ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５／２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2020年9月18日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売                  ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

       出）内国投資信託受益証券
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
       に係るファンドの名称】
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
      【届出の対象とした募集内国
                        継続募集額　各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
       投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣニッ

         セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
         ります。
                     ファンド名称                        略称

           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                            ターゲットデート２０２５

           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                            ターゲットデート２０３０

           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

                                       ターゲットデート２０３５
           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                                       ターゲットデート２０４０
           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                                       ターゲットデート２０４５
           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                                       ターゲットデート２０５０
           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                                       ターゲットデート２０５５
           ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
                                       ターゲットデート２０６０
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
          定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
          よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
          振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
          り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
          といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
          る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
          れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
          る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
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      （４）【発行（売出）価格】
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。                        基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
         当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
         算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2020年9月19日（土）～                      2021年3月19日（金）
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
         込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
         指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
         託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
          ます。
        ②　運用の形態

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        ③　ファンドの特色
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          　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④　信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
          更することができます。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

          す）。
           商品分類表

                                 投資対象資産
             単位型・追加型          投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式
                        国　　内
                                  債　　券
              単　位　型
                                 不動産投信
                        海　　外
                                 その他資産
              追　加　型
                                 （　　　）
                        内　　外
                                  資産複合
           属性区分表

                                投資対象
              投資対象資産          決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                 地域
             株式
              一般
              大型株
                               グローバル
              中小型株
                               （日本含む）
             債券

                         年１回
              一般
                                日　本
              公債
                         年２回
              社債
                                北　米      ファミリー
                                               あ　り
              その他債券
                                       ファンド
                         年４回
                                              （　　　）
              クレジット属性
                                欧　州
              （　　）
                         年６回
                                アジア
                         （隔月）
             不動産投信
                               オセアニア
                         年12回
             その他資産
                         （毎月）
             （投資信託証券                    中南米      ファンド・
             （資産複合（株
                                        オブ・
                         日　々                      な　し
              式・債券・不動
                                アフリカ        ファンズ
              産投信・短期金
                         その他
              融資産）資産配
                                中近東
                         （　　）
              分変更型））
                                （中東）
             資産複合

                                エマー
              （　　　）
                                ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                     に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                     泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                     の記載があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （資産複合           う。
         （株式・債券・           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
           不動産投信・短期          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
           金融資産）資産配          いう。
           分変更型））          目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
                     券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
                     をいう。
         年１回           目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         （日本含む）           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                     投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                     のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
           前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

           一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

         「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０２５／２０３５／２０４５」

          2017年7月31日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０３０／２０４０／２０５０／２０６０」

          2019年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
         













            ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
            ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
            ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
         
            ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
            用を受けます。
         
            する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
            託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
         㯿ᐰY풊ᝏ᩹㸰桢閌읒ꦊO᩹㸰栰溕錰杽倰瀰谰Ţ閌읒ꦊO᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歛︰地暐䭵⠰殕ꈰ夰譒ꦊ
            を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2020年6月末現在）
         １．委託会社の名称　　　　　：ニッセイアセットマネジメント株式会社
         ２．本店の所在の場所　　　　：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
         ３．資本金の額　　　　　　　：100億円
         ４．代表者の役職氏名　　　　：代表取締役社長　大関　洋
         ５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
         ６．設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
         ７．沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                       問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                       （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
         ８．大株主の状況
               名　　　称                  住　　　所               保有株数        比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
     ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        「ターゲットデート２０２５」
                              ;
        ①　主として、複数のマザーファンド                      を通じて、実質的に国内外の株式（リートを含みます。
          以下同じ）、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
          変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
          なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
           
             ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
             ファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
             マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：20.6％
           外国株式：14.7％
           国内債券：58.7％
           外国債券：       6.0％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
        ⑥　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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        「ターゲットデート２０３０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：29.1％
           外国株式：21.2％
           国内債券：41.8％
           外国債券：       7.9％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０３５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：40.2％
           外国株式：29.8％
           国内債券：19.5％
           外国債券：10.5％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０４０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：41.4％
           外国株式：30.7％
           国内債券：17.1％
           外国債券：10.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        「ターゲットデート２０４５」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：43.1％
           外国株式：31.9％
           国内債券：13.8％
           外国債券：11.2％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：43.8％
           外国株式：32.4％
           国内債券：12.5％
           外国債券：11.3％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：45.6％
           外国株式：33.8％
           国内債券：       8.9％
           外国債券：11.7％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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        「ターゲットデート２０６０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
          ポートフォリオを構築します。
           国内株式：45.7％
           外国株式：34.0％
           国内債券：       8.5％
           外国債券：11.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
          公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
          をめざします。
        ④　西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
          ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
          内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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      （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
           ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
             ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
             券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
             場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動する成果
          を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
          イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                     ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
         Ａ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
          債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
          す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ニッセイグローバルリートマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、
         円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含
         みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
         の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されて
          いるものを含みます）している不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐグ
          ローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
          果をめざして運用を行います。
         ②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内としま
          す。ただし、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、円換算ベース）におけ
          る時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
          信託証券をＳ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、円換算ベース）における
          構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                  22/363








                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ニッセイマネーマーケットマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
          をめざします。
         ②　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
                      ;
          複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。なお直接、株式（リートを含みます）、公
        社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
          
            ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
            ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
            ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
           ハ．約束手形
           ニ．金銭債権
          ２．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
          会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
          次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げる権利を除きます）に投資します。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
          ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
          ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
          ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
          12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
          13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
          14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
          15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
          16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
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          17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
          18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
          20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
          21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
          22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
          書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
          17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
          いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
          項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
          じ）により運用することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
          ができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ





           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






          委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
          行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
          会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
          １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
          ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
          ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
           毎決算日とし、決算日は12月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
          ＜分配金受取コースの場合＞
                     ※
           税金を差引いた後           、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
          ＜分配金再投資コースの場合＞
                     ※
           税金を差引いた後           、自動的に無手数料で再投資されます。
           㬰x멛驢艹璑텬픰歗侮攰侐䭵⠰栰地暌ﱑ攰夰譒ꁑ斀԰欰搰䐰昰漰Ÿ멛驢艹璑터湺䵺쮑터源
             用にかかる税制が適用されます。
          ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
          下とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
          額の５％以下とします。
        ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
        ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
        ⑩　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
          算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
          行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                     ;
          １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                            に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
             㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㄀㚘԰殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
               項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
          ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
          １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
          ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
          ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
          １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
          ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
          ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④　スワップ取引
          １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
           きます。
          ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
          ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
          ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
          ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
          ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
          １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
           ことができます。
          ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
          ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
           とに算出した価額で評価するものとします。
          ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
          １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
           ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
           ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
          ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
          １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
          ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
          ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
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        ⑧　有価証券の借入れ
          １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
          ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
          ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
          ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
          １．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
          ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
          ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
          ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
          ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
          １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
          ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
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       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
          り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
          た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
          品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
          証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
          みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
          由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
          た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
          す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
          得するような運用を行わないものとします。
     ３【投資リスク】

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

          ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
           株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
           産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
           保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
           金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
           信用リスク
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            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
           Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
            一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
           リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・短期金融資産の運用に関するリスク
           コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
           営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
           す。
        ・為替変動リスク
           原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
           直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
           外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
           を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
           市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
           引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
           ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
           する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
           ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
           委託会社は2019年12月20日現在、「ターゲットデート２０３０」を１百万円（受益権口数１
           百万口、ターゲットデート２０３０全体の1.5％）、「ターゲットデート２０４０」を１百
           万円（受益権口数１百万口、ターゲットデート２０４０全体の2.5％）、「ターゲットデー
           ト２０５０」を１百万円（受益権口数１百万口、ターゲットデート２０５０全体の
           4.6％）、「ターゲットデート２０６０」を１百万円（受益権口数１百万口、ターゲット
           デート２０６０全体の3.5％）保有しています。
           また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2019年11月末現在、各ファンドの主要
           投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じ
           て実質的に10.2％保有しています。
           当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
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      （２）投資リスク管理体制
        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





           ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
            等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
            とともに、月次の考査会議で報告します。
           ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
            に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
           す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
          資産総額に以下の信託報酬率（年率）をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終











          了のときに信託財産中から支払います。
           ○　ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用

             は表示しておりません。
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      （４）【その他の手数料等】
        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
          ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
          ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
          し、信託財産中から支払います。
                  純資産総額                     監査報酬率
                               　　年    0.0044％       （税抜0.004％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                               　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
             50億円超     100億円以下　の部分
                               　　年    0.0077％       （税抜0.007％）
             10億円超　50億円以下　の部分
                   10億円以下　の部分
                               　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
          利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
          資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
          産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
          ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       ＜ご参考＞

         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
        載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

        確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
       はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
       かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                              ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                        ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
           ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                             ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                      㬰Yᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰ş厊牒ڑ䵦䈰湺ຘ䴰䱵瀰樰
                        場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
            税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

         式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
         利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
         請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
         （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ＜少額投資非課税制度について＞

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
         新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
         なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                      ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
         ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
            税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                           ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                   されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         㬰T౎0픰ꄰ줰銉ݥ瀰溌꥘᩹㸰杓홟霰夰識㑔࠰欰搰䐰昰澌꥘᩹㹫츰欰Ő୒║䍧ⰰ湻靑侮䲈䰰
           れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
           に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
           の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
                普通分配金                        元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
      （１）【投資状況】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       846,729,435             100.00
                   内　日本                          846,729,435             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △7,098           △0.00
     純資産総額                                       846,722,337             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       734,379,663             100.00
                   内　日本                          734,379,663             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △6,363           △0.00
     純資産総額                                       734,373,300             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,193,468,978              100.00
                   内　日本
                                            1,193,468,978              100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △10,667           △0.00
     純資産総額                                      1,193,458,311              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       341,779,313             100.00
                   内　日本                          341,779,313             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △3,049           △0.00
     純資産総額                                       341,776,264             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       454,220,350             100.00
                   内　日本                          454,220,350             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △4,052           △0.00
     純資産総額                                       454,216,298             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        80,780,464            100.00
                   内　日本                           80,780,464            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △722          △0.00
     純資産総額                                        80,779,742            100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       445,146,025             100.00
                   内　日本                          445,146,025             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △3,969           △0.00
     純資産総額                                       445,142,056             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        87,268,939            100.00
                   内　日本                           87,268,939            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △769          △0.00
     純資産総額                                        87,268,170            100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     株式                                     134,042,278,720               98.26
                   内　日本                        134,042,278,720               98.26
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,372,769,154               1.74
     純資産総額                                     136,415,047,874               100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     その他資産の投資状況

                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      2,322,165,000               1.70
                   内　日本                         2,322,165,000               1.70
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     　　　その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     株式                                     235,474,373,119               94.80
                   内　アメリカ                        161,780,351,439               65.13
                   内　イギリス                         11,238,666,783               4.52
                   内　スイス                         9,294,962,597               3.74
                   内　フランス                         8,519,264,295               3.43
                   内　カナダ                         8,344,122,897               3.36
                   内　ドイツ                         7,474,176,771               3.01
                   内　オランダ                         5,095,735,394               2.05
                   内　オーストラリア                         5,033,572,353               2.03
                   内　アイルランド                         3,225,910,345               1.30
                   内　スウェーデン                         2,585,767,590               1.04
                   内　香港                         2,320,951,333               0.93
                   内　スペイン                         2,020,596,908               0.81
                   内　デンマーク
                                            1,953,184,342               0.79
                   内　イタリア                         1,595,785,734               0.64
                   内　フィンランド                          844,547,696              0.34
                   内　シンガポール                          824,013,309              0.33
                   内　ベルギー                          697,438,518              0.28
                   内　ノルウェー                          439,128,534              0.18
                   内　バミューダ                          428,005,198              0.17
                   内　イスラエル                          360,681,567              0.15
                   内　ジャージィー                          316,776,988              0.13
                   内　ケイマン諸島                          272,101,980              0.11
                   内　ニュージーランド                          270,351,193              0.11
                   内　オランダ領キュラ
                                             159,188,262              0.06
                   ソー
                   内　オーストリア                          143,096,700              0.06
                   内　ポルトガル                          142,790,924              0.06
                   内　ルクセンブルグ                           66,302,850             0.03
                   内　パプアニューギニア                           26,900,619             0.01
     投資証券                                      5,888,278,724               2.37
                   内　アメリカ                         4,968,384,456               2.00
                   内　オーストラリア                          349,260,834              0.14
                   内　シンガポール                          144,245,614              0.06
                   内　フランス                          144,037,875              0.06
                   内　イギリス                          133,008,155              0.05
                   内　香港                          106,850,330              0.04
                   内　カナダ                           42,491,460             0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,040,590,739               2.83
     純資産総額                                     248,403,242,582               100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      6,707,626,825               2.70
                   内　アメリカ                         4,958,305,233               2.00
                   内　ドイツ                         1,256,185,627               0.51
                   内　イギリス                          493,135,965              0.20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     　　　その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類
                                      時価合計（円）               投資比率（％）
     国債証券                                      59,667,101,640               73.24
                   内　日本                         59,667,101,640               73.24
     地方債証券                                      7,453,404,358               9.15
                   内　日本                         7,453,404,358               9.15
     特殊債券
                                            8,550,868,938              10.50
                   内　日本                         8,550,868,938              10.50
     社債券                                      5,107,087,900               6.27
                   内　日本                         4,398,784,700               5.40
                   内　スウェーデン                          409,061,000              0.50
                   内　フランス                          299,242,200              0.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       689,698,004              0.85
     純資産総額                                      81,468,160,840              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     国債証券                                      29,245,146,260               99.61
                   内　アメリカ                         13,267,477,039               45.19
                   内　フランス                         2,946,630,805              10.04
                   内　イタリア                         2,681,882,791               9.13
                   内　ドイツ                         2,226,310,527               7.58
                   内　イギリス                         1,915,258,958               6.52
                   内　スペイン                         1,737,299,250               5.92
                   内　ベルギー                          744,362,569              2.54
                   内　オーストラリア                          630,922,189              2.15
                   内　オランダ                          571,774,101              1.95
                   内　カナダ                          570,068,225              1.94
                   内　オーストリア                          451,907,817              1.54
                   内　アイルランド                          229,346,458              0.78
                   内　メキシコ
                                             228,562,490              0.78
                   内　ポーランド                          177,501,892              0.60
                   内　フィンランド                          172,565,108              0.59
                   内　デンマーク                          151,760,629              0.52
                   内　マレーシア                          145,187,675              0.49
                   内　シンガポール                          135,110,992              0.46
                   内　イスラエル                          115,263,139              0.39
                   内　スウェーデン                           85,324,399             0.29
                   内　ノルウェー                           60,629,207             0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       114,875,716              0.39
     純資産総額                                      29,360,021,976              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額                       償還日     比率
                                     簿価金額（円）        評価金額（円）
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9874        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     1                         664,413,863                            77.06%
                       受益証券
                    日本                  656,103,051        652,520,854        －
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7083        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         56,845,167                           11.40%
                       受益証券
                    日本                   97,113,276        96,557,200        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.7981        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         35,392,832                            7.63%
                       受益証券
                    日本                   63,642,604        64,595,457        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4039        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                         22,915,719                            3.90%
                       受益証券
                    日本                   32,173,292        33,055,924        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
                                  48/363



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9863        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     1                         358,761,753                            47.98%
                       受益証券
                    日本                  353,868,066        352,339,917        －
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7047        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         111,696,161                            25.84%
                       受益証券
                    日本                  190,416,164        189,727,099        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.7954        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         75,725,848                           18.82%
                       受益証券
                    日本                  135,961,823        138,207,245        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4169        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                         37,508,078                            7.37%
                       受益証券
                    日本                   53,145,436        54,105,402        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7304        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         263,963,207                            37.57%
                       受益証券
                    日本                  456,769,398        448,367,903        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.8123        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         182,222,521                            27.87%
                       受益証券
                    日本                  330,244,986        332,574,323        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9872        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     3                         296,543,578                            24.40%
                       受益証券
                    日本                  292,750,324        291,235,447        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4072        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                         84,084,094                           10.16%
                       受益証券
                    日本                  118,328,506        121,291,305        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                  49/363



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7027        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         82,104,726                           40.81%
                       受益証券
                    日本                  139,800,737        139,463,087        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.7907        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         56,738,123                           30.30%
                       受益証券
                    日本                  101,601,598        103,552,748        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9866        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     3                         62,654,874                           18.00%
                       受益証券
                    日本                   61,816,189        61,533,351        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4155        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                         25,809,447                           10.89%
                       受益証券
                    日本                   36,533,362        37,230,127        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7408        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         112,378,496                            42.03%
                       受益証券
                    日本                  195,638,062        190,886,113        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.8292        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         77,675,609                           31.21%
                       受益証券
                    日本                  142,085,183        141,765,753        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9872        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     3                         71,928,790                           15.55%
                       受益証券
                    日本                   71,015,151        70,641,264        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4045        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                         35,304,832                           11.21%
                       受益証券
                    日本                   49,587,475        50,927,220        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                  50/363





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7083        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         20,519,224                           43.15%
                       受益証券
                    日本                   35,053,348        34,853,953        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.7975        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         14,221,303                           32.13%
                       受益証券
                    日本                   25,563,225        25,955,300        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9874        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     3                         10,860,621                           13.20%
                       受益証券
                    日本                   10,723,800        10,666,215        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4105        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     ▶                          6,450,604                           11.52%
                       受益証券
                    日本                   9,098,671        9,304,996       －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.7573        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         116,257,080                            44.36%
                       受益証券
                    日本                  204,308,323        197,474,276        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.8441        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         80,586,005                           33.04%
                       受益証券
                    日本                  148,612,293        147,077,517        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4002        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         36,218,187                           11.74%
                       受益証券
                    日本                   50,713,069        52,244,734        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9876        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     ▶                         49,230,729                           10.86%
                       受益証券
                    日本                   48,624,148        48,349,498        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                  51/363





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                         1.6993        1.6986      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         23,312,784                           45.38%
                       受益証券
                    日本                   39,615,478        39,599,094        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                         1.7952        1.8251      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         16,192,473                           33.86%
                       受益証券
                    日本                   29,070,193        29,552,882        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                         1.4126        1.4425      －
                       親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                          7,288,733                           12.05%
                       受益証券
                    日本                   10,296,641        10,513,997        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                         0.9872        0.9821      －
                       親投資信託
       ザーファンド
     ▶                          7,741,540                           8.71%
                       受益証券
                    日本                   7,643,119        7,602,966       －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名           種類      株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
             地域           業種     又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日     比率
        トヨタ自動車              株式                 7,056.71        6,762.00       －
      1                          683,400                          3.39%
                   日本    輸送用機器              4,822,556,479        4,621,150,800         －
        ソニー              株式                 6,800.99        7,384.00       －
      2                          383,600                          2.08%
                   日本     電気機器
                                     2,608,862,720        2,832,502,400         －
        ソフトバンクグループ              株式                 4,628.47        5,450.00       －
      3                          476,800                          1.90%
                       情報・通信
                   日本                  2,206,854,654        2,598,560,000         －
                           業
        キーエンス              株式                 35,619.76        45,030.00       －
      ▶                           55,500                          1.83%
                   日本     電気機器             1,976,896,933        2,499,165,000         －
        日本電信電話              株式                 2,618.44        2,515.50       －
      5                          803,300                          1.48%
                       情報・通信
                   日本                  2,103,393,246        2,020,701,150         －
                           業
        武田薬品工業              株式                 3,718.07        3,848.00       －
      6                          509,500                          1.44%
                   日本      医薬品            1,894,360,101        1,960,556,000         －
        任天堂              株式                 38,580.08        48,010.00       －
      7                           37,600                          1.32%
                   日本    その他製品              1,450,611,338        1,805,176,000         －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                  489.23        421.60      －
        ル・グループ
      8                         4,131,800                           1.28%
                   日本      銀行業            2,021,425,960        1,741,966,880         －
        リクルートホールディング
                      株式                 3,726.20        3,682.00       －
        ス
      9                          419,200                          1.13%
                   日本    サービス業              1,562,025,780        1,543,494,400         －
        第一三共              株式                 7,168.62        8,806.00       －
     10                           175,200                          1.13%
                   日本      医薬品            1,255,942,986        1,542,811,200         －
        ＫＤＤＩ              株式                 3,241.63        3,234.00       －
     11                           447,800                          1.06%
                       情報・通信
                   日本                  1,451,604,040        1,448,185,200         －
                           業
        ダイキン工業              株式
                                       14,143.25        17,335.00       －
     12                           78,000                          0.99%
                   日本       機械           1,103,173,620        1,352,130,000         －
                                  52/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        本田技研工業              株式                 2,702.32        2,755.50       －
     13                           482,200                          0.97%
                   日本    輸送用機器              1,303,059,218        1,328,702,100         －
        信越化学工業              株式                 11,838.61        12,595.00       －
     14                           103,000                          0.95%
                   日本       化学           1,219,376,984        1,297,285,000         －
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                 3,244.38        3,032.00       －
        ループ
     15                           417,800                          0.93%
                   日本      銀行業            1,355,502,897        1,266,769,600         －
        ＨＯＹＡ              株式                 9,671.51        10,260.00       －
     16                           122,300                          0.92%
                   日本     精密機器             1,182,825,738        1,254,798,000         －
        花王              株式                 8,304.01        8,540.00       －
     17                           146,600                          0.92%
                   日本       化学           1,217,369,151        1,251,964,000         －
        ＮＴＴドコモ              株式                 3,131.01        2,882.00       －
     18                           429,700                          0.91%
                       情報・通信
                   日本                  1,345,396,214        1,238,395,400         －
                           業
        村田製作所              株式                 5,690.74        6,316.00       －
     19                           179,900                          0.83%
                   日本     電気機器             1,023,765,089        1,136,248,400         －
        ファナック              株式
                                       17,515.89        19,260.00       －
     20                           58,200                          0.82%
                   日本     電気機器             1,019,425,125        1,120,932,000         －
        中外製薬              株式                 3,934.54        5,765.00       －
     21                           191,400                          0.81%
                   日本      医薬品             753,072,850       1,103,421,000         －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                  140.21        132.20      －
        ループ
     22                          8,207,600                           0.80%
                   日本      銀行業            1,150,813,450        1,085,044,720         －
        日本電産              株式                 6,327.62        7,196.00       －
     23                           147,400                          0.78%
                   日本     電気機器              932,691,268       1,060,690,400         －
        ＳＭＣ              株式                 45,435.39        55,180.00       －
     24                           19,200                          0.78%
                   日本       機械            872,359,630       1,059,456,000         －
        東京エレクトロン              株式                 22,298.69        26,440.00       －
     25                           38,900                          0.75%
                   日本     電気機器              867,419,410       1,028,516,000         －
        東京海上ホールディングス              株式                 5,446.80        4,698.00       －
     26                           213,600                          0.74%
                   日本      保険業            1,163,437,250        1,003,492,800         －
        日立製作所              株式                 3,592.33        3,403.00       －
     27                           294,300                          0.73%
                   日本     電気機器             1,057,222,994        1,001,502,900         －
        伊藤忠商事              株式                 2,375.77        2,321.50       －
     28                           421,900                          0.72%
                   日本      卸売業            1,002,339,584         979,440,850        －
        三菱商事              株式                 2,593.50        2,270.00       －
     29                           423,300                          0.70%
                   日本      卸売業            1,097,830,179         960,891,000        －
        アステラス製薬              株式                 1,737.40        1,799.50       －
     30                           531,000                          0.70%
                   日本      医薬品             922,561,939        955,534,500        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                                電気機器                          14.85
     株式                   国内
                                情報・通信業                           9.80
                                化学                           7.18
                                輸送用機器                           7.14
                                医薬品                           6.77
                                サービス業                           5.19
                                機械                           5.18
                                小売業                           4.89
                                銀行業                           4.86
                                卸売業                           4.43
                                陸運業                           3.95
                                食料品                           3.87
                                精密機器                           2.60
                                建設業                           2.54
                                その他製品                           2.45
                                不動産業                           1.98
                                保険業                           1.97
                                電気・ガス業                           1.53
                                その他金融業                           1.12
                                証券、商品先物取引業                           0.77
                                ガラス・土石製品                           0.76
                                非鉄金属                           0.67
                                ゴム製品                           0.61
                                鉄鋼                           0.56
                                金属製品                           0.54
                                繊維製品                           0.50
                                石油・石炭製品                           0.41
                                空運業                           0.34
                                パルプ・紙                           0.23
                                鉱業                           0.19
                                倉庫・運輸関連業                           0.18
                                海運業                           0.13
                                水産・農林業                           0.09
                        小計                                  98.26
     　合　計（対純資産総額比）                                                     98.26
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                               株数、口数
            銘柄名            種類             簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                                又は額面
            地域            業種             簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
                                 金額
        APPLE   INC
                    株式                   33,833.48        38,978.17       －
      1                           257,989                          4.05%
                     テクノロジー・ハー
               アメリカ                      8,728,667,367        10,055,940,957          －
                     ドウェアおよび機器
        MICROSOFT     CORP
                    株式                   19,816.25        21,379.92       －
      2                           426,043                          3.67%
                     ソフトウェア・サー
               アメリカ                      8,442,575,332        9,108,767,642         －
                            ビス
        AMAZON.COM      INC
                    株式                  264,398.00        288,784.14        －
      3                           24,950                         2.90%
               アメリカ             小売         6,596,730,185        7,205,164,322         －
        FACEBOOK     INC-A
                    株式                   23,418.36        23,771.75       －
      ▶                           141,829                          1.36%
               アメリカ        メディア・娯楽              3,321,403,206        3,371,524,041         －
        ALPHABET     INC-CL    C
                    株式                  148,142.58        150,294.06        －
      5                           18,244                         1.10%
               アメリカ        メディア・娯楽              2,702,713,375        2,741,964,972         －
        ALPHABET     INC-CL    A
                    株式                  148,341.80        150,531.09        －
      6                           17,525                         1.06%
               アメリカ        メディア・娯楽              2,599,690,061        2,638,057,453         －
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        JOHNSON    & JOHNSON
                    株式                   16,042.61        14,980.16       －
                     医薬品・バイオテク
      7                           155,325                          0.94%
               アメリカ      ノロジー・ライフサ                2,491,819,820        2,326,794,843         －
                          イエンス
        NESTLE    SA
                    株式                   11,937.98        11,879.04       －
      8                           175,378                          0.84%
                スイス     食品・飲料・タバコ                2,093,659,283        2,083,322,698         －
        VISA   INC-CLASS     A
                    株式                   20,418.98        20,619.28       －
        SHARES
      9                           100,565                          0.83%
                     ソフトウェア・サー
               アメリカ                      2,053,435,324        2,073,578,013         －
                            ビス
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                    株式                   12,123.78        12,676.68       －
     10                           145,634                          0.74%
                     家庭用品・パーソナ
               アメリカ                      1,765,634,906        1,846,156,838         －
                           ル用品
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                    株式                    9,569.92        10,019.81       －
     11                           181,202                          0.73%
               アメリカ             銀行         1,734,089,049        1,815,611,423         －
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                    株式                   31,171.06        31,218.74       －
     12                            55,916                         0.70%
                      ヘルスケア機器・
               アメリカ                      1,742,961,155        1,745,627,200         －
                          サービス
        HOME   DEPOT   INC
                    株式                   25,680.44        26,516.96       －
     13                            64,325                         0.69%
               アメリカ             小売         1,651,894,356        1,705,704,018         －
        MASTERCARD      INC-CLASS     A  株式                   31,357.30        31,560.27       －
     14                            52,754                         0.67%
                     ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,654,223,397        1,664,930,916         －
                            ビス
        INTEL   CORP
                    株式                    6,494.98        6,278.00       －
     15                           252,137                          0.64%
                     半導体・半導体製造
               アメリカ                      1,637,625,807        1,582,918,556         －
                            装置
        BERKSHIRE     HATHAWAY
                    株式                   18,677.01        19,090.45       －
        INC-CL    B
     16                            81,662                         0.63%
               アメリカ           各種金融           1,525,202,403        1,558,964,376         －
        ROCHE   HOLDING    AG
                    株式                   39,409.69        37,526.76       －
                     医薬品・バイオテク
     17                            41,398                         0.63%
                スイス     ノロジー・ライフサ                1,631,482,680        1,553,533,183         －
                          イエンス
        VERIZON    COMMUNICATIONS
                    株式
                                        5,860.94        5,892.30       －
        INC
     18                           244,133                          0.58%
               アメリカ       電気通信サービス
                                     1,430,849,206        1,438,505,022         －
        NVIDIA    CORP
                    株式                   37,917.35        39,648.31       －
     19                            36,092                         0.58%
                     半導体・半導体製造
               アメリカ                      1,368,513,053        1,430,987,165         －
                            装置
        AT&T   INC
                    株式                    3,122.46        3,222.50       －
     20                           423,209                          0.55%
               アメリカ       電気通信サービス               1,321,455,704        1,363,792,441         －
        ADOBE   INC
                    株式                   40,226.27        45,703.30       －
     21                            28,404                         0.52%
                     ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,142,587,245        1,298,156,760         －
                            ビス
        WALT   DISNEY    CO
                    株式                   12,328.41        12,015.16       －
     22                           106,467                          0.51%
               アメリカ        メディア・娯楽              1,312,568,883        1,279,218,550         －
        NETFLIX    INC
                    株式                   48,588.89        48,185.63       －
     23                            25,886                         0.50%
               アメリカ        メディア・娯楽
                                     1,257,772,224        1,247,333,414         －
        CISCO   SYSTEMS    INC      株式                    4,808.01        4,972.20       －
     24                           249,910                          0.50%
                     テクノロジー・ハー
               アメリカ                      1,201,572,170        1,242,602,751         －
                     ドウェアおよび機器
        MERCK   & CO  INC
                    株式                    8,355.10        8,201.16       －
                     医薬品・バイオテク
     25                           149,489                          0.49%
               アメリカ      ノロジー・ライフサ
                                     1,248,995,561        1,225,984,522         －
                          イエンス
        NOVARTIS     AG
                    株式                    9,382.86        9,439.15       －
                     医薬品・バイオテク
     26                           126,622                          0.48%
                スイス     ノロジー・ライフサ                1,188,076,780        1,195,204,228         －
                          イエンス
                                  55/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PAYPAL    HOLDINGS     INC
                    株式                   15,715.72        18,138.02       －
     27                            65,713                         0.48%
                     ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,032,727,369        1,191,904,299         －
                            ビス
        EXXON   MOBIL   CORP
                    株式                    4,739.95        4,775.03       －
     28                           249,512                          0.48%
               アメリカ          エネルギー            1,182,675,459        1,191,428,982         －
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                    株式                    2,397.53        2,520.03       －
     29                           462,904                          0.47%
               アメリカ             銀行         1,109,828,407        1,166,535,948         －
        PEPSICO    INC
                    株式                   14,191.87        14,122.55       －
     30                            81,942                         0.47%
               アメリカ      食品・飲料・タバコ                1,162,910,649        1,157,230,745         －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                                ソフトウェア・サービス                          11.93
     株式                   外国
                                医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          8.74
                                イエンス
                                メディア・娯楽                           6.34
                                資本財                           6.03
                                小売                           5.83
                                テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           5.56
                                銀行                           5.33
                                ヘルスケア機器・サービス                           5.17
                                食品・飲料・タバコ                           4.48
                                素材                           4.18
                                各種金融                           4.14
                                半導体・半導体製造装置                           3.78
                                公益事業                           3.40
                                エネルギー                           3.37
                                保険                           3.10
                                家庭用品・パーソナル用品                           2.12
                                電気通信サービス                           2.10
                                運輸                           1.75
                                耐久消費財・アパレル                           1.70
                                食品・生活必需品小売り                           1.50
                                消費者サービス                           1.42
                                商業・専門サービス                           1.18
                                自動車・自動車部品                           1.13
                                不動産                           0.50
                        小計                                  94.80
                        外国       投資証券                           2.37
     投資証券
                        小計                                  2.37
     　合　計（対純資産総額比）                                                     97.17
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
        株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
        はＳ＆Ｐ及びMSCI         Inc.に帰属します。
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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
             銘柄名                株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）         利率（%）      投資
                       種類
             地域               又は額面金額        簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日      比率
        第１３３回　住宅金融支援
                                       102.65        102.30     0.828000
        機構債券
      1                特殊債券      1,000,000,000                               1.26%
                   日本                 1,026,585,000        1,023,022,000        2023/5/19
        第３５０回　利付国債（１
                                       102.95        101.35     0.100000
        ０年）
      2                国債証券       808,000,000                              1.01%
                   日本                  831,836,000        818,972,640       2028/3/20
        第３４９回　利付国債（１
                                       103.06        101.39     0.100000
        ０年）
      3                国債証券       646,000,000                              0.80%
                   日本                  665,780,520        654,985,860       2027/12/20
        第３５１回　利付国債（１
                                       102.82        101.32     0.100000
        ０年）
      ▶                国債証券       640,000,000                              0.80%
                   日本                  658,048,000        648,454,400       2028/6/20
        第３３４回　利付国債（１
                                       103.27        102.91     0.600000
        ０年）
      5                国債証券       618,000,000                              0.78%
                   日本                  638,222,730        636,002,340       2024/6/20
        第３４８回　利付国債（１
                                       103.08        101.38     0.100000
        ０年）
      6                国債証券       621,000,000                              0.77%
                   日本                  640,126,800        629,576,010       2027/9/20
        第３４７回　利付国債（１
                                       103.09        101.36     0.100000
        ０年）
      7                国債証券       616,000,000                              0.77%
                   日本                  635,034,400        624,426,880       2027/6/20
        第３５２回　利付国債（１
                                       102.64        101.28     0.100000
        ０年）
                      国債証券
      8                       616,000,000                              0.77%
                   日本                  632,305,520        623,884,800       2028/9/20
        第３４２回　利付国債（１
                                       102.36        101.20     0.100000
        ０年）
      9                国債証券       613,000,000                              0.76%
                   日本                  627,466,800        620,405,040       2026/3/20
        第１３１回　利付国債（５
                                       100.63        100.43     0.100000
        年）
     10                 国債証券       596,000,000                              0.73%
                   日本                  599,803,440        598,562,800       2022/3/20
        第３４３回　利付国債（１
                                       102.49        101.26     0.100000
        ０年）
     11                 国債証券       591,000,000                              0.73%
                   日本                  605,715,900        598,452,510       2026/6/20
        第３４４回　利付国債（１
                                       102.66        101.28     0.100000
        ０年）
     12                 国債証券       583,000,000                              0.72%
                   日本                  598,507,800        590,479,890       2026/9/20
        第３５３回　利付国債（１
                                       102.40        101.19     0.100000
        ０年）
     13                 国債証券       576,000,000                              0.72%
                   日本                  589,852,800        582,854,400       2028/12/20
        第３４０回　利付国債（１
                                       103.73        102.67     0.400000
        ０年）
     14                 国債証券       566,000,000                              0.71%
                   日本                  587,117,460        581,157,480       2025/9/20
        第３４５回　利付国債（１
                                       102.76        101.30     0.100000
        ０年）
     15                 国債証券       573,000,000                              0.71%
                   日本
                                     588,814,800        580,460,460       2026/12/20
        第３４６回　利付国債（１
                                       102.94        101.35     0.100000
        ０年）
     16                 国債証券       570,000,000                              0.71%
                   日本                  586,758,000        577,706,400       2027/3/20
        第１２９回　利付国債（５
                                       100.52        100.32     0.100000
        年）
     17                 国債証券       575,000,000                              0.71%
                   日本                  577,990,000        576,863,000       2021/9/20
        第３４１回　利付国債（１
                                       103.37        102.25     0.300000
        ０年）
     18                 国債証券       552,000,000                              0.69%
                   日本                  570,635,520        564,453,120       2025/12/20
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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第３３９回　利付国債（１
                                       103.50        102.52     0.400000
        ０年）
     19                 国債証券       536,000,000                              0.67%
                   日本                  554,776,080        549,517,920       2025/6/20
        第３５５回　利付国債（１
                                       101.92        100.98     0.100000
        ０年）
     20                 国債証券       518,000,000                              0.64%
                   日本                  527,945,600        523,112,660       2029/6/20
        第３５４回　利付国債（１
                                       102.14        101.09     0.100000
        ０年）
     21                 国債証券       508,000,000                              0.63%
                   日本                  518,901,680        513,547,360       2029/3/20
        第２１８回　政保道路機構
                                       103.16        102.50     0.660000
        債券
     22                 特殊債券       500,000,000                              0.63%
                   日本                  515,837,000        512,507,000       2024/5/31
        第１９０回　政保道路機構
                                       102.24        101.65     0.605000
        債券
     23                 特殊債券       500,000,000                              0.62%
                   日本                  511,223,000        508,265,500       2023/5/31
        第３３８回　利付国債（１
                                       103.30        102.39     0.400000
        ０年）
     24                 国債証券       491,000,000                              0.62%
                   日本
                                     507,237,370        502,754,540       2025/3/20
        第１３０回　利付国債（５
                                       100.62        100.38     0.100000
        年）
     25                 国債証券       482,000,000                              0.59%
                   日本                  485,012,500        483,846,060       2021/12/20
        第３５６回　利付国債（１
                                       101.67        100.92     0.100000
        ０年）
     26                 国債証券       473,000,000                              0.59%
                   日本                  480,941,670        477,361,060       2029/9/20
        第１４１回　利付国債（５
                                       101.41        100.95     0.100000
        年）
     27                 国債証券       470,000,000                              0.58%
                   日本                  476,659,900        474,483,800       2024/9/20
        第１１３回　利付国債（２
                                       120.81        119.36     2.100000
        ０年）
     28                 国債証券       389,000,000                              0.57%
                   日本                  469,974,240        464,333,740       2029/9/20
        第１３９回　利付国債（５
                                       101.23        100.85     0.100000
        年）
     29                 国債証券       434,000,000                              0.54%
                   日本                  439,363,400        437,728,060       2024/3/20
        第３７回　利付国債（３０
                                       136.06        130.47     1.900000
        年）
     30                 国債証券       327,000,000                              0.52%
                   日本                  444,919,470        426,663,060       2042/9/20
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                                国債証券                          73.24
     公社債券                   国内
                                地方債証券                           9.15
                                特殊債券                          10.50
                                社債券                           5.40
                        小計                                  98.28
                        外国       社債券                           0.87
                        小計                                  0.87
     　合　計（対純資産総額比）                                                     99.15
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                  58/363





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
            銘柄名               株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）         利率（%）      投資
                      種類
             地域              又は額面金額        簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日      比率
        US  TREASURY     N/B
                                       102.70        102.50     2.000000
      1               国債証券       261,808,200                              0.91%
                アメリカ                     268,884,875        268,371,731       2021/11/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.75        108.80     2.500000
      2               国債証券       229,486,200                              0.85%
                アメリカ                     249,573,127        249,690,165       2024/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       102.38        102.18     2.125000
      3               国債証券       240,260,200                              0.84%
                アメリカ                     246,002,418        245,514,690       2021/8/15
        US  TREASURY     N/B
                                       103.06        102.96     1.750000
      ▶               国債証券       238,105,400                              0.84%
                アメリカ                     245,394,552        245,162,844       2022/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       104.51        104.53     1.750000
      5               国債証券       232,718,400                              0.83%
                アメリカ                     243,223,039        243,262,870       2023/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.67        108.79     2.375000
      6               国債証券       221,944,400                              0.82%
                アメリカ                     241,189,198        241,459,971       2024/8/15
        US  TREASURY     N/B
                                       107.78        107.95     2.000000
      7               国債証券       223,021,800                              0.82%
                アメリカ                     240,388,233        240,774,335       2025/2/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.53        108.69     2.250000
      8               国債証券       218,712,200                              0.81%
                アメリカ                     237,385,298        237,720,477       2024/11/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.64        108.89     2.125000
      9               国債証券       207,938,200                              0.77%
                アメリカ                     225,921,783        226,440,541       2025/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       103.12        102.95     2.000000
     10                国債証券       211,170,400                              0.74%
                アメリカ                     217,761,028        217,406,261       2022/2/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.63        108.58     2.750000
     11                国債証券       199,319,000                              0.74%
                アメリカ                     216,524,216        216,438,508       2023/11/15
        US  TREASURY     N/B
                                       109.17        109.19     2.750000
     12                国債証券       197,164,200                              0.73%
                アメリカ                     215,262,845        215,293,448       2024/2/15
        US  TREASURY     N/B
                                       107.27        107.23     2.500000
     13                国債証券       189,622,400                              0.69%
                アメリカ                     203,421,222        203,347,269       2023/8/15
        US  TREASURY     N/B
                                       104.85        104.79     2.000000
     14                国債証券       191,777,200                              0.68%
                アメリカ                     201,095,654        200,982,505       2023/2/15
        US  TREASURY     N/B
                                       103.18        103.09     1.750000
     15                国債証券       185,312,800                              0.65%
                アメリカ                     191,222,180        191,051,937       2022/6/15
        US  TREASURY     N/B
                                       103.10        102.92     2.125000
     16                国債証券       184,235,400                              0.65%
                アメリカ                     189,948,539        189,624,285       2021/12/31
        US  TREASURY     N/B
                                       103.51        103.45     1.625000
     17                国債証券       183,158,000                              0.65%
                アメリカ                     189,588,677        189,489,772       2022/11/15
        US  TREASURY     N/B
                                       102.31        102.14     2.000000
     18                国債証券       184,235,400                              0.64%
                アメリカ                     188,494,922        188,185,406       2021/8/31
        US  TREASURY     N/B
                                       103.80        103.57     2.625000
     19                国債証券       178,848,400                              0.63%
                アメリカ                     185,658,947        185,240,441       2021/12/15
        US  TREASURY     N/B
                                       102.62        102.44     2.125000
     20                国債証券       179,925,800                              0.63%
                アメリカ                     184,641,655        184,317,788       2021/9/30
        US  TREASURY     N/B
                                       112.73        112.94     2.375000
     21                国債証券       161,610,000                              0.62%
                アメリカ                     182,189,263        182,536,878       2027/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       103.14        103.10     1.625000
     22                国債証券       169,151,800                              0.59%
                アメリカ                     174,472,561        174,410,729       2022/8/15
        US  TREASURY     N/B
                                       102.15        101.95     2.125000
     23                国債証券       169,151,800                              0.59%
                アメリカ                     172,791,946        172,455,334       2021/6/30
        US  TREASURY     N/B
                                       111.00        111.08     2.625000
     24                国債証券       154,068,200                              0.58%
                アメリカ                     171,015,895        171,146,659       2025/3/31
        US  TREASURY     N/B
                                       103.95        103.74     2.375000
     25                国債証券       160,532,600                              0.57%
                アメリカ                     166,876,040        166,539,729       2022/3/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.32        108.58     2.000000
     26                国債証券       152,990,800                              0.57%
                アメリカ                     165,731,272        166,131,179       2025/8/15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US  TREASURY     N/B
                                       101.86        101.66     2.000000
     27                国債証券       160,532,600                              0.56%
                アメリカ                     163,529,743        163,203,862       2021/5/31
        US  TREASURY     N/B
                                       109.86        110.19     2.250000
     28                国債証券       140,062,000                              0.53%
                アメリカ                     153,876,315        154,346,923       2025/11/15
        US  TREASURY     N/B
                                       106.80        107.21     1.625000
     29                国債証券       143,294,200                              0.52%
                アメリカ                     153,043,937        153,637,175       2026/5/15
        US  TREASURY     N/B
                                       108.75        108.92     2.250000
     30                国債証券       140,062,000                              0.52%
                アメリカ                     152,321,626        152,562,533       2024/12/31
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種             投資比率（％）
                        外国       国債証券                          99.61
     公社債券
                        小計                                  99.61
     　合　計（対純資産総額比）                                                     99.61
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
      ②【投資不動産物件】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                              買建/            簿価金額        評価金額        投資
       種類     取引所名称          資産名               数量
                               売建            （円）        （円）       比率
     株価指数              ＴＯＰＩＸ先物　
            大阪取引所                     買建      149   2,377,031,950         2,322,165,000         1.70%
     先物取引              ０２０９月
     （注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     （注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                  （2020年6月30日現在）
                                          簿価金額        評価金額
                              買建/                            投資
       種類     取引所名称          資産名               数量
                               売建            （円）        （円）       比率
                   Ｓ＆Ｐ　５００　
            シカゴ商品取        ＥＭＩＮＩ　ＦＵ
     株価指数
                                買建      302   4,976,426,832         4,958,305,233         2.00%
            引所        ＴＵＲＥ　２０２
     先物取引
                   ００９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　
            ＥＵＲＥＸ取
                   ＳＴＯＸＸ　５             買建      322   1,239,343,883         1,256,185,627         0.51%
            引所
                   ０　２０２００９
                   ＦＴＳＥ　１０
                   ０　ＩＮＤＥＸ　
            ＩＣＥ－ＥＵ                     買建      60   489,690,042         493,135,965        0.20%
                   ＦＵＴＵＲＥ　２
                   ０２００９
     （注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     （注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
     該当事項はありません。
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     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
      （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                      純資産総額            純資産総額
                                             1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          1,042,745            1,042,745           1.0427         1.0427
          (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         75,725,362            75,725,362           1.0070         1.0070
          (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                         457,912,286            457,912,286            1.0627         1.0627
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日             276,731,318            －            1.0400        －
              7月末日          321,059,284            －            1.0451        －
              8月末日          342,438,140            －            1.0452        －
              9月末日          373,959,817            －            1.0495        －
              10月末日           409,679,293            －            1.0585        －
              11月末日           441,453,475            －            1.0632        －
              12月末日           466,296,969            －            1.0664        －
           2020年1月末日             489,733,412            －            1.0675        －
              2月末日          495,084,490            －            1.0552        －
              3月末日          490,371,182            －            1.0273        －
              4月末日          508,217,709            －            1.0414        －
              5月末日          527,577,510            －            1.0502        －
              6月末日          846,722,337            －            1.0494        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         73,587,808            73,587,808           1.1045         1.1045
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日              34,681,011           －            1.0460        －
              7月末日           39,735,390           －            1.0554        －
              8月末日           44,632,038           －            1.0406        －
              9月末日           43,960,366           －            1.0611        －
              10月末日           55,097,203           －            1.0843        －
              11月末日           65,378,650           －            1.0977        －
              12月末日           74,450,720           －            1.1082        －
           2020年1月末日              85,094,841           －            1.1048        －
              2月末日           79,657,140           －            1.0636        －
              3月末日           81,325,375           －            1.0136        －
              4月末日           89,157,301           －            1.0436        －
              5月末日          106,538,300            －            1.0697        －
              6月末日          734,373,300            －            1.0728        －
                                  62/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          1,082,306            1,082,306           1.0823         1.0823
          (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         70,055,216            70,055,216           0.9897         0.9897
          (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                         564,969,332            564,969,332            1.1252         1.1252
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日             325,475,283            －            1.0432        －
              7月末日          407,673,037            －            1.0554        －
              8月末日          423,034,104            －            1.0304        －
              9月末日          450,142,837            －            1.0616        －
              10月末日           501,613,019            －            1.0941        －
              11月末日           537,897,341            －            1.1135        －
              12月末日           575,368,869            －            1.1289        －
           2020年1月末日             608,505,423            －            1.1218        －
              2月末日          573,694,273            －            1.0568        －
              3月末日          555,291,902            －            0.9882        －
              4月末日          595,048,672            －            1.0294        －
              5月末日          645,110,150            －            1.0688        －
              6月末日         1,193,458,311             －            1.0753        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         46,572,387            46,572,387           1.1461         1.1461
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日              18,717,770           －            1.0566        －
              7月末日           24,199,190           －            1.0697        －
              8月末日           30,987,065           －            1.0416        －
              9月末日           31,979,613           －            1.0761        －
              10月末日           38,058,925           －            1.1117        －
              11月末日           42,956,423           －            1.1329        －
              12月末日           46,957,426           －            1.1499        －
           2020年1月末日              53,392,576           －            1.1417        －
              2月末日           49,729,187           －            1.0691        －
              3月末日           48,860,847           －            0.9942        －
              4月末日           66,125,193           －            1.0388        －
              5月末日           78,923,466           －            1.0823        －
              6月末日          341,776,264            －            1.0894        －
                                  63/363






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          1,088,135            1,088,135           1.0881         1.0881
          (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         43,412,324            43,412,324           0.9867         0.9867
          (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                         264,521,692            264,521,692            1.1346         1.1346
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日             157,483,035            －            1.0432        －
              7月末日          184,881,541            －            1.0565        －
              8月末日          192,442,211            －            1.0276        －
              9月末日          204,580,129            －            1.0630        －
              10月末日           226,667,525            －            1.0992        －
              11月末日           247,583,772            －            1.1209        －
              12月末日           266,526,542            －            1.1384        －
           2020年1月末日             290,767,557            －            1.1298        －
              2月末日          277,236,677            －            1.0556        －
              3月末日          267,150,519            －            0.9807        －
              4月末日          293,663,365            －            1.0260        －
              5月末日          322,913,303            －            1.0703        －
              6月末日          454,216,298            －            1.0779        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         25,150,378            25,150,378           1.1540         1.1540
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日              11,367,806           －            1.0585        －
              7月末日           14,144,315           －            1.0723        －
              8月末日           16,897,227           －            1.0417        －
              9月末日           18,248,951           －            1.0789        －
              10月末日           23,040,009           －            1.1168        －
              11月末日           22,715,814           －            1.1395        －
              12月末日           25,375,501           －            1.1578        －
           2020年1月末日              32,588,300           －            1.1488        －
              2月末日           29,264,909           －            1.0711        －
              3月末日           32,315,743           －            0.9929        －
              4月末日           35,030,382           －            1.0401        －
              5月末日           42,019,944           －            1.0864        －
              6月末日           80,779,742           －            1.0943        －
                                  64/363






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                          1,141,342            1,141,342           1.1413         1.1413
          (2016年12月20日)
           第2計算期間末
                          2,854,940            2,854,940           1.3107         1.3107
          (2017年12月20日)
           第3計算期間末
                         71,901,230            71,901,230           1.1820         1.1820
          (2018年12月20日)
           第4計算期間末
                         359,193,901            359,193,901            1.3682         1.3682
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日             212,326,710            －            1.2519        －
              7月末日          240,214,073            －            1.2687        －
              8月末日          266,676,591            －            1.2311        －
              9月末日          280,825,874            －            1.2765        －
              10月末日           323,127,909            －            1.3226        －
              11月末日           345,118,038            －            1.3503        －
              12月末日           376,772,887            －            1.3727        －
           2020年1月末日             385,186,967            －            1.3615        －
              2月末日          362,855,333            －            1.2665        －
              3月末日          344,031,693            －            1.1712        －
              4月末日          371,870,509            －            1.2283        －
              5月末日          402,672,987            －            1.2846        －
              6月末日          445,142,056            －            1.2944        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                      純資産総額            純資産総額
                                             1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         32,944,282            32,944,282           1.1609         1.1609
          (2019年12月20日)
           2019年6月末日              14,461,074           －            1.0604        －
              7月末日           13,572,843           －            1.0748        －
              8月末日           15,666,487           －            1.0420        －
              9月末日           15,299,672           －            1.0814        －
              10月末日           20,615,341           －            1.1213        －
              11月末日           25,902,331           －            1.1453        －
              12月末日           33,432,180           －            1.1647        －
           2020年1月末日              39,183,350           －            1.1549        －
              2月末日           36,764,569           －            1.0723        －
              3月末日           32,992,008           －            0.9900        －
              4月末日           39,375,406           －            1.0394        －
              5月末日           56,661,746           －            1.0881        －
              6月末日           87,268,170           －            1.0966        －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②【分配の推移】
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
                第4計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
                                  66/363



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
                                          1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                          0.0000
               2019年12月21日～
                                              －
               2020年6月20日
      ③【収益率の推移】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           4.3
                第2計算期間                                          △3.4
                第3計算期間                                           5.5
               2019年12月21日～
                                                          △1.0
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           10.5
               2019年12月21日～
                                                          △2.4
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           8.2
                第2計算期間                                          △8.6
                第3計算期間                                           13.7
               2019年12月21日～
                                                          △3.8
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           14.6
               2019年12月21日～
                                                          △4.3
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
                                  67/363




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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」
                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           8.8
                第2計算期間                                          △9.3
                第3計算期間                                           15.0
               2019年12月21日～
                                                          △4.3
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           15.4
               2019年12月21日～
                                                          △4.5
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           14.1
                第2計算期間                                           14.8
                第3計算期間                                          △9.8
                第4計算期間                                           15.8
               2019年12月21日～
                                                          △4.7
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                                            収益率(％)
                第1計算期間                                           16.1
               2019年12月21日～
                                                          △4.8
               2020年6月20日
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
     計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
     基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
     価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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      （４）【設定及び解約の実績】
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                  1,000,000                   0           1,000,000
         第2計算期間                 86,246,774               12,050,899               75,195,875
         第3計算期間                 387,560,915               31,880,755              430,876,035
       2019年12月21日～
                          453,892,677               89,133,530              795,635,182
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                 73,774,281               7,147,035              66,627,246
       2019年12月21日～
                          620,810,230               10,310,930              677,126,546
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                  1,000,000                   0           1,000,000
         第2計算期間                 75,898,281               6,116,182              70,782,099
         第3計算期間                 472,272,256               40,931,452              502,122,903
       2019年12月21日～
                          695,488,282               86,528,353             1,111,082,832
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                 43,349,876               2,715,954              40,633,922
       2019年12月21日～
                          277,836,945                6,591,080              311,879,787
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                  1,000,000                   0           1,000,000
         第2計算期間                 45,814,915               2,817,018              43,997,897
         第3計算期間                 215,465,288               26,325,617              233,137,568
       2019年12月21日～
                          216,329,381               37,946,695              411,520,254
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                 25,368,600               3,574,381              21,794,219
       2019年12月21日～
                          59,441,145               8,261,562              72,973,802
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                  1,000,000                   0           1,000,000
         第2計算期間                  2,178,145               1,000,000               2,178,145
         第3計算期間                 67,199,823               8,549,894              60,828,074
         第4計算期間                 228,564,856               26,865,852              262,527,078
       2019年12月21日～
                          138,413,474               61,573,248              339,367,304
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

         第1計算期間                 37,713,552               9,335,463              28,378,089
       2019年12月21日～
                          73,099,728               22,724,620               78,753,197
        2020年6月20日
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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     ＜参考情報＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
          販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
         証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
         せん）。
          原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
          金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
         申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
          分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
         あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
          分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
         権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。                                          なお、販売会社に
         よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
          各販売会社が定める単位とします。
          ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
          申込価額と同額とします。
          収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
          ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．  定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
     ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
          販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
         券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
         ん）。
          原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
          金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
         換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
          「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
       ③　換金単位
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          各販売会社が定める単位とします。
          ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
          ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
          ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                 いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                 該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                 額を差引いた額とします。
          ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンド
             の状況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
          ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
          ありません。
       ⑥　支払開始日
          解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
         す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
                                  81/363









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     ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
          ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
          資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
          で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
             主な投資資産                       評価方法の概要
           マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
           国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                       金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
           外国株式
                       で評価します。
                       価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
                       での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
           国内債券
                       します。
           外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
           国内不動産投資信
                       金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
           託証券
           外国不動産投資信            金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
           託証券            で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
          は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
          とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
          計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        「ターゲットデート２０２５」
          2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３０」
          2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３５」
          2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０４０」
          2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０４５」
                                  82/363


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         が できます。
        「ターゲットデート２０５０」
          2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０６０」
          2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      （４）【計算期間】

          毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
         とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
         のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
          １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
           ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
          ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
          ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
          ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
          ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
          ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
          ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
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           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」  の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
          ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
          １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
          ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
          ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
          ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
          ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
          ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
          正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
          として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
          規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
          受付けません。
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        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
          の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
          銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
          にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
          契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
          り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
          までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
          されます。
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     ４【受益者の権利等】
        受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
          受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                   ;
          分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して５営業日目ま
         でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
         から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                    ;
          分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
         資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
          㬰x멛驢艹璑텬픰歗侮攰侐䭵⠰栰地暌ﱑ攰夰譒ꁑ斀԰欰搰䐰昰漰Ÿ멛驢艹璑터湺䵺쮑터源䭵
            にかかる税制が適用されます。
      （２）償還金に対する請求権
          受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
         ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
         いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
         求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
          受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
         「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
          受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
         簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
          委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
         す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
         議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
         せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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     第３【ファンドの経理状況】
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2018年12月21

     日から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2019年1月10日

     から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2018年12月21

     日から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2019年1月10日

     から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2018年12月21

     日から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2019年1月10日

     から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2018年12月21

     日から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2019年1月10日

     から2019年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
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     １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】

      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                (2018年12月20日現在)              (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託
                                         29,769               5,863
         コール・ローン                                49,378              537,548
         親投資信託受益証券                              75,726,081              457,916,156
                                         3,609             108,423
         未収入金
         流動資産合計                              75,808,837              458,567,990
       資産合計                                75,808,837              458,567,990
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －            96,859
         未払受託者報酬                                 7,801              59,863
         未払委託者報酬                                73,152              479,108
                                         2,522              19,874
         その他未払費用
         流動負債合計                                83,475              655,704
       負債合計                                  83,475              655,704
      純資産の部
       元本等
         元本                              75,195,875              430,876,035
         剰余金
                                        529,487             27,036,251
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                75,725,362              457,912,286
      負債純資産合計                                 75,808,837              458,567,990
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 (自2017年12月21日              (自2018年12月21日
                                　至2018年12月20日)              　至2019年12月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               2
                                      △ 1,997,278              12,747,233
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 1,997,278              12,747,235
      営業費用
       支払利息                                    －              37
       受託者報酬                                  8,962              81,492
       委託者報酬                                  84,323              654,191
                                         2,831              27,077
       その他費用
       営業費用合計                                  96,116              762,797
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 2,093,394              11,984,438
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 2,093,394              11,984,438
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 2,093,394              11,984,438
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         85,735              527,174
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   42,745              529,487
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  3,141,200              15,898,729
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,141,200              15,898,729
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   475,329              849,229
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        475,329              849,229
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   529,487             27,036,251
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                           75,195,875口                 430,876,035口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.0070円                  1.0627円

         （1万口当たり純資産額）                            (10,070円)                  (10,627円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                          益（0円）、収益調整金（3,184,768                  益（9,572,095円）、収益調整金
                          円）及び分配準備積立金（29,433                  （18,392,035円）及び分配準備積立
                          円）より分配対象収益は3,214,201                  金（25,457円）より分配対象収益は
                          円（1口当たり0.042744円）のた                  27,989,587円（1口当たり0.064960
                          め、基準価額の水準、市場動向等を                  円）のため、基準価額の水準、市場
                          勘案して分配は見送り（0円）とし                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                          ております。                  円）としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。親投資信託受益証券の価格変動
                          リスク、金利変動リスク等の市場リ
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                 第2期                  第3期
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
              種類
                          最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                                差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                               △2,073,681                   11,279,881
     合計                               △2,073,681                   11,279,881
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 75,195,875円
     期中追加設定元本額                               86,246,774円                 387,560,915円
     期中一部解約元本額                               12,050,899円                  31,880,755円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           36,314,500         67,544,970
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           24,284,062         47,781,320
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          325,714,099         321,544,958
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           15,164,223         21,044,908
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     401,476,884         457,916,156
     合計                                     401,476,884         457,916,156
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
      （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  747
         コール・ローン                                68,498
         親投資信託受益証券                              73,588,451
                                       2,166,291
         未収入金
         流動資産合計                              75,823,987
       資産合計                                75,823,987
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               2,164,317
         未払受託者報酬                                 7,410
         未払委託者報酬                                62,045
                                         2,407
         その他未払費用
         流動負債合計                               2,236,179
       負債合計                                2,236,179
      純資産の部
       元本等
         元本                              66,627,246
         剰余金
                                       6,960,562
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                73,587,808
      負債純資産合計                                 75,823,987
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 (自2019年     1月10日
                                　至2019年12月20日)
      営業収益
                                       3,260,221
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,260,221
      営業費用
       支払利息                                    2
       受託者報酬                                  8,893
       委託者報酬                                  74,441
                                         2,837
       その他費用
       営業費用合計                                  86,173
      営業利益又は営業損失（△）                                  3,174,048
      経常利益又は経常損失（△）                                  3,174,048
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  3,174,048
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        182,640
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  4,308,833
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,308,833
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   339,679
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        339,679
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －
       額
                                           －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  6,960,562
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                                             66,627,246口
     ２．    1口当たり純資産額                                               1.1045円

         （1万口当たり純資産額）                                              (11,045円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
                          損金補填後の有価証券売買等損益（2,991,410円）、収益調整金
                          （3,969,154円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は6,960,564
                          円（1口当たり0.104470円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
                          て分配は見送り（0円）としております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                          券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                          証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                          す。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

                          金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
                          ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
                          スクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                          施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                          定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                          す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                          速やかに対応できる体制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                          価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                          第1期
                                       2019年12月20日現在
              種類
                                最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                   2,958,214
     合計                                                   2,958,214
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     期首元本額                                                 1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 72,774,281円
     期中一部解約元本額                                                 7,147,035円
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      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           11,550,827         21,484,538
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           8,138,279        16,012,877
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           30,717,529         30,324,344
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           4,155,276         5,766,692
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     54,561,911         73,588,451
     合計                                     54,561,911         73,588,451
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                (2018年12月20日現在)              (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                28,744               7,697
         コール・ローン                                47,677              705,672
         親投資信託受益証券                              70,055,926              564,974,439
                                         3,600             631,935
         未収入金
         流動資産合計                              70,135,947              566,319,743
       資産合計                                70,135,947              566,319,743
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －            616,614
         未払受託者報酬                                 7,096              73,353
         未払委託者報酬                                71,355              636,063
                                         2,280              24,381
         その他未払費用
         流動負債合計                                80,731             1,350,411
       負債合計                                  80,731             1,350,411
      純資産の部
       元本等
         元本                              70,782,099              502,122,903
         剰余金
                                       △ 726,883             62,846,429
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                70,055,216              564,969,332
      負債純資産合計                                 70,135,947              566,319,743
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 (自2017年12月21日              (自2018年12月21日
                                　至2018年12月20日)              　至2019年12月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               2
                                      △ 4,846,988              42,179,531
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 4,846,988              42,179,533
      営業費用
       支払利息                                    －              39
       受託者報酬                                  7,819              98,566
       委託者報酬                                  78,837              856,589
                                         2,442              32,709
       その他費用
       営業費用合計                                  89,098              987,903
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 4,936,086              41,191,630
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 4,936,086              41,191,630
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 4,936,086              41,191,630
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        124,616             1,138,685
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   82,306             △ 726,883
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  4,654,615              24,845,558
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,654,615              24,845,558
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   403,102             1,325,191
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        403,102             1,325,191
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  △ 726,883             62,846,429
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                           70,782,099口                 502,122,903口
     ２．    投資信託財産の計算に関する規則                             726,883円            ――――――

         第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     ３．    1口当たり純資産額                             0.9897円                  1.1252円

         （1万口当たり純資産額）                             (9,897円)                 (11,252円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                          益（0円）、収益調整金（5,768,352                  益（35,591,124円）、収益調整金
                          円）及び分配準備積立金（57,423                  （41,276,792円）及び分配準備積立
                          円）より分配対象収益は5,825,775                  金（50,632円）より分配対象収益は
                          円（1口当たり0.082306円）のた                  76,918,548円（1口当たり0.153187
                          め、基準価額の水準、市場動向等を                  円）のため、基準価額の水準、市場
                          勘案して分配は見送り（0円）とし                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                          ております。                  円）としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。親投資信託受益証券の価格変動
                          リスク、金利変動リスク等の市場リ
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                 第2期                  第3期
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
              種類
                          最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                                差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                               △4,966,634                   39,659,119
     合計                               △4,966,634                   39,659,119
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 70,782,099円
     期中追加設定元本額                               75,898,281円                 472,272,256円
     期中一部解約元本額                               6,116,182円                 40,931,452円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          117,671,498         218,868,986
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           83,849,166        164,981,619
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          125,831,324         124,220,683
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           41,002,415         56,903,151
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     368,354,403         564,974,439
     合計                                     368,354,403         564,974,439
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
      （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  511
         コール・ローン                                46,894
         親投資信託受益証券                              46,572,808
                                         1,263
         未収入金
         流動資産合計                              46,621,476
       資産合計                                46,621,476
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                 4,884
         未払委託者報酬                                42,651
                                         1,554
         その他未払費用
         流動負債合計                                49,089
       負債合計                                  49,089
      純資産の部
       元本等
         元本                              40,633,922
         剰余金
                                       5,938,465
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                46,572,387
      負債純資産合計                                 46,621,476
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 (自2019年     1月10日
                                　至2019年12月20日)
      営業収益
                                       3,244,199
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,244,199
      営業費用
       支払利息                                    1
       受託者報酬                                  5,672
       委託者報酬                                  49,656
                                         1,746
       その他費用
       営業費用合計                                  57,075
      営業利益又は営業損失（△）                                  3,187,124
      経常利益又は経常損失（△）                                  3,187,124
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  3,187,124
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         74,615
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,975,448
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,975,448
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   149,492
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        149,492
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －
       額
                                           －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  5,938,465
                                108/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                                             40,633,922口
     ２．    1口当たり純資産額                                               1.1461円

         （1万口当たり純資産額）                                              (11,461円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
                          損金補填後の有価証券売買等損益（3,112,510円）、収益調整金
                          （2,825,956円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は5,938,466
                          円（1口当たり0.146146円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
                          て分配は見送り（0円）としております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                          券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                          証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                          す。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

                          金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
                          ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
                          スクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                          施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                          定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                          す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                          速やかに対応できる体制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                          価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                          第1期
                                       2019年12月20日現在
              種類
                                最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                   3,098,467
     合計                                                   3,098,467
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     期首元本額                                                 1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 42,349,876円
     期中一部解約元本額                                                 2,715,954円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           10,336,705         19,226,271
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           7,410,424        14,580,750
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           7,907,384         7,806,169
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           3,573,727         4,959,618
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     29,228,240         46,572,808
     合計                                     29,228,240         46,572,808
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                (2018年12月20日現在)              (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                18,184               3,517
         コール・ローン                                30,160              322,477
         親投資信託受益証券                              43,412,766              264,524,096
                                         2,225            1,149,288
         未収入金
         流動資産合計                              43,463,335              265,999,378
       資産合計                                43,463,335              265,999,378
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －           1,142,158
         未払受託者報酬                                 4,460              33,526
         未払委託者報酬                                45,132              290,905
                                         1,419              11,097
         その他未払費用
         流動負債合計                                51,011             1,477,686
       負債合計                                  51,011             1,477,686
      純資産の部
       元本等
         元本                              43,997,897              233,137,568
         剰余金
                                       △ 585,573             31,384,124
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                43,412,324              264,521,692
      負債純資産合計                                 43,463,335              265,999,378
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 (自2017年12月21日              (自2018年12月21日
                                　至2018年12月20日)              　至2019年12月20日)
      営業収益
                                      △ 3,127,549              22,124,412
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 3,127,549              22,124,412
      営業費用
       支払利息                                    －               7
       受託者報酬                                  4,767              46,674
       委託者報酬                                  48,303              406,100
                                         1,438              15,400
       その他費用
       営業費用合計                                  54,508              468,181
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 3,182,057              21,656,231
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 3,182,057              21,656,231
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 3,182,057              21,656,231
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         60,716              933,869
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   88,135             △ 585,573
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,756,151              11,941,789
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,756,151              11,941,789
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   187,086              694,454
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        187,086              694,454
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  △ 585,573             31,384,124
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                           43,997,897口                 233,137,568口
     ２．    投資信託財産の計算に関する規則                             585,573円            ――――――

         第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     ３．    1口当たり純資産額                             0.9867円                  1.1346円

         （1万口当たり純資産額）                             (9,867円)                 (11,346円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                          益（0円）、収益調整金（3,828,526                  益（18,002,575円）、収益調整金
                          円）及び分配準備積立金（49,208                  （20,506,159円）及び分配準備積立
                          円）より分配対象収益は3,877,734                  金（41,273円）より分配対象収益は
                          円（1口当たり0.088135円）のた                  38,550,007円（1口当たり0.165353
                          め、基準価額の水準、市場動向等を                  円）のため、基準価額の水準、市場
                          勘案して分配は見送り（0円）とし                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                          ております。                  円）としております。
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。親投資信託受益証券の価格変動
                          リスク、金利変動リスク等の市場リ
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                 第2期                  第3期
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
              種類
                          最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                                差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                               △3,192,526                   20,576,520
     合計                               △3,192,526                   20,576,520
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                 第2期                  第3期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 43,997,897円
     期中追加設定元本額                               45,814,915円                 215,465,288円
     期中一部解約元本額                               2,817,018円                 26,325,617円
                                116/363







                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           60,519,729        112,566,695
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           43,154,714         84,911,215
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           38,861,533         38,364,105
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           20,667,302         28,682,081
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     163,203,278         264,524,096
     合計                                     163,203,278         264,524,096
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
                                117/363









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
      （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  291
         コール・ローン                                26,647
         親投資信託受益証券                              25,150,604
                                           677
         未収入金
         流動資産合計                              25,178,219
       資産合計                                25,178,219
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                 2,752
         未払委託者報酬                                24,251
                                           838
         その他未払費用
         流動負債合計                                27,841
       負債合計                                  27,841
      純資産の部
       元本等
         元本                              21,794,219
         剰余金
                                       3,356,159
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                25,150,378
      負債純資産合計                                 25,178,219
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 (自2019年     1月10日
                                　至2019年12月20日)
      営業収益
                                       1,989,457
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,989,457
      営業費用
       受託者報酬                                  3,302
       委託者報酬                                  29,186
                                           947
       その他費用
       営業費用合計                                  33,435
      営業利益又は営業損失（△）                                  1,956,022
      経常利益又は経常損失（△）                                  1,956,022
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  1,956,022
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        180,474
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,791,183
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,791,183
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   210,572
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        210,572
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －
       額
                                           －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  3,356,159
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                                             21,794,219口
     ２．    1口当たり純資産額                                               1.1540円

         （1万口当たり純資産額）                                              (11,540円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
                          損金補填後の有価証券売買等損益（1,775,548円）、収益調整金
                          （1,580,611円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は3,356,159
                          円（1口当たり0.153993円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
                          て分配は見送り（0円）としております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                          券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                          証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                          す。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

                          金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
                          ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
                          スクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                          施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                          定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                          す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                          速やかに対応できる体制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                          価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                          第1期
                                       2019年12月20日現在
              種類
                                最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                   1,773,104
     合計                                                   1,773,104
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     期首元本額                                                 1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 24,368,600円
     期中一部解約元本額                                                 3,574,381円
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      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           5,898,975        10,972,093
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           4,218,552         8,300,422
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           3,118,191         3,078,278
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           2,017,446         2,799,811
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     15,253,164         25,150,604
     合計                                     15,253,164         25,150,604
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                (2018年12月20日現在)              (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                34,221               4,815
         コール・ローン                                56,762              441,484
         親投資信託受益証券                              71,901,960              359,197,149
                                         3,722             372,838
         未収入金
         流動資産合計                              71,996,665              360,016,286
       資産合計                                71,996,665              360,016,286
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －            363,097
         未払受託者報酬                                 8,397              45,896
         未払委託者報酬                                84,318              398,175
                                         2,720              15,217
         その他未払費用
         流動負債合計                                95,435              822,385
       負債合計                                  95,435              822,385
      純資産の部
       元本等
         元本                              60,828,074              262,527,078
         剰余金
                                       11,073,156              96,666,823
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                71,901,230              359,193,901
      負債純資産合計                                 71,996,665              360,016,286
                                123/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 (自2017年12月21日              (自2018年12月21日
                                　至2018年12月20日)              　至2019年12月20日)
      営業収益
                                      △ 6,566,115              33,720,631
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 6,566,115              33,720,631
      営業費用
       支払利息                                    －              12
       受託者報酬                                  11,001              65,335
       委託者報酬                                 110,792              568,571
                                         3,518              21,635
       その他費用
       営業費用合計                                 125,311              655,553
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 6,691,426              33,065,078
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 6,691,426              33,065,078
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 6,691,426              33,065,078
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 189,722             1,338,766
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   676,795             11,073,156
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 19,464,424              59,837,509
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       19,464,424              59,837,509
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  2,566,359              5,970,154
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,566,359              5,970,154
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 11,073,156              96,666,823
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第3期                  第4期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                           60,828,074口                 262,527,078口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1820円                  1.3682円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,820円)                  (13,682円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第3期                  第4期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                          益（0円）、収益調整金                  益（26,368,896円）、収益調整金
                          （13,434,151円）及び分配準備積立                  （70,130,640円）及び分配準備積立
                          金（203,027円）より分配対象収益                  金（167,299円）より分配対象収益
                          は13,637,178円（1口当たり                  は96,666,835円（1口当たり
                          0.224192円）のため、基準価額の水                  0.368217円）のため、基準価額の水
                          準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                          送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                 第3期                  第4期
              項目                自2017年12月21日                  自2018年12月21日
                              至2018年12月20日                  至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。親投資信託受益証券の価格変動
                          リスク、金利変動リスク等の市場リ
                          スク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                 第3期                  第4期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                 第3期                  第4期
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
              種類
                          最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                                差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                               △6,362,498                   31,537,108
     合計                               △6,362,498                   31,537,108
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                 第3期                  第4期
              項目
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     期首元本額                               2,178,145円                 60,828,074円
     期中追加設定元本額                               67,199,823円                 228,564,856円
     期中一部解約元本額                               8,549,894円                 26,865,852円
                                127/363







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           86,317,623        160,550,778
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           61,886,852        121,768,569
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           36,321,282         35,856,369
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           29,558,606         41,021,433
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     214,084,363         359,197,149
     合計                                     214,084,363         359,197,149
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
      （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                (2019年12月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  283
         コール・ローン                                25,975
         親投資信託受益証券                              32,944,568
                                        711,338
         未収入金
         流動資産合計                              33,682,164
       資産合計                                33,682,164
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                710,480
         未払受託者報酬                                 2,710
         未払委託者報酬                                23,843
                                           849
         その他未払費用
         流動負債合計                                737,882
       負債合計                                 737,882
      純資産の部
       元本等
         元本                              28,378,089
         剰余金
                                       4,566,193
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                32,944,282
      負債純資産合計                                 33,682,164
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 (自2019年     1月10日
                                　至2019年12月20日)
      営業収益
                                       1,911,501
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,911,501
      営業費用
       受託者報酬                                  3,571
       委託者報酬                                  31,548
                                         1,078
       その他費用
       営業費用合計                                  36,197
      営業利益又は営業損失（△）                                  1,875,304
      経常利益又は経常損失（△）                                  1,875,304
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  1,875,304
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        164,123
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  3,499,744
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,499,744
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   644,732
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        644,732
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －
       額
                                           －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  4,566,193
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                                             28,378,089口
     ２．    1口当たり純資産額                                               1.1609円

         （1万口当たり純資産額）                                              (11,609円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
                          損金補填後の有価証券売買等損益（1,711,181円）、収益調整金
                          （2,855,012円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は4,566,193
                          円（1口当たり0.160906円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
                          て分配は見送り（0円）としております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                          第1期
              項目                         自2019年1月10日
                                       至2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                          券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                          証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                          す。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

                          金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
                          ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
                          スクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                          施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                          定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                          す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                          速やかに対応できる体制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          （重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                          価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                          第1期
                                       2019年12月20日現在
              種類
                                最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                   1,721,409
     合計                                                   1,721,409
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                          第1期
              項目
                                       2019年12月20日現在
     期首元本額                                                 1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 36,713,552円
     期中一部解約元本額                                                 9,335,463円
                                132/363









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      （４）【附属明細表】（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
         種　類                 銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                           8,055,589        14,983,395
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                           5,788,980        11,390,397
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                           2,777,513         2,741,960
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                           2,758,911         3,828,816
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     19,380,993         32,944,568
     合計                                     19,380,993         32,944,568
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
                                133/363









                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                2018年12月20日現在                2019年12月20日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                               393,407,360                 16,982,489
        コール・ローン                               652,534,414               1,557,058,854
        株式                             52,334,129,150                67,651,741,100
        派生商品評価勘定                                    －             7,334,900
        未収配当金                                7,063,965                7,814,340
        前払金                                12,865,000                     －
        差入委託証拠金                                27,540,000                39,360,000
        流動資産合計                             53,427,539,889                69,280,291,683
       資産合計                               53,427,539,889                69,280,291,683
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                38,544,160                     －
        前受金                                    －            13,940,000
        未払解約金                               217,273,150                282,184,177
        その他未払費用                                  26,220                 2,094
        流動負債合計                               255,843,530                296,126,271
       負債合計                                255,843,530                296,126,271
      純資産の部
       元本等
        元本                             33,490,455,341                37,088,154,099
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            19,681,241,018                31,896,011,313
       純資産合計                               53,171,696,359                68,984,165,412
      負債純資産合計                                53,427,539,889                69,280,291,683
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                          として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                          清算値段又は最終相場によっております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                          金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                          ては入金時に計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                         33,490,455,341口                  37,088,154,099口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.5877円                  1.8600円

         （1万口当たり純資産額）                            (15,877円)                  (18,600円)
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                              自　2017年12月21日                  自　2018年12月21日
              項目
                              至　2018年12月20日                  至　2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。これらは、
                          価格変動リスク、金利変動リスク等
                          の市場リスク、信用リスク及び流動
                          性リスク等のリスクに晒されており
                          ます。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、株価指数先物取
                          引であります。当該デリバティブ取
                          引は、信託財産が運用対象とする資
                          産の価格変動リスクの低減及び信託
                          財産に属する資産の効率的な運用に
                          資する事を目的として行っており、
                          株価の変動によるリスクを有してお
                          ります。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                               損益に含まれた                  損益に含まれた
                               評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式
                                   △7,924,602,611                   4,893,505,549
     合計                             △7,924,602,611                   4,893,505,549
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     デリバティブ取引
     株式関連

                     2018年12月20日       現在                 2019年12月20日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                        １年超
     市場取引
       先物取引

                      －                        －

        買　建       851,755,000          813,240,000      △38,515,000       1,407,940,000          1,415,320,000        7,380,000
                      －                        －

     合計                                1,407,940,000          1,415,320,000
               851,755,000          813,240,000      △38,515,000                         7,380,000
      （注）   １．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
         ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
         ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2018年12月20日現在              2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 26,023,308,686円              33,490,455,341円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 15,823,436,651円              14,453,233,240円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 8,356,289,996円              10,855,534,482円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 7,076,444,559円              6,419,327,977円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 5,141,452,103円              4,490,244,383円
     定）
     ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   3,113,117円                  －円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,107,496円              4,061,985円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,141,587,869円              1,468,992,924円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 4,053,764,212円              5,189,906,169円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,831,559,949円              3,475,361,436円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   11,966,669円               8,365,927円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   42,409,351円              35,197,323円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   50,371,437円              43,310,499円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  146,525,871円              305,067,072円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 12,437,235,173円              14,513,159,469円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  429,645,866円              646,384,003円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   19,980,234円              86,317,623円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   10,448,135円              77,339,395円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   11,443,729円              60,519,729円
                                        16,971,449円              117,671,498円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   7,913,221円              36,314,500円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   15,847,882円              43,386,870円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   24,346,188円               6,618,040円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,851,600円              3,610,276円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                    618,605円             1,046,984円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   1,004,913円              3,084,499円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   9,845,713円              17,023,422円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                       －円          8,055,589円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                       －円          5,898,975円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                       －円          10,336,705円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                       －円          11,550,827円
     計                                 33,490,455,341円              37,088,154,099円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                         2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                               34,374,685,386円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                               13,002,541,137円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                               10,289,072,424円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                               6,419,327,977円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                               4,490,244,383円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                                 4,061,985円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                               1,468,992,924円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                               5,189,906,169円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                               3,475,361,436円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                                 8,365,927円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                                 35,197,323円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                                 43,310,499円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                                305,067,072円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                               14,513,159,469円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                646,384,003円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                                 86,317,623円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                                 77,339,395円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                                 60,519,729円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                                117,671,498円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                                 36,314,500円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 43,386,870円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                                 6,618,040円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 3,610,276円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 1,046,984円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                                 3,084,499円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 17,023,422円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                                 8,055,589円
                                                       5,898,975円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                                 10,336,705円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                                 11,550,827円
     計                                               37,088,154,099円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                             備考
                                     単　価         金　額
     極洋                          1,300      2,835.00           3,685,500
     日本水産                          37,600       641.00          24,101,600
     マルハニチロ                          5,400      2,800.00           15,120,000
     カネコ種苗                          1,200      1,484.00           1,780,800
     サカタのタネ                          4,500      3,825.00           17,212,500
     ホクト                          2,900      2,000.00           5,800,000
     ヒノキヤグループ                           900     2,269.00           2,042,100
     ショーボンドホールディングス                          5,400      4,530.00           24,462,000
     ミライト・ホールディングス                          11,200      1,677.00           18,782,400
     タマホーム                          1,800      1,690.00           3,042,000
     ファーストコーポレーション                          2,500       619.00          1,547,500
     スペースバリューホールディングス                          4,600       521.00          2,396,600
     住石ホールディングス                          6,200       153.00           948,600
     日鉄鉱業                           900     4,955.00           4,459,500
     三井松島ホールディングス                          1,500      1,235.00           1,852,500
     国際石油開発帝石                         150,600       1,168.50          175,976,100
     石油資源開発                          4,900      3,085.00           15,116,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,800      1,672.00           3,009,600
     ダイセキ環境ソリューション                          1,900      1,042.00           1,979,800
     安藤・間                          22,400       966.00          21,638,400
     東急建設                          11,000       775.00          8,525,000
     コムシスホールディングス                          13,300      3,150.00           41,895,000
     ミサワホーム                          2,600      1,199.00           3,117,400
     ビーアールホールディングス                          4,100       487.00          1,996,700
     高松コンストラクショングループ                          2,300      2,818.00           6,481,400
     東建コーポレーション                          1,200      7,490.00           8,988,000
     ヤマウラ                          2,000       899.00          1,798,000
     大成建設                          28,900      4,465.00          129,038,500
     大林組                          86,700      1,236.00          107,161,200
     清水建設                          88,000      1,130.00           99,440,000
     飛島建設                          2,500      1,514.00           3,785,000
     長谷工コーポレーション                          33,600      1,480.00           49,728,000
     松井建設                          3,400       816.00          2,774,400
     錢高組                           400     3,990.00           1,596,000
     鹿島建設                          68,100      1,471.00          100,175,100
     不動テトラ                          2,300      1,700.00           3,910,000
     大末建設                          1,100       995.00          1,094,500
     鉄建建設                          1,900      2,865.00           5,443,500
     西松建設                          6,700      2,480.00           16,616,000
     三井住友建設                          20,900       637.00          13,313,300
     大豊建設                          1,900      2,931.00           5,568,900
     前田建設工業                          21,700      1,071.00           23,240,700
     佐田建設                          4,200       468.00          1,965,600
     ナカノフドー建設                          3,500       469.00          1,641,500
     奥村組                          4,700      3,005.00           14,123,500
     東鉄工業                          3,700      3,255.00           12,043,500
     淺沼組                          1,000      4,590.00           4,590,000
     戸田建設                          36,000       723.00          26,028,000
     熊谷組                          4,000      3,320.00           13,280,000
     北野建設                           600     2,646.00           1,587,600
     植木組                           700     2,584.00           1,808,800
     矢作建設工業                          3,800       848.00          3,222,400
     ピーエス三菱                          2,900       734.00          2,128,600
     日本ハウスホールディングス                          5,900       504.00          2,973,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                          10,400      13,695.00           142,428,000
     新日本建設                          3,700       970.00          3,589,000
     ＮＩＰＰＯ                          7,200      2,365.00           17,028,000
     東亜道路工業                           500     3,640.00           1,820,000
     前田道路                          9,200      2,679.00           24,646,800
     日本道路                           800     7,100.00           5,680,000
     東亜建設工業                          2,700      1,666.00           4,498,200
     日本国土開発                          5,100       659.00          3,360,900
     若築建設                          1,600      1,747.00           2,795,200
     東洋建設                          9,700       526.00          5,102,200
     五洋建設                          34,400       682.00          23,460,800
     世紀東急工業                          4,200       902.00          3,788,400
     福田組                          1,000      5,160.00           5,160,000
     住友林業                          22,000      1,614.00           35,508,000
     日本基礎技術                          4,600       417.00          1,918,200
     巴コーポレーション                          4,100       469.00          1,922,900
     大和ハウス工業                          85,800      3,391.00          290,947,800
     ライト工業                          5,000      1,571.00           7,855,000
     積水ハウス                          94,800      2,373.00          224,960,400
     日特建設                          2,500       859.00          2,147,500
     ユアテック                          5,000       715.00          3,575,000
     四電工                           600     2,843.00           1,705,800
     中電工                          3,500      2,584.00           9,044,000
     関電工                          12,300      1,065.00           13,099,500
     きんでん                          20,600      1,717.00           35,370,200
     東京エネシス                          2,900       958.00          2,778,200
     トーエネック                           900     3,885.00           3,496,500
     住友電設                          2,400      2,865.00           6,876,000
     日本電設工業                          4,800      2,292.00           11,001,600
     協和エクシオ                          13,100      2,790.00           36,549,000
     新日本空調                          2,300      2,240.00           5,152,000
     日本工営                          1,800      3,815.00           6,867,000
     九電工                          6,100      3,320.00           20,252,000
     三機工業                          6,200      1,540.00           9,548,000
     日揮ホールディングス                          26,700      1,805.00           48,193,500
     中外炉工業                          1,000      1,866.00           1,866,000
     ヤマト                          2,800       776.00          2,172,800
     太平電業                          2,100      2,324.00           4,880,400
     高砂熱学工業                          7,500      1,978.00           14,835,000
     三晃金属工業
                                 700     2,651.00           1,855,700
     ＮＥＣネッツエスアイ                          2,600      3,580.00           9,308,000
     朝日工業社                           600     3,425.00           2,055,000
     明星工業                          5,600       988.00          5,532,800
     大氣社
                                4,200      4,025.00           16,905,000
     ダイダン                          2,100      2,829.00           5,940,900
     日比谷総合設備                          2,800      2,035.00           5,698,000
     東芝プラントシステム                          6,700      2,667.00           17,868,900
     日本製粉
                                8,100      1,713.00           13,875,300
     日清製粉グループ本社                          31,300      1,955.00           61,191,500
     昭和産業                          2,500      3,210.00           8,025,000
     鳥越製粉                          2,500       902.00          2,255,000
     中部飼料                          3,400      1,653.00           5,620,200
     フィード・ワン                          18,600       189.00          3,515,400
     東洋精糖                          1,500      1,175.00           1,762,500
     日本甜菜製糖                          1,400      2,010.00           2,814,000
     三井製糖                          2,400      2,329.00           5,589,600
     塩水港精糖                          8,100       219.00          1,773,900
     日新製糖                          1,300      2,015.00           2,619,500
     ＬＩＦＵＬＬ                          9,200       563.00          5,179,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,800      2,029.00           3,652,200
                                143/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンター                          19,900      3,680.00           73,232,000
     メンバーズ                           800     2,324.00           1,859,200
     タケエイ                          2,500      1,268.00           3,170,000
     トラスト・テック                          2,900      1,278.00           3,706,200
     コシダカホールディングス                          6,400      1,573.00           10,067,200
     パソナグループ                          3,200      1,616.00           5,171,200
     ＣＤＳ                          1,200      1,607.00           1,928,400
     リンクアンドモチベーション                          5,800       617.00          3,578,600
     ＧＣＡ                          3,200       972.00          3,110,400
     エス・エム・エス                          8,200      3,010.00           24,682,000
     サニーサイドアップ                          1,800      1,108.00           1,994,400
     パーソルホールディングス                          26,400      1,969.00           51,981,600
     リニカル                          1,800      1,113.00           2,003,400
     クックパッド                          9,200       363.00          3,339,600
     アイ・ケイ・ケイ                          2,500       719.00          1,797,500
     森永製菓                          6,600      5,440.00           35,904,000
     中村屋                           700     4,440.00           3,108,000
     江崎グリコ                          8,200      5,050.00           41,410,000
     名糖産業                          1,400      1,324.00           1,853,600
     井村屋グループ                          1,200      2,007.00           2,408,400
     不二家                          1,500      2,202.00           3,303,000
     山崎製パン                          20,800      1,954.00           40,643,200
     モロゾフ                           500     5,080.00           2,540,000
     亀田製菓                          1,600      4,950.00           7,920,000
     寿スピリッツ                          2,700      8,070.00           21,789,000
     カルビー                          12,600      3,665.00           46,179,000
     森永乳業                          5,100      4,390.00           22,389,000
     六甲バター                          1,800      1,791.00           3,223,800
     ヤクルト本社                          19,100      5,980.00          114,218,000
     明治ホールディングス                          18,300      7,360.00          134,688,000
     雪印メグミルク                          6,700      2,515.00           16,850,500
     プリマハム                          4,300      2,576.00           11,076,800
     日本ハム                          10,600      4,540.00           48,124,000
     林兼産業                          2,800       728.00          2,038,400
     丸大食品                          3,000      2,328.00           6,984,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,200      2,804.00           6,168,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                          17,900       717.00          12,834,300
     スタジオアリス                          1,300      1,908.00           2,480,400
     シミックホールディングス                          1,500      1,853.00           2,779,500
     システナ
                                9,700      1,796.00           17,421,200
     ＮＪＳ                          1,000      1,848.00           1,848,000
     デジタルアーツ                          1,300      5,570.00           7,241,000
     日鉄ソリューションズ                          4,100      3,705.00           15,190,500
     綜合警備保障
                               10,500      6,070.00           63,735,000
     いちご                          34,700       464.00          16,100,800
     日本駐車場開発                          29,900       159.00          4,754,100
     コア                          1,300      1,403.00           1,823,900
     カカクコム
                               19,800      2,801.00           55,459,800
     セントケア・ホールディング                          3,400       478.00          1,625,200
     ルネサンス                          1,500      1,729.00           2,593,500
     ディップ                          3,700      3,240.00           11,988,000
     ＳＢＳホールディングス                          2,400      1,946.00           4,670,400
     オプトホールディング                          1,400      1,669.00           2,336,600
     新日本科学                          2,900       637.00          1,847,300
     ツクイ                          6,200       571.00          3,540,200
     ベネフィット・ワン                          7,200      2,249.00           16,192,800
     エムスリー                          58,200      3,195.00          185,949,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          2,900       611.00          1,771,900
     アウトソーシング                          15,100      1,201.00           18,135,100
     ウェルネット                          2,500       755.00          1,887,500
                                144/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワールドホールディングス                          1,000      2,072.00           2,072,000
     ディー・エヌ・エー                          12,900      1,763.00           22,742,700
     博報堂ＤＹホールディングス                          36,700      1,752.00           64,298,400
     ぐるなび                          4,600      1,022.00           4,701,200
     タカミヤ                          2,800       698.00          1,954,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,800      1,140.00           2,052,000
     ファンコミュニケーションズ                          7,300       500.00          3,650,000
     ライク                          1,000      1,594.00           1,594,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,900       346.00          1,695,400
     エスプール                          5,100       794.00          4,049,400
     ＷＤＢホールディングス                          1,200      2,550.00           3,060,000
     バリューコマース                          1,500      2,345.00           3,517,500
     インフォマート                          14,500      1,941.00           28,144,500
     サッポロホールディングス                          9,500      2,725.00           25,887,500
     アサヒグループホールディングス                          58,100      5,129.00          297,994,900
     キリンホールディングス                         117,700       2,488.00          292,837,600
     宝ホールディングス                          20,800      1,011.00           21,028,800
     オエノンホールディングス                          7,400       401.00          2,967,400
     養命酒製造                           900     1,985.00           1,786,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               19,500      2,824.00           55,068,000
     ルディングス
     サントリー食品インターナショナル                          18,600      4,640.00           86,304,000
     ダイドーグループホールディングス                          1,400      4,570.00           6,398,000
     伊藤園                          8,400      5,550.00           46,620,000
     キーコーヒー                          2,700      2,306.00           6,226,200
     日清オイリオグループ                          3,600      3,895.00           14,022,000
     不二製油グループ本社                          6,800      2,998.00           20,386,400
     かどや製油                           500     3,780.00           1,890,000
     Ｊ－オイルミルズ                          1,400      4,500.00           6,300,000
     ローソン                          6,900      6,240.00           43,056,000
     サンエー                          2,300      4,905.00           11,281,500
     カワチ薬品                          2,100      2,189.00           4,596,900
     エービーシー・マート                          4,300      7,520.00           32,336,000
     ハードオフコーポレーション                          2,200       817.00          1,797,400
     高千穂交易                          1,600      1,123.00           1,796,800
     アスクル                          2,800      3,350.00           9,380,000
     ゲオホールディングス                          4,900      1,388.00           6,801,200
     アダストリア                          3,800      2,615.00           9,937,000
     ジーフット                          2,800       622.00          1,741,600
     伊藤忠食品                           700     5,280.00           3,696,000
     くら寿司                          1,400      5,010.00           7,014,000
     キャンドゥ                          1,300      1,653.00           2,148,900
     エレマテック                          2,500      1,184.00           2,960,000
     パルグループホールディングス                          1,400      3,690.00           5,166,000
     ＪＡＬＵＸ                           800     2,499.00           1,999,200
     エディオン                          12,500      1,228.00           15,350,000
     あらた                          2,200      4,660.00           10,252,000
     サーラコーポレーション                          5,500       646.00          3,553,000
     トーメンデバイス                           700     3,235.00           2,264,500
     ハローズ                          1,000      2,765.00           2,765,000
     ＪＰホールディングス                          8,300       330.00          2,739,000
     フジオフードシステム                          1,100      3,765.00           4,141,500
     あみやき亭                           600     3,700.00           2,220,000
     東京エレクトロン　デバイス                          1,000      2,623.00           2,623,000
     ひらまつ                          5,500       293.00          1,611,500
     フィールズ                          3,500       579.00          2,026,500
     双日                         150,400        355.00          53,392,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          30,300      2,270.00           68,781,000
     大黒天物産                           700     3,305.00           2,313,500
     ハニーズホールディングス                          2,400      1,642.00           3,940,800
                                145/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン                          20,000      5,370.00          107,400,000
     味の素                          61,300      1,825.50          111,903,150
     キユーピー                          15,400      2,466.00           37,976,400
     ハウス食品グループ本社                          10,400      3,790.00           39,416,000
     カゴメ                          10,500      2,660.00           27,930,000
     アリアケジャパン                          2,500      7,880.00           19,700,000
     ピエトロ                          1,100      1,639.00           1,802,900
     エバラ食品工業                           800     2,211.00           1,768,800
     ニチレイ                          13,200      2,523.00           33,303,600
     横浜冷凍                          7,600      1,012.00           7,691,200
     東洋水産                          14,300      4,700.00           67,210,000
     イートアンド                          1,000      1,789.00           1,789,000
     大冷                           900     1,961.00           1,764,900
     日清食品ホールディングス                          11,800      8,170.00           96,406,000
     永谷園ホールディングス                          1,400      2,169.00           3,036,600
     一正蒲鉾                          1,600      1,037.00           1,659,200
     フジッコ                          3,000      1,958.00           5,874,000
     ロック・フィールド                          3,000      1,541.00           4,623,000
     日本たばこ産業                         160,200       2,522.50          404,104,500
     ケンコーマヨネーズ                          1,600      2,493.00           3,988,800
     わらべや日洋ホールディングス                          1,800      1,720.00           3,096,000
     なとり                          1,500      1,709.00           2,563,500
     北の達人コーポレーション                          9,700       697.00          6,760,900
     ユーグレナ                          11,800       779.00          9,192,200
     スター・マイカ・ホールディングス                          1,400      1,697.00           2,375,800
     片倉工業                          3,900      1,375.00           5,362,500
     グンゼ                          2,000      4,935.00           9,870,000
     ヒューリック                          58,200      1,337.00           77,813,400
     ラサ商事                          2,000       981.00          1,962,000
     アルペン                          2,100      1,842.00           3,868,200
     クオールホールディングス                          4,000      1,545.00           6,180,000
     アルコニックス                          2,900      1,442.00           4,181,800
     神戸物産                          9,400      3,710.00           34,874,000
     ジンズホールディングス                          1,400      7,330.00           10,262,000
     ビックカメラ                          16,100      1,259.00           20,269,900
     ＤＣＭホールディングス                          14,700      1,077.00           15,831,900
     ペッパーフードサービス                          2,200      1,360.00           2,992,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          19,400      2,884.00           55,949,600
     東京一番フーズ                          2,900       627.00          1,818,300
     ＤＤホールディングス
                                1,200      1,547.00           1,856,400
     あい　ホールディングス                          3,900      1,987.00           7,749,300
     ディーブイエックス                          1,900       874.00          1,660,600
     きちりホールディングス                          2,100       849.00          1,782,900
     アークランドサービスホールディングス
                                2,000      1,887.00           3,774,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                          32,500      1,470.00           47,775,000
     ドトール・日レスホールディングス                          4,300      2,189.00           9,412,700
     マツモトキヨシホールディングス                          11,300      4,315.00           48,759,500
     ブロンコビリー
                                1,400      2,847.00           3,985,800
     ＺＯＺＯ                          26,700      2,139.00           57,111,300
     物語コーポレーション                           700     8,570.00           5,999,000
     ココカラファイン                          2,800      6,560.00           18,368,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          47,600      1,002.00           47,695,200
     東洋紡                          10,700      1,631.00           17,451,700
     ユニチカ                          7,900       391.00          3,088,900
     富士紡ホールディングス                          1,300      3,595.00           4,673,500
     日清紡ホールディングス                          18,400      1,053.00           19,375,200
     倉敷紡績                          2,800      2,566.00           7,184,800
     ダイワボウホールディングス                          2,300      6,520.00           14,996,000
     シキボウ                          1,800      1,013.00           1,823,400
     日東紡績                          4,100      4,430.00           18,163,000
                                146/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ紡織                          8,100      1,801.00           14,588,100
     マクニカ・富士エレホールディングス                          6,500      1,964.00           12,766,000
     Ｈａｍｅｅ                          1,500      1,412.00           2,118,000
     ラクト・ジャパン                          1,000      3,580.00           3,580,000
     ウエルシアホールディングス                          8,100      6,850.00           55,485,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          4,000      2,773.00           11,092,000
     バイタルケーエスケー・ホールディング
                                5,100      1,065.00           5,431,500
     ス
     八洲電機                          2,100       912.00          1,915,200
     レスターホールディングス                          2,800      2,015.00           5,642,000
     ジューテックホールディングス                          1,600      1,178.00           1,884,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                          4,700       376.00          1,767,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          1,300      1,463.00           1,901,900
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          14,400      1,135.00           16,344,000
     ミサワ                          1,900       779.00          1,480,100
     ティーライフ                          2,000       904.00          1,808,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,200       823.00          1,810,600
     三洋貿易                          1,400      2,439.00           3,414,600
     チムニー                           800     2,304.00           1,843,200
     シュッピン                          1,900      1,176.00           2,234,400
     ビューティガレージ                          1,100      2,503.00           2,753,300
     ウイン・パートナーズ                          2,000      1,516.00           3,032,000
     ネクステージ                          3,900      1,260.00           4,914,000
     ジョイフル本田                          8,000      1,445.00           11,560,000
     鳥貴族                           900     2,186.00           1,967,400
     キリン堂ホールディングス                          1,100      2,095.00           2,304,500
     ホットランド                          1,800      1,380.00           2,484,000
     すかいらーくホールディングス                          30,500      2,214.00           67,527,000
     ＳＦＰホールディングス                          1,200      2,268.00           2,721,600
     綿半ホールディングス                          1,000      1,935.00           1,935,000
     日本毛織                          8,900      1,140.00           10,146,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                7,900       969.00          7,655,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                          1,100      1,648.00           1,812,800
     野村不動産ホールディングス                          16,500      2,691.00           44,401,500
     三重交通グループホールディングス                          5,500       624.00          3,432,000
     サムティ                          3,900      2,241.00           8,739,900
     ディア・ライフ                          3,500       580.00          2,030,000
     コーセーアールイー                          2,200       819.00          1,801,800
     日本商業開発                          1,700      1,619.00           2,752,300
     プレサンスコーポレーション                          4,300      1,214.00           5,220,200
     ユニゾホールディングス                          4,100      4,900.00           20,090,000
     ＴＨＥグローバル社                          3,700       480.00          1,776,000
     日本管理センター                          1,800      1,283.00           2,309,400
     サンセイランディック                          1,900       944.00          1,793,600
     エストラスト                          2,200       807.00          1,775,400
     フージャースホールディングス                          5,400       731.00          3,947,400
     オープンハウス                          7,900      3,165.00           25,003,500
     東急不動産ホールディングス                          74,100       777.00          57,575,700
     飯田グループホールディングス                          22,700      1,957.00           44,423,900
     イーグランド                          2,200       865.00          1,903,000
     ムゲンエステート                          2,500       808.00          2,020,000
     帝国繊維                          3,000      2,182.00           6,546,000
     日本コークス工業                          23,300        80.00          1,864,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          2,500       689.00          1,722,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          1,300      1,416.00           1,840,800
     あさひ                          2,000      1,327.00           2,654,000
     日本調剤                           800     3,755.00           3,004,000
     コスモス薬品                          1,200     22,500.00           27,000,000
     シップヘルスケアホールディングス                          4,400      5,140.00           22,616,000
                                147/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソフトクリエイトホールディングス                          1,200      1,846.00           2,215,200
     オンリー                          2,200       808.00          1,777,600
     セブン＆アイ・ホールディングス                         106,500       4,035.00          429,727,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディ
                                7,300      1,826.00           13,329,800
     ングス
     明治電機工業                          1,100      1,732.00           1,905,200
     ツルハホールディングス                          5,900     13,940.00           82,246,000
     サンマルクホールディングス                          2,200      2,349.00           5,167,800
     フェリシモ                          1,700      1,040.00           1,768,000
     トリドールホールディングス                          3,400      2,720.00           9,248,000
     帝人                          22,100      2,093.00           46,255,300
     東レ                         196,000        753.70         147,725,200
     クラレ                          42,600      1,365.00           58,149,000
     旭化成                         180,600       1,254.00          226,472,400
     サカイオーベックス                           900     1,907.00           1,716,300
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,500       631.00          1,577,500
     稲葉製作所                          1,500      1,437.00           2,155,500
     宮地エンジニアリンググループ                           800     2,093.00           1,674,400
     トーカロ                          7,600      1,140.00           8,664,000
     アルファ                          1,300      1,303.00           1,693,900
     ＳＵＭＣＯ                          32,700      1,841.00           60,200,700
     川田テクノロジーズ                           600     6,730.00           4,038,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           800     3,945.00           3,156,000
     ハウスドゥ                          1,500      1,494.00           2,241,000
     アグレ都市デザイン                          3,500       551.00          1,928,500
     ジェイ・エス・ビー                           400     5,100.00           2,040,000
     テンポイノベーション                          2,200      1,029.00           2,263,800
     住江織物                           800     2,918.00           2,334,400
     日本フエルト                          3,600       498.00          1,792,800
     イチカワ                          1,100      1,535.00           1,688,500
     芦森工業                          1,100      1,397.00           1,536,700
     アツギ                          2,200       853.00          1,876,600
     ジャパンミート                          1,400      2,227.00           3,117,800
     コメダホールディングス                          5,900      2,093.00           12,348,700
     サツドラホールディングス                          1,000      1,770.00           1,770,000
     バロックジャパンリミテッド                          1,900       952.00          1,808,800
     クスリのアオキホールディングス                          2,700      6,800.00           18,360,000
     スシローグローバルホールディングス                          3,000      9,020.00           27,060,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          2,700      2,046.00           5,524,200
     セーレン                          6,700      1,602.00           10,733,400
     ソトー                          1,800       974.00          1,753,200
     東海染工                          1,600      1,134.00           1,814,400
     小松マテーレ                          4,400       817.00          3,594,800
     ワコールホールディングス                          7,100      2,948.00           20,930,800
     ホギメディカル                          3,100      3,685.00           11,423,500
     クラウディアホールディングス                          3,600       486.00          1,749,600
     ＴＳＩホールディングス                          9,100       564.00          5,132,400
     マツオカコーポレーション                           400     2,498.00            999,200
     ワールド                          3,800      2,871.00           10,909,800
     ＴＩＳ                          9,000      6,600.00           59,400,000
     電算システム                          1,000      3,045.00           3,045,000
     グリー                          18,700       501.00          9,368,700
     コーエーテクモホールディングス                          5,500      2,878.00           15,829,000
     三菱総合研究所                          1,200      4,175.00           5,010,000
     ボルテージ                          3,300       717.00          2,366,100
     電算                           800     2,242.00           1,793,600
     ＡＧＳ                          2,300       811.00          1,865,300
     ファインデックス                          2,300      1,436.00           3,302,800
     ブレインパッド                           500     5,740.00           2,870,000
     ＫＬａｂ                          5,200       844.00          4,388,800
                                148/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポールトゥウィン・ピットクルーホール
                                3,300       959.00          3,164,700
     ディングス
     ネクソン                          77,200      1,475.00          113,870,000
     アイスタイル                          7,000       680.00          4,760,000
     エムアップ                           900     2,542.00           2,287,800
     エイチーム                          1,900      1,153.00           2,190,700
     エニグモ                          1,900       942.00          1,789,800
     テクノスジャパン                          3,600       489.00          1,760,400
     コロプラ                          8,900      1,288.00           11,463,200
     ブロードリーフ                          13,400       691.00          9,259,400
     クロス・マーケティンググループ                          4,700       367.00          1,724,900
     デジタルハーツホールディングス                          2,000      1,021.00           2,042,000
     システム情報                          1,800      1,051.00           1,891,800
     メディアドゥホールディングス                           900     4,105.00           3,694,500
     じげん                          6,700       537.00          3,597,900
     フィックスターズ                          2,900      1,513.00           4,387,700
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,400      1,207.00           1,689,800
     オプティム                           700     3,305.00           2,313,500
     セレス                          1,500      1,277.00           1,915,500
     特種東海製紙                          1,700      4,150.00           7,055,000
     ティーガイア                          2,400      2,702.00           6,484,800
     セック                           600     3,800.00           2,280,000
     豆蔵ホールディングス                          1,800      1,460.00           2,628,000
     テクマトリックス                          1,900      2,413.00           4,584,700
     プロシップ                          1,400      1,467.00           2,053,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                                6,500      2,396.00           15,574,000
     ント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,500      7,400.00           33,300,000
     ザッパラス                          4,600       419.00          1,927,400
     インターネットイニシアティブ                          4,000      2,890.00           11,560,000
     さくらインターネット                          2,900       701.00          2,032,900
     ＧＭＯクラウド                           600     2,603.00           1,561,800
     ＳＲＡホールディングス                          1,400      2,652.00           3,712,800
     朝日ネット                          2,800       642.00          1,797,600
     ｅＢＡＳＥ                          1,600      1,132.00           1,811,200
     アバント                          2,000      1,025.00           2,050,000
     アドソル日進                          1,000      2,326.00           2,326,000
     フリービット                          2,100       964.00          2,024,400
     コムチュア                          3,000      2,433.00           7,299,000
     サイバーコム                           900     2,256.00           2,030,400
     アステリア                          2,700       633.00          1,709,100
     王子ホールディングス                         113,200        617.00          69,844,400
     日本製紙                          12,000      1,866.00           22,392,000
     三菱製紙                          1,900       495.00           940,500
     北越コーポレーション                          18,000       568.00          10,224,000
     中越パルプ工業                          1,100      1,665.00           1,831,500
     大王製紙                          11,900      1,494.00           17,778,600
     阿波製紙                          4,200       572.00          2,402,400
     マークラインズ                          1,400      2,024.00           2,833,600
     メディカル・データ・ビジョン                          2,100       847.00          1,778,700
     ｇｕｍｉ                          3,500       884.00          3,094,000
     モバイルファクトリー                          1,200      1,361.00           1,633,200
     テラスカイ                          1,000      2,406.00           2,406,000
     デジタル・インフォメーション・テクノ
                                1,200      1,694.00           2,032,800
     ロジー
     ＰＣＩホールディングス                           800     2,147.00           1,717,600
     ランドコンピュータ                          1,600      1,122.00           1,795,200
     ダブルスタンダード                           300     4,855.00           1,456,500
     オープンドア                          1,300      1,608.00           2,090,400
     アカツキ                          1,000      5,820.00           5,820,000
                                149/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＮＥ                          6,200      5,260.00           32,612,000
     レンゴー                          25,600       835.00          21,376,000
     トーモク                          1,700      1,884.00           3,202,800
     ザ・パック                          2,000      4,210.00           8,420,000
     チェンジ                           900     2,642.00           2,377,800
     シンクロ・フード                          3,400       555.00          1,887,000
     オークネット                          1,700      1,380.00           2,346,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,700       721.00          1,946,700
     マクロミル                          4,800      1,016.00           4,876,800
     ビーグリー                          1,800      1,307.00           2,352,600
     オロ                           700     3,735.00           2,614,500
     昭和電工                          19,300      2,975.00           57,417,500
     住友化学                         198,900        505.00         100,444,500
     住友精化                          1,200      3,580.00           4,296,000
     日産化学                          15,100      4,770.00           72,027,000
     クレハ                          2,300      6,700.00           15,410,000
     多木化学                           800     4,595.00           3,676,000
     テイカ                          2,000      2,037.00           4,074,000
     石原産業                          4,900      1,075.00           5,267,500
     片倉コープアグリ                          1,500      1,200.00           1,800,000
     日本曹達                          4,000      2,999.00           11,996,000
     東ソー                          41,800      1,712.00           71,561,600
     トクヤマ                          7,800      2,962.00           23,103,600
     セントラル硝子                          5,500      2,719.00           14,954,500
     東亞合成                          17,000      1,318.00           22,406,000
     大阪ソーダ                          2,800      3,180.00           8,904,000
     関東電化工業                          6,400      1,010.00           6,464,000
     デンカ                          9,900      3,315.00           32,818,500
     イビデン                          16,900      2,659.00           44,937,100
     信越化学工業                          47,700      12,025.00           573,592,500
     日本カーバイド工業                          1,200      1,485.00           1,782,000
     堺化学工業                          1,800      2,594.00           4,669,200
     第一稀元素化学工業                          2,900       893.00          2,589,700
     エア・ウォーター                          22,200      1,616.00           35,875,200
     大陽日酸                          26,000      2,436.00           63,336,000
     日本化学工業                           800     3,495.00           2,796,000
     日本パーカライジング                          13,700      1,208.00           16,549,600
     高圧ガス工業                          4,300       881.00          3,788,300
     四国化成工業                          4,200      1,350.00           5,670,000
     戸田工業
                                 800     2,182.00           1,745,600
     ステラ　ケミファ                          1,500      3,325.00           4,987,500
     保土谷化学工業                          1,000      4,180.00           4,180,000
     日本触媒                          4,200      6,820.00           28,644,000
     大日精化工業
                                2,400      3,270.00           7,848,000
     カネカ                          7,000      3,635.00           25,445,000
     協和キリン                          27,800      2,475.00           68,805,000
     三菱瓦斯化学                          25,600      1,691.00           43,289,600
     三井化学
                               24,600      2,696.00           66,321,600
     ＪＳＲ                          25,200      2,069.00           52,138,800
     東京応化工業                          4,600      4,355.00           20,033,000
     大阪有機化学工業                          2,500      1,498.00           3,745,000
     三菱ケミカルホールディングス                         181,000        826.50         149,596,500
     ＫＨネオケム                          4,800      2,402.00           11,529,600
     ダイセル                          37,000      1,053.00           38,961,000
     住友ベークライト                          4,300      4,235.00           18,210,500
     積水化学工業                          58,200      1,924.00          111,976,800
     日本ゼオン                          24,400      1,370.00           33,428,000
     アイカ工業                          8,100      3,605.00           29,200,500
     宇部興産                          13,700      2,432.00           33,318,400
     積水樹脂                          4,900      2,308.00           11,309,200
                                150/363

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タキロンシーアイ                          5,900       731.00          4,312,900
     旭有機材                          1,500      1,749.00           2,623,500
     日立化成                          12,500      4,570.00           57,125,000
     ニチバン                          1,400      1,938.00           2,713,200
     リケンテクノス                          6,800       518.00          3,522,400
     大倉工業                          1,300      2,017.00           2,622,100
     積水化成品工業                          3,600       836.00          3,009,600
     群栄化学工業                           700     2,642.00           1,849,400
     タイガースポリマー                          3,000       620.00          1,860,000
     ダイキョーニシカワ                          5,700       876.00          4,993,200
     竹本容器                          1,800       996.00          1,792,800
     森六ホールディングス                          1,500      2,399.00           3,598,500
     日本化薬                          16,800      1,366.00           22,948,800
     カーリットホールディングス                          2,900       649.00          1,882,100
     ＥＰＳホールディングス                          4,000      1,431.00           5,724,000
     プレステージ・インターナショナル                          9,900      1,008.00           9,979,200
     プロトコーポレーション                          2,400      1,193.00           2,863,200
     アミューズ                          1,400      3,005.00           4,207,000
     野村総合研究所                          45,300      2,417.00          109,490,100
     クイック                          1,600      1,681.00           2,689,600
     ＴＡＣ                          7,800       231.00          1,801,800
     ＣＥホールディングス                          3,800       465.00          1,767,000
     ケネディクス                          25,100       579.00          14,532,900
     電通                          27,200      3,720.00          101,184,000
     インテージホールディングス                          3,400       924.00          3,141,600
     東邦システムサイエンス                          1,900       932.00          1,770,800
     ぴあ                           800     4,810.00           3,848,000
     イオンファンタジー                          1,000      2,919.00           2,919,000
     ソースネクスト                          12,900       450.00          5,805,000
     シーティーエス                          3,000       804.00          2,412,000
     ネクシィーズグループ                           900     1,826.00           1,643,400
     インフォコム                          3,000      2,540.00           7,620,000
     メディカルシステムネットワーク                          3,100       532.00          1,649,200
     日本精化                          2,200      1,286.00           2,829,200
     扶桑化学工業                          2,700      3,130.00           8,451,000
     トリケミカル研究所                           700     8,590.00           6,013,000
     ラクスル                          1,400      3,550.00           4,970,000
     ＦＩＧ                          5,500       312.00          1,716,000
     ＡＤＥＫＡ                          12,500      1,669.00           20,862,500
     日油
                               10,200      3,685.00           37,587,000
     ミヨシ油脂                          1,400      1,315.00           1,841,000
     新日本理化                          8,600       208.00          1,788,800
     ハリマ化成グループ                          2,200      1,199.00           2,637,800
     アルテリア・ネットワークス
                                3,000      1,696.00           5,088,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                1,100      1,501.00           1,651,100
     ディングス
     花王                          66,200      9,078.00          600,963,600
     第一工業製薬                          1,000      4,595.00           4,595,000
     日華化学                          1,900       938.00          1,782,200
     ニイタカ                          1,000      1,805.00           1,805,000
     三洋化成工業                          1,600      5,450.00           8,720,000
     武田薬品工業                         230,000       4,405.00         1,013,150,000
     アステラス製薬                         243,200       1,857.50          451,744,000
     大日本住友製薬                          20,500      2,109.00           43,234,500
     塩野義製薬                          35,300      6,901.00          243,605,300
     田辺三菱製薬                          33,700      2,006.00           67,602,200
     わかもと製薬                          6,400       273.00          1,747,200
     あすか製薬                          3,200      1,291.00           4,131,200
     日本新薬                          7,200      9,330.00           67,176,000
     ビオフェルミン製薬                           800     2,410.00           1,928,000
                                151/363


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中外製薬                          28,800      9,960.00          286,848,000
     科研製薬                          4,700      6,100.00           28,670,000
     エーザイ                          33,100      8,155.00          269,930,500
     理研ビタミン                          1,300      4,095.00           5,323,500
     ロート製薬                          14,200      3,345.00           47,499,000
     小野薬品工業                          65,300      2,456.50          160,409,450
     久光製薬                          8,200      5,510.00           45,182,000
     有機合成薬品工業                          6,200       303.00          1,878,600
     持田製薬                          3,800      4,600.00           17,480,000
     参天製薬                          51,500      2,050.00          105,575,000
     扶桑薬品工業                          1,000      2,113.00           2,113,000
     ツムラ                          8,600      3,230.00           27,778,000
     日医工                          7,800      1,375.00           10,725,000
     テルモ                          78,200      3,922.00          306,700,400
     みらかホールディングス                          7,400      2,656.00           19,654,400
     キッセイ薬品工業                          4,900      3,145.00           15,410,500
     生化学工業                          5,400      1,245.00           6,723,000
     栄研化学                          4,900      2,055.00           10,069,500
     日水製薬                          1,400      1,300.00           1,820,000
     鳥居薬品                          1,700      3,020.00           5,134,000
     ＪＣＲファーマ                          1,900      8,620.00           16,378,000
     東和薬品                          3,500      2,912.00           10,192,000
     富士製薬工業                          1,900      1,346.00           2,557,400
     沢井製薬                          5,700      6,900.00           39,330,000
     ゼリア新薬工業                          5,000      2,078.00           10,390,000
     第一三共                          79,100      7,044.00          557,180,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          6,100      1,919.00           11,705,900
     大幸薬品                          1,100      3,280.00           3,608,000
     ダイト                          1,600      3,235.00           5,176,000
     大塚ホールディングス                          52,700      4,969.00          261,866,300
     大正製薬ホールディングス                          5,800      8,320.00           48,256,000
     ペプチドリーム                          14,000      5,450.00           76,300,000
     大日本塗料                          3,100      1,198.00           3,713,800
     日本ペイントホールディングス                          22,300      5,600.00          124,880,000
     関西ペイント                          30,400      2,638.00           80,195,200
     中国塗料                          7,700      1,046.00           8,054,200
     日本特殊塗料                          2,000      1,628.00           3,256,000
     藤倉化成                          3,700       588.00          2,175,600
     太陽ホールディングス                          2,000      4,380.00           8,760,000
     ＤＩＣ                          11,400      3,065.00           34,941,000
     サカタインクス                          5,900      1,200.00           7,080,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          5,700      2,685.00           15,304,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,100      1,042.00           2,188,200
     アルプス技研
                                2,300      2,055.00           4,726,500
     サニックス                          4,600       354.00          1,628,400
     日本空調サービス                          2,800       864.00          2,419,200
     オリエンタルランド                          28,100      14,875.00           417,987,500
     フォーカスシステムズ
                                2,000       895.00          1,790,000
     ダスキン                          6,800      3,070.00           20,876,000
     パーク２４                          14,600      2,650.00           38,690,000
     明光ネットワークジャパン                          3,100      1,023.00           3,171,300
     ファルコホールディングス                          1,500      1,851.00           2,776,500
     クレスコ                           800     3,580.00           2,864,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          26,100      1,551.00           40,481,100
     秀英予備校                          4,000       458.00          1,832,000
     ラウンドワン                          7,400      1,082.00           8,006,800
     リゾートトラスト                          12,100      1,860.00           22,506,000
     オービック                          9,400     14,610.00           137,334,000
     ジャストシステム                          4,400      6,160.00           27,104,000
     ＴＤＣソフト                          2,400       967.00          2,320,800
                                152/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｚホールディングス                         372,500        434.00         161,665,000
     ビー・エム・エル                          3,400      3,130.00           10,642,000
     トレンドマイクロ                          12,100      5,770.00           69,817,000
     りらいあコミュニケーションズ                          4,800      1,410.00           6,768,000
     ＩＤホールディングス                          1,300      1,509.00           1,961,700
     リソー教育                          12,100       382.00          4,622,200
     日本オラクル                          5,500     10,130.00           55,715,000
     アルファシステムズ                           800     2,878.00           2,302,400
     フューチャー                          3,300      1,844.00           6,085,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,800      1,656.00           2,980,800
     ＳＢテクノロジー                          1,000      1,945.00           1,945,000
     トーセ                          2,000       906.00          1,812,000
     ユー・エス・エス                          29,600      2,059.00           60,946,400
     オービックビジネスコンサルタント                          2,800      5,090.00           14,252,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          12,400      3,090.00           38,316,000
     アイティフォー                          3,300       875.00          2,887,500
     東計電算                           500     3,685.00           1,842,500
     サイバーエージェント                          15,200      3,840.00           58,368,000
     楽天                         123,100        963.00         118,545,300
     エックスネット                          1,800       972.00          1,749,600
     クリーク・アンド・リバー社                          1,600      1,118.00           1,788,800
     テー・オー・ダブリュー                          2,300       909.00          2,090,700
     大塚商会                          14,700      4,560.00           67,032,000
     サイボウズ                          3,200      1,221.00           3,907,200
     山田コンサルティンググループ                          1,300      1,655.00           2,151,500
     セントラルスポーツ                          1,000      3,270.00           3,270,000
     電通国際情報サービス                          1,700      4,280.00           7,276,000
     デジタルガレージ                          4,900      4,490.00           22,001,000
     イーエムシステムズ                          1,900      2,043.00           3,881,700
     ウェザーニューズ                           900     3,470.00           3,123,000
     ＣＩＪ                          2,000       971.00          1,942,000
     ビジネスエンジニアリング                           600     3,180.00           1,908,000
     日本エンタープライズ                          7,700       236.00          1,817,200
     ＷＯＷＯＷ                          1,300      2,825.00           3,672,500
     スカラ                          2,100       787.00          1,652,700
     フルキャストホールディングス                          2,600      2,373.00           6,169,800
     エン・ジャパン                          4,700      5,020.00           23,594,000
     富士フイルムホールディングス                          53,000      5,295.00          280,635,000
     コニカミノルタ                          60,400       712.00          43,004,800
     資生堂
                               54,900      7,814.00          428,988,600
     ライオン                          35,900      2,139.00           76,790,100
     高砂香料工業                          1,700      2,581.00           4,387,700
     マンダム                          6,200      3,020.00           18,724,000
     ミルボン
                                3,700      6,220.00           23,014,000
     ファンケル                          11,200      2,986.00           33,443,200
     コーセー                          5,200     16,100.00           83,720,000
     コタ                          1,400      1,521.00           2,129,400
     シーボン
                                 700     2,509.00           1,756,300
     ポーラ・オルビスホールディングス                          11,800      2,684.00           31,671,200
     ノエビアホールディングス                          2,600      5,900.00           15,340,000
     アジュバンコスメジャパン                          1,900       950.00          1,805,000
     エステー                          1,800      1,736.00           3,124,800
     アグロ　カネショウ                          1,100      1,558.00           1,713,800
     コニシ                          4,500      1,529.00           6,880,500
     長谷川香料                          3,700      2,044.00           7,562,800
     星光ＰＭＣ                          2,000      1,007.00           2,014,000
     小林製薬                          7,700      9,360.00           72,072,000
     荒川化学工業                          2,500      1,648.00           4,120,000
     メック                          1,900      1,602.00           3,043,800
     日本高純度化学                           800     2,657.00           2,125,600
                                153/363

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラバイオ                          7,200      2,093.00           15,069,600
     ＪＣＵ                          3,300      3,270.00           10,791,000
     新田ゼラチン                          2,500       690.00          1,725,000
     デクセリアルズ                          7,100      1,069.00           7,589,900
     アース製薬                          2,100      5,810.00           12,201,000
     北興化学工業                          2,800       594.00          1,663,200
     大成ラミック                           900     2,964.00           2,667,600
     クミアイ化学工業                          11,400       993.00          11,320,200
     日本農薬                          4,900       580.00          2,842,000
     富士興産                          2,400       696.00          1,670,400
     ニチレキ                          3,300      1,350.00           4,455,000
     ユシロ化学工業                          1,600      1,466.00           2,345,600
     ビーピー・カストロール                          1,200      1,597.00           1,916,400
     富士石油                          7,300       247.00          1,803,100
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,412.00            988,400
     出光興産                          31,100      3,045.00           94,699,500
     ＪＸＴＧホールディングス                         428,700        503.70         215,936,190
     コスモエネルギーホールディングス                          8,000      2,567.00           20,536,000
     横浜ゴム                          16,000      2,230.00           35,680,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          15,900      1,636.00           26,012,400
     ブリヂストン                          85,000      4,225.00          359,125,000
     住友ゴム工業                          24,900      1,401.00           34,884,900
     オカモト                          1,700      4,130.00           7,021,000
     アキレス                          1,900      1,836.00           3,488,400
     フコク                          2,400       730.00          1,752,000
     ニッタ                          3,100      3,380.00           10,478,000
     クリエートメディック                          1,700      1,107.00           1,881,900
     住友理工                          5,400      1,038.00           5,605,200
     三ツ星ベルト                          3,600      2,153.00           7,750,800
     バンドー化学                          4,900       926.00          4,537,400
     ＡＧＣ                          27,300      3,990.00          108,927,000
     日本板硝子                          13,200       748.00          9,873,600
     石塚硝子                           800     2,521.00           2,016,800
     有沢製作所                          4,400      1,005.00           4,422,000
     日本山村硝子                          1,300      1,368.00           1,778,400
     日本電気硝子                          11,100      2,511.00           27,872,100
     オハラ                          1,200      1,432.00           1,718,400
     住友大阪セメント                          5,200      4,915.00           25,558,000
     太平洋セメント                          17,500      3,360.00           58,800,000
     リソルホールディングス
                                 400     4,085.00           1,634,000
     日本ヒューム                          2,800       878.00          2,458,400
     日本コンクリート工業                          6,000       284.00          1,704,000
     三谷セキサン                          1,300      3,575.00           4,647,500
     アジアパイルホールディングス
                                3,900       608.00          2,371,200
     東海カーボン                          29,000      1,125.00           32,625,000
     日本カーボン                          1,400      4,380.00           6,132,000
     東洋炭素                          1,600      2,345.00           3,752,000
     ノリタケカンパニーリミテド
                                1,500      4,725.00           7,087,500
     ＴＯＴＯ                          19,700      4,660.00           91,802,000
     日本碍子                          33,700      1,912.00           64,434,400
     日本特殊陶業                          21,500      2,190.00           47,085,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          1,100      8,340.00           9,174,000
     品川リフラクトリーズ                           700     3,565.00           2,495,500
     黒崎播磨                           500     6,600.00           3,300,000
     ヨータイ                          2,500       759.00          1,897,500
     イソライト工業                          1,800       688.00          1,238,400
     ニッカトー                          2,200       823.00          1,810,600
     フジミインコーポレーテッド                          2,500      2,958.00           7,395,000
     クニミネ工業                          1,500      1,419.00           2,128,500
     ニチアス                          7,600      2,768.00           21,036,800
                                154/363

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製鉄                         122,300       1,696.00          207,420,800
     神戸製鋼所                          50,000       594.00          29,700,000
     中山製鋼所                          3,800       559.00          2,124,200
     合同製鐵                          1,500      2,799.00           4,198,500
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          73,800      1,445.00          106,641,000
     東京製鐵                          13,300       799.00          10,626,700
     共英製鋼                          3,100      2,166.00           6,714,600
     大和工業                          5,800      2,721.00           15,781,800
     東京鐵鋼                          1,100      1,580.00           1,738,000
     大阪製鐵                          1,500      1,392.00           2,088,000
     淀川製鋼所                          3,700      2,095.00           7,751,500
     丸一鋼管                          8,900      3,115.00           27,723,500
     モリ工業                           800     2,536.00           2,028,800
     大同特殊鋼                          4,500      4,865.00           21,892,500
     日本高周波鋼業                          4,000       432.00          1,728,000
     日本冶金工業                          2,300      2,353.00           5,411,900
     山陽特殊製鋼                          2,000      1,591.00           3,182,000
     愛知製鋼                          1,500      3,885.00           5,827,500
     日立金属                          29,400      1,604.00           47,157,600
     日本金属                          1,700       943.00          1,603,100
     大平洋金属                          1,800      2,599.00           4,678,200
     新日本電工                          17,600       179.00          3,150,400
     栗本鐵工所                          1,400      2,159.00           3,022,600
     日本製鋼所                          8,300      2,166.00           17,977,800
     三菱製鋼                          2,000      1,104.00           2,208,000
     日亜鋼業                          3,600       346.00          1,245,600
     日本精線                           600     3,250.00           1,950,000
     大紀アルミニウム工業所                          4,500       775.00          3,487,500
     日本軽金属ホールディングス                          69,200       234.00          16,192,800
     三井金属鉱業                          7,400      2,838.00           21,001,200
     東邦亜鉛                          1,400      2,103.00           2,944,200
     三菱マテリアル                          18,100      3,050.00           55,205,000
     住友金属鉱山                          34,900      3,546.00          123,755,400
     ＤＯＷＡホールディングス                          6,900      4,170.00           28,773,000
     古河機械金属                          4,900      1,468.00           7,193,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,800      1,536.00           4,300,800
     東邦チタニウム                          4,900       929.00          4,552,100
     ＵＡＣＪ                          4,100      2,561.00           10,500,100
     古河電気工業                          8,500      2,863.00           24,335,500
     住友電気工業
                               102,200       1,663.00          169,958,600
     フジクラ                          33,000       465.00          15,345,000
     昭和電線ホールディングス                          3,200      1,408.00           4,505,600
     東京特殊電線                           800     2,275.00           1,820,000
     タツタ電線
                                5,500       608.00          3,344,000
     カナレ電気                           900     1,887.00           1,698,300
     平河ヒューテック                          1,400      1,564.00           2,189,600
     リョービ                          3,400      2,104.00           7,153,600
     アーレスティ
                                3,600       568.00          2,044,800
     アサヒホールディングス                          4,800      2,662.00           12,777,600
     東洋製罐グループホールディングス                          17,400      1,909.00           33,216,600
     ホッカンホールディングス                          1,500      2,045.00           3,067,500
     コロナ                          1,500      1,101.00           1,651,500
     横河ブリッジホールディングス                          5,100      1,998.00           10,189,800
     ＯＳＪＢホールディングス                          13,700       270.00          3,699,000
     三和ホールディングス                          26,200      1,237.00           32,409,400
     文化シヤッター                          8,100       983.00          7,962,300
     三協立山                          3,800      1,279.00           4,860,200
     アルインコ                          2,000      1,291.00           2,582,000
     ＬＩＸＩＬグループ                          40,300      1,971.00           79,431,300
     日本フイルコン                          3,300       516.00          1,702,800
                                155/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノーリツ                          5,700      1,507.00           8,589,900
     長府製作所                          2,800      2,482.00           6,949,600
     リンナイ                          5,300      8,690.00           46,057,000
     ユニプレス                          5,400      1,595.00           8,613,000
     ダイニチ工業                          2,600       694.00          1,804,400
     日東精工                          3,800       646.00          2,454,800
     三洋工業                           900     2,025.00           1,822,500
     岡部                          5,500       969.00          5,329,500
     ジーテクト                          3,400      1,882.00           6,398,800
     東プレ                          5,100      1,809.00           9,225,900
     高周波熱錬                          5,300       904.00          4,791,200
     東京製綱                          2,000      1,324.00           2,648,000
     サンコール                          3,500       583.00          2,040,500
     モリテックスチール                          3,900       410.00          1,599,000
     パイオラックス                          4,000      2,205.00           8,820,000
     エイチワン                          2,700       846.00          2,284,200
     日本発条                          29,300      1,030.00           30,179,000
     三浦工業                          11,800      3,765.00           44,427,000
     タクマ                          9,300      1,317.00           12,248,100
     テクノプロ・ホールディングス                          5,300      7,890.00           41,817,000
     インターワークス                          3,500       528.00          1,848,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          1,100      4,955.00           5,450,500
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200      1,345.00           1,614,000
     三機サービス                          1,800      1,099.00           1,978,200
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,800      1,568.00           2,822,400
     イー・ガーディアン                          1,300      2,002.00           2,602,600
     リブセンス                          4,800       304.00          1,459,200
     ジャパンマテリアル                          8,100      1,749.00           14,166,900
     ベクトル                          3,300      1,052.00           3,471,600
     ウチヤマホールディングス                          3,300       548.00          1,808,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                           800     1,930.00           1,544,000
     キャリアリンク                          3,100       612.00          1,897,200
     ＩＢＪ                          1,800      1,159.00           2,086,200
     アサンテ                          1,100      2,029.00           2,231,900
     Ｎ・フィールド                          2,700       669.00          1,806,300
     バリューＨＲ                           500     3,550.00           1,775,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      4,115.00           7,407,000
     ライドオンエクスプレスホールディング
                                1,300      2,047.00           2,661,100
     ス
     ＥＲＩホールディングス                          2,200       780.00          1,716,000
     アビスト                           700     2,634.00           1,843,800
     シグマクシス                          1,800      2,296.00           4,132,800
     ウィルグループ                          1,700      1,195.00           2,031,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          7,800       227.00          1,770,600
     リクルートホールディングス                         189,200       4,049.00          766,070,800
     エラン                          1,600      1,616.00           2,585,600
     ツガミ                          5,700      1,109.00           6,321,300
     オークマ                          3,200      5,930.00           18,976,000
     東芝機械                          3,100      2,932.00           9,089,200
     アマダホールディングス                          34,800      1,278.00           44,474,400
     アイダエンジニアリング                          7,400      1,013.00           7,496,200
     滝澤鉄工所                          1,300      1,408.00           1,830,400
     ＦＵＪＩ                          11,800      1,998.00           23,576,400
     牧野フライス製作所                          3,200      5,040.00           16,128,000
     オーエスジー                          12,600      2,154.00           27,140,400
     ダイジェット工業                          1,100      1,499.00           1,648,900
     旭ダイヤモンド工業                          7,200       657.00          4,730,400
     ＤＭＧ森精機                          17,300      1,725.00           29,842,500
     ソディック                          6,400      1,001.00           6,406,400
     ディスコ                          3,700     26,240.00           97,088,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工器                          1,500      2,415.00           3,622,500
     日進工具                           800     2,664.00           2,131,200
     パンチ工業                          3,200       559.00          1,788,800
     日本郵政                         216,500       1,039.00          224,943,500
     ベルシステム２４ホールディングス                          4,400      1,678.00           7,383,200
     鎌倉新書                          2,000      1,698.00           3,396,000
     一蔵                          2,500       755.00          1,887,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           900     2,288.00           2,059,200
     エボラブルアジア                          1,200      2,100.00           2,520,000
     アトラエ                           700     3,685.00           2,579,500
     ストライク                          1,000      4,465.00           4,465,000
     ソラスト                          7,300      1,243.00           9,073,900
     セラク                          2,400       816.00          1,958,400
     インソース                          1,300      3,440.00           4,472,000
     豊田自動織機                          22,400      6,560.00          146,944,000
     豊和工業                          2,400       857.00          2,056,800
     ＯＫＫ                          2,300       675.00          1,552,500
     東洋機械金属                          3,000       562.00          1,686,000
     島精機製作所                          4,400      2,714.00           11,941,600
     オプトラン                          3,000      3,035.00           9,105,000
     ＮＣホールディングス                          3,600       686.00          2,469,600
     イワキ                          1,700      1,191.00           2,024,700
     フリュー                          2,700      1,064.00           2,872,800
     ヤマシンフィルタ                          5,900       872.00          5,144,800
     日阪製作所                          3,400      1,032.00           3,508,800
     やまびこ                          5,300      1,231.00           6,524,300
     平田機工                          1,300      7,240.00           9,412,000
     ペガサスミシン製造                          3,400       509.00          1,730,600
     ナブテスコ                          16,100      3,355.00           54,015,500
     三井海洋開発                          2,900      2,701.00           7,832,900
     レオン自動機                          2,700      1,600.00           4,320,000
     ＳＭＣ                          8,700     50,700.00           441,090,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディ
                                3,100       637.00          1,974,700
     ングス
     ホソカワミクロン                          1,000      4,655.00           4,655,000
     ユニオンツール                          1,000      3,200.00           3,200,000
     オイレス工業                          3,500      1,675.00           5,862,500
     日精エー・エス・ビー機械                           900     4,720.00           4,248,000
     サトーホールディングス                          3,900      3,435.00           13,396,500
     技研製作所                          2,400      4,920.00           11,808,000
     日本エアーテック                          2,500       741.00          1,852,500
     カワタ                          1,100      1,183.00           1,301,300
     日精樹脂工業                          2,300      1,028.00           2,364,400
     オカダアイヨン                          1,300      1,319.00           1,714,700
     小松製作所                         125,200       2,652.00          332,030,400
     住友重機械工業                          15,800      3,160.00           49,928,000
     日立建機                          11,100      3,315.00           36,796,500
     日工                          3,800       886.00          3,366,800
     巴工業                          1,200      2,320.00           2,784,000
     井関農機                          2,800      1,685.00           4,718,000
     ＴＯＷＡ                          2,800      1,184.00           3,315,200
     丸山製作所                          1,400      1,245.00           1,743,000
     北川鉄工所                          1,200      2,441.00           2,929,200
     シンニッタン                          4,200       432.00          1,814,400
     ローツェ                          1,200      4,290.00           5,148,000
     タカキタ                          3,100       631.00          1,956,100
     クボタ                         146,700       1,738.50          255,037,950
     荏原実業                           800     2,267.00           1,813,600
     東洋エンジニアリング                          3,600       735.00          2,646,000
     三菱化工機                          1,000      1,948.00           1,948,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     月島機械                          5,100      1,662.00           8,476,200
     帝国電機製作所                          2,300      1,426.00           3,279,800
     新東工業                          6,600      1,056.00           6,969,600
     澁谷工業                          2,400      3,190.00           7,656,000
     アイチコーポレーション                          4,800       750.00          3,600,000
     小森コーポレーション                          7,000      1,136.00           7,952,000
     鶴見製作所                          2,100      2,100.00           4,410,000
     荏原製作所                          12,300      3,355.00           41,266,500
     酉島製作所                          2,800       921.00          2,578,800
     北越工業                          2,800      1,351.00           3,782,800
     ダイキン工業                          35,200      15,470.00           544,544,000
     オルガノ                          1,000      6,590.00           6,590,000
     トーヨーカネツ                          1,200      2,422.00           2,906,400
     栗田工業                          15,000      3,230.00           48,450,000
     椿本チエイン                          3,900      3,965.00           15,463,500
     日機装                          7,100      1,452.00           10,309,200
     木村化工機                           100      710.00            71,000
     レイズネクスト                          4,600      1,354.00           6,228,400
     アネスト岩田                          4,300      1,069.00           4,596,700
     ダイフク                          14,100      6,480.00           91,368,000
     サムコ                          1,600      1,427.00           2,283,200
     加藤製作所                          1,500      1,768.00           2,652,000
     油研工業                          1,100      1,770.00           1,947,000
     タダノ                          13,300       994.00          13,220,200
     フジテック                          10,000      1,754.00           17,540,000
     ＣＫＤ                          7,700      1,831.00           14,098,700
     キトー                          2,100      1,722.00           3,616,200
     平和                          7,700      2,238.00           17,232,600
     理想科学工業                          2,400      1,916.00           4,598,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          6,200      3,575.00           22,165,000
     日本金銭機械                          3,100       920.00          2,852,000
     マースグループホールディングス                          1,800      2,075.00           3,735,000
     フクシマガリレイ                          1,700      4,130.00           7,021,000
     ダイコク電機                          1,300      1,716.00           2,230,800
     竹内製作所                          4,600      1,694.00           7,792,400
     アマノ                          7,200      3,375.00           24,300,000
     ＪＵＫＩ                          3,800       896.00          3,404,800
     サンデンホールディングス                          3,600       915.00          3,294,000
     蛇の目ミシン工業                          4,300       415.00          1,784,500
     ブラザー工業
                               33,800      2,270.00           76,726,000
     マックス                          4,200      2,136.00           8,971,200
     モリタホールディングス                          4,800      1,784.00           8,563,200
     グローリー                          7,700      3,370.00           25,949,000
     新晃工業
                                2,600      1,999.00           5,197,400
     大和冷機工業                          4,000      1,240.00           4,960,000
     セガサミーホールディングス                          27,400      1,607.00           44,031,800
     日本ピストンリング                          1,300      1,565.00           2,034,500
     リケン
                                1,300      4,225.00           5,492,500
     ＴＰＲ                          3,700      2,183.00           8,077,100
     ツバキ・ナカシマ                          5,600      1,659.00           9,290,400
     ホシザキ                          8,100     10,010.00           81,081,000
     大豊工業                          2,300       896.00          2,060,800
     日本精工                          52,000      1,063.00           55,276,000
     ＮＴＮ                          64,000       350.00          22,400,000
     ジェイテクト                          26,500      1,342.00           35,563,000
     不二越                          2,600      4,880.00           12,688,000
     ミネベアミツミ                          51,300      2,315.00          118,759,500
     日本トムソン                          8,200       505.00          4,141,000
     ＴＨＫ                          16,100      2,988.00           48,106,800
     ユーシン精機                          2,100      1,025.00           2,152,500
                                158/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前澤給装工業                          1,000      2,201.00           2,201,000
     イーグル工業                          3,400      1,142.00           3,882,800
     日本ピラー工業                          2,800      1,554.00           4,351,200
     キッツ                          11,200       772.00          8,646,400
     日立製作所                         132,800       4,676.00          620,972,800
     三菱電機                         276,400       1,527.00          422,062,800
     富士電機                          16,700      3,385.00           56,529,500
     東洋電機製造                          1,100      1,579.00           1,736,900
     安川電機                          29,800      4,175.00          124,415,000
     シンフォニア　テクノロジー                          3,600      1,391.00           5,007,600
     明電舎                          5,100      2,338.00           11,923,800
     オリジン                          1,100      1,508.00           1,658,800
     山洋電気                          1,300      5,550.00           7,215,000
     デンヨー                          2,400      2,098.00           5,035,200
     ベイカレント・コンサルティング                          1,600      5,470.00           8,752,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,300      1,558.00           2,025,400
     グレイステクノロジー                          1,200      2,697.00           3,236,400
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                2,800      2,773.00           7,764,400
     ディングス
     フルテック                          1,300      1,419.00           1,844,700
     日総工産                          1,700      1,045.00           1,776,500
     キュービーネットホールディングス                          1,600      2,449.00           3,918,400
     ＲＰＡホールディングス                          1,500      1,147.00           1,720,500
     三櫻工業                          3,500      1,352.00           4,732,000
     マキタ                          36,000      3,760.00          135,360,000
     東芝テック                          3,500      4,610.00           16,135,000
     芝浦メカトロニクス                           500     3,840.00           1,920,000
     マブチモーター                          7,600      4,290.00           32,604,000
     日本電産                          33,300      15,210.00           506,493,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,600      1,696.00           2,713,600
     東光高岳                          1,500      1,179.00           1,768,500
     ダブル・スコープ                          4,000      1,041.00           4,164,000
     ダイヘン                          3,000      3,630.00           10,890,000
     ヤーマン                          4,000       761.00          3,044,000
     ＪＶＣケンウッド                          22,500       265.00          5,962,500
     ミマキエンジニアリング                          3,000       520.00          1,560,000
     第一精工                          1,000      2,530.00           2,530,000
     日新電機                          6,500      1,368.00           8,892,000
     大崎電気工業                          5,500       716.00          3,938,000
     オムロン                          25,700      6,530.00          167,821,000
     日東工業                          4,100      2,597.00           10,647,700
     ＩＤＥＣ                          4,000      2,247.00           8,988,000
     不二電機工業                          1,400      1,299.00           1,818,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          9,200      2,409.00           22,162,800
     サクサホールディングス                           900     1,958.00           1,762,200
     メルコホールディングス                          1,000      3,145.00           3,145,000
     日本電気                          33,500      4,495.00          150,582,500
     富士通                          26,600      10,410.00           276,906,000
     沖電気工業                          11,200      1,548.00           17,337,600
     電気興業                          1,300      3,445.00           4,478,500
     サンケン電気                          3,000      3,420.00           10,260,000
     アイホン                          1,600      1,867.00           2,987,200
     ルネサスエレクトロニクス                         131,800        766.00         100,958,800
     セイコーエプソン                          34,300      1,707.00           58,550,100
     ワコム                          18,600       474.00          8,816,400
     アルバック                          5,500      4,320.00           23,760,000
     ＥＩＺＯ                          2,100      3,985.00           8,368,500
     ジャパンディスプレイ                          79,900        77.00          6,152,300
     日本信号                          7,000      1,438.00           10,066,000
     京三製作所                          6,500       615.00          3,997,500
                                159/363


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     能美防災                          3,700      2,430.00           8,991,000
     ホーチキ                          2,000      1,806.00           3,612,000
     エレコム                          3,000      4,315.00           12,945,000
     パナソニック                         315,800       1,016.50          321,010,700
     シャープ                          32,000      1,716.00           54,912,000
     アンリツ                          17,800      2,122.00           37,771,600
     富士通ゼネラル                          7,500      2,431.00           18,232,500
     ソニー                         174,700       7,326.00         1,279,852,200
     ＴＤＫ                          13,300      12,380.00           164,654,000
     帝国通信工業                          1,500      1,221.00           1,831,500
     タムラ製作所                          9,200       711.00          6,541,200
     アルプスアルパイン                          24,500      2,522.00           61,789,000
     池上通信機                          1,600      1,066.00           1,705,600
     日本電波工業                          3,800       534.00          2,029,200
     鈴木                          2,200       809.00          1,779,800
     日本トリム                           400     4,585.00           1,834,000
     ローランド　ディー．ジー．                          1,500      2,266.00           3,399,000
     フォスター電機                          2,900      2,051.00           5,947,900
     ＳＭＫ                           700     3,055.00           2,138,500
     ヨコオ                          1,800      3,300.00           5,940,000
     ホシデン                          7,600      1,420.00           10,792,000
     ヒロセ電機                          4,300     13,910.00           59,813,000
     日本航空電子工業                          6,300      2,291.00           14,433,300
     ＴＯＡ                          3,000      1,138.00           3,414,000
     マクセルホールディングス                          6,000      1,510.00           9,060,000
     古野電気                          3,600      1,374.00           4,946,400
     ユニデンホールディングス                           900     1,897.00           1,707,300
     スミダコーポレーション                          2,100      1,312.00           2,755,200
     アイコム                          1,500      2,740.00           4,110,000
     リオン                          1,200      3,165.00           3,798,000
     船井電機                          2,800       687.00          1,923,600
     横河電機                          25,400      1,952.00           49,580,800
     新電元工業                          1,000      3,945.00           3,945,000
     アズビル                          17,400      3,185.00           55,419,000
     東亜ディーケーケー                          2,000      1,068.00           2,136,000
     日本光電工業                          11,400      2,969.00           33,846,600
     共和電業                          4,100       450.00          1,845,000
     日本電子材料                          2,400       856.00          2,054,400
     堀場製作所                          5,500      7,520.00           41,360,000
     アドバンテスト
                               20,600      6,150.00          126,690,000
     小野測器                          3,400       558.00          1,897,200
     エスペック                          2,400      2,244.00           5,385,600
     キーエンス                          25,000      38,740.00           968,500,000
     日置電機
                                1,400      3,965.00           5,551,000
     シスメックス                          19,700      7,496.00          147,671,200
     日本マイクロニクス                          4,800      1,213.00           5,822,400
     メガチップス                          2,600      1,934.00           5,028,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400      3,815.00           5,341,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,700       599.00          1,617,300
     澤藤電機                          1,000      2,156.00           2,156,000
     デンソー                          60,900      5,074.00          309,006,600
     原田工業                          1,900      1,021.00           1,939,900
     コーセル                          3,400      1,256.00           4,270,400
     イリソ電子工業                          2,300      5,000.00           11,500,000
     オプテックスグループ                          4,500      1,595.00           7,177,500
     千代田インテグレ                          1,300      2,466.00           3,205,800
     アイ・オー・データ機器                          1,900      1,064.00           2,021,600
     レーザーテック                          5,700     10,830.00           61,731,000
     スタンレー電気                          19,500      3,200.00           62,400,000
     岩崎電気                          1,200      1,522.00           1,826,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウシオ電機                          16,100      1,625.00           26,162,500
     岡谷電機産業                          4,400       395.00          1,738,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          3,600       474.00          1,706,400
     日本セラミック                          2,800      2,808.00           7,862,400
     遠藤照明                          2,600       716.00          1,861,600
     古河電池                          2,300       845.00          1,943,500
     山一電機                          2,000      1,676.00           3,352,000
     図研                          1,800      2,481.00           4,465,800
     日本電子                          5,500      3,210.00           17,655,000
     カシオ計算機                          24,500      2,206.00           54,047,000
     ファナック                          26,300      20,570.00           540,991,000
     日本シイエムケイ                          6,500       669.00          4,348,500
     エンプラス                          1,400      3,570.00           4,998,000
     ローム                          12,300      8,720.00          107,256,000
     浜松ホトニクス                          19,800      4,575.00           90,585,000
     三井ハイテック                          3,000      1,637.00           4,911,000
     新光電気工業                          9,300      1,287.00           11,969,100
     京セラ                          38,900      7,494.00          291,516,600
     協栄産業                          1,200      1,600.00           1,920,000
     太陽誘電                          12,300      3,160.00           38,868,000
     村田製作所                          81,200      6,564.00          532,996,800
     双葉電子工業                          4,400      1,402.00           6,168,800
     日東電工                          19,100      6,230.00          118,993,000
     北陸電気工業                          1,500      1,153.00           1,729,500
     東海理化電機製作所                          7,300      2,227.00           16,257,100
     ニチコン                          9,400      1,143.00           10,744,200
     日本ケミコン                          2,100      2,150.00           4,515,000
     ＫＯＡ                          4,200      1,405.00           5,901,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          10,000       956.00          9,560,000
     日立造船                          21,900       424.00          9,285,600
     三菱重工業                          46,300      4,278.00          198,071,400
     川崎重工業                          21,500      2,476.00           53,234,000
     ＩＨＩ                          19,900      2,555.00           50,844,500
     名村造船所                          8,900       263.00          2,340,700
     スプリックス                          1,100      1,142.00           1,256,200
     日本車輌製造                          1,000      3,205.00           3,205,000
     三菱ロジスネクスト                          3,700      1,339.00           4,954,300
     近畿車輌                          1,100      1,549.00           1,703,900
     ＦＰＧ                          8,600      1,032.00           8,875,200
     島根銀行
                                2,500       667.00          1,667,500
     じもとホールディングス                          18,400       115.00          2,116,000
     全国保証                          7,700      4,670.00           35,959,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         141,700        282.00          39,959,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ
                                3,700      1,538.00           5,690,600
     九州フィナンシャルグループ                          44,700       481.00          21,500,700
     かんぽ生命保険                          9,700      1,907.00           18,497,900
     ゆうちょ銀行                          77,200      1,054.00           81,368,800
     富山第一銀行
                                6,500       352.00          2,288,000
     コンコルディア・フィナンシャルグルー
                               160,400        454.00          72,821,600
     プ
     西日本フィナンシャルホールディングス                          18,600       879.00          16,349,400
     日本モーゲージサービス                          1,300      1,555.00           2,021,500
     アルヒ                          4,300      2,292.00           9,855,600
     プレミアグループ                          1,500      2,358.00           3,537,000
     日産自動車                         326,000        664.10         216,496,600
     いすゞ自動車                          80,100      1,335.00          106,933,500
     トヨタ自動車                         308,000       7,744.00         2,385,152,000
     日野自動車                          34,500      1,170.00           40,365,000
     三菱自動車工業                         102,300        476.00          48,694,800
     エフテック                          2,400       843.00          2,023,200
                                161/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武蔵精密工業                          6,200      1,542.00           9,560,400
     日産車体                          5,400      1,015.00           5,481,000
     新明和工業                          7,400      1,507.00           11,151,800
     極東開発工業                          5,100      1,643.00           8,379,300
     日信工業                          5,600      2,216.00           12,409,600
     トピー工業                          2,300      2,036.00           4,682,800
     ティラド                          1,000      2,025.00           2,025,000
     曙ブレーキ工業                          15,200       252.00          3,830,400
     タチエス                          4,500      1,506.00           6,777,000
     ＮＯＫ                          14,900      1,714.00           25,538,600
     フタバ産業                          7,700       782.00          6,021,400
     ＫＹＢ                          3,100      3,365.00           10,431,500
     市光工業                          4,100       828.00          3,394,800
     大同メタル工業                          5,300       791.00          4,192,300
     プレス工業                          13,700       449.00          6,151,300
     ミクニ                          4,800       361.00          1,732,800
     太平洋工業                          5,800      1,504.00           8,723,200
     ケーヒン                          6,300      2,559.00           16,121,700
     河西工業                          3,700       899.00          3,326,300
     アイシン精機                          22,800      4,180.00           95,304,000
     マツダ                          81,300       953.00          77,478,900
     今仙電機製作所                          2,600       983.00          2,555,800
     本田技研工業                         217,700       3,170.00          690,109,000
     スズキ                          54,800      4,710.00          258,108,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          85,800      2,802.50          240,454,500
     安永                          1,300      1,276.00           1,658,800
     ヤマハ発動機                          36,000      2,293.00           82,548,000
     ショーワ                          6,500      2,262.00           14,703,000
     小糸製作所                          16,600      5,600.00           92,960,000
     ＴＢＫ                          3,800       480.00          1,824,000
     エクセディ                          3,800      2,522.00           9,583,600
     ミツバ                          5,100       799.00          4,074,900
     豊田合成                          8,900      2,790.00           24,831,000
     愛三工業                          4,300       839.00          3,607,700
     日本プラスト                          2,400       753.00          1,807,200
     ヨロズ                          2,600      1,470.00           3,822,000
     エフ・シー・シー                          4,500      2,418.00           10,881,000
     シマノ                          10,300      17,560.00           180,868,000
     テイ・エス　テック                          6,400      3,505.00           22,432,000
     関西みらいフィナンシャルグループ
                               16,000       722.00          11,552,000
     三十三フィナンシャルグループ                          2,500      1,768.00           4,420,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          4,700      3,100.00           14,570,000
     ジャムコ                          1,400      1,460.00           2,044,000
     小野建
                                2,400      1,424.00           3,417,600
     ノジマ                          4,800      2,292.00           11,001,600
     佐鳥電機                          2,000       931.00          1,862,000
     カッパ・クリエイト                          3,800      1,510.00           5,738,000
     伯東
                                1,700      1,391.00           2,364,700
     コンドーテック                          2,100      1,169.00           2,454,900
     ライトオン                          3,100       612.00          1,897,200
     ナガイレーベン                          3,900      2,577.00           10,050,300
     三菱食品                          3,000      3,100.00           9,300,000
     良品計画                          36,100      2,533.00           91,441,300
     松田産業                          2,000      1,621.00           3,242,000
     第一興商                          4,100      5,680.00           23,288,000
     メディパルホールディングス                          29,400      2,413.00           70,942,200
     アドヴァン                          4,200      1,318.00           5,535,600
     ＳＰＫ                           100     2,925.00            292,500
     萩原電気ホールディングス                          1,000      2,932.00           2,932,000
     アルビス                          1,000      2,265.00           2,265,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アズワン                          1,800     10,040.00           18,072,000
     スズデン                          1,200      1,510.00           1,812,000
     シモジマ                          1,700      1,238.00           2,104,600
     ドウシシャ                          2,600      1,769.00           4,599,400
     小津産業                          1,000      1,782.00           1,782,000
     コナカ                          4,300       423.00          1,818,900
     高速                          1,600      1,279.00           2,046,400
     Ｇ－７ホールディングス                           800     4,705.00           3,764,000
     イオン北海道                          2,700       791.00          2,135,700
     コジマ                          4,700       526.00          2,472,200
     ヒマラヤ                          2,100       837.00          1,757,700
     コーナン商事                          3,900      2,591.00           10,104,900
     ネットワンシステムズ                          10,300      2,750.00           28,325,000
     エコス                          1,100      1,720.00           1,892,000
     ワタミ                          3,200      1,306.00           4,179,200
     マルシェ                          2,300       780.00          1,794,000
     システムソフト                          15,800       106.00          1,674,800
     パン・パシフィック・インターナショナ
                               65,200      1,839.00          119,902,800
     ルホールディングス
     丸文                          2,900       625.00          1,812,500
     西松屋チェーン                          6,000       943.00          5,658,000
     ゼンショーホールディングス                          13,000      2,453.00           31,889,000
     ハピネット                          2,300      1,433.00           3,295,900
     幸楽苑ホールディングス                          1,700      2,045.00           3,476,500
     日本ライフライン                          8,100      1,497.00           12,125,700
     サイゼリヤ                          4,500      2,653.00           11,938,500
     エクセル                          1,400      1,590.00           2,226,000
     ＶＴホールディングス                          11,300       470.00          5,311,000
     マルカ                          1,000      2,379.00           2,379,000
     アルゴグラフィックス                          2,300      3,380.00           7,774,000
     ＩＤＯＭ                          7,300       633.00          4,620,900
     日本エム・ディ・エム                          1,600      2,310.00           3,696,000
     ユナイテッドアローズ                          2,900      3,215.00           9,323,500
     進和                          1,600      2,422.00           3,875,200
     ダイトロン                          1,200      1,962.00           2,354,400
     ハイデイ日高                          3,900      2,185.00           8,521,500
     シークス                          3,500      1,614.00           5,649,000
     京都きもの友禅                          4,800       350.00          1,680,000
     コロワイド                          9,000      2,220.00           19,980,000
     ピーシーデポコーポレーション                          3,600       565.00          2,034,000
     田中商事                          2,600       705.00          1,833,000
     オーハシテクニカ                          1,500      1,523.00           2,284,500
     壱番屋                          1,900      5,560.00           10,564,000
     白銅                          1,300      1,543.00           2,005,900
     ＰＬＡＮＴ                          2,600       650.00          1,690,000
     スギホールディングス                          5,400      6,230.00           33,642,000
     薬王堂ホールディングス                          1,200      2,494.00           2,992,800
     島津製作所                          33,000      3,460.00          114,180,000
     ＪＭＳ                          2,600       836.00          2,173,600
     長野計器                           400      892.00           356,800
     ブイ・テクノロジー                          1,300      5,670.00           7,371,000
     スター精密                          4,300      1,596.00           6,862,800
     東京計器                          1,800      1,024.00           1,843,200
     インターアクション                          1,500      2,914.00           4,371,000
     オーバル                          6,900       252.00          1,738,800
     東京精密                          5,000      4,300.00           21,500,000
     マニー                          11,000      3,050.00           33,550,000
     ニコン                          44,700      1,359.00           60,747,300
     トプコン                          13,900      1,443.00           20,057,700
     オリンパス                         152,900       1,658.00          253,508,200
                                163/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     理研計器                          2,400      2,316.00           5,558,400
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,800      7,530.00           36,144,000
     キヤノン電子                          2,900      2,128.00           6,171,200
     タムロン                          2,200      2,597.00           5,713,400
     ＨＯＹＡ                          55,700      10,225.00           569,532,500
     シード                          2,000      1,104.00           2,208,000
     ノーリツ鋼機                          1,900      1,609.00           3,057,100
     エー・アンド・デイ                          2,500      1,047.00           2,617,500
     朝日インテック                          23,500      3,180.00           74,730,000
     キヤノン                         148,800       3,086.00          459,196,800
     リコー                          70,300      1,159.00           81,477,700
     シチズン時計                          32,400       609.00          19,731,600
     リズム時計工業                          1,800       939.00          1,690,200
     大研医器                          3,300       642.00          2,118,600
     メニコン                          3,800      4,540.00           17,252,000
     スノーピーク                          1,700      1,122.00           1,907,400
     パラマウントベッドホールディングス                          2,900      4,680.00           13,572,000
     トランザクション                          1,900       977.00          1,856,300
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          4,200       398.00          1,671,600
     ニホンフラッシュ                          1,300      2,913.00           3,786,900
     前田工繊                          3,000      2,177.00           6,531,000
     永大産業                          4,900       351.00          1,719,900
     アートネイチャー                          3,000       856.00          2,568,000
     バンダイナムコホールディングス                          28,600      6,530.00          186,758,000
     共立印刷                           100      169.00            16,900
     ＳＨＯＥＩ                          1,300      5,380.00           6,994,000
     フランスベッドホールディングス                          3,900       982.00          3,829,800
     マーベラス                          4,100       742.00          3,042,200
     パイロットコーポレーション                          4,800      4,545.00           21,816,000
     萩原工業                          1,500      1,764.00           2,646,000
     エイベックス                          4,700      1,255.00           5,898,500
     トッパン・フォームズ                          5,900      1,208.00           7,127,200
     フジシールインターナショナル                          6,200      2,483.00           15,394,600
     タカラトミー                          12,400      1,417.00           17,570,800
     廣済堂                          2,500       815.00          2,037,500
     アーク                          18,800        97.00          1,823,600
     レック                          2,900      1,357.00           3,935,300
     三光合成                          4,400       436.00          1,918,400
     プロネクサス                          2,400      1,265.00           3,036,000
     ホクシン
                               10,500       167.00          1,753,500
     大建工業                          1,900      1,958.00           3,720,200
     凸版印刷                          39,000      2,297.00           89,583,000
     大日本印刷                          36,200      3,000.00          108,600,000
     共同印刷
                                 900     2,937.00           2,643,300
     ＮＩＳＳＨＡ                          5,700      1,133.00           6,458,100
     光村印刷                          1,000      1,790.00           1,790,000
     藤森工業                          2,500      3,520.00           8,800,000
     ヴィア・ホールディングス
                                3,300       676.00          2,230,800
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      1,747.00           2,271,100
     前澤化成工業                          1,800      1,228.00           2,210,400
     未来工業                          1,500      2,210.00           3,315,000
     アシックス                          22,800      1,859.00           42,385,200
     ツツミ                           900     2,119.00           1,907,100
     ＪＳＰ                          1,600      1,972.00           3,155,200
     ニチハ                          3,800      2,696.00           10,244,800
     エフピコ                          3,000      6,700.00           20,100,000
     小松ウオール工業                           800     2,383.00           1,906,400
     ヤマハ                          16,400      6,090.00           99,876,000
     河合楽器製作所                           900     3,815.00           3,433,500
     ピジョン                          16,700      4,145.00           69,221,500
                                164/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     天馬                          1,800      2,001.00           3,601,800
     キングジム                          2,300       882.00          2,028,600
     象印マホービン                          8,100      1,849.00           14,976,900
     リンテック                          6,600      2,473.00           16,321,800
     信越ポリマー                          5,000      1,030.00           5,150,000
     東リ                          6,900       331.00          2,283,900
     イトーキ                          5,900       572.00          3,374,800
     任天堂                          17,000      43,200.00           734,400,000
     三菱鉛筆                          4,600      1,702.00           7,829,200
     松風                          1,200      1,715.00           2,058,000
     タカラスタンダード                          5,700      1,994.00           11,365,800
     コクヨ                          13,300      1,672.00           22,237,600
     ニフコ                          10,100      3,060.00           30,906,000
     立川ブラインド工業                          1,200      1,409.00           1,690,800
     グローブライド                          1,200      2,617.00           3,140,400
     オカムラ                          9,600      1,060.00           10,176,000
     バルカー                          2,200      2,672.00           5,878,400
     伊藤忠商事                         190,400       2,539.00          483,425,600
     丸紅                         283,400        816.00         231,254,400
     スクロール                          5,200       364.00          1,892,800
     ヨンドシーホールディングス                          2,800      2,630.00           7,364,000
     三陽商会                          1,400      1,361.00           1,905,400
     長瀬産業                          15,300      1,650.00           25,245,000
     蝶理                          1,700      2,230.00           3,791,000
     豊田通商                          30,400      3,930.00          119,472,000
     オンワードホールディングス                          16,300       654.00          10,660,200
     三共生興                          4,100       595.00          2,439,500
     兼松                          10,200      1,479.00           15,085,800
     美津濃                          2,500      2,782.00           6,955,000
     ファミリーマート                          21,700      2,648.00           57,461,600
     三井物産                         239,300       1,983.50          474,651,550
     日本紙パルプ商事                          1,500      4,265.00           6,397,500
     東京エレクトロン                          18,400      23,950.00           440,680,000
     日立ハイテクノロジーズ                          9,500      7,790.00           74,005,000
     カメイ                          3,500      1,369.00           4,791,500
     東都水産                           700     2,725.00           1,907,500
     ＯＵＧホールディングス                           700     2,679.00           1,875,300
     スターゼン                          1,000      4,325.00           4,325,000
     セイコーホールディングス                          3,900      2,866.00           11,177,400
     山善
                               10,600      1,117.00           11,840,200
     椿本興業                           500     4,255.00           2,127,500
     住友商事                         171,800       1,649.50          283,384,100
     日本ユニシス                          8,500      3,480.00           29,580,000
     内田洋行
                                1,200      7,280.00           8,736,000
     三菱商事                         191,000       2,913.00          556,383,000
     第一実業                          1,300      3,830.00           4,979,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          7,800      2,612.00           20,373,600
     西華産業
                                1,500      1,370.00           2,055,000
     佐藤商事                          2,200      1,003.00           2,206,600
     菱洋エレクトロ                          2,800      2,024.00           5,667,200
     東京産業                          3,100       611.00          1,894,100
     ユアサ商事                          2,600      3,710.00           9,646,000
     神鋼商事                           700     2,827.00           1,978,900
     阪和興業                          5,100      2,896.00           14,769,600
     正栄食品工業                          1,800      3,970.00           7,146,000
     カナデン                          2,200      1,351.00           2,972,200
     菱電商事                          2,000      1,660.00           3,320,000
     ニプロ                          19,100      1,320.00           25,212,000
     フルサト工業                          1,500      1,778.00           2,667,000
     岩谷産業                          6,000      3,765.00           22,590,000
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     昭光通商                          2,700       718.00          1,938,600
     イワキ                          3,800       464.00          1,763,200
     兼松エレクトロニクス                          1,500      3,590.00           5,385,000
     三愛石油                          6,700      1,175.00           7,872,500
     稲畑産業                          6,000      1,677.00           10,062,000
     ゴールドウイン                          4,900      7,950.00           38,955,000
     ユニ・チャーム                          53,300      3,707.00          197,583,100
     デサント                          5,300      2,059.00           10,912,700
     ワキタ                          5,800      1,126.00           6,530,800
     ヤマトインターナショナル                          4,400       408.00          1,795,200
     東邦ホールディングス                          8,700      2,413.00           20,993,100
     サンゲツ                          7,500      2,104.00           15,780,000
     ミツウロコグループホールディングス                          4,000      1,427.00           5,708,000
     シナネンホールディングス                          1,100      2,011.00           2,212,100
     伊藤忠エネクス                          6,000       949.00          5,694,000
     サンリオ                          7,600      2,184.00           16,598,400
     サンワ　テクノス                          1,900      1,166.00           2,215,400
     リョーサン                          3,000      2,835.00           8,505,000
     新光商事                          4,300       897.00          3,857,100
     トーホー                          1,200      1,842.00           2,210,400
     三信電気                          1,500      1,796.00           2,694,000
     東陽テクニカ                          3,100      1,206.00           3,738,600
     モスフードサービス                          3,600      3,055.00           10,998,000
     加賀電子                          2,700      2,652.00           7,160,400
     三益半導体工業                          2,400      2,168.00           5,203,200
     ソーダニッカ                          2,800       636.00          1,780,800
     立花エレテック                          2,000      1,855.00           3,710,000
     木曽路                          3,600      2,990.00           10,764,000
     ＳＲＳホールディングス                          3,200      1,042.00           3,334,400
     千趣会                          4,900       504.00          2,469,600
     ケーヨー                          5,600       555.00          3,108,000
     上新電機                          3,200      2,606.00           8,339,200
     日本瓦斯                          4,300      3,645.00           15,673,500
     ロイヤルホールディングス                          4,800      2,543.00           12,206,400
     東天紅                          1,400      1,262.00           1,766,800
     いなげや                          3,400      1,474.00           5,011,600
     島忠                          5,800      3,020.00           17,516,000
     チヨダ                          2,900      1,628.00           4,721,200
     ライフコーポレーション                          2,100      2,573.00           5,403,300
     リンガーハット
                                3,400      2,529.00           8,598,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                          3,700       497.00          1,838,900
     テンアライド                          4,000       439.00          1,756,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          5,400      1,148.00           6,199,200
     オークワ
                                4,300      1,406.00           6,045,800
     コメリ                          4,200      2,397.00           10,067,400
     青山商事                          5,600      1,584.00           8,870,400
     しまむら                          3,200      9,290.00           29,728,000
     はせがわ
                                4,300       399.00          1,715,700
     高島屋                          19,800      1,249.00           24,730,200
     松屋                          5,500       879.00          4,834,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          12,900      1,278.00           16,486,200
     近鉄百貨店                          1,000      3,790.00           3,790,000
     パルコ                          2,600      1,345.00           3,497,000
     丸井グループ                          25,000      2,605.00           65,125,000
     クレディセゾン                          19,100      1,886.00           36,022,600
     アクシアル　リテイリング                          2,300      3,890.00           8,947,000
     イオン                         104,800       2,240.00          234,752,000
     イズミ                          5,500      4,030.00           22,165,000
     平和堂                          5,500      2,111.00           11,610,500
     フジ                          3,300      1,982.00           6,540,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤオコー                          3,100      5,490.00           17,019,000
     ゼビオホールディングス                          3,300      1,341.00           4,425,300
     ケーズホールディングス                          26,300      1,450.00           38,135,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          4,400      5,520.00           24,288,000
     三谷産業                          5,300       343.00          1,817,900
     新生銀行                          20,000      1,658.00           33,160,000
     あおぞら銀行                          16,200      2,944.00           47,692,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,876,800         599.20        1,124,578,560
     りそなホールディングス                         299,200        484.80         145,052,160
     三井住友トラスト・ホールディングス                          51,600      4,366.00          225,285,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         188,600       4,100.00          773,260,000
     千葉銀行                          93,800       638.00          59,844,400
     群馬銀行                          53,600       385.00          20,636,000
     武蔵野銀行                          4,100      1,921.00           7,876,100
     千葉興業銀行                          7,500       384.00          2,880,000
     筑波銀行                          11,300       251.00          2,836,300
     七十七銀行                          9,300      1,844.00           17,149,200
     青森銀行                          2,200      2,949.00           6,487,800
     秋田銀行                          1,700      2,211.00           3,758,700
     山形銀行                          3,100      1,583.00           4,907,300
     岩手銀行                          1,800      2,982.00           5,367,600
     東邦銀行                          24,400       275.00          6,710,000
     みちのく銀行                          1,800      1,539.00           2,770,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                          23,000      2,133.00           49,059,000
     静岡銀行                          67,500       832.00          56,160,000
     十六銀行                          3,400      2,592.00           8,812,800
     スルガ銀行                          27,900       523.00          14,591,700
     八十二銀行                          65,800       495.00          32,571,000
     山梨中央銀行                          3,200      1,189.00           3,804,800
     大垣共立銀行                          5,400      2,406.00           12,992,400
     福井銀行                          2,300      1,933.00           4,445,900
     北國銀行                          2,900      3,725.00           10,802,500
     清水銀行                          1,100      2,176.00           2,393,600
     富山銀行                           700     2,425.00           1,697,500
     滋賀銀行                          5,500      2,784.00           15,312,000
     南都銀行                          4,500      2,815.00           12,667,500
     百五銀行                          24,500       355.00          8,697,500
     京都銀行                          9,800      4,740.00           46,452,000
     紀陽銀行                          9,700      1,671.00           16,208,700
     ほくほくフィナンシャルグループ
                               18,100      1,160.00           20,996,000
     広島銀行                          40,200       542.00          21,788,400
     山陰合同銀行                          16,200       674.00          10,918,800
     中国銀行                          23,500      1,104.00           25,944,000
     鳥取銀行
                                1,300      1,379.00           1,792,700
     伊予銀行                          38,900       614.00          23,884,600
     百十四銀行                          2,900      2,156.00           6,252,400
     四国銀行                          4,100      1,056.00           4,329,600
     阿波銀行
                                4,500      2,528.00           11,376,000
     大分銀行                          1,600      2,881.00           4,609,600
     宮崎銀行                          1,800      2,688.00           4,838,400
     佐賀銀行                          1,700      1,842.00           3,131,400
     沖縄銀行                          2,500      3,665.00           9,162,500
     琉球銀行                          6,300      1,238.00           7,799,400
     セブン銀行                          91,100       360.00          32,796,000
     みずほフィナンシャルグループ                        3,704,700         169.20         626,835,240
     山口フィナンシャルグループ                          34,000       761.00          25,874,000
     芙蓉総合リース                          2,900      7,410.00           21,489,000
     みずほリース                          4,200      3,460.00           14,532,000
     東京センチュリー                          5,500      5,880.00           32,340,000
     ＳＢＩホールディングス                          30,500      2,300.00           70,150,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本証券金融                          12,000       535.00          6,420,000
     アイフル                          41,600       240.00          9,984,000
     長野銀行                          1,100      1,704.00           1,874,400
     名古屋銀行                          2,300      3,440.00           7,912,000
     北洋銀行                          41,100       249.00          10,233,900
     愛知銀行                          1,000      3,715.00           3,715,000
     中京銀行                          1,100      2,233.00           2,456,300
     大光銀行                          1,000      1,720.00           1,720,000
     愛媛銀行                          3,800      1,205.00           4,579,000
     京葉銀行                          11,600       632.00          7,331,200
     栃木銀行                          13,200       238.00          3,141,600
     北日本銀行                           900     2,300.00           2,070,000
     東和銀行                          4,800       892.00          4,281,600
     リコーリース                          2,200      4,075.00           8,965,000
     イオンフィナンシャルサービス                          16,700      1,711.00           28,573,700
     アコム                          54,800       494.00          27,071,200
     ジャックス                          3,000      2,767.00           8,301,000
     オリエントコーポレーション                          73,800       163.00          12,029,400
     日立キャピタル                          6,400      2,904.00           18,585,600
     アプラスフィナンシャル                          18,100        91.00          1,647,100
     オリックス                         170,500       1,843.50          314,316,750
     三菱ＵＦＪリース                          69,200       724.00          50,100,800
     ジャフコ                          4,200      4,365.00           18,333,000
     トモニホールディングス                          21,100       424.00          8,946,400
     大和証券グループ本社                         218,800        562.70         123,118,760
     野村ホールディングス                         479,700        561.70         269,447,490
     岡三証券グループ                          23,200       398.00          9,233,600
     丸三証券                          8,100       508.00          4,114,800
     東洋証券                          10,200       151.00          1,540,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディン
                               31,300       330.00          10,329,000
     グス
     光世証券                          2,300       670.00          1,541,000
     水戸証券                          7,900       228.00          1,801,200
     いちよし証券                          5,100       653.00          3,330,300
     松井証券                          15,600       877.00          13,681,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          51,300      4,393.00          225,360,900
     だいこう証券ビジネス                          3,000       683.00          2,049,000
     日本取引所グループ                          78,300      1,937.00          151,667,100
     マネックスグループ                          20,600       274.00          5,644,400
     極東証券                          3,700       760.00          2,812,000
     岩井コスモホールディングス                          2,600      1,286.00           3,343,600
     藍澤證券                          4,900       747.00          3,660,300
     フィデアホールディングス                          26,500       140.00          3,710,000
     池田泉州ホールディングス                          31,400       217.00          6,813,800
     アニコム　ホールディングス                          2,300      3,635.00           8,360,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               71,300      3,640.00          259,532,000
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          22,400      2,700.00           60,480,000
     スパークス・グループ                          9,400       262.00          2,462,800
     第一生命ホールディングス                         154,300       1,861.00          287,152,300
     東京海上ホールディングス                          97,500      6,190.00          603,525,000
     イー・ギャランティ                          2,900      1,316.00           3,816,400
     アサックス                          2,800       696.00          1,948,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,100      2,537.00           2,790,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          84,300      1,433.00          120,801,900
     アドバンスクリエイト                           400     1,897.00            758,800
     三井不動産                         136,100       2,746.00          373,730,600
     三菱地所                         191,000       2,127.00          406,257,000
     平和不動産                          5,000      3,005.00           15,025,000
     東京建物                          29,800      1,714.00           51,077,200
                                168/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイビル                          7,000      1,217.00           8,519,000
     京阪神ビルディング                          4,400      1,470.00           6,468,000
     住友不動産                          61,300      3,878.00          237,721,400
     テーオーシー                          5,300       907.00          4,807,100
     東京楽天地                           400     6,410.00           2,564,000
     レオパレス２１                          35,700       352.00          12,566,400
     スターツコーポレーション                          3,700      2,785.00           10,304,500
     フジ住宅                          3,200       699.00          2,236,800
     空港施設                          3,100       552.00          1,711,200
     明和地所                          3,000       624.00          1,872,000
     ゴールドクレスト                          2,100      2,111.00           4,433,100
     リログループ                          14,400      2,879.00           41,457,600
     エスリード                          1,100      2,237.00           2,460,700
     日神不動産                          4,100       560.00          2,296,000
     日本エスコン                          4,900      1,002.00           4,909,800
     タカラレーベン                          12,500       513.00          6,412,500
     サンヨーハウジング名古屋                          1,800      1,081.00           1,945,800
     イオンモール                          13,700      1,937.00           26,536,900
     毎日コムネット                          2,200       870.00          1,914,000
     ファースト住建                          1,300      1,280.00           1,664,000
     カチタス                          3,400      4,740.00           16,116,000
     東祥                          1,600      2,482.00           3,971,200
     トーセイ                          3,800      1,512.00           5,745,600
     穴吹興産                           600     3,575.00           2,145,000
     サンフロンティア不動産                          3,800      1,354.00           5,145,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          2,400      1,151.00           2,762,400
     グランディハウス                          3,500       486.00          1,701,000
     東武鉄道                          29,200      3,980.00          116,216,000
     相鉄ホールディングス                          8,800      2,960.00           26,048,000
     東急                          69,700      2,031.00          141,560,700
     京浜急行電鉄                          35,500      2,094.00           74,337,000
     小田急電鉄                          41,100      2,575.00          105,832,500
     京王電鉄                          14,300      6,680.00           95,524,000
     京成電鉄                          19,200      4,240.00           81,408,000
     富士急行                          3,800      4,240.00           16,112,000
     新京成電鉄                           400     2,366.00            946,400
     東日本旅客鉄道                          48,700      9,849.00          479,646,300
     西日本旅客鉄道                          24,600      9,514.00          234,044,400
     東海旅客鉄道                          23,000      22,435.00           516,005,000
     西武ホールディングス
                               37,100      1,818.00           67,447,800
     鴻池運輸                          4,400      1,665.00           7,326,000
     西日本鉄道                          7,700      2,555.00           19,673,500
     ハマキョウレックス                          2,100      3,595.00           7,549,500
     サカイ引越センター
                                1,500      7,130.00           10,695,000
     近鉄グループホールディングス                          26,200      5,920.00          155,104,000
     阪急阪神ホールディングス                          34,900      4,730.00          165,077,000
     南海電気鉄道                          12,400      2,977.00           36,914,800
     京阪ホールディングス
                               11,700      5,290.00           61,893,000
     神戸電鉄                           600     3,975.00           2,385,000
     名古屋鉄道                          21,500      3,375.00           72,562,500
     山陽電気鉄道                          1,900      2,186.00           4,153,400
     トランコム                           700     8,250.00           5,775,000
     日本通運                          9,300      6,510.00           60,543,000
     ヤマトホールディングス                          45,900      1,856.00           85,190,400
     山九                          7,300      5,580.00           40,734,000
     日新                          2,300      1,926.00           4,429,800
     丸全昭和運輸                          2,100      3,205.00           6,730,500
     センコーグループホールディングス                          14,400       949.00          13,665,600
     トナミホールディングス                           600     5,510.00           3,306,000
     ニッコンホールディングス                          9,400      2,749.00           25,840,600
                                169/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福山通運                          3,400      4,085.00           13,889,000
     セイノーホールディングス                          19,600      1,495.00           29,302,000
     エスライン                          1,800      1,051.00           1,891,800
     神奈川中央交通                           600     4,070.00           2,442,000
     日立物流                          4,800      3,060.00           14,688,000
     丸和運輸機関                          2,800      2,510.00           7,028,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,600      1,460.00           3,796,000
     日本郵船                          21,900      1,982.00           43,405,800
     商船三井                          16,600      2,955.00           49,053,000
     川崎汽船                          8,100      1,883.00           15,252,300
     ＮＳユナイテッド海運                          1,500      2,302.00           3,453,000
     飯野海運                          12,400       369.00          4,575,600
     九州旅客鉄道                          23,300      3,675.00           85,627,500
     ＳＧホールディングス                          27,500      2,578.00           70,895,000
     日本航空                          47,900      3,407.00          163,195,300
     ＡＮＡホールディングス                          47,900      3,642.00          174,451,800
     パスコ                           400     2,057.00            822,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
                                 500     3,780.00           1,890,000
     ス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      1,523.00           1,827,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,300      2,307.00           2,999,100
     国際紙パルプ商事                          6,400       316.00          2,022,400
     総合メディカルホールディングス                          2,400      2,019.00           4,845,600
     ブックオフグループホールディングス                          1,600      1,051.00           1,681,600
     三菱倉庫                          8,300      2,895.00           24,028,500
     三井倉庫ホールディングス                          3,000      1,998.00           5,994,000
     住友倉庫                          9,600      1,501.00           14,409,600
     澁澤倉庫                          1,400      2,285.00           3,199,000
     ヤマタネ                          1,400      1,574.00           2,203,600
     東陽倉庫                          5,200       344.00          1,788,800
     乾汽船                          1,600      1,147.00           1,835,200
     日本トランスシティ                          5,800       560.00          3,248,000
     ケイヒン                           500     1,365.00            682,500
     中央倉庫                          1,600      1,247.00           1,995,200
     安田倉庫                          2,100      1,029.00           2,160,900
     東洋埠頭                          1,200      1,403.00           1,683,600
     宇徳                          3,300       544.00          1,795,200
     上組                          15,000      2,428.00           36,420,000
     キユーソー流通システム                           900     1,912.00           1,720,800
     近鉄エクスプレス                          5,600      1,892.00           10,595,200
     東海運                          6,200       291.00          1,804,200
     エーアイテイー                          1,900       988.00          1,877,200
     日本コンセプト                          1,200      1,504.00           1,804,800
     東京放送ホールディングス                          16,500      1,881.00           31,036,500
     日本テレビホールディングス                          22,600      1,450.00           32,770,000
     朝日放送グループホールディングス                          2,700       783.00          2,114,100
     テレビ朝日ホールディングス                          7,500      2,030.00           15,225,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          17,800       494.00          8,793,200
     テレビ東京ホールディングス                          2,200      2,490.00           5,478,000
     日本ＢＳ放送                          1,600      1,173.00           1,876,800
     ビジョン                          2,500      1,739.00           4,347,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      1,405.00           2,388,500
     コネクシオ                          1,500      1,607.00           2,410,500
     日本通信                          21,000       244.00          5,124,000
     日本電信電話                         181,300       5,588.00         1,013,104,400
     ＫＤＤＩ                         202,100       3,287.00          664,302,700
     ソフトバンク                         246,500       1,449.00          357,178,500
     光通信                          2,800     28,110.00           78,708,000
     ＮＴＴドコモ                         200,400       3,048.00          610,819,200
     エムティーアイ                          2,600       718.00          1,866,800
                                170/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯインターネット                          10,700      2,133.00           22,823,100
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          7,300      2,002.00           14,614,600
     学研ホールディングス                           900     7,560.00           6,804,000
     ゼンリン                          5,400      1,932.00           10,432,800
     インプレスホールディングス                          11,200       194.00          2,172,800
     東京電力ホールディングス                         220,700        476.00         105,053,200
     中部電力                          84,600      1,567.50          132,610,500
     関西電力                         104,700       1,288.50          134,905,950
     中国電力                          38,200      1,453.00           55,504,600
     北陸電力                          25,300       810.00          20,493,000
     東北電力                          69,100      1,107.00           76,493,700
     四国電力                          24,900      1,109.00           27,614,100
     九州電力                          57,000       958.00          54,606,000
     北海道電力                          25,900       545.00          14,115,500
     沖縄電力                          5,100      2,103.00           10,725,300
     電源開発                          22,000      2,698.00           59,356,000
     エフオン                          1,300       760.00           988,000
     イーレックス                          3,900      1,879.00           7,328,100
     レノバ                          4,600      1,203.00           5,533,800
     東京瓦斯                          53,200      2,684.50          142,815,400
     大阪瓦斯                          53,600      2,157.00          115,615,200
     東邦瓦斯                          13,700      4,525.00           61,992,500
     北海道瓦斯                          1,500      1,634.00           2,451,000
     広島ガス                          5,700       363.00          2,069,100
     西部瓦斯                          3,100      2,609.00           8,087,900
     静岡ガス                          7,800      1,002.00           7,815,600
     メタウォーター                          1,300      4,350.00           5,655,000
     アイネット                          1,400      1,547.00           2,165,800
     松竹                          1,800     16,640.00           29,952,000
     東宝                          16,200      4,560.00           73,872,000
     エイチ・アイ・エス                          4,100      3,130.00           12,833,000
     東映                          1,000     16,640.00           16,640,000
     ラックランド                           700     2,329.00           1,630,300
     エヌ・ティ・ティ・データ                          72,200      1,468.00          105,989,600
     共立メンテナンス                          4,400      5,050.00           22,220,000
     イチネンホールディングス                          3,000      1,582.00           4,746,000
     建設技術研究所                          1,800      2,242.00           4,035,600
     スペース                          1,700      1,351.00           2,296,700
     アインホールディングス                          3,600      6,680.00           24,048,000
     燦ホールディングス
                                1,400      1,502.00           2,102,800
     東京テアトル                          1,200      1,417.00           1,700,400
     ビジネスブレイン太田昭和                           700     2,292.00           1,604,400
     ナガワ                           900     8,060.00           7,254,000
     よみうりランド
                                 600     4,585.00           2,751,000
     東京都競馬                          1,700      3,535.00           6,009,500
     常磐興産                          1,100      1,669.00           1,835,900
     カナモト                          4,300      2,880.00           12,384,000
     東京ドーム
                               10,700      1,098.00           11,748,600
     ＤＴＳ                          6,100      2,522.00           15,384,200
     スクウェア・エニックス・ホールディン
                               11,600      5,540.00           64,264,000
     グス
     シーイーシー                          2,900      2,121.00           6,150,900
     カプコン                          12,800      3,080.00           39,424,000
     西尾レントオール                          2,700      3,145.00           8,491,500
     アイ・エス・ビー                           900     1,944.00           1,749,600
     日本空港ビルデング                          8,700      6,170.00           53,679,000
     トランス・コスモス                          2,500      2,929.00           7,322,500
     乃村工藝社                          11,300      1,436.00           16,226,800
     ジャステック                          1,700      1,125.00           1,912,500
     ＳＣＳＫ                          6,300      5,720.00           36,036,000
                                171/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤田観光                          1,200      2,893.00           3,471,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,600      1,494.00           2,390,400
     日本管財                          2,800      1,976.00           5,532,800
     トーカイ                          2,600      2,927.00           7,610,200
     白洋舎                           600     2,916.00           1,749,600
     セコム                          28,000      9,768.00          273,504,000
     日本システムウエア                           900     2,477.00           2,229,300
     セントラル警備保障                          1,300      6,190.00           8,047,000
     アイネス                          2,700      1,376.00           3,715,200
     丹青社                          5,000      1,292.00           6,460,000
     メイテック                          3,300      6,130.00           20,229,000
     ＴＫＣ                          2,300      5,240.00           12,052,000
     富士ソフト                          3,500      4,270.00           14,945,000
     応用地質                          2,800      1,505.00           4,214,000
     船井総研ホールディングス                          5,500      2,504.00           13,772,000
     ＮＳＤ                          4,500      3,595.00           16,177,500
     進学会ホールディングス                          3,200       528.00          1,689,600
     丸紅建材リース                          1,000      1,781.00           1,781,000
     コナミホールディングス                          9,900      4,500.00           44,550,000
     学究社                          1,400      1,400.00           1,960,000
     ベネッセホールディングス                          8,800      2,904.00           25,555,200
     イオンディライト                          3,300      4,000.00           13,200,000
     ナック                          1,600      1,010.00           1,616,000
     福井コンピュータホールディングス                          1,100      3,695.00           4,064,500
     ニチイ学館                          3,800      1,547.00           5,878,600
     ダイセキ                          4,400      3,175.00           13,970,000
     ステップ                          1,200      1,578.00           1,893,600
     日鉄物産                          1,900      5,310.00           10,089,000
     泉州電業                           800     3,425.00           2,740,000
     元気寿司                           700     2,920.00           2,044,000
     トラスコ中山                          5,700      2,872.00           16,370,400
     ヤマダ電機                          82,900       570.00          47,253,000
     オートバックスセブン                          10,100      1,733.00           17,503,300
     モリト                          2,200       807.00          1,775,400
     アークランドサカモト                          4,300      1,278.00           5,495,400
     ニトリホールディングス                          11,800      17,155.00           202,429,000
     グルメ杵屋                          1,900      1,219.00           2,316,100
     愛眼                          6,900       240.00          1,656,000
     吉野家ホールディングス                          8,900      2,786.00           24,795,400
     加藤産業
                                4,300      3,680.00           15,824,000
     イノテック                          1,700      1,133.00           1,926,100
     イエローハット                          5,100      2,019.00           10,296,900
     松屋フーズホールディングス                          1,300      4,540.00           5,902,000
     ＪＢＣＣホールディングス
                                1,800      1,857.00           3,342,600
     ＪＫホールディングス                          2,900       687.00          1,992,300
     サガミホールディングス                          3,600      1,362.00           4,903,200
     日伝                          2,500      2,088.00           5,220,000
     関西スーパーマーケット
                                2,300      1,062.00           2,442,600
     ミロク情報サービス                          2,400      3,425.00           8,220,000
     北沢産業                          6,400       280.00          1,792,000
     杉本商事                          1,500      2,082.00           3,123,000
     因幡電機産業                          7,800      2,809.00           21,910,200
     王将フードサービス                          2,000      6,510.00           13,020,000
     プレナス                          3,000      1,954.00           5,862,000
     ミニストップ                          2,000      1,466.00           2,932,000
     アークス                          5,600      2,317.00           12,975,200
     バローホールディングス                          6,000      2,139.00           12,834,000
     東テク                           900     2,695.00           2,425,500
     ミスミグループ本社                          34,100      2,655.00           90,535,500
     ベルク                          1,300      5,720.00           7,436,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大　庄                          1,500      1,648.00           2,472,000
     タキヒヨー                           900     1,961.00           1,764,900
     ファーストリテイリング                          3,600     66,650.00           239,940,000
     ソフトバンクグループ                         215,200       4,674.00         1,005,844,800
     蔵王産業                          1,200      1,494.00           1,792,800
     スズケン                          11,500      4,530.00           52,095,000
     サンドラッグ                          10,200      4,010.00           40,902,000
     サックスバー　ホールディングス                          2,300       931.00          2,141,300
     ジェコス                          1,900      1,082.00           2,055,800
     やまや                           800     2,261.00           1,808,800
     ベルーナ                          5,800       722.00          4,187,600
     合計                        32,401,100                 67,651,741,100
     ②  株式以外の有価証券

     　該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                2018年12月20日現在                2019年12月20日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                              3,566,341,624                 503,769,850
        金銭信託                               546,138,984                 64,589,250
        コール・ローン                               905,866,332               5,921,938,811
        株式                             138,038,131,511                208,192,680,647
        投資証券                              3,681,012,846                5,627,632,097
        派生商品評価勘定                                4,646,477                57,222,541
        未収入金                                 253,870               2,196,503
        未収配当金                               174,153,377                201,755,393
        差入委託証拠金                              1,259,387,237                2,253,270,280
        流動資産合計                             148,175,932,258                222,825,055,372
       資産合計                              148,175,932,258                222,825,055,372
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                70,044,269                10,598,250
        未払金                              3,119,926,763                      －
        未払解約金                               274,869,017                977,642,318
        その他未払費用                                  46,925                 4,485
        流動負債合計                              3,464,886,974                 988,245,053
       負債合計                               3,464,886,974                 988,245,053
      純資産の部
       元本等
        元本                             91,047,657,387                112,742,781,870
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            53,663,387,897                109,094,028,449
       純資産合計                              144,711,045,284                221,836,810,319
      負債純資産合計                               148,175,932,258                222,825,055,372
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                          として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                          清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                          しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                          金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                          ては入金時に計上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                         91,047,657,387口                 112,742,781,870口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.5894円                  1.9676円

         （1万口当たり純資産額）                            (15,894円)                  (19,676円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                              自　2017年12月21日                  自　2018年12月21日
              項目
                              至　2018年12月20日                  至　2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。これらは、
                          価格変動リスク、為替変動リスク、
                          金利変動リスク等の市場リスク、信
                          用リスク及び流動性リスク等のリス
                          クに晒されております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、株価指数先物取
                          引及び為替予約取引であります。当
                          該デリバティブ取引は、信託財産が
                          運用対象とする資産の価格変動リス
                          クの低減及び信託財産に属する資産
                          の効率的な運用に資する事を目的と
                          して行っており、株価及び為替相場
                          の変動によるリスクを有しておりま
                          す。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                               損益に含まれた                  損益に含まれた
                               評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式
                                   △8,341,526,253                   4,927,550,423
     投資証券                              △107,565,036                  △106,773,841
     合計                             △8,449,091,289                   4,820,776,582
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                     2018年12月20日       現在                 2019年12月20日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
       為替予約取引

                     －                        －

        売　建
              2,877,766,729          2,881,687,540        △3,920,811            －          －       －
         アメリ

                     －                        －
              2,187,210,497          2,190,480,600        △3,270,103            －          －       －
         カ・ドル
         イギリ
                     －                        －
         ス・ポン
               197,404,680          197,099,100         305,580          －          －       －
         ド
         ユーロ             －                        －
               493,151,552          494,107,840        △956,288           －          －       －
                     －                        －

        買　建
              3,886,512,399          3,863,193,760       △23,318,639       4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071
         アメリ

                     －                        －
              2,830,970,425          2,810,273,400       △20,697,025       3,331,033,077          3,355,360,080        24,327,003
         カ・ドル
         イギリ
                     －                        －
         ス・ポン
               310,616,564          310,477,200        △139,364       368,569,867          365,053,070       △3,516,797
         ド
                     －                        －
         ユーロ
               744,925,410          742,443,160       △2,482,250       911,038,855          916,128,720        5,089,865
                     －                        －

     合計
              6,764,279,128          6,744,881,300       △27,239,450       4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071
      （注）   １．時価の算定方法
         国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
         仲値で評価しております。
         ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
         物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
         当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
         相場の仲値によって評価しております。
         ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                     2018年12月20日       現在                 2019年12月20日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                        １年超
     市場取引
       先物取引

                      －                        －

        買　建      2,833,204,833          2,795,046,491              7,531,780,502          7,552,504,722
                               △38,158,342                         20,724,220
                      －                        －

     合計        2,833,204,833          2,795,046,491              7,531,780,502          7,552,504,722
                               △38,158,342                         20,724,220
      （注）   １．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
         ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
         ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2018年12月20日現在              2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 65,030,762,779円              91,047,657,387円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 39,416,596,515円              43,722,320,193円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 13,399,701,907円              22,027,195,710円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  576,620,502円              710,084,786円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 2,717,581,899円              3,303,464,505円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,134,626,190円              2,489,520,821円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                       －円        1,491,869,965円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                       －円          4,043,768円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                       －円          22,684,869円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                       －円          31,332,640円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,706,030,050円              11,368,150,601円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 62,086,766,121円              76,690,722,917円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 11,287,574,263円              15,623,093,548円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  434,020,514円              624,880,559円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   14,991,603円              61,886,852円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   10,553,816円              74,770,417円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   8,566,244円              43,154,714円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   12,639,134円              83,849,166円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   5,630,838円              24,284,062円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   16,008,326円              41,935,568円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   23,925,308円               6,437,499円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,820,607円              3,507,322円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                    608,141円             1,017,232円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   9,693,831円              16,533,824円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                       －円          5,788,980円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                       －円          4,218,552円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                       －円          7,410,424円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                       －円          8,138,279円
     計                                 91,047,657,387円              112,742,781,870円

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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                         2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                               92,598,912,036円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                               41,205,321,117円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                               21,061,451,283円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                                710,084,786円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                               3,303,464,505円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                               2,489,520,821円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                               1,491,869,965円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                                 4,043,768円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                                 22,684,869円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                                 31,332,640円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                               11,368,150,601円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                               76,690,722,917円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                               15,623,093,548円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                624,880,559円
     スファンド（４資産均等型）
                                                      61,886,852円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                                 74,770,417円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                                 43,154,714円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                                 83,849,166円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                                 24,284,062円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 41,935,568円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                                 6,437,499円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 3,507,322円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 1,017,232円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 16,533,824円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                                 5,788,980円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                                 4,218,552円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                                 7,410,424円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                                 8,138,279円
     計                                              112,742,781,870円

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     附属明細表（2019年12月20日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
                                            評価額
       通　貨           銘　柄           株　式　数                            備考
                                       単　価         金　額
              3M  CO
                                 27,616        172.15       4,754,094.40
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES               84,937        87.35       7,419,246.95
              ABBVIE    INC
                                 71,079        88.77       6,309,682.83
              ABIOMED    INC
                                 2,176       169.43        368,679.68
              ACCENTURE     PLC
                                 30,560        208.30       6,365,648.00
              ACTIVISION      BLIZZARD
                                 36,834        59.13       2,177,994.42
              INC
              ACUITY    BRANDS    INC
                                 1,893       136.48        258,356.64
              ADOBE   INC
                                 23,310        327.63       7,637,055.30
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                                 3,423       156.48        535,631.04
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                 49,589        42.83       2,123,896.87
              INC
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                                 5,884        61.46        361,630.64
              AES  CORP
                                 31,923        19.55        624,094.65
              AFLAC   INC
                                 35,475        52.99       1,879,820.25
              AGILENT    TECHNOLOGIES
                                 14,780        84.51       1,249,057.80
              INC
              AIR  PRODUCTS     &
                                 10,614        233.06       2,473,698.84
              CHEMICALS     INC
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                 7,897        84.51        667,375.47
              INC
              ALBEMARLE     CORP
                                 5,075        69.45        352,458.75
              ALEXION
                                 10,735        111.24       1,194,161.40
              PHARMACEUTICALS        INC
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                 3,642       273.75        996,997.50
              ALLEGHANY     CORP
                                  704      801.48        564,241.92
              ALLEGION     PLC
                                 4,513       123.68        558,167.84
              ALLERGAN     PLC
                                 15,776        189.61       2,991,287.36
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                 2,094       110.08        230,507.52
              CORP
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                                 11,440        54.22        620,276.80
              ALLSTATE     CORP
                                 15,770        111.21       1,753,781.70
              ALLY   FINANCIAL     INC
                                 18,773        31.36        588,721.28
              ALNYLAM
                                 5,354       117.85        630,968.90
              PHARMACEUTICALS        INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                                 14,320       1,356.44        19,424,220.80
              ALPHABET     INC-CL    C
                                 15,092       1,356.04        20,465,355.68
              ALTICE    USA  INC-   A
                                 6,968        26.95        187,787.60
              ALTRIA    GROUP   INC
                                 89,831        50.79       4,562,516.49
              AMAZON.COM      INC             20,206       1,792.28        36,214,809.68
              AMCOR   PLC
                                 78,776        10.80        850,780.80
              AMERCO                    473      371.12        175,539.76
              AMEREN    CORPORATION
                                 11,752        75.45        886,688.40
              AMERICAN     AIRLINES
                                 5,236        28.55        149,487.80
              GROUP   INC
              AMERICAN     ELECTRIC
                                 23,781        93.97       2,234,700.57
              POWER   CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                                 33,879        124.83       4,229,115.57
              AMERICAN     FINANCIAL
                                 3,661       110.70        405,272.70
              GROUP   INC
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                                 41,907        51.93       2,176,230.51
              GROUP
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMERICAN     WATER   WORKS
                                 8,761       121.66       1,065,863.26
              CO  INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL
                                 6,231       167.28       1,042,321.68
              INC
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                 7,533        83.80        631,265.40
              AMERITRADE      HOLDING
                                 13,138        50.08        657,951.04
              CORP
              AMETEK    INC
                                 10,924        99.56       1,087,593.44
              AMGEN   INC
                                 28,821        241.84       6,970,070.64
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                                 14,272        107.05       1,527,817.60
              ANALOG    DEVICES    INC
                                 17,808        118.70       2,113,809.60
              ANSYS   INC
                                 4,010       255.75       1,025,557.50
              ANTHEM    INC
                                 12,288        298.22       3,664,527.36
              AON  PLC
                                 11,319        209.73       2,373,933.87
              APACHE    CORP
                                 18,087        22.71        410,755.77
              APPLE   INC
                                217,162        280.02       60,809,703.24
              APPLIED    MATERIALS     INC
                                 44,336        60.67       2,689,865.12
              APTIV   PLC
                                 12,326        97.85       1,206,099.10
              AQUA   AMERICA    INC
                                 10,461        46.12        482,461.32
              ARAMARK                   11,899        43.70        519,986.30
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                 19,396        42.43        822,972.28
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                 26,583        45.64       1,213,248.12
              CO
              ARCONIC    INC
                                 19,035        31.00        590,085.00
              ARISTA    NETWORKS     INC
                                 2,571       203.75        523,841.25
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                                 3,888        84.43        328,263.84
              ARTHUR    J GALLAGHER     &
                                 8,964        95.31        854,358.84
              CO
              ASSURANT     INC
                                 2,930       131.60        385,588.00
              AT&T   INC
                                351,497         38.93      13,683,778.21
              ATHENE    HOLDING    LTD-
                                 7,109        47.31        336,326.79
              CLASS   A
              ATMOS   ENERGY    CORP
                                 5,627       110.81        623,527.87
              AUTODESK     INC
                                 10,566        183.78       1,941,819.48
              AUTOLIV    INC
                                 4,021        86.46        347,655.66
              AUTOMATIC     DATA
                                 20,871        168.74       3,521,772.54
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                                 1,179      1,219.08        1,437,295.32
              AVERY   DENNISON     CORP
                                 4,056       131.95        535,189.20
              AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                 19,976        24.97        498,800.72
              INC
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                 10,191        30.20        307,768.20
              LTD
              BAKER   HUGHES    COMPANY
                                 30,437        24.97        760,011.89
              BALL   CORP
                                 15,279        63.72        973,577.88
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                                424,709         34.95      14,843,579.55
              BANK   OF  NEW  YORK
                                 40,734        50.85       2,071,323.90
              MELLON    CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL
                                 23,305        82.22       1,916,137.10
              INC
              BECTON    DICKINSON     & CO
                                 12,978        267.87       3,476,416.86
              BEIGENE    LTD-ADR
                                 1,750       168.47        294,822.50
              BERKSHIRE     HATHAWAY
                                 63,259        225.21       14,246,559.39
              INC-CL    B
              BEST   BUY  CO  INC
                                 11,483        88.64       1,017,853.12
              BIO-RAD    LABORATORIES-
                                 1,068       360.02        384,501.36
              CL  A
              BIOGEN    INC
                                 8,845       297.58       2,632,095.10
                                183/363


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BIOMARIN
                                 8,614        84.99        732,103.86
              PHARMACEUTICAL        INC
              BLACK   KNIGHT    INC
                                 7,221        63.08        455,500.68
              BLACKROCK     INC
                                 5,551       502.34       2,788,489.34
              BLACKSTONE      GROUP
                                 31,831        55.75       1,774,578.25
              INC/THE-A
              BOEING    CO
                                 25,697        333.50       8,569,949.50
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                                 2,040      2,003.12        4,086,364.80
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                                 6,795        70.86        481,493.70
              HOLDINGS
              BORGWARNER      INC
                                 9,901        44.90        444,554.90
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                 66,946        44.83       3,001,189.18
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB
                                112,679         62.85       7,081,875.15
              CO
              BROADCOM     INC
                                 19,151        324.10       6,206,839.10
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                                 5,519       122.54        676,298.26
              SOLUTIO
              BROWN   & BROWN   INC
                                 11,422        39.52        451,397.44
              BROWN-FORMAN       CORP   -CL
                                 14,807        65.36        967,785.52
              B
              BUNGE   LIMITED
                                 6,857        55.98        383,854.86
              BURLINGTON      STORES    INC
                                 3,190       227.49        725,693.10
              C.H.   ROBINSON
                                 6,799        76.73        521,687.27
              WORLDWIDE     INC
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                 20,173        17.01        343,142.73
              CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                                 13,362        69.68        931,064.16
              INC
              CAMPBELL     SOUP   CO
                                 8,012        48.22        386,338.64
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                 22,528        103.38       2,328,944.64
              CORP
              CAPRI   HOLDINGS     LIMITED
                                 7,214        38.41        277,089.74
              CARDINAL     HEALTH    INC
                                 14,384        50.61        727,974.24
              CARMAX    INC
                                 7,989        98.79        789,233.31
              CARNIVAL     CORP
                                 20,136        46.65        939,344.40
              CATERPILLAR      INC
                                 27,015        145.02       3,917,715.30
              CBOE   GLOBAL    MARKETS
                                 5,395       117.56        634,236.20
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                                 15,274        59.82        913,690.68
              CDK  GLOBAL    INC
                                 5,837        54.94        320,684.78
              CDW  CORP/DE                 6,980       142.25        992,905.00
              CELANESE     CORP-SERIES      A
                                 5,931       122.48        726,428.88
              CENTENE    CORP
                                 19,877        61.87       1,229,789.99
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                 24,254        26.78        649,522.12
              CENTURYLINK      INC
                                 47,851        13.33        637,853.83
              CERNER    CORP
                                 15,254        71.96       1,097,677.84
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                 10,664        46.38        494,596.32
              INC
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                                 56,475        48.20       2,722,095.00
              CHARTER
                                 7,490       475.67       3,562,768.30
              COMMUNICATIONS-CL         A
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                                 5,809       112.68        654,558.12
              TECHNOLOGIES
              CHENIERE     ENERGY    INC
                                 11,279        61.48        693,432.92
              CHEVRON    CORP
                                 91,187        118.13       10,771,920.31
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                 1,269       833.92       1,058,244.48
              INC
              CHUBB   LTD
                                 21,902        154.50       3,383,859.00
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                 11,919        69.49        828,251.31
              CIGNA   CORP
                                 18,146        198.72       3,605,973.12
                                184/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CINCINNATI      FINANCIAL
                                 7,470       103.29        771,576.30
              CORP
              CINTAS    CORP
                                 4,193       268.01       1,123,765.93
              CISCO   SYSTEMS    INC
                                205,558         47.88       9,842,117.04
              CITIGROUP     INC
                                108,492         78.20       8,484,074.40
              CITIZENS     FINANCIAL
                                 21,384        40.31        861,989.04
              GROUP
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                                 6,235       111.82        697,197.70
              CLOROX    CO
                                 6,052       151.48        916,756.96
              CME  GROUP   INC
                                 17,235        204.72       3,528,349.20
              CMS  ENERGY    CORP
                                 13,854        62.40        864,489.60
              COCA-COLA     CO
                                195,290         54.32      10,608,152.80
              COCA-COLA     EUROPEAN
                                 11,196        50.01        559,911.96
              PARTNERS
              COGNEX    CORP
                                 8,161        56.14        458,158.54
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                 26,428        62.71       1,657,299.88
              SOLUTIONS     CORP
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                 39,170        68.34       2,676,877.80
              COMCAST    CORP
                                218,203         43.64       9,522,378.92
              COMERICA     INC
                                 7,100        71.56        508,076.00
              CONAGRA    BRANDS    INC
                                 23,405        33.66        787,812.30
              CONCHO    RESOURCES     INC
                                 9,613        82.45        792,591.85
              CONOCOPHILLIPS                   53,198        63.19       3,361,581.62
              CONSOLIDATED       EDISON
                                 15,992        89.70       1,434,482.40
              INC
              CONSTELLATION       BRANDS
                                 8,034       185.82       1,492,877.88
              INC-A
              CONTINENTAL      RESOURCES
                                 4,371        33.92        148,264.32
              INC/OK
              COOPER    COS  INC/THE
                                 2,375       319.67        759,216.25
              COPART    INC
                                 9,914        89.40        886,311.60
              CORNING    INC
                                 37,459        28.92       1,083,314.28
              CORTEVA    INC
                                 36,127        27.71       1,001,079.17
              COSTAR    GROUP   INC
                                 1,761       591.53       1,041,684.33
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                 21,118        293.71       6,202,567.78
              COTY   INC-CL    A
                                 14,803        11.47        169,790.41
              CROWN   HOLDINGS     INC
                                 6,540        70.69        462,312.60
              CSX  CORP
                                 36,790        72.59       2,670,586.10
              CUMMINS    INC
                                 7,190       179.30       1,289,167.00
              CVS  HEALTH    CORP
                                 62,512        74.10       4,632,139.20
              CYBERARK     SOFTWARE
                                 1,831       121.29        222,081.99
              LTD/ISRAEL
              DAIRY   FARM   INTL   HLDGS
                                 16,800         5.74        96,432.00
              LTD
              DANAHER    CORP
                                 31,017        150.44       4,666,197.48
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                 5,905       109.03        643,822.15
              DAVITA    INC
                                 4,971        73.75        366,611.25
              DEERE   & CO
                                 14,389        172.76       2,485,843.64
              DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                 7,607        49.89        379,513.23
              DELTA   AIR  LINES   INC
                                 7,765        59.14        459,222.10
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                                 10,833        57.47        622,572.51
              DEVON   ENERGY
                                 19,046        25.11        478,245.06
              CORPORATION
              DEXCOM    INC
                                 4,409       216.33        953,798.97
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                 7,430        87.48        649,976.40
              DISCOVER     FINANCIAL
                                 15,276        86.32       1,318,624.32
              SERVICES
              DISCOVERY     INC-A
                                 8,634        32.76        282,849.84
              DISCOVERY     INC-C
                                 16,869        30.39        512,648.91
                                185/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DISH   NETWORK    CORP
                                 11,611        35.80        415,673.80
              DOCUSIGN     INC
                                 5,054        73.38        370,862.52
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                                 12,356        157.00       1,939,892.00
              DOLLAR    TREE   INC
                                 11,392        92.10       1,049,203.20
              DOMINION     ENERGY    INC
                                 39,634        81.80       3,242,061.20
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                                 1,884       292.00        550,128.00
              DOVER   CORP
                                 6,989       113.47        793,041.83
              DOW  INC
                                 35,781        54.52       1,950,780.12
              DR  HORTON    INC
                                 16,937        52.35        886,651.95
              DROPBOX    INC-CLASS     A
                                 11,466        18.16        208,222.56
              DTE  ENERGY    COMPANY
                                 8,845       129.66       1,146,842.70
              DUKE   ENERGY    CORP
                                 35,090        89.95       3,156,345.50
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                 35,801        63.95       2,289,473.95
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                                 12,575        37.76        474,832.00
              E*TRADE    FINANCIAL
                                 11,323        45.93        520,065.39
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                                 6,795        48.85        331,935.75
              EASTMAN    CHEMICAL
                                 6,539        79.91        522,531.49
              COMPANY
              EATON   CORP   PLC
                                 20,198        94.24       1,903,459.52
              EATON   VANCE   CORP
                                 5,230        47.20        246,856.00
              EBAY   INC
                                 38,214        36.04       1,377,232.56
              ECOLAB    INC
                                 12,466        191.78       2,390,729.48
              EDISON    INTERNATIONAL
                                 17,254        73.42       1,266,788.68
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                                 9,993       233.22       2,330,567.46
              CORP
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH
                                 17,082        28.95        494,523.90
              INC
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                                 14,133        107.34       1,517,036.22
              ELI  LILLY   & CO
                                 41,768        130.85       5,465,342.80
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                                 29,454        76.09       2,241,154.86
              ENTERGY    CORP
                                 9,675       119.51       1,156,259.25
              EOG  RESOURCES     INC
                                 27,790        81.25       2,257,937.50
              EPAM   SYSTEMS    INC
                                 2,630       211.17        555,377.10
              EQUIFAX    INC
                                 5,828       137.78        802,981.84
              ERIE   INDEMNITY
                                 1,233       168.79        208,118.07
              COMPANY-CL      A
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                                 10,626        204.29       2,170,785.54
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                 1,982       275.55        546,140.10
              EVERGY    INC
                                 11,390        63.70        725,543.00
              EVERSOURCE      ENERGY             15,626        83.78       1,309,146.28
              EXACT   SCIENCES     CORP
                                 7,050        95.92        676,236.00
              EXELON    CORP
                                 46,646        44.98       2,098,137.08
              EXPEDIA    GROUP   INC
                                 6,747       109.10        736,097.70
              EXPEDITORS
              INTERNATIONAL
                                 8,557        76.56        655,123.92
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                                203,209         69.39      14,100,672.51
              F5  NETWORKS     INC
                                 2,805       143.69        403,050.45
              FACEBOOK     INC-A
                                115,601        206.06       23,820,742.06
              FACTSET    RESEARCH
                                 1,825       269.82        492,421.50
              SYSTEMS    INC
              FASTENAL     CO
                                 27,514        36.79       1,012,377.63
              FEDEX   CORP
                                 12,013        147.02       1,766,151.26
              FIDELITY     NATIONAL
                                 13,190        45.53        600,540.70
              FINANCIAL
              FIDELITY     NATIONAL
                                 29,503        138.08       4,073,774.24
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                                 34,848        31.00       1,080,288.00
                                186/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                 8,080       117.43        948,834.40
              FIRSTENERGY      CORP
                                 25,964        48.71       1,264,706.44
              FISERV    INC
                                 27,821        116.50       3,241,146.50
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                 4,166       288.87       1,203,432.42
              INC
              FLEX   LTD
                                 24,770        12.80        317,056.00
              FLIR   SYSTEMS    INC
                                 6,437        52.42        337,459.72
              FLOWSERVE     CORP
                                 6,283        49.06        308,243.98
              FMC  CORP
                                 6,265        98.37        616,288.05
              FORD   MOTOR   CO
                                188,790         9.41      1,776,513.90
              FORTINET     INC
                                 6,993       109.53        765,943.29
              FORTIVE    CORP
                                 14,450        76.65       1,107,592.50
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                 6,742        65.26        439,982.92
              SECURITY     INC
              FOX  CORP   - CLASS   A
                                 16,744        37.00        619,528.00
              FOX  CORP-   CLASS   B
                                 8,699        36.05        313,598.95
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                 14,072        26.14        367,842.08
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                                 69,521        13.00        903,773.00
              GAP  INC
                                 10,607        17.80        188,804.60
              GARMIN    LTD
                                 6,396        97.64        624,505.44
              GARTNER    INC
                                 4,340       154.23        669,358.20
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                 11,774        178.65       2,103,425.10
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                                419,591         11.04       4,632,284.64
              GENERAL    MILLS   INC
                                 29,062        53.20       1,546,098.40
              GENERAL    MOTORS    CO
                                 61,745        37.26       2,300,618.70
              GENUINE    PARTS   CO
                                 7,010       105.19        737,381.90
              GILEAD    SCIENCES     INC
                                 60,791        65.29       3,969,044.39
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                 14,437        183.39       2,647,601.43
              GLOBE   LIFE   INC
                                 4,855       105.76        513,464.80
              GODADDY    INC  - CLASS   A
                                 8,597        68.48        588,722.56
              GOLDMAN    SACHS   GROUP
                                 15,522        229.94       3,569,128.68
              INC
              GRUBHUB    INC
                                 4,351        48.50        211,023.50
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                                 3,952       106.77        421,955.04
              HALLIBURTON      CO
                                 41,777        24.48       1,022,700.96
              HANESBRANDS      INC
                                 17,429        14.51        252,894.79
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                                 7,569        37.36        282,777.84
              HARTFORD     FINANCIAL
                                 17,335        60.78       1,053,621.30
              SERVICES     GROUP   INC
              HASBRO    INC
                                 6,207       104.38        647,886.66
              HCA  HEALTHCARE      INC
                                 13,092        145.39       1,903,445.88
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC          8,031        40.01        321,320.31
              HEICO   CORP
                                 2,089       115.62        241,530.18
              HEICO   CORP-CLASS      A
                                 3,661        89.62        328,098.82
              HENRY   SCHEIN    INC
                                 7,065        69.06        487,908.90
              HERSHEY    CO/THE
                                 7,205       146.67       1,056,757.35
              HESS   CORP
                                 13,143        63.69        837,077.67
              HEWLETT    PACKARD
                                 62,483        15.74        983,482.42
              ENTERPRIS
              HILTON    WORLDWIDE
                                 13,093        110.34       1,444,681.62
              HOLDINGS     IN
              HOLLYFRONTIER       CORP
                                 7,400        50.95        377,030.00
              HOLOGIC    INC
                                 12,857        52.23        671,521.11
              HOME   DEPOT   INC
                                 52,615        220.22       11,586,875.30
              HONEYWELL
                                 34,560        176.50       6,099,840.00
              INTERNATIONAL       INC
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                 57,100         5.61       320,331.00
              LTD
                                187/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HORMEL    FOODS   CORP
                                 14,015        44.70        626,470.50
              HP  INC
                                 70,963        20.30       1,440,548.90
              HUMANA    INC
                                 6,485       365.60       2,370,916.00
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                                 49,861        15.16        755,892.76
              INC
              HUNTINGTON      INGALLS
                                 1,958       254.24        497,801.92
              INDUSTRIE
              IAC/INTERACTIVECORP                   3,789       238.41        903,335.49
              IDEX   CORP
                                 3,625       168.00        609,000.00
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                                 4,145       256.19       1,061,907.55
              IHS  MARKIT    LTD
                                 18,386        74.73       1,373,985.78
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                 15,561        178.46       2,777,016.06
              INC
              ILLUMINA     INC
                                 7,058       325.20       2,295,261.60
              INCYTE    CORP
                                 8,817        91.14        803,581.38
              INGERSOLL-RAND        PLC
                                 11,628        133.55       1,552,919.40
              INGREDION     INC
                                 3,155        90.65        286,000.75
              INSULET    CORP               2,923       170.53        498,459.19
              INTEL   CORP
                                212,847         57.96      12,336,612.12
              INTERCONTINENTAL
                                 26,982        93.49       2,522,547.18
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                                 42,564        134.56       5,727,411.84
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS
                                 4,890       123.34        603,132.60
              & FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                 17,930        45.97        824,242.10
              INTERPUBLIC      GROUP   OF
                                 18,889        22.79        430,480.31
              COS  INC
              INTUIT    INC
                                 12,469        264.05       3,292,439.45
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                 5,526       588.71       3,253,211.46
              INVESCO    LTD
                                 19,066        18.43        351,386.38
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                                 6,463        61.58        397,991.54
              INC
              IPG  PHOTONICS     CORP
                                 1,767       146.29        258,494.43
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                                 8,066       149.69       1,207,399.54
              JACK   HENRY   &
                                 3,666       146.09        535,565.94
              ASSOCIATES      INC
              JACOBS    ENGINEERING
                                 6,513        88.54        576,661.02
              GROUP   INC
              JARDINE    MATHESON     HLDGS
                                 10,800        55.05        594,540.00
              LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                                 10,800        30.56        330,048.00
              HLDGS   LTD
              JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                 2,695       152.27        410,367.65
              PLC
              JB  HUNT   TRANSPORT
                                 4,295       115.52        496,158.40
              SERVICES     INC
              JEFFERIES     FINANCIAL
                                 12,107        21.28        257,636.96
              GROUP   INC
              JM  SMUCKER    CO
                                 5,484       104.51        573,132.84
              JOHNSON    & JOHNSON
                                126,816        145.35       18,432,705.60
              JOHNSON    CONTROLS
                                 38,357        40.76       1,563,431.32
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                                 2,454       170.62        418,701.48
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                                153,623        137.35       21,100,119.05
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                                 16,446        24.43        401,775.78
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                 4,991       153.04        763,822.64
              KELLOGG    CO
                                 12,312        66.78        822,195.36
              KEYCORP                   48,152        20.22        973,633.44
                                188/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                 9,037       103.86        938,582.82
              IN
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                                 16,598        136.74       2,269,610.52
              KINDER    MORGAN    INC
                                 98,259        20.84       2,047,717.56
              KKR  & CO  INC  -A
                                 23,589        29.78        702,480.42
              KLA  CORPORATION
                                 7,662       175.46       1,344,374.52
              KNIGHT-SWIFT
                                 6,499        35.77        232,469.23
              TRANSPORTATION
              KOHL'S    CORP
                                 7,774        50.48        392,431.52
              KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                 32,376        31.90       1,032,794.40
              KROGER    CO
                                 38,301        28.76       1,101,536.76
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                                 10,753        197.41       2,122,749.73
              INC
              LABORATORY      CORP   OF
                                 4,686       169.10        792,402.60
              AMERICA    HOLDINGS
              LAM  RESEARCH     CORP
                                 6,941       293.29       2,035,725.89
              LAMB   WESTON    HOLDING
                                 7,023        84.20        591,336.60
              INC
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                 16,583        69.18       1,147,211.94
              LEAR   CORP
                                 2,764       141.58        391,327.12
              LEGGETT    & PLATT   INC
                                 6,387        51.26        327,397.62
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                 6,601        96.28        635,544.28
              LENNAR    CORP-CL    A
                                 13,712        55.24        757,450.88
              LENNOX    INTERNATIONAL
                                 1,689       238.36        402,590.04
              INC
              LIBERTY    BROADBAND-C
                                 5,192       122.59        636,487.28
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                 7,493        22.77        170,615.61
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                 20,637        21.79        449,680.23
              SERIES    C
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                                 4,167        47.69        198,724.23
              SIRIUSXM     A
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                                 7,970        47.30        376,981.00
              SIRIUSXM     C
              LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                                 9,893        46.17        456,759.81
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                 9,400        60.13        565,222.00
              LINDE   PLC
                                 26,006        209.40       5,445,656.40
              LIVE   NATION    INC
                                 7,293        69.83        509,270.19
              LKQ  CORP
                                 14,759        35.75        527,634.25
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                 12,236        383.15       4,688,223.40
              LOEWS   CORP
                                 12,963        51.17        663,316.71
              LOWE'S    COS  INC
                                 37,291        120.21       4,482,751.11
              LULULEMON     ATHLETICA
                                 5,322       224.13       1,192,819.86
              INC
              LYONDELLBASELL        INDU-CL
                                 12,849        95.33       1,224,895.17
              A
              M&T  BANK   CORP
                                 6,084       168.40       1,024,545.60
              MANPOWER     GROUP
                                 2,780        95.88        266,546.40
              MARATHON     OIL  CORP
                                 38,287        13.18        504,622.66
              MARATHON     PETROLEUM
                                 31,596        61.13       1,931,463.48
              CORP
              MARKEL    CORP
                                  661     1,141.68         754,650.48
              MARKETAXESS      HOLDINGS
                                 1,822       377.57        687,932.54
              INC
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                                 13,421        150.04       2,013,686.84
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                                 24,336        112.21       2,730,742.56
              INC
              MARTIN    MARIETTA
                                 3,014       272.96        822,701.44
              MATERIALS
                                189/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARVELL    TECHNOLOGY
                                 30,326        26.05        789,992.30
              GROUP   LTD
              MASCO   CORP
                                 13,949        47.17        657,974.33
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                 43,373        297.53       12,904,768.69
              MATCH   GROUP   INC
                                 2,761        77.35        213,563.35
              MAXIM   INTEGRATED
                                 13,018        61.29        797,873.22
              PRODUCTS
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                                 5,930       168.31        998,078.30
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                                 36,521        197.06       7,196,828.26
              MCKESSON     CORP
                                 8,900       135.61       1,206,929.00
              MEDTRONIC     PLC
                                 64,496        113.49       7,319,651.04
              MELCO   RESORTS    AND
              ENTERTAINMENT       LIMITED-            10,158        24.33        247,144.14
              ADR
              MERCADOLIBRE       INC
                                 2,156       582.55       1,255,977.80
              MERCK   & CO  INC
                                123,075         89.99      11,075,519.25
              METLIFE    INC               37,971        50.80       1,928,926.80
              METTLER-TOLEDO
                                 1,176       786.59        925,029.84
              INTERNATIONAL
              MGM  MIRAGE
                                 23,842        33.26        792,984.92
              MICROCHIP     TECHNOLOGY
                                 11,487        102.37       1,175,924.19
              INC
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                 53,014        54.53       2,890,853.42
              MICROSOFT     CORP
                                348,545        155.71       54,271,941.95
              MIDDLEBY     CORP
                                 2,684       111.36        298,890.24
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                 2,939       136.02        399,762.78
              MOLSON    COORS   BREWING
                                 9,123        53.25        485,799.75
              CO  -B
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                 69,218        55.15       3,817,372.70
              INC
              MONGODB    INC
                                 2,039       130.96        267,027.44
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                 19,554        63.47       1,241,092.38
              MOODY'S    CORP
                                 8,188       238.20       1,950,381.60
              MORGAN    STANLEY
                                 59,433        50.86       3,022,762.38
              MOSAIC    CO/THE
                                 17,410        20.60        358,646.00
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                 7,993       161.11       1,287,752.23
              MSCI   INC
                                 4,079       259.78       1,059,642.62
              MYLAN   NV
                                 24,611        19.38        476,961.18
              NASDAQ    INC
                                 5,544       107.02        593,318.88
              NATIONAL-OILWELL         INC          18,339        24.34        446,371.26
              NETAPP    INC
                                 11,395        63.23        720,505.85
              NETFLIX    INC
                                 21,054        332.22       6,994,559.88
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                                 4,209       106.25        447,206.25
              INC
              NEWELL    BRANDS    INC
                                 19,454        18.95        368,653.30
              NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                 39,237        40.88       1,604,008.56
              NEWS   CORP   - CLASS   A
                                 18,704        13.92        260,359.68
              NEXTERA    ENERGY    INC
                                 23,054        240.65       5,547,945.10
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                 17,307        20.09        347,697.63
              NIKE   INC
                                 60,144        101.15       6,083,565.60
              NISOURCE     INC
                                 17,996        27.61        496,869.56
              NOBLE   ENERGY    INC
                                 22,966        23.35        536,256.10
              NORDSTROM     INC
                                 5,221        40.74        212,703.54
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                 12,830        191.92       2,462,333.60
              NORTHERN     TRUST   CORP
                                 9,789       107.17       1,049,087.13
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                 7,734       342.21       2,646,652.14
              NORTONLIFELOCK        INC
                                 29,673        26.02        772,091.46
                                190/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                 10,255        55.34        567,511.70
              HOLDIN
              NRG  ENERGY    INC
                                 12,030        40.31        484,929.30
              NUCOR   CORP
                                 14,380        56.53        812,901.40
              NVIDIA    CORP
                                 27,793        235.46       6,544,139.78
              NVR  INC
                                  168     3,705.49         622,522.32
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                 13,430        125.95       1,691,508.50
              O'REILLY     AUTOMOTIVE
                                 3,680       442.65       1,628,952.00
              INC
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                 43,017        38.70       1,664,757.90
              CORP
              OGE  ENERGY    CORP
                                 9,509        44.17        420,012.53
              OKTA   INC
                                 5,154       115.75        596,575.50
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                                 3,190       185.85        592,861.50
              LINE
              OMNICOM    GROUP
                                 10,589        79.61        842,990.29
              ON  SEMICONDUCTOR
                                 19,666        23.88        469,624.08
              CORPORATION
              ONEOK   INC
                                 19,901        73.98       1,472,275.98
              ORACLE    CORP
                                112,170         53.24       5,971,930.80
              OWENS   CORNING
                                 5,244        65.47        343,324.68
              PACCAR    INC               16,648        79.69       1,326,679.12
              PACKAGING     CORP   OF
                                 4,520       111.67        504,748.40
              AMERICA
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                 4,629       229.10       1,060,503.90
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                                 6,156       206.27       1,269,798.12
              PAYCHEX    INC
                                 15,528        85.00       1,319,880.00
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                 2,404       261.76        629,271.04
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                 53,735        108.88       5,850,666.80
              PENTAIR    PLC
                                 7,561        45.45        343,647.45
              PEOPLE'S     UNITED
                                 21,115        16.90        356,843.50
              FINANCIAL
              PEPSICO    INC
                                 67,187        136.47       9,169,009.89
              PERKINELMER      INC
                                 5,300        95.70        507,210.00
              PERRIGO    CO  PLC
                                 6,212        54.46        338,305.52
              PFIZER    INC
                                265,742         38.97      10,355,965.74
              PHILIP    MORRIS
                                 74,778        85.99       6,430,160.22
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                                 21,480        112.81       2,423,158.80
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                 5,377        89.25        479,897.25
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                 7,145        19.09        136,398.05
              PIONEER    NATURAL
                                 8,035       147.21       1,182,832.35
              RESOURCES     CO
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                 21,399        159.53       3,413,782.47
              GROUP
              POLARIS    INC               2,796        98.97        276,720.12
              PPG  INDUSTRIES      INC
                                 11,363        132.42       1,504,688.46
              PPL  CORPORATION
                                 34,708        35.72       1,239,769.76
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                                 13,338        55.10        734,923.80
              GROUP
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                                120,322        124.92       15,030,624.24
              PROGRESSIVE      CORP
                                 28,026        71.11       1,992,928.86
              PRUDENTIAL      FINANCIAL
                                 19,216        94.24       1,810,915.84
              INC
              PTC  INC
                                 5,253        74.48        391,243.44
              PUBLIC    SERVICE
                                 24,275        58.65       1,423,728.75
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                                 12,604        38.60        486,514.40
              PVH  CORP
                                 3,554       104.66        371,961.64
                                191/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              QORVO   INC
                                 5,689       117.28        667,205.92
              QUALCOMM     INC
                                 58,445        88.49       5,171,798.05
              QUEST   DIAGNOSTICS
                                 6,457       107.99        697,291.43
              RALPH   LAUREN    CORP
                                 2,472       117.53        290,534.16
              RAYMOND    JAMES
                                 5,890        91.05        536,284.50
              FINANCIAL     INC
              RAYTHEON     CO
                                 13,380        216.11       2,891,551.80
              REGENERON
                                 3,878       372.55       1,444,748.90
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                 47,643        17.30        824,223.90
              REINSURANCE      GROUP   OF
                                 2,967       164.18        487,122.06
              AMERICA
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                 2,152       197.79        425,644.08
              LTD
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                                 10,930        88.81        970,693.30
              RESMED    INC
                                 6,944       156.04       1,083,541.76
              RINGCENTRAL      INC-CLASS
                                 3,472       167.49        581,525.28
              A
              ROBERT    HALF
                                 5,448        61.95        337,503.60
              INTERNATIONAL       INC
              ROCKWELL     AUTOMATION
                                 5,629       202.84       1,141,786.36
              INC
              ROKU   INC                 4,120       137.73        567,447.60
              ROLLINS    INC
                                 7,024        32.75        230,036.00
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                 4,994       351.98       1,757,788.12
              ROSS   STORES    INC
                                 17,470        115.16       2,011,845.20
              ROYAL   CARIBBEAN
                                 8,518       126.85       1,080,508.30
              CRUISES    LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                                 6,286        74.68        469,438.48
              S&P  GLOBAL    INC
                                 11,840        272.48       3,226,163.20
              SABRE   CORP
                                 13,234        22.71        300,544.14
              SALESFORCE.COM        INC
                                 40,033        163.33       6,538,589.89
              SAREPTA    THERAPEUTICS
                                 3,594       125.31        450,364.14
              INC
              SCHLUMBERGER       LTD
                                 66,597        39.61       2,637,907.17
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                                 11,640        58.45        680,358.00
              SEALED    AIR  CORP
                                 7,513        39.85        299,393.05
              SEATTLE    GENETICS     INC
                                 5,695       114.84        654,013.80
              SEI  INVESTMENTS
                                 5,942        66.97        397,935.74
              COMPANY
              SEMPRA    ENERGY
                                 13,232        152.03       2,011,660.96
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                                 7,717        53.59        413,554.03
              HOLDING
              SERVICENOW      INC
                                 9,025       278.48       2,513,282.00
              SHERWIN-WILLIAMS
                                 4,000       577.85       2,311,400.00
              CO/THE
              SIGNATURE     BANK
                                 2,655       135.15        358,823.25
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                 76,121         7.08       538,936.68
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                 8,249       117.85        972,144.65
              SMITH   (A.O.)    CORP
                                 6,641        47.35        314,451.35
              SNAP   INC  - A
                                 34,706        15.46        536,554.76
              SNAP-ON    INC
                                 2,624       167.75        440,176.00
              SOUTHERN     CO
                                 50,438        63.07       3,181,124.66
              SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                 6,368        54.08        344,381.44
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                 4,948        75.32        372,683.36
              HOLD-CL    A
              SPLUNK    INC
                                 7,235       150.14       1,086,262.90
              SPRINT    CORP
                                 40,396         5.29       213,694.84
              SQUARE    INC  - A
                                 16,484        64.55       1,064,042.20
                                192/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SS&C   TECHNOLOGIES
                                 11,026        60.97        672,255.22
              HOLDINGS
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                                 7,286       165.87       1,208,528.82
              INC
              STARBUCKS     CORP
                                 57,545        88.52       5,093,883.40
              STATE   STREET    CORP
                                 17,853        79.64       1,421,812.92
              STEEL   DYNAMICS     INC
                                 10,377        34.59        358,940.43
              STERIS    PLC
                                 4,073       148.39        604,392.47
              STRYKER    CORP
                                 16,188        208.08       3,368,399.04
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                                 2,440       250.12        610,292.80
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                                 28,692        36.44       1,045,536.48
              SYNOPSYS     INC
                                 7,184       139.50       1,002,168.00
              SYSCO   CORP
                                 23,430        84.49       1,979,600.70
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                 11,156        122.52       1,366,833.12
              T-MOBILE     US  INC
                                 16,582        77.22       1,280,462.04
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                 5,447       121.82        663,553.54
              SOFTWRE
              TAPESTRY     INC
                                 13,796        26.39        364,076.44
              TARGA   RESOURCES     CORP
                                 11,482        39.17        449,749.94
              TARGET    CORP               24,565        128.70       3,161,515.50
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                                 16,090        95.41       1,535,146.90
              TECHNIPFMC      PLC
                                 20,630        20.48        422,502.40
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                                 1,742       339.89        592,088.38
              INC
              TELEFLEX     INC
                                 2,230       373.41        832,704.30
              TERADYNE     INC
                                 8,142        68.56        558,215.52
              TESLA,    INC.
                                 6,469       404.04       2,613,734.76
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                                 52,534         9.97       523,763.98
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                 44,870        126.40       5,671,568.00
              TEXTRON    INC
                                 10,883        44.67        486,143.61
              THERMO    FISHER
                                 19,241        323.25       6,219,653.25
              SCIENTIFIC      INC
              TIFFANY    & CO
                                 5,220       133.45        696,609.00
              TJX  COS  INC
                                 57,997        60.25       3,494,319.25
              TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                 5,705        91.81        523,776.05
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                                 2,316       574.96       1,331,607.36
              TRANSUNION                   9,074        85.32        774,193.68
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                                 12,491        136.47       1,704,646.77
              TRIMBLE    INC               11,986        40.94        490,706.84
              TRIPADVISOR      INC
                                 5,100        30.34        154,734.00
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                 64,489        56.14       3,620,412.46
              TWILIO    INC  - A
                                 5,567        99.88        556,031.96
              TWITTER    INC
                                 35,309        32.03       1,130,947.27
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                 1,867       296.43        553,434.81
              TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                 14,172        89.74       1,271,795.28
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                 9,494        29.99        284,725.06
              UGI  CORP
                                 10,017        45.20        452,768.40
              ULTA   BEAUTY    INC
                                 2,685       250.69        673,102.65
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS
                                 8,921        21.16        188,768.36
              A
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS
                                 9,573        19.01        181,982.73
              C-W/I
              UNION   PACIFIC    CORP
                                 34,057        177.47       6,044,095.79
              UNITED    AIRLINES
                                 2,994        89.22        267,124.68
              HOLDINGS,     INC.
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                                 33,657        118.56       3,990,373.92
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                                 3,684       165.69        610,401.96
                                193/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNITED    TECHNOLOGIES
                                 39,383        148.71       5,856,645.93
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                 45,536        294.62       13,415,816.32
              UNIVERSAL     HEALTH
                                 3,874       144.03        557,972.22
              SERVICES     INC
              UNUM   GROUP
                                 9,560        29.34        280,490.40
              US  BANCORP
                                 71,932        60.01       4,316,639.32
              VAIL   RESORTS    INC
                                 1,935       245.05        474,171.75
              VALERO    ENERGY    CORP
                                 19,863        94.59       1,878,841.17
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                 4,341       141.86        615,814.26
              INC
              VEEVA   SYSTEMS    INC-
                                 6,257       139.77        874,540.89
              CLASS   A
              VERISIGN     INC
                                 5,097       190.20        969,449.40
              VERISK    ANALYTICS     INC
                                 7,493       148.19       1,110,387.67
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                                199,083         60.80      12,104,246.40
              INC
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                 12,363        217.78       2,692,414.14
              INC
              VF  CORP
                                 16,254        96.90       1,575,012.60
              VIACOMCBS     INC
                                 26,280        41.95       1,102,446.00
              VISA   INC-CLASS     A
                                 82,953        186.54       15,474,052.62
              SHARES
              VISTRA    ENERGY    CORP
                                 17,782        24.23        430,857.86
              VMWARE    INC-CLASS     A
                                 3,930       148.68        584,312.40
              VOYA   FINANCIAL     INC
                                 6,660        61.54        409,856.40
              VULCAN    MATERIALS     CO
                                 6,381       141.71        904,251.51
              WABCO   HOLDINGS     INC
                                 2,476       135.30        335,002.80
              WABTEC    CORP
                                 8,764        76.10        666,940.40
              WALGREENS     BOOTS
                                 36,779        57.75       2,123,987.25
              ALLIANCE     INC
              WALMART    INC
                                 68,546        120.08       8,231,003.68
              WALT   DISNEY    CO
                                 86,583        146.15       12,654,105.45
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                                 12,752        90.02       1,147,935.04
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                                 20,483        112.48       2,303,927.84
              WATERS    CORP
                                 3,184       231.87        738,274.08
              WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                 2,984        85.81        256,057.04
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                 15,306        92.18       1,410,907.08
              WELLCARE     HEALTH    PLANS
                                 2,416       326.93        789,862.88
              INC
              WELLS   FARGO   & CO           201,162         53.63      10,788,318.06
              WEST   PHARMACEUTICAL
                                 3,538       149.44        528,718.72
              SERVICES
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                                 14,262        58.77        838,177.74
              WESTERN    UNION   CO
                                 20,534        27.17        557,908.78
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                 1,845        69.38        128,006.10
              WESTROCK     CO-WHEN
                                 12,345        42.24        521,452.80
              ISSUED
              WEYERHAEUSER       CO
                                 35,578        30.01       1,067,695.78
              WHIRLPOOL     CORP
                                 3,057       143.90        439,902.30
              WILLIAMS     COS  INC
                                 58,525        23.50       1,375,337.50
              WILLIS    TOWERS    WATSON
                                 6,186       203.85       1,261,016.10
              PLC
              WIX.COM    LTD
                                 2,318       121.16        280,848.88
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                                 7,901       161.57       1,276,564.57
              WR  BERKLEY    CORP
                                 7,077        68.74        486,472.98
              WW  GRAINGER     INC
                                 2,225       334.84        745,019.00
              WYNN   RESORTS    LTD
                                 4,645       139.84        649,556.80
              XCEL   ENERGY    INC
                                 24,818        63.85       1,584,629.30
                                194/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                                 9,549        37.03        353,599.47
              XILINX    INC
                                 12,132        96.29       1,168,190.28
              XPO  LOGISTICS     INC
                                 4,571        78.21        357,497.91
              XYLEM   INC
                                 8,657        77.59        671,696.63
              YUM!   BRANDS    INC
                                 14,645        99.82       1,461,863.90
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS
                                 11,697        34.56        404,248.32
              INC
              ZEBRA   TECHNOLOGIES
                                 2,603       253.13        658,897.39
              CORP-CL    A
              ZILLOW    GROUP   INC  - C　
                                 6,160        44.94        276,830.40
              W/I
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                 9,874       148.80       1,469,251.20
              INC
              ZIONS   BANCORP,     N.A.
                                 8,339        51.49        429,375.11
              ZOETIS    INC
                                 22,988        128.74       2,959,475.12
     アメリカ・ドル　小計                         14,468,522               1,312,962,707.82
                                             (143,677,509,117)
     イギリス・ポン
              3I  GROUP   PLC
                                 46,393        11.25        521,921.25
     ド
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                                 9,121        22.62        206,317.02
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                                 49,415        21.73       1,074,035.02
              ANTOFAGASTA      PLC
                                 18,455         9.28       171,262.40
              ASHTEAD    GROUP   PLC
                                 22,126        24.10        533,236.60
              ASSOCIATED      BRITISH
                                 16,987        26.04        442,341.48
              FOODS   PLC
              ASTRAZENECA      PLC
                                 63,111        76.34       4,817,893.74
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC-
                                 44,544         6.01       268,065.79
              WI
              AVEVA   GROUP   PLC
                                 3,118        46.42        144,737.56
              AVIVA   PLC
                                187,332         4.21       789,229.71
              BAE  SYSTEMS    PLC
                                153,922         5.69       876,431.86
              BARCLAYS     PLC
                                828,903         1.83      1,519,379.19
              BARRATT    DEVELOPMENTS
                                 49,144         7.36       361,994.70
              PLC
              BERKELEY     GROUP
                                 5,722        49.60        283,811.20
              HOLDINGS-UNIT
              BHP  GROUP   PLC
                                101,156         17.99       1,820,201.06
              BP  PLC
                                980,008         4.83      4,739,318.68
              BRITISH    AMERICAN
                                110,262         32.55       3,589,579.41
              TOBACCO    PLC
              BT  GROUP   PLC
                                406,773         2.04       831,850.78
              BUNZL   PLC
                                 16,190        20.42        330,599.80
              BURBERRY     GROUP   PLC
                                 19,701        21.51        423,768.51
              CARNIVAL     PLC
                                 7,571        33.58        254,234.18
              CENTRICA     PLC
                                283,470         0.89       253,705.65
              COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                 9,539        25.39        242,195.21
              COMPASS    GROUP   PLC
                                 76,311        18.69       1,426,252.59
              CRODA   INTERNATIONAL
                                 6,135        48.66        298,529.10
              PLC
              DCC  PLC
                                 4,692        65.56        307,607.52
              DIAGEO    PLC
                                113,711         31.56       3,588,719.16
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                                 64,449         3.11       200,629.73
              GROUP
              EASYJET    PLC
                                 7,710        14.30        110,253.00
              EVRAZ   PLC
                                 24,924         4.00        99,920.31
              EXPERIAN     PLC
                                 43,833        25.35       1,111,166.55
              FERGUSON     PLC
                                 11,000        68.80        756,800.00
              G4S  PLC
                                 75,412         2.12       160,401.32
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                240,049         18.06       4,336,245.13
                                195/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GLENCORE     PLC
                                518,947         2.39      1,243,397.01
              GVC  HOLDINGS     PLC
                                 28,002         8.66       242,665.33
              HALMA   PLC
                                 18,180        21.25        386,325.00
              HARGREAVES      LANSDOWN
                                 13,563        19.58        265,631.35
              PLC
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                                971,409         6.00      5,828,454.00
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                 45,892        18.25        837,896.13
              INFORMA    PLC
                                 60,681         8.37       507,899.97
              INTERCONTINENTAL
                                 8,312        51.24        425,906.88
              HOTELS    GROUP   PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                                 7,774        57.80        449,337.20
              ITV  PLC
                                175,218         1.50       263,878.30
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                 21,048         8.16       171,793.77
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                 9,129        30.45        277,978.05
              KINGFISHER      PLC
                                 99,898         2.19       219,675.70
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                285,995         3.08       881,436.59
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP
                               3,373,392          0.63      2,155,597.48
              PLC
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                 15,197        74.60       1,133,696.20
              GROUP
              M&G  PLC
                                121,977         2.36       288,841.53
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                                 93,200         2.19       204,108.00
              PLC
              MEGGITT    PLC
                                 37,278         6.38       237,833.64
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                234,279         2.34       548,447.13
              MICRO   FOCUS
                                 16,391        10.64        174,531.36
              INTERNATIONAL
              MONDI   PLC/WI
                                 23,001        17.36        399,297.36
              MORRISON     WM
                                114,107         2.02       230,610.24
              SUPERMARKETS
              NATIONAL     GRID   PLC
                                167,455         9.52      1,595,343.78
              NEXT   PLC
                                 6,396        71.32        456,162.72
              NMC  HEALTH    PLC
                                 4,551        15.36        69,926.11
              OCADO   GROUP   PLC
                                 22,269        12.37        275,467.53
              PEARSON    PLC
                                 37,331         6.15       229,585.65
              PERSIMMON     PLC
                                 15,312        26.64        407,911.68
              PRUDENTIAL      PLC
                                124,445         14.40       1,792,630.22
              RECKITT    BENCKISER
                                 34,106        59.69       2,035,787.14
              GROUP   PLC
              RELX   PLC
                                 93,608        19.02       1,780,892.20
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                 90,089         4.52       408,013.08
              RIO  TINTO   PLC
                                 54,145        44.96       2,434,629.92
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                 83,813         6.95       583,170.85
              PLC
              ROLLS-ROYCE
                               3,778,394          0.00        3,778.39
              HOLDINGSPLC-ENT
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                232,989         2.47       576,414.78
              GROUP   PLC
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                204,447         22.69       4,638,902.43
              A SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                180,530         22.72       4,102,544.25
              B SHS
              RSA  INSURANCE     GROUP
                                 49,317         5.56       274,202.52
              PLC
              SAGE   GROUP   PLC
                                 52,083         7.45       388,122.51
              SAINSBURY     (J)  PLC
                                 84,652         2.33       197,662.42
              SCHRODERS     PLC
                                 5,889        33.87        199,460.43
              SEVERN    TRENT   PLC
                                 11,511        25.16        289,616.76
                                196/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                                 42,096        18.37        773,514.00
              SMITHS    GROUP   PLC
                                 18,917        17.06        322,724.02
              SPIRAX-SARCO
                                 3,545        90.00        319,050.00
              ENGINEERING      PLC
              SSE  PLC
                                 49,477        14.55        720,137.73
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                 25,974        11.76        305,454.24
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                                131,200         7.38       969,043.20
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                115,206         3.29       379,603.77
              PLC
              TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                158,276         1.91       303,256.81
              TESCO   PLC
                                470,700         2.52      1,186,634.70
              TUI  AG-DI
                                 21,223         9.48       201,236.48
              UNILEVER     PLC
                                 53,363        43.36       2,313,819.68
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                                 32,953         9.40       309,824.10
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                               1,293,074          1.51      1,955,127.88
              WEIR   GROUP   PLC/THE
                                 12,404        15.49        192,199.98
              WHITBREAD     PLC
                                 6,342        48.92        310,250.64
              WPP  PLC
                                 61,034        10.48        639,941.49
     イギリス・ポンド　小計                         18,223,175                88,209,917.52
                                              (12,558,445,957)
     イスラエル・
              AZRIELI    GROUP
                                 2,114       256.30        541,818.20
     シュケル
              BANK   HAPOALIM     BM
                                 54,832        27.75       1,521,588.00
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                 71,275        24.54       1,749,088.50
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                 1,178       555.30        654,143.40
              ISRAEL    CHEMICALS
                                 33,606        16.06        539,712.36
              LIMITED
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                 55,944        15.96        892,866.24
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK
                                 7,023        90.55        635,932.65
              LTD
              NICE   LTD
                                 2,999       542.90       1,628,157.10
     イスラエル・シュケル　小計                           228,971               8,163,306.45
                                               (256,654,355)
     オーストラリ
              AGL  ENERGY    LTD
                                 33,745        21.06        710,669.70
     ア・ドル
              ALUMINA    LTD
                                131,419         2.36       310,148.84
              AMP  LTD
                                170,145         1.91       324,976.95
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                 28,469        34.83        991,575.27
              ASX  LTD
                                 10,480        81.26        851,604.80
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                111,736         5.44       607,843.84
              AUSNET    SERVICES               131,873         1.76       232,755.84
              AUSTRALIA     & NEW
                                138,878         24.89       3,456,673.42
              ZEALAND    BANKING    GROUP
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                 28,490         9.98       284,330.20
              BANK   LIMITED
              BHP  GROUP   LIMITED
                                143,762         39.79       5,720,289.98
              BLUESCOPE     STEEL   LTD           25,577        15.33        392,095.41
              BORAL   LTD
                                 61,876         4.50       278,442.00
              BRAMBLES     LTD
                                 79,151        12.22        967,225.22
              CALTEX    AUSTRALIA
                                 13,118        34.30        449,947.40
              LIMITED
              CHALLENGER      LTD
                                 28,131         8.42       236,863.02
              CIMIC   GROUP   LIMITED
                                 5,500        33.54        184,470.00
              COCA-COLA     AMATIL
                                 28,233        11.38        321,291.54
              LIMITED
              COCHLEAR     LTD
                                 2,916       233.61        681,206.76
              COLES   GROUP   LTD
                                 56,283        15.37        865,069.71
                                197/363


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              COMMONWEALTH       BANK   OF
                                 86,305        81.73       7,053,707.65
              AUSTRALIA
              COMPUTERSHARE       LIMITED
                                 25,938        17.30        448,727.40
              CROWN   RESORTS    LTD
                                 21,671        12.31        266,770.01
              CSL  LIMITED
                                 21,997        282.56       6,215,472.32
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                 3,006        44.30        133,165.80
              GROUP   LTD
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                                 68,440        10.95        749,418.00
              LTD
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                 32,781         4.14       135,713.34
              LTD
              INCITEC    PIVOT   LTD
                                 87,952         3.27       287,603.04
              INSURANCE     AUSTRALIA
                                116,945         7.84       916,848.80
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE
                                 22,226        28.58        635,219.08
              INDUSTRIES-CDI
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                                 16,159        140.01       2,262,421.59
              MAGELLAN     FINANCIAL
                                 6,458        57.79        373,207.82
              GROUP   LTD
              MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                140,880         3.30       464,904.00
              NATIONAL     AUSTRALIA
                                141,944         25.02       3,551,438.88
              BANK   LTD
              NEWCREST     MINING
                                 37,830        28.21       1,067,184.30
              LIMITED
              OIL  SEARCH    LTD
                                 71,938         7.44       535,218.72
              ORICA   LTD
                                 20,646        23.48        484,768.08
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                                 88,287         8.78       775,159.86
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                 39,683         7.40       293,654.20
              QBE  INSURANCE     GROUP
                                 66,820        13.15        878,683.00
              LTD
              RAMSAY    HEALTH    CARE
                                 8,451        73.74        623,176.74
              LIMITED
              REA  GROUP   LTD
                                 2,822       108.19        305,312.18
              RIO  TINTO   LTD
                                 18,325        102.26       1,873,914.50
              SANTOS    LTD
                                 89,373         8.41       751,626.93
              SEEK   LTD
                                 17,708        23.49        415,960.92
              SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                 24,221        29.41        712,339.61
              SOUTH32    LTD
                                246,744         2.86       705,687.84
              SUNCORP    GROUP   LTD
                                 66,030        13.24        874,237.20
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                107,982         4.78       516,153.96
              TELSTRA    CORP   LTD
                                215,460         3.69       795,047.40
              TPG  TELECOM    LTD
                                 21,271         6.98       148,471.58
              TREASURY     WINE   ESTATES
                                 35,694        16.80        599,659.20
              LTD
              WASHINGTON      H.  SOUL
                                 7,108        22.30        158,508.40
              PATTINSON
              WESFARMERS      LIMITED             56,213        41.90       2,355,324.70
              WESTPAC    BANKING    CORP
                                171,073         24.39       4,172,470.47
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                                 7,234        24.75        179,041.50
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                 46,801        35.27       1,650,671.27
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                 62,298        37.84       2,357,356.32
              WORLEY    LIMITED
                                 17,532        15.52        272,096.64
     オーストラリア・ドル　小計                          3,570,028                64,863,823.15
                                              (4,893,975,456)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                 11,495        77.10        886,264.50
     カナダ・ドル
              AIR  CANADA
                                 6,397        49.35        315,691.95
              ALGONQUIN     POWER   &
                                 26,183        18.47        483,600.01
              UTILITIES
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              ALIMENTATION       COUCHE-
                                 42,026        42.09       1,768,874.34
              TARD   -B
              ALTAGAS    LTD
                                 13,554        19.66        266,471.64
              ATCO   LTD  -CL  'I'
                                 3,777        49.59        187,301.43
              AURORA    CANNABIS     INC
                                 35,047         2.97       104,089.59
              BANK   OF  MONTREAL
                                 30,704        101.71       3,122,903.84
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                 58,692        73.31       4,302,710.52
              BARRICK    GOLD   CORP
                                 85,489        23.24       1,986,764.36
              BAUSCH    HEALTH
                                 15,226        39.27        597,925.02
              COMPANIES     INC
              BCE  INC
                                 8,026        60.87        488,542.62
              BLACKBERRY      LTD
                                 24,837         7.63       189,506.31
              BOMBARDIER      INC
                                103,269         1.95       201,374.55
              BROOKFIELD      ASSET
                                 43,024        76.60       3,295,638.40
              MANAGEMENT      INC
              CAE  INC
                                 13,034        34.13        444,850.42
              CAMECO    CORP
                                 18,953        11.55        218,907.15
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                 21,403        110.15       2,357,540.45
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                                 34,956        118.33       4,136,343.48
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                                 57,028        41.56       2,370,083.68
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC
                                 6,788       330.47       2,243,230.36
              RAILWAY    LTD
              CANADIAN     TIRE   CORP   -CL
                                 2,794       142.26        397,474.44
              A
              CANADIAN     UTILITIES
                                 6,549        38.81        254,166.69
              LTD-A
              CANOPY    GROWTH    CORP
                                 10,159        26.35        267,689.65
              CCL  INDUSTRIES      INC  -
                                 7,293        56.11        409,210.23
              CL  B
              CENOVUS    ENERGY    INC
                                 50,024        13.00        650,312.00
              CGI  INC
                                 11,443        110.27       1,261,819.61
              CI  FINANCIAL     CORP
                                 10,686        21.77        232,634.22
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                                  970     1,289.25        1,250,572.50
              INC
              CRONOS    GROUP   INC
                                 9,001        9.08        81,729.08
              DOLLARAMA     INC
                                 14,456        44.28        640,111.68
              EMERA   INC
                                 11,914        54.53        649,670.42
              EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                 8,415        30.72        258,508.80
              ENBRIDGE     INC
                                 97,391        51.35       5,001,027.85
              ENCANA    CORP
                                 61,694         5.89       363,377.66
              FAIRFAX    FINANCIAL
                                 1,296       604.82        783,846.72
              HLDGS   LTD
              FIRST   CAPITAL    REALTY
                                 9,289        21.05        195,533.45
              INC
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                 33,131        13.38        443,292.78
              LTD
              FORTIS    INC
                                 21,453        54.00       1,158,462.00
              FRANCO-NEVADA       CORP
                                 8,993       128.04       1,151,463.72
              GEORGE    WESTON    LTD
                                 3,748       103.90        389,417.20
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                 9,936        38.00        377,568.00
              GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                 13,669        33.64        459,825.16
              HUSKY   ENERGY    INC
                                 16,650        10.22        170,163.00
              HYDRO   ONE  LTD
                                 16,488        25.27        416,651.76
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                 5,140        70.44        362,061.60
              IGM  FINANCIAL     INC
                                 4,327        38.22        165,377.94
              IMPERIAL     OIL  LTD
                                 12,520        34.14        427,432.80
                                199/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                                 6,775       139.20        943,080.00
              INTER   PIPELINE     LTD
                                 20,125        22.46        452,007.50
              KEYERA    CORP
                                 10,371        33.86        351,162.06
              KINROSS    GOLD   CORP
                                 59,221         5.64       334,006.44
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                 9,562        54.56        521,702.72
              LOBLAW    COS  LTD
                                 8,811        67.66        596,152.26
              LUNDIN    MINING    CORP
                                 31,980         7.78       248,804.40
              MAGNA   INTERNATIONAL
                                 14,238        73.33       1,044,072.54
              INC
              MANULIFE     FINANCIAL
                                 93,904        26.02       2,443,382.08
              CORP
              METHANEX     CORP
                                 3,145        51.60        162,282.00
              METRO   INC
                                 12,237        54.60        668,140.20
              NATIONAL     BANK   OF
                                 16,439        72.55       1,192,649.45
              CANADA
              NUTRIEN    LTD
                                 27,678        63.42       1,755,338.76
              ONEX   CORPORATION
                                 4,208        83.01        349,306.08
              OPEN   TEXT   CORP
                                 12,966        57.28        742,692.48
              PARKLAND     FUEL   CORP
                                 7,183        47.75        342,988.25
              PEMBINA    PIPELINE     CORP          24,667        48.37       1,193,142.79
              POWER   CORP   OF  CANADA
                                 14,845        33.65        499,534.25
              POWER   FINANCIAL     CORP
                                 13,251        35.23        466,832.73
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                 10,287        15.33        157,699.71
              QUEBECOR     INC　-CL     B
                                 9,082        33.40        303,338.80
              RESTAURANT      BRANDS
                                 12,913        85.28       1,101,220.64
              INTERN
              ROGERS    COMMUNICATIONS
                                 17,695        64.84       1,147,343.80
              INC
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                 68,925        103.83       7,156,482.75
              SAPUTO    INC
                                 11,295        39.77        449,202.15
              SHAW   COMMUNICATIONS
                                 23,312        26.45        616,602.40
              INC-B
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                 4,845       516.06       2,500,310.70
              STARS   GROUP   INC/THE
                                 11,082        33.04        366,149.28
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                 28,425        59.31       1,685,886.75
              SUNCOR    ENERGY    INC
                                 74,717        42.80       3,197,887.60
              TC  ENERGY    CORP
                                 44,845        68.98       3,093,408.10
              TECK   RESOURCES     LTD-CL
                                 23,416        22.44        525,455.04
              B
              THOMSON    REUTERS    CORP
                                 9,962        94.24        938,818.88
              TORONTO-DOMINION         BANK          87,430        73.59       6,433,973.70
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                 2,587        57.32        148,286.84
              LTD
              WHEATON    PRECIOUS
                                 21,511        36.83        792,250.13
              METALS    CORP
              WSP  GLOBAL    INC
                                 5,161        89.98        464,386.78
     カナダ・ドル　小計                          1,978,433                93,573,996.62
                                              (7,801,264,099)
     シンガポール・
              CAPITALAND      LTD
                                127,800         3.72       475,416.00
     ドル
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                 21,000        10.86        228,060.00
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                108,900         2.38       259,182.00
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                 86,000        25.94       2,230,840.00
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                                284,400         0.93       265,914.00
              JARDINE    CYCLE   &
                                 4,700        30.61        143,867.00
              CARRIAGE     LTD
              KEPPEL    CORP   LTD
                                 70,000         6.75       472,500.00
              OVERSEA-CHINESE
                                155,200         10.95       1,699,440.00
              BANKING    CORP
                                200/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SATS   LTD
                                 36,500         5.05       184,325.00
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                                 45,900         2.26       103,734.00
              LTD
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                 26,800         9.05       242,540.00
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                 38,700         9.04       349,848.00
              SINGAPORE     PRESS
                                 80,500         2.19       176,295.00
              HOLDINGS     LTD
              SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                                 77,800         3.90       303,420.00
              ENGINEERING      LTD
              SINGAPORE
                                399,600         3.28      1,310,688.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK
                                 60,400        26.60       1,606,640.00
              LTD
              UOL  Group   Limited
                                 22,600         8.12       183,512.00
              VENTURE    CORP   LTD
                                 13,100        16.00        209,600.00
              WILMAR    INTERNATIONAL
                                 93,000         4.09       380,370.00
              LTD
              YANGZIJIANG
                                112,400         1.08       121,392.00
              SHIPBUILDING
     シンガポール・ドル　小計                          1,865,300                10,947,583.00
                                               (884,236,279)
              ABB  LTD
                                 88,765        23.60       2,094,854.00
     スイス・フラン
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                                 7,367        61.58        453,659.86
              ALCON   INC
                                 19,934        55.80       1,112,317.20
              BALOISE    HOLDING    AG
                                 2,347       174.90        410,490.30
              BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                  146     2,120.00         309,520.00
              CHOCOLADEFABRIKEN
                                   51     7,285.00         371,535.00
              LINDT-PC
              CHOCOLADEFABRIKEN
                                   5    83,600.00          418,000.00
              LINDT-REG
              CIE  FINANCIERE
                                 25,056        75.34       1,887,719.04
              RICHEMON-REG
              CLARIANT     AG
                                 9,461        21.34        201,897.74
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                122,566         13.32       1,633,191.95
              DUFRY   AG-REG
                                 1,947        96.06        187,028.82
              EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                                  390      629.50        245,505.00
              REG
              GEBERIT    AG-REG
                                 1,784       542.80        968,355.20
              GIVAUDAN-REG                    447     3,007.00        1,344,129.00
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD          10,750        49.77        535,027.50
              KUEHNE    & NAGEL   INTL
                                 2,649       162.25        429,800.25
              AG-REG
              LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                 23,637        53.16       1,256,542.92
              LONZA   GROUP   AG
                                 3,576       350.70       1,254,103.20
              NESTLE    SA
                                143,027        104.12       14,891,971.24
              NOVARTIS     AG
                                103,241         92.15       9,513,658.15
              PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                 1,850        80.30        148,555.00
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                  896      870.60        780,057.60
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG
                                 33,750        307.30       10,371,375.00
              SCHINDLER     HOLDING    AG-
                                 1,040       236.40        245,856.00
              REG
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                                 1,883       245.90        463,029.70
              CERT
              SGS  SOCIETE    GENERALE
                                  252     2,627.00         662,004.00
              SURVEILLANCE
              SIKA   AG-BEARER
                                 6,164       178.95       1,103,047.80
              SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                 2,676       220.00        588,720.00
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                                  492      939.60        462,283.20
                                201/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SWATCH    GROUP   AG
                                 1,304       270.20        352,340.80
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                                 1,608       490.90        789,367.20
              REG
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                                 3,823       111.30        425,499.90
              SWISS   RE  AG
                                 14,363        109.00       1,565,567.00
              SWISSCOM     AG
                                 1,284       520.00        667,680.00
              TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                 3,140       151.10        474,454.00
              THE  SWATCH    GROUP   AG-
                                 2,832        51.45        145,706.40
              REG
              UBS  GROUP   AG
                                185,544         12.23       2,269,203.12
              VIFOR   PHARMA    AG
                                 2,189       178.50        390,736.50
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                 7,205       398.40       2,870,472.00
              AG
     スイス・フラン　小計
                                839,441               64,295,261.59
                                              (7,190,139,104)
     スウェーデン・
              ALFA   LAVAL   AB
                                 15,144        240.80       3,646,675.20
     クローナ
              ASSA   ABLOY   AB
                                 48,455        222.30       10,771,546.50
              ATLAS   COPCO   AB
                                 18,647        333.00       6,209,451.00
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                 32,294        381.80       12,329,849.20
              BOLIDEN    AB               12,940        249.00       3,222,060.00
              ELECTROLUX      AB
                                 10,942        233.60       2,556,051.20
              EPIROC    AB-A
                                 32,061        116.40       3,731,900.40
              EPIROC    AB-B
                                 18,692        113.40       2,119,672.80
              ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                 29,418        300.60       8,843,050.80
              HENNES    & MAURITZ    AB
                                 38,730        192.70       7,463,271.00
              HEXAGON    AB-B   SHS
                                 12,600        531.20       6,693,120.00
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                 20,182        75.60       1,525,759.20
              ICA  GRUPPEN    AB
                                 4,594       429.50       1,973,123.00
              INDUSTRIVARDEN        AB-C
                                 7,840       225.10       1,764,784.00
              SHS
              INVESTOR     AB
                                 21,936        515.00       11,297,040.00
              KINNEVIK     AB  - B
                                 11,741        227.00       2,665,207.00
              LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                 3,584       403.00       1,444,352.00
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                 9,189       314.10       2,886,264.90
              MILLICOM     INTL
                                 1,610       453.00        729,330.00
              CELLULAR-SDR
              NORDEA    BANK   ABP
                                156,892         75.55      11,853,190.60
              SANDVIK    AB
                                 54,124        184.95       10,010,233.80
              SECURITAS     AB
                                 15,190        161.90       2,459,261.00
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                 79,325        87.42       6,934,591.50
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                                 16,602        210.50       3,494,721.00
              SKF  AB
                                 18,219        193.45       3,524,465.55
              SVENSKA    HANDELSBANKEN
                                 74,822        100.80       7,542,057.60
              SWEDBANK     AB  - A SHARES           43,850        136.00       5,963,600.00
              SWEDISH    MATCH   AB
                                 8,185       481.20       3,938,622.00
              TELE2   AB
                                 25,288        137.15       3,468,249.20
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                                148,446         83.00      12,321,018.00
              ERICSSON
              TELIA   CO  AB
                                136,438         40.72       5,555,755.36
              VOLVO   AB
                                 71,323        156.00       11,126,388.00
     スウェーデン・クローナ　小計                          1,199,303               180,064,661.81
                                              (2,092,351,370)
              A P MOLLER    - MAERSK
     デンマーク・ク
                                  200     9,070.00        1,814,000.00
     ローネ        A/S
              A P MOLLER    - MAERSK
                                  307     9,622.00        2,953,954.00
              A/S
              CARLSBERG     AS-B
                                 5,150       984.00       5,067,600.00
                                202/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                 5,072       527.00       2,672,944.00
              COLOPLAST-B                   5,686       813.60       4,626,129.60
              DANSKE    BANK   A/S
                                 31,204        105.75       3,299,823.00
              DEMANT    A/S                5,185       211.40       1,096,109.00
              DSV  PANALPINA     A/S
                                 10,573        756.00       7,993,188.00
              GENMAB    A/S
                                 3,121      1,466.50        4,576,946.50
              H LUNDBECK     A/S
                                 3,350       257.60        862,960.00
              ISS  A/S
                                 7,637       158.25       1,208,555.25
              NOVO-NORDISK       A/S
                                 84,946        384.95       32,699,962.70
              NOVOZYMES     A/S
                                 10,182        319.10       3,249,076.20
              ORSTED    A/S
                                 9,093       665.80       6,054,119.40
              PANDORA    A/S
                                 4,816       281.50       1,355,704.00
              TRYGVESTA     AS
                                 6,069       194.80       1,182,241.20
              VESTAS    WIND   SYSTEMS
                                 9,086       678.00       6,160,308.00
              A/S
     デンマーク・クローネ　小計                           201,677               86,873,620.85
                                              (1,414,302,547)
     ニュージーラン
              A2  MILK   CO  LTD
                                 35,286        15.49        546,580.14
     ド・ドル
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
                                 49,102         8.99       441,426.98
              LTD
              FISHER    & PAYKEL
                                 27,634        23.15        639,727.10
              HEALTHCARE      C
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                                 41,511         5.27       218,762.97
              MERCURY    NZ  LTD
                                 34,676         4.91       170,259.16
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                 63,597         4.83       307,173.51
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                 19,792        16.00        316,672.00
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                 93,158         4.40       409,895.20
     ニュージーランド・ドル　小計                           364,756               3,050,497.06
                                               (220,642,452)
     ノルウェー・ク
              AKER   BP  ASA
                                 5,246       280.30       1,470,453.80
     ローネ
              DNB  ASA
                                 45,847        161.30       7,395,121.10
              EQUINOR    ASA
                                 47,770        173.50       8,288,095.00
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                 9,995       182.50       1,824,087.50
              ASA
              MOWI   ASA
                                 21,285        227.20       4,835,952.00
              NORSK   HYDRO   ASA
                                 64,182        32.53       2,087,840.46
              ORKLA   ASA                36,525        89.18       3,257,299.50
              SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                                 4,854       247.80       1,202,821.20
              TELENOR    ASA
                                 35,992        158.70       5,711,930.40
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                 8,648       361.50       3,126,252.00
     ノルウェー・クローネ　小計                           280,344               39,199,852.96
                                               (478,238,206)
              ABN  AMRO   BANK   NV
     ユーロ                           20,395        16.26        331,622.70
              ACCOR                   8,400        41.35        347,340.00
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                 12,663        34.79        440,545.77
              SERV
              ADIDAS    AG
                                 8,673       288.35       2,500,859.55
              ADP                   1,486       173.70        258,118.20
              ADYEN   NV
                                  502      734.80        368,869.60
              AEGON   NV
                                 84,785         4.19       355,418.72
              AENA   SME  SA
                                 3,352       171.25        574,030.00
              AGEAS                   8,530        53.46        456,013.80
              AIB  GROUP   PLC
                                 38,546         3.19       123,115.92
              AIR  LIQUIDE
                                 22,720        125.10       2,842,272.00
              AIRBUS    SE
                                 28,065        130.82       3,671,463.30
              AKZO   NOBEL   NV
                                 11,026        89.73        989,362.98
              ALLIANZ    SE
                                 20,348        218.95       4,455,194.60
                                203/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALSTOM    RGPT
                                 9,244        42.07        388,895.08
              ALTICE    NV  - A-W/I
                                 32,895         5.71       187,830.45
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                 20,651        72.48       1,496,784.48
              AMUNDI    SA
                                 2,919        69.40        202,578.60
              ANDRITZ    AG
                                 3,545        38.40        136,128.00
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                 36,617        72.17       2,642,648.89
              SA/NV
              ARCELORMITTAL                   31,319        16.51        517,264.60
              ARKEMA                   3,256        94.40        307,366.40
              AROUNDTOWN      SA
                                 45,383         7.91       359,251.82
              ASML   HOLDING    NV
                                 20,440        261.10       5,336,884.00
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                                 52,620        18.49        973,206.90
              SPA
              ATLANTIA     SPA
                                 24,299        22.14        537,979.86
              ATOS   SE
                                 4,695        75.82        355,974.90
              AXA                   92,840        25.04       2,324,713.60
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                318,840         5.15      1,643,301.36
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   DE  SABADELL     SA
                                267,829         1.10       295,415.38
              BANCO   SANTANDER     SA
                                795,556         3.79      3,019,930.57
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                 45,924         4.87       223,925.42
              PLC
              BANKIA    SA
                                 59,124         1.93       114,345.81
              BANKINTER     SA
                                 32,276         6.68       215,603.68
              BASF   SE
                                 43,964        67.29       2,958,337.56
              BAYER   AG
                                 44,811        71.01       3,182,029.11
              BAYERISCHE      MOTOREN
                                 15,765        74.10       1,168,186.50
              WERKE   AG
              BAYERISCHE      MOTOREN
                                 2,803        55.95        156,827.85
              WERKE-PRF
              BEIERSDORF      AG
                                 4,815       105.05        505,815.75
              BIOMERIEUX                   1,993        80.15        159,738.95
              BNP  PARIBAS
                                 54,011        53.51       2,890,128.61
              BOLLORE                   47,069         3.86       182,062.89
              BOUYGUES                   10,872        38.02        413,353.44
              BRENNTAG     AG
                                 7,309        48.85        357,044.65
              BUREAU    VERITAS    SA
                                 14,256        23.59        336,299.04
              CAIXABANK                  172,153         2.86       492,529.73
              CAPGEMINI     SA
                                 7,605       111.00        844,155.00
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                 1,942       115.60        224,495.20
              - BR
              CARREFOUR     SA
                                 29,004        15.07        437,090.28
              CASINO    GUICHARD
                                 2,664        42.44        113,060.16
              PERRACHON
              CELLNEX    TELECOM    SAU           12,308        37.05        456,011.40
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                                 23,694        37.20        881,416.80
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                                 48,779         9.76       476,375.71
              CNP  ASSURANCES
                                 8,253        17.39        143,519.67
              COLRUYT    NV
                                 2,599        47.34        123,036.66
              COMMERZBANK      AG
                                 46,902         5.63       264,105.16
              CONTINENTAL      AG
                                 5,268       116.64        614,459.52
              COVESTRO     AG
                                 8,187        41.85        342,625.95
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                                 55,551        13.15        730,495.65
              CRH  PLC
                                 38,206        35.53       1,357,459.18
              DAIMLER    AG
                                 43,812        49.91       2,186,656.92
              DANONE                   29,716        73.98       2,198,389.68
              DASSAULT     AVIATION     SA
                                  120     1,160.00         139,200.00
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                 6,312       146.50        924,708.00
                                204/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                 27,778         8.14       226,112.92
              SPA
              DELIVERY     HERO   SE
                                 5,485        68.04        373,199.40
              DEUTSCHE     BANK   AG
                                 94,340         7.12       671,700.80
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                 9,173       137.75       1,263,580.75
              DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                                 11,259        16.64        187,349.76
              DEUTSCHE     POST   AG
                                 47,829        34.24       1,637,664.96
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                                161,801         14.73       2,383,975.93
              DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                 17,422        35.94        626,146.68
              E.ON   SE
                                107,799         9.57      1,031,744.22
              EDENRED                   11,859        45.77        542,786.43
              EDF                   29,439         9.85       290,033.02
              EIFFAGE                   3,847       101.60        390,855.20
              ELISA   OYJ
                                 7,032        49.24        346,255.68
              ENAGAS    SA
                                 10,997        22.47        247,102.59
              ENDESA    SA
                                 15,459        24.50        378,745.50
              ENEL   SPA
                                391,584         7.00      2,741,479.58
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL
                                123,945         3.83       475,453.02
              SA
              ENGIE                   87,968        14.50       1,275,536.00
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                                121,705         13.84       1,685,127.43
              IDROCARBURI      SPA
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                 14,461        34.14        493,698.54
              ESSILORLUXOTTICA                   13,653        138.40       1,889,575.20
              EURAZEO                   1,954        62.00        121,148.00
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                                  560      497.20        278,432.00
              EUTELSAT
                                 8,686        14.80        128,552.80
              COMMUNICATIONS
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                 8,663        26.82        232,341.66
              EXOR   NV
                                 5,140        70.22        360,930.80
              FAURECIA                   3,652        49.65        181,321.80
              FERRARI    NV
                                 5,806       149.85        870,029.10
              FERROVIAL     S.A.
                                 24,045        26.80        644,406.00
              FIAT   CHRYSLER
                                 51,999        13.60        707,290.39
              AUTOMOBILES      NV
              FINECOBANK      SPA
                                 29,077        10.92        317,666.22
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                 3,735       106.55        397,964.25
              PLC.
              FORTUM    OYJ
                                 21,426        22.27        477,157.02
              FRAPORT    AG
                                 2,079        75.00        155,925.00
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                 10,187        64.94        661,543.78
              AG  AND  CO.KGAA
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                 20,033        49.52        992,034.16
              FUCHS   PETROLUB     AG  -PFD          3,230        43.30        139,859.00
              GALAPAGOS     NV
                                 2,090       186.50        389,785.00
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                 23,826        15.04        358,462.17
              GEA  GROUP   AG
                                 7,434        29.33        218,039.22
              GETLINK    SE  - REGR
                                 22,671        15.62        354,121.02
              GRIFOLS    SA
                                 14,348        31.42        450,814.16
              GROUPE    BRUXELLES
                                 3,812        93.66        357,031.92
              LAMBERT    SA
              HANNOVER     RUECK   SE
                                 2,883       173.50        500,200.50
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                                 7,081        65.26        462,106.06
              HEINEKEN     HOLDING    NV
                                 5,518        85.95        474,272.10
              HEINEKEN     NV
                                 12,427        94.52       1,174,600.04
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                 5,054        83.60        422,514.40
              HENKEL    KGAA-VORZUG
                                 8,449        91.04        769,196.96
              HERMES    INTERNATIONAL
                                 1,518       664.80       1,009,166.40
              HOCHTIEF     AG
                                 1,202       114.80        137,989.60
                                205/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IBERDROLA     SA
                                290,760         9.12      2,651,731.20
              ILIAD   SA
                                 1,311       115.45        151,354.95
              INDITEX    SA
                                 52,354        31.27       1,637,109.58
              INFINEON     TECHNOLOGIES
                                 59,880        20.60       1,233,528.00
              AG
              ING  GROEP   NV-CVA
                                186,733         10.89       2,034,269.30
              INGENICO     GROUP
                                 2,930        97.48        285,616.40
              INTESA    SANPAOLO
                                716,643         2.38      1,705,610.34
              IPSEN                   1,798        80.10        144,019.80
              JC  DECAUX    SA
                                 4,241        27.22        115,440.02
              JERONIMO     MARTINS
                                 11,830        14.58        172,481.40
              KBC  GROEP   NV
                                 11,921        67.88        809,197.48
              KERING                   3,640       577.80       2,103,192.00
              KERRY   GROUP   PLC-A
                                 7,613       112.40        855,701.20
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                                 7,394        52.05        384,857.70
              KION   GROUP   AG
                                 3,098        62.46        193,501.08
              KNORR-BREMSE       AG
                                 2,337        91.00        212,667.00
              KONE   OYJ
                                 16,350        58.32        953,532.00
              KONINKLIJKE      AHOLD
                                 56,777        22.72       1,289,973.44
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                                 8,707       115.30       1,003,917.10
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                 43,482        43.31       1,883,205.42
              L'OREAL    SA
                                 12,123        258.90       3,138,644.70
              LANXESS                   3,928        59.84        235,051.52
              LEGRAND    SA
                                 12,844        73.70        946,602.80
              LEONARDO     SPA
                                 19,162        10.63        203,692.06
              LVMH   MOET   HENNESSY
                                 13,351        402.25       5,370,439.75
              LOUIS   VUITTON    SE
              MAPFRE    SA
                                 49,582         2.35       116,963.93
              MEDIOBANCA      SPA
                                 29,956         9.98       299,140.61
              MERCK   KGAA
                                 6,204       104.10        645,836.40
              METRO   AG
                                 8,704        14.00        121,856.00
              METSO   OYJ
                                 4,998        35.65        178,178.70
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                                 8,229       111.05        913,830.45
              MONCLER    SPA
                                 8,624        40.32        347,719.68
              MTU  AERO   ENGINES
                                 2,499       252.60        631,247.40
              HOLDING    AG
              MUENCHENER
                                 6,924       265.90       1,841,091.60
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NATIXIS                   46,052         3.97       182,918.54
              NATURGY    ENERGY    GROUP
                                 14,438        22.74        328,320.12
              SA
              NESTE   OYJ
                                 20,251        29.88        605,099.88
              NN  GROUP   NV
                                 14,673        34.20        501,816.60
              NOKIA   OYJ
                                271,486         3.25       882,329.50
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                 5,950        25.83        153,688.50
              OEST
                                 3,271        47.02        153,802.42
              ELEKTRIZITATSWIRTS-A
              OMV  AG
                                 7,004        50.58        354,262.32
              ORANGE    S.A.
                                 97,549        13.25       1,293,011.99
              ORION   OYJ-CLASS     B
                                 4,995        42.06        210,089.70
              PERNOD-RICARD                   10,210        159.00       1,623,390.00
              PEUGEOT    SA
                                 28,285        22.30        630,755.50
              PIRELLI    & C SPA
                                 19,516         5.13       100,195.14
              PORSCHE    AUTOMOBIL
                                 7,209        67.62        487,472.58
              HOLDING    SE-PREF
              POSTE   ITALIANE     SPA
                                 26,410        10.29        271,890.95
              PROSUS                   23,407        65.50       1,533,158.50
              PROXIMUS                   7,768        25.99        201,890.32
                                206/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PRYSMIAN     SPA
                                 11,750        21.77        255,797.50
              PUBLICIS     GROUPE
                                 10,550        40.26        424,743.00
              PUMA   AG
                                 4,025        66.85        269,071.25
              QIAGEN    NV
                                 10,924        36.86        402,658.64
              RAIFFEISEN      INTL   BANK
                                 7,054        22.83        161,042.82
              HOLDING
              RANDSTAD     NV
                                 5,608        54.88        307,767.04
              RECORDATI     SPA
                                 5,045        37.58        189,591.10
              RED  ELECTRICA     DE
                                 20,662        17.83        368,403.46
              ESPANA
              REMY   COINTREAU
                                 1,080       108.00        116,640.00
              RENAULT    SA
                                 9,239        43.43        401,249.77
              REPSOL    SA
                                 68,933        13.98        963,683.34
              REPSOL    SA-RTS
                                 68,933         0.42        29,158.65
              ROYAL   KPN  NV
                                179,489         2.67       479,235.63
              RWE  AG
                                 28,186        26.62        750,311.32
              SAFRAN    SA
                                 15,741        139.85       2,201,378.85
              SAMPO   OYJ
                                 21,358        38.99        832,748.42
              SANOFI                   54,183        90.09       4,881,346.47
              SAP  SE
                                 47,202        119.56       5,643,471.12
              SARTORIUS     AG-VORZUG
                                 1,710       191.60        327,636.00
              SARTORIUS     STEDIM
                                 1,335       145.30        193,975.50
              BIOTECH
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                 26,552        91.60       2,432,163.20
              SCOR   REGROUPE
                                 7,710        37.40        288,354.00
              SEB  SA
                                 1,087       136.00        147,832.00
              SIEMENS    AG
                                 36,731        117.44       4,313,688.64
              SIEMENS    GAMESA
                                 11,555        15.72        181,702.37
              RENEWABLE     ENERGY
              SIEMENS    HEALTHINEERS
                                 7,193        42.22        303,724.42
              AG
              SMURFIT    KAPPA   GROUP
                                 10,848        33.80        366,662.40
              PLC
              SNAM   SPA
                                 98,991         4.62       457,338.42
              SOCIETE    GENERALE
                                 38,925        31.07       1,209,594.37
              SODEXO                   4,274       105.30        450,052.20
              SOLVAY    SA
                                 3,547       104.30        369,952.10
              STMICROELECTRONICS          NV
                                 32,805        24.08        789,944.40
              STORA   ENSO   OYJ
                                 27,199        12.49        339,715.51
              SUEZ                   16,830        13.77        231,833.25
              SYMRISE    AG
                                 6,212        91.28        567,031.36
              TELECOM    ITALIA    SPA
                                723,372         0.55       404,364.94
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                 47,174         2.62       124,020.44
              HOLDI
              TELEFONICA      SA
                                226,560         6.47      1,467,655.68
              TELENET    GROUP   HOLDING
                                 2,388        39.36        93,991.68
              NV
              TELEPERFORMANCE                   2,841       215.80        613,087.80
              TENARIS    SA
                                 22,020        10.11        222,622.20
              TERNA   SPA
                                 68,081         5.89       401,405.57
              THALES    SA
                                 5,114        91.82        469,567.48
              THYSSENKRUPP       AG
                                 19,636        12.11        237,791.96
              TOTAL   SA
                                115,174         49.00       5,643,526.00
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                 4,067        60.44        245,809.48
              UCB  SA
                                 6,023        72.84        438,715.32
              UMICORE                   9,439        43.03        406,160.17
              UNICREDIT     SPA
                                 95,692        13.49       1,291,267.84
              UNILEVER     NV
                                 70,548        51.18       3,610,646.64
              UNIPER    SE
                                 9,645        29.93        288,674.85
                                207/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNITED    INTERNET     AG-REG
                                 5,973        29.27        174,829.71
              SHARE
              UPM-KYMMENE      OYJ
                                 25,308        30.64        775,437.12
              VALEO   SA
                                 11,678        32.47        379,184.66
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                 26,051        23.82        620,534.82
              VINCI   SA
                                 24,657        97.38       2,401,098.66
              VIVENDI    SA
                                 41,425        25.40       1,052,195.00
              VOESTALPINE      AG
                                 5,492        25.02        137,409.84
              VOLKSWAGEN      AG
                                 1,737       175.10        304,148.70
              VOLKSWAGEN      AG
                                 8,788       177.10       1,556,354.80
              VONOVIA    SE
                                 25,062        47.13       1,181,172.06
              VOPAK                   3,378        48.36        163,360.08
              WARTSILA     OYJ
                                 21,154         9.93       210,186.14
              WENDEL                   1,385       118.90        164,676.50
              WIRECARD     AG
                                 5,651       105.00        593,355.00
              WOLTERS    KLUWER    NV
                                 13,500        64.00        864,000.00
              WORLDLINE     SA
                                 4,826        62.40        301,142.40
              ZALANDO    SE
                                 6,686        44.58        298,061.88
     ユーロ　小計                          9,443,318               200,268,144.61
                                              (24,368,627,836)
              AIA  GROUP   LTD
                                582,075         80.15      46,653,311.25
     香港・ドル
              ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                                 14,800        108.00       1,598,400.00
              BANK   OF  EAST   ASIA
                                 63,600        17.84       1,134,624.00
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                178,039         27.35       4,869,366.65
              LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                                 64,500        28.00       1,806,000.00
              APAC   LT
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                124,909         54.00       6,745,086.00
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                131,409         73.60       9,671,702.40
              LTD
              CK  INFRASTRUCTURE
                                 32,500        55.50       1,803,750.00
              HOLDINGS     LIMITED
              CLP  HOLDINGS     LTD
                                 79,643        82.60       6,578,511.80
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                                102,810         56.70       5,829,327.00
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES
                                100,157         16.62       1,664,609.34
              LTD
              HANG   SENG   BANK   LTD
                                 37,012        160.80       5,951,529.60
              HENDERSON     LAND
                                 71,641        37.85       2,711,611.85
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                491,048         15.08       7,405,003.84
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                                 57,511        255.00       14,665,305.00
              CLEAR
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                                 34,000        24.80        843,200.00
              MTR  CORP
                                 78,755        46.20       3,638,481.00
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                304,669         10.40       3,168,557.60
              NWS  HOLDINGS     LTD
                                 79,000        11.24        887,960.00
              PCCW   LTD
                                253,000         4.66      1,178,980.00
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                 67,087        56.55       3,793,769.85
              LTD
              SANDS   CHINA   LTD
                                116,980         40.05       4,685,049.00
              SINO   LAND   CO
                                156,000         11.30       1,762,800.00
              SJM  HOLDINGS     LTD
                                 95,000         8.74       830,300.00
              SUN  HUNG   KAI
                                 77,023        117.00       9,011,691.00
              PROPERTIES      LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                                 24,366        71.40       1,739,732.40
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                 58,800        25.15       1,478,820.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES
                                 66,000        62.60       4,131,600.00
              CO
                                208/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VITASOY    INTL   HOLDINGS
                                 36,000        28.70       1,033,200.00
              LTD
              WH  GROUP   LTD
                                460,000         7.73      3,555,800.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                                 59,733        44.70       2,670,065.10
              INVESTMENT
              WHEELOCK     & CO  LTD
                                 41,000        50.75       2,080,750.00
              WYNN   MACAU   LTD
                                 75,303        18.66       1,405,153.98
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                 36,500        23.10        843,150.00
              HLDG
     香港・ドル　小計                          4,250,870               167,827,198.66
                                              (2,356,293,869)
     合計                         56,914,138               208,192,680,647
                                             (208,192,680,647)
     ②  株式以外の有価証券

        種　類         通　貨            銘　柄          券面総額又は口数             評価額       備考
     投資証券         アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           27,252.00         482,087.88
                        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           5,418.00         865,904.76
                        EQUIT
                        AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                           21,330.00        4,782,186.00
                        ANNALY    MORTGAGE
                                           72,440.00         690,353.20
                        MANAGEMENT
                        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           6,664.00        1,384,379.36
                        BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           7,356.00         998,135.64
                        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           4,567.00         481,453.14
                        CROWN   CASTLE
                                           20,049.00        2,805,256.08
                        INTERNATIONAL       CORP
                        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           10,015.00        1,191,785.00
                        DUKE   REALTY    CORP
                                           17,049.00         584,439.72
                        EQUINIX    INC
                                           4,087.00        2,353,785.04
                        EQUITY    LIFESTYLE
                                           8,369.00         574,531.85
                        PROPERTIES
                        EQUITY    RESIDENTIAL
                                           17,731.00        1,424,863.16
                        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           3,160.00         943,828.80
                        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           6,238.00         647,816.30
                        FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           3,531.00         451,508.97
                        HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           23,542.00         774,296.38
                        HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                           34,468.00         642,483.52
                        INC
                        INVITATION      HOMES   INC
                                           23,699.00         692,721.77
                        IRON   MOUNTAIN     INC
                                           13,926.00         444,378.66
                        KIMCO   REALTY    CORP
                                           20,141.00         413,696.14
                        LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           7,472.00         441,968.80
                        MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                           23,802.00         484,132.68
                        INC
                        MID-AMERICA      APARTMENT
                                           5,454.00         705,311.28
                        COMM
                        NATIONAL     RETAIL
                                           7,779.00         406,219.38
                        PROPERTIES      INC
                        OMEGA   HEALTHCARE
                                           10,563.00         436,885.68
                        INVESTORS
                        PROLOGIS     INC
                                           30,265.00        2,642,437.15
                        PUBLIC    STORAGE
                                           7,553.00        1,587,036.36
                        REALTY    INCOME    CORP
                                           15,213.00        1,100,660.55
                        REGENCY    CENTERS    CORP
                                           7,907.00         494,503.78
                        SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           5,465.00        1,301,489.75
                        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           14,790.00        2,149,726.50
                        SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           3,871.00         350,441.63
                        SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,396.00         651,531.16
                                209/363


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        UDR  INC
                                           14,086.00         650,491.48
                        VENTAS    INC
                                           17,914.00        1,014,290.68
                        VEREIT                  51,214.00         471,680.94
                        VICI   PROPERTIES      INC          22,413.00         567,497.16
                        VORNADO    REALTY    TRUST
                                           7,959.00         535,401.93
                        WELLTOWER     INC
                                           19,489.00        1,540,605.45
                        WP  CAREY   INC
                                           8,219.00         640,095.72
               アメリカ・ドル　小計                           636,856.00        41,802,299.43
                                                 (4,574,425,627)
               イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           42,298.00         259,455.93
               ド
                        LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           33,624.00         323,731.87
                        SEGRO   PLC
                                           51,479.00         454,456.61
               イギリス・ポンド　小計                           127,401.00         1,037,644.41
                                                  (147,729,435)
               オーストラリ         DEXUS
                                           57,705.00         685,535.40
               ア・ドル
                        GOODMAN    GROUP
                                           82,265.00        1,142,660.85
                        GPT  GROUP                104,375.00          606,418.75
                        MIRVAC    GROUP
                                          205,513.00          661,751.86
                        SCENTRE    GROUP
                                          270,107.00         1,048,015.16
                        STOCKLAND                  123,540.00          595,462.80
                        VICINITY     CENTRES
                                          177,891.00          458,958.78
               オーストラリア・ドル　小計                          1,021,396.00          5,198,803.60
                                                  (392,249,732)
               カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                           3,640.00         195,540.80
                        ESTA
                        H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-
                                           7,057.00         147,985.29
                        UTS
                        RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                           7,338.00         197,612.34
                        TR
                        SMARTCENTRES       REAL   ESTATE
                                           3,497.00         109,840.77
                        INVESTMENT      TRUST
               カナダ・ドル　小計                            21,532.00         650,979.20
                                                   (54,272,136)
               シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV
                                          140,600.00          409,146.00
               ドル
                        TRT
                        CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          126,700.00          249,599.00
                        TRUST
                        CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          124,000.00          298,840.00
                        MAPLETREE     COMMERCIAL
                                           97,100.00         227,214.00
                        TRUST
                        SUNTEC    REIT
                                           92,400.00         168,168.00
               シンガポール・ドル　小計                           580,800.00         1,352,967.00
                                                  (109,279,145)
               ユーロ         COVIVIO                   2,328.00         234,196.80
                        GECINA    SA
                                           2,159.00         340,042.50
                        ICADE                   1,486.00         139,981.20
                        KLEPIERRE                   9,475.00         311,443.25
                        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   6,653.00         929,756.75
               ユーロ　小計                            22,101.00        1,955,420.50
                                                  (237,935,567)
               香港・ドル         LINK   REIT
                                          100,871.00         7,958,721.90
               香港・ドル　小計                           100,871.00         7,958,721.90
                                                  (111,740,455)
     投資証券　合計                                             5,627,632,097
                                                 (5,627,632,097)
     合計                                             5,627,632,097
                                                 (5,627,632,097)
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
           ります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                    組入株式                有価証券の合計金
             通貨             銘柄数                   投資証券
                                    時価比率                 額に対する比率
                                             時価比率
        アメリカ・ドル              株式        610銘柄          64.77%           -%
                                                         69.33%
                      投資証券        41銘柄           -%       2.06%
        イギリス・ポンド              株式        94銘柄          5.66%          -%
                                                          5.94%
                      投資証券         3銘柄           -%       0.07%
        イスラエル・シュケル              株式         8銘柄         0.12%          -%        0.12%
        オーストラリア・ドル              株式        58銘柄          2.21%          -%
                                                          2.47%
                      投資証券         7銘柄           -%       0.18%
        カナダ・ドル              株式        85銘柄          3.52%          -%
                                                          3.67%
                      投資証券         4銘柄           -%       0.02%
        シンガポール・ドル              株式        20銘柄          0.40%          -%
                                                          0.46%
                      投資証券         5銘柄           -%       0.05%
        スイス・フラン              株式        39銘柄          3.24%          -%        3.36%
        スウェーデン・クローナ              株式        32銘柄          0.94%          -%        0.98%
        デンマーク・クローネ              株式        17銘柄          0.64%          -%        0.66%
        ニュージーランド・ドル              株式         8銘柄         0.10%          -%        0.10%
        ノルウェー・クローネ              株式        10銘柄          0.22%          -%        0.22%
        ユーロ              株式        234銘柄          10.98%           -%
                                                         11.51%
                      投資証券         5銘柄           -%       0.11%
        香港・ドル              株式        34銘柄          1.06%          -%
                                                          1.15%
                      投資証券         1銘柄           -%       0.05%
        (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                2018年12月20日現在                2019年12月20日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                               254,388,776                 8,747,143
        コール・ローン                               421,947,955                801,991,714
        国債証券                             62,523,268,620                57,556,949,870
        地方債証券                              8,969,579,880                7,194,972,966
        特殊債券                             10,322,494,916                 8,297,600,981
        社債券                              7,230,301,400                5,727,607,300
        未収利息                               145,371,024                117,745,701
        前払費用                                2,061,148                1,039,911
        流動資産合計                             89,869,413,719                79,706,655,586
       資産合計                               89,869,413,719                79,706,655,586
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,216,515                59,199,520
        その他未払費用                                  7,921                 873
        流動負債合計                                2,224,436                59,200,393
       負債合計                                 2,224,436                59,200,393
      純資産の部
       元本等
        元本                             92,267,281,358                80,678,394,417
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △2,400,092,075                △1,030,939,224
       純資産合計                               89,867,189,283                79,647,455,193
      負債純資産合計                                89,869,413,719                79,706,655,586
                                212/363










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                          利払日までは個別法に基づいております。
                          時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                          す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                          によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                         92,267,281,358口                  80,678,394,417口
     ２．    投資信託財産の計算に関する規                         2,400,092,075円                  1,030,939,224円

         則第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     ３．    1口当たり純資産額                             0.9740円                  0.9872円

         （1万口当たり純資産額）                             (9,740円)                  (9,872円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                              自　2017年12月21日                  自　2018年12月21日
              項目
                              至　2018年12月20日                  至　2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。これらは、価格変動リスク、金
                          利変動リスク等の市場リスク、信用
                          リスク及び流動性リスク等のリスク
                          に晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                               損益に含まれた                  損益に含まれた
                               評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券
                                    △71,852,250                  △56,035,160
     地方債証券                               △40,935,354                  △58,907,611
     特殊債券                               △29,399,296                  △69,443,080
     社債券                               △35,409,400                  △44,495,000
     合計                              △177,596,300                  △228,880,851
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2018年12月20日現在              2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                133,118,904,527円               92,267,281,358円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 3,784,155,877円              6,791,748,562円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 44,635,779,046円              18,380,635,503円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                 90,670,986,568円              76,301,963,543円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                 1,236,642,704円              1,941,715,464円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   7,680,484円              36,321,282円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                  221,701,666円             1,720,704,118円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   6,696,798円              38,861,533円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   15,824,776円              125,831,324円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   51,438,642円              325,714,099円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   27,837,167円              79,888,009円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   2,745,823円              4,828,283円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   8,286,471円              26,641,035円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,440,259円              31,405,110円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                       －円          2,777,513円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                       －円          3,118,191円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                       －円          7,907,384円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                       －円          30,717,529円
     計                                 92,267,281,358円              80,678,394,417円

                                216/363










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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                         2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                               92,029,121,671円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                               6,631,883,889円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                               17,982,611,143円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                               76,301,963,543円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                               1,941,715,464円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                                 36,321,282円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                               1,720,704,118円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                                 38,861,533円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                                125,831,324円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                                325,714,099円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 79,888,009円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 4,828,283円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                                 26,641,035円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 31,405,110円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                                 2,777,513円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                                 3,118,191円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                                 7,907,384円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                                 30,717,529円
     計                                               80,678,394,417円

     附属明細表（2019年12月20日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                  評価額
        種　類               銘　柄             券面総額又は口数                     備考
                                                  （円）
               第３９６回　利付国債（２年）                         528,000,000           529,188,000
     国債証券
               第３９７回　利付国債（２年）                         460,000,000           461,094,800
               第３９８回　利付国債（２年）                         448,000,000           449,142,400
               第３９９回　利付国債（２年）                         520,000,000           521,419,600
               第４００回　利付国債（２年）                         492,000,000           493,397,280
               第４０１回　利付国債（２年）                         501,000,000           502,513,020
               第４０２回　利付国債（２年）                         140,000,000           140,446,600
               第４０３回　利付国債（２年）                         53,000,000           53,174,370
               第４０４回　利付国債（２年）                         341,000,000           342,183,270
               第４０６回　利付国債（２年）                         151,000,000           151,575,310
               第１２７回　利付国債（５年）                         491,000,000           492,335,520
               第１２８回　利付国債（５年）                         350,000,000           351,095,500
               第１２９回　利付国債（５年）                         278,000,000           278,992,460
               第１３０回　利付国債（５年）                         272,000,000           273,085,280
               第１３１回　利付国債（５年）                         516,000,000           518,368,440
               第１３２回　利付国債（５年）                         221,000,000           222,129,310
               第１３３回　利付国債（５年）                         322,000,000           323,857,940
               第１３４回　利付国債（５年）                         270,000,000           271,660,500
               第１３５回　利付国債（５年）                         324,000,000           326,209,680
                                217/363

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               第１３７回　利付国債（５年）                         229,000,000           230,719,790
               第１３８回　利付国債（５年）                         539,000,000           543,101,790
               第１回　利付国債（４０年）                         110,000,000           167,949,100
               第２回　利付国債（４０年）                         142,000,000           211,118,500
               第３回　利付国債（４０年）                         133,000,000           199,191,440
               第４回　利付国債（４０年）                         182,000,000           275,262,260
               第５回　利付国債（４０年）                         182,000,000           267,061,340
               第６回　利付国債（４０年）                         163,000,000           236,115,280
               第７回　利付国債（４０年）                         184,000,000           256,805,120
               第８回　利付国債（４０年）                         169,000,000           221,195,650
               第９回　利付国債（４０年）                         176,000,000           172,719,360
               第１０回　利付国債（４０年）                         269,000,000           309,581,340
               第１１回　利付国債（４０年）                         162,000,000           181,384,920
               第３１３回　利付国債（１０年）                         291,000,000           296,124,510
               第３１４回　利付国債（１０年）                         106,000,000           107,603,780
               第３１５回　利付国債（１０年）                         109,000,000           111,130,950
               第３１６回　利付国債（１０年）                         91,000,000           92,643,460
               第３１８回　利付国債（１０年）                         55,000,000           56,060,400
               第３２０回　利付国債（１０年）                         65,000,000           66,420,250
               第３２１回　利付国債（１０年）                         69,000,000           70,702,230
               第３２３回　利付国債（１０年）                         32,000,000           32,798,720
               第３２４回　利付国債（１０年）                         99,000,000          101,223,540
               第３２５回　利付国債（１０年）                         116,000,000           118,853,600
               第３２７回　利付国債（１０年）                         28,000,000           28,751,800
               第３２８回　利付国債（１０年）                         24,000,000           24,545,760
               第３２９回　利付国債（１０年）                         105,000,000           108,309,600
               第３３０回　利付国債（１０年）                          3,000,000           3,100,260
               第３３２回　利付国債（１０年）                         196,000,000           201,417,440
               第３３３回　利付国債（１０年）                         193,000,000           198,664,550
               第３３４回　利付国債（１０年）                         257,000,000           264,933,590
               第３３５回　利付国債（１０年）                         289,000,000           297,048,650
               第３３６回　利付国債（１０年）                         53,000,000           54,567,740
               第３３７回　利付国債（１０年）                         303,000,000           308,923,650
               第３３８回　利付国債（１０年）                         491,000,000           503,657,980
               第３３９回　利付国債（１０年）                         536,000,000           550,488,080
               第３４０回　利付国債（１０年）                         566,000,000           581,836,680
               第３４１回　利付国債（１０年）                         552,000,000           564,795,360
               第３４２回　利付国債（１０年）                         613,000,000           620,110,800
               第３４３回　利付国債（１０年）                         620,000,000           627,278,800
               第３４４回　利付国債（１０年）                         672,000,000           679,963,200
               第３４５回　利付国債（１０年）                         593,000,000           600,293,900
               第３４６回　利付国債（１０年）                         647,000,000           655,236,310
               第３４７回　利付国債（１０年）                         616,000,000           624,118,880
               第３４８回　利付国債（１０年）                         624,000,000           632,255,520
               第３４９回　利付国債（１０年）                         646,000,000           654,559,500
               第３５０回　利付国債（１０年）                         814,000,000           824,435,480
               第３５１回　利付国債（１０年）                         650,000,000           658,027,500
               第３５２回　利付国債（１０年）                         616,000,000           623,287,280
               第３５３回　利付国債（１０年）                         576,000,000           582,485,760
               第３５４回　利付国債（１０年）                         508,000,000           513,400,040
               第３５５回　利付国債（１０年）                         518,000,000           523,159,280
               第３５６回　利付国債（１０年）                         326,000,000           329,015,500
               第１回　利付国債（３０年）                         10,000,000           12,709,300
               第２回　利付国債（３０年）                         83,000,000          103,084,340
               第３回　利付国債（３０年）                         17,000,000           21,013,870
               第４回　利付国債（３０年）                         54,000,000           70,736,760
               第５回　利付国債（３０年）                         33,000,000           40,976,430
               第６回　利付国債（３０年）                         47,000,000           59,863,430
               第７回　利付国債（３０年）                         45,000,000           57,200,850
               第８回　利付国債（３０年）                         40,000,000           48,639,200
                                218/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９回　利付国債（３０年）                         37,000,000           43,113,510
               第１０回　利付国債（３０年）                         59,000,000           66,534,300
               第１１回　利付国債（３０年）                         50,000,000           60,447,500
               第１２回　利付国債（３０年）                         57,000,000           72,111,840
               第１３回　利付国債（３０年）                         61,000,000           76,569,640
               第１４回　利付国債（３０年）                         63,000,000           82,818,540
               第１５回　利付国債（３０年）                         78,000,000          103,995,840
               第１６回　利付国債（３０年）                         69,000,000           92,320,620
               第１７回　利付国債（３０年）                         68,000,000           90,233,960
               第１８回　利付国債（３０年）                         108,000,000           142,169,040
               第１９回　利付国債（３０年）                         89,000,000          117,522,720
               第２０回　利付国債（３０年）                         93,000,000          126,029,880
               第２１回　利付国債（３０年）                         93,000,000          123,550,500
               第２２回　利付国債（３０年）                         104,000,000           141,842,480
               第２３回　利付国債（３０年）                         122,000,000           166,927,720
               第２４回　利付国債（３０年）                         99,000,000          135,776,520
               第２５回　利付国債（３０年）                         112,000,000           150,403,680
               第２６回　利付国債（３０年）                         192,000,000           261,732,480
               第２７回　利付国債（３０年）                         187,000,000           259,361,520
               第２８回　利付国債（３０年）                         229,000,000           319,432,100
               第２９回　利付国債（３０年）                         233,000,000           322,397,440
               第３０回　利付国債（３０年）                         232,000,000           318,420,000
               第３１回　利付国債（３０年）                         215,000,000           292,774,100
               第３２回　利付国債（３０年）                         260,000,000           361,283,000
               第３３回　利付国債（３０年）                         288,000,000           385,107,840
               第３４回　利付国債（３０年）                         259,000,000           358,683,920
               第３５回　利付国債（３０年）                         276,000,000           372,528,240
               第３６回　利付国債（３０年）                         314,000,000           425,727,480
               第３７回　利付国債（３０年）                         327,000,000           438,386,010
               第３８回　利付国債（３０年）                         220,000,000           291,055,600
               第３９回　利付国債（３０年）                         184,000,000           248,057,760
               第４０回　利付国債（３０年）                         164,000,000           217,798,560
               第４１回　利付国債（３０年）                         172,000,000           224,886,560
               第４２回　利付国債（３０年）                         186,000,000           243,736,260
               第４３回　利付国債（３０年）                         180,000,000           236,143,800
               第４４回　利付国債（３０年）                         178,000,000           234,048,640
               第４５回　利付国債（３０年）                         200,000,000           253,732,000
               第４６回　利付国債（３０年）                         230,000,000           292,353,000
               第４７回　利付国債（３０年）                         220,000,000           285,357,600
               第４８回　利付国債（３０年）                         227,000,000           283,620,610
               第４９回　利付国債（３０年）                         226,000,000           282,870,640
               第５０回　利付国債（３０年）                         241,000,000           265,784,440
               第５１回　利付国債（３０年）                         236,000,000           230,621,560
               第５２回　利付国債（３０年）                         243,000,000           249,471,090
               第５３回　利付国債（３０年）                         222,000,000           233,384,160
               第５４回　利付国債（３０年）                         240,000,000           264,554,400
               第５５回　利付国債（３０年）                         232,000,000           255,933,120
               第５６回　利付国債（３０年）                         220,000,000           242,578,600
               第５７回　利付国債（３０年）                         227,000,000           250,169,890
               第５８回　利付国債（３０年）                         282,000,000           310,617,360
               第５９回　利付国債（３０年）                         214,000,000           230,124,900
               第６０回　利付国債（３０年）                         186,000,000           209,973,540
               第６１回　利付国債（３０年）                         192,000,000           206,160,000
               第６２回　利付国債（３０年）                         184,000,000           187,588,000
               第６３回　利付国債（３０年）                         196,000,000           194,206,600
               第６４回　利付国債（３０年）                         135,000,000           133,578,450
               第４９回　利付国債（２０年）                         35,000,000           35,967,750
               第５０回　利付国債（２０年）                         45,000,000           46,132,200
               第５２回　利付国債（２０年）                          4,000,000           4,154,200
               第５３回　利付国債（２０年）                          4,000,000           4,175,600
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               第５４回　利付国債（２０年）                          1,000,000           1,045,900
               第５６回　利付国債（２０年）                          2,000,000           2,104,840
               第６８回　利付国債（２０年）                         109,000,000           119,593,710
               第７０回　利付国債（２０年）                         40,000,000           44,470,400
               第７２回　利付国債（２０年）                         64,000,000           70,641,280
               第７３回　利付国債（２０年）                         30,000,000           33,135,600
               第７６回　利付国債（２０年）                          8,000,000           8,835,520
               第７８回　利付国債（２０年）                         13,000,000           14,423,370
               第８０回　利付国債（２０年）                         13,000,000           14,566,760
               第８１回　利付国債（２０年）                         64,000,000           71,679,360
               第８２回　利付国債（２０年）                         104,000,000           117,079,040
               第８３回　利付国債（２０年）                         69,000,000           78,055,560
               第８４回　利付国債（２０年）                         124,000,000           139,527,280
               第８５回　利付国債（２０年）                         89,000,000          101,163,630
               第８６回　利付国債（２０年）                         74,000,000           85,041,540
               第８７回　利付国債（２０年）                         71,000,000           81,148,740
               第８８回　利付国債（２０年）                         129,000,000           148,982,100
               第８９回　利付国債（２０年）                         73,000,000           83,831,010
               第９０回　利付国債（２０年）                         237,000,000           273,443,490
               第９１回　利付国債（２０年）                         167,000,000           193,811,850
               第９２回　利付国債（２０年）                         297,000,000           342,280,620
               第９３回　利付国債（２０年）                         189,000,000           217,461,510
               第９４回　利付国債（２０年）                         237,000,000           274,415,190
               第９５回　利付国債（２０年）                         242,000,000           285,184,900
               第９６回　利付国債（２０年）                         169,000,000           196,612,910
               第９７回　利付国債（２０年）                         233,000,000           274,066,250
               第９８回　利付国債（２０年）                         172,000,000           200,976,840
               第９９回　利付国債（２０年）                         306,000,000           359,075,700
               第１００回　利付国債（２０年）                         250,000,000           296,530,000
               第１０１回　利付国債（２０年）                         182,000,000           218,885,940
               第１０２回　利付国債（２０年）                         181,000,000           218,716,780
               第１０３回　利付国債（２０年）                         169,000,000           202,776,340
               第１０４回　利付国債（２０年）                         135,000,000           159,679,350
               第１０５回　利付国債（２０年）                         223,000,000           264,750,060
               第１０６回　利付国債（２０年）                         152,000,000           181,790,480
               第１０７回　利付国債（２０年）                         152,000,000           181,108,000
               第１０８回　利付国債（２０年）                         202,000,000           237,042,960
               第１０９回　利付国債（２０年）                         161,000,000           189,522,760
               第１１０回　利付国債（２０年）                         184,000,000           220,001,440
               第１１１回　利付国債（２０年）                         176,000,000           212,847,360
               第１１２回　利付国債（２０年）                         249,000,000           298,765,140
               第１１３回　利付国債（２０年）                         389,000,000           468,585,510
               第１１４回　利付国債（２０年）                         200,000,000           241,722,000
               第１１５回　利付国債（２０年）                         172,000,000           209,599,200
               第１１６回　利付国債（２０年）                         194,000,000           237,211,560
               第１１７回　利付国債（２０年）                         266,000,000           322,530,320
               第１１８回　利付国債（２０年）                         188,000,000           226,729,880
               第１１９回　利付国債（２０年）                         103,000,000           122,064,270
               第１２０回　利付国債（２０年）                         88,000,000          102,447,840
               第１２１回　利付国債（２０年）                         181,000,000           217,009,950
               第１２２回　利付国債（２０年）                         117,000,000           139,025,250
               第１２３回　利付国債（２０年）                         193,000,000           236,249,370
               第１２４回　利付国債（２０年）                         115,000,000           139,513,400
               第１２５回　利付国債（２０年）                         125,000,000           154,860,000
               第１２６回　利付国債（２０年）                         114,000,000           138,687,840
               第１２７回　利付国債（２０年）                         108,000,000           130,183,200
               第１２８回　利付国債（２０年）                         187,000,000           226,006,330
               第１２９回　利付国債（２０年）                         108,000,000           129,296,520
               第１３０回　利付国債（２０年）                         180,000,000           216,140,400
               第１３１回　利付国債（２０年）                         95,000,000          112,968,300
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               第１３２回　利付国債（２０年）                         126,000,000           150,155,460
               第１３３回　利付国債（２０年）                         165,000,000           198,590,700
               第１３４回　利付国債（２０年）                         145,000,000           175,013,550
               第１３５回　利付国債（２０年）                         89,000,000          106,345,210
               第１３６回　利付国債（２０年）                         93,000,000          109,998,540
               第１３７回　利付国債（２０年）                         103,000,000           123,406,360
               第１３８回　利付国債（２０年）                         112,000,000           131,424,160
               第１３９回　利付国債（２０年）                         121,000,000           143,478,170
               第１４０回　利付国債（２０年）                         292,000,000           350,560,600
               第１４１回　利付国債（２０年）                         213,000,000           256,377,450
               第１４２回　利付国債（２０年）                         134,000,000           163,005,640
               第１４３回　利付国債（２０年）                         209,000,000           249,307,740
               第１４４回　利付国債（２０年）                         139,000,000           163,996,370
               第１４５回　利付国債（２０年）                         309,000,000           373,565,550
               第１４６回　利付国債（２０年）                         249,000,000           301,576,350
               第１４７回　利付国債（２０年）                         277,000,000           332,269,810
               第１４８回　利付国債（２０年）                         259,000,000           307,741,210
               第１４９回　利付国債（２０年）                         283,000,000           336,704,910
               第１５０回　利付国債（２０年）                         301,000,000           354,499,740
               第１５１回　利付国債（２０年）                         297,000,000           341,469,810
               第１５２回　利付国債（２０年）                         290,000,000           333,871,200
               第１５３回　利付国債（２０年）                         300,000,000           350,370,000
               第１５４回　利付国債（２０年）                         272,000,000           313,991,360
               第１５５回　利付国債（２０年）                         299,000,000           336,064,040
               第１５６回　利付国債（２０年）                         255,000,000           262,400,100
               第１５７回　利付国債（２０年）                         266,000,000           264,941,320
               第１５８回　利付国債（２０年）                         279,000,000           291,142,080
               第１５９回　利付国債（２０年）                         296,000,000           313,650,480
               第１６０回　利付国債（２０年）                         261,000,000           280,872,540
               第１６１回　利付国債（２０年）                         268,000,000           283,718,200
               第１６２回　利付国債（２０年）                         262,000,000           277,106,920
               第１６３回　利付国債（２０年）                         269,000,000           284,472,880
               第１６４回　利付国債（２０年）                         353,000,000           366,791,710
               第１６５回　利付国債（２０年）                         284,000,000           294,982,280
               第１６６回　利付国債（２０年）                         289,000,000           310,336,870
               第１６７回　利付国債（２０年）                         305,000,000           316,242,300
               第１６８回　利付国債（２０年）                         253,000,000           257,599,540
               第１６９回　利付国債（２０年）                         246,000,000           245,773,680
               第１７０回　利付国債（２０年）                         180,000,000           179,663,400
     国債証券　合計
                                      51,422,000,000           57,556,949,870
               第７０７回　東京都公募公債                         200,000,000           203,335,200
     地方債証券
               第７０８回　東京都公募公債                         300,000,000           305,708,700
               第７３０回　東京都公募公債                         300,000,000           306,800,100
               平成２７年度第１回　北海道公募公債
                                        300,000,000           304,562,700
               第３０回　神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,627,600
               第３６０回　大阪府公募公債（１０年）                         300,000,000           305,620,800
               第３７８回　大阪府公募公債（１０年）                         144,000,000           147,199,824
               第１２回　大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           115,861,800
               平成２４年度第１回　兵庫県公募公債                         300,000,000           306,162,300
               第２１回　兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,872,200
               平成２４年度第３回　静岡県公募公債                         300,000,000           305,652,900
               平成２４年度第１９回　愛知県公募公債
                                        300,000,000           305,026,200
               平成２５年度第４回　埼玉県公募公債                         100,000,000           102,890,400
               平成２５年度第１０回　埼玉県公募公債                         119,000,000           121,685,592
               平成２４年度第９回　福岡県公募公債                         300,000,000           305,243,400
               平成２３年度第９回　千葉県公募公債
                                        300,000,000           305,930,100
               平成２４年度第２回　新潟県公募公債                         300,000,000           306,319,200
               第１０回　群馬県公募公債                         300,000,000           306,332,100
               第１１０回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           305,561,400
               第１２３回　共同発行市場公募地方債
                                        300,000,000           308,010,900
                                221/363

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３３回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,272,300
               平成２５年度第２回　大阪市公募公債                         150,000,000           153,693,450
               第２２回　大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           99,958,000
               第１回　名古屋市公募公債                         100,000,000           132,609,400
               第１回　京都市公募公債                         300,000,000           330,053,400
               平成２５年度第１１回　神戸市公募公債                         100,000,000           102,325,300
               平成２３年度第４回　横浜市公募公債                         200,000,000           203,518,600
               第２５回　横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,828,500
               第４回　川崎市３０年公募公債                         100,000,000           134,934,600
               平成２５年度第３回　北九州市公募公債                         150,000,000           153,596,250
               平成２６年度第２回　北九州市公募公債                         150,000,000           152,404,650
               平成２３年度第６回　福岡市公募公債                         200,000,000           203,279,600
               平成２４年度第４回　福岡市公募公債                         100,000,000           101,919,800
               平成２９年度第１回　仙台市公募公債（２
                                        100,000,000           104,175,700
               ０年）
     地方債証券　合計                                 6,913,000,000           7,194,972,966
               第１回　政保新関西空港債券                         200,000,000           203,805,400
     特殊債券
               第２２回　政保日本政策投資銀行債券                         300,000,000           322,168,200
               第１３９回　政保道路機構債券                         500,000,000           508,478,500
               第１５５回　政保道路機構債券                         300,000,000           305,230,800
               第１６３回　政保道路機構債券                         300,000,000           305,955,000
               第１９０回　政保道路機構債券                         500,000,000           508,908,500
               第２１２回　政保道路機構債券                         100,000,000           117,468,300
               第２１８回　政保道路機構債券                         500,000,000           512,115,500
               第２３３回　政府道路機構債券                         100,000,000           115,376,600
               第２４９回　政保道路機構債券                         179,000,000           182,602,733
               第２７８回　政保道路機構債券                         100,000,000           99,064,100
               第３１６回　政保道路機構債券                         100,000,000           104,166,800
               第３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,931,000
               第４８回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,249,400
               第４８回　地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           409,621,600
               第７２回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,212,800
               第８３回　政保地方公共団体金融機構債券                         103,000,000           102,260,460
               第３５回　日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,684,200
               第４６回　福祉医療機構債券                         200,000,000           198,551,200
               第１３３回　住宅金融支援機構債券                        1,000,000,000           1,023,995,000
               第３７回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         30,909,000           33,001,539
               第４２回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         84,134,000           89,434,442
               第４６回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         100,185,000           107,919,282
               第５４回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         81,746,000           86,945,045
               第５５回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                        90,498,000           96,117,925
               第６０回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         91,862,000           97,291,044
               第６１回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         44,425,000           46,855,047
               第６２回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         377,144,000           396,981,774
               第６３回　貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                        236,230,000           247,380,056
               第７３回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         151,506,000           160,187,293
               第７８回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         135,888,000           141,880,660
               第１０９回　貸付債権担保住宅金融公庫債
                                        252,096,000           253,885,881
               券
               い第８２２号　利付農林債券                         100,000,000           99,333,600
               第３３３回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           99,834,300
               第３３５回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           99,852,300
               第３３６回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           99,851,100
               第４５回　鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                        200,000,000           203,715,000
               構債券
               第５５回　鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                        100,000,000           102,288,600
               構債券
     特殊債券　合計                                 8,058,623,000           8,297,600,981
               第２６回　フランス相互信用連合銀行（Ｂ
                                        200,000,000           200,752,200
     社債券
               ＦＣＭ）円貨社債（２０１８）
                                222/363


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               第３回　ノルデア・バンク                         200,000,000           207,680,400
               第５回　スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
                                        200,000,000           203,546,400
               ン
               第３３回　中日本高速道路債券                         300,000,000           305,097,000
               第５６回　中日本高速道路債券                         200,000,000           204,737,000
               第６０回　中日本高速道路債券                         100,000,000           101,803,800
               第２０回　西日本高速道路債券                         100,000,000           102,233,200
               第２５回　西日本高速道路債券                         200,000,000           203,429,400
               第２６回　西日本高速道路債券                         200,000,000           204,537,800
               第１４回　森ヒルズリート投資法人無担保
                                        100,000,000           101,670,200
               投資法人債
               第１２回　オリエンタルランド                         100,000,000           100,538,900
               第３回　富士フイルムホールディングス
                                        300,000,000           306,477,900
               第６８回　新日本製鐵                         200,000,000           203,297,600
               第１９回　豊田自動織機                         200,000,000           203,318,800
               第２４回　豊田自動織機                         100,000,000           102,184,200
               第７１回　伊藤忠商事
                                        200,000,000           204,340,000
               第３９回　住友商事                         100,000,000           103,474,400
               第４５回　住友商事                         100,000,000           102,234,800
               第４６回　住友商事                         100,000,000           102,118,600
               第７９回　三菱商事                         100,000,000           102,133,900
               第１回　三井住友トラスト・ホールディン
                                        100,000,000           101,595,800
               グス劣後特約付
               第１２７回　三菱東京ＵＦＪ銀行                         200,000,000           203,827,800
               第１回　三井住友フィナンシャルグループ
                                        100,000,000           101,602,800
               劣後特約付
               第２０回　みずほ銀行劣後特約付                         100,000,000           102,961,700
               第４６回　三井不動産                         100,000,000           102,180,600
               第６６回　三井不動産                         100,000,000           99,718,000
               第１１１回　三菱地所                         100,000,000           102,140,700
               第７５回　東京急行電鉄                         100,000,000           102,084,200
               第７７回　東京急行電鉄                         100,000,000           102,949,300
               第２６回　東日本旅客鉄道                         100,000,000           103,167,600
               第８２回　東日本旅客鉄道                         100,000,000           102,088,600
               第８７回　東日本旅客鉄道                         200,000,000           204,101,600
               第３８１回　中国電力                         200,000,000           206,247,600
               第３０４回　北陸電力                         100,000,000           102,980,300
               第３０６回　北陸電力                         100,000,000           102,827,800
               第２５３回　四国電力                         200,000,000           205,903,800
               第４２９回　九州電力                         200,000,000           206,145,200
               第１３回　電源開発                         100,000,000           109,477,400
     社債券　合計                                 5,600,000,000           5,727,607,300
     合計                                 71,993,623,000           78,777,131,117
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
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     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                2018年12月20日現在                2019年12月20日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                                40,851,273                20,171,353
        金銭信託                                26,888,151                 1,751,943
        コール・ローン                                44,598,666                160,628,921
        国債証券                             18,091,951,159                25,337,125,462
        未収利息                               126,316,075                159,445,352
        前払費用                                8,013,467                15,350,586
        流動資産合計                             18,338,618,791                25,694,473,617
       資産合計                               18,338,618,791                25,694,473,617
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 246,104                 74,972
        未払金                                56,083,200                22,852,130
        未払解約金                                24,507,717                100,051,340
        その他未払費用                                  1,235                 158
        流動負債合計                                80,838,256                122,978,600
       負債合計                                 80,838,256                122,978,600
      純資産の部
       元本等
        元本                             13,614,520,319                18,425,435,154
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                             4,643,260,216                7,146,059,863
       純資産合計                               18,257,780,535                25,571,495,017
      負債純資産合計                                18,338,618,791                25,694,473,617
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                          す。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                          しております。
     ３．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．    受益権総口数                         13,614,520,319口                  18,425,435,154口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3411円                  1.3878円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,411円)                  (13,878円)
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                              自　2017年12月21日                  自　2018年12月21日
              項目
                              至　2018年12月20日                  至　2019年12月20日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                          人に関する法律第2条第4項に定める
                          証券投資信託であり、信託約款に規
                          定する「運用の基本方針」に従い、
                          有価証券等の金融商品に対して投資
                          として運用することを目的としてお
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                          類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。これらは、
                          価格変動リスク、為替変動リスク、
                          金利変動リスク等の市場リスク、信
                          用リスク及び流動性リスク等のリス
                          クに晒されております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、為替予約取引で
                          あります。当該デリバティブ取引
                          は、信託財産に属する資産の効率的
                          な運用に資する事を目的として行っ
                          ており、為替相場の変動によるリス
                          クを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                          信託及び投資法人に関する法律及び
                          同施行規則、投資信託協会の諸規
                          則、信託約款、取引権限及び管理体
                          制等を定めた社内規則に従い、運用
                          部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                          ております。また、リスク管理部門
                          が日々遵守状況を確認し、市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のモニターを行い、問題があると判
                          断した場合は速やかに対応できる体
                          制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                              2018年12月20日現在                  2019年12月20日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                               損益に含まれた                  損益に含まれた
                               評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券
                                     295,614,192                 △173,580,696
     合計                               295,614,192                 △173,580,696
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                      2018年12月20日       現在                 2019年12月20日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                      うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

                       －                       －

        買　建
                59,229,434          58,983,330       △246,104       56,498,263          56,423,291       △74,972
         アメリカ・

                       －                       －
                46,015,434          45,769,672       △245,762       44,954,755          44,910,973       △43,782
         ドル
         イギリス・
                       －                       －
                 1,509,284          1,509,260         △24     1,437,523          1,425,924       △11,599
         ポンド
         カナダ・ド
                       －                       －
                 1,715,655          1,715,540        △115         －          －       －
         ル
         デンマー
                       －                       －
         ク・クロー
                    －          －       －    1,221,373          1,218,379       △2,994
         ネ
         メキシコ・
                       －                       －
                    －          －       －    1,986,620          1,984,900       △1,720
         ペソ
                       －                       －
         ユーロ
                 9,989,061          9,988,858        △203     6,897,992          6,883,115       △14,877
                       －                       －

     合計
                59,229,434          58,983,330       △246,104       56,498,263          56,423,291       △74,972
     （注）   １．時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2018年12月20日現在              2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 9,986,477,873円              13,614,520,319円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 6,312,338,400円              7,848,485,042円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 2,684,295,954円              3,037,570,207円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,470,356,256円              1,946,967,139円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 2,598,682,942円              3,396,628,027円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                  907,233,509円             1,137,700,596円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                       －円         703,528,953円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                       －円          5,543,732円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                       －円          15,541,267円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                       －円          15,333,036円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 7,377,173,618円              8,724,136,622円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  552,980,160円              856,773,731円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  586,707,489円              908,433,502円
                                         6,614,644円              29,558,606円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   67,211,019円              512,517,884円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   3,807,091円              20,667,302円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   5,673,244円              41,002,415円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   3,065,671円              15,164,223円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   20,372,593円              57,507,116円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,991,115円              3,455,001円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   12,650,968円              22,470,642円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                       －円          2,758,911円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                       －円          2,017,446円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                       －円          3,573,727円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                       －円          4,155,276円
     計                                 13,614,520,319円              18,425,435,154円

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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                         2019年12月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                               13,507,570,734円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                               7,552,683,269円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                               2,634,818,849円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                               1,946,967,139円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                               3,396,628,027円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                               1,137,700,596円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                                703,528,953円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                                 5,543,732円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                                 15,541,267円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                                 15,333,036円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                               8,724,136,622円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                856,773,731円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                                908,433,502円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                                 29,558,606円
                                                      512,517,884円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                                 20,667,302円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                                 41,002,415円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                                 15,164,223円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 57,507,116円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                                 3,455,001円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                                 22,470,642円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                                 2,758,911円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                                 2,017,446円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                                 3,573,727円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                                 4,155,276円
     計                                               18,425,435,154円

     附属明細表（2019年12月20日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

        種　類          通　貨            銘　柄         券面総額又は口数             評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル          US  TREASURY     BONDS   5.25
                                          100,000.00          127,515.00
                         2028/11/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.25
                                           70,000.00          89,703.60
                         2029/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.375
                                          160,000.00          215,131.20
                         2031/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.5
                                           80,000.00         103,074.40
                         2028/08/15
                                231/363


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                         US  TREASURY     BONDS   6
                                          100,000.00          124,363.00
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   6.125
                                          120,000.00          157,729.20
                         2027/11/15
                         US  TREASURY     BONDS   6.5
                                           60,000.00          78,175.80
                         2026/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                         2,160,000.00          2,153,152.80
                         2021/01/31
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                         1,050,000.00          1,038,880.50
                         2023/06/30
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                         1,290,000.00          1,274,881.20
                         2023/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                         1,030,000.00          1,024,479.20
                         2023/03/31
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                         1,270,000.00          1,243,558.60
                         2026/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         1,490,000.00          1,489,359.30
                         2022/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         1,190,000.00          1,189,250.30
                         2022/08/31
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         1,660,000.00          1,658,688.60
                         2022/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         1,350,000.00          1,335,177.00
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         1,230,000.00          1,215,338.40
                         2026/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                          680,000.00          670,860.80
                         2026/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.625
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                         2029/08/15
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                         2029/11/15
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                         2026/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         2021/02/28
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                         2021/11/15
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                         2022/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         2023/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                         1,180,000.00          1,193,782.40
                         2024/06/30
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                         US  TREASURY     N/B  2
                                         1,210,000.00          1,224,786.20
                         2025/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         2027/02/15
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                         2027/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         2027/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         2046/08/15
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                         2049/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
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                         2020/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.375
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                         2022/03/15
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                         2027/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
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                         2029/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
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                         2049/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
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                         2023/08/15
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                         US  TREASURY     N/B  2.5
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                         2024/05/15
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                         2045/02/15
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                         2046/02/15
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                         2046/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.625
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                         2021/12/15
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                         2025/03/31
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                         2025/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.625
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                         2029/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
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                         2025/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2.75
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                         US  TREASURY     N/B  2.75
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                         2047/08/15
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                         2028/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
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                         2043/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
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                         2045/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
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                         US  TREASURY     N/B  2.875
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                         2049/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
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                         2025/09/30
                         US  TREASURY     N/B  3
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                         2042/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
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                         2044/11/15
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                         US  TREASURY     N/B  3
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                         2048/02/15
                                234/363


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                         US  TREASURY     N/B  3
                                          600,000.00          681,864.00
                         2048/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3
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                         2049/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
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                         US  TREASURY     N/B  3.125
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                         US  TREASURY     N/B  3.125
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                         2048/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3.375
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                         2048/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.5
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                         2039/02/15
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                         US  TREASURY     N/B  3.875
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                         2040/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.25
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                         US  TREASURY     N/B  4.25
                                          220,000.00          292,881.60
                         2040/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                           80,000.00         106,915.20
                         2038/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                          170,000.00          228,821.70
                         2039/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                          180,000.00          239,617.80
                         2036/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                           90,000.00         122,184.90
                         2038/05/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                          160,000.00          218,449.60
                         2039/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.625
                                          270,000.00          375,499.80
                         2040/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.75
                                          230,000.00          326,319.40
                         2041/02/15
                         US  TREASURY     N/B  5
                                           90,000.00         127,968.30
                         2037/05/15
                         US  TREASURY     NOTES   6.25
                                          100,000.00          140,859.00
                         2030/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   3.75
                                          210,000.00          262,311.00
                         2041/08/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                          220,000.00          297,204.60
                         2040/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                          180,000.00          243,990.00
                         2041/05/15
               アメリカ・ドル　小計                         106,780,000.00          111,060,356.40
                                235/363

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                                                 (12,153,334,801)
               イギリス・ポンド          TSY  3 3/4%   2021   3.75
                                          180,000.00          189,810.00
                         2021/09/07
                         TSY  ▶ 1/2%   2034   4.5
                                          200,000.00          293,652.00
                         2034/09/07
                         TSY  ▶ 1/2%   2042   4.5
                                          240,000.00          393,852.00
                         2042/12/07
                         TSY  ▶ 1/4%　2036      4.25
                                          230,000.00          336,315.20
                         2036/03/07
                         TSY  ▶ 1/4%　2046      4.25
                                          220,000.00          367,334.00
                         2046/12/07
                         TSY  ▶ 1/4%   2027   4.25
                                          160,000.00          204,521.60
                         2027/12/07
                         TSY  ▶ 1/4%   2032   4.25
                                          190,000.00          263,357.10
                         2032/06/07
                         TSY  ▶ 1/4%   2039   4.25
                                          180,000.00          275,563.80
                         2039/09/07
                         TSY  ▶ 1/4%   2040   4.25
                                          210,000.00          325,857.00
                         2040/12/07
                         TSY  ▶ 1/4%   2055   4.25
                                          220,000.00          413,514.20
                         2055/12/07
                         TSY  ▶ 3/4%   2030   4.75
                                          170,000.00          239,660.90
                         2030/12/07
                         TSY  4%  2022   ▶
                                          160,000.00          172,240.00
                         2022/03/07
                         TSY  4%  2060   ▶
                                          190,000.00          359,556.00
                         2060/01/22
                         TSY  4.75%   2038   4.75
                                          190,000.00          305,178.00
                         2038/12/07
                         TSY  5 2025   5 2025/03/07
                                          200,000.00          245,054.00
                         TSY  8%  2021   8
                                          160,000.00          177,337.60
                         2021/06/07
                         UK  TREASURY     6
                                          130,000.00          189,566.00
                         2028/12/07
                         UK  TSY  0 5/8%   2025
                                          150,000.00          149,902.50
                         0.625   2025/06/07
                         UK  TSY  1 1/2%   2021   1.5
                                          320,000.00          323,100.80
                         2021/01/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2026   1.5
                                          200,000.00          211,494.00
                         2026/07/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2047   1.5
                                          270,000.00          282,198.60
                         2047/07/22
                         UK  TSY  1 1/4%   2027   1.25
                                          190,000.00          198,230.80
                         2027/07/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2028
                                          340,000.00          366,146.00
                         1.625   2028/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2054
                                          120,000.00          132,764.40
                         1.625   2054/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2071
                                          120,000.00          141,657.60
                         1.625   2071/10/22
                         UK  TSY  1%  2024   1
                                          340,000.00          345,803.80
                         2024/04/22
                         UK  TSY  1.75%   2022   1.75
                                          300,000.00          309,858.00
                         2022/09/07
                         UK  TSY  1.75%   2049   1.75
                                          120,000.00          132,830.40
                         2049/01/22
                         UK  TSY  1.75%   2057   1.75
                                          200,000.00          232,778.00
                         2057/07/22
                         UK  TSY  2 1/4%   2023   2.25
                                          210,000.00          223,001.10
                         2023/09/07
                                236/363


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                         UK  TSY  2 3/4%   2024   2.75
                                          140,000.00          154,000.00
                         2024/09/07
                         UK  TSY  2%  2025   2
                                          110,000.00          118,847.30
                         2025/09/07
                         UK  TSY  2029   0.875
                                          190,000.00          191,121.00
                         2029/10/22
                         UK  TSY  3 1/2%   2068   3.5
                                          210,000.00          388,485.30
                         2068/07/22
                         UK  TSY  3 1/4%   2044   3.25
                                          290,000.00          406,400.20
                         2044/01/22
                         UK  TSY  3 3/4%   2052   3.75
                                          200,000.00          333,354.00
                         2052/07/22
                         UK  TSY  3.5%   2045   3.5
                                          280,000.00          411,213.60
                         2045/01/22
                         UK  TSY  ▶ 1/4%   2049   4.25
                                          180,000.00          312,125.40
                         2049/12/07
                         UNITED    KINGDOM    GILT   0.5
                                          310,000.00          309,820.20
                         2022/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                          330,000.00          332,046.00
                         0.75   2023/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                          310,000.00          336,694.10
                         1.75   2037/09/07
                         UNITED    KINGDOM    GILT   2.5
                                          230,000.00          335,779.30
                         2065/07/22
               イギリス・ポンド　小計                          8,890,000.00         11,432,021.80
                                                 (1,627,576,944)
               オーストラリア・          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          170,000.00          173,435.70
               ドル
                         1.5  2031/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      2
                                          220,000.00          225,033.60
                         2021/12/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          190,000.00          197,898.30
                         2.25   2022/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          350,000.00          378,976.50
                         2.25   2028/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          320,000.00          357,875.20
                         2.5  2030/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          340,000.00          366,890.60
                         2.75   2024/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          340,000.00          380,300.20
                         2.75   2027/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          320,000.00          360,713.60
                         2.75   2028/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          310,000.00          352,711.80
                         2.75   2029/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          100,000.00          117,082.00
                         2.75   2035/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                           60,000.00          70,443.00
                         2.75   2041/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      3
                                          160,000.00          198,209.60
                         2047/03/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          350,000.00          391,716.50
                         3.25   2025/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          370,000.00          434,646.40
                         3.25   2029/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          110,000.00          138,503.20
                         3.25   2039/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          150,000.00          198,777.00
                         3.75   2037/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          390,000.00          466,599.90
                         4.25   2026/04/21
                                237/363


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                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          170,000.00          234,515.00
                         4.5  2033/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          380,000.00          476,656.80
                         4.75   2027/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          320,000.00          368,940.80
                         5.5  2023/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          330,000.00          352,436.70
                         5.75   2021/05/15
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                          310,000.00          348,830.60
                         5.75   2022/07/15
               オーストラリア・ドル　小計                          5,760,000.00          6,591,193.00
                                                  (497,305,512)
               カナダ・ドル          CANADA    GOVERNMENT      2.75
                                           60,000.00          79,843.20
                         2064/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                          230,000.00          224,100.50
                         2022/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          310,000.00          306,382.30
                         0.75   2021/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          240,000.00          236,176.80
                         0.75   2021/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                          300,000.00          294,555.00
                         2022/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                          180,000.00          171,541.80
                         2027/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          150,000.00          148,770.00
                         1.25   2021/11/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          110,000.00          107,736.20
                         1.25   2025/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                           80,000.00          76,827.20
                         1.25   2030/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                          150,000.00          149,490.00
                         2021/08/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                           80,000.00          79,676.80
                         2022/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                          180,000.00          178,896.60
                         2023/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                          190,000.00          188,518.00
                         2024/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                          160,000.00          158,283.20
                         2026/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          140,000.00          140,026.60
                         1.75   2021/05/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          240,000.00          240,441.60
                         1.75   2023/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                          150,000.00          151,690.50
                         2023/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                          170,000.00          174,338.40
                         2028/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                          130,000.00          139,631.70
                         2051/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          150,000.00          150,826.50
                         2.25   2021/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          150,000.00          153,450.00
                         2.25   2024/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          170,000.00          175,101.70
                         2.25   2025/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          140,000.00          147,259.00
                         2.25   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2.5
                                          160,000.00          165,628.80
                         2024/06/01
                                238/363


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                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          170,000.00          174,275.50
                         2.75   2022/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          180,000.00          222,570.00
                         2.75   2048/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          140,000.00          143,005.80
                         3.25   2021/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      3.5
                                          200,000.00          274,014.00
                         2045/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      ▶
                                          180,000.00          252,714.60
                         2041/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      5
                                          150,000.00          223,699.50
                         2037/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          140,000.00          189,308.00
                         5.75   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                          150,000.00          222,501.00
                         5.75   2033/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      8
                                           60,000.00          86,210.40
                         2027/06/01
               カナダ・ドル　小計                          5,390,000.00          5,827,491.20
                                                  (485,837,941)
               シンガポール・ド          SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          100,000.00          99,469.00
               ル
                         1.25   2021/10/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           70,000.00          72,114.00
                         2.125   2026/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          100,000.00          100,940.00
                         2.25   2021/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           50,000.00          52,600.00
                         2.25   2036/08/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           50,000.00          52,010.00
                         2.375   2025/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           20,000.00          21,561.00
                         2.375   2039/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           60,000.00          64,410.00
                         2.625   2028/05/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          150,000.00          155,955.00
                         2.75   2023/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           60,000.00          68,160.00
                         2.75   2042/04/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           80,000.00          91,175.20
                         2.75   2046/03/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           60,000.00          66,110.40
                         2.875   2029/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           50,000.00          55,600.00
                         2.875   2030/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT      3
                                          130,000.00          138,370.70
                         2024/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          100,000.00          104,100.00
                         3.125   2022/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           80,000.00          94,967.20
                         3.375   2033/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                           90,000.00         101,223.00
                         3.5  2027/03/01
               シンガポール・ドル　小計                          1,250,000.00          1,338,765.50
                                                  (108,132,089)
               スウェーデン・ク          SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                          530,000.00          564,253.90
               ローナ
                         2028/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                          540,000.00          575,197.20
                         2029/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      1
                                          720,000.00          775,065.60
                         2026/11/12
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                         SWEDISH    GOVERNMENT      1.5
                                          980,000.00         1,048,149.20
                         2023/11/13
                         SWEDISH    GOVERNMENT      2.5
                                          880,000.00         1,009,078.40
                         2025/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                         1,300,000.00          1,422,408.00
                         2022/06/01
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                          600,000.00          934,452.00
                         2039/03/30
                         SWEDISH    GOVERNMENT      5
                                         1,140,000.00          1,197,296.40
                         2020/12/01
               スウェーデン・クローナ　小計                          6,690,000.00          7,525,900.70
                                                   (87,450,966)
               デンマーク・ク          KINGDOM    OF  DENMARK    0.25
                                          260,000.00          266,832.80
               ローネ
                         2022/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                         1,110,000.00          1,184,114.70
                         2027/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                          610,000.00          652,449.90
                         2029/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.5
                                          770,000.00          832,862.80
                         2023/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.75
                                          760,000.00          859,886.80
                         2025/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    3
                                          870,000.00          931,413.30
                         2021/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    4.5
                                         1,600,000.00          3,012,864.00
                         2039/11/15
               デンマーク・クローネ　小計                          5,980,000.00          7,740,424.30
                                                  (126,014,108)
               ノルウェー・ク          NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                          420,000.00          423,536.40
               ローネ
                         1.5  2026/02/19
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                          390,000.00          398,026.20
                         1.75   2025/03/13
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                          440,000.00          449,930.80
                         1.75   2027/02/17
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                          480,000.00          490,483.20
                         1.75   2029/09/06
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                         1,140,000.00          1,164,669.60
                         2023/05/24
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                          430,000.00          447,931.00
                         2028/04/26
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      3
                                          560,000.00          598,309.60
                         2024/03/14
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         1,020,000.00          1,055,292.00
                         3.75   2021/05/25
               ノルウェー・クローネ　小計                          4,880,000.00          5,028,178.80
                                                   (61,343,781)
               ポーランド・ズロ          POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          310,000.00          312,895.40
               チ
                         2 2021/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          130,000.00          132,098.20
                         2.25   2022/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          160,000.00          163,982.40
                         2.5  2023/01/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          660,000.00          679,522.80
                         2.5  2024/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          450,000.00          464,161.50
                         2.5  2026/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          410,000.00          422,984.70
                         2.5  2027/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          350,000.00          368,007.50
                         2.75   2028/04/25
                                240/363


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                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          210,000.00          222,568.50
                         2.75   2029/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          330,000.00          353,350.80
                         3.25   2025/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          550,000.00          596,695.00
                         ▶ 2023/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          770,000.00          829,790.50
                         5.75   2021/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          470,000.00          522,123.00
                         5.75   2022/09/23
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                          130,000.00          172,406.00
                         5.75   2029/04/25
               ポーランド・ズロチ　小計                          4,930,000.00          5,240,586.30
                                                  (149,566,333)
               マレーシア・リン          MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          390,000.00          393,315.00
               ギット
                         3.418   2022/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          330,000.00          333,610.20
                         3.48   2023/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          200,000.00          202,190.00
                         3.62   2021/11/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          140,000.00          143,096.80
                         3.733   2028/06/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          280,000.00          283,897.60
                         3.844   2033/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          140,000.00          145,426.40
                         3.885   2029/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          300,000.00          309,936.00
                         3.892   2027/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT      3.9
                                          240,000.00          248,052.00
                         2026/11/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          260,000.00          269,185.80
                         3.955   2025/09/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          100,000.00          104,191.00
                         4.127   2032/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          310,000.00          315,301.00
                         4.16   2021/07/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          370,000.00          384,781.50
                         4.181   2024/07/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          150,000.00          157,554.00
                         4.232   2031/06/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                           70,000.00          74,099.20
                         4.254   2035/05/31
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          140,000.00          148,542.80
                         4.392   2026/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          150,000.00          161,644.50
                         4.498   2030/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          130,000.00          141,629.80
                         4.736   2046/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          140,000.00          157,067.40
                         4.762   2037/04/07
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          130,000.00          148,352.10
                         4.893   2038/06/08
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          120,000.00          135,390.00
                         4.921   2048/07/06
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                          100,000.00          113,579.00
                         4.935   2043/09/30
                         MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                           60,000.00          68,083.20
                         5.248   2028/09/15
               マレーシア・リンギット　小計                          4,250,000.00          4,438,925.30
                                                  (117,320,796)
                                241/363

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               メキシコ・ペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         4,570,000.00          5,204,453.10
                         10  2024/12/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,100,000.00          1,414,688.00
                         10  2036/11/20
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         2,240,000.00          2,125,670.40
                         5.75   2026/03/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         3,800,000.00          3,791,374.00
                         6.5  2021/06/10
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         3,550,000.00          3,537,220.00
                         6.5  2022/06/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,850,000.00          1,870,960.50
                         7.25   2021/12/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         3,340,000.00          3,471,896.60
                         7.5  2027/06/03
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,750,000.00          1,862,612.50
                         7.75   2031/05/29
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,220,000.00          1,301,142.20
                         7.75   2034/11/23
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         2,230,000.00          2,354,857.70
                         7.75   2042/11/13
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         3,840,000.00          4,010,995.20
                         8 2023/12/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,690,000.00          1,842,235.20
                         8 2047/11/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         3,340,000.00          3,715,816.80
                         8.5  2029/05/31
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         1,960,000.00          2,229,656.80
                         8.5  2038/11/18
               メキシコ・ペソ　小計                          36,480,000.00          38,733,579.00
                                                  (223,880,087)
               ユーロ          BELGIUM    KINGDOM    0.2
                                          120,000.00          123,111.60
                         2023/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.5
                                          130,000.00          135,466.50
                         2024/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                          200,000.00          212,226.00
                         2025/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                          160,000.00          171,107.20
                         2027/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                          180,000.00          192,879.00
                         2028/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.9
                                          180,000.00          194,706.00
                         2029/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                          190,000.00          205,162.00
                         2026/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                          150,000.00          164,131.50
                         2031/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.25
                                           90,000.00         101,581.20
                         2033/04/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.45
                                           60,000.00          69,397.80
                         2037/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.6
                                          140,000.00          168,578.20
                         2047/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.7
                                           70,000.00          85,688.40
                         2050/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.9
                                          100,000.00          123,844.00
                         2038/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.15
                                           70,000.00          98,356.30
                         2066/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                          160,000.00          175,769.60
                         2023/06/22
                                242/363


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                           60,000.00          84,077.40
                         2057/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.6
                                          180,000.00          204,618.60
                         2024/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3
                                          100,000.00          137,843.00
                         2034/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3.75
                                          120,000.00          204,670.80
                         2045/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    ▶
                                          180,000.00          199,002.60
                         2022/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    ▶
                                          100,000.00          146,221.00
                         2032/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                          200,000.00          217,396.00
                         2021/09/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                          200,000.00          227,088.00
                         2022/09/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                          210,000.00          361,004.70
                         2041/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.5
                                          130,000.00          168,975.30
                         2026/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5
                                          240,000.00          404,284.80
                         2035/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5.5
                                          240,000.00          351,631.20
                         2028/03/28
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          230,000.00          231,294.90
                         ESTADO    0.05   2021/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          240,000.00          241,999.20
                         ESTADO    0.05   2021/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          170,000.00          172,516.00
                         ESTADO    0.25   2024/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          240,000.00          244,795.20
                         ESTADO    0.35   2023/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          270,000.00          274,914.00
                         ESTADO    0.4  2022/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          240,000.00          245,311.20
                         ESTADO    0.45   2022/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          230,000.00          233,406.30
                         ESTADO    0.6  2029/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          280,000.00          285,364.80
                         ESTADO    0.75   2021/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          270,000.00          290,887.20
                         ESTADO    1.3  2026/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          250,000.00          272,380.00
                         ESTADO    1.4  2028/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          260,000.00          283,270.00
                         ESTADO    1.4  2028/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          280,000.00          305,754.40
                         ESTADO    1.45   2027/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          270,000.00          295,636.50
                         ESTADO    1.45   2029/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          240,000.00          262,365.60
                         ESTADO    1.5  2027/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          270,000.00          292,966.20
                         ESTADO    1.6  2025/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          150,000.00          171,963.00
                         ESTADO    1.85   2035/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          250,000.00          278,895.00
                         ESTADO    1.95   2026/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          290,000.00          332,980.90
                         ESTADO    1.95   2030/07/30
                                243/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          260,000.00          291,691.40
                         ESTADO    2.15   2025/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          220,000.00          266,668.60
                         ESTADO    2.35   2033/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          160,000.00          213,232.00
                         ESTADO    2.7  2048/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          300,000.00          340,959.00
                         ESTADO    2.75   2024/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          210,000.00          287,733.60
                         ESTADO    2.9  2046/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          150,000.00          238,921.50
                         ESTADO    3.45   2066/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          250,000.00          292,395.00
                         ESTADO    3.8  2024/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          250,000.00          382,247.50
                         ESTADO    4.2  2037/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          260,000.00          305,905.60
                         ESTADO    4.4  2023/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          290,000.00          364,672.10
                         ESTADO    4.65   2025/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          250,000.00          424,442.50
                         ESTADO    4.7  2041/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          230,000.00          276,639.40
                         ESTADO    4.8  2024/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          230,000.00          395,353.90
                         ESTADO    4.9  2040/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          240,000.00          340,077.60
                         ESTADO    5.15   2028/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          180,000.00          333,316.80
                         ESTADO    5.15   2044/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          260,000.00          305,981.00
                         ESTADO    5.4  2023/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          300,000.00          324,177.00
                         ESTADO    5.5  2021/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          280,000.00          454,885.20
                         ESTADO    5.75   2032/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          270,000.00          305,658.90
                         ESTADO    5.85   2022/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          280,000.00          385,526.40
                         ESTADO    5.9  2026/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          310,000.00          466,199.70
                         ESTADO    6 2029/01/31
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          250,000.00          252,162.50
                         2021/04/09
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          240,000.00          242,769.60
                         2021/10/08
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          230,000.00          233,408.60
                         2022/04/08
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          210,000.00          213,742.20
                         2022/10/07
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          190,000.00          194,311.10
                         2023/10/13
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          220,000.00          225,533.00
                         2024/10/18
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0           310,000.00          319,045.80
                         2026/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0           230,000.00          235,241.70
                         2029/08/15
                                244/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0           70,000.00          64,085.00
                         2050/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25           330,000.00          345,651.90
                         2027/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25           260,000.00          272,851.80
                         2028/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25           270,000.00          283,108.50
                         2029/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5           280,000.00          294,758.80
                         2025/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5           310,000.00          328,584.50
                         2026/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5
                                          320,000.00          341,824.00
                         2027/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5           260,000.00          278,226.00
                         2028/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1           210,000.00          225,220.80
                         2024/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1           290,000.00          314,673.20
                         2025/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.25           220,000.00          280,174.40
                         2048/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5           310,000.00          328,088.50
                         2022/09/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5           220,000.00          234,874.20
                         2023/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5
                                          420,000.00          450,416.40
                         2023/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5           460,000.00          502,076.20
                         2024/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75           210,000.00          222,795.30
                         2022/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75           380,000.00          416,871.40
                         2024/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2           250,000.00          263,697.50
                         2022/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2           220,000.00          241,113.40
                         2023/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.25           210,000.00          220,405.50
                         2021/09/04
                                245/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5           230,000.00          237,836.10
                         2021/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5           340,000.00          528,336.20
                         2044/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5           340,000.00          539,617.40
                         2046/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      3.25           220,000.00          233,204.40
                         2021/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      3.25           180,000.00          304,264.80
                         2042/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      ▶           280,000.00          470,248.80
                         2037/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.25
                                          170,000.00          308,165.80
                         2039/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75           250,000.00          426,780.00
                         2034/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75           210,000.00          409,718.40
                         2040/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      6.25           110,000.00          182,810.10
                         2030/01/04
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                          150,000.00          150,994.50
                         0 2020/12/11
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                          160,000.00          161,364.80
                         0 2021/03/12
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                          180,000.00          181,771.20
                         0 2021/06/11
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                          160,000.00          161,779.20
                         0 2021/09/10
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                           60,000.00          60,753.00
                         0 2021/12/10
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          190,000.00          190,562.40
                         TES  0.05   2021/04/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                           30,000.00          30,234.90
                         TES  0.35   2021/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          220,000.00          221,931.60
                         TES  0.45   2021/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          430,000.00          435,486.80
                         TES  0.65   2023/10/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          420,000.00          429,630.60
                         TES  0.95   2023/03/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          210,000.00          214,754.40
                         TES  1 2022/07/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          280,000.00          286,185.20
                         TES  1.25   2026/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          690,000.00          710,099.70
                         TES  1.35   2022/04/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          140,000.00          139,525.40
                         TES  1.35   2030/04/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          430,000.00          445,230.60
                         TES  1.45   2022/09/15
                                246/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          440,000.00          457,947.60
                         TES  1.5  2025/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          440,000.00          460,618.40
                         TES  1.6  2026/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          270,000.00          273,550.50
                         TES  1.65   2032/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          400,000.00          423,612.00
                         TES  1.85   2024/05/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          450,000.00          481,423.50
                         TES  2 2025/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          280,000.00          299,628.00
                         TES  2 2028/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          240,000.00          257,289.60
                         TES  2.05   2027/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          390,000.00          406,801.20
                         TES  2.15   2021/12/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          220,000.00          238,196.20
                         TES  2.2  2027/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          180,000.00          189,271.80
                         TES  2.25   2036/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          190,000.00          198,095.90
                         TES  2.3  2021/10/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          200,000.00          218,248.00
                         TES  2.45   2033/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          430,000.00          469,069.80
                         TES  2.5  2024/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          210,000.00          227,537.10
                         TES  2.7  2047/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          240,000.00          272,157.60
                         TES  2.8  2028/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          120,000.00          125,893.20
                         TES  2.8  2067/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          180,000.00          204,474.60
                         TES  2.95   2038/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          250,000.00          288,577.50
                         TES  3 2029/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                           90,000.00         103,446.90
                         TES  3.1  2040/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          200,000.00          237,490.00
                         TES  3.25   2046/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          180,000.00          215,524.80
                         TES  3.35   2035/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          210,000.00          257,121.90
                         TES  3.45   2048/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          310,000.00          372,533.20
                         TES  3.5  2030/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          300,000.00          314,316.00
                         TES  3.75   2021/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          200,000.00          210,664.00
                         TES  3.75   2021/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          340,000.00          361,073.20
                         TES  3.75   2021/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          250,000.00          286,602.50
                         TES  3.75   2024/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          160,000.00          208,100.80
                         TES  3.85   2049/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          350,000.00          451,433.50
                         TES  ▶ 2037/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          260,000.00          296,444.20
                         TES  4.5  2023/05/01
                                247/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          290,000.00          338,392.30
                         TES  4.5  2024/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          270,000.00          329,796.90
                         TES  4.5  2026/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          320,000.00          346,169.60
                         TES  4.75   2021/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          290,000.00          336,075.20
                         TES  4.75   2023/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          300,000.00          388,008.00
                         TES  4.75   2028/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          210,000.00          305,552.10
                         TES  4.75   2044/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          360,000.00          439,480.80
                         TES  5 2025/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          300,000.00          422,463.00
                         TES  5 2034/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          290,000.00          423,249.20
                         TES  5 2039/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          270,000.00          394,343.10
                         TES  5 2040/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          360,000.00          489,866.40
                         TES  5.25   2029/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          240,000.00          274,548.00
                         TES  5.5  2022/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          360,000.00          414,655.20
                         TES  5.5  2022/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          260,000.00          384,183.80
                         TES  5.75   2033/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          360,000.00          529,599.60
                         TES  6 2031/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          330,000.00          463,923.90
                         TES  6.5  2027/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          150,000.00          199,557.00
                         TES  9 2023/11/01
                         DEUTSCHLAND      REP  4.75
                                          140,000.00          201,387.20
                         2028/07/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.5
                                          210,000.00          343,973.70
                         2031/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.625
                                          180,000.00          267,769.80
                         2028/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  6.5
                                          130,000.00          198,429.40
                         2027/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                           50,000.00          50,698.00
                         2022/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                           70,000.00          71,325.10
                         2023/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                           70,000.00          73,367.00
                         2026/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                           60,000.00          62,972.40
                         2027/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                           50,000.00          52,453.00
                         2029/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.75
                                           60,000.00          64,420.80
                         2031/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                           60,000.00          64,101.60
                         0.875   2025/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                           60,000.00          67,450.20
                         1.125   2034/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                           40,000.00          48,968.80
                         1.375   2047/04/15
                                248/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FINNISH    GOVERNMENT      1.5
                                           70,000.00          74,779.60
                         2023/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                           70,000.00          74,249.00
                         1.625   2022/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      2
                                           90,000.00          99,600.30
                         2024/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                           50,000.00          74,223.50
                         2.625   2042/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      2.75
                                          100,000.00          124,284.00
                         2028/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      3.5
                                           80,000.00          84,368.80
                         2021/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      ▶
                                           70,000.00          87,115.70
                         2025/07/04
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          380,000.00          382,777.80
                         2021/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          360,000.00          363,189.60
                         2021/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          350,000.00          354,399.50
                         2022/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          390,000.00          395,768.10
                         2022/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          430,000.00          437,950.70
                         2023/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          430,000.00          438,539.80
                         2024/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          350,000.00          356,223.00
                         2025/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                          160,000.00          158,937.60
                         2029/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.25
                                          400,000.00          412,416.00
                         2026/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                          470,000.00          491,742.20
                         2025/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                          450,000.00          471,465.00
                         2026/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                          420,000.00          438,778.20
                         2029/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                          400,000.00          427,548.00
                         2028/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                          430,000.00          459,523.80
                         2028/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                          410,000.00          441,545.40
                         2025/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                          400,000.00          434,348.00
                         2027/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                          320,000.00          361,350.40
                         2034/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                          390,000.00          439,853.70
                         2036/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                          570,000.00          656,736.90
                         2031/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                          310,000.00          363,341.70
                         2050/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                          670,000.00          723,318.60
                         2023/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                          450,000.00          497,965.50
                         2024/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                          270,000.00          330,239.70
                         2039/06/25
                                249/363


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                          140,000.00          178,406.20
                         2066/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2
                                          320,000.00          417,558.40
                         2048/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                          470,000.00          508,337.90
                         2022/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                          430,000.00          482,017.10
                         2024/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.5
                                          520,000.00          650,327.60
                         2030/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.75
                                          500,000.00          613,945.00
                         2027/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3
                                          580,000.00          629,566.80
                         2022/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.25
                                          480,000.00          514,641.60
                         2021/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.25
                                          320,000.00          508,009.60
                         2045/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.5
                                          480,000.00          595,382.40
                         2026/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.75
                                          470,000.00          497,762.90
                         2021/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  ▶
                                          320,000.00          521,977.60
                         2038/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  ▶
                                          210,000.00          406,686.00
                         2055/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  ▶
                                          160,000.00          323,540.80
                         2060/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.25
                                          560,000.00          663,751.20
                         2023/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.5
                                          440,000.00          785,606.80
                         2041/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.75
                                          360,000.00          596,804.40
                         2035/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.5
                                          430,000.00          652,150.90
                         2029/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.75
                                          400,000.00          681,856.00
                         2032/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  6
                                          370,000.00          507,288.50
                         2025/10/25
                         IRISH   TSY  0.8%   2022   0.8
                                           90,000.00          92,595.60
                         2022/03/15
                         IRISH   TSY  1%  2026   1
                                          140,000.00          150,313.80
                         2026/05/15
                         IRISH   TSY  1.10%   2029
                                          100,000.00          109,524.00
                         1.1  2029/05/15
                         IRISH   TSY  1.3%   2033   1.3
                                           50,000.00          56,069.00
                         2033/05/15
                         IRISH   TSY  1.35%   2031
                                           70,000.00          78,760.50
                         1.35   2031/03/18
                         IRISH   TSY  1.5%   2050   1.5
                                           50,000.00          58,015.00
                         2050/05/15
                         IRISH   TSY  1.7%   2037   1.7
                                           70,000.00          83,466.60
                         2037/05/15
                         IRISH   TSY  2%  2045   2
                                          110,000.00          141,823.00
                         2045/02/18
                         IRISH   TSY  2.4%   2030   2.4
                                          110,000.00          135,502.40
                         2030/05/15
                         IRISH   TSY  2022   0
                                           70,000.00          70,912.10
                         2022/10/18
                                250/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         IRISH   TSY  2028   0.9
                                          100,000.00          107,587.00
                         2028/05/15
                         IRISH   TSY  3.4%   2024   3.4
                                          100,000.00          116,057.00
                         2024/03/18
                         IRISH   TSY  3.9%   2023   3.9
                                           80,000.00          91,337.60
                         2023/03/20
                         ITALIAN    GOVT   7.25
                                          150,000.00          212,643.00
                         2026/11/01
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          192,405.40
                         0 2022/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          193,929.20
                         0 2024/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          196,796.30
                         0.25   2025/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          160,000.00          165,483.20
                         0.25   2029/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          200,413.90
                         0.5  2026/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                           70,000.00          73,418.80
                         0.5  2040/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          204,445.70
                         0.75   2027/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          150,000.00          162,126.00
                         0.75   2028/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          210,000.00          227,543.40
                         1.75   2023/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          200,000.00          222,786.00
                         2 2024/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          204,153.10
                         2.25   2022/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          170,000.00          224,755.30
                         2.5  2033/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          311,662.70
                         2.75   2047/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          210,000.00          222,839.40
                         3.25   2021/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          170,000.00          192,961.90
                         3.75   2023/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          200,000.00          352,322.00
                         3.75   2042/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          190,000.00          313,775.50
                         ▶ 2037/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          150,000.00          219,690.00
                         5.5  2028/01/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                           80,000.00          81,279.20
                         2022/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                           70,000.00          71,297.10
                         2023/07/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                          100,000.00          104,982.00
                         2027/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                          120,000.00          125,712.00
                         2029/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          140,000.00          149,489.20
                         0.75   2026/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          120,000.00          128,346.00
                         0.75   2028/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.2
                                          120,000.00          130,665.60
                         2025/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                           80,000.00          98,640.00
                         2047/02/20
                                251/363

                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                           40,000.00          51,237.60
                         2086/11/02
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          180,000.00          197,974.80
                         1.65   2024/10/21
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          210,000.00          228,255.30
                         1.75   2023/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.1
                                           70,000.00         114,607.50
                         2117/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.4
                                          100,000.00          130,468.00
                         2034/05/23
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                           80,000.00         129,244.80
                         3.15   2044/06/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.4
                                          130,000.00          145,177.50
                         2022/11/22
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.5
                                          200,000.00          214,310.00
                         2021/09/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          110,000.00          120,978.00
                         3.65   2022/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.8
                                           50,000.00         105,863.50
                         2062/01/26
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          170,000.00          279,134.90
                         4.15   2037/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          110,000.00          145,495.90
                         4.85   2026/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          110,000.00          163,729.50
                         6.25   2027/07/15
                         TREASURY     5.4%   2025   5.4
                                          140,000.00          181,553.40
                         2025/03/13
               ユーロ　小計                          65,880,000.00          78,460,280.50
                                                 (9,547,046,931)
               南アフリカ・ラン          REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         2,940,000.00          3,284,274.00
               ド
                         AFRICA    10.5   2026/12/21
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,440,000.00          1,030,104.00
                         AFRICA    6.25   2036/03/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,160,000.00           804,112.00
                         AFRICA    6.5  2041/02/28
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                          600,000.00          600,540.00
                         AFRICA    6.75   2021/03/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,220,000.00          1,030,656.00
                         AFRICA    7 2031/02/28
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,490,000.00          1,512,499.00
                         AFRICA    7.75   2023/02/28
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         2,070,000.00          1,929,591.90
                         AFRICA    8 2030/01/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,660,000.00          1,519,232.00
                         AFRICA    8.25   2032/03/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,560,000.00          1,377,183.60
                         AFRICA    8.5  2037/01/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,760,000.00          1,540,880.00
                         AFRICA    8.75   2044/01/31
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         3,050,000.00          2,662,955.00
                         AFRICA    8.75   2048/02/28
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,510,000.00          1,405,236.20
                         AFRICA    8.875   2035/02/28
                         REPUBLIC     OF  SOUTH
                                         1,220,000.00          1,109,651.00
                         AFRICA    9 2040/01/31
               南アフリカ・ランド　小計                          21,680,000.00          19,806,914.70
                                                  (152,315,174)
     国債証券　合計                                            25,337,125,462
                                                 (25,337,125,462)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                            25,337,125,462
                                                 (25,337,125,462)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                             組入債券       有価証券の合計金
                    通貨                銘柄数
                                             時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                     国債証券       124銘柄         47.53%          47.97%
           イギリス・ポンド                     国債証券       42銘柄         6.36%          6.42%
           オーストラリア・ドル                     国債証券       22銘柄         1.94%          1.96%
           カナダ・ドル                     国債証券       33銘柄         1.90%          1.92%
           シンガポール・ドル                     国債証券       16銘柄         0.42%          0.43%
           スウェーデン・クローナ                     国債証券        8銘柄        0.34%          0.35%
           デンマーク・クローネ                     国債証券        7銘柄        0.49%          0.50%
           ノルウェー・クローネ                     国債証券        8銘柄        0.24%          0.24%
           ポーランド・ズロチ                     国債証券       13銘柄         0.58%          0.59%
           マレーシア・リンギット                     国債証券       22銘柄         0.46%          0.46%
           メキシコ・ペソ                     国債証券       14銘柄
                                                0.88%          0.88%
           ユーロ                     国債証券       283銘柄         37.33%          37.68%
           南アフリカ・ランド                     国債証券       13銘柄         0.60%          0.60%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月21

     日から2020年6月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第3期           第4期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                 5,863              3,625
         コール・ローン                                537,548              772,517
         親投資信託受益証券                              457,916,156              837,379,471
                                        108,423              150,783
         未収入金
         流動資産合計                              458,567,990              838,306,396
       資産合計                               458,567,990              838,306,396
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                96,859              129,903
         未払受託者報酬                                59,863              86,126
         未払委託者報酬                                479,108              689,293
                                         19,874              28,629
         その他未払費用
         流動負債合計                                655,704              933,951
       負債合計                                 655,704              933,951
      純資産の部
       元本等
         元本                              430,876,035              795,635,182
         剰余金
                                       27,036,251              41,737,263
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                               457,912,286              837,372,445
      負債純資産合計                                 458,567,990              838,306,396
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                 (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年      6月20日)         　至2020年      6月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               ▶
                                       4,843,384             △ 3,409,927
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                4,843,384             △ 3,409,923
      営業費用
       支払利息                                    14              48
       受託者報酬                                  21,629              86,126
       委託者報酬                                 175,083              689,293
                                         7,196              28,629
       その他費用
       営業費用合計                                 203,922              804,096
      営業利益又は営業損失（△）                                  4,639,462             △ 4,214,019
      経常利益又は経常損失（△）                                  4,639,462             △ 4,214,019
      中間純利益又は中間純損失（△）                                  4,639,462             △ 4,214,019
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         59,542            △ 1,807,862
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   529,487             27,036,251
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,314,349              22,560,080
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,314,349              22,560,080
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   124,327             5,452,911
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        124,327             5,452,911
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 10,299,429              41,737,263
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          430,876,035口                   795,635,182口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.0627円                   1.0525円

         （1万口当たり純資産額）                            (10,627円)                   (10,525円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                259/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                              75,195,875円                  430,876,035円
     期中追加設定元本額                              387,560,915円                   453,892,677円
     期中一部解約元本額                              31,880,755円                   89,133,530円
                                260/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  747              980
         コール・ローン                                68,498              208,758
         親投資信託受益証券                              73,588,451              730,086,807
                                       2,166,291               130,029
         未収入金
         流動資産合計                              75,823,987              730,426,574
       資産合計                                75,823,987              730,426,574
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               2,164,317               111,069
         未払受託者報酬                                 7,410              24,293
         未払委託者報酬                                62,045              202,739
                                         2,407              8,017
         その他未払費用
         流動負債合計                               2,236,179               346,118
       負債合計                                2,236,179               346,118
      純資産の部
       元本等
         元本                              66,627,246              677,126,546
         剰余金
                                       6,960,562              52,953,910
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                                73,587,808              730,080,456
      負債純資産合計                                 75,823,987              730,426,574
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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第1期中間計算期間              第2期中間計算期間
                                 (自2019年1月10日              (自2019年12月21日
                                 　至2019年7月       9日)       　至2020年      6月20日)
      営業収益
                                        591,619             4,034,827
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 591,619             4,034,827
      営業費用
       受託者報酬                                  1,483              24,293
       委託者報酬                                  12,396              202,739
                                           429             8,017
       その他費用
       営業費用合計                                  14,308              235,049
      営業利益又は営業損失（△）                                   577,311             3,799,778
      経常利益又は経常損失（△）                                   577,311             3,799,778
      中間純利益又は中間純損失（△）                                   577,311             3,799,778
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           181           △ 458,982
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           6,960,562
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,566,044              42,731,789
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,566,044              42,731,789
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   34,862              997,201
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         34,862              997,201
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                  2,108,312              52,953,910
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      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          66,627,246口                  677,126,546口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1045円                   1.0782円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,045円)                   (10,782円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                263/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                  66,627,246円
     期中追加設定元本額                              72,774,281円                  620,810,230円
     期中一部解約元本額                               7,147,035円                  10,310,930円
                                264/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第3期           第4期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                 7,697              4,732
         コール・ローン                                705,672             1,008,449
         親投資信託受益証券                              564,974,439             1,202,792,166
                                        631,935              298,102
         未収入金
         流動資産合計                              566,319,743             1,204,103,449
       資産合計                               566,319,743             1,204,103,449
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                616,614              265,925
         未払受託者報酬                                73,353              105,624
         未払委託者報酬                                636,063              915,753
                                         24,381              34,807
         その他未払費用
         流動負債合計                               1,350,411              1,322,109
       負債合計                                1,350,411              1,322,109
      純資産の部
       元本等
         元本                              502,122,903             1,111,082,832
         剰余金
                                       62,846,429              91,698,508
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                               564,969,332             1,202,781,340
      負債純資産合計                                 566,319,743             1,204,103,449
                                265/363











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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                 (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年      6月20日)         　至2020年      6月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               6
                                       5,187,954             △ 11,155,853
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                5,187,954             △ 11,155,847
      営業費用
       支払利息                                    1              87
       受託者報酬                                  25,213              105,624
       委託者報酬                                 220,526              915,753
                                         8,318              34,807
       その他費用
       営業費用合計                                 254,058             1,056,271
      営業利益又は営業損失（△）                                  4,933,896             △ 12,212,118
      経常利益又は経常損失（△）                                  4,933,896             △ 12,212,118
      中間純利益又は中間純損失（△）                                  4,933,896             △ 12,212,118
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        168,318            △ 5,592,352
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 726,883             62,846,429
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  8,997,715              45,326,849
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       8,997,715              45,326,849
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   181,449             9,855,004
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        181,449             9,855,004
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 12,854,961              91,698,508
                                266/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          502,122,903口                 1,111,082,832口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1252円                   1.0825円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,252円)                   (10,825円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                              70,782,099円                  502,122,903円
     期中追加設定元本額                              472,272,256円                   695,488,282円
     期中一部解約元本額                              40,931,452円                   86,528,353円
                                268/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  511              585
         コール・ローン                                46,894              124,751
         親投資信託受益証券                              46,572,808              342,226,719
                                         1,263              26,623
         未収入金
         流動資産合計                              46,621,476              342,378,678
       資産合計                                46,621,476              342,378,678
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －            17,424
         未払受託者報酬                                 4,884              13,735
         未払委託者報酬                                42,651              119,380
                                         1,554              4,505
         その他未払費用
         流動負債合計                                49,089              155,044
       負債合計                                  49,089              155,044
      純資産の部
       元本等
         元本                              40,633,922              311,879,787
         剰余金
                                       5,938,465              30,343,847
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                                46,572,387              342,223,634
      負債純資産合計                                 46,621,476              342,378,678
                                269/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第1期中間計算期間              第2期中間計算期間
                                 (自2019年1月10日              (自2019年12月21日
                                 　至2019年7月       9日)       　至2020年      6月20日)
      営業収益
                                        453,114             3,145,229
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 453,114             3,145,229
      営業費用
       受託者報酬                                   788             13,735
       委託者報酬                                  7,005             119,380
                                           192             4,505
       その他費用
       営業費用合計                                  7,985             137,620
      営業利益又は営業損失（△）                                   445,129             3,007,609
      経常利益又は経常損失（△）                                   445,129             3,007,609
      中間純利益又は中間純損失（△）                                   445,129             3,007,609
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           437           △ 578,755
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           5,938,465
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,051,785              21,682,848
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,051,785              21,682,848
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   17,523              863,830
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         17,523              863,830
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                  1,478,954              30,343,847
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          40,633,922口                  311,879,787口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1461円                   1.0973円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,461円)                   (10,973円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                271/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                  40,633,922円
     期中追加設定元本額                              42,349,876円                  277,836,945円
     期中一部解約元本額                               2,715,954円                   6,591,080円
                                272/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第3期           第4期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                 3,517              2,216
         コール・ローン                                322,477              472,212
         親投資信託受益証券                              264,524,096              446,860,765
                                       1,149,288               151,133
         未収入金
         流動資産合計                              265,999,378              447,486,326
       資産合計                               265,999,378              447,486,326
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,142,158               139,198
         未払受託者報酬                                33,526              49,012
         未払委託者報酬                                290,905              425,112
                                         11,097              16,269
         その他未払費用
         流動負債合計                               1,477,686               629,591
       負債合計                                1,477,686               629,591
      純資産の部
       元本等
         元本                              233,137,568              411,520,254
         剰余金
                                       31,384,124              35,336,481
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                               264,521,692              446,856,735
      負債純資産合計                                 265,999,378              447,486,326
                                273/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                 (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年      6月20日)         　至2020年      6月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               2
                                       3,396,912             △ 7,765,737
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,396,912             △ 7,765,735
      営業費用
       支払利息                                    －               ▶
       受託者報酬                                  13,148              49,012
       委託者報酬                                 115,195              425,112
                                         4,300              16,269
       その他費用
       営業費用合計                                 132,643              490,397
      営業利益又は営業損失（△）                                  3,264,269             △ 8,256,132
      経常利益又は経常損失（△）                                  3,264,269             △ 8,256,132
      中間純利益又は中間純損失（△）                                  3,264,269             △ 8,256,132
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        173,854            △ 1,905,487
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 585,573             31,384,124
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  3,924,009              15,245,943
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,924,009              15,245,943
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   87,226             4,942,941
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         87,226             4,942,941
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                  6,341,625              35,336,481
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          233,137,568口                   411,520,254口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1346円                   1.0859円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,346円)                   (10,859円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第3期               第4期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                              43,997,897円                  233,137,568円
     期中追加設定元本額                              215,465,288円                   216,329,381円
     期中一部解約元本額                              26,325,617円                   37,946,695円
                                276/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  291              269
         コール・ローン                                26,647              57,238
         親投資信託受益証券                              25,150,604              80,456,838
                                           677             61,370
         未収入金
         流動資産合計                              25,178,219              80,575,715
       資産合計                                25,178,219              80,575,715
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                  －            59,230
         未払受託者報酬                                 2,752              6,013
         未払委託者報酬                                24,251              52,421
                                           838             1,938
         その他未払費用
         流動負債合計                                27,841              119,602
       負債合計                                  27,841              119,602
      純資産の部
       元本等
         元本                              21,794,219              72,973,802
         剰余金
                                       3,356,159              7,482,311
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                                25,150,378              80,456,113
      負債純資産合計                                 25,178,219              80,575,715
                                277/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第1期中間計算期間              第2期中間計算期間
                                 (自2019年1月10日              (自2019年12月21日
                                 　至2019年7月       9日)       　至2020年      6月20日)
      営業収益
                                        287,248               16,882
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 287,248               16,882
      営業費用
       受託者報酬                                   550             6,013
       委託者報酬                                  4,935              52,421
                                           109             1,938
       その他費用
       営業費用合計                                  5,594              60,372
      営業利益又は営業損失（△）                                   281,654              △ 43,490
      経常利益又は経常損失（△）                                   281,654              △ 43,490
      中間純利益又は中間純損失（△）                                   281,654              △ 43,490
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         9,508            △ 428,298
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           3,356,159
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   643,074             4,892,716
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        643,074             4,892,716
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,739             1,151,372
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         28,739             1,151,372
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                   886,481             7,482,311
                                278/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          21,794,219口                   72,973,802口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1540円                   1.1025円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,540円)                   (11,025円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                279/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                  21,794,219円
     期中追加設定元本額                              24,368,600円                   59,441,145円
     期中一部解約元本額                               3,574,381円                   8,261,562円
                                280/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第4期           第5期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                 4,815              2,787
         コール・ローン                                441,484              594,021
         親投資信託受益証券                              359,197,149              442,674,269
                                        372,838              326,719
         未収入金
         流動資産合計                              360,016,286              443,597,796
       資産合計                               360,016,286              443,597,796
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                363,097              314,935
         未払受託者報酬                                45,896              61,231
         未払委託者報酬                                398,175              531,014
                                         15,217              20,334
         その他未払費用
         流動負債合計                                822,385              927,514
       負債合計                                 822,385              927,514
      純資産の部
       元本等
         元本                              262,527,078              339,367,304
         剰余金
                                       96,666,823              103,302,978
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                               359,193,901              442,670,282
      負債純資産合計                                 360,016,286              443,597,796
                                281/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                 (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年      6月20日)         　至2020年      6月20日)
      営業収益
       受取利息                                    －               3
                                       5,138,327             △ 14,881,866
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                5,138,327             △ 14,881,863
      営業費用
       支払利息                                    －              28
       受託者報酬                                  19,439              61,231
       委託者報酬                                 170,396              531,014
                                         6,415              20,334
       その他費用
       営業費用合計                                 196,250              612,607
      営業利益又は営業損失（△）                                  4,942,077             △ 15,494,470
      経常利益又は経常損失（△）                                  4,942,077             △ 15,494,470
      中間純利益又は中間純損失（△）                                  4,942,077             △ 15,494,470
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        269,475            △ 4,126,687
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 11,073,156              96,666,823
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 25,952,451              40,086,074
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       25,952,451              40,086,074
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,810,140              22,082,136
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,810,140              22,082,136
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 39,888,069              103,302,978
                                282/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第4期               第5期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          262,527,078口                   339,367,304口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3682円                   1.3044円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,682円)                   (13,044円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第4期               第5期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                283/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第4期               第5期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                              60,828,074円                  262,527,078円
     期中追加設定元本額                              228,564,856円                   138,413,474円
     期中一部解約元本額                              26,865,852円                   61,573,248円
                                284/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
      （１）【中間貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間
                                (2019年12月20日現在)               (2020年6月20日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  283              310
         コール・ローン                                25,975              66,026
         親投資信託受益証券                              32,944,568              87,040,208
                                        711,338             1,338,305
         未収入金
         流動資産合計                              33,682,164              88,444,849
       資産合計                                33,682,164              88,444,849
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                710,480             1,336,029
         未払受託者報酬                                 2,710              6,909
         未払委託者報酬                                23,843              60,245
                                           849             2,230
         その他未払費用
         流動負債合計                                737,882             1,405,413
       負債合計                                 737,882             1,405,413
      純資産の部
       元本等
         元本                              28,378,089              78,753,197
         剰余金
                                       4,566,193              8,286,239
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
       純資産合計                                32,944,282              87,039,436
      負債純資産合計                                 33,682,164              88,444,849
                                285/363











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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第1期中間計算期間              第2期中間計算期間
                                 (自2019年1月10日              (自2019年12月21日
                                 　至2019年7月       9日)       　至2020年      6月20日)
      営業収益
                                        198,578             △ 470,188
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 198,578             △ 470,188
      営業費用
       受託者報酬                                   861             6,909
       委託者報酬                                  7,705              60,245
                                           229             2,230
       その他費用
       営業費用合計                                  8,795              69,384
      営業利益又は営業損失（△）                                   189,783             △ 539,572
      経常利益又は経常損失（△）                                   189,783             △ 539,572
      中間純利益又は中間純損失（△）                                   189,783             △ 539,572
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         25,165            △ 1,207,468
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           4,566,193
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,009,756              6,224,131
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,009,756              6,224,131
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   193,378             3,171,981
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        193,378             3,171,981
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                   980,996             8,286,239
                                286/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方                親投資信託受益証券
         法
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
         受益権総口数                          28,378,089口                   78,753,197口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1609円                   1.1052円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,609円)                   (11,052円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     １．   中間貸借対照表計上額、時価及                貸借対照表上の金融商品は原則とし                   中間貸借対照表上の金融商品は原則
         びその差額                てすべて時価で評価しているため、                   としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                   め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                   の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                (１)有価証券                   同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                金融商品の時価には、市場価格に基                   同左

         についての補足説明                づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本額の変動
                                第1期               第2期中間計算期間
             項目
                             2019年12月20日現在                   2020年6月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                  28,378,089円
     期中追加設定元本額                              36,713,552円                   73,099,728円
     期中一部解約元本額                               9,335,463円                  22,724,620円
                                288/363


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考＞
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     ＜参考＞

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
                                289/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考＞
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
     ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示
     すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                 2019年12月20日現在                2020年6月20日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                16,982,489                5,156,461
        コール・ローン                               1,557,058,854                1,098,868,876
        株式                              67,651,741,100               136,110,553,620
        派生商品評価勘定                                 7,334,900                   －
        未収入金                                    －            3,404,000
        未収配当金                                 7,814,340               927,791,234
        前払金                                    －            57,810,000
        差入委託証拠金                                39,360,000                90,405,000
        流動資産合計                              69,280,291,683               138,293,989,191
       資産合計                               69,280,291,683               138,293,989,191
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    －            40,657,650
        前受金                                13,940,000                    －
        未払解約金                                282,184,177                106,406,625
        その他未払費用                                   2,094                2,694
        流動負債合計                                296,126,271                147,066,969
       負債合計                                 296,126,271                147,066,969
      純資産の部
       元本等
        元本                              37,088,154,099                80,206,971,055
        剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                             31,896,011,313                57,939,951,167
       純資産合計                               68,984,165,412               138,146,922,222
      負債純資産合計                                69,280,291,683               138,293,989,191
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                          として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                          清算値段又は最終相場によっております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                          金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                          ては入金時に計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．    受益権総口数                         37,088,154,099口                  80,206,971,055口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.8600円                  1.7224円

         （1万口当たり純資産額）                            (18,600円)                  (17,224円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     株式関連

                     2019年12月20日       現在                 2020年6月20日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                      うち                        うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                      １年超                        １年超
     市場取引
       先物取引

                       －                        －

        買　建
              1,407,940,000          1,415,320,000        7,380,000     1,991,370,000          1,950,780,000       △40,590,000
                       －                        －

     合計
              1,407,940,000          1,415,320,000        7,380,000     1,991,370,000          1,950,780,000       △40,590,000
     （注）   １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 33,490,455,341円              37,088,154,099円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 14,453,233,240円              52,492,124,150円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 10,855,534,482円               9,373,307,194円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 6,419,327,977円              6,226,455,849円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 4,490,244,383円              4,207,926,526円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,061,985円              4,141,759円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,468,992,924円              1,693,768,976円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 5,189,906,169円              5,838,766,341円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 3,475,361,436円              3,877,427,216円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   8,365,927円              6,502,946円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   35,197,323円              31,071,667円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   43,310,499円              34,085,033円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  305,067,072円              364,406,047円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 14,513,159,469円              16,753,628,681円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  646,384,003円              873,140,575円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   86,317,623円              114,730,338円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   77,339,395円              125,647,107円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   60,519,729円              109,748,984円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  117,671,498円              264,268,740円
                                        36,314,500円              56,043,197円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   43,386,870円              56,365,685円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,618,040円              6,454,916円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,610,276円              5,048,011円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,046,984円              1,354,232円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   3,084,499円              4,259,372円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,023,422円              19,639,386円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   8,055,589円              23,070,575円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   5,898,975円              20,284,945円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   10,336,705円              81,628,275円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   11,550,827円              110,483,856円
     ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家                                       －円        39,296,621,820円
     限定）
     計                                 37,088,154,099円              80,206,971,055円

                                294/363




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 34,374,685,386円              37,088,154,099円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 13,002,541,137円              52,492,124,150円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 10,289,072,424円               9,373,307,194円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 6,419,327,977円              6,226,455,849円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 4,490,244,383円              4,207,926,526円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,061,985円              4,141,759円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,468,992,924円              1,693,768,976円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 5,189,906,169円              5,838,766,341円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 3,475,361,436円              3,877,427,216円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   8,365,927円              6,502,946円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   35,197,323円              31,071,667円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   43,310,499円              34,085,033円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  305,067,072円              364,406,047円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 14,513,159,469円              16,753,628,681円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  646,384,003円              873,140,575円
     スファンド（４資産均等型）
                                        86,317,623円              114,730,338円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   77,339,395円              125,647,107円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   60,519,729円              109,748,984円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  117,671,498円              264,268,740円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   36,314,500円              56,043,197円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   43,386,870円              56,365,685円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,618,040円              6,454,916円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,610,276円              5,048,011円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,046,984円              1,354,232円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   3,084,499円              4,259,372円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,023,422円              19,639,386円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   8,055,589円              23,070,575円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   5,898,975円              20,284,945円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   10,336,705円              81,628,275円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   11,550,827円              110,483,856円
     ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家                                       －円        39,296,621,820円
     限定）
     計                                 37,088,154,099円              80,206,971,055円

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     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                 2019年12月20日現在                2020年6月20日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                                503,769,850               1,235,095,419
        金銭信託                                64,589,250                21,858,546
        コール・ローン                               5,921,938,811                4,658,171,085
        株式                             208,192,680,647                233,505,494,004
        投資証券                               5,627,632,097                5,984,088,138
        派生商品評価勘定                                57,222,541               102,703,902
        未収入金                                 2,196,503               72,762,601
        未収配当金                                201,755,393                246,684,193
        差入委託証拠金                               2,253,270,280                3,913,376,186
        流動資産合計                             222,825,055,372                249,740,234,074
       資産合計                               222,825,055,372                249,740,234,074
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                10,598,250                11,200,072
        未払金                                    －            80,323,038
        未払解約金                                977,642,318                479,140,995
        その他未払費用                                   4,485                3,750
        流動負債合計                                988,245,053                570,667,855
       負債合計                                 988,245,053                570,667,855
      純資産の部
       元本等
        元本                             112,742,781,870                135,405,565,447
        剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                            109,094,028,449                113,764,000,772
       純資産合計                               221,836,810,319                249,169,566,219
      負債純資産合計                                222,825,055,372                249,740,234,074
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                          として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                          清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                          しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                          金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                          ては入金時に計上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．    受益権総口数                        112,742,781,870口                  135,405,565,447口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.9676円                  1.8402円

         （1万口当たり純資産額）                            (19,676円)                  (18,402円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                298/363








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                      2019年12月20日       現在                 2020年6月20日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                      うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

                       －                       －

        買　建
               4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071      3,738,448,928          3,730,855,280       △7,593,648
         アメリカ・

                       －                       －
               3,331,033,077          3,355,360,080        24,327,003      2,518,631,823          2,519,611,080         979,257
         ドル
         イギリス・
                       －                       －
                368,569,867          365,053,070       △3,516,797       409,131,383          405,133,100       △3,998,283
         ポンド
         ユーロ              －                       －
                911,038,855          916,128,720       5,089,865      810,685,722          806,111,100       △4,574,622
                       －                       －

     合計
               4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071      3,738,448,928          3,730,855,280       △7,593,648
     （注）   １．時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
     株式関連

                     2019年12月20日       現在                 2020年6月20日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                      うち                        うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                      １年超                        １年超
     市場取引
       先物取引

                       －                        －

        買　建       7,531,780,502          7,552,504,722        20,724,220      9,307,705,915          9,406,803,394        99,097,479
                       －                        －

     合計         7,531,780,502          7,552,504,722        20,724,220      9,307,705,915          9,406,803,394        99,097,479
     （注）   １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                299/363





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 91,047,657,387円              112,742,781,870円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 43,722,320,193円              39,974,527,090円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 22,027,195,710円              17,311,743,513円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  710,084,786円              790,629,833円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,303,464,505円              3,592,855,637円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,489,520,821円              2,687,148,187円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,491,869,965円              1,637,489,992円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   4,043,768円              3,036,168円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   22,684,869円              19,342,781円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   31,332,640円              23,728,686円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,368,150,601円              11,140,934,785円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 76,690,722,917円              94,479,393,434円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 15,623,093,548円              18,910,573,463円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  624,880,559円              814,966,819円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   61,886,852円              79,526,108円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   74,770,417円              117,308,944円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   43,154,714円              75,852,869円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   83,849,166円              182,434,767円
                                        24,284,062円              34,893,305円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   41,935,568円              52,612,434円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,437,499円              5,992,880円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,507,322円              4,687,266円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,017,232円              1,256,420円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   16,533,824円              18,237,954円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   5,788,980円              16,023,716円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   4,218,552円              14,059,244円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,410,424円              56,407,168円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   8,138,279円              74,900,131円
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         265,844,009円
     ０－０２（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         305,428,447円
     ０－０６（適格機関投資家限定）
     計                                112,742,781,870円              135,405,565,447円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,598,912,036円              112,742,781,870円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 41,205,321,117円              39,974,527,090円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 21,061,451,283円              17,311,743,513円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  710,084,786円              790,629,833円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,303,464,505円              3,592,855,637円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,489,520,821円              2,687,148,187円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,491,869,965円              1,637,489,992円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   4,043,768円              3,036,168円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   22,684,869円              19,342,781円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   31,332,640円              23,728,686円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,368,150,601円              11,140,934,785円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 76,690,722,917円              94,479,393,434円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 15,623,093,548円              18,910,573,463円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  624,880,559円              814,966,819円
     スファンド（４資産均等型）
                                        61,886,852円              79,526,108円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   74,770,417円              117,308,944円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   43,154,714円              75,852,869円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   83,849,166円              182,434,767円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   24,284,062円              34,893,305円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   41,935,568円              52,612,434円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,437,499円              5,992,880円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,507,322円              4,687,266円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,017,232円              1,256,420円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   16,533,824円              18,237,954円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   5,788,980円              16,023,716円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   4,218,552円              14,059,244円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,410,424円              56,407,168円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   8,138,279円              74,900,131円
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         265,844,009円
     ０－０２（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         305,428,447円
     ０－０６（適格機関投資家限定）
     計                                112,742,781,870円              135,405,565,447円

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     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                 2019年12月20日現在                2020年6月20日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                 8,747,143                2,628,296
        コール・ローン                                801,991,714                560,103,651
        国債証券                              57,556,949,870                59,754,101,730
        地方債証券                               7,194,972,966                7,179,971,436
        特殊債券                               8,297,600,981                8,203,465,592
        社債券                               5,727,607,300                5,707,215,300
        未収利息                                117,745,701                222,480,991
        前払費用                                 1,039,911               11,577,981
        流動資産合計                              79,706,655,586                81,641,544,977
       資産合計                               79,706,655,586                81,641,544,977
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                59,199,520                4,486,761
        その他未払費用                                    873                548
        流動負債合計                                59,200,393                4,487,309
       負債合計                                 59,200,393                4,487,309
      純資産の部
       元本等
        元本                              80,678,394,417                83,009,770,614
        剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,030,939,224                △1,372,712,946
       純資産合計                               79,647,455,193                81,637,057,668
      負債純資産合計                                79,706,655,586                81,641,544,977
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                          利払日までは個別法に基づいております。
                          時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                          す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                          によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．    受益権総口数                         80,678,394,417口                  83,009,770,614口
     ２．    投資信託財産の計算に関する規                         1,030,939,224円                  1,372,712,946円

         則第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     ３．    1口当たり純資産額                             0.9872円                  0.9835円

         （1万口当たり純資産額）                             (9,872円)                  (9,835円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                303/363



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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,267,281,358円              80,678,394,417円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 6,791,748,562円              5,650,353,079円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 18,380,635,503円               3,318,976,882円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                 76,301,963,543円              76,519,957,362円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                 1,941,715,464円              2,110,742,425円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   36,321,282円              48,598,806円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                 1,720,704,118円              2,695,970,918円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   38,861,533円              70,279,647円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  125,831,324円              296,880,287円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                  325,714,099円              655,264,879円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   79,888,009円              100,064,561円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   4,828,283円              6,005,775円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   26,641,035円              35,510,564円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   31,405,110円              34,829,813円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,777,513円              7,664,551円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   3,118,191円              10,739,108円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,907,384円              62,302,076円
                                        30,717,529円              354,959,842円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
     計                                 80,678,394,417円              83,009,770,614円

                                304/363










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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,029,121,671円              80,678,394,417円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 6,631,883,889円              5,650,353,079円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 17,982,611,143円               3,318,976,882円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                 76,301,963,543円              76,519,957,362円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                 1,941,715,464円              2,110,742,425円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   36,321,282円              48,598,806円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                 1,720,704,118円              2,695,970,918円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   38,861,533円              70,279,647円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  125,831,324円              296,880,287円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                  325,714,099円              655,264,879円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   79,888,009円              100,064,561円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   4,828,283円              6,005,775円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   26,641,035円              35,510,564円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   31,405,110円              34,829,813円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,777,513円              7,664,551円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   3,118,191円              10,739,108円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,907,384円              62,302,076円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   30,717,529円              354,959,842円
     計                                 80,678,394,417円              83,009,770,614円

                                305/363











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                       (単位：円）
                                 2019年12月20日現在                2020年6月20日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                                20,171,353                58,228,332
        金銭信託                                 1,751,943                 426,338
        コール・ローン                                160,628,921                90,854,895
        国債証券                              25,337,125,462                28,311,247,857
        派生商品評価勘定                                    －              5,454
        未収入金                                    －              42,570
        未収利息                                159,445,352                155,409,573
        前払費用                                15,350,586                20,593,769
        流動資産合計                              25,694,473,617                28,636,808,788
       資産合計                               25,694,473,617                28,636,808,788
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  74,972               101,690
        未払金                                22,852,130                52,824,747
        未払解約金                                100,051,340                46,468,644
        その他未払費用                                    158                182
        流動負債合計                                122,978,600                99,395,263
       負債合計                                 122,978,600                99,395,263
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,425,435,154                20,033,397,504
        剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,146,059,863                8,504,016,021
       純資産合計                               25,571,495,017                28,537,413,525
      負債純資産合計                                25,694,473,617                28,636,808,788
                                306/363










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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                          す。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                          しております。
     ３．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．    受益権総口数                         18,425,435,154口                  20,033,397,504口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3878円                  1.4245円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,878円)                  (14,245円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
              項目                2019年12月20日現在                  2020年6月20日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          （重要な会計方針に係る事項に関す
                          る注記）にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関する注
                          記）にて記載したとおりでありま
                          す。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、時価は帳簿
                          価額と近似していることから、当該
                          帳簿価額によっております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれることもあります。当該価額の
                          算定においては一定の前提条件等を
                          採用しているため、異なる前提条件
                          等によった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等は、あくまでも名目的な契約
                          額または計算上の想定元本であり、
                          当該金額自体がデリバティブ取引の
                          リスクの大きさを示すものではあり
                          ません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                308/363








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                      2019年12月20日       現在                 2020年6月20日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                      うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

                       －                       －

        買　建
                56,498,263          56,423,291       △74,972      54,392,268          54,296,032       △96,236
         アメリカ・

                       －                       －
                44,954,755          44,910,973       △43,782      41,550,824          41,450,919       △99,905
         ドル
         イギリス・
                       －                       －
                 1,437,523          1,425,924       △11,599       1,369,715          1,369,983         268
         ポンド
         カナダ・ド
                       －                       －
                    －          －       －    1,571,965          1,571,565        △400
         ル
         デンマー
                       －                       －
         ク・クロー
                 1,221,373          1,218,379       △2,994          －          －       －
         ネ
         メキシコ・
                       －                       －
                 1,986,620          1,984,900       △1,720          －          －       －
         ペソ
                       －                       －
         ユーロ
                 6,897,992          6,883,115       △14,877       9,899,764          9,903,565        3,801
                       －                       －

     合計
                56,498,263          56,423,291       △74,972      54,392,268          54,296,032       △96,236
     （注）    １．時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
                                309/363









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 13,614,520,319円              18,425,435,154円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 7,848,485,042円              5,200,549,165円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 3,037,570,207円              3,592,586,815円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,946,967,139円              2,048,922,019円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,396,628,027円              3,493,960,646円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,137,700,596円              1,162,050,709円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                  703,528,953円              716,375,275円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   5,543,732円              3,934,811円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   15,541,267円              12,538,380円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   15,333,036円              10,989,199円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 8,724,136,622円              9,365,664,965円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  856,773,731円             1,056,850,242円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  908,433,502円             1,052,978,575円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   29,558,606円              35,747,187円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                  512,517,884円              759,660,149円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   20,667,302円              34,485,528円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   41,002,415円              84,182,148円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   15,164,223円              22,595,298円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   57,507,116円              68,240,405円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,455,001円              4,096,031円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   22,470,642円              23,766,759円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,758,911円              7,215,531円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   2,017,446円              6,377,197円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   3,573,727円              25,662,070円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   4,155,276円              37,104,380円
     計                                 18,425,435,154円              20,033,397,504円

                                310/363







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「Ｄ
     Ｃニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象
     期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                  項目                  2019年12月20日現在              2020年6月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 13,507,570,734円              18,425,435,154円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 7,552,683,269円              5,200,549,165円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 2,634,818,849円              3,592,586,815円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,946,967,139円              2,048,922,019円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,396,628,027円              3,493,960,646円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,137,700,596円              1,162,050,709円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                  703,528,953円              716,375,275円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   5,543,732円              3,934,811円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   15,541,267円              12,538,380円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   15,333,036円              10,989,199円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 8,724,136,622円              9,365,664,965円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  856,773,731円             1,056,850,242円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  908,433,502円             1,052,978,575円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   29,558,606円              35,747,187円
                                        512,517,884円              759,660,149円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   20,667,302円              34,485,528円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   41,002,415円              84,182,148円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   15,164,223円              22,595,298円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   57,507,116円              68,240,405円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,455,001円              4,096,031円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   22,470,642円              23,766,759円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,758,911円              7,215,531円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   2,017,446円              6,377,197円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   3,573,727円              25,662,070円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   4,155,276円              37,104,380円
     計                                 18,425,435,154円              20,033,397,504円

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     ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                                  （2020年6月30日現在）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     　Ⅰ　資産総額                                                848,071,837円
     　Ⅱ　負債総額                                                 1,349,500円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                846,722,337円
     　Ⅳ　発行済数量                                                806,878,306口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0494円
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」
     　Ⅰ　資産総額                                                734,511,257円
     　Ⅱ　負債総額                                                   137,957円
                                                      734,373,300円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                                684,539,124口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0728円
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」
     　Ⅰ　資産総額                                               1,195,982,640円
     　Ⅱ　負債総額                                                 2,524,329円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,193,458,311円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,109,911,234口
                                                        1.0753円
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
     　Ⅰ　資産総額                                                341,805,522円
     　Ⅱ　負債総額                                                   29,258円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                341,776,264円
     　Ⅳ　発行済数量                                                313,721,262口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0894円
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」
     　Ⅰ　資産総額                                                456,169,610円
     　Ⅱ　負債総額                                                 1,953,312円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                454,216,298円
     　Ⅳ　発行済数量                                                421,389,730口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0779円
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
     　Ⅰ　資産総額                                                 80,789,718円
     　Ⅱ　負債総額                                                    9,976円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                 80,779,742円
     　Ⅳ　発行済数量                                                 73,820,863口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0943円
                                                  （2020年6月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」
     　Ⅰ　資産総額                                                445,326,580円
     　Ⅱ　負債総額                                                   184,524円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                445,142,056円
     　Ⅳ　発行済数量                                                343,903,401口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2944円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （2020年6月30日現在）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
     　Ⅰ　資産総額                                                 88,155,632円
     　Ⅱ　負債総額                                                   887,462円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                 87,268,170円
     　Ⅳ　発行済数量                                                 79,582,278口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0966円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
          が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
          あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
          場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
          記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
          の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
          ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
          す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
          支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
          か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       （１）資本金の額
        　2020年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近5年間における資本金の増減はありません。
       （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
          　委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
          あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
          の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
          た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
          　取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
          す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
          名を選任することができます。
          　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
          長を務めます。
          　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
          席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
          　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
          き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
          　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
          ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
          境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
          　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
          柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2020年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                           ファンド数（本）
               種類
                                           （単位：億円）
                                    403               64,192
         追加型株式投資信託
                                      0                0
         追加型公社債投資信託
                                    128               26,198
         単位型株式投資信託
                                      0                0
         単位型公社債投資信託
                                    531               90,391
               合計
        ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【委託会社等の経理状況】
     １.財務諸表の作成方法について

       委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
      等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
      令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
       財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     ２.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（自2019年4月1日　至

      2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                 (単位：千円)
                              前事業年度                当事業年度
                            （2019年3月31日)                （2020年3月31日)
       資産の部
        流動資産
                                  18,401,863                28,674,230
          現金・預金
                                   8,008,550                6,301,326
          有価証券
                                    608,442                546,666
          前払費用
                                   4,705,229                4,882,250
          未収委託者報酬
                                   1,911,554                2,039,974
          未収運用受託報酬
                                    168,445                174,892
          未収投資助言報酬
                                     31,744                50,572
          その他
                                  33,835,830                42,669,914
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                          ※1          72,641      ※1          98,471
            建物附属設備
                          ※1           3,268     ※1           2,180
            車両
                          ※1          95,277      ※1          142,866
            器具備品
                                    171,187                243,517
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    968,052                969,528
            ソフトウェア
                                     24,478               216,033
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                   1,000,545                1,193,575
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  36,902,679                33,634,499
            投資有価証券
                                     66,222                66,222
            関係会社株式
                                    167,886                   -
            長期前払費用
                                    293,513                303,875
            差入保証金
                                   1,066,925                1,292,446
            繰延税金資産
                                     87,940                17,821
            その他
                                  38,585,168                35,314,867
            投資その他の資産合計
                                  39,756,901                36,751,960
          固定資産合計
                                  73,592,732                79,421,875
        資産合計
                                317/363







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債の部
        流動負債
                                     65,641               45,856
          預り金
                                     6,368               5,643
          未払収益分配金
                                   1,736,084               1,633,415
          未払手数料
                                    702,648               810,981
          未払運用委託報酬
          未払投資助言報酬                          723,039               852,782
                                    461,392              3,591,122
          その他未払金
                                    113,233               146,706
          未払費用
                                   1,996,248                 686,983
          未払法人税等
                                    853,083               975,373
          賞与引当金
                                    289,152               544,366
          その他
                                   6,946,893               9,293,232
          流動負債合計
        固定負債

          退職給付引当金                         1,801,748               1,950,746
                                     22,500               22,700
          役員退職慰労引当金
          固定負債合計                         1,824,248               1,973,446
                                   8,771,142               11,266,679
        負債合計
       純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000               10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                   8,281,840               8,281,840
            資本準備金
                                   8,281,840               8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807               139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000               120,000
              配当準備積立金
                                     70,000               70,000
              研究開発積立金
                                    350,000               350,000
              別途積立金
                                  45,192,421               48,745,315
              繰越利益剰余金
                                  45,872,228               49,425,122
          利益剰余金合計
                                  64,154,068               67,706,962
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    711,399               512,183
          その他有価証券評価差額金
                                   △  43,878              △  63,949
          繰延ヘッジ損益
                                    667,521               448,234
          評価・換算差額等合計
        純資産合計                          64,821,590               68,155,196
                                  73,592,732               79,421,875
       負債・純資産合計
                                318/363





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                              前事業年度                当事業年度
                            （自　2018年4月１日                （自　2019年4月1日
                           　至　2019年3月31日）                　至　2020年3月31日）
        営業収益
                                   26,471,631                27,088,982
          委託者報酬
                                   11,784,292                13,165,624
          運用受託報酬
                                    610,372                677,248
          投資助言報酬
                                     16,907                2,000
          その他営業収益
                                   38,883,204                40,933,856
          営業収益計
        営業費用
                                   11,518,158                11,090,478
          支払手数料
                                     23,965                25,032
          広告宣伝費
                                       130                 -
          公告費
                                   5,954,296                6,466,222
          調査費
                                   1,695,119                1,866,932
            支払運用委託報酬
                                   3,019,717                3,238,306
            支払投資助言報酬
                                    106,467                125,262
            委託調査費
                                   1,132,991                1,235,721
            調査費
                                    229,936                249,653
          委託計算費
                                    812,655                929,200
          営業雑経費
                                     49,932                47,749
            通信費
                                    190,576                189,820
            印刷費
                                     34,445                38,958
            協会費
                                    537,701                652,672
            その他営業雑経費
                                   18,539,142                18,760,587
          営業費用計
        一般管理費
                                    137,828                142,108
          役員報酬
                                   3,685,286                3,934,995
          給料・手当
                                    851,086                974,031
          賞与引当金繰入額
                                    279,376                285,503
          賞与
                                    710,135                762,163
          福利厚生費
                                    311,969                307,637
          退職給付費用
                                     8,350                7,000
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       150                30
          役員退職慰労金
                                    151,765                172,763
          その他人件費
                                    673,220                682,105
          不動産賃借料
                                     30,378                31,283
          その他不動産経費
          交際費                           29,832                28,014
                                    209,373                170,993
          旅費交通費
                                    405,606                442,697
          固定資産減価償却費
                                    325,740                341,195
          租税公課
                                    261,111                291,579
          業務委託費
                                    332,440                354,221
          器具備品費
                                     52,393                46,549
          保険料
                                    189,822                225,408
          諸経費
                                   8,645,865                9,200,283
          一般管理費計
                                   11,698,196                12,972,984
       営業利益
       営業外収益
                                       573               1,176
        受取利息
                                     24,008                12,651
        有価証券利息
                                    124,674                200,028
        受取配当金
                                319/363


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                                     35,286                14,042
        金融派生商品収益
                                     22,977                  －
        為替差益
                                     14,395                13,606
        その他営業外収益
                                    221,915                241,504
        営業外収益計
       営業外費用
                                        -             27,288
        為替差損
                                     20,127                9,593
        金融派生商品費用
                                     17,501                5,453
        控除対象外消費税
                                     1,080                8,493
        その他営業外費用
                                     38,709                50,829
        営業外費用計
                                   11,881,403                13,163,659
       経常利益
       特別利益
                                    655,395                 4,459
        投資有価証券売却益
                                     46,876                1,744
        投資有価証券償還益
                                    702,272                 6,204
        特別利益計
       特別損失
                                     81,265                72,045
        投資有価証券売却損
                                     68,047                4,115
        投資有価証券償還損
        固定資産除却損                  ※1           1,089     ※1           8,422
                          ※2            511    ※2           4,351
        事故損失賠償金
                                    150,913                88,934
        特別損失計
                                   12,432,761                13,080,929
       税引前当期純利益
       法人税、住民税及び事業税                             3,862,523                4,134,957
                                                  △  106,970
                                     43,320
       法人税等調整額
                                   3,905,844                4,027,986
       法人税等合計
                                   8,526,917                9,052,942
       当期純利益
                                320/363











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      （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度(自2018年4月１日　至2019年3月31日)
                                                        (単位：千円)
                                    株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                          合計
                   資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                         合計
                                                     金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                  積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

               10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807     120,000     70,000    350,000    41,733,107     42,412,914     60,694,754
     当期変動額

       剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,067,603     △5,067,603     △5,067,603
       当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  8,526,917     8,526,917     8,526,917
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,459,314     3,459,314     3,459,314
     当期末残高

               10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                    繰延ヘッジ
               その他有価          評価・換算
               証券評価差          差額等合計
                     損益
                額金
     当期首残高           779,438       4,637    784,076    61,478,830

     当期変動額

      剰余金の配当             -     -     -  △5,067,603

      当期純利益             -     -     -   8,526,917

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
                △68,039     △48,515    △116,554      △116,554
      （純額）
     当期変動額合計           △68,039     △48,515    △116,554      3,342,759

     当期末残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

                                321/363






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     　当事業年度(自2019年4月１日　至2020年3月31日)
                                                        (単位：千円)
                                    株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                          合計
                   資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                         合計                            金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                  積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

               10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

               10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                    繰延ヘッジ
               その他有価          評価・換算
               証券評価差          差額等合計
                     損益
                額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当             -     -     -  △5,500,048

      当期純利益             -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項
               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

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     注記事項
     （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                    （自　2019年4月1日
             項目
                                     至　2020年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法                　　償却原価法（定額法）によっております。
                        ②　その他有価証券
                        　　時価のあるもの
                           ♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定）によっております。
                        　　時価のないもの
                        　　…移動平均法に基づく原価法によっております。
                        ③　関係会社株式
                        　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法                　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                        ②　無形固定資産
                        　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                        　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                        ②　退職給付引当金
                        　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                          年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                          に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                          する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                          向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                          め、退職給付引当金は計上しておりません。
                        ③　役員退職慰労引当金
                        　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      ５．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準                換算し、換算差額は損益として処理しております。
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      ６．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                        ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                          ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                          であります。
                          　ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                          　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                        ③ヘッジ方針
                          ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                          の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                          を、原則として個々取引毎に行います。
                        ④ヘッジ有効性評価の方法
                        　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                          き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                          分析によっております。
      ７．消費税等の会計処理                  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                        ます。
      ８.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                        を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                        す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                        果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基準
                        委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
                        延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                        しております。
     （会計上の見積りの変更）

      （退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）
     年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
     は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
     益計算を適正化するために行ったものであります。
     　この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
     職給付費用より減額しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2020年3月31日）
      （１）    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      （２）    適用予定日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業
       会計基準委員会）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企
       業会計基準委員会）
      （１）    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      （２）    適用年月日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表関係）
     ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                       前事業年度                       当事業年度
                     （2019年3月31日）                       （2020年3月31日）
        建物附属設備                325.809千円                       310,385千円
        車両                 3,460                       4,549
        器具備品                474,339                       394,258
        計                803,609                       709,193
     （損益計算書関係）

     ※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
                       前事業年度                        当事業年度
                   （自　2018年4月          1日               (自　2019年4月         1日
                     至　2019年3月31日）                        至　2020年3月31日)
        建物付属設備                   －千円                      4,181千円

        器具備品                  623                       4,240
        ソフトウェア                  465                         －
          計                1,089                        8,422

     ※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （株主資本等変動計算書関係）
     前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
         普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
       ①配当金支払額
       2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額        　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000,103千円
        配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額                                46,106円
        基準日　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　2018年3月31日
        効力発生日　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　2018年6月22日
       2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　　　　普通株式
        配当財産の種類         　　　　　　　　　　　　　　　　　投資有価証券
        配当財産の帳簿価額           　　　　　　　　　　　　　　　　67,500千円
        譲渡株数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,350株
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　                         　　　　　　　　　－
     当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
         普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
       ①配当金支払額
       2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月28日
       ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
       2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
      市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
      規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
     　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
      前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                        貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          18,401,863            18,401,863                 －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                           2,199,830            2,205,940              6,109
       満期保有目的の債券
                           5,808,720            5,808,720                －
       その他有価証券
      ③投資有価証券
                          17,649,504            17,681,300              31,795
       満期保有目的の債券
                          19,253,174            19,253,174                 －
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引（※）
        ヘッジ会計が適用され
                           △47,244            △47,244               －
       ているもの
     （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                        貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          28,674,230            28,674,230                 －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                           6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                 －
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              －
       ているもの
     （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      ①現金・預金
        　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      ②有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ③投資有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ④デリバティブ
         注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
               区分             前事業年度               当事業年度
                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
         関係会社株式                          66,222               66,222
          関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                329/363







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2019年3月31日)
                                         １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                 18,401,863            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券

                                 2,200,000       17,650,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          7,033,352       15,714,537        2,156,988        138,951
                                 27,635,215       33,364,537        2,156,988        138,951

                 合計
     （注）投資信託受益証券、国債であります。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                         １年超       ５年超
                                 １年以内                       10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                 28,674,230            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           －
                                 41,122,673       24,478,752        2,006,497           －

                 合計
     （注）投資信託受益証券、国債であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．満期保有目的の債券
     前事業年度（2019年3月31日）
                             貸借対照表計上額               時価          差額
                    種類
                               （千円）           （千円）          （千円）
                                18,749,335            18,787,460           38,124

                (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                     －           －         －
                (2)社債
     表計上額を超え
                                     －           －         －
                (3)その他
     るもの
                                18,749,335           18,787,460            38,124
                    小計
                                 1,100,000           1,099,780            △220
                (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                     －           －         －
                (2)社債
     表計上額を超え
                                     －           －         －
                (3)その他
     ないもの
                                 1,100,000           1,099,780            △220
                    小計
               合計                 19,849,335           19,887,240            37,904
     当事業年度（2020年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                               （千円）           （千円）           （千円）
                                11,798,934           11,806,740             7,805

                (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
                (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
                (3)その他
     るもの
                                11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
                (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
                (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                                17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
                                331/363








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．その他有価証券
     前事業年度（2019年3月31日）
                                         取得原価または
                             貸借対照表計上額                          差額
                                           償却原価
                    種類
                               （千円）                      （千円）
                                           （千円）
                                     －           －         －
                (1)株式
                                 5,808,720           5,801,046            7,673
                (2)債券
                ①  国債・地方債等              5,808,720           5,801,046            7,673
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  －           －         －
                (3)その他（注１）                13,421,370           12,553,359           868,010
                                19,230,090           18,354,406           875,684

                    小計
                                     －           －         －
                (1)株式
                                     －           －         －
                (2)債券
                ①  国債・地方債等                  －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  －           －         －
                (3)その他（注１）                 5,831,804           5,981,670         △149,865
                                 5,831,804           5,981,670         △149,865

                    小計
                                25,061,894           24,336,076           725,818
               合計
                                332/363












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2020年3月31日）
                                         取得原価または
                             貸借対照表計上額                          差額
                                           償却原価
                    種類
                               （千円）                      （千円）
                                           （千円）
                                     －           －         －
                (1)株式
                                     －           －         －
                (2)債券
                ①  国債・地方債等
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  －           －         －
                (3)その他（注１）                14,350,630           13,532,359           818,270
                                14,350,630           13,532,359           818,270

                    小計
                                     －           －         －
                (1)株式
                                     －           －         －
                (2)債券
                ①  国債・地方債等                  －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  －           －         －
                (3)その他（注１）                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                 7,736,640           8,140,850         △404,209

                    小計
                                22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
     （注１）投資信託受益証券等であります。
     （注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                              －              －              －
     (1)株式
                              －              －              －
     (2)債券
     (3)その他                     2,232,532               655,395              81,265
                          2,232,532               655,395              81,265

          合計
      当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                              －              －              －
     (1)株式
                              －              －              －
     (2)債券
                          1,650,233                4,459             72,045
     (3)その他
                          1,650,233                4,459             72,045
          合計
                                334/363














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引関係）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2019年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2020年3月31日）

      該当事項はありません。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2019年3月31日）
                                           契約額等の
                                  契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 　（千円）                   （千円）
       の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                  1,909,028             －      △47,244
                                  1,909,028             －      △47,244

                 合計
     （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度（2020年3月31日）

                                           契約額等の
                                  契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 　（千円）                   （千円）
       の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                  1,860,993              -      10,218
                                  1,860,993              -      10,218

                 合計
     （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
     （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
     となる項目については△で示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （退職給付関係）
     １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
      は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
      す。
      　なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
      計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
      ます。
     ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前事業年度             当事業年度

                                   （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    －  千円           －  千円
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －         1,887,492
       　簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    －         △54,100
       退職給付債務の期末残高                                    －         1,833,391
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                   （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                1,682,532      千円       1,801,748      千円
       　退職給付費用                                 229,805             274,595
       　退職給付の支払額                                △110,589              △71,495
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －        △1,887,492
       退職給付引当金の期末残高                                1,801,748              117,355
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    （2019年3月31日）             （2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                1,801,748      千円       1,950,746      千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,801,748             1,950,746
       退職給付引当金                                1,801,748             1,950,746

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,801,748             1,950,746
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                   （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 229,805     千円        274,595     千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    －         △54,100
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 229,805             220,494
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

     　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当事業年度

                                   （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       割引率                                     －  ％          0.32   ％
     ３．確定拠出制度

     　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度                 当事業年度
                                （2019年3月31日)                 （2020年3月31日)
          繰延税金資産
                                   261,214                 298,659
                                                          千円
            賞与引当金                             千円
                                   119,420                 130,502
            未払事業税
                                   551,695                 597,318
            退職給付引当金
                                     6,126                 4,337
            税務上の繰延資産償却超過額
                                     6,889                 6,950
            役員退職慰労引当金
                                    88,160                 254,174
            投資有価証券評価差額
                                    62,896                 82,112
            その他
                                  1,096,402                 1,374,055
            小計
                                      △9                 △19
            評価性引当額
          繰延税金資産合計                        1,096,393                 1,374,036
          繰延税金負債
            特別分配金否認                         5,022                 3,682
            投資有価証券評価差額                        24,444                 77,906
          繰延税金負債合計
                                    29,467                 81,589
          繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,066,925                 1,292,446
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     　３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     　　　該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引）
     １　関連当事者との取引
     　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
     前事業年度（自2018年4月１日　至2019年3月31日）
                                   関連当事者
                  資本金又                                         期末
                             議決権等       との関係
                                                取引金額
         会社等                                  取引の
                  は出資金                                         残高
      種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                  内容
                                                （千円）
                                  役員の    事業上
                              割合
                 （百万円）                                         (千円)
                                  兼任等    の関係
                                          運用受託報           未収運用
                                                3,299,726          762,239
                             (被所有)              酬の受取           受託報酬
         日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                              直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                  100,000
                                      取引
          会社    中央区                    転籍有
                             100.00％
                                          投資助言報           未収投資
                                                 130,542          11,530
                                           酬の受取           助言報酬
     当事業年度（自2019年4月１日　至2020年3月31日）

                                   関連当事者
                  資本金又                                         期末
                             議決権等       との関係
                                                取引金額
         会社等                                  取引の
                  は出資金                                         残高
      種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                  内容
                                  役員の    事業上          （千円）
                              割合
                 （百万円）                                         (千円)
                                  兼任等    の関係
                                          運用受託報          未収運用
                                               3,360,908           802,463
                                           酬の受取          受託報酬
                             (被所有)
         日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                                          投資助言報          未収投資
                              直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                  100,000
                                                130,557          11,984
                                      取引
                                           酬の受取          助言報酬
          会社    中央区                    転籍有
                             100.00％
                                                     その他
                                           連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                     未払金
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
           ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
           取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
     ２　親会社に関する注記

     　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１株当たり情報）
                          前事業年度                当事業年度
                       （自　2018年4月          1日       （自　2019年4月          1日
                        至　2019年3月31日）                至　2020年3月31日）
      １株当たり純資産額                      597,720円47銭                628,459円68銭

      １株当たり当期純利益金額                      78,626円78銭                83,477円26銭

     (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
      　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       （自　2018年4月          1日       （自　2019年4月          1日
                        至　2019年3月31日）                至　2020年3月31日）
      当期純利益                      8,526,917千円               9,052,942千円

                                  －                －
      普通株主に帰属しない金額
      普通株式に係る当期純利益                      8,526,917千円                9,052,942千円
      期中平均株式数                         108千株                108千株

     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
         業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
         以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
         とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
         件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
         引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
         資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
         のあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　該当事項はありません。
       ②　訴訟その他の重要事項
        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
          　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
          　2020年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
          　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
          等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
          　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
          　2020年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
     　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
          信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                           (資本金の額：2020年3月末現在)
                            ｂ．資本金の額
               ａ．名称                               ｃ．事業の内容
                            (単位：百万円)
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                 1,404,065
         株式会社みずほ銀行
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を受
                                 1,400,000
         日本生命保険相互会社
                                       け、生命保険業を営んでいます。
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
          　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
          　2020年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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     ２【関係業務の概要】
       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
     ３【資本関係】

       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が５％以上のものを記しています。
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     第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・  ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
          法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
          意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
          管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・  商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・  基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
          ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
           なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
         交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第１ファンドの状況           ２  投資方
         針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
         とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年５月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            東　　京　　事　　務　　所
                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            樋    口    誠    之   印
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            牧  　野    　あ    や  子   印
                        業  務  執  行  社  員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０
     年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
     する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
     ことにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
     た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
     したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
     するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年１月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            青    木    裕    晃   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０１８年１２月２１日か
     ら２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年１月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            青    木    裕    晃   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０１９年１月１０日から
     ２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年１月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            青    木    裕    晃   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０１８年１２月２１日か
     ら２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年１月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            青    木    裕    晃   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０１９年１月１０日から
     ２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
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                                            青    木    裕    晃   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０１８年１２月２１日か
     ら２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
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     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０１９年１月１０日から
     ２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
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     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０１８年１２月２１日か
     ら２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年１月２９日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

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                                            青    木    裕    晃   印
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     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０１９年１月１０日から
     ２０１９年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０１９年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                355/363



                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
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     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
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                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
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                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
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                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

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                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                361/363


                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
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        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年７月３０日

     ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                            百    瀬    和    政   印
                        業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０１９年１２月２１日か
     ら２０２０年６月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
     余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０２０年６月２０日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
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        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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