分散投資コア戦略ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年10月9日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      分散投資コア戦略ファンドＡ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            分散投資コア戦略ファンドＳ
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      分散投資コア戦略ファンドＡ
      信託受益証券の金額】
                            　10兆円を上限とします。
                            分散投資コア戦略ファンドＳ
                            　10兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        分散投資コア戦略ファンドA

        分散投資コア戦略ファンドS
        （以下、上記を総称して「分散投資コア戦略ファンド」又は「分散投資コアラップ」ということ、
         あるいは総称して又は個別に「当ファンド」、「本ファンド」又は「ファンド」ということがあ
         ります。）
        愛称として、分散投資コア戦略ファンドAは「コアラップA」、分散投資コア戦略ファンドSは「コア
        ラップS」という名称を用いることがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて、10             兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                      8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

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     （７）【申込期間】

          2020年10月10日から2021年               4月  9日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞

        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付
        けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        各ファンドにつき上限             1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度        投資対象        投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデックス
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                       グローバル

      株式          年1回               ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア
                       （日本を含
       一般                        ファンド       （部分ヘッ                型
                       む）
       大型株         年2回                      ジ）       ＴＯＰＩＸ
       中小型株                        ファンド・                       条件付運用
                       日本
                年4回               オブ・ファ       なし       その他         型
      債券                         ンズ              （　　　　）
                       北米
       一般         年6回                                      ロ  ン  グ  ・
       公債         （隔月）                                      ショート型/
                       欧州
       社債                                              絶対収益追
       その他債券         年12回                                      求型
                       アジア
       クレジット属         （毎月）
       性                                              その他
                       オセアニア
       （　　　　）         日々                                      （　　　）
                       中南米

      不動産投信          その他
                （　　）
                       アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
                       中近東
      （資産複合（株
                       （中東）
      式、債券、不動
      産投信、その他
                       エマージング
      資産（バンク
      ローン、デリバ
      ティブ、為替予
      約取引等））資
      産  配  分  変  更
      型））
      資産複合

      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
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                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

      㬀  純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジ












        ファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高く
        なる可能性があります。
        ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「３　投資リスク　(1)ファンドのリス
        ク　⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。
      ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
       割合とする場合があります。
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     ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご参











      照ください。
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     （２）【ファンドの沿革】














       2013年3月29日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年               7月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
       なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定して
       おります。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
      ③投資態度
        イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
            *1           *2
          ティ   、ヘッジファンド           及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
          に分散投資します。
          ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
            ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
          ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
            株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
            活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
            ファンドを指します。
        ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
          います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
          とは限りません。
          㭢閌읒牔࠰湬穛騰欰䈰弰挰昰漰ő䢐㉖ﵐ땒㠰ť낂ࡖﵐ땒㡓쨰猰퀰꼰ﰰ䤰鉢閌읛ﺌ愰
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
        ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合としま
          す。
              分散投資コア戦略ファンドA                       分散投資コア戦略ファンドS

                   50％未満                       75％未満
          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限

          を超えた投資割合とする場合があります。
        ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
        ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
        ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
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        ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1．有価証券
         2．金銭債権
         3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
        4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
          運用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

     ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
     ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
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     以下の内容は、2020年             7月31日((★)のファンドに関しては2020年10月6日)現在、委託会社が知り得る情
     報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
     なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
     ンドに限定されます。
     1.国内株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
       運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
         投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     2.日本株式最小分散インデックスマザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の金融商品取引所等に上場している株式
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI
                   日本株最小分散インデックス（配当込み）（※）に連動する投資成果を目
                   指します。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
         投資態度
                  ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下
                   とします。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   日本株最小分散インデックス（配当込み）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：1月22日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
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         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年4月15日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ䴀匀䌀     日本株最小分散インデックス（配当込み）」とは、MSCI                               Inc.が開発した日本の株式市場に上場
      する日本株を対象とした指数です。計量モデルを活用することで、指数値の変動幅を一定の制約条件下
      で最小化することを目指します。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI
      Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有してい
      ます。
     3.国内債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
       運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
         投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
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                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
     4.外国株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
                  資成果を目標として運用を行います。
                  原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
        主要投資対象
                  株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
                   株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
         投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
        主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                       Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
     5.外国株式最小分散インデックスマザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           わが国を除く世界の主要国の株式
                  ①主としてわが国を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ最小分
                   散インデックス（JPY）（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目
                   指します。
         投資態度         ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイ最小分散インデックス（JPY）（円換算ベース）
         決算日         年1回：5月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年7月25日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      ※「MSCIコクサイ最小分散インデックス（JPY）」とは、MSCI                                Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株
      式市場に上場する銘柄を対象とした指数です。計量モデルを活用することで、対円の為替変動を含めた
      指数値の変動幅を、一定の制約条件下で最小化することを目指します。「円換算ベース」は、米ドル
      ベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する著作権等の知的財産権及びそ
      の他の一切の権利はMSCI             Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を
      停止する権利を有しています。
     6.外国債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
       運用の基本方針           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
                   その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
         投資態度           に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
                   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
                   金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
                   とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
                   するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
                   取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
                   ション取引を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                          Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
     7.新興国株式インデックス               マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   （円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
         投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ䴀匀䌀     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
     8.新興国債券インデックス               マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
                  メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       運用の基本方針
                  ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           新興国の債券
                                  26/402




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
                   ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                   ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
                   通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
                   ります。
                  ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
         投資態度
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は行いません。
                  ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限            ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月11日
                                  27/402

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
      の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
      シーに帰属します。
     9.J-REITインデックス             マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
       運用の基本方針           下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                  ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
                   数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
                   国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
         投資態度
                   外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
                   取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
                   信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
                   額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  28/402









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
                   価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
                   数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
                   証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
                   と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
                   社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
                   法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
                   指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
                   担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                   るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
                   法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
                   投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
                   の取引を行うことを指図することができます。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
                   人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                   財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           東証REIT指数（配当込み）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰౧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ烿࢑䵟厏배翿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
                                  29/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     10.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
                  含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
       運用の基本方針           引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
                  本、配当込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
                  日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
       主要投資対象
                  所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                  ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
         投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  30/402







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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
                   当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
                   る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                   算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
                   債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
       主な投資制限            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
                   期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
                   用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
                   （現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ匀☀偑䢐㉖ﴀ刀䔀䤀呣ݥ烿࢖搰佥ⰰƑ䵟厏배翿रര栰漰Ā匀☀                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                               & Poor
        （R）        （R）
       ᤀ   およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services      LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings      LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                                Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
                                  31/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                            Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow   Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                      Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     11.グローバル・コモディティ（米ドル建て）                         マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
                  ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
       運用の基本方針           を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
                  ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
       主要投資対象           米ドル建て債券
                                  32/402






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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
                  ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
                  ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
                   リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
         投資態度           券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
                   に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
                   るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
                   金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
                   引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
                   額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
                   いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
                   おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                   合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                                  33/402

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年7月1日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀                                              Finance     L.P.）お
      よびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS
      Securities      LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表しま
      す。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
                                   SM                     （R）
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg                      ）」
      は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                 Finance     L.P.）およびその関係会社（以下
      「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のため
                                                   SM
      にライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                   Commodity      Index    ）は、ブルーム
      バーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                              Securities      LLC）の間の契約に従ってブルーム
      バーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                         セキュリティーズ・エ
      ル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社の関係会社ではな
      く、ブルームバーグおよびUBS                は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものでは
      ありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                               Commodity
          SM
      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではあり
      ません。
     12.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
                  託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2020年7月31日現在）
       主要投資対象
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
                   について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
                   市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
                   す。）に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
                   等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
         投資態度
                   す。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
                   す。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2020年7月31日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
       ベンチマーク
                  照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
                  合があります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㯿⳿⋿ⷿ↑텏ꅨ㰰湫损པ൹                 LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属
      市場協会（London          Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
       Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
       数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
       への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
     13.  米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド（★）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            㬀
                  主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略                           に基づいて償還価格が決定
                  される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
                  す。
                    㬀ㇿर匰湢閌읏ᜰ欰䨰䐰晼獖ﵨ⩟༰ꐰ젰윰ꐰאּ젰쥢♵攰栰漰
                                             㬀
                      米国株式市場の1日の取引時間中の値動き                        を捉えることを目的とす
                      る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
                      定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
                      た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
       主要投資対象
                      引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
                      よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
                      に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
                      ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
                      なることがあります。
                    㬀㋿य़厊牢♵攰湓쉱杛ﺌ愰漰Ā匀☀倀㔀　〰渰笰䬰쀰꘰אּ렰ﰰ멝浨⩏ꅞ
                      均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
                      株価指数先物も含みます。
                  ①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
                   捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
         投資態度         ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年10月6日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     14.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

         運用会社         ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成
       運用の基本方針
                  長を目指して運用を行います。
                  主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下
       主要投資対象
                  「マザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。
                  マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
                  ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外
                   の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表
                   的指数であるHFRI総合指数（HFRI                   Weighted     Composite      Index）（※）を
                   参照し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるよ
         投資態度
                   うな投資成果を目指します。
                  ②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。
                  ③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。
                  ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
       主な投資制限           外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を
                  行います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等
        収益の分配
                  収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産
                  の状況によっては、分配を行わないことがあります。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.5775％（税抜　0.525％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2012年8月8日
         信託期間         原則として2012年8月8日から2022年6月27日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ䠀䘀刀䥽코ࡣݥ烿ࠀ䠀䘀刀              Weighted     Composite      Index）」（以下「HFR指数」といいます。）は、ヘッ
      ジ・ファンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲット
      ファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用を、ＢＮＰパリバ・アセットマネ
      ジメント株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数（当該指数は当該投資
      信託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投
                                  37/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を
      発起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関す
      る 妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信
      託の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績につい
      て明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の
      投資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用され
      る方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有
      します。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
      HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質
      の損害も賠償する責任を負いません。
      HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合
      性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。
     15.FOFs用      KIM  マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                 KIM  マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファンド」と
       主要投資対象
                 いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イン
                  ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円
                  建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、Kairos                                  Investment　
                  Management　Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS                                     MULTI－
                  STRATEGY     FUND」（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン
                  ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指し
                  ます。
        投資態度
                  
                   ンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、
                   中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託
                   証券です。
                 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  38/402







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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                  社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                  をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                  第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                  に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                  たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                  以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                  を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
       収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     16.FOFs用      ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                 ピクテ    マルチストラテジー            リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                 ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                  39/402


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イン
                  ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円
                  建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、                            ピクテグループの運用会
                  社 が運用する外国投資信託証券「Pictet                     TR  －  Diversified       Alpha」（以下
                  「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準
                  価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
        投資態度
                  㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰Ű
                   替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、
                   中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信
                   託証券です。
                 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                  社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                  をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                  第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                  に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                  たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                  以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                  を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
       収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     17.FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                 ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下「マ
       主要投資対象
                 ザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                 AG  ロンドン支店
                  が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券
                  （以下「円建債券」といいます。）に投資し、AHL                            Partners     LLPが運用する
                  外国投資信託証券「Man              AHL  Diversified       (Cayman)     Ltd」（以下「MAN           AHL
                  ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を
                  目指します。
                  㬀䴀䄀   AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替
        投資態度
                   等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測
                   し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケ
                   イマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN                         AHLファンドは、組入外貨建
                   資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                  社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                  をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
                  第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権
                  に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し
                  たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                  以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                  を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
       収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     18.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価
                 証券先物取引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」
                 ということがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リ
      運用の基本方針           ターン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為
                 替先渡取引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」とい
                 います。）及び為替予約取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な
                 成長を目指して運用を行います。
                 わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有
                 価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということがあり
                 ます。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取
       主要投資対象
                 引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレ
                 ジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）及び為
                 替予約取引を主要取引対象とします。
                 ①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティ
                  ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な
                  お、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行う
                  ことがあります。
                 ②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用
                  取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。
                 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
                 ④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産
                  総額の範囲内とします。
                 ⑤債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約
                  権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託
                  財産の純資産総額の範囲内とします。
                 ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                  株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実質
        投資態度          時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託
                  財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調
                  整するものとします。
                  債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額の
                  500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとしま
                  す。
                 ⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                  為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大
                  きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該
                  範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                  また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差
                  額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下とし、
                  当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                 ⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
                  資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                  において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第
                  236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
                  該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                  確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
                  の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信
                  託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者
                  に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
                  ブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
                  してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
                  となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                  該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                  選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                  に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                  えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                  を含みます。）等の全額とします。
       収益の分配         ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
                  ます。ただし、分配を行わないことがあります。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.88％（税抜　0.8％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2013年4月2日
        信託期間         2013年4月2日から2026年3月26日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年7月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ホ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
            行 う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
        ととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
        債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
        す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
        定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
        びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
        の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
        ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
        建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
        ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
        を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
        金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
        がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
        有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
        価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
        体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
        く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
        きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
        ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
        行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
        率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
        る要因となる場合があります。
        また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
        す。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
        等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
        場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
        け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
        売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
        大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
        ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
        市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
        を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
        とを保証するものではありません。
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        また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
        場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
        い は債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
        えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
        にあたっては高いコストがかかる場合があります。
        なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
        対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
        ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
        行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
        あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
        当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
        があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
        ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】









     （１）【申込手数料】

       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　1.1％
       （税抜　1.0％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　0.66％          （税抜　0.6％）
                                      算、開示資料作成等の対価
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                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.385％          （税抜　0.35％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                           信託報酬
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       日本株式最小分散インデックスマザーファン
                                 ありません。
       ド
       国内債券インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       外国株式インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       外国株式最小分散インデックスマザーファン
                                 ありません。
       ド
       外国債券インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                                 ありません。
       新興国債券インデックス              マザーファンド
                                 ありません。
       J-REITインデックス           マザーファンド
                                 ありません。
       グローバルREITインデックス                 マザーファン
                                 ありません。
       ド
       グローバル・コモディティ（米ドル建て）
                                 ありません。
       マザーファンド
       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                          ありません。
       米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー
                                 ありません。
       ファンド
       ヘッジファンド・リターン・ターゲットファ
       ンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専                          年率　0.5775％              （税抜　0.525％）
       用）
       FOFs用    KIM  マルチストラテジー            リンクファ
                                 年率　0.066％              （税抜　0.06％）
       ンド（適格機関投資家専用）
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リンク
                                 年率　0.066％              （税抜　0.06％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
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       FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ
                                 年率　0.066％              （税抜　0.06％）
       ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
       マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関
                                 年率　0.88％              （税抜　0.8％）
       投資家専用）
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては別途運用実績に基づき計算される成功報酬額
       がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.1％～1.59146％程度（税抜　1.0％～1.4645％程度）
       （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜0.0％～0.4645％程度））
     （４）【その他の手数料等】


      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

     資産総額に年率0.341％（税抜0.31％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
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      （ご参考）
     《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
     ・FOFs用     KIM  マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）
      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報酬
       （スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成功報
       酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
      ・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固定
       報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管理費
       用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
       ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
       理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるMAN                  AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN                                    AHL
       ファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として0.25％、
       ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        ※上記は、2020年          7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】


     以下は、2020年7月31日現在の状況について記載してあります。
     【分散投資コア戦略ファンドＡ】

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     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                 14,958,760,620              21.21
     親投資信託受益証券                       日本                 54,898,304,484              77.86
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  653,796,310             0.93
                 合計(純資産総額)                            70,510,861,414              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              11,984,605,676          1.4107    16,907,030,269          1.4129    16,933,049,359      24.01
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     ヘッジファンド・リターン・ター              9,874,314,483         1.0575    10,442,087,565          1.0717    10,582,302,831      15.01
        証券     ゲットファンド・為替ヘッジあり
             （適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              5,501,749,681         1.4515    7,985,789,661         1.4145    7,782,224,923     11.04
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              2,109,567,375         2.7011    5,698,152,436         2.7231    5,744,562,918      8.15
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー              3,015,585,050         1.6796    5,064,976,649         1.6859    5,083,974,835      7.21
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              1,698,682,884         2.9476    5,007,037,668         2.9761    5,055,450,131      7.17
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              3,371,188,673         1.2833    4,326,246,424         1.3839    4,665,388,004      6.62
        益証券     ジあり）
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　              2,049,375,041         1.5586    3,194,155,938         1.6022    3,283,508,690      4.66
        益証券     マザーファンド
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ              1,744,962,976          1.052    1,835,701,050         1.0715    1,869,727,828      2.65
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     日本    親投資信託受     日本株式最小分散インデックスマ              1,846,339,398         1.0186    1,880,681,310         0.9789    1,807,381,636      2.56
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     外国株式最小分散インデックスマ              1,364,215,199         1.1723    1,599,269,477         1.1928    1,627,235,889      2.31
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル              5,546,884,577         0.2632    1,459,940,020         0.2652    1,471,033,789      2.09
        益証券     建て）　マザーファンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               362,298,375        2.9040    1,052,114,481         2.8550    1,034,361,860      1.47
        益証券     ファンド
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラ               972,910,630        0.9755     949,074,319        0.9879     961,138,411     1.36
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイ               892,265,307        0.9446     842,833,808        0.9657     861,660,606     1.22
        証券     バーシファイド　リンクファンド
             （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド(適               687,782,527        0.9809     674,645,880        0.9944     683,930,944     0.97
        証券     格機関投資家専用)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               248,881,880        1.6506     410,804,431        1.6479     410,132,450     0.58
        益証券     ファンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  21.21
              親投資信託受益証券                                   77.86
                  合計                               99.07
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2013年    7月10日)       258,830,299         258,830,299            9,811         9,811
     第2期計算期間末             (2014年    7月10日)      16,628,969,770         16,628,969,770             10,208         10,208
     第3期計算期間末             (2015年    7月10日)      23,204,975,199         23,204,975,199             10,550         10,550
     第4期計算期間末             (2016年    7月11日)      40,992,277,841         40,992,277,841             9,890         9,890
     第5期計算期間末             (2017年    7月10日)      47,152,867,522         47,152,867,522             10,297         10,297
     第6期計算期間末             (2018年    7月10日)      56,957,731,265         56,957,731,265             10,442         10,442
     第7期計算期間末             (2019年    7月10日)      64,206,017,914         64,206,017,914             10,533         10,533
     第8期計算期間末             (2020年    7月10日)      69,610,450,591         69,610,450,591             10,401         10,401
                   2019年    7月末日     64,705,796,843                ―      10,551           ―
                       8月末日     64,906,057,343                ―      10,495           ―
                       9月末日     65,515,550,436                ―      10,616           ―
                   　　　10月末日         67,203,009,748                ―      10,756           ―
                   　　　11月末日         67,748,448,366                ―      10,783           ―
                   　　　12月末日         68,175,768,693                ―      10,868           ―
                   2020年    1月末日     70,184,742,049                ―      10,881           ―
                       2月末日     67,919,606,731                ―      10,554           ―
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                       3月末日     64,208,429,971                ―       9,812           ―
                       4月末日     65,709,228,532                ―      10,060           ―
                       5月末日     68,828,266,020                ―      10,319           ―
                       6月末日     68,704,017,391                ―      10,350           ―
                       7月末日     70,510,861,414                ―      10,473           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2013年    3月29日～2013年        7月10日                          0
       第2期計算期間                2013年    7月11日～2014年        7月10日                          0
       第3期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                          0
       第4期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                          0
       第5期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                          0
       第6期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                          0
       第7期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                          0
       第8期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2013年    3月29日～2013年        7月10日                        △1.9
       第2期計算期間                2013年    7月11日～2014年        7月10日                         4.0
       第3期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                         3.4
       第4期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                        △6.3
       第5期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                         4.1
       第6期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                         1.4
       第7期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                         0.9
       第8期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                        △1.3
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2013年    3月29日～2013年        7月10日         263,825,167              ―    263,825,167
      第2期計算期間           2013年    7月11日～2014年        7月10日       16,300,810,769          274,885,382        16,289,750,554
      第3期計算期間           2014年    7月11日～2015年        7月10日        6,829,705,615        1,125,034,771         21,994,421,398
      第4期計算期間           2015年    7月11日～2016年        7月11日       21,115,619,373         1,662,548,782         41,447,491,989
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5期計算期間           2016年    7月12日～2017年        7月10日        6,712,164,459        2,368,251,334         45,791,405,114
      第6期計算期間           2017年    7月11日～2018年        7月10日       11,384,212,208         2,627,192,900         54,548,424,422
      第7期計算期間           2018年    7月11日～2019年        7月10日        9,304,566,486        2,896,398,134         60,956,592,774
      第8期計算期間           2019年    7月11日～2020年        7月10日       10,458,038,852         4,487,544,486         66,927,087,140
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【分散投資コア戦略ファンドＳ】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                 24,449,843,555              16.89
     親投資信託受益証券                       日本                118,930,463,392               82.16
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,368,108,974              0.95
                 合計(純資産総額)                           144,748,415,921              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              15,115,390,823          1.4515    21,939,989,779          1.4145    21,380,720,319      14.77
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              6,316,052,062         2.9476    18,617,195,057          2.9761    18,797,202,541      12.99
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     ヘッジファンド・リターン・ター              16,072,052,807          1.0575    16,996,195,843          1.0717    17,224,418,993      11.90
        証券     ゲットファンド・為替ヘッジあり
             （適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              6,081,166,286         2.7011    16,425,838,255          2.7231    16,559,623,913      11.44
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              10,388,137,228          1.4107    14,654,545,187          1.4129    14,677,399,089      10.14
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー              6,092,076,647         1.6796    10,232,251,936          1.6859    10,270,632,019      7.10
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　              5,991,685,818         1.5594    9,343,592,501         1.6022    9,599,879,017      6.63
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              6,802,087,287         1.2833    8,729,118,615         1.3839    9,413,408,596      6.50
        益証券     ジあり）
     日本    親投資信託受     日本株式最小分散インデックスマ              5,151,104,323         1.0180    5,244,246,997         0.9789    5,042,416,021      3.48
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     外国株式最小分散インデックスマ              4,075,161,210         1.1723    4,777,311,486         1.1928    4,860,852,291      3.36
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー              1,279,448,650         2.9040    3,715,518,879         2.8550    3,652,825,895      2.52
        益証券     ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ              2,827,618,329          1.052    2,974,654,482         1.0715    3,029,793,039      2.09
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル              10,219,094,783          0.2634    2,691,712,639         0.2652    2,710,103,936      1.87
        益証券     建て）　マザーファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー              1,192,669,310         1.6506    1,968,619,963         1.6479    1,965,399,755      1.36
        益証券     ファンド
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラ              1,503,751,909         0.9755    1,466,909,987         0.9879    1,485,556,510      1.03
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイ              1,478,762,444         0.9446    1,396,839,004         0.9657    1,428,040,892      0.99
        証券     バーシファイド　リンクファンド
             （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド(適              1,289,253,944         0.9819    1,265,986,795         0.9944    1,282,034,121      0.89
        証券     格機関投資家専用)
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  16.89
              親投資信託受益証券                                   82.16
                  合計                               99.05
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2013年    7月10日)        54,287,050         54,287,050           9,915         9,915
     第2期計算期間末             (2014年    7月10日)      9,560,643,872         9,560,643,872            10,451         10,451
     第3期計算期間末             (2015年    7月10日)      23,718,308,897         23,718,308,897             11,013         11,013
     第4期計算期間末             (2016年    7月11日)      40,713,425,166         40,713,425,166             9,845         9,845
     第5期計算期間末             (2017年    7月10日)      57,661,475,690         57,661,475,690             10,759         10,759
     第6期計算期間末             (2018年    7月10日)      75,431,956,580         75,431,956,580             11,008         11,008
     第7期計算期間末             (2019年    7月10日)      89,663,756,248         89,663,756,248             11,109         11,109
     第8期計算期間末             (2020年    7月10日)     143,157,363,596         143,157,363,596             10,980         10,980
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2019年    7月末日     90,322,660,797                ―      11,116           ―
                      8月末日     89,857,849,798                ―      10,978           ―
                      9月末日     91,631,562,622                ―      11,203           ―
                   　　　10月末日        129,382,183,621                ―      11,439           ―
                   　　　11月末日        130,974,858,611                ―      11,504           ―
                   　　　12月末日        132,201,297,804                ―      11,631           ―
                   2020年    1月末日     148,403,564,170                ―      11,627           ―
                      2月末日     142,148,848,775                ―      11,156           ―
                      3月末日     130,791,671,186                ―      10,220           ―
                      4月末日     134,166,859,319                ―      10,528           ―
                      5月末日     140,596,344,907                ―      10,863           ―
                      6月末日     141,257,282,556                ―      10,927           ―
                      7月末日     144,748,415,921                ―      11,045           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2013年    3月29日～2013年        7月10日                          0
       第2期計算期間                2013年    7月11日～2014年        7月10日                          0
       第3期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                          0
       第4期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                          0
       第5期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                          0
       第6期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                          0
       第7期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                          0
       第8期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2013年    3月29日～2013年        7月10日                        △0.9
       第2期計算期間                2013年    7月11日～2014年        7月10日                         5.4
       第3期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                         5.4
       第4期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                       △10.6
       第5期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                         9.3
       第6期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                         2.3
       第7期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                         0.9
       第8期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                        △1.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2013年    3月29日～2013年        7月10日         54,750,331             ―     54,750,331
      第2期計算期間           2013年    7月11日～2014年        7月10日        9,258,266,615          164,756,557        9,148,260,389
      第3期計算期間           2014年    7月11日～2015年        7月10日       13,807,316,695         1,419,809,778         21,535,767,306
      第4期計算期間           2015年    7月11日～2016年        7月11日       22,822,224,799         3,002,745,419         41,355,246,686
      第5期計算期間           2016年    7月12日～2017年        7月10日       15,776,145,748         3,537,868,655         53,593,523,779
      第6期計算期間           2017年    7月11日～2018年        7月10日       19,014,211,372         4,083,197,323         68,524,537,828
      第7期計算期間           2018年    7月11日～2019年        7月10日       17,123,071,331         4,937,538,036         80,710,071,123
      第8期計算期間           2019年    7月11日～2020年        7月10日       60,254,110,229        10,583,069,703         130,381,111,649
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                304,352,825,510               98.77
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,799,843,841              1.23
                 合計(純資産総額)                           308,152,669,351              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     3,875,935,000                  1.26
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,619,700       6,768.91    10,963,603,527         6,217.00    10,069,674,900      3.27
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,130,300       4,860.82     5,494,184,846        6,595.00     7,454,328,500      2.42
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       909,400      6,904.48     6,278,934,112        8,076.00     7,344,314,400      2.38
     日本    株式    キーエンス          電気機器       131,500      44,366.34     5,834,173,710        44,220.00     5,814,930,000      1.89
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,904,200       2,448.21     4,661,881,482        2,443.50     4,652,912,700      1.51
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,207,800       4,181.46     5,050,367,388        3,756.00     4,536,496,800      1.47
     日本    株式    任天堂          その他製        89,000     43,699.48     3,889,253,720        46,440.00     4,133,160,000      1.34
                       品
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,794,000        445.00    4,358,330,000         393.20    3,851,000,800      1.25
             ル・グループ
     日本    株式    第一三共          医薬品       415,400      10,027.42     4,165,390,268        9,258.00     3,845,773,200      1.25
     日本    株式    ダイキン工業          機械       184,900      15,901.87     2,940,255,763        18,450.00     3,411,405,000      1.11
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,038,600       3,139.89     3,261,089,754        3,259.00     3,384,797,400      1.10
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       993,800      3,719.65     3,696,588,170        3,268.00     3,247,738,400      1.05
             ス          業
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       288,000      10,110.25     2,911,752,000        10,420.00     3,000,960,000      0.97
     日本    株式    信越化学工業          化学       244,100      12,616.39     3,079,660,799        12,275.00     2,996,327,500      0.97
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,018,700       2,948.94     3,004,085,178        2,907.50     2,961,870,250      0.96
                       信業
     日本    株式    日本電産          電気機器       349,400      6,642.25     2,320,802,150        8,375.00     2,926,225,000      0.95
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,142,900       2,792.09     3,191,079,661        2,524.00     2,884,679,600      0.94
                       器
     日本    株式    村田製作所          電気機器       426,500      6,037.09     2,574,818,885        6,609.00     2,818,738,500      0.91
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       990,200      3,127.44     3,096,791,088        2,800.00     2,772,560,000      0.90
             ループ
     日本    株式    花王          化学       347,600      8,656.03     3,008,836,028        7,636.00     2,654,273,600      0.86
     日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        92,100     21,662.80     1,995,143,880        28,800.00     2,652,480,000      0.86
     日本    株式    ＳＭＣ          機械        45,500     54,474.07     2,478,570,185        55,070.00     2,505,685,000      0.81
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      19,454,900        134.78    2,622,131,422         127.60    2,482,445,240      0.81
             ループ
     日本    株式    ファナック          電気機器       136,500      19,268.77     2,630,187,105        17,705.00     2,416,732,500      0.78
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,000,000       2,312.72     2,312,720,000        2,300.00     2,300,000,000      0.75
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       506,200      4,681.98     2,370,018,276        4,436.00     2,245,503,200      0.73
     日本    株式    日立製作所          電気機器       697,500      3,464.21     2,416,286,475        3,128.00     2,181,780,000      0.71
     日本    株式    中外製薬          医薬品       454,000      5,302.28     2,407,235,120        4,736.00     2,150,144,000      0.70
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,258,600       1,909.30     2,403,044,980        1,650.00     2,076,690,000      0.67
     日本    株式    三菱電機          電気機器      1,451,700       1,420.01     2,061,428,517        1,370.50     1,989,554,850      0.65
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.09
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                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.46
                    食料品                             3.83
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.15
                    医薬品                             6.76
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.54
                    ガラス・土石製品                             0.74
                    鉄鋼                             0.53
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.53
                    機械                             5.31
                    電気機器                             15.57
                    輸送用機器                             6.95
                    精密機器                             2.62
                    その他製品                             2.49
                    電気・ガス業                             1.45
                    陸運業                             3.50
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.31
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             10.68
                    卸売業                             4.45
                    小売業                             5.01
                    銀行業                             4.77
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.86
                    サービス業                             5.20
                                           小計       98.77
         合計                                         98.77
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                 買建                          投資
      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    259 円       4,072,344,950       3,875,935,000       1.26
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     日本株式最小分散インデックスマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 6,733,551,360              98.30
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  116,298,608             1.70
                 合計(純資産総額)                            6,849,849,968             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                      104,755,000                 1.53
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    ニトリホールディングス          小売業        6,000     16,747.03      100,482,200       23,170.00      139,020,000     2.03
     日本    株式    日本電気          電気機器        21,500      4,377.00      94,105,586       5,890.00     126,635,000     1.85
     日本    株式    中外製薬          医薬品        23,500      4,773.11     112,168,275        4,736.00     111,296,000     1.62
     日本    株式    日本電信電話          情報・通        43,000      2,578.57     110,878,910        2,443.50     105,070,500     1.53
                       信業
     日本    株式    ソフトバンク          情報・通        74,200      1,398.85     103,794,672        1,414.50     104,955,900     1.53
                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通        32,200      3,180.87     102,424,164        3,259.00     104,939,800     1.53
                       信業
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     日本    株式    東洋水産          食料品        16,200      5,398.37      87,453,640       6,400.00     103,680,000     1.51
     日本    株式    セコム          サービス        11,400      9,159.44     104,417,700        9,081.00     103,523,400     1.51
                       業
     日本    株式    キーエンス          電気機器        2,300     41,939.30      96,460,410       44,220.00      101,706,000     1.48
     日本    株式    富士通          電気機器        7,100     10,878.21      77,235,310       14,120.00      100,252,000     1.46
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通        33,900      3,248.31     110,118,040        2,907.50      98,564,250     1.44
                       信業
     日本    株式    積水ハウス          建設業        50,400      1,831.63      92,314,510       1,918.00      96,667,200     1.41
     日本    株式    ローソン          小売業        18,200      5,762.40     104,875,740        5,250.00      95,550,000     1.39
     日本    株式    ヤマダ電機          小売業       206,600       509.66     105,296,200         457.00     94,416,200     1.38
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機        15,100      6,728.27     101,596,930        6,217.00      93,876,700     1.37
                       器
     日本    株式    日本マクドナルドホール          小売業        18,600      5,259.84      97,833,160       5,040.00      93,744,000     1.37
             ディングス
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器        8,800     10,132.04      89,162,010       10,420.00      91,696,000     1.34
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品        55,400      1,806.11     100,058,780        1,650.00      91,410,000     1.33
     日本    株式    花王          化学        11,800      8,944.26     105,542,330        7,636.00      90,104,800     1.32
     日本    株式    中国電力          電気・ガ        69,600      1,504.84     104,736,888        1,288.00      89,644,800     1.31
                       ス業
     日本    株式    ゆうちょ銀行          銀行業       113,100       972.50     109,990,400         786.00     88,896,600     1.30
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       691,800       124.49     86,123,480        127.60     88,273,680     1.29
             ループ
     日本    株式    日本たばこ産業          食料品        48,000      1,988.45      95,445,960       1,812.00      86,976,000     1.27
     日本    株式    名古屋鉄道          陸運業        32,500      3,155.58     102,556,670        2,666.00      86,645,000     1.26
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス        6,800     14,268.94      97,028,830       12,670.00      86,156,000     1.26
                       業
     日本    株式    日本郵政          サービス       117,500       828.46     97,345,190        717.30     84,282,750     1.23
                       業
     日本    株式    東京瓦斯          電気・ガ        37,400      2,653.03      99,223,380       2,230.50      83,420,700     1.22
                       ス業
     日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品        26,600      3,302.83      87,855,350       3,094.00      82,300,400     1.20
     日本    株式    東宝          情報・通        25,700      3,675.21      94,453,060       3,135.00      80,569,500     1.18
                       信業
     日本    株式    富士フイルムホールディン          化学        16,800      5,345.87      89,810,630       4,717.00      79,245,600     1.16
             グス
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    建設業                             2.18
                    食料品                             6.86
                    繊維製品                             0.42
                    化学                             5.13
                    医薬品                             6.62
                    ゴム製品                             1.20
                    鉄鋼                             0.22
                    金属製品                             0.58
                    機械                             1.14
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                    電気機器                             9.22
                    輸送用機器                             2.74
                    精密機器                             3.06
                    その他製品                             1.19
                    電気・ガス業                             6.15
                    陸運業                             11.47
                    空運業                             0.75
                    倉庫・運輸関連業                             0.25
                    情報・通信業                             13.22
                    卸売業                             2.84
                    小売業                             12.16
                    銀行業                             3.28
                    保険業                             1.53
                    その他金融業                             0.19
                    不動産業                             0.60
                    サービス業                             5.29
                                           小計       98.30
         合計                                         98.30
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物      大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建     7円        112,028,000       104,755,000      1.53
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                461,874,972,350               83.41
     地方債証券                       日本                 29,983,098,568               5.41
     特殊債券                       日本                 38,551,418,537               6.96
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     社債券                       日本                 19,906,625,750               3.59
                            フランス                 1,489,762,000              0.27
                            オーストラリア                  401,076,000             0.07
                            アメリカ                  204,166,000             0.04
                            イギリス                  100,096,000             0.02
                                小計             22,101,725,750               3.99
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,223,527,050              0.22
                 合計(純資産総額)                           553,734,742,255              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,420,000,000         100.91    9,505,816,200         100.88    9,503,178,600      0.100  2023/12/20     1.72
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         100.99    7,372,854,000         100.97    7,371,175,000      0.100  2024/6/20    1.33
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         101.42    7,039,172,600         101.42    7,038,617,400      0.100  2026/9/20    1.27
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,900,000,000         100.86    6,959,547,000         100.81    6,956,442,000      0.100  2023/9/20    1.26
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.73    6,492,978,400      0.400  2025/9/20    1.17
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,380,000,000         101.31    6,463,833,200         101.30    6,463,131,400      0.100  2026/3/20    1.17
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国        6,050,000,000         101.07    6,115,098,000         101.05    6,113,948,500      0.100  2024/12/20     1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         100.67    6,091,079,500         100.60    6,086,844,500      0.100  2022/12/20     1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        6,020,000,000         101.03    6,082,547,800         101.03    6,082,547,800      0.100  2024/9/20    1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         101.53    5,878,702,800         101.61    5,883,508,500      0.100  2028/3/20    1.06
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         101.47    5,276,596,000         101.53    5,279,924,000      0.100  2027/3/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,130,000,000         102.72    5,269,536,000         102.60    5,263,482,600      0.400  2025/6/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        4,990,000,000         100.46    5,013,403,100         100.41    5,010,758,400      0.100  2022/3/20    0.90
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        4,940,000,000         101.22    5,000,515,000         101.29    5,003,824,800      0.100  2029/6/20    0.90
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         101.50    4,912,987,200         101.61    4,918,359,600      0.100  2027/9/20    0.89
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.54    4,795,996,500         100.48    4,792,896,000      0.100  2022/6/20    0.87
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        4,680,000,000         101.25    4,738,525,000         101.38    4,744,911,600      0.100  2029/3/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         101.81    4,652,899,800         101.59    4,643,028,600      1.000  2021/12/20     0.84
            債（１０年）
                                  67/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         101.37    4,531,462,500         101.47    4,535,932,500      0.100  2028/12/20     0.82
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,380,000,000         100.95    4,421,829,000         100.93    4,420,734,000      0.100  2024/3/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.61    4,406,805,600         100.54    4,403,871,000      0.100  2022/9/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国        3,670,000,000         116.84    4,288,158,600         116.57    4,278,155,700      1.400  2034/9/20    0.77
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,190,000,000         101.46    4,251,257,800         101.55    4,255,196,400      0.100  2028/9/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        4,140,000,000         100.82    4,174,279,200         100.75    4,171,132,800      0.100  2023/6/20    0.75
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        4,080,000,000         100.75    4,110,967,200         100.67    4,107,417,600      0.100  2023/3/20    0.74
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４３回利付国        3,950,000,000         101.04    3,991,410,500         101.09    3,993,213,000      0.100  2025/3/20    0.72
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５８回利付国        3,670,000,000         100.90    3,703,050,600         101.01    3,707,103,700      0.100  2030/3/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         101.49    3,643,814,100         101.58    3,647,009,200      0.100  2028/6/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        3,040,000,000         118.09    3,589,966,400         117.79    3,580,937,600      1.500  2034/6/20    0.65
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国        3,400,000,000         102.15    3,473,134,000         101.99    3,467,694,000      0.600  2023/3/20    0.63
            債（１０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.41
                地方債証券                                 5.41
                 特殊債券                                 6.96
                  社債券                                3.99
                  合計                               99.78
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                       アメリカ                266,373,857,217               65.35
                            イギリス                 18,178,319,085               4.46
                            スイス                 15,061,734,869               3.69
                            カナダ                 14,006,732,039               3.44
                            フランス                 13,719,399,877               3.37
                            ドイツ                 12,536,499,517               3.08
                            オーストラリア                 8,553,300,141              2.10
                            オランダ                 7,639,787,438              1.87
                            アイルランド                 7,254,221,978              1.78
                            スウェーデン                 4,175,710,243              1.02
                            デンマーク                 3,367,212,661              0.83
                            スペイン                 3,215,154,076              0.79
                            香港                 3,125,955,415              0.77
                            イタリア                 2,564,996,146              0.63
                            フィンランド                 1,585,520,081              0.39
                            ベルギー                 1,309,080,446              0.32
                            バミューダ                 1,296,510,555              0.32
                            シンガポール                 1,179,413,157              0.29
                            ジャージー                  891,187,301             0.22
                            イスラエル                  873,752,280             0.21
                            ケイマン                  830,026,147             0.20
                            ノルウェー                  734,876,507             0.18
                            ニュージーランド                  461,886,871             0.11
                            ルクセンブルク                  273,861,903             0.07
                            キュラソー                  255,106,262             0.06
                            オーストリア                  230,745,781             0.06
                            ポルトガル                  227,574,823             0.06
                            リベリア                   98,314,147             0.02
                            パナマ                   60,510,048             0.01
                            マン島                   55,516,428             0.01
                            パプアニューギニア                   50,605,494             0.01
                                小計             390,187,368,933               95.72
     新株予約権証券                       アメリカ                   8,645,085            0.00
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  179,957,895             0.04
                            香港                   81,371,790             0.02
                                小計               261,329,685             0.06
     投資証券                       アメリカ                 8,199,213,881              2.01
                            オーストラリア                  534,259,195             0.13
                            シンガポール                  231,976,833             0.06
                            フランス                  224,307,521             0.06
                            イギリス                  223,554,185             0.05
                            香港                  161,995,950             0.04
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            カナダ                   74,345,503             0.02
                                小計              9,649,653,068              2.37
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,527,441,423              1.85
                 合計(純資産総額)                           407,634,438,194              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     5,233,296,992                  1.28
                 買建   カナダ                      318,820,471                 0.08
                 買建   ドイツ                     1,118,401,008                  0.27
                 買建   イギリス                      448,416,001                 0.11
                 買建   オーストラリア                      237,969,469                 0.06
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      328,641,600                 0.08
                 売建   ―                      60,662,200                △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       413,796      33,288.94     13,774,834,354        40,245.89     16,653,590,781      4.09
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       683,327      18,975.48     12,966,461,922        21,327.93     14,573,957,256      3.58
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       40,184     251,226.18     10,095,273,138        319,226.64     12,827,803,623      3.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       227,316      23,582.06     5,360,581,824        24,528.69     5,575,765,969      1.37
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       28,988     148,196.23      4,295,912,431        160,189.67      4,643,578,154      1.14
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       28,327     148,369.86      4,202,873,307        160,913.50      4,558,196,771      1.12
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       248,779      15,375.15     3,825,015,437        15,359.46     3,821,112,094      0.94
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       280,748      11,841.12     3,324,370,898        12,655.08     3,552,891,095      0.87
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       161,051      20,319.59     3,272,491,256        20,298.67     3,269,122,069      0.80
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       233,057      12,139.87     2,829,283,081        13,746.53     3,203,725,508      0.79
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       290,074      10,445.35     3,029,926,197        10,148.29     2,943,755,654      0.72
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       103,366      25,644.78     2,650,798,537        27,856.02     2,879,365,984      0.71
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       89,510     31,796.30     2,846,087,530        31,927.05     2,857,790,962      0.70
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       84,431     31,618.48     2,669,580,560        32,321.39     2,728,928,123      0.67
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       130,737      19,363.55     2,531,532,698        20,323.78     2,657,070,026      0.65
            B
     アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       57,719     35,613.16     2,055,556,098        44,408.97     2,563,241,686      0.63
                       導体製造装
                       置
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       66,209     39,275.44     2,600,388,149        37,008.53     2,450,298,325      0.60
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       390,010      5,830.40     2,273,915,864        5,993.58     2,337,556,136      0.57
                       サービス
     アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       13,958     84,596.29     1,180,795,100        155,591.45      2,171,745,515      0.53
                       動車部品
     アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       105,027      15,572.84     1,635,569,507        20,136.54     2,114,881,017      0.52
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       521,538      3,993.62     2,082,828,760        4,052.20     2,113,378,370      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディア・       41,368     43,256.28     1,789,425,956        50,814.67     2,102,101,682      0.52
                       娯楽
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       676,285      3,248.87     2,197,166,105        3,093.02     2,091,764,383      0.51
                       サービス
     アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ       45,456     39,737.54     1,806,309,619        45,906.84     2,086,741,683      0.51
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       170,184      12,212.05     2,078,295,518        12,098.03     2,058,892,159      0.51
                       娯楽
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       403,460      6,453.81     2,603,858,217        5,019.75     2,025,269,949      0.50
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       239,061      8,268.63     1,976,706,957        8,262.35     1,975,206,610      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       428,069      4,136.92     1,770,891,488        4,567.88     1,955,368,680      0.48
                       娯楽
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       399,683      4,771.85     1,907,228,123        4,857.62     1,941,509,733      0.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       740,193      2,600.35     1,924,765,309        2,598.26     1,923,216,825      0.47
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.14
                    素材                             4.38
                    資本財                             6.00
                    商業・専門サービス                             1.21
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             1.28
                    耐久消費財・アパレル                             1.69
                    消費者サービス                             1.42
                    メディア・娯楽                             6.49
                    小売                             6.10
                    食品・生活必需品小売り                             1.51
                    食品・飲料・タバコ                             4.56
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.21
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.42
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.65
                    銀行                             5.18
                    各種金融                             4.18
                    保険                             3.10
                    不動産                             0.48
                    ソフトウェア・サービス                             11.93
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.60
                    電気通信サービス                             2.07
                    公益事業                             3.45
                    半導体・半導体製造装置                             3.79
                                           小計       95.72
      新株予約権証券           ―    ―                             0.00
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.06
       投資証券          ―    ―                             2.37
         合計                                         98.15
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    308 アメリカ      47,668,166      4,986,090,164        50,031,520      5,233,296,992       1.28
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    21 カナダド      3,905,018.5       304,122,841        4,093,740      318,820,471      0.08
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    26 スイスフ       2,623,442      302,036,877        2,624,700      302,181,711      0.07
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    206 ユーロ       6,679,887      829,174,373        6,575,520      816,219,297      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    21 オースト       3,142,172      236,825,503        3,157,350      237,969,469      0.06
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    55 イギリス     3,401,941.25       466,780,359        3,268,100      448,416,001      0.11
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,360,000.00         247,988,800        246,832,400         0.06
             ユーロ                 買建      260,000.00        32,175,780        32,273,800        0.01
             イギリスポンド                 買建      210,000.00        28,653,870        28,812,000        0.01
             スイスフラン                 買建      180,000.00        20,723,580        20,723,400        0.01
             アメリカドル                 売建      580,000.00        60,662,200        60,662,200       △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式最小分散インデックスマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                 8,517,512,884              57.44
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            カナダ                 1,348,329,509              9.09
                            スイス                 1,178,580,362              7.95
                            ドイツ                  419,371,760             2.83
                            オーストラリア                  390,677,567             2.63
                            アイルランド                  283,948,942             1.91
                            デンマーク                  258,476,038             1.74
                            香港                  209,687,535             1.41
                            バミューダ                  196,676,927             1.33
                            フランス                  178,126,590             1.20
                            ベルギー                  150,925,748             1.02
                            シンガポール                  137,203,979             0.93
                            フィンランド                  107,862,463             0.73
                            イスラエル                   97,765,702             0.66
                            オランダ                   95,401,634             0.64
                            スペイン                   84,606,495             0.57
                            イギリス                   81,861,467             0.55
                            ノルウェー                   81,489,255             0.55
                            スウェーデン                   58,588,971             0.40
                            ニュージーランド                   34,585,291             0.23
                            ケイマン                   24,226,087             0.16
                            ジャージー                   17,981,104             0.12
                                小計             13,953,886,310              94.10
     投資信託受益証券                       香港                   58,867,020             0.40
     投資証券                       アメリカ                  589,651,478             3.98
                            香港                   23,200,425             0.16
                                小計               612,851,903             4.13
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  203,105,868             1.37
                 合計(純資産総額)                            14,828,711,101              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    NEXTERA   ENERGY   INC     公益事業        8,424     24,078.53      202,837,602       29,532.76      248,784,004     1.68
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲        18,120     12,088.65      219,046,339       12,655.08      229,310,224     1.55
                       料・タバコ
     ドイツ    株式    DEUTSCHE    TELEKOM       電気通信       125,309      1,622.48     203,312,203        1,782.50     223,364,145     1.51
                       サービス
     カナダ    株式    FRANCO-NEVADA      CORP     素材        13,162     15,520.20      204,276,958       16,510.56      217,311,991     1.47
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS        電気通信        36,079      5,964.03     215,176,312        5,993.58     216,242,373     1.46
                       サービス
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC        食品・飲        14,825     14,040.45      208,149,790       14,402.37      213,515,195     1.44
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        10,319     19,379.36      199,975,689       20,298.67      209,462,038     1.41
                       ア・サービ
                       ス
     カナダ    株式    BARRICK   GOLD  CORP      素材        69,753      2,969.56     207,136,026        2,962.55     206,647,113     1.39
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        5,487     39,288.11      215,573,874       37,008.53      203,065,851     1.37
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    NEWMONT   CORPORATION        素材        29,209      6,751.93     197,217,124        6,868.03     200,608,464     1.35
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        12,687     15,554.13      197,335,288       15,359.46      194,865,520     1.31
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VERTEX   PHARMACEUTICALS      INC  医薬品・バ        6,570     30,122.42      197,904,320       29,225.24      192,009,827     1.29
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    REGENERON    PHARMACEUTICALS       医薬品・バ        2,876     64,103.77      184,362,448       66,051.76      189,964,867     1.28
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        3,840     40,440.78      155,292,619       45,906.84      176,282,296     1.19
                       ア・サービ
                       ス
     カナダ    株式    WHEATON   PRECIOUS    METALS    素材        30,951      4,702.39     145,543,809        5,537.26     171,383,982     1.16
            CORP
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ        19,337      9,520.85     184,104,863        8,791.32     169,997,886     1.15
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    XCEL  ENERGY   INC      公益事業        23,168      6,317.61     146,366,579        7,217.39     167,212,723     1.13
     アメリカ    株式    MCDONALD'S    CORP      消費者サー        8,044     18,966.60      152,567,395       20,439.88      164,418,443     1.11
                       ビス
     アメリカ    株式    WASTE  MANAGEMENT    INC    商業・専門        13,979     10,572.63      147,794,834       11,441.14      159,935,808     1.08
                       サービス
     アメリカ    株式    GILEAD   SCIENCES    INC    医薬品・バ        20,760      8,141.50     169,017,675        7,565.71     157,064,306     1.06
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CONSOLIDATED     EDISON   INC   公益事業        19,470      7,760.94     151,105,569        8,047.92     156,693,080     1.06
     アメリカ    株式    WEC  ENERGY   GROUP  INC    公益事業        15,350      8,974.17     137,753,620        9,956.87     152,838,016     1.03
     オースト    株式    NEWCREST    MINING   LIMITED    素材        54,444      2,084.87     113,509,019        2,694.47     146,698,133     0.99
     ラリア
     アメリカ    株式    MERCK  & CO        医薬品・バ        17,664      8,076.97     142,671,741        8,262.35     145,946,221     0.98
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        9,034     16,056.04      145,050,289       16,003.79      144,578,329     0.97
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    REPUBLIC    SERVICES    INC    商業・専門        15,850      8,513.25     134,935,051        9,106.47     144,337,645     0.97
                       サービス
     デンマー    株式    COLOPLAST-B           ヘルスケア        7,951     17,562.57      139,640,044       17,986.92      143,014,080     0.96
     ク                   機器・サー
                       ビス
     カナダ    株式    WASTE  CONNECTIONS     INC    商業・専門        13,010      9,696.10     126,146,291       10,656.64      138,642,990     0.93
                       サービス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲        26,806      4,824.24     129,318,736        4,988.37     133,718,353     0.90
                       料・タバコ
     カナダ    株式    AGNICO   EAGLE  MINES      素材        16,813      7,141.85     120,075,967        7,901.70     132,851,363     0.90
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             0.28
                    素材                             9.08
                    資本財                             1.11
                    商業・専門サービス                             3.38
                    運輸                             1.29
                    耐久消費財・アパレル                             0.52
                    消費者サービス                             1.57
                    メディア・娯楽                             0.56
                    小売                             3.14
                    食品・生活必需品小売り                             1.91
                    食品・飲料・タバコ                             8.72
                    家庭用品・パーソナル用品                             3.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.67
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             12.49
                    銀行                             1.02
                    各種金融                             0.91
                    保険                             5.64
                    不動産                             0.07
                    ソフトウェア・サービス                             13.57
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             2.39
                    電気通信サービス                             9.94
                    公益事業                             8.63
                    半導体・半導体製造装置                             0.23
                                           小計       94.10
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.40
       投資証券          ―    ―                             4.13
         合計                                         98.63
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                124,464,594,183               43.16
                            フランス                 29,208,058,742              10.13
                            イタリア                 26,495,483,172               9.19
                            ドイツ                 21,633,151,787               7.50
                            イギリス                 18,590,069,000               6.45
                            スペイン                 17,325,101,133               6.01
                            ベルギー                 7,332,913,661              2.54
                            オーストラリア                 6,269,479,322              2.17
                            オランダ                 5,729,884,768              1.99
                            カナダ                 5,192,304,373              1.80
                            オーストリア                 4,460,829,938              1.55
                            アイルランド                 2,333,399,576              0.81
                            メキシコ                 2,092,383,316              0.73
                            ポーランド                 1,755,147,636              0.61
                            フィンランド                 1,753,493,359              0.61
                            デンマーク                 1,496,185,342              0.52
                            マレーシア                 1,421,122,295              0.49
                            シンガポール                 1,209,665,584              0.42
                            イスラエル                 1,065,837,929              0.37
                            スウェーデン                  846,950,548             0.29
                            ノルウェー                  615,772,963             0.21
                                小計             281,291,828,627               97.54
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,079,532,103              2.46
                 合計(純資産総額)                           288,371,360,730              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
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     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,928,685,124                  0.67
                 買建   ドイツ                     2,446,544,579                  0.85
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     4,257,550,600                  1.48
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      15,010,000       12,039.62     1,807,147,485        12,158.93     1,825,055,822      2.375  2029/5/15    0.63
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      14,650,000       11,373.61     1,666,234,688        11,506.00     1,685,629,000      1.625  2029/8/15    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       11,371.98     1,421,497,656        11,385.46     1,423,183,102      2.375  2024/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      10,790,000       12,296.22     1,326,762,177        12,982.65     1,400,828,783      2.250  2046/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/49      10,200,000       12,449.03     1,269,801,506        13,197.57     1,346,152,969      2.250  2049/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,827.32     1,315,520,085        10,818.33     1,314,427,908      1.625  2022/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  09/15/21      12,000,000       10,807.71     1,296,925,597        10,768.48     1,292,218,597      2.750  2021/9/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,789.56     1,267,378,142        11,860.65     1,275,020,882      2.375  2027/5/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,231.66     1,221,943,084        12,340.34     1,232,800,814      2.625  2029/2/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/21      11,000,000       10,785.44     1,186,398,940        10,745.40     1,181,994,305      2.750  2021/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,463.91     1,171,612,094        11,536.23     1,179,003,317      2.000  2026/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    T 3.375%   11/15/48      7,300,000      15,229.10     1,111,724,756        16,041.39     1,171,021,515      3.375  2048/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,357.68     1,152,804,564        11,379.74     1,155,044,072      2.250  2024/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46       8,500,000      12,846.18     1,091,925,938        13,536.71     1,150,620,434      2.500  2046/2/15    0.40
     フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,830,000      22,381.13     1,081,008,845        23,244.89     1,122,728,386      4.500  2041/4/25    0.39
     フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,254.16     1,125,278,773        13,200.66     1,120,736,621      3.000  2022/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,370.58     1,103,456,126        12,460.47     1,111,474,370      2.875  2028/8/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   09/30/21      10,300,000       10,731.71     1,105,366,625        10,703.31     1,102,441,711      2.125  2021/9/30    0.38
     アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       10,916.80     1,091,680,786        10,900.46     1,090,046,411      2.000  2022/10/31     0.38
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,764.40     1,076,440,232        10,753.77     1,075,377,893      1.500  2022/8/15    0.37
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,627.18     1,060,683,225        12,722.79     1,068,714,548      3.125  2028/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,480.71     1,063,792,146        10,495.13     1,065,256,619      0.250  2023/4/15    0.37
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,618.73     1,061,873,865        10,606.27     1,060,627,661      1.250  2021/10/31     0.37
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49        7,000,000      14,299.96     1,000,997,488        15,099.99     1,056,999,344      3.000  2049/2/15    0.37
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,666.98     1,044,195,245        11,734.81     1,050,265,719      2.250  2027/2/15    0.36
     フランス    国債証券    FRTR  0.75%        7,590,000      13,369.01     1,014,708,038        13,583.60     1,030,995,845      0.750  2028/11/25     0.36
            11/25/28
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,788.50     1,030,302,645        10,770.93     1,028,624,752      1.750  2022/5/31    0.36
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,761.33     1,027,707,764        10,742.33     1,025,893,308      1.750  2022/3/31    0.36
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   11/15/49      7,500,000      12,940.84      970,563,129       13,544.88     1,015,866,215      2.375  2049/11/15     0.35
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,733.17     1,003,186,730        11,809.17     1,009,684,600      2.250  2027/8/15    0.35
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.54
                  合計                               97.54
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    55 アメリカ     6,915,251.34       723,335,290       6,932,578.4       725,147,701      0.25
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    34 アメリカ     4,739,323.62       495,733,250      4,760,531.42       497,951,586      0.17
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    37 アメリカ      6,657,585.5       696,383,443       6,745,562.5       705,585,837      0.24
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    27 ユーロ       3,026,688      375,702,781        3,028,455      375,922,119      0.13
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    34 ユーロ       4,585,216      569,162,862        4,598,160      570,769,601      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    68 ユーロ      12,002,402      1,489,858,160        12,082,920      1,499,852,859       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    18,070,000.00        1,929,163,741        1,889,760,600          0.66
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダドル                 買建     2,490,000.00         196,384,354        193,896,300         0.07
             ユーロ                 買建    14,960,000.00        1,828,330,196        1,856,984,800          0.64
             イギリスポンド                 買建     2,310,000.00         312,054,564        316,908,900         0.11
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 17,482,652,092              23.76
                            台湾                 8,884,489,749              12.08
                            中国                 8,624,264,291              11.72
                            韓国                 8,005,108,023              10.88
                            インド                 5,655,993,142              7.69
                            ブラジル                 3,692,326,618              5.02
                            南アフリカ                 2,522,833,758              3.43
                            ロシア                 1,956,285,425              2.66
                            サウジアラビア                 1,700,980,207              2.31
                            香港                 1,700,564,760              2.31
                            タイ                 1,391,607,763              1.89
                            マレーシア                 1,203,922,832              1.64
                            メキシコ                 1,096,058,885              1.49
                            インドネシア                  977,120,015             1.33
                            バミューダ                  552,676,506             0.75
                            カタール                  548,698,953             0.75
                            フィリピン                  520,116,490             0.71
                            ポーランド                  478,450,139             0.65
                            チリ                  409,169,523             0.56
                            アラブ首長国連邦                  324,148,470             0.44
                            トルコ                  267,807,490             0.36
                            アメリカ                  254,206,045             0.35
                            ハンガリー                  155,954,427             0.21
                            コロンビア                  119,440,641             0.16
                            ギリシャ                   96,424,254             0.13
                            ルクセンブルク                   91,398,451             0.12
                            チェコ                   73,302,454             0.10
                            エジプト                   70,175,215             0.10
                            ジャージー                   68,745,708             0.09
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            アルゼンチン                   24,447,006             0.03
                            ペルー                   21,657,838             0.03
                            シンガポール                   20,182,500             0.03
                            マン島                   18,567,946             0.03
                            パキスタン                   16,358,463             0.02
                                小計             69,026,136,079              93.82
     投資信託受益証券                       ブラジル                  153,878,975             0.21
                            メキシコ                   25,656,726             0.03
                                小計               179,535,701             0.24
     投資証券                       メキシコ                   26,104,518             0.04
                            南アフリカ                   25,484,684             0.03
                                小計               51,589,202             0.07
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 4,315,610,140              5.87
                 合計(純資産総額)                            73,572,871,122              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     4,280,859,600                  5.82
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      71,121,200                 0.10
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
                                  81/402


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     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       196,529      20,042.44     3,938,921,984        26,436.60     5,195,559,348      7.06
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       603,900      4,515.75     2,727,061,425        7,222.50     4,361,667,750      5.93
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,582,389       1,087.82     2,809,198,160        1,545.04     3,989,894,301      5.42
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       501,244      4,602.30     2,306,877,747        5,192.00     2,602,458,848      3.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    MEITUAN   DIANPING-CLASS      B 小売       369,800      1,742.97     644,552,907        2,632.50     973,498,500     1.32
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        46,871     13,739.43      643,981,175       19,507.87      914,353,609     1.24
     カ
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       306,633      2,000.43     613,398,154        2,973.47     911,766,633     1.24
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,118,620        87.20    882,444,850         77.89    788,189,905     1.07
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       605,500      1,259.78     762,797,917        1,115.77     675,601,763     0.92
            CO-H
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        89,155      3,869.47     344,983,060        6,515.53     580,892,434     0.79
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       365,523       998.01     364,798,475        1,355.64     495,519,245     0.67
                       ア・サービ
                       ス
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       654,500       867.11     567,527,450        716.85     469,178,325     0.64
                       サービス
            LIMITED-R
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       372,878       996.01     371,392,339        1,242.55     463,321,647     0.63
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       177,443      3,103.80     550,747,786        2,553.01     453,014,907     0.62
            FINANCE
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        57,001      7,314.93     416,958,403        7,506.40     427,872,307     0.58
                       導体製造装
                       置
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,464,515        78.43    507,044,234         62.77    405,809,929     0.55
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        8,567     32,948.92      282,273,440       47,197.61      404,341,942     0.55
                       娯楽
     台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       160,804      1,433.51     230,515,332        2,431.48     390,991,710     0.53
                       導体製造装
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        85,728      3,786.26     324,588,860        4,452.79     381,729,638     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        29,357     12,980.01      381,054,410       12,342.80      362,347,580     0.49
                       娯楽
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,287,248        318.76     410,326,262        277.68     357,443,025     0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       289,100      1,543.91     446,345,047        1,232.71     356,376,750     0.48
     韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,049     14,538.83      189,717,311       25,872.00      337,603,728     0.46
                       娯楽
     ケイマン    株式    TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        40,978      4,763.74     195,208,686        8,158.79     334,331,306     0.45
                       ビス
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       617,282       829.89     512,278,522        511.91     315,994,309     0.43
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        43,246      9,791.60     423,447,793        7,215.30     312,033,210     0.42
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        96,664      2,972.01     287,287,025        3,214.09     310,687,279     0.42
                       ア・サービ
                       ス
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,635,200        44.46    383,975,697         35.37    305,427,024     0.42
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       529,381       715.40     378,720,223        563.98     298,563,896     0.41
     ブラジル    株式    B3 SA-BRASIL    BOLSA  BALCAO   各種金融       222,703       968.10     215,599,237        1,310.29     291,805,692     0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.48
                    素材                             6.50
                    資本財                             2.60
                    商業・専門サービス                             0.31
                    運輸                             1.29
                    自動車・自動車部品                             1.95
                    耐久消費財・アパレル                             1.03
                    消費者サービス                             1.58
                    メディア・娯楽                             8.92
                    小売                             12.21
                    食品・生活必需品小売り                             1.34
                    食品・飲料・タバコ                             3.47
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.11
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.23
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.81
                    銀行                             12.08
                    各種金融                             1.98
                    保険                             2.96
                    不動産                             2.19
                    ソフトウェア・サービス                             2.00
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.66
                    電気通信サービス                             3.36
                    公益事業                             2.04
                    半導体・半導体製造装置                             7.71
                                           小計       93.82
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.24
       投資証券          ―    ―                             0.07
         合計                                         94.13
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
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     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    760 アメリカ      37,753,745      3,949,041,727        40,926,000      4,280,859,600       5.82
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      680,000.00        71,380,900        71,121,200        0.10
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       メキシコ                 5,809,000,918              9.88
                            ブラジル                 5,466,607,027              9.30
                            インドネシア                 5,401,296,882              9.19
                            タイ                 5,101,351,777              8.68
                            ポーランド                 5,052,088,485              8.59
                            ロシア                 4,700,773,541              8.00
                            南アフリカ                 4,039,004,967              6.87
                            マレーシア                 3,973,394,568              6.76
                            コロンビア                 3,311,231,136              5.63
                            チェコ                 2,972,418,470              5.06
                            中国                 2,247,136,144              3.82
                            ハンガリー                 2,192,744,398              3.73
                            ペルー                 1,980,257,788              3.37
                            トルコ                 1,557,293,087              2.65
                            チリ                 1,388,287,665              2.36
                            フィリピン                  115,082,781             0.20
                            ウルグアイ                   80,964,789             0.14
                            ドミニカ共和国                   80,316,693             0.14
                                小計             55,469,251,116              94.36
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,316,721,933              5.64
                 合計(純資産総額)                            58,785,973,049              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      11,466,668                 0.02
                 売建   ―                      11,471,086                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      83,400,000,000          3.52   2,940,908,345          3.56   2,973,741,341       9.850  2027/6/28    5.06
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      42,100,000       2,275.01     957,779,378       2,311.38     973,092,048     10.000   2023/1/1    1.66
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      53,750,000       1,660.91     892,742,529       1,794.49     964,541,315      0.000   2023/7/1    1.64
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      35,250,000       2,345.92     826,939,006       2,406.87     848,423,071     10.000   2025/1/1    1.44
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       108,700,000        692.95     753,244,523        715.62     777,884,375     10.500   2026/12/21     1.32
     カ
            12/21/26
     中国    国債証券    CGB  2.94%  10/17/24      43,000,000       1,522.78     654,798,653       1,512.10     650,204,204      2.940  2024/10/17     1.11
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       106,000,000        536.41     568,601,986        568.18     602,276,630      8.500  2029/5/31    1.02
            05/31/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,885.49     574,212,808       2,978.60     592,742,569      2.500  2023/1/25    1.01
     ド
            01/25/23
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        497.03     561,152,154        523.46     590,993,820      8.000  2023/12/7    1.01
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      23,950,000       2,416.49     578,751,563       2,446.84     586,020,550     10.000   2027/1/1    1.00
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        497.77     540,831,945        531.98     577,999,937      7.500   2027/6/3    0.98
            06/03/27
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     72,600,000,000          0.76    557,138,261         0.78    566,981,316      8.375  2024/3/15    0.96
     シア
            03/15/24
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,821.72     520,103,826       1,952.44     557,424,389      0.000   2022/1/1    0.95
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      133,500,000        408.03     544,720,050        416.87     556,533,498      3.400  2036/6/17    0.95
            06/17/36
     中国    国債証券    CGB  3.25%  06/06/26      35,000,000       1,536.88     537,910,418       1,524.63     533,620,815      3.250   2026/6/6    0.91
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        478.14     517,347,517        491.96     532,308,294      6.500   2022/6/9    0.91
            06/09/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       1,770.50     487,775,457       1,906.61     525,272,677      0.000   2022/7/1    0.89
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      125,400,000        412.21     516,915,370        411.70     516,273,806      3.300  2038/6/17    0.88
            06/17/38
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/24      29,700,000       1,677.13     498,110,360       1,729.63     513,702,728      0.000   2024/1/1    0.87
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      16,250,000       3,046.86     495,115,471       3,149.27     511,757,308      4.000  2023/10/25     0.87
     ド
                                  85/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,891.09     475,585,838       3,080.53     506,747,635      2.500  2026/7/25    0.86
     ド
            07/25/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,350,000       2,889.78     472,479,556       3,094.39     505,932,923      2.500  2027/7/25    0.86
     ド
            07/25/27
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      84,400,000        579.68     489,253,783        575.14     485,423,963      8.000  2030/1/31    0.83
     カ
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,020.05     454,517,709       3,193.92     480,686,235      2.750  2029/10/25     0.82
     ド
            10/25/29
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        402.30     459,830,615        411.74     470,618,963      3.650  2031/6/20    0.80
            06/20/31
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        541.93     445,743,182        569.98     468,813,279     10.000   2024/12/5    0.80
     マレーシ    国債証券    MGS  3.955%        17,200,000       2,584.15     444,475,443       2,689.09     462,523,768      3.955  2025/9/15    0.79
     ア
            09/15/25
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,895.23     432,837,983       3,033.43     453,498,447      2.500  2024/4/25    0.77
     ド
            04/25/24
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      101,400,000        429.26     435,278,766        436.05     442,164,282      4.875  2029/6/22    0.75
            06/22/29
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        546.51     488,035,662        482.46     430,839,012      8.750  2048/2/28    0.73
     カ
            02/28/48
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                94.36
                  合計                               94.36
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      109,634.47        11,632,651        11,466,668        0.02
             ロシアルーブル                 売建     8,078,230.00         11,632,651        11,471,086       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  86/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     投資証券                       日本                109,897,822,472               96.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,854,530,709              3.39
                 合計(純資産総額)                           113,752,353,181              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,846,041,000                  3.38
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 12,282     775,588.77      9,525,781,273         592,000    7,270,944,000      6.39
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 19,192     291,970.64      5,603,500,522         364,500    6,995,484,000      6.15
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 12,684     696,333.64      8,832,295,889         540,000    6,849,360,000      6.02
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 36,470     138,261.28      5,042,388,881         175,700    6,407,779,000      5.63
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 41,015     183,053.12      7,507,923,716         130,800    5,364,762,000      4.72
             人
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 18,097     291,155.63      5,269,043,436         274,700    4,971,245,900      4.37
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 12,048     340,585.79      4,103,377,597         341,000    4,108,368,000      3.61
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 25,272     219,078.65      5,536,555,642         135,900    3,434,464,800      3.02
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 16,353     163,297.88      2,670,410,231         197,400    3,228,082,200      2.84
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 23,972     222,043.63      5,322,829,898         126,900    3,042,046,800      2.67
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,215     661,505.79      2,788,246,904         681,000    2,870,415,000      2.52
             法人
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 27,125     195,152.65      5,293,515,631         102,900    2,791,162,500      2.45
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 8,287     270,005.92      2,237,539,059         317,000    2,626,979,000      2.31
             人
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 37,305     89,946.98     3,355,472,088         69,100    2,577,775,500      2.27
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,856     158,592.49      1,880,272,561         192,700    2,284,651,200      2.01
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,924     774,732.13      3,040,048,878         578,000    2,268,072,000      1.99
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,355     521,510.65      3,314,200,180         348,500    2,214,717,500      1.95
             法人
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,897     466,398.04      3,683,145,321         278,300    2,197,735,100      1.93
                                  87/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,634     453,690.8     1,648,712,367         577,000    2,096,818,000      1.84
             資法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 14,593     166,615.45      2,431,419,261         137,100    2,000,700,300      1.76
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,535     338,970.44      1,876,201,385         331,000    1,832,085,000      1.61
             法人
     日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 16,001     97,562.57     1,561,098,682         107,000    1,712,107,000      1.51
     日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 8,275     202,497.77      1,675,669,046         193,300    1,599,557,500      1.41
             クスト投資法人
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 40,859      77,811.2     3,179,287,820         38,150    1,558,770,850      1.37
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,702     795,263.6     2,148,802,247         553,000    1,494,206,000      1.31
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,456     148,280.25      1,698,698,544         118,700    1,359,827,200      1.20
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,865     139,129.64      1,789,902,818         104,000    1,337,960,000      1.18
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 4,120     443,419.11      1,826,886,733         319,500    1,316,340,000      1.16
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 11,769     171,586.67      2,019,403,519         111,800    1,315,774,200      1.16
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 53,034     57,022.76     3,024,145,053         24,200    1,283,422,800      1.13
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.61
                  合計                               96.61
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,326  円       4,012,117,400       3,846,041,000       3.38
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 69,442,920,953              74.63
                            オーストラリア                 6,052,451,172              6.50
                                  88/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            イギリス                 4,872,689,509              5.24
                            シンガポール                 4,049,061,437              4.35
                            フランス                 1,975,036,286              2.12
                            カナダ                 1,769,710,637              1.90
                            香港                 1,533,850,695              1.65
                            ベルギー                 1,169,309,962              1.26
                            スペイン                  452,063,477             0.49
                            ニュージーランド                  432,770,557             0.47
                            ドイツ                  252,140,204             0.27
                            ガーンジー                  188,998,130             0.20
                            オランダ                  155,319,079             0.17
                            アイルランド                  135,712,614             0.15
                            イスラエル                   53,826,053             0.06
                            韓国                   42,327,084             0.05
                            マン島                   18,600,627             0.02
                            イタリア                   12,813,747             0.01
                                小計             92,609,602,223              99.53
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  440,051,807             0.47
                 合計(純資産総額)                            93,049,654,030              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                       2,288,400                0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             582,130      9,013.10     5,246,796,559        11,002.87     6,405,103,042      6.88
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              69,780     58,878.41     4,108,535,467        81,373.57     5,678,247,715      6.10
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        210,782      13,019.77     2,744,333,329        16,603.15     3,499,646,850      3.76
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              118,197      21,702.68     2,565,192,449        20,680.46     2,444,369,040      2.63
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     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             328,565      7,767.47     2,552,119,922        5,702.79     1,873,737,853      2.01
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        99,321     15,990.05     1,588,148,008        18,423.19     1,829,810,449      1.97
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        110,775      20,541.04     2,275,434,029        15,815.52     1,751,964,228      1.88
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           270,441      7,345.68     1,986,575,162        6,333.53     1,712,846,187      1.84
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,281,444       1,058.36     1,356,238,471        1,282.04     1,642,867,207      1.77
     ラリア
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           240,783      13,860.74     3,337,431,799        6,654.65     1,602,327,072      1.72
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         275,441      8,201.61     2,259,061,990        5,643.17     1,554,360,388      1.67
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          430,390      2,964.30     1,275,805,692        3,119.17     1,342,460,437      1.44
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,627,900       1,083.54     1,763,903,804         814.05    1,325,191,995      1.42
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        426,430      3,257.90     1,389,269,323        2,905.78     1,239,115,177      1.33
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            291,730      3,579.95     1,044,378,840        4,180.86     1,219,682,871      1.31
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              933,110      1,148.58     1,071,756,876        1,305.69     1,218,352,732      1.31
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           77,880     15,395.11     1,198,971,918        15,448.37     1,203,119,367      1.29
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           51,840     30,680.11     1,590,456,971        23,076.85     1,196,304,008      1.29
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              295,610      5,550.88     1,640,897,889        4,030.23     1,191,378,655      1.28
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        90,760     13,349.19     1,211,572,860        12,292.59     1,115,675,650      1.20
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         102,360      10,826.17     1,108,167,164        10,617.94     1,086,852,953      1.17
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              114,530      13,334.44     1,527,194,407        9,233.04     1,057,460,300      1.14
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          144,530      6,802.75      983,202,413        7,064.68     1,021,058,779      1.10
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             136,740      8,255.92     1,128,914,710        7,377.43     1,008,790,872      1.08
     アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       417,722      2,024.07      845,500,040        2,152.66      899,216,782     0.97
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               230,150      4,682.87     1,077,763,922        3,776.06      869,060,209     0.93
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          366,076      2,383.32      872,479,427        2,265.63      829,394,964     0.89
     アメリカ    投資証券     CYRUSONE    INC              90,030      6,833.94      615,259,709        8,699.58      783,223,367     0.84
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           77,090     10,953.93      844,439,069        9,724.66      749,674,194     0.81
     アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           225,187      3,223.55      725,902,408        2,954.95      665,416,326     0.72
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.53
                  合計                               99.53
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        シンガポールドル                 買建      30,000.00        2,294,250        2,288,400        0.00
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     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       アイルランド                 9,291,095,000              43.34
                            ルクセンブルク                 9,086,361,420              42.39
                            イギリス                 1,970,864,832              9.19
                            ジャージー                  294,972,000             1.38
                            アメリカ                  294,030,600             1.37
                                小計             20,937,323,852              97.67
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  498,863,385             2.33
                 合計(純資産総額)                            21,436,187,237              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   007     95,000,000       8,913.02     8,467,370,000        9,780.10     9,291,095,000      0.000  2020/10/30    43.34
     ンド
            10/30/20
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   020     31,000,000       10,639.50     3,298,247,200        10,885.72     3,374,573,820      0.000  2021/6/30    15.74
     ブルク
            06/30/21
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   019     23,000,000       10,599.11     2,437,797,140        11,590.72     2,665,866,980      0.000  2021/4/30    12.44
     ブルク
            04/30/21
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   018     16,000,000       9,424.46     1,507,913,600        10,294.73     1,647,157,120      0.000  2021/2/26     7.68
     ブルク
            02/26/21
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   017     15,000,000       8,507.11     1,276,067,700        9,325.09     1,398,763,500      0.000  2020/12/30     6.53
     ブルク
            12/30/20
     イギリス    社債券    CS USD  COM  016     12,000,000       8,958.99     1,075,078,800        9,870.05     1,184,406,720      0.000  2020/8/28     5.53
            08/28/20
     イギリス    社債券    BAR  USD  COM  037     8,000,000       8,951.45     716,116,704       9,830.72     786,458,112      0.000  2020/9/30     3.67
            09/30/20
     ジャー    社債券    ETFS  ALL       40,000,000        676.76     270,704,800        737.43     294,972,000      0.000  9999/99/99     1.38
     ジー
            COMMODITIES
     アメリカ    社債券    IPATH  DOW  COMM     15,000,000       1,766.69     265,004,100       1,960.20     294,030,600      0.000  2036/6/12     1.37
            06/12/36
     (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                97.67
                  合計                               97.67
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       アメリカ                 30,290,816,141              96.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,067,945,094              3.41
                 合計(純資産総額)                            31,358,761,235              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    27,503,757,751                 △87.71
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          15,519,140       1,803.30    27,985,727,239         1,951.83    30,290,816,141      96.59
        証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  96.59
                  合計                               96.59
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    262,967,375.00        28,158,546,515        27,503,757,751         △87.71
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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       ＜その他＞
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
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       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
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        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

       イ．内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
       ロ．外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
       ハ．外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
       ニ．マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
       ホ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等（仕組債を含みます。）
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
             a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
             b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
             c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
       ヘ．外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
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     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2013年               3月29日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

       ただし、第1計算期間は2013年3月29日から2013年7月10日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
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          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適 用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
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         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
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     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １【財務諸表】

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     【分散投資コア戦略ファンドＡ】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年7月11日から2020年

      7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                （2019年     7月10日現在）           （2020年     7月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        586,911,364              1,123,987,678
        コール・ローン
                                      37,883,326,609               14,744,342,622
        投資信託受益証券
                                       3,318,152,318
        投資証券                                                    -
                                      22,539,820,024               54,186,198,764
        親投資信託受益証券
                                        250,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      64,578,210,315               70,054,529,064
        流動資産合計
                                      64,578,210,315               70,054,529,064
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        46,955,441               74,434,868
        未払解約金
                                        16,217,511               18,435,865
        未払受託者報酬
                                        308,132,721               350,281,418
        未払委託者報酬
                                           1,619                603
        未払利息
                                          885,109               925,719
        その他未払費用
                                        372,192,401               444,078,473
        流動負債合計
                                        372,192,401               444,078,473
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      60,956,592,774               66,927,087,140
        元本
        剰余金
                                       3,249,425,140               2,683,363,451
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,619,780,152               1,670,486,402
          （分配準備積立金）
                                      64,206,017,914               69,610,450,591
        元本等合計
                                      64,206,017,914               69,610,450,591
       純資産合計
                                      64,578,210,315               70,054,529,064
      負債純資産合計
                                105/402






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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      7月10日          至　2020年      7月10日
      営業収益
                                        120,665,595                14,330,292
       受取配当金
       受取利息                                     319              4,192
                                       1,168,059,370
       有価証券売買等損益                                               △ 159,361,592
                                          10,928                2,454
       その他収益
                                       1,288,736,212
                                                      △ 145,024,654
       営業収益合計
      営業費用
                                          449,052               567,806
       支払利息
                                        31,843,594               36,536,972
       受託者報酬
                                        605,028,234               694,202,435
       委託者報酬
                                         1,797,353               1,847,656
       その他費用
                                        639,118,233               733,154,869
       営業費用合計
                                        649,617,979
                                                      △ 878,179,523
      営業利益又は営業損失（△）
                                        649,617,979
                                                      △ 878,179,523
      経常利益又は経常損失（△）
                                        649,617,979
                                                      △ 878,179,523
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 38,675,541              △ 56,917,522
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       2,409,306,843               3,249,425,140
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        276,638,758               496,053,377
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        276,638,758               496,053,377
       額
                                        124,813,981               240,853,065
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        124,813,981               240,853,065
       額
                                             -               -
      分配金
                                       3,249,425,140               2,683,363,451
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                106/402










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第7期                       第8期

                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    7月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        60,956,592,774口                       66,927,087,140口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0533円    1口当たり純資産額                   1.0401円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,533円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,401円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第7期                            第8期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      285,814,683円         費用控除後の配当等収益額              A      160,569,902円
                                107/402


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                  第7期                            第8期
               自 2018年   7月11日                        自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      402,478,837円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,874,399,731円          収益調整金額              C     2,331,882,584円
       分配準備積立金額              D      931,486,632円         分配準備積立金額              D     1,509,916,500円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,494,179,883円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,002,368,986円
       当ファンドの期末残存口数              }     60,956,592,774口          当ファンドの期末残存口数              }     66,927,087,140口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           573円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           598円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第8期

                                      自  2019年    7月11日
                                      至  2020年    7月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第8期

                                     (2020年    7月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
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                                         第8期
                                     (2020年    7月10日現在)
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券
                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第7期                 第8期

                               自  2018年    7月11日            自  2019年    7月11日
               区分
                               至  2019年    7月10日            至  2020年    7月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               54,548,424,422円                 60,956,592,774円
     期中追加設定元本額                                9,304,566,486円                 10,458,038,852円
     期中一部解約元本額                                2,896,398,134円                 4,487,544,486円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                         (2019年    7月10日現在)                (2020年    7月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                109/402


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        投資信託受益証券                           57,128,879                    △12,942,309
          投資証券                        △62,587,569                          －
        親投資信託受益証券                          1,208,736,873                      106,470,866
           合計                       1,203,278,183                      93,528,557
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン                         9,874,314,483          10,442,087,565
               ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
               マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資                          687,782,527           674,645,880
               家専用)
               ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リ                          972,910,630           949,074,319
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                         1,744,962,976           1,835,701,050
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ                          892,265,307           842,833,808
               ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        14,172,235,923           14,744,342,622
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                         3,015,585,050           5,064,976,649
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                         2,049,375,041           3,194,155,938
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          362,298,375          1,052,114,481
               国内株式インデックス　マザーファンド                         5,501,749,681           7,985,789,661
               外国株式インデックス　マザーファンド                         2,109,567,375           5,698,152,436
               国内債券インデックス　マザーファンド                         11,701,304,508           16,507,030,269
               外国債券インデックス　マザーファンド                         1,698,682,884           5,007,037,668
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                         5,546,884,577           1,459,940,020
               ザーファンド
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          248,881,880           410,804,431
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         3,371,188,673           4,326,246,424
               日本株式最小分散インデックスマザーファンド                         1,846,339,398           1,880,681,310
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               外国株式最小分散インデックスマザーファンド                         1,364,215,199           1,599,269,477
               親投資信託受益証券合計                        38,816,072,641           54,186,198,764
                    合計                               68,930,541,386
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【分散投資コア戦略ファンドＳ】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年7月11日から2020年

      7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                （2019年     7月10日現在）           （2020年     7月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        840,736,641              2,130,198,771
        コール・ローン
                                      42,292,418,251               24,000,586,111
        投資信託受益証券
                                       3,408,152,589
        投資証券                                                    -
                                      43,352,418,778               117,939,941,294
        親投資信託受益証券
                                        300,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      90,193,726,259               144,070,726,176
        流動資産合計
                                      90,193,726,259               144,070,726,176
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        81,115,267               149,636,121
        未払解約金
                                        22,395,278               38,129,953
        未払受託者報酬
                                        425,510,244               724,469,024
        未払委託者報酬
                                           2,320               1,143
        未払利息
                                          946,902              1,126,339
        その他未払費用
                                        529,970,011               913,362,580
        流動負債合計
                                        529,970,011               913,362,580
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      80,710,071,123               130,381,111,649
        元本
        剰余金
                                       8,953,685,125               12,776,251,947
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,223,680,319               3,697,416,615
          （分配準備積立金）
                                      89,663,756,248               143,157,363,596
        元本等合計
                                      89,663,756,248               143,157,363,596
       純資産合計
                                      90,193,726,259               144,070,726,176
      負債純資産合計
                                112/402






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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第7期               第8期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      7月10日          至　2020年      7月10日
      営業収益
                                        73,982,879                8,936,667
       受取配当金
       受取利息                                     421              7,619
                                       1,863,586,837
       有価証券売買等損益                                              △ 1,252,796,222
                                          23,233                5,173
       その他収益
                                       1,937,593,370
                                                     △ 1,243,846,763
       営業収益合計
      営業費用
                                          558,340              1,018,444
       支払利息
                                        43,330,009               68,822,487
       受託者報酬
                                        823,270,061              1,307,627,055
       委託者報酬
                                         1,919,763               2,174,288
       その他費用
                                        869,078,173              1,379,642,274
       営業費用合計
                                       1,068,515,197
                                                     △ 2,623,489,037
      営業利益又は営業損失（△）
                                       1,068,515,197
                                                     △ 2,623,489,037
      経常利益又は経常損失（△）
                                       1,068,515,197
                                                     △ 2,623,489,037
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 69,954,553              △ 280,571,491
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       6,907,418,752               8,953,685,125
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,394,984,293               7,393,666,645
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,394,984,293               7,393,666,645
       額
                                        487,187,670              1,228,182,277
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        487,187,670              1,228,182,277
       額
                                             -               -
      分配金
                                       8,953,685,125               12,776,251,947
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                113/402










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第7期                       第8期

                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    7月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        80,710,071,123口                      130,381,111,649口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1109円    1口当たり純資産額                   1.0980円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,109円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,980円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第7期                            第8期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      547,090,169円         費用控除後の配当等収益額              A      757,182,943円
                                114/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第7期                            第8期
               自 2018年   7月11日                        自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      591,379,581円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,730,004,806円          収益調整金額              C     9,078,835,332円
       分配準備積立金額              D     2,085,210,569円          分配準備積立金額              D     2,940,233,672円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,953,685,125円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,776,251,947円
       当ファンドの期末残存口数              }     80,710,071,123口          当ファンドの期末残存口数              }    130,381,111,649口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,109円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           979円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第8期

                                      自  2019年    7月11日
                                      至  2020年    7月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第8期

                                     (2020年    7月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
                                115/402


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                                         第8期
                                     (2020年    7月10日現在)
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券
                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第7期                 第8期

                               自  2018年    7月11日            自  2019年    7月11日
               区分
                               至  2019年    7月10日            至  2020年    7月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               68,524,537,828円                 80,710,071,123円
     期中追加設定元本額                               17,123,071,331円                 60,254,110,229円
     期中一部解約元本額                                4,937,538,036円                 10,583,069,703円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第7期                     第8期

                         (2019年    7月10日現在)                (2020年    7月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                116/402


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        投資信託受益証券                          △265,195,023                      12,572,069
          投資証券                        △58,408,148                          －
        親投資信託受益証券                          2,173,850,580                     △296,502,407
           合計                       1,850,247,409                     △283,930,338
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン                         16,072,052,807           16,996,195,843
               ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
               マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資                         1,188,690,790           1,165,986,795
               家専用)
               ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リ                         1,503,751,909           1,466,909,987
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                         2,827,618,329           2,974,654,482
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ                         1,478,762,444           1,396,839,004
               ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        23,070,876,279           24,000,586,111
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                         6,092,076,647          10,232,251,936
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                         5,898,622,162           9,193,592,501
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                         1,279,448,650           3,715,518,879
               国内株式インデックス　マザーファンド                         15,115,390,823           21,939,989,779
               外国株式インデックス　マザーファンド                         6,081,166,286          16,425,838,255
               国内債券インデックス　マザーファンド                         10,388,137,228           14,654,545,187
               外国債券インデックス　マザーファンド                         6,316,052,062          18,617,195,057
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                         9,846,932,520           2,591,712,639
               ザーファンド
               新興国債券インデックス　マザーファンド                         1,192,669,310           1,968,619,963
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         6,802,087,287           8,729,118,615
               日本株式最小分散インデックスマザーファンド                         5,001,224,227           5,094,246,997
                                117/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               外国株式最小分散インデックスマザーファンド                         4,075,161,210           4,777,311,486
               親投資信託受益証券合計                        78,088,968,412          117,939,941,294
                    合計                              141,940,527,405
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,260,861,007
         株式                             312,636,026,410
         派生商品評価勘定                                3,592,500
         未収配当金                               493,810,981
         前払金                                74,338,400
         差入委託証拠金                                73,310,000
         流動資産合計                             315,541,939,298
       資産合計                              315,541,939,298
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                77,944,100
         未払金                                 686,100
         未払解約金                                64,251,289
         未払利息                                  1,214
         その他未払費用                                  6,565
         流動負債合計                               142,889,268
       負債合計                                 142,889,268
      純資産の部
       元本等
         元本                             217,285,082,423
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            98,113,967,607
         元本等合計                             315,399,050,030
       純資産合計                              315,399,050,030
      負債純資産合計                                315,541,939,298
                                118/402


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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              217,285,082,423口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4515円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,515円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                119/402

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                                     2020年    7月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                193,616,822,892円
     期中追加設定元本額                                                66,312,526,217円
     期中一部解約元本額                                                42,644,266,686円
     期末元本額                                                217,285,082,423円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  541,055,718円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,050,246,717円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,240,338円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,456,983,978円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,298,962,683円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,150,542,504円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,899,139,745円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,439,702,052円
     ＤＣマイセレクション７５                                                18,089,893,302円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,822,748,914円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,940,054,721円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,272,040,623円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,329,967,071円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,051,200,471円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  344,381,220円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  708,161,711円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  474,080,030円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,935,270,791円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,059,050,541円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,817,284円
                                121/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    7月10日現在
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,161,415円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  260,313,684円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,605,289円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  251,518,762円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,460,062円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  274,377,858円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,515,463,846円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  663,715,865円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,797,189,211円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  608,958,156円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,731,034円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  696,369,212円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,307,613円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  410,487,800円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  510,782,623円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,581,925円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  829,044,424円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,592,388,781円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,082,491,336円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,687,113,627円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,064,328,730円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,501,749,681円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,115,390,823円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  331,530,669円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  352,847,065円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,850,426,267円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,294,193円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,928,764円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,691,494円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,641,059,306円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  23,792,274円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  78,739,306円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  13,758,068円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,863,991円
     グローバル経済コア                                                  267,496,639円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,946,686円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  49,908,661円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,376,418円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  761,423,048円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  111,994,533円
                                122/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    7月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    219,064円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    247,042円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     88,935円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    117,892円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,999,759,040円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,854,071,666円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  45,773,563円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,399,482円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △6,198,262,701
           合計                                          △6,198,262,701
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,813,758,400               －    2,739,420,000          △74,338,400
            合計             2,813,758,400               －    2,739,420,000          △74,338,400
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                                123/402


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              銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                             (株)
     極洋                          6,900      2,650.00        18,285,000
     日本水産                         197,100         449.00       88,497,900
     マルハニチロ                          28,500       2,064.00        58,824,000
     カネコ種苗                          6,000      1,311.00         7,866,000
     サカタのタネ                          23,500       3,275.00        76,962,500
     ホクト                          15,000       1,981.00        29,715,000
     ホクリヨウ                          3,000        630.00        1,890,000
     住石ホールディングス                          39,800        116.00        4,616,800
     日鉄鉱業                          4,500      4,105.00        18,472,500
     三井松島ホールディングス                          7,700        754.00        5,805,800
     国際石油開発帝石                         790,900         598.20       473,116,380
     石油資源開発                          25,800       1,782.00        45,975,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,600      1,422.00        13,651,200
     ヒノキヤグループ                          4,900      1,499.00         7,345,100
     ショーボンドホールディングス                          30,700       4,715.00        144,750,500
     ミライト・ホールディングス                          58,600       1,518.00        88,954,800
     タマホーム                          10,600       1,170.00        12,402,000
     サンヨーホームズ                          1,700        628.00        1,067,600
     日本アクア                          7,800        620.00        4,836,000
     ファーストコーポレーション                          6,000        546.00        3,276,000
     ベステラ                          3,400        981.00        3,335,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          40,600        172.00        6,983,200
     キャンディル                          3,300        514.00        1,696,200
     スペースバリューホールディングス                          24,000        339.00        8,136,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800        792.00        3,009,600
     第一カッター興業                          2,400      2,330.00         5,592,000
     明豊ファシリティワークス                          6,300        534.00        3,364,200
     安藤・間                         117,400         589.00       69,148,600
     東急建設                          57,700        532.00       30,696,400
     コムシスホールディングス                          69,900       3,115.00        217,738,500
     ビーアールホールディングス                          21,500        574.00       12,341,000
     高松コンストラクショングループ                          12,300       2,291.00        28,179,300
     東建コーポレーション                          6,100      6,960.00        42,456,000
     ソネック                          2,000        784.00        1,568,000
     ヤマウラ                          8,600        800.00        6,880,000
     大成建設                         151,800        3,780.00        573,804,000
     大林組                         455,200         977.00       444,730,400
     清水建設                         462,000         836.00       386,232,000
     飛島建設                          13,100       1,019.00        13,348,900
     長谷工コーポレーション                         176,200        1,304.00        229,764,800
     松井建設                          17,900        617.00       11,044,300
                                124/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     錢高組                          2,000      3,680.00         7,360,000
     鹿島建設                         357,400        1,232.00        440,316,800
     不動テトラ                          11,900       1,423.00        16,933,700
     大末建設                          5,300        797.00        4,224,100
     鉄建建設                          9,900      1,980.00        19,602,000
     西松建設                          35,100       2,015.00        70,726,500
     三井住友建設                         110,000         448.00       49,280,000
     大豊建設                          10,200       2,360.00        24,072,000
     前田建設工業                         114,000         764.00       87,096,000
     佐田建設                          9,800        414.00        4,057,200
     ナカノフドー建設                          12,400        346.00        4,290,400
     奥村組                          24,700       2,441.00        60,292,700
     東鉄工業                          19,500       2,630.00        51,285,000
     イチケン                          3,300      1,462.00         4,824,600
     富士ピー・エス                          6,700        580.00        3,886,000
     淺沼組                          5,100      4,055.00        20,680,500
     戸田建設                         189,000         681.00       128,709,000
     熊谷組                          21,100       2,554.00        53,889,400
     北野建設                          2,800      2,557.00         7,159,600
     植木組                          2,000      2,483.00         4,966,000
     矢作建設工業                          20,100        735.00       14,773,500
     ピーエス三菱                          15,000        512.00        7,680,000
     日本ハウスホールディングス                          31,100        263.00        8,179,300
     大東建託                          49,700       9,708.00        482,487,600
     新日本建設                          19,400        772.00       14,976,800
     ＮＩＰＰＯ                          37,700       2,640.00        99,528,000
     東亜道路工業                          2,800      3,075.00         8,610,000
     前田道路                          40,200       1,943.00        78,108,600
     日本道路                          4,400      7,160.00        31,504,000
     東亜建設工業                          14,200       1,509.00        21,427,800
     日本国土開発                          44,300        556.00       24,630,800
     若築建設                          8,200      1,188.00         9,741,600
     東洋建設                          51,000        373.00       19,023,000
     五洋建設                         180,500         572.00       103,246,000
     世紀東急工業                          21,900        732.00       16,030,800
     福田組                          5,300      4,625.00        24,512,500
     住友林業                         115,300        1,293.00        149,082,900
     日本基礎技術                          15,300        400.00        6,120,000
     巴コーポレーション                          20,200        320.00        6,464,000
     大和ハウス工業                         450,400        2,416.00       1,088,166,400
     ライト工業                          26,100       1,455.00        37,975,500
     積水ハウス                         493,700        2,022.50        998,508,250
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     日特建設                          11,900        750.00        8,925,000
     北陸電気工事                          7,900        882.00        6,967,800
     ユアテック                          26,000        611.00       15,886,000
     日本リーテック                          9,500      2,591.00        24,614,500
     四電工                          2,500      2,360.00         5,900,000
     中電工                          18,300       2,173.00        39,765,900
     関電工                          64,800        877.00       56,829,600
     きんでん                         108,100        1,734.00        187,445,400
     東京エネシス                          15,100        704.00       10,630,400
     トーエネック                          4,600      3,485.00        16,031,000
     住友電設                          12,800       2,309.00        29,555,200
     日本電設工業                          25,000       2,294.00        57,350,000
     協和エクシオ                          69,000       2,541.00        175,329,000
     新日本空調                          12,000       2,253.00        27,036,000
     九電工                          31,900       3,120.00        99,528,000
     三機工業                          32,800       1,176.00        38,572,800
     日揮ホールディングス                         140,100        1,094.00        153,269,400
     中外炉工業                          4,900      1,510.00         7,399,000
     ヤマト                          14,600        588.00        8,584,800
     太平電業                          11,000       2,176.00        23,936,000
     高砂熱学工業                          39,500       1,525.00        60,237,500
     三晃金属工業                          2,000      2,031.00         4,062,000
     朝日工業社                          3,100      3,035.00         9,408,500
     明星工業                          29,400        769.00       22,608,600
     大氣社                          22,100       2,953.00        65,261,300
     ダイダン                          10,900       2,578.00        28,100,200
     日比谷総合設備                          14,700       1,766.00        25,960,200
     フィル・カンパニー                          2,600      2,190.00         5,694,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          71,800        219.00       15,724,200
     東洋エンジニアリング                          19,100        333.00        6,360,300
     レイズネクスト                          24,400       1,219.00        29,743,600
     日本製粉                          42,600       1,638.00        69,778,800
     日清製粉グループ本社                         164,600        1,522.00        250,521,200
     日東富士製粉                          1,100      5,820.00         6,402,000
     昭和産業                          13,400       3,250.00        43,550,000
     鳥越製粉                          12,900        820.00       10,578,000
     中部飼料                          17,800       1,526.00        27,162,800
     フィード・ワン                          97,900        185.00       18,111,500
     東洋精糖                          2,500      1,150.00         2,875,000
     日本甜菜製糖                          7,600      1,680.00        12,768,000
     三井製糖                          12,800       1,900.00        24,320,000
     塩水港精糖                          15,800        237.00        3,744,600
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     日新製糖                          6,900      1,729.00        11,930,100
     森永製菓                          34,200       3,950.00        135,090,000
     中村屋                          3,800      4,010.00        15,238,000
     江崎グリコ                          43,200       4,990.00        215,568,000
     名糖産業                          7,000      1,311.00         9,177,000
     井村屋グループ                          8,300      2,155.00        17,886,500
     不二家                          8,100      2,149.00        17,406,900
     山崎製パン                         109,200        1,782.00        194,594,400
     第一屋製パン                          2,500        982.00        2,455,000
     モロゾフ                          2,500      5,400.00        13,500,000
     亀田製菓                          8,300      5,140.00        42,662,000
     寿スピリッツ                          14,000       4,080.00        57,120,000
     カルビー                          66,400       2,973.00        197,407,200
     森永乳業                          26,900       4,725.00        127,102,500
     六甲バター                          9,700      1,417.00        13,744,900
     ヤクルト本社                         100,200        6,270.00        628,254,000
     明治ホールディングス                          96,300       8,340.00        803,142,000
     雪印メグミルク                          35,100       2,435.00        85,468,500
     プリマハム                          22,800       2,786.00        63,520,800
     日本ハム                          55,700       4,255.00        237,003,500
     林兼産業                          4,800        545.00        2,616,000
     丸大食品                          15,500       1,833.00        28,411,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,600       2,492.00        28,907,200
     柿安本店                          5,000      2,576.00        12,880,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          93,800        618.00       57,968,400
     サッポロホールディングス                          49,700       1,896.00        94,231,200
     アサヒグループホールディングス                         305,100        3,587.00       1,094,393,700
     キリンホールディングス                         617,900        2,086.50       1,289,248,350
     宝ホールディングス                         108,000         948.00       102,384,000
     オエノンホールディングス                          38,400        397.00       15,244,800
     養命酒製造                          4,500      1,781.00         8,014,500
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                         102,300        1,837.00        187,925,100
     サントリー食品インターナショナル                          97,500       4,315.00        420,712,500
     ダイドーグループホールディングス                          7,500      4,730.00        35,475,000
     伊藤園                          44,200       6,180.00        273,156,000
     キーコーヒー                          14,300       2,146.00        30,687,800
     ユニカフェ                          3,700        981.00        3,629,700
     ジャパンフーズ                          2,100      1,180.00         2,478,000
     日清オイリオグループ                          18,700       3,285.00        61,429,500
     不二製油グループ本社                          35,500       2,786.00        98,903,000
     かどや製油                          1,600      3,670.00         5,872,000
     Ｊ－オイルミルズ                          7,600      3,925.00        29,830,000
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     キッコーマン                         104,900        4,850.00        508,765,000
     味の素                         321,800        1,721.50        553,978,700
     キユーピー                          81,100       1,882.00        152,630,200
     ハウス食品グループ本社                          54,500       3,280.00        178,760,000
     カゴメ                          55,300       3,170.00        175,301,000
     焼津水産化学工業                          7,100        841.00        5,971,100
     アリアケジャパン                          13,300       6,570.00        87,381,000
     ピエトロ                          1,900      1,620.00         3,078,000
     エバラ食品工業                          3,500      2,100.00         7,350,000
     やまみ                          1,300      2,190.00         2,847,000
     ニチレイ                          69,400       3,040.00        210,976,000
     東洋水産                          75,000       6,130.00        459,750,000
     イートアンド                          5,000      1,702.00         8,510,000
     大冷                          1,900      2,004.00         3,807,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100      1,181.00         9,566,100
     日清食品ホールディングス                          61,900       9,510.00        588,669,000
     永谷園ホールディングス                          7,100      2,100.00        14,910,000
     一正蒲鉾                          5,700        935.00        5,329,500
     フジッコ                          15,800       1,953.00        30,857,400
     ロック・フィールド                          15,700       1,252.00        19,656,400
     日本たばこ産業                         841,300        1,930.00       1,623,709,000
     ケンコーマヨネーズ                          8,200      1,830.00        15,006,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,500      1,514.00        14,383,000
     なとり                          8,100      1,739.00        14,085,900
     イフジ産業                          2,500        792.00        1,980,000
     ピックルスコーポレーション                          3,200      2,765.00         8,848,000
     北の達人コーポレーション                          50,900        536.00       27,282,400
     ユーグレナ                          62,800        736.00       46,220,800
     ミヨシ油脂                          5,600      1,040.00         5,824,000
     理研ビタミン                          13,800       2,169.00        29,932,200
     片倉工業                          21,100       1,046.00        22,070,600
     グンゼ                          10,500       4,000.00        42,000,000
     東洋紡                          56,500       1,433.00        80,964,500
     ユニチカ                          43,000        332.00       14,276,000
     富士紡ホールディングス                          7,000      3,055.00        21,385,000
     倉敷紡績                          14,300       2,018.00        28,857,400
     シキボウ                          7,500      1,003.00         7,522,500
     日本毛織                          47,200        987.00       46,586,400
     トーア紡コーポレーション                          5,600        455.00        2,548,000
     帝国繊維                          16,200       2,150.00        34,830,000
     帝人                         116,300        1,650.00        191,895,000
     東レ                        1,030,300          484.20       498,871,260
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サカイオーベックス                          4,000      2,145.00         8,580,000
     住江織物                          3,100      1,978.00         6,131,800
     日本フエルト                          9,100        440.00        4,004,000
     イチカワ                          2,400      1,123.00         2,695,200
     日東製網                          1,600      1,377.00         2,203,200
     アツギ                          11,900        595.00        7,080,500
     ダイニック                          5,400        707.00        3,817,800
     セーレン                          35,300       1,252.00        44,195,600
     ソトー                          5,800        947.00        5,492,600
     東海染工                          2,100      1,120.00         2,352,000
     小松マテーレ                          23,500        690.00       16,215,000
     ワコールホールディングス                          35,500       1,882.00        66,811,000
     ホギメディカル                          16,200       3,065.00        49,653,000
     クラウディアホールディングス                          3,700        326.00        1,206,200
     ＴＳＩホールディングス                          48,000        336.00       16,128,000
     マツオカコーポレーション                          4,100      1,682.00         6,896,200
     ワールド                          20,200       1,420.00        28,684,000
     三陽商会                          7,400        577.00        4,269,800
     ナイガイ                          5,500        349.00        1,919,500
     オンワードホールディングス                          85,800        284.00       24,367,200
     ルックホールディングス                          5,000        685.00        3,425,000
     ゴールドウイン                          25,800       6,500.00        167,700,000
     デサント                          27,800       1,538.00        42,756,400
     キング                          7,000        463.00        3,241,000
     ヤマトインターナショナル                          12,800        360.00        4,608,000
     特種東海製紙                          9,000      4,470.00        40,230,000
     王子ホールディングス                         594,300         465.00       276,349,500
     日本製紙                          62,900       1,407.00        88,500,300
     三菱製紙                          16,100        331.00        5,329,100
     北越コーポレーション                          84,800        354.00       30,019,200
     中越パルプ工業                          6,000      1,438.00         8,628,000
     巴川製紙所                          4,200        926.00        3,889,200
     大王製紙                          62,700       1,436.00        90,037,200
     阿波製紙                          3,700        482.00        1,783,400
     レンゴー                         134,400         816.00       109,670,400
     トーモク                          8,700      1,732.00        15,068,400
     ザ・パック                          10,800       2,816.00        30,412,800
     クラレ                         223,900        1,080.00        241,812,000
     旭化成                         942,300         823.60       776,078,280
     共和レザー                          7,700        609.00        4,689,300
     昭和電工                         101,200        2,271.00        229,825,200
     住友化学                        1,044,500          312.00       325,884,000
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     住友精化                          6,300      3,495.00        22,018,500
     日産化学                          79,000       5,510.00        435,290,000
     ラサ工業                          5,000      1,422.00         7,110,000
     クレハ                          12,200       4,410.00        53,802,000
     多木化学                          5,500      7,030.00        38,665,000
     テイカ                          10,400       1,288.00        13,395,200
     石原産業                          25,500        672.00       17,136,000
     片倉コープアグリ                          3,700      1,198.00         4,432,600
     日本曹達                          21,000       2,724.00        57,204,000
     東ソー                         219,800        1,427.00        313,654,600
     トクヤマ                          41,000       2,369.00        97,129,000
     セントラル硝子                          29,100       1,840.00        53,544,000
     東亞合成                          89,200       1,031.00        91,965,200
     大阪ソーダ                          14,500       2,317.00        33,596,500
     関東電化工業                          33,700        821.00       27,667,700
     デンカ                          51,900       2,551.00        132,396,900
     信越化学工業                         244,100       12,410.00       3,029,281,000
     日本カーバイド工業                          4,900      1,152.00         5,644,800
     堺化学工業                          9,200      1,946.00        17,903,200
     第一稀元素化学工業                          15,400        712.00       10,964,800
     エア・ウォーター                         132,200        1,454.00        192,218,800
     大陽日酸                         136,600        1,774.00        242,328,400
     日本化学工業                          4,400      2,089.00         9,191,600
     東邦アセチレン                          2,100      1,231.00         2,585,100
     日本パーカライジング                          71,700       1,063.00        76,217,100
     高圧ガス工業                          22,500        779.00       17,527,500
     チタン工業                          1,800      1,679.00         3,022,200
     四国化成工業                          21,900       1,004.00        21,987,600
     戸田工業                          3,300      1,669.00         5,507,700
     ステラ　ケミファ                          7,700      2,301.00        17,717,700
     保土谷化学工業                          5,300      4,735.00        25,095,500
     日本触媒                          22,100       5,390.00        119,119,000
     大日精化工業                          12,600       2,206.00        27,795,600
     カネカ                          36,800       2,574.00        94,723,200
     三菱瓦斯化学                         132,300        1,603.00        212,076,900
     三井化学                         129,100        2,167.00        279,759,700
     ＪＳＲ                         132,500        2,110.00        279,575,000
     東京応化工業                          24,400       5,650.00        137,860,000
     大阪有機化学工業                          13,100       2,832.00        37,099,200
     三菱ケミカルホールディングス                         950,400         607.30       577,177,920
     ＫＨネオケム                          25,100       2,030.00        50,953,000
     ダイセル                         185,100         764.00       141,416,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ベークライト                          22,300       2,724.00        60,745,200
     積水化学工業                         300,700        1,466.00        440,826,200
     日本ゼオン                         128,200         947.00       121,405,400
     アイカ工業                          42,600       3,505.00        149,313,000
     宇部興産                          71,800       1,757.00        126,152,600
     積水樹脂                          25,600       2,089.00        53,478,400
     タキロンシーアイ                          30,800        679.00       20,913,200
     旭有機材                          8,000      1,346.00        10,768,000
     ニチバン                          7,500      1,496.00        11,220,000
     リケンテクノス                          35,800        390.00       13,962,000
     大倉工業                          6,700      1,452.00         9,728,400
     積水化成品工業                          19,100        527.00       10,065,700
     群栄化学工業                          3,200      2,552.00         8,166,400
     タイガースポリマー                          7,500        452.00        3,390,000
     ミライアル                          5,000        982.00        4,910,000
     ダイキアクシス                          5,000        722.00        3,610,000
     ダイキョーニシカワ                          30,000        443.00       13,290,000
     竹本容器                          5,100        668.00        3,406,800
     森六ホールディングス                          7,600      1,564.00        11,886,400
     日本化薬                          88,000       1,047.00        92,136,000
     カーリットホールディングス                          15,200        481.00        7,311,200
     日本精化                          11,400       1,385.00        15,789,000
     扶桑化学工業                          14,400       3,900.00        56,160,000
     トリケミカル研究所                          3,200      11,770.00         37,664,000
     ＡＤＥＫＡ                          65,400       1,399.00        91,494,600
     日油                          53,500       3,855.00        206,242,500
     新日本理化                          23,500        156.00        3,666,000
     ハリマ化成グループ                          11,800        870.00       10,266,000
     花王                         347,600        8,409.00       2,922,968,400
     第一工業製薬                          5,300      4,960.00        26,288,000
     石原ケミカル                          3,900      1,931.00         7,530,900
     日華化学                          4,800        800.00        3,840,000
     ニイタカ                          2,900      4,940.00        14,326,000
     三洋化成工業                          8,500      4,545.00        38,632,500
     有機合成薬品工業                          10,900        326.00        3,553,400
     大日本塗料                          16,100        865.00       13,926,500
     日本ペイントホールディングス                         117,300        7,740.00        907,902,000
     関西ペイント                         159,700        2,154.00        343,993,800
     神東塗料                          11,200        169.00        1,892,800
     中国塗料                          40,500        800.00       32,400,000
     日本特殊塗料                          10,600        943.00        9,995,800
     藤倉化成                          19,200        495.00        9,504,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太陽ホールディングス                          10,400       5,050.00        52,520,000
     ＤＩＣ                          60,000       2,644.00        158,640,000
     サカタインクス                          31,000       1,011.00        31,341,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          30,100       1,997.00        60,109,700
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          11,000        796.00        8,756,000
     富士フイルムホールディングス                         278,300        4,639.00       1,291,033,700
     資生堂                         288,400        6,712.00       1,935,740,800
     ライオン                         188,700        2,645.00        499,111,500
     高砂香料工業                          9,100      2,070.00        18,837,000
     マンダム                          32,600       1,896.00        61,809,600
     ミルボン                          19,400       4,840.00        93,896,000
     ファンケル                          58,700       3,065.00        179,915,500
     コーセー                          27,300      12,020.00        328,146,000
     コタ                          8,400      1,160.00         9,744,000
     シーボン                          1,900      1,901.00         3,611,900
     ポーラ・オルビスホールディングス                          62,000       1,782.00        110,484,000
     ノエビアホールディングス                          12,300       4,435.00        54,550,500
     アジュバンコスメジャパン                          3,200        942.00        3,014,400
     エステー                          9,300      1,652.00        15,363,600
     アグロ　カネショウ                          6,000      1,251.00         7,506,000
     コニシ                          23,900       1,395.00        33,340,500
     長谷川香料                          25,000       2,314.00        57,850,000
     星光ＰＭＣ                          8,300        686.00        5,693,800
     小林製薬                          40,700       9,410.00        382,987,000
     荒川化学工業                          13,000       1,139.00        14,807,000
     メック                          10,000       2,018.00        20,180,000
     日本高純度化学                          4,000      2,476.00         9,904,000
     タカラバイオ                          38,000       3,010.00        114,380,000
     ＪＣＵ                          17,600       3,170.00        55,792,000
     新田ゼラチン                          9,100        632.00        5,751,200
     ＯＡＴアグリオ                          2,500      1,078.00         2,695,000
     デクセリアルズ                          37,500        807.00       30,262,500
     アース製薬                          10,900       7,240.00        78,916,000
     北興化学工業                          14,900        551.00        8,209,900
     大成ラミック                          4,800      2,638.00        12,662,400
     クミアイ化学工業                          60,000        984.00       59,040,000
     日本農薬                          25,900        500.00       12,950,000
     アキレス                          10,000       1,913.00        19,130,000
     有沢製作所                          23,000        803.00       18,469,000
     日東電工                         100,200        5,850.00        586,170,000
     レック                          15,500       1,415.00        21,932,500
     三光合成                          16,600        250.00        4,150,000
                                132/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     きもと                          24,700        166.00        4,100,200
     藤森工業                          13,000       3,475.00        45,175,000
     前澤化成工業                          9,200        960.00        8,832,000
     未来工業                          7,800      1,867.00        14,562,600
     ウェーブロックホールディングス                          5,000        849.00        4,245,000
     ＪＳＰ                          8,500      1,384.00        11,764,000
     エフピコ                          16,000       8,670.00        138,720,000
     天馬                          9,700      1,581.00        15,335,700
     信越ポリマー                          26,100        865.00       22,576,500
     東リ                          36,100        242.00        8,736,200
     ニフコ                          53,300       2,200.00        117,260,000
     バルカー                          11,800       1,813.00        21,393,400
     ユニ・チャーム                         279,800        4,873.00       1,363,465,400
     ショーエイコーポレーション                          2,200        867.00        1,907,400
     協和キリン                         146,000        2,680.00        391,280,000
     武田薬品工業                        1,207,800         3,670.00       4,432,626,000
     アステラス製薬                        1,258,600         1,713.50       2,156,611,100
     大日本住友製薬                         107,600        1,347.00        144,937,200
     塩野義製薬                         182,600        6,134.00       1,120,068,400
     わかもと製薬                          17,300        265.00        4,584,500
     あすか製薬                          16,500       1,153.00        19,024,500
     日本新薬                          38,000       7,850.00        298,300,000
     ビオフェルミン製薬                          2,500      2,219.00         5,547,500
     中外製薬                         454,000        5,398.00       2,450,692,000
     科研製薬                          24,800       5,120.00        126,976,000
     エーザイ                         173,800        8,723.00       1,516,057,400
     ロート製薬                          74,500       3,430.00        255,535,000
     小野薬品工業                         333,400        2,910.00        970,194,000
     久光製薬                          38,400       4,960.00        190,464,000
     持田製薬                          20,100       3,815.00        76,681,500
     参天製薬                         270,500        1,857.00        502,318,500
     扶桑薬品工業                          5,100      2,210.00        11,271,000
     日本ケミファ                          1,900      2,410.00         4,579,000
     ツムラ                          45,000       2,758.00        124,110,000
     日医工                          41,100       1,212.00        49,813,200
     キッセイ薬品工業                          25,700       2,318.00        59,572,600
     生化学工業                          28,200       1,030.00        29,046,000
     栄研化学                          25,500       1,594.00        40,647,000
     日水製薬                          6,100      1,090.00         6,649,000
     鳥居薬品                          9,100      3,100.00        28,210,000
     ＪＣＲファーマ                          10,200      10,380.00        105,876,000
     東和薬品                          18,600       1,872.00        34,819,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士製薬工業                          9,900      1,123.00        11,117,700
     沢井製薬                          29,800       5,140.00        153,172,000
     ゼリア新薬工業                          26,300       1,872.00        49,233,600
     第一三共                         415,400        8,459.00       3,513,868,600
     キョーリン製薬ホールディングス                          32,000       2,056.00        65,792,000
     大幸薬品                          17,700       2,202.00        38,975,400
     ダイト                          8,900      3,800.00        33,820,000
     大塚ホールディングス                         276,600        4,446.00       1,229,763,600
     大正製薬ホールディングス                          30,700       6,150.00        188,805,000
     ペプチドリーム                          73,800       4,640.00        342,432,000
     日本コークス工業                         122,600         62.00       7,601,200
     ニチレキ                          17,100       1,581.00        27,035,100
     ユシロ化学工業                          8,100      1,257.00        10,181,700
     ビーピー・カストロール                          5,200      1,056.00         5,491,200
     富士石油                          38,800        154.00        5,975,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,200        964.00        5,012,800
     出光興産                         161,100        2,248.00        362,152,800
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,183,800          374.80       818,488,240
     コスモエネルギーホールディングス                          42,000       1,479.00        62,118,000
     横浜ゴム                          84,100       1,452.00        122,113,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          83,300       1,384.00        115,287,200
     ブリヂストン                         418,200        3,390.00       1,417,698,000
     住友ゴム工業                         130,400         964.00       125,705,600
     藤倉コンポジット                          12,700        354.00        4,495,800
     オカモト                          8,800      3,805.00        33,484,000
     フコク                          6,300        649.00        4,088,700
     ニッタ                          16,400       2,288.00        37,523,200
     住友理工                          28,100        565.00       15,876,500
     三ツ星ベルト                          19,100       1,617.00        30,884,700
     バンドー化学                          25,500        603.00       15,376,500
     日東紡績                          21,600       5,020.00        108,432,000
     ＡＧＣ                         143,500        2,976.00        427,056,000
     日本板硝子                          69,400        360.00       24,984,000
     石塚硝子                          2,700      1,758.00         4,746,600
     日本山村硝子                          6,100        841.00        5,130,100
     日本電気硝子                          58,300       1,629.00        94,970,700
     オハラ                          5,800      1,041.00         6,037,800
     住友大阪セメント                          27,500       3,555.00        97,762,500
     太平洋セメント                          91,700       2,283.00        209,351,100
     日本ヒューム                          14,600        751.00       10,964,600
     日本コンクリート工業                          31,400        260.00        8,164,000
     三谷セキサン                          6,800      4,810.00        32,708,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルホールディングス                          20,700        450.00        9,315,000
     東海カーボン                         152,100         970.00       147,537,000
     日本カーボン                          7,500      3,420.00        25,650,000
     東洋炭素                          8,500      1,654.00        14,059,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,000      3,175.00        25,400,000
     ＴＯＴＯ                         103,700        4,155.00        430,873,500
     日本碍子                         174,300        1,382.00        240,882,600
     日本特殊陶業                         110,400        1,424.00        157,209,600
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,600      7,930.00        44,408,000
     品川リフラクトリーズ                          3,800      2,089.00         7,938,200
     黒崎播磨                          2,900      3,505.00        10,164,500
     ヨータイ                          11,600        705.00        8,178,000
     イソライト工業                          7,500        401.00        3,007,500
     東京窯業                          18,600        278.00        5,170,800
     ニッカトー                          6,600        645.00        4,257,000
     フジミインコーポレーテッド                          12,900       3,415.00        44,053,500
     クニミネ工業                          5,900        890.00        5,251,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,500      1,032.00         2,580,000
     ニチアス                          39,700       2,253.00        89,444,100
     ニチハ                          20,200       2,221.00        44,864,200
     日本製鉄                         642,500         980.30       629,842,750
     神戸製鋼所                         262,900         353.00       92,803,700
     中山製鋼所                          20,100        341.00        6,854,100
     合同製鐵                          7,800      1,749.00        13,642,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         387,800         750.00       290,850,000
     東京製鐵                          70,000        608.00       42,560,000
     共英製鋼                          16,200       1,248.00        20,217,600
     大和工業                          30,500       2,049.00        62,494,500
     東京鐵鋼                          6,000      1,450.00         8,700,000
     大阪製鐵                          7,700      1,203.00         9,263,100
     淀川製鋼所                          19,400       1,760.00        34,144,000
     丸一鋼管                          46,600       2,591.00        120,740,600
     モリ工業                          4,300      2,112.00         9,081,600
     大同特殊鋼                          23,500       3,255.00        76,492,500
     日本高周波鋼業                          5,500        333.00        1,831,500
     日本冶金工業                          11,900       1,486.00        17,683,400
     山陽特殊製鋼                          9,900        833.00        8,246,700
     愛知製鋼                          8,100      2,942.00        23,830,200
     日立金属                         154,700        1,275.00        197,242,500
     日本金属                          3,300        590.00        1,947,000
     大平洋金属                          9,700      1,506.00        14,608,200
     新日本電工                          92,900        160.00       14,864,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栗本鐵工所                          7,100      1,584.00        11,246,400
     虹技                          2,200      1,161.00         2,554,200
     三菱製鋼                          10,700        605.00        6,473,500
     日亜鋼業                          21,200        267.00        5,660,400
     日本精線                          2,400      3,245.00         7,788,000
     エンビプロ・ホールディングス                          6,200        517.00        3,205,400
     シンニッタン                          22,600        209.00        4,723,400
     新家工業                          3,300      1,152.00         3,801,600
     大紀アルミニウム工業所                          23,900        513.00       12,260,700
     日本軽金属ホールディングス                         364,000         182.00       66,248,000
     三井金属鉱業                          38,800       2,245.00        87,106,000
     東邦亜鉛                          7,400      1,478.00        10,937,200
     三菱マテリアル                          94,900       2,228.00        211,437,200
     住友金属鉱山                         183,500        3,157.00        579,309,500
     ＤＯＷＡホールディングス                          36,400       3,245.00        118,118,000
     古河機械金属                          25,700       1,051.00        27,010,700
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          15,100        887.00       13,393,700
     東邦チタニウム                          25,900        624.00       16,161,600
     ＵＡＣＪ                          21,900       1,824.00        39,945,600
     ＣＫサンエツ                          3,000      2,889.00         8,667,000
     古河電気工業                          44,600       2,550.00        113,730,000
     住友電気工業                         536,800        1,215.00        652,212,000
     フジクラ                         173,300         304.00       52,683,200
     昭和電線ホールディングス                          16,700       1,104.00        18,436,800
     東京特殊電線                          2,200      2,111.00         4,644,200
     タツタ電線                          28,700        518.00       14,866,600
     カナレ電気                          2,500      1,621.00         4,052,500
     平河ヒューテック                          7,300        983.00        7,175,900
     リョービ                          17,800       1,068.00        19,010,400
     アーレスティ                          19,200        326.00        6,259,200
     アサヒホールディングス                          25,200       2,797.00        70,484,400
     稲葉製作所                          8,100      1,400.00        11,340,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,400      1,616.00         7,110,400
     トーカロ                          39,900       1,116.00        44,528,400
     アルファＣｏ                          5,100        900.00        4,590,000
     ＳＵＭＣＯ                         170,600        1,620.00        276,372,000
     川田テクノロジーズ                          2,900      4,650.00        13,485,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,100      4,070.00        16,687,000
     信和                          8,300        691.00        5,735,300
     東洋製罐グループホールディングス                          91,400       1,134.00        103,647,600
     ホッカンホールディングス                          7,900      1,665.00        13,153,500
     コロナ                          7,900      1,008.00         7,963,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横河ブリッジホールディングス                          26,700       2,124.00        56,710,800
     駒井ハルテック                          2,700      1,401.00         3,782,700
     高田機工                          1,300      2,373.00         3,084,900
     三和ホールディングス                         135,300         890.00       120,417,000
     文化シヤッター                          42,300        724.00       30,625,200
     三協立山                          18,500        877.00       16,224,500
     アルインコ                          10,400        898.00        9,339,200
     東洋シヤッター                          3,500        647.00        2,264,500
     ＬＩＸＩＬグループ                         211,800        1,471.00        311,557,800
     日本フイルコン                          11,000        455.00        5,005,000
     ノーリツ                          29,800       1,289.00        38,412,200
     長府製作所                          14,600       2,055.00        30,003,000
     リンナイ                          27,900       8,760.00        244,404,000
     ダイニチ工業                          7,700        683.00        5,259,100
     日東精工                          19,800        422.00        8,355,600
     三洋工業                          1,900      1,937.00         3,680,300
     岡部                          29,100        782.00       22,756,200
     ジーテクト                          17,800        937.00       16,678,600
     東プレ                          26,800       1,091.00        29,238,800
     高周波熱錬                          27,600        475.00       13,110,000
     東京製綱                          10,300        542.00        5,582,600
     サンコール                          10,700        400.00        4,280,000
     モリテック　スチール                          11,200        264.00        2,956,800
     パイオラックス                          21,200       1,490.00        31,588,000
     エイチワン                          14,100        510.00        7,191,000
     日本発條                         154,000         636.00       97,944,000
     中央発條                          1,700      2,621.00         4,455,700
     アドバネクス                          2,100      1,385.00         2,908,500
     立川ブラインド工業                          6,300      1,146.00         7,219,800
     三益半導体工業                          11,200       2,367.00        26,510,400
     日本ドライケミカル                          3,600      1,639.00         5,900,400
     日本製鋼所                          43,600       1,477.00        64,397,200
     三浦工業                          62,100       4,250.00        263,925,000
     タクマ                          48,700       1,446.00        70,420,200
     ツガミ                          29,900        906.00       27,089,400
     オークマ                          16,800       4,445.00        74,676,000
     芝浦機械                          16,300       2,065.00        33,659,500
     アマダ                         178,200         790.00       140,778,000
     アイダエンジニアリング                          37,700        714.00       26,917,800
     滝澤鉄工所                          4,500        980.00        4,410,000
     ＦＵＪＩ                          61,800       1,822.00        112,599,600
     牧野フライス製作所                          16,900       3,145.00        53,150,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーエスジー                          66,400       1,574.00        104,513,600
     ダイジェット工業                          1,700      1,322.00         2,247,400
     旭ダイヤモンド工業                          37,900        449.00       17,017,100
     ＤＭＧ森精機                          90,900       1,245.00        113,170,500
     ソディック                          33,800        792.00       26,769,600
     ディスコ                          19,500      27,640.00        538,980,000
     日東工器                          7,900      1,798.00        14,204,200
     日進工具                          5,700      2,455.00        13,993,500
     パンチ工業                          13,100        404.00        5,292,400
     冨士ダイス                          6,400        660.00        4,224,000
     豊和工業                          8,100        736.00        5,961,600
     ＯＫＫ                          5,900        363.00        2,141,700
     東洋機械金属                          10,400        385.00        4,004,000
     津田駒工業                          2,900        873.00        2,531,700
     エンシュウ                          3,600        877.00        3,157,200
     島精機製作所                          22,700       1,314.00        29,827,800
     オプトラン                          16,000       2,465.00        39,440,000
     ＮＣホールディングス                          4,400        545.00        2,398,000
     イワキポンプ                          9,200        917.00        8,436,400
     フリュー                          14,100        944.00       13,310,400
     ヤマシンフィルタ                          31,200        990.00       30,888,000
     日阪製作所                          17,800        724.00       12,887,200
     やまびこ                          27,900        907.00       25,305,300
     平田機工                          6,800      5,830.00        39,644,000
     ペガサスミシン製造                          14,700        302.00        4,439,400
     マルマエ                          5,300      1,168.00         6,190,400
     タツモ                          6,700      1,770.00        11,859,000
     ナブテスコ                          84,600       3,320.00        280,872,000
     三井海洋開発                          15,300       1,448.00        22,154,400
     レオン自動機                          14,100       1,205.00        16,990,500
     ＳＭＣ                          45,500      55,700.00       2,534,350,000
     ホソカワミクロン                          5,100      5,290.00        26,979,000
     ユニオンツール                          5,400      2,543.00        13,732,200
     オイレス工業                          18,600       1,354.00        25,184,400
     日精エー・エス・ビー機械                          4,200      3,000.00        12,600,000
     サトーホールディングス                          20,500       2,393.00        49,056,500
     技研製作所                          12,600       4,770.00        60,102,000
     日本エアーテック                          5,200      1,151.00         5,985,200
     カワタ                          4,300        718.00        3,087,400
     日精樹脂工業                          12,200        782.00        9,540,400
     オカダアイヨン                          4,600        916.00        4,213,600
     ワイエイシイホールディングス                          6,200        657.00        4,073,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小松製作所                         657,600        2,160.00       1,420,416,000
     住友重機械工業                          83,100       2,178.00        180,991,800
     日立建機                          58,200       3,000.00        174,600,000
     日工                          20,000        596.00       11,920,000
     巴工業                          6,200      1,790.00        11,098,000
     井関農機                          14,600       1,076.00        15,709,600
     ＴＯＷＡ                          14,700       1,396.00        20,521,200
     丸山製作所                          3,100      1,118.00         3,465,800
     北川鉄工所                          6,600      1,477.00         9,748,200
     ローツェ                          6,400      6,020.00        38,528,000
     タカキタ                          5,200        585.00        3,042,000
     クボタ                         770,200        1,518.00       1,169,163,600
     荏原実業                          3,700      2,746.00        10,160,200
     三菱化工機                          5,100      1,806.00         9,210,600
     月島機械                          26,800       1,103.00        29,560,400
     帝国電機製作所                          12,000       1,191.00        14,292,000
     新東工業                          34,600        733.00       25,361,800
     澁谷工業                          12,700       2,810.00        35,687,000
     アイチ　コーポレーション                          25,200        740.00       18,648,000
     小森コーポレーション                          37,000        665.00       24,605,000
     鶴見製作所                          11,200       1,721.00        19,275,200
     住友精密工業                          2,200      2,081.00         4,578,200
     日本ギア工業                          6,000        275.00        1,650,000
     酒井重工業                          2,800      2,036.00         5,700,800
     荏原製作所                          60,100       2,493.00        149,829,300
     石井鐵工所                          1,900      2,430.00         4,617,000
     酉島製作所                          14,800        835.00       12,358,000
     北越工業                          15,000       1,030.00        15,450,000
     ダイキン工業                         184,900       18,415.00       3,404,933,500
     オルガノ                          5,200      5,440.00        28,288,000
     トーヨーカネツ                          6,400      2,000.00        12,800,000
     栗田工業                          78,600       2,943.00        231,319,800
     椿本チエイン                          20,800       2,493.00        51,854,400
     大同工業                          7,100        617.00        4,380,700
     木村化工機                          12,400        402.00        4,984,800
     アネスト岩田                          22,600        798.00       18,034,800
     ダイフク                          74,200      10,030.00        744,226,000
     サムコ                          3,700      3,170.00        11,729,000
     加藤製作所                          8,000      1,157.00         9,256,000
     油研工業                          2,500      1,503.00         3,757,500
     タダノ                          70,200        854.00       59,950,800
     フジテック                          52,800       1,860.00        98,208,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＫＤ                          39,800       2,121.00        84,415,800
     キトー                          11,000       1,179.00        12,969,000
     平和                          40,500       1,762.00        71,361,000
     理想科学工業                          12,900       1,255.00        16,189,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          32,300       2,635.00        85,110,500
     日本金銭機械                          16,100        534.00        8,597,400
     マースグループホールディングス                          9,300      1,594.00        14,824,200
     フクシマガリレイ                          9,000      3,290.00        29,610,000
     オーイズミ                          6,200        372.00        2,306,400
     ダイコク電機                          6,700      1,180.00         7,906,000
     竹内製作所                          24,300       1,795.00        43,618,500
     アマノ                          38,000       2,212.00        84,056,000
     ＪＵＫＩ                          20,200        505.00       10,201,000
     蛇の目ミシン工業                          13,300        415.00        5,519,500
     マックス                          22,200       1,488.00        33,033,600
     グローリー                          37,300       2,430.00        90,639,000
     新晃工業                          13,500       1,401.00        18,913,500
     大和冷機工業                          21,000        935.00       19,635,000
     セガサミーホールディングス                         144,000        1,281.00        184,464,000
     日本ピストンリング                          5,300      1,146.00         6,073,800
     リケン                          6,700      2,666.00        17,862,200
     ＴＰＲ                          19,600       1,397.00        27,381,200
     ツバキ・ナカシマ                          29,700        772.00       22,928,400
     ホシザキ                          42,400       8,680.00        368,032,000
     大豊工業                          11,900        505.00        6,009,500
     日本精工                         273,400         744.00       203,409,600
     ＮＴＮ                         336,200         198.00       66,567,600
     ジェイテクト                         139,300         761.00       106,007,300
     不二越                          13,500       3,245.00        43,807,500
     日本トムソン                          43,200        321.00       13,867,200
     ＴＨＫ                          84,500       2,678.00        226,291,000
     ユーシン精機                          11,300        676.00        7,638,800
     前澤給装工業                          5,300      2,026.00        10,737,800
     イーグル工業                          18,000        672.00       12,096,000
     前澤工業                          9,800        379.00        3,714,200
     日本ピラー工業                          14,700       1,362.00        20,021,400
     キッツ                          58,900        655.00       38,579,500
     マキタ                         189,300        3,915.00        741,109,500
     日立造船                         115,400         367.00       42,351,800
     三菱重工業                         243,300        2,538.00        617,495,400
     ＩＨＩ                         104,700        1,492.00        156,212,400
     スター精密                          22,400       1,252.00        28,044,800
                                140/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清紡ホールディングス                          96,900        734.00       71,124,600
     イビデン                          89,100       3,130.00        278,883,000
     コニカミノルタ                         318,700         360.00       114,732,000
     ブラザー工業                         177,600        1,833.00        325,540,800
     ミネベアミツミ                         269,800        1,836.00        495,352,800
     日立製作所                         697,500        3,342.00       2,331,045,000
     三菱電機                        1,451,700         1,376.50       1,998,265,050
     富士電機                          87,500       2,781.00        243,337,500
     東洋電機製造                          5,400      1,137.00         6,139,800
     安川電機                         156,300        4,110.00        642,393,000
     シンフォニアテクノロジー                          18,900       1,004.00        18,975,600
     明電舎                          26,800       1,553.00        41,620,400
     オリジン                          4,000      1,270.00         5,080,000
     山洋電気                          7,100      4,620.00        32,802,000
     デンヨー                          12,400       1,960.00        24,304,000
     東芝テック                          18,200       4,205.00        76,531,000
     芝浦メカトロニクス                          2,800      2,726.00         7,632,800
     マブチモーター                          40,300       3,220.00        129,766,000
     日本電産                         349,400        6,985.00       2,440,559,000
     トレックス・セミコンダクター                          8,800      1,196.00        10,524,800
     東光高岳                          8,600        969.00        8,333,400
     ダイヘン                          15,900       3,975.00        63,202,500
     ヤーマン                          24,300        936.00       22,744,800
     ＪＶＣケンウッド                         122,000         151.00       18,422,000
     ミマキエンジニアリング                          14,500        377.00        5,466,500
     第一精工                          6,200      1,962.00        12,164,400
     日新電機                          34,100        997.00       33,997,700
     大崎電気工業                          29,100        508.00       14,782,800
     オムロン                         130,200        7,250.00        943,950,000
     日東工業                          21,400       1,742.00        37,278,800
     ＩＤＥＣ                          21,000       1,589.00        33,369,000
     正興電機製作所                          4,000        922.00        3,688,000
     不二電機工業                          2,800      1,328.00         3,718,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          48,800       1,762.00        85,985,600
     サクサホールディングス                          3,500      1,512.00         5,292,000
     メルコホールディングス                          5,200      3,225.00        16,770,000
     テクノメディカ                          3,600      1,700.00         6,120,000
     日本電気                         176,100        5,550.00        977,355,000
     富士通                         139,900       12,960.00       1,813,104,000
     沖電気工業                          59,100       1,015.00        59,986,500
     岩崎通信機                          6,400        817.00        5,228,800
     電気興業                          7,000      2,422.00        16,954,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンケン電気                          15,900       1,980.00        31,482,000
     ナカヨ                          2,900      1,360.00         3,944,000
     アイホン                          8,300      1,411.00        11,711,300
     ルネサスエレクトロニクス                         696,600         592.00       412,387,200
     セイコーエプソン                         180,200        1,173.00        211,374,600
     ワコム                          98,700        571.00       56,357,700
     アルバック                          26,700       3,245.00        86,641,500
     アクセル                          6,800        754.00        5,127,200
     ＥＩＺＯ                          11,300       4,020.00        45,426,000
     日本信号                          37,100       1,059.00        39,288,900
     京三製作所                          34,200        550.00       18,810,000
     能美防災                          19,500       2,009.00        39,175,500
     ホーチキ                          11,000       1,190.00        13,090,000
     星和電機                          8,100        595.00        4,819,500
     エレコム                          16,300       5,430.00        88,509,000
     パナソニック                        1,658,700          954.90      1,583,892,630
     シャープ                         168,100        1,122.00        188,608,200
     アンリツ                          93,500       2,488.00        232,628,000
     富士通ゼネラル                          39,500       2,400.00        94,800,000
     ソニー                         909,400        7,780.00       7,075,132,000
     ＴＤＫ                          70,100      10,480.00        734,648,000
     帝国通信工業                          6,900      1,142.00         7,879,800
     タムラ製作所                          48,800        428.00       20,886,400
     アルプスアルパイン                         128,900        1,313.00        169,245,700
     池上通信機                          4,600        851.00        3,914,600
     鈴木                          8,000        652.00        5,216,000
     日本トリム                          2,100      3,200.00         6,720,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,500      1,125.00         9,562,500
     フォスター電機                          15,300       1,079.00        16,508,700
     ＳＭＫ                          3,800      2,420.00         9,196,000
     ヨコオ                          9,600      2,573.00        24,700,800
     ホシデン                          40,300        909.00       36,632,700
     ヒロセ電機                          22,500      11,630.00        261,675,000
     日本航空電子工業                          33,400       1,392.00        46,492,800
     ＴＯＡ                          15,700        721.00       11,319,700
     マクセルホールディングス                          31,900        912.00       29,092,800
     古野電気                          19,300        937.00       18,084,100
     ユニデンホールディングス                          4,100      1,702.00         6,978,200
     スミダコーポレーション                          11,900        689.00        8,199,100
     アイコム                          8,100      2,970.00        24,057,000
     リオン                          6,400      2,071.00        13,254,400
     本多通信工業                          13,800        393.00        5,423,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横河電機                         133,200        1,598.00        212,853,600
     新電元工業                          5,200      2,023.00        10,519,600
     アズビル                          91,700       3,360.00        308,112,000
     東亜ディーケーケー                          7,900        846.00        6,683,400
     日本光電工業                          60,200       3,515.00        211,603,000
     チノー                          5,100      1,375.00         7,012,500
     共和電業                          15,500        397.00        6,153,500
     日本電子材料                          5,800      1,464.00         8,491,200
     堀場製作所                          28,800       5,730.00        165,024,000
     アドバンテスト                         108,000        6,960.00        751,680,000
     小野測器                          7,200        474.00        3,412,800
     エスペック                          13,200       1,823.00        24,063,600
     キーエンス                         131,500       44,840.00       5,896,460,000
     日置電機                          7,800      2,991.00        23,329,800
     シスメックス                         103,800        7,924.00        822,511,200
     日本マイクロニクス                          25,700       1,170.00        30,069,000
     メガチップス                          13,800       2,047.00        28,248,600
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,600      3,330.00        28,638,000
     澤藤電機                          2,100      1,551.00         3,257,100
     原田工業                          7,500        882.00        6,615,000
     コーセル                          20,000        838.00       16,760,000
     イリソ電子工業                          12,400       3,130.00        38,812,000
     オプテックスグループ                          24,300       1,163.00        28,260,900
     千代田インテグレ                          7,100      1,558.00        11,061,800
     アイ・オー・データ機器                          5,300        992.00        5,257,600
     レーザーテック                          63,800      11,510.00        734,338,000
     スタンレー電気                         102,000        2,529.00        257,958,000
     岩崎電気                          6,000      1,816.00        10,896,000
     ウシオ電機                          80,600       1,317.00        106,150,200
     岡谷電機産業                          13,300        292.00        3,883,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          15,200        302.00        4,590,400
     エノモト                          4,900      1,008.00         4,939,200
     日本セラミック                          15,000       2,115.00        31,725,000
     遠藤照明                          8,300        602.00        4,996,600
     古河電池                          10,800       1,122.00        12,117,600
     双信電機                          8,500        394.00        3,349,000
     山一電機                          10,900       1,346.00        14,671,400
     図研                          9,600      3,070.00        29,472,000
     日本電子                          28,800       3,020.00        86,976,000
     カシオ計算機                         128,500        1,859.00        238,881,500
     ファナック                         136,500       19,725.00       2,692,462,500
     日本シイエムケイ                          35,500        387.00       13,738,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                          7,600      2,227.00        16,925,200
     大真空                          5,600      2,372.00        13,283,200
     ローム                          64,500       7,030.00        453,435,000
     浜松ホトニクス                         104,200        4,800.00        500,160,000
     三井ハイテック                          16,400       1,715.00        28,126,000
     新光電気工業                          49,100       1,655.00        81,260,500
     京セラ                         204,300        5,637.00       1,151,639,100
     太陽誘電                          64,700       3,310.00        214,157,000
     村田製作所                         426,500        6,480.00       2,763,720,000
     双葉電子工業                          23,600        957.00       22,585,200
     北陸電気工業                          6,500        816.00        5,304,000
     ニチコン                          50,000        689.00       34,450,000
     日本ケミコン                          11,000       1,856.00        20,416,000
     ＫＯＡ                          22,500        924.00       20,790,000
     市光工業                          22,900        466.00       10,671,400
     小糸製作所                          87,100       4,240.00        369,304,000
     ミツバ                          28,200        377.00       10,631,400
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          25,200       5,270.00        132,804,000
     キヤノン電子                          15,600       1,562.00        24,367,200
     キヤノン                         781,500        2,007.00       1,568,470,500
     リコー                         369,500         766.00       283,037,000
     象印マホービン                          43,000       1,310.00        56,330,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,200      1,500.00         3,300,000
     東京エレクトロン                          92,100      29,610.00       2,727,081,000
     トヨタ紡織                          42,300       1,356.00        57,358,800
     芦森工業                          3,100        973.00        3,016,300
     ユニプレス                          28,200        840.00       23,688,000
     豊田自動織機                         117,500        5,460.00        641,550,000
     モリタホールディングス                          25,400       1,731.00        43,967,400
     三櫻工業                          18,500        619.00       11,451,500
     デンソー                         319,600        4,071.00       1,301,091,600
     東海理化電機製作所                          38,300       1,443.00        55,266,900
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          52,400        409.00       21,431,600
     川崎重工業                         113,000        1,487.00        168,031,000
     名村造船所                          46,700        148.00        6,911,600
     日本車輌製造                          5,300      2,313.00        12,258,900
     三菱ロジスネクスト                          19,200        864.00       16,588,800
     近畿車輛                          2,200      1,160.00         2,552,000
     日産自動車                        1,712,000          374.80       641,657,600
     いすゞ自動車                         420,600         915.40       385,017,240
     トヨタ自動車                        1,619,700         6,568.00      10,638,189,600
     日野自動車                         181,300         687.00       124,553,100
                                144/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱自動車工業                         537,300         258.00       138,623,400
     エフテック                          10,300        465.00        4,789,500
     レシップホールディングス                          5,700        527.00        3,003,900
     ＧＭＢ                          2,700        552.00        1,490,400
     ファルテック                          2,600        635.00        1,651,000
     武蔵精密工業                          32,400        856.00       27,734,400
     日産車体                          28,300        861.00       24,366,300
     新明和工業                          39,100        992.00       38,787,200
     極東開発工業                          27,000       1,252.00        33,804,000
     日信工業                          29,500       2,201.00        64,929,500
     トピー工業                          12,000       1,129.00        13,548,000
     ティラド                          5,300      1,235.00         6,545,500
     曙ブレーキ工業                          79,700        163.00       12,991,100
     タチエス                          23,900        828.00       19,789,200
     ＮＯＫ                          78,100       1,262.00        98,562,200
     フタバ産業                          40,500        415.00       16,807,500
     ＫＹＢ                          16,200       1,901.00        30,796,200
     大同メタル工業                          28,000        520.00       14,560,000
     プレス工業                          72,200        272.00       19,638,400
     ミクニ                          18,700        248.00        4,637,600
     太平洋工業                          30,500        850.00       25,925,000
     ケーヒン                          33,400       2,544.00        84,969,600
     河西工業                          19,800        405.00        8,019,000
     アイシン精機                         119,500        3,000.00        358,500,000
     マツダ                         427,100         628.00       268,218,800
     今仙電機製作所                          13,600        666.00        9,057,600
     本田技研工業                        1,142,900         2,636.50       3,013,255,850
     スズキ                         287,700        3,652.00       1,050,680,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         450,700        2,129.50        959,765,650
     安永                          7,100        962.00        6,830,200
     ヤマハ発動機                         189,300        1,625.00        307,612,500
     ショーワ                          34,300       2,245.00        77,003,500
     ＴＢＫ                          17,400        421.00        7,325,400
     エクセディ                          19,800       1,449.00        28,690,200
     豊田合成                          46,900       2,102.00        98,583,800
     愛三工業                          22,900        482.00       11,037,800
     盟和産業                          2,300        841.00        1,934,300
     日本プラスト                          11,500        407.00        4,680,500
     ヨロズ                          13,600       1,004.00        13,654,400
     エフ・シー・シー                          23,800       1,742.00        41,459,600
     シマノ                          54,300      20,980.00       1,139,214,000
     テイ・エス　テック                          33,700       2,763.00        93,113,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャムコ                          7,400        694.00        5,135,600
     テルモ                         410,800        3,899.00       1,601,709,200
     クリエートメディック                          4,800        950.00        4,560,000
     日機装                          43,600        925.00       40,330,000
     日本エム・ディ・エム                          8,400      1,494.00        12,549,600
     島津製作所                         173,500        2,876.00        498,986,000
     ＪＭＳ                          12,300        757.00        9,311,100
     長野計器                          10,500        980.00       10,290,000
     ブイ・テクノロジー                          6,800      3,700.00        25,160,000
     東京計器                          9,300        905.00        8,416,500
     愛知時計電機                          1,900      4,415.00         8,388,500
     インターアクション                          7,800      1,844.00        14,383,200
     オーバル                          13,200        210.00        2,772,000
     東京精密                          26,300       3,410.00        89,683,000
     マニー                          57,800       2,836.00        163,920,800
     ニコン                         221,700         834.00       184,897,800
     トプコン                          73,100        806.00       58,918,600
     オリンパス                         803,200        1,978.00       1,588,729,600
     理研計器                          12,800       2,339.00        29,939,200
     タムロン                          11,700       1,720.00        20,124,000
     ＨＯＹＡ                         288,000       10,735.00       3,091,680,000
     シード                          6,200        694.00        4,302,800
     ノーリツ鋼機                          9,800      1,488.00        14,582,400
     エー・アンド・デイ                          13,300        652.00        8,671,600
     朝日インテック                         164,400        3,000.00        493,200,000
     シチズン時計                         170,100         317.00       53,921,700
     リズム時計工業                          4,600        588.00        2,704,800
     大研医器                          10,100        551.00        5,565,100
     メニコン                          20,600       5,240.00        107,944,000
     シンシア                          1,700        370.00         629,000
     松風                          6,600      1,386.00         9,147,600
     セイコーホールディングス                          20,600       1,571.00        32,362,600
     ニプロ                         100,500        1,131.00        113,665,500
     中本パックス                          3,700      1,438.00         5,320,600
     スノーピーク                          7,700      1,234.00         9,501,800
     パラマウントベッドホールディングス                          15,300       4,355.00        66,631,500
     トランザクション                          7,900      1,153.00         9,108,700
     粧美堂                          4,200        341.00        1,432,200
     ニホンフラッシュ                          13,600       1,365.00        18,564,000
     前田工繊                          16,000       2,432.00        38,912,000
     永大産業                          19,000        270.00        5,130,000
     アートネイチャー                          15,500        597.00        9,253,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンダイナムコホールディングス                         150,100        5,762.00        864,876,200
     アイフィスジャパン                          3,700        696.00        2,575,200
     共立印刷                          24,200        131.00        3,170,200
     ＳＨＯＥＩ                          12,700       2,603.00        33,058,100
     フランスベッドホールディングス                          20,500        801.00       16,420,500
     パイロットコーポレーション                          23,700       3,250.00        77,025,000
     萩原工業                          8,100      1,419.00        11,493,900
     トッパン・フォームズ                          31,100       1,034.00        32,157,400
     フジシールインターナショナル                          32,500       1,927.00        62,627,500
     タカラトミー                          65,100        819.00       53,316,900
     廣済堂                          10,100        771.00        7,787,100
     エステールホールディングス                          3,900        618.00        2,410,200
     アーク                          55,400        110.00        6,094,000
     タカノ                          5,700        661.00        3,767,700
     プロネクサス                          12,500       1,151.00        14,387,500
     ホクシン                          9,000        116.00        1,044,000
     ウッドワン                          4,900      1,082.00         5,301,800
     大建工業                          9,800      1,721.00        16,865,800
     凸版印刷                         204,900        1,693.00        346,895,700
     大日本印刷                         190,000        2,417.00        459,230,000
     共同印刷                          4,500      2,645.00        11,902,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          29,800        953.00       28,399,400
     光村印刷                          1,300      1,486.00         1,931,800
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,000      2,111.00        14,777,000
     アシックス                         119,800        1,195.00        143,161,000
     ツツミ                          4,500      1,812.00         8,154,000
     小松ウオール工業                          4,400      1,740.00         7,656,000
     ヤマハ                          86,300       4,710.00        406,473,000
     河合楽器製作所                          4,500      2,600.00        11,700,000
     クリナップ                          13,500        545.00        7,357,500
     ピジョン                          87,700       4,395.00        385,441,500
     オリバー                          3,100      2,348.00         7,278,800
     兼松サステック                           900     1,472.00         1,324,800
     キングジム                          12,100        800.00        9,680,000
     リンテック                          34,500       2,534.00        87,423,000
     イトーキ                          30,900        316.00        9,764,400
     任天堂                          89,000      48,680.00       4,332,520,000
     三菱鉛筆                          23,900       1,212.00        28,966,800
     タカラスタンダード                          30,000       1,492.00        44,760,000
     コクヨ                          69,600       1,200.00        83,520,000
     ナカバヤシ                          14,300        550.00        7,865,000
     グローブライド                          6,500      1,987.00        12,915,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オカムラ                          50,700        719.00       36,453,300
     美津濃                          13,200       1,932.00        25,502,400
     東京電力ホールディングス                        1,158,800          305.00       353,434,000
     中部電力                         444,100        1,334.50        592,651,450
     関西電力                         550,000        1,060.00        583,000,000
     中国電力                         209,400        1,400.00        293,160,000
     北陸電力                         132,700         655.00       86,918,500
     東北電力                         362,600        1,009.00        365,863,400
     四国電力                         130,700         775.00       101,292,500
     九州電力                         299,200         893.00       267,185,600
     北海道電力                         135,800         398.00       54,048,400
     沖縄電力                          28,200       1,745.00        49,209,000
     電源開発                         115,500        1,759.00        203,164,500
     エフオン                          7,800        587.00        4,578,600
     イーレックス                          20,700       1,401.00        29,000,700
     レノバ                          24,200       1,020.00        24,684,000
     東京瓦斯                         279,200        2,568.50        717,125,200
     大阪瓦斯                         281,700        2,112.00        594,950,400
     東邦瓦斯                          71,400       5,360.00        382,704,000
     北海道瓦斯                          7,800      1,552.00        12,105,600
     広島ガス                          29,900        351.00       10,494,900
     西部瓦斯                          16,300       2,492.00        40,619,600
     静岡ガス                          41,200        876.00       36,091,200
     メタウォーター                          7,000      4,690.00        32,830,000
     ＳＢＳホールディングス                          12,500       2,207.00        27,587,500
     東武鉄道                         151,300        3,380.00        511,394,000
     相鉄ホールディングス                          46,400       2,721.00        126,254,400
     東急                         366,100        1,382.00        505,950,200
     京浜急行電鉄                         186,400        1,550.00        288,920,000
     小田急電鉄                         215,900        2,570.00        554,863,000
     京王電鉄                          75,300       5,830.00        438,999,000
     京成電鉄                         101,000        3,115.00        314,615,000
     富士急行                          19,800       3,190.00        63,162,000
     新京成電鉄                          3,700      2,130.00         7,881,000
     東日本旅客鉄道                         255,500        7,116.00       1,818,138,000
     西日本旅客鉄道                         129,300        5,389.00        696,797,700
     東海旅客鉄道                         120,700       15,055.00       1,817,138,500
     西武ホールディングス                         189,500        1,135.00        215,082,500
     鴻池運輸                          23,100       1,043.00        24,093,300
     西日本鉄道                          40,200       2,829.00        113,725,800
     ハマキョウレックス                          11,100       3,100.00        34,410,000
     サカイ引越センター                          7,600      5,010.00        38,076,000
                                148/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     近鉄グループホールディングス                         137,500        4,555.00        626,312,500
     阪急阪神ホールディングス                         183,400        3,415.00        626,311,000
     南海電気鉄道                          65,200       2,351.00        153,285,200
     京阪ホールディングス                          61,200       4,585.00        280,602,000
     神戸電鉄                          3,300      3,510.00        11,583,000
     名古屋鉄道                         113,000        2,924.00        330,412,000
     山陽電気鉄道                          9,800      2,130.00        20,874,000
     日本通運                          47,600       5,600.00        266,560,000
     ヤマトホールディングス                         241,000        2,679.00        645,639,000
     山九                          38,200       3,890.00        148,598,000
     丸運                          7,800        215.00        1,677,000
     丸全昭和運輸                          11,100       2,953.00        32,778,300
     センコーグループホールディングス                          75,800        801.00       60,715,800
     トナミホールディングス                          3,300      5,400.00        17,820,000
     ニッコンホールディングス                          49,200       2,023.00        99,531,600
     日本石油輸送                          1,500      3,165.00         4,747,500
     福山通運                          17,600       3,645.00        64,152,000
     セイノーホールディングス                         103,000        1,374.00        141,522,000
     エスライン                          4,100        901.00        3,694,100
     神奈川中央交通                          3,400      3,930.00        13,362,000
     日立物流                          25,200       2,847.00        71,744,400
     丸和運輸機関                          14,500       3,300.00        47,850,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          13,900       1,476.00        20,516,400
     九州旅客鉄道                         120,500        2,525.00        304,262,500
     ＳＧホールディングス                         144,300        3,705.00        534,631,500
     日本郵船                         115,600        1,466.00        169,469,600
     商船三井                          87,500       1,911.00        167,212,500
     川崎汽船                          42,300       1,030.00        43,569,000
     ＮＳユナイテッド海運                          8,200      1,403.00        11,504,600
     飯野海運                          67,800        331.00       22,441,800
     共栄タンカー                          3,600        765.00        2,754,000
     乾汽船                          7,900        821.00        6,485,900
     日本航空                         243,100        1,907.00        463,591,700
     ＡＮＡホールディングス                         251,300        2,347.50        589,926,750
     パスコ                          2,700      1,403.00         3,788,100
     トランコム                          3,800      6,950.00        26,410,000
     日新                          11,900       1,415.00        16,838,500
     三菱倉庫                          43,600       2,694.00        117,458,400
     三井倉庫ホールディングス                          15,700       1,479.00        23,220,300
     住友倉庫                          49,400       1,221.00        60,317,400
     澁澤倉庫                          7,500      1,915.00        14,362,500
     東陽倉庫                          24,800        300.00        7,440,000
                                149/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トランスシティ                          30,300        439.00       13,301,700
     ケイヒン                          2,700      1,217.00         3,285,900
     中央倉庫                          8,400        945.00        7,938,000
     川西倉庫                          2,500        977.00        2,442,500
     安田倉庫                          11,300        847.00        9,571,100
     ファイズホールディングス                          2,900      1,035.00         3,001,500
     東洋埠頭                          4,200      1,363.00         5,724,600
     宇徳                          11,700        450.00        5,265,000
     上組                          76,700       2,016.00        154,627,200
     サンリツ                          3,200        575.00        1,840,000
     キムラユニティー                          3,700        990.00        3,663,000
     キユーソー流通システム                          3,400      1,430.00         4,862,000
     近鉄エクスプレス                          29,200       1,874.00        54,720,800
     東海運                          7,800        265.00        2,067,000
     エーアイテイー                          9,700        721.00        6,993,700
     内外トランスライン                          4,800        975.00        4,680,000
     日本コンセプト                          4,400      1,203.00         5,293,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          40,500       2,211.00        89,545,500
     クロスキャット                          4,000      1,119.00         4,476,000
     システナ                          51,100       1,366.00        69,802,600
     デジタルアーツ                          7,000      8,660.00        60,620,000
     日鉄ソリューションズ                          21,500       2,839.00        61,038,500
     キューブシステム                          7,900        935.00        7,386,500
     エイジア                          2,800      1,360.00         3,808,000
     コア                          6,300      1,153.00         7,263,900
     ラクーンホールディングス                          6,800      1,004.00         6,827,200
     ソリトンシステムズ                          6,500      1,417.00         9,210,500
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,400      2,131.00        13,638,400
     ＴＩＳ                         142,600        2,250.00        320,850,000
     ネオス                          5,700        677.00        3,858,900
     電算システム                          5,500      4,455.00        24,502,500
     グリー                          88,100        466.00       41,054,600
     コーエーテクモホールディングス                          29,200       3,465.00        101,178,000
     三菱総合研究所                          6,200      4,195.00        26,009,000
     電算                          1,700      2,125.00         3,612,500
     ＡＧＳ                          8,500        763.00        6,485,500
     ファインデックス                          12,400        915.00       11,346,000
     ブレインパッド                          3,700      4,230.00        15,651,000
     ＫＬａｂ                          27,600        709.00       19,568,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          17,600        823.00       14,484,800
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      3,075.00         6,765,000
     ネクソン                         397,900        2,593.00       1,031,754,700
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     アイスタイル                          41,200        281.00       11,577,200
     エムアップホールディングス                          4,300      2,390.00        10,277,000
     エイチーム                          10,200        846.00        8,629,200
     エニグモ                          13,700       1,262.00        17,289,400
     テクノスジャパン                          11,500        748.00        8,602,000
     コロプラ                          47,100       1,039.00        48,936,900
     ブロードリーフ                          71,300        543.00       38,715,900
     クロス・マーケティンググループ                          7,300        331.00        2,416,300
     デジタルハーツホールディングス                          7,900        852.00        6,730,800
     システム情報                          10,900       1,400.00        15,260,000
     メディアドゥ                          4,600      4,550.00        20,930,000
     じげん                          36,300        312.00       11,325,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,500        820.00        2,870,000
     サイバーリンクス                          2,400      2,117.00         5,080,800
     フィックスターズ                          15,400       1,191.00        18,341,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,233.00         8,877,600
     オプティム                          7,600      3,620.00        27,512,000
     セレス                          5,000      1,065.00         5,325,000
     ＳＨＩＦＴ                          5,800      12,780.00         74,124,000
     ティーガイア                          12,800       1,952.00        24,985,600
     セック                          2,200      2,899.00         6,377,800
     日本アジアグループ                          15,000        282.00        4,230,000
     テクマトリックス                          20,300       1,878.00        38,123,400
     プロシップ                          4,400      1,382.00         6,080,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          34,500       1,987.00        68,551,500
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          30,200      11,790.00        356,058,000
     ザッパラス                          7,100        373.00        2,648,300
     システムリサーチ                          3,900      1,886.00         7,355,400
     インターネットイニシアティブ                          21,200       3,600.00        76,320,000
     さくらインターネット                          15,800        606.00        9,574,800
     ヴィンクス                          4,300      1,314.00         5,650,200
     ＧＭＯクラウド                          2,700      8,090.00        21,843,000
     ＳＲＡホールディングス                          7,700      2,301.00        17,717,700
     システムインテグレータ                          4,800      1,028.00         4,934,400
     朝日ネット                          10,400       1,119.00        11,637,600
     ｅＢＡＳＥ                          17,300       1,326.00        22,939,800
     アバント                          13,900        982.00       13,649,800
     アドソル日進                          5,200      2,294.00        11,928,800
     フリービット                          7,900        720.00        5,688,000
     コムチュア                          16,100       2,704.00        43,534,400
     サイバーコム                          2,700      1,770.00         4,779,000
     アステリア                          9,400        503.00        4,728,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイル                          8,100      1,577.00        12,773,700
     マークラインズ                          7,300      2,228.00        16,264,400
     メディカル・データ・ビジョン                          11,100       1,231.00        13,664,100
     ショーケース                          3,900        668.00        2,605,200
     モバイルファクトリー                          3,500        992.00        3,472,000
     テラスカイ                          5,300      2,829.00        14,993,700
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,900      1,306.00         7,705,400
     ＰＣＩホールディングス                          5,700      1,093.00         6,230,100
     パイプドＨＤ                          2,100      1,428.00         2,998,800
     アイビーシー                          2,700        935.00        2,524,500
     ネオジャパン                          2,800      2,306.00         6,456,800
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,804.00         3,645,200
     ランドコンピュータ                          2,500        964.00        2,410,000
     ダブルスタンダード                          1,900      5,370.00        10,203,000
     オープンドア                          7,300      1,263.00         9,219,900
     マイネット                          4,600      1,140.00         5,244,000
     アカツキ                          5,100      3,790.00        19,329,000
     ベネフィットジャパン                          1,300      1,504.00         1,955,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,300      2,066.00         6,817,800
     ＬＩＮＥ                          32,700       5,500.00        179,850,000
     カナミックネットワーク                          13,400        927.00       12,421,800
     ノムラシステムコーポレーション                          7,300        390.00        2,847,000
     チェンジ                          5,000      8,140.00        40,700,000
     シンクロ・フード                          7,200        309.00        2,224,800
     オークネット                          9,100      1,011.00         9,200,100
     セグエグループ                          3,500        841.00        2,943,500
     エイトレッド                          2,500      1,885.00         4,712,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          15,300        384.00        5,875,200
     マクロミル                          29,600        709.00       20,986,400
     ビーグリー                          3,000      1,854.00         5,562,000
     オロ                          3,900      2,735.00        10,666,500
     ユーザーローカル                          1,500      3,785.00         5,677,500
     テモナ                          3,400        952.00        3,236,800
     ニーズウェル                          3,200        705.00        2,256,000
     サインポスト                          3,200      1,534.00         4,908,800
     ソルクシーズ                          6,500        678.00        4,407,000
     フェイス                          5,500        621.00        3,415,500
     プロトコーポレーション                          13,100        942.00       12,340,200
     ハイマックス                          1,900      1,927.00         3,661,300
     野村総合研究所                         202,000        2,897.00        585,194,000
     サイバネットシステム                          10,700        639.00        6,837,300
     ＣＥホールディングス                          8,200        516.00        4,231,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システム技術                          2,500      1,584.00         3,960,000
     インテージホールディングス                          18,200        868.00       15,797,600
     東邦システムサイエンス                          4,100        904.00        3,706,400
     ソースネクスト                          68,800        272.00       18,713,600
     インフォコム                          15,700       3,160.00        49,612,000
     ＨＥＲＯＺ                          2,100      3,360.00         7,056,000
     ラクスル                          11,500       3,550.00        40,825,000
     ＦＩＧ                          16,700        260.00        4,342,000
     システムサポート                          3,400      1,894.00         6,439,600
     イーソル                          7,100      1,072.00         7,611,200
     アルテリア・ネットワークス                          16,000       1,972.00        31,552,000
     東海ソフト                          1,200      1,431.00         1,717,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,800      1,006.00         2,816,800
     トビラシステムズ                          1,900      1,779.00         3,380,100
     フォーカスシステムズ                          9,200        800.00        7,360,000
     クレスコ                          8,900      1,294.00        11,516,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         137,600         968.00       133,196,800
     オービック                          49,400      19,090.00        943,046,000
     ジャストシステム                          23,200       7,870.00        182,584,000
     ＴＤＣソフト                          12,800        872.00       11,161,600
     Ｚホールディングス                        1,956,800          532.00      1,041,017,600
     トレンドマイクロ                          63,400       6,180.00        391,812,000
     ＩＤホールディングス                          5,700      1,325.00         7,552,500
     日本オラクル                          28,900      13,370.00        386,393,000
     アルファシステムズ                          4,500      3,785.00        17,032,500
     フューチャー                          17,400       1,674.00        29,127,600
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,600      1,154.00        11,078,400
     ＳＢテクノロジー                          5,200      3,600.00        18,720,000
     トーセ                          4,300        846.00        3,637,800
     オービックビジネスコンサルタント                          14,600       5,900.00        86,140,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          65,000       4,175.00        271,375,000
     アイティフォー                          17,700        720.00       12,744,000
     東計電算                          2,200      4,025.00         8,855,000
     エックスネット                          2,600        970.00        2,522,000
     大塚商会                          77,100       5,640.00        434,844,000
     サイボウズ                          16,800       3,490.00        58,632,000
     ソフトブレーン                          9,200        415.00        3,818,000
     電通国際情報サービス                          8,900      4,950.00        44,055,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          13,700        926.00       12,686,200
     デジタルガレージ                          25,700       3,600.00        92,520,000
     ＥＭシステムズ                          20,400        910.00       18,564,000
     ウェザーニューズ                          4,900      3,400.00        16,660,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＩＪ                          10,100        779.00        7,867,900
     ビジネスエンジニアリング                          1,800      2,554.00         4,597,200
     日本エンタープライズ                          15,900        271.00        4,308,900
     ＷＯＷＯＷ                          7,000      2,383.00        16,681,000
     スカラ                          10,000        626.00        6,260,000
     インテリジェント　ウェイブ                          8,800        770.00        6,776,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          13,000        361.00        4,693,000
     ネットワンシステムズ                          54,400       3,505.00        190,672,000
     システムソフト                          34,500         92.00       3,174,000
     アルゴグラフィックス                          12,200       3,315.00        40,443,000
     マーベラス                          22,300        695.00       15,498,500
     エイベックス                          24,900        880.00       21,912,000
     日本ユニシス                          44,600       3,255.00        145,173,000
     兼松エレクトロニクス                          7,800      3,975.00        31,005,000
     東京放送ホールディングス                          86,800       1,613.00        140,008,400
     日本テレビホールディングス                         119,200        1,143.00        136,245,600
     朝日放送グループホールディングス                          14,600        720.00       10,512,000
     テレビ朝日ホールディングス                          39,400       1,482.00        58,390,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          94,600        416.00       39,353,600
     テレビ東京ホールディングス                          11,800       2,290.00        27,022,000
     日本ＢＳ放送                          5,200      1,077.00         5,600,400
     ビジョン                          13,800        620.00        8,556,000
     スマートバリュー                          4,000      1,135.00         4,540,000
     ワイヤレスゲート                          7,200        717.00        5,162,400
     コネクシオ                          8,300      1,351.00        11,213,300
     クロップス                          3,100        710.00        2,201,000
     日本電信電話                        1,904,200         2,515.00       4,789,063,000
     ＫＤＤＩ                        1,038,600         3,265.00       3,391,029,000
     ソフトバンク                        1,294,800         1,393.50       1,804,303,800
     光通信                          14,700      22,560.00        331,632,000
     ＮＴＴドコモ                        1,018,700         2,935.50       2,990,393,850
     エムティーアイ                          14,200        811.00       11,516,200
     ＧＭＯインターネット                          56,300       2,992.00        168,449,600
     ファイバーゲート                          4,800      1,447.00         6,945,600
     アイドママーケティングコミュニケーション                          5,100        438.00        2,233,800
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          38,500       2,371.00        91,283,500
     学研ホールディングス                          19,400       1,396.00        27,082,400
     ゼンリン                          28,700       1,121.00        32,172,700
     昭文社ホールディングス                          7,400        427.00        3,159,800
     インプレスホールディングス                          11,800        144.00        1,699,200
     アイネット                          7,600      1,486.00        11,293,600
     松竹                          9,400      14,290.00        134,326,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東宝                          84,100       3,540.00        297,714,000
     東映                          5,300      14,150.00         74,995,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         379,600        1,191.00        452,103,600
     ピー・シー・エー                          2,500      4,070.00        10,175,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,200      1,142.00         5,938,400
     ＤＴＳ                          32,000       2,181.00        69,792,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          60,800       5,520.00        335,616,000
     シーイーシー                          15,500       1,577.00        24,443,500
     カプコン                          67,200       4,125.00        277,200,000
     アイ・エス・ビー                          2,900      2,082.00         6,037,800
     ジャステック                          9,300      1,223.00        11,373,900
     ＳＣＳＫ                          32,900       5,140.00        169,106,000
     日本システムウエア                          4,900      1,892.00         9,270,800
     アイネス                          14,300       1,349.00        19,290,700
     ＴＫＣ                          12,100       5,840.00        70,664,000
     富士ソフト                          18,300       4,425.00        80,977,500
     ＮＳＤ                          46,000       1,882.00        86,572,000
     コナミホールディングス                          51,800       3,270.00        169,386,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,700      2,568.00        14,637,600
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,900      1,434.00        14,196,600
     ミロク情報サービス                          12,700       2,160.00        27,432,000
     ソフトバンクグループ                        1,130,300         6,267.00       7,083,590,100
     ホウスイ                          1,200        896.00        1,075,200
     高千穂交易                          5,500        889.00        4,889,500
     カワニシホールディングス                          1,700      1,274.00         2,165,800
     伊藤忠食品                          3,500      4,805.00        16,817,500
     エレマテック                          13,400        791.00       10,599,400
     ＪＡＬＵＸ                          4,000      1,650.00         6,600,000
     あらた                          11,400       4,555.00        51,927,000
     トーメンデバイス                          2,200      3,615.00         7,953,000
     東京エレクトロン　デバイス                          5,200      3,685.00        19,162,000
     フィールズ                          10,900        341.00        3,716,900
     双日                         789,600         229.00       180,818,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         158,900        2,177.00        345,925,300
     横浜冷凍                          37,400        858.00       32,089,200
     ラサ商事                          7,600        908.00        6,900,800
     アルコニックス                          15,200       1,216.00        18,483,200
     神戸物産                          49,300       6,520.00        321,436,000
     ハイパー                          2,200        555.00        1,221,000
     あい　ホールディングス                          20,400       1,479.00        30,171,600
     ディーブイエックス                          5,100        861.00        4,391,100
     ダイワボウホールディングス                          12,200       7,170.00        87,474,000
                                155/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マクニカ・富士エレホールディングス                          34,100       1,477.00        50,365,700
     ラクト・ジャパン                          5,300      3,430.00        18,179,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          26,900       1,011.00        27,195,900
     八洲電機                          11,100        900.00        9,990,000
     メディアスホールディングス                          8,100        872.00        7,063,200
     レスターホールディングス                          14,900       1,995.00        29,725,500
     ジューテックホールディングス                          3,300        999.00        3,296,700
     大光                          6,100        640.00        3,904,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,200      1,443.00         6,060,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          75,600        978.00       73,936,800
     黒谷                          3,900        521.00        2,031,900
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500        706.00        1,765,000
     三洋貿易                          14,400        954.00       13,737,600
     ビューティガレージ                          2,300      1,990.00         4,577,000
     ウイン・パートナーズ                          10,300        896.00        9,228,800
     ミタチ産業                          4,300        560.00        2,408,000
     シップヘルスケアホールディングス                          22,900       4,545.00        104,080,500
     明治電機工業                          4,500      1,361.00         6,124,500
     デリカフーズホールディングス                          5,100        608.00        3,100,800
     スターティアホールディングス                          3,300        580.00        1,914,000
     コメダホールディングス                          31,200       1,763.00        55,005,600
     ピーバンドットコム                          1,400        910.00        1,274,000
     アセンテック                          1,500      3,920.00         5,880,000
     富士興産                          4,400        405.00        1,782,000
     協栄産業                          1,600      1,155.00         1,848,000
     小野建                          12,800       1,159.00        14,835,200
     南陽                          3,100      1,487.00         4,609,700
     佐鳥電機                          9,700        772.00        7,488,400
     エコートレーディング                          3,300        519.00        1,712,700
     伯東                          8,700        915.00        7,960,500
     コンドーテック                          11,100       1,089.00        12,087,900
     中山福                          8,300        407.00        3,378,100
     ナガイレーベン                          19,000       2,643.00        50,217,000
     三菱食品                          15,700       2,707.00        42,499,900
     松田産業                          10,400       1,330.00        13,832,000
     第一興商                          21,300       3,050.00        64,965,000
     メディパルホールディングス                         154,300        1,977.00        305,051,100
     ＳＰＫ                          6,100      1,212.00         7,393,200
     萩原電気ホールディングス                          5,300      1,960.00        10,388,000
     アズワン                          9,300      11,230.00        104,439,000
     スズデン                          5,000      1,175.00         5,875,000
     尾家産業                          4,200      1,200.00         5,040,000
                                156/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ                          8,800      1,171.00        10,304,800
     ドウシシャ                          13,500       1,601.00        21,613,500
     小津産業                          3,200      1,745.00         5,584,000
     高速                          8,500      1,377.00        11,704,500
     たけびし                          5,000      1,387.00         6,935,000
     リックス                          3,200      1,608.00         5,145,600
     丸文                          12,700        517.00        6,565,900
     ハピネット                          11,900       1,083.00        12,887,700
     橋本総業ホールディングス                          2,900      1,990.00         5,771,000
     日本ライフライン                          42,400       1,310.00        55,544,000
     タカショー                          9,300        478.00        4,445,400
     マルカ                          5,100      1,699.00         8,664,900
     ＩＤＯＭ                          38,600        484.00       18,682,400
     進和                          8,500      1,872.00        15,912,000
     エスケイジャパン                          3,200        284.00         908,800
     ダイトロン                          6,100      1,437.00         8,765,700
     シークス                          18,200        893.00       16,252,600
     田中商事                          4,400        687.00        3,022,800
     オーハシテクニカ                          7,300      1,589.00        11,599,700
     白銅                          5,100      1,354.00         6,905,400
     ダイコー通産                           900     1,255.00         1,129,500
     伊藤忠商事                        1,000,000         2,296.00       2,296,000,000
     丸紅                        1,488,200          469.30       698,412,260
     高島                          2,300      1,771.00         4,073,300
     長瀬産業                          80,400       1,260.00        101,304,000
     蝶理                          9,100      1,655.00        15,060,500
     豊田通商                         159,600        2,663.00        425,014,800
     三共生興                          21,700        414.00        8,983,800
     兼松                          53,300       1,224.00        65,239,200
     ツカモトコーポレーション                          2,600      1,125.00         2,925,000
     三井物産                        1,237,900         1,560.00       1,931,124,000
     日本紙パルプ商事                          8,100      3,655.00        29,605,500
     カメイ                          18,700        952.00       17,802,400
     東都水産                          1,800      3,275.00         5,895,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,300      2,571.00         5,913,300
     スターゼン                          5,300      3,990.00        21,147,000
     山善                          55,900        900.00       50,310,000
     椿本興業                          2,600      3,210.00         8,346,000
     住友商事                         902,100        1,205.00       1,087,030,500
     内田洋行                          5,600      6,200.00        34,720,000
     三菱商事                         937,400        2,241.50       2,101,182,100
     第一実業                          7,000      3,650.00        25,550,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノンマーケティングジャパン                          35,500       2,123.00        75,366,500
     西華産業                          8,100      1,148.00         9,298,800
     佐藤商事                          11,800        840.00        9,912,000
     菱洋エレクトロ                          14,500       3,175.00        46,037,500
     東京産業                          13,000        495.00        6,435,000
     ユアサ商事                          13,600       2,892.00        39,331,200
     神鋼商事                          3,600      1,805.00         6,498,000
     トルク                          8,600        266.00        2,287,600
     阪和興業                          26,700       1,895.00        50,596,500
     正栄食品工業                          9,300      3,815.00        35,479,500
     カナデン                          11,600       1,223.00        14,186,800
     菱電商事                          10,300       1,379.00        14,203,700
     フルサト工業                          7,900      1,302.00        10,285,800
     岩谷産業                          31,700       3,710.00        117,607,000
     ナイス                          6,100        828.00        5,050,800
     昭光通商                          4,600        578.00        2,658,800
     ニチモウ                          2,200      1,791.00         3,940,200
     極東貿易                          4,100      1,256.00         5,149,600
     イワキ                          18,800        512.00        9,625,600
     三愛石油                          35,200        858.00       30,201,600
     稲畑産業                          31,500       1,238.00        38,997,000
     ＧＳＩクレオス                          3,500      1,160.00         4,060,000
     明和産業                          13,200        432.00        5,702,400
     クワザワ                          5,100        519.00        2,646,900
     ヤマエ久野                          10,400       1,224.00        12,729,600
     ワキタ                          30,500        901.00       27,480,500
     東邦ホールディングス                          45,900       1,867.00        85,695,300
     サンゲツ                          39,000       1,434.00        55,926,000
     ミツウロコグループホールディングス                          21,100       1,114.00        23,505,400
     シナネンホールディングス                          5,900      2,686.00        15,847,400
     伊藤忠エネクス                          31,600        841.00       26,575,600
     サンリオ                          40,200       1,562.00        62,792,400
     サンワテクノス                          10,200        829.00        8,455,800
     リョーサン                          15,800       2,107.00        33,290,600
     新光商事                          22,400        814.00       18,233,600
     トーホー                          6,500      1,807.00        11,745,500
     三信電気                          7,700      1,636.00        12,597,200
     東陽テクニカ                          15,300        931.00       14,244,300
     モスフードサービス                          18,800       2,680.00        50,384,000
     加賀電子                          14,200       1,933.00        27,448,600
     ソーダニッカ                          14,800        500.00        7,400,000
     立花エレテック                          10,600       1,662.00        17,617,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーバル                          6,300        994.00        6,262,200
     ＰＡＬＴＡＣ                          22,900       4,910.00        112,439,000
     三谷産業                          18,900        332.00        6,274,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,600      2,100.00         5,460,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,828.00         2,376,400
     国際紙パルプ商事                          33,900        266.00        9,017,400
     ヤマタネ                          7,200      1,153.00         8,301,600
     丸紅建材リース                          1,400      1,488.00         2,083,200
     日鉄物産                          10,200       3,290.00        33,558,000
     泉州電業                          4,400      2,554.00        11,237,600
     トラスコ中山                          29,800       2,650.00        78,970,000
     オートバックスセブン                          53,100       1,345.00        71,419,500
     モリト                          10,500        639.00        6,709,500
     加藤産業                          20,600       3,285.00        67,671,000
     北恵                          3,600        911.00        3,279,600
     イノテック                          7,400        951.00        7,037,400
     イエローハット                          27,000       1,446.00        39,042,000
     ＪＫホールディングス                          12,900        749.00        9,662,100
     日伝                          12,900       2,054.00        26,496,600
     北沢産業                          10,800        278.00        3,002,400
     杉本商事                          7,700      1,723.00        13,267,100
     因幡電機産業                          40,700       2,431.00        98,941,700
     東テク                          4,700      2,176.00        10,227,200
     ミスミグループ本社                         179,200        2,642.00        473,446,400
     アルテック                          11,500        235.00        2,702,500
     タキヒヨー                          4,300      1,750.00         7,525,000
     蔵王産業                          2,800      1,400.00         3,920,000
     スズケン                          60,600       3,810.00        230,886,000
     ジェコス                          9,900        864.00        8,553,600
     グローセル                          14,400        413.00        5,947,200
     ローソン                          36,200       5,500.00        199,100,000
     サンエー                          11,900       4,000.00        47,600,000
     カワチ薬品                          11,200       2,850.00        31,920,000
     エービーシー・マート                          22,400       5,890.00        131,936,000
     ハードオフコーポレーション                          5,900        675.00        3,982,500
     アスクル                          15,000       3,475.00        52,125,000
     ゲオホールディングス                          25,900       1,405.00        36,389,500
     アダストリア                          19,900       1,493.00        29,710,700
     ジーフット                          8,600        479.00        4,119,400
     くら寿司                          7,500      4,600.00        34,500,000
     キャンドゥ                          6,900      2,095.00        14,455,500
     パルグループホールディングス                          14,800       1,155.00        17,094,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エディオン                          65,800       1,033.00        67,971,400
     サーラコーポレーション                          29,400        556.00       16,346,400
     ワッツ                          6,500      1,050.00         6,825,000
     ハローズ                          5,400      3,295.00        17,793,000
     フジオフードグループ本社                          12,200       1,231.00        15,018,200
     あみやき亭                          3,200      2,803.00         8,969,600
     ひらまつ                          26,300        165.00        4,339,500
     大黒天物産                          3,500      5,930.00        20,755,000
     ハニーズホールディングス                          12,800       1,063.00        13,606,400
     ファーマライズホールディングス                          3,700        672.00        2,486,400
     アルペン                          11,100       1,643.00        18,237,300
     ハブ                          4,400        577.00        2,538,800
     クオールホールディングス                          21,200       1,100.00        23,320,000
     ジンズホールディングス                          7,600      7,390.00        56,164,000
     ビックカメラ                          85,000       1,148.00        97,580,000
     ＤＣＭホールディングス                          79,400       1,271.00        100,917,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         101,700        4,540.00        461,718,000
     東京一番フーズ                          4,000        499.00        1,996,000
     ＤＤホールディングス                          5,600        728.00        4,076,800
     きちりホールディングス                          4,100        545.00        2,234,500
     アークランドサービスホールディングス                          10,500       1,843.00        19,351,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                         171,000         658.00       112,518,000
     ドトール・日レスホールディングス                          20,700       1,666.00        34,486,200
     マツモトキヨシホールディングス                          59,100       3,880.00        229,308,000
     ブロンコビリー                          7,600      2,218.00        16,856,800
     ＺＯＺＯ                          98,400       2,584.00        254,265,600
     トレジャー・ファクトリー                          4,400        755.00        3,322,000
     物語コーポレーション                          3,800      7,630.00        28,994,000
     ココカラファイン                          15,000       5,980.00        89,700,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         250,300         574.00       143,672,200
     Ｈａｍｅｅ                          5,200      1,882.00         9,786,400
     ウエルシアホールディングス                          42,500       8,800.00        374,000,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          24,200       3,320.00        80,344,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          16,700        390.00        6,513,000
     ティーライフ                          2,300      1,100.00         2,530,000
     チムニー                          4,500      1,206.00         5,427,000
     シュッピン                          10,000        693.00        6,930,000
     オイシックス・ラ・大地                          14,200       2,040.00        28,968,000
     ネクステージ                          20,700        959.00       19,851,300
     ジョイフル本田                          42,000       1,429.00        60,018,000
     鳥貴族                          4,300      1,407.00         6,050,100
     キリン堂ホールディングス                          5,700      2,541.00        14,483,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホットランド                          9,700      1,034.00        10,029,800
     すかいらーくホールディングス                         160,300        1,605.00        257,281,500
     ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,364.00        11,321,200
     綿半ホールディングス                          5,500      1,858.00        10,219,000
     ヨシックス                          2,400      1,778.00         4,267,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          41,700       1,221.00        50,915,700
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,000        507.00        3,549,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,800      1,116.00         7,588,800
     あさひ                          10,800       1,536.00        16,588,800
     日本調剤                          8,800      1,673.00        14,722,400
     コスモス薬品                          12,600      17,000.00        214,200,000
     トーエル                          7,200        650.00        4,680,000
     オンリー                          2,800        566.00        1,584,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         559,400        3,304.00       1,848,257,600
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          77,100        601.00       46,337,100
     ツルハホールディングス                          31,100      14,570.00        453,127,000
     サンマルクホールディングス                          11,400       1,530.00        17,442,000
     フェリシモ                          3,300      1,051.00         3,468,300
     トリドールホールディングス                          35,500       1,127.00        40,008,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          13,500        329.00        4,441,500
     ウイルプラスホールディングス                          2,100        585.00        1,228,500
     ＪＭホールディングス                          10,900       3,385.00        36,896,500
     サツドラホールディングス                          2,200      1,977.00         4,349,400
     アレンザホールディングス                          7,300      1,091.00         7,964,300
     串カツ田中ホールディングス                          3,100      1,577.00         4,888,700
     バロックジャパンリミテッド                          10,200        645.00        6,579,000
     クスリのアオキホールディングス                          12,800       9,790.00        125,312,000
     力の源ホールディングス                          6,500        618.00        4,017,000
     スシローグローバルホールディングス                          78,500       2,415.00        189,577,500
     ＬＩＸＩＬビバ                          14,200       2,596.00        36,863,200
     メディカルシステムネットワーク                          14,200        466.00        6,617,200
     はるやまホールディングス                          7,000        689.00        4,823,000
     ノジマ                          25,500       2,617.00        66,733,500
     カッパ・クリエイト                          20,000       1,344.00        26,880,000
     ライトオン                          10,700        585.00        6,259,500
     良品計画                         190,000        1,371.00        260,490,000
     三城ホールディングス                          15,800        253.00        3,997,400
     アドヴァン                          22,000       1,262.00        27,764,000
     アルビス                          5,500      2,224.00        12,232,000
     コナカ                          17,500        288.00        5,040,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,583.00         3,007,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｇ－７ホールディングス                          8,500      2,365.00        20,102,500
     イオン北海道                          19,000        760.00       14,440,000
     コジマ                          24,900        517.00       12,873,300
     ヒマラヤ                          5,200        807.00        4,196,400
     コーナン商事                          20,400       3,450.00        70,380,000
     エコス                          5,400      1,993.00        10,762,200
     ワタミ                          17,100        877.00       14,996,700
     マルシェ                          4,100        480.00        1,968,000
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         314,300        2,420.00        760,606,000
     西松屋チェーン                          31,500       1,072.00        33,768,000
     ゼンショーホールディングス                          68,600       2,027.00        139,052,200
     幸楽苑ホールディングス                          9,100      1,468.00        13,358,800
     ハークスレイ                          3,200      1,013.00         3,241,600
     サイゼリヤ                          21,300       1,846.00        39,319,800
     ＶＴホールディングス                          59,800        341.00       20,391,800
     魚力                          4,100      1,570.00         6,437,000
     フジ・コーポレーション                          3,900      1,918.00         7,480,200
     ユナイテッドアローズ                          15,100       1,583.00        23,903,300
     ハイデイ日高                          20,800       1,531.00        31,844,800
     京都きもの友禅                          9,900        256.00        2,534,400
     コロワイド                          47,500       1,332.00        63,270,000
     ピーシーデポコーポレーション                          19,200        686.00       13,171,200
     壱番屋                          10,100       4,715.00        47,621,500
     ＰＬＡＮＴ                          4,000        615.00        2,460,000
     スギホールディングス                          28,600       7,480.00        213,928,000
     薬王堂ホールディングス                          6,300      2,686.00        16,921,800
     スクロール                          22,400        427.00        9,564,800
     ヨンドシーホールディングス                          14,700       1,900.00        27,930,000
     ファミリーマート                         114,300        2,306.00        263,575,800
     木曽路                          18,800       2,266.00        42,600,800
     ＳＲＳホールディングス                          17,100        819.00       14,004,900
     タカキュー                          11,000        125.00        1,375,000
     リテールパートナーズ                          19,000       1,856.00        35,264,000
     ケーヨー                          29,600        753.00       22,288,800
     上新電機                          16,900       1,995.00        33,715,500
     日本瓦斯                          22,600       4,750.00        107,350,000
     ロイヤルホールディングス                          25,000       1,636.00        40,900,000
     いなげや                          17,800       1,723.00        30,669,400
     島忠                          27,000       2,969.00        80,163,000
     チヨダ                          15,200       1,085.00        16,492,000
     ライフコーポレーション                          10,900       3,755.00        40,929,500
     リンガーハット                          17,700       2,176.00        38,515,200
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     ＭｒＭａｘＨＤ                          20,000        615.00       12,300,000
     テンアライド                          13,200        360.00        4,752,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          28,900        567.00       16,386,300
     オークワ                          22,500       1,501.00        33,772,500
     コメリ                          22,100       2,740.00        60,554,000
     青山商事                          29,800        608.00       18,118,400
     しまむら                          16,700       7,230.00        120,741,000
     はせがわ                          8,200        300.00        2,460,000
     高島屋                         104,300         801.00       83,544,300
     松屋                          29,000        625.00       18,125,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          67,900        661.00       44,881,900
     近鉄百貨店                          5,500      2,801.00        15,405,500
     丸井グループ                         131,100        1,693.00        221,952,300
     アクシアル　リテイリング                          11,900       4,425.00        52,657,500
     イオン                         550,200        2,386.50       1,313,052,300
     イズミ                          29,100       3,205.00        93,265,500
     平和堂                          29,100       1,885.00        54,853,500
     フジ                          17,300       1,771.00        30,638,300
     ヤオコー                          16,300       7,930.00        129,259,000
     ゼビオホールディングス                          17,500        774.00       13,545,000
     ケーズホールディングス                         138,100        1,351.00        186,573,100
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,600        878.00        6,672,800
     日産東京販売ホールディングス                          21,800        241.00        5,253,800
     シルバーライフ                          2,000      1,995.00         3,990,000
     一家ダイニングプロジェクト                          1,500        550.00         825,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,300      3,520.00        22,176,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,500        565.00        1,977,500
     ブックオフグループホールディングス                          8,300        759.00        6,299,700
     アインホールディングス                          17,600       6,810.00        119,856,000
     元気寿司                          3,700      2,163.00         8,003,100
     ヤマダ電機                         436,000         492.00       214,512,000
     アークランドサカモト                          22,500       1,841.00        41,422,500
     ニトリホールディングス                          61,900      21,920.00       1,356,848,000
     グルメ杵屋                          10,400        910.00        9,464,000
     愛眼                          11,400        217.00        2,473,800
     ケーユーホールディングス                          7,700        818.00        6,298,600
     吉野家ホールディングス                          47,100       2,003.00        94,341,300
     松屋フーズホールディングス                          6,900      3,460.00        23,874,000
     サガミホールディングス                          19,300       1,129.00        21,789,700
     関西スーパーマーケット                          12,100       1,066.00        12,898,600
     王将フードサービス                          10,500       5,620.00        59,010,000
     プレナス                          16,100       1,731.00        27,869,100
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     ミニストップ                          10,700       1,492.00        15,964,400
     アークス                          29,300       2,476.00        72,546,800
     バローホールディングス                          31,700       2,153.00        68,250,100
     ベルク                          7,100      7,610.00        54,031,000
     大庄                          7,800      1,147.00         8,946,600
     ファーストリテイリング                          19,100      60,280.00       1,151,348,000
     サンドラッグ                          53,800       3,465.00        186,417,000
     サックスバー　ホールディングス                          12,500        534.00        6,675,000
     ヤマザワ                          3,500      1,658.00         5,803,000
     やまや                          2,900      2,100.00         6,090,000
     ベルーナ                          31,000        635.00       19,685,000
     島根銀行                          3,800        522.00        1,983,600
     じもとホールディングス                          96,700         91.00       8,799,700
     めぶきフィナンシャルグループ                         743,900         245.00       182,255,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          19,300       1,088.00        20,998,400
     九州フィナンシャルグループ                         313,300         432.00       135,345,600
     ゆうちょ銀行                         405,600         803.00       325,696,800
     富山第一銀行                          34,100        252.00        8,593,200
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         817,700         335.00       273,929,500
     西日本フィナンシャルホールディングス                          95,300        671.00       63,946,300
     関西みらいフィナンシャルグループ                          84,000        385.00       32,340,000
     三十三フィナンシャルグループ                          13,300       1,280.00        17,024,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          24,800       2,001.00        49,624,800
     新生銀行                         105,100        1,264.00        132,846,400
     あおぞら銀行                          85,300       1,824.00        155,587,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,794,000          410.00      4,015,540,000
     りそなホールディングス                        1,571,200          360.30       566,103,360
     三井住友トラスト・ホールディングス                         270,600        2,907.50        786,769,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         990,200        2,980.00       2,950,796,000
     千葉銀行                         477,800         504.00       240,811,200
     群馬銀行                         275,000         321.00       88,275,000
     武蔵野銀行                          21,300       1,463.00        31,161,900
     千葉興業銀行                          39,300        215.00        8,449,500
     筑波銀行                          59,500        161.00        9,579,500
     七十七銀行                          48,400       1,484.00        71,825,600
     青森銀行                          11,100       2,083.00        23,121,300
     秋田銀行                          9,200      1,395.00        12,834,000
     山形銀行                          16,100       1,189.00        19,142,900
     岩手銀行                          9,400      2,384.00        22,409,600
     東邦銀行                         128,000         216.00       27,648,000
     東北銀行                          6,900        942.00        6,499,800
     みちのく銀行                          9,200      1,003.00         9,227,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ふくおかフィナンシャルグループ                         120,600        1,629.00        196,457,400
     静岡銀行                         348,700         682.00       237,813,400
     十六銀行                          17,900       1,866.00        33,401,400
     スルガ銀行                         146,500         355.00       52,007,500
     八十二銀行                         345,500         392.00       135,436,000
     山梨中央銀行                          16,600        813.00       13,495,800
     大垣共立銀行                          28,300       2,107.00        59,628,100
     福井銀行                          12,200       1,534.00        18,714,800
     北國銀行                          14,300       2,811.00        40,197,300
     清水銀行                          5,900      1,530.00         9,027,000
     富山銀行                          2,800      2,195.00         6,146,000
     滋賀銀行                          28,700       2,369.00        67,990,300
     南都銀行                          23,800       1,973.00        46,957,400
     百五銀行                         128,800         310.00       39,928,000
     京都銀行                          51,300       3,800.00        194,940,000
     紀陽銀行                          50,700       1,565.00        79,345,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                          95,300        855.00       81,481,500
     広島銀行                         211,300         488.00       103,114,400
     山陰合同銀行                          84,900        505.00       42,874,500
     中国銀行                         123,200         952.00       117,286,400
     鳥取銀行                          4,900      1,106.00         5,419,400
     伊予銀行                         204,300         652.00       133,203,600
     百十四銀行                          15,200       1,752.00        26,630,400
     四国銀行                          21,800        730.00       15,914,000
     阿波銀行                          23,400       2,273.00        53,188,200
     大分銀行                          8,200      2,282.00        18,712,400
     宮崎銀行                          9,500      2,240.00        21,280,000
     佐賀銀行                          8,700      1,149.00         9,996,300
     沖縄銀行                          13,100       2,985.00        39,103,500
     琉球銀行                          33,000        930.00       30,690,000
     セブン銀行                         478,300         277.00       132,489,100
     みずほフィナンシャルグループ                        19,454,900          130.00      2,529,137,000
     高知銀行                          5,200        615.00        3,198,000
     山口フィナンシャルグループ                         178,700         620.00       110,794,000
     長野銀行                          4,700      1,043.00         4,902,100
     名古屋銀行                          10,700       2,296.00        24,567,200
     北洋銀行                         215,800         201.00       43,375,800
     愛知銀行                          5,200      2,650.00        13,780,000
     中京銀行                          5,900      2,001.00        11,805,900
     大光銀行                          4,900      1,356.00         6,644,400
     愛媛銀行                          20,000       1,148.00        22,960,000
     トマト銀行                          5,500        966.00        5,313,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京葉銀行                          61,000        486.00       29,646,000
     栃木銀行                          69,200        156.00       10,795,200
     北日本銀行                          4,500      1,695.00         7,627,500
     東和銀行                          25,100        656.00       16,465,600
     福島銀行                          13,500        154.00        2,079,000
     大東銀行                          7,400        610.00        4,514,000
     トモニホールディングス                         110,700         324.00       35,866,800
     フィデアホールディングス                         139,000         98.00       13,622,000
     池田泉州ホールディングス                         164,600         151.00       24,854,600
     ＦＰＧ                          44,500        527.00       23,451,500
     マーキュリアインベストメント                          6,700        547.00        3,664,900
     ＳＢＩホールディングス                         160,000        2,133.00        341,280,000
     ジャフコ                          22,100       3,610.00        79,781,000
     大和証券グループ本社                        1,149,200          464.20       533,458,640
     野村ホールディングス                        2,519,600          483.70      1,218,730,520
     岡三証券グループ                         122,600         317.00       38,864,200
     丸三証券                          43,000        393.00       16,899,000
     東洋証券                          52,700        109.00        5,744,300
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         165,200         230.00       37,996,000
     光世証券                          3,800        515.00        1,957,000
     水戸証券                          42,400        185.00        7,844,000
     いちよし証券                          27,200        417.00       11,342,400
     松井証券                          82,000        828.00       67,896,000
     マネックスグループ                         105,900         217.00       22,980,300
     極東証券                          19,600        485.00        9,506,000
     岩井コスモホールディングス                          13,700       1,075.00        14,727,500
     藍澤證券                          26,000        675.00       17,550,000
     マネーパートナーズグループ                          16,200        209.00        3,385,800
     スパークス・グループ                          67,000        203.00       13,601,000
     かんぽ生命保険                          50,700       1,407.00        71,334,900
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         269,200        3,641.00        980,157,200
     アニコム　ホールディングス                          11,800       4,475.00        52,805,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         374,300        2,859.50       1,070,310,850
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         118,400        2,597.00        307,484,800
     第一生命ホールディングス                         810,200        1,278.50       1,035,840,700
     東京海上ホールディングス                         506,200        4,663.00       2,360,410,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         427,900         901.00       385,537,900
     アドバンスクリエイト                          3,000      2,017.00         6,051,000
     全国保証                          40,400       3,820.00        154,328,000
     イントラスト                          5,100        700.00        3,570,000
     日本モーゲージサービス                          2,900      2,024.00         5,869,600
     Ｃａｓａ                          5,000      1,058.00         5,290,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルヒ                          22,800       1,582.00        36,069,600
     プレミアグループ                          7,800      1,810.00        14,118,000
     クレディセゾン                         100,300        1,071.00        107,421,300
     芙蓉総合リース                          15,000       5,610.00        84,150,000
     みずほリース                          22,100       2,293.00        50,675,300
     東京センチュリー                          28,800       5,220.00        150,336,000
     日本証券金融                          63,200        485.00       30,652,000
     アイフル                         218,600         214.00       46,780,400
     リコーリース                          11,300       2,910.00        32,883,000
     イオンフィナンシャルサービス                          87,700        889.00       77,965,300
     アコム                         287,900         374.00       107,674,600
     ジャックス                          15,800       1,603.00        25,327,400
     オリエントコーポレーション                         387,700         107.00       41,483,900
     日立キャピタル                          33,800       2,331.00        78,787,800
     アプラスフィナンシャル                          69,100         65.00       4,491,500
     オリックス                         888,300        1,278.00       1,135,247,400
     三菱ＵＦＪリース                         363,500         477.00       173,389,500
     九州リースサービス                          7,100        523.00        3,713,300
     日本取引所グループ                         411,000        2,540.00       1,043,940,000
     イー・ギャランティ                          15,300       2,587.00        39,581,100
     アサックス                          7,500        637.00        4,777,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,800      1,876.00        10,880,800
     いちご                         188,900         238.00       44,958,200
     日本駐車場開発                         154,100         138.00       21,265,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,700      1,378.00        11,988,600
     ＡＤワークスグループ                          26,600        160.00        4,256,000
     ヒューリック                         307,500         940.00       289,050,000
     三栄建築設計                          7,000      1,385.00         9,695,000
     野村不動産ホールディングス                          87,900       1,825.00        160,417,500
     三重交通グループホールディングス                          32,800        439.00       14,399,200
     サムティ                          21,700       1,233.00        26,756,100
     ディア・ライフ                          23,800        472.00       11,233,600
     日本商業開発                          10,200       1,468.00        14,973,600
     ハウスコム                          3,900      1,257.00         4,902,300
     日本管理センター                          11,000       1,037.00        11,407,000
     サンセイランディック                          6,400        751.00        4,806,400
     フージャースホールディングス                          28,500        506.00       14,421,000
     オープンハウス                          42,100       3,645.00        153,454,500
     東急不動産ホールディングス                         393,100         433.00       170,212,300
     飯田グループホールディングス                         120,500        1,704.00        205,332,000
     イーグランド                          4,900        687.00        3,366,300
     ムゲンエステート                          13,400        469.00        6,284,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハウスドゥ                          7,000        834.00        5,838,000
     シーアールイー                          4,700      1,546.00         7,266,200
     グッドコムアセット                          4,500      1,528.00         6,876,000
     ジェイ・エス・ビー                          3,700      2,671.00         9,882,700
     テンポイノベーション                          6,000        609.00        3,654,000
     パーク２４                          77,800       1,672.00        130,081,600
     パラカ                          4,800      1,550.00         7,440,000
     三井不動産                         707,100        1,710.00       1,209,141,000
     三菱地所                        1,004,300         1,503.50       1,509,965,050
     平和不動産                          26,900       2,885.00        77,606,500
     東京建物                         152,300        1,132.00        172,403,600
     ダイビル                          38,600       1,013.00        39,101,800
     京阪神ビルディング                          24,200       1,310.00        31,702,000
     住友不動産                         322,500        2,580.50        832,211,250
     テーオーシー                          30,700        636.00       19,525,200
     東京楽天地                          2,800      3,900.00        10,920,000
     スターツコーポレーション                          20,300       2,071.00        42,041,300
     フジ住宅                          20,000        507.00       10,140,000
     空港施設                          18,500        403.00        7,455,500
     明和地所                          12,200        381.00        4,648,200
     ゴールドクレスト                          12,500       1,366.00        17,075,000
     エスリード                          6,900      1,301.00         8,976,900
     日神グループホールディングス                          26,100        346.00        9,030,600
     日本エスコン                          25,900        763.00       19,761,700
     タカラレーベン                          65,400        339.00       22,170,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          10,100        860.00        8,686,000
     イオンモール                          73,000       1,238.00        90,374,000
     毎日コムネット                          5,800        765.00        4,437,000
     ファースト住建                          8,000        889.00        7,112,000
     カチタス                          36,200       2,522.00        91,296,400
     トーセイ                          21,300        891.00       18,978,300
     穴吹興産                          4,300      1,418.00         6,097,400
     サンフロンティア不動産                          21,800        806.00       17,570,800
     エフ・ジェー・ネクスト                          14,600        831.00       12,132,600
     インテリックス                          4,000        449.00        1,796,000
     ランドビジネス                          4,800        326.00        1,564,800
     サンネクスタグループ                          6,100        981.00        5,984,100
     グランディハウス                          16,000        361.00        5,776,000
     日本空港ビルデング                          46,100       4,375.00        201,687,500
     日本工営                          9,400      2,819.00        26,498,600
     ＬＩＦＵＬＬ                          48,700        413.00       20,113,100
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,400      1,031.00         9,691,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンター                         104,800        4,955.00        519,284,000
     メンバーズ                          4,200      1,358.00         5,703,600
     中広                          2,200        534.00        1,174,800
     ＵＴグループ                          21,900       2,545.00        55,735,500
     アイティメディア                          5,600      1,845.00        10,332,000
     タケエイ                          13,400        961.00       12,877,400
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,500      1,961.00         4,902,500
     ビーネックスグループ                          17,500        964.00       16,870,000
     コシダカホールディングス                          33,700        374.00       12,603,800
     アルトナー                          3,500        837.00        2,929,500
     パソナグループ                          15,200       1,157.00        17,586,400
     ＣＤＳ                          3,600      1,180.00         4,248,000
     リンクアンドモチベーション                          31,000        357.00       11,067,000
     ＧＣＡ                          17,100        573.00        9,798,300
     エス・エム・エス                          43,200       2,322.00        100,310,400
     サニーサイドアップグループ                          5,000        659.00        3,295,000
     パーソルホールディングス                         138,800        1,378.00        191,266,400
     リニカル                          6,900        791.00        5,457,900
     クックパッド                          48,900        315.00       15,403,500
     エスクリ                          4,700        335.00        1,574,500
     アイ・ケイ・ケイ                          7,000        535.00        3,745,000
     学情                          5,000      1,015.00         5,075,000
     スタジオアリス                          7,100      1,455.00        10,330,500
     シミックホールディングス                          6,900      1,332.00         9,190,800
     エプコ                          3,100      1,225.00         3,797,500
     ＮＪＳ                          3,100      1,769.00         5,483,900
     綜合警備保障                          55,200       4,900.00        270,480,000
     カカクコム                         102,500        2,824.00        289,460,000
     アイロムグループ                          5,000      2,417.00        12,085,000
     セントケア・ホールディング                          9,300        410.00        3,813,000
     サイネックス                          2,500        686.00        1,715,000
     ルネサンス                          7,900        894.00        7,062,600
     ディップ                          19,600       2,160.00        42,336,000
     デジタルホールディングス                          7,600      1,414.00        10,746,400
     ツクイ                          33,000        474.00       15,642,000
     キャリアデザインセンター                          3,300        817.00        2,696,100
     ベネフィット・ワン                          50,500       2,184.00        110,292,000
     エムスリー                         305,900        4,895.00       1,497,380,500
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,800        258.00        2,270,400
     ブラス                          1,800        505.00         909,000
     アウトソーシング                          79,600        585.00       46,566,000
     ウェルネット                          14,200        605.00        8,591,000
                                169/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワールドホールディングス                          4,800      1,502.00         7,209,600
     ディー・エヌ・エー                          58,800       1,290.00        75,852,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         193,000        1,133.00        218,669,000
     ぐるなび                          24,300        685.00       16,645,500
     タカミヤ                          15,000        527.00        7,905,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          10,900        779.00        8,491,100
     ファンコミュニケーションズ                          38,500        428.00       16,478,000
     ライク                          4,700      1,235.00         5,804,500
     ビジネス・ブレークスルー                          6,200        360.00        2,232,000
     エスプール                          35,800        661.00       23,663,800
     ＷＤＢホールディングス                          6,400      2,586.00        16,550,400
     手間いらず                           900     4,215.00         3,793,500
     ティア                          8,400        481.00        4,040,400
     ＣＤＧ                          1,600      1,590.00         2,544,000
     バリューコマース                          7,800      2,938.00        22,916,400
     インフォマート                         152,200         704.00       107,148,800
     ＪＰホールディングス                          44,100        256.00       11,289,600
     エコナックホールディングス                          26,600         94.00       2,500,400
     ＥＰＳホールディングス                          18,900        995.00       18,805,500
     レッグス                          3,600        827.00        2,977,200
     プレステージ・インターナショナル                          52,100        851.00       44,337,100
     アミューズ                          7,600      2,203.00        16,742,800
     ドリームインキュベータ                          4,300      1,214.00         5,220,200
     クイック                          8,700      1,105.00         9,613,500
     ＴＡＣ                          9,100        192.00        1,747,200
     ケネディクス                         129,500         480.00       62,160,000
     電通グループ                         143,000        2,393.00        342,199,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,600        547.00        3,063,200
     ぴあ                          4,000      2,969.00        11,876,000
     イオンファンタジー                          5,400      1,381.00         7,457,400
     シーティーエス                          15,800        827.00       13,066,600
     ネクシィーズグループ                          4,400        915.00        4,026,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          38,900       2,503.00        97,366,700
     アルプス技研                          12,300       1,818.00        22,361,400
     ダイオーズ                          2,900        990.00        2,871,000
     日本空調サービス                          14,700        721.00       10,598,700
     オリエンタルランド                         147,500       13,865.00       2,045,087,500
     ダスキン                          34,500       2,640.00        91,080,000
     明光ネットワークジャパン                          17,700        802.00       14,195,400
     ファルコホールディングス                          7,700      1,466.00        11,288,200
     ラウンドワン                          38,900        706.00       27,463,400
     リゾートトラスト                          63,700       1,314.00        83,701,800
                                170/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビー・エム・エル                          17,900       2,702.00        48,365,800
     ワタベウェディング                          2,700        276.00         745,200
     りらいあコミュニケーションズ                          25,200       1,091.00        27,493,200
     リソー教育                          63,800        293.00       18,693,400
     早稲田アカデミー                          6,200        919.00        5,697,800
     ユー・エス・エス                         155,400        1,646.00        255,788,400
     東京個別指導学院                          5,200        485.00        2,522,000
     サイバーエージェント                          85,500       5,980.00        511,290,000
     楽天                         646,700         988.00       638,939,600
     クリーク・アンド・リバー社                          7,400      1,307.00         9,671,800
     テー・オー・ダブリュー                          22,500        320.00        7,200,000
     山田コンサルティンググループ                          9,100      1,185.00        10,783,500
     セントラルスポーツ                          5,200      2,061.00        10,717,200
     フルキャストホールディングス                          14,000       1,279.00        17,906,000
     エン・ジャパン                          24,700       2,542.00        62,787,400
     リソルホールディングス                          1,500      3,340.00         5,010,000
     テクノプロ・ホールディングス                          27,700       5,780.00        160,106,000
     アトラ                          3,200        219.00         700,800
     インターワークス                          3,100        340.00        1,054,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,600      11,180.00         62,608,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,200      1,649.00         8,574,800
     ファーストロジック                          2,900        618.00        1,792,200
     三機サービス                          2,800        926.00        2,592,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,800        918.00        8,078,400
     デザインワン・ジャパン                          4,600        261.00        1,200,600
     イー・ガーディアン                          6,100      2,915.00        17,781,500
     リブセンス                          9,400        284.00        2,669,600
     ジャパンマテリアル                          42,700       1,700.00        72,590,000
     ベクトル                          17,500        841.00       14,717,500
     ウチヤマホールディングス                          7,300        294.00        2,146,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          12,000        754.00        9,048,000
     ライクキッズ                          2,500      1,003.00         2,507,500
     キャリアリンク                          4,800        737.00        3,537,600
     ＩＢＪ                          9,700        631.00        6,120,700
     アサンテ                          5,700      1,420.00         8,094,000
     Ｎ・フィールド                          9,800        498.00        4,880,400
     バリューＨＲ                          5,600      1,318.00         7,380,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          11,300       3,920.00        44,296,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,400      2,361.00        12,749,400
     ＥＲＩホールディングス                          4,100        624.00        2,558,400
     アビスト                          2,200      2,574.00         5,662,800
     シグマクシス                          9,600      1,511.00        14,505,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウィルグループ                          9,300        618.00        5,747,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          19,900        240.00        4,776,000
     リクルートホールディングス                         993,800        3,570.00       3,547,866,000
     エラン                          8,300      1,702.00        14,126,600
     土木管理総合試験所                          6,400        380.00        2,432,000
     ネットマーケティング                          5,600        600.00        3,360,000
     日本郵政                        1,137,100          750.80       853,734,680
     ベルシステム２４ホールディングス                          23,300       1,669.00        38,887,700
     鎌倉新書                          10,600        995.00       10,547,000
     ＳＭＮ                          3,100      1,040.00         3,224,000
     一蔵                          1,900        382.00         725,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,800      2,137.00        10,257,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700        591.00        1,595,700
     エアトリ                          7,300      1,220.00         8,906,000
     アトラエ                          4,200      2,967.00        12,461,400
     ストライク                          5,300      5,000.00        26,500,000
     ソラスト                          38,400       1,021.00        39,206,400
     セラク                          4,500      1,051.00         4,729,500
     インソース                          5,800      2,616.00        15,172,800
     ベイカレント・コンサルティング                          8,400      9,130.00        76,692,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,000      1,590.00         4,770,000
     アイモバイル                          5,100        777.00        3,962,700
     キャリアインデックス                          6,000        506.00        3,036,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700        747.00        3,510,900
     船場                          2,400        964.00        2,313,600
     グレイステクノロジー                          6,400      5,880.00        37,632,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          14,700       3,555.00        52,258,500
     フルテック                          2,100      1,271.00         2,669,100
     グリーンズ                          3,800        449.00        1,706,200
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,400        551.00        2,424,400
     ソウルドアウト                          2,900      2,550.00         7,395,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,900        598.00        1,734,200
     ミダック                          1,900      1,594.00         3,028,600
     日総工産                          9,500        617.00        5,861,500
     キュービーネットホールディングス                          5,800      1,830.00        10,614,000
     ＲＰＡホールディングス                          10,700        680.00        7,276,000
     スプリックス                          4,100        657.00        2,693,700
     マネジメントソリューションズ                          6,100      1,236.00         7,539,600
     プロレド・パートナーズ                          1,900      5,220.00         9,918,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,300        894.00        1,162,200
     ギークス                          1,500      1,140.00         1,710,000
     カーブスホールディングス                          38,300        540.00       20,682,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーラムエンジニアリング                          7,400        730.00        5,402,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,200        795.00        5,724,000
     リログループ                          75,900       1,979.00        150,206,100
     東祥                          8,800      1,194.00        10,507,200
     エイチ・アイ・エス                          21,600       1,592.00        34,387,200
     ラックランド                          3,300      2,047.00         6,755,100
     共立メンテナンス                          23,000       3,605.00        82,915,000
     イチネンホールディングス                          15,700       1,103.00        17,317,100
     建設技術研究所                          9,700      1,680.00        16,296,000
     スペース                          9,200        894.00        8,224,800
     長大                          5,700      1,027.00         5,853,900
     燦ホールディングス                          6,200      1,126.00         6,981,200
     スバル興業                           900     8,000.00         7,200,000
     東京テアトル                          5,500      1,160.00         6,380,000
     タナベ経営                          2,800      1,277.00         3,575,600
     ナガワ                          4,400      7,200.00        31,680,000
     よみうりランド                          3,100      3,425.00        10,617,500
     東京都競馬                          9,100      3,955.00        35,990,500
     カナモト                          22,800       2,243.00        51,140,400
     東京ドーム                          56,400        705.00       39,762,000
     西尾レントオール                          12,900       2,120.00        27,348,000
     トランス・コスモス                          13,300       2,513.00        33,422,900
     乃村工藝社                          59,600        777.00       46,309,200
     藤田観光                          6,100      1,507.00         9,192,700
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600      1,007.00         8,660,200
     日本管財                          14,900       1,841.00        27,430,900
     トーカイ                          13,500       2,240.00        30,240,000
     白洋舎                          1,600      2,719.00         4,350,400
     セコム                         147,200        9,242.00       1,360,422,400
     セントラル警備保障                          6,700      3,845.00        25,761,500
     丹青社                          26,400        675.00       17,820,000
     メイテック                          17,000       5,010.00        85,170,000
     応用地質                          15,000       1,430.00        21,450,000
     船井総研ホールディングス                          28,700       2,246.00        64,460,200
     進学会ホールディングス                          5,700        446.00        2,542,200
     オオバ                          10,100        661.00        6,676,100
     いであ                          3,500      1,836.00         6,426,000
     学究社                          4,200      1,058.00         4,443,600
     ベネッセホールディングス                          46,300       2,766.00        128,065,800
     イオンディライト                          17,100       2,945.00        50,359,500
     ナック                          7,800        851.00        6,637,800
     ニチイ学館                          19,800       1,585.00        31,383,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイセキ                          23,300       2,415.00        56,269,500
     ステップ                          5,200      1,507.00         7,836,400
              合　計              170,299,200               312,636,026,410
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     日本株式最小分散インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                95,922,876
         株式                              6,862,295,460
         未収配当金                                14,003,820
         前払金                                4,298,000
         差入委託証拠金                                2,835,000
         流動資産合計                              6,979,355,156
       資産合計                               6,979,355,156
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                4,298,000
         未払利息                                    51
         その他未払費用                                   354
         流動負債合計                                4,298,405
       負債合計                                  4,298,405
      純資産の部
       元本等
         元本                              6,847,563,625
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              127,493,126
         元本等合計                              6,975,056,751
       純資産合計                               6,975,056,751
      負債純資産合計                                 6,979,355,156
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                174/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               6,847,563,625口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0186円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,186円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                175/402



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     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2020年    4月15日
     期首
     期首元本額                                                 6,500,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  347,563,625円
     期中一部解約元本額                                                       －円
     期末元本額                                                 6,847,563,625円
     期末元本額の内訳

     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,846,339,398円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,001,224,227円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                             54,559,212

           合計                                             54,559,212

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書に

       おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     7月10日現在）

                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

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                 買建          112,028,000              －     107,730,000          △4,298,000
            合計              112,028,000              －     107,730,000          △4,298,000

     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段

        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     大成建設                          3,800      3,780.00        14,364,000
     大東建託                          4,600      9,708.00        44,656,800
     積水ハウス                          49,300       2,022.50        99,709,250
     山崎製パン                          13,400       1,782.00        23,878,800
     カルビー                          4,600      2,973.00        13,675,800
     明治ホールディングス                          6,300      8,340.00        52,542,000
     アサヒグループホールディングス                           900     3,587.00         3,228,300
     キリンホールディングス                          14,200       2,086.50        29,628,300
     サントリー食品インターナショナル                          17,700       4,315.00        76,375,500
     味の素                          27,000       1,721.50        46,480,500
     東洋水産                          15,800       6,130.00        96,854,000
     日清食品ホールディングス                          3,100      9,510.00        29,481,000
     日本たばこ産業                          46,900       1,930.00        90,517,000
     帝人                          12,000       1,650.00        19,800,000
     東レ                          22,400        484.20       10,846,080
     信越化学工業                          1,000      12,410.00         12,410,000
     花王                          11,500       8,409.00        96,703,500
     日本ペイントホールディングス                          1,100      7,740.00         8,514,000
     関西ペイント                          15,200       2,154.00        32,740,800
     富士フイルムホールディングス                          16,500       4,639.00        76,543,500
     資生堂                          1,400      6,712.00         9,396,800
     ライオン                          17,400       2,645.00        46,023,000
     ユニ・チャーム                          15,100       4,873.00        73,582,300
     協和キリン                          6,300      2,680.00        16,884,000
     武田薬品工業                          18,900       3,670.00        69,363,000
                                178/402


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     アステラス製薬                          54,300       1,713.50        93,043,050
     塩野義製薬                          12,300       6,134.00        75,448,200
     中外製薬                          23,000       5,398.00        124,154,000
     小野薬品工業                          8,300      2,910.00        24,153,000
     参天製薬                          4,300      1,857.00         7,985,100
     第一三共                          2,900      8,459.00        24,531,100
     大塚ホールディングス                          3,300      4,446.00        14,671,800
     ペプチドリーム                          1,700      4,640.00         7,888,000
     ブリヂストン                          26,100       3,390.00        88,479,000
     丸一鋼管                          5,900      2,591.00        15,286,900
     リンナイ                          4,500      8,760.00        39,420,000
     ダイキン工業                           500     18,415.00          9,207,500
     セガサミーホールディングス                          11,000       1,281.00        14,091,000
     ホシザキ                          2,000      8,680.00        17,360,000
     三菱重工業                          14,700       2,538.00        37,308,600
     東芝                          10,100       3,510.00        35,451,000
     日本電気                          21,000       5,550.00        116,550,000
     富士通                          7,000      12,960.00         90,720,000
     ソニー                          6,200      7,780.00        48,236,000
     ヒロセ電機                          2,700      11,630.00         31,401,000
     キーエンス                          2,200      44,840.00         98,648,000
     シスメックス                          2,900      7,924.00        22,979,600
     カシオ計算機                          12,400       1,859.00        23,051,600
     ファナック                           200     19,725.00          3,945,000
     浜松ホトニクス                          9,400      4,800.00        45,120,000
     京セラ                          1,700      5,637.00         9,582,900
     キヤノン                          38,400       2,007.00        77,068,800
     東京エレクトロン                           700     29,610.00         20,727,000
     日産自動車                          35,600        374.80       13,342,880
     トヨタ自動車                          14,800       6,568.00        97,206,400
     スズキ                          4,600      3,652.00        16,799,200
     シマノ                          2,700      20,980.00         56,646,000
     テルモ                          10,100       3,899.00        39,379,900
     オリンパス                          22,400       1,978.00        44,307,200
     ＨＯＹＡ                          8,700      10,735.00         93,394,500
     朝日インテック                          11,200       3,000.00        33,600,000
     バンダイナムコホールディングス                          8,200      5,762.00        47,248,400
     大日本印刷                          4,000      2,417.00         9,668,000
     任天堂                           500     48,680.00         24,340,000
     中部電力                          35,200       1,334.50        46,974,400
     中国電力                          68,100       1,400.00        95,340,000
     東北電力                          37,900       1,009.00        38,241,100
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     九州電力                          61,800        893.00       55,187,400
     東京瓦斯                          36,600       2,568.50        94,007,100
     大阪瓦斯                          36,600       2,112.00        77,299,200
     東邦瓦斯                          7,700      5,360.00        41,272,000
     東武鉄道                          20,700       3,380.00        69,966,000
     東急                          17,500       1,382.00        24,185,000
     小田急電鉄                          24,300       2,570.00        62,451,000
     京王電鉄                          7,000      5,830.00        40,810,000
     京成電鉄                          6,200      3,115.00        19,313,000
     東日本旅客鉄道                          11,500       7,116.00        81,834,000
     西日本旅客鉄道                          11,900       5,389.00        64,129,100
     東海旅客鉄道                          4,800      15,055.00         72,264,000
     西武ホールディングス                          18,300       1,135.00        20,770,500
     近鉄グループホールディングス                          12,400       4,555.00        56,482,000
     阪急阪神ホールディングス                          10,800       3,415.00        36,882,000
     京阪ホールディングス                          16,300       4,585.00        74,735,500
     名古屋鉄道                          31,800       2,924.00        92,983,200
     ヤマトホールディングス                          2,100      2,679.00         5,625,900
     九州旅客鉄道                          30,500       2,525.00        77,012,500
     ＳＧホールディングス                          18,800       3,705.00        69,654,000
     日本航空                          8,500      1,907.00        16,209,500
     ＡＮＡホールディングス                          16,500       2,347.50        38,733,750
     上組                          8,700      2,016.00        17,539,200
     ネクソン                          12,000       2,593.00        31,116,000
     ＬＩＮＥ                          12,400       5,500.00        68,200,000
     オービック                          3,900      19,090.00         74,451,000
     Ｚホールディングス                         106,500         532.00       56,658,000
     日本オラクル                          4,000      13,370.00         53,480,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          4,600      4,175.00        19,205,000
     大塚商会                          1,100      5,640.00         6,204,000
     日本電信電話                          42,100       2,515.00        105,881,500
     ＫＤＤＩ                          31,600       3,265.00        103,174,000
     ソフトバンク                          72,600       1,393.50        101,168,100
     光通信                          1,200      22,560.00         27,072,000
     ＮＴＴドコモ                          33,200       2,935.50        97,458,600
     東宝                          25,100       3,540.00        88,854,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          27,900       1,191.00        33,228,900
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          2,000      5,520.00        11,040,000
     コナミホールディングス                          6,100      3,270.00        19,947,000
     メディパルホールディングス                          2,700      1,977.00         5,337,900
     伊藤忠商事                          30,200       2,296.00        69,339,200
     三井物産                          20,900       1,560.00        32,604,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                          20,000       1,205.00        24,100,000
     三菱商事                          20,100       2,241.50        45,054,150
     スズケン                          4,400      3,810.00        16,764,000
     ローソン                          17,800       5,500.00        97,900,000
     エービーシー・マート                          13,200       5,890.00        77,748,000
     日本マクドナルドホールディングス                          18,200       5,590.00        101,738,000
     ウエルシアホールディングス                          3,500      8,800.00        30,800,000
     コスモス薬品                          1,400      17,000.00         23,800,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          23,400       3,304.00        77,313,600
     ツルハホールディングス                          1,400      14,570.00         20,398,000
     良品計画                          2,300      1,371.00         3,153,300
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          28,200       2,420.00        68,244,000
     しまむら                          5,800      7,230.00        41,934,000
     ヤマダ電機                         202,200         492.00       99,482,400
     ニトリホールディングス                          5,900      21,920.00        129,328,000
     ファーストリテイリング                           900     60,280.00         54,252,000
     サンドラッグ                          2,700      3,465.00         9,355,500
     ゆうちょ銀行                         110,700         803.00       88,892,100
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          8,000        410.00        3,280,000
     三井住友フィナンシャルグループ                          12,000       2,980.00        35,760,000
     セブン銀行                          37,000        277.00       10,249,000
     みずほフィナンシャルグループ                         677,100         130.00       88,023,000
     かんぽ生命保険                          2,600      1,407.00         3,658,200
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          12,700       2,859.50        36,315,650
     東京海上ホールディングス                          14,800       4,663.00        69,012,400
     日本取引所グループ                          5,000      2,540.00        12,700,000
     ヒューリック                          25,300        940.00       23,782,000
     三菱地所                          8,700      1,503.50        13,080,450
     イオンモール                          3,300      1,238.00         4,085,400
     綜合警備保障                          4,700      4,900.00        23,030,000
     カカクコム                          4,500      2,824.00        12,708,000
     エムスリー                          1,800      4,895.00         8,811,000
     電通グループ                          3,600      2,393.00         8,614,800
     オリエンタルランド                          6,700      13,865.00         92,895,500
     ユー・エス・エス                          13,500       1,646.00        22,221,000
     日本郵政                         115,000         750.80       86,342,000
     セコム                          11,200       9,242.00        103,510,400
     ベネッセホールディングス                          4,700      2,766.00        13,000,200
              合　計               3,215,800               6,862,295,460
     　(2)株式以外の有価証券

                                181/402


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     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               802,571,195
         国債証券                             457,905,899,950
         地方債証券                             29,972,739,351
         特殊債券                             38,250,000,348
         社債券                             22,053,612,700
         派生商品評価勘定                                 789,010
         未収入金                              1,196,655,600
         未収利息                               845,640,337
         前払費用                                22,543,230
         差入委託証拠金                                 380,000
         流動資産合計                             551,050,831,721
       資産合計                              551,050,831,721
      負債の部
       流動負債
         前受金                                 790,000
         未払金                              1,200,000,000
         未払解約金                               119,483,550
         未払利息                                   430
         その他未払費用                                  4,604
         流動負債合計                              1,320,278,584
       負債合計                               1,320,278,584
      純資産の部
       元本等
         元本                             389,699,865,102
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           160,030,688,035
         元本等合計                             549,730,553,137
       純資産合計                              549,730,553,137
      負債純資産合計                                551,050,831,721
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                182/402


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                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              389,699,865,102口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,509,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4107円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,107円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                183/402



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                                     2020年    7月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                184/402



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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                328,970,792,842円
     期中追加設定元本額                                                100,420,416,139円
     期中一部解約元本額                                                39,691,343,879円
     期末元本額                                                389,699,865,102円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,645,249,551円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,249,698円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,521,610,583円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,036,833,086円
     ＤＣマイセレクション２５                                                21,795,475,230円
     ＤＣマイセレクション５０                                                23,396,898,204円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,046,420,043円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  456,634,145円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                90,655,655,931円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,748,629,076円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 9,422,239,285円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,953,884,471円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,981,640,351円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,093,503,188円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,472,876,647円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  505,776,164円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,620,926,174円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  66,122,400円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,789,996円
                                185/402


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                       区分                         2020年    7月10日現在
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,611,891円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,051,579円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    894,939円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,320,699円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,128,280円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,312,423円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  79,817,855円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,906,009,586円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  842,422,028円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,490,654,744円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  759,241,871円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  88,531,520円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,136,527,099円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  25,275,848円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,321,475,144円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,644,657,649円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,420,301円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,087,233,284円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                11,550,443,577円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,701,304,508円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,388,137,228円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  91,507,870円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  942,756,117円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,328,451円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  31,431,446円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  56,493,401円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,987,264円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  27,379,536円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  40,460,722円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,711,112円
     グローバル経済コア                                                  221,802,568円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  16,469,559円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,137,399円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    263,308円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    224,927円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     52,608円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     33,891円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                72,112,560,307円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,151,100円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                186/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,572,393,150
          地方債証券                                               8,067,821
          特殊債券                                             △29,336,354
           社債券                                              9,210,610
           合計                                          △1,584,451,073
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          455,870,000              －     456,660,000            790,000
            合計              455,870,000              －     456,660,000            790,000
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０３回利付国債（２年）                        3,110,000,000           3,118,987,900
          第４０４回利付国債（２年）                         460,000,000           461,439,800
          第４０５回利付国債（２年）                         470,000,000           471,607,400
          第４０６回利付国債（２年）                         780,000,000           782,800,200
          第４０７回利付国債（２年）                         360,000,000           361,375,200
          第４０８回利付国債（２年）                         690,000,000           692,794,500
                                187/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４０９回利付国債（２年）                        2,670,000,000           2,681,454,300
          第４１０回利付国債（２年）                         390,000,000           391,723,800
          第４１２回利付国債（２年）                         780,000,000           783,728,400
          第４１３回利付国債（２年）                         640,000,000           643,084,800
          第４１４回利付国債（２年）                         200,000,000           200,966,000
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,350,721,400
          第１３０回利付国債（５年）                        3,160,000,000           3,172,292,400
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,012,305,300
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,793,611,500
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,404,528,000
          第１３４回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,088,478,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,108,600,800
          第１３６回利付国債（５年）                        4,140,000,000           4,171,753,800
          第１３７回利付国債（５年）                        6,900,000,000           6,957,477,000
          第１３８回利付国債（５年）                        9,420,000,000           9,502,990,200
          第１３９回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,420,558,800
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,370,810,000
          第１４１回利付国債（５年）                        6,020,000,000           6,079,598,000
          第１４２回利付国債（５年）                        6,050,000,000           6,110,742,000
          第１４３回利付国債（５年）                        3,950,000,000           3,990,922,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           591,292,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,624,137,700
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           796,829,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,460,020,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,513,129,800
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,758,040,200
          第７回利付国債（４０年）                         830,000,000          1,115,528,300
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,005,392,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,063,567,300
          第１０回利付国債（４０年）                        1,990,000,000           2,195,905,300
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,917,698,600
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,656,306,000
          第１３回利付国債（４０年）                         280,000,000           271,460,000
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           903,465,700
          第３１８回利付国債（１０年）                        2,260,000,000           2,291,481,800
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,741,310,100
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,647,095,900
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,518,609,600
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           763,492,500
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,969,545,700
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,790,827,000
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,981,232,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,185,676,000
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,264,933,100
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,469,666,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,313,382,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,690,000,000           1,741,714,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           921,771,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,110,000,000           3,191,139,900
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,394,750,700
          第３３４回利付国債（１０年）                        1,790,000,000           1,842,787,100
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,515,537,500
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           524,341,200
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,330,000,000           3,393,902,700
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,134,939,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        5,130,000,000           5,261,174,100
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,489,881,600
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,209,053,600
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,380,000,000           6,458,474,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,291,762,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,940,000,000           7,032,996,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        2,290,000,000           2,321,922,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,200,000,000           5,275,296,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,000,000,000           2,030,060,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,913,616,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,130,000,000           3,178,076,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,790,000,000           5,877,371,100       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,590,000,000           3,643,060,200
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,190,000,000           4,250,377,900
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,530,657,900
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,780,000,000           4,842,522,400
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,999,774,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        2,320,000,000           2,345,612,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,697,741,300
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,670,000,000           3,705,525,600
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           138,428,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           196,988,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           147,045,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           142,519,300
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,569,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           239,742,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           226,515,600
          第８回利付国債（３０年）                         140,000,000           168,751,800
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           277,478,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           179,254,400
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          107,839,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           237,916,100
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           360,197,400
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           389,730,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           447,545,400
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           488,762,600
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           747,019,200
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           448,355,100
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           495,018,400
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           641,323,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           654,305,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           537,052,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           578,724,100
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           513,030,400
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           462,556,500
          第２６回利付国債（３０年）                         530,000,000           710,798,900
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,378,841,900
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,249,702,800
          第２９回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,068,765,600
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,387,871,600
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,469,875,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,122,161,600
          第３３回利付国債（３０年）                        1,800,000,000           2,355,588,000
          第３４回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           2,252,611,800
          第３５回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,558,801,800
          第３６回利付国債（３０年）                        1,950,000,000           2,580,279,000
          第３７回利付国債（３０年）                        2,000,000,000           2,614,060,000
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,586,478,600
          第３９回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,576,512,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,170,000,000           1,512,774,900
          第４１回利付国債（３０年）                         730,000,000           929,377,600
          第４２回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,720,386,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,913,430,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,557,757,000
          第４５回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,220,204,700
          第４６回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,960,899,300
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,698,084,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,206,185,800
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,746,259,200
          第５０回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,187,145,000
          第５１回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,743,492,000
          第５２回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,592,608,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           702,827,100
          第５４回利付国債（３０年）                        2,200,000,000           2,349,842,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,110,106,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           2,069,378,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,654,206,500
          第５８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,823,663,700
          第５９回利付国債（３０年）                         120,000,000           124,812,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,530,000,000           2,762,962,400
          第６１回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,382,455,200
          第６２回利付国債（３０年）                         170,000,000           167,686,300
          第６３回利付国債（３０年）                         980,000,000           939,780,800
          第６４回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,627,665,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           823,140,400
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            985,534,900
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           112,981,000
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           82,612,000
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,818,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,129,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           156,279,000
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           249,580,800
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           313,539,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,106,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           363,363,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           247,504,800
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           329,014,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,536,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           341,075,200
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           235,587,000
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           352,238,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           139,848,800
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           206,505,300
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           422,436,300
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           440,220,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           218,526,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           689,314,500
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           394,142,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           219,860,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,596,700
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           295,695,900
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           318,965,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           186,960,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           298,277,100
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          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           244,134,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           432,942,900
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           669,198,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           325,063,900
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           524,252,100
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           326,661,800
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           238,950,600
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           622,677,000
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           480,488,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           398,314,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           720,682,200
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           517,576,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,006,104,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           468,256,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           700,786,300
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           712,760,600
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,835,623,200
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           466,784,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           510,276,800
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,339,600,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           565,060,800
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           852,766,200
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,509,593,400
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           476,040,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           422,686,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,390,889,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           451,044,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           307,499,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           769,381,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           608,181,600
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,127,669,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,164,349,200
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           941,206,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,732,982,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,794,438,900
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           846,146,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,807,459,400
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,299,650,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           789,987,000
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           623,868,300
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,816,898,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,785,825,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,109,566,600
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          第１２３回利付国債（２０年）                        1,430,000,000           1,736,205,900
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           734,281,400
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,007,370,000
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           881,285,200
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,220,552,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,163,922,400
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,058,263,400
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,531,797,100
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,180,960,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,053,421,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,421,990,500
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,353,434,900
          第１３５回利付国債（２０年）                         30,000,000           35,584,800
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,726,662,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,331,377,600
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           722,386,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         580,000,000           682,625,200
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,394,392,400
          第１４１回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,518,559,300
          第１４２回利付国債（２０年）                         580,000,000           699,416,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,337,287,200
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,037,470,400
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,515,000,000           3,013,523,300
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,713,039,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,497,803,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,685,543,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,040,000,000           3,585,558,400
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,670,000,000           4,283,550,600
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,255,000,000           1,430,110,150
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,759,308,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,786,393,800
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,369,962,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,280,235,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,999,827,200
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,820,000,000           2,785,567,800
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,399,042,400
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           2,896,509,600
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,577,905,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,834,612,500
          第１６２回利付国債（２０年）                         580,000,000           607,445,600
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,730,686,400
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,830,552,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,684,345,600
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           955,494,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,808,746,600
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,390,000,000           1,398,506,800
          第１６９回利付国債（２０年）                         760,000,000           749,914,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,373,392,100
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,269,011,700
          第１７２回利付国債（２０年）                        1,240,000,000           1,241,128,400
               国債証券合計                  423,040,000,000           457,905,899,950
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,280,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,303,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           134,138,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,942,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,967,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,631,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,958,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,046,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           235,230,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,664,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           101,194,000
          第７０２回東京都公募公債                         100,000,000           101,483,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,848,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,658,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,517,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,187,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,764,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,066,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,898,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           302,370,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,272,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           202,454,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,018,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,891,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,144,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,121,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           137,017,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,220,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,717,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,874,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,814,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,932,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,898,000
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          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,178,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           235,844,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,749,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,537,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,510,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,150,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,930,910
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,426,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,350,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,360,360
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,288,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,043,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,591,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,490,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,656,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           98,821,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,349,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           104,233,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,488,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,522,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           440,772,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,692,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           203,020,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,441,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,989,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,033,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           301,008,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,355,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           104,514,000
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,305,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,791,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,968,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,106,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,145,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           119,376,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,379,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,696,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,471,000
          年）
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          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,866,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,178,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,316,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           308,778,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,009,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           103,232,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,626,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           118,645,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,896,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,125,317
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           201,712,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,385,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,556,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,984,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,551,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           236,094,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           197,554,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,857,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,124,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,372,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,310,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,217,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,314,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,969,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,466,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,622,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,699,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,359,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           109,166,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           132,085,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,664,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,283,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           103,232,000
          年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,338,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           300,735,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,984,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,947,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,477,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,566,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,915,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,597,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,216,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           121,016,400
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           299,148,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,091,000
          年）
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           151,837,500
          第１０５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,537,000
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           812,968,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,698,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,853,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,639,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           223,700,400
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,206,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,458,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,126,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,504,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,178,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,171,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,278,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,167,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,406,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,268,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,143,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,744,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,234,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,797,086
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,419,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,341,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,231,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,356,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,000,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,244,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,000,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,847,000
                                197/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,288,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,870,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,555,178
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,161,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,907,000
          平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０                         100,000,000           101,281,000
          年）
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           203,600,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,988,000
          平成２３年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           101,419,000
          平成２３年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,419,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,211,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           238,586,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           297,402,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,765,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           99,990,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           131,014,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,222,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,790,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,723,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,784,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,169,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           300,735,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,527,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           124,680,500
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,792,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,150,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,696,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           137,780,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           236,454,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           120,192,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,649,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,328,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           101,546,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,814,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           202,584,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,082,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,660,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           300,747,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           109,482,000
          年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,921,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,844,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,977,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,706,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,851,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,271,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,114,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           118,576,000
          年）
          平成２３年度第６回福岡市公募公債                         100,000,000           101,281,000
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,504,000
          平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,008,000
          年）
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,831,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,558,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,965,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,777,000
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,259,300
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           550,275,000
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           202,878,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,432,000
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         100,000,000           102,124,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,868,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           115,955,000
              地方債証券合計                   28,559,430,000           29,972,739,351
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,742,780
          第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           102,539,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         310,000,000           315,766,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           106,550,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,352,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,814,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           99,552,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           104,610,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           103,705,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           131,102,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           265,572,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           269,330,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,369,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           154,337,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,188,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           110,191,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,888,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,482,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,797,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           146,302,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           237,184,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,084,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         500,000,000           509,295,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,728,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           132,921,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         500,000,000           512,140,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,228,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,403,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           115,018,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,912,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,128,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           134,485,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           305,490,920
          返済機構債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,130,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           225,204,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,616,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,875,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,768,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,625,000
          返済機構債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,689,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,203,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,657,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,728,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           617,670,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,174,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         528,000,000           537,620,160
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,392,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,772,520
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           111,591,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,379,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           232,352,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,577,540
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,534,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,418,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,300,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,058,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,308,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,216,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,146,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,300,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,696,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,173,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,828,800
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,121,800
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,139,800
          返済機構債券
                                   100,000,000           100,771,000
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,492,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,890,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,508,400
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,810,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           310,935,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,130,820
          返済機構債券
          第１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         110,000,000           110,838,200
          （８年）
          第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,812,000
          （８年）
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           382,275,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,840,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           215,754,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,933,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           398,898,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           108,077,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           133,423,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           43,304,400
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           131,219,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           237,062,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           236,358,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           400,036,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           117,425,000
          年）
          第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,344,000
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,428,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           508,395,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,875,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,960,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,194,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,728,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,576,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,797,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,559,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,724,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,688,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,573,000
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          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,988,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,917,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,997,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,969,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,352,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,553,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,862,420
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,910,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,884,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,376,100
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,126,280
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,462,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           109,379,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,163,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           211,294,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,353,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,743,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           109,900,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,007,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,896,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           120,873,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           204,420,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,996,220
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,911,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,905,100
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,576,860
          第８１回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,994,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,694,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           175,752,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           96,083,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           109,695,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           104,181,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,610,800
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           508,155,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,942,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,729,000           13,123,980
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,194,000           13,674,525
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,496,000           14,053,519
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         208,770,000           208,832,631
          券
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          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         147,686,000           147,830,732
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,442,000           13,965,565
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,341,000           14,949,488
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         266,916,000           266,424,874
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,660,000           11,869,996
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         24,126,000           24,816,727
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,088,000           14,620,526
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         282,939,000           282,076,036
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,006,000
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,730,000           13,163,456
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,881,000           15,576,537
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,713,000           13,147,911
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,847,000           15,560,546
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,096,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,609,000           11,721,259
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,912,000           12,028,142
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,619,000           20,919,935
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,185,000           21,633,273
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,694,000           24,490,457
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,143,000           25,847,737
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,768,000           28,804,241
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,719,000           29,753,297
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,032,000           63,312,410
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,023,000           13,439,605
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,764,000           29,455,382
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,044,000           13,462,581
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,848,000           13,365,774
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,825,000           32,806,739
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,964,000           12,312,989
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,186,000           33,240,221
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,169,000           31,059,442
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,034,000           14,744,541
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,726,000           63,258,792
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,315,000           34,241,620
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,557,000           14,105,651
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,531,000           45,001,200
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,365,000           42,695,675
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          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,486,000           42,857,669
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         86,358,000           91,159,504
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,498,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         93,636,000           97,962,919
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,674,000           49,822,190
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,761,000           50,320,989
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,303,000           50,955,317
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,083,000           44,214,924
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,110,000           43,926,625
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,547,000           50,192,990
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           180,024,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         128,724,000           134,256,557
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         173,160,000           180,592,027
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,660,000           50,688,148
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,371,000           52,508,241
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,122,000           53,144,897
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,273,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         162,954,000           169,358,092
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,671,000           57,659,011
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         115,690,000           119,050,794
          第９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,527,000
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,357,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         64,946,000           67,058,043
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,400,000           70,417,800
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,795,000           70,137,995
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         210,177,000           218,317,155
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         140,774,000           146,064,286
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,127,000           71,602,437
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,937,000           76,658,620
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,472,000           79,923,400
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,853,000           84,484,413
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,126,000           84,576,915
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,797,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,221,000           85,037,943
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,761,000           86,019,700
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,191,000           86,328,299
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,547,000
                                205/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,274,000           88,327,397
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,847,000           89,014,486
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,721,000           88,642,947
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,999,000           88,921,229
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,542,000           89,522,159
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,534,000           180,122,952
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,719,000           89,637,241
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,746,000           182,073,710
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,942,000           90,888,189
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,734,000           182,340,725
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,763,000           91,698,766
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,034,000           185,489,708
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,202,000           185,646,143
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           131,224,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,053,000           94,348,297
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,528,000           95,032,865
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,496,000           94,201,894
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,448,000           189,993,610
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,839,000           95,019,194
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,158,000           95,479,634
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,552,000           191,860,398
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,507,000           95,907,691
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         290,766,000           287,445,452
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,514,000           192,257,637
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,652,000           98,951,902
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,964,000           98,936,290
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,172,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           207,378,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,397,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,906,000
          第５７回日本学生支援債券                         100,000,000           99,994,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,993,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,984,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,842,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           200,010,000
          い第８００号商工債                         200,000,000           200,060,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,051,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,168,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,704,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           100,022,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           200,046,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,210,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,218,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,452,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,245,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,152,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,859,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,459,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,354,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,017,000
          第３９回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,042,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,960,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,363,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,292,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,000,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,270,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,564,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,425,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,043,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,431,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,498,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,059,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,817,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           198,726,000
          債券
               特殊債券合計                   36,623,214,000           38,250,000,348
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,421,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           98,610,000
          Ｍ）円貨社債
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          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           294,768,000
          Ｍ）円貨社債
          第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,350,000
          非上位円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,322,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,497,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,303,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,552,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,512,000
          エー円貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,738,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,556,000
          円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,101,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         200,000,000           204,336,000
          ループ・インク円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           401,024,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,633,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,347,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,778,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,745,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,877,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,824,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,601,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,758,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,507,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,507,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,946,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           99,257,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,287,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,988,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,779,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,358,000
          保社債
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,754,000
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,575,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,836,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,254,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,814,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,031,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           398,664,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         100,000,000           100,327,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,709,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,859,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,878,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,414,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,691,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,122,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,859,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,101,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,859,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           98,477,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,467,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,667,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,115,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,000,000
          債
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,554,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,244,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,442,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,188,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,862,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,701,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,525,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,446,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,715,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           99,737,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           99,497,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           197,970,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,362,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           98,959,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,272,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           95,705,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,852,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,315,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,316,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           99,747,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,955,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,200,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,709,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,307,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           119,288,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           114,230,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,812,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,913,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,596,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           304,176,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,702,000
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,143,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,175,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,895,000
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           298,611,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,546,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,878,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,125,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,894,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,899,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           200,330,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,689,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,068,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,620,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,640,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,766,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,462,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,380,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,138,000
                                   100,000,000           102,424,000
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          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,208,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,822,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,094,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,685,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,232,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,460,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,007,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,231,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,745,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           114,097,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           235,570,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,431,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,235,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           110,635,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,719,150
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,850,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,407,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,092,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,781,600
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           129,906,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,259,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,869,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           109,355,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           95,330,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           96,447,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           194,050,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,354,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,655,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         100,000,000           101,288,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,254,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,399,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           101,648,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,205,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,837,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,145,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,881,000
                                211/402

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          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,377,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           96,730,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,300,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,763,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           201,854,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,351,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,609,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,035,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,353,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,319,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,541,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,443,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,700,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           130,481,820
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,906,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,112,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,388,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,680,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,634,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,294,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,728,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,313,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,712,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,014,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           206,596,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         201,000,000           202,433,130
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,711,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,962,000
          第３４４回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,258,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           200,200,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,939,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,889,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,082,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,681,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,954,000
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           300,000,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,000,000
          債
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           102,184,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,785,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,702,000
          保社債
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          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,680,000
          保社債
               社債券合計                  21,766,000,000           22,053,612,700
                 合計                           548,182,252,349
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              5,171,017,267
         コール・ローン                              7,516,051,367
         株式                             387,343,688,806
         投資信託受益証券                               260,717,672
         投資証券                              9,515,306,897
         派生商品評価勘定                               167,373,222
         未収入金                                14,348,240
         未収配当金                               453,602,638
         差入委託証拠金                              3,204,992,062
         流動資産合計                             413,647,098,171
       資産合計                              413,647,098,171
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                20,495,628
         前受金                               146,575,774
         未払解約金                              7,542,523,335
         未払利息                                  4,036
         その他未払費用                                  1,275
         流動負債合計                              7,709,600,048
       負債合計                               7,709,600,048
      純資産の部
       元本等
         元本                             150,285,284,851
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           255,652,213,272
         元本等合計                             405,937,498,123
       純資産合計                              405,937,498,123
      負債純資産合計                                413,647,098,171
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                214/402


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                                     2020年    7月10日現在

     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              150,285,284,851口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7011円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,011円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
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                                     2020年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                216/402


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                136,683,156,103円
     期中追加設定元本額                                                42,689,099,791円
     期中一部解約元本額                                                29,086,971,043円
     期末元本額                                                150,285,284,851円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,382,035,055円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,736,956円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,017,874,077円
     世界経済インデックスファンド                                                 8,324,253,060円
     外国株式インデックス・オープン                                                  774,049,183円
     ＤＣマイセレクション２５                                                  993,464,420円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,796,397,005円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,099,941,862円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,662,963,234円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  416,293,326円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,041,166,633円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,471,116,042円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  92,405,681円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  203,924,917円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  136,164,103円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,666,061,738円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,163,505,479円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,671,179円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,500,216円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,762,336円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,330,661円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  142,171,824円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,639,871円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  154,989,666円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  563,477,151円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  325,301,104円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,095,356,520円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,686,608,542円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    7月10日現在
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,095,016円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  301,064,033円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,911,099円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,376,097円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,707,023,299円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,860,856,812円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,043,383,807円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,236,946,543円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,428,373,745円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,109,567,375円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,081,166,286円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,163,332,795円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,167,897,624円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,124,523,312円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  734,014,805円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  39,198,654円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  221,267,152円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,221,448,205円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                34,513,549,682円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  121,731,081円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  410,291,289円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  72,837,525円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,282,662円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  72,884,861円
     グローバル経済コア                                                  985,367,165円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,645,546円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,268,584円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  463,823,625円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  76,831,136円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    742,790円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    859,299円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    303,871円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    402,027円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,096,607,427円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,849,856,454円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,758,764,006円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  228,771,733円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,739,786円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  402,638,376円
     ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  794,988,771円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  399,488,655円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           15,522,970,215
        投資信託受益証券                                               △14,054,234
          投資証券                                              27,636,821
           合計                                           15,536,552,802
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,452,317,660               －    8,598,893,434           146,575,774
            合計             8,452,317,660               －    8,598,893,434           146,575,774
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          116,359,620              －     116,057,800            301,820
               アメリカドル            26,780,000              －      26,780,000              －
                 ユーロ           27,973,520              －      27,774,800           198,720
              ノルウェークロー
                           16,933,500              －      16,935,000           △1,500
                  ネ
                香港ドル           13,821,000              －      13,820,000            1,000
              シンガポールドル             30,851,600              －      30,748,000           103,600
                                219/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計              116,359,620              －     116,057,800            301,820
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   67,650         14.65       991,072.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         17.03       611,019.37
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976         49.81      1,094,624.56
            CHEVRON    CORP                     177,002         82.74     14,645,145.48
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245         47.56       915,292.20
            CONOCOPHILLIPS                         104,738         38.35      4,016,702.30
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913         37.50       634,237.50
            EOG  RESOURCES     INC                   55,564         44.34      2,463,707.76
            EXXON   MOBIL                      398,806         41.36     16,494,616.16
            HALLIBURTON      CO                    77,539         11.78       913,409.42
            HESS   CORP                       24,844         44.68      1,110,029.92
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         26.21       369,823.10
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         13.91      2,707,498.04
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097         33.35      2,070,934.95
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162         10.83       402,464.46
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               80,482         16.28      1,310,246.96
            ONEOK   INC                       41,832         26.15      1,093,906.80
            PHILLIPS     66                     42,441         58.98      2,503,170.18
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844         91.48      1,449,409.12
            SCHLUMBERGER                         132,260         17.13      2,265,613.80
            VALERO    ENERGY    CORP                   39,247         50.22      1,970,984.34
            WILLIAMS     COS                     114,214         18.27      2,086,689.78
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        21,038        271.60      5,713,920.80
            ALBEMARLE     CORP                     10,180         75.75       771,135.00
            AMCOR   PLC                      153,458         10.37      1,591,359.46
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       110.61       824,818.77
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         21.82       384,162.92
                                220/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BALL   CORP                       29,987         71.75      2,151,567.25
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053         84.07       929,225.71
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         26.90       513,009.90
            CORTEVA    INC                      70,180         25.75      1,807,135.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992         65.29       848,247.68
            DOW  INC                        70,834         39.44      2,793,692.96
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752         50.91      3,601,984.32
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 14,194         68.31       969,592.14
            ECOLAB    INC                      24,761        197.50      4,890,297.50
            FMC  CORP                        12,118         97.89      1,186,231.02
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         12.89      1,790,769.03
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         33.11      1,119,217.33
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,795       122.30      1,075,628.50
            LINDE   PLC                       50,427        221.95      11,192,272.65
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513         63.11      1,610,125.43
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       206.71      1,236,332.51
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         11.68       372,720.48
            NEWMONT    CORPORATION                      78,251         62.73      4,908,685.23
            NUCOR   CORP                       29,015         38.80      1,125,782.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        95.37       847,839.30
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        105.08      2,324,159.44
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430         74.53       926,407.90
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         32.46       476,804.94
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  7,930       579.69      4,596,941.70
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         24.51       447,871.23
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        117.10      1,482,134.70
            WESTROCK     CO                     24,734         26.22       648,525.48
            3 M COMPANY                        54,004        151.45      8,178,905.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 15,830         27.67       438,016.10
            ALLEGION     PLC                      8,963       100.53       901,050.39
            AMETEK    INC                      22,247         86.26      1,919,026.22
            BOEING    CO                      50,222        173.28      8,702,468.16
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551         23.91      1,806,424.41
            CATERPILLAR                          51,485        125.73      6,473,209.05
            CUMMINS    INC                      13,804        172.17      2,376,634.68
            DEERE&CO                          27,735        157.65      4,372,422.75
            DOVER   CORP                       13,872         94.86      1,315,897.92
            EATON   CORP                       40,190         85.64      3,441,871.60
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 59,226         59.47      3,522,170.22
            FASTENAL     CO                     55,807         43.10      2,405,281.70
            FORTIVE    CORP                      28,503         67.28      1,917,681.84
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         64.15       821,761.50
                                221/402


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            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 23,906        138.02      3,299,506.12
            GENERAL    ELECTRIC     CO                816,436          6.58     5,372,148.88
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       308.99      1,378,404.39
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         32.97       502,001.22
            HEICO   CORP                       3,640        94.87       345,326.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                  6,449        76.27       491,865.23
            HONEYWELL     INTL   INC                  67,906        141.37      9,599,871.22
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550         14.77       539,843.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       161.77       569,753.94
            IDEX   CORP                        6,916       157.19      1,087,126.04
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   29,759        173.29      5,156,937.11
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562         27.86       879,317.32
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         78.85       948,250.10
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         41.70       838,170.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         20.76       425,580.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 75,045         33.38      2,505,002.10
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,485        159.80      3,433,303.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,699       242.43       896,748.57
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 23,810        339.96      8,094,447.60
            MASCO   CORP                       27,698         49.69      1,376,313.62
            NORDSON    CORP                      5,718       186.93      1,068,865.74
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,837        285.95      4,242,640.15
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519         56.11      2,105,191.09
            OWENS   CORNING                       10,458         55.11       576,340.38
            PACCAR    INC                      32,395         74.43      2,411,159.85
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        176.32      2,204,881.60
            PENTAIR    PLC                      18,123         38.30       694,110.90
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              142,229         58.11      8,264,927.19
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        211.37      2,376,644.28
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        394.93      3,995,111.88
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         36.10       499,190.80
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         47.57       577,785.22
            SNAP-ON    INC                      4,900       128.89       631,561.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                      14,798        137.04      2,027,917.92
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       290.86      1,018,300.86
            TEXTRON                          21,534         30.13       648,819.42
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                23,309         90.29      2,104,569.61
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,664       410.98      1,916,810.72
            UNITED    RENTALS    INC                   7,713       143.66      1,108,049.58
            WABTEC    CORP                      17,764         56.60      1,005,442.40
            XYLEM   INC                       17,545         66.52      1,167,093.40
            CINTAS    CORP                       8,272       266.14      2,201,510.08
                                222/402


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            COPART    INC                      19,784         83.38      1,649,589.92
            COSTAR    GROUP   INC                    3,584       726.25      2,602,880.00
            EQUIFAX    INC                      11,791        161.79      1,907,665.89
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672         75.74      2,701,797.28
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849         14.40       501,825.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742         80.50      1,750,231.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                  9,566        49.27       471,316.82
            ROLLINS    INC                      14,566         45.79       666,977.14
            TRANSUNION                          19,072         83.54      1,593,274.88
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        173.20      2,521,792.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629         95.97      2,363,645.13
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 39,501        102.08      4,032,262.08
            AMERCO                          1,179       291.54       343,725.66
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186         80.87      1,066,351.82
            CSX  CORP                        72,174         67.86      4,897,727.64
            DELTA   AIR  LINES   INC                 12,549         25.65       321,881.85
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868         77.01      1,221,994.68
            FEDEX   CORP                       24,100        155.74      3,753,334.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       125.00      1,039,875.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,654       142.84      1,378,977.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         43.98       470,586.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,985        170.91      4,099,276.35
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       176.42      1,606,480.52
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         31.57       361,950.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                87,546         33.15      2,902,149.90
            UNION   PACIFIC    CORP                   65,930        165.99      10,943,720.70
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              65,801        114.45      7,530,924.45
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        75.38       603,115.38
            APTIV   PLC                       24,462         75.39      1,844,190.18
            AUTOLIV    INC                      6,776        63.30       428,920.80
            BORGWARNER      INC                    19,890         34.40       684,216.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                    375,147          5.84     2,190,858.48
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         23.42      2,795,504.88
            LEAR   CORP                        5,287       102.30       540,860.10
            TESLA   INC                       13,958       1,394.28       19,461,360.24
            DR  HORTON    INC                     32,171         58.04      1,867,204.84
            GARMIN    LTD                      12,854         96.92      1,245,809.68
            HASBRO    INC                      12,468         71.50       891,462.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928         63.25      1,576,696.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        315.20      3,633,310.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062        73.12       370,133.44
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.01       563,820.63
                                223/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NIKE   B                       117,323         96.99     11,379,157.77
            NVR  INC                         337     3,244.48       1,093,389.76
            PULTE   GROUP   INC                    28,283         33.88       958,228.04
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578        67.47       308,877.66
            VF  CORP                        32,491         58.27      1,893,250.57
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       133.17       809,540.43
            ARAMARK                          24,034         20.77       499,186.18
            CARNIVAL     CORPORATION                     40,341         14.58       588,171.78
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,577      1,115.58       2,874,849.66
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                13,394         71.34       955,527.96
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,721       385.50      1,434,445.50
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            27,760         74.13      2,057,848.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100         44.68      1,478,908.00
            MARRIOTT     INTL   A                   26,598         86.25      2,294,077.50
            MCDONALD'S      CORP                    70,444        184.33      12,984,942.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         15.22       268,815.64
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    49,467         16.00       791,472.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,686         47.12       880,484.32
            STARBUCKS     CORP                    110,556         73.57      8,133,604.92
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       176.93       632,347.82
            WYNN   RESORTS    LTD                    9,302        71.13       661,651.26
            YUM  BRANDS    INC                    29,166         86.38      2,519,359.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               73,316         80.64      5,912,202.24
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,327       1,518.66       43,019,081.82
            ALPHABET     INC-CL    C                 28,988       1,510.99       43,800,578.12
            ALTICE    USA  INC-   A                 35,374         23.22       821,384.28
            CABLE   ONE  INC                      483     1,773.01        856,363.83
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,769        530.19      7,300,186.11
            COMCAST    CORP-CL    A                 428,069         39.29     16,818,831.01
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         19.25       246,477.00
            DISCOVERY     INC-C                     28,190         17.25       486,277.50
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103         30.83       743,095.49
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 27,876        138.80      3,869,188.80
            FACEBOOK     INC-A                     227,316         244.50      55,578,762.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968         24.37       827,800.16
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         24.46       369,150.32
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       124.85       976,451.85
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         16.39       554,539.26
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,021       124.65       376,567.65
            LIBERTY    BROADBAND-C                      10,201        127.42      1,299,811.42
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         33.71       630,141.03
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264         33.65       580,933.60
                                224/402


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            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        33.92       216,545.28
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    16,947         45.05       763,462.35
            MATCH   GROUP   INC                    21,635         96.32      2,083,883.20
            NETFLIX    INC                      41,368        507.76      21,005,015.68
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         11.73       392,708.67
            OMNICOM    GROUP                      20,835         51.66      1,076,336.10
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190         27.42       882,649.80
            ROKU   INC                        8,355       149.69      1,250,659.95
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         5.63      506,232.71
            SNAP   INC  - A                    79,559         25.94      2,063,760.46
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        150.76      1,620,820.76
            THE  WALT   DISNEY    CO                 170,184         116.81      19,879,193.04
            TWITTER    INC                      71,690         35.72      2,560,766.80
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976         22.10      1,192,869.60
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368         62.99       779,060.32
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       133.75       827,377.50
            AMAZON.COM                          40,184       3,182.63      127,890,803.92
            AUTOZONE     INC                      2,285      1,107.76       2,531,231.60
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720         84.95      1,930,064.00
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  3,859      1,670.28       6,445,610.52
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,766       178.90      1,210,437.40
            CARMAX    INC                      15,777         86.23      1,360,450.71
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  24,570        189.74      4,661,911.80
            DOLLAR    TREE   INC                    22,651         91.33      2,068,829.08
            EBAY                          74,325         59.22      4,401,526.50
            EXPEDIA    GROUP   INC                   13,383         81.56      1,091,517.48
            GENUINE    PARTS   CO                   13,937         84.45      1,176,979.65
            HOME   DEPOT                       103,366         247.96      25,630,633.36
            LKQ  CORP                        29,351         25.44       746,836.19
            LOWES   COMPANIES                       72,304        135.61      9,805,145.44
            MERCADOLIBRE       INC                    4,280      1,018.41       4,358,794.80
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       419.41      3,035,270.17
            ROSS   STORES    INC                    34,327         84.72      2,908,183.44
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  48,428        117.90      5,709,661.20
            TIFFANY    & CO                     10,426        120.99      1,261,441.74
            TJX  COMPANIES     INC                  115,530         49.99      5,775,344.70
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        137.70      1,543,892.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       192.30      1,031,112.60
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 41,563        325.54      13,530,419.02
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         4.85      164,415.00
            KROGER    CO                      76,549         32.76      2,507,745.24
            SYSCO   CORP                       45,437         50.98      2,316,378.26
                                225/402


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            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429         39.01      2,825,455.29
            WALMART    INC                     133,620         127.75      17,069,955.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   178,226         38.60      6,879,523.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189         37.81      1,973,266.09
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010         63.25      1,834,882.50
            BUNGE   LIMITED                       13,606         38.23       520,157.38
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869         49.41       784,087.29
            COCA-COLA     CO                    384,034         43.91     16,862,932.94
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                16,995         37.26       633,233.70
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992         35.60      1,637,315.20
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        182.39      2,918,057.61
            GENERAL    MILLS   INC                   57,694         62.55      3,608,759.70
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   13,896        126.75      1,761,318.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157         47.01      1,276,650.57
            INGREDION     INC                     5,835        78.42       457,580.70
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        103.39      1,116,818.78
            KELLOGG    CO                      24,092         65.90      1,587,662.80
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 36,671         29.00      1,063,459.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    64,187         31.37      2,013,546.19
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         59.96       774,923.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        183.85      2,170,900.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203         33.25       605,249.75
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             137,361         50.26      6,903,763.86
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118         71.05      2,637,233.90
            PEPSICO    INC                     130,934         132.71      17,376,251.14
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  146,196         70.14     10,254,187.44
            TYSON   FOODS   INC                    28,214         55.58      1,568,134.12
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454         81.73      1,916,895.42
            CLOROX    COMPANY                      11,988        229.50      2,751,246.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                77,689         73.32      5,696,157.48
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        187.81      3,989,835.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,715        142.22      4,652,727.30
            PROCTER    & GAMBLE    CO                233,057         122.48      28,544,821.36
            ABBOTT    LABORATORIES                      166,071         93.67     15,555,870.57
            ABIOMED    INC                      4,421       265.68      1,174,571.28
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  7,113       274.08      1,949,531.04
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604         96.39      1,407,679.56
            ANTHEM    INC                      24,196        255.00      6,169,980.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484         85.69      4,068,903.96
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,805        258.61      6,673,431.05
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         34.50      4,589,224.50
            CARDINAL     HEALTH                     27,968         48.88      1,367,075.84
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            CENTENE    CORP                      55,738         63.31      3,528,772.78
            CERNER    CORP                      30,009         69.63      2,089,526.67
            CIGNA   CORP                       35,629        173.90      6,195,883.10
            CVS  HEALTH    CORP                    122,285         61.28      7,493,624.80
            DANAHER    CORP                      58,889        185.47      10,922,142.83
            DAVITA    INC                       9,056        79.74       722,125.44
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         41.27       833,158.76
            DEXCOM    INC                       8,490       440.50      3,739,845.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               59,721         68.26      4,076,555.46
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918         94.34      2,445,104.12
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096         56.08       790,503.68
            HOLOGIC    INC                      24,459         57.47      1,405,658.73
            HUMANA    INC                      12,640        382.92      4,840,108.80
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       341.17      2,795,888.15
            INSULET    CORP                      5,923       211.29      1,251,470.67
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,851        574.47      6,233,573.97
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,814       173.12      1,698,999.68
            MASIMO    CORP                       5,273       236.47      1,246,906.31
            MCKESSON     CORP                     15,443        140.89      2,175,764.27
            MEDTRONIC     PLC                    126,090         90.13     11,364,491.70
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 6,271       178.62      1,120,126.02
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,894        115.85      1,493,769.90
            RESMED    INC                      13,491        193.69      2,613,071.79
            STERIS    PLC                       8,111       150.44      1,220,218.84
            STRYKER    CORP                      32,154        177.77      5,716,016.58
            TELADOC    HEALTH    INC                   6,315       228.43      1,442,535.45
            TELEFLEX     INC                      4,427       356.96      1,580,261.92
            THE  COOPER    COS  INC                   4,688       289.73      1,358,254.24
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                89,510        291.16      26,061,731.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  7,248        88.61       642,245.28
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       118.49       976,002.13
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        256.69      3,163,704.25
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       235.93      1,670,148.47
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        117.64      2,311,861.28
            ABBVIE    INC                      166,385         97.94     16,295,746.90
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      29,560         89.92      2,658,035.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        108.47      2,248,149.22
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        159.03      1,696,054.95
            AMGEN                          55,528        251.66      13,974,176.48
            AVANTOR    INC                      45,734         18.69       854,768.46
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       199.81       771,066.79
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       478.04      1,023,483.64
                                227/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOGEN    INC                      16,218        278.70      4,519,956.60
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        126.81      2,177,454.51
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              214,587         58.11     12,469,650.57
            CATALENT     INC                     16,026         79.15      1,268,457.90
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061         21.36       770,262.96
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278         92.75      1,231,534.50
            GILEAD    SCIENCES     INC                 118,620         74.71      8,862,100.20
            ILLUMINA     INC                     14,031        372.60      5,227,950.60
            INCYTE    CORP                      17,504        107.87      1,888,156.48
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817         60.44       774,659.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        144.99      2,571,542.64
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       105.46       524,241.66
            JOHNSON    & JOHNSON                    248,779         142.49      35,448,519.71
            LILLY   (ELI)   & CO                   81,003        166.45      13,482,949.35
            MERCK   & CO                     239,061         76.69     18,333,588.09
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,261       830.53      1,877,828.33
            MODERNA    INC                      25,034         64.97      1,626,458.98
            MYLAN   NV                       49,481         15.88       785,758.28
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       131.56      1,114,839.44
            PERKINELMER      INC                    10,645        103.08      1,097,286.60
            PERRIGO    CO  PLC                    14,477         54.26       785,522.02
            PFIZER                         521,538         33.46     17,450,661.48
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,527       640.63      6,103,282.01
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       169.96      1,214,704.12
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        181.17      2,078,201.07
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         11.61      1,259,499.24
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             37,540        387.67      14,553,131.80
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,285        295.40      7,173,789.00
            WATERS    CORP                       6,363       188.63      1,200,252.69
            ZOETIS    INC                      45,448        137.68      6,257,280.64
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 740,193         22.77     16,854,194.61
            CITIGROUP                         197,888         49.45      9,785,561.60
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         22.73       909,427.30
            COMERICA     INC                     14,360         33.40       479,624.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         32.56       450,207.12
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    67,941         17.39      1,181,493.99
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        102.31      1,623,864.32
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         8.06      798,036.72
            JPMORGAN     CHASE   & CO                290,074         91.28     26,477,954.72
            KEY  CORP                        94,322         11.03      1,040,371.66
            M & T BANK   CORP                    13,267         95.21      1,263,151.07
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         10.40       381,888.00
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            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              41,823         98.85      4,134,203.55
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434         9.83      908,626.22
            SIGNATURE     BANK                     5,223       100.52       525,015.96
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       201.65       996,755.95
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         33.61      4,302,752.20
            US  BANCORP                        127,646         34.22      4,368,046.12
            WELLS   FARGO   & CO                  365,686         24.04      8,791,091.44
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         30.44       462,261.84
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         19.05       686,333.40
            AMERICAN     EXPRESS                     64,225         90.57      5,816,858.25
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        143.29      1,697,986.50
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             18,264         49.90       911,373.60
            BANK   NEW  YORK   CO                   73,913         37.15      2,745,867.95
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            130,737         178.80      23,375,775.60
            BLACKROCK     INC                     14,548        549.44      7,993,253.12
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438         53.37      3,332,316.06
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              44,494         58.35      2,596,224.90
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   16,087         28.17       453,170.79
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612         90.19       957,096.28
            CME  GROUP   INC                     34,191        165.53      5,659,636.23
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704         46.45      1,286,850.80
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         49.14      1,037,247.12
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215         18.14       729,500.10
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       347.37      1,261,995.21
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         20.27       528,438.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,708        196.83      6,044,255.64
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            53,142         92.14      4,896,503.88
            INVESCO    LTD                      44,943         10.04       451,227.72
            KKR  & CO  INC                     47,403         34.73      1,646,306.19
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       548.61      1,971,155.73
            MOODY'S    CORP                      16,220        294.29      4,773,383.80
            MORGAN    STANLEY                      111,986         47.51      5,320,454.86
            MSCI   INC                        7,815       375.14      2,931,719.10
            NASDAQ    INC                      10,979        120.80      1,326,263.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520         76.41      1,491,523.20
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,748        122.83      2,671,306.84
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968         65.60       785,100.80
            S&P  GLOBAL    INC                    23,319        352.72      8,225,077.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         33.88      3,731,882.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261         53.90       660,867.90
            STATE   STREET    CORP                   34,742         61.66      2,142,191.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         21.34      1,133,047.30
                                229/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877         36.61       947,356.97
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        55.43       502,251.23
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         45.32       566,726.60
            AFLAC                          62,907         33.97      2,136,950.79
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       471.19       601,238.44
            ALLSTATE     CORP                     30,932         85.82      2,654,584.24
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             9,013        56.83       512,208.79
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130         28.00      2,327,640.00
            AON  PLC                        22,349        194.46      4,345,986.54
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796         27.04      1,049,043.84
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833         97.59      1,740,322.47
            ASSURANT     INC                      5,819        97.56       567,701.64
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             15,847         29.51       467,644.97
            BROWN   & BROWN   INC                   22,945         40.90       938,450.50
            CHUBB   LTD                       43,249        124.34      5,377,580.66
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851         67.30       999,472.30
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       188.63       408,572.58
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  3,926       198.06       777,583.56
            FNF  GROUP                        24,961         29.64       739,844.04
            GLOBE   LIFE   INC                     9,867        70.19       692,564.73
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481         35.81      1,234,764.61
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 20,790         32.71       680,040.90
            LOEWS   CORP                       25,707         32.82       843,703.74
            MARKEL    CORP                       1,312       892.91      1,171,497.92
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,167        108.23      5,213,114.41
            METLIFE    INC                      74,667         35.39      2,642,465.13
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615         39.86      1,060,873.90
            PROGRESSIVE      CORP                    55,794         77.79      4,340,215.26
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690         58.03      2,187,150.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        67.56       366,918.36
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       166.93       855,015.46
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   24,049        110.04      2,646,351.96
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        199.02      2,391,424.32
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085         55.80       785,943.00
            CBRE   GROUP   INC-A                    33,971         43.87      1,490,307.77
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.04      398,748.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       102.77       460,820.68
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607         22.61      1,573,814.27
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 59,753        219.31      13,104,430.43
            ADOBE   INC                       45,456        460.84      20,947,943.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        114.22      1,764,356.34
            ANSYS   INC                       8,044       304.69      2,450,926.36
                                230/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTODESK     INC                     20,964        248.20      5,203,264.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  41,287        145.73      6,016,754.51
            AVALARA    INC                      6,485       140.37       910,299.45
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413         72.06      1,038,600.78
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438         75.26      1,011,343.88
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        127.57      1,399,570.47
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369        101.53      2,677,244.57
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         40.33       431,006.71
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,974        118.73      1,421,673.02
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        152.68      1,594,589.92
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296         55.28      2,890,922.88
            COUPA   SOFTWARE     INC                   6,059       312.22      1,891,740.98
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            9,119       117.46      1,071,117.74
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       109.75       340,225.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A                9,168        96.10       881,044.80
            DOCUSIGN     INC                     15,817        212.42      3,359,847.14
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217         22.40       542,460.80
            DYNATRACE     INC                     14,169         44.06       624,286.14
            EPAM   SYSTEMS    INC                    5,266       262.10      1,380,218.60
            FAIR   ISAAC   CORP                     3,001       421.76      1,265,701.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          57,789        135.79      7,847,168.31
            FISERV    INC                      55,147         94.82      5,229,038.54
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       253.33      2,039,813.16
            FORTINET     INC                     13,898        149.60      2,079,140.80
            GARTNER    INC                      8,569       118.16      1,012,513.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 28,687        164.16      4,709,257.92
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351         70.65      1,155,198.15
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       117.44       930,477.12
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              83,458        115.71      9,656,925.18
            INTUIT    INC                      24,837        307.91      7,647,560.67
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       182.30      1,341,728.00
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829         86.41      1,108,553.89
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               84,431        294.59      24,872,528.29
            MICROSOFT     CORP                    683,327         214.32     146,450,642.64
            MONGODB    INC                      4,623       236.60      1,093,801.80
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376         20.08      1,011,550.08
            OKTA   INC                       10,381        222.95      2,314,443.95
            ORACLE    CORP                      214,169         57.53     12,321,142.57
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       248.58      2,327,454.54
            PAYCHEX    INC                      30,214         72.88      2,201,996.32
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       314.01      1,493,117.55
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 105,027         183.23      19,244,097.21
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PTC  INC                        9,984        85.00       848,640.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       295.64      2,084,262.00
            SALESFORCE.COM        INC                  79,356        200.74      15,929,923.44
            SERVICENOW      INC                    17,785        426.37      7,582,990.45
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            31,963         34.02      1,087,381.26
            SPLUNK    INC                      14,752        204.85      3,021,947.20
            SQUARE    INC  - A                   33,186        129.39      4,293,936.54
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775         56.35      1,227,021.25
            SYNOPSYS     INC                     14,359        204.55      2,937,133.45
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,705       463.00      1,715,415.00
            TWILIO    INC  - A                   11,282        245.30      2,767,474.60
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       361.29      1,341,469.77
            VERISIGN     INC                     10,096        212.50      2,145,400.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                161,051         192.21      30,955,612.71
            VMWARE    INC-CLASS     A                  7,867       147.99      1,164,237.33
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         20.73       803,432.61
            WIX.COM    LTD                      5,010       296.71      1,486,517.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        197.56      3,095,567.64
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,002        269.52      2,695,739.04
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456         94.49      2,594,317.44
            APPLE   INC                      413,796         382.73     158,372,143.08
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,865       218.79      1,283,203.35
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        66.24       519,255.36
            CDW  CORP/DE                        13,742        112.51      1,546,112.42
            CISCO   SYSTEMS                      399,683         46.70     18,665,196.10
            COGNEX    CORP                      16,230         62.27      1,010,642.10
            CORNING                          72,399         26.51      1,919,297.49
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530         53.69      1,155,945.70
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       144.81       774,733.50
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         39.93       466,680.41
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779          8.98     1,111,535.42
            HP  INC                        141,556         16.41      2,322,933.96
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       164.08       526,204.56
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         22.74       711,852.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624         99.83      1,759,403.92
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        130.93      2,142,800.38
            NETAPP    INC                      20,586         42.30       870,787.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         46.78      1,068,268.08
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955         79.06      2,526,362.30
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    23,884         42.38      1,012,203.92
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454         42.32      1,204,173.28
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       262.01      1,352,495.62
                                232/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AT&T   INC                       676,285         29.54     19,977,458.90
            CENTURYLINK      INC                    93,962         9.63      904,854.06
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         22.72       352,523.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106         22.39       942,753.34
            T-MOBILE     US  INC                    51,428        106.17      5,460,110.76
            T-MOBILE     US  INC  - RIGHTS                41,028         0.18       7,737.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     390,010         53.94     21,037,139.40
            AES  CORP                        61,761         13.92       859,713.12
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156         48.25      1,165,527.00
            AMEREN    CORPORATION                      23,120         73.65      1,702,788.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150         82.02      3,867,243.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        130.69      2,211,536.18
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419         97.69      1,115,522.11
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162         18.95       912,669.90
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742         58.99      1,577,510.58
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745         71.71      2,276,433.95
            DOMINION     ENERGY    INC                 78,420         73.77      5,785,043.40
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        106.67      1,958,461.20
            DUKE   ENERGY    CORP                    69,920         79.74      5,575,420.80
            EDISON    INTL                      33,630         53.93      1,813,665.90
            ENTERGY    CORP                      18,696         96.45      1,803,229.20
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834         42.53       886,070.02
            EVERGY    INC                      21,330         60.87      1,298,357.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920         84.57      2,614,904.40
            EXELON    CORP                      92,804         36.62      3,398,482.48
            FIRSTENERGY      CORP                    50,559         40.19      2,031,966.21
            NEXTERA    ENERGY    INC                  45,973        251.99      11,584,736.27
            NISOURCE     INC                     35,781         22.95       821,173.95
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         32.31       745,650.18
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225         29.97       576,173.25
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   10,772         76.25       821,365.00
            PPL  CORPORATION                        69,904         24.40      1,705,657.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290         49.79      2,354,569.10
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        116.29      3,146,923.69
            SOUTHERN     CO                     98,387         51.94      5,110,220.78
            UGI  CORP                        18,019         29.87       538,227.53
            VISTRA    CORP                      46,057         19.00       875,083.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120         87.47      2,634,596.40
            XCEL   ENERGY    INC                    50,065         63.24      3,166,110.60
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 109,297         57.25      6,257,799.73
            ANALOG    DEVICES                      35,161        124.25      4,368,754.25
            APPLIED    MATERIALS                      88,168         63.49      5,597,786.32
                                233/402


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            BROADCOM     INC                     37,568        321.50      12,078,112.00
            INTEL   CORP                      403,460         58.42     23,570,133.20
            KLA  CORP                        15,075        203.59      3,069,119.25
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        335.76      4,650,276.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408         38.12      2,340,872.96
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878         64.47      1,668,354.66
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        107.55      2,456,872.20
            MICRON    TECHNOLOGY                      105,648         49.98      5,280,287.04
            NVIDIA    CORP                      57,719        420.36      24,262,758.84
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,067        117.90      3,191,199.30
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         20.76       747,276.96
            QORVO   INC                       10,609        113.11      1,199,983.99
            QUALCOMM                         107,369         93.25     10,012,159.25
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        132.73      2,137,882.11
            TERADYNE     INC                     16,048         88.46      1,419,606.08
            TEXAS   INSTRUMENTS                       87,799        130.43      11,451,623.57
            XILINX    INC                      23,543        100.23      2,359,714.89
                                    27,984,730              2,576,964,957.46
               アメリカドル       小計
                                                  (276,070,255,892)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062         14.42       592,114.04
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                106,748         22.02      2,350,590.96
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         5.89      569,362.74
            ENBRIDGE                         193,997         40.20      7,798,679.40
            IMPERIAL     OIL                     24,763         20.34       503,679.42
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         11.81       418,723.55
            KEYERA    CORP                      18,607         20.31       377,908.17
            PARKLAND     CORP                     17,004         32.75       556,881.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816         31.89      1,716,192.24
            SUNCOR    ENERGY                      147,329         21.38      3,149,894.02
            TC  ENERGY    CORP                     86,686         55.94      4,849,214.84
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423         90.07      2,109,709.61
            B2GOLD    CORP                      114,473          8.12      929,520.76
            BARRICK    GOLD   CORP                   170,934         37.50      6,410,025.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         43.01       565,108.39
            FRANCO-NEVADA       CORP                   17,244        196.00      3,379,824.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   125,340         10.43      1,307,296.20
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848         63.56      1,706,458.88
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         8.04      500,433.72
            NUTRIEN    LTD                      55,504         42.50      2,358,920.00
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               23,098         44.08      1,018,159.84
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         14.66       669,624.82
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             40,391         63.47      2,563,616.77
                                234/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YAMANA    GOLD   INC                   106,274          7.60      807,682.40
            CAE  INC                        25,999         20.68       537,659.32
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        81.81       774,822.51
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   12,370         56.04       693,214.80
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,191         92.33      1,402,585.03
            AIR  CANADA                        19,591         16.20       317,374.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              66,459        120.79      8,027,582.61
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        347.64      4,574,942.40
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         60.51      1,692,948.78
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                12,923         19.81       256,004.63
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         28,808         74.02      2,132,368.16
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         28.38       431,376.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087         21.99       991,463.13
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       116.08       627,876.72
            DOLLARAMA     INC                     26,700         45.95      1,226,865.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121         45.45      3,823,299.45
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         32.24       491,756.72
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907         66.86      1,197,262.02
            METRO   INC                       24,937         56.45      1,407,693.65
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       100.10       688,988.30
            SAPUTO    INC                      24,489         31.41       769,199.49
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800         23.33       648,574.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   25,606         21.88       560,259.28
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         8.21      130,539.00
            BANK   MONTREAL                       61,534         70.88      4,361,529.92
            BANK   NOVA   SCOTIA                    116,919         54.13      6,328,825.47
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951         90.11      3,870,314.61
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228         60.08      1,996,338.24
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  133,379         91.27     12,173,501.33
            TORONTO-DOMINION         BANK                173,449         58.74     10,188,394.26
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         44.12      5,581,224.12
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         17.86       333,464.06
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        32.22       247,610.70
            ONEX   CORP                        6,603        58.75       387,926.25
            TMX  GROUP   LTD                     6,205       134.06       831,842.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       401.74      1,069,833.62
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         23.28       553,784.64
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        42.50       349,775.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        130.74      1,705,241.82
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               190,115         17.93      3,408,761.95
            POWER   CORP   OF  CANADA                   51,551         23.35      1,203,715.85
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979         48.96      2,789,691.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.55      258,070.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396         86.95      2,034,282.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,978      1,629.34       3,222,834.52
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         58.59      1,443,833.37
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,799      1,412.79       13,843,929.21
            BCE  INC                        15,355         54.84       842,068.20
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018         52.99      1,855,603.82
            TELUS   CORP                       32,908         22.33       734,835.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818         17.06       884,015.08
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         15.59       380,318.05
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.06       209,954.46
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         32.97       340,382.28
            EMERA   INC                       23,704         52.89      1,253,704.56
            FORTIS    INC                      42,633         51.28      2,186,220.24
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         26.09       842,680.91
                                     3,660,368               168,328,784.49
               カナダドル      小計
                                                  (13,260,941,642)
     ユーロ        ENI                         248,488          8.43     2,095,747.79
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         10.42       512,601.48
            NESTE   OIL  OYJ                     40,117         35.06      1,406,502.02
            OMV  AG                        14,984         29.30       439,031.20
            REPSOL    SA                      133,012          7.53     1,001,846.38
            REPSOL    SA-RTS                      133,012          0.44       58,924.31
            TENARIS    SA                      40,648         5.54      225,433.80
            TOTAL   SA                      231,499         33.16      7,676,506.84
            VOPAK                          6,360        48.32       307,315.20
            AIR  LIQUIDE                        45,301        132.20      5,988,792.20
            AKZO   NOBEL                       19,521         81.94      1,599,550.74
            ARCELORMITTAL                          66,229         9.59      635,268.56
            ARKEMA                          7,535        85.60       644,996.00
            BASF   SE                       88,020         49.61      4,367,112.30
            COVESTRO     AG                     15,098         34.93       527,373.14
            CRH  PLC                        72,257         31.39      2,268,147.23
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754         23.37       461,650.98
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        36.66       211,234.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833         46.94       696,261.02
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,650        125.25      1,960,162.50
            LANXESS                          7,293        47.00       342,771.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         27.16       531,385.40
            SOLVAY    SA                       6,906        69.84       482,315.04
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792         10.51       576,137.88
            SYMRISE    AG                      12,476        106.15      1,324,327.40
                                236/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         6.28      207,516.32
            UMICORE                          17,605         43.20       760,536.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                    50,623         24.36      1,233,176.28
            VOESTALPINE      AG                    12,422         19.29       239,620.38
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,018         22.78       501,570.04
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                22,018         1.45       31,948.11
            AIRBUS    SE                      56,107         63.22      3,547,084.54
            ALSTOM                          18,760         42.20       791,672.00
            ANDRITZ    AG                      5,242        31.64       165,856.88
            BOUYGUES     ORD                     19,381         31.79       616,121.99
            BRENNTAG     AG                     15,254         50.68       773,072.72
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         5.91      550,155.76
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      814.50       173,488.50
            EIFFAGE                          7,209        78.02       562,446.18
            FERROVIAL     SA                     46,711         23.12      1,079,958.32
            GEA  GROUP   AG                     13,382         30.16       403,601.12
            HOCHTIEF     AG                      2,222        79.70       177,093.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306         61.45       940,553.70
            KION   GROUP   AG                     5,887        57.52       338,620.24
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        91.74       378,244.02
            KONE   OYJ-B                       32,286         61.78      1,994,629.08
            LEGRAND    SA                      24,584         68.36      1,680,562.24
            LEONARDO     SPA                     35,425         5.60      198,663.40
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  4,753       147.00       698,691.00
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         21.37       452,082.35
            SAFRAN    SA                      29,413         88.28      2,596,579.64
            SAINT-GOBAIN                          46,472         31.50      1,463,868.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,023         95.90      5,084,905.70
            SIEMENS                          73,180        105.72      7,736,589.60
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102         17.12       429,871.75
            THALES    SA                       9,665        70.74       683,702.10
            VINCI   S.A.                       49,409         79.58      3,931,968.22
            WARTSILA     OYJ                     34,386         7.08      243,452.88
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         19.18       480,900.14
            RANDSTAD     NV                     12,365         40.09       495,712.85
            TELEPERFORMANCE                          5,732       223.50      1,281,102.00
            WOLTERS    KLUWER                      25,709         69.64      1,790,374.76
            ADP                          2,382        91.35       217,595.70
            AENA   SME  SA                      6,542       120.00       785,040.00
            ATLANTIA     SPA                     51,427         13.11       674,465.10
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.72      202,978.38
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   91,113         34.12      3,108,775.56
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            FRAPORT    AG                      3,561        37.30       132,825.30
            GETLINK                          44,101         13.28       585,661.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973         57.44      1,836,529.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        43.48       217,008.68
            CONTINENTAL      AG                    9,928        83.44       828,392.32
            DAIMLER    AG                      78,738         36.15      2,846,378.70
            FAURECIA                          5,945        33.56       199,514.20
            FERRARI    NV                      11,392        154.70      1,762,342.40
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379          8.63      961,312.14
            MICHELIN                          16,459         91.20      1,501,060.80
            PEUGEOT    SA                      52,883         13.71       725,290.34
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         3.64      142,352.17
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         52.04       730,017.12
            RENAULT    SA                      17,362         21.60       375,019.20
            VALEO   SA                       19,350         22.73       439,825.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        135.60      2,440,664.40
            VOLKSWAGEN      STAMM                     3,251       143.40       466,193.40
            ADIDAS    AG                      17,675        235.70      4,165,997.50
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        117.20      3,198,036.40
            HERMES    INTERNATIONAL                       3,057       766.40      2,342,884.80
            KERING                          7,275       498.40      3,625,860.00
            LVMH                          26,074        400.95      10,454,370.30
            MONCLER    SPA                      20,700         34.16       707,112.00
            PUMA   SE                        7,720        69.12       533,606.40
            SEB  SA                        2,075       144.50       299,837.50
            ACCOR                          17,931         23.82       427,116.42
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              11,877        119.00      1,413,363.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,540         27.28       287,531.20
            SODEXO                          8,135        59.54       484,357.90
            ALTICE    NV  -A                     50,000         3.59      179,800.00
            BOLLORE                          61,805         2.78      172,188.73
            JC  DECAUX    SA                     9,522        15.70       149,495.40
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469         26.90       577,516.10
            SCOUT24    AG                      11,366         72.45       823,466.70
            SES                          31,369         5.83      182,944.00
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        36.10       180,427.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        78.84       734,079.24
            VIVENDI                          77,307         23.11      1,786,564.77
            DELIVERY     HERO   SE                   11,471         99.08      1,136,546.68
            INDITEX                         101,980         23.18      2,363,896.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372         94.60      1,075,791.20
            PROSUS                          45,138         88.20      3,981,171.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZALANDO    SE                      13,985         65.90       921,611.50
            CARREFOUR                          59,235         13.24       784,271.40
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        29.54       171,627.40
            COLRUYT    SA                      5,424        48.50       263,064.00
            JERONIMO     MARTINS                     24,901         15.32       381,483.32
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         24.11      2,489,695.04
            METRO   AG                       13,712         8.17      112,136.73
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855         45.26      3,297,781.57
            DANONE    (GROUPE)                      59,282         59.76      3,542,692.32
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              64,414         8.12      523,041.68
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         74.15       793,479.15
            HEINEKEN     NV                     24,387         83.00      2,024,121.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    14,641        106.10      1,553,410.10
            PERNOD-RICARD                          19,514        140.50      2,741,717.00
            REMY   COINTREAU                        2,382       127.40       303,466.80
            BEIERSDORF      AG                     9,190        95.00       873,050.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190         73.10       744,889.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238         82.62      1,424,203.56
            LOREAL                          24,042        286.70      6,892,841.40
            UNILEVER     NV                     136,472         46.44      6,337,759.68
            BIOMERIEUX                          4,175       127.90       533,982.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        89.55       307,156.50
            DIASORIN     SPA                      2,070       171.50       355,005.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985         74.72      1,493,279.20
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407         44.29      1,789,626.03
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    89,000         41.93      3,731,770.00
            ORPEA                          5,633       100.75       567,524.75
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       317.00      1,028,982.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846         41.83       621,082.41
            BAYER                          94,130         63.34      5,962,194.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,158       549.20       635,973.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368       177.85       776,848.80
            GRIFOLS    SA                      27,685         26.47       732,821.95
            IPSEN                          2,722        77.75       211,635.50
            MERCK   KGAA                       12,078        110.55      1,335,222.90
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        45.81       451,411.74
            QIAGEN    N.V.                      21,801         38.59       841,300.59
            RECORDATI     SPA                     11,472         46.15       529,432.80
            SANOFI                         105,868         89.18      9,441,308.24
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,004       240.80       723,363.20
            UCB  (GROUPE)                        12,416        107.90      1,339,686.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   29,696         7.79      231,569.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   647,435          3.07     1,990,862.62
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817           2.17     3,478,802.06
            BANKINTER     SA                     58,881         4.12      243,060.76
            BNP  PARIBAS                       104,161         35.51      3,698,757.11
            CAIXABANK                         328,697          1.95      641,452.19
            COMMERZBANK      AG                    75,494         4.35      328,398.90
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463          8.55      919,453.42
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         21.44       590,886.40
            FINECOBANK      SPA                    53,120         12.46       662,140.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830          6.06     2,292,294.61
            INTESA    SANPAOLO                     1,460,677           1.73     2,528,724.02
            KBC  GROEP   NV                     24,002         50.74      1,217,861.48
            MEDIOBANCA                          53,990         6.57      355,146.22
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         16.13       201,463.70
            SOCIETE    GENERALE                      79,076         14.63      1,157,040.03
            UNICREDIT     SPA                    190,988          8.29     1,584,818.42
            AMUNDI    SA                       6,226        69.80       434,574.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535          8.61     1,641,268.49
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        165.30      3,018,543.30
            EURAZEO    SA                      3,357        44.42       149,117.94
            EXOR   NV                       10,345         49.00       506,905.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        74.42       611,881.24
            NATIXIS                         114,996          2.28      262,190.88
            SOFINA                          1,781       244.00       434,564.00
            WENDEL                          2,023        79.70       161,233.10
            AEGON                         166,267          2.69      448,422.09
            AGEAS                          16,065         33.31       535,125.15
            ALLIANZ    SE-REG                      38,899        180.56      7,023,603.44
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         13.39      1,464,167.26
            AXA                         185,927         17.91      3,331,068.13
            CNP  ASSURANCES                        21,830         10.36       226,158.80
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       152.20       881,085.80
            MAPFRE    SA                      90,939         1.57      142,865.16
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        226.70      3,143,422.20
            NN  GROUP   NV                     27,631         31.43       868,442.33
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.62      350,970.84
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    43,075         31.84      1,371,508.00
            SCOR   SE                       13,354         23.54       314,353.16
            AROUNDTOWN      SA                    111,346          5.13      571,204.98
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768         40.14      1,355,447.52
            LEG  IMMOBILIEN      AG                   5,781       116.74       674,873.94
            VONOVIA    SE                      49,525         54.78      2,712,979.50
                                240/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADYEN   NV                       1,648      1,398.50       2,304,728.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884         45.07      1,887,711.88
            ATOS   SE                        9,750        77.10       751,725.00
            CAPGEMINI     SA                     15,470        104.25      1,612,747.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        157.40      1,969,861.00
            EDENRED                          22,756         40.90       930,720.40
            NEMETSCHEK      SE                     6,575        63.55       417,841.25
            NEXI   SPA                       36,670         15.63       573,335.45
            SAP  SE                        98,157        134.68      13,219,784.76
            TEAMVIEWER      AG                    14,027         53.62       752,127.74
            WORLDLINE     SA                     12,702         76.60       972,973.20
            INGENICO     GROUP                      6,281       141.80       890,645.80
            NOKIA   OYJ                      545,632          3.62     1,978,734.44
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602         56.66      1,393,949.32
            DEUTSCHE     TELEKOM                     319,355         14.74      4,708,889.47
            ELISA   A                       11,943         55.78       666,180.54
            ILIAD   SA                       1,253       178.15       223,221.95
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.28      281,880.00
            KPN  (KON.)                       354,332          2.36      839,058.17
            ORANGE                         188,105         10.40      1,957,232.52
            PROXIMUS                          13,141         17.85       234,632.55
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.34      291,572.78
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.33      159,285.80
            TELEFONICA                         438,199          3.95     1,730,886.05
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107          2.47      310,140.25
            TELEFONICA      SA-RTS                    438,199          0.17       74,712.92
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        39.01       371,102.13
            E.ON   SE                       216,142         10.00      2,161,420.00
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         9.05      555,059.58
            ELIA   GROUP   SA/NV                     3,630        96.20       349,206.00
            ENAGAS                          25,299         20.85       527,484.15
            ENDESA                          31,750         23.41       743,267.50
            ENEL                         759,109          7.93     6,024,289.02
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          4.48     1,058,069.80
            ENGIE                         171,054         10.80      1,847,383.20
            FORTUM    OYJ                      41,901         17.05       714,621.55
            IBERDROLA     SA                    541,894         10.60      5,744,076.40
            IBERDROLA     SA-RTS                    541,894          0.24      130,379.69
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185         16.64       502,278.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         16.90       669,780.80
            RWE  STAMM                        56,470         31.86      1,799,134.20
            SNAM   SPA                       203,694          4.45      908,271.54
                                241/402


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            SUEZ                          28,043         10.41       292,067.84
            TERNA   SPA                      130,230          6.15      801,695.88
            UNIPER    SE                      20,192         29.60       597,683.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667         19.27      1,015,156.42
            VERBUND    AG                      7,463        42.14       314,490.82
            ASML   HOLDING    NV                   40,029        344.35      13,783,986.15
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     122,254         21.65      2,647,410.37
            STMICROELECTRONICS                          56,957         24.12      1,373,802.84
                                    18,867,343               353,931,947.76
                ユーロ    小計
                                                  (42,740,822,011)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,938,116           2.90     5,620,536.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             383,729         12.31      4,724,471.44
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             357,320         11.81      4,220,663.84
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 112,174         18.84      2,114,031.20
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         9.89      354,687.55
            BHP  GROUP   PLC                    202,849         16.60      3,368,510.49
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,429         53.22       714,691.38
            EVRAZ   PLC                       43,000         2.88      123,926.00
            GLENCORE     PLC                     901,837          1.73     1,564,867.56
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         20.76       349,764.48
            MONDI   PLC                       47,780         14.37       686,598.60
            RIO  TINTO   PLC  REG                  107,837         46.12      4,973,442.44
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         25.81      1,084,562.01
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746          4.77     1,475,497.13
            BUNZL   PLC                       33,283         21.31       709,260.73
            DCC  PLC                        9,127        67.30       614,247.10
            FERGUSON     PLC                     22,288         65.24      1,454,069.12
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               508,486          1.13      577,894.33
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244          2.56      526,040.37
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         14.01       520,415.46
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255        99.04       718,535.20
            EXPERIAN     PLC                     87,481         27.89      2,439,845.09
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404         53.98       831,507.92
            RELX   PLC                       185,932         18.07      3,359,791.24
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066          5.21      944,440.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.32      513,408.01
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410         15.76       636,861.60
            PERSIMMON     PLC                     31,506         25.89       815,690.34
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934          1.43      510,409.35
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         44.00       466,356.00
            COMPASS    GROUP   PLC                  162,339         10.99      1,784,105.61
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         8.34      494,535.52
                                242/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         37.20       596,725.20
            WHITBREAD     PLC                     17,434         21.64       377,271.76
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.14      500,229.94
            INFORMA    PLC                     158,400          4.32      685,555.20
            ITV  PLC                       295,435          0.66      195,873.40
            PEARSON                          66,305         5.49      364,147.06
            WPP  PLC                       113,065          5.75      650,802.14
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         6.50      208,256.00
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.25      385,078.48
            NEXT   PLC                       13,238         47.00       622,186.00
            OCADO   GROUP   PLC                    44,612         20.00       892,240.00
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.78      373,929.46
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.87      277,979.79
            TESCO                         919,600          2.11     1,945,873.60
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715         19.75       725,121.25
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                219,338         29.20      6,404,669.60
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         20.09       360,816.40
            DIAGEO                         224,511         27.01      6,065,164.66
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416         14.05      1,284,394.80
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,934         75.66      5,139,886.44
            UNILEVER     PLC                     108,846         42.15      4,587,858.90
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051         15.20      1,262,375.20
            ASTRAZENECA                         123,279         84.80     10,454,059.20
            GLAXOSMITHKLINE                         470,077         15.92      7,487,386.45
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454         21.42       352,444.68
            BARCLAYS                        1,669,454           1.11     1,869,120.69
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,902,680           3.73     7,102,704.44
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108           0.29     1,973,544.06
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  479,086          1.18      565,561.02
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760          4.28     1,092,410.88
            3I  GROUP   PLC                     88,121         8.15      718,891.11
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         15.69       519,009.51
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265         84.26      2,550,128.90
            M&G  PLC                       229,107          1.71      392,689.39
            SCHRODERS     PLC                     11,794         29.11       343,323.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.35      418,591.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327          2.57      601,283.67
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         22.40       364,112.00
            AVIVA   PIC                      381,270          2.79     1,064,887.11
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          2.72      310,214.52
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178          2.12     1,170,228.60
            PRUDENTIAL                         246,816         12.32      3,042,007.20
                                243/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.12      357,142.32
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        40.13       269,553.21
            SAGE   GROUP   PLC                    111,321          6.56      730,711.04
            HALMA   PLC                       37,159         22.91       851,312.69
            BT  GROUP   PLC                     817,227          1.07      881,379.31
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816           1.22     3,036,340.74
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044          8.50     2,839,374.00
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000         23.61       590,250.00
            SSE  PLC                       100,354         12.87      1,291,555.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         8.62      578,850.24
                                    27,305,572               137,019,166.84
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,483,885,606)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         17.66       307,335.67
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      745.00       605,685.00
            GIVAUDAN-REG                           849     3,576.00       3,036,024.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   47,484         41.79      1,984,356.36
            SIKA   AG-BR                       12,290        187.10      2,299,459.00
            ABB  LTD                       176,891         22.80      4,033,114.80
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       482.40      1,651,255.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       235.40       497,164.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       235.20       886,233.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         44.48       588,203.52
            SGS  SA                         586     2,310.00       1,353,660.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       155.40       787,411.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970         62.22      2,984,693.40
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       189.35       470,156.05
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        36.68       144,445.84
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,835.00        513,800.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   10    81,000.00         810,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,570.00        787,280.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   280,748         105.58      29,641,373.84
            ALCON   INC                       44,953         53.00      2,382,509.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,138       200.00      1,027,600.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       847.00       858,858.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       527.20      3,625,027.20
            NOVARTIS                         202,202         81.90     16,560,343.80
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   66,209        332.95      22,044,286.55
            VIFOR   PHARMA    AG                    4,486       141.35       634,096.10
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  3,550        90.80       322,340.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               220,884          9.65     2,133,297.67
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         40.28       853,009.56
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       879.40      1,592,593.40
                                244/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBS  GROUP   AG                    338,963         11.00      3,728,593.00
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       141.00       677,505.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,265       344.80      1,125,772.00
            SWISS   RE  LTD                     28,362         73.04      2,071,560.48
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,328        335.10      4,801,312.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        86.60       645,862.80
            TEMENOS    AG  - REG                    6,511       157.30      1,024,180.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     17,151         62.40      1,070,222.40
            SWISSCOM                          2,441       489.00      1,193,649.00
                                     1,621,022               121,754,271.94
               スイスフラン       小計
                                                  (13,861,723,860)
     スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   17,222        220.50      3,797,451.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        232.00      5,545,496.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 64,571        111.30      7,186,752.30
            ALFA   LAVAL   AB                    34,177        201.10      6,872,994.70
            ASSA   ABLOY   AB-B                    90,383        195.60      17,678,914.80
            ATLAS   COPCO   A                    63,684        401.50      25,569,126.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        351.70      12,850,414.60
            EPIROC    AB-A                      70,414        116.95      8,234,917.30
            EPIROC    AB-B                      29,972        115.35      3,457,270.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,468        171.80      3,172,802.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               33,536        213.10      7,146,521.60
            SANDVIK    AB                     101,932         177.50      18,092,930.00
            SKANSKA    B                      28,530        189.40      5,403,582.00
            SKF  AB-B                        35,405        177.75      6,293,238.75
            VOLVO   B                      134,889         152.05      20,509,872.45
            SECURITAS     B                     35,993        121.95      4,389,346.35
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        173.30      3,148,861.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         79.28      3,069,087.36
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 13,521        669.40      9,050,957.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        136.55      10,557,909.45
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       444.70      3,539,367.30
            SWEDISH    MATCH   AB                   16,014        661.60      10,594,862.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        294.70      16,822,949.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         64.96     20,133,572.48
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         84.28     13,123,238.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         88.92     13,372,323.12
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        130.70      11,333,781.20
            EQT  AB                        27,735        181.55      5,035,289.25
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        216.30      3,632,109.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                   43,938        502.40      22,074,451.20
            KINNEVIK     AB  - B                   23,604        260.00      6,137,040.00
                                245/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       419.60      3,054,688.00
            ERICSSON     (LM)   B                  263,755         85.48     22,545,777.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        554.20      14,688,516.80
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        119.70      5,986,436.40
            TELIA   CO  AB                     257,822         34.64      8,930,954.08
                                     2,468,589               363,033,803.19
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (4,200,301,102)
     ノルウェーク        EQUINOR    ASA                      92,158        137.70      12,690,156.60
     ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         27.10      2,876,665.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        332.00      6,132,040.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       226.00      1,575,446.00
            MOWI   ASA                       40,968        170.85      6,999,382.80
            ORKLA                          69,804         83.94      5,859,347.76
            DNB  ASA                        96,834        127.40      12,336,651.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        183.60      3,410,186.40
            TELENOR    ASA                      71,821        140.75      10,108,805.75
                                      521,750              61,988,681.91
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (699,852,218)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        695.80      7,199,442.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     21,895        382.30      8,370,458.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,951        749.40      13,452,479.40
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,430.00       2,221,570.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     8,014.00       5,201,086.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        840.20      17,153,523.20
            PANDORA    A/S                      8,431       394.80      3,328,558.80
            CARLSBERG     AS-B                     10,388        871.00      9,047,948.00
            AMBU   A/S-B                       18,085        234.10      4,233,698.50
            COLOPLAST-B                          11,223       1,060.50       11,901,991.50
            DEMANT    A/S                      11,604        186.55      2,164,726.20
            GN  STORE   NORD   A/S                   13,783        379.40      5,229,270.20
            GENMAB    A/S                       6,320      2,334.00       14,750,880.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       246.00      1,198,266.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   166,015         432.80      71,851,292.00
            DANSKE    BANK   A/S                    57,713         94.70      5,465,421.10
            TRYG   A/S                        9,828       191.00      1,877,148.00
            ORSTED    A/S                      18,488        842.00      15,566,896.00
                                      408,306              200,214,656.00
             デンマーククローネ          小計
                                                   (3,245,479,573)
     オーストラリア        AMPOL   LTD                       20,629         27.92       575,961.68
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    222,327          3.13      695,883.51
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          5.86      970,386.70
            SANTOS                         156,437          5.29      827,551.73
                                246/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         19.92       255,234.96
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829         21.65      1,966,447.85
            BHP  GROUP   LTD                    281,528         36.46     10,264,510.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         10.69       527,316.32
            EVOLUTION     MINING    LTD                174,295          6.32     1,101,544.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             171,404         14.87      2,548,777.48
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228         26.71      1,154,619.88
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098         33.69      2,496,361.62
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             78,732         14.90      1,173,106.80
            ORICA   LTD                       44,211         16.45       727,270.95
            RIO  TINTO   LTD                     35,522         98.67      3,504,955.74
            SOUTH32    LTD                     481,840          2.09     1,007,045.60
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        22.98       211,875.60
            BRAMBLES     LTD                     160,308         10.98      1,760,181.84
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491          4.77      913,412.07
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         3.61      306,850.00
            TRANSURBAN      GROUP                    262,342         13.73      3,601,955.66
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         24.80      1,308,249.60
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         9.04      274,165.12
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          3.24      540,581.04
            REA  GROUP   LTD                     5,276       106.33       560,997.08
            SEEK   LTD                       26,358         21.57       568,542.06
            WESFARMERS      LTD                    109,322         45.65      4,990,549.30
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         17.47      2,243,287.76
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         38.21      4,615,844.42
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.53      393,488.90
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         10.95       772,391.10
            COCHLEAR     LIMITED                      6,220       192.05      1,194,551.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248         63.62      1,033,697.76
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 47,360         30.90      1,463,424.00
            CSL  LIMITED                        42,501        280.75      11,932,155.75
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         18.49      5,020,127.45
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              169,116         70.42     11,909,148.72
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               295,326         18.06      5,333,587.56
            WESTPAC    BANKING                     334,568         17.91      5,992,112.88
            AMP  LTD                       343,649          1.75      603,103.99
            ASX  LTD                        16,798         84.65      1,421,950.70
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,981        121.67      4,012,798.27
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         62.41       681,017.92
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          5.59     1,170,294.45
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860          2.95      796,087.00
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160          9.37     1,191,489.20
                                247/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354          8.83     1,053,895.82
            AFTERPAY     LTD                     22,862         73.50      1,680,357.00
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         13.34       591,975.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000         21.07       379,260.00
            TELSTRA    CORP                     403,126          3.51     1,414,972.26
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         8.73      274,776.75
            TUAS   LTD                       15,737         0.80       12,668.28
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         16.97      1,090,067.95
            AUSNET    SERVICES                      187,145          1.68      314,403.60
                                     6,667,806               113,427,271.80
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,436,720,476)
     ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010          6.25      850,062.50
     ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         20.65      1,380,535.10
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            54,520         35.20      1,919,104.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         12.75       463,041.75
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932          4.60      916,081.86
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         4.68      397,800.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.69      518,451.36
                                      688,177               6,445,076.57
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (452,444,375)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         51.35     13,171,069.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000          6.72     1,095,360.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         78.95     10,618,775.00
            MTR  CORP                       151,000         40.10      6,055,100.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         51.55     10,877,050.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         30.45      7,393,260.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.46     1,116,720.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         13.26      1,867,008.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            193,100         23.70      4,576,470.00
            WH  GROUP   LTD                     936,500          7.29     6,827,085.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         18.04      1,969,246.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         23.45      8,453,725.00
            HANG   SENG   BANK                     74,200        131.10      9,727,620.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              115,000         370.60      42,619,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,134,400          76.50     86,781,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         46.90     12,100,012.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         21.60      3,736,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.20      3,781,885.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         19.94      1,286,130.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         40.00      6,215,000.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.06      3,172,924.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   132,000         98.15     12,955,800.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         42.55      1,723,275.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         18.58      1,787,396.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                140,000         33.40      4,676,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   82,000         61.30      5,026,600.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.37     1,560,090.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500         40.60      2,740,500.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         74.85     11,751,450.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.84     12,202,055.36
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         43.50      5,981,250.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700        100.40      2,379,480.00
                                     7,709,934               306,225,737.36
                香港ドル     小計
                                                   (4,232,039,690)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   116,500          6.06      705,990.00
     ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,500          3.35      366,825.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          0.94      188,905.50
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332          3.81      412,744.92
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000          0.77      473,550.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        20.48       202,752.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          4.26      760,836.00
            DBS  GROUP                       174,800         21.65      3,784,420.00
            OCBC   BANK                       315,600          9.25     2,919,300.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,200         21.00      2,209,200.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         8.35      653,805.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          2.91      650,385.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.71      372,788.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.89      327,275.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         16.76       430,732.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243          2.51     1,888,129.93
                                     3,103,375               16,347,638.35
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,256,806,436)
     イスラエルシェ        ICL  LTD                        67,756         10.56       715,503.36
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       457.00       980,722.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         20.71      2,036,000.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         17.67      2,485,373.85
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         11.16      1,110,420.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         70.80       885,212.40
            AZRIELI    GROUP                      4,323       156.30       675,684.90
            NICE   LTD                        6,172       661.00      4,079,692.00
                                      431,365              12,968,608.61
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (402,415,925)
                                   101,438,337               387,343,688,806
                  合　計
                                                  (387,343,688,806)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,253,966.48
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                55,692         650,482.56
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         481,649.60
                                     259,965        2,386,098.64
               オーストラリアドル          小計
                                             (177,478,016)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,733,130.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,290,000.00
                                     595,500        6,023,130.00
                 香港ドル     小計
                                             (83,239,656)
                                     855,465         260,717,672
             投資信託受益証券合計
                                             (260,717,672)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         586,114.20
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         11,175        1,813,143.75
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             41,635       11,058,256.00
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327         809,612.42
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        2,023,635.80
                BOSTON    PROPERTIES                 14,788        1,257,867.28
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        778,968.32
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            39,669        6,809,183.85
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,689,129.73
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,257,936.00
                EQUINIX    INC                 8,137       5,929,350.53
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,062,249.32
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        2,011,900.67
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,415,174.40
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,173,653.67
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           7,257        572,359.59
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          47,101        1,265,132.86
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         711,621.59
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,408,405.46
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         721,154.28
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         901,148.36
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,228,592.40
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             16,505         545,985.40
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         635,906.10
                PROLOGIS     INC                70,356        6,794,278.92
                PUBLIC    STORAGE                 15,009        2,932,308.33
                REALTY    INCOME    CORP              30,398        1,736,333.76
                                250/402


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                REGENCY    CENTERS    CORP             17,800         749,736.00
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,751        3,308,942.78
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,990        1,707,949.80
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,252,420.40
                UDR  INC                   28,059        1,009,562.82
                VENTAS    INC                 33,353        1,145,008.49
                VEREIT    INC                 105,798         649,599.72
                VICI   PROPERTIES      INC             44,224         875,192.96
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         537,418.80
                WELLTOWER     INC                38,031        1,871,125.20
                WP  CAREY   INC                16,500        1,090,320.00
                                    1,202,181         75,326,679.96
                アメリカドル       小計
                                            (8,069,747,224)
           カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        422,310.24
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        12,465         164,787.30
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         228,632.40
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        113,633.58
                                     42,473         929,363.52
                 カナダドル      小計
                                             (73,215,258)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      4,962        317,816.10
                GECINA    SA                  4,459        475,775.30
                ICADE                      2,845        168,139.50
                KLEPIERRE                     17,225         275,513.87
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         686,393.40
                                     43,186        1,923,638.17
                  ユーロ    小計
                                             (232,298,545)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         298,040.74
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         319,097.50
                SEGRO   PLC                 106,999         975,830.88
                                     244,963        1,592,969.12
                イギリスポンド        小計
                                             (214,891,534)
           オーストラ      DEXUS                     94,090         852,455.40
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                162,271        2,468,141.91
                GPT  GROUP                  167,884         693,360.92
                MIRVAC    GROUP                 392,919         836,917.47
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,031,725.56
                STOCKLAND                     207,412         684,459.60
                VICINITY     CENTERS                291,115         387,182.95
                                    1,802,354         6,954,243.81
               オーストラリアドル          小計
                                             (517,256,654)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        12,626,550.00
                                     199,000        12,626,550.00
                 香港ドル     小計
                                             (174,498,921)
                                251/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        274,000         893,240.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         427,680.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         404,606.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         431,200.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          311,900         630,038.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         249,120.00
                                    1,422,200         3,035,884.00
               シンガポールドル         小計
                                             (233,398,761)
                                    4,956,357         9,515,306,897
               投資証券合計
                                            (9,515,306,897)
                                             9,776,024,569
                 合計
                                            (9,776,024,569)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    590銘柄            97.2  %         ―         ―       69.5  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―       2.8  %        2.0  %
     カナダドル           株式    80銘柄            99.5  %         ―         ―        3.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    243銘柄            99.5  %         ―         ―       10.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.5  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    84銘柄            98.9  %         ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.5  %
     スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     オーストラリアドル           株式    55銘柄            92.4  %         ―         ―        2.1  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       5.7  %        0.1  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    32銘柄            94.3  %         ―         ―        1.1  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.9  %        0.0  %
     シンガポールドル           株式    16銘柄            84.3  %         ―         ―        0.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       15.7  %        0.1  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式最小分散インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               161,818,882
         コール・ローン                                3,330,319
         株式                             13,688,260,821
         投資信託受益証券                                60,214,569
         投資証券                               624,610,278
         未収入金                                 480,311
         未収配当金                                16,937,185
         差入委託証拠金                                18,253,246
         流動資産合計                             14,573,905,611
       資産合計                               14,573,905,611
      負債の部
       流動負債
         未払利息                                    1
         その他未払費用                                   177
         流動負債合計                                   178
       負債合計                                     178
      純資産の部
       元本等
         元本                             12,431,370,895
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,142,534,538
         元本等合計                             14,573,905,433
       純資産合計                               14,573,905,433
      負債純資産合計                                14,573,905,611
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                253/402

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                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               12,431,370,895口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.1723円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (11,723円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年    7月10日現在

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                 8,932,355,279円
     期中追加設定元本額                                                 5,439,376,409円
     期中一部解約元本額                                                 1,940,360,793円
     期末元本額                                                12,431,370,895円
     期末元本額の内訳

     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,364,215,199円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,075,161,210円
     マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,991,994,486円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

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           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            255,330,771
        投資信託受益証券                                               △4,007,952
          投資証券                                             △6,645,946
           合計                                            244,676,873
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書に

       おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        CABOT   OIL  & GAS  CORP                  3,883        17.03       66,127.49
            CHENIERE     ENERGY    INC                  2,198        49.81       109,482.38
            EXXON   MOBIL                       5,277        41.36       218,256.72
            AMCOR   PLC                       16,593         10.37       172,069.41
            NEWMONT    CORPORATION                      29,209         62.73      1,832,280.57
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,000         41.70       500,400.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             15,300         20.76       317,628.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               1,893       159.80       302,501.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                   193      339.96        65,612.28
            REPUBLIC     SERVICES     INC                15,850         80.50      1,275,925.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,010         95.97      1,248,569.70
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 13,979        102.08      1,426,976.32
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              5,042        80.87       407,746.54
            NVR  INC                          55     3,244.48        178,446.40
            MCDONALD'S      CORP                     8,044       184.33      1,482,750.52
            STARBUCKS     CORP                     5,629        73.57       414,125.53
            YUM  BRANDS    INC                     2,362        86.38       204,029.56
            COMCAST    CORP-CL    A                  3,078        39.29       120,934.62
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,780       150.76       419,112.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS                     595      133.75        79,581.25
            AMAZON.COM                            53     3,182.63        168,679.39
            AUTOZONE     INC                       420     1,107.76        465,259.20
                                257/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURLINGTON      STORES    INC                  450      178.90        80,505.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   3,269       189.74       620,260.06
            DOLLAR    TREE   INC                    3,043        91.33       277,932.40
            HOME   DEPOT                         803      247.96       199,111.88
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                 336      419.41       140,921.76
            ROSS   STORES    INC                    2,068        84.72       175,200.96
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                    681      117.90        80,289.90
            TIFFANY    & CO                     2,930       120.99       354,500.70
            TJX  COMPANIES     INC                   10,163         49.99       508,048.37
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              23,400         4.85      113,490.00
            KROGER    CO                      15,240         32.76       499,262.40
            WALMART    INC                      8,010       127.75      1,023,277.50
            ALTRIA    GROUP   INC                    9,537        38.60       368,128.20
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 5,971        49.41       295,027.11
            COCA-COLA     CO                     26,806         43.91      1,177,051.46
            GENERAL    MILLS   INC                   4,410        62.55       275,845.50
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   8,257       126.75      1,046,574.75
            HORMEL    FOODS   CORP                   20,760         47.01       975,927.60
            JM  SMUCKER    CO                     4,259       103.39       440,338.01
            KELLOGG    CO                      8,695        65.90       573,000.50
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              3,961       183.85       728,229.85
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              1,546        50.26       77,701.96
            PEPSICO    INC                      14,825        132.71      1,967,425.75
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   2,850        70.14       199,899.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                7,163        81.73       585,431.99
            CLOROX    COMPANY                       2,642       229.50       606,339.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                 7,965        73.32       583,993.80
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   3,446       142.22       490,090.12
            PROCTER    & GAMBLE    CO                 9,263       122.48      1,134,532.24
            ABBOTT    LABORATORIES                       3,560        93.67       333,465.20
            ANTHEM    INC                        390      255.00        99,450.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                       6,651        85.69       569,924.19
            BECTON    DICKINSON     & CO                 538      258.61       139,132.18
            DANAHER    CORP                      3,689       185.47       684,198.83
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  1,880        41.27       77,587.60
            HUMANA    INC                        368      382.92       140,914.56
            MEDTRONIC     PLC                     7,418        90.13       668,584.34
            STRYKER    CORP                      3,145       177.77       559,086.65
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                1,450       291.16       422,182.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                   880       88.61       77,976.80
            AMGEN                           461      251.66       116,015.26
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               4,835        58.11       280,961.85
                                258/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC                 20,760         74.71      1,550,979.60
            INCYTE    CORP                       2,220       107.87       239,471.40
            JOHNSON    & JOHNSON                     12,687        142.49      1,807,770.63
            LILLY   (ELI)   & CO                   9,034       166.45      1,503,709.30
            MERCK   & CO                      17,664         76.69      1,354,652.16
            PFIZER                          27,580         33.46       922,826.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     2,876       640.63      1,842,451.88
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              6,570       295.40      1,940,778.00
            US  BANCORP                         2,310        34.22       79,048.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B             1,731       178.80       309,502.80
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,128        90.19       191,924.32
            CME  GROUP   INC                     1,408       165.53       233,066.24
            AFLAC                          3,650        33.97       123,990.50
            ALLSTATE     CORP                     10,354         85.82       888,580.28
            AON  PLC                        2,535       194.46       492,956.10
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                6,029        27.04       163,024.16
            BROWN   & BROWN   INC                   2,000        40.90       81,800.00
            CHUBB   LTD                       5,748       124.34       714,706.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               1,366        67.30       91,931.80
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              416      188.63        78,470.08
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,101       198.06       218,064.06
            FNF  GROUP                        6,486        29.64       192,245.04
            MARKEL    CORP                        436      892.91       389,308.76
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 8,888       108.23       961,948.24
            PROGRESSIVE      CORP                    2,411        77.79       187,551.69
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,624       166.93       438,024.32
            TRAVELERS     COS  INC/THE                    826      110.04        90,893.04
            WR  BERKLEY    CORP                     9,555        55.80       533,169.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 4,650       219.31      1,019,791.50
            ADOBE   INC                       3,840       460.84      1,769,625.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       8,190       114.22       935,461.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                   5,175       145.73       754,152.75
            BLACK   KNIGHT    INC                   10,368         72.06       747,118.08
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                5,128        75.26       385,933.28
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          5,737       127.57       731,869.09
            CDK  GLOBAL    INC                     1,860        40.33       75,013.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               4,124       118.73       489,642.52
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   8,510       152.68      1,299,306.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                   5,863        55.28       324,106.64
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES           7,008       135.79       951,616.32
            FISERV    INC                       7,860        94.82       745,285.20
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC                330      253.33        83,598.90
                                259/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              2,061       115.71       238,478.31
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,445       182.30       992,623.50
            MASTERCARD      INC-CLASS     A                267      294.59        78,655.53
            NORTONLIFELOCK        INC                   8,800        20.08       176,704.00
            ORACLE    CORP                       9,930        57.53       571,272.90
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                 934      248.58       232,173.72
            PAYCHEX    INC                      15,792         72.88      1,150,920.96
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,876       361.29      1,039,070.04
            VERISIGN     INC                      1,516       212.50       322,150.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 10,319        192.21      1,983,414.99
            WESTERN    UNION   CO                   29,401         20.73       609,482.73
            AMPHENOL     CORPORATION                       798       94.49       75,403.02
            CISCO   SYSTEMS                       12,050         46.70       562,735.00
            F5  NETWORKS     INC                     617      144.81        89,347.77
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 6,167        22.74       140,237.58
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,590        99.83       957,369.70
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                6,441       130.93       843,320.13
            AT&T   INC                       27,825         29.54       821,950.50
            T-MOBILE     US  INC                    10,835        106.17      1,150,351.95
            T-MOBILE     US  INC  - RIGHTS                10,835         0.18       2,043.48
            VERIZON    COMMUNICATIONS                      36,079         53.94      1,946,101.26
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                   3,476        48.25       167,717.00
            AMEREN    CORPORATION                       6,565        73.65       483,512.25
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                 6,314        82.02       517,874.28
            CMS  ENERGY    CORP                     5,370        58.99       316,776.30
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               19,470         71.71      1,396,193.70
            DOMINION     ENERGY    INC                  8,404        73.77       619,963.08
            DTE  ENERGY    COMPANY                     1,380       106.67       147,204.60
            DUKE   ENERGY    CORP                    11,212         79.74       894,044.88
            EVERGY    INC                       2,480        60.87       150,957.60
            EVERSOURCE      ENERGY                     1,377        84.57       116,452.89
            NEXTERA    ENERGY    INC                   8,424       251.99      2,122,763.76
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   5,082        76.25       387,502.50
            SOUTHERN     CO                     20,710         51.94      1,075,677.40
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 15,350         87.47      1,342,664.50
            XCEL   ENERGY    INC                    23,168         63.24      1,465,144.32
            TEXAS   INSTRUMENTS                       2,480       130.43       323,466.40
                                     1,005,333               84,691,401.84
               アメリカドル       小計
                                                   (9,072,989,879)
     カナダドル        AGNICO    EAGLE   MINES                   16,813         90.07      1,514,346.91
            BARRICK    GOLD   CORP                   69,753         37.50      2,615,737.50
            FRANCO-NEVADA       CORP                   13,162        196.00      2,579,752.00
                                260/402


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            KINROSS    GOLD   CORP                   86,675         10.43       904,020.25
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                13,888         63.56       882,721.28
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             30,951         63.47      1,964,459.97
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,558         21.99       254,160.42
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,009       401.74       405,355.66
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 5,055       130.74       660,890.70
            CGI  INC  - CL  A                    5,615        86.95       488,224.25
            OPEN   TEXT   CORP                     1,869        58.59       109,504.71
            BCE  INC                        10,647         54.84       583,881.48
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            15,155         52.99       803,063.45
            TELUS   CORP                       28,800         22.33       643,104.00
                                      310,950              14,409,222.58
               カナダドル      小計
                                                   (1,135,158,554)
     ユーロ        AENA   SME  SA                      1,390       120.00       166,800.00
            ADIDAS    AG                        284      235.70        66,938.80
            HERMES    INTERNATIONAL                        522      766.40       400,060.80
            INDITEX                          11,766         23.18       272,735.88
            COLRUYT    SA                      3,790        48.50       183,815.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                18,223         24.11       439,356.53
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,331       106.10       353,419.10
            BEIERSDORF      AG                     3,018        95.00       286,710.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   3,275        73.10       239,402.50
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               5,161        41.83       215,910.43
            MERCK   KGAA                       1,939       110.55       214,356.45
            UCB  (GROUPE)                        5,988       107.90       646,105.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             2,275        74.42       169,305.50
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    2,414        31.84       76,861.76
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS               3,932        45.07       177,215.24
            SAP  SE                        2,860       134.68       385,184.80
            NOKIA   OYJ                       81,684         3.62      296,227.02
            DEUTSCHE     TELEKOM                     125,309         14.74      1,847,681.20
            ELISA   A                       9,868        55.78       550,437.04
            KPN  (KON.)                       145,713          2.36      345,048.38
            ORANGE                         106,856         10.40      1,111,836.68
            PROXIMUS                          10,553         17.85       188,423.81
            TELEFONICA                          22,100         3.95       87,295.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              61,909         2.47      153,472.41
            TELEFONICA      SA-RTS                    22,100         0.17       3,768.05
                                      656,260               8,878,367.58
                 ユーロ    小計
                                                   (1,072,151,668)
     イギリスポンド        ASTRAZENECA                          2,739        84.80       232,267.20
            GLAXOSMITHKLINE                          19,524         15.92       310,978.27
                                261/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              19,618         2.72       53,517.90
                                      41,881               596,763.37
              イギリスポンド        小計
                                                     (80,503,378)
     スイスフラン        GIVAUDAN-REG                           209     3,576.00        747,384.00
            SGS  SA                         210     2,310.00        485,100.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                2,567       155.40       398,911.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    93     1,835.00        170,655.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   7    81,000.00         567,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   29     7,570.00        219,530.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                    18,120        105.58      1,913,109.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,348       200.00       269,600.00
            NOVARTIS                          19,337         81.90      1,583,700.30
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   5,487       332.95      1,826,896.65
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              1,258       335.10       421,555.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,022        86.60       88,505.20
            SWISSCOM                          1,839       489.00       899,271.00
                                      51,526              9,591,219.35
               スイスフラン       小計
                                                   (1,091,960,322)
     スウェーデンク        ERICSSON     (LM)   B                   27,548         85.48      2,354,803.04
     ローナ
            TELIA   CO  AB                     62,453         34.64      2,163,371.92
                                      90,001              4,518,174.96
             スウェーデンクローナ           小計
                                                     (52,275,284)
     ノルウェーク
     ローネ        TELENOR    ASA                      50,036        140.75      7,042,567.00
                                      50,036              7,042,567.00
             ノルウェークローネ          小計
                                                     (79,510,581)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                 895      695.80       622,741.00
     ローネ
            COLOPLAST-B                          7,951      1,060.50       8,432,035.50
            H LUNDBECK     A/S                     4,108       246.00      1,010,568.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                    8,940       432.80      3,869,232.00
            TRYG   A/S                        8,385       191.00      1,601,535.00
                                      30,279              15,536,111.50
             デンマーククローネ          小計
                                                    (251,840,367)
     オーストラリア        NEWCREST     MINING    LIMITED                 54,444         33.69      1,834,218.36
     ドル
            WESFARMERS      LTD                    25,046         45.65      1,143,349.90
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 9,948        38.21       380,113.08
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 26,312         30.90       813,040.80
            CSL  LIMITED                         726      280.75       203,824.50
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               25,988         5.59      145,272.92
            TELSTRA    CORP                     139,959          3.51      491,256.09
                                      282,423               5,011,075.65
             オーストラリアドル          小計
                                                    (372,723,806)
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              16,585         6.25      103,656.25
                                262/402


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     ニュージーラン
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                79,469         4.60      365,954.74
     ドドル
                                      96,054               469,610.99
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (32,966,691)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              35,500         51.35      1,822,925.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   108,000          6.72      725,760.00
            MTR  CORP                       113,500         40.10      4,551,350.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             123,000         23.45      2,884,350.00
            HANG   SENG   BANK                     54,200        131.10      7,105,620.00
            PCCW   LTD                       294,000          4.37     1,284,780.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                44,100         11.84       522,144.00
                                      772,300              18,896,929.00
                香港ドル     小計
                                                    (261,155,558)
     シンガポールド        SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING              22,100         3.35       74,035.00
     ル
            SINGAPORE     AIRLINES                     35,400         3.81      134,874.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                55,800         8.35      465,930.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    463,400          2.51     1,163,134.00
                                      576,700               1,837,973.00
              シンガポールドル         小計
                                                    (141,303,364)
     イスラエルシェ        MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               7,204        70.80       510,043.20
     ケル
            NICE   LTD                        1,360       661.00       898,960.00
                                       8,564              1,409,003.20
             イスラエルシェケル          小計
                                                     (43,721,369)
                                     3,972,307               13,688,260,821
                  合　計
                                                  (13,688,260,821)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        173,000        1,359,780.00
      益証券
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           262,000        2,997,280.00
                                     435,000        4,357,060.00
                 香港ドル     小計
                                             (60,214,569)
                                     435,000         60,214,569
             投資信託受益証券合計
                                             (60,214,569)
     投資証券     アメリカド      AMERICAN     TOWER   CORPORATION              1,171        311,017.60
             ル
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          6,162        934,405.68
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             6,074        538,399.36
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            4,540        779,291.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY            9,935        563,413.85
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              1,419        317,742.48
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           5,752        547,647.92
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          1,774        199,681.44
                                263/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PUBLIC    STORAGE                  5,363       1,047,769.31
                UDR  INC                   9,943        357,749.14
                                     52,133        5,597,117.78
                アメリカドル       小計
                                             (599,619,227)
           香港ドル     LINK   REIT                  28,500        1,808,325.00
                                     28,500        1,808,325.00
                 香港ドル     小計
                                             (24,991,051)
                                     80,633        624,610,278
               投資証券合計
                                             (624,610,278)
                                              684,824,847
                 合計
                                             (684,824,847)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    143銘柄            93.8  %         ―         ―       63.1  %
               投資証券     10銘柄              ―         ―       6.2  %        4.2  %
     カナダドル           株式    14銘柄            100.0   %         ―         ―        7.9  %
     ユーロ           株式    25銘柄            100.0   %         ―         ―        7.5  %
     イギリスポンド           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     スイスフラン           株式    13銘柄            100.0   %         ―         ―        7.6  %
     スウェーデンクロー           株式    2銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     デンマーククローネ           株式    5銘柄            100.0   %         ―         ―        1.8  %
     オーストラリアドル           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        2.6  %
     ニュージーランドド           株式    2銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ル
     香港ドル           株式    7銘柄            75.4  %         ―         ―        1.8  %
               投資信託受      2銘柄              ―       17.4  %         ―        0.4  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       7.2  %        0.2  %
     シンガポールドル           株式    4銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     イスラエルシェケル           株式    2銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                264/402


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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               145,832,633
         コール・ローン                              3,073,443,913
         国債証券                             278,903,259,555
         派生商品評価勘定                                35,935,267
         未収入金                                19,546,251
         未収利息                              1,698,686,313
         前払費用                               120,170,605
         差入委託証拠金                               523,580,637
         流動資産合計                             284,520,455,174
       資産合計                              284,520,455,174
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                10,286,463
         前受金                                31,180,007
         未払金                                11,214,658
         未払解約金                                48,598,591
         未払利息                                  1,650
         その他未払費用                                  7,888
         流動負債合計                               101,289,257
       負債合計                                 101,289,257
      純資産の部
       元本等
         元本                             96,491,687,491
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           187,927,478,426
         元本等合計                             284,419,165,917
       純資産合計                              284,419,165,917
      負債純資産合計                                284,520,455,174
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                265/402


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                                     2020年    7月10日現在

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               96,491,687,491口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9476円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,476円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                266/402


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                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                267/402



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                                     2020年    7月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                135,846,616,975円
     期中追加設定元本額                                                20,514,549,222円
     期中一部解約元本額                                                59,869,478,706円
     期末元本額                                                96,491,687,491円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,615,114,821円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  635,580,596円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  427,119,141円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,031,066,074円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,930,937円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,549,317,022円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,752,120,784円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,770,271,647円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,424,503,703円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  866,808,354円
                                268/402


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                       区分                         2020年    7月10日現在
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,006,573,489円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  750,651,336円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  606,284,818円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  277,307,938円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  44,267,693円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  69,558,162円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  33,780,355円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,651,479,585円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  552,648,476円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  30,253,357円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,580,123円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,876,546円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,870,205円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,578,279円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  120,180,214円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  125,758,699円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  219,256,461円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,817,368,944円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  515,478,671円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,975,578,480円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  760,351,349円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  67,707,556円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  536,271,469円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  30,955,203円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  210,722,034円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,309,886円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  868,072,584円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,034,705,837円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  787,265,244円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  595,518,189円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,698,682,884円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,316,052,062円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  319,120,974円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,041,052,727円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  563,477,235円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  197,338,209円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  97,115,911円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,083,263,746円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  189,970,145円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,920,087,812円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  107,929,901円
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                       区分                         2020年    7月10日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  108,011,146円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  188,936,954円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,945,510円
     グローバル経済コア                                                  822,231,988円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,259,587円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    225,896円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  218,715,325円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    189,281円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    263,729円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     98,636円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    150,337円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  637,235,761円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,299,736,062円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  343,843,213円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  363,490,155円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  67,495,958円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,981,500,867
           合計                                           1,981,500,867
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,160,442,055               －    3,191,622,062           31,180,007
            合計             3,160,442,055               －    3,191,622,062           31,180,007
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,992,562,703               －    2,987,031,500           △5,531,203
               アメリカドル           1,336,155,055               －    1,336,857,600             702,545
                カナダドル           144,237,016              －     143,361,400           △875,616
                 ユーロ         1,284,071,071               －    1,278,848,400           △5,222,671
               イギリスポンド            228,099,561              －     227,964,100           △135,461
             合計             2,992,562,703               －    2,987,031,500           △5,531,203
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,172,203.12
             ル
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           8,039,375.04
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,299,532.84
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,950,335.95
                T 0.625%    05/15/30             3,100,000.00           3,104,601.57
                T 1.125%    05/15/40             5,500,000.00           5,539,531.25
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           5,051,269.55
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,833,031.26
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,698,763.66
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                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           10,143,359.40
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,178,125.00
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,593,847.65
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,153,906.24
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,137,500.00
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,594,042.98
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           7,019,444.56
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,074,523.41
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,145,312.52
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,281,640.60
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,963,062.50
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,951,230.49
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,675,226.60
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,642,460.95
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,871,190.21
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,041,992.19
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,577,148.45
                T 1.625%    08/15/29             14,650,000.00           16,030,304.68
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,156,640.65
                T 1.625%    10/31/23             5,000,000.00           5,237,500.00
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,852,917.98
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,566,707.09
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,451,875.80
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,855,833.96
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,565,185.55
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,811,692.34
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,658,554.71
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,911,625.00
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,855,905.86
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,836,126.97
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,219,296.91
                T 1.75%   06/30/24              7,600,000.00           8,060,750.00
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,586,500.00
                T 1.75%   07/31/21              6,700,000.00           6,812,800.79
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,331,859.37
                T 1.75%   11/30/21              6,050,000.00           6,184,234.37
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,186,894.54
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,570,263.67
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,662,529.29
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,588,106.46
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,317,812.50
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,653,045.31
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,147,031.24
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,406,640.64
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,761,516.39
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,745,089.88
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,529,093.75
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,455,804.71
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,926,093.75
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,927,239.46
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,613,468.74
                T 2.125%    05/31/26             8,600,000.00           9,479,484.41
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,643,261.70
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,233,085.96
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,168,062.51
                T 2.125%    08/15/21             5,370,000.00           5,485,580.87
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,547,441.43
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,634,062.48
                T 2.125%    11/30/23             5,680,000.00           6,051,418.77
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,601,376.94
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,577,895.29
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,291,406.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00          10,011,414.06
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,147,421.88
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,541,406.25
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,066,445.32
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,619,418.01
                T 2.25%   08/15/46             10,790,000.00           13,071,916.46
                T 2.25%   08/15/49             10,200,000.00           12,549,187.50
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,841,898.46
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           11,030,591.77
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,850,484.36
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,630,753.94
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,820,449.23
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,146,812.50
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,282,031.25
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,214,275.01
                T 2.375%    04/30/26             7,600,000.00           8,480,234.35
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           12,150,859.37
                T 2.375%    05/15/29             15,010,000.00           17,367,039.06
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,594,726.62
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           9,478,125.00
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,730,292.98
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,813,843.75
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,508,593.75
                                273/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           8,091,128.91
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,547,642.18
                T 2.5%   02/15/46              8,500,000.00          10,748,515.62
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,306,763.68
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,592,175.80
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           6,396,140.62
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,876,853.52
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,280,097.25
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,735,128.12
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,490,726.56
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           8,052,597.69
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,256,015.62
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,433,750.00
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,794,492.20
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,544,771.87
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,274,335.93
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,674,375.00
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,860,015.61
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,168,271.89
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,168,593.75
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,078,398.44
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,312,597.67
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,915,468.75
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           6,605,542.99
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,763,039.09
                T 2.75%   09/15/21             12,000,000.00           12,367,265.64
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,643,307.79
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           5,477,390.64
                T 2.75%   11/15/47              6,050,000.00           8,089,039.05
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,497,031.24
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,584,950.00
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,851,914.06
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           7,700,089.87
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,301,827.33
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,167,880.48
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,586,925.00
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,777,789.08
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,160,800.80
                T 2.875%    10/15/21             7,250,000.00           7,498,652.38
                T 2.875%    10/31/23             5,500,000.00           5,987,265.62
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,655,623.02
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,384,626.58
                                274/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,573,535.15
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,237,890.65
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,132,834.37
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,864,062.50
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,652,715.21
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,553,125.04
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,886,718.75
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,113,671.89
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,483,455.06
                T 2%  08/31/21               3,740,000.00           3,818,452.33
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,786,063.46
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,424,218.80
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,459,671.87
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,238,007.86
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,087,812.50
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,259,726.56
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           3,243,917.98
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,830,000.00
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           6,727,609.37
                T 3.125%    08/15/44             2,490,000.00           3,459,932.81
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00          10,178,437.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,409,121.10
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           6,494,400.00
                T 3.375%    11/15/48             7,300,000.00          10,951,710.97
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,103,265.62
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,577,125.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,973,750.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,993,750.00
                T 3.75%   11/15/43              5,500,000.00           8,331,210.96
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,190,972.66
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,891,343.76
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           6,225,132.81
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           9,873,281.25
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,195,226.57
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,790,625.00
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,943,591.43
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           7,654,695.31
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,786,359.39
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,707,031.25
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           8,255,414.06
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,407,937.50
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,724,382.81
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,571,484.38
                                275/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           3,042,375.00
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           3,147,421.87
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           2,007,435.94
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,456,674.22
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,552,250.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,741,914.07
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,910,265.62
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,262,050.78
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,822,132.81
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,747,558.60
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,804,156.25
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,908,851.56
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,676,906.25
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,233,375.00
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           2,046,765.62
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,622,085.93
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,960,728.51
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,880,093.75
                                1,053,490,000.00           1,183,457,428.44
                アメリカドル       小計
                                           (126,783,794,308)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             4,030,000.00           4,048,538.00
                CAN  0.5%   09/01/25             2,500,000.00           2,519,987.50
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,716,510.50
                CAN  1.25%   06/01/30             3,040,000.00           3,250,930.40
                CAN  1.25%   11/01/21             1,880,000.00           1,905,126.20
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,233,764.40
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,108,546.75
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,451,310.40
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           629,586.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,762,030.70
                CAN  1%  06/01/27               500,000.00           520,750.00
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,539,687.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,463,530.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,970,721.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,190,000.00           2,531,256.75
                CAN  2.5%   06/01/24             4,560,000.00           4,954,394.40
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,845,224.15
                CAN  2.75%   12/01/48             1,980,000.00           2,798,928.00
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           895,563.20
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,470,514.30
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,222,441.90
                CAN  2%  12/01/51              1,830,000.00           2,286,987.60
                                276/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  3.5%   12/01/45             2,140,000.00           3,308,172.50
                CAN  4.0%   06/01/41             1,550,000.00           2,431,508.25
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,706,719.95
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,597,816.00
                CAN  5%  06/01/37              1,330,000.00           2,192,790.95
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,803,175.50
                                  56,960,000.00           66,166,512.80
                 カナダドル      小計
                                            (5,212,597,878)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,699,478.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            25,860,000.00           30,992,692.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,630,000.00           26,261,395.05
                MBONO   6.5%   06/09/22            26,230,000.00           27,126,279.10
                MBONO   6.75%   03/09/23           31,500,000.00           33,099,570.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           30,180,000.00           31,256,520.60
                MBONO   7.5%   06/03/27            41,630,000.00           46,385,603.05
                MBONO   7.75%   05/29/31           16,780,000.00           19,199,256.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           27,101,387.45
                MBONO   7.75%   11/23/34           15,580,000.00           17,925,179.50
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           44,906,595.35
                MBONO   8.5%   11/18/38            22,200,000.00           26,828,034.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           38,422,674.90
                MBONO   8%  11/07/47             21,480,000.00           24,599,755.20
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,653,982.70
                                 392,570,000.00           439,458,404.20
                メキシコペソ       小計
                                            (2,074,243,667)
            ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,060,000.00           1,087,385.10
                BGB  0.2%   10/22/23             1,510,000.00           1,549,531.80
                BGB  0.4%   06/22/40              690,000.00           695,254.35
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,692,567.90
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,322,800.90
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,827,084.35
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,698,379.80
                BGB  0.9%   06/22/29             1,550,000.00           1,708,572.75
                BGB  0%  10/22/27              2,310,000.00           2,364,573.75
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           988,367.25
                BGB  1.45%   06/22/37              530,000.00           637,963.65
                BGB  1.6%   06/22/47             1,480,000.00           1,877,890.60
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,312,945.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,280,000.00           1,647,859.20
                BGB  1%  06/22/26              2,380,000.00           2,583,811.30
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,668,837.25
                BGB  2.15%   06/22/66              940,000.00          1,495,845.50
                BGB  2.25%   06/22/23             1,470,000.00           1,595,001.45
                                277/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  2.25%   06/22/57              680,000.00          1,046,659.40
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,747,269.20

                BGB  3.75%   06/22/45             1,300,000.00           2,303,489.50
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,451,429.65
                BGB  4.25%   03/28/41             2,310,000.00           4,092,719.40
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,488,168.25
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,328,595.50
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,465,812.00
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,317,593.90
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,595,959.20
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,043,301.50
                BGB  5%  03/28/35              2,920,000.00           5,009,960.80
                BKO  0%  03/11/22              6,040,000.00           6,108,372.80
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,025,097.55
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           574,214.50
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,594,164.20
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,195,204.55
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,249,178.75
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,232,692.60
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,039,620.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,630,426.10
                BTPS   0.95%   08/01/30             650,000.00           633,470.50
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,049,426.15
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,999,998.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,000,000.00           1,015,180.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,965,337.00
                BTPS   1.45%   03/01/36             550,000.00           537,201.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,388,527.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,080,166.50
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,494,068.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,511,448.95
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,333,228.30
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,104,393.60
                BTPS   1.65%   12/01/30            1,820,000.00           1,884,555.40
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,600,000.00           1,678,880.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,106,750.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,851,227.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,200,435.20
                BTPS   2.05%   08/01/27            1,740,000.00           1,870,108.50
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,438,576.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,578,775.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,472,682.80
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,504,765.35
                                278/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,780,473.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,781,450.00
                BTPS   2.45%   09/01/50             870,000.00           923,448.45
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,960,000.00           3,163,426.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,227,137.75
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,195,853.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           2,814,048.85
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,483,396.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,151,245.25
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,750,000.00           3,230,851.25
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,770,392.25
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,234,356.30
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,700,393.20
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,395,243.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,310,000.00           2,827,474.65
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,701,092.00
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,787,422.20
                BTPS   3.75%   08/01/21            1,660,000.00           1,727,462.40
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,430,682.50
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,590,000.00           3,531,335.50
                BTPS   3%  08/01/29              4,960,000.00           5,753,724.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,154,250.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,506,951.20
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           4,007,165.60
                BTPS   4.75%   08/01/23            5,790,000.00           6,575,355.60
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,167,625.25
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,671,628.50
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,316,533.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,210,000.00           5,557,284.20
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           4,959,256.50
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,840,443.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,250,000.00           1,394,125.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,873,401.25
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,578,127.40
                BTPS   5%  03/01/22              3,250,000.00           3,516,743.75
                BTPS   5%  03/01/25              4,400,000.00           5,282,728.00
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           4,877,125.20
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           4,814,236.35
                BTPS   6.5%   11/01/27             5,240,000.00           7,252,448.20
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,782,009.10
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,948,233.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,027,712.00
                                279/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0.25%   02/15/27             4,140,000.00           4,394,113.20
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,170,216.15
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,332,447.40
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,168,930.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,203,070.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,598,121.20
                DBR  0.5%   08/15/27             3,160,000.00           3,421,632.20
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,745,608.30
                DBR  0%  05/15/35               810,000.00           842,553.90
                DBR  0%  08/15/26              4,470,000.00           4,656,823.65
                DBR  0%  08/15/29              4,640,000.00           4,870,793.60
                DBR  0%  08/15/50              1,980,000.00           2,002,265.10
                DBR  1.25%   08/15/48             3,050,000.00           4,181,809.25
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,132,434.80
                DBR  1.5%   05/15/23             2,180,000.00           2,319,193.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,487,878.90
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,934,806.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,798,706.25
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,191,908.40
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,142,080.00
                DBR  1%  08/15/25              4,120,000.00           4,481,509.40
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,015,559.00
                DBR  2.5%   07/04/44             3,320,000.00           5,452,685.00
                DBR  2.5%   08/15/46             4,020,000.00           6,776,071.80
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,433,980.00
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,104,401.30
                DBR  3.25%   07/04/21             4,100,000.00           4,257,419.50
                DBR  3.25%   07/04/42             2,940,000.00           5,200,977.60
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           5,050,309.15
                DBR  4.25%   07/04/39             3,010,000.00           5,629,648.15
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,667,116.75
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,458,645.40
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,708,393.00
                DBR  5.5%   01/04/31             3,580,000.00           5,884,428.10
                DBR  5.625%    01/04/28            4,360,000.00           6,445,409.80
                DBR  6.25%   01/04/24             5,440,000.00           6,774,241.60
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,077,731.25
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,480,084.20
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,530,000.00           4,727,915.70
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,980,000.00           6,283,365.40
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,382,904.05
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,271,640.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             1,210,000.00           1,259,495.05
                                280/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,640,000.00           6,124,701.60
                FRTR   0.75%   05/25/52            1,550,000.00           1,634,196.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            7,590,000.00           8,262,739.65
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,019,950.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,081,672.50
                FRTR   0%  02/25/26              3,110,000.00           3,189,662.65
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,376,465.05
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,078,877.00
                FRTR   0%  03/25/25              5,090,000.00           5,215,392.15
                FRTR   0%  05/25/22              4,050,000.00           4,096,858.50
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,364,516.20
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,975,250.75
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,430,000.00           5,213,423.35
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,393,865.60
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,330,000.00           4,233,695.40
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,902,831.45
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           2,569,652.50
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,446,238.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            5,810,000.00           6,402,387.60
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,099,864.25
                FRTR   1%  11/25/25              5,480,000.00           5,927,935.20
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,553,460.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,118,179.90
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,160,000.00           6,548,375.40
                FRTR   2.75%   10/25/27            4,700,000.00           5,790,188.50
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           4,845,349.40
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,608,369.00
                FRTR   3.25%   10/25/21            5,650,000.00           5,931,285.25
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,832,725.00
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           9,041,637.75
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,830,905.70
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,830,000.00           8,947,188.60
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,243,543.20
                FRTR   4%  04/25/55              2,400,000.00           5,002,284.00
                FRTR   4%  04/25/60              1,960,000.00           4,316,508.00
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,690,025.95
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,834,437.05
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,478,622.90
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,564,297.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,256,255.00
                IRISH   0.2%   05/15/27            1,270,000.00           1,310,157.40
                IRISH   0.2%   10/18/30             830,000.00           850,011.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           495,064.80
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           839,044.50
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,163,924.60
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           536,746.90
                IRISH   1.1%   05/15/29             920,000.00          1,020,882.60
                IRISH   1.3%   05/15/33             630,000.00           728,223.30
                IRISH   1.35%   03/18/31             630,000.00           722,465.10
                IRISH   1.5%   05/15/50             630,000.00           788,378.85
                IRISH   1.7%   05/15/37             750,000.00           927,558.75
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,532,584.70
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,400,000.00           1,742,104.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,170,000.00           1,599,407.55
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,160,000.00           1,326,860.20
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,131,295.95
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,924,661.10
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,400,000.00           2,502,504.00
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,694,008.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,250,000.00           1,390,493.75
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,860,000.00           1,978,770.30
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,296,218.05
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,778,695.20
                NETHER    0%  01/15/22              980,000.00           989,261.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,891,486.25
                NETHER    0%  01/15/27              800,000.00           826,360.00
                NETHER    0%  07/15/30             1,610,000.00           1,662,711.40
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,282,676.20
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           698,768.40
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,930,000.00           2,605,924.60
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,220,000.00           3,859,736.40
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,202,601.65
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,740,000.00           2,846,490.10
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,940,000.00           3,268,559.70
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,769,624.90
                NETHER    4%  01/15/37             2,110,000.00           3,572,599.25
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,519,251.95
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           241,476.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,978,314.50
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,681,429.00
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,874,800.00
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,264,599.80
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,226,310.40
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,621,541.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,546,187.15
                                282/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,421,087.50
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,253,497.05
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           946,795.35
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,761,288.30
                RAGB   0.75%   03/20/51             560,000.00           635,969.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,140,000.00           2,305,593.20
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,158,170.90
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,527,300.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,150,000.00           1,176,478.75
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           324,428.80
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,660,000.00           1,813,699.40
                RAGB   1.5%   02/20/47              830,000.00          1,102,364.50
                RAGB   1.5%   11/02/86              450,000.00           698,865.75
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,086,000.30
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,433,427.45
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,530,567.80
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,030,000.00           1,382,450.55
                RAGB   3.15%   06/20/44             890,000.00          1,517,396.60
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,990,000.00           3,276,651.30
                RAGB   3.5%   09/15/21             1,730,000.00           1,813,247.60
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,248,484.80
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,093,043.75
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           3,073,133.70
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,714,744.15
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,738,653.30
                RFGB   0.125%    04/15/36             510,000.00           520,006.20
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           413,022.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           656,282.40
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,398,228.50
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           718,179.70
                RFGB   0.5%   09/15/29              650,000.00           698,051.25
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           552,427.50
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           741,442.95
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           394,383.60
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           550,735.20
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           430,493.70
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           745,664.00
                RFGB   1.375%    04/15/47             540,000.00           713,998.80
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           688,548.25
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,250,000.00           1,312,206.25
                RFGB   2.625%    07/04/42             570,000.00           888,091.35
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           526,438.50
                                283/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           802,784.65
                RFGB   4%  07/04/25              1,050,000.00           1,293,657.75
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,930,000.00           1,942,844.15
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,339,051.80
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,390,000.00           3,460,834.05
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,425,802.20
                SPGB   0.45%   10/31/22            3,310,000.00           3,375,935.20
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,946,762.50
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,860,911.90
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,228,292.00
                SPGB   0%  01/31/25               870,000.00           877,803.90
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,402,788.50
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,700,000.00           1,768,952.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,309,661.75
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,739,230.75
                SPGB   1.4%   04/30/28             4,430,000.00           4,861,349.10
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,626,766.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,158,584.00
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,853,305.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,354,466.25
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,313,413.25
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,820,000.00           2,117,096.80
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,143,223.85
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,510,000.00           2,905,099.10
                SPGB   1%  10/31/50              1,180,000.00           1,123,365.90
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,360,000.00           2,646,940.60
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,982,973.20
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,070,000.00           2,838,508.20
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,066,542.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,170,000.00           3,050,010.95
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,800,000.00           3,045,222.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,914,821.00
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,720,000.00           4,184,502.40
                SPGB   4.4%   10/31/23             3,490,000.00           4,038,558.20
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,534,025.00
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,518,624.00
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,838,192.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,590,000.00           4,481,036.70
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,630,000.00           6,516,887.05
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,470,017.25
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,900,000.00           3,329,707.50
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,204,003.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,701,708.40
                                284/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,736,123.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,563,759.75
                                 773,530,000.00           928,757,684.80
                  ユーロ    小計
                                           (112,156,778,016)
           イギリスポ      UKT  0.125%    01/31/23            1,090,000.00           1,094,910.45
            ンド
                UKT  0.375%    10/22/30             480,000.00           488,577.60
                UKT  0.5%   07/22/22             3,540,000.00           3,583,117.20
                UKT  0.5%   10/22/61              340,000.00           334,871.10
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,515,005.00
                UKT  0.625%    10/22/50             800,000.00           797,892.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,984,161.35
                UKT  0.875%    10/22/29            2,760,000.00           2,956,429.20
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,252,237.95
                UKT  1.25%   10/22/41              950,000.00          1,071,785.25
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,188,190.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,980,000.00           3,620,565.90
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,488,860.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,100,000.00           1,446,071.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,530,000.00           2,332,362.60
                UKT  1.75%   01/22/49             1,840,000.00           2,376,047.20
                UKT  1.75%   07/22/57             2,030,000.00           2,822,369.90
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,244,363.20
                UKT  1.75%   09/07/37             3,530,000.00           4,244,101.35
                UKT  1%  04/22/24              3,100,000.00           3,227,875.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,684,412.50
                UKT  2.5%   07/22/65             2,130,000.00           3,788,279.55
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,811,346.30
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,973,904.30
                UKT  3.25%   01/22/44             2,910,000.00           4,569,369.30
                UKT  3.5%   01/22/45             3,030,000.00           4,997,545.65
                UKT  3.5%   07/22/68             2,140,000.00           4,826,877.00
                UKT  3.75%   07/22/52             2,090,000.00           4,002,214.15
                UKT  3.75%   09/07/21             2,820,000.00           2,944,108.20
                UKT  4.25%   03/07/36             2,790,000.00           4,396,802.85
                UKT  4.25%   06/07/32             3,300,000.00           4,837,470.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,880,000.00           3,147,402.00
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           880,785.35
                UKT  4.25%   12/07/40             2,270,000.00           3,871,144.50
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           4,092,034.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,890,000.00           3,724,859.25
                UKT  4.25%   12/07/55             2,310,000.00           5,005,677.60
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,777,545.95
                                285/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.5%   12/07/42             2,460,000.00           4,466,400.60
                UKT  4.75%   12/07/30             2,900,000.00           4,274,803.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,316,497.50
                UKT  4%  01/22/60              1,920,000.00           4,267,334.40
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,082,658.50
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,447,784.90
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,868,887.50
                                  97,130,000.00          135,125,938.50
                イギリスポンド        小計
                                           (18,228,489,103)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,607,836.75
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             6,700,000.00           7,230,104.00
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,277,875.00
                SGB  1%  11/12/26              9,920,000.00          10,722,924.80
                SGB  2.5%   05/12/25             8,370,000.00           9,525,478.50
                SGB  3.5%   03/30/39             5,900,000.00           9,264,209.50
                SGB  3.5%   06/01/22             12,850,000.00           13,787,214.75
                                  62,390,000.00           70,415,643.30
              スウェーデンクローナ           小計
                                             (814,708,992)
           ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            3,930,000.00           4,222,509.90
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,219,354.55
                NGB  1.75%   02/17/27             4,120,000.00           4,471,703.80
                NGB  1.75%   03/13/25             5,190,000.00           5,538,664.20
                NGB  1.75%   09/06/29             7,500,000.00           8,283,525.00
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,456,493.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,847,152.70
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           8,106,819.20
                                  49,170,000.00           53,146,222.35
               ノルウェークローネ          小計
                                             (600,020,850)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             3,140,000.00           3,203,459.40
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,489,040.20
                DGB  0.5%   11/15/29             12,460,000.00           13,476,985.20
                DGB  1.5%   11/15/23             8,130,000.00           8,707,799.10
                DGB  1.75%   11/15/25             8,930,000.00          10,038,570.20
                DGB  3%  11/15/21              9,800,000.00          10,272,213.00
                DGB  4.5%   11/15/39             16,940,000.00           31,982,550.60
                                  70,130,000.00           89,170,617.70
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,445,455,712)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            4,550,000.00           4,633,674.50
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            5,470,000.00           5,685,791.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,222,588.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,212,625.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,760,000.00           4,059,126.80
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,620,337.90
                                286/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,200,000.00           3,504,576.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,724,927.35
                POLGB   2.75%   10/25/29            4,060,000.00           4,590,926.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,480,000.00           3,916,983.60
                POLGB   4%  10/25/23             3,730,000.00           4,182,150.60
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           826,317.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,541,608.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,652,790.00
                                  57,280,000.00           62,374,423.45
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,683,485,688)
           オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            4,370,000.00           4,348,281.10
           リアドル
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           1,997,356.10
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,060,000.00           2,178,748.70
                ACGB   1%  12/21/30              3,720,000.00           3,749,425.20
                ACGB   2.25%   05/21/28            3,570,000.00           3,991,527.75
                ACGB   2.25%   11/21/22            4,050,000.00           4,240,208.25
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,373,432.60
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,583,250.00
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           959,500.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,490,507.85
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,833,246.25
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,960,000.00           4,598,609.40
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,449,567.50
                ACGB   2%  12/21/21              1,930,000.00           1,978,703.55
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,949,121.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,953,107.50
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,320,000.00           1,697,599.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,199,789.90
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,111,844.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            3,700,000.00           4,492,114.50
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,707,912.05
                ACGB   4.75%   04/21/27            4,150,000.00           5,300,774.25
                ACGB   5.5%   04/21/23             3,720,000.00           4,259,139.60
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,718,466.50
                                  72,630,000.00           83,162,233.15
               オーストラリアドル          小計
                                            (6,185,606,901)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21            1,440,000.00           1,457,431.20
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           830,228.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           297,700.95
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           805,904.40
                SIGB   2.25%   08/01/36             510,000.00           590,855.40
                SIGB   2.375%    06/01/25             320,000.00           348,950.40
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           311,015.90
                                287/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,194,805.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,643,706.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           781,824.80
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,147,842.50
                SIGB   2.875%    07/01/29             840,000.00           983,908.80
                SIGB   2.875%    09/01/30             350,000.00           414,933.75
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           433,968.60
                SIGB   3.125%    09/01/22             640,000.00           679,491.20
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,100,000.00           1,409,017.50
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,040,212.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,350,283.80
                                  13,770,000.00           15,722,082.30
               シンガポールドル         小計
                                            (1,208,713,687)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,544,580.00
           リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           736,778.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,840,000.00           2,950,447.60
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,615,556.55
                MGS  3.62%   11/30/21             1,240,000.00           1,269,586.40
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,081,408.50
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           366,299.50
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,558,387.50
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,746,959.10
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,522,607.50
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           774,075.00
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,107,213.95
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           803,792.05
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,227,903.20
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,156,726.45
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,572,811.20
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           651,027.00
                MGS  3.955%    09/15/25            1,630,000.00           1,773,986.05
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,104,591.50
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,045,939.00
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           790,039.00
                MGS  4.127%    04/15/32             430,000.00           475,057.55
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,076,943.75
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,380,761.60
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,258,700.00
                MGS  4.254%    05/31/35             810,000.00           900,027.45
                MGS  4.392%    04/15/26            2,440,000.00           2,716,317.80
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,729,205.50
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,750,957.50
                                288/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,703,147.00
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,700,238.20
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           961,416.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,050,000.00           1,248,901.50
                MGS  4.935%    09/30/43            2,550,000.00           3,015,757.50
                MGS  5.248%    09/15/28            1,480,000.00           1,760,053.00
                                  52,080,000.00           57,078,199.40
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,431,521,240)
           イスラエル      ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,843,899.25
           シェケル
                ILGOV   1.75%   08/31/25             930,000.00           999,375.48
                ILGOV   1%  03/31/30             1,080,000.00           1,117,457.52
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,160,000.00           2,459,228.04
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,618,043.06
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,420,000.00           3,570,887.38
                ILGOV   5.5%   01/31/22            2,110,000.00           2,289,750.26
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,610,691.42
                ILGOV   6.25%   10/30/26            6,020,000.00           8,226,198.16
                                  28,130,000.00           34,735,530.57
               イスラエルシェケル          小計
                                            (1,077,843,513)
                                            278,903,259,555
                 合計
                                           (278,903,259,555)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      197銘柄               100.0   %             45.5  %
     カナダドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.7  %
     ユーロ                 国債証券      318銘柄               100.0   %             40.2  %
     イギリスポンド                 国債証券      45銘柄               100.0   %             6.5  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      24銘柄               100.0   %             2.2  %
     シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      35銘柄               100.0   %             0.5  %
     イスラエルシェケル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.4  %
                                289/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,431,099,416
         コール・ローン                                23,022,117
         株式                             70,340,134,114
         投資信託受益証券                               170,722,344
         投資証券                                52,749,845
         派生商品評価勘定                               332,569,190
         未収入金                                4,837,430
         未収配当金                               389,139,736
         差入委託証拠金                              1,007,696,454
         流動資産合計                             74,751,970,646
       資産合計                               74,751,970,646
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  2,679
         前受金                               332,544,911
         未払株式払込金                                4,611,836
         未払解約金                                25,612,719
         未払利息                                    12
         その他未払費用                                   195
         流動負債合計                               362,772,352
       負債合計                                 362,772,352
      純資産の部
       元本等
         元本                             25,615,749,238
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            48,773,449,056
         元本等合計                             74,389,198,294
       純資産合計                               74,389,198,294
      負債純資産合計                                74,751,970,646
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
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                                     2020年    7月10日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,615,749,238口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9040円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,040円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                293/402


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                       区分                         2020年    7月10日現在
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                19,654,736,782円
     期中追加設定元本額                                                 7,236,145,754円
     期中一部解約元本額                                                 1,275,133,298円
     期末元本額                                                25,615,749,238円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,785,433,232円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,850,605,874円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,503,779,957円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,919,130,836円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  155,762,923円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  362,298,375円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,279,448,650円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  538,735,209円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  622,715,363円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  340,439,045円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  20,110,855円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  113,007,551円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  93,097,263円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  289,601,173円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  59,298,461円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,208,421円
     グローバル経済コア                                                  445,763,888円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  20,353,291円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    363,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    422,445円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    149,967円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    196,939円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  165,529,878円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  47,296,009円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,130,548,061
        投資信託受益証券                                               △9,561,985
          投資証券                                             △31,862,172
           合計                                           4,089,123,904
                                294/402


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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,407,175,911               －    3,739,720,822           332,544,911
            合計             3,407,175,911               －    3,739,720,822           332,544,911
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           32,157,600              －      32,136,000            21,600
               アメリカドル            32,157,600              －      32,136,000            21,600
             合計               32,157,600              －      32,136,000            21,600
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                295/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
                                     (株)
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                617,282          5.55     3,425,915.10
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.79       82,160.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 43,246         71.32      3,084,304.72
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,190        145.00      1,477,550.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     146,513          5.06      741,941.83
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          5.36      661,000.19
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                26,967         46.36      1,250,190.12
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         6.19       96,013.09
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         9.49      160,665.70
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                70,402         26.05      1,833,972.10
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598         19.63       384,708.74
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818         12.18       326,643.24
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        93.60       666,806.40
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         12.27       475,744.71
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,367         40.33       458,431.11
            51JOB   INC-ADR                       2,701        71.21       192,338.21
            BEST   INC  - ADR                    14,126         4.80       67,804.80
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                35,934         37.88      1,361,179.92
            NIO  INC  - ADR                     77,076         14.57      1,122,997.32
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846        87.86       689,349.56
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   13,921         37.38       520,366.98
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,167        148.14      2,246,839.38
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               40,978         76.39      3,130,309.42
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                38,070         51.48      1,959,843.60
            58.COM    INC-ADR                       9,450        54.24       512,568.00
            AUTOHOME     INC-ADR                      6,571        87.98       578,116.58
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 29,357        132.53      3,890,683.21
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              9,184        48.23       442,944.32
            HUYA   INC-ADR                        8,211        24.31       199,609.41
            IQIYI   INC-ADR                       21,239         23.14       491,470.46
            JOYY   INC                        6,185        84.70       523,869.50
            MOMO   INC-SPON     ADR                   15,529         20.97       325,643.13
            NETEASE    INC-ADR                      8,567        483.26      4,140,088.42
            SINA   CORP                        5,725        40.20       230,145.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   34,090         17.50       596,575.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        38.14       200,196.86
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            196,529         261.58      51,408,055.82
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        45.99       161,332.92
            JD.COM    INC-ADR                      89,155         67.36      6,005,480.80
            PINDUODUO     INC-ADR                     26,536         90.25      2,394,874.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  52,406         26.90      1,409,721.40
                                296/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488         22.60      1,073,228.80
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               47,223         14.05       663,483.15
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        29.41       213,016.63
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      5,149        89.48       460,732.52
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             173,806          4.06      705,652.36
            CREDICORP     LTD                     7,332        125.10       917,233.20
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               289,100         11.72      3,389,697.50
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          0.93      354,787.72
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        35.11       70,957.31
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.90       48,988.80
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                7,645        88.58       677,194.10
            GLOBANT    SA                      3,122        166.09       518,532.98
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.82      351,512.28
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         9.32      137,153.12
                                    3,128,405               109,510,621.54
               アメリカドル       小計
                                                  (11,731,872,885)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161           5.99     9,255,514.39
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           350,392         55.57     19,471,283.44
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        239.62      3,474,490.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852         33.21      3,216,454.92
            ALFA   S.A.B.-A                       359,900         12.19      4,387,181.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         43.85      1,644,375.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        239.94      5,591,801.70
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        146.96      4,567,516.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        162.94      2,766,721.20
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         24.18      5,401,570.20
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         72.67      2,281,838.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              579,880         55.02     31,904,997.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        104.13      5,255,961.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100         42.52      2,045,212.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                198,940         133.58      26,574,405.20
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        234.80      6,095,408.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         37.37      6,793,866.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         35.27      6,412,086.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                262,800         81.27     21,357,756.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         15.80      3,989,500.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,625,440          14.04     50,901,177.60
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500         65.96      3,792,700.00
                                    8,195,655               227,181,816.80
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,072,298,175)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         73.75      1,357,000.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              423,000         22.65      9,580,950.00
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            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              446,840         22.14      9,893,037.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         18.59      1,405,404.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         23.57       348,836.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         11.08       698,040.00
            GERDAU    SA-PREF                      105,000         16.05      1,685,250.00
            SUZANO    SA                      62,679         36.47      2,285,903.13
            VALE   SA                       372,878         56.42     21,037,776.76
            WEG  SA                        84,872         54.46      4,622,129.12
            CCR  SA                       125,600         14.47      1,817,432.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952         43.33      2,684,380.16
            RUMO   SA                       114,200         22.85      2,609,470.00
            COGNA   EDUCACAO                      181,284          7.78     1,410,389.52
            B2W  CIA  DIGITAL                      20,960        120.18      2,518,972.80
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 77,416         35.37      2,738,203.92
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907         44.11      3,657,027.77
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  83,400         79.40      6,621,960.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000         22.80      1,732,800.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         20.15       836,225.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700         71.53      1,409,141.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   24,500        112.50      2,756,250.00
            AMBEV   SA                      517,700         14.64      7,579,128.00
            BRF  SA                        52,500         20.70      1,086,750.00
            JBS  SA                       106,400         22.24      2,366,336.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                66,208         42.15      2,790,667.20
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             20,100         59.93      1,204,593.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400         64.91      3,531,104.00
            HYPERA    SA                      35,300         32.33      1,141,249.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         20.30      2,977,969.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 483,948         21.95     10,622,658.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300         33.96      2,998,668.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              529,381         26.95     14,266,817.95
            ITAUSA    SA                      505,867         10.20      5,159,843.40
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               222,703         58.89     13,114,979.67
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   69,000         28.05      1,935,450.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              69,100         9.30      642,630.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        53.52       390,696.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              85,963         11.03       948,171.89
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         23.37      1,060,998.00
            CIELO   SA                       99,269         4.90      486,418.10
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300         49.75      2,601,925.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                96,100         14.72      1,414,592.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         37.85       669,945.00
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            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600         36.76      1,235,136.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               98,092         11.57      1,134,924.44
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 7,900        61.35       484,665.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700         58.15      2,017,805.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   15,400         30.26       466,004.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250         43.28      1,265,940.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             110,400         24.02      2,651,808.00
                                    6,277,467               171,954,451.43
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,445,967,206)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       5,970.00      267,038,100.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,650.00      224,342,250.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               10,556      21,500.00       226,954,000.00
            FALABELLA     SA                     70,837       2,689.00      190,480,693.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,221.00      168,483,348.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              22,564       5,801.00      130,893,764.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,991.10       30,288,613.20
            BANCO   DE  CHILE                    4,862,640          74.30     361,294,152.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      27,499.00       142,829,806.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          33.75     211,943,958.75
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,529.00       63,606,400.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,601.00      103,909,752.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233         287.00      82,148,871.00
            COLBUN    SA                     1,215,680          134.80     163,873,664.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,990,008          123.50     492,765,988.00
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          63.40     162,385,025.20
                                    19,698,858              3,023,238,385.15
                チリペソ     小計
                                                    (410,858,096)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,035.00      995,072,265.00
            BANCOLOMBIA      SA                    29,376      24,800.00       728,524,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      25,200.00       964,605,600.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      20,600.00       428,892,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      19,800.00      1,000,117,800.00
                                      627,964             4,117,212,465.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (121,869,488)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,794        12.79       74,105.26
            OPAP   SA                       17,668         8.64      152,651.52
            JUMBO   SA                       14,899         16.20       241,363.80
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207         11.81       309,504.67
                                      64,568                777,625.25
                ユーロ    小計
                                                     (93,906,025)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         16.02       427,734.00
                                      26,700                427,734.00
                                299/402


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              イギリスポンド        小計
                                                     (57,701,316)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603         86.30      1,001,338.90
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          8.68     1,013,433.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                49,783         31.82      1,584,095.06
            KOC  HOLDING    AS                    89,884         17.40      1,563,981.60
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS            28,973         17.37       503,261.01
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         11.55       718,306.05
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501        73.75       479,448.75
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         68.90      2,950,573.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              21,501         22.58       485,492.58
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          5.76     1,591,608.96
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          7.91     1,898,336.72
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          5.33      922,153.96
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063          2.33      573,326.79
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          9.28     1,061,427.84
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         15.74      2,252,252.34
                                    1,622,872                18,599,037.56
               トルコリラ      小計
                                                    (290,330,976)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        568.00      4,238,984.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         54.50      3,746,766.00
            CEZ  AS                        18,145        488.00      8,854,760.00
                                      94,356              16,840,510.00
               チェココルナ       小計
                                                     (76,287,510)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       1,865.00       78,992,075.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       6,675.00      101,313,150.00
            OTP  BANK   NYRT                     24,834      10,810.00       268,455,540.00
                                      82,367             448,760,765.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (153,341,553)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         59.64       659,439.48
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713         61.20      1,879,635.60
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            259,894          4.82     1,254,508.33
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        101.40      1,331,584.80
            LPP  SA                         124     6,715.00         832,660.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        385.90      2,587,073.60
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         27.58       648,185.16
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        196.20       869,166.00
            BANK   PEKAO   SA                    22,583         55.00      1,242,065.00
            M BANK   SA                       1,663        228.20       379,496.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 104,297         23.29      2,429,077.13
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        168.80       610,212.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044         28.83      1,788,728.52
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         6.51      362,333.58
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            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.21      457,806.16
                                      662,912              17,331,971.96
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (467,789,923)
     香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          6.96     1,336,320.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,739,400           3.49     9,560,506.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             392,500         14.04      5,510,700.00
            CNOOC   LTD-R                     1,883,000           8.80     16,570,400.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.99      343,140.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,382,000           2.87     6,836,340.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.69      949,980.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.00      680,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              124,000         56.50      7,006,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          4.39      445,585.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               642,000          3.22     2,067,240.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000          8.85     3,646,200.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000          9.88     2,845,440.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         10.06       834,980.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          4.75      788,500.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          8.25     1,064,250.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                557,000          2.05     1,141,850.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         10.58       957,490.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          4.93     3,593,970.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.70      582,800.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         50.40      1,638,000.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               519,000          4.94     2,563,860.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          5.33     1,044,680.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         34.30      5,470,850.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L            79,000         12.12       957,480.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          7.21     1,380,715.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          4.70     2,227,800.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          5.10      867,000.00
            CITIC   LTD                      677,000          8.00     5,416,000.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          3.80     1,941,990.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         10.32      2,972,160.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000         16.96      1,322,880.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.53      425,040.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         12.84       487,920.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         3.46      247,390.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                97,500         22.40      2,184,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         17.10      3,621,780.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         7.46      234,363.36
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         29.25      1,822,275.00
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            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200          7.56      878,472.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               41,500         39.75      1,649,625.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          4.63     1,782,892.62
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         40.85      5,555,600.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          8.96     1,612,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          5.02     1,074,280.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          5.48      591,840.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H             308,000          2.90      893,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547          9.65     1,597,528.55
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          3.74      658,240.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             474,000          2.88     1,365,120.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              232,344          4.36     1,013,019.84
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          9.25     1,443,000.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H               64,000         7.78      497,920.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.54      1,732,063.88
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.32      556,160.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          3.92      458,640.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          8.47     3,116,960.00
            BYD  CO  LTD-H                      82,500         74.60      6,154,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          5.18     1,377,880.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         21.25       578,000.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            518,000         16.94      8,774,920.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          6.16     2,172,940.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          6.51     1,642,759.44
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         78.85      8,752,350.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          2.55      494,700.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         24.65      2,859,400.00
            LI  NING   CO  LTD                    217,000         26.55      5,761,350.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              76,900         95.80      7,367,020.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000         15.70       706,500.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000         12.60       882,000.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         6.50      624,000.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              68,000         35.35      2,403,800.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500         35.50       798,750.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.19     1,725,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         59.90      1,928,780.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                603,900         563.00     339,995,700.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          1.29      766,205.82
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B             369,800         209.80      77,584,040.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400         14.80      1,012,320.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         10.24      1,167,360.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000         47.25      3,213,000.00
                                302/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         11.94      3,092,460.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B               200       79.50       15,900.00
            CHINA   FEIHE   LTD                    64,000         16.00      1,024,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         34.80      9,778,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         46.15      6,553,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          5.07     1,247,220.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －          －
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         12.58      2,868,240.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000         60.95      2,803,700.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.23      658,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          6.10     3,416,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000         95.25      4,572,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500         64.80      5,086,800.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000         30.45       761,250.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000         26.95       808,500.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           358,000         23.55      8,430,900.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              33,500        128.70      4,311,450.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         19.70      4,806,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         14.56      1,869,504.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         20.35      2,547,820.00
            3SBIO   INC                      119,000         12.32      1,466,080.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800        226.80      1,315,440.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         10.30      1,030,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              597,600         15.08      9,011,808.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          4.93      776,475.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          4.32      717,120.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         15.92      1,305,440.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              64,000         36.50      2,336,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                94,000         61.60      5,790,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         4.88      397,720.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         28.10      1,559,550.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       742,000         14.90     11,055,800.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          5.35      609,900.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        110.00      2,941,400.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              91,500        143.00      13,084,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,152,000           3.04     9,582,080.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,635,200           2.85     24,610,320.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.79     5,261,695.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.74     3,557,488.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,118,620           6.51     65,872,216.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            685,000          3.49     2,390,650.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 436,923         40.55     17,717,227.65
                                303/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          5.25     3,540,600.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.43      517,930.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,464,515           5.09     32,904,381.35
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             882,000          4.68     4,127,760.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.69     1,406,080.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         15.08      2,020,720.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          5.81     1,908,585.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.10     1,019,700.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         19.38      2,558,160.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         20.20      5,019,700.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          6.97     1,672,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         10.76       953,336.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             109,400         14.24      1,557,856.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          8.61     3,075,492.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              209,200         16.04      3,355,568.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              831,000         20.90     17,367,900.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         26.05      7,726,430.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.05      250,950.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         16.00      2,944,384.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400         34.40      3,316,160.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          3.02     2,835,780.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          7.50     5,169,660.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             605,500         89.65     54,283,075.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700         53.00      2,422,100.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          9.99     1,418,580.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000         10.96      1,380,960.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         23.75      4,417,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          5.71     3,300,380.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         25.50     10,430,520.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         8.35      668,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              347,111         35.50     12,322,440.50
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         28.85      5,146,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          6.85     1,890,600.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             865,154         10.86      9,395,572.44
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200          9.53     1,288,456.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.72      580,320.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         13.66      2,083,150.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         14.70      2,205,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         38.05      7,495,850.00
            POLY   PROPERTY     DEVELOPMENT      -H             8,000        80.70       645,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   204,000          7.85     1,601,400.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.65      890,400.00
                                304/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         34.90      4,624,250.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   651,000          1.31      852,810.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                528,591          2.10     1,110,041.10
            SOHO   CHINA   LTD                    291,500          2.97      865,755.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         37.30      9,362,300.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         15.18      1,518,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.54      890,120.00
            YUZHOU    GROUP   HOLDINGS     CO  LTD            332,086          3.70     1,228,718.20
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          5.06      662,860.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         19.52      4,723,840.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   92,000         45.95      4,227,400.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         15.24      1,203,960.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         61.35      4,386,525.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         22.20      1,887,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          3.78      892,080.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         23.30      1,561,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         8.91      614,790.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         12.30       259,530.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   732,000          4.81     3,520,920.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   75,500        147.40      11,128,700.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,109,600          16.84     18,685,664.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         27.40      2,271,679.20
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            654,500         56.40     36,913,800.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           2.36     3,200,160.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.62     7,396,920.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               618,000          4.78     2,954,040.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500         28.75      1,710,625.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          3.47     2,116,700.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           1.78     2,388,760.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               253,600         25.65      6,504,840.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              431,000          4.81     2,073,110.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.50      999,000.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         38.65      3,323,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400          9.63     1,689,102.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700         93.00      7,877,100.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         14.60      4,672,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.26     1,206,200.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          5.63     2,026,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         34.10      1,534,500.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  310,500         39.95     12,404,475.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              382,445          8.17     3,124,575.65
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                                    95,448,525              1,265,562,692.05
                香港ドル     小計
                                                  (17,490,076,404)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.87     1,600,895.16
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         20.46       513,546.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          6.44     1,738,156.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.78      689,754.00
            GAMUDA    BHD                      141,520          3.50      495,320.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.80      336,160.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          1.75      346,675.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    336,346          2.12      713,053.52
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          5.46      582,003.24
            MISC   BHD                       125,040          7.85      981,564.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.81      266,700.00
            GENTING    BHD                     307,200          4.12     1,265,664.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          2.53      935,341.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            13,200         25.36       334,752.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             21,300         32.80       698,640.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.90      138,600.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.50      808,380.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               55,646         22.52      1,253,147.92
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        139.10       959,790.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         17.82       938,757.60
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         9.85      819,520.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.96     1,225,348.16
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600         16.60      2,632,760.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.27     1,208,411.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 168,300         21.18      3,564,594.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600          3.25      863,200.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               517,519          3.76     1,945,871.44
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         14.50       888,734.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               46,033         13.80       635,255.40
            MALAYAN    BANKING    BHD                 404,004          7.91     3,195,671.64
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   324,420         18.50      6,001,770.00
            RHB  BANK   BHD                     206,419          5.10     1,052,736.90
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   285,289          3.41      972,835.49
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.29     1,337,193.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.28     1,414,512.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.16      293,496.32
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         16.68      1,259,340.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 275,175         11.48      3,159,009.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          0.81      204,415.65
                                    7,139,248                48,271,573.44
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             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,210,651,061)
     タイバーツ        IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          2.84     2,355,780.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400         92.50     12,432,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,253,200          39.25     49,188,100.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         43.25      5,194,325.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         28.25      5,830,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         47.75     10,740,598.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    81,000        382.00      30,942,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         56.25     24,080,625.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          9.40     7,679,800.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         11.30      9,147,350.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         19.90      6,433,869.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               743,535         15.90     11,822,206.50
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         39.25      6,970,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      657,100         67.25     44,189,975.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                458,200         32.00     14,662,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      66,000         39.75      2,623,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                449,700         13.60      6,115,920.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,083,700          22.90     24,816,730.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        122.00      4,001,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        108.00      5,605,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         92.50     11,692,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   78,300         92.50      7,242,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         10.50      4,605,825.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              127,400         73.50      9,363,900.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                3,147,300           1.05     3,304,665.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         24.40      4,028,440.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         53.50      4,804,300.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   76,300         52.00      3,967,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         50.50     11,428,150.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          7.75     6,758,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700         190.50      22,802,850.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         57.50     14,012,750.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         39.75      2,623,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          3.60     3,461,072.40
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   53,400         55.00      2,937,000.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                36,000        256.00      9,216,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         48.00      8,904,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200         75.50      5,149,100.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   262,000         39.00     10,218,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         63.50      3,448,050.00
                                    16,345,738                434,801,531.40
                                307/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               タイバーツ      小計
                                                   (1,487,021,237)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         49.20     11,706,648.00
            AYALA   CORPORATION                       28,280        762.00      21,549,360.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        448.00      3,072,384.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               289,060         68.00     19,656,080.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        945.00      21,550,725.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            144,500         99.45     14,370,525.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        140.00      8,541,400.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300         46.90      4,094,370.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        124.00      11,849,440.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         72.20      4,320,809.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911         96.10     21,133,447.10
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         36.90      5,951,490.30
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.62     8,527,634.00
            AYALA   LAND   INC                    742,900         32.95     24,478,555.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          3.07     1,958,660.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         16.50      1,534,500.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,156,150          30.50     35,262,575.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,066.00       9,689,540.00
            PLDT   INC                       10,460       1,360.00       14,225,600.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         27.00      2,416,500.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        270.20      7,865,522.00
                                    6,533,866               253,755,764.40
              フィリピンペソ        小計
                                                    (550,650,008)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,095.00     1,576,033,500.00
     ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       18,450.00      3,706,605,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         1,225.00     3,531,062,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        7,825.00     1,910,865,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       11,725.00      2,227,750,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600        9,500.00     3,283,200,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700         4,900.00     10,548,230,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   905,700        1,560.00     1,412,892,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300        6,050.00     4,793,415,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      47,225.00      2,814,610,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        1,665.00     1,528,303,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        9,350.00     1,505,350,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,550.00     2,810,605,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400        7,975.00     5,952,540,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,530.00     4,216,527,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               1,051,000        30,500.00     32,055,500,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,813,696         5,250.00     9,521,904,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        4,730.00     3,832,246,000.00
                                308/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,498,800         3,140.00     17,266,232,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                5,349,700         3,110.00     16,637,567,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  387,000        2,920.00     1,130,040,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        1,160.00      918,140,000.00
                                    29,924,996             133,179,617,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (998,847,131)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      36,150.00       238,336,950.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      63,500.00       282,384,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     134,500.00       751,317,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      22,450.00       240,349,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      21,250.00       153,892,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    378,000.00       295,974,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              2,512      74,300.00       186,641,600.00
            LG  CHEM   LTD                      4,819     539,000.00      2,597,441,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,129     281,000.00       317,249,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,930     173,000.00       333,890,000.00
            POSCO                          7,998     188,500.00      1,507,623,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399      82,900.00       281,777,100.00
            CJ  CORP                         1,230      88,400.00       108,732,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               3,217      82,900.00       266,689,300.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               33,865       3,490.00      118,188,850.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      25,900.00       111,577,200.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      26,500.00       179,140,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      23,350.00       65,963,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      34,150.00       315,511,850.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,348     241,000.00       324,868,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 10,619      24,300.00       258,041,700.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      86,200.00       375,314,800.00
            LG  CORP                         9,902      70,100.00       694,130,200.00
            LOTTE   CORP                       2,370      31,500.00       74,655,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      13,900.00       83,233,200.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     107,000.00       933,789,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      12,050.00       223,117,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       5,750.00      213,618,250.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,449     243,500.00       839,831,500.00
            S-1  CORPORATION                        2,394      87,700.00       209,953,800.00
            CJ  LOGISTICS                          862    166,000.00       143,092,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,307     107,000.00       246,849,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                9,145      17,150.00       156,836,750.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       3,905.00      116,119,080.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      26,200.00       185,129,200.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      10,050.00       190,950,000.00
                                309/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     197,500.00      1,365,910,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   15,682      99,600.00      1,561,927,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             4,286      57,500.00       246,445,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      55,300.00       166,065,900.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    26,639      32,500.00       865,767,500.00
            COWAY   CO  LTD                      5,058      71,300.00       360,635,400.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      38,350.00       156,468,000.00
            HLB  INC                        3,701      88,100.00       326,058,100.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      67,700.00       745,986,300.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      23,150.00       305,765,200.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      17,150.00       86,950,500.00
            KAKAO   CORP                       5,728     355,500.00      2,036,304,000.00
            NAVER   CORP                       13,049      287,500.00      3,751,587,500.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     947,000.00      1,562,550,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     125,500.00       309,357,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    222,000.00       204,462,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    128,300.00       106,489,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      70,100.00       213,875,100.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      60,700.00       74,175,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034      81,200.00       83,960,800.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     881    211,000.00       185,891,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    135,500.00        74,389,500.00
            EMART                          1,864     109,000.00       203,176,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    4,060      36,850.00       149,611,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    382,000.00       296,050,000.00
            KT&G   CORP                       11,869      78,600.00       932,903,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     150,500.00       446,684,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    576,000.00        39,168,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     162,500.00       466,862,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                    2,100      62,300.00       130,830,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,307,000.00       1,249,492,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    278    715,000.00       198,770,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      52,600.00       178,471,800.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,381     106,800.00       681,490,800.00
            CELLTRION     INC                     10,296      324,000.00      3,335,904,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,242     132,300.00       164,316,600.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    490    241,000.00       118,090,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    2,051      61,000.00       125,111,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,803     741,000.00      1,336,023,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       3,802      50,900.00       193,521,800.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               48,153       5,160.00      248,469,480.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  32,598      26,500.00       863,847,000.00
                                310/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       8,020.00      227,206,600.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                40,986      34,700.00      1,422,214,200.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             48,174      29,800.00      1,435,585,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       8,710.00      517,426,260.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      44,250.00       203,638,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,085.00      147,783,840.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,015       6,990.00      216,794,850.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            12,107       8,440.00      102,183,080.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      28,400.00       53,931,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      27,400.00       158,262,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      46,900.00       197,402,100.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             9,101      23,050.00       209,778,050.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     185,500.00       576,534,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      46,050.00       341,552,850.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451     106,000.00       153,806,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,725     177,500.00       661,187,500.00
            KMW  CO  LTD                       1,901      63,000.00       119,763,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      12,250.00       294,869,750.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     179,500.00       253,992,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     127,500.00       714,382,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             501,244       52,800.00     26,465,683,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      85,728      46,500.00      3,986,352,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,738     393,000.00      2,255,034,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      12,150.00       268,818,750.00
            SK  TELECOM                         2,172     218,000.00       473,496,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               30,309      19,000.00       575,871,000.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      26,350.00       119,576,300.00
            SK  HYNIX   INC                     57,001      83,000.00      4,731,083,000.00
                                    1,610,639             86,656,230,890.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (7,729,735,795)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         88.20      9,899,568.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         46.05     10,783,804.80
            CHINA   STEEL                     1,266,261          20.85     26,401,541.85
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               396,061         72.00     28,516,392.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                413,824         83.00     34,347,392.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 548,752         64.30     35,284,753.60
            TAIWAN    CEMENT                      540,479         45.30     24,483,698.70
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        539.00      6,468,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         28.95     10,075,410.60
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        308.50      6,551,614.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 437,203          8.20     3,585,064.60
            EVA  AIRWAYS    CORP                   164,159         11.25      1,846,788.75
                                311/402


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            EVERGREEN     MARINE                    359,039         11.05      3,967,380.95
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         36.05      6,380,850.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         36.00      6,374,196.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        334.00      6,658,958.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        176.00      6,372,432.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 121,000         36.90      4,464,900.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        287.00      7,308,168.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        328.50      5,256,000.00
            POU  CHEN                       273,780         28.95      7,925,931.00
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         20.35      4,273,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        748.00      22,440,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        295.00      17,565,480.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         66.40      2,374,198.40
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            526,395         73.50     38,690,032.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              559,468         19.65     10,993,546.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,899,237          21.15     40,168,862.55
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,071,573          28.30     30,325,515.90
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          23.10     23,194,571.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           912,945         20.20     18,441,489.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,173,339          32.25     37,840,182.75
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.00     12,725,779.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,201,768          13.55     16,283,956.40
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 476,620         11.05      5,266,651.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,055,621          21.15     22,326,384.15
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         48.20     15,947,500.20
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              137,302         127.50      17,506,005.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,125,153          18.10     20,365,269.30
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            823,123         40.60     33,418,793.80
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           8.83     11,097,367.40
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             307,791         22.50      6,925,297.50
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         42.80     30,391,509.60
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.78     10,496,814.86
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             103,120         43.90      4,526,968.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              98,440         54.30      5,345,292.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        258.00      12,384,000.00
            ACER   INC                       255,803         17.65      4,514,922.95
            ADVANTECH     CO  LTD                   39,402        328.00      12,923,856.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        221.00      16,816,332.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          9.91     9,365,841.90
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        232.00      16,170,400.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792         85.50      5,283,216.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          8.31     6,440,250.00
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            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         20.15      8,699,964.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                209,903         180.50      37,887,491.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         58.00      5,385,300.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,287,248          86.20     110,960,777.60
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         27.70      7,770,154.70
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       4,430.00       48,907,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         47.10     10,618,789.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        120.00      7,200,000.00
            PEGATRON     CORP                     200,474         64.80     12,990,715.20
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         76.70     21,956,909.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         42.70      5,469,870.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        182.00      4,914,000.00
            WISTRON    CORP                     355,695         33.40     11,880,213.00
            WIWYNN    CORP                       8,000        812.00      6,496,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         41.30      5,934,479.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        379.50      8,638,938.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        139.00      8,329,158.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               371,315         110.50      41,030,307.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         68.80     10,801,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                178,200         115.50      20,582,100.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            349,315         70.40     24,591,776.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        433.50      10,404,000.00
            MEDIATEK     INC                     160,804         651.00     104,683,404.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                154,000         61.00      9,394,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        284.50      16,513,802.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        318.00      3,688,482.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               99,770        112.00      11,174,240.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        367.50      18,721,920.00
            SILERGY    CORP                      7,000      1,925.00       13,475,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,582,389          345.00     890,924,205.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          16.45     19,904,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         81.00      7,209,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        326.00      10,432,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         13.60      4,746,400.00
                                    35,147,287              2,338,099,327.91
               新台湾ドル      小計
                                                   (8,487,300,560)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        376.75      24,910,710.00
            COAL   INDIA   LTD                    147,331         130.40      19,211,962.40
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        205.35      12,202,923.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         86.50     16,760,672.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         80.20     20,267,261.80
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        265.00      22,201,435.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               306,633        1,824.25      559,375,250.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        202.00      14,853,666.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   28,520       1,717.25       48,975,970.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               16,698        504.45      8,423,306.10
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                41,773        616.65      25,759,320.45
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         164.80      19,999,633.60
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        197.45      15,852,075.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,379.90       16,928,613.20
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     22,803.60       20,546,043.60
            TATA   STEEL   LTD                    39,709        344.50      13,679,750.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 10,743       3,843.45       41,290,183.35
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        442.55      23,987,980.20
            VEDANTA    LTD                     198,772         112.00      22,262,464.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        587.45      13,790,976.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 49,730        944.95      46,992,363.50
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,144.60       6,782,899.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        343.15      21,455,796.90
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        428.10      11,325,385.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,020.05       8,527,618.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      2,882.00       24,099,284.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        369.75      11,211,559.50
            BOSCH   LTD                        965     13,411.10       12,941,711.50
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      19,483.25       24,431,995.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                   10,359       2,691.45       27,880,730.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               75,669        560.30      42,397,340.70
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               12,151       6,002.35       72,934,554.85
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837         97.65      7,503,133.05
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082         106.95      20,329,269.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     19,993.60       12,016,153.60
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890        991.60      32,613,724.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                5,132      1,685.40       8,649,472.80
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  6,428      2,862.55       18,400,471.40
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        171.90      13,661,408.70
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                14,325       2,320.35       33,239,013.75
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      3,673.60       18,764,748.80
            ITC  LTD                       388,437         195.45      75,920,011.65
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      16,759.10       40,138,044.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              28,688        433.35      12,431,944.80
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        625.45      20,316,492.35
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 5,255      1,381.25       7,258,468.75
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        473.05      27,489,408.55
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        693.50      26,674,784.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                87,189       2,175.85      189,710,185.65
            MARICO    LTD                      42,465        343.05      14,567,618.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 28,844        812.90      23,447,287.60
            BIOCON    LTD                      17,686        405.95      7,179,631.70
            CIPLA   LTD                       37,891        639.05      24,214,243.55
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      2,176.35       19,713,378.30
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    12,644       3,896.60       49,268,610.40
            LUPIN   LTD                       26,552        867.05      23,021,911.60
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,446.40       16,954,700.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        481.95      39,977,752.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              3,552      2,363.30       8,394,441.60
            AXIS   BANK   LTD                    228,324         453.75     103,602,015.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   36,073        381.10      13,747,420.30
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               177,443        1,941.85      344,567,689.55
            ICICI   BANK   LTD                    515,616         370.35     190,958,385.60
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        282.95      7,914,394.45
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504         199.10      37,332,046.40
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   18,080       3,330.00       60,206,400.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,488.75       10,191,431.25
            REC  LTD                        48,168        106.70      5,139,525.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                19,022        721.40      13,722,470.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      6,569.20       25,541,049.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              62,014        585.20      36,290,592.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              17,954       1,271.10       22,821,329.40
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        433.25      13,747,889.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              32,481        840.25      27,292,160.25
            DLF  LTD                        56,420        146.00      8,237,320.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                122,073         588.25      71,809,442.25
            INFOSYS    LTD                     365,523         781.70     285,729,329.10
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              96,664       2,204.35      213,081,288.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        577.30      27,742,151.50
            WIPRO   LTD                      118,712         221.60      26,306,579.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  263,301         568.65     149,726,113.65
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        214.55      7,681,748.20
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         105.55      18,446,762.40
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 13,220        410.40      5,425,488.00
            NTPC   LTD                       260,019         91.20     23,713,732.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365         171.55      34,544,165.75
                                    6,595,630              3,849,636,672.60
               インドルピー       小計
                                                   (5,543,476,808)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        115.17      8,407,410.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        106.77      7,100,205.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MCB  BANK   LTD                     53,300        164.72      8,779,576.00
                                      192,800              24,287,191.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (15,786,674)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358         16.28       933,788.24
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.08      926,471.47
            INDUSTRIES      QATAR                    196,788          8.19     1,613,464.81
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          3.77      770,878.21
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          3.93     1,599,328.36
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         8.17      805,227.03
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         16.02      1,829,964.60
            QATAR   NATIONAL     BANK                 470,710         18.15      8,543,386.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.22      668,117.80
            OOREDOO    QSC                      72,800         6.72      489,434.40
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421         16.19      1,010,595.99
                                    2,334,811                19,190,657.41
              カタールリアル        小計
                                                    (564,013,421)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,900        133.18      4,647,982.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              7,385      1,348.51       9,958,746.35
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                44,716        531.00      23,744,196.00
            GOLD   FIELDS    LTD                    89,344        175.59      15,687,912.96
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             77,953        139.72      10,891,593.16
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        468.31      2,515,761.32
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        129.02      4,380,229.00
            SASOL   LTD                       57,207        137.68      7,876,259.76
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               218,901         41.26      9,031,855.26
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        142.82      3,956,399.64
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        107.66      4,363,352.14
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        138.15      3,938,656.50
            NASPERS    LTD-N   SHS                   46,871       3,318.76      155,553,599.96
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 83,044         10.57       877,775.08
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         33.16      3,664,014.20
            BID  CORP   LTD                     33,071        281.95      9,324,368.45
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        209.57      5,641,833.97
            PICK   N PAY  STORES    LTD                45,989         48.25      2,218,969.25
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                58,453        105.49      6,166,206.97
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        175.01      4,073,182.74
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        185.67      2,417,980.41
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         17.49      2,737,937.07
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        144.06      5,365,370.64
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296         83.87      6,147,335.52
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               4,385        820.00      3,595,700.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        112.53      4,280,303.61
                                316/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               142,629         110.48      15,757,651.92
            FIRSTRAND     LTD                    525,813         39.90     20,979,938.70
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        158.15      2,924,826.10
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        299.17      5,141,834.79
            REMGRO    LTD                      55,441         95.90      5,316,791.90
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        104.26      3,648,682.96
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         17.52      1,192,726.56
            OLD  MUTUAL    LTD                    489,612         12.76      6,247,449.12
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         29.63      3,000,570.84
            SANLAM    LTD                      221,098         61.47     13,590,894.06
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 32,121         94.11      3,022,907.31
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         57.79      9,997,670.00
            VODACOM    GROUP                      62,331        123.39      7,691,022.09
                                    3,359,183               411,570,488.31
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,613,472,600)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          5.00     1,347,450.00
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          3.86      496,349.68
            EMIRATES     NBD  PJSC                   112,010          8.89      995,768.90
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         11.04      3,127,212.48
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                509,421          1.81      922,052.01
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.50      269,464.50
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          2.75     1,058,860.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             200,413         16.72      3,350,905.36
                                    2,067,867                11,568,062.93
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (337,903,118)
     香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         7.15      649,935.00
     ア人民元
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.60      329,380.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         6.98      612,844.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200         10.09       617,508.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          3.57      586,551.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         59.24      1,744,025.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.43      210,141.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 22,500         48.70      1,095,750.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400         12.31       657,354.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100         15.99       593,229.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.27      585,470.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570         12.72       490,610.40
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.95      284,255.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          2.43      534,843.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A             69,000         7.98      550,620.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              5,180        41.55       215,229.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                23,600         35.99       849,364.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        18.48       75,768.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  31,500         26.80       844,200.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 43,200         14.56       628,992.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.07      559,654.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500         55.00       962,500.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        66.05       608,981.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL     C            10,400         75.88       789,152.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            15,600         44.92       700,752.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         14.52       342,672.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         11.05       375,700.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         32.92       375,288.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         23.84       405,280.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               25,000         24.68       617,000.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         7.46      720,636.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A                   63,200         9.68      611,776.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200          5.05      556,510.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A              16,100         37.10       597,310.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          5.48     1,155,732.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        205.02      2,747,268.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 374,600          2.25      842,850.00
            CRRC   CORP   LTD-A                     79,000         6.35      501,650.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   24,521         60.00      1,471,260.00
            GUOCHENG     MINING    CO  LTD-A                31,100         20.98       652,478.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    13,600         54.26       737,936.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             18,056         55.70      1,005,719.20
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600         22.19      1,078,434.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          4.50      734,400.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         20.96       878,224.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400         48.31       985,524.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,400         21.45       802,230.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         8.90      201,140.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200         15.71       678,672.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         11.46       230,472.06
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600         27.43       866,788.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        77.80       642,628.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190         24.81      1,170,783.90
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300         13.47       596,721.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         9.22      743,132.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A               37,300         23.89       891,097.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000         59.50       654,500.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         7.55      195,545.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.76      190,400.00
                                318/402


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          6.99      854,877.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000         16.16       500,960.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A                  13,700         61.60       843,920.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        75.82       403,286.58
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.83      214,452.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        39.17       325,111.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840         26.12       570,460.80
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A            104,734          7.70      806,451.80
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         22.40       835,520.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300         23.80       816,340.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300         26.80       785,240.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         19.32       823,032.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             18,500         59.82      1,106,670.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200         20.60       683,920.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 5,500        121.77       669,735.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         18.63       484,380.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             30,100         25.00       752,500.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         8.42      667,706.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480         18.87       631,767.60
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         13.05       699,480.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         15.00       255,000.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          6.09      848,946.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   1,800        623.33      1,121,994.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300         66.92      1,090,796.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500         23.75       391,875.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         10.65       877,134.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 15,200         60.09       913,368.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500         49.39      1,210,055.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A               22,800         28.35       646,380.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             14,800        193.79      2,868,092.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         22.80       387,600.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.58       484,564.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        85.00       663,000.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         10.00       405,000.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  18,700         54.29      1,015,223.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              4,800        172.25       826,800.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        53.14       116,908.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         10.16       604,520.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300         61.01       628,403.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000         54.73       547,300.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 21,100         39.71       837,881.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        128.64      1,821,542.40
                                319/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   27,400         29.75       815,150.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000         52.50       892,500.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 32,400         48.00      1,555,200.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302         35.02      1,201,256.04
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300         44.18       764,314.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100        134.01      1,219,491.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500         59.80       687,700.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,706.00       12,965,600.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800        119.50      1,171,100.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970         90.75      2,175,277.50
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         32.43       869,124.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700        151.20      1,013,040.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600         20.18       637,688.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160         24.65       940,644.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        203.72      4,318,864.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        18.19       96,407.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700         21.56       640,332.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914         46.35       830,313.90
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000        155.00       775,000.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        86.13       244,436.94
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        28.50       277,020.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350         72.17       891,299.50
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400         19.60       203,840.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800         44.10       652,680.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         15.81       392,720.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   13,950         64.52       900,054.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300        319.96      1,695,788.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 4,700        159.61       750,167.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830         25.60       968,448.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800        228.20       867,160.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 19,500         45.18       881,010.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             7,400        149.50      1,106,300.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        181.66       999,130.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200        454.58      1,000,076.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300         49.67       759,951.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         31.46       320,892.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        104.28      1,032,372.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193         35.74       793,177.82
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000         35.70       571,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        104.40       835,200.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850         48.11       906,873.50
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   26,926         27.23       733,194.98
                                320/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752         98.51      3,127,889.52
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               12,600         60.71       764,946.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         9.90      634,590.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        177.40      1,206,320.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        35.39       247,730.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         23.14       259,908.48
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300          5.93      612,569.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         17.36       338,520.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000         54.49       926,330.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                   8,820        101.31       893,554.20
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100         26.47       690,867.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        109.55       777,805.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        180.94       705,666.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        36.54       329,590.80
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200         29.80       721,160.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                   9,700        63.70       617,890.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.64     1,287,104.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.52      320,160.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         5.58      551,862.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.67      385,526.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.40      424,200.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         31.80       763,200.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.94      406,770.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.17      895,533.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          4.39      565,871.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         39.91      4,186,559.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          6.44     1,761,984.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          6.96      831,024.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.38     1,405,256.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200         18.35      1,746,920.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         15.53      1,854,282.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         11.99      1,658,217.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500          5.23      640,675.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         9.78      194,622.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 56,200         28.59      1,606,758.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200         33.08      1,429,056.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100         53.30      1,284,530.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             102,600         27.16      2,786,616.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         30.03      3,057,054.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.97      742,716.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600         18.45      1,118,070.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        177.51       958,554.00
                                321/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         9.12      395,808.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         9.03      793,737.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         13.15       416,855.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800         15.76       721,808.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          6.52     1,350,944.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200         33.80       615,160.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800         85.92      5,739,456.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         28.05       392,700.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700         19.13      1,046,411.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700         30.63      1,644,831.00
            GEMDALE    CORP-A                      45,500         16.61       755,755.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600          9.45     1,111,320.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         10.82       761,295.20
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800         18.13      1,483,034.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         38.09       487,552.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        22.00       187,000.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         21.25       571,625.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500         41.19       556,065.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         30.14       868,032.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        117.88       789,796.00
            GLODON    CO  LTD-A                     15,400         74.03      1,140,062.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100        119.48      1,087,268.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         42.40       457,920.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000        233.16       699,480.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        68.30       321,010.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  38,870         52.65      2,046,505.50
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  34,700         18.62       646,114.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400         43.86       587,724.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          5.32      609,672.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000         28.88       808,640.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800         17.67       614,916.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A                5,640        51.04       287,865.60
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800         33.96       706,368.00
            FUJIAN    STAR-NET     COMMUNICAT-A                 15,400         40.72       627,088.00
            GOERTEK    INC  -A                    26,900         32.21       866,449.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         13.03       651,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        103.87       727,090.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                58,500         38.36      2,244,060.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712         44.69       880,929.28
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                38,500         33.14      1,275,890.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                59,450         56.29      3,346,440.50
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100        212.00       657,200.00
                                322/402


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            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         20.94       655,422.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300         34.28       833,004.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        194.10       923,916.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500         27.66       650,010.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400         56.70       759,780.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500         32.38       922,830.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         16.75       787,250.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                13,100         51.76       678,056.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        24.97       69,916.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        160.03       672,126.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080         36.06       760,144.80
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250         75.50       849,375.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300         22.42       679,326.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        70.17       610,479.00
            ZTE  CORP-A                        12,600         47.12       593,712.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   166,400          5.36      891,904.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          4.65      808,170.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         19.03      2,550,020.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          3.95     1,178,285.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         8.52      575,952.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          6.06      909,000.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.27      269,775.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480        276.91      1,240,556.80
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  35,600         17.38       618,728.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         46.35       755,505.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600         28.50      1,157,100.00
            SG  MICRO   CORP-A                      1,400        328.28       459,592.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        269.91       701,766.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466         28.80       647,020.80
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 11,700        132.66      1,552,122.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600         17.05       743,380.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                2,900        240.84       698,436.00
                                    11,858,676                238,325,538.40
            香港・オフショア人民元            小計
                                                   (3,643,997,482)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559         13.60       320,402.40
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                129,846         33.30      4,323,871.80
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        51.70       506,866.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            31,928         10.88       347,376.64
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283         14.90       481,016.70
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             19,671         77.20      1,518,601.20
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984         35.70      1,605,928.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              91,783         88.70      8,141,152.10
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            SAUDI   CEMENT                       7,489        54.40       407,401.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059         19.30       406,438.70
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         8.36      552,713.04
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556         52.20      1,386,223.20
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        79.30       351,457.60
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199        149.00      1,072,651.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725        117.00       435,825.00
            ALMARAI    CO                      30,130         54.20      1,633,046.00
            SAVOLA                          25,336         46.25      1,171,790.00
            AL  RAJHI   BANK                     135,049         57.70      7,792,327.30
            ALINMA    BANK                      109,956         14.72      1,618,552.32
            ARAB   NATIONAL     BANK                   57,638         19.30      1,112,413.40
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813         12.22       437,634.86
            BANK   ALBILAD                       45,859         23.30      1,068,514.70
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   57,797         29.80      1,722,350.60
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               148,866         37.10      5,522,928.60
            RIYAD   BANK                      138,943         17.22      2,392,598.46
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         27.10      2,755,609.30
            SAUDI   BRITISH    BANK                   71,793         23.42      1,681,392.06
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063        113.00       685,119.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        78.50       519,120.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         7.26      341,887.92
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         7.10      327,927.70
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414         27.95       961,871.30
            SAUDI   TELECOM    CO                   60,811         98.00      5,959,478.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221         15.50      1,429,425.50
                                    1,772,696                60,991,914.10
             サウジアラビアリアル           小計
                                                   (1,744,978,662)
                                   260,814,086                70,340,134,114
                  合　計
                                                  (70,340,134,114)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,596,472.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,596,472.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,415,347)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        2,113,280.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             58,600        1,699,400.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         787,710.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,333,344.00
                                324/402


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                SUL  AMERICA    SA-UNITS               26,962        1,267,214.00
                                     192,062        7,200,948.00
                ブラジルレアル        小計
                                             (144,306,997)
                                     250,462         170,722,344
             投資信託受益証券合計
                                             (170,722,344)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        5,551,200.00
             ソ
                                     308,400        5,551,200.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,201,664)
           南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        4,180,815.99
            ランド
                                     295,047        4,180,815.99
               南アフリカランド         小計
                                             (26,548,181)
                                     603,447         52,749,845
               投資証券合計
                                             (52,749,845)
                                              223,472,189
                 合計
                                             (223,472,189)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    55銘柄            100.0   %         ―         ―       16.6  %
     メキシコペソ           株式    22銘柄            95.3  %         ―         ―        1.5  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.3  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       2.3  %        0.0  %
     ブラジルレアル           株式    51銘柄            96.0  %         ―         ―        4.9  %
               投資信託受      5銘柄              ―       4.0  %         ―        0.2  %
                益証券
     チリペソ           株式    16銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ユーロ           株式    4銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
                                325/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %         ―         ―       24.8  %
     マレーシアリンギッ           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        1.7  %
     ト
     タイバーツ           株式    40銘柄            100.0   %         ―         ―        2.1  %
     フィリピンペソ           株式    21銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %         ―         ―        1.4  %
     韓国ウォン           株式    106銘柄            100.0   %         ―         ―       11.0  %
     新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %         ―         ―       12.0  %
     インドルピー           株式    86銘柄            100.0   %         ―         ―        7.9  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        0.8  %
     南アフリカランド           株式    39銘柄            99.0  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       1.0  %        0.0  %
     アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    259銘柄            100.0   %         ―         ―        5.2  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    34銘柄            100.0   %         ―         ―        2.5  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,809,485,502
         コール・ローン                               482,991,550
         国債証券                             55,684,073,438
         未収利息                               631,073,787
         前払費用                                64,127,209
         流動資産合計                             58,671,751,486
       資産合計                               58,671,751,486
      負債の部
       流動負債
         未払金                               271,548,585
         未払解約金                                22,277,410
                                326/402

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                                 2020年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         未払利息                                   259
         その他未払費用                                  1,991
         流動負債合計                               293,828,245
       負債合計                                 293,828,245
      純資産の部
       元本等
         元本                             35,367,224,488
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            23,010,698,753
         元本等合計                             58,377,923,241
       純資産合計                               58,377,923,241
      負債純資産合計                                58,671,751,486
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               35,367,224,488口
     ２.                      1口当たり純資産額                               1.6506円
                                327/402


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                                        2020年    7月10日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,506円)
       の額
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                328/402


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                                     2020年    7月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                29,419,157,992円
     期中追加設定元本額                                                 8,495,756,281円
     期中一部解約元本額                                                 2,547,689,785円
     期末元本額                                                35,367,224,488円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,212,436,754円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,132,805,160円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,588,464,921円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,776,225,701円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,819,749,598円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  88,561,262円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  248,881,880円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,192,669,310円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  286,875,954円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,672,402,981円
                                329/402


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                       区分                         2020年    7月10日現在
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  187,962,817円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  89,760,467円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  161,824,223円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,189,134,764円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  136,783,394円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  148,209,081円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  244,845,353円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,457,850円
     グローバル経済コア                                                  717,508,212円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    285,301円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    308,710円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    104,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    136,329円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  90,801,879円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  92,020,821円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  310,097,432円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  311,584,720円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             721,179,636
           合計                                            721,179,636
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

                                330/402

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     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           42,145,488.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           98,574,980.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           61,800,000.00           63,322,443.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,897,194.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           47,450,000.00           49,859,511.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           82,400,000.00           85,339,208.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           121,061,632.75
                MBONO   7.75%   05/29/31           56,200,000.00           64,302,635.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           68,901,832.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           29,200,000.00           33,595,330.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           106,000,000.00           126,363,130.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            57,450,000.00           69,426,601.50
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           82,374,113.00
                MBONO   8%  11/07/47             68,850,000.00           78,849,774.00
                MBONO   8%  12/07/23            112,900,000.00           124,086,696.50
                                1,087,550,000.00           1,220,100,569.25
                メキシコペソ       小計
                                            (5,758,874,686)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             28,550,000.00           27,274,697.19
            アル
                BLTN   0%  01/01/24             29,700,000.00           24,979,487.94
                BLTN   0%  07/01/22             27,550,000.00           25,646,256.43
                BLTN   0%  07/01/23             53,750,000.00           46,893,488.75
                BNTNF   10%  01/01/23            42,100,000.00           47,624,162.69
                BNTNF   10%  01/01/25            35,250,000.00           41,369,004.00
                BNTNF   10%  01/01/27            23,950,000.00           28,673,521.17
                BNTNF   10%  01/01/29            13,200,000.00           16,098,545.31
                BNTNF   10%  01/01/31             3,200,000.00           3,968,028.05
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,678,250.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           512,437.50
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,131,562.50
                                 261,000,000.00           266,849,441.53
                ブラジルレアル        小計
                                            (5,347,662,808)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/26          1,855,000,000.00           2,173,984,529.32
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,470,000,000.00           1,762,546,915.28
                BTPCL   4%  03/01/23            945,000,000.00          1,035,666,925.02
                BTPCL   5%  03/01/35           2,110,000,000.00           2,665,974,017.45
                BTPCL   6%  01/01/43           1,650,000,000.00           2,458,616,404.20
                                8,030,000,000.00          10,096,788,791.27
                 チリペソ     小計
                                            (1,372,153,596)
                                331/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         11,900,000,000.00           11,993,355,500.00
            ペソ
                COLOM   9.85%   06/28/27         83,400,000,000.00          105,720,759,000.00
                                95,300,000,000.00          117,714,114,500.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,484,337,789)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           4,035,616.25
            ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,400,000.00           5,741,820.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,650,000.00           4,245,114.25
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,271,441.75
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,085,945.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,200,000.00           9,708,964.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,500,000.00           9,083,025.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,700,000.00           8,216,344.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,330,507.75
                                  55,200,000.00           64,718,778.00
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,979,100,231)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           14,417,364.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,326,230.50
                                  32,950,000.00           31,743,594.50
                ウルグアイペソ        小計
                                             (78,089,242)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           19,622,964.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           23,413,875.00
                                  45,400,000.00           43,036,839.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (78,757,415)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,849,275.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           7,900,996.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           9,210,191.25
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,150,000.00           8,222,290.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,150,000.00           8,598,621.00
                TURKGB    11%  03/02/22            6,550,000.00           6,670,127.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00          10,255,261.50
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           5,205,460.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,754,140.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,662,243.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           6,310,655.00
                TURKGB    8%  03/12/25             7,100,000.00           6,234,368.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,600,000.00           10,598,834.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,990,940.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,741,195.00
                                 107,950,000.00           105,204,597.75
                 トルコリラ      小計
                                            (1,642,243,770)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           47,410,180.50
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            53,300,000.00           53,537,984.50
                CZGB   0.95%   05/15/30            41,600,000.00           42,149,120.00
                                332/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   1.2%   03/13/31            30,900,000.00           31,915,528.50
                CZGB   1%  06/26/26             75,100,000.00           76,742,061.50
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           56,251,647.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            55,000,000.00           62,741,800.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            48,700,000.00           57,164,303.50
                CZGB   2%  10/13/33             52,350,000.00           59,318,308.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            48,000,000.00           50,278,560.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            44,400,000.00           48,900,384.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           45,613,418.50
                                 587,250,000.00           632,023,297.00
                チェココルナ       小計
                                            (2,863,065,535)
           ハンガリー      HGB  1.75%   10/26/22            555,000,000.00           567,354,300.00
           フォリント
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           578,633,200.00
                HGB  2.5%   10/27/21            265,000,000.00           272,527,325.00
                HGB  2.75%   12/22/26            462,500,000.00           495,464,687.50
                HGB  3.25%   10/22/31            232,000,000.00           251,300,080.00
                HGB  3%  06/26/24             512,500,000.00           549,822,812.50
                HGB  3%  08/21/30             502,000,000.00           531,271,620.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           642,906,080.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           791,831,700.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           618,365,430.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           452,962,540.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           315,102,200.00
                                5,472,000,000.00           6,067,541,975.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,073,279,092)
           ポーランド      POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,473,400.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   10/25/24            8,850,000.00           9,508,882.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           21,097,482.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,950,000.00           16,139,347.25
                POLGB   2.5%   07/25/26            16,450,000.00           17,971,049.25
                POLGB   2.5%   07/25/27            16,350,000.00           17,906,193.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           12,950,000.00           14,442,422.75
                POLGB   2.75%   10/25/29           15,050,000.00           17,018,088.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,913,802.50
                POLGB   4%  10/25/23             16,250,000.00           18,219,825.00
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           12,198,872.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,100,000.00           7,627,885.00
                                 163,950,000.00           179,517,250.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,845,170,584)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           172,603,021.50
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           172,641,860.00
                RFLB   6%  10/06/27             173,000,000.00           179,404,460.00
                                333/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           194,546,010.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           178,401,315.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           131,400,000.00           144,186,534.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           180,075,382.50
                RFLB   7.4%   07/17/24            168,200,000.00           184,305,150.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           175,951,197.50
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           127,233,045.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            138,700,000.00           147,218,954.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           113,500,000.00           130,200,957.50
                RFLB   7.7%   03/16/39            126,500,000.00           149,555,890.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           182,494,740.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           180,500,000.00           204,998,362.50
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           207,751,800.00
                RFLB   7%  01/25/23             53,200,000.00           56,373,114.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           114,543,736.00
                RFLB   7%  12/15/21             132,500,000.00           137,304,450.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           181,170,600.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            90,150,000.00          110,161,497.00
                                3,020,650,000.00           3,331,122,076.50
                ロシアルーブル        小計
                                            (5,029,994,335)
           マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,420,581.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23            10,750,000.00           11,168,067.50
                MGS  3.502%    05/31/27            8,200,000.00           8,773,221.00
                MGS  3.62%   11/30/21            10,700,000.00           10,955,302.00
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,495,227.50
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,075,864.50
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           9,103,130.25
                MGS  3.828%    07/05/34            7,200,000.00           7,806,636.00
                MGS  3.885%    08/15/29            15,650,000.00           17,231,980.25
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,779,597.50
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,792,451.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           9,114,378.00
                MGS  3.955%    09/15/25            17,200,000.00           18,719,362.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,000,000.00           7,537,670.00
                MGS  4.181%    07/15/24            9,450,000.00          10,193,904.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,700,000.00           7,934,910.50
                                 148,400,000.00           160,102,283.50
              マレーシアリンギット           小計
                                            (4,015,365,270)
           タイバーツ      THAIGB    1.45%   12/17/24           55,300,000.00           56,949,599.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           37,400,000.00           37,392,894.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           39,500,000.00           40,641,550.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          75,300,000.00           77,344,771.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          88,100,000.00           94,283,739.00
                                334/402

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    2.4%   12/17/23           101,000,000.00           107,118,580.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          65,400,000.00           74,001,735.00

                THAIGB    2%  12/17/22            84,500,000.00           87,546,225.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           125,400,000.00           153,261,999.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           133,500,000.00           163,948,012.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           91,482,720.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           138,591,607.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           63,100,000.00           65,992,819.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00           99,771,174.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           95,253,164.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          101,400,000.00           131,796,171.00
                                1,331,000,000.00           1,515,376,761.00
                 タイバーツ      小計
                                            (5,182,588,522)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,195,900.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           37,457,250.00
                                  45,000,000.00           52,653,150.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (114,257,335)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,935,565,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,207,530,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        35,900,000,000.00           35,622,134,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           34,071,660,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         30,500,000,000.00           30,637,555,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           22,220,880,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           19,204,561,500.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         20,200,000,000.00           20,114,251,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         25,000,000,000.00           24,925,000,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,019,541,500.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           37,117,032,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          32,200,000,000.00           32,055,100,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           37,818,592,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         38,000,000,000.00           40,814,660,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           34,846,720,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           19,858,324,500.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        72,600,000,000.00           77,443,872,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           55,062,020,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           22,498,924,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        36,300,000,000.00           39,373,339,500.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           35,718,864,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,046,388,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           37,677,611,000.00
                               704,900,000,000.00           735,290,125,000.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (5,514,675,937)
                SAGB   10.5%   12/21/26           108,700,000.00           122,968,505.50
                                335/402

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           南アフリカ
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           22,265,428.50
            ランド
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,900,000.00           28,851,238.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            52,000,000.00           55,460,080.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           33,490,369.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            50,250,000.00           42,646,923.75
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           53,703,820.50
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           51,718,106.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           67,436,234.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           51,398,876.50
                SAGB   8%  01/31/30             84,400,000.00           75,865,050.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           27,831,125.00
                                 741,650,000.00           633,635,757.75
               南アフリカランド         小計
                                            (4,023,587,061)
           香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            14,000,000.00           13,459,460.00
           ショア人民
                CGB  2.68%   05/21/30            10,000,000.00           9,667,050.00
             元
                CGB  2.94%   10/17/24            43,000,000.00           43,198,445.00
                CGB  3.12%   12/05/26            11,000,000.00           11,059,565.00
                CGB  3.13%   11/21/29            10,000,000.00           9,982,200.00
                CGB  3.25%   06/06/26            35,000,000.00           35,510,475.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,296,790.00
                                 149,000,000.00           149,173,985.00
              香港・オフショア人民元            小計
                                            (2,280,870,230)
                                            55,684,073,438
                 合計
                                           (55,684,073,438)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.6  %
     チリペソ                 国債証券      5銘柄               100.0   %             2.5  %
     コロンビアペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             6.3  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             3.6  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             2.9  %
     チェココルナ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             5.1  %
                                336/402


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     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             3.7  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.7  %
     ロシアルーブル                 国債証券      21銘柄               100.0   %             9.0  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.2  %
     タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.3  %
     フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             9.9  %
     南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.2  %
     香港・オフショア人民元                 国債証券      7銘柄               100.0   %             4.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,451,367,413
         投資証券                             108,834,878,590
         未収入金                                26,247,196
         未収配当金                               951,218,318
         前払金                               180,032,400
         差入委託証拠金                               457,059,000
         流動資産合計                             112,900,802,917
       資産合計                              112,900,802,917
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               180,032,400
         未払解約金                                34,534,804
         未払利息                                  1,316
         その他未払費用                                  5,306
         流動負債合計                               214,573,826
       負債合計                                 214,573,826
      純資産の部
       元本等
         元本                             67,089,596,986
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            45,596,632,105
         元本等合計                             112,686,229,091
       純資産合計                              112,686,229,091
                                337/402


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                                 2020年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
      負債純資産合計                                112,900,802,917
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               67,089,596,986口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6796円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,796円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                338/402



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                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                339/402




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                                     2020年    7月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                58,709,917,953円
     期中追加設定元本額                                                18,652,975,656円
     期中一部解約元本額                                                10,273,296,623円
     期末元本額                                                67,089,596,986円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,616,552,885円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,265,476円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,451,090,063円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                30,624,953,737円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,260,170,305円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,024,464,783円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,015,585,050円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,092,076,647円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,107,909,967円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  30,923,100円
                                340/402


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                       区分                         2020年    7月10日現在
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  427,055,025円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,361,149円
     グローバル経済コア                                                  283,705,803円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,612,659円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  489,812,542円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  43,326,401円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  959,442,596円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,530,955円
     Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                    313,100円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  928,576,163円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  393,195,976円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  319,672,604円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △26,304,006,603
           合計                                          △26,304,006,603
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         4,012,117,400               －    3,832,085,000          △180,032,400
            合計             4,012,117,400               －    3,832,085,000          △180,032,400
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

                                341/402


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,536        173,721,600
          サンケイリアルエステート投資法人                            1,829        182,717,100
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,813        413,511,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,195       2,827,430,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           16,197       1,130,550,600
          森ヒルズリート投資法人                           14,525       2,011,712,500
          産業ファンド投資法人                           16,259       3,064,821,500
          アドバンス・レジデンス投資法人                           11,974       4,137,017,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            8,236       1,638,964,000
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,326       2,220,426,000
          ＧＬＰ投資法人                           32,670       5,321,943,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            5,497       1,890,968,000
          日本プロロジスリート投資法人                           18,997       6,401,989,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,921        816,425,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,968        494,952,000
          イオンリート投資法人                           13,624       1,521,800,800
          ヒューリックリート投資法人                           10,737       1,329,240,600
          日本リート投資法人                            4,101       1,287,714,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           81,107       1,053,579,930
          人
          積水ハウス・リート投資法人                           36,913       2,613,440,400
          トーセイ・リート投資法人                            2,748        274,800,000
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,876        925,464,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,693        330,969,700
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,527        262,302,600
          野村不動産マスターファンド投資法人                           40,756       5,273,826,400
          いちごホテルリート投資法人                            2,091        131,105,700
          ラサールロジポート投資法人                           11,738       2,089,364,000
          スターアジア不動産投資法人                            4,190        357,407,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,244        120,543,600
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,593       1,875,546,000
          大江戸温泉リート投資法人                            2,145        131,488,500
          さくら総合リート投資法人                            2,731        204,278,800
          投資法人みらい                           14,357        510,391,350
                                342/402


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          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,962        274,281,200
          三菱地所物流リート投資法人                            2,485       1,090,915,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            2,508        392,502,000
          ザイマックス・リート投資法人                            1,832        161,399,200
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,583        300,972,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            2,627        400,354,800
          日本ビルファンド投資法人                           12,225       7,310,550,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,625       6,931,125,000
          日本リテールファンド投資法人                           23,860       3,020,676,000
          オリックス不動産投資法人                           25,154       3,456,159,600
          日本プライムリアルティ投資法人                            8,297       2,469,187,200
          プレミア投資法人                           11,403       1,301,082,300
          東急リアル・エステート投資法人                            8,464       1,168,032,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            8,766        855,561,600
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           28,346       3,112,390,800
          森トラスト総合リート投資法人                            9,023       1,151,334,800
          インヴィンシブル投資法人                           55,377       1,388,855,160
          フロンティア不動産投資法人                            4,484       1,441,606,000
          平和不動産リート投資法人                            7,862        773,620,800
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,249       2,532,443,000
          福岡リート投資法人                            6,529        803,719,900
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,905       2,335,190,000
          いちごオフィスリート投資法人                            9,776        684,320,000
          大和証券オフィス投資法人                            2,914       1,658,066,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,702        674,546,600
          スターツプロシード投資法人                            1,966        420,330,800
          大和ハウスリート投資法人                           18,013       4,966,184,100
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           40,669       1,779,268,750
          大和証券リビング投資法人                           15,455       1,622,775,000
          ジャパンエクセレント投資法人                           11,677       1,337,016,500
                 合計                    743,852       108,834,878,590
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                343/402


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     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               352,139,160
         コール・ローン                                29,550,460
         投資証券                             87,639,055,812
         派生商品評価勘定                                  69,120
         未収入金                                 966,174
         未収配当金                               383,339,549
         流動資産合計                             88,405,120,275
       資産合計                               88,405,120,275
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                27,680,469
         未払利息                                    15
         その他未払費用                                   219
         流動負債合計                                27,680,703
       負債合計                                 27,680,703
      純資産の部
       元本等
         元本                             56,703,060,151
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,674,379,421
         元本等合計                             88,377,439,572
       純資産合計                               88,377,439,572
      負債純資産合計                                88,405,120,275
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                344/402


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                                     2020年    7月10日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               56,703,060,151口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5586円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,586円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
                                345/402


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                                     2020年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                346/402


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                40,305,811,872円
     期中追加設定元本額                                                22,040,249,813円
     期中一部解約元本額                                                 5,643,001,534円
     期末元本額                                                56,703,060,151円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  96,683,160円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,643,150,157円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,449,857円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,912,980,715円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                27,289,667,416円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,438,322,562円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,925,261,290円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,049,375,041円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,898,622,162円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  691,612,815円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,808,677円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  398,653,196円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,690,923円
     グローバル経済コア                                                  290,298,334円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,849,266円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  321,460,040円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,989,078円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,187,812,689円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  792,681,860円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  46,353,234円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  156,310,115円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  170,613,527円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                347/402


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                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △18,316,391,461
           合計                                          △18,316,391,461
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           90,069,920              －      90,000,800            69,120
               アメリカドル            80,340,000              －      80,340,000              －
                 ユーロ           9,729,920             －      9,660,800           69,120
             合計               90,069,920              －      90,000,800            69,120
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              63,440         760,645.60
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              42,156        2,652,877.08
                ALEXANDER'S      INC               1,490        353,323.70
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         96,250       15,616,562.50
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          35,495         938,132.85
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                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES            106,446        3,439,270.26
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         83,590         606,863.40
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            193,398        5,171,462.52
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            151,800        5,619,636.00
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           114,625        4,213,615.00
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         162,263        1,461,989.63
                ARA  US  HOSPITALITY      TRUST           287,500         112,125.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           66,030         40,773.52
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         107,361        16,280,222.04
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000         62,460.00
                BOSTON    PROPERTIES                 109,990        9,355,749.40
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        24,000         55,920.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           128,008        1,277,519.84
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         222,713        2,630,240.53
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        42,700         467,992.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         50,750.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             75,289        6,673,616.96
                CARETRUST     REIT   INC             72,760        1,187,443.20
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         25,089.79
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         49,565.49
                CHATHAM    LODGING    TRUST             37,360         200,996.80
                CITY   OFFICE    REIT   INC            37,050         341,230.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         52,487.00
                COLONY    CAPITAL    INC             346,244         785,973.88
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         85,383        1,028,011.32
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          14,600         605,024.00
                CORECIVIC     INC                98,963         870,874.40
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         94,380.00
                CORESITE     REALTY    CORP             30,408        3,781,538.88
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            88,859        2,199,260.25
                COUSINS    PROPERTIES      INC           113,943        3,218,889.75
                CUBESMART                     148,897        4,082,755.74
                CYRUSONE     INC                87,450        6,719,658.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        167,540         824,296.80
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          204,985        30,138,944.55
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         180,800         690,656.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             127,445        3,769,823.10
                DUKE   REALTY    CORP              280,447        10,068,047.30
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           60,438        1,377,986.40
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                29,878        3,523,512.54
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          110,335         707,247.35
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                EPR  PROPERTIES                   57,652        1,772,222.48
                EQUINIX    INC                 67,660       49,303,165.40
                EQUITY    COMMONWEALTH                 95,089        2,970,580.36
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            138,561        8,885,916.93
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           266,820        15,131,362.20
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          69,910        1,000,412.10
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             49,835       11,159,053.20
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           98,230        9,352,478.30
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         128,060.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           54,200        4,274,754.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         98,637        3,785,688.06
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          56,920        1,263,624.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             78,973         376,701.21
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         37,530         308,121.30
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           156,808        5,141,734.32
                GEO  GROUP   INC/THE               100,676        1,143,679.36
                GETTY   REALTY    CORP              25,485         724,538.55
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          25,650         450,157.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             11,500         174,110.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           34,430         352,563.20
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            65,222        1,071,597.46
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        104,018        2,888,579.86
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          165,176        4,259,889.04
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         410,054        11,014,050.44
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           35,650         180,389.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          80,854        2,882,445.10
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        544,901        5,726,909.51
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             120,690        2,873,628.90
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        67,738         733,602.54
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          48,270         955,746.00
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          17,153        1,539,481.75
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          8,899        620,527.27
                INVITATION      HOMES   INC            414,250        11,338,022.50
                IRON   MOUNTAIN     INC             218,257        5,713,968.26
                JBG  SMITH   PROPERTIES                91,912        2,613,058.16
                KILROY    REALTY    CORPORATION              80,110        4,569,474.40
                KIMCO   REALTY    CORP              338,259        4,004,986.56
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            61,020         623,624.40
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             216,452        2,248,936.28
                LIFE   STORAGE    INC              36,608        3,495,331.84
                LTC  PROPERTIES      INC             28,586        1,048,820.34
                                350/402


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                MACERICH     CO/THE                95,047         747,069.42
                MACK-CALI     REALTY    CORP            70,670        1,009,167.60
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       1,066,564          805,255.82
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        408,717        7,360,993.17
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          87,054        9,798,798.24
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            71,792         979,242.88
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            132,507        4,383,331.56
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            49,810        1,428,052.70
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          34,115        1,919,992.20
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          63,000         193,410.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                17,500         585,200.00
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        40,330         961,467.20
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            171,819        5,206,115.70
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         13,000         227,630.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            142,226         994,159.74
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         178,994        1,619,895.70
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           106,965        1,191,590.10
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         61,970         76,223.10
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           156,071        2,600,142.86
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         101,955        1,531,364.10
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC         8,300        100,347.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           28,300         197,251.00
                PRIME   US  REIT                295,000         234,525.00
                PROLOGIS     INC                564,702        54,533,272.14
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            16,100        2,117,150.00
                PUBLIC    STORAGE                 114,770        22,422,614.90
                QTS  REALTY    TRUST   INC            45,298        2,975,625.62
                REALTY    INCOME    CORP             261,941        14,962,069.92
                REGENCY    CENTERS    CORP            128,631        5,417,937.72
                RETAIL    OPPORTUNITY                 85,450         863,045.00
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          165,590        1,054,808.30
                RETAIL    VALUE                  8,969        104,578.54
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           95,973        4,019,349.24
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST              123,769        1,047,085.74
                RPT  REALTY                   70,450         434,676.50
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            43,490        1,341,666.50
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         161,856        2,219,045.76
                SAFEHOLD     INC                 9,940        521,452.40
                SAUL   CENTERS    INC               8,800        263,648.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         29,200         287,620.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           125,070         771,681.90
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                SIMON   PROPERTY     GROUP             233,208        14,230,352.16
                SITE   CENTERS    CORP              111,320         810,409.60
                SL  GREEN   REALTY    CORP             58,610        2,694,301.70
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          79,349        2,513,776.32
                STAG   INDUSTRIAL      INC            116,030        3,346,305.20
                STORE   CAPITAL    CORP             174,028        3,731,160.32
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         90,470         479,491.00
                SUN  COMMUNITIES      INC             74,823       10,337,545.68
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        162,412        1,234,331.20
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          75,170         487,853.30
                TAUBMAN    CENTERS    INC             48,540        1,795,980.00
                TERRENO    REALTY    CORP             52,507        2,758,717.78
                UDR  INC                  224,280        8,069,594.40
                UMH  PROPERTIES      INC             27,000         321,030.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          10,040         673,583.60
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               92,220         999,664.80
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           22,500         240,075.00
                VENTAS    INC                 284,074        9,752,260.42
                VEREIT    INC                 816,510        5,013,371.40
                VICI   PROPERTIES      INC            356,056        7,046,348.24
                VORNADO    REALTY    TRUST             123,525        4,313,493.00
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         195,250         138,627.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             62,270        1,330,709.90
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            91,190        1,599,472.60
                WELLTOWER     INC               318,484        15,669,412.80
                WHITESTONE      REIT               38,340         246,526.20
                WP  CAREY   INC                131,150        8,666,392.00
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         95,450         813,234.00
                                   19,252,575         611,150,421.34
                アメリカドル       小計
                                           (65,472,544,638)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            46,542        1,913,341.62
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         317,767.50
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          19,560         570,174.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         62,340        2,962,396.80
                CHOICE    PROPERTIES      REIT           123,670        1,581,739.30
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       70,620         562,135.20
                CROMBIE    REAL   ESTATE              40,577         521,008.68
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        40,730         550,262.30
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          55,550         594,940.50
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         375,082.60
                                352/402


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        76,530        1,011,726.60
                GRANITE    REAL   ESTATE              21,970        1,569,756.50
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT            115,539        1,105,708.23
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          44,460         634,444.20
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          32,900         562,261.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          15,100         291,732.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         184,198.10
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           23,043         803,509.41
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                69,170         741,502.40
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        120,696        1,781,472.96
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         61,540.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         93,524.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        57,576        1,161,883.68
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            58,000         653,080.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         145,512.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       32,500         571,350.00
                                    1,255,713         21,322,049.58
                 カナダドル      小計
                                            (1,679,751,065)
            ユーロ     AEDIFICA                     20,946        2,023,383.60
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG          120,690        1,566,556.20
                ALTAREA                      2,730        330,876.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 16,810         648,025.50
                COFINIMMO                     19,267        2,358,280.80
                COVIVIO(FP)                     37,732        2,416,734.60
                EUROCOMMERCIAL                     32,890         372,314.80
                GECINA    SA                 41,530        4,431,251.00
                HAMBORNER     REIT   AG             59,000         507,459.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             562,550         604,178.70
                ICADE                     21,380        1,263,558.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         116,575.50
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         180,802        1,400,311.49
                INTERVEST     OFFICES    &            18,300         416,325.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           328,021         472,350.24
                KLEPIERRE                     154,860        2,476,985.70
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         54,000         255,420.00
                MERCIALYS                     23,450         166,143.25
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        288,918        2,100,433.86
                MONTEA                      8,100        762,210.00
                                353/402


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                NSI  NV                   12,300         409,590.00
                RETAIL    ESTATES                  8,800        543,840.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     106,392        5,332,367.04
                VASTNED    RETAIL                 13,750         264,550.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           97,070        2,446,164.00
                WERELDHAVE      NV               34,970         279,410.30
                                    2,299,048         33,965,294.58
                  ユーロ    小計
                                            (4,101,648,973)
           イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC               72,000         52,344.00
            ンド
                ASSURA    PLC                2,085,040         1,605,480.80
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            123,746        1,220,135.56
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        615,000         364,695.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            730,850        2,742,880.05
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           700,297        1,010,528.57
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           29,000         24,070.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         466,910         511,733.36
                DERWENT    LONDON    PLC             79,881        2,270,218.02
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        496,000         285,696.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         198,030        1,206,002.70
                HAMMERSON     PLC               611,600         475,824.80
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         578,342        3,151,963.90
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         678,510        1,465,581.60
                LXI  REIT   PLC                415,000         460,650.00
                NEWRIVER     REIT   PL             218,000         134,724.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         450,000         306,900.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             970,207        1,455,310.50
                RDI  REIT   PLC                154,400         126,608.00
                REGIONAL     REIT   LTD             292,000         213,452.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           160,426        1,201,590.74
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         115,850.00
                SEGRO   PLC                 906,710        8,269,195.20
                SHAFTESBURY      PLC              181,483         916,489.15
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          273,286         278,751.72
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,276,748         1,861,498.58
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         652,000         404,240.00
                UNITE   GROUP   PLC              299,962        2,714,656.10
                WORKSPACE     GROUP   PLC             94,047         574,156.93
                                   14,681,435         35,430,497.28
                イギリスポンド        小計
                                            (4,779,574,083)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            266,440         682,086.40
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         180,750.00
                ARENA   REIT                 241,053         539,958.72
                                354/402

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                BWP  TRUST                  393,160        1,497,939.60
                CENTURIA     OFFICE    REIT            319,000         633,215.00

                CHARTER    HALL   GROUP              350,960        3,313,062.40
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         307,112        1,311,368.24
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          369,160        1,177,620.40
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          242,250         562,020.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,462,633         1,287,117.04
                DEXUS                     842,026        7,628,755.56
                GDI  PROPERTY     GROUP              446,500         477,755.00
                GOODMAN    GROUP               1,236,039         18,800,153.19
                GPT  GROUP                 1,465,047         6,050,644.11
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         243,760         799,532.80
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       148,000         421,800.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          202,588         889,361.32
                MIRVAC    GROUP                2,961,230         6,307,419.90
                NATIONAL     STORAGE    REIT            795,670        1,479,946.20
                RURAL   FUNDS   GROUP              272,766         542,804.34
                SCENTRE    GROUP               3,918,823         8,307,904.76
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            851,060        1,855,310.80
                STOCKLAND                   1,792,524         5,915,329.20
                VICINITY     CENTERS               2,984,280         3,969,092.40
                WAYPOINT     REIT   LTD             568,970        1,445,183.80
                                   22,756,051         76,076,131.18
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,658,542,637)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            652,278         766,426.65
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            840,300        1,794,040.50
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         1,288,490         1,314,259.80
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        800,000        1,320,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       295,460         753,423.00
                                    3,876,528         5,948,149.95
              ニュージーランドドル           小計
                                             (417,560,126)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,523,000         6,427,060.00
                FORTUNE    REIT               1,034,000         7,186,300.00
                LINK   REIT                 1,562,900         99,166,005.00
                PROSPERITY      REIT               952,000        2,246,720.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             791,000        3,140,270.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,208,000         4,409,200.00
                                    7,070,900        122,575,555.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,693,994,170)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             375,000         442,500.00
            ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          881,000         533,005.00
                                355/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       2,310,400         7,531,904.00
                ASCOTT    TRUST                1,442,077         1,485,339.31
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        2,125,328         3,740,577.28
                CAPITALAND      MALL   TRUST           2,212,000         4,468,240.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           637,729         816,293.12
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            712,300         762,161.00
                ESR  REIT                 1,854,065          723,085.35
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          780,000         409,500.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         390,122.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          562,529        1,333,193.73
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         223,100.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,894,296         2,311,041.12
                KEPPEL    DC  REIT               952,903        2,496,605.86
                KEPPEL    REIT                1,439,900         1,569,491.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         363,525.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         131,652.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,592,773         3,121,835.08
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,127,260         3,347,962.20
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         2,333,552         4,713,775.04
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,652,100         1,561,234.50
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,903,644          751,939.38
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           288,000         970,560.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         172,274.40
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          465,800         358,666.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           689,516         282,701.56
                REIT
                SPH  REIT                  572,300         503,624.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT           1,109,400          587,982.00
                SUNTEC    REIT                1,761,900         2,537,136.00
                                   34,661,412         48,641,026.43
               シンガポールドル         小計
                                            (3,739,522,111)
           韓国ウォン      LOTTE   REIT   CO  LTD              69,030       360,336,600.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       124,868,220.00
                                     88,123       485,204,820.00
                 韓国ウォン      小計
                                             (43,280,269)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 131,500        1,696,350.00
           シェケル
                                     131,500        1,696,350.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (52,637,740)
                                   106,073,285         87,639,055,812
                 合計
                                           (87,639,055,812)
                                356/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      157銘柄               100.0   %             74.7  %
     カナダドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             1.9  %
     ユーロ                 投資証券      26銘柄               100.0   %             4.7  %
     イギリスポンド                 投資証券      30銘柄               100.0   %             5.5  %
     オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.5  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.9  %
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.3  %
     韓国ウォン                 投資証券      2銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               216,091,691
         コール・ローン                               260,689,817
         社債券                             20,798,734,566
         流動資産合計                             21,275,516,074
       資産合計                               21,275,516,074
      負債の部
       流動負債
                                357/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         未払金                               107,879,910
         未払解約金                                7,106,000
         未払利息                                   139
         その他未払費用                                   475
         流動負債合計                               114,986,524
       負債合計                                 114,986,524
      純資産の部
       元本等
         元本                             80,389,097,985
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △59,228,568,435
         元本等合計                             21,160,529,550
       純資産合計                               21,160,529,550
      負債純資産合計                                21,275,516,074
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        2020年    7月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               80,389,097,985口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           59,228,568,435円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.2632円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (2,632円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                359/402


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                                     2020年    7月10日現在

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                73,105,674,107円
     期中追加設定元本額                                                16,443,493,103円
     期中一部解約元本額                                                 9,160,069,225円
     期末元本額                                                80,389,097,985円
     期末元本額の内訳

     コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                45,820,309,696円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,926,757,616円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,963,663,537円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,546,884,577円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,846,932,520円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,038,753,933円
     ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,430,571,471円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  715,062,330円
                                360/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    7月10日現在
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  58,282,069円
     コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 3,236,243,252円
     ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      1,805,636,984円
     家専用）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                            1,220,904,902
           合計                                           1,220,904,902
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド」の期首日か

       ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

      社債券     アメリカド      BAR  USD  COM  037  09/30/20          8,000,000.00           7,280,320.00
             ル
                CS  USD  COM  016  08/28/20          12,000,000.00           10,951,200.00
                ETFS   ALL  COMMODITIES             40,000,000.00           2,740,000.00
                IPATH   DOW  COMM   06/12/36          15,000,000.00           2,712,000.00
                SG  ISSUER    016  07/31/20          33,000,000.00           30,558,000.00
                SG  ISSUER    017  12/30/20          15,000,000.00           12,940,500.00
                SG  ISSUER    018  02/26/21          16,000,000.00           15,270,400.00
                SG  ISSUER    019  04/30/21          23,000,000.00           24,708,900.00
                SG  ISSUER    020  06/30/21           1,000,000.00           1,008,500.00
                STAR   HELIOS    007  10/30/20         95,000,000.00           85,975,000.00
                                 258,000,000.00           194,144,820.00
                                361/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                アメリカドル       小計
                                           (20,798,734,566)
                                            20,798,734,566
                 合計
                                           (20,798,734,566)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 社債券      10銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2020年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                27,005,517
         コール・ローン                                23,125,476
         投資信託受益証券                             28,662,628,671
         派生商品評価勘定                               258,260,258
         未収入金                                 285,100
         流動資産合計                             28,971,305,022
       資産合計                               28,971,305,022
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                4,673,956
         未払利息                                    12
         その他未払費用                                   150
         流動負債合計                                4,674,118
       負債合計                                  4,674,118
      純資産の部
       元本等
         元本                             22,572,469,512
         剰余金
                                362/402

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                                 2020年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            6,394,161,392
         元本等合計                             28,966,630,904
       純資産合計                               28,966,630,904
      負債純資産合計                                28,971,305,022
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               22,572,469,512口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.2833円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (12,833円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                364/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    7月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                26,646,828,989円
     期中追加設定元本額                                                 4,641,820,948円
     期中一部解約元本額                                                 8,716,180,425円
     期末元本額                                                22,572,469,512円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,957,446,265円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,286,036,417円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,371,188,673円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,802,087,287円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,493,024,102円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  559,538,834円
     グローバル経済コア                                                 1,440,542,122円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  815,601,714円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  600,116,874円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    7月10日現在
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  45,204,254円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  201,682,970円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              6,184,743,542
           合計                                           6,184,743,542
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        28,416,806,773                －    28,158,546,515           258,260,258
               アメリカドル          28,416,806,773                －    28,158,546,515           258,260,258
             合計             28,416,806,773                －    28,158,546,515           258,260,258
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考
     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST            15,519,140         267,549,973.60
      益証券       ル
                                   15,519,140         267,549,973.60
                アメリカドル       小計
                                           (28,662,628,671)
                                   15,519,140         28,662,628,671
                 合計
                                           (28,662,628,671)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【分散投資コア戦略ファンドＡ】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               70,625,416,995       円　

     Ⅱ　負債総額                                114,555,581      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               70,510,861,414       円　
     Ⅳ　発行済口数                               67,324,345,597       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0473   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,473    円）
     【分散投資コア戦略ファンドＳ】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              145,018,573,216        円　

     Ⅱ　負債総額                                270,157,295      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              144,748,415,921        円　
     Ⅳ　発行済口数                              131,048,315,196        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1045   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,045    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              309,182,179,022        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,029,509,671       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              308,152,669,351        円　
     Ⅳ　発行済口数                              217,851,505,009        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4145   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,145    円）
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     日本株式最小分散インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               7,001,311,340       円　

     Ⅱ　負債総額                                151,461,372      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,849,849,968       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,997,443,721       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9789   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,789    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              558,832,295,699        円　

     Ⅱ　負債総額                               5,097,553,444       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              553,734,742,255        円　
     Ⅳ　発行済口数                              391,904,170,000        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4129   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,129    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              407,959,594,636        円　

     Ⅱ　負債総額                                325,156,442      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              407,634,438,194        円　
     Ⅳ　発行済口数                              149,697,049,556        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7231   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,231    円）
     外国株式最小分散インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  （2020年     7月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               14,828,711,103       円　

     Ⅱ　負債総額                                     2 円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,828,711,101       円　
     Ⅳ　発行済口数                               12,431,370,895       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1928   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,928    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              288,492,787,282        円　

     Ⅱ　負債総額                                121,426,552      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              288,371,360,730        円　
     Ⅳ　発行済口数                               96,896,187,539       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9761   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,761    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               73,917,604,735       円　

     Ⅱ　負債総額                                344,733,613      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               73,572,871,122       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,769,840,860       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8550   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,550    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               58,794,128,483       円　

     Ⅱ　負債総額                                 8,155,434     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               58,785,973,049       円　
                                370/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅳ　発行済口数                               35,672,686,271       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6479   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,479    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              115,169,649,185        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,417,296,004       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              113,752,353,181        円　
     Ⅳ　発行済口数                               67,471,612,306       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6859   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,859    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               93,468,857,408       円　

     Ⅱ　負債総額                                419,203,378      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               93,049,654,030       円　
     Ⅳ　発行済口数                               58,076,126,289       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6022   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,022    円）
     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               21,449,744,471       円　

     Ⅱ　負債総額                                 13,557,234     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,436,187,237       円　
     Ⅳ　発行済口数                               80,825,377,671       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2652   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （2,652    円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                  （2020年     7月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               31,431,036,668       円　

     Ⅱ　負債総額                                 72,275,433     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               31,358,761,235       円　
     Ⅳ　発行済口数                               22,660,409,652       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3839   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,839    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
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        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                373/402

















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             7月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年10月                9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年7月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             12,560,142
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               78              291,933
       単位型公社債投資信託                               34              245,279
                  合計                   641             13,097,354
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1         282         ※1          256
        器具備品                   ※1         564         ※1          576
                           ※1          14         ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                           1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
        その他                            32                   35
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
                                    395                  1,070
       その他
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                             131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
        資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          17,239                   17,239
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                    133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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     （２）【損益計算書】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                            30,551                   34,967
       運用受託報酬                             5,464                   11,091
       その他営業収益                              283                   500
       営業収益合計                            36,299                   46,559
      営業費用
       支払手数料                            13,423                   15,998
       広告宣伝費                              276                   331
       公告費                               1                   0
       調査費                             5,508                   5,018
        調査費                             567                   788
        委託調査費                            4,935                   4,217
        図書費                              5                   11
       営業雑経費                             2,315                   3,434
        通信費                             45                   52
        印刷費                             449                   470
        協会費                             38                   53
        諸会費                              5                   16
        情報機器関連費                            1,657                   2,726
                                    118                   114
        その他営業雑経費
         営業費用合計                          21,525                   24,783
      一般管理費
       給料                             3,931                   5,756
        役員報酬                             161                   244
        給料・手当                            3,425                   4,962
        賞与                             343                   549
       退職給付費用                              98                   118
       福利費                              297                   535
       交際費                               9                   14
       旅費交通費                              141                   190
       租税公課                              270                   344
       不動産賃借料                              219                   269
       寄付金                               8                   7
       減価償却費                              152                   334
       業務委託費                              657                   864
       諸経費
                                    433                   750
         一般管理費合計                           6,219                   9,185
      営業利益
                                   8,554                   12,589
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                             11                    15
       収益分配金                             8                   119
       投資有価証券売却益                             46                    483
       投資有価証券償還益                             0                   316
       為替差益                             －                    273
       デリバティブ利益                            250                    666
       貸倒引当金戻入                             17                    －
                                    5                    30
       その他
       営業外収益合計                            340                   1,906
      営業外費用
       金銭の信託運用損                             －                   1,076
       投資有価証券売却損                             34                     ▶
       投資有価証券償還損                             1                    19
       固定資産除却損                             7                    19
       為替差損                            198                     －
                                    3                    0
       その他
       営業外費用合計                            245                   1,118
      経常利益                            8,649                    13,377
      特別損失
      　統合関連費用                             286                     －
       システム統合費用                             49                    149
       特別損失合計                            355                    149
      税引前当期純利益                            8,313                    13,227
      法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
      法人税等調整額
      法人税等合計                            2,549                    4,070
      当期純利益                            5,764                    9,157
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
     当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                380/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305        2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                  9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法

     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
                                381/402


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        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
     　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ６．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
     ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用
        当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
     10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
        通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
        により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                    53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            ▶   〃
       計                            408    〃           367    〃
                                382/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30      10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                     配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
               普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525              －
                                384/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                               13,602             13,602
        その他有価証券                                                  －
                              (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (0)             (0)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 82             82            －
        デリバティブ取引計
                                 81             81            －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823              －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842              －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
     （6）未払金                         (7,988)             (7,988)               －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 6             6
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)              －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:百万円）
                                385/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
           非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －          －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －          －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800            0
      投資信託
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －          －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －          －
     投資有価証券
                             －          9        5,605           －
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2019年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        4,663
     当事業年度（2020年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          4,405            3,432             973
                                386/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          9,196            9,602            △406
             小計                   9,196            9,602            △406
             合計                   13,602            13,035              566
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                           891            806             84
             小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          7,578            8,509            △931
             小計                   7,578            8,509            △931
             合計                   8,469            9,316            △846
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
        ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     1,538                   46                   34
     当事業年度（2020年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     2,358                  483                    ▶
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2019年3月31日）　

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                387/402





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887          －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3         －        0        0
                 スイスフラン                7         －       △0        △0
        市場取引以外
                 香港ドル               183          －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183          －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1         －        0        0
               　　香港ドル                  0         －        0        0
               　　ユーロ                  2         －       △0        △0
                合計                1,346           －        7        7
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                               6,739           －       △8        △8
                合計                6,739           －       △8        △8
     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,432         －        13
                  英ポンド                       2,575         －        50
                  カナダドル           有価証券             40        －         0
         原則的
                  スイスフラン          投資有価証券               34        －        △0
         処理方法
                  香港ドル          子会社株式             566        －         2
                  人民元                       1,725         －         9
                  ユーロ                        262        －         6
                　買建
                　　ユーロ                           6       －        △0
                    合計                    8,643         －        82
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     当事業年度（2020年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                388/402

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                                1,443           －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
        市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                 247          －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                 223          －       △2        △2
                 ユーロ
                合計                2,055           －       △32        △32
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                  売建
                               8,412           －       358        358
                合計                8,412           －       358        358

     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル           子会社株式              6       －        △0
                  スイスフラン                        35        －        △0
                  香港ドル                        71        －        △1
                  ユーロ                        72        －        △0
                    合計                    5,666         －       △114
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

        当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
        しております。
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     ２．確定給付制度
     　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        退職給付債務の期首残高
                                           496               537
        　退職給付費用
                                           79               74
        　退職給付の支払額
                                          △38               △11
        退職給付債務の期末残高
                                           537               600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        非積立型制度の退職給付債務
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
        退職給付引当金
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
     ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （2019年3月31日）                （2020年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            125   百万円           168    百万円
         賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
         退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
         有価証券評価差額                             －              259     〃
         その他                             82    〃          151     〃
        繰延税金資産       合計                       413    〃          862     〃
        繰延税金負債
         有価証券評価差額                           △173     〃          －
         繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
         その他                            △38     〃         △35     〃
        繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
        繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
        め、注記を省略しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

                                390/402


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     ［セグメント情報］
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                391/402


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     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業         関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
             所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は         との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業         関係
                                                   未収
                                                   運用
                                   運用受託報酬            4,540         4,903
                                                   受託
                                                   報酬
                                    投信販売               未払
                                               9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                     信託業         営業上
                                                   その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用            3,357          182
                     務及び         の取引
                                                   未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                          －
                     銀行業         役員の
                                 吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                      務        兼任
                                 (承継資産合計)              18,603
                                  うち、投資有価証券             13,907
                                                    －
                                                        －
                                  うち、関係会社株式              4,663
                                 (承継負債合計)               13
                                 (差引純資産)              18,589
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                       内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                       又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                       職業    割合(％)      係
         氏名
                                                  未収運用
                                営業上の
                                     運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                  受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                      投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                              9,656           1,737
                                  任
                                     代行手数料等             手数料
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                392/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                             　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                               3,000株                3,000株

     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
                                393/402


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         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年10月       9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                          （2020年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで

     株式会社北海道銀行※                         93,524
                                         います。
     ※分散投資コア戦略ファンドＳの募集・販売等の取扱いを行います。

     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
                                394/402


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     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                   の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
                                395/402


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       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
                                396/402



















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                           独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                             東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
     我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
     上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
     項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
     財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

     専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                397/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
     を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                398/402









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                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年9月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている分散投資コア戦略ファンドAの2019年7月11日から2020年7月10日までの計算期間の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
      た。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、分散投資コア戦略ファンドAの2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
      期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                399/402


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年9月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている分散投資コア戦略ファンドSの2019年7月11日から2020年7月10日までの計算期間の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
      た。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、分散投資コア戦略ファンドSの2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
      期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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