ジャナス・セレクション 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ジャナス・セレクション |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年9月30日
【計算期間】 第19期中 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
【ファンド名】 ジャナス・セレクション
(Janus Selection)
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役
トニー・サグルー(Tony Sugrue)
イグナチオ・デ・ラ・マーサ(Ignacio de la Maza )
マッテオ・カンドルフィーニー(Matteo Candolfini)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビト
ブール通り2番地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
電話番号 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 東 直 希
【連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2020年6月30日現在の株式会社三菱
UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(米ドルについては、1米ドル=107.74円)によります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1 【ファンドの運用状況】
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月1日から運用を開始します。
(1) 【投資状況】
(2020年6月30日現在)
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
409,964,284
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 100.28%
(44,170百万円)
ム・ファンド クラスI受益証券
-1,153,565
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.28%
(-124百万円)
408,810,719
純資産総額 100.00%
(44,045百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
243,452,610
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 100.15%
(26,230百万円)
ド クラスI受益証券
-363,110
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.15%
(-39百万円)
243,089,500
純資産総額 100.00%
(26,190百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
92,455,836
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.04%
(9,961百万円)
クラスI受益証券
-32,934
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.04%
(-4百万円)
92,422,902
純資産総額 100.00%
(9,958百万円)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
52,904,860
ジャナス・ヘンダーソン・ ストラテジック・バ
アイルランド 100.09%
(5,700百万円)
リュー・ファンド クラスI受益証券
-47,547
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.09%
(-5百万円)
52,857,313
純資産総額 100.00%
(5,695百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
199,145,739
ジャナス・ ヘンダーソン・ USフォーティ・ファ
アイルランド 100.18%
(21,456百万円)
ンド クラスI受益証券
-357,916
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.18%
(-39百万円)
198,787,823
純資産総額 100.00%
(21,417百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計(米ドル) 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
53,871,154
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
アイルランド 100.18 %
(5,804百万円)
ステート・ファンド クラスI受益証券
-95,735
現金、受取債権及びその他の資産(負債控除後) -0.18 %
(-10百万円)
53,775,419
純資産総額 100.00 %
(5,794百万円)
(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するもの
です。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2020年6月末日から同日前1年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。1口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における1口当たりの純資産価格と、各月末の1口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第9会計年度
425,243 45,816 163.01 17,563 20,131 2,169 12,968
(2010年12月31日)
第10会計年度
412,573 44,451 172.30 18,564 17,443 1,879 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 50,948 183.99 19,823 18,698 2,015 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 40,712 182.13 19,623 15,092 1,626 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 36,378 189.29 20,394 12,884 1,388 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 32,935 187.87 20,241 12,884 1,388 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 40,014 190.78 20,555 18,314 1,973 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 34,977 195.69 21,084 16,935 1,825 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 32,715 192.17 20,704 12,258 1,321 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 41,190 208.08 22,419 16,916 1,823 14,535
(2019年12月31日)
2019年7月末日 370,597 39,928 203.45 21,920 14,368 1,548 14,383
2019年8月末日 383,977 41,370 208.58 22,472 15,054 1,622 14,709
2019年9月末日 382,491 41,210 207.63 22,370 14,255 1,536 14,602
2019年10月末日 383,567 41,326 208.00 22,410 14,471 1,559 14,590
2019年11月末日 387,109 41,707 208.15 22,426 15,643 1,685 14,591
2019年12月末日 382,308 41,190 208.08 22,419 16,916 1,823 14,535
2020年1月末日 389,841 42,001 212.17 22,859 17,538 1,890 14,788
2020年2月末日 392,189 42,254 214.84 23,147 17,696 1,907 14,949
2020年3月末日 367,234 39,566 208.37 22,450 15,603 1,681 14,421
2020年4月末日 379,213 40,856 215.58 23,227 16,900 1,821 14,890
2020年5月末日 387,417 41,740 218.24 23,513 16,963 1,828 15,065
2020年6月末日 391,444 42,174 221.29 23,842 16,834 1,814 15,266
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
957 103 10,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,348 145 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 120 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 83 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 41 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 57 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 5 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 5 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 4 18,010
(2019年12月31日)
2019年7月末日 36 4 17,597
2019年8月末日 37 4 17,625
2019年9月末日 37 4 17,864
2019年10月末日 37 4 17,879
2019年11月末日 37 4 18,142
2019年12月末日 37 4 18,010
2020年1月末日 37 4 18,321
2020年2月末日 71 8 18,472
2020年3月末日 504 54 17,868
2020年4月末日 522 56 18,457
2020年5月末日 528 57 18,784
2020年6月末日 533 57 19,077
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第9会計年度
153,009 16,485 178.68 19,251 11,076 1,193 14,374
(2010年12月31日)
第10会計年度
198,321 21,367 182.33 19,644 14,103 1,519 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,093 206.13 22,208 14,644 1,578 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 26,320 219.16 23,612 17,735 1,911 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 23,472 218.04 23,492 11,783 1,270 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 16,901 212.13 22,855 8,154 879 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,261 236.92 25,526 12,139 1,308 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 20,462 248.52 26,776 17,556 1,891 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,334 238.60 25,707 11,624 1,252 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 18,822 270.98 29,195 12,029 1,296 19,444
(2019年12月31日)
2019年7月末日 168,940 18,202 262.06 28,234 12,824 1,382 19,025
2019年8月末日 169,797 18,294 263.25 28,363 13,496 1,454 19,066
2019年9月末日 170,703 18,392 264.14 28,458 13,187 1,421 19,082
2019年10月末日 169,981 18,314 265.40 28,594 13,241 1,427 19,126
2019年11月末日 170,099 18,326 266.05 28,664 13,296 1,433 19,162
2019年12月末日 174,696 18,822 270.98 29,195 12,029 1,296 19,444
2020年1月末日 174,087 18,756 270.83 29,179 12,029 1,296 19,395
2020年2月末日 168,973 18,205 266.26 28,687 11,835 1,275 19,047
2020年3月末日 144,658 15,585 233.26 25,131 11,083 1,194 16,601
2020年4月末日 151,506 16,323 243.56 26,241 12,401 1,336 17,295
2020年5月末日 157,030 16,918 253.62 27,325 12,876 1,387 18,000
2020年6月末日 156,225 16,832 255.25 27,501 12,974 1,398 18,108
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
2,721 293 10,719
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,519 271 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 291 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 182 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 153 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 87 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 69 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 31 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 14 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
2019年7月末日 145 16 22,284
2019年8月末日 145 16 21,873
2019年9月末日 145 16 22,350
2019年10月末日 146 16 22,442
2019年11月末日 146 16 22,815
2019年12月末日 149 16 23,083
2020年1月末日 149 16 23,020
2020年2月末日 145 16 22,539
2020年3月末日 86 9 19,697
2020年4月末日 90 10 20,539
2020年5月末日 94 10 21,504
2020年6月末日 94 10 21,682
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配落) (分配付) (分配付)
第9会計年度
63,806 6,874 64,090 6,905 96.31 10,376 96.74 10,423
(2010年12月31日)
第10会計年度
62,073 6,688 62,361 6,719 93.13 10,034 93.56 10,080
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 6,905 64,360 6,934 99.83 10,756 100.25 10,801
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 6,952 64,799 6,981 100.80 10,860 101.23 10,907
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,824 54,300 5,850 95.27 10,264 95.70 10,311
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,583 42,747 4,606 87.74 9,453 88.18 9,501
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,561 42,529 4,582 92.51 9,967 92.94 10,013
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,681 43,657 4,704 91.78 9,888 92.22 9,936
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,866 36,071 3,886 83.13 8,956 83.56 9,003
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,401 59,693 6,431 89.00 9,589 89.43 9,635
(2019年12月31日)
2019年7月末日 48,180 5,191 48,410 5,216 88.20 9,503 88.62 9,548
2019年8月末日 47,861 5,157 48,094 5,182 88.17 9,499 88.60 9,546
2019年9月末日 51,446 5,543 51,696 5,570 88.03 9,484 88.46 9,531
2019年10月末日 51,689 5,569 51,943 5,596 88.02 9,483 88.46 9,531
2019年11月末日 58,169 6,267 58,453 6,298 87.81 9,461 88.24 9,507
2019年12月末日 59,407 6,401 59,693 6,431 89.00 9,589 89.43 9,635
2020年1月末日 58,886 6,344 59,173 6,375 88.53 9,538 88.96 9,585
2020年2月末日 57,340 6,178 57,628 6,209 86.61 9,331 87.05 9,379
2020年3月末日 48,790 5,257 49,069 5,287 75.47 8,131 75.90 8,177
2020年4月末日 50,566 5,448 50,844 5,478 78.37 8,444 78.80 8,490
2020年5月末日 52,330 5,638 52,607 5,668 81.15 8,743 81.58 8,790
2020年6月末日 52,218 5,626 52,496 5,656 81.25 8,754 81.68 8,800
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(円)受益証券(毎月分配型)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配付)
第9会計年度
43,458 4,682 43,653 4,703 7,638 10,142
(2010年12月31日)
第10会計年度
36,832 3,968 37,002 3,987 6,972 9,807
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,084 38,069 4,102 8,413 10,509
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,757 35,022 3,773 10,325 10,611
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,183 29,674 3,197 11,101 10,032
(2014年12月31日)
s第14会計年度
22,135 2,385 22,244 2,397 10,259 9,242
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,410 22,474 2,421 10,517 9,742
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,754 25,682 2,767 10,059 9,665
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,161 20,166 2,173 8,863 8,759
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,275 21,217 2,286 9,407 9,374
(2019年12月31日)
2019年7月末日 21,810 2,350 21,916 2,361 9,334 9,290
2019年8月末日 21,777 2,346 21,883 2,358 9,111 9,287
2019年9月末日 21,710 2,339 21,817 2,351 9,259 9,273
2019年10月末日 21,000 2,263 21,103 2,274 9,246 9,272
2019年11月末日 20,986 2,261 21,089 2,272 9,349 9,249
2019年12月末日 21,115 2,275 21,217 2,286 9,407 9,374
2020年1月末日 22,419 2,415 22,524 2,427 9,331 9,322
2020年2月末日 22,634 2,439 22,743 2,450 9,087 9,122
2020年3月末日 19,651 2,117 19,765 2,129 7,893 7,956
2020年4月末日 20,509 2,210 20,621 2,222 8,181 8,259
2020年5月末日 21,356 2,301 21,469 2,313 8,514 8,552
2020年6月末日 21,577 2,325 21,692 2,337 8,534 8,562
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第9会計年度
33,913 3,654 148.10 15,956 4,133 445 12,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
33,963 3,659 147.27 15,867 4,525 488 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,469 163.87 17,655 4,220 455 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,684 190.33 20,506 4,218 454 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,274 198.20 21,354 4,429 477 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,042 196.49 21,170 4,925 531 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,599 201.84 21,746 5,073 547 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,389 234.43 25,257 6,816 734 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,708 231.62 24,955 6,880 741 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 8,949 277.51 29,899 8,859 954 20,483
(2019年12月31日)
2019年7月末日 71,990 7,756 261.55 28,179 7,146 770 19,512
2019年8月末日 73,029 7,868 263.15 28,352 7,394 797 19,595
2019年9月末日 73,635 7,933 264.68 28,517 7,298 786 19,659
2019年10月末日 76,735 8,267 266.41 28,703 7,248 781 19,741
2019年11月末日 80,798 8,705 273.08 29,422 8,410 906 20,224
2019年12月末日 83,061 8,949 277.51 29,899 8,859 954 20,483
2020年1月末日 85,004 9,158 280.2 30,189 9,099 980 20,641
2020年2月末日 82,059 8,841 266.38 28,700 8,440 909 19,612
2020年3月末日 73,395 7,908 244.27 26,318 7,278 784 17,938
2020年4月末日 78,633 8,472 261.23 28,145 7,787 839 19,148
2020年5月末日 81,503 8,781 269.35 29,020 9,007 970 19,738
2020年6月末日 83,215 8,966 274.45 29,569 9,170 988 20,097
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
388 42 10,226
(2010年12月31日)
第10会計年度
436 47 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 60 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 45 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 17 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 8 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 4 27,572
(2019年12月31日)
2019年7月末日 69 7 25,926
2019年8月末日 69 7 25,491
2019年9月末日 68 7 26,113
2019年10月末日 70 8 26,270
2019年11月末日 53 6 27,312
2019年12月末日 36 4 27,572
2020年1月末日 33 4 27,782
2020年2月末日 65 7 26,308
2020年3月末日 42 5 24,069
2020年4月末日 41 4 25,707
2020年5月末日 40 4 26,655
2020年6月末日 38 4 27,213
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第9会計年度
31,194 3,361 168.97 18,205 3,106 335 14,395
(2010年12月31日)
第10会計年度
35,653 3,841 160.72 17,316 3,448 371 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,061 173.32 18,673 3,250 350 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,506 215.84 23,255 5,290 570 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,343 232.19 25,016 4,029 434 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,638 221.52 23,867 3,699 399 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,240 253.42 27,303 3,808 410 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,780 283.99 30,597 4,836 521 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,035 257.04 27,693 3,962 427 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,076 323.53 34,857 3,718 401 25,200
(2019年12月31日)
2019年7月末日 58,012 6,250 301.25 32,457 3,579 386 23,701
2019年8月末日 56,517 6,089 296.39 31,933 3,601 388 23,282
2019年9月末日 56,783 6,118 303.24 32,671 3,595 387 23,765
2019年10月末日 56,463 6,083 307.15 33,092 3,534 381 24,015
2019年11月末日 56,092 6,043 318.24 34,287 3,625 391 24,870
2019年12月末日 56,392 6,076 323.53 34,857 3,718 401 25,200
2020年1月末日 55,638 5,994 318.66 34,332 3,664 395 24,774
2020年2月末日 51,193 5,516 292.72 31,538 3,250 350 22,754
2020年3月末日 43,800 4,719 248.42 26,765 2,683 289 19,280
2020年4月末日 48,693 5,246 274.71 29,597 2,983 321 21,276
2020年5月末日 51,182 5,514 285.92 30,805 3,116 336 22,148
2020年6月末日 49,735 5,358 281.37 30,315 3,026 326 21,785
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
1,666 179 10,015
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,363 147 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 129 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 112 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 123 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 22 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 47 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 35 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
2019年7月末日 146 16 25,633
2019年8月末日 144 16 24,645
2019年9月末日 147 16 25,682
2019年10月末日 149 16 25,998
2019年11月末日 98 11 27,322
2019年12月末日 100 11 27,594
2020年1月末日 98 11 27,122
2020年2月末日 89 10 24,816
2020年3月末日 81 9 21,012
2020年4月末日 94 10 23,206
2020年5月末日 98 11 24,289
2020年6月末日 97 10 23,949
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
1口当たりの
純資産総額 1口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第9会計年度
39,859 4,294 134.22 14,461 5,445 587 11,536
(2010年12月31日)
第10会計年度
51,586 5,558 122.11 13,156 5,278 569 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 4,984 147.97 15,942 4,959 534 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,219 201.24 21,682 4,443 479 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,190 219.93 23,695 5,434 585 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 11,947 231.54 24,946 5,972 643 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 9,893 225.15 24,258 4,502 485 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,588 287.78 31,005 5,332 574 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,252 286.46 30,863 7,907 852 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,143 384.95 41,475 8,472 913 30,479
(2019年12月31日)
2019年7月末日 118,923 12,813 359.73 38,757 7,959 858 28,771
2019年8月末日 120,987 13,035 359.58 38,741 8,331 898 28,717
2019年9月末日 121,880 13,131 357.56 38,524 8,030 865 28,486
2019年10月末日 123,652 13,322 361.46 38,944 8,142 877 28,732
2019年11月末日 127,435 13,730 376.86 40,603 8,593 926 29,939
2019年12月末日 131,269 14,143 384.95 41,475 8,472 913 30,479
2020年1月末日 134,892 14,533 396.06 42,672 8,670 934 31,302
2020年2月末日 136,876 14,747 370.39 39,906 8,686 936 29,274
2020年3月末日 153,250 16,511 337.10 36,319 11,008 1,186 26,651
2020年4月末日 174,404 18,790 382.66 41,228 11,674 1,258 30,204
2020年5月末日 184,360 19,863 406.49 43,795 12,658 1,364 32,081
2020年6月末日 186,290 20,071 423.72 45,652 12,199 1,314 33,410
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
2,198 237 9,914
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,490 268 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 304 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 201 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 143 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 102 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 93 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 129 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 116 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 127 40,898
(2019年12月31日)
2019年7月末日 1,010 109 38,129
2019年8月末日 854 92 37,245
2019年9月末日 850 92 37,722
2019年10月末日 860 93 38,113
2019年11月末日 827 89 40,304
2019年12月末日 1,183 127 40,898
2020年1月末日 1,101 119 41,993
2020年2月末日 956 103 39,116
2020年3月末日 374 40 35,518
2020年4月末日 315 34 40,268
2020年5月末日 194 21 43,016
2020年6月末日 298 32 44,926
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配落) (分配付) (分配付)
第9会計年度
103,269 11,126 103,364 11,136 100.83 10,863 100.93 10,874
(2010年12月31日)
第10会計年度
71,056 7,656 71,139 7,665 84.36 9,089 84.46 9,100
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,194 94,703 10,203 112.19 12,087 112.29 12,098
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,032 102,485 11,042 118.57 12,775 118.67 12,786
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,584 79,736 8,591 132.50 14,276 132.61 14,287
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,136 66,288 7,142 125.66 13,539 125.77 13,550
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,825 54,111 5,830 129.11 13,910 129.21 13,921
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,683 52,785 5,687 148.80 16,032 148.91 16,044
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,811 44,682 4,814 141.14 15,206 141.24 15,217
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,066 56,335 6,070 181.78 19,585 181.88 19,596
(2019年12月31日)
2019年7月末日 52,375 5,643 52,406 5,646 167.58 18,055 167.67 18,065
2019年8月末日 53,647 5,780 53,678 5,783 171.84 18,514 171.94 18,525
2019年9月末日 54,518 5,874 54,550 5,877 174.76 18,829 174.86 18,839
2019年10月末日 57,743 6,221 57,774 6,225 181.78 19,585 181.88 19,596
2019年11月末日 57,011 6,142 57,043 6,146 181.34 19,538 181.44 19,548
2019年12月末日 56,303 6,066 56,335 6,070 181.78 19,585 181.88 19,596
2020年1月末日 56,586 6,097 56,618 6,100 183.78 19,800 183.89 19,812
2020年2月末日 52,552 5,662 52,582 5,665 173.04 18,643 173.14 18,654
2020年3月末日 42,752 4,606 42,783 4,609 143.36 15,446 143.47 15,457
2020年4月末日 46,366 4,995 46,397 4,999 153.69 16,559 153.79 16,569
2020年5月末日 46,738 5,036 46,769 5,039 156.37 16,847 156.47 16,858
2020年6月末日 48,162 5,189 48,192 5,192 160.78 17,322 160.88 17,333
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(円)受益証券(四半期分配型)
1口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
(分配落) (分配落) (分配付) (分配付) (分配落) (分配付)
第9会計年度
13,715 1,478 13,728 1,479 9,032 9,041
(2010年12月31日)
第10会計年度
10,973 1,182 10,986 1,184 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,441 13,388 1,442 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,116 10,366 1,117 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 880 8,173 881 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 700 6,502 701 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 653 6,067 654 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 641 5,953 641 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 546 5,070 546 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 639 5,934 639 14,579 14,456
(2019年12月31日)
2019年7月末日 5,583 602 5,587 602 13,598 13,468
2019年8月末日 5,788 624 5,792 624 13,913 14,110
2019年9月末日 5,733 618 5,736 618 14,113 14,063
2019年10月末日 6,172 665 6,175 665 14,643 14,609
2019年11月末日 5,996 646 6,000 646 14,598 14,369
2019年12月末日 5,931 639 5,934 639 14,579 14,456
2020年1月末日 6,027 649 6,031 650 14,711 14,627
2020年2月末日 5,703 614 5,706 615 13,847 13,831
2020年3月末日 4,471 482 4,474 482 11,431 11,464
2020年4月末日 4,749 512 4,753 512 12,224 12,283
2020年5月末日 4,805 518 4,808 518 12,439 12,436
2020年6月末日 5,444 587 5,447 587 12,783 12,764
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラスI(円)受益証券(注)
1口
純資産総額 当たりの
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第9会計年度
4,122 444 7,483
(2010年12月31日)
第10会計年度
3,442 371 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 404 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 335 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 242 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 69 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 62 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 32 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 4 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 19 19,790
(2019年12月31日)
2019年7月末日 86 9 18,187
2019年8月末日 89 10 18,235
2019年9月末日 90 10 18,886
2019年10月末日 91 10 19,632
2019年11月末日 177 19 19,875
2019年12月末日 177 19 19,790
2020年1月末日 179 19 19,966
2020年2月末日 115 12 18,733
2020年3月末日 64 7 15,483
2020年4月末日 128 14 16,576
2020年5月末日 73 8 16,970
2020年6月末日 169 18 17,481
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
② 【分配の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証
券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・
フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されて
おりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA受益証券(毎月分配型)
クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
1口当たりの分配額(米ドル) 1口当たりの分配額(円) 1口当たりの分配額(円)
第9会計年度
(2010年1月1日~ 5.16 555.94 441.89
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年1月1日~ 5.16 555.94 400.28
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年1月1日~ 5.16 555.94 401.01
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年1月1日~ 5.16 555.94 489.13
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年1月1日~ 5.16 555.94 528.95
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年1月1日~ 5.16 555.94 606.61
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年1月1日~ 5.16 555.94 546.81
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年1月1日~ 5.16 555.94 563.42
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ 5.16 555.94 554.52
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 5.16 555.94 547.91
2019年12月31日)
2019年7月1日~
5.16 555.94 543.46
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
1口当たりの分配額(米ドル) 1口当たりの分配額(円) 1口当たりの分配額(円)
第9会計年度
(2010年1月1日~ 0.40 43.10 35.98
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年1月1日~ 0.40 43.10 34.5250
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年1月1日~ 0.40 43.10 35.4660
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年1月1日~ 0.40 43.10 35.47
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年1月1日~ 0.40 43.10 37.415
2014年12月31日)
s第14会計年度
(2015年1月1日~ 0.40 43.10 35.189
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年1月1日~ 0.40 43.10 33.78
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年1月1日~ 0.40 43.10 34.27
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ 0.40 43.10 33.35
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 0.40 43.10 33.00
2019年12月31日)
2019年7月1日~
0.40 43.10 32.19
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第9会計年度
6.51% 7.03% -5.70%
(2010年12月31日)
第10会計年度
5.70% 4.62% 0.24%
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78% 6.24% 20.76%
(2012年12月31日)
s第12会計年度
-1.01% -1.63% 20.86%
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93% 3.42% 18.75%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75% -1.48% 0.05%
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55% -0.12% -0.81%
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57% 0.40% -0.67%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -1.80 % -4.46% -4.04 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 8.28 % 5.02% 7.82 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
9.05% 6.13% 9.71%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第9会計年度
14.51% 15.20% 1.59%
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.04% 1.09% -2.97%
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05% 12.57% 28.16%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32% 5.97% 30.14%
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51% -0.82% 13.96%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71% -3.22% -1.68%
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68% 10.23% 9.36%
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90% 2.83% 1.83%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -3.99 % -6.51% -5.95 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 13.57 % 10.28% 13.38 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
-2.16% -4.64% -1.32%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
収益率(注1)
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(毎月分配型) (毎月分配型)
第9会計年度
14.01% 0.95%
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.06% -3.48%
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73% 26.42%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14% 28.70%
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37% 12.64%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48% -2.11%
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31% 7.84%
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79% 1.00%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -3.80% -6.38%
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 13.27 % 12.32 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
-2.07% -1.91%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第9会計年度
6.35% 7.28% -5.50%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-0.56% -1.63% -5.32%
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27% 10.96% 26.34%
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15% 15.89% 42.39%
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13% 3.89% 19.45%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86% -1.27% 0.33%
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72% 1.53% 0.74%
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15% 13.99% 12.93%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -1.20 % -3.73 % -3.07 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 19.81 % 16.48 % 19.78 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
6.27% 4.04% 7.35%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率(注1)
会計年度
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第9会計年度
11.16% 12.52% -1.15%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-4.88% -5.37% -9.43%
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84% 7.66% 22.42%
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53% 24.29% 52.67%
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58% 7.53% 23.40%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60% -4.74% -3.45%
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40% 13.38% 12.19%
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06% 10.13% 8.95%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -9.49 % -11.75 % -11.20 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 25.87 % 22.48 % 25.84 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
-5.88% -7.63% -4.93%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率(注1)
クラスI(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券
(注2)
第9会計年度
6.25% 7.29% -5.51%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-9.02% -9.65% -13.38%
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18% 21.12% 37.59%
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00% 36.28% 66.71%
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29% 9.43% 25.37%
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28% 5.27% 6.51%
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76% -3.56% -4.63%
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82% 25.57% 24.27%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -0.46 % -2.88 % -2.34 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 34.38 % 30.77 % 34.35 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
20.80% 18.77% 22.02%
2020年6月30日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率(注1)
クラスA(米ドル)受益証券 クラスA(円)受益証券 クラスI(円)受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) (注2)
第9会計年度
18.00% 19.44% 4.88%
(2010年12月31日)
第10会計年度
-15.94% -16.72% -20.14%
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46% 33.22% 51.46%
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04% 5.72% 29.88%
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09% 11.85% 28.46%
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86% -5.26% -3.83%
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06% 1.76% 0.98%
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56% 13.20% 12.27%
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年1月1日~ -4.88% -7.39% -6.79 %
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年1月1日~ 29.08 % 25.31 % 28.95 %
2019年12月31日)
2019年7月1日~
-3.62% -5.83% -2.76%
2020年6月30日
(注1) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率(%)= 100 ×(a - b)/ b
▶ = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配型クラスについては、分配落の額)
(注2) 各クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
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(3) 【投資リスク】
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2 【販売及び買戻しの実績】
当ファンドの2019年7月1日から2020年6月30日までの販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の
発行済口数は次のとおりです。
なお、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月1日から運用を開始します。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
461,351 461,755 1,768,904
受益証券
2019年7月1日~ クラスA(円)
53,232 42,010 119,049
2020年6月30日 受益証券
クラスI(円)
2,811 19 3,016
受益証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
99,913 131,895 612,049
受益証券
クラスA(円)
21,455 17,564 77,354
受益証券
クラスI(円)
188,640 60,002 642,680
2019年7月1日~
受益証券
2020年6月30日
クラスA(米ドル)
受益証券 50,669 28,043 272,969
(毎月分配型)
クラスA(円)
受益証券 0 239 469
(毎月分配型)
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
89,616 69,004 303,201
受益証券
2019年7月1日~ クラスA(円)
20,834 11,778 49,262
2020年6月30日 受益証券
クラスI(円)
195 339 151
受益証券
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
34,385 56,957 176,757
受益証券
2019年7月1日~ クラスA(円)
1,135 2,642 14,996
2020年6月30日 受益証券
クラスI(円)
76 260 436
受益証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
306,279 212,443 439,651
受益証券
2019年7月1日~ クラスA(円)
29,075 19,734 39,420
2020年6月30日 受益証券
クラスI(円)
2,581 4,747 717
受益証券
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA(米ドル)
受益証券 34,217 44,473 299,555
(四半期分配型)
クラスA(円)
2019年7月1日~
受益証券 7,510 6,173 45,979
2020年6月30日
(四半期分配型)
クラスI(円)
1,823 1,294 1,045
受益証券
(注1) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注2) クラスI(円)受益証券は適格機関投資家専用です。
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3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの2020年6月30日に終了した6ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第4項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2020年6
月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1) 【資産及び負債の状況】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
409,967,655 44,169,915 400,007,719 43,096,832
資産
現金及び外国通貨 ― ― 534 58
未収金:
売却投資証券 95,865 10,328 715,223 77,058
発行ファンド受益証券 837,161 90,196 1,563,764 168,480
管理会社からの未収金 1 0 1 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 410,900,682 44,270,439 402,287,241 43,342,427
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
89,140 9,604 2,848 307
負債
銀行当座借越及び外国通貨 7,020 756 ― ―
未払金:
購入投資証券 278,010 29,953 715,613 77,100
買戻しファンド受益証券 1,313,318 141,497 1,887,193 203,326
管理会社報酬 89,170 9,607 87,695 9,448
受益者サ―ビス手数料 157,861 17,008 158,476 17,074
会計・管理・名義書換手数料 11,025 1,188 18,247 1,966
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 53,743 5,790 155,935 16,800
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,999,287 215,403 3,026,007 326,022
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
408,901,395 44,055,036 399,261,234 43,016,405
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
243,460,975 26,230,485 269,030,820 28,985,381
資産
現金及び外国通貨 ― ― 995 107
未収金:
売却投資証券 53,880 5,805 1,579,682 170,195
発行ファンド受益証券 1,009,638 108,778 1,374,492 148,088
管理会社からの未収金 2 0 2 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 244,524,495 26,345,069 271,985,991 29,303,771
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
68,887 7,422 12,598 1,357
負債
銀行当座借越及び外国通貨 4,983 537 ― ―
未払金:
購入投資証券 1,002,696 108,030 1,569,120 169,057
買戻しファンド受益証券 131,780 14,198 2,688,914 289,704
管理会社報酬 54,162 5,835 58,139 6,264
受益者サ―ビス手数料 151,621 16,336 165,289 17,808
会計・管理・名義書換手数料 6,719 724 27,877 3,003
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 34,567 3,724 68,674 7,399
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,455,415 156,806 4,590,611 494,592
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
243,069,080 26,188,263 267,395,380 28,809,178
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
92,461,799 9,961,834 91,451,486 9,852,983
資産
現金及び外国通貨 ― ― 1,533 165
未収金:
売却投資証券 ― ― 435,440 46,914
発行ファンド受益証券 218,271 23,517 812,383 87,526
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 30,600 3,297 ― ―
流動資産合計 92,710,670 9,988,648 92,700,842 9,987,589
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
49,055 5,285 7 1
負債
銀行当座借越及び外国通貨 1,714 185 ― ―
未払金:
購入投資証券 93,305 10,053 438,468 47,241
買戻しファンド受益証券 ― ― 181,373 19,541
管理会社報酬 20,043 2,159 19,809 2,134
受益者サ―ビス手数料 64,191 6,916 64,940 6,997
会計・管理・名義書換手数料 2,359 254 5,801 625
ファンド資産未払金 30,600 3,297 ― ―
未払費用 16,227 1,748 34,189 3,684
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
277,494 29,897 744,587 80,222
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
92,433,176 9,958,750 91,956,255 9,907,367
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
52,910,306 5,700,556 60,363,797 6,503,595
資産
現金及び外国通貨 2,568 277 1,382 149
未収金:
売却投資証券 1,076,424 115,974 21,511 2,318
発行ファンド受益証券 1,050,793 113,212 458,534 49,402
管理会社からの未収金 183,900 19,813 13,153 1,417
ファンド資産現金残高 ― ― 48,300 5,204
流動資産合計 55,223,991 5,949,833 60,906,677 6,562,085
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
16,914 1,822 50 5
負債
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
未払金:
購入投資証券 999,162 107,650 431,442 46,484
買戻しファンド受益証券 1,106,610 119,226 130,716 14,083
管理会社報酬 183,900 19,813 13,153 1,417
受益者サ―ビス手数料 37,015 3,988 41,904 4,515
会計・管理・名義書換手数料 1,308 141 4,472 482
ファンド資産未払金 ― ― 48,300 5,204
未払費用 11,088 1,195 27,524 2,965
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,355,997 253,835 697,561 75,155
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
52,867,994 5,695,998 60,209,116 6,486,930
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
199,169,499 21,458,522 139,962,638 15,079,575
資産
現金及び外国通貨 ― ― 1,598 172
未収金:
売却投資証券 126,792 13,661 149,484 16,105
発行ファンド受益証券 1,422,913 153,305 2,121,410 228,561
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 155,100 16,710 10,600 1,142
流動資産合計 200,874,304 21,642,198 142,245,730 15,325,555
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
85,717 9,235 264 28
負債
銀行当座借越及び外国通貨 1,392 150 ― ―
未払金:
購入投資証券 43,623 4,700 150,111 16,173
買戻しファンド受益証券 1,629,246 175,535 977,026 105,265
管理会社報酬 43,176 4,652 30,173 3,251
受益者サ―ビス手数料 135,543 14,603 96,665 10,415
会計・管理・名義書換手数料 7,278 784 9,536 1,027
ファンド資産未払金 155,100 16,710 10,600 1,142
未払費用 28,103 3,028 48,313 5,205
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,129,178 229,398 1,322,688 142,506
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
198,745,126 21,412,800 140,923,042 15,183,049
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産:
損益を通じて公正価値で測定する金融
53,878,985 5,804,922 62,750,348 6,760,722
資産
現金及び外国通貨 2,322 250 144 16
未収金:
売却投資証券 110,207 11,874 90,249 9,723
発行ファンド受益証券 107,190 11,549 62,145 6,696
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 54,098,704 5,828,594 62,902,886 6,777,157
流動負債:
損益を通じて公正価値で測定する金融
30,523 3,289 692 75
負債
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
未払金:
購入投資証券 173,253 18,666 89,639 9,658
買戻しファンド受益証券 58,462 6,299 292,962 31,564
管理会社報酬 11,873 1,279 13,618 1,467
受益者サ―ビス手数料 49,864 5,372 51,084 5,504
会計・管理・名義書換手数料 1,124 121 4,259 459
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 11,148 1,201 39,152 4,218
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
336,247 36,227 491,406 52,944
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
53,762,457 5,792,367 62,411,480 6,724,213
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 5,061,045 545,277 4,748,557 511,610
損益を通じて公正価値で測定する金融
20,988,810 2,261,334 15,366,599 1,655,597
資産及び負債に係る純利益
収益合計 26,049,855 2,806,611 20,115,156 2,167,207
費用:
管理会社報酬 497,446 53,595 415,228 44,737
受益者サ―ビス報酬 894,688 96,394 747,314 80,516
監査報酬 4,483 483 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 42,909 4,623 36,850 3,970
その他費用 (14,012) (1,510) 65,038 7,007
費用合計 1,425,514 153,585 1,269,339 136,759
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,425,514 153,585 1,269,339 136,759
運用利益 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 6,691,198 720,910 4,991,364 537,770
損益を通じて公正価値で測定する金融
(20,680,311) (2,228,097) 16,687,377 1,797,898
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (13,989,113) (1,507,187) 21,678,741 2,335,668
費用:
管理会社報酬 308,022 33,186 285,125 30,719
受益者サ―ビス報酬 862,073 92,880 797,856 85,961
監査報酬 4,638 500 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 25,488 2,746 25,933 2,794
その他費用 12,108 1,305 51,815 5,583
費用合計 1,212,329 130,616 1,165,638 125,586
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,212,329 130,616 1,165,638 125,586
運用(損失)/利益 (15,201,442) (1,637,803) 20,513,103 2,210,082
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
(1,686,768) (181,732) (1,182,334) (127,385)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
(667,255) (71,890) (626,279) (67,475)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (2,354,023) (253,622) (1,808,613) (194,860)
運用による純資産の純(減少)/増加額 (17,555,465) (1,891,426) 18,704,490 2,015,222
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(844,587) (90,996) 9,346,498 1,006,992
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (844,587) (90,996) 9,346,498 1,006,992
費用:
管理会社報酬 111,447 12,007 99,956 10,769
受益者サ―ビス報酬 378,739 40,805 339,574 36,586
監査報酬 4,487 483 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 8,487 914 9,334 1,006
その他費用 5,846 630 18,655 2,010
費用合計 509,006 54,840 472,428 50,899
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 509,006 54,840 472,428 50,899
運用(損失)/利益 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純(減少)/増加額 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
(7,494,493) (807,457) 10,152,498 1,093,830
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (7,494,493) (807,457) 10,152,498 1,093,830
費用:
管理会社報酬 67,329 7,254 79,790 8,597
受益者サ―ビス報酬 228,519 24,621 270,822 29,178
監査報酬 4,506 485 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 4,370 471 7,573 816
その他費用 1,601 172 13,226 1,425
費用合計 306,325 33,003 376,320 40,545
費用補填の控除 (67,329) (7,254) (79,790) (8,597)
費用補填考慮後純費用 238,996 25,749 296,530 31,948
運用(損失)/利益 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
23,131,782 2,492,218 32,281,840 3,478,045
資産及び負債に係る純利益
収益合計 23,131,782 2,492,218 32,281,840 3,478,045
費用:
管理会社報酬 210,456 22,675 182,623 19,676
受益者サ―ビス報酬 712,942 76,812 617,000 66,476
監査報酬 4,670 503 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 15,468 1,667 18,392 1,982
その他費用 17,825 1,920 30,030 3,235
費用合計 961,361 103,577 852,954 91,897
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 961,361 103,577 852,954 91,897
運用利益 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスA(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益:
配当金 428,868 46,206 477,826 51,481
損益を通じて公正価値で測定する金融
(7,271,256) (783,405) 8,973,738 966,831
資産及び負債に係る純(損失)/利益
費用/収益合計 (6,842,388) (737,199) 9,451,564 1,018,312
費用:
管理会社報酬 68,450 7,375 67,257 7,246
受益者サ―ビス報酬 204,892 22,075 201,588 21,719
監査報酬 4,511 486 4,909 529
会計・管理・名義書換手数料 5,438 586 6,055 652
その他費用 (10,939) (1,179) 13,306 1,434
費用合計 272,352 29,343 293,115 31,580
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 272,352 29,343 293,115 31,580
運用(損失)/利益 (7,114,740) (766,542) 9,158,449 986,731
財務費用:
買戻可能受益証券の受益者への配当:
投資純利益―クラスA(米ドル)
(60,676) (6,537) (61,975) (6,677)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスA(円)
(6,349) (684) (7,108) (766)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (67,025) (7,221) (69,083) (7,443)
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,181,765) (773,763) 9,089,366 979,288
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 24,624,341 2,653,026 18,845,817 2,030,448
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 39,665,630 4,273,575 63,806,828 6,874,548
受益証券買戻し (54,649,810) (5,887,971) (23,641,414) (2,547,126)
資本取引による純(減少)/増加額 (14,984,180) (1,614,396) 40,165,414 4,327,422
純資産の純増加額 9,640,161 1,038,631 59,011,231 6,357,870
純資産:
期首 399,261,234 43,016,405 315,945,045 34,039,919
期末 408,901,395 44,055,036 374,956,276 40,397,789
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (17,555,465) (1,891,426) 18,704,490 2,015,222
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 17,434,198 1,878,360 32,329,303 3,483,159
受益証券買戻し (24,205,033) (2,607,850) (22,375,940) (2,410,784)
資本取引による純(減少)/増加額 (6,770,835) (729,490) 9,953,363 1,072,375
純資産の純(減少)/増加額 (24,326,300) (2,620,916) 28,657,853 3,087,597
純資産:
期首 267,395,380 28,809,178 219,307,841 23,628,227
期末 243,069,080 26,188,263 247,965,694 26,715,824
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (1,353,593) (145,836) 8,874,070 956,092
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 12,671,683 1,365,247 7,935,135 854,931
受益証券買戻し (10,841,169) (1,168,028) (15,026,102) (1,618,912)
資本取引による純増加/(減少)額 1,830,514 197,220 (7,090,967) (763,981)
純資産の純増加額 476,921 51,383 1,783,103 192,112
純資産:
期首 91,956,255 9,907,367 78,497,874 8,457,361
期末 92,433,176 9,958,750 80,280,977 8,649,472
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,733,489) (833,206) 9,855,968 1,061,882
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 7,501,874 808,252 6,723,929 724,436
受益証券買戻し (7,109,507) (765,978) (13,305,508) (1,433,535)
資本取引による純増加/(減少)額 392,367 42,274 (6,581,579) (709,099)
純資産の純(減少)/増加額 (7,341,122) (790,932) 3,274,389 352,783
純資産:
期首 60,209,116 6,486,930 60,072,454 6,472,206
期末 52,867,994 5,695,998 63,346,843 6,824,989
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 22,170,421 2,388,641 31,428,886 3,386,148
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 94,731,085 10,206,327 25,573,157 2,755,252
受益証券買戻し (59,079,422) (6,365,217) (77,202,059) (8,317,750)
資本取引による純増加/(減少)額 35,651,663 3,841,110 (51,628,902) (5,562,498)
純資産の純増加/(減少)額 57,822,084 6,229,751 (20,200,016) (2,176,350)
純資産:
期首 140,923,042 15,183,049 150,543,603 16,219,568
期末 198,745,126 21,412,800 130,343,587 14,043,218
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年6月30日に終了した期間 2019年6月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純(減少)/増加額 (7,181,765) (773,763) 9,089,366 979,288
受益証券の資本取引:
受益証券の発行 3,149,287 339,304 2,451,458 264,120
受益証券買戻し (4,616,545) (497,387) (3,781,742) (407,445)
資本取引による純減少額 (1,467,258) (158,082) (1,330,284) (143,325)
純資産の純(減少)/増加額 (8,649,023) (931,846) 7,759,082 835,963
純資産:
期首 62,411,480 6,724,213 49,757,429 5,360,865
期末 53,762,457 5,792,367 57,516,511 6,196,829
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する注記
1 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する6つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第1章に従い、
アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、2013年欧州連合(オ
ルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則(以下「AIFM規則」という。)に従い、アイル
ランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、オル
タナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織
的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及
び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順
守することが含まれますが、これらに限定されません。
2 会計方針
財務諸表作成の基礎
本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する
中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」という。)及び
1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
3 関連当事者間取引
管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、当トラストの全般的な管理について
責任を負っています。管理会社は、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」とい
う。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」とい
う。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCIL
を所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー(以下「JCM」という。)は、最終的に
はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。関連当事者、取締役あるいは重
大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2020年6月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
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管理会社の取締役報酬
管理会社の取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利
を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役1名につき年間10,000ユーロの年間報酬であるこ
とに合意しています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏*はジャナス・ヘンダーソン・グループ・
ピーエルシーの役員であり、2020年6月30日及び2019年6月30日に終了した会計期間における取締役報酬の権利
を放棄しています。当会計期間に支払われる取締役報酬は10,000ユーロでした。2020年6月30日までに当トラス
トにより支払われた取締役報酬は11,233米ドル(約10,000ユーロ)でした。2019年6月30日までに当トラストに
より支払われた取締役報酬は11,368米ドル(約10,000ユーロ)でした。
* アリスター・セイヤー氏は、2020年7月17日までジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの役員で
した。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、1ヶ月毎に後払いされます。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25%を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスA受益証券及びクラスB受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当
するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85%を上限として、総販売会社であるJCILに支払
われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、1ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利
益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスB受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50%を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、1ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2020年6月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25%を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドを除いて、翌会計期間に ( 過年度に関連するかかる未払超過額と併せて) 繰り越
すことができるとされています。ただし、かかる繰越費用は、関連する会計期間に適用されるファンドの費用の
上限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定する
ファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JCILは当該ファン
ドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を
権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表
示されています。
管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択して
います。アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によっ
て制限されています。2020年6月30日及び2019年6月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンド
に適用される費用の上限は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(%)
アンダーライイング・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスI(米ドル)inc:0.80
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスI(米ドル)inc:0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド クラスI(米ドル)acc:1.20
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI(米ドル)inc:1.25
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び/又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、(文書化された手順によって明示された)取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
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4 税金
当トラストは、1997年税連結法(改正)の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から8年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
(ⅰ)課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法(改正)の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
(ⅱ)当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び/もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
5 現金預金
全ての現金残高は、2020年6月30日及び2019年6月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管
されていました。
6 ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2020年6月30日に終了した会計期間及び2019年12月31日終了会計年度において、投資顧問会社は当該リサーチ使
用料を自己の費用として決済しています。
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7 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの
運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、アイルランド中央銀行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を
締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行います。ファンドは、また、格
付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期にお
いて、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブ
ル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及
びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円
クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2020年6月30日現在の未決済デリバティブ・ポ
ジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
8 為替レート
当トラストの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
日本円 107.9600 日本円 108.6400
9 リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記13(訳者注:原文)に記載されています。
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
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ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスI(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスA(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの ( 上記で開示したものを除きます) 、円クラスの価
額が米ドルに対する円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・
サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預け
されています。受託会社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合
があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視していま
す。
2020年6月30日の保管受託会社の信用格付けはA+(2019年12月31日:A+)です。先渡為替予約のカウンター
パーティはシティバンクです。2020年6月30日のシティバンクの信用格付けはA+(2019年12月31日:A+)です。
英国のEU離脱リスク
2020年1月31日、英国はEUから正式に離脱しました(以下「ブレジグジット」という。)。英国とEUの間で締結
された離脱協定の条件に基づき、移行期間は2020年12月31日までとなり、その間、英国は引き続き多くのEU法の
恩恵を受け、EU法に拘束されることになります。
英国とEUとの将来の関係に係る条件については不確実であり、英国とEUがブレグジット後の関係をどのように
再交渉するかに左右されます。このことを考慮すると、英国のEU離脱がどのように実施され、アイルランドの資
産運用業界やより広範な欧州及び世界の金融市場に対してどのような意味を持つかを予測することは困難です。
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この不確実性から生じる通貨のボラティリティは、ファンドとその投資のリターンが、市場の動向、英ポンド
及び/又はユーロの価値の潜在的な下落、並びに英国のソブリン信用格付けの格下げによって悪影響を受けるこ
とを意味する場合があります。この不確実性は、経済全般及び関連するファンドとその投資がそれぞれの戦略を
遂行し、魅力的なリターンを受け取る能力に悪影響を与え、また関連するファンドに対するコストの増加をもた
らす可能性があります。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券(あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む)の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金(買戻し)を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金(買戻し)を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券すべての換金(買戻
し)が終了するまで、その翌営業日に買戻換金(買戻)されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の
1口当たりの純資産価格で評価されます(換金(買戻し)を行う受益者には、当該営業日の受益証券1口当たり
の純資産価格が変動するリスクがあります)。翌営業日には、繰り延べられた換金(買戻し)請求がその後の換
金(買戻し)請求に優先し、換金(買戻し)請求が受領された順番に処理されます。換金(買戻し)請求がその
ように繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金(買戻し)請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金(買戻し)又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金(買戻し)請求を取り下げることができます。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。
財政状態計算書において公正価値で保有されている金融商品については、ファンドは、金融商品の各クラスに
ついて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されて
います。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分され
ています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。
レベル1-同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル2-レベル1に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル3-重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合(例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合)、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。
アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル2とされます。2020年6月30日に終了した会計期間
において異なるレベル間の振替はありませんでした(2019年:なし)。
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10 純資産の比較
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
1口当たり 1口当たり 1口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) $391,534,741 $382,308,500 $208.08 $303,644,270 $192.17
$221.29
クラスA(円) $16,833,777 $16,916,088 \14,535.00 $12,257,892 \13,840.00
\15,266.00
クラスI(円) $532,877 $36,646 \18,010.00 $42,883 \16,703.00
\19,077.00
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) $156,205,014 $255.25 $174,696,022 $270.98 $151,603,637 $238.60
クラスA(米ドル)
$52,218,272 $81.25 $59,406,989 $89.00 $35,886,454 $83.13
(毎月分配型)
クラスA(円) $12,974,220 \18,108.00 $12,029,166 \19,444.00 $11,624,066 \17,632.00
クラスA(円)
$21,577,389 \8,534.00 $21,114,509 \9,407.00 $20,061,900 \8,863.00
(毎月分配型)
クラスI(円) $94,185 \21,682.00 $148,694 \23,083.00 $131,783 \20,359.00
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) $83,224,919 $274.45 $83,061,247 $277.51 $71,541,268 $231.62
クラスA(円) $9,170,193 \20,097.00 $8,858,668 \20,483.00 $6,880,404 \17,585.00
クラスI(円) $38,064 \27,213.00 $36,340 \27,572.00 $76,202 \23,018.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) $49,745,417 $281.37 $56,391,854 $323.53 $56,009,787 $257.04
クラスA(円) $3,025,963 \21,785.00 $3,717,591 \25,200.00 $3,962,187 \20,575.00
クラスI(円) $96,614 \23,949.00 $99,671 \27,594.00 $100,480 \21,928.00
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) $186,238,328 $423.72 $131,268,822 $384.95 $141,561,415 $286.46
クラスA(円) $12,208,359 \33,410.00 $8,471,700 \30,479.00 $7,906,758 \23,308.00
クラスI(円) $298,439 \44,926.00 $1,182,520 \40,898.00 $1,075,429 \30,442.00
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
1口当たり 1口当たり 1口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(米ドル) $48,149,178 \160.78 $56,303,382 $181.78 $44,649,671 $141.14
クラスA(円) $5,444,121 \12,783.00 $5,930,953 \14,579.00 $5,066,788 \11,661.00
クラスI(円) $169,158 \17,481.00 $177,145 \19,790.00 $40,970 \15,347.00
11 受益証券の資本取引
議決権:各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき1議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50%以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券:受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金(買戻し)を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金(買戻し)によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券(あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む)の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10%以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金(買戻し)を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金(買戻し)を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券すべての換金(買戻し)が終了するまで、その翌営業日に買戻換金(買戻)されていき、当該営業日に残
存する受益証券はその日の1口当たりの純資産価格で評価されます(換金(買戻し)を行う受益者には、当該営
業日の受益証券1口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります)。翌営業日には、繰り延べられた換金
(買戻し)請求がその後の換金(買戻し)請求に優先し、換金(買戻し)請求が受領された順番に処理されま
す。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020年6月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金(買戻し)に関する詳細
は、以下の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 1,837,352 126,441 221
受益証券の発行 169,619 21,722 2,812
受益証券買戻し (237,657) (29,114) (17)
期末 1,769,314 119,049 3,016
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円)
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 644,679 667,486 67,209 243,851 700
受益証券の発行 40,803 14,648 15,270 41,063 ―
受益証券買戻し (73,513) (39,454) (5,125) (11,945) (231)
期末 611,969 642,680 77,354 272,969 469
ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 299,314 46,987 143
受益証券の発行 39,542 10,126 189
受益証券買戻し (35,618) (7,851) (181)
期末 303,238 49,262 151
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 174,299 16,027 392
受益証券の発行 26,219 870 77
受益証券買戻し (23,723) (1,901) (33)
期末 176,795 14,996 436
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 341,006 30,197 3,141
受益証券の発行 235,921 24,754 1,635
受益証券買戻し (137,399) (15,501) (4,059)
期末 439,528 39,450 717
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)
クラスA(米ドル)
クラスI(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 309,741 44,195 972
受益証券の発行 14,105 5,365 1,120
受益証券買戻し (24,372) (3,581) (1,047)
期末 299,474 45,979 1,045
2019年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金(買戻し)に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 1,580,107 97,065 281
受益証券の発行 595,421 51,620 198
受益証券買戻し (338,176) (22,244) (258)
期末 1,837,352 126,441 221
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円)
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 635,392 431,700 72,249 248,061 709
受益証券の発行 136,656 279,342 15,632 29,161 93
受益証券買戻し (127,369) (43,556) (20,672) (33,371) (102)
期末 644,679 667,486 67,209 243,851 700
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ジャナス・バランス・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 308,877 42,880 363
受益証券の発行 79,291 14,449 204
受益証券買戻し (88,854) (10,342) (424)
期末 299,314 46,987 143
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 217,905 21,104 502
受益証券の発行 32,144 344 785
受益証券買戻し (75,750) (5,421) (895)
期末 174,299 16,027 392
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスA(米ドル) クラスA(円) クラスI(円)
口数 口数 口数
期首 494,168 37,176 3,872
受益証券の発行 146,356 6,147 1,814
受益証券買戻し (299,518) (13,126) (2,545)
期末 341,006 30,197 3,141
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA(円)
クラスA(米ドル)
クラスI(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 316,357 47,616 293
受益証券の発行 34,804 2,145 1,003
受益証券買戻し (41,420) (5,566) (324)
期末 309,741 44,195 972
12 (訳文では省略)
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13 当期中に生じた重要な事象
2020年度第1四半期は、COVID-19のパンデミックを要因として、全ての金融市場のボラティリティが急激に増
加しました。投資顧問会社は状況を積極的に監視しており、設定された投資とリスクのパラメータの範囲内に収
まるようにファンドの資産を引き続き管理しています。取締役は、ファンドを管理するために、このような不確
実性の高い期間においては継続して状況を見直していきます。
2020年6月30日に終了した会計期間において、ファンドに重要な影響を及ぼす他の事象はありませんでした。
14 後発事象
2020年7月6日にアイルランド中央銀行は会社の新しい目論見書を発表しました。
J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッドが会社の管理事務代行会社
に任命されました。J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、2020
年7月6日よりシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーの後継会社となります。
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは会社の保管受託会社に任命されました。J.P. モルガ
ン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2020年7月6日よりシティ・デポジタリー・サービシズ・アイルラ
ンド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの後継会社となります。
インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、2020年7月6日
より会社の名義書換代理人に任命されました。
アリスター・セイヤー氏は2020年7月17日付で取締役会を辞任しました。
ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピント氏は、2021年4月2日付で退職することをを表明していま
す。
当会計期間末以降、他の重要な後発事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2020年8月21日に管理会社の取締役会により承認されました。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.16%; USD 399,908,717)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
31,294,983 100.26 409,964,284
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.26 409,964,284
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.02 %; USD 99,002)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 11,110,099 USD 102,904 102,919 2020年7月8日 15
USD 1,433 JPY 153,892 1,425 2020年7月8日 8
USD 36,330 JPY 3,907,800 36,200 2020年7月8日 130
USD 10,548 JPY 1,136,820 10,531 2020年7月8日 17
USD 55,305 JPY 5,945,859 55,080 2020年7月8日 225
USD 9,301 JPY 1,001,880 9,281 2020年7月8日 20
USD 40,363 JPY 4,337,258 40,179 2020年7月8日 184
USD 1,027 JPY 110,232 1,021 2020年7月8日 6
USD 14,181 JPY 1,522,054 14,099 2020年7月8日 82
USD 52,945 JPY 5,680,201 52,619 2020年7月8日 326
USD 7,153 JPY 767,968 7,114 2020年7月8日 39
USD 216,961 JPY 23,209,188 215,000 2020年7月8日 1,961
USD 26,655 JPY 2,855,181 26,450 2020年7月8日 205
USD 1,143 JPY 121,783 1,128 2020年7月8日 15
USD 1,430 JPY 153,421 1,421 2020年7月8日 9
USD 13,379 JPY 1,430,283 13,250 2020年7月8日 129
合計 3,371
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 409,967,655
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0%; USD (2,848))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,366 9,264 2020年7月8日 (102)
JPY 1,812,692,726 USD 16,877,173 16,791,988 2020年7月8日 (85,185)
JPY 10,795,112 USD 100,313 100,001 2020年7月8日 (312)
JPY 9,644,568 USD 89,583 89,343 2020年7月8日 (240)
JPY 9,575,220 USD 89,594 88,700 2020年7月8日 (894)
JPY 3,032,866 USD 28,388 28,095 2020年7月8日 (293)
JPY 958,731 USD 8,962 8,882 2020年7月8日 (80)
JPY 10,828,083 USD 101,368 100,307 2020年7月8日 (1,061)
JPY 10,000,000 USD 92,989 92,636 2020年7月8日 (353)
USD 46,510 JPY 5,062,185 46,126 2020年7月8日 (384)
USD 66,888 JPY 7,246,016 66,652 2020年7月8日 (236)
合計 (89,140)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (89,140)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド (2019 年: 100.58%; USD 268,953,353)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
28,947,992 100.16 243,452,610
投資有価証券合計 ………………………………… …………………… ………
100.16 243,452,610
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.03%; USD 77,467)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 18,153,079 USD 167,273 168,162 2020年7月8日 889
JPY 18,240,159 USD 167,654 168,969 2020年7月8日 1,315
JPY 15,017,692 USD 137,346 139,118 2020年7月8日 1,772
USD 47,106 JPY 5,056,399 46,840 2020年7月8日 266
USD 8,847 JPY 953,009 8,828 2020年7月8日 19
USD 46,127 JPY 4,933,123 45,698 2020年7月8日 429
USD 232,432 JPY 24,976,357 231,370 2020年7月8日 1,062
USD 1,968 JPY 211,310 1,957 2020年7月8日 11
USD 61,088 JPY 6,552,151 60,697 2020年7月8日 391
USD 31,845 JPY 3,409,828 31,587 2020年7月8日 258
USD 47,756 JPY 5,106,311 47,303 2020年7月8日 453
USD 999 JPY 107,016 991 2020年7月8日 8
USD 97,237 JPY 10,433,158 96,648 2020年7月8日 589
USD 31,951 JPY 3,415,837 31,643 2020年7月8日 308
USD 62,842 JPY 6,738,735 62,425 2020年7月8日 417
USD 16,918 JPY 1,813,300 16,797 2020年7月8日 121
USD 33,132 JPY 3,570,499 33,075 2020年7月8日 57
合計 8,365
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 243,460,975
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0%; USD (12,598))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 30,000,000 USD 280,264 277,907 2020年7月8日 (2,357)
JPY 500,000 USD 4,648 4,631 2020年7月8日 (17)
JPY 1,355,356,564 USD 12,619,120 12,555,427 2020年7月8日 (63,693)
JPY 7,959,065 USD 73,959 73,729 2020年7月8日 (230)
JPY 11,370,938 USD 105,661 105,335 2020年7月8日 (326)
JPY 9,975,962 USD 92,653 92,413 2020年7月8日 (240)
JPY 8,164,332 USD 76,106 75,631 2020年7月8日 (475)
JPY 18,366,544 USD 171,144 170,139 2020年7月8日 (1,005)
USD 154,467 JPY 16,733,382 153,923 2020年7月8日 (544)
合計 (68,887)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (68,887)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド (2019 年: 99.40%; USD 91,400,114)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
2,379,816 100.02 92,455,836
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.02 92,455,836
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.06 %; USD 51,372)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 5,188,647 USD 47,811 48,065 2020年7月8日 254
JPY 6,155,987 USD 56,583 57,027 2020年7月8日 444
JPY 14,083,361 USD 128,801 130,462 2020年7月8日 1,661
JPY 5,219,639 USD 48,346 48,353 2020年7月8日 7
USD 28,662 JPY 3,080,265 28,534 2020年7月8日 128
USD 206 JPY 22,034 204 2020年7月8日 2
USD 24,091 JPY 2,585,965 23,955 2020年7月8日 136
USD 10,154 JPY 1,093,780 10,132 2020年7月8日 22
USD 292,807 JPY 31,464,091 291,470 2020年7月8日 1,337
USD 26,714 JPY 2,866,010 26,549 2020年7月8日 165
USD 7,615 JPY 815,421 7,553 2020年7月8日 62
USD 12,565 JPY 1,343,415 12,444 2020年7月8日 121
USD 132,087 JPY 14,172,418 131,287 2020年7月8日 800
USD 124,289 JPY 13,327,960 123,465 2020年7月8日 824
合計 5,963
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 92,461,799
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0%; USD (7))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 955,169,150 USD 8,893,153 8,848,266 2020年7月8日 (44,887)
JPY 7,252,843 USD 67,395 67,187 2020年7月8日 (208)
JPY 968,055 USD 9,015 8,967 2020年7月8日 (48)
JPY 6,911,992 USD 64,196 64,030 2020年7月8日 (166)
JPY 4,490,000 USD 41,764 41,594 2020年7月8日 (170)
JPY 5,441,925 USD 50,552 50,412 2020年7月8日 (140)
JPY 5,927,528 USD 55,255 54,910 2020年7月8日 (345)
JPY 17,112,403 USD 159,458 158,522 2020年7月8日 (936)
JPY 6,435,823 USD 60,453 59,619 2020年7月8日 (834)
JPY 500,000 USD 4,695 4,632 2020年7月8日 (63)
JPY 7,330,739 USD 68,612 67,909 2020年7月8日 (703)
JPY 7,240,598 USD 67,222 67,074 2020年7月8日 (148)
USD 34,859 JPY 3,806,954 34,452 2020年7月8日 (407)
合計 (49,055)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (49,055)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.22%; USD 60,342,510)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスⅠ (米ドル)acc 受益証券 アイルランドUCITS……………………
1,761,147 100.07 52,904,860
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… … 100.07 52,904,860
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.04 %; USD 21,287)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,188 9,264 2020年7月8日 76
JPY 2,901,264 USD 26,734 26,876 2020年7月8日 142
JPY 6,634,399 USD 60,980 61,458 2020年7月8日 478
JPY 2,364,821 USD 21,659 21,907 2020年7月8日 248
JPY 7,864,813 USD 71,928 72,856 2020年7月8日 928
JPY 4,341,363 USD 40,211 40,217 2020年7月8日 6
USD 4,088 JPY 439,312 4,070 2020年7月8日 18
USD 10,322 JPY 1,105,946 10,245 2020年7月8日 77
USD 5,155 JPY 555,304 5,144 2020年7月8日 11
USD 1,413 JPY 152,113 1,409 2020年7月8日 ▶
USD 55,841 JPY 5,993,998 55,525 2020年7月8日 316
USD 63,201 JPY 6,759,095 62,614 2020年7月8日 587
USD 191,671 JPY 20,596,379 190,796 2020年7月8日 875
USD 13,639 JPY 1,462,887 13,552 2020年7月8日 87
USD 29,875 JPY 3,198,822 29,633 2020年7月8日 242
USD 6,354 JPY 679,413 6,294 2020年7月8日 60
USD 10,743 JPY 1,147,018 10,626 2020年7月8日 117
USD 24,440 JPY 2,612,939 24,205 2020年7月8日 235
USD 2,495 JPY 265,767 2,462 2020年7月8日 33
USD 81,793 JPY 8,776,095 81,298 2020年7月8日 495
USD 61,943 JPY 6,642,353 61,532 2020年7月8日 411
合計 5,446
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 52,910,306
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年:0%; USD (50))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,000,000 USD 9,286 9,264 2020年7月8日 (22)
JPY 500,000 USD 4,671 4,632 2020年7月8日 (39)
JPY 321,615,934 USD 2,994,422 2,979,308 2020年7月8日 (15,114)
JPY 7,774,837 USD 72,245 72,022 2020年7月8日 (223)
JPY 7,711,267 USD 71,619 71,433 2020年7月8日 (186)
JPY 5,372,448 USD 50,081 49,768 2020年7月8日 (313)
JPY 3,341,583 USD 31,171 30,955 2020年7月8日 (216)
JPY 4,910,219 USD 45,755 45,486 2020年7月8日 (269)
JPY 3,562,227 USD 33,340 32,998 2020年7月8日 (342)
JPY 4,628,309 USD 42,969 42,874 2020年7月8日 (95)
USD 26,964 JPY 2,920,998 26,869 2020年7月8日 (95)
合計 (16,914)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (16,914)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 99.28%; USD 139,913,677)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US フォーティ・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS…………………… 4,000,517 100.20 199,145,739
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.20 199,145,739
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.03 %; USD 48,961)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 2,000,000 USD 18,413 18,527 2020年7月8日 114
JPY 15,644,002 USD 144,153 144,919 2020年7月8日 766
JPY 13,427,472 USD 123,418 124,386 2020年7月8日 968
JPY 172,855 USD 1,588 1,601 2020年7月8日 13
JPY 25,977,091 USD 238,110 240,640 2020年7月8日 2,530
JPY 29,292,447 USD 267,897 271,353 2020年7月8日 3,456
USD 160,849 JPY 17,286,032 160,130 2020年7月8日 719
USD 99,905 JPY 10,746,289 99,549 2020年7月8日 356
USD 97,947 JPY 10,530,325 97,548 2020年7月8日 399
USD 15,082 JPY 1,624,621 15,050 2020年7月8日 32
USD 1,825 JPY 195,344 1,810 2020年7月8日 15
USD 381,011 JPY 40,705,330 377,076 2020年7月8日 3,935
USD 673,268 JPY 72,347,209 670,193 2020年7月8日 3,075
USD 12,036 JPY 1,290,941 11,959 2020年7月8日 77
USD 113,196 JPY 12,109,010 112,173 2020年7月8日 1,023
USD 13,397 JPY 1,430,446 13,251 2020年7月8日 146
USD 20,163 JPY 2,155,678 19,969 2020年7月8日 194
USD 114,996 JPY 12,247,312 113,454 2020年7月8日 1,542
USD 10,840 JPY 1,159,791 10,744 2020年7月8日 96
USD 325,059 JPY 34,877,581 323,090 2020年7月8日 1,969
USD 340,034 JPY 36,463,065 337,778 2020年7月8日 2,256
USD 20,851 JPY 2,242,325 20,772 2020年7月8日 79
合計 23,760
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 199,169,499
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0%; USD (264))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,327,397,532 USD 12,358,806 12,296,427 2020年7月8日 (62,379)
JPY 40,000 USD 372 371 2020年7月8日 (1)
JPY 9,104,519 USD 84,603 84,340 2020年7月8日 (263)
JPY 24,020,000 USD 223,694 222,511 2020年7月8日 (1,183)
JPY 12,091,262 USD 112,299 112,008 2020年7月8日 (291)
JPY 1,000,000 USD 9,286 9,264 2020年7月8日 (22)
JPY 6,890,046 USD 64,350 63,826 2020年7月8日 (524)
JPY 12,362,527 USD 114,829 114,521 2020年7月8日 (308)
JPY 8,875,953 USD 82,739 82,223 2020年7月8日 (516)
JPY 9,336,471 USD 87,360 86,489 2020年7月8日 (871)
JPY 15,505,166 USD 144,536 143,633 2020年7月8日 (903)
JPY 6,113,057 USD 56,957 56,629 2020年7月8日 (328)
JPY 10,896,900 USD 101,648 100,944 2020年7月8日 (704)
JPY 2,001,880 USD 18,659 18,544 2020年7月8日 (115)
JPY 24,905,317 USD 232,074 230,712 2020年7月8日 (1,362)
JPY 2,701,713 USD 25,254 25,0280 2020年7月8日 (226)
JPY 10,604,876 USD 99,257 98,239 2020年7月8日 (1,018)
JPY 866,700 USD 8,109 8,029 2020年7月8日 (80)
JPY 15,686,242 USD 146,553 145,310 2020年7月8日 (1,243)
JPY 9,216,936 USD 86,577 85,382 2020年7月8日 (1,195)
JPY 16,830,498 USD 157,524 155,910 2020年7月8日 (1,614)
JPY 1,123,736 USD 10,490 10,410 2020年7月8日 (80)
JPY 15,200,312 USD 141,120 140,809 2020年7月8日 (311)
USD 163,821 JPY 17,890,823 161,909 2020年7月8日 (1,912)
USD 545,568 JPY 59,786,598 537,300 2020年7月8日 (8,268)
合計 (85,717)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (85,717)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
ミューチュアル・ファンド(2019年: 100.49%; USD 62,716,344)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
3,309,039 100.20 53,871,154
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.20 53,871,154
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0.05 %; USD 34,004)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
JPY 8,964,216 USD 82,602 83,041 2020年7月8日 439
JPY 13,474,836 USD 123,854 124,825 2020年7月8日 971
JPY 14,794,792 USD 135,307 137,052 2020年7月8日 1,745
JPY 6,095,007 USD 56,453 56,461 2020年7月8日 8
USD 12,293 JPY 1,321,140 12,238 2020年7月8日 55
USD 4,128 JPY 444,528 4,118 2020年7月8日 10
USD 54,903 JPY 5,893,315 54,593 2020年7月8日 310
USD 76,272 JPY 8,157,004 75,563 2020年7月8日 709
USD 261,512 JPY 28,101,210 260,318 2020年7月8日 1,194
USD 19,998 JPY 2,141,237 19,836 2020年7月8日 162
USD 17,059 JPY 1,824,033 16,897 2020年7月8日 162
USD 89,829 JPY 9,603,942 88,966 2020年7月8日 863
USD 10,963 JPY 1,172,962 10,866 2020年7月8日 97
USD 105,180 JPY 11,285,409 104,543 2020年7月8日 637
USD 67,754 JPY 7,265,526 67,305 2020年7月8日 449
USD 5,346 JPY 574,927 5,326 2020年7月8日 20
合計 7,831
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 53,878,985
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉(2019年: 0%; USD (692))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 10,000,000 USD 93,347 92,635 2020年7月8日 (712)
JPY 499,018,277 USD 4,646,136 4,622,685 2020年7月8日 (23,451)
JPY 16,971,620 USD 157,704 157,218 2020年7月8日 (486)
JPY 3,625,764 USD 33,863 33,587 2020年7月8日 (276)
JPY 9,059,502 USD 84,157 83,924 2020年7月8日 (233)
JPY 16,258,075 USD 151,554 150,608 2020年7月8日 (946)
JPY 4,159,009 USD 38,796 38,527 2020年7月8日 (269)
JPY 48,794,885 USD 454,930 452,014 2020年7月8日 (2,916)
JPY 7,813,463 USD 72,808 72,381 2020年7月8日 (427)
JPY 4,219,312 USD 39,490 39,085 2020年7月8日 (405)
USD 34,455 JPY 3,762,839 34,053 2020年7月8日 (402)
合計 (30,523)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (30,523)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix(訳者注:原文の記載事項)に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2020年6月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2020年6月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保/商業不動産担保証券 (2019年: 6.97%; USD 46,256,597)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 170,904 0.02 174,796
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC, 4.1940%, 期日
7/6/49 (144A) ……………………………………………………………
1,323,000 0.15 1,161,810
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48
(144A)……………………………………………………………………… 712,116 0.10 734,514
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
1.0348%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
634,000 0.08 603,057
BANK 2018-BNK12, 4.2550%, 期日 15/5/61……………………………
2,330,170 0.37 2,752,242
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust, 1.0348%, 期日 15/8/36
(144A)……………………………………………………………………… 548,000 0.07 523,510
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
1,712,000 0.25 1,885,549
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 0.9348%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
1,178,333 0.16 1,167,058
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
1,820,000 0.27 1,995,960
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.1148%, 期日 15/11/36
(144A)……………………………………………………………………… 1,083,247 0.14 1,037,924
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02, 2.4845%, 期日
25/8/31 (144A)……………………………………………………………
272,905 0.04 268,937
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, 2.2845%, 期日
25/10/39 (144A) …………………………………………………………
1,644,000 0.21 1,594,077
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, 0.9845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
375,904 0.05 373,611
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02, 2.1845%, 期日
25/1/40 (144A)……………………………………………………………
1,842,163 0.23 1,740,953
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
1,007,000 0.14 1,039,436
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
742,390 0.10 762,876
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
302,713 0.04 318,479
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
429,753 0.06 455,895
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 275,925 0.04 278,998
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49
(144A)……………………………………………………………………… 2,420,835 0.34 2,542,329
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 1,456,065 0.21 1,546,026
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 694,628 0.10 754,185
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24
……………………………………………………………………………… 1,590,000 0.22 1,622,794
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日 15/11/24
……………………………………………………………………………… 1,400,000 0.19 1,434,474
Drive Auto Receivables Trust 2017-3, 3.5300%, 期日 15/12/23
(144A)……………………………………………………………………… 198,468 0.03 201,294
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 538,063 0.07 546,730
Exeter Automobile Receivables Trust 2018-1, 3.0300%, 期日
17/1/23 (144A)……………………………………………………………
670,385 0.09 673,729
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.1345%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 24,133 — 24,111
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/3/31 ……………………………………………………………………
1,351,848 0.17 1,303,147
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.1845%, 期日
25/7/39 (144A)……………………………………………………………
1,915,251 0.25 1,873,509
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.2845%, 期日
25/6/39 (144A)……………………………………………………………
386,846 0.05 373,907
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.3345%, 期日
25/9/31 (144A)……………………………………………………………
1,428,710 0.19 1,408,776
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.5345%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
482,978 0.06 472,765
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.7345%, 期日
25/7/29 ……………………………………………………………………
951,141 0.13 966,975
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.4345%, 期日
25/1/29 ……………………………………………………………………
541,171 0.07 555,066
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.1845%, 期日
25/7/25 ……………………………………………………………………
1,659,215 0.23 1,699,562
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.8845%, 期日
25/4/28 ……………………………………………………………………
453,081 0.06 472,511
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.0845%, 期日
25/10/28…………………………………………………………………… 230,903 0.03 240,104
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/11/49 ………………………
2,507,458 0.35 2,595,728
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,724,753 0.25 1,853,176
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1, 1.8845%, 期日
25/1/50 (144A)……………………………………………………………
1,196,000 0.15 1,106,974
GS Mortgage Securities Corp II, 4.1550%, 期日 10/7/51 ………
446,370 0.07 524,126
GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9, 3.9920%, 期日
10/3/51 ……………………………………………………………………
742,876 0.12 863,543
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,227,830 0.17 1,263,595
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,631,800 0.23 1,694,220
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49 (144A) …
1,232,805 0.17 1,262,766
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.0345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
2,382,000 0.32 2,382,727
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 1.2345%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
666,667 0.09 667,131
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.8090%, 期日
15/12/48…………………………………………………………………… 3,775,000 0.55 4,154,732
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11, 2.7820%, 期日
15/8/49 ……………………………………………………………………
741,000 0.11 788,752
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3, 4.1770%, 期日
15/7/51 ……………………………………………………………………
1,393,605 0.22 1,639,239
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4, 4.3100%, 期日
15/12/51…………………………………………………………………… 2,084,627 0.33 2,483,727
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
886,919 0.13 946,413
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2, 2.8200%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
633,000 0.08 634,933
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A) …………………………………………………………
414,000 0.06 416,886
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
446,000 0.06 460,927
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49
(144A)……………………………………………………………………… 1,161,165 0.13 1,000,344
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
2,281,000 0.31 2,317,567
Sequoia Mortgage Trust 2013-5, 2.5000%, 期日 25/5/43
(144A)……………………………………………………………………… 509,558 0.07 519,716
Sequoia Mortgage Trust 2013-7, 3.0000%, 期日 25/6/43…………
176,404 0.02 181,750
Sequoia Mortgage Trust 2013-9, 3.5000%, 期日 25/7/43
(144A)……………………………………………………………………… 85,665 0.01 88,126
Station Place Securitization Trust Series 2019-10, 1.0848%,
期日 24/10/20 (144A)……………………………………………………
3,988,000 0.52 3,997,811
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 (144A)…………
262,995 0.04 279,233
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49 (144A) ……………
682,080 0.10 718,075
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25, 3.6310%, 期日
15/11/47…………………………………………………………………… 1,252,000 0.18 1,363,437
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 444,600 0.06 477,671
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
465,075 0.06 481,205
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.8840%, 期日 15/3/48 (144A) ……
663,975 0.09 704,083
資産担保/商業不動産担保証券合計……………………………………… 10.06 75,450,289
社債 (2019年: 43.92%; USD 291,404,183)
航空宇宙産業及び防衛
BAE Systems plc, 3.4000%, 期日 15/4/30 (144A) …………………
610,000 0.09 666,620
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
359,000 0.05 347,314
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
1,687,000 0.21 1,598,418
Boeing Co., 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………………
1,708,000 0.24 1,804,662
Boeing Co., 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………………
1,358,000 0.20 1,480,237
Boeing Co., 5.7050%, 期日 1/5/40……………………………………
678,000 0.10 769,102
Boeing Co., 5.8050%, 期日 1/5/50……………………………………
678,000 0.11 801,802
Boeing Co., 5.9300%, 期日 1/5/60……………………………………
678,000 0.11 804,531
General Dynamics Corp., 3.2500%, 期日 1/4/25……………………
737,000 0.11 817,885
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,066,000 0.16 1,221,923
General Dynamics Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………
293,000 0.05 382,338
Northrop Grumman Corp., 4.4000%, 期日 1/5/30……………………
766,000 0.12 930,258
Northrop Grumman Corp., 5.1500%, 期日 1/5/40……………………
555,000 0.10 741,021
Northrop Grumman Corp., 5.2500%, 期日 1/5/50……………………
285,000 0.05 411,609
1.70 12,777,720
農業運営
Cargill, Inc., 1.3750%, 期日 23/7/23 (144A) ……………………
364,000 0.05 370,434
Cargill, Inc., 2.1250%, 期日 23/4/30 (144A) ……………………
535,000 0.07 561,414
0.12 931,848
アプリケーション・ソフトウェア
Intuit, Inc., 0.9500%, 期日 15/7/25 ………………………………
311,000 0.05 311,643
Intuit, Inc., 1.3500%, 期日 15/7/27 ………………………………
325,000 0.04 326,970
0.09 638,613
自動車-乗用車及び小型トラック
General Motors Co., 4.2000%, 期日 1/10/27 ………………………
511,000 0.07 520,908
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,303,000 0.19 1,384,655
General Motors Co., 5.4000%, 期日 1/4/48…………………………
544,000 0.07 538,422
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
320,000 0.04 333,652
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
848,000 0.12 878,494
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
942,000 0.13 995,446
0.62 4,651,577
飲料-アルコール以外
Coca-Cola Co., 3.3750%, 期日 25/3/27………………………………
1,296,000 0.20 1,487,348
Coca-Cola Femsa SAB de C.V., 2.7500%, 期日 22/1/30……………
816,000 0.12 865,292
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V., 3.5000%, 期日
16/1/50 ……………………………………………………………………
1,222,000 0.17 1,264,610
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.2000%, 期日 1/5/30……………………
190,000 0.03 210,628
Keurig Dr Pepper, Inc., 3.8000%, 期日 1/5/50……………………
434,000 0.07 497,379
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
1,948,000 0.30 2,339,922
PepsiCo, Inc., 2.2500%, 期日 19/3/25………………………………
845,000 0.12 904,469
PepsiCo, Inc., 2.6250%, 期日 19/3/27………………………………
261,000 0.04 285,527
1.05 7,855,175
飲料-ワイン及び蒸留酒
Diageo Capital plc, 2.3750%, 期日 24/10/29………………………
1,932,000 0.28 2,063,744
醸造
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide,
Inc., 4.9000%, 期日 1/2/46……………………………………………
1,698,000 0.28 2,083,316
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/40…
885,000 0.13 1,011,229
0.41 3,094,545
建築-住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,393,000 0.20 1,495,587
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
建築製品-セメント及び骨材
Vulcan Materials Co., 3.5000%, 期日 1/6/30………………………
754,000 0.11 819,799
ケーブルTV/衛星TV
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 2.8000%, 期日 1/4/31………
1,201,000 0.16 1,220,201
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 3.7000%, 期日 1/4/51………
1,311,000 0.17 1,282,231
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.8000%, 期日 1/3/50………
2,261,000 0.35 2,573,211
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.3750%, 期日 1/5/47………
264,000 0.04 312,093
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 6.4840%, 期日 23/10/45……
329,000 0.06 438,651
Comcast Corp., 3.1000%, 期日 1/4/25 ………………………………
204,000 0.03 224,429
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
533,000 0.08 596,846
Comcast Corp., 3.3000%, 期日 1/4/27 ………………………………
556,000 0.08 626,303
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
222,000 0.03 262,057
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
1,604,000 0.27 2,045,304
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 (144A)…………………
1,675,000 0.22 1,662,538
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 (144A)……………
2,346,000 0.32 2,323,033
1.81 13,566,897
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
462,000 0.06 470,974
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 1.5000%, 期日 15/2/26 (144A)………………
1,038,000 0.14 1,040,522
T-Mobile USA, Inc., 2.0500%, 期日 15/2/28 (144A)………………
797,000 0.11 799,367
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 (144A)………………
1,297,000 0.17 1,304,808
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 (144A)………………
873,000 0.13 953,224
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 (144A)………………
2,226,000 0.33 2,472,530
T-Mobile USA, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/30 (144A)………………
428,000 0.06 477,838
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
2,121,000 0.29 2,181,449
1.23 9,229,738
化学-特殊
Ecolab, Inc., 4.8000%, 期日 24/3/30
667,000 0.11 846,973
商業銀行-米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
1,016,000 0.15 1,093,445
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,206,000 0.18 1,351,038
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
700,000 0.10 775,673
0.43 3,220,156
商業銀行-米国西部
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30 ………………………
3,551,000 0.51 3,810,630
商業サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 (144A)………………
1,928,000 0.26 1,976,782
RELX Capital, Inc., 3.0000%, 期日 22/5/30 ………………………
970,000 0.14 1,051,704
0.40 3,028,486
商業サービス-金融
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 15/12/25 ……………………………
1,271,000 0.18 1,356,625
Equifax, Inc., 3.1000%, 期日 15/5/30………………………………
1,159,000 0.16 1,234,579
Equinix, Inc., 2.6000%, 期日 1/12/24………………………………
2,610,000 0.38 2,763,706
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30 (144A) ……………
3,727,000 0.53 3,977,812
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/5/30……………………
1,181,000 0.16 1,236,720
Global Payments, Inc., 3.2000%, 期日 15/8/29……………………
427,000 0.06 458,204
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
3,328,000 0.52 3,907,013
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A) …………………
775,000 0.11 858,952
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
2,696,000 0.41 3,027,905
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
1,072,000 0.15 1,151,180
PayPal Holdings, Inc., 1.3500%, 期日 1/6/23 ……………………
332,000 0.05 339,148
PayPal Holdings, Inc., 2.3000%, 期日 1/6/30 ……………………
712,000 0.10 741,512
PayPal Holdings, Inc., 2.4000%, 期日 1/10/24……………………
746,000 0.11 792,725
PayPal Holdings, Inc., 2.6500%, 期日 1/10/26……………………
2,231,000 0.32 2,426,551
PayPal Holdings, Inc., 3.2500%, 期日 1/6/50 ……………………
981,000 0.14 1,073,398
3.38 25,346,030
80/220
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
3,570,000 0.53 3,981,572
コンピュータ・サービス
Leidos, Inc., 2.9500%, 期日 15/5/23 (144A)………………………
215,000 0.03 224,906
Leidos, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/25 (144A)………………………
833,000 0.12 911,406
Leidos, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/30 (144A)………………………
1,183,000 0.18 1,335,548
0.33 2,471,860
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/50 …………………
131,000 0.02 148,816
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
1,350,000 0.25 1,856,400
0.27 2,005,216
梱包材-紙製及びプラスチック製
Bemis Co., Inc., 2.6300%, 期日 19/6/30……………………………
2,067,000 0.28 2,121,466
データ処理及び管理
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.9000%, 期日
1/12/29 ……………………………………………………………………
3,008,000 0.43 3,219,709
意思決定支援ソフトウェア
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 (144A)…………………………
2,167,000 0.30 2,214,403
診断装置
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.2000%, 期日 15/11/24 ………
705,000 0.10 741,417
DH Europe Finance II S.a.r.l., 2.6000%, 期日 15/11/29 ………
387,000 0.06 412,592
DH Europe Finance II S.a.r.l., 3.4000%, 期日 15/11/49 ………
498,000 0.07 560,812
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.1330%, 期日 25/3/25 ………
527,000 0.08 602,311
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.4970%, 期日 25/3/30 ………
1,235,000 0.20 1,529,460
0.51 3,846,592
透析センター
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30 (144A) ………………………
1,371,000 0.18 1,364,316
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
1,778,000 0.25 1,884,773
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
3,337,000 0.50 3,726,335
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
3,370,000 0.51 3,810,985
Bank of America Corp., 6.1000%, 期日 29/12/49 …………………
636,000 0.09 671,422
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 29/9/49……………………
1,454,000 0.20 1,507,909
BNP Paribas S.A., 2.8190%, 期日 19/11/25 (144A) ………………
668,000 0.09 700,021
BNP Paribas S.A., 3.0520%, 期日 13/1/31 (144A)…………………
2,196,000 0.31 2,312,938
BNP Paribas S.A., 4.7050%, 期日 10/1/25 (144A)…………………
983,000 0.15 1,089,061
Citigroup, Inc., 2.9760%, 期日 5/11/30……………………………
643,000 0.09 684,686
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
2,290,000 0.34 2,582,365
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 29/12/49 …………………………
141,000 0.02 140,277
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/66 …………………………
725,000 0.10 721,255
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 29/12/49 …………………………
1,106,000 0.15 1,099,049
Credit Agricole Corp., 1.9070%, 期日 16/6/26 (144A) …………
332,000 0.04 336,962
Credit Agricole S.A., 3.2500%, 期日 14/1/30 (144A)……………
2,318,000 0.33 2,489,631
Credit Agricole S.A., 4.3750%, 期日 17/3/25 (144A)……………
995,000 0.15 1,101,975
Goldman Sachs Group, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/25 ………………
3,356,000 0.50 3,683,868
Goldman Sachs Group, Inc., 4.3696%, 期日 10/11/68 ……………
2,663,000 0.33 2,467,824
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,031,000 0.28 2,109,638
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
3,783,000 0.54 4,031,400
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
3,760,000 0.57 4,286,072
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
4,022,000 0.64 4,825,150
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
3,265,000 0.45 3,399,525
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
2,092,000 0.31 2,356,766
Societe Generale S.A., 2.6250%, 期日 22/1/25 (144A) …………
2,403,000 0.33 2,455,106
7.27 54,474,993
多角的金融サービス
USAA Capital Corp., 2.1250%, 期日 1/5/30 (144A) ………………
150,000 0.02 154,636
多角的製造業
General Electric Co., 3.4500%, 期日 1/5/27………………………
496,000 0.07 509,234
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
2,406,000 0.25 1,892,669
General Electric Co., 6.7500%, 期日 15/3/32 ……………………
769,000 0.13 942,286
0.45 3,344,189
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
Eコマース/サービス
Booking Holdings, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/25 …………………
3,514,000 0.52 3,952,530
Booking Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 13/4/27 …………………
966,000 0.15 1,110,539
Booking Holdings, Inc., 4.6250%, 期日 13/4/30 …………………
674,000 0.11 789,805
0.78 5,852,874
電力-送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution plc, 5.3750%, 期
日 1/5/21 (144A)…………………………………………………………
1,806,000 0.25 1,850,089
電力-総合
Ameren Corp., 3.5000%, 期日 15/1/31 ………………………………
2,455,000 0.37 2,750,310
Berkshire Hathaway Energy Co., 4.2500%, 期日 15/10/50
(144A)……………………………………………………………………… 1,362,000 0.23 1,713,668
Black Hills Corp., 2.5000%, 期日 15/6/30…………………………
2,854,805 0.39 2,922,534
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,558,000 0.21 1,591,662
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
1,081,000 0.16 1,198,289
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30 (144A) ………
3,230,000 0.48 3,512,635
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 718,000 0.10 776,672
Pacific Gas and Electric Co., 2.1000%, 期日 1/8/27……………
689,000 0.09 682,158
Pacific Gas and Electric Co., 2.5000%, 期日 1/2/31……………
1,415,000 0.18 1,386,842
Southern Co., 3.7000%, 期日 30/4/30 ………………………………
1,633,000 0.25 1,870,653
2.46 18,405,423
電気-伝送
AEP Transmission Co. LLC, 3.6500%, 期日 1/4/50…………………
450,000 0.07 521,817
Oncor Electric Delivery Co., LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49………
1,772,000 0.29 2,150,294
0.36 2,672,111
電子構成部品-半導体
Broadcom, Inc., 3.1500%, 期日 15/11/25 (144A) …………………
1,726,000 0.24 1,834,739
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30 (144A) …………………
1,763,000 0.26 1,922,218
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32 (144A) …………………
1,138,000 0.17 1,259,272
Broadcom, Inc., 4.7000%, 期日 15/4/25 (144A)……………………
975,000 0.15 1,098,903
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
523,000 0.08 562,606
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
3,065,000 0.49 3,691,046
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23 (144A) ……
1,811,000 0.25 1,865,036
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25 (144A) ……
1,419,000 0.19 1,432,046
Micron Technology, Inc., 2.4970%, 期日 24/4/23…………………
1,695,000 0.23 1,761,639
2.06 15,427,505
電子計測器
Keysight Technologies, Inc., 3.0000%, 期日 30/10/29 …………
1,919,000 0.28 2,078,184
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
3,074,000 0.45 3,348,045
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
3,378,000 0.51 3,881,842
1.24 9,308,071
信託銀行
Bank of New York Mellon Corp., 4.7000%, 期日 20/9/68…………
2,250,000 0.31 2,345,625
金融-クレジット・カード
Mastercard, Inc., 3.3000%, 期日 26/3/27 …………………………
652,000 0.10 739,428
Mastercard, Inc., 3.3500%, 期日 26/3/30 …………………………
827,000 0.13 958,674
0.23 1,698,102
金融-投資銀行/証券会社
Charles Schwab Corp., 4.2000%, 期日 24/3/25 ……………………
1,236,000 0.19 1,419,300
Charles Schwab Corp., 5.3750%, 期日 1/9/68………………………
3,389,000 0.48 3,629,009
0.67 5,048,309
金融-その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
2,025,000 0.30 2,278,380
食品-ケータリング
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25 (144A) …………
2,362,000 0.33 2,443,501
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
食品-菓子
J M Smucker Co., 2.3750%, 期日 15/3/30……………………………
1,269,000 0.17 1,298,087
J M Smucker Co., 3.5500%, 期日 15/3/50……………………………
432,000 0.06 447,568
Mondelez International Holdings Netherlands B.V., 2.2500%,
期日 19/9/24 (144A) ……………………………………………………
1,704,000 0.24 1,794,752
Mondelez International, Inc., 2.1250%, 期日 13/4/23 …………
277,000 0.04 287,086
0.51 3,827,493
食品-肉製品
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
381,000 0.05 403,315
食品-その他/各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
587,000 0.09 660,735
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
772,000 0.11 827,406
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
821,000 0.14 1,056,000
McCormick & Co, Inc./MD, 2.5000%, 期日 15/4/30…………………
646,000 0.09 675,152
0.43 3,219,293
食品-卸売り/流通
Sysco Corp., 2.4000%, 期日 15/2/30…………………………………
365,000 0.05 361,486
Sysco Corp., 5.6500%, 期日 1/4/25 …………………………………
1,254,000 0.20 1,468,530
Sysco Corp., 5.9500%, 期日 1/4/30 …………………………………
1,588,000 0.26 1,993,632
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/40 …………………………………
652,000 0.12 885,152
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
1,266,000 0.23 1,745,751
0.86 6,454,551
ガス-供給
East Ohio Gas Co., 1.3000%, 期日 15/6/25 (144A) ………………
205,000 0.03 206,367
East Ohio Gas Co., 2.0000%, 期日 15/6/30 (144A) ………………
188,000 0.03 188,025
East Ohio Gas Co., 3.0000%, 期日 15/6/50 (144A) ………………
273,000 0.03 273,891
0.09 668,283
ホテル及びモーテル
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
1,375,000 0.18 1,381,731
Marriott International, Inc. / MD, 5.7500%, 期日 1/5/25 ……
1,662,000 0.25 1,813,173
0.43 3,194,904
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
872,000 0.12 912,548
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
2,745,000 0.39 2,902,330
0.51 3,814,878
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
929,000 0.13 1,002,322
インターネット・コンテンツ-エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25 (144A) ……………………
3,735,000 0.50 3,779,353
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.6500%, 期日 1/4/30 …………
222,000 0.04 265,922
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,538,000 0.24 1,865,647
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
576,000 0.09 657,039
0.37 2,788,608
機械-一般産業
Otis Worldwide Corp., 2.0560%, 期日 5/4/25 (144A) ……………
870,000 0.12 912,760
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
1,532,000 0.21 1,565,728
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.4500%, 期日
15/11/26…………………………………………………………………… 956,000 0.13 985,442
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
1,231,000 0.17 1,306,567
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
2,189,000 0.33 2,438,867
0.96 7,209,364
83/220
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
医療-医薬品
AbbVie, Inc., 2.6000%, 期日 21/11/24 (144A) ……………………
997,000 0.14 1,062,336
AbbVie, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23 (144A)………………………
117,000 0.02 121,480
AbbVie, Inc., 3.2500%, 期日 1/10/22 (144A)………………………
1,145,000 0.16 1,198,427
AbbVie, Inc., 3.4500%, 期日 15/3/22 (144A)………………………
1,939,000 0.26 2,015,208
AbbVie, Inc., 3.8000%, 期日 15/3/25 (144A)………………………
1,324,000 0.20 1,477,835
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
716,000 0.11 835,145
Pfizer, Inc., 2.6250%, 期日 1/4/30…………………………………
392,000 0.06 431,790
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.0250%, 期日 9/7/40 ………
536,000 0.07 542,073
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 3.3750%, 期日 9/7/60 ………
536,000 0.07 538,964
Upjohn, Inc., 1.6500%, 期日 22/6/25 (144A)………………………
291,000 0.04 297,009
Upjohn, Inc., 2.3000%, 期日 22/6/27 (144A)………………………
338,000 0.05 349,490
Upjohn, Inc., 3.8500%, 期日 22/6/40 (144A)………………………
337,000 0.05 362,681
1.23 9,232,438
医療-HMO
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
1,078,000 0.15 1,090,154
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
1,747,000 0.24 1,806,791
Centene Corp., 4.6250%, 期日 15/12/29 ……………………………
3,305,000 0.47 3,507,497
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
106,000 0.01 107,698
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28 (144A) ………
3,466,000 0.46 3,481,164
1.33 9,993,304
医療-病院
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
682,000 0.10 732,506
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
770,000 0.12 875,012
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
977,000 0.15 1,118,490
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
599,000 0.10 765,186
0.37 2,758,688
医療用品
Baxter International, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/25 (144A)……
699,000 0.10 796,960
Baxter International, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/30 (144A) ……
609,000 0.10 722,917
0.20 1,519,877
金属-アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
1,017,000 0.14 1,020,707
事務用品・フォーム
Avery Dennison Corp., 2.6500%, 期日 30/4/30 ……………………
2,028,000 0.28 2,082,466
石油会社-探査及び生産
EOG Resources, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/30………………………
1,789,000 0.28 2,133,840
EOG Resources, Inc., 4.9500%, 期日 15/4/50………………………
1,469,000 0.26 1,919,218
WPX Energy, Inc., 4.5000%, 期日 15/1/30 …………………………
1,514,000 0.18 1,340,730
0.72 5,393,788
石油精製及び販売
Phillips 66, 3.7000%, 期日 6/4/23 …………………………………
348,000 0.05 372,255
Phillips 66, 3.8500%, 期日 9/4/25 …………………………………
348,000 0.05 386,146
0.10 758,401
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
3,304,000 0.45 3,397,936
薬局サービス
Cigna Corp., 2.4000%, 期日 15/3/30…………………………………
639,000 0.09 663,797
Cigna Corp., 3.2000%, 期日 15/3/40…………………………………
291,000 0.04 309,272
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 15/3/50…………………………………
439,000 0.06 475,169
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 17/9/21…………………………………
210,000 0.03 217,152
CVS Health Corp., 3.0000%, 期日 15/8/26 …………………………
186,000 0.03 203,645
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
2,557,000 0.39 2,892,311
CVS Health Corp., 4.1250%, 期日 1/4/40……………………………
411,000 0.06 486,416
CVS Health Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………………
203,000 0.03 245,267
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
1,274,000 0.20 1,490,393
0.93 6,983,422
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
パイプライン
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日 15/11/29
(144A)……………………………………………………………………… 3,233,000 0.45 3,316,682
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28 ………
150,000 0.02 161,158
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
176,000 0.03 196,566
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
954,000 0.14 1,067,775
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48 ………
440,000 0.06 457,041
Hess Midstream Partners L.P., 5.1250%, 期日 15/6/28 (144A)…
2,311,000 0.30 2,226,325
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
423,000 0.06 479,919
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
72,000 0.01 72,797
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
2,659,000 0.37 2,744,513
ONEOK, Inc., 5.8500%, 期日 15/1/26…………………………………
426,000 0.06 487,029
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
911,000 0.14 1,068,252
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
238,000 0.04 290,023
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
797,000 0.11 851,689
TransCanada Pipeline, Ltd., 4.1000%, 期日 15/4/30 ……………
977,000 0.15 1,114,623
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.2500%, 期日
15/5/30 (144A)……………………………………………………………
1,321,000 0.19 1,413,638
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.9500%, 期日
15/5/50 (144A)……………………………………………………………
824,000 0.12 885,760
2.25 16,833,790
不動産管理/サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
2,481,000 0.35 2,602,396
REIT-アパート
Camden Property Trust, 2.8000%, 期日 15/5/30……………………
1,652,000 0.24 1,788,418
REIT-各種
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
1,813,000 0.26 1,946,947
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
783,000 0.12 873,443
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
973,000 0.15 1,129,713
Equinix, Inc., 1.8000%, 期日 15/7/27………………………………
1,786,000 0.24 1,796,770
Equinix, Inc., 2.6250%, 期日 18/11/24 ……………………………
750,000 0.11 799,950
Equinix, Inc., 2.9000%, 期日 18/11/26 ……………………………
628,000 0.09 678,406
Equinix, Inc., 3.2000%, 期日 18/11/29 ……………………………
1,413,000 0.20 1,536,164
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 3.3500%, 期日
1/9/24……………………………………………………………………… 251,000 0.03 251,714
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/30 ……………………………………………………………………
2,438,000 0.32 2,429,784
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 4.0000%, 期日
15/1/31 ……………………………………………………………………
431,000 0.06 426,944
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 509,000 0.07 555,075
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.3000%, 期日
15/1/29 ……………………………………………………………………
107,000 0.02 116,093
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
934,000 0.14 1,022,912
1.81 13,563,915
REIT-オフィス・ビル
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.9000%, 期日
15/12/30…………………………………………………………………… 693,000 0.12 866,528
REIT-シングル・テナント
Realty Income Corp., 3.2500%, 期日 15/1/31………………………
1,363,000 0.20 1,477,510
小売り-自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,821,000 0.28 2,072,045
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27 ………………
35,000 0.01 39,388
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29 ………………
1,894,000 0.28 2,184,023
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28 ………………
268,000 0.04 312,818
0.61 4,608,274
小売り-建材製品
Lowe's Cos, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/25 …………………………
784,000 0.12 895,570
Lowe's Cos, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/30 …………………………
812,000 0.13 997,916
Lowe's Cos, Inc., 5.0000%, 期日 15/4/40 …………………………
576,000 0.10 750,785
Lowe's Cos, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/50 …………………………
1,058,000 0.20 1,466,760
0.55 4,111,031
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
小売り-コンビニエンス・ストア
Alimentation Couche-Tard, Inc., 2.9500%, 期日 25/1/30
(144A)……………………………………………………………………… 389,000 0.05 404,062
小売り-大手デパート
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
1,644,000 0.17 1,291,980
小売り-レストラン
McDonald's Corp., 3.3000%, 期日 1/7/25……………………………
296,000 0.04 329,213
McDonald's Corp., 3.5000%, 期日 1/7/27……………………………
930,000 0.14 1,057,443
McDonald's Corp., 3.6250%, 期日 1/9/49……………………………
1,122,000 0.17 1,249,165
0.35 2,635,821
半導体装置
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
284,000 0.05 337,675
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.8440%, 期日 1/5/25
(144A)……………………………………………………………………… 1,011,000 0.15 1,098,966
Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.2000%, 期日 1/5/30
(144A)……………………………………………………………………… 1,529,000 0.23 1,706,752
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 3,345,000 0.46 3,463,885
0.84 6,269,603
ソフトウェア・ツール
VMware, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/25 ………………………………
882,000 0.13 966,035
VMware, Inc., 4.6500%, 期日 15/5/27 ………………………………
990,000 0.15 1,096,486
0.28 2,062,521
鉄鋼-製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
2,141,000 0.31 2,300,440
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
467,000 0.06 480,134
0.37 2,780,574
大型地域銀行
Wells Fargo & Co., 1.6540%, 期日 2/6/24 …………………………
1,562,000 0.21 1,587,973
Wells Fargo & Co., 2.1640%, 期日 11/2/26…………………………
4,092,000 0.56 4,226,091
Wells Fargo & Co., 2.1880%, 期日 30/4/26…………………………
1,688,000 0.24 1,747,336
Wells Fargo & Co., 5.8750%, 期日 15/6/25…………………………
1,487,000 0.21 1,548,483
1.22 9,109,883
電話-総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
146,000 0.02 162,260
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
571,000 0.09 677,237
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,512,000 0.24 1,825,416
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
608,000 0.08 626,073
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
1,477,000 0.20 1,515,144
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 (144A)………
1,865,000 0.27 1,970,624
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
1,641,000 0.24 1,787,011
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
567,000 0.08 629,832
Verizon Communications, Inc., 4.0000%, 期日 22/3/50 …………
490,000 0.08 619,737
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
217,000 0.04 287,263
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
588,000 0.11 800,646
1.45 10,901,243
玩具
Hasbro, Inc., 3.0000%, 期日 19/11/24………………………………
781,000 0.11 818,814
Hasbro, Inc., 3.5500%, 期日 19/11/26………………………………
1,383,000 0.20 1,463,504
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
2,796,000 0.38 2,916,561
0.69 5,198,879
運輸-サービス
United Parcel Service, Inc., 3.9000%, 期日 1/4/25 ……………
538,000 0.08 611,393
United Parcel Service, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/40 ……………
246,000 0.05 340,665
United Parcel Service, Inc., 5.3000%, 期日 1/4/50 ……………
531,000 0.10 761,920
0.23 1,713,978
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 5.0220%, 期日 28/8/23 ……………
671,000 0.09 707,486
水
American Water Capital Corp., 2.8000%, 期日 1/5/30……………
507,000 0.07 553,346
American Water Capital Corp., 3.4500%, 期日 1/5/50……………
603,000 0.09 680,717
0.16 1,234,063
社債合計……………………………………………………………………… 54.84 411,112,961
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
政府発行証券 (2019年: 22.00%; USD 145,992,284)
米国財務省中期証券/長期証券
0.3750%, 期日 30/4/25 …………………………………………………
704,000 0.09 707,286
0.5000%, 期日 31/3/25 …………………………………………………
900 — 910
0.6250%, 期日 15/5/30 …………………………………………………
41,800 0.01 41,679
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
7,735,000 1.02 7,664,146
1.1250%, 期日 28/2/22 …………………………………………………
15,129,000 2.05 15,371,300
1.5000%, 期日 15/2/30 …………………………………………………
12,341,000 1.78 13,341,778
2.0000%, 期日 15/2/50 …………………………………………………
15,597,200 2.38 17,858,185
2.1250%, 期日 31/5/21 …………………………………………………
10,291,600 1.41 10,477,130
2.3750%, 期日 15/11/49…………………………………………………
6,703,500 1.10 8,277,775
2.6250%, 期日 31/12/23…………………………………………………
262,000 0.04 284,203
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
13,511,400 2.31 17,328,898
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
420,000 0.06 458,268
12.25 91,811,558
政府発行証券合計…………………………………………………………… 12.25 91,811,558
不動産担保証券 (2019年: 29.59%; USD 196,374,219)
Fannie Mae
2.0000%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
111,300 0.02 113,585
2.0000%, 期日 25/9/34 …………………………………………………
799,300 0.11 826,496
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
222,866 0.03 234,110
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
87,408 0.01 92,399
2.5000%, 期日 25/12/49…………………………………………………
3,885,000 0.54 4,040,738
2.5000%, 期日 25/8/34 …………………………………………………
2,703,700 0.38 2,830,057
2.5000%, 期日 25/8/49 …………………………………………………
3,885,000 0.54 4,048,287
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
40,686 0.01 43,513
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
497,719 0.07 524,405
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
363,957 0.05 384,713
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
51,562 0.01 55,008
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
4,028,522 0.57 4,251,523
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
50,401 0.01 53,720
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
37,657 0.01 40,227
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
12,010,889 1.71 12,844,377
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
658,737 0.09 709,948
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,469,915 0.21 1,575,571
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
4,143,896 0.58 4,371,255
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
1,171,208 0.17 1,241,421
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
360,231 0.05 382,004
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
9,615 — 10,302
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
476,613 0.07 511,039
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
827,009 0.12 884,399
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
103,528 0.01 110,103
3.0000%, 期日 25/2/34 …………………………………………………
290,500 0.04 305,264
3.0000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
96,900 0.01 102,021
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
928,229 0.13 991,960
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
2,729 — 2,957
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
1,003,071 0.15 1,087,112
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
471,086 0.07 519,122
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,054,298 0.15 1,124,673
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
5,183,192 0.75 5,616,638
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
2,381,183 0.34 2,576,425
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,699,796 0.39 2,955,879
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,373,569 0.20 1,486,193
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
2,084,841 0.30 2,234,644
3.5000%, 期日 1/4/43……………………………………………………
648,294 0.09 701,450
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
537,090 0.08 592,613
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
915,516 0.13 997,910
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
379,134 0.05 400,190
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,205,391 0.32 2,398,016
3.5000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
3,755,933 0.52 3,949,879
3.5000%, 期日 25/7/33 …………………………………………………
1,803,981 0.25 1,894,409
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
3,062,382 0.44 3,296,785
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,187,055 0.17 1,274,898
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
113,641 0.02 121,150
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
326,156 0.05 347,706
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
675,907 0.10 715,443
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
860,747 0.12 927,359
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
335,439 0.05 358,340
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
305,194 0.05 325,359
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
384,683 0.05 410,100
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
65,738 0.01 70,916
4.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
1,079,314 0.16 1,172,157
4.0000%, 期日 25/12/24…………………………………………………
515,423 0.07 545,106
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
470,971 0.07 536,522
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
74,426 0.01 80,277
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
223,329 0.03 249,455
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
247,060 0.04 266,485
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
860,267 0.13 960,902
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
734,863 0.11 837,144
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
322,558 0.05 347,494
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
355,735 0.05 383,237
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
767,269 0.10 846,403
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
419,883 0.06 452,344
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
428,674 0.06 478,058
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
586,783 0.09 634,548
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
316,705 0.04 341,190
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
908,670 0.14 980,111
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
458,199 0.07 494,404
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
820,341 0.11 884,837
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
136,129 0.02 148,646
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
641,789 0.10 716,523
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
94,761 0.02 113,827
11.93 89,434,281
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
71,300 0.01 75,044
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
562,225 0.08 593,446
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
2,339,746 0.35 2,550,661
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
20,933 — 22,692
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,772,000 0.27 1,953,133
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
48,006 — 52,040
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
458,490 0.06 484,064
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
435,769 0.06 473,894
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
416,258 0.06 464,388
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
101,934 0.01 111,976
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
165,013 0.03 198,884
0.93 6,980,222
Freedie Mac Pool
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
103,885 0.01 109,126
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
204,792 0.03 216,485
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,559,769 0.35 2,684,407
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
292,992 0.04 310,504
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
931,163 0.13 987,665
3.0000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
1,013,593 0.14 1,069,391
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
116,872 0.02 122,981
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
932,115 0.13 988,063
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
1,150,897 0.17 1,213,054
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
1,495,978 0.21 1,574,706
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
1,121,825 0.17 1,180,747
3.0000%, 期日 1/2/50……………………………………………………
118,027 0.02 124,625
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,798,072 0.26 1,922,752
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
319,952 0.04 337,601
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
873,256 0.12 921,595
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,814,478 0.26 1,921,851
3.0000%, 期日 1/5/50……………………………………………………
1,165,781 0.16 1,231,369
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
152,745 0.02 163,778
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
521,951 0.07 553,147
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
778,090 0.11 830,899
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(%)
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
581,280 0.08 620,732
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
420,258 0.06 454,652
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
585,512 0.08 633,430
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
541,417 0.08 576,503
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
11,951 — 12,757
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
542,426 0.08 589,104
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
2,120,888 0.30 2,241,628
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
97,698 0.01 106,212
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
2,014,698 0.29 2,141,682
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,460,882 0.21 1,546,012
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
550,913 0.08 594,092
3.73 27,981,550
Ginnie Mae
2.5000%, 期日 20/12/49…………………………………………………
2,806,100 0.39 2,946,095
3.0000%, 期日 20/7/49 …………………………………………………
778,100 0.11 823,933
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
2,604,160 0.38 2,837,379
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
294,447 0.04 320,478
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
391,052 0.06 425,623
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
203,273 0.03 221,244
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,196,936 0.17 1,277,861
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
351,730 0.05 379,414
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,065,287 0.46 3,401,100
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
536,573 0.08 579,160
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,470,733 0.21 1,582,015
5.0000%, 期日 20/4/49 …………………………………………………
2,228,622 0.32 2,416,883
5.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,463,959 0.21 1,596,516
5.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
860,078 0.13 937,956
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
1,467,453 0.21 1,591,415
2.85 21,337,072
不動産担保証券合計………………………………………………………… 19.44 145,733,125
優先株式 (2019年: 0.17%; USD 1,101,306)
トランシュ・ローン (2019年: 0.00%; USD 5,726)
動物用診断薬等
Elanco Animal Health Term Loan, 0.0000%, 期日 4/2/27…………
3,441,449 0.44 3,290,886
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.44 3,290,886
投資有価証券合計 (取得原価: USD 693,972,168)………………………
97.03 727,398,819
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
先物契約 (2019年: 0%)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(%)
Goldman Sachs 9 U.S. Treasury Note 10 Year Bond Future
21/9/20 — 4,430
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: 0%)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(%)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 750,000 2025年6月20日 — 8,578
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 720,000 2025年6月20日 — 5,190
合計 — 13,768
先渡為替予約、2020年6月30日現在の建玉
(2019年: 0.04%; USD 260,197)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(%)
Citibank