ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2020 年 9 月 9 日から 2021 年 3 月 8 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
（国内のすべての営業所等で取扱います。）
(9) 【払込期日】
受益権 の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売 会社 は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
（国内のすべての営業所等で取扱います。）
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金
を運用するためのファンドです。 受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する
口座を開設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管
理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
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② 次のイ．から ホ ．までに掲げる日を申込受付日とする受益権の取得の申込みの受付けは行ないませ
ん。また、次のイ．からニ．まで、および ヘ ．に掲げる日を申込受付日とする受益権の換金の申込み
の受付けは行ないません。
イ． 復活祭に該当する日（イースター・デイ）の翌日と同じ日付の日
ロ． 毎年 12 月 24 日、 12 月 25 日および 12 月 26 日
ハ．イ．、ロ． のほか、投資対象とする外国証券投資法人の投資証券のいずれかの取引受付中止日と
同じ日付の日
ニ．イ．からハ．に掲げる日（土曜日および日曜日を除きます。）の前営業日
ホ ．イ．からニ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める
日（当ファンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除
きます。）
ヘ． イ．からニ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める
日
※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付 中止 日を除きます。
④ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非
常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な
政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す
る障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込
みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとし
ます。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。
⑥ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、 世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引等も活用しながら投資し、絶対収
益の獲得をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次の
とおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 内外
商品分類
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
補足分類 特殊型（絶対収益追求型）
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
その他資産（デリバティブ取引））資産配分変更
型））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（含む日本）
属性区分
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ 為替ヘッジあり
（＜ファンドの特色＞ 2. をご参照下さい）
特殊型 絶対収益追求型
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕
組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
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・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・
オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを
行なう旨の記載があるもの
・「絶対収益追求型」…目論見書等において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の
記載があるもの
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
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・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＜投資対象ファンドの概要＞
1 ． JP モルガン・ファンズ－システマティック・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ
（ I クラス）（円ヘッジ）
（以下「システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用すること
でベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッジ後））を上回るトータ
ル・リターンの提供をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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運用方針 1 ．金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用する
ことでベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッジ後））を上回る
投資成果をめざします。
2 ．相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な
資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選
定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。
3 ．市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションと
ショート・ポジションの比率を変更します。
4 ．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
5 ． ESG 手法を用いた運用を行ないます。
6 ．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外
の通貨建て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうこと
があります。また、システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてシステマティック・アルファ・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2014 年 2 月 10 日
信託期間 無期限
決算日 毎年 6 月 30 日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬 : 年率 0.60 ％
管理報酬 : 年率上限 0.16 ％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JP モルガン・アセット・マネジメント（ UK ）リミテッド
2 ． JP モルガン・インベストメント・ファンズ－グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）
（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベン
チマークを上回る投資成果をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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運用方針 1 ．主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しな
がら投資し、ベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッジ後））を
上回る投資成果をめざします。
2 ．グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマ
に沿った投資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝
統資産を活用して、世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築
を行ないます。
3 ．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
▶ ． ESG 手法を用いた運用を行ないます。
5 ．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外
の通貨建て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうこと
があります。また、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス）においては、原則としてマクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円
ヘッジ・クラス）の純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2016 年 6 月 21 日
信託期間 無期限
決算日 毎年 12 月 31 日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬 : 年率 0.60 ％
管理手数料 : 年率上限 0.11 ％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JP モルガン・アセット・マネジメント（ UK ）リミテッド
(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 26 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
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受益権 の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
販売会社
① 受益権 の募集の取扱い
お取扱窓口
大和証券株式会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信託
契約｣といいます｡）（※ 2 ）の委託者であり、次の
業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権 の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
損益↑↓信託金 （※ 3 ）
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行ない
みずほ信託銀行
ます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本
株式会社
カストディ銀行に委託することができます。ま
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ディ銀行
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象 投資対象ファンド の投資証券 など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ： 受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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＜委託会社等の概況（ 2020 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 ▶ 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
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次の有価証券を主要投資対象とします。
1 ． ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「 JP モルガン・ファンズ」が発行する「システマティッ
ク・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）（円ヘッジ）」（以下「シ
ステマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」といいます。）の投資証券（円建）
2 ． ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「 JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバル・マクロ・オポチュニ
ティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッ
ジ・クラス）」といいます。）の投資証券（円建）
② 投資態度
イ．主として、システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）の投資証券およびマク
ロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）の投資証券への投資を通じて、絶対収益
の獲得をめざします。
ロ．当ファンドは、システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）に信託財産の純資
産総額の 3 分の 2 程度、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）に信託財産の
純資産総額の 3 分の 1 程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ．システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）およびマクロ・オポチュニティー
ズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）では、原則として純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り／円買
い等の為替取引を行なうことにより、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「 JP モルガン・ファンズ」が発行する「システマティック・アル
投資先ファンドの名称 ファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
選定の方針 活用することでベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回る投資成果をめざすファンドである。
「 JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
選定の方針 用して、ベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッジ
後））を上回る投資成果をめざすファンドである。
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの
特色＞」をご参照下さい。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産 （本邦通貨表示のものに限ります。） の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の 1 ．および 2 ．に掲げる外国投資証券（以下「組入外国投資
証券」といいます。）、ならびに次の 3 ．から 5 ．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1 ． ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「 JP モルガン・ファンズ」が発行する「システマティッ
ク・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券
（円建）
2 ．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「 JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバル・マクロ・オポチュニ
ティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）
3 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 3 ．の証券の性質を有するもの
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 1 ．および前 2 ． に掲げる外国投資証券 を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の 10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「 JP モルガン・ファンズ」が発行する「システマティック・アル
投資先ファンドの名称 ファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）
（円ヘッジ）」
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金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
運用の基本方針 活用することでベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回るトータル・リターンの提供をめざします。
世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含
主要な投資対象
む）等
投資顧問会社： JP モルガン・アセット・マネジメント（ UK ）リミ
委託会社等の名称
テッド
「 JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ
投資先ファンドの名称 ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバ
ル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」
主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利
運用の基本方針 用して、ベンチマーク（ ICE ユーロ LIBOR1 カ月指数（円ヘッジ
後））を上回る投資成果をめざします。
世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含
主要な投資対象
む）等
投資顧問会社： JP モルガン・アセット・マネジメント（ UK ）リミ
委託会社等の名称
テッド
くわしくは「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特
色＞」をご参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
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CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、 経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等 とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません 。
② 投資信託証券（信託約款）
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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④ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑤ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
３ 【投資リスク】
(1) 価額 変動 リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、 公社債 など値動きのある証券（外国証券には
為替リスクもあります。）および通貨に投資するとともに、デリバティブ取引を活用しますので、 基準
価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことが
あります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰
属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① デリバティブ取引の利用に伴うリスク
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合が
あることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性がありま
す。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価
額が下落する要因となります。
② 有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク
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先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発
生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
④ 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリス
クがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落す
る要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑤ 商品先物取引による運用に伴うリスク
商品先物の取引価格は、さまざまな要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為
替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変動
します（個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。当ファンドの基準価額は、商品先物
市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
⑥ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で通貨の売買を行な
う契約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基
準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑦ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
投資対象ファンドはユーロでの運用を基本としているため、ユーロ売り／円買い等の為替取引に
よって為替変動リスクの低減をめざしますが、投資対象ファンドは運用者の判断によってユーロ以
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外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。このため、当該ユーロ以外の通貨がユーロ
に対して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、ユーロ売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利がユーロの金利より低いとき
には、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあり
ます。
新興国通貨の為替レートは短期間で大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的
に高い為替変動リスクがあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国・地域への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リ
スクが伴います。
新興国・地域の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当
該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外
交関係の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さ
らに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の
変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国・地域においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラスト
ラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、
決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪
影響が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国・地域の税制は先進国と異なる
場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準
価額が影響を受ける可能性があります。
⑧ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
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は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、投資信託協会の商品分類（補足分類）において、「特殊型（絶対収益追求型）」に分
類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、
という意味です。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.462 ％（税抜 0.42 ％）
を乗じて得た額とします。 信託報酬は、 毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および 毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します 。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.30 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファ
ンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率
（
は、年率 1.206 ％ 税込）程度以内です。
（注）投資対象ファンドの信託報酬等については、「 １ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び
基本的性格 ＜ファンドの特色＞」の 「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。
㭟匰픰ꄰ줰源䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ 0.462 ％）に投資対象とする投資証券の管理報酬を投資比率に応じて
配分した率（ 0.76 ％× 2/3 程度＋ 0.71 ％× 1/3 程度）を加えたものです。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示
すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
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約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉
;
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の 受益権 の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者 が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該 投資者 が追加信託を行
なうつど当該 投資者 の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
932,612,599 98.94
投資証券
内 ルクセンブルグ 932,612,599 98.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,944,225 1.06
純資産総額
942,556,824 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ルクセ
JPM SYSTEMATIC ALPHA I (ACC)
10,742.66 10,768.00
投資証
58,038.15 66.30
1 ンブル
- JPY (HEDGED) 券
623,484,204 624,954,745
グ
JPM GLOBAL MACRO
ルクセ
11,326.00 11,266.00
投資証
OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY 27,308.53 32.64
2 ンブル
券
309,296,365 307,657,854
グ
(HEDGED) FUND
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.94%
合計 98.94%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 807,957,024 － 0.9610 －
7 月末日 833,518,697 － 0.9695 －
8 月末日 846,153,629 － 0.9598 －
9 月末日 887,147,688 － 0.9680 －
10 月末日 866,710,952 － 0.9563 －
11 月末日 884,252,849 － 0.9547 －
12 月末日 925,630,134 － 0.9558 －
2020 年 1 月末日 975,017,150 － 0.9577 －
2 月末日 997,056,038 － 0.9457 －
3 月末日 929,765,585 － 0.8754 －
▶ 月末日 927,857,050 － 0.8783 －
5 月末日 908,345,174 － 0.8618 －
第 ▶ 計算期間末
928,532,332 928,532,332 0.8551 0.8551
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 942,556,824 － 0.8547 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
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第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 1.0
第 2 計算期間 △ 1.0
第 3 計算期間 △ 4.5
第 ▶ 計算期間 △ 10.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 209,644,145 100,523,530
第 2 計算期間 474,555,383 73,136,270
第 3 計算期間 405,204,008 179,883,732
第 ▶ 計算期間 433,719,052 183,646,793
( 注 ) 当初設定数量は 100,000,000 口です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ．から ホ ．まで に掲げる日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの
受付けを行ないません。
イ． 復活祭に該当する日（イースター・デイ）の翌日と同じ日付の日
ロ． 毎年 12 月 24 日、 12 月 25 日および 12 月 26 日
ハ．イ．、ロ． のほか、投資対象とする外国証券投資法人の投資証券のいずれかの取引受付中止日と同じ
日付の日
ニ．イ．からハ．に掲げる日（土曜日および日曜日を除きます。）の前営業日
ホ ．イ．からニ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
（当ファンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除きま
す。）
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
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を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る 信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ．からホ．までに掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行
の請求の受付けを行ないません。
イ． 復活祭に該当する日（イースター・デイ）の翌日と同じ日付の日
ロ． 毎年 12 月 24 日、 12 月 25 日および 12 月 26 日
ハ．イ．、ロ． のほか、投資対象とする外国証券投資法人の投資証券のいずれかの取引受付中止日と同
じ日付の日
ニ．イ．からハ．に掲げる日（土曜日および日曜日を除きます。）の前営業日
ホ． イ．からニ．のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
す。
一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約
請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益
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権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付け
たものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として 一部解約請求 受付日から起算して 6 営業日
目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約請求 を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ 組入外国投資証券： 原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。 また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。 ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 9 月 26 日から 2017 年 6 月
15 日までとします。
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上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
も のとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、 当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券のいずれかが存続しないことと
なる場合には、 受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4 ．前 3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 ▶ ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
5 ．前 3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
6 ．前 3 ．から前 5 ．までの規定は、前 2 ．の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委
託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3 ．から前 5 ．まで
の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
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よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ． 委託 会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する 受益権 取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間（ 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
7,360,762 9,941,081
コール・ローン
793,236,490 922,780,569
投資証券
800,597,252 932,721,650
流動資産合計
800,597,252 932,721,650
資産合計
負債の部
流動負債
－ 2,000,000
未払金
935,240 －
未払解約金
81,906 102,379
未払受託者報酬
1,639,028 2,048,624
未払委託者報酬
30,955 38,315
その他未払費用
2,687,129 4,189,318
流動負債合計
2,687,129 4,189,318
負債合計
純資産の部
元本等
835,860,004 1,085,932,263
※１ ※１
元本
剰余金
△ 37,949,881 △ 157,399,931
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,643,307 1,348,589
（分配準備積立金）
797,910,123 928,532,332
元本等合計
797,910,123 928,532,332
純資産合計
800,597,252 932,721,650
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
－ 8
受取利息
△ 28,502,795 △ 101,855,921
有価証券売買等損益
△ 28,502,795 △ 101,855,913
営業収益合計
営業費用
5,590 7,422
支払利息
155,077 194,753
受託者報酬
3,103,040 3,897,076
委託者報酬
62,837 73,767
その他費用
3,326,544 4,173,018
営業費用合計
△ 31,829,339 △ 106,028,931
営業損失（△）
△ 31,829,339 △ 106,028,931
経常損失（△）
△ 31,829,339 △ 106,028,931
当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 4,628,953 △ 1,635,262
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,418 △ 37,949,881
1,270,806 8,154,372
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,270,806 8,154,372
額
12,055,719 23,210,753
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,055,719 23,210,753
額
－ －
※１ ※１
分配金
△ 37,949,881 △ 157,399,931
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 610,539,728 円 835,860,004 円
期中追加設定元本額 405,204,008 円 433,719,052 円
期中一部解約元本額 179,883,732 円 183,646,793 円
2. 計算期間末日における受益 835,860,004 口 1,085,932,263 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 37,949,881 円でありま 差額は 157,399,931 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 0 円）、投資信託約款に規 （ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 8,355,893 円）及び分配準 （ 11,640,502 円）及び分配準
備積立金（ 1,643,307 円）よ 備積立金（ 1,348,589 円）よ
り分配対象額は 9,999,200 円 り分配対象額は 12,989,091 円
（ 1 万口当たり 119.63 円）で （ 1 万口当たり 119.61 円）で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 26,178,362 △ 100,138,865
合計 △ 26,178,362 △ 100,138,865
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 0.9546 円 0.8551 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,546 円 ) (8,551 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I
27,308.526 309,296,366
投資証券
(ACC) - JPY (HEDGED) FUND
JPM SYSTEMATIC ALPHA I (ACC) - JPY
57,105.483 613,484,203
(HEDGED)
投資証券 合計 922,780,569
合計 922,780,569
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「システマティック・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラ
ス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券
であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
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「システマティック・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）（円ヘッジ）」
の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2018 年 6 月 30 日
( ユーロ )
資産
803,716,624
投資証券評価額
774,324,686
簿価 :
44,137,669
現預金
24,048,372
定期性預金
1,438,183
投資証券の売却に係る未収金
214,096
申込みに係る未収金
149,005
純未収利息、未収配当金
309,582
税還付未収金
36,770
手数料免除額
28,313
その他の未収金
3,084,483
為替先渡契約に係る純評価益
2,196,482
その他デリバティブ契約の評価損
879,359,579
資産合計
負債
75,830
当座借越
2,840,729
投資証券の購入に係る未払金
19,960,546
解約に係る未払金
607,192
未払運用報酬
73,315
未払サービス報酬
88,112
その他の未払金
1,469,878
先物取引に係る純評価損
25,115,602
負債合計
854,243,977
純資産
過去の純資産
2017 年 6 月 30 日 2,283,243,180
2016 年 6 月 30 日 2,011,370,835
損益および純資産変動計算書
2018 年 6 月 30 日をもって終了する年度
( ユーロ )
2,283,243,180
期首現在純資産
収益
15,317,549
純配当収益
1,853,123
純受取利息
321,935
証券貸付収益
40,221
銀行利息
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17,532,828
収益合計
費用
16,688,232
運用報酬
1,839,451
サービス報酬
107
販売費用
1,232,623
管理費
134,780
登録料、名義書換代理人報酬
542,395
年次税
1,025,741
当座借越利息
406,558
雑費
21,869,887
698,730
控除：手数料免除額
21,171,157
運用実績報酬控除前費用合計
21,171,157
費用合計
(3,638,329)
純投資損失
投資証券売却に係る純実現損 (90,285,399)
為替先渡契約に係る純実現損 (1,863,551)
先物取引に係る純実現損 (78,322,812)
為替取引に係る純実現損 (985,713)
18,544,175
その他デリバティブ取引に係る純実現益
純実現損 (152,913,300)
投資証券に係る評価損益の純変動 (18,356,414)
為替先渡契約に係る評価損益の純変動 (21,948,584)
784,938
先物取引に係る評価損益の純変動
378,638
為替取引に係る評価損益の純変動
(5,449,444)
その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
評価損益の純変動 (44,590,866)
(201,142,495)
運用の結果による純資産の減少
資本の増減
479,197,003
設定
(1,706,520,867)
解約
資本の増減による純資産増減 (1,227,323,864)
支払配当金 (532,844)
854,243,977
期末現在純資産
投資有価証券明細表
2018 年 6 月 30 日現在
純資産
評価額
比
投資対象 通貨 株数 /額面
（ユーロ）
（％）
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
債券
フランス
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 26/09/2018 69,693,453 8.16
EUR 69,580,000
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 27/02/2019 83,475,026 9.77
EUR 83,000,000
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 27/03/2019 69,921,473 8.19
EUR 69,580,000
48,105,086 5.63
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 29/08/2018
EUR 48,000,000
271,195,038 31.75
271,195,038 31.75
債券合計
株式
オーストラリア
APN Outdoor Group Ltd. 2,794,682 0.33
AUD 701,996
Beach Energy Ltd. 150,762 0.02
AUD 135,211
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BlueScope Steel Ltd. 1,335,403 0.15
AUD 121,881
Caltex Australia Ltd. 490,440 0.06
AUD 23,742
Computershare Ltd. 1,108,856 0.13
AUD 94,783
Fortescue Metals Group Ltd. AUD 458,529 1,275,617 0.15
Metcash Ltd. 1,409,754 0.16
AUD 853,005
OZ Minerals Ltd. 1,254,740 0.15
AUD 210,063
Qantas Airways Ltd. 1,298,590 0.15
AUD 332,013
Regis Resources Ltd. 1,404,278 0.16
AUD 431,892
Sirtex Medical Ltd. 1,383,670 0.16
AUD 69,336
1,425,000 0.17
Woodside Petroleum Ltd.
AUD 63,351
15,331,792 1.79
バミューダ
Ship Finance International Ltd. 1,436,815 0.17
USD 111,157
14,190,129 1.66
Validus Holdings Ltd.
USD 243,775
15,626,944 1.83
カナダ
Cameco Corp. 1,386,230 0.16
CAD 142,498
CGI Group, Inc. ‘A ’ 1,117,563 0.13
CAD 20,565
Enerplus Corp. 1,461,279 0.17
CAD 134,056
First Capital Realty, Inc. 1,299,754 0.15
CAD 96,702
Genworth MI Canada, Inc. 1,382,367 0.16
CAD 50,285
Hudbay Minerals, Inc. 42,263 0.01
CAD 8,858
Imperial Oil Ltd. 1,420,477 0.17
CAD 49,801
Linamar Corp. 1,094,662 0.13
CAD 29,816
National Bank of Canada 565,833 0.07
CAD 13,691
Norbord, Inc. 646,042 0.08
CAD 18,398
Power Corp. of Canada 1,396,591 0.16
CAD 73,278
373,859 0.04
Sandstorm Gold Ltd.
CAD 97,200
12,186,920 1.43
ケイマン諸島
1,531,216 0.18
Herbalife Nutrition Ltd.
USD 33,000
1,531,216 0.18
ドイツ
Innogy SE, Reg. S 7,349,588 0.86
EUR 200,016
2,297,769 0.27
STADA Arzneimittel AG
EUR 28,597
9,647,357 1.13
ガーンジー
1,067,058 0.12
Amdocs Ltd.
USD 18,756
1,067,058 0.12
アイルランド
Eaton Corp. plc 1,307,096 0.15
USD 20,132
Horizon Pharma plc 1,492,512 0.17
USD 105,832
ICON plc 1,440,547 0.17
USD 12,629
Ingersoll-Rand plc 1,346,067 0.16
USD 17,478
Mallinckrodt plc 830,666 0.10
USD 51,159
1,148,174 0.13
Seagate Technology plc
USD 23,565
7,565,062 0.88
イスラエル
2,632,416 0.31
Orbotech Ltd.
USD 49,463
2,632,416 0.31
日本
Asahi Kasei Corp. 1,369,678 0.16
JPY 125,500
Brother Industries Ltd. 1,004,093 0.12
JPY 59,200
Chubu Electric Power Co., Inc. 1,448,121 0.17
JPY 112,400
Denka Co. Ltd. 1,313,340 0.15
JPY 45,800
DMG Mori Co. Ltd. 172,728 0.02
JPY 14,500
FUJI Machine Mfg. Co. Ltd. 163,181 0.02
JPY 10,600
GungHo Online Entertainment, Inc. 127,503 0.01
JPY 58,300
Haseko Corp. 151,882 0.02
JPY 12,800
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. 1,460,642 0.17
JPY 33,100
Kanamoto Co. Ltd. 1,233,211 0.14
JPY 45,400
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Kansai Electric Power Co., Inc. (The) 1,393,637 0.16
JPY 111,200
KDDI Corp. 1,491,929 0.17
JPY 63,500
KH Neochem Co. Ltd. 1,585,758 0.19
JPY 60,900
Kinden Corp. JPY 94,000 1,319,502 0.15
Maeda Corp. 1,416,844 0.17
JPY 143,400
Maruwa Co. Ltd. 124,102 0.01
JPY 1,800
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. 1,212,117 0.14
JPY 31,400
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 1,344,745 0.16
JPY 187,100
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. 1,153,645 0.14
JPY 59,300
Mitsui Chemicals, Inc. 1,226,906 0.14
JPY 53,600
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. 225,023 0.03
JPY 7,000
Nexon Co. Ltd. 949,313 0.11
JPY 76,100
NHK Spring Co. Ltd. 1,232,306 0.14
JPY 152,200
Nichias Corp. 140,039 0.02
JPY 13,000
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. 1,277,417 0.15
JPY 661,500
Nishimatsu Construction Co. Ltd. 1,400,809 0.16
JPY 56,800
Nomura Real Estate Holdings, Inc. 1,428,671 0.17
JPY 74,900
NTT DOCOMO, Inc. 1,328,698 0.16
JPY 60,700
Oji Holdings Corp. 1,311,630 0.15
JPY 246,000
Omron Corp. 621,478 0.07
JPY 15,500
ORIX Corp. 119,484 0.01
JPY 8,800
Penta-Ocean Construction Co. Ltd. 1,402,740 0.16
JPY 243,600
Round One Corp. 156,895 0.02
JPY 11,600
Sankyu, Inc. 1,339,398 0.16
JPY 29,700
Seino Holdings Co. Ltd. 163,019 0.02
JPY 10,700
Showa Shell Sekiyu KK 1,605,817 0.19
JPY 125,300
Sodick Co. Ltd. 160,814 0.02
JPY 20,500
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. 1,373,650 0.16
JPY 166,000
Sumitomo Corp. 1,278,982 0.15
JPY 90,700
Suzuken Co. Ltd. 174,496 0.02
JPY 4,800
Taiheiyo Cement Corp. 155,583 0.02
JPY 5,500
Toda Corp. 1,285,238 0.15
JPY 172,000
Tosoh Corp. 1,177,780 0.14
JPY 88,500
TS Tech Co. Ltd. 1,240,385 0.15
JPY 34,600
Tsugami Corp. 114,411 0.01
JPY 15,000
Ulvac, Inc. 1,002,927 0.12
JPY 30,500
Unipres Corp. 1,170,502 0.14
JPY 69,600
YA-MAN Ltd. 1,129,706 0.13
JPY 78,400
1,246,165 0.15
Zeon Corp.
JPY 122,800
46,926,940 5.49
ルクセンブルク
1,274,242 0.15
Trinseo SA
USD 20,750
1,274,242 0.15
マーシャル諸島
565,914 0.07
DryShips, Inc.
USD 120,900
565,914 0.07
オランダ
Gemalto NV 14,108,144 1.65
EUR 281,881
LyondellBasell Industries NV ‘A ’ USD 9,524 904,408 0.11
13,437,541 1.57
NXP Semiconductors NV
USD 142,181
28,450,093 3.33
スイス
Novartis AG 2,855,122 0.33
CHF 43,801
TE Connectivity Ltd. 1,024,158 0.12
USD 13,366
Transocean Ltd. 1,499,225 0.18
USD 127,928
156,799 0.02
Zurich Insurance Group AG
CHF 617
5,535,304 0.65
英国
Atlantica Yield plc 1,532,404 0.18
USD 88,855
1,350,480 0.16
STERIS plc
USD 15,101
2,882,884 0.34
48/102
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国
Abercrombie & Fitch Co. ‘A ’ 129,097 0.02
USD 5,898
Aetna, Inc. 211,587 0.02
USD 1,331
Aflac, Inc. 1,291,430 0.15
USD 34,698
Agilent Technologies, Inc. 1,314,801 0.15
USD 24,735
Alcoa Corp. 1,392,093 0.16
USD 34,475
Allison Transmission Holdings, Inc. 1,430,212 0.17
USD 40,640
Alphabet, Inc. ‘A ’ 1,130,861 0.13
USD 1,156
American Eagle Outfitters, Inc. 1,404,597 0.16
USD 68,341
AmTrust Financial Services, Inc. 8,482,456 0.99
USD 678,084
Apple, Inc. 601,954 0.07
USD 3,758
Applied Industrial Technologies, Inc. 1,388,023 0.16
USD 22,746
Applied Materials, Inc. 982,068 0.11
USD 24,606
ArcBest Corp. 141,589 0.02
USD 3,551
Artisan Partners Asset Management, Inc. ‘A ’ 1,227,257 0.14
USD 47,591
athenahealth, Inc. 4,026,124 0.47
USD 29,425
Avery Dennison Corp. 1,264,637 0.15
USD 14,452
Avista Corp. 7,038,190 0.82
USD 155,453
Bank of America Corp. Preference 7.25% 741,131 0.09
USD 690
Barnes Group, Inc. 610,473 0.07
USD 12,036
Beazer Homes USA, Inc. 1,421,833 0.17
USD 114,013
Becton Dickinson and Co. Preference 6.125% 906,417 0.11
USD 17,000
BGC Partners, Inc. ‘A ’ 1,526,248 0.18
USD 154,324
Boise Cascade Co. 1,349,037 0.16
USD 35,198
BorgWarner, Inc. 1,282,439 0.15
USD 34,044
Boston Beer Co., Inc. (The) ‘A ’ 1,699,566 0.20
USD 6,651
Brady Corp. ‘A ’ 1,343,947 0.16
USD 40,486
Brinker International, Inc. 2,343,362 0.27
USD 56,100
Bristol-Myers Squibb Co. 139,574 0.02
USD 2,931
Cabot Microelectronics Corp. 1,020,077 0.12
USD 11,127
Cambrex Corp. 1,458,839 0.17
USD 33,078
Caterpillar, Inc. 118,341 0.01
USD 1,003
Chemed Corp. 746,894 0.09
USD 2,707
Chico ’▲ FAS, Inc. 1,386,924 0.16
USD 194,206
Churchill Downs, Inc. 2,039,817 0.24
USD 8,000
Cisco Systems, Inc. 854,764 0.10
USD 22,971
Continental Building Products, Inc. 1,522,681 0.18
USD 55,839
Convergys Corp. 1,129,056 0.13
USD 52,426
Cooper Cos., Inc. (The) 1,365,640 0.16
USD 6,827
Cotiviti Holdings, Inc. 9,134,306 1.07
USD 240,971
Crane Co. USD 18,405 1,278,037 0.15
Cummins, Inc. 1,392,401 0.16
USD 12,041
Customers Bancorp, Inc. 702,121 0.08
USD 28,400
Danaher Corp. 1,308,630 0.15
USD 15,351
Dick ’▲ Sporting Goods, Inc. 1,620,087 0.19
USD 51,637
Dolby Laboratories, Inc. ‘A ’ 1,077,329 0.13
USD 20,401
Dominion Energy, Inc. Preference 6.75% 711,763 0.08
USD 18,000
DSW, Inc. ‘A ’ 1,568,786 0.18
USD 69,743
Eastman Chemical Co. 1,281,388 0.15
USD 14,829
Encompass Health Corp. 1,431,450 0.17
USD 24,653
Energen Corp. USD 3,799 238,416 0.03
1,262,704 0.15
EnerSys USD 19,465
Entegris, Inc. 1,071,117 0.13
USD 36,018
Envision Healthcare Corp. 13,513,079 1.58
USD 358,436
Express Scripts Holding Co. 1,294,353 0.15
USD 19,263
Fidelity National Information Services, Inc. 1,109,761 0.13
USD 12,128
First American Financial Corp. 721,657 0.08
USD 16,309
First Solar, Inc. 288,153 0.03
USD 6,353
Flowers Foods, Inc. 1,387,590 0.16
USD 77,673
Foundation Medicine, Inc. 9,677,269 1.13
USD 82,500
FTI Consulting, Inc. 1,321,792 0.15
USD 25,304
Gentex Corp. 1,334,896 0.16
USD 66,563
49/102
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Greenbrier Cos., Inc. (The) 1,403,941 0.16
USD 31,679
Greif, Inc. ‘A ’ 1,223,674 0.14
USD 26,596
HEICO Corp. 1,363,616 0.16
USD 21,706
Herman Miller, Inc. USD 48,027 1,409,684 0.16
Hess Corp. Preference 8% 915,642 0.11
USD 14,000
Hillenbrand, Inc. 675,665 0.08
USD 16,676
HollyFrontier Corp. 1,294,274 0.15
USD 21,761
Houlihan Lokey, Inc. 1,524,186 0.18
USD 34,516
Humana, Inc. 806,887 0.09
USD 3,146
Huntsman Corp. 1,250,192 0.15
USD 49,268
ICF International, Inc. 1,490,058 0.17
USD 24,341
Ingredion, Inc. 1,482,738 0.17
USD 15,560
Jabil, Inc. 1,066,721 0.12
USD 44,765
JM Smucker Co. (The) 188,629 0.02
USD 2,024
John Wiley & Sons, Inc. ‘A ’ 1,254,840 0.15
USD 23,302
Johnson & Johnson 1,349,137 0.16
USD 12,843
KAR Auction Services, Inc. 1,471,881 0.17
USD 31,439
Kinder Morgan, Inc. Preference 9.75% 588,498 0.07
USD 20,000
Kindred Healthcare, Inc. 3,293,855 0.39
USD 424,942
Lam Research Corp. 923,056 0.11
USD 6,180
Louisiana-Pacific Corp. 1,254,711 0.15
USD 53,709
MDU Resources Group, Inc. 1,562,120 0.18
USD 63,351
MEDNAX, Inc. 653,590 0.08
USD 17,500
Methode Electronics, Inc. 1,055,371 0.12
USD 30,378
National Oilwell Varco, Inc. 1,444,909 0.17
USD 38,630
NextEra Energy, Inc. Preference 6.371% 897,966 0.11
USD 14,000
NRG Yield, Inc. ‘C ’ 1,506,204 0.18
USD 101,078
Nu Skin Enterprises, Inc. ‘A ’ 1,329,777 0.16
USD 19,490
NxStage Medical, Inc. 3,756,034 0.44
USD 157,282
Oil States International, Inc. 1,376,767 0.16
USD 49,590
Old Republic International Corp. 1,272,490 0.15
USD 73,913
Omnicom Group, Inc. 1,432,629 0.17
USD 21,803
Oracle Corp. 1,012,023 0.12
USD 26,783
Owens Corning 1,506,571 0.18
USD 27,775
PBF Energy, Inc. ‘A ’ 1,310,230 0.15
USD 35,861
PepsiCo, Inc. 1,449,158 0.17
USD 15,579
Pfizer, Inc. 1,377,597 0.16
USD 44,071
Phillips 66 1,330,860 0.16
USD 13,656
Platform Specialty Products Corp. 3,127,677 0.37
USD 319,300
Procter & Gamble Co. (The) USD 21,084 1,413,091 0.17
Progress Software Corp. 1,161,809 0.14
USD 33,721
Prudential Financial, Inc. 1,277,658 0.15
USD 15,756
PulteGroup, Inc. 1,371,157 0.16
USD 55,481
Quad/Graphics, Inc. 1,460,726 0.17
USD 81,708
Ralph Lauren Corp. 1,281,915 0.15
USD 11,667
Regal Beloit Corp. 1,351,291 0.16
USD 19,478
Rent-A-Center, Inc. 4,357,865 0.51
USD 343,880
Rockwell Collins, Inc. 11,817,283 1.38
USD 102,169
Sanderson Farms, Inc. 1,592,002 0.19
USD 17,765
SEACOR Holdings, Inc. USD 32,608 1,630,232 0.19
Sealed Air Corp. 1,964,680 0.23
USD 53,900
Sinclair Broadcast Group, Inc. ‘A ’ 176,305 0.02
USD 6,375
SJW Group 2,577,705 0.30
USD 45,800
SolarEdge Technologies, Inc. 190,093 0.02
USD 4,494
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ‘A ’ 1,336,194 0.16
USD 18,144
Stanley Black & Decker, Inc. Preference 5.375% 830,996 0.10
USD 9,000
Steel Dynamics, Inc. 1,270,927 0.15
USD 31,724
Stericycle, Inc. Preference 5.25% 629,466 0.07
USD 15,000
Synopsys, Inc. 1,044,830 0.12
USD 14,205
Tailored Brands, Inc. 135,578 0.02
USD 5,949
Target Corp. 1,047,474 0.12
USD 15,932
Taylor Morrison Home Corp. ‘A ’ 1,246,349 0.15
USD 70,564
50/102
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Terex Corp. 2,132,262 0.25
USD 58,900
Thor Industries, Inc. 110,998 0.01
USD 1,308
Tidewater, Inc. 590,318 0.07
USD 23,470
Toll Brothers, Inc. USD 44,093 1,398,546 0.16
Twenty-First Century Fox, Inc. ‘A ’ 6,957,056 0.81
USD 163,229
Tyson Foods, Inc. ‘A ’ 177,089 0.02
USD 3,005
UnitedHealth Group, Inc. 739,219 0.09
USD 3,509
USG Corp. 9,754,103 1.14
USD 262,952
Visa, Inc. ‘A ’ 1,096,263 0.13
USD 9,565
Vishay Intertechnology, Inc. 1,177,268 0.14
USD 58,766
VMware, Inc. ‘A ’ 1,166,300 0.14
USD 9,184
W&T Offshore, Inc. 183,637 0.02
USD 29,390
Waddell & Reed Financial, Inc. ‘A ’ 1,273,392 0.15
USD 80,578
Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,262,825 0.15
USD 24,569
Walmart, Inc. 1,397,155 0.16
USD 18,953
Waters Corp. 1,384,810 0.16
USD 8,236
Web.com Group, Inc. 4,464,291 0.52
USD 203,240
WellCare Health Plans, Inc. 1,519,209 0.18
USD 7,159
Wells Fargo & Co. Preference 7.5% 755,735 0.09
USD 700
Welltower, Inc., REIT Preference 6.5% 479,761 0.06
USD 9,400
Western Union Co. (The) 1,094,991 0.13
USD 62,665
WGL Holdings, Inc. 6,967,190 0.82
USD 91,429
William Lyon Homes ‘A ’ 1,431,803 0.17
USD 71,533
Wolverine World Wide, Inc. 1,431,605 0.17
USD 47,106
1,238,880 0.14
Worthington Industries, Inc.
USD 33,487
258,175,311 30.22
イギリス領ヴァージン諸島
248,181 0.03
Michael Kors Holdings Ltd.
USD 4,273
248,181 0.03
409,647,634 47.95
株式合計
680,842,672 79.70
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
転換社債
バミューダ
1,321,252 0.15
Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021
USD 1,409,000
1,321,252 0.15
ケイマン諸島
883,024 0.10
Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019
USD 1,041,000
883,024 0.10
オランダ
876,499 0.10
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019
USD 846,000
876,499 0.10
米国
Acorda Therapeutics, Inc. 1.75% 15/06/2021 1,245,699 0.15
USD 1,516,000
Akamai Technologies, Inc. 0% 15/02/2019 1,094,593 0.13
USD 1,266,000
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1.25% 01/07/2020 USD 1,166,000 1,014,377 0.12
AMAG Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/06/2022 859,736 0.10
USD 950,000
Anthem, Inc. 2.75% 15/10/2042 764,774 0.09
USD 271,000
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75% 15/10/2018 675,298 0.08
USD 747,000
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.5% 15/10/2020 726,734 0.08
USD 728,000
Booking Holdings, Inc. 0.35% 15/06/2020 391,998 0.05
USD 294,000
Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 903,949 0.11
USD 1,333,000
Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019 1,047,000 0.12
USD 838,000
Electronics For Imaging, Inc. 0.75% 01/09/2019 868,170 0.10
USD 1,018,000
Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044 819,599 0.10
USD 779,000
Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021 420,818 0.05
USD 371,000
Integrated Device Technology, Inc. 0.875% 15/11/2022 880,293 0.10
USD 902,000
Intel Corp. 3.25% 01/08/2039 765,086 0.09
USD 374,000
Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/07/2023 854,313 0.10
USD 1,140,000
InterDigital, Inc. 1.5% 01/03/2020 914,262 0.11
USD 874,000
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021 1,114,779 0.13
USD 1,322,000
51/102
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
j2 Global, Inc. 3.25% 15/06/2029 1,245,193 0.15
USD 1,078,000
Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2025 1,230,415 0.14
USD 821,000
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043 2,850,864 0.33
USD 1,827,000
Molina Healthcare, Inc. 1.125% 15/01/2020 USD 542,000 1,134,538 0.13
Novellus Systems, Inc. 2.625% 15/05/2041 879,248 0.10
USD 199,000
NRG Yield, Inc., 144A 3.5% 01/02/2019 1,256,087 0.15
USD 1,466,000
NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021 707,642 0.08
USD 754,000
Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023 1,092,423 0.13
USD 973,000
Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019 1,155,453 0.14
USD 725,000
Prospect Capital Corp. 4.75% 15/04/2020 1,196,992 0.14
USD 1,392,000
Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019 1,473,454 0.17
USD 940,000
Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019 756,248 0.09
USD 831,000
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2.875% 15/05/2019 467,729 0.05
USD 546,000
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3.75% 15/05/2021 462,877 0.05
USD 536,000
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019 682,640 0.08
USD 703,000
Veeco Instruments, Inc. 2.7% 15/01/2023 671,649 0.08
USD 886,000
Verint Systems, Inc. 1.5% 01/06/2021 906,942 0.11
USD 1,071,000
938,720 0.11
Workday, Inc. 0.75% 15/07/2018
USD 735,000
34,470,592 4.04
37,551,367 4.39
転換社債合計
株式
米国
1,452,361 0.17
Halyard Health, Inc. USD 29,274
1,452,361 0.17
1,452,361 0.17
株式合計
39,003,728 4.56
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
株式
米国
0 0.00
Furiex Pharmaceuticals LLC, CVR
USD 660
0 0.00
0 0.00
株式合計
0 0.00
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
UCITS もしくはその他のファンド
UCITS
ルクセンブルク
83,870,224 9.82
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)
EUR 83,870,224
83,870,224 9.82
83,870,224 9.82
UCITS 合計
83,870,224 9.82
UCITS もしくはその他のファンド合計
803,716,624 94.08
投資合計
定期性預金
フランス
24,048,372 2.82
BRED Banque Populaire SA 1.99% 02/07/2018
USD 28,000,000
24,048,372 2.82
24,048,372 2.82
定期性預金合計
44,061,839 5.16
現金
その他の負債 (17,582,858) (2.06)
854,243,977 100.00
純資産
為替先渡契約
評価益 純資産
（損） 比
買い 契約額 売り 契約額 決済日 取引相手
（ユーロ） （％）
Merrill Lynch 3
AUD 2,015 EUR 1,274 11/07/2018 -
Goldman Sachs 3,076
CAD 1,362,590 EUR 883,724 18/07/2018 -
BNP Paribas 30
CHF 12,456 EUR 10,738 11/07/2018 -
Merrill Lynch 263,236 0.03
CHF 56,373,426 EUR 48,469,511 11/07/2018
State Street 43
CHF 10,185 EUR 8,762 11/07/2018 -
52/102
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs 9,875
CHF 2,924,590 USD 2,935,607 18/07/2018 -
National Australia Bank 254
EUR 125,637 AUD 197,631 02/07/2018 -
National Australia Bank 46
EUR 41,728 AUD 65,699 03/07/2018 -
Merrill Lynch 427
EUR 30,466 AUD 47,375 11/07/2018 -
Deutsche Bank 11,274
EUR 2,988,364 AUD 4,697,592 18/07/2018 -
National Australia Bank 9,871
EUR 646,429 AUD 1,004,435 18/07/2018 -
Standard Chartered 285,821 0.03
EUR 20,730,194 AUD 32,259,463 18/07/2018
EUR 1,150,281 CAD 1,763,461 18/07/2018 Morgan Stanley 2,587 -
Standard Chartered 64,860 0.01
EUR 12,002,439 CAD 18,342,392 18/07/2018
22
EUR 6,334 CHF 7,302 11/07/2018 ANZ -
757
EUR 335,728 CHF 387,490 11/07/2018 Barclays -
BNP Paribas 3,522
EUR 3,251,918 CHF 3,757,703 11/07/2018 -
▶
EUR 4,273 CHF 4,938 11/07/2018 HSBC -
34,150 0.01
EUR 12,782,987 CHF 14,747,694 11/07/2018 UBS
Standard Chartered 25,271
EUR 102,096,239 CHF 118,064,704 18/07/2018 -
2,967
EUR 698,444 GBP 615,500 11/07/2018 ANZ -
BNP Paribas 966
EUR 128,353 GBP 112,738 11/07/2018 -
Merrill Lynch 1,786
EUR 346,574 GBP 305,139 11/07/2018 -
BNP Paribas 23,564
EUR 2,255,410 GBP 1,975,590 18/07/2018 -
Morgan Stanley 16,144
EUR 1,924,423 GBP 1,689,174 18/07/2018 -
Goldman Sachs 155,236 0.02
EUR 8,034,481 HUF 2,598,394,409 18/07/2018
Societe Generale 119,031 0.02
EUR 8,152,810 ILS 34,185,130 18/07/2018
BNP Paribas 6,165
EUR 832,366 JPY 106,536,416 11/07/2018 -
National Australia Bank 24,426
EUR 2,482,632 JPY 316,993,848 18/07/2018 -
Standard Chartered 220,763 0.03
EUR 42,229,972 JPY 5,417,226,974 18/07/2018
State Street 147
EUR 35,023 NOK 332,270 11/07/2018 -
Toronto-Dominion Bank 220
EUR 25,331 NOK 239,239 11/07/2018 -
Goldman Sachs 8,786
EUR 1,716,392 NOK 16,272,362 18/07/2018 -
172,616 0.02
EUR 8,175,401 PLN 35,033,612 18/07/2018 UBS
3,187
EUR 148,980 SEK 1,525,051 11/07/2018 Citibank -
Deutsche Bank 1,633
EUR 90,682 SEK 931,492 11/07/2018 -
6,203
EUR 509,821 SEK 5,268,034 11/07/2018 HSBC -
Merrill Lynch 1,278
EUR 233,295 SEK 2,426,981 11/07/2018 -
National Australia Bank 35,840 0.01
EUR 1,196,978 SEK 12,145,953 11/07/2018
Standard Chartered 63,259 0.01
EUR 2,086,524 SEK 21,164,131 11/07/2018
State Street 16,706
EUR 614,036 SEK 6,248,306 11/07/2018 -
Toronto-Dominion Bank 17,104
EUR 947,652 SEK 9,733,894 11/07/2018 -
335
EUR 33,908 SEK 351,186 11/07/2018 UBS -
16,520
EUR 1,326,805 SEK 13,705,948 18/07/2018 HSBC -
Standard Chartered 2,101,963 0.25
EUR 78,881,547 SEK 803,136,257 18/07/2018
Societe Generale 184,832 0.02
EUR 8,091,220 THB 305,198,715 18/07/2018
1,022
EUR 421,260 USD 489,569 11/07/2018 ANZ -
BNP Paribas
EUR 1,160 USD 1,351 11/07/2018 - -
Standard Chartered 1,433
EUR 350,333 USD 406,460 11/07/2018 -
Merrill Lynch 932,609 0.11
EUR 544,137,000 USD 633,160,237 18/07/2018
125,864 0.02
EUR 21,574,005 USD 25,000,000 18/07/2018 RBC
National Australia Bank 49,850 0.01
JPY 999,999,996 EUR 7,705,252 11/07/2018
Standard Chartered 1,308,335 0.15
JPY 19,202,313,494 EUR 147,607,573 11/07/2018
Goldman Sachs 458,410 0.05
MXN 189,174,433 EUR 7,766,177 18/07/2018
TRY 42,473,515 EUR 7,640,234 18/07/2018 Societe Generale 262,708 0.03
BNP Paribas 1,795,642 0.21
USD 126,610,763 EUR 106,885,043 11/07/2018
BNP Paribas 1,054
USD 279,525 EUR 238,758 18/07/2018 -
Goldman Sachs 7,529
USD 2,717,321 EUR 2,323,730 18/07/2018 -
808
USD 2,647,066 EUR 2,270,178 18/07/2018 HSBC -
Morgan Stanley 337,381 0.04
USD 160,299,607 EUR 137,187,760 18/07/2018
National Australia Bank 1,273
USD 909,755 EUR 779,229 18/07/2018 -
State Street 9,074
USD 7,000,000 EUR 5,996,406 18/07/2018 -
161,334 0.02
J.P. Morgan
USD 9,584,108 TWD 285,918,866 18/07/2018
9,371,132 1.10
為替先渡契約に係る評価益合計
AUD 28,180 EUR 18,021 11/07/2018 ANZ
(152) -
AUD 8,648,933 EUR 5,514,782 11/07/2018 Citibank (30,771) -
AUD 4,542 EUR 2,926 11/07/2018 HSBC (46) -
53/102
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
National Australia Bank
AUD 263,330 EUR 167,258 11/07/2018 (289) -
Standard Chartered
AUD 94,314 EUR 60,417 11/07/2018 (616) -
Standard Chartered
AUD 41,525,995 EUR 26,684,943 18/07/2018 (367,923) (0.04)
Standard Chartered
CAD 79,615,124 EUR 52,113,682 18/07/2018 (298,639) (0.04)
CHF 14,747,694 EUR 12,781,912 02/07/2018 UBS (34,096) (0.01)
BNP Paribas
CHF 3,754,654 EUR 3,248,985 03/07/2018 (3,485) -
CHF 1,271 EUR 1,102 11/07/2018 ANZ (3) -
CHF 13,177 EUR 11,440 11/07/2018 Citibank (49) -
Standard Chartered
CHF 23,352 EUR 20,237 11/07/2018 (49) -
Deutsche Bank
CHF 2,241,441 EUR 1,950,332 18/07/2018 (12,530) -
EUR 28,624 AUD 45,214 11/07/2018 BNP Paribas (45) -
Merrill Lynch
EUR 4,985 AUD 7,872 11/07/2018 (7) -
Standard Chartered
EUR 1,441,467 CAD 2,224,008 18/07/2018 (5,960) -
BNP Paribas
EUR 16,944 CHF 19,655 11/07/2018 (47) -
Merrill Lynch
EUR 262,038 CHF 304,187 11/07/2018 (921) -
EUR 7,566 CHF 8,757 11/07/2018 UBS (4) -
BNP Paribas
EUR 1,063,672 GBP 943,659 18/07/2018 (2,390) -
Goldman Sachs
EUR 844,328 JPY 109,800,929 11/07/2018 (7,190) -
Standard Chartered
EUR 6,219,118 JPY 806,354,079 18/07/2018 (33,951) -
EUR 470,771 USD 548,883 11/07/2018 ANZ (382) -
BNP Paribas
EUR 963,608 USD 1,126,887 11/07/2018 (3,694) -
EUR 523,381 USD 619,668 11/07/2018 Standard Chartered (8,532) -
Deutsche Bank
EUR 1,159,846 USD 1,372,624 18/07/2018 (17,764) -
Merrill Lynch
EUR 323,399 USD 378,656 18/07/2018 (1,460) -
BNP Paribas
GBP 1,815 EUR 2,058 11/07/2018 (8) -
GBP 29,435 EUR 33,564 11/07/2018 Citibank (305) -
Merrill Lynch
GBP 57,784,383 EUR 65,541,256 11/07/2018 (248,480) (0.03)
Standard Chartered
GBP 11,787,983 EUR 13,480,835 18/07/2018 (163,819) (0.02)
BNP Paribas
GBP 2,272,850 USD 3,014,171 18/07/2018 (18,271) -
Standard Chartered
INR 638,156,425 USD 9,339,603 18/07/2018 (41,078) (0.01)
JPY 2,499,995 EUR 19,621 11/07/2018 ANZ (233) -
BNP Paribas
JPY 12,499,998 EUR 97,327 11/07/2018 (389) -
JPY 6,499,993 EUR 50,707 11/07/2018 Citibank (299) -
National Australia Bank
JPY 3,499,996 EUR 27,186 11/07/2018 (43) -
Standard Chartered
JPY 2,466,343,175 EUR 19,226,369 18/07/2018 (100,509) (0.01)
Toronto-Dominion Bank
NOK 44,834,415 EUR 4,739,699 11/07/2018 (33,665) -
Standard Chartered
NOK 402,926,812 EUR 42,663,211 18/07/2018 (380,474) (0.05)
Standard Chartered
NZD 63,913,682 EUR 38,255,961 18/07/2018 (1,171,859) (0.14)
Merrill Lynch
PHP 503,797,149 USD 9,443,423 18/07/2018 (11,692) -
SEK 21,903,994 CAD 3,239,676 18/07/2018 Deutsche Bank (14,428) -
SEK 351,186 EUR 33,908 02/07/2018 UBS (335) -
Merrill Lynch
SEK 1,802,919 EUR 172,806 03/07/2018 (451) -
SEK 40,968 EUR 4,043 11/07/2018 HSBC (126) -
Standard Chartered
SEK 1,069,172,185 EUR 105,058,647 11/07/2018 (2,847,070) (0.33)
Merrill Lynch
USD 92,209,891 EUR 79,244,535 18/07/2018 (135,306) (0.02)
Morgan Stanley
USD 46,500,000 EUR 39,913,307 18/07/2018 (19,765) -
Standard Chartered
USD 9,372,042 EUR 8,094,821 18/07/2018 (54,305) (0.01)
Goldman Sachs (212,744) (0.03)
ZAR 122,949,780 EUR 7,834,669 18/07/2018
為替先渡契約に係る評価損合計 (6,286,649) (0.74)
3,084,483 0.36
為替先渡契約に係る純評価益
先物取引
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 評価益（損） 純資産比
銘柄 契約枚数 通貨
（ユーロ） （ユーロ） （％）
CAC 40 10 Euro Index, 20/07/2018 143 7,647,282 108,323 0.01
EUR
Canada 10 Year Bond, 19/09/2018 29,045
(197) CAD (17,560,952) -
DAX Index, 21/09/2018 2 616,400 9,225
EUR -
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2018 28 4,973,080 24,360
EUR -
Euro-Bund, 06/09/2018 42 6,824,370 1,050
EUR -
EURO STOXX 50 Index, 21/09/2018 59 2,006,295 29,205
EUR -
FTSE 100 Index, 21/09/2018 60 5,163,827 43,399 0.01
GBP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FTSE MIB Index, 21/09/2018 29 3,130,188 37,193 0.01
EUR
Hang Seng Index, 30/07/2018 17 2,672,812 43,080 0.01
HKD
Japan 10 Year Bond, 12/09/2018 16,907
(109) JPY (127,510,677) -
Long Gilt, 26/09/2018 (305) GBP (42,400,711) 59,638 0.01
S&P 500 Emini Index, 21/09/2018 24 2,820,230 17,392
USD -
TOPIX Index, 13/09/2018 12 1,610,484 6,515
JPY -
US 2 Year Note, 28/09/2018 14,059
(637) USD (115,895,540) -
12,755
-
US 5 Year Note, 28/09/2018
(413) USD (40,297,392)
452,146 0.05
先物取引に係る評価益合計
Australia 3 Year Bond, 17/09/2018
(563) AUD (39,770,160)
(44,739) (0.01)
Australia 10 Year Bond, 17/09/2018 1,814 148,876,743
AUD (191,839) (0.02)
Canada 10 Year Bond, 19/09/2018 103 9,181,615
CAD (15,766) -
Euro-Bobl, 06/09/2018 156 20,616,180
EUR (8,580) -
Euro-Schatz, 06/09/2018 741 83,056,837
EUR (12,967) -
Euro-Bund, 06/09/2018
(712) EUR (115,689,320) (196,160) (0.02)
IBEX 35 Index, 20/07/2018
(28) EUR (2,693,320) (25,088) -
Japan 10 Year Bond, 12/09/2018 62 72,529,009
JPY (4,585) -
S&P 500 Emini Index, 21/09/2018
(1,494) USD (175,559,310) (1,082,660) (0.13)
SPI 200 Index, 20/09/2018 65 6,338,276
AUD (24,743) -
US Long Bond, 19/09/2018
(86) USD (10,722,810) (15,032) -
US 10 Year Note, 19/09/2018 1,142 117,891,172 (299,865) (0.04)
USD
先物取引に係る評価損合計 (1,922,024) (0.22)
(1,469,878) (0.17)
先物取引に係る純評価損
商品指数スワップ取引
評価額 評価益（損） 純資産比
みなし元本 通貨 取引相手 銘柄 満期日
（ユーロ） （ユーロ） （％）
Receive Spread of
0.00% on Notional
Pay S&P GSCI Equal
Goldman Sachs 6,656,971 6,656,971 0.78
272,695,469 USD 06/08/2018
Weight Select
Excess Return
Index
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
106 106
Macquarie Bank -
1,052,789 USD 26/09/2018
Spread of 0.08% on
Notional
6,657,077 6,657,077 0.78
商品指数スワップ取引に係る評価益合計
Receive S&P GSCI
Roll Weight Select
Excess Return
Goldman Sachs
272,373,653 USD 06/08/2018
(4,955,720) (4,955,720) (0.58)
Index Pay Spread
of 0.00% on
Notional
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
Macquarie Bank
3,312,354 USD 14/09/2018 (100,855) (100,855) (0.01)
Spread of 0.08% on
Notional
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
Macquarie Bank (379,964) (379,964) (0.05)
8,724,458 USD 28/08/2018
Spread of 0.00% on
Notional
商品指数スワップ取引に係る評価損合計 (5,436,539) (5,436,539) (0.64)
1,220,538 1,220,538 0.14
商品指数スワップ取引に係る純評価益
トータル・リターン・スワップ取引
55/102
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価益
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 純資産比
（損）
受払内容 通貨 満期日 取引相手
（ユーロ） （％）
（ユーロ）
Receive Performance of the
underlying equity basket of 2
7,236,702 261,585 0.03
AUD 21/08/2018 UBS
Securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR
+0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
3,853,760 155,377 0.02
AUD 21/08/2018 UBS
Securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR
+0.25%
Receive AUD-1M-BBSW-REUTR Pay
Performance of the underlying
AUD 21/08/2018 UBS (7,406,974)
equity basket of 5 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 1
14,997,216 17,120
CAD 21/08/2018 UBS –
Security Pay CAD-1M-CDOR-BANKS
+0.15%
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay
Performance of the underlying
CAD 21/08/2018 UBS (15,057,625)
equity basket of 1 Security
Receive 1M BA Pay Performance of
Bank of
153,616 0.02
the underlying equity basket of 17 CAD 15/10/2018 (25,305,038)
America
Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
3,974,444 59,832 0.01
CHF 21/08/2018 UBS
Securities Pay CHF-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive CHF-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
CHF 21/08/2018 UBS (3,678,152)
equity basket of 3 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 5 6,580,859 315,365 0.04
CHF 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
CHF 29/03/2019 (5,383,484)
America
▶ Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
EUR 21/08/2018 UBS
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
17,380,547 62,121 0.01
EUR 03/12/2019 UBS
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 2,689,772 952,958 0.11
EUR 29/03/2019
America
Securities Pay 1M EURIBOR +0.25%
Receive 1M EURIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
EUR 29/03/2019 (37,551,381)
America
27 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 5
18,264,934 20,520
GBP 21/08/2018 UBS –
Securities Pay GBP-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive GBP-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
GBP 21/08/2018 UBS (3,540,598)
equity basket of 1 Security
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 18 23,319,496 166,556 0.02
GBP 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
GBP 29/03/2019 (14,169,908)
America
11 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 5 22,400,864 1,549,745 0.18
GBP 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 1
1,706,649 104,536 0.01
JPY 21/08/2018 UBS
Security Pay JPY-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive JPY-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
JPY 21/08/2018 UBS (4,282,744)
equity basket of 1 Security
Receive 1M LIBOR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -0.61% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -1.00% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -2.00% Pay
Bank of
Performance of the underlying 579,443 0.07
JPY 15/10/2018 (50,841,057)
America
equity basket of 37 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 1 1,848,650 7,613
SEK 31/07/2019 –
America
Security Pay 1M STIBO +0.25%
Receive 1M STIBO Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
SEK 31/07/2019 (1,373,515)
America
1 Security
Receive Performance of the
underlying equity basket of 41
USD 20/08/2018 UBS
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 41
43,034,610 1,267,218 0.15
USD 21/08/2018 UBS
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 20/08/2018 UBS
equity basket of 116 Securities
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 21/08/2018 UBS (150,551,830)
equity basket of 116 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 59 75,291,375 262,989 0.03
USD 28/02/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
USD 15/10/2018 (99,761,998)
America
74 Securities
5,936,594 0.70
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 2,859,923
AUD 28/02/2019
(145,057) (0.02)
America
Securities Pay 1M BBR +0.35%
Receive 1M BBR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying
AUD 15/10/2018
America
equity basket of 6 Securities
Receive 1M BBR -1.25% Pay
Bank of
Performance of the underlying
AUD 15/10/2018 (9,274,696)
America
equity basket of 6 Securities
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 6,834,455
AUD 15/10/2018 (66,246) (0.01)
America
Securities Pay 1M BBR +0.35%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 15
18,006,870
CAD 21/08/2018 UBS (366,140) (0.04)
Securities Pay CAD-1M-CDOR-BANKS
+0.15%
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay
Performance of the underlying CAD 21/08/2018 UBS (6,095,690)
equity basket of 5 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 56
73,277,762
EUR 21/08/2018 UBS (1,533,095) (0.18)
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive EUR-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
EUR 21/08/2018 UBS (29,440,684)
equity basket of 22 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 16
16,376,059
GBP 21/08/2018 UBS (405,513) (0.05)
Securities Pay GBP-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive GBP-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
GBP 21/08/2018 UBS (13,696,857)
equity basket of 10 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 34
40,035,588
JPY 21/08/2018 UBS (187,419) (0.02)
Securities Pay JPY-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive JPY-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
JPY 21/08/2018 UBS (38,900,346)
equity basket of 29 Securities
Receive 1M LIBOR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 27/05/2019 (2,266,279) (157,832) (0.02)
America
equity basket of 1 Security
Receive Performance of the
underlying equity basket of 78
316,472,418
USD 21/08/2018 UBS (2,032,827) (0.24)
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 21/08/2018 UBS (92,563,490)
equity basket of 16 Securities
Receive Performance of the
Bank of
(66,521) (0.01)
underlying equity basket of 2 10,818,572
USD 15/10/2018
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計 (4,960,650) (0.59)
975,944 0.11
トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価益
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ
（ I クラス）（円ヘッジ）」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書
2018 年 12 月 31 日
ユーロ
資産
投資有価証券－時価 5,341,774,874
取得原価： 5,401,163,291
現金預金およびブローカー預託金 202,242,042
定期預金 13,992,252
投資有価証券売却未収金 78,080,387
証券発行未収金 19,292,435
未収利息および未収配当金、純額 261,739
未収還付税額 1,122,957
報酬免除額 117,977
その他の未収金 －
先渡為替契約未実現純利益 －
金融先物契約未実現純利益 4,303,373
その他デリバティブ商品－時価 20,485,047
資 産 合 計
5,681,673,083
負債
当座およびブローカー預託借越 3,630,236
投資有価証券購入未払金 －
証券買戻未払金 30,116,836
未払運用および顧問報酬 4,274,506
未払ファンドサービス報酬 434,191
未払販売報酬 423,445
その他の未払 618,220
先渡為替契約未実現純損失 9,602,209
金融先物契約未実現純損失 －
その他デリバティブ商品－時価 －
負 債 合 計
49,099,643
純 資 産 額 合 計
5,632,573,440
過去の純資産額合計
2017 年 12 月 31 日 4,481,602,275
2016 年 12 月 31 日 5,756,560,687
＊その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発行、
発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
損益および純資産変動計算書
2018 年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
ユーロ
期首現在純資産額
4,481,602,275
収益
受取配当金、純額 49,434,334
受取利息、純額 13,065,520
証券貸付取引収益 －
受取銀行利息 54,341
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ取引にかかる受取利息 －
その他の収益 －
収益合計
62,554,195
費用
運用および顧問報酬 47,861,338
ファンドサービス報酬 4,788,164
販売報酬 4,899,610
保管、支払代行、事務および所在地代行 1,649,883
報酬
登録および名義書換代行報酬 419,987
税金 1,965,157
当座借越利息 2,630,161
スワップ取引にかかる支払利息 －
その他の費 1,287,093
65,501,393
控除：報酬免除額 1,598,600
費用合計
63,902,793
投資純利益 (損失 )
(1,348,598)
投資有価証券売却実現純利益 (損失 )
158,740,940
先渡為替契約実現純利益 (損失 ) (191,928,055)
金融先物契約実現純利益 (損失 ) 222,478,554
為替差実現純利益 (損失 ) 66,078,175
ＴＢＡ証券実現純利益 (損失 ) －
その他デリバティブ商品実現純利益 (損 33,864,556
失 )
当期実現純利益 (損失 )
289,234,170
投資有価証券未実現利益 (損失 )純増減
(423,790,864)
先渡為替契約未実現利益 (損失 )純増減 (20,149,959)
金融先物契約未実現利益 (損失 )純増減 10,165,623
為替差未実現利益 (損失 )純増減 738,191
ＴＢＡ証券未実現利益 (損失 )純増減 －
その他デリバティブ商品未実現利益 (損 16,277,391
失 )純増減
当期未実現利益 (損失 )純増減
(416,759,618)
事業活動による純資産増減
(128,874,046)
資本の増減
設定 3,382,643,169
解約 (2,098,937,726)
資本の増減による純資産増減
1,283,705,443
支払配当金
(3,860,232)
期末現在純資産額
5,632,573,440
＊その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、
法務ならびにマーケッティング費用から成る。
投資有価証券明細表
2018 年 12 月 31 日現在
純資産
投資対象 通貨 株数／額面金 時価（ユーロ） に占める
割合 (％ )
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
フランス
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/02/2019 2.70
EUR 152,000,000 152,115,520
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/02/2019 4.71
EUR 265,000,000 265,294,150
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/03/2019 5.01
EUR 282,000,000 282,415,950
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/03/2019 3.64
EUR 204,750,000 205,066,339
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 27/03/2019 3.40
EUR 191,217,391 191,574,011
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/04/2019 2.39
EUR 134,000,000 134,287,430
1.78
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/04/2019 100,238,500
EUR 100,000,000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,330,991,900 23.63
アメリカ
US Treasury Bill 0% 07/02/2019 1.21
USD 78,000,000 68,042,125
US Treasury Bill 0% 07/03/2019 1.20
USD 78,000,000 67,918,661
US Treasury Bill 0% 14/03/2019 1.73
USD 112,000,000 97,477,537
US Treasury Bill 0% 21/03/2019 4.79
USD 310,000,000 269,700,709
4.79
US Treasury Bill 0% 28/03/2019 269,571,728
USD 310,000,000
13.72
772,710,760
37.35
債券合計 2,103,702,660
株式
ケイマン諸島
0.52
CK Hutchison Holdings Ltd. 29,397,400
HKD 3,494,500
0.52
29,397,400
中国
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘H’ 1.80
101,253,397
HKD 13,120,000
1.80
101,253,397
フランス
Capgemini SE 1.15
EUR 743,921 64,483,072
10,861,565 0.19
Sanofi EUR 143,700
1.34
75,344,637
ドイツ
1.39
78,365,775
SAP SE
EUR 898,381
1.39
78,365,775
香港
0.35
19,997,564
China Mobile Ltd.
HKD 2,379,500
0.35
19,997,564
アイルランド
Accenture plc ‘A’
1.13
USD 515,029 63,384,930
0.88
Medtronic plc 49,852,914
USD 630,287
2.01
113,237,844
オランダ
0.70
39,641,599
Unilever NV, CVA
EUR 836,012
0.70
39,641,599
スイス
0.49
27,515,270
Nestle SA
CHF 389,048
0.49
27,515,270
イギリス
0.80
Diageo plc 45,064,994
GBP 1,440,148
0.80
45,064,994
アメリカ
AbbVie, Inc. 0.48
USD 333,442 27,086,750
Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0.17
USD 108,807 9,487,749
Alphabet, Inc. ‘A’
1.48
USD 91,320 83,589,479
Amgen, Inc. 0.40
USD 133,061 22,643,259
Becton Dickinson and Co. 0.31
USD 87,408 17,188,225
Biogen, Inc. 0.38
USD 81,285 21,351,806
Celgene Corp. 0.17
USD 171,753 9,576,797
Cognizant Technology Solutions Corp. ‘A’
0.84
USD 851,056 47,171,318
Gilead Sciences, Inc. 0.18
USD 186,841 10,273,486
Global Payments, Inc. 1.93
USD 1,203,257 108,378,261
Illumina, Inc. 0.21
USD 44,313 11,722,412
Johnson & Johnson 1.55
USD 778,004 87,373,984
Mastercard, Inc. ‘A’
0.39
USD 135,355 22,139,348
Microsoft Corp. 1.49
USD 950,294 83,910,824
PayPal Holdings, Inc. 0.45
USD 346,513 25,233,398
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.21
USD 36,575 11,869,947
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.51
USD 431,307 84,809,995
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 0.20
USD 78,489 11,372,597
0.39
Visa, Inc. ‘A’
22,141,499
USD 193,471
61/102
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
717,321,134 12.74
22.14
株式合計 1,247,139,614
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券
3,350,842,274 59.49
および短期金融市場商品合計
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
日本
Japan Treasury Bill 0% 09/01/2019 1.79
JPY 12,700,000,000 100,954,765
Japan Treasury Bill 0% 21/01/2019 JPY 32,000,000,000 254,387,185 4.52
Japan Treasury Bill 0% 28/01/2019 3.95
JPY 28,000,000,000 222,597,245
Japan Treasury Bill 0% 04/02/2019 0.96
JPY 6,800,000,000 54,061,169
Japan Treasury Bill 0% 18/02/2019 2.12
JPY 15,000,000,000 119,259,971
Japan Treasury Bill 0% 25/02/2019 3.78
JPY 26,800,000,000 213,084,205
Japan Treasury Bill 0% 11/03/2019 5.08
JPY 36,000,000,000 286,250,257
4.07
228,904,497
Japan Treasury Bill 0% 18/03/2019
JPY 28,787,100,000
26.27
1,479,499,294
26.27
債券合計 1,479,499,294
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券
26.27
1,479,499,294
および短期金融市場商品合計
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式
中国
*
0.00
0
SGD 7,500,000
China Hongxing Sports
0.00
0
0.00
株式合計 0
0.00
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 0
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業
集団投資スキーム - UCITS
ルクセンブルク
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -
9.08
511,433,306
EUR 511,433,306
JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) †
9.08
511,433,306
集団投資スキーム - UCITS 合計 9.08
511,433,306
9.08
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計 511,433,306
94.84
投資有価証券合計 5,341,774,874
定期預金
フランス
0.25
BRED Banque Populaire SA 2.47% 02/01/2019 13,992,252
USD 16,000,000
0.25
13,992,252
定期預金合計 13,992,252 0.25
3.53
現金 198,611,806
1.38
その他の資産／（負債） 78,194,508
5,632,573,440 100.00
純資産合計
＊有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。
†利害関係人のファンド
先渡為替契約明細表
純資産
買建 売建
未実現損益
買建額 売建額 満期日 カウンターパーティー に占める
（ユーロ）
通貨 通貨
割合 (％ )
71
AUD 67,166 EUR 41,323 04/01/2019 HSBC －
923
AUD 442,674 EUR 271,660 17/01/2019 HSBC －
194,497
BRL 125,092,197 USD 32,048,626 03/01/2019 HSBC －
506
BRL 179,690 USD 45,677 04/02/2019 HSBC －
399
CHF 122,168 EUR 107,903 17/01/2019 Barclays －
BNP Paribas 2
CHF 1,199 EUR 1,061 17/01/2019 －
137,864
CHF 18,248,802 EUR 16,039,759 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 37,109
CHF 80,064,530 EUR 70,940,358 17/01/2019 －
National Australia Bank 12
CHF 6,400 EUR 5,662 17/01/2019 －
Standard Chartered 6,616
CHF 1,852,279 EUR 1,635,435 17/01/2019 －
62/102
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Toronto-Dominion Bank 464
CHF 634,046 EUR 561,620 17/01/2019 －
59,258
CNH 139,312,561 EUR 17,645,236 17/01/2019 ANZ －
CNH 878,182 EUR 110,757 17/01/2019 Merrill Lynch 847 －
90
CZK 446,633 EUR 17,249 07/01/2019 Citibank －
194,489
CZK 750,477,087 EUR 28,939,897 07/01/2019 HSBC －
16
CZK 192,085 EUR 7,436 17/01/2019 Barclays －
371
CZK 2,053,538 EUR 79,302 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 39
CZK 290,624 EUR 11,237 17/01/2019 －
1,138
CZK 6,920,867 EUR 267,378 17/01/2019 HSBC －
National Australia Bank ▶
CZK 29,790 EUR 1,152 17/01/2019 －
1,548
EUR 279,200 AUD 450,490 02/01/2019 ANZ －
2,272
EUR 158,613 AUD 253,896 17/01/2019 Barclays －
BNP Paribas 122,191
EUR 3,209,389 AUD 5,013,595 17/01/2019 －
1,020
EUR 31,208 AUD 49,026 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 1,812
EUR 69,112 AUD 109,295 17/01/2019 －
749
EUR 25,672 AUD 40,475 17/01/2019 HSBC －
EUR 110,115 AUD 173,535 17/01/2019 National Australia Bank 3,258 －
Standard Chartered 11,245,125 0.20
EUR 364,288,726 AUD 573,341,240 17/01/2019
6
EUR 3,091 CHF 3,480 17/01/2019 HSBC －
Merrill Lynch 1,787
EUR 610,528 CHF 686,676 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank
EUR 8,282 CHF 9,342 17/01/2019 － －
BNP Paribas 3,249,597 0.06
EUR 149,437,881 GBP 130,651,792 17/01/2019
138,906
EUR 39,507,145 GBP 35,184,290 17/01/2019 Citibank －
Merrill Lynch 3
EUR 1,619 GBP 1,445 17/01/2019 －
Morgan Stanley 64,332
EUR 29,159,579 GBP 26,003,084 17/01/2019 －
Standard Chartered 7,479
EUR 1,162,737 GBP 1,032,480 17/01/2019 －
State Street 51,274
EUR 18,324,221 GBP 16,330,947 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 180,277
EUR 8,697,565 GBP 7,612,094 17/01/2019 －
1,293,737 0.02
EUR 239,454,297 HKD 2,134,875,618 17/01/2019 RBC
Standard Chartered 132,039
EUR 11,415,465 HKD 101,144,832 17/01/2019 －
8
EUR 2,348 PLN 10,082 17/01/2019 HSBC －
BNP Paribas 23
EUR 5,755 SEK 58,645 17/01/2019 －
32
EUR 17,375 SGD 27,060 17/01/2019 HSBC －
Morgan Stanley 10
EUR 4,666 USD 5,324 02/01/2019 －
6,779
EUR 1,233,000 USD 1,402,172 03/01/2019 Citibank －
Deutsche Bank 506
EUR 3,575,000 USD 4,087,398 03/01/2019 －
3,663
EUR 1,010,000 USD 1,150,736 03/01/2019 HSBC －
EUR 412,493,062 USD 468,354,089 17/01/2019 Barclays 3,405,290 0.06
BNP Paribas 26,424
EUR 10,447,511 USD 11,930,835 17/01/2019 －
27,158
EUR 7,358,902 USD 8,393,926 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 2,350,481 0.04
EUR 290,520,559 USD 329,918,525 17/01/2019
2,532,233 0.05
EUR 248,917,146 USD 282,079,761 17/01/2019 HSBC
Merrill Lynch 12
EUR 2,601 USD 2,964 17/01/2019 －
Morgan Stanley 4,596
EUR 2,092,705 USD 2,390,622 17/01/2019 －
National Australia Bank 3,938
EUR 1,365,309 USD 1,558,599 17/01/2019 －
EUR 49,555,942 USD 56,453,027 17/01/2019 Standard Chartered 246,576 －
State Street 1,029,143 0.02
EUR 327,604,988 USD 373,888,301 17/01/2019
Toronto-Dominion Bank 384,246 0.01
EUR 35,325,907 USD 40,003,812 17/01/2019
Deutsche Bank 1,886
EUR 1,000,000 USD 1,144,550 04/02/2019 －
3,068
EUR 703,193 USD 802,842 04/02/2019 HSBC －
Goldman Sachs 1,125,160 0.02
EUR 522,241,419 ZAR 8,602,409,224 17/01/2019
1,426
GBP 103,871 EUR 114,854 03/01/2019 ANZ －
4,361
GBP 415,009 EUR 459,998 17/01/2019 ANZ －
107
GBP 9,869 EUR 10,936 17/01/2019 Citibank －
1,020,050 0.02
GBP 85,000,000 EUR 94,087,747 17/01/2019 HSBC
Merrill Lynch 16,954
GBP 1,180,583 EUR 1,304,018 17/01/2019 －
Morgan Stanley 239,120
GBP 17,274,011 EUR 19,089,035 17/01/2019 －
63/102
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
State Street 151,291
GBP 27,536,631 EUR 30,659,866 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 86
GBP 12,859 EUR 14,302 17/01/2019 －
GBP 25,430,291 USD 31,829,824 17/01/2019 Barclays 652,317 0.01
Goldman Sachs 41,156
GBP 48,557,487 USD 62,155,866 17/01/2019 －
1,448,704 0.03
GBP 67,333,525 USD 84,596,831 17/01/2019 HSBC
State Street 1,082,539 0.02
GBP 54,174,575 USD 68,159,200 17/01/2019
BNP Paribas 248
HUF 8,839,565 EUR 27,295 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 14,420
HUF 720,158,955 EUR 2,229,520 17/01/2019 －
7,021,800 0.13
JPY 44,172,420,131 EUR 344,103,286 17/01/2019 ANZ
46,338
JPY 324,256,926 EUR 2,531,170 17/01/2019 Barclays －
BNP Paribas 959,378 0.02
JPY 6,113,310,445 EUR 47,635,121 17/01/2019
599
JPY 3,000,002 EUR 23,247 17/01/2019 Citibank －
2,092,208 0.04
JPY 12,032,977,141 EUR 93,557,524 17/01/2019 HSBC
392,363 0.01
JPY 2,038,559,454 EUR 15,812,078 17/01/2019 RBC
Standard Chartered 22,566
JPY 1,954,976,313 EUR 15,517,475 17/01/2019 －
State Street 128,878
JPY 621,862,267 EUR 4,814,284 17/01/2019 －
JPY 1,480,002,664 EUR 11,532,968 17/01/2019 Toronto-Dominion Bank 231,524 －
644,577 0.01
JPY 3,618,614,666 GBP 25,131,188 17/01/2019 HSBC
State Street 1,728,469 0.03
JPY 10,830,021,701 GBP 75,393,565 17/01/2019
4,196,052 0.08
JPY 19,257,142,573 USD 170,446,977 17/01/2019 HSBC
663,930 0.01
JPY 2,963,728,019 USD 26,211,491 17/01/2019 RBC
State Street 285,952 0.01
JPY 1,383,308,201 USD 12,261,511 17/01/2019
Credit Suisse 901,943 0.02
KRW 92,526,901,800 USD 81,962,000 17/01/2019
Standard Chartered 730,490 0.01
KRW 92,308,162,244 USD 81,962,088 17/01/2019
BNP Paribas 2,529,664 0.05
MXN 1,805,506,264 USD 88,760,177 17/01/2019
Goldman Sachs 3,780,423 0.07
MXN 1,885,381,851 USD 91,383,090 17/01/2019
Standard Chartered 2,854,928 0.05
MXN 1,268,580,069 USD 61,130,791 17/01/2019
Goldman Sachs 234
PLN 693,113 EUR 160,624 17/01/2019 －
▶
PLN 4,691 EUR 1,085 17/01/2019 HSBC －
Societe Generale
PLN 3,567 EUR 827 17/01/2019 － －
Morgan Stanley 92
SEK 156,797 EUR 15,232 03/01/2019 －
BNP Paribas 141
SEK 162,608 EUR 15,750 17/01/2019 －
▶
SEK 13,741 EUR 1,339 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 910
SEK 957,398 EUR 92,656 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 76,175
SEK 194,080,353 EUR 18,891,131 17/01/2019 －
253
SGD 77,417 EUR 49,409 03/01/2019 HSBC －
337
SGD 71,116 EUR 45,244 17/01/2019 ANZ －
SGD 96,334 EUR 61,637 17/01/2019 Citibank 106 －
5,117
SGD 5,199,706 EUR 3,327,503 17/01/2019 HSBC －
National Australia Bank 1,317
SGD 459,898 EUR 293,442 17/01/2019 －
16
SGD 215,324 EUR 137,991 17/01/2019 RBC －
Standard Chartered 63,323
SGD 41,529,746 EUR 26,554,114 17/01/2019 －
Goldman Sachs 1,065,720 0.02
USD 40,419,032 AUD 55,603,366 17/01/2019
1,578,398 0.03
USD 58,285,357 AUD 80,114,026 17/01/2019 HSBC
214,534
USD 27,803,108 BRL 106,822,265 03/01/2019 Citibank －
USD 1,142,000 BRL 4,429,475 04/02/2019 Citibank 1,497 －
165
USD 152,028 BRL 589,823 04/02/2019 HSBC －
412
USD 416,000 EUR 363,357 04/01/2019 ANZ －
Morgan Stanley ▶
USD 3,924 EUR 3,427 04/01/2019 －
859
USD 467,547 EUR 407,524 17/01/2019 ANZ －
BNP Paribas 567
USD 26,458,442 EUR 23,109,779 17/01/2019 －
3
USD 2,589 EUR 2,258 17/01/2019 Citibank －
77,615
USD 38,764,832 EUR 33,781,850 17/01/2019 RBC －
Toronto-Dominion Bank 7
USD 6,019 EUR 5,250 17/01/2019 －
453
USD 26,222,993 EUR 22,867,522 04/02/2019 Citibank －
2,377,109 0.04
USD 186,908,465 GBP 143,781,795 17/01/2019 HSBC
Standard Chartered 430,286 0.01
USD 790,988,787 KRW 881,288,067,012 17/01/2019
64/102
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Credit Suisse 2,619,309 0.05
USD 62,886,000 RUB 4,166,455,333 17/01/2019
1,067,311 0.02
USD 177,667,414 ZAR 2,544,123,480 17/01/2019 HSBC
97,108
－
ZAR 1,419,751,443 USD 98,354,453 17/01/2019 Citibank
71,847,606 1.27
先渡為替契約未実現利益合計
AUD 1,588,036 EUR 991,091 17/01/2019 ANZ
(13,234) －
AUD 21,540,292 EUR 13,679,489 17/01/2019 Citibank (415,726) (0.01)
AUD 500,273 EUR 318,471 17/01/2019 HSBC (10,421) －
National Australia Bank
AUD 18,624,725 EUR 11,826,648 17/01/2019 (358,189) (0.01)
BNP Paribas
AUD 86,109,636 USD 62,403,869 17/01/2019 (1,483,858) (0.03)
Goldman Sachs
AUD 85,721,696 USD 62,578,124 17/01/2019 (1,874,942) (0.03)
AUD 390,771,897 USD 286,479,958 17/01/2019 HSBC (9,604,553) (0.17)
State Street
AUD 129,276,557 USD 93,864,864 17/01/2019 (2,383,037) (0.04)
BRL 1,528,306 USD 397,005 03/01/2019 Citibank (2,393) －
BRL 100,774,961 USD 26,169,809 04/02/2019 Citibank (198,162) －
Merrill Lynch
CHF 14,946 EUR 13,273 04/01/2019 (25) －
CHF 78,260 EUR 69,403 17/01/2019 HSBC (25) －
CHF 5,540 EUR 4,934 17/01/2019 Societe Generale (23) －
Toronto-Dominion Bank
CHF 2,246 EUR 1,994 17/01/2019 (3) －
Goldman Sachs
CNH 854,275 EUR 109,287 17/01/2019 (722) －
CZK 395,000 EUR 15,335 17/01/2019 Citibank (9) －
CZK 435,000 EUR 16,882 17/01/2019 HSBC (5) －
EUR 271,928 AUD 442,674 03/01/2019 HSBC (907) －
EUR 41,289 AUD 67,166 17/01/2019 HSBC (69) －
BNP Paribas
EUR 1,061 CHF 1,199 03/01/2019 (2) －
Goldman Sachs
EUR 39,455 CHF 44,844 17/01/2019 (300) －
EUR 11,599,945 CHF 13,111,842 17/01/2019 HSBC (23,745) －
Societe Generale
EUR 300,301 CHF 341,776 17/01/2019 (2,685) －
Standard Chartered
EUR 11,610 CHF 13,208 17/01/2019 (99) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 17,074,921 CHF 19,353,276 17/01/2019 (81,822) －
EUR 113,294 CNH 891,490 17/01/2019 Citibank (1) －
Merrill Lynch
EUR 116,917 CNH 922,923 17/01/2019 (373) －
National Australia Bank
EUR 1,153 CZK 29,790 02/01/2019 (4) －
EUR 7,439 CZK 192,085 03/01/2019 Barclays (20) －
EUR 2,390 CZK 61,574 04/01/2019 HSBC (1) －
EUR 204,230 CZK 5,267,708 17/01/2019 Citibank (147) －
EUR 224,727 CZK 5,822,615 17/01/2019 HSBC (1,180) －
State Street
EUR 20,145 CZK 521,370 17/01/2019 (83) －
EUR 38,466 GBP 34,610 02/01/2019 ANZ (279) －
EUR 10,940 GBP 9,869 04/01/2019 Citibank (108) －
EUR 15,124,005 GBP 13,651,049 17/01/2019 ANZ (150,363) －
EUR 1,032,858 GBP 932,543 17/01/2019 Barclays (10,579) －
EUR 370,843 GBP 331,931 17/01/2019 Citibank (559) －
Morgan Stanley
EUR 1,021,662 GBP 919,532 17/01/2019 (7,217) －
EUR 1,801,680 GBP 1,621,915 17/01/2019 RBC (13,106) －
State Street
EUR 4,226,163 GBP 3,803,783 17/01/2019 (29,947) －
EUR 76,088 HUF 24,534,312 17/01/2019 BNP Paribas (358) －
EUR 15,279 HUF 4,920,876 17/01/2019 Citibank (54) －
Goldman Sachs
EUR 38,197 HUF 12,334,740 17/01/2019 (237) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 30,747 HUF 9,916,229 17/01/2019 (151) －
EUR 304,567 JPY 39,018,844 17/01/2019 ANZ (5,593) －
BNP Paribas
EUR 1,088,975 JPY 139,999,987 17/01/2019 (23,880) －
EUR 229,244 JPY 29,497,036 17/01/2019 Citibank (5,227) －
Credit Suisse
EUR 35,268,854 JPY 4,473,892,925 17/01/2019 (293,971) (0.01)
Deutsche Bank
EUR 30,911,581 JPY 4,017,499,986 17/01/2019 (1,023,392) (0.02)
Merrill Lynch
EUR 38,776 JPY 5,000,003 17/01/2019 (969) －
National Australia Bank
EUR 444,967 JPY 57,237,422 17/01/2019 (10,011) －
Standard Chartered
EUR 48,139,876 JPY 6,211,438,598 17/01/2019 (1,234,641) (0.02)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
State Street
EUR 338,304,385 JPY 43,544,417,617 17/01/2019 (7,828,731) (0.14)
Toronto-Dominion Bank
EUR 7,452,995 JPY 954,578,696 17/01/2019 (134,919) －
EUR 47,899,972 MXN 1,120,458,766 17/01/2019 Goldman Sachs (1,782,305) (0.03)
EUR 85,913,028 MXN 2,009,637,693 17/01/2019 RBC (3,196,344) (0.06)
EUR 1,339 SEK 13,741 04/01/2019 Citibank (4) －
BNP Paribas
EUR 259,257 SEK 2,680,125 17/01/2019 (2,670) －
Goldman Sachs
EUR 48,784 SEK 502,381 17/01/2019 (313) －
Merrill Lynch
EUR 121,367 SEK 1,247,524 17/01/2019 (552) －
Morgan Stanley
EUR 15,231 SEK 156,797 17/01/2019 (92) －
Standard Chartered
EUR 134,549 SEK 1,387,280 17/01/2019 (1,029) －
Standard Chartered
EUR 60,819 SGD 95,302 02/01/2019 (316) －
EUR 131,448 SGD 205,603 04/01/2019 HSBC (436) －
EUR 349,381 SGD 547,683 17/01/2019 Citibank (1,642) －
EUR 240,896 SGD 377,618 17/01/2019 HSBC (1,128) －
Morgan Stanley
EUR 225,595 SGD 352,709 17/01/2019 (465) －
Standard Chartered
EUR 1,569,143 SGD 2,460,813 17/01/2019 (8,053) －
EUR 22,930,985 USD 26,225,582 03/01/2019 Citibank (3,700) －
EUR 1,286,789 USD 1,474,103 17/01/2019 ANZ (778) －
BNP Paribas
EUR 23,846,293 USD 27,433,941 17/01/2019 (116,111) －
Goldman Sachs
EUR 1,338,837,987 USD 1,539,867,189 17/01/2019 (6,171,808) (0.11)
EUR 745,594 USD 854,872 17/01/2019 HSBC (1,101) －
Morgan Stanley
EUR 3,424 USD 3,924 17/01/2019 (4) －
National Australia Bank
EUR 823,924 USD 943,824 17/01/2019 (467) －
State Street
EUR 2,123 USD 2,436 17/01/2019 (5) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 447,876 USD 515,405 17/01/2019 (2,309) －
EUR 132,265 USD 152,028 04/02/2019 Citibank (312) －
GBP 495,810 EUR 556,490 17/01/2019 ANZ (1,720) －
BNP Paribas
GBP 1,158,591 EUR 1,306,939 17/01/2019 (10,574) －
GBP 791,066 EUR 904,531 17/01/2019 Citibank (19,395) －
GBP 82,694 EUR 92,968 17/01/2019 HSBC (441) －
Morgan Stanley
GBP 92,344 EUR 103,351 17/01/2019 (26) －
National Australia Bank
GBP 18,476,247 EUR 20,834,014 17/01/2019 (160,659) －
GBP 1,116,779 EUR 1,256,024 17/01/2019 RBC (6,443) －
State Street
GBP 210,688,086 EUR 240,923,239 17/01/2019 (5,181,124) (0.09)
Toronto-Dominion Bank
GBP 9,248,303 EUR 10,535,894 17/01/2019 (187,827) －
GBP 24,413,000 USD 31,440,668 17/01/2019 HSBC (146,034) －
State Street
GBP 24,413,911 USD 31,397,650 17/01/2019 (107,440) －
HKD 81,042,811 EUR 9,041,110 17/01/2019 Citibank (208) －
Standard Chartered
HKD 581,797,800 EUR 65,717,884 17/01/2019 (814,201) (0.02)
State Street
HKD 145,818,915 EUR 16,415,694 17/01/2019 (148,557) －
Credit Suisse
RUB 4,166,455,333 USD 62,446,124 17/01/2019 (2,235,096) (0.04)
Goldman Sachs
SEK 1,431,968 EUR 140,319 17/01/2019 (374) －
SGD 1,842,071 EUR 1,181,705 17/01/2019 HSBC (1,077) －
National Australia Bank
SGD 252,185 EUR 161,849 17/01/2019 (217) －
USD 4,526,282 BRL 17,758,673 03/01/2019 Citibank (48,154) －
USD 517,000 BRL 2,039,565 03/01/2019 HSBC (8,013) －
USD 797,885 BRL 3,119,012 04/02/2019 Citibank (4,399) －
Morgan Stanley
USD 2,388,145 EUR 2,093,162 02/01/2019 (4,692) －
USD 190,970 EUR 168,088 03/01/2019 Citibank (1,082) －
USD 32,271,569 EUR 28,477,869 03/01/2019 HSBC (255,873) (0.01)
National Australia Bank
USD 601,735 EUR 526,620 03/01/2019 (393) －
USD 4,631 EUR 4,055 17/01/2019 ANZ (10) －
BNP Paribas
USD 61,706,058 EUR 54,062,206 17/01/2019 (164,537) －
USD 5,255,804 EUR 4,605,127 17/01/2019 Citibank (14,402) －
Goldman Sachs
USD 414,970,000 EUR 365,998,326 17/01/2019 (3,539,330) (0.06)
USD 570,619,526 EUR 503,085,613 17/01/2019 HSBC (4,673,246) (0.08)
Morgan Stanley
USD 36,832,736 EUR 32,332,074 17/01/2019 (160,214) －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
National Australia Bank
USD 24,595,021 EUR 21,609,430 17/01/2019 (126,705) －
USD 29,207,579 EUR 25,697,138 17/01/2019 RBC (185,535) －
USD 55,379,151 EUR 48,783,277 17/01/2019 Standard Chartered (411,897) (0.01)
State Street
USD 320,265,920 EUR 280,020,469 17/01/2019 (281,540) (0.01)
Toronto-Dominion Bank
USD 417,238,917 EUR 368,014,793 17/01/2019 (3,573,993) (0.06)
Credit Suisse
USD 128,289,956 GBP 101,173,448 17/01/2019 (1,148,587) (0.02)
USD 161,702,754 JPY 18,086,129,628 17/01/2019 Citibank (2,525,423) (0.05)
Standard Chartered
USD 27,174,268 JPY 3,027,615,634 17/01/2019 (330,825) (0.01)
USD 39,378,883 KRW 44,226,423,947 17/01/2019 Citibank (254,398) (0.01)
USD 91,696,187 KRW 103,811,087,215 17/01/2019 HSBC (1,240,392) (0.02)
Goldman Sachs
USD 250,927,885 MXN 5,100,646,489 17/01/2019 (6,992,789) (0.13)
Standard Chartered
USD 62,338,030 MXN 1,272,132,186 17/01/2019 (1,957,960) (0.04)
ZAR 205,547,394 EUR 12,913,377 17/01/2019 Barclays (461,739) (0.01)
ZAR 326,153,871 USD 23,489,317 17/01/2019 Barclays (759,209) (0.01)
ZAR 1,607,915,141 USD 114,277,455 17/01/2019 HSBC (2,412,401) (0.04)
Standard Chartered (2,367,663) (0.04)
ZAR 1,626,176,599 USD 115,492,744 17/01/2019
先渡為替契約未実現損失合計 (81,449,815) (1.44)
(9,602,209) (0.17)
先渡為替契約未実現純損失
金融先物契約
グローバルエクスポー
未実現損益 純資産に
ジャー
証券名 契約数 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
（ユーロ）
FTSE 100 Index, 15/03/2019 (817) GBP (60,903,550) 68,595 －
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019 1,520 USD 166,315,844 3,763,449 0.07
XAU Utilities Index, 15/03/2019 (1,464) USD (67,957,850) 230,452 －
XAV Health Care Index, 15/03/2019 2,254 USD 171,057,137 2,110,831 0.04
金融先物契約未実現利益合計
6,173,327 0.11
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019 (9,731) EUR (289,399,940)
－ －
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019 (1,020) USD (43,491,986) (216,311) －
STOXX 600 Basic Resources Index, 15/03/2019 5,259 EUR 101,761,650 － －
STOXX 600 Food Equity Index, 15/03/2019 858 EUR 26,078,910 － －
STOXX 600 Hlth Equity Index, 15/03/2019 6,488 EUR 226,074,360 － －
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/03/2019 (1,049) JPY (83,187,588) (1,653,643) (0.03)
金融先物契約未実現損失合計
(1,869,954) (0.03)
金融先物契約未実現純利益
4,303,373 0.08
買建オプション契約
グローバルエクス
時価 純資産に
カウンターパー ポージャー
数量 証券名 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
ティー （ユーロ）
567,904,000 Foreign Exchange JPY/EUR, Put, 127.200, EUR Barclays 1,135,808,000 5,987,681 0.11
11/01/2019
1,261,476,000 Foreign Exchange JPY/USD, Put, 109.350, USD Goldman Sachs 2,206,437,580 11,988,103 0.21
22/02/2019
905,546,000 Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, AUD Citibank 1,114,499,528 8,694,318 0.15
04/01/2019
571,624,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.132, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 196,449 －
03/01/2019
428,718,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, EUR HSBC 857,436,000 361,355 0.01
04/01/2019
571,624,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.140, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 947,713 0.02
03/01/2019
428,718,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.142, EUR HSBC 857,436,000 1,040,408 0.02
04/01/2019
23,598 General Motors Co., Call, 45.000, USD Goldman Sachs 70,002,523 20,637 －
18/01/2019
1,462 S&P 500 Index, Call, 2,550.000, USD Goldman Sachs 326,039,494 613,700 0.01
02/01/2019
買建オプション契約合計
29,850,364 0.53
売建オプション契約
グローバルエクス
時価 純資産に
カウンターパー ポージャー
数量 証券名 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
ティー （ユーロ）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(630,738,000) Foreign Exchange JPY/USD, Put, 110.600, USD Goldman Sachs 1,103,218,790 (8,737,193) (0.16)
22/02/2019
(571,624,000) Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.132, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 (196,449) －
03/01/2019
(428,718,000) Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, EUR HSBC 857,436,000 (361,355) (0.01)
04/01/2019
(1,462) S&P 500 Index, Put, 2,350.000, 02/01/2019 USD Goldman Sachs 300,467,769 (70,320) －
売建オプション契約合計
(9,365,317) (0.17)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 946,736,902 円
Ⅱ 負債総額 4,180,078 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 942,556,824 円
Ⅳ 発行済数量 1,102,796,214 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8547 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
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資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
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器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 2,741 2,741 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 大和証券株式会社
② 資本金の額 100,000 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在 ）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 「当ファンドは、ダイワファンドラップ アクティブ・シリーズを構成するファンドの 1 つです。
くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
⑬ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑭ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専
用）の 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）の 2020 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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