,204,561,500.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 20,200,000,000.00 20,114,251,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 25,000,000,000.00 24,925,000,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 37,019,541,500.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 37,117,032,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 32,200,000,000.00 32,055,100,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 37,818,592,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 38,000,000,000.00 40,814,660,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 34,846,720,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,858,324,500.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 72,600,000,000.00 77,443,872,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 55,062,020,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 22,498,924,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 36,300,000,000.00 39,373,339,500.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 35,718,864,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,046,388,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 33,700,000,000.00 37,677,611,000.00
704,900,000,000.00 735,290,125,000.00
インドネシアルピア 小計
(5,514,675,937)
南アフリカランド SAGB 10.5% 12/21/26 108,700,000.00 122,968,505.50
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 22,265,428.50
SAGB 6.5% 02/28/41 46,900,000.00 28,851,238.50
SAGB 7.75% 02/28/23 52,000,000.00 55,460,080.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 33,490,369.00
SAGB 8.25% 03/31/32 50,250,000.00 42,646,923.75
SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000.00 53,703,820.50
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 51,718,106.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 67,436,234.50
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 51,398,876.50
SAGB 8% 01/31/30 84,400,000.00 75,865,050.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 27,831,125.00
741,650,000.00 633,635,757.75
南アフリカランド 小計
(4,023,587,061)
香港・オフショア人民元 CGB 1.99% 04/09/25 14,000,000.00 13,459,460.00
CGB 2.68% 05/21/30 10,000,000.00 9,667,050.00
CGB 2.94% 10/17/24 43,000,000.00 43,198,445.00
CGB 3.12% 12/05/26 11,000,000.00 11,059,565.00
CGB 3.13% 11/21/29 10,000,000.00 9,982,200.00
CGB 3.25% 06/06/26 35,000,000.00 35,510,475.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,296,790.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
149,000,000.00 149,173,985.00
香港・オフショア人民元 小計
(2,280,870,230)
55,684,073,438
合計
(55,684,073,438)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.6 %
チリペソ 国債証券 5銘柄 100.0 % 2.5 %
コロンビアペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 6.3 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 3.6 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 2.9 %
チェココルナ 国債証券 12銘柄 100.0 % 5.1 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 3.7 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.7 %
ロシアルーブル 国債証券 21銘柄 100.0 % 9.0 %
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.0 % 7.2 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.0 % 9.3 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.0 % 9.9 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.2 %
香港・オフショア人民元 国債証券 7銘柄 100.0 % 4.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,451,367,413
投資証券 108,834,878,590
未収入金 26,247,196
未収配当金 951,218,318
前払金 180,032,400
差入委託証拠金 457,059,000
流動資産合計 112,900,802,917
資産合計 112,900,802,917
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 180,032,400
未払解約金 34,534,804
未払利息 1,316
その他未払費用 5,306
流動負債合計 214,573,826
負債合計 214,573,826
純資産の部
元本等
元本 67,089,596,986
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,596,632,105
元本等合計 112,686,229,091
純資産合計 112,686,229,091
負債純資産合計 112,900,802,917
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2020年 7月10日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 67,089,596,986口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6796円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,796円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 58,709,917,953円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
期中追加設定元本額 18,652,975,656円
期中一部解約元本額 10,273,296,623円
期末元本額 67,089,596,986円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,616,552,885円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,265,476円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 15,451,090,063円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 30,624,953,737円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,260,170,305円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,024,464,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,015,585,050円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,092,076,647円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,107,909,967円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 30,923,100円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 427,055,025円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,361,149円
グローバル経済コア 283,705,803円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,612,659円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 489,812,542円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 43,326,401円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 959,442,596円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 4,530,955円
Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 313,100円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 928,576,163円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 393,195,976円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 319,672,604円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △26,304,006,603
合計 △26,304,006,603
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 7月10日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,012,117,400 － 3,832,085,000 △180,032,400
合計 4,012,117,400 － 3,832,085,000 △180,032,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,536 173,721,600
サンケイリアルエステート投資法人 1,829 182,717,100
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,813 413,511,000
日本アコモデーションファンド投資法人 4,195 2,827,430,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 16,197 1,130,550,600
森ヒルズリート投資法人 14,525 2,011,712,500
産業ファンド投資法人 16,259 3,064,821,500
アドバンス・レジデンス投資法人 11,974 4,137,017,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 8,236 1,638,964,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,326 2,220,426,000
ＧＬＰ投資法人 32,670 5,321,943,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,497 1,890,968,000
日本プロロジスリート投資法人 18,997 6,401,989,000
星野リゾート・リート投資法人 1,921 816,425,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,968 494,952,000
イオンリート投資法人 13,624 1,521,800,800
ヒューリックリート投資法人 10,737 1,329,240,600
日本リート投資法人 4,101 1,287,714,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 81,107 1,053,579,930
積水ハウス・リート投資法人 36,913 2,613,440,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーセイ・リート投資法人 2,748 274,800,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,876 925,464,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,693 330,969,700
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,527 262,302,600
野村不動産マスターファンド投資法人 40,756 5,273,826,400
いちごホテルリート投資法人 2,091 131,105,700
ラサールロジポート投資法人 11,738 2,089,364,000
スターアジア不動産投資法人 4,190 357,407,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,244 120,543,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,593 1,875,546,000
大江戸温泉リート投資法人 2,145 131,488,500
さくら総合リート投資法人 2,731 204,278,800
投資法人みらい 14,357 510,391,350
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,962 274,281,200
三菱地所物流リート投資法人 2,485 1,090,915,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 2,508 392,502,000
ザイマックス・リート投資法人 1,832 161,399,200
タカラレーベン不動産投資法人 3,583 300,972,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,627 400,354,800
日本ビルファンド投資法人 12,225 7,310,550,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 12,625 6,931,125,000
日本リテールファンド投資法人 23,860 3,020,676,000
オリックス不動産投資法人 25,154 3,456,159,600
日本プライムリアルティ投資法人 8,297 2,469,187,200
プレミア投資法人 11,403 1,301,082,300
東急リアル・エステート投資法人 8,464 1,168,032,000
グローバル・ワン不動産投資法人 8,766 855,561,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 28,346 3,112,390,800
森トラスト総合リート投資法人 9,023 1,151,334,800
インヴィンシブル投資法人 55,377 1,388,855,160
フロンティア不動産投資法人 4,484 1,441,606,000
平和不動産リート投資法人 7,862 773,620,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 8,249 2,532,443,000
福岡リート投資法人 6,529 803,719,900
ケネディクス・オフィス投資法人 3,905 2,335,190,000
いちごオフィスリート投資法人 9,776 684,320,000
大和証券オフィス投資法人 2,914 1,658,066,000
阪急阪神リート投資法人 5,702 674,546,600
スターツプロシード投資法人 1,966 420,330,800
大和ハウスリート投資法人 18,013 4,966,184,100
ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,669 1,779,268,750
大和証券リビング投資法人 15,455 1,622,775,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンエクセレント投資法人 11,677 1,337,016,500
合計 743,852 108,834,878,590
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 352,139,160
コール・ローン 29,550,460
投資証券 87,639,055,812
派生商品評価勘定 69,120
未収入金 966,174
未収配当金 383,339,549
流動資産合計 88,405,120,275
資産合計 88,405,120,275
負債の部
流動負債
未払解約金 27,680,469
未払利息 15
その他未払費用 219
流動負債合計 27,680,703
負債合計 27,680,703
純資産の部
元本等
元本 56,703,060,151
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 31,674,379,421
元本等合計 88,377,439,572
純資産合計 88,377,439,572
負債純資産合計 88,405,120,275
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,703,060,151口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5586円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,586円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 40,305,811,872円
期中追加設定元本額 22,040,249,813円
期中一部解約元本額 5,643,001,534円
期末元本額 56,703,060,151円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 96,683,160円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,643,150,157円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,449,857円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 10,912,980,715円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 27,289,667,416円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,925,261,290円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,049,375,041円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,898,622,162円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型） 691,612,815円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 185,808,677円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 398,653,196円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,690,923円
グローバル経済コア 290,298,334円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,849,266円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,460,040円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 47,989,078円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,187,812,689円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 792,681,860円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 46,353,234円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 156,310,115円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 170,613,527円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △18,316,391,461
合計 △18,316,391,461
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 90,069,920 － 90,000,800 69,120
アメリカドル 80,340,000 － 80,340,000 －
ユーロ 9,729,920 － 9,660,800 69,120
合計 90,069,920 － 90,000,800 69,120
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカドル ACADIA REALTY TRUST 63,440 760,645.60
AGREE REALTY CORP 42,156 2,652,877.08
ALEXANDER'S INC 1,490 353,323.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 96,250 15,616,562.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 35,495 938,132.85
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 106,446 3,439,270.26
AMERICAN FINANCE TRUST INC 83,590 606,863.40
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 193,398 5,171,462.52
AMERICOLD REALTY TRUST 151,800 5,619,636.00
APARTMENT INVEST & MGMT 114,625 4,213,615.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 162,263 1,461,989.63
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 112,125.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 66,030 40,773.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 107,361 16,280,222.04
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 62,460.00
BOSTON PROPERTIES 109,990 9,355,749.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 24,000 55,920.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 128,008 1,277,519.84
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 222,713 2,630,240.53
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 42,700 467,992.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 50,750.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 75,289 6,673,616.96
CARETRUST REIT INC 72,760 1,187,443.20
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 25,089.79
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 49,565.49
CHATHAM LODGING TRUST 37,360 200,996.80
CITY OFFICE REIT INC 37,050 341,230.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 52,487.00
COLONY CAPITAL INC 346,244 785,973.88
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COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 85,383 1,028,011.32
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,600 605,024.00
CORECIVIC INC 98,963 870,874.40
COREPOINT LODGING INC 22,000 94,380.00
CORESITE REALTY CORP 30,408 3,781,538.88
CORPORATE OFFICE PPTYS 88,859 2,199,260.25
COUSINS PROPERTIES INC 113,943 3,218,889.75
CUBESMART 148,897 4,082,755.74
CYRUSONE INC 87,450 6,719,658.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 167,540 824,296.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 204,985 30,138,944.55
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 180,800 690,656.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 127,445 3,769,823.10
DUKE REALTY CORP 280,447 10,068,047.30
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 60,438 1,377,986.40
EASTGROUP PROPERTIES,INC 29,878 3,523,512.54
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 110,335 707,247.35
EPR PROPERTIES 57,652 1,772,222.48
EQUINIX INC 67,660 49,303,165.40
EQUITY COMMONWEALTH 95,089 2,970,580.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 138,561 8,885,916.93
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 266,820 15,131,362.20
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 69,910 1,000,412.10
ESSEX PROPERTY TRUST 49,835 11,159,053.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 98,230 9,352,478.30
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 128,060.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 54,200 4,274,754.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 98,637 3,785,688.06
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 56,920 1,263,624.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 78,973 376,701.21
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 37,530 308,121.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 156,808 5,141,734.32
GEO GROUP INC/THE 100,676 1,143,679.36
GETTY REALTY CORP 25,485 724,538.55
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 25,650 450,157.50
GLADSTONE LAND CORP 11,500 174,110.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,430 352,563.20
GLOBAL NET LEASE INC 65,222 1,071,597.46
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 104,018 2,888,579.86
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 165,176 4,259,889.04
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 410,054 11,014,050.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERSHA HOSPITALITY TRUST 35,650 180,389.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 80,854 2,882,445.10
HOST HOTELS AND RESORTS INC 544,901 5,726,909.51
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 120,690 2,873,628.90
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,738 733,602.54
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 48,270 955,746.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 17,153 1,539,481.75
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,899 620,527.27
INVITATION HOMES INC 414,250 11,338,022.50
IRON MOUNTAIN INC 218,257 5,713,968.26
JBG SMITH PROPERTIES 91,912 2,613,058.16
KILROY REALTY CORPORATION 80,110 4,569,474.40
KIMCO REALTY CORP 338,259 4,004,986.56
KITE REALTY GROUP TRUST 61,020 623,624.40
LEXINGTON CORP PROPERTIES 216,452 2,248,936.28
LIFE STORAGE INC 36,608 3,495,331.84
LTC PROPERTIES INC 28,586 1,048,820.34
MACERICH CO/THE 95,047 747,069.42
MACK-CALI REALTY CORP 70,670 1,009,167.60
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,066,564 805,255.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 408,717 7,360,993.17
MID-AMERICA APARTMENT COMM 87,054 9,798,798.24
MONMOUTH REIT -CL A 71,792 979,242.88
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 132,507 4,383,331.56
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 49,810 1,428,052.70
NATL HEALTH INVESTORS INC 34,115 1,919,992.20
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 63,000 193,410.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 17,500 585,200.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 40,330 961,467.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 171,819 5,206,115.70
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,000 227,630.00
PARAMOUNT GROUP INC 142,226 994,159.74
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 178,994 1,619,895.70
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 106,965 1,191,590.10
PENN REAL ESTATE INVEST TST 61,970 76,223.10
PHYSICIANS REALTY TRUST 156,071 2,600,142.86
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 101,955 1,531,364.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 8,300 100,347.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 28,300 197,251.00
PRIME US REIT 295,000 234,525.00
PROLOGIS INC 564,702 54,533,272.14
PS BUSINESS PARKS INC 16,100 2,117,150.00
PUBLIC STORAGE 114,770 22,422,614.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QTS REALTY TRUST INC 45,298 2,975,625.62
REALTY INCOME CORP 261,941 14,962,069.92
REGENCY CENTERS CORP 128,631 5,417,937.72
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 85,450 863,045.00
CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 165,590 1,054,808.30
RETAIL VALUE 8,969 104,578.54
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 95,973 4,019,349.24
RLJ LODGING TRUST 123,769 1,047,085.74
RPT REALTY 70,450 434,676.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 43,490 1,341,666.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 161,856 2,219,045.76
SAFEHOLD INC 9,940 521,452.40
SAUL CENTERS INC 8,800 263,648.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 29,200 287,620.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 125,070 771,681.90
SIMON PROPERTY GROUP 233,208 14,230,352.16
SITE CENTERS CORP 111,320 810,409.60
SL GREEN REALTY CORP 58,610 2,694,301.70
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 79,349 2,513,776.32
STAG INDUSTRIAL INC 116,030 3,346,305.20
STORE CAPITAL CORP 174,028 3,731,160.32
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 90,470 479,491.00
SUN COMMUNITIES INC 74,823 10,337,545.68
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 162,412 1,234,331.20
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 75,170 487,853.30
TAUBMAN CENTERS INC 48,540 1,795,980.00
TERRENO REALTY CORP 52,507 2,758,717.78
UDR INC 224,280 8,069,594.40
UMH PROPERTIES INC 27,000 321,030.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 10,040 673,583.60
URBAN EDGE PROPERTIES 92,220 999,664.80
URSTADT BIDDLE - CL A 22,500 240,075.00
VENTAS INC 284,074 9,752,260.42
VEREIT INC 816,510 5,013,371.40
VICI PROPERTIES INC 356,056 7,046,348.24
VORNADO REALTY TRUST 123,525 4,313,493.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 195,250 138,627.50
WASHINGTON REAL ESTATE 62,270 1,330,709.90
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 91,190 1,599,472.60
WELLTOWER INC 318,484 15,669,412.80
WHITESTONE REIT 38,340 246,526.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 131,150 8,666,392.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 95,450 813,234.00
19,252,575 611,150,421.34
アメリカドル 小計
(65,472,544,638)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 46,542 1,913,341.62
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 317,767.50
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 19,560 570,174.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 62,340 2,962,396.80
CHOICE PROPERTIES REIT 123,670 1,581,739.30
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 70,620 562,135.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 40,577 521,008.68
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 40,730 550,262.30
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 55,550 594,940.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 375,082.60
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 76,530 1,011,726.60
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT 21,970 1,569,756.50
TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 115,539 1,105,708.23
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 44,460 634,444.20
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 32,900 562,261.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 291,732.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 184,198.10
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 23,043 803,509.41
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 69,170 741,502.40
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 120,696 1,781,472.96
SLATE OFFICE REI 17,000 61,540.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 93,524.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 57,576 1,161,883.68
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 58,000 653,080.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 145,512.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 32,500 571,350.00
1,255,713 21,322,049.58
カナダドル 小計
(1,679,751,065)
ユーロ AEDIFICA 20,946 2,023,383.60
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 120,690 1,566,556.20
ALTAREA 2,730 330,876.00
BEFIMMO S.C.A. 16,810 648,025.50
COFINIMMO 19,267 2,358,280.80
COVIVIO(FP) 37,732 2,416,734.60
EUROCOMMERCIAL 32,890 372,314.80
GECINA SA 41,530 4,431,251.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAMBORNER REIT AG 59,000 507,459.00
HIBERNIA REIT PLC 562,550 604,178.70
ICADE 21,380 1,263,558.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 116,575.50
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 180,802 1,400,311.49
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 18,300 416,325.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 328,021 472,350.24
KLEPIERRE 154,860 2,476,985.70
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 54,000 255,420.00
MERCIALYS 23,450 166,143.25
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 288,918 2,100,433.86
MONTEA 8,100 762,210.00
NSI NV 12,300 409,590.00
RETAIL ESTATES 8,800 543,840.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 106,392 5,332,367.04
VASTNED RETAIL 13,750 264,550.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 97,070 2,446,164.00
WERELDHAVE NV 34,970 279,410.30
2,299,048 33,965,294.58
ユーロ 小計
(4,101,648,973)
イギリスポンド AEW UK REIT PLC 72,000 52,344.00
ASSURA PLC 2,085,040 1,605,480.80
BIG YELLOW GROUP PLC 123,746 1,220,135.56
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 615,000 364,695.00
BRITISH LAND CO PLC 730,850 2,742,880.05
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 700,297 1,010,528.57
CAPITAL & REGIONAL PLC 29,000 24,070.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 466,910 511,733.36
DERWENT LONDON PLC 79,881 2,270,218.02
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 496,000 285,696.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 198,030 1,206,002.70
HAMMERSON PLC 611,600 475,824.80
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 578,342 3,151,963.90
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 678,510 1,465,581.60
LXI REIT PLC 415,000 460,650.00
NEWRIVER REIT PL 218,000 134,724.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 450,000 306,900.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 970,207 1,455,310.50
RDI REIT PLC 154,400 126,608.00
REGIONAL REIT LTD 292,000 213,452.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 160,426 1,201,590.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 115,850.00
SEGRO PLC 906,710 8,269,195.20
SHAFTESBURY PLC 181,483 916,489.15
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 273,286 278,751.72
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,276,748 1,861,498.58
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 652,000 404,240.00
UNITE GROUP PLC 299,962 2,714,656.10
WORKSPACE GROUP PLC 94,047 574,156.93
14,681,435 35,430,497.28
イギリスポンド 小計
(4,779,574,083)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 266,440 682,086.40
APN INDUSTRIA REIT 75,000 180,750.00
ARENA REIT 241,053 539,958.72
BWP TRUST 393,160 1,497,939.60
CENTURIA OFFICE REIT 319,000 633,215.00
CHARTER HALL GROUP 350,960 3,313,062.40
CHARTER HALL LONG WALE REIT 307,112 1,311,368.24
CHARTER HALL RETAIL REIT 369,160 1,177,620.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 242,250 562,020.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,462,633 1,287,117.04
DEXUS 842,026 7,628,755.56
GDI PROPERTY GROUP 446,500 477,755.00
GOODMAN GROUP 1,236,039 18,800,153.19
GPT GROUP 1,465,047 6,050,644.11
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 243,760 799,532.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 148,000 421,800.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 202,588 889,361.32
MIRVAC GROUP 2,961,230 6,307,419.90
NATIONAL STORAGE REIT 795,670 1,479,946.20
RURAL FUNDS GROUP 272,766 542,804.34
SCENTRE GROUP 3,918,823 8,307,904.76
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 851,060 1,855,310.80
STOCKLAND 1,792,524 5,915,329.20
VICINITY CENTERS 2,984,280 3,969,092.40
WAYPOINT REIT LTD 568,970 1,445,183.80
22,756,051 76,076,131.18
オーストラリアドル 小計
(5,658,542,637)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 652,278 766,426.65
GOODMAN PROPERTY TRUST 840,300 1,794,040.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,288,490 1,314,259.80
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 800,000 1,320,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 295,460 753,423.00
3,876,528 5,948,149.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル 小計
(417,560,126)
香港ドル CHAMPION REIT 1,523,000 6,427,060.00
FORTUNE REIT 1,034,000 7,186,300.00
LINK REIT 1,562,900 99,166,005.00
PROSPERITY REIT 952,000 2,246,720.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 791,000 3,140,270.00
TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,208,000 4,409,200.00
7,070,900 122,575,555.00
香港ドル 小計
(1,693,994,170)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 375,000 442,500.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 881,000 533,005.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,310,400 7,531,904.00
ASCOTT TRUST 1,442,077 1,485,339.31
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,125,328 3,740,577.28
CAPITALAND MALL TRUST 2,212,000 4,468,240.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 637,729 816,293.12
CDL HOSPITALITY TRUSTS 712,300 762,161.00
ESR REIT 1,854,065 723,085.35
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 780,000 409,500.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 390,122.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 562,529 1,333,193.73
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 223,100.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,894,296 2,311,041.12
KEPPEL DC REIT 952,903 2,496,605.86
KEPPEL REIT 1,439,900 1,569,491.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 363,525.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 131,652.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,592,773 3,121,835.08
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,127,260 3,347,962.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,333,552 4,713,775.04
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,652,100 1,561,234.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,903,644 751,939.38
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 288,000 970,560.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 172,274.40
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 465,800 358,666.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 689,516 282,701.56
SPH REIT 572,300 503,624.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,109,400 587,982.00
SUNTEC REIT 1,761,900 2,537,136.00
34,661,412 48,641,026.43
シンガポールドル 小計
(3,739,522,111)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 69,030 360,336,600.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 124,868,220.00
88,123 485,204,820.00
韓国ウォン 小計
(43,280,269)
イスラエルシェケル REIT 1 LTD 131,500 1,696,350.00
131,500 1,696,350.00
イスラエルシェケル 小計
(52,637,740)
106,073,285 87,639,055,812
合計
(87,639,055,812)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 74.7 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.7 %
イギリスポンド 投資証券 30銘柄 100.0 % 5.5 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.3 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 216,091,691
コール・ローン 260,689,817
社債券 20,798,734,566
流動資産合計 21,275,516,074
資産合計 21,275,516,074
負債の部
流動負債
未払金 107,879,910
未払解約金 7,106,000
未払利息 139
その他未払費用 475
流動負債合計 114,986,524
負債合計 114,986,524
純資産の部
元本等
元本 80,389,097,985
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △59,228,568,435
元本等合計 21,160,529,550
純資産合計 21,160,529,550
負債純資産合計 21,275,516,074
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 80,389,097,985口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 59,228,568,435円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.2632円
の額
(1万口当たり純資産額) (2,632円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 73,105,674,107円
期中追加設定元本額 16,443,493,103円
期中一部解約元本額 9,160,069,225円
期末元本額 80,389,097,985円
期末元本額の内訳
コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用） 45,820,309,696円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,926,757,616円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 7月10日現在
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,963,663,537円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,546,884,577円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,846,932,520円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,038,753,933円
ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン 1,430,571,471円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 715,062,330円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 58,282,069円
コモディティ・オープン（適格機関投資家専用） 3,236,243,252円
ＦＯＦｓ用 グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
1,805,636,984円
家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 1,220,904,902
合計 1,220,904,902
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド」の期首日か
ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル BAR USD COM 037 09/30/20 8,000,000.00 7,280,320.00
CS USD COM 016 08/28/20 12,000,000.00 10,951,200.00
ETFS ALL COMMODITIES 40,000,000.00 2,740,000.00
IPATH DOW COMM 06/12/36 15,000,000.00 2,712,000.00
SG ISSUER 016 07/31/20 33,000,000.00 30,558,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SG ISSUER 017 12/30/20 15,000,000.00 12,940,500.00
SG ISSUER 018 02/26/21 16,000,000.00 15,270,400.00
SG ISSUER 019 04/30/21 23,000,000.00 24,708,900.00
SG ISSUER 020 06/30/21 1,000,000.00 1,008,500.00
STAR HELIOS 007 10/30/20 95,000,000.00 85,975,000.00
258,000,000.00 194,144,820.00
アメリカドル 小計
(20,798,734,566)
20,798,734,566
合計
(20,798,734,566)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 10銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 27,005,517
コール・ローン 23,125,476
投資信託受益証券 28,662,628,671
派生商品評価勘定 258,260,258
未収入金 285,100
流動資産合計 28,971,305,022
資産合計 28,971,305,022
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
未払解約金 4,673,956
未払利息 12
その他未払費用 150
流動負債合計 4,674,118
負債合計 4,674,118
純資産の部
元本等
元本 22,572,469,512
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,394,161,392
元本等合計 28,966,630,904
純資産合計 28,966,630,904
負債純資産合計 28,971,305,022
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 22,572,469,512口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2833円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,833円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 26,646,828,989円
期中追加設定元本額 4,641,820,948円
期中一部解約元本額 8,716,180,425円
期末元本額 22,572,469,512円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,957,446,265円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,286,036,417円
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区分 2020年 7月10日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,371,188,673円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,802,087,287円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,493,024,102円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 559,538,834円
グローバル経済コア 1,440,542,122円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 815,601,714円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 600,116,874円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 45,204,254円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 201,682,970円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 6,184,743,542
合計 6,184,743,542
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 28,416,806,773 － 28,158,546,515 258,260,258
アメリカドル 28,416,806,773 － 28,158,546,515 258,260,258
合計 28,416,806,773 － 28,158,546,515 258,260,258
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル ISHARES GOLD TRUST 15,519,140 267,549,973.60
益証券
15,519,140 267,549,973.60
アメリカドル 小計
(28,662,628,671)
15,519,140 28,662,628,671
合計
(28,662,628,671)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 649,551,962
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
社債券 23,391,942,630
派生商品評価勘定 125,950,000
流動資産合計 24,167,444,592
資産合計 24,167,444,592
負債の部
流動負債
未払解約金 4,670,032
未払利息 348
その他未払費用 938
流動負債合計 4,671,318
負債合計 4,671,318
純資産の部
元本等
元本 23,891,809,833
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 270,963,441
元本等合計 24,162,773,274
純資産合計 24,162,773,274
負債純資産合計 24,167,444,592
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2020年 7月10日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 23,891,809,833口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0113円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,113円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
286/324
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 25,568,959,929円
期中追加設定元本額 4,162,174,144円
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区分 2020年 7月10日現在
期中一部解約元本額 5,839,324,240円
期末元本額 23,891,809,833円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,342,510,220円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,648,358,125円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,172,838,484円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 557,771,429円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 14,994,798,706円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 811,656,496円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 483,326,772円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 23,128,251円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 857,421,350円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △710,553,223
合計 △710,553,223
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 7月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 23,681,350,000 － 23,555,400,000 125,950,000
アメリカドル 23,681,350,000 － 23,555,400,000 125,950,000
合計 23,681,350,000 － 23,555,400,000 125,950,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル STAR HELIOS 004 10/18/22 200,000,000.00 218,351,000.00
200,000,000.00 218,351,000.00
アメリカドル 小計
(23,391,942,630)
23,391,942,630
合計
(23,391,942,630)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 7月10日現在
項目 金額（円）
流動資産
コール・ローン 737,645,313
社債券 13,922,435,000
流動資産合計 14,660,080,313
資産合計 14,660,080,313
負債の部
流動負債
未払金 528,985,000
未払解約金 2,428,506
未払利息 396
その他未払費用 362
流動負債合計 531,414,264
負債合計 531,414,264
純資産の部
元本等
元本 12,609,230,404
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,519,435,645
元本等合計 14,128,666,049
純資産合計 14,128,666,049
負債純資産合計 14,660,080,313
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 7月10日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 12,609,230,404口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1205円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,205円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 7月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 7月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 2,500,000,000円
期中追加設定元本額 10,924,818,337円
期中一部解約元本額 815,587,933円
期末元本額 12,609,230,404円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,606,984,095円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,722,766,852円
コア投資戦略ファンド（切替型） 831,055,128円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 152,098,966円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 6,894,207,786円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 358,048,566円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,380,316円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 298,671,451円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 727,017,244円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 7月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 97,431,000
合計 97,431,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬＩＯＳ ０％ ０７／１３／ 12,370,000,000 13,922,435,000
２１
合計 12,370,000,000 13,922,435,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
【純資産額計算書】
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 974,346,424 円
Ⅱ 負債総額 4,201,098 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 970,145,326 円
Ⅳ 発行済口数 937,797,932 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0345 円
（1万口当たり純資産額） （10,345 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 309,182,179,022 円
Ⅱ 負債総額 1,029,509,671 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 308,152,669,351 円
Ⅳ 発行済口数 217,851,505,009 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4145 円
（1万口当たり純資産額） （14,145 円）
日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 31,644,007,232 円
Ⅱ 負債総額 482,631,929 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,161,375,303 円
Ⅳ 発行済口数 31,561,379,868 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9873 円
（1万口当たり純資産額） （9,873 円）
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 407,959,594,636 円
Ⅱ 負債総額 325,156,442 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 407,634,438,194 円
Ⅳ 発行済口数 149,697,049,556 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7231 円
（1万口当たり純資産額） （27,231 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 288,492,787,282 円
Ⅱ 負債総額 121,426,552 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 288,371,360,730 円
Ⅳ 発行済口数 96,896,187,539 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9761 円
（1万口当たり純資産額） （29,761 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 58,794,128,483 円
Ⅱ 負債総額 8,155,434 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,785,973,049 円
Ⅳ 発行済口数 35,672,686,271 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6479 円
（1万口当たり純資産額） （16,479 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 115,169,649,185 円
Ⅱ 負債総額 1,417,296,004 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,752,353,181 円
Ⅳ 発行済口数 67,471,612,306 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6859 円
（1万口当たり純資産額） （16,859 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 93,468,857,408 円
Ⅱ 負債総額 419,203,378 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,049,654,030 円
Ⅳ 発行済口数 58,076,126,289 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6022 円
（1万口当たり純資産額） （16,022 円）
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 21,449,744,471 円
Ⅱ 負債総額 13,557,234 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,436,187,237 円
Ⅳ 発行済口数 80,825,377,671 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.2652 円
（1万口当たり純資産額） （2,652 円）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 31,431,036,668 円
Ⅱ 負債総額 72,275,433 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,358,761,235 円
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Ⅳ 発行済口数 22,660,409,652 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3839 円
（1万口当たり純資産額） （13,839 円）
米国株式ＬＳマザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 24,273,048,885 円
Ⅱ 負債総額 75,625,999 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,197,422,886 円
Ⅳ 発行済口数 23,883,703,865 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0131 円
（1万口当たり純資産額） （10,131 円）
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 7月31日現在）
Ⅰ 資産総額 16,217,828,075 円
Ⅱ 負債総額 410,698 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,217,417,377 円
Ⅳ 発行済口数 14,359,240,766 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1294 円
（1万口当たり純資産額） （11,294 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 7月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年10月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年7月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 529 12,560,142
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 291,933
単位型公社債投資信託 34 245,279
合計 641 13,097,354
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
その他 32 35
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
395 1,070
その他
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239 17,239
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
その他営業収益 283 500
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 ▶
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
システム統合費用 49 149
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 ▶ 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
（6）未払金 (7,988) (7,988) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 ▶
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 413 〃 862 〃
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年10月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
342,037
三井住友信託銀行株式会社
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
⑥ファンド名を「コア投資戦略ファンド」と表示する場合があります。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年9月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の2019年7月11日から2020年7月10日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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