ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和1年12月12日－令和2年6月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(令和1年12月12日－令和2年6月11日) |
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| 提出者 | ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月11日 提出
第7期
【計算期間】
（自 2019年12月12日 至 2020年6月11日）
ワールドアセットバランス（基本コース）
【ファンド名】
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
海 外
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （フルヘッジ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（ ）
中近東
（中東）
資産複合
（投資信託証
券（債券、株 エマージング
式、不動産投
信）、先物、
ＥＴＦ、短期
金融資産）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
（注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合（投資信託証券
目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
（債券、株式、
先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
不動産投信 ）、先物、Ｅ
は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
ＴＦ、 短期金融資産）
旨の記載がないものをいいます。
資産配分変更型
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
年2回
るものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
（日本除く）
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
資するものをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
（フルヘッジ）
を行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2017年1月18日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
のです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年6月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2020年6月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●ワールドアセットバランス（基本コース）
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
投資比率の見直しを行うことがあります。
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④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等
先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
投資比率の見直しを行うことがあります。
（*）
④基準価額の下落を一定水準（下値目安値 ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
（**）
場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
（*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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（**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴ
Ｆおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
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8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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（参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
;
（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」 に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
り弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され
ている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンド
のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
;
ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし） の
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し） の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
（＊）
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
（＊） 海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
不動産投資信託証券とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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㯿㏿ۿ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、S&P Globalの一部門である
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの
一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標で
す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones
Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者
またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
先進国 ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託
会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよ
び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
センス供与です。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
は本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴイン
デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
ません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税
務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売
り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
イスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまた
はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices
は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的ま
たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスを使用
することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、
時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesの
ライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス
（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
（＊）
要格付機関 の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
資対象とします。
（＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
す。
2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
信託財産の純資産総額の5％以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
用方法 （3）投資制限）
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
（3）投資制限）
③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資
制限）
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
します。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ（約款第35条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
・為替リスク
為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低
減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
あります。
なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実
質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
ます。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
は販売会社にお問い合わせください。
○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
;
し、合計資産比率を調整 します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
㭗陏ꆘ䴰湬㑮阰䱎⑶襐殏터攰䐰彘㑔ࡻ䤰朰漰Ŏ⑶襐鉡ྋ堰地後익⎑䵒ۿࡽ䑑
比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に 2.2 ％（税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める
手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
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かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.243 ％（税抜1.13％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
年率0.55％
委託会社
準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
年率0.55％
販売会社
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
年率0.03％
受託会社
の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 （ファンドの基準価額に反映）さ れ、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 （ファンド
の基準価額に反映） され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
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限額等を示すことができません。
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（ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「 分配金自動けいぞく投資コー
ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
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収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
ワールドアセットバランス（基本コース）
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 31,928,813 0.29
内 アメリカ 31,928,813 0.29
親投資信託受益証券 10,695,845,671 97.05
内 日本 10,695,845,671 97.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 293,652,878 2.66
純資産総額 11,021,427,362 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 19,094,320,000 47.50
内 日本 19,094,320,000 47.50
投資信託受益証券 49,213,584 0.12
内 アメリカ 49,213,584 0.12
親投資信託受益証券 9,078,262,512 22.59
内 日本 9,078,262,512 22.59
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,974,006,914 29.79
純資産総額 40,195,803,010 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 333,226,265,284 96.01
内 アメリカ 226,743,160,131 65.33
内 イギリス 15,838,452,700 4.56
内 スイス 13,069,828,660 3.77
内 フランス 11,933,045,839 3.44
内 カナダ 11,798,398,655 3.40
内 ドイツ 10,677,661,791 3.08
内 オーストラリア 7,225,789,944 2.08
内 オランダ 6,514,105,551 1.88
内 アイルランド 6,018,061,324 1.73
内 スウェーデン 3,403,287,489 0.98
内 香港 2,884,637,965 0.83
内 スペイン 2,838,293,346 0.82
内 デンマーク 2,769,582,377 0.80
内 イタリア 2,263,064,690 0.65
内 フィンランド 1,393,697,376 0.40
内 バミューダ 1,117,140,151 0.32
内 シンガポール 1,106,490,019 0.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ベルギー 1,062,663,053 0.31
内 ジャージィー 1,049,123,533 0.30
内 イスラエル 715,179,909 0.21
内 ケイマン諸島 695,856,951 0.20
内 ノルウェー 611,659,796 0.18
内 ニュージーランド 367,620,197 0.11
内 ルクセンブルグ 263,219,907 0.08
内 オランダ領キュラソー 225,295,661 0.06
内 オーストリア 205,673,966 0.06
内 ポルトガル 191,551,467 0.06
内 リベリア 76,276,957 0.02
内 パナマ 74,453,806 0.02
内 マン島 48,838,216 0.01
内 パプアニューギニア 44,153,857 0.01
投資信託受益証券 669,404,232 0.19
内 オーストラリア 452,234,028 0.13
内 シンガポール 217,170,204 0.06
投資証券 7,771,190,278 2.24
内 アメリカ 7,157,524,931 2.06
内 イギリス 179,813,724 0.05
内 香港 152,616,787 0.04
内 フランス 138,105,487 0.04
内 オランダ 78,248,967 0.02
内 カナダ 64,880,382 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,391,120,036 1.55
純資産総額 347,057,979,830 100.00
その他資産の投資状況
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,339,244,482 1.54
内 アメリカ 3,874,702,103 1.12
内 ドイツ 908,979,040 0.26
内 イギリス 263,005,848 0.08
内 カナダ 174,576,672 0.05
内 オーストラリア 117,980,819 0.03
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 348,319,656,231 99.06
内 アメリカ 158,522,743,237 45.08
内 フランス 35,270,440,971 10.03
内 イタリア 31,811,561,978 9.05
内 ドイツ 26,358,669,636 7.50
内 イギリス 22,840,393,917 6.50
内 スペイン 20,668,840,740 5.88
内 ベルギー 8,948,401,250 2.54
内 オーストラリア 7,526,105,927 2.14
内 オランダ 6,842,299,371 1.95
内 カナダ 6,790,659,766 1.93
内 オーストリア 5,404,630,361 1.54
内 アイルランド 2,728,799,675 0.78
内 メキシコ 2,598,772,904 0.74
内 ポーランド 2,085,903,222 0.59
内 フィンランド 2,063,328,526 0.59
内 デンマーク 1,794,102,395 0.51
内 シンガポール 1,598,245,136 0.45
内 マレーシア 1,563,319,208 0.44
内 イスラエル 1,215,196,539 0.35
内 スウェーデン 984,145,220 0.28
内 ノルウェー 703,096,252 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,311,215,120 0.94
純資産総額 351,630,871,351 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 3,909,512,334 10.78
内 オーストラリア 2,322,274,235 6.40
内 シンガポール 1,587,238,099 4.38
投資証券 32,105,820,539 88.52
内 アメリカ 26,977,344,650 74.38
内 イギリス 1,823,892,020 5.03
内 カナダ 682,888,937 1.88
内 香港 653,095,929 1.80
内 フランス 567,930,225 1.57
内 ベルギー 442,404,431 1.22
内 オランダ 326,141,483 0.90
内 スペイン 188,877,213 0.52
内 ニュージーランド 159,615,601 0.44
内 ドイツ 100,997,586 0.28
内 ガーンジィ 76,778,617 0.21
内 アイルランド 51,101,894 0.14
内 イスラエル 21,267,300 0.06
内 韓国 19,210,662 0.05
内 マン島 8,242,498 0.02
内 イタリア 6,031,493 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 252,757,086 0.70
純資産総額 36,268,089,959 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 29,801,717,938 81.80
内 ケイマン諸島 7,488,188,995 20.55
内 中国 3,692,936,951 10.14
内 台湾 3,569,942,375 9.80
内 韓国 3,465,759,088 9.51
内 インド 2,541,859,218 6.98
内 ブラジル 1,516,187,733 4.16
内 南アフリカ 1,091,443,230 3.00
内 ロシア 934,676,059 2.57
内 サウジアラビア 778,873,048 2.14
内 香港 765,585,485 2.10
内 タイ 679,918,794 1.87
内 マレーシア 525,406,894 1.44
内 インドネシア 443,118,138 1.22
内 メキシコ 389,791,773 1.07
内 バミューダ 269,555,657 0.74
内 カタール 248,971,863 0.68
内 フィリピン 242,668,493 0.67
内 ポーランド 220,483,268 0.61
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 チリ 175,619,859 0.48
内 アラブ首長国連邦 156,261,046 0.43
内 トルコ 135,573,838 0.37
内 アメリカ 106,573,348 0.29
内 ハンガリー 71,182,155 0.20
内 コロンビア 55,392,299 0.15
内 ギリシャ 39,977,024 0.11
内 ルクセンブルグ 39,386,213 0.11
内 エジプト 31,585,381 0.09
内 チェコ 29,513,812 0.08
内 ジャージィー 26,408,117 0.07
内 オランダ 26,327,751 0.07
内 マン島 13,167,690 0.04
内 ペルー 11,178,670 0.03
内 シンガポール 7,787,892 0.02
内 アルゼンチン 6,408,618 0.02
内 パキスタン 4,007,163 0.01
新株予約権証券 38,648 0.00
内 タイ 38,648 0.00
投資信託受益証券 177,566,739 0.49
内 メキシコ 117,205,734 0.32
内 ブラジル 60,361,005 0.17
投資証券 26,124,330 0.07
内 メキシコ 13,913,362 0.04
内 南アフリカ 12,210,968 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,426,274,039 17.64
純資産総額 36,431,721,694 100.00
その他資産の投資状況
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,404,442,151 17.58
内 アメリカ 6,404,442,151 17.58
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 106,902,713,689 97.16
内 メキシコ 16,964,980,545 15.42
内 ロシア 14,923,929,805 13.56
内 インドネシア 14,586,300,212 13.26
内 ブラジル 11,461,916,019 10.42
内 コロンビア 10,764,607,224 9.78
内 フィリピン 9,698,575,471 8.81
内 南アフリカ 6,192,330,317 5.63
内 パナマ 6,101,386,067 5.55
内 ペルー 4,936,093,878 4.49
内 ハンガリー 4,443,180,407 4.04
内 ルーマニア 4,304,071,643 3.91
内 クロアチア 2,525,342,101 2.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,128,517,337 2.84
純資産総額 110,031,231,026 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス（基本コース）
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ
1.4564 1.4726 －
1 信託受 3,323,348,254 44.40
ザーファンド
益証券
日本 4,840,125,417 4,893,962,638 －
エマージング債券パッシ 親投資
2.0384 2.0439 －
2 ブ・マザーファンド 信託受 843,793,149 15.65
日本 益証券 1,720,072,334 1,724,628,817 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.8156 3.6940 －
3 ド・マザーファンド 信託受 439,823,625 14.74
日本 益証券 1,678,235,005 1,624,708,470 －
エマージング株式パッシ 親投資
1.0856 1.0751 －
▶ ブ・マザーファンド 信託受 1,464,721,356 14.29
日本 益証券 1,590,247,976 1,574,721,929 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.1466 1.0809 －
5 ファンド・マザーファンド 信託受 812,123,062 7.96
日本 益証券 931,261,515 877,823,817 －
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
2,428.45 2,400.66 －
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益 13,300 0.29
証券
アメリカ 32,298,512 31,928,813 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.29
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.34
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３１２回 利付国庫債券
国債証 100.72 100.64 1.2
1 （１０年） 13,000,000,000 32.55
券
日本 13,093,600,000 13,084,240,000 2020/12/20
３９７回 利付国庫債券
国債証 100.17 100.16 0.1
2 （２年） 6,000,000,000 14.95
券
日本 6,010,740,000 6,010,080,000 2021/2/1
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4582 1.4726 －
3 信託受 2,756,892,516 10.10
ザーファンド
益証券
日本 4,020,271,306 4,059,799,919 －
エマージング株式パッシ
親投資
1.0823 1.0751 －
▶ ブ・マザーファンド 信託受 1,303,884,988 3.49
日本 益証券 1,411,273,012 1,401,806,750 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.8002 3.6940 －
5 ド・マザーファンド 信託受 368,873,613 3.39
日本 益証券 1,401,824,956 1,362,619,126 －
エマージング債券パッシ 親投資
2.0368 2.0439 －
6 ブ・マザーファンド 信託受 661,346,596 3.36
日本 益証券 1,347,063,749 1,351,726,307 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.1298 1.0809 －
7 ファンド・マザーファンド 信託受 834,776,955 2.24
日本 益証券 943,204,977 902,310,410 －
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
2,428.45 2,400.66 －
MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益
8 20,500 0.12
証券
アメリカ 49,783,421 49,213,584 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 47.50
投資信託受益証券 0.12
親投資信託受益証券 22.59
合計 70.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 34,308.47 38,978.17 －
コン
1 365,047 4.10
ピュー
アメリカ 12,524,205,527 14,228,866,652 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 19,711.62 21,379.92 －
2 602,715 3.71
ソフト
アメリカ 11,880,493,538 12,886,001,858 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 229,668.39 288,784.14 －
インター
3 35,300 2.94
ネット販
アメリカ 8,107,294,482 10,194,080,184 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,572.67 23,771.75 －
インタラ
クティ
▶ 200,842 1.38
ブ・メ
アメリカ 4,533,540,396 4,774,366,536 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 159,612.30 150,531.09 －
インタラ
クティ
5 25,343 1.10
ブ・メ
アメリカ 4,045,054,742 3,814,909,560 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 160,048.58 150,294.06 －
インタラ
クティ
6 25,305 1.10
ブ・メ
アメリカ 4,050,029,414 3,803,191,385 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 16,003.06 14,980.16 －
7 219,890 0.95
アメリカ 医薬品 3,518,913,135 3,293,989,493 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,095.54 11,879.04 －
8 248,407 0.85
スイス 食品 3,004,618,863 2,950,837,285 －
VISA INC
株式 22,137.43 20,619.28 －
9 142,391 0.85
情報技術
アメリカ 3,152,171,580 2,936,000,069 －
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,456.56 12,676.68 －
10 205,989 0.75
アメリカ 家庭用品 2,771,904,225 2,611,258,366 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 14,279.94 10,019.81 －
11 256,480 0.74
アメリカ 銀行 3,662,520,654 2,569,883,433 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 31,616.19 31,218.74 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 79,271 0.71
アメリカ ダー／ヘ 2,506,247,659 2,474,740,928 －
ルスケ
ア・サー
ビス
HOME DEPOT INC
株式 25,855.91 26,516.96 －
13 91,083 0.70
専門小売
アメリカ 2,355,034,699 2,415,245,069 －
り
MASTERCARD INC
株式 35,729.29 31,560.27 －
14 74,706 0.68
情報技術
アメリカ 2,669,193,053 2,357,742,143 －
サービス
INTEL CORP
株式 7,127.70 6,278.00 －
半導体・
15 358,015 0.65
アメリカ 半導体製 2,551,825,077 2,247,621,678 －
造装置
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,704.50 19,090.45 －
B
16 115,682 0.64
各種金融
アメリカ 2,742,184,447 2,208,421,506 －
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 38,208.37 37,526.76 －
17 58,663 0.63
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,241,417,756 2,201,432,849 －
VERIZON COMM INC
株式 6,264.30 5,892.30 －
各種電気
18 345,153 0.59
アメリカ 通信サー 2,162,144,036 2,033,745,228 －
ビス
NVIDIA CORP
株式 31,437.43 39,648.31 －
半導体・
19 51,124 0.58
アメリカ 半導体製 1,607,207,313 2,026,980,711 －
造装置
AT&T INC
株式 4,023.70 3,222.50 －
各種電気
20 600,323 0.56
アメリカ 通信サー 2,415,521,552 1,934,542,908 －
ビス
ADOBE INC
株式 40,260.22 45,703.30 －
21 40,249 0.53
ソフト
アメリカ 1,620,433,815 1,839,512,443 －
ウェア
THE WALT DISNEY CO
株式 14,556.47 12,015.16 －
22 150,803 0.52
アメリカ 娯楽 2,195,159,736 1,811,922,897 －
NETFLIX INC
株式 41,070.98 48,185.63 －
23 36,626 0.51
アメリカ 娯楽 1,504,266,053 1,764,847,162 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,990.32 4,972.20 －
24 354,318 0.51
アメリカ 通信機器 1,768,162,075 1,761,740,313 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,850.51 8,201.16 －
25 211,914 0.50
アメリカ 医薬品 1,875,548,685 1,737,942,485 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 10,617.65 9,439.15 －
26 179,363 0.49
スイス 医薬品 1,904,414,424 1,693,034,512 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP
株式 6,257.12 4,775.03 －
石油・ガ
27 354,360 0.49
アメリカ ス・消耗 2,217,274,437 1,692,082,040 －
燃料
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 13,049.14 18,138.02 －
28 93,015 0.49
情報技術
アメリカ 1,213,766,257 1,687,108,767 －
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,605.62 2,520.03 －
29 655,488 0.48
アメリカ 銀行 2,363,444,844 1,651,855,061 －
PEPSICO INC
株式 15,587.68 14,122.55 －
30 116,194 0.47
アメリカ 飲料 1,811,195,034 1,640,956,643 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.01
投資信託受益証券 0.19
投資証券 2.24
合計 98.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.36
外国
医薬品 5.63
銀行 5.40
情報技術サービス 4.72
コンピュータ・周辺機器 4.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.86
半導体・半導体製造装置 3.83
インターネット販売・通信販売 3.63
石油・ガス・消耗燃料 3.26
保険 3.14
ヘルスケア機器・用品 3.01
資本市場 3.00
バイオテクノロジー 2.28
化学 2.15
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
2.05
電力 2.05
食品 1.98
各種電気通信サービス 1.86
飲料 1.78
専門小売り 1.72
航空宇宙・防衛 1.59
機械 1.57
食品・生活必需品小売り
1.51
金属・鉱業 1.49
娯楽 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.43
58/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
家庭用品 1.43
繊維・アパレル・贅沢品 1.36
コングロマリット 1.13
メディア 1.10
陸運・鉄道 1.03
総合公益事業 1.03
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.96
自動車 0.92
各種金融サービス 0.86
タバコ 0.78
通信機器 0.77
専門サービス 0.77
電気設備 0.73
パーソナル用品 0.71
航空貨物・物流サービス 0.52
電子装置・機器・部品 0.51
建設関連製品 0.50
複合小売り 0.48
不動産管理・開発 0.46
商業サービス・用品 0.42
家庭用耐久財 0.33
消費者金融 0.33
無線通信サービス 0.31
商社・流通業 0.28
建設・土木 0.28
容器・包装 0.26
建設資材 0.25
自動車部品 0.23
ガス 0.18
ヘルスケア・テクノロジー 0.16
運送インフラ 0.16
エネルギー設備・サービス 0.14
水道 0.12
紙製品・林産品 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
海運業 0.06
旅客航空輸送業
0.05
販売 0.05
レジャー用品 0.03
合計 96.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 1.5 09/30/21
国債証 101.67 101.67 1.5
1 2,249,611,200 0.65
券
アメリカ 2,287,309,756 2,287,309,756 2021/9/30
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証 104.45 104.54 1.75
2 2,154,800,000 0.64
券
アメリカ 2,250,755,937 2,252,776,062 2023/5/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 103.39 103.45 1.625
3 2,154,800,000 0.63
券
アメリカ 2,227,945,353 2,229,292,103 2022/11/15
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
国債証 106.65 106.63 3
▶ 1,589,780,400 0.48
券
フランス 1,695,653,415 1,695,278,227 2022/4/25
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 117.71 118.17 2.875
5 1,432,942,000 0.48
券
アメリカ 1,686,729,454 1,693,334,428 2028/5/15
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 108.63 108.81 2.375
6 1,521,288,800 0.47
券
アメリカ 1,652,618,801 1,655,352,375 2024/8/15
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
国債証 105.54 105.84 0.5
7 1,552,245,600 0.47
券
フランス 1,638,264,842 1,642,940,205 2026/5/25
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 108.50 108.71 2.25
8 1,492,199,000 0.46
券
アメリカ 1,619,152,485 1,622,300,099 2024/11/15
US T N/B 1.625 05/15/26
国債証 106.92 107.24 1.625
9 1,511,592,200 0.46
券
アメリカ 1,616,340,805 1,621,182,634 2026/5/15
US T N/B 2.5 01/15/22
国債証 103.58 103.59 2.5
10 1,542,836,800 0.45
券
アメリカ 1,598,101,691 1,598,342,759 2022/1/15
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 110.00 110.57 1.75
11 1,426,477,600 0.45
券
アメリカ 1,569,236,794 1,577,372,182 2029/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 108.46 108.57 2.75
12 1,436,174,200 0.44
券
アメリカ 1,557,687,992 1,559,371,016 2023/11/15
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 116.33 116.35 4.25
13 1,330,669,200 0.44
券
フランス 1,548,080,587 1,548,266,880 2023/10/25
US T N/B 0.375 03/31/22 国債証 100.33 100.36 0.375
14 1,537,449,800 0.44
券
アメリカ 1,542,614,555 1,543,125,141 2022/3/31
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 104.82 104.89 2.125
15 1,454,490,000 0.43
券
アメリカ 1,524,600,956 1,525,623,651 2022/12/31
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 108.66 108.84 2.5
16 1,397,387,800 0.43
券
アメリカ 1,518,458,345 1,520,969,283 2024/5/15
US T N/B 1.5 08/31/21
国債証 101.57 101.56 1.5
17 1,460,954,400 0.42
券
アメリカ 1,483,953,007 1,483,781,812 2021/8/31
US T N/B 1.625 02/15/26
国債証 106.82 107.06 1.625
18 1,384,459,000 0.42
券
アメリカ 1,478,883,422 1,482,236,416 2026/2/15
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 112.30 112.78 2.25
19 1,299,344,400 0.42
券
アメリカ 1,459,224,660 1,465,416,856 2027/11/15
US T N/B 2.875 10/15/21
国債証 103.50 103.47 2.875
20 1,411,394,000 0.42
券
アメリカ 1,460,847,918 1,460,406,857 2021/10/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 107.75 107.99 2
21 1,307,963,600 0.40
券
アメリカ 1,409,432,956 1,412,498,496 2025/2/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 109.07 109.21 2.75
22 1,285,338,200 0.40
券
アメリカ 1,402,022,807 1,403,729,891 2024/2/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 183.25 184.09 4.5
23 755,539,200 0.40
券
フランス 1,384,525,584 1,390,947,667 2041/4/25
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 112.91 113.31 2.8
24 1,224,118,800 0.39
券
イタリア 1,382,154,985 1,387,116,338 2028/12/1
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 151.24 151.61 5.5
25 900,835,200 0.39
券
フランス 1,362,510,537 1,365,845,429 2029/4/25
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 104.36 104.42 2
26 1,295,034,800 0.38
アメリカ 券 1,351,591,390 1,352,299,619 2022/11/30
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 107.68 108.27 1.5
27 1,244,397,000 0.38
券
アメリカ 1,340,060,019 1,347,351,400 2030/2/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 115.11 115.58 2.375
28 1,159,282,400 0.38
券
アメリカ 1,334,533,288 1,339,967,424 2029/5/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 118.11 118.57 2.875
29 1,106,489,800 0.37
券
アメリカ 1,306,954,625 1,312,054,857 2028/8/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 120.60 121.06 3.125
30 1,052,619,800 0.36
券
アメリカ 1,269,475,919 1,274,327,845 2028/11/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 99.06
合計 99.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 9,896.34 9,822.65 －
1 229,983 6.23
券
アメリカ 2,275,991,427 2,259,043,848 －
EQUINIX INC
投資証 76,567.67 74,224.24 －
2 27,563 5.64
券
アメリカ 2,110,434,739 2,045,842,749 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 15,081.78 15,097.60 －
3 83,574 3.48
券
アメリカ 1,260,445,247 1,261,767,340 －
PUBLIC STORAGE
投資証 20,534.60 20,589.11 －
▶ 46,833 2.66
券
アメリカ 961,697,028 964,249,975 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 16,702.84 16,484.21 －
5 43,859 1.99
券
アメリカ 732,569,880 722,981,404 －
WELLTOWER INC
投資証 5,491.78 5,522.75 －
6 130,112 1.98
券
アメリカ 714,547,537 718,576,360 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 7,222.74 7,340.32 －
7 95,296 1.93
券
アメリカ 688,298,706 699,503,725 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,620.54 6,440.69 －
8 107,033 1.90
券
アメリカ 708,616,719 689,367,143 －
61/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 17,871.30 17,414.01 －
9 39,330 1.89
EQUIT
券
アメリカ 702,878,245 684,893,257 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 6,413.20 6,213.36 －
10 109,022 1.87
券
アメリカ 699,180,141 677,393,566 －
LINK REIT
投資証 912.09 884.73 －
11 641,520 1.56
券
香港 585,128,008 567,575,197 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,125.86 1,110.41 －
12 託受益 507,331 1.55
オーストラリア 571,184,503 563,348,662 －
証券
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 25,166.38 24,395.56 －
13 20,398 1.37
券
アメリカ 513,344,015 497,620,800 －
INVITATION HOMES INC
投資証 2,999.59 2,918.67 －
14 169,555 1.36
券
アメリカ 508,595,614 494,876,210 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 投資証 2,837.50 2,928.37 －
15 167,858 1.36
券
アメリカ 476,298,027 491,550,868 －
VENTAS INC
投資証 3,856.40 3,954.05 －
16 116,359 1.27
券
アメリカ 448,727,973 460,090,234 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,330.01 14,484.56 －
17 30,647 1.22
券
アメリカ 469,819,024 443,908,481 －
SEGRO PLC
投資証 1,169.04 1,182.78 －
18 371,455 1.21
券
イギリス 434,248,763 439,351,127 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 9,779.07 9,661.04 －
19 45,099 1.20
券
アメリカ 441,026,345 435,703,504 －
MID AMERICA
投資証 12,341.62 12,015.16 －
20 35,691 1.18
券
アメリカ 440,485,103 428,833,246 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,832.80 3,725.64 －
21 114,976 1.18
券
アメリカ 440,680,872 428,360,242 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 10,011.60 9,893.76 －
22 40,297 1.10
券
アメリカ 403,437,693 398,689,015 －
WP CAREY INC
投資証 7,427.34 7,204.57 －
23 53,822 1.07
券
アメリカ 399,754,656 387,764,571 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,922.24 6,642.17 －
24 PROPERTIES 56,509 1.03
券
アメリカ 391,169,397 375,342,441 －
UDR INC
投資証 4,064.92 3,963.75 －
25 91,496 1.00
券
アメリカ 371,924,367 362,667,690 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,070.68 1,986.72 －
26 163,984 0.90
券
アメリカ 339,559,682 325,791,210 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,415.40 2,154.79 －
27 145,432 0.86
券
アメリカ 351,277,621 313,376,873 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 10,060.47 9,684.74 －
28 30,233 0.81
券
アメリカ
304,158,423 292,799,004 －
CYRUSONE INC
投資証 8,256.75 8,023.39 －
29 35,764 0.79
券
アメリカ 295,294,659 286,948,798 －
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 6,668.61 6,056.42 －
30 42,985 0.72
券
オランダ 286,650,291 260,335,282 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 10.78
投資証券 88.52
合計 99.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 22,301.02 23,166.25 －
LTD-ADR
インター
1 90,321 5.74
ネット販
ケイマン諸島
2,014,251,293 2,092,399,299 －
売・通信
販売
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,708.78 6,755.40 －
インタラ
クティ
2 275,100 5.10
ブ・メ
ケイマン諸島 1,570,486,167 1,858,410,540 －
ディアお
よびサー
ビス
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,106.79 1,138.79 －
半導体・
3 1,185,083 3.70
台湾 半導体製 1,311,638,700 1,349,572,520 －
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,597.27 4,716.00 －
LTD
コン
▶ 229,672 2.97
ピュー
韓国 1,055,865,174 1,083,133,152 －
タ・周辺
機器
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 1,752.79 2,481.33 －
石油・ガ
5 176,944 1.21
インド ス・消耗 310,147,186 439,057,517 －
燃料
NASPERS LTD
株式 17,648.96 19,396.98 －
インター
6 21,378 1.14
ネット販
南アフリカ 377,299,582 414,668,646 －
売・通信
販売
MEITUAN DIANPING
株式 1,820.90 2,386.63 －
インター
7 171,300 1.12
ネット販
ケイマン諸島 311,921,191 408,829,719 －
売・通信
販売
63/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 85.48 86.59 －
8 4,648,530 1.10
中国 銀行 397,376,258 402,548,752 －
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,087.18 1,081.42 －
9 286,500 0.85
CO-H
中国 保険 311,477,776 309,826,830 －
JD.COM INC ADR
株式 5,338.04 6,419.14 －
インター
10 ネット販 40,724 0.72
ケイマン諸島 217,386,359 261,413,432 －
売・通信
販売
CHINA MOBILE LIMITED
株式
812.77 720.02 －
11 295,000 0.58
無線通信
香港 239,768,326 212,405,900 －
サービス
SK HYNIX INC
株式 7,558.39 7,524.00 －
半導体・
12 26,411 0.55
韓国 半導体製 199,624,666 198,716,364 －
造装置
HOUSING DEVELOPMENT
株式 2,410.75 2,507.25 －
FINANCE CORP
13 78,700 0.54
貯蓄・抵
インド 当・不動 189,726,181 197,321,047 －
産金融
VALE SA
株式 927.71 1,108.70 －
14 177,221 0.54
金属・鉱
ブラジル 164,410,569 196,485,968 －
業
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 71.20 66.02 －
15 2,967,235 0.54
H
中国 銀行 211,288,897 195,911,690 －
HON HAI PRECISION
株式 276.99 310.97 －
INDUSTRY
16 600,225 0.51
電子装
台湾 置・機 166,256,780 186,657,970 －
器・部品
NETEASE INC-ADR
株式 39,113.87 46,612.63 －
17 3,894 0.50
ケイマン諸島 娯楽 152,309,413 181,509,595 －
BAIDU INC -SPON ADR
株式 11,394.97 13,067.78 －
インタラ
クティ
18 13,251 0.48
ブ・メ
ケイマン諸島 150,994,772 173,161,213 －
ディアお
よびサー
ビス
INFOSYS LTD
株式 913.18 1,053.71 －
19 163,757 0.47
情報技術
インド
149,540,159 172,554,026 －
サービス
GAZPROM PAO ADR
株式 557.27 597.52 －
石油・ガ
20 288,571 0.47
ロシア ス・消耗 160,814,474 172,428,686 －
燃料
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUKOIL SPON ADR
株式 7,201.30 8,117.13 －
石油・ガ
21 20,612 0.46
ロシア ス・消耗 148,433,388 167,310,316 －
燃料
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,959.40 4,144.49 －
コン
22 39,637 0.45
ピュー
韓国 156,938,802 164,275,546 －
タ・周辺
機器
SBERBANK ADR
株式 1,154.94 1,249.24 －
23 129,858 0.45
ロシア 銀行 149,978,313 162,224,496 －
BANK OF CHINA LTD
株式 40.96 40.17 －
24 3,845,200 0.42
中国 銀行 157,525,217 154,465,529 －
MEDIATEK INC
株式 1,455.09 2,062.24 －
半導体・
25 72,507 0.41
台湾 半導体製 105,504,647 149,527,560 －
造装置
NAVER CORP
株式 17,499.02 23,760.00 －
インタラ
クティ
26 6,008 0.39
ブ・メ
韓国 105,134,136 142,750,080 －
ディアお
よびサー
ビス
TAL EDUCATION GROUP-ADR
株式 5,717.27 7,265.98 －
各種消費
27 18,561 0.37
ケイマン諸島 者サービ 106,118,350 134,863,958 －
ス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 2,605.56 3,026.37 －
LTD
28 43,361 0.36
情報技術
インド 112,979,870 131,226,689 －
サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD 株式 3,408.30 3,143.44 －
29 39,618 0.34
インド 家庭用品 135,030,136 124,537,122 －
CELLTRION INC
株式 19,006.70 27,990.00 －
バイオテ
30 4,405 0.34
韓国 クノロ 83,724,557 123,295,950 －
ジー
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 81.80
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.49
投資証券 0.07
合計 82.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 10.65
外国
インターネット販売・通信販売 9.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.48
半導体・半導体製造装置 5.61
石油・ガス・消耗燃料
5.14
コンピュータ・周辺機器 4.41
保険 2.75
金属・鉱業 2.67
不動産管理・開発 2.04
電子装置・機器・部品 2.04
無線通信サービス 2.02
化学 1.93
食品 1.69
医薬品 1.31
情報技術サービス 1.30
食品・生活必需品小売り 1.27
自動車 1.26
各種電気通信サービス 1.14
娯楽 1.10
資本市場 1.03
コングロマリット 0.94
飲料 0.87
建設資材 0.79
各種消費者サービス 0.79
電力 0.69
バイオテクノロジー 0.65
繊維・アパレル・贅沢品 0.62
運送インフラ 0.59
ホテル・レストラン・レジャー 0.58
貯蓄・抵当・不動産金融 0.56
建設・土木 0.54
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.54
パーソナル用品 0.54
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.52
ガス 0.50
家庭用品 0.47
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
各種金融サービス 0.46
専門小売り 0.44
機械 0.44
複合小売り 0.41
ヘルスケア機器・用品 0.33
ソフトウェア 0.30
自動車部品 0.30
家庭用耐久財 0.29
電気設備 0.29
タバコ 0.27
航空貨物・物流サービス 0.25
ヘルスケア・テクノロジー 0.23
陸運・鉄道 0.22
商業サービス・用品 0.20
通信機器 0.18
水道 0.18
消費者金融 0.17
メディア 0.16
紙製品・林産品 0.14
旅客航空輸送業 0.13
航空宇宙・防衛 0.09
レジャー用品 0.09
エネルギー設備・サービス 0.08
海運業 0.06
総合公益事業 0.05
商社・流通業 0.05
専門サービス 0.04
建設関連製品 0.02
容器・包装 0.01
合計 81.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額 比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 125.38 133.74 5.25
1 2,478,020,000 3.01
06/23/47
券
ロシア
3,106,983,279 3,314,203,068 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 119.40 125.18 5.1
2 1,616,100,000 1.84
03/28/35
券
ロシア 1,929,726,830 2,023,155,187 2035/3/28
UNITED MEXICAN STATES
国債証 96.46 104.97 4.75
3 4.75 03/08/44 1,659,196,000 1.58
券
メキシコ 1,600,549,239 1,741,815,664 2044/3/8
PERU 5.625 11/18/50
国債証 146.39 157.92 5.625
▶ 1,077,400,000 1.55
券
ペルー 1,577,205,860 1,701,532,433 2050/11/18
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 103.40 111.32 5
5 1,508,360,000 1.53
券
コロンビア 1,559,698,110 1,679,249,646 2045/6/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDONESIA 6.75 01/15/44
国債証 137.23 146.47 6.75
6 1,023,530,000 1.36
券
インドネシア 1,404,678,027 1,499,243,417 2044/1/15
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 111.84 114.63 6
7 1,228,236,000 1.28
券
クロアチア 1,373,739,624 1,408,019,044 2024/1/26
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 110.74 114.25 4.75
8 1,228,236,000 1.28
05/27/26
券
ロシア 1,360,203,062 1,403,259,630 2026/5/27
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 109.33 111.20 4.875
9 1,228,236,000 1.24
09/16/23
券
ロシア 1,342,891,830 1,365,841,420 2023/9/16
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 126.48 137.66 5.625
10 969,660,000 1.21
04/04/42
券
ロシア 1,226,501,386 1,334,911,528 2042/4/4
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 102.52 108.38 4.5
11 1,185,140,000 1.17
04/22/29
券
メキシコ 1,215,092,797 1,284,543,617 2029/4/22
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 110.88 114.36 4.375
12 1,120,496,000 1.16
03/21/29
券
ロシア 1,242,502,930 1,281,432,840 2029/3/21
BRAZIL 4.25 01/07/25
国債証 104.53 105.25 4.25
13 1,195,914,000 1.14
券
ブラジル 1,250,120,687 1,258,777,219 2025/1/7
HUNGARY 5.375 02/21/23
国債証 108.63 109.74 5.375
14 1,115,970,920 1.11
券
ハンガリー 1,212,321,539 1,224,688,807 2023/2/21
RUSSIAN FEDERATION
国債証 113.01 115.07 7.5
15 1,061,562,220 1.11
03/31/30
券
ロシア 1,199,777,621 1,221,624,571 2030/3/31
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 104.14 104.21 4.625
16 1,163,592,000 1.10
券
ブラジル 1,211,792,721 1,212,678,128 2028/1/13
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
国債証 159.68 163.12 9.5
17 732,632,000 1.09
券
フィリピン 1,169,913,625 1,195,098,542 2030/2/2
BRAZIL 6.0 04/07/26
国債証 111.94 112.81 6
18 1,055,852,000 1.08
券
ブラジル 1,181,972,444 1,191,185,830 2026/4/7
UNITED MEXICAN STATES
国債証 109.31 116.75 5.55
19 5.55 01/21/45 1,012,756,000 1.07
券
メキシコ 1,107,053,711 1,182,412,885 2045/1/21
UNITED MEXICAN STATES
国債証 111.94 121.35 6.05
20 6.05 01/11/40 958,886,000 1.06
券
メキシコ 1,073,471,907 1,163,622,544 2040/1/11
UNITED MEXICAN STATES
国債証 98.48 109.67 5.75
21 5.75 10/12/2110 1,055,852,000 1.05
券
メキシコ 1,039,906,480 1,158,053,194 2110/10/12
PERU 6.55 03/14/37
国債証 142.72 150.98 6.55
22 754,180,000 1.03
券
ペルー 1,076,398,018 1,138,660,964 2037/3/14
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 108.13 112.25 4.25
23 1,012,756,000 1.03
06/23/27
券
ロシア 1,095,145,639 1,136,818,610 2027/6/23
UNITED MEXICAN STATES
国債証 124.40 127.77 6.75
24 6.75 09/27/34 883,468,000 1.03
券
メキシコ 1,099,092,371 1,128,895,410 2034/9/27
CROATIA 5.5 04/04/23
国債証 108.35 110.32 5.5
25 1,012,756,000 1.02
券
クロアチア 1,097,361,205 1,117,323,057 2023/4/4
68/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 111.66 113.82 5.75
26 969,660,000 1.00
券
ハンガリー 1,082,771,593 1,103,681,556 2023/11/22
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 96.79 102.18 4.5
27 1,077,400,000 1.00
01/31/50
券
メキシコ 1,042,826,234 1,100,887,320 2050/1/31
COLOMBIA 3.875 04/25/27
国債証 99.83 105.35 3.875
28 1,034,304,000 0.99
券
コロンビア 1,032,601,708 1,089,711,665 2027/4/25
UNITED MEXICAN STATES
国債証 100.72 107.43 4.15
29 4.15 03/28/27 1,012,756,000 0.99
券
メキシコ 1,020,082,320 1,088,079,727 2027/3/28
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 162.97 168.30 7.625
30 646,440,000 0.99
券
ハンガリー 1,053,520,290 1,088,016,699 2041/3/29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.16
合計 97.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ワールドアセットバランス（基本コース）
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス（基本コース）
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 236 3,869,820,672 3,874,702,103 1.12
取引 取引所
Sep20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 233 889,398,588 908,979,040 0.26
取引所
Sep20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 32 258,411,726 263,005,848 0.08
Ｕ FUTURE Sep20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 12 173,345,028 174,576,672 0.05
Sep20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 11 118,413,017 117,980,819 0.03
物取引所
Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 1,201 6,229,783,759 6,404,442,151 17.58
取引 Ｓ
Sep20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス（基本コース）
直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
6,004 6,004 1.0341 1.0341
(平成29年6月12日)
第2計算期間末
13,684 13,684 1.0542 1.0542
(平成29年12月11日)
第3計算期間末
16,409 16,409 1.0376 1.0376
(平成30年6月11日)
第4計算期間末
14,083 14,083 1.0007 1.0007
(平成30年12月11日)
第5計算期間末
12,878 12,878 1.0565 1.0565
(令和1年6月11日)
第6計算期間末
12,003 12,003 1.0853 1.0853
(令和1年12月11日)
第7計算期間末
11,343 11,343 1.0724 1.0724
(令和2年6月11日)
令和1年6月末日 12,825 － 1.0680 －
7月末日 12,424 － 1.0739 －
8月末日 12,390 － 1.0797 －
9月末日 12,280 － 1.0825 －
10月末日 12,195 － 1.0865 －
11月末日
12,075 － 1.0908 －
12月末日 12,037 － 1.0988 －
令和2年1月末日 12,061 － 1.1060 －
2月末日 11,790 － 1.0858 －
3月末日 10,727 － 1.0015 －
4月末日 11,033 － 1.0335 －
5月末日 11,134 － 1.0463 －
6月末日 11,021 － 1.0634 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
直近日（令和2年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
10,386 10,386 1.0337 1.0337
(平成29年6月12日)
第2計算期間末
47,243 47,243 1.0544 1.0544
(平成29年12月11日)
第3計算期間末
64,853 64,853 1.0356 1.0356
(平成30年6月11日)
第4計算期間末
53,883 53,883 0.9975 0.9975
(平成30年12月11日)
第5計算期間末
49,438 49,438 1.0392 1.0392
(令和1年6月11日)
第6計算期間末
46,310 46,310 1.0681 1.0681
(令和1年12月11日)
第7計算期間末
41,188 41,188 1.0437 1.0437
(令和2年6月11日)
令和1年6月末日 48,940 － 1.0506 －
7月末日 48,652 － 1.0564 －
8月末日
48,466 － 1.0620 －
9月末日 48,016 － 1.0649 －
10月末日 47,481 － 1.0690 －
11月末日 46,883 － 1.0733 －
12月末日 46,223 － 1.0812 －
令和2年1月末日 45,093 － 1.0890 －
2月末日 43,760 － 1.0689 －
3月末日 41,609 － 1.0336 －
4月末日
41,469 － 1.0384 －
5月末日 41,277 － 1.0395 －
6月末日 40,195 － 1.0412 －
②【分配の推移】
ワールドアセットバランス（基本コース）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ワールドアセットバランス（基本コース）
収益率（％）
第1計算期間 3.4
第2計算期間 1.9
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 △3.6
第5計算期間 5.6
第6計算期間 2.7
第7計算期間 △1.2
（注）収益率は期間騰落率です。
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
収益率（％）
第1計算期間 3.4
第2計算期間 2.0
第3計算期間 △1.8
第4計算期間 △3.7
第5計算期間 4.2
第6計算期間 2.8
第7計算期間 △2.3
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
ワールドアセットバランス（基本コース）
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,868,621,462 62,212,876
第2計算期間 7,912,713,431 738,193,959
第3計算期間 4,414,882,467 1,581,611,324
第4計算期間 527,482,147 2,267,181,143
第5計算期間 180,523,898 2,065,395,074
第6計算期間 287,056,004 1,416,879,908
第7計算期間 213,369,846 696,011,702
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,404,764,520 356,726,722
第2計算期間 37,154,151,069 2,394,963,569
第3計算期間 23,144,363,900 5,324,740,324
第4計算期間 2,278,919,156 10,886,978,597
第5計算期間 226,859,362 6,670,815,337
第6計算期間 398,143,626 4,613,079,433
第7計算期間 284,570,545 4,182,089,512
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
額で表示することがあります。)
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＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 ％（税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
ます。）
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
;
計算日 における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
上場先物取引等
終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎 イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
します。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
取 請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
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り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
きます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
ジに掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
ワールドアセットバランス（基本コース）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（令和1年12月
12日から令和2年6月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【ワールドアセットバランス（基本コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,121,421 2,652,517
コール・ローン
342,290,557 234,047,216
投資信託受益証券 33,434,947 32,079,672
親投資信託受益証券 11,664,861,339 11,147,151,424
45,582,188 32,982,987
派生商品評価勘定
流動資産合計 12,088,290,452 11,448,913,816
資産合計 12,088,290,452 11,448,913,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,380,955 14,598,057
未払解約金 5,938,720 19,715,780
未払受託者報酬 2,019,539 1,891,833
未払委託者報酬 74,051,490 69,368,971
255,724 229,350
その他未払費用
流動負債合計 84,646,428 105,803,991
負債合計 84,646,428 105,803,991
純資産の部
元本等
元本
11,059,805,125 10,577,163,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 943,838,899 765,946,556
612,253,135 647,065,158
（分配準備積立金）
元本等合計 12,003,644,024 11,343,109,825
純資産合計 12,003,644,024 11,343,109,825
負債純資産合計 12,088,290,452 11,448,913,816
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
営業収益
受取配当金 235,406 557,682
受取利息 14,790 7,934
有価証券売買等損益 510,490,229 △ 128,021,158
△ 92,996,264 50,930,459
為替差損益
営業収益合計 417,744,161 △ 76,525,083
営業費用
支払利息 71,704 74,315
受託者報酬 2,019,539 1,891,833
委託者報酬 74,051,490 69,368,971
579,759 561,430
その他費用
営業費用合計 76,722,492 71,896,549
営業利益又は営業損失（△） 341,021,669 △ 148,421,632
経常利益又は経常損失（△） 341,021,669 △ 148,421,632
当期純利益又は当期純損失（△） 341,021,669 △ 148,421,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,685,591 △ 11,124,469
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 689,049,191 943,838,899
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,761,554 18,905,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,761,554 18,905,796
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,307,924 59,500,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
80,307,924 59,500,976
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 943,838,899 765,946,556
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期
項目 自 令和1年12月12日
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
項目
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
１. 期首元本額 12,189,629,029円 11,059,805,125円
期中追加設定元本額 287,056,004円 213,369,846円
期中一部解約元本額 1,416,879,908円 696,011,702円
２. 受益権の総数 11,059,805,125口 10,577,163,269口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
項目 自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（127,520,723円）、費用控 当等収益（72,928,594円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（331,585,764 定される収益調整金（285,738,990
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（484,732,412円）より分配対象収益 （574,136,564円）より分配対象収益
は943,838,899円（1万口当たり は932,804,148円（1万口当たり
853.39円）でありますが、分配を 881.90円）でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 1,440,987 △811,243
親投資信託受益証券
466,300,150 △141,456,525
合計 467,741,137 △142,267,768
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
令和1年12月11日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 6,519,062,333 － 6,475,861,100 43,201,233
アメリカ・ドル 5,213,880,934 － 5,173,888,100 39,992,834
イギリス・ポンド 168,213,045 － 169,753,500 △1,540,455
イスラエル・シュケル 3,154,680 － 3,123,000 31,680
オーストラリア・ドル 125,954,020 － 125,715,000 239,020
カナダ・ドル 93,092,451 － 92,637,400 455,051
シンガポール・ドル 52,782,312 － 52,694,400 87,912
スイス・フラン 61,384,680 － 61,868,800 △484,120
スウェーデン・クローナ 17,527,680 － 17,503,200 24,480
デンマーク・クローネ 12,130,950 － 12,105,000 25,950
ニュージーランド・ドル 7,044,800 － 7,097,000 △52,200
ノルウェー・クローネ 4,153,975 － 4,133,500 20,475
メキシコ・ペソ 37,282,820 － 37,587,000 △304,180
ユーロ 280,318,408 － 279,815,200 503,208
香港・ドル 367,959,240 － 365,086,000 2,873,240
南アフリカ・ランド 74,182,338 － 72,854,000 1,328,338
合計 6,519,062,333 － 6,475,861,100 43,201,233
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7期
令和2年6月11日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,663,934,930 － 5,645,550,000 18,384,930
アメリカ・ドル 4,750,735,712 － 4,719,075,200 31,660,512
イギリス・ポンド 127,964,064 － 130,838,400 △2,874,336
イスラエル・シュケル 2,443,720 － 2,492,800 △49,080
オーストラリア・ドル 92,974,041 － 96,285,600 △3,311,559
カナダ・ドル 70,584,030 － 71,748,000 △1,163,970
シンガポール・ドル 40,487,389 － 41,000,800 △513,411
スイス・フラン 54,984,125 － 55,585,600 △601,475
スウェーデン・クローナ 15,252,706 － 15,481,200 △228,494
デンマーク・クローネ 12,061,800 － 12,255,000 △193,200
ニュージーランド・ドル 5,362,440 － 5,580,800 △218,360
ノルウェー・クローネ 3,106,992 － 3,217,200 △110,208
メキシコ・ペソ 16,361,228 － 16,393,000 △31,772
ユーロ 215,715,600 － 219,240,000 △3,524,400
香港・ドル 222,536,475 － 221,214,000 1,322,475
南アフリカ・ランド 33,364,608 － 35,142,400 △1,777,792
合計 5,663,934,930 － 5,645,550,000 18,384,930
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0853円 1.0724円
（1万口当たり純資産額） (10,853円) (10,724円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 13,300.000 299,782.000
ETF
アメリカ・ドル 小計 13,300.000 299,782.000
(32,079,672)
投資信託受益証券 合計 13,300 32,079,672
(32,079,672)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
439,823,625 1,678,235,005
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
812,123,062 931,261,515
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 3,589,216,283 5,227,334,594
ザーファンド
エマージング株式パッシ
1,464,721,356 1,590,247,976
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
843,793,149 1,720,072,334
ブ・マザーファンド
日本円 小計 7,149,677,475 11,147,151,424
親投資信託受益証券 合計 7,149,677,475 11,147,151,424
合計 11,179,231,096
(32,079,672)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.28 0.29
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,945,426 3,768,571
コール・ローン 1,336,789,467 15,255,905,827
国債証券 － 19,104,340,000
投資信託受益証券 51,535,069 49,446,111
親投資信託受益証券 45,132,980,164 7,136,638,000
派生商品評価勘定 173,679,519 20,987,583
未収入金 3,956,200 －
未収利息 － 38,497,476
－ 38,021,905
前払費用
流動資産合計 46,701,885,845 41,647,605,473
資産合計 46,701,885,845 41,647,605,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,082,207 9,832,559
未払金 360,250 －
未払解約金 85,148,709 179,346,767
未払受託者報酬 7,855,861 7,162,456
未払委託者報酬 288,049,484 262,624,883
704,148 634,862
その他未払費用
流動負債合計 391,200,659 459,601,527
負債合計 391,200,659 459,601,527
純資産の部
元本等
元本 43,359,897,651 39,462,378,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,950,787,535 1,725,625,262
1,960,844,159 1,847,474,550
（分配準備積立金）
元本等合計 46,310,685,186 41,188,003,946
純資産合計 46,310,685,186 41,188,003,946
負債純資産合計 46,701,885,845 41,647,605,473
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
営業収益
受取配当金 362,844 859,586
受取利息 20,334 38,585,674
有価証券売買等損益 2,001,085,496 △ 1,112,732,576
△ 363,273,516 392,062,846
為替差損益
営業収益合計 1,638,195,158 △ 681,224,470
営業費用
支払利息 220,956 2,382,253
受託者報酬 7,855,861 7,162,456
委託者報酬 288,049,484 262,624,883
1,028,183 966,942
その他費用
営業費用合計 297,154,484 273,136,534
営業利益又は営業損失（△） 1,341,040,674 △ 954,361,004
経常利益又は経常損失（△） 1,341,040,674 △ 954,361,004
当期純利益又は当期純損失（△） 1,341,040,674 △ 954,361,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
97,684,404 5,422,801
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,863,651,129 2,950,787,535
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,887,300 19,361,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,887,300 19,361,512
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 181,107,164 284,739,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
181,107,164 284,739,980
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,950,787,535 1,725,625,262
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期
項目 自 令和1年12月12日
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
項目
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
１. 期首元本額 47,574,833,458円 43,359,897,651円
期中追加設定元本額 398,143,626円 284,570,545円
期中一部解約元本額 4,613,079,433円 4,182,089,512円
２. 受益権の総数 43,359,897,651口 39,462,378,684口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
項目 自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（496,526,511円）、費用控 当等収益（75,257,004円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（1,197,804,138 定される収益調整金（1,102,722,394
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（1,464,317,648円）より分配対象収 （1,772,217,546円）より分配対象収
益は3,158,648,297円（1万口当たり 益は2,950,196,944円（1万口当たり
728.47円）でありますが、分配を 747.59円）でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 令和1年6月12日 自 令和1年12月12日
至 令和1年12月11日 至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 － △58,980,000
投資信託受益証券
2,221,070 △1,250,412
親投資信託受益証券 1,789,857,827 △97,548,949
合計 1,792,078,897 △157,779,361
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第6期
令和1年12月11日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 24,830,252,712 － 24,665,655,400 164,597,312
アメリカ・ドル 19,842,047,614 － 19,689,850,100 152,197,514
イギリス・ポンド 640,340,415 － 646,204,500 △5,864,085
イスラエル・シュケル 12,618,720 － 12,492,000 126,720
オーストラリア・ドル 479,366,182 － 478,456,500 909,682
カナダ・ドル 354,245,610 － 352,514,000 1,731,610
シンガポール・ドル 201,532,464 － 201,196,800 335,664
スイス・フラン 234,577,170 － 236,427,200 △1,850,030
スウェーデン・クローナ 66,788,480 － 66,695,200 93,280
デンマーク・クローネ 46,582,848 － 46,483,200 99,648
ニュージーランド・ドル 26,065,760 － 26,258,900 △193,140
ノルウェー・クローネ 15,785,105 － 15,707,300 77,805
メキシコ・ペソ 144,011,848 － 145,186,800 △1,174,952
ユーロ 1,062,068,451 － 1,060,161,900 1,906,551
香港・ドル 1,417,676,040 － 1,406,606,000 11,070,040
南アフリカ・ランド 286,546,005 － 281,415,000 5,131,005
合計 24,830,252,712 － 24,665,655,400 164,597,312
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7期
令和2年6月11日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,631,150,724 － 3,619,995,700 11,155,024
アメリカ・ドル 3,023,587,008 － 3,003,436,800 20,150,208
イギリス・ポンド 86,642,335 － 88,588,500 △1,946,165
イスラエル・シュケル 1,527,325 － 1,558,000 △30,675
オーストラリア・ドル 63,424,152 － 65,683,200 △2,259,048
カナダ・ドル 47,840,287 － 48,629,200 △788,913
シンガポール・ドル 28,264,781 － 28,623,200 △358,419
スイス・フラン 37,030,125 － 37,435,200 △405,075
スウェーデン・クローナ 10,321,380 － 10,476,000 △154,620
デンマーク・クローネ 8,202,024 － 8,333,400 △131,376
ニュージーランド・ドル 4,021,830 － 4,185,600 △163,770
ノルウェー・クローネ 2,108,316 － 2,183,100 △74,784
メキシコ・ペソ 10,213,666 － 10,233,500 △19,834
ユーロ 146,207,240 － 148,596,000 △2,388,760
香港・ドル 140,907,375 － 140,070,000 837,375
南アフリカ・ランド 20,852,880 － 21,964,000 △1,111,120
合計 3,631,150,724 － 3,619,995,700 11,155,024
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
令和1年12月11日現在 令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0681円 1.0437円
（1万口当たり純資産額） (10,681円) (10,437円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 ３９７回 利付国庫債券
6,000,000,000 6,010,740,000
（２年）
３１２回 利付国庫債券
13,000,000,000 13,093,600,000
（１０年）
日本円 小計 19,000,000,000 19,104,340,000
国債証券 合計 19,000,000,000 19,104,340,000
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 20,500.000 462,070.000
ETF
アメリカ・ドル 小計 20,500.000 462,070.000
(49,446,111)
投資信託受益証券 合計 20,500 49,446,111
(49,446,111)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
298,326,639 1,138,324,956
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
557,429,997 639,204,977
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 2,310,540,584 3,365,071,306
ザーファンド
エマージング株式パッシ
915,052,973 993,473,012
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
490,833,333 1,000,563,749
ブ・マザーファンド
日本円 小計 4,572,183,526 7,136,638,000
親投資信託受益証券 合計 4,572,183,526 7,136,638,000
合計 26,290,424,111
(49,446,111)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.12 0.19
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
（参考）
「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,301,727,952
コール・ローン 200,665,478
株式 344,305,853,581
投資信託受益証券 730,550,595
投資証券 8,226,598,866
派生商品評価勘定 435,162,895
未収配当金 498,394,549
3,629,803,094
差入委託証拠金
流動資産合計 359,328,757,010
資産合計 359,328,757,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 246,311
未払解約金 326,744,000
流動負債合計 326,990,311
負債合計 326,990,311
純資産の部
元本等
元本 94,084,228,570
剰余金
264,917,538,129
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 359,001,766,699
純資産合計 359,001,766,699
負債純資産合計 359,328,757,010
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 91,235,562,211円
本額
同期中追加設定元本額 19,725,066,481円
同期中一部解約元本額 16,876,400,122円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 4,996,516,937円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,443,607円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 11,366,715円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 12,461,124円
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グローバル８資産ラップファンド（安定型） 47,876,996円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 45,630,569円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 19,155,456円
たわらノーロード 先進国株式 14,688,594,940円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 122,176,410円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 1,972,665,685円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 294,043,900円
たわらノーロード バランス（堅実型） 31,572,096円
たわらノーロード バランス（標準型） 244,326,974円
たわらノーロード バランス（積極型） 292,675,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 962,083円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 113,427,959円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 278,519,294円
182,184,754円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 306,558,892円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 90,373円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,002,130円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,049,564円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,993,781円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,209,289円
たわらノーロード 全世界株式 60,335,403円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 44,892,877,495円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 265,024,198円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 198,233,231円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 981,732,765円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,168,180,193円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 126,417,575円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 366,998,824円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 309,317,305円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,179,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 834,497,929円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 174,689,647円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 221,619,736円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 181,709,917円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 286,575,293円
投資のソムリエ 1,127,286,108円
クルーズコントロール 269,131,323円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 108,714,499円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 211,006,383円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 117,994,767円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 185,388円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,533,140円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 4,677,865円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 80,223,285円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 745,371,068円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 298,326,639円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 893,670円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 589,606円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 749,012円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,777,188円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 27,973,814円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 267,084,660円
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９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 166,324,234円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 192,542円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 92,126円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 112,827円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 481,976円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,458,874円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 261,330,407円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,854,464円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,772,062,703円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,076,209,760円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,891,719円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,760,569円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 1,951,920円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 59,726,831円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 134,691,048円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,507,028円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 46,255,261円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,396,679円
5,159,436円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,743,453円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 57,497,550円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 390,102,638円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 518,325,084円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,666,990,338円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 583,362,811円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 96,320,160円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 629,763,159円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 26,607,142円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,874,935円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,883,787円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 215,694,974円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 24,604,979円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 86,569,360円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 158,240,816円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 266,905,091円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,564,830円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 224,258円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 257,160円
計 94,084,228,570円
２. 受益権の総数 94,084,228,570口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △16,955,035,933
投資信託受益証券 △152,762,849
投資証券 △1,148,626,370
合計 △18,256,425,152
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月18日から令和2年6月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 205,517,219 － 204,157,580 1,359,639
アメリカ・ドル 155,634,320 － 154,508,000 1,126,320
イギリス・ポンド 9,051,174 － 8,997,780 53,394
カナダ・ドル 8,437,065 － 8,374,800 62,265
ユーロ 32,394,660 － 32,277,000 117,660
合計 205,517,219 － 204,157,580 1,359,639
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,229,157,245 － 5,662,714,190 433,556,945
合計 5,229,157,245 － 5,662,714,190 433,556,945
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 3.8157円
（1万口当たり純資産額） (38,157円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年6月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
35,300 2,647.450 93,454,985.000
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
147,327 92.160 13,577,656.320
AES CORP 56,917 13.170 749,596.890
ABIOMED INC 3,574 250.850 896,537.900
INTL BUSINESS MACHINES
74,209 129.870 9,637,522.830
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
97,972 57.440 5,627,511.680
ADOBE INC
40,249 406.820 16,374,098.180
CHUBB LTD
37,578 130.980 4,921,966.440
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,617 247.860 4,614,409.620
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 530.020 669,415.260
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 159.830 967,291.160
RALPH LAUREN CORP
3,422 80.690 276,121.180
ALLSTATE CORP
27,068 101.980 2,760,394.640
HONEYWELL INTERNATIONAL
59,633 154.120 9,190,637.960
INC
AMGEN INC
48,881 227.120 11,101,852.720
HESS CORP
21,951 53.570 1,175,915.070
AMERICAN EXPRESS CO 57,195 106.160 6,071,821.200
AMERICAN ELECTRIC POWER
41,906 85.370 3,577,515.220
AFLAC INC
60,919 39.090 2,381,323.710
AMERICAN INTL GROUP
74,200 35.160 2,608,872.000
AMERCO 929 327.250 304,015.250
ANALOG DEVICES
30,476 122.880 3,744,890.880
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,098 116.330 2,105,340.340
INC
JOHNSON CONTROLS
65,819 34.430 2,266,148.170
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 115.360 471,476.320
VALERO ENERGY CORP
34,559 69.050 2,386,298.950
ANSYS INC
7,241 286.000 2,070,926.000
APPLE INC
365,047 352.840 128,803,183.480
APPLIED MATERIALS INC
76,886 59.860 4,602,395.960
ALBEMARLE CORP
10,027 83.860 840,864.220
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ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,888 41.340 1,897,009.920
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 78.130 724,890.140
CORP
AMEREN CORP
21,595 74.860 1,616,601.700
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 71.750 477,209.250
AUTOLIV INC
5,913 66.510 393,273.630
AUTODESK INC
18,410 236.590 4,355,621.900
AUTOMATIC DATA
35,591 156.040 5,553,619.640
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,930 1,126.880 2,174,878.400
AVERY DENNISON CORP
6,549 121.460 795,441.540
BALL CORP
27,584 72.820 2,008,666.880
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
115,682 191.510 22,154,259.820
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
67,214 39.950 2,685,199.300
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
42,938 86.840 3,728,735.920
BECTON DICKINSON & CO
22,720 237.140 5,387,820.800
AMETEK INC
19,590 93.150 1,824,808.500
VERIZON COMM INC
345,153 58.050 20,036,131.650
WR BERKLEY CORP
12,511 60.110 752,036.210
BEST BUY CO INC
18,980 81.700 1,550,666.000
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 468.840 871,573.560
A
YUM! BRANDS INC
24,939 94.090 2,346,510.510
FIRSTENERGY CORP
44,134 42.250 1,864,661.500
BOEING CO
44,172 203.410 8,985,026.520
ROBERT HALF INTL INC
11,645 55.460 645,831.700
BORGWARNER INC
17,210 35.570 612,159.700
BOSTON SCIENTIFIC CORP
115,462 37.490 4,328,670.380
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,838 82.200 973,083.600
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,830 137.310 1,349,757.300
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,128 812.610 1,729,234.080
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
188,582 60.160 11,345,093.120
INGREDION INC
5,305 86.390 458,298.950
ONEOK INC 36,226 41.980 1,520,767.480
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 66.630 393,117.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 155.600 961,763.600
SEMPRA ENERGY
24,596 128.560 3,162,061.760
FEDEX CORP
20,489 140.400 2,876,655.600
VERISIGN INC
8,769 213.150 1,869,112.350
AMPHENOL CORP
24,606 100.340 2,468,966.040
BROWN-FORMAN CORP
26,214 68.390 1,792,775.460
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.220 604,185.920
115/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
65,173 73.290 4,776,529.170
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 20.240 635,859.840
CAMPBELL SOUP CO
14,050 48.940 687,607.000
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 55.330 1,086,736.530
CONSTELLATION BRANDS INC
13,685 180.300 2,467,405.500
CARDINAL HEALTH INC
25,815 55.470 1,431,958.050
CARNIVAL CORP COMMON
41,183 20.590 847,957.970
PAIRED
CATERPILLAR INC
46,755 132.440 6,192,232.200
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 110.260 1,087,714.900
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
10,439 141.370 1,475,761.430
CENTURYLINK INC
80,424 10.710 861,341.040
CERNER CORP
25,177 71.870 1,809,470.990
JPMORGAN CHASE & CO
256,480 106.060 27,202,268.800
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,723 75.500 1,489,086.500
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 65.230 839,640.560
CORP
CINTAS CORP
7,294 278.180 2,029,044.920
CISCO SYSTEMS INC
354,318 47.420 16,801,759.560
CLOROX COMPANY
10,586 207.300 2,194,477.800
COCA-COLA CO/THE
340,451 48.620 16,552,727.620
COPART INC
16,749 89.400 1,497,360.600
COGNEX CORP
15,179 58.570 889,034.030
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,822 74.360 5,117,603.920
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,559 102.620 2,315,004.580
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 178.840 930,504.520
COMERICA INC
11,985 41.800 500,973.000
NRG ENERGY, INC.
21,039 36.190 761,401.410
COMCAST CORP-CL A
379,157 41.360 15,681,933.520
CONAGRA BRANDS INC
40,291 33.200 1,337,661.200
CONSOLIDATED EDISON INC
26,947 76.950 2,073,571.650
CMS ENERGY CORP
23,184 59.900 1,388,721.600
COOPER COS INC
3,984 298.630 1,189,741.920
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 39.500 652,263.500
CORNING INC
65,417 27.850 1,821,863.450
SEALED AIR CORP
13,870 32.320 448,278.400
HEICO CORP-CL A
7,278 94.450 687,407.100
CUMMINS INC
12,808 176.210 2,256,897.680
DR HORTON INC
29,104 56.280 1,637,973.120
DANAHER CORP
52,365 172.690 9,042,911.850
MOODY'S CORP
14,130 276.800 3,911,184.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,276 57.530 2,604,728.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,699 120.000 5,003,880.000
DEERE & CO
24,765 161.000 3,987,165.000
MORGAN STANLEY
100,308 48.690 4,883,996.520
REPUBLIC SERVICES INC
18,180 86.650 1,575,297.000
116/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COSTAR GROUP INC
3,300 696.590 2,298,747.000
THE WALT DISNEY CO
150,803 122.180 18,425,110.540
DOLLAR TREE INC
20,040 91.470 1,833,058.800
DOVER CORP
12,509 102.880 1,286,925.920
OMNICOM GROUP
17,365 58.120 1,009,253.800
DTE ENERGY CO
16,264 112.940 1,836,856.160
DUKE ENERGY CORP
61,517 90.190 5,548,218.230
DARDEN RESTAURANTS INC
11,790 77.770 916,908.300
EBAY INC
66,855 49.250 3,292,608.750
BANK OF AMERICA CORP
655,488 26.600 17,435,980.800
CITIGROUP INC
176,218 55.860 9,843,537.480
EASTMAN CHEMICAL CO
12,121 75.640 916,832.440
E*TRADE FINANCIAL CORP
20,757 50.170 1,041,378.690
EATON CORP PLC
33,708 91.980 3,100,461.840
CADENCE DESIGN SYS INC
22,667 93.190 2,112,337.730
DISH NETWORK CORP
23,723 33.330 790,687.590
ECOLAB INC
21,194 225.910 4,787,936.540
PERKINELMER INC
9,621 103.020 991,155.420
ELECTRONIC ARTS INC
23,965 124.810 2,991,071.650
SALESFORCE.COM INC
70,369 182.100 12,814,194.900
ERIE INDEMNITY CO
2,243 186.270 417,803.610
EMERSON ELECTRIC CO
51,871 65.880 3,417,261.480
ATMOS ENERGY CORP
9,937 103.740 1,030,864.380
ENTERGY CORP
16,319 102.190 1,667,638.610
EOG RESOURCES INC
48,085 55.630 2,674,968.550
EQUIFAX INC
10,344 175.040 1,810,613.760
ESTEE LAUDER COS INC/THE
18,601 200.430 3,728,198.430
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,440 77.910 1,125,020.400
EXXON MOBIL CORP
354,360 50.650 17,948,334.000
FMC CORP
10,209 102.820 1,049,689.380
NEXTERA ENERGY INC
40,861 256.790 10,492,696.190
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,373 305.890 1,031,766.970
INC
FAIR ISAAC CORP
2,496 426.870 1,065,467.520
ASSURANT INC
4,594 114.440 525,737.360
FASTENAL CO
49,297 42.490 2,094,629.530
FIFTH THIRD BANCORP
58,016 22.400 1,299,558.400
M&T BANK CORP
11,464 116.750 1,338,422.000
FISERV INC
47,607 106.670 5,078,238.690
FLIR SYSTEMS INC
12,717 44.470 565,524.990
FORD MOTOR CO
331,963 6.810 2,260,668.030
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 22.540 534,491.020
FREEPORT-MCMORAN INC
114,993 11.470 1,318,969.710
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,924 100.410 1,598,928.840
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 46.510 855,132.860
GENERAL DYNAMICS CORP
20,788 158.050 3,285,543.400
GENERAL MILLS INC
51,027 62.780 3,203,475.060
GENUINE PARTS CO
11,605 88.510 1,027,158.550
GILEAD SCIENCES INC
105,713 77.070 8,147,300.910
117/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GARTNER INC
7,522 127.030 955,519.660
MCKESSON CORP
13,720 154.390 2,118,230.800
NVIDIA CORP
51,124 374.670 19,154,629.080
GENERAL ELECTRIC CO
718,001 7.610 5,463,987.610
WW GRAINGER INC
3,745 320.870 1,201,658.150
HALLIBURTON CO
69,816 14.510 1,013,030.160
MONSTER BEVERAGE CORP
32,591 70.440 2,295,710.040
GOLDMAN SACHS GROUP INC
27,460 213.520 5,863,259.200
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,195 206.700 3,760,906.500
INC
HASBRO INC
11,383 76.120 866,473.960
HENRY SCHEIN INC
11,516 58.820 677,371.120
HEICO CORP
3,623 111.130 402,623.990
HERSHEY FOODS CORP
12,250 135.320 1,657,670.000
HP INC
117,832 16.890 1,990,182.480
F5 NETWORKS INC
4,874 146.020 711,701.480
CROWN HOLDINGS INC NPR 10,472 66.990 701,519.280
JUNIPER NETWORKS INC 27,939 25.060 700,151.340
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 34.220 405,678.100
HOLOGIC INC
23,457 52.010 1,219,998.570
HOME DEPOT INC
91,083 254.450 23,176,069.350
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
14,356 107.660 1,545,566.960
INC
HORMEL FOODS CORP
23,263 48.030 1,117,321.890
CENTERPOINT ENERGY INC
45,978 18.390 845,535.420
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 224.430 653,764.590
HUMANA INC
10,903 392.510 4,279,536.530
JB HUNT TRANSPORT
7,392 118.990 879,574.080
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
96,195 10.400 1,000,428.000
INC
BIOGEN INC
14,850 295.250 4,384,462.500
IDEX CORP
6,154 160.180 985,747.720
ILLINOIS TOOL WORKS
26,224 174.500 4,576,088.000
INTUIT INC
21,446 295.870 6,345,228.020
IDEXX LABORATORIES INC
6,933 321.890 2,231,663.370
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 58.570 641,927.200
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC 19,760 94.590 1,869,098.400
INTEL CORP
358,015 63.870 22,866,418.050
INTL FLAVORS &
7,206 133.520 962,145.120
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,282 36.770 1,076,699.140
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,382 18.660 548,268.120
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,705 84.870 993,403.350
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,050 182.340 1,103,157.000
INC
118/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP
15,616 93.040 1,452,912.640
JOHNSON & JOHNSON
219,890 147.800 32,499,742.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,620 42.900 1,270,698.000
GRP
KLA CORPORATION
12,667 192.770 2,441,817.590
KELLOGG CO
21,289 66.520 1,416,144.280
EAST WEST BANCORP INC
11,560 39.200 453,152.000
KEYCORP 84,596 13.880 1,174,192.480
KIMBERLY-CLARK CORP
28,052 138.510 3,885,482.520
BLACKROCK INC/NEW YORK
12,706 558.060 7,090,710.360
KROGER CO
66,283 32.570 2,158,837.310
LAM RESEARCH CORP
12,194 301.300 3,674,052.200
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,160 361.900 1,143,604.000
INC
PACKAGING CORP OF
7,197 105.320 757,988.040
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES 12,894 103.850 1,339,041.900
LENNAR CORP
23,510 62.480 1,468,904.800
ELI LILLY & CO
71,162 151.000 10,745,462.000
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 44.120 676,977.280
UNITED PARCEL SERVICE-CL
58,801 106.630 6,269,950.630
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,430 89.810 2,283,868.300
LOCKHEED MARTIN CORP
21,236 403.770 8,574,459.720
LOEWS CORP
21,759 36.170 787,023.030
LOWE'S COS INC
63,224 130.100 8,225,442.400
DOMINION ENERGY INC
70,451 87.000 6,129,237.000
MGM RESORTS
38,573 20.510 791,132.230
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,912 172.410 1,708,927.920
MCDONALD'S CORPORATION
61,981 195.800 12,135,879.800
S&P GLOBAL INC 20,062 331.180 6,644,133.160
EVEREST RE GROUP LTD
3,795 221.690 841,313.550
MARKEL CORPORATION
1,210 982.830 1,189,224.300
EDWARDS LIFESCIENCES
52,023 73.280 3,812,245.440
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
41,917 110.120 4,615,900.040
MASCO CORP
25,107 47.760 1,199,110.320
MARTIN MARIETTA
5,480 204.590 1,121,153.200
MATERIALS INC
METLIFE INC
63,036 39.500 2,489,922.000
MAXIM INTEGRATED
21,441 59.960 1,285,602.360
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
112,084 97.550 10,933,794.200
ACTIVISION BLIZZARD INC
63,057 73.820 4,654,867.740
CVS HEALTH CORP
109,168 67.510 7,369,931.680
MERCK & CO.INC.
211,914 81.770 17,328,207.780
ON SEMICONDUCTOR
32,686 19.460 636,069.560
CORPORATION
119/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CRP OF AMER
8,070 175.100 1,413,057.000
HLDGS
MICROSOFT CORP
602,715 196.840 118,638,420.600
MICRON TECH INC 91,243 52.470 4,787,520.210
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,442 104.350 2,133,122.700
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
54,337 35.060 1,905,055.220
LTD
3M CO
48,186 163.900 7,897,685.400
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 106.050 527,704.800
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,413 148.230 2,136,438.990
KANSAS CITY SOUTHERN
7,737 157.200 1,216,256.400
MYLAN NV
44,496 17.315 770,448.240
ILLUMINA INC
12,073 359.050 4,334,810.650
XCEL ENERGY INC
43,154 66.930 2,888,297.220
NEUROCRINE BIOSCIENCES
6,630 118.340 784,594.200
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
39,996 14.740 589,541.040
INC
NETAPP INC
17,963 46.220 830,249.860
NEWELL BRANDS INC
33,317 15.930 530,739.810
NEWMONT CORP
66,868 58.730 3,927,157.640
NVR INC
316 3,420.340 1,080,827.440
NIKE INC-CL B
103,832 102.120 10,603,323.840
NORDSON CORP
4,779 196.600 939,551.400
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,378 188.550 4,030,821.900
EVERSOURCE ENERGY
28,125 86.260 2,426,062.500
NISOURCE INC
31,427 24.410 767,133.070
NORTHERN TRUST CORP
15,687 87.630 1,374,651.810
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,038 341.250 4,449,217.500
WELLS FARGO & CO
325,752 29.710 9,678,091.920
NUCOR CORP
23,952 44.100 1,056,283.200
CHENIERE ENERGY INC
19,190 48.660 933,785.400
CAPITAL ONE FINANCIAL
37,703 71.800 2,707,075.400
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
76,666 20.760 1,591,586.160
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,813 165.310 1,291,567.030
LINE
OGE ENERGY CORP 16,028 32.730 524,596.440
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,222 416.480 2,591,338.560
ORACLE CORP
189,155 54.110 10,235,177.050
PACCAR INC
29,586 76.800 2,272,204.800
PTC INC
10,059 81.210 816,891.390
EXELON CORP
81,102 40.000 3,244,080.000
PARKER HANNIFIN CORP
10,985 187.190 2,056,282.150
PAYCHEX INC
26,101 77.290 2,017,346.290
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,181 267.560 1,653,788.360
PPL CORPORATION
65,272 27.860 1,818,477.920
PEPSICO INC
116,194 134.130 15,585,101.220
120/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC
12,511 39.900 499,188.900
PFIZER INC
462,143 35.920 16,600,176.560
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,952 45.720 866,485.440
CONOCOPHILLIPS 90,875 45.910 4,172,071.250
PIONEER NATURAL
14,597 102.730 1,499,549.810
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
153,682 41.820 6,426,981.240
PNC FINANCIAL SERVICES
36,288 118.930 4,315,731.840
GROUP
BROWN & BROWN INC
21,068 42.850 902,763.800
GARMIN LTD
12,490 96.940 1,210,780.600
PPG INDUSTRIES INC
19,900 109.040 2,169,896.000
IPG PHOTONICS CORP
2,608 165.390 431,337.120
COSTCO WHOLESALE CORP
36,889 307.330 11,337,096.370
T ROWE PRICE GROUP INC
19,790 127.850 2,530,151.500
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 114.310 1,244,035.730
PROCTER & GAMBLE CO
205,989 119.230 24,560,068.470
PROGRESSIVE CORP
48,963 80.280 3,930,749.640
PUBLIC SERVICE
41,882 52.200 2,186,240.400
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 36.320 770,310.880
GLOBAL PAYMENTS INC
25,029 189.020 4,730,981.580
QUALCOMM INC
95,659 91.010 8,705,925.590
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 76.370 820,519.280
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,306 92.750 1,048,631.500
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 189.330 767,165.160
LTD
REGENERON
8,462 606.590 5,132,964.580
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 92.700 467,393.400
AMERICA INC
RESMED INC
11,940 166.500 1,988,010.000
US BANCORP
115,008 39.320 4,522,114.560
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,232 156.700 1,603,354.400
ARCH CAPITAL GROUP LTD
36,298 32.860 1,192,752.280
ROSS STORES INC
30,427 100.040 3,043,917.080
ROLLINS INC
12,378 43.480 538,195.440
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,929 401.220 3,582,493.380
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,434 218.140 2,057,932.760
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 63.590 895,029.250
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 79.220 871,736.880
ACCENTURE PLC-CL A
53,021 209.430 11,104,188.030
MONDELEZ INTERNATIONAL
120,222 53.110 6,384,990.420
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,859 199.110 2,162,135.490
THE TRAVELERS COMPANIES
20,802 120.980 2,516,625.960
INC
121/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIDELITY NATIONAL
51,577 141.220 7,283,703.940
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,447 1,733.310 5,974,719.570
SCHLUMBERGER LTD 116,108 20.960 2,433,623.680
SCHWAB (CHARLES) CORP
95,786 38.120 3,651,362.320
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,910 134.290 2,270,843.900
INC
BUNGE LTD
10,622 40.420 429,341.240
SEI INVESTMENTS CO
10,653 59.460 633,427.380
ANTHEM INC
20,878 288.540 6,024,138.120
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,641 96.950 1,225,544.950
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 44.340 983,239.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,940 580.960 4,031,862.400
CENTENE CORP
48,199 64.410 3,104,497.590
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 221.810 896,999.640
IAC INTERACTIVE CORP
6,364 279.520 1,778,865.280
SMITH (A.O.) CORP
11,351 48.390 549,274.890
SNAP-ON INC
5,301 145.550 771,560.550
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,741 67.880 2,222,459.080
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 140.380 743,592.860
EDISON INTERNATIONAL
30,591 60.340 1,845,860.940
SOUTHERN CO
88,708 59.200 5,251,513.600
TRUIST FINANCIAL CORP
110,139 41.510 4,571,869.890
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 37.140 437,917.740
AT&T INC
600,323 32.140 19,294,381.220
CHEVRON CORP
157,039 97.580 15,323,865.620
STANLEY BLACK & DECKER
13,100 136.480 1,787,888.000
INC
STATE STREET CORP
29,847 66.140 1,974,080.580
STARBUCKS CORP
97,227 79.010 7,681,905.270
STEEL DYNAMICS INC
17,547 28.820 505,704.540
STRYKER CORP
28,324 201.150 5,697,372.600
NETFLIX INC 36,626 434.480 15,913,264.480
NORTONLIFELOCK INC
48,955 21.410 1,048,126.550
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 40.690 398,477.170
INC
SYNOPSYS INC
12,867 189.420 2,437,267.140
SYSCO CORP
38,931 56.990 2,218,677.690
INTUITIVE SURGICAL INC
9,748 585.380 5,706,284.240
TELEFLEX INC
3,899 366.730 1,429,880.270
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 12.050 1,064,280.100
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,447 76.280 1,102,017.160
TEXAS INSTRUMENTS INC
78,455 131.400 10,308,987.000
TEXTRON INC
20,009 35.360 707,518.240
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,311 352.800 11,752,120.800
INC
122/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIFFANY & CO
8,733 121.050 1,057,129.650
GLOBE LIFE INC
9,042 82.490 745,874.580
DAVITA INC
7,993 82.900 662,619.700
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 121.290 1,161,109.170
TRIMBLE INC
20,073 43.990 883,011.270
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,294 363.830 1,198,456.020
TYSON FOODS INC
25,079 64.540 1,618,598.660
UGI CORP
19,841 34.430 683,125.630
UNION PACIFIC CORP
57,764 175.430 10,133,538.520
RAYTHEON TECHNOLOGIES
126,930 68.360 8,676,934.800
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
79,271 305.750 24,237,108.250
UNIVERSAL HEALTH
6,153 102.450 630,374.850
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 123.110 889,592.860
INC
VF CORP
26,912 63.580 1,711,064.960
VIACOMCBS INC
45,361 24.000 1,088,664.000
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,808 274.340 5,982,806.720
INC
VULCAN MATERIALS CO
11,057 116.070 1,283,385.990
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,594 44.280 2,771,662.320
INC
WALMART INC
118,360 121.160 14,340,497.600
WASTE MANAGEMENT INC
34,870 109.330 3,812,337.100
WATERS CORP
5,211 194.560 1,013,852.160
WEST PHARMACEUTICAL
6,024 212.870 1,282,328.880
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 108.740 997,798.240
VAIL RESORTS INC
3,109 189.070 587,818.630
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 46.850 1,211,868.950
WABTEC CORP
15,540 65.210 1,013,363.400
WHIRLPOOL CORP
4,673 134.630 629,125.990
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,935 131.900 1,838,026.500
WYNN RESORTS LTD
8,639 98.930 854,656.270
NASDAQ INC
9,020 120.010 1,082,490.200
CME GROUP INC 29,453 188.700 5,557,781.100
WILLIAMS COS INC
99,729 20.140 2,008,542.060
LKQ CORP
23,691 27.460 650,554.860
ALLIANT ENERGY CORP
19,849 50.720 1,006,741.280
WEC ENERGY GROUP INC
26,725 93.710 2,504,399.750
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 41.150 897,893.000
CORP
CARMAX INC
14,208 91.990 1,306,993.920
XILINX INC
20,663 95.300 1,969,183.900
TJX COMPANIES INC
99,863 54.810 5,473,491.030
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,227 267.080 1,128,947.160
ZIONS BANCORP NA
13,142 36.760 483,099.920
123/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 5.010 137,274.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.290 466,323.000
LTD
JARDINE MATHESON
17,800 45.810 815,418.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 22.940 392,274.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,381 129.710 1,216,809.510
INC
SIGNATURE BANK
4,171 111.600 465,483.600
CBRE GROUP INC
26,811 51.330 1,376,208.630
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 22.840 290,798.880
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 12.660 968,236.800
DOMINO'S PIZZA INC
3,212 392.320 1,260,131.840
T-MOBILE US INC
35,039 105.790 3,706,775.810
LAS VEGAS SANDS CORP
27,755 51.770 1,436,876.350
MOSAIC CO/THE
28,249 14.090 398,028.410
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,218 506.985 1,631,477.730
CELANESE CORP
10,139 94.570 958,845.230
DEXCOM INC
7,700 385.170 2,965,809.000
DISCOVERY INC-A
10,423 23.170 241,500.910
EXPEDIA GROUP INC
12,120 87.370 1,058,924.400
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 30.880 570,508.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,651 154.050 1,640,786.550
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 22.285 758,202.550
SERIES C
INTERCONTINENTAL
45,683 97.310 4,445,412.730
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 52.480 724,433.920
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,246 1,028.960 2,311,044.160
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,356 461.080 2,008,464.480
MASTERCARD INC
74,706 313.150 23,394,183.900
WESTERN UNION CO
35,367 23.710 838,551.570
OWENS CORNING 9,690 57.910 561,147.900
LEIDOS HOLDINGS INC
11,057 104.770 1,158,441.890
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 35.000 308,245.000
MELCO RESORTS &
17,350 18.120 314,382.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 121.780 1,117,453.280
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
40,369 12.790 516,319.510
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
11,158 31.640 353,039.120
INSULET CORP
4,854 186.200 903,814.800
DISCOVER FINANCIAL
24,889 54.960 1,367,899.440
TE CONNECTIVITY LTD
27,638 85.140 2,353,099.320
124/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASIMO CORP
4,422 225.690 998,001.180
CONCHO RESOURCES
16,401 61.340 1,006,037.340
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
10,415 323.250 3,366,648.750
VMWARE INC
6,532 144.790 945,768.280
MERCADOLIBRE INC
3,777 886.780 3,349,368.060
ULTA BEAUTY INC
4,759 238.410 1,134,593.190
INVESCO LTD
33,443 10.320 345,131.760
MSCI INC
7,151 331.270 2,368,911.770
PHILIP MORRIS
130,047 75.140 9,771,731.580
INTERNATIONAL
VISA INC
142,391 200.480 28,546,547.680
KEURIG DR PEPPER INC
30,182 28.500 860,187.000
AMERICAN WATER WORKS CO
15,441 131.060 2,023,697.460
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 20.830 633,669.430
MARATHON PETROLEUM CORP
53,851 39.190 2,110,420.690
FORTUNE BRANDS HOME &
12,110 62.310 754,574.100
SECURITY INC
KINDER MORGAN
170,954 16.930 2,894,251.220
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,151 68.510 1,037,995.010
LYONDELLBASELL
23,328 73.570 1,716,240.960
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 197.010 686,382.840
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
13,107 187.220 2,453,892.540
EPAM SYSTEMS INC
4,738 239.800 1,136,172.400
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 50.820 752,847.480
INC
HCA HEALTHCARE INC
22,066 110.090 2,429,245.940
VERISK ANALYTICS INC
12,587 171.240 2,155,397.880
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 112.560 480,968.880
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,037 273.270 1,923,000.990
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,975 112.170 1,567,575.750
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,860 110.290 2,521,229.400
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 81.750 953,777.250
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 117.910 551,936.710
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 101.370 874,012.140
SS&C TECHNOLOGIES
19,738 58.880 1,162,173.440
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,951 190.130 3,983,413.630
FORTINET INC
12,393 137.640 1,705,772.520
TESLA INC
12,321 1,025.050 12,629,641.050
GENERAL MOTORS CO
109,268 28.750 3,141,455.000
XPO LOGISTICS INC
7,614 80.880 615,820.320
125/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLY FINANCIAL INC
34,101 20.770 708,277.770
VOYA FINANCIAL INC
10,273 50.200 515,704.600
APTIV PLC
21,364 82.430 1,761,034.520
PHILLIPS 66
36,678 84.330 3,093,055.740
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,589 107.420 815,210.380
FACEBOOK INC
200,842 236.730 47,545,326.660
IQVIA HOLDINGS INC
16,329 147.190 2,403,465.510
DIAMONDBACK ENERGY INC
11,424 50.170 573,142.080
SERVICENOW INC
15,570 401.660 6,253,846.200
PALO ALTO NETWORKS INC
8,043 232.680 1,871,445.240
WORKDAY INC
14,087 183.050 2,578,625.350
ABBVIE INC
147,512 96.900 14,293,912.800
ZOETIS INC
39,197 139.910 5,484,052.270
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.390 374,958.570
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 36.570 514,722.750
CDW CORP
11,478 121.710 1,396,987.380
HOWMET AEROSPACE INC
30,749 14.970 460,312.530
TWILIO INC
10,057 203.080 2,042,375.560
COUPA SOFTWARE INC
5,638 223.740 1,261,446.120
SNAP INC
74,322 21.200 1,575,626.400
TRADE DESK INC A
3,461 368.520 1,275,447.720
LIBERTY MEDIA CORP-
18,890 37.000 698,930.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 37.540 312,482.960
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 37.180 528,141.900
OKTA INC
9,637 181.450 1,748,633.650
BLACK KNIGHT INC
12,793 76.320 976,361.760
BAKER HUGHES CO
51,005 17.260 880,346.300
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 70.520 929,524.120
ALTICE USA INC-A
28,646 25.680 735,629.280
BROADCOM INC
33,443 315.040 10,535,882.720
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,250 274.960 1,718,500.000
MONGODB INC
3,594 208.180 748,198.920
BURLINGTON STORES INC
5,912 212.140 1,254,171.680
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 23.080 826,817.920
VEEVA SYSTEMS INC
10,594 226.550 2,400,070.700
TWITTER INC
63,023 35.140 2,214,628.220
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 39.890 527,106.460
HOLDING PLC
EVERGY INC 18,388 63.430 1,166,350.840
ALLEGION PLC
7,469 109.020 814,270.380
STERIS PLC
7,336 159.640 1,171,119.040
DOCUSIGN INC
14,332 148.050 2,121,852.600
WIX.COM LTD
4,000 221.580 886,320.000
DROPBOX INC
17,573 21.980 386,254.540
KKR & CO INC
42,982 30.640 1,316,968.480
PERRIGO CO PLC
10,553 53.450 564,057.850
ZOOM VIDEO
9,111 221.020 2,013,713.220
COMMUNICATIONS INC
126/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MODERNA INC
22,964 60.070 1,379,447.480
HILTON WORLDWIDE
22,987 82.830 1,904,013.210
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 27.480 512,007.360
CIGNA CORP
31,336 209.000 6,549,224.000
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 49.390 1,016,742.540
DOW INC
60,823 43.580 2,650,666.340
AMCOR PLC
130,000 9.820 1,276,600.000
PINTEREST INC
31,384 22.410 703,315.440
FOX CORP-A
31,825 30.140 959,205.500
FOX CORP-B
13,009 29.730 386,757.570
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
8,760 97.220 851,647.200
AVANTOR INC
36,868 17.850 658,093.800
DYNATRACE INC
10,850 37.900 411,215.000
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 65.630 463,675.950
CARRIER GLOBAL CORP
65,428 22.200 1,452,501.600
OTIS WORLDWIDE CORP 32,714 59.030 1,931,107.420
UBER TECHNOLOGIES INC 79,861 34.830 2,781,558.630
CORTEVA INC
63,287 29.140 1,844,183.180
SLACK TECHNOLOGIES INC
26,131 32.470 848,473.570
BLACKSTONE GROUP INC
56,393 58.320 3,288,839.760
CARLYLE GROUP INC
12,509 29.960 374,769.640
DATADOG INC
8,925 78.260 698,470.500
INGERSOLL RAND INC
28,361 32.780 929,673.580
PAYCOM SOFTWARE INC
3,923 331.500 1,300,474.500
AON PLC
19,230 193.180 3,714,851.400
ARISTA NETWORKS INC
4,385 232.770 1,020,696.450
IHS MARKIT LTD
31,844 72.780 2,317,606.320
FNF GROUP
21,372 33.990 726,434.280
CATALENT INC
13,331 74.630 994,892.530
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 24.370 1,108,615.670
CITIZENS FINANCIAL GROUP
36,972 27.250 1,007,487.000
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 103.610 358,179.770
CDK GLOBAL INC
9,969 44.420 442,822.980
WAYFAIR INC
5,091 182.380 928,496.580
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,555 103.490 1,609,786.950
INC
QORVO INC
9,133 114.870 1,049,107.710
LIBERTY BROADBAND CORP
2,800 129.850 363,580.000
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 132.320 1,099,182.240
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 23.470 399,412.460
LTD
GODADDY INC
14,540 79.440 1,155,057.600
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 15.910 416,905.640
TRANSUNION 15,196 91.670 1,393,017.320
SQUARE INC
28,837 91.910 2,650,408.670
127/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC
61,980 53.680 3,327,086.400
COCA-COLA EUROPEAN
20,048 40.190 805,729.120
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
5,973 176.710 1,055,488.830
WESTROCK CO
22,778 30.380 691,995.640
KRAFT HEINZ CO
56,143 32.500 1,824,647.500
FORTIVE CORP
25,025 66.860 1,673,171.500
MATCH GROUP INC
4,599 88.450 406,781.550
WASTE CONNECTIONS INC
22,092 94.850 2,095,426.200
ALPHABET INC-CL A
25,343 1,464.700 37,119,892.100
HEWLETT PACKARD
105,599 10.700 1,129,909.300
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
93,015 159.910 14,874,028.650
EQUITABLE HOLDINGS INC
37,687 21.620 814,792.940
ZILLOW GROUP INC-C
10,805 59.590 643,869.950
ALPHABET INC-CL C 25,305 1,465.850 37,093,334.250
BEIGENE LTD ADR 3,159 171.870 542,937.330
CABLE ONE INC
392 1,802.430 706,552.560
LINDE PLC
44,464 213.360 9,486,839.040
ATHENE HOLDING LTD
11,847 33.680 399,006.960
ROKU INC
7,054 113.800 802,745.200
AVALARA INC
6,312 102.270 645,528.240
CHARTER COMMUNICATIONS
12,394 533.810 6,616,041.140
INC
VISTRA ENERGY CORP
38,032 21.220 807,039.040
アメリカ・ドル 小計 24,584,454 2,280,131,664.600
(243,996,889,430)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.904 283,129.390
ド
ASHTEAD GROUP
38,255 25.080 959,435.400
SEVERN TRENT PLC
18,217 25.270 460,343.590
BHP GROUP PLC
181,953 17.188 3,127,408.160
BARCLAYS PLC
1,420,719 1.240 1,761,691.560
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.386 443,176.230
BT GROUP PLC
723,199 1.205 871,454.790
BUNZL PLC
28,834 19.785 570,480.690
AVIVA PLC
318,596 2.879 917,237.880
CRODA INTERNATIONAL
10,391 51.640 536,591.240
DIAGEO PLC
196,695 28.700 5,645,146.500
SCHRODERS PLC
11,354 30.980 351,746.920
DCC PLC
7,898 67.600 533,904.800
NATIONAL GRID PLC
287,812 9.334 2,686,437.200
KINGFISHER PLC
165,680 2.046 338,981.280
BAE SYSTEMS PLC
269,245 5.290 1,424,306.050
BRITISH AMERICAN TOBACCO
192,040 31.240 5,999,329.600
PLC
HALMA PLC
31,901 22.570 720,005.570
NEXT PLC
12,524 52.380 656,007.120
IMPERIAL BRANDS PLC
78,235 15.395 1,204,427.820
128/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 21.910 329,022.470
ANGLO AMERICAN PLC
104,644 18.682 1,954,959.200
COMPASS GROUP PLC
152,134 12.330 1,875,812.220
HSBC HOLDINGS PLC
1,696,711 4.005 6,795,327.550
LEGAL & GENERAL GROUP
517,170 2.370 1,225,692.900
PLC
UNILEVER PLC
98,048 43.780 4,292,541.440
MORRISON ＜WM.＞
224,069 1.882 421,697.850
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 9.192 500,844.500
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 4.175 337,607.200
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 19.980 622,696.680
PLC
PEARSON PLC
65,009 5.348 347,668.130
PERSIMMON PLC
28,006 24.230 678,585.380
PRUDENTIAL PLC
216,909 12.000 2,602,908.000
RIO TINTO PLC 91,243 45.785 4,177,560.750
VODAFONE GROUP PLC
2,229,795 1.362 3,036,980.790
RECKITT BENCKISER GROUP
59,436 69.700 4,142,689.200
PLC
RELX PLC
160,493 18.810 3,018,873.330
RENTOKIL INITIAL PLC
146,366 4.882 714,558.810
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
168,412 3.533 594,999.590
ROYAL BANK OF SCOTLAND
423,054 1.287 544,470.490
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
38,985 9.644 375,971.340
SSE PLC
81,857 12.555 1,027,714.630
BP PLC
1,716,351 3.444 5,911,112.840
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 6.800 592,354.800
SMITHS GROUP PLC
31,720 13.330 422,827.600
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 99.700 550,144.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
220,443 4.500 991,993.500
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,981,916 0.350 2,093,670.600
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.563 394,324.580
TESCO PLC
798,198 2.270 1,811,909.460
3I GROUP PLC
76,643 8.726 668,786.810
SMITH & NEPHEW PLC
69,875 16.580 1,158,527.500
GLAXOSMITHKLINE PLC 420,388 16.506 6,938,924.320
LONDON STOCK EXCHANGE
25,594 80.660 2,064,412.040
PLC
WPP PLC
107,148 6.760 724,320.480
ASTRAZENECA PLC
109,677 84.040 9,217,255.080
WHITBREAD PLC
18,594 25.010 465,035.940
INTERTEK GROUP PLC
14,390 54.640 786,269.600
BURBERRY GROUP PLC
31,686 16.740 530,423.640
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,397 40.570 624,656.290
129/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITV PLC
254,308 0.837 212,855.790
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.002 274,704.430
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 23.090 366,969.370
THE BERKELEY GROUP
11,271 42.170 475,298.070
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
339,119 14.130 4,791,751.470
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
311,410 13.564 4,223,965.240
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,010 23.530 306,125.300
PLC
AVEVA GROUP PLC
5,704 40.870 233,122.480
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.647 546,110.510
PLC
EXPERIAN PLC 74,660 27.750 2,071,815.000
MONDI PLC
39,767 15.000 596,505.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 16.910 473,666.010
OCADO GROUP PLC
39,210 20.790 815,175.900
INFORMA PLC 135,291 4.762 644,255.740
GLENCORE PLC
880,918 1.787 1,574,200.460
GVC HOLDINGS PLC
49,618 7.746 384,341.020
EVRAZ PLC
48,765 3.036 148,050.540
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.809 316,557.440
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 21.200 322,409.600
FERGUSON PLC
19,440 63.560 1,235,606.400
M&G PLC
204,940 1.577 323,190.380
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 6.482 207,981.450
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.472 417,776.250
FLUTTER ENTERTAINMENT
4,174 108.850 454,339.900
PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
364,735 1.238 451,541.930
イギリス・ポンド 小計 24,194,548 126,925,689.600
(17,305,048,520)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 22.390 2,291,818.010
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 20.030 2,617,981.090
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 508.300 894,608.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 12.130 1,238,885.420
ICL GROUP LTD
49,411 12.340 609,731.740
NICE LTD
4,902 646.900 3,171,103.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 76.940 803,561.360
AZRIELI GROUP
2,291 183.000 419,253.000
イスラエル・シュケル 小計 404,004 12,046,942.420
(375,503,195)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
15,975 66.850 1,067,928.750
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
232,231 20.760 4,821,115.560
GROUP LT
130/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTPAC BANKING
307,198 19.700 6,051,800.600
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
141,880 14.990 2,126,781.200
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.270 1,191,617.430
AMP LTD
302,414 1.845 557,953.830
ASX LTD
15,573 86.700 1,350,179.100
BHP GROUP LTD
246,997 37.500 9,262,387.500
AMPOL LTD
20,946 28.520 597,379.920
COMPUTERSHARE LT
38,040 14.020 533,320.800
CSL LIMITED
38,037 285.690 10,866,790.530
REA GROUP LTD
4,119 107.580 443,122.020
TRANSURBAN GROUP
223,753 14.830 3,318,256.990
COCA-COLA AMATIL LTD
52,458 9.410 493,629.780
COCHLEAR LTD
5,533 194.330 1,075,227.890
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 6.300 837,018.000
COMMONWEALTH BANK OF
148,936 71.600 10,663,817.600
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
30,466 100.480 3,061,223.680
APA GROUP
94,106 11.550 1,086,924.300
ARISTOCRAT LEISU
45,323 28.050 1,271,310.150
INSURANCE AUSTRALIA
177,176 6.190 1,096,719.440
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 8.320 238,942.080
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 27.610 936,696.860
PLC
ORICA LTD
40,893 17.840 729,531.120
CIMIC GROUP LTD
8,709 27.490 239,410.410
LEND LEASE CORP LTD
62,116 13.170 818,067.720
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 13.060 482,449.460
SYDNEY AIRPORT
85,130 6.970 593,356.100
MACQUARIE GROUP LTD
28,763 124.000 3,566,612.000
SUNCORP GROUP LTD
110,775 10.360 1,147,629.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK
264,896 20.160 5,340,303.360
LTD
NEWCREST MINING LTD
70,138 28.420 1,993,321.960
OIL SEARCH LTD 197,895 3.720 736,169.400
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 4.950 308,295.900
QBE INSURANCE GROUP
117,359 9.310 1,092,612.290
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
63,404 13.010 824,886.040
LTD
SANTOS LTD
132,862 5.980 794,514.760
SONIC HEALTHCARE
40,667 29.230 1,188,696.410
WASHINGTON H SOUL
15,775 20.010 315,657.750
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
158,601 3.650 578,893.650
WESFARMERS LTD
92,712 43.820 4,062,639.840
WOODSIDE PETROLEUM LTD
80,277 23.940 1,921,831.380
131/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD
106,691 37.770 4,029,719.070
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 60.600 605,697.000
LTD
SEEK LTD 25,899 20.430 529,116.570
AUSNET SERVICES
165,066 1.780 293,817.480
AGL ENERGY LTD
49,076 18.100 888,275.600
BRAMBLES LTD
127,166 11.190 1,422,987.540
CROWN RESORTS LTD
32,861 10.720 352,269.920
EVOLUTION MINING LTD
140,964 5.300 747,109.200
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.020 753,753.000
TREASURY WINE ESTATES
57,667 11.590 668,360.530
LTD
AFTERPAY LTD
18,322 54.520 998,915.440
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.980 616,591.800
SOUTH32 LTD(AUD)
472,144 2.290 1,081,209.760
COLES GROUP LTD
109,456 16.310 1,785,227.360
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 22.410 179,280.000
オーストラリア・ドル 小計 6,051,637 104,637,352.830
(7,813,271,136)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,234 82.730 1,591,228.820
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
73,988 43.120 3,190,362.560
INC
BARRICK GOLD CORP
145,340 33.580 4,880,517.200
ATCO LTD
7,193 37.230 267,795.390
BANK OF MONTREAL
53,051 75.710 4,016,491.210
BANK OF NOVA SCOTIA
100,112 59.930 5,999,712.160
NATIONAL BANK OF CANADA
29,047 62.890 1,826,765.830
BCE INC
11,673 59.350 692,792.550
BROOKFIELD ASSET
109,906 49.170 5,404,078.020
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
27,978 25.120 702,807.360
SAPUTO INC 18,601 33.150 616,623.150
BLACKBERRY LTD
39,652 7.480 296,596.960
ALGONQUIN POWER &
46,369 19.000 881,011.000
UTILITIES CO
CGI INC
21,239 92.150 1,957,173.850
CCL INDUSTRIES INC
11,340 46.550 527,877.000
CAE INC
19,684 26.870 528,909.080
CAMECO CORP
32,627 14.000 456,778.000
ROGERS COMM-CL B
30,750 58.920 1,811,790.000
CAN IMPERIAL BK OF
38,484 96.520 3,714,475.680
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,962 27.150 2,741,118.300
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 122.480 595,497.760
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 32.070 292,446.330
CANADIAN NATL RAILWAY CO
60,452 121.910 7,369,703.320
YAMANA GOLD INC
84,317 7.180 605,396.060
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 22.360 355,769.960
132/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
21,795 58.440 1,273,699.800
EMPIRE CO LTD
15,093 30.720 463,656.960
KINROSS GOLD CORP
99,741 8.880 885,700.080
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
10,319 55.650 574,252.350
INC
FORTIS INC
41,367 52.490 2,171,353.830
FIRST QUANTUM MINERALS
50,077 9.890 495,261.530
LTD
TELUS CORP
31,890 23.920 762,808.800
GREAT WEST LIFECO INC
19,881 24.480 486,686.880
IMPERIAL OIL LTD
21,542 24.490 527,563.580
ENBRIDGE INC
170,809 43.100 7,361,867.900
IGM FINANCIAL INC
10,692 34.350 367,270.200
MANULIFE FINANCIAL CORP
158,209 19.700 3,116,717.300
LOBLAW CO LTD
15,136 66.800 1,011,084.800
MAGNA INTERNATIONAL INC
24,355 61.990 1,509,766.450
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,404 51.130 2,474,896.520
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 417.780 865,640.160
LTD
METRO INC
19,949 56.840 1,133,901.160
EMERA INC
19,138 54.200 1,037,279.600
ONEX CORP
6,646 62.450 415,042.700
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 38.670 725,681.220
POWER CORP OF CANADA
46,551 24.790 1,153,999.290
QUEBECOR INC-B
17,237 30.580 527,107.460
ROYAL BANK OF CANADA
117,632 93.240 10,968,007.680
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,307 348.120 3,936,192.840
LTD
SHAW COMM INC-B
36,251 23.830 863,861.330
SUNCOR ENERGY INC
125,040 26.440 3,306,057.600
LUNDIN MINING CORP
43,480 7.030 305,664.400
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 15.440 633,287.040
THOMSON REUTERS CORP
16,252 93.890 1,525,900.280
TORONTO DOMINION BANK
152,437 63.630 9,699,566.310
(THE) C$
TC ENERGY CORP
78,207 60.800 4,754,985.600
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 97.050 600,157.200
INTACT FINANCIAL CORP
12,464 133.420 1,662,946.880
WHEATON PRECIOUS METALS
36,085 53.950 1,946,785.750
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,707 1,514.140 2,584,636.980
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,080 180.700 2,905,656.000
B2GOLD CORP
94,232 7.280 686,008.960
CI FINANCIAL CORP
27,105 17.160 465,121.800
KEYERA CORP
16,668 21.780 363,029.040
PARKLAND CORP
10,583 36.160 382,681.280
ALTAGAS LTD
23,944 15.830 379,033.520
PEMBINA PIPELINE CORP
43,740 35.630 1,558,456.200
133/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC
23,536 48.020 1,130,198.720
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 6.860 553,746.060
TMX GROUP LTD
5,058 129.340 654,201.720
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
23,762 52.740 1,253,207.880
INTER PIPELINE LTD
27,946 13.120 366,651.520
NUTRIEN LTD
48,340 50.510 2,441,653.400
CRONOS GROUP INC
16,000 10.170 162,720.000
WSP GLOBAL INC
8,400 85.640 719,376.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 48.000 388,992.000
AIR CANADA
10,722 19.510 209,186.220
RESTAURANT BRANDS
22,446 77.120 1,731,035.520
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
8,761 994.700 8,714,566.700
CANOPY GROWTH CORP
18,634 23.720 441,998.480
HYDRO ONE LTD
27,340 25.520 697,716.800
カナダ・ドル 小計 3,221,744 149,658,243.830
(11,938,238,110)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.570 446,250.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
144,100 23.060 3,322,946.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 9.100 331,240.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 22.540 133,977.760
LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.370 576,693.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.160 646,267.400
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.795 339,306.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 6.180 833,682.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 9.730 2,643,183.690
CORP
SINGAPORE
676,822 2.650 1,793,578.300
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
195,750 4.350 851,512.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
104,000 23.100 2,402,400.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.380 298,890.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.650 328,650.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 4.040 574,892.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.010 190,688.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 2,787,384 15,714,156.650
(1,216,275,725)
CREDIT SUISSE GROUP AG
210,342 10.140 2,132,867.880
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,259 57.060 813,618.540
NESTLE SA-REGISTERED
248,407 105.260 26,147,320.820
CIE FINANC RICHEMONT
43,393 63.860 2,771,076.980
ROCHE HOLDING AG-
58,663 332.050 19,479,049.150
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 224.800 779,381.600
CERT
SIKA INHABER
11,874 173.550 2,060,732.700
134/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SGS SA-REG
478 2,288.000 1,093,664.000
NOVARTIS AG-REG SHS
179,363 83.700 15,012,683.100
BALOISE HOLDING AG -R
4,199 149.800 629,010.200
BARRY CALLEBAUT AG
265 1,894.000 501,910.000
CLARIANT AG-REG
19,979 18.695 373,507.400
SWISSCOM AG-REG
2,192 507.800 1,113,097.600
ABB LTD
151,150 20.630 3,118,224.500
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 47.400 613,545.600
GEBERIT AG
3,187 469.900 1,497,571.300
LONZA GROUP AG-REG
6,137 473.700 2,907,096.900
LINDT & SPRUENGLI PART
95 7,775.000 738,625.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 82,800.000 745,200.000
GIVAUDAN-REG 768 3,368.000 2,586,624.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,200 340.200 4,150,440.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
44,432 42.430 1,885,249.760
TEMENOS GROUP
5,723 139.800 800,075.400
SONOVA HOLDING AG
4,667 204.100 952,534.700
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 144.450 652,625.100
STRAUMANN HOLDING AG
794 773.200 613,920.800
THE SWATCH GROUP AG-B
2,829 199.750 565,092.750
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 38.940 178,812.480
SCHINDLER NAMEN
1,663 222.200 369,518.600
SWISS LIFE HOLDING AG
2,830 368.700 1,043,421.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 90.900 227,250.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 145.850 505,370.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 719.500 455,443.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 90.900 544,491.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 76.700 230,100.000
PARTNERS GROUP HOLDING
1,515 831.000 1,258,965.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 43.230 771,612.270
SWISS RE LTD
24,292 76.780 1,865,139.760
ALCON INC
41,377 58.200 2,408,141.400
UBS GROUP AG
307,158 10.975 3,371,059.050
スイス・フラン 小計 1,463,198 107,964,070.090
(12,245,284,830)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
53,126 379.600 20,166,629.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,341 334.400 11,149,230.400
ERICSSON LM-B SHS
253,072 86.600 21,916,035.200
LUNDBERGS B
7,382 438.000 3,233,316.000
SKF AB-B SHS
28,812 178.250 5,135,739.000
SANDVIK AB
98,784 169.000 16,694,496.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 84.180 11,013,016.860
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
25,018 193.350 4,837,230.300
SWEDBANK AB
71,958 131.300 9,448,085.400
135/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 112.750 5,969,548.750
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,411 96.580 12,208,774.380
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,911 145.950 17,501,010.450
SWEDISH MATCH AB
14,752 642.200 9,473,734.400
TELE2 AB-B SHS
44,518 123.350 5,491,295.300
INDUSTRIVARDEN C
11,403 223.700 2,550,851.100
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 158.800 3,047,530.800
SECURITAS AB-B SHS
24,098 125.000 3,012,250.000
INVESTOR AB-B SHS
38,580 514.000 19,830,120.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
62,087 155.400 9,648,319.800
ASSA ABLOY AB-B
80,174 199.350 15,982,686.900
TELIA CO AB
230,897 32.990 7,617,292.030
LUNDIN ENERGY AB
14,739 230.800 3,401,761.200
BOLIDEN AB
21,855 211.400 4,620,147.000
ALFA LAVAL AB
23,343 206.700 4,824,998.100
KINNEVIK AB-B
18,310 240.000 4,394,400.000
ICA GRUPPEN AB
9,009 436.300 3,930,626.700
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 75.420 2,541,050.640
NIBE INDUSTRIER AB
28,087 202.700 5,693,234.900
HEXAGON AB
24,298 539.400 13,106,341.200
EPIROC AB-A
63,371 112.700 7,141,911.700
EPIROC AB-B
30,899 112.500 3,476,137.500
ESSITY AB-B
52,640 294.700 15,513,008.000
EQT AB
20,934 163.300 3,418,522.200
EVOLUTION GAMING GROUP
10,916 572.400 6,248,318.400
AB
NORDEA BANK ABP
262,037 71.360 18,698,960.320
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 180.700 2,700,561.500
スウェーデン・クローナ 小計 2,156,362 315,637,172.030
(3,674,016,682)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,776 895.800 7,861,540.800
ローネ
A P MOLLER A/S
491 7,794.000 3,826,854.000
AP MOLLER MAERSK A
435 7,255.000 3,155,925.000
DANSKE BANK A/S
51,034 94.100 4,802,299.400
GENMAB A/S
5,646 1,958.500 11,057,691.000
NOVOZYMES-B SHS 18,310 377.100 6,904,701.000
NOVO NORDISK A/S-B
148,205 436.800 64,735,944.000
GN STORE NORD A/S
11,536 358.800 4,139,116.800
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
16,958 702.800 11,918,082.400
COLOPLAST-B 9,511 1,052.500 10,010,327.500
DSV PANALPINA A S
17,572 748.000 13,143,856.000
DEMANT A/S
7,244 188.300 1,364,045.200
H LUNDBECK A/S
4,840 256.700 1,242,428.000
TRYG A/S
11,107 195.700 2,173,639.900
PANDORA A/S
8,251 342.700 2,827,617.700
136/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,258 662.600 6,134,350.800
A/S
AMBU A/S B
14,156 221.700 3,138,385.200
ORSTED A/S 15,144 765.000 11,585,160.000
デンマーク・クローネ 小計 358,474 170,021,964.700
(2,778,158,903)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 6.910 589,042.950
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 13.480 402,971.120
A2 MILK CO LTD
55,091 19.220 1,058,849.020
FISHER & PAYKEL
50,218 28.300 1,421,169.400
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.450 710,322.350
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 4.840 298,792.560
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 4.850 602,185.700
ニュージーランド・ドル 小計 565,967 5,083,333.100
(354,867,484)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 194.250 6,834,297.750
ローネ
DNB ASA
83,164 141.750 11,788,497.000
NORSK HYDRO ASA
93,139 27.700 2,579,950.300
TELENOR ASA
56,638 151.100 8,558,001.800
ORKLA ASA
65,283 84.580 5,521,636.140
EQUINOR ASA
83,149 149.200 12,405,830.800
YARA INTERNATIONAL ASA
16,390 352.500 5,777,475.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 185.600 3,096,364.800
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 234.000 1,742,130.000
ノルウェー・クローネ 小計 457,074 58,304,183.590
(670,498,111)
CRH PLC
66,819 31.340 2,094,107.460
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
7,502 122.600 919,745.200
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,521 109.000 1,473,789.000
KINGSPAN GROUP PLC
11,741 55.250 648,690.250
UMICORE 17,654 43.160 761,946.640
AIR LIQUIDE
39,705 126.150 5,008,785.750
AIRBUS SE
47,905 74.960 3,590,958.800
AXA 158,477 19.174 3,038,637.990
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,117 21.660 955,574.220
ADIDAS AG
16,036 248.200 3,980,135.200
ASSICURAZIONI GENERALI
87,009 13.970 1,215,515.730
DASSAULT AVIATION SA
137 894.000 122,478.000
DANONE 50,891 63.600 3,236,667.600
SAFRAN SA
28,002 96.500 2,702,193.000
INTESA SANPAOLO
1,245,487 1.702 2,119,818.870
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
27,741 58.890 1,633,667.490
AG
ACCOR SA
17,380 26.920 467,869.600
BOUYGUES 17,572 28.960 508,885.120
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS
94,888 37.350 3,544,066.800
THALES SA
8,549 73.940 632,113.060
CAPGEMINI SA
13,801 97.180 1,341,181.180
CASINO GUICHARD
4,264 35.810 152,693.840
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,498 129.300 581,591.400
UNICREDIT SPA
173,574 8.630 1,497,943.620
NATIXIS 70,166 2.431 170,573.540
KONINKLIJKE DSM NV
14,867 117.500 1,746,872.500
COMMERZBANK AG
83,118 4.380 364,056.840
EIFFAGE 6,461 83.600 540,139.600
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,713 44.140 1,532,231.820
UNITED INTERNET
9,882 35.850 354,269.700
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 37.320 206,976.720
PUBLICIS GROUPE 20,157 30.640 617,610.480
FAURECIA 6,117 35.510 217,214.670
IBERDROLA SA
490,508 9.986 4,898,212.880
ENI SPA
211,633 9.230 1,953,372.590
JERONIMO MARTINS
19,517 15.290 298,414.930
KBC GROUPE
21,124 52.080 1,100,137.920
HANNOVER RUECK SE
4,868 161.500 786,182.000
WARTSILA OYJ
34,935 7.760 271,095.600
L'OREAL 21,024 266.600 5,604,998.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,268 398.400 9,269,971.200
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 28.640 339,040.320
BOLLORE 71,347 2.944 210,045.560
MEDIOBANCA SPA
62,568 6.966 435,848.680
MICHELIN(CGDE)-B 13,862 93.980 1,302,750.760
CONTINENTAL AG
8,640 91.480 790,387.200
DEUTSCHE POST AG-REG
81,177 31.030 2,518,922.310
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 15.895 252,492.070
ENERGY
OMV AG 12,817 32.940 422,191.980
VERBUND AG
4,908 40.720 199,853.760
PERNOD-RICARD 17,836 146.650 2,615,649.400
PEUGEOT SA
44,683 14.365 641,871.290
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 53.020 670,649.980
PFD
RENAULT SA
14,917 24.850 370,687.450
REPSOL SA
117,630 9.156 1,077,020.280
REMY COINTREAU
1,860 116.100 215,946.000
MERCK KGAA
11,125 106.700 1,187,037.500
COMPAGNIE DE SAINT-
44,369 31.510 1,398,067.190
GOBAIN
RWE AG
46,489 30.610 1,423,028.290
SEB SA
1,551 134.000 207,834.000
SOCIETE GENERALE-A
68,153 15.780 1,075,454.340
VINCI S.A.
42,889 85.800 3,679,876.200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SODEXO 7,075 66.700 471,902.500
SOFINA 1,382 238.000 328,916.000
SOLVAY SA 5,563 74.680 415,444.840
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,679 94.780 4,424,235.620
VIVENDI SA
68,572 23.320 1,599,099.040
SAP SE
87,295 120.460 10,515,555.700
TELEFONICA S.A 394,836 4.800 1,895,212.800
TOTAL SA
207,416 37.015 7,677,503.240
VALEO 19,653 23.540 462,631.620
E.ON SE
190,255 10.160 1,932,990.800
VOEST-ALPINE AG
9,875 19.530 192,858.750
HENKEL AG & CO KGAA
7,455 75.900 565,834.500
SIEMENS AG-REG
64,354 105.340 6,779,050.360
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 26.200 1,174,519.800
ING GROEP NV-CVA
316,722 6.864 2,173,979.800
PUMA AG
7,534 67.360 507,490.240
BAYER AG
81,034 67.150 5,441,433.100
STORA ENSO OYJ-R SHS
54,622 10.955 598,384.010
HENKEL AG & CO KGAA
15,452 83.980 1,297,658.960
VORZUG
DAIMLER AG
75,045 38.800 2,911,746.000
BASF SE
75,006 55.200 4,140,331.200
BEIERSDORF AG
8,371 99.840 835,760.640
HOCHTIEF AG
1,707 81.200 138,608.400
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 48.520 583,744.120
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,156 77.000 1,398,012.000
AG & CO
ORANGE 161,909 10.865 1,759,141.280
SAMPO OYJ-A SHS
40,807 31.610 1,289,909.270
RANDSTAD NV
9,074 40.330 365,954.420
ALLIANZ SE
35,090 185.540 6,510,598.600
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 4.195 845,737.170
KONINKLIJKE AHOLD
92,232 24.090 2,221,868.880
DELHAIZE NV
HERMES INTL 2,676 767.000 2,052,492.000
ENDESA S.A.
29,748 22.060 656,240.880
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 11.170 179,792.320
ERSTE GROUP BANK AG
27,125 23.290 631,741.250
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,862 234.300 2,779,266.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 9.666 595,367.600
DASSAULT SYSTEMES SA
10,824 152.650 1,652,283.600
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 24.700 497,383.900
SERV
HEINEKEN NV
21,110 85.000 1,794,350.000
AKZO NOBEL
16,843 77.420 1,303,985.060
ASML HOLDING NV
35,598 308.000 10,964,184.000
AEGON NV
150,349 2.795 420,225.450
BANKINTER S.A.
57,960 4.450 257,922.000
139/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG
2,758 155.300 428,317.400
VOLKSWAGEN AG PFD
15,582 143.180 2,231,030.760
BANCO BILBAO VIZCAYA
556,319 3.313 1,843,084.840
ARGENTA
KERING 6,324 522.000 3,301,128.000
CNP ASSURANCES
13,987 11.590 162,109.330
FORTUM OYJ
39,409 17.265 680,396.380
AGEAS 14,365 34.460 495,017.900
UCB SA
10,571 89.960 950,967.160
NEMETSCHEK SE
5,095 61.250 312,068.750
THYSSENKRUPP AG
27,110 7.086 192,101.460
CARREFOUR SA
49,926 14.455 721,680.330
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 17.130 404,473.560
ATOS SE
7,304 71.580 522,820.320
NOKIA OYJ 473,158 3.899 1,844,843.040
KONINKLIJKE PHILIPS NV
74,827 41.180 3,081,375.860
WOLTERS KLUWER-CVA
22,583 68.200 1,540,160.600
SANOFI 94,410 90.690 8,562,042.900
STMICROELECTRONICS NV
56,474 23.860 1,347,469.640
ELISA OYJ
10,787 53.620 578,398.940
BANCO SANTANDER SA
1,388,012 2.430 3,372,869.160
METSO OYJ
8,585 32.150 276,007.750
RED ELECTRICA DE
34,596 16.650 576,023.400
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 38.470 691,459.780
DEUTSCHE BANK AG-REG
166,418 8.745 1,455,325.410
BMW VORZUG
4,116 45.440 187,031.040
ENEL SPA
670,875 7.512 5,039,613.000
COLRUYT NV
4,673 54.060 252,622.380
VOPAK (KON.)
5,364 49.130 263,533.320
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
277,656 15.120 4,198,158.720
SARTORIUS AG
3,038 283.400 860,969.200
LEONARDO SPA 28,316 6.668 188,811.080
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 68.500 526,491.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
101,376 20.890 2,117,744.640
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 87.800 331,093.800
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.329 677,806.540
EUROFINS SCIENTIFIC
1,133 589.600 668,016.800
TELEPERFORMANCE 5,018 215.400 1,080,877.200
DEUTSCHE BOERSE AG
15,488 152.800 2,366,566.400
EURAZEO 2,748 48.380 132,948.240
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 77.440 517,996.160
SA
FRAPORT AG
3,149 46.200 145,483.800
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 76.700 767,306.800
INDITEX 93,287 26.170 2,441,320.790
JC DECAUX SA
6,058 19.400 117,525.200
ANDRITZ AG
6,265 34.280 214,764.200
MAPFRE SA
84,474 1.782 150,532.660
140/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 23,278 118.100 2,749,131.800
SNAM SPA
171,294 4.510 772,535.940
CREDIT AGRICOLE SA
105,610 8.578 905,922.580
ORPEA 4,892 103.950 508,523.400
ENAGAS 18,095 21.290 385,242.550
WENDEL 2,220 86.750 192,585.000
WIRECARD AG
10,105 93.400 943,807.000
TENARIS SA
36,959 6.678 246,812.200
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.371 282,952.420
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.387 192,569.650
ATLANTIA SPA
37,690 15.235 574,207.150
ILIAD SA
1,046 163.700 171,230.200
PROXIMUS 13,739 20.310 279,039.090
SES FDR
28,847 6.928 199,852.010
TERNA SPA
113,654 6.162 700,335.940
BIOMERIEUX 3,248 116.300 377,742.400
GRIFOLS SA
23,518 28.230 663,913.140
FERROVIAL SA
39,634 25.490 1,010,270.660
LANXESS AG
6,856 48.430 332,036.080
NESTE OYJ
33,181 35.980 1,193,852.380
RAIFFEISEN BANK
9,641 17.710 170,742.110
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
9,977 41.890 417,936.530
GALAPAGOS NV
3,426 178.500 611,541.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO
58,858 7.432 437,432.650
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 166.100 692,304.800
AG
KONE OYJ
28,802 61.380 1,767,866.760
ELIA GROUP
2,862 97.700 279,617.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,554 211.000 538,894.000
ENGIE 150,782 11.400 1,718,914.800
ALSTOM 15,712 42.910 674,201.920
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 38.500 139,909.000
ELECTRICITE DE FRANCE
43,173 8.434 364,121.080
IPSEN SA
3,646 76.000 277,096.000
DEUTSCHE WOHNEN
30,347 39.810 1,208,114.070
ARKEMA SA
4,996 84.400 421,662.400
LEGRAND SA
22,725 64.260 1,460,308.500
UNILEVER NV
120,278 47.160 5,672,310.480
ADP 2,313 106.000 245,178.000
ORION OYJ
8,051 43.630 351,265.130
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 11.250 450,990.000
SHRS
SYMRISE AG
11,342 96.960 1,099,720.320
SCOR SE
15,667 25.680 402,328.560
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 28.780 500,685.660
PRYSMIAN SPA
22,328 20.300 453,258.400
DIASORIN SPA
2,223 164.000 364,572.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK 307,331 1.941 596,529.470
BUREAU VERITAS SA
23,179 19.495 451,874.600
GETLINK 37,646 13.580 511,232.680
SUEZ SA
26,620 10.885 289,758.700
AMADEUS IT GROUP SA
36,643 51.280 1,879,053.040
BRENNTAG AG
12,353 49.740 614,438.220
EVONIK INDUSTRIES AG 17,116 24.000 410,784.000
EDENRED 19,188 41.290 792,272.520
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.731 268,689.430
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 116.940 693,921.960
KION GROUP AG
4,567 53.260 243,238.420
VONOVIA SE
43,493 53.700 2,335,574.100
KNORR-BREMSE AG
4,265 97.000 413,705.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 11,468 43.000 493,124.000
FERRARI NV
10,809 154.500 1,669,990.500
METRO AG
10,774 8.840 95,242.160
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 6.720 523,830.720
AROUNDTOWN SA 113,665 5.752 653,801.080
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 30.630 247,857.960
SAEM
MONCLER SPA
14,353 35.400 508,096.200
NEXI SPA
33,176 14.835 492,165.960
TEAMVIEWER AG
11,117 44.170 491,037.890
PROSUS NV
40,745 78.000 3,178,110.000
FERROVIAL SA-RTS
39,618 0.333 13,192.790
WORLDLINE SA
11,987 68.960 826,623.520
NN GROUP NV
26,416 30.520 806,216.320
FINECOBANK SPA
45,048 11.680 526,160.640
ZALANDO SE
13,039 64.080 835,539.120
FIAT CHRYSLER
97,919 8.751 856,889.160
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 131.500 701,947.000
CELLNEX TELECOM SAU
19,780 49.890 986,824.200
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,381 85.500 887,575.500
ABN AMRO BANK NV
34,251 8.316 284,831.310
EXOR NV
7,971 52.520 418,636.920
ALTICE EUROPE NV
56,763 3.836 217,742.860
SCOUT24 AG
9,663 69.300 669,645.900
COVESTRO AG
17,056 34.670 591,331.520
ANHEUSER-BUSCH INBEV
62,590 47.465 2,970,834.350
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 8.576 343,168.640
AMUNDI SA
4,119 70.200 289,153.800
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.230 215,465.120
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,520 1,190.000 1,808,800.000
PIRELLI & C SPA
34,086 4.215 143,672.490
UNIPER SE
14,388 28.380 408,331.440
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELIVERY HERO SE
10,880 84.560 920,012.800
ユーロ 小計 15,682,494 314,236,232.900
(38,273,973,167)
ASM PACIFIC TECH
32,900 80.050 2,633,645.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.320 2,840,480.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 19.160 1,989,957.600
CLP HOLDINGS LTD
134,500 78.100 10,504,450.000
PCCW LTD
331,000 4.460 1,476,260.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 42.300 2,093,850.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
100,740 296.400 29,859,336.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 41.600 5,241,600.000
HANG SENG BANK LTD
64,900 137.100 8,897,790.000
HENDERSON LAND
115,450 30.650 3,538,542.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
103,500 44.800 4,636,800.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS 893,292 12.700 11,344,808.400
GALAXY ENTERTAINMENT
177,000 56.350 9,973,950.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
68,500 21.250 1,455,625.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 25.050 7,953,375.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 7.440 1,004,400.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 9.330 4,518,201.780
SINO LAND CO
255,400 9.890 2,525,906.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
109,000 102.500 11,172,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 47.000 2,326,500.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
116,000 74.300 8,618,800.000
WHEELOCK & CO LTD
64,000 60.100 3,846,400.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.660 1,506,960.000
WYNN MACAU LTD 124,400 15.580 1,938,152.000
AIA GROUP LTD
1,012,227 73.450 74,348,073.150
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 11.680 3,375,520.000
SANDS CHINA LTD
198,800 34.250 6,808,900.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 19.940 2,077,748.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 34.300 3,284,225.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.830 1,800,900.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 24.600 3,704,760.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
731,500 6.840 5,003,460.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
227,332 54.800 12,457,793.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
220,332 47.850 10,542,886.200
香港・ドル 小計 7,535,949 265,302,555.230
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3,663,828,288)
合計 89,463,289 344,305,853,581
(344,305,853,581)
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 834,755.250
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
134,222.000 1,973,063.400
GPT GROUP
158,232.000 707,297.040
MIRVAC GROUP
329,418.000 823,545.000
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,096,899.480
STOCKLAND 194,018.000 758,610.380
VICINITY CENTRES
270,443.000 471,923.030
オーストラリア・ドル 小計 1,591,176.000 6,666,093.580
(497,757,208)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
272,806.000 886,619.500
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 394,033.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 445,760.000
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 417,291.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
287,400.000 554,682.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 309,281.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,349,906.000 3,007,666.500
(232,793,387)
投資信託受益証券 合計 2,941,082 730,550,595
(730,550,595)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP 46,028.000 617,695.760
ALEXANDRIA REAL ESTATE
10,597.000 1,673,478.240
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
37,025.000 9,824,213.500
ANNALY CAPITAL
109,087.000 736,337.250
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,231.000 1,924,431.850
INC
BOSTON PROPERTIES INC
13,487.000 1,350,723.050
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,458.000 818,818.980
CROWN CASTLE
34,148.000 5,944,825.320
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
21,885.000 3,026,257.800
DUKE REALTY TRUST
31,185.000 1,111,745.250
EQUINIX INC
7,004.000 4,871,492.120
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 881,602.200
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,056.000 2,071,458.720
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,736.000 1,493,080.800
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,566.000 1,063,573.560
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 567,840.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
41,581.000 1,170,920.960
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 732,491.640
INC
INVITATION HOMES INC
42,384.000 1,168,103.040
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 721,499.940
MEDICAL PROPERTIES TRUST
39,953.000 802,256.240
MID AMERICA
8,932.000 1,088,274.880
NATIONAL RETAIL
13,649.000 501,464.260
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 579,867.730
INC
PROLOGIS INC
61,839.000 5,961,897.990
PUBLIC STORAGE
12,738.000 2,617,276.860
REALTY INCOME CORP
28,267.000 1,756,228.710
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 698,271.840
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,254.000 2,832,834.480
SIMON PROPERTY GROUP INC
25,461.000 2,113,517.610
SUN COMMUNITIES INC
7,418.000 1,057,065.000
UDR INC
25,967.000 1,046,729.770
VENTAS INC
31,091.000 1,277,840.100
VEREIT INC
82,604.000 550,968.680
VICI PROPERTIES INC
41,789.000 883,837.350
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 537,675.060
WELLTOWER INC
34,875.000 1,944,978.750
WEYERHAEUSER CO
65,842.000 1,501,856.020
WP CAREY INC
15,548.000 1,063,638.680
アメリカ・ドル 小計 1,112,002.000 70,587,069.990
(7,553,522,359)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 291,843.420
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 349,688.860
PLC
SEGRO PLC 87,247.000 745,612.860
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,387,145.140
(189,123,368)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 379,405.800
FIRST CAPITAL REAL
12,935.000 197,776.150
ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 229,343.010
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 67,412.660
カナダ・ドル 小計 37,423.000 873,937.620
(69,714,004)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 311,022.100
GECINA SA
3,670.000 432,326.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICADE 2,234.000 150,906.700
KLEPIERRE 17,099.000 337,876.240
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 813,443.200
WESTFIELD
ユーロ 小計
40,586.000 2,045,574.240
(249,150,942)
香港・ドル LINK REIT
172,500.000 11,954,250.000
香港・ドル 小計 172,500.000 11,954,250.000
(165,088,193)
投資証券 合計 1,575,420 8,226,598,866
(8,226,598,866)
合計 8,957,149,461
(8,957,149,461)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
589銘
アメリカ・ドル 株式 67.97 － － 71.21
柄
投資証券 39銘柄 － － 2.10
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.82 － － 4.95
投資証券 3銘柄 － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 57銘柄 2.18 － － 2.35
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.14 －
カナダ・ドル 株式 81銘柄 3.33 － － 3.40
投資証券 4銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.34 － － 0.41
投資信託受益証券 6銘柄 － 0.06 －
スイス・フラン 株式 40銘柄 3.41 － － 3.47
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 1.02 － － 1.04
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.77 － － 0.79
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.10 － － 0.10
ノルウェー・クローネ 株式 9銘柄 0.19 － － 0.19
242銘
ユーロ 株式 10.66 － － 10.90
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.07
香港・ドル 株式 34銘柄 1.02 － － 1.08
投資証券 1銘柄
－ － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 4,177,331,973
コール・ローン 2,769,239,555
国債証券 326,107,383,420
派生商品評価勘定 1,084,264,022
未収利息 1,628,749,778
359,963,079
前払費用
流動資産合計 336,126,931,827
資産合計 336,126,931,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,138,309,941
未払解約金 10,580,000
流動負債合計 3,148,889,941
負債合計 3,148,889,941
純資産の部
元本等
元本 228,630,884,001
剰余金
104,347,157,885
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 332,978,041,886
純資産合計 332,978,041,886
負債純資産合計 336,126,931,827
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 323,372,533,322円
本額
同期中追加設定元本額 222,524,012,549円
同期中一部解約元本額 317,265,661,870円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ 4,855,990,424円
たわらノーロード バランス（堅実型） 224,493,348円
たわらノーロード バランス（標準型） 535,382,165円
たわらノーロード バランス（積極型） 253,755,953円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 11,504,896円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 453,521,835円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 471,556,563円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 110,451,640円
16,089,790円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 3,363,912円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 7,724,282円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 12,767,234円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,288,062円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,666,021円
投資のソムリエ 81,297,161,086円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 7,880,337,302円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 6,151,910,141円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 57,262,511,436円
ワールドアセットバランス（基本コース） 3,589,216,283円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 2,310,540,584円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 58,292,974円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 36,570,581円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 57,910,251円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 127,649,840円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 23,472,665,918円
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９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,117,330,723円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 12,706,186円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 6,005,690円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 7,494,719円
外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限 19,976,783,702円
定）
先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限 5,943,085,380円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 534,717,566円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 60,913,162円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 429,462,680円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 981,084,029円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,103,162,706円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,897,159円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 2,045,914,615円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 2,183,735,880円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 2,887,293,805円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 115,973,478円
投資家限定）
計 228,630,884,001円
２. 受益権の総数 228,630,884,001口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 6,388,633,638
合計 6,388,633,638
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和2年6月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 332,326,709,926 － 334,380,755,845 △2,054,045,919
アメリカ・ドル 152,274,241,062 － 151,200,303,184 1,073,937,878
イギリス・ポンド 22,218,005,732 － 22,716,353,814 △498,348,082
イスラエル・シュケル 1,182,348,671 － 1,198,014,752 △15,666,081
オーストラリア・ドル 7,007,985,239 － 7,302,471,576 △294,486,337
カナダ・ドル 6,418,240,908 － 6,557,304,824 △139,063,916
シンガポール・ドル 1,363,457,429 － 1,384,504,184 △21,046,755
スウェーデン・クローナ 965,980,373 － 981,923,628 △15,943,255
デンマーク・クローネ 1,730,592,549 － 1,757,373,536 △26,780,987
ノルウェー・クローネ 672,132,831 － 696,932,844 △24,800,013
ポーランド・ズロチ 2,044,716,697 － 2,073,601,873 △28,885,176
マレーシア・リンギット 1,050,177,600 － 1,056,888,000 △6,710,400
メキシコ・ペソ 2,754,947,592 － 2,755,586,670 △639,078
ユーロ 132,643,883,243 － 134,699,496,960 △2,055,613,717
合計 332,326,709,926 － 334,380,755,845 △2,054,045,919
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.4564円
（1万口当たり純資産額） (14,564円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.375 03/31/22
14,270,000.000 14,320,167.610
US T N/B 0.5 03/15/23
7,000,000.000 7,058,104.900
US T N/B 0.625 03/31/27
2,740,000.000 2,754,930.800
US T N/B 1.125 02/28/22
10,000,000.000 10,162,500.000
US T N/B 1.125 09/30/21
430,000.000 435,274.210
US T N/B 1.25 07/31/23
8,400,000.000 8,670,375.000
US T N/B 1.25 10/31/21
10,500,000.000 10,657,500.000
US T N/B 1.375 01/31/25
960,000.000 1,006,500.000
US T N/B 1.375 02/15/23
2,870,000.000 2,960,248.030
US T N/B 1.375 06/30/23
1,390,000.000 1,439,301.560
US T N/B 1.375 08/31/23
9,500,000.000 9,848,085.890
US T N/B 1.375 08/31/26
6,000,000.000 6,324,375.000
US T N/B 1.375 09/30/23
9,000,000.000 9,339,609.330
US T N/B 1.5 01/31/27
8,790,000.000 9,345,555.420
US T N/B 1.5 02/15/30
5,180,000.000 5,549,075.000
US T N/B 1.5 02/28/23
7,620,000.000 7,886,700.000
US T N/B 1.5 03/31/23
3,810,000.000 3,948,410.130
US T N/B 1.5 08/15/22
11,300,000.000 11,625,316.370
US T N/B 1.5 08/15/26
8,500,000.000 9,025,937.500
US T N/B 1.5 08/31/21
13,560,000.000 13,777,701.460
US T N/B 1.5 09/15/22
8,410,000.000 8,661,314.430
US T N/B 1.5 09/30/21
20,880,000.000 21,234,796.710
US T N/B 1.5 10/31/21
9,100,000.000 9,265,292.940
US T N/B 1.5 11/30/21
2,460,000.000 2,507,374.210
US T N/B 1.5 11/30/24
1,510,000.000 1,590,100.770
US T N/B 1.625 02/15/26
12,850,000.000 13,708,339.770
US T N/B 1.625 05/15/26
14,030,000.000 14,981,409.370
US T N/B 1.625 05/31/23
1,460,000.000 1,521,023.430
US T N/B 1.625 08/15/29
9,900,000.000 10,715,203.120
US T N/B 1.625 08/31/22
3,280,000.000 3,384,806.230
US T N/B 1.625 09/30/26
820,000.000 877,400.000
US T N/B 1.625 10/31/23
1,780,000.000 1,863,715.620
US T N/B 1.625 10/31/26
100,000.000 107,007.810
US T N/B 1.625 11/15/22
20,000,000.000 20,689,843.600
US T N/B 1.625 11/30/26
310,000.000 331,796.870
US T N/B 1.625 12/31/21
3,070,000.000 3,138,775.060
US T N/B 1.75 01/31/23
8,180,000.000 8,513,590.620
US T N/B 1.75 02/28/22
10,500,000.000 10,777,265.620
US T N/B 1.75 03/31/22
5,290,000.000 5,437,128.120
US T N/B 1.75 05/15/22
1,250,000.000 1,286,962.880
US T N/B 1.75 05/15/23
20,000,000.000 20,901,562.400
154/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.75 05/31/22
9,490,000.000 9,780,631.250
US T N/B 1.75 06/15/22
3,700,000.000 3,816,636.690
US T N/B 1.75 06/30/22
5,160,000.000 5,325,281.250
US T N/B 1.75 06/30/24
7,510,000.000 7,956,492.930
US T N/B 1.75 07/15/22
2,940,000.000 3,035,664.830
US T N/B 1.75 09/30/22
5,360,000.000 5,554,300.000
US T N/B 1.75 11/15/29
13,240,000.000 14,489,525.000
US T N/B 1.75 11/30/21
1,380,000.000 1,411,481.250
US T N/B 1.75 12/31/24
600,000.000 638,953.120
US T N/B 1.75 12/31/26
4,990,000.000 5,386,860.930
US T N/B 1.875 01/31/22
6,840,000.000 7,025,962.500
US T N/B 1.875 02/28/22
2,440,000.000 2,509,959.360
US T N/B 1.875 04/30/22
10,390,000.000 10,718,746.040
US T N/B 1.875 06/30/26
6,470,000.000 7,013,378.870
US T N/B 1.875 07/31/22
10,290,000.000 10,662,208.540
US T N/B 1.875 08/31/24
7,320,000.000 7,803,806.250
US T N/B 1.875 09/30/22
8,860,000.000 9,202,632.760
US T N/B 2.0 02/15/22
10,000,000.000 10,301,953.100
US T N/B 2.0 02/15/25
12,140,000.000 13,081,798.370
US T N/B 2.0 02/15/50
7,850,000.000 8,778,507.800
US T N/B 2.0 04/30/24
2,060,000.000 2,197,923.420
US T N/B 2.0 05/31/24
6,910,000.000 7,384,522.620
US T N/B 2.0 06/30/24
7,540,000.000 8,066,032.770
US T N/B 2.0 08/15/25
9,350,000.000 10,130,140.620
US T N/B 2.0 10/31/22
4,280,000.000 4,463,571.850
US T N/B 2.0 11/15/21
7,900,000.000 8,102,128.840
US T N/B 2.0 11/15/26
8,900,000.000 9,738,546.870
US T N/B 2.0 11/30/22
12,020,000.000 12,553,387.500
US T N/B 2.125 02/29/24
3,330,000.000 3,560,758.570
US T N/B 2.125 03/31/24
3,400,000.000 3,639,859.350
US T N/B 2.125 05/15/25
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US T N/B 2.125 05/31/26
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US T N/B 2.125 06/30/22 3,820,000.000 3,972,501.540
US T N/B 2.125 07/31/24
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US T N/B 2.125 09/30/21
9,800,000.000 10,041,937.500
US T N/B 2.125 11/30/24
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US T N/B 2.125 12/31/21 7,000,000.000 7,207,812.500
US T N/B 2.125 12/31/22
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US T N/B 2.25 01/31/24
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US T N/B 2.25 02/15/27
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US T N/B 2.25 04/15/22
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US T N/B 2.25 04/30/24
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US T N/B 2.25 08/15/27
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US T N/B 2.25 08/15/46
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US T N/B 2.25 08/15/49
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US T N/B 2.25 10/31/24
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US T N/B 2.25 11/15/24
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US T N/B 2.25 11/15/25
3,890,000.000 4,272,921.870
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 11/15/27
12,060,000.000 13,520,390.620
US T N/B 2.25 12/31/24
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US T N/B 2.375 01/31/23
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US T N/B 2.375 02/29/24
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US T N/B 2.375 04/30/26
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 05/15/29
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US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 11/15/49
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US T N/B 2.5 01/15/22
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US T N/B 2.5 01/31/24
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US T N/B 2.5 01/31/25
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US T N/B 2.5 02/15/22
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US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 2.5 02/28/26
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US T N/B 2.5 03/31/23
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US T N/B 2.5 05/15/24
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US T N/B 2.5 05/15/46
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US T N/B 2.5 08/15/23
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US T N/B 2.625 01/31/26
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US T N/B 2.625 03/31/25
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US T N/B 2.625 06/30/23
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US T N/B 2.625 12/15/21
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US T N/B 2.625 12/31/23
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US T N/B 2.625 12/31/25
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US T N/B 2.75 02/15/24
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US T N/B 2.75 02/15/28
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US T N/B 2.75 02/28/25
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US T N/B 2.75 04/30/23
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US T N/B 2.75 05/31/23 3,880,000.000 4,171,606.250
US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
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US T N/B 2.75 08/15/42
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US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 09/15/21
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US T N/B 2.75 11/15/23
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US T N/B 2.75 11/15/42
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US T N/B 2.75 11/15/47
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US T N/B 2.875 04/30/25
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US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 05/15/49
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US T N/B 2.875 05/31/25
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US T N/B 2.875 07/31/25
2,990,000.000 3,371,458.570
156/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 08/15/28
10,270,000.000 12,101,750.720
US T N/B 2.875 08/15/45
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US T N/B 2.875 09/30/23
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US T N/B 2.875 10/15/21
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US T N/B 2.875 10/31/23
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US T N/B 2.875 11/15/21
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US T N/B 2.875 11/15/46
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US T N/B 2.875 11/30/23
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US T N/B 2.875 11/30/25
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US T N/B 3.0 02/15/47
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US T N/B 3.0 02/15/48
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US T N/B 3.0 02/15/49
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US T N/B 3.0 05/15/42
2,310,000.000 3,018,430.060
US T N/B 3.0 05/15/45
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US T N/B 3.0 05/15/47
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US T N/B 3.0 08/15/48
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US T N/B 3.0 09/30/25
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US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
4,950,000.000 6,540,960.930
US T N/B 3.125 02/15/42
2,960,000.000 3,940,500.000
US T N/B 3.125 02/15/43
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US T N/B 3.125 05/15/48
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US T N/B 3.125 08/15/44
3,930,000.000 5,258,217.180
US T N/B 3.125 11/15/28
9,770,000.000 11,739,265.620
US T N/B 3.125 11/15/41
2,350,000.000 3,122,378.870
US T N/B 3.375 05/15/44
6,110,000.000 8,484,307.810
US T N/B 3.375 11/15/48
7,560,000.000 10,877,540.580
US T N/B 3.5 02/15/39
3,170,000.000 4,417,444.490
US T N/B 3.625 02/15/44
6,540,000.000 9,403,293.750
US T N/B 3.625 08/15/43
4,350,000.000 6,238,171.870
US T N/B 3.75 08/15/41
1,170,000.000 1,692,295.310
US T N/B 3.75 11/15/43 4,190,000.000 6,124,274.190
US T N/B 3.875 08/15/40
1,460,000.000 2,140,154.680
US T N/B 4.25 05/15/39
690,000.000 1,050,578.900
US T N/B 4.25 11/15/40
1,040,000.000 1,598,106.240
US T N/B 4.375 02/15/38 1,210,000.000 1,853,285.140
US T N/B 4.375 05/15/40
1,840,000.000 2,862,709.360
US T N/B 4.375 05/15/41
3,150,000.000 4,924,828.120
US T N/B 4.375 11/15/39
620,000.000 960,225.000
US T N/B 4.5 02/15/36
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US T N/B 4.5 05/15/38
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US T N/B 4.5 08/15/39
2,510,000.000 3,936,581.990
US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
1,470,000.000 2,398,511.710
US T N/B 5.0 05/15/37
890,000.000 1,440,617.950
US T N/B 5.25 02/15/29
830,000.000 1,152,792.170
US T N/B 5.25 11/15/28
1,700,000.000 2,344,406.250
US T N/B 5.375 02/15/31
2,300,000.000 3,396,093.740
157/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 5.5 08/15/28
930,000.000 1,292,118.750
US T N/B 6.0 02/15/26
800,000.000 1,050,843.730
US T N/B 6.125 11/15/27
2,050,000.000 2,882,492.180
US T N/B 6.25 05/15/30
1,210,000.000 1,853,852.310
US T N/B 6.25 08/15/23
1,200,000.000 1,430,250.000
US T N/B 8.0 11/15/21
2,100,000.000 2,334,527.290
アメリカ・ドル 小計 1,238,260,000.000 1,385,226,650.410
(132,506,202,600) (148,233,103,859)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
3,000,000.000 3,008,460.000
ド
01/31/23
UK TREASURY 0.625
2,080,000.000 2,142,566.400
06/07/25
UK TREASURY 0.75
2,090,000.000 2,140,174.420
07/22/23
UK TREASURY 0.875
4,140,000.000 4,396,001.040
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
6,690,000.000 6,952,850.100
UK TREASURY 1.25
3,860,000.000 4,180,341.400
07/22/27
UK TREASURY 1.25
1,000,000.000 1,120,600.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
2,390,000.000 2,606,103.800
UK TREASURY 1.5 07/22/47
2,890,000.000 3,494,299.000
UK TREASURY 1.625
3,240,000.000 3,644,263.860
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,600,000.000 2,099,985.600
10/22/54
UK TREASURY 1.625
1,920,000.000 2,922,743.040
10/22/71
UK TREASURY 1.75
2,720,000.000 3,495,472.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
2,680,000.000 3,741,012.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
7,000,000.000 7,280,560.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
3,560,000.000 4,248,504.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
4,330,000.000 4,792,227.500
UK TREASURY 2.25
3,830,000.000 4,111,924.760
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
2,670,000.000 4,762,875.210
UK TREASURY 2.75
2,500,000.000 2,793,616.990
09/07/24
UK TREASURY 3.25
4,380,000.000 6,849,444.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
3,190,000.000 5,239,894.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
2,400,000.000 5,423,520.000
UK TREASURY 3.75
2,280,000.000 4,361,412.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
2,480,000.000 5,526,928.000
158/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 4.25
2,150,000.000 3,365,395.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
3,580,000.000 5,204,246.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,930,000.000 3,215,766.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
2,280,000.000 2,985,135.600
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,360,000.000 5,706,624.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
2,020,000.000 3,778,006.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,930,000.000 3,790,134.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
4,020,000.000 8,737,068.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
3,320,000.000 5,170,900.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
3,310,000.000 5,986,466.000
UK TREASURY 4.75
3,120,000.000 4,565,808.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,980,000.000 3,436,884.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
2,780,000.000 3,435,218.200
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 2,160,543.500
イギリス・ポンド 小計 116,150,000.000 162,873,973.420
(15,835,891,000) (22,206,237,536)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.75
5,210,000.000 5,566,051.400
シュケル
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
6,700,000.000 7,337,170.000
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,730,000.000 2,460,319.500
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
7,960,000.000 8,864,017.200
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
4,670,000.000 8,090,583.530
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 26,270,000.000 32,318,141.630
(818,835,900) (1,007,356,475)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
3,210,000.000 3,191,122.560
ア・ドル
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
4,500,000.000 4,468,188.150
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
1,000,000.000 1,013,781.800
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
3,520,000.000 3,671,211.790
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
4,340,000.000 4,812,192.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
3,730,000.000 3,909,970.250
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
4,050,000.000 4,616,005.720
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
2,750,000.000 3,005,711.500
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
950,000.000 1,113,214.460
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
2,620,000.000 3,111,840.540
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
3,270,000.000 3,744,150.000
159/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
5,590,000.000 6,432,165.910
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
3,430,000.000 3,979,486.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,120,000.000 2,622,746.520
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
3,880,000.000 4,410,180.260
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
4,680,000.000 5,596,640.240
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
1,370,000.000 1,721,855.730
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
2,050,000.000 2,728,996.490
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
5,200,000.000 6,316,708.300
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
2,890,000.000 4,045,616.470
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
5,540,000.000 7,057,502.390
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
7,140,000.000 8,203,711.480
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
4,040,000.000 4,500,643.220
オーストラリア・ドル 小計
81,870,000.000 94,273,641.780
(6,113,232,900) (7,039,412,832)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
920,000.000 1,393,864.400
CANADA 0.5 03/01/22
4,170,000.000 4,189,098.600
CANADA 0.5 09/01/25
1,710,000.000 1,717,866.000
CANADA 1.0 06/01/27
2,620,000.000 2,717,621.200
CANADA 1.0 09/01/22
2,080,000.000 2,114,028.800
CANADA 1.25 03/01/25
2,060,000.000 2,145,654.800
CANADA 1.25 06/01/30
2,430,000.000 2,591,424.900
CANADA 1.25 11/01/21
4,300,000.000 4,362,350.000
CANADA 1.5 02/01/22
3,050,000.000 3,113,318.000
CANADA 1.5 05/01/22
1,580,000.000 1,617,193.200
CANADA 1.5 06/01/23
3,130,000.000 3,243,963.300
CANADA 1.5 06/01/26
2,450,000.000 2,607,706.500
CANADA 1.5 09/01/24
1,410,000.000 1,478,751.600
CANADA 1.75 03/01/23
5,070,000.000 5,273,661.900
CANADA 2.0 06/01/28
1,060,000.000 1,183,903.400
CANADA 2.0 09/01/23
3,080,000.000 3,249,430.800
CANADA 2.0 12/01/51 1,790,000.000 2,202,416.000
CANADA 2.25 03/01/24
3,190,000.000 3,418,754.900
CANADA 2.25 06/01/25
1,360,000.000 1,485,310.400
CANADA 2.25 06/01/29
1,480,000.000 1,702,888.000
CANADA 2.5 06/01/24 3,600,000.000 3,908,844.000
CANADA 2.75 06/01/22
3,350,000.000 3,514,116.500
CANADA 2.75 12/01/48
2,840,000.000 3,964,270.800
CANADA 2.75 12/01/64
670,000.000 1,050,901.700
CANADA 3.5 12/01/45 2,510,000.000 3,833,899.500
CANADA 4.0 06/01/41
2,450,000.000 3,802,988.000
CANADA 5.0 06/01/37
1,950,000.000 3,184,701.000
CANADA 5.75 06/01/29
1,230,000.000 1,790,314.200
CANADA 5.75 06/01/33
1,860,000.000 3,003,416.400
カナダ・ドル 小計 69,400,000.000 79,862,658.800
(5,536,038,000) (6,370,644,292)
シンガポール・ SINGAPORE 1.75 02/01/23
1,700,000.000 1,762,730.000
ドル
SINGAPORE 1.875 03/01/50
330,000.000 368,862.450
SINGAPORE 2.0 02/01/24
580,000.000 613,292.000
160/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE 2.125 06/01/26
350,000.000 380,205.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
510,000.000 582,328.200
SINGAPORE 2.375 06/01/25
920,000.000 1,002,340.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
470,000.000 552,647.150
SINGAPORE 2.625 05/01/28
1,020,000.000 1,156,170.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,100,000.000 1,417,900.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
580,000.000 731,670.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
1,070,000.000 1,245,784.950
SINGAPORE 2.875 09/01/30
450,000.000 530,325.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,970,000.000 2,175,530.100
SINGAPORE 3.125 09/01/22
540,000.000 573,642.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
1,100,000.000 1,398,650.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,130,000.000 1,332,270.000
シンガポール・ドル 小計 13,820,000.000 15,824,346.850
(1,069,668,000) (1,224,804,446)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
11,710,000.000 12,416,183.260
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
7,310,000.000 7,770,054.850
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,010,000.000 4,294,706.380
SWEDEN 1.5 11/13/23
15,060,000.000 15,968,163.180
SWEDEN 2.5 05/12/25
17,950,000.000 20,345,757.750
SWEDEN 3.5 03/30/39
7,780,000.000 11,744,843.600
SWEDEN 3.5 06/01/22
10,000.000 10,748.160
スウェーデン・クローナ 小計 63,830,000.000 72,550,457.180
(742,981,200) (844,487,322)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
16,390,000.000 17,365,942.550
ローネ
DENMARK 0.5 11/15/29
10,040,000.000 10,693,704.400
DENMARK 1.5 11/15/23
15,100,000.000 16,137,898.500
DENMARK 1.75 11/15/25
14,100,000.000 15,770,235.210
DENMARK 4.5 11/15/39
21,050,000.000 38,919,660.750
デンマーク・クローネ 小計 76,680,000.000 98,887,441.410
(1,252,951,200) (1,615,820,793)
ノルウェー・ク NORWAY 1.375 08/19/30
7,410,000.000 7,874,940.450
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26 8,270,000.000 8,753,629.600
NORWAY 1.75 02/17/27
2,030,000.000 2,192,195.370
NORWAY 1.75 03/13/25
10,070,000.000 10,707,396.740
NORWAY 1.75 09/06/29
1,970,000.000 2,158,410.800
NORWAY 2.0 04/26/28 10,510,000.000 11,611,448.000
NORWAY 3.0 03/14/24
11,760,000.000 12,925,933.440
ノルウェー・クローネ 小計 52,020,000.000 56,223,954.400
(598,230,000) (646,575,476)
ポーランド・ズ POLAND 07/25/22
2,640,000.000 2,623,632.000
ロチ
POLAND 2.25 10/25/24
6,880,000.000 7,339,262.690
POLAND 2.5 01/25/23
9,120,000.000 9,626,696.240
POLAND 2.5 04/25/24
970,000.000 1,040,357.390
POLAND 2.5 07/25/26
6,060,000.000 6,586,697.020
161/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLAND 2.5 07/25/27
6,230,000.000 6,792,583.940
POLAND 2.75 04/25/28
5,790,000.000 6,425,452.500
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 4,906,744.000
POLAND 3.25 07/25/25
7,180,000.000 8,037,292.000
POLAND 4.0 10/25/23
1,610,000.000 1,799,690.200
POLAND 5.75 04/25/29
1,800,000.000 2,473,470.000
POLAND 5.75 09/23/22
8,690,000.000 9,769,732.500
ポーランド・ズロチ 小計 61,330,000.000 67,421,610.480
(1,676,148,900) (1,842,632,614)
マレーシア・リ
MALAYSIA 3.418 08/15/22
5,000,000.000 5,122,150.500
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
3,910,000.000 4,024,172.370
MALAYSIA 3.502 05/31/27
4,580,000.000 4,763,115.720
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,340,000.000 1,411,823.330
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,500,000.000 1,594,235.100
MALAYSIA 3.955 09/15/25
4,400,000.000 4,686,775.720
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,180,000.000 1,282,929.510
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,190,000.000 2,325,247.830
MALAYSIA 4.232 06/30/31
2,000,000.000 2,198,625.400
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,480,000.000 1,615,245.950
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,820,000.000 3,172,466.440
MALAYSIA 4.642 11/07/33
1,050,000.000 1,191,834.630
MALAYSIA 4.762 04/07/37
5,540,000.000 6,414,882.340
MALAYSIA 4.935 09/30/43
3,470,000.000 4,063,024.380
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,480,000.000 1,720,168.320
マレーシア・リンギット 小計 41,940,000.000 45,586,697.540
(1,058,565,600) (1,150,608,246)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
22,560,000.000 23,493,081.600
MEXICAN BONDS 10.0
21,473,000.000 28,101,715.100
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
31,873,000.000 37,710,858.680
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
38,064,000.000 38,199,888.480
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
57,079,000.000 58,576,849.970
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
43,175,000.000 47,021,029.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
2,315,000.000 2,557,172.150
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
26,328,000.000 27,751,291.680
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
20,241,000.000 22,328,251.920
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
40,030,000.000 44,228,746.700
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
33,666,000.000 36,448,494.900
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
36,863,000.000 40,153,760.010
12/07/23
162/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 8.5
48,201,000.000 55,877,491.260
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
37,143,000.000 42,551,763.660
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 459,011,000.000 505,000,395.110
(2,239,973,680) (2,464,401,928)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
440,000.000 442,533.520
AUSTRIA 0.0 04/20/23
1,000,000.000 1,014,331.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
2,840,000.000 2,995,220.200
AUSTRIA 0.5 04/20/27
2,300,000.000 2,421,798.800
AUSTRIA 0.75 03/20/51
160,000.000 171,941.280
AUSTRIA 0.75 10/20/26
600,000.000 640,785.000
AUSTRIA 07/15/23
850,000.000 862,750.000
AUSTRIA 07/15/24
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AUSTRIA 1.75 10/20/23
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AUSTRIA 6.25 07/15/27
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BELGIUM 0.1 06/22/30
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BELGIUM 0.8 06/22/28
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BELGIUM 0.9 06/22/29
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BELGIUM 1.0 06/22/26
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BELGIUM 2.15 06/22/66
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BELGIUM 3.0 06/22/34
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BELGIUM 4.0 03/28/22
3,190,000.000 3,451,468.350
163/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 4.0 03/28/32
1,550,000.000 2,242,670.200
BELGIUM 4.25 03/28/41
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BELGIUM 4.25 09/28/21
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BELGIUM 4.25 09/28/22
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BELGIUM 4.5 03/28/26
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BELGIUM 5.5 03/28/28
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BUNDESOBL 10/18/24
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BUNDESSCHAT 0.0 09/10/21
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BUNDESSCHAT 0.0 12/10/21
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DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
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DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
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DEUTSCHLAND 0.25
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02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
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02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
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08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
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DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
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DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
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DEUTSCHLAND 08/15/26
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DEUTSCHLAND 08/15/29
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 3,100,000.000 3,310,217.200
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
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DEUTSCHLAND 1.25
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08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
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DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
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DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
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DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
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DEUTSCHLAND 1.75
4,200,000.000 4,570,112.400
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
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07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
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DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
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DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
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DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
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DEUTSCHLAND 3.25
3,530,000.000 6,048,407.900
07/04/42
164/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
4,750,000.000 7,998,845.140
DEUTSCHLAND 4.25
3,150,000.000 5,732,905.500
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,800,000.000 2,560,158.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
2,730,000.000 5,352,083.100
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
4,320,000.000 6,999,912.000
DEUTSCHLAND 5.625
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01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
1,180,000.000 1,471,436.400
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,400,000.000 2,297,694.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
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FINLAND 04/15/22
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
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FRANCE OAT 0.0 11/25/29
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.75 05/25/28 3,050,000.000 3,263,378.000
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FRANCE OAT 02/25/22
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 05/25/22
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
6,030,000.000 6,843,447.000
165/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
7,930,000.000 9,153,662.440
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
4,480,000.000 5,395,264.000
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
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FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 2.25 10/25/22
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FRANCE OAT 2.5 05/25/30
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FRANCE OAT 2.75 10/25/27
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FRANCE OAT 3.0 04/25/22
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FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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IRISH 0.2 05/15/27
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4,220,000.000 4,158,641.200
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
3,000,000.000 3,059,274.000
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
3,070,000.000 2,855,407.000
166/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
4,140,000.000 4,242,787.920
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
2,800,000.000 2,880,858.400
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
2,550,000.000 2,624,702.250
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
3,300,000.000 3,408,570.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
4,320,000.000 4,302,421.920
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
4,140,000.000 4,309,052.760
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
2,800,000.000 2,926,000.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
3,290,000.000 3,456,467.420
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
2,900,000.000 3,058,769.200
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
5,700,000.000 6,009,253.500
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
90,000.000 95,383.890
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
2,010,000.000 2,070,300.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,500,000.000 2,663,250.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
2,400,000.000 2,481,840.000
ITALY BTPS 2.3 10/15/21
3,300,000.000 3,396,861.600
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
3,650,000.000 3,906,200.800
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
2,210,000.000 2,208,011.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
3,030,000.000 3,218,669.010
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
3,430,000.000 3,703,796.320
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
5,290,000.000 5,678,312.450
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
3,340,000.000 3,540,400.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
1,600,000.000 1,676,800.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
10,110,000.000 11,247,041.370
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
2,130,000.000 2,393,694.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
4,400,000.000 4,978,811.200
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
2,130,000.000 2,421,360.570
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
3,850,000.000 4,458,403.950
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
3,370,000.000 3,954,290.600
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
2,150,000.000 2,577,389.900
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
4,660,000.000 5,486,665.360
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
6,380,000.000 7,163,776.620
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
960,000.000 1,230,843.840
ITALY BTPS 4.0 02/01/37 4,390,000.000 5,543,253.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
3,500,000.000 3,990,854.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
4,430,000.000 4,942,551.000
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
2,240,000.000 2,535,904.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28 4,840,000.000 6,106,618.320
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,390,000.000 1,985,745.660
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
4,810,000.000 5,204,420.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
8,750,000.000 10,421,958.750
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,800,000.000 2,474,460.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
2,660,000.000 3,809,120.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
2,910,000.000 4,177,305.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,850,000.000 3,786,795.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,960,000.000 3,298,597.360
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
3,200,000.000 3,588,137.600
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
6,440,000.000 9,285,836.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,146,420.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,638,960.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
2,150,000.000 2,962,055.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,700,000.000 2,182,630.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,700,000.000 3,752,577.000
NETHERLANDS 0.25
2,630,000.000 2,727,020.700
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
3,250,000.000 3,387,112.610
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
1,570,000.000 1,688,051.440
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
520,000.000 548,704.000
NETHERLANDS 0.75
3,670,000.000 3,957,135.290
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,660,000.000 1,799,772.000
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
5,190,000.000 5,236,670.020
NETHERLANDS 01/15/24
3,030,000.000 3,089,584.950
NETHERLANDS 1.75
3,420,000.000 3,665,590.880
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
3,600,000.000 3,975,824.140
NETHERLANDS 2.25
100,000.000 105,978.400
07/15/22
NETHERLANDS 2.75
2,200,000.000 3,667,928.000
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,670,000.000 1,859,211.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
2,010,000.000 3,565,157.100
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
2,260,000.000 3,736,458.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
3,020,000.000 4,359,974.000
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
590,000.000 714,431.000
SPAIN 0.05 10/31/21
6,080,000.000 6,114,169.600
SPAIN 0.35 07/30/23
3,300,000.000 3,350,899.200
SPAIN 0.4 04/30/22
3,300,000.000 3,344,286.000
SPAIN 0.45 10/31/22
3,040,000.000 3,092,053.920
SPAIN 0.5 04/30/30
2,530,000.000 2,505,746.020
SPAIN 0.6 10/31/29
4,720,000.000 4,741,551.520
SPAIN 1.0 10/31/50
690,000.000 606,754.540
SPAIN 1.25 10/31/30
2,000,000.000 2,122,600.000
SPAIN 1.4 04/30/28
2,010,000.000 2,166,593.070
SPAIN 1.4 07/30/28
2,460,000.000 2,659,998.000
SPAIN 1.45 04/30/29
5,320,000.000 5,751,217.920
SPAIN 1.45 10/31/27
6,450,000.000 6,965,683.950
SPAIN 1.5 04/30/27
3,700,000.000 4,009,875.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,810,000.000 1,948,604.370
SPAIN 1.85 07/30/35
2,770,000.000 3,098,308.150
SPAIN 1.95 04/30/26
5,990,000.000 6,627,905.050
SPAIN 1.95 07/30/30
1,650,000.000 1,865,001.600
SPAIN 2.15 10/31/25
4,650,000.000 5,165,833.800
SPAIN 2.35 07/30/33
3,400,000.000 4,019,820.000
SPAIN 2.7 10/31/48
1,730,000.000 2,224,999.710
168/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 2.75 10/31/24
3,930,000.000 4,410,929.820
SPAIN 2.9 10/31/46
2,990,000.000 3,959,779.590
SPAIN 3.45 07/30/66
1,960,000.000 3,024,060.480
SPAIN 3.8 04/30/24
5,600,000.000 6,447,683.200
SPAIN 4.2 01/31/37
4,460,000.000 6,600,909.710
SPAIN 4.4 10/31/23
4,080,000.000 4,706,887.100
SPAIN 4.65 07/30/25
4,820,000.000 5,956,797.000
SPAIN 4.7 07/30/41
3,800,000.000 6,220,265.600
SPAIN 4.8 01/31/24
3,000,000.000 3,536,952.000
SPAIN 4.9 07/30/40
2,300,000.000 3,795,000.000
SPAIN 5.15 10/31/28
4,410,000.000 6,126,372.000
SPAIN 5.15 10/31/44
2,440,000.000 4,345,683.920
SPAIN 5.4 01/31/23
3,740,000.000 4,295,797.660
SPAIN 5.75 07/30/32
4,820,000.000 7,613,191.440
SPAIN 5.85 01/31/22
4,160,000.000 4,582,235.840
SPAIN 5.9 07/30/26
4,440,000.000 5,989,253.640
SPAIN 6.0 01/31/29
3,500,000.000 5,131,333.890
ユーロ 小計 916,600,000.000 1,079,320,998.370
(111,641,880,000) (131,461,297,601)
国債証券 合計 281,090,598,980 326,107,383,420
(281,090,598,980) (326,107,383,420)
合計 326,107,383,420
(326,107,383,420)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 194銘柄 44.52 45.46
イギリス・ポンド 国債証券 39銘柄 6.67 6.81
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.30 0.31
オーストラリア・ドル 国債証券 23銘柄 2.11 2.16
カナダ・ドル 国債証券 29銘柄
1.91 1.95
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.37 0.38
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.25 0.26
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.49 0.50
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.19 0.20
ポーランド・ズロチ 国債証券 12銘柄 0.55 0.57
マレーシア・リンギット 国債証券 15銘柄 0.35 0.35
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.74 0.76
ユーロ 国債証券 282銘柄 39.48 40.31
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 55,241,468
コール・ローン 119,725,764
投資信託受益証券 4,002,417,982
投資証券 32,198,146,596
派生商品評価勘定 1,639
未収入金 49,581,800
30,822,960
未収配当金
流動資産合計 36,455,938,209
資産合計 36,455,938,209
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
67,500
未払金 32,986,094
未払解約金 37,330,000
流動負債合計 70,383,594
負債合計 70,383,594
純資産の部
元本等
元本 31,731,378,039
剰余金
4,654,176,576
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 36,385,554,615
純資産合計 36,385,554,615
負債純資産合計 36,455,938,209
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 35,681,995,505円
本額
同期中追加設定元本額 33,058,727,169円
同期中一部解約元本額 37,009,344,635円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 75,860,591円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 32,494,044円
（ファンドラップ）
6,070,177円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 20,052,668円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 21,949,668円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 84,252,305円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 80,522,698円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 33,732,261円
たわらノーロード 先進国リート 6,401,643,279円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 810,818,728円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 303,037,636円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,032,535,921円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,582,980円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 142,463,138円
たわらノーロード バランス（積極型） 301,916,594円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 68,981,229円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 255,552,012円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 169,227,623円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 289,255,667円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,509,662円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 6,307,191円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 4,184,760円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 10,961,134円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 65,170,604円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,914,119円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 623,478,643円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 54,446,524円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,950,023円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 238,890,973円
424,634,528円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 3,815,146,262円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 367,559,283円
207,835,560円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 271,498,940円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,523,341,327円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 557,429,997円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 3,109,904円
2,057,422円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,607,966円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 6,143,739円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,030,086,734円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 176,638,316円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 624,507円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 296,123円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 378,788円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 725,528,421円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 94,549,866円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 1,034,466,514円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 180,706,658円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 365,409,197円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 2,767,748,376円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,418,271,468円
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 556,422,229円
計 31,731,378,039円
２. 受益権の総数 31,731,378,039口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 28,147,240
投資証券 △880,551,589
合計 △852,404,349
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和2年6月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 62,417,639 － 62,416,000 1,639
アメリカ・ドル 48,150,630 － 48,150,000 630
イギリス・ポンド 4,090,089 － 4,089,900 189
オーストラリア・ドル 4,480,032 － 4,479,600 432
シンガポール・ドル 3,869,825 － 3,869,500 325
ユーロ 1,827,063 － 1,827,000 63
買建 33,664,500 － 33,597,000 △67,500
オーストラリア・ドル 33,664,500 － 33,597,000 △67,500
合計 96,082,139 － 96,013,000 △65,861
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.1467円
（1万口当たり純資産額） (11,467円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
155,100.000 73,672.500
証券
EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 9,959.900
MANULIFE US REAL ESTATE
422,100.000 354,564.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
143,600.000 121,342.000
アメリカ・ドル 小計
793,500.000 559,538.400
(59,876,204)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
100,258.000 274,706.920
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
41,907.000 107,700.990
ARENA REIT
93,469.000 224,325.600
BWP TRUST
145,963.000 583,852.000
CENTURIA OFFICE REIT
115,908.000 246,884.040
CHARTER HALL GROUP
134,348.000 1,348,853.920
CHARTER HALL LONG WALE
123,086.000 552,656.140
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
136,991.000 493,167.600
CHARTER HALL SOCIAL
75,176.000 187,940.000
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
570,442.000 510,545.590
DEXUS 323,469.000 3,192,639.030
GDI PROPERTY GROUP
137,850.000 163,352.250
GOODMAN GROUP
477,297.000 7,016,265.900
GPT GROUP
575,807.000 2,573,857.290
GROWTHPOINT PROPERTIES
86,456.000 278,388.320
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
50,661.000 142,864.020
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
68,692.000 295,375.600
GROUP
MIRVAC GROUP
1,181,612.000 2,954,030.000
NATIONAL STORAGE REIT
280,409.000 546,797.550
RURAL FUNDS GROUP
101,989.000 207,037.670
SCENTRE GROUP
1,569,267.000 4,095,786.870
SHOPPING CENTRES
301,574.000 720,761.860
AUSTRALASIA
STOCKLAND 727,078.000 2,842,874.980
VICINITY CENTRES
1,197,400.000 2,089,463.000
WAYPOINT REIT LTD
208,852.000 563,900.400
オーストラリア・ドル 小計 8,825,961.000 32,214,027.540
(2,405,421,439)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
140,595.000 179,961.600
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
310,780.000 177,144.600
TRUST
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ASCENDAS REAL ESTATE
883,960.000 2,872,870.000
INVT
ASCOTT TRUST
530,116.000 577,826.440
CAPITALAND COMMERCIAL
855,179.000 1,633,391.890
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
839,660.000 1,880,838.400
CAPITALAND RETAIL CHINA
232,580.000 323,286.200
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
250,900.000 306,098.000
ESR REIT
636,530.000 273,707.900
FAR EAST HOSPITALITY
271,300.000 150,571.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
180,100.000 127,871.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
208,300.000 537,414.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
235,700.000 124,921.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
694,064.000 846,758.080
COMMERCIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
359,700.000 870,474.000
KEPPEL REIT
553,600.000 669,856.000
LIPPO MALLS INDONESIA
615,000.000 95,325.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
644,600.000 1,398,782.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
455,820.000 1,280,854.200
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
897,820.000 1,732,792.600
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
614,200.000 632,626.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
773,055.000 332,413.650
PARKWAY LIFE REIT 119,300.000 412,778.000
SABANA SHARIAH COMP IND
286,200.000 107,325.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
165,200.000 131,334.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
275,000.000 115,500.000
REIT
SPH REIT
237,000.000 214,485.000
STARHILL GLOBAL REIT
374,200.000 215,165.000
SUNTEC REAL ESTATE
698,590.000 1,124,729.900
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 13,339,049.000 19,347,100.960
(1,497,465,614)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
405,000.000 2,871,450.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 405,000.000 2,871,450.000
(39,654,725)
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投資信託受益証券 合計 23,363,510 4,002,417,982
(4,002,417,982)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
24,839.000 360,662.280
AGREE REALTY CORP
13,952.000 917,483.520
ALEXANDER'S INC.
658.000 180,364.380
ALEXANDRIA REAL ESTATE
36,339.000 5,738,654.880
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
14,433.000 445,835.370
INC
AMERICAN CAMPUS
41,075.000 1,551,402.750
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
32,571.000 281,413.440
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
76,081.000 2,082,336.970
AMERICOLD REALTY TRUST
57,247.000 2,011,087.110
APARTMENT INVT & MGMT
44,475.000 1,839,041.250
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
60,884.000 745,829.000
INC
ASHFORD HOSPITALITY
9,083.000 9,718.810
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
41,408.000 7,095,260.800
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,102.000 71,135.560
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
42,842.000 4,290,626.300
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
5,335.000 23,100.550
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
52,754.000 594,010.040
BRIXMOR PROPERTY GROUP
86,557.000 1,210,066.860
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
16,848.000 211,442.400
INC
BRT APARTMENTS CORP
3,832.000 46,137.280
CAMDEN PROPERTY TRUST
28,877.000 2,795,582.370
CARETRUST REIT INC
28,677.000 569,525.220
CBL & ASSOCIATES
14,685.000 5,345.340
CEDAR REALTY TRUST INC
13,779.000 20,392.920
CHATHAM LODGING TRUST
15,244.000 125,458.120
CITY OFFICE REIT INC
17,131.000 177,305.850
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 41,400.040
COLONY CAPITAL INC
139,081.000 390,817.610
COLUMBIA PROPERTY TRUST
35,108.000 510,119.240
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
6,190.000 248,714.200
TRUST INC
CORECIVIC INC
35,793.000 473,183.460
COREPOINT LODGING INC
13,648.000 62,917.280
CORESITE REALTY CORP
11,739.000 1,432,392.780
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORPORATE OFFICE
32,504.000 852,254.880
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
43,872.000 1,525,868.160
CUBESMART 57,831.000 1,633,147.440
CYRUSONE INC
33,769.000 2,541,454.940
DIAMONDROCK HOSPITALITY
60,643.000 405,095.240
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
77,966.000 10,781,138.480
DIVERSIFIED HEALTHCARE
72,676.000 406,985.600
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
49,264.000 1,566,595.200
DUKE REALTY TRUST
109,515.000 3,904,209.750
EAST GROUP
11,178.000 1,364,610.240
EASTERLY GOVERNMENT
21,404.000 529,963.040
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
45,046.000 342,349.600
TRUST INC
EPR PROPERTIES
22,743.000 878,334.660
EQUINIX INC
26,162.000 18,196,455.860
EQUITY COMMONWEALTH
35,461.000 1,195,744.920
EQUITY LIFESTYLE
54,263.000 3,510,816.100
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
103,487.000 6,687,329.940
ESSENTIAL PROPERTIES
26,537.000 469,174.160
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
19,583.000 5,097,454.900
EXTRA SPACE STORAGE INC
38,588.000 3,884,268.080
FARMLAND PARTNERS INC
9,378.000 64,239.300
FEDERAL REALTY INVS
20,972.000 1,984,790.080
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
37,957.000 1,519,798.280
FOUR CORNERS PROPERTY
20,693.000 483,802.340
TRUST INC
FRANKLIN STREET
33,124.000 199,406.480
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
15,771.000 132,476.400
CORP
GAMING AND LEISURE
60,857.000 2,266,618.960
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
36,455.000 496,517.100
GETTY REALTY CORP
10,380.000 309,116.400
GLADSTONE COMMERCIAL
10,478.000 198,348.540
CORP
GLADSTONE LAND CORP
6,064.000 96,690.480
GLOBAL MEDICAL REIT INC
12,189.000 143,220.750
GLOBAL NET LEASE INC
26,964.000 431,424.000
HEALTHCARE REALTY TRUST
38,903.000 1,221,554.200
INC
HEALTHCARE TRUST OF
61,905.000 1,688,149.350
AMERICA INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES
147,463.000 4,152,558.080
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
12,444.000 99,054.240
HIGHWOODS PROPERTIES INC 30,176.000 1,254,114.560
HOST HOTELS & RESORTS
213,895.000 2,842,664.550
INC
HUDSON PACIFIC
45,054.000 1,235,831.220
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
25,835.000 292,452.200
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
19,666.000 403,939.640
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
5,123.000 473,467.660
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
3,559.000 264,042.210
TRUST
INVITATION HOMES INC 160,366.000 4,419,686.960
IRON MOUNTAIN INC
85,668.000 2,513,499.120
JBG SMITH PROPERTIES
34,300.000 1,103,431.000
KILROY REALTY CORP
29,130.000 1,876,554.600
KIMCO REALTY
126,140.000 1,773,528.400
KITE REALTY GROUP TRUST
25,625.000 328,512.500
LEXINGTON REALTY TRUST
71,764.000 731,275.160
LIFE STORAGE INC
13,579.000 1,356,949.470
LTC PROPERTIES INC
11,953.000 478,359.060
MACK CALI
27,227.000 445,433.720
MEDICAL PROPERTIES TRUST
154,272.000 3,097,781.760
MID AMERICA
33,983.000 4,140,488.720
MONMOUTH RE INVEST CP -
29,217.000 401,441.580
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
12,733.000 800,014.390
NATIONAL RETAIL
51,259.000 1,883,255.660
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
17,791.000 565,931.710
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
27,590.000 102,083.000
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
6,893.000 249,664.460
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
14,519.000 438,618.990
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
65,219.000 2,128,095.970
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,097.000 96,231.360
INC
PARAMOUNT GROUP INC
60,326.000 512,771.000
PARK HOTELS & RESORTS
69,339.000 887,539.200
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
37,688.000 587,179.040
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PENN REAL ESTATE INVEST
8,333.000 15,499.380
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
57,241.000 1,030,910.410
PIEDMONT OFFICE REALTY
36,359.000 667,551.240
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
4,986.000 70,153.020
INC
PREFERRED APARTMENT
14,783.000 123,142.390
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
219,052.000 21,118,803.320
PS BUSINESS PARKS
5,805.000 806,314.500
PUBLIC STORAGE
44,552.000 9,154,099.440
QTS REALTY TRUST INC
16,897.000 1,075,494.050
REALTY INCOME CORP
101,590.000 6,311,786.700
REGENCY CENTERS CORP
49,990.000 2,407,518.400
RETAIL OPPORTUNITY
35,098.000 417,666.200
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
64,534.000 454,964.700
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,004.000 70,206.120
REXFORD INDUSTRIAL
34,110.000 1,420,681.500
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
51,281.000 598,962.080
RPT REALTY
25,390.000 204,135.600
RYMAN HOSPITALITY
16,325.000 650,551.250
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
59,548.000 914,657.280
INC
SAFEHOLD INC
4,045.000 248,727.050
SAUL CENTERS INC
3,788.000 139,246.880
SERITAGE GROWTH
9,418.000 144,660.480
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
49,829.000 538,153.200
SIMON PROPERTY GROUP INC
90,989.000 7,552,996.890
SITE CENTERS CORP
45,456.000 386,376.000
SL GREEN
23,689.000 1,261,202.360
SPIRIT REALTY CAPITAL
28,944.000 1,027,222.560
INC
STAG INDUSTRIAL INC
43,240.000 1,220,665.200
STORE CAPITAL CORP 63,002.000 1,515,828.120
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
31,285.000 219,620.700
INC
SUN COMMUNITIES INC
27,615.000 3,935,137.500
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
64,963.000 664,571.490
INC
TANGER FACTORY OUTLET
28,639.000 231,116.730
TAUBMAN CENTERS INC
17,740.000 641,655.800
TERRENO REALTY CORP
19,467.000 1,038,175.110
THE MACERICH COMPANY
34,714.000 369,356.960
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
87,344.000 3,520,836.640
UMH PROPERTIES INC
11,534.000 151,326.080
UNIVERSAL HEALTH RLTY
3,813.000 367,763.850
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
34,791.000 411,229.620
URSTADT BIDDLE
9,558.000 128,746.260
PROPERTIES
VENTAS INC
110,685.000 4,549,153.500
VEREIT INC
318,763.000 2,126,149.210
VICI PROPERTIES INC
137,449.000 2,907,046.350
VORNADO REALTY TRUST
47,300.000 2,000,317.000
WASHINGTON PRIME GROUP
49,273.000 61,098.520
INC
WASHINGTON REIT
24,141.000 582,280.920
WEINGARTEN REALTY INVST
35,001.000 729,420.840
WELLTOWER INC
120,300.000 6,709,131.000
WHITESTONE REIT
13,415.000 105,039.450
WP CAREY INC
51,347.000 3,512,648.270
XENIA HOTELS & RESORTS
34,147.000 399,178.430
INC
アメリカ・ドル 小計 6,580,390.000 252,413,795.570
(27,010,800,264)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
54,933.000 39,441.890
ド
ASSURA PLC
708,522.000 559,732.380
BIG YELLOW GROUP PLC
44,754.000 454,700.640
BMO COMMERCIAL PROPERTY
245,021.000 191,116.380
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
281,422.000 1,176,343.960
CAPITAL & COUNTIES
247,221.000 436,345.060
PROPERTIES PLC
CAPITAL & REGIONAL PLC
9,186.000 9,645.300
CIVITAS SOCIAL HOUSING
189,831.000 204,637.810
PLC
DERWENT LONDON PLC
31,508.000 960,994.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
186,961.000 117,037.580
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
73,391.000 474,839.770
PLC
HAMMERSON PLC
233,838.000 274,759.650
INTU PROPERTIES PLC 231,040.000 17,096.960
LAND SECURITIES GROUP
221,691.000 1,388,229.040
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
242,992.000 515,143.040
PLC
LXI REIT PLC
159,926.000 183,275.190
NEWRIVER REIT PLC
102,138.000 77,829.150
PICTON PROPERTY INCOME
170,446.000 125,618.700
LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRIMARY HEALTH
351,487.000 520,200.760
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
91,297.000 74,407.050
REGIONAL REIT LTD
129,740.000 103,662.260
SAFESTORE HOLDINGS LTD
60,379.000 416,313.200
SCHRODER REAL ESTATE
187,713.000 70,767.800
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
324,735.000 2,775,185.310
SHAFTESBURY PLC
63,788.000 392,296.200
TRIPLE POINT SOCIAL
110,038.000 111,138.380
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
512,115.000 707,742.930
UK COMMERCIAL PROPERTY
254,022.000 168,416.580
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
108,797.000 1,000,388.410
WORKSPACE GROUP PLC
38,577.000 271,196.310
イギリス・ポンド 小計 5,667,509.000 13,818,501.690
(1,884,014,520)
イスラエル・ REIT 1 LTD
52,551.000 793,520.100
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 52,551.000 793,520.100
(24,734,022)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
18,176.000 783,385.600
ARTIS REAL ESTATE
21,186.000 170,123.580
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
7,095.000 213,559.500
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
24,536.000 1,170,367.200
CHOICE PROPERTIES REIT
46,042.000 605,912.720
COMINAR REAL ESTATE INVT
24,741.000 216,483.750
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
13,784.000 183,740.720
CT REAL ESTATE
14,064.000 193,380.000
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
22,509.000 246,473.550
DREAM OFFICE REAL ESTATE
8,627.000 184,876.610
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
30,633.000 468,378.570
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
8,129.000 538,302.380
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
39,965.000 434,419.550
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
18,272.000 268,232.960
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
14,740.000 262,372.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
4,997.000 105,436.700
ESTATE INVESTMENT TRUST
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,002.000 92,850.940
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
9,997.000 346,595.990
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
24,249.000 268,921.410
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
46,927.000 799,166.810
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 45,721.620
SLATE RETAIL REIT
5,623.000 59,547.570
SMARTCENTRES REIT
20,064.000 441,006.720
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
20,873.000 233,777.600
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
12,414.000 74,484.000
REIT
カナダ・ドル 小計 475,279.000 8,407,518.050
(670,667,715)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
247,066.000 298,949.860
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
328,996.000 713,921.320
KIWI PROPERTY GROUP LTD
447,199.000 509,806.860
PRECINCT PROPERTIES
326,171.000 549,598.130
VITAL HEALTHCARE
106,603.000 278,233.830
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,456,035.000 2,350,510.000
(164,089,103)
ユーロ AEDIFICA 7,985.000 784,925.500
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
46,459.000 631,842.400
ALTAREA 977.000 146,550.000
BEFIMMO 6,929.000 281,317.400
COFINIMMO SA
7,359.000 927,234.000
COVIVIO 12,889.000 859,696.300
EUROCOMMERCIAL
11,468.000 160,552.000
PROPERTIES NV
GECINA SA
16,655.000 1,961,959.000
HAMBORNER REIT AG
21,542.000 191,249.870
HIBERNIA REIT PLC 208,204.000 222,778.280
ICADE 8,117.000 548,303.350
IMMOBILIARE GRANDE
14,335.000 52,107.720
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
72,211.000 607,294.510
SOCIMI SA
INTERVEST
6,779.000 155,917.000
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
119,677.000 164,914.900
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 62,084.000 1,226,779.840
LAR ESPANA REAL ESTATE
18,634.000 94,288.040
SOCIMI SA
MERCIALYS 7,165.000 59,899.400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
109,392.000 922,721.520
SA
MONTEA SCA
3,259.000 290,051.000
NSI NV 5,133.000 188,381.100
RETAIL ESTATES
3,188.000 196,699.600
UNIBAIL-RODAMCO
40,883.000 2,573,993.680
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,849.000 121,951.650
WAREHOUSES DE PAUW
38,064.000 908,587.680
WERELDHAVE NV
11,998.000 117,820.360
ユーロ 小計 867,235.000 14,397,816.100
(1,753,654,001)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
10,894.000 75,931,180.000
LTD
韓国・ウォン 小計 10,894.000 75,931,180.000
(6,841,399)
香港・ドル CHAMPION REIT
602,070.000 2,516,652.600
LINK REIT
623,520.000 43,209,936.000
PROSPERITY REIT
361,000.000 855,570.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
313,000.000 1,233,220.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
448,000.000 1,666,560.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,347,590.000 49,481,938.600
(683,345,572)
投資証券 合計 17,457,483 32,198,146,596
(32,198,146,596)
合計 36,200,564,578
(36,200,564,578)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.16 － 74.78
投資証券 153銘柄 － 74.23
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 － 5.18 5.20
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄
－ 0.07 0.07
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 6.61 － 6.64
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 － 1.84 1.85
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 29銘柄 4.12 － 4.14
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 － 0.45 0.45
ユーロ 投資証券 26銘柄 － 4.82 4.84
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 － 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.11 － 2.00
投資証券 5銘柄 － 1.88
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 3,076,488,459
コール・ローン 87,101,647
株式 30,073,650,325
新株予約権証券 55,346
投資信託受益証券 186,186,766
投資証券 30,331,360
派生商品評価勘定 585,342,355
未収入金 114,893,526
未収配当金 59,339,282
2,618,526,599
差入委託証拠金
流動資産合計 36,831,915,665
資産合計 36,831,915,665
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 287,518
未払金 1,061,988,495
未払解約金 22,319,900
流動負債合計 1,084,595,913
負債合計 1,084,595,913
純資産の部
元本等
元本 32,924,152,899
剰余金
2,823,166,853
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 35,747,319,752
純資産合計 35,747,319,752
負債純資産合計 36,831,915,665
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 40,838,150,806円
本額
同期中追加設定元本額 31,498,292,011円
同期中一部解約元本額 39,412,289,918円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,349,810,237円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 308,345,853円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,557,532円
8,938,223円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,285,945円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 35,502,599円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 35,858,209円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 14,272,399円
たわらノーロード 新興国株式 6,299,806,511円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,979,146,865円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,061,467,028円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,657,884円
たわらノーロード バランス（標準型） 31,593,098円
たわらノーロード バランス（積極型） 51,933,451円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 514,206円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 73,860,837円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 153,877,765円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 126,609,772円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 189,191,352円
393,820円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,538,278円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,378,948円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,262,560円
たわらノーロード 全世界株式 31,386,684円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 32,622,894円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 452,026,003円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 398,227,441円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 408,461,199円
765,083,672円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 3,806,568,871円
クルーズコントロール 939,516,363円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 366,993,570円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 363,111,843円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 648,357円
13,566,169円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 40,883,143円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 280,168,365円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,663,010,754円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,464,721,356円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 915,052,973円
3,946,617円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 2,472,678円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,693,815円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 7,915,525円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,079,908,896円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 295,067,168円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 857,859円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 410,681円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 503,478円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 159,515,138円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 391,674,281円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 287,333,734円
計 32,924,152,899円
２. 受益権の総数 32,924,152,899口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 2,536,862,262
新株予約権証券 △18,012
投資信託受益証券 14,521,597
投資証券 3,591,421
合計 2,554,957,268
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年4月21日から令和2年6月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 334,799,218 － 334,725,586 73,632
アメリカ・ドル 334,799,218 － 334,725,586 73,632
買建 328,871,318 － 328,583,800 △287,518
チェコ・コルナ 3,211,832 － 3,206,000 △5,832
トルコ・リラ 6,323,066 － 6,312,000 △11,066
ハンガリー・フォリント 2,838,188 － 2,832,800 △5,388
ポーランド・ズロチ 8,207,756 － 8,196,000 △11,756
メキシコ・ペソ 16,115,743 － 16,071,000 △44,743
香港・ドル 241,621,890 － 241,500,000 △121,890
南アフリカ・ランド 50,552,843 － 50,466,000 △86,843
合計 663,670,536 － 663,309,386 △213,886
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
令和2年6月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,861,438,617 － 5,446,707,340 585,268,723
合計 4,861,438,617 － 5,446,707,340 585,268,723
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 1.0857円
（1万口当たり純資産額） (10,857円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年6月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
22,290 28.020 624,565.800
ル
CIA DE MINAS
11,567 9.240 106,879.080
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.100 123,471.000
PREF
CREDICORP LTD 3,372 160.340 540,666.480
SINA CORP
3,176 34.870 110,747.120
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
25,791 9.530 245,788.230
ADR
NETEASE INC-ADR
3,444 424.980 1,463,631.120
SOUTHERN COPPER CORP
4,220 39.450 166,479.000
TELECOM ARGENTINA SA SP
3,789 9.940 37,662.660
ADR
YPF SA ADR
4,248 6.270 26,634.960
LUKOIL SPON ADR
20,612 77.500 1,597,430.000
GAZPROM PAO ADR
288,571 5.818 1,678,906.070
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 75,170 4.050 304,438.500
GDR
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INNER MONGOLIA YITAI
70,100 0.612 42,901.200
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
54,736 0.745 40,778.320
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
38,484 5.895 226,863.180
51JOB INC ADR
1,365 68.930 94,089.450
X5 RETAIL GROUP NV GDR
6,803 31.900 217,015.700
NOVATEK PJSC GDR
4,416 158.600 700,377.600
BAIDU INC -SPON ADR
13,251 116.810 1,547,849.310
NOVOLIPETSK STEEL GDR
7,720 19.950 154,014.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
31,213 29.230 912,355.990
ROSNEFT OIL CO GDR
57,511 5.760 331,263.360
NEW ORIENTAL EDUCATION
6,720 131.840 885,964.800
& TECH
SEVERSTAL GDR
13,548 13.700 185,607.600
TATNEFT ADR
11,684 51.900 606,399.600
MAGNITOGORSK IRON &
8,236 8.070 66,464.520
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR 72,000 1.062 76,464.000
DP WORLD PLC
5,375 16.180 86,967.500
MAGNIT PJSC GDR
18,769 12.630 237,052.470
VIPSHOP HOLDINGS LTD
20,799 18.260 379,789.740
ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR
18,561 65.540 1,216,487.940
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,630 27.210 44,352.300
SBERBANK ADR
129,858 12.365 1,605,694.170
PHOSAGRO PJSC GDR
8,886 13.940 123,870.840
HUAZHU GROUP LTD ADR
6,517 37.230 242,627.910
JOYY INC-ADR
2,845 72.450 206,120.250
GDS HOLDINGS LTD ADR
3,842 64.410 247,463.220
ZAI LAB LTD ADR
2,527 72.620 183,510.740
BEST INC ADR
10,426 5.250 54,736.500
HUYA INC ADR
1,905 16.040 30,556.200
BILIBILI INC ADR
4,763 35.480 168,991.240
NIO INC ADR
37,116 6.300 233,830.800
TENCENT MUSIC
17,629 12.510 220,538.790
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
4,679 50.950 238,395.050
AUTOHOME INC ADR
2,901 87.520 253,895.520
GSX TECHEDU INC ADR
3,754 40.970 153,801.380
WEIBO CORP ADR
2,844 32.800 93,283.200
JD.COM INC ADR
35,924 60.700 2,180,586.800
GLOBANT SA
1,664 143.630 239,000.320
ALIBABA GROUP HOLDING
90,321 223.680 20,203,001.280
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
7,546 20.280 153,032.880
BAOZUN INC-SPN ADR
2,070 33.890 70,152.300
PINDUODUO INC ADR
12,490 72.800 909,272.000
YUM CHINA HOLDINGS INC
16,893 50.210 848,197.530
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IQIYI INC ADR
10,847 18.250 197,957.750
POLYUS PJSC GDR
3,541 76.550 271,063.550
HUTCHISON CHINA
3,497 23.110 80,815.670
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
17,500 35.230 616,525.000
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,396,166 44,907,279.490
(4,805,527,978)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
52,428 3.880 203,420.640
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
84,705 16.280 1,378,997.400
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
139,021 4.970 690,934.370
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
130,743 11.700 1,529,693.100
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
188,054 2.910 547,237.140
ALDAR PROPERTIES PJSC
208,329 1.740 362,492.460
EMIRATES NBD BANK PJSC
61,391 9.150 561,727.650
EMAAR MALLS PJSC
95,355 1.370 130,636.350
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 960,026 5,405,139.110
(157,721,959)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
12,538 15.040 188,571.520
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 12,538 188,571.520
(25,709,841)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
176,944 1,572.150 278,182,509.600
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
34,000 378.950 12,884,300.000
LTD
ASIAN PAINTS LTD 14,169 1,635.950 23,179,775.550
EICHER MOTORS LTD
646 17,090.050 11,040,172.300
GRASIM INDUSTRIES LTD
13,416 614.750 8,247,486.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
37,186 472.050 17,553,651.300
SHREE CEMENT LTD 424 21,513.300 9,121,639.200
ICICI BANK LTD
226,614 353.000 79,994,742.000
HINDUSTAN PETROLEUM
34,110 207.850 7,089,763.500
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
94,552 187.700 17,747,410.400
CONTAINER CORP OF INDIA
6,248 410.050 2,561,992.400
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
19,809 266.200 5,273,155.800
TATA STEEL LTD
21,454 324.000 6,951,096.000
TATA MOTORS LTD
80,886 111.400 9,010,700.400
JSW STEEL LTD
25,810 190.950 4,928,419.500
TATA CONSUMER PRODUCTS
25,126 384.650 9,664,715.900
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITANNIA INDUSTRIES
2,706 3,377.000 9,138,162.000
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,190 16,534.700 19,676,293.000
GAIL INDIA LTD 80,283 98.100 7,875,762.300
VEDANTA LTD
93,682 106.100 9,939,660.200
AXIS BANK LTD
100,570 427.450 42,988,646.500
TITAN COMPANY LTD
16,558 977.250 16,181,305.500
OIL & NATURAL GAS CORP
118,925 88.250 10,495,131.250
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
2,118 1,356.250 2,872,537.500
LTD
LUPIN LTD
10,800 928.350 10,026,180.000
BAJAJ FINANCE LTD
9,378 2,435.650 22,841,525.700
HOUSING DEVELOPMENT
78,700 1,809.300 142,391,910.000
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
41,982 189.800 7,968,183.600
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
163,757 715.850 117,225,448.450
WIPRO LTD
58,595 217.000 12,715,115.000
INDIAN OIL CORP LTD
102,155 89.950 9,188,842.250
HINDUSTAN UNILEVER LTD
39,618 2,119.600 83,974,312.800
HCL TECHNOLOGIES LTD
68,039 578.700 39,374,169.300
DABUR INDIA LTD
28,372 461.900 13,105,026.800
HERO MOTOCORP LTD
5,174 2,292.250 11,860,101.500
DR REDDYS LABORATORIES
5,584 4,112.500 22,964,200.000
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
114,252 567.100 64,792,309.200
UNITED SPIRITS LTD
17,515 608.400 10,656,126.000
SUN PHARMACEUTICAL
40,724 499.150 20,327,384.600
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,901 2,394.650 9,341,529.650
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
5,891 5,675.600 33,434,959.600
AUROBINDO PHARMA LTD
14,800 796.950 11,794,860.000
HAVELLS INDIA LTD
7,275 558.150 4,060,541.250
INDRAPRASTHA GAS LTD
11,528 466.000 5,372,048.000
BIOCON LTD 15,880 389.950 6,192,406.000
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
42,676 94.650 4,039,283.400
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
3,777 635.000 2,398,395.000
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
19,021 253.050 4,813,264.050
CIPLA LTD/INDIA
16,694 642.950 10,733,407.300
LARSEN & TOUBRO LTD
24,834 946.550 23,506,622.700
ULTRATECH CEMENT LTD
5,870 3,792.450 22,261,681.500
BOSCH LTD
216 10,806.100 2,334,117.600
TATA CONSULTANCY
43,361 2,108.750 91,437,508.750
SERVICES LTD
NTPC LTD
122,391 98.150 12,012,676.650
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,024 1,044.300 5,246,563.200
197/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMBUJA CEMENTS LTD
33,121 192.000 6,359,232.000
BHARAT FORGE LTD
7,644 353.950 2,705,593.800
HINDALCO INDUSTRIES LTD
63,356 146.950 9,310,164.200
ITC LTD
164,064 199.050 32,656,939.200
PIDILITE INDUSTRIES LTD
6,201 1,454.750 9,020,904.750
UNITED PHOSPHORUS LTD
23,619 425.000 10,038,075.000
TORRENT PHARMACEUTICALS
2,753 2,458.900 6,769,351.700
LTD
SIEMENS INDIA LTD
2,678 1,102.050 2,951,289.900
INFO EDGE INDIA LTD
1,950 2,746.800 5,356,260.000
GODREJ CONSUMER
20,942 632.650 13,248,956.300
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
24,889 590.500 14,696,954.500
MARICO LTD
14,535 335.800 4,880,853.000
PAGE INDUSTRIES LTD
191 19,367.650 3,699,221.150
DLF LTD
24,013 156.800 3,765,238.400
POWER GRID CORP OF
100,804 170.050 17,141,720.200
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
19,030 346.550 6,594,846.500
ECONOMIC ZONE
REC LTD
43,697 100.900 4,409,027.300
BAJAJ FINSERV LTD
1,866 5,223.000 9,746,118.000
BAJAJ AUTO LTD
4,391 2,717.200 11,931,225.200
JUBILANT FOODWORKS LTD
4,605 1,706.500 7,858,432.500
COAL INDIA LTD
59,037 140.700 8,306,505.900
BHARTI INFRATEL LTD
14,070 232.700 3,274,089.000
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 38.150 89,003.950
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
35,160 501.700 17,639,772.000
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
1,316 2,614.650 3,440,879.400
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
12,358 268.750 3,321,212.500
BERGER PAINTS INDIA LTD
7,434 494.650 3,677,228.100
AVENUE SUPERMARTS LTD
6,510 2,388.350 15,548,158.500
ICICI LOMBARD GENERAL
10,523 1,318.000 13,869,314.000
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
10,851 396.950 4,307,304.450
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD 3,635 1,035.600 3,764,406.000
SBI LIFE INSURANCE CO
20,055 741.700 14,874,793.500
LTD
インド・ルピー 小計 3,102,841 1,736,242,798.850
(2,465,464,774)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT
1,297,300 1,200.000 1,556,760,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
105,001 17,225.000 1,808,642,225.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
133,200 6,150.000 819,180,000.000
TBK PT
198/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER INDONESIA TBK
405,500 8,200.000 3,325,100,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,063,700 4,850.000 5,158,945,000.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
2,461,400 3,110.000 7,654,954,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
348,800 5,575.000 1,944,560,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
14,400 47,300.000 681,120,000.000
HANJAYA MANDALA
456,300 1,750.000 798,525,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
54,900 11,900.000 653,310,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
142,800 5,450.000 778,260,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
998,000 4,910.000 4,900,180,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
2,777,500 3,030.000 8,415,825,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
822,200 1,040.000 855,088,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
330,700 4,520.000 1,494,764,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
677,500 1,470.000 995,925,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
88,500 9,225.000 816,412,500.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
478,500 29,000.000 13,876,500,000.000
PT
XL AXIATA TBK PT
35,500 2,640.000 93,720,000.000
ADARO ENERGY PT
934,100 1,100.000 1,027,510,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES
69,400 8,650.000 600,310,000.000
MAKMUR TBK PT
ACE HARDWARE INDONESIA
184,400 1,495.000 275,678,000.000
TBK PT
インドネシア・ルピア 小計 13,879,601 58,531,268,725.000
(450,690,769)
CENTRE TESTING
オフショア・
INTERNATIONAL GROUP CO 10,100 17.920 180,992.000
人民元
LTD
EVE ENERGY CO LTD
9,032 41.950 378,892.400
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 23.910 129,114.000
KUNSHAN CO LTD
ACCELINK TECHNOLOGIES
5,800 29.900 173,420.000
CO LTD
BEIJING THUNISOFT CORP
6,400 26.530 169,792.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 58.820 176,460.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 13.460 161,520.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
3,500 51.560 180,460.000
CO LTD
199/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNISPLENDOUR CORP LTD
5,600 38.570 215,992.000
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 10.020 163,326.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 9.650 184,315.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 48.200 192,800.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 84.100 100,920.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 32.920 167,892.000
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 22.020 165,150.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
1,600 354.980 567,968.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,530 19.170 201,860.100
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 21.320 140,712.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,200 53.270 277,004.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 23.330 137,647.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
2,000 28.900 57,800.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 4.920 117,096.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 23.250 153,450.000
COLLECTION CO LTD
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY
2,100 40.730 85,533.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 4.490 130,659.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 48.360 333,684.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
15,500 13.780 213,590.000
HUATONG GROUP CO LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
6,120 25.400 155,448.000
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 34.700 204,868.800
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
3,800 27.480 104,424.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 28.130 53,447.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
1,800 36.770 66,186.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 25.910 171,006.000
DEVELOPMENT CO LTD
200/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA NATIONAL ACCORD
3,900 45.500 177,450.000
MEDICINES CORP LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 46.720 158,848.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
2,100 22.500 47,250.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 22.600 33,900.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
1,700 25.160 42,772.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
3,700 45.750 169,275.000
LTD
ZHEJIANG WANFENG AUTO
27,000 6.380 172,260.000
WHEEL CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 21.930 184,212.000
GROUP CO LTD
VENUSTECH GROUP INC
1,000 37.650 37,650.000
CHENGDU XINGRONG
40,700 4.700 191,290.000
ENVIRONMENT CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
11,700 69.620 814,554.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO
3,700 90.100 333,370.000
LTD
GLODON CO LTD
2,300 58.800 135,240.000
WESTONE INFORMATION
6,800 20.650 140,420.000
INDUSTRY INC
ADDSINO CO LTD
10,200 14.370 146,574.000
CHINA GREATWALL
11,200 13.230 148,176.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 5.730 179,922.000
NAVINFO CO LTD
1,100 15.580 17,138.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 7.940 113,542.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,100 22.520 47,292.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 21.490 55,874.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 41.320 322,296.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
9,600 12.740 122,304.000
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 28.310 169,860.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
700 65.930 46,151.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 39.220 140,015.400
LTD
201/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 15.580 232,142.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 11.790 149,733.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 16.710 143,706.000
SHANXI TAIGANG
50,000 3.340 167,000.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
11,180 41.800 467,324.000
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
1,900 21.320 40,508.000
GROUP CO LTD
SHENZHEN SALUBRIS
9,800 21.180 207,564.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 34.930 241,017.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.180 236,076.000
MACHINERY CO LTD
CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 39.610 51,493.000
LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 33.930 166,257.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 12.170 186,201.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 7.300 153,300.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 23.070 173,025.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 30.390 151,950.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 37.630 248,358.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
2,500 95.950 239,875.000
SHENZHEN INOVANCE
7,400 35.910 265,734.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 7.920 118,404.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.160 144,432.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
3,700 19.400 71,780.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 19.670 116,839.800
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 35.810 136,078.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 7.940 127,040.000
DEVELOPMENT CO LTD
202/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 117.800 247,380.000
LTD
HUBEI ENERGY GROUP CO
60,100 3.500 210,350.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
30,400 5.500 167,200.000
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 12.080 172,744.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
17,350 54.620 947,657.000
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 6.880 189,200.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
23,200 5.290 122,728.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
11,100 28.040 311,244.000
ZHEJIANG DAHUA
6,500 17.580 114,270.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 11.130 42,294.000
IFLYTEK CO LTD
7,500 35.450 265,875.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.040 213,588.000
GOERTEK INC
10,500 24.530 257,565.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 8.000 170,400.000
LTD
BEIJING ORIGINWATER
1,800 7.760 13,968.000
TECHNOLOGY CO LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
20,900 26.840 560,956.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
4,300 21.130 90,859.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 5.980 283,452.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 6.270 177,441.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 6.070 228,232.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
12,200 10.900 132,980.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.030 182,281.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
7,900 39.580 312,682.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
2,800 87.580 245,224.000
LTD
AVIC AIRCRAFT CO LTD
10,700 17.180 183,826.000
EAST MONEY INFORMATION
24,240 15.810 383,234.400
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
2,700 112.750 304,425.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
10,700 162.540 1,739,178.000
203/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 8.260 171,808.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
29,100 8.940 260,154.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
120,000 4.800 576,000.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
13,000 16.710 217,230.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 9,500 61.330 582,635.000
ZHUHAI
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 29,700 29.280 869,616.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 10.750 182,750.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,100 13.490 851,219.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
9,400 27.270 256,338.000
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
65,700 4.450 292,365.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
17,500 26.180 458,150.000
ZTE CORP
6,200 38.540 238,948.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 6.390 182,115.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
22,000 14.000 308,000.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 44.200 185,640.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
18,300 13.560 248,148.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 10.090 212,899.000
LTD
BYD CO LTD
2,900 61.050 177,045.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
8,600 10.970 94,342.000
MANUFACTURING CO LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 16.100 177,100.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 19.170 247,293.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 54.700 158,630.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 21.500 172,000.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,200 155.770 186,924.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 16.200 58,320.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUNAN VALIN STEEL CO
49,400 3.800 187,720.000
LTD
204/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERFECT WORLD CO
3,700 47.660 176,342.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 147.710 177,252.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 9.490 148,044.000
LTD
GUOCHENG MINING CO LTD
7,900 19.140 151,206.000
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 22.050 145,530.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 69.420 41,652.000
NINESTAR CORP
5,700 31.450 179,265.000
SANSTEEL MINGUANG CO
24,100 6.980 168,218.000
LTD FUJIAN
YUNDA HOLDING CO LTD
5,400 38.500 207,900.000
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 2.560 86,528.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 16.800 201,600.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
4,200 46.880 196,896.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 113.700 181,920.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 221.990 110,995.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 11.660 176,066.000
LTD
NANYANG TOPSEC
5,300 25.390 134,567.000
TECHNOLOGIES GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
8,100 53.460 433,026.000
FIRST CAPITAL
23,600 6.800 160,480.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO 6,500 26.790 174,135.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
22,590 8.180 184,786.200
CSC FINANCIAL CO LTD
6,300 33.590 211,617.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 32.640 163,200.000
CO LTD
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,100 100.200 210,420.000
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
17,100 14.500 247,950.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 56.130 174,003.000
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 34.180 177,736.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 62.520 196,938.000
TECHNOLOGY CORP LTD
205/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 64.460 212,718.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 92.510 249,777.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 64.760 200,756.000
OPPEIN HOME GROUP INC
1,500 113.860 170,790.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 7.670 181,012.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 34.230 147,873.600
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 14.770 140,315.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 58.540 175,620.000
LTD
C&S PAPER CO LTD 7,800 19.750 154,050.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 153.990 129,351.600
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 62.510 168,777.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
1,600 85.560 136,896.000
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 62.980 83,763.400
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 124.990 162,487.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 58.700 176,100.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 1,600 140.000 224,000.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 10.120 128,524.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 7.880 212,760.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 78.750 149,625.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 14.200 139,160.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 14.280 205,632.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 3,100 273.830 848,873.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 28.130 149,089.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 10.190 157,945.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,100 176.130 193,743.000
INC
OVCTEK CHINA INC
2,900 59.560 172,724.000
SG MICRO CORP
600 244.500 146,700.000
206/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTEMPORARY AMPEREX
6,200 156.680 971,416.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 840 234.290 196,803.600
INC
WUXI APPTEC CO LTD
9,160 81.310 744,799.600
WINGTECH TECHNOLOGY CO
2,500 109.960 274,900.000
LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
1,400 194.000 271,600.000
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.010 164,217.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 158.700 142,830.000
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.320 479,088.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
101,800 5.270 536,486.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.400 932,960.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.500 294,000.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.090 172,189.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 28.920 289,200.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
6,000 16.730 100,380.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
59,600 35.340 2,106,264.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
30,900 75.580 2,335,422.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
52,800 16.020 845,856.000
SHANGHAI PUDONG
69,900 10.580 739,542.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 5.740 793,268.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
13,300 18.110 240,863.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
3,600 1,423.660 5,125,176.000
BANK OF COMMUNICATIONS
137,200 5.130 703,836.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
16,000 23.060 368,960.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
11,200 29.900 334,880.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.210 161,243.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
61,100 17.870 1,091,857.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
22,900 7.030 160,987.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
141,600 3.790 536,664.000
CO LTD
207/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE
CONSTRUCTION
103,800 5.040 523,152.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
73,600 4.060 298,816.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
24,200 11.890 287,738.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
16,700 6.340 105,878.000
INNER MONGOLIA YILI
11,300 29.350 331,655.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
34,200 4.930 168,606.000
CHINA UNITED NETWORK
46,800 5.000 234,000.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
56,900 4.570 260,033.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
6,900 57.820 398,958.000
LTD
CHINA MERCHANTS
15,700 17.070 267,999.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
39,700 14.630 580,811.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
36,400 5.840 212,576.000
JIANGSU HENGRUI
14,860 84.540 1,256,264.400
MEDICINE CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
3,300 9.670 31,911.000
CO LTD
CHINA RAILWAY
29,800 8.690 258,962.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
10,900 18.140 197,726.000
LTD
CHINA COMMUNICATIONS
21,000 7.700 161,700.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD 31,300 5.230 163,699.000
NEW CHINA LIFE
7,100 45.550 323,405.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
9,800 17.140 167,972.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
14,600 19.350 282,510.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
61,800 1.830 113,094.000
LTD
TASLY PHARMACEUTICAL
13,100 14.860 194,666.000
GROUP CO LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
18,100 6.400 115,840.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 3,200 32.340 103,488.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 13.540 143,524.000
208/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANAN OPTOELECTRONICS
6,500 24.530 159,445.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
5,500 49.160 270,380.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
9,900 22.220 219,978.000
DEVELOPMENT CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
70,000 4.010 280,700.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
15,900 6.980 110,982.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 7.900 249,640.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
14,500 19.070 276,515.000
OFFSHORE OIL
29,800 4.730 140,954.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
6,300 106.340 669,942.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
173,900 1.080 187,812.000
STEEL UNION CO LTD
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO
66,900 3.420 228,798.000
LTD
AVIC CAPITAL CO LTD
32,200 3.850 123,970.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
65,800 2.820 185,556.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 7.040 199,936.000
TBEA CO LTD
26,700 6.930 185,031.000
CHINA NATIONAL CHEMICAL
31,400 5.530 173,642.000
ENGINEERING CO LTD
METALLURGICAL CORP OF
33,600 2.520 84,672.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
26,400 3.460 91,344.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 75.710 249,843.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 32.590 224,871.000
CO LTD
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 4.510 154,693.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,400 21.400 179,760.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 10.510 155,548.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 13.000 62,400.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.140 216,618.000
CO LTD
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
2,100 18.190 38,199.000
CO LTD
209/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AECC AVIATION POWER CO
9,300 23.390 217,527.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
15,600 7.740 120,744.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 18.060 137,256.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
61,800 3.620 223,716.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 5.760 162,432.000
CO LTD
BEIJING TONGRENTANG CO
3,600 26.130 94,068.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
6,800 36.150 245,820.000
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 25.430 193,268.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 3.130 169,646.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 8.960 263,424.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 8.690 161,634.000
LTD
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO
12,500 11.920 149,000.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 8.970 134,720.430
LTD
AISINO CORP
10,300 16.820 173,246.000
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
40,000 5.540 221,600.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
2,340 89.310 208,985.400
INC
YONYOU NETWORK
8,450 35.790 302,425.500
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 5.610 183,447.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.090 182,310.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 8.980 169,722.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.130 156,928.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 40.930 188,278.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 7.610 127,848.000
LTD
INNER MONGOLIA MENGDIAN
HUANENG THERMAL POWER
63,000 2.570 161,910.000
CORP LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 6.500 127,400.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,700 155.650 264,605.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
TONGHUA DONGBAO
9,000 16.020 144,180.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
210/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG HEC
TECHNOLOGY HOLDING CO 26,600 6.600 175,560.000
LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
1,400 135.140 189,196.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 29.160 34,992.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 6.080 159,904.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 8.740 218,500.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 6.440 166,796.000
ELECTRONICS CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 6.620 149,612.000
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
4,500 41.500 186,750.000
CORP LTD
MAANSHAN IRON & STEEL
72,400 2.580 186,792.000
CO LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
12,900 7.330 94,557.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 11.690 147,294.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.890 206,700.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 52.460 220,332.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
INNER MONGOLIA FIRST
19,900 9.870 196,413.000
MACHINERY GROUP CO LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 24.930 159,552.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 31.580 184,111.400
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 16.310 194,089.000
CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 15.790 186,322.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 27.200 122,400.000
LTD
TONGWEI CO LTD
11,600 14.950 173,420.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,100 54.970 60,467.000
SOFTWARE CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 59.260 148,150.000
LTD
211/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 30.250 160,325.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 25.090 140,504.000
CHINA RAILWAY HI-TECH
15,800 9.310 147,098.000
INDUSTRY CO LTD
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 9,300 18.640 173,352.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
23,400 9.930 232,362.000
JIANGSU HENGLI
1,300 76.070 98,891.000
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
6,700 16.570 111,019.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 12.660 198,762.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 83.670 142,239.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 45.210 221,529.000
LONGI GREEN ENERGY
6,600 31.910 210,606.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 116.230 209,214.000
SYSTEMS CO LTD
HUBEI JUMPCAN
6,800 22.970 156,196.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 7.090 229,368.590
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 6,580 114.120 750,909.600
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 39.280 196,400.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 22.300 26,760.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 35.540 206,132.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 10.520 138,864.000
LTD
JUNEYAO AIRLINES CO LTD
12,800 9.790 125,312.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES
9,000 16.250 146,250.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 4.110 245,367.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 49.240 167,416.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 7.050 116,325.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
21,800 5.940 129,492.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 8.880 209,568.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
9,000 20.290 182,610.000
CO LTD
212/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,100 160.450 176,495.000
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 25.200 50,400.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
BANK OF GUIYANG CO LTD
30,000 7.760 232,800.000
SHENZHEN GOODIX
1,200 224.500 269,400.000
TECHNOLOGY CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
6,500 11.940 77,610.000
CHINA GRAND AUTOMOTIVE
35,100 3.480 122,148.000
SERVICES CO LTD
TOPCHOICE MEDICAL CORP
500 147.300 73,650.000
TOLY BREAD CO LTD
3,600 51.930 186,948.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,200 77.500 170,500.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 69.000 202,860.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
22,700 9.290 210,883.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
1,000 38.870 38,870.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 11.030 176,480.000
CO LTD
DAWNING INFORMATION
4,100 37.860 155,226.000
INDUSTRY CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
1,400 52.210 73,094.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 5.680 165,856.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
3,700 32.470 120,139.000
LTD
オフショア・人民元 小計 6,773,116 89,605,036.220
(1,358,412,349)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
211,930 17.600 3,729,968.000
アル
COMMERCIAL BANK OF
63,184 3.936 248,692.220
QATAR QSC
OOREDOO QSC
22,936 6.716 154,038.170
QATAR FUEL QSC
25,661 16.890 433,414.290
QATAR ELECTRICITY &
26,129 16.040 419,109.160
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
23,582 8.101 191,037.780
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
93,380 8.460 789,994.800
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
61,353 15.800 969,377.400
MASRAF AL RAYAN
204,697 3.889 796,066.630
BARWA REAL ESTATE CO
124,139 2.950 366,210.050
MESAIEED PETROCHEMICAL
222,153 2.078 461,633.930
HOLDING CO
カタール・リアル 小計
1,079,144 8,559,542.430
(250,195,425)
213/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
22,428 18,720.000 419,852,160.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
267,551 2,285.000 611,354,035.000
BANCOLOMBIA SA
13,029 26,300.000 342,662,700.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
21,780 27,000.000 588,060,000.000
GRUPO DE INVERSIONES
5,910 20,480.000 121,036,800.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 330,698 2,082,965,695.000
(60,614,302)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
14,142 51.600 729,727.200
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
1,893 139.600 264,262.800
CO FOR COOPERATIVE
1,937 72.100 139,657.700
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
12,068 28.450 343,334.600
SAUDI BRITISH BANK
34,418 23.640 813,641.520
AL RAJHI BANK
57,159 59.400 3,395,244.600
ARAB NATIONAL BANK
30,086 21.140 636,018.040
BANK ALBILAD
11,729 22.140 259,680.060
BANK AL-JAZIRA
13,708 11.400 156,271.200
BANQUE SAUDI FRANSI
28,582 32.100 917,482.200
RIYAD BANK
64,803 17.960 1,163,861.880
SAMBA FINANCIAL GROUP
46,850 23.980 1,123,463.000
SAUDI TELECOM CO
27,794 99.500 2,765,503.000
SAUDI ARABIAN
10,621 79.700 846,493.700
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
41,802 88.600 3,703,657.200
CORP
SAUDI CEMENT CO
2,773 49.750 137,956.750
SAUDI ELECTRICITY CO
44,630 15.940 711,402.200
SAUDI INDUSTRIAL
6,825 19.680 134,316.000
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
13,879 44.700 620,391.300
NATIONAL
10,231 10.160 103,946.960
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
13,893 55.700 773,840.100
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 7.240 204,971.640
SAHARA INTERNATIONAL
11,149 14.100 157,200.900
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
3,548 50.700 179,883.600
CO
SAUDI KAYAN
22,959 8.650 198,595.350
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
29,487 7.280 214,665.360
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
6,066 13.940 84,560.040
PETROCHEMICAL CO
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 3,723 115.000 428,145.000
CO
ALINMA BANK
49,980 15.040 751,699.200
ABDULLAH AL OTHAIM
2,636 112.000 295,232.000
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
21,269 37.950 807,158.550
SAUDI AIRLINES CATERING
1,042 76.500 79,713.000
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
53,341 32.300 1,722,914.300
NATIONAL COMMERCIAL
68,700 39.100 2,686,170.000
BANK
サウジアラビア・リアル 小計 792,034 27,551,060.950
(787,133,811)
BANGKOK BANK PCL
14,000 126.500 1,771,000.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
64,600 42.250 2,729,350.000
KRUNG THAI BANK PCL
146,200 12.000 1,754,400.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 40,800 66.750 2,723,400.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
42,300 89.250 3,775,275.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
585,955 3.840 2,250,067.200
KASIKORNBANK PCL NVDR
18,700 116.500 2,178,550.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,336,200 1.230 1,643,526.000
IRPC PCL NVDR
314,700 2.860 900,042.000
ELECTRICITY GENERATING
14,600 272.000 3,971,200.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
126,100 56.250 7,093,125.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
182,200 30.500 5,557,100.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
59,400 196.000 11,642,400.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
355,220 16.100 5,719,042.000
PCL-NVDR
PTT PCL
552,000 39.250 21,666,000.000
THAI UNION GROUP PCL-
146,400 12.700 1,859,280.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
65,600 39.000 2,558,400.000
LAND AND HOUSES PCL
252,100 8.000 2,016,800.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
39,550 372.000 14,712,600.000
AIRPORTS OF THAILAND
218,300 66.500 14,516,950.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
64,000 117.000 7,488,000.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
126,200 54.250 6,846,350.000
NVDR
215/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK DUSIT MEDICAL
497,300 23.200 11,537,360.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
13,700 121.000 1,657,700.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
136,010 22.900 3,114,629.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
59,100 47.250 2,792,475.000
CP ALL PCL NVDR 287,200 72.000 20,678,400.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
464,300 11.800 5,478,740.000
PTT EXPLORATION &
68,245 96.250 6,568,581.250
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
20,000 42.750 855,000.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
50,822 30.250 1,537,365.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
126,408 49.000 6,193,992.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
53,300 41.750 2,225,275.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
348,400 10.000 3,484,000.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
24,700 54.250 1,339,975.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
85,300 37.750 3,220,075.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
26,700 40.750 1,088,025.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 24.800 2,611,440.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
455,600 5.050 2,300,780.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
89,333 36.750 3,282,987.750
NVDR
SRISAWAD POWER 1979 PCL
21,200 60.500 1,282,600.000
NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
30,700 56.750 1,742,225.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
22,200 79.000 1,753,800.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 7,750,943 210,118,282.700
(727,009,258)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
2,419 584.000 1,412,696.000
ナ
CEZ 8,611 499.000 4,296,889.000
MONETA MONEY BANK AS
15,626 57.400 896,932.400
チェコ・コルナ 小計 26,656 6,606,517.400
(30,257,850)
BANCO SANTANDER CHILE
3,458,785 35.510 122,821,455.350
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
1,539 29,160.000 44,877,240.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,432,000 77.000 187,264,000.000
216/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMPRESAS CMPC SA
58,710 1,751.000 102,801,210.000
EMPRESAS COPEC SA
18,031 5,600.000 100,973,600.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
4,546 5,950.000 27,048,700.000
SA
ENTEL CHILE SA
6,610 5,655.000 37,379,550.000
ENEL AMERICAS SA
1,730,165 136.500 236,167,522.500
COLBUN SA
255,043 124.700 31,803,862.100
AGUAS ANDINAS SA
84,827 280.000 23,751,560.000
EMBOTELLADORA ANDINA SA
20,026 2,060.000 41,253,560.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
5,799 22,104.000 128,181,096.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
43,581 2,330.100 101,548,088.100
CENCOSUD SA
45,277 1,042.100 47,183,161.700
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,410.000 41,215,710.000
ENEL CHILE SA
1,404,356 62.520 87,800,337.120
チリ・ペソ 小計 9,598,526 1,362,070,652.870
(188,646,785)
AKBANK TAS
189,755 5.870 1,113,861.850
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
5,860 19.550 114,563.000
VE MALT SANAYII AS
ASELSAN ELEKTRONIK
11,361 32.200 365,824.200
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
42,661 8.620 367,737.820
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 67.550 315,323.400
KOC HOLDING AS
24,647 17.200 423,928.400
TURK HAVA YOLLARI
44,206 12.670 560,090.020
TURKCELL ILETISIM
51,991 14.220 739,312.020
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
106,818 8.190 874,839.420
AS
TURKIYE IS BANKASI
69,478 5.130 356,422.140
TUPRAS TURKIYE PETROL
3,915 88.600 346,869.000
RAFINE
YAPI VE KREDI BANKASI
239,230 2.400 574,152.000
AS
HACI OMER SABANCI
28,304 9.020 255,302.080
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,617 64.700 1,528,019.900
AS
TAV HAVALIMANLARI
17,286 20.040 346,411.440
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 863,797 8,282,656.690
(130,783,149)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
6,096 7,015.000 42,763,440.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
22,160 1,972.000 43,699,520.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
11,193 11,310.000 126,592,830.000
ハンガリー・フォリント 小計 39,449 213,055,790.000
217/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(75,464,361)
パキスタン・
MCB BANK LTD
12,400 166.420 2,063,608.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
21,868 115.330 2,522,036.440
CO LTD
HABIB BANK LTD
19,300 104.990 2,026,307.000
パキスタン・ルピー 小計 53,568 6,611,951.440
(4,297,768)
フィリピン・
AYALA LAND INC
399,500 36.400 14,541,800.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
61,830 49.200 3,042,036.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
27,060 75.700 2,048,442.000
ISLAND
AYALA CORP 14,053 781.000 10,975,393.000
GLOBE TELECOM INC 1,555 2,160.000 3,358,800.000
INTERNATIONAL CONTAINER
30,260 104.000 3,147,040.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
153,590 65.000 9,983,350.000
JOLLIBEE FOODS CORP
12,800 145.000 1,856,000.000
METROPOLITAN BANK &
54,775 41.000 2,245,775.000
TRUST
BDO UNIBANK INC
106,583 105.500 11,244,506.500
MEGAWORLD CORP
879,000 3.230 2,839,170.000
PLDT INC
2,715 1,225.000 3,325,875.000
ROBINSONS LAND CORP
94,000 20.000 1,880,000.000
SM PRIME HOLDINGS INC
490,975 33.000 16,202,175.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
44,150 144.000 6,357,600.000
SM INVESTMENTS CORP
11,948 935.000 11,171,380.000
METRO PACIFIC
901,900 3.500 3,156,650.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
95,700 28.250 2,703,525.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,320 292.000 2,137,440.000
PUREGOLD PRICE CLUB INC
67,600 46.400 3,136,640.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,601 503.000 3,320,303.000
フィリピン・ペソ 小計 3,463,915 118,673,900.500
(255,148,886)
ブラジル・レ
BRF SA
26,892 22.520 605,607.840
アル
VALE SA 177,221 54.200 9,605,378.200
CIA PARANAENSE DE
7,900 65.620 518,398.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
10,600 111.600 1,182,960.000
TIM PARTICIPACOES SA
41,500 14.300 593,450.000
CENTRAIS ELETRICAS
9,450 31.440 297,108.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 30.090 592,773.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
42,600 34.210 1,457,346.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
218,760 10.030 2,194,162.800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOJAS AMERICANAS SA
38,674 30.630 1,184,584.620
GERDAU SA
50,330 14.340 721,732.200
CIA BRASILEIRA DE
7,806 65.210 509,029.260
DISTRIBUICAO
PETROLEO BRASILEIRO SA
178,910 22.020 3,939,598.200
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
42,100 22.400 943,040.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
227,912 21.400 4,877,316.800
COGNA EDUCACAO
85,547 6.660 569,743.020
CCR SA
62,020 14.350 889,987.000
WEG SA
40,372 44.990 1,816,336.280
BANCO BRADESCO SA PREF
210,285 21.880 4,601,035.800
BANCO BRADESCO SA
60,525 20.360 1,232,289.000
CIA SIDERURGICA
19,506 11.480 223,928.880
NACIONAL SA
SUZANO SA
26,575 38.130 1,013,304.750
CPFL ENERGIA SA
16,900 33.060 558,714.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
226,747 26.590 6,029,202.730
SA
PORTO SEGURO SA
4,600 51.720 237,912.000
B2W CIA DIGITAL
10,100 99.700 1,006,970.000
BRASKEM SA
10,330 26.780 276,637.400
ENGIE BRASIL SA
6,787 43.770 297,066.990
LOCALIZA RENT A CAR
30,289 41.100 1,244,877.900
TELEFONICA BRASIL S.A.
22,228 49.590 1,102,286.520
LOJAS RENNER SA
42,037 43.900 1,845,424.300
ULTRAPAR PARTICIPACOES
35,904 18.620 668,532.480
SA
COSAN SA
5,200 66.250 344,500.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
52,300 21.530 1,126,019.000
BR MALLS PARTICIPACOES
25,065 11.160 279,725.400
SA
JBS SA
53,800 22.090 1,188,442.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
31,949 11.510 367,732.990
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO
17,298 54.500 942,741.000
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
9,040 22.700 205,208.000
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
13,000 34.360 446,680.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
97,916 50.740 4,968,257.840
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
35,300 64.600 2,280,380.000
CIELO SA
76,407 4.560 348,415.920
BB SEGURIDADE
38,900 26.850 1,044,465.000
PARTICIPACOES
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOTRE DAME INTERMEDICA
23,500 64.000 1,504,000.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
10,900 60.690 661,521.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 16,300 18.010 293,563.000
LTDA
AMBEV SA
225,395 13.960 3,146,514.200
NATURA &CO HOLDING SA
36,800 40.850 1,503,280.000
RUMO SA
53,800 24.170 1,300,346.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
22,100 12.960 286,416.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 2,856,077 75,074,941.320
(1,614,861,988)
ポーランド・
MBANK 668 251.400 167,935.200
ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,092 89.900 637,570.800
BANK PEKAO SA
8,690 56.800 493,592.000
ORANGE POLSKA SA
29,777 6.550 195,039.350
POLSKI KONCERN NAFTOWY
14,579 69.880 1,018,780.520
ORLEN
LPP SA
56 7,660.000 428,960.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,729 182.000 314,678.000
SA
CD PROJEKT RED SA
3,222 393.200 1,266,890.400
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
42,589 23.420 997,434.380
POLSKI SA
GRUPA LOTOS SA
3,978 63.920 254,273.760
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 82,178 4.470 367,335.660
SA
CYFROWY POLSAT SA
17,679 28.560 504,912.240
POLSKA GRUPA
52,192 7.970 415,970.240
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
30,735 30.700 943,564.500
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
2,402 193.700 465,267.400
ポーランド・ズロチ 小計 297,566 8,472,204.450
(231,545,348)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
84,400 3.390 286,116.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
14,100 10.220 144,102.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
335,500 4.050 1,358,775.000
DIGI.COM BHD
171,200 4.430 758,416.000
MALAYSIA AIRPORTS
68,520 6.070 415,916.400
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
78,280 5.190 406,273.200
HAP SENG CONSOLIDATED
34,400 8.850 304,440.000
BHD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOP GLOVE CORP BHD
74,500 17.080 1,272,460.000
GAMUDA BHD
69,600 3.870 269,352.000
GENTING BHD
91,400 4.600 420,440.000
YTL CORP BHD
240,210 0.910 218,591.100
HONG LEONG FINANCIAL
8,756 15.040 131,690.240
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
32,908 15.240 501,517.920
IJM CORP BHD
173,560 1.980 343,648.800
IOI CORP BHD
153,313 4.380 671,510.940
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
13,300 22.580 300,314.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
4,500 32.400 145,800.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
197,775 8.200 1,621,755.000
MISC BHD
65,080 8.300 540,164.000
NESTLE MALAYSIA BHD
2,300 140.000 322,000.000
PPB GROUP BHD
39,260 17.380 682,338.800
PETRONAS DAGANGAN BHD
8,900 22.400 199,360.000
PETRONAS GAS BHD
35,500 17.960 637,580.000
GENTING MALAYSIA BHD
139,600 2.670 372,732.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
56,700 4.420 250,614.000
TENAGA NASIONAL BHD
102,250 11.960 1,222,910.000
QL RESOURCES BHD
20,100 9.180 184,518.000
DIALOG GROUP BHD
208,644 3.780 788,674.320
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
143,230 17.340 2,483,608.200
CARLSBERG BREWERY-MALAY
7,000 25.000 175,000.000
BHD
SIME DARBY BERHAD
80,600 2.230 179,738.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
83,100 12.500 1,038,750.000
AXIATA GROUP BERHAD
130,100 3.690 480,069.000
MAXIS BHD
128,300 5.400 692,820.000
PETRONAS CHEMICALS
123,600 6.900 852,840.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD 116,400 5.570 648,348.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
18,600 3.850 71,610.000
PRESS METAL ALUMINIUM
42,300 4.700 198,810.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
95,900 4.970 476,623.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 3,493,686 22,070,225.920
(557,052,502)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
161,300 13.280 2,142,064.000
ソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
77,700 35.330 2,745,141.000
GRUMA SAB DE CV
14,110 224.610 3,169,247.100
PROMOTORA Y OPERADORA
7,060 178.350 1,259,151.000
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
13,400 50.530 677,102.000
GRUPO FINANCIERO
125,600 81.630 10,252,728.000
BANORTE SAB DE CV
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORBIA ADVANCE CORP SAB
62,925 36.770 2,313,752.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,555 221.010 1,669,730.550
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
79,400 35.260 2,799,644.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
9,765 274.640 2,681,859.600
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
148,752 52.830 7,858,568.160
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,568,678 15.470 24,267,448.660
GRUPO FINANCIERO
67,700 17.160 1,161,732.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
14,300 100.310 1,434,433.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
245,200 55.960 13,721,392.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
19,440 162.270 3,154,528.800
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 30,200 63.980 1,932,196.000
CV
BECLE SAB DE CV
38,400 39.370 1,511,808.000
メキシコ・ペソ 小計 2,691,485 84,752,526.120
(413,592,327)
HELLENIC TELECOMMUN
13,912 11.980 166,665.760
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
MOTOR OIL HELLAS
1,610 14.010 22,556.100
CORINTH REFIN
OPAP SA
10,575 8.800 93,060.000
JUMBO SA
3,335 16.020 53,426.700
ユーロ 小計 32,562 335,708.560
(40,889,303)
CHEIL WORLDWIDE INC
3,354 18,100.000 60,707,400.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
1,515 69,600.000 105,444,000.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,535 198,000.000 303,930,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
2,456 50,600.000 124,273,600.000
COWAY CO LTD
2,404 75,900.000 182,463,600.000
KT&G CORP
5,940 85,700.000 509,058,000.000
S-1 CORPORATION
529 89,400.000 47,292,600.000
KOREA GAS CORP
802 30,000.000 24,060,000.000
CJ CORP
1,001 93,100.000 93,193,100.000
KAKAO CORP
2,666 262,000.000 698,492,000.000
CJ ENM CO LTD
563 120,900.000 68,066,700.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 27,800.000 69,416,600.000
MARINE
KMW CO LTD
826 63,000.000 52,038,000.000
SK TELECOM CO LTD
1,033 219,000.000 226,227,000.000
222/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAELIM INDUSTRIAL CO
1,516 93,000.000 140,988,000.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
18,794 7,080.000 133,061,520.000
LTD
NCSOFT CORPORATION 784 822,000.000 644,448,000.000
LG UPLUS CORP
10,762 13,050.000 140,444,100.000
DAEWOO ENGINEERING &
14,962 3,925.000 58,725,850.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,649 15,400.000 56,194,600.000
CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH
453 1,371,000.000 621,063,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,155 440,000.000 948,200,000.000
LG CHEM LTD
354 214,000.000 75,756,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
78 760,000.000 59,280,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
21,418 33,200.000 711,077,600.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,412 74,000.000 178,488,000.000
HANWHA SOLUTIONS
3,237 18,350.000 59,398,950.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 3,545.000 71,793,340.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
1,782 30,300.000 53,994,600.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
683 64,100.000 43,780,300.000
LOTTE CHEMICAL
859 187,500.000 161,062,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,577 80,300.000 126,633,100.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 1,959 101,000.000 197,859,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
3,148 211,000.000 664,228,000.000
SK HYNIX INC
26,411 90,800.000 2,398,118,800.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,114 35,900.000 147,692,600.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 63,500.000 47,244,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
7,167 111,500.000 799,120,500.000
HYUNDAI STEEL CO
4,218 24,400.000 102,919,200.000
INDUSTRIAL BANK OF
13,191 9,280.000 122,412,480.000
KOREA
KIA MOTORS CORP
12,760 36,100.000 460,636,000.000
KOREA ZINC CO LTD
435 380,000.000 165,300,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
12,678 21,950.000 278,282,100.000
CORP
HANWHA CORP
3,446 27,050.000 93,214,300.000
KOREAN AIR CO LTD
3,199 20,700.000 66,219,300.000
CJ LOGISTICS
433 165,000.000 71,445,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
545 76,900.000 41,910,500.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,026 112,500.000 115,425,000.000
223/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HLB INC
2,124 111,800.000 237,463,200.000
LG ELECTRONICS INC
5,396 70,100.000 378,259,600.000
LOTTE CORP
1,591 36,700.000 58,389,700.000
LG CORP
4,663 73,400.000 342,264,200.000
NH INVESTMENT &
9,163 10,350.000 94,837,050.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
3,627 28,400.000 103,006,800.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
6,008 244,000.000 1,465,952,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
414 64,900.000 26,868,600.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,434 54,200.000 131,922,800.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
39 590,000.000 23,010,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
924 57,700.000 53,314,800.000
KANGWON LAND INC
5,539 24,900.000 137,921,100.000
POSCO 3,483 198,000.000 689,634,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,686 13,300.000 115,523,800.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
2,574 385,000.000 990,990,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
2,829 134,000.000 379,086,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
229,672 55,400.000 12,723,828,800.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
24,129 6,870.000 165,766,230.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
39,637 47,950.000 1,900,594,150.000
SHINSEGAE CO LTD
233 248,500.000 57,900,500.000
YUHAN CORP
1,697 55,100.000 93,504,700.000
HANON SYSTEMS
10,245 10,600.000 108,597,000.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
3,018 27,950.000 84,353,100.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
1,583 39,650.000 62,765,950.000
LG DISPLAY CO LTD
12,470 12,600.000 157,122,000.000
CELLTRION INC
4,405 268,500.000 1,182,742,500.000
HELIXMITH CO LTD
1,197 67,400.000 80,677,800.000
HANA FINANCIAL GROUP
14,434 29,650.000 427,968,100.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
933 117,500.000 109,627,500.000
CELLTRION PHARM INC
876 134,200.000 117,559,200.000
LOTTE SHOPPING CO
550 92,000.000 50,600,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
3,786 49,950.000 189,110,700.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,568 174,500.000 273,616,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
368 64,000.000 23,552,000.000
SAMSUNG CARD CO
875 30,000.000 26,250,000.000
SK INNOVATION CO LTD
2,668 124,500.000 332,166,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
411 329,500.000 135,424,500.000
STX PAN OCEAN CO LTD
7,353 3,725.000 27,389,925.000
LG INNOTEK CO LTD
734 164,500.000 120,743,000.000
224/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SK HOLDINGS CO LTD
1,633 257,000.000 419,681,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
18,502 37,550.000 694,750,100.000
KOREA AEROSPACE
2,352 26,750.000 62,916,000.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
13,609 5,580.000 75,938,220.000
HANMI PHARM CO LTD
235 264,000.000 62,040,000.000
FILA HOLDINGS CORP
2,424 42,000.000 101,808,000.000
E-MART CO LTD
656 117,000.000 76,752,000.000
GS RETAIL CO LTD
821 41,050.000 33,702,050.000
HANKOOK TIRE &
2,300 25,350.000 58,305,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 533 288,500.000 153,770,500.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
253 150,000.000 37,950,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,202 134,000.000 161,068,000.000
KOREA
NETMARBLE CORP
823 97,500.000 80,242,500.000
WOORI FINANCIAL GROUP
26,901 9,830.000 264,436,830.000
INC
SAMSUNG SDS CO LTD
1,740 187,500.000 326,250,000.000
SAMSUNG C&T CORP
4,022 111,000.000 446,442,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
792 704,000.000 557,568,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
314 200,700.000 63,019,800.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 29,800.000 87,075,600.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,246 101,500.000 329,469,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 735,938 40,394,566,745.000
(3,639,550,464)
JIANGXI COPPER CO LTD
41,000 8.280 339,480.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
38,000 9.550 362,900.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
58,000 4.010 232,580.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
5,700 83.600 476,520.000
CO LTD
CHINA MOBILE LIMITED
295,000 55.750 16,446,250.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
61,500 54.800 3,370,200.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
23,000 27.800 639,400.000
HUANENG POWER
206,000 3.010 620,060.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
168,000 19.400 3,259,200.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 6.450 451,500.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
32,000 61.400 1,964,800.000
GROUP
CHINA EASTERN AIRLINES
80,000 3.070 245,600.000
CORP LT
225/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CNOOC LTD
860,000 9.500 8,170,000.000
BRILLIANCE CHINA
152,000 7.870 1,196,240.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
220,000 16.020 3,524,400.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
187,120 25.400 4,752,848.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
158,888 33.450 5,314,803.600
LTD
CITIC LTD
257,000 8.150 2,094,550.000
BEIJING CAPITAL
100,000 5.630 563,000.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
362,000 4.380 1,585,560.000
PETRO CHINA CO LTD
936,000 2.830 2,648,880.000
CHINA UNICOM HONG KONG
282,742 4.640 1,311,922.880
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
84,190 12.980 1,092,786.200
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,119,200 3.610 4,040,312.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
47,000 17.000 799,000.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
111,000 13.940 1,547,340.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
36,700 93.500 3,431,450.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
184,000 4.920 905,280.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
96,000 4.360 418,560.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
378,000 1.450 548,100.000
CHINA MERCHANTS PORT
74,000 10.200 754,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 1.570 229,220.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
43,000 15.660 673,380.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
61,500 13.060 803,190.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
50,000 11.700 585,000.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
121,600 27.750 3,374,400.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
36,000 20.100 723,600.000
GEELY AUTOMOBILE
241,000 12.140 2,925,740.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
148,000 2.410 356,680.000
CHINA RESOURCES GAS
40,000 42.200 1,688,000.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
32,500 52.150 1,694,875.000
CHINA TELECOM CORP LTD
616,000 2.450 1,509,200.000
CHINA OILFIELD SERVICES
58,000 8.340 483,720.000
LTD
226/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA PICTURES GROUP
460,000 1.120 515,200.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
236,592 4.350 1,029,175.200
INTERNATIONAL
LEE & MAN PAPER
70,000 4.450 311,500.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
327,788 7.400 2,425,631.200
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
153,000 3.960 605,880.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
97,200 9.490 922,428.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
153,000 5.580 853,740.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
355,000 16.940 6,013,700.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
263,000 3.350 881,050.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
120,000 16.080 1,929,600.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
158,700 18.840 2,989,908.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
90,440 14.620 1,322,232.800
CHINA SHIPPING
34,000 4.040 137,360.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
233,000 2.100 489,300.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
27,000 12.460 336,420.000
SHENZHEN EXPRESSWAY CO
48,000 8.300 398,400.000
LTD
TINGYI HOLDING CORP
98,000 12.560 1,230,880.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
22,000 56.300 1,238,600.000
GUANGDONG INVESTMENTS
144,000 15.280 2,200,320.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
158,000 3.530 557,740.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
69,333 44.700 3,099,185.100
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
86,000 5.740 493,640.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
324,500 13.920 4,517,040.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
135,000 30.400 4,104,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD
275,900 446.200 123,106,580.000
PING AN INSURANCE GROUP
286,500 82.150 23,535,975.000
CO-H
LI NING CO LTD
101,000 25.600 2,585,600.000
BEIJING ENTERPRISES
280,000 3.190 893,200.000
WATER GROUP LTD
227/287
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOME RETAIL HOLDINGS
435,240 1.310 570,164.400
LTD
CHINA POWER
210,000 1.750 367,500.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
78,000 5.300 413,400.000
ZTE CORP
44,288 21.750 963,264.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
126,000 2.260 284,760.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
169,000 13.080 2,210,520.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
77,000 2.230 171,710.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
382,205 4.920 1,880,448.600
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
102,250 5.310 542,947.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
36,000 42.650 1,535,400.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
4,648,530 6.390 29,704,106.700
SHENZHOU INTERNATIONAL
41,200 101.600 4,185,920.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
144,000 5.480 789,120.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
62,000 9.200 570,400.000
LTD
SSY GROUP LTD
50,000 5.230 261,500.000
NINE DRAGONS PAPER
51,000 7.420 378,420.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
186,000 9.200 1,711,200.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
3,845,200 2.990 11,497,148.000
SHUI ON LAND LTD
68,000 1.320 89,760.000
SHIMAO PROPERTY
57,000 33.400 1,903,800.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
64,800 9.140 592,272.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
191,970 38.700 7,429,239.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
2,967,235 5.230 15,518,639.050
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
33,000 8.830 291,390.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
56,500 7.420 419,230.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
77,600 5.230 405,848.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
149,000 4.970 740,530.000
CONSTRUCTION CO LTD
HAITIAN INTERNATIONAL
19,000 15.720 298,680.000
HOLDINGS LTD
228/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHUZHOU CRRC TIMES
16,000 22.700 363,200.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
66,000 23.400 1,544,400.000
CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
354,142 10.240 3,626,414.080
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
87,000 2.640 229,680.000
CHINA CITIC BANK-H
378,800 3.530 1,337,164.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
64,000 12.500 800,000.000
SUNNY OPTICAL
34,200 113.500 3,881,700.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
52,000 73.950 3,845,400.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 23.950 479,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
122,528 10.300 1,262,038.400
CHINA JINMAO HOLDINGS
260,000 5.740 1,492,400.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
37,000 8.690 321,530.000
SINO-OCEAN GROUP
134,000 2.000 268,000.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 2.190 328,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
111,500 2.920 325,580.000
KINGSOFT CORP LTD
40,000 26.000 1,040,000.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
21,500 19.640 422,260.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
197,000 4.330 853,010.000
UNI-PRESIDENT CHINA
54,000 7.860 424,440.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
25,000 16.440 411,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
97,500 7.100 692,250.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
275,000 5.850 1,608,750.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
135,800 23.200 3,150,560.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
86,000 18.920 1,627,120.000
CRRC CORP LTD - H
254,450 3.820 971,999.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
70,000 9.120 638,400.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
114,000 11.200 1,276,800.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
66,800 19.840 1,325,312.000
CHINA RESOURCES CEMENT
126,000 10.000 1,260,000.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
146,527 6.850 1,003,709.950
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 3.590 303,355.000
LTD
229/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHONGQING RURAL
68,000 3.160 214,880.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
172,000 4.250 731,000.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
28,500 12.900 367,650.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
119,000 36.350 4,325,650.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
86,000 3.650 313,900.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
56,600 6.180 349,788.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
83,500 37.350 3,118,725.000
LTD
NEW CHINA LIFE
39,200 27.450 1,076,040.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
237,156 5.530 1,311,472.680
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
126,000 3.260 410,760.000
LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,800 7.870 171,566.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
34,000 10.740 365,160.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
124,000 3.040 376,960.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,246,000 3.180 3,962,280.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
29,000 41.100 1,191,900.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
64,000 7.100 454,400.000
CITIC SECURITIES CO LTD
115,500 15.280 1,764,840.000
SEAZEN GROUP LIMITED
110,000 7.590 834,900.000
HAITONG SECURITIES CO
130,800 6.280 821,424.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
438,000 2.520 1,103,760.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 18,500 26.250 485,625.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
164,000 6.680 1,095,520.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
88,500 3.410 301,785.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
211,000 4.010 846,110.000
CO LTD
230/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
66,000 10.060 663,960.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
26,000 11.460 297,960.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
448,000 4.870 2,181,760.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
22,000 69.550 1,530,100.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
52,000 17.160 892,320.000
KOOLEARN TECHNOLOGY
12,500 31.950 399,375.000
HOLDING LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES
66,000 36.250 2,392,500.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 4.990 459,080.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
17,700 102.000 1,805,400.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 12.980 246,620.000
HOLDINGS LTD
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
20,000 22.300 446,000.000
A-LIVING SERVICES CO
22,500 42.200 949,500.000
LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,058,000 1.540 3,169,320.000
XIAOMI CORP
487,400 13.140 6,404,436.000
WUXI APPTEC CO LTD
7,560 88.550 669,438.000
MEITUAN DIANPING
171,300 159.600 27,339,480.000
TONGCHENG-ELONG
44,400 14.640 650,016.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
40,000 36.800 1,472,000.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
208,000 6.570 1,366,560.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
44,500 48.000 2,136,000.000
CHINA CINDA ASSET
472,000 1.530 722,160.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
75,000 13.320 999,000.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
79,000 35.100 2,772,900.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 81.700 473,860.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA EAST EDUCATION
28,000 15.600 436,800.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
3,000 178.300 534,900.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
62,000 11.540 715,480.000
HOLDINGS LTD
231/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANSOH PHARMACEUTICAL
26,000 35.950 934,700.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
46,000 14.280 656,880.000
CHINA VANKE CO LTD-H
78,261 26.200 2,050,438.200
LUYE PHARMA GROUP LTD
109,500 4.410 482,895.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
24,000 18.460 443,040.000
LTD
CGN POWER CO LTD
499,000 1.700 848,300.000
BAIC MOTOR CORP LTD
82,000 3.550 291,100.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 8.460 576,972.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
21,600 19.300 416,880.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
79,000 12.760 1,008,040.000
LTD
3SBIO INC
64,000 10.160 650,240.000
LEGEND HOLDINGS CORP
37,000 9.800 362,600.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 4.620 434,280.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
521,000 0.840 437,640.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 47.900 747,240.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
64,000 4.950 316,800.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
44,000 3.650 160,600.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 7.200 460,800.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.040 522,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
154,000 0.880 135,520.000
CORP
BOC AVIATION LTD
11,600 52.900 613,640.000
ZHONGAN ONLINE P&C
19,500 29.450 574,275.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
66,800 14.580 973,944.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
43,000 128.000 5,504,000.000
INC
香港・ドル 小計 43,244,635 507,447,347.540
(7,007,847,871)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
24,000 217.500 5,220,000.000
台湾・ドル
ACER INC
94,532 17.650 1,668,489.800
ASUSTEK COMPUTER INC
34,554 225.000 7,774,650.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
24,616 273.500 6,732,476.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
111,928 44.800 5,014,374.400
WALSIN TECHNOLOGY CORP
11,000 196.500 2,161,500.000
TAIWAN BUSINESS BANK
309,779 11.200 3,469,524.800
VANGUARD INTERNATIONAL
48,000 77.200 3,705,600.000
SEMICONDUCTOR CORP
232/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICRO-STAR
34,000 105.500 3,587,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
19,975 87.400 1,745,815.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
141,858 69.800 9,901,688.400
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
26,070 45.850 1,195,309.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP 145,125 12.200 1,770,525.000
CATCHER TECHNOLOGY CO
33,760 224.500 7,579,120.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
274,771 20.250 5,564,112.750
BANK
CHINA AIRLINES
175,156 8.800 1,541,372.800
CHENG SHIN RUBBER
62,169 36.000 2,238,084.000
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
569,058 21.200 12,064,029.600
CHINA LIFE INSURANCE CO
85,994 22.800 1,960,663.200
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
17,889 294.000 5,259,366.000
COMPAL ELECTRONICS INC
198,304 19.100 3,787,606.400
DELTA ELECTRONICS INC
92,663 160.500 14,872,411.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
62,000 64.000 3,968,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
184,327 113.000 20,828,951.000
AU OPTRONICS CORP
446,194 9.580 4,274,538.520
TAIWAN MOBILE CO LTD
79,800 108.500 8,658,300.000
EVERGREEN MARINE CORP
98,820 11.250 1,111,725.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
102,824 28.700 2,951,048.800
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
11,307 190.000 2,148,330.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
9,322 349.500 3,258,039.000
NOVATEK
29,285 214.000 6,266,990.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
180,633 89.400 16,148,590.200
FORMOSA TAFFETA CO LTD 27,000 39.700 1,071,900.000
FORMOSA CHEMICALS &
168,594 77.100 12,998,597.400
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
14,151 249.500 3,530,674.500
MEDIATEK INC
72,507 500.000 36,253,500.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
310,936 44.600 13,867,745.600
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
383,459 20.400 7,822,563.600
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
14,000 684.000 9,576,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 87,000 68.500 5,959,500.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
475,141 18.500 8,790,108.500
HOLDING CO LTD
233/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CATHAY FINANCIAL
364,941 42.350 15,455,251.350
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
667,403 9.470 6,320,306.410
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
494,545 28.350 14,020,350.750
CO LTD
HON HAI PRECISION
600,225 79.900 47,957,977.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
508,495 32.100 16,322,689.500
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
4,220 4,400.000 18,568,000.000
TAISHIN FINANCIAL
495,593 13.700 6,789,624.100
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
578,061 9.010 5,208,329.610
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
124,005 26.050 3,230,330.250
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
114,845 51.400 5,903,033.000
SINOPAC FINANCIAL
532,443 12.350 6,575,671.050
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
820,048 21.100 17,303,012.800
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
475,852 23.500 11,182,522.000
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 102.500 3,849,900.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
241,828 67.400 16,299,207.200
WISTRON CORP
141,916 31.450 4,463,258.200
POU CHEN CORP
145,990 30.250 4,416,197.500
UNI-PRESIDENT
234,297 73.700 17,267,688.900
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
26,392 298.500 7,878,012.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
61,480 96.300 5,920,524.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
5,658 292.000 1,652,136.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
28,393 51.400 1,459,400.200
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
62,588 55.700 3,486,151.600
LTD
STANDARD FOODS CORP
13,639 66.200 902,901.800
SYNNEX TECHNOLOGY
44,899 46.000 2,065,354.000
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
229,684 44.000 10,106,096.000
TATUNG CO LTD
60,000 21.700 1,302,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,185,083 322.500 382,189,267.500
UNITED MICROELECTRONICS
552,525 16.600 9,171,915.000
CORP
WINBOND ELECTRONICS
92,000 14.100 1,297,200.000
CORP
YAGEO CORP
13,160 394.500 5,191,620.000
234/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
98,000 38.500 3,773,000.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
425,345 8.040 3,419,773.800
WPG HOLDINGS CO LTD 77,203 40.650 3,138,301.950
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
11,645 306.500 3,569,192.500
PEGATRON CORP
96,554 67.000 6,469,118.000
AIRTAC INTERNATIONAL
4,000 520.000 2,080,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
17,000 294.500 5,006,500.000
CHAILEASE HOLDING CO
61,029 129.500 7,903,255.500
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
30,385 135.500 4,117,167.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
442,674 21.250 9,406,822.500
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
160,993 46.750 7,526,422.750
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
3,000 819.000 2,457,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
161,903 68.000 11,009,404.000
CO LTD
SILERGY CORP
3,000 1,645.000 4,935,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
10,000 401.500 4,015,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
6,000 261.500 1,569,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 15,859,000 1,012,449,707.990
(3,654,943,446)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
14,789 153.970 2,277,062.330
ランド
CLICKS GROUP LTD
13,514 225.770 3,051,055.780
DISCOVERY LTD
18,524 110.500 2,046,902.000
GOLD FIELDS LTD
41,573 126.100 5,242,355.300
REMGRO LTD 29,243 143.640 4,200,464.520
NORTHAM PLATINUM LTD
18,300 105.410 1,929,003.000
MOMENTUM METROPOLITAN
39,505 18.840 744,274.200
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
7,847 136.500 1,071,115.500
CAPITEC BANK HOLDINGS
2,333 937.260 2,186,627.580
LTD
MTN GROUP LTD
82,853 55.140 4,568,514.420
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
19,461 397.110 7,728,157.710
FIRSTRAND LTD
157,709 44.330 6,991,239.970
PSG GROUP LTD
8,154 176.330 1,437,794.820
NASPERS LTD
21,378 2,926.340 62,559,296.520
NEDBANK GROUP LTD
17,539 114.320 2,005,058.480
PICK'N PAY STORES LTD
14,915 53.510 798,101.650
RMB HOLDINGS LTD
51,441 58.510 3,009,812.910
ANGLO AMERICAN PLATINUM
2,816 1,092.200 3,075,635.200
LTD
SASOL LTD
26,603 139.890 3,721,493.670
235/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHOPRITE HOLDINGS LTD
26,124 108.370 2,831,057.880
MR PRICE GROUP LTD
8,184 144.560 1,183,079.040
STANDARD BANK GROUP LTD
66,539 110.260 7,336,590.140
SPAR GROUP LTD/THE
5,910 183.630 1,085,253.300
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
30,533 34.080 1,040,564.640
ASPEN PHARMACARE
19,708 145.150 2,860,616.200
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
38,935 97.320 3,789,154.200
TIGER BRANDS LTD
9,616 173.640 1,669,722.240
SANLAM LTD
97,752 59.740 5,839,704.480
IMPALA PLATINUM
39,032 120.000 4,683,840.000
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,074 508.180 1,562,145.320
LIFE HEALTHCARE GROUP
45,303 18.590 842,182.770
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
23,579 30.950 729,770.050
VODACOM GROUP PTY LTD
31,817 126.550 4,026,441.350
NEPI ROCKCASTLE PLC
23,695 92.700 2,196,526.500
OLD MUTUAL LTD
209,912 12.400 2,602,908.800
REINET INVESTMENTS SCA
7,021 304.200 2,135,788.200
PEPKOR HOLDINGS LTD
16,633 13.200 219,555.600
MULTICHOICE GROUP LTD
21,712 102.620 2,228,085.440
SIBANYE STILLWATER LTD
108,872 35.000 3,810,520.000
BID CORP LTD
17,793 261.500 4,652,869.500
南アフリカ・ランド 小計 1,440,241 175,970,341.210
(1,140,287,811)
合計 120,774,208 30,073,650,325
(30,073,650,325)
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 15,995.850
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 15,995.850
(55,346)
新株予約権証券 合計 9,465 55,346
(55,346)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
10,900.000 687,681.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
20,000.000 606,600.000
SA
ENERGISA SA
6,000.000 289,380.000
KLABIN SA
33,600.000 661,584.000
SUL AMERICA SA
14,069.000 634,089.830
ブラジル・レアル 小計 84,569.000 2,879,334.830
(61,934,492)
メキシコ・ペソ
CEMEX SAB DE CV
783,375.000 4,684,582.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE
26,200.000 2,568,124.000
CV
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOMENTO ECONOMICO
94,300.000 14,038,441.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
129,600.000 3,562,704.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
9,000.000 607,680.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計
1,042,475.000 25,461,531.500
(124,252,274)
投資信託受益証券 合計 1,127,044 186,186,766
(186,186,766)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
163,600.000 3,432,328.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 163,600.000 3,432,328.000
(16,749,760)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
140,102.000 2,095,925.920
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 140,102.000 2,095,925.920
(13,581,600)
投資証券 合計 303,702 30,331,360
(30,331,360)
合計 216,573,472
(216,573,472)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
有価証券の
組入株式
投資信託
合計金額に
予約権証券 投資証券
受益証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率
（％） 時価比率
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 13.44 － － － 15.86
アラブ首長国連邦・ディル
株式 8銘柄 0.44 － － － 0.52
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07 － － － 0.08
インド・ルピー 株式 87銘柄 6.90 － － － 8.14
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.26 － － － 1.49
オフショア・人民元 株式 364銘柄 3.80 － － － 4.48
カタール・リアル 株式 11銘柄
0.70 － － － 0.83
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.17 － － － 0.20
サウジアラビア・リアル 株式 34銘柄 2.20 － － － 2.60
タイ・バーツ 株式 43銘柄 2.03 － － － 2.40
新株予約権証
1銘柄 － 0.00 － －
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.08 － － － 0.10
チリ・ペソ 株式 16銘柄 0.53 － － － 0.62
トルコ・リラ 株式 15銘柄 0.37 － － － 0.43
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.21 － － － 0.25
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 － － － 0.01
フィリピン・ペソ 株式 21銘柄 0.71 － － － 0.84
ブラジル・レアル 株式 51銘柄
4.52 － － － 5.54
投資信託受益
5銘柄 － － 0.17 －
証券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.65 － － － 0.76
マレーシア・リンギット 株式 39銘柄
1.56 － － － 1.84
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.16 － － － 1.83
投資信託受益
5銘柄 － － 0.35 －
証券
投資証券 1銘柄 － － － 0.05
ユーロ 株式 5銘柄 0.11 － － － 0.13
韓国・ウォン 株式 107銘柄 10.18 － － － 12.02
香港・ドル 株式 207銘柄 19.60 － － － 23.14
台湾・ドル 株式 88銘柄 10.22 － － － 12.07
南アフリカ・ランド 株式 40銘柄 3.19 － － － 3.81
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,183,155,888
コール・ローン 173,399,805
国債証券 117,279,317,115
未収利息 785,978,951
760,680,210
前払費用
流動資産合計 120,182,531,969
資産合計 120,182,531,969
負債の部
流動負債
未払金 747,197,325
1,899,500
未払解約金
流動負債合計 749,096,825
負債合計 749,096,825
純資産の部
元本等
元本 58,588,416,226
剰余金
60,845,018,918
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
119,433,435,144
純資産合計 119,433,435,144
負債純資産合計 120,182,531,969
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年6月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 70,938,049,239円
本額
同期中追加設定元本額 56,692,534,341円
同期中一部解約元本額 69,042,167,354円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 137,760,327円
ドラップ）
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 533,658,912円
たわらノーロード バランス（堅実型） 38,662,974円
たわらノーロード バランス（標準型） 99,143,606円
たわらノーロード バランス（積極型） 40,323,724円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 491,090円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,407,085円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,571,760円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 857,218円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 971,755円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 44,240,071円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 196,333,833円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 204,014,159円
378,756,293円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 13,126,325,108円
クルーズコントロール 465,646,351円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,272,168,644円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 171,006,640円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 319,643円
2,689,571円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 8,028,155円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 427,888,555円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 3,985,830,084円
ワールドアセットバランス（基本コース） 843,793,149円
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ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 490,833,333円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 11,287,017円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 7,080,828円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,027,017円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 20,122,504円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,624,106,625円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 146,578,182円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 2,461,586円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,160,927円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,450,787円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定） 20,723,608,026円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,528,806,081円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定） 442,453,228円
76,414,732円
エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 193,215,521円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 141,740,022円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 5,402,859,378円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,787,321,725円
計 58,588,416,226円
２. 受益権の総数 58,588,416,226口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年12月12日
項目
至 令和2年6月11日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年6月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 6,117,764,370
合計 6,117,764,370
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年4月21日から令和2年6月11日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年6月11日現在
1口当たり純資産額 2.0385円
（1万口当たり純資産額） (20,385円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年6月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.625 01/05/23
7,800,000.000 7,963,800.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
14,100,000.000 15,426,316.500
BRAZIL 4.5 05/30/29
8,000,000.000 8,376,800.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
11,800,000.000 12,575,083.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
6,000,000.000 5,823,750.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
9,800,000.000 9,709,889.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
8,100,000.000 8,596,530.000
BRAZIL 5.625 02/21/47
9,600,000.000 10,205,712.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
9,800,000.000 11,165,875.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
8,300,000.000 10,138,408.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
8,200,000.000 10,811,700.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
6,800,000.000 8,266,420.000
COLOMBIA 2.625 03/15/23
5,700,000.000 5,760,733.500
COLOMBIA 3.875 04/25/27
9,600,000.000 10,226,976.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
8,100,000.000 8,487,301.500
COLOMBIA 4.375 07/12/21
1,200,000.000 1,235,634.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
7,000,000.000 7,613,165.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
10,000,000.000 11,040,700.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
15,000,000.000 17,201,925.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
6,000,000.000 7,105,200.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
9,000,000.000 11,018,655.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
9,000,000.000 11,317,500.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
8,400,000.000 11,739,000.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
7,900,000.000 9,478,420.000
CROATIA 5.5 04/04/23
10,400,000.000 11,478,105.600
CROATIA 6.0 01/26/24
11,400,000.000 13,058,073.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
10,358,000.000 11,382,095.460
HUNGARY 5.375 03/25/24
8,380,000.000 9,557,390.000
HUNGARY 5.75 11/22/23
11,000,000.000 12,541,595.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
7,000,000.000 11,939,375.000
INDONESIA 3.375 04/15/23
7,700,000.000 8,022,862.000
INDONESIA 3.4 09/18/29
3,000,000.000 3,223,987.710
INDONESIA 3.5 01/11/28
5,200,000.000 5,547,183.820
INDONESIA 3.7 10/30/49
3,000,000.000 3,118,067.310
INDONESIA 3.85 07/18/27
5,600,000.000 6,058,640.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
3,000,000.000 3,339,225.000
INDONESIA 4.125 01/15/25
9,800,000.000 10,656,047.050
INDONESIA 4.35 01/08/27
7,000,000.000 7,801,710.000
INDONESIA 4.35 01/11/48
4,000,000.000 4,507,007.720
INDONESIA 4.625 04/15/43
3,400,000.000 3,871,857.710
INDONESIA 4.75 01/08/26
9,800,000.000 11,086,495.000
245/287
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDONESIA 4.75 02/11/29
6,000,000.000 6,997,740.000
INDONESIA 5.125 01/15/45
5,400,000.000 6,611,070.310
INDONESIA 5.25 01/08/47
6,400,000.000 7,992,325.760
INDONESIA 5.25 01/17/42
8,300,000.000 10,222,009.750
INDONESIA 5.35 02/11/49
4,000,000.000 5,192,998.240
INDONESIA 5.875 01/15/24
9,200,000.000 10,472,687.790
INDONESIA 5.95 01/08/46
5,200,000.000 7,069,358.860
INDONESIA 6.75 01/15/44
9,500,000.000 13,854,076.290
INDONESIA 7.75 01/17/38
7,500,000.000 11,278,395.750
PANAMA 3.16 01/23/30
6,000,000.000 6,379,200.000
PANAMA 3.75 03/16/25
5,200,000.000 5,608,954.000
PANAMA 3.875 03/17/28
4,100,000.000 4,586,280.500
PANAMA 4.5 04/16/50
7,300,000.000 8,787,448.000
PANAMA 4.5 05/15/47
5,000,000.000 6,002,775.000
PANAMA 6.7 01/26/36
7,900,000.000 11,037,090.000
PANAMA 7.125 01/29/26
6,800,000.000 8,583,776.000
PANAMA 9.375 04/01/29
6,900,000.000 10,288,383.000
PERU 2.844 06/20/30
5,000,000.000 5,314,150.000
PERU 4.125 08/25/27
5,300,000.000 6,054,296.000
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 17,207,245.000
PERU 6.55 03/14/37
7,000,000.000 10,503,500.000
PERU 7.35 07/21/25
7,300,000.000 9,271,000.000
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
9,000,000.000 9,746,396.820
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
7,000,000.000 8,058,290.870
PHILIPPINES 3.7 03/01/41
7,000,000.000 8,025,629.290
PHILIPPINES 3.75
6,000,000.000 6,895,953.180
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,800,000.000 7,927,533.560
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
7,800,000.000 8,493,060.260
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
4,800,000.000 6,222,046.600
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
6,600,000.000 7,917,063.000
PHILIPPINES 6.375
4,600,000.000 6,368,024.070
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
8,000,000.000 11,563,865.040
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
6,100,000.000 9,171,821.220
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
6,800,000.000 11,102,460.700
ROMANIA 4.375 08/22/23
10,000,000.000 10,640,030.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
6,600,000.000 7,158,624.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
3,600,000.000 4,243,644.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
8,400,000.000 10,973,827.200
ROMANIA 6.75 02/07/22
8,500,000.000 9,170,531.000
RUSSIAN FEDERATION
9,853,000.000 11,363,760.490
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
11,400,000.000 12,788,007.000
06/23/27
246/287
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RUSSIAN FEDERATION 4.375
11,400,000.000 13,040,175.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
7,800,000.000 8,242,494.000
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
12,400,000.000 14,159,535.200
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
12,400,000.000 13,729,900.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
17,000,000.000 21,141,931.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
25,000,000.000 33,163,100.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
11,000,000.000 14,903,460.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
7,200,000.000 10,141,934.400
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
8,200,000.000 7,846,170.000
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
9,000,000.000 8,833,320.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
6,400,000.000 6,541,440.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
6,200,000.000 5,611,000.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
10,000,000.000 9,168,000.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
6,000,000.000 6,433,020.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
6,400,000.000 6,650,144.000
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
9,200,000.000 9,979,838.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
4,000,000.000 3,918,000.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,706,000.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
6,900,000.000 7,217,469.000
3.625 03/15/22
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,651,306.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
11,500,000.000 12,237,092.500
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,828,100.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 11,157,900.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
6,000,000.000 6,212,910.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 10,530,000.000
4.5 01/31/50
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED MEXICAN STATES
13,000,000.000 14,226,875.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 9,578,025.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 10,051,373.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
15,400,000.000 16,667,343.000
4.75 03/08/44
UNITED MEXICAN STATES
11,400,000.000 13,700,406.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 10,993,591.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
10,900,000.000 13,513,765.500
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
8,200,000.000 10,569,800.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 940,291,000.000 1,095,965,957.530
(100,620,539,910) (117,279,317,115)
国債証券 合計 100,620,539,910 117,279,317,115
(100,620,539,910) (117,279,317,115)
合計 117,279,317,115
(117,279,317,115)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 115銘柄 98.20 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールドアセットバランス（基本コース）
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 11,071,079,207円
Ⅱ 負債総額 49,651,845円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,021,427,362円
Ⅳ 発行済数量 10,364,149,820口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0634円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 40,321,661,761円
Ⅱ 負債総額 125,858,751円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 40,195,803,010円
Ⅳ 発行済数量 38,605,076,049口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0412円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 347,223,939,959円
Ⅱ 負債総額 165,960,129円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 347,057,979,830円
Ⅳ 発行済数量 93,952,257,504口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6940円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 356,165,090,648円
Ⅱ 負債総額 4,534,219,297円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 351,630,871,351円
Ⅳ 発行済数量 238,786,412,449口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4726円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 36,688,701,227円
Ⅱ 負債総額 420,611,268円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,268,089,959円
Ⅳ 発行済数量 33,553,663,927口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0809円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 36,463,526,941円
Ⅱ 負債総額 31,805,247円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,431,721,694円
Ⅳ 発行済数量 33,886,448,330口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0751円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 110,032,722,526円
Ⅱ 負債総額 1,491,500円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,031,231,026円
Ⅳ 発行済数量 53,834,675,954口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0439円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年6月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年6月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,323,999,246,050
追加型公社債投資信託
858 13,221,868,526,595
追加型株式投資信託
36 92,360,845,213
単位型公社債投資信託
186 1,190,816,034,444
単位型株式投資信託
1,106 15,829,044,652,302
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
247,369
みずほ信託銀行株式会社
んでいます。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（3）投資顧問会社
ａ．名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末日現在 200百万円
ｃ．事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2020年3月11日
有価証券届出書 2020年3月11日
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年７月２２日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の令和１年１２月１２日か
ら令和２年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の令和２年６月１１日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年７月２２日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の令和１年１２月１
２日から令和２年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の令和２年６月１１日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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