ＤＣ日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年12月28日       提出
      【計算期間】                      第19期(自     2019年10月1日至        2020年9月30日)
      【ファンド名】                      ＤＣ日本株式インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の著作権等について


















     １．ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値
      の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有し
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      ています。
     ２．東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又
      は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
     ３．東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値に
      ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
     ４．東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
      た、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ５．当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ６．東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いま
      せん。
     ７．東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮する
      ものではありません。
     ８．以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対して
      も、責任を有しません。
    （２）【ファンドの沿革】











       2001年10月1日             本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月      1日        本ファンドの名称を「すみしん                 DC日本株式インデックス・オープン」
                     から「DC日本株式インデックス・オープン」に変更
                     本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内株式インデックス             マ
                     ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス                           マザーファンド」に
                     変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2020年10月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
        財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
         す。なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         5)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
        有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
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        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
         のをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
        資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
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        商品により運用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

       「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
         果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           されている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資
            信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
            す。）    について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
            が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
       れることがあります。
      委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












      に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
      に係る業務規則を定めています。
      委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

      行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
      り受け取っております。
    （４）【分配方針】

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        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引
         所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
         る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
         る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規
         定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
         見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資すること
         を指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
          1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
           の行使により取得可能な株券
          6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
           びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
           定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
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         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲 げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
         引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取扱うものとします。（投資信託約款第23条）
        ⑪委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第24条）
          1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
           の時価合計額を超えないものとします。
          2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
           有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑫委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
         は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
         までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代
         金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券
         等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
         価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資
         金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないことと
         します。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁され
         る日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借
         入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第32条）
        ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
         の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
         比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額
         に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
         総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
         託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
         属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
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         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
        ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
        の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
       ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
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    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















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    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、開
        委託会社       年率　0.231％          （税抜　0.21％）
                                    示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内での
        販売会社       年率　0.374％          （税抜　0.34％）           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                    価
                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の実
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                    行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2020年10月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年10月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 8,872,960,946              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   4,527,697            0.05
                合計(純資産総額)                            8,877,488,643             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 19/124


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                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              5,892,131,580         1.5495    9,130,423,765         1.5059    8,872,960,946     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10期計算期間末             (2011年    9月30日)      1,914,318,968         1,914,318,968             8,006         8,006
    第11期計算期間末             (2012年10月      1日)    2,099,913,529         2,099,913,529             7,832         7,832
    第12期計算期間末             (2013年    9月30日)      3,797,442,442         3,797,442,442            12,935         12,935
    第13期計算期間末             (2014年    9月30日)      4,477,408,779         4,477,408,779            14,558         14,558
    第14期計算期間末             (2015年    9月30日)      5,422,952,362         5,422,952,362            15,686         15,686
    第15期計算期間末             (2016年    9月30日)      5,729,227,131         5,729,227,131            14,927         14,927
    第16期計算期間末             (2017年10月      2日)    7,330,898,749         7,330,898,749            19,167         19,167
    第17期計算期間末             (2018年10月      1日)    8,669,330,919         8,669,330,919            21,134         21,134
    第18期計算期間末             (2019年    9月30日)      8,364,659,058         8,364,659,058            18,809         18,809
    第19期計算期間末             (2020年    9月30日)      9,080,247,496         9,080,247,496            19,598         19,598
                  2019年10月末日         8,830,207,183              ―       19,738           ―
                  　　　11月末日         9,010,595,411              ―       20,111           ―
                  　　　12月末日         9,055,056,968              ―       20,390           ―
                  2020年    1月末日      8,831,978,902              ―       19,942           ―
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                      2月末日      7,921,824,445              ―       17,884           ―
                      3月末日      7,593,730,441              ―       16,810           ―
                      4月末日      8,015,133,386              ―       17,528           ―
                      5月末日      8,654,198,047              ―       18,710           ―
                      6月末日      8,578,666,987              ―       18,669           ―
                      7月末日      8,245,438,835              ―       17,908           ―
                      8月末日      8,904,797,804              ―       19,358           ―
                      9月末日      9,080,247,496              ―       19,598           ―
                  　　　10月末日         8,877,488,643              ―       19,033           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第10期計算期間                2010年10月      1日～2011年      9月30日                          0
       第11期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                        0
       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                          0
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                          0
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                          0
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                          0
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                        0
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                        0
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                          0
       第19期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第10期計算期間                2010年10月      1日～2011年      9月30日                        △6.6
       第11期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                      △2.2
       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                        65.2
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                        12.5
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                         7.7
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                        △4.8
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                      28.4
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                      10.3
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                       △11.0
       第19期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                         4.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第10期計算期間           2010年10月      1日～2011年      9月30日         646,054,246        311,558,408        2,391,183,182
     第11期計算期間           2011年10月      1日～2012年10月        1日       766,520,228        476,640,765        2,681,062,645
     第12期計算期間           2012年10月      2日～2013年      9月30日        1,221,033,540         966,324,863        2,935,771,322
     第13期計算期間           2013年10月      1日～2014年      9月30日        1,073,391,560         933,574,251        3,075,588,631
     第14期計算期間           2014年10月      1日～2015年      9月30日        1,497,444,507        1,115,886,709         3,457,146,429
     第15期計算期間           2015年10月      1日～2016年      9月30日        1,215,333,947         834,369,525        3,838,110,851
     第16期計算期間           2016年10月      1日～2017年10月        2日      1,128,218,267        1,141,666,812         3,824,662,306
     第17期計算期間           2017年10月      3日～2018年10月        1日      1,122,120,183         844,769,825        4,102,012,664
     第18期計算期間           2018年10月      2日～2019年      9月30日        1,105,861,467         760,666,529        4,447,207,602
     第19期計算期間           2019年10月      1日～2020年      9月30日        1,310,633,921        1,124,605,757         4,633,235,766
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                332,970,657,080               98.37
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,534,394,654              1.63
                合計(純資産総額)                           338,505,051,734              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     5,489,770,000                  1.62
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,680,600       6,787.37    11,406,856,848         6,803.00    11,433,121,800      3.38
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       943,500      7,020.11     6,623,482,548        8,674.00     8,183,919,000      2.42
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,172,800       4,989.37     5,851,543,072        6,793.00     7,966,830,400      2.35
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       136,500      44,423.06     6,063,749,046        47,250.00     6,449,625,000      1.91
    日本    株式    任天堂          その他製        92,400     44,954.11     4,153,759,922        56,980.00     5,264,952,000      1.56
                      品
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,975,800       2,438.29     4,817,590,122        2,196.00     4,338,856,800      1.28
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,162,200        444.34    4,515,568,988         410.20    4,168,534,440      1.23
            ル・グループ
    日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,056,900       2,946.51     3,114,168,972        3,887.00     4,108,170,300      1.21
                      信業
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,031,100       3,750.75     3,867,405,990        3,970.00     4,093,467,000      1.21
            ス          業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,253,200       4,155.65     5,207,865,936        3,239.00     4,059,114,800      1.20
    日本    株式    日本電産          電気機器       362,600      6,866.33     2,489,733,740        10,500.00     3,807,300,000      1.12
    日本    株式    ダイキン工業          機械       191,900      16,225.65     3,113,702,575        19,480.00     3,738,212,000      1.10
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,293,100       3,327.22     4,302,438,576        2,748.00     3,553,438,800      1.05
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       298,800      10,181.68     3,042,288,426        11,800.00     3,525,840,000      1.04
    日本    株式    信越化学工業          化学       253,300      12,700.73     3,217,095,964        13,890.00     3,518,337,000      1.04
    日本    株式    村田製作所          電気機器       442,500      6,086.78     2,693,402,508        7,267.00     3,215,647,500      0.95
    日本    株式    ファナック          電気機器       141,600      19,312.76     2,734,687,446        22,050.00     3,122,280,000      0.92
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,077,600       3,119.61     3,361,702,266        2,792.50     3,009,198,000      0.89
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,027,400       3,124.23     3,209,840,427        2,881.00     2,959,939,400      0.87
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,185,900       2,779.44     3,296,139,690        2,435.00     2,887,666,500      0.85
                      器
    日本    株式    花王          化学       360,600      8,599.94     3,101,140,176        7,420.00     2,675,652,000      0.79
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        95,600     22,122.78     2,114,938,518        27,900.00     2,667,240,000      0.79
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        47,300     54,743.84     2,589,383,780        55,300.00     2,615,690,000      0.77
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,037,600       2,348.49     2,436,800,745        2,500.00     2,594,000,000      0.77
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,018,600       1,352.10     2,729,359,725        1,281.50     2,586,835,900      0.76
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       723,800      3,473.38     2,514,039,259        3,502.00     2,534,747,600      0.75
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       525,200      4,694.85     2,465,736,064        4,659.00     2,446,906,800      0.72
    日本    株式    三菱商事          卸売業       972,700      2,516.63     2,447,931,021        2,325.50     2,262,013,850      0.67
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       153,100      15,492.96     2,371,973,600        14,585.00     2,232,963,500      0.66
                      業
    日本    株式    エムスリー          サービス       317,400      4,517.47     1,433,845,896        7,027.00     2,230,369,800      0.66
                      業
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.35
                    食料品                             3.57
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.33
                    医薬品                             5.75
                    石油・石炭製品                             0.38
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.56
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.44
                    電気機器                            15.91
                    輸送用機器                             7.02
                    精密機器                             2.66
                    その他製品                             2.73
                    電気・ガス業                             1.38
                    陸運業                             3.43
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.31
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                            10.34
                    卸売業                             4.48
                    小売業                             4.94
                    銀行業                             4.66
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.93
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.66
                                          小計      98.37
        合計                                        98.37
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    349 円       5,697,757,600       5,489,770,000       1.62
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
      ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後                   3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
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        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2001年10月                 1日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年10月1日から2020

      年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                （2019年     9月30日現在）          （2020年     9月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        40,952,817               39,098,175
        コール・ローン
                                      8,360,433,831               9,075,616,403
        親投資信託受益証券
                                        4,089,336               2,292,003
        未収入金
                                      8,405,475,984               9,117,006,581
        流動資産合計
                                      8,405,475,984               9,117,006,581
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,389,970                8,332,589
        未払解約金
                                        2,166,360               2,329,715
        未払受託者報酬
                                        23,829,912               25,626,820
        未払委託者報酬
                                            99               90
        未払利息
                                         430,585               469,871
        その他未払費用
                                        40,816,926               36,759,085
        流動負債合計
                                        40,816,926               36,759,085
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,447,207,602               4,633,235,766
        元本
        剰余金
                                      3,917,451,456               4,447,011,730
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,715,858,472               1,337,260,318
          （分配準備積立金）
                                      8,364,659,058               9,080,247,496
        元本等合計
                                      8,364,659,058               9,080,247,496
       純資産合計
                                      8,405,475,984               9,117,006,581
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年10月        2日       自　2019年10月        1日
                                 至　2019年      9月30日         至　2020年      9月30日
     営業収益
                                            8              106
       受取利息
                                                      465,704,890
                                      △ 883,239,806
       有価証券売買等損益
                                                      465,704,996
                                      △ 883,239,798
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,084               15,182
       支払利息
                                        4,306,962               4,699,849
       受託者報酬
                                        47,376,433               51,698,215
       委託者報酬
                                         431,575               469,929
       その他費用
                                        52,134,054               56,883,175
       営業費用合計
                                                      408,821,821
                                      △ 935,373,852
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      408,821,821
                                      △ 935,373,852
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      408,821,821
                                      △ 935,373,852
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       2,217,332
                                      △ 168,072,440
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,567,318,255               3,917,451,456
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       940,365,002              1,110,955,249
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       940,365,002              1,110,955,249
       額
                                       822,930,389               987,999,464
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       822,930,389               987,999,464
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,917,451,456               4,447,011,730
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第18期                      第19期

                      (2019年    9月30日現在)                  (2020年    9月30日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        4,447,207,602口                      4,633,235,766口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8809円    1口当たり純資産額                   1.9598円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (18,809円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,598円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年10月     2日                      自 2019年10月     1日
               至 2019年   9月30日                        至 2020年   9月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,604,677,026円          収益調整金額               C      5,247,664,086円
       分配準備積立金額              D     1,715,858,472円          分配準備積立金額              D     1,337,260,318円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,320,535,498円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,584,924,404円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,447,207,602口          当ファンドの期末残存口数              F     4,633,235,766口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,212円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,212円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第19期
                                     自  2019年10月      1日
                                     至  2020年    9月30日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第19期

                                    (2020年    9月30日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第18期                 第19期

                               自  2018年10月      2日          自  2019年10月      1日
               区分
                               至  2019年    9月30日            至  2020年    9月30日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                4,102,012,664円                 4,447,207,602円
    期中追加設定元本額                                1,105,861,467円                 1,310,633,921円
    期中一部解約元本額                                 760,666,529円                1,124,605,757円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                         (2019年    9月30日現在)                (2020年    9月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          △802,375,309                     456,181,776
           合計                      △802,375,309                     456,181,776
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         5,855,992,001           9,075,616,403
                    合計                    5,855,992,001           9,075,616,403
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,507,313,955
        株式                             350,000,638,400
        派生商品評価勘定                               25,007,550
        未収入金                               82,228,001
        未収配当金                              3,038,322,579
        前払金                               32,857,800
        差入委託証拠金                               130,822,300
        流動資産合計                             356,817,190,585
       資産合計                              356,817,190,585
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               57,874,700
        未払金                               17,681,367
        未払解約金                               479,085,377
        未払利息                                  8,103
        流動負債合計                               554,649,547
       負債合計                                554,649,547
     純資産の部
       元本等
        元本                             229,881,049,283
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           126,381,491,755
        元本等合計                             356,262,541,038
       純資産合計                              356,262,541,038
     負債純資産合計                                356,817,190,585
                                 40/124


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              229,881,049,283口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5498円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,498円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 41/124

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                                     2020年    9月30日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 42/124


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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年10月      1日
    期首
    期首元本額                                               207,951,200,444円
    期中追加設定元本額                                                66,314,677,581円
    期中一部解約元本額                                                44,384,828,742円
    期末元本額                                               229,881,049,283円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  523,183,117円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,098,005,229円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,344,896円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,398,303,108円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,374,241,929円
    日本株式インデックス・オープン                                                 4,016,443,827円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,937,388,520円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,586,419,026円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,119,850,660円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,855,992,001円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,983,209,103円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,354,836,848円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,417,385,993円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,228,253,640円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  311,603,506円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  698,127,851円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  479,038,187円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,022,934,188円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,776,512,825円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,312,268円
                                 43/124


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                                               2020年    9月30日現在
                       区分
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,076,346円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  247,712,189円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,129,861円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  224,174,249円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,913,407円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  226,094,043円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,451,703,899円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  627,972,542円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,682,628,080円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  616,415,281円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  37,860,266円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  685,477,630円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  390,606,570円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  494,006,980円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,613,679円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  828,534,716円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,431,058,451円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,949,640,706円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,687,113,627円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,132,578,799円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,723,001,730円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                11,522,375,395円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  348,696,584円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  359,959,550円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,476,493,092円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  210,135,167円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,681,987円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,532,256円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                28,580,315,052円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  26,572,587円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  85,547,073円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  15,002,678円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,291,627円
    グローバル経済コア                                                  255,506,794円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,330,235円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  46,695,034円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,522,288円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,199,222,599円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  117,182,858円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    325,015円
                                 44/124


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                                               2020年    9月30日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    389,446円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    205,560円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    209,288円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,582,735,556円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,785,055,699円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  76,455,795円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,902,376円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  689,890,953円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          12,030,514,732
           合計                                          12,030,514,732
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,258,522,800               －    6,225,665,000          △32,857,800
            合計             6,258,522,800               －    6,225,665,000          △32,857,800
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                                 45/124


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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    極洋                          7,300      2,798.00        20,425,400
    日本水産                         208,600        447.00       93,244,200
    マルハニチロ                         30,100       2,412.00        72,601,200
    カネコ種苗                          6,300      1,622.00        10,218,600
    サカタのタネ                         24,900       3,770.00        93,873,000
    ホクト                         15,900       2,243.00        35,663,700
    ホクリヨウ                          3,200       709.00        2,268,800
    住石ホールディングス                         42,100        123.00        5,178,300
    日鉄鉱業                          4,800      4,635.00        22,248,000
    三井松島ホールディングス                          8,100       737.00        5,969,700
    国際石油開発帝石                         767,300        563.50       432,373,550
    石油資源開発                         27,300       1,631.00        44,526,300
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,100       1,499.00        15,139,900
    ヒノキヤグループ                          5,200      1,964.00        10,212,800
    ショーボンドホールディングス                         32,500       5,220.00        169,650,000
    ミライト・ホールディングス                         62,000       1,608.00        99,696,000
    タマホーム                         11,200       1,381.00        15,467,200
    サンヨーホームズ                          1,800       665.00        1,197,000
    日本アクア                          8,300       703.00        5,834,900
    ファーストコーポレーション                          6,400       691.00        4,422,400
    ベステラ                          3,600      1,279.00         4,604,400
    ＴＡＴＥＲＵ                         38,700        195.00        7,546,500
    キャンディル                          3,500       677.00        2,369,500
    スペースバリューホールディングス                         25,400        505.00       12,827,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,000       708.00        2,832,000
    第一カッター興業                          2,600      2,258.00         5,870,800
    明豊ファシリティワークス                          6,700       649.00        4,348,300
    安藤・間                         124,200        726.00       90,169,200
    東急建設                         61,100        459.00       28,044,900
    コムシスホールディングス                         74,000       2,921.00        216,154,000
    ビーアールホールディングス                         22,700        780.00       17,706,000
    高松コンストラクショングループ                         13,000       2,302.00        29,926,000
    東建コーポレーション                          6,400      7,770.00        49,728,000
    ソネック                          2,100       890.00        1,869,000
    ヤマウラ                          9,100       908.00        8,262,800
    大成建設                         160,700       3,550.00        570,485,000
    大林組                         481,800        955.00       460,119,000
    清水建設                         489,000        789.00       385,821,000
    飛島建設                         13,800       1,088.00        15,014,400
    長谷工コーポレーション                         186,500       1,380.00        257,370,000
    松井建設                         19,000        720.00       13,680,000
                                 46/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    錢高組                          2,100      4,765.00        10,006,500
    鹿島建設                         378,300       1,262.00        477,414,600
    不動テトラ                         12,600       1,521.00        19,164,600
    大末建設                          5,600       940.00        5,264,000
    鉄建建設                         10,500       2,104.00        22,092,000
    西松建設                         37,100       2,087.00        77,427,700
    三井住友建設                         116,400        427.00       49,702,800
    大豊建設                         10,800       3,005.00        32,454,000
    前田建設工業                         120,700        769.00       92,818,300
    佐田建設                         10,400        466.00        4,846,400
    ナカノフドー建設                         13,200        410.00        5,412,000
    奥村組                         22,700       2,638.00        59,882,600
    東鉄工業                         20,700       2,834.00        58,663,800
    イチケン                          3,500      1,677.00         5,869,500
    富士ピー・エス                          7,100       647.00        4,593,700
    淺沼組                          5,400      4,105.00        22,167,000
    戸田建設                         200,100        720.00       144,072,000
    熊谷組                         22,300       2,711.00        60,455,300
    北野建設                          2,900      2,771.00         8,035,900
    植木組                          2,100      2,938.00         6,169,800
    矢作建設工業                         21,300        929.00       19,787,700
    ピーエス三菱                         15,900        606.00        9,635,400
    日本ハウスホールディングス                         32,900        281.00        9,244,900
    大東建託                         52,600       9,320.00        490,232,000
    新日本建設                         20,500        916.00       18,778,000
    ＮＩＰＰＯ                         39,900       2,904.00        115,869,600
    東亜道路工業                          3,000      3,625.00        10,875,000
    前田道路                         42,500       1,921.00        81,642,500
    日本道路                          4,700      7,690.00        36,143,000
    東亜建設工業                         15,000       1,681.00        25,215,000
    日本国土開発                         46,900        619.00       29,031,100
    若築建設                          8,700      1,204.00        10,474,800
    東洋建設                         54,000        410.00       22,140,000
    五洋建設                         191,000        687.00       131,217,000
    世紀東急工業                         23,100        800.00       18,480,000
    福田組                          5,600      5,110.00        28,616,000
    住友林業                         122,000       1,670.00        203,740,000
    日本基礎技術                         16,200        476.00        7,711,200
    巴コーポレーション                         21,400        395.00        8,453,000
    大和ハウス工業                         476,700       2,697.50       1,285,898,250
    ライト工業                         27,600       1,578.00        43,552,800
    積水ハウス                         522,600       1,857.50        970,729,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日特建設                         12,600        774.00        9,752,400
    北陸電気工事                          8,300      1,201.00         9,968,300
    ユアテック                         27,600        645.00       17,802,000
    日本リーテック                         10,100       2,919.00        29,481,900
    四電工                          2,600      2,396.00         6,229,600
    中電工                         19,400       2,298.00        44,581,200
    関電工                         68,500        860.00       58,910,000
    きんでん                         114,500       1,853.00        212,168,500
    東京エネシス                         16,000        747.00       11,952,000
    トーエネック                          4,800      3,570.00        17,136,000
    住友電設                         13,600       2,460.00        33,456,000
    日本電設工業                         26,400       2,198.00        58,027,200
    協和エクシオ                         73,100       2,742.00        200,440,200
    新日本空調                         12,700       2,294.00        29,133,800
    九電工                         33,800       3,035.00        102,583,000
    三機工業                         34,700       1,152.00        39,974,400
    日揮ホールディングス                         148,300       1,088.00        161,350,400
    中外炉工業                          5,200      1,520.00         7,904,000
    ヤマト                         15,400        704.00       10,841,600
    太平電業                         11,600       2,349.00        27,248,400
    高砂熱学工業                         40,500       1,509.00        61,114,500
    三晃金属工業                          2,100      2,660.00         5,586,000
    朝日工業社                          3,200      3,070.00         9,824,000
    明星工業                         31,200        853.00       26,613,600
    大氣社                         23,400       2,902.00        67,906,800
    ダイダン                         11,500       2,769.00        31,843,500
    日比谷総合設備                         15,500       1,790.00        27,745,000
    フィル・カンパニー                          2,800      1,792.00         5,017,600
    ＯＳＪＢホールディングス                         76,000        245.00       18,620,000
    東洋エンジニアリング                         20,200        339.00        6,847,800
    レイズネクスト                         25,800       1,313.00        33,875,400
    日本製粉                         45,100       1,733.00        78,158,300
    日清製粉グループ本社                         174,200       1,667.00        290,391,400
    日東富士製粉                          1,100      6,490.00         7,139,000
    昭和産業                         14,200       3,510.00        49,842,000
    鳥越製粉                         13,700       1,059.00        14,508,300
    中部飼料                         18,800       1,768.00        33,238,400
    フィード・ワン                         20,720        930.00       19,269,600
    東洋精糖                          2,600      1,282.00         3,333,200
    日本甜菜製糖                          8,000      1,860.00        14,880,000
    三井製糖                         13,500       1,951.00        26,338,500
    塩水港精糖                         16,700        230.00        3,841,000
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    日新製糖                          7,300      1,877.00        13,702,100
    森永製菓                         36,200       4,145.00        150,049,000
    中村屋                          4,000      4,200.00        16,800,000
    江崎グリコ                         42,500       4,715.00        200,387,500
    名糖産業                          7,400      1,560.00        11,544,000
    井村屋グループ                          8,700      2,538.00        22,080,600
    不二家                          9,800      2,407.00        23,588,600
    山崎製パン                         115,600       1,839.00        212,588,400
    第一屋製パン                          3,000       995.00        2,985,000
    モロゾフ                          2,600      6,190.00        16,094,000
    亀田製菓                          8,800      5,400.00        47,520,000
    寿スピリッツ                         14,800       5,390.00        79,772,000
    カルビー                         70,300       3,465.00        243,589,500
    森永乳業                         28,500       5,540.00        157,890,000
    六甲バター                         10,200       1,884.00        19,216,800
    ヤクルト本社                         106,100       5,850.00        620,685,000
    明治ホールディングス                         102,000       8,040.00        820,080,000
    雪印メグミルク                         37,100       2,549.00        94,567,900
    プリマハム                         24,100       3,235.00        77,963,500
    日本ハム                         58,900       4,690.00        276,241,000
    林兼産業                          5,100       603.00        3,075,300
    丸大食品                         16,400       1,739.00        28,519,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         12,300       2,930.00        36,039,000
    柿安本店                          5,300      2,603.00        13,795,900
    伊藤ハム米久ホールディングス                         99,300        753.00       74,772,900
    サッポロホールディングス                         52,600       1,887.00        99,256,200
    アサヒグループホールディングス                         336,900       3,656.00       1,231,706,400
    キリンホールディングス                         654,000       1,973.50       1,290,669,000
    宝ホールディングス                         114,300       1,166.00        133,273,800
    オエノンホールディングス                         43,800        459.00       20,104,200
    養命酒製造                          4,700      1,867.00         8,774,900
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         118,100       1,759.00        207,737,900
    サントリー食品インターナショナル                         103,200       3,950.00        407,640,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,900      5,340.00        42,186,000
    伊藤園                         46,800       7,510.00        351,468,000
    キーコーヒー                         15,200       2,216.00        33,683,200
    ユニカフェ                          4,600      1,053.00         4,843,800
    ジャパンフーズ                          2,200      1,300.00         2,860,000
    日清オイリオグループ                         19,800       3,175.00        62,865,000
    不二製油グループ本社                         37,600       3,310.00        124,456,000
    かどや製油                          1,700      3,985.00         6,774,500
    Ｊ－オイルミルズ                          8,000      3,950.00        31,600,000
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    キッコーマン                         111,000       5,820.00        646,020,000
    味の素                         340,500       2,159.00        735,139,500
    キユーピー                         85,900       2,166.00        186,059,400
    ハウス食品グループ本社                         57,700       3,740.00        215,798,000
    カゴメ                         63,000       3,680.00        231,840,000
    焼津水産化学工業                          7,500      1,030.00         7,725,000
    アリアケジャパン                         14,100       7,130.00        100,533,000
    ピエトロ                          2,000      1,746.00         3,492,000
    エバラ食品工業                          3,700      2,457.00         9,090,900
    やまみ                          1,300      2,252.00         2,927,600
    ニチレイ                         73,400       2,783.00        204,272,200
    東洋水産                         79,300       5,560.00        440,908,000
    イートアンド                          5,300      1,971.00        10,446,300
    大冷                          2,000      2,245.00         4,490,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,600      1,033.00         8,883,800
    日清食品ホールディングス                         65,500       9,900.00        648,450,000
    永谷園ホールディングス                          7,500      2,480.00        18,600,000
    一正蒲鉾                          6,000      1,210.00         7,260,000
    フジッコ                         16,700       2,083.00        34,786,100
    ロック・フィールド                         16,600       1,475.00        24,485,000
    日本たばこ産業                         826,800       1,920.00       1,587,456,000
    ケンコーマヨネーズ                          8,600      1,840.00        15,824,000
    わらべや日洋ホールディングス                         10,100       1,560.00        15,756,000
    なとり                          8,600      2,111.00        18,154,600
    イフジ産業                          2,700       995.00        2,686,500
    ピックルスコーポレーション                          3,400      3,280.00        11,152,000
    北の達人コーポレーション                         53,800        543.00       29,213,400
    ユーグレナ                         66,700        880.00       58,696,000
    ミヨシ油脂                          5,400      1,174.00         6,339,600
    理研ビタミン                         14,600       2,147.00        31,346,200
    片倉工業                         20,500       1,231.00        25,235,500
    グンゼ                         11,200       3,925.00        43,960,000
    東洋紡                         59,800       1,447.00        86,530,600
    ユニチカ                         45,400        358.00       16,253,200
    富士紡ホールディングス                          7,400      3,660.00        27,084,000
    倉敷紡績                         15,200       1,928.00        29,305,600
    シキボウ                          7,900       980.00        7,742,000
    日本毛織                         50,000       1,015.00        50,750,000
    トーア紡コーポレーション                          6,000       507.00        3,042,000
    帝国繊維                         17,100       2,664.00        45,554,400
    帝人                         123,000       1,629.00        200,367,000
    東レ                        1,090,500         479.30       522,676,650
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカイオーベックス                          4,200      2,115.00         8,883,000
    住江織物                          3,300      2,194.00         7,240,200
    日本フエルト                          9,500       496.00        4,712,000
    イチカワ                          2,500      1,534.00         3,835,000
    日東製網                          1,700      1,484.00         2,522,800
    アツギ                         12,800        568.00        7,270,400
    ダイニック                          5,700       876.00        4,993,200
    セーレン                         37,300       1,547.00        57,703,100
    ソトー                          6,200       951.00        5,896,200
    東海染工                          2,300      1,145.00         2,633,500
    小松マテーレ                         24,900        892.00       22,210,800
    ワコールホールディングス                         37,600       1,987.00        74,711,200
    ホギメディカル                         17,200       3,605.00        62,006,000
    ＴＳＩホールディングス                         46,300        324.00       15,001,200
    マツオカコーポレーション                          4,400      2,297.00        10,106,800
    ワールド                         21,500       1,418.00        30,487,000
    三陽商会                          7,800       601.00        4,687,800
    ナイガイ                          6,000       400.00        2,400,000
    オンワードホールディングス                         91,200        272.00       24,806,400
    ルックホールディングス                          5,400       827.00        4,465,800
    ゴールドウイン                         27,300       8,340.00        227,682,000
    デサント                         29,500       1,713.00        50,533,500
    キング                          7,400       578.00        4,277,200
    ヤマトインターナショナル                         13,800        350.00        4,830,000
    特種東海製紙                          9,200      4,990.00        45,908,000
    王子ホールディングス                         629,000        482.00       303,178,000
    日本製紙                         66,500       1,303.00        86,649,500
    三菱製紙                         17,100        347.00        5,933,700
    北越コーポレーション                         89,700        361.00       32,381,700
    中越パルプ工業                          6,400      1,522.00         9,740,800
    巴川製紙所                          4,500       992.00        4,464,000
    大王製紙                         66,400       1,502.00        99,732,800
    阿波製紙                          3,900       510.00        1,989,000
    レンゴー                         142,200        794.00       112,906,800
    トーモク                          9,200      1,675.00        15,410,000
    ザ・パック                         11,400       3,095.00        35,283,000
    クラレ                         237,000       1,018.00        241,266,000
    旭化成                         997,400        914.70       912,321,780
    共和レザー                          8,200       649.00        5,321,800
    昭和電工                         114,300       1,922.00        219,684,600
    住友化学                        1,105,500         347.00       383,608,500
    住友精化                          6,700      3,400.00        22,780,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日産化学                         83,600       5,600.00        468,160,000
    ラサ工業                          5,300      2,084.00        11,045,200
    クレハ                         12,900       4,550.00        58,695,000
    多木化学                          5,900      7,230.00        42,657,000
    テイカ                         11,000       1,441.00        15,851,000
    石原産業                         27,000        721.00       19,467,000
    片倉コープアグリ                          3,900      1,300.00         5,070,000
    日本曹達                         22,300       3,010.00        67,123,000
    東ソー                         232,600       1,705.00        396,583,000
    トクヤマ                         43,400       2,524.00        109,541,600
    セントラル硝子                         30,700       2,183.00        67,018,100
    東亞合成                         94,400       1,127.00        106,388,800
    大阪ソーダ                         15,300       2,559.00        39,152,700
    関東電化工業                         35,700        723.00       25,811,100
    デンカ                         54,900       3,195.00        175,405,500
    信越化学工業                         258,400       13,685.00       3,536,204,000
    日本カーバイド工業                          5,300      1,279.00         6,778,700
    堺化学工業                          9,700      2,051.00        19,894,700
    第一稀元素化学工業                         16,300        726.00       11,833,800
    エア・ウォーター                         140,000       1,420.00        198,800,000
    大陽日酸                         144,600       1,615.00        233,529,000
    日本化学工業                          4,700      2,308.00        10,847,600
    東邦アセチレン                          2,300      1,258.00         2,893,400
    日本パーカライジング                         75,900       1,029.00        78,101,100
    高圧ガス工業                         23,900        839.00       20,052,100
    チタン工業                          1,900      1,764.00         3,351,600
    四国化成工業                         22,000       1,165.00        25,630,000
    戸田工業                          3,500      2,413.00         8,445,500
    ステラ　ケミファ                          8,200      2,971.00        24,362,200
    保土谷化学工業                          5,600      4,810.00        26,936,000
    日本触媒                         23,400       5,600.00        131,040,000
    大日精化工業                         13,300       2,252.00        29,951,600
    カネカ                         38,900       2,945.00        114,560,500
    三菱瓦斯化学                         140,000       1,946.00        272,440,000
    三井化学                         139,600       2,536.00        354,025,600
    ＪＳＲ                         140,200       2,489.00        348,957,800
    東京応化工業                         25,800       5,430.00        140,094,000
    大阪有機化学工業                         13,900       2,788.00        38,753,200
    三菱ケミカルホールディングス                        1,005,900         605.70       609,273,630
    ＫＨネオケム                         24,800       2,460.00        61,008,000
    ダイセル                         195,900        757.00       148,296,300
    住友ベークライト                         23,700       2,882.00        68,303,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    積水化学工業                         318,200       1,677.00        533,621,400
    日本ゼオン                         135,700       1,101.00        149,405,700
    アイカ工業                         45,100       3,730.00        168,223,000
    宇部興産                         76,000       1,771.00        134,596,000
    積水樹脂                         27,100       2,197.00        59,538,700
    タキロンシーアイ                         32,600        698.00       22,754,800
    旭有機材                          8,500      1,356.00        11,526,000
    ニチバン                          7,900      1,644.00        12,987,600
    リケンテクノス                         37,800        422.00       15,951,600
    大倉工業                          7,100      1,586.00        11,260,600
    積水化成品工業                         20,200        607.00       12,261,400
    群栄化学工業                          3,400      2,795.00         9,503,000
    タイガースポリマー                          7,900       430.00        3,397,000
    ミライアル                          5,300      1,155.00         6,121,500
    ダイキアクシス                          5,300       897.00        4,754,100
    ダイキョーニシカワ                         31,700        556.00       17,625,200
    竹本容器                          5,400      1,067.00         5,761,800
    森六ホールディングス                          8,100      1,816.00        14,709,600
    日本化薬                         93,100        928.00       86,396,800
    カーリットホールディングス                         16,100        556.00        8,951,600
    日本精化                         12,100       1,687.00        20,412,700
    扶桑化学工業                         15,200       3,725.00        56,620,000
    トリケミカル研究所                          3,400      12,170.00         41,378,000
    ＡＤＥＫＡ                         69,300       1,511.00        104,712,300
    日油                         56,700       4,140.00        234,738,000
    新日本理化                         24,900        169.00        4,208,100
    ハリマ化成グループ                         12,400       1,106.00        13,714,400
    花王                         367,900       7,887.00       2,901,627,300
    第一工業製薬                          5,600      4,270.00        23,912,000
    石原ケミカル                          4,100      2,373.00         9,729,300
    日華化学                          5,100       985.00        5,023,500
    ニイタカ                          3,100      3,385.00        10,493,500
    三洋化成工業                          9,000      4,900.00        44,100,000
    有機合成薬品工業                         11,500        354.00        4,071,000
    大日本塗料                         17,000        993.00       16,881,000
    日本ペイントホールディングス                         124,200       10,810.00       1,342,602,000
    関西ペイント                         169,100       2,608.00        441,012,800
    神東塗料                         11,800        179.00        2,112,200
    中国塗料                         42,800        993.00       42,500,400
    日本特殊塗料                         11,300        978.00       11,051,400
    藤倉化成                         20,300        518.00       10,515,400
    太陽ホールディングス                         11,100       5,500.00        61,050,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                         63,500       2,618.00        166,243,000
    サカタインクス                         32,800       1,051.00        34,472,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         31,800       2,010.00        63,918,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,700        885.00       10,354,500
    富士フイルムホールディングス                         294,600       5,185.00       1,527,501,000
    資生堂                         305,300       6,035.00       1,842,485,500
    ライオン                         199,800       2,163.00        432,167,400
    高砂香料工業                          9,600      2,178.00        20,908,800
    マンダム                         34,500       1,765.00        60,892,500
    ミルボン                         20,500       5,580.00        114,390,000
    ファンケル                         62,200       3,425.00        213,035,000
    コーセー                         28,900      12,850.00        371,365,000
    コタ                          8,900      1,398.00        12,442,200
    シーボン                          2,000      2,014.00         4,028,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         65,600       1,983.00        130,084,800
    ノエビアホールディングス                         13,000       4,920.00        63,960,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,400      1,011.00         3,437,400
    エステー                          9,900      2,264.00        22,413,600
    アグロ　カネショウ                          5,800      1,808.00        10,486,400
    コニシ                         25,200       1,540.00        38,808,000
    長谷川香料                         26,500       2,113.00        55,994,500
    星光ＰＭＣ                          8,800       700.00        6,160,000
    小林製薬                         43,100      10,170.00        438,327,000
    荒川化学工業                         13,800       1,266.00        17,470,800
    メック                         10,500       1,954.00        20,517,000
    日本高純度化学                          4,200      2,721.00        11,428,200
    タカラバイオ                         40,200       2,856.00        114,811,200
    ＪＣＵ                         18,600       3,460.00        64,356,000
    新田ゼラチン                          9,600       726.00        6,969,600
    ＯＡＴアグリオ                          2,900      1,336.00         3,874,400
    デクセリアルズ                         39,700       1,104.00        43,828,800
    アース製薬                         10,600       7,830.00        82,998,000
    北興化学工業                         14,300        711.00       10,167,300
    大成ラミック                          5,000      2,813.00        14,065,000
    クミアイ化学工業                         63,500       1,058.00        67,183,000
    日本農薬                         27,400        512.00       14,028,800
    アキレス                         10,600       1,757.00        18,624,200
    有沢製作所                         24,300        964.00       23,425,200
    日東電工                         106,000       6,840.00        725,040,000
    レック                         16,400       1,677.00        27,502,800
    三光合成                         17,600        293.00        5,156,800
    きもと                         26,100        169.00        4,410,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    藤森工業                         13,800       4,340.00        59,892,000
    前澤化成工業                          9,800       976.00        9,564,800
    未来工業                          8,200      2,008.00        16,465,600
    ウェーブロックホールディングス                          5,300       754.00        3,996,200
    ＪＳＰ                          9,000      1,607.00        14,463,000
    エフピコ                         33,800       4,430.00        149,734,000
    天馬                         10,200       1,774.00        18,094,800
    信越ポリマー                         27,600        894.00       24,674,400
    東リ                         38,300        276.00       10,570,800
    ニフコ                         56,400       2,862.00        161,416,800
    バルカー                         12,500       1,897.00        23,712,500
    ユニ・チャーム                         325,800       4,712.00       1,535,169,600
    ショーエイコーポレーション                          2,300      1,245.00         2,863,500
    協和キリン                         154,500       2,986.00        461,337,000
    武田薬品工業                        1,278,300        3,744.00       4,785,955,200
    アステラス製薬                        1,332,100        1,567.00       2,087,400,700
    大日本住友製薬                         113,900       1,383.00        157,523,700
    塩野義製薬                         193,200       5,629.00       1,087,522,800
    わかもと製薬                         18,300        277.00        5,069,100
    あすか製薬                         17,500       1,417.00        24,797,500
    日本新薬                         40,200       8,640.00        347,328,000
    ビオフェルミン製薬                          2,600      2,549.00         6,627,400
    中外製薬                         480,600       4,715.00       2,266,029,000
    科研製薬                         26,300       4,820.00        126,766,000
    エーザイ                         183,900       9,584.00       1,762,497,600
    ロート製薬                         78,900       3,455.00        272,599,500
    小野薬品工業                         352,800       3,304.00       1,165,651,200
    久光製薬                         40,600       5,370.00        218,022,000
    持田製薬                         21,300       4,155.00        88,501,500
    参天製薬                         286,300       2,149.00        615,258,700
    扶桑薬品工業                          5,400      2,909.00        15,708,600
    日本ケミファ                          2,000      2,639.00         5,278,000
    ツムラ                         47,600       3,275.00        155,890,000
    日医工                         43,500       1,195.00        51,982,500
    キッセイ薬品工業                         27,200       2,371.00        64,491,200
    生化学工業                         29,800       1,105.00        32,929,000
    栄研化学                         27,000       2,116.00        57,132,000
    日水製薬                          6,500      1,141.00         7,416,500
    鳥居薬品                          9,600      2,978.00        28,588,800
    ＪＣＲファーマ                         43,200       3,070.00        132,624,000
    東和薬品                         19,700       2,109.00        41,547,300
    富士製薬工業                         10,400       1,249.00        12,989,600
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    沢井製薬                         31,500       5,310.00        167,265,000
    ゼリア新薬工業                         27,900       2,010.00        56,079,000
    第一三共                        1,319,100        3,229.00       4,259,373,900
    キョーリン製薬ホールディングス                         33,900       2,132.00        72,274,800
    大幸薬品                         18,900       2,252.00        42,562,800
    ダイト                          9,600      3,535.00        33,936,000
    大塚ホールディングス                         319,300       4,448.00       1,420,246,400
    大正製薬ホールディングス                         32,500       6,920.00        224,900,000
    ペプチドリーム                         78,100       4,920.00        384,252,000
    日本コークス工業                         129,800         62.00       8,047,600
    ニチレキ                         18,100       1,699.00        30,751,900
    ユシロ化学工業                          8,600      1,326.00        11,403,600
    ビーピー・カストロール                          5,500      1,225.00         6,737,500
    富士石油                         41,000        178.00        7,298,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,600      1,002.00         5,611,200
    出光興産                         170,500       2,242.00        382,261,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,311,300         375.00       866,737,500
    コスモエネルギーホールディングス                         44,500       1,501.00        66,794,500
    横浜ゴム                         89,000       1,491.00        132,699,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         80,900       1,692.00        136,882,800
    ブリヂストン                         408,500       3,317.00       1,354,994,500
    住友ゴム工業                         138,000        973.00       134,274,000
    藤倉コンポジット                         13,400        370.00        4,958,000
    オカモト                          9,300      4,105.00        38,176,500
    フコク                          6,700       705.00        4,723,500
    ニッタ                         17,300       2,328.00        40,274,400
    住友理工                         29,800        560.00       16,688,000
    三ツ星ベルト                         20,200       1,707.00        34,481,400
    バンドー化学                         27,000        601.00       16,227,000
    日東紡績                         22,900       4,475.00        102,477,500
    ＡＧＣ                         141,100       3,070.00        433,177,000
    日本板硝子                         73,500        380.00       27,930,000
    石塚硝子                          2,800      2,012.00         5,633,600
    日本山村硝子                          6,600       906.00        5,979,600
    日本電気硝子                         57,100       1,958.00        111,801,800
    オハラ                          6,200      1,311.00         8,128,200
    住友大阪セメント                         29,100       3,395.00        98,794,500
    太平洋セメント                         97,100       2,674.00        259,645,400
    日本ヒューム                         15,600        799.00       12,464,400
    日本コンクリート工業                         33,600        340.00       11,424,000
    三谷セキサン                          7,200      6,080.00        43,776,000
    アジアパイルホールディングス                         22,200        489.00       10,855,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         150,400       1,122.00        168,748,800
    日本カーボン                          8,500      3,730.00        31,705,000
    東洋炭素                          9,100      1,768.00        16,088,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,500      3,305.00        28,092,500
    ＴＯＴＯ                         109,800       4,825.00        529,785,000
    日本碍子                         184,600       1,495.00        275,977,000
    日本特殊陶業                         117,000       1,830.00        214,110,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,900      9,720.00        57,348,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      2,444.00        10,020,400
    黒崎播磨                          3,100      2,984.00         9,250,400
    ヨータイ                         12,400        793.00        9,833,200
    イソライト工業                          8,300       472.00        3,917,600
    東京窯業                         20,100        341.00        6,854,100
    ニッカトー                          7,200       755.00        5,436,000
    フジミインコーポレーテッド                         13,700       3,655.00        50,073,500
    クニミネ工業                          6,400      1,073.00         6,867,200
    エーアンドエーマテリアル                          2,600      1,071.00         2,784,600
    ニチアス                         42,100       2,482.00        104,492,200
    ニチハ                         21,400       3,160.00        67,624,000
    日本製鉄                         680,000        989.50       672,860,000
    神戸製鋼所                         278,300        399.00       111,041,700
    中山製鋼所                         21,300        356.00        7,582,800
    合同製鐵                          8,200      2,013.00        16,506,600
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         410,400        732.00       300,412,800
    東京製鐵                         74,100        715.00       52,981,500
    共英製鋼                         17,200       1,347.00        23,168,400
    大和工業                         32,300       2,565.00        82,849,500
    東京鐵鋼                          6,300      1,767.00        11,132,100
    大阪製鐵                          8,100      1,052.00         8,521,200
    淀川製鋼所                         20,600       1,879.00        38,707,400
    丸一鋼管                         49,300       2,626.00        129,461,800
    モリ工業                          4,600      2,539.00        11,679,400
    大同特殊鋼                         24,900       3,260.00        81,174,000
    日本高周波鋼業                          5,800       374.00        2,169,200
    日本冶金工業                         12,600       1,553.00        19,567,800
    山陽特殊製鋼                         10,500       1,002.00        10,521,000
    愛知製鋼                          8,600      2,599.00        22,351,400
    日立金属                         163,700       1,615.00        264,375,500
    日本金属                          3,500       598.00        2,093,000
    大平洋金属                         10,300       1,565.00        16,119,500
    新日本電工                         98,300        212.00       20,839,600
    栗本鐵工所                          7,500      1,903.00        14,272,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    虹技                          2,300      1,400.00         3,220,000
    三菱製鋼                         11,400        574.00        6,543,600
    日亜鋼業                         22,400        311.00        6,966,400
    日本精線                          2,500      3,455.00         8,637,500
    エンビプロ・ホールディングス                          6,600       578.00        3,814,800
    シンニッタン                         23,900        228.00        5,449,200
    新家工業                          3,500      1,160.00         4,060,000
    大紀アルミニウム工業所                         25,200        559.00       14,086,800
    日本軽金属ホールディングス                         38,520       1,663.00        64,058,760
    三井金属鉱業                         41,100       2,545.00        104,599,500
    東邦亜鉛                          7,900      2,008.00        15,863,200
    三菱マテリアル                         100,400       2,070.00        207,828,000
    住友金属鉱山                         194,300       3,245.00        630,503,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         38,500       3,080.00        118,580,000
    古河機械金属                         27,100       1,135.00        30,758,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         16,000        891.00       14,256,000
    東邦チタニウム                         27,400        673.00       18,440,200
    ＵＡＣＪ                         23,100       1,728.00        39,916,800
    ＣＫサンエツ                          3,200      3,385.00        10,832,000
    古河電気工業                         47,200       2,502.00        118,094,400
    住友電気工業                         568,200       1,179.00        669,907,800
    フジクラ                         183,500        290.00       53,215,000
    昭和電線ホールディングス                         17,800       1,212.00        21,573,600
    東京特殊電線                          2,300      2,494.00         5,736,200
    タツタ電線                         30,400        612.00       18,604,800
    カナレ電気                          2,600      1,779.00         4,625,400
    平河ヒューテック                          7,700      1,033.00         7,954,100
    リョービ                         18,800       1,178.00        22,146,400
    アーレスティ                         20,300        332.00        6,739,600
    アサヒホールディングス                         26,700       3,400.00        90,780,000
    稲葉製作所                          8,500      1,368.00        11,628,000
    宮地エンジニアリンググループ                          4,600      1,650.00         7,590,000
    トーカロ                         42,200       1,105.00        46,631,000
    アルファＣｏ                          5,400      1,047.00         5,653,800
    ＳＵＭＣＯ                         194,500       1,475.00        286,887,500
    川田テクノロジーズ                          3,100      4,850.00        15,035,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,900      3,345.00        16,390,500
    信和                          8,700       708.00        6,159,600
    東洋製罐グループホールディングス                         96,800       1,042.00        100,865,600
    ホッカンホールディングス                          8,400      1,439.00        12,087,600
    コロナ                          8,400       987.00        8,290,800
    横河ブリッジホールディングス                         28,300       1,950.00        55,185,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    駒井ハルテック                          2,800      1,619.00         4,533,200
    高田機工                          1,400      2,525.00         3,535,000
    三和ホールディングス                         143,200       1,111.00        159,095,200
    文化シヤッター                         44,800        833.00       37,318,400
    三協立山                         19,600        983.00       19,266,800
    アルインコ                         11,000        971.00       10,681,000
    東洋シヤッター                          3,700       786.00        2,908,200
    ＬＩＸＩＬグループ                         224,200       2,110.00        473,062,000
    日本フイルコン                         10,600        597.00        6,328,200
    ノーリツ                         31,500       1,512.00        47,628,000
    長府製作所                         15,400       2,199.00        33,864,600
    リンナイ                         29,500      10,250.00        302,375,000
    ダイニチ工業                          8,200       780.00        6,396,000
    日東精工                         19,100        492.00        9,397,200
    三洋工業                          2,000      2,018.00         4,036,000
    岡部                         30,800        813.00       25,040,400
    ジーテクト                         18,900       1,194.00        22,566,600
    東プレ                         28,300       1,130.00        31,979,000
    高周波熱錬                         29,200        532.00       15,534,400
    東京製綱                         10,900        520.00        5,668,000
    サンコール                         11,400        468.00        5,335,200
    モリテック　スチール                         11,800        313.00        3,693,400
    パイオラックス                         22,500       1,560.00        35,100,000
    エイチワン                         14,900        563.00        8,388,700
    日本発條                         163,000        671.00       109,373,000
    中央発條                          1,800      3,165.00         5,697,000
    アドバネクス                          2,200      1,427.00         3,139,400
    立川ブラインド工業                          6,700      1,309.00         8,770,300
    三益半導体工業                         11,900       2,401.00        28,571,900
    日本ドライケミカル                          3,800      1,513.00         5,749,400
    日本製鋼所                         46,200       1,840.00        85,008,000
    三浦工業                         65,800       5,140.00        338,212,000
    タクマ                         51,600       1,792.00        92,467,200
    ツガミ                         31,600       1,227.00        38,773,200
    オークマ                         17,700       4,915.00        86,995,500
    芝浦機械                         17,200       2,176.00        37,427,200
    アマダ                         188,600        982.00       185,205,200
    アイダエンジニアリング                         40,000        722.00       28,880,000
    滝澤鉄工所                          4,800      1,061.00         5,092,800
    ＦＵＪＩ                         65,400       2,077.00        135,835,800
    牧野フライス製作所                         17,900       3,680.00        65,872,000
    オーエスジー                         75,000       1,685.00        126,375,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイジェット工業                          1,800      1,475.00         2,655,000
    旭ダイヤモンド工業                         40,200        487.00       19,577,400
    ＤＭＧ森精機                         96,200       1,452.00        139,682,400
    ソディック                         33,200        738.00       24,501,600
    ディスコ                         20,600      25,410.00        523,446,000
    日東工器                          8,400      2,083.00        17,497,200
    日進工具                          6,000      2,283.00        13,698,000
    パンチ工業                         13,900        416.00        5,782,400
    冨士ダイス                          6,800       670.00        4,556,000
    豊和工業                          8,600       856.00        7,361,600
    ＯＫＫ                          6,200       388.00        2,405,600
    東洋機械金属                         11,000        435.00        4,785,000
    津田駒工業                          2,900       904.00        2,621,600
    エンシュウ                          3,800       991.00        3,765,800
    島精機製作所                         24,000       1,656.00        39,744,000
    オプトラン                         19,100       2,123.00        40,549,300
    ＮＣホールディングス                          4,700       666.00        3,130,200
    イワキポンプ                          9,700       950.00        9,215,000
    フリュー                         14,900       1,193.00        17,775,700
    ヤマシンフィルタ                         33,100       1,074.00        35,549,400
    日阪製作所                         18,800        894.00       16,807,200
    やまびこ                         29,500       1,283.00        37,848,500
    平田機工                          7,200      6,280.00        45,216,000
    ペガサスミシン製造                         15,700        295.00        4,631,500
    マルマエ                          5,700       966.00        5,506,200
    タツモ                          6,500      1,462.00         9,503,000
    ナブテスコ                         89,600       3,815.00        341,824,000
    三井海洋開発                         16,200       1,633.00        26,454,600
    レオン自動機                         15,000       1,132.00        16,980,000
    ＳＭＣ                         48,200      58,460.00       2,817,772,000
    ホソカワミクロン                          5,400      5,460.00        29,484,000
    ユニオンツール                          5,700      3,210.00        18,297,000
    オイレス工業                         19,700       1,528.00        30,101,600
    日精エー・エス・ビー機械                          4,400      4,250.00        18,700,000
    サトーホールディングス                         21,700       2,237.00        48,542,900
    技研製作所                         13,400       4,030.00        54,002,000
    日本エアーテック                          5,000      1,405.00         7,025,000
    カワタ                          4,600       938.00        4,314,800
    日精樹脂工業                         12,900        908.00       11,713,200
    オカダアイヨン                          4,900      1,027.00         5,032,300
    ワイエイシイホールディングス                          6,500       644.00        4,186,000
    小松製作所                         696,000       2,310.00       1,607,760,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    住友重機械工業                         88,000       2,442.00        214,896,000
    日立建機                         61,600       3,800.00        234,080,000
    日工                         21,200        697.00       14,776,400
    巴工業                          6,100      2,101.00        12,816,100
    井関農機                         15,500       1,414.00        21,917,000
    ＴＯＷＡ                         15,600       1,154.00        18,002,400
    丸山製作所                          3,200      1,398.00         4,473,600
    北川鉄工所                          7,000      1,456.00        10,192,000
    ローツェ                          6,700      4,955.00        33,198,500
    タカキタ                          5,500       713.00        3,921,500
    クボタ                         815,200       1,877.50       1,530,538,000
    荏原実業                          3,900      3,120.00        12,168,000
    三菱化工機                          5,400      1,888.00        10,195,200
    月島機械                         28,400       1,272.00        36,124,800
    帝国電機製作所                         12,700       1,086.00        13,792,200
    新東工業                         36,700        705.00       25,873,500
    澁谷工業                         13,500       3,635.00        49,072,500
    アイチ　コーポレーション                         26,700        878.00       23,442,600
    小森コーポレーション                         39,200        734.00       28,772,800
    鶴見製作所                         11,900       1,819.00        21,646,100
    住友精密工業                          2,300      2,199.00         5,057,700
    日本ギア工業                          6,400       297.00        1,900,800
    酒井重工業                          2,900      2,401.00         6,962,900
    荏原製作所                         63,700       2,843.00        181,099,100
    石井鐵工所                          2,000      2,851.00         5,702,000
    酉島製作所                         15,700        816.00       12,811,200
    北越工業                         15,900       1,116.00        17,744,400
    ダイキン工業                         195,700       19,300.00       3,777,010,000
    オルガノ                          5,600      5,700.00        31,920,000
    トーヨーカネツ                          6,700      2,269.00        15,202,300
    栗田工業                         83,200       3,460.00        287,872,000
    椿本チエイン                         22,000       2,469.00        54,318,000
    大同工業                          7,600       633.00        4,810,800
    木村化工機                         13,200        426.00        5,623,200
    アネスト岩田                         24,000        863.00       20,712,000
    ダイフク                         78,500      10,580.00        830,530,000
    サムコ                          3,900      2,689.00        10,487,100
    加藤製作所                          8,600      1,120.00         9,632,000
    油研工業                          2,700      1,528.00         4,125,600
    タダノ                         74,300        864.00       64,195,200
    フジテック                         55,900       2,245.00        125,495,500
    ＣＫＤ                         42,200       1,714.00        72,330,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キトー                         11,700       1,231.00        14,402,700
    平和                         42,900       1,730.00        74,217,000
    理想科学工業                         13,600       1,453.00        19,760,800
    ＳＡＮＫＹＯ                         34,200       2,755.00        94,221,000
    日本金銭機械                         17,100        591.00       10,106,100
    マースグループホールディングス                          9,800      1,774.00        17,385,200
    フクシマガリレイ                          9,500      3,910.00        37,145,000
    オーイズミ                          6,600       410.00        2,706,000
    ダイコク電機                          7,100      1,011.00         7,178,100
    竹内製作所                         25,700       2,082.00        53,507,400
    アマノ                         40,300       2,445.00        98,533,500
    ＪＵＫＩ                         21,400        454.00        9,715,600
    蛇の目ミシン工業                         14,100        612.00        8,629,200
    マックス                         23,500       1,576.00        37,036,000
    グローリー                         39,500       2,348.00        92,746,000
    新晃工業                         14,300       1,465.00        20,949,500
    大和冷機工業                         24,800        943.00       23,386,400
    セガサミーホールディングス                         152,400       1,278.00        194,767,200
    日本ピストンリング                          5,700      1,031.00         5,876,700
    リケン                          7,100      2,697.00        19,148,700
    ＴＰＲ                         20,700       1,275.00        26,392,500
    ツバキ・ナカシマ                         29,500        796.00       23,482,000
    ホシザキ                         48,400       8,380.00        405,592,000
    大豊工業                         12,700        562.00        7,137,400
    日本精工                         289,300        801.00       231,729,300
    ＮＴＮ                         355,600        197.00       70,053,200
    ジェイテクト                         147,500        820.00       120,950,000
    不二越                         14,300       3,690.00        52,767,000
    日本トムソン                         45,800        373.00       17,083,400
    ＴＨＫ                         95,800       2,629.00        251,858,200
    ユーシン精機                         12,000        698.00        8,376,000
    前澤給装工業                          5,600      2,300.00        12,880,000
    イーグル工業                         19,100        791.00       15,108,100
    前澤工業                         10,400        496.00        5,158,400
    日本ピラー工業                         15,600       1,594.00        24,866,400
    キッツ                         62,400        598.00       37,315,200
    マキタ                         200,400       5,020.00       1,006,008,000
    日立造船                         122,200        444.00       54,256,800
    三菱重工業                         257,500       2,330.50        600,103,750
    ＩＨＩ                         110,800       1,395.00        154,566,000
    スター精密                         23,700       1,392.00        32,990,400
    日清紡ホールディングス                         94,100        715.00       67,281,500
                                 62/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イビデン                         94,300       3,550.00        334,765,000
    コニカミノルタ                         338,100        296.00       100,077,600
    ブラザー工業                         188,100       1,666.00        313,374,600
    ミネベアミツミ                         285,600       1,990.00        568,344,000
    日立製作所                         738,300       3,543.00       2,615,796,900
    三菱電機                        1,536,400        1,421.50       2,183,992,600
    富士電機                         92,600       3,310.00        306,506,000
    東洋電機製造                          5,700      1,148.00         6,543,600
    安川電機                         165,400       4,095.00        677,313,000
    シンフォニアテクノロジー                         20,000       1,196.00        23,920,000
    明電舎                         28,300       1,615.00        45,704,500
    オリジン                          4,200      1,411.00         5,926,200
    山洋電気                          7,600      4,790.00        36,404,000
    デンヨー                         13,100       2,468.00        32,330,800
    東芝テック                         19,300       4,395.00        84,823,500
    芝浦メカトロニクス                          3,000      3,110.00         9,330,000
    マブチモーター                         42,700       4,075.00        174,002,500
    日本電産                         369,800       9,805.00       3,625,889,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,400      1,279.00        12,022,600
    東光高岳                          9,200      1,069.00         9,834,800
    ダイヘン                         16,800       4,255.00        71,484,000
    ヤーマン                         25,500       1,567.00        39,958,500
    ＪＶＣケンウッド                         130,000        146.00       18,980,000
    ミマキエンジニアリング                         15,300        529.00        8,093,700
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,500      2,169.00        16,267,500
    日新電機                         36,100       1,117.00        40,323,700
    大崎電気工業                         30,800        611.00       18,818,800
    オムロン                         137,700       8,180.00       1,126,386,000
    日東工業                         22,600       2,085.00        47,121,000
    ＩＤＥＣ                         22,300       1,904.00        42,459,200
    正興電機製作所                          4,300      1,150.00         4,945,000
    不二電機工業                          3,100      1,328.00         4,116,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         51,700       1,808.00        93,473,600
    サクサホールディングス                          3,700      1,211.00         4,480,700
    メルコホールディングス                          5,600      2,388.00        13,372,800
    テクノメディカ                          3,800      1,681.00         6,387,800
    日本電気                         186,400       6,140.00       1,144,496,000
    富士通                         148,100       14,340.00       2,123,754,000
    沖電気工業                         62,500       1,130.00        70,625,000
    岩崎通信機                          6,700       850.00        5,695,000
    電気興業                          7,400      2,606.00        19,284,400
    サンケン電気                         16,800       2,454.00        41,227,200
                                 63/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナカヨ                          3,100      1,513.00         4,690,300
    アイホン                          8,800      1,518.00        13,358,400
    ルネサスエレクトロニクス                         657,700        765.00       503,140,500
    セイコーエプソン                         190,700       1,205.00        229,793,500
    ワコム                         104,300        691.00       72,071,300
    アルバック                         28,300       3,805.00        107,681,500
    アクセル                          7,200       888.00        6,393,600
    ＥＩＺＯ                         12,000       4,095.00        49,140,000
    日本信号                         39,200       1,036.00        40,611,200
    京三製作所                         36,200        483.00       17,484,600
    能美防災                         20,600       2,403.00        49,501,800
    ホーチキ                         11,700       1,282.00        14,999,400
    星和電機                          8,800       621.00        5,464,800
    エレコム                         17,500       5,160.00        90,300,000
    パナソニック                        1,755,400         888.80      1,560,199,520
    シャープ                         177,900       1,298.00        230,914,200
    アンリツ                         99,000       2,393.00        236,907,000
    富士通ゼネラル                         41,700       3,050.00        127,185,000
    ソニー                         962,500       8,032.00       7,730,800,000
    ＴＤＫ                         74,200      11,410.00        846,622,000
    帝国通信工業                          7,400      1,200.00         8,880,000
    タムラ製作所                         51,600        532.00       27,451,200
    アルプスアルパイン                         136,500       1,408.00        192,192,000
    池上通信機                          4,900       866.00        4,243,400
    鈴木                          8,600       685.00        5,891,000
    日本トリム                          2,300      3,795.00         8,728,500
    ローランド　ディー．ジー．                          9,600      1,364.00        13,094,400
    フォスター電機                         16,200       1,127.00        18,257,400
    ＳＭＫ                          4,000      2,841.00        11,364,000
    ヨコオ                         10,200       2,747.00        28,019,400
    ホシデン                         42,700        946.00       40,394,200
    ヒロセ電機                         23,700      13,530.00        320,661,000
    日本航空電子工業                         35,300       1,442.00        50,902,600
    ＴＯＡ                         16,600        853.00       14,159,800
    マクセルホールディングス                         33,700       1,085.00        36,564,500
    古野電気                         20,500        997.00       20,438,500
    ユニデンホールディングス                          4,300      1,750.00         7,525,000
    スミダコーポレーション                         14,100        738.00       10,405,800
    アイコム                          8,500      2,750.00        23,375,000
    リオン                          6,800      2,403.00        16,340,400
    本多通信工業                         14,600        538.00        7,854,800
    横河電機                         141,000       1,665.00        234,765,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新電元工業                          5,500      2,003.00        11,016,500
    アズビル                         97,000       3,920.00        380,240,000
    東亜ディーケーケー                          8,400       906.00        7,610,400
    日本光電工業                         63,700       3,460.00        220,402,000
    チノー                          5,400      1,400.00         7,560,000
    共和電業                         16,300        440.00        7,172,000
    日本電子材料                          6,100      1,916.00        11,687,600
    堀場製作所                         30,500       5,480.00        167,140,000
    アドバンテスト                         114,300       5,090.00        581,787,000
    小野測器                          7,800       551.00        4,297,800
    エスペック                         14,000       1,870.00        26,180,000
    キーエンス                         139,200       48,980.00       6,818,016,000
    日置電機                          7,500      4,130.00        30,975,000
    シスメックス                         109,900       10,030.00       1,102,297,000
    日本マイクロニクス                         27,400       1,099.00        30,112,600
    メガチップス                         14,600       2,870.00        41,902,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,200      3,535.00        32,522,000
    澤藤電機                          2,200      1,932.00         4,250,400
    原田工業                          8,000       918.00        7,344,000
    コーセル                         21,100       1,074.00        22,661,400
    イリソ電子工業                         13,100       4,240.00        55,544,000
    オプテックスグループ                         25,700       1,689.00        43,407,300
    千代田インテグレ                          6,900      1,629.00        11,240,100
    アイ・オー・データ機器                          5,600      1,076.00         6,025,600
    レーザーテック                         67,500       8,610.00        581,175,000
    スタンレー電気                         108,000       3,015.00        325,620,000
    岩崎電気                          6,500      1,434.00         9,321,000
    ウシオ電機                         85,400       1,336.00        114,094,400
    岡谷電機産業                         14,000        381.00        5,334,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         16,400        362.00        5,936,800
    エノモト                          5,300      1,086.00         5,755,800
    日本セラミック                         15,900       2,622.00        41,689,800
    遠藤照明                          8,800       679.00        5,975,200
    古河電池                         11,700       1,057.00        12,366,900
    双信電機                          9,100       460.00        4,186,000
    山一電機                         11,700       1,286.00        15,046,200
    図研                         10,200       2,828.00        28,845,600
    日本電子                         30,500       3,615.00        110,257,500
    カシオ計算機                         136,000       1,694.00        230,384,000
    ファナック                         144,500       20,120.00       2,907,340,000
    日本シイエムケイ                         37,600        482.00       18,123,200
    エンプラス                          8,200      2,240.00        18,368,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大真空                          6,000      1,895.00        11,370,000
    ローム                         64,000       8,100.00        518,400,000
    浜松ホトニクス                         110,300       5,290.00        583,487,000
    三井ハイテック                         17,300       2,091.00        36,174,300
    新光電気工業                         52,000       1,835.00        95,420,000
    京セラ                         216,300       5,997.00       1,297,151,100
    太陽誘電                         68,500       3,290.00        225,365,000
    村田製作所                         451,400       6,773.00       3,057,332,200
    双葉電子工業                         25,000        938.00       23,450,000
    北陸電気工業                          6,900      1,024.00         7,065,600
    ニチコン                         53,000        803.00       42,559,000
    日本ケミコン                         11,700       1,408.00        16,473,600
    ＫＯＡ                         23,800       1,130.00        26,894,000
    市光工業                         24,500        460.00       11,270,000
    小糸製作所                         92,200       5,350.00        493,270,000
    ミツバ                         28,300        366.00       10,357,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         26,700       5,570.00        148,719,000
    キヤノン電子                         14,600       1,469.00        21,447,400
    キヤノン                         763,500       1,746.50       1,333,452,750
    リコー                         391,000        706.00       276,046,000
    象印マホービン                         42,000       1,741.00        73,122,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,400      1,525.00         3,660,000
    東京エレクトロン                         97,500      27,330.00       2,664,675,000
    トヨタ紡織                         44,800       1,485.00        66,528,000
    芦森工業                          3,300       888.00        2,930,400
    ユニプレス                         29,900        856.00       25,594,400
    豊田自動織機                         124,400       6,640.00        826,016,000
    モリタホールディングス                         26,900       2,051.00        55,171,900
    三櫻工業                         19,600        569.00       11,152,400
    デンソー                         338,300       4,597.00       1,555,165,100
    東海理化電機製作所                         40,500       1,565.00        63,382,500
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         55,500        377.00       20,923,500
    川崎重工業                         119,500       1,417.00        169,331,500
    名村造船所                         49,400        160.00        7,904,000
    日本車輌製造                          5,600      2,805.00        15,708,000
    三菱ロジスネクスト                         20,300        951.00       19,305,300
    近畿車輛                          2,300      1,369.00         3,148,700
    日産自動車                        1,812,000         371.80       673,701,600
    いすゞ自動車                         445,200        917.40       408,426,480
    トヨタ自動車                        1,714,300        6,932.00      11,883,527,600
    日野自動車                         191,900        679.00       130,300,100
    三菱自動車工業                         568,700        231.00       131,369,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エフテック                         10,900        502.00        5,471,800
    レシップホールディングス                          6,000       607.00        3,642,000
    ＧＭＢ                          2,900       681.00        1,974,900
    ファルテック                          2,800       622.00        1,741,600
    武蔵精密工業                         34,300       1,105.00        37,901,500
    日産車体                         30,000        920.00       27,600,000
    新明和工業                         41,400        905.00       37,467,000
    極東開発工業                         28,500       1,394.00        39,729,000
    日信工業                         31,300       2,243.00        70,205,900
    トピー工業                         12,700       1,142.00        14,503,400
    ティラド                          5,600      1,313.00         7,352,800
    曙ブレーキ工業                         84,300        147.00       12,392,100
    タチエス                         25,300        970.00       24,541,000
    ＮＯＫ                         82,700       1,091.00        90,225,700
    フタバ産業                         42,900        533.00       22,865,700
    ＫＹＢ                         17,200       2,171.00        37,341,200
    大同メタル工業                         29,600        510.00       15,096,000
    プレス工業                         76,400        298.00       22,767,200
    ミクニ                         19,800        286.00        5,662,800
    太平洋工業                         32,300        962.00       31,072,600
    ケーヒン                         35,300       2,591.00        91,462,300
    河西工業                         21,000        354.00        7,434,000
    アイシン精機                         126,500       3,350.00        423,775,000
    マツダ                         452,100        611.00       276,233,100
    今仙電機製作所                         14,400        685.00        9,864,000
    本田技研工業                        1,209,700        2,473.50       2,992,192,950
    スズキ                         304,500       4,483.00       1,365,073,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         477,000       2,032.00        969,264,000
    安永                          7,500      1,283.00         9,622,500
    ヤマハ発動機                         217,100       1,522.00        330,426,200
    ショーワ                         36,500       2,292.00        83,658,000
    ＴＢＫ                         18,400        500.00        9,200,000
    エクセディ                         20,900       1,366.00        28,549,400
    豊田合成                         49,600       2,405.00        119,288,000
    愛三工業                         24,200        468.00       11,325,600
    盟和産業                          2,400      1,002.00         2,404,800
    日本プラスト                         12,200        429.00        5,233,800
    ヨロズ                         14,400       1,048.00        15,091,200
    エフ・シー・シー                         25,200       1,932.00        48,686,400
    シマノ                         57,500      20,720.00       1,191,400,000
    テイ・エス　テック                         35,700       2,963.00        105,779,100
    ジャムコ                          7,800       664.00        5,179,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テルモ                         434,800       4,180.00       1,817,464,000
    クリエートメディック                          5,100      1,088.00         5,548,800
    日機装                         49,600       1,066.00        52,873,600
    日本エム・ディ・エム                          8,900      2,161.00        19,232,900
    島津製作所                         183,600       3,190.00        585,684,000
    ＪＭＳ                         13,000        913.00       11,869,000
    長野計器                         11,200        850.00        9,520,000
    ブイ・テクノロジー                          7,200      4,415.00        31,788,000
    東京計器                          9,800       938.00        9,192,400
    愛知時計電機                          2,000      4,565.00         9,130,000
    インターアクション                          8,300      1,940.00        16,102,000
    オーバル                         13,900        239.00        3,322,100
    東京精密                         27,900       3,330.00        92,907,000
    マニー                         61,200       2,867.00        175,460,400
    ニコン                         234,700        708.00       166,167,600
    トプコン                         77,400        959.00       74,226,600
    オリンパス                         850,100       2,182.00       1,854,918,200
    理研計器                         13,600       2,902.00        39,467,200
    タムロン                         12,400       1,658.00        20,559,200
    ＨＯＹＡ                         304,800       11,860.00       3,614,928,000
    シード                          6,600       745.00        4,917,000
    ノーリツ鋼機                         10,400       1,624.00        16,889,600
    エー・アンド・デイ                         14,100        650.00        9,165,000
    朝日インテック                         174,000       3,300.00        574,200,000
    シチズン時計                         180,100        294.00       52,949,400
    リズム時計工業                          4,900       666.00        3,263,400
    大研医器                         10,700        545.00        5,831,500
    メニコン                         21,800       7,020.00        153,036,000
    シンシア                          1,700       415.00         705,500
    松風                          6,900      1,428.00         9,853,200
    セイコーホールディングス                         21,800       1,417.00        30,890,600
    ニプロ                         106,400       1,225.00        130,340,000
    中本パックス                          3,900      1,628.00         6,349,200
    スノーピーク                          9,100      1,845.00        16,789,500
    パラマウントベッドホールディングス                         16,200       4,340.00        70,308,000
    トランザクション                          8,400      1,170.00         9,828,000
    粧美堂                          4,500       390.00        1,755,000
    ニホンフラッシュ                         14,300       1,390.00        19,877,000
    前田工繊                         16,900       2,735.00        46,221,500
    永大産業                         20,100        323.00        6,492,300
    アートネイチャー                         16,400        668.00       10,955,200
    バンダイナムコホールディングス                         158,800       7,689.00       1,221,013,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイフィスジャパン                          3,900       780.00        3,042,000
    共立印刷                         25,700        139.00        3,572,300
    ＳＨＯＥＩ                         13,400       3,490.00        46,766,000
    フランスベッドホールディングス                         21,700        883.00       19,161,100
    パイロットコーポレーション                         27,200       3,090.00        84,048,000
    萩原工業                          8,500      1,604.00        13,634,000
    トッパン・フォームズ                         32,900       1,000.00        32,900,000
    フジシールインターナショナル                         34,400       2,023.00        69,591,200
    タカラトミー                         68,900        905.00       62,354,500
    廣済堂                         10,700        666.00        7,126,200
    エステールホールディングス                          4,100       682.00        2,796,200
    タカノ                          6,000       602.00        3,612,000
    プロネクサス                         13,200       1,243.00        16,407,600
    ホクシン                          9,500       119.00        1,130,500
    ウッドワン                          5,200      1,290.00         6,708,000
    大建工業                         10,300       1,833.00        18,879,900
    凸版印刷                         216,900       1,478.00        320,578,200
    大日本印刷                         201,100       2,126.00        427,538,600
    共同印刷                          4,700      2,640.00        12,408,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         31,500       1,307.00        41,170,500
    光村印刷                          1,300      1,827.00         2,375,100
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,400      2,205.00        16,317,000
    アシックス                         135,900       1,464.00        198,957,600
    ツツミ                          4,800      2,508.00        12,038,400
    小松ウオール工業                          4,700      1,795.00         8,436,500
    ヤマハ                         91,400       5,020.00        458,828,000
    河合楽器製作所                          4,700      2,730.00        12,831,000
    クリナップ                         14,300        513.00        7,335,900
    ピジョン                         98,600       4,700.00        463,420,000
    オリバー                          3,200      2,829.00         9,052,800
    兼松サステック                          1,000      1,602.00         1,602,000
    キングジム                         12,800        906.00       11,596,800
    リンテック                         36,500       2,444.00        89,206,000
    イトーキ                         30,500        361.00       11,010,500
    任天堂                         94,200      59,660.00       5,619,972,000
    三菱鉛筆                         25,300       1,371.00        34,686,300
    タカラスタンダード                         31,700       1,413.00        44,792,100
    コクヨ                         73,700       1,320.00        97,284,000
    ナカバヤシ                         15,100        666.00       10,056,600
    グローブライド                          6,900      3,095.00        21,355,500
    オカムラ                         53,600        741.00       39,717,600
    美津濃                         13,900       1,896.00        26,354,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京電力ホールディングス                        1,226,500         289.00       354,458,500
    中部電力                         470,000       1,281.00        602,070,000
    関西電力                         582,100       1,020.00        593,742,000
    中国電力                         221,600       1,319.00        292,290,400
    北陸電力                         140,500        789.00       110,854,500
    東北電力                         383,800       1,056.00        405,292,800
    四国電力                         138,300        804.00       111,193,200
    九州電力                         316,700        957.00       303,081,900
    北海道電力                         143,800        450.00       64,710,000
    沖縄電力                         29,900       1,648.00        49,275,200
    電源開発                         122,200       1,623.00        198,330,600
    エフオン                          8,300       644.00        5,345,200
    イーレックス                         21,900       1,090.00        23,871,000
    レノバ                         25,700       1,121.00        28,809,700
    東京瓦斯                         295,500       2,406.00        710,973,000
    大阪瓦斯                         298,100       2,050.00        611,105,000
    東邦瓦斯                         75,600       5,220.00        394,632,000
    北海道瓦斯                          8,200      1,544.00        12,660,800
    広島ガス                         31,600        379.00       11,976,400
    西部瓦斯                         17,300       2,642.00        45,706,600
    静岡ガス                         43,600        934.00       40,722,400
    メタウォーター                         14,800       2,293.00        33,936,400
    ＳＢＳホールディングス                         11,400       2,189.00        24,954,600
    東武鉄道                         160,100       3,245.00        519,524,500
    相鉄ホールディングス                         49,200       2,835.00        139,482,000
    東急                         387,500       1,363.00        528,162,500
    京浜急行電鉄                         197,300       1,614.00        318,442,200
    小田急電鉄                         228,500       2,644.00        604,154,000
    京王電鉄                         79,700       6,500.00        518,050,000
    京成電鉄                         106,900       2,969.00        317,386,100
    富士急行                         20,900       3,930.00        82,137,000
    新京成電鉄                          3,900      2,430.00         9,477,000
    東日本旅客鉄道                         270,400       6,480.00       1,752,192,000
    西日本旅客鉄道                         136,900       5,191.00        710,647,900
    東海旅客鉄道                         127,700       15,090.00       1,926,993,000
    西武ホールディングス                         200,600       1,130.00        226,678,000
    鴻池運輸                         24,400       1,156.00        28,206,400
    西日本鉄道                         42,600       3,045.00        129,717,000
    ハマキョウレックス                         11,800       3,185.00        37,583,000
    サカイ引越センター                          8,100      5,130.00        41,553,000
    近鉄グループホールディングス                         145,500       4,485.00        652,567,500
    阪急阪神ホールディングス                         194,100       3,380.00        656,058,000
                                 70/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    南海電気鉄道                         69,000       2,330.00        160,770,000
    京阪ホールディングス                         64,800       4,360.00        282,528,000
    神戸電鉄                          3,500      3,755.00        13,142,500
    名古屋鉄道                         119,600       2,882.00        344,687,200
    山陽電気鉄道                         10,400       2,203.00        22,911,200
    日本通運                         50,400       6,140.00        309,456,000
    ヤマトホールディングス                         255,100       2,761.00        704,331,100
    山九                         40,400       4,135.00        167,054,000
    丸運                          8,300       274.00        2,274,200
    丸全昭和運輸                         11,800       3,585.00        42,303,000
    センコーグループホールディングス                         80,200        980.00       78,596,000
    トナミホールディングス                          3,500      6,510.00        22,785,000
    ニッコンホールディングス                         52,100       2,279.00        118,735,900
    日本石油輸送                          1,600      2,700.00         4,320,000
    福山通運                         18,600       5,110.00        95,046,000
    セイノーホールディングス                         109,000       1,526.00        166,334,000
    エスライン                          4,400      1,004.00         4,417,600
    神奈川中央交通                          3,600      4,000.00        14,400,000
    日立物流                         26,700       3,325.00        88,777,500
    丸和運輸機関                         15,300       4,155.00        63,571,500
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,700       1,775.00        26,092,500
    九州旅客鉄道                         127,600       2,247.00        286,717,200
    ＳＧホールディングス                         152,700       5,450.00        832,215,000
    日本郵船                         122,300       1,817.00        222,219,100
    商船三井                         92,600       2,058.00        190,570,800
    川崎汽船                         44,800       1,168.00        52,326,400
    ＮＳユナイテッド海運                          8,800      1,441.00        12,680,800
    飯野海運                         71,800        374.00       26,853,200
    共栄タンカー                          4,000       772.00        3,088,000
    乾汽船                          8,400       876.00        7,358,400
    日本航空                         257,300       1,966.00        505,851,800
    ＡＮＡホールディングス                         266,000       2,430.00        646,380,000
    パスコ                          2,800      1,413.00         3,956,400
    トランコム                          4,100      7,580.00        31,078,000
    日新                         12,600       1,589.00        20,021,400
    三菱倉庫                         46,200       2,988.00        138,045,600
    三井倉庫ホールディングス                         16,600       1,831.00        30,394,600
    住友倉庫                         52,300       1,330.00        69,559,000
    澁澤倉庫                          8,000      2,346.00        18,768,000
    東陽倉庫                         26,300        352.00        9,257,600
    日本トランスシティ                         32,000        584.00       18,688,000
    ケイヒン                          2,800      1,418.00         3,970,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中央倉庫                          8,900      1,250.00        11,125,000
    川西倉庫                          2,700      1,151.00         3,107,700
    安田倉庫                         11,900        943.00       11,221,700
    ファイズホールディングス                          3,100      1,222.00         3,788,200
    東洋埠頭                          4,400      1,519.00         6,683,600
    宇徳                         12,400        520.00        6,448,000
    上組                         81,200       2,068.00        167,921,600
    サンリツ                          3,400       631.00        2,145,400
    キムラユニティー                          3,900      1,085.00         4,231,500
    キユーソー流通システム                          3,600      1,586.00         5,709,600
    近鉄エクスプレス                         30,900       2,228.00        68,845,200
    東海運                          8,300       311.00        2,581,300
    エーアイテイー                         10,300       1,123.00        11,566,900
    内外トランスライン                          5,100      1,287.00         6,563,700
    日本コンセプト                          4,600      1,469.00         6,757,400
    ＮＥＣネッツエスアイ                         42,900       2,013.00        86,357,700
    クロスキャット                          4,200      1,530.00         6,426,000
    システナ                         54,000       1,824.00        98,496,000
    デジタルアーツ                          7,500      8,570.00        64,275,000
    日鉄ソリューションズ                         22,700       3,240.00        73,548,000
    キューブシステム                          8,300      1,403.00        11,644,900
    エイジア                          2,900      2,380.00         6,902,000
    コア                          6,600      1,413.00         9,325,800
    ラクーンホールディングス                          7,200      2,102.00        15,134,400
    ソリトンシステムズ                          7,700      2,132.00        16,416,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,700      3,330.00        22,311,000
    ＴＩＳ                         150,900       2,228.00        336,205,200
    ＪＮＳホールディングス                          6,000       744.00        4,464,000
    電算システム                          5,400      3,675.00        19,845,000
    グリー                         93,300        510.00       47,583,000
    コーエーテクモホールディングス                         30,900       5,060.00        156,354,000
    三菱総合研究所                          6,600      4,430.00        29,238,000
    電算                          1,800      2,437.00         4,386,600
    ＡＧＳ                          8,900       941.00        8,374,900
    ファインデックス                         13,000       1,344.00        17,472,000
    ブレインパッド                          4,000      4,255.00        17,020,000
    ＫＬａｂ                         27,400        940.00       25,756,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         18,600        946.00       17,595,600
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,300      3,455.00         7,946,500
    ネクソン                         380,000       2,622.00        996,360,000
    アイスタイル                         43,500        320.00       13,920,000
    エムアップホールディングス                          4,500      3,055.00        13,747,500
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    エイチーム                         10,900        785.00        8,556,500
    エニグモ                         14,500       1,670.00        24,215,000
    テクノスジャパン                         12,100        931.00       11,265,100
    コロプラ                         49,900        898.00       44,810,200
    ブロードリーフ                         75,400        545.00       41,093,000
    クロス・マーケティンググループ                          7,700       360.00        2,772,000
    デジタルハーツホールディングス                          8,300      1,090.00         9,047,000
    システム情報                         11,600       1,386.00        16,077,600
    メディアドゥ                          4,800      7,610.00        36,528,000
    じげん                         38,500        344.00       13,244,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,700       881.00        3,259,700
    サイバーリンクス                          2,600      2,820.00         7,332,000
    フィックスターズ                         16,400       1,130.00        18,532,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,400      1,302.00         8,332,800
    オプティム                          8,000      3,190.00        25,520,000
    セレス                          5,100      2,133.00        10,878,300
    ＳＨＩＦＴ                          6,100      15,760.00         96,136,000
    ティーガイア                         13,600       1,972.00        26,819,200
    セック                          2,300      3,145.00         7,233,500
    日本アジアグループ                         15,900        298.00        4,738,200
    テクマトリックス                         21,400       2,285.00        48,899,000
    プロシップ                          4,600      1,597.00         7,346,200
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         36,500       2,257.00        82,380,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         31,900      11,240.00        358,556,000
    ザッパラス                          7,400       477.00        3,529,800
    システムリサーチ                          4,200      1,908.00         8,013,600
    インターネットイニシアティブ                         22,400       4,720.00        105,728,000
    さくらインターネット                         16,600        789.00       13,097,400
    ヴィンクス                          4,500      1,269.00         5,710,500
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,400      10,040.00         34,136,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,200      2,412.00        19,778,400
    システムインテグレータ                          5,300       721.00        3,821,300
    朝日ネット                         11,100        951.00       10,556,100
    ｅＢＡＳＥ                         18,300       1,369.00        25,052,700
    アバント                         14,700       1,043.00        15,332,100
    アドソル日進                          5,500      2,685.00        14,767,500
    フリービット                          8,200       951.00        7,798,200
    コムチュア                         17,100       2,631.00        44,990,100
    サイバーコム                          2,900      1,860.00         5,394,000
    アステリア                          9,700       832.00        8,070,400
    アイル                          8,600      1,546.00        13,295,600
    マークラインズ                          6,500      2,364.00        15,366,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディカル・データ・ビジョン                         17,400       2,170.00        37,758,000
    ショーケース                          3,600       991.00        3,567,600
    モバイルファクトリー                          3,700      1,272.00         4,706,400
    テラスカイ                          5,500      5,020.00        27,610,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          6,200      1,333.00         8,264,600
    ＰＣＩホールディングス                          6,000      1,216.00         7,296,000
    パイプドＨＤ                          2,100      1,803.00         3,786,300
    アイビーシー                          2,800      1,140.00         3,192,000
    ネオジャパン                          3,000      2,290.00         6,870,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,700      2,818.00         7,608,600
    ランドコンピュータ                          2,700      1,176.00         3,175,200
    ダブルスタンダード                          2,000      5,070.00        10,140,000
    オープンドア                          7,800      1,363.00        10,631,400
    マイネット                          4,900      1,490.00         7,301,000
    アカツキ                          5,400      4,620.00        24,948,000
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,888.00         2,454,400
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,500      2,644.00         9,254,000
    ＬＩＮＥ                         34,700       5,360.00        185,992,000
    カナミックネットワーク                         14,300        808.00       11,554,400
    ノムラシステムコーポレーション                          7,500       426.00        3,195,000
    チェンジ                         10,600       8,380.00        88,828,000
    シンクロ・フード                          7,600       338.00        2,568,800
    オークネット                          8,300      1,465.00        12,159,500
    セグエグループ                          4,100      1,611.00         6,605,100
    エイトレッド                          2,700      2,781.00         7,508,700
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         16,200        418.00        6,771,600
    マクロミル                         31,300        755.00       23,631,500
    ビーグリー                          3,200      1,874.00         5,996,800
    オロ                          4,900      3,485.00        17,076,500
    ユーザーローカル                          1,600      4,430.00         7,088,000
    テモナ                          3,500      1,359.00         4,756,500
    ニーズウェル                          3,300       985.00        3,250,500
    サインポスト                          3,400      1,367.00         4,647,800
    ソルクシーズ                          6,100      1,091.00         6,655,100
    フェイス                          5,700       995.00        5,671,500
    プロトコーポレーション                         13,800       1,269.00        17,512,200
    ハイマックス                          3,800      1,315.00         4,997,000
    野村総合研究所                         213,800       3,095.00        661,711,000
    サイバネットシステム                         11,200        884.00        9,900,800
    ＣＥホールディングス                          8,500       670.00        5,695,000
    日本システム技術                          2,600      1,859.00         4,833,400
    インテージホールディングス                         19,200        994.00       19,084,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦システムサイエンス                          4,400       977.00        4,298,800
    ソースネクスト                         72,700        317.00       23,045,900
    インフォコム                         16,600       4,040.00        67,064,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,200      3,540.00         7,788,000
    ラクスル                         12,200       4,290.00        52,338,000
    ＦＩＧ                         17,800        278.00        4,948,400
    システムサポート                          3,700      1,707.00         6,315,900
    イーソル                          8,500      1,221.00        10,378,500
    アルテリア・ネットワークス                         16,900       1,825.00        30,842,500
    東海ソフト                          1,300      1,379.00         1,792,700
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,900      1,374.00         3,984,600
    東名                          1,100      1,427.00         1,569,700
    ヴィッツ                           700     3,330.00         2,331,000
    トビラシステムズ                          1,700      1,976.00         3,359,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,200      2,055.00         2,466,000
    フォーカスシステムズ                          9,700      1,016.00         9,855,200
    クレスコ                          9,500      1,373.00        13,043,500
    フジ・メディア・ホールディングス                         145,600       1,011.00        147,201,600
    オービック                         52,300      18,440.00        964,412,000
    ジャストシステム                         24,600       7,430.00        182,778,000
    ＴＤＣソフト                         13,500       1,067.00        14,404,500
    Ｚホールディングス                        2,071,000         699.00      1,447,629,000
    トレンドマイクロ                         80,500       6,410.00        516,005,000
    ＩＤホールディングス                          6,000      1,485.00         8,910,000
    日本オラクル                         30,600      11,320.00        346,392,000
    アルファシステムズ                          4,800      3,640.00        17,472,000
    フューチャー                         18,400       2,180.00        40,112,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,100       1,400.00        14,140,000
    ＳＢテクノロジー                          5,500      3,680.00        20,240,000
    トーセ                          4,500       963.00        4,333,500
    オービックビジネスコンサルタント                         15,500       6,100.00        94,550,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         68,800       3,985.00        274,168,000
    アイティフォー                         18,700        904.00       16,904,800
    東計電算                          2,300      4,890.00        11,247,000
    エックスネット                          2,800      1,115.00         3,122,000
    大塚商会                         81,600       5,380.00        439,008,000
    サイボウズ                         17,700       3,310.00        58,587,000
    ソフトブレーン                         12,300        868.00       10,676,400
    電通国際情報サービス                          9,400      6,620.00        62,228,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         14,500        887.00       12,861,500
    デジタルガレージ                         27,300       3,570.00        97,461,000
    ＥＭシステムズ                         21,800        866.00       18,878,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウェザーニューズ                          5,100      5,970.00        30,447,000
    ＣＩＪ                         10,700        930.00        9,951,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,665.00         6,597,000
    日本エンタープライズ                         16,700        290.00        4,843,000
    ＷＯＷＯＷ                          7,400      2,791.00        20,653,400
    スカラ                         10,500       1,061.00        11,140,500
    インテリジェント　ウェイブ                          9,300       830.00        7,719,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,800        400.00        5,520,000
    ネットワンシステムズ                         57,500       4,780.00        274,850,000
    システムソフト                         36,400        103.00        3,749,200
    アルゴグラフィックス                         12,900       3,605.00        46,504,500
    マーベラス                         23,500        800.00       18,800,000
    エイベックス                         26,300        981.00       25,800,300
    日本ユニシス                         47,200       3,300.00        155,760,000
    兼松エレクトロニクス                          8,300      4,260.00        35,358,000
    都築電気                          5,000      1,658.00         8,290,000
    東京放送ホールディングス                         91,900       1,806.00        165,971,400
    日本テレビホールディングス                         126,200       1,129.00        142,479,800
    朝日放送グループホールディングス                         15,500        713.00       11,051,500
    テレビ朝日ホールディングス                         41,600       1,666.00        69,305,600
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         100,000        459.00       45,900,000
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,401.00        30,012,500
    日本ＢＳ放送                          5,400      1,166.00         6,296,400
    ビジョン                         19,200        815.00       15,648,000
    スマートバリュー                          4,300      1,085.00         4,665,500
    ワイヤレスゲート                          6,600       762.00        5,029,200
    コネクシオ                          8,900      1,176.00        10,466,400
    クロップス                          3,300       756.00        2,494,800
    日本電信電話                        2,015,400        2,150.00       4,333,110,000
    ＫＤＤＩ                        1,099,200        2,656.00       2,919,475,200
    ソフトバンク                        1,370,400        1,177.50       1,613,646,000
    光通信                         15,600      24,980.00        389,688,000
    ＮＴＴドコモ                        1,078,200        3,885.00       4,188,807,000
    エムティーアイ                         15,000        882.00       13,230,000
    ＧＭＯインターネット                         54,200       2,741.00        148,562,200
    ファイバーゲート                          5,100      1,869.00         9,531,900
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,400       422.00        2,278,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         40,700       2,772.00        112,820,400
    学研ホールディングス                         20,500       1,624.00        33,292,000
    ゼンリン                         30,400       1,125.00        34,200,000
    昭文社ホールディングス                          7,700       503.00        3,873,100
    インプレスホールディングス                         12,500        182.00        2,275,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイネット                          8,000      1,669.00        13,352,000
    松竹                         10,000      15,370.00        153,700,000
    東宝                         89,000       4,335.00        385,815,000
    東映                          5,700      17,490.00         99,693,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         401,700       1,342.00        539,081,400
    ピー・シー・エー                          2,700      4,760.00        12,852,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,400      1,515.00         8,181,000
    ＤＴＳ                         33,900       2,235.00        75,766,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         64,400       6,960.00        448,224,000
    シーイーシー                         16,400       1,623.00        26,617,200
    カプコン                         71,100       5,860.00        416,646,000
    アイ・エス・ビー                          3,600      2,732.00         9,835,200
    ジャステック                          9,900      1,405.00        13,909,500
    ＳＣＳＫ                         34,900       5,870.00        204,863,000
    日本システムウエア                          5,200      2,035.00        10,582,000
    アイネス                         15,100       1,630.00        24,613,000
    ＴＫＣ                         12,800       6,810.00        87,168,000
    富士ソフト                         16,200       5,410.00        87,642,000
    ＮＳＤ                         48,600       2,058.00        100,018,800
    コナミホールディングス                         54,800       4,540.00        248,792,000
    福井コンピュータホールディングス                          6,100      3,065.00        18,696,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         10,400       1,696.00        17,638,400
    ミロク情報サービス                         13,500       2,192.00        29,592,000
    ソフトバンクグループ                        1,196,300        6,469.00       7,738,864,700
    ホウスイ                          1,200       911.00        1,093,200
    高千穂交易                          5,900      1,028.00         6,065,200
    カワニシホールディングス                          1,800      1,449.00         2,608,200
    伊藤忠食品                          3,700      5,650.00        20,905,000
    エレマテック                         14,200        991.00       14,072,200
    ＪＡＬＵＸ                          4,300      1,554.00         6,682,200
    あらた                         12,000       5,250.00        63,000,000
    トーメンデバイス                          2,300      4,070.00         9,361,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,500      3,140.00        17,270,000
    フィールズ                         11,600        338.00        3,920,800
    双日                         835,800        238.00       198,920,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         168,200       2,298.00        386,523,600
    横浜冷凍                         39,600        913.00       36,154,800
    ラサ商事                          8,000       927.00        7,416,000
    アルコニックス                         16,100       1,521.00        24,488,100
    神戸物産                         52,200       5,780.00        301,716,000
    ハイパー                          2,300       572.00        1,315,600
    あい　ホールディングス                         21,600       1,933.00        41,752,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ディーブイエックス                          5,400      1,037.00         5,599,800
    ダイワボウホールディングス                         12,900       6,770.00        87,333,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         36,100       1,915.00        69,131,500
    ラクト・ジャパン                          6,600      3,830.00        25,278,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         28,500       1,089.00        31,036,500
    八洲電機                         11,700        968.00       11,325,600
    メディアスホールディングス                          8,600       930.00        7,998,000
    レスターホールディングス                         15,800       2,162.00        34,159,600
    ジューテックホールディングス                          3,500      1,040.00         3,640,000
    大光                          6,500       700.00        4,550,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,400      1,892.00         8,324,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         80,000       1,036.00        82,880,000
    黒谷                          4,200       522.00        2,192,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,700       732.00        1,976,400
    三洋貿易                         15,300        994.00       15,208,200
    ビューティガレージ                          2,400      2,928.00         7,027,200
    ウイン・パートナーズ                         10,900       1,029.00        11,216,100
    ミタチ産業                          4,600       628.00        2,888,800
    シップヘルスケアホールディングス                         24,300       5,130.00        124,659,000
    明治電機工業                          4,800      1,414.00         6,787,200
    デリカフーズホールディングス                          5,400       643.00        3,472,200
    スターティアホールディングス                          3,500       716.00        2,506,000
    コメダホールディングス                         33,000       1,964.00        64,812,000
    ピーバンドットコム                          1,500       971.00        1,456,500
    アセンテック                          3,200      2,299.00         7,356,800
    富士興産                          4,600       716.00        3,293,600
    協栄産業                          1,700      1,431.00         2,432,700
    小野建                         13,600       1,120.00        15,232,000
    南陽                          3,300      1,764.00         5,821,200
    佐鳥電機                         10,300        853.00        8,785,900
    エコートレーディング                          3,500       652.00        2,282,000
    伯東                          9,200      1,121.00        10,313,200
    コンドーテック                         11,700       1,219.00        14,262,300
    中山福                          8,700       509.00        4,428,300
    ナガイレーベン                         20,100       2,974.00        59,777,400
    三菱食品                         16,600       2,771.00        45,998,600
    松田産業                         11,100       1,541.00        17,105,100
    第一興商                         22,500       3,375.00        75,937,500
    メディパルホールディングス                         163,300       2,105.00        343,746,500
    ＳＰＫ                          6,500      1,530.00         9,945,000
    萩原電気ホールディングス                          5,600      2,282.00        12,779,200
    アズワン                          9,900      15,090.00        149,391,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スズデン                          5,300      1,234.00         6,540,200
    尾家産業                          4,400      1,654.00         7,277,600
    シモジマ                          9,300      1,412.00        13,131,600
    ドウシシャ                         14,300       2,113.00        30,215,900
    小津産業                          3,300      1,883.00         6,213,900
    高速                          9,000      1,711.00        15,399,000
    たけびし                          5,300      1,595.00         8,453,500
    リックス                          3,400      1,690.00         5,746,000
    丸文                         13,400        530.00        7,102,000
    ハピネット                         12,600       1,416.00        17,841,600
    橋本総業ホールディングス                          3,100      2,534.00         7,855,400
    日本ライフライン                         44,800       1,391.00        62,316,800
    タカショー                          9,900       671.00        6,642,900
    マルカ                          4,900      2,282.00        11,181,800
    ＩＤＯＭ                         40,800        633.00       25,826,400
    進和                          9,000      2,231.00        20,079,000
    エスケイジャパン                          3,300       349.00        1,151,700
    ダイトロン                          6,400      1,528.00         9,779,200
    シークス                         19,300       1,234.00        23,816,200
    田中商事                          4,700       722.00        3,393,400
    オーハシテクニカ                          7,800      1,463.00        11,411,400
    白銅                          5,400      1,348.00         7,279,200
    ダイコー通産                          1,000      1,435.00         1,435,000
    伊藤忠商事                        1,058,400        2,685.00       2,841,804,000
    丸紅                        1,575,100         594.50       936,396,950
    高島                          2,400      1,936.00         4,646,400
    長瀬産業                         85,100       1,468.00        124,926,800
    蝶理                          9,700      1,612.00        15,636,400
    豊田通商                         168,900       2,942.00        496,903,800
    三共生興                         23,000        450.00       10,350,000
    兼松                         56,400       1,285.00        72,474,000
    ツカモトコーポレーション                          2,700      1,340.00         3,618,000
    三井物産                        1,310,200        1,803.00       2,362,290,600
    日本紙パルプ商事                          8,600      3,730.00        32,078,000
    カメイ                         19,800       1,090.00        21,582,000
    東都水産                          1,900      3,575.00         6,792,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,400      2,763.00         6,631,200
    スターゼン                          5,600      4,155.00        23,268,000
    山善                         59,100       1,061.00        62,705,100
    椿本興業                          2,800      3,690.00        10,332,000
    住友商事                         954,700       1,258.50       1,201,489,950
    内田洋行                          6,000      5,210.00        31,260,000
                                 79/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱商事                         992,200       2,512.50       2,492,902,500
    第一実業                          7,400      3,705.00        27,417,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         37,500       2,102.00        78,825,000
    西華産業                          8,600      1,478.00        12,710,800
    佐藤商事                         12,500       1,049.00        13,112,500
    菱洋エレクトロ                         15,400       2,921.00        44,983,400
    東京産業                         13,700        568.00        7,781,600
    ユアサ商事                         14,400       3,270.00        47,088,000
    神鋼商事                          3,800      1,788.00         6,794,400
    トルク                          9,100       324.00        2,948,400
    阪和興業                         28,300       2,100.00        59,430,000
    正栄食品工業                          9,800      4,350.00        42,630,000
    カナデン                         12,300       1,493.00        18,363,900
    菱電商事                         10,900       1,533.00        16,709,700
    フルサト工業                          8,400      1,480.00        12,432,000
    岩谷産業                         33,800       3,945.00        133,341,000
    ナイス                          6,400      1,470.00         9,408,000
    昭光通商                          4,800       637.00        3,057,600
    ニチモウ                          2,400      2,019.00         4,845,600
    極東貿易                          4,400      1,498.00         6,591,200
    イワキ                         19,900        507.00       10,089,300
    三愛石油                         37,300       1,002.00        37,374,600
    稲畑産業                         33,300       1,339.00        44,588,700
    ＧＳＩクレオス                          3,700      1,763.00         6,523,100
    明和産業                         14,000        445.00        6,230,000
    クワザワ                          5,400       549.00        2,964,600
    ヤマエ久野                         11,000       1,231.00        13,541,000
    ワキタ                         32,300       1,052.00        33,979,600
    東邦ホールディングス                         48,500       2,262.00        109,707,000
    サンゲツ                         40,900       1,615.00        66,053,500
    ミツウロコグループホールディングス                         22,300       1,351.00        30,127,300
    シナネンホールディングス                          6,200      3,185.00        19,747,000
    伊藤忠エネクス                         33,500        968.00       32,428,000
    サンリオ                         42,500       1,894.00        80,495,000
    サンワテクノス                         10,700        885.00        9,469,500
    リョーサン                         16,700       2,105.00        35,153,500
    新光商事                         23,700        913.00       21,638,100
    トーホー                          6,800      2,101.00        14,286,800
    三信電気                          8,100      2,034.00        16,475,400
    東陽テクニカ                         16,200        997.00       16,151,400
    モスフードサービス                         19,900       2,905.00        57,809,500
    加賀電子                         15,100       2,234.00        33,733,400
                                 80/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソーダニッカ                         15,700        576.00        9,043,200
    立花エレテック                         11,200       1,885.00        21,112,000
    フォーバル                          6,600      1,031.00         6,804,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,300       5,310.00        129,033,000
    三谷産業                         20,000        387.00        7,740,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,400      1,878.00         6,385,200
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,400      1,485.00         2,079,000
    コーア商事ホールディングス                          1,400      2,471.00         3,459,400
    国際紙パルプ商事                         35,900        305.00       10,949,500
    ヤマタネ                          7,600      1,333.00        10,130,800
    丸紅建材リース                          1,500      1,780.00         2,670,000
    日鉄物産                         10,800       2,995.00        32,346,000
    泉州電業                          4,300      3,250.00        13,975,000
    トラスコ中山                         34,600       2,658.00        91,966,800
    オートバックスセブン                         56,200       1,366.00        76,769,200
    モリト                         11,100        713.00        7,914,300
    加藤産業                         21,800       3,770.00        82,186,000
    北恵                          3,800      1,198.00         4,552,400
    イノテック                          7,900      1,052.00         8,310,800
    イエローハット                         28,600       1,757.00        50,250,200
    ＪＫホールディングス                         13,700        875.00       11,987,500
    日伝                         13,700       2,311.00        31,660,700
    北沢産業                         11,500        292.00        3,358,000
    杉本商事                          8,200      1,962.00        16,088,400
    因幡電機産業                         43,100       2,629.00        113,309,900
    東テク                          5,000      2,555.00        12,775,000
    ミスミグループ本社                         189,700       2,935.00        556,769,500
    アルテック                         11,200        264.00        2,956,800
    タキヒヨー                          4,600      1,903.00         8,753,800
    蔵王産業                          2,900      1,478.00         4,286,200
    スズケン                         64,100       4,005.00        256,720,500
    ジェコス                         10,500        939.00        9,859,500
    グローセル                         15,200        424.00        6,444,800
    ローソン                         38,300       5,020.00        192,266,000
    サンエー                         12,600       4,635.00        58,401,000
    カワチ薬品                         11,800       2,920.00        34,456,000
    エービーシー・マート                         23,700       5,470.00        129,639,000
    ハードオフコーポレーション                          6,400       704.00        4,505,600
    アスクル                         15,900       4,285.00        68,131,500
    ゲオホールディングス                         27,400       1,667.00        45,675,800
    アダストリア                         21,100       1,652.00        34,857,200
    ジーフット                          9,100       537.00        4,886,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    くら寿司                          8,900      5,720.00        50,908,000
    キャンドゥ                          7,300      2,172.00        15,855,600
    パルグループホールディングス                         15,700       1,117.00        17,536,900
    エディオン                         69,700       1,100.00        76,670,000
    サーラコーポレーション                         31,200        593.00       18,501,600
    ワッツ                          6,900       937.00        6,465,300
    ハローズ                          5,700      4,155.00        23,683,500
    フジオフードグループ本社                         12,800       1,419.00        18,163,200
    あみやき亭                          3,400      2,931.00         9,965,400
    ひらまつ                         27,800        199.00        5,532,200
    大黒天物産                          3,700      5,870.00        21,719,000
    ハニーズホールディングス                         13,600       1,025.00        13,940,000
    ファーマライズホールディングス                          4,000       830.00        3,320,000
    アルペン                         11,700       1,983.00        23,201,100
    ハブ                          4,700       695.00        3,266,500
    クオールホールディングス                         22,500       1,205.00        27,112,500
    ジンズホールディングス                          8,000      8,280.00        66,240,000
    ビックカメラ                         90,000       1,165.00        104,850,000
    ＤＣＭホールディングス                         87,600       1,448.00        126,844,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         107,600       5,220.00        561,672,000
    東京一番フーズ                          4,300       586.00        2,519,800
    きちりホールディングス                          4,400       664.00        2,921,600
    アークランドサービスホールディングス                         12,800       2,113.00        27,046,400
    Ｊ．フロント　リテイリング                         181,100        758.00       137,273,800
    ドトール・日レスホールディングス                         21,900       1,600.00        35,040,000
    マツモトキヨシホールディングス                         62,600       3,840.00        240,384,000
    ブロンコビリー                          8,000      2,403.00        19,224,000
    ＺＯＺＯ                         104,100       2,928.00        304,804,800
    トレジャー・ファクトリー                          4,800       786.00        3,772,800
    物語コーポレーション                          4,100      10,370.00         42,517,000
    ココカラファイン                         15,800       6,800.00        107,440,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         265,100        556.00       147,395,600
    Ｈａｍｅｅ                          5,500      2,471.00        13,590,500
    ウエルシアホールディングス                         90,100       4,625.00        416,712,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,600       3,685.00        94,336,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         17,700        381.00        6,743,700
    ティーライフ                          2,400      1,271.00         3,050,400
    チムニー                          4,800      1,373.00         6,590,400
    シュッピン                         10,600        816.00        8,649,600
    オイシックス・ラ・大地                         15,000       3,395.00        50,925,000
    ネクステージ                         25,600       1,144.00        29,286,400
    ジョイフル本田                         44,500       1,714.00        76,273,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    鳥貴族                          4,600      1,477.00         6,794,200
    キリン堂ホールディングス                          6,000      3,500.00        21,000,000
    ホットランド                         11,500       1,189.00        13,673,500
    すかいらーくホールディングス                         169,700       1,500.00        254,550,000
    ＳＦＰホールディングス                          8,800      1,366.00        12,020,800
    綿半ホールディングス                         11,400       1,608.00        18,331,200
    ヨシックス                          2,600      1,700.00         4,420,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         44,200       1,268.00        56,045,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,200       703.00        5,764,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          7,100      1,797.00        12,758,700
    あさひ                         11,400       1,847.00        21,055,800
    日本調剤                          9,300      1,701.00        15,819,300
    コスモス薬品                         13,400      18,350.00        245,890,000
    トーエル                          7,600       855.00        6,498,000
    オンリー                          3,100       526.00        1,630,600
    セブン＆アイ・ホールディングス                         592,000       3,250.00       1,924,000,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         81,300        604.00       49,105,200
    ツルハホールディングス                         33,000      14,910.00        492,030,000
    サンマルクホールディングス                         12,100       1,543.00        18,670,300
    フェリシモ                          3,600      1,157.00         4,165,200
    トリドールホールディングス                         37,600       1,424.00        53,542,400
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         14,300        395.00        5,648,500
    ウイルプラスホールディングス                          2,300       554.00        1,274,200
    ＪＭホールディングス                         11,500       2,815.00        32,372,500
    サツドラホールディングス                          2,400      2,071.00         4,970,400
    アレンザホールディングス                          7,700      1,724.00        13,274,800
    串カツ田中ホールディングス                          4,100      1,736.00         7,117,600
    バロックジャパンリミテッド                         10,900        634.00        6,910,600
    クスリのアオキホールディングス                         13,600       8,580.00        116,688,000
    力の源ホールディングス                          6,900       645.00        4,450,500
    スシローグローバルホールディングス                         83,100       2,648.00        220,048,800
    メディカルシステムネットワーク                         15,200        462.00        7,022,400
    はるやまホールディングス                          7,400       756.00        5,594,400
    ノジマ                         27,000       2,830.00        76,410,000
    カッパ・クリエイト                         21,200       1,568.00        33,241,600
    ライトオン                         11,300        565.00        6,384,500
    良品計画                         201,000       1,740.00        349,740,000
    三城ホールディングス                         16,900        294.00        4,968,600
    アドヴァン                         23,300       1,321.00        30,779,300
    アルビス                          5,800      2,808.00        16,286,400
    コナカ                         18,700        287.00        5,366,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,000      1,661.00         3,322,000
    Ｇ－７ホールディングス                          9,000      2,562.00        23,058,000
    イオン北海道                         20,100        875.00       17,587,500
    コジマ                         26,500        550.00       14,575,000
    ヒマラヤ                          5,600       976.00        5,465,600
    コーナン商事                         21,600       4,090.00        88,344,000
    エコス                          5,700      2,264.00        12,904,800
    ワタミ                         18,100        994.00       17,991,400
    マルシェ                          4,400       576.00        2,534,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         332,700       2,450.00        815,115,000
    西松屋チェーン                         33,400       1,428.00        47,695,200
    ゼンショーホールディングス                         72,600       2,481.00        180,120,600
    幸楽苑ホールディングス                          9,600      1,843.00        17,692,800
    ハークスレイ                          3,400       987.00        3,355,800
    サイゼリヤ                         22,600       2,141.00        48,386,600
    ＶＴホールディングス                         63,300        406.00       25,699,800
    魚力                          4,300      1,701.00         7,314,300
    フジ・コーポレーション                          4,100      2,307.00         9,458,700
    ユナイテッドアローズ                         16,000       1,521.00        24,336,000
    ハイデイ日高                         22,000       1,914.00        42,108,000
    京都きもの友禅                         10,700        244.00        2,610,800
    コロワイド                         50,300       1,787.00        89,886,100
    ピーシーデポコーポレーション                         20,500        690.00       14,145,000
    壱番屋                         10,700       5,620.00        60,134,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,200       864.00        3,628,800
    スギホールディングス                         30,200       7,440.00        224,688,000
    薬王堂ホールディングス                          6,700      2,633.00        17,641,100
    スクロール                         23,500        912.00       21,432,000
    ヨンドシーホールディングス                         15,500       1,757.00        27,233,500
    ファミリーマート                         121,000       2,370.00        286,770,000
    木曽路                         19,900       2,540.00        50,546,000
    ＳＲＳホールディングス                         18,100        919.00       16,633,900
    タカキュー                         11,700        162.00        1,895,400
    リテールパートナーズ                         20,200       1,755.00        35,451,000
    ケーヨー                         31,200        877.00       27,362,400
    上新電機                         17,900       2,619.00        46,880,100
    日本瓦斯                         24,000       5,330.00        127,920,000
    ロイヤルホールディングス                         26,400       1,818.00        47,995,200
    いなげや                         18,800       1,977.00        37,167,600
    島忠                         28,500       3,555.00        101,317,500
    チヨダ                         16,100        980.00       15,778,000
    ライフコーポレーション                         11,500       4,845.00        55,717,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンガーハット                         18,700       2,581.00        48,264,700
    ＭｒＭａｘＨＤ                         21,100        954.00       20,129,400
    テンアライド                         13,900        391.00        5,434,900
    ＡＯＫＩホールディングス                         30,700        526.00       16,148,200
    オークワ                         23,800       1,502.00        35,747,600
    コメリ                         23,400       3,315.00        77,571,000
    青山商事                         31,700        551.00       17,466,700
    しまむら                         17,600      10,230.00        180,048,000
    はせがわ                          8,800       322.00        2,833,600
    高島屋                         110,400        831.00       91,742,400
    松屋                         30,700        751.00       23,055,700
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         71,900        683.00       49,107,700
    近鉄百貨店                          5,900      3,260.00        19,234,000
    丸井グループ                         138,800       2,011.00        279,126,800
    アクシアル　リテイリング                         12,600       4,935.00        62,181,000
    イオン                         582,300       2,826.00       1,645,579,800
    イズミ                         30,800       3,825.00        117,810,000
    平和堂                         30,800       2,267.00        69,823,600
    フジ                         18,400       1,894.00        34,849,600
    ヤオコー                         17,200       7,810.00        134,332,000
    ゼビオホールディングス                         18,600        760.00       14,136,000
    ケーズホールディングス                         146,200       1,420.00        207,604,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          8,100      1,065.00         8,626,500
    日産東京販売ホールディングス                         23,200        256.00        5,939,200
    シルバーライフ                          2,200      1,996.00         4,391,200
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,700      3,760.00        25,192,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,800       586.00        2,226,800
    ブックオフグループホールディングス                          8,800       899.00        7,911,200
    アインホールディングス                         18,600       7,360.00        136,896,000
    元気寿司                          3,900      2,380.00         9,282,000
    ヤマダ電機                         461,500        524.00       241,826,000
    アークランドサカモト                         23,800       2,151.00        51,193,800
    ニトリホールディングス                         65,500      21,850.00       1,431,175,000
    グルメ杵屋                         11,000       1,002.00        11,022,000
    愛眼                         12,100        233.00        2,819,300
    ケーユーホールディングス                          8,200       903.00        7,404,600
    吉野家ホールディングス                         49,800       1,970.00        98,106,000
    松屋フーズホールディングス                          7,300      3,650.00        26,645,000
    サガミホールディングス                         20,400       1,336.00        27,254,400
    関西スーパーマーケット                         12,800       1,359.00        17,395,200
    王将フードサービス                         11,100       5,940.00        65,934,000
    プレナス                         17,100       1,818.00        31,087,800
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    ミニストップ                         11,300       1,478.00        16,701,400
    アークス                         31,000       2,694.00        83,514,000
    バローホールディングス                         33,600       2,906.00        97,641,600
    ベルク                          7,500      7,770.00        58,275,000
    大庄                          8,300      1,251.00        10,383,300
    ファーストリテイリング                         20,200      65,860.00       1,330,372,000
    サンドラッグ                         57,000       3,965.00        226,005,000
    サックスバー　ホールディングス                         13,300        577.00        7,674,100
    ヤマザワ                          3,700      1,817.00         6,722,900
    やまや                          3,100      2,118.00         6,565,800
    ベルーナ                         32,700        952.00       31,130,400
    島根銀行                          4,000       702.00        2,808,000
    じもとホールディングス                         10,240       1,132.00        11,591,680
    めぶきフィナンシャルグループ                         787,400        238.00       187,401,200
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         20,500       1,131.00        23,185,500
    九州フィナンシャルグループ                         331,500        493.00       163,429,500
    ゆうちょ銀行                         429,300        821.00       352,455,300
    富山第一銀行                         36,100        311.00       11,227,100
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         865,500        365.00       315,907,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         100,800        732.00       73,785,600
    関西みらいフィナンシャルグループ                         88,900        431.00       38,315,900
    三十三フィナンシャルグループ                         14,000       1,372.00        19,208,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,300       2,171.00        57,097,300
    新生銀行                         111,200       1,294.00        143,892,800
    あおぞら銀行                         90,300       1,743.00        157,392,900
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,365,900          416.10      4,313,250,990
    りそなホールディングス                        1,647,500         357.60       589,146,000
    三井住友トラスト・ホールディングス                         286,400       2,792.50        799,772,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,053,900        2,917.50       3,074,753,250
    千葉銀行                         505,700        579.00       292,800,300
    群馬銀行                         291,100        350.00       101,885,000
    武蔵野銀行                         22,600       1,565.00        35,369,000
    千葉興業銀行                         41,600        249.00       10,358,400
    筑波銀行                         63,000        201.00       12,663,000
    七十七銀行                         51,200       1,620.00        82,944,000
    青森銀行                         11,700       2,501.00        29,261,700
    秋田銀行                          9,700      1,581.00        15,335,700
    山形銀行                         17,000       1,361.00        23,137,000
    岩手銀行                          9,900      2,534.00        25,086,600
    東邦銀行                         135,500        231.00       31,300,500
    東北銀行                          7,300      1,212.00         8,847,600
    みちのく銀行                          9,700      1,350.00        13,095,000
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    ふくおかフィナンシャルグループ                         127,600       1,764.00        225,086,400
    静岡銀行                         369,000        726.00       267,894,000
    十六銀行                         19,000       2,002.00        38,038,000
    スルガ銀行                         155,000        379.00       58,745,000
    八十二銀行                         365,700        413.00       151,034,100
    山梨中央銀行                         17,600        824.00       14,502,400
    大垣共立銀行                         29,900       2,379.00        71,132,100
    福井銀行                         13,000       1,771.00        23,023,000
    北國銀行                         15,100       3,085.00        46,583,500
    清水銀行                          6,200      1,890.00        11,718,000
    富山銀行                          2,900      3,550.00        10,295,000
    滋賀銀行                         30,400       2,462.00        74,844,800
    南都銀行                         25,200       1,945.00        49,014,000
    百五銀行                         136,400        329.00       44,875,600
    京都銀行                         54,300       5,070.00        275,301,000
    紀陽銀行                         53,700       1,621.00        87,047,700
    ほくほくフィナンシャルグループ                         100,900       1,057.00        106,651,300
    広島銀行                         223,700        600.00       134,220,000
    山陰合同銀行                         89,900        565.00       50,793,500
    中国銀行                         130,400       1,007.00        131,312,800
    鳥取銀行                          5,200      1,280.00         6,656,000
    伊予銀行                         216,200        696.00       150,475,200
    百十四銀行                         16,100       1,780.00        28,658,000
    四国銀行                         23,000        743.00       17,089,000
    阿波銀行                         24,800       2,585.00        64,108,000
    大分銀行                          8,700      2,435.00        21,184,500
    宮崎銀行                         10,100       2,400.00        24,240,000
    佐賀銀行                          9,200      1,307.00        12,024,400
    沖縄銀行                         13,900       3,140.00        43,646,000
    琉球銀行                         35,000        912.00       31,920,000
    セブン銀行                         506,300        255.00       129,106,500
    みずほフィナンシャルグループ                        2,059,100        1,310.50       2,698,450,550
    高知銀行                          5,500       861.00        4,735,500
    山口フィナンシャルグループ                         189,100        683.00       129,155,300
    長野銀行                          5,000      1,458.00         7,290,000
    名古屋銀行                         11,300       2,553.00        28,848,900
    北洋銀行                         228,400        229.00       52,303,600
    愛知銀行                          5,500      3,035.00        16,692,500
    中京銀行                          6,200      2,120.00        13,144,000
    大光銀行                          5,200      1,582.00         8,226,400
    愛媛銀行                         21,200       1,180.00        25,016,000
    トマト銀行                          5,800      1,222.00         7,087,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    京葉銀行                         64,600        486.00       31,395,600
    栃木銀行                         73,200        182.00       13,322,400
    北日本銀行                          4,700      2,059.00         9,677,300
    東和銀行                         26,600        722.00       19,205,200
    福島銀行                         14,300        244.00        3,489,200
    大東銀行                          7,900       677.00        5,348,300
    トモニホールディングス                         117,100        340.00       39,814,000
    フィデアホールディングス                         147,100        110.00       16,181,000
    池田泉州ホールディングス                         174,300        175.00       30,502,500
    ＦＰＧ                         47,100        532.00       25,057,200
    マーキュリアインベストメント                          6,200       664.00        4,116,800
    ＳＢＩホールディングス                         169,300       2,713.00        459,310,900
    ジャフコ                         23,300       4,415.00        102,869,500
    大和証券グループ本社                        1,216,400         440.70       536,067,480
    野村ホールディングス                        2,666,700         478.60      1,276,282,620
    岡三証券グループ                         129,700        346.00       44,876,200
    丸三証券                         45,500        450.00       20,475,000
    東洋証券                         56,000        115.00        6,440,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         174,800        272.00       47,545,600
    光世証券                          4,000       676.00        2,704,000
    水戸証券                         44,800        212.00        9,497,600
    いちよし証券                         28,800        469.00       13,507,200
    松井証券                         86,800        942.00       81,765,600
    マネックスグループ                         112,000        265.00       29,680,000
    極東証券                         20,700        608.00       12,585,600
    岩井コスモホールディングス                         14,500       1,284.00        18,618,000
    藍澤證券                         27,500        691.00       19,002,500
    マネーパートナーズグループ                         17,100        212.00        3,625,200
    スパークス・グループ                         71,000        225.00       15,975,000
    かんぽ生命保険                         53,700       1,651.00        88,658,700
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         284,900       3,629.00       1,033,902,100
    アニコム　ホールディングス                         50,400       1,068.00        53,827,200
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         396,200       2,824.00       1,118,868,800
    第一生命ホールディングス                         857,500       1,477.00       1,266,527,500
    東京海上ホールディングス                         535,800       4,600.00       2,464,680,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         452,900       1,032.00        467,392,800
    アドバンスクリエイト                          3,100      2,135.00         6,618,500
    全国保証                         42,700       4,135.00        176,564,500
    イントラスト                          5,400       902.00        4,870,800
    日本モーゲージサービス                          6,200      1,119.00         6,937,800
    Ｃａｓａ                          5,400      1,225.00         6,615,000
    アルヒ                         24,100       1,840.00        44,344,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プレミアグループ                          8,300      2,104.00        17,463,200
    クレディセゾン                         106,200       1,112.00        118,094,400
    芙蓉総合リース                         15,900       6,500.00        103,350,000
    みずほリース                         23,400       2,702.00        63,226,800
    東京センチュリー                         30,500       5,710.00        174,155,000
    日本証券金融                         66,900        510.00       34,119,000
    アイフル                         231,500        271.00       62,736,500
    リコーリース                         12,000       2,842.00        34,104,000
    イオンフィナンシャルサービス                         92,800        953.00       88,438,400
    アコム                         304,800        455.00       138,684,000
    ジャックス                         16,800       1,700.00        28,560,000
    オリエントコーポレーション                         410,700        113.00       46,409,100
    日立キャピタル                         35,800       2,463.00        88,175,400
    アプラスフィナンシャル                         73,900        76.00       5,616,400
    オリックス                         940,200       1,305.00       1,226,961,000
    三菱ＵＦＪリース                         384,800        485.00       186,628,000
    九州リースサービス                          7,600       661.00        5,023,600
    日本取引所グループ                         435,000       2,938.00       1,278,030,000
    イー・ギャランティ                         16,600       2,395.00        39,757,000
    アサックス                          8,000       782.00        6,256,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,200      1,876.00        11,631,200
    いちご                         199,800        305.00       60,939,000
    日本駐車場開発                         165,500        131.00       21,680,500
    スター・マイカ・ホールディングス                          9,500      1,335.00        12,682,500
    ＡＤワークスグループ                         28,100        158.00        4,439,800
    ヒューリック                         323,600        984.00       318,422,400
    三栄建築設計                          7,500      1,483.00        11,122,500
    野村不動産ホールディングス                         93,100       1,994.00        185,641,400
    三重交通グループホールディングス                         35,100        440.00       15,444,000
    サムティ                         22,900       1,579.00        36,159,100
    ディア・ライフ                         25,900        417.00       10,800,300
    日本商業開発                         10,800       1,680.00        18,144,000
    ハウスコム                          4,200      1,310.00         5,502,000
    日本管理センター                          9,700      1,427.00        13,841,900
    サンセイランディック                          7,300       763.00        5,569,900
    フージャースホールディングス                         30,200        659.00       19,901,800
    オープンハウス                         48,300       3,800.00        183,540,000
    東急不動産ホールディングス                         416,600        451.00       187,886,600
    飯田グループホールディングス                         127,400       2,123.00        270,470,200
    イーグランド                          5,100       794.00        4,049,400
    ムゲンエステート                         13,700        483.00        6,617,100
    ハウスドゥ                          7,400      1,140.00         8,436,000
                                 89/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シーアールイー                          5,400      1,389.00         7,500,600
    グッドコムアセット                          4,500      2,623.00        11,803,500
    ジェイ・エス・ビー                          3,500      2,954.00        10,339,000
    テンポイノベーション                          6,300       770.00        4,851,000
    パーク２４                         82,500       1,697.00        140,002,500
    パラカ                          5,100      1,630.00         8,313,000
    三井不動産                         737,600       1,826.50       1,347,226,400
    三菱地所                        1,063,000        1,587.00       1,686,981,000
    平和不動産                         28,500       2,900.00        82,650,000
    東京建物                         151,300       1,283.00        194,117,900
    ダイビル                         40,800       1,220.00        49,776,000
    京阪神ビルディング                         25,500       1,707.00        43,528,500
    住友不動産                         341,300       3,102.00       1,058,712,600
    テーオーシー                         32,900        651.00       21,417,900
    東京楽天地                          3,000      4,660.00        13,980,000
    スターツコーポレーション                         21,500       2,306.00        49,579,000
    フジ住宅                         21,500        535.00       11,502,500
    空港施設                         19,700        464.00        9,140,800
    明和地所                         12,600        502.00        6,325,200
    ゴールドクレスト                         13,400       1,375.00        18,425,000
    エスリード                          7,400      1,354.00        10,019,600
    日神グループホールディングス                         27,500        417.00       11,467,500
    日本エスコン                         27,400        867.00       23,755,800
    タカラレーベン                         69,300        311.00       21,552,300
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,200        808.00        9,049,600
    イオンモール                         77,400       1,476.00        114,242,400
    毎日コムネット                          6,500       817.00        5,310,500
    ファースト住建                          8,500      1,107.00         9,409,500
    カチタス                         38,300       2,971.00        113,789,300
    トーセイ                         23,100        978.00       22,591,800
    穴吹興産                          4,600      1,593.00         7,327,800
    サンフロンティア不動産                         23,400        879.00       20,568,600
    エフ・ジェー・ネクスト                         15,600        895.00       13,962,000
    インテリックス                          4,300       490.00        2,107,000
    ランドビジネス                          5,100       363.00        1,851,300
    サンネクスタグループ                          6,900      1,026.00         7,079,400
    グランディハウス                         17,300        373.00        6,452,900
    日本空港ビルデング                         48,800       4,630.00        225,944,000
    日本工営                         10,000       2,848.00        28,480,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         51,900        443.00       22,991,700
    ミクシィ                         28,100       2,830.00        79,523,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         10,100       1,312.00        13,251,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本Ｍ＆Ａセンター                         112,400       5,980.00        672,152,000
    メンバーズ                          4,500      1,723.00         7,753,500
    中広                          2,600       495.00        1,287,000
    ＵＴグループ                         23,200       3,560.00        82,592,000
    アイティメディア                          6,000      2,792.00        16,752,000
    タケエイ                         16,400       1,005.00        16,482,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,700      2,638.00         7,122,600
    ビーネックスグループ                         18,700       1,131.00        21,149,700
    コシダカホールディングス                         36,000        430.00       15,480,000
    アルトナー                          3,900       904.00        3,525,600
    パソナグループ                         16,100       1,599.00        25,743,900
    ＣＤＳ                          3,900      1,388.00         5,413,200
    リンクアンドモチベーション                         27,000        394.00       10,638,000
    ＧＣＡ                         19,300        671.00       12,950,300
    エス・エム・エス                         45,800       3,040.00        139,232,000
    サニーサイドアップグループ                          5,500       716.00        3,938,000
    パーソルホールディングス                         147,000       1,703.00        250,341,000
    リニカル                          7,400       845.00        6,253,000
    クックパッド                         46,900        372.00       17,446,800
    アイ・ケイ・ケイ                          7,600       618.00        4,696,800
    学情                          5,500      1,112.00         6,116,000
    スタジオアリス                          7,600      1,680.00        12,768,000
    シミックホールディングス                          7,400      1,350.00         9,990,000
    エプコ                          3,900      1,006.00         3,923,400
    ＮＪＳ                          3,800      1,934.00         7,349,200
    綜合警備保障                         58,500       5,000.00        292,500,000
    カカクコム                         108,600       2,767.00        300,496,200
    アイロムグループ                          5,300      2,025.00        10,732,500
    セントケア・ホールディング                          9,900       809.00        8,009,100
    サイネックス                          2,800       923.00        2,584,400
    ルネサンス                          8,500       942.00        8,007,000
    ディップ                         20,200       2,154.00        43,510,800
    デジタルホールディングス                         10,500       1,412.00        14,826,000
    ツクイ                         35,100        587.00       20,603,700
    キャリアデザインセンター                          3,700       964.00        3,566,800
    ベネフィット・ワン                         53,500       2,652.00        141,882,000
    エムスリー                         323,800       6,500.00       2,104,700,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,700        274.00        3,205,800
    アウトソーシング                         84,400        968.00       81,699,200
    ウェルネット                         15,300        598.00        9,149,400
    ワールドホールディングス                          5,200      2,091.00        10,873,200
    ディー・エヌ・エー                         62,300       1,932.00        120,363,600
                                 91/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    博報堂ＤＹホールディングス                         204,400       1,355.00        276,962,000
    ぐるなび                         26,000        720.00       18,720,000
    タカミヤ                         16,100        614.00        9,885,400
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,600       1,045.00        12,122,000
    ファンコミュニケーションズ                         41,000        482.00       19,762,000
    ライク                          5,000      2,007.00        10,035,000
    ビジネス・ブレークスルー                          6,900       392.00        2,704,800
    エスプール                         38,100        837.00       31,889,700
    ＷＤＢホールディングス                          6,800      3,065.00        20,842,000
    手間いらず                          1,000      5,590.00         5,590,000
    ティア                          9,200       437.00        4,020,400
    ＣＤＧ                          1,700      1,669.00         2,837,300
    バリューコマース                         10,000       3,515.00        35,150,000
    インフォマート                         148,800        930.00       138,384,000
    ＪＰホールディングス                         47,000        315.00       14,805,000
    エコナックホールディングス                         29,700        99.00       2,940,300
    ＥＰＳホールディングス                         20,200       1,040.00        21,008,000
    レッグス                          3,900      1,150.00         4,485,000
    プレステージ・インターナショナル                         55,300        952.00       52,645,600
    アミューズ                          8,100      2,421.00        19,610,100
    ドリームインキュベータ                          4,700      1,500.00         7,050,000
    クイック                          9,400      1,235.00        11,609,000
    ＴＡＣ                         10,200        225.00        2,295,000
    ケネディクス                         126,800        552.00       69,993,600
    電通グループ                         165,200       3,095.00        511,294,000
    イオンファンタジー                          5,800      1,637.00         9,494,600
    シーティーエス                         16,900        954.00       16,122,600
    ネクシィーズグループ                          4,700      1,074.00         5,047,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         41,200       2,812.00        115,854,400
    アルプス技研                         13,100       2,047.00        26,815,700
    ダイオーズ                          3,200       990.00        3,168,000
    日本空調サービス                         15,800        740.00       11,692,000
    オリエンタルランド                         156,200       14,740.00       2,302,388,000
    ダスキン                         36,600       2,868.00        104,968,800
    明光ネットワークジャパン                         19,000        735.00       13,965,000
    ファルコホールディングス                          8,300      1,562.00        12,964,600
    ラウンドワン                         41,400        846.00       35,024,400
    リゾートトラスト                         67,500       1,602.00        108,135,000
    ビー・エム・エル                         19,000       3,165.00        60,135,000
    りらいあコミュニケーションズ                         26,700       1,323.00        35,324,100
    リソー教育                         68,100        288.00       19,612,800
    早稲田アカデミー                          6,700      1,007.00         6,746,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エス・エス                         164,500       1,879.00        309,095,500
    東京個別指導学院                          5,700       579.00        3,300,300
    サイバーエージェント                         90,500       6,470.00        585,535,000
    楽天                         684,500       1,132.00        774,854,000
    クリーク・アンド・リバー社                          7,900      1,407.00        11,115,300
    テー・オー・ダブリュー                         24,300        328.00        7,970,400
    山田コンサルティンググループ                          9,700      1,208.00        11,717,600
    セントラルスポーツ                          5,600      2,386.00        13,361,600
    フルキャストホールディングス                         13,000       1,711.00        22,243,000
    エン・ジャパン                         26,200       2,641.00        69,194,200
    リソルホールディングス                          1,700      3,900.00         6,630,000
    テクノプロ・ホールディングス                         29,400       6,520.00        191,688,000
    アトラ                          3,400       274.00         931,600
    インターワークス                          3,700       339.00        1,254,300
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,000      13,220.00         79,320,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       1,328.00        14,608,000
    ファーストロジック                          3,200       805.00        2,576,000
    三機サービス                          3,100      1,127.00         3,493,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                          9,400       925.00        8,695,000
    デザインワン・ジャパン                          5,400       274.00        1,479,600
    イー・ガーディアン                          6,500      3,305.00        21,482,500
    リブセンス                          9,100       290.00        2,639,000
    ジャパンマテリアル                         45,300       1,467.00        66,455,100
    ベクトル                         18,600       1,064.00        19,790,400
    ウチヤマホールディングス                          8,200       323.00        2,648,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,700       1,191.00        15,125,700
    キャリアリンク                          5,100      1,749.00         8,919,900
    ＩＢＪ                         12,300       1,085.00        13,345,500
    アサンテ                          6,100      1,605.00         9,790,500
    Ｎ・フィールド                         10,500        699.00        7,339,500
    バリューＨＲ                          6,000      1,750.00        10,500,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         12,000       4,910.00        58,920,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,700      2,590.00        14,763,000
    ＥＲＩホールディングス                          4,600       671.00        3,086,600
    アビスト                          2,400      2,982.00         7,156,800
    シグマクシス                         10,200       1,725.00        17,595,000
    ウィルグループ                          9,900       858.00        8,494,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,600        347.00        7,842,200
    リクルートホールディングス                        1,051,700        4,160.00       4,375,072,000
    エラン                         10,200       2,605.00        26,571,000
    土木管理総合試験所                          7,900       390.00        3,081,000
    ネットマーケティング                          6,100       635.00        3,873,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本郵政                        1,203,700         715.80       861,608,460
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,800       1,767.00        43,821,600
    鎌倉新書                         11,400        920.00       10,488,000
    ＳＭＮ                          3,400       946.00        3,216,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,200      2,897.00        15,064,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,000       920.00        2,760,000
    エアトリ                          7,700      1,402.00        10,795,400
    ハイアス・アンド・カンパニー                          9,200       222.00        2,042,400
    アトラエ                          4,500      3,075.00        13,837,500
    ストライク                          5,600      6,150.00        34,440,000
    ソラスト                         40,700       1,374.00        55,921,800
    セラク                          4,700      2,095.00         9,846,500
    インソース                          6,200      2,989.00        18,531,800
    ベイカレント・コンサルティング                          8,900      14,600.00        129,940,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,200      2,276.00         7,283,200
    アイモバイル                          5,400      1,326.00         7,160,400
    キャリアインデックス                          6,500       577.00        3,750,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,100       838.00        4,273,800
    船場                          3,200       959.00        3,068,800
    グレイステクノロジー                          6,800      5,280.00        35,904,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         16,500       3,655.00        60,307,500
    フルテック                          2,300      1,449.00         3,332,700
    グリーンズ                          3,700       517.00        1,912,900
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,800       638.00        3,062,400
    ソウルドアウト                          3,700      1,560.00         5,772,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       714.00        2,284,800
    エル・ティー・エス                          1,100      5,220.00         5,742,000
    ミダック                          2,000      2,194.00         4,388,000
    日総工産                         10,200        802.00        8,180,400
    キュービーネットホールディングス                          6,200      1,851.00        11,476,200
    ＲＰＡホールディングス                         11,500        846.00        9,729,000
    スプリックス                          4,500       818.00        3,681,000
    マネジメントソリューションズ                          7,300      1,634.00        11,928,200
    プロレド・パートナーズ                          2,000      6,060.00        12,120,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400      1,085.00         1,519,000
    ピアラ                           900     2,660.00         2,394,000
    ギークス                          1,700      1,324.00         2,250,800
    カーブスホールディングス                         40,700        675.00       27,472,500
    フォーラムエンジニアリング                          8,000       803.00        6,424,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,800       767.00        5,982,600
    リログループ                         80,400       2,516.00        202,286,400
    東祥                          9,400      1,295.00        12,173,000
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    エイチ・アイ・エス                         22,900       1,851.00        42,387,900
    ラックランド                          4,300      2,333.00        10,031,900
    共立メンテナンス                         24,400       3,895.00        95,038,000
    イチネンホールディングス                         16,700       1,259.00        21,025,300
    建設技術研究所                          9,600      2,017.00        19,363,200
    スペース                          9,900       845.00        8,365,500
    長大                          6,100      1,316.00         8,027,600
    燦ホールディングス                          6,600      1,293.00         8,533,800
    スバル興業                           900     7,800.00         7,020,000
    東京テアトル                          6,000      1,283.00         7,698,000
    タナベ経営                          3,000      1,490.00         4,470,000
    ナガワ                          4,700      8,540.00        40,138,000
    よみうりランド                          3,300      4,205.00        13,876,500
    東京都競馬                          9,700      5,330.00        51,701,000
    カナモト                         26,000       2,393.00        62,218,000
    東京ドーム                         59,800        756.00       45,208,800
    西尾レントオール                         13,700       2,233.00        30,592,100
    トランス・コスモス                         14,100       2,856.00        40,269,600
    乃村工藝社                         63,300        779.00       49,310,700
    藤田観光                          5,800      1,567.00         9,088,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,100      1,113.00        10,128,300
    日本管財                         15,900       1,992.00        31,672,800
    トーカイ                         14,300       2,078.00        29,715,400
    セコム                         155,800       9,606.00       1,496,614,800
    セントラル警備保障                          7,200      3,550.00        25,560,000
    丹青社                         28,100        708.00       19,894,800
    メイテック                         18,000       5,350.00        96,300,000
    応用地質                         17,300       1,244.00        21,521,200
    船井総研ホールディングス                         30,500       2,476.00        75,518,000
    進学会ホールディングス                          6,400       464.00        2,969,600
    オオバ                         10,800        860.00        9,288,000
    いであ                          3,700      1,938.00         7,170,600
    学究社                          4,500      1,097.00         4,936,500
    ベネッセホールディングス                         49,000       2,705.00        132,545,000
    イオンディライト                         18,200       2,911.00        52,980,200
    ナック                          8,400      1,029.00         8,643,600
    ダイセキ                         24,700       2,621.00        64,738,700
    ステップ                          5,600      1,594.00         8,926,400
             合　計              161,800,380               350,000,638,400
    　(2)株式以外の有価証券

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    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年10月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               8,897,751,243       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,262,600     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,877,488,643       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,664,310,532       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9033   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,033    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年10月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              339,593,622,913        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,088,571,179       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              338,505,051,734        円　
    Ⅳ　発行済口数                              224,781,697,920        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5059   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,059    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年10月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2020年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年10月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,242,450
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              81              298,985
       単位型公社債投資信託                              39              270,690
                  合計                   645             13,812,125
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
    (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
       その他                            2,261                   4,624
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
                                     7                  40
        その他
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
     法人税等調整額                            △125                    △193
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                111/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                112/124





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                113/124

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                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
                                114/124


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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                117/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
                                118/124


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2019年12月27日                  有価証券届出書
         2019年12月27日                  有価証券報告書
         2020年    6月30日              有価証券届出書
         2020年    6月30日              半期報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年11月30日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC日本株式インデックス・オープンの2019年10月1日から2020年9月30日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC日本株式インデックス・オープンの2020年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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