日本債券インデックスe 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本債券インデックスe |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月22日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 日本債券インデックスe
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日本債券インデックスe
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は1口単位です。
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(7)【申込期間】
2020年10月23日から2021年 4月22日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当
該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
込みを取り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア
一般 ル リーファ ( ) 型
大型株 年2回 ンド TOPIX
中小型株 日本 なし 条件付運用
年4回 フ ァ ン その他 型
債券 北米 ド ・ オ (NOMUR
一般 年6回 ブ・ファ A-BPI 総 ロ ン グ ・
公債 (隔月) 欧州 ンズ 合) ショート型/
社債 絶対収益追
その他債券 年12回 アジア 求型
クレジット属 (毎月)
性 オセアニ その他
( ) 日々 ア ( )
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 債 券 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2010年4月6日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称をCMAM日本債券インデックスeから日本債券イン
デックスeに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称
を日本債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2020年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
う場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミ
リーファンド方式で運用を行います。
このほか、公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総
合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
ります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本債券マザーファンド」の
受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
ます。
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1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から7.までの証券又は証書の性質を有
するもの
9.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記6.の証券又は証書及び上記8.の証券又は証書のうち上記6.の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、上記1.から5.までの証券及び上記8.の証券又は証書のう
ち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上
記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
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「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行
うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
より受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.転換社債等への投資割合
転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
G.投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条
第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式については、こ
の限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式で目論見書等において上場又は登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
のとします。
H.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
I.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
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ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
J.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
K.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図を
することができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額
が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
L.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は借
入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
M.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
N.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
O.再投資の指図
委託会社は、上記N.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
P.資金の借入れ
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イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目 的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Q.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
R.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及びロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びその利
害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並び
に上記H.からP.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記H.からP.までに
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
及び同法第32条第3項の通知は行いません。
S.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
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ます。
T.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
る投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファ
ンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
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ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に
定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.407%(税抜 0.37%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.154% (税抜 0.14%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.209% (税抜 0.19%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044% (税抜 0.04%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2020年8月31日現在の状況について記載してあります。
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【日本債券インデックスe】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,816,416,113 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 907,658 0.05
合計(純資産総額) 1,817,323,771 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,321,991,349 1.3823 1,827,388,642 1.3740 1,816,416,113 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2011年 1月24日) 170,393,827 170,393,827 10,119 10,119
第2期計算期間末 (2012年 1月23日) 529,512,243 529,512,243 10,328 10,328
第3期計算期間末 (2013年 1月22日) 906,365,854 906,365,854 10,513 10,513
第4期計算期間末 (2014年 1月22日) 1,279,627,726 1,279,627,726 10,676 10,676
第5期計算期間末 (2015年 1月22日) 2,908,146,461 2,908,146,461 11,020 11,020
第6期計算期間末 (2016年 1月22日) 2,639,587,122 2,639,587,122 11,155 11,155
第7期計算期間末 (2017年 1月23日) 2,280,947,041 2,280,947,041 11,362 11,362
第8期計算期間末 (2018年 1月22日) 2,083,810,864 2,083,810,864 11,343 11,343
第9期計算期間末 (2019年 1月22日) 1,970,991,937 1,970,991,937 11,451 11,451
第10期計算期間末 (2020年 1月22日) 1,931,684,929 1,931,684,929 11,536 11,536
2019年 8月末日 1,974,834,188 ― 11,820 ―
9月末日 2,015,373,878 ― 11,690 ―
10月末日 1,957,204,807 ― 11,639 ―
11月末日 1,943,031,274 ― 11,594 ―
12月末日 1,936,486,741 ― 11,556 ―
2020年 1月末日 1,931,410,711 ― 11,600 ―
2月末日 1,948,670,261 ― 11,687 ―
3月末日 1,864,982,786 ― 11,496 ―
4月末日 1,853,806,540 ― 11,531 ―
5月末日 1,836,634,264 ― 11,477 ―
6月末日 1,831,832,442 ― 11,428 ―
7月末日 1,827,790,043 ― 11,463 ―
8月末日 1,817,323,771 ― 11,406 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 0
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 0
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 0
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 0
第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 0
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 0
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 0
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 0
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 0
第10期計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 0
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③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 1.2
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 2.1
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 1.8
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 1.6
第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 3.2
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 1.2
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 1.9
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 △0.2
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 1.0
第10期計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 0.7
第11期中間計算期間 2020年 1月23日~2020年 7月22日 △0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 366,054,247 197,663,827 168,390,420
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 628,264,885 283,937,690 512,717,615
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 1,004,398,391 655,010,104 862,105,902
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 1,320,242,902 983,753,923 1,198,594,881
第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 2,329,871,216 889,496,978 2,638,969,119
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 1,193,621,007 1,466,282,366 2,366,307,760
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 740,664,711 1,099,514,190 2,007,458,281
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 776,343,442 946,714,953 1,837,086,770
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 633,233,665 749,059,532 1,721,260,903
第10期計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 577,359,463 624,141,298 1,674,479,068
第11期中間計算期間 2020年 1月23日~2020年 7月22日 186,305,875 260,310,465 1,600,474,478
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本債券マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 306,294,633,550 83.11
地方債証券 日本 20,032,262,361 5.44
特殊債券 日本 25,810,972,691 7.00
社債券 日本 13,813,743,000 3.75
フランス 1,194,373,000 0.32
オーストラリア 200,396,000 0.05
スペイン 98,783,000 0.03
小計 15,307,295,000 4.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,116,241,597 0.30
合計(純資産総額) 368,561,405,199 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 6,850,000,000 101.00 6,918,500,000 100.81 6,905,690,500 0.100 2024/9/20 1.87
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,210,000,000 100.88 6,264,648,000 100.67 6,252,165,900 0.100 2023/12/20 1.70
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,020,000,000 101.25 4,070,290,200 100.91 4,056,702,600 0.100 2028/12/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 3,930,000,000 102.96 4,046,344,000 102.40 4,024,634,400 0.400 2025/9/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 3,980,000,000 101.69 4,047,346,000 101.03 4,021,113,400 0.100 2026/9/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 3,900,000,000 101.46 3,957,012,500 101.09 3,942,783,000 0.100 2027/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,740,000,000 100.66 3,764,864,600 100.49 3,758,550,400 0.100 2022/12/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,660,000,000 101.22 3,704,790,000 100.85 3,691,256,400 0.100 2029/3/20 1.00
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 3,560,000,000 102.69 3,655,764,000 102.21 3,638,818,400 0.400 2025/3/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 3,220,000,000 101.10 3,255,459,300 100.84 3,247,176,800 0.100 2025/3/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 3,190,000,000 101.33 3,232,490,800 100.97 3,221,070,600 0.100 2026/3/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 3,200,000,000 100.96 3,230,816,000 100.54 3,217,568,000 0.100 2023/3/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,160,000,000 101.11 3,195,076,000 100.72 3,182,815,200 0.100 2029/9/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 3,120,000,000 101.00 3,151,261,900 100.61 3,139,281,600 0.100 2030/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,945,000,000 101.49 2,989,019,700 101.09 2,977,159,400 0.100 2027/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,875,000,000 102.82 2,956,075,000 102.28 2,940,780,000 0.400 2025/6/20 0.80
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第137回利付国 2,880,000,000 100.77 2,902,456,000 100.64 2,898,518,400 0.100 2023/9/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,510,000,000 117.22 2,942,222,000 114.73 2,879,948,900 1.300 2035/6/20 0.78
債(20年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,680,000,000 101.13 2,710,337,900 100.79 2,701,198,800 0.100 2029/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,650,000,000 101.40 2,687,190,300 101.05 2,678,063,500 0.100 2028/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第409回利付国 2,640,000,000 100.68 2,657,952,000 100.34 2,649,002,400 0.100 2022/2/1 0.72
債(2年)
日本 国債証券 第357回利付国 2,620,000,000 101.69 2,664,278,000 100.64 2,637,003,800 0.100 2029/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,693,800 101.04 2,606,935,200 0.100 2026/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,495,000,000 101.57 2,534,243,950 101.08 2,522,070,750 0.100 2027/3/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,140,000,000 118.92 2,544,945,200 117.14 2,506,860,200 1.500 2034/6/20 0.68
債(20年)
日本 国債証券 第170回利付国 2,550,000,000 100.17 2,554,559,200 98.14 2,502,621,000 0.300 2039/9/20 0.68
債(20年)
日本 国債証券 第139回利付国 2,470,000,000 100.93 2,492,971,000 100.73 2,488,031,000 0.100 2024/3/20 0.68
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,455,000,000 101.34 2,488,112,700 101.01 2,480,016,450 0.100 2026/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,450,000,000 101.37 2,483,755,200 101.01 2,474,892,000 0.100 2028/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第407回利付国 2,350,000,000 100.41 2,359,635,000 100.30 2,357,050,000 0.100 2021/12/1 0.64
債(2年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.11
地方債証券 5.44
特殊債券 7.00
社債券 4.15
合計 99.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
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ハ.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年 4月 6日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。
ただし、第1計算期間は2010年4月6日から2011年1月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
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(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
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⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録 により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
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理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年1月23日から2020
年1月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【日本債券インデックスe】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2019年 1月22日現在) (2020年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
216,955
金銭信託 -
6,340,014 7,657,921
コール・ローン
1,970,007,031 1,930,718,881
親投資信託受益証券
10,117,948 3,987,026
未収入金
1,986,681,948 1,942,363,828
流動資産合計
1,986,681,948 1,942,363,828
資産合計
負債の部
流動負債
11,642,003 6,632,867
未払解約金
431,788 431,586
未払受託者報酬
3,562,203 3,560,551
未払委託者報酬
17 4
未払利息
54,000 53,891
その他未払費用
15,690,011 10,678,899
流動負債合計
15,690,011 10,678,899
負債合計
純資産の部
元本等
1,721,260,903 1,674,479,068
元本
剰余金
249,731,034 257,205,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43,357,221 38,388,686
(分配準備積立金)
1,970,991,937 1,931,684,929
元本等合計
1,970,991,937 1,931,684,929
純資産合計
1,986,681,948 1,942,363,828
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月23日
至 2019年 1月22日 至 2020年 1月22日
営業収益
3
受取利息 -
27,089,854 22,206,272
有価証券売買等損益
27,089,854 22,206,275
営業収益合計
営業費用
4,596 3,323
支払利息
867,697 852,655
受託者報酬
7,158,374 7,034,366
委託者報酬
108,705 106,482
その他費用
8,139,372 7,996,826
営業費用合計
18,950,482 14,209,449
営業利益又は営業損失(△)
18,950,482 14,209,449
経常利益又は経常損失(△)
18,950,482 14,209,449
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,103,256 7,942,626
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
246,724,094 249,731,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)
86,021,608 93,135,827
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
86,021,608 93,135,827
額
100,861,894 91,927,823
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,861,894 91,927,823
額
- -
分配金
249,731,034 257,205,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
(2019年 1月22日現在) (2020年 1月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,721,260,903口 1,674,479,068口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1451円 1口当たり純資産額 1.1536円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,451円) (1万口当たり純資産額) (11,536円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月23日
至 2019年 1月22日 至 2020年 1月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,312,936円 費用控除後の配当等収益額 A 8,397,584円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 206,373,813円 収益調整金額 C 218,817,175円
分配準備積立金額 D 31,044,285円 分配準備積立金額 D 29,991,102円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,731,034円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 257,205,861円
当ファンドの期末残存口数 F 1,721,260,903口 当ファンドの期末残存口数 F 1,674,479,068口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,450円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,536円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期
自 2019年 1月23日
至 2020年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2020年 1月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第9期 第10期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月23日
区分
至 2019年 1月22日 至 2020年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,837,086,770円 1,721,260,903円
期中追加設定元本額 633,233,665円 577,359,463円
期中一部解約元本額 749,059,532円 624,141,298円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2019年 1月22日現在) (2020年 1月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 29,051,059 20,024,925
合計 29,051,059 20,024,925
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本債券マザーファンド 1,393,015,066 1,930,718,881
合計 1,393,015,066 1,930,718,881
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 475,818,478
国債証券 304,794,630,750
地方債証券 19,628,127,283
特殊債券 25,374,585,574
社債券 15,161,949,000
未収入金 101,260,000
未収利息 616,453,637
前払費用 73,309,070
流動資産合計 366,226,133,792
資産合計 366,226,133,792
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 171,984,252
未払利息 261
流動負債合計 471,984,513
負債合計 471,984,513
純資産の部
元本等
元本 263,895,892,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 101,858,256,954
元本等合計 365,754,149,279
純資産合計 365,754,149,279
負債純資産合計 366,226,133,792
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 1月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 1月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 263,895,892,325口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,394,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3860円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,860円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 1月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 1月22日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 1月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月23日
期首
期首元本額 220,780,734,427円
期中追加設定元本額 60,119,431,753円
期中一部解約元本額 17,004,273,855円
期末元本額 263,895,892,325円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 930,722,152円
DC日本債券インデックスファンド 2,750,268,537円
DC日本債券インデックスファンドL 38,992,645,702円
DCバランスファンド30 8,565,237,424円
DCバランスファンド50 5,730,911,927円
DCバランスファンド70 1,435,835,449円
日本債券インデックスe 1,393,015,066円
インデックスコレクション(国内債券) 36,176,813,748円
インデックスコレクション(バランス株式30) 47,170,841,744円
インデックスコレクション(バランス株式50) 3,726,510,145円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,342,537,787円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 46,700,839,919円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,752,312,497円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 293,049,745円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,290,343,840円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 170,493,171円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 259,444,427円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,591,840,145円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 4,073,831,597円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,114,281,070円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,412,206,940円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 138,132,268円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 449,754,441円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,239,306,017円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 226,575,927円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 1月22日現在
区分
バランスVA40(適格機関投資家専用) 394,614,000円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,242,634,970円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 415,159,398円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 957,830,936円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 101,930,474円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,843,840,527円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,722,017,397円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 28,863,381,125円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 517,689,790円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 184,278,815円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 43,860,326円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 674,359,160円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 6,543,722円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 1月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 903,003,850
地方債証券 △38,711,232
特殊債券 △89,626,083
社債券 1,413,000
合計 776,079,535
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第397回利付国債(2年) 1,290,000,000 1,293,031,500
第398回利付国債(2年) 3,260,000,000 3,268,247,800
第399回利付国債(2年) 1,440,000,000 1,443,931,200
第400回利付国債(2年) 400,000,000 401,168,000
第401回利付国債(2年) 1,010,000,000 1,013,141,100
第402回利付国債(2年) 490,000,000 491,617,000
第403回利付国債(2年) 670,000,000 672,345,000
第405回利付国債(2年) 130,000,000 130,505,700
第406回利付国債(2年) 740,000,000 743,019,200
第407回利付国債(2年) 4,470,000,000 4,488,684,600
第408回利付国債(2年) 480,000,000 482,097,600
第127回利付国債(5年) 3,650,000,000 3,659,672,500
第128回利付国債(5年) 2,330,000,000 2,337,525,900
第129回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,987,563,600
第130回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,888,084,000
第131回利付国債(5年) 1,910,000,000 1,919,473,600
第132回利付国債(5年) 1,125,000,000 1,131,232,500
第133回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,680,454,200
第134回利付国債(5年) 3,330,000,000 3,352,810,500
第135回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,964,196,000
第136回利付国債(5年) 2,070,000,000 2,086,270,200
第137回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,895,886,000
第138回利付国債(5年) 7,930,000,000 8,000,021,900
第139回利付国債(5年) 2,860,000,000 2,886,855,400
第140回利付国債(5年) 1,470,000,000 1,484,317,800
第141回利付国債(5年) 7,060,000,000 7,131,023,600
第142回利付国債(5年) 140,000,000 141,450,400
第1回利付国債(40年) 230,000,000 351,285,900
第2回利付国債(40年) 350,000,000 519,914,500
第3回利付国債(40年) 380,000,000 568,639,600
第4回利付国債(40年) 595,000,000 899,152,100
第5回利付国債(40年) 415,000,000 608,502,050
第6回利付国債(40年) 610,000,000 882,999,400
第7回利付国債(40年) 1,480,000,000 2,064,333,600
第8回利付国債(40年) 960,000,000 1,253,932,800
第9回利付国債(40年) 780,000,000 764,306,400
第10回利付国債(40年) 970,000,000 1,114,258,400
第11回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,405,882,800
第12回利付国債(40年) 310,000,000 313,075,200
第313回利付国債(10年) 910,000,000 924,978,600
第314回利付国債(10年) 250,000,000 253,535,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第315回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,039,023,000
第316回利付国債(10年) 360,000,000 366,206,400
第317回利付国債(10年) 280,000,000 285,695,200
第318回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,069,614,000
第319回利付国債(10年) 560,000,000 573,053,600
第320回利付国債(10年) 1,270,000,000 1,297,178,000
第321回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,577,406,600
第322回利付国債(10年) 860,000,000 879,031,800
第323回利付国債(10年) 690,000,000 707,063,700
第324回利付国債(10年) 1,660,000,000 1,697,034,600
第325回利付国債(10年) 2,245,000,000 2,300,361,700
第326回利付国債(10年) 560,000,000 573,473,600
第327回利付国債(10年) 1,010,000,000 1,037,249,800
第328回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,974,293,500
第329回利付国債(10年) 2,035,000,000 2,099,367,050
第330回利付国債(10年) 1,650,000,000 1,706,067,000
第331回利付国債(10年) 830,000,000 852,102,900
第332回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,334,604,200
第333回利付国債(10年) 2,290,000,000 2,358,814,500
第334回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,497,149,600
第335回利付国債(10年) 2,295,000,000 2,361,623,850
第336回利付国債(10年) 270,000,000 278,262,000
第337回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,908,765,100
第338回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,881,908,800
第339回利付国債(10年) 3,415,000,000 3,511,610,350
第340回利付国債(10年) 3,990,000,000 4,108,183,800
第341回利付国債(10年) 2,150,000,000 2,203,707,000
第342回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,232,490,800
第343回利付国債(10年) 2,055,000,000 2,082,824,700
第344回利付国債(10年) 2,320,000,000 2,352,665,600
第345回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,617,693,800
第346回利付国債(10年) 2,255,000,000 2,288,306,350
第347回利付国債(10年) 2,315,000,000 2,349,539,800
第348回利付国債(10年) 3,950,000,000 4,007,867,500
第349回利付国債(10年) 2,605,000,000 2,642,303,600
第350回利付国債(10年) 2,590,000,000 2,626,104,600 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,080,000,000 2,108,100,800
第352回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,793,080,800
第353回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,070,290,200
第354回利付国債(10年) 2,630,000,000 2,661,375,900
第355回利付国債(10年) 2,890,000,000 2,922,657,000
第356回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,064,702,400
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第1回利付国債(30年) 50,000,000 63,551,000
第2回利付国債(30年) 100,000,000 124,184,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 173,052,600
第4回利付国債(30年) 190,000,000 249,103,300
第5回利付国債(30年) 180,000,000 223,941,600
第6回利付国債(30年) 270,000,000 344,584,800
第7回利付国債(30年) 190,000,000 241,902,300
第9回利付国債(30年) 180,000,000 210,351,600
第10回利付国債(30年) 170,000,000 192,319,300
第11回利付国債(30年) 280,000,000 339,486,000
第12回利付国債(30年) 370,000,000 469,703,900
第13回利付国債(30年) 350,000,000 440,604,500
第14回利付国債(30年) 350,000,000 461,699,000
第15回利付国債(30年) 800,000,000 1,069,616,000
第16回利付国債(30年) 250,000,000 335,462,500
第17回利付国債(30年) 420,000,000 559,419,000
第18回利付国債(30年) 340,000,000 448,973,400
第19回利付国債(30年) 300,000,000 397,419,000
第20回利付国債(30年) 290,000,000 393,953,400
第21回利付国債(30年) 360,000,000 479,131,200
第22回利付国債(30年) 380,000,000 519,197,800
第23回利付国債(30年) 370,000,000 507,188,600
第24回利付国債(30年) 335,000,000 460,692,000
第25回利付国債(30年) 335,000,000 450,786,050
第26回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,281,203,300
第27回利付国債(30年) 490,000,000 681,629,200
第28回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,467,900,000
第29回利付国債(30年) 520,000,000 721,219,200
第30回利付国債(30年) 555,000,000 763,657,800
第31回利付国債(30年) 670,000,000 913,933,600
第32回利付国債(30年) 955,000,000 1,328,070,750
第33回利付国債(30年) 1,180,000,000 1,579,418,200
第34回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,968,404,000
第35回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,513,355,200
第36回利付国債(30年) 1,480,000,000 2,008,892,800
第37回利付国債(30年) 1,155,000,000 1,550,344,950
第38回利付国債(30年) 895,000,000 1,185,642,300
第39回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,403,906,400
第40回利付国債(30年) 545,000,000 724,779,150
第41回利付国債(30年) 565,000,000 739,794,050
第42回利付国債(30年) 700,000,000 917,609,000
第43回利付国債(30年) 985,000,000 1,292,704,150
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第44回利付国債(30年) 670,000,000 881,304,600
第45回利付国債(30年) 770,000,000 977,337,900
第46回利付国債(30年) 880,000,000 1,117,828,800
第47回利付国債(30年) 795,000,000 1,030,455,150
第48回利付国債(30年) 760,000,000 948,989,200
第49回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,976,406,200
第50回利付国債(30年) 830,000,000 915,099,900
第51回利付国債(30年) 1,315,000,000 1,285,123,200
第52回利付国債(30年) 950,000,000 975,232,000
第53回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,124,709,100
第54回利付国債(30年) 715,000,000 787,944,300
第55回利付国債(30年) 840,000,000 926,410,800
第56回利付国債(30年) 940,000,000 1,036,209,000
第57回利付国債(30年) 590,000,000 650,876,200
第58回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,609,810,600
第59回利付国債(30年) 570,000,000 613,616,400
第60回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,299,500,000
第61回利付国債(30年) 710,000,000 763,207,400
第62回利付国債(30年) 360,000,000 367,477,200
第63回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,071,532,800
第64回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,119,604,000
第49回利付国債(20年) 280,000,000 287,246,400
第50回利付国債(20年) 590,000,000 603,900,400
第51回利付国債(20年) 240,000,000 247,212,000
第52回利付国債(20年) 430,000,000 445,953,000
第53回利付国債(20年) 350,000,000 364,882,000
第54回利付国債(20年) 280,000,000 292,443,200
第55回利付国債(20年) 490,000,000 512,510,600
第56回利付国債(20年) 410,000,000 431,020,700
第57回利付国債(20年) 360,000,000 377,586,000
第58回利付国債(20年) 250,000,000 263,497,500
第59回利付国債(20年) 440,000,000 463,425,600
第60回利付国債(20年) 570,000,000 595,359,300
第61回利付国債(20年) 390,000,000 403,887,900
第62回利付国債(20年) 250,000,000 257,907,500
第63回利付国債(20年) 570,000,000 607,523,100
第64回利付国債(20年) 410,000,000 440,504,000
第65回利付国債(20年) 370,000,000 399,337,300
第66回利付国債(20年) 330,000,000 354,868,800
第67回利付国債(20年) 310,000,000 336,067,900
第68回利付国債(20年) 230,000,000 252,220,300
第69回利付国債(20年) 530,000,000 578,987,900
第70回利付国債(20年) 490,000,000 544,566,400
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第71回利付国債(20年) 400,000,000 441,000,000
第72回利付国債(20年) 710,000,000 783,634,100
第73回利付国債(20年) 540,000,000 596,354,400
第74回利付国債(20年) 310,000,000 343,883,000
第75回利付国債(20年) 360,000,000 401,335,200
第76回利付国債(20年) 340,000,000 375,516,400
第77回利付国債(20年) 290,000,000 321,795,600
第78回利付国債(20年) 20,000,000 22,192,000
第79回利付国債(20年) 100,000,000 111,504,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 280,120,000
第81回利付国債(20年) 180,000,000 201,679,200
第82回利付国債(20年) 485,000,000 546,173,050
第83回利付国債(20年) 70,000,000 79,221,100
第84回利付国債(20年) 190,000,000 213,898,200
第85回利付国債(20年) 360,000,000 409,413,600
第86回利付国債(20年) 240,000,000 275,918,400
第87回利付国債(20年) 170,000,000 194,388,200
第88回利付国債(20年) 340,000,000 392,856,400
第89回利付国債(20年) 320,000,000 367,683,200
第90回利付国債(20年) 420,000,000 485,066,400
第91回利付国債(20年) 310,000,000 360,105,300
第92回利付国債(20年) 790,000,000 911,502,000
第93回利付国債(20年) 260,000,000 299,444,600
第94回利付国債(20年) 445,000,000 515,719,400
第95回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,296,471,000
第96回利付国債(20年) 200,000,000 232,740,000
第97回利付国債(20年) 210,000,000 246,985,200
第98回利付国債(20年) 370,000,000 432,311,700
第99回利付国債(20年) 460,000,000 539,575,400
第100回利付国債(20年) 760,000,000 901,466,400
第101回利付国債(20年) 360,000,000 432,914,400
第102回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,292,367,400
第103回利付国債(20年) 335,000,000 401,788,950
第104回利付国債(20年) 260,000,000 307,442,200
第105回利付国債(20年) 500,000,000 593,470,000
第106回利付国債(20年) 270,000,000 322,822,800
第107回利付国債(20年) 270,000,000 321,645,600
第108回利付国債(20年) 725,000,000 850,722,250
第109回利付国債(20年) 290,000,000 341,370,600
第110回利付国債(20年) 515,000,000 615,682,500
第111回利付国債(20年) 450,000,000 544,135,500
第112回利付国債(20年) 550,000,000 659,873,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回利付国債(20年) 905,000,000 1,090,117,750
第114回利付国債(20年) 610,000,000 737,270,400
第115回利付国債(20年) 270,000,000 329,008,500
第116回利付国債(20年) 260,000,000 317,915,000
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,309,608,000
第118回利付国債(20年) 450,000,000 543,082,500
第119回利付国債(20年) 320,000,000 379,539,200
第120回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,549,809,100
第121回利付国債(20年) 750,000,000 899,947,500
第122回利付国債(20年) 490,000,000 582,757,000
第123回利付国債(20年) 480,000,000 588,336,000
第124回利付国債(20年) 320,000,000 388,742,400
第125回利付国債(20年) 500,000,000 620,265,000
第126回利付国債(20年) 450,000,000 548,239,500
第127回利付国債(20年) 400,000,000 482,880,000
第128回利付国債(20年) 680,000,000 823,595,600
第129回利付国債(20年) 260,000,000 311,953,200
第130回利付国債(20年) 680,000,000 817,917,600
第131回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,334,177,600
第132回利付国債(20年) 600,000,000 716,754,000
第133回利付国債(20年) 620,000,000 747,980,400
第134回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,718,100,600
第135回利付国債(20年) 375,000,000 449,201,250
第136回利付国債(20年) 450,000,000 533,610,000
第137回利付国債(20年) 460,000,000 552,211,600
第138回利付国債(20年) 450,000,000 529,141,500
第139回利付国債(20年) 530,000,000 629,724,800
第140回利付国債(20年) 1,195,000,000 1,438,481,250
第141回利付国債(20年) 780,000,000 941,421,000
第142回利付国債(20年) 540,000,000 658,648,800
第143回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,435,548,000
第144回利付国債(20年) 1,400,000,000 1,656,606,000
第145回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,467,064,500
第146回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,373,594,100
第147回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,216,120,800
第148回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,622,316,800
第149回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,648,506,600
第150回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,824,549,800
第151回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,374,188,200
第152回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,502,241,000
第153回利付国債(20年) 2,710,000,000 3,176,851,700
第154回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,563,259,500
第155回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,443,417,600
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第156回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,167,188,300
第157回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,330,000,000
第158回利付国債(20年) 1,940,000,000 2,032,169,400
第159回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,425,317,800
第160回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,199,055,300
第161回利付国債(20年) 955,000,000 1,014,983,550
第162回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,328,475,000
第163回利付国債(20年) 955,000,000 1,014,019,000
第164回利付国債(20年) 960,000,000 1,001,673,600
第165回利付国債(20年) 1,720,000,000 1,794,080,400
第166回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,337,079,600
第167回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,145,507,000
第168回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,522,496,900
第169回利付国債(20年) 840,000,000 842,310,000
第170回利付国債(20年) 2,560,000,000 2,564,736,000
国債証券合計 278,615,000,000 304,794,630,750
地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 112,120,000
(30年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,394,000
第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 278,594,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 231,348,000
第13回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,593,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 117,785,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 238,682,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,983,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,324,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 102,133,000
第722回東京都公募公債 200,000,000 205,458,000
第740回東京都公募公債 100,000,000 102,270,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,095,000
第786回東京都公募公債 200,000,000 201,462,000
平成23年度第4回北海道公募公債 100,000,000 101,730,000
平成27年度第15回北海道公募公債 300,000,000 303,375,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 121,135,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 119,051,000
第184回神奈川県公募公債 100,000,000 101,432,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 102,105,000
第196回神奈川県公募公債 100,000,000 102,136,000
第356回大阪府公募公債(10年) 130,000,000 132,642,900
第363回大阪府公募公債(10年) 114,000,000 116,266,320
第371回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 203,782,000
第376回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,014,000
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第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 307,845,000
第415回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 108,834,840
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 109,666,440
第423回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 303,207,000
平成25年度第2回京都府公募公債(15 100,000,000 108,141,000
年)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,905,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 106,444,347
平成29年度第3回京都府公募公債 100,000,000 100,009,000
令和元年度第3回京都府公募公債 100,000,000 100,039,000
第3回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 117,300,000
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,898,000
平成25年度第14回兵庫県公募公債 100,000,000 102,917,000
平成26年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 102,720,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 101,320,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 108,347,000
平成23年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,730,000
平成23年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,662,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,143,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,883,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 102,588,000
平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 120,950,000
年)
平成24年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,205,000
年)
平成25年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,556,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 204,324,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,408,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,645,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,054,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 119,550,000
年)
平成23年度第1回広島県公募公債 272,000,000 276,360,160
平成24年度第2回広島県公募公債 100,000,000 102,089,000
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 167,226,120
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 132,988,363
第5回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 237,238,000
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 108,917,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 201,196,000
平成23年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,981,000
平成24年度第2回埼玉県公募公債 100,000,000 102,094,000
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平成24年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,192,000
平成27年度第8回埼玉県公募公債 200,000,000 204,686,000
平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 101,408,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 139,483,000
年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 270,212,000
年)
平成22年度第2回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,476,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,058,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 102,166,000
平成29年度第6回福岡県公募公債 170,000,000 172,145,400
平成29年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 202,820,000
第6回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 239,674,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 120,919,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 102,324,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,379,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 121,609,200
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 201,232,000
平成24年度第1回岐阜県公募公債(10 139,630,000 142,679,519
年)
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,577,000
第99回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,671,000
第100回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,813,000
第101回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,669,000
第102回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,719,000
第103回共同発行市場公募地方債 177,400,000 180,506,274
第105回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,086,000
第110回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,198,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,276,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,255,000
第117回共同発行市場公募地方債 500,000,000 510,400,000
第118回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,028,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,155,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,886,000
第130回共同発行市場公募地方債 350,000,000 360,654,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,931,000
第134回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,921,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,593,000
第139回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,166,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,442,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,053,000
第153回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,058,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,789,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,557,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,029,500
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,985,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 102,190,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 100,009,000
平成23年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,915,000
第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 111,901,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 200,000,000 200,016,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 107,788,000
第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 111,998,000
第482回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,016,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,782,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,553,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 111,899,000
第6回京都市公募公債(20年) 100,000,000 117,900,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 202,250,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 119,255,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,646,000
平成23年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,591,000
平成25年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 102,809,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,723,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 120,069,000
平成23年度第4回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,432,000
年)
平成24年度第7回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,979,000
年)
第88回川崎市公募公債 100,000,000 102,649,000
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 131,534,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,820,000
年)
平成23年度第5回広島市公募公債 151,900,000 155,089,900
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,657,000
平成23年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 101,705,000
平成26年度第1回千葉市公募公債 200,000,000 205,780,000
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 102,657,000
平成24年度第1回福井県公募公債 100,000,000 102,190,000
平成24年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 102,194,000
年)
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 102,767,000
年)
平成23年度第2回岡山県公募公債(10 100,000,000 102,191,000
年)
地方債証券合計 18,620,230,000 19,628,127,283
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特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 206,256,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 218,334,900
第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 299,805,000
債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,868,000
債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 158,273,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 171,820,500
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 575,320,000
券
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,713,000
券
第21回道路債券 100,000,000 132,347,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 306,008,000
券
第27回道路債券 100,000,000 110,035,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,122,000
券
第28回道路債券 300,000,000 404,586,000
第33回道路債券 100,000,000 136,993,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,199,000
券
第38回道路債券 100,000,000 110,507,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,340,000
券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,910,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,866,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,392,000
済機構債券
第87回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 510,750,000
券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 239,148,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,042,000
済機構債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,539,000
返済機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,224,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,938,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,674,000
返済機構債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 133,377,000
返済機構債券
第128回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,710,000
債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,745,000
返済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,785,000
返済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,898,000
返済機構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 127,486,250
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,943,000
返済機構債券
第161回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,267,000
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,180,000
返済機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,174,000
返済機構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,526,000
返済機構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 409,480,000
返済機構債券
第178回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,070,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,212,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,827,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 213,593,820
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,728,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,131,000
返済機構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,316,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,111,000
返済機構債券
第271回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,618,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,313,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,057,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 246,637,710
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,609,000
返済機構債券
第2回政府保証公営企業債券(15年) 100,000,000 102,677,000
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 119,823,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 119,330,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,684,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 240,732,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 120,574,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,780,000
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第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,616,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 120,557,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,812,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 361,536,000
年)
第17回公営企業債券(20年) 200,000,000 228,562,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 118,987,000
年)
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,060,000
(6年)
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,560,000
第22回公営企業債券(20年) 300,000,000 349,581,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 353,550,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 117,933,000
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,740,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,674,000
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,857,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,958,000
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,251,000
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 221,793,530
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,237,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,234,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,200,000
第43回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,096,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,578,000
第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,101,000
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,304,720
第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 198,992,650
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 431,154,520
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,614,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,794,000
第96回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,875,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 202,982,000
券
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,862,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 151,333,500
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,528,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,601,000
券
F190回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,715,000
F441回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,110,000
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第19回首都高速道路株式会社社債 200,000,000 200,228,000
第21回首都高速道路株式会社社債 300,000,000 300,693,000
第81回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,987,000
第159回都市再生債券 100,000,000 90,588,000
第161回都市再生債券 100,000,000 99,753,000
第38回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 102,104,000
第18回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,208,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,768,000 11,953,110
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,705,000 70,041,499
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 27,978,000 29,080,053
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,271,000 14,958,148
券
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 35,505,000 36,253,090
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,324,000 12,588,103
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 300,000,000 300,180,000
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,809,000 13,250,526
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,428,000
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 51,204,000 52,946,984
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,452,000 13,963,176
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,346,000 31,648,146
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,412,000 13,942,846
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,046,000 20,086,693
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,839,000 14,390,484
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,000,000 11,083,600
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,766,000 10,869,353
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 17,008,000 18,060,114
債券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 48,186,000 49,230,190
債券
第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,619,000 10,732,941
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 16,136,000 16,470,983
債券
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,852,000
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,232,000 24,893,775
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,312,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,128,000 22,718,515
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,484,000 12,757,649
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,793,000 25,762,346
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,368,000 46,418,938
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,978,000 14,485,820
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 39,462,000 40,670,721
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,463,000 13,846,964
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 44,010,000 45,475,973
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第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,116,000 16,813,339
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,113,000 33,384,560
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,859,000 32,894,459
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,695,000 14,189,252
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,588,000 32,461,209
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,461,000 15,012,976
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,451,000 42,994,220
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,904,000 70,453,926
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,482,000 33,041,618
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,106,000 15,846,949
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,640,000 14,303,995
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,637,000 43,962,842
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,250,000 42,757,575
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,058,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,458,000 126,643,447
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,488,000 142,232,798
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,780,000 14,376,398
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,923,000 32,844,245
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,510,000 33,381,063
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 40,596,000 42,354,212
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,098,000 36,135,355
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,209,000 14,860,056
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,426,000 40,617,050
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,558,000 42,913,203
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,837,000 47,420,059
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,725,000 45,218,003
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,872,000 52,085,818
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,632,000 53,379,292
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,405,000 46,621,697
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,007,000 44,793,080
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,410,000 46,293,428
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,155,000 52,911,017
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,678,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,598,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,999,000
第90回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,478,000
第92回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,005,000
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,602,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,472,000 79,313,699
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,254,000 168,540,183
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,348,000 85,133,776
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,249,000 87,017,478
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,456,000 87,041,307
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,604,000 87,573,964
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,999,000 88,372,714
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,654,000 88,909,205
券
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,799,000 89,117,740
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,005,000 90,149,604
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,045,000 92,203,092
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,540,000 92,506,662
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,224,000 92,317,775
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,255,000 94,353,543
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,350,000 95,235,946
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,804,000 96,040,244
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,854,000 97,241,007
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,866,000 96,678,943
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,228,000 97,658,720
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,952,000 98,213,531
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,352,000 97,837,619
券
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債 299,577,000 298,980,841
券
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 301,131,000
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,070,000
券
第57回日本学生支援債券 100,000,000 99,995,000
い第835号商工債 200,000,000 200,000,000
第322回信金中金債(5年) 100,000,000 100,032,000
第327回信金中金債(5年) 200,000,000 200,186,000
第328回信金中金債(5年) 100,000,000 100,096,000
第331回信金中金債(5年) 100,000,000 100,157,000
第339回信金中金債(5年) 100,000,000 100,305,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,333,000
第218号商工債(3年) 400,000,000 400,492,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,270,000
第231号商工債(3年) 100,000,000 100,134,000
第236号商工債(3年) 100,000,000 99,999,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,184,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,377,000
第18回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 205,604,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,294,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,602,000
第34回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,613,000
特殊債券合計 23,727,570,000 25,374,585,574
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,864,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,223,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 201,120,000
非上位円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,536,000
円貨社債
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,465,000
非上位円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,035,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,723,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 199,888,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,972,000
円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,303,000
ルシー円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 100,018,000
非上位円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,080,000
ポレーション円貨社債
第20回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 102,779,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,673,000
第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,507,000
第2回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,194,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,319,000
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,881,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,955,000
社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 101,723,000
グス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,907,000
第11回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,724,000
第22回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,858,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,348,000
第22回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,517,000
グス無担保社債
第1回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,991,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,377,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,861,000
第5回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,976,000
社無担保社債
第1回JXTGホールディングス株式会社無 100,000,000 100,019,000
担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,570,000
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,028,000
第14回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 102,995,000
第11回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,889,000
第67回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 101,360,000
第21回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 102,427,000
担保社債
第31回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 99,753,000
担保社債
第1回株式会社リクルートホールディングス 100,000,000 99,954,000
無担保社債
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 101,913,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,703,000
第8回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,723,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,958,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 300,387,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,500,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,884,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 100,341,000
債
第32回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,903,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,221,000
社特定社債
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,082,000
社特定社債
第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,820,000
第1回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,007,000
ングス無担保社債
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,243,000
第39回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,394,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,897,000
プ無担保社債(劣後特
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 112,399,000
保社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,084,000
社債(劣後特約付)
100,000,000 102,736,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
社債(劣後特約付)
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 105,940,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,919,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣 100,000,000 103,367,000
後特約付)
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,029,000
(劣後特約付)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 111,895,000
(劣後特約付)
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,912,000
第1回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,931,000
債
第41回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,602,000
ス無担保社債
第42回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,851,000
社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,761,000
社債
第25回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,987,000
第72回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 200,510,000
第73回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 100,288,000
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,868,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,579,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,020,000
会社無担保社債
第39回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,011,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,028,000
債
第69回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,760,000
債
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 118,546,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 116,184,000
第104回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,909,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,112,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,876,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,881,000
資法人債
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,083,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,859,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,689,000
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,164,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 114,845,000
社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 119,874,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,990,000
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 117,368,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 115,564,000
通社債
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,688,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,179,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,097,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 119,631,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,235,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,341,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 119,788,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,679,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 114,334,000
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 206,170,000
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 102,528,000
無担保社債
第4回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,342,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 201,518,000
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,122,000
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,244,000
第535回中部電力株式会社社債 200,000,000 199,536,000
第495回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,065,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,249,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,427,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,568,000
第377回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,577,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,067,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,121,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,603,000
第479回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,577,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,924,000
第371回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,744,000
第426回九州電力株式会社社債 200,000,000 207,300,000
第431回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,878,000
第436回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,550,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,624,000
第482回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,841,000
第320回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,871,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,788,000
第357回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,493,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 109,627,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,209,000
第56回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,541,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,901,000
第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 131,974,000
第5回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,988,000
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,920,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,881,000
保社債
社債券合計 14,700,000,000 15,161,949,000
合計 364,959,292,607
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2020年1月23日から
2020年7月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【日本債券インデックスe】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間
(2020年 1月22日現在) (2020年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
7,657,921 5,630,305
コール・ローン
1,930,718,881 1,830,520,048
親投資信託受益証券
3,987,026 1,628,758
未収入金
1,942,363,828 1,837,779,111
流動資産合計
1,942,363,828 1,837,779,111
資産合計
負債の部
流動負債
6,632,867 2,504,362
未払解約金
431,586 409,495
未払受託者報酬
3,560,551 3,378,294
未払委託者報酬
4 4
未払利息
53,891 51,128
その他未払費用
10,678,899 6,343,283
流動負債合計
10,678,899 6,343,283
負債合計
純資産の部
元本等
1,674,479,068 1,600,474,478
元本
剰余金
257,205,861 230,961,350
中間剰余金又は中間欠損金(△)
38,388,686 32,735,666
(分配準備積立金)
1,931,684,929 1,831,435,828
元本等合計
1,931,684,929 1,831,435,828
純資産合計
1,942,363,828 1,837,779,111
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 7月22日
営業収益
3 18
受取利息
36,892,306
△ 11,130,230
有価証券売買等損益
36,892,309
△ 11,130,212
営業収益合計
営業費用
1,867 1,145
支払利息
421,069 409,495
受託者報酬
3,473,815 3,378,294
委託者報酬
52,591 51,134
その他費用
3,949,342 3,840,068
営業費用合計
32,942,967
△ 14,970,280
営業利益又は営業損失(△)
32,942,967
△ 14,970,280
経常利益又は経常損失(△)
32,942,967
△ 14,970,280
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,687,086
△ 94,847
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
249,731,034 257,205,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)
38,647,302 28,674,882
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
38,647,302 28,674,882
額
41,594,154 40,043,960
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,594,154 40,043,960
額
- -
分配金
277,040,063 230,961,350
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間
(2020年 1月22日現在) (2020年 7月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,674,479,068口 1,600,474,478口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1536円 1口当たり純資産額 1.1443円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,536円) (1万口当たり純資産額) (11,443円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第11期中間計算期間
(2020年 7月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第11期中間計算期間
(2020年 7月22日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
区分
至 2020年 1月22日 至 2020年 7月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,721,260,903円 1,674,479,068円
期中追加設定元本額 577,359,463円 186,305,875円
期中一部解約元本額 624,141,298円 260,310,465円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 7月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 569,950,335
国債証券 304,613,089,250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 7月22日現在
項目 金額(円)
地方債証券 19,755,181,261
特殊債券 24,908,820,317
社債券 15,536,053,000
派生商品評価勘定 19,670
未収入金 669,272,500
未収利息 645,165,085
前払費用 16,874,493
流動資産合計 366,714,425,911
資産合計 366,714,425,911
負債の部
流動負債
前受金 20,000
未払金 672,316,000
未払解約金 184,515,939
未払利息 482
流動負債合計 856,852,421
負債合計 856,852,421
純資産の部
元本等
元本 265,531,314,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 100,326,259,202
元本等合計 365,857,573,490
純資産合計 365,857,573,490
負債純資産合計 366,714,425,911
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 7月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 265,531,314,288口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,619,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3778円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,778円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動
2020年 7月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月23日
期首
期首元本額 263,895,892,325円
期中追加設定元本額 19,221,495,210円
期中一部解約元本額 17,586,073,247円
期末元本額 265,531,314,288円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 899,690,058円
DC日本債券インデックスファンド 2,649,751,853円
DC日本債券インデックスファンドL 41,616,390,954円
DCバランスファンド30 9,036,961,921円
DCバランスファンド50 5,830,565,745円
DCバランスファンド70 1,487,309,683円
日本債券インデックスe 1,328,581,832円
インデックスコレクション(国内債券) 36,597,715,426円
インデックスコレクション(バランス株式30) 47,937,271,840円
インデックスコレクション(バランス株式50) 3,941,558,224円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,393,269,304円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 46,600,405,228円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 3,612,144,580円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 232,952,012円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,133,769,975円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 158,594,198円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 183,373,575円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,431,640,613円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 3,781,328,625円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,101,548,054円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,267,599,081円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 140,319,335円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 409,672,518円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,076,216,926円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 217,991,927円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 367,753,437円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,138,268,790円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 383,556,608円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 890,946,610円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 100,151,966円
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2020年 7月22日現在
区分
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,640,602,245円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,665,302,886円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 26,943,237,172円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 488,893,364円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 151,816,710円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 43,077,705円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 648,788,074円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 2,295,234円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2020年 7月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,360,000 - 152,380,000 20,000
合計 152,360,000 - 152,380,000 20,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【日本債券インデックスe】
【純資産額計算書】
(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,820,251,545 円
Ⅱ 負債総額 2,927,774 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,817,323,771 円
Ⅳ 発行済口数 1,593,265,899 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1406 円
(1万口当たり純資産額) (11,406 円)
(参考)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 377,882,654,148 円
Ⅱ 負債総額 9,321,248,949 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 368,561,405,199 円
Ⅳ 発行済口数 268,237,786,427 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3740 円
(1万口当たり純資産額) (13,740 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年10月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 529 12,612,155
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 294,431
単位型公社債投資信託 36 258,622
合計 644 13,165,208
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
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(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年10月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
株式会社SBI証券 48,323
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
楽天証券株式会社 7,495
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
岡三オンライン証券株式会社 2,500
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
auカブコム証券株式会社 7,196
取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品
11,945
松井証券株式会社
取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
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償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年3月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本債券インデックスeの2019年1月23日から2020年1月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 日
本債券インデックスeの2020年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年9月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本債券インデックスeの2020年1月23日から2020年7月22日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日本債券インデックスeの2020年7月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2020年1月23日から2020年7月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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