バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月30日
【計算期間】 第60期中(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
【ファンド名】 バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・
スモールキャップ・インデックス・ファンド
(VANGUARD INDEX FUNDS-VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND)
【発行者名】 バンガード・インデックス・ファンズ
(VANGUARD INDEX FUNDS)
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
(Mortimer J. Buckley, Chairman and Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
(100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
Ⓡ Ⓡ
バンガード ・スモールキャップ・インデックス・ファンド (VANGUARD SMALL -CAP INDEX FUND)
(以下「ファンド」という。)の運用状況は次のとおりである。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(全受益証券クラス) (2020年7月末日現在)
(注2)
時価合計
投資比率
資産の種類 国名
(米ドル)
(%)
普通株式 米国 89,819,197,285 99.46
小計 89,819,197,285 99.46
現金・預金およびその他の資産
485,426,879 0.54
(負債控除後)
合計 90,304,624,163 100.00
(純資産総額) (約9,445,864百万円)
(注1)アドミラル受益証券の純資産総額は、37,648,777,980米ドルである。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注3) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=
104.60円)による。以後、別段の記載がない限り同様とする。
(注4)ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。
(注5) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年7月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
2019 年8月末日 39,070 4,086,722 72.99 7,635
9月末日 39,448 4,126,261 73.79 7,718
10 月末日 40,003 4,184,314 74.98 7,843
11 月末日 41,599 4,351,255 78.09 8,168
12 月末日 42,386 4,433,576 79.37 8,302
2020 年1月末日 41,366 4,326,884 77.76 8,134
2月末日 37,572 3,930,031 71.02 7,429
3月末日 29,176 3,051,810 55.31 5,785
4月末日 33,426 3,496,360 63.41 6,633
5月末日 35,807 3,745,412 68.32 7,146
6月末日 36,329 3,800,013 69.90 7,312
7月末日 37,649 3,938,085 73.05 7,641
②【分配の推移】
2019 年8月から2020年7月の各月の1口当り分配金の額は次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
1口当り分配金
米ドル 円
2019 年8月 - -
9月 0.216 22.594
10 月 - -
11 月 - -
12 月 0.428 44.769
2020 年1月 - -
2月 - -
3月 0.224 23.430
4月 - -
5月 - -
6月 0.153 16.004
7月 - -
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③【収益率の推移】
(アドミラル受益証券)
期間 収益率(%)
2019 年8月1日-2020年7月末日 -3.93
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2020年7月末日の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2019年7月末日の1口当り純資産価格(分配落の額)
(3)【その他】
① トータル・リターン
トータル・リターンは、過去の運用実績を表すものであって、将来の実績を保証するものではな
い。受益証券価格、リターンは大きく変動することに留意しなければならない。投資者の保有する株
式は、償還された時、取得時の価格より高くまたは低くなることがある。年次平均リターンは受益証
券価格の変動、分配およびキャピタル・ゲインの再投資を含む。ただし、リターンには受益者がファ
ンドの分配金またはファンドの受益証券の買戻しに関して支払う税金は反映されていない。
(アドミラル受益証券) (2020年7月末日現在)
*
過去1か月 過去1年 過去3年 過去5年 過去10年
設定来
4.51 % -2.58% 5.14 % 6.40 % 11.31 % 8.50 %
* 設定日は、2000年11月13日である。
② 年次運用実績
(アドミラル受益証券)
年 キャピタル・リターン(%) インカム・リターン(%) トータル・リターン(%)
2019 25.53 1.84 27.37
2018 -10.67 1.36 -9.31
2017 14.59 1.65 16.24
③ 月次運用実績
(アドミラル受益証券)
トータル・ トータル・ トータル・ トータル・
リターン(%) リターン(%) リターン(%) リターン(%)
2017 年8月 -0.94 2018 年5月 5.08 2019 年2月 4.82 2019 年11月 4.15
2017 年9月 4.01 2018 年6月 0.48 2019 年3月 -1.21 2019 年12月 2.19
2017 年10月 1.55 2018 年7月 1.84 2019 年4月 3.61 2020 年1月 -2.03
2017 年11月 3.10 2018 年8月 4.49 2019 年5月 -7.25 2020 年2月 -8.67
2017 年12月 -0.14 2018 年9月 -1.93 2019 年6月 7.05 2020 年3月 -21.85
2018 年1月 2.85 2018 年10月 -10.08 2019 年7月 1.27 2020 年4月 14.64
2018 年2月 -4.07 2018 年11月 2.17 2019 年8月 -4.01 2020 年5月 7.74
2018 年3月 0.83 2018 年12月 -11.60 2019 年9月 1.38 2020 年6月 2.54
2018 年4月 0.34 2019 年1月 11.85 2019 年10月 1.61 2020 年7月 4.51
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④ ポートフォリオの内容(2020年7月末日現在)
(全受益証券クラス)
ファンドアセットアロケーション
短期準備金 0.00 %
株式 100.00 %
株式の特徴
組入れ銘柄数 1,388
メジアン・マーケット・キャピタリゼーション 46 億米ドル
PER (株価収益率) 20.7 倍
PBR (株価純資産倍率) 2.1 倍
ROE (株主資本利益率) 9.6 %
利益成長率 13.5 %
米国以外の保有率 0 %
回転率(年)(2019年12月末現在) 15.6 %
現金等比率 0 %
⑤ 歴史的変動率(米ドルベース実績値)(2020年7月末日現在)
( アドミラル受益証券 )
参考指数 Rスクウェア ベータ
スプライスト・スモールキャップ・
1.00 1.00
インデックス
ダウ・ジョーンズ米国トータル・
0.94 1.23
ストック・マーケット・インデックス
(注1) Rスクウェアおよびベータは、ベンチマーク・インデックス(スプライスト・スモールキャップ・インデックス)およ
び市場全体のインデックス(ダウ・ジョーンズ米国トータル・ストック・マーケット・インデックス)に相関するファ
ンドのリターンを36か月間遡ることにより算出される。 スプライスト・スモールキャップ・インデックスは2003年5月
16日までラッセル2000インデックスに、その後2013年1月30日までMSCI USスモールキャップ1750インデックスに、そ
の後はCRSP USスモールキャップ・インデックスに連動している。
(注2)「Rスクウェア」とは、一般的にファンドの過去のリターンが市場からのリターンによってどの程度説明できるかの指
標であり、ベンチマーク・インデックスまたは市場全体のインデックスによって計測される。ファンドのトータル・リ
ターンがインデックスのリターンと正確に一致している場合、Rスクウェアは1.00となる。ファンドのリターンがイン
デックスのリターンと無関係である場合、Rスクウェアは0となる。
(注3)「ベータ」とは、ベンチマーク・インデックスおよび市場全体のインデックスの変動に関連するファンドの過去の受益
証券価格の変動の規模を計測する指標である。各インデックスはベータ1.00を付与される。インデックスが10%上昇ま
たは下降した場合、従前のインデックスと比較すると、ベータ1.20であるファンドは、受益証券価格が12%上昇または
下降したことになる。しかし、ファンドのベータはRスクウェアと関連して精査されなくてはならない。Rスクウェア
が低下すると、ファンドとベンチマークの相関関係は弱まり、ベータの変動の指標としての信頼性はより低くなる。
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2【販売及び買戻しの実績】
2020 年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年7月末日現在の発行済口数は
次のとおりである。
(アドミラル受益証券)
本邦内に 本邦内に 本邦内に
販売口数 買戻し口数 発行済口数
おける おける おける
(千口) (千口) (千口)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
19 /8/1-20/7/
105,970 0 126,869 6,753 515,677 84,538
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3【ファンドの経理状況】
① ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令及び一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2020年7月31日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)で換算されている。なお、百万
円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総
数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
スモールキャップ・インデックス・ファンド
財務書類(未監査)
投資有価証券明細表
2020 年6月30日現在
当ファンドは、各計算期間に4回、証券取引委員会(SEC)に保有ポートフォリオを網羅した表を提出す
る。第2四半期および第4四半期では、当ファンドが保有する投資有価証券を網羅した表は
vanguard.comおよび様式N-CSRで入手可能で、800-662-7447に電話して無料で郵送してもらうこともで
きる(訳注:日本の受益者については、適用されない。)。各会計年度の第1四半期および第3四半
期では、当ファンドが保有する投資有価証券を網羅した表は様式N-PORTに係る報告書の付属書類とし
て提出する。当ファンドの様式N-CSRおよび様式N-PORTに係る報告書は、SECのウェブサイト
(www.sec.gov)で入手可能である
市場価格
株数 ( 千米ドル)
普通株式 (99.3%)
素材 (3.5%)
RPM International Inc.
3,242,697 243,397
Royal Gold Inc.
1,642,161 204,153
Reliance Steel & Aluminum Co.
1,593,839 151,303
Scotts Miracle-Gro Co.
973,318 130,882
Steel Dynamics Inc.
5,004,509 130,568
*
Axalta Coating Systems Ltd.
5,305,021 119,628
Ashland Global Holdings Inc.
1,512,718 104,529
Valvoline Inc.
4,630,112 89,500
Huntsman Corp.
4,965,370 89,228
NewMarket Corp.
218,988 87,700
W R Grace & Co.
1,655,653 84,124
Balchem Corp.
808,580 76,702
UFP Industries Inc.
1,453,435 71,960
*
Univar Solutions Inc.
4,223,584 71,210
Chemours Co.
4,107,147 63,045
Quaker Chemical Corp.
333,820 61,974
Commercial Metals Co.
2,976,112 60,713
PolyOne Corp.
2,285,252 59,942
Mosaic Co.
4,738,589 59,280
*
Element Solutions Inc.
5,286,496 57,358
HB Fuller Co.
1,285,299 57,324
Sensient Technologies Corp.
1,058,853 55,230
1
Cleveland-Cliffs Inc.
9,962,429 54,993
*
Ingevity Corp.
1,030,081 54,151
Cabot Corp.
1,411,243 52,286
*
Alcoa Corp.
4,645,729 52,218
Stepan Co.
507,033 49,233
Innospec Inc.
615,675 47,561
Olin Corp.
3,944,035 45,317
Hecla Mining Co.
13,189,524 43,130
Compass Minerals International Inc.
846,844 41,284
Minerals Technologies Inc.
855,141 40,132
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市場価格
株数 ( 千米ドル)
1
United States Steel Corp.
5,502,290 39,726
Worthington Industries Inc.
905,103 33,760
Materion Corp.
509,940 31,356
Domtar Corp.
1,383,494 29,205
Kaiser Aluminum Corp.
395,828 29,141
Carpenter Technology Corp.
1,198,388 29,097
*
Coeur Mining Inc.
5,494,643 27,913
*
GCP Applied Technologies Inc.
1,462,500 27,173
Schweitzer-Mauduit International Inc.
782,010 26,127
*
Ferro Corp.
2,061,756 24,617
Warrior Met Coal Inc.
1,282,722 19,741
P H Glatfelter Co.
1,110,831 17,829
Tronox Holdings plc Class A
2,156,501 15,570
*
PQ Group Holdings Inc.
1,027,224 13,600
GrafTech International Ltd.
1,674,482 13,362
*
Kraton Corp.
758,565 13,108
Schnitzer Steel Industries Inc. Class A
640,594 11,300
Tredegar Corp.
714,097 10,997
Arch Resources Inc.
360,573 10,244
*
Koppers Holdings Inc.
499,714 9,415
American Vanguard Corp.
680,507 9,364
*
Century Aluminum Co.
1,233,426 8,794
FutureFuel Corp.
657,955 7,862
Kronos Worldwide Inc.
579,248 6,030
Haynes International Inc.
157,322 3,675
Peabody Energy Corp.
856,853 2,468
*
Hycroft Mining Corp. Warrants Exp. 10/22/2022
-
19
3,081,529
消費財 (6.9%)
Pool Corp.
950,055 258,291
*
Zynga Inc. Class A
21,555,208 205,637
Gentex Corp.
6,132,952 158,046
*,1
Beyond Meat Inc.
1,091,032 146,176
Thor Industries Inc.
1,313,567 139,934
*
Deckers Outdoor Corp.
700,383 137,548
Polaris Inc.
1,457,269 134,870
*
Post Holdings Inc.
1,536,426 134,622
Ingredion Inc.
1,593,258 132,240
*
Helen of Troy Ltd.
632,008 119,171
*
Boston Beer Co. Inc. Class A
217,634 116,793
Leggett & Platt Inc.
3,313,839 116,481
*
US Foods Holding Corp.
5,511,339 108,684
*
Herbalife Nutrition Ltd.
2,404,128 108,138
*
Skechers U.S.A. Inc. Class A
3,408,345 106,954
Flowers Foods Inc.
4,501,809 100,660
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市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Darling Ingredients Inc.
4,051,095 99,738
Hanesbrands Inc.
8,709,164 98,326
Toll Brothers Inc.
2,854,156 93,017
Harley-Davidson Inc.
3,831,945 91,085
*
Tempur Sealy International Inc.
1,225,094 88,146
Carter's Inc.
1,091,274 88,066
*
Fox Factory Holding Corp.
1,025,685 84,732
*,1
Mattel Inc.
8,676,649 83,903
*,1
YETI Holdings Inc.
1,957,310 83,636
Newell Brands Inc.
4,775,477 75,835
Lancaster Colony Corp.
481,840 74,680
Energizer Holdings Inc.
1,541,299 73,196
Bunge Ltd.
1,691,736 69,581
LCI Industries
597,299 68,677
*
Meritage Homes Corp.
893,319 67,999
WD-40 Co.
341,851 67,789
KB Home
2,153,908 66,082
*
Hain Celestial Group Inc.
2,039,912 64,278
*
TreeHouse Foods Inc.
1,411,126 61,807
Columbia Sportswear Co.
745,854 60,101
*
Taylor Morrison Home Corp. Class A
3,078,289 59,380
*
Crocs Inc.
1,600,256 58,921
Sanderson Farms Inc.
501,736 58,146
*,1
iRobot Corp.
662,271 55,565
*
Capri Holdings Ltd.
3,547,288 55,444
Goodyear Tire & Rubber Co.
5,816,100 52,025
Nu Skin Enterprises Inc. Class A
1,300,778 49,729
Steven Madden Ltd.
1,974,439 48,749
J & J Snack Foods Corp.
377,634 48,009
*
TRI Pointe Group Inc.
3,253,603 47,795
*
Visteon Corp.
695,383 47,634
Spectrum Brands Holdings Inc.
1,025,393 47,066
*
Dorman Products Inc.
691,220 46,360
Wolverine World Wide Inc.
1,933,382 46,034
Tapestry Inc.
3,465,105 46,017
Reynolds Consumer Products Inc.
1,314,116 45,652
MDC Holdings Inc.
1,264,970 45,159
Dana Inc.
3,621,949 44,152
PVH Corp.
889,827 42,756
*
Edgewell Personal Care Co.
1,362,057 42,442
Ralph Lauren Corp. Class A
569,367 41,290
*
Freshpet Inc.
477,982 39,988
1
B&G Foods Inc.
1,607,411 39,189
*
Fitbit Inc. Class A
5,957,673 38,487
*
Hostess Brands Inc. Class A
2,922,037 35,707
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Knowles Corp.
2,294,604 35,016
Cooper Tire & Rubber Co.
1,260,541 34,804
Herman Miller Inc.
1,473,894 34,799
*
Central Garden & Pet Co. Class A
994,256 33,596
Vector Group Ltd.
3,262,521 32,821
HNI Corp.
1,069,140 32,684
*
Cal-Maine Foods Inc.
716,610 31,875
Sturm Ruger & Co. Inc.
416,418 31,648
*
Gentherm Inc.
813,349 31,639
La-Z-Boy Inc.
1,154,000 31,227
*
Delphi Technologies plc
2,164,675 30,760
*
Sonos Inc.
2,048,633 29,972
Acushnet Holdings Corp.
837,887 29,150
*
Sleep Number Corp.
658,142 27,405
Coca-Cola Consolidated Inc.
116,345 26,665
Universal Corp.
581,786 24,732
Steelcase Inc. Class A
1,981,487 23,897
1
Kontoor Brands Inc.
1,288,357 22,946
*
Under Armour Inc. Class A
2,346,673 22,857
*
Under Armour Inc. Class C
2,465,243 21,793
*
USANA Health Sciences Inc.
289,765 21,277
*
Cavco Industries Inc.
109,198 21,059
Inter Parfums Inc.
434,802 20,936
*
Pilgrim's Pride Corp.
1,237,093 20,894
Callaway Golf Co.
1,179,627 20,655
*
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
2,693,162 20,468
*
BellRing Brands Inc. Class A
988,425 19,709
Medifast Inc.
140,251 19,463
*
elf Beauty Inc.
1,002,931 19,126
*,1
National Beverage Corp.
292,101 17,824
Fresh Del Monte Produce Inc.
717,797 17,672
Oxford Industries Inc.
399,547 17,584
Seaboard Corp.
5,810 17,045
ACCO Brands Corp.
2,249,644 15,972
Knoll Inc.
1,269,726 15,478
Coty Inc. Class A
3,348,684 14,969
*,1
GoPro Inc. Class A
3,064,678 14,588
*
American Woodmark Corp.
190,921 14,443
*
Smith & Wesson Brands Inc.
655,703 14,111
1
Tootsie Roll Industries Inc.
398,779 13,666
*
G-III Apparel Group Ltd.
1,023,882 13,607
Signet Jewelers Ltd.
1,246,519 12,802
Interface Inc. Class A
1,466,014 11,933
National Presto Industries Inc.
131,945 11,531
Andersons Inc.
742,342 10,215
11/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Vista Outdoor Inc.
691,090 9,986
*
Tenneco Inc. Class A
1,298,810 9,819
1
Levi Strauss & Co. Class A
696,479 9,333
*
Central Garden & Pet Co.
239,713 8,627
Ethan Allen Interiors Inc.
266,778 3,156
*
Cooper-Standard Holdings Inc.
211,590 2,804
Movado Group Inc.
196,677 2,132
*,1
Revlon Inc. Class A
1,985
200,537
6,021,770
消費者サービス (11.2%)
*
Etsy Inc.
2,971,639 315,677
*
Peloton Interactive Inc. Class A
4,901,384 283,153
Cable One Inc.
134,728 239,122
*
Trade Desk Inc. Class A
511,993 208,125
*
Chegg Inc.
2,940,994 197,811
*
Bright Horizons Family Solutions Inc.
1,510,502 177,031
*,1
Caesars Entertainment Corp.
13,717,554 166,394
Service Corp. International
4,238,776 164,846
*
Burlington Stores Inc.
823,119 162,097
*
Grubhub Inc.
2,302,793 161,886
Williams-Sonoma Inc.
1,933,836 158,594
New York Times Co. Class A
3,738,722 157,138
*
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C
4,845,583 153,653
*
Five Below Inc.
1,395,871 149,233
Casey's General Stores Inc.
921,538 137,788
Dunkin' Brands Group Inc.
2,056,298 134,132
*
Floor & Decor Holdings Inc. Class A
2,311,241 133,243
*
IAA Inc.
3,355,042 129,404
*
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.
3,466,018 129,179
*
Planet Fitness Inc. Class A
2,002,641 121,300
*
SiteOne Landscape Supply Inc.
1,049,009 119,556
*
ServiceMaster Global Holdings Inc.
3,304,823 117,949
Churchill Downs Inc.
839,107 111,727
*
Grand Canyon Education Inc.
1,184,409 107,225
Wingstop Inc.
740,458 102,901
Dolby Laboratories Inc. Class A
1,532,277 100,931
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
2,328,622 99,246
*,1
Penn National Gaming Inc.
3,231,207 98,681
Wendy's Co.
4,457,742 97,090
*
Performance Food Group Co.
3,314,483 96,584
*
RH
385,180 95,871
*
frontdoor Inc.
2,136,565 94,714
*
Qurate Retail Inc. Class A
9,688,617 92,042
Vail Resorts Inc.
503,829 91,772
12/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Nexstar Media Group Inc. Class A
1,075,644 90,021
Gap Inc.
6,991,418 88,232
Texas Roadhouse Inc. Class A
1,647,459 86,607
Strategic Education Inc.
555,760 85,393
*
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.
858,236 83,807
L Brands Inc.
5,534,786 82,856
*,1
Eldorado Resorts Inc.
2,038,471 81,661
Lithia Motors Inc. Class A
526,777 79,717
*
Murphy USA Inc.
693,545 78,086
Aaron's Inc.
1,690,581 76,752
Foot Locker Inc.
2,606,732 76,012
Morningstar Inc.
536,429 75,620
*
Sprouts Farmers Market Inc.
2,946,650 75,405
*
Stamps.com Inc.
405,990 74,576
*
Grocery Outlet Holding Corp.
1,818,703 74,203
*
AutoNation Inc.
1,963,588 73,792
*
JetBlue Airways Corp.
6,760,551 73,690
Marriott Vacations Worldwide Corp.
872,853 71,757
Choice Hotels International Inc.
900,071 71,016
H&R Block Inc.
4,814,540 68,752
*
Madison Square Garden Sports Corp.
462,318 67,910
AMERCO 220,754 66,710
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
600,153 66,563
Nielsen Holdings plc
4,458,753 66,257
*
LiveRamp Holdings Inc.
1,552,840 65,949
Dick's Sporting Goods Inc.
1,544,456 63,724
*
National Vision Holdings Inc.
2,007,659 61,274
Papa John's International Inc.
771,526 61,267
TEGNA Inc.
5,464,574 60,875
Wyndham Destinations Inc.
2,134,149 60,140
*
2U Inc.
1,519,003 57,661
Alaska Air Group Inc.
1,532,627 55,573
Sabre Corp.
6,888,462 55,521
1
Macy's Inc.
7,739,912 53,251
*
Cargurus Inc. Class A
2,084,774 52,849
*,1
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
3,204,862 52,656
1
World Wrestling Entertainment Inc. Class A
1,157,550 50,296
*,1
Shake Shack Inc. Class A
906,365 48,019
TripAdvisor Inc.
2,426,240 46,123
Extended Stay America Inc.
4,003,900 44,804
KAR Auction Services Inc.
3,229,224 44,434
Monro Inc.
789,834 43,393
1
Nordstrom Inc.
2,733,793 42,346
Jack in the Box Inc.
568,248 42,102
*
Hilton Grand Vacations Inc.
2,123,163 41,508
13/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Big Lots Inc.
983,415 41,303
John Wiley & Sons Inc. Class A
1,055,897 41,180
Boyd Gaming Corp.
1,944,845 40,647
1
American Eagle Outfitters Inc.
3,720,456 40,553
Kohl's Corp.
1,949,916 40,500
*
Simply Good Foods Co.
2,151,882 39,982
*
Yelp Inc. Class A
1,712,087 39,601
SkyWest Inc.
1,193,952 38,947
Six Flags Entertainment Corp.
2,018,247 38,771
*,1
Spirit Airlines Inc.
2,156,958 38,394
PriceSmart Inc.
615,635 37,141
*
Madison Square Garden Entertainment Corp.
488,565 36,642
*
Adtalem Global Education Inc.
1,163,868 36,255
*
Asbury Automotive Group Inc.
459,632 35,543
1
Allegiant Travel Co. Class A
324,916 35,484
*
Sally Beauty Holdings Inc.
2,828,930 35,447
Graham Holdings Co. Class B
101,313 34,717
Rent-A-Center Inc.
1,213,392 33,757
1
Bed Bath & Beyond Inc.
3,013,928 31,948
*,1
Stitch Fix Inc. Class A
1,275,183 31,803
Penske Automotive Group Inc.
806,820 31,232
Office Depot Inc.
13,194,493 31,007
*
Vroom Inc.
577,801 30,127
*
WW International Inc.
1,185,111 30,078
*,1
Avis Budget Group Inc.
1,307,737 29,934
Rush Enterprises Inc. Class A
711,849 29,513
*
Upwork Inc.
2,020,548 29,177
Cinemark Holdings Inc.
2,504,278 28,924
Group 1 Automotive Inc.
432,824 28,553
Core-Mark Holding Co. Inc.
1,130,317 28,207
*
Laureate Education Inc. Class A
2,686,524 26,771
*
K12 Inc.
976,245 26,593
Brinker International Inc.
1,100,656 26,416
*
United Natural Foods Inc.
1,344,190 24,478
1
Sinclair Broadcast Group Inc. Class A
1,319,152 24,352
1
Cheesecake Factory Inc.
1,025,711 23,509
*,1
Rite Aid Corp.
1,367,080 23,322
Hyatt Hotels Corp. Class A
446,446 22,452
*
Urban Outfitters Inc.
1,470,702 22,384
*
Scientific Games Corp.
1,420,984 21,968
*
AMC Networks Inc. Class A
915,056 21,403
*,1
ANGI Homeservices Inc. Class A
1,748,158 21,240
Bloomin' Brands Inc.
1,973,728 21,040
*
Selectquote Inc.
811,358 20,552
Weis Markets Inc.
404,681 20,283
14/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
SeaWorld Entertainment Inc.
1,274,442 18,874
*
Lions Gate Entertainment Corp. Class B
2,738,035 18,701
*
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A
608,475 17,755
Red Rock Resorts Inc. Class A
1,605,039 17,511
Sonic Automotive Inc. Class A
542,015 17,296
Dine Brands Global Inc.
391,041 16,463
Abercrombie & Fitch Co. Class A
1,544,184 16,430
Scholastic Corp.
531,465 15,912
1
Dave & Buster's Entertainment Inc.
1,187,967 15,836
Hawaiian Holdings Inc.
1,094,329 15,364
*,1
RealReal Inc.
1,198,298 15,326
Matthews International Corp. Class A
744,755 14,225
Meredith Corp.
959,827 13,965
*
Zumiez Inc.
509,616 13,953
*
Quotient Technology Inc.
1,803,788 13,204
*,1
Michaels Cos. Inc.
1,846,729 13,056
1
Children's Place Inc.
346,324 12,959
*
BrightView Holdings Inc.
1,052,186 11,784
1
Buckle Inc.
743,143 11,652
*,1
Vivint Smart Home Inc.
669,137 11,596
*,1
Lions Gate Entertainment Corp. Class A
1,558,405 11,548
EW Scripps Co. Class A
1,305,859 11,426
BJ's Restaurants Inc.
530,193 11,102
*,1
Groupon Inc. Class A
605,099 10,964
Designer Brands Inc. Class A
1,531,104 10,366
*
MSG Networks Inc. Class A
1,027,023 10,219
Guess? Inc.
1,017,446 9,839
*
Cars.com Inc.
1,598,840 9,209
*
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.
8,786,151 9,138
Caleres Inc.
958,146 7,991
*
Genesco Inc.
349,710 7,575
*
El Pollo Loco Holdings Inc.
439,977 6,494
*,1
Revolve Group Inc. Class A
395,763 5,881
1
AMC Entertainment Holdings Inc. Class A
1,249,622 5,361
*
American Public Education Inc.
176,000 5,210
*
Regis Corp.
579,522 4,741
*,1
At Home Group Inc.
683,863 4,438
1
Dillard's Inc. Class A
168,315 4,341
Rush Enterprises Inc. Class B
121,417 4,330
Systemax Inc.
185,855 3,817
*,1
GameStop Corp. Class A
728,149 3,160
*
TrueCar Inc.
1,209,089 3,119
*
Houghton Mifflin Harcourt Co.
1,335,693 2,418
National CineMedia Inc.
748,184 2,222
Gannett Co. Inc.
1,572,502 2,170
15/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Chico's FAS Inc.
1,508,574 2,082
Entercom Communications Corp. Class A
1,427,009 1,969
*
Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A
904,166 1,926
*,1
Hertz Global Holdings Inc.
1,068,059 1,506
*
Lands' End Inc.
141,978 1,142
Emerald Holding Inc.
313,345 965
*
Albertsons Cos. Inc. Class A
929
58,893
9,716,845
金融 (21.7%)
Equity LifeStyle Properties Inc.
4,332,834 270,715
Apollo Global Management Inc. Class A
5,157,132 257,444
Medical Properties Trust Inc.
13,228,909 248,703
Brown & Brown Inc.
6,033,330 245,919
RenaissanceRe Holdings Ltd.
1,240,372 212,141
CyrusOne Inc.
2,884,327 209,835
Americold Realty Trust
5,015,001 182,045
Gaming and Leisure Properties Inc.
5,183,796 179,359
*,1
Zillow Group Inc. Class C
3,074,202 177,105
VICI Properties Inc.
8,734,663 176,353
American Homes ▶ Rent Class A
6,393,494 171,985
Kilroy Realty Corp.
2,881,735 169,158
Omega Healthcare Investors Inc.
5,682,252 168,933
LPL Financial Holdings Inc.
1,975,300 154,864
Assurant Inc.
1,493,950 154,310
National Retail Properties Inc.
4,307,261 152,822
Commerce Bancshares Inc.
2,513,974 149,506
Healthcare Trust of America Inc. Class A
5,472,032 145,118
Lamar Advertising Co. Class A
2,162,312 144,356
Apartment Investment & Management Co. Class A
3,728,003 140,322
Signature Bank
1,284,490 137,338
Jones Lang LaSalle Inc.
1,293,197 133,794
STORE Capital Corp. Class A
5,511,789 131,236
Prosperity Bancshares Inc.
2,204,326 130,893
CubeSmart 4,847,697 130,839
East West Bancorp Inc.
3,541,592 128,347
Douglas Emmett Inc.
4,173,403 127,957
First American Financial Corp.
2,652,127 127,355
Rexford Industrial Realty Inc.
3,070,601 127,215
People's United Financial Inc.
10,629,061 122,978
First Industrial Realty Trust Inc.
3,185,059 122,434
Erie Indemnity Co. Class A
635,607 121,973
1
Carlyle Group Inc.
4,361,729 121,692
American Financial Group Inc.
1,913,978 121,461
American Campus Communities Inc.
3,447,052 120,509
Primerica Inc.
1,021,642 119,123
16/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Old Republic International Corp.
7,226,538 117,865
EastGroup Properties Inc.
978,462 116,055
CoreSite Realty Corp.
948,400 114,813
Kemper Corp.
1,553,047 112,627
New York Community Bancorp Inc.
11,034,100 112,548
TCF Financial Corp.
3,806,353 111,983
Life Storage Inc.
1,174,533 111,522
Cousins Properties Inc.
3,719,494 110,952
Legg Mason Inc.
2,204,688 109,683
STAG Industrial Inc.
3,720,941 109,098
Cullen/Frost Bankers Inc.
1,408,865 105,256
Eaton Vance Corp.
2,708,777 104,559
Tradeweb Markets Inc. Class A
1,785,778 103,825
*,1
Credit Acceptance Corp.
242,912 101,783
Starwood Property Trust Inc.
6,717,961 100,501
Healthcare Realty Trust Inc.
3,376,960 98,911
First Financial Bankshares Inc.
3,381,727 97,698
Highwoods Properties Inc.
2,599,434 97,037
QTS Realty Trust Inc. Class A
1,508,007 96,648
Hudson Pacific Properties Inc.
3,837,199 96,544
Essent Group Ltd.
2,629,000 95,354
Brixmor Property Group Inc.
7,416,812 95,084
JBG SMITH Properties
3,175,816 93,909
Equity Commonwealth
2,893,791 93,180
*
Redfin Corp.
2,217,323 92,928
Ares Management Corp. Class A
2,320,062 92,106
United Bankshares Inc.
3,248,500 89,853
Spirit Realty Capital Inc.
2,575,142 89,769
Terreno Realty Corp.
1,693,953 89,170
Physicians Realty Trust
5,068,690 88,803
Agree Realty Corp.
1,347,442 88,540
*
Cannae Holdings Inc.
2,139,553 87,936
RLI Corp.
1,069,414 87,799
Hanover Insurance Group Inc.
855,738 86,712
Western Alliance Bancorp
2,274,657 86,141
South State Corp.
1,771,383 84,424
Glacier Bancorp Inc.
2,391,268 84,388
Affiliated Managers Group Inc.
1,122,999 83,731
Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A
3,459,938 83,350
Kinsale Capital Group Inc.
528,892 82,089
Axis Capital Holdings Ltd.
2,004,087 81,286
Rayonier Inc.
3,233,480 80,158
Popular Inc.
2,148,944 79,876
Selective Insurance Group Inc.
1,493,811 78,784
17/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Janus Henderson Group plc
3,701,280 78,319
First Horizon National Corp.
7,798,623 77,674
New Residential Investment Corp.
10,397,600 77,254
Stifel Financial Corp.
1,627,754 77,204
Unum Group
4,579,953 75,981
Pinnacle Financial Partners Inc.
1,805,774 75,824
Valley National Bancorp
9,597,139 75,050
Community Bank System Inc.
1,305,951 74,465
Sabra Health Care REIT Inc.
5,142,313 74,204
*
Zillow Group Inc. Class A
1,290,181 74,160
Radian Group Inc.
4,762,585 73,868
Voya Financial Inc.
1,578,316 73,628
Jefferies Financial Group Inc.
4,707,203 73,197
Lexington Realty Trust
6,854,749 72,318
Synovus Financial Corp.
3,508,629 72,032
*
Athene Holding Ltd. Class A
2,307,779 71,980
Bank OZK
3,064,523 71,924
Lazard Ltd. Class A
2,484,219 71,123
Corporate Office Properties Trust
2,806,059 71,106
Zions Bancorp NA
2,054,599 69,856
MGIC Investment Corp.
8,468,882 69,360
Houlihan Lokey Inc. Class A
1,230,094 68,442
PS Business Parks Inc.
516,634 68,402
Reinsurance Group of America Inc.
848,185 66,532
FirstCash Inc.
984,736 66,450
Comerica Inc.
1,743,930 66,444
Kimco Realty Corp.
5,150,941 66,138
SLM Corp.
9,402,933 66,103
White Mountains Insurance Group Ltd.
73,938 65,655
*
Brighthouse Financial Inc.
2,347,086 65,296
Webster Financial Corp.
2,255,028 64,516
National Health Investors Inc.
1,060,826 64,413
EPR Properties
1,943,191 64,378
Wintrust Financial Corp.
1,442,722 62,932
Invesco Ltd.
5,755,537 61,930
Bank of Hawaii Corp.
1,000,652 61,450
FNB Corp.
8,076,608 60,575
PotlatchDeltic Corp.
1,590,480 60,486
CVB Financial Corp.
3,227,163 60,477
UMB Financial Corp.
1,143,424 58,943
Umpqua Holdings Corp.
5,503,194 58,554
Park Hotels & Resorts Inc.
5,891,051 58,262
Weingarten Realty Investors
3,042,687 57,598
PacWest Bancorp
2,911,864 57,393
Home BancShares Inc.
3,716,200 57,155
18/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Sterling Bancorp
4,860,481 56,965
IBERIABANK Corp.
1,250,551 56,950
Federated Hermes Inc. Class B
2,397,403 56,818
Old National Bancorp
4,127,841 56,799
*,1
LendingTree Inc.
196,042 56,760
BancorpSouth Bank
2,488,511 56,589
American Equity Investment Life Holding Co.
2,288,105 56,539
First Hawaiian Inc.
3,245,842 55,958
CNO Financial Group Inc.
3,590,602 55,906
Independent Bank Corp.
825,559 55,387
Taubman Centers Inc.
1,463,286 55,254
Kennedy-Wilson Holdings Inc.
3,587,465 54,601
*
Howard Hughes Corp.
1,029,894 53,503
Associated Banc-Corp
3,841,435 52,551
Piedmont Office Realty Trust Inc. Class A
3,147,606 52,282
Apple Hospitality REIT Inc.
5,319,032 51,382
CIT Group Inc.
2,469,445 51,192
Outfront Media Inc.
3,608,467 51,132
Washington Federal Inc.
1,896,007 50,889
Evercore Inc. Class A
861,159 50,739
Columbia Banking System Inc.
1,788,767 50,703
Assured Guaranty Ltd.
2,063,742 50,376
Cathay General Bancorp
1,888,802 49,675
Investors Bancorp Inc.
5,644,187 47,976
SL Green Realty Corp.
956,668 47,154
Hamilton Lane Inc. Class A
698,202 47,038
Artisan Partners Asset Management Inc. Class A
1,439,820 46,794
BankUnited Inc.
2,308,724 46,752
Brandywine Realty Trust
4,260,198 46,394
*
Enstar Group Ltd.
303,508 46,367
Virtu Financial Inc. Class A
1,962,716 46,320
1
Chimera Investment Corp.
4,803,259 46,159
Hancock Whitney Corp.
2,155,929 45,706
Atlantic Union Bankshares Corp.
1,973,152 45,698
Washington REIT
2,056,863 45,662
Uniti Group Inc.
4,866,224 45,499
OneMain Holdings Inc.
1,852,168 45,452
Pacific Premier Bancorp Inc.
2,084,081 45,183
Pebblebrook Hotel Trust
3,266,520 44,621
*
PRA Group Inc.
1,141,742 44,140
Sunstone Hotel Investors Inc.
5,387,180 43,906
PennyMac Mortgage Investment Trust
2,493,860 43,717
International Bancshares Corp.
1,348,191 43,169
Moelis & Co. Class A
1,380,116 43,004
Ryman Hospitality Properties Inc.
1,235,883 42,762
19/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Fulton Financial Corp.
4,041,695 42,559
PennyMac Financial Services Inc.
989,674 41,358
CareTrust REIT Inc.
2,390,900 41,028
ServisFirst Bancshares Inc.
1,143,020 40,874
Cohen & Steers Inc.
598,708 40,742
BOK Financial Corp.
704,985 39,789
Simmons First National Corp. Class A
2,321,844 39,727
United Community Banks Inc.
1,962,687 39,489
Retail Properties of America Inc. Class A
5,351,905 39,176
National Storage Affiliates Trust
1,366,819 39,173
RLJ Lodging Trust
4,138,926 39,071
*
Texas Capital Bancshares Inc.
1,264,272 39,028
Ameris Bancorp
1,647,457 38,863
First Midwest Bancorp Inc.
2,852,842 38,085
Horace Mann Educators Corp.
1,030,940 37,866
Columbia Property Trust Inc.
2,870,346 37,716
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
3,840,973 37,680
Walker & Dunlop Inc.
736,833 37,438
Global Net Lease Inc.
2,233,462 37,366
First Merchants Corp.
1,351,046 37,248
Independent Bank Group Inc.
917,122 37,162
Capitol Federal Financial Inc.
3,369,915 37,103
1
Santander Consumer USA Holdings Inc.
2,012,652 37,053
LTC Properties Inc.
983,124 37,034
National General Holdings Corp.
1,710,915 36,973
Paramount Group Inc.
4,794,974 36,969
Westamerica Bancorp
641,552 36,838
WSFS Financial Corp.
1,269,781 36,443
American Assets Trust Inc.
1,274,612 35,485
Trustmark Corp.
1,424,536 34,930
1
Two Harbors Investment Corp.
6,856,960 34,559
*
Cushman & Wakefield plc
2,762,910 34,426
GEO Group Inc.
2,890,252 34,192
Navient Corp.
4,859,414 34,162
Industrial Logistics Properties Trust
1,634,097 33,581
1
Macerich Co.
3,742,333 33,569
Hilltop Holdings Inc.
1,809,137 33,379
Renasant Corp.
1,337,388 33,301
First Interstate BancSystem Inc. Class A
1,064,526 32,958
Urban Edge Properties
2,775,340 32,943
First Citizens BancShares Inc. Class A
80,425 32,574
WesBanco Inc.
1,596,990 32,435
First Financial Bancorp
2,333,027 32,406
NBT Bancorp Inc.
1,038,063 31,931
Banner Corp.
837,270 31,816
20/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Retail Opportunity Investments Corp.
2,771,071 31,396
Office Properties Income Trust
1,208,387 31,382
SITE Centers Corp.
3,860,547 31,270
Mack-Cali Realty Corp.
2,043,806 31,250
Northwest Bancshares Inc.
3,038,306 31,067
Towne Bank
1,638,704 30,873
Empire State Realty Trust Inc. Class A
4,373,223 30,613
First Bancorp
5,468,971 30,572
*
eHealth Inc.
305,069 29,970
1
Broadmark Realty Capital Inc.
3,146,249 29,795
Service Properties Trust
4,125,463 29,250
*
Genworth Financial Inc. Class A
12,623,336 29,160
Argo Group International Holdings Ltd.
824,811 28,728
1
MFA Financial Inc.
11,358,295 28,282
Mercury General Corp.
693,919 28,277
*
Axos Financial Inc.
1,271,488 28,074
CoreCivic Inc.
2,998,939 28,070
Acadia Realty Trust
2,158,110 28,012
Safety Insurance Group Inc.
364,567 27,802
DiamondRock Hospitality Co.
4,994,810 27,621
Colony Capital Inc.
11,459,663 27,503
Hope Bancorp Inc.
2,933,739 27,049
Cadence Bancorp Class A
2,999,023 26,571
Xenia Hotels & Resorts Inc.
2,836,016 26,460
Diversified Healthcare Trust
5,963,695 26,389
Getty Realty Corp.
882,067 26,180
*
Focus Financial Partners Inc. Class A
778,962 25,745
*,1
Encore Capital Group Inc.
743,847 25,425
Piper Sandler Cos.
427,548 25,294
Flagstar Bancorp Inc.
853,225 25,110
City Holding Co.
384,654 25,068
BancFirst Corp.
613,872 24,905
Universal Health Realty Income Trust
310,442 24,677
Kite Realty Group Trust
2,108,776 24,335
Waddell & Reed Financial Inc. Class A
1,562,783 24,239
Eagle Bancorp Inc.
726,987 23,809
iStar Inc.
1,821,926 22,446
S&T Bancorp Inc.
934,533 21,915
Employers Holdings Inc.
723,412 21,811
American Finance Trust Inc. Class A
2,720,688 21,589
Park National Corp.
306,405 21,565
Provident Financial Services Inc.
1,487,098 21,489
Investors Real Estate Trust
304,198 21,443
Realogy Holdings Corp.
2,889,280 21,410
Virtus Investment Partners Inc.
183,267 21,312
21/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Alexander & Baldwin Inc.
1,722,055 20,992
Tompkins Financial Corp.
317,671 20,576
First Commonwealth Financial Corp.
2,460,139 20,370
BGC Partners Inc. Class A
7,421,865 20,336
Redwood Trust Inc.
2,878,409 20,149
TFS Financial Corp.
1,404,546 20,099
Ladder Capital Corp. Class A
2,444,081 19,797
National Bank Holdings Corp. Class A
727,846 19,652
ProAssurance Corp.
1,342,585 19,427
Great Western Bancorp Inc.
1,379,132 18,977
Brookline Bancorp Inc.
1,877,793 18,928
Nelnet Inc. Class A
384,726 18,367
Newmark Group Inc. Class A
3,737,584 18,165
*
Columbia Financial Inc.
1,298,185 18,116
OFG Bancorp
1,287,022 17,207
*
Marcus & Millichap Inc.
590,713 17,048
1
Invesco Mortgage Capital Inc.
4,542,838 16,990
*
Ambac Financial Group Inc.
1,147,659 16,434
1
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
2,225,930 15,871
*
St. Joe Co.
812,075 15,770
National Western Life Group Inc. Class A
77,498 15,747
Kearny Financial Corp.
1,887,647 15,441
ARMOUR Residential REIT Inc.
1,619,025 15,203
*
Third Point Reinsurance Ltd.
2,021,785 15,184
United Fire Group Inc.
533,142 14,773
Colony Credit Real Estate Inc.
2,093,613 14,697
Heartland Financial USA Inc.
438,271 14,656
American National Insurance Co.
202,189 14,572
*
Goosehead Insurance Inc. Class A
181,325 13,628
Boston Private Financial Holdings Inc.
1,948,056 13,403
RPT Realty
1,919,137 13,357
Capstead Mortgage Corp.
2,416,541 13,267
1
Brookfield Property REIT Inc. Class A
1,331,164 13,258
TPG RE Finance Trust Inc.
1,537,706 13,224
Berkshire Hills Bancorp Inc.
1,195,473 13,174
Northfield Bancorp Inc.
1,112,175 12,812
*
Assetmark Financial Holdings Inc.
453,681 12,381
Alexander's Inc.
51,255 12,347
Franklin Street Properties Corp.
2,420,255 12,319
WisdomTree Investments Inc.
3,333,188 11,566
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
695,273 11,528
RMR Group Inc. Class A
383,872 11,313
*
MBIA Inc.
1,527,393 11,074
Safehold Inc.
191,948 11,035
Central Pacific Financial Corp.
669,613 10,734
22/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Saul Centers Inc.
319,902 10,323
1
Granite Point Mortgage Trust Inc.
1,382,001 9,923
Dime Community Bancshares Inc.
709,679 9,744
*,1
Seritage Growth Properties Class A
822,913 9,381
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
752,902 8,944
FBL Financial Group Inc. Class A
246,978 8,864
Front Yard Residential Corp.
1,017,355 8,851
*
World Acceptance Corp.
122,387 8,019
State Auto Financial Corp.
439,749 7,850
Summit Hotel Properties Inc.
1,323,653 7,849
*
LendingClub Corp.
1,663,950 7,571
*
Tejon Ranch Co.
525,780 7,571
*
Forestar Group Inc.
421,463 6,356
New Senior Investment Group Inc.
986,593 3,571
Hersha Hospitality Trust Class A
460,916 2,655
Retail Value Inc.
198,682 2,456
CorePoint Lodging Inc.
473,651 1,994
1
Washington Prime Group Inc.
2,347,750 1,974
GAMCO Investors Inc. Class A
133,934 1,783
Associated Capital Group Inc. Class A
42,660 1,565
1
AG Mortgage Investment Trust Inc.
411,080 1,311
1
Pennsylvania REIT
840,169 1,143
Urstadt Biddle Properties Inc.
61,852 622
Fidelity National Financial Inc.
1,317 40
*,2
Frontier Financial Corp.
-
1
18,936,914
ヘルスケア (15.4%)
*
Teladoc Health Inc.
1,864,124 355,749
STERIS plc
2,123,395 325,814
*
Insulet Corp.
1,638,719 318,338
*
Catalent Inc.
4,072,014 298,479
*
Sarepta Therapeutics Inc.
1,855,068 297,442
*
Neurocrine Biosciences Inc.
2,325,343 283,692
*
Masimo Corp.
1,219,327 277,994
PerkinElmer Inc.
2,789,101 273,583
*
Horizon Therapeutics plc
4,776,118 265,457
*
Molina Healthcare Inc.
1,482,597 263,873
Bio-Techne Corp.
956,973 252,708
*
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A
522,783 236,031
*
Charles River Laboratories International Inc.
1,239,192 216,053
West Pharmaceutical Services Inc.
921,550 209,348
*
Quidel Corp.
893,768 199,972
*
Ionis Pharmaceuticals Inc.
3,313,913 195,388
*
Immunomedics Inc.
5,203,377 184,408
23/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Hill-Rom Holdings Inc.
1,666,763 182,977
*
Exelixis Inc.
7,679,138 182,303
Chemed Corp.
397,315 179,217
*
Avantor Inc.
10,076,718 171,304
*
Amedisys Inc.
810,971 161,010
*
PRA Health Sciences Inc.
1,595,921 155,267
Encompass Health Corp.
2,490,369 154,229
*
Penumbra Inc.
852,432 152,432
*
Guardant Health Inc.
1,847,019 149,849
*
Repligen Corp.
1,179,026 145,739
*
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
2,927,353 141,889
*
Tandem Diabetes Care Inc.
1,430,055 141,461
*
LHC Group Inc.
750,911 130,899
*
Novocure Ltd.
2,137,941 126,780
*
United Therapeutics Corp.
1,046,322 126,605
*
Syneos Health Inc.
2,087,597 121,603
*
10X Genomics Inc. Class A
1,305,440 116,589
*
MyoKardia Inc.
1,186,958 114,684
*
Haemonetics Corp.
1,262,224 113,045
*
Acceleron Pharma Inc.
1,146,156 109,194
*
Mirati Therapeutics Inc.
926,328 105,759
*
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
1,347,064 105,367
*
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
2,422,221 104,616
*
Nektar Therapeutics Class A
4,458,552 103,260
*
Neogen Corp.
1,323,628 102,714
Bruker Corp.
2,508,242 102,035
*
Blueprint Medicines Corp.
1,289,744 100,600
*
HealthEquity Inc.
1,696,857 99,555
*
Bluebird Bio Inc.
1,621,779 98,993
*
Momenta Pharmaceuticals Inc.
2,948,687 98,103
*
Amicus Therapeutics Inc.
6,454,316 97,331
*
Nevro Corp.
808,009 96,533
*,1
Global Blood Therapeutics Inc.
1,526,540 96,370
*
Wright Medical Group NV
3,225,866 95,873
*
Reata Pharmaceuticals Inc. Class A
599,856 93,590
*
ICU Medical Inc.
495,116 91,255
*
Halozyme Therapeutics Inc.
3,397,490 91,087
*
Globus Medical Inc. Class A
1,873,512 89,385
*
Iovance Biotherapeutics Inc.
3,237,571 88,871
*
Natera Inc.
1,772,425 88,373
*
Emergent BioSolutions Inc.
1,114,849 88,162
*
Arena Pharmaceuticals Inc.
1,398,496 88,035
*
Integra LifeSciences Holdings Corp.
1,804,397 84,789
*
Adaptive Biotechnologies Corp.
1,745,826 84,463
*
Envista Holdings Corp.
3,982,835 83,998
24/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Agios Pharmaceuticals Inc.
1,550,706 82,932
*
NeoGenomics Inc.
2,624,562 81,309
*
FibroGen Inc.
2,006,050 81,305
*
iRhythm Technologies Inc.
676,282 78,374
*
Alkermes plc
3,976,082 77,156
*
PTC Therapeutics Inc.
1,494,042 75,808
*
Omnicell Inc.
1,066,133 75,290
*
Jazz Pharmaceuticals plc
658,532 72,662
*
HMS Holdings Corp.
2,211,611 71,634
*
NuVasive Inc.
1,281,930 71,352
*
Insmed Inc.
2,489,978 68,574
*,1
Allogene Therapeutics Inc.
1,542,398 66,045
*,1
Novavax Inc.
745,268 62,118
*
Medpace Holdings Inc.
663,414 61,711
*
Merit Medical Systems Inc.
1,315,603 60,057
*
Integer Holdings Corp.
820,790 59,959
*,1
Bridgebio Pharma Inc.
1,821,540 59,400
*
Deciphera Pharmaceuticals Inc.
978,882 58,459
*
Sage Therapeutics Inc.
1,298,008 53,971
Ensign Group Inc.
1,274,507 53,338
*
Acadia Healthcare Co. Inc.
2,112,104 53,056
*,1
Allakos Inc.
731,619 52,574
*
Pacira BioSciences Inc.
999,846 52,462
CONMED Corp.
715,320 51,496
*
Turning Point Therapeutics Inc.
790,318 51,047
Patterson Cos. Inc.
2,154,645 47,402
*
Tenet Healthcare Corp.
2,616,670 47,388
*
Prestige Consumer Healthcare Inc.
1,251,589 47,010
Healthcare Services Group Inc.
1,859,368 45,480
*,1
Editas Medicine Inc.
1,523,724 45,072
*
Denali Therapeutics Inc.
1,847,750 44,679
*
Xencor Inc.
1,353,054 43,825
*
Corcept Therapeutics Inc.
2,576,732 43,341
*,1
Ligand Pharmaceuticals Inc.
382,205 42,750
*
Magellan Health Inc.
563,540 41,127
*
Glaukos Corp.
1,053,240 40,465
Cantel Medical Corp.
897,944 39,716
*
Select Medical Holdings Corp.
2,690,545 39,632
*
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A
3,781,007 39,020
*
BioTelemetry Inc.
809,845 36,597
*
ChemoCentryx Inc.
630,374 36,272
*
Kodiak Sciences Inc.
669,410 36,228
*
Intra-Cellular Therapies Inc.
1,410,270 36,202
Luminex Corp.
1,090,459 35,473
*
Avanos Medical Inc.
1,197,118 35,183
25/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
STAAR Surgical Co.
565,347 34,791
*
MEDNAX Inc.
2,025,444 34,635
*,1
OPKO Health Inc.
10,075,093 34,356
*
Alector Inc.
1,381,633 33,767
*
Portola Pharmaceuticals Inc.
1,869,084 33,625
*
Silk Road Medical Inc.
771,630 32,324
*
Heron Therapeutics Inc.
2,151,305 31,646
*
Intercept Pharmaceuticals Inc.
658,806 31,563
*
Fate Therapeutics Inc.
894,228 30,681
*
Epizyme Inc.
1,900,126 30,516
*
Supernus Pharmaceuticals Inc.
1,251,274 29,718
*
REGENXBIO Inc.
793,523 29,225
*,1
1Life Healthcare Inc.
790,069 28,695
*
Shockwave Medical Inc.
589,069 27,904
*
Axsome Therapeutics Inc.
325,425 26,776
*,1
Viela Bio Inc.
616,047 26,687
*
Theravance Biopharma Inc.
1,265,226 26,557
*
Meridian Bioscience Inc.
1,073,718 25,007
*
Apellis Pharmaceuticals Inc.
757,551 24,742
*,1
Madrigal Pharmaceuticals Inc.
212,720 24,091
*,1
Intellia Therapeutics Inc.
1,140,303 23,969
*
Karuna Therapeutics Inc.
196,527 21,905
*
Innoviva Inc.
1,523,924 21,304
*
Myriad Genetics Inc.
1,775,542 20,135
*
Endo International plc
5,758,632 19,752
National HealthCare Corp.
308,013 19,540
*,1
Progyny Inc.
747,493 19,293
*,1
Aimmune Therapeutics Inc.
1,144,984 19,133
*
Tricida Inc.
688,696 18,925
*
Zogenix Inc.
693,644 18,735
*
Gossamer Bio Inc.
1,329,649 17,285
*
Aerie Pharmaceuticals Inc.
1,164,849 17,193
*,1
Esperion Therapeutics Inc.
328,826 16,872
*
Inogen Inc.
469,806 16,687
*,1
SmileDirectClub Inc. Class A
2,042,261 16,134
*
CorVel Corp.
226,881 16,084
*
Radius Health Inc.
1,162,868 15,850
*
Varex Imaging Corp.
980,128 14,849
*
Orthofix Medical Inc.
457,222 14,631
*
Pennant Group Inc.
629,698 14,231
*
HealthStream Inc.
641,729 14,201
*
Amneal Pharmaceuticals Inc.
2,954,502 14,063
*
AnaptysBio Inc.
615,346 13,747
*
Evolent Health Inc. Class A
1,928,534 13,731
*
Brookdale Senior Living Inc.
4,591,638 13,545
26/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Phibro Animal Health Corp. Class A
508,635 13,362
*
Sangamo Therapeutics Inc.
1,412,699 12,658
*
Option Care Health Inc.
886,103 12,299
*
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A
471,856 12,023
*
Atara Biotherapeutics Inc.
807,509 11,765
*
Tivity Health Inc.
1,033,110 11,705
*
REVOLUTION Medicines Inc.
369,871 11,677
*
Zentalis Pharmaceuticals Inc.
224,895 10,799
*,1
Immunovant Inc.
414,177 10,085
*,1
Black Diamond Therapeutics Inc.
225,126 9,491
*
Natus Medical Inc.
424,710 9,267
*
Beam Therapeutics Inc.
322,744 9,037
*,1
Stoke Therapeutics Inc.
371,963 8,864
*
Inari Medical Inc.
181,959 8,814
*,1
ZIOPHARM Oncology Inc.
2,685,835 8,810
*
G1 Therapeutics Inc.
354,735 8,606
*,1
Precigen Inc.
1,721,874 8,592
*
NGM Biopharmaceuticals Inc.
427,184 8,433
*,1
Clovis Oncology Inc.
1,047,776 7,072
Owens & Minor Inc.
750,308 5,717
*,1
Rubius Therapeutics Inc.
907,904 5,429
*,1
Akcea Therapeutics Inc.
381,680 5,229
*
Spectrum Pharmaceuticals Inc.
1,459,390 4,933
*
Phathom Pharmaceuticals Inc.
144,573 4,758
*
Puma Biotechnology Inc.
419,351 4,374
*
Surgery Partners Inc.
284,924 3,297
*,1
Vir Biotechnology Inc.
43,666 1,789
*
Forma Therapeutics Holdings Inc.
27,911 1,298
*
Five Star Senior Living Inc.
127,837 499
*,1,2
Synergy Pharmaceuticals Inc.
13
2,001,166
13,425,268
資本財・サービス (19.9%)
*
Zebra Technologies Corp. Class A
1,329,219 340,214
IDEX Corp.
1,887,759 298,341
*
Fair Isaac Corp.
689,954 288,428
*
Teledyne Technologies Inc.
917,892 285,419
Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A
3,454,424 268,720
Nordson Corp.
1,303,778 247,340
Allegion plc
2,308,835 236,009
Lennox International Inc.
909,840 211,984
Graco Inc.
4,172,522 200,239
*
Generac Holdings Inc.
1,569,735 191,398
*
Trex Co. Inc.
1,448,455 188,401
AptarGroup Inc.
1,607,648 180,024
*
WEX Inc.
1,090,057 179,870
27/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Toro Co.
2,679,513 177,759
Jack Henry & Associates Inc.
959,579 176,591
Genpact Ltd.
4,769,921 174,198
Carlisle Cos. Inc.
1,375,058 164,553
Universal Display Corp.
1,061,690 158,850
Howmet Aerospace Inc.
9,830,749 155,817
*
Axon Enterprise Inc.
1,573,293 154,387
Owens Corning
2,698,443 150,465
Donaldson Co. Inc.
3,174,612 147,683
*
Berry Global Group Inc.
3,318,280 147,066
Watsco Inc.
820,501 145,803
Robert Half International Inc.
2,727,406 144,089
*
AECOM
3,807,007 143,067
*
HD Supply Holdings Inc.
4,056,227 140,548
*
Arrow Electronics Inc.
1,976,718 135,781
Quanta Services Inc.
3,448,699 135,292
BWX Technologies Inc.
2,382,909 134,968
CoreLogic Inc.
1,987,262 133,584
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A
3,190,364 133,070
FLIR Systems Inc.
3,277,679 132,975
Sonoco Products Co.
2,510,966 131,298
*
Stericycle Inc.
2,289,705 128,178
Sealed Air Corp.
3,899,179 128,088
*
Paylocity Holding Corp.
874,183 127,535
ITT Inc.
2,161,534 126,969
Brunswick Corp.
1,981,932 126,864
Lincoln Electric Holdings Inc.
1,486,170 125,195
Oshkosh Corp.
1,704,288 122,061
Cognex Corp.
2,040,697 121,870
*
Euronet Worldwide Inc.
1,242,435 119,050
Woodward Inc.
1,482,673 114,981
MDU Resources Group Inc.
5,019,864 111,341
*
Middleby Corp.
1,392,248 109,904
*
Mercury Systems Inc.
1,390,965 109,413
Jabil Inc.
3,395,206 108,918
MAXIMUS Inc.
1,534,831 108,129
Landstar System Inc.
960,299 107,851
Tetra Tech Inc.
1,351,926 106,964
*
FTI Consulting Inc.
928,253 106,331
MSA Safety Inc.
923,971 105,739
Exponent Inc.
1,290,072 104,406
*,1
Bill.com Holdings Inc.
1,136,417 102,516
*,1
II-VI Inc.
2,168,801 102,411
ManpowerGroup Inc.
1,452,432 99,855
Allison Transmission Holdings Inc.
2,690,808 98,968
28/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Littelfuse Inc.
577,666 98,567
Graphic Packaging Holding Co.
6,989,715 97,786
Acuity Brands Inc.
992,086 94,982
*
TopBuild Corp.
833,837 94,866
1
Hexcel Corp.
2,088,649 94,449
Armstrong World Industries Inc.
1,196,413 93,272
Curtiss-Wright Corp.
1,042,557 93,080
Flowserve Corp.
3,261,573 93,020
Simpson Manufacturing Co. Inc.
1,087,249 91,720
EMCOR Group Inc.
1,372,535 90,779
*
Novanta Inc.
834,923 89,145
Regal Beloit Corp.
1,013,996 88,542
*
XPO Logistics Inc.
1,139,814 88,051
*
ASGN Inc.
1,247,665 83,194
AGCO Corp.
1,498,311 83,096
Rexnord Corp.
2,844,510 82,917
KBR Inc.
3,560,019 80,278
*
RBC Bearings Inc.
595,057 79,761
nVent Electric plc
4,254,270 79,683
A O Smith Corp.
1,689,945 79,630
*
Coherent Inc.
606,774 79,475
Air Lease Corp. Class A
2,705,877 79,255
Pentair plc
2,073,088 78,757
Timken Co.
1,689,677 76,863
*
Kirby Corp.
1,426,993 76,430
*
Clean Harbors Inc.
1,251,031 75,037
*
ACI Worldwide Inc.
2,755,659 74,375
*
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
1,866,243 73,978
Crane Co.
1,232,563 73,288
Eagle Materials Inc.
1,043,156 73,250
*
Sensata Technologies Holding plc
1,966,272 73,204
*
Saia Inc.
652,189 72,510
Louisiana-Pacific Corp.
2,805,691 71,966
*,1
Proto Labs Inc.
632,461 71,133
MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A
965,862 70,324
*
Colfax Corp.
2,514,722 70,161
Avnet Inc.
2,469,791 68,870
UniFirst Corp.
381,327 68,238
John Bean Technologies Corp.
793,084 68,221
EnerSys 1,058,121 68,122
Werner Enterprises Inc.
1,468,525 63,925
*
Itron Inc.
955,282 63,287
Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A
2,639,501 63,190
Silgan Holdings Inc.
1,945,425 63,012
*
MasTec Inc.
1,383,116 62,060
29/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
TriNet Group Inc.
1,009,511 61,520
ABM Industries Inc.
1,666,138 60,481
Applied Industrial Technologies Inc.
967,881 60,386
*
Builders FirstSource Inc.
2,915,736 60,356
Advanced Drainage Systems Inc.
1,206,725 59,612
Insperity Inc.
920,761 59,601
Kennametal Inc.
2,073,352 59,526
*
Green Dot Corp. Class A
1,192,009 58,504
*
Rogers Corp.
466,634 58,143
Valmont Industries Inc.
507,241 57,633
Brink's Co.
1,262,197 57,443
*
Fabrinet
918,210 57,315
Brady Corp. Class A
1,210,568 56,679
Macquarie Infrastructure Corp.
1,845,787 56,647
AAON Inc.
1,040,654 56,497
Watts Water Technologies Inc. Class A
687,178 55,661
ESCO Technologies Inc.
650,875 55,018
*
Advanced Disposal Services Inc.
1,808,664 54,567
GATX Corp.
872,390 53,198
*
AMN Healthcare Services Inc.
1,174,357 53,128
*
ExlService Holdings Inc.
814,989 51,670
Franklin Electric Co. Inc.
980,729 51,508
Altra Industrial Motion Corp.
1,615,615 51,474
Alliance Data Systems Corp.
1,130,944 51,028
Vishay Intertechnology Inc.
3,312,655 50,584
EVERTEC Inc.
1,796,274 50,475
Ryder System Inc.
1,342,859 50,371
*
Plexus Corp.
692,890 48,890
*
Masonite International Corp.
612,539 47,643
Barnes Group Inc.
1,197,190 47,361
Trinity Industries Inc.
2,215,499 47,168
ManTech International Corp. Class A
678,612 46,478
*,1,3
API Group Corp.
3,809,178 46,282
Badger Meter Inc.
729,877 45,924
*
Summit Materials Inc. Class A
2,851,312 45,849
Albany International Corp. Class A
769,661 45,187
*
Chart Industries Inc.
901,356 43,707
*
SPX Corp.
1,057,815 43,529
*
AeroVironment Inc.
539,483 42,959
Hillenbrand Inc.
1,586,252 42,940
Korn Ferry
1,379,609 42,395
*
WESCO International Inc.
1,190,954 41,814
*
Sanmina Corp.
1,624,594 40,680
*
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
1,170,554 40,209
*
SPX FLOW Inc.
1,069,250 40,033
30/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Moog Inc. Class A
752,410 39,863
*
Pluralsight Inc. Class A
2,191,369 39,554
Otter Tail Corp.
1,013,107 39,298
*
Installed Building Products Inc.
560,140 38,526
*
Hub Group Inc. Class A
798,546 38,218
Fluor Corp.
3,150,959 38,064
Schneider National Inc. Class B
1,534,570 37,858
Cubic Corp.
781,421 37,532
*
Ambarella Inc.
818,077 37,468
Mueller Water Products Inc. Class A
3,954,907 37,295
Triton International Ltd.
1,233,243 37,293
Boise Cascade Co.
978,346 36,796
*
Beacon Roofing Supply Inc.
1,380,423 36,402
Belden Inc.
1,116,498 36,342
*,1
Virgin Galactic Holdings Inc.
2,208,423 36,086
*
Resideo Technologies Inc.
3,074,670 36,035
Mueller Industries Inc.
1,352,066 35,938
Comfort Systems USA Inc.
868,848 35,406
*
Vicor Corp.
491,386 35,355
O-I Glass Inc.
3,925,079 35,247
*
Navistar International Corp.
1,247,072 35,167
Forward Air Corp.
701,310 34,939
*
Meritor Inc.
1,720,831 34,072
*
Verra Mobility Corp. Class A
3,242,771 33,336
McGrath RentCorp
602,538 32,543
*
Atkore International Group Inc.
1,182,966 32,354
*
Allegheny Technologies Inc.
3,174,395 32,347
*
OSI Systems Inc.
428,976 32,019
*
Air Transport Services Group Inc.
1,419,181 31,605
Matson Inc.
1,079,057 31,401
Terex Corp.
1,650,418 30,978
*
Dycom Industries Inc.
753,326 30,804
*
TTM Technologies Inc.
2,530,277 30,009
*,1
Cimpress plc
389,256 29,716
*
Casella Waste Systems Inc. Class A
563,677 29,379
Kaman Corp.
693,053 28,831
Tennant Co.
439,212 28,553
Covanta Holding Corp.
2,977,180 28,551
*
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
655,037 28,186
Methode Electronics Inc.
883,308 27,612
Helios Technologies Inc.
723,787 26,961
*
AZEK Co. Inc. Class A
842,484 26,842
*
Harsco Corp.
1,977,574 26,717
*
JELD-WEN Holding Inc.
1,637,217 26,376
Enerpac Tool Group Corp. Class A
1,497,816 26,362
31/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Astec Industries Inc.
566,167 26,219
*
TriMas Corp.
1,088,136 26,061
1
Maxar Technologies Inc.
1,439,845 25,860
EnPro Industries Inc.
514,331 25,351
*
Huron Consulting Group Inc.
572,753 25,344
*
Sykes Enterprises Inc.
913,800 25,276
Lindsay Corp.
271,630 25,047
*
GMS Inc.
1,007,962 24,786
Deluxe Corp.
1,048,651 24,685
Encore Wire Corp.
489,559 23,900
*
FARO Technologies Inc.
444,153 23,807
*
Kratos Defense & Security Solutions Inc.
1,519,251 23,746
Heartland Express Inc.
1,121,689 23,354
*
Parsons Corp.
630,947 22,866
ADT Inc.
2,859,540 22,819
*,1
Livent Corp.
3,664,802 22,575
AZZ Inc.
655,762 22,506
*
Evo Payments Inc. Class A
985,112 22,490
Granite Construction Inc.
1,173,696 22,465
Greif Inc. Class A
646,742 22,254
*,1
Bloom Energy Corp. Class A
2,003,177 21,795
TTEC Holdings Inc.
467,289 21,757
*
Cardtronics plc Class A
891,774 21,385
Primoris Services Corp.
1,149,399 20,413
Benchmark Electronics Inc.
907,301 19,598
*
Welbilt Inc.
3,192,483 19,442
Raven Industries Inc.
898,309 19,323
*
Herc Holdings Inc.
620,389 19,065
Griffon Corp.
1,011,553 18,734
Standex International Corp.
311,048 17,901
Greenbrier Cos. Inc.
777,957 17,699
AAR Corp.
835,943 17,279
Gorman-Rupp Co.
523,258 16,263
ArcBest Corp.
601,634 15,949
*
Veeco Instruments Inc.
1,177,151 15,880
H&E Equipment Services Inc.
810,520 14,978
Kforce Inc.
494,562 14,466
Apogee Enterprises Inc.
626,843 14,442
*
TrueBlue Inc.
905,544 13,828
*
SEACOR Holdings Inc.
484,210 13,713
*
Shift4 Payments Inc. Class A
378,352 13,432
Wabash National Corp.
1,258,604 13,366
Kelly Services Inc. Class A
808,388 12,785
*
CIRCOR International Inc.
501,026 12,766
*
Tutor Perini Corp.
1,014,304 12,354
32/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Thermon Group Holdings Inc.
824,396 12,011
*
Aegion Corp. Class A
730,725 11,597
Quanex Building Products Corp.
818,795 11,365
*
Gates Industrial Corp. plc
1,093,212 11,238
Triumph Group Inc.
1,234,316 11,121
Hyster-Yale Materials Handling Inc.
259,350 10,027
*
Manitowoc Co. Inc.
865,068 9,412
*
Conduent Inc.
3,930,721 9,394
Resources Connection Inc.
765,442 9,162
MTS Systems Corp.
482,227 8,482
Greif Inc. Class B
175,249 7,331
*,1
GreenSky Inc. Class A
1,482,896 7,266
International Seaways Inc.
307,256 5,021
REV Group Inc.
634,110 3,868
*
Astronics Corp.
276,955 2,925
*
Team Inc.
364,633 2,031
*
Mistras Group Inc.
864
218,643
17,354,965
石油・ガス (2.2%)
*,1
Enphase Energy Inc.
2,665,985 126,821
*
First Solar Inc.
1,855,120 91,828
Cabot Oil & Gas Corp.
4,984,963 85,642
Parsley Energy Inc. Class A
7,571,933 80,868
EQT Corp.
6,390,743 76,050
Cimarex Energy Co.
2,560,421 70,386
Apache Corp.
4,719,237 63,710
*
WPX Energy Inc.
9,787,802 62,446
Marathon Oil Corp.
9,917,276 60,694
National Oilwell Varco Inc.
4,868,110 59,634
1
Ovintiv Inc.
6,172,177 58,944
Targa Resources Corp.
2,768,517 55,564
Devon Energy Corp.
4,781,078 54,217
Noble Energy Inc.
5,996,630 53,730
HollyFrontier Corp.
1,821,295 53,182
Arcosa Inc.
1,204,842 50,844
Murphy Oil Corp.
3,645,533 50,308
Helmerich & Payne Inc.
2,548,146 49,714
*,1
ChampionX Corp.
4,741,802 46,280
1
Equitrans Midstream Corp.
5,174,421 42,999
1
Antero Midstream Corp.
7,736,647 39,457
World Fuel Services Corp.
1,507,820 38,841
*
Southwestern Energy Co.
13,579,208 34,763
Delek US Holdings Inc.
1,842,977 32,086
*
PDC Energy Inc.
2,495,313 31,042
1
Range Resources Corp.
5,449,465 30,681
33/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
CNX Resources Corp.
3,282,518 28,394
*,1
Transocean Ltd.
14,636,260 26,784
*
Dril-Quip Inc.
878,856 26,181
Archrock Inc.
3,833,533 24,880
PBF Energy Inc. Class A
2,406,211 24,640
Cactus Inc. Class A
1,188,250 24,514
*
NOW Inc.
2,740,316 23,649
*,1
Matador Resources Co.
2,775,835 23,595
Core Laboratories NV
1,114,447 22,646
*,1
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A
2,922,905 17,713
1
Continental Resources Inc.
915,584 16,050
*
Oceaneering International Inc.
2,488,561 15,902
Patterson-UTI Energy Inc.
4,441,477 15,412
CVR Energy Inc.
755,920 15,202
*,1
SunPower Corp.
1,917,227 14,686
*,1
Antero Resources Corp.
5,718,627 14,525
*
Helix Energy Solutions Group Inc.
3,572,379 12,396
*
MRC Global Inc.
1,952,863 11,541
*
ProPetro Holding Corp.
2,144,146 11,021
SM Energy Co.
2,832,386 10,622
*
NexTier Oilfield Solutions Inc.
4,019,538 9,848
Liberty Oilfield Services Inc. Class A
1,547,234 8,479
Berry Corp.
1,675,814 8,094
*
Oil States International Inc.
1,451,290 6,894
*,1
Callon Petroleum Co.
4,725,365 5,434
*
RPC Inc.
1,351,691 4,163
QEP Resources Inc.
3,034,436 3,914
1
Nabors Industries Ltd.
86,856 3,215
*,1
Oasis Petroleum Inc.
4,060,284 3,045
*
Newpark Resources Inc.
1,070,112 2,386
*,1
Tellurian Inc.
1,841,315 2,118
*,1
Centennial Resource Development Inc. Class A
2,256,391 2,008
*
Gulfport Energy Corp.
1,702,565 1,856
*,1
Denbury Resources Inc.
6,345,726 1,752
*,1
Valaris plc Class A
2,647,551 1,726
*,1
Laredo Petroleum Inc.
112,476 1,559
*,1
Whiting Petroleum Corp.
1,160,261 1,311
*,1
Chesapeake Energy Corp.
113
23,071
1,948,999
▶
その他 (0.0%)
*,2
Alder Biopharmaceuticals Inc. CVR Exp. 12/31/2024
1,792,706 1,578
*,2
First Eagle Private Credit LLC CVR
651,238 461
*,2
Spirit MTA REIT
529,410 406
34/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*,2
Media General Inc. CVR
2,475,062 96
*,2
Clinical Data Care CVR
-
297,875
2,541
テクノロジー (14.6%)
*
Coupa Software Inc.
1,668,493 462,239
Teradyne Inc.
4,150,532 350,761
*
EPAM Systems Inc.
1,323,374 333,503
*
MongoDB Inc. Class A
1,265,890 286,522
Monolithic Power Systems Inc.
1,064,417 252,267
*
Avalara Inc.
1,865,505 248,280
*
HubSpot Inc.
1,037,980 232,871
*
Ceridian HCM Holding Inc.
2,904,962 230,276
*
Guidewire Software Inc.
2,075,478 230,067
*
Zendesk Inc.
2,360,305 208,958
*
Ciena Corp.
3,844,735 208,231
*
Alteryx Inc. Class A
1,260,280 207,039
*
ON Semiconductor Corp.
10,268,555 203,523
*
PTC Inc.
2,608,170 202,890
Entegris Inc.
3,369,255 198,954
*
Zscaler Inc.
1,781,323 195,055
*
Nuance Communications Inc.
7,044,225 178,254
*
Aspen Technology Inc.
1,692,973 175,409
*
Tyler Technologies Inc.
497,771 172,667
*
Five9 Inc.
1,553,483 171,924
Leidos Holdings Inc.
1,777,853 166,531
*
Cree Inc.
2,708,729 160,330
*
Proofpoint Inc.
1,435,032 159,461
*
Dynatrace Inc.
3,868,308 157,053
MKS Instruments Inc.
1,375,643 155,778
*,1
Fastly Inc. Class A
1,773,625 150,989
*
Manhattan Associates Inc.
1,590,301 149,806
*
Lumentum Holdings Inc.
1,780,552 144,990
*
Inphi Corp.
1,208,047 141,946
*
RealPage Inc.
2,155,184 140,108
*
Anaplan Inc.
3,085,696 139,813
*
Smartsheet Inc. Class A
2,690,151 136,982
*
CACI International Inc. Class A
627,915 136,182
CDK Global Inc.
3,042,063 126,002
*,1
Everbridge Inc.
860,674 119,083
National Instruments Corp.
2,942,622 113,909
*
Elastic NV
1,228,374 113,268
Science Applications International Corp.
1,449,536 112,600
*
Silicon Laboratories Inc.
1,094,354 109,731
SYNNEX Corp.
901,686 107,995
*
Nutanix Inc. Class A
4,491,671 106,475
35/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
DXC Technology Co.
6,356,831 104,888
*
Cloudflare Inc. Class A
2,893,675 104,028
LogMeIn Inc.
1,220,783 103,486
*
Pure Storage Inc. Class A
5,943,138 102,995
*
Q2 Holdings Inc.
1,197,841 102,763
Cabot Microelectronics Corp.
727,218 101,476
Pegasystems Inc.
1,002,311 101,404
*,1
Livongo Health Inc.
1,347,294 101,303
*
Blackline Inc.
1,199,232 99,428
*
Lattice Semiconductor Corp.
3,368,682 95,637
*
Envestnet Inc.
1,271,974 93,541
*
New Relic Inc.
1,347,495 92,842
*
Cirrus Logic Inc.
1,460,572 90,234
*
Qualys Inc.
828,689 86,200
*
Semtech Corp.
1,631,971 85,222
Power Integrations Inc.
709,475 83,810
Cogent Communications Holdings Inc.
1,063,160 82,246
Brooks Automation Inc.
1,848,230 81,766
Perspecta Inc.
3,414,712 79,324
*
Box Inc. Class A
3,581,309 74,348
*
Verint Systems Inc.
1,614,166 72,928
*
Viavi Solutions Inc.
5,702,845 72,654
*
J2 Global Inc.
1,134,138 71,689
*
Alarm.com Holdings Inc.
1,097,359 71,120
Blackbaud Inc.
1,241,385 70,858
*,1
Vertiv Holdings Co.
4,930,879 66,863
*
Varonis Systems Inc.
747,771 66,163
*
Cloudera Inc.
5,171,552 65,782
*
SVMK Inc.
2,762,701 65,034
*
Advanced Energy Industries Inc.
957,008 64,876
*
FireEye Inc.
5,294,441 64,460
*
Acacia Communications Inc.
942,724 63,342
*
Change Healthcare Inc.
5,653,574 63,320
*
LivePerson Inc.
1,489,879 61,726
*
Premier Inc. Class A
1,794,307 61,509
*
Cornerstone OnDemand Inc.
1,516,265 58,467
*
Rapid7 Inc.
1,136,432 57,981
*
Appfolio Inc. Class A
355,149 57,786
*
Sailpoint Technologies Holdings Inc.
2,142,232 56,705
*
ViaSat Inc.
1,475,757 56,625
*
Teradata Corp.
2,719,842 56,573
*
FormFactor Inc.
1,904,187 55,850
*
Bottomline Technologies DE Inc.
1,098,196 55,755
*
NCR Corp.
3,194,995 55,337
*
Diodes Inc.
1,029,562 52,199
36/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Synaptics Inc.
810,655 48,737
*,1
Appian Corp. Class A
916,461 46,969
*
Workiva Inc. Class A
822,171 43,978
*
NetScout Systems Inc.
1,719,696 43,955
InterDigital Inc.
770,857 43,654
*,1
Medallia Inc.
1,726,916 43,587
Progress Software Corp.
1,122,635 43,502
*
PROS Holdings Inc.
973,402 43,248
*
Insight Enterprises Inc.
878,726 43,233
*
Rambus Inc.
2,839,810 43,165
*
Covetrus Inc.
2,377,642 42,536
*
Tenable Holdings Inc.
1,375,063 40,991
*
CommScope Holding Co. Inc.
4,892,718 40,756
*
CommVault Systems Inc.
1,041,577 40,309
*
Altair Engineering Inc. Class A
995,999 39,591
*,1
Yext Inc.
2,356,118 39,135
Xperi Holding Corp.
2,587,328 38,189
NIC Inc.
1,594,802 36,617
*,1
Cerence Inc.
869,174 35,497
*
MaxLinear Inc. Class A
1,632,780 35,039
*
Inovalon Holdings Inc. Class A
1,813,038 34,919
Xerox Holdings Corp.
2,270,594 34,717
*
EchoStar Corp. Class A
1,195,231 33,419
*
SPS Commerce Inc.
437,995 32,902
CSG Systems International Inc.
787,512 32,595
*
Super Micro Computer Inc.
1,102,032 31,287
*,1
PagerDuty Inc.
1,081,440 30,951
*
Zuora Inc. Class A
2,373,348 30,260
*
Bandwidth Inc. Class A
231,442 29,393
*,1
Schrodinger Inc.
314,268 28,778
Ubiquiti Inc.
159,679 27,874
*,1
SolarWinds Corp.
1,563,406 27,625
*
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
4,074,860 27,587
*
Amkor Technology Inc.
2,116,098 26,049
*
Avaya Holdings Corp.
2,075,197 25,649
*,1
Infinera Corp.
3,982,378 23,576
*
MicroStrategy Inc. Class A
193,791 22,924
Switch Inc. Class A
1,163,562 20,735
*,1
3D Systems Corp.
2,831,139 19,790
*
CEVA Inc.
524,038 19,609
*
nLight Inc.
868,442 19,331
*
Ping Identity Holding Corp.
602,188 19,324
*
NETGEAR Inc.
700,671 18,140
*
Health Catalyst Inc.
619,391 18,068
Shutterstock Inc.
491,266 17,180
37/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
*
Unisys Corp.
1,499,627 16,361
*
ScanSource Inc.
635,346 15,305
1
Ebix Inc.
650,138 14,537
*
NextGen Healthcare Inc.
1,317,700 14,468
*,1
Eventbrite Inc. Class A
1,592,324 13,646
ADTRAN Inc.
1,202,215 13,140
*
Blucora Inc.
1,139,488 13,013
1
Plantronics Inc.
800,747 11,755
Pitney Bowes Inc.
4,327,650 11,252
*
Virtusa Corp.
339,922 11,037
*
Sciplay Corp. Class A
569,605 8,447
*
Forrester Research Inc.
258,634 8,287
*
Sprout Social Inc. Class A
303,969 8,207
*
Benefitfocus Inc.
723,461 7,784
*
MobileIron Inc.
1,301,434 6,416
*
Endurance International Group Holdings Inc.
1,584,403 6,385
Loral Space & Communications Inc.
322,260 6,290
*
Diebold Nixdorf Inc.
924,557 5,603
*,1
Gogo Inc.
629,837 1,990
*
SecureWorks Corp. Class A
151,930 1,737
*
Casa Systems Inc.
1,516
364,331
12,713,811
通信サービス (0.6%)
*
GCI Liberty Inc. Class A
2,410,790 171,455
*
Iridium Communications Inc.
2,811,071 71,514
*
Vonage Holdings Corp.
5,828,255 58,632
Shenandoah Telecommunications Co.
1,184,139 58,366
Telephone & Data Systems Inc.
2,420,676 48,123
*
8x8 Inc.
2,468,395 39,494
ATN International Inc.
260,385 15,772
*
United States Cellular Corp.
328,135 10,130
*
WideOpenWest Inc.
1,303,439 6,869
*,1
GTT Communications Inc.
663,476 5,414
*,1
Globalstar Inc.
4,782
14,641,159
490,551
公益事業 (3.3%)
Atmos Energy Corp.
3,063,042 305,018
Essential Utilities Inc.
6,137,307 259,240
*,1
PG&E Corp.
23,865,073 211,683
UGI Corp.
5,215,869 165,865
IDACORP Inc.
1,263,088 110,356
ONE Gas Inc.
1,323,091 101,944
Hawaiian Electric Industries Inc.
2,731,883 98,512
NRG Energy Inc.
2,906,495 94,635
Portland General Electric Co.
2,239,829 93,647
38/59
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
市場価格
株数 ( 千米ドル)
Southwest Gas Holdings Inc.
1,308,889 90,379
National Fuel Gas Co.
2,149,267 90,119
Black Hills Corp.
1,570,216 88,968
Spire Inc.
1,217,896 80,028
New Jersey Resources Corp.
2,394,728 78,188
PNM Resources Inc.
1,992,766 76,602
OGE Energy Corp.
2,504,737 76,044
American States Water Co.
924,538 72,696
ALLETE Inc.
1,295,510 70,748
NorthWestern Corp.
1,264,858 68,960
El Paso Electric Co.
1,022,390 68,500
Ormat Technologies Inc.
1,023,487 64,981
Avista Corp.
1,686,814 61,383
California Water Service Group
1,221,086 58,246
MGE Energy Inc.
899,306 58,014
South Jersey Industries Inc.
2,311,608 57,767
Clearway Energy Inc. Class C
1,982,336 45,713
Northwest Natural Holding Co.
762,487 42,539
TerraForm Power Inc. Class A
2,271,650 41,889
*
Sunrun Inc.
2,111,519 41,639
*
Evoqua Water Technologies Corp.
2,052,618 38,179
Clearway Energy Inc. Class A
867,362 18,189
*,1
Vivint Solar Inc.
6,189
625,170
2,836,860
普通株式総額 (原価 $75,043,210)
86,530,053
優先株式 (0.0%)
WESCO International Inc. Pfd., 10.625 %, 6/22/25
(原価 $2,977)
112,338 2,979
クーポン
短期現物投資 (2.8%)
マネー・マーケット・ファンド (2.7%)
5,6
バンガード・マーケット・
リクイディティ・ファンド 0.227 % 23,850,257 2,385,026
額面金額
満期日 ( 千米ドル)
米国政府機関債 (0.1%)
7 米国財務省短期証券 0.102 % 7/14/20 37,000 36,998
7 米国財務省短期証券 0.120 % 7/30/20 33,650 33,647
7 米国財務省短期証券 0.210 % 9/15/20 380 380
71,025
短期現物投資合計 (原価 $2,455,606) 2,456,051
投資総額 (102.1%) (原価 $77,501,793) 88,989,083
その他の資産および負債-純額 (-2.1%) (1,844,966)
純資産 (100%) 87,144,117
(9,115,275 百万円)
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
原価は千米ドル単位である。
* 配当を出さない有価証券。
1 ブローカー/ディーラーに貸し付けられている証券ポジションの一部が含まれている。貸付有価
証券の価値総額は1,787,026,000米ドルである。
2 重要な観察不能なインプットを用いて算定された有価証券の価値。
3 1933 年証券法ルール144Aの規定による登録免除証券。これらの証券は登録免除取引で、通常、適
格機関投資家に売却される。2020年6月30日現在、これらの証券の価値総額は46,282,000米ドル
であり、純資産の0.1%にあたる。
4 「その他」は、ファンドのベンチマークにより分類されない有価証券を示している。
5 バンガード・ファンド並びにバンガードが管理する一部の信託および口座にのみ利用可能な関連
会社のマネー・マーケット・ファンド。提示されているレートは7日間の利回りである。
6 貸付有価証券に係る担保として1,879,657,000米ドルを受け取った。うち、1,777,918,000米ドル
はバンガード・マーケット・リクイディティ・ファンドとして、101,739,000米ドルは現金で保有
されている。
7 未決済先物契約の当初証拠金として有価証券40,704,000米ドルが分別管理されている。
CVR -不確定価額受領権(Contingent Value Rights)
REIT -不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)
期末現在のデリバティブ金融商品残高
先物契約
(単位:千米ドル)
買建 契約額および
(売建) 未実現利益
限月 玉数 名目元本 (損失)
買建の先物契約
E-mini ラッセル2000インデックス 2020 年9月 2,925 210,249 6,495
E-mini S&P ミッド・キャップ400インデックス
2020 年9月 1,437 255,657 3,769
10,264
店頭トータル・リターンスワップ (単位:千米ドル)
受領
契約額 契約額および
(支払)
契約 および 未実現
1
参照企業 満期日 相手方 名目元本 変動金利 未実現利益 (損失)
Ollie's Bargain
Outlet Holdings Inc.
2021 年2月2日 GSI 46,405 (0.194 %) 2,417 -
VICI Properties Inc.
2021 年2月2日 GSI 68,490 (0.194 %) - (7,032)
Zendesk Inc.
2021 年2月2日 GSI 40,110 (0.194 %) 4,152 -
6,569 (7,032)
1 直近の支払日における1ヶ月間物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)に基づいている。月次の変動金利
の支払に係る受取/支払金利
GSI-Goldman Sachs International.
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
資産負債計算書
スモールキャップ・
インデックス・ファンド
2020 年6月30日現在
千米ドル 百万円
資産
有価証券に対する投資-時価
非関連発行体(取得原価75,117,212千米ドル) 86,604,057 9,058,784
2,385,026 249,474
関連発行体(取得原価2,384,581千米ドル)
有価証券に対する投資合計 88,989,083 9,308,258
バンガードに対する投資 3,890 407
現金 230,900 24,152
差し入れられた現金担保-店頭スワップ契約 1,428 149
売却投資有価証券に係る未収入金 38,377 4,014
未収収益 82,672 8,647
発行済資本持分に係る未収入金 43,782 4,580
未収変動証拠金-先物契約 5,440 569
6,569 687
未実現利益-店頭スワップ契約
資産合計 89,402,141 9,351,464
負債
購入投資有価証券に係る未払金 251,847 26,343
貸付有価証券に係る担保 1,879,657 196,612
資本持分の買戻しに係る未払金 117,359 12,276
バンガードに対する未払金 2,129 223
7,032 736
未実現損失-店頭スワップ契約
2,258,024 236,189
負債合計
87,144,117 9,115,275
純資産
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年6月30日現在の純資産の内訳:
( 千米ドル) ( 百万円)
払込出資金 78,844,554 8,247,140
分配可能利益(損失)合計 8,299,563 868,134
純資産 87,144,117 9,115,275
インベスター受益証券
発行済受益証券8,888,883口に対する純資産
(額面0.001米ドル:授権口数は無制限) 621,215 64,979
受益証券1口当たり純資産価額-インベスター受益証券 69.89 米ドル 7,310 円
ETF 受益証券
発行済受益証券183,470,101口に対する純資産
(額面0.001米ドル:授権口数は無制限) 26,762,183 2,799,324
受益証券1口当たり純資産価額-ETF受益証券 145.87 米ドル 15,258 円
アドミラル受益証券
発行済受益証券519,735,581口に対する純資産
(額面0.001米ドル:授権口数は無制限) 36,329,147 3,800,029
受益証券1口当たり純資産価額-アドミラル受益証券 69.90 米ドル 7,312 円
インスティテューショナル受益証券
発行済受益証券213,460,804口に対する純資産
(額面0.001米ドル:授権口数は無制限) 14,920,224 1,560,655
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル受益証券 69.90 米ドル 7,312 円
インスティテューショナル・プラス受益証券
発行済受益証券42,188,223口に対する純資産
(額面0.001米ドル:授権口数は無制限) 8,511,348 890,287
受益証券1口当たり純資産価額
-インスティテューショナル・プラス受益証券 201.75 米ドル 21,103 円
添付の注記は財務書類の不可欠の一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2020 年6月30日に
終了した6ヶ月間
千米ドル 百万円
投資収益
収益
配当金 516,960 54,074
1
利息 3,827 400
28,731 3,005
貸付有価証券-純額
549,518 57,480
収益総額
費用
バンガード・グループ-注記B
投資運用サービス 1,725 180
マネジメントおよび管理
-インベスター受益証券 466 49
-ETF受益証券 4,520 473
-アドミラル受益証券 6,777 709
-インスティテューショナル受益証券 2,279 238
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 937 98
マーケティングおよび販売
-インベスター受益証券 44 5
-ETF受益証券 656 69
-アドミラル受益証券 1,091 114
-インスティテューショナル受益証券 216 23
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 58 6
カストディー報酬 361 38
受益者報告
-インベスター受益証券 1 0
-ETF受益証券 537 56
-アドミラル受益証券 219 23
-インスティテューショナル受益証券 86 9
-インスティテューショナル・
プラス受益証券 24 3
32 3
受託者報酬および費用
20,029 2,095
費用総額
529,489 55,385
投資純利益
実現純利益(損失)
1,2
売却投資有価証券 87,197 9,121
先物契約 (182,698) (19,110)
27,052 2,830
スワップ契約
(68,449) (7,160)
実現純利益(損失)
未実現利益(損失)の変動
1
投資有価証券 (11,634,528) (1,216,972)
先物契約 (2,122) (222)
(4,157) (435)
スワップ契約
未実現利益(損失)の変動 (11,640,807) (1,217,628)
運用による純資産の純増加(減少)額 (11,179,767) (1,169,404)
1 当ファンドの関連会社からの利息収益、実現純利益(損失)および未実現利益(損失)の変動
は、それぞれ3,666,000米ドル、185,000米ドルおよび194,000米ドルであった。購入および売却
は、短期現物投資目的で行われる。
2 現物償還による2,872,793,000米ドルの純利益(損失)を含む。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
スモールキャップ・インデックス・ファンド
2020 年6月30日に 2019 年12月31日
終了した6ヶ月間 終了計算期間
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
純資産の増加(減少)
運用
投資純利益 529,489 55,385 1,349,681 141,177
実現純利益(損失) (68,449) (7,160) 3,514,715 367,639
(11,640,807) (1,217,628) 16,315,730 1,706,625
未実現利益(損失)の変動
運用による純資産の純増加
(11,179,767) (1,169,404) 21,180,126 2,215,441
(減少)額
1
分配
インベスター受益証券 (3,002) (314) (25,052) (2,620)
ETF 受益証券 (141,757) (14,828) (376,516) (39,384)
アドミラル受益証券 (198,245) (20,736) (573,717) (60,011)
インスティテューショナル
受益証券 (81,651) (8,541) (252,735) (26,436)
インスティテューショナル・
(46,274) (4,840) (127,673) (13,355)
プラス受益証券
(470,929) (49,259) (1,355,693) (141,805)
分配総額
資本持分取引
インベスター受益証券 (44,397) (4,644) (3,270,489) (342,093)
ETF 受益証券 2,619,319 273,981 1,083,803 113,366
アドミラル受益証券 (945,239) (98,872) 2,881,296 301,384
インスティテューショナル
受益証券 (375,057) (39,231) (806,199) (84,328)
インスティテューショナル・
775,510 81,118 (895,629) (93,683)
プラス受益証券
資本持分取引による純増加
2,030,136 212,352 (1,007,218) (105,355)
(減少)額
(9,620,560) (1,006,311) 18,817,215 1,968,281
増加(減少)総額
純資産
96,764,677 10,121,585 77,947,462 8,153,305
期首
87,144,117 9,115,275 96,764,677 10,121,585
期末
1 当期の表示方法に合わせるため、一部の過年度の数値は組替えられている。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インベスター受益証券
2020 年
12 月31日終了計算期間
6月30日に
終了した
6ヶ月間 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
79.35 63.21 70.76 61.75 53.03 55.86
期首純資産価額
投資運用
1 1 1 1
投資純利益 0.380 0.832 0.967 0.876 0.843 0.727
(9.506) 16.319 (7.552) 9.011 8.734 (2.840)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
(9.126) 17.151 (6.585) 9.887 9.577 (2.113)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.334) (1.011) (0.965) (0.877) (0.857) (0.717)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.334) (1.011) (0.965) (0.877) (0.857) (0.717)
分配総額
69.89 79.35 63.21 70.76 61.75 53.03
期末純資産価額
2
-11.47 % 27.22 % -9.43 % 16.10 % 18.17 % -3.78 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 621 754 3,332 4,345 4,401 4,058
平均純資産に対する総費用の比率 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.17 % 0.18 % 0.20 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.29 % 1.14 % 1.34 % 1.36 % 1.55 % 1.33 %
3
ポートフォリオの回転率 8% 16 % 15 % 15 % 14 % 11 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 ETFのクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
ETF 受益証券
2020 年
12 月31日終了計算期間
6月30日に
終了した
6ヶ月間 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
165.64 131.94 147.71 128.90 110.71 116.61
期首純資産価額
投資運用
1 1 1 1
投資純利益 0.888 2.298 2.239 2.037 1.899 1.668
(19.871) 33.707 (15.808) 18.768 18.221 (5.931)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
(18.983) 36.005 (13.569) 20.805 20.120 (4.263)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.787) (2.305) (2.201) (1.995) (1.930) (1.637)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.787) (2.305) (2.201) (1.995) (1.930) (1.637)
分配総額
145.87 165.64 131.94 147.71 128.90 110.71
期末純資産価額
-11.44 % 27.37 % -9.30 % 16.24 % 18.31 % -3.65 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 26,762 27,442 20,914 21,605 16,153 11,478
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.08 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.43 % 1.49 % 1.46 % 1.48 % 1.67 % 1.45 %
2
ポートフォリオの回転率 8% 16 % 15 % 15 % 14 % 11 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETFのクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
アドミラル受益証券
2020 年
12 月31日終了計算期間
6月30日に
終了した
6ヶ月間 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
79.37 63.23 70.78 61.77 53.05 55.87
期首純資産価額
投資運用
1 1 1 1
投資純利益 0.422 1.108 1.067 0.970 0.910 0.797
(9.515) 16.136 (7.563) 8.997 8.733 (2.833)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
(9.093) 17.244 (6.496) 9.967 9.643 (2.036)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.377) (1.104) (1.054) (0.957) (0.923) (0.784)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.377) (1.104) (1.054) (0.957) (0.923) (0.784)
分配総額
69.90 79.37 63.23 70.78 61.77 53.05
期末純資産価額
2
-11.42 % 27.37 % -9.31 % 16.24 % 18.30 % -3.64 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 36,329 42,386 31,382 33,801 27,778 21,441
平均純資産に対する総費用の比率 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.08 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.42 % 1.50 % 1.46 % 1.48 % 1.67 % 1.45 %
3
ポートフォリオの回転率 8% 16 % 15 % 15 % 14 % 11 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 総収益率は、表示期間に適用された可能性のある口座維持手数料を含まない。ファンドの目論見
書は、適用される口座維持手数料に関する情報を提供するものである。
3 ETFのクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル受益証券
2020 年
12 月31日終了計算期間
6月30日に
終了した
6ヶ月間 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
79.37 63.22 70.78 61.77 53.05 55.87
期首純資産価額
投資運用
1 1 1 1
投資純利益 0.425 1.101 1.076 0.975 0.915 0.803
(9.515) 16.161 (7.575) 8.998 8.734 (2.834)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
(9.090) 17.262 (6.499) 9.973 9.649 (2.031)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (0.380) (1.112) (1.061) (0.963) (0.929) (0.789)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(0.380) (1.112) (1.061) (0.963) (0.929) (0.789)
分配総額
69.90 79.37 63.22 70.78 61.77 53.05
期末純資産価額
-11.42 % 27.40 % -9.32 % 16.25 % 18.32 % -3.63 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 14,920 17,337 14,454 15,352 13,030 10,036
平均純資産に対する総費用の比率 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.05 % 0.07 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.43 % 1.49 % 1.47 % 1.49 % 1.68 % 1.46 %
2
ポートフォリオの回転率 8% 16 % 15 % 15 % 14 % 11 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETFのクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
スモールキャップ・インデックス・ファンド
インスティテューショナル・プラス受益証券
2020 年
12 月31日終了計算期間
6月30日に
終了した
6ヶ月間 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
各期間の発行済受益証券1口当たり
229.09 182.49 204.30 178.28 153.11 161.27
期首純資産価額
投資運用
1 1 1 1
投資純利益 1.246 3.186 3.102 2.835 2.660 2.353
(27.478) 46.645 (21.825) 25.980 25.213 (8.203)
投資に係る実現および未実現純利益(損失)
(26.232) 49.831 (18.723) 28.815 27.873 (5.850)
投資運用による総額
分配
投資純利益による配当 (1.108) (3.231) (3.087) (2.795) (2.703) (2.310)
- - - - - -
実現キャピタルゲインによる分配
(1.108) (3.231) (3.087) (2.795) (2.703) (2.310)
分配総額
201.75 229.09 182.49 204.30 178.28 153.11
期末純資産価額
-11.41 % 27.40 % -9.30 % 16.27 % 18.33 % -3.62 %
総収益率
比率/補足データ
期末純資産(百万米ドル) 8,511 8,846 7,866 9,531 8,080 6,925
平均純資産に対する総費用の比率 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.04 % 0.05 %
平均純資産に対する投資純利益の比率 1.45 % 1.49 % 1.48 % 1.50 % 1.69 % 1.48 %
2
ポートフォリオの回転率 8% 16 % 15 % 15 % 14 % 11 %
当期の経費率および投資純利益比率は年率換算されている。
1 発行済の平均株式数に基づいて計算される。
2 ETFのクリエーション・ユニットを含む、当ファンドの資本持分の現物による買戻しあるいは償還
の結果として受領したもしくは引渡されたポートフォリオ証券額を除く。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部である。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類注記
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンドは、1940年投資会社法に基づきオープン・エンド
型投資会社すなわちミューチュアル・ファンドとして登録されている。当ファンドは、インベスター受益証
券、ETF受益証券、アドミラル受益証券、インスティテューショナル受益証券およびインスティテューショナ
ル・プラス受益証券の5種類のクラスを提供している。受益証券の各クラスには、異なる適格性と最低限の
購入条件があり、異なるタイプの投資家向けに設定されている。ETF受益証券は、NYSE Arcaに上場されてお
り、ブローカーを通して売買が可能である。
COVID-19 のパンデミックに伴う市場の混乱は世界に影響を及ぼしており、長期的な影響に関する不確実性が
存在している。そのような混乱は、当ファンドの資産、ひいては当ファンドのパフォーマンスに悪影響を及
ぼす可能性がある。
A.以下の重要な会計方針は、米国の投資会社について一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠してい
る。当ファンドは、財務書類を作成する際にこれらの会計方針を継続的に適用している。
1.有価証券の評価:有価証券は、評価日にニューヨーク証券取引所の最終相場(通常東部時間の午後4
時)で評価される。持分証券は、各有価証券の主要な取引日における直近の売値または公式な終値で
評価される。評価日に約定のなかった有価証券は、直近の売買気配値の仲値を用いて評価される。市
場取引価格を容易に入手することができない有価証券、あるいはファンドの価格決定時前で有価証券
の主要な取引所の取引終了後に生じた事象により価格が大きく影響された有価証券については、受託
者会によって公正価値を表すとみなされた方法で評価される。バンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドに対する投資は、そのファンドの純資産価額で評価されている。短期現物投資は、直
近の買値もしくは(有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要素を考慮している)マトリク
ス・システムの評価に基づき評価される。どちらの評価方法も、独立した価格提供業者により提供さ
れている。
2.先物契約:当ファンドは、一定の範囲内において、インデックス先物契約を行っている。これは、株
式市場に対する十分なエクスポージャーを維持し、流動性を維持し、取引費用を最小化するといった
目的のために行われる。当ファンドは、流入資金を市場に迅速に投資するために先物契約を購入した
り、資金流失への対応として先物を売却することがある。これによって、流動性確保のために現金残
高を維持しながら、基準とするインデックスに対し十分な投資ポジションを擬似的に持つことができ
る。先物契約を利用することに伴う主要なリスクは、ファンドが保有する株式の市場価格の変動と先
物契約の価格との間で不完全な相関関係が生じることであり、また市場が非流動的になる可能性であ
る。先物契約に係る契約相手方のリスクは、契約相手方が清算ブローカーではなく法令上の清算機関
であることから、軽減されている。契約相手方のリスクをさらに軽減するために、当ファンドは先物
契約を証券取引所で取引し、清算ブローカーおよび清算機関の財政力をモニタリングし、清算ブロー
カーと清算契約を締結している。清算機関は当ファンドの債務履行を担保するために当初証拠金要件
を課し、各契約の市場価格の変動を示す変動証拠金の日々決済を要求している。未決済契約に対する
当初証拠金として差し入れられた資産は、投資有価証券明細表に記載されている。
先物契約は、日次の決済引値で評価されている。契約の名目元本は、投資有価証券明細表上に計上さ
れない。契約価値の変動は、資産負債計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書
上、契約が終了するまでは未実現利益(損失)として、終了時には先物契約に係る実現利益(損失)
として計上される。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年6月30日に終了した6ヶ月間において、各四半期末の平均名目元本総額に基づく当ファンドの
買建および売建の先物契約への平均投資額は、それぞれ純資産の1%未満および0%を占めていた。
3.スワップ契約:当ファンドは、当ファンドの目標インデックスによる特定参照株式の総利回りを得る
ために、エクイティ・スワップ契約を締結している。当該スワップの条件に基づき、当ファンドは、
特定の期間にわたり当該エクイティ・スワップ契約の当初の名目元本(特定参照株式の指定株数の株
価)に対する参照株式の総利回りを受領する(つまり、特定参照株式の株価の増額分を受領し、減額
分を支払う。特定参照株式の配当金と同等額を受領する)。また、当ファンドは当該名目元本に係る
短期金利による変動金利を支払うと同時に、通常、スワップの名目元本とほぼ同額を格付けの高い短
期現物投資に投資する。
スワップ契約の名目元本は、投資有価証券明細表に計上されていない。スワップは独立した価格提供
業者または公認ディーラーから受け取った市場取引価格に基づいて日次で評価され、評価の変動は、
資産負債計算書上に資産(負債)として計上される。また、損益計算書上、定期的な支払が行われる
かスワップが解約されるまでは未実現利益(損失)として、定期的な支払いまたはスワップの解約時
には実現利益(損失)として計上される。
あらゆるタイプのスワップに伴うリスクとは、契約相手方が当ファンドに対して正味金額を支払う義
務の履行を怠る可能性である。当ファンドが受ける契約相手方のリスクの影響額の最大の金額は、ス
ワップ契約に係る未実現利益額である。当ファンドは、様々なグループの事前認定された契約相手方
とのみスワップ契約を締結し、契約相手方の財政力をモニタリングし、契約相手方とマスター・ネッ
ティング契約を締結し、さらに契約相手方の債務履行を担保するために契約相手方に担保供与を要請
することにより、契約相手方のリスクを軽減している。債務不履行がない場合には、当ファンドによ
る差入担保または受取担保は、再担保差入、再売却または再担保設定されることはない。契約相手方
の債務不履行(破産を含む)が発生した場合には、当ファンドは当該契約相手方とのスワップ契約を
終了し、マスター・ネッティング契約に基づく当事者のうち一方の純債務額を決定し、保有している
担保を同契約に基づく当ファンドに負っている純債務額まで売却または保持することができる。ス
ワップ契約は、当ファンドの純資産が一定のレベルを下回る場合に契約相手方が未決済契約を終了す
る条件を含んでおり、これが契約終了時に当ファンドが純負債ポジションにある場合に当ファンドに
よる支払いが発生する一因となる。当該支払額は、当ファンドが供与した担保の分だけ減額される。
未決済契約に対する担保として供与された有価証券は、投資有価証券明細表に記載されている。受取
担保または差入担保の価値は、契約相手方とのスワップ契約エクスポージャーの価値と日々比較し、
特定の最低譲渡金額を超える差異がある場合は、2営業日以内に修正し決済する。
2020 年6月30日に終了した6ヶ月間において、各四半期末の平均名目元本に基づく当ファンドのス
ワップ契約に対する投資の平均額は、純資産の1%未満を占めていた。
4.連邦所得税:当ファンドは、規制投資会社としての資格を有し、全ての課税所得を分配し続けること
を意図している。経営陣は、未決定となっている全ての課税年度(2016年から2019年12月31日)並び
に2020年6月30日に終了した期間の連邦所得税の申告に関して、当ファンドの税務ポジションの分析
を実施し、当ファンドの財務書類に所得税引当は必要ないとの結論に達した。
5.分配:受益者に対する分配は、配当落ち日に記録される。分配金額は会計年度末に税法基準によって
決定されるため、財務報告目的のための投資純利益および実現キャピタルゲインとは異なる可能性が
ある。
6.貸付有価証券:当ファンドは、追加で収益を得るために適格機関投資家に有価証券を貸し付ける。貸
付有価証券は、いかなる場合も当ファンドによる解約を条件としており、常に貸付けられた有価証券
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
の市場価格と少なくとも同等の金額の担保によって保全されることが要求される。日々の市場変動に
より、貸付有価証券の価値が受取担保の価値を上回ったり下回ったりする可能性があるが、この場
合、 当該担保は翌営業日の市場の取引開始前に修正および決済される。当ファンドは、様々なグルー
プの事前認定された契約相手方とのみ貸付有価証券取引を締結し、契約相手方の財政力をモニタリン
グし、契約相手方とマスター・貸付有価証券契約を締結することにより、契約相手方のリスクをさら
に軽減している。マスター・貸付有価証券契約に基づき、契約相手方の債務不履行(破産を含む)が
発生した場合には、当ファンドは当該借手との貸付契約を終了し、純債務額を決定し、担保を当ファ
ンドの純債務額まで売却または保持することができる。しかし、かかる行為は法的手続の対象となる
可能性がある。当該担保は契約相手方のリスクを軽減するが、債務不履行が発生した場合には、当該
ファンドには貸付けられた有価証券を回収する上で遅れとコストが発生する可能性がある。当ファン
ドは、有価証券を貸付けている期間中、受領した現金担保をバンガード・マーケット・リクイディ
ティ・ファンドに投資し、当該担保の返済について資産負債計算書に債務を計上している。バンガー
ド・マーケット・リクイディティ・ファンドへの担保投資は、市場価格の上昇または下落の影響を受
ける。貸付有価証券による収益は、借り手に課せられた手数料に現金担保の投資による収益を加えた
ものから貸付関連の費用を控除したものを表している。貸付期間において、当ファンドは貸付有価証
券に対して行う、または貸付有価証券に関する全ての分配に対する資格を有している。
7.クレジット・ファシリティおよびファンド間貸付プログラム:当ファンドおよびバンガード・グルー
プ(以下「バンガード」という)が管理しているその他のファンドの一部は、クレジット契約および
バンガードが提供するコミットされていないクレジット・ファシリティに従ってシンジケートにより
提供される43億米ドルを限度枠とするクレジット・ファシリティに参加している。どちらのファシリ
ティも年次で更新される可能性がある。各ファンドは、クレジット・ファシリティに基づく借入を
行っている場合には、それぞれの借入金について責任を負う。借入金は一時的または緊急目的で使用
される可能性があり、ファンドの規制上および契約上の借入限度内でなくてはならない。コミットさ
れたクレジット・ファシリティに関して、参加ファンドは事務管理費と、未使用のコミットされた
ファシリティの金額の0.10%に相当する年次の約定手数料を支払う必要があり、当該費用はファンド
の受託者会が承認する方法に基づいて各ファンドに配分され、各ファンドの損益計算書のマネジメン
トおよび管理費用に含まれる。このファシリティに基づく借入金には、1ヶ月物ロンドン銀行間取引
金利(または必要に応じて許容可能な代替レート)、フェデラル・ファンド実効金利、またはオー
バーナイト・バンク・ファンディング・レートのいずれか高い方に合意されたスプレッドを加えた
レートで利息が発生する。ただし、コミットされていないクレジット・ファシリティに基づく借入
は、当ファンドとバンガードが合意した代替レートに基づいて利息を負担する場合がある。
SEC からの適用除外命令(以下「命令」という)に従い、当ファンドは、命令の契約条件を遵守し、当
ファンドの投資目的および投資方針により許容される範囲内で、登録されたオープン・エンド型のバ
ンガード・ファンズが一時的または緊急の目的で相互に資金の借入および貸付を行うことを認める共
同貸借プログラム(以下「ファンド間貸付プログラム」という)に参加することができる。ファンド
間貸付金および借入金は通常、翌日まで延長されるが、最長で7日間とされる。貸付金は、1営業日
の通知により請求することができる。適用される金利は、受託者会が採用する命令および内部手続の
条件に左右される。受託者会は、ファンド間貸付プログラムを監視する責任を負っている。
2020 年6月30日に終了した6ヶ月間において、当ファンドはクレジット・ファシリティまたはファン
ド間貸付プログラムを利用しなかった。
8.その他:配当金収益は、配当落ち日に記録される。利息収益は、バンガード・マーケット・リクイ
ディティ・ファンドから受領した利益分配を含み、日次で計上される。債務証券に係るプレミアムお
よびディスカウントは、直近の償還日までに償却される一部の償還可能な債務証券に係るプレミアム
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
を除き、それぞれ有価証券の期間に渡り利息収益から償却されるか、利息収益として計上される。有
価証券取引は、有価証券が売買された日に会計処理される。投資有価証券の売却に係る実現利益(損
失) を決定するために用いられる原価は、売却された有価証券の個別の原価である。
各クラスの受益証券は資産および利益に対し同等の権利を有するが、受益者口座の維持費用(マネジ
メントおよび管理費用に含まれる)および受益者報告について、各クラスにはそれぞれ特定のクラス
に帰属すべき費用が生じる。マーケティングおよび販売費用は、受託者会が承認する方法に基づいて
受益証券の各クラスに配分される。収益、その他の特定のクラスに帰属しない費用、並びに投資に係
る損益は、それぞれ関連する純資産に基づいて受益証券の各クラスに配分される。
B.バンガードと当ファンドの間のファンズ・サービス・アグリーメント(以下「FSA」という)の条件に従っ
て、バンガードは、当ファンドに投資運用、コーポレート・マネジメント、管理、マーケティングおよ
び販売サービスをバンガードの運用コスト(FSAで定義されている)で提供している。当該運用コスト
は、受託者会によって承認された方法および指針に基づき、当ファンドに賦課され、通常、月に2回決
済される。
バンガードの要請に応じて、当ファンドは、純資産の0.40%までをバンガードの資本として投資するこ
とがある。2020年6月30日現在、当ファンドはバンガードの資本に対して、3,890,000米ドルを拠出した
が、これはFSAに従って受領した当ファンドの純資産の0.01%未満およびバンガードの資本の1.56%に相
当する。当ファンドの受託者および役員は、同時にそれぞれバンガードの取締役および従業員である。
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C.様々なインプットは、当ファンドの投資有価証券の価値を決定する際に用いることができる。これらの
インプットは、財務書類目的で広く3つの階層に要約される。有価証券を評価する際に用いられるイン
プットまたは手法は、必ずしもそれら有価証券への投資に伴うリスクの兆候とはならない。
レベル1 活発な市場での同一の有価証券の取引価格
レベル2 その他の重要な観察可能なインプット(類似する有価証券の取引価格、金利、期
限前償還率、信用リスクなどを含む)
レベル3 重要な観察不能なインプット(投資の公正価値を決定する際に用いる当ファンド
の仮定を含む)。重要な観察不能なインプットで評価される投資は、投資有価証
券明細表に記載されている。
以下の表は、2020年6月30日現在の当ファンドの投資有価証券およびデリバティブの市場価格を評価に
用いたインプットに基づき要約したものである。
(単位:千米ドル)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資
資産
普通株式 86,527,499 - 2,554 86,530,053
優先株式 2,979 - - 2,979
短期現物投資 2,385,026 71,025 - 2,456,051
合計 88,915,504 71,025 2,554 88,989,083
デリバティブ金融商品
資産
1
先物契約 5,440 - - 5,440
スワップ契約 - 6,569 - 6,569
合計 5,440 6,569 - 12,009
負債
スワップ契約 - 7,032 - 7,032
1 報告期間の最終日の変動証拠金を示している。
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D.2020年6月30日現在、米国連邦所得税目的の原価に基づく投資およびデリバティブの未実現利益および
損失の総額は以下のとおりである。
(単位:千米ドル)
金額
税金費用 77,633,286
未実現利益総額 24,660,104
未実現損失総額 (13,294,506)
未実現純利益(損失) 11,365,598
当ファンドの課税ベースのキャピタルゲインおよびキャピタルロスは各年度末にのみ確定する。税務目
的上、2019年12月31日現在、当ファンドには、将来の純キャピタルゲインと相殺するために無期限に繰
越可能である合計3,162,458,000米ドルのキャピタルロスがあった。当ファンドは、2020年12月31日に終
了する計算期間に課税対象となる純キャピタルゲインが実現した場合、このキャピタルゲインを相殺す
るために当該キャピタルロスを利用する予定である。当計算期間に純キャピタルロスが実現した場合に
は、このキャピタルロスを上記の繰越損失残高に加算する予定である。
E.2020年6月30日に終了した6ヶ月間において、当ファンドは短期現物投資以外の投資有価証券を
13,892,431,000米ドル購入し、11,484,728,000米ドル売却した。購入と売却には、当ファンドの資本持
分の現物による買戻しおよび償還に関連して、それぞれ6,361,570,000米ドルおよび4,913,088,000米ド
ルが含まれている。
当ファンドは、1940年投資会社法の規則17a-7に準拠して受託者会が承認した手続に従い、バンガードや
その関連会社が管理する他のバンガード・ファンドまたは口座から有価証券を購入し、当該ファンドま
たは口座に有価証券を売却した。2020年6月30日に終了した6ヶ月間において、かかる購入および売却
はそれぞれ2,420,870,000米ドルおよび841,794,000米ドルであった。短期現物投資以外のこれらの金額
は上記の投資有価証券の購入および売却に含まれている。
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F.受益証券の各クラスの資本持分取引は、以下のとおりであった。
2020 年6月30日に 2019 年12月31日
終了した6ヶ月間 終了計算期間
金額 口数 金額 口数
千米ドル 千口 千米ドル 千口
インベスター受益証券
発行 29,844 467 137,396 1,894
現金分配に代えて発行 3,002 46 23,964 325
1
買戻し (77,243) (1,121) (3,431,849) (45,436)
純増加(減少)額
-インベスター受益証券 (44,397) (608) (3,270,489) (43,217)
ETF 受益証券
発行 7,489,547 51,121 10,788,650 69,540
現金分配に代えて発行 - - - -
買戻し (4,870,228) (33,325) (9,704,847) (62,375)
純増加(減少)額
-ETF受益証券 2,619,319 17,796 1,083,803 7,165
アドミラル受益証券
1
発行 4,062,528 62,787 8,928,336 119,825
現金分配に代えて発行 176,552 2,718 511,551 6,752
買戻し (5,184,319) (79,788) (6,558,591) (88,898)
純増加(減少)額
-アドミラル受益証券 (945,239) (14,283) 2,881,296 37,679
インスティテューショナル受益証券
発行 1,705,059 25,864 2,619,998 35,784
現金分配に代えて発行 76,864 1,183 238,753 3,158
買戻し (2,156,980) (32,014) (3,664,950) (49,122)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル受益証券 (375,057) (4,967) (806,199) (10,180)
インスティテューショナル・プラス
受益証券
発行 1,334,134 6,442 1,280,843 6,003
現金分配に代えて発行 46,271 247 127,673 585
買戻し (604,895) (3,116) (2,304,145) (11,075)
純増加(減少)額
-インスティテューショナル・プラス
受益証券 775,510 3,573 (895,629) (4,487)
1 2018年11月、当ファンドは、インベスターおよびアドミラル受益証券クラスの入手可能性および
最低限の投資基準の変更について発表した。その結果、発行済の全インベスター受益証券は、バ
ンガード・ファンドおよびその他の特定の機関投資家が保有する受益証券を除き、2019年4月か
ら自動的にアドミラル受益証券に転換された。インベスター受益証券-買戻しおよびアドミラル
受益証券-発行には、2019年12月31日終了計算期間の転換による、それぞれ39,859,000口および
39,843,000口、総額2,917,816,000米ドルが含まれている。
G.経営陣は、本財務書類への認識または開示が要求されることとなる、2020年6月30日以降に発生した事
象または取引がなかったと判断した。
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(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
ファンドの投資株式明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファンド
の投資有価証券明細表を御参照下さい。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
ファンドの株式以外の投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記
載したファンドの投資有価証券明細表を御参照下さい。
③【投資不動産明細表】
該当なし。
④【その他投資資産明細表】
該当なし。
⑤【借入金明細表】
該当なし。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
該当なし。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
バンガード・インデックス・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、組入証券の購入、売却、申
込みおよび交換ならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管理・運用業務を
行う。
ザ・バンガード・グループ・インク(以下「バンガード」という。)は、トラストの投資運用会社、
名義書換および配当支払代行会社である。バンガードは、ファンドの投資顧問会社でもある。JPモルガ
ン・チェース・バンクは、ファンドの保管銀行であり、ファンド資産を維持し、全ての必要なファンド
資産の帳簿および記録を保管し、米国外の副保管銀行あるいは証券預託所の任命につき責任を負う。
(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項
本書提出前6か月以内において、トラストに重要な悪影響を与え、または与えることが予想される未
公表の事実はない。
ファンドの事業年度の最終日は、12月31日である。
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5【管理会社の経理の概況】
該当なし。
(1)【資産及び負債の状況】
該当なし。
(2)【損益の状況】
該当なし。
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