新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年6月26日－令和2年6月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和1年6月26日－令和2年6月25日) |
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| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【計算期間】 第5期(自 2019年6月26日至 2020年6月25日)
【ファンド名】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月
号
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的
な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
為替ヘッジ
その他（ ）
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
あり（限定ヘッジ）
（投資信託証券
（債券 一般）） 中近東（中東）
なし
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産（投資信託 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
証券（債券 一般））
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
（含む日本） 日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
（注）
るものをいう。
（限定ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示
す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2015年６月25日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
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■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般
に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・
ファンズ方式」といいます。
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年6月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
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大株主の状況
（2020年6月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
一生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券（デリバティブを含む）などに市場
動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
長期的な成長を目指して運用を行います。
バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ ク
ラスＳ（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」
といいます。）円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短期公社債マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託し
ます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の
同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信
託の受益証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、み
ずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザー
ファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号
に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ
（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」といいます。）円建受益証券
２．証券投資信託 マザーファンド受益証券
３．コマーシャル・ペーパー
４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入
れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）
ファンド名
形態 バミューダ籍外国投資信託／円建受益証券
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」を通じて、世界のさまざまな債
券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的
運用方針 な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル
売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の
10％の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則０年～８年の間とします。
②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50％以内とします。ただし、資産担保
主な投資制限 証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
③新興国債券への実質投資割合は総資産の20％以内とします。
④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15％以内とします。
決算日 毎年10月31日
受託会社：メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
投資顧問会社：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
関係法人 エルシー
管理事務代行会社兼保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カン
パニー
信託報酬等 かかりません。
その他の
有価証券の売買手数料などがかかります。
費用・手数料
収益分配方針 原則として、毎月、分配を行います。
運用開始日 2014年10月27日
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運用プロセス
（出所）ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2020年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
ファンド名 日本短期公社債マザーファンド
形態 親投資信託
・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行い
ます。
運用方針
・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への投資は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
毎年7月3日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
収益分配方針
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2009年7月6日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概
要は2020年9月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を
委託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図およ
び売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
し、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
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また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
ます。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、６月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
（イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
（ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
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３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．信用リスク
公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実
質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは
高くなる場合があります。
ｂ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場
合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当
ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定
した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下
落の要因となります。
ｃ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
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ｅ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
スクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替によ
る収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合
があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかか
ります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
ｆ．デリバティブ取引に関するリスク
組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取
引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがある
ため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
性があります。
ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
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※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65％（税抜1.5％）を上限として販売会社がそれ
ぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報
提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料に
は消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
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（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738％（税抜1.58％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間
の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額とともにファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.95％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
価額の算出等の対価
販売会社 年率0.60％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受け
た投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）に対する報酬（当ファンドの信託財産の純
資産総額に対して年率0.6％（税抜））が含まれます。
投資対象とする 直接の投資運用会社報酬などはありません。
外国投資信託 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬か
ら、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ
れます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報
酬が支払われます。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738％（税抜1.58％）
※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
き支払われます。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手
数料などがかかります。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
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（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 3,542,190,968 95.97
内 バミューダ 3,542,190,968 95.97
親投資信託受益証券 998,012 0.03
内 日本 998,012 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 147,594,956 4.00
純資産総額 3,690,783,936 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 36,646,444 74.08
内 日本 36,646,444 74.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 12,825,027 25.92
純資産総額 49,471,471 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ピムコ・バミューダ・イン
投資信
カム・ファンドＡ クラス 10,922.8791 10,909.0000 －
1 託受益 324,703.54 95.97
Ｓ（ＪＰＹ）
証券
バミューダ 3,546,697,571 3,542,190,968 －
日本短期公社債マザーファ 親投資
1.0039 1.0040 －
2 ンド 信託受 994,036 0.03
日本 益証券 998,012 998,012 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 95.97
親投資信託受益証券 0.03
合計 96.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９６回 共同発行市場公募
地方債 100.93 100.93 1.29
1 地方債 20,000,000 40.80
証券
日本 20,186,760 20,186,760 2021/3/25
２７年度１回 あいち県民
地方債 100.05 100.05 0.1
2 債 16,450,000 33.27
証券
日本 16,459,684 16,459,684 2021/2/26
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
地方債証券 74.08
合計 74.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
492 498 1.0002 1.0132
(平成28年 6月27日)
第2計算期間末
299 318 1.0000 1.0615
(平成29年 6月26日)
第3計算期間末
3,705 3,705 0.9852 0.9852
(平成30年 6月25日)
第4計算期間末
3,518 3,583 1.0002 1.0187
(令和 1年 6月25日)
第5計算期間末
3,592 3,592 0.9792 0.9792
(令和2年6月25日)
令和1年6月末日 4,395 － 1.0000 －
7月末日 4,302 － 1.0003 －
8月末日 4,205 － 0.9917 －
9月末日 4,181 － 0.9938 －
10月末日 4,049 － 0.9964 －
11月末日 4,006 － 0.9965 －
12月末日 3,973 － 1.0029 －
令和2年1月末日 3,957 － 1.0080 －
2月末日 3,915 － 1.0060 －
3月末日 3,522 － 0.9201 －
4月末日 3,548 － 0.9413 －
5月末日 3,610 － 0.9627 －
6月末日 3,690 － 0.9778 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0130
第2計算期間 0.0615
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0185
第5計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 1.3
第2計算期間 6.1
第3計算期間 △1.5
第4計算期間 3.4
第5計算期間
△2.1
（注）収益率は期間騰落率です。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 672,001,416 179,620,000
第2計算期間 699,861 193,218,116
第3計算期間 3,826,813,600 365,321,401
第4計算期間 2,094,658,008 2,338,337,099
第5計算期間 912,398,212 760,827,492
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配
金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジッ
ク・インカム・ファンド６月号自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定す
る約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結
します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
（注）購入の申込期間の最終日（当該最終日が下記（ニ）に定めるニューヨーク証券取引所
の休業日の場合は、当該最終日の前営業日）の午後３時以降の受付は行いません。
（ニ）購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は
行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既
に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基
づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとし
ます。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
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なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停
止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）
に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された
価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年６月25日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年６月26日から翌年６月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下
回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・
ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
１．インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
なる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
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（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
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（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
上に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託
の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを
行うことが困難な場合には適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
きるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（令和1年6月26
日から令和2年6月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
令和1年6月25日現在 令和2年6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 180,278,143 115,294,525
投資信託受益証券 3,451,795,446 3,527,752,242
998,111 998,012
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,633,071,700 3,644,044,779
資産合計 3,633,071,700 3,644,044,779
負債の部
流動負債
未払収益分配金 65,077,010 －
未払解約金 16,182,009 18,561,839
未払受託者報酬 636,092 616,595
未払委託者報酬 32,864,728 31,859,979
未払利息 393 －
60,371 55,821
その他未払費用
流動負債合計 114,820,603 51,094,234
負債合計 114,820,603 51,094,234
純資産の部
元本等
元本 3,517,676,269 3,669,246,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 574,828 △76,296,444
19,246,790 15,933,358
（分配準備積立金）
元本等合計 3,518,251,097 3,592,950,545
純資産合計 3,518,251,097 3,592,950,545
負債純資産合計 3,633,071,700 3,644,044,779
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成30年6月26日 自 令和1年6月26日
至 令和1年6月25日 至 令和2年6月25日
営業収益
受取配当金 72,097,271 63,369,839
128,168,430 △83,043,303
有価証券売買等損益
営業収益合計 200,265,701 △19,673,464
営業費用
支払利息 113,331 64,399
受託者報酬 1,438,962 1,296,134
委託者報酬 74,346,551 66,969,889
138,764 120,307
その他費用
営業費用合計 76,037,608 68,450,729
営業利益又は営業損失（△） 124,228,093 △88,124,193
経常利益又は経常損失（△） 124,228,093 △88,124,193
当期純利益又は当期純損失（△） 124,228,093 △88,124,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,565,795 △11,200,455
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △55,579,538 574,828
剰余金増加額又は欠損金減少額 34,573,425 182,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,573,425 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 182,479
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 31,004,347 130,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 130,013
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,004,347 －
額
65,077,010 －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 574,828 △76,296,444
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 令和1年6月26日
至 令和2年6月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
令和1年6月25日現在 令和2年6月25日現在
１. 期首元本額 3,761,355,360円 3,517,676,269円
期中追加設定元本額 2,094,658,008円 912,398,212円
期中一部解約元本額 2,338,337,099円 760,827,492円
２. 受益権の総数 3,517,676,269口 3,669,246,989口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は76,296,444円であり
ます。
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月26日 自 令和1年6月26日
至 令和1年6月25日 至 令和2年6月25日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（43,641,360円）、費用控 当等収益（0円）、費用控除後、繰
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 越欠損金を補填した有価証券売買等
売買等損益（40,675,485円）、信託 損益（0円）、信託約款に規定され
約款に定める収益調整金（143,422 る収益調整金（4,292,496円）及び
円）及び分配準備積立金（6,955 分配準備積立金（15,933,358円）よ
円）より分配対象収益は84,467,222 り分配対象収益は20,225,854円（1
円（1万口当たり240.10円）であ 万口当たり55.12円）であります
り、うち65,077,010円（1万口当た が、分配を行っておりません。
り185円）を分配しております。
２． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
28,779,349円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
25,923,875円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 平成30年6月26日 自 令和1年6月26日
至 令和1年6月25日 至 令和2年6月25日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 当ファンドは、証券投資信託であ
人に関する法律第2条第4項に定める り、信託約款に規定する「運用の基
証券投資信託であり、信託約款に従 本方針」に従い、有価証券等の金融
い、有価証券等の金融商品に対して 商品に対して投資として運用するこ
投資として運用することを目的とし とを目的としております。
ております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドの投資している金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の 類は、有価証券、コール・ローン等
金銭債権及び金銭債務であります。 の金銭債権及び金銭債務でありま
当ファンドが投資している有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
は、投資信託受益証券、親投資信託 の詳細は「附属明細表」に記載して
受益証券であり、株価変動リスク、 おります。これらは、市場リスク
価格変動リスク、金利変動リスク、 （価格変動リスク、為替変動リス
為替変動リスク等の市場リスク、信 ク、金利変動リスク）、信用リス
用リスク及び流動性リスクを有して ク、及び流動性リスクを有しており
おります。 ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。 を行います。リスク管理に関する委
リスク管理に関する委員会等はこれ 員会等はこれらの運用リスク管理状
らの運用リスク管理状況の報告を受 況の報告を受け、総合的な見地から
け、総合的な見地から運用状況全般 運用状況全般の管理を行います。
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額
の変動率を継続的に相対比較するこ
とやベンチマーク等と比較すること
等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報
等を継続的に収集し分析しておりま
す。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘
柄の一定期間における出来高や組入
比率等を継続的に測定すること等に
より分析しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
令和1年6月25日現在 令和2年6月25日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は、原則と 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 してすべて時価評価されているた てすべて時価で評価しているため、
め、貸借対照表計上額と時価との差 貸借対照表計上額と時価との差額は
額はありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 投資信託受益証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
令和1年6月25日現在 令和2年6月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 119,300,145 △71,288,180
親投資信託受益証券 △895 △99
合計 119,299,250 △71,288,279
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
令和1年6月25日現在 令和2年6月25日現在
1口当たり純資産額 1.0002円 0.9792円
（1万口当たり純資産額） (10,002円) (9,792円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカ
ム・ファンドＡ クラスＳ（Ｊ 322,965 3,527,752,242
ＰＹ）
投資信託受益証券 合計 322,965 3,527,752,242
親投資信託受益証券 日本短期公社債マザーファンド 994,036 998,012
親投資信託受益証券 合計 994,036 998,012
合計 3,528,750,254
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び
「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,730,507
地方債証券 36,650,124
未収利息 60,215
30,647
前払費用
流動資産合計 49,471,493
資産合計 49,471,493
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
195,205
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 49,471,493
純資産合計 49,471,493
負債純資産合計 49,471,493
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年6月26日
項目
至 令和2年6月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
１.
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
計 49,276,288円
２. 受益権の総数 49,276,288口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年6月26日
項目
至 令和2年6月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
地方債証券 －
合計 －
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年7月4日から令和2年6月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月25日現在
1口当たり純資産額 1.0040円
（1万口当たり純資産額） (10,040円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
地方債証券 ２７年度１回 あいち県民債 16,450,000 16,459,884
９６回 共同発行市場公募地方
20,000,000 20,190,240
債
地方債証券 合計 36,450,000 36,650,124
合計 36,650,124
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
Ａ」の個別クラスとなっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信託でありま
す。同ファンドの2019年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されてお
り、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2019年10月31日現在の財務書類の原文の一部を翻
訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2019年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 505,704
関連当事者に係る投資 12,374,161
金融デリバティブ商品
店頭 41,569
現金 552
取引相手方への預託金 62,501
売却済投資に係る未収金 49
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 51,463
売却済ファンド受益証券に係る未収金 33,046
未収利息および未収配当金 97
13,069,142
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 86,396
購入済投資に係る未払金 552
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 21,604
未払利息 71
取引相手方からの預託金 310
償還済ファンド受益証券に係る未払金 20,562
運用手数料未払金 30
助言手数料未払金 371
管理手数料未払金 89
未払分配金 25
130,010
純資産 12,939,132
有価証券投資の取得原価 505,693
関連当事者に係る投資の取得原価 11,401,730
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2019年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 3.9％
短期金融商品 3.9％
預金 3.5％
Bank of Nova Scotia
1.330% due 11/01/2019
USD 20,912 20,912
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
10,505 10,505
Brown Brothers Harriman &Co.
1.330% due 11/01/2019
83 83
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
57,787 57,787
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 7 0
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1.330% due 11/01/2019
USD 1,754 1,754
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 3 0
1.330% due 11/01/2019
132,145
USD 132,145
454,336
米国短期国債 0.4％
1.559% due 01/23/2020 (a)
5,822 5,802
1.635% due 01/16/2020 (a)
1,482 1,477
1.656% due 01/02/2020 (a)
22,624 22,564
1.697% due 11/12/2019 (b)
8,787 8,783
1.845% due 12/26/2019 (a)
10,207 10,183
1.919% due 11/21/2019 (b) 2,559
2,561
51,368
505,704
短期金融商品合計
（取得原価 505,693千米ドル）
505,704
有価証券投資合計
（取得原価 505,693千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 95.6％
投資信託 95.6％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
12,374,161
（取得原価 11,401,730千米ドル） 885,766
12,374,161
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 11,401,730千米ドル）
投資合計 99.5％ 12,879,865
（取得原価 11,907,423千米ドル）
金融デリバティブ商品(c) (0.3％) (44,827)
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
104,094
その他の資産および負債（純額）0.8％
12,939,132
純資産 100.0％
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
(b)利率は満期までの利回りです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(c)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BPS 11/2019 JPY 305,615 USD 2,808 0 (19)
BPS 11/2019 1,288,096 11,916 0 (1)
BPS 11/2019 0 (10)
164,371 1,510
BPS 0 0
11/2019 35,460 328
BPS 11/2019 USD 24 JPY 2,621 0 0
MYI 11/2019 JPY USD 0 (23)
372,537 3,423
MYI 11/2019 USD 706 JPY 76,876 5 0
8 0
MYI 11/2019
1,294 140,739
13 (53)
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰＹ）、
クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）
およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2019 USD 2,417,131 JPY 259,780,116 40 (13,997)
BPS 11/2019 JPY 400,468,919 USD 3,679,501 0 (25,157)
BPS 11/2019 USD 774,398 JPY 83,371,837 2 (3,144)
BPS 12/2019
3,685,385 400,449,937 25,022 0
BRC 11/2019 JPY 106,302,266 USD 978,752 0 (4,629)
BRC 12/2019 USD JPY
980,346 106,302,266 4,608 0
CBK 11/2019 JPY USD
18,566,411 171,034 118 (838)
CBK 11/2019 USD 1,836,861 JPY 198,000,716 74 (5,270)
CBK 12/2019
117,944 12,811,321 760 0
GLM 11/2019 JPY 53,278,522 USD 489,625 0 (3,244)
GLM 12/2019 USD 490,424 JPY 53,278,522 3,233 0
JPM 11/2019 JPY USD
156,659,564 1,447,108 0 (2,118)
JPM 11/2019 USD 2,132,006 JPY 229,060,506 0 (13,013)
JPM 12/2019
1,449,453 156,659,564 2,091 0
MYI 11/2019 JPY USD
20,462,620 187,886 0 (1,410)
MYI 11/2019 USD 6,076 JPY 659,122 21 0
MYI 12/2019
188,194 20,462,620 1,405 0
RYL 11/2019 JPY 2,588,775 USD 24,122 174 0
SCX 11/2019 USD 82,895 JPY 8,933,364 0 (254)
SSB 11/2019 JPY USD
297,104,509 2,744,361 0 (4,094)
SSB 12/2019 USD 2,748,842 JPY 297,104,509 4,008 0
TOR 11/2019 JPY USD
649,321 5,976 0 (31)
TOR 11/2019 USD JPY
1,690,495 181,998,080 0 (6,867)
UAG 11/2019 0 (2,277)
915,974 98,769,455
41,556 (86,343)
為替予約契約合計
41,569 (86,396)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2019年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 125.6％
バンクローン債務証書 5.2％
Advanz Pharma Corp.
7.251% due 09/06/2024
USD 4,699 4,417
Alphabet Holding Co., Inc.
5.286% due 09/26/2024
490 449
Altica France S.A.
5.921% due 08/14/2026
5,346 5,279
American Builders &Contractors Supply Co., Inc.
3.823% due 01/15/2027
1,500 1,500
Ancestry.com Operations, Inc.
6.040% due 08/27/2026
2,067 1,850
APi Group DE, Inc.
4.541% due 10/01/2026
4,600 4,624
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
3.536% due 03/11/2025
933 936
Avantor Funding, Inc.
4.786% due 11/21/2024
262 264
Avolon TLB Borrower 1(U.S.) LLC
3.596% due 01/15/2025
26,724 26,859
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021
572 586
Axalta Coating Systems Dutch Holding BBV
3.854% due 06/01/2024
463 463
Azalea TopCo, Inc.
5.286% due 07/24/2026
2,315 2,282
Bausch Health Cos., Inc.
4.671% due 11/27/2025
1,540 1,543
4.921% due 06/02/2025
937 942
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.036% due 01/02/2025
1,093 1,086
Bway Holdings Co.
5.234% due 04/03/2024
381 372
Caesars Resort Collection LLC
4.536% due 12/23/2024
5,290 5,219
Camelot U.S. Acquisition 1Co.
5.073% due 10/25/2026
200 201
Castlelake Aircraft Structured Trust
5.891% due 07/15/2042
2,807 2,850
CenturyLink, Inc.
4.536% due 01/31/2025
3,049 3,027
CEOC LLC
3.786% due 10/07/2024
1,893 1,893
CityCenter Holdings LLC
4.036% due 04/18/2024
293 294
Commscope, Inc.
5.036% due 04/06/2026
4,000 3,941
Core &Main LP
4.761% due 08/01/2024
191 188
4.882% due 08/01/2024
123 120
Crown Holdings, Inc.
3.997% due 04/03/2025
429 433
CSC Holdings LLC
4.327% due 04/15/2027
2,864 2,864
Dell International LLC
3.790% due 09/19/2025
2,700 2,713
Diamond Resorts International, Inc.
5.536% due 09/02/2023
5,482 5,285
Dubai World
2.500% due 09/30/2022
20,199 18,836
Envision Healthcare Corp.
5.536% due 10/10/2025
12,422 10,093
Fleet Midco ILtd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.235% due 10/07/2026
290 291
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Forest City Enterprises LP
5.786% due 12/07/2025
USD
2,184 2,200
Frontier Communications Corp.
5.540% due 06/15/2024
7,350 7,334
Genworth Holdings, Inc.
6.323% due 03/07/2023
394 395
Golden Nugget, Inc.
4.536% due 10/04/2023
1 1
4.677% due 10/04/2023
14 14
4.716% due 10/04/2023
13 13
Gray Television, Inc.
4.511% due 01/02/2026
1,687 1,694
GreenSky Holdings LLC
5.063% due 03/31/2025
4,827 4,760
HCA, Inc.
3.536% due 03/17/2023
818 822
3.536% due 03/13/2025
2,946 2,962
Hilton Worldwide Finance LLC
3.573% due 06/22/2026
9,745 9,796
iHeartCommunications, Inc.
6.032% due 05/01/2026
43,445 43,644
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.682% due 11/27/2023
12,449 12,442
6.625% due 01/02/2024
10,100 10,363
Iqvia, Inc.
4.104% due 01/17/2025
9,996 10,036
IRB Holding Corp.
5.193% due 02/05/2025
2 2
5.216% due 02/05/2025
688 683
Jefferies Finance LLC
5.750% due 06/03/2026
934 919
KFC Holding Co.
3.628% due 04/03/2025
1,067 1,071
Lake Road Generating Co. LP
7.500% due 02/22/2049
11,856 11,174
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.036% due 08/29/2025
1,290 1,298
McDermott International, Inc.
7.104% due 05/09/2025
3,427 2,100
11.823% due 10/21/2021
1,915 1,963
Meredith Corp.
4.536% due 01/31/2025
637 639
Messer Industries GmbH
4.604% due 03/01/2026
1,373 1,363
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
3.786% due 03/21/2025
598 601
MH Sub ILLC
5.536% due 09/13/2024
990 967
Mission Broadcasting, Inc.
4.282% due 01/17/2024
63 63
Nascar Holdings LLC
5.275% due 10/19/2026
3,183 3,203
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
7.990% due 10/25/2023
1,658 1,226
8.490% due 10/25/2023
28,765 21,142
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.050% due 01/17/2024
316 317
Nielsen Finance LLC
3.940% due 10/04/2023
390 389
Nouryon Finance BV
5.190% due 10/01/2025
4,223 4,132
Pacific Gas &Electric Co.
2.250% due 12/31/2020
11,824 11,868
4.240% due 12/31/2020
34,991 35,123
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.989% due 02/22/2049
500 471
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Parexel International Corp.
4.536% due 09/27/2024
USD 353 338
PetSmart, Inc.
5.930% due 03/11/2022
4,054 3,958
PG&E Corp.
3.801% due 04/16/2020
5,859 5,881
Ply Gem Midco, Inc.
5.664% due 04/12/2025
4,850 4,703
Post Holdings, Inc.
3.830% due 05/24/2024
57 57
Prestige Brands, Inc.
3.786% due 01/26/2024
54 54
Rebublic of Tanzania
8.612% due 12/10/2019
1,300 1,313
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
5.536% due 10/01/2025
13,270 13,354
Reynolds Group Holdings, Inc.
4.536% due 02/05/2023
194 194
RPI Finance Trust
3.786% due 03/27/2023
6,784 6,822
SBA Senior Finance II LLC
3.790% due 04/11/2025
494 496
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.187% due 11/28/2021
12,501 12,365
10.936% due 04/28/2022
650 634
Serta Simmons Bedding LLC
5.346% due 11/08/2023
43 25
5.421% due 11/08/2023
152 90
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025
EUR 3,670 4,045
Sinclair Television Group, Inc.
4.430% due 09/30/2026
USD 1,195 1,198
Sprint Communications, Inc.
4.313% due 02/02/2024
4,100 4,061
SS&C Technologies Holdings, Inc.
4.036% due 04/16/2025
5,064 5,079
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020
6,716 6,762
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% due 10/01/2026
EUR 1,630 1,824
6.349% due 10/01/2026
USD 4,123 4,131
Syniverse Holdings, Inc.
6.921% due 03/09/2023
2,914 2,647
Tronox Finance LLC
4.536% due 09/23/2024
271 269
4.854% due 09/23/2024
174 173
U.S. Renal Care, Inc.
6.786% due 06/26/2026
2,217 2,054
Univision Communications, Inc.
4.536% due 03/15/2024
27,979 27,029
VFH Parent LLC
6.044% due 03/01/2026
400 400
VICI Properties 1LLC
3.850% due 12/20/2024
3,627 3,644
Vistra Operations Co. LLC
3.786% due 08/04/2023
288 288
West Corp.
5.786% due 10/10/2024
1 1
5.927% due 10/10/2024
210 176
Westmoreland Coal Co.
15.000% due 03/15/2029
553 419
Westmoreland Mining Holdings LLC
10.389% due 03/15/2022
214 216
Whatabrands LLC
54/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.516% due 08/02/2026
482 484
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
WHLN FIRST MTG CO LEND 2ASSET HOTEL
3.906% due 08/01/2023
USD 79,000 79,306
4.332% due 03/30/2021
45,000 45,064
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
4.184% due 07/09/2020
99,000 99,205
Windstream Services LLC
4.750% due 03/29/2021
1,800 1,826
9.000% due 02/17/2024
2,700 2,709
Wyndham Hotels &Resorts, Inc.
3.536% due 05/30/2025
2,487
2,475
バンクローン債務証書合計 664,671
（取得原価 678,036千米ドル）
社債 33.9％
銀行および金融 21.0％
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,416
ABN AMRO Bank NV
2.450% due 06/04/2020
USD 5,900 5,917
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022
150 154
4.250% due 07/01/2020
1,405 1,424
4.500% due 05/15/2021
650 673
4.625% due 10/30/2020
4,000 4,100
5.000% due 10/01/2021
1,300 1,366
AGFC Capital Trust I
3.751% due 01/15/2067
2,200 1,166
AIB Group PLC
4.263% due 04/10/2025
12,800 13,489
Akelius Residential Property AB
3.375% due 09/23/2020
EUR 2,900 3,332
Ally Financial, Inc.
3.750% due 11/18/2019
USD 1,356 1,357
3.875% due 05/21/2024
3,074 3,218
4.125% due 03/30/2020
6,300 6,357
4.250% due 04/15/2021
4,660 4,784
4.625% due 05/19/2022
824 865
7.500% due 09/15/2020
1,293 1,351
8.000% due 03/15/2020
1,150 1,175
8.000% due 11/01/2031
1,889 2,635
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023
EUR 7,050 8,357
Altarea S.C.A.
1.875% due 01/17/2028
7,400 8,302
Ambac LSNI LLC
7.104% due 02/12/2023
USD 12,420 12,544
American International Group, Inc.
5.750% due 04/01/2048
564 611
American Tower Corp.
3.000% due 06/15/2023
1,360 1,398
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
EUR 1,600 1,851
2.646% due 07/12/2025
GBP 1,900 2,546
Ardonagh Midco 3PLC
8.375% due 07/15/2023
5,430 6,601
8.625% due 07/15/2023
USD 400 374
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
2.314% due 06/15/2050
8,200 6,642
Aroundtown S.A.
5.375% due 03/21/2029
11,300 12,732
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023
1,532 1,602
Athene Holding Ltd.
4.125% due 01/12/2028
415 432
Atrium European Real Estate Ltd.
55/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.625% due 10/17/2022
EUR 350 421
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.250% due 05/15/2024
USD 6,654 7,273
5.500% due 01/15/2023
3,146 3,403
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% due 04/20/2023
436 457
4.350% due 04/20/2028
801 864
5.000% due 04/20/2048
1,332 1,438
Axis Bank Ltd.
3.250% due 05/21/2020
2,200 2,207
Banca Carige SpA
0.982% due 02/25/2021
EUR 22,800 25,557
1.298% due 10/25/2021
44,700 50,564
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
0.875% due 10/08/2026
USD 7,800 8,754
2.000% due 01/29/2024
6,700 7,909
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (c)(d)
6.750% due 02/18/2020
EUR 16,600 18,803
8.875% due 04/14/2021
11,400 14,024
Banco de Credito del Peru
4.650% due 09/17/2024
PEN 16,400 4,964
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (b)
EUR 3,100 744
Banco Santander S.A.
3.121% due 04/12/2023
USD 800 803
3.848% due 04/12/2023
1,200 1,255
4.750% due 03/19/2025 (c)(d)
EUR 5,400 6,016
6.250% due 09/11/2021 (c)(d)
21,900 25,981
Bank of America Corp.
2.917% due 03/05/2024
USD 1,394 1,404
Bank of China Ltd.
0.082% due 04/17/2021
EUR 3,020 3,373
Bank of Ireland
7.375% due 06/18/2020 (c)(d)
11,700 13,547
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (c)
USD 10,340 11,573
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026
EUR 4,300 4,984
1.500% due 09/03/2023
300 351
2.375% due 10/06/2023
GBP 7,350 9,652
3.125% due 01/17/2024
27,000 36,703
3.250% due 02/12/2027
17,530 24,202
3.250% due 01/17/2033
3,300 4,528
3.548% due 05/16/2024
USD 8,400 8,474
3.588% due 02/15/2023
8,100 8,165
3.635% due 01/10/2023
1,000 1,010
3.684% due 01/10/2023
1,300 1,330
4.337% due 01/10/2028
700 758
4.338% due 05/16/2024
5,400 5,694
4.375% due 01/12/2026
2,900 3,124
4.610% due 02/15/2023
6,900 7,211
4.972% due 05/16/2029
2,600 2,931
5.875% due 09/15/2024 (c)(d)
GBP 4,400 5,745
6.375% due 12/15/2025 (c)(d)
1,600 2,164
7.125% due 06/15/2025 (c)(d)
4,800 6,811
7.250% due 03/15/2023 (c)(d)
16,760 23,301
7.750% due 09/15/2023 (c)(d)
USD 14,570 15,527
7.875% due 03/15/2022 (c)(d)
1,200 1,283
7.875% due 09/15/2022 (c)(d)
GBP 8,053 11,264
8.000% due 12/15/2020 (c)(d)
EUR 10,560 12,638
8.000% due 06/15/2024 (c)(d)
USD 10,200 11,138
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023
EUR 5,100 5,937
BGC Partners, Inc.
3.750% due 10/01/2024
USD 1,464 1,457
56/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.125% due 05/27/2021
400 416
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.500% due 09/12/2023
EUR 2,200 2,449
1.400% due 07/06/2022
4,100 4,688
1.750% due 03/12/2029
2,200 2,459
BNP Paribas S.A.
3.375% due 01/09/2025
USD 10,401 10,801
4.400% due 08/14/2028
1,200 1,338
7.000% due 08/16/2028 (c)(d)
300 338
7.625% due 03/30/2021 (c)(d)
600 630
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 566
2.952% due 05/02/2021
3,380 3,394
3.238% due 09/26/2023
2,300 2,316
3.500% due 01/31/2023
200 205
3.500% due 10/10/2024
600 618
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027
1,966 1,933
Brookfield Finance, Inc.
3.900% due 01/25/2028
1,802 1,906
4.700% due 09/20/2047
4,020 4,519
Cantor Fitzgerald LP
4.875% due 05/01/2024
501 532
Capital One Financial Corp.
3.450% due 04/30/2021
5,291 5,402
Castellum AB
2.125% due 11/20/2023
EUR 1,300 1,547
CBL &Associates LP
4.600% due 10/15/2024
USD 77 49
5.950% due 12/15/2026
2,416 1,619
China Construction Bank Corp.
0.207% due 09/24/2021
EUR 2,000 2,234
CIT Bank N.A.
2.969% due 09/27/2025
USD 2,800 2,828
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021
1,216 1,246
5.000% due 08/15/2022
8,665 9,233
5.000% due 08/01/2023
3,896 4,213
Cooperatieve Rabobank UA (c)(d)
5.500% due 06/29/2020
EUR 18,410 21,161
6.625% due 06/29/2021
12,600 15,336
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023
39,300 41,507
CPI Property Group S.A.
1.450% due 04/14/2022
5,500 6,294
1.625% due 04/23/2027
5,700 6,285
2.125% due 10/04/2024
4,800 5,620
4.750% due 03/08/2023
USD 15,100 15,953
Credit Agricole S.A.
2.956% due 04/24/2023
1,000 1,006
3.750% due 04/24/2023
1,750 1,830
7.875% due 01/23/2024 (c)(d)
296 334
Credit Suisse AG
4.375% due 08/05/2020
750 764
6.500% due 08/08/2023 (c)
10,885 12,136
Credit Suisse Group AG
2.593% due 09/11/2025
6,100 6,083
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,654
3.372% due 06/12/2024
2,250 2,275
3.869% due 01/12/2029
33,900 36,252
4.207% due 06/12/2024
3,000 3,169
4.282% due 01/09/2028
6,700 7,288
7.250% due 09/12/2025 (c)(d)
1,100 1,197
7.500% due 07/17/2023 (c)(d)
5,300 5,719
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
57/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.750% due 03/26/2025
1,800 1,900
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
USD 504 525
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021
EUR 74,100 82,411
1.625% due 02/12/2021
12,800 14,454
1.875% due 02/28/2020
GBP 600 776
1.875% due 02/14/2022
EUR 9,500 10,813
2.700% due 07/13/2020
USD 4,272 4,274
2.768% due 01/22/2021
12,700 12,639
2.971% due 07/13/2020
1,774 1,773
3.150% due 01/22/2021
10,000 10,043
3.192% due 02/04/2021
5,310 5,295
3.300% due 11/16/2022
100 100
3.358% due 11/16/2022
200 195
3.362% due 02/27/2023
2,100 2,032
3.950% due 02/27/2023
1,820 1,861
4.250% due 10/14/2021
17,440 17,931
Digital Euro Finco LLC
1.125% due 04/09/2028
EUR 1,400 1,541
2.625% due 04/15/2024
1,400 1,703
Digital Realty Trust LP
3.600% due 07/01/2029
USD 3,095 3,253
Discover Bank
3.350% due 02/06/2023
900 930
Dream Global Funding ISarl
1.750% due 06/28/2026
EUR 1,600 1,812
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
3,425 3,740
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027
USD 3,650 3,912
4.750% due 12/15/2026
256 279
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,244
Equinix, Inc.
2.875% due 03/15/2024
EUR 4,800 5,547
2.875% due 02/01/2026
15,350 17,831
ESH Hospitality, Inc.
4.625% due 10/01/2027
USD 924 929
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% due 11/02/2020
EUR 1,000 1,145
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.850% due 04/17/2028
USD 2,062 2,248
Fairstone Financial, Inc.
7.875% due 07/15/2024
600 634
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR 5,745 6,542
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,290
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,708
First Abu Dhabi Bank PJSC
2.951% due 04/16/2022
USD 11,184 11,254
GE Capital European Funding Unlimited Co.
0.000% due 01/21/2020
EUR 350 390
0.000% due 05/17/2021
375 417
0.800% due 01/21/2022
4,610 5,199
2.250% due 07/20/2020
732 829
2.625% due 03/15/2023
200 239
4.350% due 11/03/2021
400 483
GE Capital International Funding Company Unlimited Co.
2.342% due 11/15/2020
USD 900 900
4.418% due 11/15/2035
2,400 2,537
GE Capital UK Funding Unlimited Co.
4.125% due 09/13/2023
GBP 200 279
5.125% due 05/24/2023
600 857
5.875% due 11/04/2020
1,140 1,539
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
58/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% due 06/20/2022
EUR 1,100 1,307
3.000% due 03/29/2025
400 487
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025
USD 650 714
5.300% due 01/15/2029
3,142 3,486
Goldman Sachs Group, Inc.
2.898% due 02/23/2023
12,900 12,940
3.200% due 02/23/2023
10,300 10,628
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028
2,324 2,421
Grainger PLC
3.375% due 04/24/2028
GBP 1,300 1,775
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023
USD 1,600 1,719
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% due 05/30/2022
10,200 10,340
Host Hotels &Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 213
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
2,932 3,060
HSBC Holdings PLC
2.633% due 11/07/2025
28,173 28,173
2.724% due 05/18/2021
7,000 7,009
3.000% due 07/22/2028
GBP 8,700 12,085
3.000% due 05/29/2030
USD 3,900 5,390
3.033% due 11/22/2023
4,900 5,012
3.124% due 05/18/2024
2,000 2,015
3.262% due 03/13/2023
800 818
3.368% due 03/11/2025
18,600 18,737
3.950% due 05/18/2024
200 210
3.973% due 05/22/2030
6,000 6,484
4.041% due 03/13/2028
700 751
4.300% due 03/08/2026
500 546
4.750% due 07/04/2029 (c)(d)
EUR 2,800 3,336
5.875% due 09/28/2026 (c)(d)
GBP 6,800 9,426
6.000% due 09/29/2023 (c)(d)
EUR 9,000 11,436
6.500% due 03/23/2028 (c)(d)
USD 10,070 10,671
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
363 383
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026
462 455
ICICI Bank Ltd.
3.125% due 08/12/2020
200 201
IMMOFINANZ AG
2.625% due 01/27/2023
EUR 9,600 11,341
InCaps Funding ILtd.
4.132% due 06/01/2033
USD 13,282 12,797
4.138% due 06/01/2033
3,612 3,477
Industrial &Commercial Bank of China Ltd.
2.625% due 05/26/2020
1,600 1,602
2.937% due 11/08/2020
2,000 2,003
ING Groep NV
3.085% due 10/02/2023
3,500 3,532
4.100% due 10/02/2023
6,000 6,397
5.750% due 11/16/2026 (c)(d)
6,600 6,769
International Lease Finance Corp.
5.875% due 08/15/2022
500 548
8.250% due 12/15/2020
7,970 8,509
8.625% due 01/15/2022
3,201 3,635
iStar, Inc.
5.250% due 09/15/2022
206 211
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.276% due 04/26/2021
10,700 10,707
3.086% due 04/26/2021
7,800 7,840
KBC Group NV (c)(d)
59/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.250% due 10/24/2025
EUR 600 668
4.750% due 03/05/2024
1,000 1,185
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025
EUR 1,400 1,646
3.950% due 06/30/2022
GBP 800 1,069
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024
USD 1,395 1,451
La Mondiale SAM
4.375% due 04/24/2029 (c)(d)
EUR 1,800 2,074
LeasePlan Corp. NV
0.125% due 09/13/2023
6,600 7,283
Life Storage LP
4.000% due 06/15/2029
USD 558 599
LifeStorage LP
3.500% due 07/01/2026
1,200 1,241
3.875% due 12/15/2027
611 649
Lloyds Bank PLC
2.699% due 05/07/2021
4,000 4,007
3.300% due 05/07/2021
9,600 9,776
12.000% due 12/16/2024 (d)
100 122
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP 600 798
2.858% due 03/17/2023
USD 25,200 25,476
2.907% due 11/07/2023
1,700 1,725
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,838
4.000% due 03/07/2025
AUD 3,500 2,566
4.050% due 08/16/2023
USD 5,800 6,138
4.375% due 03/22/2028
2,200 2,432
4.450% due 05/08/2025
3,400 3,715
4.550% due 08/16/2028
4,600 5,173
6.375% due 06/27/2020 (c)(d)
EUR 2,011 2,315
7.500% due 06/27/2024 (c)(d)
USD 2,700 2,963
7.500% due 09/27/2025 (c)(d)
7,700 8,478
7.625% due 06/27/2023 (c)(d)
GBP 10,711 15,521
7.875% due 06/27/2029 (c)(d)
4,600 7,248
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% due 06/01/2020
USD 1,900 1,901
Logicor 2019-1 UK PLC
1.875% due 11/17/2026
GBP 2,140 2,796
Logicor Financing Sarl
0.750% due 07/15/2024
EUR 800 898
1.500% due 11/14/2022
3,240 3,736
1.625% due 07/15/2027
800 912
2.250% due 05/13/2025
2,400 2,886
3.250% due 11/13/2028
586 742
Mitsubishi UFJ Lease &Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD 1,100 1,106
Mizuho Bank Ltd.
2.400% due 03/26/2020
1,200 1,202
Mizuho Financial Group, Inc.
2.601% due 09/11/2022
4,200 4,251
3.018% due 09/11/2022
10,200 10,285
Morgan Stanley
2.731% due 02/10/2021
12,900 12,912
3.125% due 01/23/2023
4,020 4,139
National Australia Bank Ltd.
2.625% due 07/23/2020
250 251
National Bank of Greece S.A.
2.750% due 10/19/2020
EUR 800 915
Nationwide Building Society
3.622% due 04/26/2023
USD 4,920 5,060
3.766% due 03/08/2024
5,600 5,823
3.960% due 07/18/2030
5,600 6,019
4.302% due 03/08/2029
12,500 13,701
5.875% due 12/20/2024 (c)(d)
GBP 1,600 2,188
60/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NatWest Markets PLC
0.490% due 09/27/2021
EUR 5,100 5,740
0.625% due 03/02/2022
300 339
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
3.625% due 09/29/2022
USD
22,700 23,535
Navient Corp.
5.000% due 10/26/2020
5,030 5,135
5.625% due 08/01/2033
1,468 1,285
5.875% due 03/25/2021
14,903 15,518
6.500% due 06/15/2022
4,990 5,352
6.625% due 07/26/2021
3,990 4,224
7.250% due 01/25/2022
6,298 6,855
8.000% due 03/25/2020
32,814 33,593
NE Property BV
1.875% due 10/09/2026
EUR 7,600 8,475
2.625% due 05/22/2023
3,100 3,626
Newmark Group, Inc.
6.125% due 11/15/2023
USD 2,334 2,547
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.625% due 10/01/2029
1,682 1,699
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
696 712
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
318 330
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
18,709 19,001
4.500% due 03/15/2023
9,522 10,027
5.250% due 08/15/2022
56,975 60,818
5.500% due 02/15/2024
4,384 4,825
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028
918 967
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
2.499% due 09/23/2035
384 372
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
2.419% due 03/22/2037
1,253 1,118
2.499% due 03/22/2037
4,830 3,610
Preferred Term Securities XXV Ltd.
2.409% due 06/22/2037
29,752 26,145
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
2.419% due 09/22/2037
36,456 32,811
Qatari Diar Finance QSC
5.000% due 07/21/2020
11,400 11,621
QNB Finance Ltd.
3.500% due 03/28/2024
7,200 7,450
3.531% due 02/12/2020
79,800 80,106
3.559% due 02/07/2020
56,200 56,341
Reckson Operating Partnership LP
7.750% due 03/15/2020
500 510
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR 4,000 4,643
2.000% due 03/04/2025
23,650 27,955
2.500% due 03/22/2023
28,300 33,911
3.125% due 03/28/2027
GBP 3,200 4,367
3.498% due 05/15/2023
USD 5,114 5,227
3.628% due 05/15/2023
3,674 3,705
3.656% due 06/25/2024
1,400 1,410
3.875% due 09/12/2023
8,100 8,451
4.269% due 03/22/2025
11,500 12,208
4.445% due 05/08/2030
17,600 19,329
4.519% due 06/25/2024
400 425
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,554
5.076% due 01/27/2030
16,500 18,924
7.500% due 08/10/2020 (c)(d)
8,300 8,476
8.000% due 08/10/2025 (c)(d)
12,260 14,053
8.625% due 08/15/2021 (c)(d)
10,400 11,232
Sabra Health Care LP
61/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.900% due 10/15/2029
410 408
4.800% due 06/01/2024
564 595
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sagax AB
2.000% due 01/17/2024
EUR 1,600 1,864
2.250% due 03/13/2025
6,800 8,038
Samhallsbyggnadsbolaget iNorden AB
1.125% due 09/04/2026
2,410 2,667
Santander Holdings USA, Inc.
3.244% due 10/05/2026
USD 160 161
3.400% due 01/18/2023
14,048 14,450
3.500% due 06/07/2024
2,100 2,161
4.400% due 07/13/2027
1,284 1,383
4.500% due 07/17/2025
3,000 3,235
Santander UK Group Holdings PLC
0.440% due 03/27/2024
EUR 2,800 3,131
2.875% due 08/05/2021
USD 3,600 3,639
2.920% due 05/08/2026
GBP 720 970
3.373% due 01/05/2024
USD 55,550 56,750
3.571% due 01/10/2023
1,500 1,533
3.625% due 01/14/2026
GBP 1,900 2,685
3.823% due 11/03/2028
USD 3,400 3,589
6.750% due 06/24/2024 (c)(d)
GBP 16,610 23,011
7.375% due 06/24/2022 (c)(d)
7,500 10,439
Santander UK PLC
1.625% due 05/10/2021
4,200 5,467
2.758% due 06/01/2021
USD 1,200 1,204
3.400% due 06/01/2021
4,800 4,904
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
1,500 1,509
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.352% due 11/15/2019
EUR 8,000 8,936
5.717% due 06/16/2021
USD 900 945
6.125% due 02/07/2022
10,400 11,185
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025
EUR 700 813
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
USD 234 240
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
1,420 1,497
SMBC Trust Account
3.212% due 04/09/2021
5,000 4,986
Societe Generale S.A. (c)(d)
6.750% due 04/06/2028
1,511 1,595
7.375% due 10/04/2023
8,200 8,770
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP 500 720
Springleaf Finance Corp.
5.625% due 03/15/2023
USD 27,700 29,778
6.125% due 05/15/2022
16,277 17,579
6.125% due 03/15/2024
2,294 2,515
6.625% due 01/15/2028
761 845
6.875% due 03/15/2025
3,161 3,588
7.750% due 10/01/2021
2,948 3,224
8.250% due 12/15/2020
23,219 24,757
Standard Chartered PLC
3.116% due 01/20/2023
2,470 2,486
3.334% due 09/10/2022
8,100 8,157
4.247% due 01/20/2023
4,700 4,875
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021
8,000 8,080
4.750% due 03/15/2025
691 719
5.000% due 12/15/2021
500 519
State Bank of India
2.993% due 04/06/2020
14,500 14,526
Stearns Holdings LLC
62/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9.375% due 08/15/2020 (b)
1,520 752
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028
USD 830 912
4.625% due 03/15/2029
187 207
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.352% due 01/17/2020
6,300 6,306
2.514% due 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2.742% due 01/17/2023
4,410 4,419
3.102% due 01/17/2023
1,196 1,229
Summit Properties Ltd.
2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,181
Tesco Property Finance 2PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP 4,773 8,105
Tesco Property Finance 3PLC
5.744% due 04/13/2040
165 278
Tesco Property Finance 4PLC
5.801% due 10/13/2040
401 679
Tesco Property Finance 6PLC
5.411% due 07/13/2044
2,605 4,298
TLG Immobilien AG
0.375% due 09/23/2022
EUR 2,000 2,243
1.375% due 11/27/2024
1,500 1,741
1.500% due 05/28/2026
6,200 7,145
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024
GBP 2,100 2,943
5.250% due 05/29/2026
3,300 4,563
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.290% due 07/10/2043
USD 27,123 23,834
UBS AG (c)
4.750% due 02/12/2026
EUR 6,800 8,001
5.125% due 05/15/2024
USD 900 971
7.625% due 08/17/2022
6,000 6,764
UBS Group AG
2.650% due 02/01/2022
2,500 2,531
2.859% due 08/15/2023
1,000 1,015
3.491% due 05/23/2023
2,000 2,062
4.125% due 09/24/2025
2,870 3,130
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,735
4.253% due 03/23/2028
1,800 1,986
5.750% due 02/19/2022 (c)(d)
EUR 3,200 3,913
7.000% due 02/19/2025 (c)(d)
USD 200 224
UDR, Inc.
3.500% due 01/15/2028
410 434
4.625% due 01/10/2022
103 108
UniCredit SpA
7.830% due 12/04/2023
72,590 85,634
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP 1,981 2,925
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,814
Vesteda Finance BV
1.500% due 05/24/2027
EUR 1,100 1,300
VICI Properties 1LLC
8.000% due 10/15/2023
USD 3,278 3,585
Voyager Aviation Holdings LLC
8.500% due 08/15/2021
3,970 4,125
Wells Fargo &Co.
3.111% due 02/11/2022
6,670 6,715
Wells Fargo Bank N.A.
2.434% due 07/23/2021
4,700 4,708
3.325% due 07/23/2021
7,650 7,720
Welltower, Inc.
4.250% due 04/15/2028
429 475
WP Carey, Inc.
3.850% due 07/15/2029
282 301
63/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
WPC Eurobond BV
1.350% due 04/15/2028
EUR 6,800 7,518
2.125% due 04/15/2027
2,100 2,488
2.250% due 04/09/2026
3,400 4,081
Yorkshire Building Society
3.000% due 04/18/2025 799
GBP 600
2,686,426
工業 10.0％
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
400 483
2.875% due 01/31/2022
2,100 2,632
4.249% due 07/31/2020
506 662
4.875% due 07/31/2024
900 1,160
AbbVie, Inc.
3.375% due 11/14/2021
USD 4,219 4,332
Allergan Funding SCS
3.000% due 03/12/2020
500 501
Altice Financing S.A.
5.250% due 02/15/2023
EUR 16,920 19,425
6.625% due 02/15/2023
USD 24,030 24,744
7.500% due 05/15/2026
4,100 4,366
Altice France S.A.
3.375% due 01/15/2028
EUR 2,300 2,576
5.500% due 01/15/2028
USD 4,400 4,493
7.375% due 05/01/2026
20,230 21,714
8.125% due 02/01/2027
4,300 4,778
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
441 458
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022
464 483
Axiata SPV2 Bhd
3.466% due 11/19/2020
7,800 7,878
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025
2,000 2,153
4.700% due 05/15/2028
2,600 2,848
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023
2,100 2,183
Bausch Health Cos., Inc.
6.500% due 03/15/2022
3,835 3,950
Bayer U.S. Finance II LLC
2.736% due 06/25/2021
1,600 1,605
BCPE Cycle Merger Sub II, Inc.
10.625% due 07/15/2027
1,282 1,202
BMW Finance NV
2.250% due 08/12/2022
33,500 33,644
Bombardier, Inc.
7.500% due 03/15/2025
274 263
7.875% due 04/15/2027
6,056 5,723
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,336
Broadcom Corp.
2.200% due 01/15/2021
100 100
2.375% due 01/15/2020
100 100
2.650% due 01/15/2023
7,325 7,356
3.000% due 01/15/2022
6,026 6,106
3.625% due 01/15/2024
16,387 16,881
3.875% due 01/15/2027
12,106 12,235
Camelot Finance S.A.
4.500% due 11/01/2026
732 741
Campbell Soup Co.
2.619% due 03/16/2020
2,490 2,492
2.749% due 03/15/2021
2,030 2,035
Celgene Corp.
2.250% due 08/15/2021
3,660 3,679
64/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.618% due 02/15/2022
USD 8,600 8,588
2.827% due 08/04/2020
7,800 7,814
Charles River Laboratories International, Inc.
4.250% due 05/01/2028
568 580
Charter Communications Operating LLC
3.559% due 02/01/2024
9,800 10,090
3.579% due 07/23/2020
26,426 26,655
4.464% due 07/23/2022
8,814 9,269
4.908% due 07/23/2025
806 889
Cigna Corp.
2.891% due 07/15/2023
6,926 6,955
CK Hutchison International 17 Ltd.
2.875% due 04/05/2022
2,000 2,023
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 02/15/2024
6,678 7,358
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% due 01/15/2024
1,040 1,071
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020
300 307
4.875% due 04/01/2021
80 83
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021
30,443 30,481
6.250% due 03/31/2023
45,770 44,769
8.000% due 03/15/2026
11,418 11,190
8.625% due 01/15/2024
19,101 19,483
Conagra Brands, Inc.
2.512% due 10/09/2020
180 180
Connect Finco SARL
6.750% due 10/01/2026
1,330 1,383
Constellation Oil Services Holding S.A.
9.500% due 11/09/2024 (b)
754 381
Core &Main Holdings LP
8.625% due 09/15/2024 (e)
893 892
CSC Holdings LLC
6.500% due 02/01/2029
1,000 1,119
CSCEC Finance Cayman ILtd.
2.950% due 11/19/2020
400 402
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
677 839
DAE Funding LLC
4.000% due 08/01/2020
5,348 5,395
4.500% due 08/01/2022
11,295 11,529
5.000% due 08/01/2024
6,465 6,764
5.250% due 11/15/2021
13,386 13,921
5.750% due 11/15/2023
6,316 6,632
Daimler Finance North America LLC
2.550% due 08/15/2022
10,050 10,127
2.700% due 06/14/2024
4,600 4,655
3.058% due 02/15/2022
16,750 16,863
3.100% due 08/15/2029
1,600 1,635
Danone S.A.
2.077% due 11/02/2021
408 408
Davide Campari-Milano SpA
2.750% due 09/30/2020
EUR 1,410 1,610
Dell Bank International DAC
0.625% due 10/17/2022
2,300 2,574
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
USD 12,612 13,028
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,724
3.625% due 03/15/2022
920 944
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
11,084 11,511
10.750% due 09/01/2024
260 270
65/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
DISH DBS Corp.
5.125% due 05/01/2020
USD 4,588 4,645
5.875% due 07/15/2022
270 283
DP World PLC
2.375% due 09/25/2026
EUR 990 1,190
4.250% due 09/25/2030
GBP 800 1,147
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
USD 290 292
DXC Technology Co.
3.082% due 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% due 04/15/2027
254 269
Eagle Holding Co. II LLC
7.750% due 05/15/2022 (e)
292 297
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
2,300 2,304
eBay, Inc.
2.875% due 08/01/2021
248 252
3.800% due 03/09/2022
3,375 3,490
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP 5,600 7,390
6.875% due 02/15/2021
950 1,260
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD 31,268 31,307
Energy Transfer Operating LP
4.150% due 10/01/2020
100 101
Energy Transfer Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,184
5.875% due 03/01/2022
450 481
EQT Corp.
2.869% due 10/01/2020
1,100 1,098
4.875% due 11/15/2021
150 154
Equifax, Inc.
3.028% due 08/15/2021
1,668 1,671
3.600% due 08/15/2021
586 601
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR 800 910
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD 880 425
F-Brasile SpA
7.375% due 08/15/2026
900 945
Flex Ltd.
4.875% due 06/15/2029
1,851 2,004
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.500% due 09/15/2027
1,000 992
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% due 11/04/2019
1,300 1,300
3.550% due 10/07/2022
8,355 8,384
5.875% due 08/02/2021
400 420
8.125% due 01/15/2020
1,600 1,617
Fortress Transportation &Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025
8,426 8,531
6.750% due 03/15/2022
12,084 12,613
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.125% due 10/15/2020
16 16
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021
190 194
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023
EUR 1,400 1,600
GATX Corp.
3.007% due 11/05/2021
USD 3,900 3,918
General Electric Co.
0.000% due 05/28/2020
EUR 200 223
0.375% due 05/17/2022
1,500 1,672
2.200% due 01/09/2020
USD 405 405
3.100% due 01/09/2023
431 439
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.150% due 09/07/2022
126 128
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
4.375% due 09/16/2020
USD
46 47
5.500% due 01/08/2020
950 956
5.550% due 05/04/2020
567 576
5.550% due 01/05/2026
6,390 7,269
6.150% due 08/07/2037
257 317
6.875% due 01/10/2039
87 115
General Mills, Inc.
2.541% due 04/16/2021
2,524 2,532
General Motors Financial Co., Inc.
3.150% due 01/15/2020
125 125
3.200% due 07/13/2020
772 777
Global Payments, Inc.
2.650% due 02/15/2025
720 730
Greene King Finance PLC
3.593% due 03/15/2035
GBP 2,200 3,067
4.064% due 03/15/2035
686 990
5.106% due 03/15/2034
150 232
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,001
Harvest Operations Corp.
2.330% due 04/14/2021
USD 2,884 2,895
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
4.875% due 01/15/2030
572 609
Horizon Pharma USA, Inc.
5.500% due 08/01/2027
1,000 1,046
Hyundai Capital America
2.945% due 09/18/2020
3,198 3,205
iHeartCommunications, Inc.
6.375% due 05/01/2026
11,605 12,504
8.375% due 05/01/2027
21,507 23,173
IHO Verwaltungs GmbH (e)
3.625% due 05/15/2025
EUR 2,700 3,086
3.875% due 05/15/2027
1,500 1,687
6.000% due 05/15/2027
USD 3,520 3,648
6.375% due 05/15/2029
3,777 3,886
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025
EUR 1,700 1,963
Imperial Brands Finance PLC
2.950% due 07/21/2020
USD 1,300 1,306
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% due 12/10/2019
370 371
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.230% due 11/15/2021
8,350 8,755
5.710% due 11/15/2023
1,550 1,705
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023
3,960 3,693
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023
1,624 1,527
8.000% due 02/15/2024
4,321 4,449
8.500% due 10/15/2024
12,393 12,519
9.750% due 07/15/2025
5,841 6,090
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021
20,642 19,662
International Flavors &Fragrances, Inc.
3.400% due 09/25/2020
1,750 1,770
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025
EUR 400 460
3.250% due 03/15/2025
500 572
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032
USD 2,500 3,445
Kraft Heinz Foods Co.
2.751% due 02/10/2021
1,690 1,689
6.500% due 02/09/2040
300 370
7.125% due 08/01/2039
4,200 5,417
L3Harris Technologies, Inc.
67/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.416% due 04/30/2020
5,600 5,602
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lear Corp.
5.250% due 01/15/2025
USD 16,138 16,641
Live Nation Entertainment, Inc.
4.750% due 10/15/2027
140 146
Martin Marietta Materials, Inc.
2.656% due 12/20/2019
680 680
2.800% due 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
152 165
6.750% due 10/01/2020
6,108 6,352
Micron Technology, Inc.
4.185% due 02/15/2027
1,388 1,451
4.663% due 02/15/2030
3,470 3,649
5.327% due 02/06/2029
2,532 2,806
5.500% due 02/01/2025
794 817
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
3.500% due 07/30/2020
1,600 1,611
Mitchells &Butlers Finance PLC
2.569% due 12/15/2030
606 564
6.013% due 12/15/2028
GBP 1,013 1,496
Motion Bondco DAC
6.625% due 11/15/2027 (f)
USD 400 408
NCR Corp.
5.750% due 09/01/2027
56 58
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR 3,900 4,590
3.625% due 06/15/2030
4,200 4,690
3.875% due 11/15/2029
7,478 8,560
4.625% due 05/15/2029
7,600 9,296
4.875% due 06/15/2030
USD 3,100 3,142
5.375% due 11/15/2029
980 1,034
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
4,823 4,962
Noble Holding International Ltd.
7.875% due 02/01/2026
6,875 4,572
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class APass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
441 426
NXP BV
4.300% due 06/18/2029
2,200 2,350
Occidental Petroleum Corp.
2.600% due 08/13/2021
687 692
3.137% due 02/08/2021
857 863
3.437% due 08/13/2021
412 415
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022
5,091 4,926
Pacific Drilling S.A.
8.375% due 10/01/2023
6,753 5,415
Pacific National Finance Pty Ltd.
4.625% due 09/23/2020
530 540
Pan American Energy LLC
56.635% due 11/20/2020
ARS 265,660 3,526
Panasonic Corp.
2.536% due 07/19/2022
USD 200 202
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% due 04/01/2027
2,604 2,480
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023
1,600 1,692
Performance Food Group, Inc.
5.500% due 10/15/2027
508 540
Petroleos de Venezuela S.A. (b)
5.375% due 04/12/2027
11,932 805
5.500% due 04/12/2037
10,372 700
6.000% due 05/16/2024
8,283 559
6.000% due 11/15/2026
13,183 890
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9.000% due 11/17/2021
400 27
9.750% due 05/17/2035
4,730 319
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Petroleos Mexicanos
5.350% due 02/12/2028
USD
880 871
6.490% due 01/23/2027
6,170 6,594
6.500% due 03/13/2027
3,970 4,218
6.750% due 09/21/2047
390 389
6.840% due 01/23/2030
4,720 5,047
7.690% due 01/23/2050
2,430 2,647
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
563 557
Phillips 66
2.751% due 04/15/2020
900 900
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% due 05/15/2023
653 688
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
1,376 1,430
4.450% due 02/15/2025
2,379 2,500
4.850% due 04/01/2024
2,983 3,157
5.125% due 07/02/2022
4,484 4,731
5.450% due 08/15/2034
39 39
5.950% due 03/15/2043
7,642 7,663
Radiate Holdco LLC
6.875% due 02/15/2023
2,806 2,883
RCI Banque S.A.
0.250% due 07/12/2021
EUR 1,300 1,455
0.250% due 03/08/2023
2,350 2,591
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026
14,530 17,611
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023
USD 4,940 4,224
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024
EUR 200 229
2.375% due 12/08/2027
1,000 1,170
Rockwell Collins, Inc.
2.800% due 03/15/2022
USD 194 198
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021
EUR 7,700 9,037
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 10,926
Sands China Ltd.
4.600% due 08/08/2023
USD 3,100 3,286
5.125% due 08/08/2025
4,000 4,421
5.400% due 08/08/2028
5,200 5,896
Scotts Miracle-Gro Co.
4.500% due 10/15/2029
159 160
Sensata Technologies, Inc.
4.375% due 02/15/2030
564 569
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,774
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
400 403
3.000% due 07/15/2022
300 306
3.550% due 04/15/2024
1,000 1,040
4.125% due 07/15/2023
200 211
SoftBank Group Corp.
4.000% due 04/20/2023
EUR 12,281 14,657
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (b)
USD 818 849
Spectra Energy Partners LP
2.827% due 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.458% due 12/28/2031
GBP 1,060 1,353
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD 2,500 2,522
4.738% due 03/20/2025
5,200 5,558
69/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.152% due 03/20/2028
18,240 19,903
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026
USD
1,275 1,329
Syngenta Finance NV
3.698% due 04/24/2020
600 603
3.933% due 04/23/2021
1,600 1,627
4.441% due 04/24/2023
5,300 5,536
4.892% due 04/24/2025
800 848
5.182% due 04/24/2028
1,800 1,910
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
1,572 1,613
Telefonica Emisiones S.A.
5.134% due 04/27/2020
230 233
Telesat Canada
6.500% due 10/15/2027
884 925
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
447 462
4.625% due 09/01/2024
1,718 1,764
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
3.650% due 11/10/2021
900 867
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021
418 403
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020
21,174 20,962
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020
EUR 19,350 21,270
1.250% due 03/31/2023
1,800 1,769
3.250% due 04/15/2022
12,900 14,266
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
2.200% due 07/21/2021
USD 25,398 24,173
2.800% due 07/21/2023
208 180
Textron, Inc.
2.731% due 11/10/2020
3,770 3,770
Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.500% due 10/01/2039
EUR 2,000 2,169
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
USD 1,694 1,987
T-Mobile USA, Inc.
4.750% due 02/01/2028
364 0
Topaz Solar Farms LLC
4.875% due 09/30/2039
1,111 1,169
5.750% due 09/30/2039
8,516 9,544
TransDigm, Inc.
5.500% due 11/15/2027 (f)
1,330 1,329
Transocean, Inc.
7.250% due 11/01/2025
2,595 2,303
7.500% due 01/15/2026
1,783 1,596
Trident TPI Holdings, Inc.
9.250% due 08/01/2024
869 845
Triumph Group, Inc.
5.250% due 06/01/2022
486 480
6.250% due 09/15/2024
1,541 1,622
Trivium Packaging Finance BV
5.500% due 08/15/2026
1,000 1,050
8.500% due 08/15/2027
600 641
UCB S.A.
3.750% due 03/27/2020
EUR 376 426
4.125% due 01/04/2021
150 175
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
1,500 1,710
4.875% due 07/01/2024
565 653
United Rentals North America, Inc.
3.875% due 11/15/2027 (f)
USD 600 608
United Technologies Corp.
2.818% due 08/16/2021
983 983
70/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Univision Communications, Inc.
5.125% due 05/15/2023
530 533
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.125% due 02/15/2025
USD
14,429 14,158
Valaris PLC
5.750% due 10/01/2044
2,116 868
7.750% due 02/01/2026
864 458
Vale Overseas Ltd.
6.250% due 08/10/2026
3,616 4,225
6.875% due 11/21/2036
1,207 1,541
6.875% due 11/10/2039
951 1,221
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023
EUR 1,500 1,819
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025
USD 3,804 3,874
5.625% due 04/15/2027
403 426
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP 1,220 1,668
VMware, Inc.
2.300% due 08/21/2020
USD 568 569
2.950% due 08/21/2022
5,956 6,055
3.900% due 08/21/2027
540 558
Volkswagen Bank GmbH
0.000% due 06/15/2021
EUR 900 1,005
Volkswagen Financial Services AG
0.250% due 10/16/2020
5,577 6,243
0.398% due 02/15/2021
7,300 8,189
0.625% due 04/01/2022
5,349 6,038
Volkswagen Financial Services NV
1.625% due 11/30/2022
GBP 3,300 4,254
1.875% due 09/07/2021
300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.025% due 07/06/2021
EUR 1,000 1,117
0.250% due 02/16/2021
4,688 5,250
0.500% due 06/20/2022
875 985
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026
USD 5,260 5,385
Woodside Finance Ltd.
4.500% due 03/04/2029
3,510 3,830
Worldline S.A.
0.250% due 09/18/2024
EUR 3,600 3,981
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% due 03/01/2023
USD 1,682 1,698
4.250% due 03/01/2022
115 118
5.400% due 04/01/2024
5,058 5,387
5.750% due 04/01/2027
1,464 1,605
YPF S.A.
54.567% due 09/24/2020
ARS 169,450 2,177
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021
127
USD 124
1,274,197
公益 2.9％
AT&T, Inc.
2.951% due 07/15/2021
1,383 1,398
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022
400 417
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
2.625% due 05/05/2020
400 401
Duke Energy Corp.
2.675% due 05/14/2021
2,064 2,072
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% due 09/15/2020
1,000 1,034
Edison International
2.400% due 09/15/2022
3,161 3,090
2.950% due 03/15/2023
118 117
5.750% due 06/15/2027
1,380 1,498
71/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,148
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028
USD
424 435
Enbridge, Inc.
2.410% due 01/10/2020
8,800 8,805
2.819% due 06/15/2020
4,400 4,407
Florida Gas Transmission Co. LLC
5.450% due 07/15/2020
790 807
Frontier Communications Corp.
8.000% due 04/01/2027
2,154 2,267
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022
11,935 12,392
6.000% due 11/27/2023
28,785 32,009
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
2.250% due 11/22/2024
EUR
100 119
2.949% due 01/24/2024
450 546
3.600% due 02/26/2021
3,624 4,232
4.950% due 03/23/2027
USD 1,200 1,300
4.950% due 02/06/2028
1,000 1,092
5.150% due 02/11/2026
5,700 6,231
5.338% due 09/25/2020
GBP 1,018 1,364
5.999% due 01/23/2021
USD 2,322 2,426
6.510% due 03/07/2022
6,638 7,222
7.288% due 08/16/2037
500 676
8.625% due 04/28/2034
2,372 3,405
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% due 05/31/2027
EUR 100 121
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
USD 2,750 2,786
Korea National Oil Corp.
2.125% due 04/14/2021
600 600
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021
331 331
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022
307 302
Pacific Gas &Electric Co. (b)
2.450% due 08/15/2022
4,250 3,953
2.950% due 03/01/2026
7,492 6,986
3.250% due 09/15/2021
3,713 3,509
3.250% due 06/15/2023
7,001 6,546
3.300% due 03/15/2027
3,838 3,598
3.300% due 12/01/2027
11,095 10,471
3.400% due 08/15/2024
5,770 5,467
3.500% due 10/01/2020
9,206 8,769
3.500% due 06/15/2025
4,937 4,690
3.750% due 02/15/2024
3,579 3,391
3.750% due 08/15/2042
418 382
3.850% due 11/15/2023
2,049 1,936
4.000% due 12/01/2046
197 180
4.250% due 05/15/2021
3,093 2,954
4.250% due 08/01/2023
2,300 2,208
4.250% due 03/15/2046
982 906
4.300% due 03/15/2045
1,196 1,106
4.450% due 04/15/2042
2,186 2,038
4.500% due 12/15/2041
743 687
4.600% due 06/15/2043
334 316
4.650% due 08/01/2028
100 97
4.750% due 02/15/2044
1,085 1,047
5.125% due 11/15/2043
3,393 3,289
5.400% due 01/15/2040
8,388 8,304
5.800% due 03/01/2037
6,765 6,765
6.050% due 03/01/2034
19,770 19,918
6.250% due 03/01/2039
3,287 3,361
6.350% due 02/15/2038
5,896 6,014
72/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030
28,821 30,579
5.875% due 03/07/2022
EUR 800 1,010
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
6.125% due 01/17/2022
USD
13,441 14,463
6.250% due 12/14/2026
GBP 6,234 9,568
6.625% due 01/16/2034
2,900 4,480
6.850% due 06/05/2115
USD 316 364
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037
416 481
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
2,653 2,965
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
830 972
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028
2,800 3,213
Rosneft Finance S.A.
7.250% due 02/02/2020
750 760
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 02/01/2021
664 685
San Diego Gas &Electric Co.
3.750% due 06/01/2047
62 65
Sempra Energy
2.569% due 03/15/2021
8,200 8,179
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% due 04/09/2023
250 257
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.500% due 04/28/2020
200 200
Southern California Edison Co.
3.650% due 03/01/2028
118 125
5.750% due 04/01/2035
196 235
6.000% due 01/15/2034
54 66
6.650% due 04/01/2029
578 678
Southern California Gas Co.
5.125% due 11/15/2040
32 40
Southern Co.
2.750% due 06/15/2020
396 398
Sprint Communications, Inc.
6.000% due 11/15/2022
2,712 2,875
7.000% due 08/15/2020
17,292 17,857
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024
488 531
7.250% due 09/15/2021
30,046 32,136
7.625% due 03/01/2026
839 930
7.875% due 09/15/2023
6,029 6,670
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.250% due 05/04/2020
200 200
2.750% due 05/04/2022
1,700 1,718
Talen Energy Supply LLC
6.625% due 01/15/2028
580 563
Transocean Phoenix 2Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,470 1,525
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
41 41
Transocean Sentry Ltd.
5.375% due 05/15/2023
1,200 1,193
Verizon Communications, Inc.
5.250% due 03/16/2037 488
387
371,448
社債合計 4,332,071
（取得原価 4,244,317千米ドル）
転換社債 0.0％
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024
2,906 5,152
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% due 01/31/2024
170
262
73/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
転換社債合計 5,322
（取得原価 4,540千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
地方債 0.5％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
USD 655 771
6.725% due 04/01/2035
280 328
7.350% due 07/01/2035
545 660
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,883
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.750% due 01/01/2042
130 149
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 411
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2001
5.125% due 07/01/2031 (b)
17,360 13,345
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006 (b)
5.000% due 07/01/2031
420 323
5.250% due 07/01/2023
500 385
5.250% due 07/01/2026
1,000 770
5.250% due 07/01/2049
610 462
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (b)
5.000% due 07/01/2027
700 538
5.000% due 07/01/2028
75 58
5.250% due 07/01/2032
400 308
5.250% due 07/01/2034
400 308
5.250% due 07/01/2037
410 316
Commonwealth of Puerto Rico, General ObligationBonds, Series
2008 (b)
5.000% due 07/01/2023
300 230
5.125% due 07/01/2028
130 100
5.500% due 07/01/2032
10,780 8,274
5.700% due 07/01/2023
685 512
6.000% due 07/01/2038
4,070 3,164
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (b)
5.750% due 07/01/2038
550 415
6.000% due 07/01/2039
215 164
6.500% due 07/01/2037
400 313
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (b)
5.375% due 07/01/2030
685 494
5.750% due 07/01/2041
1,900 1,377
6.500% due 07/01/2040
120 91
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (b)
4.125% due 07/01/2022
500 327
5.000% due 07/01/2021
1,010 677
5.000% due 07/01/2041
3,660 2,351
5.125% due 07/01/2037
800 528
5.500% due 07/01/2026
1,900 1,278
5.500% due 07/01/2039
4,215 2,835
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (b)
13,450 8,171
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010 (b)
6.050% due 07/01/2032
800 609
6.125% due 07/01/2040
3,000 2,284
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
2.573% due 09/25/2056
1,025 1,023
74/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
2.573% due 01/25/2057
9,489 9,472
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024 706
USD
700
地方債合計 66,410
（取得原価 47,609千米ドル）
米国政府関係機関 34.7％
Fannie Mae
2.123% due 05/25/2048
5,318 5,272
2.500% due 10/01/2022
233 236
3.000% due 08/01/2049
16,240 16,522
3.000% due 09/01/2049
81,801 83,235
3.500% due 08/01/2042
55 58
3.500% due 09/01/2047
850 881
3.500% due 03/01/2048
222 229
3.500% due 04/01/2048
451 466
3.500% due 06/01/2049
3,328 3,415
4.000% due 07/01/2040
132 137
4.000% due 12/01/2041
164 170
4.000% due 07/01/2042
272 281
4.000% due 08/01/2042
56 58
4.000% due 09/01/2042
312 323
4.000% due 11/01/2045
412 436
4.000% due 03/01/2047
231 242
4.000% due 04/01/2047
880 943
4.000% due 08/01/2047
20,382 21,394
4.000% due 10/01/2047
954 1,001
4.000% due 12/01/2047
137 142
4.000% due 01/01/2048
204 215
4.000% due 02/01/2048
2,465 2,587
4.000% due 07/01/2048
43,468 45,239
4.000% due 08/01/2048
29,483 30,595
4.000% due 09/01/2048
24,883 25,944
4.000% due 11/01/2048
94,859 98,521
4.000% due 12/01/2048
3,515 3,648
4.000% due 03/01/2049
39,914 41,422
4.000% due 08/01/2049
614 638
4.377% due 05/25/2048 (g)
5,318 1,203
4.500% due 05/01/2033
18 19
4.500% due 07/01/2033
35 37
4.500% due 05/01/2034
1 1
4.500% due 05/01/2035
7 7
4.500% due 02/01/2038
2 2
4.500% due 01/01/2041
476 494
4.750% due 06/01/2033
206 213
5.000% due 10/01/2035
75 77
5.000% due 12/01/2035
241 253
5.000% due 10/01/2036
7 7
5.000% due 05/01/2038
4 4
5.000% due 11/01/2039
8 8
5.000% due 10/01/2051
453 477
5.500% due 07/01/2033
41 45
5.500% due 06/01/2035
814 860
5.500% due 04/01/2036
2 2
5.500% due 11/01/2036
7 8
5.500% due 03/01/2037
16 17
5.500% due 09/01/2037
10 11
5.500% due 02/01/2038
4 4
5.500% due 04/01/2038
26 28
6.000% due 08/01/2031
29 30
6.000% due 06/01/2032
6 6
6.000% due 09/01/2039
413 447
6.000% due 10/01/2047
28 30
75/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.500% due 01/01/2037
4 5
6.500% due 10/01/2037
9 10
7.000% due 09/01/2031
36 36
7.000% due 05/01/2037
2 2
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
7.500% due 09/01/2032
USD 11 11
Fannie Mae, TBA (f)
2.500% due 12/01/2034
3,000 3,031
3.000% due 12/01/2033
9,500 9,725
3.000% due 12/01/2049
134,200 136,236
3.500% due 12/01/2048
570,200 585,546
4.000% due 11/01/2048
101,825 105,675
4.000% due 12/01/2048
221,500 230,049
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046
202 207
3.000% due 12/01/2047
7,858 8,037
3.000% due 03/01/2048
459 469
3.000% due 06/01/2048
24,993 25,523
3.000% due 07/01/2048
55,061 56,209
3.000% due 09/01/2048
343 350
3.000% due 09/01/2049
41,768 42,499
3.500% due 10/01/2047
8,069 8,362
3.500% due 12/01/2047
3,343 3,462
3.500% due 03/01/2048
9,878 10,209
3.500% due 04/01/2048
4,101 4,240
3.500% due 10/01/2048
8,076 8,311
3.500% due 12/01/2048
16,820 17,304
3.500% due 03/01/2049
12,292 12,630
3.500% due 05/01/2049
109,290 112,309
3.500% due 08/01/2049
22,634 23,259
3.500% due 09/01/2049
109,625 112,629
4.000% due 09/01/2033
5 5
4.000% due 04/01/2047
1,500 1,575
4.000% due 05/01/2047
1,505 1,580
4.000% due 08/01/2047
2,391 2,512
4.000% due 08/01/2048
4,950 5,144
4.000% due 09/01/2048
2,077 2,158
4.000% due 10/01/2048
2,151 2,236
4.000% due 12/01/2048
55,577 58,484
4.000% due 01/01/2049
5,322 5,520
4.000% due 02/01/2049
24,943 26,183
4.000% due 03/01/2049
1,783 1,881
4.000% due 08/01/2049
363 377
4.500% due 05/01/2036
6 6
4.629% due 06/15/2042 (g)
77 15
5.000% due 06/01/2034
451 480
5.000% due 08/01/2035
72 75
5.000% due 01/01/2037
4 4
5.000% due 01/01/2038
2 2
5.500% due 01/01/2035
1,488 1,624
5.500% due 05/01/2037
5 6
5.500% due 06/01/2037
209 218
5.500% due 07/01/2037
38 40
5.750% due 05/01/2037
427 476
6.000% due 07/01/2037
50 53
Ginnie Mae
4.000% due 04/20/2047
7,290 7,671
4.000% due 05/20/2047
134,889 141,603
4.000% due 06/20/2047
63,229 66,366
4.000% due 07/20/2047
57,397 60,253
4.000% due 02/20/2048
43,247 45,312
4.000% due 09/20/2049
127,814 133,887
4.500% due 01/20/2040
242 256
4.500% due 03/20/2040
36 38
5.000% due 08/20/2030
785 837
5.000% due 05/20/2040
599 633
76/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 11/20/2040
20 21
5.000% due 04/20/2041
26 27
5.500% due 05/20/2038
8 9
5.500% due 06/20/2038
208 223
5.500% due 07/20/2038
83 86
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 08/20/2038
USD
598 639
5.500% due 09/20/2038
312 333
5.500% due 10/20/2038
30 31
5.500% due 01/20/2039
12 12
5.500% due 02/20/2039
64 68
5.500% due 07/20/2039
64 67
5.500% due 09/20/2039
149 159
5.500% due 10/20/2039
12 13
5.500% due 11/20/2039
423 451
5.500% due 12/20/2039
27 29
5.500% due 01/20/2040
355 372
5.500% due 06/20/2040
507 563
5.500% due 07/20/2040
530 555
Ginnie Mae, TBA (f)
4.000% due 11/01/2048
648,250 674,129
4.000% due 12/15/2049
1,281,178
1,232,550
4,431,350
米国政府関係機関合計
（取得原価 4,419,133千米ドル）
米国長期国債 4.7％
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 04/15/2020
1,205 1,199
0.250% due 07/15/2029
153,357 155,098
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.375% due 07/15/2027
1,322 1,346
0.625% due 07/15/2021
80 80
0.625% due 02/15/2043
781 801
0.750% due 07/15/2028
95,765 100,851
0.875% due 01/15/2029
59,419 63,228
1.000% due 02/15/2048
1,977 2,213
1.000% due 02/15/2049
31,300 35,255
2.375% due 01/15/2025
26,976 30,026
U.S. Treasury Bonds
2.250% due 08/15/2046
100 101
2.375% due 05/15/2029
134,400 142,538
2.625% due 02/15/2029
5,000 5,407
2.750% due 08/15/2047
2,830 3,167
3.000% due 08/15/2048
155 182
3.000% due 02/15/2049
77 91
3.125% due 05/15/2048
180 216
U.S. Treasury Notes
1.625% due 02/15/2026
2,200 2,204
2.000% due 02/15/2025
11,021 11,270
2.000% due 08/15/2025
1,400 1,433
2.000% due 11/15/2026
800 821
2.250% due 11/15/2024
12,300 12,719
2.250% due 02/15/2027
29,241
28,000
米国長期国債合計 599,492
（取得原価 579,629千米ドル）
モーゲージバック証券 34.5％
Accredited Mortgage Loan Trust
2.768% due 07/25/2035
9,806 9,779
3.518% due 07/25/2035 (b)
715 632
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.978% due 08/25/2036
7,210 7,087
2.618% due 01/25/2035
1,168 1,173
2.648% due 02/25/2034
6,677 6,648
2.723% due 08/25/2035
5,023 5,012
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.773% due 08/25/2035
5,961 5,957
AFC Home Equity Loan Trust
77/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.633% due 06/25/2029
2,323 2,020
Alternative Loan Trust
1.993% due 01/25/2037 (b)
6,182 6,084
1.993% due 07/25/2046
5,587 5,588
2.003% due 07/25/2036
11,852 11,403
2.013% due 08/25/2046 (b)
16,392 13,481
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.023% due 05/25/2036
USD
21,089 19,177
2.036% due 09/20/2046
1,867 1,646
2.056% due 03/20/2046
9,783 9,176
2.073% due 12/25/2046
25,897 24,355
2.093% due 07/25/2036
22,690 19,143
2.423% due 01/25/2036
3,342 3,298
3.740% due 08/25/2035 (b)
665 611
3.766% due 08/25/2035 (b)
757 734
4.277% due 09/25/2034
1,405 1,391
5.500% due 06/25/2035
8,125 8,158
5.500% due 08/25/2035 (b)
97 98
5.500% due 02/25/2036 (b)
24 21
6.000% due 07/25/2037 (b)
31,280 23,024
7.000% due 10/25/2037
37,167 22,542
Ameriquest Mortgage Securities Trust
2.163% due 04/25/2036
9,785 9,770
2.233% due 03/25/2036
27,500 27,159
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.089% due 09/25/2032
515 529
3.578% due 10/25/2034
9,000 8,825
Argent Mortgage Loan Trust
2.303% due 05/25/2035
31,701 30,599
Argent Securities Trust
2.003% due 04/25/2036
8,656 3,715
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.333% due 10/25/2035
36,400 35,553
4.353% due 09/25/2033
1,933 1,946
Asset-Backed Funding Certificates Trust
2.483% due 03/25/2035
9,929 9,863
2.558% due 06/25/2035
12,354 12,201
Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.873% due 04/25/2035
7,004 7,011
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.133% due 05/25/2036 (b)
27,532 25,324
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.344% due 06/15/2035
18,395 18,436
Banc of America Alternative Loan Trust (b)
5.326% due 04/25/2022
182 182
6.000% due 07/25/2046
2,811 2,747
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust
3.475% due 06/28/2034
4,273 4,284
BCAP LLC Trust
2.244% due 07/26/2036
317 311
5.876% due 04/26/2037
4,621 3,830
6.000% due 04/26/2036
8,686 7,281
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.963% due 11/25/2034
314 314
Bear Stearns Alternative-A Trust
1.993% due 04/25/2037
10,054 8,110
2.243% due 11/25/2046
7,840 8,534
Bear Stearns Asset-Backed Securities ITrust
2.023% due 04/25/2037 (b)
2,274 3,819
2.063% due 02/25/2037
7,304 8,405
2.183% due 04/25/2036
12,325 12,293
2.223% due 02/25/2036 (b)
7,436 7,431
2.223% due 05/25/2036 (b)
12,848 6,590
2.253% due 12/25/2035
8,426 8,458
2.323% due 12/25/2035
2,088 2,086
78/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.523% due 11/25/2035 (b)
4,919 4,588
2.543% due 12/25/2035
9,463 7,838
2.843% due 06/25/2034
7,780 7,828
2.873% due 08/25/2037
25,563 22,510
4.777% due 05/25/2036 (g)
12,848 573
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
2.083% due 10/25/2036
USD
1,919 1,922
4.043% due 06/25/2035
3,853 3,811
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
2.023% due 02/25/2037 (b)
9,164 10,087
Business Loan Express Business Loan Trust
2.113% due 09/25/2038
2,284 2,142
2.373% due 09/25/2038
1,107 1,025
2.923% due 09/25/2038
80 75
BX Trust
3.064% due 07/15/2034
1,685 1,688
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% due 10/15/2034
9,700 10,129
Canada Square Funding PLC
0.000% due 10/17/2051
GBP
49,957 64,774
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (b)
USD
1,442 1,197
Centex Home Equity Loan Trust
2.468% due 03/25/2035
5,514 5,495
CGGS Commercial Mortgage Trust
2.821% due 02/15/2037
23,290 23,257
3.271% due 02/15/2037
9,280 9,273
4.221% due 02/15/2037
22,780 22,913
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.014% due 07/15/2030
12,796 12,707
ChaseFlex Trust
2.123% due 07/25/2037
1,450 1,295
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
2.183% due 03/25/2035
703 705
CIT Mortgage Loan Trust
3.173% due 10/25/2037
17,085 17,313
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.287% due 03/10/2047 (g)
25,400 347
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.963% due 12/25/2036
5,791 5,670
2.083% due 01/25/2037
1,860 1,858
2.158% due 08/25/2036
15,784 7,789
2.223% due 03/25/2037
15,986 16,010
2.443% due 12/25/2035
1,166 1,170
2.643% due 09/25/2037
28,262 25,764
4.212% due 08/25/2036
8,659 8,734
4.442% due 07/25/2037 (b)
6,129 5,976
4.524% due 11/25/2038
963 982
6.750% due 05/25/2036 (b)
12,920 9,451
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.403% due 07/25/2035
2,330 2,346
2.858% due 05/25/2035
6,300 6,290
Civic Mortgage LLC
4.349% due 11/25/2022
737 739
Commercial Mortgage Trust
0.170% due 04/10/2047 (g)
33,000 260
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
3,332 3,483
6.920% due 12/01/2030
2,584 2,847
7.500% due 03/01/2030
56,572 38,307
7.600% due 04/15/2026
5,661 3,416
7.700% due 09/15/2026
1,470 1,552
Countrywide Asset-Backed Certificates
1.963% due 06/25/2035 (b)
2,486 2,277
1.963% due 06/25/2037
21,218 20,185
79/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.963% due 07/25/2037 (b)
2,605 2,387
1.973% due 04/25/2047 (b)
6,842 6,612
1.983% due 05/25/2037 (b)
16,734 16,613
1.993% due 06/25/2047
1,529 1,526
2.003% due 11/25/2047
13,343 12,727
2.043% due 08/25/2037
25,800 23,483
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.053% due 05/25/2037 (b)
USD
12,783 12,021
2.053% due 10/25/2047
25,934 25,131
2.063% due 05/25/2036
10,447 8,318
2.073% due 02/25/2036
1,500 1,429
2.173% due 03/25/2036 (b)
1,857 1,716
2.223% due 06/25/2036
6,300 6,269
2.243% due 01/25/2045
5,681 5,683
2.263% due 04/25/2036
10,000 10,056
2.304% due 08/26/2033
386 373
2.553% due 06/25/2035
7,000 6,565
2.573% due 02/25/2034 (b)
8,405 8,418
2.978% due 06/25/2033 (b)
831 822
3.428% due 01/25/2034 (b)
189 191
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.955% due 11/25/2034
16 16
4.590% due 06/25/2034
2 2
5.500% due 11/25/2035 (b)
9,226 7,849
6.000% due 07/25/2036
33,648 28,193
6.000% due 11/25/2037
6,752 5,761
Credit Suisse Mortgage Capital
1.571% due 06/27/2037
6,036 6,134
2.188% due 11/27/2036
7,567 8,247
3.000% due 01/29/2036
2,321 2,337
3.000% due 07/25/2037
226 226
5.874% due 10/26/2036
308 297
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058
49 49
0.000% due 04/25/2058 (g)
1 1
2.664% due 07/15/2032
5,200 5,195
2.914% due 07/15/2032
4,000 3,997
3.114% due 07/15/2032
2,400 2,399
3.550% due 01/25/2058
26,693 26,492
3.864% due 04/25/2058
68,022 69,391
3.904% due 06/25/2050
47,273 38,791
4.517% due 06/01/2050
122,065 126,153
Credit-Based Asset Servicing &Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046
4,266 4,504
Credit-Based Asset Servicing &Securitization Trust
1.973% due 07/25/2036
4,096 4,068
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.273% due 01/25/2033
2,047 2,035
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
2.063% due 03/25/2037
33,000 31,614
2.063% due 03/25/2047 (b)
26,535 24,398
2.083% due 09/25/2046
5,600 5,393
2.543% due 05/25/2036 (b)
2,232 860
2.873% due 03/25/2035
5,500 5,622
2.948% due 12/25/2034
1,786 1,803
5.633% due 06/25/2035
8,644 9,217
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
2.164% due 03/15/2030
4,868 4,749
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
1.983% due 03/25/2037
13,510 8,232
2.153% due 08/25/2037 (b)
36,916 31,279
2.323% due 09/25/2047
24,235 22,856
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
4.156% due 10/25/2035 (b)
15,061 14,910
Deutsche Mortgage &Asset Receiving Corp.
2.117% due 11/27/2036
4,206 4,150
80/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Downey Savings &Loan Association Mortgage Loan Trust
2.036% due 10/19/2036 (b)
12,476 11,299
2.146% due 10/19/2045 (b)
3,153 3,168
2.176% due 09/19/2045
7,541 6,265
Dragon Finance BV
1.794% due 07/13/2023
GBP
180 226
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Dutch Property Finance BV
0.276% due 01/28/2048
EUR 19,587 21,921
Ellington Loan Acquisition Trust
2.923% due 05/25/2037
USD 1,813 1,820
EMC Mortgage Loan Trust
2.873% due 04/25/2042 (b)
10,016 9,293
3.323% due 04/25/2042
67 67
Encore Credit Receivables Trust
2.753% due 11/25/2035
6,510 6,539
European Residential Loan Securitisation DAC
0.399% due 03/24/2063
EUR 21,700 24,140
Eurosail PLC
0.942% due 09/10/2044
GBP 458 591
Eurosail-UK PLC
1.555% due 09/13/2045
5,947 7,335
1.735% due 06/13/2045
14,134 18,182
FBR Securitization Trust
2.498% due 10/25/2035
USD 20,968 15,614
2.503% due 10/25/2035
13,229 13,223
2.588% due 09/25/2035
7,500 7,306
Finsbury Square PLC
1.430% due 09/12/2065
GBP 31,959 41,282
First Franklin Mortgage Loan Trust
1.973% due 07/25/2036
USD 650 650
1.983% due 04/25/2036
6,248 6,112
2.283% due 01/25/2036
10,000 9,678
2.528% due 05/25/2036
6,259 6,254
2.678% due 04/25/2035
5,000 5,031
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (b)
2.323% due 05/25/2035
2,257 1,789
3.177% due 05/25/2035 (g)
2,256 298
Fremont Home Loan Trust
1.963% due 02/25/2037
10,272 7,824
2.843% due 01/25/2035
6,493 6,367
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051
12,423 13,521
Great Wolf Trust
0.000% due 09/15/2034 (b)(g)
104,500 1
2.764% due 09/15/2034
8,400 8,403
3.014% due 09/15/2034
13,900 13,906
GreenPoint Mortgage Funding Trust
2.383% due 11/25/2045
78 65
Grifonas Finance PLC
0.000% due 08/28/2039
EUR 993 1,023
GS Mortgage Securities Corporation Trust
3.419% due 10/10/2032
USD 3,300 3,412
4.591% due 10/10/2032
7,600 7,720
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (b)
24 17
GSAMP Trust
1.963% due 03/25/2047
5,809 5,618
1.973% due 06/25/2036
2,550 2,546
1.983% due 01/25/2037
23,210 15,892
1.983% due 05/25/2046
1,052 1,044
2.083% due 06/25/2036
20,000 19,568
2.468% due 11/25/2035 (b)
7,684 6,259
GSMSC Resecuritization Trust
2.198% due 09/26/2036
5,613 4,336
6.359% due 04/26/2037
40,011 14,610
81/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GSR Mortgage Loan Trust
2.123% due 03/25/2037
10,177 3,363
4.877% due 03/25/2037 (g)
10,177 2,789
HarborView Mortgage Loan Trust
2.086% due 12/19/2036 (b)
1,477 1,423
2.406% due 02/19/2036
17,021 15,802
2.486% due 08/19/2045
12,297 12,380
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Hawksmoor Mortgages
0.000% due 05/25/2053
GBP 80,500 104,416
Home Equity Asset Trust
2.063% due 10/25/2036
USD 23,475 9,575
2.133% due 07/25/2036
238 239
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
1.963% due 11/25/2036
20,014 19,206
2.003% due 06/25/2036
4,562 4,476
2.063% due 04/25/2037
17,152 12,965
2.813% due 08/25/2035
5,750 5,795
HSI Asset Securitization Corp. Trust
2.073% due 05/25/2037
7,197 6,829
Impac CMB Trust
2.503% due 01/25/2035
19,049 19,320
Impac Secured Assets Corp.
2.103% due 03/25/2036 (b)
19,475 17,028
Impac Secured Assets Trust
2.013% due 01/25/2037
4,352 3,973
IMT Trust
2.614% due 06/15/2034
2,400 2,397
2.864% due 06/15/2034
1,800 1,799
3.014% due 06/15/2034
1,100 1,100
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037
10,987 9,748
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.692% due 06/25/2037 (b)
12,125 10,386
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.003% due 02/25/2037 (b)
37,062 35,781
2.013% due 10/25/2036
7,317 4,584
3.459% due 07/25/2037
28,148 26,940
3.618% due 04/25/2037
21,083 19,884
3.799% due 04/25/2037 (b)
10,975 10,497
3.871% due 03/25/2036 (b)
6,762 6,240
3.998% due 11/25/2036 (b)
19,512 17,005
IXIS Real Estate Capital Trust
2.588% due 12/25/2035
7,393 7,441
Jefferies Resecuritization Trust
7.366% due 06/25/2047 (b)
918 847
JPMorgan Alternative Loan Trust
2.103% due 04/25/2047
4,045 3,908
4.267% due 03/25/2036 (b)
593 543
5.730% due 03/25/2036 (b)
309 309
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.764% due 10/15/2032
11,125 11,114
3.014% due 10/15/2032
7,000 6,993
3.314% due 10/15/2032
7,200 7,195
4.054% due 10/15/2032
11,000 11,025
5.337% due 05/15/2047
263 246
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
2.003% due 03/25/2036
14,768 14,649
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
2.023% due 05/25/2036
4,202 4,210
2.073% due 07/25/2036
9,839 9,800
2.093% due 05/25/2036
12,851 12,456
2.093% due 08/25/2036
8,600 7,977
2.093% due 06/25/2037
34,606 33,004
2.103% due 06/25/2037 (b)
22,826 19,304
JPMorgan Mortgage Trust (b)
82/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.123% due 10/25/2035
7,089 5,984
4.288% due 01/25/2037
917 887
JPMorgan Resecuritization Trust
3.216% due 05/26/2037
11,175 10,913
4.359% due 02/26/2037
4,428 4,391
Kentmere No.2 PLC
0.000% due 01/28/2042
GBP 159,405 206,536
0.000% due 01/28/2042
15,191 19,856
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR 5,314 5,584
Legacy Mortgage Asset Trust
3.000% due 06/25/2059
USD 295 296
3.438% due 05/25/2059
96 97
3.794% due 01/28/2070
148,874 151,815
Lehman XS Trust
2.013% due 12/25/2036
11,431 8,743
2.023% due 02/25/2037 (b)
21,012 20,586
2.083% due 02/25/2047
25,236 24,315
2.203% due 09/25/2036
9,916 8,830
6.500% due 06/25/2046
7,246 7,268
Liberty
2.140% due 10/10/2049
AUD 10,056 6,927
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.013% due 02/25/2036
USD 7,035 6,299
2.013% due 03/25/2046
38,279 17,942
3.923% due 06/25/2034
827 826
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
5.073% due 03/25/2032
3,162 3,221
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.926% due 04/25/2034
2 2
MASTR Asset-Backed Securities Trust
2.043% due 11/25/2036
34 24
2.193% due 01/25/2036
7,500 7,104
2.973% due 08/25/2037
17,208 15,389
MASTR Specialized Loan Trust
2.303% due 02/25/2036
5,708 4,594
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
2.823% due 10/25/2037
13,841 14,087
3.323% due 10/25/2037
26,000 26,379
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.963% due 05/25/2037
23,895 14,225
2.203% due 08/25/2035
17 18
2.543% due 07/25/2034
5,581 5,512
2.618% due 09/25/2035
4,283 4,285
2.903% due 10/25/2035
1,849 1,846
4.437% due 02/25/2033
17 17
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.948% due 07/25/2036
7,734 6,787
1.973% due 07/25/2036
56,241 28,099
2.063% due 06/25/2036
30,463 26,691
2.073% due 07/25/2036
55,965 28,821
2.093% due 03/25/2036
8,388 8,371
2.528% due 07/25/2035
2,009 2,021
2.558% due 07/25/2035
6,912 6,897
2.823% due 03/25/2033
122 122
2.823% due 07/25/2037
488 486
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.817% due 11/15/2052 (g)
137,608 7,059
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
2.183% due 02/25/2036 (b)
18,272 16,224
Morgan Stanley Dean Witter Capital ITrust
7.635% due 07/15/2033
3,163 3,302
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
2.163% due 02/25/2036
13,790 13,248
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
83/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.053% due 07/25/2036
12,554 6,700
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.622% due 11/25/2037
2,063 1,854
6.000% due 12/25/2035 (b)
838 660
Morgan Stanley Reremic Trust
2.178% due 11/26/2036
9,745 8,730
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,372
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Motel 6Trust
2.834% due 08/15/2034
USD 25,492 25,533
3.104% due 08/15/2034
22,568 22,605
4.064% due 08/15/2034
2,332 2,341
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
2.664% due 02/15/2033
9,300 9,267
3.014% due 02/15/2033
8,265 8,235
3.790% due 11/15/2032
1,400 1,430
3.821% due 02/15/2039
2,900 3,189
3.964% due 02/15/2033
3,600 3,590
New York Mortgage Trust
2.363% due 04/25/2035
1,245 1,239
Newgate Funding PLC
0.941% due 12/15/2050
GBP 22,200 26,471
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (b)
USD 4,648 3,572
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
2.333% due 05/25/2035
7,400 7,214
5.745% due 10/25/2036 (b)
24,442 9,537
Nomura Resecuritization Trust
2.146% due 03/26/2037
8,026 5,135
4.225% due 11/26/2036
1,686 1,704
NovaStar Mortgage Funding Trust
1.983% due 10/25/2036
6,830 4,002
2.023% due 09/25/2037
37,872 37,020
2.143% due 05/25/2036
14,381 14,220
2.543% due 10/25/2035
2,500 2,484
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.180% due 12/12/2043
GBP 8,708 11,325
Option One Mortgage Loan Trust
1.923% due 02/25/2037
USD 6,110 4,019
1.943% due 03/25/2037
17,082 15,589
1.963% due 03/25/2037
48,494 44,607
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.007% due 01/15/2039
GBP 3,715 4,578
Paragon Mortgages No.26 PLC
0.000% due 05/15/2045
22,700 29,331
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.313% due 09/25/2035
USD 4,713 4,721
2.343% due 09/25/2035 (b)
25,075 22,718
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
1.983% due 09/25/2036
28,208 7,936
PFP Ltd.
3.164% due 07/14/2035
281 282
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (b)
2.133% due 11/25/2036
14,843 11,487
5.250% due 07/25/2035
9,601 8,373
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% due 12/12/2055
GBP 0 1,896
1.430% due 12/12/2054
4,801 6,183
Quest Trust
3.248% due 03/25/2035
USD 6,060 5,849
RAAC Trust
2.293% due 02/25/2036 (b)
6,250 6,087
2.573% due 06/25/2047
22,817 17,640
RBSGC Mortgage Loan Trust
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.000% due 01/25/2037 (b)
6 5
RBSSP Resecuritization Trust
2.546% due 04/26/2037
127 127
Real Estate Asset Liquidity Trust
2.419% due 06/12/2054
CAD 9,254 7,027
Renaissance Home Equity Loan Trust
2.183% due 11/25/2034
USD 60 57
2.823% due 09/25/2037
49 40
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.612% due 04/25/2037
USD 10,135 4,601
5.675% due 06/25/2037 (b)
3,910 1,684
Residential Accredit Securities Corporation Trust
1.973% due 01/25/2037
1,700 1,694
1.983% due 11/25/2036 (b)
5,115 4,948
2.043% due 02/25/2037
14,000 13,417
2.123% due 01/25/2037
36,488 23,343
2.153% due 04/25/2036
17,500 17,514
2.473% due 09/25/2035
7,400 7,449
3.398% due 04/25/2034
1,548 1,484
Residential Asset Mortgage Products Trust
2.223% due 02/25/2036
5,490 5,463
2.323% due 09/25/2035
12,591 12,410
2.483% due 10/25/2035
2,873 2,890
2.498% due 11/25/2035
13,000 12,846
2.503% due 12/25/2035
16,946 15,483
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (b)
4,000 3,869
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.726% due 12/20/2046
GBP 8,558 11,083
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.576% due 03/20/2050
10,750 13,877
RESIMAC Bastille Trust
2.773% due 09/05/2057
USD 10,100 10,103
Ripon Mortgages PLC
1.561% due 08/20/2056
GBP 18,737 24,257
Rochester Financing No.2 PLC
2.076% due 06/18/2045
6,782 8,806
Saxon Asset Securities Trust
2.618% due 03/25/2035 (b)
USD 1,734 1,698
3.573% due 12/25/2037
5,725 5,762
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
2.093% due 03/25/2036
8,239 7,759
2.373% due 10/25/2035
10,136 9,959
2.873% due 03/25/2035
9,450 8,896
Sequoia Mortgage Trust
2.046% due 05/20/2035
2,977 2,985
2.366% due 06/20/2034
46 45
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR 12,546 12,724
SG Mortgage Securities Trust
2.003% due 02/25/2036
USD 5,947 3,931
Shamrock Residential DAC
5.056% due 11/24/2057
EUR 7,410 8,283
6.500% due 11/24/2057
6,290 7,019
12.000% due 11/24/2057
18,970 14,723
Soundview Home Loan Trust
2.063% due 07/25/2036
USD 24,020 22,713
2.103% due 06/25/2036 (b)
4,109 3,153
2.133% due 06/25/2036 (b)
43,418 34,010
2.473% due 03/25/2036
8,102 4,749
Specialty Underwriting &Residential Finance Trust
2.798% due 12/25/2035
2,154 2,163
2.803% due 10/25/2035
3,053 3,067
Stonemont Portfolio Trust
2.696% due 08/20/2030
22,995 23,001
2.946% due 08/20/2030
9,880 9,883
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.143% due 10/25/2035
8,004 7,834
2.473% due 08/25/2035
14,580 13,244
3.790% due 05/25/2035 (b)
102 90
4.414% due 06/25/2037
6,566 6,533
5.170% due 07/25/2035 (b)
3,340 2,556
Structured Asset Investment Loan Trust
1.973% due 06/25/2036
10,720 10,516
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.543% due 04/25/2035
USD
4,440 4,473
2.623% due 02/25/2034
28,755 28,974
3.023% due 12/25/2034
9,152 9,209
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.033% due 09/25/2047 (b)
33,302 34,907
2.521% due 04/19/2035
3,414 3,417
Structured Asset Mortgage Investments Trust
2.506% due 09/19/2032
43 43
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.953% due 05/25/2036
13,624 13,136
2.073% due 05/25/2036
5,426 4,735
2.083% due 04/25/2036
808 807
2.133% due 07/25/2036
35,849 35,620
2.323% due 04/25/2031
8,945 8,896
2.753% due 11/25/2035
19,865 19,998
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
1,202 1,195
Taurus UK DAC
0.000% due 06/22/2029
GBP 5,500 7,122
Terwin Mortgage Trust
3.203% due 03/25/2035
USD 2,943 2,783
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.785% due 10/15/2031
GBP 1,382 1,667
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.785% due 10/15/2031
651 788
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.820% due 10/20/2051
30,624 39,812
Towd Point Mortgage Funding PLC
1.820% due 10/20/2051
7,423 9,650
Trinidad Mortgage Securities PLC
1.599% due 01/24/2059
26,020 33,489
Trinity Square PLC
1.935% due 07/15/2051
487 633
Truman Capital Mortgage Loan Trust
2.083% due 03/25/2036
USD 2,650 2,626
Twin Bridges PLC
1.560% due 09/12/2044
GBP 14,319 18,458
VOLT LXIV LLC
3.375% due 10/25/2047
USD 1,783 1,791
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
2.543% due 01/25/2045
130 129
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049
GBP 0 684
0.000% due 12/21/2049
0 2,681
1.565% due 12/21/2049
44,345 57,384
2.265% due 12/21/2049
4,921 6,378
2.765% due 12/21/2049
2,460 3,203
3.265% due 12/21/2049
1,406 1,836
3.765% due 12/21/2049
1,406 1,811
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust (b)
3.240% due 10/25/2046
USD 16,759 12,215
5.500% due 11/25/2035
111 111
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
2.033% due 03/25/2037
2,100 2,011
2.093% due 07/25/2036
10,000 9,963
86/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
2.123% due 04/25/2034
6,375 6,284
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.563% due 10/25/2036 (b)
381 384
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.416% due 03/15/2047 (g)
170
8,800
モーゲージバック証券合計 4,414,075
（取得原価 4,352,148千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
アセットバック証券 7.1％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD 232 235
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
177 185
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.609% due 12/23/2036
5,000 3,925
American Homes 4Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,283
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
2.904% due 08/15/2027
7,960 7,966
Avery Point III CLO Ltd.
3.123% due 01/18/2025
903 903
B&M CLO Ltd.
2.731% due 04/16/2026
5,824 5,820
BFNS
3.994% due 01/25/2029
55,050 55,033
Black Diamond CLO Ltd.
3.052% due 02/06/2026
2,305 2,306
BSPRT Issuer Ltd.
2.964% due 03/15/2028
17,350 17,366
4.464% due 03/15/2028
8,960 8,987
5.364% due 03/15/2028
4,050 4,068
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028
EUR 9,400 10,496
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029
5,520 6,160
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.668% due 01/20/2037
USD 3,907 3,818
2.928% due 01/20/2037
13,400 12,709
3.028% due 01/20/2037
4,800 4,432
3.128% due 01/20/2037
2,700 2,092
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043
3,244 3,320
Catamaran CLO Ltd.
2.786% due 01/27/2028
7,200 7,161
Cavendish Square Funding PLC
0.202% due 02/11/2055
EUR 549 613
0.542% due 02/11/2055
1,500 1,677
Compartment VCL 28
0.000% due 01/21/2025
4,841 5,423
Crecera Americas LLC
0.000% due 07/31/2022
COP 62,570,000 18,512
7.078% due 11/30/2021
CLP 23,414,122 31,597
Crown Point CLO 5Ltd.
2.942% due 07/17/2028
USD 6,300 6,284
Denali Capital CLO XLLC
2.986% due 10/26/2027
11,000 10,996
Dryden 35 Euro CLO BV
0.718% due 05/17/2027
EUR 17,244 19,227
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
1 1
FAB CBO BV
0.573% due 08/20/2080 (b)
342 310
FAB UK Ltd.
1.365% due 12/06/2045
GBP 1,622 1,971
87/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Figueroa CLO Ltd.
3.006% due 06/20/2027
USD 18,508 18,514
Gateway Casinos &Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038
CAD 9,082 7,369
GLS Auto Receivables Issuer Trust
2.580% due 07/17/2023
USD 20,066 20,110
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053
9,003 9,522
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
3.053% due 10/22/2025
USD 2,524 2,524
3.453% due 08/01/2025
18 18
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043
5,617 4,739
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
2.852% due 01/17/2028
32,994 32,868
Jubilee CLO BV
0.422% due 07/12/2028
EUR 2,120 2,365
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
3.822% due 08/20/2024
USD 7,428 7,392
Marlette Funding Trust
3.710% due 12/15/2028
1,129 1,141
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042
16,085 16,345
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.488% due 12/01/2035
586 556
Monarch Grove CLO
2.820% due 01/25/2028
20,900 20,824
National Collegiate Student Loan Trust
2.063% due 07/25/2030
997 991
2.093% due 03/26/2029
1,391 1,390
2.435% due 10/25/2033
15,035 14,380
2.486% due 06/25/2029
2,264 2,246
Navient Private Education Loan Trust
4.071% due 12/15/2045
6,518 6,748
Nelnet Student Loan Trust
2.423% due 03/25/2030
5,955 5,955
2.623% due 09/25/2065
4,714 4,730
OCP CLO Ltd.
2.756% due 10/26/2027
25,200 25,144
2.852% due 04/17/2027
12,191 12,181
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
2.851% due 07/15/2027
25,300 25,258
Pangaea ABS SPV
0.057% due 12/28/2096
EUR 2,438 2,702
Penta CLO 2BV
0.790% due 08/04/2028
16,600 18,554
Renoir CDO BV
0.425% due 10/07/2095
2,196 2,451
1.475% due 10/07/2095
5,568 6,239
5.184% due 10/07/2095
5,405 6,079
RMF Buyout Issuance Trust
3.436% due 11/25/2028
USD 1,864 1,867
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040
29,514 30,283
Saranac CLO III Ltd.
3.259% due 06/22/2030
27,300 27,285
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
4,531 4,620
Silver Arrow Canada
2.129% due 03/15/2021
CAD 8,700 6,628
SLM Private Credit Student Loan Trust
2.319% due 06/15/2023
USD 2,194 2,191
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
1,115 1,120
SoFi Professional Loan Program LLC
88/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.650% due 09/25/2040
3,173 3,202
Sorrento Park CLO DAC
0.544% due 11/16/2027
EUR 18,365 20,500
SpringCastle Funding Asset-Backed Notes
3.200% due 05/27/2036
USD 21,705 21,978
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,783
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030
EUR 3,600 4,002
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Starwood Waypoint Homes Trust
2.864% due 01/17/2035
USD 11,279 11,277
3.084% due 01/17/2035
1,400 1,400
3.314% due 01/17/2035
4,727 4,727
3.864% due 01/17/2035
8,600 8,613
Taberna Preferred Funding ILtd.
2.513% due 07/05/2035
5,320 4,842
2.807% due 07/05/2035
2,147 1,953
Telos CLO Ltd.
2.952% due 04/17/2028
24,100 24,063
3.272% due 01/17/2027
14,727 14,769
Theatre Hospitals PLC
4.190% due 12/15/2024
GBP 43 0
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032
USD 632 648
TICP CLO III-2 Ltd.
2.806% due 04/20/2028
33,600 33,599
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028
EUR 1,600 1,783
Tralee CLO VLtd.
3.076% due 10/20/2028
USD 5,250 5,217
Tropic CDO VLtd.
2.321% due 07/15/2036
13,346 11,928
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
3.274% due 03/30/2039
23,134 22,555
3.726% due 09/20/2039
5,634 5,578
Venture XVII CLO Ltd.
2.881% due 04/15/2027
36,720 36,596
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
387 398
ZCapital Credit Partners CLO Ltd.
2.951% due 07/16/2027
35,035
35,115
アセットバック証券合計 905,651
（取得原価 909,149千米ドル）
ソブリン発行体 3.9％
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
2,300 2,328
3.125% due 10/11/2027
16,500 17,254
Argentina Bocon
59.928% due 10/04/2022
ARS
1,017 9
Argentina Government International Bond
3.375% due 01/15/2023
EUR
8,600 3,705
3.380% due 12/31/2038
10,385 4,570
3.750% due 12/31/2038
USD
22,274 8,971
3.875% due 01/15/2022
EUR
10,500 4,658
4.625% due 01/11/2023
USD
16,261 6,586
5.000% due 01/15/2027
EUR
1,100 469
5.250% due 01/15/2028
2,500 1,065
5.625% due 01/26/2022
USD
15,410 6,549
5.875% due 01/11/2028
12,190 4,678
6.250% due 11/09/2047
EUR
500 216
6.625% due 07/06/2028
USD
150 59
6.875% due 01/26/2027
5,000 1,988
6.875% due 01/11/2048
670 264
7.125% due 07/06/2036
9,180 3,626
7.500% due 04/22/2026
3,350 1,437
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7.820% due 12/31/2033
EUR
21,712 11,719
56.700% due 04/03/2022
ARS
836,910 4,926
60.517% due 03/01/2020
62,336 511
Argentina POM Politica Monetaria
72.606% due 06/21/2020
4,233,891 28,530
Argentina Treasury Bills
0.000% due 04/28/2020
45,067 482
0.000% due 10/29/2020
85,900 608
Argentina Treasury Bond BONCER
2.500% due 07/22/2021 (h)
29,700 375
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
EUR 1,350 1,628
4.950% due 02/11/2020
250 283
6.350% due 11/30/2041
250 441
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
4.000% due 03/06/2020 (h)
ARS 68,350 675
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 (h)
MXN 758 39
Croatia Government International Bond
6.750% due 11/05/2019
USD 12,900 12,914
Export Credit Bank of Turkey
8.250% due 01/24/2024
3,000 3,210
Export-Import Bank of India
2.750% due 08/12/2020
630 632
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
5,200 5,287
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
2,460 2,500
3.500% due 03/20/2027
6,500 7,009
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034
PEN 74 24
5.700% due 08/12/2024
6,797 2,262
5.940% due 02/12/2029
56,722 19,134
6.150% due 08/12/2032
98,515 33,573
6.350% due 08/12/2028
50,656 17,531
6.950% due 08/12/2031
28,967 10,508
8.200% due 08/12/2026
1,866 704
8.200% due 08/12/2026
81,838 30,876
Provincia de Buenos Aires
57.612% due 04/12/2025
ARS 373,969 1,750
61.097% due 05/31/2022
60,600 319
Qatar Government International Bond
3.875% due 04/23/2023
USD 10,300 10,878
5.103% due 04/23/2048
2,400 3,065
Russia Government International Bond
5.000% due 04/29/2020
700 711
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021
3,500 3,511
2.875% due 03/04/2023
6,800 6,952
3.250% due 10/26/2026
9,800 10,151
3.625% due 03/04/2028
2,200 2,319
4.000% due 04/17/2025
61,900 66,590
4.375% due 04/16/2029
3,600 4,027
4.500% due 10/26/2046
1,300 1,433
4.625% due 10/04/2047
2,100 2,357
5.000% due 04/17/2049
7,300 8,666
Serbia Government International Bond
7.250% due 09/28/2021
2,103 2,298
South Africa Government International Bond
4.850% due 09/30/2029
8,200 8,143
5.750% due 09/30/2049
8,200 7,956
Tanzania Government International Bond
7.989% due 03/09/2020
111 113
Turkey Government International Bond
4.625% due 03/31/2025
EUR 21,500 24,814
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.200% due 02/16/2026
2,982 3,500
5.625% due 03/30/2021
USD 4,600 4,710
5.750% due 03/22/2024
2,000 2,020
6.350% due 08/10/2024
5,869 6,059
7.500% due 11/07/2019
900 901
7.625% due 04/26/2029
43,400 46,655
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,705
Venezuela Government International Bond (b)
6.000% due 12/09/2020
3,367 362
7.000% due 03/31/2038
1,883 205
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
7.650% due 04/21/2025
USD
5,349 582
7.750% due 04/13/2020
1,200 130
8.250% due 10/13/2024
5,991 652
9.000% due 05/07/2023
3,161 344
9.250% due 09/15/2027
4,274 465
9.250% due 05/07/2028
6,512 708
11.750% due 10/21/2026
680 74
11.950% due 08/05/2031 653
6,000
ソブリン発行体合計 503,591
（取得原価 694,662千米ドル）
証券数
普通株式 0.3％
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 13,246
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
5,292,182 12,331
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 10,312
iHeartMedia, Inc. Class A
294,195 4,219
iHeartMedia, Inc. Class B
3,948 57
National Bank of Greece S.A.
102,570 348
Westmoreland Mining Holdings LLC 111
8,912
普通株式合計
40,624
（取得原価 50,317千米ドル）
商業不動産証券 0.1％
VICI Properties, Inc. 17,909
760,482
商業不動産証券合計 17,909
（取得原価 5,574千米ドル）
ワラント 0.2%
iHeart Media, Inc.
12/31/2049 1,916,029 27,476
Sequa Corp.
51
04/28/2024
42,000
ワラント合計 27,527
（取得原価 39,333千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% 74,050 15,571
Sequa Corp.
9.000% 955 995
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (d) 3,042
21,310
19,608
優先証券合計
（取得原価 19,400千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 0.3％
定期預金 0.2％
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
796 549
Bank of Nova Scotia
0.920% due 11/01/2019
CAD
13 10
1.330% due 11/01/2019
USD
434 434
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
218 218
5.290% due 11/01/2019
ZAR
6,289 417
Brown Brothers Harriman &Co.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1.570%) due 11/01/2019
CHF
2 2
(0.950%) due 11/01/2019
DKK
237 35
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
10 12
(0.370%) due 11/01/2019
SEK
457 47
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
273 3
0.350% due 11/01/2019
AUD
21 15
0.380% due 11/01/2019
GBP
66 85
0.920% due 11/01/2019
CAD
1 1
1.330% due 11/01/2019
USD
2 2
5.290% due 11/01/2019
ZAR
575 38
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD
1,200 1,200
Credit Suisse AG
(1.570%) due 11/01/2019
CHF 9 9
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
HSBC Bank PLC
(0.670%) due 11/01/2019
EUR 929 1,036
0.380% due 11/01/2019
GBP 274 354
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 554,262 5,127
National Australia Bank Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
211 145
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
525 586
1.330% due 11/01/2019
USD
36 36
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
135 150
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
254,036 2,350
0.380% due 11/01/2019
GBP
6,855 8,871
1.330% due 11/01/2019
2,743
USD
2,743
29,273
アルゼンチン短期国債 0.1％
61.136% due 05/29/2020 (i)
ARS 78,409 553
81.834% due 05/15/2020 (j)
2,244
224,010
2,797
32,070
短期金融商品合計
（取得原価 35,317千米ドル）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価
（千米ドル）
有価証券投資合計(a) 125.6％ 16,060,371
（取得原価 16,079,164千米ドル）
金融デリバティブ商品 (0.3％) (46,349)
（取得原価またはプレミアム（純額） (35,984)千米ドル）
(3,229,810)
その他の資産および負債（純額） (25.3％)
12,784,212
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2019年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国85.2％、英国13.2％、ケイマン諸島6.8％、その他
20.4％です。
(b)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(c)偶発転換社債です。
(d)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)発行時決済証券です。
(g)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
(j)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,696,553,287円
Ⅱ 負債総額 5,769,351円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,690,783,936円
Ⅳ 発行済数量 3,774,709,905口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9778円
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 49,471,471円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,471,471円
Ⅳ 発行済数量 49,276,288口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0040円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年6月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年6月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,323,999,246,050
追加型公社債投資信託
858 13,221,868,526,595
追加型株式投資信託
36 92,360,845,213
単位型公社債投資信託
186 1,190,816,034,444
単位型株式投資信託
1,106 15,829,044,652,302
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、247,369百万円
ｂ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）ピムコジャパンリミテッド（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、1,341万米ドル
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営ん
でいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
日本において銀行業務を営んでおりま
36,839
株式会社十六銀行
す。
日本において銀行業務および信託業務
247,369
みずほ信託銀行株式会社
を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金
125,167
みずほ証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年３月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
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該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月25日 有価証券報告書
2020年 3月25日 半期報告書
2020年 5月 8日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年８月７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号の令和１年
６月２６日から令和２年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号の令和２年６月２５日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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