ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和1年6月12日－令和2年6月11日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書
  【提出先】      関東財務局長殿
  【提出日】      2020年9月11日   提出
  【計算期間】      第19期
        （自　2019年6月12日      至　2020年6月11日）
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  【ファンド名】
  【発行者名】      アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】      取締役社長　菅野　暁
  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】      酒井　隆
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
  ②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、            委託会社は、受託会社と合意のうえ、
   限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  ○商品分類表






   単位型投信   投資対象地域    投資対象資産
   追加型投信       （収益の源泉）
           株　　式
       国　　内
   単位型投信        債　　券
       海　　外
           不動産投信
   追加型投信    内　　外    その他資産

          （　　　　）
           資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
  ○商品分類定義

   追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
      財産とともに運用されるファンドをいいます。
   国　　　内   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   株　　　式   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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  ○属性区分表
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域    投資形態
    株式
   　一般   年1回  グローバル
   　大型株
        （　　　）
   　中小型株   年2回
         日本
    債券   年4回
   　一般        ファミリー
         北米
   　公債   年6回      ファンド
   　社債   （隔月）
         欧州
   その他債券
   クレジット属性
      年12回
         アジア
   （　　）
      （毎月）
         オセアニア
   不動産投信
      日々
            ファンド・オ
         中南米
            ブ・ファンズ
   その他資産
      その他
   （投資信託証券
      （　　）
         アフリカ
   （株式））
         中近東
   資産複合
         （中東）
   （　　　）
   資産配分固定型
        エマージング
   資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
  ○属性区分定義

    その他資産    目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
       主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
   （投資信託証券
       （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
    （株式））
         象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
    年1回   目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
       のをいいます。
    日本   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
       資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   ファミリーファンド    目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
       をいいます。
  ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

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   上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
   （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2001年10月1日　　    信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

  ・「証券投資信託契約」の概要










   委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
   す。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
   す。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

   委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
   当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
   投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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  ●「ファミリーファンド方式」とは●
  「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
   まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受
   益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況




  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2020年6月30日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
  大株主の状況

                 （2020年6月30日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
   この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
  ＜投資対象＞

   ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
  ＜投資態度＞

   主としてＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド受益証券に投資し、ＴＯＰＩＸ
   （東証株価指数）をベンチマークとしてそれを中長期的に上回ることをめざして運用を行いま
   す。
  （２）【投資対象】

  1．投資の対象とする資産（約款第15条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
   ①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
    定めるものをいいます、以下同じ。）
     イ.　有価証券
     ロ.　デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
      い、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
     ハ.　金銭債権
     ニ.　約束手形
   ②次に掲げる特定資産以外の資産
     イ.　為替手形
  2．有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）
   委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信
   託銀行株式会社を受託会社として締結されたＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファン
   ドの受益証券ならびに次の有価証券       (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
   れる同項各号に掲げる権利を除きます。)        に投資することを指図します。
   （1）株券または新株引受権証書
   （2）国債証券
   （3）地方債証券
   （4）特別の法律により法人の発行する債券
   （5）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
    引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   （6）コマーシャル・ペーパー
   （7）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
    よび新株予約権証券
   （8）外国または外国の者の発行する証券または証書で、（1）から（7）の証券または証書の性
    質を有するもの
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   （9）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
    をいい、振替投資信託受益権を含みます。）
   （10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
    す。）
   （11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   （12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
    いい、有価証券に係るものに限ります。）
   （13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   （14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
   （15）指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
    受益証券に限ります。)
   （16）抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   （17）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に表示されるべきもの
   （18）外国の者に対する権利で（17）の有価証券の性質を有するもの
    なお、（1）の証券または証書、（8）ならびに（13）の証券または証書のうち（1）の証券
    または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、（2）から（5）までの証券および
    （8）ならびに（13）の証券または証書のうち（2）から（5）までの証券の性質を有するも
    のを以下「公社債」といい、（9）の証券および（10）の証券を以下「投資信託証券」とい
    います。
  3．金融商品の指図範囲　（約款第16条第2項）

   委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
   法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
   用することを指図することができます。
   （1）預金
   （2）指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。)
   （3）コール・ローン
   （4）手形割引市場において売買される手形
   （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   （6）外国の者に対する権利で（5）の権利の性質を有するもの
  4．上記2．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社

   が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3．の（1）から（4）までの金融商品
   により運用することの指図ができます。　（約款第16条第3項）
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      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
  ファンド名   ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
  主な投資対象   わが国の上場株式を主要投資対象とします。
  投資態度   ①わが国の上場株式を主要投資対象とし、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を中長期的
      に上回ることをめざして運用を行います。
     ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行なう
      ことを原則とします。
     ③銘柄選択は運用担当者自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価値を総合的
      に判断し、組入れ銘柄を決定します。
     ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
     ⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
     ⑥外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
     ⑦特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
     ⑧有価証券先物取引等を行うことがあります。
  運用プロセス   1）各種経済指標・金融指標等の分析結果に基づき、国内の経済環境見通しおよび
      市場見通し、ならびにポートフォリオの基本スタンスを協議・策定します。
     2）主に組入候補銘柄群（全上場株式の中から、大型株と中小型株をセクター間の
      偏りを調整しつつ約800銘柄選定します。）を対象として、運用担当者および調
      査担当アナリストは、企業訪問活動・その他の活動によって得られた情報に基
      づき、企業の収益性・財務内容の面から調査・分析活動を行います。
      ・大型株…時価総額および信用度を基準としてスクリーニングします。
      ・中小型株…大型株以外の銘柄の中から、中長期成長力にフォーカスし、流動
      性を勘案しつつ選定します。
     3）運用担当者は、2）により得られたファンダメンタルズ情報に基づき、短期的・
      中長期的な視点で株価への織込み度合い等から独自にレーティングし、バリュ
      エーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。
     4）3）により選出された組入銘柄を、当社独自に細分化したサブ・セクターに分散
      して運用指図を行います。
     5）運用担当者は、日次・週次のベースで、ポートフォリオのリスクをウオッチ
      し、必要に応じてリスクのコントロールを行い、適宜ポートフォリオの見直し
      を行います。
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  主な投資制限   ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への投資割合には、制
      限を設けません。
     ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
      資産総額の20％以下とします。
     ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
      総額の5％以下とします。
     ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
      号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
      約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
      会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
      権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信
      託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
      財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
      することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
      法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
      す。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







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   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   ②　運用計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時（原則6月11日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基
   づき分配を行います。
   1） 分配対象額の範囲
    経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
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   2） 分配対象額についての分配方針
    委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
    象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
   3） 留保益の運用方針
    留保金の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
    運用を行ないます。
  ②収益の分配方式

  （1）信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
   1）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
    た額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬に係る
    消費税および地方消費税（以下、「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬お
    よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配する
    ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として
    積み立てることができます。
   2）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査
    報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係
    る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって
    補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
    準備積立金として積み立てることができます。
  （2）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の再投資

   収益分配金は、原則として自動的に全額再投資されます。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
   のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
   売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①株式への実質投資割合　（約款「運用の基本方針」           2.  運用方法  （3）投資制限）
   株式への実質投資割合には、制限を設けません。
  ②外貨建資産への実質投資割合　（約款「運用の基本方針」            2.  運用方法  （3）投資制限）
   外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
  ③投資信託証券への実質投資割合　（約款　「運用の基本方針」             2.  運用方法  （3）投資制限）
   マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
   下とします。
  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合　（約款　「運用の基本方針」                  2.  運用
   方法 （3）投資制限）
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   新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
   額の20％以下とします。
  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。   （約款　「運用の基本方針」      2.  運用方法  （3）投資制限）
  ⑥投資する株式等の範囲　（約款　第18条）
   a）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
   て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
   割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
   りません。
   b）上記a）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
   が投資することを指図することができるものとします。
  ⑦同一銘柄の株式への投資制限　（約款　第19条）
   a）委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
   る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
   総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   b）上記a）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
   合を乗じて得た額をいいます。
  ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限　（約款　第19条）
   a）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
   券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権
   証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100
   分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
   b）上記a）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
   び当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑨同一銘柄の転換社債等への投資制限　（約款　第20条）
   a）委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
   236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
   約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
   の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
   新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換
   社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
   額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
   ん。
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   b）上記a）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑩信用取引の指図範囲　（約款　第21条）
   a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに
   より行うことの指図をすることができるものとします。
   b）上記a）の信用取引の指図は、次の1）から6）に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
   いて行うことができるものとし、かつ次の1）から6）に掲げる株券数の合計数を超えないもの
   とします。
    1）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2）株式分割により取得する株券
    3）有償増資により取得する株券
    4）売出しにより取得する株券
    5）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
    新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    6）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
    託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5）に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲　（約款　第22条）
   a）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
   金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
   いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
   るものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
   3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
   似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
   ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
   1）先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
    象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
    ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
    （信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
    産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合
    計額の範囲内とします。
   2）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
    象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
    ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファン
    ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有
    価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月
    までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および
    組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入
    外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償
    還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
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    価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信
    託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗
    じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有
    価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額とマザーファンドが
    限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用して
    いる額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の
    時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受
    取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の割合を
    乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
   3）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、             ⑪で規定する全オプショ
    ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
    らない範囲内とします。
   b）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
   る通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取
   引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
   1）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
    約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
    券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
    ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
    みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純
    資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
    す。）との合計額の範囲内とします。
   2）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
    予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   3）コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
    合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ                ⑪で規
    定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
    総額の5％を上回らない範囲内とします。
   c）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
   る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
   似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
   1）先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
    に金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価
    総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に
    属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
    財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
    す。）の合計額の範囲内とします。
   2）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
    が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用して
    いる額（以下2）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただ
    し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
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    額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
    取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
    託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
    外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金お
    よび償還金等を加えた額を限度とします。
   3）コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
    合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ                 ⑪
    で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
    資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲　（約款　第23条）
   a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
   スク回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を
   一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を
   することができます。
   b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   c）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
   した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の
   純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
   総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
   なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
   指図するものとします。
   d）上記c）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
   額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   e）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
   るものとします。
   f）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と委託会社が認め
   たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲　（約款　第24条）
   a）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
   るため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   b）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   c）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
   した額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産に
   係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の
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   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価
   総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
   により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の
   合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社
   は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   d）上記c）においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
   額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る
   ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの
   信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
   める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
   す。
   e）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
   した額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産に
   係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資
   産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象外貨建資産
   の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
   の事由により、上記ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想
   定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
   委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとし
   ます。
   f）上記e）においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
   額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る
   ヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
   の信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
   に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
   ます。
   g）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   h）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  ⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款　第24条の2）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
   な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑮有価証券の貸付けの指図および範囲　（約款　第25条）
   a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
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   1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   2）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   b）上記a）の1）～2）で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
   超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   c）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものと
   します。
  ⑯特別の場合の外貨建資産への投資制限       　（約款　第27条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
   合には、制約されることがあります。
  ⑰外国為替予約の指図　（約款　第28条）
   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
   信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの
   信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合
   計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができ
   ます。
  ⑱資金の借入れ　（約款　第35条）
   a）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
   を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
   れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
   をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
   b）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
   る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
   内における、当該有価証券等の売却代金またはの解約代金および有価証券等の償還金の合計額
   を限度とします。
   c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
   型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をす
   ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
   会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
   場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ
   ん。
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  ３【投資リスク】
  ＜基準価額の主な変動要因＞
   当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
   これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
   まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
   割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
  （1）株価変動リスク

   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
   当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基
   準価額が下がる要因となる可能性があります。         また、中小型株式等に投資をする場合があります
   ので、基準価額が大きく下がる場合があります。
  （2）個別銘柄選択リスク

   銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合があり
   ます。
   個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もあります
   が、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいま
   す。当ファンドでは、ボトムアップ・アプローチに基づく個別銘柄の選択により超過収益を積み
   上げることを目標としているため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。
  （3）流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
   因となります。
   当ファンド  において有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
   制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
   に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
   ります。
  （4）信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
   当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
   に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
   価額が下がる要因となります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
  の適用はありません。
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  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

  収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含
  みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
  におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
  相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
  で、受益者毎に異なります。
  分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
  なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
  合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは証券市場の構造変化等の影響に

  より今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ることも下
  回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありませ
  ん。
  ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす

  るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変
  動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基
  準価額に影響をおよぼす場合があります。
  ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。

  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

  情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場

  合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了
  （繰上償還）する場合があります。
  ○注意事項

  イ．当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもありま
   す。）に投資しますので、基準価額は変動します。
  ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
   構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
   護基金の対象にもなりません。
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  ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
   購入者が負担することとなります。
  ＜リスク管理体制＞

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

   ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.694％（税抜1.54％）
      内訳 （税抜）
   支払先          主な役務
         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
      年率0.56％
   委託会社
         算出等の対価
         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
      年率0.88％
   販売会社
         座内でのファンドの管理等の対価
         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
      年率0.10％
   受託会社
         の対価
   ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、            毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
   業日の場合は翌営業日）     および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等
   相当額とともに信託財産から支払われます。
   ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

  （４）【その他の手数料等】

  イ.信託財産留保額
   解約請求受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
  ロ.その他の費用

   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   1）信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の
    利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   2）監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
    の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
    毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
    託財産から支払われます。
   3）有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
    ン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要す
    る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   4）マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
    料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに
    外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
   ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
   限額等を示すことができません。
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   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得

   税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
   加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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   ※上記は、2020年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年6月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              11,357,307,832     99.86
       内　日本         11,357,307,832     99.86
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               16,457,906     0.14
  純資産総額              11,373,765,738     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
                   令和2年6月30日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              12,143,846,800     97.94
       内　日本         12,143,846,800     97.94
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              255,005,976     2.06
  純資産総額              12,398,852,776     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年6月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＤＬジャパン・リサーチ・     親投資
              2.4400   2.4307  －
  1 オープン・マザーファンド     信託受  4,672,443,260           99.86
       日本 益証券     11,401,022,548   11,357,307,832    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年6月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.86
   合計                   99.86
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
                   令和2年6月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ソニー     株式      7,495.00   7,384.00   －
  1         68,500          4.08
       日本 電気機器     513,407,500   505,804,000   －
   トヨタ自動車     株式      6,905.00   6,762.00   －
  2      輸送用機   60,700          3.31
       日本      419,133,500   410,453,400   －
         器
   太陽誘電     株式      3,350.00   3,345.00   －
  3         106,900          2.88
       日本 電気機器     358,115,000   357,580,500   －
   任天堂     株式      47,030.00   48,010.00   －
  4      その他製    7,400          2.87
       日本      348,022,000   355,274,000   －
         品
   第一三共     株式      8,738.00   8,806.00   －
  5         37,400          2.66
       日本  医薬品     326,801,200   329,344,400   －
   ニトリホールディングス     株式
              19,265.00   21,125.00   －
  6         14,800          2.52
       日本  小売業     285,122,000   312,650,000   －
   ＴＤＫ     株式      10,830.00   10,680.00   －
  7         27,600          2.38
       日本 電気機器     298,908,000   294,768,000   －
   村田製作所     株式      6,369.00   6,316.00   －
  8         46,000          2.34
       日本 電気機器     292,974,000   290,536,000   －
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      445.90   421.60  －
  9 ル・グループ        650,000          2.21
       日本  銀行業     289,835,000   274,040,000   －
   信越化学工業     株式      12,650.00   12,595.00   －
  10         21,500          2.18
       日本  化学     271,975,000   270,792,500   －
   ダイキン工業     株式      16,515.00   17,335.00   －
  11         14,800          2.07
       日本  機械     244,422,000   256,558,000   －
   ウエルシアホールディング
        株式      8,890.00   8,690.00   －
  12 ス         29,200          2.05
       日本  小売業     259,588,000   253,748,000   －
   東京エレクトロン     株式      23,510.00   26,440.00   －
  13          9,100          1.94
       日本 電気機器     213,941,000   240,604,000   －
   日本電信電話     株式      2,515.00   2,515.50   －
  14      情報・通   95,000          1.93
       日本      238,925,000   238,972,500   －
         信業
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,210.00   3,032.00   －
  15 ループ         78,200          1.91
       日本  銀行業     251,022,000   237,102,400   －
   日本新薬     株式      8,790.00   8,770.00   －
  16         27,000          1.91
       日本  医薬品     237,330,000   236,790,000   －
   ソフトバンクグループ     株式      5,185.00   5,450.00   －
  17      情報・通   42,800          1.88
       日本      221,918,000   233,260,000   －
         信業
   パン・パシフィック・イン
   ターナショナルホールディ     株式      2,276.00   2,369.00   －
  18         97,200          1.86
   ングス
       日本  小売業     221,227,200   230,266,800   －
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   キーエンス     株式
              44,700.00   45,030.00   －
  19          5,100          1.85
       日本 電気機器     227,970,000   229,653,000   －
   伊藤忠商事     株式      2,317.50   2,321.50   －
  20         91,500          1.71
       日本  卸売業     212,051,250   212,417,250   －
   イビデン     株式      2,941.49   3,145.00   －
  21         65,300          1.66
       日本 電気機器     192,079,707   205,368,500   －
   三菱商事     株式      2,400.50   2,270.00   －
  22         87,900          1.61
       日本  卸売業     211,003,950   199,533,000   －
   大黒天物産     株式      4,560.95   4,815.00   －
  23         38,600          1.50
       日本  小売業     176,052,877   185,859,000   －
   エムスリー     株式      4,455.00   4,585.00   －
  24      サービス   36,700          1.36
       日本      163,498,500   168,269,500   －
         業
   三井不動産     株式      2,166.00   1,909.50   －
  25         88,000          1.36
       日本 不動産業     190,608,000   168,036,000   －
   トレンドマイクロ     株式
              6,100.00   6,020.00   －
  26      情報・通   27,600          1.34
       日本      168,360,000   166,152,000   －
         信業
   日本電気     株式      4,960.00   5,170.00   －
  27         31,300          1.31
       日本 電気機器     155,248,000   161,821,000   －
   伊藤忠テクノソリューショ
        株式      3,760.00   4,040.00   －
   ンズ
  28         39,900          1.30
        情報・通
       日本      150,024,000   161,196,000   －
         信業
   オリックス     株式      1,506.00   1,328.50   －
  29      その他金   121,200          1.30
       日本      182,527,200   161,014,200   －
         融業
   住友金属鉱山     株式      3,077.00   3,009.00   －
  30         53,200          1.29
       日本 非鉄金属     163,696,400   160,078,800   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年6月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   97.94
   合計                   97.94
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年6月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   22.39
            国内
   情報・通信業                   12.27
   小売業                   8.96
   医薬品                   7.85
   化学                   6.58
   輸送用機器                   5.60
   サービス業                   4.75
   銀行業                   4.12
   機械                   3.36
   卸売業                   3.32
   食料品                   3.13
   その他製品                   2.87
   精密機器                   2.17
   非鉄金属                   2.02
   陸運業                   1.82
   ガラス・土石製品                   1.71
   不動産業                   1.36
   その他金融業                   1.30
   保険業                   1.04
   証券、商品先物取引業                   0.60
   水産・農林業                   0.58
   建設業                   0.17
   合計                   97.94
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第10計算期間末
          3,830    3,830   0.7519   0.7519
   (平成23年6月13日)
    第11計算期間末
          3,909    3,909   0.6844   0.6844
   (平成24年6月11日)
    第12計算期間末
          6,532    6,532   1.0299   1.0299
   (平成25年6月11日)
    第13計算期間末
          7,507    7,507   1.1490   1.1490
   (平成26年6月11日)
    第14計算期間末
          9,226    9,226   1.5080   1.5080
   (平成27年6月11日)
    第15計算期間末
          8,258    8,258   1.2479   1.2479
   (平成28年6月13日)
    第16計算期間末
          10,054    10,054   1.5515   1.5515
   (平成29年6月12日)
    第17計算期間末
          11,924    11,924   1.7591   1.7591
   (平成30年6月11日)
    第18計算期間末
          10,670    10,670   1.5102   1.5102
   (令和1年6月11日)
    第19計算期間末
          11,443    11,443   1.6517   1.6517
   (令和2年6月11日)
    令和1年6月末日      10,681   －    1.5079   －
     7月末日     10,892   －    1.5357   －
     8月末日     10,782   －    1.5069   －
     9月末日     11,323   －    1.5898   －
     10月末日     11,874   －    1.6658   －
     11月末日     12,063   －    1.6945   －
     12月末日
          12,200   －    1.7271   －
    令和2年1月末日      11,842   －    1.6882   －
     2月末日     10,567   －    1.5340   －
     3月末日     9,824   －    1.4271   －
     4月末日     10,406   －    1.5115   －
     5月末日     11,252   －    1.6227   －
     6月末日     11,373   －    1.6442   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第10計算期間               0.0000
      第11計算期間               0.0000
      第12計算期間               0.0000
      第13計算期間               0.0000
      第14計算期間               0.0000
      第15計算期間               0.0000
      第16計算期間               0.0000
      第17計算期間               0.0000
      第18計算期間               0.0000
      第19計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第10計算期間               △1.0
      第11計算期間               △9.0
      第12計算期間               50.5
      第13計算期間               11.6
      第14計算期間               31.2
      第15計算期間               △17.2
      第16計算期間               24.3
      第17計算期間               13.4
      第18計算期間               △14.1
      第19計算期間                9.4
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第10計算期間         1,334,048,939        758,945,103
   第11計算期間         1,350,592,199        732,979,753
   第12計算期間         2,242,388,160       1,612,362,756
   第13計算期間         2,202,370,113       2,011,076,840
   第14計算期間         1,878,077,973       2,293,287,934
   第15計算期間         2,091,044,189       1,591,134,570
   第16計算期間         1,693,769,534       1,831,954,419
   第17計算期間         1,864,211,818       1,565,348,006
   第18計算期間         1,395,757,259       1,109,551,256
   第19計算期間         1,867,767,347       2,004,576,962
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ＜＜参考情報＞＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  ・当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委

  託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
  ・当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で全額再投資する「累積投資

  （自動けいぞく投資）専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会
  社との間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会
  社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約
  または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  ・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則

  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続き
  が完了したものを当日のお申込みとします。
  ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

  情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
  ことができるものとします。
   ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
   ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
   金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
   ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
   座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
   します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
   い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
   生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
   に係る信託を設定した旨の通知を行います。
            ※

  ・お申込価額（発行価格）は、お申込日の基準価額          とします。
   収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。）
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  ・基準価額の照会方法等
  　基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
  す。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。

  ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
  ・お申込手数料はありません。

  ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
  きます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
  す。委託会社は解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の
  受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会
  社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円
  滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
   係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
   数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
   て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

  情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
  とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
  の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
  約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
  て、下記に準じて計算した価額とします。
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  ・解約価額は、解約請求受付日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3％の率を
  乗じて得た額を控除した価額とします。
   解約価額＝基準価額－信託財産留保額
  ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

  お支払いします。
  ・解約価額の照会方法等

  解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
  ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
   基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を
   法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
   ら負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象          評価方法
   マザーファンド

        計算日の基準価額
   受益証券
         ※
   株式
        計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

   ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
   基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

   ます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社への問い合わせ
   ・委託会社へのご照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
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  （３）【信託期間】
   信託期間は2001年10月1日から無期限です。
   ※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   a．計算期間は毎年6月12日から翌年6月11日までとします。
   b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
   す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
   期間が開始されるものとします。
  （５）【その他】

  イ．償還規定
   a．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
   なった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
   きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出
   ます。
   b．委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
   認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
   約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
   め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   c．委託会社は、上記a．およびb．の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
   つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
   し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
   いません。
   d．委託会社は上記c．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
   に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   e．上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
   えるときは信託契約の解約をしません。
   f．委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
   よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
   します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
   ん。
   g．上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
   あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
   場合には適用しません。
   h．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し信託を終了させます。
   i．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
   託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
   「ロ．信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
   おいて存続します。
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   j．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
   社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
   した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
   委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
   させます。
   k．上記d．に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
   自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
   取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
  ロ．信託約款の変更

   a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
   更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
   b．委託会社は、上記a．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
   しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
   に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に
   対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   c．委託会社は上記b．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
   に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
   す。
   d．上記c．に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
   超えるときは信託約款の変更をしません。
   e．委託会社は、上記d．の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
   旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
   交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
   ません。
   f．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a．からe．の規定に従
   い信託約款を変更します。
   g．上記c．に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
   自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
   取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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  ハ．関係法人との契約の更改
   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
   該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
   毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
   に掲載します。
   （URL http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

   ・委託会社は、毎年6月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  ①収益分配金請求権
   収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
   り自動的に再投資されます。
   販売会社は、累積投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
   または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が
   行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
   に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
   益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
   受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
   されます。
  ②償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
   権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
   日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  ③一部解約請求権

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   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（令和1年6月

   12日から令和2年6月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  １【財務諸表】
  【ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            令和1年6月11日現在     令和2年6月11日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           104,637,794     153,262,043
   親投資信託受益証券          10,659,732,520     11,444,093,566
              8,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          10,772,370,314     11,597,355,609
  資産合計           10,772,370,314     11,597,355,609
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           14,741,327     60,207,685
   未払受託者報酬           5,674,306     6,050,528
   未払委託者報酬           81,710,752     87,128,151
               86,147     87,802
   その他未払費用
   流動負債合計           102,212,532     153,474,166
  負債合計           102,212,532     153,474,166
  純資産の部
  元本等
   元本          7,065,180,681     6,928,371,066
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          3,604,977,101     4,515,510,377
             2,460,482,092     1,846,364,145
    （分配準備積立金）
   元本等合計          10,670,157,782     11,443,881,443
  純資産合計           10,670,157,782     11,443,881,443
  負債純資産合計           10,772,370,314     11,597,355,609
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            自　平成30年6月12日     自　令和1年6月12日
            至　令和1年6月11日     至　令和2年6月11日
  営業収益
  受取利息            3,292      －
             △1,536,794,760     1,201,531,046
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △1,536,791,468     1,201,531,046
  営業費用
  支払利息            57,013     45,433
  受託者報酬            11,907,653     12,162,613
  委託者報酬           171,471,575     175,142,930
               183,810     180,611
  その他費用
  営業費用合計           183,620,051     187,531,587
  営業利益又は営業損失（△）           △1,720,411,519     1,013,999,459
  経常利益又は経常損失（△）           △1,720,411,519     1,013,999,459
  当期純利益又は当期純損失（△）           △1,720,411,519     1,013,999,459
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
             △205,244,153     100,369,217
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            5,145,867,389     3,604,977,101
  剰余金増加額又は欠損金減少額            799,047,399     1,035,509,500
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              799,047,399     1,035,509,500
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            824,770,321     1,038,606,466
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              824,770,321     1,038,606,466
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            3,604,977,101     4,515,510,377
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第19期
     項目         自　令和1年6月12日
              至　令和2年6月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第18期      第19期
     項目
           令和1年6月11日現在      令和2年6月11日現在
  １. 期首元本額         6,778,974,678円      7,065,180,681円
   期中追加設定元本額         1,395,757,259円      1,867,767,347円
   期中一部解約元本額         1,109,551,256円      2,004,576,962円
  ２. 受益権の総数         7,065,180,681口      6,928,371,066口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第18期      第19期
     項目      自　平成30年6月12日      自　令和1年6月12日
           至　令和1年6月11日      至　令和2年6月11日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（0円）、費用控除後、繰
         越欠損金を補填した有価証券売買等      越欠損金を補填した有価証券売買等
         損益（0円）、信託約款に規定され      損益（0円）、信託約款に規定され
         る収益調整金（5,992,446,958円）      る収益調整金（6,442,872,297円）
         及び分配準備積立金      及び分配準備積立金
         （2,460,482,092円）より分配対象      （1,846,364,145円）より分配対象
         収益は8,452,929,050円（1万口当た      収益は8,289,236,442円（1万口当た
         り11,964.21円）でありますが、分      り11,964.19円）でありますが、分
         配を行っておりません。      配を行っておりません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第18期      第19期
     項目     自　平成30年6月12日       自　令和1年6月12日
          至　令和1年6月11日      至　令和2年6月11日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      （価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、金利変動リスクなどの市場リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         ク、信用リスク及び流動性リスク等      ます。
         のリスクに晒されております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第18期      第19期
     項目
          令和1年6月11日現在      令和2年6月11日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第18期      第19期
          令和1年6月11日現在      令和2年6月11日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           △1,442,205,386       1,124,623,492
  合計           △1,442,205,386       1,124,623,492
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第18期      第19期
          令和1年6月11日現在      令和2年6月11日現在
  1口当たり純資産額            1.5102円      1.6517円
  （1万口当たり純資産額）           (15,102円)      (16,517円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年6月11日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    ＤＬジャパン・リサーチ・オー
            4,690,010,068   11,444,093,566
      プン・マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          4,690,010,068   11,444,093,566
  合計              11,444,093,566
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
  表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年6月11日現在
  資産の部
  流動資産
   金銭信託                 686,743
   コール・ローン                 234,746,982
   株式                12,187,721,850
   未収入金                 100,032,411
                    87,150,050
   未収配当金
   流動資産合計                12,610,338,036
  資産合計                 12,610,338,036
  負債の部
  流動負債
                    106,894,912
   未払金
   流動負債合計                 106,894,912
  負債合計                 106,894,912
  純資産の部
  元本等
   元本                5,124,184,078
   剰余金
                   7,379,259,046
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                12,503,443,124
  純資産合計                 12,503,443,124
  負債純資産合計
                   12,610,338,036
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年6月12日
     項目
              至　令和2年6月11日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  ２.
         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年6月11日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                5,350,019,776円
   本額
   同期中追加設定元本額                491,600,298円
   同期中一部解約元本額                717,435,996円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＬ日本株式オープン                434,174,010円
   ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞                4,690,010,068円
   計                5,124,184,078円
  ２. 受益権の総数                5,124,184,078口

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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年6月12日
       項目
               至　令和2年6月11日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年6月11日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年6月11日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 1,269,490,714
  合計                 1,269,490,714
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年6月11日現在
  1口当たり純資産額                  2.4401円
  （1万口当たり純資産額）                  (24,401円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年6月11日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  日本水産
           266,200   492.00   130,970,400
  コムシスホールディングス         6,500  2,996.00    19,474,000
  日本Ｍ＆Ａセンター         32,000  4,790.00    153,280,000
  エムスリー         36,700  4,455.00    163,498,500
  不二製油グループ本社         51,000  2,832.00    144,432,000
  大黒天物産         29,900  4,550.00    136,045,000
  味の素         73,900  1,834.00    135,532,600
  ニチレイ         25,000  3,040.00    76,000,000
  ウエルシアホールディングス
           29,200  8,890.00    259,588,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         36,600  3,809.00    139,409,400
  ＴＩＳ         93,000  2,261.00    210,273,000
  コーエーテクモホールディングス         43,000  3,290.00    141,470,000
  トクヤマ         27,700  2,503.00    69,333,100
  イビデン         62,200  2,934.00    182,494,800
  信越化学工業         21,500  12,650.00    271,975,000
  協和キリン         33,000  2,778.00    91,674,000
  三井化学
           38,100  2,379.00    90,639,900
  ＪＳＲ         65,400  2,028.00    132,631,200
  三菱ケミカルホールディングス         144,000   650.40   93,657,600
  住友ベークライト         23,000  3,230.00    74,290,000
  第一工業製薬         18,000  4,815.00    86,670,000
  日本新薬         27,000  8,790.00    237,330,000
  中外製薬         5,600  15,855.00    88,788,000
  エーザイ          100  8,492.00    849,200
  ロート製薬         8,000  3,395.00    27,160,000
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  ＪＣＲファーマ
           6,500  11,710.00    76,115,000
  第一三共         41,600  8,738.00    363,500,800
  トレンドマイクロ         27,600  6,100.00    168,360,000
  アルファシステムズ         39,000  3,935.00    153,465,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         39,900  3,760.00    150,024,000
  楽天         31,300  952.00   29,797,600
  ＡＧＣ         26,900  3,305.00    88,904,500
  太平洋セメント         51,800  2,523.00    130,691,400
  住友金属鉱山
           53,200  3,077.00    163,696,400
  住友電気工業         72,700  1,327.00    96,472,900
  リクルートホールディングス         36,100  3,923.00    141,620,300
  ベルシステム２４ホールディングス         96,900  1,424.00    137,985,600
  ＳＭＣ         2,900  55,050.00    159,645,000
  ダイキン工業         14,800  16,515.00    244,422,000
  日立製作所         26,000  3,528.00    91,728,000
  富士電機         28,400  2,899.00    82,331,600
  日本電産
           12,600  6,787.00    85,516,200
  日本電気         31,300  4,960.00    155,248,000
  ソニー         68,500  7,495.00    513,407,500
  ＴＤＫ         27,600  10,830.00    298,908,000
  キーエンス         5,100  44,700.00    227,970,000
  デンソー         28,400  4,052.00    115,076,800
  ローム         11,900  7,460.00    88,774,000
  太陽誘電         106,900  3,350.00    358,115,000
  村田製作所         46,000  6,369.00    292,974,000
  トヨタ自動車         60,700  6,905.00    419,133,500
  スズキ         28,700  3,939.00    113,049,300
  小糸製作所         37,300  4,570.00    170,461,000
  ネットワンシステムズ         31,500  3,400.00    107,100,000
  パン・パシフィック・インターナショ
           97,200  2,276.00    221,227,200
  ナルホールディングス
  オリンパス         30,100  1,863.50    56,091,350
  ＨＯＹＡ         11,000  9,939.00    109,329,000
  朝日インテック         30,500  3,085.00    94,092,500
  任天堂         7,400  47,030.00    348,022,000
  伊藤忠商事         91,500  2,317.50    212,051,250
  東京エレクトロン         9,100  23,510.00    213,941,000
  三菱商事         87,900  2,400.50    211,003,950
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         650,000   445.90   289,835,000
  三井住友トラスト・ホールディングス         10,400  3,141.00    32,666,400
  三井住友フィナンシャルグループ         78,200  3,210.00    251,022,000
  オリックス         121,200  1,506.00    182,527,200
  ジャフコ         20,300  3,655.00    74,196,500
  ＳＯＭＰＯホールディングス         10,400  3,725.00    38,740,000
  東京海上ホールディングス         19,200  4,843.00    92,985,600
  三井不動産         88,000  2,166.00    190,608,000
  東急         90,000  1,678.00    151,020,000
  西日本旅客鉄道         14,800  6,611.00    97,842,800
  日本電信電話         95,000  2,515.00    238,925,000
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  スクウェア・エニックス・ホールディ
           15,600  5,590.00    87,204,000
  ングス
  カプコン         10,600  3,975.00    42,135,000
  ニトリホールディングス         14,800  19,265.00    285,122,000
  ソフトバンクグループ         55,000  5,185.00    285,175,000
  合計         3,946,900      12,187,721,850
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年6月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 11,409,252,887円
  Ⅱ　負債総額                  35,487,149円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 11,373,765,738円
  Ⅳ　発行済数量                 6,917,538,312口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.6442円
  （参考）

  ＤＬジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
                   令和2年6月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 12,427,173,927円
  Ⅱ　負債総額                  28,321,151円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 12,398,852,776円
  Ⅳ　発行済数量                 5,100,986,186口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.4307円
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換

   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2） 受益者等名簿

   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
   記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
   に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
   のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
   位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
   の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
   されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
   る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
   きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  （6）受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
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  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年6月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年6月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,323,999,246,050

    追加型公社債投資信託
            858    13,221,868,526,595

    追加型株式投資信託
            36    92,360,845,213

    単位型公社債投資信託
            186    1,190,816,034,444

    単位型株式投資信託
            1,106    15,829,044,652,302

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
            60/90







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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
            64/90



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
            65/90









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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
            66/90




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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  （1）受託会社
   a．名称
   三井住友信託銀行株式会社
   b．資本金の額
   2019年3月末日現在　　　　342,037百万円
   c．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社

  販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
          資本金の額
    名　　  称          事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           1,404,065

  株式会社みずほ銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           14,100

  株式会社秋田銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           85,113

  株式会社常陽銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           140,409

  株式会社北陸銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           46,773

  株式会社大垣共立銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           20,948

  株式会社伊予銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
             日本において銀行業務および信託業務を営

           324,279
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
             んでいます。
             日本において銀行業務および信託業務を営

           342,037
  三井住友信託銀行株式会社
             んでいます。
           22,700

  株式会社きらやか銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           60,000

  第一生命保険株式会社           日本において保険業務を営んでおります。
  あいおいニッセイ同和損害保険株

           100,005
             日本において保険業務を営んでおります。
  式会社
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           48,323
  株式会社ＳＢＩ証券
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           125,167
  みずほ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           100,000
  大和証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            3,000
  損保ジャパンＤＣ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
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  ２【関係業務の概要】
  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  (1)募集販売の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する一部解約金、償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

   該当事項はありません。
   ※持株比率5％以上を記載します。
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  第３【参考情報】
  　ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
     書類名         提出年月日
  有価証券届出書      2019年9月11日、2020年3月11日

  有価証券報告書      2019年9月11日

  半期報告書      2020年3月11日

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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                  令和２年７月２２日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   丘 本 　正 彦 印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞の令和１年６月１２日から令
  和２年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞の令和２年６月１１日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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