ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2020年10月2日       提出

      【発行者名】                    大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

       益証券に係るファンドの名称】
                          ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
                          ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンドについて、5,000億円を上限とし、合計で1兆5,000億円を上限とし
       益証券の金額】                   ます。
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
                                   1/328













                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
      　ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
      　ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
      　ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      （注）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。

     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資          信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

      　各ファンドについて、             5,000   億円を上限とし、合計で             1 兆 5,000   億円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

      　各ファンドについて、             1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
                                   2/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
     (7)  【申込期間】

       2020  年 10 月 3 日から    2021  年 ▶ 月 5 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、  取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）                 を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

                                   3/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
       的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
      ②　受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

      ③　委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ④　当ファンドは、積立投資専用です。

       イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
        いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
        権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
       ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
      ⑤　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
      ⑥　取得申込金額に利息は付きません。

                                   4/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般                                                     社団
      法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

      2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
      3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
                  単位型投信・追加型
                               追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益
                               資産複合
                  の源泉    )
                               その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
                  投資対象資産
                               型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      
       ります。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
      　・「その他資産」…組入れている資産
      　・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
                                   5/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      














       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
        ※ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                      ファンドの名称                          略称

        ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）                                    安定コース

        ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）                                    ６分散コース
        ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）                                    成長コース
                                   6/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜信託金の限度額＞
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1,000   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

                                   7/328


















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   8/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   9/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  10/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  11/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  12/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  13/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  14/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  【ファンドの沿革】














        2006  年 1 月 12 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注        1 ）、償還金など↑↓お申込金（※                  5 ）

                                  15/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                          5 ）

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡）（※               2 ）の委託者であり、
                                  次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                       メント株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2

                                 　　　　損益↑↓信託金（※                5 ）
                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき                     株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行          に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カスト
                                  機関が行なう場合があります。
                      ディ銀行
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                           内外の公社債、不動産投資信託証券および株式                         　など

                      ファミリー      ファンド方式で運用を行ないます。
                      なお、次の各マザーファンドにおける                    外貨建資産の運用にあたっては、
                      投資顧問会社（注          2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
                      内は投資顧問会社名）。
          投資対象
                      ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
                       アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
                       ピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
                       ミテッド）
      （注  1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      （注  2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※                             3 ）に基づき、委託会社から              権限の委託を
        受けて、     各マザー     ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※                                ▶ ）。
      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
                                  16/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
         れています。
      ; ▶ ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
         めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
         更することができます。
      ; 5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2020  年 7 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
       1959  年 12 月 12 日      大和証券投資信託委託株式会社として設立
       1960  年  2 月 17 日      「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
       1960  年  ▶ 月  1 日      営業開始
       1985  年 11 月  8 日      投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
       1995  年  5 月 31 日      「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                    業の登録を受ける。
       1995  年  9 月 14 日      「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                    契約にかかる業務の認可を受ける。
       2007  年  9 月 30 日      「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                    なされる。
                    （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
       2020  年  ▶ 月  1 日      大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所               所有       比率

                                                株式数
                                                    株      ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                  17/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ②　投資態度
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．  各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
        額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
        率を変更することがあります。
                                         安　定       ６分散       成　長

                                         コース       コース       コース
         外国債券インデックスマザーファンドの受益証券                                 25 ％     16.7  ％      5 ％
         ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
                                          25 ％     16.7  ％      5 ％
         Ｉ）の受益証券
         ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益
                                          15 ％     16.7  ％     20 ％
         証券
         ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受
                                          15 ％     16.7  ％     20 ％
         益証券
         ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
         ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                                 10 ％     16.7  ％     25 ％
                                         （注）       （注）       （注）
         ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
         の受益証券
         ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                                 10 ％     16.7  ％     25 ％
       （注）    3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

       ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
        入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  【投資対象】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、                大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結された                 マザーファンド        の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
                                  18/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③　委託     会社  は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託        ( 金融商品取引法第          2 第 1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
                                  19/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
                                  20/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について

       （マザーファンドにかかるものを含みます。）
       イ．ファンド運営上の諸方針の決定










        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「                              ダイワ北米好配当株マザーファンド」およ
        び「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」                       では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる
        権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく
        投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ．運用の実行
        　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ．モニタリング
        　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
        　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
        （前④に同じ。）
      ※　上記の運用体制は           2020  年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

                                  21/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (4)  【分配方針】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
      ②　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤　信用リスク集中回避（信託約款）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
                                  22/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞マザーファンドの概要

                       1 ．外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（                  新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                                 の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
                                  23/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                              30 ％以下としま
        す。
      ②　同一銘柄の株式
       　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下とします。
      ③　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
        第 2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金
        融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                 28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の
        取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
                                  24/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
        （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
        （金  融商品取引法第        28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
        これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
        ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
        取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
        図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
        の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
        額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
        等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
        合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
        かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
                                  25/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                  2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（                  新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                                 の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
                                  26/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
                                  27/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

                                  28/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
                                  29/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (4)  運用指図権限の委託

      ①　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
          コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
          New  York,    New  York,    USA
      ②　前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
      ②　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
                                  30/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                               2 条第  20 項に規定するものをいい、               (3)  ⑤
         に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        ▶ ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)   主な投資制限

      ①～②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先    物取引等
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、                不動産投信指数を対象とするもの                  をいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
       イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
       ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
        額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
        (2)  ③ 1 ．から    ▶ ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
        の範囲内とします。
                    5 ． ダイワ北米好配当株マザーファンド

                    6 ． ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                                  31/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
     (1)  投資方針

     ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ①　主要投資対象
       　北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 ％程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ①　主要投資対象
       　欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
     ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      ①　主要投資対象
       　アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
       を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
                                  32/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
       ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
     (2)  投資対象

     ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 ．前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                 1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
                                  33/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前         12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 14.  の証券および前        15.  の証券（投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

     ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
      ①（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
       1. ～ 11.  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（                           金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（                 金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
                                  34/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
     (3)  主な投資制限

     ＜各ファンド共通＞
      ①　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 ％を上回らない
         範囲内とします。
                                  35/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
                                  36/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     (4)  運用指図権限の委託

     ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ①（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
     ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ①　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
          アムンディ・アイルランド・リミテッド
           1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
     ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      　該当事項はありません。
                       8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド

     (1)  投資方針
      ①　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．  J-REIT    （不動産投資信託証券）に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 ％以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
                                  37/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2.  ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  ～ 20.  （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産
       　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ③　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③ 1. から  4. までに掲げる金融商
         品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
                                  38/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ま す。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③ 1. から  4.
         までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
                                  39/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３　【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
      （外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
       　また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可能性があります。
       　組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
                                  40/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。             そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥　その他
                                  41/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制









                                  42/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、  当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
                                  43/328


















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ４　【手数料等及び税金】













     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

                                  44/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。      信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                           6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場
       合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
       す。
           安定コース         年率  0.99  ％（税抜     0.9  ％）

                   年率  1.155   ％（税抜     1.05  ％）

           ６分散コース
                   年率  1.32  ％（税抜     1.2  ％）

           成長コース
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                       委託会社           販売会社           受託会社

                       年率  0.45  ％      年率  0.4  ％

            安定コース
                       （税抜）           （税抜）
                       年率  0.53  ％      年率  0.47  ％      年率  0.05  ％
            ６分散コース
                       （税抜）           （税抜）           （税抜）
                       年率  0.61  ％      年率  0.54  ％
            成長コース
                       （税抜）           （税抜）
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。報酬の支払いは、毎年                       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうもの
       とします。
       イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
        　同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
           275  億円以下の部分                         年率  0.57  ％

           275  億円超    1,000   億円以下の部分                  年率  0.47  ％

           1,000   億円超    2,500   億円以下の部分                 年率  0.37  ％

                                  45/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                     年率  0.30  ％
           4,500   億円超の部分                        年 率 0.25  ％

       ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧                            州好配当株マザーファンド

        　各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率                              0.5  ％を乗じて得た額とします。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜ マザーファンド        より支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で                                  保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。        なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
      　前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記に                                                   かかわら
      ず、次の取扱いとなります。
                                  46/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イ．収益分配金に対する課税
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所得税
       15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
       できます。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ、税率は      20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
      ロ．解約金および償還金に対する課税
        一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
       む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税
       率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                            2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                       20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地
       方税  5 ％）となります。
      ハ．損益通算について
        一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
       債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
       上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                3 年間、上場
       株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
       償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
      　なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等                       （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）                 が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
     （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     （※）上記は、        2020  年 7 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
       上記の内容が変更になることがあります。
     （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  47/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  48/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ５　【運用状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

     (1)  【投資状況】        (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    5,088,770,482               99.11
                 内　日本                          5,088,770,482               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      45,824,140              0.89
       純資産総額
                                           5,134,594,622              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.8880       3.0143
       外国債券インデックスマザー
     1               日本    信託受              421,476,931                     24.74
       ファンド
                                            1,217,253,799       1,270,457,913
                        益証券
                        親投資
                                                1.2981       1.2940
       ダイワ日本債券インデックスマ
                                      981,757,357                     24.74
     2               日本    信託受
       ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            1,274,483,466       1,270,394,019
                        益証券
                        親投資
                                                2.6233       2.4100
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      324,967,775                     15.25
     3               日本    信託受
       ザーファンド
                                             852,512,690       783,172,337
                        益証券
                        親投資
                                                3.0241       2.6721
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      287,870,829                     14.98
     ▶               日本    信託受
       ザーファンド
                                             870,567,360       769,219,642
                        益証券
                        親投資
                                                2.8121       2.3899
       ダイワ好配当日本株マザー
                                      201,659,340                     9.39
     5               日本    信託受
       ファンド
                                             567,086,741       481,945,656
                        益証券
                                  49/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        親投資
                                                3.0385       2.9211
       ダイワ北米好配当株マザー
                                      130,032,702                     7.40
     6               日本    信託受
       ファンド
                                             395,114,595       379,838,525
                        益証券
                        親投資
                                                1.6892       1.5775
       ダイワ欧州好配当株マザー
                                       70,920,791                     2.18
     7               日本    信託受
       ファンド
                                             119,805,466       111,877,547
                        益証券
                        親投資
       ダイワ・アジア・オセアニア好配                                         2.0639       2.0972
                                       10,425,731                     0.43
     8               日本    信託受
       当株マザーファンド
                                              21,517,981       21,864,843
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 5 計算期間末

                     681,811,989          681,811,989          0.9146       0.9146
         (2011   年 1 月 11 日 )
          第 6 計算期間末
                     884,929,811          884,929,811          0.8535       0.8535
         (2012   年 1 月 10 日 )
          第 7 計算期間末
                    1,295,359,257          1,295,359,257          1.0521       1.0521
         (2013   年 1 月 10 日 )
          第 8 計算期間末
                    1,780,966,415          1,780,966,415          1.3008       1.3008
         (2014   年 1 月 10 日 )
                                  50/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第 9 計算期間末
                    2,254,707,121          2,254,707,121          1.5471       1.5471
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末

                    2,390,744,550          2,390,744,550          1.4830       1.4830
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    2,765,672,670          2,765,672,670          1.5563       1.5563
         (2017   年 1 月 10 日 )
         第 12 計算期間末
                    3,190,825,667          3,190,825,667          1.6400       1.6400
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    3,597,039,246          3,597,039,246          1.5715       1.5715
         (2019   年 1 月 10 日 )
          2019  年 7 月末日      4,274,365,484            －        1.6876       －
             8 月末日      4,380,634,586            －        1.6906       －
             9 月末日      4,542,669,249            －        1.7228       －
             10 月末日      4,757,481,570            －        1.7591       －
             11 月末日      4,866,320,352            －        1.7634       －
             12 月末日      4,920,599,519            －        1.7680       －
         第 14 計算期間末
                    4,925,445,452          4,925,445,452          1.7628       1.7628
         (2020   年 1 月 10 日 )
          2020  年 1 月末日      5,039,868,173            －        1.7800       －
             2 月末日      4,878,815,660            －        1.7228       －
             3 月末日      4,497,192,150            －        1.5762       －
             ▶ 月末日      4,608,445,493            －        1.6010       －
             5 月末日      4,834,031,623            －        1.6466       －
             6 月末日      4,954,179,248            －        1.6531       －
             7 月末日      5,134,594,622            －        1.6669       －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
                                  51/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2020  年 1 月 11 日～
                              －
        2020  年 7 月 10 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 5 計算期間                   2.1
        第 6 計算期間                  △ 6.7
        第 7 計算期間                   23.3
        第 8 計算期間                   23.6
        第 9 計算期間                   18.9
        第 10 計算期間                  △ 4.1
        第 11 計算期間                   4.9
        第 12 計算期間                   5.4
        第 13 計算期間                  △ 4.2
        第 14 計算期間                   12.2
       2020  年 1 月 11 日～
                            △ 6.2
        2020  年 7 月 10 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 5 計算期間                       257,592,997                      39,972,380
         第 6 計算期間                       379,299,436                      87,980,745
         第 7 計算期間                       309,871,850                     115,412,495
         第 8 計算期間                       351,397,372                     213,512,755
         第 9 計算期間                       438,028,259                     349,751,949
         第 10 計算期間                       345,342,005                     190,621,495
         第 11 計算期間                       389,459,803                     224,474,896
         第 12 計算期間                       458,208,043                     289,727,307
         第 13 計算期間                       575,990,631                     232,603,369
         第 14 計算期間                       809,239,523                     304,172,889
        2020  年 1 月 11 日～
                                  488,872,306                     260,516,893
        2020  年 7 月 10 日
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                                  52/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          203,091,737,187                97.99
       国債証券
                   内　ユーロ                        83,639,718,939               40.36
                   内　シンガポール                         823,122,803              0.40
                   内　マレーシア                         997,032,248              0.48
                   内　イスラエル                         762,757,487              0.37
                   内　ノルウェー                         423,094,550              0.20
                   内　スウェーデン                         571,531,298              0.28
                   内　デンマーク                        1,028,118,802               0.50
                   内　イギリス                        13,529,705,940                6.53
                   内　ポーランド                        1,235,688,517               0.60
                   内　カナダ                        3,740,159,368               1.80
                   内　アメリカ                        90,284,554,875               43.56
                   内　メキシコ                        1,517,072,864               0.73
                   内　オーストラリア                        4,539,179,496               2.19
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,161,249,132               2.01
       純資産総額
                                          207,252,986,319               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,793,910,030               0.87
                 内　日本                          1,793,910,030               0.87
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       FRENCH
                                            182.46      187.25    4.500000
                      国債
                                    3,764,000                       0.42
     1             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         852,545,728      874,921,461      2041/04/25
       United   States   Treasury                               108.99      119.10    2.875000
                      国債
                                    6,700,000                       0.40
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   763,837,734      834,739,693      2028/08/15
       GERMAN
                                            106.12      106.52    0.250000
                      国債
                                    6,200,000                       0.40
     3             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         816,778,254      819,838,183      2027/02/15
                                  53/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                               107.23      118.00    2.625000
                      国債
                                    6,600,000                       0.39
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   740,300,642      814,673,125      2029/02/15
       United   States   Treasury                               108.81      118.64    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.39
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   739,812,788      806,687,752      2028/05/15
       United   States   Treasury                               98.53      109.98    1.625000
                      国債
                                    6,900,000                       0.38
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   711,195,378      793,798,521      2029/08/15
       United   States   Treasury                               99.82      100.10    0.250000
                      国債
                                    7,500,000                       0.38
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   783,138,036      785,355,105      2025/06/30
       GERMAN
                                            172.39      174.65    4.000000
                      国債
                                    3,571,000                       0.37
     8             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         764,171,783      774,207,857      2037/01/04
       United   States   Treasury                               105.45      113.39    2.375000

                      国債
                                    6,400,000                       0.37
     9             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   705,932,360      759,078,016      2027/05/15
       United   States   Treasury                               99.94      111.33    1.750000
                      国債
                                    6,450,000                       0.36
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   674,326,582      751,143,844      2029/11/15
       United   States   Treasury                               112.88      121.62    3.125000
                      国債
                                    5,900,000                       0.36
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,643,884      750,596,525      2028/11/15
       GERMAN
                                            102.17      102.10     －
                      国債
                                    5,730,000                       0.35
     12             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         726,736,636      726,208,575      2023/04/14
       United   States   Treasury                               125.03      153.34    3.375000

                      国債
                                    4,520,000                       0.35
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   591,136,565      724,993,436      2048/11/15
       United   States   Treasury                               100.04      103.42    1.625000
                      国債
                                    6,668,000                       0.35
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   697,765,738      721,361,243      2022/11/15
       United   States   Treasury                               103.96      112.19    2.250000
                      国債
                                    6,140,000                       0.35
     15             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   667,717,614      720,565,655      2027/02/15
       United   States   Treasury                               117.11      144.38    3.000000
                      国債
                                    4,700,000                       0.34
     16             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   575,751,329      709,810,788      2049/02/15
       GERMAN
                                            165.72      165.29    5.500000
                      国債
                                    3,448,000                       0.34
     17             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         709,320,587      707,445,876      2031/01/04
       FRENCH                                     111.89      111.09    2.250000

                      国債
                                    5,086,000                       0.34
     18             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         706,440,729      701,377,021      2024/05/25
       United   States   Treasury                               103.32      108.80    2.375000

                      国債
                                    6,162,000                       0.34
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   665,995,664      701,290,959      2024/08/15
       FRENCH
                                            105.66      107.46    0.500000
                      国債
                                    5,250,000                       0.34
     20             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         688,595,969      700,298,014      2029/05/25
       United   States   Treasury                               103.71      112.89    2.250000

                      国債
                                    5,900,000                       0.34
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   640,085,265      696,689,346      2027/08/15
       FRENCH
                                            126.39      127.63    2.500000
                      国債
                                    4,387,000                       0.34
     22             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         688,302,339      695,046,998      2030/05/25
       United   States   Treasury                               107.65      117.25    2.750000

                      国債
                                    5,650,000                       0.33
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   636,236,194      692,977,144      2028/02/15
                                  54/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                               114.37      141.57    2.875000
                      国債
                                    4,650,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   556,308,562      688,582,323      2049/05/15
       United   States   Treasury                               101.11      104.37    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   664,965,817      686,391,083      2022/11/30
       United   States   Treasury                               103.11      110.39    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   629,904,630      674,381,638      2025/11/15
       United   States   Treasury                               102.85      108.72    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.32
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   636,993,886      673,379,911      2024/11/15
       United   States   Treasury                               102.32      109.04    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   619,519,089      660,191,527      2025/05/15
       United   States   Treasury                               101.75      108.78    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   611,272,411      653,466,830      2025/08/15
       FRENCH
                                            116.79      118.79    1.500000
                      国債
                                    4,420,000                       0.31
     30             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         640,817,599      651,768,745      2031/05/25
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         97.99%
       合計                         97.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 8
                                    154,000       11,622,149
                              買建                      11,605,440       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 9
                                    349,000       26,267,820
                              買建                      26,297,150       0.01%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    490,000       38,092,600
                              買建                      38,146,500       0.02%
                 2020  年 9 月
                                  55/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    121,000        9,530,988
                              買建                      9,422,270       0.00%
                 2020  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,788,000        29,780,595
                              買建                      29,823,840       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 9 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 8

                                   8,779,000       1,065,223,798
                              買建                    1,089,737,270         0.53%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 9
                                   3,727,000       388,577,094
                              買建                     389,657,850        0.19%
                 月
                 ノルウェー・クローネ
                                   2,035,000        23,191,507
                              買建                      23,463,550       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                   1,372,000        37,848,266
                              買建                      38,566,920       0.02%
                 円売   2020  年 8 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   3,529,000        41,330,508
                              買建                      42,489,160       0.02%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    331,000       25,193,820
                              買建                      25,238,750       0.01%
                 円売   2020  年 9 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 8

                                    327,000       34,362,925
                              買建                      34,200,930       0.02%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    257,000       35,069,911
                              買建                      35,260,400       0.02%
                 8 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          18,778,147,120               84.69
       国債証券
                        内　日本                   18,778,147,120               84.69
                                           1,562,805,400               7.05
       地方債証券
                        内　日本                   1,562,805,400               7.05
                                            835,291,300              3.77
       特殊債券
                        内　日本                    835,291,300              3.77
                                            831,423,300              3.75
       社債券
                        内　日本                    831,423,300              3.75
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     166,344,730              0.75
                                  56/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額
                                          22,174,011,850               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.90      100.81    0.100000
                     国債証
       １３７   ５年国債                         410,000,000                         1.86
     1           日本
                     券
                                         413,719,900      413,353,800      2023/09/20
                                           103.34      102.92    0.600000
                     国債証
       ３３４   １０年国債                         320,000,000                         1.49
     2           日本
                     券
                                         330,696,600      329,363,200      2024/06/20
                                           101.85      101.47    0.100000
                     国債証
       ３４５   １０年国債                         280,000,000                         1.28
     3           日本
                     券
                                         285,188,400      284,141,200      2026/12/20
                                           100.95      100.88    0.100000
                     国債証
       １３８   ５年国債                         280,000,000                         1.27
     ▶           日本
                     券
                                         282,674,600      282,472,400      2023/12/20
                                           100.94      100.67    0.100000
                     国債証
       １３５   ５年国債                         260,000,000                         1.18
     5           日本
                     券
                                         262,451,500      261,747,200      2023/03/20
                                           101.85      101.63    0.100000
                     国債証
       ３４９   １０年国債                         250,000,000                         1.15
     6           日本
                     券
                                         254,645,600      254,095,000      2027/12/20
                                           100.55      100.35    0.100000
                     国債証
       １３０   ５年国債                         247,000,000                         1.12
     7           日本
                     券
                                         248,367,880      247,869,440      2021/12/20
                                           101.12      100.93    0.100000
                     国債証
     8 １３９   ５年国債        日本                  240,000,000                         1.09
                     券
                                         242,694,800      242,232,000      2024/03/20
                                           101.01      101.01    0.100000
                     国債証
     9 ３５８   １０年国債        日本                  235,000,000                         1.07
                     券
                                         237,383,050      237,375,850      2030/03/20
                                           101.74      101.55    0.100000
                     国債証
       ３５２   １０年国債                         230,000,000                         1.05
     10            日本
                     券
                                         234,005,400      233,578,800      2028/09/20
                                           100.83      100.54    0.100000
                     国債証
       １３３   ５年国債                         230,000,000                         1.04
     11            日本
                     券
                                         231,916,100      231,253,500      2022/09/20
                                           101.86      101.59    0.100000
                     国債証
       ３４７   １０年国債                         215,000,000                         0.99
     12            日本
                     券
                                         219,015,550      218,431,400      2027/06/20
                                           103.21      102.70    0.500000
                     国債証
       ３３５   １０年国債                         210,000,000                         0.97
     13            日本
                     券
                                         216,751,500      215,674,200      2024/09/20
                                           101.85      101.61    0.100000
                     国債証
       ３４８   １０年国債                         210,000,000                         0.96
     14            日本
                     券
                                         213,898,400      213,399,900      2027/09/20
                                  57/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           101.47      101.47    0.100000
                     国債証
       ３５３   １０年国債                         210,000,000                         0.96
     15            日本
                     券
                                         213,101,050      213,097,500      2028/12/20
                                           101.11      101.09    0.100000
                     国債証
       １４３   ５年国債                         200,000,000                         0.91
     16            日本
                     券
                                         202,232,200      202,188,000      2025/03/20
                                           102.15      101.96    0.300000
                     国債証
       ３３７   １０年国債                         190,000,000                         0.87
     17            日本
                     券
                                         194,102,650      193,725,900      2024/12/20
                                           101.20      101.03    0.100000
                     国債証
       １４１   ５年国債                         190,000,000                         0.87
     18            日本
                     券
                                         192,282,400      191,974,100      2024/09/20
                                           100.64      100.41    0.100000
                     国債証
       １３１   ５年国債                         190,000,000                         0.86
     19            日本
                     券
                                         191,223,600      190,790,400      2022/03/20
                                           101.44      101.19    0.100000
                     国債証
       ３５６   １０年国債                         185,000,000                         0.84
     20            日本
                     券
                                         187,676,100      187,201,500      2029/09/20
                                           101.84      101.58    0.100000
                     国債証
       ３５１   １０年国債                         180,000,000                         0.82
     21            日本
                     券
                                         183,319,600      182,858,400      2028/06/20
                                           100.49      100.28    0.100000
                     国債証
       １２９   ５年国債                         182,000,000                         0.82
     22            日本
                     券
                                         182,900,900      182,525,980      2021/09/20
                                           100.52      100.32    0.100000
                     国債証
       ４０６   ２年国債                         180,000,000                         0.81
     23            日本
                     券
                                         180,948,600      180,583,200      2021/11/01
                                           100.85      100.60    0.100000
                     国債証
       １３４   ５年国債                         170,000,000                         0.77
     24            日本
                     券
                                         171,455,300      171,035,300      2022/12/20
                                           100.71      100.48    0.100000
                     国債証
       １３２   ５年国債                         170,000,000                         0.77
     25            日本
                     券
                                         171,215,500      170,816,000      2022/06/20
                                           101.88      101.61    0.100000
                     国債証
       ３５０   １０年国債                         165,000,000                         0.76
     26            日本
                     券
                                         168,113,750      167,664,750      2028/03/20
                                           103.49      102.76    0.800000
                     国債証
       ３２９   １０年国債                         160,000,000                         0.74
     27            日本
                     券
                                         165,593,600      164,419,200      2023/06/20
                                           102.74      102.03    0.800000
                     国債証
       ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.74
     28            日本
                     券
                                         164,384,000      163,249,600      2022/09/20
                                           100.49      100.36    0.100000
                     国債証
       ４０８   ２年国債                         160,000,000                         0.72
     29            日本
                     券
                                         160,795,200      160,588,800      2022/01/01
                                           100.45      100.25    0.100000
                     国債証
       ４０３   ２年国債                         160,000,000                         0.72
     30            日本
                     券
                                         160,731,200      160,412,800      2021/08/01
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         84.69%
       地方債証券                         7.05%
       特殊債券                         3.77%
       社債券                         3.75%
                                  58/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合計                         99.25%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          69,523,710,279               95.29
       投資証券
                  内　香港                         2,029,745,758               2.78
                  内　シンガポール                         6,059,079,083               8.30
                  内　イギリス                         6,648,653,776               9.11
                  内　オランダ                          302,447,971              0.41
                  内　ベルギー                         3,057,106,879               4.19
                  内　フランス                         3,728,677,672               5.11
                  内　ドイツ                          812,661,920              1.11
                  内　カナダ                         1,881,172,491               2.58
                  内　アメリカ                        34,259,537,799               46.96
                  内　オーストラリア                         9,787,149,690               13.41
                  内　ニュージーランド                          957,477,240              1.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,433,687,312               4.71
       純資産総額
                                          72,957,397,591               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     612,134,193              0.84
                 内　日本                           612,134,193              0.84
       為替予約取引（売建）                                     612,984,654             △ 0.84
                                  59/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　日本                           612,984,654             △ 0.84
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               65,296.02       81,373.57
                         投資証
       EQUINIX    INC                              41,495                  4.63
     1                アメリカ
                         券
                                             2,709,462,723       3,376,596,287
                                                1,029.17       1,282.04
                     オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                            2,561,952                   4.50
     2
                     ラリア    券
                                             2,636,804,604       3,284,534,421
                                                8,139.97      11,002.87
                         投資証
       PROLOGIS     INC                             255,373                   3.85
     3                アメリカ
                         券
                                             2,078,729,070       2,809,836,942
                                                1,028.11       1,305.69
                         投資証
       SEGRO    PLC                              1,631,735                   2.92
     ▶                イギリス
                         券
                                             1,677,853,332       2,130,540,660
                                               21,643.51       20,680.46
                         投資証
       PUBLIC    STORAGE                              102,520                   2.91
     5                アメリカ
                         券
                                             2,218,902,151       2,120,161,374
                                                3,362.78       4,180.86
                         投資証
       DUKE   REALTY    CORP                           501,985                   2.88
     6                アメリカ
                         券
                                             1,688,100,183       2,098,730,011
                                                971.54       814.05
                         投資証
       LINK   REIT                               2,493,392                   2.78
     7                香港
                         券                    2,422,461,668       2,029,745,758
                         投資証                      5,236.17       5,702.79

       WELLTOWER       INC                            350,668                   2.74
     8                アメリカ
                         券
                                             1,836,168,345       1,999,786,665
                                                190.91       158.27
                     オースト    投資証
       MIRVAC    GROUP                             11,797,670                    2.56
     9
                     ラリア    券
                                             2,253,131,323       1,867,299,815
                                                662.20       791.38
                     オースト    投資証
       CHARTER     HALL   GROUP                          2,355,483                   2.56
     10
                     ラリア    券
                                             1,559,934,445       1,864,093,914
                                                244.12       271.59
                     シンガ    投資証
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       6,259,077                   2.33
     11
                     ポール    券
                                             1,528,305,839       1,699,917,744
                                                163.41       227.34
                     シンガ    投資証
       KEPPEL    DC  REIT                            7,335,441                   2.29
     12
                     ポール    券
                                             1,198,726,061       1,667,669,966
                                                4,630.64       3,776.06
                         投資証
       UDR  INC                                414,751                   2.15
     13                アメリカ
                         券
                                             1,920,585,827       1,566,124,661
                                               28,640.00       23,076.85
                         投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                       66,737                  2.11
     14                アメリカ
                         券
                                             1,911,350,836       1,540,079,872
                                  60/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SIMON   PROPERTY     GROUP                                8,016.85       6,654.65
                         投資証
                                         228,723                   2.09
     15                アメリカ
                         券
       INC                                       1,833,661,150       1,522,071,969
                                                1,743.15       2,265.63
                         投資証
       VICI  PROPERTIES      INC                          639,094                   1.98
     16                アメリカ
                         券
                                             1,114,088,948       1,447,954,374
                                                3,158.18       4,030.23
                         投資証
       VENTAS    INC                              357,776                   1.98
     17                アメリカ
                         券
                                             1,129,933,556       1,441,922,431
                                                700.50       684.08
                         投資証
       VEREIT    INC                              1,887,139                   1.77
     18                アメリカ
                         券
                                             1,322,101,050       1,290,961,596
                                               10,853.43       12,102.67
                         投資証
                                         106,112                   1.76
     19  AEDIFICA              ベルギー
                         券
                                             1,151,688,278       1,284,239,050
                                                2,829.43       3,119.17
                         投資証
       INVITATION      HOMES    INC                        408,917                   1.75
     20                アメリカ
                         券
                                             1,157,002,027       1,275,482,457
                                               10,000.59       10,617.94
                         投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                      116,713                   1.70
     21                アメリカ
                         券
                                             1,167,205,879       1,239,252,331
                                                1,985.58       1,812.29
                         投資証
                                         681,451                   1.69
     22  KLEPIERRE              フランス
                         券
                                             1,353,083,272       1,234,992,284
       ALLIED    PROPERTIES      REAL                               3,760.82       3,171.27
                         投資証
                                         384,355                   1.67
     23                カナダ
                         券
       ESTAT                                       1,445,491,970       1,218,894,865
       MAPLETREE      INDUSTRIAL                                    204.60       248.70
                     シンガ    投資証
                                        4,522,835                   1.54
     24
                     ポール    券
       TRUST                                       925,501,292      1,124,853,488
       HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  2,712.06       2,905.78
                         投資証
                                         371,726                   1.48
     25                アメリカ
                         券
       INC                                       1,008,176,912       1,080,156,950
                                                149.76       141.31
                     オースト    投資証
       NATIONAL     STORAGE     REIT                       7,313,924                   1.42
     26
                     ラリア    券
                                             1,095,395,284       1,033,594,597
       INGENIA    COMMUNITIES                                     321.30       360.26
                     オースト    投資証
                                        2,867,356                   1.42
     27
                     ラリア    券
       GROUP                                       921,372,376      1,033,018,332
                                               15,282.01       13,728.77
                         投資証
       GECINA    SA                               71,229                  1.34
     28                フランス
                         券
                                             1,088,530,371        977,887,128
                     ニュー
                                                141.93       153.97
                         投資証
       GOODMAN      PROPERTY     TRUST                       6,218,273                   1.31
     29                ジーラン
                         券
                                              883,040,913       957,477,240
                     ド
                                               13,803.95       15,448.37
                         投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                         59,575                  1.26
     30                アメリカ
                         券
                                              822,370,881       920,336,881
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                         95.29%
       合計                         95.29%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                  61/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2020  年 8
                                   2,104,134       221,894,805
                              買建                     220,071,363        0.30%
     為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年

                                   1,888,799       258,597,269
                              買建                     259,143,246        0.36%
                 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 8
                                   1,070,810       132,615,902
                              買建                     132,919,584        0.18%
                 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                   1,016,079        77,572,944
                              売建                      77,506,508      △ 0.11%
                 円買   2020  年 8 月
                 ニュージーランド・ドル

                                    471,115       32,973,357
                              売建                      32,968,645      △ 0.05%
                 売 / 円買   2020  年 8 月
                 米ドル売    / 円買   2020  年 8

                                   3,740,088       391,213,171
                              売建                     391,175,770       △ 0.54%
                 月
                 豪ドル売    / 円買   2020  年 8
                                   1,477,358       111,348,504
                              売建                     111,333,731       △ 0.15%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          78,385,975,500               94.89
       投資証券
                      内　日本                    78,385,975,500               94.89
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,223,658,860               5.11
                                  62/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額
                                          82,609,634,360               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,174,352,500               2.63
                 内　日本                          2,174,352,500               2.63
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              613,000.00       540,000.00
                         投資証
                                         11,061                  7.23
     1 ジャパンリアルエステイト              日本
                         券
                                             6,780,393,000       5,972,940,000
                                              130,587.93       130,800.00
                         投資証
                                         40,361                  6.39
     2 野村不動産マスターＦ              日本
                         券
                                             5,270,659,533       5,279,218,800
                                              262,347.19       274,700.00
                         投資証
                                         17,649                  5.87
     3 大和ハウスリート投資法人              日本
                         券
                                             4,630,165,562       4,848,180,300
                                              294,045.95       364,500.00
                         投資証
                                         13,223                  5.83
     ▶ 日本プロロジスリート              日本
                         券
                                             3,888,169,675       4,819,783,500
                                              670,301.00       592,000.00
                         投資証
                                          8,119                  5.82
     5 日本ビルファンド              日本
                         券
                                             5,442,173,822       4,806,448,000
                                              321,338.16       341,000.00
                         投資証
                                         13,055                  5.39
     6 アドバンス・レジデンス              日本
                         券
                                             4,195,069,747       4,451,755,000
                                              138,219.26       175,700.00
                         投資証
                                         21,436                  4.56
     7 ＧＬＰ投資法人              日本
                         券
                                             2,962,868,202       3,766,305,200
                                              171,900.00       193,300.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  投資証
                                         18,221                  4.26
     8                日本
       クスト投資法人                  券
                                             3,132,189,900       3,522,119,300
                                              463,045.23       577,000.00
                         投資証
                                          5,528                  3.86
     9 三井不ロジパーク              日本
                         券
                                             2,559,714,049       3,189,656,000
                                              145,802.69       126,900.00
                         投資証
                                         24,095                  3.70
     10  日本リテールファンド              日本
                         券
                                             3,513,115,851       3,057,655,500
                                  63/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              145,042.69       135,900.00
                         投資証
                                         20,224                  3.33
     11  オリックス不動産投資              日本
                         券
                                             2,933,343,391       2,748,441,600
                                              325,304.42       278,300.00
                         投資証
                                          9,200                  3.10
     12  日本プライムリアルティ              日本
                         券
                                             2,992,800,688       2,560,360,000
                                              160,922.37       197,400.00
                         投資証
                                         11,907                  2.85
     13  産業ファンド              日本
                         券
                                             1,916,102,691       2,350,441,800
                                              119,806.15       102,900.00
                         投資証
                                         21,627                  2.69
     14  ユナイテッド・アーバン投資法人              日本
                         券
                                             2,591,047,613       2,225,418,300
                                              132,698.74       124,900.00
                         投資証
                                         17,308                  2.62
     15  ヒューリックリート投資法              日本
                         券
                                             2,296,749,895       2,161,769,200
                                              121,858.79       111,800.00
                         投資証
                                         18,841                  2.55
     16  ジャパンエクセレント投資法人              日本
                         券
                                             2,295,941,507       2,106,423,800
                                              140,939.45       137,100.00
                         投資証
                                         14,657                  2.43
     17  森ヒルズリート              日本
                         券
                                             2,065,749,629       2,009,474,700
                                               69,357.66       69,100.00
                         投資証
                                         23,987                  2.01
     18  積水ハウス・リート投資              日本
                         券
                                             1,663,682,314       1,657,501,700
                                              117,972.53       118,700.00
                         投資証
                                         12,563                  1.81
     19  プレミア投資法人              日本
                         券
                                             1,482,088,907       1,491,228,100
                                              600,283.93       578,000.00
                         投資証
                                          2,063                  1.44
     20  ケネディクス・オフィス投資法人              日本
                         券
                                             1,238,385,767       1,192,414,000
                                              635,000.00       553,000.00
                         投資証
                                          2,100                  1.41
     21  大和証券オフィス投資法人              日本
                         券
                                             1,333,500,000       1,161,300,000
                                               41,900.00       38,150.00
                         投資証
                                         28,238                  1.30
     22  ジャパン・ホテル・リート投資法人              日本
                         券
                                             1,183,172,200       1,077,279,700
                                              130,009.56       150,700.00
                         投資証
                                          6,927                  1.26
     23  SOSILA   物流リート投           日本
                         券
                                              900,576,272      1,043,898,900
                                              193,800.00       183,500.00
                         投資証
                                          5,566                  1.24
     24  ケネディクス商業リート              日本
                         券
                                             1,078,690,800       1,021,361,000
                                               30,900.00       24,200.00
                         投資証
                                         38,322                  1.12
     25  インヴィンシブル投資法人              日本
                         券
                                             1,184,149,800        927,392,400
                                               96,243.13       83,400.00
                         投資証
                                         10,433                  1.05
     26  ザイマックス・リート              日本
                         券
                                             1,004,104,580        870,112,200
                                              104,894.82       109,500.00
                         投資証
                                          7,884                  1.05
     27  平和不動産リート              日本
                         券
                                              826,990,854       863,298,000
                                              142,293.85       132,200.00
                         投資証
                                          6,421                  1.03
     28  東急リアル・エステート              日本
                         券
                                              913,668,835       848,856,200
                                              151,260.96       168,900.00
                         投資証
                                          4,304                  0.88
     29  CRE  ロジスティクスファンド            日本
                         券
                                              651,027,200       726,945,600
                                              319,500.00       331,000.00
                         投資証
                                          2,172                  0.87
     30  コンフォリア・レジデンシャル              日本
                         券
                                              693,954,000       718,932,000
                                  64/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                         94.89%
       合計                         94.89%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2020
     不動産投信指
                                     1,315     2,276,112,850
            日本                  買建                    2,174,352,500         2.63%
     数先物取引
                 年 9 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           2,109,961,387               76.05
       株式
                     内　カナダ                       16,821,225              0.61
                     内　アメリカ                      2,093,140,162               75.44
       ハイブリッド優先証券                                     535,012,245              19.28
                     内　アメリカ                       535,012,245              19.28
                                            28,915,243              1.04
       投資証券
                     内　アメリカ                       28,915,243              1.04
                                  65/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     100,714,472              3.63
       純資産総額
                                           2,774,603,347              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                                簿価単価      評価単価      投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                    簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                30,025.43      40,245.89
                     アメリ       情報技
       APPLE   INC                                  3,153               4.57
     1                   株式
                     カ       術
                                                94,670,181      126,895,310
                           一般消
                                                238,835.27      319,226.64
                     アメリ       費財・
       AMAZON.COM       INC                               357              4.11
     2                   株式
                     カ       サービ
                                                85,264,192      113,963,913
                           ス
                                                18,169.02      21,327.94
                     アメリ       情報技
       MICROSOFT      CORP                                5,199               4.00
     3                   株式
                     カ       術
                                                94,460,735      110,883,960
                                                18,762.31      20,298.67
                     アメリ       情報技
       VISA   INC-CLASS     A SHARES                             3,730               2.73
     ▶                   株式
                     カ       術
                                                69,983,676      75,714,061
                                                15,274.73      15,359.46
                     アメリ       ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                                4,551               2.52
     5                   株式
                     カ       ケア
                                                69,515,333      69,900,921
                           コミュニ
       VERIZON     COMMUNICATIONS                                     6,070.77      5,993.58
                     アメリ       ケーショ
                                            11,570                2.50
     6                   株式
                     カ       ン・サー
       INC                                         70,239,285      69,345,721
                           ビス
                                                 3,284.64      3,019.80
                     アメリ       公益事
       FIRSTENERGY       CORP                              22,001                2.39
     7                   株式
                     カ       業
                                                72,267,024      66,438,664
                                                25,302.00      29,532.76
                     アメリ       公益事
     8 NEXTERA     ENERGY    INC        株式                    2,146               2.28
                     カ       業
                                                54,298,242      63,377,312
                     アメリ       生活必                     6,297.75      6,440.22
       TYSON    FOODS    INC-CL    A                           9,484               2.20
     9                   株式
                     カ       需品
                                                59,728,848      61,079,065
                                                29,069.69      32,321.40
                     アメリ       情報技
       MASTERCARD       INC  - A                            1,836               2.14
     10                   株式
                     カ       術
                                                53,372,095      59,342,090
                                                 9,957.29      10,148.29
                     アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                            5,301               1.94
     11                   株式   金融
                     カ
                                                52,784,042      53,796,096
                                                26,360.24      28,994.07
                     アメリ       ヘルス
       ANTHEM     INC                                 1,475               1.54
     12                   株式
                     カ       ケア
                                                38,881,363      42,766,259
                                  66/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           コミュニ
                                                 3,256.19      3,093.02
                     アメリ       ケーショ
       AT&T   INC                                  13,753                1.53
     13                   株式
                     カ       ン・サー
                                                44,782,491      42,538,332
                           ビス
                           一般消
                                                21,510.67      27,856.02
                     アメリ       費財・
       HOME   DEPOT    INC                               1,523               1.53
     14                   株式
                     カ       サービ
                                                32,760,793      42,424,728
                           ス
                                                27,994.09      32,645.66
                     アメリ       情報技
       BROADCOM      INC                                1,289               1.52
     15                   株式
                     カ       術
                                                36,084,392      42,080,256
                                                 2,486.76      2,598.26
                     アメリ
       BANK   OF  AMERICA     CORP                            15,221                1.43
     16                   株式   金融
                     カ
                                                37,852,011      39,548,176
       INTERCONTINENTAL
                                                 9,100.20      9,871.10
                     アメリ
                                            3,605               1.28
     17                   株式   金融
       EXCHANGE      IN        カ
                                                32,806,221      35,585,323
       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                                 34,138.30      42,944.57

                     アメリ       ヘルス
     18                   株式                     798              1.24
                     カ       ケア
       INC                                         27,242,365      34,269,772
                           資本財・
                                                10,351.00      11,441.14
                     アメリ
       WASTE    MANAGEMENT       INC                           2,982               1.23
     19                   株式   サービ
                     カ
                                                30,866,979      34,117,503
                           ス
                           資本財・
       UNITED    PARCEL    SERVICE-CL                                 10,661.87      14,796.71
                     アメリ
                                            2,291               1.22
     20                   株式   サービ
                     カ
       B                                         24,426,550      33,899,276
                           ス
                                                10,585.52      10,090.76
                     アメリ       ヘルス
       MEDTRONIC      PLC                                3,337               1.21
     21                   株式
                     カ       ケア
                                                35,323,880      33,672,873
       WILLIS    TOWERS    WATSON                                  20,606.20      22,121.85
                     アメリ
                                            1,435               1.14
     22                   株式   金融
                     カ
       PLC                                         29,569,897      31,744,860
                                                 6,565.84      6,743.56
                     アメリ       公益事
       EVERGY    INC                                  4,566               1.11
     23                   株式
                     カ       業
                                                29,979,990      30,791,104
                                                15,285.19      15,197.33
                     アメリ       生活必
       HERSHEY     CO/THE                                 1,961               1.07
     24                   株式
                     カ       需品
                                                29,974,273      29,801,972
                           資本財・
       NORTHROP      GRUMMAN                                    36,483.43      34,100.64
                     アメリ
                                             829              1.02
     25                   株式   サービ
                     カ
       CORP                                         30,244,767      28,269,436
                           ス
                                                 9,324.04      10,620.03

                     アメリ       ヘルス
       ABBOTT    LABORATORIES                                 2,584               0.99
     26                   株式
                     カ       ケア
                                                24,093,330      27,442,178
                                                15,913.84      21,143.84
                     アメリ       ヘルス
       DANAHER     CORP                                 1,281               0.98
     27                   株式
                     カ       ケア
                                                20,385,634      27,085,264
                                  67/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           コミュニ
                                                 6,619.08      8,545.82
                     アメリ       ケーショ
       ACTIVISION      BLIZZARD     INC                           3,094               0.95
     28                   株式
                     カ       ン・サー
                                                20,479,458      26,440,767
                           ビス
                           資本財・
                                                 8,351.26      9,880.51
                     アメリ
       EATON    CORP   PLC                               2,671               0.95
     29                   株式   サービ
                     カ
                                                22,306,226      26,390,858
                           ス
       GOLDMAN     SACHS    GROUP                                 19,093.37      20,870.83

                     アメリ
                                            1,198               0.90
     30                   株式   金融
                     カ
       INC                                         22,873,868      25,003,264
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         76.05%
       ハイブリッド優先証券                         19.28%
       投資証券                         1.04%
       合計                         96.37%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         1.68%
       素材                         1.29%
       資本財・サービス                         5.67%
       一般消費財・サービス                         7.94%
       生活必需品                         6.95%
       ヘルスケア                         11.31%
       金融                         8.15%
       情報技術                         19.18%
       コミュニケーション・サービス                         8.08%
       公益事業                         5.79%
       合計                         76.05%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

                                  68/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ欧州好配当株マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           1,163,782,570               97.52
       株式
                 内　イギリス                           187,620,839              15.72
                 内　オランダ                           145,622,779              12.20
                 内　フランス                           246,456,887              20.65
                 内　ドイツ                           207,398,171              17.38
                 内　スイス                           251,278,691              21.06
                 内　スペイン                            26,894,415              2.25
                 内　イタリア                            85,627,164              7.18
                 内　フィンランド                            12,883,624              1.08
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      29,573,892              2.48
       純資産総額
                                           1,193,356,462              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数　　　　　　　　　　
                                                簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価    比率
                                は　　　　　　　　　　　　　　
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                11,911.34      12,655.08
                            生活必
       NESTLE    SA-REG                                  5,858               6.21
     1                スイス   株式
                            需品
                                                69,776,687      74,133,515
                            資本財・
                                                10,215.89      12,408.03
                     フラン
       SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                           4,676               4.86
     2                   株式   サービ
                     ス
                                                47,769,544      58,019,971
                            ス
                                                13,772.22      16,118.28
                     オラン
       KONINKLIJKE       DSM  NV                             3,377               4.56
     3                   株式   素材
                     ダ
                                                46,508,799      54,431,433
                                                370,718.60      430,355.94
                                              116              4.18
     ▶ GIVAUDAN-REG              スイス   株式   素材
                                                43,003,358      49,921,289
       ROCHE    HOLDING     AG-                                 36,260.19      37,008.53
                            ヘルス
                                             1,313               4.07
     5                スイス   株式
                            ケア
       GENUSSCHEIN                                         47,609,634      48,592,211
                                  69/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 4,611.05      5,521.92
                     オラン       ヘルス
       KONINKLIJKE       PHILIPS    NV                           8,564               3.96
     6                   株式
                     ダ       ケア
                                                39,489,800      47,289,749
                                                  800.26      960.39
                            公益事
       ENEL   SPA                                   48,153               3.88
     7                イタリア   株式
                            業
                                                38,535,214      46,245,843
                                                10,259.34      10,991.71
                     フラン       ヘルス
                                             3,893               3.59
     8 SANOFI                  株式
                     ス       ケア
                                                39,939,628      42,790,733
       ZURICH    INSURANCE      GROUP                                36,737.98      38,729.73
                                             1,034               3.36
     9                スイス   株式   金融
       AG                                         37,987,074      40,046,543
                                                 9,532.76      8,791.32
                            ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                                 4,389               3.23
     10                スイス   株式
                            ケア
                                                41,839,301      38,585,133
                            資本財・
                                                10,276.72      13,634.43
       SIEMENS    AG-REG                                  2,800               3.20
     11                ドイツ   株式   サービ
                                                28,774,824      38,176,430
                            ス
                            コミュニ
       DEUTSCHE      TELEKOM     AG-                                1,478.88      1,782.50
                            ケーショ
                                            21,145               3.16
     12                ドイツ   株式
                            ン・サー
       REG                                         31,273,644      37,691,106
                            ビス
       MUENCHENER       RUECKVER                                   23,957.09      28,040.96
                                             1,239               2.91
     13                ドイツ   株式   金融
       AG-REG                                         29,682,835      34,742,758
                                                 2,154.19      2,098.21
                            ヘルス
       GLAXOSMITHKLINE          PLC                            15,900               2.80
     14                イギリス   株式
                            ケア
                                                34,251,732      33,361,624
                            資本財・
                                                 3,254.68      4,258.90
       DEUTSCHE      POST   AG-REG                              6,823               2.44
     15                ドイツ   株式   サービ
                                                22,206,740      29,058,477
                            ス
                            資本財・
                                                 4,803.83      5,979.34
                     フラン
                                             4,760               2.39
     16  ALSTOM                  株式   サービ
                     ス
                                                22,866,236      28,461,668
                            ス
                                                 2,467.08      2,658.86
                     スペイ       公益事
       ENAGAS    SA                                 10,115               2.25
     17                   株式
                     ン       業
                                                24,954,552      26,894,415
                                                 1,905.14      2,136.77
                     フラン
       AXA  SA                                   12,126               2.17
     18                   株式   金融
                     ス                           23,102,796      25,910,519
                                                20,816.60      21,926.32

       ALLIANZ    SE-REG                                  1,145               2.10
     19                ドイツ   株式   金融
                                                23,835,008      25,105,640
                                                10,178.66      13,300.52
                     フラン       情報技
       CAPGEMINI      SE                                1,883               2.10
     20                   株式
                     ス       術
                                                19,166,417      25,044,897
                                                 4,054.08      3,963.47
                     フラン       エネル
       TOTAL    SE                                  6,299               2.09
     21                   株式
                     ス       ギー
                                                25,536,686      24,965,903
                                  70/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            一般消
                                                10,553.53      11,246.17
                     フラン       費財・
       MICHELIN     (CGDE)                                 2,155               2.03
     22                   株式
                     ス       サービ
                                                22,742,863      24,235,514
                            ス
                            コミュニ
                                                  274.07      274.07
                     オラン       ケーショ
       KONINKLIJKE       KPN  NV                             87,929               2.02
     23                   株式
                     ダ       ン・サー
                                                24,099,496      24,099,496
                            ビス
                                                 1,391.30      1,525.77
       PRUDENTIAL      PLC                               14,844               1.90
     24                イギリス   株式   金融
                                                20,652,597      22,648,607
                            コミュニ
                                                  153.53      162.70
                            ケーショ
       VODAFONE      GROUP    PLC                           135,523                1.85
     25                イギリス   株式
                            ン・サー
                                                20,822,804      22,050,082
                            ビス
                                                 1,231.87      1,229.12
                            公益事
       NATIONAL     GRID   PLC                              17,873               1.84
     26                イギリス   株式
                            業
                                                22,017,237      21,968,190
                                                 5,778.25      5,913.55
       BASF   SE                                   3,676               1.82
     27                ドイツ   株式   素材
                                                21,240,853      21,738,222
                                                  174.52      215.36
       INTESA    SANPAOLO                                 100,555                1.81
     28                イタリア   株式   金融
                                                17,552,037      21,656,082
                            一般消
       BAYERISCHE      MOTOREN
                                                 6,375.31      6,971.14
                            費財・
                                             2,996               1.75
     29                ドイツ   株式
       WERKE    AG                 サービ
                                                19,100,449      20,885,538
                            ス
                                                  586.43      476.18
       HSBC   HOLDINGS     PLC                             43,404               1.73
     30                イギリス   株式   金融
                                                25,456,625      20,668,434
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         97.52%
       合計                         97.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.14%
       素材                         10.57%
       資本財・サービス                         12.88%
       一般消費財・サービス                         3.78%
                                  71/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       生活必需品                         9.41%
       ヘルスケア                         17.65%
       金融                         19.91%
       情報技術                         3.18%
       コミュニケーション・サービス                         7.03%
       公益事業                         7.97%
       合計                         97.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                            674,906,415              94.85
       株式
                   内　韓国                         158,683,536              22.30
                   内　中国                         126,126,061              17.73
                   内　台湾                         151,186,792              21.25
                   内　香港                          53,039,745              7.45
                   内　シンガポール                          26,026,791              3.66
                   内　オーストラリア                         159,843,490              22.46
       投資証券                                      7,307,649             1.03

                   内　オーストラリア                          7,307,649             1.03
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      29,354,026              4.13
       純資産総額
                                            711,568,090             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                                  72/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                株数、口数　　　　　　　　　　
                                                簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域    種類    業種                    簿価      時価    比率
                                は　　　　　　　　　　　　　　
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                      1,014.60      1,545.04
                            情報技
                                            41,000               8.90
     1               台湾    株式
                            術
       MANUFAC                                         41,598,600      63,346,640
       SAMSUNG     ELECTRONICS       CO                              4,312.00      5,192.00
                            情報技
                                            11,500               8.39
     2               韓国    株式
                            術
       LTD                                         49,588,000      59,708,000
                                                 1,281.59      2,431.48
                            情報技
       MEDIATEK     INC                                13,000               4.44
     3               台湾    株式
                            術
                                                16,660,779      31,609,240
                            一般消
                                                 2,904.00      3,551.43
                    オースト       費財・
       WESFARMERS       LTD                               6,600               3.29
     ▶                   株式
                    ラリア       サービ
                                                19,166,525      23,439,467
                            ス
       HONG   KONG   EXCHANGES      &                              3,584.54      4,895.10

                                             4,600               3.16
     5               香港    株式   金融
       CLEAR                                         16,488,937      22,517,460
                                                 2,550.82      2,851.24
                    オースト
       BHP  GROUP    LTD                                7,500               3.01
     6                   株式   素材
                    ラリア
                                                19,131,599      21,384,353
                                                 7,673.41      9,496.62
                    オースト
       MACQUARIE      GROUP    LTD                            2,000               2.67
     7                   株式   金融
                    ラリア
                                                15,346,839      18,993,240
                                                 2,698.01      2,963.54
                    オースト       生活必
       WOOLWORTHS        GROUP    LTD                           6,400               2.67
     8                   株式
                    ラリア       需品
                                                17,267,787      18,966,710
                                                  970.65      956.47
       AIA  GROUP    LTD                                19,000               2.55
     9               香港    株式   金融
                                                18,442,350      18,173,025
       LUZHOU    LAOJIAO     CO  LTD-                                1,171.93      1,766.94
                            生活必
                                             9,570               2.38
     10               中国    株式
                            需品
       A                                         11,215,375      16,909,621
                                                24,568.35      20,685.29
                    オースト       ヘルス
       CSL  LTD                                     800              2.33
     11                   株式
                    ラリア       ケア
                                                19,654,687      16,548,237
                                                30,151.68      46,640.00
       LG  CHEM   LTD                                  350              2.29
     12               韓国    株式   素材
                                                10,553,089      16,324,000
                            一般消
                                                 8,781.92     11,220.00
                            費財・
       HYUNDAI     MOTOR    CO                             1,400               2.21
     13               韓国    株式
                            サービ
                                                12,294,693      15,708,000
                            ス
       WILMAR    INTERNATIONAL                                       268.69      352.45
                    シンガ       生活必
                                            43,000               2.13
     14                   株式
                    ポール       需品
       LTD                                         11,556,509      15,155,771
       KWEICHOW      MOUTAI    CO                                17,717.24      25,116.00
                            生活必
                                              600              2.12
     15               中国    株式
                            需品
       LTD-A                                         10,630,347      15,069,600
                                  73/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            一般消
       POYA   INTERNATIONAL        CO                               1,628.31      2,136.00
                            費財・
                                             7,000               2.10
     16               台湾    株式
                            サービ
       LTD                                         11,398,237      14,952,000
                            ス
       KWG   GROUP    HOLDINGS                                     153.92      169.83
                                            86,500               2.06
     17               中国    株式   不動産
       LTD                                         13,315,407      14,690,295
                            コミュニ
                                                24,449.28      25,872.00
                            ケーショ
       NAVER    CORP                                   550              2.00
     18               韓国    株式
                            ン・サー
                                                13,447,107      14,229,600
                            ビス
       MEGA   FINANCIAL      HOLDING
                                                  102.70      115.16
                                            112,000                1.81
     19               台湾    株式   金融
       CO  LT
                                                11,503,072      12,898,592
       CTBC   FINANCIAL      HOLDING

                                                  71.74      69.95
                                            180,000                1.77
     20               台湾    株式   金融
       CO  LT
                                                12,914,473      12,591,720
                                                 2,465.92      2,648.80

       HANA   FINANCIAL      GROUP                             4,700               1.75
     21               韓国    株式   金融
                                                11,589,834      12,449,360
       COMMONWEALTH         BANK   OF                              4,729.46      5,518.59
                    オースト
                                             2,250               1.74
     22                   株式   金融
                    ラリア
       AUSTRAL                                         10,641,302      12,416,831
                            一般消
                                                  412.53      400.95
                            費財・
       SANDS   CHINA   LTD                               30,800               1.74
     23               香港    株式
                            サービ
                                                12,706,147      12,349,260
                            ス
       SHIMAO    GROUP    HOLDINGS                                   408.37      441.45
                                            27,500               1.71
     24               中国    株式   不動産
       LTD                                         11,230,313      12,139,875
       WOODSIDE      PETROLEUM                                     1,709.84      1,539.80
                    オースト       エネル
                                             7,800               1.69
     25                   株式
                    ラリア       ギー
       LTD                                         13,336,920      12,010,511
                                                 2,403.00      2,794.60
                            情報技
       WIWYNN    CORP                                  4,000               1.57
     26               台湾    株式
                            術
                                                9,612,000     11,178,400
                                                 2,255.29      2,952.99
                    オースト       ヘルス
       ANSELL    LTD                                  3,000               1.24
     27                   株式
                    ラリア       ケア                     6,766,053      8,858,990
                            コミュニ

                                                 5,332.50      7,222.50
                            ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                            1,200               1.22
     28               中国    株式
                            ン・サー                     6,399,000      8,667,000
                            ビス
                            一般消
                                                 2,549.76      3,436.11
                    オースト       費財・
       JB HI-FI   LTD                                  2,400               1.16
     29                   株式
                    ラリア       サービ
                                                6,119,441      8,246,684
                            ス
                                                 2,921.60      3,163.60
       KB  FINANCIAL      GROUP    INC                           2,600               1.16
     30               韓国    株式   金融
                                                7,596,160      8,225,360
                                  74/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         94.85%
       投資証券                         1.03%
       合計                         95.87%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         1.69%
       素材                         6.81%
       資本財・サービス                         0.70%
       一般消費財・サービス                         11.66%
       生活必需品                         12.90%
       ヘルスケア                         3.57%
       金融                         20.02%
       情報技術                         24.15%
       コミュニケーション・サービス                         7.17%
       不動産                         6.19%
       合計                         94.85%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          13,443,849,270               95.31
       株式
                   内　日本                       13,443,849,270               95.31
                                  75/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     662,025,557              4.69
       純資産総額
                                          14,105,874,827               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                                3,647.00      3,756.00
                                          110,000                 2.93
     1 武田薬品            日本    株式    医薬品
                                               401,170,000      413,160,000
                                                2,586.00      2,443.50
                          情報・通
                                          160,900                 2.79
     2 日本電信電話            日本    株式
                          信業
                                               416,087,400      393,159,150
                                                 367.00      557.00
                          情報・通
                                          649,300                 2.56
     3 Z ホールディングス           日本    株式
                          信業
                                               238,293,100      361,660,100
                                                6,738.00      6,217.00
                          輸送用
                                           52,200                 2.30
     ▶ トヨタ自動車            日本    株式
                          機器
                                               351,723,600      324,527,400
                                                3,176.00      3,259.00
                          情報・通
                                           95,000                 2.19
     5 ＫＤＤＩ            日本    株式
                          信業
                                               301,720,000      309,605,000
                                                5,075.00      4,436.00
                                           69,600                 2.19
     6 東京海上ＨＤ            日本    株式    保険業
                                               353,220,000      308,745,600
                                                 417.00      393.20
                                          664,700                 1.85
     7 三菱  UFJ  フィナンシャル      ▶  日本    株式    銀行業
                                               277,179,900      261,360,040
                                                2,773.50      2,800.00
                                           89,300                 1.77
     8 三井住友フィナンシャル          ▶  日本    株式    銀行業
                                               247,673,550      250,040,000
                                                22,355.00      28,800.00
                          電気機
                                           7,800                1.59
     9 東京エレクトロン            日本    株式
                          器
                                               174,369,000      224,640,000
                                                3,965.00      4,420.00
                                           49,500                 1.55
     10  第一工業製薬            日本    株式    化学
                                               196,267,500      218,790,000
                                                4,267.00      4,370.00
                                           50,000                 1.55
     11  大塚ホールディングス            日本    株式    医薬品
                                               213,350,000      218,500,000
                                                3,131.83      3,128.00
                          電気機
       日 立                                   69,600                 1.54
     12              日本    株式
                          器
                                               217,975,572      217,708,800
                                                1,397.50      1,414.50
                          情報・通
                                          149,200                 1.50
     13  ソフトバンク            日本    株式
                          信業
                                               208,507,000      211,043,400
                                                2,371.00      2,524.00
                          輸送用
                                           77,600                 1.39
     14  本田技研            日本    株式
                          機器
                                               183,989,600      195,862,400
                                  76/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                4,745.00      5,700.00
                          電気機
                                           33,900                 1.37
     15  アドバンテスト            日本    株式
                          器
                                               160,855,500      193,230,000
                                                 898.00      983.00
                                          194,700                 1.36
     16  TOKAI   ホールディングス         日本    株式    卸売業
                                               174,840,600      191,390,100
                                                1,505.00      1,574.00
                                          119,000                 1.33
     17  三井物産            日本    株式    卸売業
                                               179,095,000      187,306,000
                                                2,213.68      2,300.00
       伊 藤 忠                                  72,700                 1.19
     18              日本    株式    卸売業
                                               160,934,629      167,210,000
                                                5,746.00      6,609.00
                          電気機
                                           24,000                 1.12
     19  村田製作所            日本    株式
                          器
                                               137,904,000      158,616,000
                                                2,321.19      2,294.00
                          その他
                                           67,900                 1.10
     20  大日本印刷            日本    株式
                          製品
                                               157,609,260      155,762,600
                                                1,238.50      1,136.00
                          その他
                                          135,000                 1.09
     21  オリックス            日本    株式
                          金融業
                                               167,197,500      153,360,000
                                                3,745.00      3,868.00
                          輸送用
                                           39,400                 1.08
     22  デンソー            日本    株式
                          機器
                                               147,553,000      152,399,200
                                                 712.90      751.90
       旭 化 成                                 192,900                 1.03
     23              日本    株式    化学
                                               137,518,410      145,041,510
                                                2,999.00      2,636.00
                                           55,000                 1.03
     24  ＭＳ＆ＡＤ            日本    株式    保険業
                                               164,945,000      144,980,000
                                                 689.00      951.00
                                          151,200                 1.02
     25  デクセリアルズ            日本    株式    化学
                                               104,176,800      143,791,200
                          証券、商
                                                1,726.00      2,207.00
                                           65,000                 1.02
     26  SBI ホールディングス          日本    株式    品先物
                                               112,190,000      143,455,000
                          取引業
                                                1,447.00      1,644.00
                          その他
                                           85,600                 1.00
     27  プレミアグループ            日本    株式
                          金融業
                                               123,863,200      140,726,400
                          ガラス・
                                                1,982.00      2,277.00
                                           59,500                 0.96
     28  ニチアス            日本    株式    土石製
                                               117,929,000      135,481,500
                          品
                                                2,237.00      2,119.50
                                           63,500                 0.95
     29  三菱商事            日本    株式    卸売業
                                               142,049,500      134,588,250
                                                8,930.00      11,680.00
                          電気機
       Ｔ Ｄ Ｋ                                  11,500                 0.95
     30              日本    株式
                          器
                                               102,695,000      134,320,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         95.31%
       合計                         95.31%
                                  77/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       鉱業                         0.32%
       建設業                         3.99%
       食料品                         1.46%
       繊維製品                         1.39%
       化学                         9.82%
       医薬品                         5.39%
       石油・石炭製品                         0.73%
       ゴム製品                         0.29%
       ガラス・土石製品                         1.29%
       鉄鋼                         0.62%
       非鉄金属                         2.48%
       金属製品                         3.12%
       機械                         5.22%
       電気機器                         11.69%
       輸送用機器                         5.82%
       精密機器                         0.75%
       その他製品                         2.91%
       陸運業                         0.72%
       情報・通信業                         11.13%
       卸売業                         9.73%
       小売業                         0.70%
       銀行業                         5.36%
       証券、商品先物取引業                         1.02%
       保険業                         4.06%
       その他金融業                         2.08%
       不動産業                         1.15%
       サービス業                         2.07%

       合計                         95.31%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                  78/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
     （参考情報）運用実績

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】

















                                  79/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  【投資状況】        (2020   年 7 月 31 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    5,702,174,209               99.11
                 内　日本                          5,702,174,209               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      51,438,230              0.89
       純資産総額
                                           5,753,612,439              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                 2.6693      2.4100
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       406,953,000                    17.05
     1                日本    信託受
       ファンド
                                             1,086,283,510       980,756,730
                         益証券
                         親投資
                                                 1.2988      1.2940
       ダイワ日本債券インデックスマ
                                       739,150,097                    16.62
     2                日本    信託受
       ザーファンド（ＢＰＩ）
                                              960,053,656      956,460,225
                         益証券
                         親投資
                                                 2.8808      3.0143
       外国債券インデックスマザーファ
                                       316,992,304                    16.61
     3                日本    信託受
       ンド
                                              913,201,583      955,509,901
                         益証券
                         親投資
                                                 3.1296      2.6721
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       356,216,668                    16.54
     ▶                日本    信託受
       ザーファンド
                                             1,114,829,936       951,846,558
                         益証券
                         親投資
       ダイワ好配当日本株マザーファ                                          2.8474      2.3899
                                       379,241,640                    15.75
     5                日本    信託受
       ンド                                       1,079,882,838       906,349,595
                         益証券
                         親投資
                                                 3.0780      2.9211
       ダイワ北米好配当株マザーファ
                                       243,787,689                    12.38
     6                日本    信託受
       ンド
                                              750,392,122      712,128,218
                         益証券
                         親投資
                                                 1.7348      1.5775
       ダイワ欧州好配当株マザーファ
                                       127,047,824                    3.48
     7                日本    信託受
       ンド
                                              220,407,782      200,417,942
                         益証券
                                  80/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         親投資
                                                 2.0965      2.0972
       ダイワ・アジア・オセアニア好配
                                        18,455,579                    0.67
     8                日本    信託受
       当株マザーファンド
                                               38,693,866      38,705,040
                         益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 5 計算期間末
                     749,069,355          749,069,355          0.8818       0.8818
         (2011   年 1 月 11 日 )
          第 6 計算期間末
                     860,992,412          860,992,412          0.8062       0.8062
         (2012   年 1 月 10 日 )
          第 7 計算期間末
                    1,272,367,641          1,272,367,641          1.0192       1.0192
         (2013   年 1 月 10 日 )
          第 8 計算期間末
                    1,919,665,131          1,919,665,131          1.3193       1.3193
         (2014   年 1 月 10 日 )
          第 9 計算期間末
                    2,724,473,332          2,724,473,332          1.5976       1.5976
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,855,754,201          2,855,754,201          1.5254       1.5254
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,346,909,631          3,346,909,631          1.6276       1.6276
         (2017   年 1 月 10 日 )
                                  81/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第 12 計算期間末
                    3,894,605,094          3,894,605,094          1.7554       1.7554
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末

                    4,290,592,214          4,290,592,214          1.6467       1.6467
         (2019   年 1 月 10 日 )
          2019  年 7 月末日      5,050,970,381            －        1.7825       －
             8 月末日      5,093,725,906            －        1.7732       －
             9 月末日      5,271,498,276            －        1.8206       －
             10 月末日      5,495,588,199            －        1.8712       －
             11 月末日      5,608,427,295            －        1.8818       －
             12 月末日      5,765,803,343            －        1.8933       －
         第 14 計算期間末
                    5,783,441,903          5,783,441,903          1.8888       1.8888
         (2020   年 1 月 10 日 )
          2020  年 1 月末日      5,901,012,193            －        1.9013       －
             2 月末日      5,654,809,578            －        1.8102       －
             3 月末日      5,031,708,904            －        1.6156       －
             ▶ 月末日      5,182,427,456            －        1.6541       －
             5 月末日      5,434,274,627            －        1.7102       －
             6 月末日      5,602,022,640            －        1.7162       －
             7 月末日      5,753,612,439            －        1.7277       －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
       2020  年 1 月 11 日～
                              －
        2020  年 7 月 10 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 5 計算期間                   3.7
        第 6 計算期間                  △ 8.6
                                  82/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 7 計算期間                   26.4
        第 8 計算期間                   29.4
        第 9 計算期間                   21.1
        第 10 計算期間                  △ 4.5
        第 11 計算期間                   6.7
        第 12 計算期間                   7.9
        第 13 計算期間                  △ 6.2
        第 14 計算期間                   14.7
       2020  年 1 月 11 日～
                            △ 9.1
        2020  年 7 月 10 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 5 計算期間                       242,895,054                      63,170,502
         第 6 計算期間                       330,374,277                     111,886,717
         第 7 計算期間                       315,959,783                     135,527,444
         第 8 計算期間                       518,832,342                     312,242,524
         第 9 計算期間                       501,213,562                     250,896,906
         第 10 計算期間                       501,645,807                     334,815,579
         第 11 計算期間                       489,108,988                     304,974,316
         第 12 計算期間                       577,484,738                     415,195,786
         第 13 計算期間                       682,462,389                     295,483,585
         第 14 計算期間                       853,612,726                     397,196,903
        2020  年 1 月 11 日～
                                  549,513,954                     328,724,391
        2020  年 7 月 10 日
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


                                  83/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     （参考情報）運用実績

                                  84/328






                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】

















     (1)  【投資状況】        (2020   年 7 月 31 日現在    )

     投資状況

                                  85/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    6,027,644,759               99.10
                 内　日本                          6,027,644,759               99.10
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      54,543,392              0.90
       純資産総額
                                           6,082,188,151              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 7 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.8536       2.3899
       ダイワ好配当日本株マザー
                                      603,399,551                     23.71
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            1,721,883,113       1,442,064,586
                        益証券
                        親投資
                                                2.6701       2.4100
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      518,160,186                     20.53
     2               日本    信託受
       ザーファンド
                                            1,383,542,571       1,248,766,048
                        益証券
                        親投資
                                                3.1422       2.6721
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      453,802,165                     19.94
     3               日本    信託受
       ザーファンド
                                            1,425,949,581       1,212,604,765
                        益証券
                        親投資
                                                3.0819       2.9211
       ダイワ北米好配当株マザー
                                      388,065,547                     18.64
     ▶               日本    信託受
       ファンド
                                            1,196,017,747       1,133,578,269
                        益証券
                        親投資
       ダイワ欧州好配当株マザー                                         1.7402       1.5775
                                      203,014,351                     5.27
     5               日本    信託受
       ファンド
                                             353,299,786       320,255,138
                        益証券
                        親投資
                                                1.2986       1.2940
       ダイワ日本債券インデックスマ
                                      235,298,723                     5.01
     6               日本    信託受
       ザーファンド（ＢＰＩ）
                                             305,569,013       304,476,547
                        益証券
                        親投資
                                                2.8832       3.0143
       外国債券インデックスマザー
                                      100,935,227                     5.00
     7               日本    信託受
       ファンド
                                             291,023,534       304,249,054
                        益証券
                        親投資
                                                2.1006       2.0972
       ダイワ・アジア・オセアニア好配
                                       29,396,506                     1.01
     8               日本    信託受
       当株マザーファンド
                                              61,753,223       61,650,352
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

                                  86/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                         99.10%
       合計                         99.10%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 5 計算期間末
                     539,491,762          539,491,762          0.8234       0.8234
         (2011   年 1 月 11 日 )
          第 6 計算期間末
                     636,326,055          636,326,055          0.7304       0.7304
         (2012   年 1 月 10 日 )
          第 7 計算期間末
                     997,507,134          997,507,134          0.9581       0.9581
         (2013   年 1 月 10 日 )
          第 8 計算期間末
                    1,528,562,866          1,528,562,866          1.3144       1.3144
         (2014   年 1 月 10 日 )
          第 9 計算期間末
                    2,263,159,704          2,263,159,704          1.6365       1.6365
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,808,604,084          2,808,604,084          1.5507       1.5507
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,374,507,781          3,374,507,781          1.6937       1.6937
         (2017   年 1 月 10 日 )
         第 12 計算期間末
                    4,081,764,824          4,081,764,824          1.8809       1.8809
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    4,424,588,740          4,424,588,740          1.7206       1.7206
         (2019   年 1 月 10 日 )
                                  87/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2019  年 7 月末日      5,516,202,029            －        1.8872       －
             8 月末日      5,522,799,007            －        1.8613       －
             9 月末日      5,739,816,004            －        1.9312       －
             10 月末日      6,068,561,360            －        2.0025       －
             11 月末日      6,197,782,097            －        2.0214       －
             12 月末日      6,304,804,389            －        2.0420       －
         第 14 計算期間末
                    6,327,397,527          6,327,397,527          2.0384       2.0384
         (2020   年 1 月 10 日 )
          2020  年 1 月末日      6,403,911,701            －        2.0451       －
             2 月末日      5,947,635,504            －        1.9029       －
             3 月末日      5,091,742,958            －        1.6374       －
             ▶ 月末日      5,366,499,086            －        1.7002       －
             5 月末日      5,854,156,366            －        1.7768       －
             6 月末日      5,993,520,620            －        1.7822       －
             7 月末日      6,082,188,151            －        1.7918       －

     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000

       2020  年 1 月 11 日～
                              －
        2020  年 7 月 10 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 5 計算期間                   6.1
        第 6 計算期間                  △ 11.3
        第 7 計算期間                   31.2
        第 8 計算期間                   37.2
        第 9 計算期間                   24.5
        第 10 計算期間                  △ 5.2
                                  88/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 11 計算期間                   9.2
        第 12 計算期間                   11.1
        第 13 計算期間                  △ 8.5
        第 14 計算期間                   18.5
       2020  年 1 月 11 日～
                            △ 12.6
        2020  年 7 月 10 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 5 計算期間                       201,894,087                      46,877,227
         第 6 計算期間                       304,734,938                      88,735,227
         第 7 計算期間                       263,861,578                      93,971,400
         第 8 計算期間                       359,002,036                     237,170,149
         第 9 計算期間                       458,619,078                     238,638,593
         第 10 計算期間                       698,613,794                     270,347,551
         第 11 計算期間                       433,420,891                     252,225,036
         第 12 計算期間                       541,348,837                     363,638,097
         第 13 計算期間                       676,061,653                     274,586,229
         第 14 計算期間                       898,116,398                     365,651,278
        2020  年 1 月 11 日～
                                  606,215,989                     332,108,065
        2020  年 7 月 10 日
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                                  89/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     （参考情報）運用実績


                                  90/328







                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  91/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

     定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
     ことができます。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を                                       行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホー           ムページでご覧になることもできます。
                                  92/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・お電話に      よる  お問合わせ先（委託会社）
         電話番号     （コールセンター）　            0120-106212
         （ 営業  日の  9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販           売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
         ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
          る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
          に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
          最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
          り得る直近の日の最終相場で評価します。
                                  93/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・公社債等：原則として次の                1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                                2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
          示する価額（売気配相場を除く。）、                    3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
                                  94/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。  ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対者の買取請求権

       　前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
                                  95/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        書）  を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
        交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有す        る主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
      　収益    分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ②　  償還  金にかかる請求権

      　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
      　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
                                  96/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、
      その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ③　換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい                  。
                                  97/328


















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         第３　【ファンドの経理状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            14 期計算期間（       2019  年 1 月 11 日
     から  2020  年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


                                  98/328













                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第13期              第14期
                                 2019年1月10日現在              2020年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        50,946,537              74,937,153
         コール・ローン
                                      3,565,147,273              4,881,516,489
         親投資信託受益証券
                                            －           1,627,000
         未収入金
                                      3,616,093,810              4,958,080,642
         流動資産合計
                                      3,616,093,810              4,958,080,642
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,621,480              9,772,291
         未払解約金
                                         960,415             1,259,547
         未払受託者報酬
                                        16,327,565              21,413,042
         未払委託者報酬
                                         145,104              190,310
         その他未払費用
                                        19,054,564              32,635,190
         流動負債合計
                                        19,054,564              32,635,190
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,288,972,489              2,794,039,123
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,308,066,757              2,131,406,329
                                       553,024,537              809,610,553
           （分配準備積立金）
                                      3,597,039,246              4,925,445,452
         元本等合計
                                      3,597,039,246              4,925,445,452
        純資産合計
                                      3,616,093,810              4,958,080,642
      負債純資産合計
                                  99/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第13期              第14期
                                   自   2018年1月11日            自   2019年1月11日
                                   至   2019年1月10日            至   2020年1月10日
      営業収益
                                             6              86
        受取利息
                                       △  112,997,368              515,590,216
        有価証券売買等損益
                                             －            12,290
        その他収益
                                       △  112,997,362              515,602,592
        営業収益合計
      営業費用
                                           26,413              28,796
        支払利息
                                         1,822,149              2,310,362
        受託者報酬
                                         30,977,668              39,277,784
                                       ※１              ※１
        委託者報酬
                                          278,041              348,477
        その他費用
                                         33,104,271              41,965,419
        営業費用合計
                                       △  146,101,633              473,637,173
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  146,101,633              473,637,173
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  146,101,633              473,637,173
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  6,869,978              30,783,675
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,245,240,440              1,308,066,757
                                        350,010,460              558,472,976
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        350,010,460              558,472,976
        額
                                        147,952,488              177,986,902
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        147,952,488              177,986,902
        額
                                             －              －
                                           ※２              ※２
      分配金
                                       1,308,066,757              2,131,406,329
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                100/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 14 期
            区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 13 期               第 14 期
              区　分
                              2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        1,945,585,227        円          2,288,972,489        円

           期中追加設定元本額                         575,990,631       円           809,239,523       円
           期中一部解約元本額                         232,603,369       円           304,172,889       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,288,972,489        口          2,794,039,123        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 13 期              第 14 期
              区　分                 自　  2018  年 1 月 11 日        自　  2019  年 1 月 11 日
                               至　  2019  年 1 月 10 日        至　  2020  年 1 月 10 日
     1.   ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                            4,071,543     円           5,187,830     円
          運用の指図に係る権限の全部ま
          たは一部を委託するために要す
          る費用
                                101/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                            利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                            買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                            繰越欠損金を補填した額（              0  繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定さ                 （ 319,449,859       円）、投資信託
                            れる収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 1,052,570,548        円）及び分配        （ 1,469,707,616        円）及び分配
                            準備積立金（       553,024,537       円）   準備積立金（       490,160,694       円）
                            より分配可能額は                 より分配可能額は
                            1,605,595,085        円（  1 万口当た      2,279,318,169        円（  1 万口当た
                            り 7,014.48     円）であります。           り 8,157.79     円）であります。
                            なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                            対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                            うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                            等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                            ません。                 ません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 14 期
             区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                102/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 14 期
             区　分
                                      2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 13 期                    第 14 期
                       2019  年 1 月 10 日現在                2020  年 1 月 10 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 110,645,825                      498,085,750
     合計                          △ 110,645,825                      498,085,750
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 13 期                          第 14 期
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 14 期
                            自　  2019  年 1 月 11 日
                            至　  2020  年 1 月 10 日
                                103/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 13 期                 第 14 期
                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5715    円               1.7628    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,715    円 )             (17,628    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          423,869,091          1,219,895,243
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        937,929,543          1,218,464,269
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        265,291,377           733,557,186
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          168,401,560           486,276,344
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          116,753,865           362,147,138
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          64,007,562          112,154,050
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                         10,299,043           21,692,874
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        223,340,105           727,329,385
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             4,881,516,489
     合計                                             4,881,516,489
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
                                104/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
     受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        230,509,218              979,808,502
        コール・ローン
                                       1,205,691,831              1,651,905,787
        国債証券
                                      162,968,622,856              189,735,396,998
        派生商品評価勘定
                                         3,416,203              8,389,024
        未収利息
                                       1,312,237,478              1,364,622,870
        前払費用
                                         36,746,058              49,815,516
        流動資産合計
                                      165,757,223,644              193,789,938,697
       資産合計
                                      165,757,223,644              193,789,938,697
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         12,406,259                716,267
        未払金
                                        135,423,318              715,810,978
        未払解約金
                                         50,222,913              49,890,878
        その他未払費用
                                           22,676                 －
        流動負債合計
                                        198,075,166              766,418,123
       負債合計
                                        198,075,166              766,418,123
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       61,542,450,975              67,069,648,143
        剰余金
                                105/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      104,016,697,503              125,953,872,431
        元本等合計
                                      165,559,148,478              193,023,520,574
       純資産合計
                                      165,559,148,478              193,023,520,574
     負債純資産合計                                165,757,223,644              193,789,938,697
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                106/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                        59,579,655,477        円         61,542,450,975        円
          期中追加設定元本額                        6,343,591,932        円          9,548,012,549        円
          期中一部解約元本額                        4,380,796,434        円          4,020,815,381        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          690,564,508       円           650,299,726       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          24,922,245      円           22,093,366      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          160,549,057       円           124,735,116       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          47,279,215      円           42,191,319      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          524,647,964       円           428,004,948       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                           2,265,111     円           38,583,061      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             364,027,868       円           451,731,396       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
                                107/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国            1,133,977,935        円          1,546,708,676        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          700,379,471       円           795,050,364       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      701,020    円            2,503,662     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             27,109    円             505,722    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   512,803,907       円           614,937,192       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   496,933,707       円           816,870,082       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    4,558,433     円           15,278,264      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        42,686,055,745        円         45,822,888,977        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          735,766,293       円           791,449,867       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          367,685,013       円           416,869,610       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          233,087,436       円           261,532,079       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          328,126,532       円           423,869,091       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          261,594,952       円           331,858,792       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          82,438,806      円           108,639,633       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,434,826      円            9,489,359     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          17,776,818      円           20,637,601      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,838,407     円            3,581,906     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           3,640,463     円           77,238,656      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円              735,776    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               61,308    円
          バランス５０
                                108/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                               －円              217,968    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          223,220,528       円           199,765,495       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          149,818,145       円           152,054,653       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,560,870,986        円          4,894,427,212        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          15,278,574      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           7,772,191     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          325,032,492       円           280,209,141       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          144,218,648       円           144,395,781       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               28,863,937      円           33,400,825      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          27,703,290      円          1,683,601,854        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,556,510,701        円          5,748,578,972        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          35,109,364      円           34,955,853      円
          ダイワライフスタイル５０                          58,680,101      円           62,515,800      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,289,177      円           17,179,040      円
       計                           61,542,450,975        円         67,069,648,143        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,542,450,975        口         67,069,648,143        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                109/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            2,144,596,306                   △ 1,460,304,757
                                110/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                            2,144,596,306                   △ 1,460,304,757
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                     2019  年 1 月 10 日 現在                 2020  年 1 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         1,102,187,666        －  1,093,197,610       △ 8,990,056     1,546,367,723        －  1,554,040,480        7,672,757

      アメリカ・ドル         381,194,717        －   376,240,600      △ 4,954,117      608,468,766        －   611,164,260       2,695,494

      イギリス・ポン          67,018,499       －    66,655,780      △ 362,719      43,636,685       －    43,645,500        8,815
      ド
      オーストラリア          19,413,731       －    19,365,000       △ 48,731      6,864,138       －    6,759,000      △ 105,138
      ・ドル
      カナダ・ドル          53,692,487       －    54,010,310       317,823      23,443,239       －    23,533,750        90,511
      シンガポール          12,352,041       －    12,213,990      △ 138,051          －   －       －      －
      ・ドル
      デンマーク・ク          34,139,728       －    33,982,200      △ 157,528          －   －       －      －
      ローネ
      ノルウェー・ク          4,051,392       －    4,083,200       31,808     42,314,983       －    42,168,600      △ 146,383
      ローネ
      ポーランド・ズ          27,780,426       －    27,646,530      △ 133,896      28,244,515       －    28,238,070       △ 6,445
      ロチ
      メキシコ・ペソ             －   －       －      －    51,349,185       －    51,586,500       237,315
      ユーロ         502,544,645        －   499,000,000      △ 3,544,645      700,991,421        －   706,346,800       5,355,379
      南アフリカ・ラ             －   －       －      －    41,054,791       －    40,598,000      △ 456,791
      ンド
                                111/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計         1,102,187,666        －  1,093,197,610       △ 8,990,056     1,546,367,723        －  1,554,040,480        7,672,757
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6902    円               2.8780    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,902    円 )             (28,780    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,164,653.000
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,602,020.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,554,069.280
                   Note/Bond     20210815
                                112/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,169,298.210
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,251,436.240
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,468,491.740
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,545,975.310
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        8,168,000.000            8,174,697.760
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,402,635.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,706,551.000
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,706,456.080
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,230,074.440
                   Note/Bond     20231115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,020,563.560
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,458,553.100
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,655,877.330
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,741,577.580
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,842,467.810
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,087,751.360
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,971,521.120
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,746,397.640
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,511,137.500
                   Note/Bond     20210630
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,350,401.300
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            759,660.240
                   Note/Bond     20230815
                                113/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,067,741.100
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            823,920.300
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            935,880.000
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            905,457.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            944,580.960
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000            994,572.720
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,363,230.960
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,091,000.000            1,474,213.750
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,826,000.000            2,438,696.040
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,065,640.320
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            735,514.640
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            707,578.650
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,511,864.540
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,489,349.390
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,453,684.000
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,636,234.600
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,010,000.000            2,804,733.900
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,678,000.000            2,275,250.540
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,025,279.360
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,963,862.030
                   Note/Bond     20401115
                                114/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,498,344.980
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,856,604.750
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,867,000.000            2,339,873.760
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,660,583.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,858,708.290
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,520,744.940
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,407,561.340
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,836,481.300
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            3,238,172.100
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,898,000.000            4,292,048.820
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,795,744.480
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,523,805.680
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,117,000.000            5,110,514.440
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,371,541.230
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,862,340.000
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,162,000.000            6,358,875.900
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,929,000.000            4,515,246.090
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,309,274.360
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,656,718.750
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,177,686.770
                   Note/Bond     20211031
                                115/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            6,082,880.140
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,846,000.000            4,329,442.200
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,901,555.540
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,201,672.390
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,422,825.560
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,834,485.990
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,063,000.000            4,190,253.160
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,815,639.030
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,901,841.250
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,915,914.800
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,324,230.950
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,621,795.000
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,845,414.620
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,858,462.880
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,201,639.810
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,834,945.430
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,073,000.000            4,495,573.750
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,463,337.500
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,482,802.640
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            6,013,331.200
                   Note/Bond     20251115
                                116/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,189,686.400
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,577,773.340
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,358,671.800
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,046,895.040
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        4,992,000.000            5,068,427.520
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,118,059.960
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,332,838.120
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,572,780.600
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,928,000.000            4,051,339.200
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,290,370.330
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,249,341.860
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,988,971.320
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,116,524.850
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            6,976,282.500
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,443,091.000
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,071,117.800
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,532,091.010
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,691,981.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,375.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,482,800.000
                   Note/Bond     20210630
                                117/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,977,260.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,400,000.000            5,314,356.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,421,814.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,671,066.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,672,250.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,745,444.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,379,360.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,482,480.050
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            3,017,025.180
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            6,598,995.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,981,700.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,375.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,718,500.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,536,289.100
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,410,064.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,031,840.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,559,175.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,511,040.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,027,157.000
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,539,272.000
                   Note/Bond     20240131
                                118/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            4,028,821.600
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,028,090.100
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,345,080.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        7,550,000.000            7,697,451.500
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,918,560.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,936,436.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,978,240.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,019,440.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,043,590.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,011,700.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        8,800,000.000            8,931,296.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,012,630.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,436,168.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            6,095,408.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,921,054.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,062,340.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,125,052.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,202,976.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,019,840.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,519,525.000
                   Note/Bond     20220930
                                119/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,553,125.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,527,925.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,683,040.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,801,315.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,595,690.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,269,248.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,878,288.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,309,062.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,580,640.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,748,371.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,517,075.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,403,125.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,705,612.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,843,208.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            4,098,924.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,228,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,981,548.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,037,054.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,522,925.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,895,268.000
                   Note/Bond     20480515
                                120/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            7,033,195.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,040,170.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,591,600.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,014,874.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,550,000.000            3,766,585.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,593,350.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,072,050.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,585,150.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,165,450.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,349,863.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        4,550,000.000            4,726,631.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,700,000.000            7,258,445.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,788,630.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,544,625.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,656,250.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,742,020.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,802,500.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,565,730.000
                   Note/Bond     20210915
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,676,550.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,134,760.000
                   Note/Bond     20230930
                                121/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,065,970.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,678,300.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,182,480.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,092,640.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        7,300,000.000            8,068,179.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,800,000.000            5,863,104.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,194,520.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,232,400.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,854,796.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,033,560.000
                   Note/Bond     20201231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,680,180.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,594,725.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,053,550.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            7,033,620.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,055,890.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,027,510.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,134,360.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,629,100.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            5,254,764.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,029,400.000
                   Note/Bond     20210228
                                122/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,611,900.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,396,162.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,559,745.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,576,150.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,754,168.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,441,820.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            5,413,424.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            7,213,191.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,586,940.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,906,512.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,013,500.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,514,595.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,069,120.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,515,015.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,700,893.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,031,240.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,016,080.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,709,729.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,515,015.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,015,300.000
                   Note/Bond     20260731
                                123/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            6,762,483.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,492,475.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            4,767,356.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,094,544.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,733,276.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,928,720.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,993,070.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,100,000.000            5,091,024.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,478,500.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,978,430.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,882,890.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,971,240.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,545,512.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        4,500,000.000            4,459,905.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        5,300,000.000            5,249,862.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,432,402.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,497,480.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,981,560.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,978,880.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,002,910.000
                   Note/Bond     20221215
                                124/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   836,687,337.100
                                                  (91,675,831,526)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,964,003.130
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,498,698.520
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,450,505.800
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,546,541.900
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,320,000.000            2,317,007.200
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,590,000.000            1,663,140.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,650,000.000            1,791,075.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            1,755,677.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            1,573,133.100
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,010,920.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,500,000.000            2,687,650.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,093,959.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,900,000.000            1,930,799.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         570,000.000            631,446.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         850,000.000            940,406.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,700,000.000            1,708,806.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         700,000.000            699,188.000
                   20250607
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,216,090.060
                   20210607
                                125/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,379,741.610
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,854,828.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,798,533.760
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,967,939.200
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,557,000.000            2,494,781.100
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,205,062.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,480,908.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,570,861.600
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,946,000.000            3,189,494.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,870,113.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,640,882.000
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,446,000.000            2,209,343.400
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,483,922.500
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            2,213,056.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,594,524.200
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,442,930.700
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            844,876.450
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,552,000.000            2,584,856.000
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,312,488.480
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,066,000.000            2,893,846.200
                   20440122
                                126/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,058,811.300
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,641,000.000            3,028,301.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,528,736.160
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,118,032.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   86,245,914.970
                                                  (12,351,277,483)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,579,042.400
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,428,055.720
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,380,847.040
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,251,628.660
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,668,762.680
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,712,222.720
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,020,060.260
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,258,000.000            1,738,367.300
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        3,148,000.000            3,768,156.000
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,479,911.580
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         807,000.000            948,507.450
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         942,000.000           1,187,438.100
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            2,995,365.440
                   BOND   20271121
                                127/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,678,000.000            2,907,424.260
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,555,059.120
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,841,310.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,163,552.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,614,263.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,736,168.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,770,000.000            3,104,117.400
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         390,000.000            458,624.400
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,140,000.000            1,165,570.200
                   BOND   20310621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   49,704,453.730
                                                   (3,736,283,787)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         475,000.000            631,379.500
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         586,000.000            843,927.900
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,332,662.930
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,227,000.000            1,828,033.680
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,660,838.720
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,914,047.270
                   20410601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            976,343.680
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,796,455.960
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,136,166.060
                   20451201
                                128/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,248,175.950
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,458,516.450
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,297,000.000            1,600,627.700
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,194,945.640
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,369,000.000            1,360,484.820
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,817,307.360
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,480,000.000            2,443,990.400
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,187,386.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,405,929.600
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            1,721,545.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,236,408.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,108,001.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,013,380.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000            954,293.600
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,288,625.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,231,740.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            301,680.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,050,787.500
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,393,910.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            398,956.000
                   20210801
                                129/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         550,000.000            530,931.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            794,368.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            590,070.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,194,170.000
                   20220201
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   43,646,086.020
                                                   (3,660,597,234)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            868,114.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            456,615.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            663,426.470
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            396,946.300
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            500,346.000
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            453,000.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         671,000.000            699,047.800
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         718,000.000            849,925.320
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         325,000.000            357,019.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            546,008.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         688,000.000            780,205.760
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            257,950.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            458,339.400
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,900.000
                   20220401
                                130/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            315,150.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         450,000.000            453,555.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            589,325.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         490,000.000            499,153.200
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            161,298.000
                   20390701
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    9,808,324.250
                                                    (795,455,098)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,399,572.550
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,237,261.950
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,025,000.000            8,559,545.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,595,000.000            6,388,259.100
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,085,154.400
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,817,312.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,700,000.000            4,973,399.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   46,460,504.750
                                                    (536,618,830)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       12,462,000.000            23,351,046.360
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,061,437.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,232,226.200
                   20231115
                                131/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,513,000.000            7,361,057.730
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,428,510.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,090,000.000            4,373,396.100
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            819,968.000
                   20221115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   57,627,641.390
                                                    (938,178,002)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,224,455.280
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,314,272.760
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,366,703.250
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,459,097.600
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,367,922.400
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,534,697.500
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,662,470.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,250,000.000            3,344,087.500
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   34,273,706.290
                                                    (423,280,273)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,554,308.160
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,449,774.350
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,142,952.500
                   20210425
                                132/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,063,600.630
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,925,850.200
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,353,616.800
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,913,127.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,570,000.000            2,634,943.900
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,040,000.000            2,124,394.800
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            784,928.000
                   20210525
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,926,429.000
                   20241025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,080,062.000
                   20290425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,684,000.000            1,808,279.200
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,625,000.000            2,836,811.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,852,822.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,751,149.710
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   38,203,050.500
                                                   (1,094,899,427)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            581,635.110
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            845,283.060
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,288,932.260
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,949,779.080
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,613,712.040
                   20260415
                                133/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,392,898.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            883,172.500
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            759,216.600
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            656,853.660
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,012,971.960
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,475,960.370
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,224,426.400
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            699,654.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,102,429.860
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            872,066.060
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            766,008.320
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,182,710.700
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            887,445.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,302,000.000            1,332,037.140
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000           1,040,372.400
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            675,317.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            356,012.800
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            916,200.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            778,800.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            926,748.100
                   20271116
                                134/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,208,382.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,239,948.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            816,208.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            784,497.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            704,016.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            674,843.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         910,000.000            954,999.500
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,285,834.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            405,124.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            829,616.000
                   20340705
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   34,124,110.420
                                                    (914,526,160)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       15,290,000.000            14,490,485.900
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       13,300,000.000            14,675,087.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       13,000,000.000            13,108,680.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                       14,300,000.000            15,001,987.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                        5,000,000.000            4,992,350.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       22,033,000.000            22,931,065.080
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       23,919,000.000            27,134,670.360
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       26,468,000.000            27,501,046.040
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           11,476,034.280
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       21,044,000.000            23,417,131.880
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       13,594,000.000            15,571,519.180
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       26,326,000.000            26,236,228.340
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            13,880,237.200
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            24,458,293.720
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            19,926,202.800
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        9,944,000.000           10,665,039.440
                                135/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   285,466,058.220
                                                   (1,661,412,458)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            444,230.280
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            297,701.370
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            430,378.650
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            203,588.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         400,000.000            486,896.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            780,048.500
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            314,685.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            414,932.800
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            524,595.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            524,255.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            203,678.000
                   20240915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            949,020.840
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,200,608.760
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         634,000.000            778,754.880
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         200,000.000            254,244.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            915,804.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            608,454.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         540,000.000            876,997.800
                   21170920
                                136/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            406,072.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,068,820.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,256,544.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            305,388.000
                   20240715
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,483,149.850
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,274,000.000            1,392,673.100
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         758,000.000            933,219.280
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,384,126.060
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,126,343.040
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         540,000.000            750,195.000
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            502,235.300
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,496,586.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,050,000.000            1,092,903.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            637,711.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            345,282.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,640,000.000            1,756,997.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            619,498.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,297,248.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         600,000.000            727,596.000
                   20500622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,241,557.800
                   20240104
                                137/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,078,250.100
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,019,301.200
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,792,712.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,574,694.330
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,362,774.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,975,000.000            3,357,006.250
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,459,067.040
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,206,274.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            3,099,229.770
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,306,946.000
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,406,092.890
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,769,702.580
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,481,788.000
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            2,954,199.080
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,352,542.500
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,761,102.600
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,736,179.080
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,502,087.100
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,944,825.950
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,748,554.470
                   20230815
                                138/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,709,248.170
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,609,000.000            4,109,801.160
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,736,407.960
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,650,880.620
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,306,574.140
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,311,655.500
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,294,242.640
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,928,004.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,987,115.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,452,628.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            2,209,935.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,602,630.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,991,029.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,513,208.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,941,021.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            362,508.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            402,832.000
                   20210312
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            100,849.000
                   20210611
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            505,040.000
                   20210910
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            809,264.000
                   20211210
                                139/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,589,835.000
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,414,742.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,175,810.800
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,134,440.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            744,008.700
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,940,679.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,301,142.500
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,741,004.000
                   20241018
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,985,000.000            2,580,936.700
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,134,993.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,578,091.660
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,776,868.390
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,659,000.000            4,396,364.010
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,664,000.000            3,198,624.000
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,411,429.100
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,265,705.600
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,840,892.290
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,284,000.000            5,836,357.640
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,342,834.190
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,894,842.380
                   20260425
                                140/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,437,014.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            3,929,257.200
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,699,000.000            4,536,786.510
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,906,556.600
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,538,000.000            4,010,141.520
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,605,555.750
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,451,752.720
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,109,240.440
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,755,385.150
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,441,753.080
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,101,000.000            3,336,117.820
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,092,635.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            3,913,274.290
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,969,000.000            3,341,104.770
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,037,000.000            1,311,514.640
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,792,437.000
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,300,000.000            3,400,683.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,054,480.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,870,000.000            2,280,689.400
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,712,800.000
                   20270525
                                141/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,919,937.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,441,088.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,382,900.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,415,816.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,450,000.000            2,763,330.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,950,000.000            3,153,933.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,400,000.000            3,464,396.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,416,408.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,910,450.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,612,950.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,700,000.000            2,747,277.000
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,789,488.000
                   20291125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            682,994.320
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,810,897.620
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,555,000.000            2,557,446.300
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            895,016.500
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,713,305.850
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,548,541.610
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,541,794.840
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,540,977.440
                   BOND   20330115
                                142/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,497,655.900
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,525,489.600
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,683,628.560
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,336,972.510
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,411,121.700
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,214,136.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,290,444.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,427,776.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,242,299.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,137,268.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            417,216.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,466,279.500
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,569,451.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,358,942.080
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,977,078.600
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,930,104.360
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,676,436.480
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,755,795.860
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,788,192.100
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            2,021,951.750
                   20251201
                                143/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,557,286.720
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,555,228.800
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,411,723.650
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,868,388.180
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,688,898.600
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,124,000.000            1,181,256.560
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,068,000.000            2,113,558.040
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,569,235.500
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,368,443.020
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         968,000.000           1,013,573.440
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,856,315.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,510,000.000            1,635,103.500
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,375,387.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,282,375.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,772,480.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,822,570.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,734,408.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,977,178.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,478,139.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,675,550.000
                   20280201
                                144/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            919,737.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,349,335.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,504,965.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,758,583.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,506,946.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,972,908.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,249,752.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,197,370.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,622,587.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,585,309.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,193,835.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,263,324.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,396,941.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            805,273.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,397,676.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         740,000.000            736,300.000
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            688,604.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            297,369.000
                   20270115
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,754,000.000            3,745,963.260
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            4,188,086.980
                   Tesoro    20310501
                                145/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,055,000.000            3,035,646.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,520,706.180
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,601,862.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,898,996.900
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,968,887.420
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,603,529.110
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,580,444.120
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,984,026.230
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,524,054.500
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,241,702.080
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,461,860.490
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,226,962.080
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,892,294.000
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,710,000.000            3,115,416.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            3,115,720.300
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,156,186.420
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,613,000.000            2,345,027.790
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,555,417.620
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,818,147.240
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,519,220.580
                   Del  Tesoro    20240901
                                146/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,328,797.700
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,660,224.600
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,491,391.220
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,859,329.040
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            966,743.410
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,860,263.360
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,566,712.080
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,298,016.720
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,489,619.880
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         980,000.000           1,429,898.400
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,466,822.640
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         953,000.000           1,613,009.680
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,707,377.350
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         747,000.000           1,026,983.070
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,465,131.330
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        1,004,000.000            1,144,389.320
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            704,120.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        1,061,000.000            1,305,889.410
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            530,375.760
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000           1,003,670.910
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,154,204.640
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            654,164.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         350,000.000            354,564.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            538,090.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            784,630.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            224,924.000
                                147/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                         700,000.000            766,913.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                         400,000.000            463,324.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,225,455.000
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,429,226.260
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,084,512.040
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,154,020.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            874,197.420
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            971,434.160
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         388,000.000            816,623.600
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000           1,003,223.130
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,040,562.950
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         771,000.000           1,003,934.520
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,023,205.520
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            827,933.760
                   20250704
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            482,789.970
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            482,857.920
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         312,000.000            330,348.720
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            475,699.140
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            600,813.400
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            584,518.550
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,530,540.160
                   20290131
                                148/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,445,000.000            2,652,360.450
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,355,613.920
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,192,000.000            2,457,034.720
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,933,438.780
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,779,267.090
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,552,000.000            2,113,606.720
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,822,347.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,030,000.000            2,187,061.100
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,116,732.800
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,733,700.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,850,000.000            2,237,353.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,238,620.500
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,306,734.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,634,544.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,743,104.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,721,343.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,427,538.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,070,183.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,713,294.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,079,246.000
                   20290430
                                149/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,257,091.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            913,698.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,232,164.000
                   20291031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,208,414.170
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,854,000.000            2,825,922.420
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,708,000.000            2,926,162.680
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,019,022.340
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,167,804.900
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,747,457.680
                   20250730
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,708,705.300
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,702,051.850
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,231,935.640
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,060,357.600
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,231,869.050
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,503,948.200
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,299,000.000            2,396,473.140
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,301,511.600
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,381,499.990
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   582,051,950.560
                                                  (70,829,901,863)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                                150/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       21,934,000.000            24,515,631.800
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,312,682.440
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,625,235.400
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,194,512.800
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,460,153.900
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,439,000.000            8,575,543.020
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       22,552,000.000            19,699,172.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,751,270.590
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       16,862,000.000            15,730,053.940
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       12,644,000.000            11,074,753.160
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,859,280.820
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,166,000.000             9,470,848.920
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,679,000.000            8,813,310.240
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   145,082,449.030
                                                   (1,117,134,857)
     国債証券　合計                                              189,735,396,998
                                                  [189,735,396,998]
     合計                                              189,735,396,998
                                                  [189,735,396,998]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           243  銘柄        100%       48.3%
                                151/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.5%
            オーストラリア・ドル               国債証券           22 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.3%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           35 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.9%
            ユーロ               国債証券           303  銘柄        100%       37.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           13 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                         25,896,593              64,849,132
        国債証券
                                      14,084,673,690              17,604,320,010
        地方債証券
                                        936,314,000             1,458,385,200
        特殊債券
                                        918,622,200              729,970,300
        社債券
                                       1,043,178,800                935,292,900
        未収入金
                                         86,746,610                   －
        未収利息
                                         32,947,023              34,898,734
        前払費用
                                          318,250             1,287,679
        流動資産合計
                                      17,128,697,166              20,829,003,955
       資産合計
                                      17,128,697,166              20,829,003,955
     負債の部

                                152/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動負債
        未払解約金
                                         23,618,648               6,121,900
        その他未払費用
                                            3,279                －
        流動負債合計
                                         23,621,927               6,121,900
       負債合計
                                         23,621,927               6,121,900
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       13,344,778,620              16,028,287,542
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,760,296,619              4,794,594,513
        元本等合計
                                      17,105,075,239              20,822,882,055
       純資産合計
                                      17,105,075,239              20,822,882,055
     負債純資産合計                                 17,128,697,166              20,829,003,955
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                        12,192,600,488        円         13,344,778,620        円
          期中追加設定元本額                        2,484,162,074        円          3,594,110,341        円
          期中一部解約元本額                        1,331,983,942        円           910,601,419       円
                                153/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                          13,050,515      円           143,275,232       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             59,366    円            1,116,709     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   115,479,282       円           136,404,966       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,077,056,677        円          1,806,325,099        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        5,829,421,442        円          6,367,336,202        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,175,753,849        円          3,685,725,233        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,003,199,495        円          1,155,900,772        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          709,974,615       円           937,929,543       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          565,614,868       円           732,725,273       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          178,625,800       円           240,167,951       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          56,096,348      円           52,496,870      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          48,034,174      円           62,292,873      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,068,294     円            9,940,560     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          14,157,915      円           169,662,829       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円             5,962,153     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              541,071    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              957,554    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          341,397,807       円           316,908,449       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          192,516,134       円           202,618,203       円
          ６０ＶＡ
                                154/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ワールド・バランス                           8,170,599     円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          11,101,440      円                －円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           13,344,778,620        円         16,028,287,542        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,344,778,620        口         16,028,287,542        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                155/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              109,901,630                   △ 58,561,970
     地方債証券                               1,568,200                    2,008,300
     特殊債券                                745,400                    204,700
     社債券                               1,329,500                    △ 296,700
     合計                              113,544,730                   △ 56,645,670
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2818    円               1.2991    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,818    円 )             (12,991    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３９８     ２年国債
                                        100,000,000           100,259,000
     国債証券
             ４０１     ２年国債
                                        70,000,000           70,231,700
             ４０３     ２年国債
                                        160,000,000           160,593,600
             ４０６     ２年国債
                                        180,000,000           180,793,800
             １２７     ５年国債
                                        140,000,000           140,387,800
                                156/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １２８     ５年国債
                                        227,000,000           227,778,610
             １２９     ５年国債
                                        182,000,000           182,751,660
             １３０     ５年国債
                                        217,000,000           218,028,580
             １３１     ５年国債
                                        190,000,000           190,995,600
             １３２     ５年国債
                                        170,000,000           170,994,500
             １３３     ５年国債
                                        200,000,000           201,318,000
             １３４     ５年国債
                                        170,000,000           171,200,200
             １３５     ５年国債
                                        230,000,000           231,725,000
             １３６     ５年国債
                                        140,000,000           141,132,600
             １３７     ５年国債
                                        170,000,000           171,445,000
             １３８     ５年国債
                                        240,000,000           242,179,200
             １３９     ５年国債
                                        200,000,000           201,890,000
             １４０     ５年国債                      200,000,000           201,914,000
             １４１     ５年国債
                                        170,000,000           171,679,600
             １  ４０年国債
                                        30,000,000           45,832,500
             ２  ４０年国債
                                        23,000,000           34,174,320
             ３  ４０年国債
                                        19,000,000           28,477,580
             ４  ４０年国債
                                        30,000,000           45,346,200
             ５  ４０年国債
                                        35,000,000           51,256,800
             ６  ４０年国債
                                        28,000,000           40,479,880
             ７  ４０年国債
                                        31,000,000           43,182,070
             ８  ４０年国債
                                        23,000,000           30,000,280
             ９  ４０年国債
                                        40,000,000           39,134,000
             １０    ４０年国債
                                        91,000,000           104,374,270
             １１    ４０年国債
                                        85,000,000           94,692,550
             １２    ４０年国債
                                        80,000,000           80,660,000
             ３１３     １０年国債
                                        34,000,000           34,573,580
             ３１４     １０年国債                       77,000,000           78,117,270
             ３１５     １０年国債
                                        90,000,000           91,720,800
             ３１６     １０年国債
                                        56,000,000           56,990,640
             ３１７     １０年国債
                                        40,000,000           40,836,000
             ３１８     １０年国債
                                        33,000,000           33,634,260
             ３１９     １０年国債
                                        140,000,000           143,361,400
             ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           35,772,450
             ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           66,611,350
             ３２２     １０年国債
                                        140,000,000           143,164,000
             ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           71,766,100
             ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           81,823,200
             ３２５     １０年国債
                                        160,000,000           164,025,600
                                157/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,491,400
             ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           92,475,900
             ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           61,397,400
             ３２９     １０年国債
                                        160,000,000           165,126,400
             ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           83,771,010
             ３３１     １０年国債
                                        130,000,000           133,485,300
             ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,874,600
             ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           85,527,350
             ３３４     １０年国債
                                        220,000,000           227,053,200
             ３３５     １０年国債
                                        210,000,000           216,079,500
             ３３７     １０年国債
                                        50,000,000           51,029,000
             ３３８     １０年国債
                                        100,000,000           102,682,000
             ３３９     １０年国債                       25,000,000           25,703,500
             ３４０     １０年国債
                                        160,000,000           164,665,600
             ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,367,050
             ３４３     １０年国債
                                        92,000,000           93,220,840
             ３４４     １０年国債
                                        85,000,000           86,143,250
             ３４５     １０年国債
                                        280,000,000           283,906,000
             ３４６     １０年国債
                                        100,000,000           101,409,000
             ３４７     １０年国債
                                        180,000,000           182,557,800
             ３４８     １０年国債
                                        170,000,000           172,431,000
             ３４９     １０年国債
                                        200,000,000           202,872,000
             ３５０     １０年国債
                                        185,000,000           187,586,300
             ３５１     １０年国債
                                        160,000,000           162,168,000
             ３５２     １０年国債
                                        200,000,000           202,616,000
             ３５３     １０年国債
                                        161,000,000           163,018,940
             ３５４     １０年国債
                                        110,000,000           111,315,600
             ３５５     １０年国債                       30,000,000           30,339,900
             ３５６     １０年国債
                                        218,000,000           220,323,880
             ２  ３０年国債
                                         9,000,000           11,181,870
             ３  ３０年国債
                                         4,000,000           4,946,640
             ４  ３０年国債
                                         8,000,000           10,488,560
             ５  ３０年国債
                                         8,000,000           9,951,520
             ６  ３０年国債
                                         9,000,000           11,484,540
             ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,275,160
             １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,962,000
             １１    ３０年国債
                                         9,000,000           10,908,270
             １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,959,990
             １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,843,060
                                158/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １４    ３０年国債
                                        22,000,000           29,012,940
             １５    ３０年国債
                                        21,000,000           28,069,440
             １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,852,480
             １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,619,180
             １８    ３０年国債
                                        20,000,000           26,400,800
             １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,863,600
             ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,744,320
             ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           21,302,720
             ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           23,236,450
             ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,941,120
             ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,619,450
             ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,884,040
             ２６    ３０年国債                        32,000,000           43,727,680
             ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           44,493,440
             ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           47,549,680
             ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           59,660,350
             ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           77,079,520
             ３１    ３０年国債
                                        76,000,000           103,703,520
             ３２    ３０年国債
                                        59,000,000           82,075,490
             ３３    ３０年国債
                                        75,000,000           100,415,250
             ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           97,063,400
             ３５    ３０年国債
                                        68,000,000           91,907,440
             ３６    ３０年国債
                                        64,000,000           86,895,360
             ３７    ３０年国債
                                        87,000,000           116,809,680
             ３８    ３０年国債
                                        45,000,000           59,627,700
             ３９    ３０年国債
                                        50,000,000           67,513,000
             ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           58,528,360
             ４１    ３０年国債                        34,000,000           44,528,780
             ４２    ３０年国債
                                        53,000,000           69,569,920
             ４３    ３０年国債
                                        37,000,000           48,624,290
             ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           55,321,560
             ４５    ３０年国債
                                        43,000,000           54,652,140
             ４６    ３０年国債
                                        55,000,000           69,958,900
             ４７    ３０年国債
                                        44,000,000           57,109,800
             ４８    ３０年国債
                                        50,000,000           62,518,000
             ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           85,176,800
             ５０    ３０年国債
                                        60,000,000           66,236,400
             ５１    ３０年国債
                                        55,000,000           53,813,650
             ５２    ３０年国債
                                        57,000,000           58,585,740
                                159/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ５３    ３０年国債
                                        55,000,000           57,885,300
             ５４    ３０年国債
                                        55,000,000           60,690,300
             ５５    ３０年国債
                                        56,000,000           61,842,480
             ５６    ３０年国債
                                        50,000,000           55,190,500
             ５７    ３０年国債
                                        50,000,000           55,163,000
             ５８    ３０年国債
                                        55,000,000           60,647,950
             ５９    ３０年国債
                                        55,000,000           59,211,900
             ６０    ３０年国債
                                        122,000,000           137,872,200
             ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           53,750,000
             ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           46,895,160
             ６３    ３０年国債
                                        50,000,000           49,608,000
             ６４    ３０年国債
                                        50,000,000           49,539,500
             ４９    ２０年国債                         4,000,000           4,105,960
             ５０    ２０年国債
                                        30,000,000           30,723,600
             ５１    ２０年国債
                                        25,000,000           25,768,000
             ５２    ２０年国債
                                        19,000,000           19,720,290
             ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,565,240
             ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           14,635,880
             ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           42,914,290
             ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,624,600
             ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           25,190,640
             ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           36,917,300
             ５９    ２０年国債
                                         3,000,000           3,162,000
             ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,442,400
             ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,512,640
             ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           31,994,700
             ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           37,621,500
             ６５    ２０年国債                        42,000,000           45,360,000
             ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           32,281,500
             ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,611,580
             ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           27,435,250
             ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           13,118,640
             ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           20,015,640
             ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,752,360
             ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           58,512,530
             ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,611,260
             ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           27,616,750
             ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,866,600
             ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,613,640
                                160/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           72,820,800
             ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           31,529,120
             ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           35,250,410
             ８６    ２０年国債
                                         6,000,000           6,897,300
             ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           38,137,770
             ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           17,238,300
             ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           51,891,750
             ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,725,380
             ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           52,138,800
             ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           35,363,100
             ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           26,767,630
             ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           29,417,250
             ９８    ２０年国債                        34,000,000           39,744,300
             ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           62,222,530
             １００     ２０年国債
                                        35,000,000           41,534,850
             １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,656,880
             １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           12,079,200
             １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           25,188,450
             １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           75,680,640
             １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           45,104,480
             １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           19,130,720
             １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           23,836,200
             １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           79,824,520
             １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           70,657,200
             １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           32,292,810
             １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           42,340,900
             １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           48,011,600
             １１３     ２０年国債                       70,000,000           84,314,300
             １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,412,200
             １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           51,201,780
             １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           33,028,830
             １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           93,410,240
             １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,687,230
             １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           27,275,240
             １２０     ２０年国債
                                        75,000,000           87,378,750
             １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           51,472,680
             １２４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,658,800
             １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           31,009,250
             １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,580,310
                                161/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １２７     ２０年国債
                                        53,000,000           63,969,940
             １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,750,080
             １２９     ２０年国債
                                        65,000,000           77,972,050
             １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,671,400
             １３１     ２０年国債
                                        70,000,000           83,365,800
             １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,857,000
             １３３     ２０年国債
                                        57,000,000           68,749,410
             １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           18,144,450
             １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,950,800
             １３６     ２０年国債
                                        65,000,000           77,054,900
             １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,602,160
             １３９     ２０年国債
                                        92,000,000           109,277,600
             １４１     ２０年国債                       48,000,000           57,915,360
             １４２     ２０年国債
                                        100,000,000           121,936,000
             １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           57,401,760
             １４４     ２０年国債
                                        60,000,000           70,971,600
             １４５     ２０年国債
                                        100,000,000           121,203,000
             １４６     ２０年国債
                                        86,000,000           104,502,040
             １４７     ２０年国債
                                        89,000,000           107,122,180
             １４８     ２０年国債
                                        74,000,000           88,236,120
             １４９     ２０年国債
                                        100,000,000           119,405,000
             １５０     ２０年国債
                                        95,000,000           112,219,700
             １５１     ２０年国債
                                        104,000,000           120,034,720
             １５２     ２０年国債
                                        100,000,000           115,496,000
             １５３     ２０年国債
                                        100,000,000           117,166,000
             １５４     ２０年国債
                                        87,000,000           100,764,270
             １５５     ２０年国債
                                        93,000,000           104,890,980
             １５６     ２０年国債                      106,000,000           109,493,760
             １５７     ２０年国債
                                        93,000,000           93,000,000
             １５８     ２０年国債
                                        95,000,000           99,520,100
             １５９     ２０年国債
                                        82,000,000           87,228,320
             １６０     ２０年国債
                                        80,000,000           86,427,200
             １６１     ２０年国債
                                        80,000,000           85,031,200
             １６２     ２０年国債
                                        110,000,000           116,815,600
             １６３     ２０年国債
                                        72,000,000           76,455,360
             １６４     ２０年国債
                                        125,000,000           130,432,500
             １６５     ２０年国債
                                        95,000,000           99,096,400
             １６６     ２０年国債
                                        80,000,000           86,271,200
             １６７     ２０年国債
                                        70,000,000           72,899,400
                                162/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １６８     ２０年国債
                                        55,000,000           56,201,200
             １６９     ２０年国債
                                        80,000,000           80,220,800
             １７０     ２０年国債
                                        30,000,000           30,055,800
     国債証券　合計                                            17,604,320,010
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           102,124,900
     地方債証券
             ２７－１５       北海道公債
                                        100,000,000           101,046,700
             ２２２     神奈川県公債
                                        100,000,000           100,173,400
             ４０１     大阪府公債
                                        100,000,000           102,570,200
             ３  兵庫県公債１２年
                                        100,000,000           102,860,600
             １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           117,662,200
             ２８－１      静岡県公債
                                        100,000,000           100,303,100
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           102,317,600
             ２９－６      千葉県公債
                                        100,000,000           101,302,100
             １１６     共同発行地方
                                        100,000,000           102,299,100
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,119,500
             １６８     共同発行地方
                                        100,000,000           101,063,400
             ２５－６      大阪市公債
                                        100,000,000           102,661,400
             １１    名古屋市２０年
                                        100,000,000           119,881,000
     地方債証券　合計                                             1,458,385,200
             ８１    政保道路機構
                                        100,000,000           118,852,200
     特殊債券
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,087,000
             ２４１     政保道路機構
                                        100,000,000           102,289,900
             ２６１     政保道路機構
                                        100,000,000           102,162,900
             ３６    地方公共団体
                                        100,000,000           102,121,200
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           102,502,600
             い７８９      利付商工債
                                        100,000,000            99,954,500
     特殊債券　合計                                              729,970,300
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000           100,232,900
     社債券
             ３３    中日本高速道
                                        100,000,000           101,835,200
             ２５    西日本高速道
                                        100,000,000           102,301,600
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           100,941,800
             ５  ＮＴＴフアイナンス                         100,000,000           101,715,400
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           100,623,400
             ８０    三菱地所
                                        100,000,000           114,394,900
             ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           109,104,700
             ４９７     関西電力
                                        100,000,000           104,143,000
     社債券　合計                                              935,292,900
     合計                                            20,727,968,410
                                163/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       2,544,587,759              1,087,698,334
        コール・ローン
                                        459,739,031              476,910,969
        投資証券
                                      85,452,798,470              89,388,682,897
        派生商品評価勘定
                                         1,027,640                   －
        未収入金
                                        640,139,392             1,037,881,420
        未収配当金
                                        375,219,862              287,547,853
        流動資産合計
                                      89,473,512,154              92,278,721,473
       資産合計
                                      89,473,512,154              92,278,721,473
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           35,981              689,728
        未払金
                                        509,998,361              351,405,923
        未払解約金
                                         90,000,000              224,078,000
        その他未払費用
                                           10,865                 －
        流動負債合計
                                        600,045,207              576,173,651
       負債合計
                                        600,045,207              576,173,651
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       40,758,891,506              33,163,733,156
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      48,114,575,441              58,538,814,666
        元本等合計
                                      88,873,466,947              91,702,547,822
       純資産合計
                                      88,873,466,947              91,702,547,822
     負債純資産合計                                 89,473,512,154              92,278,721,473
                                164/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                165/328




                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                        49,411,771,560        円         40,758,891,506        円
          期中追加設定元本額                          241,325,768       円           201,703,741       円
          期中一部解約元本額                        8,894,205,822        円          7,796,862,091        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        36,671,794,648        円         29,514,785,392        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          32,937,857      円           27,600,624      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          17,940,110      円           14,473,027      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          16,895,462      円           12,969,327      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          84,706,741      円           66,444,416      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                          153,611,646       円           121,337,152       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                          345,054,843       円           290,956,882       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,595,047,787        円          1,382,735,184        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          46,338,729      円           38,159,377      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           4,310,926     円            3,382,852     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
                                166/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          常陽３分法ファンド                          221,126,129       円           168,809,724       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          52,169,101      円           39,619,502      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          238,786,268       円           265,291,377       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          317,016,351       円           345,957,189       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          393,487,604       円           454,017,584       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワ・グローバルＲＥＩＴ                          50,327,337      円           19,380,214      円
          ファンド（ダイワＳＭＡ専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          457,522,556       円           349,465,022       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                          26,695,146      円           21,643,551      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          33,122,265      円           26,704,760      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           40,758,891,506        円         33,163,733,156        円
     2.     期末日における受益権の総数                        40,758,891,506        口         33,163,733,156        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                167/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 4,182,635,453                    2,280,869,414
     合計                           △ 4,182,635,453                    2,280,869,414
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 9 月
               19 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 9 月 18 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                168/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     通貨関連
                     2019  年 1 月 10 日 現在                 2020  年 1 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建         293,648,445        －   292,620,805       1,027,640      370,612,279        －   371,272,279       △ 660,000

      アメリカ・ドル         217,384,000        －   216,360,000       1,024,000      218,420,000        －   219,080,000       △ 660,000

      イギリス・ポンド          50,385,062       －    50,381,422        3,640         －   －       －      －
      ユーロ          25,879,383       －    25,879,383          0   152,192,279        －   152,192,279           0
      買　建          76,264,445       －    76,228,464       △ 35,981     152,192,279        －   152,162,551       △ 29,728

      アメリカ・ドル          76,264,445       －    76,228,464       △ 35,981     152,192,279        －   152,162,551       △ 29,728

     合計          369,912,890        －   368,849,269        991,659     522,804,558        －   523,434,830       △ 689,728

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
                                169/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                2.1805    円               2.7651    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,805    円 )             (27,651    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           238,116         6,136,249.320
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             125,276        18,068,557.480
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           30,413        4,092,373.280
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           241,899        12,344,105.970
                   EQUINIX    INC
                                           53,493        31,506,842.070
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           312,114         8,561,287.020
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           443,643         7,732,697.490
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           298,984        10,694,657.680
                   CYRUSONE     INC
                                           64,837        4,248,120.240
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           273,302         8,166,263.760
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           356,213         8,474,307.270
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           480,383        14,329,824.890
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           673,625        17,076,393.750
                   VEREIT    INC
                                          1,363,816         12,547,107.200
                   PROLOGIS     INC                   303,487        26,998,203.520
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           167,208         6,736,810.320
                   SITE   CENTERS    CORP                 442,920         5,598,508.800
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           421,449        14,510,489.070
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             90,240        27,023,270.400
                   WELLTOWER     INC
                                           302,480        24,942,500.800
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           145,010         5,028,946.800
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           135,123        10,934,153.160
                   MACERICH     CO/THE
                                           247,713         6,252,276.120
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           225,780        16,538,385.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           64,997        13,915,207.730
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           168,018        10,341,507.900
                   UDR  INC
                                           727,354        33,210,983.640
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           14,020         586,176.200
                                170/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           140,352        16,662,589.440
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           176,226        18,658,808.880
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           391,823         8,259,628.840
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   410,177,234.040
                                                  (44,943,119,533)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          7,225,528          5,476,950.220
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          1,839,088         17,725,130.140
                   SEGRO   PLC
                                          1,460,860         12,738,699.200
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           521,662         6,489,475.280
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           402,892         3,417,329.940
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           166,097         6,474,461.060
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           206,330         2,376,921.600
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           579,767         4,484,497.740
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          4,112,972          9,336,446.440
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   68,519,911.620
                                                   (9,812,736,543)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         10,838,103          21,080,110.330
                   MIRVAC    GROUP
                                         10,322,741          33,548,908.250
                   GOODMAN    GROUP
                                          2,822,331         39,625,527.240
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          1,741,018         20,718,114.200
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                          4,364,462         19,989,235.960
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   134,961,895.980
                                                  (10,145,085,721)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           397,407        18,642,362.370
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           412,199        21,768,229.190
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   40,410,591.560
                                                   (3,389,236,314)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         13,031,141          28,668,510.200
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          5,346,760         16,361,085.600
                                171/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                          7,595,977         25,446,522.950
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          6,500,035         17,745,095.550
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                   88,221,214.300
                                                   (7,154,740,480)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          7,659,508         17,080,702.840
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   17,080,702.840
                                                   (1,236,472,079)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           339,172         5,694,697.880
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        17,292        2,312,805.000
                   NSI  NV
                                           54,103        2,372,416.550
                   ARGAN                        49,925        3,944,075.000
                   GECINA    SA
                                           72,529        11,843,985.700
                   KLEPIERRE                        560,928        18,628,418.880
                   COVIVIO                        36,942        3,768,084.000
                   AEDIFICA                        79,081        8,904,520.600
                   BEFIMMO                        63,289        3,354,317.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           429,240        10,100,017.200
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           23,083        1,174,924.700
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           330,614         3,735,938.200
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           598,825         7,515,253.750
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   83,349,454.460
                                                  (10,142,795,113)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                          2,232,805         181,750,327.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   181,750,327.000
                                                   (2,564,497,114)
     投資証券　合計                                              89,388,682,897
                                                  [89,388,682,897]
     合計                                              89,388,682,897
                                                  [89,388,682,897]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
                                172/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                  通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
            アメリカ・ドル               投資証券           31 銘柄        100%       50.3%
            イギリス・ポンド               投資証券            9 銘柄        100%       11.0%
            オーストラリア・ドル               投資証券            5 銘柄        100%       11.3%
            カナダ・ドル               投資証券            2 銘柄        100%        3.8%
            シンガポール・ドル               投資証券            ▶ 銘柄        100%        8.0%
            ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.4%
            ユーロ               投資証券           13 銘柄        100%       11.3%
            香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        2.9%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        336,338,173             1,990,247,834
        投資証券
                              ※ 2       102,721,473,160              111,334,726,250
        未収入金
                                        591,772,740             1,525,032,576
        未収配当金
                                       1,022,947,360                873,164,339
        前払金
                                             －          38,493,600
        流動資産合計
                                      104,672,531,433              115,761,664,599
       資産合計
                                      104,672,531,433              115,761,664,599
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －          34,995,120
                                173/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払金
                                        351,319,798              525,356,141
        未払解約金
                                         63,797,000              51,932,000
        その他未払費用
                                            7,878                －
        流動負債合計
                                        415,124,676              612,283,261
       負債合計
                                        415,124,676              612,283,261
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       40,074,865,523              35,358,466,590
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      64,182,541,234              79,790,914,748
        元本等合計
                                      104,257,406,757              115,149,381,338
       純資産合計
                                      104,257,406,757              115,149,381,338
     負債純資産合計                                104,672,531,433              115,761,664,599
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                174/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                        39,732,652,426        円         40,074,865,523        円
          期中追加設定元本額                        3,894,385,063        円          4,247,554,247        円
          期中一部解約元本額                        3,552,171,966        円          8,963,953,180        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          16,324,252      円           12,326,378      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          14,928,918      円           10,602,515      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          75,145,191      円           54,126,491      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                          138,161,686       円           101,070,889       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                          310,377,097       円           237,160,019       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          42,981,217      円           31,708,419      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           1,772,953     円            1,384,668     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          45,346,969      円           33,022,502      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          209,009,628       円           223,340,105       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          277,551,866       円           291,080,539       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          354,113,582       円           380,661,232       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                          354,050,748       円           346,345,424       円
          ティブファンド
          ダイワファンドラップ             J-           37,250,828,134        円         32,902,728,027        円
          REIT  セレクト
                                175/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          98,597,464      円           72,408,222      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          33,674,499      円           25,369,900      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          162,026,929       円           118,696,450       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                          689,974,390       円           516,434,810       円
          ト・ファンド（年          ▶ 回決算
          型）
       計                           40,074,865,523        円         35,358,466,590        円
     2.     期末日における受益権の総数                        40,074,865,523        口         35,358,466,590        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                      ――――――            先物取引に係る差入委託証拠

                                            金代用有価証券として以下の
                                            とおり差入を行っておりま
                                            す。
                                             投資証券        722,000,000       円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                176/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                             229,401,786                  △ 1,282,023,811
     合計                             229,401,786                  △ 1,282,023,811
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 11 月
               13 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 11 月 12 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    2019  年 1 月 10 日 現在                 2020  年 1 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                                177/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建                －

                  －           －      －  2,217,561,600        －  2,182,680,000       △ 34,881,600
     合計             －   －       －      －  2,217,561,600        －  2,182,680,000       △ 34,881,600

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6016    円               3.2566    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,016    円 )             (32,566    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                  （円）
             サンケイリアルエステート                               6,350        799,465,000
     投資証券
             SOSILA    物流リート投                           12,608       1,523,046,400
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              20,972       2,474,696,000
             森ヒルズリート                              21,796       3,857,892,000
             産業ファンド                               6,936      1,147,214,400
             アドバンス・レジデンス                               7,724      2,633,884,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           13,067       2,664,361,300
             ト投資法人
                                178/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＡＰＩ投資法人                               2,820      1,503,060,000
             ＧＬＰ投資法人                              35,815       4,824,280,500
             コンフォリア・レジデンシャル                               6,328      2,189,488,000
             日本プロロジスリート                               3,253        907,912,300
             星野リゾート・リート                               3,895      2,220,150,000
             イオンリート投資                               4,459        666,620,500
             ヒューリックリート投資法                               7,088      1,378,616,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                74,817       1,627,269,750
             積水ハウス・リート投資                              39,028       3,508,617,200
             ケネディクス商業リート                               6,864      1,854,652,800
             ヘルスケア      & メディカル投資                        3,260        445,316,000
             野村不動産マスターＦ                              40,219       7,396,274,100
             ラサールロジポート投資                               5,940        941,490,000
             スターアジア不動産投                               3,090        360,603,000
             三井不ロジパーク                               4,447      2,141,230,500
             大江戸温泉リート                               2,019        188,776,500
             さくら総合リート                               1,061        101,007,200
             森トラスト・ホテルリート投                               6,250        938,125,000
             三菱地所物流       REIT                        3,792      1,332,888,000
             CRE  ロジスティクスファンド                             7,812      1,098,367,200
             ザイマックス・リート                               7,247      1,004,434,200
             伊藤忠アドバンスロジ                               2,456        293,737,600
             日本ビルファンド                               7,709      6,190,327,000
             ジャパンリアルエステイト                              10,771       7,776,662,000         ※
             日本リテールファンド                              20,354       4,703,809,400
             オリックス不動産投資                              16,020       3,779,118,000
             日本プライムリアルティ                               2,210      1,047,540,000
             プレミア投資法人                               7,833      1,186,699,500
             グローバル・ワン不動産投資法人                               7,036        966,746,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                               8,632      1,759,201,600
             森トラスト総合リート                              13,233       2,557,938,900
             インヴィンシブル投資法人                              45,215       2,780,722,500
             フロンティア不動産投資                               2,725      1,220,800,000
             日本ロジスティクスファンド投資法人                               7,060      1,963,386,000
             福岡リート投資法人                               9,821      1,810,992,400
             ケネディクス・オフィス投資法人                               6,214      5,145,192,000
             いちごオフィスリート投資法人                              12,037       1,314,440,400
             大和証券オフィス投資法人                               2,350      1,948,150,000
             スターツプロシード投資法人                               2,699        542,229,100
             大和ハウスリート投資法人                              24,654       6,890,793,000
                                179/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              38,016       3,045,081,600
             日本賃貸住宅投資法人                              25,635       2,681,421,000
     投資証券　合計                                            111,334,726,250
     合計                                            111,334,726,250
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         ジャパンリアルエステイト　　　　　　　                       1,000   口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         60,237,003              79,742,449
        コール・ローン
                                         81,824,449              40,491,484
        株式
                                       1,552,015,502              2,225,803,957
        ハイブリッド優先証券
                                        453,582,465              516,369,020
        投資証券
                                         42,682,171              31,258,784
        未収入金
                                         17,571,381               7,026,310
        未収配当金
                                         2,564,780              3,548,576
        未収利息
                                         1,446,368                559,087
        流動資産合計
                                       2,211,924,119              2,904,799,667
       資産合計
                                       2,211,924,119              2,904,799,667
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                         18,997,392              37,843,613
        未払解約金
                                         1,255,000              6,550,000
                                180/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未払費用
                                            2,153                －
        流動負債合計
                                         20,254,545              44,393,613
       負債合計
                                         20,254,545              44,393,613
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1         889,650,063              922,190,111
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,302,019,511              1,938,215,943
        元本等合計
                                       2,191,669,574              2,860,406,054
       純資産合計
                                       2,191,669,574              2,860,406,054
     負債純資産合計                                 2,211,924,119              2,904,799,667
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                                181/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                182/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                          835,469,909       円           889,650,063       円
          期中追加設定元本額                          136,219,368       円           124,557,329       円
          期中一部解約元本額                          82,039,214      円           92,017,281      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          10,836,111      円            8,728,464     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          10,024,161      円            7,563,461     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          179,086,701       円           140,259,669       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          31,733,446      円           23,648,064      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          31,395,290      円           23,593,216      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          103,673,048       円           116,753,865       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          206,831,439       円           227,747,249       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          316,069,867       円           373,896,123       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                             889,650,063       円           922,190,111       円
     2.     期末日における受益権の総数                          889,650,063       口           922,190,111       口

     （金融商品に関する注記）

                                183/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
            種　類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
                                184/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                              △ 55,962,359                   168,277,621
     ハイブリッド優先証券                               2,757,675                   4,024,245
     投資証券                               △ 399,894                   292,299
     合計                              △ 53,604,578                   172,594,165
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 10 月
               16 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 10 月 16 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4635    円               3.1018    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,635    円 )             (31,018    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               2,584           86.440         223,360.960
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               1,109           233.500          258,951.500
             INC
             DOLLAR    TREE   INC
                               4,980           91.060         453,478.800
             CELANESE     CORP
                                667          117.860          78,612.620
             DANAHER    CORP
                                758          157.670          119,513.860
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,970           94.430         374,887.100
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               3,720           44.150         164,238.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               3,851           97.770         376,512.270
             APPLE   INC
                               3,367           309.630         1,042,524.210
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                               7,151           58.850         420,836.350
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               4,255           137.440          584,807.200
             CATERPILLAR      INC
                               2,485           147.310          366,065.350
             CISCO   SYSTEMS    INC
                               7,709           47.320         364,789.880
                                185/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MORGAN    STANLEY
                               2,776           52.060         144,518.560
             BROADCOM     INC
                               1,289           306.260          394,769.140
             TELEFLEX     INC
                                721          379.410          273,554.610
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               4,788           69.860         334,489.680
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               3,094           59.340         183,597.960
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               2,437           94.150         229,443.550
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                902          174.910          157,768.820
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                                319         1,901.050           606,434.950
             EOG  RESOURCES     INC
                               3,103           88.250         273,839.750
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               2,187           243.090          531,637.830
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                719          242.600          174,429.400
             ALPHABET     INC-CL    A           470         1,419.790           667,301.300
             HOME   DEPOT   INC
                               1,346           225.190          303,105.740
             HERSHEY    CO/THE              1,707           146.570          250,194.990
             JOHNSON    & JOHNSON
                               3,160           145.390          459,432.400
             PHILLIPS     66
                               1,557           105.620          164,450.340
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,138           168.690          191,969.220
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,196           89.380         196,278.480
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,158           372.360          431,192.880
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               5,814           88.280         513,259.920
             XCEL   ENERGY    INC
                               2,665           62.540         166,669.100
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                                929          206.150          191,513.350
             AT&T   INC
                               10,864            38.800         421,523.200
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               1,570           131.330          206,188.100
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               2,713           116.930          317,231.090
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               1,702           144.330          245,649.660
             ANTHEM    INC
                               1,902           306.410          582,791.820
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               4,305           144.830          623,493.150
             WASTE   MANAGEMENT      INC         2,319           116.130          269,305.470
             WHIRLPOOL     CORP
                                789          150.360          118,634.040
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC       1,435           205.000          294,175.000
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               3,209           193.250          620,139.250
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                781          160.810          125,592.610
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               5,306           89.210         473,348.260
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                798          329.610          263,028.780
             INC
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                               11,401            35.030         399,377.030
                                186/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               2,028           127.810          259,198.680
             EATON   CORP   PLC
                               2,671           95.190         254,252.490
             ECOLAB    INC
                                575          190.040          109,273.000
             INTEL   CORP
                               6,486           59.300         384,619.800
             MICROSOFT     CORP
                               5,743           162.090          930,882.870
             CVS  HEALTH    CORP
                               5,595           72.860         407,651.700
             MEDTRONIC     PLC
                               3,337           118.390          395,067.430
             CHUBB   LTD
                               1,950           153.950          300,202.500
     アメリカ・ドル　小計                                              アメリカ・ドル
                                                   19,670,056.000
                                                  (2,155,248,036)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               14,573            44.500         648,498.500
             ENBRIDGE     INC
                               3,699           52.110         192,754.890
     カナダ・ドル　小計                                               カナダ・ドル
                                                    841,253.390
                                                    (70,555,921)
     合計                                              2,225,803,957
                                                  [2,225,803,957]
      (2)    株式以外の有価証券

       種　類        通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     ハイブリッド優
             アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  ▶
                                          4,575.000          127,139.250
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6.1  AA
                                          4,200.000          108,696.420
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                          1,100.000           28,649.500
                     6.2  }
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.7  W
                                          2,929.000           76,593.350
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.5  ▶         2,175.000           57,072.000
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 EE
                                           831.000          21,946.710
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.5  X        4,550.000          118,391.000
                     LEGG   MASON   INC  5.45
                                          3,350.000           87,100.000
                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC  4.875
                                          1,200.000           31,572.000
                     *
                     ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD  5.25
                                          1,200.000           30,672.000
                     E
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                          1,326.000           38,135.760
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                          2,100.000           54,810.000
                     E
                                187/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NY  COMMUNITY     BANCORP    INC
                                          3,125.000           90,593.750
                     6.375   A.
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    FR
                                          2,076.000           56,321.880
                     B
                     SOUTHERN     CO  5.25
                                          1,961.000           52,084.160
                     BERKLEY    (WR)   CORPORATION
                                           824.000          22,437.520
                     5.7
                     ENBRIDGE     INC  FR  B
                                           916.000          25,244.960
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                          5,875.000          162,267.500
                     UNUM   GROUP   6.25
                                          3,350.000           92,091.500
                     RENAISSANCERE       HOLDINGS     L
                                          6,450.000          174,924.000
                     5.75   }
                     KKR  & CO  INC  6.5  B
                                           750.000          20,452.500
                     KEYCORP    5.65   }              1,300.000           35,048.000
                     DUKE   ENERGY    CORP   5.625
                                          2,075.000           57,768.000
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD        1,850.000           50,949.000
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                          2,810.000           78,455.200
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                          2,450.000           69,751.500
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                          2,250.000           61,785.000
                     NEXTERA    ENERGY    CAPITAL    5.65
                                          5,450.000          150,229.250
                     N
                     AMERICAN     INTL   GROUP   5.85   A
                                          5,825.000          159,779.750
                     AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                          4,175.000          114,854.250
                     5.875
                     DUKE   ENERGY    CORP   5.75   A
                                          5,243.000          147,328.300
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                          3,172.000           90,306.840
                     C
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                          3,709.000          105,966.130
                     19-A
                     SPIRE   INC  5.9  A
                                          4,234.000          116,604.360
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                          2,100.000           60,438.000
                     VOYA   FINANCIAL     INC  5.35   B
                                          3,400.000           92,922.000
                     SYNOVUS    FINANCIAL     CORP
                                          6,050.000          162,684.500
                     5.875   E
                     TCF  FINANCIAL     5.7  C*
                                           400.000          10,692.000
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                          4,375.000          114,800.000
                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                          2,828.000           74,687.480
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6 A
                                          1,923.000           53,651.700
                     AEGON   FUNDING    CO  LLC  5.1
                                          4,700.000          122,012.000
                     SYNCHRONY     FINANCIAL     5.625   A
                                          3,950.000          101,515.000
                                188/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.7  J
                                          3,025.000           76,562.750
                     METLIFE    INC  4.75   }
                                          2,525.000           63,731.000
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                          6,100.000          153,720.000
                     DTE  ENERGY    CO  5.25
                                          3,075.000           79,212.000
                     CITIGROUP     INC  6.875   K
                                          2,768.000           79,413.920
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    6 T
                                           850.000          21,675.000
                     ALLY   FINANCIAL     FR  2/15/40
                                          1,963.000           51,391.340
                     PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                          1,175.000           32,477.000
                     6.125   P
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                          5,333.000          151,137.220
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO  6
                                          5,475.000          139,826.570
                     B
                     STATE   STREET    CORP   5.25   C
                                          1,650.000           42,949.500
                     STATE   STREET    CORP   5.9  D
                                          4,506.000          124,861.260
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                          6,792.000          186,304.560
                     Q
             アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                    4,712,686.140
                                                    (516,369,020)
     ハイブリッド優先証券　合計                                                516,369,020
                                                    [516,369,020]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     UMH  PROPERTIES      INC  6.75   C
                                            1,200         31,332.000
                     MONMOUTH     REIT   6.125   C
                                            2,875         71,990.000
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  6
                                            1,350         36,045.000
                     A
                     QTS  REALTY    TRUST   INC  7.125
                                            1,175         32,230.250
                     A
                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT   6.25
                                            3,189         87,633.720
                     H
                     TAUBMAN    CENTERS    INC  6.5  J
                                            1,000         26,055.000
             アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                     285,285.970
                                                    (31,258,784)
     投資証券　合計                                                31,258,784
                                                    [31,258,784]
     合計                                                547,627,804
                                                    [547,627,804]
     ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                189/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                                  組入
                                   組入株式                    合計金額に
                                         ハイブリッ
               通貨           銘柄数                       投資証券
                                   時価比率      ド優先証券              対する比率
                                                 時価比率
                                          時価比率
            アメリカ・ドル          株式         57 銘柄
                     ハイブリッド
                              56 銘柄      79.7%       19.1%       1.2%      97.5%
                     優先証券
                     投資証券         6 銘柄
            カナダ・ドル          株式         2 銘柄       100%        -%       -%      2.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         55,778,969              22,071,420
        コール・ローン
                                         31,311,532               5,555,987
        株式
                                       1,058,521,362              1,291,689,972
        未収配当金
                                         2,026,765              1,583,281
        流動資産合計
                                       1,147,638,628              1,320,900,660
       資産合計
                                       1,147,638,628              1,320,900,660
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         1,000,000                394,000
        その他未払費用
                                             653               －
                                190/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                         1,000,653                394,000
       負債合計
                                         1,000,653                394,000
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1         772,639,327              753,612,190
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        373,998,648              566,894,470
        元本等合計
                                       1,146,637,975              1,320,506,660
       純資産合計
                                       1,146,637,975              1,320,506,660
     負債純資産合計                                 1,147,638,628              1,320,900,660
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                191/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                          779,893,882       円           772,639,327       円
          期中追加設定元本額                          74,639,626      円           87,407,995      円
          期中一部解約元本額                          81,894,181      円           106,435,132       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          17,639,183      円           15,220,471      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          16,232,681      円           13,253,942      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          297,130,387       円           245,943,189       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          53,456,345      円           41,888,141      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          51,202,245      円           41,523,055      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          55,581,567      円           64,007,562      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          110,309,660       円           125,547,416       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
                                192/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          171,087,259       円           206,228,414       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                             772,639,327       円           753,612,190       円
     2.     期末日における受益権の総数                          772,639,327       口           753,612,190       口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                193/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 13,840,281                    77,848,112
     合計                             △ 13,840,281                    77,848,112
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 10 月
               16 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 10 月 16 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4841    円               1.7522    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,841    円 )             (17,522    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             PRUDENTIAL      PLC
                               14,844            14.770         219,245.880
             AVIVA   PLC
                               40,669            4.177         169,874.410
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                               15,900            17.902         284,641.800
             M&G  PLC
                               14,844            2.432         36,100.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                               96,642            1.519         146,857.180
             KINGFISHER      PLC
                               30,751            2.175         66,883.420
             NATIONAL     GRID   PLC
                               10,672            9.365         99,943.280
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               5,047           34.590         174,575.730
             PLC
                                194/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                               43,404            5.881         255,258.920
             CARNIVAL     PLC
                               3,111           35.420         110,191.620
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                               11,761            22.605         265,857.400
     イギリス・ポンド　小計                                             イギリス・ポンド
                                                   1,829,430.240
                                                   (261,992,705)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,313           317.750          417,205.750
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,858           103.080          603,842.640
             ALCON   INC
                                877          55.860          48,989.220
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,034           399.600          413,186.400
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,389           92.360         405,368.040
             GIVAUDAN-REG                   138         3,008.000           415,104.000
     スイス・フラン　小計                                              スイス・フラン
                                                   2,303,696.050
                                                   (259,280,990)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                               2,800           118.400          331,520.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,996           74.360         222,782.560
             BASF   SE
                               3,676           66.310         243,755.560
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,145           220.700          252,701.500
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,239           268.700          332,919.300
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               21,145            14.850         314,003.250
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,823           34.625         236,246.370
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               8,394           44.690         375,127.860
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,506           22.190         144,368.140
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               3,798           113.900          432,592.200
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               87,929            2.673         235,034.210
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               7,197           16.785         120,801.640
             TOTAL   SA
                               6,299           49.960         314,698.040
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,155           110.750          238,666.250
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               4,676           91.800         429,256.800
             BNP  PARIBAS
                               3,990           52.400         209,076.000
             CAPGEMINI     SE
                               1,883           109.050          205,341.150
             ALSTOM                  4,147           43.170         179,025.990
             SANOFI                  3,893           92.000         358,156.000
             INTESA    SANPAOLO
                              100,555             2.374         238,717.570
             ENI  SPA
                               18,265            14.140         258,267.100
                                195/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENEL   SPA
                               48,153            7.305         351,757.660
             ENAGAS    SA
                               10,115            23.000         232,645.000
             NOKIA   OYJ
                               20,277            3.625         73,514.260
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                   6,330,974.410
                                                   (770,416,277)
     合計                                              1,291,689,972
                                                  [1,291,689,972]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
            イギリス・ポンド               株式           11 銘柄        100%       20.3%
            スイス・フラン               株式            6 銘柄        100%       20.1%
            ユーロ               株式           24 銘柄        100%       59.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         35,915,540              18,890,871
        コール・ローン
                                         12,370,388               3,982,785
        株式
                                        644,045,508              739,815,433
                                196/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資証券
                                         23,537,942               7,810,464
        未収配当金
                                          176,695             2,014,119
        流動資産合計
                                        716,046,073              772,513,672
       資産合計
                                        716,046,073              772,513,672
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                             －          2,533,000
        その他未払費用
                                             200               －
        流動負債合計
                                             200           2,533,000
       負債合計
                                             200           2,533,000
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1         399,914,948              365,560,068
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        316,130,925              404,420,604
        元本等合計
                                        716,045,873              769,980,672
       純資産合計
                                        716,045,873              769,980,672
     負債純資産合計                                   716,046,073              772,513,672
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                                197/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                          401,541,859       円           399,914,948       円
                                198/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                          30,191,058      円           29,964,452      円
          期中一部解約元本額                          31,817,969      円           64,319,332      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          15,154,627      円           12,675,264      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          12,486,286      円           11,045,001      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          238,136,163       円           207,648,885       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          41,793,124      円           35,324,845      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          39,223,517      円           35,358,128      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                           8,805,453     円           10,299,043      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          17,430,598      円           20,069,686      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          26,885,180      円           33,139,216      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                             399,914,948       円           365,560,068       円
     2.     期末日における受益権の総数                          399,914,948       口           365,560,068       口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                199/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 15,276,869                    43,867,826
     投資証券                               2,120,342                      57,430
     合計                             △ 13,156,527                    43,925,256
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 10 月
               16 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 10 月 16 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
                                200/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.7905    円               2.1063    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,905    円 )             (21,063    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                               8,600           40.030         344,258.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               7,300           24.830         181,259.000
             WESTPAC    BANKING    CORP          3,800           24.470          92,986.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               16,600            5.460         90,636.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               2,700           31.190          84,213.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               2,250           81.490         183,352.500
             AUSTRAL
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               4,800           37.220         178,656.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                               28,900            3.800         109,820.000
             SUPER   RETAIL    GROUP   LTD
                               9,900           10.190         100,881.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               1,500           139.130          208,695.000
             CSL  LTD
                               1,900           291.100          553,090.000
             WESFARMERS      LTD
                               4,000           43.290         173,160.000
             COCHLEAR     LTD
                                600          229.610          137,766.000
     オーストラリア・ドル　小計                                           オーストラリア・ドル
                                                   2,438,772.500
                                                   (183,322,528)
     オフショア・人
                                 株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                200         1,102.700           220,540.000
             YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                               8,299           31.450         261,003.550
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                               85,600            5.990         512,744.000
     オフショア・人民元　小計                                            オフショア・人民元
                                                    994,287.550
                                                    (15,729,629)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               6,500           26.790         174,135.000
                                201/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAPITALAND      LTD
                               23,700            3.840         91,008.000
             SINGAPORE
                               49,400            3.360         165,984.000
             TELECOMMUNICATIONS
     シンガポール・ドル　小計                                            シンガポール・ドル
                                                    431,127.000
                                                    (34,964,400)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS
                                300        230,500.000          69,150,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                600        111,500.000          66,900,000.000
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                                761        166,500.000          126,706,500.000
             KT  CORP
                               2,900         26,050.000          75,545,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE
                                 60      1,324,000.000           79,440,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               1,900         46,500.000          88,350,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                               13,350          58,600.000         782,310,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                               1,100         66,600.000          73,260,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               5,600         35,050.000         196,280,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                                400        137,500.000          55,000,000.000
     韓国・ウォン　小計                                               韓国・ウォン
                                                 1,612,941,500.000
                                                   (152,584,266)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                               57,500            8.900         511,750.000
             H
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               10,000            60.200         602,000.000
             L
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               4,500           118.200          531,900.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                               92,000            10.740         988,080.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                               16,000            30.200         483,200.000
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H      66,000            7.320         483,120.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               29,000            18.460         535,340.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD      66,000            7.110         469,260.000
             SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               20,500            30.850         632,425.000
             LTD
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                               60,000            10.600         636,000.000
             CNOOC   LTD
                               41,000            13.680         560,880.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                               11,000            57.150         628,650.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                               85,000            6.670         566,950.000
             CHINA   MOBILE    LTD
                               16,000            64.850        1,037,600.000
             AIA  GROUP   LTD
                               6,800           85.600         582,080.000
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                               30,000            16.040         481,200.000
                                202/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SANDS   CHINA   LTD
                               14,000            43.000         602,000.000
             LI  NING   CO  LTD
                               21,500            26.500         569,750.000
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                               3,500           141.000          493,500.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                               29,000            22.500         652,500.000
             LENOVO    GROUP   LTD
                               42,000            5.430         228,060.000
             BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                               62,000            7.910         490,420.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                               18,500            37.850         700,225.000
     香港・ドル　小計                                                香港・ドル
                                                   13,466,890.000
                                                   (190,017,818)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             WIWYNN    CORP
                               3,000           688.000         2,064,000.000
             MEDIATEK     INC
                               13,000           437.000         5,681,000.000
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              131,000            30.900        4,047,900.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              181,000            22.300        4,036,300.000
             LT
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               31,000           137.000         4,247,000.000
             CTCI   CORP
                               47,000            37.250        1,750,750.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                               56,000           337.500        18,900,000.000
             MANUFAC
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                               13,000           306.500         3,984,500.000
     台湾・ドル　小計                                                台湾・ドル
                                                   44,711,450.000
                                                   (163,196,792)
     合計                                               739,815,433
                                                   [739,815,433]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
          オーストラリ
     投資証券                                           オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           38,200         103,904.000
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                     103,904.000
                                                     (7,810,464)
     投資証券　合計                                                 7,810,464
                                                     [7,810,464]
     合計                                                 7,810,464
                                                     [7,810,464]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                203/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
            オーストラリア・ドル              株式         13 銘柄
                                           95.9%        4.1%       25.6%
                          投資証券         1 銘柄
            オフショア・人民元              株式         3 銘柄        100%         -%      2.1%
            シンガポール・ドル              株式         3 銘柄        100%         -%      4.7%
            韓国・ウォン              株式         10 銘柄        100%         -%      20.4%
            香港・ドル              株式         23 銘柄        100%         -%      25.4%
            台湾・ドル              株式         8 銘柄        100%         -%      21.8%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2019  年 1 月 10 日現在        2020  年 1 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       1,421,764,635                421,027,153
        株式
                                      16,512,574,500              17,061,261,230
        未収入金
                                         17,911,974              67,790,026
        未収配当金
                                         40,665,000              33,336,850
        流動資産合計
                                      17,992,916,109              17,583,415,259
       資産合計
                                      17,992,916,109              17,583,415,259
     負債の部

       流動負債
                                204/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払金
                                        388,484,061                1,663,613
        未払解約金
                                         6,000,000              9,300,000
        その他未払費用
                                           28,792                 －
        流動負債合計
                                        394,512,853               10,963,613
       負債合計
                                        394,512,853               10,963,613
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        6,925,910,602              6,085,455,292
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,672,492,654              11,486,996,354
        元本等合計
                                      17,598,403,256              17,572,451,646
       純資産合計
                                      17,598,403,256              17,572,451,646
     負債純資産合計                                 17,992,916,109              17,583,415,259
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                205/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2018  年 1 月 11 日           2019  年 1 月 11 日
          期首元本額                        6,857,276,545        円          6,925,910,602        円
          期中追加設定元本額                        1,066,341,766        円           434,496,244       円
          期中一部解約元本額                          997,707,709       円          1,274,951,554        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                        5,308,438,930        円          4,371,717,264        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                          29,355,376      円           26,532,128      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          31,060,367      円           27,851,210      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          28,563,870      円           24,665,342      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          510,956,622       円           444,487,092       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          90,789,419      円           75,782,733      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          86,323,444      円           75,973,500      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          139,429,198       円           168,401,560       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          277,930,622       円           329,593,808       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          423,062,754       円           540,450,655       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                           6,925,910,602        円          6,085,455,292        円
     2.     期末日における受益権の総数                        6,925,910,602        口          6,085,455,292        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2019  年 1 月 11 日
             区　分
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
                                206/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          2019  年 1 月 10 日現在             2020  年 1 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
                                207/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                           △ 1,893,018,091                    1,442,011,179
     合計                           △ 1,893,018,091                    1,442,011,179
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 10 月
               16 日から    2019  年 1 月 10 日まで、及び       2019  年 10 月 16 日から    2020  年 1 月 10 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5410    円               2.8876    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,410    円 )             (28,876    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                           評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     ミライト・ホールディングス                          15,000         1,718.00           25,770,000
     国際石油開発帝石                          75,000         1,170.00           87,750,000
     大成建設                          12,500         4,500.00           56,250,000
     熊  谷  組
                               30,000         3,285.00           98,550,000
     五洋建設                          135,000           677.00          91,395,000
     住友林業                          50,500         1,596.00           80,598,000
     大和ハウス                          21,300         3,400.00           72,420,000
     積水ハウス                          55,000         2,374.00          130,570,000
     日本工営                           7,900         3,535.00           27,926,500
     九電工                          31,000         3,255.00          100,905,000
     ブルボン                          23,200         1,798.00           41,713,600
     エレマテック                          22,800         1,150.00           26,220,000
     パルグループＨＬＤＧＳ                          34,300         3,695.00          126,738,500
     ＪＡＬＵＸ                           4,900         2,523.00           12,362,700
     太陽化学                          23,000         2,169.00           49,887,000
     日本たばこ産業                          66,800         2,415.50          161,355,400
     アルコニックス                          66,300         1,429.00           94,742,700
     Ｊ．    フロント      リテイリング
                               45,000         1,551.00           69,795,000
                                208/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋紡                          53,900         1,595.00           85,970,500
     ダイワボウＨＤ                          16,100         6,560.00          105,616,000
     レスターホールディングス                          32,000         2,027.00           64,864,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          211,700          1,084.00          229,482,800
     三洋貿易                          74,600         2,512.00          187,395,200
     旭  化  成                     105,000          1,194.50          125,422,500
     ＳＵＭＣＯ                          70,000         1,881.00          131,670,000
     川田テクノロジーズ                          13,400         6,570.00           88,038,000
     信和                          55,800         1,143.00           63,779,400
     コメダホールディングス                          32,800         2,143.00           70,290,400
     共和レザー                          67,900          815.00          55,338,500
     マツオカコーポレーション                          19,800         2,401.00           47,539,800
     ＳＲＡホールディングス                           7,800         2,638.00           20,576,400
     クレハ                          15,000         6,680.00          100,200,000
     大阪ソーダ                          22,300         3,045.00           67,903,500
     信越化学                           9,300        11,960.00           111,228,000
     日本化学工業                          11,500         3,110.00           35,765,000
     四国化成                          46,900         1,355.00           63,549,500
     日本触媒                           9,500         6,550.00           62,225,000
     三井化学                          27,200         2,581.00           70,203,200
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                          141,300           811.20         114,622,560
     タキロンシーアイ                          146,700           726.00         106,504,200
     旭有機材                          58,400         1,737.00          101,440,800
     リケンテクノス                          52,400          522.00          27,352,800
     ダイキアクシス                          81,100          915.00          74,206,500
     電通グループ                          37,500         3,785.00          141,937,500
     第一工業製薬                          56,000         4,255.00          238,280,000
     三洋化成                           6,200         5,230.00           32,426,000
     武田薬品                          110,000          4,379.00          481,690,000
     アステラス製薬                          100,000          1,880.00          188,000,000
     沢井製薬                          11,600         7,090.00           82,244,000
     大塚ホールディングス                          50,000         4,994.00          249,700,000
     日本特殊塗料                          18,000         1,458.00           26,244,000
     太陽ホールディングス                          10,000         4,580.00           45,800,000
     ＤＩＣ                          15,000         2,975.00           44,625,000
     日本空調サービス                          29,200          836.00          24,411,200
     パーク２４                          35,300         2,602.00           91,850,600
     Ｚホールディングス                          786,400           481.00         378,258,400
     伊藤忠テクノソリュー                          12,300         3,270.00           40,221,000
     デクセリアルズ                          145,000          1,085.00          157,325,000
                                209/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     出光興産                          28,100         3,015.00           84,721,500
     ＪＸＴＧホールディングス                          138,600           502.80          69,688,080
     ブリヂストン                          30,000         4,007.00          120,210,000
     東海カーボン                          51,300         1,039.00           53,300,700
     黒崎播磨                          17,500         6,400.00          112,000,000
     ニチアス                          59,500         2,771.00          164,874,500
     日本冶金工                          25,100         2,268.00           56,926,800
     栗本鉄工所                          32,200         2,138.00           68,843,600
     大紀アルミニウム                          99,700          767.00          76,469,900
     三井金属                          39,300         2,840.00          111,612,000
     住友鉱山                          27,500         3,502.00           96,305,000
     アサヒＨＤ                          34,800         2,744.00           95,491,200
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                               236,800           268.00          63,462,400
     日東精工                          121,700           640.00          77,888,000
     東京製綱                          71,300         1,256.00           89,552,800
     マルゼン                          32,600         2,270.00           74,002,000
     ファインシンター                          19,500         2,059.00           40,150,500
     タ  ク  マ
                               55,800         1,272.00           70,977,600
     牧野フライス                           4,000         4,875.00           19,500,000
     ＤＭＧ森精機                          30,000         1,682.00           50,460,000
     ソデイツク                          68,700          974.00          66,913,800
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          65,700         1,635.00          107,419,500
     豊田自動織機                          26,700         6,330.00          169,011,000
     技研製作所                          21,200         4,900.00          103,880,000
     荏原実業                          42,900         2,295.00           98,455,500
     三精テクノロジーズ                          30,000          883.00          26,490,000
     北越工業                          64,800         1,324.00           85,795,200
     ダイフク                          11,000         7,210.00           79,310,000
     キトー                          59,700         1,667.00           99,519,900
     ＪＵＫＩ                          61,800          856.00          52,900,800
     ブラザー工業                          23,800         2,313.00           55,049,400
     三菱電機                          75,000         1,519.00          113,925,000
     明  電  舎                     21,900         2,374.00           51,990,600
     愛知電機                          20,000         2,805.00           56,100,000
     ＭＣＪ                          161,700           859.00         138,900,300
     テクノメディカ                           1,700         2,072.00           3,522,400
     ＥＩＺＯ                          19,600         3,900.00           76,440,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               11,500         12,550.00           144,325,000
     アドバンテスト                          33,900         6,350.00          215,265,000
     エスペック                          35,400         2,279.00           80,676,600
                                210/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンソー                          39,400         4,850.00          191,090,000
     ウシオ電機                          43,800         1,776.00           77,788,800
     ファナック                           4,500        20,670.00           93,015,000
     村田製作所                          24,000         6,884.00          165,216,000
     ＩＨＩ                          70,000         2,782.00          194,740,000
     プレミアグループ                          71,400         2,288.00          163,363,200
     日産自動車                          50,000          636.90          31,845,000
     トヨタ自動車                          52,200         7,661.00          399,904,200
     三菱自動車工業                          160,000           451.00          72,160,000
     ミクニ                          69,700          348.00          24,255,600
     アイシン精機                          25,700         3,900.00          100,230,000
     本田技研                          77,600         3,060.00          237,456,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                          18,200         2,768.00           50,377,600
     アルゴグラフィックス                          14,900         3,515.00           52,373,500
     ダイトロン                          57,100         1,972.00          112,601,200
     キヤノン                          28,500         3,060.00           87,210,000
     トランザクション                          85,000          971.00          82,535,000
     藤森工業                          10,600         3,515.00           37,259,000
     天馬                           9,200         2,008.00           18,473,600
     信越ポリマー                          130,400          1,063.00          138,615,200
     任  天  堂
                                3,000        43,440.00           130,320,000
     バルカー                           6,700         2,548.00           17,071,600
     伊  藤  忠
                               41,900         2,574.50          107,871,550
     三井物産                          119,000          1,971.50          234,608,500
     東京エレクトロン                           7,800        24,840.00           193,752,000
     スターゼン                          14,900         4,350.00           64,815,000
     セイコーＨＤ                          55,900         2,954.00          165,128,600
     日本ユニシス                          12,000         3,545.00           42,540,000
     三菱商事                          88,300         2,897.00          255,805,100
     阪和興業                           8,600         2,829.00           24,329,400
     ニプロ                          42,900         1,296.00           55,598,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                          664,700           578.20         384,329,540
     りそなホールディングス                          150,000           472.10          70,815,000
     三井住友トラストＨＤ                          45,100         4,277.00          192,892,700
     三井住友フィナンシャルＧ                          89,300         4,024.00          359,343,200
     セブン銀行                          275,000           344.00          94,600,000
     ＳＢＩホールディングス                          65,000         2,439.00          158,535,000
     オリックス                          135,000          1,858.50          250,897,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          20,000         4,239.00           84,780,000
     ＭＳ＆ＡＤ                          55,000         3,670.00          201,850,000
                                211/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          40,000         1,761.50           70,460,000
     東京海上ＨＤ                          69,600         6,042.00          420,523,200
     三井不動産                          17,500         2,742.00           47,985,000
     東京建物                          85,000         1,726.00          146,710,000
     西日本旅客鉄道                          11,200         9,451.00          105,851,200
     丸全昭和運輸                          36,500         3,160.00          115,340,000
     九州旅客鉄道                          17,300         3,645.00           63,058,500
     ＳＧホールディングス                          19,200         2,478.00           47,577,600
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              ＨＤ
                               18,000         3,515.00           63,270,000
     日本電信電話                          170,000          2,788.50          474,045,000
     ＫＤＤＩ                          95,000         3,288.00          312,360,000
     ソフトバンク                          119,900          1,477.00          177,092,300
     ＮＴＴドコモ                          30,800         3,074.00           94,679,200
     日本管財                          10,400         1,970.00           20,488,000
     丹青社                          50,900         1,340.00           68,206,000
     コナミホールディングス                          11,200         4,475.00           50,120,000
     日鉄物産                          29,500         5,140.00          151,630,000
     合計                                            17,061,261,230
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
                                212/328








                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            14 期計算期間（       2019  年 1 月 11 日
     から  2020  年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


                                213/328













                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第13期              第14期
                                 2019年1月10日現在              2020年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        64,320,910              85,872,196
         コール・ローン
                                      4,252,751,973              5,731,930,567
         親投資信託受益証券
                                        5,162,000              9,212,000
         未収入金
                                      4,322,234,883              5,827,014,763
         流動資産合計
                                      4,322,234,883              5,827,014,763
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        7,073,910              12,577,399
         未払解約金
                                        1,161,537              1,465,395
         未払受託者報酬
                                        23,231,565              29,308,638
         未払委託者報酬
                                         175,657              221,428
         その他未払費用
                                        31,642,669              43,572,860
         流動負債合計
                                        31,642,669              43,572,860
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,605,579,705              3,061,995,528
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,685,012,509              2,721,446,375
                                       718,125,584             1,028,078,333
           （分配準備積立金）
                                      4,290,592,214              5,783,441,903
         元本等合計
                                      4,290,592,214              5,783,441,903
        純資産合計
                                      4,322,234,883              5,827,014,763
      負債純資産合計
                                214/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第13期              第14期
                                   自   2018年1月11日            自   2019年1月11日
                                   至   2019年1月10日            至   2020年1月10日
      営業収益
                                             8             129
        受取利息
                                       △  217,325,606              730,980,594
        有価証券売買等損益
                                             －             5,361
        その他収益
                                       △  217,325,598              730,986,084
        営業収益合計
      営業費用
                                           33,464              35,267
        支払利息
                                         2,210,043              2,716,605
        受託者報酬
                                         44,202,486              54,333,478
                                       ※１              ※１
        委託者報酬
                                          337,635              409,776
        その他費用
                                         46,783,628              57,495,126
        営業費用合計
                                       △  264,109,226              673,490,958
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  264,109,226              673,490,958
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  264,109,226              673,490,958
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  12,812,985              50,746,440
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,676,004,193              1,685,012,509
                                        481,759,810              676,574,204
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        481,759,810              676,574,204
        額
                                        221,455,253              262,884,856
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        221,455,253              262,884,856
        額
                                             －              －
                                           ※２              ※２
      分配金
                                       1,685,012,509              2,721,446,375
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                215/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 14 期
            区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 13 期               第 14 期
              区　分
                              2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        2,218,600,901        円          2,605,579,705        円

           期中追加設定元本額                         682,462,389       円           853,612,726       円
           期中一部解約元本額                         295,483,585       円           397,196,903       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,605,579,705        口          3,061,995,528        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 13 期              第 14 期
              区　分                 自　  2018  年 1 月 11 日        自　  2019  年 1 月 11 日
                               至　  2019  年 1 月 10 日        至　  2020  年 1 月 10 日
     1.   ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                            6,560,072     円           8,082,436     円
          運用の指図に係る権限の全部ま
          たは一部を委託するために要す
          る費用
                                216/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                            利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                            買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                            繰越欠損金を補填した額（              0  繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定さ                 （ 404,567,791       円）、投資信託
                            れる収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 1,470,454,132        円）及び分配        （ 1,948,433,334        円）及び分配
                            準備積立金（       718,125,584       円）   準備積立金（       623,510,542       円）
                            より分配可能額は                 より分配可能額は
                            2,188,579,716        円（  1 万口当た      2,976,511,667        円（  1 万口当た
                            り 8,399.59     円）であります。           り 9,720.82     円）であります。
                            なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                            対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                            うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                            等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                            ません。                 ません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 14 期
             区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                217/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 14 期
             区　分
                                      2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 13 期                    第 14 期
                       2019  年 1 月 10 日現在                2020  年 1 月 10 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 215,887,887                      704,590,562
     合計                          △ 215,887,887                      704,590,562
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 13 期                          第 14 期
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 14 期
                            自　  2019  年 1 月 11 日
                            至　  2020  年 1 月 10 日
                                218/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 13 期                 第 14 期
                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6467    円               1.8888    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (16,467    円 )             (18,888    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          331,858,792           955,089,603
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        732,725,273           951,883,402
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        345,957,189           956,606,223
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          329,593,808           951,735,079
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          227,747,249           706,426,416
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          125,547,416           219,984,182
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                         20,069,686           42,272,779
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        291,080,539           947,932,883
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             5,731,930,567
     合計                                             5,731,930,567
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）

                                219/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
     受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                220/328






                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            14 期計算期間（       2019  年 1 月 11 日
     から  2020  年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


                                221/328













                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第13期              第14期
                                 2019年1月10日現在              2020年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        68,698,555              100,922,205
         コール・ローン
                                      4,385,690,128              6,271,243,299
         親投資信託受益証券
                                        1,371,000              6,870,000
         未収入金
                                      4,455,759,683              6,379,035,504
         流動資産合計
                                      4,455,759,683              6,379,035,504
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,746,683              12,914,310
         未払解約金
                                        1,218,300              1,603,359
         未払受託者報酬
                                        28,021,717              36,878,037
         未払委託者報酬
                                         184,243              242,271
         その他未払費用
                                        31,170,943              51,637,977
         流動負債合計
                                        31,170,943              51,637,977
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,571,575,161              3,104,040,281
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,853,013,579              3,223,357,246
                                       845,241,642             1,268,061,314
           （分配準備積立金）
                                      4,424,588,740              6,327,397,527
         元本等合計
                                      4,424,588,740              6,327,397,527
        純資産合計
                                      4,455,759,683              6,379,035,504
      負債純資産合計
                                222/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第13期              第14期
                                   自   2018年1月11日            自   2019年1月11日
                                   至   2019年1月10日            至   2020年1月10日
      営業収益
                                             9             112
        受取利息
                                       △  329,013,471              974,384,171
        有価証券売買等損益
                                             －            11,239
        その他収益
                                       △  329,013,462              974,395,522
        営業収益合計
      営業費用
                                           35,953              39,244
        支払利息
                                         2,305,156              2,931,282
        受託者報酬
                                         53,020,474              67,421,319
                                       ※１              ※１
        委託者報酬
                                          352,352              442,202
        その他費用
                                         55,713,935              70,834,047
        営業費用合計
                                       △  384,727,397              903,561,475
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  384,727,397              903,561,475
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  384,727,397              903,561,475
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  17,954,030              56,495,608
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,911,665,087              1,853,013,579
                                        547,753,097              794,005,194
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        547,753,097              794,005,194
        額
                                        239,631,238              270,727,394
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        239,631,238              270,727,394
        額
                                             －              －
                                           ※２              ※２
      分配金
                                       1,853,013,579              3,223,357,246
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                223/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 14 期
            区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 13 期               第 14 期
              区　分
                              2019  年 1 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        2,170,099,737        円          2,571,575,161        円

           期中追加設定元本額                         676,061,653       円           898,116,398       円
           期中一部解約元本額                         274,586,229       円           365,651,278       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,571,575,161        口          3,104,040,281        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 13 期              第 14 期
              区　分                 自　  2018  年 1 月 11 日        自　  2019  年 1 月 11 日
                               至　  2019  年 1 月 10 日        至　  2020  年 1 月 10 日
     1.   ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                            9,229,243     円           11,738,990      円
          運用の指図に係る権限の全部ま
          たは一部を委託するために要す
          る費用
                                224/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                            利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                            買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                            繰越欠損金を補填した額（              0  繰越欠損金を補填した額
                            円）、投資信託約款に規定さ                 （ 524,362,000       円）、投資信託
                            れる収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 1,745,842,252        円）及び分配        （ 2,383,882,207        円）及び分配
                            準備積立金（       845,241,642       円）   準備積立金（       743,699,314       円）
                            より分配可能額は                 より分配可能額は
                            2,591,083,894        円（  1 万口当た      3,651,943,521        円（  1 万口当た
                            り 10,075.86     円）であります。          り 11,765.13     円）であります。
                            なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                            対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                            うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                            等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                            ません。                 ません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 14 期
             区　分                         自　  2019  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                225/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 14 期
             区　分
                                      2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 13 期                    第 14 期
                       2019  年 1 月 10 日現在                2020  年 1 月 10 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 326,071,640                      948,130,460
     合計                          △ 326,071,640                      948,130,460
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 13 期                          第 14 期
              2019  年 1 月 10 日現在                      2020  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 14 期
                            自　  2019  年 1 月 11 日
                            至　  2020  年 1 月 10 日
                                226/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 13 期                 第 14 期
                            2019  年 1 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7206    円               2.0384    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,206    円 )             (20,384    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          108,639,633           312,664,863
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        240,167,951           312,002,185
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        454,017,584          1,255,404,021
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          540,450,655          1,560,605,311
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          373,896,123          1,159,750,994
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          206,228,414           361,353,427
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                         33,139,216           69,801,130
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        380,661,232          1,239,661,368
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             6,271,243,299
     合計                                             6,271,243,299
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）

                                227/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
     受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                228/328






                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 1 月 11 日
     から  2020  年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
                                229/328















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2020年7月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        73,295,285
         コール・ローン
                                      4,955,016,355
         親投資信託受益証券
                                      5,028,311,640
         流動資産合計
                                      5,028,311,640
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        4,633,633
         未払解約金
                                        1,307,459
         未払受託者報酬
                                        22,227,472
         未払委託者報酬
                                         196,188
         その他未払費用
                                        28,364,752
         流動負債合計
                                        28,364,752
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,022,394,536
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,977,552,352
                                       739,659,343
           （分配準備積立金）
                                      4,999,946,888
         元本等合計
                                      4,999,946,888
        純資産合計
                                      5,028,311,640
      負債純資産合計
                                230/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2020年1月11日
                                   至   2020年7月10日
      営業収益
                                            147
        受取利息
                                       △  282,189,134
        有価証券売買等損益
                                       △  282,188,987
        営業収益合計
      営業費用
                                           11,573
        支払利息
                                         1,307,459
        受託者報酬
                                         22,227,472
                                       ※１
        委託者報酬
                                          196,288
        その他費用
                                         23,742,792
        営業費用合計
                                       △  305,931,779
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  305,931,779
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  305,931,779
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  28,867,700
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,131,406,329
                                        320,393,634
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        320,393,634
        額
                                        197,183,532
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        197,183,532
        額
                                       1,977,552,352
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                231/328










                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                         2,794,039,123        円

           期中追加設定元本額                                           488,872,306       円
           期中一部解約元本額                                           260,516,893       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,022,394,536        口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                       至　  2020  年 7 月 10 日
        ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            2,935,603     円
          の運用の指図に係る権限の全
          部または一部を委託するため
          に要する費用
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
                                232/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.6543    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (16,543    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
     ドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
                                233/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      609,352,933
        コール・ローン
                                                     1,460,802,998
        国債証券
                                                    194,822,592,225
        派生商品評価勘定
                                                        1,128,222
        未収利息
                                                     1,185,702,434
        前払費用
                                                       51,753,653
        流動資産合計
                                                    198,131,332,465
       資産合計
                                                    198,131,332,465
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        5,251,124
        未払金
                                                         244,230
        未払解約金
                                                       28,798,015
        その他未払費用
                                                          9,993
        流動負債合計
                                                       34,303,362
       負債合計
                                                       34,303,362
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      66,341,182,804
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    131,755,846,299
        元本等合計
                                                    198,097,029,103
       純資産合計
                                                    198,097,029,103
     負債純資産合計                                              198,131,332,465
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                234/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                         67,069,648,143        円
          期中追加設定元本額                                          4,617,888,279        円
          期中一部解約元本額                                          5,346,353,618        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           618,804,552       円
          ＶＡ
                                235/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                                            17,690,355      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           107,815,216       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            29,959,316      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           355,204,026       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            64,617,376      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              461,977,176       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,688,791,098        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           644,610,747       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      1,098,889     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             810,400    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    642,529,912       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    863,248,705       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     34,445,761      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         47,358,525,608        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           780,054,510       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           416,218,724       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           253,912,750       円
          ０
                                236/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           411,525,908       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           314,456,314       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           101,131,931       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            9,291,289     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            20,557,885      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,272,292     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           133,557,361       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            2,860,779     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             834,625    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                             761,825    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           186,830,247       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           134,814,018       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          4,335,639,302        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           260,954,914       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           146,481,805       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,828,500      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                            24,829,725      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,774,139,933        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            32,478,478      円
          ダイワライフスタイル５０                                            59,557,213      円
          ダイワライフスタイル７５                                            15,063,339      円
                                237/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計                                            66,341,182,804        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         66,341,182,804        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連


                                   2020  年 7 月 10 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  1,405,573,842            －     1,401,450,940             △ 4,122,902

       アメリカ・ドル                  302,632,752           －       301,108,960            △ 1,523,792

       イギリス・ポンド                   43,185,356          －       43,964,360              779,004
       オーストラリア・                   25,820,276          －       25,951,640              131,364
       ドル
       カナダ・ドル                   38,613,053          －       38,587,500             △ 25,553
                                238/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       スウェーデン・                   24,668,547          －       24,725,090              56,543
       クローナ
       ノルウェー・                   10,936,759          －       11,098,070              161,311
       クローネ
       ユーロ                  959,717,099           －       956,015,320            △ 3,701,779
     合計                   1,405,573,842            －     1,401,450,940             △ 4,122,902
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.9860    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (29,860    円 )
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
                                239/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      129,360,548
        国債証券
                                                     18,358,841,640
        地方債証券
                                                     1,561,991,400
        特殊債券
                                                      835,155,400
        社債券
                                                      831,719,500
        未収利息
                                                       34,647,198
        前払費用
                                                        1,347,597
        流動資産合計
                                                     21,753,063,283
       資産合計
                                                     21,753,063,283
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                         989,873
        その他未払費用
                                                           690
        流動負債合計
                                                         990,563
       負債合計
                                                         990,563
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      16,836,612,468
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     4,915,460,252
        元本等合計
                                                     21,752,072,720
       純資産合計
                                                     21,752,072,720
     負債純資産合計                                               21,753,063,283
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                240/328




                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                         16,028,287,542        円
          期中追加設定元本額                                          2,731,954,264        円
          期中一部解約元本額                                          1,923,629,338        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                           245,026,825       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,871,097     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                                    133,972,097       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,985,696,147        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          6,625,894,696        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,796,653,291        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          1,167,940,280        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           941,625,664       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           726,280,361       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           232,274,739       円
          ト（六つの羽／成長コース）
                                241/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            52,494,126      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            67,788,967      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            12,911,907      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           314,832,790       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                                            24,079,301      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            7,662,857     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            3,503,700     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           308,881,337       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           187,222,286       円
          ６０ＶＡ
       計                                            16,836,612,468        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         16,836,612,468        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
                                242/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                                   1.2920    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,920    円 )
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     2,692,423,348
        コール・ローン
                                                      148,627,464
        投資証券
                                                     67,765,323,940
        派生商品評価勘定
                                                         20,385
        未収入金
                                                        3,507,291
        未収配当金
                                                      349,482,802
        流動資産合計
                                                     70,959,385,230
       資産合計
                                                     70,959,385,230
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         544,671
        未払金
                                                      248,586,801
        未払解約金
                                                        4,207,000
        その他未払費用
                                                          7,842
        流動負債合計
                                                      253,346,314
       負債合計
                                                      253,346,314
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      30,422,063,846
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     40,283,975,070
        元本等合計
                                                     70,706,038,916
       純資産合計
                                                     70,706,038,916
     負債純資産合計                                               70,959,385,230
                                243/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                244/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）


              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                         33,163,733,156        円
          期中追加設定元本額                                           428,134,712       円
          期中一部解約元本額                                          3,169,804,022        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                         26,623,881,687        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                                            27,500,209      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            14,839,071      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            13,399,277      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                            63,552,840      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           139,114,507       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           308,736,829       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                                      1,300,522,721        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                                            44,093,069      円
          （毎月分配型）
                                245/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                                            3,765,037     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          常陽３分法ファンド                                           169,069,564       円
          ダイワ資産分散インカムオー                                            43,606,975      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           321,133,866       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           397,500,646       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           515,031,398       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワ・グローバルＲＥＩＴ                                            10,365,607      円
          ファンド（ダイワＳＭＡ専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           372,213,951       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                                            24,000,005      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                                            29,736,587      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                                            30,422,063,846        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         30,422,063,846        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                246/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2020  年 7 月 10 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                   556,282,193           －       556,674,698             △ 392,505

       アメリカ・ドル                  552,767,503           －       553,167,864             △ 400,361

       シンガポール・                    3,514,690         －        3,506,834              7,856
       ドル
      買　建                   128,214,193           －       128,082,412             △ 131,781
       アメリカ・ドル                    3,514,690         －        3,508,092             △ 6,598

       ユーロ                   56,879,096          －       56,769,739             △ 109,357
       香港・ドル                   67,820,407          －       67,804,581             △ 15,826
     合計                    684,496,386           －       684,757,110             △ 524,286

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
                                247/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.3242    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,242    円 )
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     2,501,880,788
        投資証券
                              ※ 2                      78,791,185,660
        未収入金
                                                      331,785,220
        未収配当金
                                                      568,591,721
        前払金
                                                       82,548,200
        流動資産合計
                                                     82,275,991,589
       資産合計
                                                     82,275,991,589
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      109,650,350
        未払金
                                                      315,064,598
        その他未払費用
                                                          6,069
        流動負債合計
                                                      424,721,017
       負債合計
                                                      424,721,017
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      30,840,480,967
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     51,010,789,605
                                248/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本等合計
                                                     81,851,270,572
       純資産合計
                                                     81,851,270,572
     負債純資産合計                                               82,275,991,589
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                         35,358,466,590        円
          期中追加設定元本額                                         34,998,119,331        円
          期中一部解約元本額                                         39,516,104,954        円
          期末元本額の内訳

                                249/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド                                 28,070,135,574        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            13,095,129      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            11,456,854      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                            53,801,069      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           129,845,265       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           254,427,239       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                                            34,135,415      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                                            1,569,797     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                                            38,741,853      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           289,021,955       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           349,103,808       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           446,255,574       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                                           340,362,434       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                                            77,344,985      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                            25,693,710      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           131,383,722       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                                           574,106,584       円
          ト・ファンド（年          ▶ 回決算
          型）
                                250/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計                                            30,840,480,967        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         30,840,480,967        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                             投資証券        549,000,000       円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                                   2020  年 7 月 10 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                        2,275,968,200            －     2,166,462,500            △ 109,505,700
     合計                   2,275,968,200            －     2,166,462,500            △ 109,505,700

                                251/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）    1.  時価の算定方法
           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.6540    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (26,540    円 )
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       95,937,927
        コール・ローン
                                                       68,033,376
        株式
                                                     2,008,139,981
        ハイブリッド優先証券
                                                      534,990,226
        投資証券
                                                       28,749,519
        未収入金
                                                       29,646,083
        未収配当金
                                                        3,151,770
        未収利息
                                                         898,156
        流動資産合計
                                                     2,769,547,038
       資産合計
                                                     2,769,547,038
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                        1,678,000
        その他未払費用
                                                          6,132
        流動負債合計
                                                        1,684,132
                                252/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                        1,684,132
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       958,332,667
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     1,809,530,239
        元本等合計
                                                     2,767,862,906
       純資産合計
                                                     2,767,862,906
     負債純資産合計                                                2,769,547,038
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                253/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                254/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                           922,190,111       円
          期中追加設定元本額                                            78,450,404      円
          期中一部解約元本額                                            42,307,848      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            8,124,482     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            7,072,574     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           128,344,104       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                            22,261,205      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                            23,166,365      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           130,228,120       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           244,403,265       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           394,732,552       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              958,332,667       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           958,332,667       口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                255/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.8882    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (28,882    円 )
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       14,659,115
        コール・ローン
                                                        2,523,814
        株式
                                                     1,171,346,131
        派生商品評価勘定
                                                           396
        未収配当金
                                                        4,649,557
        流動資産合計
                                                     1,193,179,013
       資産合計
                                                     1,193,179,013
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                        1,217,000
        その他未払費用
                                                          5,994
        流動負債合計
                                                        1,222,994
       負債合計
                                                        1,222,994
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       769,555,593
                                256/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      422,400,426
        元本等合計
                                                     1,191,956,019
       純資産合計
                                                     1,191,956,019
     負債純資産合計                                                1,193,179,013
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                257/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）


              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                           753,612,190       円
          期中追加設定元本額                                            72,979,946      円
          期中一部解約元本額                                            57,036,543      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            15,388,682      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            13,137,322      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           245,186,495       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                            42,218,104      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                            43,883,465      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            72,090,391      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           128,592,092       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           209,059,042       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              769,555,593       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           769,555,593       口

                                258/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2020  年 7 月 10 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                    13,283,996          －       13,283,600                396

       ユーロ                   13,283,996          －       13,283,600                396

     合計                     13,283,996          －       13,283,600                396

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                259/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.5489    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (15,489    円 )
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                        4,157,243
        コール・ローン
                                                        6,743,519
        株式
                                                      672,082,519
        投資証券
                                                       20,524,136
        未収入金
                                                         806,334
        未収配当金
                                                        1,805,389
        流動資産合計
                                                      706,119,140
       資産合計
                                                      706,119,140
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                         616,000
                                260/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未払費用
                                                          5,958
        流動負債合計
                                                         621,958
       負債合計
                                                         621,958
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       345,236,793
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      360,260,389
        元本等合計
                                                      705,497,182
       純資産合計
                                                      705,497,182
     負債純資産合計                                                 706,119,140
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                                261/328





                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                           365,560,068       円
                                262/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                                            11,680,046      円
          期中一部解約元本額                                            32,003,321      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            11,985,380      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            10,408,728      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           192,592,976       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                            34,375,673      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                            35,058,133      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            10,653,764      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            19,188,410      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            30,973,729      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              345,236,793       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           345,236,793       口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                263/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.0435    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (20,435    円 )
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 7 月 10 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      802,462,530
        株式
                                                     13,694,696,680
        未収入金
                                                       13,102,392
        未収配当金
                                                       25,904,700
        流動資産合計
                                                     14,536,166,302
       資産合計
                                                     14,536,166,302
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                                       10,112,162
        未払解約金
                                                        2,700,000
        その他未払費用
                                                           969
        流動負債合計
                                                       12,813,131
       負債合計
                                                       12,813,131
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      5,924,150,942
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     8,599,202,229
        元本等合計
                                                     14,523,353,171
       純資産合計
                                                     14,523,353,171
                                264/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債純資産合計                                               14,536,166,302
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                                          6,085,455,292        円
          期中追加設定元本額                                           252,367,670       円
          期中一部解約元本額                                           413,672,020       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                                          4,067,164,408        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                                            26,650,826      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            28,960,378      円
          数月分配型）
                                265/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インカム重視ポートフォリオ                                            25,269,277      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           454,153,776       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                            77,062,950      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                            81,500,494      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           198,490,541       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           372,025,835       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           592,872,457       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                             5,924,150,942        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          5,924,150,942        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4516    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (24,516    円 )
                                266/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                267/328





















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 1 月 11 日
     から  2020  年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
                                268/328















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2020年7月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        84,559,915
         コール・ローン
                                      5,584,045,138
         親投資信託受益証券
                                        6,102,000
         未収入金
                                      5,674,707,053
         流動資産合計
                                      5,674,707,053
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        8,292,364
         未払解約金
                                        1,488,690
         未払受託者報酬
                                        29,774,503
         未払委託者報酬
                                         223,397
         その他未払費用
                                        39,778,954
         流動負債合計
                                        39,778,954
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,282,785,091
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,352,143,008
                                       925,874,996
           （分配準備積立金）
                                      5,634,928,099
         元本等合計
                                      5,634,928,099
        純資産合計
                                      5,674,707,053
      負債純資産合計
                                269/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2020年1月11日
                                   至   2020年7月10日
      営業収益
                                            179
        受取利息
                                       △  503,761,429
        有価証券売買等損益
                                       △  503,761,250
        営業収益合計
      営業費用
                                           13,847
        支払利息
                                         1,488,690
        受託者報酬
                                         29,774,503
                                       ※１
        委託者報酬
                                          223,516
        その他費用
                                         31,500,556
        営業費用合計
                                       △  535,261,806
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  535,261,806
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  535,261,806
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  54,348,289
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,721,446,375
                                        401,186,638
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        401,186,638
        額
                                        289,576,488
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        289,576,488
        額
                                       2,352,143,008
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                270/328










                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                         3,061,995,528        円

           期中追加設定元本額                                           549,513,954       円
           期中一部解約元本額                                           328,724,391       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,282,785,091        口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                       至　  2020  年 7 月 10 日
        ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            4,303,920     円
          の運用の指図に係る権限の全
          部または一部を委託するため
          に要する費用
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
                                271/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.7165    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (17,165    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
     ドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                272/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                273/328














                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 1 月 11 日
     から  2020  年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
                                274/328















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2020年7月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                        94,876,775
         コール・ローン
                                      5,964,136,211
         親投資信託受益証券
                                         483,000
         未収入金
                                      6,059,495,986
         流動資産合計
                                      6,059,495,986
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,912,086
         未払解約金
                                        1,570,996
         未払受託者報酬
                                        36,134,280
         未払委託者報酬
                                         235,797
         その他未払費用
                                        40,853,159
         流動負債合計
                                        40,853,159
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,378,148,205
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,640,494,622
                                      1,141,884,387
           （分配準備積立金）
                                      6,018,642,827
         元本等合計
                                      6,018,642,827
        純資産合計
                                      6,059,495,986
      負債純資産合計
                                275/328









                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2020年1月11日
                                   至   2020年7月10日
      営業収益
                                            193
        受取利息
                                       △  761,033,088
        有価証券売買等損益
                                       △  761,032,895
        営業収益合計
      営業費用
                                           15,233
        支払利息
                                         1,570,996
        受託者報酬
                                         36,134,280
                                       ※１
        委託者報酬
                                          235,920
        その他費用
                                         37,956,429
        営業費用合計
                                       △  798,989,324
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  798,989,324
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  798,989,324
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  81,181,505
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,223,357,246
                                        475,240,979
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        475,240,979
        額
                                        340,295,784
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        340,295,784
        額
                                       2,640,494,622
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                276/328










                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                      至　  2020  年 7 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2020  年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                         3,104,040,281        円

           期中追加設定元本額                                           606,215,989       円
           期中一部解約元本額                                           332,108,065       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,378,148,205        口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                       至　  2020  年 7 月 10 日
        ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            6,260,596     円
          の運用の指図に係る権限の全
          部または一部を委託するため
          に要する費用
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
                                277/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2020  年 7 月 10 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.7816    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (17,816    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
     マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
     ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
     当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
     ドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                278/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
     「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                279/328














                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ２　【ファンドの現況】

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

     【純資産額計算書】

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                              5,141,336,553       円
     　Ⅱ　負債総額                                6,741,931     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,134,594,622       円
     　Ⅳ　発行済数量                              3,080,233,464       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.6669   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                             207,317,270,027         円
     　Ⅱ　負債総額                                64,283,708      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             207,252,986,319         円
     　Ⅳ　発行済数量                             68,756,246,297        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0143   円
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                             22,178,742,681        円
     　Ⅱ　負債総額                                4,730,831     円

     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,174,011,850        円
     　Ⅳ　発行済数量                             17,135,957,732        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2940   円
                                280/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                             73,756,087,505        円
     　Ⅱ　負債総額                               798,689,914      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             72,957,397,591        円
     　Ⅳ　発行済数量                             30,272,928,778        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4100   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                             83,110,198,808        円
     　Ⅱ　負債総額                               500,564,448      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             82,609,634,360        円
     　Ⅳ　発行済数量                             30,915,381,305        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.6721   円
     ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                              2,789,815,073       円
     　Ⅱ　負債総額                                15,211,726      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,774,603,347       円
     　Ⅳ　発行済数量                               949,838,141      口

     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9211   円
     ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
                                281/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅰ　資産総額                              1,194,666,462       円
     　Ⅱ　負債総額                                1,310,000     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,193,356,462       円
     　Ⅳ　発行済数量                               756,487,926      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5775   円
     ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                               713,075,090      円
     　Ⅱ　負債総額                                1,507,000     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               711,568,090      円
     　Ⅳ　発行済数量                               339,300,238      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0972   円
     ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                             14,229,830,379        円
     　Ⅱ　負債総額                               123,955,552      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             14,105,874,827        円
     　Ⅳ　発行済数量                              5,902,223,836       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3899   円
                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                              5,762,315,856       円
     　Ⅱ　負債総額                                8,703,417     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,753,612,439       円
     　Ⅳ　発行済数量                              3,330,132,004       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7277   円
                                282/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド

     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                                283/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド

     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

     純資産額計算書

                                                     2020  年 7 月 31 日
     　Ⅰ　資産総額                              6,093,514,684       円
     　Ⅱ　負債総額                                11,326,533      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              6,082,188,151       円
     　Ⅳ　発行済数量                              3,394,420,624       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7918   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


                                284/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
     ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

     ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


     前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                                285/328












                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

                                286/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、  民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                287/328



















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2020  年 7 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
                                288/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        52                 90,060
      追加型株式投資信託                       705               16,230,396
      　株式投資信託　　合計                       757               16,320,457
      単位型公社債投資信託                        29                 99,164
      追加型公社債投資信託                        14               1,449,037
      　公社債投資信託　合計                        43               1,548,201
      総合計                       800               17,868,658
                                289/328








                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ３　【委託会社等の経理状況】


      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2019  年４月１日から

       2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,489                  2,741
          有価証券
                                      554                22,167
          前払費用
                                      214                  205
          未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
          未収収益
                                       98                  63
          その他                             56                  62
          流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      206                  217
           建物
                                       10                  7
           器具備品
                                      195                  209
          無形固定資産
                                     2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                     2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                       17                 333
          投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                     8,493                  9,153
           関係会社株式
                                     1,836                  3,972
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                     1,183                  1,431
           その他                            31                  33
          固定資産計　
                                    15,827                  18,424
                                290/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        75                   69
         未払金                             8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                        15                   14
          未払償還金                              40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                  ※ 2    3,882             ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                         2                   5
         その他
         流動負債計
                                      14,070                   13,414
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                         2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
        負債合計
                                      16,567                   16,082
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,052                   11,749
          利益剰余金合計
                                      13,426                   12,123
         株主資本合計
                                      40,096                   38,793
                                291/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        評価・換算差額等
                                        46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               46                 △ 363
        純資産合計
                                      40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                      56,709                   54,512
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                           　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      76,052                   69,550
       その他営業収益                                673                   583
       営業収益計                              76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                      35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
         調査費
                                      1,057                   1,188
         委託調査費
                                      8,009                   7,670
                                                         1,410
       委託計算費
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
         通信費
                                       228                   240
         印刷費
                                       513                   524
         協会費                               55                   56
         諸会費
                                        13                   13
                                       746                   936
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      48,459                   43,906
      一般管理費
       給料                               5,755                   5,793
         役員報酬
                                       373                   374
         給料・手当                             4,145                   4,335
         賞与
                                       510                   395
         賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                        64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
                                292/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       退職給付費用                                374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
                                      1,819                   1,770
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,693                   11,702
      営業利益
                                      16,572                   14,525
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                           （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                           　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                  38                      912
       投資有価証券売却益
                                 215                       214
       有価証券償還益
                                 133                       24
       その他                          134                       78
       営業外収益計
                                 521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                  32                       71
       投資有価証券売却損
                                  40                       1
       その他                          60                       54
       営業外費用計
                                 132                       127
      経常利益
                               16,961                       15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
       関係会社整理損失                          29                       -
       特別損失計                          29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                       15,043
      法人税、住民税及び事業税
                                5,076                       4,555
                                △ 15                     △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                5,060                       4,477
      当期純利益
                               11,870                       10,566
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                293/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
                                294/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
        当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        当期純利益              -       -     10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　８～              18 年
                                295/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。　
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     （未適用の会計基準等）

     １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  2018  年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
                                296/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                        31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                            10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                     ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）


     　（損益計算書）　　　
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

                                297/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
     ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項


      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                298/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                 2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
                                299/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                300/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

       （１）現金・預金                                   2,741         2,741         －

                                         10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         21,900         21,900
         　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
         　　その他有価証券                                                  －
                                         44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                 (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
       （３）長期差入保証金                                  1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                301/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
     （有価証券関係）　

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                302/328

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
           その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,492              214              1
             合計                  1,492              214              1
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
                                303/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                   （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                              円                        万円
                              158
                                                       159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                      △ 183
       額
                               52
                                                       207
       　その他
       退職給付債務の期
                             2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2019  年４月１日
                         （自　    2018  年４月１日
                                              至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                   2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                304/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
     ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                 731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                  1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                  1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                   △ 85              △ 71
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                305/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                                306/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                                307/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                308/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前事業年度                  当事業年度
                            （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              11,870                  10,566
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

                                309/328

















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ４　【利害関係人との取引制限】


     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                310/328




                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

                 ①  名　称               ②  資本金の額             ③  事業の内容

                                  単位：百万円
                                  （ 2020  年 3 月
                                  末日現在）
        大和証券株式会社                              100,000     （注  1 ）

        株式会社三井住友銀行                             1,770,996       （注  2 ）
        三井住友信託銀行株式会社                              342,037     （注  3 ）
        株式会社りそな銀行                              279,928
       （注  1 ） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
       （注  2 ） 銀行法に     基づき銀行業を営んでおります。
       （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
           信託業務を営んでいます。
     ＜参考＞「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファン

      ド」の投資顧問会社
      ①　名称　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
      ②　資本金の額　          527  千米ドル（      2019  年 12 月末日現在）
      ③　事業の内容　資産運用業務を行なっています。
     ＜参考＞「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社

      ①　名称　アムンディ・アイルランド・リミテッド
      ②　資本金の額　          1,032,912     ユーロ（     2019  年 12 月末日現在）
      ③　事業の内容　資産運用業務を行なっています。
                           ２　【関係業務の概要】


                                311/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れ る外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞


     　　名称：株式会社日本カストディ銀行
     　　資本金の額：          51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
     　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                            第３　【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
                                312/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

                                313/328















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2020   年５月    22 日
     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
     社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                               大和証券投資信託
     委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020   年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                 大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
     ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
     監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
                                314/328



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
     の他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                315/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                316/328
















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2020  年 2 月 14 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                           2019  年 1 月 11 日から   2020  年 1
     月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                 2020  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                317/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                318/328

















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2020  年 2 月 14 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                            2019  年 1 月 11 日から   2020  年
     1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                  2020  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                319/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                320/328

















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                      2020  年 2 月 14 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                           2019  年 1 月 11 日から   2020  年 1
     月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                 2020  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                321/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                322/328

















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 8 月 21 日

     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                           2020  年 1 月 11 日から   2020  年 7
     月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
     間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                       2020  年 7 月 10 日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する中間計算期間（                       2020  年 1 月 11 日から   2020  年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する有
     用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
     の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                323/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                324/328




















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 8 月 21 日

     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                            2020  年 1 月 11 日から   2020  年
     7 月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
     間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                        2020  年 7 月 10 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2020  年 1 月 11 日から   2020  年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する
     有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
     の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                325/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                326/328




















                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 8 月 21 日

     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                           2020  年 1 月 11 日から   2020  年 7
     月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
     間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                       2020  年 7 月 10 日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する中間計算期間（                       2020  年 1 月 11 日から   2020  年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する有
     用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
     の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                327/328


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                328/328

PDFをダウンロード

関連コンテンツ