ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
益証券に係るファンドの名称】
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で120兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
（注 1）上記の総称を「ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ」とします。
（注 2）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
（注 3）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス ： FW ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス ： FW 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス ： FW 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデック ： FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック ： FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック ： FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ス（為替ヘッジなし）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
2/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは
閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を
受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位
の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10兆円を上限とし、合計で 120 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて 1万口当たり次のとおりとします。
ファンド名 発行価格
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
取得申込受付日の基準価額
FW 日本債券インデックス
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
3/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
(7) 【申込期間】
2020 年9月9日から 2021 年3月8日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号
（国内のすべての営業所等で取扱います。）
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、
取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
います。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号
（国内のすべての営業所等で取扱います。）
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
4/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(12) 【その他】
① 当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運
用するためのファンドです。 受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開
設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に
関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
② 下表に掲げる各ファンドについて、下表に掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする
受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。
ファンド名 該当日
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
商品取引所における米国債先物取引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
業日
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合せ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付中止日を除きます。
④ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8
項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）等に
おける取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経２２５インデック
ス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむ
を得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導
入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減
*
少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合に
は、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消す
ことができるものとします。
*「FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。
⑥ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい
契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契
5/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるもの
とします（以下同じ。）。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
6/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会によ
る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
＜FW 日経２２５インデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス 日経 225
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
7/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
ス））
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜FW 日本債券インデックス＞
8/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 公債））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
その他の指数（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
対象インデックス
本、円ヘッジ・円ベース））
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 公債））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
その他の指数（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
対象インデックス
本、ヘッジなし・円ベース））
9/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 (収益の 債券
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 (収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年1回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
10/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
（円ベース））
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
（注 1）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるもの
・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
（注 2）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
・「年 1回」…目論見書等において、年 1回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
11/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「グローバル」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり 」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
12/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
13/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
14/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
15/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 日本債券インデックス＞
16/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
17/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
18/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
19/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
20/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
21/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
22/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス
http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
きます。
ファンド名 限度額
FW ＴＯＰＩＸインデックス
2,500 億円
FW 日経２２５インデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
各ファンドについて
5,000 億円
FW 日本債券インデックス
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
23/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
各ファンドについて
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
1,000 億円
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
24/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
29/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
32/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
33/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
34/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
35/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2016 年9月26日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3）
36/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
（※ 1）に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
販売会社
お取扱窓口
大和証券株式会社 ②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」
といいます。）（※ 2）の委託者であり、次の業務を行ない
ます。
大和アセットマネ
①受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金（※ 3）
信託契約（※ 2）の受託者であり、次の業務を行ないます。
＜FW 日経２２５
なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行
インデックス＞
に委託することができます。また、外国における資産の保
みずほ信託銀行
管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
株式会社
る外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社：
株式会社日本カス
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
トディ銀行
②信託財産の計算 など
受託会社
信託契約（※ 2）の受託者であり、次の業務を行ないます。
＜上記以外の各
ファンド＞
なお、信託事務の一部につき 株式会社日本カストディ銀行
三井住友信託銀行
に委託することができます。また、外国における資産の保
株式会社
管は、その業務を行なうに 充分な 能力を有すると認められ
再信託受託会社：
る外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
トディ銀行
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
37/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） など
＜FW 日経２２５インデックス＞
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄 な
ど
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり /為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品取引所上
場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）、新
興国の企業のＤＲ（預託証券）、 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連
投資対象
動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） など
＜FW 日本債券インデックス＞
わが国の公社債 など
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり /為替ヘッジなし）＞
外国の公社債 など
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり /為替ヘッジなし）＞
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務の内容等が規定されています。
※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年6月末日現在）＞
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
1985 年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
受ける。
1995 年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
る業務の認可を受ける。
2007 年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものとみなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有株式数 比率
38/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FW ＴＯＰＩＸインデックス
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
FW 日経２２５インデックス
ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国株
式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FW 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド の受益証券
（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンド の受益証券
（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国債
券インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデック
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
ス
FW 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
FW 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジなし）
※以下、各ファンドにおいて（「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券
インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
39/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 日経２２５インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価
（日経 225 ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ない
ます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ない
ます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
40/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額
の80％程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総
額の 20％程度
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 日本債券インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ． マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
す。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
41/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の 80％程度
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 20％程度
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証 REIT 指
数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
わが国の 金融商品取引所 上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資先ファンド
（「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
す。）
投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘
選定の方針
柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
くわしくは前掲「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」および後掲「＜
参 考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さい。
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
して運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店
頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資
し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざし
て運用を行ないます。
ハ． 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨
建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
42/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の
投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
さい。
(2) 【投資対象】
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経２２５イン
デックス」および「 FW 日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします 。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
43/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。）
ハ． 約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「 FW 日経２２
５インデックス」は、みずほ信託銀行 株式会社、「 FW 日経２２５インデックス」 以外の各ファンドは三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券
（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図することができます。
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
1. 株券または新株引受権証書
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
1．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および第 8号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新株予約権に限り
ます。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
44/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5. 社債券 (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるも
のをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいま
す。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2条
第1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質を有
するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいま
す。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11
号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 19号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。）
20．抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1．預金
2．指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
45/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証書の性質を有す
るもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいま
す。）
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11
号で定めるものをいいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 19号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
13. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。）
16．抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書ならびに前 8.および前 13. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券ならびに前 10. の証券のうち投資法人債
券ならびに前 8.および前 13. の証券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、前 9.の証券および前 10. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1．預金
2．指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下さい。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
46/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (5) ⑧に
定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに 次の有価証
券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または 外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券 に
限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
さい。
(3) 【運用体制】
＜各ファンド共通＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
47/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
て、次のように定められています。
イ． CIO （Chief Investment Officer ）（ 2名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （0～5名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー（ 0～5名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1名）
48/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
管理関連部門の人員は 25～35名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を
行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
す。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託 会社 に対して は、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部
統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
＜各ファンド共通＞
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
49/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限りま
す。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限りま
す。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
50/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる投資の指図を
しません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
④ 投資信託証券（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ． 委託会社 は、 信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとな
る投資の指図をしません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
51/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行
会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図すること
ができるものとします。
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するも
の、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株
主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されること
が確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
52/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑦ 信用取引（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることが
できます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の 1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5.に定めるものを除きます。）
の行使により取得可能な株券
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑧ 先物取引等（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいい
ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるも
53/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社は、 わが国の 金融商品取引所 における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項
第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の 金融商品
取引所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をするこ
とができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
いは受入れの指図を行なうものとします。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
54/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
の指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
いは受入れの指図を行なうものとします。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品 （信託財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。） の時価総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
55/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
56/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑫ 直物為替先渡取引 （信託約款）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑬ デリバティブ取引等（信託約款）
＜各ファンド共通＞
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
57/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 日本債券インデックス＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を
次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑮ 外貨建資産（信託約款）
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
＜FW 日本債券インデックス＞
外貨建資産への投資は、行ないません。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
58/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約さ
れることがあります。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑰ 外国為替予約取引（信託約款）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑱ 信用リスク集中回避（信託約款）
＜各ファンド共通＞
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
59/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑲ 資金の借入れ（信託約款）
＜各ファンド共通＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資
にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保
有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日
までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金お
よび償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の 10％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用
運用の基本方針
を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ない
ます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
投資態度
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証
株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
60/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有
価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先
物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オ
プション取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価
格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
主な投資制限 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワッ
プ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ストックインデックス２２５・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用
運用の基本方針
を行ないます。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし
主要投資対象
ます。
イ．投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行
ないます。
1．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
投資態度 2．株式の組入比率は、高位を保ちます。
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
61/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28
条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めるものとします。（以下同じ。）
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
③ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
主な投資制限 クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワッ
プ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含み
主要投資対象
ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
② 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式
投資態度
等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
62/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資
産総額の 10％以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28
条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
主な投資制限 た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
63/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
運用の基本方針
を基本とします。
主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予
投資態度
約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして
運用の基本方針
運用を行ないます。
イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を
含みます。）
主要投資対象
ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
ハ． FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成果
をFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資する場合があります。
ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純
資産総額の 80％程度以上に維持することを基本とします。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用すること
投資態度
があります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額
ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
64/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28
条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
主な投資制限
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
日本債券インデックスマザーファンド
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用
運用の基本方針
を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
65/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数
の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
投資態度 ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％
主な投資制限 以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下としま
す。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
ジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入
総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
投資態度
ハ．投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させる
ため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
66/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
第28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
主な投資制限 の限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
67/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が
保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え
る額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の
総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させるこ
運用の基本方針
とをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約
投資態度
等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以
主な投資制限 下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下としま
す。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
投資成果を JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル
運用の基本方針
ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
68/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JPモルガン ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあり
ます。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに
投資態度
外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行
なわれないことがあります。
69/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28
条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
主な投資制限
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保
有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額
が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成
運用の基本方針
果をめざして運用を行ないます。
70/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいま
す。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8
項第 3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28条第 8項第 3号もしくは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を
行ないます。
ロ．投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証 REIT 指
数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、
投資態度
不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じた
とき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とし
ます。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割合が 30％を超える場
主な投資制限 合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引
法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいま
す。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数 （除く日本）（ 円ベース ）に連動した投資成果 をめざして 運用を行ないま
運用の基本方針
す。
海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予
定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8
項第 3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第
28条第 8項第 3号もしくは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベ
ンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちま
す。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、
投資態度
不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じた
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわ
れないことがあります。
71/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下と
します。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30％を超える場合に
は、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
主な投資制限 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引
法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいま
す。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
72/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
にコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
73/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） ＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり 、投資元本を割込むことがあり ます。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国 の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
くなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
74/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合があり
ます。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受
ける可能性があります。
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW 日本債券インデックス ＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き
の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
（FW 日本債券インデックス の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
（FW 日本債券インデックス の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸイン デックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
75/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
（FW日本債券インデックス の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） の②と同内容）
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する 見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の 上昇 局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ． リート の価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当
が影響を受けることが考えられます。
76/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く 法制度や 規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
77/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
（FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
③ その他
（FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの②と同内容）
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW
日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除
きます。） その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、す
でに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止 （「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW
日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除
きます。）その他やむを得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖また
*
は流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ）があるときは、ご換金の申込みの受付けを
中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合
には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱
います。
*「FW外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特色＞の
「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
78/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
ます。
79/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
80/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
81/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
82/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
83/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6か月終了日（ 6か月終了日が休業日の場合には、翌営業
日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
FW ＴＯＰＩＸインデックス
年率 0.341 ％（税抜 0.31 ％）
FW 日経２２５インデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.4455 ％（税抜 0.405 ％）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.4565 ％（税抜 0.415 ％）
FW 日本債券インデックス 年率 0.3355 ％（税抜 0.305 ％）以内（※）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.418 ％（税抜 0.38 ％）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.429 ％（税抜 0.39 ％）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 年率 0.341 ％（税抜 0.31 ％）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.4345 ％（税抜 0.395 ％）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
（※）毎月 10日（休業日の場合翌営業日）における新発 10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に
応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
（新発 10年固定利付国債利回りが）
イ． 1％未満の場合 ……………… 年率 0.1485 ％ (税抜 0.135 ％)
ロ． 1％以上の場合 ……………… 年率 0.3355 ％ (税抜 0.305 ％)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
＜FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜FW 日経２２５インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.19 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.285 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.295 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
84/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜FW 日本債券インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
前①イ.の場合 年率 0.075 ％（税抜） 年率 0.05 ％（税抜） 年率 0.01 ％（税抜）
前①ロ.の場合 年率 0.185 ％（税抜） 年率 0.10 ％（税抜） 年率 0.02 ％（税抜）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.26 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.26 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.27 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.19 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.275 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.275 ％ 年率0.10 ％ 年率0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
85/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、
上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等 ＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20％（所得税
15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申
告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「 FW ＴＯＰＩＸインデック
ス」および「 FW 日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、 2037 年12
月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税
15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率に
より、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた
復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）と
なります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年間、上場株式等の
86/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差
益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
※
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収 さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、 2037 年12月31日
まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 ％（所得税 15％および
復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ
とがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
87/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
【ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 11,465,864,178 99.99
内 日本 11,465,864,178 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 799,692 0.01
純資産総額
11,466,663,870 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.0099 1.0298
トピックス・インデックス・マ
11,134,068,925 99.99
1 日本 信託受
ザーファンド
11,244,704,731 11,465,864,178
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
88/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 9,029,709,656 － 1.2151 －
7月末日 9,529,420,804 － 1.2258 －
8月末日 9,275,177,665 － 1.1841 －
9月末日 9,937,905,533 － 1.2552 －
10月末日 10,713,008,133 － 1.3176 －
11月末日 11,136,012,115 － 1.3429 －
12月末日 11,278,989,843 － 1.3619 －
2020 年1月末日 11,233,414,702 － 1.3325 －
2月末日 10,581,907,826 － 1.1952 －
3月末日 10,158,727,880 － 1.1236 －
4月末日 10,765,985,845 － 1.1718 －
5月末日 11,492,430,817 － 1.2512 －
第4計算期間末
11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246
(2020 年6月15日)
6月末日 11,466,663,870 － 1.2488 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
89/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 19.6
第2計算期間 14.7
第3計算期間 △12.2
第4計算期間 1.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 4,454,641,067 310,563,294
第2計算期間 4,087,459,929 1,994,650,943
第3計算期間 2,901,918,904 1,801,264,876
第4計算期間 4,061,789,160 2,278,428,042
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
143,078,737,510 97.81
株式
内 日本 143,078,737,510 97.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,209,998,665 2.19
純資産総額
146,288,736,175 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 3,117,000,000 2.13
内 日本 3,117,000,000 2.13
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
90/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
7,330.12 6,762.00
輸送用
729,700 3.37
1トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,348,794,957 4,934,231,400
6,380.14 7,384.00
電気機
ソニー 409,800 2.07
2 日本 株式
器
2,614,581,478 3,025,963,200
4,539.51 5,450.00
情報・通
510,100 1.90
3ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,315,607,546 2,780,045,000
33,481.59 45,030.00
電気機
59,300 1.83
4キーエンス 日本 株式
器
1,985,458,565 2,670,279,000
2,625.25 2,515.50
情報・通
858,100 1.48
5日本電信電話 日本 株式
信業
2,252,731,969 2,158,550,550
3,750.10 3,848.00
544,100 1.43
6武田薬品 日本 株式 医薬品
2,040,429,818 2,093,696,800
41,698.66 48,010.00
その他
任天堂 40,100 1.32
7 日本 株式
製品
1,672,116,355 1,925,201,000
557.70 421.60
三菱 UFJ フィナンシャル
4,409,700 1.27
8 日本 株式 銀行業
G
2,459,304,712 1,859,129,520
3,420.82 3,682.00
リクルートホールディン サービス
448,900 1.13
9 日本 株式
グス 業
1,535,610,079 1,652,849,800
7,064.75 8,806.00
187,400 1.13
10 第一三共 日本 株式 医薬品
1,323,935,920 1,650,244,400
2,884.55 3,234.00
情報・通
468,300 1.04
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,350,835,362 1,514,482,200
14,426.65 17,335.00
83,400 0.99
12 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,203,183,223 1,445,739,000
2,864.95 2,755.50
輸送用
514,500 0.97
13 本田技研 日本 株式
機器
1,474,020,613 1,417,704,750
11,741.89 12,595.00
109,900 0.95
14 信越化学 日本 株式 化学
1,290,433,885 1,384,190,500
3,734.05 3,032.00
三井住友フィナンシャ
446,100 0.92
15 日本 株式 銀行業
ル G
1,665,761,225 1,352,575,200
7,988.98 8,540.00
花王 156,500 0.91
16 日本 株式 化学
1,250,275,828 1,336,510,000
8,917.79 10,260.00
精密機
130,000 0.91
17 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,159,313,102 1,333,800,000
91/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,832.04 2,882.00
情報・通
458,400 0.90
18 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,298,210,069 1,321,108,800
5,108.27 6,316.00
電気機
192,100 0.83
19 村田製作所 日本 株式
器
981,299,821 1,213,303,600
20,168.18 19,260.00
電気機
61,600 0.81
20 ファナック 日本 株式
器
1,242,360,299 1,186,416,000
2,749.71 5,765.00
204,900 0.81
21 中外製薬 日本 株式 医薬品
563,416,764 1,181,248,500
165.80 132.20
みずほフィナンシャル
8,762,900 0.79
22 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,452,921,091 1,158,455,380
7,583.60 7,196.00
電気機
157,700 0.78
23 日本電産 日本 株式
器
1,195,934,371 1,134,809,200
45,540.76 55,180.00
20,500 0.77
24 ＳＭＣ 日本 株式 機械
933,585,779 1,131,190,000
20,809.91 26,440.00
電気機
41,500 0.75
25 東京エレクトロン 日本 株式
器
863,611,621 1,097,260,000
5,827.20 4,698.00
228,200 0.73
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,329,768,685 1,072,083,600
4,027.26 3,403.00
電気機
日立 314,200 0.73
27 日本 株式
器
1,265,365,439 1,069,222,600
2,294.79 2,321.50
伊藤忠 450,300 0.71
28 日本 株式 卸売業
1,033,345,381 1,045,371,450
1,543.55 1,799.50
566,700 0.70
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
874,731,263 1,019,776,650
2,758.62 2,270.00
422,700 0.66
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,166,071,535 959,529,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.81%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.19%
92/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設業 2.52%
食料品 3.85%
繊維製品 0.50%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.15%
医薬品 6.75%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.61%
ガラス・土石製品 0.76%
鉄鋼 0.56%
非鉄金属 0.67%
金属製品 0.54%
機械 5.17%
電気機器 14.79%
輸送用機器 7.11%
精密機器 2.59%
その他製品 2.44%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 3.93%
海運業 0.13%
空運業 0.34%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 9.75%
卸売業 4.37%
小売業 4.87%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 1.96%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.96%
サービス業 5.16%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
93/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年9月 200 3,160,217,800
日本 買建 3,117,000,000 2.13%
取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
94/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス】
95/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 11,611,174,339 99.98
内 日本 11,611,174,339 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,920,793 0.02
純資産総額
11,613,095,132 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.7521 2.8522
ストックインデックス２２５・マ
4,070,953,769 99.98
1 日本 信託受
ザーファンド
11,203,799,808 11,611,174,339
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
96/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 8,246,780,624 － 1.3341 －
7月末日 8,773,536,674 － 1.3491 －
8月末日 8,886,316,508 － 1.2985 －
9月末日 9,666,936,878 － 1.3741 －
10月末日 9,895,982,657 － 1.4480 －
11月末日 10,313,065,741 － 1.4709 －
12月末日 10,999,485,715 － 1.4959 －
2020 年1月末日 11,084,132,677 － 1.4668 －
2月末日 10,584,910,014 － 1.3377 －
3月末日 9,730,386,102 － 1.2093 －
4月末日 10,649,366,771 － 1.2902 －
5月末日 11,531,485,463 － 1.3972 －
第4計算期間末
11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749
(2020 年6月15日)
6月末日 11,613,095,132 － 1.4251 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 20.1
第2計算期間 17.1
第3計算期間 △5.9
97/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 3.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 2,867,193,216 117,139,415
第2計算期間 2,980,382,583 1,019,368,476
第3計算期間 2,731,635,338 1,280,509,751
第4計算期間 3,775,885,438 1,785,574,418
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ストックインデックス２２５・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
162,104,336,080 98.13
株式
内 日本 162,104,336,080 98.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,087,355,219 1.87
純資産総額
165,191,691,299 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 3,095,530,000 1.87
内 日本 3,095,530,000 1.87
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
98/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
63,175.03 61,700.00
262,000 9.79
1ファーストリテイリング 日本 株式 小売業
16,551,859,640 16,165,400,000
4,566.86 5,450.00
情報・通
1,572,000 5.19
2ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
7,179,112,080 8,567,400,000
20,765.58 26,440.00
電気機
262,000 4.19
3東京エレクトロン 日本 株式
器
5,440,583,040 6,927,280,000
2,891.14 3,234.00
情報・通
1,572,000 3.08
4ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
4,544,875,920 5,083,848,000
19,855.94 19,260.00
電気機
262,000 3.05
5ファナック 日本 株式
器
5,202,258,720 5,046,120,000
14,372.99 17,335.00
262,000 2.75
6ダイキン工業 日本 株式 機械
3,765,724,120 4,541,770,000
2,809.96 5,765.00
786,000 2.74
7中外製薬 日本 株式 医薬品
2,208,631,320 4,531,290,000
3,322.94 4,081.00
精密機
テルモ 1,048,000 2.59
8 日本 株式
器
3,482,450,880 4,276,888,000
11,695.32 12,595.00
262,000 2.00
9信越化学 日本 株式 化学
3,064,174,160 3,299,890,000
4,680.51 6,120.00
電気機
524,000 1.94
10 アドバンテスト 日本 株式
器
2,452,587,760 3,206,880,000
6,720.38 5,865.00
電気機
京セラ 524,000 1.86
11 日本 株式
器
3,521,482,880 3,073,260,000
3,409.10 3,682.00
リクルートホールディ サービス
786,000 1.75
12 日本 株式
ングス 業
2,679,557,400 2,894,052,000
2,624.42 4,585.00
サービス
628,800 1.75
13 エムスリー 日本 株式
業
1,650,241,474 2,883,048,000
9,490.00 10,680.00
電気機
ＴＤＫ 262,000 1.69
14 日本 株式
器
2,486,380,000 2,798,160,000
9,581.62 9,423.00
サービス
262,000 1.49
15 セコム 日本 株式
業
2,510,384,560 2,468,826,000
1,535.12 1,799.50
1,310,000 1.43
16 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
2,011,007,800 2,357,345,000
7,059.43 8,806.00
262,000 1.40
17 第一三共 日本 株式 医薬品
1,849,572,840 2,307,172,000
5,669.40 8,546.00
262,000 1.36
18 エーザイ 日本 株式 医薬品
1,485,385,200 2,239,052,000
7,954.51 8,540.00
花王 262,000 1.35
19 日本 株式 化学
2,084,081,880 2,237,480,000
1,439.92 2,075.50
精密機
1,048,000 1.32
20 オリンパス 日本 株式
器
1,509,039,840 2,175,124,000
99/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,611.05 1,849.00
1,048,000 1.17
21 ファミリーマート 日本 株式 小売業
2,736,389,600 1,937,752,000
6,383.48 7,384.00
電気機
ソニー 262,000 1.17
22 日本 株式
器
1,672,474,240 1,934,608,000
5,783.72 7,220.00
電気機
262,000 1.15
23 オムロン 日本 株式
器
1,515,335,360 1,891,640,000
8,413.18 6,835.00
資生堂 262,000 1.08
24 日本 株式 化学
2,204,253,840 1,790,770,000
7,290.81 6,762.00
輸送用
262,000 1.07
25 トヨタ自動車 日本 株式
機器
1,910,192,280 1,771,644,000
5,776.81 6,750.00
262,000 1.07
26 塩野義製薬 日本 株式 医薬品
1,513,524,280 1,768,500,000
5,308.10 6,100.00
262,000 0.97
27 日東電工 日本 株式 化学
1,390,722,800 1,598,200,000
5,227.04 6,020.00
情報・通
262,000 0.95
28 トレンドマイクロ 日本 株式
信業
1,369,485,520 1,577,240,000
1,388.75 1,199.00
情報・通
1,310,000 0.95
29 ＮＴＴデータ 日本 株式
信業
1,819,275,000 1,570,690,000
6,245.03 5,667.00
バンダイナムコ その他
262,000 0.90
30 日本 株式
HLDGS 製品
1,636,199,640 1,484,754,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.13%
合計 98.13%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.11%
鉱業 0.04%
建設業 1.98%
食料品 3.72%
繊維製品 0.16%
パルプ・紙 0.10%
化学 8.07%
100/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
医薬品 10.03%
石油・石炭製品 0.21%
ゴム製品 0.67%
ガラス・土石製品 1.01%
鉄鋼 0.06%
非鉄金属 0.75%
金属製品 0.22%
機械 4.69%
電気機器 19.57%
輸送用機器 4.13%
精密機器 4.10%
その他製品 2.04%
電気・ガス業 0.19%
陸運業 1.84%
海運業 0.07%
空運業 0.04%
倉庫・運輸関連業 0.22%
情報・通信業 11.05%
卸売業 1.69%
小売業 12.45%
銀行業 0.54%
証券、商品先物取引業 0.28%
保険業 0.79%
その他金融業 0.20%
不動産業 1.20%
サービス業 5.90%
合計 98.13%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
日経平均先物 2020 年9月 139 3,156,635,330
日本 買建 3,095,530,000 1.87%
取引
101/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
102/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
103/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 42,938,373,722 99.99
内 日本 42,938,373,722 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,339,434 0.01
純資産総額
42,944,713,156 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.9761 1.9946
外国株式インデックス為替
21,527,310,600 99.99
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
42,540,997,491 42,938,373,722
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
104/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 36,877,246,774 － 1.2804 －
7月末日 37,374,205,229 － 1.3100 －
8月末日 37,125,101,516 － 1.2715 －
9月末日 38,061,831,995 － 1.2930 －
10月末日 39,404,451,236 － 1.3217 －
11月末日 41,429,253,681 － 1.3640 －
12月末日 42,358,179,938 － 1.3945 －
2020 年1月末日 43,199,291,225 － 1.4045 －
2月末日 40,648,041,213 － 1.2903 －
3月末日 35,257,599,184 － 1.1094 －
4月末日 40,984,108,941 － 1.2364 －
5月末日 42,135,341,699 － 1.2773 －
第4計算期間末
42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825
(2020 年6月15日)
6月末日 42,944,713,156 － 1.2944 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 11.9
第2計算期間 10.8
第3計算期間 2.0
105/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 1.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 15,911,823,542 958,970,794
第2計算期間 15,243,885,793 4,536,508,120
第3計算期間 9,938,067,643 7,085,414,359
第4計算期間 12,720,408,945 8,198,873,384
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
52,712,587,601 95.50
株式
内 香港 604,868,210 1.10
内 シンガポール 178,589,618 0.32
内 イスラエル 120,585,863 0.22
内 ノルウェー 104,918,351 0.19
内 スウェーデン 580,077,196 1.05
内 デンマーク 456,698,993 0.83
内 イギリス 2,588,429,417 4.69
内 アイルランド 122,026,497 0.22
内 オランダ 794,337,693 1.44
内 ベルギー 164,662,498 0.30
内 フランス 1,989,065,467 3.60
内 ドイツ 1,716,290,910 3.11
内 スイス 1,902,900,520 3.45
内 ポルトガル 28,787,068 0.05
内 スペイン 450,524,887 0.82
内 イタリア 430,664,302 0.78
内 フィンランド 191,665,826 0.35
内 オーストリア 33,664,166 0.06
内 カナダ 1,835,992,765 3.33
内 アメリカ 37,287,263,111 67.55
内 オーストラリア 1,066,441,599 1.93
106/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ニュージーランド 64,132,644 0.12
1,435,283,502 2.60
投資証券
内 香港 39,503,800 0.07
内 シンガポール 31,304,133 0.06
内 イギリス 30,716,509 0.06
内 フランス 29,163,250 0.05
内 カナダ 16,625,066 0.03
内 アメリカ 1,156,987,350 2.10
内 オーストラリア 130,983,394 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,051,431,822 1.90
純資産総額
55,199,302,925 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 1,208,561,718 2.19
内 イギリス 65,751,462 0.12
内 ドイツ 228,449,507 0.41
内 カナダ 29,096,112 0.05
内 アメリカ 820,911,463 1.49
内 オーストラリア 64,353,174 0.12
為替予約取引（売建） 53,850,085,969 △97.56
内 日本 53,850,085,969 △97.56
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
32,859.40 38,978.17
アメリ 情報技
APPLE INC 57,864 4.09
1 株式
カ 術
1,901,381,286 2,255,433,246
107/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,516.04 21,379.92
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 95,607 3.70
2 株式
カ 術
1,674,661,545 2,044,070,547
一般消
208,165.63 288,784.14
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 5,594 2.93
3 株式
カ サービ
1,164,478,883 1,615,458,486
ス
コミュニ
22,905.84 23,771.75
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 31,769 1.37
4 株式
カ ン・サー
727,698,065 755,204,840
ビス
コミュニ
149,499.26 150,294.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 4,037 1.10
5 株式
カ ン・サー
603,528,648 606,737,152
ビス
コミュニ
150,853.77 150,531.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,989 1.09
6 株式
カ ン・サー
601,756,021 600,468,541
ビス
15,640.29 14,980.16
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 34,816 0.94
7 株式
カ ケア
544,535,640 521,549,585
11,683.28 11,879.04
生活必
NESTLE SA-REG 39,217 0.84
8 スイス 株式
需品
458,187,121 465,860,406
VISA INC-CLASS A 20,494.19 20,619.28
アメリ 情報技
22,553 0.84
9 株式
カ 術
SHARES 462,207,088 465,026,649
PROCTER &GAMBLE 13,246.09 12,676.68
アメリ 生活必
33,011 0.76
10 株式
カ 需品
CO/THE 437,268,483 418,470,161
14,265.42 10,019.82
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 40,457 0.73
11 株式 金融
カ
577,138,684 405,371,858
UNITEDHEALTH GROUP 31,196.44 31,218.74
アメリ ヘルス
12,499 0.71
12 株式
カ ケア
INC 389,925,402 390,203,061
一般消
23,824.33 26,516.96
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 14,403 0.69
13 株式
カ サービ
343,143,157 381,923,902
ス
32,570.01 31,560.27
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 11,821 0.68
14 株式
カ 術
385,010,328 373,074,049
6,368.51 6,278.00
アメリ 情報技
INTEL CORP 56,300 0.64
15 株式
カ 術
358,550,483 353,451,952
ROCHE HOLDING AG- 36,238.09 37,526.76
ヘルス
9,391 0.64
16 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 340,312,466 352,413,888
108/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY
23,898.99 19,090.45
アメリ
18,048 0.62
17 株式 金融
INC-CL B カ
431,329,160 344,544,452
26,855.81 39,648.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 8,107 0.58
18 株式
カ 術
217,720,349 321,428,930
コミュニ
VERIZON
6,297.72 5,892.30
アメリ ケーショ
54,342 0.58
19 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
342,235,854 320,199,399
ビス
コミュニ
4,063.73 3,222.50
アメリ ケーショ
AT&T INC 94,268 0.55
20 株式
カ ン・サー
383,082,405 303,778,951
ビス
36,364.40 45,703.30
アメリ 情報技
ADOBE INC 6,341 0.53
21 株式
カ 術
230,587,082 289,804,676
コミュニ
14,974.02 12,015.16
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 23,998 0.52
22 株式
カ ン・サー
359,347,711 288,339,925
ビス
コミュニ
36,945.66 48,185.63
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 5,814 0.51
23 株式
カ ン・サー
214,802,488 280,151,297
ビス
5,012.92 4,972.20
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 55,739 0.50
24 株式
カ 術
279,415,973 277,145,512
9,466.25 8,201.16
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 33,538 0.50
25 株式
カ ケア
317,479,978 275,050,799
7,087.46 4,775.03
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 56,834 0.49
26 株式
カ ギー
402,811,806 271,384,441
11,935.11 18,138.02
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 14,645 0.48
27 株式
カ 術
174,790,544 265,631,435
10,369.36 9,439.15
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 28,050 0.48
28 スイス 株式
ケア
290,861,338 264,768,197
BANK OF AMERICA 3,644.09 2,520.03
アメリ
103,493 0.47
29 株式 金融
カ
CORP 377,147,426 260,806,355
14,422.29 14,122.55
アメリ 生活必
PEPSICO INC 18,309 0.47
30 株式
カ 需品
264,059,097 258,569,936
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
109/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 95.50%
投資証券 2.60%
合計 98.10%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.37%
素材 4.16%
資本財・サービス 9.02%
一般消費財・サービス 10.22%
生活必需品 8.17%
ヘルスケア 14.02%
金融 12.73%
情報技術 21.45%
コミュニケーション・サービス 8.49%
公益事業 3.43%
不動産 0.42%
合計 95.50%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
50 823,893,167
アメリカ 買建 820,911,463 1.49%
取引 2020 年9月
FT 100 2020 年9月 8 65,329,020
イギリス 買建 65,751,462 0.12%
SPI 200 INDEX 2020 年9
オーストラリ
6 65,262,046
買建 64,353,174 0.12%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
2 28,930,396
カナダ 買建 29,096,112 0.05%
年9月
SMI 2020 年9月 5 56,477,108
買建 56,796,813 0.10%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年9
44 168,963,992
買建 171,652,694 0.31%
月
110/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル売 /円買 2020 年
40,771,300 566,011,649
売建 566,313,357 △1.03%
為替予約取引 日本
7月
イスラエル・シュケル
1,972,200 60,529,579
売建 61,512,918 △0.11%
売/円買 2020 年7月
ノルウェー・クローネ
9,748,800 108,169,760
売建 108,504,144 △0.20%
売/円買 2020 年7月
ニュージーランド・ドル
885,100 59,327,456
売建 61,142,708 △0.11%
売/円買 2020 年7月
スウェーデン・クローネ
49,616,600 568,963,476
売建 573,071,730 △1.04%
売/円買 2020 年7月
シンガポール・ドル売 /
2,700,900 206,327,963
売建 208,779,570 △0.38%
円買 2020 年7月
英ポンド売 /円買 2020 年
20,108,800 2,680,408,529
売建 2,664,416,000 △4.83%
7月
ユーロ売 /円買 2020 年7
48,056,100 5,759,200,721
売建 5,818,632,588 △10.54%
月
米ドル売 /円買 2020 年7
356,081,400 38,344,096,024
売建 38,360,649,222 △69.49%
月
スイス・フラン売 /円買
16,755,500 1,880,163,140
売建 1,897,057,710 △3.44%
2020 年7月
カナダ・ドル売 /円買
23,598,900 1,850,809,809
売建 1,859,357,331 △3.37%
2020 年7月
豪ドル売 /円買 2020 年7
16,494,300 1,188,494,961
売建 1,218,433,941 △2.21%
月
デンマーク・クローネ
27,828,600 447,553,459
売建 452,214,750 △0.82%
売/円買 2020 年7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
111/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）】
112/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 5,870,106,994 99.99
内 日本 5,870,106,994 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 324,067 0.01
純資産総額
5,870,431,061 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.5555 2.5896
外国株式インデックスマザー
2,266,800,662 99.99
1 日本 信託受
ファンド
5,792,862,354 5,870,106,994
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
113/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 4,647,181,323 － 1.4147 －
7月末日 4,723,517,050 － 1.4526 －
8月末日 4,632,247,692 － 1.3801 －
9月末日 4,880,923,076 － 1.4238 －
10月末日 4,763,763,662 － 1.4800 －
11月末日 5,120,619,426 － 1.5344 －
12月末日 5,452,709,608 － 1.5802 －
2020 年1月末日 5,644,050,129 － 1.5814 －
2月末日 5,381,555,969 － 1.4561 －
3月末日 4,777,284,477 － 1.2367 －
4月末日 5,437,256,179 － 1.3576 －
5月末日 5,683,015,350 － 1.4153 －
第4計算期間末
5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231
(2020 年6月15日)
6月末日 5,870,431,061 － 1.4420 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 22.3
第2計算期間 13.9
第3計算期間 0.6
114/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 1.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 1,475,674,063 70,680,538
第2計算期間 1,380,206,909 412,026,062
第3計算期間 1,523,438,524 669,208,679
第4計算期間 1,946,108,703 1,156,513,875
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
127,350,238,702 96.33
株式
内 香港 1,456,992,458 1.10
内 シンガポール 427,671,980 0.32
内 イスラエル 288,246,284 0.22
内 ノルウェー 241,112,922 0.18
内 スウェーデン 1,396,258,433 1.06
内 デンマーク 1,073,325,267 0.81
内 イギリス 6,330,180,902 4.79
内 アイルランド 284,418,796 0.22
内 オランダ 1,939,330,875 1.47
内 ベルギー 406,600,632 0.31
内 フランス 4,852,834,480 3.67
内 ドイツ 4,152,984,560 3.14
内 スイス 4,666,430,221 3.53
内 ポルトガル 76,230,624 0.06
内 スペイン 1,088,949,249 0.82
内 イタリア 1,035,755,987 0.78
内 フィンランド 445,960,240 0.34
内 オーストリア 76,539,421 0.06
内 カナダ 4,436,389,078 3.36
内 アメリカ 89,906,431,958 68.00
内 オーストラリア 2,621,834,490 1.98
115/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ニュージーランド 145,759,845 0.11
3,390,720,443 2.56
投資証券
内 香港 86,920,592 0.07
内 シンガポール 74,129,468 0.06
内 イギリス 70,627,511 0.05
内 フランス 76,104,562 0.06
内 カナダ 23,178,311 0.02
内 アメリカ 2,733,504,466 2.07
内 オーストラリア 326,255,533 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,465,991,389 1.11
純資産総額
132,206,950,534 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 1,660,419,699 1.26
内 イギリス 57,532,529 0.04
内 ドイツ 194,027,190 0.15
内 カナダ 58,192,224 0.04
内 アメリカ 1,297,040,111 0.98
内 オーストラリア 53,627,645 0.04
為替予約取引（買建） 886,688,890 0.67
内 日本 886,688,890 0.67
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
28,909.01 38,978.17
アメリ 情報技
APPLE INC 139,200 4.10
1 株式
カ 術
4,024,137,214 5,425,762,266
116/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,534.53 21,379.92
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 230,000 3.72
2 株式
カ 術
3,802,960,957 4,917,382,888
一般消
197,797.06 288,784.14
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 13,460 2.94
3 株式
カ サービ
2,662,349,332 3,887,034,541
ス
コミュニ
21,604.13 23,771.75
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 76,600 1.38
4 株式
カ ン・サー
1,654,879,612 1,820,916,326
ビス
コミュニ
140,917.99 150,294.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,787 1.11
5 株式
カ ン・サー
1,379,165,337 1,470,928,042
ビス
コミュニ
140,884.27 150,531.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,560 1.09
6 株式
カ ン・サー
1,346,854,012 1,439,077,276
ビス
14,869.19 14,980.16
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 84,000 0.95
7 株式
カ ケア
1,249,014,844 1,258,334,246
11,763.55 11,879.04
生活必
NESTLE SA-REG 95,900 0.86
8 スイス 株式
需品
1,128,134,264 1,139,200,166
VISA INC-CLASS A 19,890.63 20,619.28
アメリ 情報技
54,400 0.85
9 株式
カ 術
SHARES 1,082,052,644 1,121,688,897
PROCTER &GAMBLE 13,118.20 12,676.68
アメリ 生活必
78,717 0.75
10 株式
カ 需品
CO/THE 1,032,633,547 997,870,881
14,008.35 10,019.82
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 98,070 0.74
11 株式 金融
カ
1,373,805,259 982,643,747
UNITEDHEALTH GROUP 30,050.94 31,218.74
アメリ ヘルス
30,226 0.71
12 株式
カ ケア
INC 908,320,129 943,617,708
一般消
23,806.44 26,516.96
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 34,800 0.70
13 株式
カ サービ
828,468,023 922,790,514
ス
31,504.14 31,560.27
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 28,550 0.68
14 株式
カ 術
899,444,388 901,045,943
6,262.60 6,278.00
アメリ 情報技
INTEL CORP 136,400 0.65
15 株式
カ 術
854,229,896 856,320,537
ROCHE HOLDING AG- 35,143.48 37,526.76
ヘルス
22,630 0.64
16 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 795,298,726 849,230,782
117/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY
23,313.21 19,090.45
アメリ
44,150 0.64
17 株式 金融
INC-CL B カ
1,029,280,569 842,843,394
コミュニ
VERIZON
6,448.02 5,892.30
アメリ ケーショ
131,704 0.59
18 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
849,241,583 776,039,558
ビス
24,900.86 39,648.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 19,500 0.58
19 株式
カ 術
485,568,773 773,142,240
コミュニ
3,991.98 3,222.50
アメリ ケーショ
AT&T INC 228,791 0.56
20 株式
カ ン・サー
913,335,207 737,279,775
ビス
33,805.25 45,703.30
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,350 0.53
21 株式
カ 術
518,911,502 701,545,778
コミュニ
15,910.82 12,015.16
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 57,562 0.52
22 株式
カ ン・サー
915,862,990 691,616,916
ビス
コミュニ
34,778.04 48,185.63
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 13,970 0.51
23 株式
カ ン・サー
485,850,373 673,153,357
ビス
4,862.84 4,972.20
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 135,250 0.51
24 株式
カ 術
657,704,271 672,490,185
9,328.02 8,201.16
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 80,821 0.50
25 株式
カ ケア
753,902,654 662,826,664
10,328.60 9,439.15
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 69,200 0.49
26 スイス 株式
ケア
714,741,355 653,189,277
7,101.25 4,775.03
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 135,005 0.49
27 株式
カ ギー
958,711,154 644,653,843
11,750.77 18,138.02
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 35,450 0.49
28 株式
カ 術
416,568,360 642,993,128
BANK OF AMERICA 3,549.38 2,520.03
アメリ
250,101 0.48
29 株式 金融
カ
CORP 887,725,510 630,264,174
14,624.19 14,122.55
アメリ 生活必
PEPSICO INC 44,300 0.47
30 株式
カ 需品
647,852,310 625,629,373
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
118/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 96.33%
投資証券 2.56%
合計 98.89%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.42%
素材 4.26%
資本財・サービス 9.08%
一般消費財・サービス 10.23%
生活必需品 8.25%
ヘルスケア 14.17%
金融 12.80%
情報技術 21.62%
コミュニケーション・サービス 8.60%
公益事業 3.44%
不動産 0.46%
合計 96.33%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
79 1,288,215,720
アメリカ 買建 1,297,040,111 0.98%
取引 2020 年9月
FT 100 2020 年9月 7 56,705,567
イギリス 買建 57,532,529 0.04%
SPI 200 INDEX 2020 年9
オーストラリ
5 53,481,547
買建 53,627,645 0.04%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
4 57,816,506
カナダ 買建 58,192,224 0.04%
年9月
SMI 2020 年9月 3 33,744,740
買建 34,078,088 0.03%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年9
41 157,732,248
買建 159,949,102 0.12%
月
119/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル買 /円売 2020 年7
7,080,000 759,626,940
買建 762,728,400 0.58%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 /円売
227,000 17,886,970
買建 17,885,330 0.01%
2020 年7月
ユーロ買 /円売 2020 年7
852,000 103,103,958
買建 103,160,160 0.08%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
22,000 2,915,195
買建 2,915,000 0.00%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
120/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
121/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 1,810,770,605 99.21
内 日本 1,810,770,605 99.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 14,375,467 0.79
純資産総額
1,825,146,072 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.5551 2.5896
外国株式インデックスマザー
555,767,054 78.85
1 日本 信託受
ファンド
1,420,067,010 1,439,214,363
益証券
ダイワ新興国株式ファンダメン 親投資
1.3308 1.3331
278,715,957 20.36
2タル・インデックス・マザーファ 日本 信託受
370,940,205 371,556,242
ンド 益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.21%
合計 99.21%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
122/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 1,770,969,434 － 1.3990 －
7月末日 1,808,665,512 － 1.4270 －
8月末日 1,666,428,319 － 1.3432 －
9月末日 1,713,775,039 － 1.3911 －
10月末日 1,802,723,233 － 1.4500 －
11月末日 1,852,209,191 － 1.4942 －
12月末日 1,966,470,259 － 1.5491 －
2020 年1月末日 1,952,892,795 － 1.5309 －
2月末日 1,825,194,351 － 1.4174 －
3月末日 1,536,863,122 － 1.1825 －
4月末日 1,752,991,688 － 1.2918 －
5月末日 1,816,200,517 － 1.3375 －
第4計算期間末
1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573
(2020 年6月15日)
6月末日 1,825,146,072 － 1.3719 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 21.6
第2計算期間 13.3
123/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 0.1
第4計算期間 △1.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 702,644,049 33,190,572
第2計算期間 695,338,362 142,407,106
第3計算期間 339,152,791 304,533,894
第4計算期間 415,919,823 356,157,946
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
7,402,355,576 84.25
株式
内 中国 2,935,710,088 33.41
内 台湾 1,119,510,319 12.74
内 タイ 285,980,495 3.26
内 シンガポール 6,343,092 0.07
内 マレーシア 51,712,653 0.59
内 インドネシア 81,628,678 0.93
内 インド 576,985,642 6.57
内 サウジアラビア 188,091,243 2.14
内 ロシア 712,743,839 8.11
内 トルコ 145,754,060 1.66
内 カナダ 5,740,818 0.07
内 メキシコ 196,829,062 2.24
内 チリ 48,135,112 0.55
内 ブラジル 690,930,954 7.86
内 南アフリカ 356,259,521 4.06
124/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,212,318,464 13.80
投資証券
内 アメリカ 1,198,792,813 13.64
内 メキシコ 6,820,609 0.08
内 南アフリカ 6,705,042 0.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 170,983,286 1.95
純資産総額
8,785,657,326 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 117,317,009 1.34
内 アメリカ 117,317,009 1.34
為替予約取引（買建） 26,932,000 0.31
内 日本 26,932,000 0.31
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
INVESCO FTSE RAFI
1,826.83 1,878.98
アメリ 投資
638,000 13.64
1 －
EMERGING M カ 証券
1,165,561,401 1,198,792,813
CHINA CONSTRUCTION 86.27 86.59
3,811,000 3.76
2 中国 株式 金融
BANK-H 328,852,316 330,021,167
TAIWAN
896.33 1,138.80
情報技
266,000 3.45
3SEMICONDUCTOR 台湾 株式
術
238,425,822 302,920,800
MANUFAC
IND &COMM BK OF 75.74 66.02
3,083,000 2.32
4 中国 株式 金融
CHINA-H 233,539,660 203,555,075
GAZPROM PJSC-SPON 731.33 597.52
エネル
327,290 2.23
5 ロシア 株式
ギー
ADR 239,377,238 195,564,298
125/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
914.16 720.02
ケーショ
CHINA MOBILE LTD 215,000 1.76
6 中国 株式
ン・サー
196,546,237 154,804,300
ビス
一般消
ALIBABA GROUP
18,712.39 23,166.25
費財・
6,400 1.69
7 中国 株式
HOLDING-SP ADR サービ
119,759,728 148,264,031
ス
9,091.10 8,117.13
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 16,830 1.55
8 ロシア 株式
ギー
153,005,245 136,611,325
45.07 40.17
BANK OF CHINA LTD-H 3,386,000 1.55
9 中国 株式 金融
152,670,558 136,019,006
コミュニ
TENCENT HOLDINGS 4,915.37 6,755.40
ケーショ
18,200 1.40
10 中国 株式
ン・サー
LTD 89,459,873 122,948,280
ビス
980.91 1,108.70
ブラジ
VALE SA 103,590 1.31
11 株式 素材
ル
101,613,230 114,850,844
HON HAI PRECISION 272.89 310.98
情報技
367,902 1.30
12 台湾 株式
術
INDUSTRY 100,400,811 114,410,164
SBERBANK PJSC -
1,639.15 1,249.24
81,100 1.15
13 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR
132,939,016 101,313,794
RELIANCE INDUSTRIES 1,818.19 2,481.33
エネル
40,040 1.13
14 インド 株式
ギー
LTD 72,800,527 99,352,693
PING AN INSURANCE
1,269.59 1,081.42
91,500 1.13
15 中国 株式 金融
GROUP CO-H
116,168,913 98,949,930
ITAU UNIBANCO
649.23 527.74
ブラジ
183,336 1.10
16 株式 金融
HOLDING S-PREF ル
119,029,992 96,754,914
CHINA PETROLEUM & 68.56 45.45
エネル
1,743,800 0.90
17 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 119,588,172 79,260,941
149.45 130.00
エネル
PTT PCL-NVDR 590,200 0.87
18 タイ 株式
ギー
88,206,822 76,727,476
163.36 119.40
エネル
CNOOC LTD 593,000 0.81
19 中国 株式
ギー
96,876,930 70,804,793
AGRICULTURAL BANK
43.65 43.78
1,467,000 0.73
20 中国 株式 金融
OF CHINA-H
64,063,260 64,232,595
BANCO BRADESCO SA- 605.59 426.70
ブラジ
143,726 0.70
21 株式 金融
ル
PREF 87,041,046 61,328,071
1,186.25 2,062.25
情報技
MEDIATEK INC 28,003 0.66
22 台湾 株式
術
33,218,646 57,749,187
126/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
11,212.17 13,067.78
ケーショ
BAIDU INC -SPON ADR 4,400 0.65
23 中国 株式
ン・サー
49,333,780 57,498,252
ビス
PETROBRAS -
480.75 431.68
ブラジ エネル
130,000 0.64
24 株式
PETROLEO BRAS-PR ル ギー
62,497,915 56,118,894
サウジ
SAUDI BASIC
1,972.06 2,554.77
21,460 0.62
25 アラビ 株式 素材
INDUSTRIES CORP
42,320,645 54,825,493
ア
コミュニ
AMERICA MOVIL SAB
65.75 69.52
メキシ ケーショ
776,600 0.61
26 株式
DE C-SER L コ ン・サー
51,066,511 53,994,824
ビス
一般消
3,362.34 6,419.14
費財・
JD.COM INC-ADR 8,200 0.60
27 中国 株式
サービ
27,571,761 52,637,023
ス
1,058.37 1,053.72
情報技
INFOSYS LTD 47,240 0.57
28 インド 株式
術
49,997,585 49,777,733
CHINA MERCHANTS 526.67 497.62
91,500 0.52
29 中国 株式 金融
BANK-H 48,190,513 45,532,230
49.03 35.72
エネル
PETROCHINA CO LTD-H 1,258,000 0.51
30 中国 株式
ギー
61,702,569 44,939,534
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 84.25%
投資証券 13.80%
合計 98.05%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 13.00%
素材 8.14%
資本財・サービス 2.78%
一般消費財・サービス 5.59%
生活必需品 3.73%
ヘルスケア 0.73%
127/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融 26.73%
情報技術 10.24%
コミュニケーション・サービス 8.49%
公益事業 2.18%
不動産 2.66%
合計 84.25%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2020 年9月 22 116,771,736
アメリカ 買建 117,317,009 1.34%
取引
米ドル買 /円売 2020 年7
250,000 26,931,655
為替予約取引 日本 買建 26,932,000 0.31%
月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
128/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
129/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 33,248,484,527 99.90
内 日本 33,248,484,527 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 33,188,040 0.10
純資産総額
33,281,672,567 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.4218 1.4166
日本債券インデックスマ
23,470,622,990 99.90
1 日本 信託受
ザーファンド
33,372,528,405 33,248,484,527
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
130/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 27,665,414,904 － 1.0166 －
7月末日 28,021,938,198 － 1.0176 －
8月末日 29,132,604,570 － 1.0317 －
9月末日 29,267,044,639 － 1.0202 －
10月末日 29,791,220,135 － 1.0155 －
11月末日 30,514,988,610 － 1.0118 －
12月末日 31,017,677,137 － 1.0086 －
2020 年1月末日 32,552,663,441 － 1.0130 －
2月末日 34,373,247,463 － 1.0212 －
3月末日 33,979,202,029 － 1.0045 －
4月末日 33,264,274,318 － 1.0076 －
5月末日 33,168,628,410 － 1.0029 －
第4計算期間末
33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024
(2020 年6月15日)
6月末日 33,281,672,567 － 0.9986 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 △1.4
第2計算期間 0.6
第3計算期間 2.4
第4計算期間 △1.2
131/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 15,709,737,796 1,257,184,902
第2計算期間 17,894,969,975 7,012,636,355
第3計算期間 9,926,740,515 8,292,385,149
第4計算期間 14,370,293,804 8,081,979,073
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
87,468,871,680 88.99
国債証券
内 日本 87,468,871,680 88.99
4,335,934,800 4.41
地方債証券
内 日本 4,335,934,800 4.41
3,300,204,000 3.36
特殊債券
内 日本 3,300,204,000 3.36
2,674,206,100 2.72
社債券
内 日本 2,674,206,100 2.72
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 507,703,663 0.52
純資産総額
98,286,920,243 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
100.78 100.66 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 2,820,000,000 2.89
1 日本
券
2,842,163,700 2,838,837,600 2023/03/20
100.44 100.42 0.100000
国債証
４１０ ２年国債 2,000,000,000 2.04
2 日本
券
2,008,960,000 2,008,500,000 2022/03/01
132/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
101.04 100.96 0.100000
国債証
１４２ ５年国債 1,750,000,000 1.80
3 日本
券
1,768,370,500 1,766,905,000 2024/12/20
102.42 102.25 0.300000
国債証
３４１ １０年国債 1,500,000,000 1.56
4 日本
券
1,536,371,200 1,533,840,000 2025/12/20
100.64 100.43 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 1,170,000,000 1.20
5 日本
券
1,177,534,800 1,175,031,000 2022/03/20
100.69 100.41 0.100000
国債証
４０９ ２年国債 1,100,000,000 1.12
6 日本
券
1,107,601,000 1,104,554,000 2022/02/01
101.58 101.20 0.100000
国債証
３４２ １０年国債 1,080,000,000 1.11
7 日本
券
1,097,131,600 1,093,046,400 2026/03/20
120.94 120.11 2.100000
国債証
１１７ ２０年国債 900,000,000 1.10
8 日本
券
1,088,510,800 1,081,035,000 2030/03/20
101.99 101.39 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 1,050,000,000 1.08
9 日本
券
1,070,937,000 1,064,605,500 2027/12/20
101.06 100.80 0.100000
国債証
３５７ １０年国債 1,000,000,000 1.03
10 日本
券
1,010,643,400 1,008,030,000 2029/12/20
101.62 101.36 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 950,000,000 0.98
11 日本
券
965,449,500 962,996,000 2027/06/20
101.13 100.73 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 950,000,000 0.97
12 日本
券
960,814,000 956,935,000 2023/06/20
101.85 101.26 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 920,000,000 0.95
13 日本
券
937,045,400 931,601,200 2026/06/20
101.18 100.95 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 920,000,000 0.94
14 日本
券
930,904,500 928,776,800 2024/09/20
103.50 102.91 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 900,000,000 0.94
15 日本
券
931,527,000 926,217,000 2024/06/20
101.03 100.80 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 900,000,000 0.92
16 日本
券
909,351,600 907,218,000 2023/12/20
100.71 100.48 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 880,000,000 0.90
17 日本
券
886,292,000 884,250,400 2022/06/20
101.79 101.30 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 850,000,000 0.88
18 日本
券
865,235,500 861,067,000 2026/12/20
101.12 100.85 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 850,000,000 0.87
19 日本
券
859,523,500 857,301,500 2024/03/20
101.72 101.28 0.100000
国債証
３４４ １０年国債 820,000,000 0.84
20 日本
券
834,166,600 830,520,600 2026/09/20
119.40 118.59 1.600000
国債証
１４７ ２０年国債 700,000,000 0.84
21 日本
券
835,817,800 830,186,000 2033/12/20
101.89 101.32 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 800,000,000 0.82
22 日本
券
815,192,000 810,568,000 2028/06/20
133/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
103.29 102.67 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 760,000,000 0.79
23 日本
券
785,021,600 780,352,800 2025/09/20
119.98 119.48 1.800000
国債証
１３４ ２０年国債 650,000,000 0.79
24 日本
券
779,905,900 776,626,500 2032/03/20
101.44 100.98 0.100000
国債証
３５５ １０年国債 760,000,000 0.78
25 日本
券
771,006,400 767,501,200 2029/06/20
101.73 101.19 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 750,000,000 0.77
26 日本
券
763,009,500 758,925,000 2028/12/20
103.31 102.72 0.600000
国債証
３３３ １０年国債 700,000,000 0.73
27 日本
券
723,213,000 719,089,000 2024/03/20
101.91 101.35 0.100000
国債証
３４６ １０年国債 700,000,000 0.72
28 日本
券
713,426,000 709,464,000 2027/03/20
103.21 102.65 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 690,000,000 0.72
29 日本
券
712,183,500 708,298,800 2024/09/20
101.05 100.76 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 700,000,000 0.72
30 日本
券
707,357,000 705,320,000 2023/09/20
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.99%
地方債証券 4.41%
特殊債券 3.36%
社債券 2.72%
合計 99.48%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
134/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
135/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 88,549,389,413 99.91
内 日本 88,549,389,413 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 82,864,849 0.09
純資産総額
88,632,254,262 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.0612 1.0671
外国債券インデックス（為替
82,981,341,405 99.91
1 日本 信託受
ヘッジあり）マザーファンド
88,061,627,425 88,549,389,413
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
136/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 73,835,227,213 － 0.9958 －
7月末日 75,022,993,085 － 0.9997 －
8月末日 79,220,099,744 － 1.0304 －
9月末日 79,774,093,266 － 1.0223 －
10月末日 80,764,292,460 － 1.0092 －
11月末日 82,562,197,324 － 1.0083 －
12月末日 83,178,189,511 － 1.0016 －
2020 年1月末日 87,318,510,584 － 1.0195 －
2月末日 91,323,109,533 － 1.0306 －
3月末日 92,601,705,585 － 1.0463 －
4月末日 88,171,929,443 － 1.0446 －
5月末日 87,276,606,137 － 1.0437 －
第4計算期間末
87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451
(2020 年6月15日)
6月末日 88,632,254,262 － 1.0507 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 △2.9
第2計算期間 △2.4
第3計算期間 4.5
137/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 5.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 37,021,440,339 2,368,454,114
第2計算期間 41,568,085,908 11,780,237,725
第3計算期間 27,255,813,662 18,253,054,308
第4計算期間 32,566,137,503 22,163,944,927
(注) 当初設定数量は 100,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
112,159,071,805 97.80
国債証券
内 ユーロ 44,640,037,364 38.93
内 シンガポール 512,498,519 0.45
内 マレーシア 541,160,782 0.47
内 イスラエル 436,318,720 0.38
内 ノルウェー 168,819,833 0.15
内 スウェーデン 337,948,431 0.29
内 デンマーク 544,962,786 0.48
内 イギリス 7,400,735,998 6.45
内 ポーランド 588,165,296 0.51
内 カナダ 2,221,097,959 1.94
内 アメリカ 51,676,471,671 45.06
内 メキシコ 747,968,461 0.65
内 オーストラリア 2,342,885,985 2.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,518,535,758 2.20
純資産総額
114,677,607,563 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（売建） 113,006,576,500 △98.54
内 日本 113,006,576,500 △98.54
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
138/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
United States Treasury 101.20 101.20 1.125000
国債
31,700,000 3.01
1 アメリカ
証券
Note/Bond 3,456,444,756 3,456,444,756 2021/09/30
United States Treasury 102.64 102.62 1.750000
国債
22,750,000 2.19
2 アメリカ
証券
Note/Bond 2,515,793,644 2,515,425,981 2022/02/28
United States Treasury 102.02 101.95 2.125000
国債
20,990,000 2.01
3 アメリカ
証券
Note/Bond 2,307,211,988 2,305,628,964 2021/06/30
United States Treasury 103.57 103.56 1.750000
国債
16,720,000 1.63
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,865,867,349 1,865,579,123 2022/09/30
United States Treasury 103.42 103.45 1.625000
国債
15,000,000 1.46
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,671,451,425 1,671,968,577 2022/11/15
United States Treasury 102.55 102.49 2.000000
国債
13,946,000 1.34
6 アメリカ
証券
Note/Bond 1,540,977,065 1,540,045,489 2021/11/15
United States Treasury 108.53 108.57 2.750000
国債
12,905,000 1.32
7 アメリカ
証券
Note/Bond 1,508,998,418 1,509,651,899 2023/11/15
United States Treasury 108.67 108.84 2.500000
国債
12,580,000 1.29
8 アメリカ
証券
Note/Bond 1,472,893,263 1,475,224,498 2024/05/15
United States Treasury 107.60 107.69 2.125000
国債
12,200,000 1.23
9 アメリカ
証券
Note/Bond 1,414,337,672 1,415,573,234 2024/07/31
United States Treasury 107.18 107.25 2.500000
国債
11,310,000 1.14
10 アメリカ
証券
Note/Bond 1,306,115,826 1,306,968,804 2023/08/15
United States Treasury 109.97 110.21 2.250000
国債
10,700,000 1.11
11 アメリカ
証券
Note/Bond 1,267,823,123 1,270,612,943 2025/11/15
United States Treasury 104.78 104.81 2.000000
国債
11,000,000 1.08
12 アメリカ
証券
Note/Bond 1,241,801,543 1,242,168,936 2023/02/15
United States Treasury 104.47 104.54 1.750000
国債
11,020,000 1.08
13 アメリカ
証券
Note/Bond 1,240,438,115 1,241,269,221 2023/05/15
United States Treasury 109.10 109.21 2.750000
国債
10,500,000 1.08
14 アメリカ
証券
Note/Bond 1,234,317,384 1,235,459,967 2024/02/15
United States Treasury 129.75 131.35 2.875000
国債
7,500,000 0.93
15 アメリカ
証券
Note/Bond 1,048,501,438 1,061,381,755 2043/05/15
139/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 108.38 108.62 2.000000
国債
9,020,000 0.92
16 アメリカ
証券
Note/Bond 1,053,272,316 1,055,633,826 2025/08/15
United States Treasury 111.45 111.81 2.250000
国債
8,470,000 0.89
17 アメリカ
証券
Note/Bond 1,017,073,044 1,020,349,127 2027/02/15
United States Treasury 120.61 121.06 3.125000
国債
7,800,000 0.89
18 アメリカ
証券
Note/Bond 1,013,631,495 1,017,371,150 2028/11/15
United States Treasury 108.71 108.92 2.125000
国債
8,300,000 0.85
19 アメリカ
証券
Note/Bond 972,130,478 974,088,868 2025/05/15
Italy Buoni Poliennali
112.30 112.37 5.500000
国債
6,770,000 0.80
20 ユーロ
Del Tesoro 証券
920,601,703 921,150,910 2022/11/01
United States Treasury 108.53 108.71 2.250000
国債
7,810,000 0.80
21 アメリカ
証券
Note/Bond 913,300,764 914,806,958 2024/11/15
United States Treasury 102.73 102.67 1.875000
国債
8,000,000 0.77
22 アメリカ
証券
Note/Bond 885,484,892 884,941,883 2022/01/31
United States Treasury 109.95 110.57 1.750000
国債
6,900,000 0.72
23 アメリカ
証券
Note/Bond 817,397,199 822,043,486 2029/11/15
United States Treasury 106.64 106.83 1.875000
国債
7,000,000 0.70
24 アメリカ
証券
Note/Bond 804,257,552 805,728,203 2024/08/31
GERMAN
108.78 108.96 1.000000
国債
6,100,000 0.70
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
803,458,184 804,831,957 2025/08/15
United States Treasury 135.39 137.16 3.125000
国債
5,040,000 0.65
26 アメリカ
証券
Note/Bond 735,202,417 744,813,687 2044/08/15
United States Treasury 140.85 141.25 6.125000
国債
4,750,000 0.63
27 アメリカ
証券
Note/Bond 720,826,120 722,868,062 2027/11/15
United States Treasury 132.04 133.72 2.875000
国債
4,980,000 0.63
28 アメリカ
証券
Note/Bond 708,465,012 717,500,434 2046/11/15
United States Treasury 109.59 109.89 2.000000
国債
5,850,000 0.60
29 アメリカ
証券
Note/Bond 690,741,664 692,664,015 2026/11/15
United States Treasury 106.73 107.06 1.625000
国債
6,000,000 0.60
30 アメリカ
証券
Note/Bond 689,971,269 692,091,592 2026/02/15
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.80%
合計 97.80%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
140/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル売 /円買 2020 年7
32,223,000 2,352,923,460
売建 2,380,313,010 △2.08%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 /円買
28,238,000 2,220,353,940
売建 2,224,872,020 △1.94%
2020 年7月
デンマーク・クローネ
33,469,000 541,871,079
売建 543,871,250 △0.47%
売/円買 2020 年7月
ユーロ売 /円買 2020 年7
372,293,000 44,928,319,240
売建 45,077,236,440 △39.31%
月
英ポンド売 /円買 2020 年
56,651,000 7,596,332,590
売建 7,506,257,500 △6.55%
7月
イスラエル・シュケル
14,519,000 447,765,960
売建 452,847,610 △0.39%
売/円買 2020 年7月
米ドル売 /円買 2020 年7
482,058,000 51,671,797,020
売建 51,932,108,340 △45.29%
月
マレーシア・リンギット
20,180,000 504,730,052
売建 506,518,000 △0.44%
売/円買 2020 年7月
ノルウェー・クローネ
15,656,000 173,155,360
売建 174,251,280 △0.15%
売/円買 2020 年7月
ポーランド・ズロチ売 /
22,260,000 603,246,000
売建 604,804,200 △0.53%
円買 2020 年7月
スウェーデン・クローネ
29,173,000 334,906,040
売建 336,948,150 △0.29%
売/円買 2020 年7月
シンガポール・ドル売 /
6,741,000 517,868,420
売建 521,079,300 △0.45%
円買 2020 年7月
メキシコ・ペソ売 /円買
160,316,000 759,897,840
売建 745,469,400 △0.65%
2020 年7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
141/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
142/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 5,079,294,152 99.91
内 日本 5,079,294,152 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,751,679 0.09
純資産総額
5,084,045,831 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.9587 2.9845
外国債券インデックスマザー
1,701,891,155 99.91
1 日本 信託受
ファンド
5,035,403,530 5,079,294,152
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
143/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 3,721,753,676 － 1.1029 －
7月末日 3,796,636,214 － 1.1058 －
8月末日 3,931,392,400 － 1.1127 －
9月末日 4,025,224,729 － 1.1177 －
10月末日 3,931,721,436 － 1.1282 －
11月末日 4,110,309,579 － 1.1284 －
12月末日 4,390,509,126 － 1.1332 －
2020 年1月末日 4,670,317,395 － 1.1418 －
2月末日 5,104,491,150 － 1.1549 －
3月末日 5,104,597,989 － 1.1561 －
4月末日 4,733,763,757 － 1.1336 －
5月末日 4,848,545,642 － 1.1498 －
第4計算期間末
4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579
(2020 年6月15日)
6月末日 5,084,045,831 － 1.1677 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 6.2
144/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 0.8
第3計算期間 2.5
第4計算期間 5.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 1,394,396,399 72,737,713
第2計算期間 1,454,615,593 530,660,407
第3計算期間 1,649,381,625 547,264,585
第4計算期間 2,078,908,391 1,152,538,780
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
194,006,139,067 98.20
国債証券
内 ユーロ 77,619,911,314 39.29
内 シンガポール 849,027,800 0.43
内 マレーシア 969,897,926 0.49
内 イスラエル 739,376,948 0.37
内 ノルウェー 398,315,812 0.20
内 スウェーデン 539,918,987 0.27
内 デンマーク 995,782,812 0.50
内 イギリス 12,713,658,521 6.44
内 ポーランド 1,144,670,898 0.58
内 カナダ 3,683,093,197 1.86
内 アメリカ 88,747,421,341 44.92
内 メキシコ 1,498,493,034 0.76
内 オーストラリア 4,106,570,477 2.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,560,744,473 1.80
純資産総額
197,566,883,540 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（買建） 2,921,292,790 1.48
145/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 日本 2,921,292,790 1.48
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
United States Treasury 108.99 118.57 2.875000
国債
6,700,000 0.43
1 アメリカ
証券
Note/Bond 786,767,471 855,964,779 2028/08/15
FRENCH
182.46 184.10 4.500000
国債
3,764,000 0.42
2 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
831,597,815 839,026,765 2041/04/25
United States Treasury 107.23 117.36 2.625000
国債
6,600,000 0.42
3 アメリカ
証券
Note/Bond 762,523,816 834,577,958 2029/02/15
United States Treasury 108.81 118.17 2.875000
国債
6,500,000 0.42
4 アメリカ
証券
Note/Bond 762,021,317 827,563,330 2028/05/15
United States Treasury 98.53 109.28 1.625000
国債
6,900,000 0.41
5 アメリカ
証券
Note/Bond 732,544,838 812,401,510 2029/08/15
GERMAN
106.12 106.28 0.250000
国債
6,200,000 0.40
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
796,709,184 797,892,257 2027/02/15
United States Treasury 105.45 112.98 2.375000
国債
6,400,000 0.39
7 アメリカ
証券
Note/Bond 727,123,829 779,065,354 2027/05/15
United States Treasury 99.94 110.57 1.750000
国債
6,450,000 0.39
8 アメリカ
証券
Note/Bond 694,569,273 768,431,954 2029/11/15
GERMAN
172.39 172.62 4.000000
国債
3,571,000 0.38
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
745,395,307 746,390,243 2037/01/04
United States Treasury 100.04 103.45 1.625000
国債
6,668,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 718,712,052 743,245,764 2022/11/15
United States Treasury 103.96 111.81 2.250000
国債
6,140,000 0.37
11 アメリカ
証券
Note/Bond 687,761,910 739,662,767 2027/02/15
United States Treasury 103.32 108.81 2.375000
国債
6,162,000 0.37
12 アメリカ
証券
Note/Bond 685,988,268 722,396,208 2024/08/15
United States Treasury 125.03 147.65 3.375000
国債
4,520,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 608,881,965 719,062,276 2048/11/15
United States Treasury 103.71 112.44 2.250000
国債
5,900,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 659,300,061 714,774,633 2027/08/15
146/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 107.65 116.79 2.750000
国債
5,650,000 0.36
15 アメリカ
証券
Note/Bond 655,335,445 710,973,458 2028/02/15
GERMAN
102.17 102.05 －
国債
5,730,000 0.36
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,879,980 708,073,503 2023/04/14
United States Treasury 101.11 104.42 2.000000
国債
6,287,000 0.36
17 アメリカ
証券
Note/Bond 684,927,506 707,307,526 2022/11/30
United States Treasury 117.11 138.70 3.000000
国債
4,700,000 0.36
18 アメリカ
証券
Note/Bond 593,034,877 702,361,477 2049/02/15
United States Treasury 102.85 108.71 2.250000
国債
5,921,000 0.35
19 アメリカ
証券
Note/Bond 656,115,882 693,543,150 2024/11/15
United States Treasury 103.11 110.21 2.250000
国債
5,840,000 0.35
20 アメリカ
証券
Note/Bond 648,813,813 693,493,419 2025/11/15
GERMAN
165.72 164.46 5.500000
国債
3,448,000 0.35
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
691,891,860 686,598,098 2031/01/04
United States Treasury 114.37 135.94 2.875000
国債
4,650,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 573,008,456 681,072,214 2049/05/15
United States Treasury 102.32 108.92 2.125000
国債
5,788,000 0.34
23 アメリカ
証券
Note/Bond 638,116,507 679,280,285 2025/05/15
FRENCH
105.66 106.73 0.500000
国債
5,250,000 0.34
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,676,467 678,495,087 2029/05/25
FRENCH
126.39 126.88 2.500000
国債
4,387,000 0.34
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,390,052 673,958,595 2030/05/25
United States Treasury 101.75 108.62 2.000000
国債
5,743,000 0.34
26 アメリカ
証券
Note/Bond 629,622,271 672,118,078 2025/08/15
United States Treasury 103.78 112.78 2.250000
国債
5,500,000 0.34
27 アメリカ
証券
Note/Bond 614,975,071 668,306,371 2027/11/15
United States Treasury 101.71 107.99 2.000000
国債
5,743,000 0.34
28 アメリカ
証券
Note/Bond 629,380,959 668,201,385 2025/02/15
United States Treasury 111.23 121.06 3.125000
国債
4,900,000 0.32
29 アメリカ
証券
Note/Bond 587,233,206 639,117,774 2028/11/15
United States Treasury 119.31 140.78 3.125000
国債
4,200,000 0.32
30 アメリカ
証券
Note/Bond 539,896,344 637,045,287 2048/05/15
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.20%
合計 98.20%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
147/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 /円売 2020 年8
349,000 25,820,276
買建 25,777,140 0.01%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 /円売 2020 年7
305,000 22,458,705
買建 22,530,350 0.01%
月
カナダ・ドル買 /円売
490,000 38,613,053
買建 38,597,300 0.02%
2020 年8月
デンマーク・クローネ
748,000 12,081,696
買建 12,155,000 0.01%
買/円売 2020 年7月
ユーロ買 /円売 2020 年7
13,975,000 1,679,913,825
買建 1,692,093,000 0.86%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
326,000 43,185,356
買建 43,185,220 0.02%
8月
米ドル買 /円売 2020 年8
2,689,000 289,660,881
買建 289,578,410 0.15%
月
メキシコ・ペソ買 /円売
12,451,000 59,912,376
買建 57,897,150 0.03%
2020 年7月
ノルウェー・クローネ
983,000 10,936,759
買建 10,940,790 0.01%
買/円売 2020 年8月
ポーランド・ズロチ買 /
456,000 12,270,595
買建 12,389,520 0.01%
円売 2020 年7月
スウェーデン・クローネ
2,137,000 24,668,547
買建 24,682,350 0.01%
買/円売 2020 年8月
シンガポール・ドル買 /
268,000 20,422,136
買建 20,716,400 0.01%
円売 2020 年7月
米ドル買 /円売 2020 年7
5,642,000 605,854,696
買建 607,812,660 0.31%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
475,000 62,902,825
買建 62,937,500 0.03%
7月
148/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
149/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
150/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 1,725,294,786 99.91
内 日本 1,725,294,786 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,613,117 0.09
純資産総額
1,726,907,903 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.9588 2.9845
外国債券インデックスマザー
462,829,145 79.99
1 日本 信託受
ファンド
1,369,420,015 1,381,313,583
益証券
親投資
1.3480 1.3419
ダイワ新興国債券インデック
256,338,925 19.92
2 日本 信託受
ス・マザーファンド
345,545,337 343,981,203
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
151/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 1,350,671,382 － 1.1107 －
7月末日 1,391,845,891 － 1.1168 －
8月末日 1,390,379,481 － 1.1117 －
9月末日 1,387,270,430 － 1.1216 －
10月末日 1,436,702,461 － 1.1386 －
11月末日 1,486,014,034 － 1.1353 －
12月末日 1,578,444,227 － 1.1477 －
2020 年1月末日 1,671,819,162 － 1.1518 －
2月末日 1,787,803,918 － 1.1579 －
3月末日 1,740,975,199 － 1.1275 －
4月末日 1,666,685,655 － 1.1143 －
5月末日 1,702,206,576 － 1.1407 －
第4計算期間末
1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508
(2020 年6月15日)
6月末日 1,726,907,903 － 1.1575 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 7.5
152/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 △0.0
第3計算期間 2.6
第4計算期間 4.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 571,935,222 15,390,972
第2計算期間 683,181,594 128,182,978
第3計算期間 364,448,905 257,568,148
第4計算期間 564,211,268 300,318,547
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
15,078,710,496 95.28
国債証券
内 中国 455,797,288 2.88
内 タイ 1,441,979,417 9.11
内 マレーシア 1,071,077,871 6.77
内 フィリピン 26,761,320 0.17
内 インドネシア 1,534,499,690 9.70
内 ポーランド 1,262,622,298 7.98
内 ロシア 1,347,651,290 8.52
内 ハンガリー 550,949,514 3.48
内 ルーマニア 430,620,690 2.72
内 トルコ 449,257,488 2.84
内 チェコ 687,489,551 4.34
内 メキシコ 1,439,070,795 9.09
内 ドミニカ共和国 18,266,600 0.12
内 コロンビア 834,322,115 5.27
153/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ペルー 537,325,115 3.40
内 チリ 364,080,335 2.30
内 ブラジル 1,479,139,689 9.35
内 ウルグアイ 20,074,660 0.13
内 南アフリカ 1,127,724,770 7.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 747,223,899 4.72
純資産総額
15,825,934,395 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（買建） 445,682,908 2.82
内 日本 445,682,908 2.82
為替予約取引（売建） 39,715,000 △0.25
内 日本 39,715,000 △0.25
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
Brazil Notas do
110.92 113.57 10.000000
国債証
13,310,000 1.90
1Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
294,242,787 301,267,860 2023/01/01
F
Brazil Notas do
113.67 116.93 10.000000
国債証
9,490,000 1.40
2Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
215,001,430 221,167,722 2025/01/01
F
Brazil Letras do
80.04 87.21 －
国債証
12,700,000 1.39
3 ブラジル
Tesouro Nacional 券
202,607,349 220,748,227 2023/07/01
REPUBLIC OF SOUTH 112.86 114.31 10.500000
南アフリ 国債証
30,050,000 1.35
4
カ 券
AFRICA 211,291,678 214,001,465 2026/12/21
Brazil Notas do
116.13 118.32 10.000000
国債証
7,250,000 1.08
5Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
167,802,854 170,966,415 2027/01/01
F
154/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
110.64 118.28 8.500000
国債証
Mexican Bonos 30,730,000 1.07
6 メキシコ
券
158,445,144 169,389,113 2029/05/31
Poland Government 105.39 110.89 2.750000
ポーラン 国債証
5,400,000 1.03
7
ド 券
Bond 154,692,958 162,762,809 2028/04/25
101.50 111.33 7.500000
国債証
Mexican Bonos 30,230,000 0.99
8 メキシコ
券
142,998,046 156,845,253 2027/06/03
99.73 103.41 6.500000
国債証
Mexican Bonos 31,450,000 0.96
9 メキシコ
券
146,165,138 151,567,783 2022/06/09
REPUBLIC OF SOUTH 89.20 79.50 8.750000
南アフリ 国債証
29,520,000 0.92
10
カ 券
AFRICA 164,053,001 146,208,132 2048/02/28
111.76 113.19 7.500000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,310,000,000 0.88
11
ア 券
138,250,000 140,015,108 2026/08/26
Brazil Letras do
86.26 95.65 －
国債証
7,200,000 0.87
12 ブラジル
Tesouro Nacional 券
123,781,084 137,263,968 2022/01/01
Poland Government 106.02 112.32 2.750000
ポーラン 国債証
4,450,000 0.86
13
ド 券
Bond 128,234,791 135,854,582 2029/10/25
113.55 120.24 10.000000
国債証
Mexican Bonos 24,150,000 0.86
14 メキシコ
券
127,793,451 135,324,771 2024/12/05
106.12 106.80 7.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,335,000,000 0.84
15
ア 券
132,031,155 132,878,418 2022/05/04
REPUBLIC OF SOUTH 93.90 92.70 8.000000
南アフリ 国債証
22,900,000 0.84
16
カ 券
AFRICA 133,971,005 132,253,735 2030/01/31
121.69 122.80 10.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,650,000,000 0.81
17
ア 券
127,486,146 128,642,282 2024/07/24
Thailand Government 118.38 124.79 3.775000
国債証
29,000,000 0.80
18 タイ
券
Bond 119,821,285 126,304,007 2032/06/25
Brazil Notas do
119.78 119.87 10.000000
国債証
5,100,000 0.77
19 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
121,749,627 121,847,595 2029/01/01
F
101.94 101.14 6.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,090,000,000 0.75
20
ア 券
119,666,570 118,721,166 2028/04/28
Thailand Government 125.49 130.19 4.875000
国債証
26,050,000 0.75
21 タイ
券
Bond 114,090,858 118,366,133 2029/06/22
Brazil Letras do
89.82 97.66 －
国債証
6,030,000 0.74
22 ブラジル
Tesouro Nacional 券
107,950,899 117,371,746 2021/07/01
Poland Government 100.49 101.87 1.750000
ポーラン 国債証
4,230,000 0.74
23
ド 券
Bond 115,537,423 117,123,664 2021/07/25
103.15 110.25 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,750,000 0.74
24 メキシコ
券
109,355,306 116,882,597 2023/12/07
155/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
104.75 111.87 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,000,000 0.72
25 メキシコ
券
107,391,138 114,697,325 2024/09/05
Brazil Letras do
84.79 93.14 －
国債証
6,100,000 0.72
26 ブラジル
Tesouro Nacional 券
103,092,142 113,241,602 2022/07/01
Thailand Government 104.64 104.65 3.650000
国債証
30,600,000 0.71
27 タイ
券
Bond 111,757,785 111,763,124 2021/12/17
Poland Government 103.33 108.98 2.500000
ポーラン 国債証
3,740,000 0.70
28
ド 券
Bond 105,043,410 110,781,657 2026/07/25
Poland Government 111.80 112.53 5.750000
ポーラン 国債証
3,610,000 0.70
29
ド 券
Bond 109,704,750 110,420,098 2022/09/23
Poland Government 107.52 112.39 3.250000
ポーラン 国債証
3,550,000 0.69
30
ド 券
Bond 103,747,949 108,450,741 2025/07/25
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 95.28%
合計 95.28%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
オフショア人民元買 /
11,700,000 178,352,694
買建 178,074,000 1.13%
為替予約取引 日本
円売 2020 年7月
ルーマニア・レイ買 /
1,195,000 29,580,142
買建 29,839,150 0.19%
円売 2020 年7月
チェコ・コルナ買 /円
10,401,000 46,427,715
買建 47,012,520 0.30%
売 2020 年7月
ハンガリー・フォリン
19,364,000 6,675,437
買建 6,562,458 0.04%
ト買 /円売 2020 年7月
156/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ買 /円
11,000,000 52,154,700
買建 51,150,000 0.32%
売 2020 年7月
南アフリカ・ランド
1,828,000 11,338,573
買建 11,370,160 0.07%
買/円売 2020 年7月
ポーランド・ズロチ
3,511,000 95,126,723
買建 95,393,870 0.60%
買/円売 2020 年7月
トルコ・リラ買 /円売
1,675,000 26,233,586
買建 26,280,750 0.17%
2020 年7月
インドネシア・ルピア
2,700,000,000 20,169,000
売建 20,520,000 △0.13%
売/円買 2020 年7月
タイ・バーツ売 /円買
5,500,000 19,181,800
売建 19,195,000 △0.12%
2020 年7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
157/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
158/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 4,218,707,959 99.95
内 日本 4,218,707,959 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,123,424 0.05
純資産総額
4,220,831,383 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.5579 2.6134
1,614,260,335 99.95
1ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 信託受
4,129,143,718 4,218,707,959
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
159/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 3,303,917,351 － 1.1856 －
7月末日 3,590,456,772 － 1.2370 －
8月末日 3,866,163,457 － 1.2831 －
9月末日 4,102,968,034 － 1.3432 －
10月末日 4,021,819,131 － 1.3871 －
11月末日 4,122,069,143 － 1.3743 －
12月末日 4,251,332,359 － 1.3338 －
2020 年1月末日 4,577,176,219 － 1.3807 －
2月末日 4,393,341,084 － 1.2632 －
3月末日 3,597,307,058 － 1.0014 －
4月末日 3,874,790,821 － 0.9920 －
5月末日 4,221,554,105 － 1.0732 －
第4計算期間末
4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318
(2020 年6月15日)
6月末日 4,220,831,383 － 1.0545 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 △0.9
第2計算期間 3.5
第3計算期間 15.3
160/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 △12.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 1,295,129,456 60,344,463
第2計算期間 1,366,263,589 304,124,518
第3計算期間 1,052,662,291 596,816,922
第4計算期間 2,033,327,838 831,339,359
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
327,716,683,170 97.42
投資証券
内 日本 327,716,683,170 97.42
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,671,774,665 2.58
純資産総額
336,388,457,835 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
不動産投信指数先物取引（買建） 8,653,952,000 2.57
内 日本 8,653,952,000 2.57
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
161/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
687,310.78 614,000.00
投資証
36,777 6.71
1日本ビルファンド 日本
券
25,277,228,847 22,581,078,000
621,104.77 553,000.00
投資証
37,978 6.24
2ジャパンリアルエステイト 日本
券
23,588,317,306 21,001,834,000
269,299.59 328,000.00
投資証
57,148 5.57
3日本プロロジスリート 日本
券
15,389,933,105 18,744,544,000
125,203.70 129,400.00
投資証
122,606 4.72
4野村不動産マスターＦ 日本
券
15,350,725,539 15,865,216,400
113,954.31 156,500.00
投資証
98,281 4.57
5ＧＬＰ投資法人 日本
券
11,199,544,239 15,380,976,500
237,469.05 254,000.00
投資証
54,187 4.09
6大和ハウスリート投資法人 日本
券
12,867,735,601 13,763,498,000
275,909.34 321,500.00
投資証
36,021 3.44
7アドバンス・レジデンス 日本
券
9,938,530,652 11,580,751,500
153,775.66 141,400.00
投資証
75,671 3.18
8オリックス不動産投資 日本
券
11,636,358,651 10,699,879,400
119,315.44 115,800.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
85,273 2.94
9 日本
人 券
10,174,386,047 9,874,613,400
147,054.32 134,500.00
投資証
71,778 2.87
10 日本リテールファンド 日本
券
10,555,265,567 9,654,141,000
133,107.06 173,600.00
投資証
48,911 2.52
11 産業ファンド 日本
券
6,510,399,651 8,490,949,600
336,376.06 316,000.00
投資証
24,959 2.34
12 日本プライムリアルティ 日本
券
8,395,610,306 7,887,044,000
555,483.81 624,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
12,620 2.34
13 日本
投資法人 券
7,010,205,720 7,874,880,000
64,325.25 69,200.00
投資証
111,045 2.28
14 積水ハウス・リート投資 日本
券
7,142,997,470 7,684,314,000
214,804.32 292,800.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
24,814 2.16
15 日本
資法人 券
5,330,154,575 7,265,539,200
364,119.04 371,500.00
投資証
19,030 2.10
16 ＡＰＩ投資法人 日本
券
6,929,185,452 7,069,645,000
583,120.59 601,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
11,748 2.10
17 日本
人 券
6,850,500,712 7,060,548,000
130,988.91 136,200.00
投資証
43,695 1.77
18 森ヒルズリート 日本
券
5,723,560,777 5,951,259,000
129,269.53 166,200.00
投資証
35,310 1.74
19 ラサールロジポート投資 日本
券
4,564,507,224 5,868,522,000
40,225.17 44,500.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
122,344 1.62
20 日本
人 券
4,921,309,134 5,444,308,000
162/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
270,207.76 322,000.00
投資証
16,536 1.58
21 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
4,468,155,617 5,324,592,000
591,210.39 597,000.00
投資証
8,766 1.56
22 大和証券オフィス投資法人 日本
券
5,182,550,335 5,233,302,000
395,041.16 480,500.00
投資証
10,808 1.54
23 三井不ロジパーク 日本
券
4,269,604,951 5,193,244,000
97,157.01 114,400.00
投資証
40,986 1.39
24 イオンリート投資 日本
券
3,982,077,529 4,688,798,400
83,340.77 100,400.00
投資証
46,492 1.39
25 大和証券リビング投資法人 日本
券
3,874,679,481 4,667,796,800
29,560.92 27,790.00
投資証
166,589 1.38
26 インヴィンシブル投資法人 日本
券
4,924,525,193 4,629,508,310
147,150.29 186,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
24,777 1.37
27 日本
ネクスト投資法人 券
3,645,942,863 4,610,999,700
304,532.66 340,500.00
投資証
13,490 1.37
28 フロンティア不動産投資 日本
券
4,108,145,687 4,593,345,000
122,664.25 125,200.00
投資証
35,129 1.31
29 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
4,309,072,660 4,398,150,800
135,712.35 134,000.00
投資証
32,299 1.29
30 ヒューリックリート投資法 日本
券
4,383,373,449 4,328,066,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.42%
合計 97.42%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
163/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2020
不動産投信指
5,248 9,075,900,480
日本 買建 8,653,952,000 2.57%
数先物取引
年9月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
164/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
165/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 11,788,974,799 100.27
内 日本 11,788,974,799 100.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △31,386,596 △0.27
純資産総額
11,757,588,203 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（売建） 11,732,323,666 △99.79
内 日本 11,732,323,666 △99.79
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.0677 2.0105
ダイワ・グローバルＲＥＩＴイ
5,863,702,959 100.27
1 日本 信託受
ンデックス・マザーファンド
12,124,695,357 11,788,974,799
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.27%
合計 100.27%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
166/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル売 /円買 2020 年7
10,583,900 772,877,208
売建 781,832,693 △6.65%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 /円買
2,729,800 214,617,433
売建 215,080,942 △1.83%
2020 年7月
ユーロ売 /円買 2020 年7
4,586,300 553,467,002
売建 555,309,204 △4.72%
月
英ポンド売 /円買 2020 年
4,655,400 624,199,011
売建 616,840,500 △5.25%
7月
米ドル売 /円買 2020 年7
81,917,000 8,780,568,280
売建 8,824,099,240 △75.05%
月
イスラエル・シュケル
273,800 8,443,992
売建 8,539,822 △0.07%
売/円買 2020 年7月
ニュージーランド・ドル
755,700 51,909,033
売建 52,203,756 △0.44%
売/円買 2020 年7月
シンガポール・ドル売 /
6,071,300 466,393,853
売建 469,250,777 △3.99%
円買 2020 年7月
香港ドル売 /円買 2020 年
15,058,800 208,261,156
売建 209,166,732 △1.78%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722
(2018 年6月15日)
167/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間末
10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 10,802,818,974 － 1.0548 －
7月末日 11,134,092,036 － 1.0754 －
8月末日 11,535,675,992 － 1.0898 －
9月末日 11,878,974,604 － 1.1173 －
10月末日 12,223,798,926 － 1.1361 －
11月末日 12,447,269,264 － 1.1263 －
12月末日 12,492,687,334 － 1.1064 －
2020 年1月末日 13,256,002,101 － 1.1340 －
2月末日 12,780,351,282 － 1.0650 －
3月末日 9,796,040,998 － 0.8084 －
4月末日 11,440,011,571 － 0.8758 －
5月末日 11,483,648,991 － 0.8782 －
第4計算期間末
12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117
(2020 年6月15日)
6月末日 11,757,588,203 － 0.8823 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 △1.6
第2計算期間 △1.2
第3計算期間 10.7
第4計算期間 △15.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 5,609,575,520 250,487,506
第2計算期間 4,660,565,456 1,092,724,304
第3計算期間 3,628,593,466 2,439,154,634
第4計算期間 5,683,570,118 2,585,491,447
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
168/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
投資信託受益証券 229,946,789 0.95
内 アメリカ 229,946,789 0.95
23,440,976,178 96.62
投資証券
内 ガーンジィ 50,794,893 0.21
内 マン島 4,567,652 0.02
内 韓国 12,556,692 0.05
内 香港 438,193,261 1.81
内 シンガポール 1,062,392,589 4.38
内 イスラエル 11,064,091 0.05
内 イギリス 1,167,046,577 4.81
内 アイルランド 29,643,571 0.12
内 オランダ 40,244,740 0.17
内 ベルギー 257,283,812 1.06
内 フランス 473,189,563 1.95
内 ドイツ 56,160,851 0.23
内 スペイン 107,224,907 0.44
内 イタリア 2,625,499 0.01
内 カナダ 455,330,050 1.88
内 アメリカ 17,608,584,255 72.58
内 オーストラリア 1,559,068,044 6.43
内 ニュージーランド 105,005,131 0.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 589,467,442 2.43
純資産総額
24,260,390,409 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
不動産投信指数先物取引（買建） 614,084,337 2.53
内 ドイツ 235,318,980 0.97
内 アメリカ 378,765,357 1.56
為替予約取引（買建） 358,274,400 1.48
内 日本 358,274,400 1.48
169/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引（売建） 96,957,000 △0.40
内 日本 96,957,000 △0.40
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
9,786.45 9,822.65
投資証
PROLOGIS INC 150,619 6.10
1 アメリカ
券
1,474,038,356 1,479,478,594
62,371.33 74,224.24
投資証
EQUINIX INC 18,000 5.51
2 アメリカ
券
1,122,685,191 1,336,036,334
13,540.54 15,097.60
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 54,778 3.41
3 アメリカ
券
741,729,113 827,016,672
22,654.81 20,589.11
投資証
PUBLIC STORAGE 30,700 2.61
4 アメリカ
券
695,503,363 632,085,800
AVALONBAY COMMUNITIES 22,514.21 16,484.22
投資証
28,700 1.95
5 アメリカ
券
INC 646,157,937 473,097,114
8,652.38 5,522.75
投資証
WELLTOWER INC 85,300 1.94
6 アメリカ
券
738,054,770 471,090,780
15,413.17 7,340.32
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 62,147 1.88
7 アメリカ
券
957,883,304 456,179,252
7,946.79 6,440.69
投資証
REALTY INCOME CORP 70,117 1.86
8 アメリカ
券
557,211,489 451,602,366
ALEXANDRIA REAL ESTATE 17,368.76 17,414.01
投資証
25,800 1.85
9 アメリカ
券
EQUIT 448,115,246 449,281,618
8,901.26 6,213.36
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 71,400 1.83
10 アメリカ
券
635,553,972 443,634,318
1,090.41 884.73
投資証
LINK REIT 429,700 1.57
11 香港
券
468,554,626 380,170,630
1,079.68 1,110.41
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 339,810 1.56
12
ラリア 券
366,898,569 377,330,597
32,913.49 24,395.56
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,367 1.34
13 アメリカ
券
439,955,025 326,095,560
170/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,235.97 2,918.67
投資証
INVITATION HOMES INC 111,097 1.34
14 アメリカ
券
359,511,380 324,256,214
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,606.16 2,928.37
投資証
109,900 1.33
15 アメリカ
券
INC 396,320,243 321,828,215
6,070.07 3,954.05
投資証
VENTAS INC 75,479 1.23
16 アメリカ
券
458,166,773 298,448,344
17,199.72 14,484.56
投資証
SUN COMMUNITIES INC 20,100 1.20
17 アメリカ
券
345,714,517 291,139,769
14,524.96 9,661.04
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 29,500 1.17
18 アメリカ
券
428,488,929 285,000,851
1,168.07 1,182.78
投資証
SEGRO PLC 238,460 1.16
19 イギリス
券
278,545,263 282,046,735
3,775.74 3,725.64
投資証
DUKE REALTY CORP 75,200 1.15
20 アメリカ
券
283,942,898 280,168,820
MID-AMERICA APARTMENT 14,447.39 12,015.16
投資証
23,128 1.15
21 アメリカ
券
COMM 334,139,781 277,886,731
11,366.78 9,893.76
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 26,200 1.07
22 アメリカ
券
297,810,318 259,216,622
8,812.80 7,204.57
投資証
WP CAREY INC 34,900 1.04
23 アメリカ
券
307,567,123 251,439,626
EQUITY LIFESTYLE 7,851.01 6,642.17
投資証
36,900 1.01
24 アメリカ
券
PROPERTIES 289,705,749 245,096,110
5,069.27 3,963.75
投資証
UDR INC 60,200 0.98
25 アメリカ
券
305,175,285 238,618,027
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 8,343.70 8,361.70
27,500 0.95
26 アメリカ 託受益
ETF 229,454,417 229,946,789
証券
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,220.84 1,986.72
投資証
107,900 0.88
27 アメリカ
券
INC 239,630,869 214,367,692
2,634.78 2,154.80
投資証
VICI PROPERTIES INC 95,700 0.85
28 アメリカ
券
252,154,319 206,214,360
11,817.56 9,684.74
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,900 0.79
29 アメリカ
券
235,170,886 192,726,497
6,802.70 8,023.39
投資証
CYRUSONE INC 23,500 0.78
30 アメリカ
券
159,865,689 188,549,848
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.95%
171/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 96.62%
合計 97.57%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
115 393,286,016
アメリカ 買建 378,765,357 1.56%
数先物取引 2020 年9月
STOXX600 REIT IDXFTR
260 245,939,028
ドイツ 買建 235,318,980 0.97%
2020 年9月
ユーロ買 /円売 2020 年7
1,000,000 120,059,830
買建 121,080,000 0.50%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 /円売 2020 年7
2,140,000 230,043,249
買建 230,542,200 0.95%
月
カナダ・ドル買 /円売
30,000 2,353,290
買建 2,363,700 0.01%
2020 年7月
豪ドル買 /円売 2020 年7
30,000 2,208,963
買建 2,216,100 0.01%
月
ニュージーランド・ドル
30,000 2,010,873
買建 2,072,400 0.01%
買/円売 2020 年7月
米ドル売 /円買 2020 年7
900,000 96,964,650
売建 96,957,000 △0.40%
月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
172/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
173/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 2,062,060,691 99.99
内 日本 2,062,060,691 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 204,470 0.01
純資産総額
2,062,265,161 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
2.0677 2.0105
ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
1,025,645,706 99.99
1 日本 信託受
デックス・マザーファンド
2,120,826,012 2,062,060,691
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
174/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729
(2017 年6月15日)
第2計算期間末
1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864
(2018 年6月15日)
第3計算期間末
1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931
(2019 年6月17日)
2019 年6月末日 1,642,195,928 － 1.1652 －
7月末日 1,736,878,425 － 1.1939 －
8月末日 1,770,999,532 － 1.1849 －
9月末日 1,877,407,774 － 1.2340 －
10月末日 1,859,099,526 － 1.2754 －
11月末日 1,906,145,460 － 1.2711 －
12月末日 2,011,661,926 － 1.2578 －
2020 年1月末日 2,153,322,330 － 1.2802 －
2月末日 2,119,896,657 － 1.2039 －
3月末日 1,649,709,226 － 0.9011 －
4月末日 1,959,419,716 － 0.9629 －
5月末日 2,003,230,103 － 0.9731 －
第4計算期間末
2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120
(2020 年6月15日)
6月末日 2,062,265,161 － 0.9836 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 7.3
第2計算期間 1.3
175/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 9.8
第4計算期間 △15.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 593,727,416 35,333,000
第2計算期間 637,956,340 111,827,964
第3計算期間 579,621,490 276,337,306
第4計算期間 1,036,279,306 366,994,605
(注) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
176/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
177/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または 1口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか
と同じ日付の日 を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経
２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きま
す。） その他やむを得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更およ
び規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極
*
端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合
には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すこ
とができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
*「FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジ
なし）」に限ります。
178/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1口単位として販売会社が定める単位をもって、
委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、 後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか と同じ日付
の日を請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデック
ス」、「 FW 日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
クス」 を除きます。） その他やむを得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重
大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
*
鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 ）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額としま
す。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
4営業日目
FW 日本債券インデックス
179/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
5営業日目
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
6営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預金口
座等に払込みます 。受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受益者に対
する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
*「FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジ
なし）」に限ります。
※「１ 申込（販売）手続等」「２ 換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
［別表Ａ］
ファンド名 該当日
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
商品取引所における米国債先物取引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
業日
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
［別表Ｂ］
ファンド名 価額
180/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
申込受付日の基準価額
FW 日本債券インデックス
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をいいま
す。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。 *）を法令および 一般 社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額をいいます。
*「FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」は除きます。
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3．価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
181/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経２２５インデックス」、
「FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） 。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6月16日から翌年 6月15日までとします。ただし、第 1計算期間は、 2016 年9月26日から 2017 年6月15日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1．委託会社は、受益権の口数が 30億口を下ることとなった場合、 特定の指数が改廃された場合 （「 FW
外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジ
なし）」 を除きます。）、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
出ます。
2．委託会社は、前 1.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2.の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。）は受益
182/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5．前 2.から前 4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前2.から前 4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
投資法人に関する法律第 16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1.から 7.までに定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。
2．委託会社は、前 1．の事項（前 1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前 1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2.の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6．前 2.から前 5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
183/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7．前 1.から前 6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 7.までの規
定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18条第 1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した 交付運用報告書 （投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告書） を計
算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2．委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める運用
報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑤ 公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1
か月（または 3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
動的に 1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
184/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 )に、原則として決算日から起算
して 5営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に 収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。 )に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
185/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
186/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
15,008,455 28,662,508
コール・ローン
8,838,674,747 11,170,279,752
親投資信託受益証券
150,000 4,200,000
未収入金
8,853,833,202 11,203,142,260
流動資産合計
8,853,833,202 11,203,142,260
資産合計
負債の部
流動負債
－ 13,408,391
未払解約金
922,584 1,184,995
未払受託者報酬
13,377,985 17,183,003
未払委託者報酬
233,096 296,216
その他未払費用
14,533,665 32,072,605
流動負債合計
14,533,665 32,072,605
負債合計
純資産の部
元本等
7,338,540,787 9,121,901,905
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,500,758,750 2,049,167,750
648,712,408 493,154,837
（分配準備積立金）
8,839,299,537 11,171,069,655
元本等合計
8,839,299,537 11,171,069,655
純資産合計
8,853,833,202 11,203,142,260
負債純資産合計
187/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
17 193
受取利息
△ 1,115,734,434 139,275,005
有価証券売買等損益
△ 1,115,734,417 139,275,198
営業収益合計
営業費用
11,028 8,873
支払利息
1,885,848 2,268,670
受託者報酬
27,346,035 32,896,932
委託者報酬
472,687 569,792
その他費用
29,715,598 35,744,267
営業費用合計
△ 1,145,450,015 103,530,931
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,145,450,015 103,530,931
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,145,450,015 103,530,931
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 176,542,336 88,632,183
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,324,416,974 1,500,758,750
789,673,667 1,027,919,513
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
789,673,667 1,027,919,513
額
644,424,212 494,409,261
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
644,424,212 494,409,261
額
－ －
※１ ※１
分配金
1,500,758,750 2,049,167,750
期末剰余金又は期末欠損金（△）
188/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 6,237,886,759 円 7,338,540,787 円
期中追加設定元本額 2,901,918,904 円 4,061,789,160 円
期中一部解約元本額 1,801,264,876 円 2,278,428,042 円
2. 計算期間末日における受益権 7,338,540,787 口 9,121,901,905 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
189/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、投資信託約款に規 （0円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（852,061,854 円）及び分配 （2,277,687,718 円）及び分
準備積立金（ 648,712,408 配準備積立金（ 493,154,837
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
1,500,774,262 円（ 1万口当た 2,770,842,555 円（ 1万口当た
り2,045.06 円）であり、分配 り3,037.57 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
190/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,003,791,034 90,571,597
合計 △1,003,791,034 90,571,597
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
191/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.2045 円 1.2246 円
（1万口当たり純資産額） (12,045 円) (12,246 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
11,062,968,954 11,170,279,752
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 11,170,279,752
合計 11,170,279,752
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
192/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
コール・ローン
21,226,501,523 22,442,306,208
株式
※3※4 134,161,291,380 140,637,428,520
派生商品評価勘定
3,346,000 －
未収入金
24,540,100 976,345,455
未収配当金
1,086,024,213 1,161,108,607
未収利息
720,429 943,490
前払金
－ 61,213,200
その他未収収益
※5 37,436,485 33,685,116
差入委託証拠金
－ 45,600,000
流動資産合計
156,539,860,130 165,358,630,596
資産合計
156,539,860,130 165,358,630,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,281,740 116,007,900
前受金
8,460,000 －
未払金
－ 5,856,600
未払解約金
50,779,400 130,214,650
受入担保金
20,323,222,856 21,959,179,861
その他未払費用
－ 59,262
流動負債合計
20,383,743,996 22,211,318,273
負債合計
20,383,743,996 22,211,318,273
純資産の部
元本等
元本
※1 137,575,273,801 141,769,254,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※2 △1,419,157,667 1,378,058,010
元本等合計
136,156,116,134 143,147,312,323
純資産合計
136,156,116,134 143,147,312,323
負債純資産合計 156,539,860,130 165,358,630,596
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
193/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 130,458,954,190 円 137,575,273,801 円
期中追加設定元本額 19,483,159,298 円 39,667,785,354 円
期中一部解約元本額 12,366,839,687 円 35,473,804,842 円
期末元本額の内訳
ファンド名
194/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トピックス・インデックス 4,064,718,502 円 3,431,880,768 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,831,019,610 円 7,031,041,815 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 28,922,843 円 2,678,796 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 60,746,661 円 49,608,551 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 970,087,745 円 725,117,589 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 49,591,649 円 40,741,510 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,345,886,376 円 1,079,559,180 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
日本株式インデックスファン 17,407,313 円 93,444,117 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン 40,206,774 円 55,557,627 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 19,956,909 円 13,600,232 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,811,311 円 21,174,600 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,086,769,694 円 1,794,166,388 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,719,726,019 円 2,416,776,177 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 45,351,886 円 92,512,175 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,593,800,212 円 65,610,936,766 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,830,723,893 円 2,891,908,692 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,174,079,892 円 3,733,714,207 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 2,924,490,418 円 3,281,143,353 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,901,290,488 円 5,113,096,051 円
クス
195/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 15,661,912 円 14,119,485 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 51,776,914 円 53,875,091 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 18,724,906 円 32,163,043 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 124,032,077 円 620,750,487 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 198,705 円 11,880,333 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 298,057 円 7,017,784 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 447,086 円 10,310,045 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 370,487 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 380,895 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 748,462 円 －円
ンド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファ 4,378,927 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 4,332,378 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 8,522,639 円 －円
ンド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド 171,234,737 円 153,610,897 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 171,314,178 円 155,742,680 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 9,583,310,698 円 8,889,004,308 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 2,950,347 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 825,721,462 円 735,977,487 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 127,351,633 円 121,831,903 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
196/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内バランスファンド 223,926,223 円 199,527,738 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 164,247,771 円 183,644,716 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 8,930,660,551 円 11,062,968,954 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 1,918,006,449 円 5,133,228,644 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,518,767,124 円 2,052,886,383 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,423,976,054 円 1,336,114,842 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 192,967,338 円 201,336,286 円
ダイワライフスタイル５０ 678,951,850 円 665,325,688 円
ダイワライフスタイル７５ 559,984,571 円 549,365,823 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 13,145,441,175 円 12,099,913,102 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 137,575,273,801 円 141,769,254,313 円
2. 期末日における受益権の総数 137,575,273,801 口 141,769,254,313 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 1,419,157,667 円であり
ます。
4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 19,310,988,920 円 株式 20,192,814,970 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 482,520,000 円 株式 500,160,000 円
197/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 35,913,563 円 当額の未入金分 32,561,275 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
198/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △19,957,618,777 △6,881,048,958
新株予約権証券 － 0
合計 △19,957,618,777 △6,881,048,958
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年9月
20日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年9月20日から 2020 年6月15日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,008,715,000 － 2,010,850,000 2,135,000 2,458,263,200 － 2,342,340,000 △115,923,200
合計 2,008,715,000 － 2,010,850,000 2,135,000 2,458,263,200 － 2,342,340,000 △115,923,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
199/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 0.9897 円 1.0097 円
（1万口当たり純資産額） (9,897 円) (10,097 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,656.00 8,764,800
日本水産 90,200 473.00 42,664,600
マルハニチロ 13,100 2,129.00 27,889,900
ホウスイ 500 897.00 448,500 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,700 1,436.00 3,877,200
サカタのタネ 10,600 3,415.00 36,199,000 貸付株式数 4,300 株
ホクト 6,700 1,983.00 13,286,100 貸付株式数 1,400 株
ホクリヨウ 1,600 620.00 992,000 貸付株式数 500 株
ヒノキヤグループ 2,200 1,648.00 3,625,600 貸付株式数 800 株
ショーボンドＨＤ 14,000 4,815.00 67,410,000
ミライト・ホールディング
26,700 1,478.00 39,462,600
ス
タマホーム 5,000 1,191.00 5,955,000 貸付株式数 1,900 株
サンヨーホームズ 1,200 627.00 752,400 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 554.00 2,105,200 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ
3,000 531.00 1,593,000 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,600 963.00 1,540,800
スペースバリューＨＤ 11,100 350.00 3,885,000
住石ホールディングス 18,400 117.00 2,152,800
日鉄鉱業 2,100 4,350.00 9,135,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,400 835.00 2,839,000
国際石油開発帝石 357,800 706.10 252,642,580
石油資源開発 11,900 1,868.00 22,229,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,300 1,479.00 6,359,700
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 915.00 1,647,000
ン
200/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一カッター興業 1,100 2,119.00 2,330,900
安藤・間 52,300 628.00 32,844,400
東急建設 26,000 561.00 14,586,000
コムシスホールディングス 31,800 2,899.00 92,188,200
ビーアールホールディング
9,800 515.00 5,047,000
ス
高松コンストラクションＧ
5,500 2,280.00 12,540,000 貸付株式数 2,100 株
Ｐ
1,100 株
東建コーポレーション 2,700 7,170.00 19,359,000 貸付株式数
(100 株)
ソネック 900 811.00 729,900 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,000 795.00 3,180,000 貸付株式数 100 株
大成建設 68,500 3,790.00 259,615,000
大 林 組
203,600 996.00 202,785,600
清水建設 206,100 845.00 174,154,500
飛島建設 5,900 1,043.00 6,153,700
長谷工コーポレーシヨン 79,200 1,294.00 102,484,800
松井建設 8,200 646.00 5,297,200
錢 高 組
900 3,860.00 3,474,000
鹿島建設 160,500 1,202.00 192,921,000
不動テトラ 5,400 1,390.00 7,506,000
大末建設 2,300 801.00 1,842,300
鉄建建設 4,600 2,025.00 9,315,000
西松建設 15,900 2,060.00 32,754,000
三井住友建設 49,600 471.00 23,361,600
大豊建設 4,800 2,317.00 11,121,600
前田建設 51,500 828.00 42,642,000
佐田建設 4,500 412.00 1,854,000
ナカノフドー建設 5,400 376.00 2,030,400
奥 村 組
11,100 2,390.00 26,529,000
東鉄工業 8,800 2,697.00 23,733,600
イチケン 1,400 1,467.00 2,053,800
富士ピー・エス 3,000 563.00 1,689,000
淺沼組 2,400 4,165.00 9,996,000
戸田建設 83,900 668.00 56,045,200
熊 谷 組
9,400 2,534.00 23,819,600
北野建設 1,300 2,560.00 3,328,000
植 木 組
900 2,416.00 2,174,400
矢作建設 9,100 729.00 6,633,900
ピーエス三菱 6,400 510.00 3,264,000 貸付株式数 2,300 株
201/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,200 272.00 3,862,400
大東建託 22,300 10,375.00 231,362,500 貸付株式数 8,900 株
新日本建設 8,700 803.00 6,986,100
ＮＩＰＰＯ 16,800 2,561.00 43,024,800
東亜道路 1,300 3,180.00 4,134,000
前田道路 18,600 1,991.00 37,032,600
日本道路 2,000 7,090.00 14,180,000
東亜建設 6,500 1,460.00 9,490,000 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 15,200 504.00 7,660,800 貸付株式数 6,100 株
若築建設 3,500 1,120.00 3,920,000
東洋建設 23,600 394.00 9,298,400
五洋建設 81,500 554.00 45,151,000 貸付株式数 32,800 株
世紀東急 10,100 745.00 7,524,500
福 田 組
2,400 4,675.00 11,220,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,700 1,600.00 2,720,000 貸付株式数 200 株
住友林業 52,600 1,238.00 65,118,800
日本基礎技術 7,300 407.00 2,971,100
巴コーポレーション 9,200 375.00 3,450,000
大和ハウス 203,100 2,646.50 537,504,150
ライト工業 11,900 1,429.00 17,005,100
積水ハウス 221,300 2,019.00 446,804,700
日特建設 5,400 720.00 3,888,000
北陸電気工事 3,500 951.00 3,328,500
ユアテック 11,300 616.00 6,960,800
四電工 1,000 2,399.00 2,399,000
中電工 7,700 2,219.00 17,086,300
関 電 工
29,000 943.00 27,347,000
きんでん 48,600 1,763.00 85,681,800
東京エネシス 6,800 790.00 5,372,000
トーエネック 2,000 3,575.00 7,150,000
住友電設 5,800 2,244.00 13,015,200
日本電設工業 11,500 2,403.00 27,634,500
協和エクシオ 31,600 2,485.00 78,526,000
新日本空調 5,500 2,401.00 13,205,500
日本工営 4,300 2,914.00 12,530,200
九電工 14,500 2,907.00 42,151,500
三機工業 15,000 1,266.00 18,990,000
日揮ホールディングス 63,400 1,122.00 71,134,800
中外炉工業 2,200 1,482.00 3,260,400
ヤマト 6,600 620.00 4,092,000
202/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平電業 5,000 2,230.00 11,150,000
高砂熱学 18,000 1,730.00 31,140,000
三晃金属 800 2,052.00 1,641,600
ＮＥＣネッツエスアイ 18,600 1,972.00 36,679,200
朝日工業社 1,400 2,966.00 4,152,400 貸付株式数 500 株
明星工業 13,400 744.00 9,969,600
大 氣 社
10,200 3,125.00 31,875,000
ダイダン 4,900 2,737.00 13,411,300
日比谷総合設備 6,800 1,795.00 12,206,000 貸付株式数 900 株
日本製粉 18,900 1,592.00 30,088,800
日清製粉Ｇ本社 74,800 1,632.00 122,073,600
日東富士製粉 400 6,180.00 2,472,000
昭和産業 5,800 3,240.00 18,792,000 貸付株式数 2,400 株
鳥越製粉 5,500 849.00 4,669,500 貸付株式数 2,200 株
中部飼料 8,200 1,546.00 12,677,200
フィード・ワン 45,000 190.00 8,550,000
東洋精糖 1,200 1,254.00 1,504,800
日本甜菜糖 3,100 1,676.00 5,195,600
三井製糖 5,400 2,005.00 10,827,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,400 206.00 1,318,400 貸付株式数 2,400 株
日新製糖 2,900 1,880.00 5,452,000
ＬＩＦＵＬＬ 22,200 401.00 8,902,200
ジェイエイシーリクルート
4,300 1,136.00 4,884,800 貸付株式数 1,700 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 47,900 4,635.00 222,016,500 貸付株式数 19,000 株
メンバーズ 1,900 1,465.00 2,783,500
中広 600 546.00 327,600 貸付株式数 200 株
800 株
アイティメディア 2,000 1,423.00 2,846,000 貸付株式数
(200 株)
タケエイ 6,200 905.00 5,611,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,430.00 1,716,000
ビーネックスグループ 8,000 840.00 6,720,000
コシダカホールディングス 15,300 441.00 6,747,300 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,800 876.00 1,576,800
パソナグループ 7,000 1,120.00 7,840,000 貸付株式数 2,700 株
ＣＤＳ 1,600 1,242.00 1,987,200 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
14,600 404.00 5,898,400 貸付株式数 5,600 株
ン
ＧＣＡ 7,800 632.00 4,929,600
エス・エム・エス 19,900 2,458.00 48,914,200
203/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サニーサイドアップＧ 1,900 772.00 1,466,800 貸付株式数 700 株
パーソルホールディングス 63,400 1,360.00 86,224,000 貸付株式数 24,500 株
リニカル 3,200 861.00 2,755,200 貸付株式数 1,200 株
クックパッド 22,600 293.00 6,621,800 貸付株式数 8,700 株
エスクリ 2,000 393.00 786,000 貸付株式数 700 株
700 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 570.00 1,767,000 貸付株式数
(200 株)
森永製菓 15,500 4,270.00 66,185,000
中 村 屋
1,700 4,005.00 6,808,500
江崎グリコ 19,500 5,080.00 99,060,000
名糖産業 3,300 1,303.00 4,299,900
井村屋グループ 2,800 2,001.00 5,602,800 貸付株式数 600 株
不 二 家
3,600 2,191.00 7,887,600 貸付株式数 1,400 株
山崎製パン 49,600 1,854.00 91,958,400 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,300 951.00 1,236,300 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,480.00 6,028,000 貸付株式数 400 株
亀田製菓 3,700 5,120.00 18,944,000
寿スピリッツ 6,400 4,550.00 29,120,000
カルビー 29,900 2,926.00 87,487,400
森永乳業 12,200 4,630.00 56,486,000
六甲バター 4,200 1,509.00 6,337,800
ヤクルト 45,300 6,890.00 312,117,000
明治ホールディングス 43,400 8,290.00 359,786,000
雪印メグミルク 16,100 2,622.00 42,214,200
プリマハム 10,300 2,655.00 27,346,500 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,100 4,075.00 102,282,500
林兼産業 2,300 554.00 1,274,200 貸付株式数 800 株
丸大食品 7,000 1,886.00 13,202,000 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,100 2,593.00 13,224,300 貸付株式数 2,000 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 40,300 628.00 25,308,400
学情 2,400 1,183.00 2,839,200
スタジオアリス 3,200 1,615.00 5,168,000 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,052.00 1,893,600 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,600 1,450.00 5,220,000
システナ 23,500 1,454.00 34,169,000
ＮＪＳ 1,400 1,779.00 2,490,600 貸付株式数 400 株
デジタルアーツ 3,300 8,130.00 26,829,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 10,000 2,824.00 28,240,000
綜合警備保障 25,100 5,080.00 127,508,000
キューブシステム 3,500 758.00 2,653,000 貸付株式数 1,300 株
204/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いちご 83,300 274.00 22,824,200
エイジア 1,400 1,254.00 1,755,600 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 69,700 134.00 9,339,800
コア 2,800 1,102.00 3,085,600
カカクコム 46,700 2,604.00 121,606,800 貸付株式数 18,600 株
アイロムグループ 2,400 3,125.00 7,500,000 貸付株式数 900 株
セントケア・ホールディン
3,900 401.00 1,563,900 貸付株式数 300 株
グ
サイネックス 1,100 662.00 728,200
ルネサンス 3,500 1,043.00 3,650,500
ディップ 9,000 2,161.00 19,449,000 貸付株式数 3,600 株
ＳＢＳホールディングス 5,700 2,250.00 12,825,000
オプトホールディング 3,400 1,406.00 4,780,400 貸付株式数 1,300 株
新日本科学 7,100 664.00 4,714,400 貸付株式数 2,700 株
ツクイ 15,000 512.00 7,680,000
キャリアデザインセンター 1,700 950.00 1,615,000
ベネフィット・ワン 17,300 2,020.00 34,946,000 貸付株式数 6,900 株
エムスリー 138,700 4,330.00 600,571,000 貸付株式数 54,100 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
3,700 325.00 1,202,500 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
ブラス 700 464.00 324,800
アウトソーシング 36,800 631.00 23,220,800
ウェルネット 6,600 702.00 4,633,200 貸付株式数 2,600 株
800 株
ワールドホールディングス 2,300 1,673.00 3,847,900 貸付株式数
(100 株)
ディー・エヌ・エー 31,100 1,424.00 44,286,400
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 87,800 1,209.00 106,150,200
ぐるなび 11,100 690.00 7,659,000
タカミヤ 6,700 472.00 3,162,400 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキュー
4,500 823.00 3,703,500 貸付株式数 100 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
18,000 440.00 7,920,000
ズ
ライク 2,300 1,532.00 3,523,600 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 3,200 356.00 1,139,200 貸付株式数 1,000 株
エスプール 12,400 717.00 8,890,800
ＷＤＢホールディングス 3,000 2,631.00 7,893,000
ティア 3,600 497.00 1,789,200
200 株
ＣＤＧ 700 1,537.00 1,075,900 貸付株式数
(200 株)
205/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 株
バリューコマース 3,600 2,735.00 9,846,000 貸付株式数
(1,300 株)
インフォマート 69,900 853.00 59,624,700 貸付株式数 26,900 株
サッポロホールディングス 22,400 1,962.00 43,948,800
アサヒグループホールディ
137,600 3,896.00 536,089,600
ン
キリンＨＤ 278,600 2,242.00 624,621,200 貸付株式数 5,400 株
宝ホールディングス 49,200 930.00 45,756,000
オエノンホールディングス 18,000 392.00 7,056,000
養 命 酒
1,900 1,834.00 3,484,600
コカ・コーラボトラーズＪ
46,300 2,067.00 95,702,100
ＨＤ
サントリー食品インター 43,700 4,215.00 184,195,500
ダイドーグループＨＤ 3,400 4,780.00 16,252,000 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,200 6,060.00 122,412,000 貸付株式数 8,200 株
キーコーヒー 6,500 2,282.00 14,833,000
ユニカフェ 1,600 957.00 1,531,200 貸付株式数 100 株
ジャパンフーズ 900 1,144.00 1,029,600 貸付株式数 100 株
日清オイリオグループ 8,500 3,295.00 28,007,500
不二製油グループ 16,200 2,713.00 43,950,600
かどや製油 700 3,620.00 2,534,000 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,400 3,990.00 13,566,000
ローソン 16,400 5,850.00 95,940,000 貸付株式数 6,400 株
サンエー 5,200 4,185.00 21,762,000 貸付株式数 800 株
カワチ薬品 5,100 2,647.00 13,499,700 貸付株式数 2,000 株
エービーシー・マート 10,200 6,220.00 63,444,000
ハードオフコーポレーショ
2,400 695.00 1,668,000
ン
高千穂交易 2,400 942.00 2,260,800
アスクル 6,800 3,640.00 24,752,000 貸付株式数 900 株
ゲオホールディングス 11,900 1,308.00 15,565,200
アダストリア 9,100 1,627.00 14,805,700
ジーフット 4,400 454.00 1,997,600 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 500.00 500,000 貸付株式数 400 株
リア
伊藤忠食品 1,600 4,875.00 7,800,000 貸付株式数 600 株
1,300 株
くら寿司 3,400 4,835.00 16,439,000 貸付株式数
(1,300 株)
1,200 株
キャンドゥ 3,200 2,053.00 6,569,600 貸付株式数
(600 株)
206/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エレマテック 6,100 862.00 5,258,200
パルグループＨＬＤＧＳ 6,700 1,304.00 8,736,800
ＪＡＬＵＸ 1,800 1,714.00 3,085,200 貸付株式数 700 株
エディオン 29,800 1,000.00 29,800,000 貸付株式数 11,900 株
あらた 5,200 4,415.00 22,958,000
サーラコーポレーション 13,500 549.00 7,411,500
1,100 株
ワッツ 2,800 858.00 2,402,400 貸付株式数
(400 株)
トーメンデバイス 1,000 3,315.00 3,315,000 貸付株式数 300 株
ハローズ 2,400 3,020.00 7,248,000 貸付株式数 900 株
ＪＰホールディングス 20,200 272.00 5,494,400 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 5,600 1,512.00 8,467,200 貸付株式数 2,100 株
あみやき亭 1,400 3,030.00 4,242,000 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,300 2,675.00 6,152,500
ひらまつ 11,800 180.00 2,124,000
フィールズ 4,600 331.00 1,522,600 貸付株式数 1,800 株
双日 355,400 238.00 84,585,200
アルフレッサホールディン
72,400 2,207.00 159,786,800
グス
大黒天物産 1,500 4,425.00 6,637,500 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,050.00 6,090,000 貸付株式数 2,100 株
ファーマライズＨＤ 1,500 651.00 976,500
キッコーマン 47,400 4,950.00 234,630,000 貸付株式数 18,500 株
味 の 素
144,600 1,796.00 259,701,600
キユーピー 36,200 2,050.00 74,210,000 貸付株式数 14,700 株
ハウス食品Ｇ本社 24,900 3,515.00 87,523,500
カ ゴ メ
25,100 2,996.00 75,199,600 貸付株式数 10,000 株
焼津水産化工 3,000 934.00 2,802,000
アリアケジャパン 6,100 6,780.00 41,358,000
ピエトロ 700 1,627.00 1,138,900
エバラ食品工業 1,500 2,158.00 3,237,000 貸付株式数 500 株
やまみ 500 1,966.00 983,000
ニチレイ 31,400 2,996.00 94,074,400
横浜冷凍 16,600 892.00 14,807,200
東洋水産 34,100 5,690.00 194,029,000
イートアンド 2,300 1,760.00 4,048,000 貸付株式数 800 株
大冷 800 1,989.00 1,591,200 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,800 1,040.00 3,952,000 貸付株式数 1,200 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 27,900 9,040.00 252,216,000
207/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
永谷園ホールディングス 3,400 2,132.00 7,248,800
1,000 株
一正蒲鉾 2,600 1,022.00 2,657,200 貸付株式数
(800 株)
フジッコ 7,100 1,924.00 13,660,400
400 株
ロックフィールド 7,300 1,285.00 9,380,500 貸付株式数
(100 株)
日本たばこ産業 376,900 2,104.50 793,186,050 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,700 2,007.00 7,425,900
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,674.00 7,365,600 貸付株式数 1,600 株
なとり 3,900 1,719.00 6,704,100 貸付株式数 100 株
イフジ産業 1,000 800.00 800,000 貸付株式数 400 株
ピックルスコーポレーショ 500 株
1,500 2,305.00 3,457,500 貸付株式数
ン (400 株)
北の達人コーポ 23,500 547.00 12,854,500 貸付株式数 9,300 株
ユーグレナ 28,700 762.00 21,869,400 貸付株式数 11,400 株
ＡＤワークスグループ 15,900 169.00 2,687,100
片倉工業 9,600 1,153.00 11,068,800
グ ン ゼ
4,600 3,760.00 17,296,000 貸付株式数 1,200 株
ヒューリック 137,100 1,018.00 139,567,800 貸付株式数 55,500 株
神 栄
1,000 481.00 481,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,300 853.00 2,814,900
アルペン 5,200 1,789.00 9,302,800 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 671.00 1,274,900 貸付株式数 700 株
ラクーンホールディングス 3,200 788.00 2,521,600
クオールホールディングス 9,700 1,156.00 11,213,200 貸付株式数 3,700 株
アルコニックス 7,000 1,159.00 8,113,000 貸付株式数 2,700 株
神戸物産 22,600 6,050.00 136,730,000 貸付株式数 8,900 株
ソリトンシステムズ 3,100 1,447.00 4,485,700 貸付株式数 1,100 株
ジンズホールディングス 3,500 6,230.00 21,805,000 貸付株式数 1,300 株
ビックカメラ 38,200 1,100.00 42,020,000
14,800 株
ＤＣＭホールディングス 35,200 1,094.00 38,508,800 貸付株式数
(4,700 株)
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 578.00 3,294,600 貸付株式数
(300 株)
ＭｏｎｏｔａＲＯ 46,400 4,130.00 191,632,000 貸付株式数 18,400 株
600 株
東京一番フーズ 1,500 497.00 745,500 貸付株式数
(600 株)
ＤＤホールディングス 2,700 910.00 2,457,000
あい ホールディングス
9,500 1,511.00 14,354,500
ディーブイエックス 2,200 872.00 1,918,400
208/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きちりホールディングス 1,700 607.00 1,031,900 貸付株式数 400 株
アークランドサービスＨＤ 4,900 1,898.00 9,300,200 貸付株式数 1,900 株
Ｊ． フロント リテイリ
76,600 861.00 65,952,600
ング
ドトール・日レスＨＤ 9,900 1,722.00 17,047,800 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,000 3,835.00 103,545,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,400 2,530.00 8,602,000 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 44,800 2,220.00 99,456,000
トレジャー・ファクトリー 2,000 683.00 1,366,000
700 株
物語コーポレーション 1,800 8,220.00 14,796,000 貸付株式数
(100 株)
ココカラファイン 6,800 5,750.00 39,100,000
三越伊勢丹ＨＤ 114,200 681.00 77,770,200
東洋紡 25,300 1,437.00 36,356,100
ユニチカ 19,800 340.00 6,732,000 貸付株式数 7,400 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,085.00 9,872,000
日清紡ホールディングス 43,400 775.00 33,635,000
倉敷紡績 6,500 2,256.00 14,664,000 貸付株式数 100 株
ダイワボウＨＤ 5,500 7,450.00 40,975,000
シキボウ 4,000 961.00 3,844,000
日東紡績 9,800 4,910.00 48,118,000 貸付株式数 4,000 株
トヨタ紡織 18,400 1,401.00 25,778,400
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,200 1,492.00 22,678,400
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,400 1,898.00 4,555,200 貸付株式数 900 株
500 株
ラクト・ジャパン 2,500 3,690.00 9,225,000 貸付株式数
(500 株)
ウエルシアＨＤ 19,400 8,950.00 173,630,000
クリエイトＳＤＨ 10,900 3,420.00 37,278,000 貸付株式数 3,600 株
バイタルＫＳＫＨＤ 11,000 1,061.00 11,671,000
八洲電機 4,900 877.00 4,297,300 貸付株式数 1,800 株
メディアスホールディング
3,600 912.00 3,283,200 貸付株式数 1,400 株
ス
レスターホールディングス 6,400 2,110.00 13,504,000
ジューテックＨＤ 1,700 979.00 1,664,300 貸付株式数 600 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
8,000 390.00 3,120,000 貸付株式数 3,100 株
1,100 株
大光 2,800 663.00 1,856,400 貸付株式数
(1,000 株)
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,454.00 2,762,600
209/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディング
35,000 958.00 33,530,000
ス
黒谷 1,600 519.00 830,400 貸付株式数 500 株
ミサワ 1,600 481.00 769,600
300 株
ティーライフ 900 1,024.00 921,600 貸付株式数
(300 株)
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,000 705.00 705,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーカンパニー 1,500 466.00 699,000
三洋貿易 6,500 984.00 6,396,000
チムニー 2,000 1,634.00 3,268,000 貸付株式数 700 株
シュッピン 4,600 725.00 3,335,000
ビューティガレージ 1,100 1,483.00 1,631,300
ウイン・パートナーズ 4,700 897.00 4,215,900 貸付株式数 1,700 株
ネクステージ 9,500 770.00 7,315,000 貸付株式数 3,800 株
7,600 株
ジョイフル本田 19,000 1,341.00 25,479,000 貸付株式数
(100 株)
鳥貴族 2,300 1,570.00 3,611,000
キリン堂ホールディングス 2,600 2,194.00 5,704,400 貸付株式数 900 株
ホットランド 4,500 1,195.00 5,377,500 貸付株式数 1,700 株
29,100 株
すかいらーくＨＤ 73,000 1,754.00 128,042,000 貸付株式数
(2,800 株)
ＳＦＰホールディングス 2,800 1,546.00 4,328,800 貸付株式数 1,100 株
綿半ホールディングス 2,400 1,781.00 4,274,400 貸付株式数 900 株
日本毛織 21,000 996.00 20,916,000 貸付株式数 8,100 株
ダイトウボウ 12,100 119.00 1,439,900 貸付株式数 4,100 株
トーア紡コーポレーション 2,600 474.00 1,232,400 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 9,700 211.00 2,046,700
ヨシックス 1,100 2,038.00 2,241,800 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
18,700 1,124.00 21,018,800 貸付株式数 7,400 株
マーケ
三栄建築設計 3,000 1,198.00 3,594,000
野村不動産ＨＬＤＧＳ 39,200 1,946.00 76,283,200
三重交通グループＨＤ 13,300 463.00 6,157,900 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,500 1,290.00 12,255,000
日本商業開発 4,700 1,448.00 6,805,600
プレサンスコーポレーショ
11,200 1,120.00 12,544,000 貸付株式数 4,200 株
ン
日本管理センター 4,700 1,183.00 5,560,100 貸付株式数 1,600 株
サンセイランディック 2,500 825.00 2,062,500 貸付株式数 700 株
エストラスト 1,400 621.00 869,400 貸付株式数 300 株
210/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フージャースＨＤ 13,600 518.00 7,044,800 貸付株式数 5,300 株
オープンハウス 19,100 3,365.00 64,271,500
東急不動産ＨＤ 175,500 521.00 91,435,500
飯田ＧＨＤ 53,000 1,643.00 87,079,000 貸付株式数 21,100 株
イーグランド 1,900 673.00 1,278,700
帝国繊維 7,300 2,189.00 15,979,700
日本コークス工業 56,000 63.00 3,528,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 560.00 1,624,000 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 1,700 595.00 1,011,500 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,500 951.00 2,377,500 貸付株式数 1,000 株
あさひ 4,800 1,436.00 6,892,800
日本調剤 4,000 1,588.00 6,352,000
コスモス薬品 5,800 16,720.00 96,976,000 貸付株式数 200 株
シップヘルスケアＨＤ 10,500 4,375.00 45,937,500
トーエル 3,000 694.00 2,082,000 貸付株式数 1,200 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 2,079.00 6,029,100
オンリー 1,100 601.00 661,100
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 252,200 3,579.00 902,623,800
クリエイト・レストラン
35,600 755.00 26,878,000 貸付株式数 13,900 株
ツ・ホール
明治電機工業 1,800 1,422.00 2,559,600 貸付株式数 600 株
ツルハホールディングス 14,200 15,780.00 224,076,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,200 614.00 1,350,800 貸付株式数 200 株
スターティアホールディン
1,700 603.00 1,025,100 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,100 1,742.00 8,884,200
ス
フェリシモ 1,400 1,096.00 1,534,400 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,400 株
16,400 1,241.00 20,352,400 貸付株式数
ス (1,600 株)
帝 人
51,800 1,710.00 88,578,000 貸付株式数 4,900 株
東 レ
463,600 498.60 231,150,960
ク ラ レ
100,500 1,158.00 116,379,000 貸付株式数 40,800 株
旭 化 成
425,200 853.20 362,780,640
サカイオーベックス 1,700 2,096.00 3,563,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
6,000 346.00 2,076,000
稲葉製作所 3,600 1,352.00 4,867,200 貸付株式数 1,500 株
宮地エンジニアリングＧ 1,900 1,574.00 2,990,600 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,200 1,061.00 19,310,200
アルファＣＯ 2,200 910.00 2,002,000
211/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＵＭＣＯ 76,700 1,517.00 116,353,900 貸付株式数 30,700 株
川田テクノロジーズ 1,300 4,850.00 6,305,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
1,900 3,130.00 5,947,000
ＩＥＳ
信和 2,800 721.00 2,018,800
ビーロット 3,400 664.00 2,257,600 貸付株式数 1,200 株
ファーストブラザーズ 1,500 683.00 1,024,500 貸付株式数 100 株
ハウスドゥ 3,500 992.00 3,472,000 貸付株式数 1,200 株
シーアールイー 2,000 1,228.00 2,456,000 貸付株式数 600 株
プロパティエージェント 1,300 981.00 1,275,300 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 2,400 1,636.00 3,926,400 貸付株式数 800 株
アグレ都市デザイン 2,200 451.00 992,200 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,600 2,397.00 3,835,200
テンポイノベーション 1,700 641.00 1,089,700 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
1,400 606.00 848,400 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 2,044.00 2,861,600 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,300 473.00 1,560,900 貸付株式数 1,000 株
イチカワ 900 1,283.00 1,154,700 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
13,500 97.00 1,309,500
ス
日東製網 800 1,337.00 1,069,600
芦森工業 1,300 883.00 1,147,900 貸付株式数 500 株
アツギ 5,200 597.00 3,104,400
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 708.00 778,800 貸付株式数 200 株
ＪＭホールディングス 3,300 2,711.00 8,946,300 貸付株式数 1,300 株
コメダホールディングス 14,500 1,835.00 26,607,500 貸付株式数 5,100 株
100 株
サツドラホールディングス 900 1,975.00 1,777,500 貸付株式数
(100 株)
900 株
アレンザホールディングス 3,200 866.00 2,771,200 貸付株式数
(300 株)
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,100 1,581.00 1,739,100
バロックジャパン 4,600 620.00 2,852,000 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 5,900 8,550.00 50,445,000 貸付株式数 1,900 株
ダイニック 2,300 719.00 1,653,700
共和レザー 3,400 666.00 2,264,400
力の源ＨＤ 3,000 667.00 2,001,000 貸付株式数 1,100 株
スシローグローバルＨＬＤ
28,800 2,190.00 63,072,000
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 6,600 2,593.00 17,113,800
212/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セーレン 15,900 1,270.00 20,193,000
ソトー 2,300 937.00 2,155,100
東海染工 900 1,134.00 1,020,600 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 10,700 711.00 7,607,700 貸付株式数 1,700 株
ワコールホールディングス 16,300 2,065.00 33,659,500
ホギメディカル 7,400 3,340.00 24,716,000
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 417.00 708,900 貸付株式数 600 株
ＴＳＩホールディングス 21,000 458.00 9,618,000 貸付株式数 8,500 株
マツオカコーポレーション 1,900 2,127.00 4,041,300 貸付株式数 700 株
ワールド 9,200 1,539.00 14,158,800
ＴＩＳ 65,400 2,157.00 141,067,800
ネオス 2,800 683.00 1,912,400 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,500 3,315.00 8,287,500 貸付株式数 900 株
グリー 40,300 440.00 17,732,000
コーエーテクモＨＤ 13,200 3,230.00 42,636,000
三菱総合研究所 2,900 3,880.00 11,252,000
ボルテージ 1,900 431.00 818,900 貸付株式数 600 株
電算 700 2,155.00 1,508,500
ＡＧＳ 3,700 791.00 2,926,700
ファインデックス 5,700 955.00 5,443,500 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 4,585.00 7,794,500 貸付株式数 600 株
ＫＬａｂ 12,800 698.00 8,934,400 貸付株式数 5,000 株
ポールトゥウィン・ピット
8,000 874.00 6,992,000 貸付株式数 900 株
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,768.00 2,491,200 貸付株式数 300 株
ネクソン 179,600 2,379.00 427,268,400
アイスタイル 18,400 282.00 5,188,800 貸付株式数 6,600 株
エムアップホールディング
1,900 2,235.00 4,246,500 貸付株式数 700 株
ス
エイチーム 4,200 819.00 3,439,800
エニグモ 4,600 999.00 4,595,400
テクノスジャパン 5,300 579.00 3,068,700
ｅｎｉｓｈ 3,200 543.00 1,737,600
8,500 株
コロプラ 21,500 949.00 20,403,500 貸付株式数
(4,500 株)
オルトプラス 4,900 418.00 2,048,200 貸付株式数 1,600 株
ブロードリーフ 32,900 513.00 16,877,700 貸付株式数 12,700 株
クロス・マーケティングＧ 3,200 304.00 972,800 貸付株式数 1,100 株
1,300 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,700 812.00 3,004,400 貸付株式数
(1,300 株)
213/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システム情報 3,600 1,293.00 4,654,800 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥ 2,000 4,565.00 9,130,000 貸付株式数 800 株
6,500 株
じげん 16,500 337.00 5,560,500 貸付株式数
(100 株)
ブイキューブ 4,200 1,215.00 5,103,000 貸付株式数 1,600 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 797.00 1,036,100 貸付株式数 100 株
サイバーリンクス 1,200 1,643.00 1,971,600
ディー・エル・イー 4,300 485.00 2,085,500
フィックスターズ 7,100 1,265.00 8,981,500 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
3,100 1,050.00 3,255,000
ＧＳ
オプティム 3,400 3,255.00 11,067,000 貸付株式数 1,300 株
セレス 2,300 1,186.00 2,727,800 貸付株式数 800 株
特種東海製紙 4,200 4,265.00 17,913,000
ティーガイア 5,700 2,066.00 11,776,200
セック 1,000 3,080.00 3,080,000
日本アジアグループ 7,300 291.00 2,124,300
テクマトリックス 4,700 3,670.00 17,249,000
プロシップ 1,900 1,181.00 2,243,900 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
15,700 1,723.00 27,051,100
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
13,700 11,160.00 152,892,000 貸付株式数 5,400 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 384.00 1,113,600 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,800 1,893.00 3,407,400
インターネットイニシア
9,700 3,835.00 37,199,500
ティブ
さくらインターネット 6,900 603.00 4,160,700 貸付株式数 2,700 株
100 株
ヴィンクス 1,900 1,202.00 2,283,800 貸付株式数
(100 株)
400 株
ＧＭＯクラウド 1,200 7,090.00 8,508,000 貸付株式数
(400 株)
ＳＲＡホールディングス 3,600 2,314.00 8,330,400
システムインテグレータ 2,300 837.00 1,925,100
朝日ネット 4,500 1,355.00 6,097,500
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,181.00 9,448,000
1,800 株
アバント 4,800 1,014.00 4,867,200 貸付株式数
(1,800 株)
アドソル日進 2,400 2,341.00 5,618,400
フリービット 3,700 811.00 3,000,700
214/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コムチュア 7,400 2,717.00 20,105,800
400 株
サイバーコム 1,200 1,735.00 2,082,000 貸付株式数
(400 株)
アステリア 4,400 462.00 2,032,800 貸付株式数 1,500 株
アイル 2,400 1,486.00 3,566,400 貸付株式数 900 株
王子ホールディングス 268,000 500.00 134,000,000
日本製紙 27,700 1,547.00 42,851,900 貸付株式数 11,800 株
三菱製紙 6,200 349.00 2,163,800
北越コーポレーション 37,700 372.00 14,024,400
中越パルプ 2,700 1,397.00 3,771,900
巴川製紙 2,100 887.00 1,862,700
大王製紙 27,200 1,445.00 39,304,000 貸付株式数 11,700 株
阿波製紙 2,000 482.00 964,000
マークラインズ 3,300 2,051.00 6,768,300 貸付株式数 1,300 株
メディカル・データ・ビジ 5,000 1,025.00 5,125,000 貸付株式数 2,000 株
ｇｕｍｉ 8,600 957.00 8,230,200
ショーケース 1,600 574.00 918,400 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 1,042.00 1,667,200 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,400 2,768.00 6,643,200 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,900 1,385.00 4,016,500 貸付株式数 1,000 株
ション
ＰＣＩホールディングス 2,800 1,175.00 3,290,000 貸付株式数 1,000 株
300 株
パイプドＨＤ 900 1,482.00 1,333,800 貸付株式数
(200 株)
アイビーシー 1,400 931.00 1,303,400 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 1,819.00 2,182,800 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,492.00 1,495,200 貸付株式数 100 株
ランドコンピュータ 1,000 1,064.00 1,064,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,200.00 3,780,000 貸付株式数 200 株
オープンドア 3,400 1,155.00 3,927,000 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,100 1,015.00 2,131,500
アカツキ 2,300 3,785.00 8,705,500 貸付株式数 900 株
ベネフィットジャパン 500 1,391.00 695,500 貸付株式数 100 株
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,600 1,844.00 2,950,400 貸付株式数 500 株
グス
ＬＩＮＥ 14,800 5,350.00 79,180,000 貸付株式数 100 株
カナミックネットワーク 4,100 840.00 3,444,000
ノムラシステムコーポレー
1,800 532.00 957,600 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 61,400 866.00 53,172,400
215/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーモク 3,900 1,657.00 6,462,300 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 4,900 3,085.00 15,116,500 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 1,400 5,640.00 7,896,000
シンクロ・フード 2,700 321.00 866,700 貸付株式数 1,000 株
オークネット 4,000 1,129.00 4,516,000 貸付株式数 1,600 株
セグエグループ 1,300 794.00 1,032,200 貸付株式数 100 株
エイトレッド 900 1,921.00 1,728,900 貸付株式数 300 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,700 446.00 2,988,200 貸付株式数 2,600 株
ＩＮＧＳ
マクロミル 13,400 696.00 9,326,400 貸付株式数 4,500 株
400 株
ビーグリー 1,300 1,652.00 2,147,600 貸付株式数
(400 株)
オロ 1,700 2,458.00 4,178,600 貸付株式数 600 株
テモナ 900 738.00 664,200 貸付株式数 200 株
ニーズウェル 1,000 632.00 632,000
サインポスト 1,100 1,650.00 1,815,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 46,000 2,553.00 117,438,000
住友化学 464,000 325.00 150,800,000
住友精化 2,900 3,365.00 9,758,500
日産化学 35,900 5,190.00 186,321,000
ラサ工業 2,300 1,446.00 3,325,800
クレハ 5,500 4,720.00 25,960,000
多木化学 1,900 7,390.00 14,041,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,700 1,422.00 6,683,400
石原産業 11,600 699.00 8,108,400
片倉コープアグリ 1,700 1,227.00 2,085,900
日本曹達 9,600 2,811.00 26,985,600
東ソー 98,600 1,465.00 144,449,000
トクヤマ 18,700 2,378.00 44,468,600
セントラル硝子 12,700 1,839.00 23,355,300
東亞合成 40,200 1,028.00 41,325,600
大阪ソーダ 6,600 2,423.00 15,991,800
関東電化 15,500 859.00 13,314,500
デンカ 23,900 2,581.00 61,685,900 貸付株式数 9,600 株
イビデン 40,300 2,828.00 113,968,400
信越化学 109,900 11,850.00 1,302,315,000 貸付株式数 43,200 株
日本カ－バイド 2,100 1,311.00 2,753,100 貸付株式数 800 株
堺 化 学
4,100 1,966.00 8,060,600
第一稀元素化学工 7,000 746.00 5,222,000
エア・ウォーター 59,800 1,515.00 90,597,000
216/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大陽日酸 62,200 1,800.00 111,960,000
日本化学工業 2,100 2,157.00 4,529,700
東邦アセチレン 900 1,251.00 1,125,900
日本パ－カライジング 32,300 1,116.00 36,046,800
高圧ガス 10,000 723.00 7,230,000
チタン工業 900 1,725.00 1,552,500 貸付株式数 300 株
四国化成 9,800 1,062.00 10,407,600
戸田工業 1,500 1,891.00 2,836,500 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 2,539.00 9,140,400 貸付株式数
(100 株)
保土谷化学 2,500 3,780.00 9,450,000
日本触媒 9,900 5,730.00 56,727,000
大日精化 5,800 2,304.00 13,363,200
カネカ 16,600 2,740.00 45,484,000
協和キリン 65,800 2,725.00 179,305,000
三菱瓦斯化学 59,700 1,582.00 94,445,400
三井化学 58,400 2,287.00 133,560,800
ＪＳＲ 60,000 1,945.00 116,700,000
東京応化工業 11,100 4,855.00 53,890,500
大阪有機化学 6,100 1,932.00 11,785,200 貸付株式数 1,600 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 426,400 633.10 269,953,840
ＫＨネオケム 11,400 1,997.00 22,765,800 貸付株式数 4,600 株
ダイセル 83,300 814.00 67,806,200
住友ベ－クライト 10,200 3,030.00 30,906,000
積水化学 137,000 1,481.00 202,897,000
日本ゼオン 57,900 997.00 57,726,300
アイカ工業 19,400 3,230.00 62,662,000
宇部興産 31,700 1,843.00 58,423,100
積水樹脂 11,600 2,257.00 26,181,200
タキロンシーアイ 14,400 679.00 9,777,600
旭有機材 3,700 1,410.00 5,217,000
ニチバン 3,400 1,468.00 4,991,200
リケンテクノス 16,000 417.00 6,672,000
大倉工業 2,900 1,553.00 4,503,700 貸付株式数 1,100 株
積水化成品 8,700 570.00 4,959,000
群栄化学 1,400 2,695.00 3,773,000
タイガース ポリマー
3,400 470.00 1,598,000
ミライアル 2,200 997.00 2,193,400 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 801.00 1,922,400 貸付株式数 200 株
ダイキョーニシカワ 12,900 525.00 6,772,500
217/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
竹本容器 2,100 706.00 1,482,600 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 2,800 1,571.00 4,398,800
日本化薬 39,900 1,069.00 42,653,100
カーリットホールディング
6,400 499.00 3,193,600 貸付株式数 2,600 株
ス
ＥＰＳホールディングス 9,000 1,032.00 9,288,000
ソルクシーズ 3,000 655.00 1,965,000 貸付株式数 1,100 株
レッグス 1,700 906.00 1,540,200 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,900 795.00 19,000,500
フェイス 2,300 650.00 1,495,000
プロトコーポレーション 6,000 996.00 5,976,000
ハイマックス 800 1,949.00 1,559,200
アミューズ 3,500 2,175.00 7,612,500
野村総合研究所 91,800 2,797.00 256,764,600
ドリームインキュベータ 1,900 1,294.00 2,458,600 貸付株式数 700 株
サイバネットシステム 5,100 646.00 3,294,600
クイック 3,900 1,111.00 4,332,900
ＴＡＣ 4,400 187.00 822,800 貸付株式数 1,600 株
ＣＥホールディングス 4,100 480.00 1,968,000
ケネディクス 59,400 525.00 31,185,000
日本システム技術 1,200 1,411.00 1,693,200
電通グループ 65,200 2,674.00 174,344,800 貸付株式数 25,200 株
インテージホールディング
8,400 855.00 7,182,000
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 655.00 1,572,000 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,700 921.00 1,565,700 貸付株式数 200 株
ぴあ 1,800 3,400.00 6,120,000 貸付株式数 700 株
900 株
イオンファンタジー 2,400 1,671.00 4,010,400 貸付株式数
(200 株)
ソースネクスト 31,600 275.00 8,690,000 貸付株式数 12,200 株
シーティーエス 7,300 845.00 6,168,500
ネクシィーズグループ 2,400 988.00 2,371,200 貸付株式数 900 株
インフォコム 7,200 2,949.00 21,232,800 貸付株式数 100 株
メディカルシステムネット
6,300 488.00 3,074,400
ワーク
日本精化 5,400 1,352.00 7,300,800
扶桑化学工業 6,600 3,745.00 24,717,000
トリケミカル 1,500 10,490.00 15,735,000
ラクスル 3,500 2,852.00 9,982,000 貸付株式数 1,400 株
ＦＩＧ 7,700 260.00 2,002,000 貸付株式数 2,800 株
218/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＤＥＫＡ 28,800 1,385.00 39,888,000
日油 24,300 3,660.00 88,938,000
ミヨシ油脂 2,300 1,086.00 2,497,800
新日本理化 10,700 162.00 1,733,400
ハリマ化成グループ 5,400 980.00 5,292,000
アルテリア・ネットワーク
7,300 1,975.00 14,417,500
ス
ヒト・コミュニケーション
1,600 950.00 1,520,000
ズＨＤ
花 王
156,500 8,643.00 1,352,629,500
第一工業製薬 2,500 4,620.00 11,550,000
石原ケミカル 1,700 1,872.00 3,182,400
日華化学 2,100 938.00 1,969,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,100 4,750.00 5,225,000 貸付株式数 400 株
三洋化成 3,800 4,700.00 17,860,000
武田薬品 544,100 3,922.00 2,133,960,200 貸付株式数 213,800 株
アステラス製薬 566,700 1,741.50 986,908,050 貸付株式数 222,900 株
大日本住友製薬 48,700 1,416.00 68,959,200
塩野義製薬 82,400 6,535.00 538,484,000
わかもと製薬 8,500 280.00 2,380,000
あすか製薬 7,600 1,141.00 8,671,600
日本新薬 17,300 8,530.00 147,569,000
ビオフエルミン製薬 1,200 2,290.00 2,748,000
中外製薬 68,300 16,000.00 1,092,800,000
科研製薬 11,200 5,490.00 61,488,000
エーザイ 78,400 8,161.00 639,822,400
理研ビタミン 6,300 2,226.00 14,023,800
ロート製薬 33,700 3,220.00 108,514,000
小野薬品 150,300 3,002.00 451,200,600
久光製薬 17,100 5,400.00 92,340,000
有機合成薬品 5,900 337.00 1,988,300 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 9,100 3,915.00 35,626,500
参天製薬 121,900 1,967.00 239,777,300
扶桑薬品 2,300 2,439.00 5,609,700
日本ケミファ 900 2,587.00 2,328,300
ツムラ 20,200 2,871.00 57,994,200
日医工 19,200 1,235.00 23,712,000
テ ル モ
185,100 3,941.00 729,479,100 貸付株式数 72,600 株
みらかホールディングス 17,400 2,544.00 44,265,600
キッセイ薬品工業 11,600 2,550.00 29,580,000
219/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
生化学工業 12,500 1,106.00 13,825,000
栄研化学 11,800 1,742.00 20,555,600
日水製薬 2,800 1,193.00 3,340,400
鳥居薬品 4,200 3,080.00 12,936,000
ＪＣＲファーマ 4,700 11,240.00 52,828,000
東和薬品 8,400 2,050.00 17,220,000
富士製薬工業 4,600 1,164.00 5,354,400
沢井製薬 13,400 5,560.00 74,504,000
ゼリア新薬工業 11,800 1,993.00 23,517,400
第一三共 187,400 8,622.00 1,615,762,800 貸付株式数 73,500 株
キョーリン製薬ＨＤ 14,900 2,091.00 31,155,900 貸付株式数 5,600 株
大幸薬品 8,300 2,195.00 18,218,500 貸付株式数 3,000 株
ダイト 4,000 4,050.00 16,200,000
大塚ホールディングス 124,500 4,712.00 586,644,000
大正製薬ＨＤ 13,800 6,390.00 88,182,000
ペプチドリーム 33,500 4,780.00 160,130,000 貸付株式数 7,800 株
大日本塗料 7,300 917.00 6,694,100
日本ペイントＨＯＬＤ 53,000 7,870.00 417,110,000
関西ペイント 72,100 2,165.00 156,096,500
神東塗料 6,800 181.00 1,230,800
中国塗料 18,400 740.00 13,616,000
日本特殊塗料 4,800 947.00 4,545,600
藤倉化成 8,600 496.00 4,265,600
太陽ホールディングス 4,700 4,840.00 22,748,000
ＤＩＣ 26,900 2,639.00 70,989,100 貸付株式数 10,800 株
サカタインクス 14,100 974.00 13,733,400
東洋インキＳＣホールディ
12,700 2,006.00 25,476,200 貸付株式数 5,300 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,100 746.00 3,058,600 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,700 1,802.00 10,271,400
サニックス 11,400 289.00 3,294,600 貸付株式数 4,400 株
ダイオーズ 1,200 1,063.00 1,275,600 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,800 703.00 4,780,400
オリエンタルランド 66,500 15,030.00 999,495,000
フォーカスシステムズ 4,200 837.00 3,515,400 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 16,100 2,694.00 43,373,400
パーク２４ 35,200 1,984.00 69,836,800 貸付株式数 13,900 株
明光ネットワークジャパン 7,600 837.00 6,361,200 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 3,500 1,540.00 5,390,000
クレスコ 4,000 1,396.00 5,584,000
220/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ・メディア・ＨＤ 62,100 1,033.00 64,149,300
秀英予備校 1,400 418.00 585,200
田谷 1,200 535.00 642,000 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 17,700 798.00 14,124,600 貸付株式数 7,200 株
リゾートトラスト 29,300 1,380.00 40,434,000
オービック 22,500 18,380.00 413,550,000
ジャストシステム 10,700 7,170.00 76,719,000
ＴＤＣソフト 5,900 904.00 5,333,600
Ｚホールディングス 885,200 440.00 389,488,000
ビー・エム・エル 8,300 2,973.00 24,675,900
ワタベウェディング 1,000 375.00 375,000 貸付株式数 200 株
トレンドマイクロ 28,900 5,960.00 172,244,000
りらいあコミュニケーショ 11,600 991.00 11,495,600
ＩＤホールディングス 2,500 1,367.00 3,417,500
リソー教育 29,200 308.00 8,993,600
日本オラクル 13,200 11,850.00 156,420,000 貸付株式数 5,200 株
早稲田アカデミー 2,000 924.00 1,848,000 貸付株式数 800 株
アルファシステムズ 2,100 3,815.00 8,011,500 貸付株式数 700 株
フューチャー 8,000 1,700.00 13,600,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,400 1,269.00 5,583,600
ＳＢテクノロジー 2,400 2,747.00 6,592,800
トーセ 1,800 809.00 1,456,200 貸付株式数 700 株
ユー・エス・エス 70,700 1,821.00 128,744,700
オービックビジネスＣ 6,700 5,820.00 38,994,000
伊藤忠テクノソリュー 29,900 3,695.00 110,480,500
アイティフォー 8,100 666.00 5,394,600 貸付株式数 3,000 株
東京個別指導学院 2,300 567.00 1,304,100 貸付株式数 800 株
東計電算 1,000 4,055.00 4,055,000 貸付株式数 400 株
サイバーエージェント 36,500 4,990.00 182,135,000 貸付株式数 14,900 株
楽天 293,300 923.00 270,715,900 貸付株式数 113,600 株
エックスネット 1,100 965.00 1,061,500
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,021.00 3,471,400
社
テー・オー・ダブリュー 10,400 375.00 3,900,000 貸付株式数 4,000 株
大塚商会 35,200 5,410.00 190,432,000 貸付株式数 11,300 株
サイボウズ 7,700 3,050.00 23,485,000
ソフトブレーン 4,100 462.00 1,894,200 貸付株式数 1,400 株
山田コンサルティングＧＰ 3,000 1,285.00 3,855,000
セントラルスポーツ 2,300 2,382.00 5,478,600 貸付株式数 900 株
パラカ 1,600 1,640.00 2,624,000 貸付株式数 600 株
221/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電通国際情報Ｓ 4,100 4,660.00 19,106,000
デジタルガレージ 11,700 3,585.00 41,944,500 貸付株式数 4,800 株
イーエムシステムズ 9,300 919.00 8,546,700
ウェザーニューズ 2,300 3,700.00 8,510,000 貸付株式数 800 株
ＣＩＪ 4,900 841.00 4,120,900
ビジネスエンジニアリング 800 2,616.00 2,092,800 貸付株式数 300 株
日本エンタープライズ 7,300 246.00 1,795,800 貸付株式数 100 株
ＷＯＷＯＷ 2,800 2,455.00 6,874,000 貸付株式数 1,200 株
1,700 株
スカラ 4,600 653.00 3,003,800 貸付株式数
(100 株)
インテリジェント ウェイ
3,100 773.00 2,396,300 貸付株式数 1,200 株
ブ
フルキャストホールディン
6,400 1,447.00 9,260,800 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 11,300 2,737.00 30,928,100
富士フイルムＨＬＤＧＳ 125,500 4,766.00 598,133,000
コニカミノルタ 145,100 396.00 57,459,600
資 生 堂
130,200 6,833.00 889,656,600
ライオン 85,300 2,470.00 210,691,000
高砂香料 4,200 2,259.00 9,487,800 貸付株式数 800 株
マンダム 14,700 2,002.00 29,429,400 貸付株式数 5,600 株
ミルボン 8,900 5,040.00 44,856,000
ファンケル 26,800 3,015.00 80,802,000 貸付株式数 5,700 株
コーセー 12,400 13,860.00 171,864,000
コタ 3,800 1,198.00 4,552,400
シーボン 800 2,104.00 1,683,200
ポーラ・オルビスＨＤ 28,000 2,027.00 56,756,000
ノエビアホールディングス 5,500 4,470.00 24,585,000
アジュバンコスメジャパン 1,400 933.00 1,306,200
エステー 4,100 1,665.00 6,826,500
アグロカネショウ 2,100 1,308.00 2,746,800
コ ニ シ
10,900 1,393.00 15,183,700
長谷川香料 8,900 2,279.00 20,283,100
星光ＰＭＣ 3,500 695.00 2,432,500 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,400 9,800.00 180,320,000 貸付株式数 400 株
荒川化学工業 5,900 1,171.00 6,908,900
1,800 株
メック 4,600 1,863.00 8,569,800 貸付株式数
(1,500 株)
日本高純度化学 1,800 2,484.00 4,471,200 貸付株式数 700 株
タカラバイオ 17,400 3,090.00 53,766,000 貸付株式数 6,900 株
222/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＣＵ 8,100 3,100.00 25,110,000
新田ゼラチン 3,900 699.00 2,726,100 貸付株式数 500 株
ＯＡＴアグリオ 1,200 1,067.00 1,280,400
デクセリアルズ 17,300 817.00 14,134,100
アース製薬 5,000 7,170.00 35,850,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,600 597.00 3,940,200 貸付株式数 2,600 株
大成ラミック 2,200 2,628.00 5,781,600 貸付株式数 800 株
クミアイ化学 27,400 863.00 23,646,200 貸付株式数 10,900 株
日本農薬 11,900 456.00 5,426,400 貸付株式数 4,700 株
300 株
富士興産 2,200 434.00 954,800 貸付株式数
(300 株)
ニチレキ 8,000 1,572.00 12,576,000
ユシロ化学 3,700 1,253.00 4,636,100
ビーピー・カストロール 2,300 1,187.00 2,730,100
富士石油 17,700 172.00 3,044,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,300 1,008.00 2,318,400 貸付株式数 900 株
出光興産 72,400 2,370.00 171,588,000
ＪＸＴＧホールディングス 980,600 393.40 385,768,040 貸付株式数 392,700 株
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,200 1,589.00 30,508,800 貸付株式数 2,300 株
Ｓ
横浜ゴム 38,200 1,521.00 58,102,200 貸付株式数 15,000 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
37,900 1,451.00 54,992,900
ブリヂストン 187,500 3,468.00 650,250,000
住友ゴム 57,300 1,096.00 62,800,800
藤倉コンポジット 6,200 355.00 2,201,000
オカモト 4,000 3,850.00 15,400,000
アキレス 4,700 1,607.00 7,552,900
フ コ ク
3,000 686.00 2,058,000 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 7,100 2,224.00 15,790,400
クリエートメディック 2,000 943.00 1,886,000
住友理工 12,900 642.00 8,281,800
三ツ星ベルト 8,600 1,695.00 14,577,000
バンドー化学 10,800 595.00 6,426,000
ＡＧＣ 64,700 3,160.00 204,452,000 貸付株式数 26,000 株
日本板硝子 32,100 407.00 13,064,700
石塚硝子 1,200 1,985.00 2,382,000
有沢製作所 10,500 785.00 8,242,500 貸付株式数 1,300 株
日本山村硝子 2,300 845.00 1,943,500
日本電気硝子 26,400 1,732.00 45,724,800
オハラ 2,700 999.00 2,697,300 貸付株式数 900 株
223/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友大阪セメント 12,300 3,630.00 44,649,000
太平洋セメント 41,800 2,380.00 99,484,000
リソルホールディングス 700 3,380.00 2,366,000
日本ヒユ－ム 6,400 728.00 4,659,200 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ－ト 14,600 262.00 3,825,200
三谷セキサン 3,200 5,170.00 16,544,000 貸付株式数 1,200 株
アジアパイルＨＤ 8,900 449.00 3,996,100
東海カーボン 69,700 1,037.00 72,278,900 貸付株式数 22,200 株
日本カーボン 3,500 3,510.00 12,285,000 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,900 1,634.00 6,372,600
ノリタケ 3,500 3,315.00 11,602,500
ＴＯＴＯ 46,700 4,170.00 194,739,000
日本碍子 77,900 1,509.00 117,551,100
日本特殊陶業 49,500 1,577.00 78,061,500
ダントーホールディングス 8,100 87.00 704,700
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 7,900.00 20,540,000
品川リフラクトリーズ 1,600 2,273.00 3,636,800
黒崎播磨 1,300 3,775.00 4,907,500
ヨータイ 5,300 679.00 3,598,700 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,400 460.00 1,564,000
東京窯業 8,200 285.00 2,337,000 貸付株式数 2,200 株
ニッカトー 3,000 650.00 1,950,000 貸付株式数 900 株
フジミインコーポレーテッ
5,900 3,025.00 17,847,500
ド
クニミネ工業 2,800 971.00 2,718,800
エーアンドエーマテリアル 1,000 1,103.00 1,103,000
ニチアス 18,100 2,199.00 39,801,900
日本製鉄 290,400 1,009.00 293,013,600 貸付株式数 120,200 株
神戸製鋼所 119,900 400.00 47,960,000 貸付株式数 47,900 株
中山製鋼所 7,300 362.00 2,642,600
合同製鐵 3,600 1,862.00 6,703,200
ＪＦＥホールディングス 175,900 795.00 139,840,500 貸付株式数 70,300 株
東京製鐵 31,700 615.00 19,495,500
共英製鋼 7,500 1,288.00 9,660,000
大和工業 13,900 2,088.00 29,023,200
東京鐵鋼 2,600 1,265.00 3,289,000
大阪製鐵 3,300 1,200.00 3,960,000
淀川製鋼所 8,200 1,733.00 14,210,600
丸一鋼管 21,100 2,646.00 55,830,600 貸付株式数 500 株
モリ工業 2,000 2,419.00 4,838,000
224/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大同特殊鋼 10,500 3,500.00 36,750,000
日本高周波 2,400 374.00 897,600
日本冶金工 5,400 1,655.00 8,937,000
山陽特殊製鋼 4,300 959.00 4,123,700
愛知製鋼 3,400 2,946.00 10,016,400 貸付株式数 900 株
日立金属 70,200 1,305.00 91,611,000
日本金属 1,600 647.00 1,035,200
大平洋金属 4,400 1,671.00 7,352,400 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 43,600 162.00 7,063,200 貸付株式数 9,100 株
栗本鉄工所 3,200 1,736.00 5,555,200
虹 技
1,000 1,197.00 1,197,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 800 1,264.00 1,011,200
日本製鋼所 20,100 1,487.00 29,888,700
三菱製鋼 4,600 678.00 3,118,800
日亜鋼業 9,500 274.00 2,603,000
日本精線 1,100 3,385.00 3,723,500 貸付株式数 100 株
1,100 株
エンビプロＨＤ 3,000 598.00 1,794,000 貸付株式数
(100 株)
大紀アルミニウム 10,200 564.00 5,752,800
日本軽金属ＨＤ 162,100 176.00 28,529,600
三井金属 17,600 2,205.00 38,808,000 貸付株式数 6,900 株
東邦亜鉛 3,300 1,490.00 4,917,000
三菱マテリアル 42,300 2,258.00 95,513,400
住友鉱山 82,800 2,900.00 240,120,000
ＤＯＷＡホールディングス 16,600 3,290.00 54,614,000
古河機金 11,300 1,064.00 12,023,200
エス・サイエンス 37,600 44.00 1,654,400 貸付株式数 5,800 株
大阪チタニウム 6,800 931.00 6,330,800 貸付株式数 2,700 株
東邦チタニウム 11,800 640.00 7,552,000 貸付株式数 4,700 株
ＵＡＣＪ 9,900 1,870.00 18,513,000
ＣＫサンエツ 1,400 3,295.00 4,613,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,400 2,562.00 52,264,800
住友電工 239,300 1,274.00 304,868,200
フジクラ 80,300 315.00 25,294,500
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,700 1,003.00 7,723,100
東京特殊電線 1,000 2,157.00 2,157,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,900 561.00 7,236,900
カナレ電気 1,000 1,826.00 1,826,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 2,400 992.00 2,380,800
リョービ 7,900 1,283.00 10,135,700
225/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アーレステイ 8,600 357.00 3,070,200
アサヒＨＤ 11,600 2,701.00 31,331,600
東洋製罐グループＨＤ 41,600 1,264.00 52,582,400
ホッカンホールディングス 3,500 1,654.00 5,789,000
コロナ 3,600 1,001.00 3,603,600
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,200 2,173.00 26,510,600
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,200 236.00 7,835,200
駒井ハルテック 1,200 1,413.00 1,695,600
高田機工 500 2,301.00 1,150,500
三和ホールディングス 61,700 925.00 57,072,500
文化シヤツタ－ 19,600 740.00 14,504,000
三協立山 8,700 965.00 8,395,500
アルインコ 4,900 911.00 4,463,900
東洋シヤツタ－ 1,700 708.00 1,203,600
ＬＩＸＩＬグループ 95,500 1,555.00 148,502,500
日本フイルコン 4,900 513.00 2,513,700 貸付株式数 1,700 株
ノーリツ 13,700 1,191.00 16,316,700
長府製作所 6,700 2,244.00 15,034,800
リンナイ 12,600 8,860.00 111,636,000
ユニプレス 12,400 958.00 11,879,200
ダイニチ工業 3,500 627.00 2,194,500
日東精工 9,000 450.00 4,050,000
三洋工業 800 1,863.00 1,490,400
岡 部
13,600 811.00 11,029,600 貸付株式数 5,500 株
ジーテクト 7,800 1,075.00 8,385,000 貸付株式数 3,100 株
東 プ レ
11,900 1,261.00 15,005,900
高周波熱錬 12,700 522.00 6,629,400
東京製綱 4,700 553.00 2,599,100
サンコール 3,600 408.00 1,468,800
モリテックスチル 5,400 296.00 1,598,400 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,600 1,615.00 15,504,000 貸付株式数 3,700 株
エイチワン 6,400 551.00 3,526,400
日本発条 68,900 716.00 49,332,400
中央発條 800 2,689.00 2,151,200
アドバネクス 900 1,201.00 1,080,900 貸付株式数 300 株
三浦工業 28,100 4,370.00 122,797,000
タ ク マ
22,300 1,439.00 32,089,700
テクノプロ・ホールディン
12,700 5,990.00 76,073,000
グ
アトラ 1,700 241.00 409,700 貸付株式数 500 株
226/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターワークス 1,600 368.00 588,800
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 9,670.00 25,142,000 貸付株式数 1,000 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,400 1,591.00 3,818,400 貸付株式数 900 株
ファーストロジック 1,400 565.00 791,000 貸付株式数 500 株
三機サービス 1,300 951.00 1,236,300
Ｇｕｎｏｓｙ 3,900 914.00 3,564,600 貸付株式数 1,500 株
デザインワン・ジャパン 1,300 249.00 323,700 貸付株式数 500 株
イー・ガーディアン 3,200 2,430.00 7,776,000
リブセンス 4,500 274.00 1,233,000 貸付株式数 1,600 株
ジャパンマテリアル 19,400 1,575.00 30,555,000 貸付株式数 7,500 株
2,100 株
ベクトル 8,200 846.00 6,937,200 貸付株式数
(200 株)
ウチヤマホールディングス 3,200 333.00 1,065,600
チャームケアコーポレー 600 株
5,500 788.00 4,334,000 貸付株式数
ション (200 株)
ライクキッズ 1,200 1,003.00 1,203,600 貸付株式数 400 株
キャリアリンク 2,400 533.00 1,279,200 貸付株式数 900 株
ＩＢＪ 4,500 732.00 3,294,000 貸付株式数 1,700 株
アサンテ 2,700 1,436.00 3,877,200 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,300 529.00 2,274,700 貸付株式数 1,600 株
バリューＨＲ 2,600 1,385.00 3,601,000 貸付株式数 900 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
4,500 3,820.00 17,190,000 貸付株式数 1,800 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ 900 株
2,400 1,997.00 4,792,800 貸付株式数
Ｄ (900 株)
ＥＲＩホールディングス 1,800 645.00 1,161,000 貸付株式数 700 株
300 株
アビスト 900 2,553.00 2,297,700 貸付株式数
(300 株)
シグマクシス 4,400 1,672.00 7,356,800
ウィルグループ 4,300 632.00 2,717,600 貸付株式数 1,600 株
エスクローＡＪ 9,000 198.00 1,782,000 貸付株式数 3,600 株
リクルートホールディング
448,900 3,538.00 1,588,208,200
ス
エラン 3,800 1,782.00 6,771,600 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,700 876.00 12,001,200 貸付株式数 5,200 株
オークマ 7,600 4,540.00 34,504,000
芝浦機械 7,500 2,234.00 16,755,000
アマダ 78,900 882.00 69,589,800
アイダエンジニア 16,800 726.00 12,196,800
滝澤鉄工所 2,000 994.00 1,988,000
227/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＵＪＩ 28,000 1,818.00 50,904,000 貸付株式数 11,200 株
牧野フライス 7,800 3,265.00 25,467,000
オーエスジー 30,400 1,583.00 48,123,200 貸付株式数 12,200 株
ダイジェット 700 1,271.00 889,700 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 16,800 492.00 8,265,600
ＤＭＧ森精機 41,500 1,308.00 54,282,000
ソデイツク 15,600 796.00 12,417,600
ディスコ 8,700 23,510.00 204,537,000
日東工器 3,700 1,926.00 7,126,200
日進工具 1,900 2,430.00 4,617,000 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 390.00 2,301,000 貸付株式数 2,300 株
冨士ダイス 2,700 640.00 1,728,000 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,900 360.00 1,044,000
ネットマーケティング 2,200 606.00 1,333,200 貸付株式数 800 株
日本郵政 509,000 776.00 394,984,000
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,900 1,340.00 14,606,000 貸付株式数 200 株
Ｓ
鎌倉新書 4,900 1,116.00 5,468,400 貸付株式数 1,800 株
ＳＭＮ 1,000 985.00 985,000
一蔵 700 380.00 266,000 貸付株式数 200 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,364.00 5,200,800 貸付株式数 300 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 551.00 495,900 貸付株式数 300 株
エアトリ 2,800 1,114.00 3,119,200 貸付株式数 1,100 株
アトラエ 1,700 3,165.00 5,380,500 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,650.00 11,160,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 17,500 1,128.00 19,740,000
セラク 2,200 915.00 2,013,000 貸付株式数 700 株
1,200 株
インソース 3,200 2,713.00 8,681,600 貸付株式数
(900 株)
豊田自動織機 52,400 5,620.00 294,488,000
豊和工業 3,900 791.00 3,084,900 貸付株式数 1,400 株
ＯＫＫ 2,700 416.00 1,123,200
600 株
石川製作所 1,700 1,687.00 2,867,900 貸付株式数
(600 株)
東洋機械金属 4,300 405.00 1,741,500 貸付株式数 1,600 株
津田駒工業 1,200 900.00 1,080,000 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,500 884.00 1,326,000
島精機製作所 10,400 1,492.00 15,516,800
オプトラン 7,300 2,255.00 16,461,500 貸付株式数 2,800 株
ＮＣホールディングス 2,000 532.00 1,064,000 貸付株式数 700 株
228/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イワキポンプ 3,100 986.00 3,056,600
フリュー 6,400 932.00 5,964,800 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,400 989.00 14,241,600 貸付株式数 5,600 株
日阪製作所 7,600 744.00 5,654,400
やまびこ 12,900 899.00 11,597,100
平田機工 3,100 5,590.00 17,329,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,300 327.00 2,060,100 貸付株式数 2,500 株
1,000 株
マルマエ 2,700 955.00 2,578,500 貸付株式数
(1,000 株)
タツモ 3,100 1,585.00 4,913,500 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 38,100 3,185.00 121,348,500
三井海洋開発 7,000 1,518.00 10,626,000
レオン自動機 6,400 1,240.00 7,936,000 貸付株式数 2,600 株
ＳＭＣ 20,500 52,500.00 1,076,250,000 貸付株式数 3,400 株
ホソカワミクロン 2,300 5,600.00 12,880,000
ユニオンツール 2,100 2,670.00 5,607,000 貸付株式数 1,000 株
オイレス工業 8,500 1,373.00 11,670,500
日精エーエスビー 2,100 3,175.00 6,667,500
サト－ホールディングス 9,400 2,380.00 22,372,000
技研製作所 5,800 4,860.00 28,188,000 貸付株式数 2,200 株
日本エアーテック 2,300 976.00 2,244,800 貸付株式数 900 株
カ ワ タ
1,900 742.00 1,409,800 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,400 796.00 4,298,400
オカダアイヨン 2,000 898.00 1,796,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 446.00 1,248,800
グス
小松製作所 296,300 2,100.00 622,230,000 貸付株式数 117,000 株
住友重機械 37,700 2,385.00 89,914,500
日立建機 26,500 2,820.00 74,730,000
日 工
9,200 629.00 5,786,800
巴工業 2,800 1,807.00 5,059,600 貸付株式数 1,100 株
井関農機 6,700 1,115.00 7,470,500
ＴＯＷＡ 6,700 1,102.00 7,383,400
丸山製作所 1,800 1,128.00 2,030,400
北川鉄工所 2,800 1,627.00 4,555,600
シンニッタン 10,400 244.00 2,537,600
ローツェ 2,900 4,915.00 14,253,500 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,500 585.00 1,462,500 貸付株式数 500 株
クボタ 346,400 1,558.50 539,864,400 貸付株式数 139,200 株
荏原実業 1,700 2,566.00 4,362,200
229/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋エンジニア 8,700 383.00 3,332,100 貸付株式数 200 株
三菱化工機 2,200 1,670.00 3,674,000
月島機械 12,200 1,174.00 14,322,800
帝国電機製作所 5,500 1,199.00 6,594,500
東京機械 3,100 281.00 871,100 貸付株式数 1,200 株
新東工業 15,800 750.00 11,850,000 貸付株式数 300 株
渋谷工業 5,800 2,908.00 16,866,400
アイチ コーポレーション
11,500 709.00 8,153,500 貸付株式数 4,100 株
小森コーポレーション 15,500 680.00 10,540,000 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 5,100 1,785.00 9,103,500
住友精密 1,000 2,222.00 2,222,000
日本ギア工業 2,000 286.00 572,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 2,135.00 2,562,000
荏原製作所 27,000 2,433.00 65,691,000
石井鉄工所 900 2,504.00 2,253,600
酉島製作所 6,700 789.00 5,286,300
北越工業 7,000 1,064.00 7,448,000
ダイキン工業 83,400 15,915.00 1,327,311,000 貸付株式数 32,700 株
オルガノ 2,400 5,250.00 12,600,000
ト－ヨ－カネツ 3,000 2,052.00 6,156,000
栗田工業 35,600 2,887.00 102,777,200
椿本チエイン 9,100 2,640.00 24,024,000
大同工業 3,100 678.00 2,101,800
日 機 装
20,000 951.00 19,020,000
木村化工機 5,700 422.00 2,405,400 貸付株式数 300 株
レイズネクスト 11,100 1,196.00 13,275,600
アネスト岩田 10,500 839.00 8,809,500
ダイフク 33,600 8,410.00 282,576,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,900 1,819.00 3,456,100 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,133.00 4,192,100
油研工業 1,000 1,447.00 1,447,000
タダノ 32,300 857.00 27,681,100
フジテック 23,900 1,739.00 41,562,100
ＣＫＤ 18,500 1,750.00 32,375,000
キトー 5,100 1,250.00 6,375,000
平和 17,000 1,809.00 30,753,000
理想科学工業 5,900 1,381.00 8,147,900
ＳＡＮＫＹＯ 14,500 2,719.00 39,425,500
日本金銭機械 7,300 585.00 4,270,500 貸付株式数 2,900 株
マースグループＨＬＤＧＳ 3,900 1,608.00 6,271,200
230/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フクシマガリレイ 4,100 3,580.00 14,678,000
オーイズミ 2,800 368.00 1,030,400
ダイコク電機 2,900 1,236.00 3,584,400
竹内製作所 11,200 1,683.00 18,849,600
ア マ ノ
17,400 2,262.00 39,358,800
ＪＵＫＩ 8,900 597.00 5,313,300
サンデンホールディングス 9,000 363.00 3,267,000 貸付株式数 3,400 株
蛇の目ミシン 5,900 434.00 2,560,600 貸付株式数 2,200 株
ブラザー工業 79,700 1,958.00 156,052,600
マックス 10,200 1,571.00 16,024,200
モリタホールディングス 11,300 1,743.00 19,695,900
グローリー 16,400 2,467.00 40,458,800
新晃工業 6,200 1,411.00 8,748,200 貸付株式数 2,200 株
大和冷機工業 9,700 955.00 9,263,500
セガサミーホールディング
64,200 1,330.00 85,386,000
ス
日本ピストンリング 2,300 1,162.00 2,672,600
リ ケ ン
3,000 2,727.00 8,181,000
ＴＰＲ 8,600 1,386.00 11,919,600 貸付株式数 3,400 株
ツバキ・ナカシマ 13,600 898.00 12,212,800
ホシザキ 19,200 8,950.00 171,840,000 貸付株式数 800 株
大豊工業 5,200 551.00 2,865,200
日本精工 122,600 792.00 97,099,200
Ｎ Ｔ Ｎ
154,700 224.00 34,652,800
ジェイテクト 62,500 849.00 53,062,500
不 二 越
6,200 3,255.00 20,181,000
ミネベアミツミ 121,700 1,920.00 233,664,000
日本トムソン 19,600 348.00 6,820,800
Ｔ Ｈ Ｋ
38,400 2,648.00 101,683,200
ユーシン精機 5,100 704.00 3,590,400
前澤給装工業 2,400 1,949.00 4,677,600
イーグル工業 7,900 719.00 5,680,100
前澤工業 4,000 336.00 1,344,000 貸付株式数 200 株
日本ピラ－工業 6,800 1,302.00 8,853,600 貸付株式数 2,600 株
キッツ 26,800 705.00 18,894,000
日 立
314,200 3,425.00 1,076,135,000
三菱電機 652,300 1,389.00 906,044,700
富士電機 39,500 2,717.00 107,321,500
東洋電機製造 2,300 1,169.00 2,688,700 貸付株式数 500 株
安川電機 70,700 3,575.00 252,752,500 貸付株式数 1,600 株
231/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンフォニア テクノロ
8,600 1,009.00 8,677,400
ジー
明 電 舎
12,100 1,642.00 19,868,200
オリジン 1,700 1,413.00 2,402,100
山洋電気 3,200 4,375.00 14,000,000
デンヨー 5,800 1,788.00 10,370,400
ベイカレントコンサルティ
3,900 9,030.00 35,217,000
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,600 1,285.00 2,056,000 貸付株式数 500 株
ＤＧＳ
アイモバイル 1,800 664.00 1,195,200 貸付株式数 500 株
キャリアインデックス 2,800 313.00 876,400 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,200 761.00 1,674,200
船場 1,100 970.00 1,067,000
グレイステクノロジー 2,900 4,780.00 13,862,000 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨ
6,800 3,095.00 21,046,000 貸付株式数 2,600 株
Ｄ
フルテック 900 1,247.00 1,122,300
グリーンズ 1,800 487.00 876,600
ツナググループＨＬＤＧＳ 900 416.00 374,400 貸付株式数 300 株
ソウルドアウト 1,000 2,283.00 2,283,000 貸付株式数 400 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
1,000 534.00 534,000 貸付株式数 300 株
Ｇ
日総工産 4,500 639.00 2,875,500
キュービーネットＨＬＤＧ
2,900 2,076.00 6,020,400 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 3,800 740.00 2,812,000 貸付株式数 1,500 株
三桜工業 8,600 665.00 5,719,000
マキタ 85,200 3,775.00 321,630,000 貸付株式数 33,500 株
東芝テック 8,500 3,890.00 33,065,000
芝浦メカトロニクス 1,100 2,708.00 2,978,800
マブチモーター 18,000 3,345.00 60,210,000
日本電産 157,700 6,430.00 1,014,011,000
ユーエムシーエレクトロニ
4,200 347.00 1,457,400 貸付株式数 1,500 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,800 1,264.00 4,803,200
ター
東光高岳 3,600 1,001.00 3,603,600
ダブル・スコープ 10,600 647.00 6,858,200 貸付株式数 4,100 株
宮越ホールディングス 2,900 630.00 1,827,000 貸付株式数 900 株
232/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイヘン 7,300 3,410.00 24,893,000
ヤーマン 11,000 813.00 8,943,000 貸付株式数 4,300 株
ＪＶＣケンウッド 55,100 168.00 9,256,800
ミマキエンジニアリング 5,500 379.00 2,084,500
900 株
第一精工 2,800 2,273.00 6,364,400 貸付株式数
(500 株)
日新電機 15,400 1,039.00 16,000,600
大崎電気 13,200 485.00 6,402,000
オムロン 58,500 6,920.00 404,820,000
日東工業 9,600 1,787.00 17,155,200
ＩＤＥＣ 9,700 1,640.00 15,908,000 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,800 927.00 1,668,600 貸付株式数 500 株
200 株
不二電機工業 700 1,283.00 898,100 貸付株式数
(200 株)
ジーエス・ユアサ コーポ
22,300 1,731.00 38,601,300
サクサホールディングス 1,500 1,741.00 2,611,500
メルコホールディングス 2,300 2,700.00 6,210,000
テクノメディカ 1,500 1,815.00 2,722,500 貸付株式数 300 株
日本電気 79,400 4,835.00 383,899,000 貸付株式数 13,200 株
富 士 通
63,100 11,615.00 732,906,500
沖 電 気
25,700 1,022.00 26,265,400
岩崎通信機 2,900 840.00 2,436,000
電気興業 3,200 2,512.00 8,038,400
サンケン電気 7,100 2,206.00 15,662,600
ナカヨ 1,200 1,485.00 1,782,000
アイホン 3,700 1,509.00 5,583,300
ルネサスエレクトロニクス 312,800 591.00 184,864,800
セイコーエプソン 81,000 1,281.00 103,761,000
ワコム 45,100 534.00 24,083,400
アルバック 12,100 2,998.00 36,275,800
アクセル 2,700 670.00 1,809,000 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,100 4,065.00 20,731,500
ジャパンディスプレイ 61,700 45.00 2,776,500
日本信号 16,900 1,131.00 19,113,900
京三製作所 15,800 502.00 7,931,600 貸付株式数 6,200 株
能美防災 8,700 1,989.00 17,304,300
ホーチキ 4,900 1,263.00 6,188,700
星和電機 3,500 588.00 2,058,000
エレコム 7,400 4,920.00 36,408,000
パナソニック 747,200 928.20 693,551,040
233/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シャープ 75,900 1,136.00 86,222,400 貸付株式数 30,500 株
16,900 株
アンリツ 42,400 2,314.00 98,113,600 貸付株式数
(200 株)
富士通ゼネラル 17,700 2,151.00 38,072,700
ソ ニ ー ※
409,800 7,317.00 2,998,506,600 貸付株式数 162,400 株
Ｔ Ｄ Ｋ
31,700 10,270.00 325,559,000 貸付株式数 12,300 株
帝国通信工業 2,800 1,203.00 3,368,400
タムラ製作所 22,100 421.00 9,304,100
アルプスアルパイン 58,800 1,381.00 81,202,800
池上通信機 2,000 836.00 1,672,000
日本電波工業 6,300 356.00 2,242,800 貸付株式数 2,400 株
鈴木 3,200 732.00 2,342,400 貸付株式数 1,300 株
日本トリム 900 2,963.00 2,666,700 貸付株式数 300 株
ローランド ディー．
3,700 1,210.00 4,477,000 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 7,000 1,102.00 7,714,000
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,416.00 4,107,200 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,300 2,476.00 10,646,800
ティアック 4,900 139.00 681,100 貸付株式数 1,800 株
ホシデン 18,000 920.00 16,560,000
ヒロセ電機 10,000 11,680.00 116,800,000
日本航空電子 15,200 1,440.00 21,888,000
Ｔ Ｏ Ａ
7,000 713.00 4,991,000
マクセルホールディングス 14,500 981.00 14,224,500
古野電気 8,600 918.00 7,894,800
ユニデンホールディングス 1,900 1,816.00 3,450,400 貸付株式数 600 株
1,900 株
スミダコーポレーション 5,100 750.00 3,825,000 貸付株式数
(100 株)
アイコム 3,800 2,955.00 11,229,000
リオン 2,800 2,280.00 6,384,000
本多通信工業 5,800 431.00 2,499,800
2,500 株
船井電機 6,800 481.00 3,270,800 貸付株式数
(1,700 株)
横河電機 60,600 1,562.00 94,657,200
新電元工業 2,300 2,263.00 5,204,900
アズビル 41,500 2,919.00 121,138,500
東亜ディーケーケー 3,300 838.00 2,765,400 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,200 3,410.00 92,752,000
チ ノ ー
2,200 1,290.00 2,838,000 貸付株式数 700 株
共和電業 6,800 388.00 2,638,400
234/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電子材料 2,700 878.00 2,370,600
堀場製作所 12,800 5,270.00 67,456,000
アドバンテスト 48,900 5,480.00 267,972,000 貸付株式数 19,100 株
小野測器 2,500 507.00 1,267,500
エスペック 5,900 1,653.00 9,752,700
キーエンス 59,300 42,120.00 2,497,716,000 貸付株式数 23,200 株
日置電機 3,400 2,859.00 9,720,600 貸付株式数 700 株
シスメックス 46,700 7,656.00 357,535,200
日本マイクロニクス 11,600 992.00 11,507,200
2,400 株
メガチップス 6,200 2,071.00 12,840,200 貸付株式数
(2,400 株)
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,400 3,265.00 11,101,000 貸付株式数 1,400 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ 2,100 株
5,700 382.00 2,177,400 貸付株式数
Ｐ (2,000 株)
澤藤電機 900 1,518.00 1,366,200 貸付株式数 300 株
デンソー 143,900 3,903.00 561,641,700
原田工業 3,200 793.00 2,537,600 貸付株式数 1,200 株
コーセル 8,700 875.00 7,612,500 貸付株式数 3,100 株
イリソ電子工業 5,600 3,470.00 19,432,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,800 1,254.00 13,543,200
千代田インテグレ 3,000 1,757.00 5,271,000 貸付株式数 1,100 株
アイ・オー・データ 2,300 955.00 2,196,500 貸付株式数 800 株
レーザーテック 28,900 9,350.00 270,215,000
スタンレー電気 46,000 2,554.00 117,484,000
岩崎電気 2,600 1,856.00 4,825,600
ウシオ電機 36,900 1,331.00 49,113,900
岡谷電機 5,100 333.00 1,698,300
ヘリオステクノＨ 6,300 324.00 2,041,200 貸付株式数 100 株
エノモト 2,000 989.00 1,978,000
日本セラミック 6,800 2,231.00 15,170,800
遠藤照明 3,200 603.00 1,929,600
古河電池 4,600 1,492.00 6,863,200 貸付株式数 1,700 株
双信電機 3,300 355.00 1,171,500 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,800 1,439.00 6,907,200
図 研
4,400 2,557.00 11,250,800
日本電子 13,100 2,680.00 35,108,000
カ シ オ
58,400 1,801.00 105,178,400
ファナック 62,200 18,855.00 1,172,781,000 貸付株式数 24,400 株
日本シイエムケイ 15,700 405.00 6,358,500 貸付株式数 3,600 株
エンプラス 3,400 2,396.00 8,146,400
235/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大真空 2,500 1,831.00 4,577,500
ロ ー ム
29,000 7,070.00 205,030,000
浜松ホトニクス 46,900 4,645.00 217,850,500
2,700 株
三井ハイテック 7,400 1,551.00 11,477,400 貸付株式数
(100 株)
新光電気工業 22,100 1,464.00 32,354,400
京 セ ラ
91,600 5,722.00 524,135,200
協栄産業 700 1,197.00 837,900 貸付株式数 200 株
太陽誘電 29,300 3,135.00 91,855,500 貸付株式数 11,700 株
村田製作所 192,100 6,160.00 1,183,336,000
双葉電子工業 10,300 955.00 9,836,500
日東電工 44,900 5,840.00 262,216,000
北陸電気工業 2,700 890.00 2,403,000 貸付株式数 1,000 株
東海理化電機 17,100 1,565.00 26,761,500
ニチコン 22,600 731.00 16,520,600
日本ケミコン 5,100 1,672.00 8,527,200
Ｋ Ｏ Ａ
10,100 969.00 9,786,900
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 509.00 11,045,300
日立造船 50,100 390.00 19,539,000
三菱重工業 109,000 2,691.50 293,373,500
川崎重工業 50,900 1,660.00 84,494,000
ＩＨＩ 47,800 1,535.00 73,373,000
名村造船所 22,200 165.00 3,663,000
サノヤスホールディングス 9,400 149.00 1,400,600
スプリックス 2,200 770.00 1,694,000 貸付株式数 500 株
カーブスホールディングス 15,900 601.00 9,555,900 貸付株式数 6,300 株
日本車輌 2,400 2,599.00 6,237,600
三菱ロジスネクスト 8,900 986.00 8,775,400
近畿車輌 1,000 1,231.00 1,231,000 貸付株式数 300 株
8,000 株
ＦＰＧ 20,200 625.00 12,625,000 貸付株式数
(200 株)
島根銀行 1,500 517.00 775,500
じもとホールディングス 45,000 94.00 4,230,000
全国保証 18,400 3,940.00 72,496,000 貸付株式数 7,500 株
めぶきフィナンシャルＧ 337,500 242.00 81,675,000
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,127.00 10,143,000
九州フィナンシャルＧ 108,200 446.00 48,257,200
かんぽ生命保険 22,300 1,365.00 30,439,500 貸付株式数 9,500 株
ゆうちょ銀行 180,700 871.00 157,389,700 貸付株式数 72,800 株
富山第一銀行 15,500 256.00 3,968,000
236/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナン
369,600 345.00 127,512,000
シャル
ジェイリース 2,500 344.00 860,000 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルＨＤ 44,700 718.00 32,094,600
マーキュリアインベストメ
2,800 565.00 1,582,000 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,500 705.00 1,762,500 貸付株式数 900 株
500 株
日本モーゲージサービス 1,400 1,861.00 2,605,400 貸付株式数
(500 株)
Ｃａｓａ 2,300 1,083.00 2,490,900 貸付株式数 900 株
アルヒ 10,500 1,432.00 15,036,000 貸付株式数 4,200 株
プレミアグループ 3,600 1,747.00 6,289,200 貸付株式数 1,400 株
日産自動車 775,500 408.30 316,636,650 貸付株式数 320,800 株
いすゞ自動車 191,300 955.00 182,691,500
トヨタ自動車 ※
729,700 6,700.00 4,888,990,000 貸付株式数 286,800 株
日野自動車 82,900 712.00 59,024,800
三菱自動車工業 239,100 296.00 70,773,600
エフテック 4,800 501.00 2,404,800 貸付株式数 1,600 株
レシップホールディングス 2,600 573.00 1,489,800
ＧＭＢ 1,500 672.00 1,008,000
ファルテック 1,400 650.00 910,000
武蔵精密工業 15,000 974.00 14,610,000
日産車体 13,100 964.00 12,628,400 貸付株式数 3,100 株
新明和工業 18,000 1,023.00 18,414,000
極東開発工業 12,200 1,291.00 15,750,200
日信工業 13,300 2,201.00 29,273,300
トピー工業 5,600 1,241.00 6,949,600
ティラド 2,400 1,384.00 3,321,600
タチエス 10,900 878.00 9,570,200
Ｎ Ｏ Ｋ
34,800 1,340.00 46,632,000
フタバ産業 18,800 456.00 8,572,800
ＫＹＢ 7,500 2,125.00 15,937,500 貸付株式数 2,800 株
市光工業 10,100 508.00 5,130,800
大同メタル工業 13,100 540.00 7,074,000 貸付株式数 800 株
プレス工業 32,000 270.00 8,640,000
ミクニ 8,400 282.00 2,368,800
太平洋工業 13,900 961.00 13,357,900
ケーヒン 15,000 2,542.00 38,130,000
河西工業 9,200 450.00 4,140,000 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 54,100 3,220.00 174,202,000
237/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マ ツ ダ
193,900 710.00 137,669,000 貸付株式数 77,500 株
今仙電機製作所 6,100 737.00 4,495,700
本田技研 514,500 2,741.00 1,410,244,500
スズキ 130,000 3,581.00 465,530,000
ＳＵＢＡＲＵ 203,000 2,322.00 471,366,000
安永 3,300 968.00 3,194,400
ヤマハ発動機 85,200 1,569.00 133,678,800
ショーワ 15,400 2,242.00 34,526,800
小糸製作所 39,500 4,360.00 172,220,000
ＴＢＫ 7,900 423.00 3,341,700 貸付株式数 3,000 株
エクセディ 9,200 1,629.00 14,986,800 貸付株式数 2,400 株
ミツバ 12,200 484.00 5,904,800
豊田合成 21,400 2,223.00 47,572,200
愛三工業 10,600 561.00 5,946,600
盟和産業 1,000 961.00 961,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,000 455.00 2,275,000
ヨ ロ ズ
6,400 1,082.00 6,924,800
エフ・シー・シー 10,800 1,882.00 20,325,600
新家工業 1,500 1,166.00 1,749,000
シマノ 24,500 20,220.00 495,390,000
テイ・エス テック
15,000 2,961.00 44,415,000 貸付株式数 5,500 株
関西みらいＦＧ 37,700 411.00 15,494,700
３３ＦＧ 6,000 1,404.00 8,424,000 貸付株式数 2,300 株
第四北越フィナンシャルＧ 11,300 2,211.00 24,984,300 貸付株式数 100 株
1,300 株
ジャムコ 3,300 745.00 2,458,500 貸付株式数
(100 株)
小 野 建
5,700 1,178.00 6,714,600
はるやまＨＬＤＧＳ 2,900 734.00 2,128,600 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,448.00 2,027,200
ノ ジ マ
11,500 2,538.00 29,187,000 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,400 798.00 3,511,200 貸付株式数 700 株
2,500 株
カッパ・クリエイト 9,400 1,464.00 13,761,600 貸付株式数
(1,600 株)
エコートレーディング 1,500 518.00 777,000 貸付株式数 500 株
伯東 3,900 949.00 3,701,100
コンドーテック 5,000 1,066.00 5,330,000 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,400 504.00 1,713,600
1,800 株
ライトオン 4,900 557.00 2,729,300 貸付株式数
(1,400 株)
ナガイレーベン 8,600 2,604.00 22,394,400 貸付株式数 800 株
238/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーンズメイト 2,700 219.00 591,300 貸付株式数 700 株
三菱食品 6,800 2,768.00 18,822,400
良品計画 86,400 1,443.00 124,675,200
三城ホールディングス 6,400 298.00 1,907,200
松田産業 4,800 1,312.00 6,297,600
第一興商 9,700 3,390.00 32,883,000 貸付株式数 3,700 株
メディパルＨＤ 69,200 2,072.00 143,382,400
アドヴァン 10,000 1,308.00 13,080,000 貸付株式数 700 株
ＳＰＫ 2,800 1,350.00 3,780,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,300 2,036.00 4,682,800
アルビス 2,400 2,126.00 5,102,400
アズワン 4,300 11,020.00 47,386,000
スズデン 2,200 1,131.00 2,488,200 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,513.00 2,874,700 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,207.00 4,828,000
ドウシシャ 6,000 1,565.00 9,390,000
小津産業 1,500 1,681.00 2,521,500
コナカ 7,100 286.00 2,030,600
高速 3,900 1,430.00 5,577,000
ハウス ローゼ
700 1,596.00 1,117,200
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,418.00 9,430,200
たけびし 2,200 1,403.00 3,086,600 貸付株式数 900 株
イオン北海道 8,200 790.00 6,478,000 貸付株式数 2,400 株
コ ジ マ
10,800 534.00 5,767,200 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,100 798.00 1,675,800 貸付株式数 800 株
コーナン商事 9,200 3,025.00 27,830,000 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 24,900 3,325.00 82,792,500
エコス 2,400 1,808.00 4,339,200 貸付株式数 900 株
ワタミ 7,800 986.00 7,690,800 貸付株式数 3,000 株
マルシェ 1,500 600.00 900,000 貸付株式数 600 株
リックス 1,400 1,535.00 2,149,000 貸付株式数 500 株
システムソフト 22,400 92.00 2,060,800
パンパシフィックＨＤ 142,500 2,266.00 322,905,000
丸文 5,200 461.00 2,397,200
西松屋チェーン 14,400 939.00 13,521,600 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
31,300 2,141.00 67,013,300 貸付株式数 12,800 株
ス
ハピネット 5,300 1,089.00 5,771,700 貸付株式数 2,100 株
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,510.00 6,342,000 貸付株式数
(1,600 株)
239/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハークスレイ 1,200 960.00 1,152,000 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 2,025.00 2,632,500
日本ライフライン 19,400 1,346.00 26,112,400
サイゼリヤ 10,000 2,062.00 20,620,000 貸付株式数 3,800 株
タカショー 3,500 462.00 1,617,000
ＶＴホールディングス 27,500 332.00 9,130,000
マルカ 2,300 1,828.00 4,204,400 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,500 3,560.00 19,580,000
魚力 1,700 1,568.00 2,665,600
ＩＤＯＭ 17,900 515.00 9,218,500 貸付株式数 7,100 株
日本エム・ディ・エム 3,900 1,555.00 6,064,500
ポプラ 1,800 423.00 761,400 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 1,700 1,941.00 3,299,700
ユナイテッドアローズ 6,900 1,792.00 12,364,800
進和 3,700 1,860.00 6,882,000 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 305.00 488,000
ダイトロン 2,700 1,661.00 4,484,700 貸付株式数 1,000 株
3,800 株
ハイデイ日高 9,200 1,773.00 16,311,600 貸付株式数
(900 株)
シークス 8,300 1,020.00 8,466,000 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 3,900 228.00 889,200 貸付株式数 1,600 株
コロワイド 21,900 1,540.00 33,726,000 貸付株式数 8,600 株
ピーシーデポコーポ 8,700 660.00 5,742,000 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 672.00 1,411,200
オーハシテクニカ 3,700 1,547.00 5,723,900
壱番屋 4,600 5,090.00 23,414,000 貸付株式数 400 株
白銅 2,300 1,354.00 3,114,200 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 332.00 796,800
ＰＬＡＮＴ 1,300 562.00 730,600 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,000 6,990.00 90,870,000
薬王堂ホールディングス 2,900 2,430.00 7,047,000 貸付株式数 1,100 株
島津製作所 78,200 2,678.00 209,419,600
Ｊ Ｍ Ｓ
5,700 788.00 4,491,600
クボテック 1,900 332.00 630,800 貸付株式数 500 株
長野計器 5,000 944.00 4,720,000
ブイ・テクノロジー 3,100 3,600.00 11,160,000 貸付株式数 1,200 株
スター精密 10,300 1,240.00 12,772,000
東京計器 4,100 914.00 3,747,400 貸付株式数 1,600 株
愛知時計 900 4,350.00 3,915,000
インターアクション 3,600 1,935.00 6,966,000 貸付株式数 1,400 株
240/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーバル 6,400 220.00 1,408,000 貸付株式数 1,200 株
東京精密 11,900 3,340.00 39,746,000
マニー 26,300 2,810.00 73,903,000 貸付株式数 900 株
ニコン 99,100 923.00 91,469,300 貸付株式数 39,600 株
トプコン 33,600 858.00 28,828,800
オリンパス 362,300 1,774.50 642,901,350
理研計器 5,800 2,359.00 13,682,200
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,500 4,780.00 54,970,000
グス
キヤノン電子 6,900 1,645.00 11,350,500
タムロン 5,300 1,818.00 9,635,400
ＨＯＹＡ 130,600 9,750.00 1,273,350,000
シ ー ド
2,700 710.00 1,917,000 貸付株式数 1,000 株
ノーリツ鋼機 4,500 1,370.00 6,165,000
エー・アンド・デイ 6,100 677.00 4,129,700
朝日インテック 74,600 3,020.00 225,292,000 貸付株式数 23,000 株
キヤノン 350,800 2,190.00 768,252,000 貸付株式数 146,500 株
リ コ ー
167,700 827.00 138,687,900
シチズン時計 78,700 363.00 28,568,100 貸付株式数 30,500 株
リズム時計 2,000 623.00 1,246,000
大研医器 5,100 575.00 2,932,500
メニコン 9,400 5,100.00 47,940,000 貸付株式数 2,400 株
300 株
シンシア 900 422.00 379,800 貸付株式数
(300 株)
中本パックス 1,600 1,434.00 2,294,400 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,400 1,002.00 3,406,800 貸付株式数 1,300 株
パラマウントベッドＨＤ 6,600 4,115.00 27,159,000
トランザクション 4,400 1,025.00 4,510,000 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 2,000 350.00 700,000 貸付株式数 600 株
ニホンフラッシュ 6,200 1,308.00 8,109,600
前田工繊 7,300 2,339.00 17,074,700 貸付株式数 2,800 株
永大産業 7,500 311.00 2,332,500
アートネイチャー 7,000 595.00 4,165,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 67,800 5,941.00 402,799,800
アイフィスジャパン 1,800 695.00 1,251,000 貸付株式数 600 株
共立印刷 11,300 137.00 1,548,100
ＳＨＯＥＩ 6,200 2,426.00 15,041,200
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,700 836.00 8,109,200 貸付株式数 3,600 株
2,800 株
マーベラス 9,500 690.00 6,555,000 貸付株式数
(2,800 株)
241/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイロットコーポレーショ
10,400 3,345.00 34,788,000
ン
1,400 株
萩原工業 3,600 1,378.00 4,960,800 貸付株式数
(300 株)
エイベックス 11,500 854.00 9,821,000
トッパン・フォームズ 14,500 1,094.00 15,863,000
フジシールインターナショ
14,800 2,071.00 30,650,800 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 29,600 865.00 25,604,000
廣済堂 4,900 781.00 3,826,900
エステールホールディング
2,200 604.00 1,328,800
ス
アーク 26,400 117.00 3,088,800
レック 7,100 1,614.00 11,459,400 貸付株式数 2,700 株
タカノ 2,500 712.00 1,780,000
三光合成 7,500 279.00 2,092,500
プロネクサス 5,800 1,091.00 6,327,800
ホクシン 5,700 119.00 678,300
ウッドワン 2,400 1,146.00 2,750,400
大建工業 4,500 1,640.00 7,380,000
き も と
12,400 154.00 1,909,600
凸版印刷 92,800 1,789.00 166,019,200
大日本印刷 85,800 2,426.00 208,150,800
共同印刷 2,100 2,801.00 5,882,100
200 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,900 1,003.00 13,941,700 貸付株式数
(200 株)
光村印刷 600 1,479.00 887,400 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,900 3,650.00 21,535,000
ヴィア・ホールディングス 8,100 451.00 3,653,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
1,300 株
3,300 1,796.00 5,926,800 貸付株式数
(100 株)
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,000 996.00 3,984,000
未来工業 3,500 1,895.00 6,632,500
アシックス 54,600 1,222.00 66,721,200 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,200 1,803.00 3,966,600
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 699.00 1,607,700 貸付株式数 800 株
ジェイ エス ピー
4,000 1,469.00 5,876,000 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,200 2,161.00 19,881,200
エフピコ 7,200 7,990.00 57,528,000
小松ウオール工業 2,100 1,773.00 3,723,300
242/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマハ 39,100 5,270.00 206,057,000
河合楽器 2,100 2,655.00 5,575,500
クリナップ 5,900 501.00 2,955,900
ピジヨン 39,600 3,955.00 156,618,000 貸付株式数 15,900 株
天馬 4,400 1,619.00 7,123,600
兼松サステック 400 1,406.00 562,400
キングジム 5,700 940.00 5,358,000 貸付株式数 2,200 株
象印マホービン 19,400 1,579.00 30,632,600 貸付株式数 600 株
リンテック 15,000 2,481.00 37,215,000
信越ポリマー 12,000 867.00 10,404,000
東 リ
15,800 266.00 4,202,800
イトーキ 14,400 352.00 5,068,800
任 天 堂
40,100 46,970.00 1,883,497,000 貸付株式数 15,700 株
三菱鉛筆 10,000 1,420.00 14,200,000
松 風
3,000 1,484.00 4,452,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,200 1,472.00 19,430,400 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
30,600 1,266.00 38,739,600
ナカバヤシ 6,600 579.00 3,821,400 貸付株式数 300 株
ニ フ コ
24,100 2,311.00 55,695,100
立川ブラインド 2,800 1,196.00 3,348,800 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 2,106.00 6,318,000
オカムラ 22,400 766.00 17,158,400
バルカー 5,500 1,858.00 10,219,000
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,508.00 1,508,000
ス
伊 藤 忠
450,300 2,270.00 1,022,181,000
丸 紅
671,800 500.60 336,303,080
スクロール 9,600 401.00 3,849,600 貸付株式数 3,400 株
高 島
1,000 1,700.00 1,700,000
ヨンドシーホールディング
6,700 1,840.00 12,328,000
ス
三陽商会 3,500 833.00 2,915,500 貸付株式数 1,300 株
長瀬産業 35,400 1,267.00 44,851,800
ナイガイ 2,500 379.00 947,500
蝶 理
4,100 1,771.00 7,261,100
豊田通商 72,200 2,699.00 194,867,800
オンワ－ドホールディング
38,300 352.00 13,481,600 貸付株式数 5,000 株
ス
三共生興 10,000 427.00 4,270,000
兼 松
24,500 1,287.00 31,531,500
243/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
美 津 濃
5,900 1,976.00 11,658,400
ツカモトコーポレーション 1,300 1,121.00 1,457,300 貸付株式数 400 株
ファミリーマート 51,900 1,837.00 95,340,300 貸付株式数 20,200 株
ルックホールディングス 2,100 730.00 1,533,000 貸付株式数 100 株
三井物産 557,600 1,635.00 911,676,000
日本紙パルプ 3,800 3,820.00 14,516,000
東京エレクトロン 41,500 21,880.00 908,020,000 貸付株式数 16,300 株
カメイ 8,100 1,008.00 8,164,800
東都水産 800 3,335.00 2,668,000
ＯＵＧホールディングス 1,100 2,560.00 2,816,000 貸付株式数 400 株
スターゼン 2,400 4,370.00 10,488,000
セイコーＨＤ 9,400 1,793.00 16,854,200 貸付株式数 3,600 株
山 善
25,500 888.00 22,644,000
椿本興業 1,200 3,640.00 4,368,000
住友商事 404,200 1,238.00 500,399,600
日本ユニシス 20,500 3,150.00 64,575,000
内田洋行 2,700 6,180.00 16,686,000 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 451,600 2,341.50 1,057,421,400
第一実業 3,300 3,615.00 11,929,500
キヤノンマーケティングＪ
16,000 2,193.00 35,088,000
ＰＮ
西華産業 3,500 1,190.00 4,165,000
佐藤商事 4,900 863.00 4,228,700 貸付株式数 100 株
菱洋エレクトロ 6,600 2,671.00 17,628,600 貸付株式数 2,400 株
東京産業 5,700 524.00 2,986,800
ユアサ商事 6,200 2,903.00 17,998,600
神鋼商事 1,600 1,916.00 3,065,600
トルク 3,900 337.00 1,314,300
阪和興業 12,400 1,913.00 23,721,200
正栄食品 4,200 4,280.00 17,976,000
カナデン 5,300 1,269.00 6,725,700 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,700 1,434.00 6,739,800 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 44,400 1,140.00 50,616,000 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,400 1,379.00 4,688,600 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,100 3,740.00 52,734,000 貸付株式数 5,900 株
ナイス 2,500 780.00 1,950,000
昭光通商 2,300 608.00 1,398,400
ニチモウ 1,000 1,797.00 1,797,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 1,464.00 2,781,600 貸付株式数 600 株
イ ワ キ
8,700 441.00 3,836,700 貸付株式数 3,300 株
244/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
兼松エレクトロニクス 3,600 3,720.00 13,392,000
三愛石油 16,200 991.00 16,054,200
稲畑産業 14,100 1,227.00 17,300,700
ＧＳＩクレオス 1,600 1,094.00 1,750,400
明和産業 6,300 450.00 2,835,000 貸付株式数 2,500 株
クワザワ 2,400 518.00 1,243,200
2,800 株
ゴ－ルドウイン 11,800 6,190.00 73,042,000 貸付株式数
(2,800 株)
ユニ・チヤ－ム 125,900 4,137.00 520,848,300 貸付株式数 49,500 株
デサント 12,600 1,571.00 19,794,600
キ ン グ
2,900 507.00 1,470,300
ワ キ タ
13,900 939.00 13,052,100
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,800 364.00 1,383,200 貸付株式数 1,500 株
東邦ホールディングス 20,600 2,006.00 41,323,600
サンゲツ 17,200 1,383.00 23,787,600
ミツウロコグループ 9,700 1,120.00 10,864,000 貸付株式数 1,000 株
シナネンホールディングス 2,800 2,585.00 7,238,000
伊藤忠エネクス 12,900 845.00 10,900,500
サンリオ 18,000 1,618.00 29,124,000 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,400 792.00 3,484,800 貸付株式数 1,700 株
リョーサン 6,800 2,264.00 15,395,200
新光商事 10,100 842.00 8,504,200
1,200 株
トーホー 2,900 1,754.00 5,086,600 貸付株式数
(1,200 株)
三信電気 3,400 1,507.00 5,123,800
東陽テクニカ 7,600 1,022.00 7,767,200
3,200 株
モスフード サービス
8,700 2,909.00 25,308,300 貸付株式数
(100 株)
加賀電子 6,400 1,961.00 12,550,400
三益半導体 5,000 2,105.00 10,525,000
ソーダニツカ 6,800 519.00 3,529,200 貸付株式数 2,300 株
立花エレテック 4,600 1,662.00 7,645,200 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,600 2,476.00 21,293,600 貸付株式数 3,300 株
ＳＲＳホールディングス 8,100 896.00 7,257,600 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
12,200 370.00 4,514,000 貸付株式数 4,800 株
1,800 株
タカキユー 6,100 142.00 866,200 貸付株式数
(1,600 株)
ケーヨー 13,200 633.00 8,355,600 貸付株式数 3,300 株
上新電機 7,600 2,050.00 15,580,000 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,300 4,515.00 46,504,500
245/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,600 株
ロイヤルホールディングス 11,600 1,895.00 21,982,000 貸付株式数
(300 株)
東 天 紅
500 968.00 484,000
いなげや 8,100 1,645.00 13,324,500
島 忠
12,200 2,778.00 33,891,600
チヨダ 6,800 1,090.00 7,412,000
ライフコーポレーション 5,000 3,360.00 16,800,000
3,200 株
リンガーハツト 8,200 2,368.00 19,417,600 貸付株式数
(1,700 株)
ＭｒＭａｘＨＤ 8,400 464.00 3,897,600 貸付株式数 3,400 株
テンアライド 5,800 382.00 2,215,600 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,100 629.00 8,239,900
オークワ 10,200 1,549.00 15,799,800
コメリ 10,100 2,563.00 25,886,300
青山商事 13,100 785.00 10,283,500
しまむら 7,600 7,340.00 55,784,000
はせがわ 3,100 331.00 1,026,100 貸付株式数 300 株
高 島 屋
46,200 946.00 43,705,200 貸付株式数 19,500 株
松 屋
13,200 650.00 8,580,000 貸付株式数 5,400 株
エイチ・ツー・オーリテイ
30,800 785.00 24,178,000
リング
近鉄百貨店 2,400 3,175.00 7,620,000
丸井グループ 59,700 1,976.00 117,967,200
クレディセゾン 45,500 1,295.00 58,922,500
アクシアル リテイリング
5,200 4,130.00 21,476,000
井 筒 屋
4,000 190.00 760,000 貸付株式数 400 株
イオン 248,100 2,376.00 589,485,600 貸付株式数 97,400 株
イ ズ ミ
13,200 3,230.00 42,636,000
フオーバル 2,900 988.00 2,865,200
平 和 堂
12,500 1,881.00 23,512,500 貸付株式数 5,100 株
フ ジ
7,100 1,851.00 13,142,100 貸付株式数 2,800 株
ヤオコー 7,500 7,420.00 55,650,000 貸付株式数 2,900 株
ゼビオホールディングス 8,000 861.00 6,888,000
ケーズホールディングス 62,900 1,424.00 89,569,600
ＰＡＬＴＡＣ 10,500 4,865.00 51,082,500
三谷産業 8,700 334.00 2,905,800
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,200 877.00 2,806,400
日産東京販売ＨＤ 8,400 240.00 2,016,000
新生銀行 47,800 1,366.00 65,294,800
あおぞら銀行 39,000 1,940.00 75,660,000 貸付株式数 15,600 株
246/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,409,700 429.10 1,892,202,270
Ｇ ※
りそなホールディングス 710,500 373.90 265,655,950
三井住友トラストＨＤ 121,800 3,005.00 366,009,000
三井住友フィナンシャルＧ 446,100 3,105.00 1,385,140,500
千葉銀行 215,700 503.00 108,497,100
群馬銀行 126,300 331.00 41,805,300
武蔵野銀行 9,200 1,528.00 14,057,600
千葉興業銀行 17,700 240.00 4,248,000
筑波銀行 28,100 167.00 4,692,700
七十七銀行 21,800 1,522.00 33,179,600
青森銀行 5,100 2,208.00 11,260,800
秋田銀行 4,100 1,496.00 6,133,600
山形銀行 7,500 1,286.00 9,645,000 貸付株式数 1,000 株
岩手銀行 4,400 2,578.00 11,343,200 貸付株式数 1,600 株
東邦銀行 59,400 222.00 13,186,800 貸付株式数 5,900 株
東北銀行 3,100 933.00 2,892,300
1,600 株
みちのく銀行 4,400 1,147.00 5,046,800 貸付株式数
(1,600 株)
ふくおかフィナンシャルＧ 54,800 1,693.00 92,776,400
静岡銀行 159,900 694.00 110,970,600
十六銀行 8,100 1,997.00 16,175,700
スルガ銀行 63,000 392.00 24,696,000
八十二銀行 157,500 400.00 63,000,000 貸付株式数 24,200 株
山梨中央銀行 7,500 838.00 6,285,000
大垣共立銀行 13,100 2,202.00 28,846,200 貸付株式数 5,000 株
福井銀行 5,700 1,587.00 9,045,900
北國銀行 6,700 2,759.00 18,485,300
清水銀行 2,700 1,756.00 4,741,200
富山銀行 1,300 2,291.00 2,978,300
滋賀銀行 13,300 2,370.00 31,521,000
南都銀行 10,700 2,092.00 22,384,400
百五銀行 58,600 318.00 18,634,800 貸付株式数 19,200 株
京都銀行 23,300 3,870.00 90,171,000
紀陽銀行 23,500 1,612.00 37,882,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 43,700 888.00 38,805,600
広島銀行 96,800 502.00 48,593,600 貸付株式数 37,300 株
山陰合同銀行 39,200 518.00 20,305,600
中国銀行 55,800 953.00 53,177,400
鳥取銀行 2,200 1,264.00 2,780,800
247/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊予銀行 93,000 626.00 58,218,000 貸付株式数 36,000 株
百十四銀行 7,100 1,923.00 13,653,300 貸付株式数 2,600 株
四国銀行 10,000 808.00 8,080,000 貸付株式数 2,900 株
阿波銀行 10,500 2,562.00 26,901,000 貸付株式数 3,600 株
大分銀行 3,700 2,280.00 8,436,000
宮崎銀行 4,400 2,301.00 10,124,400
佐賀銀行 3,800 1,157.00 4,396,600
沖縄銀行 5,900 3,095.00 18,260,500
琉球銀行 15,000 930.00 13,950,000
セブン銀行 215,000 292.00 62,780,000
みずほフィナンシャルＧ 8,762,900 133.70 1,171,599,730
高知銀行 2,500 681.00 1,702,500
山口フィナンシャルＧ 80,800 648.00 52,358,400
芙蓉総合リース 6,800 5,710.00 38,828,000
みずほリース 10,000 2,314.00 23,140,000
東京センチュリー 13,100 5,480.00 71,788,000 貸付株式数 5,200 株
ＳＢＩホールディングス 72,600 2,146.00 155,799,600 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 29,500 492.00 14,514,000
アイフル 101,600 236.00 23,977,600
日本アジア投資 6,300 229.00 1,442,700
長野銀行 2,100 1,101.00 2,312,100
名古屋銀行 5,300 2,397.00 12,704,100
北洋銀行 97,500 212.00 20,670,000
愛知銀行 2,300 2,878.00 6,619,400
中京銀行 2,700 2,139.00 5,775,300 貸付株式数 1,000 株
大光銀行 2,200 1,441.00 3,170,200
愛媛銀行 9,300 1,137.00 10,574,100 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,027.00 2,567,500
京葉銀行 27,500 495.00 13,612,500 貸付株式数 6,200 株
栃木銀行 30,200 165.00 4,983,000
北日本銀行 2,000 1,922.00 3,844,000
東和銀行 11,400 694.00 7,911,600
福島銀行 7,300 179.00 1,306,700
大東銀行 3,200 605.00 1,936,000
リコーリース 5,000 2,927.00 14,635,000
イオンフィナンシャルサー
40,100 1,228.00 49,242,800 貸付株式数 15,400 株
ビス
ア コ ム
132,200 419.00 55,391,800
ジャックス 7,200 1,762.00 12,686,400
オ リ コ
173,600 123.00 21,352,800
248/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立キャピタル 15,600 2,250.00 35,100,000
アプラスフィナンシャル 34,100 67.00 2,284,700 貸付株式数 12,900 株
オリックス 403,700 1,373.00 554,280,100
三菱ＵＦＪリース 161,000 499.00 80,339,000
ジャフコ 10,000 3,425.00 34,250,000
九州 リースサービス
2,900 484.00 1,403,600 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 51,100 340.00 17,374,000
大和証券Ｇ本社 516,100 447.60 231,006,360
野村ホールディングス 1,138,700 463.40 527,673,580
岡三証券グループ 54,400 331.00 18,006,400
丸三証券 19,400 434.00 8,419,600 貸付株式数 6,300 株
東洋証券 24,300 125.00 3,037,500 貸付株式数 9,300 株
東海東京ＨＤ 73,500 238.00 17,493,000
光世証券 1,800 519.00 934,200 貸付株式数 600 株
水戸証券 18,600 196.00 3,645,600
いちよし証券 11,600 440.00 5,104,000
松井証券 37,100 821.00 30,459,100 貸付株式数 14,400 株
ＳＯＭＰＯホールディング
121,700 3,601.00 438,241,700
ス
だいこう証券ビジ 3,200 916.00 2,931,200
日本取引所グループ 185,600 2,336.00 433,561,600
マネックスＧ 50,000 217.00 10,850,000
極東証券 8,400 525.00 4,410,000
岩井コスモホールディング 5,800 1,002.00 5,811,600
藍澤證券 11,800 695.00 8,201,000
フィデアホール 63,100 106.00 6,688,600
池田泉州ＨＤ 75,500 165.00 12,457,500
アニコム ホールディング
5,400 4,675.00 25,245,000 貸付株式数 2,100 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 167,900 3,117.00 523,344,300
ＳＯＮＹ ＦＨ
53,600 2,592.00 138,931,200
マネーパートナーズＧＰ 6,600 193.00 1,273,800 貸付株式数 2,600 株
スパークス・グループ 22,900 204.00 4,671,600
小林洋行 2,800 250.00 700,000 貸付株式数 700 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 365,100 1,342.00 489,964,200 貸付株式数 146,900 株
東京海上ＨＤ 228,200 4,726.00 1,078,473,200
アドバンテッジリスクマネ 3,300 804.00 2,653,200 貸付株式数 1,000 株
イー・ギャランティ 7,100 2,030.00 14,413,000 貸付株式数 2,700 株
アサックス 3,600 648.00 2,332,800 貸付株式数 1,200 株
249/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,600 1,966.00 5,111,600
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 193,500 949.00 183,631,500
アドバンスクリエイト 1,600 2,090.00 3,344,000
三井不動産 318,000 2,044.50 650,151,000
三菱地所 451,800 1,648.00 744,566,400
平和不動産 11,900 2,967.00 35,307,300
東京建物 67,900 1,263.00 85,757,700
ダイビル 17,000 968.00 16,456,000
京阪神ビルディング 10,600 1,352.00 14,331,200
住友不動産 144,900 2,849.50 412,892,550
太平洋興発 2,600 602.00 1,565,200 貸付株式数 200 株
テーオーシー 12,900 672.00 8,668,800 貸付株式数 4,900 株
東京楽天地 1,200 4,485.00 5,382,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 7,900 2,115.00 16,708,500
フジ住宅 8,400 511.00 4,292,400 貸付株式数 2,900 株
空港施設 7,200 405.00 2,916,000
明和地所 5,100 401.00 2,045,100
ゴールドクレスト 5,000 1,462.00 7,310,000 貸付株式数 2,100 株
リログループ 34,500 2,125.00 73,312,500
エスリード 2,700 1,345.00 3,631,500
日神グループＨＬＤＧＳ 10,300 369.00 3,800,700 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 12,200 780.00 9,516,000
タカラレーベン 30,200 332.00 10,026,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,800 717.00 2,724,600 貸付株式数 1,400 株
イオンモール 31,700 1,423.00 45,109,100
毎日コムネット 2,000 770.00 1,540,000
ファースト住建 3,100 913.00 2,830,300 貸付株式数 1,000 株
ランド 378,100 10.00 3,781,000
カチタス 16,400 2,629.00 43,115,600 貸付株式数 200 株
東祥 3,900 1,282.00 4,999,800 貸付株式数 400 株
トーセイ 9,400 1,068.00 10,039,200
穴吹興産 1,700 1,760.00 2,992,000 貸付株式数 500 株
サンフロンティア不動産 9,500 850.00 8,075,000
インテリックス 2,900 481.00 1,394,900 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 3,000 375.00 1,125,000 貸付株式数 1,000 株
日本社宅サービス 1,900 1,076.00 2,044,400 貸付株式数 700 株
グランディハウス 5,800 378.00 2,192,400
東武鉄道 68,400 3,695.00 252,738,000
相鉄ホールディングス 21,000 2,901.00 60,921,000
250/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急 164,400 1,581.00 259,916,400
京浜急行 83,800 1,694.00 141,957,200 貸付株式数 12,300 株
小田急電鉄 97,600 2,626.00 256,297,600 貸付株式数 4,400 株
京王電鉄 34,100 6,140.00 209,374,000
京成電鉄 45,800 3,390.00 155,262,000
富士急行 9,000 3,075.00 27,675,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,700 2,207.00 3,751,900
東日本旅客鉄道 114,800 8,153.00 935,964,400
西日本旅客鉄道 58,400 6,391.00 373,234,400
東海旅客鉄道 54,300 17,705.00 961,381,500
西武ホールディングス 87,600 1,270.00 111,252,000
鴻池運輸 9,800 1,151.00 11,279,800
西日本鉄道 18,200 2,862.00 52,088,400 貸付株式数 3,500 株
ハマキョウレックス 5,000 3,150.00 15,750,000
サカイ引越センター 3,500 5,800.00 20,300,000
近鉄グループＨＬＤＧＳ 62,000 5,010.00 310,620,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 82,200 3,730.00 306,606,000
南海電鉄 29,100 2,504.00 72,866,400
京阪ホールディングス 27,500 4,850.00 133,375,000 貸付株式数 400 株
神戸電鉄 1,500 3,670.00 5,505,000 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 50,700 3,075.00 155,902,500 貸付株式数 11,400 株
山陽電鉄 4,700 2,160.00 10,152,000 貸付株式数 1,700 株
トランコム 1,800 6,900.00 12,420,000
日本通運 21,500 5,680.00 122,120,000
ヤマトホールディングス 109,200 2,394.00 261,424,800
山 九
17,200 4,035.00 69,402,000
日 新
5,400 1,601.00 8,645,400
丸 運
3,500 234.00 819,000
丸全昭和運輸 5,100 2,872.00 14,647,200
センコーグループＨＬＤＧ
33,400 801.00 26,753,400
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 6,030.00 9,045,000
ニッコンホールディングス 21,900 2,146.00 46,997,400
日石輸送 600 3,005.00 1,803,000
福山通運 7,900 3,575.00 28,242,500 貸付株式数 3,200 株
セイノーホールディングス 46,300 1,424.00 65,931,200
エスライン 1,800 1,010.00 1,818,000 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,125.00 6,600,000
日立物流 11,300 2,839.00 32,080,700
251/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,600 株
丸和運輸機関 6,600 2,823.00 18,631,800 貸付株式数
(1,400 株)
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,400 1,400.00 8,960,000
ス
日本郵船 51,400 1,472.00 75,660,800
商船三井 39,000 1,836.00 71,604,000
川崎汽船 19,500 980.00 19,110,000 貸付株式数 7,800 株
ＮＳユナイテッド海運 3,300 1,463.00 4,827,900
明治海運 6,300 320.00 2,016,000
飯野海運 29,300 333.00 9,756,900 貸付株式数 3,700 株
共栄タンカー 1,200 795.00 954,000
九州旅客鉄道 54,600 2,899.00 158,285,400
ＳＧホールディングス 65,400 3,455.00 225,957,000 貸付株式数 26,200 株
日本航空 110,200 2,092.00 230,538,400
ＡＮＡホールディングス 114,600 2,565.50 294,006,300
パスコ 1,300 1,465.00 1,904,500
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 2,037.00 2,444,400 貸付株式数 100 株
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
700 1,767.00 1,236,900
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
2,900 3,270.00 9,483,000 貸付株式数 1,100 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,900 286.00 4,547,400
1,500 株
ブックオフＧＨＤ 3,900 802.00 3,127,800 貸付株式数
(100 株)
三菱倉庫 19,300 2,701.00 52,129,300
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,100 1,501.00 10,657,100
住友倉庫 21,500 1,295.00 27,842,500
渋沢倉庫 3,400 2,019.00 6,864,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマタネ 3,200 1,169.00 3,740,800
東陽倉庫 11,000 320.00 3,520,000
乾汽船 3,700 930.00 3,441,000 貸付株式数 1,300 株
日本トランスシティ 13,900 538.00 7,478,200
ケイヒン 1,000 1,281.00 1,281,000
中央倉庫 3,600 959.00 3,452,400
川西倉庫 1,100 1,017.00 1,118,700 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,800 880.00 4,224,000
ファイズホールディングス 1,400 1,174.00 1,643,600 貸付株式数 300 株
東洋埠頭 1,900 1,323.00 2,513,700
宇徳 5,400 455.00 2,457,000
252/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上 組
34,700 2,092.00 72,592,400
サンリツ 1,400 601.00 841,400 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 1,500 994.00 1,491,000
300 株
キユーソー流通システム 1,600 1,563.00 2,500,800 貸付株式数
(300 株)
近鉄エクスプレス 13,300 1,744.00 23,195,200
東海運 3,600 265.00 954,000 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,400 753.00 3,313,200
内外トランスライン 2,100 999.00 2,097,900
ショーエイコーポ 700 853.00 597,100 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,312.00 2,624,000
東京放送ＨＤ 39,500 1,672.00 66,044,000 貸付株式数 15,700 株
日本テレビＨＬＤＳ 52,700 1,171.00 61,711,700
朝日放送グループＨＤ 6,200 788.00 4,885,600 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 17,800 1,543.00 27,465,400 貸付株式数 7,300 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 41,200 430.00 17,716,000
テレビ東京ＨＤ 5,300 2,369.00 12,555,700
日本ＢＳ放送 2,100 1,037.00 2,177,700 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,100 747.00 4,556,700 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 1,128.00 2,030,400 貸付株式数 600 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,600 1,226.00 3,187,600 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,200 603.00 1,929,600 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,700 1,400.00 5,180,000
20,100 株
日本通信 51,500 151.00 7,776,500 貸付株式数
(1,000 株)
クロップス 1,300 715.00 929,500
日本電信電話 858,100 2,474.00 2,122,939,400 貸付株式数 337,000 株
ＫＤＤＩ 478,400 3,141.00 1,502,654,400 貸付株式数 187,900 株
ソフトバンク 583,400 1,346.00 785,256,400
光通信 6,700 23,610.00 158,187,000
ＮＴＴドコモ 458,400 2,895.00 1,327,068,000 貸付株式数 186,200 株
エムティーアイ 6,300 605.00 3,811,500
ＧＭＯインターネット 25,700 2,680.00 68,876,000 貸付株式数 10,200 株
ファイバーゲート 1,700 1,329.00 2,259,300 貸付株式数 600 株
アイドママーケティングコ
2,100 474.00 995,400
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,600 1,774.00 31,222,400
学研ホールディングス 8,800 1,458.00 12,830,400
ゼンリン 12,900 1,221.00 15,750,900
253/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭文社ホールディングス 3,100 404.00 1,252,400 貸付株式数 1,100 株
インプレスホールディング
5,300 141.00 747,300
ス
東京電力ＨＤ 526,300 344.00 181,047,200 貸付株式数 1,900 株
中部電力 199,000 1,412.50 281,087,500
関西電力 247,600 1,070.00 264,932,000
中国電力 94,100 1,440.00 135,504,000
北陸電力 60,100 690.00 41,469,000
東北電力 161,900 1,051.00 170,156,900
四国電力 58,600 809.00 47,407,400
九州電力 135,300 904.00 122,311,200
北海道電力 61,900 420.00 25,998,000
沖縄電力 12,700 1,792.00 22,758,400
電源開発 51,900 1,999.00 103,748,100
エフオン 3,700 546.00 2,020,200 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 9,600 1,339.00 12,854,400
レノバ 11,200 891.00 9,979,200 貸付株式数 3,200 株
東京瓦斯 125,900 2,469.50 310,910,050
大阪瓦斯 126,800 2,078.00 263,490,400
東邦瓦斯 32,400 5,530.00 179,172,000
北海道瓦斯 3,600 1,589.00 5,720,400
広島ガス 12,800 348.00 4,454,400 貸付株式数 4,500 株
西部瓦斯 7,400 2,543.00 18,818,200
静岡ガス 18,400 968.00 17,811,200
メタウォーター 3,200 4,635.00 14,832,000
アイネット 3,400 1,405.00 4,777,000
松 竹
4,200 14,160.00 59,472,000 貸付株式数 1,300 株
東 宝
37,700 3,890.00 146,653,000
エイチ・アイ・エス 10,000 1,768.00 17,680,000 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,400 14,340.00 34,416,000
ラックランド 1,500 2,145.00 3,217,500 貸付株式数 500 株
ＮＴＴデータ 172,800 1,185.00 204,768,000
共立メンテナンス 10,600 3,520.00 37,312,000 貸付株式数 4,100 株
イチネンホールディングス 7,200 1,186.00 8,539,200
建設技術研究所 4,400 1,645.00 7,238,000
スペース 3,900 983.00 3,833,700
長 大
2,400 1,028.00 2,467,200
アインホールディングス 8,000 6,910.00 55,280,000 貸付株式数 3,200 株
燦ホールディングス 2,700 1,180.00 3,186,000
254/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピー・シー・エー 900 4,195.00 3,775,500 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 7,350.00 2,940,000
東京テアトル 3,100 1,225.00 3,797,500 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,100 1,271.00 1,398,100
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,570.00 2,827,000 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 7,260.00 14,520,000 貸付株式数 800 株
よみうりランド 1,400 3,615.00 5,061,000 貸付株式数 500 株
東京都競馬 4,200 3,525.00 14,805,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,454.00 3,780,400 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,100 2,245.00 22,674,500 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 26,400 784.00 20,697,600 貸付株式数 8,400 株
ＤＴＳ 14,700 2,250.00 33,075,000
スクウェア・エニックス・
27,600 5,440.00 150,144,000 貸付株式数 11,000 株
ＨＤ
シーイーシー 7,100 1,731.00 12,290,100
カプコン 30,500 3,850.00 117,425,000
西尾レントオール 5,600 2,158.00 12,084,800
アイ・エス・ビー 1,400 1,959.00 2,742,600 貸付株式数 500 株
アゴーラ・ホスピタリ
47,500 27.00 1,282,500
ティーＧ
日本空港ビルデング 20,900 4,680.00 97,812,000 貸付株式数 8,300 株
トランス・コスモス 6,100 2,200.00 13,420,000
乃村工藝社 26,900 909.00 24,452,100
ジャステック 4,200 1,203.00 5,052,600
ＳＣＳＫ 15,100 5,220.00 78,822,000
1,100 株
藤田観光 2,900 1,754.00 5,086,600 貸付株式数
(100 株)
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,900 1,022.00 3,985,800
グス
日本管財 7,200 1,869.00 13,456,800 貸付株式数 2,500 株
トーカイ 6,200 2,556.00 15,847,200
白 洋 舎
800 2,906.00 2,324,800 貸付株式数 300 株
セコム 66,500 9,326.00 620,179,000 貸付株式数 26,000 株
日本システムウエア 2,200 2,161.00 4,754,200
セントラル警備保障 3,100 4,180.00 12,958,000
アイネス 6,500 1,301.00 8,456,500
丹青社 11,900 765.00 9,103,500
メイテツク 7,900 5,150.00 40,685,000
ＴＫＣ 5,600 5,430.00 30,408,000
富士ソフト 8,500 4,210.00 35,785,000
255/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
応用地質 6,900 1,336.00 9,218,400
船井総研ホールディン 13,000 2,346.00 30,498,000
ＮＳＤ 21,300 1,595.00 33,973,500
進学会ホールディングス 2,500 499.00 1,247,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,540.00 1,078,000 貸付株式数 200 株
オ オ バ
4,800 604.00 2,899,200
コナミホールディングス 23,500 3,530.00 82,955,000
いであ 1,300 1,745.00 2,268,500 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,800 1,100.00 1,980,000
ベネッセホールディングス 20,700 2,774.00 57,421,800
イオンディライト 7,800 3,140.00 24,492,000
ナック 4,000 857.00 3,428,000
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 2,644.00 6,874,400 貸付株式数 1,000 株
ニチイ学館 9,200 1,600.00 14,720,000
ダイセキ 10,700 2,594.00 27,755,800
ステップ 2,300 1,423.00 3,272,900
日鉄物産 4,600 3,505.00 16,123,000
泉州電業 2,000 2,720.00 5,440,000
元気寿司 1,700 2,363.00 4,017,100
トラスコ中山 13,600 2,563.00 34,856,800
ヤマダ電機 199,100 542.00 107,912,200
オートバックスセブン 23,900 1,377.00 32,910,300
モリト 4,700 655.00 3,078,500 貸付株式数 1,800 株
アークランドサカモト 10,100 1,604.00 16,200,400
ニトリホールディングス 28,000 19,085.00 534,380,000
1,800 株
グルメ杵屋 4,500 964.00 4,338,000 貸付株式数
(200 株)
愛 眼
5,400 216.00 1,166,400 貸付株式数 1,300 株
ケーユーホールディングス 3,400 808.00 2,747,200 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 21,700 2,253.00 48,890,100 貸付株式数 8,500 株
加藤産業 9,600 3,615.00 34,704,000
北恵 1,300 943.00 1,225,900
イノテック 3,900 943.00 3,677,700
イエローハット 12,300 1,412.00 17,367,600
1,100 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 3,650.00 11,680,000 貸付株式数
(1,100 株)
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,471.00 6,619,500
ＪＫホールディングス 6,000 785.00 4,710,000 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,800 1,239.00 10,903,200 貸付株式数 3,500 株
日 伝
6,000 2,261.00 13,566,000 貸付株式数 2,200 株
256/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西スーパーマーケット 5,500 1,078.00 5,929,000
1,500 株
ミロク情報サービス 5,900 2,339.00 13,800,100 貸付株式数
(100 株)
北沢産業 5,200 271.00 1,409,200 貸付株式数 200 株
杉本商事 3,400 1,831.00 6,225,400 貸付株式数 1,300 株
因幡電機産業 18,400 2,332.00 42,908,800
王将フードサービス 4,800 6,000.00 28,800,000
3,000 株
プレナス 7,100 1,784.00 12,666,400 貸付株式数
(1,700 株)
ミニストップ 4,700 1,530.00 7,191,000 貸付株式数 1,700 株
アークス 13,000 2,140.00 27,820,000
バローホールディングス 14,400 2,145.00 30,888,000
東 テ ク
2,100 2,010.00 4,221,000
ミスミグループ本社 80,900 2,682.00 216,973,800
藤 久
600 1,000.00 600,000 貸付株式数 200 株
アルテック 5,600 220.00 1,232,000
ベ ル ク
3,200 6,700.00 21,440,000
大 庄
3,400 1,271.00 4,321,400 貸付株式数 1,300 株
タキヒヨー 2,000 1,755.00 3,510,000 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 8,700 60,800.00 528,960,000 貸付株式数 3,500 株
ソフトバンクグループ 510,100 4,905.00 2,502,040,500 貸付株式数 200,000 株
蔵王産業 1,200 1,415.00 1,698,000
スズケン 27,400 3,960.00 108,504,000
サンドラッグ 24,400 3,525.00 86,010,000
サックスバーホールディン
5,200 576.00 2,995,200 貸付株式数 1,600 株
グ
ジェコス 4,200 875.00 3,675,000
ヤマザワ 1,400 1,696.00 2,374,400 貸付株式数 100 株
や ま や
1,300 2,266.00 2,945,800
グローセル 6,300 444.00 2,797,200
ベルーナ 13,500 609.00 8,221,500
合計 140,637,428,520
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
257/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
新株予約権証券 千葉興業銀行第 7回新株予約権 17,700 0
新株予約権証券 合計 0
合計 0
新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
258/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
259/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
23,471,509 32,565,668
コール・ローン
8,150,957,344 11,208,631,490
親投資信託受益証券
4,080,000 －
未収入金
8,178,508,853 11,241,197,158
流動資産合計
8,178,508,853 11,241,197,158
資産合計
負債の部
流動負債
14,077,007 12,275,583
未払解約金
767,469 1,165,534
未払受託者報酬
11,128,790 16,900,933
未払委託者報酬
193,744 291,306
その他未払費用
26,167,010 30,633,356
流動負債合計
26,167,010 30,633,356
負債合計
純資産の部
元本等
6,163,193,495 8,153,504,515
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,989,148,348 3,057,059,287
608,929,059 476,041,784
（分配準備積立金）
8,152,341,843 11,210,563,802
元本等合計
8,152,341,843 11,210,563,802
純資産合計
8,178,508,853 11,241,197,158
負債純資産合計
260/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
－ 54
受取利息
△ 359,039,325 333,364,146
有価証券売買等損益
△ 359,039,325 333,364,200
営業収益合計
営業費用
7,391 11,605
支払利息
1,489,948 2,177,339
受託者報酬
21,605,307 31,572,809
委託者報酬
378,368 547,353
その他費用
23,481,014 34,309,106
営業費用合計
△ 382,520,339 299,055,094
営業利益又は営業損失（△）
△ 382,520,339 299,055,094
経常利益又は経常損失（△）
△ 382,520,339 299,055,094
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 28,349,437 60,215,420
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,911,487,885 1,989,148,348
942,530,739 1,431,147,797
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
942,530,739 1,431,147,797
額
510,699,374 602,076,532
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
510,699,374 602,076,532
額
－ －
※１ ※１
分配金
1,989,148,348 3,057,059,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
261/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 4,712,067,908 円 6,163,193,495 円
期中追加設定元本額 2,731,635,338 円 3,775,885,438 円
期中一部解約元本額 1,280,509,751 円 1,785,574,418 円
2. 計算期間末日における受益 6,163,193,495 口 8,153,504,515 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
262/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、投資信託約款に規 （0円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（1,380,229,956 円）及び分 （2,619,060,612 円）及び分
配準備積立金（ 608,929,059 配準備積立金（ 476,041,784
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
1,989,159,015 円（ 1万口当た 3,095,102,396 円（ 1万口当た
り3,227.48 円）であり、分配 り3,796.04 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
263/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △351,802,133 313,344,362
合計 △351,802,133 313,344,362
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
264/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.3227 円 1.3749 円
（1万口当たり純資産額） (13,227 円) (13,749 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ストックインデックス２２５・マザー
4,073,792,066 11,208,631,490
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 11,208,631,490
合計 11,208,631,490
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
265/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
コール・ローン
2,801,951,624 17,760,496,540
株式
※2※3 168,003,484,800 156,597,158,960
派生商品評価勘定
38,920 －
未収配当金
1,161,828,720 963,998,450
未収利息
－ 800,124
前払金
19,270,000 100,643,200
その他未収収益
※4 － 27,137,864
差入委託証拠金
－ 89,100,000
流動資産合計
171,986,574,064 175,539,335,138
資産合計
171,986,574,064 175,539,335,138
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
12,019,360 210,480,200
未払解約金
54,253,700 548,852,000
受入担保金
－ 15,202,023,375
流動負債合計
66,273,060 15,961,355,575
負債合計
66,273,060 15,961,355,575
純資産の部
元本等
元本
※1 65,172,307,878 57,999,406,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
106,747,993,126 101,578,572,858
元本等合計
171,920,301,004 159,577,979,563
純資産合計
171,920,301,004 159,577,979,563
負債純資産合計 171,986,574,064 175,539,335,138
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
266/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 55,624,307,757 円 65,172,307,878 円
期中追加設定元本額 21,184,807,596 円 16,033,323,039 円
期中一部解約元本額 11,636,807,475 円 23,206,224,212 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ストック インデックス ファ 32,941,137,853 円 26,392,822,617 円
ンド２２５
適格機関投資家専用・ダイ 668,369,882 円 494,444,637 円
ワ・ストックインデックス
ファンド２２５ＶＡ
大和 ストック インデックス 11,548,166,311 円 9,505,686,495 円
２２５ ファンド
Ｄ－Ｉ 'ｓ 日経２２５イン 196,978,371 円 159,930,107 円
デックス
ｉＦｒｅｅ 日経２２５イン 1,909,011,874 円 3,558,988,869 円
デックス
267/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣ・ダイワ・ストックイン 5,572,832,122 円 5,445,218,527 円
デックス２２５（確定拠出年
金専用ファンド）
ダイワ・ノーロード 日経２ 348,677,753 円 322,149,773 円
２５ファンド
ダイワファンドラップ 日経 3,089,941,751 円 4,073,792,066 円
２２５インデックス
ダイワ日経２２５インデック 13,075,654 円 138,093,712 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ・インデックスセレク 8,884,116,307 円 7,908,279,902 円
ト 日経２２５
計 65,172,307,878 円 57,999,406,705 円
2. 期末日における受益権の総数 65,172,307,878 口 57,999,406,705 口
3. ※2 貸付有価証券 ―――――― 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を
行っております。
株式 13,805,877,100 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 2,771,150,000 円 株式 2,281,750,000 円
5. ※4 その他未収収益 ―――――― 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 26,566,350 円
が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
268/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △16,247,051,021 △1,271,816,979
269/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 △16,247,051,021 △1,271,816,979
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年9月
20日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年9月20日から 2020 年6月15日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 3,930,900,000 － 3,919,020,000 △11,880,000 3,199,403,200 － 2,989,000,000 △210,403,200
合計 3,930,900,000 － 3,919,020,000 △11,880,000 3,199,403,200 － 2,989,000,000 △210,403,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.6379 円 2.7514 円
（1万口当たり純資産額） (26,379 円) (27,514 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
270/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
単 価 金 額
日本水産 262,000 473.00 123,926,000
マルハニチロ 26,200 2,129.00 55,779,800
国際石油開発帝石 104,800 706.10 73,999,280
コムシスホールディングス 262,000 2,899.00 759,538,000 貸付株式数 50,000 株
大成建設 52,400 3,790.00 198,596,000
大 林 組
262,000 996.00 260,952,000
清水建設 262,000 845.00 221,390,000
長谷工コーポレーシヨン 52,400 1,294.00 67,805,600 貸付株式数 19,200 株
鹿島建設 131,000 1,202.00 157,462,000
大和ハウス 262,000 2,646.50 693,383,000
積水ハウス 262,000 2,019.00 528,978,000
日揮ホールディングス 262,000 1,122.00 293,964,000
日清製粉Ｇ本社 262,000 1,632.00 427,584,000 貸付株式数 10,000 株
明治ホールディングス 52,400 8,290.00 434,396,000
日本ハム 131,000 4,075.00 533,825,000 貸付株式数 39,100 株
エムスリー 628,800 4,330.00 2,722,704,000
ディー・エヌ・エー 78,600 1,424.00 111,926,400
サッポロホールディングス 52,400 1,962.00 102,808,800
アサヒグループホールディ
262,000 3,896.00 1,020,752,000 貸付株式数 32,600 株
ン
キリンＨＤ 262,000 2,242.00 587,404,000
宝ホールディングス 262,000 930.00 243,660,000 貸付株式数 96,000 株
双日 26,200 238.00 6,235,600
キッコーマン 262,000 4,950.00 1,296,900,000 貸付株式数 96,000 株
味 の 素
262,000 1,796.00 470,552,000
ニチレイ 131,000 2,996.00 392,476,000
日本たばこ産業 262,000 2,104.50 551,379,000
Ｊ． フロント リテイリ
131,000 861.00 112,791,000
ング
三越伊勢丹ＨＤ 262,000 681.00 178,422,000
東洋紡 26,200 1,437.00 37,649,400
ユニチカ 26,200 340.00 8,908,000
日清紡ホールディングス 262,000 775.00 203,050,000 貸付株式数 80,000 株
東急不動産ＨＤ 262,000 521.00 136,502,000
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 262,000 3,579.00 937,698,000
帝 人
52,400 1,710.00 89,604,000
東 レ
262,000 498.60 130,633,200
ク ラ レ
262,000 1,158.00 303,396,000
旭 化 成
262,000 853.20 223,538,400
271/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＵＭＣＯ 26,200 1,517.00 39,745,400
王子ホールディングス 262,000 500.00 131,000,000
日本製紙 26,200 1,547.00 40,531,400 貸付株式数 10,800 株
昭和電工 26,200 2,553.00 66,888,600
住友化学 262,000 325.00 85,150,000
日産化学 262,000 5,190.00 1,359,780,000 貸付株式数 108,000 株
東ソー 131,000 1,465.00 191,915,000
トクヤマ 52,400 2,378.00 124,607,200
デンカ 52,400 2,581.00 135,244,400 貸付株式数 18,800 株
信越化学 262,000 11,850.00 3,104,700,000
協和キリン 262,000 2,725.00 713,950,000
三井化学 52,400 2,287.00 119,838,800
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 131,000 633.10 82,936,100
宇部興産 26,200 1,843.00 48,286,600
日本化薬 262,000 1,069.00 280,078,000 貸付株式数 40,000 株
電通グループ 262,000 2,674.00 700,588,000
花 王
262,000 8,643.00 2,264,466,000
武田薬品 ※
262,000 3,922.00 1,027,564,000
アステラス製薬 1,310,000 1,741.50 2,281,365,000
大日本住友製薬 262,000 1,416.00 370,992,000 貸付株式数 63,800 株
塩野義製薬 262,000 6,535.00 1,712,170,000 貸付株式数 96,000 株
中外製薬 262,000 16,000.00 4,192,000,000
エーザイ 262,000 8,161.00 2,138,182,000
テ ル モ
1,048,000 3,941.00 4,130,168,000
第一三共 262,000 8,622.00 2,258,964,000
大塚ホールディングス 262,000 4,712.00 1,234,544,000
ＤＩＣ 26,200 2,639.00 69,141,800
Ｚホールディングス 104,800 440.00 46,112,000
トレンドマイクロ 262,000 5,960.00 1,561,520,000 貸付株式数 96,000 株
サイバーエージェント 52,400 4,990.00 261,476,000 貸付株式数 19,200 株
楽天 262,000 923.00 241,826,000 貸付株式数 96,000 株
富士フイルムＨＬＤＧＳ 262,000 4,766.00 1,248,692,000
コニカミノルタ 262,000 396.00 103,752,000
資 生 堂
262,000 6,833.00 1,790,246,000
出光興産 104,800 2,370.00 248,376,000
ＪＸＴＧホールディングス 262,000 393.40 103,070,800
横浜ゴム 131,000 1,521.00 199,251,000
ブリヂストン 262,000 3,468.00 908,616,000
ＡＧＣ 52,400 3,160.00 165,584,000
日本板硝子 26,200 407.00 10,663,400 貸付株式数 10,800 株
272/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電気硝子 78,600 1,732.00 136,135,200
住友大阪セメント 26,200 3,630.00 95,106,000
太平洋セメント 26,200 2,380.00 62,356,000
東海カーボン 262,000 1,037.00 271,694,000
ＴＯＴＯ 131,000 4,170.00 546,270,000
日本碍子 262,000 1,509.00 395,358,000
日本製鉄 26,200 1,009.00 26,435,800 貸付株式数 10,800 株
神戸製鋼所 26,200 400.00 10,480,000 貸付株式数 10,800 株
ＪＦＥホールディングス 26,200 795.00 20,829,000 貸付株式数 10,800 株
大平洋金属 26,200 1,671.00 43,780,200 貸付株式数 10,800 株
日本製鋼所 52,400 1,487.00 77,918,800
日本軽金属ＨＤ 262,000 176.00 46,112,000
三井金属 26,200 2,205.00 57,771,000
東邦亜鉛 26,200 1,490.00 39,038,000 貸付株式数 1,800 株
三菱マテリアル 26,200 2,258.00 59,159,600
住友鉱山 131,000 2,900.00 379,900,000
ＤＯＷＡホールディングス 52,400 3,290.00 172,396,000 貸付株式数 19,200 株
古河電工 26,200 2,562.00 67,124,400
住友電工 262,000 1,274.00 333,788,000
フジクラ 262,000 315.00 82,530,000
東洋製罐グループＨＤ 262,000 1,264.00 331,168,000 貸付株式数 30,000 株
リクルートホールディング
786,000 3,538.00 2,780,868,000
ス
オークマ 52,400 4,540.00 237,896,000 貸付株式数 19,200 株
アマダ 262,000 882.00 231,084,000
日本郵政 262,000 776.00 203,312,000
小松製作所 262,000 2,100.00 550,200,000
住友重機械 52,400 2,385.00 124,974,000
日立建機 262,000 2,820.00 738,840,000 貸付株式数 20,000 株
108,000 株
クボタ 262,000 1,558.50 408,327,000 貸付株式数
(108,000 株)
荏原製作所 52,400 2,433.00 127,489,200
ダイキン工業 262,000 15,915.00 4,169,730,000
日本精工 262,000 792.00 207,504,000
Ｎ Ｔ Ｎ
262,000 224.00 58,688,000
ジェイテクト 262,000 849.00 222,438,000 貸付株式数 108,000 株
ミネベアミツミ 262,000 1,920.00 503,040,000
日 立
52,400 3,425.00 179,470,000
三菱電機 262,000 1,389.00 363,918,000
富士電機 52,400 2,717.00 142,370,800 貸付株式数 21,600 株
273/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安川電機 262,000 3,575.00 936,650,000 貸付株式数 96,000 株
オムロン 262,000 6,920.00 1,813,040,000
ジーエス・ユアサ コーポ
52,400 1,731.00 90,704,400
日本電気 26,200 4,835.00 126,677,000
富 士 通
26,200 11,615.00 304,313,000
沖 電 気
26,200 1,022.00 26,776,400
セイコーエプソン 524,000 1,281.00 671,244,000 貸付株式数 192,000 株
パナソニック 262,000 928.20 243,188,400
96,000 株
ソ ニ ー
262,000 7,317.00 1,917,054,000 貸付株式数
(96,000 株)
Ｔ Ｄ Ｋ
262,000 10,270.00 2,690,740,000
アルプスアルパイン 262,000 1,381.00 361,822,000
横河電機 262,000 1,562.00 409,244,000
アドバンテスト 524,000 5,480.00 2,871,520,000 貸付株式数 192,000 株
デンソー 262,000 3,903.00 1,022,586,000
カ シ オ
262,000 1,801.00 471,862,000 貸付株式数 10,000 株
ファナック ※
262,000 18,855.00 4,940,010,000
京 セ ラ
524,000 5,722.00 2,998,328,000
太陽誘電 262,000 3,135.00 821,370,000 貸付株式数 96,000 株
日東電工 262,000 5,840.00 1,530,080,000 貸付株式数 30,000 株
三井Ｅ＆ＳＨＤ 26,200 509.00 13,335,800
日立造船 52,400 390.00 20,436,000
三菱重工業 26,200 2,691.50 70,517,300
川崎重工業 26,200 1,660.00 43,492,000
ＩＨＩ 26,200 1,535.00 40,217,000 貸付株式数 10,800 株
コンコルディア・フィナン
262,000 345.00 90,390,000
シャル
日産自動車 262,000 408.30 106,974,600 貸付株式数 96,000 株
いすゞ自動車 131,000 955.00 125,105,000
トヨタ自動車 262,000 6,700.00 1,755,400,000
日野自動車 262,000 712.00 186,544,000
三菱自動車工業 26,200 296.00 7,755,200 貸付株式数 10,800 株
マ ツ ダ
52,400 710.00 37,204,000 貸付株式数 21,600 株
本田技研 524,000 2,741.00 1,436,284,000 貸付株式数 192,000 株
96,000 株
スズキ 262,000 3,581.00 938,222,000 貸付株式数
(96,000 株)
ＳＵＢＡＲＵ 262,000 2,322.00 608,364,000
ヤマハ発動機 262,000 1,569.00 411,078,000
ニコン 262,000 923.00 241,826,000 貸付株式数 108,000 株
オリンパス 1,048,000 1,774.50 1,859,676,000
274/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＣＲＥＥＮホールディン
52,400 4,780.00 250,472,000
グス
キヤノン 393,000 2,190.00 860,670,000 貸付株式数 144,000 株
リ コ ー
262,000 827.00 216,674,000 貸付株式数 108,000 株
シチズン時計 262,000 363.00 95,106,000 貸付株式数 108,000 株
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 262,000 5,941.00 1,556,542,000
凸版印刷 131,000 1,789.00 234,359,000
大日本印刷 131,000 2,426.00 317,806,000
ヤマハ 262,000 5,270.00 1,380,740,000 貸付株式数 96,000 株
伊 藤 忠
262,000 2,270.00 594,740,000
丸 紅
262,000 500.60 131,157,200
豊田通商 262,000 2,699.00 707,138,000
ファミリーマート 1,048,000 1,837.00 1,925,176,000 貸付株式数 384,000 株
三井物産 262,000 1,635.00 428,370,000
東京エレクトロン 262,000 21,880.00 5,732,560,000
住友商事 262,000 1,238.00 324,356,000
三菱商事 262,000 2,341.50 613,473,000
高 島 屋
131,000 946.00 123,926,000 貸付株式数 54,000 株
丸井グループ 262,000 1,976.00 517,712,000
クレディセゾン 262,000 1,295.00 339,290,000 貸付株式数 96,000 株
イオン 262,000 2,376.00 622,512,000 貸付株式数 96,000 株
新生銀行 26,200 1,366.00 35,789,200
あおぞら銀行 26,200 1,940.00 50,828,000 貸付株式数 9,600 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル
262,000 429.10 112,424,200
Ｇ
りそなホールディングス 26,200 373.90 9,796,180
三井住友トラストＨＤ 26,200 3,005.00 78,731,000
三井住友フィナンシャルＧ 26,200 3,105.00 81,351,000
千葉銀行 262,000 503.00 131,786,000
ふくおかフィナンシャルＧ 52,400 1,693.00 88,713,200 貸付株式数 19,200 株
静岡銀行 262,000 694.00 181,828,000
みずほフィナンシャルＧ 262,000 133.70 35,029,400
大和証券Ｇ本社 262,000 447.60 117,271,200
野村ホールディングス 262,000 463.40 121,410,800
松井証券 262,000 821.00 215,102,000
ＳＯＭＰＯホールディング
65,500 3,601.00 235,865,500
ス
ＭＳ＆ＡＤ 78,600 3,117.00 244,996,200
ＳＯＮＹ ＦＨ
52,400 2,592.00 135,820,800
第一生命ＨＬＤＧＳ 26,200 1,342.00 35,160,400
275/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上ＨＤ 131,000 4,726.00 619,106,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 52,400 949.00 49,727,600
三井不動産 262,000 2,044.50 535,659,000 貸付株式数 108,000 株
三菱地所 262,000 1,648.00 431,776,000
東京建物 131,000 1,263.00 165,453,000
住友不動産 262,000 2,849.50 746,569,000
東武鉄道 52,400 3,695.00 193,618,000
東急 131,000 1,581.00 207,111,000
小田急電鉄 131,000 2,626.00 344,006,000
京王電鉄 52,400 6,140.00 321,736,000 貸付株式数 19,200 株
京成電鉄 131,000 3,390.00 444,090,000
東日本旅客鉄道 26,200 8,153.00 213,608,600
西日本旅客鉄道 26,200 6,391.00 167,444,200
東海旅客鉄道 26,200 17,705.00 463,871,000
日本通運 26,200 5,680.00 148,816,000
ヤマトホールディングス 262,000 2,394.00 627,228,000
日本郵船 26,200 1,472.00 38,566,400
商船三井 26,200 1,836.00 48,103,200
川崎汽船 26,200 980.00 25,676,000 貸付株式数 10,800 株
ＡＮＡホールディングス 26,200 2,565.50 67,216,100
三菱倉庫 131,000 2,701.00 353,831,000 貸付株式数 48,000 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 26,200 430.00 11,266,000
日本電信電話 104,800 2,474.00 259,275,200
ＫＤＤＩ 1,572,000 3,141.00 4,937,652,000
ＮＴＴドコモ 26,200 2,895.00 75,849,000
東京電力ＨＤ 26,200 344.00 9,012,800
中部電力 26,200 1,412.50 37,007,500
関西電力 26,200 1,070.00 28,034,000
東京瓦斯 52,400 2,469.50 129,401,800
大阪瓦斯 52,400 2,078.00 108,887,200
東 宝
26,200 3,890.00 101,918,000
ＮＴＴデータ 1,310,000 1,185.00 1,552,350,000
セコム 262,000 9,326.00 2,443,412,000
コナミホールディングス 262,000 3,530.00 924,860,000 貸付株式数 80,000 株
ファーストリテイリング ※
262,000 60,800.00 15,929,600,000 貸付株式数 13,000 株
ソフトバンクグループ 1,572,000 4,905.00 7,710,660,000 貸付株式数 491,000 株
合計 156,597,158,960
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
276/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武田薬品 50,000 株 ファナック 30,000 株
ファーストリテイリング 25,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
277/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
278/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
155,405,158 123,915,431
コール・ローン
36,061,336,569 42,363,814,153
親投資信託受益証券
22,100,000 9,900,000
未収入金
36,238,841,727 42,497,629,584
流動資産合計
36,238,841,727 42,497,629,584
資産合計
負債の部
流動負債
97,961,037 37,843,820
未払解約金
3,678,676 4,424,773
未払受託者報酬
70,815,327 85,177,800
未払委託者報酬
929,204 1,094,870
その他未払費用
173,384,244 128,541,263
流動負債合計
173,384,244 128,541,263
負債合計
純資産の部
元本等
28,513,883,705 33,035,419,266
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,551,573,778 9,333,669,055
3,262,261,400 2,831,808,530
（分配準備積立金）
36,065,457,483 42,369,088,321
元本等合計
36,065,457,483 42,369,088,321
純資産合計
36,238,841,727 42,497,629,584
負債純資産合計
279/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
11 227
受取利息
859,924,701 708,747,584
有価証券売買等損益
859,924,712 708,747,811
営業収益合計
営業費用
66,496 46,339
支払利息
7,302,906 8,579,670
受託者報酬
140,582,536 165,160,235
委託者報酬
1,832,049 2,144,595
その他費用
149,783,987 175,930,839
営業費用合計
710,140,725 532,816,972
営業利益
710,140,725 532,816,972
経常利益
710,140,725 532,816,972
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 128,066,493 187,107,264
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,159,301,109 7,551,573,778
2,235,370,830 3,666,211,698
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,235,370,830 3,666,211,698
額
1,681,305,379 2,229,826,129
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,681,305,379 2,229,826,129
額
－ －
※１ ※１
分配金
7,551,573,778 9,333,669,055
期末剰余金又は期末欠損金（△）
280/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 25,661,230,421 円 28,513,883,705 円
期中追加設定元本額 9,938,067,643 円 12,720,408,945 円
期中一部解約元本額 7,085,414,359 円 8,198,873,384 円
2. 計算期間末日における受益 28,513,883,705 口 33,035,419,266 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
281/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（838,238,043 円）、投資信 （345,705,686 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 4,289,371,259 円）及び 金（ 6,501,901,376 円）及び
分配準備積立金 分配準備積立金
（2,424,023,357 円）より分 （2,486,102,844 円）より分
配対象額は 7,551,632,659 円 配対象額は 9,333,709,906 円
（1万口当たり 2,648.41 円） （1万口当たり 2,825.36 円）
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
282/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 918,547,228 656,115,926
合計 918,547,228 656,115,926
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
283/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.2648 円 1.2825 円
（1万口当たり純資産額） (12,648 円) (12,825 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ 21,439,177,203 42,363,814,153
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 42,363,814,153
合計 42,363,814,153
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次
のとおりであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
284/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
240,579,815 55,312,019
コール・ローン
1,793,690,309 762,067,925
株式
38,411,435,543 51,952,815,871
投資証券
1,158,437,168 1,477,281,376
派生商品評価勘定
77,540,850 249,970,415
未収入金
1,291,588 835,734
未収配当金
69,406,559 69,722,194
差入委託証拠金
486,011,851 201,733,778
流動資産合計
42,238,393,683 54,769,739,312
資産合計
42,238,393,683 54,769,739,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
163,149,270 99,323,100
未払金
74,328,925 1,459,901
未払解約金
49,780,000 10,750,000
その他未払費用
－ 1,137
流動負債合計
287,258,195 111,534,138
負債合計
287,258,195 111,534,138
純資産の部
元本等
元本
※1 21,623,237,931 27,661,024,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,327,897,557 26,997,180,929
元本等合計
41,951,135,488 54,658,205,174
純資産合計
41,951,135,488 54,658,205,174
負債純資産合計 42,238,393,683 54,769,739,312
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
285/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
286/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 19,059,528,948 円 21,623,237,931 円
期中追加設定元本額 5,457,024,519 円 13,228,872,441 円
期中一部解約元本額 2,893,315,536 円 7,191,086,127 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 18,587,359,708 円 21,439,177,203 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,137,083,572 円 1,477,569,279 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 315,080,260 円 660,563,226 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ワールド・バランス 10,016,873 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ外国株式インデックス 1,573,697,518 円 4,083,714,537 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 21,623,237,931 円 27,661,024,245 円
2. 期末日における受益権の総数 21,623,237,931 口 27,661,024,245 口
287/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
288/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 3,547,525,858 △3,480,038,509
投資証券 161,117,811 △151,745,151
合計 3,708,643,669 △3,631,783,660
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年1月
11日から 2019 年6月17日まで、及び 2020 年1月11日から 2020 年6月15日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,462,016,448 － 2,529,638,838 67,622,390 1,001,417,056 － 1,065,633,872 64,216,816
合計 2,462,016,448 － 2,529,638,838 67,622,390 1,001,417,056 － 1,065,633,872 64,216,816
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
289/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 38,413,104,193 － 38,566,335,003 △153,230,810 53,762,204,536 － 53,675,774,037 86,430,499
アメリカ・ドル 26,146,330,414 － 26,254,580,450 △108,250,036 38,386,244,034 － 38,210,169,366 176,074,668
イギリス・ポンド 2,425,285,401 － 2,421,696,731 3,588,670 2,680,408,529 － 2,696,388,992 △15,980,463
イスラエル・ 45,546,318 － 46,010,860 △464,542 60,529,579 － 60,822,648 △293,069
シュケル
オーストラリア・ 1,032,789,165 － 1,026,589,932 6,199,233 1,188,494,961 － 1,204,413,786 △15,918,825
ドル
カナダ・ドル 1,430,885,296 － 1,446,209,613 △15,324,317 1,850,809,809 － 1,855,581,507 △4,771,698
シンガポール・ 188,155,555 － 189,200,160 △1,044,605 206,327,963 － 207,510,147 △1,182,184
ドル
スイス・フラン 1,311,901,005 － 1,315,477,801 △3,576,796 1,880,163,140 － 1,888,847,515 △8,684,375
スウェーデン・ 393,029,169 － 394,147,930 △1,118,761 568,963,476 － 569,598,568 △635,092
クローナ
デンマーク・ 254,942,021 － 256,481,856 △1,539,835 447,553,459 － 450,545,034 △2,991,575
クローネ
ニュージー 35,515,898 － 35,396,972 118,926 59,327,456 － 60,797,519 △1,470,063
ランド・ドル
ノルウェー・ 104,338,301 － 105,152,028 △813,727 108,169,760 － 107,821,728 348,032
クローネ
ユーロ 4,481,391,277 － 4,509,864,700 △28,473,423 5,759,200,721 － 5,799,410,148 △40,209,427
香港・ドル 562,994,373 － 565,525,970 △2,531,597 566,011,649 － 563,867,079 2,144,570
合計 38,413,104,193 － 38,566,335,003 △153,230,810 53,762,204,536 － 53,675,774,037 86,430,499
（注） 1. 時価の算定方法
290/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.9401 円 1.9760 円
（1万口当たり純資産額） (19,401 円) (19,760 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,772 121.630 215,528.360
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,558 221.850 345,642.300
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 95.670 217,266.570
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 76.970 122,690.180
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,176 104.680 123,103.680
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 23.770 147,374.000
ABBOTT LABORATORIES
23,399 89.020 2,082,978.980
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 14.000 55,300.000
VERISK ANALYTICS INC
2,296 162.670 373,490.320
LAS VEGAS SANDS CORP
4,729 49.870 235,835.230
291/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A
4,167 95.010 395,906.670
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
8,210 137.080 1,125,426.800
QORVO INC
1,179 108.900 128,393.100
AFLAC INC
10,230 36.640 374,827.200
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 75.940 94,773.120
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 49.120 90,135.200
IN
ADOBE INC
6,341 406.540 2,577,870.140
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 29.400 84,436.800
LULULEMON ATHLETICA INC
1,607 296.360 476,250.520
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 12.200 53,789.800
GARMIN LTD
2,167 91.670 198,648.890
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
2,819 235.040 662,577.760
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
9,435 144.510 1,363,451.850
WR BERKLEY CORP
1,771 57.020 100,982.420
AUTOZONE INC
291 1,100.510 320,248.410
DOLLAR TREE INC
3,398 87.770 298,242.460
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 11.250 139,106.250
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 75.600 114,004.800
CELANESE CORP
1,297 88.520 114,810.440
DR HORTON INC
4,397 54.000 237,438.000
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 43.380 106,281.000
AUTODESK INC
2,966 222.960 661,299.360
MOODY'S CORP
2,143 266.980 572,138.140
ALBEMARLE CORP
1,668 77.320 128,969.760
ATMOS ENERGY CORP
1,654 100.430 166,111.220
ALLIANT ENERGY CORP
3,614 48.550 175,459.700
CITIGROUP INC
27,573 52.250 1,440,689.250
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,836 147.010 857,950.360
AMERICAN ELECTRIC POWER
6,727 81.800 550,268.600
ALLEGHANY CORP
303 504.280 152,796.840
DOMINO'S PIZZA INC
526 378.150 198,906.900
HESS CORP
2,896 49.610 143,670.560
DAVITA INC
1,000 78.250 78,250.000
DANAHER CORP
8,130 168.380 1,368,929.400
FORTIVE CORP
4,335 63.650 275,922.750
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
7,719 93.260 719,873.940
IN
292/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
7,945 39.430 313,271.350
BUNGE LTD
1,838 39.390 72,398.820
TE CONNECTIVITY LTD
4,876 78.590 383,204.840
APPLE INC
57,864 338.800 19,604,323.200
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 52.990 177,993.410
BOEING CO/THE
7,142 189.510 1,353,480.420
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 61.030 125,904.890
BECTON DICKINSON AND CO
3,629 230.880 837,863.520
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
2,000 17.800 35,600.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 98.910 138,474.000
CDK GLOBAL INC
1,100 41.470 45,617.000
NISOURCE INC
4,026 23.260 93,644.760
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 77.730 132,762.840
BANK OF NEW YORK MELLON
11,544 38.440 443,751.360
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
54,342 56.530 3,071,953.260
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
18,048 181.210 3,270,478.080
ANSYS INC
989 270.270 267,297.030
TRUIST FINANCIAL CORP
18,611 39.470 734,576.170
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
9,437 55.730 525,924.010
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
29,706 56.170 1,668,586.020
JPMORGAN CHASE &CO
40,457 99.870 4,040,440.590
TROWE PRICE GROUP INC
3,432 120.930 415,031.760
LKQ CORP
3,300 25.885 85,420.500
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 183.460 100,352.620
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 65.250 239,141.250
CADENCE DESIGN SYS INC
3,614 89.460 323,308.440
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,611 146.640 236,237.040
DOLLAR GENERAL CORP
3,372 184.000 620,448.000
SERVICENOW INC
2,383 385.130 917,764.790
CATERPILLAR INC
7,336 123.150 903,428.400
BROWN &BROWN INC
4,320 40.670 175,694.400
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,201 43.970 96,777.970
CMS ENERGY CORP
3,384 58.300 197,287.200
MOSAIC CO/THE
5,209 13.280 69,175.520
DELTA AIR LINES INC
1,650 30.430 50,209.500
CORNING INC
11,757 26.930 316,616.010
CISCO SYSTEMS INC
55,739 45.070 2,512,156.730
IONIS PHARMACEUTICALS INC
2,529 58.370 147,617.730
293/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY
16,103 46.280 745,246.840
MSCI INC
1,195 320.950 383,535.250
FAIR ISAAC CORP
398 413.520 164,580.960
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 218.990 98,545.500
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
3,845 56.650 217,819.250
BROADCOM INC
5,262 300.250 1,579,915.500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 125.390 177,552.240
ARAMARK 3,173 25.300 80,276.900
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 22.190 35,770.280
DTE ENERGY COMPANY
2,739 105.070 287,786.730
CENTENE CORP
7,779 61.940 481,831.260
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 99.900 135,664.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 25.820 142,836.240
ARTHUR JGALLAGHER &CO
2,232 95.320 212,754.240
GARTNER INC
1,174 118.730 139,389.020
SPLUNK INC
2,029 178.880 362,947.520
DOMINION ENERGY INC
10,995 83.150 914,234.250
MONSTER BEVERAGE CORP
5,555 68.300 379,406.500
SMITH (A.O.) CORP
1,400 46.950 65,730.000
DEERE &CO
3,920 154.970 607,482.400
GLOBAL PAYMENTS INC
3,866 178.580 690,390.280
VMWARE INC-CLASS A
1,343 135.850 182,446.550
CABLE ONE INC
60 1,725.680 103,540.800
BURLINGTON STORES INC
1,081 203.530 220,015.930
NASDAQ INC
1,427 115.150 164,319.050
VAIL RESORTS INC
818 184.200 150,675.600
EAST WEST BANCORP INC
1,461 36.520 53,355.720
REINSURANCE GROUP OF
894 87.980 78,654.120
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 62.330 54,476.420
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
4,602 75.380 346,898.760
COGNEX CORP
2,439 55.160 134,535.240
TELEFLEX INC
785 352.250 276,516.250
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,453 114.100 165,787.300
WEST PHARMACEUTICAL
852 200.730 171,021.960
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 448.850 134,655.000
CATALENT INC
2,000 69.570 139,140.000
294/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,955 216.680 423,609.400
MOLINA HEALTHCARE INC
800 169.890 135,912.000
IDEX CORP
1,156 152.590 176,394.040
COLGATE-PALMOLIVE CO
10,183 72.790 741,220.570
ROLLINS INC
2,836 41.410 117,438.760
AMETEK INC
2,597 87.660 227,653.020
CHURCH &DWIGHT CO INC
2,883 73.080 210,689.640
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
2,902 38.970 113,090.940
HEICO CORP
535 109.490 58,577.150
XPO LOGISTICS INC
1,060 74.840 79,330.400
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
646 286.980 185,389.080
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 66.610 227,939.420
TYLER TECHNOLOGIES INC
509 342.710 174,439.390
COSTCO WHOLESALE CORP
5,863 298.700 1,751,278.100
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 103.650 116,917.200
EPAM SYSTEMS INC
749 235.000 176,015.000
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 73.390 128,432.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
395 991.830 391,772.850
UGI CORP
2,085 31.030 64,697.550
CUMMINS INC
2,071 167.080 346,022.680
ACTIVISION BLIZZARD INC
9,982 71.680 715,509.760
CDW CORP/DE
1,792 114.100 204,467.200
SIGNATURE BANK
769 107.880 82,959.720
COSTAR GROUP INC
492 668.090 328,700.280
SVB FINANCIAL GROUP
690 208.530 143,885.700
AMERCO 70 314.890 22,042.300
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,239 157.880 195,613.320
MERCADOLIBRE INC
603 896.430 540,547.290
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
837 172.250 144,173.250
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
3,801 77.450 294,387.450
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 156.140 39,035.000
DEXCOM INC
1,188 370.230 439,833.240
NORDSON CORP
750 185.680 139,260.000
COPART INC
2,495 85.040 212,174.800
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 46.960 74,713.360
SEATTLE GENETICS INC
1,545 151.160 233,542.200
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 251.400 242,098.200
295/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSDIGM GROUP INC
698 447.390 312,278.220
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 114.820 138,128.460
NIELSEN HOLDINGS PLC
4,347 15.120 65,726.640
KINDER MORGAN INC
27,851 15.500 431,690.500
HCA HEALTHCARE INC
3,740 100.550 376,057.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
544 492.790 268,077.760
CABOT OIL &GAS CORP
4,608 20.070 92,482.560
T-MOBILE US INC
5,379 102.310 550,325.490
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 56.790 101,426.940
COCA-COLA CO/THE
53,906 45.600 2,458,113.600
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 38.150 98,236.250
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 73.570 143,167.220
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 21.790 83,913.290
CSX CORP
9,451 69.570 657,506.070
LABORATORY CRP OF AMER
1,519 167.730 254,781.870
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 82.520 128,978.760
AUTOLIV INC
800 63.140 50,512.000
AMAZON.COM INC
5,594 2,545.020 14,236,841.880
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
8,109 67.980 551,249.820
EXXON MOBIL CORP
56,834 47.170 2,680,859.780
FLIR SYSTEMS INC
1,613 41.260 66,552.380
AES CORP
8,341 12.670 105,680.470
EVEREST RE GROUP LTD
571 214.950 122,736.450
EOG RESOURCES INC
7,655 52.570 402,423.350
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 100.340 192,050.760
ABIOMED INC
555 241.680 134,132.400
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 94.870 188,696.430
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,333 86.110 373,114.630
FORD MOTOR CO
56,740 6.460 366,540.400
DISCOVERY INC -A
4,242 22.070 93,620.940
EXACT SCIENCES CORP
1,721 85.370 146,921.770
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 22.335 53,961.360
DISCOVERY INC-C
4,554 19.700 89,713.800
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 34.250 62,472.000
FORTINET INC
1,595 130.340 207,892.300
MARKEL CORP
177 949.950 168,141.150
NEXTERA ENERGY INC
6,448 246.910 1,592,075.680
MASIMO CORP
254 217.390 55,217.060
296/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC
23,366 10.490 245,109.340
INSULET CORP
769 180.560 138,850.640
US BANCORP
18,005 37.510 675,367.550
UNITED RENTALS INC
1,055 143.490 151,381.950
F5 NETWORKS INC
1,111 140.320 155,895.520
FASTENAL CO
7,924 40.060 317,435.440
FISERV INC
7,925 100.340 795,194.500
GENERAL ELECTRIC CO
116,958 7.250 847,945.500
GENERAL MOTORS CO
16,543 27.960 462,542.280
GENERAL DYNAMICS CORP
3,211 149.200 479,081.200
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,060 201.780 819,226.800
ALPHABET INC-CL A
3,989 1,412.920 5,636,137.880
ALPHABET INC-CL C
4,037 1,413.180 5,705,007.660
OWENS CORNING
1,763 52.720 92,945.360
GENERAL MILLS INC
7,849 60.150 472,117.350
FIRSTENERGY CORP
7,612 40.430 307,753.160
GENUINE PARTS CO
1,770 85.590 151,494.300
IHS MARKIT LTD
5,247 69.810 366,293.070
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 20.805 168,520.500
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,779 193.150 536,763.850
HALLIBURTON CO
10,230 12.780 130,739.400
HOME DEPOT INC
14,403 242.450 3,492,007.350
ASSURANT INC
840 107.030 89,905.200
HUNTINGTON BANCSHARES INC
16,684 9.885 164,921.340
HUNTINGTON INGALLS
500 182.290 91,145.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 129.110 222,714.750
HUMANA INC
1,733 378.720 656,321.760
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,126 106.170 438,057.420
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 261.880 240,143.960
HENRY SCHEIN INC
1,870 56.630 105,898.100
HP INC
20,761 16.280 337,989.080
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
20,050 10.150 203,507.500
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,395 35.360 49,327.200
C
HOLLYFRONTIER CORP
1,783 31.380 55,950.540
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 36.290 100,232.980
C
297/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 35.790 72,582.120
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 30.610 153,386.710
KRAFT HEINZ CO/THE
10,097 31.800 321,084.600
INTL BUSINESS MACHINES CORP
11,610 121.910 1,415,375.100
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 34.920 141,321.240
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 58.400 87,600.000
SECURI
ZOETIS INC
6,478 134.070 868,505.460
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,274 90.390 295,936.860
CHENIERE ENERGY INC
2,484 46.100 114,512.400
ALLEGION PLC
1,110 102.410 113,675.100
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 21.770 111,201.160
WASTE CONNECTIONS INC
3,431 90.210 309,510.510
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 23.890 117,347.680
SAREPTA THERAPEUTICS INC
864 158.850 137,246.400
JM SMUCKER CO/THE
1,393 104.700 145,847.100
JOHNSON &JOHNSON
34,816 142.150 4,949,094.400
ABBVIE INC
23,272 92.460 2,151,729.120
HOLOGIC INC
3,042 50.150 152,556.300
KIMBERLY-CLARK CORP
4,429 135.940 602,078.260
KROGER CO
11,659 32.260 376,119.340
KLA CORP
1,919 184.690 354,420.110
LOCKHEED MARTIN CORP
3,357 381.870 1,281,937.590
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,254 258.990 324,773.460
LOWE'S COS INC
10,213 126.050 1,287,348.650
ELI LILLY &CO
11,355 143.540 1,629,896.700
LAM RESEARCH CORP
1,974 284.520 561,642.480
JONES LANG LASALLE INC
587 109.170 64,082.790
LOEWS CORP
3,591 33.020 118,574.820
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 40.680 107,517.240
MCDONALD'S CORP
9,987 189.170 1,889,240.790
3M CO
7,602 154.870 1,177,321.740
FACEBOOK INC-CLASS A
31,769 228.580 7,261,758.020
S&P GLOBAL INC
3,265 316.910 1,034,711.150
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 197.050 151,137.350
CONCHO RESOURCES INC
2,552 58.000 148,016.000
PHILLIPS 66
6,229 77.260 481,252.540
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 19.170 108,483.030
298/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
1,819 166.540 302,936.260
MYLAN NV
9,206 15.940 146,743.640
METLIFE INC
10,740 37.450 402,213.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
8,617 33.730 290,651.410
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 222.780 132,108.540
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,419 31.000 74,989.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,232 140.600 313,819.200
METTLER-TOLEDO
284 764.420 217,095.280
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 15.940 134,629.240
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 208.190 303,957.400
MERCK &CO. INC.
33,538 76.300 2,558,949.400
DUPONT DE NEMOURS INC
10,274 51.010 524,076.740
MASCO CORP
3,543 45.790 162,233.970
M&TBANK CORP
1,984 108.960 216,176.640
MARSH &MCLENNAN COS
6,347 104.340 662,245.980
BLACK KNIGHT INC
1,644 72.100 118,532.400
HEICO CORP-CLASS A
1,656 91.320 151,225.920
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
4,006 92.260 369,593.560
A
WORKDAY INC-CLASS A
2,435 173.550 422,594.250
WAYFAIR INC- CLASS A
600 184.760 110,856.000
SQUARE INC -A
4,926 86.720 427,182.720
TRANSUNION 3,046 87.910 267,773.860
VISTRA ENERGY CORP
4,285 20.200 86,557.000
BEIGENE LTD-ADR
350 163.920 57,372.000
NETAPP INC
3,951 42.460 167,759.460
NIKE INC -CL B
16,461 96.430 1,587,334.230
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,343 178.180 595,655.740
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,492 99.630 347,907.960
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 71.600 125,228.400
ALLY FINANCIAL INC
5,094 20.440 104,121.360
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,196 317.680 697,625.280
APTIV PLC
3,989 75.660 301,807.740
NEWMONT CORP
10,413 55.450 577,400.850
MCKESSON CORP
2,161 148.250 320,368.250
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 57.150 186,137.550
XYLEM INC
1,972 64.160 126,523.520
299/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
20,516 70.420 1,444,736.720
NUCOR CORP
3,692 41.200 152,110.400
WESTERN UNION CO
6,811 22.520 153,383.720
GODADDY INC -CLASS A
1,930 76.260 147,181.800
NEWELL BRANDS INC
4,058 15.300 62,087.400
EVERGY INC
3,243 60.080 194,839.440
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 18.500 189,403.000
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 177.740 47,812.060
OKTA INC
1,707 179.240 305,962.680
COUPA SOFTWARE INC
500 224.010 112,005.000
LIBERTY BROADBAND-C
1,350 128.480 173,448.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 22.070 107,635.390
LINDE PLC
6,558 201.940 1,324,322.520
WIX.COM LTD
785 216.060 169,607.100
EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 20.600 127,390.400
KKR &CO INC
8,096 29.150 235,998.400
PAYCHEX INC
4,600 73.760 339,296.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,051 410.350 431,277.850
ALTRIA GROUP INC
24,749 39.130 968,428.370
PFIZER INC
73,126 33.750 2,468,002.500
CIGNA CORP
5,009 190.020 951,810.180
DELL TECHNOLOGIES -C
1,917 46.900 89,907.300
ALTICE USA INC- A
1,038 24.060 24,974.280
XCEL ENERGY INC
6,528 63.650 415,507.200
STERIS PLC
897 151.820 136,182.540
FOX CORP -CLASS B
1,530 27.950 42,763.500
FOX CORP -CLASS A
5,267 28.290 149,003.430
STRYKER CORP
4,482 187.790 841,674.780
DOW INC
10,897 41.230 449,283.310
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,443 219.520 316,767.360
PARKER HANNIFIN CORP
1,839 180.160 331,314.240
UBER TECHNOLOGIES INC
10,109 32.240 325,914.160
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 98.230 216,400.690
CO
PROCTER &GAMBLE CO/THE
33,011 115.620 3,816,731.820
EXELON CORP
13,669 37.910 518,191.790
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,652 109.300 289,863.600
TELADOC HEALTH INC
776 172.270 133,681.520
INGERSOLL-RAND INC
5,397 31.220 168,494.340
300/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVR INC
45 3,175.370 142,891.650
CONOCOPHILLIPS 14,185 43.730 620,310.050
TWILIO INC -A
1,526 191.890 292,824.140
DOCUSIGN INC
1,721 150.600 259,182.600
PAYCOM SOFTWARE INC
791 302.800 239,514.800
MATCH GROUP INC
928 87.250 80,968.000
PEPSICO INC
18,309 129.000 2,361,861.000
CYBERARK SOFTWARE
409 98.120 40,131.080
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 21.030 50,303.760
MONGODB INC
842 193.670 163,070.140
SNAP INC -A
14,276 20.180 288,089.680
CORTEVA INC
10,736 27.540 295,669.440
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,388 63.160 340,306.080
AMCOR PLC
17,457 9.810 171,253.170
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
1,160 93.120 108,019.200
A
ROKU INC
1,488 108.070 160,808.160
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 127.290 266,290.680
ACCENTURE PLC-CL A
8,303 201.590 1,673,801.770
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
2,992 30.860 92,333.120
A
PENTAIR PLC
1,575 37.500 59,062.500
QUALCOMM INC
14,603 85.240 1,244,759.720
INVESCO LTD
3,700 10.340 38,258.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 135.730 111,162.870
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 41.880 133,722.840
DATADOG INC -CLASS A
841 78.050 65,640.050
PINTEREST INC- CLASS A
4,300 20.890 89,827.000
AVALARA INC
586 105.950 62,086.700
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,327 588.390 780,793.530
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 81.730 217,973.910
BOOKING HOLDINGS INC
538 1,623.920 873,668.960
ROSS STORES INC
4,888 92.480 452,042.240
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,610 98.920 159,261.200
RESMED INC
1,983 160.690 318,648.270
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 110.600 200,407.200
ROBERT HALF INTL INC
1,499 51.290 76,883.710
MODERNA INC
3,038 62.000 188,356.000
301/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RALPH LAUREN CORP
400 74.770 29,908.000
PERKINELMER INC
1,163 97.140 112,973.820
CARRIER GLOBAL CORP
9,733 21.540 209,648.820
OTIS WORLDWIDE CORP
4,866 56.040 272,690.640
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
2,300 49.220 113,206.000
INC
AVANTOR INC
5,600 16.980 95,088.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
300 354.510 106,353.000
REGIONS FINANCIAL CORP
15,350 11.900 182,665.000
CHEVRON CORP
25,216 92.390 2,329,706.240
EDISON INTERNATIONAL
4,985 57.570 286,986.450
TESLA INC
1,915 935.280 1,791,061.200
NORTONLIFELOCK INC
7,944 19.850 157,688.400
STANLEY BLACK &DECKER INC
2,200 131.090 288,398.000
SYNOPSYS INC
2,031 179.600 364,767.600
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,974 522.570 1,031,553.180
A
CBRE GROUP INC -A
3,849 47.570 183,096.930
TWITTER INC
8,484 33.400 283,365.600
SOUTHERN CO/THE
13,916 56.170 781,661.720
SYSCO CORP
6,160 54.260 334,241.600
TRAVELERS COS INC/THE
3,523 113.330 399,261.590
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 56.290 108,358.250
STEEL DYNAMICS INC
2,300 26.420 60,766.000
SCHLUMBERGER LTD
17,899 19.000 340,081.000
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 37.060 75,083.560
HOLDING
AT&T INC
94,268 30.500 2,875,174.000
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 35.870 63,059.460
ON SEMICONDUCTOR CORP
8,527 18.990 161,927.730
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,110 547.620 607,858.200
SEMPRA ENERGY
3,915 124.050 485,655.750
TIFFANY &CO
1,086 119.120 129,364.320
SEAGATE TECHNOLOGY
3,982 50.610 201,529.020
TEXAS INSTRUMENTS INC
12,316 123.970 1,526,814.520
SALESFORCE.COM INC
10,944 175.110 1,916,403.840
WESTROCK CO
4,588 28.210 129,427.480
JOHNSON CONTROLS
9,906 34.450 341,261.700
INTERNATION
302/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC
2,096 71.750 150,388.000
UNION PACIFIC CORP
9,128 166.180 1,516,891.040
MARATHON PETROLEUM CORP
9,795 36.620 358,692.900
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
20,142 65.370 1,316,682.540
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
9,534 101.480 967,510.320
IQVIA HOLDINGS INC
2,435 138.820 338,026.700
VOYA FINANCIAL INC
1,800 47.860 86,148.000
AMEREN CORPORATION
2,861 71.750 205,276.750
UNITEDHEALTH GROUP INC
12,499 285.150 3,564,089.850
VERISIGN INC
1,365 204.170 278,692.050
VALERO ENERGY CORP
5,884 63.790 375,340.360
ULTA BEAUTY INC
635 226.630 143,910.050
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 31.870 95,864.960
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 95.580 94,815.360
ANTHEM INC
3,467 265.740 921,320.580
WALT DISNEY CO/THE
23,998 115.490 2,771,529.020
WELLS FARGO &CO
51,022 27.970 1,427,085.340
WASTE MANAGEMENT INC
6,020 103.890 625,417.800
WILLIAMS COS INC
17,123 18.230 312,152.290
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,591 118.450 188,453.950
WHIRLPOOL CORP
870 122.100 106,227.000
WALMART INC
18,895 117.740 2,224,697.300
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,952 125.190 369,560.880
WYNN RESORTS LTD
1,145 92.305 105,689.220
WABTEC CORP
1,898 60.890 115,569.220
TJX COMPANIES INC
16,180 52.460 848,802.800
WATERS CORP
1,035 185.560 192,054.600
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 258.330 143,373.150
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
10,540 41.400 436,356.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,868 186.770 348,886.360
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 42.950 151,656.450
WEC ENERGY GROUP INC
4,189 90.310 378,308.590
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
6,877 49.710 341,855.670
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
22,553 192.260 4,336,039.780
PPL CORP
10,194 26.550 270,650.700
PULTEGROUP INC
3,556 33.890 120,512.840
303/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PPG INDUSTRIES INC
3,234 101.630 328,671.420
NORTHERN TRUST CORP
3,062 83.610 256,013.820
NVIDIA CORP
8,107 357.300 2,896,631.100
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 274.300 280,060.300
PNC FINANCIAL SERVICES
5,738 110.760 635,540.880
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 34.290 85,107.780
TYSON FOODS INC-CL A
4,327 62.200 269,139.400
NETFLIX INC
5,814 418.070 2,430,658.980
THERMO FISHER SCIENTIFIC
5,287 339.760 1,796,311.120
INC
NRG ENERGY INC
3,000 33.680 101,040.000
GLOBE LIFE INC
1,215 75.900 92,218.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,552 106.700 272,298.400
TEXTRON INC
4,310 34.150 147,186.500
NEWS CORP -CLASS A
7,999 11.720 93,748.280
OGE ENERGY CORP
2,452 30.860 75,668.720
OMNICOM GROUP
2,546 55.030 140,106.380
ORACLE CORP
30,297 51.860 1,571,202.420
MASTERCARD INC -A
11,821 297.790 3,520,175.590
ONEOK INC
4,566 34.090 155,654.940
CENTURYLINK INC
16,534 10.080 166,662.720
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 389.810 494,668.890
YUM! BRANDS INC
4,158 91.280 379,542.240
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,751 134.000 234,634.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
3,374 38.050 128,380.700
B
BANK OF AMERICA CORP
103,493 24.780 2,564,556.540
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 333.540 139,419.720
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,908 105.720 307,433.760
AMERICAN EXPRESS CO
9,404 101.680 956,198.720
ANALOG DEVICES INC
4,830 118.410 571,920.300
ADVANCED MICRO DEVICES
14,308 53.500 765,478.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
3,480 39.280 136,694.400
AMERICAN INTERNATIONAL
12,338 33.040 407,647.520
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,283 126.910 289,735.530
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,784 61.180 109,145.120
304/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVERY DENNISON CORP
1,131 113.500 128,368.500
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
7,500 54.800 411,000.000
EMERSON ELECTRIC CO
7,846 61.350 481,352.100
AON PLC-CLASS A
3,057 181.950 556,221.150
AMGEN INC
7,871 217.900 1,715,090.900
EATON CORP PLC
5,681 86.010 488,622.810
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,181 170.280 371,380.680
APPLIED MATERIALS INC
11,964 56.550 676,564.200
CME GROUP INC
4,588 174.720 801,615.360
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 12.770 43,277.530
ECOLAB INC
3,315 204.060 676,458.900
EQUIFAX INC
1,775 167.980 298,164.500
GILEAD SCIENCES INC
16,808 73.200 1,230,345.600
KEURIG DR PEPPER INC
4,594 28.120 129,183.280
HORMEL FOODS CORP
3,315 46.670 154,711.050
STATE STREET CORP
5,138 63.120 324,310.560
SCHWAB (CHARLES) CORP
15,007 36.560 548,655.920
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,275 83.970 526,911.750
CAMPBELL SOUP CO
3,300 47.070 155,331.000
CROWN HOLDINGS INC
2,445 65.230 159,487.350
CARDINAL HEALTH INC
3,319 52.890 175,541.910
FEDEX CORP
3,451 132.720 458,016.720
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6,388 70.630 451,184.440
FMC CORP
1,950 97.340 189,813.000
CERNER CORP
4,133 66.960 276,745.680
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
1,163 126.850 147,526.550
CITRIX SYSTEMS INC
1,813 140.740 255,161.620
INTEL CORP
56,300 59.330 3,340,279.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 17.280 90,391.680
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 40.030 194,785.980
ILLINOIS TOOL WORKS
4,040 164.940 666,357.600
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 5.935 90,805.500
ILLUMINA INC
1,971 341.610 673,313.310
SEALED AIR CORP
1,450 30.580 44,341.000
INTUITIVE SURGICAL INC
1,522 558.410 849,900.020
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,790 106.080 189,883.200
SNAP-ON INC
500 135.010 67,505.000
CARMAX INC
1,990 89.980 179,060.200
305/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMERICA INC
2,887 39.140 112,997.180
INGREDION INC
530 82.190 43,560.700
DUKE ENERGY CORP
9,758 86.740 846,408.920
TARGET CORP
6,474 116.900 756,810.600
DOVER CORP
1,713 96.610 165,492.930
WW GRAINGER INC
588 303.750 178,605.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 80.490 140,857.500
INC
CINTAS CORP
1,336 266.200 355,643.200
CONAGRA BRANDS INC
5,567 32.410 180,426.470
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 64.970 97,455.000
CLOROX COMPANY
1,628 205.120 333,935.360
ENTERGY CORP
2,914 96.420 280,967.880
MICROSOFT CORP
95,607 187.740 17,949,258.180
INCYTE CORP
2,689 92.070 247,576.230
CVS HEALTH CORP
17,133 64.150 1,099,081.950
MEDTRONIC PLC
17,604 93.210 1,640,868.840
MICRON TECHNOLOGY INC
14,666 48.690 714,087.540
BLACKROCK INC
1,917 527.040 1,010,335.680
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 18.000 101,448.000
HASBRO INC
1,449 74.300 107,660.700
KELLOGG CO
3,690 63.590 234,647.100
KEYCORP 11,782 13.220 155,758.040
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 147.270 173,189.520
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
19,360 50.730 982,132.800
A
COOPER COS INC/THE
572 288.400 164,964.800
CHUBB LTD
6,298 125.690 791,595.620
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 66.200 66,200.000
ALLSTATE CORP
3,999 95.700 382,704.300
EBAY INC
10,911 47.660 520,018.260
PAYPAL HOLDINGS INC
14,645 155.260 2,273,782.700
EASTMAN CHEMICAL CO
2,683 69.630 186,817.290
XILINX INC
3,541 90.700 321,168.700
DISH NETWORK CORP-A
2,984 32.700 97,576.800
ZIONS BANCORP NA
1,900 34.880 66,272.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,745 191.380 525,338.100
TRIMBLE INC
4,600 41.130 189,198.000
LENNAR CORP-A
3,394 59.250 201,094.500
306/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEAR CORP
600 110.290 66,174.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
3,917 47.680 186,762.560
PROGRESSIVE CORP
7,391 76.600 566,150.600
PACCAR INC
4,825 73.170 353,045.250
BIOGEN INC
2,400 279.270 670,248.000
IDEXX LABORATORIES INC
1,200 302.830 363,396.000
STARBUCKS CORP
15,655 76.380 1,195,728.900
PTC INC
1,200 75.160 90,192.000
PERRIGO CO PLC
1,929 51.490 99,324.210
EVERSOURCE ENERGY
4,290 84.310 361,689.900
INTUIT INC
3,401 280.680 954,592.680
BORGWARNER INC
3,081 33.550 103,367.550
BEST BUY CO INC
3,500 77.760 272,160.000
BALL CORP
3,580 68.330 244,621.400
BOSTON SCIENTIFIC CORP
18,424 35.350 651,288.400
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 121.970 448,483.690
VULCAN MATERIALS CO
1,606 112.090 180,016.540
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,456 268.560 928,143.360
VF CORP
5,092 61.250 311,885.000
VIACOMCBS INC -CLASS B
7,202 22.900 164,925.800
MOHAWK INDUSTRIES INC
942 97.740 92,071.080
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 115.290 115,635.870
CARNIVAL CORP
4,992 19.980 99,740.160
COMCAST CORP-CLASS A
60,131 39.460 2,372,769.260
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 22.210 46,641.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 43.960 158,256.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 4.840 27,104.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 4.030 93,093.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
344,239,043.110
(36,916,194,983)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
270,183 3.230 872,826.180
UNILEVER PLC
15,143 43.040 651,754.720
BARCLAYS PLC
241,360 1.170 282,536.010
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
17,745 3.275 58,114.870
PRUDENTIAL PLC
35,676 11.420 407,419.920
307/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL BANK OF SCOTLAND
50,836 1.187 60,342.330
GROUP
EVRAZ PLC
7,441 2.878 21,415.190
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 20.900 36,742.200
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.048 190,794.200
AVIVA PLC
66,800 2.765 184,702.000
AVEVA GROUP PLC
1,140 38.720 44,140.800
GLAXOSMITHKLINE PLC
66,190 15.992 1,058,510.480
INFORMA PLC
16,200 4.606 74,617.200
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 1.185 76,269.140
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 5.300 76,844.700
DCC PLC
938 67.020 62,864.760
OCADO GROUP PLC
7,963 19.580 155,915.540
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
788 107.500 84,710.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 95.700 70,818.000
PLC
HALMA PLC
3,978 21.850 86,919.300
GVC HOLDINGS PLC
8,805 7.456 65,650.080
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 6.282 40,273.900
M&G PLC
25,964 1.515 39,335.460
RELX PLC
26,986 18.340 494,923.240
DIAGEO PLC
31,254 27.800 868,861.200
RIO TINTO PLC
15,523 45.960 713,437.080
STANDARD CHARTERED PLC
43,431 4.269 185,406.930
TESCO PLC
134,491 2.262 304,218.640
SMITH &NEPHEW PLC
11,297 16.015 180,921.450
GLENCORE PLC
129,226 1.723 222,708.080
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 16.150 51,680.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 12.580 51,326.400
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
31,675 2.739 86,757.820
PEARSON PLC
8,271 5.730 47,392.830
SAINSBURY (J) PLC
17,631 1.950 34,380.450
NEXT PLC
2,414 50.280 121,375.920
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.515 48,837.540
WHITBREAD PLC
1,785 23.640 42,197.400
BUNZL PLC
3,159 18.840 59,515.560
VODAFONE GROUP PLC
359,129 1.261 452,861.660
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 50.080 87,589.920
KINGFISHER PLC
17,229 1.969 33,923.900
308/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WPP PLC
13,021 6.186 80,547.900
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 9.020 74,360.880
SEVERN TRENT PLC
4,300 24.060 103,458.000
RENTOKIL INITIAL PLC
31,432 4.804 150,999.320
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
9,111 69.080 629,387.880
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 9.266 45,245.870
SCHRODERS PLC
1,227 29.150 35,767.050
SSE PLC
12,460 12.385 154,317.100
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 5.258 65,030.940
ASTRAZENECA PLC
17,408 82.010 1,427,630.080
FERGUSON PLC
2,724 60.680 165,292.320
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
68,232 2.256 153,931.390
3I GROUP PLC
13,293 8.130 108,072.090
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 23.610 139,794.810
SAGE GROUP PLC/THE
18,531 6.502 120,488.560
NATIONAL GRID PLC
43,113 9.162 395,001.300
LLOYDS BANKING GROUP PLC
865,213 0.319 276,262.510
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 4.056 51,048.810
IMPERIAL BRANDS PLC
13,785 14.855 204,776.170
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 41.810 82,073.030
BRITISH AMERICAN TOBACCO
30,587 30.000 917,610.000
PLC
BHP GROUP PLC
26,142 16.674 435,891.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 19.280 95,705.920
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
271,511 3.803 1,032,692.080
ANGLO AMERICAN PLC
14,645 18.252 267,300.540
MONDI PLC
5,921 14.335 84,877.530
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.839 72,028.110
COMPASS GROUP PLC
20,481 11.500 235,531.500
PERSIMMON PLC
4,969 23.240 115,479.560
BT GROUP PLC
131,754 1.153 151,912.360
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 20.560 52,921.440
BURBERRY GROUP PLC
5,136 15.940 81,867.840
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,182 38.520 84,050.640
GROU
INTERTEK GROUP PLC
2,714 52.780 143,244.920
ITV PLC
27,587 0.787 21,710.960
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
4,305 79.620 342,764.100
309/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
54,324 13.504 733,591.290
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
46,667 13.058 609,377.680
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 23.050 46,998.950
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 22.630 35,529.100
ANTOFAGASTA PLC
3,460 8.680 30,032.800
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
33,046 2.511 82,978.500
EXPERIAN PLC
12,119 27.240 330,121.560
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
19,259,538.090
(2,583,474,439)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 11.700 140,400.000
AZRIELI GROUP LTD
530 176.100 93,333.000
ICL GROUP LTD
11,096 12.250 135,926.000
ELBIT SYSTEMS LTD
300 499.500 149,850.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 21.800 330,488.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 19.480 370,957.640
NICE LTD
800 643.700 514,960.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,883 76.590 297,398.970
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,033,313.610
(62,727,725)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 2.930 66,874.320
BHP GROUP LTD
39,936 35.990 1,437,296.640
SOUTH32 LTD
56,387 2.100 118,412.700
WOODSIDE PETROLEUM LTD
15,653 21.370 334,504.610
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 14.810 304,404.740
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
42,103 18.590 782,694.770
WESTPAC BANKING CORP
49,502 17.890 885,590.780
SANTOS LTD
18,270 5.400 98,658.000
AUSNET SERVICES
28,500 1.745 49,732.500
AUST AND NZ BANKING GROUP
35,190 18.920 665,794.800
RIO TINTO LTD
4,169 97.810 407,769.890
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 5.740 120,356.320
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 4.640 134,778.080
WASHINGTON H. SOUL
953 19.410 18,497.730
PATTINSON
310/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD
16,696 15.910 265,633.360
WISETECH GLOBAL LTD
6,132 21.220 130,121.040
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
8,183 13.700 112,107.100
EVOLUTION MINING LTD
17,017 5.500 93,593.500
AFTERPAY LTD
3,000 51.860 155,580.000
OIL SEARCH LTD
17,345 3.290 57,065.050
SEEK LTD
2,600 19.490 50,674.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 10.860 110,478.780
NEWCREST MINING LTD
8,420 30.090 253,357.800
COMMONWEALTH BANK OF
24,163 67.320 1,626,653.160
AUSTRAL
AMPOL LTD
2,000 27.830 55,660.000
ORICA LTD
5,845 16.950 99,072.750
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 8.300 127,388.400
CIMIC GROUP LTD
1,000 24.980 24,980.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
16,980 36.670 622,656.600
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 9.140 23,764.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 3.350 58,129.200
CROWN RESORTS LTD
3,000 9.950 29,850.000
QANTAS AIRWAYS LTD
29,395 4.490 131,983.550
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.160 110,960.240
AMP LTD
24,935 1.715 42,763.520
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 25.890 174,317.370
MACQUARIE GROUP LTD
5,031 115.600 581,583.600
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 25.790 158,943.770
CSL LTD
5,861 284.320 1,666,399.520
WESFARMERS LTD
15,753 42.470 669,029.910
COCHLEAR LTD
805 191.470 154,133.350
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 11.900 84,394.800
SUNCORP GROUP LTD
14,504 9.300 134,887.200
ASX LTD
2,260 85.130 192,393.800
COMPUTERSHARE LTD
6,054 12.700 76,885.800
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 5.640 152,827.080
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 28.070 146,609.610
AGL ENERGY LTD
8,466 17.460 147,816.360
BRAMBLES LTD
18,337 10.950 200,790.150
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 65.580 135,357.120
TPG TELECOM LTD
5,000 8.200 41,000.000
REA GROUP LTD
608 102.620 62,392.960
311/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 55.720 86,421.720
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
14,474,022.050
(1,057,472,050)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 23.140 53,222.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,471.030 367,757.500
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,721 75.740 281,828.540
WHEATON PRECIOUS METALS
6,300 51.860 326,718.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 131.040 222,768.000
BCE INC
900 57.290 51,561.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 175.680 386,496.000
SUNCOR ENERGY INC
21,812 24.870 542,464.440
METRO INC/CN
3,000 57.410 172,230.000
NATIONAL BANK OF CANADA
5,100 60.990 311,049.000
BANK OF NOVA SCOTIA
16,600 58.510 971,266.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,700 94.020 535,914.000
TORONTO-DOMINION BANK
24,200 62.410 1,510,322.000
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 23.800 92,820.000
ROYAL BANK OF CANADA
19,000 91.350 1,735,650.000
TC ENERGY CORP
12,700 58.880 747,776.000
PEMBINA PIPELINE CORP
9,071 33.460 303,515.660
BARRICK GOLD CORP
24,000 32.740 785,760.000
CAE INC
2,300 24.250 55,775.000
THOMSON REUTERS CORP
3,033 91.650 277,974.450
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 31.070 55,926.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
3,300 45.070 148,731.000
HYDRO ONE LTD
4,800 25.210 121,008.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 66.440 165,369.160
WSP GLOBAL INC
1,200 84.740 101,688.000
PARKLAND CORP
2,800 34.570 96,796.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 29.500 67,850.000
EMERA INC
4,300 53.320 229,276.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 31.020 31,020.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,600 59.580 333,648.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 80.560 233,624.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
7,000 18.760 131,320.000
312/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
B2GOLD CORP
16,400 6.970 114,308.000
AIR CANADA
1,700 19.400 32,980.000
KINROSS GOLD CORP
22,034 8.430 185,746.620
BANK OF MONTREAL
8,200 74.450 610,490.000
POWER CORP OF CANADA
6,300 23.860 150,318.000
SHOPIFY INC -CLASS A
1,400 1,009.230 1,412,922.000
NUTRIEN LTD
8,027 49.270 395,490.290
CANOPY GROWTH CORP
2,000 22.440 44,880.000
CRONOS GROUP INC
3,400 8.770 29,818.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
4,300 49.840 214,312.000
CAMECO CORP
2,800 13.820 38,696.000
TELUS CORP
600 23.300 13,980.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 14.110 62,084.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,300 120.380 156,494.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
15,200 24.340 369,968.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 421.320 126,396.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 60.030 186,093.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 97.910 88,216.910
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,400 35.540 85,296.000
BLACKBERRY LTD
6,400 7.140 45,696.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
8,800 50.150 441,320.000
ENBRIDGE INC
26,700 42.130 1,124,871.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
18,000 46.440 835,920.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
26,600 18.780 499,548.000
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 23.220 99,846.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,800 342.390 616,302.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 45.590 50,149.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 21.870 61,236.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
9,400 119.520 1,123,488.000
CGI INC -CLASS A
2,800 89.490 250,572.000
ONEX CORPORATION
1,600 59.990 95,984.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 23.050 156,740.000
IGM FINANCIAL INC
300 33.120 9,936.000
OPEN TEXT CORP
4,500 56.920 256,140.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 16.810 33,620.000
SAPUTO INC
2,900 32.410 93,989.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 8.790 55,377.000
313/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
11,900 41.770 497,063.000
YAMANA GOLD INC
11,900 6.640 79,016.000
FORTIS INC
6,200 51.390 318,618.000
LUNDIN MINING CORP
6,600 6.560 43,296.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 6.210 87,561.000
DOLLARAMA INC
5,000 47.900 239,500.000
ATCO LTD -CLASS I
800 36.380 29,104.000
ALTAGAS LTD
4,700 15.080 70,876.000
KEYERA CORP
2,200 20.710 45,562.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 12.150 58,320.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
23,087,262.570
(1,816,044,074)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
17,900 22.280 398,812.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
27,100 21.930 594,303.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
17,750 4.160 73,840.000
KEPPEL CORP LTD
17,300 6.040 104,492.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 8.530 44,356.000
CAPITALAND LTD
33,400 3.000 100,200.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 0.980 26,460.000
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
900 21.850 19,665.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
44,700 9.240 413,028.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.770 34,650.000
VENTURE CORP LTD
3,200 15.250 48,800.000
SINGAPORE
128,400 2.550 327,420.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 3.450 48,645.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 8.250 138,600.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 3.960 62,568.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,435,839.000
(187,218,586)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
51,259 10.255 525,661.040
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 694.500 90,285.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 44.560 78,158.240
314/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-
9,391 325.650 3,058,179.150
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
389 72.000 28,008.000
SIKA AG-REG
1,690 168.900 285,441.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 81,300.000 162,600.000
ABB LTD-REG
24,581 19.755 485,597.650
SWISS RE AG
3,666 73.200 268,351.200
NESTLE SA-REG
39,217 102.800 4,031,507.600
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 805.200 188,416.800
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
531 215.800 114,589.800
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 9.452 284,713.140
JULIUS BAER GROUP LTD
4,113 41.250 169,661.250
SGS SA-REG
65 2,215.000 143,975.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 214.200 100,031.400
VIFOR PHARMA AG
665 138.450 92,069.250
TEMENOS AG -REG
793 136.950 108,601.350
ALCON INC
5,588 54.880 306,669.440
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 189.700 94,850.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,792 327.000 585,984.000
BALOISE HOLDING AG -REG
611 141.400 86,395.400
CLARIANT AG-REG
1,568 17.790 27,894.720
NOVARTIS AG-REG
28,050 80.260 2,251,293.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
56 1,808.000 101,248.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
6,710 60.800 407,968.000
REG
SWISSCOM AG-REG
276 487.200 134,467.200
GEBERIT AG-REG
456 452.700 206,431.200
GIVAUDAN-REG 113 3,394.000 383,522.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 740.800 82,228.800
SONOVA HOLDING AG-REG
934 198.350 185,258.900
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
1,043 55.160 57,531.880
LONZA GROUP AG-REG
1,020 465.500 474,810.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 37.020 16,659.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
6,587 40.250 265,126.750
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 352.500 134,302.500
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
974 140.850 137,187.900
SWISS PRIME SITE-REG
946 89.650 84,808.900
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 7,710.000 131,070.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
315/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,371,554.460
(1,845,237,904)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 426.800 298,760.000
ERICSSON LM-B SHS
41,443 83.600 3,464,634.800
VOLVO AB-B SHS
18,873 136.800 2,581,826.400
SKF AB-B SHARES
4,000 169.350 677,400.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 153.150 398,190.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 626.200 1,370,125.600
TELE2 AB-B SHS
7,026 121.650 854,712.900
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
21,779 78.280 1,704,860.120
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
24,145 89.120 2,151,802.400
SWEDBANK AB -ASHARES
14,593 123.220 1,798,149.460
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
10,352 143.850 1,489,135.200
SKANSKA AB-B SHS
3,709 183.000 678,747.000
SANDVIK AB
19,087 155.700 2,971,845.900
INVESTOR AB-B SHS
6,290 483.000 3,038,070.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
9,836 371.600 3,655,057.600
SECURITAS AB-B SHS
2,500 119.400 298,500.000
TELIA CO AB
36,421 31.660 1,153,088.860
ALFA LAVAL AB
4,840 189.950 919,358.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
6,370 323.700 2,061,969.000
ASSA ABLOY AB-B
14,449 187.500 2,709,187.500
LUNDBERGS AB-B SHS
948 411.600 390,196.800
LUNDIN ENERGY AB
1,900 221.800 421,420.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
9,787 285.500 2,794,188.500
BOLIDEN AB
3,171 209.400 664,007.400
EPIROC AB-A
6,982 110.650 772,558.300
EPIROC AB-B
10,064 109.250 1,099,492.000
HUSQVARNA AB-B SHS
2,400 72.760 174,624.000
NORDEA BANK ABP
43,548 67.670 2,946,893.160
EQT AB
3,845 151.300 581,748.500
EVOLUTION GAMING GROUP
2,064 541.600 1,117,862.400
KINNEVIK AB -B
3,641 226.100 823,230.100
HEXAGON AB-B SHS
3,868 510.800 1,975,774.400
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 204.400 265,720.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
316/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
48,303,136.300
(554,520,005)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
24,058 432.100 10,395,461.800
DANSKE BANK A/S
7,236 87.860 635,754.960
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
111 7,010.000 778,110.000
HLUNDBECK A/S
500 249.700 124,850.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,557 662.600 1,694,268.200
GN STORE NORD A/S
1,159 351.800 407,736.200
CARLSBERG AS-B
1,232 867.000 1,068,144.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 373.900 1,114,595.900
COLOPLAST-B 1,519 1,044.500 1,586,595.500
DSV PANALPINA A/S
2,798 768.800 2,151,102.400
DEMANT A/S
1,314 183.000 240,462.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 7,540.000 497,640.000
TRYG A/S
1,700 193.500 328,950.000
PANDORA A/S
2,452 339.400 832,208.800
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 662.800 836,453.600
GENMAB A/S
1,073 1,979.000 2,123,467.000
ORSTED A/S
3,117 749.200 2,335,256.400
AMBU A/S-B
2,091 215.100 449,774.100
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
27,600,830.860
(446,857,451)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 4.760 71,400.000
MERCURY NZ LTD
21,705 4.650 100,928.250
A2 MILK CO LTD
7,000 18.800 131,600.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.330 73,003.800
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
26,972 6.480 174,778.560
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
9,200 28.400 261,280.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 12.850 56,784.150
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
869,774.760
(59,788,316)
317/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 26.920 351,306.000
DNB ASA
12,838 134.700 1,729,278.600
ORKLA ASA
13,784 85.780 1,182,391.520
TELENOR ASA
8,746 150.000 1,311,900.000
EQUINOR ASA
17,854 144.050 2,571,868.700
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 349.300 962,670.800
MOWI ASA
4,677 187.550 877,171.350
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 182.600 365,200.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 235.800 400,860.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
9,752,646.970
(107,961,803)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
12,553 65.230 818,832.190
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 22.730 40,914.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
33,667 8.278 278,695.420
COMMERZBANK AG
9,689 4.160 40,306.240
VOLKSWAGEN AG
420 146.400 61,488.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,634 133.960 352,850.640
SIEMENS AG-REG
9,927 98.560 978,405.120
E.ON SE
34,932 9.738 340,167.810
UNIPER SE
4,112 27.460 112,915.520
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
4,571 56.150 256,661.650
GEA GROUP AG
1,300 26.910 34,983.000
CONTINENTAL AG
2,054 86.300 177,260.200
BASF SE
11,283 51.120 576,786.960
ALLIANZ SE-REG
5,392 178.080 960,207.360
THYSSENKRUPP AG
4,030 6.948 28,000.440
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
2,683 81.800 219,469.400
RWE AG
7,526 29.700 223,522.200
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 10.470 17,799.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 43.000 24,080.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
3,109 44.960 139,780.640
FRESENIUS SE &CO KGAA
4,835 42.220 204,133.700
UNITED INTERNET AG-REG
959 35.120 33,680.080
SHARE
HOCHTIEF AG
166 76.050 12,624.300
318/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAP SE
13,263 115.300 1,529,223.900
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 224.700 382,888.800
ZALANDO SE
2,025 61.800 125,145.000
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 45.600 97,036.800
KION GROUP AG
600 51.840 31,104.000
WIRECARD AG
1,899 92.130 174,954.870
COVESTRO AG
1,945 32.720 63,640.400
SARTORIUS AG-VORZUG
650 288.000 187,200.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 50.120 105,352.240
DELIVERY HERO SE
1,979 84.300 166,829.700
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
560 86.400 48,384.000
METRO AG
1,500 8.488 12,732.000
NEMETSCHEK SE
1,139 59.950 68,283.050
AROUNDTOWN SA
16,064 5.496 88,287.740
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 42.625 63,937.500
KNORR-BREMSE AG
549 94.000 51,606.000
TEAMVIEWER AG
2,542 42.530 108,111.260
BEIERSDORF AG
1,275 98.240 125,256.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
700 35.740 25,018.000
MERCK KGAA
1,692 101.300 171,399.600
ADIDAS AG
2,324 230.100 534,752.400
PUMA SE
1,295 65.600 84,952.000
HENKEL AG &CO KGAA
1,311 73.950 96,948.450
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
41,860 14.590 610,737.400
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
3,310 74.240 245,734.400
DAIMLER AG-REGISTERED
12,190 36.020 439,083.800
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 38.150 96,176.150
INFINEON TECHNOLOGIES AG
16,497 19.530 322,186.410
HANNOVER RUECK SE
644 154.700 99,626.800
DEUTSCHE POST AG-REG
13,116 30.210 396,234.360
DEUTSCHE BOERSE AG
2,404 149.450 359,277.800
LANXESS AG
1,529 45.400 69,416.600
MTU AERO ENGINES AG
666 155.900 103,829.400
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,796 39.650 190,161.400
SYMRISE AG
2,120 95.820 203,138.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.596 16,199.040
HOLDI
319/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 44.080 39,672.000
PRF
VONOVIA SE
7,186 53.140 381,864.040
LEG IMMOBILIEN AG
506 117.000 59,202.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
11,193 40.200 449,958.600
NN GROUP NV
3,100 30.120 93,372.000
ARCELORMITTAL 8,031 9.527 76,511.330
HEINEKEN NV
3,711 81.460 302,298.060
AEGON NV
38,061 2.573 97,930.950
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
15,971 23.420 374,040.820
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 74.240 185,896.960
KONINKLIJKE DSM NV
2,625 118.900 312,112.500
WOLTERS KLUWER
4,053 66.600 269,929.800
ING GROEP NV
43,286 6.372 275,818.390
KONINKLIJKE KPN NV
62,375 2.249 140,281.370
ASML HOLDING NV
5,376 306.000 1,645,056.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
9,053 7.644 69,201.130
GALAPAGOS NV
557 172.200 95,915.400
ADYEN NV
199 1,170.500 232,929.500
UNILEVER NV
18,650 47.330 882,704.500
JUST EAT TAKEAWAY
1,400 82.200 115,080.000
PROSUS NV
6,672 77.000 513,744.000
VOPAK 630 47.830 30,132.900
RANDSTAD NV
2,020 38.520 77,810.400
HEINEKEN HOLDING NV
1,285 73.150 93,997.750
ALTICE EUROPE NV
11,295 3.600 40,662.000
JCDECAUX SA
845 18.460 15,598.700
TOTAL SA
30,873 35.095 1,083,487.930
MICHELIN (CGDE)
2,708 89.940 243,557.520
AIR LIQUIDE SA
6,119 123.050 752,942.950
KERING 977 487.350 476,140.950
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,745 91.120 614,604.400
BOUYGUES SA
4,392 27.540 120,955.680
BNP PARIBAS
14,899 34.970 521,018.030
PEUGEOT SA
6,497 13.465 87,482.100
NATIXIS 7,674 2.272 17,435.320
THALES SA
1,404 70.580 99,094.320
DANONE 7,551 61.240 462,423.240
320/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
8,022 14.040 112,628.880
SUEZ 2,950 10.370 30,591.500
VIVENDI 10,430 22.120 230,711.600
L'OREAL 3,205 263.400 844,197.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
8,424 29.910 251,961.840
LEGRAND SA
4,119 62.500 257,437.500
CASINO GUICHARD PERRACHON
200 34.720 6,944.000
PERNOD RICARD SA
3,125 143.650 448,906.250
EURAZEO SE
560 46.080 25,804.800
SOCIETE GENERALE SA
11,065 14.766 163,385.790
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,573 379.150 1,354,702.950
VUI
ACCOR SA
1,850 25.780 47,693.000
CAPGEMINI SE
2,445 96.160 235,111.200
VALEO SA
3,703 22.000 81,466.000
PUBLICIS GROUPE
2,918 29.600 86,372.800
BUREAU VERITAS SA
3,227 18.840 60,796.680
EIFFAGE 1,650 80.860 133,419.000
SODEXO SA
1,248 64.000 79,872.000
IPSEN 276 70.750 19,527.000
INGENICO GROUP
1,185 127.750 151,383.750
ORPEA 524 99.280 52,022.720
AMUNDI SA
437 66.000 28,842.000
TELEPERFORMANCE 870 208.400 181,308.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 66.940 65,400.380
FAURECIA 560 32.870 18,407.200
EUROFINS SCIENTIFIC
131 570.600 74,748.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 209.400 83,550.600
SEB SA
197 134.200 26,437.400
ESSILORLUXOTTICA 3,809 113.900 433,845.100
DASSAULT AVIATION SA
22 848.000 18,656.000
WORLDLINE SA
2,389 67.800 161,974.200
AXA SA
27,453 18.286 502,005.550
EDENRED 3,007 39.220 117,934.540
RENAULT SA
2,554 22.000 56,188.000
HERMES INTERNATIONAL
451 738.400 333,018.400
STMICROELECTRONICS NV
10,488 22.900 240,175.200
REMY COINTREAU
253 115.200 29,145.600
ATOS SE
946 69.520 65,765.920
321/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT SYSTEMES SA
1,980 147.150 291,357.000
WENDEL 201 82.400 16,562.400
ORANGE 25,792 10.410 268,494.720
ALSTOM 2,961 41.250 122,141.250
CNP ASSURANCES
1,349 10.980 14,812.020
SANOFI 14,291 89.020 1,272,184.820
VINCI SA
6,925 82.980 574,636.500
AIRBUS SE
7,216 66.950 483,111.200
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 20.450 150,327.950
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 8.126 118,712.730
BIOMERIEUX 457 113.400 51,823.800
ENGIE 21,099 10.955 231,139.540
EDF 6,760 8.164 55,188.640
SES 4,402 6.798 29,924.790
SAFRAN SA
4,381 89.840 393,589.040
ILIAD SA
219 160.700 35,193.300
ARKEMA 838 80.080 67,107.040
ADP 350 98.950 34,632.500
SCOR SE
3,289 24.380 80,185.820
GETLINK SE
4,973 12.960 64,450.080
BOLLORE 7,300 2.784 20,323.200
UCB SA
1,921 87.720 168,510.120
KBC GROUP NV
3,011 49.070 147,749.770
COLRUYT SA
350 53.620 18,767.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 73.180 83,352.020
SOLVAY SA
873 70.420 61,476.660
UMICORE 3,619 41.730 151,020.870
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
9,876 45.200 446,395.200
AGEAS 1,654 32.790 54,234.660
PROXIMUS 2,269 19.420 44,063.980
TELENET GROUP HOLDING NV
462 37.420 17,288.040
SOFINA 239 228.500 54,611.500
PRYSMIAN SPA
4,145 19.205 79,604.720
ASSICURAZIONI GENERALI
15,985 13.425 214,598.620
MEDIOBANCA SPA
9,971 6.808 67,882.560
TENARIS SA
4,700 6.254 29,393.800
UNICREDIT SPA
29,471 7.942 234,058.680
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.353 38,344.960
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.372 18,007.400
322/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO
175,533 1.622 284,714.520
ATLANTIA SPA
6,027 14.375 86,638.120
POSTE ITALIANE SPA
7,727 8.248 63,732.290
MONCLER SPA
3,935 34.020 133,868.700
RECORDATI SPA
2,359 40.560 95,681.040
ENI SPA
36,061 8.587 309,655.800
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
4,483 7.460 33,443.180
PIRELLI & C SPA
5,651 3.900 22,038.900
DIASORIN SPA
277 167.000 46,259.000
NEXI SPA
3,553 14.160 50,310.480
LEONARDO SPA
6,676 6.196 41,364.490
ENEL SPA
99,910 7.345 733,838.950
SNAM SPA
24,300 4.325 105,097.500
TERNA SPA
19,900 6.042 120,235.800
EXOR NV
1,088 48.570 52,844.160
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 6.078 71,057.890
FINECOBANK SPA
5,972 11.580 69,155.760
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
16,937 8.193 138,764.840
NV
FERRARI NV
2,083 148.650 309,637.950
TELEFONICA SA
53,820 4.542 244,450.440
ENDESA SA
5,850 21.430 125,365.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
95,166 3.129 297,774.410
ARGENTA
IBERDROLA SA
77,143 9.750 752,144.250
BANKINTER SA
6,700 4.237 28,387.900
REPSOL SA
17,685 8.688 153,647.280
GRIFOLS SA
5,114 27.920 142,782.880
BANCO SANTANDER SA
207,370 2.213 458,909.810
AMADEUS IT GROUP SA
5,048 48.400 244,323.200
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 16.505 65,656.890
MAPFRE SA
8,005 1.712 13,704.560
CAIXABANK SA
46,859 1.858 87,087.450
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
3,583 22.630 81,083.290
AENA SME SA
866 124.000 107,384.000
CELLNEX TELECOM SA
3,601 48.750 175,548.750
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
14,255 24.410 347,964.550
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 14.840 26,608.120
ENE
323/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS SA
3,675 20.720 76,146.000
RED ELECTRICA CORPORACION
8,190 16.270 133,251.300
SA
FERROVIAL SA
6,055 24.600 148,953.000
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 25.730 167,888.250
NOKIA OYJ
65,261 3.727 243,227.740
WARTSILA OYJ ABP
4,116 7.218 29,709.280
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 10.600 93,841.800
METSO OYJ
1,108 29.790 33,007.320
ELISA OYJ
2,818 53.020 149,410.360
SAMPO OYJ-A SHS
6,809 30.570 208,151.130
FORTUM OYJ
4,400 16.700 73,480.000
KONE OYJ-B
5,216 59.480 310,247.680
NESTE OYJ
5,778 34.910 201,709.980
ORION OYJ-CLASS B
1,763 43.210 76,179.230
VERBUND AG
1,216 39.000 47,424.000
OMV AG
1,209 31.400 37,962.600
ERSTE GROUP BANK AG
5,879 22.500 132,277.500
VOESTALPINE AG
1,800 19.260 34,668.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 17.260 18,986.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 32.720 17,996.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
4,675 27.240 127,347.000
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 52.300 83,680.000
JERONIMO MARTINS
2,900 15.090 43,761.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 4.107 113,254.630
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 10.800 77,576.400
KERRY GROUP PLC-A
2,295 109.200 250,614.000
CRH PLC
10,517 29.600 311,303.200
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
903 120.700 108,992.100
ユーロ 小計 ユーロ
47,669,079.080
(5,752,704,464)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 44.300 1,041,050.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
34,000 54.450 1,851,300.000
L
MTR CORP
16,500 40.850 674,025.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 100.300 1,905,700.000
SINO LAND CO
34,000 9.670 328,780.000
324/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
37,552 52.050 1,954,581.600
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
8,000 44.600 356,800.000
CLP HOLDINGS LTD
26,000 78.050 2,029,300.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 29.550 607,695.750
HONG KONG &CHINA GAS
163,836 12.540 2,054,503.440
HANG SENG BANK LTD
8,000 129.500 1,036,000.000
WHEELOCK &CO LTD
5,000 60.250 301,250.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,000 9.240 535,920.000
WH GROUP LTD
169,500 6.740 1,142,430.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
16,900 296.200 5,005,780.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 17.420 644,540.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
3,000 75.600 226,800.000
NWS HOLDINGS LTD
15,000 7.140 107,100.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 20.550 154,125.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 18.440 158,584.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 9.250 92,500.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 19.480 155,840.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
28,552 47.000 1,341,944.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 41.150 226,325.000
L
PCCW LTD
60,000 4.470 268,200.000
AIA GROUP LTD
167,800 71.400 11,980,920.000
WHARF REAL ESTATE
14,000 34.450 482,300.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 23.550 452,160.000
LT
SANDS CHINA LTD
29,000 32.550 943,950.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 73.950 1,405,050.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
39,000 24.100 939,900.000
WYNN MACAU LTD
16,800 14.640 245,952.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
40,651,305.790
(562,614,071)
合計 51,952,815,871
[51,952,815,871]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
325/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 274,936.250
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,233 321,623.340
BOSTON PROPERTIES INC
2,356 227,448.240
VORNADO REALTY TRUST
2,128 85,481.760
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,501 446,352.370
EQUITY RESIDENTIAL
5,245 333,424.650
EQUINIX INC
1,168 790,315.520
AMERICAN TOWER CORP
5,827 1,503,832.160
HOST HOTELS &RESORTS INC
12,228 154,561.920
INVITATION HOMES INC
9,002 249,085.340
VICI PROPERTIES INC
5,464 121,792.560
VENTAS INC
6,514 256,716.740
WEYERHAEUSER CO
10,935 237,945.600
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 102,877.990
CROWN CASTLE INTL CORP
5,507 905,185.590
IRON MOUNTAIN INC
3,474 96,646.680
VEREIT INC
13,632 88,744.320
SUN COMMUNITIES INC
1,214 168,054.020
PROLOGIS INC
9,436 891,324.560
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,648 262,476.960
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 112,179.870
DUKE REALTY CORP
4,971 175,724.850
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 192,503.280
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 88,117.780
WELLTOWER INC
5,989 330,832.360
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 176,806.320
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,714 204,103.120
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 123,805.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 108,955.040
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 55,313.280
REALTY INCOME CORP
4,587 277,192.410
PUBLIC STORAGE
2,105 413,569.350
REGENCY CENTERS CORP
1,939 92,858.710
UDR INC
4,752 185,755.680
WP CAREY INC
2,702 186,735.220
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 65,547.560
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,262 443,632.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,797 173,787.870
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,597 166,609.860
326/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
11,092,856.630
(1,189,597,945)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 63,787.820
SEGRO PLC
13,286 115,800.770
BRITISH LAND CO PLC
14,580 60,200.820
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
239,789.410
(32,165,351)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 52,797.810
TRANSURBAN GROUP
39,765 564,265.350
SYDNEY AIRPORT
9,129 58,973.340
APA GROUP
14,243 159,806.460
SCENTRE GROUP
64,017 146,598.930
DEXUS 13,949 134,468.360
GPT GROUP
30,647 130,862.690
MIRVAC GROUP
61,117 144,236.120
STOCKLAND 18,729 67,611.690
GOODMAN GROUP
20,198 298,122.480
VICINITY CENTRES
50,371 79,586.180
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,837,329.410
(134,235,287)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
2,000 29,380.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
4,200 91,014.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 78,544.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 23,324.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
222,262.000
(17,483,129)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
28,000 49,280.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 94,550.000
CAPITALAND MALL TRUST
31,500 64,575.000
327/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNTEC REIT
26,000 38,220.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
46,000 86,940.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 76,704.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
410,269.000
(31,533,275)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 100,402.340
ICADE 406 26,593.000
GECINA SA
578 67,394.800
KLEPIERRE 2,394 44,061.570
COVIVIO 353 23,086.200
ユーロ 小計 ユーロ
261,537.910
(31,562,395)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
32,000 2,147,200.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 403,520.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 390,320.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,941,040.000
(40,703,994)
投資証券 合計 1,477,281,376
[1,477,281,376]
合計 1,477,281,376
[1,477,281,376]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 585 銘柄
96.9% 3.1% 71.5%
投資証券 39銘柄
イギリス・ポンド 株式 85銘柄
98.8% 1.2% 4.9%
投資証券 3銘柄
328/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄
88.7% 11.3% 2.2%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 79銘柄
99.0% 1.0% 3.4%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 15銘柄
85.6% 14.4% 0.4%
投資証券 6銘柄
スイス・フラン 株式 39銘柄 100% -% 3.5%
スウェーデン・クローナ 株式 33銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 9銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 237 銘柄
99.5% 0.5% 10.8%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 32銘柄
93.3% 6.7% 1.1%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
329/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
330/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
12,043,433 13,351,854
コール・ローン
4,523,081,433 5,717,491,134
親投資信託受益証券
1,310,000 16,167,000
未収入金
4,536,434,866 5,747,009,988
流動資産合計
4,536,434,866 5,747,009,988
資産合計
負債の部
流動負債
4,273,865 17,130,907
未払解約金
427,926 585,202
未払受託者報酬
8,238,530 11,265,728
未払委託者報酬
107,967 146,268
その他未払費用
13,048,288 29,128,105
流動負債合計
13,048,288 29,128,105
負債合計
純資産の部
元本等
3,228,404,217 4,017,999,045
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,294,982,361 1,699,882,838
299,344,530 213,764,073
（分配準備積立金）
4,523,386,578 5,717,881,883
元本等合計
4,523,386,578 5,717,881,883
純資産合計
4,536,434,866 5,747,009,988
負債純資産合計
331/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
1 32
受取利息
68,766,650 64,584,501
有価証券売買等損益
68,766,651 64,584,533
営業収益合計
営業費用
5,617 4,322
支払利息
808,608 1,102,043
受託者報酬
15,567,469 21,215,911
委託者報酬
202,482 276,781
その他費用
16,584,176 22,599,057
営業費用合計
52,182,475 41,985,476
営業利益
52,182,475 41,985,476
経常利益
52,182,475 41,985,476
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 5,385,900 41,781,722
期首剰余金又は期首欠損金（△） 933,266,596 1,294,982,361
575,430,718 881,028,566
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
575,430,718 881,028,566
額
260,511,528 476,331,843
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
260,511,528 476,331,843
額
－ －
※１ ※１
分配金
1,294,982,361 1,699,882,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
332/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 2,374,174,372 円 3,228,404,217 円
期中追加設定元本額 1,523,438,524 円 1,946,108,703 円
期中一部解約元本額 669,208,679 円 1,156,513,875 円
2. 計算期間末日における受益 3,228,404,217 口 4,017,999,045 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
333/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（46,799,914 円）、投資信託 （203,984 円）、投資信託約
約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（995,642,847 円）及び分配 （1,486,122,571 円）及び分
準備積立金（ 252,544,616 配準備積立金（ 213,560,089
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
1,294,987,377 円（ 1万口当た 1,699,886,644 円（ 1万口当た
り4,011.23 円）であり、分配 り4,230.68 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
334/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 64,783,772 44,494,607
合計 64,783,772 44,494,607
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
335/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.4011 円 1.4231 円
（1万口当たり純資産額） (14,011 円) (14,231 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 2,237,678,030 5,717,491,134
証券
親投資信託受益証券 合計 5,717,491,134
合計 5,717,491,134
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
336/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預金
1,178,453,239 619,339,923
コール・ローン
278,740,028 145,274,253
株式
107,829,712,844 125,564,531,893
投資証券
3,214,011,606 3,486,620,478
派生商品評価勘定
13,899,411 7,810,526
未収入金
3,677,222 13,724,812
未収配当金
193,387,984 164,924,746
差入委託証拠金
523,224,081 250,215,025
流動資産合計
113,235,106,415 130,252,441,656
資産合計
113,235,106,415 130,252,441,656
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 16,391,754
未払金
676,538,686 437,400
未払解約金
9,373,300 190,283,100
その他未払費用
－ 6,291
流動負債合計
685,911,986 207,118,545
負債合計
685,911,986 207,118,545
純資産の部
元本等
元本
※1 44,938,531,796 50,896,184,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
67,610,662,633 79,149,139,010
元本等合計
112,549,194,429 130,045,323,111
純資産合計
112,549,194,429 130,045,323,111
負債純資産合計 113,235,106,415 130,252,441,656
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
337/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
338/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 41,775,947,138 円 44,938,531,796 円
期中追加設定元本額 6,764,304,685 円 17,213,607,793 円
期中一部解約元本額 3,601,720,027 円 11,255,955,488 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 464,023,812 円 455,035,857 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,197,180 円 9,724,653 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 165,854,025 円 123,970,830 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 19,605,630 円 16,165,872 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 536,545,354 円 436,705,325 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国株式インデックスファン 3,097,423 円 16,848,205 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
339/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国 555,335,842 円 554,243,792 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,805,981,806 円 2,237,678,030 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 537,785,213 円 643,296,020 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 6,557,900 円 8,065,683 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 493,277 円 5,547,826 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 905,383,641 円 1,611,943,894 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 683,566,181 円 977,106,331 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 18,023,500 円 37,228,086 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 28,406,470,539 円 32,298,766,795 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 566,909,665 円 567,653,416 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 846,970,888 円 988,544,589 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 648,553,039 円 744,909,989 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,486,105,064 円 1,548,942,585 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,399,663 円 2,773,012 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,174,854 円 13,532,746 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,250,389 円 7,121,165 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 64,183,977 円 331,490,248 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 39,782 円 2,497,968 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 79,563 円 1,899,391 円
バランス５０
340/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス 99,454 円 2,287,321 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 73,565 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 151,649 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,162,691 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,725,194 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 205,401,310 円 186,973,164 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 345,545,113 円 315,943,780 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,865,699,348 円 2,678,662,952 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 147,509,273 円 123,631,857 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 663,098,757 円 782,872,861 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 108,076,802 円 179,126,306 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 6,619,723 円 87,456,566 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,695,843,941 円 2,757,935,593 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 19,225,455 円 19,967,520 円
ダイワライフスタイル５０ 67,902,980 円 65,250,374 円
ダイワライフスタイル７５ 55,808,334 円 54,383,499 円
計 44,938,531,796 円 50,896,184,101 円
2. 期末日における受益権の総数 44,938,531,796 口 50,896,184,101 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
341/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
342/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 5,887,925,688 △5,809,361,573
投資証券 336,561,445 △436,536,397
合計 6,224,487,133 △6,245,897,970
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年12月3日から 2020 年6月15日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,478,267,686 － 1,491,888,217 13,620,531 789,370,269 － 779,890,465 △9,479,804
合計 1,478,267,686 － 1,491,888,217 13,620,531 789,370,269 － 779,890,465 △9,479,804
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
343/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 － － － － 414,623,346 － 413,794,200 829,146
アメリカ・ドル － － － － 299,613,720 － 300,244,000 △630,280
イギリス・ポンド － － － － 36,810,126 － 36,215,100 595,026
オーストラリア・ － － － － 10,453,128 － 10,227,000 226,128
ドル
カナダ・ドル － － － － 14,357,700 － 14,157,000 200,700
スイス・フラン － － － － 19,282,488 － 19,160,700 121,788
ユーロ － － － － 34,106,184 － 33,790,400 315,784
買 建 260,121,120 － 260,400,000 278,880 163,413,570 － 163,483,000 69,430
アメリカ・ドル 260,121,120 － 260,400,000 278,880 139,049,950 － 139,347,000 297,050
ユーロ － － － － 24,363,620 － 24,136,000 △227,620
合計 260,121,120 － 260,400,000 278,880 578,036,916 － 577,277,200 898,576
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
344/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.5045 円 2.5551 円
（1万口当たり純資産額） (25,045 円) (25,551 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,550 121.630 431,786.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 221.850 716,575.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 95.670 583,587.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 76.970 338,668.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 104.680 186,330.400
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 23.770 411,221.000
ABBOTT LABORATORIES
56,166 89.020 4,999,897.320
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 14.000 185,262.000
VERISK ANALYTICS INC
4,950 162.670 805,216.500
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 49.870 553,557.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,400 95.010 893,094.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
19,662 137.080 2,695,266.960
QORVO INC
3,650 108.900 397,485.000
AFLAC INC
21,650 36.640 793,256.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,150 75.940 315,151.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 49.120 248,056.000
IN
ADOBE INC
15,350 406.540 6,240,389.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 29.400 207,270.000
LULULEMON ATHLETICA INC
3,990 296.360 1,182,476.400
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 12.200 175,680.000
GARMIN LTD
4,650 91.670 426,265.500
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
7,110 235.040 1,671,134.400
INC
345/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 144.510 3,287,602.500
WR BERKLEY CORP
4,575 57.020 260,866.500
AUTOZONE INC
740 1,100.510 814,377.400
DOLLAR TREE INC
7,421 87.770 651,341.170
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 11.250 412,312.500
PINNACLE WEST CAPITAL
3,500 75.600 264,600.000
CELANESE CORP
3,750 88.520 331,950.000
DR HORTON INC
10,816 54.000 584,064.000
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 43.380 303,660.000
AUTODESK INC
6,980 222.960 1,556,260.800
MOODY'S CORP
5,350 266.980 1,428,343.000
ALBEMARLE CORP
3,550 77.320 274,486.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 100.430 401,720.000
ALLIANT ENERGY CORP
7,550 48.550 366,552.500
CITIGROUP INC
66,973 52.250 3,499,339.250
AUTOMATIC DATA PROCESSING
13,870 147.010 2,039,028.700
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,600 81.800 1,276,080.000
ALLEGHANY CORP
480 504.280 242,054.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,200 378.150 453,780.000
HESS CORP
8,500 49.610 421,685.000
DAVITA INC
2,750 78.250 215,187.500
DANAHER CORP
19,950 168.380 3,359,181.000
FORTIVE CORP
9,850 63.650 626,952.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
17,550 93.260 1,636,713.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
17,800 39.430 701,854.000
BUNGE LTD
4,450 39.390 175,285.500
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 78.590 838,948.250
APPLE INC
139,200 338.800 47,160,960.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,700 52.990 514,003.000
BOEING CO/THE
17,060 189.510 3,233,040.600
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,765 61.030 290,807.950
BECTON DICKINSON AND CO
8,719 230.880 2,013,042.720
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
6,700 17.800 119,260.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 98.910 430,258.500
CDK GLOBAL INC
4,000 41.470 165,880.000
NISOURCE INC
11,800 23.260 274,468.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,200 77.730 326,466.000
346/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NEW YORK MELLON
25,221 38.440 969,495.240
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
131,704 56.530 7,445,227.120
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
44,150 181.210 8,000,421.500
ANSYS INC
2,780 270.270 751,350.600
TRUIST FINANCIAL CORP
43,117 39.470 1,701,827.990
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
21,700 55.730 1,209,341.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
71,850 56.170 4,035,814.500
JPMORGAN CHASE &CO
98,070 99.870 9,794,250.900
TROWE PRICE GROUP INC
7,350 120.930 888,835.500
LKQ CORP
9,150 25.885 236,847.750
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,480 183.460 271,520.800
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 65.250 656,545.500
CADENCE DESIGN SYS INC
9,050 89.460 809,613.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,860 146.640 566,030.400
DOLLAR GENERAL CORP
8,100 184.000 1,490,400.000
SERVICENOW INC
6,080 385.130 2,341,590.400
CATERPILLAR INC
17,650 123.150 2,173,597.500
BROWN &BROWN INC
7,450 40.670 302,991.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 43.970 320,981.000
CMS ENERGY CORP
9,300 58.300 542,190.000
MOSAIC CO/THE
10,950 13.280 145,416.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 30.430 156,714.500
CORNING INC
24,600 26.930 662,478.000
CISCO SYSTEMS INC
135,250 45.070 6,095,717.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 58.370 245,154.000
MORGAN STANLEY
38,100 46.280 1,763,268.000
MSCI INC
2,700 320.950 866,565.000
FAIR ISAAC CORP
950 413.520 392,844.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 218.990 240,889.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,100 56.650 402,215.000
BROADCOM INC
12,772 300.250 3,834,793.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,580 125.390 448,896.200
ARAMARK 7,200 25.300 182,160.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 22.190 160,877.500
DTE ENERGY COMPANY
6,250 105.070 656,687.500
CENTENE CORP
18,387 61.940 1,138,890.780
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 99.900 349,650.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,450 25.820 347,279.000
347/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARTHUR JGALLAGHER &CO
6,150 95.320 586,218.000
GARTNER INC
2,920 118.730 346,691.600
SPLUNK INC
5,030 178.880 899,766.400
DOMINION ENERGY INC
26,841 83.150 2,231,829.150
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 68.300 877,655.000
SMITH (A.O.) CORP
4,250 46.950 199,537.500
DEERE &CO
9,450 154.970 1,464,466.500
GLOBAL PAYMENTS INC
9,634 178.580 1,720,439.720
VMWARE INC-CLASS A
2,680 135.850 364,078.000
CABLE ONE INC
150 1,725.680 258,852.000
BURLINGTON STORES INC
2,050 203.530 417,236.500
NASDAQ INC
3,700 115.150 426,055.000
VAIL RESORTS INC
1,360 184.200 250,512.000
EAST WEST BANCORP INC
4,600 36.520 167,992.000
REINSURANCE GROUP OF
1,950 87.980 171,561.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 62.330 151,461.900
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,550 75.380 795,259.000
COGNEX CORP
5,500 55.160 303,380.000
TELEFLEX INC
1,500 352.250 528,375.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 114.100 319,480.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 200.730 481,752.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 448.850 318,683.500
CATALENT INC
4,850 69.570 337,414.500
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,280 216.680 927,390.400
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 169.890 339,780.000
IDEX CORP
2,400 152.590 366,216.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,100 72.790 1,899,819.000
ROLLINS INC
4,925 41.410 203,944.250
AMETEK INC
7,425 87.660 650,875.500
CHURCH &DWIGHT CO INC
7,800 73.080 570,024.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 38.970 169,519.500
HEICO CORP
1,400 109.490 153,286.000
XPO LOGISTICS INC
2,800 74.840 209,552.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 286.980 355,855.200
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,600 66.610 572,846.000
348/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,220 342.710 418,106.200
COSTCO WHOLESALE CORP
14,050 298.700 4,196,735.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 103.650 269,490.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 235.000 423,000.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,100 73.390 300,899.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
850 991.830 843,055.500
UGI CORP
7,050 31.030 218,761.500
CUMMINS INC
4,850 167.080 810,338.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,700 71.680 1,770,496.000
CDW CORP/DE
4,650 114.100 530,565.000
SIGNATURE BANK
1,650 107.880 178,002.000
COSTAR GROUP INC
1,170 668.090 781,665.300
SVB FINANCIAL GROUP
1,610 208.530 335,733.300
AMERCO 290 314.890 91,318.100
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,000 157.880 473,640.000
MERCADOLIBRE INC
1,440 896.430 1,290,859.200
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
2,500 172.250 430,625.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 77.450 698,289.200
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 156.140 182,683.800
DEXCOM INC
2,900 370.230 1,073,667.000
NORDSON CORP
1,730 185.680 321,226.400
COPART INC
6,850 85.040 582,524.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 46.960 241,844.000
SEATTLE GENETICS INC
3,750 151.160 566,850.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,420 251.400 608,388.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,650 447.390 738,193.500
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 114.820 321,496.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 15.120 167,832.000
KINDER MORGAN INC
64,681 15.500 1,002,555.500
HCA HEALTHCARE INC
8,600 100.550 864,730.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 492.790 601,203.800
CABOT OIL &GAS CORP
12,400 20.070 248,868.000
T-MOBILE US INC
13,471 102.310 1,378,218.010
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 56.790 258,394.500
COCA-COLA CO/THE
129,850 45.600 5,921,160.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 38.150 247,975.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,250 73.570 386,242.500
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 21.790 207,005.000
349/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
24,850 69.570 1,728,814.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 167.730 524,994.900
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 82.520 361,025.000
AUTOLIV INC
2,750 63.140 173,635.000
AMAZON.COM INC
13,460 2,545.020 34,255,969.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
19,740 67.980 1,341,925.200
EXXON MOBIL CORP
135,005 47.170 6,368,185.850
FLIR SYSTEMS INC
4,200 41.260 173,292.000
AES CORP
21,900 12.670 277,473.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 214.950 290,182.500
EOG RESOURCES INC
18,550 52.570 975,173.500
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 100.340 521,768.000
ABIOMED INC
1,440 241.680 348,019.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 94.870 469,606.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,790 86.110 843,016.900
FORD MOTOR CO
123,123 6.460 795,374.580
DISCOVERY INC -A
4,690 22.070 103,508.300
EXACT SCIENCES CORP
4,600 85.370 392,702.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.335 109,151.140
LIBERTY BROADBAND-A
850 127.330 108,230.500
DISCOVERY INC-C
10,389 19.700 204,663.300
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 34.250 137,000.000
FORTINET INC
4,600 130.340 599,564.000
MARKEL CORP
440 949.950 417,978.000
NEXTERA ENERGY INC
15,600 246.910 3,851,796.000
MASIMO CORP
1,700 217.390 369,563.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 10.490 495,211.920
INSULET CORP
1,950 180.560 352,092.000
US BANCORP
43,500 37.510 1,631,685.000
UNITED RENTALS INC
2,350 143.490 337,201.500
F5 NETWORKS INC
1,900 140.320 266,608.000
FASTENAL CO
18,600 40.060 745,116.000
FISERV INC
18,583 100.340 1,864,618.220
GENERAL ELECTRIC CO
280,550 7.250 2,033,987.500
GENERAL MOTORS CO
40,600 27.960 1,135,176.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,750 149.200 1,156,300.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,540 201.780 2,126,761.200
ALPHABET INC-CL A
9,560 1,412.920 13,507,515.200
350/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL C
9,787 1,413.180 13,830,792.660
OWENS CORNING
3,350 52.720 176,612.000
GENERAL MILLS INC
19,150 60.150 1,151,872.500
FIRSTENERGY CORP
17,168 40.430 694,102.240
GENUINE PARTS CO
4,550 85.590 389,434.500
IHS MARKIT LTD
12,134 69.810 847,074.540
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 20.805 478,515.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,960 193.150 1,344,324.000
HALLIBURTON CO
27,600 12.780 352,728.000
HOME DEPOT INC
34,800 242.450 8,437,260.000
ASSURANT INC
1,900 107.030 203,357.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 9.885 314,343.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 182.290 235,154.100
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 129.110 611,981.400
HUMANA INC
4,250 378.720 1,609,560.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,000 106.170 955,530.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,260 261.880 591,848.800
HENRY SCHEIN INC
4,500 56.630 254,835.000
HP INC
45,300 16.280 737,484.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 10.150 425,285.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 35.360 211,382.080
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 31.380 147,486.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 36.290 235,885.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 35.790 105,580.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 30.610 404,052.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 31.800 691,745.400
INTL BUSINESS MACHINES CORP
28,400 121.910 3,462,244.000
INTERNATIONAL PAPER CO
11,500 34.920 401,580.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 58.400 254,040.000
SECURI
ZOETIS INC
15,250 134.070 2,044,567.500
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,579 90.390 685,065.810
CHENIERE ENERGY INC
7,150 46.100 329,615.000
ALLEGION PLC
2,900 102.410 296,989.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 21.770 282,422.210
351/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 90.210 767,416.470
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 23.890 250,845.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 158.850 381,240.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 104.700 384,249.000
JOHNSON &JOHNSON
84,000 142.150 11,940,600.000
ABBVIE INC
56,072 92.460 5,184,417.120
HOLOGIC INC
8,350 50.150 418,752.500
KIMBERLY-CLARK CORP
11,000 135.940 1,495,340.000
KROGER CO
25,500 32.260 822,630.000
KLA CORP
5,030 184.690 928,990.700
LOCKHEED MARTIN CORP
8,080 381.870 3,085,509.600
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,680 258.990 694,093.200
LOWE'S COS INC
24,450 126.050 3,081,922.500
ELI LILLY &CO
27,405 143.540 3,933,713.700
LAM RESEARCH CORP
4,590 284.520 1,305,946.800
JONES LANG LASALLE INC
1,650 109.170 180,130.500
LOEWS CORP
8,300 33.020 274,066.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 40.680 254,209.320
MCDONALD'S CORP
23,750 189.170 4,492,787.500
3M CO
18,350 154.870 2,841,864.500
FACEBOOK INC-CLASS A
76,600 228.580 17,509,228.000
S&P GLOBAL INC
7,800 316.910 2,471,898.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,960 197.050 386,218.000
CONCHO RESOURCES INC
6,200 58.000 359,600.000
PHILLIPS 66
14,150 77.260 1,093,229.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 19.170 292,342.500
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
3,850 166.540 641,179.000
MYLAN NV
16,050 15.940 255,837.000
METLIFE INC
24,800 37.450 928,760.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 33.730 731,941.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 222.780 416,598.600
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 31.000 148,800.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,458 140.600 767,394.800
METTLER-TOLEDO
780 764.420 596,247.600
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 15.940 340,685.620
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 208.190 782,794.400
MERCK &CO. INC.
80,821 76.300 6,166,642.300
352/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC
23,468 51.010 1,197,102.680
MASCO CORP
8,700 45.790 398,373.000
M&TBANK CORP
4,039 108.960 440,089.440
MARSH &MCLENNAN COS
15,850 104.340 1,653,789.000
BLACK KNIGHT INC
4,700 72.100 338,870.000
HEICO CORP-CLASS A
2,200 91.320 200,904.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
8,772 92.260 809,304.720
A
WORKDAY INC-CLASS A
5,380 173.550 933,699.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 184.760 387,996.000
SQUARE INC -A
11,100 86.720 962,592.000
TRANSUNION 6,150 87.910 540,646.500
VISTRA ENERGY CORP
14,250 20.200 287,850.000
BEIGENE LTD-ADR
1,250 163.920 204,900.000
NETAPP INC
6,900 42.460 292,974.000
NIKE INC -CL B
39,650 96.430 3,823,449.500
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,200 178.180 1,461,076.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
7,750 99.630 772,132.500
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 71.600 297,140.000
ALLY FINANCIAL INC
11,650 20.440 238,126.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,120 317.680 1,626,521.600
APTIV PLC
8,100 75.660 612,846.000
NEWMONT CORP
25,861 55.450 1,433,992.450
MCKESSON CORP
5,100 148.250 756,075.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 57.150 497,205.000
XYLEM INC
5,870 64.160 376,619.200
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
49,600 70.420 3,492,832.000
NUCOR CORP
9,400 41.200 387,280.000
WESTERN UNION CO
12,946 22.520 291,543.920
GODADDY INC -CLASS A
5,700 76.260 434,682.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 15.300 191,892.600
EVERGY INC
7,400 60.080 444,592.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,124 18.500 520,294.000
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 177.740 145,746.800
OKTA INC
3,660 179.240 656,018.400
COUPA SOFTWARE INC
2,050 224.010 459,220.500
LIBERTY BROADBAND-C
3,350 128.480 430,408.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
12,405 22.070 273,778.350
LINDE PLC
16,996 201.940 3,432,172.240
353/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIX.COM LTD
1,700 216.060 367,302.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 20.600 273,980.000
KKR &CO INC
16,300 29.150 475,145.000
PAYCHEX INC
10,250 73.760 756,040.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 410.350 988,943.500
ALTRIA GROUP INC
59,600 39.130 2,332,148.000
PFIZER INC
176,513 33.750 5,957,313.750
CIGNA CORP
11,910 190.020 2,263,138.200
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 46.900 368,211.900
ALTICE USA INC- A
10,900 24.060 262,254.000
XCEL ENERGY INC
16,550 63.650 1,053,407.500
STERIS PLC
2,650 151.820 402,323.000
FOX CORP -CLASS B
5,433 27.950 151,852.350
FOX CORP -CLASS A
10,849 28.290 306,918.210
STRYKER CORP
10,820 187.790 2,031,887.800
DOW INC
23,468 41.230 967,585.640
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 62.530 175,084.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
3,430 219.520 752,953.600
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 180.160 751,267.200
UBER TECHNOLOGIES INC
30,700 32.240 989,768.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 98.230 525,530.500
CO
PROCTER &GAMBLE CO/THE
78,717 115.620 9,101,259.540
EXELON CORP
30,772 37.910 1,166,566.520
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,050 109.300 770,565.000
TELADOC HEALTH INC
2,300 172.270 396,221.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 31.220 354,596.760
NVR INC
110 3,175.370 349,290.700
CONOCOPHILLIPS 34,700 43.730 1,517,431.000
TWILIO INC -A
3,850 191.890 738,776.500
DOCUSIGN INC
5,350 150.600 805,710.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 302.800 487,508.000
MATCH GROUP INC
1,800 87.250 157,050.000
PEPSICO INC
44,300 129.000 5,714,700.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 98.120 127,556.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 21.030 168,240.000
MONGODB INC
1,500 193.670 290,505.000
354/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNAP INC -A
28,300 20.180 571,094.000
CORTEVA INC
23,968 27.540 660,078.720
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 63.160 808,448.000
AMCOR PLC
50,100 9.810 491,481.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
3,250 93.120 302,640.000
A
ROKU INC
3,050 108.070 329,613.500
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,750 127.290 731,917.500
ACCENTURE PLC-CL A
20,230 201.590 4,078,165.700
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
10,200 30.860 314,772.000
A
PENTAIR PLC
5,505 37.500 206,437.500
QUALCOMM INC
36,450 85.240 3,106,998.000
INVESCO LTD
12,000 10.340 124,080.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,200 135.730 298,606.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,650 41.880 362,262.000
DATADOG INC -CLASS A
3,500 78.050 273,175.000
PINTEREST INC- CLASS A
11,900 20.890 248,591.000
AVALARA INC
2,500 105.950 264,875.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,190 588.390 1,876,964.100
REPUBLIC SERVICES INC
7,100 81.730 580,283.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,310 1,623.920 2,127,335.200
ROSS STORES INC
11,450 92.480 1,058,896.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 98.920 306,652.000
RESMED INC
4,700 160.690 755,243.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 110.600 481,110.000
ROBERT HALF INTL INC
3,600 51.290 184,644.000
MODERNA INC
7,000 62.000 434,000.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 74.770 108,416.500
PERKINELMER INC
3,550 97.140 344,847.000
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 21.540 573,760.980
OTIS WORLDWIDE CORP
13,268 56.040 743,538.720
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 49.220 285,476.000
INC
AVANTOR INC
13,500 16.980 229,230.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 29.380 138,086.000
DYNATRACE INC
4,300 35.890 154,327.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,270 354.510 450,227.700
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 11.900 359,796.500
355/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEVRON CORP
59,818 92.390 5,526,585.020
EDISON INTERNATIONAL
11,450 57.570 659,176.500
TESLA INC
4,700 935.280 4,395,816.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 19.850 354,322.500
STANLEY BLACK &DECKER INC
5,022 131.090 658,333.980
SYNOPSYS INC
4,700 179.600 844,120.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 522.570 2,448,240.450
A
CBRE GROUP INC -A
10,850 47.570 516,134.500
TWITTER INC
25,250 33.400 843,350.000
SOUTHERN CO/THE
33,850 56.170 1,901,354.500
SYSCO CORP
15,400 54.260 835,604.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,153 113.330 923,979.490
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 56.290 242,047.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 26.420 174,372.000
SCHLUMBERGER LTD
44,302 19.000 841,738.000
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 37.060 187,153.000
HOLDING
AT&T INC
228,791 30.500 6,978,125.500
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 35.870 168,589.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 18.990 244,971.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,630 547.620 1,440,240.600
SEMPRA ENERGY
9,420 124.050 1,168,551.000
TIFFANY &CO
3,470 119.120 413,346.400
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 50.610 387,166.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 123.970 3,688,107.500
SALESFORCE.COM INC
26,821 175.110 4,696,625.310
WESTROCK CO
8,530 28.210 240,631.300
JOHNSON CONTROLS
24,484 34.450 843,473.800
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 71.750 394,625.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 166.180 3,652,636.400
MARATHON PETROLEUM CORP
20,588 36.620 753,932.560
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
48,329 65.370 3,159,266.730
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
22,550 101.480 2,288,374.000
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 138.820 866,792.080
VOYA FINANCIAL INC
4,350 47.860 208,191.000
AMEREN CORPORATION
8,050 71.750 577,587.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
30,226 285.150 8,618,943.900
356/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC
3,370 204.170 688,052.900
VALERO ENERGY CORP
13,142 63.790 838,328.180
ULTA BEAUTY INC
1,760 226.630 398,868.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 31.870 276,886.560
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 95.580 238,950.000
ANTHEM INC
8,100 265.740 2,152,494.000
WALT DISNEY CO/THE
57,562 115.490 6,647,835.380
WELLS FARGO &CO
123,822 27.970 3,463,301.340
WASTE MANAGEMENT INC
13,400 103.890 1,392,126.000
WILLIAMS COS INC
38,900 18.230 709,147.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 118.450 438,265.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 122.100 238,095.000
WALMART INC
45,200 117.740 5,321,848.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,550 125.190 819,994.500
WYNN RESORTS LTD
3,050 92.305 281,530.250
WABTEC CORP
5,861 60.890 356,876.290
TJX COMPANIES INC
38,650 52.460 2,027,579.000
WATERS CORP
2,050 185.560 380,398.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 258.330 454,660.800
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
23,900 41.400 989,460.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 186.770 779,391.210
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 42.950 418,762.500
WEC ENERGY GROUP INC
9,980 90.310 901,293.800
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,100 49.710 800,331.000
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
54,400 192.260 10,458,944.000
PPL CORP
24,800 26.550 658,440.000
PULTEGROUP INC
8,900 33.890 301,621.000
PPG INDUSTRIES INC
7,650 101.630 777,469.500
NORTHERN TRUST CORP
6,400 83.610 535,104.000
NVIDIA CORP
19,500 357.300 6,967,350.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 274.300 693,979.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 110.760 1,533,250.680
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 34.290 181,737.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,400 62.200 584,680.000
NETFLIX INC
13,970 418.070 5,840,437.900
357/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,690 339.760 4,311,554.400
INC
NRG ENERGY INC
7,950 33.680 267,756.000
GLOBE LIFE INC
3,225 75.900 244,777.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,400 106.700 576,180.000
TEXTRON INC
7,150 34.150 244,172.500
NEWS CORP -CLASS A
11,737 11.720 137,557.640
OGE ENERGY CORP
6,750 30.860 208,305.000
OMNICOM GROUP
6,750 55.030 371,452.500
ORACLE CORP
71,283 51.860 3,696,736.380
MASTERCARD INC -A
28,550 297.790 8,501,904.500
ONEOK INC
13,000 34.090 443,170.000
CENTURYLINK INC
28,852 10.080 290,828.160
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 389.810 1,333,150.200
YUM! BRANDS INC
9,550 91.280 871,724.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,550 134.000 475,700.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 38.050 230,202.500
B
BANK OF AMERICA CORP
250,101 24.780 6,197,502.780
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,130 333.540 376,900.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 105.720 618,462.000
AMERICAN EXPRESS CO
21,900 101.680 2,226,792.000
ANALOG DEVICES INC
11,649 118.410 1,379,358.090
ADVANCED MICRO DEVICES
37,600 53.500 2,011,600.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,850 39.280 347,628.000
AMERICAN INTERNATIONAL
27,572 33.040 910,978.880
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 126.910 698,005.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,500 61.180 336,490.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 113.500 312,125.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,400 54.800 953,520.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 61.350 1,208,595.000
AON PLC-CLASS A
7,370 181.950 1,340,971.500
AMGEN INC
18,800 217.900 4,096,520.000
EATON CORP PLC
13,086 86.010 1,125,526.860
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,330 170.280 907,592.400
APPLIED MATERIALS INC
29,100 56.550 1,645,605.000
CME GROUP INC
11,500 174.720 2,009,280.000
358/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 12.770 149,332.380
ECOLAB INC
8,100 204.060 1,652,886.000
EQUIFAX INC
3,900 167.980 655,122.000
GILEAD SCIENCES INC
40,250 73.200 2,946,300.000
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 28.120 323,380.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 46.670 448,032.000
STATE STREET CORP
11,193 63.120 706,502.160
SCHWAB (CHARLES) CORP
36,400 36.560 1,330,784.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,100 83.970 1,351,917.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 47.070 282,420.000
CROWN HOLDINGS INC
4,200 65.230 273,966.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 52.890 499,810.500
FEDEX CORP
7,850 132.720 1,041,852.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14,454 70.630 1,020,886.020
FMC CORP
4,200 97.340 408,828.000
CERNER CORP
10,050 66.960 672,948.000
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
2,674 126.850 339,196.900
CITRIX SYSTEMS INC
3,600 140.740 506,664.000
INTEL CORP
136,400 59.330 8,092,612.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 17.280 214,272.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 40.030 466,349.500
ILLINOIS TOOL WORKS
10,100 164.940 1,665,894.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 5.935 205,351.000
ILLUMINA INC
4,720 341.610 1,612,399.200
SEALED AIR CORP
5,000 30.580 152,900.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,730 558.410 2,082,869.300
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,850 106.080 408,408.000
SNAP-ON INC
1,630 135.010 220,066.300
CARMAX INC
5,100 89.980 458,898.000
COMERICA INC
4,500 39.140 176,130.000
INGREDION INC
2,150 82.190 176,708.500
DUKE ENERGY CORP
23,528 86.740 2,040,818.720
TARGET CORP
16,280 116.900 1,903,132.000
DOVER CORP
4,550 96.610 439,575.500
WW GRAINGER INC
1,490 303.750 452,587.500
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 80.490 342,082.500
INC
CINTAS CORP
2,820 266.200 750,684.000
359/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
15,800 32.410 512,078.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 64.970 308,607.500
CLOROX COMPANY
3,950 205.120 810,224.000
ENTERGY CORP
6,350 96.420 612,267.000
MICROSOFT CORP
230,000 187.740 43,180,200.000
INCYTE CORP
5,750 92.070 529,402.500
CVS HEALTH CORP
41,569 64.150 2,666,651.350
MEDTRONIC PLC
42,688 93.210 3,978,948.480
MICRON TECHNOLOGY INC
34,900 48.690 1,699,281.000
BLACKROCK INC
4,900 527.040 2,582,496.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 18.000 284,400.000
HASBRO INC
4,050 74.300 300,915.000
KELLOGG CO
8,400 63.590 534,156.000
KEYCORP 30,600 13.220 404,532.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,000 147.270 441,810.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,011 50.730 2,334,138.030
A
COOPER COS INC/THE
1,530 288.400 441,252.000
CHUBB LTD
14,519 125.690 1,824,893.110
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 66.200 178,740.000
ALLSTATE CORP
10,250 95.700 980,925.000
EBAY INC
25,650 47.660 1,222,479.000
PAYPAL HOLDINGS INC
35,450 155.260 5,503,967.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,250 69.630 295,927.500
XILINX INC
8,000 90.700 725,600.000
DISH NETWORK CORP-A
7,500 32.700 245,250.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 34.880 181,376.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,050 191.380 1,349,229.000
TRIMBLE INC
8,250 41.130 339,322.500
LENNAR CORP-A
8,600 59.250 509,550.000
LEAR CORP
1,800 110.290 198,522.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 47.680 333,760.000
PROGRESSIVE CORP
18,400 76.600 1,409,440.000
PACCAR INC
11,037 73.170 807,577.290
BIOGEN INC
5,500 279.270 1,535,985.000
IDEXX LABORATORIES INC
2,670 302.830 808,556.100
STARBUCKS CORP
37,450 76.380 2,860,431.000
PTC INC
3,400 75.160 255,544.000
PERRIGO CO PLC
4,200 51.490 216,258.000
360/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY
10,630 84.310 896,215.300
INTUIT INC
8,310 280.680 2,332,450.800
BORGWARNER INC
6,500 33.550 218,075.000
BEST BUY CO INC
7,300 77.760 567,648.000
BALL CORP
10,584 68.330 723,204.720
BOSTON SCIENTIFIC CORP
43,897 35.350 1,551,758.950
ELECTRONIC ARTS INC
9,250 121.970 1,128,222.500
VULCAN MATERIALS CO
4,150 112.090 465,173.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,300 268.560 2,229,048.000
VF CORP
10,900 61.250 667,625.000
VIACOMCBS INC -CLASS B
17,375 22.900 397,887.500
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 97.740 185,706.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,850 115.290 328,576.500
CARNIVAL CORP
15,300 19.980 305,694.000
COMCAST CORP-CLASS A
144,790 39.460 5,713,413.400
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 22.210 159,912.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,100 43.960 312,116.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.840 43,560.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 4.030 142,259.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
830,441,849.710
(89,056,583,963)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
647,000 3.230 2,090,133.500
UNILEVER PLC
37,310 43.040 1,605,822.400
BARCLAYS PLC
568,800 1.170 665,837.280
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
64,500 3.275 211,237.500
PRUDENTIAL PLC
84,900 11.420 969,558.000
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 1.187 173,053.910
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 2.878 43,170.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 20.900 126,737.600
BAE SYSTEMS PLC
102,300 5.048 516,410.400
AVIVA PLC
128,966 2.765 356,590.990
AVEVA GROUP PLC
2,000 38.720 77,440.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
160,400 15.992 2,565,116.800
INFORMA PLC
49,900 4.606 229,839.400
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 1.185 172,490.250
361/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.300 169,070.000
DCC PLC
3,150 67.020 211,113.000
OCADO GROUP PLC
15,200 19.580 297,616.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,667 107.500 179,202.500
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,300 95.700 220,110.000
PLC
HALMA PLC
12,250 21.850 267,662.500
GVC HOLDINGS PLC
19,100 7.456 142,409.600
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 6.282 81,666.000
M&G PLC
75,700 1.515 114,685.500
RELX PLC
63,146 18.340 1,158,097.640
DIAGEO PLC
74,400 27.800 2,068,320.000
RIO TINTO PLC
35,750 45.960 1,643,070.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.269 370,549.200
TESCO PLC
320,700 2.262 725,423.400
SMITH &NEPHEW PLC
27,950 16.015 447,619.250
GLENCORE PLC
319,725 1.723 551,014.060
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 16.150 165,537.500
SMITHS GROUP PLC
12,383 12.580 155,778.140
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.739 114,991.430
PEARSON PLC
23,563 5.730 135,015.990
SAINSBURY (J) PLC
54,225 1.950 105,738.750
NEXT PLC
4,200 50.280 211,176.000
TAYLOR WIMPEY PLC
100,700 1.515 152,560.500
WHITBREAD PLC
6,861 23.640 162,194.040
BUNZL PLC
10,405 18.840 196,030.200
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.261 1,097,300.760
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,011 50.080 200,870.880
KINGFISHER PLC
62,411 1.969 122,887.250
WPP PLC
38,400 6.186 237,542.400
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 9.020 186,055.540
SEVERN TRENT PLC
7,133 24.060 171,619.980
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 4.804 294,004.800
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
22,650 69.080 1,564,662.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 9.266 153,352.300
SCHRODERS PLC
4,150 29.150 120,972.500
SSE PLC
33,900 12.385 419,851.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 5.258 162,998.000
ASTRAZENECA PLC
42,000 82.010 3,444,420.000
362/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC
7,487 60.680 454,311.160
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
195,500 2.256 441,048.000
3I GROUP PLC
31,391 8.130 255,208.830
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 23.610 345,886.500
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 6.502 228,311.220
NATIONAL GRID PLC
114,434 9.162 1,048,444.300
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.319 733,261.270
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 4.056 128,818.560
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 14.855 451,592.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 41.810 173,511.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
74,310 30.000 2,229,300.000
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 16.674 1,145,953.990
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 19.280 221,720.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
649,650 3.803 2,470,943.770
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 18.252 737,070.510
MONDI PLC
15,650 14.335 224,342.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.839 134,982.600
COMPASS GROUP PLC
52,139 11.500 599,598.500
PERSIMMON PLC
9,900 23.240 230,076.000
BT GROUP PLC
290,100 1.153 334,485.300
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 20.560 134,668.000
BURBERRY GROUP PLC
12,189 15.940 194,292.660
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 38.520 217,098.720
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 52.780 274,456.000
ITV PLC
120,100 0.787 94,518.700
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,099 79.620 804,082.380
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
132,500 13.504 1,789,280.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
118,818 13.058 1,551,525.440
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,000 23.050 115,250.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 22.630 139,174.500
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.680 98,952.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.511 177,934.480
EXPERIAN PLC
29,654 27.240 807,774.960
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
47,014,501.740
(6,306,525,263)
363/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 11.700 403,650.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 176.100 246,540.000
ICL GROUP LTD
23,600 12.250 289,100.000
ELBIT SYSTEMS LTD
750 499.500 374,625.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 21.800 778,260.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.480 997,376.000
NICE LTD
2,050 643.700 1,319,585.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 76.590 314,019.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,723,155.000
(145,709,332)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.930 260,184.000
BHP GROUP LTD
93,750 35.990 3,374,062.500
SOUTH32 LTD
151,600 2.100 318,360.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 21.370 652,853.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
54,000 14.810 799,740.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 18.590 1,904,545.500
WESTPAC BANKING CORP
114,948 17.890 2,056,419.720
SANTOS LTD
53,100 5.400 286,740.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.745 87,250.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
89,050 18.920 1,684,826.000
RIO TINTO LTD
11,750 97.810 1,149,267.500
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 5.740 307,090.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.640 278,400.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 19.410 65,994.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 15.910 684,845.950
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 21.220 95,490.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 13.700 342,500.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.500 291,500.000
AFTERPAY LTD
7,000 51.860 363,020.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.290 211,218.000
SEEK LTD
9,600 19.490 187,104.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 10.860 255,210.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 30.090 782,340.000
364/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
55,450 67.320 3,732,894.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,150 27.830 198,984.500
ORICA LTD
13,100 16.950 222,045.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 8.300 385,535.000
CIMIC GROUP LTD
2,800 24.980 69,944.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
39,700 36.670 1,455,799.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 9.140 143,498.000
TABCORP HOLDINGS LTD
66,700 3.350 223,445.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.950 115,420.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 4.490 107,760.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.160 425,020.000
AMP LTD
102,000 1.715 174,930.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 25.890 345,631.500
MACQUARIE GROUP LTD
10,684 115.600 1,235,070.400
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 25.790 475,825.500
CSL LTD
14,200 284.320 4,037,344.000
WESFARMERS LTD
36,000 42.470 1,528,920.000
COCHLEAR LTD
2,050 191.470 392,513.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 11.900 193,970.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 9.300 355,790.100
ASX LTD
6,250 85.130 532,062.500
COMPUTERSHARE LTD
15,900 12.700 201,930.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 5.640 400,079.040
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 28.070 402,804.500
AGL ENERGY LTD
19,000 17.460 331,740.000
BRAMBLES LTD
50,400 10.950 551,880.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 65.580 377,085.000
TPG TELECOM LTD
12,000 8.200 98,400.000
REA GROUP LTD
1,600 102.620 164,192.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 55.720 211,736.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
35,531,209.210
(2,595,910,145)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 23.140 192,062.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,471.030 882,618.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 75.740 703,397.380
365/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS
14,400 51.860 746,784.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 131.040 609,336.000
BCE INC
4,530 57.290 259,523.700
FRANCO-NEVADA CORP
6,000 175.680 1,054,080.000
SUNCOR ENERGY INC
48,530 24.870 1,206,941.100
METRO INC/CN
8,200 57.410 470,762.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 60.990 670,890.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,300 58.510 2,299,443.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,150 94.020 1,330,383.000
TORONTO-DOMINION BANK
58,400 62.410 3,644,744.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 23.800 197,540.000
ROYAL BANK OF CANADA
45,850 91.350 4,188,397.500
TC ENERGY CORP
30,450 58.880 1,792,896.000
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 33.460 596,558.340
BARRICK GOLD CORP
57,700 32.740 1,889,098.000
CAE INC
7,900 24.250 191,575.000
THOMSON REUTERS CORP
5,512 91.650 505,174.800
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 31.070 164,671.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
4,650 45.070 209,575.500
HYDRO ONE LTD
10,500 25.210 264,705.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 66.440 362,762.400
WSP GLOBAL INC
3,400 84.740 288,116.000
PARKLAND CORP
4,400 34.570 152,108.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 29.500 156,350.000
EMERA INC
7,700 53.320 410,564.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 31.020 124,080.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,200 59.580 667,296.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 80.560 628,368.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
16,700 18.760 313,292.000
B2GOLD CORP
34,700 6.970 241,859.000
AIR CANADA
4,100 19.400 79,540.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 8.430 319,497.000
BANK OF MONTREAL
20,700 74.450 1,541,115.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 23.860 431,866.000
SHOPIFY INC -CLASS A
3,300 1,009.230 3,330,459.000
NUTRIEN LTD
18,219 49.270 897,650.130
CANOPY GROWTH CORP
7,400 22.440 166,056.000
CRONOS GROUP INC
5,500 8.770 48,235.000
366/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 49.840 438,592.000
CAMECO CORP
12,800 13.820 176,896.000
TELUS CORP
10,800 23.300 251,640.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 14.110 213,061.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 120.380 216,684.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
37,600 24.340 915,184.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 421.320 379,188.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 60.030 552,276.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 97.910 248,397.670
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 35.540 248,780.000
BLACKBERRY LTD
16,000 7.140 114,240.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,650 50.150 935,297.500
ENBRIDGE INC
65,400 42.130 2,755,302.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 46.440 2,016,657.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
61,500 18.780 1,154,970.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 23.220 220,590.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,300 342.390 1,472,277.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 45.590 150,447.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 21.870 137,781.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,050 119.520 2,754,936.000
CGI INC -CLASS A
7,900 89.490 706,971.000
ONEX CORPORATION
2,600 59.990 155,974.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 23.050 348,055.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 33.120 79,488.000
TMX GROUP LTD
1,900 128.930 244,967.000
OPEN TEXT CORP
8,700 56.920 495,204.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 16.810 117,670.000
SAPUTO INC
8,000 32.410 259,280.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 8.790 169,647.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
27,500 41.770 1,148,675.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.640 214,472.000
FORTIS INC
15,000 51.390 770,850.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 54.250 206,150.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 6.560 127,264.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.210 194,994.000
DOLLARAMA INC
9,700 47.900 464,630.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 36.380 80,036.000
367/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTAGAS LTD
7,900 15.080 119,132.000
KEYERA CORP
7,400 20.710 153,254.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 12.150 155,520.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
55,795,798.020
(4,388,897,472)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
38,500 22.280 857,780.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
57,500 21.930 1,260,975.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.160 181,688.000
KEPPEL CORP LTD
51,300 6.040 309,852.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.160 100,240.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 8.530 116,008.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.000 248,700.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 0.980 67,914.000
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
2,700 21.850 58,995.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
106,200 9.240 981,288.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.770 160,930.000
VENTURE CORP LTD
8,600 15.250 131,150.000
SINGAPORE
278,950 2.550 711,322.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 3.450 172,500.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 8.250 225,225.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 3.960 233,244.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,817,811.500
(447,156,992)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
117,400 10.255 1,203,937.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
260 694.500 180,570.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 44.560 207,204.000
ROCHE HOLDING AG-
22,630 325.650 7,369,459.500
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 72.000 79,200.000
SIKA AG-REG
4,160 168.900 702,624.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 81,300.000 243,900.000
ABB LTD-REG
60,100 19.755 1,187,275.500
368/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS RE AG
9,400 73.200 688,080.000
NESTLE SA-REG
95,900 102.800 9,858,520.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 805.200 475,068.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 215.800 271,908.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
77,570 9.452 733,191.640
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 41.250 305,250.000
SGS SA-REG
190 2,215.000 420,850.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 214.200 124,236.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 138.450 200,752.500
TEMENOS AG -REG
2,120 136.950 290,334.000
ALCON INC
16,130 54.880 885,214.400
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 189.700 161,245.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 327.000 1,589,874.000
BALOISE HOLDING AG -REG
1,570 141.400 221,998.000
CLARIANT AG-REG
5,700 17.790 101,403.000
NOVARTIS AG-REG
69,200 80.260 5,553,992.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 1,808.000 180,800.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
16,660 60.800 1,012,928.000
REG
SWISSCOM AG-REG
830 487.200 404,376.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
110 88.100 9,691.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 452.700 538,713.000
GIVAUDAN-REG 300 3,394.000 1,018,200.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 740.800 251,872.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,810 198.350 359,013.500
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 55.160 303,380.000
LONZA GROUP AG-REG
2,360 465.500 1,098,580.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 37.020 56,270.400
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 40.250 695,922.500
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 352.500 366,600.000
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,670 140.850 235,219.500
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 89.650 208,884.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,710.000 262,140.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
40,058,676.940
(4,515,013,478)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,300 426.800 1,408,440.000
369/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS
94,430 83.600 7,894,348.000
VOLVO AB-B SHS
47,850 136.800 6,545,880.000
SKF AB-B SHARES
12,200 169.350 2,066,070.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 153.150 1,018,447.500
SWEDISH MATCH AB
5,450 626.200 3,412,790.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 121.650 1,897,740.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
52,400 78.280 4,101,872.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
50,150 89.120 4,469,368.000
SWEDBANK AB -ASHARES
29,250 123.220 3,604,185.000
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
25,900 143.850 3,725,715.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 110.200 2,281,140.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 183.000 2,113,650.000
SANDVIK AB
36,450 155.700 5,675,265.000
INVESTOR AB-B SHS
14,700 483.000 7,100,100.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
21,600 371.600 8,026,560.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 119.400 1,140,270.000
TELIA CO AB
82,000 31.660 2,596,120.000
ALFA LAVAL AB
10,050 189.950 1,908,997.500
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,600 323.700 4,078,620.000
ASSA ABLOY AB-B
32,450 187.500 6,084,375.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 411.600 905,520.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 168.700 877,240.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 194.550 2,023,320.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 221.800 1,408,430.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,600 285.500 5,595,800.000
BOLIDEN AB
9,300 209.400 1,947,420.000
EPIROC AB-A
20,650 110.650 2,284,922.500
EPIROC AB-B
11,600 109.250 1,267,300.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 72.760 833,102.000
NORDEA BANK ABP
104,100 67.670 7,044,447.000
EQT AB
8,100 151.300 1,225,530.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 541.600 2,383,040.000
KINNEVIK AB -B
7,300 226.100 1,650,530.000
HEXAGON AB-B SHS
9,300 510.800 4,750,440.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 204.400 1,165,080.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
116,512,074.500
370/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,337,558,615)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
57,200 432.100 24,716,120.000
DANSKE BANK A/S
22,700 87.860 1,994,422.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 7,010.000 736,050.000
HLUNDBECK A/S
2,300 249.700 574,310.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,500 662.600 4,306,900.000
GN STORE NORD A/S
4,300 351.800 1,512,740.000
CARLSBERG AS-B
3,450 867.000 2,991,150.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 373.900 2,710,775.000
COLOPLAST-B 3,850 1,044.500 4,021,325.000
DSV PANALPINA A/S
6,810 768.800 5,235,528.000
DEMANT A/S
3,425 183.000 626,775.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 7,540.000 1,508,000.000
TRYG A/S
4,000 193.500 774,000.000
PANDORA A/S
3,150 339.400 1,069,110.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 662.800 2,286,660.000
GENMAB A/S
2,100 1,979.000 4,155,900.000
ORSTED A/S
6,100 749.200 4,570,120.000
AMBU A/S-B
5,600 215.100 1,204,560.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
64,994,445.000
(1,052,260,064)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 4.760 197,540.000
MERCURY NZ LTD
23,000 4.650 106,950.000
A2 MILK CO LTD
23,400 18.800 439,920.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.330 268,845.370
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 6.480 252,072.000
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
18,700 28.400 531,080.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 12.850 179,900.000
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
1,976,307.370
(135,851,368)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
371/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORSK HYDRO ASA
41,700 26.920 1,122,564.000
DNB ASA
30,800 134.700 4,148,760.000
ORKLA ASA
24,450 85.780 2,097,321.000
TELENOR ASA
23,200 150.000 3,480,000.000
EQUINOR ASA
33,823 144.050 4,872,203.150
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 349.300 1,994,503.000
MOWI ASA
14,100 187.550 2,644,455.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 182.600 1,342,110.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 235.800 730,980.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
22,432,896.150
(248,332,160)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
31,670 65.230 2,065,834.100
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 22.730 147,745.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 8.278 529,378.100
COMMERZBANK AG
32,935 4.160 137,009.600
VOLKSWAGEN AG
1,010 146.400 147,864.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,920 133.960 793,043.200
SIEMENS AG-REG
24,550 98.560 2,419,648.000
E.ON SE
71,600 9.738 697,240.800
UNIPER SE
6,650 27.460 182,609.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
10,600 56.150 595,190.000
GEA GROUP AG
4,500 26.910 121,095.000
CONTINENTAL AG
3,590 86.300 309,817.000
BASF SE
29,170 51.120 1,491,170.400
ALLIANZ SE-REG
13,240 178.080 2,357,779.200
THYSSENKRUPP AG
11,450 6.948 79,554.600
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
5,800 81.800 474,440.000
RWE AG
19,000 29.700 564,300.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 10.470 69,625.500
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 43.000 50,740.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 44.960 211,312.000
FRESENIUS SE &CO KGAA
13,550 42.220 572,081.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 35.120 116,598.400
SHARE
HOCHTIEF AG
710 76.050 53,995.500
SAP SE
33,442 115.300 3,855,862.600
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 224.700 1,035,867.000
372/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZALANDO SE
4,950 61.800 305,910.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 45.600 223,440.000
KION GROUP AG
1,850 51.840 95,904.000
WIRECARD AG
3,620 92.130 333,510.600
COVESTRO AG
5,200 32.720 170,144.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,150 288.000 331,200.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 50.120 250,600.000
DELIVERY HERO SE
4,150 84.300 349,845.000
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,250 86.400 108,000.000
METRO AG
5,000 8.488 42,440.000
NEMETSCHEK SE
2,000 59.950 119,900.000
SCOUT24 AG
3,600 67.600 243,360.000
AROUNDTOWN SA
37,000 5.496 203,352.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,900 42.625 208,862.500
KNORR-BREMSE AG
1,450 94.000 136,300.000
TEAMVIEWER AG
4,450 42.530 189,258.500
BEIERSDORF AG
3,290 98.240 323,209.600
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,950 35.740 69,693.000
MERCK KGAA
4,250 101.300 430,525.000
ADIDAS AG
6,170 230.100 1,419,717.000
PUMA SE
2,710 65.600 177,776.000
HENKEL AG &CO KGAA
3,400 73.950 251,430.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
105,950 14.590 1,545,810.500
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 74.240 513,740.800
DAIMLER AG-REGISTERED
27,200 36.020 979,744.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 38.150 278,418.700
INFINEON TECHNOLOGIES AG
40,500 19.530 790,965.000
HANNOVER RUECK SE
1,850 154.700 286,195.000
DEUTSCHE POST AG-REG
31,500 30.210 951,615.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,060 149.450 905,667.000
LANXESS AG
2,500 45.400 113,500.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 155.900 266,589.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
10,600 39.650 420,290.000
SYMRISE AG
4,220 95.820 404,360.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.596 87,744.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 44.080 68,324.000
PRF
373/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE
16,450 53.140 874,153.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 117.000 269,100.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
28,826 40.200 1,158,805.200
NN GROUP NV
9,050 30.120 272,586.000
ARCELORMITTAL 23,300 9.527 221,979.100
HEINEKEN NV
8,200 81.460 667,972.000
AEGON NV
58,244 2.573 149,861.810
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
35,033 23.420 820,472.860
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 74.240 485,381.120
KONINKLIJKE DSM NV
5,450 118.900 648,005.000
WOLTERS KLUWER
8,900 66.600 592,740.000
ING GROEP NV
126,250 6.372 804,465.000
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.249 257,847.850
ASML HOLDING NV
13,620 306.000 4,167,720.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 7.644 99,754.200
GALAPAGOS NV
1,390 172.200 239,358.000
ADYEN NV
590 1,170.500 690,595.000
UNILEVER NV
46,500 47.330 2,200,845.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 82.200 328,800.000
PROSUS NV
15,500 77.000 1,193,500.000
VOPAK 2,300 47.830 110,009.000
RANDSTAD NV
3,700 38.520 142,524.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 73.150 274,312.500
ALTICE EUROPE NV
20,500 3.600 73,800.000
JCDECAUX SA
2,700 18.460 49,842.000
TOTAL SA
79,650 35.095 2,795,316.750
MICHELIN (CGDE)
5,450 89.940 490,173.000
AIR LIQUIDE SA
15,277 123.050 1,879,834.850
KERING 2,400 487.350 1,169,640.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,900 91.120 1,631,048.000
BOUYGUES SA
7,400 27.540 203,796.000
BNP PARIBAS
35,450 34.970 1,239,686.500
PEUGEOT SA
19,150 13.465 257,854.750
NATIXIS 29,550 2.272 67,137.600
THALES SA
3,500 70.580 247,030.000
DANONE 19,500 61.240 1,194,180.000
CARREFOUR SA
19,800 14.040 277,992.000
SUEZ 9,925 10.370 102,922.250
374/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIVENDI 26,891 22.120 594,828.920
L'OREAL 8,070 263.400 2,125,638.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 29.910 503,983.500
LEGRAND SA
8,517 62.500 532,312.500
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 34.720 53,816.000
PERNOD RICARD SA
6,737 143.650 967,770.050
EURAZEO SE
1,254 46.080 57,784.320
SOCIETE GENERALE SA
25,750 14.766 380,224.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
8,900 379.150 3,374,435.000
VUI
ACCOR SA
6,150 25.780 158,547.000
CAPGEMINI SE
5,120 96.160 492,339.200
VALEO SA
7,150 22.000 157,300.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 29.600 208,680.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 18.840 182,748.000
EIFFAGE 2,740 80.860 221,556.400
SODEXO SA
2,700 64.000 172,800.000
IPSEN 1,150 70.750 81,362.500
INGENICO GROUP
1,970 127.750 251,667.500
ORPEA 1,800 99.280 178,704.000
AMUNDI SA
1,950 66.000 128,700.000
TELEPERFORMANCE 1,920 208.400 400,128.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,750 66.940 184,085.000
FAURECIA 2,250 32.870 73,957.500
EUROFINS SCIENTIFIC
370 570.600 211,122.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 209.400 188,460.000
SEB SA
650 134.200 87,230.000
ESSILORLUXOTTICA 9,000 113.900 1,025,100.000
DASSAULT AVIATION SA
80 848.000 67,840.000
WORLDLINE SA
4,514 67.800 306,049.200
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 31.010 93,030.000
AXA SA
62,550 18.286 1,143,789.300
EDENRED 7,950 39.220 311,799.000
RENAULT SA
5,800 22.000 127,600.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 738.400 753,168.000
STMICROELECTRONICS NV
20,150 22.900 461,435.000
REMY COINTREAU
630 115.200 72,576.000
ATOS SE
2,960 69.520 205,779.200
DASSAULT SYSTEMES SA
4,180 147.150 615,087.000
375/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 780 82.400 64,272.000
ORANGE 63,300 10.410 658,953.000
ALSTOM 6,300 41.250 259,875.000
CNP ASSURANCES
4,850 10.980 53,253.000
SANOFI 36,175 89.020 3,220,298.500
VINCI SA
16,650 82.980 1,381,617.000
AIRBUS SE
18,950 66.950 1,268,702.500
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 20.450 357,875.000
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 8.126 305,537.600
BIOMERIEUX 1,340 113.400 151,956.000
ENGIE 58,023 10.955 635,641.960
EDF 18,550 8.164 151,442.200
SES 11,000 6.798 74,778.000
SAFRAN SA
10,420 89.840 936,132.800
ILIAD SA
490 160.700 78,743.000
ARKEMA 2,220 80.080 177,777.600
ADP 910 98.950 90,044.500
SCOR SE
4,950 24.380 120,681.000
GETLINK SE
14,200 12.960 184,032.000
BOLLORE 24,100 2.784 67,094.400
UCB SA
4,130 87.720 362,283.600
KBC GROUP NV
7,700 49.070 377,839.000
COLRUYT SA
1,600 53.620 85,792.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,450 73.180 179,291.000
SOLVAY SA
2,200 70.420 154,924.000
UMICORE 6,350 41.730 264,985.500
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,400 45.200 1,102,880.000
AGEAS 5,790 32.790 189,854.100
PROXIMUS 4,950 19.420 96,129.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 37.420 54,259.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 94.500 99,225.000
SOFINA 550 228.500 125,675.000
PRYSMIAN SPA
7,850 19.205 150,759.250
ASSICURAZIONI GENERALI
35,743 13.425 479,849.770
MEDIOBANCA SPA
18,865 6.808 128,432.920
TENARIS SA
13,300 6.254 83,178.200
UNICREDIT SPA
69,656 7.942 553,207.950
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.353 92,937.830
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.372 63,999.790
376/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO
478,237 1.622 775,700.410
ATLANTIA SPA
15,457 14.375 222,194.370
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.248 131,968.000
MONCLER SPA
6,300 34.020 214,326.000
RECORDATI SPA
3,050 40.560 123,708.000
ENI SPA
81,300 8.587 698,123.100
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
18,700 7.460 139,502.000
PIRELLI & C SPA
11,000 3.900 42,900.000
DIASORIN SPA
850 167.000 141,950.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 8.955 74,326.500
ITAL
NEXI SPA
10,900 14.160 154,344.000
LEONARDO SPA
13,175 6.196 81,632.300
ENEL SPA
258,734 7.345 1,900,401.230
SNAM SPA
66,600 4.325 288,045.000
TERNA SPA
46,300 6.042 279,744.600
EXOR NV
3,230 48.570 156,881.100
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 6.078 199,358.400
FINECOBANK SPA
19,700 11.580 228,126.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
34,100 8.193 279,381.300
NV
FERRARI NV
4,145 148.650 616,154.250
TELEFONICA SA
149,227 4.542 677,789.030
ENDESA SA
9,250 21.430 198,227.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
213,012 3.129 666,514.540
ARGENTA
IBERDROLA SA
185,434 9.750 1,807,981.500
BANKINTER SA
18,300 4.237 77,537.100
REPSOL SA
43,400 8.688 377,059.200
GRIFOLS SA
9,200 27.920 256,864.000
BANCO SANTANDER SA
527,750 2.213 1,167,910.750
AMADEUS IT GROUP SA
14,050 48.400 680,020.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 16.505 155,147.000
MAPFRE SA
30,650 1.712 52,472.800
CAIXABANK SA
109,300 1.858 203,134.050
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
7,876 22.630 178,233.880
AENA SME SA
2,250 124.000 279,000.000
CELLNEX TELECOM SA
8,000 48.750 390,000.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
34,700 24.410 847,027.000
377/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 14.840 98,686.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.720 164,724.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 16.270 226,153.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 24.600 400,242.000
UPM-KYMMENE OYJ
16,900 25.730 434,837.000
NOKIA OYJ
181,400 3.727 676,077.800
WARTSILA OYJ ABP
12,000 7.218 86,616.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 10.600 199,810.000
METSO OYJ
3,450 29.790 102,775.500
ELISA OYJ
4,600 53.020 243,892.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 30.570 467,721.000
FORTUM OYJ
13,850 16.700 231,295.000
KONE OYJ-B
10,950 59.480 651,306.000
NESTE OYJ
13,900 34.910 485,249.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 43.210 138,272.000
VERBUND AG
2,000 39.000 78,000.000
OMV AG
4,450 31.400 139,730.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 22.500 212,625.000
VOESTALPINE AG
4,250 19.260 81,855.000
RAIFFEISEN BANK
4,400 17.260 75,944.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 32.720 68,712.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 27.240 185,232.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 52.300 261,500.000
JERONIMO MARTINS
7,700 15.090 116,193.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
82,700 4.107 339,648.900
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 10.800 162,540.000
KERRY GROUP PLC-A
5,150 109.200 562,380.000
CRH PLC
25,350 29.600 750,360.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,643 120.700 319,010.100
ユーロ 小計 ユーロ
115,790,895.510
(13,973,645,269)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
44,500 44.300 1,971,350.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
73,000 54.450 3,974,850.000
L
MTR CORP
49,500 40.850 2,022,075.000
378/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN HUNG KAI PROPERTIES
43,000 100.300 4,312,900.000
SINO LAND CO
104,000 9.670 1,005,680.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
86,169 52.050 4,485,096.450
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
15,500 44.600 691,300.000
CLP HOLDINGS LTD
52,500 78.050 4,097,625.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 29.550 1,433,381.850
HONG KONG &CHINA GAS
339,358 12.540 4,255,549.320
HANG SENG BANK LTD
24,500 129.500 3,172,750.000
WHEELOCK &CO LTD
27,000 60.250 1,626,750.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
198,000 9.240 1,829,520.000
WH GROUP LTD
321,000 6.740 2,163,540.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
38,300 296.200 11,344,460.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 17.420 1,149,720.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 75.600 703,080.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 7.140 303,450.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 20.550 359,625.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 18.440 834,225.600
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.250 536,500.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 19.480 744,136.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
86,669 47.000 4,073,443.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 41.150 823,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.470 522,990.000
AIA GROUP LTD
389,400 71.400 27,803,160.000
WHARF REAL ESTATE
36,000 34.450 1,240,200.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
53,900 23.550 1,269,345.000
LT
SANDS CHINA LTD
77,600 32.550 2,525,880.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
44,000 73.950 3,253,800.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 24.100 3,024,550.000
WYNN MACAU LTD
54,000 14.640 790,560.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
98,344,492.220
(1,361,087,772)
合計 125,564,531,893
[125,564,531,893]
(2) 株式以外の有価証券
379/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備
考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,417 723,283.750
SIMON PROPERTY GROUP INC 9,687 736,018.260
BOSTON PROPERTIES INC 4,600 444,084.000
VORNADO REALTY TRUST 5,397 216,797.490
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,550 1,055,663.500
EQUITY RESIDENTIAL 11,850 753,304.500
EQUINIX INC 2,748 1,859,406.720
AMERICAN TOWER CORP 14,100 3,638,928.000
HOST HOTELS &RESORTS INC 22,243 281,151.520
INVITATION HOMES INC 17,700 489,759.000
VICI PROPERTIES INC 14,400 320,976.000
VENTAS INC 12,200 480,802.000
WEYERHAEUSER CO 24,114 524,720.640
AGNC INVESTMENT CORP 16,800 228,648.000
CROWN CASTLE INTL CORP 13,350 2,194,339.500
IRON MOUNTAIN INC 8,910 247,876.200
VEREIT INC 33,500 218,085.000
SUN COMMUNITIES INC 2,900 401,447.000
PROLOGIS INC 23,702 2,238,890.920
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 3,970 632,301.900
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,200 304,992.000
DUKE REALTY CORP 11,450 404,757.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,050 511,844.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,360 213,509.200
WELLTOWER INC 12,900 712,596.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,450 452,046.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,550 422,734.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,400 342,846.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 45,100 314,347.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 5,350 190,674.000
REALTY INCOME CORP 10,500 634,515.000
PUBLIC STORAGE 4,940 970,561.800
REGENCY CENTERS CORP 5,300 253,817.000
UDR INC 9,150 357,673.500
WP CAREY INC 5,400 373,194.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 6,900 209,001.000
380/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,300 1,128,800.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,000 386,840.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 16,050 311,049.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
26,182,280.900
(2,807,787,804)
イギリス・ポン イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC 21,662 134,217.750
SEGRO PLC 35,250 307,239.000
BRITISH LAND CO PLC 25,550 105,495.950
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
546,952.700
(73,368,235)
オーストラリ オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 21,500 263,805.000
TRANSURBAN GROUP 86,300 1,224,597.000
SYDNEY AIRPORT 33,300 215,118.000
APA GROUP 38,100 427,482.000
SCENTRE GROUP 159,922 366,221.380
DEXUS 33,150 319,566.000
GPT GROUP 63,160 269,693.200
MIRVAC GROUP 126,100 297,596.000
STOCKLAND 72,000 259,920.000
GOODMAN GROUP 52,900 780,804.000
VICINITY CENTRES 99,273 156,851.340
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
4,581,653.920
(334,735,635)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 4,800 70,512.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,100 45,507.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,400 117,816.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4,700 78,302.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
312,137.000
(24,552,696)
シンガポール・ シンガポール・ドル
ドル
381/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 79,600 140,096.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 101,000 313,100.000
CAPITALAND MALL TRUST 77,200 158,260.000
SUNTEC REIT 63,000 92,610.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 69,800 131,922.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 65,500 133,620.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
969,608.000
(74,524,071)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 240,828.000
ICADE 950 62,225.000
GECINA SA 1,400 163,240.000
KLEPIERRE 6,250 115,031.250
COVIVIO 1,500 98,100.000
ユーロ 小計 ユーロ
679,424.250
(81,992,918)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT 67,000 4,495,700.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 75,000 582,000.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 122,000 1,400,560.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,478,260.000
(89,659,119)
投資証券 合計 3,486,620,478
[3,486,620,478]
合計 3,486,620,478
[3,486,620,478]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 589 銘柄
96.9% 3.1% 71.3%
投資証券 39銘柄
382/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 株式 85銘柄
98.9% 1.1% 4.9%
投資証券 3銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄
88.6% 11.4% 2.3%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 81銘柄
99.4% 0.6% 3.4%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 16銘柄
85.7% 14.3% 0.4%
投資証券 6銘柄
スイス・フラン 株式 40銘柄 100% -% 3.5%
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 9銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 241 銘柄
99.4% 0.6% 10.9%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 32銘柄
93.8% 6.2% 1.1%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
383/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
384/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
17,640,172 18,286,434
コール・ローン
1,733,708,318 1,786,668,244
親投資信託受益証券
1,800,000 －
未収入金
1,753,148,490 1,804,954,678
流動資産合計
1,753,148,490 1,804,954,678
資産合計
負債の部
流動負債
1,680,882 －
未払解約金
185,117 195,636
未払受託者報酬
3,656,777 3,864,682
未払委託者報酬
46,691 48,879
その他未払費用
5,569,467 4,109,197
流動負債合計
5,569,467 4,109,197
負債合計
純資産の部
元本等
1,267,003,630 1,326,765,507
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 480,575,393 474,079,974
131,493,498 99,240,564
（分配準備積立金）
1,747,579,023 1,800,845,481
元本等合計
1,747,579,023 1,800,845,481
純資産合計
1,753,148,490 1,804,954,678
負債純資産合計
385/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
2 40
受取利息
11,024,810 △ 17,900,074
有価証券売買等損益
11,024,812 △ 17,900,034
営業収益合計
営業費用
12,490 8,809
支払利息
371,469 386,714
受託者報酬
7,338,062 7,639,386
委託者報酬
94,138 97,157
その他費用
7,816,159 8,132,066
営業費用合計
3,208,653 △ 26,032,100
営業利益又は営業損失（△）
3,208,653 △ 26,032,100
経常利益又は経常損失（△）
3,208,653 △ 26,032,100
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 427,232 12,583,753
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 465,608,522 480,575,393
126,152,840 169,526,958
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
126,152,840 169,526,958
額
114,821,854 137,406,524
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
114,821,854 137,406,524
額
－ －
※１ ※１
分配金
480,575,393 474,079,974
期末剰余金又は期末欠損金（△）
386/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 1,232,384,733 円 1,267,003,630 円
期中追加設定元本額 339,152,791 円 415,919,823 円
期中一部解約元本額 304,533,894 円 356,157,946 円
2. 計算期間末日における受益 1,267,003,630 口 1,326,765,507 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
387/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（3,641,583 円）、投資信託 （0円）、投資信託約款に規
約款に規定される収益調整金 定される収益調整金
（349,093,063 円）及び分配 （374,855,468 円）及び分配
準備積立金（ 127,851,915 準備積立金（ 99,240,564 円）
円）より分配対象額は より分配対象額は
480,586,561 円（ 1万口当たり 474,096,032 円（ 1万口当たり
3,793.10 円）であり、分配を 3,573.32 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
388/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 10,473,940 △26,364,269
合計 10,473,940 △26,364,269
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
389/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.3793 円 1.3573 円
（1万口当たり純資産額） (13,793 円) (13,573 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
親投資信託受益
278,398,026 370,519,932
インデックス・マザーファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 554,243,792 1,416,148,312
親投資信託受益証券 合計 1,786,668,244
合計 1,786,668,244
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダ
メンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりでありま
す。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
390/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金 11,758,171 35,720,817
コール・ローン 36,874,733 17,379,311
株式 6,274,186,968 7,422,789,977
投資証券 609,190,229 1,126,008,715
派生商品評価勘定 204,249 7,731,468
未収入金 － 151,133
未収配当金 46,788,410 35,819,515
差入委託証拠金 24,175,918 50,200,294
流動資産合計 7,003,178,678 8,695,801,230
資産合計 7,003,178,678 8,695,801,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,395,222 48,910
未払金 － 9,401,784
未払株式払込金 357,906 －
未払解約金 1,820,000 4,441,000
その他未払費用 － 309
流動負債合計 6,573,128 13,892,003
負債合計 6,573,128 13,892,003
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,567,104,546 6,523,403,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,429,501,004 2,158,505,748
元本等合計 6,996,605,550 8,681,909,227
純資産合計 6,996,605,550 8,681,909,227
負債純資産合計 7,003,178,678 8,695,801,230
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
391/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
392/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 3,410,057,687 円 4,567,104,546 円
期中追加設定元本額 1,486,881,231 円 2,338,263,593 円
期中一部解約元本額 329,834,372 円 381,964,660 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 8,415,448 円 19,677,357 円
ンド（ FOFs 用）（適格機関投
資家専用）
ダイワファンドラップ 外国 223,805,289 円 278,398,026 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンラ 216,916,938 円 323,143,373 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 新興国株式イン 94,741,433 円 121,641,068 円
デックス
ｉＦｒｅｅ 新興国株式イン 1,569,065,380 円 2,353,246,698 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,104,455,012 円 1,913,084,219 円
ＤＣダイワ新興国株式ファン 919,980,442 円 1,033,624,453 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
393/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・インデックスセレク 368,062,743 円 388,133,425 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 61,661,861 円 92,454,860 円
株式ファンド
計 4,567,104,546 円 6,523,403,479 円
2. 期末日における受益権の総数 4,567,104,546 口 6,523,403,479 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
394/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 20,517,551 △537,385,185
投資証券 △4,794,582 41,719,644
合計 15,722,969 △495,665,541
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年7月6
日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年7月6日から 2020 年6月15日まで）を指しており
ます。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 80,737,639 － 76,632,464 △4,105,175 97,985,724 － 105,717,192 7,731,468
395/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 80,737,639 － 76,632,464 △4,105,175 97,985,724 － 105,717,192 7,731,468
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 217,750 － 217,680 70 － － － －
インドネシア・ 153,224 － 153,224 0 － － － －
ルピア
トルコ・リラ 64,526 － 64,456 70 － － － －
買 建 22,021,010 － 21,935,142 △85,868 10,767,910 － 10,719,000 △48,910
アメリカ・ドル 22,021,010 － 21,935,142 △85,868 10,767,910 － 10,719,000 △48,910
合計 22,238,760 － 22,152,822 △85,798 10,767,910 － 10,719,000 △48,910
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
396/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.5320 円 1.3309 円
（1万口当たり純資産額） (15,320 円) (13,309 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
33,700 4.990 168,163.000
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
6,400 217.640 1,392,896.000
ADR
BAIDU INC -SPON ADR
4,400 116.270 511,588.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR
8,000 17.720 141,760.000
CANADIAN SOLAR INC
2,800 17.740 49,672.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
2,500 34.890 87,225.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
19,950 9.190 183,340.500
JD.COM INC-ADR
8,200 57.990 475,518.000
NETEASE INC-ADR
500 409.480 204,740.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
5,600 27.140 151,984.000
VTB BANK JSC -GDR-REG S
164,298 1.016 166,926.760
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
4,560 19.070 86,959.200
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
6,050 49.340 298,507.000
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
29,600 5.620 166,352.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
9,210 27.960 257,511.600
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
24,970 12.520 312,624.400
RUSHYDRO PJSC-ADR
60,495 1.052 63,640.740
397/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBERBANK PJSC -SPONSORED
81,100 11.995 972,794.500
ADR
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
1,220 154.800 188,856.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
16,830 76.100 1,280,763.000
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
48,700 5.254 255,869.800
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR
327,290 5.540 1,813,186.600
SEVERSTAL -GDR REG S
10,270 13.400 137,618.000
TATNEFT PJSC -PREF
3,510 8.132 28,544.170
SISTEMA PJSFC
14,700 0.231 3,400.750
ROSSETI PJSC
2,989,000 0.020 62,736.120
INTER RAO UES PJSC
1,016,000 0.069 70,666.860
ALROSA PJSC
79,160 0.903 71,559.130
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
36,229 1.666 60,376.130
PJ
AEROFLOT PJSC
40,250 1.259 50,690.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
9,716,470.060
(1,041,994,249)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
18,540 317.600 5,888,304.000
AXIS BANK LTD
23,390 408.000 9,543,120.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,350 5,561.750 7,508,362.500
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,730 2,107.250 5,752,792.500
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
46,940 210.850 9,897,299.000
STATE BANK OF INDIA
55,470 179.150 9,937,450.500
NTPC LTD
91,600 96.900 8,876,040.000
POWER FINANCE CORPORATION
35,940 83.600 3,004,584.000
JSW STEEL LTD
33,520 188.950 6,333,604.000
INDIAN OIL CORP LTD
102,070 88.300 9,012,781.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
42,205 373.900 15,780,449.500
VODAFONE IDEA LTD
1,105,890 10.150 11,224,783.500
JINDAL STEEL &POWER LTD
27,690 141.650 3,922,288.500
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,050 684.400 2,087,420.000
TECH MAHINDRA LTD
5,820 554.700 3,228,354.000
YES BANK LTD
17,640 29.500 520,380.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
31,820 44.700 1,422,354.000
REC LTD
38,360 106.050 4,068,078.000
COAL INDIA LTD
72,510 134.650 9,763,471.500
398/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BHARTI INFRATEL LTD
20,680 225.000 4,653,000.000
INDIABULLS HOUSING FINANCE
21,740 153.450 3,336,003.000
L
GAIL INDIA LTD
37,866 96.350 3,648,389.100
HINDALCO INDUSTRIES LTD
52,800 146.050 7,711,440.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
10,680 601.950 6,428,826.000
WIPRO LTD
20,423 207.900 4,245,941.700
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
8,416 2,039.500 17,164,432.000
INFOSYS LTD
47,240 692.050 32,692,442.000
LARSEN &TOUBRO LTD
5,572 926.400 5,161,900.800
TATA MOTORS LTD
106,680 105.300 11,233,404.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
14,790 1,792.200 26,506,638.000
RELIANCE INDUSTRIES LTD
40,040 1,588.800 63,615,552.000
OIL &NATURAL GAS CORP LTD
121,125 83.900 10,162,387.500
ITC LTD
43,290 193.900 8,393,931.000
MAHINDRA &MAHINDRA LTD
16,950 508.450 8,618,227.500
HERO MOTOCORP LTD
2,510 2,401.850 6,028,643.500
BHARTI AIRTEL LTD
21,142 560.100 11,841,634.200
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
15,240 480.100 7,316,724.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
15,140 570.750 8,641,155.000
VEDANTA LTD
133,460 103.300 13,786,418.000
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
388,959,005.800
(552,321,788)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
256,300 4,790.000 1,227,677,000.000
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
927,200 3,030.000 2,809,416,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
172,700 4,470.000 771,969,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
61,500 28,350.000 1,743,525,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
337,000 4,890.000 1,647,930,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
776,100 3,030.000 2,351,583,000.000
PERSER
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
10,552,100,000.000
(81,251,170)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
399/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
65,000 15.970 1,038,050.000
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
68,200 8.500 579,700.000
A
PING AN INSURANCE GROUP CO-
13,100 74.150 971,365.000
A
IND &COMM BK OF CHINA-A
231,800 5.220 1,209,996.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
5,500 17.960 98,780.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
6,000 28.140 168,840.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
8,400 8.320 69,888.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
400 1,416.370 566,548.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
4,600 56.000 257,600.000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-
99,600 10.550 1,050,780.000
A
HUADIAN POWER INTL CORP-A
40,400 3.490 140,996.000
CITIC SECURITIES CO-A
11,000 22.610 248,710.000
CHINA MERCHANTS BANK-A
35,900 34.500 1,238,550.000
PING AN BANK CO LTD-A
37,800 12.990 491,022.000
GF SECURITIES CO LTD-A
9,800 13.400 131,320.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
217,500 5.010 1,089,675.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A
37,900 17.990 681,821.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
23,800 3.540 84,252.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
29,100 5.270 153,357.000
A
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
84,500 2.510 212,095.000
A
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
62,100 2.780 172,638.000
A
JIANGXI COPPER CO LTD-A
9,600 13.080 125,568.000
YANZHOU COAL MINING CO-A
4,900 8.650 42,385.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
30,300 6.380 193,314.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
483,400 3.380 1,633,892.000
A
BANK OF CHINA LTD-A
244,200 3.480 849,816.000
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-
170,400 4.040 688,416.000
A
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
173,300 5.100 883,830.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
26,300 16.280 428,164.000
CHINA VANKE CO LTD -A
19,100 25.710 491,061.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
12,200 27.750 338,550.000
A
400/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
41,200 5.040 207,648.000
CHINA MINSHENG BANKING-A
152,500 5.680 866,200.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
155,100 3.750 581,625.000
CRRC CORP LTD-A
55,200 5.720 315,744.000
CHINA UNITED NETWORK-A
91,300 4.920 449,196.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
9,000 17.820 160,380.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
12,300 11.730 144,279.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
26,800 7.650 205,020.000
A
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A
81,500 4.570 372,455.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
3,500 44.200 154,700.000
A
HUAXIA BANK CO LTD-A
60,300 6.290 379,287.000
AIR CHINA LTD-A
14,800 6.680 98,864.000
BYD CO LTD -A
1,800 61.480 110,664.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
4,400 9.450 41,580.000
A
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,800 13.680 134,064.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
25,900 3.970 102,823.000
HUANENG POWER INTL INC-A
38,600 4.210 162,506.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
20,818,014.000
(314,976,552)
サウジアラビ サウジアラビア・リア サウジアラビア・リア
株
ア・リアル ル ル
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
21,460 88.500 1,899,210.000
SAUDI TELECOM CO
7,500 98.500 738,750.000
AL RAJHI BANK
17,400 59.200 1,030,080.000
SAMBA FINANCIAL GROUP
12,620 23.420 295,560.400
RIYAD BANK
16,360 17.560 287,281.600
ETIHAD ETISALAT CO
12,070 29.000 350,030.000
SAVOLA 7,120 43.600 310,432.000
YANBU NATIONAL
6,210 51.400 319,194.000
PETROCHEMICAL
ALINMA BANK
17,426 14.940 260,344.440
NATIONAL COMMERCIAL BANK
13,050 38.650 504,382.500
SAUDI ARABIAN OIL CO
9,880 32.250 318,630.000
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL
30,990 8.600 266,514.000
CO
401/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア・リア
サウジアラビア・リアル 小計
ル
6,580,408.940
(188,331,303)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
88,700 0.980 86,926.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
86,926.000
(6,681,132)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
20,800 121.500 2,527,200.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
30,900 358.000 11,062,200.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
22,700 107.500 2,440,250.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
11,600 107.500 1,247,000.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
106,800 84.250 8,997,900.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
37,200 39.750 1,478,700.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
68,500 28.750 1,969,375.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
22,100 192.500 4,254,250.000
KRUNG THAI BANK -NVDR
299,400 11.200 3,353,280.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
316,300 6.350 2,008,505.000
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR
38,400 91.000 3,494,400.000
IRPC PCL -NVDR
885,300 2.760 2,443,428.000
PTT PCL-NVDR
590,200 37.250 21,984,950.000
THAI OIL PCL-NVDR
70,600 44.500 3,141,700.000
CP ALL PCL-NVDR
69,300 70.500 4,885,650.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
131,600 30.500 4,013,800.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
121,400 45.500 5,523,700.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
84,826,288.000
(294,347,220)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
ENEL CHILE SA
699,767 60.310 42,202,947.770
BANCO SANTANDER CHILE
2,105,880 34.700 73,074,036.000
ENEL AMERICAS SA
853,363 129.610 110,604,378.430
FALABELLA SA
21,800 2,339.000 50,990,200.000
BANCO DE CHILE
1,219,792 75.890 92,570,014.880
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
402/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
369,441,577.080
(49,911,557)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
106,020 8.140 863,002.800
AKBANK T.A.S.
149,272 5.810 867,270.320
TURKIYE IS BANKASI-C
127,100 5.150 654,565.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
69,660 14.220 990,565.200
TUPRAS-TURKIYE PETROL
9,090 87.450 794,920.500
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
86,881 8.500 738,488.500
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
80,390 9.090 730,745.100
TURKIYE HALK BANKASI
110,830 5.510 610,673.300
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
96,120 4.740 455,608.800
D
KOC HOLDING AS
39,915 17.180 685,739.700
TURK HAVA YOLLARI AO
56,780 12.760 724,512.800
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
9,440 63.650 600,856.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
8,716,948.020
(137,117,592)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
600 61.730 37,038.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
14,600 11.490 167,754.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
3,600 63.010 226,836.000
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
26,800 22.420 600,856.000
CIA BRASILEIRA DE
6,600 64.090 422,994.000
DISTRIBUIC
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-
130,000 20.600 2,678,000.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
143,726 21.630 3,108,793.380
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
183,336 26.060 4,777,736.160
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
24,600 10.870 267,402.000
VALE SA
103,590 53.400 5,531,706.000
GERDAU SA-PREF
36,700 13.880 509,396.000
PETROBRAS -PETROLEO BRAS
82,100 21.240 1,743,804.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
41,397 11.030 456,608.910
PRF
403/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRASKEM SA-PREF A
12,500 24.700 308,750.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
4,800 31.430 150,864.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
45,300 33.350 1,510,755.000
CENTRAIS ELETRICAS
12,300 29.940 368,262.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
3,300 64.360 212,388.000
PFB
EMBRAER SA
28,200 8.820 248,724.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
75,300 6.510 490,203.000
CCR SA
25,200 14.360 361,872.000
BRF SA
19,700 21.560 424,732.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
6,800 53.960 366,928.000
TIM PARTICIPACOES SA
19,426 14.340 278,568.840
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
15,300 49.830 762,399.000
LOJAS RENNER S.A.
5,005 42.980 215,114.900
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
8,584 31.300 268,679.200
JBS SA
42,900 21.980 942,942.000
SUZANO SA
8,945 37.010 331,054.450
MARFRIG GLOBAL FOODS SA
19,700 12.880 253,736.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
14,100 49.850 702,885.000
CIELO SA
75,228 4.210 316,709.880
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD
9,000 21.600 194,400.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,200 11.860 37,952.000
BANCO SANTANDER BRASIL-
14,600 29.920 436,832.000
UNIT
TELEFONICA BRASIL S.A.
1,000 49.950 49,950.000
KLABIN SA -UNIT
14,400 19.240 277,056.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
56,500 17.990 1,016,435.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
19,900 24.470 486,953.000
LOJAS AMERICANAS SA
2,293 26.060 59,755.580
COGNA EDUCACAO
47,500 6.350 301,625.000
BANCO BRADESCO S.A.
38,241 19.890 760,613.490
AMBEV SA
87,800 13.570 1,191,446.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
33,857,509.790
(718,794,933)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ マレーシア・リンギッ
株
ンギット ト ト
MISC BHD
42,900 8.220 352,638.000
404/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYAN BANKING BHD
67,500 7.910 533,925.000
PUBLIC BANK BERHAD
34,900 16.800 586,320.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
69,100 3.810 263,271.000
TENAGA NASIONAL BHD
34,700 11.880 412,236.000
マレーシア・リンギッ
マレーシア・リンギット 小計
ト
2,148,390.000
(53,817,169)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
13,400 98.720 1,322,848.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
776,600 15.380 11,944,108.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
71,900 26.260 1,888,094.000
CEMEX SAB-CPO
1,006,719 6.190 6,231,590.610
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
43,000 147.110 6,325,730.000
UBD
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE
29,623 35.580 1,053,986.340
CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
64,800 53.210 3,448,008.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
95,600 54.390 5,199,684.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
64,800 78.310 5,074,488.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
42,488,536.950
(202,245,436)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
141,000 6.850 965,850.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
277,000 4.160 1,152,320.000
CHINA MERCHANTS PORT
40,000 9.850 394,000.000
HOLDING
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
76,000 12.040 915,040.000
LT
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
110,000 4.130 454,300.000
JIANGXI COPPER CO LTD-H
75,000 7.810 585,750.000
BEIJING ENTERPRISES WATER
140,000 2.950 413,000.000
GR
CHINA GAS HOLDINGS LTD
19,600 26.900 527,240.000
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-
1,743,800 3.410 5,946,358.000
H
405/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
15,500 26.650 413,075.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
106,000 5.420 574,520.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
98,000 5.050 494,900.000
H
CHINA CONCH VENTURE
13,500 35.300 476,550.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
93,000 10.140 943,020.000
TENCENT HOLDINGS LTD
18,200 441.000 8,026,200.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
692,000 2.300 1,591,600.000
AIR CHINA LTD-H
60,000 5.110 306,600.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
332,000 4.330 1,437,560.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
47,000 33.100 1,555,700.000
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
150,000 5.700 855,000.000
CHINA RESOURCES POWER
58,000 9.350 542,300.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
1,258,000 2.660 3,346,280.000
CNOOC LTD
593,000 8.830 5,236,190.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
88,000 6.600 580,800.000
HUANENG POWER INTL INC-H
338,000 2.850 963,300.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
19,500 53.500 1,043,250.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
115,000 4.210 484,150.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
3,811,000 6.200 23,628,200.000
CHINA MOBILE LTD
215,000 54.250 11,663,750.000
CHINA TAIPING INSURANCE
65,600 12.160 797,696.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
538,000 3.400 1,829,200.000
GF SECURITIES CO LTD-H
30,600 8.310 254,286.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
28,400 12.600 357,840.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD
14,000 59.950 839,300.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
266,000 4.620 1,228,920.000
H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
70,000 3.720 260,400.000
H
HUADIAN POWER INTL CORP-H
142,000 2.310 328,020.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
170,500 12.500 2,131,250.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
26,000 15.440 401,440.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
51,200 19.500 998,400.000
406/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES LAND LTD
70,000 31.950 2,236,500.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
26,000 22.800 592,800.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
100,000 6.400 640,000.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL
43,000 13.760 591,680.000
BYD CO LTD-H
8,000 51.500 412,000.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,467,000 3.080 4,518,360.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
21,000 25.900 543,900.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
212,000 2.400 508,800.000
H
CITIC LTD
88,000 7.810 687,280.000
IND &COMM BK OF CHINA-H
3,083,000 5.120 15,784,960.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
582,000 1.490 867,180.000
XIAOMI CORP-CLASS B
91,600 12.800 1,172,480.000
MEITUAN DIANPING-CLASS B
10,600 165.600 1,755,360.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
42,000 14.700 617,400.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
215,000 1.250 268,750.000
H
CHINA OVERSEAS LAND &
122,000 24.150 2,946,300.000
INVEST
CRRC CORP LTD -H
124,000 3.650 452,600.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
311,000 4.790 1,489,690.000
H
PING AN INSURANCE GROUP CO-
91,500 80.600 7,374,900.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
29,000 34.500 1,000,500.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-
384,580 5.430 2,088,269.400
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
220,000 9.890 2,175,800.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
7,000 70.650 494,550.000
CHINA VANKE CO LTD-H
40,900 25.000 1,022,500.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
194,000 2.020 391,880.000
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
56,000 6.690 374,640.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
5,500 95.500 525,250.000
GROUP
PICC PROPERTY &CASUALTY-H
202,000 7.090 1,432,180.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
107,500 5.450 585,875.000
407/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD-H
44,000 13.980 615,120.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
268,000 1.500 402,000.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
64,600 21.700 1,401,820.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
34,900 12.800 446,720.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
121,000 15.980 1,933,580.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,000 91.350 913,500.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
62,000 7.170 444,540.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
140,000 4.840 677,600.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
80,400 8.950 719,580.000
H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
114,000 3.360 383,040.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
230,000 8.830 2,030,900.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
438,100 4.790 2,098,499.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
80,000 19.420 1,553,600.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
52,000 9.040 470,080.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
1,226,000 0.248 304,048.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
91,500 36.900 3,376,350.000
BANK OF CHINA LTD-H
3,386,000 2.900 9,819,400.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
33,500 14.900 499,150.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
160,000 2.930 468,800.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
68,000 6.060 412,080.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
30,000 36.650 1,099,500.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
168,565,846.400
(2,332,951,314)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
20,000 103.500 2,070,000.000
TAIWAN CEMENT
127,232 42.900 5,458,252.800
ASIA CEMENT CORP
63,000 44.050 2,775,150.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
94,000 66.300 6,232,200.000
LT
THE SHANGHAI COMMERCIAL &
42,000 44.500 1,869,000.000
SA
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
82,112 72.000 5,912,064.000
CO
408/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORMOSA PLASTICS CORP
49,600 86.400 4,285,440.000
NAN YA PLASTICS CORP
44,140 65.300 2,882,342.000
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE
43,390 74.200 3,219,538.000
CHINA STEEL CORP
97,686 20.650 2,017,215.900
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
3,000 678.000 2,034,000.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
58,616 50.800 2,977,692.800
DELTA ELECTRONICS INC
47,000 155.000 7,285,000.000
YAGEO CORPORATION
6,000 381.000 2,286,000.000
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
30,000 53.800 1,614,000.000
QUANTA COMPUTER INC
85,000 67.800 5,763,000.000
AU OPTRONICS CORP
745,000 9.100 6,779,500.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
88,400 113.000 9,989,200.000
MEDIATEK INC
28,003 492.500 13,791,477.500
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
23,000 219.000 5,037,000.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
123,411 43.250 5,337,525.750
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
154,838 40.700 6,301,906.600
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
224,000 9.160 2,051,840.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
144,027 27.650 3,982,346.550
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
138,828 17.850 2,478,079.800
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
158,993 31.500 5,008,279.500
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
128,768 13.200 1,699,737.600
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
419,334 8.530 3,576,919.020
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
167,000 11.200 1,870,400.000
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
272,028 20.200 5,494,965.600
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
119,172 22.850 2,723,080.200
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 4,140.000 4,140,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
11,000 213.500 2,348,500.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
31,000 107.500 3,332,500.000
WISTRON CORP
129,110 30.700 3,963,677.000
INNOLUX CORP
966,000 7.790 7,525,140.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
31,000 68.000 2,108,000.000
PEGATRON CORP
63,000 69.100 4,353,300.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
15,000 133.500 2,002,500.000
HOLDING
CHAILEASE HOLDING CO LTD
20,646 124.000 2,560,104.000
POWERTECH TECHNOLOGY INC
19,400 99.200 1,924,480.000
409/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
32,000 91.000 2,912,000.000
COMPAL ELECTRONICS
107,000 18.900 2,022,300.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
266,000 316.000 84,056,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
367,902 78.000 28,696,356.000
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 296.000 2,368,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
13,760 226.000 3,109,760.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
69,000 27.450 1,894,050.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
458,000 15.700 7,190,600.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
301,310,420.620
(1,087,730,618)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
15,420 132.570 2,044,229.400
NEPI ROCKCASTLE PLC
7,500 86.370 647,775.000
MULTICHOICE GROUP LTD
12,730 103.360 1,315,772.800
OLD MUTUAL LTD
169,540 12.740 2,159,939.600
VODACOM GROUP LTD
17,120 128.180 2,194,441.600
SHOPRITE HOLDINGS LTD
22,720 106.620 2,422,406.400
NEDBANK GROUP LTD
11,900 115.220 1,371,118.000
BIDVEST GROUP LTD
8,870 149.960 1,330,145.200
BID CORP LTD
7,310 263.500 1,926,185.000
NETCARE LTD
56,690 13.860 785,723.400
STANDARD BANK GROUP LTD
36,420 111.150 4,048,083.000
SASOL LTD
23,640 139.950 3,308,418.000
REMGRO LTD
12,410 110.000 1,365,100.000
DISCOVERY LTD
8,940 108.500 969,990.000
EXXARO RESOURCES LTD
8,030 137.180 1,101,555.400
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
21,020 37.710 792,664.200
SANLAM LTD
42,720 60.000 2,563,200.000
TIGER BRANDS LTD
6,680 172.900 1,154,972.000
RMB HOLDINGS LTD
8,679 57.800 501,646.200
FIRSTRAND LTD
88,930 43.670 3,883,573.100
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
39,960 33.540 1,340,258.400
THE FOSCHINI GROUP LTD
7,840 72.740 570,281.600
ABSA GROUP LTD
25,460 96.010 2,444,414.600
NASPERS LTD-N SHS
1,729 2,980.000 5,152,420.000
410/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTN GROUP LTD
38,590 52.530 2,027,132.700
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
6,430 120.430 774,364.900
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
13,280 140.700 1,868,496.000
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,450 427.740 2,331,183.000
SAPPI LIMITED
47,080 28.980 1,364,378.400
TELKOM SA SOC LTD
35,000 23.660 828,100.000
SPAR GROUP LIMITED/THE
7,770 177.620 1,380,107.400
MR PRICE GROUP LTD
5,900 143.900 849,010.000
SIBANYE STILLWATER LTD
26,500 34.950 926,175.000
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
57,743,260.300
(360,317,944)
合計 7,422,789,977
[7,422,789,977]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備
考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M 587,000 10,360,550.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,360,550.000
(1,111,065,382)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 80,200 1,633,674.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
1,633,674.000
(7,776,288)
南アフリカ・ラ 南アフリカ・ランド
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 76,930 1,148,564.900
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
1,148,564.900
(7,167,045)
投資証券 合計 1,126,008,715
[1,126,008,715]
合計 1,126,008,715
[1,126,008,715]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
411/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 30銘柄
48.4% 51.6% 25.2%
投資証券 1銘柄
インド・ルピー 株式 39銘柄 100% -% 6.5%
インドネシア・ルピア 株式 6銘柄 100% -% 1.0%
オフショア・人民元 株式 48銘柄 100% -% 3.7%
サウジアラビア・リアル 株式 12銘柄 100% -% 2.2%
シンガポール・ドル 株式 1銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 17銘柄 100% -% 3.4%
チリ・ペソ 株式 5銘柄 100% -% 0.6%
トルコ・リラ 株式 12銘柄 100% -% 1.6%
ブラジル・レアル 株式 43銘柄 100% -% 8.4%
マレーシア・リンギット 株式 5銘柄 100% -% 0.6%
メキシコ・ペソ 株式 9銘柄
96.3% 3.7% 2.5%
投資証券 1銘柄
香港・ドル 株式 90銘柄 100% -% 27.2%
台湾・ドル 株式 49銘柄 100% -% 12.7%
南アフリカ・ランド 株式 33銘柄
98.0% 2.0% 4.3%
投資証券 1銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
412/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
413/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
58,479,756 107,244,297
コール・ローン
27,345,256,937 33,307,008,758
親投資信託受益証券
27,403,736,693 33,414,253,055
流動資産合計
27,403,736,693 33,414,253,055
資産合計
負債の部
流動負債
11,495,232 49,257,065
未払解約金
1,424,362 1,793,161
未払受託者報酬
17,804,946 22,415,110
未払委託者報酬
720,048 896,677
その他未払費用
31,444,588 74,362,013
流動負債合計
31,444,588 74,362,013
負債合計
純資産の部
元本等
26,970,241,880 33,258,556,611
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 402,050,225 81,334,431
680,324,762 520,762,855
（分配準備積立金）
27,372,292,105 33,339,891,042
元本等合計
27,372,292,105 33,339,891,042
純資産合計
27,403,736,693 33,414,253,055
負債純資産合計
414/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
22 968
受取利息
667,413,051 △ 367,186,776
有価証券売買等損益
667,413,073 △ 367,185,808
営業収益合計
営業費用
44,511 36,377
支払利息
2,860,177 3,373,050
受託者報酬
35,753,275 42,164,333
委託者報酬
1,435,679 1,694,994
その他費用
40,093,642 47,268,754
営業費用合計
627,319,431 △ 414,454,562
営業利益又は営業損失（△）
627,319,431 △ 414,454,562
経常利益又は経常損失（△）
627,319,431 △ 414,454,562
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
36,031,343 △ 25,487,970
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 214,956,463 402,050,225
72,577,897 189,382,554
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
72,577,897 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 189,382,554
額
46,859,297 121,131,756
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 121,131,756
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,859,297 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
402,050,225 81,334,431
期末剰余金又は期末欠損金（△）
415/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 25,335,886,514 円 26,970,241,880 円
期中追加設定元本額 9,926,740,515 円 14,370,293,804 円
期中一部解約元本額 8,292,385,149 円 8,081,979,073 円
2. 計算期間末日における受益 26,970,241,880 口 33,258,556,611 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
416/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（591,308,207 円）、投資信 （0円）、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金（ 40,607,892 円）及び分配 （368,252,651 円）及び分配
準備積立金（ 89,016,555 円） 準備積立金（ 520,762,855
より分配対象額は 円）より分配対象額は
720,932,654 円（ 1万口当たり 889,015,506 円（ 1万口当たり
267.31 円）であり、分配を 267.30 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
417/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 642,477,378 △355,209,070
合計 642,477,378 △355,209,070
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
418/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.0149 円 1.0024 円
（1万口当たり純資産額） (10,149 円) (10,024 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
日本債券インデックスマザーファンド 23,424,297,601 33,307,008,758
証券
親投資信託受益証券 合計 33,307,008,758
合計 33,307,008,758
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
419/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン
360,887,346 620,052,568
国債証券
69,574,913,070 87,708,826,340
地方債証券
4,268,356,600 4,340,851,300
特殊債券
3,042,776,500 3,306,333,300
社債券
3,220,570,700 2,671,610,000
未収利息
214,730,664 224,798,960
前払費用
7,066,913 16,895,375
流動資産合計
80,689,301,793 98,889,367,843
資産合計
80,689,301,793 98,889,367,843
負債の部
流動負債
未払金
121,902,500 376,905,600
未払解約金
92,742,073 3,772,285
その他未払費用
－ 1,044
流動負債合計
214,644,573 380,678,929
負債合計
214,644,573 380,678,929
純資産の部
元本等
元本
※1 55,985,054,926 69,278,918,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,489,602,294 29,229,770,200
元本等合計
80,474,657,220 98,508,688,914
純資産合計
80,474,657,220 98,508,688,914
負債純資産合計 80,689,301,793 98,889,367,843
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
420/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 53,122,088,329 円 55,985,054,926 円
期中追加設定元本額 13,594,968,519 円 33,429,197,062 円
期中一部解約元本額 10,732,001,922 円 20,135,333,274 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 110,544,053 円 94,250,066 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 667,506,184 円 543,945,103 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 81,173,073 円 68,129,248 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 934,094,036 円 733,380,244 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ＤＣダイワ日本債券インデッ 6,683,254,527 円 7,907,898,882 円
クス
ダイワ・バランスファンド３ 11,850,024,585 円 10,244,117,584 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 1,979,999,931 円 1,837,765,507 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 271,217,036 円 242,209,209 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
421/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内バランスファンド 377,796,020 円 351,662,678 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード 日本債 76,456,533 円 78,373,970 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 19,024,110,851 円 23,424,297,601 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 3,556,309,557 円 13,064,603,650 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,464,191,094 円 1,590,741,522 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,188,807,626 円 1,114,983,405 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,681,339,672 円 6,929,593,267 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 436,056,658 円 428,801,797 円
ダイワライフスタイル５０ 471,431,380 円 504,023,654 円
ダイワライフスタイル７５ 130,742,110 円 120,141,327 円
計 55,985,054,926 円 69,278,918,714 円
2. 期末日における受益権の総数 55,985,054,926 口 69,278,918,714 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
422/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 1,750,414,970 △789,513,120
地方債証券 33,470,900 △21,563,600
特殊債券 21,243,900 △16,998,900
社債券 16,769,600 △23,128,800
合計 1,821,899,370 △851,204,420
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年12月3日から 2020 年6月15日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.4374 円 1.4219 円
（1万口当たり純資産額） (14,374 円) (14,219 円)
423/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４０２ ２年国債
150,000,000 150,429,000
国債証券
４０５ ２年国債
150,000,000 150,534,000
４０６ ２年国債
700,000,000 702,653,000
４０７ ２年国債
100,000,000 100,395,000
４０８ ２年国債
150,000,000 150,627,000
４０９ ２年国債
1,100,000,000 1,104,851,000
４１０ ２年国債
2,000,000,000 2,009,240,000
１２９ ５年国債
540,000,000 541,809,000
１３０ ５年国債
680,000,000 682,781,200
１３１ ５年国債
1,170,000,000 1,175,463,900
１３２ ５年国債
880,000,000 884,699,200
１３３ ５年国債
550,000,000 553,245,000
１３４ ５年国債
470,000,000 473,078,500
１３５ ５年国債
2,820,000,000 2,840,304,000
１３６ ５年国債
950,000,000 957,467,000
１３７ ５年国債
700,000,000 705,852,000
１３８ ５年国債
900,000,000 907,938,000
１３９ ５年国債
700,000,000 706,475,000
１４０ ５年国債
600,000,000 605,808,000
１４１ ５年国債
920,000,000 929,264,400
１４２ ５年国債
1,750,000,000 1,767,867,500
１４３ ５年国債
520,000,000 525,470,400
１ ４０年国債
70,000,000 104,586,300
２ ４０年国債
110,000,000 160,035,700
３ ４０年国債
150,000,000 220,045,500
４ ４０年国債
107,000,000 158,448,810
５ ４０年国債
125,000,000 179,336,250
６ ４０年国債
105,000,000 148,678,950
７ ４０年国債
121,000,000 165,083,930
８ ４０年国債
230,000,000 293,907,800
424/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９ ４０年国債
220,000,000 211,083,400
１０ ４０年国債
275,000,000 309,155,000
１１ ４０年国債
320,000,000 349,936,000
１２ ４０年国債
620,000,000 614,017,000
１３ ４０年国債
230,000,000 227,359,600
３１７ １０年国債
214,000,000 217,426,140
３１８ １０年国債
200,000,000 202,948,000
３１９ １０年国債
100,000,000 101,925,000
３２０ １０年国債
230,000,000 234,077,900
３２１ １０年国債
175,000,000 178,596,250
３２２ １０年国債
130,000,000 132,441,400
３２３ １０年国債
380,000,000 388,162,400
３２５ １０年国債
310,000,000 316,758,000
３２６ １０年国債
30,000,000 30,650,700
３２７ １０年国債
450,000,000 460,894,500
３２８ １０年国債
350,000,000 357,371,000
３２９ １０年国債
500,000,000 514,440,000
３３０ １０年国債
612,000,000 631,167,840
３３１ １０年国債
365,000,000 374,037,400
３３２ １０年国債
250,000,000 256,620,000
３３３ １０年国債
700,000,000 719,705,000
３３４ １０年国債
900,000,000 926,856,000
３３５ １０年国債
690,000,000 708,933,600
３３６ １０年国債
275,000,000 282,925,500
３３７ １０年国債
400,000,000 407,804,000
３３８ １０年国債
580,000,000 594,575,400
３３９ １０年国債
590,000,000 605,463,900
３４０ １０年国債
760,000,000 781,135,600
３４１ １０年国債
1,500,000,000 1,535,370,000
３４２ １０年国債
1,080,000,000 1,094,094,000
３４３ １０年国債
920,000,000 932,530,400
３４４ １０年国債
820,000,000 831,644,000
３４５ １０年国債
850,000,000 862,265,500
３４６ １０年国債
700,000,000 710,493,000
３４７ １０年国債
950,000,000 964,772,500
３４８ １０年国債
550,000,000 558,657,000
３４９ １０年国債
1,050,000,000 1,066,695,000
３５０ １０年国債
430,000,000 436,720,900
３５１ １０年国債
800,000,000 812,264,000
425/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５２ １０年国債
690,000,000 700,329,300
３５３ １０年国債
750,000,000 760,590,000
３５４ １０年国債
600,000,000 607,914,000
３５５ １０年国債
760,000,000 769,272,000
３５６ １０年国債
510,000,000 515,676,300
３５７ １０年国債
1,000,000,000 1,010,470,000
３５８ １０年国債
590,000,000 595,752,500
１ ３０年国債
16,000,000 20,168,480
２ ３０年国債
24,000,000 29,591,040
３ ３０年国債
30,000,000 36,830,400
４ ３０年国債
36,000,000 46,742,760
５ ３０年国債
28,000,000 34,522,880
６ ３０年国債
24,000,000 30,323,760
７ ３０年国債
55,000,000 69,301,100
８ ３０年国債
27,000,000 32,557,680
９ ３０年国債
43,000,000 49,754,010
１０ ３０年国債
45,000,000 50,446,350
１１ ３０年国債
40,000,000 47,973,200
１２ ３０年国債
60,000,000 75,263,400
１３ ３０年国債
75,000,000 93,313,500
１４ ３０年国債
82,000,000 106,727,920
１５ ３０年国債
50,000,000 65,943,000
１６ ３０年国債
250,000,000 330,652,500
１７ ３０年国債
130,000,000 170,574,300
１８ ３０年国債
80,000,000 104,084,000
１９ ３０年国債
57,000,000 74,390,130
２１ ３０年国債
60,000,000 78,720,000
２２ ３０年国債
170,000,000 228,859,100
２４ ３０年国債
92,000,000 124,543,160
２５ ３０年国債
150,000,000 198,919,500
２６ ３０年国債
180,000,000 242,247,600
２７ ３０年国債
150,000,000 205,342,500
２８ ３０年国債
170,000,000 234,044,100
２９ ３０年国債
200,000,000 273,430,000
３０ ３０年国債
220,000,000 298,139,600
３１ ３０年国債
300,000,000 403,431,000
３２ ３０年国債
285,000,000 390,230,550
３３ ３０年国債
311,000,000 410,031,730
３４ ３０年国債
270,000,000 368,091,000
426/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５ ３０年国債
300,000,000 398,748,000
３６ ３０年国債
350,000,000 467,236,000
３７ ３０年国債
400,000,000 527,504,000
３８ ３０年国債
200,000,000 260,308,000
３９ ３０年国債
192,000,000 254,563,200
４０ ３０年国債
200,000,000 260,978,000
４１ ３０年国債
170,000,000 218,433,000
４２ ３０年国債
176,000,000 226,378,240
４３ ３０年国債
200,000,000 257,804,000
４４ ３０年国債
200,000,000 258,072,000
４５ ３０年国債
200,000,000 249,110,000
４６ ３０年国債
140,000,000 174,496,000
４７ ３０年国債
400,000,000 508,556,000
４８ ３０年国債
290,000,000 355,313,800
４９ ３０年国債
120,000,000 147,098,400
５０ ３０年国債
400,000,000 432,316,000
５１ ３０年国債
240,000,000 230,008,800
５２ ３０年国債
300,000,000 302,103,000
５３ ３０年国債
250,000,000 257,660,000
５４ ３０年国債
365,000,000 394,565,000
５５ ３０年国債
260,000,000 280,898,800
５６ ３０年国債
300,000,000 324,315,000
５７ ３０年国債
230,000,000 248,489,700
５８ ３０年国債
370,000,000 399,489,000
５９ ３０年国債
300,000,000 316,296,000
６０ ３０年国債
210,000,000 232,528,800
６１ ３０年国債
200,000,000 210,770,000
６２ ３０年国債
200,000,000 200,000,000
６３ ３０年国債
230,000,000 223,606,000
６４ ３０年国債
330,000,000 320,347,500
６５ ３０年国債
100,000,000 97,053,000
６６ ３０年国債
320,000,000 310,502,400
５２ ２０年国債
52,000,000 53,497,080
５３ ２０年国債
66,000,000 68,265,780
５４ ２０年国債
65,000,000 67,330,250
５５ ２０年国債
140,000,000 145,355,000
５８ ２０年国債
200,000,000 209,356,000
５９ ２０年国債
45,000,000 47,110,950
６０ ２０年国債
10,000,000 10,393,500
427/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６１ ２０年国債
100,000,000 103,214,000
６２ ２０年国債
95,000,000 97,743,600
６３ ２０年国債
130,000,000 137,688,200
６４ ２０年国債
90,000,000 96,049,800
６５ ２０年国債
175,000,000 187,633,250
６６ ２０年国債
185,000,000 197,702,100
６７ ２０年国債
55,000,000 59,239,400
６８ ２０年国債
120,000,000 130,610,400
６９ ２０年国債
110,000,000 119,310,400
７０ ２０年国債
83,000,000 91,485,090
７１ ２０年国債
125,000,000 136,770,000
７２ ２０年国債
105,000,000 115,061,100
７３ ２０年国債
120,000,000 131,571,600
７４ ２０年国債
73,000,000 80,370,080
７５ ２０年国債
80,000,000 88,500,000
７６ ２０年国債
51,000,000 55,930,680
７７ ２０年国債
130,000,000 143,189,800
７８ ２０年国債
61,000,000 67,194,550
７９ ２０年国債
50,000,000 55,329,500
８０ ２０年国債
53,000,000 58,916,390
８１ ２０年国債
76,000,000 84,533,280
８２ ２０年国債
87,000,000 97,229,460
８３ ２０年国債
93,000,000 104,455,740
８５ ２０年国債
58,000,000 65,485,480
８６ ２０年国債
80,000,000 91,252,800
８７ ２０年国債
55,000,000 62,417,300
８８ ２０年国債
100,000,000 114,652,000
８９ ２０年国債
78,000,000 88,955,880
９０ ２０年国債
20,000,000 22,928,000
９１ ２０年国債
60,000,000 69,162,600
９２ ２０年国債
310,000,000 355,052,300
９３ ２０年国債
100,000,000 114,407,000
９４ ２０年国債
130,000,000 149,614,400
９５ ２０年国債
50,000,000 58,534,500
９６ ２０年国債
55,000,000 63,610,250
９７ ２０年国債
40,000,000 46,764,800
９８ ２０年国債
320,000,000 371,776,000
９９ ２０年国債
100,000,000 116,696,000
１００ ２０年国債
155,000,000 182,803,900
428/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０１ ２０年国債
350,000,000 418,257,000
１０３ ２０年国債
170,000,000 202,702,900
１０４ ２０年国債
10,000,000 11,762,300
１０５ ２０年国債
126,000,000 148,785,840
１０６ ２０年国債
150,000,000 178,372,500
１０７ ２０年国債
90,000,000 106,632,900
１０８ ２０年国債
462,000,000 539,472,780
１０９ ２０年国債
55,000,000 64,406,650
１１０ ２０年国債
260,000,000 309,041,200
１１１ ２０年国債
200,000,000 240,406,000
１１２ ２０年国債
150,000,000 178,948,500
１１３ ２０年国債
310,000,000 370,989,400
１１４ ２０年国債
70,000,000 84,063,000
１１５ ２０年国債
180,000,000 217,875,600
１１６ ２０年国債
200,000,000 242,938,000
１１７ ２０年国債
900,000,000 1,084,437,000
１１８ ２０年国債
95,000,000 113,905,950
１１９ ２０年国債
93,000,000 109,647,930
１２０ ２０年国債
280,000,000 324,522,800
１２１ ２０年国債
200,000,000 238,386,000
１２２ ２０年国債
160,000,000 189,072,000
１２３ ２０年国債
200,000,000 243,256,000
１２４ ２０年国債
300,000,000 361,743,000
１２５ ２０年国債
130,000,000 159,994,900
１２６ ２０年国債
110,000,000 133,025,200
１２７ ２０年国債
165,000,000 197,770,650
１２８ ２０年国債
150,000,000 180,190,500
１２９ ２０年国債
230,000,000 273,775,900
１３０ ２０年国債
140,000,000 167,064,800
１３１ ２０年国債
150,000,000 177,322,500
１３３ ２０年国債
430,000,000 514,366,000
１３４ ２０年国債
650,000,000 779,330,500
１３５ ２０年国債
92,000,000 109,234,360
１３６ ２０年国債
145,000,000 170,476,500
１３８ ２０年国債
100,000,000 116,615,000
１３９ ２０年国債
370,000,000 435,867,400
１４０ ２０年国債
400,000,000 476,952,000
１４１ ２０年国債
200,000,000 238,954,000
１４２ ２０年国債
240,000,000 289,701,600
429/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４３ ２０年国債
210,000,000 248,742,900
１４４ ２０年国債
200,000,000 234,388,000
１４５ ２０年国債
380,000,000 455,745,400
１４６ ２０年国債
280,000,000 336,436,800
１４７ ２０年国債
700,000,000 833,315,000
１４８ ２０年国債
500,000,000 589,405,000
１４９ ２０年国債
402,000,000 474,516,780
１５０ ２０年国債
200,000,000 233,604,000
１５１ ２０年国債
400,000,000 456,408,000
１５２ ２０年国債
500,000,000 570,860,000
１５３ ２０年国債
400,000,000 463,108,000
１５４ ２０年国債
500,000,000 571,935,000
１５５ ２０年国債
400,000,000 445,796,000
１５６ ２０年国債
200,000,000 204,392,000
１５７ ２０年国債
400,000,000 396,004,000
１５８ ２０年国債
400,000,000 414,332,000
１５９ ２０年国債
280,000,000 294,372,400
１６０ ２０年国債
260,000,000 277,479,800
１６１ ２０年国債
600,000,000 630,150,000
１６２ ２０年国債
350,000,000 367,230,500
１６３ ２０年国債
290,000,000 304,221,600
１６４ ２０年国債
600,000,000 618,666,000
１６５ ２０年国債
270,000,000 278,275,500
１６６ ２０年国債
600,000,000 639,336,000
１６７ ２０年国債
300,000,000 308,628,000
１６８ ２０年国債
370,000,000 373,914,600
１６９ ２０年国債
300,000,000 297,591,000
１７０ ２０年国債
140,000,000 138,735,800
１７１ ２０年国債
300,000,000 296,988,000
１７２ ２０年国債
115,000,000 115,847,550
２７ メキシコ国債
100,000,000 93,983,900
１１ フイリピン共和国
100,000,000 99,909,400
国債証券 合計 87,708,826,340
６９９ 東京都公債
100,000,000 101,264,600
地方債証券
７１３ 東京都公債
100,000,000 101,687,000
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,719,900
１６ 東京都２０年
100,000,000 116,057,800
２４－１ 北海道公債
100,000,000 101,812,900
２４－６ 北海道公債
100,000,000 101,787,400
430/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,880,300
３１ 神奈川県２０年
100,000,000 109,643,200
３６１ 大阪府公債
100,000,000 101,824,000
４２０ 大阪府公債
200,000,000 200,782,000
２４－５ 京都府公債
100,000,000 101,795,600
２６－１７ 兵庫県公債
100,000,000 101,886,700
３ 兵庫県公債１２年
200,000,000 204,815,600
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 116,565,700
２６－１０ 静岡県公債
100,000,000 102,136,900
２１－５ 愛知県公債
100,000,000 119,186,800
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 101,907,900
２９－５ 広島県公債
100,000,000 101,057,400
４ 埼玉県３０年
100,000,000 118,120,200
２９－１ 福岡県公債
100,000,000 100,740,100
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 108,740,500
１６ 千葉県２０年
100,000,000 116,867,100
２８－２ 新潟県公債
100,000,000 100,599,300
１０８ 共同発行地方
100,000,000 101,760,500
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,737,800
１２６ 共同発行地方
100,000,000 102,525,800
１３１ 共同発行地方
100,000,000 102,330,100
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,802,600
２３－２ 島根県公債
100,000,000 101,471,700
２５－６ 大阪市公債
200,000,000 204,515,000
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 118,732,100
２０－１ 神戸市２０年
100,000,000 117,897,900
２４－１０ 神戸市公債
100,000,000 101,806,500
２４－３ 横浜市公債
100,000,000 101,757,900
２４－５ 札幌市公債
100,000,000 101,634,500
４ 川崎市公債３０年
100,000,000 133,187,100
２３－４ 福岡市２０年
100,000,000 118,607,500
２４－４ 福井県公債
100,000,000 101,205,400
地方債証券 合計 4,340,851,300
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 108,254,000
特殊債券
１９ 政保政策投資Ｃ
100,000,000 101,790,800
８１ 道路機構
100,000,000 101,535,900
２４７ 道路機構
200,000,000 195,796,200
８６ 政保道路機構
100,000,000 117,434,300
１６８ 政保道路機構
100,000,000 101,780,800
431/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７３ 政保道路機構
100,000,000 101,866,400
１７５ 政保道路機構
100,000,000 101,856,800
１８６ 政保道路機構
100,000,000 101,800,000
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,706,700
２２３ 政保道路機構
100,000,000 116,075,000
２３６ 政保道路機構
100,000,000 101,406,000
２６１ 政保道路機構
200,000,000 203,800,800
２８４ 政保道路機構
200,000,000 194,225,200
２９８ 政保道路機構
100,000,000 103,228,600
２９ 地方公共団体
100,000,000 101,369,300
３３ 地方公共団体
100,000,000 101,711,200
３９政保地方公共団 100,000,000 101,740,000
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 108,869,900
１ 地方公共団１５年
100,000,000 109,251,600
４８ 地方公共団体
100,000,000 102,227,600
５１ 地方公共団体
100,000,000 102,505,700
３１ 地方公共団２０
100,000,000 118,573,000
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,082,200
７１ 地方公共団体
100,000,000 101,912,000
２５ 日本政策金融
100,000,000 101,853,000
２５ 政保日本政策
100,000,000 102,158,500
１２７ 都市再生
100,000,000 99,825,800
１９ 利付商工債
100,000,000 99,696,000
特殊債券 合計 3,306,333,300
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,944,700
社債券
６３ 中日本高速道
100,000,000 102,524,400
２１ 西日本高速道
100,000,000 102,484,600
１２ アサヒグループＨＤ
100,000,000 100,003,400
１１日本たばこ産業 100,000,000 102,252,200
５ 野村不動産ＨＤ
100,000,000 102,570,400
２３ 森ビル
100,000,000 99,591,000
１１ セブンアンドアイ
100,000,000 100,868,400
４ ＪＸホールデイングス
100,000,000 102,385,100
１７ パナソニツク
100,000,000 100,704,200
１５ デンソー
100,000,000 99,758,000
７ 凸版印刷
100,000,000 106,224,900
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
100,000,000 101,119,000
１１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ 100,000,000 102,370,500
７８ トヨタフアイナンス
100,000,000 99,900,300
432/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７５ オリックス
100,000,000 102,816,200
１３ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 105,805,600
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 116,000,600
４１ 東海旅客鉄道
100,000,000 116,239,800
５０９ 関西電力
100,000,000 100,144,700
３７２ 中国電力
100,000,000 102,366,700
４８２ 九州電力
100,000,000 99,482,700
３３２ 北海道電力
100,000,000 102,196,300
１１ 東京電力パワー
100,000,000 99,770,700
３０ 大阪瓦斯
100,000,000 101,657,600
４ フアーストリテイリング
100,000,000 102,428,000
社債券 合計 2,671,610,000
合計 98,027,620,940
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
433/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
434/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
372,641,014 308,884,774
コール・ローン
72,778,781,170 87,647,104,553
親投資信託受益証券
13,020,670 36,450,567
未収入金
73,164,442,854 87,992,439,894
流動資産合計
73,164,442,854 87,992,439,894
資産合計
負債の部
流動負債
174,650,664 81,114,863
未払解約金
7,432,520 9,559,233
未払受託者報酬
133,786,207 172,066,902
未払委託者報酬
1,094,942 1,094,256
その他未払費用
316,964,333 263,835,254
流動負債合計
316,964,333 263,835,254
負債合計
純資産の部
元本等
73,543,593,762 83,945,786,338
※１ ※１
元本
剰余金
△ 696,115,241 3,782,818,302
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,374,884,429 5,713,195,853
（分配準備積立金）
72,847,478,521 87,728,604,640
元本等合計
72,847,478,521 87,728,604,640
純資産合計
73,164,442,854 87,992,439,894
負債純資産合計
435/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
34 568
受取利息
3,392,901,979 4,855,968,795
有価証券売買等損益
3,392,902,013 4,855,969,363
営業収益合計
営業費用
162,917 118,907
支払利息
14,585,465 18,096,417
受託者報酬
262,540,263 325,737,150
委託者報酬
2,186,760 2,188,505
その他費用
279,475,405 346,140,979
営業費用合計
3,113,426,608 4,509,828,384
営業利益
3,113,426,608 4,509,828,384
経常利益
3,113,426,608 4,509,828,384
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 142,424,968 608,411,231
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 3,385,950,232 △ 696,115,241
953,602,457 577,516,390
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
953,602,457 111,912,176
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 465,604,214
額
1,234,769,106 －
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,234,769,106 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
△ 696,115,241 3,782,818,302
期末剰余金又は期末欠損金（△）
436/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 64,540,834,408 円 73,543,593,762 円
期中追加設定元本額 27,255,813,662 円 32,566,137,503 円
期中一部解約元本額 18,253,054,308 円 22,163,944,927 円
2. 計算期間末日における受益 73,543,593,762 口 83,945,786,338 口
権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 696,115,241 円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
437/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（2,165,508,764 円）、投資 （3,901,410,235 円）、投資
信託約款に規定される収益調 信託約款に規定される収益調
整金（ 522,621,308 円）及び 整金（ 1,495,531,421 円）及
分配準備積立金 び分配準備積立金
（209,375,665 円）より分配 （1,811,785,618 円）より分
対象額は 2,897,505,737 円（ 1 配対象額は 7,208,727,274 円
万口当たり 393.98 円）であ （1万口当たり 858.74 円）で
り、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
438/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,326,062,303 4,480,052,154
合計 3,326,062,303 4,480,052,154
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
439/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 0.9905 円 1.0451 円
（1万口当たり純資産額） (9,905 円) (10,451 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国債券インデックス（為替ヘッジあ
82,592,446,809 87,647,104,553
証券 り）マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 87,647,104,553
合計 87,647,104,553
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
440/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
222,122,908 744,081,788
コール・ローン
1,814,269,093 1,270,076,588
国債証券
86,713,568,595 111,031,651,188
派生商品評価勘定
20,454,927 248,659,459
未収利息
561,770,663 606,778,700
前払費用
44,471,503 92,992,972
差入委託証拠金
123,414,598 223,121,835
流動資産合計
89,500,072,287 114,217,362,530
資産合計
89,500,072,287 114,217,362,530
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
365,925,981 454,690,602
未払解約金
123,178,918 36,450,567
その他未払費用
－ 3,204
流動負債合計
489,104,899 491,144,373
負債合計
489,104,899 491,144,373
純資産の部
元本等
元本
※1 88,872,666,940 107,167,679,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
138,300,448 6,558,539,080
元本等合計
89,010,967,388 113,726,218,157
純資産合計
89,010,967,388 113,726,218,157
負債純資産合計 89,500,072,287 114,217,362,530
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
441/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 68,969,365,389 円 88,872,666,940 円
442/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 30,384,881,483 円 53,233,783,948 円
期中一部解約元本額 10,481,579,932 円 34,938,771,811 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 72,662,521,137 円 82,592,446,809 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 3,492,377,916 円 3,579,631,514 円
イン 外国債券インデックス
（為替ヘッジあり）
ダイワ外国債券インデックス 12,717,767,887 円 20,995,600,754 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 88,872,666,940 円 107,167,679,077 円
2. 期末日における受益権の総数 88,872,666,940 口 107,167,679,077 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
443/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 3,330,070,609 4,244,459,271
合計 3,330,070,609 4,244,459,271
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年6月
16日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年6月18日から 2020 年6月15日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
444/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１年超 １年超
市場取引
債券先物取引
買 建 1,217,042,947 － 1,219,378,229 2,335,282 － － － －
合計 1,217,042,947 － 1,219,378,229 2,335,282 － － － －
（注） 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 87,125,941,574 － 87,473,747,910 △347,806,336 112,349,851,437 － 112,555,882,580 △206,031,143
アメリカ・ 41,806,504,464 － 41,885,690,500 △79,186,036 51,904,631,034 － 51,671,797,020 232,834,014
ドル
イギリス・ 5,764,866,522 － 5,762,815,540 2,050,982 7,542,106,252 － 7,596,332,590 △54,226,338
ポンド
イスラエル・ － － － － 446,436,019 － 447,765,960 △1,329,941
シュケル
オーストラリ 1,767,496,665 － 1,757,111,700 10,384,965 2,303,090,590 － 2,352,923,460 △49,832,870
ア・ドル
カナダ・ドル 1,732,183,922 － 1,748,168,100 △15,984,178 2,199,734,552 － 2,220,353,940 △20,619,388
シンガポー 308,189,983 － 309,912,240 △1,722,257 454,531,642 － 458,367,780 △3,836,138
ル・ドル
445/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデ 377,567,308 － 379,063,700 △1,496,392 333,587,420 － 334,906,040 △1,318,620
ン・クローナ
デンマーク・ 421,688,519 － 424,662,720 △2,974,201 500,505,562 － 503,913,750 △3,408,188
クローネ
ノルウェー・ 181,719,881 － 182,984,780 △1,264,899 173,462,217 － 173,155,360 306,857
クローネ
ポーランド・ 493,400,120 － 500,067,690 △6,667,570 598,471,230 － 603,246,000 △4,774,770
ズロチ
マレーシア・ 293,046,504 － 293,167,200 △120,696 497,259,416 － 504,903,600 △7,644,184
リンギット
メキシコ・ 581,335,800 － 597,840,000 △16,504,200 775,416,428 － 759,897,840 15,518,588
ペソ
ユーロ 32,958,046,665 － 33,197,918,160 △239,871,495 44,620,619,075 － 44,928,319,240 △307,700,165
南アフリカ・ 439,895,221 － 434,345,580 5,549,641 － － － －
ランド
合計 87,125,941,574 － 87,473,747,910 △347,806,336 112,349,851,437 － 112,555,882,580 △206,031,143
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.0016 円 1.0612 円
（1万口当たり純資産額） (10,016 円) (10,612 円)
446/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
13,946,000.000 14,302,738.680
Note/Bond 20211115
1.625% United States Treasury
15,000,000.000 15,513,750.000
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
11,000,000.000 11,525,910.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
11,020,000.000 11,513,255.200
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
11,310,000.000 12,122,849.700
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
12,905,000.000 14,005,925.550
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
10,500,000.000 11,456,445.000
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
12,580,000.000 13,670,811.800
Note/Bond 20240515
2.125% United States Treasury
20,990,000.000 21,414,627.700
Note/Bond 20210630
6.25% United States Treasury
3,300,000.000 3,929,310.000
Note/Bond 20230815
6.125% United States Treasury
4,750,000.000 6,690,422.500
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
3,800,000.000 5,293,248.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
2,700,000.000 3,734,424.000
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
1,400,000.000 2,154,026.000
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,130,000.000 1,675,835.200
Note/Bond 20310215
447/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5% United States Treasury
700,000.000 1,065,526.000
Note/Bond 20360215
3.5% United States Treasury
2,630,000.000 3,699,252.800
Note/Bond 20390215
4.375% United States Treasury
2,410,000.000 3,764,853.800
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,390,000.000 2,239,192.700
Note/Bond 20400215
4.75% United States Treasury
1,770,000.000 2,915,172.300
Note/Bond 20410215
3.125% United States Treasury
2,170,000.000 2,921,514.400
Note/Bond 20420215
2.875% United States Treasury
7,500,000.000 9,731,775.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
1,100,000.000 1,595,506.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,532,000.000 3,741,814.920
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
1,000,000.000 1,454,840.000
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,200,000.000 4,493,984.000
Note/Bond 20440515
3.125% United States Treasury
5,040,000.000 6,823,857.600
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
7,810,000.000 8,476,895.900
Note/Bond 20241115
1.75% United States Treasury
22,750,000.000 23,350,600.000
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
8,300,000.000 9,022,930.000
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,970,000.000 5,292,486.400
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
9,020,000.000 9,776,056.400
Note/Bond 20250815
1.75% United States Treasury
16,720,000.000 17,318,241.600
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
10,700,000.000 11,767,432.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
3,300,000.000 4,418,898.000
Note/Bond 20451115
448/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
6,000,000.000 6,404,040.000
Note/Bond 20260215
1.625% United States Treasury
5,165,000.000 5,523,296.050
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,070,000.000 2,549,639.700
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,750,000.000 6,111,157.500
Note/Bond 20260815
1.375% United States Treasury
5,000,000.000 5,189,050.000
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
31,700,000.000 32,081,351.000
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,850,000.000 6,411,190.500
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
4,980,000.000 6,575,691.600
Note/Bond 20461115
2.25% United States Treasury
8,470,000.000 9,440,069.100
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
8,000,000.000 8,218,720.000
Note/Bond 20220131
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,734,555.000
Note/Bond 20470215
2.375% United States Treasury
3,350,000.000 3,771,865.500
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,250,000.000 3,045,037.500
Note/Bond 20470515
2.125% United States Treasury
12,200,000.000 13,127,322.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,310,000.000 4,295,486.300
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
7,000,000.000 7,464,800.000
Note/Bond 20240831
2.5% United States Treasury
5,300,000.000 5,832,438.000
Note/Bond 20250131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,773,425.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,500,000.000 6,261,480.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
4,400,000.000 5,180,296.000
Note/Bond 20280515
449/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3% United States Treasury
1,500,000.000 2,047,320.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States Treasury
7,800,000.000 9,408,126.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
1,850,000.000 2,700,408.000
Note/Bond 20481115
2.625% United States Treasury
4,000,000.000 4,676,240.000
Note/Bond 20290215
3% United States Treasury
3,200,000.000 4,387,488.000
Note/Bond 20490215
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,686,240.000
Note/Bond 20490515
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,338,720.000
Note/Bond 20260630
2.25% United States Treasury
2,100,000.000 2,504,250.000
Note/Bond 20490815
1.75% United States Treasury
6,900,000.000 7,586,757.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,432,828.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,691,000.000
Note/Bond 20300215
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,841,400.000
Note/Bond 20500215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
477,166,096.900
(51,171,292,232)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
750,000.000 830,565.000
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
960,000.000 1,735,104.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,025,000.000 1,119,156.500
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 252,857.500
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,850,000.000 2,261,440.000
20470722
450/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United Kingdom Gilt
720,000.000 864,792.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,553,640.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
650,000.000 705,737.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
800,000.000 903,192.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
797,000.000 1,231,683.800
20711022
1% United Kingdom Gilt
400,000.000 415,796.000
20240422
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,131,426.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,707,472.000
20291022
1.25% United Kingdom Gilt
150,000.000 169,455.000
20411022
8% United Kingdom Gilt
350,000.000 377,254.500
20210607
6% United Kingdom Gilt
513,000.000 766,770.840
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
900,000.000 1,316,070.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
2,075,000.000 2,565,343.250
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,265,000.000 3,563,524.500
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
950,000.000 1,658,605.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,865,580.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
770,000.000 1,453,144.000
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,443,948.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
911,000.000 1,659,933.100
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
907,500.000 1,334,841.750
20301207
451/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt
843,000.000 1,671,753.300
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,130,000.000 1,894,332.000
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 1,112,529.600
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
300,000.000 469,590.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
787,000.000 1,773,032.300
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,709,600.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
742,000.000 775,901.980
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
700,000.000 1,353,590.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
1,880,000.000 1,954,786.400
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,175,000.000 1,852,975.000
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,790,000.000 1,921,135.400
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
798,900.000 1,828,522.320
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 2,123,155.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,540,000.000 2,551,472.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
55,879,708.040
(7,495,704,036)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
4.25% Israel Government Bond
3,500,000.000 3,898,510.000
-Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,200,000.000 2,097,120.000
Fixed 20420131
2% Israel Government Bond -
4,000,000.000 4,393,360.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
1,200,000.000 1,724,148.000
-Fixed 20470331
452/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,741,718.000
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
13,854,856.000
(427,422,308)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,080,000.000 1,202,677.200
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,383,000.000 1,588,928.700
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,289,000.000 2,925,113.100
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,156,000.000 2,357,952.520
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,620,000.000 1,953,298.800
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,276,460.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
859,000.000 1,216,490.030
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,598,000.000 1,946,076.360
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
725,000.000 981,845.750
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
800,000.000 965,384.000
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
684,000.000 876,970.080
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,494,493.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,158,000.000 2,406,903.720
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,075,000.000 1,364,863.000
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 579,440.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,258,104.000
BOND 20221121
453/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,572,306.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,416,596.000
BOND 20300521
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.000 307,962.000
BOND 20320521
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,004,060.000
20301221
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
31,695,924.260
(2,315,704,226)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
680,000.000 1,089,026.800
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
907,000.000 1,324,891.180
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 2,030,512.500
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
648,000.000 1,067,793.840
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
770,000.000 1,208,414.900
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,624.000
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 1,145,179.600
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,238,000.000 1,283,372.700
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
230,000.000 249,895.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,558,469.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,492,000.000 1,631,636.280
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
820,000.000 874,735.000
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
3,959,000.000 3,986,594.230
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
930,000.000 967,246.500
20270601
454/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,940,000.000 3,958,715.000
20220301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 672,576.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,144,407.000
BOND 20230301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 346,458.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,072,280.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,469,524.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 641,898.000
BOND 20300601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
28,143,249.530
(2,213,748,008)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
203,000.000 239,743.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,061,700.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 165,792.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 354,450.000
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
390,000.000 397,363.200
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
89,000.000 113,030.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 214,340.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.000 153,180.000
20330901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 436,120.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.000 428,010.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 217,240.000
20260601
455/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
260,000.000 298,279.800
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
800,000.000 909,040.000
20280501
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 355,083.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 226,022.000
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,569,393.000
(428,063,546)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 2,977,420.800
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
12,950,000.000 13,919,307.500
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,405,972.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,020,000.000 2,295,568.400
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,280,000.000 2,452,482.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,720,365.500
20280512
スウェーデン・クローナ
スウェーデン・クローナ 小計
28,771,116.200
(330,292,414)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
6,740,000.000 12,643,566.000
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,426,816.700
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,670,000.000 2,859,516.600
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,863,629.200
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 5,544,968.000
20271115
456/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,365,440.000
20291115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
30,703,936.500
(497,096,732)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,694,315.700
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,433,965.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
150,000.000 160,314.000
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.000 1,522,778.400
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,266,160.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,470,000.000
20280426
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,696,225.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
15,243,758.100
(168,748,402)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,348,500.000
20220923
2.5% Poland Government Bond
2,640,000.000 2,877,969.600
20260725
1.75% Poland Government Bond
1,520,000.000 1,547,557.600
20210725
2.5% Poland Government Bond
1,815,000.000 1,985,446.650
20270725
2.25% Poland Government Bond
800,000.000 829,992.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,166,140.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
1,400,000.000 1,502,242.000
20240425
457/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government Bond
2,300,000.000 2,607,027.000
20291025
5.75% Poland Government Bond
600,000.000 826,950.000
20290425
4% Poland Government Bond
710,000.000 793,417.900
20231025
2.75% Poland Government Bond
1,500,000.000 1,672,875.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,230,000.000 2,501,011.900
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
21,659,129.650
(587,179,005)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,760,000.000 1,974,984.000
20300415
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,333,162.500
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 632,136.000
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,577,520.000
20280615
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,150,000.000 1,229,752.500
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,137,686.000
20220930
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,665,952.000
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,574,765.800
20460315
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 2,655,900.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,124,300.000
20240930
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,157,840.000
20370407
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,064,530.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,292,508.000
20290815
458/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,360,983.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 714,014.000
20400522
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
21,496,033.800
(538,475,647)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
9,200,000.000 9,330,272.000
8% Mexican Bonos 20471107
11,450,000.000 12,560,535.500
8% Mexican Bonos 20240905
12,900,000.000 14,307,906.000
8% Mexican Bonos 20231207
6,740,000.000 7,370,055.200
10% Mexican Bonos 20241205
6,340,000.000 7,551,891.000
7.5% Mexican Bonos 20270603
11,800,000.000 12,992,862.000
10% Mexican Bonos 20361120
2,750,000.000 3,645,867.500
8.5% Mexican Bonos 20290531
6,500,000.000 7,615,790.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
5,000,000.000 5,802,600.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
13,700,000.000 13,897,691.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,700,000.000 25,395,398.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
15,900,000.000 16,382,883.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
4,750,000.000 5,071,337.500
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,300,000.000 11,569,578.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
153,494,666.700
(730,634,613)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
690,000.000 755,722.500
20310415
0.875% Finland Government
800,000.000 857,288.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
180,000.000 189,907.200
20260415
1.375% Finland Government
270,000.000 346,285.800
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
200,000.000 212,142.000
20270915
1.125% Finland Government
150,000.000 172,177.500
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 531,975.000
20280915
459/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government
150,000.000 150,103.500
Bond 20360415
1.2% Austria Government Bond
140,000.000 152,751.200
20251020
0.75% Austria Government Bond
490,000.000 526,431.500
20261020
1.5% Austria Government Bond
120,000.000 155,036.400
20470220
1.5% Austria Government Bond
280,000.000 404,457.200
20861102
0.5% Austria Government Bond
400,000.000 424,008.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
50,000.000 94,033.500
21170920
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 648,936.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
700,000.000 744,751.000
20290220
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 658,944.000
20510320
0.8% Belgium Government Bond
670,000.000 711,988.900
20250622
1% Belgium Government Bond
622,000.000 689,082.700
20310622
1.9% Belgium Government Bond
610,000.000 768,002.200
20380622
1% Belgium Government Bond
595,000.000 643,611.500
20260622
1.6% Belgium Government Bond
414,000.000 510,805.620
20470622
2.15% Belgium Government Bond
370,000.000 566,706.800
20660622
0.2% Belgium Government Bond
400,000.000 410,168.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
730,000.000 784,954.400
20270622
0.5% Belgium Government Bond
500,000.000 521,705.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
310,000.000 462,287.500
20570622
460/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.45% Belgium Government Bond
700,000.000 824,789.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
580,000.000 626,875.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
500,000.000 572,545.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
700,000.000 764,827.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
650,000.000 827,092.500
20500622
0.1% Belgium Government Bond
300,000.000 304,578.000
20300622
Belgium Government Bond
3,000,000.000 3,049,110.000
20271022
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,955,000.000 2,950,681.500
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,180,576.000
20280104
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
896,000.000 1,484,376.320
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,660,000.000 2,717,835.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,270,000.000 5,646,309.000
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
690,000.000 1,179,996.600
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
420,000.000 778,583.400
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,510,000.000 5,016,184.800
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
606,000.000 1,060,233.360
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,619,531.760
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,648,000.000 2,673,006.560
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,218,839.000
20230215
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,460,000.000 1,586,494.400
20230815
461/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,181,620.000
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,036,133.750
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,076,120.100
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,142,500.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,256,616.200
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,100,000.000 6,635,763.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
883,000.000 941,922.590
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,132,164.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,217,988.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,188,143.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,260,000.000 1,698,883.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 813,150.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,025,894.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,989,504.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 742,350.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,815,192.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,518,390.000
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,828,926.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
150,000.000 153,024.000
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,023,900.000
20231013
462/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 513,265.000
20240405
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,415,000.000 4,609,327.950
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,508,660.000
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 2,899,333.000
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,710,000.000 4,527,353.100
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,232,000.000 2,497,572.000
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,065,000.000 1,761,382.200
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,397,460.000
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,143,000.000 3,885,923.330
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
650,000.000 1,387,223.500
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,540,000.000 4,360,253.400
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,314,000.000 3,486,328.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,027,357.000
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,910,000.000 2,344,104.800
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,195,000.000 2,343,469.800
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,939,021.700
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,730,000.000 5,056,370.000
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,445,498.000
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,686,000.000 3,382,990.140
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,498,896.800
20241125
463/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,618,064.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,751,205.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,897,056.000
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,441,037.500
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,256,346.000
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,970,000.000 3,085,354.800
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,632,938.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,528,072.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 3,118,731.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,219,116.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,619,055.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,494,259.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,432,182.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,756,241.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,029,160.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 616,600.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,119,320.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,243,974.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 203,846.000
20520525
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
580,000.000 843,691.200
BOND 20280115
464/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 2,014,752.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,304,070.300
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
830,000.000 1,498,689.500
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,145,980.000
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
500,000.000 530,300.000
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.000 388,663.800
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
750,000.000 805,372.500
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,140,000.000 1,944,555.000
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
480,000.000 531,595.200
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
690,000.000 718,572.900
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,241,475.300
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
470,000.000 509,968.800
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 408,844.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 655,668.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,000,000.000 2,103,720.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.000 273,975.000
BOND 20400115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 2,211,792.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,635,000.000 2,241,029.100
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,338,390.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
705,000.000 829,918.950
20460901
465/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
920,000.000 950,709.600
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,007,510.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 529,455.000
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 821,584.000
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,369,114.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,220,364.000
20230315
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,833,230.000
20360901
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,417,136.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,012,030.000
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,496,138.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,408,576.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,285,800.000
20270601
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,527,180.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 426,716.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,644,596.500
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 710,234.000
20220801
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,200,000.000 3,384,288.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,569,470.000
20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,710,350.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 594,685.000
20350301
466/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 260,792.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,141,800.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 212,796.000
20260715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,910,300.000
20300801
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,040,000.000 2,731,213.200
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
1,588,000.000 2,289,260.800
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,000,000.000 1,456,390.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,450,000.000 2,015,732.000
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
1,270,000.000 1,624,990.400
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,640,000.000 2,384,576.400
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
3,870,000.000 4,390,398.900
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,700,000.000 2,031,381.000
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,714,000.000 2,497,195.160
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
3,250,000.000 3,888,527.500
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,320,000.000 1,395,187.200
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
780,000.000 844,638.600
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
500,000.000 558,135.000
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
6,770,000.000 7,603,251.600
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
80,000.000 101,637.600
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
725,000.000 1,051,351.500
Del Tesoro 20440901
467/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5% Italy Buoni Poliennali
830,000.000 948,856.000
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,610,000.000 1,812,988.800
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,370,000.000 1,626,888.700
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
700,000.000 721,784.000
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,449,120.000
20280328
5% Belgium Government Bond
750,000.000 1,268,235.000
20350328
4% Belgium Government Bond
550,000.000 595,265.000
20220328
4.25% Belgium Government Bond
815,000.000 1,409,795.150
20410328
4.5% Belgium Government Bond
700,000.000 899,416.000
20260328
4.25% Belgium Government Bond
730,000.000 811,431.500
20220928
4% Belgium Government Bond
300,000.000 438,498.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,085,880.000
20230622
3.75% Belgium Government Bond
540,000.000 933,984.000
20450622
2.6% Belgium Government Bond
800,000.000 901,208.000
20240622
3% Belgium Government Bond
300,000.000 416,418.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
688,000.000 876,525.760
3.9% IRISH TREASURY 20230320
420,000.000 470,694.000
3.4% IRISH TREASURY 20240318
600,000.000 686,310.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
680,000.000 835,781.200
2% IRISH TREASURY 20450218
710,000.000 940,352.400
1% IRISH TREASURY 20260515
320,000.000 343,456.000
1.7% IRISH TREASURY 20370515
570,000.000 687,779.100
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 538,485.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
150,000.000 170,145.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
600,000.000 677,886.000
468/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% IRISH TREASURY 20500515
150,000.000 180,714.000
6.25% Austria Government Bond
380,000.000 558,790.000
20270715
3.5% Austria Government Bond
660,000.000 693,567.600
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,110,000.000 1,849,049.100
20370315
4.85% Austria Government Bond
700,000.000 916,244.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
900,000.000 970,731.000
20220420
3.4% Austria Government Bond
860,000.000 944,426.200
20221122
3.8% Austria Government Bond
420,000.000 944,987.400
20620126
3.15% Austria Government Bond
530,000.000 885,259.000
20440620
1.75% Austria Government Bond
680,000.000 733,781.200
20231020
2.4% Austria Government Bond
430,000.000 570,906.700
20340523
1.65% Austria Government Bond
880,000.000 965,703.200
20241021
4% Finland Government Bond
200,000.000 246,218.000
20250704
2.75% Finland Government Bond
120,000.000 149,655.600
20280704
1.625% Finland Government
980,000.000 1,028,902.000
Bond 20220915
2.625% Finland Government
210,000.000 320,096.700
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
350,000.000 384,853.000
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,420,000.000 2,092,441.000
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,510,782.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,610,000.000 2,970,963.000
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,365,000.000 1,520,186.850
20251031
469/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,109,650.000
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,012,920.000
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
689,000.000 926,388.060
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
830,000.000 1,309,574.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,249,000.000 3,484,682.460
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,267,787.500
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,197,218.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,320,000.000 1,578,944.400
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,170,000.000 1,269,040.500
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,787,626.500
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
550,000.000 718,993.000
20481031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,508,190.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 870,456.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 679,500.000
20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,214,304.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 998,150.000
20300430
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
980,000.000 1,560,552.000
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,198,304.000
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,505,250.000
20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,343,000.000 3,884,131.680
20410730
470/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,352,210.000
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 660,828.000
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
4,310,000.000 4,951,371.100
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,588,000.000 1,834,600.520
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,925,384.000
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
890,000.000 1,605,738.000
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,536,424.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,084,000.000 2,342,707.760
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
365,655,369.730
(44,127,290,019)
国債証券 合計 111,031,651,188
[111,031,651,188]
合計 111,031,651,188
[111,031,651,188]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 67銘柄 100% 46.0%
イギリス・ポンド 国債証券 39銘柄 100% 6.8%
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 100% 2.1%
カナダ・ドル 国債証券 21銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 15銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 12銘柄 100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 15銘柄 100% 0.5%
471/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 241 銘柄 100% 39.7%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
472/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
473/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
14,528,190 18,501,508
コール・ローン
3,672,973,565 4,945,239,664
親投資信託受益証券
－ 2,607,743
未収入金
3,687,501,755 4,966,348,915
流動資産合計
3,687,501,755 4,966,348,915
資産合計
負債の部
流動負債
4,224,609 6,313,475
未払解約金
354,656 519,988
未払受託者報酬
6,384,623 9,360,616
未払委託者報酬
134,302 194,959
その他未払費用
11,098,190 16,389,038
流動負債合計
11,098,190 16,389,038
負債合計
純資産の部
元本等
3,348,730,912 4,275,100,523
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 327,672,653 674,859,354
62,444,006 245,040,071
（分配準備積立金）
3,676,403,565 4,949,959,877
元本等合計
3,676,403,565 4,949,959,877
純資産合計
3,687,501,755 4,966,348,915
負債純資産合計
474/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
1 44
受取利息
87,989,142 243,951,145
有価証券売買等損益
87,989,143 243,951,189
営業収益合計
営業費用
5,954 5,030
支払利息
650,550 944,174
受託者報酬
11,711,445 16,996,709
委託者報酬
244,400 355,643
その他費用
12,612,349 18,301,556
営業費用合計
75,376,794 225,649,633
営業利益
75,376,794 225,649,633
経常利益
75,376,794 225,649,633
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 7,634,705 27,055,667
期首剰余金又は期首欠損金（△） 159,269,428 327,672,653
140,955,221 268,857,433
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
140,955,221 268,857,433
額
40,294,085 120,264,698
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
40,294,085 120,264,698
額
－ －
※１ ※１
分配金
327,672,653 674,859,354
期末剰余金又は期末欠損金（△）
475/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 2,246,613,872 円 3,348,730,912 円
期中追加設定元本額 1,649,381,625 円 2,078,908,391 円
期中一部解約元本額 547,264,585 円 1,152,538,780 円
2. 計算期間末日における受益 3,348,730,912 口 4,275,100,523 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
476/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（54,700,792 円）、投資信託 （198,594,239 円）、投資信
約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（265,234,087 円）及び分配 金（ 429,823,606 円）及び分
準備積立金（ 7,743,214 円） 配準備積立金（ 46,445,832
より分配対象額は 円）より分配対象額は
327,678,093 円（ 1万口当たり 674,863,677 円（ 1万口当たり
978.51 円）であり、分配を 1,578.59 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
477/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 84,061,696 224,193,329
合計 84,061,696 224,193,329
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
478/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.0978 円 1.1579 円
（1万口当たり純資産額） (10,978 円) (11,579 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
（円）
親投資信託受益 外国債券インデックスマザーファンド 1,671,366,657 4,945,239,664
証券
親投資信託受益証券 合計 4,945,239,664
合計 4,945,239,664
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
479/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預金
283,833,241 667,928,965
コール・ローン
961,052,430 1,364,247,470
国債証券
172,799,261,126 191,001,914,387
派生商品評価勘定
962,330 8,190,994
未収入金
210,828 4,734,146
未収利息
1,198,596,642 1,112,578,983
前払費用
36,497,176 59,451,596
流動資産合計
175,280,413,773 194,219,046,541
資産合計
175,280,413,773 194,219,046,541
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,553,600 1,577,610
未払金
1,168,600 －
未払解約金
19,756,159 41,862,143
その他未払費用
－ 4,053
流動負債合計
23,478,359 43,443,806
負債合計
23,478,359 43,443,806
純資産の部
元本等
元本
※1 62,737,394,108 65,627,347,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
112,519,541,306 128,548,255,134
元本等合計
175,256,935,414 194,175,602,735
純資産合計
175,256,935,414 194,175,602,735
負債純資産合計 175,280,413,773 194,219,046,541
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
480/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 60,439,178,019 円 62,737,394,108 円
期中追加設定元本額 6,100,976,543 円 10,608,003,880 円
期中一部解約元本額 3,802,760,454 円 7,718,050,387 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 654,072,209 円 621,076,448 円
ＶＡ
481/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 22,454,828 円 17,810,994 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 147,272,269 円 110,163,708 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 41,724,252 円 32,499,022 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 480,965,798 円 357,989,526 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国債券インデックスファン 11,613,534 円 61,380,663 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 384,151,534 円 461,248,869 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,314,828,554 円 1,671,366,657 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 773,960,847 円 636,150,174 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ 2,268,798 円 1,079,976 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 69,170 円 813,493 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 554,887,492 円 639,249,370 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 613,821,475 円 817,834,455 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 9,711,173 円 32,559,558 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 43,728,026,780 円 46,802,673,697 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 758,436,363 円 779,403,095 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 377,625,094 円 408,565,954 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 231,913,346 円 245,441,653 円
０
482/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 364,075,106 円 395,428,004 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 286,464,004 円 314,331,404 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 93,554,489 円 99,746,809 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,211,317 円 9,276,813 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 18,516,474 円 20,253,456 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,180,071 円 4,169,007 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 31,345,881 円 124,719,051 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 53,558 円 3,010,075 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 35,706 円 818,648 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 35,706 円 812,361 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 211,467,656 円 188,609,451 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 149,389,183 円 136,649,195 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,225,915,482 円 4,342,555,265 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 1,603,962 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 308,506,848 円 264,162,108 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 148,300,880 円 145,125,587 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 30,702,909 円 30,410,471 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 3,934,856 円 18,798,389 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,631,519,712 円 5,724,174,641 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 34,452,178 円 32,344,719 円
483/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル５０ 60,560,622 円 59,827,227 円
ダイワライフスタイル７５ 16,763,992 円 14,817,608 円
計 62,737,394,108 円 65,627,347,601 円
2. 期末日における受益権の総数 62,737,394,108 口 65,627,347,601 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
484/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 8,527,965,263 5,887,464,880
合計 8,527,965,263 5,887,464,880
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年12月3日から 2020 年6月15日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 962,987,000 － 961,395,730 △1,591,270 1,598,279,906 － 1,604,893,290 6,613,384
アメリカ・ドル 442,047,550 － 440,916,760 △1,130,790 255,154,838 － 255,281,000 126,162
イギリス・ポンド 61,551,731 － 61,369,320 △182,411 45,297,247 － 45,464,340 167,093
オーストラリア・ 3,850,994 － 3,808,170 △42,824 26,012,160 － 26,439,200 427,040
ドル
カナダ・ドル 51,595,479 － 51,707,880 112,401 38,659,303 － 38,923,670 264,367
485/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ 23,732,703 － 23,748,000 15,297 20,422,136 － 20,590,440 168,304
ドル
スウェーデン・ 2,156,276 － 2,152,600 △3,676 24,137,565 － 24,532,760 395,195
クローナ
デンマーク・ 7,784,257 － 7,784,640 383 － － － －
クローネ
ノルウェー・ 12,093,167 － 12,120,840 27,673 10,795,217 － 10,871,980 76,763
クローネ
ポーランド・ 23,728,799 － 23,938,200 209,401 － － － －
ズロチ
メキシコ・ペソ 20,124,048 － 20,366,040 241,992 59,912,376 － 59,017,740 △894,636
ユーロ 306,243,343 － 305,431,280 △812,063 1,117,889,064 － 1,123,772,160 5,883,096
南アフリカ・ 8,078,653 － 8,052,000 △26,653 － － － －
ランド
合計 962,987,000 － 961,395,730 △1,591,270 1,598,279,906 － 1,604,893,290 6,613,384
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.7935 円 2.9588 円
（1万口当たり純資産額） (27,935 円) (29,588 円)
附属明細表
486/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,591,192.380
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,208,073.740
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,320,075.200
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,531,319.190
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,621,171.820
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,896,379.000
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,557,973.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,894,700.600
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,896,302.160
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,449,341.510
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,705,309.610
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,337,919.520
Note/Bond 20240515
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,555,501.550
Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,340,039.780
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 778,717.800
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,122,914.250
Note/Bond 20260215
487/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.125% United States Treasury
709,000.000 998,633.590
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 975,072.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 1,020,742.560
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 659,054.550
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,098,553.260
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
891,000.000 1,321,388.640
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
676,000.000 1,028,993.680
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,381,600.990
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 846,528.480
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 813,854.280
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,475,481.440
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,721,082.510
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,676,570.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,890,237.800
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,627,039.300
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,632,882.680
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
591,000.000 874,792.290
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,279,579.510
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 2,065,325.460
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,154,829.950
Note/Bond 20410515
488/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,217,186.520
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,948,539.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,185,077.360
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,788,178.920
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,836,404.160
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,071,746.300
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,535,042.420
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
1,898,000.000 2,462,787.860
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,661,778.440
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 3,075,322.610
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,707,000.000 5,393,091.880
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,672,338.990
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,899,522.080
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,696,307.020
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,611,750.260
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,329,452.870
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,713,921.250
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,217,572.490
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,426,594.190
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 5,113,526.220
Note/Bond 20441115
489/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,956,678.140
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,263,309.440
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,580,496.590
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,190,322.270
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,137,265.780
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,909,557.600
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,970,039.940
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,292,134.800
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,779,395.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,688,296.520
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,369,651.920
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,931,837.090
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,338,972.120
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,224,378.260
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,873,000.000 5,066,348.760
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,535,342.750
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,560,448.160
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,422,598.400
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
709,000.000 949,393.540
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,659,117.740
Note/Bond 20221031
490/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,564,005.220
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,234,561.280
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,660,006.440
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,664,438.790
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,484,741.760
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,064,485.200
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,753,754.070
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,987,680.730
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,153,917.800
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,216,143.330
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,603,700.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,524,400.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,105,450.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,739,174.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 4,096,864.800
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,741,625.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,738,998.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,868,821.000
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,487,744.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,599,714.050
Note/Bond 20230930
491/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,078,595.260
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,808,429.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,045,690.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,975.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,500,000.000 4,621,470.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,651,850.000
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,477,826.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,111,680.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,125.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
6,140,000.000 6,843,214.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,092,293.400
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,659,006.400
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,795,427.850
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,096,748.200
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,458,838.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,869,546.500
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,987,000.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,205,952.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,736,725.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,094,080.000
Note/Bond 20220430
492/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,090,210.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
3,800,000.000 4,058,248.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,094,680.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,566,488.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,610,714.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 3,003,298.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,228,030.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,477,168.500
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,300,224.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,132,800.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,595,875.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,695,875.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,606,425.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,177,160.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,544,505.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,797,500.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,458,496.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,044,552.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,699,325.000
Note/Bond 20230131
493/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,575,187.500
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,515,523.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,861,196.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 3,006,477.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 5,165,150.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,084,875.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,217,173.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,844,048.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,652,710.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,681,625.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,133,928.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,992,614.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,686,700.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,073,230.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,682,025.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,360,000.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,386,724.000
Note/Bond 20210715
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,153,457.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,916,452.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,759,793.600
Note/Bond 20480815
494/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,574,500.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,820,100.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,890,520.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,043,232.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,611,965.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,844,725.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,258,750.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,107,220.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,848,625.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,353,120.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,152,320.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
4,900,000.000 5,910,233.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,597,753.600
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,402,420.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,180,920.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,902,032.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,925,985.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,708,975.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,108,840.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,715,796.000
Note/Bond 20290215
495/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,114,480.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,323,720.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,808,375.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,444,123.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,794,125.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,558,060.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,632,720.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,761,125.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,838,602.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,524,950.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 6,245,508.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,489,251.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,767,400.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,115,420.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,608,395.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,297,180.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,707,515.000
Note/Bond 20240630
1.625% United States Treasury
2,700,000.000 2,740,392.000
Note/Bond 20210630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,037,104.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,128,560.000
Note/Bond 20220715
496/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
4,700,000.000 4,782,579.000
Note/Bond 20210731
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,710,805.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,714,050.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,498,851.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,598,560.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,485,500.000
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,149,042.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,955,960.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,160,920.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,087,990.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,186,241.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,678,125.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,154,200.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,978,706.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,052,100.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,595,900.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,214,920.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
6,450,000.000 7,091,968.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,517,045.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,528,650.000
Note/Bond 20211130
497/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,144,060.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,159,120.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,106,740.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,701,950.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,662,300.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,533,105.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,132,960.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
4,700,000.000 4,928,373.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,547,925.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,320,042.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,875,040.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,407,744.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,546,240.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 203,178.000
Note/Bond 20220228
1.125% United States Treasury
300,000.000 312,162.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
200,000.000 207,608.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
200,000.000 201,584.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
200,000.000 201,656.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,648.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
200,000.000 200,226.000
Note/Bond 20230415
498/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.625% United States Treasury
300,000.000 302,130.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
3,400,000.000 3,375,826.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
500,000.000 498,730.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,000,000.000 2,004,520.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,375.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
1,000,000.000 998,200.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,905,000.000
Note/Bond 20500515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
813,593,781.120
(87,249,797,088)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 1,019,933.820
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 3,040,046.800
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,599,574.900
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,346,517.600
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,790,000.000 2,188,096.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,303,025.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,132,724.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,639,482.500
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,047,540.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,822,475.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,638,124.000
20711022
499/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,702,674.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,208,442.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,131,426.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
2,100,000.000 2,241,057.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,680,756.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
90,000.000 101,673.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
500,000.000 501,570.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 506,850.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
50,000.000 50,240.000
20611022
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,187,812.740
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,418,451.320
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,959,482.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,819,848.320
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,912,000.000 3,008,149.600
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,194,596.300
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,608,000.000 3,529,238.400
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,144,075.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,617,221.760
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,816,000.000 3,308,933.600
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,691,747.000
20301207
500/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,663,303.300
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,424,074.400
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,478,380.680
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,972,278.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,546,064.600
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,696,039.200
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 839,689.070
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 3,001,102.400
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,331,186.760
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,415,782.000
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,697,897.320
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,630,036.800
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,220,255.400
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,274,000.000 3,767,563.200
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
95,465,437.490
(12,805,733,784)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,500,000.000 2,043,720.000
-Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,177,100.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,004,948.000
-Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,320,440.000
Fixed 20420131
501/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% Israel Government Bond
1,500,000.000 1,698,885.000
-Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
1,900,000.000 2,034,311.000
-Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,977,012.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,028,060.000
-Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
1,500,000.000 2,155,185.000
-Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,500,000.000 1,694,670.000
-Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,566,540.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,013,790.000
-Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
800,000.000 819,632.000
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
23,534,293.000
(726,032,938)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,407,581.580
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,099,275.200
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,564,063.100
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,704,645.910
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,504,000.000 3,019,172.960
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,498,000.000 2,843,298.540
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,781,541.860
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,948,000.000 3,590,133.360
BOND 20260421
502/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,507,302.510
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,007,000.000 1,215,177.110
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,015,439.040
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,071,757.920
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,678,000.000 2,986,880.520
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,152,000.000 1,462,625.280
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 820,896.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,665,424.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,625,051.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,039,998.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,470,000.000 2,842,377.200
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,186,158.600
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,995,149.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 513,270.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,388,840.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,208,932.000
20301221
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
55,554,990.890
(4,058,847,635)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 648,611.550
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 889,665.200
20270601
503/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,435,907.420
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,814,465.970
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,667,603.960
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,139,051.310
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 984,670.440
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,836,904.060
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,260,955.940
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,298,922.450
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,526,532.500
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,894,248.230
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,264,190.040
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,033,680.750
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,497,285.600
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,289,662.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,446,840.000
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,778,962.500
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,345,152.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,184,777.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,055,330.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,390,000.000 1,739,557.200
20511201
504/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,408,929.200
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,286,736.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,469,524.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 406,024.000
20210801
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,444,270.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 811,672.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,668,560.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,122,957.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,118.350
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,511,835.000
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,499,355.000
BOND 20220801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
46,667,957.170
(3,670,901,511)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 911,732.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 465,024.600
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 688,589.440
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 424,158.500
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 504,345.600
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 508,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 719,110.700
20230701
505/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 725,052.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 729,618.750
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 571,317.200
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 892,336.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 271,550.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 465,740.800
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 513,060.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 573,615.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 466,425.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 624,965.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 518,077.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 177,541.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 226,022.000
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,976,281.090
(843,636,964)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,255,000.000 6,598,398.700
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,098,605.250
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,519,982.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,595,000.000 6,358,269.900
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,109,692.000
20261112
506/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,853,985.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,700,000.000 5,039,199.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
46,578,132.350
(534,716,960)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,662,000.000 23,752,645.800
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,931,803.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,189,969.080
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,754,042.120
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,424,086.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,590,000.000 8,160,768.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 815,624.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
61,028,938.500
(988,058,514)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,633,643.480
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,516,989.750
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,628,440.200
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,556,699.200
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,756,084.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,911,250.000
20280426
507/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,606,980.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,000,000.000 4,313,960.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
35,924,046.630
(397,679,196)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,594,738.750
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,771,542.780
20260725
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,106,314.630
20210725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,467,694.700
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,406,976.800
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 3,007,833.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,079,596.100
20240425
2.75% Poland Government Bond
3,340,000.000 3,785,856.600
20291025
2.25% Poland Government Bond
2,400,000.000 2,560,824.000
20241025
Poland Government Bond
1,500,000.000 1,491,510.000
20220725
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,139,812.750
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,684,000.000 1,812,691.280
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,933,411.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 3,066,937.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,905,884.230
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
42,131,624.370
508/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,142,188,337)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,273,000.000 1,332,410.910
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 857,511.720
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,321,892.700
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
916,000.000 936,518.400
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,649,139.640
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,428,999.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 896,840.000
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 779,633.430
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 671,864.880
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,030,919.890
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,503,430.120
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,247,292.480
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 702,504.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,122,111.200
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 878,322.160
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,857,460.950
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,200,775.860
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,335,412.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,355,668.440
20230817
509/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,031,360.700
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 695,123.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 359,568.000
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,646,656.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 796,612.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 951,374.400
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,215,732.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,266,288.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 830,616.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 794,493.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 703,770.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 691,944.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,057,241.900
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,140,640.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 413,748.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 837,528.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,020,020.000
20400522
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
38,561,423.780
(965,963,665)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
20,290,000.000 20,577,306.400
8% Mexican Bonos 20471107
16,300,000.000 17,880,937.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
19,000,000.000 19,638,210.000
510/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8% Mexican Bonos 20240905
16,300,000.000 18,078,982.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 5,230,700.000
8% Mexican Bonos 20231207
25,033,000.000 27,373,084.840
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,491,116.850
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 29,143,650.120
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,764,882.980
8.5% Mexican Bonos 20290531
25,044,000.000 29,343,053.040
8.5% Mexican Bonos 20381118
14,894,000.000 17,284,784.880
6.5% Mexican Bonos 20210610
16,326,000.000 16,561,584.180
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 14,560,401.100
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 25,346,071.630
7.75% Mexican Bonos 20421113
16,654,000.000 17,780,643.100
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 8,923,177.440
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
307,978,585.560
(1,465,978,067)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 453,433.500
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 298,979.190
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
1,111,000.000 1,172,149.440
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 203,662.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 461,714.400
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 778,085.000
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 848,568.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 424,704.500
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 531,975.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 532,655.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,518.000
20240915
511/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government
310,000.000 310,213.900
Bond 20360415
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 952,512.840
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,209,718.100
20261020
1.5% Austria Government Bond
634,000.000 819,108.980
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 346,677.600
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 915,849.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
780,000.000 826,815.600
20270420
2.1% Austria Government Bond
490,000.000 921,528.300
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,404.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 973,404.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,042,651.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 817,808.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 690,546.800
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,016,400.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 768,768.000
20510320
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,486,675.330
20250622
1% Belgium Government Bond
1,074,000.000 1,189,830.900
20310622
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 954,337.160
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,387,821.100
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,534,884.520
20470622
512/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 980,249.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 502,455.800
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,505,392.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,095,580.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 685,975.000
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 471,308.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,448,298.800
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 629,799.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,311,132.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 763,470.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,238,617.200
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 646,423.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,219,644.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,216,720.800
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,761,353.100
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,009,930.640
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,363,022.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,575,493.170
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,645,238.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,426,013.500
20340704
513/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,106,909.940
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,456,245.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,875,812.720
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,028,235.440
20420704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,742,466.600
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,465,034.400
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,883,616.800
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,333,722.160
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,508,000.000 4,067,900.760
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,724,687.520
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,494,402.600
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,935,413.890
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,737,537.360
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,702,754.410
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,452,899.850
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,732,662.060
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,651,867.500
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,316,820.120
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,321,429.220
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,526,016.640
20260215
514/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,516,993.600
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,200,000.000 6,566,544.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,484,299.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,359,560.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,059,980.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,691,544.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,348,896.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,985,215.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,039,290.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,096,294.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 722,722.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 521,045.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,647.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 504,055.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 808,024.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,483.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,411,816.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,174,221.600
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,133,747.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,845,516.800
20230414
515/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,945,410.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,970,937.600
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,750,473.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,478,240.000
20250411
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,503,879.000
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,082,933.250
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,013,277.180
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 4,991,969.230
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,442,151.990
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,514,000.000 3,069,256.500
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,926,311.120
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,771,161.350
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,764,000.000 6,825,298.840
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 2,746,702.530
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,874,959.660
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,365,800.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,873,318.900
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,699,000.000 4,539,708.720
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,876,222.160
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,216,964.840
20450525
516/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,577,943.000
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,430,366.740
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 5,525,382.630
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,899,000.000 4,297,204.870
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,665,063.520
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,101,000.000 3,345,979.000
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,160,217.400
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,287,000.000 3,464,235.040
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,969,000.000 3,422,752.270
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,087,000.000 1,517,386.780
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,908,752.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,046,840.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,170,000.000 2,720,702.600
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,711,032.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 3,118,731.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,438,232.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,669,858.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,540,248.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,150,000.000 3,405,055.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,470,822.000
20240325
517/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,413,608.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 3,083,000.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,563,215.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,202,209.100
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,324,081.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,436,288.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,370,000.000 1,396,345.100
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,067,200.000
20260225
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 664,559.600
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,656,834.960
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,485,000.000 2,493,255.600
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 881,640.690
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,779,000.000 3,212,251.350
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,524,153.400
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,525,142.800
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,565,376.960
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,487,254.550
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,693,379.250
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,676,739.860
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,344,460.310
BOND 20250715
518/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,738,065.420
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,211,508.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,302,048.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,430,954.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,256,697.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,262,232.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 657,540.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,127,401.000
20300715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,421,862.540
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,534,430.700
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,278,618.720
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,953,496.600
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,776,379.710
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,663,290.450
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,743,312.060
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,778,255.150
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,002,398.810
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,544,577.920
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,733,760.700
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,382,062.230
20230315
519/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,851,439.040
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,681,181.460
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,324,000.000 1,386,969.440
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,082,161.680
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,561,067.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,363,445.580
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,034,472.560
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,625,280.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,617,965.000
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,362,140.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,272,650.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,255,501.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,803,751.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,724,854.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,651,744.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,474,005.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,220,939.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,932,129.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,339,806.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,737,627.500
20281201
520/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,491,140.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,680,417.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,235,676.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,510,499.900
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,629,950.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,575,404.500
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,169,420.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,296,668.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,702,368.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
850,000.000 981,189.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,890,367.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 735,441.600
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,080,717.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,316,066.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,216,308.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,416,810.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,012,740.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,411,090.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,432,725.000
20300801
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,687,137.820
Del Tesoro 20291101
521/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,107,118.400
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,628,783.950
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,194,587.680
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,505,884.800
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,848,609.280
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 2,971,996.440
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,553,691.970
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,530,861.740
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 2,976,528.420
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,476,692.900
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,410,925.760
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,178,734.440
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,849,659.390
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,201,236.800
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,061,832.700
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,117,870.800
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,613,000.000 2,339,075.820
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,508,180.800
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,478,502.080
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,370,153.380
Del Tesoro 20300301
522/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,642,574.160
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,472,198.720
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,557,821.920
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 949,177.100
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,774,615.240
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,535,521.860
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,286,164.880
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,462,799.800
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,140,094.800
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,452,907.440
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,458,052.800
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,695,397.550
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,036,880.820
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,313,514.620
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 699,316.800
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 694,316.950
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,181,155.490
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 527,785.440
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,034,387.640
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,151,650.900
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 663,646.500
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 353,944.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 861,576.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
550,000.000 623,865.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 225,962.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,317,636.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
400,000.000 481,904.000
523/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 251,422.500
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 818,752.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,213,162.500
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,404,999.820
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,120,576.130
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,145,305.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 859,636.230
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 957,604.240
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 760,489.860
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,040,596.900
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,034,847.310
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,023,648.990
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,022,767.480
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 821,137.030
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 485,133.570
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 327,568.800
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 472,380.900
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 620,377.890
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 581,677.820
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,465,789.600
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,206,820.850
20250430
524/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,335,791.600
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,441,208.480
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,923,023.450
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,769,571.240
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,652,000.000 2,221,180.080
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,498,910.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,177,256.200
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,109,598.400
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,067,922.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 2,033,489.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,223,532.500
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,629,184.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,058,479.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,699,438.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,423,856.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,060,417.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,709,282.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,067,333.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,359,000.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,334,178.000
20240730
525/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,922,648.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,357,484.000
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,474,415.600
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 500,855.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,076,172.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,491,440.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,092,473.000
20301031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,151,359.600
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,777,069.520
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,609,255.000
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,985,432.800
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,104,984.480
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,710,726.260
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,657,092.650
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,178,529.640
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,249,369.980
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,196,206.290
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,465,680.800
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,343,655.800
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,271,252.400
20240430
526/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,357,321.580
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
631,027,342.800
(76,152,379,728)
国債証券 合計 191,001,914,387
[191,001,914,387]
合計 191,001,914,387
[191,001,914,387]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 45.7%
イギリス・ポンド 国債証券 45銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 24銘柄 100% 2.1%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 36銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 320 銘柄 100% 39.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
527/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
528/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
4,010,802 5,245,355
コール・ローン
1,343,240,672 1,705,371,088
親投資信託受益証券
1,761,613 －
未収入金
1,349,013,087 1,710,616,443
流動資産合計
1,349,013,087 1,710,616,443
資産合計
負債の部
流動負債
1,751,509 －
未払解約金
139,538 182,581
未払受託者報酬
2,582,155 3,378,768
未払委託者報酬
52,797 68,417
その他未払費用
4,525,999 3,629,766
流動負債合計
4,525,999 3,629,766
負債合計
純資産の部
元本等
1,219,423,623 1,483,316,344
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 125,063,465 223,670,333
22,979,887 73,620,693
（分配準備積立金）
1,344,487,088 1,706,986,677
元本等合計
1,344,487,088 1,706,986,677
純資産合計
1,349,013,087 1,710,616,443
負債純資産合計
529/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
－ 9
受取利息
38,289,799 66,026,341
有価証券売買等損益
9,051 －
その他収益
38,298,850 66,026,350
営業収益合計
営業費用
2,179 1,483
支払利息
273,887 335,746
受託者報酬
5,068,595 6,213,205
委託者報酬
102,709 126,385
その他費用
5,447,370 6,676,819
営業費用合計
32,851,480 59,349,531
営業利益
32,851,480 59,349,531
経常利益
32,851,480 59,349,531
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 3,144,254 4,200,680
期首剰余金又は期首欠損金（△） 82,989,999 125,063,465
31,900,927 76,013,432
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
31,900,927 76,013,432
額
19,534,687 32,555,415
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,534,687 32,555,415
額
－ －
※１ ※１
分配金
125,063,465 223,670,333
期末剰余金又は期末欠損金（△）
530/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 1,112,542,866 円 1,219,423,623 円
期中追加設定元本額 364,448,905 円 564,211,268 円
期中一部解約元本額 257,568,148 円 300,318,547 円
2. 計算期間末日における受益 1,219,423,623 口 1,483,316,344 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
531/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 5,783 円）、解約に伴う 額（ 0円）、解約に伴う当期
当期純利益金額分配後の有価 純利益金額分配後の有価証券
証券売買等損益から費用を控 売買等損益から費用を控除
除し、繰越欠損金を補填した し、繰越欠損金を補填した額
額（ 12,330,655 円）、投資信 （55,150,179 円）、投資信託
託約款に規定される収益調整 約款に規定される収益調整金
金（ 102,083,578 円）及び分 （150,050,968 円）及び分配
配準備積立金（ 10,643,449 準備積立金（ 18,470,514 円）
円）より分配対象額は より分配対象額は
125,063,465 円（ 1万口当たり 223,671,661 円（ 1万口当たり
1,025.59 円）であり、分配を 1,507.92 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
532/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 35,599,704 61,275,165
合計 35,599,704 61,275,165
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
533/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.1026 円 1.1508 円
（1万口当たり純資産額） (11,026 円) (11,508 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国債券インデックス・マ
親投資信託受益
252,653,861 340,627,935
ザーファンド
証券
外国債券インデックスマザーファンド 461,248,869 1,364,743,153
親投資信託受益証券 合計 1,705,371,088
合計 1,705,371,088
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりでありま
す。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
534/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
120,906,887 200,898,705
コール・ローン
157,354,876 166,446,311
国債証券
12,113,022,561 15,042,824,100
派生商品評価勘定
1,139,592 764,928
未収入金
1,186,355 3,115,881
未収利息
212,291,160 237,696,108
前払費用
21,089,750 20,165,260
流動資産合計
12,626,991,181 15,671,911,293
資産合計
12,626,991,181 15,671,911,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
175,948 189,985
未払金
15,991,480 366,305
未払解約金
3,481,657 1,102,437
その他未払費用
－ 35,364
流動負債合計
19,649,085 1,694,091
負債合計
19,649,085 1,694,091
純資産の部
元本等
元本
※1 9,313,186,541 11,622,687,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,294,155,555 4,047,529,885
元本等合計
12,607,342,096 15,670,217,202
純資産合計
12,607,342,096 15,670,217,202
負債純資産合計 12,626,991,181 15,671,911,293
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
535/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 6,882,755,540 円 9,313,186,541 円
期中追加設定元本額 2,872,245,706 円 3,357,716,803 円
期中一部解約元本額 441,814,705 円 1,048,216,027 円
期末元本額の内訳
ファンド名
536/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新興国債券インデックスファ 9,240,531 円 53,585,601 円
ンド（ FOFs 用）（適格機関投
資家専用）
ダイワファンドラップ 外国 199,537,093 円 252,653,861 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンラ 403,369,138 円 351,443,596 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 新興国債券イン 58,417,356 円 53,898,062 円
デックス
ｉＦｒｅｅ 新興国債券イン 2,157,305,281 円 2,766,222,665 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,267,577,936 円 1,846,779,551 円
ＤＣダイワ新興国債券イン 5,006,795,753 円 6,087,719,147 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 179,398,402 円 173,142,345 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 31,545,051 円 37,242,489 円
債券ファンド
計 9,313,186,541 円 11,622,687,317 円
2. 期末日における受益権の総数 9,313,186,541 口 11,622,687,317 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
537/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 373,038,039 399,332,571
合計 373,038,039 399,332,571
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年7月6
日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年7月6日から 2020 年6月15日まで）を指しており
ます。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
538/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 99,642,186 － 100,605,830 963,644 147,632,375 － 148,207,318 574,943
タイ・バーツ 14,610,960 － 14,574,000 △36,960 － － － －
チェコ・コルナ 15,462,080 － 15,660,400 198,320 33,496,114 － 33,948,000 451,886
トルコ・リラ 8,589,875 － 8,544,600 △45,275 20,796,080 － 20,634,850 △161,230
ハンガリー・ 3,319,219 － 3,287,730 △31,489 4,007,423 － 3,978,668 △28,755
フォリント
ポーランド・ 11,990,924 － 12,012,000 21,076 68,665,590 － 68,779,800 114,210
ズロチ
メキシコ・ペソ 21,441,736 － 22,091,500 649,764 － － － －
ルーマニア・ 17,599,779 － 17,774,400 174,621 20,421,792 － 20,617,200 195,408
レイ
南アフリカ・ 6,627,613 － 6,661,200 33,587 245,376 － 248,800 3,424
ランド
合計 99,642,186 － 100,605,830 963,644 147,632,375 － 148,207,318 574,943
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
539/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.3537 円 1.3482 円
（1万口当たり純資産額） (13,537 円) (13,482 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
インドネシア・
国債証券 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 8,552,280,000.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
6,000,000,000.000 6,507,540,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
5,500,000,000.000 5,398,910,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 7,114,069,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
10,000,000,000.000 10,491,200,000.000
Bond 20240515
8.375% Indonesia Treasury
5,000,000,000.000 5,222,850,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
12,000,000,000.000 12,775,320,000.000
20290515
7% Indonesia Treasury Bond
8,100,000,000.000 7,986,438,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury Bond
9,000,000,000.000 8,891,280,000.000
20250615
7.5% Indonesia Treasury Bond
6,100,000,000.000 6,009,781,000.000
20350615
11% Indonesia Treasury Bond
3,600,000,000.000 4,259,304,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
2,180,000,000.000 2,658,183,000.000
20300815
540/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.25% Indonesia Treasury Bond
9,210,000,000.000 9,486,944,700.000
20210715
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,384,760,500.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
10,224,000,000.000 10,949,495,040.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 4,949,595,000.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
10,330,000,000.000 10,299,629,800.000
20270515
7% Indonesia Treasury Bond
11,060,000,000.000 11,284,296,800.000
20220515
5.625% Indonesia Treasury
10,910,000,000.000 10,711,656,200.000
Bond 20230515
6.125% Indonesia Treasury
8,700,000,000.000 8,125,191,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
7,075,000,000.000 6,441,080,000.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury
12,520,000,000.000 13,077,390,400.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
13,150,000,000.000 13,869,699,500.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
11,120,000,000.000 12,295,050,400.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
200,741,944,340.000
(1,545,712,971)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
9.875% Uruguay Government
5,300,000.000 5,289,400.000
International Bond 20220620
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,512,244.000
International Bond 20280315
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
7,801,644.000
(19,660,144)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.29% China Government Bond
1,800,000.000 1,854,342.000
20231018
541/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.22% China Government Bond
2,100,000.000 2,154,600.000
20251206
3.25% China Government Bond
1,800,000.000 1,848,888.000
20281122
3.19% China Government Bond
2,700,000.000 2,772,657.000
20240411
3.29% China Government Bond
2,600,000.000 2,694,874.000
20290523
3.25% China Government Bond
4,800,000.000 4,934,640.000
20260606
3.12% China Government Bond
4,500,000.000 4,602,285.000
20261205
3.13% China Government Bond
4,500,000.000 4,612,725.000
20291121
2.94% China Government Bond
4,500,000.000 4,592,745.000
20241017
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
30,067,756.000
(454,925,148)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 113,444,100.000
International Bond 20270628
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 45,256,500.000
International Bond 20230321
7% Colombian TES 20220504
4,335,000,000.000 4,600,302,000.000
10% Colombian TES 20240724
3,650,000,000.000 4,423,252,500.000
6% Colombian TES 20280428
4,090,000,000.000 4,104,028,700.000
7.5% Colombian TES 20260826
4,310,000,000.000 4,819,528,200.000
7.75% Colombian TES 20300918
2,700,000,000.000 2,954,205,000.000
7% Colombian TES 20320630
3,000,000,000.000 3,113,700,000.000
6.25% Colombian TES 20251126
2,300,000,000.000 2,435,263,000.000
7.25% Colombian TES 20341018
2,200,000,000.000 2,296,140,000.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
28,905,120,000.000
(820,905,408)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
4.875% Thailand Government
26,050,000.000 34,293,262.000
Bond 20290622
542/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.625% Thailand Government
23,300,000.000 25,375,564.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
22,610,000.000 26,198,885.300
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
30,600,000.000 32,053,806.000
Bond 20211217
3.65% Thailand Government
22,700,000.000 27,783,438.000
Bond 20310620
1.875% Thailand Government
17,200,000.000 17,662,508.000
Bond 20220617
3.4% Thailand Government Bond
16,600,000.000 20,670,652.000
20360617
2.125% Thailand Government
24,900,000.000 26,676,117.000
Bond 20261217
2% Thailand Government Bond
20,000,000.000 20,707,800.000
20221217
3.775% Thailand Government
29,000,000.000 36,311,190.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
24,900,000.000 29,421,840.000
Bond 20460617
2.4% Thailand Government Bond
22,000,000.000 23,321,320.000
20231217
2.875% Thailand Government
20,000,000.000 22,752,200.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
21,000,000.000 26,241,600.000
20380617
1.45% Thailand Government
22,000,000.000 22,654,940.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government Bond
9,000,000.000 9,352,080.000
20291217
1.6% Thailand Government Bond
12,000,000.000 12,152,040.000
20350617
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
413,629,242.300
(1,435,293,470)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
3.85% Czech Republic
8,200,000.000 8,606,638.000
Government Bond 20210929
2.5% Czech Republic
12,600,000.000 14,282,730.000
Government Bond 20280825
543/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.7% Czech Republic
8,600,000.000 10,388,800.000
Government Bond 20240525
4.7% Czech Republic
10,200,000.000 11,235,810.000
Government Bond 20220912
2.4% Czech Republic
16,100,000.000 17,518,410.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
17,900,000.000 18,054,477.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
12,000,000.000 12,043,200.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
9,900,000.000 9,928,314.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
13,000,000.000 12,562,550.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
12,000,000.000 14,031,720.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic Government
20,000,000.000 22,460,800.000
Bond 20331013
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
151,113,449.000
(680,010,521)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
550,000,000.000 639,793,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
570,000,000.000 710,265,600.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 606,377,700.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 490,355,900.000
20300901
4% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 273,695,000.000
20230301
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
2,720,487,200.000
(367,537,821)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
9.5% Turkey Government Bond
1,660,000.000 1,673,678.400
20220112
8.5% Turkey Government Bond
790,000.000 783,490.400
20220914
544/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.1% Turkey Government Bond
2,780,000.000 2,603,720.200
20230308
10.4% Turkey Government Bond
680,000.000 677,599.600
20240320
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,562,925.500
20240724
8% Turkey Government Bond
2,690,000.000 2,390,280.200
20250312
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 2,479,947.200
20260211
9.2% Turkey Government Bond
2,010,000.000 2,025,296.100
20210922
11% Turkey Government Bond
2,400,000.000 2,472,096.000
20220302
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 2,861,892.000
20270224
10.7% Turkey Government Bond
1,900,000.000 1,955,765.000
20220817
10.5% Turkey Government Bond
1,700,000.000 1,594,600.000
20270811
12.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,483,678.000
20230118
12.4% Turkey Government Bond
2,000,000.000 2,044,000.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,624,098.000
20230614
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
28,233,066.600
(444,106,138)
ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ
9.75% Dominican Republic
11,000,000.000 9,685,280.000
International Bond 20260605
ドミニカ・ペソ 小計 ドミニカ・ペソ
9,685,280.000
(17,820,915)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 105,155,645.000
20240626
3% Hungary Government Bond
170,000,000.000 184,002,900.000
20271027
545/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% Hungary Government Bond
89,000,000.000 91,162,700.000
20211027
1.75% Hungary Government Bond
140,000,000.000 142,879,800.000
20221026
2.75% Hungary Government Bond
130,000,000.000 138,625,500.000
20261222
6.75% Hungary Government Bond
88,000,000.000 120,630,400.000
20281022
3% Hungary Government Bond
120,000,000.000 128,920,800.000
20300821
2.5% Hungary Government Bond
160,000,000.000 167,788,800.000
20241024
3.25% Hungary Government Bond
65,000,000.000 71,603,350.000
20311022
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 153,350,618.000
20231124
7% Hungary Government Bond
125,000,000.000 140,431,250.000
20220624
5.5% Hungary Government Bond
142,500,000.000 170,536,875.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
1,615,088,638.000
(561,404,810)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
6.25% Philippine Government
10,000,000.000 12,309,000.000
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
12,309,000.000
(26,341,260)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
13,310,000.000 15,119,228.300
Nacional Serie F20230101
10% Brazil Notas do Tesouro
9,490,000.000 11,151,793.900
Nacional Serie F20250101
10% Brazil Notas do Tesouro
7,250,000.000 8,644,247.500
Nacional Serie F20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
3,800,000.000 4,611,566.000
Nacional Serie F20290101
546/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Brazil Letras do Tesouro
6,030,000.000 5,873,099.400
Nacional 20210701
Brazil Letras do Tesouro
7,200,000.000 6,863,616.000
Nacional 20220101
Brazil Letras do Tesouro
6,100,000.000 5,662,752.000
Nacional 20220701
Brazil Letras do Tesouro
12,700,000.000 11,041,761.000
Nacional 20230701
Brazil Letras do Tesouro
4,500,000.000 3,770,235.000
Nacional 20240101
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
72,738,299.100
(1,544,234,090)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
730,000.000 843,953.000
20240812
6.35% Peru Government Bond
1,970,000.000 2,320,088.700
20280812
6.15% Peru Government Bond
1,850,000.000 2,122,024.000
20320812
5.94% Peru Government Bond
1,900,000.000 2,180,041.000
20290212
5.4% Peru Government Bond
1,250,000.000 1,325,000.000
20340812
5.35% Peru Government Bond
1,400,000.000 1,421,420.000
20400812
8.2% Peru Government Bond
1,965,000.000 2,537,208.000
20260812
6.9% Peru Government Bond
2,065,000.000 2,506,455.700
20370812
6.95% Peru Government Bond
1,920,000.000 2,344,012.800
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
17,600,203.200
(544,374,285)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
3,610,000.000 4,056,737.500
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,740,000.000 4,077,123.600
20260725
547/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% Poland Government Bond
4,230,000.000 4,306,689.900
20210725
2.5% Poland Government Bond
3,640,000.000 3,981,832.400
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,319,968.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,166,140.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
3,500,000.000 3,755,605.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,450,000.000 5,044,030.500
20291025
5.75% Poland Government Bond
1,820,000.000 1,959,084.400
20211025
4% Poland Government Bond
2,530,000.000 2,827,249.700
20231025
2.75% Poland Government Bond
5,400,000.000 6,022,350.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
3,550,000.000 3,981,431.500
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
46,498,242.500
(1,260,567,354)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.948% Malaysia Government
3,400,000.000 3,502,680.000
Investment Issue 20220414
4.258% Malaysia Government
1,800,000.000 1,968,174.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,108,900.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
1,700,000.000 1,880,404.000
Investment Issue 20281031
4.13% Malaysia Government
2,600,000.000 2,835,898.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government
1,700,000.000 1,777,928.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government
1,400,000.000 1,477,238.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government
1,500,000.000 1,575,660.000
Investment Issue 20301015
548/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,380,240.000
20210715
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,350,000.000 2,471,448.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,847,184.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,978,297.500
20250915
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,457,708.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,208,260.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,225,800.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,508,253.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,120,000.000 2,266,195.200
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,968,328.000
20370407
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,453,578.000
20230420
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,129,060.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,507,926.000
20290815
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
41,529,159.700
(1,040,305,451)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
18,900,000.000 19,167,624.000
8% Mexican Bonos 20471107
17,500,000.000 19,197,325.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 10,335,900.000
8% Mexican Bonos 20240905
22,000,000.000 24,401,080.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,750,000.000 24,876,670.000
10% Mexican Bonos 20241205
20,350,000.000 24,239,902.500
7.5% Mexican Bonos 20270603
30,230,000.000 33,285,950.700
10% Mexican Bonos 20361120
7,390,000.000 9,797,440.300
8.5% Mexican Bonos 20290531
30,730,000.000 36,005,111.800
8.5% Mexican Bonos 20381118
14,100,000.000 16,363,332.000
549/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.75% Mexican Bonos 20310529
17,950,000.000 20,081,383.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
31,450,000.000 32,405,136.500
7.75% Mexican Bonos 20421113
17,820,000.000 19,025,523.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,130,000.000 8,008,843.800
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
297,191,222.600
(1,414,630,219)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,520,604.800
20230426
4.75% Romania Government Bond
1,150,000.000 1,202,946.000
20250224
5.8% Romania Government Bond
2,100,000.000 2,390,829.000
20270726
3.5% Romania Government Bond
1,090,000.000 1,091,896.600
20221219
3.25% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,579,456.000
20240429
3.4% Romania Government Bond
1,700,000.000 1,699,813.000
20220308
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,531,380.000
20230628
4% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,009,430.000
20211027
5% Romania Government Bond
2,600,000.000 2,801,552.000
20290212
4.85% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,056,190.000
20260422
3.65% Romania Government Bond
1,400,000.000 1,327,018.000
20310924
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
17,211,115.400
(429,417,329)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
8.15% Russian Federal Bond -
31,760,000.000 37,017,550.400
OFZ 20270203
7.6% Russian Federal Bond -
32,910,000.000 34,890,523.800
OFZ 20220720
550/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7% Russian Federal Bond -OFZ
14,400,000.000 15,200,064.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
46,160,000.000 51,269,912.000
OFZ 20280119
7% Russian Federal Bond -OFZ
24,300,000.000 25,910,118.000
20230816
7.5% Russian Federal Bond -
29,300,000.000 30,321,398.000
OFZ 20210818
8.5% Russian Federal Bond -
31,000,000.000 38,145,190.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
43,100,000.000 49,134,000.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
59,000,000.000 62,722,900.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
37,000,000.000 43,155,690.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond -
35,600,000.000 38,557,292.000
OFZ 20241016
7% Russian Federal Bond -OFZ
49,000,000.000 50,815,450.000
20211215
6.5% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 40,097,980.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
45,000,000.000 50,834,700.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 56,031,150.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 58,645,920.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 60,053,950.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond -
22,000,000.000 24,119,480.000
OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond -
40,000,000.000 46,324,000.000
OFZ 20300410
7.7% Russian Federal Bond -
33,000,000.000 39,508,260.000
OFZ 20390316
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
852,755,528.200
(1,313,243,513)
551/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
30,050,000.000 34,286,148.500
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,220,000.000 7,429,547.400
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,880,000.000 6,232,205.200
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
15,940,000.000 13,147,790.200
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,880,000.000 14,733,481.200
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
29,520,000.000 23,172,904.800
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,500,000.000 11,720,640.000
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
22,900,000.000 21,182,729.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
16,600,000.000 13,127,446.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
15,300,000.000 13,357,359.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
14,100,000.000 12,157,161.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,300,000.000 9,313,686.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
179,861,098.300
(1,122,333,253)
国債証券 合計 15,042,824,100
[15,042,824,100]
合計 15,042,824,100
[15,042,824,100]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 24銘柄 100% 10.3%
552/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2銘柄 100% 0.1%
オフショア・人民元 国債証券 9銘柄 100% 3.0%
コロンビア・ペソ 国債証券 10銘柄 100% 5.5%
タイ・バーツ 国債証券 17銘柄 100% 9.5%
チェコ・コルナ 国債証券 11銘柄 100% 4.5%
チリ・ペソ 国債証券 5銘柄 100% 2.4%
トルコ・リラ 国債証券 15銘柄 100% 3.0%
ドミニカ・ペソ 国債証券 1銘柄 100% 0.1%
ハンガリー・フォリント 国債証券 12銘柄 100% 3.7%
フィリピン・ペソ 国債証券 1銘柄 100% 0.2%
ブラジル・レアル 国債証券 9銘柄 100% 10.3%
ペルー・ソル 国債証券 9銘柄 100% 3.6%
ポーランド・ズロチ 国債証券 12銘柄 100% 8.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 21銘柄 100% 6.9%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 100% 9.4%
ルーマニア・レイ 国債証券 11銘柄 100% 2.9%
ロシア・ルーブル 国債証券 20銘柄 100% 8.7%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 100% 7.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
553/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
554/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
15,515,511 14,916,403
コール・ローン
3,252,858,304 4,079,375,775
親投資信託受益証券
3,042,000 －
未収入金
3,271,415,815 4,094,292,178
流動資産合計
3,271,415,815 4,094,292,178
資産合計
負債の部
流動負債
12,068,718 5,747,521
未払解約金
308,957 446,406
未払受託者報酬
4,480,382 6,473,523
未払委託者報酬
77,948 111,563
その他未払費用
16,936,005 12,779,013
流動負債合計
16,936,005 12,779,013
負債合計
純資産の部
元本等
2,753,769,433 3,955,757,912
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 500,710,377 125,755,253
435,415,462 334,107,541
（分配準備積立金）
3,254,479,810 4,081,513,165
元本等合計
3,254,479,810 4,081,513,165
純資産合計
3,271,415,815 4,094,292,178
負債純資産合計
555/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
3 58
受取利息
400,376,017 △ 585,452,529
有価証券売買等損益
400,376,020 △ 585,452,471
営業収益合計
営業費用
8,027 5,185
支払利息
583,375 861,943
受託者報酬
8,460,193 12,499,478
委託者報酬
146,582 216,465
その他費用
9,198,177 13,583,071
営業費用合計
391,177,843 △ 599,035,542
営業利益又は営業損失（△）
391,177,843 △ 599,035,542
経常利益又は経常損失（△）
391,177,843 △ 599,035,542
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 33,481,973 44,895,810
期首剰余金又は期首欠損金（△） 57,450,905 500,710,377
104,380,406 436,598,202
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
104,380,406 436,598,202
額
18,816,804 167,621,974
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,816,804 167,621,974
額
－ －
※１ ※１
分配金
500,710,377 125,755,253
期末剰余金又は期末欠損金（△）
556/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 2,297,924,064 円 2,753,769,433 円
期中追加設定元本額 1,052,662,291 円 2,033,327,838 円
期中一部解約元本額 596,816,922 円 831,339,359 円
2. 計算期間末日における受益 2,753,769,433 口 3,955,757,912 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
557/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（357,700,099 円）、投資信 （0円）、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金（ 65,302,064 円）及び分配 （350,262,609 円）及び分配
準備積立金（ 77,715,363 円） 準備積立金（ 334,107,541
より分配対象額は 円）より分配対象額は
500,717,526 円（ 1万口当たり 684,370,150 円（ 1万口当たり
1,818.30 円）であり、分配を 1,730.06 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
558/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 385,994,237 △612,994,032
合計 385,994,237 △612,994,032
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
559/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.1818 円 1.0318 円
（1万口当たり純資産額） (11,818 円) (10,318 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 1,595,500,538 4,079,375,775
証券
親投資信託受益証券 合計 4,079,375,775
合計 4,079,375,775
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
560/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン
3,926,297,899 7,793,194,074
投資証券
※2 274,642,114,000 312,729,669,700
派生商品評価勘定
27,184,000 －
未収入金
－ 2,239,422,708
未収配当金
1,704,536,535 2,337,843,577
前払金
－ 213,945,200
差入委託証拠金
－ 23,464,000
流動資産合計
280,300,132,434 325,337,539,259
資産合計
280,300,132,434 325,337,539,259
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 605,628,480
前受金
34,400,000 －
未払金
604,206,193 83,013,000
未払解約金
670,176,100 106,784,000
その他未払費用
－ 20,322
流動負債合計
1,308,782,293 795,445,802
負債合計
1,308,782,293 795,445,802
純資産の部
元本等
元本
※1 95,580,504,970 126,932,759,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
183,410,845,171 197,609,334,406
元本等合計
278,991,350,141 324,542,093,457
純資産合計
278,991,350,141 324,542,093,457
負債純資産合計 280,300,132,434 325,337,539,259
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
561/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 84,131,299,324 円 95,580,504,970 円
期中追加設定元本額 19,598,932,151 円 47,652,104,674 円
期中一部解約元本額 8,149,726,505 円 16,299,850,593 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 6,706,584,651 円 5,794,841,087 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 80,193,938,516 円 110,923,691,743 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 338,060,927 円 311,434,660 円
（年 1回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 79,957 円 1,050,856 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイ 96,476,948 円 138,691,083 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 590,869,858 円 1,004,463,405 円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ 4,402,876,383 円 5,260,587,366 円
オープン
562/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,455,804 円 2,744,770 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,838,857 円 4,982,707 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,399,634 円 2,440,608 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード Ｊ－Ｒ 50,397,512 円 103,161,629 円
ＥＩＴファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－ 1,114,412,383 円 1,595,500,538 円
ＲＥＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ 438,357,130 円 229,542,915 円
クス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 374,445,092 円 418,298,119 円
イン Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,265,311,318 円 1,141,327,565 円
ト Ｊ－ＲＥＩＴ
計 95,580,504,970 円 126,932,759,051 円
2. 期末日における受益権の総数 95,580,504,970 口 126,932,759,051 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 455,400,000 円 投資証券 2,874,650,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
563/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
564/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 8,449,127,430 15,546,572,937
合計 8,449,127,430 15,546,572,937
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年3月
16日から 2019 年6月17日まで、及び 2020 年3月17日から 2020 年6月15日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
3,803,600,000 3,831,000,000 27,400,000 9,075,323,200 － 8,470,272,000 △605,051,200
合計 3,803,600,000 － 3,831,000,000 27,400,000 9,075,323,200 － 8,470,272,000 △605,051,200
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.9189 円 2.5568 円
（1万口当たり純資産額） (29,189 円) (25,568 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
565/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 4,500 463,950,000
投資証券
サンケイリアルエステート 5,361 511,439,400
SOSILA 物流リート投 8,242 1,017,062,800
日本アコモデーションファンド投資法人 12,293 7,707,711,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 47,461 3,739,926,800
森ヒルズリート 42,562 5,852,275,000
産業ファンド 47,642 7,713,239,800
アドバンス・レジデンス 35,087 10,392,769,400
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
24,134 4,276,544,800
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 18,537 6,784,542,000
ＧＬＰ投資法人 92,138 12,715,044,000
コンフォリア・レジデンシャル 16,107 5,001,223,500
日本プロロジスリート 55,665 16,415,608,500 ※
星野リゾート・リート 5,629 2,465,502,000
ＯＮＥリート投資法人 5,766 1,455,915,000
イオンリート投資 39,923 4,367,576,200
ヒューリックリート投資法 31,461 4,133,975,400
日本リート投資法人 12,016 4,085,440,000
インベスコ・オフィス・ Jリート 237,663 3,465,126,540
積水ハウス・リート投資 108,165 7,311,954,000
トーセイ・リート投資法人 8,052 810,836,400
ケネディクス商業リート 14,288 2,807,592,000
ヘルスケア &メディカル投資 7,890 948,378,000
サムティ・レジデンシャル 7,405 753,088,500
野村不動産マスターＦ 119,426 16,289,706,400 ※
いちごホテルリート投資 6,128 419,768,000
ラサールロジポート投資 34,395 5,296,830,000
スターアジア不動産投 12,277 1,119,662,400
マリモ地方創生リート 3,646 397,414,000
三井不ロジパーク 10,528 4,721,808,000
大江戸温泉リート 6,285 415,438,500
さくら総合リート 8,004 628,314,000
投資法人みらい 42,070 1,623,902,000
森トラスト・ホテルリート投 8,679 838,391,400
三菱地所物流 REIT 7,282 2,818,134,000
566/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRE ロジスティクスファンド 6,955 1,014,039,000
ザイマックス・リート 5,369 510,055,000
タカラレーベン不動産投 10,499 930,211,400
伊藤忠アドバンスロジ 7,699 992,401,100
日本ビルファンド 35,823 23,213,304,000 ※
ジャパンリアルエステイト 36,993 20,531,115,000 ※
日本リテールファンド 69,917 9,627,570,900
オリックス不動産投資 73,708 10,407,569,600
日本プライムリアルティ 24,311 7,803,831,000
プレミア投資法人 33,413 3,708,843,000
東急リアル・エステート 24,802 3,588,849,400
グローバル・ワン不動産投資法人 25,688 2,442,928,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 83,062 9,643,498,200
森トラスト総合リート 26,439 3,418,562,700
インヴィンシブル投資法人 162,268 4,868,040,000
フロンティア不動産投資 13,140 4,480,740,000
平和不動産リート 23,037 2,368,203,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 24,171 6,775,131,300
福岡リート投資法人 19,132 2,351,322,800
ケネディクス・オフィス投資法人 11,444 6,637,520,000
いちごオフィスリート投資法人 28,645 2,114,001,000
大和証券オフィス投資法人 8,538 4,986,192,000
阪急阪神リート投資法人 16,709 2,132,068,400
スターツプロシード投資法人 5,761 1,139,525,800
大和ハウスリート投資法人 52,782 13,517,470,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 119,171 5,166,062,850
大和証券リビング投資法人 45,286.05 4,265,945,910
ジャパンエクセレント投資法人 34,218 4,328,577,000
投資証券 合計 312,729,669,700
合計 312,729,669,700
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 2,500 口 野村不動産マスターＦ 4,000 口
日本ビルファンド 1,600 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
567/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
568/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
569/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
62,263,405 30,397,777
コール・ローン
10,918,058,430 12,036,678,078
親投資信託受益証券
5,228,448 42,247,946
派生商品評価勘定
924,258 72,836
未収入金
10,986,474,541 12,109,396,637
流動資産合計
10,986,474,541 12,109,396,637
資産合計
負債の部
流動負債
40,949,810 22,322,990
派生商品評価勘定
59,460 154,358
未払金
27,724,774 4,318,330
未払解約金
1,103,445 1,283,878
未払受託者報酬
20,690,411 24,073,468
未払委託者報酬
278,664 321,031
その他未払費用
90,806,564 52,474,055
流動負債合計
90,806,564 52,474,055
負債合計
純資産の部
元本等
10,126,367,998 13,224,446,669
※１ ※１
元本
剰余金
769,299,979 △ 1,167,524,087
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,089,204,741 864,954,858
（分配準備積立金）
10,895,667,977 12,056,922,582
元本等合計
10,895,667,977 12,056,922,582
純資産合計
10,986,474,541 12,109,396,637
負債純資産合計
570/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
1 79
受取利息
1,025,505,531 △ 1,872,220,352
有価証券売買等損益
49,909,833 △ 13,684,259
為替差損益
19,940 －
その他収益
1,075,435,305 △ 1,885,904,532
営業収益合計
営業費用
29,554 17,448
支払利息
2,123,649 2,548,251
受託者報酬
39,819,913 47,781,335
委託者報酬
543,953 651,228
その他費用
42,517,069 50,998,262
営業費用合計
1,032,918,236 △ 1,936,902,794
営業利益又は営業損失（△）
1,032,918,236 △ 1,936,902,794
経常利益又は経常損失（△）
1,032,918,236 △ 1,936,902,794
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
93,196,250 △ 102,569,111
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 248,502,484 769,299,979
78,080,477 96,195,205
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,732,152 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,348,325 96,195,205
額
－ 198,685,588
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 198,685,588
額
－ －
※１ ※１
分配金
769,299,979 △ 1,167,524,087
期末剰余金又は期末欠損金（△）
571/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 8,936,929,166 円 10,126,367,998 円
期中追加設定元本額 3,628,593,466 円 5,683,570,118 円
期中一部解約元本額 2,439,154,634 円 2,585,491,447 円
2. 計算期間末日における受益 10,126,367,998 口 13,224,446,669 口
権の総数
572/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 1,167,524,087 円であり
ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（939,720,575 円）、投資信 （0円）、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金（ 258,405,632 円）及び分 （894,949,389 円）及び分配
配準備積立金（ 149,484,166 準備積立金（ 864,954,858
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
1,347,610,373 円（ 1万口当た 1,759,904,247 円（ 1万口当た
り1,330.79 円）であり、分配 り1,330.80 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
573/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
574/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 949,388,259 △1,821,781,199
合計 949,388,259 △1,821,781,199
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 10,388,616,746 － 10,424,338,108 △35,721,362 11,617,959,085 － 11,598,034,129 19,924,956
アメリカ・ドル 7,577,552,770 － 7,608,954,604 △31,401,834 8,759,616,738 － 8,718,834,600 40,782,138
イギリス・ポンド 526,336,857 － 525,580,694 756,163 616,065,166 － 619,536,027 △3,470,861
イスラエル・ 7,082,849 － 7,154,770 △71,921 8,372,831 － 8,443,992 △71,161
シュケル
オーストラリア・ 716,355,818 － 712,088,035 4,267,783 756,761,477 － 766,994,778 △10,233,301
ドル
カナダ・ドル 198,288,878 － 200,397,947 △2,109,069 212,973,061 － 213,421,852 △448,791
シンガポール・ 368,077,807 － 370,121,952 △2,044,145 459,724,940 － 462,233,622 △2,508,682
ドル
ニュージー 49,032,688 － 48,863,894 168,794 50,656,838 － 51,909,033 △1,252,195
ランド・ドル
ユーロ 672,549,584 － 676,738,700 △4,189,116 545,912,256 － 549,576,720 △3,664,464
香港・ドル 273,339,495 － 274,437,512 △1,098,017 207,875,778 － 207,083,505 792,273
合計 10,388,616,746 － 10,424,338,108 △35,721,362 11,617,959,085 － 11,598,034,129 19,924,956
（注） 1. 時価の算定方法
575/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.0760 円 0.9117 円
（1万口当たり純資産額） (10,760 円) (9,117 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
576/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
5,819,881,094 12,036,678,078
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 12,036,678,078
合計 12,036,678,078
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
31,637,876 41,057,234
コール・ローン
206,694,603 423,504,486
投資信託受益証券
139,379,269 540,422,575
投資証券
22,264,457,330 23,424,809,404
派生商品評価勘定
9,191,356 119,248,888
未収入金
527,362 1,385,735
未収配当金
41,015,642 46,237,902
差入委託証拠金
51,198,111 210,886,807
流動資産合計
22,744,101,549 24,807,553,031
資産合計
22,744,101,549 24,807,553,031
負債の部
577/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債
派生商品評価勘定
77,705 1,441,168
未払金
54,858,688 47,266,751
未払解約金
9,222,000 6,871,220
その他未払費用
－ 981
流動負債合計
64,158,393 55,580,120
負債合計
64,158,393 55,580,120
純資産の部
元本等
元本
※1 9,341,984,740 11,968,050,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,337,958,416 12,783,922,529
元本等合計
22,679,943,156 24,751,972,911
純資産合計
22,679,943,156 24,751,972,911
負債純資産合計 22,744,101,549 24,807,553,031
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
578/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
579/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首 2018 年6月16日 2019 年6月18日
期首元本額 7,648,262,213 円 9,341,984,740 円
期中追加設定元本額 2,725,741,065 円 5,262,156,766 円
期中一部解約元本額 1,032,018,538 円 2,636,091,124 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 4,497,284,850 円 5,819,881,094 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国 686,878,821 円 1,011,439,969 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンラ 334,635,641 円 361,708,622 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンラ 229,637,689 円 265,959,373 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ グローバルＲＥＩ 1,216,249 円 2,318,298 円
Ｔインデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 79,996 円 1,315,316 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイ 83,862,326 円 123,706,507 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 710,450,097 円 1,258,447,888 円
580/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・リート・イン －円 6,556,810 円
デックスファンド（資産形成
型）
グローバル・リート・イン －円 8,697,140 円
デックスファンド（毎月決算
型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥ 1,995,608,217 円 2,515,002,695 円
ＩＴインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,943,144 円 3,470,362 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,830,872 円 6,613,190 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,473,077 円 3,162,363 円
ヤー 2040
ダイワ・インデックスセレク 247,516,568 円 251,500,581 円
ト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グロー 29,860,566 円 50,417,933 円
バルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 294,668,334 円 65,156,054 円
クス（為替ヘッジあり）（ダ
イワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 220,038,293 円 212,696,187 円
クス（為替ヘッジなし）（ダ
イワＳＭＡ専用）
計 9,341,984,740 円 11,968,050,382 円
2. 期末日における受益権の総数 9,341,984,740 口 11,968,050,382 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月18日
区 分
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
581/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
582/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 3,679,934 37,000,267
投資証券 1,672,277,308 △5,278,779,365
合計 1,675,957,242 △5,241,779,098
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2019 年6月17日まで、及び 2019 年12月3日から 2020 年6月15日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 208,985,320 － 217,708,695 8,723,375 668,355,950 － 786,576,726 118,220,776
合計 208,985,320 － 217,708,695 8,723,375 668,355,950 － 786,576,726 118,220,776
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
583/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 133,244,999 － 133,635,275 390,276 417,170,856 － 416,757,800 △413,056
アメリカ・ドル 97,266,586 － 97,695,000 428,414 283,042,880 － 281,918,500 △1,124,380
イギリス・ポンド 8,257,836 － 8,200,200 △57,636 － － － －
オーストラリア・ 4,259,296 － 4,259,040 △256 3,731,865 － 3,651,000 △80,865
ドル
カナダ・ドル 11,135,297 － 11,169,420 34,123 － － － －
シンガポール・ 7,920,800 － 7,915,000 △5,800 － － － －
ドル
ニュージー 1,419,360 － 1,410,800 △8,560 2,010,873 － 2,060,700 49,827
ランド・ドル
ユーロ 2,985,824 － 2,985,815 △9 128,385,238 － 129,127,600 742,362
合計 133,244,999 － 133,635,275 390,276 417,170,856 － 416,757,800 △413,056
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
い場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.4277 円 2.0682 円
（1万口当たり純資産額） (24,277 円) (20,682 円)
584/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
62,500.000 5,039,375.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,039,375.000
(540,422,575)
投資信託受益証券 合計 540,422,575
[540,422,575]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 392,396.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 48,361.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 244,659.660
XENIA HOTELS &RESORTS INC
21,400 246,314.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
27,600 4,519,500.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
60,347 4,585,165.060
BOSTON PROPERTIES INC
28,300 2,732,082.000
APARTMENT INVT &MGMT CO -A
29,267 1,153,997.810
VORNADO REALTY TRUST
31,164 1,251,857.880
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
14,600 349,086.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
11,700 352,404.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 166,512.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
11,400 710,676.000
EQUITY RESIDENTIAL
68,900 4,379,973.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 492,312.000
EPR PROPERTIES
16,100 591,836.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 29,400.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 93,093.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 270,211.500
EQUINIX INC
17,400 11,773,536.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
13,829 319,726.480
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 56,906.000
585/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT
7,100 98,761.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
11,300 423,750.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
22,700 261,050.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,200 166,572.000
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC
4,113 16,534.260
HOST HOTELS &RESORTS INC
141,100 1,783,504.000
AMERICAN HOMES 4RENT- A
50,108 1,360,432.200
CORESITE REALTY CORP
8,100 966,735.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
30,500 798,490.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 398,526.810
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 19,778.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
38,800 685,984.000
CYRUSONE INC
22,300 1,622,102.000
KIMCO REALTY CORP
83,000 1,142,080.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 82,950.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
40,750 1,107,177.500
WHITESTONE REIT
8,500 61,965.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
40,100 1,535,028.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
25,400 441,706.000
PARK HOTELS &RESORTS INC
47,480 550,293.200
COLONY CAPITAL INC
93,511 257,155.250
INVITATION HOMES INC
105,897 2,930,169.990
JBG SMITH PROPERTIES
23,232 715,080.960
CLIPPER REALTY INC
1,400 10,444.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 38,375.000
AMERICOLD REALTY TRUST
37,700 1,312,337.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
12,300 245,385.000
VICI PROPERTIES INC
90,700 2,021,703.000
RETAIL VALUE INC
2,815 37,974.350
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 147,250.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 14,872.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 81,810.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
3,400 306,306.000
SAFEHOLD INC
2,600 159,250.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 31,757.600
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 190,400.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
17,500 300,125.000
CORECIVIC INC
25,224 312,273.120
COREPOINT LODGING INC
6,700 27,403.000
586/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 49,062.000
STORE CAPITAL CORP
43,500 1,024,425.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 162,848.000
LIFE STORAGE INC
9,200 887,340.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 302,495.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 226,725.780
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 73,232.000
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 327,228.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 209,656.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
23,300 955,067.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 328,482.000
STAG INDUSTRIAL INC
29,200 807,964.000
VENTAS INC
73,279 2,887,925.390
CARETRUST REIT INC
19,603 367,948.310
GEO GROUP INC/THE
24,100 306,070.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
60,800 817,760.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 296,959.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
42,487 623,709.160
UMH PROPERTIES INC
5,600 71,848.000
IRON MOUNTAIN INC
56,500 1,571,830.000
TERRENO REALTY CORP
13,200 690,624.000
VEREIT INC
210,008 1,367,152.080
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,620 681,206.400
SUN COMMUNITIES INC
18,200 2,519,426.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 241,215.980
ALEXANDER'S INC
400 103,308.000
PROLOGIS INC
147,019 13,887,414.740
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
24,200 3,854,334.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
34,700 373,025.000
SAUL CENTERS INC
2,400 82,752.000
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 7,638.390
MACK-CALI REALTY CORP
17,700 291,165.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
19,000 1,810,890.000
COUSINS PROPERTIES INC
28,906 926,726.360
SITE CENTERS CORP
31,878 256,299.120
DUKE REALTY CORP
72,300 2,555,805.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
7,600 911,316.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
12,967 3,237,600.560
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
25,000 976,750.000
587/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,800 1,248,486.000
GETTY REALTY CORP
7,703 226,468.200
WELLTOWER INC
80,000 4,419,200.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
97,400 2,676,552.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
20,400 803,964.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
31,700 310,343.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
26,300 813,985.000
EQUITY COMMONWEALTH
23,975 793,812.250
KILROY REALTY CORP
19,200 1,213,440.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 316,008.000
LEXINGTON REALTY TRUST
48,800 499,712.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
22,428 2,670,726.240
MACERICH CO/THE
21,979 214,515.040
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
35,800 2,272,942.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,800 520,872.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
33,800 1,204,632.000
REALTY INCOME CORP
67,517 4,080,052.310
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
22,000 566,940.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 12,986.000
PUBLIC STORAGE
29,800 5,854,806.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,900 515,190.000
REGENCY CENTERS CORP
33,020 1,581,327.800
RPT REALTY
17,800 131,008.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 135,872.000
SL GREEN REALTY CORP
16,000 835,200.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 220,745.000
TAUBMAN CENTERS INC
12,000 444,960.000
URSTADT BIDDLE -CLASS A
6,000 78,000.000
UDR INC
57,600 2,251,584.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 237,172.000
WP CAREY INC
33,900 2,342,829.000
WASHINGTON REIT
15,900 366,972.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
23,800 481,950.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 10,170.000
AGREE REALTY CORP
9,900 658,449.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
42,948 1,300,894.920
CUBESMART 38,100 1,058,037.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 444,333.760
DIGITAL REALTY TRUST INC
52,178 7,096,208.000
588/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 13,284.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
25,500 2,466,105.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 57,566.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 147,599.000
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 188,113.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 282,870.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 39,358.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
27,000 978,750.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 114,786.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 272,259.060
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
101,800 1,972,884.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 112,560.000
DOUGLAS EMMETT INC
32,400 1,006,668.000
RETAIL PROPERTIES OF AME -A
40,200 271,752.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
279,462 210,993.810
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 36,437.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
99,000 77,715.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
163,670,093.540
(17,551,980,832)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
467,550 375,910.200
CAPITAL ®IONAL PLC
10,000 10,300.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
129,570 76,575.870
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 115,156.080
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 82,960.350
REGIONAL REIT LTD
81,310 64,397.520
NEWRIVER REIT PLC
69,330 46,520.430
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIE
166,290 279,866.070
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 146,058.220
LXI REIT PLC
94,038 104,758.330
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 71,440.000
AEW UK REIT PLC
25,610 17,158.700
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
150,000 113,250.000
RDI REIT PLC
41,036 31,597.720
LAND SECURITIES GROUP PLC
150,491 932,442.230
SEGRO PLC
217,460 1,895,381.360
589/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC
159,920 177,031.440
UNITE GROUP PLC/THE
73,160 670,145.600
BRITISH LAND CO PLC
188,770 779,431.330
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
49,381 323,544.310
INTU PROPERTIES PLC
145,670 10,815.990
DERWENT LONDON PLC
21,190 636,971.400
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
236,370 361,173.360
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 183,764.700
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,730 284,091.750
SHAFTESBURY PLC
43,050 251,196.750
BIG YELLOW GROUP PLC
30,170 302,001.700
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
171,340 354,331.120
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 41,404.800
TRITAX BIG BOX REIT PLC
332,260 461,841.400
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
9,201,518.730
(1,234,291,723)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1LTD
28,840 413,565.600
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
413,565.600
(12,758,499)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
47,520 114,048.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 336,841.400
RURAL FUNDS GROUP
78,595 156,404.050
WAYPOINT REIT
143,830 384,026.100
CHARTER HALL LONG WALE REIT
89,168 395,014.240
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 164,378.250
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
222,860 514,806.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 180,697.580
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 382,491.720
APN INDUSTRIA REIT
29,760 75,292.800
GDI PROPERTY GROUP
123,310 140,573.400
SCENTRE GROUP
1,111,440 2,545,197.600
ARENA REIT
59,890 138,345.900
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 103,793.000
BWP TRUST
105,550 402,145.500
590/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEXUS 226,310 2,181,628.400
GPT GROUP
393,130 1,678,665.100
CHARTER HALL RETAIL REIT
95,400 322,452.000
MIRVAC GROUP
832,570 1,964,865.200
STOCKLAND 496,760 1,793,303.600
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 213,345.600
GOODMAN GROUP
333,730 4,925,854.800
VICINITY CENTRES
850,710 1,344,121.800
CHARTER HALL GROUP
94,460 909,649.800
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 193,089.400
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
21,561,031.840
(1,575,248,987)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 104,276.000
SLATE RETAIL REIT -U
3,100 31,527.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 181,866.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 19,482.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 88,830.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
15,200 166,440.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
14,700 168,315.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 63,728.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
6,200 413,912.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
14,900 160,622.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
13,500 196,425.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
22,200 326,118.000
CHOICE PROPERTIES REIT
31,000 399,280.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 64,680.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 162,435.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
14,300 309,881.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
17,800 873,802.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
16,790 138,181.700
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
28,566 303,656.580
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
31,700 528,122.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 114,858.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 140,060.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
7,400 256,040.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 123,785.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
12,300 515,862.000
591/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
5,852,184.280
(460,332,816)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
249,483 611,233.350
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 88,340.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 432,250.000
AIMS APAC REIT
89,000 110,360.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 59,682.000
FRASERS LOGISTICS &COMMERCI
515,890 593,273.500
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 65,790.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
582,475 1,025,156.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
626,516 1,942,199.600
CAPITALAND MALL TRUST
599,500 1,228,975.000
SUNTEC REIT
474,300 697,221.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
634,000 1,198,260.000
KEPPEL REIT
388,400 446,660.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
377,456 388,779.680
ESR-REIT 459,902 183,960.800
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 179,376.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
148,168 354,121.520
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 165,208.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
149,396 198,696.680
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 292,557.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 66,809.600
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
309,780 830,210.400
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 129,585.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
438,484 894,507.360
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 96,513.000
SPH REIT
166,600 144,942.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 77,808.500
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 78,984.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 216,425.200
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
12,797,885.190
(983,645,456)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 183,883.200
592/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 328,943.000
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 195,072.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
226,220 472,799.800
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
219,820 357,207.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,537,905.500
(105,715,624)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
27,210 368,423.400
HAMBORNER REIT AG
11,980 102,692.560
WERELDHAVE NV
6,470 53,603.950
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,530 1,406,550.200
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 106,002.400
NSI NV
3,231 118,254.600
VASTNED RETAIL NV
3,750 75,000.000
ICADE 4,850 317,675.000
ALTAREA 740 104,192.000
GECINA SA
9,471 1,104,318.600
KLEPIERRE 37,560 691,291.800
COVIVIO 7,662 501,094.800
MERCIALYS 4,030 32,240.000
AEDIFICA 4,744 459,693.600
COFINIMMO 4,240 528,304.000
BEFIMMO 4,420 177,905.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
4,610 105,108.000
RETAIL ESTATES
1,940 113,878.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
23,340 573,347.100
MONTEA 2,150 191,350.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 21,372.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 51,544.350
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
42,053 343,783.270
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
66,100 532,105.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 112,244.400
HIBERNIA REIT PLC
116,240 125,306.720
ユーロ 小計 ユーロ
8,317,280.750
(1,003,729,441)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 40,500,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
593/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
40,500,000.000
(3,596,400)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
287,000 1,024,590.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 758,490.000
FORTUNE REIT
311,000 2,145,900.000
PROSPERITY REIT
300,000 684,000.000
LINK REIT
436,400 29,282,440.000
CHAMPION REIT
431,000 1,762,790.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,658,210.000
(493,509,626)
投資証券 合計 23,424,809,404
[23,424,809,404]
合計 23,965,231,979
[23,965,231,979]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1銘柄
3.0% 97.0% 75.4%
受益証券
投資証券 157 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 -% 100% 5.2%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 25銘柄 -% 100% 6.6%
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 29銘柄 -% 100% 4.1%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 -% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 26銘柄 -% 100% 4.2%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 -% 100% 2.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
594/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
595/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
596/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
4,709,600 5,714,339
コール・ローン
1,667,535,713 2,091,860,143
親投資信託受益証券
57,000 542,000
未収入金
1,672,302,313 2,098,116,482
流動資産合計
1,672,302,313 2,098,116,482
資産合計
負債の部
流動負債
1,393,062 1,892,692
未払解約金
160,288 214,250
未払受託者報酬
3,006,396 4,018,166
未払委託者報酬
40,404 53,512
その他未払費用
4,600,150 6,178,620
流動負債合計
4,600,150 6,178,620
負債合計
純資産の部
元本等
1,397,806,976 2,067,091,677
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 269,895,187 24,846,185
146,911,049 116,515,068
（分配準備積立金）
1,667,702,163 2,091,937,862
元本等合計
1,667,702,163 2,091,937,862
純資産合計
1,672,302,313 2,098,116,482
負債純資産合計
597/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
－ 10
受取利息
138,406,467 △ 308,288,570
有価証券売買等損益
4,269 －
その他収益
138,410,736 △ 308,288,560
営業収益合計
営業費用
2,306 1,493
支払利息
302,336 408,668
受託者報酬
5,670,404 7,664,237
委託者報酬
75,571 102,544
その他費用
6,050,617 8,176,942
営業費用合計
132,360,119 △ 316,465,502
営業利益又は営業損失（△）
132,360,119 △ 316,465,502
経常利益又は経常損失（△）
132,360,119 △ 316,465,502
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
12,601,767 △ 12,177,674
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 94,605,099 269,895,187
81,446,671 130,069,336
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
81,446,671 130,069,336
額
25,914,935 70,830,510
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,914,935 70,830,510
額
－ －
※１ ※１
分配金
269,895,187 24,846,185
期末剰余金又は期末欠損金（△）
598/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6月17日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
1. ※1 期首元本額 1,094,522,792 円 1,397,806,976 円
期中追加設定元本額 579,621,490 円 1,036,279,306 円
期中一部解約元本額 276,337,306 円 366,994,605 円
2. 計算期間末日における受益 1,397,806,976 口 2,067,091,677 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2018 年6月16日 自 2019 年6月18日
至 2019 年6月17日 至 2020 年6月15日
599/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 2,111 円）、解約に伴う 額（ 0円）、解約に伴う当期
当期純利益金額分配後の有価 純利益金額分配後の有価証券
証券売買等損益から費用を控 売買等損益から費用を控除
除し、繰越欠損金を補填した し、繰越欠損金を補填した額
額（ 119,755,520 円）、投資 （0円）、投資信託約款に規
信託約款に規定される収益調 定される収益調整金
整金（ 122,984,138 円）及び （164,156,489 円）及び分配
分配準備積立金（ 27,153,418 準備積立金（ 116,515,068
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
269,895,187 円（ 1万口当たり 280,671,557 円（ 1万口当たり
1,930.85 円）であり、分配を 1,357.81 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
600/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2020 年6月15日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 133,605,371 △302,114,140
合計 133,605,371 △302,114,140
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2019 年6月18日
至 2020 年6月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2019 年6月17日現在 2020 年6月15日現在
601/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.1931 円 1.0120 円
（1万口当たり純資産額） (11,931 円) (10,120 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
1,011,439,969 2,091,860,143
証券 クス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,091,860,143
合計 2,091,860,143
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のとおりであり
ます。
602/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
【純資産額計算書】
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 11,472,394,252 円
Ⅱ 負債総額 5,730,382 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,466,663,870 円
Ⅳ 発行済数量 9,181,835,299 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2488 円
(参考 )トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 167,520,023,701 円
Ⅱ 負債総額 21,231,287,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,288,736,175 円
Ⅳ 発行済数量 142,060,889,074 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0298 円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 11,615,008,632 円
Ⅱ 負債総額 1,913,500 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,613,095,132 円
Ⅳ 発行済数量 8,148,974,195 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4251 円
(参考 )ストックインデックス２２５・マザーファンド
純資産額計算書
603/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 184,192,003,544 円
Ⅱ 負債総額 19,000,312,245 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 165,191,691,299 円
Ⅳ 発行済数量 57,917,841,533 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8522 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 43,004,462,270 円
Ⅱ 負債総額 59,749,114 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,944,713,156 円
Ⅳ 発行済数量 33,178,178,682 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2944 円
(参考 )外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 55,429,131,626 円
Ⅱ 負債総額 229,828,701 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 55,199,302,925 円
Ⅳ 発行済数量 27,674,488,513 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9946 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 5,879,554,283 円
Ⅱ 負債総額 9,123,222 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,870,431,061 円
Ⅳ 発行済数量 4,070,994,246 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4420 円
604/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 132,359,198,705 円
Ⅱ 負債総額 152,248,171 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 132,206,950,534 円
Ⅳ 発行済数量 51,053,723,244 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5896 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 1,825,492,783 円
Ⅱ 負債総額 346,711 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,825,146,072 円
Ⅳ 発行済数量 1,330,338,863 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3719 円
(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
(参考 )ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 8,806,535,512 円
Ⅱ 負債総額 20,878,186 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,785,657,326 円
Ⅳ 発行済数量 6,590,512,441 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3331 円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
純資産額計算書
605/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 33,314,479,423 円
Ⅱ 負債総額 32,806,856 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,281,672,567 円
Ⅳ 発行済数量 33,326,680,491 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9986 円
(参考 )日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 98,290,125,303 円
Ⅱ 負債総額 3,205,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 98,286,920,243 円
Ⅳ 発行済数量 69,383,023,460 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4166 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 88,783,699,124 円
Ⅱ 負債総額 151,444,862 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 88,632,254,262 円
Ⅳ 発行済数量 84,356,581,351 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0507 円
(参考 )外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 115,392,964,492 円
Ⅱ 負債総額 715,356,929 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 114,677,607,563 円
Ⅳ 発行済数量 107,463,631,395 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0671 円
606/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 5,095,505,679 円
Ⅱ 負債総額 11,459,848 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,084,045,831 円
Ⅳ 発行済数量 4,353,891,147 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1677 円
(参考 )外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 198,419,722,878 円
Ⅱ 負債総額 852,839,338 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 197,566,883,540 円
Ⅳ 発行済数量 66,198,223,430 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9845 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 1,727,214,789 円
Ⅱ 負債総額 306,886 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,726,907,903 円
Ⅳ 発行済数量 1,491,934,577 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1575 円
(参考 )外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
(参考 )ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
607/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 15,850,397,036 円
Ⅱ 負債総額 24,462,641 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,825,934,395 円
Ⅳ 発行済数量 11,793,274,623 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3419 円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 4,225,928,243 円
Ⅱ 負債総額 5,096,860 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,220,831,383 円
Ⅳ 発行済数量 4,002,784,857 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0545 円
(参考 )ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 338,226,094,253 円
Ⅱ 負債総額 1,837,636,418 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 336,388,457,835 円
Ⅳ 発行済数量 128,716,096,246 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6134 円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 11,804,216,250 円
Ⅱ 負債総額 46,628,047 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,757,588,203 円
Ⅳ 発行済数量 13,326,065,204 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8823 円
608/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考 )ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 24,415,223,799 円
Ⅱ 負債総額 154,833,390 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,260,390,409 円
Ⅳ 発行済数量 12,067,110,119 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0105 円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 2,065,495,531 円
Ⅱ 負債総額 3,230,370 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,062,265,161 円
Ⅳ 発行済数量 2,096,628,973 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9836 円
(参考 )ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同じ。
609/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1口未満の端数が生じることとなる場
合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者
が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口
数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当
該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
610/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
611/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ.資本金の額
2020 年6月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ.商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
612/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
613/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
56 62
その他
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
614/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※2 3,882 ※2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
その他 2 5
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
その他 2 5
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
615/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 46 △363
評価・換算差額等合計
46 △363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
616/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △15 △78
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
617/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △798 △798 △798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △170 △170 △170
額（純額）
当期変動額合計 △170 △170 △969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
618/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △410 △410 △410
額（純額）
当期変動額合計 △410 △410 △410
当期末残高 △363 △363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18年
619/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ４～ 17年
(２)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(３)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39号 2020 年３月 31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 2018 年２月 16日）第 44項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2018 年３月 30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 2018 年３月
30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
620/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 (以下「時価算定会計基準等」という。 )が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
621/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
建物 31百万円 34百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31日 ６月 26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
622/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31日 ６月 24日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
623/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
624/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
625/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
626/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 3,301 3,560 △258
小計 3,301 3,560 △258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △764
小計 27,589 28,354 △764
合計 30,654 31,181 △526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48百万円の減損処理を行っております。
627/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期首
残高
円 万円
158
159
勤務費用
△171
△183
退職給付の支払額
52
207
その他
退職給付債務の期末
2,389
2,574
残高
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
628/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △164 △173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △159 △159
益）
△85 △71
その他有価証券評価差
額金
△244 △230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
629/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報 ］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
630/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注２ )当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
631/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
(注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注２ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
632/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
633/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年2月17日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
634/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
＜FW 日経２２５インデックス＞
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円（ 2020 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
＜その他各ファンド＞
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2020 年3月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注）
（注） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
635/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年7月27日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
636/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
637/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31日までの第 61期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
638/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
639/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
640/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の
2020 年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
641/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
642/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
の2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年6月15日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
643/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
644/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
の2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の 2020 年6月15日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
645/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
646/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の
2020 年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
647/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
648/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
の2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年6月15日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
649/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
650/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
の2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）の 2020 年6月15日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
651/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
652/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
り）の 2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年6月15日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
653/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
654/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
し）の 2019 年6月18日から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2020 年6月15日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
655/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
656/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2019 年6月18日
から 2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2020 年6月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
657/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
658/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2020 年6月15日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
659/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
660/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2019 年6月18日か
ら2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2020 年6月15日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
661/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
662/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月17日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2019 年6月18日から
2020 年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2020 年6月15日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
663/664
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
664/664
