ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月24日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係る ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資
継続募集額 上限１兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
上記ファンドの愛称として「みらいのミカタ」ということがあります。
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年9月25日（金）～ 2021年3月24日（水）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
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（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
当ファンドは確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度向けのファン
ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会（国民年金基
金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます）に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
○ ファンドは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に
際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資す
ることがあります。
③ ファンドの特色
◆円金利資産（国内債券および外国債券（為替ヘッジあり））を実質的に70％以上組入れ、金
利収入等の安定した収益を追求します。
※１ ※２
・当ファンドでは、実質的な主要組入資産である国内債券 および外国債券 （為替ヘッ
ジあり）を総称して「円金利資産」といいます。
※１ 国債、社債等を含みます。
※２ 国債、政府機関債、国際機関債、地方債、社債等を含みます。
・円金利資産からの金利収入を主な収益源とします（利回り追求部分）。なお、ポートフォ
リオ全体のリスクを抑制することを目的に国内株式、外国株式（新興国の株式を含みま
す）および外国債券（為替ヘッジなし）を組入れます（リスク調整部分）。
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◆ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整します。
・利回り追求部分（円金利資産）では主に金利の動きによる価格変動リスク、またリスク調
整部分（内外株式、外国債券（為替ヘッジなし））では主に株価や為替の動きによる価格
変動リスクがあります。当ファンドでは、各資産・通貨の値動きの違いに着目し資産配分
を決定します。
・ファンドは、「利回り追求部分（円金利資産）の価格変動リスク」と「リスク調整部分の
価格変動リスク」を概ね均衡に保つように資産配分比率の調整を行います。この調整によ
り、相互の価格変動は相殺され、ポートフォリオ全体のリスクを抑制する効果が期待され
ます。
〇 市況動向等によっては上記の通りにならない場合があります。
＜ファンドのコンセプト＞
・債券と株式・通貨の値動きの違いを活用してポートフォリオ全体のリスクを抑制し、金利
収入等の安定した収益を追求します。
・特定の市場インデックス等をベンチマークとした運用を行うファンドではありません。
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
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⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
（日本含む）
中小型株
年１回
日 本
債券
一般
年２回
北 米
公債
ファミリー
あ り
社債
ファンド
年４回
（部分ヘッジ）
欧 州
その他債券
クレジット属性
年６回
アジア
（ ）
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
（毎月）
中南米
その他資産
ファンド・
（投資信託証券
オブ・
アフリカ
日 々 な し
（資産複合
ファンズ
（株式・債券）
中近東
その他
資産配分変更型））
（中東）
（ ）
資産複合
エマー
（ ）
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合（株式・ う。
債券）資産配分変 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
更型）） 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
い
う。
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円
（部分ヘッジ） での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2013年2月15日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2013年8月15日 ファンドの投資対象を４つの投資信託証券に２つの投資信託証券を追加
し、６つの投資信託証券とする変更
2013年9月30日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、追加した２つ
の投資信託証券（マザーファンド）に投資するファミリーファンド方
式に変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込
受付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、および換金代金の支払開始
日を換金申込受付日から起算して、原則として９営業日目から７営業
日目へと短縮する変更
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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委託会社の概況（2020年6月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式・公社債
に分散して投資を行い、中長期的に安定した収益の確保をめざします。なお、ニッセイクレ
ジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがありま
す。
② 国内外の株式・公社債への資産配分は、市況動向に応じて変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。な
お、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて
変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
④ 安定的な収益確保のため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデ
リバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ安定収益追求マザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図るこ
とを目標とした運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財
産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水
準等に応じて、変更を行います。
③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。
なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応
じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引
および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の50％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイクレジットキャリーマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行い
ます。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長
期的な成長をめざして運用を行います。
② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ること
をめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接株式・公社債等に投資を行う場
合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイ
クレジットキャリーマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます）のほか、次の有
価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
きます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月24日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
30％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
きます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
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６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
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１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
ります。
対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができると
は限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替
ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがありま
す。
対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けま
す。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・デリバティブリスク
デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
（倒産に至る場合も含む）等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されな
い、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要
因となります。
・資産配分リスク
ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンド
の収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失
を被る可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
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・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2019年11月末現在、ファンドの投資対象であ
るニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に
43.3％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがありま
す。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.715％
（税抜0.65％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.30％ 0.30％ 0.05％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044％ （税抜0.004％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あ
るいは換金する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた
額）をファンドからご負担いただきます。
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○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
（2020年6月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 33,737,685,504 87.54
内 日本 33,737,685,504 87.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,802,403,754 12.46
純資産総額 38,540,089,258 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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（参考情報）
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
（2020年6月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 7,270,927,756 14.01
内 日本 2,039,491,980 3.93
内 アメリカ 1,671,801,032 3.22
内 オーストラリア 1,011,993,600 1.95
内 香港 519,411,181 1.00
内 イギリス 371,671,995 0.72
内 スイス 292,321,903 0.56
内 フランス 276,351,548 0.53
内 ドイツ 232,816,473 0.45
内 シンガポール 153,728,381 0.30
内 オランダ 136,810,826 0.26
内 カナダ 89,943,571 0.17
内 デンマーク
72,438,492 0.14
内 アイルランド 68,483,160 0.13
内 スペイン
61,462,235 0.12
内 スウェーデン 59,008,602 0.11
内 ニュージーランド 56,968,076 0.11
内 イタリア 48,087,976 0.09
内 ケイマン諸島 39,001,732 0.08
内 フィンランド 23,793,334 0.05
内 ベルギー 18,059,275 0.03
内 ノルウェー 11,369,665 0.02
内 ジャージィー 7,961,472 0.02
内 バミューダ 5,048,413 0.01
内 オランダ領キュラ
2,902,834 0.01
ソー
国債証券 27,199,488,804 52.41
内 日本 26,748,837,006 51.54
内 フランス 251,944,607 0.49
内 オーストラリア 198,707,191 0.38
投資信託受益証券 50,421,059 0.10
内 アメリカ 50,421,059 0.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 17,373,349,744 33.48
純資産総額 51,894,187,363 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（売建） 5,282,074,345 △10.18
内 アメリカ 1,494,058,861 △2.88
内 日本 1,402,650,000 △2.70
内 ドイツ 854,362,274 △1.65
内 オーストラリア 825,865,733 △1.59
内 香港 384,599,100 △0.74
内 イギリス 320,538,377 △0.62
債券先物取引（買建） 11,993,179,658 23.11
内 ドイツ 4,833,147,938 9.31
内 アメリカ 3,407,545,166 6.57
内 イギリス 2,994,619,992 5.77
内 オーストラリア 757,866,562 1.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
（参考情報）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
（2020年6月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 870,186,342 1.25
内 オーストラリア 870,186,342 1.25
社債券 49,966,341,072 71.84
内 カナダ 16,467,430,698 23.68
内 アメリカ 15,051,245,505 21.64
内 オーストラリア 11,274,665,834 16.21
内 日本 3,737,646,914 5.37
内 イギリス 1,921,843,566 2.76
内 オランダ 762,522,868 1.10
内 アイルランド 549,929,912 0.79
内 スウェーデン 127,000,680 0.18
内 スイス 74,055,095 0.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 18,716,365,225 26.91
純資産総額 69,552,892,639 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
（2020年6月30日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ安定収益追求 マ
1.1264 1.1253 －
親投資信託
ザーファンド
1 28,656,573,660 83.67%
受益証券
日本 32,279,003,958 32,247,242,339 －
ニッセイクレジットキャ
1.0437 1.0526 －
親投資信託
リー マザーファンド
2 1,415,963,486 3.87%
受益証券
日本 1,477,982,686 1,490,443,165 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 87.54
親投資信託受益証券
小計 87.54
合 計（対純資産総額比） 87.54
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
（2020年6月30日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
第４１１回 利付国債
国債証券 100.51 100.44 0.100000
（２年）
1 13,800,000,000 26.71%
日本 － 13,871,622,000 13,861,686,000 2022/4/1
第４０３回 利付国債
国債証券 100.42 100.29 0.100000
（２年）
2 7,163,900,000 13.85%
日本 － 7,194,678,715 7,185,248,422 2021/8/1
第１７１回 利付国債
国債証券 99.46 98.10 0.300000
（２０年）
3 5,812,100,000 10.99%
日本 － 5,781,013,030 5,701,902,584 2039/12/20
AUSTRALIAN
国債証券 139.36 135.70 3.750000
GOVERNMENT
4 146,430,160 0.38%
オーストラリア － 204,067,999 198,707,191 2037/4/21
AIA GROUP LTD
株式 1,070.56 1,006.36 －
5 145,800 0.28%
香港 保険 156,088,019 146,727,288 －
FRANCE (GOVT OF)
国債証券 117.87 116.42 1.250000
6 111,393,600 0.25%
フランス － 131,304,092 129,688,884 2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)
国債証券 109.15 108.57 0.750000
7 112,604,400 0.24%
フランス － 122,917,836 122,255,723 2028/5/25
CSL LIMITED
株式 24,044.98 21,392.69 －
医薬品・バイオ
8 5,692 0.23%
テクノロジー・
オーストラリア
136,864,053 121,767,207 －
ライフサイエン
ス
COMMONWEALTH BANK OF
株式 6,500.70 5,066.69 －
AUSTRALIA
9 21,959 0.21%
オーストラリア 銀行 142,748,897 111,259,454 －
APPLE INC
株式 32,125.91 38,978.17 －
テクノロジー・
10 2,683 0.20%
アメリカ ハードウェアお 86,193,825 104,578,449 －
よび機器
BHP GROUP LIMITED
株式 2,740.20 2,613.87 －
11 37,495 0.19%
オーストラリア 素材 102,744,143 98,007,220 －
MICROSOFT CORP
株式 18,411.68 21,379.92 －
12 4,312 0.18%
ソフトウェア・
アメリカ 79,391,201 92,190,239 －
サービス
トヨタ自動車 株式 7,574.00 6,762.00 －
13 12,300 0.16%
日本 輸送用機器 93,160,200 83,172,600 －
AMAZON.COM INC
株式 216,480.90 288,784.14 －
14 255 0.14%
アメリカ 小売 55,202,630 73,639,956 －
日本電信電話 株式 2,734.50 2,515.50 －
15 29,200 0.14%
日本 情報・通信業 79,847,400 73,452,600 －
NESTLE SA
株式 11,983.20 11,879.04 －
16 5,474 0.13%
食品・飲料・タ
スイス 65,596,063 65,025,878 －
バコ
HONG KONG EXCHANGES
株式 3,625.12 4,448.00 －
&CLEAR
17 14,600 0.13%
香港 各種金融 52,926,752 64,940,800 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一三共 株式 7,270.00 8,806.00 －
18 7,200 0.12%
日本 医薬品 52,344,000 63,403,200 －
武田薬品工業 株式 4,067.00 3,848.00 －
19 14,900 0.11%
日本 医薬品 60,598,300 57,335,200 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,094.00 2,882.00 －
20 19,300 0.11%
日本 情報・通信業 59,714,200 55,622,600 －
東京エレクトロン 株式 24,285.00 26,440.00 －
21 2,100 0.11%
日本 電気機器 50,998,500 55,524,000 －
WESTPAC BANKING CORP
株式 1,883.93 1,314.32 －
22 42,210 0.11%
オーストラリア 銀行 79,521,107 55,477,666 －
WESFARMERS LIMITED
株式 3,260.32 3,240.37 －
23 16,107 0.10%
オーストラリア 小売 52,514,045 52,192,749 －
VANGUARD REAL ESTATE
投資信託受益証
10,567.72 8,361.70 －
券
ETF
24 6,030 0.10%
アメリカ － 63,723,406 50,421,059 －
AUSTRALIA &NEW
ZEALAND BANKING 株式 1,982.20 1,371.21 －
25 36,548 0.10%
GROUP
オーストラリア 銀行 72,445,460 50,115,085 －
ROCHE HOLDING AG
株式 37,900.39 37,526.76 －
医薬品・バイオ
26 1,311 0.09%
テクノロジー・
スイス 49,687,417 49,197,594 －
ライフサイエン
ス
NATIONAL AUSTRALIA
株式 2,002.88 1,337.96 －
BANK LTD
27 36,369 0.09%
オーストラリア 銀行 72,842,990 48,660,514 －
ＮＥＣネッツエスアイ 株式 1,380.00 2,192.00 －
28 21,900 0.09%
日本 情報・通信業 30,222,000 48,004,800 －
伊藤忠商事 株式 2,516.84 2,321.50 －
29 20,200 0.09%
日本 卸売業 50,840,198 46,894,300 －
WOOLWORTHS GROUP LTD
株式 3,150.98 2,687.01 －
30 17,403 0.09%
食品・生活必需
オーストラリア 54,836,539 46,762,132 －
品小売り
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 0.61
株式 国内
情報・通信業 0.43
化学 0.36
輸送用機器 0.30
医薬品 0.29
卸売業 0.23
機械 0.20
銀行業 0.17
保険業 0.16
小売業 0.15
サービス業 0.14
その他金融業 0.11
ゴム製品 0.09
ガラス・土石製品 0.09
建設業 0.08
陸運業 0.08
食料品 0.08
不動産業 0.07
石油・石炭製品 0.07
その他製品 0.06
電気・ガス業 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
倉庫・運輸関連業 0.04
金属製品 0.03
鉄鋼 0.03
小計 3.93
銀行 1.14
外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
0.96
イエンス
素材 0.78
ソフトウェア・サービス 0.65
資本財 0.61
保険 0.56
食品・飲料・タバコ 0.53
公益事業 0.48
各種金融 0.47
小売 0.41
エネルギー 0.37
ヘルスケア機器・サービス 0.36
不動産 0.33
メディア・娯楽 0.33
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.31
電気通信サービス 0.26
半導体・半導体製造装置 0.25
消費者サービス 0.24
食品・生活必需品小売り 0.22
家庭用品・パーソナル用品 0.20
耐久消費財・アパレル 0.19
運輸 0.18
商業・専門サービス 0.14
自動車・自動車部品 0.11
小計 10.08
国内 国債証券 51.54
公社債券
小計 51.54
外国 国債証券 0.87
小計 0.87
外国 投資信託受益証券 0.10
投資信託受益証券
小計 0.10
合 計（対純資産総額比） 66.52
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
（参考情報）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
（2020年6月30日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
AURIZON NETWORK PTY LTD
102.91 101.52 5.750000
1 社債券 2,401,100,000 3.50%
オーストラリア 2020/10/28
2,471,056,676 2,437,668,753
TOYOTA CREDIT CANADA INC
99.60 101.60 2.020000
2 社債券 2,127,600,000 3.11%
カナダ 2,119,089,600 2,161,662,876 2022/2/28
JPMORGAN CHASE &CO
101.32 101.54 3.190000
3 社債券 1,970,000,000 2.88%
アメリカ 1,996,165,540 2,000,377,400 2021/3/5
RIOCAN REAL ESTATE INVST
100.01 100.04 2.185000
4 社債券 1,733,600,000 2.49%
カナダ 1,733,907,320 1,734,449,464 2020/8/26
ROGERS COMMUNICATIONS IN
103.78 103.26 5.340000
5 社債券 1,654,800,000 2.46%
カナダ 1,717,384,536 1,708,862,316 2021/3/22
WELLS FARGO &COMPANY
99.44 101.36 2.094000
6 社債券 1,646,920,000 2.40%
アメリカ 1,637,796,063 1,669,433,396 2022/4/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF AMERICA CORP
102.11 103.68 3.228000
7 社債券 1,576,000,000 2.35%
アメリカ 1,609,253,600 1,633,996,800 2022/6/22
AT&T INC
101.46 101.22 3.825000
8 社債券 1,576,000,000 2.29%
アメリカ 1,599,009,600 1,595,306,000 2020/11/25
CATERPILLAR FIN SERV LTD
99.59 102.15 2.090000
9 社債券 1,536,600,000 2.26%
カナダ 1,530,407,502 1,569,744,462 2022/9/12
MORGAN STANLEY
101.46 102.13 3.125000
10 社債券 1,418,400,000 2.08%
アメリカ 1,439,137,008 1,448,611,920 2021/8/5
WESTPAC BANKING CORP
105.49 105.81 3.125000
11 社債券 1,241,184,000 1.89%
オーストラリア 1,309,401,689 1,313,334,025 2022/10/27
SAPUTO INC
98.96 101.42 1.939000
12 社債券 1,260,800,000 1.84%
カナダ 1,247,725,504 1,278,728,576 2022/6/13
AUST &NZ BANKING GROUP
105.74 106.17 3.100000
社債券
13 1,182,080,000 1.80%
オーストラリア 1,250,024,480 1,255,073,440 2023/1/18
CITIGROUP INC
102.20 103.06 3.390000
14 社債券 1,182,000,000 1.75%
アメリカ 1,208,063,100 1,218,192,840 2021/11/18
BELL CANADA
101.54 102.63 3.150000
15 社債券 1,182,000,000 1.74%
カナダ 1,200,238,260 1,213,157,520 2021/9/29
DAIMLER CANADA FINANCE
101.25 102.36 3.050000
16 社債券 1,182,000,000 1.74%
カナダ 1,196,857,740 1,209,907,020 2022/5/16
GOLDMAN SACHS GROUP INC
101.45 101.51 3.550000
17 社債券 1,079,560,000 1.58%
アメリカ 1,095,289,189 1,095,915,334 2021/2/12
GOLDMAN SACHS GROUP INC
101.30 101.42 2.875000
18 社債券 1,077,400,000 1.57%
アメリカ 1,091,406,200 1,092,731,402 2021/2/25
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY
100.10 100.91 2.362000
19 社債券 1,045,078,000 1.52%
日本 1,046,227,585 1,054,630,012 2021/5/28
MACQUARIE BANK LTD
101.07 101.86 1.750000
20 社債券 982,604,000 1.44%
オーストラリア 993,148,596 1,000,949,216 2022/6/21
NATIONAL GRID NA INC
100.14 100.22 2.375000
社債券
21 969,660,000 1.40%
アメリカ 971,017,524 971,851,431 2020/9/30
VODAFONE GROUP PLC
104.51 104.33 3.250000
22 社債券 927,932,800 1.39%
イギリス 969,829,039 968,158,686 2022/12/13
BP CAPITAL MARKETS PLC
101.15 100.85 3.497000
23 社債券 945,600,000 1.37%
イギリス 956,493,312 953,684,880 2020/11/9
JOHN DEERE CANADA FND IN
100.96 103.28 2.630000
24 社債券 788,000,000 1.17%
カナダ 795,635,720 813,877,920 2022/9/21
JOHN DEERE FINANCIALS IN
101.60 103.18 2.990000
25 社債券 788,000,000 1.17%
カナダ 800,655,280 813,089,920 2022/1/14
CANADIAN IMPERIAL BANK
99.78 102.27 2.040000
26 社債券 788,000,000 1.16%
カナダ 786,305,800 805,887,600 2022/3/21
ABN AMRO BANK NV
104.57 103.21 5.250000
27 社債券 738,800,000 1.10%
オランダ 772,563,160 762,522,868 2021/3/17
BRISBANE AIRPORT CORP LT
103.35 101.16 6.000000
28 社債券 738,800,000 1.07%
オーストラリア 763,589,399 747,414,408 2020/10/21
TRANSCANADA PIPELINES
101.35 100.80 3.800000
社債券
29 716,471,000 1.04%
カナダ 726,193,511 722,217,097 2020/10/1
AGL ENERGY LTD
104.34 103.03 5.000000
30 社債券 679,696,000 1.01%
オーストラリア 709,236,770 700,338,367 2021/11/5
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 社債券 5.37
公社債券
小計 5.37
特殊債券 1.25
外国
社債券 66.47
小計 67.72
合 計（対純資産総額比） 73.09
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
（2020年6月30日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
Ｓ＆Ｐ ５００
シカゴ商品取 ＥＭＩＮＩ ＦＵ
株価指数
売建 91 1,500,970,921 1,494,058,861 △2.88%
引所 ＴＵＲＥ ２０２
先物取引
００９
ＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 売建 90 1,442,710,500 1,402,650,000 △2.70%
０２０９月
ＤＪ ＥＵＲＯ
ＥＵＲＥＸ取
ＳＴＯＸＸ ５ 売建 219 842,244,224 854,362,274 △1.65%
引所
０ ２０２００９
ＳＰＩ ２００
シドニー先物
ＦＵＴＵＲＥ ２ 売建 77 841,039,946 825,865,733 △1.59%
取引所
０２００９
ＨＡＮＧ ＳＥＮ
香港先物取引 Ｇ ＩＮＤＥＸ
売建 23 394,767,158 384,599,100 △0.74%
所 ＦＵＴＵＲＥ ２
０２００７
ＦＴＳＥ １０
０ ＩＮＤＥＸ
ＩＣＥ－ＥＵ 売建 39 318,791,630 320,538,377 △0.62%
ＦＵＴＵＲＥ ２
０２００９
ＵＳ １０ＹＲ
シカゴ証券取 Ｔ－ＮＯＴＥ Ｆ
債券先物
買建 227 3,395,778,887 3,407,545,166 6.57%
引所 ＵＴＵＲＥ ２０
取引
２００９
ＥＵＲＯ－ＯＡ
ＥＵＲＥＸ取
Ｔ ＦＵＴＵＲ 買建 159 3,174,646,168 3,228,898,478 6.22%
引所
Ｅ ２０２００９
ＬＯＮＧ ＧＩＬ
ＩＣＥ－ＥＵ Ｔ ＦＵＴＵＲ 買建 164 2,988,337,904 2,994,619,992 5.77%
Ｅ ２０２００９
ＥＵＲＯ－ＢＵＮ
ＥＵＲＥＸ取 Ｄ ＦＵＴＵＲＥ
買建 75 1,584,288,967 1,604,249,460 3.09%
引所 （ＦＧＢＬ） ２
０２００９
ＡＵＳＴＲＡＬＩ
Ａ １０ ＹＥＡ
シドニー先物
Ｒ ＢＯＮＤ Ｆ 買建 69 749,192,180 757,866,562 1.46%
取引所
ＵＴＵＲＥ ２０
２００９
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（参考情報）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
713,030,690 713,030,690 1.0109 1.0109
(2013年12月24日)
第2計算期間末
1,988,065,589 1,988,065,589 1.0451 1.0451
(2014年12月24日)
第3計算期間末
3,020,406,388 3,020,406,388 1.0302 1.0302
(2015年12月24日)
第4計算期間末
3,492,151,727 3,492,151,727 1.0168 1.0168
(2016年12月26日)
第5計算期間末
21,875,228,780 21,875,228,780 1.0394 1.0394
(2017年12月25日)
第6計算期間末
29,880,672,641 29,880,672,641 1.0104 1.0104
(2018年12月25日)
第7計算期間末
35,895,092,839 35,895,092,839 1.0568 1.0568
(2019年12月24日)
2019年6月末日 33,295,139,302 － 1.0553 －
7月末日 34,540,460,093 － 1.0596 －
8月末日 34,909,935,940 － 1.0591 －
9月末日 35,020,660,202 － 1.0593 －
10月末日 35,593,902,692 － 1.0582 －
11月末日 35,848,547,596 － 1.0603 －
12月末日 36,006,736,100 － 1.0593 －
2020年1月末日 36,706,122,527 － 1.0634 －
2月末日 36,690,628,826 － 1.0613 －
3月末日 36,472,682,806 － 1.0510 －
4月末日 36,709,447,094 － 1.0506 －
5月末日 36,940,248,417 － 1.0506 －
6月末日 38,540,089,258 － 1.0523 －
②【分配の推移】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間
0.0000
第7計算期間 0.0000
2019年12月25日～
－
2020年6月24日
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③【収益率の推移】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
収益率(％)
第1計算期間 1.1
第2計算期間 3.4
第3計算期間 △1.4
第4計算期間 △1.3
第5計算期間 2.2
第6計算期間 △2.8
第7計算期間 4.6
2019年12月25日～
△0.5
2020年6月24日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 723,812,547 18,473,483 705,339,064
第2計算期間 1,432,961,029 236,016,174 1,902,283,919
第3計算期間 1,941,406,803 911,883,843 2,931,806,879
第4計算期間 1,240,502,423 737,882,095 3,434,427,207
第5計算期間 19,203,249,041 1,590,908,759 21,046,767,489
第6計算期間 10,937,501,071 2,412,182,575 29,572,085,985
第7計算期間 6,539,562,934 2,146,169,279 33,965,479,640
2019年12月25日～
3,248,280,809 1,785,384,400 35,428,376,049
2020年6月24日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
込みの受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
③ 申込単位
１円以上１円単位とします。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する
際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドから
ご負担いただきます。
⑧ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
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２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
１口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
④ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する
際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドから
ご負担いただきます。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。
⑥ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年12月25日から翌年12月24日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2018年12月26
日から2019年12月24日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
(2018年12月25日現在) (2019年12月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,204,433,354 30,335,628
コール・ローン 2,915,966,830 3,968,771,572
25,902,866,705 32,067,327,395
親投資信託受益証券
流動資産合計 30,023,266,889 36,066,434,595
資産合計 30,023,266,889 36,066,434,595
負債の部
流動負債
未払解約金 37,753,524 46,300,683
未払受託者報酬
8,000,220 9,549,655
未払委託者報酬 96,003,170 114,596,320
837,334 895,098
その他未払費用
流動負債合計 142,594,248 171,341,756
負債合計 142,594,248 171,341,756
純資産の部
元本等
元本 29,572,085,985 33,965,479,640
剰余金
308,586,656 1,929,613,199
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 29,880,672,641 35,895,092,839
負債純資産合計 30,023,266,889 36,066,434,595
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
(自2017年12月26日 (自2018年12月26日
至2018年12月25日) 至2019年12月24日)
営業収益
受取利息 34,621 87,215
△564,336,019 1,652,946,227
有価証券売買等損益
営業収益合計 △564,301,398 1,653,033,442
営業費用
支払利息 2,755,751 2,914,851
受託者報酬 14,253,135 18,039,492
委託者報酬 171,038,564 216,474,835
1,959,043 2,057,835
その他費用
営業費用合計 190,006,493 239,487,013
営業利益又は営業損失（△） △754,307,891 1,413,546,429
経常利益又は経常損失（△） △754,307,891 1,413,546,429
当期純利益又は当期純損失（△） △754,307,891 1,413,546,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△30,716,139 71,077,540
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 828,461,291 308,586,656
剰余金増加額又は欠損金減少額 293,141,214 307,212,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
293,141,214 307,212,567
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 89,424,097 28,654,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
89,424,097 28,654,913
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 308,586,656 1,929,613,199
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月24日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2018年12月26日から2019年12月24日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
項目
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 受益権総口数 29,572,085,985口 33,965,479,640口
２． 1口当たり純資産額 1.0104円 1.0568円
（1万口当たり純資産額） (10,104円) (10,568円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
項目 自2017年12月26日 自2018年12月26日
至2018年12月25日 至2019年12月24日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金 益（667,532,302円）、収益調整金
（873,840,686円）及び分配準備積 （1,071,220,574円）及び分配準備
立金（207,117,360円）より分配対 積立金（193,593,116円）より分配
象収益は1,080,958,046円（1口当た 対象収益は1,932,345,992円（1口当
り0.036553円）のため、基準価額の たり0.056891円）のため、基準価額
水準、市場動向等を勘案して分配は の水準、市場動向等を勘案して分配
見送り（0円）としております。 は見送り（0円）としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自2017年12月26日 自2018年12月26日
至2018年12月25日 至2019年12月24日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △564,336,019 1,652,946,227
合計 △564,336,019 1,652,946,227
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第6期 第7期
項目
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
期首元本額 21,046,767,489円 29,572,085,985円
期中追加設定元本額 10,937,501,071円 6,539,562,934円
期中一部解約元本額 2,412,182,575円 2,146,169,279円
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（４）【附属明細表】（2019年12月24日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 27,156,733,584 30,589,344,709
親投資信託受益証券
ニッセイクレジットキャリー マザーファン
1,415,963,486 1,477,982,686
ド
親投資信託受益証券 合計 28,572,697,070 32,067,327,395
合計 28,572,697,070 32,067,327,395
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド）は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及
び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象
期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監
査意見の対象外であります。
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
資産の部
流動資産
預金 331,907,874 364,170,420
金銭信託 4,847,447,645 112,278,635
コール・ローン 11,735,806,304 14,689,271,027
株式 6,484,057,347 8,047,291,835
国債証券 19,227,847,137 23,582,285,864
投資信託受益証券 53,972,043 53,908,453
派生商品評価勘定 414,163,455 66,801,145
未収入金 111,757,578 7,206,218
未収配当金 4,676,226 4,056,381
未収利息 23,086,607 23,567,893
前払費用 14,294,220 8,953,331
差入委託証拠金 2,562,779,669 2,918,855,537
流動資産合計 45,811,796,105 49,878,646,739
資産合計 45,811,796,105 49,878,646,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,415,759 171,274,293
前受金 52,675,000 －
未払金 31,141,968 6,979,702
未払解約金 441,027 640,326
未払利息 － 303
受入担保金 － 80,000,000
その他未払費用 270,073 20,460
流動負債合計 89,943,827 258,915,084
負債合計 89,943,827 258,915,084
純資産の部
元本等
元本 43,189,418,447 44,049,977,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,532,433,831 5,569,754,617
純資産合計 45,721,852,278 49,619,731,655
負債純資産合計 45,811,796,105 49,878,646,739
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
スワップ取引
金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供
する価額（但し、売気配相場は使用しない）で評価しております。適正な
評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理
的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 受益権総口数 43,189,418,447口 44,049,977,038口
２． 1口当たり純資産額 1.0586円 1.1264円
（1万口当たり純資産額） (10,586円) (11,264円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月26日 自 2018年12月26日
項目
至 2018年12月25日 至 2019年12月24日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
１．
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
２．
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引、債券先物取引、為替予約取引及
び金利スワップ取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価、市場金利、
為替相場及び金利の変動によるリス
クを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △1,158,799,447 662,003,882
国債証券 332,034,533 28,846,403
投資信託受益証券 △2,522,477 2,582,436
合計 △829,287,391 693,432,721
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（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2018年12月25日 現在 2019年12月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
－ －
売 建
6,567,147,587 6,454,209,419 112,938,168 5,440,086,896 5,502,481,609 △62,394,713
イギリ
－ －
ス・ポン
102,463,586 101,452,119 1,011,467 － － －
ド
オースト
－ －
ラリア・
1,444,009,530 1,414,699,043 29,310,487 1,372,696,620 1,404,221,514 △31,524,894
ドル
－ －
ユーロ
4,739,065,576 4,660,191,929 78,873,647 3,510,232,296 3,534,437,662 △24,205,366
香港・ド
－ －
281,608,895 277,866,328 3,742,567 557,157,980 563,822,433 △6,664,453
ル
－ －
買 建
434,095,641 428,948,726 △5,146,915 608,051,730 611,440,678 3,388,948
アメリ
－ －
434,095,641 428,948,726 △5,146,915 528,132,867 532,165,294 4,032,427
カ・ドル
イギリ
－ －
ス・ポン
－ － － 79,918,863 79,275,384 △643,479
ド
－ －
合計
7,001,243,228 6,883,158,145 107,791,253 6,048,138,626 6,113,922,287 △59,005,765
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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金利関連
2018年12月25日 現在 2019年12月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
スワップ
取引
受取固
定・支
1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958 1,008,000,000 1,008,000,000 1,070,427,060 62,427,060
払変動
合計
1,318,000,000 1,318,000,000 1,346,222,958 28,222,958 1,008,000,000 1,008,000,000 1,070,427,060 62,427,060
（注） １．時価の算定方法
金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいて
おります。
なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額
であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を
時価としております。
２．契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
３．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2018年12月25日 現在 2019年12月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
売 建 1,871,761,665 1,711,305,867
160,455,798 643,662,214 645,767,961 △2,105,747
－ －
合計 1,871,761,665 1,711,305,867
160,455,798 643,662,214 645,767,961 △2,105,747
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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債券関連
2018年12月25日 現在 2019年12月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146 11,359,606,575 11,253,817,879 △105,788,696
－ －
合計
17,680,471,958 17,792,776,104 112,304,146 11,359,606,575 11,253,817,879 △105,788,696
（注） １．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 33,748,776,342円 43,189,418,447円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 11,468,258,617円 6,322,520,933円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,027,616,512円 5,461,962,342円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 23,086,594,033円 27,156,733,584円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関 11,750,494,339円 9,272,948,579円
投資家限定）
ニッセイ安定収益追求ファンド 432,168,725円 348,059,462円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資 7,920,161,350円 7,272,235,413円
家専用）
計 43,189,418,447円 44,049,977,038円
附属明細表（2019年12月24日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
大和ハウス工業 9,500 3,373.00 32,043,500
日本円
協和エクシオ 7,500 2,783.00 20,872,500
ＮＥＣネッツエスアイ 7,300 3,685.00 26,900,500
東芝プラントシステム 8,800 2,664.00 23,443,200
日本Ｍ＆Ａセンター 7,800 3,725.00 29,055,000
夢真ホールディングス 18,000 894.00 16,092,000
日清オイリオグループ 4,400 3,875.00 17,050,000
ローソン 4,600 6,240.00 28,704,000
エービーシー・マート 3,000 7,540.00 22,620,000
太陽化学 1,400 1,844.00 2,581,600
日本たばこ産業 17,400 2,531.50 44,048,100
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ＴＯＫＡＩホールディン
16,800 1,125.00 18,900,000
グス
セブン＆アイ・ホール
4,600 4,030.00 18,538,000
ディングス
帝人 10,900 2,067.00 22,530,300
トーカロ 15,500 1,121.00 17,375,500
日産化学 7,000 4,725.00 33,075,000
デンカ 6,300 3,320.00 20,916,000
三菱ケミカルホールディ
35,300 826.00 29,157,800
ングス
アイカ工業 10,000 3,635.00 36,350,000
花王
3,700 9,145.00 33,836,500
武田薬品工業 14,900 4,366.00 65,053,400
第一三共 7,200 7,219.00 51,976,800
大塚ホールディングス 6,800 4,994.00 33,959,200
サカタインクス 14,400 1,196.00 17,222,400
パーク２４ 7,300 2,658.00 19,403,400
ＪＸＴＧホールディング
33,200 501.70 16,656,440
ス
ブリヂストン 7,500 4,198.00 31,485,000
ＡＧＣ 6,700 4,030.00 27,001,000
ニチアス 10,600 2,763.00 29,287,800
丸一鋼管 5,000 3,090.00 15,450,000
テクノプロ・ホールディ
4,300 7,780.00 33,454,000
ングス
アマダホールディングス 20,700 1,272.00 26,330,400
日本郵政 14,700 1,020.50 15,001,350
小松製作所 13,400 2,648.50 35,489,900
日工 4,000 834.00 3,336,000
フジテック 11,600 1,777.00 20,613,200
ツバキ・ナカシマ 18,200 1,650.00 30,030,000
日本精工 21,300 1,056.00 22,492,800
日立製作所 5,900 4,614.00 27,222,600
富士電機 6,600 3,410.00 22,506,000
マブチモーター 7,100 4,270.00 30,317,000
日東工業 7,400 2,543.00 18,818,200
ＩＤＥＣ 10,600 2,298.00 24,358,800
アズビル 11,600 3,150.00 36,540,000
エスペック 8,000 2,270.00 18,160,000
オーデリック 1,900 4,300.00 8,170,000
デンソー 6,500 5,020.00 32,630,000
カシオ計算機 10,100 2,191.00 22,129,100
ローム 3,000 8,700.00 26,100,000
村田製作所 7,100 6,543.00 46,455,300
トヨタ自動車 15,200 7,741.00 117,663,200
本田技研工業 6,800 3,128.00 21,270,400
ＳＵＢＡＲＵ 11,100 2,735.00 30,358,500
第一興商 4,000 5,740.00 22,960,000
アズワン 2,200 10,120.00 22,264,000
ＶＴホールディングス 54,400 472.00 25,676,800
キヤノン 12,800 3,072.00 39,321,600
ニホンフラッシュ 6,200 2,917.00 18,085,400
バルカー 6,600 2,724.00 17,978,400
伊藤忠商事
15,900 2,517.00 40,020,300
東京エレクトロン 2,100 23,760.00 49,896,000
三菱商事 7,000 2,907.00 20,349,000
三菱ＵＦＪフィナンシャ
76,900 592.00 45,524,800
ル・グループ
りそなホールディングス 40,900 481.20 19,681,080
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三井住友フィナンシャル
14,000 4,042.00 56,588,000
グループ
オリックス 23,100 1,811.50 41,845,650
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ
ンスグループホールディ 12,000 3,608.00 43,296,000
ングス
東京海上ホールディング
9,600 6,134.00 58,886,400
ス
イオンモール 16,000 1,945.00 31,120,000
西日本旅客鉄道 4,100 9,480.00 38,868,000
山九 300 5,480.00 1,644,000
日本航空 7,200 3,392.00 24,422,400
近鉄エクスプレス
12,300 1,893.00 23,283,900
コネクシオ 8,000 1,612.00 12,896,000
日本電信電話 14,600 5,530.00 80,738,000
ＫＤＤＩ 11,000 3,257.00 35,827,000
ＮＴＴドコモ 19,300 3,031.00 58,498,300
東京瓦斯 10,500 2,667.00 28,003,500
メイテック 3,800 6,170.00 23,446,000
日本円 小計 935,300 2,352,152,220
3M CO
329 178.47 58,716.63
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
983 87.35 85,865.05
ABBVIE INC
875 90.25 78,968.75
ACCENTURE PLC
319 210.83 67,254.77
ACTIVISION BLIZZARD
490 58.89 28,856.10
INC
ADOBE INC
290 328.95 95,395.50
ADVANCED MICRO DEVICES
658 45.46 29,912.68
INC
AFLAC INC
459 52.54 24,115.86
AGILENT TECHNOLOGIES
341 85.26 29,073.66
INC
AIR PRODUCTS &
140 235.14 32,919.60
CHEMICALS INC
ALEXION
200 110.46 22,092.00
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
75 278.14 20,860.50
ALLEGHANY CORP
28 794.49 22,245.72
ALLERGAN PLC
214 191.53 40,987.42
ALLIANT ENERGY CORP
612 54.30 33,231.60
ALLSTATE CORP
269 110.88 29,826.72
ALPHABET INC-CL A
170 1,350.63 229,607.10
ALPHABET INC-CL C
177 1,348.84 238,744.68
ALTRIA GROUP INC
1,068 51.55 55,055.40
AMAZON.COM INC
238 1,793.00 426,734.00
AMCOR PLC
1,844 10.91 20,118.04
AMERICAN ELECTRIC
366 93.75 34,312.50
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
392 124.49 48,800.08
AMERICAN INTERNATIONAL
532 50.97 27,116.04
GROUP
AMERIPRISE FINANCIAL
197 167.28 32,954.16
INC
AMGEN INC
319 243.03 77,526.57
AMPHENOL CORP-CL A
334 107.26 35,824.84
ANALOG DEVICES INC
281 119.17 33,486.77
ANTHEM INC
148 303.18 44,870.64
AON PLC
175 207.80 36,365.00
APPLE INC
2,553 284.00 725,052.00
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APPLIED MATERIALS INC
621 61.08 37,930.68
APTIV PLC
263 95.53 25,124.39
ARAMARK 338 43.53 14,713.14
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
674 46.02 31,017.48
CO
AT&T INC
3,927 39.07 153,427.89
ATMOS ENERGY CORP
260 111.11 28,888.60
AUTODESK INC
171 182.92 31,279.32
AUTOMATIC DATA
269 170.02 45,735.38
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
20 1,213.87 24,277.40
BALL CORP
365 65.25 23,816.25
BANK OF AMERICA CORP
4,769 35.17 167,725.73
BANK OF NEW YORK
524 50.37 26,393.88
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
347 84.52 29,328.44
INC
BECTON DICKINSON &CO
165 273.49 45,125.85
BERKSHIRE HATHAWAY
677 225.48 152,649.96
INC-CL B
BEST BUY CO INC
269 87.64 23,575.16
BIOGEN INC
114 301.56 34,377.84
BLACKROCK INC
64 499.66 31,978.24
BLACKSTONE GROUP
450 55.29 24,880.50
INC/THE-A
BOEING CO
286 337.55 96,539.30
BOOKING HOLDINGS INC
25 2,032.10 50,802.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
961 45.22 43,456.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB
1,481 63.21 93,614.01
CO
BROADCOM INC
234 319.53 74,770.02
CAPITAL ONE FINANCIAL
345 102.93 35,510.85
CORP
CARMAX INC
180 89.18 16,052.40
CATERPILLAR INC
328 148.50 48,708.00
CENTENE CORP
340 62.90 21,386.00
CERNER CORP
172 73.44 12,631.68
CHARLES SCHWAB CORP
758 48.71 36,922.18
CHARTER
100 480.72 48,072.00
COMMUNICATIONS-CL A
CHEVRON CORP
1,045 120.33 125,744.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
24 828.29 19,878.96
INC
CHUBB LTD
255 154.20 39,321.00
CHURCH &DWIGHT CO INC
225 70.15 15,783.75
CIGNA CORP
208 206.47 42,945.76
CISCO SYSTEMS INC
2,421 48.10 116,450.10
CITIGROUP INC
1,185 78.76 93,330.60
CLOROX CO
131 152.34 19,956.54
CME GROUP INC
202 203.28 41,062.56
CMS ENERGY CORP
641 62.29 39,927.89
COCA-COLA CO
2,124 54.91 116,628.84
COGNIZANT TECHNOLOGY
369 62.63 23,110.47
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
445 68.72 30,580.40
COMCAST CORP
2,613 44.10 115,233.30
CONOCOPHILLIPS 660 64.60 42,636.00
CONSTELLATION BRANDS
124 188.04 23,316.96
INC-A
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COPART INC
211 89.87 18,962.57
CORNING INC
712 29.12 20,733.44
CORTEVA INC
648 28.66 18,571.68
COSTAR GROUP INC
40 601.84 24,073.60
COSTCO WHOLESALE CORP
246 293.31 72,154.26
CSX CORP
494 72.72 35,923.68
CUMMINS INC
131 181.42 23,766.02
CVS HEALTH CORP
761 74.38 56,603.18
DANAHER CORP
366 153.24 56,085.84
DEERE &CO
195 175.05 34,134.75
DEXCOM INC
67 216.39 14,498.13
DISCOVER FINANCIAL
324 85.34 27,650.16
SERVICES
DOLLAR GENERAL CORP
196 155.16 30,411.36
DOLLAR TREE INC
185 92.44 17,101.40
DOMINION ENERGY INC
457 81.43 37,213.51
DOW INC
648 54.93 35,594.64
DR HORTON INC
479 52.80 25,291.20
DUKE ENERGY CORP
366 90.15 32,994.90
DUPONT DE NEMOURS INC
452 63.92 28,891.84
DXC TECHNOLOGY CO
439 37.52 16,471.28
EATON CORP PLC
332 95.13 31,583.16
EATON VANCE CORP
619 47.29 29,272.51
EBAY INC
566 36.21 20,494.86
ECOLAB INC
159 192.20 30,559.80
EDISON INTERNATIONAL
287 74.81 21,470.47
EDWARDS LIFESCIENCES
143 237.32 33,936.76
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
211 107.79 22,743.69
ELI LILLY &CO
513 131.15 67,279.95
EMERSON ELECTRIC CO
437 76.79 33,557.23
ENTERGY CORP
284 118.57 33,673.88
EOG RESOURCES INC
428 83.38 35,686.64
ESTEE LAUDER COS INC
165 205.97 33,985.05
EXELON CORP
628 45.20 28,385.60
EXPEDIA GROUP INC
186 108.00 20,088.00
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
334 76.74 25,631.16
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
2,201 70.29 154,708.29
FACEBOOK INC-A
1,359 206.18 280,198.62
FEDEX CORP
219 151.69 33,220.11
FIDELITY NATIONAL
380 138.21 52,519.80
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
661 30.95 20,457.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA
205 117.03 23,991.15
FISERV INC
379 116.33 44,089.07
FLEETCOR TECHNOLOGIES
79 284.56 22,480.24
INC
FORD MOTOR CO
2,600 9.44 24,544.00
FORTIVE CORP
295 76.85 22,670.75
FOX CORP -CLASS A
555 37.45 20,787.52
GARMIN LTD
223 98.59 21,985.57
GARTNER INC
162 153.47 24,862.14
GENERAL DYNAMICS CORP
183 179.74 32,892.42
GENERAL ELECTRIC CO
5,203 11.16 58,065.48
GENERAL MILLS INC
465 52.72 24,514.80
GENERAL MOTORS CO
781 36.77 28,717.37
60/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO
237 106.53 25,247.61
GILEAD SCIENCES INC
777 66.75 51,864.75
GLOBAL PAYMENTS INC
199 182.26 36,269.74
GOLDMAN SACHS GROUP
185 229.09 42,381.65
INC
HALLIBURTON CO
1,323 24.89 32,929.47
HCA HEALTHCARE INC
184 148.76 27,371.84
HESS CORP
371 66.89 24,816.19
HEWLETT PACKARD
1,592 15.84 25,217.28
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
241 111.28 26,818.48
HOLDINGS IN
HOME DEPOT INC
598 219.21 131,087.58
HONEYWELL
373 176.43 65,808.39
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
16,400 5.68 93,152.00
LTD
HP INC
1,194 20.56 24,548.64
HUMANA INC
92 367.76 33,833.92
HUNTINGTON BANCSHARES
1,936 15.12 29,272.32
INC
HUNTINGTON INGALLS
100 255.49 25,549.00
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 85 245.35 20,854.75
IDEXX LABORATORIES INC
73 263.98 19,270.54
IHS MARKIT LTD
428 75.41 32,275.48
ILLINOIS TOOL WORKS
218 181.07 39,473.26
INC
ILLUMINA INC
105 334.02 35,072.10
INCYTE CORP
143 90.16 12,892.88
INGERSOLL-RAND PLC
207 134.80 27,903.60
INTEL CORP
2,509 59.23 148,608.07
INTERCONTINENTAL
319 92.36 29,462.84
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
492 135.55 66,690.60
MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
553 46.27 25,587.31
INTUIT INC
158 266.28 42,072.24
INTUITIVE SURGICAL INC
77 597.42 46,001.34
IQVIA HOLDINGS INC
165 154.87 25,553.55
JOHNSON &JOHNSON
1,395 146.44 204,283.80
JOHNSON CONTROLS
587 41.21 24,190.27
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE &CO
1,706 137.20 234,063.20
KEYCORP 1,448 20.25 29,322.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
177 103.96 18,400.92
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
234 136.97 32,050.98
KINDER MORGAN INC
1,284 21.20 27,220.80
KLA CORPORATION
113 177.11 20,013.43
KRAFT HEINZ CO/THE
607 31.92 19,375.44
KROGER CO
643 28.89 18,576.27
L3HARRIS TECHNOLOGIES
156 201.73 31,469.88
INC
LAM RESEARCH CORP
95 294.45 27,972.75
LAS VEGAS SANDS CORP
276 69.42 19,159.92
LENNAR CORP-CL A
276 55.64 15,356.64
LINDE PLC
298 211.77 63,107.46
LOWE'S COS INC
453 119.59 54,174.27
61/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA
121 228.13 27,603.73
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
252 94.51 23,816.52
A
MARATHON PETROLEUM
467 60.66 28,328.22
CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL
210 151.24 31,760.40
INC
MARSH &MCLENNAN COS
351 111.28 39,059.28
INC
MASTERCARD INC-CLASS A
504 297.27 149,824.08
MCCORMICK &CO-NON VTG
115 167.25 19,233.75
SHRS
MCDONALD'S CORP
409 196.20 80,245.80
MCKESSON CORP
146 137.60 20,089.60
MEDTRONIC PLC
707 113.89 80,520.23
MERCADOLIBRE INC
44 594.14 26,142.38
MERCK &CO INC
1,442 91.74 132,289.08
METLIFE INC
487 50.99 24,832.13
METTLER-TOLEDO
29 789.43 22,893.47
INTERNATIONAL
MICROCHIP TECHNOLOGY
219 104.98 22,990.62
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
719 55.40 39,832.60
MICROSOFT CORP
4,007 157.41 630,741.87
MONDELEZ INTERNATIONAL
839 54.73 45,918.47
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
340 63.36 21,542.40
MOODY'S CORP
134 237.06 31,766.04
MORGAN STANLEY
570 50.72 28,910.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC
142 162.20 23,032.40
MSCI INC
80 258.72 20,697.60
NETAPP INC
292 62.80 18,337.60
NETFLIX INC
251 333.10 83,608.10
NEWMONT GOLDCORP CORP
711 41.77 29,698.47
NEXTERA ENERGY INC
235 238.78 56,113.30
NIKE INC
727 100.04 72,729.08
NISOURCE INC
824 27.45 22,618.80
NORFOLK SOUTHERN CORP
195 194.29 37,886.55
NORTHERN TRUST CORP
216 106.40 22,982.40
NORTHROP GRUMMAN CORP
107 348.12 37,248.84
NUCOR CORP
489 56.77 27,760.53
NVIDIA CORP
353 238.82 84,303.46
NXP SEMICONDUCTORS NV
784 128.03 100,375.52
O'REILLY AUTOMOTIVE
56 437.41 24,494.96
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
609 39.71 24,183.39
CORP
OMNICOM GROUP
277 80.71 22,356.67
ONEOK INC
300 75.99 22,797.00
ORACLE CORP
1,262 53.71 67,782.02
PACCAR INC
330 79.55 26,251.50
PALO ALTO NETWORKS INC
113 231.33 26,140.29
PARKER HANNIFIN CORP
148 208.19 30,812.12
PAYCHEX INC
342 84.91 29,039.22
PAYPAL HOLDINGS INC
640 108.61 69,510.40
PEPSICO INC
754 137.04 103,328.16
PFIZER INC
3,073 39.32 120,830.36
62/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS
872 86.02 75,009.44
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
284 112.67 31,998.28
PIONEER NATURAL
180 150.93 27,167.40
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
228 159.53 36,372.84
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
204 133.01 27,134.04
PROCTER &GAMBLE CO
1,338 124.90 167,116.20
PROGRESSIVE CORP
389 71.69 27,887.41
PRUDENTIAL FINANCIAL
301 94.28 28,378.28
INC
QUALCOMM INC
705 88.45 62,357.25
QUEST DIAGNOSTICS
172 107.26 18,448.72
RAYTHEON CO
190 219.87 41,775.30
REGENERON
77 374.20 28,813.40
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
1,624 17.17 27,884.08
RESMED INC
167 155.69 26,000.23
ROCKWELL AUTOMATION
152 204.30 31,053.60
INC
ROKU INC
100 140.14 14,014.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
86 354.38 30,476.68
ROSS STORES INC
271 114.20 30,948.20
ROYAL CARIBBEAN
220 133.40 29,348.00
CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
156 271.37 42,333.72
SALESFORCE.COM INC
466 163.74 76,302.84
SCHLUMBERGER LTD
1,104 40.79 45,032.16
SEMPRA ENERGY
191 150.56 28,756.96
SERVICENOW INC
141 283.31 39,946.71
SHERWIN-WILLIAMS
58 583.26 33,829.08
CO/THE
SOUTHERN CO
629 63.26 39,790.54
SPLUNK INC
131 150.05 19,656.55
SQUARE INC -A
284 62.80 17,835.20
STANLEY BLACK &DECKER
174 166.68 29,002.32
INC
STARBUCKS CORP
684 88.23 60,349.32
STATE STREET CORP
365 79.45 28,999.25
STRYKER CORP
204 212.54 43,358.16
SYNCHRONY FINANCIAL
816 36.33 29,645.28
SYNOPSYS INC
189 139.91 26,442.99
SYSCO CORP
333 85.30 28,404.90
TROWE PRICE GROUP INC
190 121.62 23,107.80
T-MOBILE US INC
237 76.96 18,239.52
TARGET CORP
300 128.34 38,502.00
TE CONNECTIVITY LTD
277 95.08 26,337.16
TESLA, INC.
90 419.22 37,729.80
TEXAS INSTRUMENTS INC
518 128.55 66,588.90
THERMO FISHER
233 328.04 76,433.32
SCIENTIFIC INC
TIFFANY &CO
144 133.52 19,226.88
TJX COS INC
795 60.04 47,731.80
TRANSDIGM GROUP INC
46 593.03 27,279.38
TRAVELERS COS INC/THE
187 136.23 25,475.01
TRUIST FINANCIAL CORP
923 56.20 51,872.60
TWITTER INC
747 32.43 24,225.21
TYSON FOODS INC-CL A
242 91.39 22,116.38
63/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNION PACIFIC CORP
416 179.42 74,638.72
UNITED PARCEL SERVICE
419 118.94 49,835.86
INC
UNITED TECHNOLOGIES
476 149.82 71,314.32
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
500 295.09 147,545.00
US BANCORP
808 59.58 48,140.64
VALERO ENERGY CORP
298 95.24 28,381.52
VEEVA SYSTEMS INC-
113 143.09 16,169.17
CLASS A
VERISIGN INC
150 192.43 28,864.50
VERIZON COMMUNICATIONS
2,227 61.40 136,737.80
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
164 219.98 36,076.72
INC
VF CORP
355 98.35 34,914.25
VIACOMCBS INC
529 42.19 22,318.51
VISA INC-CLASS A
942 187.08 176,229.36
SHARES
VULCAN MATERIALS CO
163 140.36 22,878.68
WALGREENS BOOTS
521 58.57 30,514.97
ALLIANCE INC
WALMART INC
774 119.03 92,129.22
WALT DISNEY CO
1,011 144.68 146,271.48
WASTE CONNECTIONS INC
330 90.26 29,785.80
WASTE MANAGEMENT INC
307 112.91 34,663.37
WATERS CORP
97 232.99 22,600.03
WEC ENERGY GROUP INC
373 91.48 34,122.04
WELLS FARGO &CO
2,301 53.81 123,816.81
WILLIAMS COS INC
1,026 23.94 24,562.44
WORKDAY INC-CLASS A
165 165.61 27,325.65
XILINX INC
205 98.90 20,274.50
XYLEM INC
221 78.95 17,447.95
YUM! BRANDS INC
202 99.81 20,161.62
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
164 151.24 24,803.36
INC
ZOETIS INC
340 132.37 45,005.80
アメリカ・ドル 小計 176,419 15,473,841.77
(1,693,921,458)
イギリス・ポン
ANGLO AMERICAN PLC
3,520 21.55 75,873.60
ド
ASTRAZENECA PLC
2,537 77.46 196,516.02
AVIVA PLC
15,613 4.20 65,637.05
BAE SYSTEMS PLC
9,507 5.77 54,931.44
BARCLAYS PLC
38,598 1.79 69,244.81
BHP GROUP PLC
4,250 18.02 76,593.50
BP PLC
36,799 4.89 179,947.11
BRITISH AMERICAN
4,549 32.84 149,389.16
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
26,745 2.02 54,024.90
COMPASS GROUP PLC
3,876 19.06 73,876.56
CRODA INTERNATIONAL
1,196 50.45 60,338.20
PLC
DIAGEO PLC
4,812 32.28 155,331.36
EXPERIAN PLC
3,420 25.65 87,723.00
GLAXOSMITHKLINE PLC
9,248 18.15 167,851.20
GLENCORE PLC
25,885 2.35 60,959.17
HSBC HOLDINGS PLC
32,911 5.99 197,136.89
IMPERIAL BRANDS PLC
2,798 18.58 51,992.43
64/134
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL
1,119 52.20 58,411.80
HOTELS GROUP PLC
LEGAL &GENERAL GROUP
25,373 3.08 78,351.82
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
137,821 0.62 85,724.66
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
890 77.34 68,832.60
GROUP
MONDI PLC/WI
3,085 17.65 54,450.25
NATIONAL GRID PLC
8,674 9.65 83,764.81
PRUDENTIAL PLC
6,078 14.30 86,915.40
RECKITT BENCKISER
1,544 62.06 95,820.64
GROUP PLC
RELX PLC
5,302 19.19 101,771.89
RIO TINTO PLC
2,517 45.59 114,750.03
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
7,035 7.04 49,554.54
PLC
ROLLS-ROYCE
323,610 0.00 323.61
HOLDINGSPLC-ENT
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
13,961 22.59 315,378.99
BSHS
RSA INSURANCE GROUP
11,449 5.64 64,618.15
PLC
SMITH &NEPHEW PLC
3,130 18.62 58,280.60
SSE PLC
3,921 14.61 57,285.81
STANDARD CHARTERED PLC
8,156 7.25 59,179.93
TESCO PLC
25,688 2.53 64,990.64
UNILEVER PLC
2,036 44.29 90,174.44
UNITED UTILITIES GROUP
5,354 9.56 51,194.94
PLC
VODAFONE GROUP PLC
59,916 1.50 90,113.66
イギリス・ポンド 小計 882,923 3,507,255.61
(496,978,121)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
7,829 21.07 164,957.03
ア・ドル
AMP LTD
74,095 1.91 141,521.45
ARISTOCRAT LEISURE LTD
7,414 34.81 258,081.34
AUSTRALIA &NEW
36,653 24.73 906,428.69
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
35,782 39.22 1,403,370.04
BRAMBLES LTD
20,581 11.98 246,560.38
CALTEX AUSTRALIA
8,342 34.14 284,795.88
LIMITED
CIMIC GROUP LIMITED
5,897 33.99 200,439.03
COCA-COLA AMATIL
27,399 11.39 312,074.61
LIMITED
COCHLEAR LTD
985 232.47 228,982.95
COLES GROUP LTD
17,065 15.43 263,312.95
COMMONWEALTH BANK OF
21,266 80.84 1,719,143.44
AUSTRALIA
CROWN RESORTS LTD
20,361 12.24 249,218.64
CSL LIMITED
5,580 278.64 1,554,811.20
FORTESCUE METALS GROUP
22,658 10.82 245,159.56
LTD
JAMES HARDIE
13,518 28.79 389,183.22
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
3,701 139.00 514,439.00
NATIONAL AUSTRALIA
36,197 24.85 899,495.45
BANK LTD
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWCREST MINING
12,567 28.55 358,787.85
LIMITED
ORICA LTD
10,964 22.87 250,746.68
ORIGIN ENERGY LIMITED
23,170 8.56 198,335.20
QBE INSURANCE GROUP
25,577 13.09 334,802.93
LTD
RIO TINTO LTD
4,456 101.83 453,754.48
SANTOS LTD
24,057 8.31 199,913.67
SOUTH32 LTD
61,319 2.71 166,174.49
TELSTRA CORP LTD
95,601 3.67 350,855.67
TREASURY WINE ESTATES
16,857 16.73 282,017.61
LTD
WESFARMERS LIMITED
15,585 41.85 652,232.25
WESTPAC BANKING CORP
42,521 24.24 1,030,709.04
WOODSIDE PETROLEUM LTD
12,237 34.73 424,991.01
WOOLWORTHS GROUP LTD
22,418 37.56 842,020.08
オーストラリア・ドル 小計 732,652 15,527,315.82
(1,176,659,993)
ALIMENTATION COUCHE-
718 42.15 30,263.70
カナダ・ドル
TARD -B
BANK OF MONTREAL
431 101.25 43,638.75
BANK OF NOVA SCOTIA
626 73.47 45,992.22
BARRICK GOLD CORP
1,253 23.34 29,245.02
BROOKFIELD ASSET
560 75.73 42,408.80
MANAGEMENT INC
CAE INC
862 34.65 29,868.30
CANADIAN IMPERIAL BANK
325 110.32 35,854.00
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
469 118.90 55,764.10
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
943 41.80 39,417.40
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
127 335.40 42,595.80
RAILWAY LTD
CONSTELLATION SOFTWARE
23 1,290.55 29,682.65
INC
ENBRIDGE INC
1,260 52.05 65,583.00
FORTIS INC
841 54.13 45,523.33
FRANCO-NEVADA CORP
254 130.94 33,258.76
MANULIFE FINANCIAL
1,332 26.32 35,058.24
CORP
NATIONAL BANK OF
727 72.79 52,918.33
CANADA
NUTRIEN LTD
541 63.91 34,575.31
PEMBINA PIPELINE CORP
650 48.69 31,648.50
POWER CORP OF CANADA
900 33.36 30,024.00
RESTAURANT BRANDS
256 84.55 21,644.80
INTERN
ROYAL BANK OF CANADA
591 103.52 61,180.32
SHOPIFY INC -CLASS A
95 511.62 48,603.90
SUN LIFE FINANCIAL INC
604 59.69 36,052.76
SUNCOR ENERGY INC
1,174 42.72 50,153.28
TC ENERGY CORP
649 70.00 45,430.00
TORONTO-DOMINION BANK
892 73.54 65,597.68
カナダ・ドル 小計 17,103 1,081,982.95
(90,031,801)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
110,100 3.74 411,774.00
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
20,100 25.91 520,791.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL CORP LTD
28,000 6.73 188,440.00
OVERSEA-CHINESE
36,600 10.94 400,404.00
BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
20,600 9.07 186,842.00
SINGAPORE
115,100 3.34 384,434.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
18,900 26.47 500,283.00
LTD
シンガポール・ドル 小計 349,400 2,592,968.00
(209,434,025)
ABB LTD
4,734 23.58 111,627.72
スイス・フラン
ALCON INC
1,313 56.00 73,528.00
CHOCOLADEFABRIKEN
1 85,800.00 85,800.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
1,567 76.72 120,220.24
RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
8,342 13.07 109,071.65
GEBERIT AG-REG
196 545.00 106,820.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
1,718 53.90 92,600.20
LONZA GROUP AG
270 355.50 95,985.00
NESTLE SA
5,474 106.60 583,528.40
NOVARTIS AG
4,113 93.20 383,331.60
ROCHE HOLDING AG
1,311 315.50 413,620.50
SWATCH GROUP AG
252 269.80 67,989.60
SWISS PRIME SITE-REG
809 111.70 90,365.30
SWISS RE AG
945 109.95 103,902.75
UBS GROUP AG
8,663 12.24 106,035.12
ZURICH INSURANCE GROUP
360 402.40 144,864.00
AG
スイス・フラン 小計 40,068 2,689,290.08
(299,828,951)
スウェーデン・
ASSA ABLOY AB
3,770 224.70 847,119.00
クローナ
ATLAS COPCO AB
3,251 333.20 1,083,233.20
HEXAGON AB-B SHS
994 531.40 528,211.60
NORDEA BANK ABP
11,092 76.74 851,200.08
SANDVIK AB
4,346 185.50 806,183.00
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
8,905 83.06 739,649.30
ERICSSON
VOLVO AB
5,115 159.10 813,796.50
スウェーデン・クローナ 小計 37,473 5,669,392.68
(65,821,649)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
677 1,007.00 681,739.00
ローネ
DSV PANALPINA A/S
791 766.00 605,906.00
NOVO-NORDISK A/S
3,835 390.90 1,499,101.50
ORSTED A/S
627 679.20 425,858.40
TRYGVESTA AS
2,969 198.50 589,346.50
VESTAS WIND SYSTEMS
614 674.00 413,836.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 9,513 4,215,787.40
(68,506,545)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
11,846 15.33 181,599.18
ド・ドル
FISHER &PAYKEL
11,560 22.40 258,944.00
HEALTHCARE C
MERIDIAN ENERGY LTD
41,136 5.17 212,673.12
ニュージーランド・ドル 小計 64,542 653,216.30
(47,358,182)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク
MOWI ASA
2,703 231.50 625,744.50
ローネ
TELENOR ASA
2,782 159.95 444,980.90
ノルウェー・クローネ 小計 5,485 1,070,725.40
(13,094,971)
ADIDAS AG
413 291.10 120,224.30
ユーロ
AIR LIQUIDE
1,122 126.45 141,876.90
AIRBUS SE
1,261 132.78 167,435.58
AKZO NOBEL NV
1,125 91.06 102,442.50
ALLIANZ SE
767 220.60 169,200.20
AMADEUS IT GROUP SA
1,232 72.76 89,640.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV
1,596 74.25 118,503.00
SA/NV
ASML HOLDING NV
881 266.40 234,698.40
AXA 4,234 25.39 107,501.26
BANCO BILBAO VIZCAYA
16,575 5.09 84,366.75
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
33,799 3.76 127,253.23
BASF SE
1,858 67.54 125,489.32
BAYER AG
1,865 73.60 137,264.00
BAYERISCHE MOTOREN
1,062 73.54 78,099.48
WERKE AG
BNP PARIBAS
2,311 53.11 122,737.21
BRENNTAG AG
1,472 48.76 71,774.72
CAIXABANK 22,949 2.83 64,991.56
CAPGEMINI SA
588 111.35 65,473.80
CIE DE SAINT-GOBAIN
1,901 36.99 70,327.49
CONTINENTAL AG
540 115.82 62,542.80
CRH PLC
2,411 35.86 86,458.46
DAIMLER AG
2,271 49.78 113,061.73
DANONE 1,579 74.74 118,014.46
DASSAULT SYSTEMES SA
440 148.00 65,120.00
DEUTSCHE BANK AG
7,614 6.90 52,589.89
DEUTSCHE BOERSE AG
599 139.95 83,830.05
DEUTSCHE POST AG
2,598 34.01 88,370.97
DEUTSCHE TELEKOM AG
7,038 14.72 103,599.36
E.ON SE
7,620 9.51 72,496.68
ELISA OYJ
1,218 49.32 60,071.76
ENEL SPA
16,917 7.17 121,379.47
ENGIE 4,595 14.65 67,339.72
ENI-ENTE NAZIONALE
5,364 14.01 75,181.82
IDROCARBURI SPA
ESSILORLUXOTTICA 714 138.15 98,639.10
FRESENIUS SE &CO KGAA
1,267 49.90 63,229.63
GROUPE BRUXELLES
1,068 94.14 100,541.52
LAMBERT SA
HENKEL AG &CO KGAA
732 83.95 61,451.40
IBERDROLA SA
12,140 9.28 112,659.20
INDITEX SA
2,513 31.66 79,561.58
INFINEON TECHNOLOGIES
4,110 20.34 83,617.95
AG
ING GROEP NV-CVA
10,782 10.80 116,531.85
INTESA SANPAOLO
48,796 2.40 117,110.40
KERING 185 582.00 107,670.00
KERRY GROUP PLC-A
628 113.00 70,964.00
KONINKLIJKE AHOLD
3,970 22.61 89,761.70
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,411 43.87 105,770.57
L'OREAL SA
455 265.30 120,711.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGRAND SA
1,438 73.88 106,239.44
LVMH MOET HENNESSY
566 413.80 234,210.80
LOUIS VUITTON SE
MICHELIN (C.G.D.E.)
683 110.20 75,266.60
MTU AERO ENGINES
280 256.00 71,680.00
HOLDING AG
MUENCHENER
426 266.70 113,614.20
RUECKVERSICHERUNGS AG
NOKIA OYJ
18,566 3.28 60,970.74
ORANGE S.A.
5,739 13.25 76,041.75
PERNOD-RICARD 587 161.20 94,624.40
PUBLICIS GROUPE
1,694 41.06 69,555.64
REPSOL SA
4,752 14.15 67,240.80
REPSOL SA-RTS
4,752 0.42 2,019.60
SAFRAN SA
820 140.85 115,497.00
SANOFI 2,225 90.71 201,829.75
SAP SE
1,938 120.76 234,032.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,249 92.30 115,282.70
SIEMENS AG
1,445 117.52 169,816.40
SOCIETE GENERALE
2,404 31.19 74,980.76
TELEFONICA SA
13,593 6.45 87,729.22
TERNA SPA
14,868 5.94 88,434.86
TOTAL SA
4,085 49.35 201,615.17
UNICREDIT SPA
7,765 13.34 103,585.10
UNILEVER NV
2,702 51.82 140,017.64
UPM-KYMMENE OYJ
2,290 31.24 71,539.60
VINCI SA
1,268 99.60 126,292.80
VIVENDI SA
3,154 25.93 81,783.22
VOLKSWAGEN AG
418 176.16 73,634.88
VONOVIA SE
1,267 47.69 60,423.23
WOLTERS KLUWER NV
1,735 65.30 113,295.50
ユーロ 小計 350,295 7,728,832.27
(938,202,950)
AIA GROUP LTD
134,200 79.20 10,628,640.00
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
44,000 27.40 1,205,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
32,000 54.90 1,756,800.00
CK HUTCHISON HOLDINGS
30,000 74.55 2,236,500.00
LTD
CLP HOLDINGS LTD
38,500 82.70 3,183,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT
28,000 56.25 1,575,000.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
56,000 16.88 945,280.00
LTD
HANG SENG BANK LTD
13,000 162.00 2,106,000.00
HENDERSON LAND
50,510 38.05 1,921,905.50
DEVELOPMENT
HONG KONG &CHINA GAS
129,500 15.12 1,958,040.00
HONG KONG EXCHANGES &
13,800 255.80 3,530,040.00
CLEAR
MTR CORP
48,000 46.05 2,210,400.00
POWER ASSETS HOLDINGS
30,500 57.15 1,743,075.00
LTD
SANDS CHINA LTD
34,400 39.90 1,372,560.00
SUN HUNG KAI
22,500 117.50 2,643,750.00
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
25,000 71.85 1,796,250.00
WHARF REAL ESTATE
33,000 46.25 1,526,250.00
INVESTMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル 小計 762,910 42,340,040.50
(595,300,969)
合計 4,364,083 8,047,291,835
(5,695,139,615)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 日本円 第３８８回 利付国債
13,821,100,000 13,836,486,631
（２年）
第４０３回 利付国債
1,147,000,000 1,150,762,160
（２年）
第１７０回 利付国債
3,723,900,000 3,713,510,319
（２０年）
日本円 小計 18,692,000,000 18,700,759,110
イギリス・ポン UK TSY 31/4% 2044 3.25
4,150,000.00 5,843,739.50
ド
2044/01/22
イギリス・ポンド 小計 4,150,000.00 5,843,739.50
(828,057,887)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
18,873,000.00 24,923,872.53
ア・ドル
3.75 2037/04/21
オーストラリア・ドル 小計 18,873,000.00 24,923,872.53
(1,888,731,060)
ユーロ FRANCE (GOVT OF) 0.75
12,930,000.00 13,831,867.50
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
3,540,000.00 4,001,049.60
2034/05/25
ユーロ 小計 16,470,000.00 17,832,917.10
(2,164,737,807)
国債証券 合計 23,582,285,864
(4,881,526,754)
投資信託受益証 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE
5,405.00 492,449.55
券
ETF
アメリカ・ドル 小計
5,405.00 492,449.55
(53,908,453)
投資信託受益証券 合計 53,908,453
(53,908,453)
合計 23,636,194,317
(4,935,435,207)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の
組入株式 組入債券 投資信託
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 301銘柄 3.41% -% -%
投資信託 5.52%
1銘柄 -% -% 0.11%
受益証券
イギリス・ポンド 株式 38銘柄 1.00% -% -%
4.18%
国債証券 1銘柄 -% 1.67% -%
オーストラリア・ドル 株式 31銘柄 2.37% -% -%
9.68%
国債証券 1銘柄 -% 3.81% -%
カナダ・ドル 株式 26銘柄 0.18% -% -% 0.28%
シンガポール・ドル 株式 7銘柄 0.42% -% -% 0.66%
スイス・フラン 株式 16銘柄 0.60% -% -% 0.95%
スウェーデン・クローナ 株式 7銘柄 0.13% -% -% 0.21%
デンマーク・クローネ 株式 6銘柄 0.14% -% -% 0.22%
ニュージーランド・ドル 株式 3銘柄 0.10% -% -% 0.15%
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄 0.03% -% -% 0.04%
ユーロ 株式 75銘柄 1.89% -% -%
9.79%
国債証券 2銘柄 -% 4.36% -%
香港・ドル 株式 17銘柄 1.20% -% -% 1.88%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
資産の部
流動資産
預金 1,117,416,080 379,223,796
金銭信託 3,872,930,630 80,928,637
コール・ローン 9,376,473,359 10,587,790,644
地方債証券 2,086,603,595 －
特殊債券 311,163,584 466,556,241
社債券 49,231,062,026 56,590,249,666
派生商品評価勘定 1,308,807,867 2,529,759
未収利息 423,907,901 451,192,213
前払費用 18,301,537 13,691,839
流動資産合計 67,746,666,579 68,572,162,795
資産合計 67,746,666,579 68,572,162,795
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,321,821 608,375,576
未払解約金 651,911 237,514,767
その他未払費用 222,824 15,267
流動負債合計 9,196,556 845,905,610
負債合計 9,196,556 845,905,610
純資産の部
元本等
元本 65,539,178,710 64,883,613,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,198,291,313 2,842,643,575
純資産合計 67,737,470,023 67,726,257,185
負債純資産合計 67,746,666,579 68,572,162,795
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
３．
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 受益権総口数 65,539,178,710口 64,883,613,610口
２． 1口当たり純資産額 1.0335円 1.0438円
（1万口当たり純資産額） (10,335円) (10,438円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月26日 自 2018年12月26日
項目
至 2018年12月25日 至 2019年12月24日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
地方債証券 250,960 －
特殊債券 186,240 △489,539
社債券 14,229,689 △3,026,991
合計 14,666,889 △3,516,530
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
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通貨関連
2018年12月25日 現在 2019年12月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
－ －
売 建
54,644,239,684 53,335,431,817 1,308,807,867 57,527,987,804 58,136,363,380 △608,375,576
アメリ
－ －
48,485,735,735 47,451,020,363 1,034,715,372 13,185,734,314 13,282,330,732 △96,596,418
カ・ドル
オースト
－ －
ラリア・
6,158,503,949 5,884,411,454 274,092,495 8,204,758,200 8,358,133,996 △153,375,796
ドル
カナダ・
－ －
－ － － 36,137,495,290 36,495,898,652 △358,403,362
ドル
－ －
買 建
310,528,415 302,206,594 △8,321,821 331,746,098 334,275,857 2,529,759
オースト
－ －
ラリア・
310,528,415 302,206,594 △8,321,821 273,834,711 275,778,241 1,943,530
ドル
カナダ・
－ －
－ － － 57,911,387 58,497,616 586,229
ドル
－ －
合計
54,954,768,099 53,637,638,411 1,300,486,046 57,859,733,902 58,470,639,237 △605,845,817
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月25日現在 2019年12月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 50,668,468,994円 65,539,178,710円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 18,418,670,963円 29,168,964円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,547,961,247円 684,734,064円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド（適格機関投資家限 1,923,632,684円 1,923,632,684円
定）
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用 15,582,713,837円 15,582,713,837円
（適格機関投資家限定）
ニッセイリスク抑制型バランスＤＢ（適格機関投資家限 7,476,386,593円 7,476,386,593円
定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（一般投資家私 2,073,014,287円 2,073,014,287円
募）
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ（適格機関投資 487,432,101円 487,432,101円
家限定）
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 1,415,963,486円 1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関 840,850,202円 840,850,202円
投資家限定）
ニッセイ安定収益追求ファンド 28,901,969円 28,901,969円
スワップション付ニッセイリスク抑制型バランス（適格機 5,267,230,476円 5,267,230,476円
関投資家限定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 4,357,629,004円 4,357,629,004円
限定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ（適格機関投資 240,791,267円 240,791,267円
家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（適格機関 11,531,928,581円 11,394,800,755円
投資家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドＤＢ（適格 5,434,401,845円 5,103,692,290円
機関投資家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（一般投資 654,542,607円 646,017,591円
家私募）
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド（適 7,726,484,984円 7,589,520,711円
格機関投資家限定）
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資 497,274,787円 455,036,357円
家専用）
計 65,539,178,710円 64,883,613,610円
附属明細表（2019年12月24日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
特殊債券 オーストラリア・ GPT WHL OFFICE FD NO1 4
2,000,000.00 2,083,560.00
ドル
2022/05/18
TELSTRA CORP LTD 2.9
4,000,000.00 4,073,160.00
2021/04/19
オーストラリア・ドル 小計 6,000,000.00 6,156,720.00
(466,556,242)
特殊債券 合計 466,556,241
(466,556,241)
社債券 アメリカ・ドル AOZORA BANK 2.75
15,000,000.00 15,011,100.00
2020/03/09
BMW US CAPITAL LLC 1.85
1,500,000.00 1,495,725.00
2021/09/15
CAPITAL ONE FINANCIAL
1,000,000.00 1,039,970.00
CO 4.75 2021/07/15
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.091 750,000.00 747,570.00
2021/09/14
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.293 4,060,000.00 4,063,126.20
2021/04/23
CENTRAL NIPPON
EXPRESSWY 2.362 9,700,000.00 9,711,737.00
2021/05/28
CHUGOKU ELECTRIC POWER
8,900,000.00 8,904,094.00
2.701 2020/03/16
CITIGROUP INC 2.9
5,000,000.00 5,076,450.00
2021/12/08
DAIMLER FINANCE NA LLC
1,000,000.00 1,000,390.00
2.2 2020/05/05
DAIMLER FINANCE NA LLC
5,000,000.00 5,046,550.00
32021/02/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,000,000.00 10,711,500.00
5.75 2022/01/24
HARLEY-DAVIDSON FINL
5,000,000.00 5,004,000.00
SER 2.85 2021/01/15
HARLEY-DAVIDSON FINL
1,000,000.00 1,015,820.00
SER 3.55 2021/05/21
JAPAN TOBACCO INC 2
1,050,000.00 1,046,703.00
2021/04/13
KROGER CO 2.6
1,000,000.00 1,004,920.00
2021/02/01
LLOYDS BANK PLC 5.8
2,000,000.00 2,003,440.00
2020/01/13
LLOYDS BANKING GROUP
6,000,000.00 6,086,580.00
PLC 3.1 2021/07/06
MACQUARIE GROUP LTD 6
2,290,000.00 2,294,442.60
2020/01/14
MACQUARIE GROUP LTD
3,000,000.00 3,123,180.00
6.25 2021/01/14
MARRIOTT INTERNATIONAL
2,000,000.00 2,014,680.00
3.375 2020/10/15
MITSUBISHI UFJ
LEASE&FIN 2.25 1,610,000.00 1,607,568.90
2021/09/07
NATIONAL GRID NA INC
9,000,000.00 9,009,990.00
2.375 2020/09/30
NOMURA HOLDINGS INC 6.7
300,000.00 302,550.00
2020/03/04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIX CORP 2.65
5,700,000.00 5,727,531.00
2021/04/13
SMBC AVIATION CAPITAL
5,080,000.00 5,110,632.40
FI 2.65 2021/07/15
TRANSCANADA PIPELINES
6,650,000.00 6,737,979.50
3.8 2020/10/01
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
2,000,000.00 2,022,600.00
42020/08/12
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,000,000.00 3,078,270.00
4.55 2021/04/12
アメリカ・ドル 小計 118,590,000.00 119,999,099.60
(13,136,301,433)
オーストラリア・ ABN AMRO BANK NV 5.25
10,000,000.00 10,445,700.00
ドル
2021/03/17
AURIZON NETWORK PTY LTD
15,500,000.00 16,020,955.00
5.75 2020/10/28
AUSNET SERVICES
HOLDINGS 5.75 1,830,000.00 2,018,910.90
2022/06/28
AUST &NZ BANKING GROUP
4,000,000.00 4,147,120.00
5.25 2020/12/18
BANK OF QUEENSLAND LTD
8,000,000.00 8,198,880.00
32021/11/16
MACQUARIE BANK LTD 1.75
6,500,000.00 6,527,300.00
2022/06/21
MC FINANCE AUSTRALIA
4,100,000.00 4,296,800.00
P/L 4.25 2021/12/01
MORGAN STANLEY 5
2,300,000.00 2,435,148.00
2021/09/30
NATIONAL AUSTRALIA BANK
5,000,000.00 5,095,000.00
2.75 2021/04/16
OPTUS FINANCE PTY LTD
4,700,000.00 4,898,105.00
3.25 2022/08/23
QANTAS AIRWAYS LTD 6.5
2,710,000.00 2,753,549.70
2020/04/27
QANTAS AIRWAYS LTD 7.5
5,240,000.00 5,670,466.00
2021/06/11
QANTAS AIRWAYS LTD 7.75
11,160,000.00 12,667,604.40
2022/05/19
STOCKLAND TRUST 8.25
2,500,000.00 2,649,250.00
2020/11/25
SUMITOMO MITSUI FINL
1,000,000.00 1,038,730.00
GRP 3.662 2022/03/29
SWEDBANK AB 3.5
1,660,000.00 1,715,875.60
2022/02/17
UBS AG AUSTRALIA 2.7
1,000,000.00 1,008,140.00
2020/08/10
WESTPAC BANKING CORP
4,300,000.00 4,356,158.00
3.5 2020/07/28
オーストラリア・ドル 小計 91,500,000.00 95,943,692.60
(7,270,613,025)
カナダ・ドル AT&T INC 3.825
20,000,000.00 20,293,000.00
2020/11/25
BANK OF AMERICA CORP
20,000,000.00 20,460,000.00
3.228 2022/06/22
BANK OF MONTREAL 2.12
5,000,000.00 5,002,150.00
2022/03/16
BANK OF NOVA SCOTIA 1.9
6,000,000.00 5,981,820.00
2021/12/02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELL CANADA 3.15
15,000,000.00 15,234,750.00
2021/09/29
BMW CANADA INC 1.88
10,000,000.00 9,987,700.00
2020/12/11
BP CAPITAL MARKETS PLC
12,000,000.00 12,136,920.00
3.497 2020/11/09
CANADIAN IMPERIAL BANK
10,000,000.00 9,982,600.00
2.04 2022/03/21
CANADIAN NATL RESOURCES
20,000,000.00 20,407,600.00
3.31 2022/02/11
CATERPILLAR FIN SERV
19,500,000.00 19,430,580.00
LTD 2.09 2022/09/12
CHOICE PROPERTIES REIT
2,000,000.00 2,025,480.00
3.01 2022/03/21
CITIGROUP INC 3.39
15,000,000.00 15,334,350.00
2021/11/18
DAIMLER CANADA FINANCE
15,000,000.00 15,192,750.00
3.05 2022/05/16
ENBRIDGE INC 4.53
10,000,000.00 10,046,500.00
2020/03/09
ENBRIDGE INC 4.85
3,000,000.00 3,065,970.00
2020/11/12
ENBRIDGE INC 4.85
7,000,000.00 7,368,690.00
2022/02/22
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,700,000.00 13,897,691.00
3.55 2021/02/12
HUSKY ENERGY INC 5
20,000,000.00 20,120,400.00
2020/03/12
JOHN DEERE CANADA FND
10,000,000.00 10,101,200.00
IN 2.63 2022/09/21
JOHN DEERE FINANCIALS
10,000,000.00 10,163,500.00
IN 2.99 2022/01/14
JPMORGAN CHASE &CO
15,000,000.00 15,184,650.00
3.19 2021/03/05
MORGAN STANLEY 3.125
18,000,000.00 18,267,120.00
2021/08/05
RIOCAN REAL ESTATE
10,000,000.00 9,998,200.00
INVST 2.185 2020/08/26
ROGERS COMMUNICATIONS
21,000,000.00 21,789,810.00
IN 5.34 2021/03/22
ROYAL BANK OF CANADA 2
10,000,000.00 9,973,900.00
2022/03/21
SAPUTO INC 1.939
16,000,000.00 15,845,600.00
2022/06/13
SUNCOR ENERGY INC 3.1
20,000,000.00 20,303,000.00
2021/11/26
THOMSON REUTERS CORP
9,000,000.00 9,191,880.00
3.309 2020/01/15
TORONTO-DOMINION BANK
10,000,000.00 10,102,700.00
2.621 2021/12/22
TOYOTA CREDIT CANADA
27,000,000.00 26,903,070.00
INC 2.02 2022/02/28
TRANSCANADA PIPELINES
10,000,000.00 10,256,600.00
3.65 2021/11/15
WELLS FARGO &COMPANY
20,900,000.00 20,793,410.00
2.094 2022/04/25
カナダ・ドル 小計 430,100,000.00 434,843,591.00
(36,183,335,207)
社債券 合計 56,590,249,666
(56,590,249,666)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 57,056,805,907
(57,056,805,907)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 社債券 28銘柄 19.40% 23.02%
オーストラリア・ドル 特殊債券 2銘柄 0.69%
13.56%
社債券 18銘柄 10.74%
カナダ・ドル 社債券 32銘柄 53.43% 63.42%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年12月25
日から2020年6月24日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間
(2019年12月24日現在) (2020年6月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 30,335,628 122,930,852
コール・ローン 3,968,771,572 4,752,762,326
32,067,327,395 32,554,392,687
親投資信託受益証券
流動資産合計 36,066,434,595 37,430,085,865
資産合計 36,066,434,595 37,430,085,865
負債の部
流動負債
未払解約金 46,300,683 26,138,576
未払受託者報酬 9,549,655 10,086,783
未払委託者報酬 114,596,320 121,041,941
895,098 938,303
その他未払費用
流動負債合計 171,341,756 158,205,603
負債合計 171,341,756 158,205,603
純資産の部
元本等
元本 33,965,479,640 35,428,376,049
剰余金
1,929,613,199 1,843,504,213
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 35,895,092,839 37,271,880,262
負債純資産合計 36,066,434,595 37,430,085,865
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
(自2018年12月26日 (自2019年12月25日
至2019年 6月25日) 至2020年 6月24日)
営業収益
受取利息 30,205 71,650
1,476,957,074 △33,950,328
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,476,987,279 △33,878,678
営業費用
支払利息 1,537,094 1,462,083
受託者報酬 8,538,792 10,086,783
委託者報酬 102,465,975 121,041,941
1,079,889 974,152
その他費用
営業費用合計 113,621,750 133,564,959
営業利益又は営業損失（△） 1,363,365,529 △167,443,637
経常利益又は経常損失（△） 1,363,365,529 △167,443,637
中間純利益又は中間純損失（△） 1,363,365,529 △167,443,637
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
26,578,114 △2,551,078
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 308,586,656 1,929,613,199
剰余金増加額又は欠損金減少額 97,407,966 180,326,180
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
97,407,966 180,326,180
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,265,375 101,542,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,265,375 101,542,607
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,730,516,662 1,843,504,213
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間
項目
2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 受益権総口数 33,965,479,640口 35,428,376,049口
２． 1口当たり純資産額 1.0568円 1.0520円
（1万口当たり純資産額） (10,568円) (10,520円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間
項目
2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第7期 第8期中間計算期間
項目
2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
期首元本額 29,572,085,985円 33,965,479,640円
期中追加設定元本額 6,539,562,934円 3,248,280,809円
期中一部解約元本額 2,146,169,279円 1,785,384,400円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド）は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及
び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示
対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それら
は監査意見の対象外であります。
「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
資産の部
流動資産
預金 364,170,420 439,875,129
金銭信託 112,278,635 284,775,494
コール・ローン 14,689,271,027 11,010,012,655
株式 8,047,291,835 7,377,332,984
国債証券 23,582,285,864 27,219,496,497
投資信託受益証券 53,908,453 51,179,707
派生商品評価勘定 66,801,145 100,759,521
未収入金 7,206,218 66,306,583
未収配当金 4,056,381 20,404,345
未収利息 23,567,893 5,648,914
前払費用 8,953,331 1,690,664
差入委託証拠金 2,918,855,537 4,128,277,968
流動資産合計 49,878,646,739 50,705,760,461
資産合計 49,878,646,739 50,705,760,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 171,274,293 120,350,528
前受金 － 14,910,000
未払金 6,979,702 217,854,635
未払解約金 640,326 588,360
未払利息 303 －
受入担保金 80,000,000 －
その他未払費用 20,460 11,511
流動負債合計 258,915,084 353,715,034
負債合計 258,915,084 353,715,034
純資産の部
元本等
元本 44,049,977,038 44,765,545,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,569,754,617 5,586,500,239
純資産合計 49,619,731,655 50,352,045,427
負債純資産合計 49,878,646,739 50,705,760,461
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 受益権総口数 44,049,977,038口 44,765,545,188口
２． 1口当たり純資産額 1.1264円 1.1248円
（1万口当たり純資産額） (11,264円) (11,248円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年12月24日 現在 2020年6月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
5,440,086,896 5,502,481,609 △62,394,713 4,718,214,021 4,706,672,216 11,541,805
アメリカ・
－ －
－ － － 520,073,971 516,702,735 3,371,236
ドル
オーストラ
－ －
1,372,696,620 1,404,221,514 △31,524,894 724,234,881 727,857,939 △3,623,058
リア・ドル
－ －
ユーロ
3,510,232,296 3,534,437,662 △24,205,366 2,913,778,489 2,905,785,545 7,992,944
－ －
香港・ドル
557,157,980 563,822,433 △6,664,453 560,126,680 556,325,997 3,800,683
－ －
買 建
608,051,730 611,440,678 3,388,948 617,439,300 612,173,724 △5,265,576
アメリカ・
－ －
528,132,867 532,165,294 4,032,427 544,146 540,913 △3,233
ドル
イギリス・
－ －
79,918,863 79,275,384 △643,479 616,895,154 611,632,811 △5,262,343
ポンド
－ －
合計
6,048,138,626 6,113,922,287 △59,005,765 5,335,653,321 5,318,845,940 6,276,229
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
金利関連
2019年12月24日 現在 2020年6月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
スワップ取引
受取固定・
1,008,000,000 1,008,000,000 1,070,427,060 62,427,060 － － － －
支払変動
1,008,000,000 －1,008,000,000 1,070,427,060 62,427,060 － －－ － －
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） １．時価の算定方法
金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいて
おります。
なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額
であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を
時価としております。
２．契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
株式関連
2019年12月24日 現在 2020年6月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
売 建
643,662,214 645,767,961 △2,105,747 5,287,218,052 5,361,478,179 △74,260,127
－ －
合計
643,662,214 645,767,961 △2,105,747 5,287,218,052 5,361,478,179 △74,260,127
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
2019年12月24日 現在 2020年6月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建 11,359,606,575 11,253,817,879 11,855,638,034 11,904,080,425
△105,788,696 48,442,391
－ －
合計 11,359,606,575 11,253,817,879 11,855,638,034 11,904,080,425
△105,788,696 48,442,391
（注） １．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 43,189,418,447円 44,049,977,038円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,322,520,933円 1,854,099,392円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,461,962,342円 1,138,531,242円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 27,156,733,584円 27,617,686,977円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関 9,272,948,579円 10,106,676,016円
投資家限定）
ニッセイ安定収益追求ファンド 348,059,462円 326,675,741円
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資 7,272,235,413円 6,714,506,454円
家専用）
計 44,049,977,038円 44,765,545,188円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
資産の部
流動資産
預金 379,223,796 1,162,919,085
金銭信託 80,928,637 460,796,702
コール・ローン 10,587,790,644 17,815,358,553
特殊債券 466,556,241 872,206,528
社債券 56,590,249,666 49,844,789,286
派生商品評価勘定 2,529,759 126,778,787
未収入金 － 106,520,000
未収利息 451,192,213 335,215,889
前払費用 13,691,839 44,480,068
流動資産合計 68,572,162,795 70,769,064,898
資産合計 68,572,162,795 70,769,064,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 608,375,576 1,253,761,978
未払解約金 237,514,767 961,755
その他未払費用 15,267 19,884
流動負債合計 845,905,610 1,254,743,617
負債合計 845,905,610 1,254,743,617
純資産の部
元本等
元本 64,883,613,610 66,060,528,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,842,643,575 3,453,793,028
純資産合計 67,726,257,185 69,514,321,281
負債純資産合計 68,572,162,795 70,769,064,898
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 受益権総口数 64,883,613,610口 66,060,528,253口
２． 1口当たり純資産額 1.0438円 1.0523円
（1万口当たり純資産額） (10,438円) (10,523円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年12月24日 現在 2020年6月24日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
57,527,987,804 58,136,363,380 △608,375,576 54,630,137,382 55,768,682,537 △1,138,545,155
アメリカ・
－ －
13,185,734,314 13,282,330,732 △96,596,418 9,603,110,570 9,490,191,027 112,919,543
ドル
オーストラ
－ －
8,204,758,200 8,358,133,996 △153,375,796 15,215,060,935 15,893,842,171 △678,781,236
リア・ドル
カナダ・ド
－ －
36,137,495,290 36,495,898,652 △358,403,362 29,811,965,877 30,384,649,339 △572,683,462
ル
－ －
買 建
331,746,098 334,275,857 2,529,759 3,546,554,648 3,558,116,612 11,561,964
アメリカ・
－ －
－ － － 257,705,280 255,408,000 △2,297,280
ドル
オーストラ
－ －
273,834,711 275,778,241 1,943,530 35,661,265 36,980,000 1,318,735
リア・ドル
カナダ・ド
－ －
57,911,387 58,497,616 586,229 3,253,188,103 3,265,728,612 12,540,509
ル
－ －
合計
57,859,733,902 58,470,639,237 △605,845,817 58,176,692,030 59,326,799,149 △1,126,983,191
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月24日現在 2020年6月24日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 65,539,178,710円 64,883,613,610円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 29,168,964円 1,585,696,957円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 684,734,064円 408,782,314円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイクレジットキャリーファンド（適格機関投資家限 1,923,632,684円 1,923,632,684円
定）
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用 15,582,713,837円 15,582,713,837円
（適格機関投資家限定）
ニッセイリスク抑制型バランスＤＢ（適格機関投資家限 7,476,386,593円 7,476,386,593円
定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（一般投資家私 2,073,014,287円 2,073,014,287円
募）
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ（適格機関投資 487,432,101円 487,432,101円
家限定）
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド 1,415,963,486円 1,415,963,486円
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関 840,850,202円 840,850,202円
投資家限定）
ニッセイ安定収益追求ファンド 28,901,969円 28,901,969円
ニッセイリスク抑制型バランスファンドＳ（適格機関投資 5,267,230,476円 5,267,230,476円
家限定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 4,357,629,004円 4,357,629,004円
限定）
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ（適格機関投資 240,791,267円 240,791,267円
家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（適格機関 11,394,800,755円 11,381,201,594円
投資家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドＤＢ（適格 5,103,692,290円 6,150,769,602円
機関投資家限定）
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（一般投資 646,017,591円 838,942,819円
家私募）
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド（適 7,589,520,711円 7,576,796,115円
格機関投資家限定）
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資 455,036,357円 418,272,217円
家専用）
計 64,883,613,610円 66,060,528,253円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年6月30日現在）
「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」
Ⅰ 資産総額 38,578,824,794円
Ⅱ 負債総額 38,735,536円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,540,089,258円
Ⅳ 発行済数量 36,624,207,278口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0523円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
403 64,192
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
128 26,198
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
531 90,391
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期事業年度（自2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月１日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 －
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
（純額）
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
（会計上の見積りの変更）
（退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
（損益計算書関係）
※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
建物付属設備 －千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 －
計 1,089 8,422
※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 －
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 －
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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当事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 － △47,244
1,909,028 － △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 － 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
退職給付債務の期末残高 － 1,833,391
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 － △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日)
割引率 － ％ 0.32 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
１株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
１株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2020年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融
5,000
岡三証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
1,404,065
株式会社みずほ銀行
145,069
株式会社千葉銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
215,628
株式会社横浜銀行
け、銀行業を営んでいます。
140,409
株式会社北陸銀行
37,924
株式会社南都銀行
信用金庫法に基づき設立された、信
690,998
信金中央金庫
用金庫の中央金融機関です。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
３【資本関係】
日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有して
います。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5％以上のものを記しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２ 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０
年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０１８年１２月２６日から２０１９年
１２月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０１９年１２月２４日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年８月３日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０１９年１２月２５日から２０２０年
６月２４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０２０年６月２４日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（２０１９年１２月２５日から２０２０年６月２４日まで）の損益の状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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