ダイワつみたてインデックスバランス５０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年6月12日－令和2年6月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和1年6月12日－令和2年6月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワつみたてインデックスバランス５０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月28日 提出
【計算期間】 第1計算期間
（2019年6月12日 至 2020年6月5日）
【ファンド名】 ダイワつみたてインデックスバランス５０
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、 内外の株式および債券に投資し、 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
ます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12年政令 480
号）第 12条第１号および第 2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 9条の 4の2に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、 特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、 組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう 旨の記載があるもの もしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年1回 目論見書等において、年 1回決算する旨の記載があるもの
年2回 目論見書等において、年 2回決算する旨の記載があるもの
年4回 目論見書等において、年 4回決算する旨の記載があるもの
年6回（隔月） 目論見書等において、年 6回決算する旨の記載があるもの
年12回（毎月） 目論見書等において、年 12回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2019 年6月12日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
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受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（※ 1）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
↑↓ ※1
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2)の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※2 損益↑↓信託金 （※ 3）
信託契約 (※2)の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき 株式会
三井住友信託銀行
社日本カストディ銀行 に委託することができま
株式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社：
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、 内外の公
社債等 （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含
投資対象
みます。） 、外国の株式（預託証書を含みます｡）、外国の公社債
など（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年6月末日現在）＞
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
1985 年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
（東証株価指数）
2．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 ）
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3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース） ）
4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
（FTSE 世界国債インデックス（除く 日本、ヘッジなし・円ベース） ）
② 投資態度
イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
＜標準組入比率＞
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 30％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の 40％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 20％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10％
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ないません。
ニ． 安定 した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61条の 5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27条の 7第1項第 6号に規定する先物外国為替取引により、信託財 産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として、信託財産総額の 75％以下とします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を
ご参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、 後掲 (5)
⑧、⑨および⑩ に定めるものに限ります。）
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ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を 、主として 、大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1.から 4.までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の 5.から 25. までに掲げる有価証券 （金融商
品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資
することを指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5.から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
18. 投資証券、 新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項
第11号で定めるものをいいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
20. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
21. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
22. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
23. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。 ）
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24．抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
25. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 23.の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 5.の証券または証書ならびに前 16. および前 21. の証券または証書のうち前 5.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6.から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券の
うち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券 ならびに前 16. および前 21. の証
券または証書のうち前 6.から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17. の
証券および前 18. の証券（ 新投資口予約権証券、 投資法人債券 および外国投資証券で投資法人債券に
類する証券 を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を
ご参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （Chief Investment Officer ）（ 2名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （0～5名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー（ 0～5名程度）
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CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25～35名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から 基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。 ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
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みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券 および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。） を除きま
す。） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 （上場投資信託証券を除きま
す。） の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券 （上場投資信託証
券を除きます。） の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ .の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1. 信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使 により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
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4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求 および新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3第1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含み ます。 ）の新株予約
権に限ります。）の行使 により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使 、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5.に定めるものを除き
ます。）の行使 により取得可能な株券
⑧ 先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項
第3号イに掲げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ロに掲げるものをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ハに掲げるものをいいます。） ならびに外国の 金融商品 取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権 、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
証券 の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用して
いる額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における通貨にかかる先物取引 およびオプション取引 なら
びに外国の 金融商品 取引所における通貨にかかる これらの取引と類似の取引 を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品 取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
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1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに 前(2) ③の 1.から
4.までに掲げる 金融商品で運用されているものをいいます。 以下同じ。 ）の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組
入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ .において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ .において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ .において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ .においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 75
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 75を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
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ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
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① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
(注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年1月4日（基準時）の時価総額を 100 として、 1969
年7月1日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に
関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数
値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
す。
２．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等 （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。） を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ． 主としてわが国の 公社債等に投資しベンチマーク（ ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
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ロ． 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託 財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、 後掲 (3)
④、⑤および⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図することができます。
1．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7．コマーシャル・ペーパー
8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証書の性質を
有するもの
9．投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
10．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
11．外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
12．預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 8.ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前 8.ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9.の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
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ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ． 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(注） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 とは
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的
確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオ
のパフォーマンスを基に計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属
します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
３．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
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ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
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1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
ＭＳＣＩコクサイ指数は、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指
数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、
ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． の承諾を得て委託会社が計算した
ものです 。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 ＭＳＣＩ Ｉｎｃ． に帰属します。また、 Ｍ
ＳＣＩ Ｉｎｃ． は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
４．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
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株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
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(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注） FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 （価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります 。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込む
ことがあります 。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
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要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ない
ません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、 お買付け・ ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回 することが できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条
件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場
において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、
当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務
遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・
プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％（税抜 0.14 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、 毎日計上され、 毎計算期間の最初の 6か月終了日（ 6か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％ 年率 0.0625 ％ 年率 0.015 ％
(税抜 ) (税抜 ) (税抜 )
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 配当所得として課税され、 20％（所得税
15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用があります。 ）を選択することもで
きます。 ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）となり ます。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。 ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5％）となり ます。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
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＜注 1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻
金（特別分配金） を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国 税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年6月末現在のものですので、 税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 24,466,556 99.70
内 日本 24,466,556 99.70
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 73,113 0.30
純資産総額
24,539,669 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.2891 1.2895
ダイワ日本債券インデックスマザーファ
7,566,385 39.76
1 日本 信託受
ンド（ＢＰＩ）
9,754,021 9,756,853
益証券
親投資
1.0630 1.0298
7,113,046 29.85
2トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 信託受
7,561,615 7,325,014
益証券
親投資
2.6676 2.5896
1,901,550 20.07
3外国株式インデックスマザーファンド 日本 信託受
5,072,695 4,924,253
益証券
親投資
2.9991 2.9845
824,405 10.03
4外国債券インデックスマザーファンド 日本 信託受
2,472,542 2,460,436
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.70%
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合計 99.70%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
2019 年6月末日 1,001,591 － 1.0016 －
7月末日 1,010,370 － 1.0104 －
8月末日 999,078 － 0.9960 －
9月末日 1,032,704 － 1.0159 －
10月末日 1,069,329 － 1.0383 －
11月末日 1,175,192 － 1.0508 －
12月末日 1,768,650 － 1.0609 －
2020 年1月末日 2,372,992 － 1.0571 －
2月末日 2,448,195 － 1.0123 －
3月末日 23,444,316 － 0.9617 －
4月末日 22,775,401 － 0.9921 －
5月末日 23,410,581 － 1.0203 －
第1計算期間末
24,704,085 24,704,085 1.0405 1.0405
(2020 年6月5日)
6月末日 24,539,669 － 1.0238 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
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収益率 (％)
第1計算期間 4.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 25,435,100 2,693,506
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
143,078,737,510 97.81
株式
内 日本 143,078,737,510 97.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,209,998,665 2.19
純資産総額
146,288,736,175 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 3,117,000,000 2.13
内 日本 3,117,000,000 2.13
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
7,330.12 6,762.00
輸送用
729,700 3.37
1トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,348,794,957 4,934,231,400
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6,380.14 7,384.00
電気機
ソニー 409,800 2.07
2 日本 株式
器
2,614,581,478 3,025,963,200
4,539.51 5,450.00
情報・通
510,100 1.90
3ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,315,607,546 2,780,045,000
33,481.59 45,030.00
電気機
59,300 1.83
4キーエンス 日本 株式
器
1,985,458,565 2,670,279,000
2,625.25 2,515.50
情報・通
858,100 1.48
5日本電信電話 日本 株式
信業
2,252,731,969 2,158,550,550
3,750.10 3,848.00
544,100 1.43
6武田薬品 日本 株式 医薬品
2,040,429,818 2,093,696,800
41,698.66 48,010.00
その他
任天堂 40,100 1.32
7 日本 株式
製品
1,672,116,355 1,925,201,000
557.70 421.60
三菱 UFJ フィナンシャル
4,409,700 1.27
8 日本 株式 銀行業
G
2,459,304,712 1,859,129,520
3,420.82 3,682.00
リクルートホールディン サービス
448,900 1.13
9 日本 株式
グス 業
1,535,610,079 1,652,849,800
7,064.75 8,806.00
187,400 1.13
10 第一三共 日本 株式 医薬品
1,323,935,920 1,650,244,400
2,884.55 3,234.00
情報・通
468,300 1.04
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,350,835,362 1,514,482,200
14,426.65 17,335.00
83,400 0.99
12 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,203,183,223 1,445,739,000
2,864.95 2,755.50
輸送用
514,500 0.97
13 本田技研 日本 株式
機器
1,474,020,613 1,417,704,750
11,741.89 12,595.00
109,900 0.95
14 信越化学 日本 株式 化学
1,290,433,885 1,384,190,500
3,734.05 3,032.00
三井住友フィナンシャ
446,100 0.92
15 日本 株式 銀行業
ル G
1,665,761,225 1,352,575,200
7,988.98 8,540.00
花王 156,500 0.91
16 日本 株式 化学
1,250,275,828 1,336,510,000
8,917.79 10,260.00
精密機
130,000 0.91
17 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,159,313,102 1,333,800,000
2,832.04 2,882.00
情報・通
458,400 0.90
18 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,298,210,069 1,321,108,800
5,108.27 6,316.00
電気機
192,100 0.83
19 村田製作所 日本 株式
器
981,299,821 1,213,303,600
20,168.18 19,260.00
電気機
61,600 0.81
20 ファナック 日本 株式
器
1,242,360,299 1,186,416,000
2,749.71 5,765.00
204,900 0.81
21 中外製薬 日本 株式 医薬品
563,416,764 1,181,248,500
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165.80 132.20
みずほフィナンシャル
8,762,900 0.79
22 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,452,921,091 1,158,455,380
7,583.60 7,196.00
電気機
157,700 0.78
23 日本電産 日本 株式
器
1,195,934,371 1,134,809,200
45,540.76 55,180.00
20,500 0.77
24 ＳＭＣ 日本 株式 機械
933,585,779 1,131,190,000
20,809.91 26,440.00
電気機
41,500 0.75
25 東京エレクトロン 日本 株式
器
863,611,621 1,097,260,000
5,827.20 4,698.00
228,200 0.73
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,329,768,685 1,072,083,600
4,027.26 3,403.00
電気機
日立 314,200 0.73
27 日本 株式
器
1,265,365,439 1,069,222,600
2,294.79 2,321.50
伊藤忠 450,300 0.71
28 日本 株式 卸売業
1,033,345,381 1,045,371,450
1,543.55 1,799.50
566,700 0.70
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
874,731,263 1,019,776,650
2,758.62 2,270.00
422,700 0.66
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,166,071,535 959,529,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.81%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.19%
建設業 2.52%
食料品 3.85%
繊維製品 0.50%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.15%
医薬品 6.75%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.61%
ガラス・土石製品 0.76%
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鉄鋼 0.56%
非鉄金属 0.67%
金属製品 0.54%
機械 5.17%
電気機器 14.79%
輸送用機器 7.11%
精密機器 2.59%
その他製品 2.44%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 3.93%
海運業 0.13%
空運業 0.34%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 9.75%
卸売業 4.37%
小売業 4.87%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 1.96%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.96%
サービス業 5.16%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年9月 200 3,160,217,800
日本 買建 3,117,000,000 2.13%
取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
18,182,456,940 84.42
国債証券
内 日本 18,182,456,940 84.42
1,560,745,100 7.25
地方債証券
内 日本 1,560,745,100 7.25
834,558,800 3.87
特殊債券
内 日本 834,558,800 3.87
830,681,300 3.86
社債券
内 日本 830,681,300 3.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 129,303,302 0.60
純資産総額
21,537,745,442 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
100.90 100.76 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 410,000,000 1.92
1 日本
券
413,719,900 413,116,000 2023/09/20
103.34 102.91 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 320,000,000 1.53
2 日本
券
330,696,600 329,321,600 2024/06/20
101.85 101.30 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 280,000,000 1.32
3 日本
券
285,188,400 283,645,600 2026/12/20
100.95 100.80 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 280,000,000 1.31
4 日本
券
282,674,600 282,245,600 2023/12/20
100.94 100.66 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 260,000,000 1.22
5 日本
券
262,451,500 261,736,800 2023/03/20
100.55 100.38 0.100000
国債証
１３０ ５年国債 247,000,000 1.15
6 日本
券
248,367,880 247,946,010 2021/12/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
101.12 100.85 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 240,000,000 1.12
7 日本
券
242,694,800 242,061,600 2024/03/20
100.83 100.54 0.100000
国債証
１３３ ５年国債 230,000,000 1.07
8 日本
券
231,916,100 231,255,800 2022/09/20
101.89 101.39 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 220,000,000 1.04
9 日本
券
224,162,000 223,060,200 2027/12/20
103.21 102.65 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 210,000,000 1.00
10 日本
券
216,751,500 215,569,200 2024/09/20
101.85 101.38 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 210,000,000 0.99
11 日本
券
213,898,400 212,900,100 2027/09/20
101.47 101.19 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 210,000,000 0.99
12 日本
券
213,101,050 212,499,000 2028/12/20
101.76 101.28 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 200,000,000 0.94
13 日本
券
203,534,100 202,560,000 2028/09/20
101.07 100.72 0.100000
国債証
３５８ １０年国債 195,000,000 0.91
14 日本
券
197,092,650 196,417,650 2030/03/20
102.15 101.86 0.300000
国債証
３３７ １０年国債 190,000,000 0.90
15 日本
券
194,102,650 193,543,500 2024/12/20
100.64 100.43 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 190,000,000 0.89
16 日本
券
191,223,600 190,817,000 2022/03/20
101.44 100.92 0.100000
国債証
３５６ １０年国債 185,000,000 0.87
17 日本
券
187,676,100 186,705,700 2029/09/20
100.49 100.32 0.100000
国債証
１２９ ５年国債 182,000,000 0.85
18 日本
券
182,900,900 182,589,680 2021/09/20
101.94 101.36 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 180,000,000 0.85
19 日本
券
183,502,800 182,462,400 2027/06/20
101.84 101.32 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 180,000,000 0.85
20 日本
券
183,319,600 182,377,800 2028/06/20
100.52 100.35 0.100000
国債証
４０６ ２年国債 180,000,000 0.84
21 日本
券
180,948,600 180,639,000 2021/11/01
101.23 100.95 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 170,000,000 0.80
22 日本
券
172,100,600 171,621,800 2024/09/20
100.85 100.60 0.100000
国債証
１３４ ５年国債 170,000,000 0.79
23 日本
券
171,455,300 171,031,900 2022/12/20
100.71 100.48 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 170,000,000 0.79
24 日本
券
171,215,500 170,821,100 2022/06/20
101.88 101.35 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 165,000,000 0.78
25 日本
券
168,113,750 167,240,700 2028/03/20
103.49 102.80 0.800000
国債証
３２９ １０年国債 160,000,000 0.76
26 日本
券
165,593,600 164,484,800 2023/06/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
102.74 102.10 0.800000
国債証
３２５ １０年国債 160,000,000 0.76
27 日本
券
164,384,000 163,369,600 2022/09/20
100.49 100.39 0.100000
国債証
４０８ ２年国債 160,000,000 0.75
28 日本
券
160,795,200 160,627,200 2022/01/01
100.45 100.29 0.100000
国債証
４０３ ２年国債 160,000,000 0.75
29 日本
券
160,731,200 160,476,800 2021/08/01
120.98 119.49 1.700000
国債証
１４５ ２０年国債 130,000,000 0.72
30 日本
券
157,279,740 155,338,300 2033/06/20
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 84.42%
地方債証券 7.25%
特殊債券 3.87%
社債券 3.86%
合計 99.40%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
127,350,238,702 96.33
株式
内 香港 1,456,992,458 1.10
内 シンガポール 427,671,980 0.32
内 イスラエル 288,246,284 0.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ノルウェー 241,112,922 0.18
内 スウェーデン 1,396,258,433 1.06
内 デンマーク 1,073,325,267 0.81
内 イギリス 6,330,180,902 4.79
内 アイルランド 284,418,796 0.22
内 オランダ 1,939,330,875 1.47
内 ベルギー 406,600,632 0.31
内 フランス 4,852,834,480 3.67
内 ドイツ 4,152,984,560 3.14
内 スイス 4,666,430,221 3.53
内 ポルトガル 76,230,624 0.06
内 スペイン 1,088,949,249 0.82
内 イタリア 1,035,755,987 0.78
内 フィンランド 445,960,240 0.34
内 オーストリア 76,539,421 0.06
内 カナダ 4,436,389,078 3.36
内 アメリカ 89,906,431,958 68.00
内 オーストラリア 2,621,834,490 1.98
内 ニュージーランド 145,759,845 0.11
3,390,720,443 2.56
投資証券
内 香港 86,920,592 0.07
内 シンガポール 74,129,468 0.06
内 イギリス 70,627,511 0.05
内 フランス 76,104,562 0.06
内 カナダ 23,178,311 0.02
内 アメリカ 2,733,504,466 2.07
内 オーストラリア 326,255,533 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,465,991,389 1.11
純資産総額
132,206,950,534 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 1,660,419,699 1.26
内 イギリス 57,532,529 0.04
内 ドイツ 194,027,190 0.15
内 カナダ 58,192,224 0.04
内 アメリカ 1,297,040,111 0.98
内 オーストラリア 53,627,645 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引（買建） 886,688,890 0.67
内 日本 886,688,890 0.67
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
28,909.01 38,978.17
アメリ 情報技
APPLE INC 139,200 4.10
1 株式
カ 術
4,024,137,214 5,425,762,266
16,534.53 21,379.92
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 230,000 3.72
2 株式
カ 術
3,802,960,957 4,917,382,888
一般消
197,797.06 288,784.14
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 13,460 2.94
3 株式
カ サービ
2,662,349,332 3,887,034,541
ス
コミュニ
21,604.13 23,771.75
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 76,600 1.38
4 株式
カ ン・サー
1,654,879,612 1,820,916,326
ビス
コミュニ
140,917.99 150,294.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,787 1.11
5 株式
カ ン・サー
1,379,165,337 1,470,928,042
ビス
コミュニ
140,884.27 150,531.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,560 1.09
6 株式
カ ン・サー
1,346,854,012 1,439,077,276
ビス
14,869.19 14,980.16
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 84,000 0.95
7 株式
カ ケア
1,249,014,844 1,258,334,246
11,763.55 11,879.04
生活必
NESTLE SA-REG 95,900 0.86
8 スイス 株式
需品
1,128,134,264 1,139,200,166
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A 19,890.63 20,619.28
アメリ 情報技
54,400 0.85
9 株式
カ 術
SHARES 1,082,052,644 1,121,688,897
PROCTER &GAMBLE 13,118.20 12,676.68
アメリ 生活必
78,717 0.75
10 株式
カ 需品
CO/THE 1,032,633,547 997,870,881
14,008.35 10,019.82
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 98,070 0.74
11 株式 金融
カ
1,373,805,259 982,643,747
UNITEDHEALTH GROUP 30,050.94 31,218.74
アメリ ヘルス
30,226 0.71
12 株式
カ ケア
INC 908,320,129 943,617,708
一般消
23,806.44 26,516.96
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 34,800 0.70
13 株式
カ サービ
828,468,023 922,790,514
ス
31,504.14 31,560.27
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 28,550 0.68
14 株式
カ 術
899,444,388 901,045,943
6,262.60 6,278.00
アメリ 情報技
INTEL CORP 136,400 0.65
15 株式
カ 術
854,229,896 856,320,537
ROCHE HOLDING AG- 35,143.48 37,526.76
ヘルス
22,630 0.64
16 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 795,298,726 849,230,782
BERKSHIRE HATHAWAY
23,313.21 19,090.45
アメリ
44,150 0.64
17 株式 金融
INC-CL B カ
1,029,280,569 842,843,394
コミュニ
VERIZON
6,448.02 5,892.30
アメリ ケーショ
131,704 0.59
18 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
849,241,583 776,039,558
ビス
24,900.86 39,648.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 19,500 0.58
19 株式
カ 術
485,568,773 773,142,240
コミュニ
3,991.98 3,222.50
アメリ ケーショ
AT&T INC 228,791 0.56
20 株式
カ ン・サー
913,335,207 737,279,775
ビス
33,805.25 45,703.30
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,350 0.53
21 株式
カ 術
518,911,502 701,545,778
コミュニ
15,910.82 12,015.16
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 57,562 0.52
22 株式
カ ン・サー
915,862,990 691,616,916
ビス
コミュニ
34,778.04 48,185.63
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 13,970 0.51
23 株式
カ ン・サー
485,850,373 673,153,357
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,862.84 4,972.20
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 135,250 0.51
24 株式
カ 術
657,704,271 672,490,185
9,328.02 8,201.16
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 80,821 0.50
25 株式
カ ケア
753,902,654 662,826,664
10,328.60 9,439.15
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 69,200 0.49
26 スイス 株式
ケア
714,741,355 653,189,277
7,101.25 4,775.03
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 135,005 0.49
27 株式
カ ギー
958,711,154 644,653,843
11,750.77 18,138.02
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 35,450 0.49
28 株式
カ 術
416,568,360 642,993,128
BANK OF AMERICA 3,549.38 2,520.03
アメリ
250,101 0.48
29 株式 金融
カ
CORP 887,725,510 630,264,174
14,624.19 14,122.55
アメリ 生活必
PEPSICO INC 44,300 0.47
30 株式
カ 需品
647,852,310 625,629,373
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.33%
投資証券 2.56%
合計 98.89%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.42%
素材 4.26%
資本財・サービス 9.08%
一般消費財・サービス 10.23%
生活必需品 8.25%
ヘルスケア 14.17%
金融 12.80%
情報技術 21.62%
コミュニケーション・サービス 8.60%
公益事業 3.44%
不動産 0.46%
合計 96.33%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
79 1,288,215,720
アメリカ 買建 1,297,040,111 0.98%
取引 2020 年9月
FT 100 2020 年9月 7 56,705,567
イギリス 買建 57,532,529 0.04%
SPI 200 INDEX 2020 年9
オーストラリ
5 53,481,547
買建 53,627,645 0.04%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
4 57,816,506
カナダ 買建 58,192,224 0.04%
年9月
SMI 2020 年9月 3 33,744,740
買建 34,078,088 0.03%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年9
41 157,732,248
買建 159,949,102 0.12%
月
米ドル買 /円売 2020 年7
7,080,000 759,626,940
買建 762,728,400 0.58%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 /円売
227,000 17,886,970
買建 17,885,330 0.01%
2020 年7月
ユーロ買 /円売 2020 年7
852,000 103,103,958
買建 103,160,160 0.08%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
22,000 2,915,195
買建 2,915,000 0.00%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
194,006,139,067 98.20
国債証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ユーロ 77,619,911,314 39.29
内 シンガポール 849,027,800 0.43
内 マレーシア 969,897,926 0.49
内 イスラエル 739,376,948 0.37
内 ノルウェー 398,315,812 0.20
内 スウェーデン 539,918,987 0.27
内 デンマーク 995,782,812 0.50
内 イギリス 12,713,658,521 6.44
内 ポーランド 1,144,670,898 0.58
内 カナダ 3,683,093,197 1.86
内 アメリカ 88,747,421,341 44.92
内 メキシコ 1,498,493,034 0.76
内 オーストラリア 4,106,570,477 2.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,560,744,473 1.80
純資産総額
197,566,883,540 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（買建） 2,921,292,790 1.48
内 日本 2,921,292,790 1.48
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
United States Treasury 108.99 118.57 2.875000
国債
6,700,000 0.43
1 アメリカ
証券
Note/Bond 786,767,471 855,964,779 2028/08/15
FRENCH
182.46 184.10 4.500000
国債
3,764,000 0.42
2 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
831,597,815 839,026,765 2041/04/25
United States Treasury 107.23 117.36 2.625000
国債
6,600,000 0.42
3 アメリカ
証券
Note/Bond 762,523,816 834,577,958 2029/02/15
United States Treasury 108.81 118.17 2.875000
国債
6,500,000 0.42
4 アメリカ
証券
Note/Bond 762,021,317 827,563,330 2028/05/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 98.53 109.28 1.625000
国債
6,900,000 0.41
5 アメリカ
証券
Note/Bond 732,544,838 812,401,510 2029/08/15
GERMAN
106.12 106.28 0.250000
国債
6,200,000 0.40
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
796,709,184 797,892,257 2027/02/15
United States Treasury 105.45 112.98 2.375000
国債
6,400,000 0.39
7 アメリカ
証券
Note/Bond 727,123,829 779,065,354 2027/05/15
United States Treasury 99.94 110.57 1.750000
国債
6,450,000 0.39
8 アメリカ
証券
Note/Bond 694,569,273 768,431,954 2029/11/15
GERMAN
172.39 172.62 4.000000
国債
3,571,000 0.38
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
745,395,307 746,390,243 2037/01/04
United States Treasury 100.04 103.45 1.625000
国債
6,668,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 718,712,052 743,245,764 2022/11/15
United States Treasury 103.96 111.81 2.250000
国債
6,140,000 0.37
11 アメリカ
証券
Note/Bond 687,761,910 739,662,767 2027/02/15
United States Treasury 103.32 108.81 2.375000
国債
6,162,000 0.37
12 アメリカ
証券
Note/Bond 685,988,268 722,396,208 2024/08/15
United States Treasury 125.03 147.65 3.375000
国債
4,520,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 608,881,965 719,062,276 2048/11/15
United States Treasury 103.71 112.44 2.250000
国債
5,900,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 659,300,061 714,774,633 2027/08/15
United States Treasury 107.65 116.79 2.750000
国債
5,650,000 0.36
15 アメリカ
証券
Note/Bond 655,335,445 710,973,458 2028/02/15
GERMAN
102.17 102.05 －
国債
5,730,000 0.36
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,879,980 708,073,503 2023/04/14
United States Treasury 101.11 104.42 2.000000
国債
6,287,000 0.36
17 アメリカ
証券
Note/Bond 684,927,506 707,307,526 2022/11/30
United States Treasury 117.11 138.70 3.000000
国債
4,700,000 0.36
18 アメリカ
証券
Note/Bond 593,034,877 702,361,477 2049/02/15
United States Treasury 102.85 108.71 2.250000
国債
5,921,000 0.35
19 アメリカ
証券
Note/Bond 656,115,882 693,543,150 2024/11/15
United States Treasury 103.11 110.21 2.250000
国債
5,840,000 0.35
20 アメリカ
証券
Note/Bond 648,813,813 693,493,419 2025/11/15
GERMAN
165.72 164.46 5.500000
国債
3,448,000 0.35
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
691,891,860 686,598,098 2031/01/04
United States Treasury 114.37 135.94 2.875000
国債
4,650,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 573,008,456 681,072,214 2049/05/15
United States Treasury 102.32 108.92 2.125000
国債
5,788,000 0.34
23 アメリカ
証券
Note/Bond 638,116,507 679,280,285 2025/05/15
FRENCH
105.66 106.73 0.500000
国債
5,250,000 0.34
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,676,467 678,495,087 2029/05/25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRENCH
126.39 126.88 2.500000
国債
4,387,000 0.34
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,390,052 673,958,595 2030/05/25
United States Treasury 101.75 108.62 2.000000
国債
5,743,000 0.34
26 アメリカ
証券
Note/Bond 629,622,271 672,118,078 2025/08/15
United States Treasury 103.78 112.78 2.250000
国債
5,500,000 0.34
27 アメリカ
証券
Note/Bond 614,975,071 668,306,371 2027/11/15
United States Treasury 101.71 107.99 2.000000
国債
5,743,000 0.34
28 アメリカ
証券
Note/Bond 629,380,959 668,201,385 2025/02/15
United States Treasury 111.23 121.06 3.125000
国債
4,900,000 0.32
29 アメリカ
証券
Note/Bond 587,233,206 639,117,774 2028/11/15
United States Treasury 119.31 140.78 3.125000
国債
4,200,000 0.32
30 アメリカ
証券
Note/Bond 539,896,344 637,045,287 2048/05/15
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.20%
合計 98.20%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 /円売 2020 年8
349,000 25,820,276
買建 25,777,140 0.01%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 /円売 2020 年7
305,000 22,458,705
買建 22,530,350 0.01%
月
カナダ・ドル買 /円売
490,000 38,613,053
買建 38,597,300 0.02%
2020 年8月
デンマーク・クローネ
748,000 12,081,696
買建 12,155,000 0.01%
買/円売 2020 年7月
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ買 /円売 2020 年7
13,975,000 1,679,913,825
買建 1,692,093,000 0.86%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
326,000 43,185,356
買建 43,185,220 0.02%
8月
米ドル買 /円売 2020 年8
2,689,000 289,660,881
買建 289,578,410 0.15%
月
メキシコ・ペソ買 /円売
12,451,000 59,912,376
買建 57,897,150 0.03%
2020 年7月
ノルウェー・クローネ
983,000 10,936,759
買建 10,940,790 0.01%
買/円売 2020 年8月
ポーランド・ズロチ買 /
456,000 12,270,595
買建 12,389,520 0.01%
円売 2020 年7月
スウェーデン・クローネ
2,137,000 24,668,547
買建 24,682,350 0.01%
買/円売 2020 年8月
シンガポール・ドル買 /
268,000 20,422,136
買建 20,716,400 0.01%
円売 2020 年7月
米ドル買 /円売 2020 年7
5,642,000 605,854,696
買建 607,812,660 0.31%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
475,000 62,902,825
買建 62,937,500 0.03%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または 1口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、 委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし 、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を 行なう ことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約 ＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは 、一部解約請求の受付けを中止することができ るほか、すでに受付けた一部解約請求を取消
すことができるものとし ます。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して 5営業日
目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預
金口座等に払込みます 。受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
す。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2．金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6月6日から翌年 6月5日までとします。ただし、第 1計算期間は 2019 年6月12日から 2020 年6月5日ま
でとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1．委託会社は、受益権の口数が 30億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2．委託会社は、前 1．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数を
もって行ないます。
5．前 2．から前 4．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2．から前 4．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1．委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1．から 7．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2．委託 会社 は、前 1．の事項（前 1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
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する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数を
もって行ないます。
5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6．前 2．から前 5．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7．前 1．から前 6．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1．から前 7．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律 第18条第 1項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http s://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http s://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
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委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の1か月（または 3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、 自動的に 1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約 締結 当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者 の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者 は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。） および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。） を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 )に、原則とし
て決算日から起算して 5営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等 については、 「２ 換金
（解約）手続等」 をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 1期計算期間（ 2019 年6月12日か
ら2020 年6月5日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワつみたてインデックスバランス５０
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2020年6月5日現在
資産の部
流動資産
82,601
コール・ローン
24,631,473
親投資信託受益証券
24,714,074
流動資産合計
24,714,074
資産合計
負債の部
流動負債
992
未払受託者報酬
8,469
未払委託者報酬
528
その他未払費用
9,989
流動負債合計
9,989
負債合計
純資産の部
元本等
23,741,594
※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 962,491
735,869
（分配準備積立金）
24,704,085
元本等合計
24,704,085
純資産合計
24,714,074
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2019年6月12日
至 2020年6月5日
営業収益
672,573
有価証券売買等損益
672,573
営業収益合計
営業費用
992
受託者報酬
9,197
委託者報酬
710
その他費用
10,899
営業費用合計
661,674
営業利益
661,674
経常利益
661,674
当期純利益
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 74,195
259,579
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
259,579
額
32,957
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,957
額
－
※１
分配金
962,491
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第1期
区 分 自 2019 年6月12日
至 2020 年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第 1期計算期間は、 2019 年6月12日から 2020 年6月5日ま
でとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
区 分
2020 年6月5日現在
1. ※1 期首元本額 1,000,000 円
期中追加設定元本額 25,435,100 円
期中一部解約元本額 2,693,506 円
2. 計算期間末日における受益 23,741,594 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
区 分 自 2019 年6月12日
至 2020 年6月5日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当
等収益から費用を控除した額（ 0円）、解約に伴う当期純利
益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額（ 735,869 円）、投資信託約款に規定さ
れる収益調整金（ 226,622 円）及び分配準備積立金（ 0円）よ
り分配対象額は 962,491 円（ 1万口当たり 405.40 円）であり、
分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
区 分 自 2019 年6月12日
至 2020 年6月5日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。な
お、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区 分
2020 年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第1期
2020 年6月5日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 775,919
合計 775,919
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期
2020 年6月5日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2019 年6月12日
至 2020 年6月5日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第1期
2020 年6月5日現在
1口当たり純資産額 1.0405 円
（1万口当たり純資産額） (10,405 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
7,017,784 7,464,115
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 1,899,391 5,067,195
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外国債券インデックスマザーファンド 818,378 2,454,642
ダイワ日本債券インデックスマザー
7,482,369 9,645,521
ファンド（ＢＰＩ）
親投資信託受益証券 合計 24,631,473
合計 24,631,473
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
デックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月5日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
24,328,710,118
株式
※2※3 149,144,512,780
派生商品評価勘定
278,504,000
未収入金
15,790,100
未収配当金
1,337,070,499
未収利息
2,344,037
その他未収収益
※4 41,074,510
差入委託証拠金
50,430,000
流動資産合計
175,198,436,044
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資産合計
175,198,436,044
負債の部
流動負債
前受金
281,953,600
未払解約金
360,378,460
受入担保金
22,490,327,285
その他未払費用
94,194
流動負債合計
23,132,753,539
負債合計
23,132,753,539
純資産の部
元本等
元本
※1 142,967,103,545
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,098,578,960
元本等合計
152,065,682,505
純資産合計
152,065,682,505
負債純資産合計 175,198,436,044
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月5日現在
1. ※1 期首 2019 年6月12日
期首元本額 137,444,906,555 円
期中追加設定元本額 39,885,826,371 円
期中一部解約元本額 34,363,629,381 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,459,619,359 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,067,562,385 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 2,679,347 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 55,902,878 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 780,865,658 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
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ダイワ国際分散バランスファ 40,741,510 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,092,230,752 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
日本株式インデックスファン 93,179,177 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン 55,564,362 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 14,731,618 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 23,839,256 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,785,224,710 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,416,435,560 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 92,819,882 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,943,708,454 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 3,207,496,333 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,747,158,396 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,285,045,086 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 5,135,540,799 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,196,344 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 54,321,811 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 32,719,659 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 606,007,503 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,880,333 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 7,017,784 円
バランス５０
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワつみたてインデックス 10,576,222 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 154,206,269 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 158,516,417 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 8,947,553,507 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 829,736,353 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 121,831,903 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 223,747,786 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 175,248,838 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 11,103,093,364 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 5,164,042,624 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,053,074,608 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,343,456,889 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 202,546,742 円
ダイワライフスタイル５０ 714,641,249 円
ダイワライフスタイル７５ 552,989,820 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,185,351,998 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 142,967,103,545 円
2. 期末日における受益権の総数 142,967,103,545 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
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株式 21,577,014,350 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 520,800,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 38,235,875 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年6月5日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 636,961,961
新株予約権証券 0
合計 636,961,961
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間
（2019 年9月20日から 2020 年6月5日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年6月5日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,499,201,400 － 2,777,800,000 278,598,600
合計 2,499,201,400 － 2,777,800,000 278,598,600
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月5日現在
1口当たり純資産額 1.0636 円
（1万口当たり純資産額） (10,636 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,787.00 9,197,100
日本水産 90,200 512.00 46,182,400
マルハニチロ 13,100 2,368.00 31,020,800
ホウスイ 500 935.00 467,500 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,700 1,430.00 3,861,000
サカタのタネ 10,700 3,590.00 38,413,000 貸付株式数 4,300 株
ホクト 6,800 1,984.00 13,491,200 貸付株式数 1,400 株
ホクリヨウ 1,600 654.00 1,046,400 貸付株式数 500 株
ヒノキヤグループ 2,200 1,823.00 4,010,600 貸付株式数 800 株
ショーボンドＨＤ 14,000 4,915.00 68,810,000
ミライト・ホールディング
26,700 1,521.00 40,610,700
ス
タマホーム 5,000 1,268.00 6,340,000 貸付株式数 1,900 株
サンヨーホームズ 1,200 643.00 771,600 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 609.00 2,314,200 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ
3,000 564.00 1,692,000 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,600 1,109.00 1,774,400
スペースバリューＨＤ 11,100 377.00 4,184,700
住石ホールディングス 18,400 118.00 2,171,200
日鉄鉱業 2,100 4,485.00 9,418,500
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,400 909.00 3,090,600
国際石油開発帝石 360,400 766.00 276,066,400 貸付株式数 70,300 株
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石油資源開発 11,900 2,108.00 25,085,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,300 1,566.00 6,733,800
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 1,009.00 1,816,200
ン
第一カッター興業 1,100 1,994.00 2,193,400
安藤・間 52,300 694.00 36,296,200
東急建設 26,000 587.00 15,262,000
コムシスホールディングス 31,900 2,938.00 93,722,200
ビーアールホールディング
9,800 550.00 5,390,000
ス
高松コンストラクションＧ
5,600 2,373.00 13,288,800 貸付株式数 2,100 株
Ｐ
1,100 株
東建コーポレーション 2,700 7,330.00 19,791,000 貸付株式数
(100 株)
ソネック 900 824.00 741,600 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,000 831.00 3,324,000 貸付株式数 100 株
大成建設 69,100 4,015.00 277,436,500
大 林 組
204,800 1,078.00 220,774,400
清水建設 208,100 934.00 194,365,400
飛島建設 5,900 1,139.00 6,720,100
長谷工コーポレーシヨン 79,900 1,345.00 107,465,500
松井建設 8,200 654.00 5,362,800
錢 高 組
900 3,825.00 3,442,500
鹿島建設 161,200 1,266.00 204,079,200
不動テトラ 5,400 1,442.00 7,786,800
大末建設 2,300 795.00 1,828,500
鉄建建設 4,600 2,190.00 10,074,000
西松建設 15,900 2,112.00 33,580,800
三井住友建設 49,600 477.00 23,659,200
大豊建設 4,800 2,480.00 11,904,000
前田建設 52,100 868.00 45,222,800
佐田建設 4,500 413.00 1,858,500
ナカノフドー建設 5,400 393.00 2,122,200
奥 村 組
11,100 2,630.00 29,193,000
東鉄工業 9,000 2,800.00 25,200,000
イチケン 1,400 1,553.00 2,174,200
富士ピー・エス 3,000 574.00 1,722,000
淺沼組 2,400 4,300.00 10,320,000
戸田建設 85,000 724.00 61,540,000
熊 谷 組
9,600 2,642.00 25,363,200
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北野建設 1,300 2,678.00 3,481,400
植 木 組
900 2,478.00 2,230,200
矢作建設 9,100 776.00 7,061,600
ピーエス三菱 6,400 558.00 3,571,200 貸付株式数 2,300 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,200 307.00 4,359,400
大東建託 22,400 11,690.00 261,856,000 貸付株式数 8,900 株
新日本建設 8,700 857.00 7,455,900
ＮＩＰＰＯ 17,000 2,582.00 43,894,000
東亜道路 1,300 3,195.00 4,153,500
前田道路 18,600 2,129.00 39,599,400
日本道路 2,000 7,710.00 15,420,000
東亜建設 6,500 1,578.00 10,257,000 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 15,200 551.00 8,375,200 貸付株式数 6,100 株
若築建設 3,500 1,190.00 4,165,000
東洋建設 23,600 416.00 9,817,600
五洋建設 82,500 562.00 46,365,000
世紀東急 10,100 765.00 7,726,500
福 田 組
2,400 4,890.00 11,736,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,700 1,600.00 2,720,000 貸付株式数 200 株
住友林業 52,900 1,358.00 71,838,200
日本基礎技術 7,300 423.00 3,087,900
巴コーポレーション 9,200 387.00 3,560,400
大和ハウス 204,500 2,938.00 600,821,000
ライト工業 11,900 1,567.00 18,647,300
積水ハウス 224,000 2,132.50 477,680,000
日特建設 5,400 733.00 3,958,200
北陸電気工事 3,500 928.00 3,248,000
ユアテック 11,300 627.00 7,085,100
四電工 1,000 2,406.00 2,406,000
中電工 7,800 2,308.00 18,002,400
関 電 工
29,800 969.00 28,876,200
きんでん 49,200 1,807.00 88,904,400
東京エネシス 6,800 806.00 5,480,800
トーエネック 2,000 3,700.00 7,400,000
住友電設 5,800 2,513.00 14,575,400 貸付株式数 2,200 株
日本電設工業 11,500 2,448.00 28,152,000
協和エクシオ 31,600 2,406.00 76,029,600
新日本空調 5,500 2,479.00 13,634,500
日本工営 4,300 3,165.00 13,609,500
九電工 14,500 2,995.00 43,427,500
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三機工業 15,000 1,335.00 20,025,000
日揮ホールディングス 64,000 1,239.00 79,296,000
中外炉工業 2,200 1,638.00 3,603,600
ヤマト 6,600 650.00 4,290,000
太平電業 5,000 2,369.00 11,845,000
高砂熱学 18,000 1,831.00 32,958,000
三晃金属 800 2,173.00 1,738,400
ＮＥＣネッツエスアイ 18,600 1,960.00 36,456,000
朝日工業社 1,400 3,095.00 4,333,000 貸付株式数 500 株
明星工業 13,400 790.00 10,586,000
大 氣 社
10,200 3,240.00 33,048,000
ダイダン 4,900 2,832.00 13,876,800
日比谷総合設備 6,800 1,853.00 12,600,400 貸付株式数 900 株
日本製粉 19,300 1,619.00 31,246,700
日清製粉Ｇ本社 74,800 1,725.00 129,030,000
日東富士製粉 400 6,120.00 2,448,000
昭和産業 5,800 3,245.00 18,821,000 貸付株式数 2,400 株
鳥越製粉 5,500 909.00 4,999,500 貸付株式数 2,200 株
中部飼料 8,200 1,654.00 13,562,800
フィード・ワン 45,000 191.00 8,595,000
東洋精糖 1,200 1,251.00 1,501,200 貸付株式数 100 株
日本甜菜糖 3,100 1,710.00 5,301,000
三井製糖 5,400 2,090.00 11,286,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,400 213.00 1,363,200 貸付株式数 2,400 株
日新製糖 2,900 1,980.00 5,742,000
ＬＩＦＵＬＬ 22,200 428.00 9,501,600
ジェイエイシーリクルート
4,300 1,319.00 5,671,700 貸付株式数 1,700 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 47,900 4,560.00 218,424,000 貸付株式数 19,000 株
メンバーズ 1,900 1,684.00 3,199,600
中広 600 548.00 328,800 貸付株式数 200 株
800 株
アイティメディア 2,000 1,279.00 2,558,000 貸付株式数
(200 株)
タケエイ 6,200 990.00 6,138,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,500.00 1,800,000
ビーネックスグループ 8,000 874.00 6,992,000
コシダカホールディングス 15,300 527.00 8,063,100 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,800 870.00 1,566,000
パソナグループ 7,000 1,279.00 8,953,000 貸付株式数 2,700 株
ＣＤＳ 1,600 1,292.00 2,067,200 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンクアンドモチベーショ
14,600 452.00 6,599,200 貸付株式数 4,500 株
ン
ＧＣＡ 7,800 680.00 5,304,000
エス・エム・エス 19,900 2,671.00 53,152,900
サニーサイドアップＧ 1,900 835.00 1,586,500 貸付株式数 700 株
パーソルホールディングス 63,400 1,540.00 97,636,000 貸付株式数 24,500 株
リニカル 3,200 935.00 2,992,000 貸付株式数 1,200 株
クックパッド 22,600 305.00 6,893,000 貸付株式数 8,700 株
エスクリ 2,000 454.00 908,000 貸付株式数 700 株
700 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 604.00 1,872,400 貸付株式数
(200 株)
森永製菓 15,600 4,415.00 68,874,000
中 村 屋
1,700 4,105.00 6,978,500
江崎グリコ 19,700 5,190.00 102,243,000
名糖産業 3,300 1,301.00 4,293,300
井村屋グループ 2,800 2,070.00 5,796,000 貸付株式数 600 株
不 二 家
3,600 2,164.00 7,790,400 貸付株式数 1,400 株
山崎製パン 49,900 1,868.00 93,213,200 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,300 979.00 1,272,700 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,600.00 6,160,000 貸付株式数 400 株
亀田製菓 3,700 5,360.00 19,832,000
寿スピリッツ 6,400 5,220.00 33,408,000
カルビー 30,300 3,110.00 94,233,000
森永乳業 12,300 4,355.00 53,566,500
六甲バター 4,200 1,561.00 6,556,200
ヤクルト 45,700 6,720.00 307,104,000
明治ホールディングス 43,700 8,270.00 361,399,000
雪印メグミルク 16,100 2,590.00 41,699,000
プリマハム 10,300 2,652.00 27,315,600 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,100 4,245.00 106,549,500
林兼産業 2,300 584.00 1,343,200 貸付株式数 800 株
丸大食品 7,000 1,957.00 13,699,000 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,100 2,667.00 13,601,700 貸付株式数 2,000 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 40,600 659.00 26,755,400
学情 2,400 1,374.00 3,297,600
スタジオアリス 3,200 1,686.00 5,395,200 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,172.00 2,109,600 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,600 1,522.00 5,479,200
システナ 23,500 1,513.00 35,555,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＪＳ 1,400 1,813.00 2,538,200 貸付株式数 400 株
デジタルアーツ 3,300 8,860.00 29,238,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 10,000 3,000.00 30,000,000
綜合警備保障 25,200 5,380.00 135,576,000
キューブシステム 3,500 772.00 2,702,000 貸付株式数 1,300 株
いちご 83,300 307.00 25,573,100
エイジア 1,400 1,321.00 1,849,400
日本駐車場開発 75,200 147.00 11,054,400
コア 2,800 1,196.00 3,348,800
カカクコム 46,700 2,733.00 127,631,100 貸付株式数 11,200 株
アイロムグループ 2,400 2,962.00 7,108,800 貸付株式数 900 株
セントケア・ホールディン
3,900 410.00 1,599,000 貸付株式数 300 株
グ
サイネックス 1,100 671.00 738,100
ルネサンス 3,500 1,241.00 4,343,500
ディップ 9,000 2,563.00 23,067,000 貸付株式数 3,600 株
ＳＢＳホールディングス 5,700 2,400.00 13,680,000
オプトホールディング 3,400 1,522.00 5,174,800 貸付株式数 1,300 株
新日本科学 7,100 659.00 4,678,900 貸付株式数 2,600 株
ツクイ 15,000 548.00 8,220,000
キャリアデザインセンター 1,700 1,008.00 1,713,600
ベネフィット・ワン 17,300 2,338.00 40,447,400
エムスリー 139,600 4,470.00 624,012,000 貸付株式数 54,100 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
3,700 360.00 1,332,000 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
ブラス 700 543.00 380,100
アウトソーシング 36,800 720.00 26,496,000
ウェルネット 6,600 746.00 4,923,600 貸付株式数 2,600 株
800 株
ワールドホールディングス 2,300 1,842.00 4,236,600 貸付株式数
(100 株)
ディー・エヌ・エー 31,100 1,497.00 46,556,700
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 87,800 1,362.00 119,583,600
ぐるなび 11,100 765.00 8,491,500
タカミヤ 6,700 507.00 3,396,900 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキュー
4,500 914.00 4,113,000 貸付株式数 100 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
18,000 468.00 8,424,000
ズ
ライク 2,300 1,555.00 3,576,500 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 3,200 386.00 1,235,200 貸付株式数 1,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスプール 12,400 817.00 10,130,800
ＷＤＢホールディングス 3,000 2,715.00 8,145,000
ティア 3,600 533.00 1,918,800
200 株
ＣＤＧ 700 1,544.00 1,080,800 貸付株式数
(200 株)
1,400 株
バリューコマース 3,600 2,704.00 9,734,400 貸付株式数
(1,300 株)
インフォマート 69,900 903.00 63,119,700 貸付株式数 26,900 株
サッポロホールディングス 22,400 2,233.00 50,019,200
アサヒグループホールディ
138,600 4,337.00 601,108,200
ン
キリンＨＤ 280,600 2,329.50 653,657,700 貸付株式数 5,400 株
宝ホールディングス 49,200 959.00 47,182,800
オエノンホールディングス 18,000 403.00 7,254,000
養 命 酒
1,900 1,896.00 3,602,400
コカ・コーラボトラーズＪ
46,600 2,233.00 104,057,800
ＨＤ
サントリー食品インター 43,900 4,365.00 191,623,500
ダイドーグループＨＤ 3,400 4,780.00 16,252,000 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,200 6,320.00 127,664,000 貸付株式数 8,200 株
キーコーヒー 6,500 2,304.00 14,976,000
ユニカフェ 1,600 962.00 1,539,200 貸付株式数 100 株
ジャパンフーズ 900 1,180.00 1,062,000 貸付株式数 100 株
日清オイリオグループ 8,600 3,445.00 29,627,000
不二製油グループ 16,200 2,899.00 46,963,800
かどや製油 700 3,670.00 2,569,000 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,400 4,200.00 14,280,000
ローソン 16,600 6,080.00 100,928,000 貸付株式数 6,400 株
サンエー 5,200 4,465.00 23,218,000 貸付株式数 800 株
カワチ薬品 5,100 2,641.00 13,469,100 貸付株式数 2,000 株
エービーシー・マート 10,200 6,540.00 66,708,000
ハードオフコーポレーショ
2,400 791.00 1,898,400
ン
高千穂交易 2,400 982.00 2,356,800
アスクル 6,800 3,635.00 24,718,000 貸付株式数 2,500 株
ゲオホールディングス 11,900 1,400.00 16,660,000
アダストリア 9,100 1,734.00 15,779,400
ジーフット 4,400 469.00 2,063,600 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 502.00 502,000 貸付株式数 400 株
リア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠食品 1,600 5,000.00 8,000,000 貸付株式数 600 株
1,300 株
くら寿司 3,400 5,030.00 17,102,000 貸付株式数
(1,300 株)
1,200 株
キャンドゥ 3,200 1,900.00 6,080,000 貸付株式数
(600 株)
エレマテック 6,100 916.00 5,587,600
パルグループＨＬＤＧＳ 6,700 1,379.00 9,239,300
ＪＡＬＵＸ 1,800 1,857.00 3,342,600 貸付株式数 700 株
エディオン 29,800 1,008.00 30,038,400 貸付株式数 11,800 株
あらた 5,200 4,490.00 23,348,000
サーラコーポレーション 13,500 597.00 8,059,500 貸付株式数 5,200 株
1,100 株
ワッツ 2,800 801.00 2,242,800 貸付株式数
(400 株)
トーメンデバイス 1,000 3,570.00 3,570,000 貸付株式数 300 株
ハローズ 2,400 3,280.00 7,872,000 貸付株式数 900 株
ＪＰホールディングス 20,200 283.00 5,716,600 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 5,600 1,625.00 9,100,000 貸付株式数 2,100 株
あみやき亭 1,400 3,250.00 4,550,000 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,300 2,825.00 6,497,500
ひらまつ 11,800 197.00 2,324,600
フィールズ 4,600 333.00 1,531,800 貸付株式数 1,800 株
双日 360,700 260.00 93,782,000
アルフレッサホールディン
72,600 2,238.00 162,478,800
グス
大黒天物産 1,500 4,360.00 6,540,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,204.00 6,983,200 貸付株式数 2,100 株
ファーマライズＨＤ 1,500 667.00 1,000,500
キッコーマン 47,800 5,360.00 256,208,000 貸付株式数 18,500 株
味 の 素
145,400 1,819.50 264,555,300
キユーピー 36,900 2,166.00 79,925,400 貸付株式数 14,700 株
ハウス食品Ｇ本社 24,900 3,665.00 91,258,500
カ ゴ メ
25,300 3,045.00 77,038,500 貸付株式数 10,000 株
焼津水産化工 3,000 950.00 2,850,000
アリアケジャパン 6,100 7,250.00 44,225,000
ピエトロ 700 1,628.00 1,139,600
エバラ食品工業 1,500 2,192.00 3,288,000 貸付株式数 500 株
やまみ 500 2,153.00 1,076,500
ニチレイ 31,800 3,040.00 96,672,000
横浜冷凍 17,400 914.00 15,903,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋水産 34,300 5,480.00 187,964,000
イートアンド 2,300 1,810.00 4,163,000 貸付株式数 800 株
大冷 800 1,977.00 1,581,600 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,800 1,091.00 4,145,800 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 28,200 8,700.00 245,340,000
永谷園ホールディングス 3,400 2,221.00 7,551,400
1,000 株
一正蒲鉾 2,600 999.00 2,597,400 貸付株式数
(800 株)
フジッコ 7,100 1,995.00 14,164,500
400 株
ロックフィールド 7,300 1,355.00 9,891,500 貸付株式数
(100 株)
日本たばこ産業 377,900 2,178.00 823,066,200 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,700 2,174.00 8,043,800
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,760.00 7,744,000 貸付株式数 1,600 株
なとり 3,900 1,730.00 6,747,000 貸付株式数 100 株
イフジ産業 1,000 811.00 811,000 貸付株式数 400 株
ピックルスコーポレーショ 500 株
1,500 2,356.00 3,534,000 貸付株式数
ン (400 株)
北の達人コーポ 23,500 619.00 14,546,500 貸付株式数 9,300 株
ユーグレナ 28,700 812.00 23,304,400 貸付株式数 11,400 株
ＡＤワークスグループ 15,900 189.00 3,005,100
片倉工業 9,600 1,273.00 12,220,800
グ ン ゼ
4,800 3,925.00 18,840,000 貸付株式数 1,200 株
ヒューリック 139,000 1,104.00 153,456,000 貸付株式数 55,500 株
神 栄
1,000 505.00 505,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,300 913.00 3,012,900
アルペン 5,200 1,802.00 9,370,400 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 749.00 1,423,100 貸付株式数 700 株
ラクーンホールディングス 3,200 800.00 2,560,000
クオールホールディングス 9,700 1,177.00 11,416,900 貸付株式数 3,700 株
アルコニックス 7,000 1,260.00 8,820,000 貸付株式数 2,700 株
神戸物産 22,600 6,200.00 140,120,000 貸付株式数 8,900 株
ソリトンシステムズ 3,100 1,441.00 4,467,100 貸付株式数 1,100 株
ジンズホールディングス 3,500 6,770.00 23,695,000 貸付株式数 1,300 株
ビックカメラ 38,200 1,162.00 44,388,400
14,800 株
ＤＣＭホールディングス 36,500 1,114.00 40,661,000 貸付株式数
(4,700 株)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 579.00 3,300,300 貸付株式数
(300 株)
ＭｏｎｏｔａＲＯ 46,500 4,130.00 192,045,000 貸付株式数 18,400 株
600 株
東京一番フーズ 1,500 510.00 765,000 貸付株式数
(600 株)
ＤＤホールディングス 2,700 1,013.00 2,735,100
あい ホールディングス
9,500 1,475.00 14,012,500
ディーブイエックス 2,200 897.00 1,973,400
きちりホールディングス 1,700 648.00 1,101,600 貸付株式数 400 株
アークランドサービスＨＤ 4,900 1,968.00 9,643,200 貸付株式数 1,900 株
Ｊ． フロント リテイリ
76,600 943.00 72,233,800
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,400 1,832.00 19,052,800 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,000 3,880.00 104,760,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,400 2,606.00 8,860,400 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 44,900 2,208.00 99,139,200
トレジャー・ファクトリー 2,000 745.00 1,490,000
700 株
物語コーポレーション 1,800 8,530.00 15,354,000 貸付株式数
(100 株)
ココカラファイン 6,800 5,660.00 38,488,000
三越伊勢丹ＨＤ 114,200 739.00 84,393,800
東洋紡 25,800 1,497.00 38,622,600
ユニチカ 19,800 383.00 7,583,400 貸付株式数 7,400 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,255.00 10,416,000
日清紡ホールディングス 43,800 883.00 38,675,400
倉敷紡績 6,500 2,386.00 15,509,000 貸付株式数 100 株
ダイワボウＨＤ 5,500 7,980.00 43,890,000
シキボウ 4,000 1,039.00 4,156,000
日東紡績 9,900 5,560.00 55,044,000 貸付株式数 4,000 株
トヨタ紡織 19,000 1,584.00 30,096,000
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,400 1,691.00 26,041,400
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,400 1,498.00 3,595,200 貸付株式数 600 株
500 株
ラクト・ジャパン 2,500 4,010.00 10,025,000 貸付株式数
(500 株)
ウエルシアＨＤ 19,400 8,850.00 171,690,000
クリエイトＳＤＨ 10,900 3,455.00 37,659,500 貸付株式数 3,600 株
バイタルＫＳＫＨＤ 12,000 1,076.00 12,912,000
八洲電機 4,900 897.00 4,395,300 貸付株式数 1,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディング
3,600 962.00 3,463,200 貸付株式数 1,300 株
ス
レスターホールディングス 6,400 2,184.00 13,977,600
ジューテックＨＤ 1,700 980.00 1,666,000 貸付株式数 600 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
8,000 388.00 3,104,000 貸付株式数 3,100 株
1,100 株
大光 2,800 679.00 1,901,200 貸付株式数
(1,000 株)
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,493.00 2,836,700
ＴＯＫＡＩホールディング
35,200 981.00 34,531,200
ス
黒谷 1,600 476.00 761,600 貸付株式数 500 株
ミサワ 1,600 571.00 913,600
300 株
ティーライフ 900 1,140.00 1,026,000 貸付株式数
(300 株)
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,000 722.00 722,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーカンパニー 1,500 485.00 727,500
三洋貿易 6,500 1,018.00 6,617,000
チムニー 2,000 1,867.00 3,734,000 貸付株式数 700 株
シュッピン 4,600 839.00 3,859,400
ビューティガレージ 1,100 1,633.00 1,796,300
ウイン・パートナーズ 4,700 984.00 4,624,800 貸付株式数 1,700 株
ネクステージ 9,500 904.00 8,588,000 貸付株式数 3,800 株
ジョイフル本田 19,000 1,378.00 26,182,000 貸付株式数 7,500 株
鳥貴族 2,300 1,806.00 4,153,800 貸付株式数 700 株
キリン堂ホールディングス 2,600 2,258.00 5,870,800 貸付株式数 900 株
ホットランド 4,500 1,263.00 5,683,500 貸付株式数 1,700 株
29,100 株
すかいらーくＨＤ 73,500 1,789.00 131,491,500 貸付株式数
(2,800 株)
ＳＦＰホールディングス 2,800 1,726.00 4,832,800 貸付株式数 1,100 株
綿半ホールディングス 2,400 1,869.00 4,485,600 貸付株式数 900 株
日本毛織 21,200 1,035.00 21,942,000 貸付株式数 8,100 株
ダイトウボウ 12,100 134.00 1,621,400 貸付株式数 4,100 株
トーア紡コーポレーション 2,600 510.00 1,326,000 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 9,700 225.00 2,182,500 貸付株式数 2,900 株
ヨシックス 1,100 2,481.00 2,729,100 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
18,700 1,129.00 21,112,300 貸付株式数 7,400 株
マーケ
三栄建築設計 3,000 1,260.00 3,780,000
野村不動産ＨＬＤＧＳ 39,700 2,196.00 87,181,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三重交通グループＨＤ 13,300 505.00 6,716,500 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,500 1,446.00 13,737,000
日本商業開発 4,700 1,549.00 7,280,300
プレサンスコーポレーショ
11,200 1,311.00 14,683,200 貸付株式数 4,200 株
ン
日本管理センター 4,700 1,232.00 5,790,400 貸付株式数 1,600 株
サンセイランディック 2,500 886.00 2,215,000 貸付株式数 700 株
エストラスト 1,400 690.00 966,000 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,900 594.00 8,256,600 貸付株式数 5,300 株
オープンハウス 19,100 3,060.00 58,446,000
東急不動産ＨＤ 177,000 600.00 106,200,000
飯田ＧＨＤ 53,000 1,662.00 88,086,000 貸付株式数 21,100 株
イーグランド 1,900 679.00 1,290,100
帝国繊維 7,300 2,311.00 16,870,300
日本コークス工業 56,000 65.00 3,640,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 576.00 1,670,400 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 1,700 609.00 1,035,300 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,500 1,090.00 2,725,000 貸付株式数 1,000 株
あさひ 4,800 1,580.00 7,584,000
日本調剤 4,000 1,692.00 6,768,000
1,100 株
コスモス薬品 5,800 15,620.00 90,596,000 貸付株式数
(900 株)
シップヘルスケアＨＤ 10,500 4,430.00 46,515,000
トーエル 3,000 728.00 2,184,000 貸付株式数 1,200 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 2,231.00 6,469,900
オンリー 1,100 618.00 679,800
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 253,600 3,844.00 974,838,400
クリエイト・レストラン
35,600 831.00 29,583,600 貸付株式数 13,900 株
ツ・ホール
明治電機工業 1,800 1,429.00 2,572,200 貸付株式数 600 株
ツルハホールディングス 14,200 15,710.00 223,082,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,200 637.00 1,401,400 貸付株式数 200 株
スターティアホールディン
1,700 700.00 1,190,000 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,100 1,877.00 9,572,700
ス
フェリシモ 1,400 1,062.00 1,486,800 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,400 株
16,400 1,239.00 20,319,600 貸付株式数
ス (1,600 株)
帝 人
52,000 1,852.00 96,304,000 貸付株式数 4,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東 レ
466,900 544.20 254,086,980
ク ラ レ
102,200 1,223.00 124,990,600 貸付株式数 40,800 株
旭 化 成
427,300 937.60 400,636,480
サカイオーベックス 1,700 2,226.00 3,784,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
6,000 346.00 2,076,000 貸付株式数 100 株
稲葉製作所 3,600 1,385.00 4,986,000 貸付株式数 1,500 株
宮地エンジニアリングＧ 1,900 1,678.00 3,188,200 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,200 1,042.00 18,964,400
アルファＣＯ 2,200 964.00 2,120,800
ＳＵＭＣＯ 78,100 1,685.00 131,598,500 貸付株式数 30,700 株
川田テクノロジーズ 1,300 5,300.00 6,890,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
1,900 3,565.00 6,773,500
ＩＥＳ
信和 2,800 701.00 1,962,800
ビーロット 3,400 797.00 2,709,800 貸付株式数 1,200 株
ファーストブラザーズ 1,500 755.00 1,132,500 貸付株式数 100 株
ハウスドゥ 3,500 1,057.00 3,699,500 貸付株式数 1,200 株
シーアールイー 2,100 1,298.00 2,725,800 貸付株式数 600 株
プロパティエージェント 1,300 1,019.00 1,324,700 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 2,400 1,639.00 3,933,600
アグレ都市デザイン 2,200 488.00 1,073,600 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,600 2,310.00 3,696,000
テンポイノベーション 1,700 700.00 1,190,000 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
1,400 655.00 917,000 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 2,043.00 2,860,200 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,300 498.00 1,643,400 貸付株式数 1,000 株
イチカワ 900 1,365.00 1,228,500 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
13,500 102.00 1,377,000
ス
日東製網 800 1,374.00 1,099,200
芦森工業 1,300 920.00 1,196,000 貸付株式数 500 株
アツギ 5,200 625.00 3,250,000
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 705.00 775,500 貸付株式数 200 株
ＪＭホールディングス 3,300 2,774.00 9,154,200 貸付株式数 1,300 株
コメダホールディングス 14,500 1,936.00 28,072,000 貸付株式数 5,100 株
100 株
サツドラホールディングス 900 2,043.00 1,838,700 貸付株式数
(100 株)
900 株
アレンザホールディングス 3,200 866.00 2,771,200 貸付株式数
(300 株)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,100 1,753.00 1,928,300 貸付株式数 100 株
バロックジャパン 4,600 667.00 3,068,200 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 5,900 8,800.00 51,920,000 貸付株式数 1,900 株
ダイニック 2,300 764.00 1,757,200
共和レザー 3,400 703.00 2,390,200
力の源ＨＤ 3,000 775.00 2,325,000 貸付株式数 1,100 株
スシローグローバルＨＬＤ
28,800 2,467.00 71,049,600
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 6,600 2,545.00 16,797,000
セーレン 15,900 1,355.00 21,544,500
ソトー 2,300 959.00 2,205,700
東海染工 900 1,134.00 1,020,600 貸付株式数 300 株
小松マテーレ 10,700 772.00 8,260,400 貸付株式数 1,700 株
ワコールホールディングス 16,700 2,222.00 37,107,400
ホギメディカル 7,400 3,620.00 26,788,000
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 447.00 759,900 貸付株式数 600 株
ＴＳＩホールディングス 21,000 490.00 10,290,000 貸付株式数 8,500 株
マツオカコーポレーション 1,900 2,221.00 4,219,900 貸付株式数 700 株
ワールド 9,200 1,638.00 15,069,600
ＴＩＳ 65,400 2,275.00 148,785,000
ネオス 2,800 739.00 2,069,200
電算システム 2,500 3,375.00 8,437,500 貸付株式数 900 株
グリー 40,300 442.00 17,812,600
コーエーテクモＨＤ 13,300 3,120.00 41,496,000
三菱総合研究所 2,900 4,205.00 12,194,500
ボルテージ 1,900 486.00 923,400 貸付株式数 600 株
電算 700 2,270.00 1,589,000
ＡＧＳ 3,700 811.00 3,000,700
ファインデックス 5,700 947.00 5,397,900 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 5,110.00 8,687,000 貸付株式数 600 株
ＫＬａｂ 12,800 767.00 9,817,600 貸付株式数 5,000 株
ポールトゥウィン・ピット
8,000 1,098.00 8,784,000 貸付株式数 900 株
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,541.00 2,286,900 貸付株式数 300 株
ネクソン 180,900 2,265.00 409,738,500
アイスタイル 18,400 309.00 5,685,600 貸付株式数 3,200 株
エムアップホールディング
1,900 2,347.00 4,459,300 貸付株式数 700 株
ス
エイチーム 4,200 793.00 3,330,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エニグモ 4,600 1,027.00 4,724,200
テクノスジャパン 5,300 590.00 3,127,000
ｅｎｉｓｈ 3,200 629.00 2,012,800 貸付株式数 500 株
8,500 株
コロプラ 21,500 1,040.00 22,360,000 貸付株式数
(4,500 株)
オルトプラス 4,900 506.00 2,479,400 貸付株式数 1,600 株
ブロードリーフ 32,900 557.00 18,325,300 貸付株式数 12,800 株
クロス・マーケティングＧ 3,200 339.00 1,084,800 貸付株式数 1,100 株
1,300 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,700 879.00 3,252,300 貸付株式数
(1,300 株)
システム情報 3,600 1,252.00 4,507,200 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥ 2,000 4,390.00 8,780,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,500 389.00 6,418,500 貸付株式数 6,400 株
ブイキューブ 4,200 1,242.00 5,216,400 貸付株式数 1,600 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 865.00 1,124,500 貸付株式数 100 株
サイバーリンクス 1,200 1,668.00 2,001,600
ディー・エル・イー 4,300 475.00 2,042,500
フィックスターズ 7,100 1,319.00 9,364,900 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
3,100 1,133.00 3,512,300 貸付株式数 1,200 株
ＧＳ
オプティム 3,400 2,818.00 9,581,200 貸付株式数 1,300 株
セレス 2,300 1,246.00 2,865,800 貸付株式数 800 株
特種東海製紙 4,200 4,340.00 18,228,000
ティーガイア 5,700 2,232.00 12,722,400
セック 1,000 3,385.00 3,385,000
日本アジアグループ 7,300 330.00 2,409,000
テクマトリックス 4,700 3,540.00 16,638,000
プロシップ 1,900 1,302.00 2,473,800 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
15,700 1,838.00 28,856,600
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
13,700 11,450.00 156,865,000 貸付株式数 5,400 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 390.00 1,131,000 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,800 1,944.00 3,499,200
インターネットイニシア
9,700 3,995.00 38,751,500
ティブ
さくらインターネット 6,900 645.00 4,450,500 貸付株式数 2,700 株
100 株
ヴィンクス 1,900 1,081.00 2,053,900 貸付株式数
(100 株)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400 株
ＧＭＯクラウド 1,200 6,720.00 8,064,000 貸付株式数
(400 株)
ＳＲＡホールディングス 3,600 2,464.00 8,870,400
システムインテグレータ 2,300 874.00 2,010,200
朝日ネット 4,500 1,201.00 5,404,500
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,222.00 9,776,000
1,800 株
アバント 4,800 1,150.00 5,520,000 貸付株式数
(1,800 株)
アドソル日進 2,400 2,562.00 6,148,800
フリービット 3,700 875.00 3,237,500
コムチュア 7,400 2,886.00 21,356,400
400 株
サイバーコム 1,200 1,844.00 2,212,800 貸付株式数
(400 株)
アステリア 4,400 530.00 2,332,000 貸付株式数 1,500 株
アイル 2,400 1,990.00 4,776,000 貸付株式数 900 株
王子ホールディングス 270,500 526.00 142,283,000
日本製紙 28,400 1,641.00 46,604,400 貸付株式数 11,800 株
三菱製紙 6,200 391.00 2,424,200
北越コーポレーション 40,700 413.00 16,809,100
中越パルプ 2,700 1,496.00 4,039,200
巴川製紙 2,100 947.00 1,988,700
大王製紙 28,000 1,447.00 40,516,000 貸付株式数 11,700 株
阿波製紙 2,000 529.00 1,058,000
マークラインズ 3,300 2,040.00 6,732,000 貸付株式数 1,300 株
メディカル・データ・ビジ 5,000 1,129.00 5,645,000 貸付株式数 2,000 株
ｇｕｍｉ 8,600 883.00 7,593,800
ショーケース 1,600 618.00 988,800 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 1,179.00 1,886,400 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,400 2,975.00 7,140,000 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,900 1,551.00 4,497,900 貸付株式数 1,000 株
ション
ＰＣＩホールディングス 2,800 976.00 2,732,800 貸付株式数 1,000 株
300 株
パイプドＨＤ 900 1,550.00 1,395,000 貸付株式数
(200 株)
アイビーシー 1,400 1,063.00 1,488,200 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 1,358.00 1,629,600 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,535.00 1,521,000 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 1,000 1,128.00 1,128,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,625.00 4,162,500 貸付株式数 200 株
オープンドア 3,400 1,373.00 4,668,200 貸付株式数 1,300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイネット 2,100 1,203.00 2,526,300
アカツキ 2,300 4,295.00 9,878,500
ベネフィットジャパン 500 1,505.00 752,500 貸付株式数 100 株
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,600 1,694.00 2,710,400 貸付株式数 500 株
グス
ＬＩＮＥ 15,000 5,350.00 80,250,000 貸付株式数 100 株
カナミックネットワーク 4,100 910.00 3,731,000
ノムラシステムコーポレー
1,800 573.00 1,031,400 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 61,500 885.00 54,427,500
トーモク 3,900 1,715.00 6,688,500 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 4,900 3,235.00 15,851,500 貸付株式数 1,900 株
チェンジ 1,400 5,690.00 7,966,000
シンクロ・フード 2,700 357.00 963,900 貸付株式数 1,000 株
オークネット 4,000 1,141.00 4,564,000 貸付株式数 1,600 株
セグエグループ 1,300 889.00 1,155,700 貸付株式数 500 株
エイトレッド 900 1,886.00 1,697,400 貸付株式数 300 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,700 486.00 3,256,200 貸付株式数 2,600 株
ＩＮＧＳ
マクロミル 13,400 793.00 10,626,200 貸付株式数 4,500 株
400 株
ビーグリー 1,300 1,485.00 1,930,500 貸付株式数
(400 株)
オロ 1,700 2,887.00 4,907,900 貸付株式数 600 株
テモナ 900 851.00 765,900 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 1,000 736.00 736,000
サインポスト 1,100 1,952.00 2,147,200 貸付株式数 400 株
昭和電工 46,200 2,627.00 121,367,400
住友化学 464,000 363.00 168,432,000
住友精化 2,900 3,235.00 9,381,500
日産化学 36,000 5,250.00 189,000,000
ラサ工業 2,300 1,563.00 3,594,900
クレハ 5,500 5,190.00 28,545,000
多木化学 1,900 8,400.00 15,960,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,700 1,554.00 7,303,800
石原産業 11,600 780.00 9,048,000
片倉コープアグリ 1,700 1,226.00 2,084,200
日本曹達 9,600 3,020.00 28,992,000
東ソー 99,300 1,576.00 156,496,800
トクヤマ 18,700 2,646.00 49,480,200
セントラル硝子 13,100 2,056.00 26,933,600
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東亞合成 40,600 1,067.00 43,320,200
大阪ソーダ 6,600 2,640.00 17,424,000
関東電化 15,500 925.00 14,337,500
デンカ 23,900 2,829.00 67,613,100 貸付株式数 9,600 株
イビデン 40,600 2,957.00 120,054,200
信越化学 110,700 12,535.00 1,387,624,500 貸付株式数 43,200 株
日本カ－バイド 2,100 1,392.00 2,923,200 貸付株式数 800 株
堺 化 学
4,100 2,014.00 8,257,400
第一稀元素化学工 7,000 793.00 5,551,000
エア・ウォーター 60,500 1,598.00 96,679,000
大陽日酸 62,600 2,043.00 127,891,800
日本化学工業 2,100 2,371.00 4,979,100
東邦アセチレン 900 1,296.00 1,166,400
日本パ－カライジング 32,700 1,182.00 38,651,400
高圧ガス 10,000 763.00 7,630,000
チタン工業 900 1,860.00 1,674,000 貸付株式数 300 株
四国化成 9,800 1,104.00 10,819,200
戸田工業 1,500 1,762.00 2,643,000 貸付株式数 600 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 2,763.00 9,946,800 貸付株式数
(100 株)
保土谷化学 2,500 4,045.00 10,112,500
日本触媒 9,900 6,040.00 59,796,000
大日精化 5,800 2,547.00 14,772,600
カネカ 16,600 2,985.00 49,551,000
協和キリン 66,300 2,910.00 192,933,000
三菱瓦斯化学 60,200 1,678.00 101,015,600
三井化学 58,700 2,434.00 142,875,800
ＪＳＲ 60,600 2,037.00 123,442,200
東京応化工業 11,100 4,905.00 54,445,500
大阪有機化学 6,100 1,979.00 12,071,900 貸付株式数 1,600 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 427,200 667.00 284,942,400
ＫＨネオケム 11,400 2,227.00 25,387,800 貸付株式数 4,600 株
ダイセル 83,600 937.00 78,333,200
住友ベ－クライト 10,200 3,305.00 33,711,000
積水化学 137,000 1,563.00 214,131,000
日本ゼオン 58,400 1,078.00 62,955,200
アイカ工業 19,500 3,305.00 64,447,500
宇部興産 32,300 2,007.00 64,826,100
積水樹脂 11,600 2,351.00 27,271,600
タキロンシーアイ 14,400 701.00 10,094,400
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旭有機材 3,700 1,513.00 5,598,100
ニチバン 3,400 1,500.00 5,100,000
リケンテクノス 16,000 439.00 7,024,000
大倉工業 2,900 1,658.00 4,808,200 貸付株式数 1,100 株
積水化成品 8,700 611.00 5,315,700
群栄化学 1,400 2,697.00 3,775,800
タイガース ポリマー
3,400 488.00 1,659,200
ミライアル 2,200 1,248.00 2,745,600 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 805.00 1,932,000 貸付株式数 200 株
ダイキョーニシカワ 12,900 643.00 8,294,700
竹本容器 2,100 769.00 1,614,900 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 2,800 1,630.00 4,564,000
日本化薬 40,200 1,148.00 46,149,600
カーリットホールディング
6,400 546.00 3,494,400 貸付株式数 2,600 株
ス
ＥＰＳホールディングス 9,400 1,123.00 10,556,200
ソルクシーズ 3,000 740.00 2,220,000 貸付株式数 1,100 株
レッグス 1,700 1,033.00 1,756,100 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,900 920.00 21,988,000
フェイス 2,300 686.00 1,577,800
プロトコーポレーション 6,000 1,039.00 6,234,000
ハイマックス 800 2,000.00 1,600,000
アミューズ 3,500 2,379.00 8,326,500
野村総合研究所 92,300 2,690.00 248,287,000
ドリームインキュベータ 1,900 1,519.00 2,886,100 貸付株式数 700 株
サイバネットシステム 5,100 706.00 3,600,600
クイック 3,900 1,278.00 4,984,200
ＴＡＣ 4,400 191.00 840,400 貸付株式数 1,600 株
ＣＥホールディングス 4,100 499.00 2,045,900
ケネディクス 59,400 568.00 33,739,200
日本システム技術 1,200 1,398.00 1,677,600
電通グループ 65,300 3,060.00 199,818,000 貸付株式数 25,200 株
インテージホールディング
8,400 872.00 7,324,800
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 688.00 1,651,200 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,700 930.00 1,581,000 貸付株式数 200 株
ぴあ 1,800 3,830.00 6,894,000 貸付株式数 700 株
900 株
イオンファンタジー 2,400 1,818.00 4,363,200 貸付株式数
(200 株)
ソースネクスト 31,600 319.00 10,080,400 貸付株式数 12,200 株
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シーティーエス 7,300 814.00 5,942,200
ネクシィーズグループ 2,400 1,185.00 2,844,000 貸付株式数 900 株
インフォコム 7,200 2,872.00 20,678,400 貸付株式数 100 株
メディカルシステムネット
6,300 481.00 3,030,300
ワーク
日本精化 5,400 1,502.00 8,110,800
扶桑化学工業 6,600 3,740.00 24,684,000
トリケミカル 1,500 11,540.00 17,310,000
ラクスル 3,500 2,607.00 9,124,500 貸付株式数 1,400 株
ＦＩＧ 7,700 295.00 2,271,500 貸付株式数 2,800 株
ＡＤＥＫＡ 29,500 1,531.00 45,164,500
日油 24,400 3,830.00 93,452,000
ミヨシ油脂 2,300 1,165.00 2,679,500
新日本理化 10,700 174.00 1,861,800
ハリマ化成グループ 5,400 1,024.00 5,529,600
アルテリア・ネットワーク
7,300 1,957.00 14,286,100
ス
ヒト・コミュニケーション
1,600 1,096.00 1,753,600
ズＨＤ
花 王
157,500 9,076.00 1,429,470,000
第一工業製薬 2,500 4,895.00 12,237,500
石原ケミカル 1,700 1,988.00 3,379,600
日華化学 2,100 933.00 1,959,300 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,100 4,300.00 4,730,000
三洋化成 3,800 4,980.00 18,924,000
武田薬品 548,000 4,041.00 2,214,468,000 貸付株式数 213,800 株
アステラス製薬 569,900 1,856.00 1,057,734,400 貸付株式数 222,900 株
大日本住友製薬 49,100 1,565.00 76,841,500
塩野義製薬 84,300 6,285.00 529,825,500
わかもと製薬 8,500 311.00 2,643,500
あすか製薬 7,600 1,180.00 8,968,000 貸付株式数 2,800 株
日本新薬 17,400 8,950.00 155,730,000
ビオフエルミン製薬 1,200 2,316.00 2,779,200
中外製薬 68,900 16,355.00 1,126,859,500
科研製薬 11,300 5,840.00 65,992,000
エーザイ 78,900 8,749.00 690,296,100
理研ビタミン 6,300 2,234.00 14,074,200
ロート製薬 34,100 3,340.00 113,894,000
小野薬品 151,400 3,026.00 458,136,400
久光製薬 17,300 5,420.00 93,766,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有機合成薬品 5,900 373.00 2,200,700 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 9,100 4,120.00 37,492,000
参天製薬 123,200 2,051.00 252,683,200
扶桑薬品 2,300 2,572.00 5,915,600
日本ケミファ 900 2,688.00 2,419,200
ツムラ 20,500 2,996.00 61,418,000
日医工 19,200 1,290.00 24,768,000
テ ル モ
187,400 4,194.00 785,955,600 貸付株式数 72,600 株
みらかホールディングス 17,400 2,661.00 46,301,400
キッセイ薬品工業 11,600 2,703.00 31,354,800
生化学工業 12,500 1,129.00 14,112,500
栄研化学 11,800 1,899.00 22,408,200
日水製薬 2,800 1,245.00 3,486,000
鳥居薬品 4,200 3,150.00 13,230,000
ＪＣＲファーマ 4,700 12,150.00 57,105,000
東和薬品 8,400 2,269.00 19,059,600
富士製薬工業 4,600 1,285.00 5,911,000
沢井製薬 13,600 5,870.00 79,832,000
ゼリア新薬工業 12,100 2,065.00 24,986,500
第一三共 188,600 9,100.00 1,716,260,000 貸付株式数 73,500 株
キョーリン製薬ＨＤ 14,900 2,225.00 33,152,500 貸付株式数 5,600 株
大幸薬品 8,300 2,314.00 19,206,200 貸付株式数 3,000 株
ダイト 4,000 4,490.00 17,960,000
大塚ホールディングス 125,200 4,891.00 612,353,200
大正製薬ＨＤ 13,900 6,750.00 93,825,000
ペプチドリーム 33,700 4,675.00 157,547,500 貸付株式数 13,800 株
大日本塗料 7,300 941.00 6,869,300
日本ペイントＨＯＬＤ 53,500 7,780.00 416,230,000
関西ペイント 72,700 2,372.00 172,444,400
神東塗料 6,800 194.00 1,319,200
中国塗料 18,400 836.00 15,382,400
日本特殊塗料 4,800 941.00 4,516,800
藤倉化成 8,600 513.00 4,411,800
太陽ホールディングス 4,700 5,040.00 23,688,000
ＤＩＣ 27,000 2,883.00 77,841,000 貸付株式数 10,800 株
サカタインクス 14,100 1,069.00 15,072,900
東洋インキＳＣホールディ
13,300 2,159.00 28,714,700 貸付株式数 5,300 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,100 826.00 3,386,600 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,700 1,967.00 11,211,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サニックス 11,400 322.00 3,670,800 貸付株式数 4,300 株
ダイオーズ 1,200 1,130.00 1,356,000
日本空調サービス 6,800 720.00 4,896,000
オリエンタルランド 67,100 15,320.00 1,027,972,000
フォーカスシステムズ 4,200 893.00 3,750,600 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 16,200 2,820.00 45,684,000
パーク２４ 35,300 2,166.00 76,459,800 貸付株式数 13,900 株
明光ネットワークジャパン 7,600 886.00 6,733,600 貸付株式数 3,000 株
ファルコホールディングス 3,500 1,629.00 5,701,500
クレスコ 4,000 1,549.00 6,196,000
フジ・メディア・ＨＤ 62,200 1,119.00 69,601,800
秀英予備校 1,400 421.00 589,400
田谷 1,200 539.00 646,800 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 17,700 927.00 16,407,900 貸付株式数 7,200 株
リゾートトラスト 29,300 1,474.00 43,188,200
オービック 22,600 18,400.00 415,840,000
ジャストシステム 10,700 7,270.00 77,789,000
ＴＤＣソフト 5,900 928.00 5,475,200
Ｚホールディングス 893,100 444.00 396,536,400
ビー・エム・エル 8,300 3,035.00 25,190,500
ワタベウェディング 1,000 377.00 377,000 貸付株式数 200 株
トレンドマイクロ 29,100 6,180.00 179,838,000
りらいあコミュニケーショ 11,600 1,223.00 14,186,800
ＩＤホールディングス 2,500 1,469.00 3,672,500
リソー教育 29,200 336.00 9,811,200
日本オラクル 13,200 11,970.00 158,004,000 貸付株式数 5,200 株
早稲田アカデミー 2,000 948.00 1,896,000 貸付株式数 800 株
アルファシステムズ 2,100 4,175.00 8,767,500 貸付株式数 700 株
フューチャー 8,000 1,790.00 14,320,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,400 1,347.00 5,926,800
ＳＢテクノロジー 2,400 2,762.00 6,628,800
トーセ 1,800 826.00 1,486,800 貸付株式数 700 株
ユー・エス・エス 70,700 1,914.00 135,319,800
オービックビジネスＣ 6,700 5,810.00 38,927,000
伊藤忠テクノソリュー 29,900 3,680.00 110,032,000
アイティフォー 8,100 736.00 5,961,600 貸付株式数 3,000 株
東京個別指導学院 2,300 620.00 1,426,000 貸付株式数 900 株
東計電算 1,000 4,140.00 4,140,000 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイバーエージェント 36,500 5,210.00 190,165,000 貸付株式数 14,900 株
楽天 295,200 977.00 288,410,400 貸付株式数 120,200 株
エックスネット 1,100 969.00 1,065,900
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,111.00 3,777,400
社
テー・オー・ダブリュー 10,400 361.00 3,754,400 貸付株式数 4,000 株
大塚商会 35,300 5,480.00 193,444,000 貸付株式数 11,300 株
サイボウズ 7,700 2,913.00 22,430,100
ソフトブレーン 4,100 517.00 2,119,700 貸付株式数 1,500 株
山田コンサルティングＧＰ 3,000 1,383.00 4,149,000
セントラルスポーツ 2,300 2,641.00 6,074,300 貸付株式数 900 株
パラカ 1,600 1,818.00 2,908,800 貸付株式数 600 株
電通国際情報Ｓ 4,100 4,950.00 20,295,000
デジタルガレージ 11,700 3,795.00 44,401,500 貸付株式数 4,800 株
イーエムシステムズ 9,300 844.00 7,849,200
ウェザーニューズ 2,300 3,785.00 8,705,500 貸付株式数 800 株
ＣＩＪ 4,900 923.00 4,522,700
ビジネスエンジニアリング 800 2,675.00 2,140,000 貸付株式数 300 株
日本エンタープライズ 7,300 279.00 2,036,700 貸付株式数 100 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,493.00 7,977,600
1,700 株
スカラ 4,600 773.00 3,555,800 貸付株式数
(100 株)
インテリジェント ウェイ
3,100 777.00 2,408,700 貸付株式数 1,200 株
ブ
フルキャストホールディン
6,400 1,618.00 10,355,200 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 11,300 3,060.00 34,578,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 126,900 4,998.00 634,246,200
コニカミノルタ 145,100 436.00 63,263,600
資 生 堂
131,300 6,917.00 908,202,100
ライオン 86,300 2,349.00 202,718,700
高砂香料 4,200 2,476.00 10,399,200 貸付株式数 800 株
マンダム 15,000 2,210.00 33,150,000 貸付株式数 5,600 株
ミルボン 8,900 5,220.00 46,458,000
ファンケル 26,800 3,150.00 84,420,000 貸付株式数 10,600 株
コーセー 12,400 14,400.00 178,560,000
コタ 3,800 1,204.00 4,575,200
シーボン 800 2,146.00 1,716,800
ポーラ・オルビスＨＤ 28,100 2,208.00 62,044,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノエビアホールディングス 5,700 4,705.00 26,818,500
アジュバンコスメジャパン 1,400 948.00 1,327,200
エステー 4,100 1,660.00 6,806,000
アグロカネショウ 2,100 1,412.00 2,965,200
コ ニ シ
10,900 1,541.00 16,796,900
長谷川香料 8,900 2,357.00 20,977,300
星光ＰＭＣ 3,500 738.00 2,583,000 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,600 9,630.00 179,118,000 貸付株式数 400 株
荒川化学工業 5,900 1,295.00 7,640,500
1,800 株
メック 4,600 1,992.00 9,163,200 貸付株式数
(1,500 株)
日本高純度化学 1,800 2,630.00 4,734,000 貸付株式数 700 株
タカラバイオ 17,400 2,925.00 50,895,000 貸付株式数 6,900 株
ＪＣＵ 8,100 3,220.00 26,082,000
新田ゼラチン 3,900 714.00 2,784,600 貸付株式数 500 株
ＯＡＴアグリオ 1,200 1,132.00 1,358,400 貸付株式数 200 株
デクセリアルズ 17,300 884.00 15,293,200
アース製薬 5,000 7,180.00 35,900,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,600 613.00 4,045,800 貸付株式数 2,600 株
大成ラミック 2,200 2,768.00 6,089,600 貸付株式数 800 株
クミアイ化学 27,400 876.00 24,002,400 貸付株式数 10,900 株
日本農薬 11,900 509.00 6,057,100 貸付株式数 4,700 株
300 株
富士興産 2,200 499.00 1,097,800 貸付株式数
(300 株)
ニチレキ 8,000 1,686.00 13,488,000
ユシロ化学 3,700 1,288.00 4,765,600
ビーピー・カストロール 2,300 1,275.00 2,932,500
富士石油 17,700 188.00 3,327,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,300 1,096.00 2,520,800 貸付株式数 900 株
出光興産 72,900 2,398.00 174,814,200
ＪＸＴＧホールディングス 981,900 416.60 409,059,540 貸付株式数 392,700 株
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,200 1,729.00 33,196,800 貸付株式数 2,300 株
Ｓ
横浜ゴム 38,200 1,719.00 65,665,800 貸付株式数 15,000 株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
38,300 1,595.00 61,088,500
ブリヂストン 188,500 3,680.00 693,680,000
住友ゴム 58,100 1,178.00 68,441,800
藤倉コンポジット 6,200 380.00 2,356,000
オカモト 4,000 4,015.00 16,060,000
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アキレス 4,700 1,760.00 8,272,000
フ コ ク
3,000 705.00 2,115,000 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 7,100 2,344.00 16,642,400
クリエートメディック 2,000 1,003.00 2,006,000
住友理工 13,300 689.00 9,163,700
三ツ星ベルト 8,600 1,769.00 15,213,400
バンドー化学 10,800 680.00 7,344,000
ＡＧＣ 65,300 3,455.00 225,611,500 貸付株式数 26,000 株
日本板硝子 32,100 465.00 14,926,500 貸付株式数 12,600 株
石塚硝子 1,200 2,127.00 2,552,400
有沢製作所 10,500 820.00 8,610,000 貸付株式数 1,300 株
日本山村硝子 2,300 859.00 1,975,700
日本電気硝子 26,600 1,848.00 49,156,800
オハラ 2,700 1,099.00 2,967,300 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 12,500 3,960.00 49,500,000
太平洋セメント 41,800 2,704.00 113,027,200
リソルホールディングス 700 3,520.00 2,464,000
日本ヒユ－ム 6,400 719.00 4,601,600 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ－ト 14,600 276.00 4,029,600
三谷セキサン 3,200 5,260.00 16,832,000 貸付株式数 1,200 株
アジアパイルＨＤ 8,900 476.00 4,236,400
東海カーボン 69,700 1,048.00 73,045,600 貸付株式数 28,400 株
日本カーボン 3,500 3,590.00 12,565,000 貸付株式数 1,100 株
東洋炭素 3,900 1,762.00 6,871,800
ノリタケ 3,500 3,765.00 13,177,500
ＴＯＴＯ 46,900 4,505.00 211,284,500
日本碍子 77,900 1,680.00 130,872,000
日本特殊陶業 50,900 1,788.00 91,009,200
ダントーホールディングス 8,100 90.00 729,000
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 8,210.00 21,346,000
品川リフラクトリーズ 1,600 2,494.00 3,990,400
黒崎播磨 1,300 4,115.00 5,349,500
ヨータイ 5,300 729.00 3,863,700 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,400 527.00 1,791,800
東京窯業 8,200 308.00 2,525,600 貸付株式数 2,200 株
ニッカトー 3,000 712.00 2,136,000 貸付株式数 900 株
フジミインコーポレーテッ
5,900 3,085.00 18,201,500
ド
クニミネ工業 2,800 986.00 2,760,800
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エーアンドエーマテリアル 1,000 1,205.00 1,205,000
ニチアス 18,200 2,459.00 44,753,800
日本製鉄 292,200 1,113.00 325,218,600 貸付株式数 120,200 株
神戸製鋼所 119,900 433.00 51,916,700 貸付株式数 47,900 株
中山製鋼所 7,300 365.00 2,664,500
合同製鐵 3,600 2,134.00 7,682,400
ＪＦＥホールディングス 175,900 882.00 155,143,800 貸付株式数 68,500 株
東京製鐵 32,400 700.00 22,680,000
共英製鋼 7,500 1,433.00 10,747,500
大和工業 13,900 2,324.00 32,303,600
東京鐵鋼 2,600 1,356.00 3,525,600
大阪製鐵 3,300 1,297.00 4,280,100
淀川製鋼所 8,200 1,826.00 14,973,200
丸一鋼管 21,400 2,855.00 61,097,000 貸付株式数 500 株
モリ工業 2,000 2,439.00 4,878,000
大同特殊鋼 10,600 3,860.00 40,916,000
日本高周波 2,400 387.00 928,800
日本冶金工 5,400 1,826.00 9,860,400
山陽特殊製鋼 4,300 1,040.00 4,472,000
愛知製鋼 3,400 3,055.00 10,387,000 貸付株式数 900 株
日立金属 70,300 1,344.00 94,483,200
日本金属 1,600 707.00 1,131,200
大平洋金属 4,400 1,854.00 8,157,600 貸付株式数 1,600 株
新日本電工 43,600 171.00 7,455,600 貸付株式数 14,700 株
栗本鉄工所 3,200 1,833.00 5,865,600
虹 技
1,000 1,227.00 1,227,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 800 1,414.00 1,131,200
日本製鋼所 20,100 1,658.00 33,325,800
三菱製鋼 4,600 740.00 3,404,000
日亜鋼業 9,500 282.00 2,679,000
日本精線 1,100 3,235.00 3,558,500 貸付株式数 400 株
1,100 株
エンビプロＨＤ 3,000 692.00 2,076,000 貸付株式数
(100 株)
大紀アルミニウム 10,200 622.00 6,344,400
日本軽金属ＨＤ 165,500 190.00 31,445,000
三井金属 17,700 2,426.00 42,940,200 貸付株式数 6,900 株
東邦亜鉛 3,300 1,685.00 5,560,500
三菱マテリアル 42,300 2,520.00 106,596,000
住友鉱山 83,600 3,125.00 261,250,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＯＷＡホールディングス 16,600 3,695.00 61,337,000
古河機金 11,500 1,136.00 13,064,000
エス・サイエンス 37,600 44.00 1,654,400 貸付株式数 5,800 株
大阪チタニウム 6,800 1,134.00 7,711,200 貸付株式数 2,600 株
東邦チタニウム 11,800 738.00 8,708,400 貸付株式数 2,800 株
ＵＡＣＪ 9,900 2,052.00 20,314,800
ＣＫサンエツ 1,400 3,305.00 4,627,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,400 2,635.00 53,754,000
住友電工 239,300 1,348.00 322,576,400
フジクラ 80,300 338.00 27,141,400
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,700 1,066.00 8,208,200
東京特殊電線 1,000 2,307.00 2,307,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 12,900 602.00 7,765,800
カナレ電気 1,000 1,829.00 1,829,000 貸付株式数 300 株
平河ヒューテック 2,400 1,126.00 2,702,400
リョービ 7,900 1,432.00 11,312,800
アーレステイ 8,600 408.00 3,508,800
アサヒＨＤ 11,600 2,728.00 31,644,800
東洋製罐グループＨＤ 41,600 1,365.00 56,784,000
ホッカンホールディングス 3,500 1,700.00 5,950,000
コロナ 3,600 980.00 3,528,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,200 2,173.00 26,510,600
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,200 241.00 8,001,200
駒井ハルテック 1,200 1,493.00 1,791,600
高田機工 500 2,400.00 1,200,000
三和ホールディングス 61,700 992.00 61,206,400
文化シヤツタ－ 19,600 805.00 15,778,000
三協立山 8,700 1,027.00 8,934,900
アルインコ 4,900 961.00 4,708,900
東洋シヤツタ－ 1,700 720.00 1,224,000
ＬＩＸＩＬグループ 95,600 1,635.00 156,306,000
日本フイルコン 4,900 541.00 2,650,900 貸付株式数 1,700 株
ノーリツ 13,700 1,328.00 18,193,600
長府製作所 6,700 2,305.00 15,443,500
リンナイ 12,800 9,600.00 122,880,000
ユニプレス 12,400 1,092.00 13,540,800
ダイニチ工業 3,500 692.00 2,422,000
日東精工 9,000 490.00 4,410,000
三洋工業 800 1,838.00 1,470,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
岡 部
13,600 839.00 11,410,400 貸付株式数 5,500 株
ジーテクト 7,800 1,178.00 9,188,400 貸付株式数 3,100 株
東 プ レ
11,900 1,405.00 16,719,500
高周波熱錬 12,700 585.00 7,429,500
東京製綱 4,700 591.00 2,777,700
サンコール 3,600 483.00 1,738,800
モリテックスチル 5,400 307.00 1,657,800 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,600 1,738.00 16,684,800 貸付株式数 3,700 株
エイチワン 6,400 615.00 3,936,000
日本発条 70,200 790.00 55,458,000
中央発條 800 2,777.00 2,221,600
アドバネクス 900 1,309.00 1,178,100 貸付株式数 300 株
三浦工業 28,400 4,565.00 129,646,000
タ ク マ
22,300 1,415.00 31,554,500
テクノプロ・ホールディン
12,700 6,500.00 82,550,000
グ
アトラ 1,700 266.00 452,200 貸付株式数 400 株
インターワークス 1,600 388.00 620,800
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 9,630.00 25,038,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,400 1,729.00 4,149,600 貸付株式数 900 株
ファーストロジック 1,400 603.00 844,200 貸付株式数 500 株
三機サービス 1,300 1,053.00 1,368,900 貸付株式数 400 株
Ｇｕｎｏｓｙ 3,900 984.00 3,837,600 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 1,300 268.00 348,400
イー・ガーディアン 3,200 2,452.00 7,846,400
リブセンス 4,500 284.00 1,278,000 貸付株式数 1,600 株
ジャパンマテリアル 19,400 1,691.00 32,805,400 貸付株式数 7,500 株
2,100 株
ベクトル 8,200 921.00 7,552,200 貸付株式数
(200 株)
ウチヤマホールディングス 3,200 367.00 1,174,400
チャームケアコーポレー 2,100 株
5,500 852.00 4,686,000 貸付株式数
ション (200 株)
ライクキッズ 1,200 742.00 890,400 貸付株式数 400 株
キャリアリンク 2,400 574.00 1,377,600 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,500 816.00 3,672,000 貸付株式数 1,700 株
アサンテ 2,700 1,540.00 4,158,000 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,300 577.00 2,481,100 貸付株式数 1,600 株
バリューＨＲ 2,600 1,525.00 3,965,000 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｍ＆Ａキャピタルパート
4,500 4,025.00 18,112,500 貸付株式数 1,800 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ 900 株
2,400 1,847.00 4,432,800 貸付株式数
Ｄ (900 株)
ＥＲＩホールディングス 1,800 665.00 1,197,000 貸付株式数 700 株
300 株
アビスト 900 2,573.00 2,315,700 貸付株式数
(300 株)
シグマクシス 4,400 1,818.00 7,999,200
ウィルグループ 4,300 714.00 3,070,200 貸付株式数 1,600 株
エスクローＡＪ 9,000 226.00 2,034,000 貸付株式数 3,500 株
リクルートホールディング
453,400 3,818.00 1,731,081,200
ス
エラン 3,800 1,852.00 7,037,600 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,700 996.00 13,645,200 貸付株式数 5,200 株
オークマ 7,600 5,040.00 38,304,000 貸付株式数 2,900 株
芝浦機械 7,500 2,440.00 18,300,000
アマダ 81,400 986.00 80,260,400
アイダエンジニア 17,100 786.00 13,440,600
滝澤鉄工所 2,000 1,058.00 2,116,000
ＦＵＪＩ 28,200 1,862.00 52,508,400 貸付株式数 11,200 株
牧野フライス 7,800 3,715.00 28,977,000
オーエスジー 30,500 1,726.00 52,643,000 貸付株式数 12,200 株
ダイジェット 700 1,343.00 940,100 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 16,800 525.00 8,820,000
ＤＭＧ森精機 41,800 1,403.00 58,645,400 貸付株式数 16,600 株
ソデイツク 15,600 899.00 14,024,400
ディスコ 8,800 25,800.00 227,040,000
日東工器 3,700 2,088.00 7,725,600
日進工具 1,900 2,679.00 5,090,100 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 439.00 2,590,100 貸付株式数 2,300 株
冨士ダイス 2,700 640.00 1,728,000 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,900 362.00 1,049,800
ネットマーケティング 2,200 631.00 1,388,200 貸付株式数 800 株
日本郵政 510,700 808.60 412,952,020 貸付株式数 213,200 株
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,900 1,357.00 14,791,300 貸付株式数 200 株
Ｓ
鎌倉新書 4,900 1,173.00 5,747,700 貸付株式数 1,900 株
ＳＭＮ 1,000 1,129.00 1,129,000
一蔵 700 398.00 278,600 貸付株式数 200 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,700.00 5,940,000 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 598.00 538,200 貸付株式数 300 株
エアトリ 2,800 1,329.00 3,721,200 貸付株式数 1,100 株
アトラエ 1,700 3,305.00 5,618,500 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,840.00 11,616,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 17,500 1,291.00 22,592,500
セラク 2,200 1,025.00 2,255,000 貸付株式数 700 株
1,200 株
インソース 3,200 3,045.00 9,744,000 貸付株式数
(900 株)
豊田自動織機 52,900 5,860.00 309,994,000
豊和工業 3,900 816.00 3,182,400 貸付株式数 300 株
ＯＫＫ 2,700 426.00 1,150,200
600 株
石川製作所 1,700 1,642.00 2,791,400 貸付株式数
(600 株)
東洋機械金属 4,300 439.00 1,887,700 貸付株式数 1,600 株
津田駒工業 1,200 980.00 1,176,000 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,500 1,029.00 1,543,500 貸付株式数 600 株
島精機製作所 10,400 1,661.00 17,274,400
オプトラン 7,400 2,650.00 19,610,000 貸付株式数 2,800 株
ＮＣホールディングス 2,000 570.00 1,140,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 3,100 1,018.00 3,155,800 貸付株式数 200 株
フリュー 6,400 917.00 5,868,800 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,400 1,048.00 15,091,200 貸付株式数 4,000 株
日阪製作所 7,600 790.00 6,004,000
やまびこ 12,900 998.00 12,874,200
平田機工 3,100 6,180.00 19,158,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,300 364.00 2,293,200 貸付株式数 2,500 株
1,000 株
マルマエ 2,700 915.00 2,470,500 貸付株式数
(1,000 株)
タツモ 3,100 1,668.00 5,170,800 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 38,600 3,485.00 134,521,000
三井海洋開発 7,000 1,716.00 12,012,000
レオン自動機 6,400 1,343.00 8,595,200 貸付株式数 2,600 株
ＳＭＣ 20,700 57,980.00 1,200,186,000 貸付株式数 3,400 株
ホソカワミクロン 2,300 6,130.00 14,099,000
ユニオンツール 2,400 2,874.00 6,897,600 貸付株式数 1,000 株
オイレス工業 8,500 1,454.00 12,359,000
日精エーエスビー 2,200 3,515.00 7,733,000
サト－ホールディングス 9,400 2,635.00 24,769,000
技研製作所 5,800 4,900.00 28,420,000 貸付株式数 2,200 株
日本エアーテック 2,300 1,049.00 2,412,700 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カ ワ タ
1,900 791.00 1,502,900 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,400 892.00 4,816,800
オカダアイヨン 2,000 1,022.00 2,044,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 508.00 1,422,400
グス
小松製作所 298,700 2,298.50 686,561,950 貸付株式数 119,400 株
住友重機械 37,800 2,607.00 98,544,600
日立建機 26,700 3,030.00 80,901,000
日 工
9,200 659.00 6,062,800
巴工業 2,800 1,817.00 5,087,600 貸付株式数 1,100 株
井関農機 6,700 1,268.00 8,495,600
ＴＯＷＡ 6,700 1,311.00 8,783,700
丸山製作所 1,800 1,276.00 2,296,800 貸付株式数 400 株
北川鉄工所 2,800 1,748.00 4,894,400
シンニッタン 10,400 272.00 2,828,800
ローツェ 2,900 5,220.00 15,138,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,500 600.00 1,500,000 貸付株式数 800 株
クボタ 348,000 1,585.50 551,754,000 貸付株式数 139,200 株
荏原実業 1,700 2,537.00 4,312,900
東洋エンジニア 8,700 427.00 3,714,900 貸付株式数 200 株
三菱化工機 2,200 1,757.00 3,865,400
月島機械 12,200 1,272.00 15,518,400
帝国電機製作所 5,500 1,278.00 7,029,000
東京機械 3,100 284.00 880,400 貸付株式数 1,200 株
新東工業 15,800 806.00 12,734,800 貸付株式数 300 株
渋谷工業 5,800 3,090.00 17,922,000
アイチ コーポレーション
11,500 755.00 8,682,500 貸付株式数 4,100 株
小森コーポレーション 15,500 750.00 11,625,000 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 5,100 1,797.00 9,164,700
住友精密 1,000 2,473.00 2,473,000
日本ギア工業 2,000 284.00 568,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 2,450.00 2,940,000
荏原製作所 27,400 2,667.00 73,075,800
石井鉄工所 900 2,530.00 2,277,000
酉島製作所 6,700 847.00 5,674,900
北越工業 7,000 1,090.00 7,630,000
ダイキン工業 84,100 16,920.00 1,422,972,000 貸付株式数 32,700 株
オルガノ 2,400 5,760.00 13,824,000
ト－ヨ－カネツ 3,000 2,112.00 6,336,000
栗田工業 35,900 3,040.00 109,136,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
椿本チエイン 9,300 3,015.00 28,039,500
大同工業 3,100 652.00 2,021,200
日 機 装
20,000 1,101.00 22,020,000
木村化工機 5,700 468.00 2,667,600 貸付株式数 300 株
レイズネクスト 11,100 1,249.00 13,863,900
アネスト岩田 10,500 873.00 9,166,500
ダイフク 33,900 8,800.00 298,320,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,900 2,044.00 3,883,600 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,279.00 4,732,300
油研工業 1,000 1,507.00 1,507,000
タダノ 32,300 909.00 29,360,700
フジテック 24,200 1,707.00 41,309,400
ＣＫＤ 18,600 2,028.00 37,720,800
キトー 5,100 1,215.00 6,196,500
平和 17,000 1,846.00 31,382,000
理想科学工業 5,900 1,407.00 8,301,300
ＳＡＮＫＹＯ 14,500 2,880.00 41,760,000
日本金銭機械 7,300 628.00 4,584,400
マースグループＨＬＤＧＳ 3,900 1,601.00 6,243,900
フクシマガリレイ 4,100 3,405.00 13,960,500
オーイズミ 2,800 421.00 1,178,800 貸付株式数 1,100 株
ダイコク電機 2,900 1,252.00 3,630,800
竹内製作所 11,200 1,859.00 20,820,800
ア マ ノ
17,400 2,428.00 42,247,200
ＪＵＫＩ 8,900 658.00 5,856,200
サンデンホールディングス 9,000 437.00 3,933,000 貸付株式数 3,200 株
蛇の目ミシン 5,900 479.00 2,826,100 貸付株式数 2,200 株
ブラザー工業 80,800 2,095.00 169,276,000
マックス 10,200 1,691.00 17,248,200
モリタホールディングス 11,600 1,796.00 20,833,600
グローリー 17,000 2,585.00 43,945,000
新晃工業 6,200 1,523.00 9,442,600 貸付株式数 2,200 株
大和冷機工業 9,700 1,014.00 9,835,800
セガサミーホールディング
64,600 1,397.00 90,246,200
ス
日本ピストンリング 2,300 1,231.00 2,831,300
リ ケ ン
3,000 2,823.00 8,469,000
ＴＰＲ 8,600 1,522.00 13,089,200 貸付株式数 3,400 株
ツバキ・ナカシマ 13,600 995.00 13,532,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホシザキ 19,400 9,300.00 180,420,000 貸付株式数 800 株
大豊工業 5,200 581.00 3,021,200
日本精工 123,000 881.00 108,363,000
Ｎ Ｔ Ｎ
156,100 252.00 39,337,200
ジェイテクト 62,500 953.00 59,562,500
不 二 越
6,200 3,780.00 23,436,000
ミネベアミツミ 122,800 2,108.00 258,862,400
日本トムソン 19,600 409.00 8,016,400
Ｔ Ｈ Ｋ
38,500 3,015.00 116,077,500
ユーシン精機 5,100 724.00 3,692,400
前澤給装工業 2,400 2,010.00 4,824,000
イーグル工業 7,900 789.00 6,233,100
前澤工業 4,000 351.00 1,404,000 貸付株式数 200 株
日本ピラ－工業 6,800 1,491.00 10,138,800 貸付株式数 2,600 株
キッツ 26,800 752.00 20,153,600
日 立
316,000 3,761.00 1,188,476,000
三菱電機 655,300 1,450.00 950,185,000
富士電機 39,800 3,045.00 121,191,000
東洋電機製造 2,300 1,275.00 2,932,500 貸付株式数 500 株
安川電機 71,300 4,040.00 288,052,000 貸付株式数 29,200 株
シンフォニア テクノロ
8,600 1,111.00 9,554,600
ジー
明 電 舎
12,300 1,820.00 22,386,000
オリジン 1,700 1,519.00 2,582,300
山洋電気 3,200 4,895.00 15,664,000
デンヨー 5,800 1,977.00 11,466,600
ベイカレントコンサルティ
3,900 8,270.00 32,253,000
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,600 1,291.00 2,065,600 貸付株式数 500 株
ＤＧＳ
アイモバイル 1,800 755.00 1,359,000 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,800 339.00 949,200 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,200 911.00 2,004,200
船場 1,100 1,019.00 1,120,900
グレイステクノロジー 2,900 4,310.00 12,499,000 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨ
6,800 3,275.00 22,270,000 貸付株式数 2,600 株
Ｄ
フルテック 900 1,295.00 1,165,500
グリーンズ 1,800 579.00 1,042,200
ツナググループＨＬＤＧＳ 900 453.00 407,700 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソウルドアウト 1,000 2,494.00 2,494,000
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
1,000 620.00 620,000 貸付株式数 300 株
Ｇ
日総工産 4,500 715.00 3,217,500
キュービーネットＨＬＤＧ
2,900 2,183.00 6,330,700 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 3,800 889.00 3,378,200 貸付株式数 1,500 株
三桜工業 8,600 793.00 6,819,800
マキタ 86,100 3,895.00 335,359,500 貸付株式数 33,500 株
東芝テック 8,500 3,810.00 32,385,000
芝浦メカトロニクス 1,100 2,961.00 3,257,100
マブチモーター 18,200 3,780.00 68,796,000
日本電産 158,900 6,956.00 1,105,308,400
ユーエムシーエレクトロニ
4,200 416.00 1,747,200 貸付株式数 1,500 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,800 1,235.00 4,693,000
ター
東光高岳 3,600 1,054.00 3,794,400
ダブル・スコープ 10,600 670.00 7,102,000 貸付株式数 4,100 株
宮越ホールディングス 2,900 645.00 1,870,500 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,300 3,600.00 26,280,000
ヤーマン 11,000 755.00 8,305,000 貸付株式数 4,400 株
ＪＶＣケンウッド 55,100 187.00 10,303,700
ミマキエンジニアリング 5,500 409.00 2,249,500
900 株
第一精工 2,800 2,519.00 7,053,200 貸付株式数
(500 株)
日新電機 15,600 1,156.00 18,033,600
大崎電気 13,200 535.00 7,062,000
オムロン 59,200 7,450.00 441,040,000
日東工業 9,600 1,950.00 18,720,000
ＩＤＥＣ 9,700 1,782.00 17,285,400 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,800 1,067.00 1,920,600 貸付株式数 500 株
200 株
不二電機工業 700 1,336.00 935,200 貸付株式数
(200 株)
ジーエス・ユアサ コーポ
22,300 2,007.00 44,756,100
サクサホールディングス 1,500 1,798.00 2,697,000
メルコホールディングス 2,300 2,751.00 6,327,300
テクノメディカ 1,500 1,822.00 2,733,000 貸付株式数 300 株
日本電気 80,300 5,030.00 403,909,000 貸付株式数 13,200 株
富 士 通
63,700 11,550.00 735,735,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
沖 電 気
26,700 1,102.00 29,423,400
岩崎通信機 2,900 852.00 2,470,800
電気興業 3,200 2,730.00 8,736,000
サンケン電気 7,100 2,572.00 18,261,200
ナカヨ 1,200 1,430.00 1,716,000
アイホン 3,700 1,591.00 5,886,700
ルネサスエレクトロニクス 315,000 638.00 200,970,000
セイコーエプソン 81,000 1,392.00 112,752,000
ワコム 45,100 526.00 23,722,600
アルバック 12,200 3,365.00 41,053,000
アクセル 2,700 794.00 2,143,800 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,100 3,990.00 20,349,000
ジャパンディスプレイ 61,700 48.00 2,961,600 貸付株式数 17,200 株
日本信号 16,900 1,219.00 20,601,100
京三製作所 15,800 550.00 8,690,000 貸付株式数 6,200 株
能美防災 8,700 2,045.00 17,791,500
ホーチキ 4,900 1,379.00 6,757,100
星和電機 3,500 676.00 2,366,000
エレコム 7,400 4,940.00 36,556,000
パナソニック 749,900 983.40 737,451,660
シャープ 76,300 1,221.00 93,162,300 貸付株式数 30,500 株
アンリツ 42,700 2,344.00 100,088,800 貸付株式数 16,900 株
富士通ゼネラル 17,700 2,225.00 39,382,500
ソ ニ ー ※
412,600 7,280.00 3,003,728,000 貸付株式数 162,400 株
Ｔ Ｄ Ｋ
32,000 10,850.00 347,200,000 貸付株式数 12,300 株
帝国通信工業 2,800 1,209.00 3,385,200
タムラ製作所 22,100 489.00 10,806,900
アルプスアルパイン 58,800 1,467.00 86,259,600
池上通信機 2,000 909.00 1,818,000
日本電波工業 6,300 409.00 2,576,700 貸付株式数 2,300 株
鈴木 3,200 784.00 2,508,800 貸付株式数 1,300 株
日本トリム 900 3,310.00 2,979,000 貸付株式数 300 株
ローランド ディー．
3,700 1,350.00 4,995,000 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 7,000 1,298.00 9,086,000
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,629.00 4,469,300 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,300 2,841.00 12,216,300
ティアック 4,900 145.00 710,500 貸付株式数 1,800 株
ホシデン 18,000 963.00 17,334,000
ヒロセ電機 10,200 12,280.00 125,256,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本航空電子 15,200 1,626.00 24,715,200
Ｔ Ｏ Ａ
7,000 775.00 5,425,000
マクセルホールディングス 14,500 1,096.00 15,892,000
古野電気 8,600 964.00 8,290,400
ユニデンホールディングス 1,900 1,927.00 3,661,300 貸付株式数 600 株
1,900 株
スミダコーポレーション 5,100 886.00 4,518,600 貸付株式数
(100 株)
アイコム 3,800 2,980.00 11,324,000
リオン 2,800 2,341.00 6,554,800
本多通信工業 5,800 475.00 2,755,000
2,500 株
船井電機 6,800 529.00 3,597,200 貸付株式数
(1,700 株)
横河電機 60,800 1,700.00 103,360,000
新電元工業 2,300 2,716.00 6,246,800
アズビル 41,900 3,025.00 126,747,500
東亜ディーケーケー 3,300 870.00 2,871,000 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,400 3,440.00 94,256,000
チ ノ ー
2,200 1,412.00 3,106,400 貸付株式数 700 株
共和電業 6,800 411.00 2,794,800
日本電子材料 2,700 986.00 2,662,200
堀場製作所 13,100 6,070.00 79,517,000
アドバンテスト 49,300 5,920.00 291,856,000 貸付株式数 19,100 株
小野測器 2,500 517.00 1,292,500
エスペック 5,900 1,805.00 10,649,500
キーエンス 59,800 45,300.00 2,708,940,000 貸付株式数 23,200 株
日置電機 3,400 3,375.00 11,475,000 貸付株式数 700 株
シスメックス 47,100 8,346.00 393,096,600
日本マイクロニクス 11,600 1,126.00 13,061,600
2,400 株
メガチップス 6,200 2,041.00 12,654,200 貸付株式数
(2,400 株)
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,400 3,400.00 11,560,000 貸付株式数 1,400 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
2,100 株
5,700 410.00 2,337,000 貸付株式数
(2,000 株)
Ｐ
澤藤電機 900 1,620.00 1,458,000 貸付株式数 300 株
デンソー 144,800 4,344.00 629,011,200
原田工業 3,200 849.00 2,716,800 貸付株式数 1,200 株
コーセル 8,700 952.00 8,282,400 貸付株式数 3,100 株
イリソ電子工業 5,600 3,855.00 21,588,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,800 1,446.00 15,616,800
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千代田インテグレ 3,000 1,805.00 5,415,000 貸付株式数 1,100 株
アイ・オー・データ 2,300 986.00 2,267,800 貸付株式数 800 株
レーザーテック 29,100 9,450.00 274,995,000
スタンレー電気 46,600 2,859.00 133,229,400
岩崎電気 2,600 2,163.00 5,623,800
ウシオ電機 36,900 1,554.00 57,342,600
岡谷電機 5,100 333.00 1,698,300
ヘリオステクノＨ 6,300 370.00 2,331,000 貸付株式数 100 株
エノモト 2,000 1,072.00 2,144,000
日本セラミック 6,800 2,184.00 14,851,200
遠藤照明 3,200 644.00 2,060,800
古河電池 4,600 635.00 2,921,000 貸付株式数 1,700 株
双信電機 3,300 396.00 1,306,800 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,800 1,653.00 7,934,400
図 研
4,400 2,780.00 12,232,000
日本電子 13,100 3,200.00 41,920,000
カ シ オ
58,800 1,893.00 111,308,400
ファナック 62,700 19,955.00 1,251,178,500 貸付株式数 24,400 株
日本シイエムケイ 15,700 449.00 7,049,300 貸付株式数 2,800 株
エンプラス 3,400 2,629.00 8,938,600
大真空 2,500 1,862.00 4,655,000 貸付株式数 200 株
ロ ー ム
29,300 7,910.00 231,763,000
浜松ホトニクス 47,500 4,720.00 224,200,000
2,700 株
三井ハイテック 7,400 1,492.00 11,040,800 貸付株式数
(100 株)
新光電気工業 22,300 1,410.00 31,443,000
京 セ ラ
91,800 6,139.00 563,560,200
協栄産業 700 1,263.00 884,100 貸付株式数 200 株
太陽誘電 29,500 3,280.00 96,760,000 貸付株式数 11,700 株
村田製作所 193,600 6,387.00 1,236,523,200
双葉電子工業 10,300 1,008.00 10,382,400
日東電工 45,200 6,220.00 281,144,000
北陸電気工業 2,700 922.00 2,489,400 貸付株式数 1,000 株
東海理化電機 17,100 1,686.00 28,830,600
ニチコン 22,600 813.00 18,373,800
日本ケミコン 5,100 1,728.00 8,812,800
Ｋ Ｏ Ａ
10,100 1,086.00 10,968,600
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 621.00 13,475,700
日立造船 52,000 399.00 20,748,000
三菱重工業 109,800 2,951.50 324,074,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
川崎重工業 51,000 1,888.00 96,288,000
ＩＨＩ 47,800 1,777.00 84,940,600
名村造船所 22,200 182.00 4,040,400
サノヤスホールディングス 9,400 174.00 1,635,600
スプリックス 2,200 924.00 2,032,800 貸付株式数 500 株
カーブスホールディングス 15,900 683.00 10,859,700 貸付株式数 6,300 株
日本車輌 2,400 2,757.00 6,616,800
三菱ロジスネクスト 8,900 1,094.00 9,736,600
近畿車輌 1,000 1,303.00 1,303,000 貸付株式数 300 株
8,000 株
ＦＰＧ 20,200 669.00 13,513,800 貸付株式数
(200 株)
島根銀行 1,500 513.00 769,500
じもとホールディングス 45,000 96.00 4,320,000
全国保証 18,400 4,205.00 77,372,000 貸付株式数 7,500 株
めぶきフィナンシャルＧ 340,500 251.00 85,465,500
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,133.00 10,197,000
九州フィナンシャルＧ 108,200 471.00 50,962,200
かんぽ生命保険 22,900 1,457.00 33,365,300 貸付株式数 9,500 株
ゆうちょ銀行 182,100 900.00 163,890,000 貸付株式数 72,800 株
富山第一銀行 15,500 271.00 4,200,500
コンコルディア・フィナン
378,100 363.00 137,250,300
シャル
ジェイリース 2,500 403.00 1,007,500 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルＨＤ 44,700 758.00 33,882,600
マーキュリアインベストメ
2,800 575.00 1,610,000 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,500 796.00 1,990,000 貸付株式数 900 株
500 株
日本モーゲージサービス 1,400 1,976.00 2,766,400 貸付株式数
(500 株)
Ｃａｓａ 2,300 1,239.00 2,849,700 貸付株式数 900 株
アルヒ 10,500 1,558.00 16,359,000 貸付株式数 4,200 株
プレミアグループ 3,600 1,866.00 6,717,600 貸付株式数 1,400 株
日産自動車 777,800 452.20 351,721,160 貸付株式数 320,800 株
いすゞ自動車 191,700 1,056.50 202,531,050
トヨタ自動車 ※
734,600 7,067.00 5,191,418,200 貸付株式数 286,800 株
日野自動車 82,900 800.00 66,320,000
三菱自動車工業 239,100 336.00 80,337,600
エフテック 4,800 548.00 2,630,400 貸付株式数 1,600 株
レシップホールディングス 2,600 566.00 1,471,600
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ＧＭＢ 1,500 697.00 1,045,500
ファルテック 1,400 750.00 1,050,000
武蔵精密工業 15,000 1,179.00 17,685,000
日産車体 13,100 1,019.00 13,348,900 貸付株式数 3,100 株
新明和工業 18,000 1,094.00 19,692,000
極東開発工業 12,200 1,376.00 16,787,200
日信工業 13,300 2,212.00 29,419,600
トピー工業 5,600 1,427.00 7,991,200
ティラド 2,400 1,481.00 3,554,400
タチエス 10,900 971.00 10,583,900
Ｎ Ｏ Ｋ
35,000 1,467.00 51,345,000
フタバ産業 18,800 540.00 10,152,000
ＫＹＢ 7,500 2,355.00 17,662,500 貸付株式数 2,800 株
市光工業 10,100 563.00 5,686,300
大同メタル工業 13,100 594.00 7,781,400 貸付株式数 800 株
プレス工業 32,000 291.00 9,312,000
ミクニ 8,400 300.00 2,520,000
太平洋工業 13,900 1,086.00 15,095,400
ケーヒン 15,000 2,548.00 38,220,000
河西工業 9,200 492.00 4,526,400 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 54,600 3,630.00 198,198,000
マ ツ ダ
194,100 796.00 154,503,600 貸付株式数 75,300 株
今仙電機製作所 6,100 793.00 4,837,300
本田技研 517,700 3,026.00 1,566,560,200
スズキ 131,300 4,079.00 535,572,700
ＳＵＢＡＲＵ 204,000 2,589.50 528,258,000
安永 3,300 1,033.00 3,408,900
ヤマハ発動機 85,400 1,729.00 147,656,600 貸付株式数 34,100 株
ショーワ 15,400 2,259.00 34,788,600
小糸製作所 39,700 4,965.00 197,110,500
ＴＢＫ 7,900 471.00 3,720,900 貸付株式数 3,000 株
エクセディ 9,200 1,857.00 17,084,400 貸付株式数 2,400 株
ミツバ 12,200 493.00 6,014,600
豊田合成 21,400 2,449.00 52,408,600
愛三工業 10,600 608.00 6,444,800
盟和産業 1,000 988.00 988,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,000 501.00 2,505,000
ヨ ロ ズ
6,400 1,218.00 7,795,200
エフ・シー・シー 10,800 2,030.00 21,924,000
新家工業 1,500 1,206.00 1,809,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シマノ 24,600 19,920.00 490,032,000
テイ・エス テック
15,400 3,230.00 49,742,000 貸付株式数 5,500 株
関西みらいＦＧ 37,700 405.00 15,268,500
３３ＦＧ 6,000 1,556.00 9,336,000 貸付株式数 2,300 株
第四北越フィナンシャルＧ 11,300 2,317.00 26,182,100 貸付株式数 100 株
1,200 株
ジャムコ 3,300 817.00 2,696,100 貸付株式数
(100 株)
小 野 建
5,700 1,281.00 7,301,700
はるやまＨＬＤＧＳ 2,900 758.00 2,198,200 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,498.00 2,097,200
ノ ジ マ
11,500 2,484.00 28,566,000 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,400 869.00 3,823,600 貸付株式数 700 株
2,500 株
カッパ・クリエイト 9,400 1,503.00 14,128,200 貸付株式数
(1,600 株)
エコートレーディング 1,500 535.00 802,500 貸付株式数 500 株
伯東 3,900 1,019.00 3,974,100
コンドーテック 5,000 1,092.00 5,460,000 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,400 508.00 1,727,200
1,800 株
ライトオン 4,900 581.00 2,846,900 貸付株式数
(1,400 株)
ナガイレーベン 9,300 2,627.00 24,431,100 貸付株式数 800 株
ジーンズメイト 2,700 239.00 645,300 貸付株式数 700 株
三菱食品 6,800 2,835.00 19,278,000
良品計画 86,700 1,595.00 138,286,500
三城ホールディングス 6,400 286.00 1,830,400
松田産業 4,800 1,395.00 6,696,000
第一興商 9,700 3,965.00 38,460,500 貸付株式数 3,700 株
メディパルＨＤ 70,100 2,167.00 151,906,700
アドヴァン 10,000 1,309.00 13,090,000 貸付株式数 700 株
ＳＰＫ 2,800 1,448.00 4,054,400
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,300 2,241.00 5,154,300
アルビス 2,400 2,124.00 5,097,600
アズワン 4,300 11,590.00 49,837,000
スズデン 2,200 1,206.00 2,653,200 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,499.00 2,848,100 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,293.00 5,172,000
ドウシシャ 6,000 1,565.00 9,390,000
小津産業 1,500 1,804.00 2,706,000
コナカ 7,100 327.00 2,321,700
高速 3,900 1,477.00 5,760,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハウス ローゼ
700 1,625.00 1,137,500
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,499.00 9,746,100
たけびし 2,200 1,501.00 3,302,200 貸付株式数 900 株
イオン北海道 8,200 805.00 6,601,000 貸付株式数 2,400 株
コ ジ マ
10,800 520.00 5,616,000 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,100 820.00 1,722,000 貸付株式数 800 株
コーナン商事 9,200 3,110.00 28,612,000 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 24,900 3,325.00 82,792,500
エコス 2,400 1,904.00 4,569,600 貸付株式数 900 株
ワタミ 7,800 1,086.00 8,470,800 貸付株式数 3,000 株
マルシェ 1,500 623.00 934,500 貸付株式数 600 株
リックス 1,400 1,551.00 2,171,400 貸付株式数 500 株
システムソフト 22,400 112.00 2,508,800
パンパシフィックＨＤ 143,600 2,155.00 309,458,000
丸文 5,200 496.00 2,579,200
西松屋チェーン 14,400 952.00 13,708,800 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
31,400 2,297.00 72,125,800 貸付株式数 12,800 株
ス
ハピネット 5,300 1,115.00 5,909,500 貸付株式数 2,100 株
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,761.00 7,396,200 貸付株式数
(1,600 株)
ハークスレイ 1,200 1,008.00 1,209,600 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 1,914.00 2,488,200
日本ライフライン 19,400 1,451.00 28,149,400
サイゼリヤ 10,400 2,313.00 24,055,200 貸付株式数 3,800 株
タカショー 3,500 475.00 1,662,500
ＶＴホールディングス 27,500 343.00 9,432,500
マルカ 2,300 1,865.00 4,289,500 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,500 3,585.00 19,717,500
魚力 1,700 1,575.00 2,677,500
ＩＤＯＭ 17,900 499.00 8,932,100 貸付株式数 7,100 株
日本エム・ディ・エム 3,900 1,712.00 6,676,800
ポプラ 1,800 450.00 810,000 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 1,700 2,043.00 3,473,100
ユナイテッドアローズ 6,900 1,962.00 13,537,800
進和 3,700 2,022.00 7,481,400 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 316.00 505,600
ダイトロン 2,700 1,766.00 4,768,200 貸付株式数 1,000 株
3,800 株
ハイデイ日高 9,200 1,928.00 17,737,600 貸付株式数
(900 株)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シークス 8,300 1,111.00 9,221,300 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 3,900 234.00 912,600 貸付株式数 1,600 株
コロワイド 21,900 1,673.00 36,638,700 貸付株式数 8,600 株
ピーシーデポコーポ 8,700 607.00 5,280,900 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 704.00 1,478,400
オーハシテクニカ 3,700 1,642.00 6,075,400
壱番屋 4,600 5,450.00 25,070,000 貸付株式数 400 株
白銅 2,300 1,411.00 3,245,300 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 385.00 924,000
ＰＬＡＮＴ 1,300 600.00 780,000 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,000 6,980.00 90,740,000
薬王堂ホールディングス 2,900 2,704.00 7,841,600 貸付株式数 1,100 株
島津製作所 79,200 2,950.00 233,640,000
Ｊ Ｍ Ｓ
5,700 852.00 4,856,400
クボテック 1,900 365.00 693,500 貸付株式数 500 株
長野計器 5,000 1,030.00 5,150,000
ブイ・テクノロジー 3,100 4,085.00 12,663,500 貸付株式数 1,200 株
スター精密 10,300 1,354.00 13,946,200
東京計器 4,100 970.00 3,977,000
愛知時計 900 4,420.00 3,978,000
インターアクション 3,600 2,297.00 8,269,200 貸付株式数 100 株
オーバル 6,400 233.00 1,491,200 貸付株式数 1,200 株
東京精密 12,000 3,745.00 44,940,000
マニー 26,500 2,947.00 78,095,500 貸付株式数 900 株
ニコン 99,100 1,016.00 100,685,600 貸付株式数 39,600 株
トプコン 33,600 1,023.00 34,372,800
オリンパス 365,800 1,977.50 723,369,500
理研計器 5,800 2,446.00 14,186,800
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,600 5,120.00 59,392,000
グス
キヤノン電子 6,900 1,740.00 12,006,000
タムロン 5,400 2,058.00 11,113,200
ＨＯＹＡ 131,900 10,200.00 1,345,380,000
シ ー ド
2,700 796.00 2,149,200 貸付株式数 1,000 株
ノーリツ鋼機 4,500 1,521.00 6,844,500
エー・アンド・デイ 6,100 746.00 4,550,600
朝日インテック 74,800 3,045.00 227,766,000 貸付株式数 23,000 株
キヤノン 353,800 2,310.00 817,278,000 貸付株式数 146,500 株
リ コ ー
168,800 895.00 151,076,000
シチズン時計 78,800 401.00 31,598,800 貸付株式数 30,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リズム時計 2,000 624.00 1,248,000
大研医器 5,100 624.00 3,182,400
メニコン 9,400 5,240.00 49,256,000 貸付株式数 2,400 株
300 株
シンシア 900 481.00 432,900 貸付株式数
(300 株)
中本パックス 1,600 1,600.00 2,560,000 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,400 1,030.00 3,502,000 貸付株式数 1,300 株
パラマウントベッドＨＤ 6,900 4,065.00 28,048,500
トランザクション 4,400 1,082.00 4,760,800 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 2,000 361.00 722,000 貸付株式数 300 株
ニホンフラッシュ 6,200 1,411.00 8,748,200
前田工繊 7,300 2,458.00 17,943,400 貸付株式数 2,700 株
永大産業 7,500 320.00 2,400,000
アートネイチャー 7,000 641.00 4,487,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 68,400 6,407.00 438,238,800
アイフィスジャパン 1,800 699.00 1,258,200
共立印刷 11,300 144.00 1,627,200
ＳＨＯＥＩ 6,400 2,459.00 15,737,600
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,700 868.00 8,419,600 貸付株式数 3,600 株
2,800 株
マーベラス 9,500 736.00 6,992,000 貸付株式数
(2,800 株)
パイロットコーポレーショ
10,600 3,655.00 38,743,000
ン
1,400 株
萩原工業 3,600 1,436.00 5,169,600 貸付株式数
(300 株)
エイベックス 11,500 931.00 10,706,500
トッパン・フォームズ 14,500 1,124.00 16,298,000
フジシールインターナショ
14,800 2,176.00 32,204,800 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 29,800 937.00 27,922,600
廣済堂 4,900 848.00 4,155,200
エステールホールディング
2,200 609.00 1,339,800
ス
アーク 26,400 123.00 3,247,200
レック 7,100 1,730.00 12,283,000 貸付株式数 2,700 株
タカノ 2,500 721.00 1,802,500
三光合成 7,500 317.00 2,377,500
プロネクサス 5,800 1,208.00 7,006,400
ホクシン 5,700 128.00 729,600
ウッドワン 2,400 1,179.00 2,829,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大建工業 4,500 1,729.00 7,780,500
き も と
12,400 158.00 1,959,200
凸版印刷 93,500 1,893.00 176,995,500
大日本印刷 86,600 2,534.00 219,444,400
共同印刷 2,100 3,035.00 6,373,500
200 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,900 1,083.00 15,053,700 貸付株式数
(200 株)
光村印刷 600 1,470.00 882,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,900 3,715.00 21,918,500
ヴィア・ホールディングス 8,100 500.00 4,050,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
1,300 株
3,300 1,882.00 6,210,600 貸付株式数
(100 株)
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,000 1,032.00 4,128,000
未来工業 3,500 1,984.00 6,944,000
アシックス 54,900 1,361.00 74,718,900 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,200 1,781.00 3,918,200
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 778.00 1,789,400 貸付株式数 800 株
ジェイ エス ピー
4,000 1,540.00 6,160,000 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,200 2,414.00 22,208,800
エフピコ 7,400 7,960.00 58,904,000
小松ウオール工業 2,100 1,947.00 4,088,700
ヤマハ 39,400 5,480.00 215,912,000
河合楽器 2,100 2,779.00 5,835,900
クリナップ 5,900 553.00 3,262,700
ピジヨン 40,000 4,200.00 168,000,000 貸付株式数 15,900 株
天馬 4,400 1,785.00 7,854,000
兼松サステック 400 1,429.00 571,600
キングジム 5,700 952.00 5,426,400 貸付株式数 2,200 株
象印マホービン 19,600 1,688.00 33,084,800 貸付株式数 600 株
リンテック 15,900 2,624.00 41,721,600
信越ポリマー 12,000 937.00 11,244,000
東 リ
15,800 272.00 4,297,600
イトーキ 14,400 399.00 5,745,600
任 天 堂
40,500 45,850.00 1,856,925,000 貸付株式数 15,700 株
三菱鉛筆 10,000 1,479.00 14,790,000
松 風
3,000 1,600.00 4,800,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,500 1,559.00 21,046,500 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
31,200 1,389.00 43,336,800
ナカバヤシ 6,600 581.00 3,834,600 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ フ コ
24,500 2,569.00 62,940,500
立川ブラインド 2,800 1,213.00 3,396,400 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 2,315.00 6,945,000
オカムラ 22,800 869.00 19,813,200
バルカー 5,500 2,020.00 11,110,000
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,599.00 1,599,000
ス
伊 藤 忠
454,700 2,367.50 1,076,502,250
丸 紅
671,800 553.30 371,706,940
スクロール 9,600 375.00 3,600,000 貸付株式数 3,400 株
高 島
1,000 1,760.00 1,760,000
ヨンドシーホールディング
6,700 2,028.00 13,587,600
ス
三陽商会 3,500 920.00 3,220,000 貸付株式数 1,300 株
長瀬産業 36,400 1,387.00 50,486,800
ナイガイ 2,500 362.00 905,000
蝶 理
4,100 1,952.00 8,003,200
豊田通商 72,500 2,959.00 214,527,500
オンワ－ドホールディング
38,300 383.00 14,668,900 貸付株式数 5,000 株
ス
三共生興 10,000 473.00 4,730,000
兼 松
24,500 1,364.00 33,418,000
美 津 濃
5,900 2,152.00 12,696,800
ツカモトコーポレーション 1,300 1,149.00 1,493,700 貸付株式数 400 株
ファミリーマート 52,100 2,083.00 108,524,300 貸付株式数 20,200 株
ルックホールディングス 2,100 854.00 1,793,400 貸付株式数 100 株
三井物産 570,100 1,746.00 995,394,600
日本紙パルプ 3,800 4,090.00 15,542,000
東京エレクトロン 41,900 23,840.00 998,896,000 貸付株式数 16,300 株
カメイ 8,100 1,079.00 8,739,900
東都水産 800 3,435.00 2,748,000
ＯＵＧホールディングス 1,100 2,645.00 2,909,500 貸付株式数 400 株
スターゼン 2,400 4,470.00 10,728,000
セイコーＨＤ 9,400 1,912.00 17,972,800 貸付株式数 3,600 株
山 善
25,500 941.00 23,995,500
椿本興業 1,200 3,345.00 4,014,000
住友商事 404,200 1,334.50 539,404,900
日本ユニシス 20,500 3,360.00 68,880,000
内田洋行 2,800 7,170.00 20,076,000 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 455,700 2,508.50 1,143,123,450
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一実業 3,300 3,885.00 12,820,500
キヤノンマーケティングＪ
17,300 2,290.00 39,617,000
ＰＮ
西華産業 3,500 1,259.00 4,406,500
佐藤商事 4,900 959.00 4,699,100 貸付株式数 100 株
菱洋エレクトロ 6,700 2,715.00 18,190,500 貸付株式数 2,500 株
東京産業 5,700 569.00 3,243,300
ユアサ商事 6,200 3,070.00 19,034,000
神鋼商事 1,600 1,974.00 3,158,400
トルク 3,900 322.00 1,255,800
阪和興業 12,400 2,041.00 25,308,400
正栄食品 4,200 4,345.00 18,249,000
カナデン 5,300 1,322.00 7,006,600 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,700 1,462.00 6,871,400 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 46,100 1,235.00 56,933,500 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,400 1,491.00 5,069,400 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,500 3,765.00 54,592,500 貸付株式数 5,900 株
ナイス 2,500 826.00 2,065,000
昭光通商 2,300 625.00 1,437,500
ニチモウ 1,000 1,815.00 1,815,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 1,567.00 2,977,300 貸付株式数 600 株
イ ワ キ
8,700 469.00 4,080,300 貸付株式数 3,300 株
兼松エレクトロニクス 3,600 3,890.00 14,004,000
三愛石油 16,200 1,104.00 17,884,800
稲畑産業 14,100 1,333.00 18,795,300
ＧＳＩクレオス 1,600 1,182.00 1,891,200
明和産業 6,300 492.00 3,099,600 貸付株式数 2,500 株
クワザワ 2,400 522.00 1,252,800
2,800 株
ゴ－ルドウイン 11,800 6,640.00 78,352,000 貸付株式数
(2,800 株)
ユニ・チヤ－ム 126,700 4,078.00 516,682,600 貸付株式数 49,500 株
デサント 12,600 1,702.00 21,445,200
キ ン グ
2,900 501.00 1,452,900
ワ キ タ
13,900 1,020.00 14,178,000
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,800 366.00 1,390,800 貸付株式数 1,500 株
東邦ホールディングス 21,000 2,111.00 44,331,000
サンゲツ 17,500 1,599.00 27,982,500
ミツウロコグループ 9,700 1,155.00 11,203,500 貸付株式数 1,000 株
シナネンホールディングス 2,800 2,737.00 7,663,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠エネクス 14,100 861.00 12,140,100
サンリオ 18,300 1,865.00 34,129,500 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,400 885.00 3,894,000 貸付株式数 1,700 株
リョーサン 7,100 2,499.00 17,742,900
新光商事 10,100 904.00 9,130,400
1,200 株
トーホー 2,900 1,938.00 5,620,200 貸付株式数
(1,200 株)
三信電気 3,400 1,690.00 5,746,000
東陽テクニカ 7,600 1,067.00 8,109,200
3,300 株
モスフード サービス
8,700 2,965.00 25,795,500 貸付株式数
(100 株)
加賀電子 6,400 2,166.00 13,862,400
三益半導体 5,000 2,225.00 11,125,000
ソーダニツカ 6,800 540.00 3,672,000 貸付株式数 2,300 株
立花エレテック 4,600 1,776.00 8,169,600 貸付株式数 1,800 株
木曽路 8,600 2,563.00 22,041,800 貸付株式数 3,300 株
ＳＲＳホールディングス 8,100 934.00 7,565,400 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
12,200 412.00 5,026,400 貸付株式数 4,800 株
1,800 株
タカキユー 6,100 147.00 896,700 貸付株式数
(1,600 株)
ケーヨー 13,200 642.00 8,474,400 貸付株式数 3,300 株
上新電機 7,600 2,223.00 16,894,800 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,300 4,240.00 43,672,000
4,600 株
ロイヤルホールディングス 11,600 2,025.00 23,490,000 貸付株式数
(300 株)
東 天 紅
500 1,001.00 500,500
いなげや 8,100 1,691.00 13,697,100
島 忠
12,200 2,921.00 35,636,200
チヨダ 6,800 1,113.00 7,568,400
ライフコーポレーション 5,000 3,395.00 16,975,000
3,200 株
リンガーハツト 8,200 2,488.00 20,401,600 貸付株式数
(1,700 株)
ＭｒＭａｘＨＤ 8,400 459.00 3,855,600 貸付株式数 3,400 株
テンアライド 5,800 390.00 2,262,000 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,100 717.00 9,392,700
オークワ 10,200 1,569.00 16,003,800
コメリ 10,100 2,614.00 26,401,400
青山商事 13,100 885.00 11,593,500
しまむら 7,600 7,790.00 59,204,000
はせがわ 3,100 345.00 1,069,500 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高 島 屋
46,200 1,054.00 48,694,800 貸付株式数 19,500 株
松 屋
13,200 702.00 9,266,400 貸付株式数 5,400 株
エイチ・ツー・オーリテイ
30,800 866.00 26,672,800
リング
近鉄百貨店 2,400 3,405.00 8,172,000
丸井グループ 60,000 2,166.00 129,960,000
クレディセゾン 45,900 1,372.00 62,974,800
アクシアル リテイリング
5,200 4,190.00 21,788,000
井 筒 屋
4,000 193.00 772,000 貸付株式数 400 株
イオン 249,800 2,415.50 603,391,900 貸付株式数 97,400 株
イ ズ ミ
13,200 3,490.00 46,068,000
フオーバル 2,900 1,163.00 3,372,700
平 和 堂
12,500 1,958.00 24,475,000 貸付株式数 5,100 株
フ ジ
7,100 1,924.00 13,660,400 貸付株式数 200 株
ヤオコー 7,500 7,240.00 54,300,000 貸付株式数 2,900 株
ゼビオホールディングス 8,000 906.00 7,248,000
ケーズホールディングス 63,000 1,378.00 86,814,000
ＰＡＬＴＡＣ 10,500 5,370.00 56,385,000
三谷産業 8,700 382.00 3,323,400
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,200 771.00 2,467,200
日産東京販売ＨＤ 8,400 233.00 1,957,200
新生銀行 48,300 1,490.00 71,967,000 貸付株式数 18,600 株
あおぞら銀行 39,200 2,043.00 80,085,600 貸付株式数 15,600 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,439,700 462.60 2,053,805,220
Ｇ ※
りそなホールディングス 715,200 388.60 277,926,720
三井住友トラストＨＤ 123,200 3,270.00 402,864,000
三井住友フィナンシャルＧ 448,800 3,279.00 1,471,615,200
千葉銀行 217,400 525.00 114,135,000
群馬銀行 127,600 343.00 43,766,800
武蔵野銀行 9,200 1,600.00 14,720,000
千葉興業銀行 17,700 268.00 4,743,600
筑波銀行 28,100 189.00 5,310,900
七十七銀行 21,800 1,585.00 34,553,000
青森銀行 5,100 2,273.00 11,592,300
秋田銀行 4,100 1,590.00 6,519,000
山形銀行 7,500 1,399.00 10,492,500 貸付株式数 1,000 株
岩手銀行 4,400 2,643.00 11,629,200 貸付株式数 1,600 株
東邦銀行 59,400 234.00 13,899,600 貸付株式数 5,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東北銀行 3,100 949.00 2,941,900
1,600 株
みちのく銀行 4,400 1,204.00 5,297,600 貸付株式数
(1,600 株)
ふくおかフィナンシャルＧ 55,000 1,847.00 101,585,000
静岡銀行 161,400 722.00 116,530,800
十六銀行 8,100 2,106.00 17,058,600
スルガ銀行 63,000 416.00 26,208,000
八十二銀行 158,200 420.00 66,444,000 貸付株式数 24,200 株
山梨中央銀行 7,500 936.00 7,020,000
大垣共立銀行 13,100 2,317.00 30,352,700 貸付株式数 5,000 株
福井銀行 5,700 1,699.00 9,684,300
北國銀行 6,800 2,877.00 19,563,600
清水銀行 2,700 1,858.00 5,016,600
富山銀行 1,300 2,301.00 2,991,300
滋賀銀行 13,300 2,581.00 34,327,300
南都銀行 11,100 2,248.00 24,952,800
百五銀行 58,600 327.00 19,162,200 貸付株式数 19,200 株
京都銀行 23,300 4,055.00 94,481,500
紀陽銀行 23,500 1,713.00 40,255,500 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 43,700 938.00 40,990,600
広島銀行 96,800 519.00 50,239,200 貸付株式数 37,300 株
山陰合同銀行 39,200 549.00 21,520,800
中国銀行 56,700 1,008.00 57,153,600
鳥取銀行 2,200 1,276.00 2,807,200
伊予銀行 93,000 636.00 59,148,000 貸付株式数 36,000 株
百十四銀行 7,100 2,002.00 14,214,200 貸付株式数 2,600 株
四国銀行 10,000 858.00 8,580,000 貸付株式数 3,800 株
阿波銀行 10,500 2,615.00 27,457,500 貸付株式数 3,600 株
大分銀行 3,700 2,414.00 8,931,800
宮崎銀行 4,400 2,464.00 10,841,600
佐賀銀行 3,800 1,160.00 4,408,000
沖縄銀行 5,900 3,260.00 19,234,000
琉球銀行 15,000 979.00 14,685,000 貸付株式数 5,800 株
セブン銀行 219,300 305.00 66,886,500
みずほフィナンシャルＧ 8,808,500 138.90 1,223,500,650
高知銀行 2,500 706.00 1,765,000
山口フィナンシャルＧ 80,800 666.00 53,812,800
芙蓉総合リース 6,800 6,120.00 41,616,000
みずほリース 10,000 2,423.00 24,230,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京センチュリー 13,100 4,945.00 64,779,500 貸付株式数 2,400 株
ＳＢＩホールディングス 73,000 2,373.00 173,229,000 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 29,500 527.00 15,546,500
アイフル 101,600 265.00 26,924,000
日本アジア投資 6,300 247.00 1,556,100
長野銀行 2,100 1,167.00 2,450,700
名古屋銀行 5,300 2,485.00 13,170,500
北洋銀行 97,500 217.00 21,157,500
愛知銀行 2,300 3,000.00 6,900,000
中京銀行 2,700 2,156.00 5,821,200 貸付株式数 1,000 株
大光銀行 2,200 1,492.00 3,282,400
愛媛銀行 9,300 1,175.00 10,927,500 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,077.00 2,692,500
京葉銀行 27,500 526.00 14,465,000 貸付株式数 6,200 株
栃木銀行 30,200 177.00 5,345,400
北日本銀行 2,000 2,089.00 4,178,000
東和銀行 11,400 732.00 8,344,800
福島銀行 7,300 184.00 1,343,200
大東銀行 3,200 627.00 2,006,400
リコーリース 5,100 3,085.00 15,733,500
イオンフィナンシャルサー
40,100 1,297.00 52,009,700 貸付株式数 15,400 株
ビス
ア コ ム
132,200 437.00 57,771,400
ジャックス 7,200 1,900.00 13,680,000
オ リ コ
173,900 132.00 22,954,800
日立キャピタル 15,600 2,292.00 35,755,200
アプラスフィナンシャル 34,100 70.00 2,387,000 貸付株式数 12,900 株
オリックス 405,300 1,491.00 604,302,300
三菱ＵＦＪリース 163,200 543.00 88,617,600
ジャフコ 10,000 3,770.00 37,700,000
九州 リースサービス
2,900 484.00 1,403,600 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 51,100 359.00 18,344,900
大和証券Ｇ本社 525,100 477.20 250,577,720
野村ホールディングス 1,140,900 498.30 568,510,470
岡三証券グループ 54,700 364.00 19,910,800
丸三証券 19,400 466.00 9,040,400 貸付株式数 6,300 株
東洋証券 24,300 137.00 3,329,100 貸付株式数 9,300 株
東海東京ＨＤ 73,500 269.00 19,771,500
光世証券 1,800 555.00 999,000 貸付株式数 600 株
水戸証券 18,600 213.00 3,961,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いちよし証券 11,600 473.00 5,486,800
松井証券 37,400 874.00 32,687,600 貸付株式数 14,400 株
ＳＯＭＰＯホールディング
122,800 3,740.00 459,272,000
ス
だいこう証券ビジ 3,200 918.00 2,937,600
日本取引所グループ 187,500 2,403.00 450,562,500
マネックスＧ 50,000 242.00 12,100,000
極東証券 8,400 545.00 4,578,000
岩井コスモホールディング 5,800 1,035.00 6,003,000
藍澤證券 11,800 723.00 8,531,400
フィデアホール 63,100 111.00 7,004,100
池田泉州ＨＤ 75,500 176.00 13,288,000
アニコム ホールディング
5,400 4,570.00 24,678,000 貸付株式数 2,100 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 169,100 3,229.00 546,023,900
ＳＯＮＹ ＦＨ
53,600 2,596.00 139,145,600
マネーパートナーズＧＰ 6,600 216.00 1,425,600 貸付株式数 2,600 株
スパークス・グループ 22,900 238.00 5,450,200
小林洋行 2,800 255.00 714,000 貸付株式数 700 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 367,300 1,486.50 545,991,450 貸付株式数 146,900 株
東京海上ＨＤ 229,500 4,891.00 1,122,484,500
アドバンテッジリスクマネ 3,300 899.00 2,966,700 貸付株式数 1,000 株
イー・ギャランティ 7,100 2,076.00 14,739,600 貸付株式数 400 株
アサックス 3,600 652.00 2,347,200 貸付株式数 1,200 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,600 2,064.00 5,366,400
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 193,700 1,071.00 207,452,700
アドバンスクリエイト 1,600 2,267.00 3,627,200
三井不動産 319,800 2,269.00 725,626,200
三菱地所 454,600 1,786.00 811,915,600
平和不動産 12,200 3,145.00 38,369,000
東京建物 69,300 1,443.00 99,999,900
ダイビル 17,600 1,105.00 19,448,000
京阪神ビルディング 11,000 1,464.00 16,104,000
住友不動産 146,600 3,221.00 472,198,600
太平洋興発 2,600 620.00 1,612,000 貸付株式数 200 株
テーオーシー 13,600 738.00 10,036,800 貸付株式数 4,900 株
東京楽天地 1,200 5,000.00 6,000,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 7,900 2,281.00 18,019,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ住宅 8,400 547.00 4,594,800 貸付株式数 2,900 株
空港施設 7,300 444.00 3,241,200
明和地所 5,100 436.00 2,223,600
ゴールドクレスト 5,400 1,637.00 8,839,800 貸付株式数 2,100 株
リログループ 34,800 2,415.00 84,042,000
エスリード 2,700 1,500.00 4,050,000
日神グループＨＬＤＧＳ 10,300 401.00 4,130,300 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 12,200 826.00 10,077,200
タカラレーベン 31,200 379.00 11,824,800
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,800 780.00 2,964,000 貸付株式数 1,400 株
イオンモール 32,700 1,600.00 52,320,000
毎日コムネット 2,000 783.00 1,566,000
ファースト住建 3,100 944.00 2,926,400 貸付株式数 1,000 株
ランド 378,100 10.00 3,781,000
カチタス 16,400 2,541.00 41,672,400 貸付株式数 200 株
東祥 3,900 1,397.00 5,448,300 貸付株式数 400 株
トーセイ 9,400 1,105.00 10,387,000
穴吹興産 1,700 1,776.00 3,019,200 貸付株式数 500 株
サンフロンティア不動産 9,500 970.00 9,215,000
インテリックス 2,900 535.00 1,551,500 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 3,000 375.00 1,125,000 貸付株式数 1,000 株
日本社宅サービス 1,900 1,121.00 2,129,900 貸付株式数 700 株
グランディハウス 5,800 412.00 2,389,600
東武鉄道 68,900 3,815.00 262,853,500
相鉄ホールディングス 21,300 3,015.00 64,219,500
東急 165,700 1,704.00 282,352,800
京浜急行 84,600 1,793.00 151,687,800 貸付株式数 12,300 株
小田急電鉄 98,400 2,667.00 262,432,800 貸付株式数 4,400 株
京王電鉄 34,400 6,300.00 216,720,000
京成電鉄 45,900 3,615.00 165,928,500
富士急行 9,000 3,395.00 30,555,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,700 2,185.00 3,714,500
東日本旅客鉄道 115,400 8,683.00 1,002,018,200
西日本旅客鉄道 58,700 6,788.00 398,455,600
東海旅客鉄道 54,800 18,830.00 1,031,884,000
西武ホールディングス 88,700 1,444.00 128,082,800
鴻池運輸 9,800 1,250.00 12,250,000
西日本鉄道 18,600 2,943.00 54,739,800 貸付株式数 3,500 株
ハマキョウレックス 5,000 3,230.00 16,150,000
サカイ引越センター 3,500 6,060.00 21,210,000
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近鉄グループＨＬＤＧＳ 62,600 5,240.00 328,024,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 83,200 3,995.00 332,384,000
南海電鉄 29,700 2,663.00 79,091,100
京阪ホールディングス 28,000 5,070.00 141,960,000 貸付株式数 400 株
神戸電鉄 1,500 3,825.00 5,737,500 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 51,600 3,200.00 165,120,000 貸付株式数 11,400 株
山陽電鉄 4,700 2,259.00 10,617,300
トランコム 1,800 7,160.00 12,888,000
日本通運 21,500 5,790.00 124,485,000
ヤマトホールディングス 109,900 2,403.00 264,089,700
山 九
17,300 4,450.00 76,985,000
日 新
5,400 1,709.00 9,228,600
丸 運
3,500 244.00 854,000
丸全昭和運輸 5,100 2,954.00 15,065,400
センコーグループＨＬＤＧ
35,200 851.00 29,955,200
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 6,610.00 9,915,000
ニッコンホールディングス 22,000 2,305.00 50,710,000
日石輸送 600 3,080.00 1,848,000
福山通運 7,900 3,610.00 28,519,000 貸付株式数 3,200 株
セイノーホールディングス 46,700 1,474.00 68,835,800
エスライン 1,800 1,031.00 1,855,800 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,245.00 6,792,000
日立物流 11,600 3,000.00 34,800,000
2,600 株
丸和運輸機関 6,600 2,949.00 19,463,400 貸付株式数
(1,400 株)
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,400 1,594.00 10,201,600
ス
日本郵船 51,700 1,633.00 84,426,100
商船三井 39,000 2,061.00 80,379,000
川崎汽船 19,600 1,162.00 22,775,200 貸付株式数 7,800 株
ＮＳユナイテッド海運 3,300 1,583.00 5,223,900
明治海運 6,300 347.00 2,186,100
飯野海運 29,300 353.00 10,342,900 貸付株式数 3,700 株
共栄タンカー 1,200 846.00 1,015,200
九州旅客鉄道 54,900 3,060.00 167,994,000
ＳＧホールディングス 65,900 3,440.00 226,696,000 貸付株式数 26,200 株
日本航空 110,200 2,377.00 261,945,400
ＡＮＡホールディングス 114,700 2,784.00 319,324,800
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パスコ 1,300 1,520.00 1,976,000
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 2,182.00 2,618,400 貸付株式数 100 株
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
700 1,944.00 1,360,800
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
2,900 3,420.00 9,918,000 貸付株式数 1,100 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,900 299.00 4,754,100
1,500 株
ブックオフＧＨＤ 3,900 844.00 3,291,600 貸付株式数
(100 株)
三菱倉庫 19,300 2,906.00 56,085,800
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,100 1,578.00 11,203,800
住友倉庫 22,100 1,381.00 30,520,100
渋沢倉庫 3,400 2,165.00 7,361,000 貸付株式数 1,200 株
ヤマタネ 3,200 1,221.00 3,907,200
東陽倉庫 11,000 330.00 3,630,000
乾汽船 3,700 1,060.00 3,922,000 貸付株式数 1,300 株
日本トランスシティ 13,900 545.00 7,575,500
ケイヒン 1,000 1,286.00 1,286,000
中央倉庫 3,600 1,037.00 3,733,200
川西倉庫 1,100 1,017.00 1,118,700 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,800 908.00 4,358,400
ファイズホールディングス 1,400 1,144.00 1,601,600 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,900 1,388.00 2,637,200
宇徳 5,400 489.00 2,640,600 貸付株式数 100 株
上 組
34,800 2,190.00 76,212,000
サンリツ 1,400 608.00 851,200 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 1,500 1,025.00 1,537,500
300 株
キユーソー流通システム 1,600 1,748.00 2,796,800 貸付株式数
(300 株)
近鉄エクスプレス 13,400 1,790.00 23,986,000
東海運 3,600 269.00 968,400 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,400 810.00 3,564,000
内外トランスライン 2,100 1,033.00 2,169,300
ショーエイコーポ 700 883.00 618,100 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,374.00 2,748,000
東京放送ＨＤ 39,500 1,693.00 66,873,500 貸付株式数 15,700 株
日本テレビＨＬＤＳ 53,600 1,245.00 66,732,000
朝日放送グループＨＤ 6,200 806.00 4,997,200 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 17,900 1,643.00 29,409,700 貸付株式数 7,300 株
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スカパーＪＳＡＴＨＤ 42,200 442.00 18,652,400
テレビ東京ＨＤ 5,300 2,509.00 13,297,700
日本ＢＳ放送 2,100 1,140.00 2,394,000 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,100 847.00 5,166,700 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 1,193.00 2,147,400
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,600 1,344.00 3,494,400 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,200 578.00 1,849,600 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,700 1,539.00 5,694,300
20,100 株
日本通信 51,500 172.00 8,858,000 貸付株式数
(1,000 株)
クロップス 1,300 709.00 921,700
日本電信電話 863,400 2,511.00 2,167,997,400 貸付株式数 337,000 株
ＫＤＤＩ 481,500 3,199.00 1,540,318,500 貸付株式数 187,900 株
ソフトバンク 586,800 1,368.00 802,742,400
光通信 6,700 24,120.00 161,604,000
ＮＴＴドコモ 461,900 2,918.00 1,347,824,200 貸付株式数 186,200 株
エムティーアイ 6,300 616.00 3,880,800
ＧＭＯインターネット 25,700 2,838.00 72,936,600 貸付株式数 10,200 株
ファイバーゲート 1,700 1,510.00 2,567,000 貸付株式数 600 株
アイドママーケティングコ
2,100 573.00 1,203,300
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,600 1,700.00 29,920,000
学研ホールディングス 8,800 1,569.00 13,807,200
ゼンリン 12,900 1,322.00 17,053,800
昭文社ホールディングス 3,100 407.00 1,261,700 貸付株式数 1,100 株
インプレスホールディング
5,300 152.00 805,600
ス
東京電力ＨＤ 528,000 375.00 198,000,000 貸付株式数 1,900 株
中部電力 200,800 1,441.00 289,352,800
関西電力 249,500 1,084.50 270,582,750
中国電力 94,800 1,464.00 138,787,200
北陸電力 60,100 702.00 42,190,200
東北電力 161,900 1,077.00 174,366,300
四国電力 59,400 815.00 48,411,000
九州電力 136,700 904.00 123,576,800
北海道電力 61,900 443.00 27,421,700
沖縄電力 13,020 1,901.00 24,751,020
電源開発 52,400 2,034.00 106,581,600
エフオン 3,700 596.00 2,205,200 貸付株式数 1,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,600 株
イーレックス 9,600 1,394.00 13,382,400 貸付株式数
(3,600 株)
レノバ 11,200 904.00 10,124,800 貸付株式数 3,200 株
東京瓦斯 126,100 2,541.00 320,420,100
大阪瓦斯 127,300 2,144.00 272,931,200
東邦瓦斯 32,600 5,330.00 173,758,000
北海道瓦斯 3,600 1,632.00 5,875,200
広島ガス 12,800 354.00 4,531,200 貸付株式数 4,500 株
西部瓦斯 7,500 2,625.00 19,687,500
静岡ガス 18,400 980.00 18,032,000
メタウォーター 3,200 4,935.00 15,792,000
アイネット 3,400 1,505.00 5,117,000
松 竹
4,300 14,380.00 61,834,000 貸付株式数 1,300 株
東 宝
38,400 3,940.00 151,296,000
エイチ・アイ・エス 10,000 2,042.00 20,420,000 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,400 14,650.00 35,160,000
ラックランド 1,500 2,200.00 3,300,000 貸付株式数 500 株
ＮＴＴデータ 174,000 1,292.00 224,808,000
共立メンテナンス 10,600 3,820.00 40,492,000 貸付株式数 4,100 株
イチネンホールディングス 7,200 1,274.00 9,172,800
建設技術研究所 4,400 1,731.00 7,616,400
スペース 3,900 1,015.00 3,958,500
長 大
2,400 1,050.00 2,520,000
アインホールディングス 8,100 6,870.00 55,647,000 貸付株式数 3,200 株
燦ホールディングス 2,700 1,225.00 3,307,500
ピー・シー・エー 900 4,400.00 3,960,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 8,030.00 3,212,000
東京テアトル 3,100 1,269.00 3,933,900 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,100 1,289.00 1,417,900
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,662.00 2,928,200 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 7,870.00 15,740,000 貸付株式数 800 株
よみうりランド 1,400 3,720.00 5,208,000 貸付株式数 500 株
東京都競馬 4,200 3,645.00 15,309,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,511.00 3,928,600 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,400 2,335.00 24,284,000 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 26,500 929.00 24,618,500 貸付株式数 8,400 株
ＤＴＳ 14,700 2,377.00 34,941,900
スクウェア・エニックス・
27,800 5,300.00 147,340,000 貸付株式数 11,000 株
ＨＤ
シーイーシー 7,100 1,860.00 13,206,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カプコン 30,700 3,860.00 118,502,000
西尾レントオール 6,300 2,393.00 15,075,900
アイ・エス・ビー 1,400 2,140.00 2,996,000 貸付株式数 500 株
アゴーラ・ホスピタリ
47,500 23.00 1,092,500
ティーＧ
日本空港ビルデング 20,900 4,970.00 103,873,000 貸付株式数 8,200 株
トランス・コスモス 6,100 2,464.00 15,030,400
乃村工藝社 26,900 1,006.00 27,061,400
ジャステック 4,200 1,151.00 4,834,200
ＳＣＳＫ 15,100 5,500.00 83,050,000
1,100 株
藤田観光 2,900 1,880.00 5,452,000 貸付株式数
(100 株)
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,900 1,178.00 4,594,200 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 7,200 1,877.00 13,514,400 貸付株式数 2,500 株
トーカイ 6,200 2,660.00 16,492,000
白 洋 舎
800 2,947.00 2,357,600 貸付株式数 300 株
セコム 67,100 9,667.00 648,655,700 貸付株式数 26,000 株
日本システムウエア 2,200 2,333.00 5,132,600
セントラル警備保障 3,100 4,660.00 14,446,000
アイネス 6,500 1,387.00 9,015,500
丹青社 11,900 774.00 9,210,600
メイテツク 7,900 5,450.00 43,055,000
ＴＫＣ 5,600 5,580.00 31,248,000
富士ソフト 8,500 4,370.00 37,145,000
応用地質 6,900 1,369.00 9,446,100
船井総研ホールディン 13,000 2,529.00 32,877,000
ＮＳＤ 21,300 1,715.00 36,529,500
進学会ホールディングス 2,500 512.00 1,280,000 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,596.00 1,117,200 貸付株式数 200 株
オ オ バ
4,800 657.00 3,153,600
コナミホールディングス 23,600 3,910.00 92,276,000
いであ 1,300 1,803.00 2,343,900 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,800 1,127.00 2,028,600
ベネッセホールディングス 21,100 2,966.00 62,582,600
イオンディライト 7,800 3,145.00 24,531,000
ナック 4,000 906.00 3,624,000
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 2,950.00 7,670,000 貸付株式数 1,000 株
ニチイ学館 9,200 1,666.00 15,327,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイセキ 10,700 2,748.00 29,403,600
ステップ 2,300 1,517.00 3,489,100
日鉄物産 4,600 3,715.00 17,089,000
泉州電業 2,000 2,788.00 5,576,000
元気寿司 1,700 2,677.00 4,550,900
トラスコ中山 13,600 2,573.00 34,992,800
ヤマダ電機 199,300 553.00 110,212,900
オートバックスセブン 23,900 1,381.00 33,005,900
モリト 4,700 736.00 3,459,200 貸付株式数 1,800 株
アークランドサカモト 10,100 1,205.00 12,170,500
ニトリホールディングス 28,200 19,710.00 555,822,000
1,800 株
グルメ杵屋 4,500 1,008.00 4,536,000 貸付株式数
(200 株)
愛 眼
5,400 215.00 1,161,000 貸付株式数 1,300 株
ケーユーホールディングス 3,400 838.00 2,849,200 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 21,700 2,493.00 54,098,100 貸付株式数 8,500 株
加藤産業 10,100 3,795.00 38,329,500
北恵 1,300 915.00 1,189,500
イノテック 3,900 1,107.00 4,317,300
イエローハット 12,300 1,515.00 18,634,500
1,100 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 3,920.00 12,544,000 貸付株式数
(1,100 株)
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,626.00 7,317,000
ＪＫホールディングス 6,000 890.00 5,340,000 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,800 1,300.00 11,440,000 貸付株式数 3,500 株
日 伝
6,000 2,226.00 13,356,000 貸付株式数 2,200 株
関西スーパーマーケット 5,500 1,109.00 6,099,500
1,500 株
ミロク情報サービス 5,900 2,479.00 14,626,100 貸付株式数
(100 株)
北沢産業 5,200 291.00 1,513,200 貸付株式数 200 株
杉本商事 3,400 1,879.00 6,388,600 貸付株式数 1,300 株
因幡電機産業 18,700 2,495.00 46,656,500
王将フードサービス 4,800 6,280.00 30,144,000
3,000 株
プレナス 7,300 1,824.00 13,315,200 貸付株式数
(1,700 株)
ミニストップ 4,700 1,590.00 7,473,000 貸付株式数 1,700 株
アークス 13,000 2,183.00 28,379,000
バローホールディングス 14,400 2,172.00 31,276,800
東 テ ク
2,100 2,230.00 4,683,000
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ミスミグループ本社 81,700 2,955.00 241,423,500
藤 久
600 1,373.00 823,800 貸付株式数 200 株
アルテック 5,600 241.00 1,349,600
ベ ル ク
3,200 6,620.00 21,184,000
大 庄
3,400 1,430.00 4,862,000 貸付株式数 1,300 株
タキヒヨー 2,000 1,793.00 3,586,000 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 8,700 63,940.00 556,278,000 貸付株式数 3,500 株
ソフトバンクグループ 513,600 5,220.00 2,680,992,000 貸付株式数 200,000 株
蔵王産業 1,200 1,472.00 1,766,400
スズケン 27,500 4,030.00 110,825,000
サンドラッグ 24,500 3,530.00 86,485,000
サックスバーホールディン
5,200 568.00 2,953,600 貸付株式数 1,600 株
グ
ジェコス 4,200 991.00 4,162,200
ヤマザワ 1,400 1,727.00 2,417,800 貸付株式数 100 株
や ま や
1,300 2,282.00 2,966,600
グローセル 6,300 450.00 2,835,000
ベルーナ 13,500 611.00 8,248,500
合計 149,144,512,780
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社
に対する貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
新株予約権証券 千葉興業銀行第 7回新株予約権 17,700 0
新株予約権証券 合計 0
合計 0
新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月5日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
124,063,442
国債証券
17,297,379,830
地方債証券
1,557,629,300
特殊債券
726,014,200
社債券
827,793,900
未収利息
48,444,133
前払費用
1,675,348
流動資産合計
20,583,000,153
資産合計
20,583,000,153
負債の部
流動負債
未払解約金
2,196,613
その他未払費用
969
流動負債合計
2,197,582
負債合計
2,197,582
純資産の部
元本等
元本
※1 15,964,638,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,616,164,326
元本等合計
20,580,802,571
純資産合計
20,580,802,571
負債純資産合計 20,583,000,153
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月5日現在
1. ※1 期首 2019 年6月12日
期首元本額 13,828,473,102 円
期中追加設定元本額 4,324,050,803 円
期中一部解約元本額 2,187,885,660 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 220,452,950 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,051,993 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 128,078,758 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,834,153,495 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 6,266,365,831 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,659,650,103 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,101,824,963 円
０
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ＤＣダイワ・ワールドアセッ 877,405,843 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 702,693,232 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 221,886,329 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 52,146,312 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 65,600,176 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 12,365,722 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 287,797,255 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 24,664,794 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 7,482,369 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 3,751,222 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 306,933,836 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 189,333,062 円
６０ＶＡ
計 15,964,638,245 円
2. 期末日における受益権の総数 15,964,638,245 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年6月5日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 △248,052,400
地方債証券 △7,650,600
特殊債券 △3,831,300
社債券 △7,080,300
合計 △266,614,600
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年12月
3日から 2020 年6月5日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年6月5日現在
該当事項はありません。
（1口当たり情報）
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2020 年6月5日現在
1口当たり純資産額 1.2891 円
（1万口当たり純資産額） (12,891 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４０３ ２年国債
160,000,000 160,478,400
国債証券
４０６ ２年国債
180,000,000 180,667,800
４０７ ２年国債
30,000,000 30,115,800
４０８ ２年国債
160,000,000 160,652,800
４０９ ２年国債
40,000,000 40,172,000
１２９ ５年国債
182,000,000 182,596,960
１３０ ５年国債
247,000,000 247,968,240
１３１ ５年国債
190,000,000 190,864,500
１３２ ５年国債
170,000,000 170,865,300
１３３ ５年国債
230,000,000 231,290,300
１３４ ５年国債
170,000,000 171,059,100
１３５ ５年国債
260,000,000 261,778,400
１３６ ５年国債
140,000,000 141,044,400
１３７ ５年国債
280,000,000 282,170,000
１３８ ５年国債
180,000,000 181,468,800
１３９ ５年国債
200,000,000 201,708,000
１４０ ５年国債
110,000,000 110,958,100
１４１ ５年国債
170,000,000 171,499,400
１４２ ５年国債
20,000,000 20,177,600
１４３ ５年国債
110,000,000 111,003,200
１ ４０年国債
30,000,000 44,500,500
２ ４０年国債
23,000,000 33,171,290
３ ４０年国債
19,000,000 27,622,960
４ ４０年国債
30,000,000 43,956,000
５ ４０年国債
35,000,000 49,669,550
６ ４０年国債
28,000,000 39,205,880
７ ４０年国債
31,000,000 41,810,940
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８ ４０年国債
23,000,000 29,046,930
９ ４０年国債
40,000,000 37,866,400
１０ ４０年国債
91,000,000 100,897,160
１１ ４０年国債
85,000,000 91,503,350
１２ ４０年国債
99,000,000 96,339,870
３１７ １０年国債
40,000,000 40,646,000
３１８ １０年国債
33,000,000 33,490,710
３１９ １０年国債
140,000,000 142,711,800
３２０ １０年国債
35,000,000 35,624,400
３２１ １０年国債
65,000,000 66,340,300
３２２ １０年国債
140,000,000 142,636,200
３２３ １０年国債
70,000,000 71,498,700
３２４ １０年国債
80,000,000 81,549,600
３２５ １０年国債
160,000,000 163,484,800
３２６ １０年国債
20,000,000 20,429,800
３２７ １０年国債
90,000,000 92,162,700
３２８ １０年国債
60,000,000 61,248,000
３２９ １０年国債
160,000,000 164,580,800
３３０ １０年国債
81,000,000 83,498,850
３３１ １０年国債
10,000,000 10,242,500
３３２ １０年国債
65,000,000 66,684,150
３３３ １０年国債
83,000,000 85,285,820
３３４ １０年国債
220,000,000 226,371,200
３３５ １０年国債
210,000,000 215,514,600
３３７ １０年国債
190,000,000 193,505,500
３３８ １０年国債
80,000,000 81,901,600
３３９ １０年国債
25,000,000 25,619,250
３４０ １０年国債
120,000,000 123,088,800
３４１ １０年国債
15,000,000 15,316,800
３４２ １０年国債
20,000,000 20,197,200
３４３ １０年国債
92,000,000 92,946,680
３４４ １０年国債
50,000,000 50,520,500
３４５ １０年国債
280,000,000 282,937,200
３４６ １０年国債
40,000,000 40,421,600
３４７ １０年国債
180,000,000 181,904,400
３４８ １０年国債
170,000,000 171,800,300
３４９ １０年国債
200,000,000 202,114,000
３５０ １０年国債
140,000,000 141,474,200
３５１ １０年国債
160,000,000 161,609,600
140/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３５２ １０年国債
200,000,000 201,906,000
３５３ １０年国債
170,000,000 171,450,100
３５４ １０年国債
140,000,000 141,104,600
３５５ １０年国債
75,000,000 75,540,750
３５６ １０年国債
185,000,000 186,198,800
３５７ １０年国債
75,000,000 75,462,750
３５８ １０年国債
195,000,000 196,138,800
２ ３０年国債
9,000,000 11,058,480
３ ３０年国債
4,000,000 4,893,280
４ ３０年国債
8,000,000 10,349,120
５ ３０年国債
8,000,000 9,824,640
６ ３０年国債
9,000,000 11,324,430
７ ３０年国債
12,000,000 15,054,720
１０ ３０年国債
15,000,000 16,734,450
１１ ３０年国債
9,000,000 10,741,950
１２ ３０年国債
11,000,000 13,731,300
１３ ３０年国債
11,000,000 13,618,110
１４ ３０年国債
22,000,000 28,490,880
１５ ３０年国債
21,000,000 27,555,150
１６ ３０年国債
26,000,000 34,210,020
１７ ３０年国債
17,000,000 22,203,700
１８ ３０年国債
20,000,000 25,899,400
１９ ３０年国債
15,000,000 19,483,350
２０ ３０年国債
16,000,000 21,315,680
２１ ３０年国債
16,000,000 20,889,120
２２ ３０年国債
17,000,000 22,772,350
２３ ３０年国債
16,000,000 21,499,680
２４ ３０年国債
15,000,000 20,202,000
２５ ３０年国債
17,000,000 22,408,890
２６ ３０年国債
32,000,000 42,804,480
２７ ３０年国債
32,000,000 43,568,640
２８ ３０年国債
34,000,000 46,547,700
２９ ３０年国債
43,000,000 58,399,590
３０ ３０年国債
56,000,000 75,442,640
３１ ３０年国債
76,000,000 101,583,120
３２ ３０年国債
45,000,000 61,290,450
３３ ３０年国債
75,000,000 98,252,250
３４ ３０年国債
70,000,000 94,810,800
３５ ３０年国債
68,000,000 89,781,080
141/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３６ ３０年国債
73,000,000 96,788,510
３７ ３０年国債
75,000,000 98,319,750
３８ ３０年国債
45,000,000 58,213,800
３９ ３０年国債
50,000,000 65,886,500
４０ ３０年国債
44,000,000 57,060,520
４１ ３０年国債
34,000,000 43,413,580
４２ ３０年国債
53,000,000 67,740,890
４３ ３０年国債
40,000,000 51,176,400
４４ ３０年国債
42,000,000 53,787,720
４５ ３０年国債
43,000,000 53,151,870
４６ ３０年国債
55,000,000 68,026,750
４７ ３０年国債
50,000,000 63,078,500
４８ ３０年国債
50,000,000 60,783,000
４９ ３０年国債
68,000,000 82,700,240
５０ ３０年国債
60,000,000 64,330,800
５１ ３０年国債
55,000,000 52,285,200
５２ ３０年国債
57,000,000 56,867,760
５３ ３０年国債
55,000,000 56,156,650
５４ ３０年国債
55,000,000 58,896,750
５５ ３０年国債
56,000,000 59,928,960
５６ ３０年国債
50,000,000 53,537,000
５７ ３０年国債
50,000,000 53,500,500
５８ ３０年国債
55,000,000 58,880,800
５９ ３０年国債
55,000,000 57,492,050
６０ ３０年国債
48,000,000 52,627,200
６１ ３０年国債
50,000,000 52,171,000
６２ ３０年国債
46,000,000 45,541,380
６３ ３０年国債
50,000,000 48,122,000
６４ ３０年国債
50,000,000 48,047,500
６５ ３０年国債
55,000,000 52,769,750
６６ ３０年国債
102,000,000 97,834,320
５２ ２０年国債
19,000,000 19,554,040
５３ ２０年国債
13,000,000 13,450,710
５４ ２０年国債
14,000,000 14,506,940
５５ ２０年国債
41,000,000 42,580,140
５６ ２０年国債
12,000,000 12,526,080
５７ ２０年国債
24,000,000 25,003,200
５８ ２０年国債
35,000,000 36,640,800
５９ ２０年国債
3,000,000 3,140,760
142/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６１ ２０年国債
40,000,000 41,278,400
６２ ２０年国債
16,000,000 16,458,080
６３ ２０年国債
30,000,000 31,772,400
６４ ２０年国債
35,000,000 37,343,950
６５ ２０年国債
42,000,000 45,018,960
６６ ２０年国債
30,000,000 32,049,900
６７ ２０年国債
19,000,000 20,457,680
６８ ２０年国債
25,000,000 27,202,750
６９ ２０年国債
12,000,000 13,011,720
７０ ２０年国債
18,000,000 19,830,060
７１ ２０年国債
17,000,000 18,590,690
７２ ２０年国債
53,000,000 58,029,700
７５ ２０年国債
14,000,000 15,472,100
７６ ２０年国債
25,000,000 27,388,500
７８ ２０年国債
17,000,000 18,705,610
７９ ２０年国債
14,000,000 15,475,320
８１ ２０年国債
65,000,000 72,175,350
８２ ２０年国債
28,000,000 31,239,600
８５ ２０年国債
31,000,000 34,904,450
８６ ２０年国債
6,000,000 6,825,360
８８ ２０年国債
33,000,000 37,726,590
８９ ２０年国債
15,000,000 17,057,700
９２ ２０年国債
45,000,000 51,359,400
９３ ２０年国債
18,000,000 20,510,460
９４ ２０年国債
45,000,000 51,582,600
９５ ２０年国債
30,000,000 34,963,200
９６ ２０年国債
23,000,000 26,480,590
９７ ２０年国債
25,000,000 29,091,250
９８ ２０年国債
34,000,000 39,315,900
９９ ２０年国債
53,000,000 61,547,840
１００ ２０年国債
35,000,000 41,086,850
１０１ ２０年国債
18,000,000 21,411,180
１０２ ２０年国債
10,000,000 11,951,800
１０３ ２０年国債
21,000,000 24,929,940
１０４ ２０年国債
64,000,000 74,946,560
１０５ ２０年国債
38,000,000 44,666,720
１０６ ２０年国債
16,000,000 18,939,680
１０７ ２０年国債
20,000,000 23,584,200
１０８ ２０年国債
68,000,000 79,026,200
143/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１０９ ２０年国債
60,000,000 69,948,600
１１０ ２０年国債
27,000,000 31,950,450
１１１ ２０年国債
35,000,000 41,879,600
１１２ ２０年国債
40,000,000 47,501,600
１１３ ２０年国債
70,000,000 83,416,200
１１４ ２０年国債
45,000,000 53,829,900
１１５ ２０年国債
42,000,000 50,640,240
１１６ ２０年国債
27,000,000 32,681,880
１１７ ２０年国債
77,000,000 92,453,130
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,530,580
１１９ ２０年国債
23,000,000 27,017,870
１２０ ２０年国債
75,000,000 86,604,750
１２３ ２０年国債
42,000,000 50,888,880
１２４ ２０年国債
55,000,000 66,065,450
１２５ ２０年国債
25,000,000 30,648,500
１２６ ２０年国債
21,000,000 25,295,970
１２７ ２０年国債
53,000,000 63,276,170
１２８ ２０年国債
32,000,000 38,285,440
１２９ ２０年国債
65,000,000 77,058,150
１３０ ２０年国債
28,000,000 33,274,360
１３１ ２０年国債
70,000,000 82,406,100
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,493,750
１３３ ２０年国債
57,000,000 67,893,840
１３４ ２０年国債
15,000,000 17,906,550
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,643,200
１３６ ２０年国債
65,000,000 76,086,400
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,310,200
１３９ ２０年国債
120,000,000 140,648,400
１４１ ２０年国債
48,000,000 57,048,000
１４２ ２０年国債
45,000,000 54,035,100
１４３ ２０年国債
48,000,000 56,550,720
１４４ ２０年国債
40,000,000 46,625,600
１４５ ２０年国債
80,000,000 95,484,000
１４６ ２０年国債
115,000,000 137,500,900
１４７ ２０年国債
100,000,000 118,448,000
１４８ ２０年国債
70,000,000 82,093,900
１４９ ２０年国債
100,000,000 117,424,000
１５０ ２０年国債
115,000,000 133,608,150
１５１ ２０年国債
120,000,000 136,178,400
144/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５２ ２０年国債
100,000,000 113,541,000
１５３ ２０年国債
100,000,000 115,129,000
１５４ ２０年国債
100,000,000 113,735,000
１５５ ２０年国債
93,000,000 103,044,000
１５６ ２０年国債
85,000,000 86,345,550
１５７ ２０年国債
93,000,000 91,507,350
１５８ ２０年国債
95,000,000 97,797,750
１５９ ２０年国債
82,000,000 85,671,960
１６０ ２０年国債
80,000,000 84,840,800
１６１ ２０年国債
80,000,000 83,483,200
１６２ ２０年国債
80,000,000 83,463,200
１６３ ２０年国債
72,000,000 75,097,440
１６４ ２０年国債
90,000,000 92,259,000
１６５ ２０年国債
95,000,000 97,251,500
１６６ ２０年国債
80,000,000 84,665,600
１６７ ２０年国債
70,000,000 71,516,200
１６８ ２０年国債
55,000,000 55,192,500
１６９ ２０年国債
80,000,000 78,793,600
１７０ ２０年国債
40,000,000 39,354,000
１７１ ２０年国債
60,000,000 59,019,600
１７２ ２０年国債
85,000,000 85,077,350
国債証券 合計 17,297,379,830
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,499,200
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 100,500,300
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,574,600
４０１ 大阪府公債
100,000,000 101,985,900
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 102,308,300
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 116,474,200
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 99,758,600
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 101,903,400
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 108,557,400
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 100,558,100
１１６ 共同発行地方
100,000,000 101,880,100
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,733,400
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,389,100
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 102,223,100
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 118,283,600
地方債証券 合計 1,557,629,300
８１ 政保道路機構
100,000,000 117,498,500
特殊債券
145/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,702,500
２４１ 政保道路機構
100,000,000 101,964,700
２６１ 政保道路機構
100,000,000 101,689,000
３６ 地方公共団体
100,000,000 101,657,500
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,994,600
１２７ 都市再生
100,000,000 99,507,400
特殊債券 合計 726,014,200
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,633,500
社債券
３３ 中日本高速道
100,000,000 101,328,000
２５ 西日本高速道
100,000,000 101,913,600
１７ パナソニツク
100,000,000 100,391,700
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 100,454,000
８０ 三菱地所
100,000,000 113,146,900
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 107,976,900
４９７ 関西電力
100,000,000 102,949,300
社債券 合計 827,793,900
合計 20,408,817,230
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月5日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
173,603,398
コール・ローン
318,299,700
株式
131,681,035,925
投資証券
3,609,130,632
派生商品評価勘定
81,188,750
146/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未収入金
701,175
未収配当金
198,865,568
差入委託証拠金
832,164,327
流動資産合計
136,894,989,475
資産合計
136,894,989,475
負債の部
流動負債
未払解約金
54,700,100
その他未払費用
8,070
流動負債合計
54,708,170
負債合計
54,708,170
純資産の部
元本等
元本
※1 51,293,925,045
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,546,356,260
元本等合計
136,840,281,305
純資産合計
136,840,281,305
負債純資産合計 136,894,989,475
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
147/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月5日現在
1. ※1 期首 2019 年6月12日
期首元本額 44,696,223,546 円
期中追加設定元本額 17,425,115,824 円
期中一部解約元本額 10,827,414,325 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 454,031,179 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 10,677,933 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 131,184,690 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 16,165,872 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 444,326,612 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国株式インデックスファン 16,856,230 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 551,473,507 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,240,316,478 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 642,283,389 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 8,073,192 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,420,807 円
ヤー 2050
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ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,606,714,185 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 980,707,358 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 37,453,162 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 32,474,283,197 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 639,509,932 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 992,831,299 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 747,726,631 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,568,575,057 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,786,310 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,728,464 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,398,922 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 328,138,672 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,497,968 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 1,899,391 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,385,040 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 187,704,863 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 321,603,097 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,699,584,193 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 138,083,824 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 788,846,647 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 186,268,819 円
式ファンド
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ダイワ外国株式インデックス 127,037,653 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,770,721,586 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 20,088,972 円
ダイワライフスタイル５０ 70,781,731 円
ダイワライフスタイル７５ 54,758,183 円
計 51,293,925,045 円
2. 期末日における受益権の総数 51,293,925,045 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約
取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年6月5日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 △2,767,010,734
投資証券 △413,560,522
合計 △3,180,571,256
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年12月
3日から 2020 年6月5日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年6月5日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
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市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,429,210,755 － 1,507,853,315 78,642,560
合計 1,429,210,755 － 1,507,853,315 78,642,560
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年6月5日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190
アメリカ・ドル 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190
合計 204,591,810 － 207,138,000 2,546,190
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月5日現在
1口当たり純資産額 2.6678 円
（1万口当たり純資産額） (26,678 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,550 124.000 440,200.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 226.690 732,208.700
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 102.380 624,518.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 80.650 354,860.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 121.880 216,946.400
SYNCHRONY FINANCIAL
18,500 24.330 450,105.000
ABBOTT LABORATORIES
56,166 88.250 4,956,649.500
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 15.530 205,508.490
VERISK ANALYTICS INC
4,950 164.460 814,077.000
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 52.350 581,085.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,400 101.570 954,758.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
19,662 136.270 2,679,340.740
QORVO INC
3,650 113.400 413,910.000
AFLAC INC
23,350 39.330 918,355.500
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DARDEN RESTAURANTS INC
4,150 86.040 357,066.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 53.470 270,023.500
IN
ADOBE INC
15,350 385.800 5,922,030.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 31.750 223,837.500
LULULEMON ATHLETICA INC
3,990 317.420 1,266,505.800
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 12.650 182,160.000
GARMIN LTD
4,650 93.270 433,705.500
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
7,110 243.970 1,734,626.700
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 155.910 3,546,952.500
WR BERKLEY CORP
4,575 61.420 280,996.500
AUTOZONE INC
770 1,134.800 873,796.000
DOLLAR TREE INC
7,721 93.260 720,060.460
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 12.750 467,287.500
PINNACLE WEST CAPITAL
3,500 77.830 272,405.000
CELANESE CORP
3,750 96.390 361,462.500
DR HORTON INC
10,816 53.580 579,521.280
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 48.040 336,280.000
AUTODESK INC
7,100 225.200 1,598,920.000
MOODY'S CORP
5,350 276.030 1,476,760.500
ALBEMARLE CORP
3,550 79.970 283,893.500
ATMOS ENERGY CORP
4,000 104.220 416,880.000
ALLIANT ENERGY CORP
7,550 50.100 378,255.000
CITIGROUP INC
67,973 55.650 3,782,697.450
AUTOMATIC DATA PROCESSING
13,870 149.970 2,080,083.900
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,600 84.400 1,316,640.000
ALLEGHANY CORP
480 553.800 265,824.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,200 382.780 459,336.000
HESS CORP
8,500 52.480 446,080.000
DAVITA INC
3,500 82.390 288,365.000
DANAHER CORP
19,950 168.790 3,367,360.500
FORTIVE CORP
9,850 67.460 664,481.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
17,550 95.790 1,681,114.500
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
17,800 41.140 732,292.000
BUNGE LTD
4,450 41.300 183,785.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 88.820 948,153.500
APPLE INC
139,700 322.320 45,028,104.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,200 58.260 594,252.000
BOEING CO/THE
17,060 184.300 3,144,158.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,765 64.630 307,961.950
BECTON DICKINSON AND CO
8,719 243.550 2,123,512.450
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
6,700 18.810 126,027.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 105.970 460,969.500
CDK GLOBAL INC
4,000 41.540 166,160.000
NISOURCE INC
11,800 24.620 290,516.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,200 82.300 345,660.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,321 40.440 1,064,421.240
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
131,704 57.220 7,536,102.880
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
44,150 192.050 8,479,007.500
ANSYS INC
2,780 282.160 784,404.800
TRUIST FINANCIAL CORP
43,117 41.870 1,805,308.790
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
21,700 58.490 1,269,233.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
72,850 60.890 4,435,836.500
JPMORGAN CHASE &CO
98,070 106.440 10,438,570.800
TROWE PRICE GROUP INC
7,350 126.350 928,672.500
LKQ CORP
10,350 30.445 315,105.750
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,480 195.480 289,310.400
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 65.400 658,054.800
CADENCE DESIGN SYS INC
9,050 91.270 825,993.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,110 153.120 629,323.200
DOLLAR GENERAL CORP
8,100 185.880 1,505,628.000
SERVICENOW INC
6,080 376.950 2,291,856.000
CATERPILLAR INC
17,650 128.960 2,276,144.000
BROWN &BROWN INC
7,450 42.040 313,198.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 44.510 324,923.000
CMS ENERGY CORP
9,300 58.790 546,747.000
MOSAIC CO/THE
10,950 13.860 151,767.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 32.380 166,757.000
CORNING INC
24,600 24.750 608,850.000
CISCO SYSTEMS INC
135,250 46.860 6,337,815.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 55.860 234,612.000
MORGAN STANLEY
38,100 48.690 1,855,089.000
MSCI INC
2,700 311.580 841,266.000
FAIR ISAAC CORP
950 407.070 386,716.500
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LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 225.710 248,281.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,100 60.120 426,852.000
BROADCOM INC
12,772 308.890 3,945,143.080
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,580 131.900 472,202.000
ARAMARK 8,600 28.220 242,692.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 24.500 177,625.000
DTE ENERGY COMPANY
6,250 111.130 694,562.500
CENTENE CORP
18,387 64.390 1,183,938.930
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 101.030 353,605.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,250 28.460 405,555.000
ARTHUR JGALLAGHER &CO
6,150 98.200 603,930.000
GARTNER INC
2,920 130.580 381,293.600
SPLUNK INC
5,030 181.580 913,347.400
DOMINION ENERGY INC
26,841 84.960 2,280,411.360
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 70.920 911,322.000
SMITH (A.O.) CORP
4,700 50.570 237,679.000
DEERE &CO
9,450 161.140 1,522,773.000
GLOBAL PAYMENTS INC
9,634 183.510 1,767,935.340
VMWARE INC-CLASS A
2,680 148.080 396,854.400
CABLE ONE INC
150 1,763.890 264,583.500
BURLINGTON STORES INC
2,050 210.050 430,602.500
NASDAQ INC
3,700 117.930 436,341.000
VAIL RESORTS INC
1,360 206.970 281,479.200
EAST WEST BANCORP INC
4,600 38.890 178,894.000
REINSURANCE GROUP OF
1,950 97.260 189,657.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 65.900 160,137.000
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,550 74.830 789,456.500
COGNEX CORP
5,500 56.230 309,265.000
TELEFLEX INC
1,500 366.600 549,900.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 117.600 329,280.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 205.390 492,936.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 463.850 329,333.500
CATALENT INC
5,200 76.910 399,932.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,280 206.200 882,536.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 173.580 347,160.000
IDEX CORP
2,400 163.960 393,504.000
157/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,100 70.750 1,846,575.000
ROLLINS INC
4,925 43.520 214,336.000
AMETEK INC
7,425 94.210 699,509.250
CHURCH &DWIGHT CO INC
7,800 74.270 579,306.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 40.770 177,349.500
HEICO CORP
1,400 110.780 155,092.000
XPO LOGISTICS INC
2,800 81.610 228,508.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 311.180 385,863.200
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,600 73.950 635,970.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,220 371.580 453,327.600
COSTCO WHOLESALE CORP
14,050 310.750 4,366,037.500
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 105.540 274,404.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 224.390 403,902.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,100 77.440 317,504.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
850 1,041.560 885,326.000
UGI CORP
7,050 34.110 240,475.500
CUMMINS INC
4,850 174.810 847,828.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,700 69.810 1,724,307.000
CDW CORP/DE
4,650 116.750 542,887.500
SIGNATURE BANK
1,650 110.540 182,391.000
COSTAR GROUP INC
1,170 652.740 763,705.800
SVB FINANCIAL GROUP
1,610 223.190 359,335.900
AMERCO 290 329.920 95,676.800
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,000 165.940 497,820.000
MERCADOLIBRE INC
1,440 839.990 1,209,585.600
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
2,500 178.070 445,175.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 86.340 778,441.440
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 161.290 188,709.300
DEXCOM INC
2,900 344.850 1,000,065.000
NORDSON CORP
1,850 190.520 352,462.000
COPART INC
6,850 89.740 614,719.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 47.680 245,552.000
SEATTLE GENETICS INC
3,750 150.430 564,112.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,420 260.070 629,369.400
TRANSDIGM GROUP INC
1,650 481.730 794,854.500
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 120.110 336,308.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 15.950 177,045.000
158/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINDER MORGAN INC
64,681 16.230 1,049,772.630
HCA HEALTHCARE INC
8,600 106.960 919,856.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 499.040 608,828.800
CABOT OIL &GAS CORP
13,450 19.980 268,731.000
T-MOBILE US INC
13,471 100.170 1,349,390.070
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 61.420 279,461.000
COCA-COLA CO/THE
129,850 47.920 6,222,412.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,100 40.310 286,201.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,250 77.610 407,452.500
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 21.590 205,105.000
CSX CORP
24,850 74.040 1,839,894.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 180.640 565,403.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 89.880 393,225.000
AUTOLIV INC
2,750 68.510 188,402.500
AMAZON.COM INC
13,500 2,460.600 33,218,100.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
19,740 71.000 1,401,540.000
EXXON MOBIL CORP
135,005 49.100 6,628,745.500
FLIR SYSTEMS INC
4,200 46.930 197,106.000
AES CORP
21,900 13.840 303,096.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 217.130 293,125.500
EOG RESOURCES INC
18,550 55.150 1,023,032.500
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 101.840 529,568.000
ABIOMED INC
1,440 236.020 339,868.800
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 99.450 492,277.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,790 91.140 892,260.600
FORD MOTOR CO
123,123 6.570 808,918.110
DISCOVERY INC -A
4,690 23.090 108,292.100
EXACT SCIENCES CORP
4,600 84.800 390,080.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.680 110,837.160
LIBERTY BROADBAND-A
850 133.640 113,594.000
DISCOVERY INC-C
12,089 20.860 252,176.540
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 37.470 149,880.000
FORTINET INC
4,800 139.580 669,984.000
MARKEL CORP
440 981.410 431,820.400
NEXTERA ENERGY INC
15,600 251.890 3,929,484.000
MASIMO CORP
1,700 218.610 371,637.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 10.200 481,521.600
INSULET CORP
1,950 172.980 337,311.000
159/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US BANCORP
46,700 40.070 1,871,269.000
UNITED RENTALS INC
2,500 151.380 378,450.000
F5 NETWORKS INC
1,900 142.890 271,491.000
FASTENAL CO
18,600 41.700 775,620.000
FISERV INC
18,583 105.750 1,965,152.250
GENERAL ELECTRIC CO
280,550 7.740 2,171,457.000
GENERAL MOTORS CO
40,600 29.160 1,183,896.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,750 157.090 1,217,447.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,540 214.820 2,264,202.800
ALPHABET INC-CL A
9,560 1,414.300 13,520,708.000
ALPHABET INC-CL C
9,787 1,412.180 13,821,005.660
OWENS CORNING
3,750 55.940 209,775.000
GENERAL MILLS INC
19,150 60.760 1,163,554.000
FIRSTENERGY CORP
17,168 42.360 727,236.480
GENUINE PARTS CO
4,550 90.240 410,592.000
IHS MARKIT LTD
12,134 71.420 866,610.280
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 22.705 522,215.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,960 199.480 1,388,380.800
HALLIBURTON CO
29,600 13.190 390,424.000
HOME DEPOT INC
34,800 248.950 8,663,460.000
ASSURANT INC
1,900 110.390 209,741.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 10.470 332,946.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 198.520 256,090.800
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 133.430 632,458.200
HUMANA INC
4,250 392.270 1,667,147.500
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,000 109.550 985,950.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,410 254.060 612,284.600
HENRY SCHEIN INC
4,850 63.280 306,908.000
HP INC
47,100 16.470 775,737.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 10.480 439,112.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 38.850 232,245.300
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 34.420 161,774.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 36.400 236,600.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 39.060 115,227.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 32.790 432,828.000
160/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 31.490 685,001.970
INTL BUSINESS MACHINES CORP
28,400 128.890 3,660,476.000
INTERNATIONAL PAPER CO
11,500 37.830 435,045.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 63.720 277,182.000
SECURI
ZOETIS INC
15,250 140.520 2,142,930.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,579 95.540 724,097.660
CHENIERE ENERGY INC
7,600 48.450 368,220.000
ALLEGION PLC
2,900 106.090 307,661.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 22.040 285,924.920
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 93.660 796,765.620
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 24.640 258,720.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 145.010 348,024.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 109.100 400,397.000
JOHNSON &JOHNSON
84,000 146.730 12,325,320.000
ABBVIE INC
56,072 93.040 5,216,938.880
HOLOGIC INC
8,350 52.320 436,872.000
KIMBERLY-CLARK CORP
11,000 137.720 1,514,920.000
KROGER CO
25,500 33.110 844,305.000
KLA CORP
5,030 186.290 937,038.700
LOCKHEED MARTIN CORP
8,080 403.670 3,261,653.600
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,680 257.310 689,590.800
LOWE'S COS INC
24,450 128.680 3,146,226.000
ELI LILLY &CO
27,405 150.710 4,130,207.550
LAM RESEARCH CORP
4,590 291.840 1,339,545.600
JONES LANG LASALLE INC
1,650 116.580 192,357.000
LOEWS CORP
8,300 36.500 302,950.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 43.500 271,831.500
MCDONALD'S CORP
23,750 193.240 4,589,450.000
3M CO
18,350 162.550 2,982,792.500
FACEBOOK INC-CLASS A
76,600 226.290 17,333,814.000
S&P GLOBAL INC
7,800 327.390 2,553,642.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,960 211.500 414,540.000
CONCHO RESOURCES INC
6,200 64.330 398,846.000
PHILLIPS 66
14,150 83.130 1,176,289.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 21.720 331,230.000
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
3,850 170.770 657,464.500
MYLAN NV
16,050 17.700 284,085.000
METLIFE INC
24,800 39.340 975,632.000
161/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 35.890 778,813.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 228.660 427,594.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 33.680 161,664.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,458 149.230 814,497.340
METTLER-TOLEDO
780 840.660 655,714.800
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 17.150 366,546.950
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 222.490 836,562.400
MERCK &CO. INC.
80,821 81.550 6,590,952.550
DUPONT DE NEMOURS INC
23,468 54.980 1,290,270.640
MASCO CORP
9,300 47.800 444,540.000
M&TBANK CORP
4,039 117.900 476,198.100
MARSH &MCLENNAN COS
15,850 108.720 1,723,212.000
BLACK KNIGHT INC
4,700 72.740 341,878.000
HEICO CORP-CLASS A
2,600 92.650 240,890.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
8,772 104.820 919,481.040
A
WORKDAY INC-CLASS A
5,380 175.300 943,114.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 177.560 372,876.000
SQUARE INC -A
11,100 87.720 973,692.000
TRANSUNION 6,150 91.410 562,171.500
VISTRA ENERGY CORP
14,250 20.280 288,990.000
BEIGENE LTD-ADR
1,250 171.510 214,387.500
NETAPP INC
7,450 45.260 337,187.000
NIKE INC -CL B
39,650 101.280 4,015,752.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,200 191.500 1,570,300.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
7,750 106.850 828,087.500
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 79.270 328,970.500
ALLY FINANCIAL INC
12,950 21.210 274,669.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,120 335.740 1,718,988.800
APTIV PLC
8,100 83.690 677,889.000
NEWMONT CORP
25,861 55.900 1,445,629.900
MCKESSON CORP
5,550 159.520 885,336.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 60.570 526,959.000
XYLEM INC
5,870 70.380 413,130.600
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
49,600 75.190 3,729,424.000
NUCOR CORP
9,400 44.640 419,616.000
WESTERN UNION CO
12,946 23.500 304,231.000
162/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GODADDY INC -CLASS A
5,700 79.140 451,098.000
NEWELL BRANDS INC
13,742 15.465 212,520.030
EVERGY INC
7,400 62.410 461,834.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
29,224 15.550 454,433.200
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 180.900 148,338.000
OKTA INC
3,660 186.290 681,821.400
COUPA SOFTWARE INC
2,200 218.050 479,710.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,350 136.140 456,069.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
12,405 22.530 279,484.650
LINDE PLC
16,996 212.560 3,612,669.760
WIX.COM LTD
1,700 219.750 373,575.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 21.810 290,073.000
KKR &CO INC
16,300 30.310 494,053.000
PAYCHEX INC
10,250 74.190 760,447.500
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 413.850 997,378.500
ALTRIA GROUP INC
59,600 40.730 2,427,508.000
PFIZER INC
176,513 36.010 6,356,233.130
CIGNA CORP
11,910 202.390 2,410,464.900
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 49.200 386,269.200
ALTICE USA INC- A
10,900 25.940 282,746.000
XCEL ENERGY INC
16,550 65.030 1,076,246.500
STERIS PLC
2,650 160.630 425,669.500
FOX CORP -CLASS B
5,433 29.945 162,691.180
FOX CORP -CLASS A
11,649 30.530 355,643.970
STRYKER CORP
10,820 198.080 2,143,225.600
DOW INC
23,468 42.710 1,002,318.280
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 63.500 177,800.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
3,550 210.350 746,742.500
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 196.860 820,906.200
UBER TECHNOLOGIES INC
30,700 36.430 1,118,401.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 103.550 553,992.500
CO
PROCTER &GAMBLE CO/THE
78,717 116.050 9,135,107.850
EXELON CORP
30,772 38.980 1,199,492.560
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,050 113.680 801,444.000
TELADOC HEALTH INC
2,300 157.150 361,445.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 30.680 348,463.440
NVR INC
110 3,396.380 373,601.800
163/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONOCOPHILLIPS 34,700 44.710 1,551,437.000
TWILIO INC -A
3,850 193.050 743,242.500
DOCUSIGN INC
5,550 140.060 777,333.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 303.170 488,103.700
MATCH GROUP INC
1,800 91.380 164,484.000
PEPSICO INC
44,300 130.570 5,784,251.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 105.080 136,604.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 23.280 186,240.000
MONGODB INC
1,500 220.040 330,060.000
SNAP INC -A
28,300 19.260 545,058.000
CORTEVA INC
23,968 30.170 723,114.560
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 65.460 837,888.000
AMCOR PLC
50,100 10.530 527,553.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
3,500 95.980 335,930.000
A
ROKU INC
3,050 102.930 313,936.500
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,750 130.700 751,525.000
ACCENTURE PLC-CL A
20,230 203.100 4,108,713.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
10,200 37.940 386,988.000
A
PENTAIR PLC
5,505 41.090 226,200.450
QUALCOMM INC
36,450 86.040 3,136,158.000
INVESCO LTD
12,000 9.560 114,720.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,200 142.200 312,840.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,200 44.640 410,688.000
DATADOG INC -CLASS A
3,500 71.760 251,160.000
PINTEREST INC- CLASS A
11,900 21.200 252,280.000
AVALARA INC
2,500 101.470 253,675.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,250 598.540 1,945,255.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,100 86.840 616,564.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,310 1,742.640 2,282,858.400
ROSS STORES INC
11,450 98.960 1,133,092.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 108.630 336,753.000
RESMED INC
4,700 160.810 755,807.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 119.530 519,955.500
ROBERT HALF INTL INC
3,950 55.860 220,647.000
MODERNA INC
7,000 60.590 424,130.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 84.920 123,134.000
164/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER INC
3,550 103.020 365,721.000
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 22.680 604,127.160
OTIS WORLDWIDE CORP
13,268 55.400 735,047.200
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 51.320 297,656.000
INC
AVANTOR INC
13,500 18.480 249,480.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 29.750 139,825.000
DYNATRACE INC
4,300 36.150 155,445.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,350 337.240 455,274.000
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 12.930 390,938.550
CHEVRON CORP
59,818 96.280 5,759,277.040
EDISON INTERNATIONAL
11,450 59.060 676,237.000
TESLA INC
4,700 864.380 4,062,586.000
NORTONLIFELOCK INC
19,550 21.100 412,505.000
STANLEY BLACK &DECKER INC
5,022 142.500 715,635.000
SYNOPSYS INC
4,900 182.450 894,005.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 540.030 2,530,040.550
A
CBRE GROUP INC -A
10,850 50.410 546,948.500
TWITTER INC
25,250 33.720 851,430.000
SOUTHERN CO/THE
33,850 57.950 1,961,607.500
SYSCO CORP
15,400 58.590 902,286.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,153 118.000 962,054.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 58.550 251,765.000
STEEL DYNAMICS INC
7,300 28.160 205,568.000
SCHLUMBERGER LTD
44,302 20.330 900,659.660
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 39.290 198,414.500
HOLDING
AT&T INC
228,791 31.800 7,275,553.800
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 38.270 179,869.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,100 18.980 267,618.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,680 575.160 1,541,428.800
SEMPRA ENERGY
9,420 128.790 1,213,201.800
TIFFANY &CO
3,470 114.530 397,419.100
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 54.050 413,482.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 128.580 3,825,255.000
SALESFORCE.COM INC
26,821 171.440 4,598,192.240
WESTROCK CO
8,530 30.690 261,785.700
165/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON CONTROLS
24,484 34.410 842,494.440
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 73.190 402,545.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 176.430 3,877,931.400
MARATHON PETROLEUM CORP
20,588 38.040 783,167.520
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
48,329 67.510 3,262,690.790
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
22,550 103.200 2,327,160.000
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 151.210 944,155.240
VOYA FINANCIAL INC
4,350 49.830 216,760.500
AMEREN CORPORATION
8,050 73.990 595,619.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
30,226 298.080 9,009,766.080
VERISIGN INC
3,370 210.230 708,475.100
VALERO ENERGY CORP
13,142 70.050 920,597.100
ULTA BEAUTY INC
1,760 247.980 436,444.800
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 34.300 297,998.400
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 102.910 257,275.000
ANTHEM INC
8,100 282.090 2,284,929.000
WALT DISNEY CO/THE
57,562 123.690 7,119,843.780
WELLS FARGO &CO
125,022 30.220 3,778,164.840
WASTE MANAGEMENT INC
13,400 107.990 1,447,066.000
WILLIAMS COS INC
38,900 20.710 805,619.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 122.380 452,806.000
WHIRLPOOL CORP
2,150 134.890 290,013.500
WALMART INC
45,200 122.110 5,519,372.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,550 129.510 848,290.500
WYNN RESORTS LTD
3,250 95.380 309,985.000
WABTEC CORP
5,861 67.380 394,914.180
TJX COMPANIES INC
38,650 54.830 2,119,179.500
WATERS CORP
2,050 202.390 414,899.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 261.170 459,659.200
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
23,900 44.200 1,056,380.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 204.050 851,500.650
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 45.980 448,305.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,980 92.570 923,848.600
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,100 51.940 836,234.000
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
54,400 193.640 10,534,016.000
166/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PPL CORP
24,800 30.010 744,248.000
PULTEGROUP INC
8,900 35.010 311,589.000
PPG INDUSTRIES INC
7,650 111.120 850,068.000
NORTHERN TRUST CORP
6,400 87.980 563,072.000
NVIDIA CORP
19,500 350.660 6,837,870.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 281.960 713,358.800
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 122.720 1,698,812.960
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 34.980 185,394.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,400 64.070 602,258.000
NETFLIX INC
13,970 414.330 5,788,190.100
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,690 348.150 4,418,023.500
INC
NRG ENERGY INC
7,950 35.440 281,748.000
GLOBE LIFE INC
3,225 82.640 266,514.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,600 117.950 660,520.000
TEXTRON INC
7,700 36.970 284,669.000
NEWS CORP -CLASS A
11,737 12.790 150,116.230
OGE ENERGY CORP
6,750 32.660 220,455.000
OMNICOM GROUP
6,750 57.860 390,555.000
ORACLE CORP
71,283 52.850 3,767,306.550
MASTERCARD INC -A
28,550 301.370 8,604,113.500
ONEOK INC
13,600 40.710 553,656.000
CENTURYLINK INC
32,052 10.600 339,751.200
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 402.240 1,375,660.800
YUM! BRANDS INC
9,550 94.990 907,154.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,550 127.590 452,944.500
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 42.310 255,975.500
B
BANK OF AMERICA CORP
252,101 26.780 6,751,264.780
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,130 372.560 420,992.800
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 107.510 628,933.500
AMERICAN EXPRESS CO
21,900 106.540 2,333,226.000
ANALOG DEVICES INC
11,649 122.380 1,425,604.620
ADVANCED MICRO DEVICES
37,600 52.630 1,978,888.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,850 45.090 399,046.500
AMERICAN INTERNATIONAL
27,572 35.210 970,810.120
GROUP
167/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 128.670 707,685.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,100 57.690 351,909.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 118.740 326,535.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,400 55.600 967,440.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 63.130 1,243,661.000
AON PLC-CLASS A
7,370 197.990 1,459,186.300
AMGEN INC
18,800 220.880 4,152,544.000
EATON CORP PLC
13,086 91.990 1,203,781.140
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,330 175.730 936,640.900
APPLIED MATERIALS INC
29,100 58.130 1,691,583.000
CME GROUP INC
11,500 184.510 2,121,865.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 13.760 160,909.440
ECOLAB INC
8,350 222.000 1,853,700.000
EQUIFAX INC
3,900 176.570 688,623.000
GILEAD SCIENCES INC
40,250 77.540 3,120,985.000
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 28.420 326,830.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 47.970 460,512.000
STATE STREET CORP
11,593 69.030 800,264.790
SCHWAB (CHARLES) CORP
36,400 41.680 1,517,152.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,500 88.630 1,462,395.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 48.770 292,620.000
CROWN HOLDINGS INC
4,200 69.520 291,984.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 56.490 533,830.500
FEDEX CORP
7,850 139.210 1,092,798.500
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14,804 77.150 1,142,128.600
FMC CORP
4,200 99.800 419,160.000
CERNER CORP
10,050 71.370 717,268.500
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
3,274 135.760 444,478.240
CITRIX SYSTEMS INC
4,050 139.930 566,716.500
INTEL CORP
136,400 62.970 8,589,108.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 18.610 230,764.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 44.280 515,862.000
ILLINOIS TOOL WORKS
10,100 178.720 1,805,072.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
51,100 6.450 329,595.000
ILLUMINA INC
4,720 358.400 1,691,648.000
SEALED AIR CORP
5,000 33.840 169,200.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,730 564.250 2,104,652.500
168/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,850 108.850 419,072.500
SNAP-ON INC
1,850 142.910 264,383.500
CARMAX INC
5,400 93.130 502,902.000
COMERICA INC
4,500 42.900 193,050.000
INGREDION INC
2,150 87.620 188,383.000
DUKE ENERGY CORP
23,528 88.440 2,080,816.320
TARGET CORP
16,280 119.960 1,952,948.800
DOVER CORP
4,550 103.520 471,016.000
WW GRAINGER INC
1,490 316.330 471,331.700
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 87.590 372,257.500
INC
CINTAS CORP
2,820 269.210 759,172.200
CONAGRA BRANDS INC
15,800 33.310 526,298.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 65.810 312,597.500
CLOROX COMPANY
3,950 204.250 806,787.500
ENTERGY CORP
6,350 101.230 642,810.500
MICROSOFT CORP
230,700 182.920 42,199,644.000
INCYTE CORP
5,750 93.800 539,350.000
CVS HEALTH CORP
41,569 66.530 2,765,585.570
MEDTRONIC PLC
42,688 96.990 4,140,309.120
MICRON TECHNOLOGY INC
34,900 51.220 1,787,578.000
BLACKROCK INC
4,900 546.190 2,676,331.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 18.050 285,190.000
HASBRO INC
4,050 77.060 312,093.000
KELLOGG CO
8,400 64.710 543,564.000
KEYCORP 32,300 13.530 437,019.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,200 155.380 497,216.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,011 51.290 2,359,904.190
A
COOPER COS INC/THE
1,620 313.860 508,453.200
CHUBB LTD
14,519 134.530 1,953,241.070
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 73.790 199,233.000
ALLSTATE CORP
10,250 101.860 1,044,065.000
EBAY INC
25,650 49.360 1,266,084.000
PAYPAL HOLDINGS INC
35,450 154.600 5,480,570.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,550 73.310 333,560.500
XILINX INC
8,000 95.680 765,440.000
DISH NETWORK CORP-A
8,150 34.740 283,131.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 37.230 193,596.000
169/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,050 201.120 1,417,896.000
TRIMBLE INC
8,250 43.060 355,245.000
LENNAR CORP-A
8,600 61.080 525,288.000
LEAR CORP
1,800 115.420 207,756.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 50.110 350,770.000
PROGRESSIVE CORP
18,400 78.800 1,449,920.000
PACCAR INC
11,037 75.690 835,390.530
BIOGEN INC
5,680 299.650 1,702,012.000
IDEXX LABORATORIES INC
2,670 310.080 827,913.600
STARBUCKS CORP
37,450 78.740 2,948,813.000
PTC INC
3,400 80.260 272,884.000
PERRIGO CO PLC
4,200 55.230 231,966.000
EVERSOURCE ENERGY
10,630 85.530 909,183.900
INTUIT INC
8,310 282.920 2,351,065.200
BORGWARNER INC
7,100 34.970 248,287.000
BEST BUY CO INC
7,300 79.920 583,416.000
BALL CORP
10,584 75.400 798,033.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
43,897 37.420 1,642,625.740
ELECTRONIC ARTS INC
9,250 117.180 1,083,915.000
VULCAN MATERIALS CO
4,150 120.640 500,656.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,300 272.820 2,264,406.000
VF CORP
10,900 64.090 698,581.000
VIACOMCBS INC -CLASS B
17,375 24.120 419,085.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 108.000 205,200.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,850 127.100 362,235.000
CARNIVAL CORP
15,300 18.480 282,744.000
COMCAST CORP-CLASS A
144,790 41.290 5,978,379.100
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 21.750 156,600.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,100 42.490 301,679.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.700 42,300.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 4.200 148,260.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
852,777,735.070
(93,029,523,119)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
657,000 3.362 2,208,834.000
UNILEVER PLC
38,110 44.000 1,676,840.000
BARCLAYS PLC
568,800 1.235 702,581.760
170/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
64,500 3.240 208,980.000
PRUDENTIAL PLC
84,900 11.710 994,179.000
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 1.267 184,717.190
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 3.020 45,300.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 22.490 136,379.360
BAE SYSTEMS PLC
102,300 5.112 522,957.600
AVIVA PLC
128,966 2.812 362,652.390
AVEVA GROUP PLC
2,000 40.120 80,240.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
162,900 16.512 2,689,804.800
INFORMA PLC
49,900 4.918 245,408.200
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 1.294 188,277.000
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.660 180,554.000
DCC PLC
3,150 68.700 216,405.000
OCADO GROUP PLC
15,200 21.360 324,672.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,667 112.600 187,704.200
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,300 100.250 230,575.000
PLC
HALMA PLC
12,250 22.950 281,137.500
GVC HOLDINGS PLC
19,100 8.270 157,957.000
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 6.650 86,450.000
M&G PLC
75,700 1.507 114,117.750
RELX PLC
63,146 19.345 1,221,559.370
DIAGEO PLC
74,400 28.820 2,144,208.000
RIO TINTO PLC
35,750 44.700 1,598,025.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.310 374,108.000
TESCO PLC
320,700 2.311 741,137.700
SMITH &NEPHEW PLC
27,950 16.925 473,053.750
GLENCORE PLC
346,725 1.691 586,520.010
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 16.225 166,306.250
SMITHS GROUP PLC
12,383 13.700 169,647.100
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.891 121,372.850
PEARSON PLC
23,563 5.118 120,595.430
SAINSBURY (J) PLC
54,225 1.998 108,368.660
NEXT PLC
4,200 54.000 226,800.000
TAYLOR WIMPEY PLC
100,700 1.587 159,861.250
WHITBREAD PLC
6,861 25.250 173,240.250
BUNZL PLC
10,405 19.905 207,111.520
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.371 1,193,543.000
171/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,011 52.020 208,652.220
KINGFISHER PLC
62,411 1.980 123,573.780
WPP PLC
38,400 6.720 258,048.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 9.360 193,068.720
SEVERN TRENT PLC
7,133 24.980 178,182.340
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 4.900 299,880.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,100 70.380 1,625,778.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 9.860 163,183.000
SCHRODERS PLC
4,150 30.300 125,745.000
SSE PLC
33,900 12.675 429,682.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 5.294 164,114.000
ASTRAZENECA PLC
42,500 85.300 3,625,250.000
FERGUSON PLC
7,487 65.760 492,345.120
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
195,500 2.295 448,672.500
3I GROUP PLC
31,391 8.806 276,429.140
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 24.940 365,371.000
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 6.856 240,741.580
NATIONAL GRID PLC
114,434 9.438 1,080,028.090
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.338 778,157.160
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 4.274 135,742.240
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 14.890 452,656.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 43.630 181,064.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
74,310 32.000 2,377,920.000
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 16.690 1,147,053.630
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 19.750 227,125.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
658,650 3.994 2,630,648.100
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 17.804 718,978.930
MONDI PLC
15,650 15.855 248,130.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.884 138,322.300
COMPASS GROUP PLC
52,139 12.880 671,550.320
PERSIMMON PLC
9,900 24.570 243,243.000
BT GROUP PLC
290,100 1.158 335,935.800
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 21.050 137,877.500
BURBERRY GROUP PLC
12,189 16.400 199,899.600
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 41.060 231,414.160
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 54.780 284,856.000
172/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITV PLC
120,100 0.876 105,303.680
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,099 82.700 835,187.300
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
132,500 13.892 1,840,690.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
121,018 13.344 1,614,864.190
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,000 23.920 119,600.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 23.250 142,987.500
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.916 101,642.400
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.668 189,059.810
EXPERIAN PLC
29,654 29.140 864,117.560
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
49,064,954.310
(6,742,996,671)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 10.880 375,360.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 176.500 247,100.000
ICL GROUP LTD
23,600 12.660 298,776.000
ELBIT SYSTEMS LTD
750 518.000 388,500.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 21.350 762,195.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.220 984,064.000
NICE LTD
2,050 648.800 1,330,040.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 70.150 287,615.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,673,650.000
(147,547,130)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.900 257,520.000
BHP GROUP LTD
93,750 36.310 3,404,062.500
SOUTH32 LTD
151,600 2.210 335,036.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 23.170 707,843.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
54,000 14.600 788,400.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 18.920 1,938,354.000
WESTPAC BANKING CORP
114,948 18.180 2,089,754.640
SANTOS LTD
53,100 5.660 300,546.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.780 89,000.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
89,050 19.210 1,710,650.500
RIO TINTO LTD
11,750 98.400 1,156,200.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 6.160 329,560.000
173/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.820 289,200.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 20.140 68,476.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 15.940 686,137.300
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 22.510 101,295.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 13.480 337,000.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.700 302,100.000
AFTERPAY LTD
7,000 52.200 365,400.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.500 224,700.000
SEEK LTD
9,600 20.600 197,760.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 10.600 249,100.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 29.060 755,560.000
COMMONWEALTH BANK OF
56,350 67.660 3,812,641.000
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,150 28.270 202,130.500
ORICA LTD
13,100 17.600 230,560.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 8.830 410,153.500
CIMIC GROUP LTD
2,800 26.790 75,012.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
39,700 36.600 1,453,020.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 8.980 140,986.000
TABCORP HOLDINGS LTD
66,700 3.450 230,115.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 10.290 119,364.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 4.490 107,760.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.270 439,815.000
AMP LTD
102,000 1.790 182,580.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 26.720 356,712.000
MACQUARIE GROUP LTD
10,684 117.510 1,255,476.840
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 27.180 501,471.000
CSL LTD
14,450 294.230 4,251,623.500
WESFARMERS LTD
36,000 42.300 1,522,800.000
COCHLEAR LTD
2,050 197.000 403,850.000
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 12.210 199,023.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 9.570 366,119.490
ASX LTD
6,250 88.700 554,375.000
COMPUTERSHARE LTD
15,900 13.410 213,219.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 6.200 439,803.200
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 28.960 415,576.000
AGL ENERGY LTD
19,000 17.590 334,210.000
BRAMBLES LTD
50,400 11.420 575,568.000
174/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 69.400 399,050.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.850 94,200.000
REA GROUP LTD
1,600 105.690 169,104.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 58.590 222,642.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
36,362,615.470
(2,751,195,487)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 23.520 195,216.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,515.390 909,234.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 78.040 724,757.480
WHEATON PRECIOUS METALS
14,400 52.680 758,592.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 132.400 615,660.000
BCE INC
4,530 58.860 266,635.800
FRANCO-NEVADA CORP
6,000 179.040 1,074,240.000
SUNCOR ENERGY INC
48,530 25.960 1,259,838.800
METRO INC/CN
8,200 55.930 458,626.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 64.530 709,830.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,300 59.050 2,320,665.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,150 95.630 1,353,164.500
TORONTO-DOMINION BANK
58,400 62.370 3,642,408.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 23.740 197,042.000
ROYAL BANK OF CANADA
45,850 94.910 4,351,623.500
TC ENERGY CORP
30,450 61.990 1,887,595.500
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 35.120 626,154.480
BARRICK GOLD CORP
57,700 31.630 1,825,051.000
CAE INC
7,900 24.180 191,022.000
THOMSON REUTERS CORP
6,212 94.220 585,294.640
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 30.210 160,113.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
4,650 45.500 211,575.000
HYDRO ONE LTD
10,500 26.360 276,780.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 67.090 366,311.400
WSP GLOBAL INC
3,400 87.300 296,820.000
PARKLAND CORP
4,400 38.740 170,456.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 30.500 161,650.000
EMERA INC
7,700 55.290 425,733.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 32.810 131,240.000
175/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,200 57.960 649,152.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 78.630 613,314.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
16,700 19.470 325,149.000
B2GOLD CORP
34,700 7.050 244,635.000
AIR CANADA
4,100 19.420 79,622.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 8.510 322,529.000
BANK OF MONTREAL
20,700 74.150 1,534,905.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 24.730 447,613.000
SHOPIFY INC -CLASS A
3,300 992.550 3,275,415.000
NUTRIEN LTD
18,219 49.540 902,569.260
CANOPY GROWTH CORP
7,400 22.400 165,760.000
CRONOS GROUP INC
5,500 9.000 49,500.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 51.030 449,064.000
CAMECO CORP
12,800 13.910 178,048.000
TELUS CORP
10,800 24.590 265,572.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 14.430 217,893.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 121.840 219,312.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
37,600 27.410 1,030,616.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 430.120 387,108.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 60.840 559,728.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 96.410 244,592.170
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 37.180 260,260.000
BLACKBERRY LTD
16,000 7.070 113,120.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,650 50.920 949,658.000
ENBRIDGE INC
65,400 44.140 2,886,756.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 46.590 2,023,170.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
61,500 18.480 1,136,520.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 26.140 248,330.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,500 349.290 1,571,805.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 46.660 153,978.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 20.980 132,174.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,050 120.210 2,770,840.500
CGI INC -CLASS A
7,900 90.410 714,239.000
ONEX CORPORATION
2,600 63.770 165,802.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 23.790 359,229.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 34.270 82,248.000
TMX GROUP LTD
1,900 131.460 249,774.000
176/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
8,700 57.430 499,641.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 17.350 121,450.000
SAPUTO INC
8,000 33.120 264,960.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 8.540 164,822.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
27,500 42.680 1,173,700.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.920 223,516.000
FORTIS INC
15,000 53.250 798,750.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 58.280 221,464.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 6.720 130,368.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.500 204,100.000
DOLLARAMA INC
9,700 47.990 465,503.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 38.370 84,414.000
ALTAGAS LTD
7,900 15.110 119,369.000
KEYERA CORP
7,400 22.480 166,352.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 13.050 167,040.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
56,938,778.780
(4,598,375,774)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
42,000 21.630 908,460.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
57,500 21.990 1,264,425.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.380 191,296.500
KEPPEL CORP LTD
51,300 6.270 321,651.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.360 103,040.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 8.810 119,816.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.140 260,306.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.010 69,993.000
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
2,700 23.100 62,370.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
106,200 9.300 987,660.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.820 171,380.000
VENTURE CORP LTD
8,600 16.480 141,728.000
SINGAPORE
278,950 2.580 719,691.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 3.490 174,500.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 8.400 229,320.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 4.090 240,901.000
177/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,966,537.500
(465,807,583)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
122,600 11.005 1,349,213.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
260 716.000 186,160.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 48.660 226,269.000
ROCHE HOLDING AG-
22,630 332.750 7,530,132.500
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 77.000 84,700.000
SIKA AG-REG
4,160 172.500 717,600.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 84,800.000 254,400.000
ABB LTD-REG
60,100 20.520 1,233,252.000
SWISS RE AG
9,400 75.980 714,212.000
NESTLE SA-REG
95,900 102.760 9,854,684.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 820.000 483,800.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 227.800 287,028.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
81,370 9.700 789,289.000
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 43.000 318,200.000
SGS SA-REG
190 2,351.000 446,690.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 225.000 130,500.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 146.850 212,932.500
TEMENOS AG -REG
2,120 145.150 307,718.000
ALCON INC
16,130 60.960 983,284.800
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 202.200 171,870.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 342.700 1,666,207.400
BALOISE HOLDING AG -REG
1,570 152.000 238,640.000
CLARIANT AG-REG
5,700 19.030 108,471.000
NOVARTIS AG-REG
69,200 81.770 5,658,484.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 1,928.000 192,800.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
16,660 60.960 1,015,593.600
REG
SWISSCOM AG-REG
830 508.200 421,806.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
110 92.500 10,175.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 478.100 568,939.000
GIVAUDAN-REG 300 3,488.000 1,046,400.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 794.400 270,096.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,810 210.400 380,824.000
178/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 56.400 310,200.000
LONZA GROUP AG-REG
2,440 468.600 1,143,384.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 39.340 59,796.800
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 42.820 740,357.800
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 367.400 382,096.000
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,670 147.800 246,826.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 95.350 222,165.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,995.000 271,830.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
41,237,026.900
(4,708,031,361)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,300 433.500 1,430,550.000
ERICSSON LM-B SHS
98,430 89.040 8,764,207.200
VOLVO AB-B SHS
47,850 147.700 7,067,445.000
SKF AB-B SHARES
12,200 180.550 2,202,710.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 160.300 1,065,995.000
SWEDISH MATCH AB
5,450 667.000 3,635,150.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 126.900 1,979,640.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
52,400 86.000 4,506,400.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
50,150 93.000 4,663,950.000
SWEDBANK AB -ASHARES
29,250 128.180 3,749,265.000
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
25,900 156.550 4,054,645.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 116.500 2,411,550.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 197.400 2,279,970.000
SANDVIK AB
36,450 170.250 6,205,612.500
INVESTOR AB-B SHS
14,700 516.000 7,585,200.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
21,600 376.200 8,125,920.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 130.400 1,245,320.000
TELIA CO AB
91,500 33.400 3,056,100.000
ALFA LAVAL AB
10,050 208.000 2,090,400.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,600 339.800 4,281,480.000
ASSA ABLOY AB-B
33,750 197.100 6,652,125.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 454.600 1,000,120.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 177.000 920,400.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 215.700 2,243,280.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 237.400 1,507,490.000
179/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,600 294.800 5,778,080.000
BOLIDEN AB
9,300 215.600 2,005,080.000
EPIROC AB-A
20,650 112.200 2,316,930.000
EPIROC AB-B
11,600 111.500 1,293,400.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 73.640 843,178.000
NORDEA BANK ABP
104,100 69.770 7,263,057.000
EQT AB
8,100 169.900 1,376,190.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 591.000 2,600,400.000
KINNEVIK AB -B
7,300 248.000 1,810,400.000
HEXAGON AB-B SHS
9,300 539.200 5,014,560.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 224.900 1,281,930.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
124,308,129.700
(1,474,294,418)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
57,200 429.500 24,567,400.000
DANSKE BANK A/S
22,700 90.740 2,059,798.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
125 7,000.000 875,000.000
HLUNDBECK A/S
2,300 267.400 615,020.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,500 701.600 4,560,400.000
GN STORE NORD A/S
4,300 364.600 1,567,780.000
CARLSBERG AS-B
3,450 900.600 3,107,070.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 371.600 2,694,100.000
COLOPLAST-B 3,850 1,052.500 4,052,125.000
DSV PANALPINA A/S
6,810 739.600 5,036,676.000
DEMANT A/S
3,425 192.300 658,627.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 7,514.000 1,502,800.000
TRYG A/S
4,000 199.600 798,400.000
PANDORA A/S
3,150 357.900 1,127,385.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 616.800 2,127,960.000
GENMAB A/S
2,100 1,913.500 4,018,350.000
ORSTED A/S
6,100 777.600 4,743,360.000
AMBU A/S-B
5,600 221.700 1,241,520.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
65,353,771.500
(1,084,219,069)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
180/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 4.880 202,520.000
MERCURY NZ LTD
23,000 4.705 108,215.000
A2 MILK CO LTD
23,400 19.350 452,790.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.450 276,296.050
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 7.100 276,190.000
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
18,700 28.800 538,560.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 13.490 188,860.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,043,431.050
(144,061,889)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 27.130 1,131,321.000
DNB ASA
30,800 139.250 4,288,900.000
ORKLA ASA
24,450 86.060 2,104,167.000
TELENOR ASA
23,200 149.850 3,476,520.000
EQUINOR ASA
33,823 146.900 4,968,598.700
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 346.500 1,978,515.000
MOWI ASA
14,100 193.400 2,726,940.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 181.300 1,332,555.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 244.400 757,640.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
22,765,156.700
(265,897,030)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
31,670 62.700 1,985,709.000
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 24.270 157,755.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 8.318 531,936.100
COMMERZBANK AG
32,935 3.973 130,850.750
VOLKSWAGEN AG
1,010 152.200 153,722.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,920 141.640 838,508.800
SIEMENS AG-REG
24,550 104.640 2,568,912.000
E.ON SE
71,600 10.030 718,148.000
UNIPER SE
6,650 28.560 189,924.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
10,600 58.070 615,542.000
GEA GROUP AG
4,500 28.840 129,780.000
CONTINENTAL AG
3,590 91.640 328,987.600
BASF SE
29,170 55.400 1,616,018.000
181/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG
13,240 185.720 2,458,932.800
THYSSENKRUPP AG
11,450 6.864 78,592.800
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
5,800 84.920 492,536.000
RWE AG
19,000 31.190 592,610.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 10.305 68,528.250
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 46.600 54,988.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 48.650 228,655.000
FRESENIUS SE &CO KGAA
13,550 44.050 596,877.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 38.000 126,160.000
SHARE
HOCHTIEF AG
710 86.750 61,592.500
SAP SE
33,442 119.600 3,999,663.200
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 232.300 1,070,903.000
ZALANDO SE
4,950 62.500 309,375.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 50.540 247,646.000
KION GROUP AG
1,850 55.460 102,601.000
WIRECARD AG
3,620 95.650 346,253.000
COVESTRO AG
5,200 36.460 189,592.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,150 316.200 363,630.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 52.040 260,200.000
DELIVERY HERO SE
4,150 86.380 358,477.000
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,250 91.400 114,250.000
METRO AG
5,000 9.016 45,080.000
NEMETSCHEK SE
2,000 67.600 135,200.000
SCOUT24 AG
3,600 70.450 253,620.000
AROUNDTOWN SA
37,000 5.568 206,016.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,900 45.670 223,783.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 100.000 145,000.000
TEAMVIEWER AG
4,450 46.165 205,434.250
BEIERSDORF AG
3,290 99.500 327,355.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,950 37.160 72,462.000
MERCK KGAA
4,250 103.100 438,175.000
ADIDAS AG
6,170 254.800 1,572,116.000
PUMA SE
2,710 69.460 188,236.600
HENKEL AG &CO KGAA
3,400 75.650 257,210.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
105,950 15.005 1,589,779.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 76.900 532,148.000
182/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER AG-REGISTERED
29,000 37.000 1,073,000.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 39.070 285,132.860
INFINEON TECHNOLOGIES AG
40,500 20.650 836,325.000
HANNOVER RUECK SE
1,850 161.900 299,515.000
DEUTSCHE POST AG-REG
31,500 30.690 966,735.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,060 153.750 931,725.000
LANXESS AG
2,500 50.020 125,050.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 168.850 288,733.500
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,500 42.440 488,060.000
SYMRISE AG
4,220 99.300 419,046.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.891 97,715.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 44.740 69,347.000
PRF
VONOVIA SE
16,450 55.020 905,079.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 119.320 274,436.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
28,826 41.290 1,190,225.540
NN GROUP NV
9,050 30.440 275,482.000
ARCELORMITTAL 23,300 10.040 233,932.000
HEINEKEN NV
8,200 86.000 705,200.000
AEGON NV
58,244 2.843 165,587.690
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
35,033 23.190 812,415.270
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 77.620 507,479.560
KONINKLIJKE DSM NV
5,750 120.200 691,150.000
WOLTERS KLUWER
8,900 68.840 612,676.000
ING GROEP NV
126,250 6.563 828,578.750
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.337 267,937.050
ASML HOLDING NV
13,620 310.300 4,226,286.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 8.304 108,367.200
GALAPAGOS NV
1,390 173.900 241,721.000
ADYEN NV
590 1,185.500 699,445.000
UNILEVER NV
46,500 47.250 2,197,125.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 99.920 399,680.000
PROSUS NV
15,500 75.100 1,164,050.000
VOPAK 2,300 48.950 112,585.000
RANDSTAD NV
3,700 42.050 155,585.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 78.500 294,375.000
183/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTICE EUROPE NV
20,500 3.856 79,048.000
JCDECAUX SA
2,700 19.590 52,893.000
TOTAL SA
79,650 36.115 2,876,559.750
MICHELIN (CGDE)
5,450 97.040 528,868.000
AIR LIQUIDE SA
15,277 125.350 1,914,971.950
KERING 2,400 507.400 1,217,760.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,900 94.340 1,688,686.000
BOUYGUES SA
7,400 29.650 219,410.000
BNP PARIBAS
35,450 36.020 1,276,909.000
PEUGEOT SA
19,150 14.200 271,930.000
NATIXIS 29,550 2.327 68,762.850
THALES SA
3,500 75.420 263,970.000
DANONE 19,500 62.660 1,221,870.000
CARREFOUR SA
19,800 14.530 287,694.000
SUEZ 9,925 10.960 108,778.000
VIVENDI 26,891 22.480 604,509.680
L'OREAL 8,070 266.500 2,150,655.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 31.300 527,405.000
LEGRAND SA
8,517 63.420 540,148.140
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 34.830 53,986.500
PERNOD RICARD SA
6,737 147.050 990,675.850
EURAZEO SE
1,254 48.380 60,668.520
SOCIETE GENERALE SA
25,750 15.266 393,099.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
8,900 390.050 3,471,445.000
VUI
ACCOR SA
6,150 27.200 167,280.000
CAPGEMINI SE
5,120 93.200 477,184.000
VALEO SA
7,150 23.220 166,023.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 30.510 215,095.500
BUREAU VERITAS SA
9,700 19.325 187,452.500
EIFFAGE 2,740 87.740 240,407.600
SODEXO SA
2,700 66.300 179,010.000
IPSEN 1,150 71.000 81,650.000
INGENICO GROUP
1,970 133.800 263,586.000
ORPEA 1,800 105.900 190,620.000
AMUNDI SA
1,950 70.850 138,157.500
TELEPERFORMANCE 1,920 229.400 440,448.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,750 68.340 187,935.000
FAURECIA 2,250 37.260 83,835.000
184/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC
370 605.000 223,850.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 230.600 207,540.000
SEB SA
650 125.400 81,510.000
ESSILORLUXOTTICA 9,000 120.750 1,086,750.000
DASSAULT AVIATION SA
80 870.000 69,600.000
WORLDLINE SA
4,514 71.820 324,195.480
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 31.400 94,200.000
AXA SA
62,550 19.158 1,198,332.900
EDENRED 7,950 41.070 326,506.500
RENAULT SA
5,800 23.610 136,938.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 774.000 789,480.000
STMICROELECTRONICS NV
21,750 24.300 528,525.000
REMY COINTREAU
630 124.400 78,372.000
ATOS SE
2,960 69.880 206,844.800
DASSAULT SYSTEMES SA
4,180 152.250 636,405.000
WENDEL 780 91.300 71,214.000
ORANGE 63,300 11.315 716,239.500
ALSTOM 6,300 43.000 270,900.000
CNP ASSURANCES
4,850 11.190 54,271.500
SANOFI 36,175 88.850 3,214,148.750
VINCI SA
16,650 88.440 1,472,526.000
AIRBUS SE
18,950 71.980 1,364,021.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 21.390 374,325.000
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 8.554 321,630.400
BIOMERIEUX 1,340 119.500 160,130.000
ENGIE 58,023 11.360 659,141.280
EDF 18,550 8.500 157,675.000
SES 11,000 7.300 80,300.000
SAFRAN SA
10,420 98.600 1,027,412.000
ILIAD SA
740 165.000 122,100.000
ARKEMA 2,220 86.580 192,207.600
ADP 910 103.400 94,094.000
SCOR SE
4,950 26.480 131,076.000
GETLINK SE
14,200 14.280 202,776.000
BOLLORE 24,100 2.898 69,841.800
UCB SA
4,130 89.500 369,635.000
KBC GROUP NV
7,700 51.860 399,322.000
COLRUYT SA
1,600 53.120 84,992.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,450 77.060 188,797.000
185/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOLVAY SA
2,200 76.220 167,684.000
UMICORE 6,350 42.460 269,621.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,400 48.765 1,189,866.000
AGEAS 5,790 35.100 203,229.000
PROXIMUS 4,950 20.220 100,089.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 39.040 56,608.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 104.000 109,200.000
SOFINA 550 247.000 135,850.000
PRYSMIAN SPA
7,850 19.450 152,682.500
ASSICURAZIONI GENERALI
35,743 14.005 500,580.710
MEDIOBANCA SPA
18,865 6.792 128,131.080
TENARIS SA
13,300 6.458 85,891.400
UNICREDIT SPA
69,656 8.515 593,120.840
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.350 92,175.190
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.361 62,091.140
INTESA SANPAOLO
478,237 1.693 810,037.830
ATLANTIA SPA
15,457 15.630 241,592.910
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.568 137,088.000
MONCLER SPA
6,300 34.580 217,854.000
RECORDATI SPA
3,050 41.680 127,124.000
ENI SPA
81,300 8.964 728,773.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
18,700 7.400 138,380.000
PIRELLI & C SPA
11,000 4.207 46,277.000
DIASORIN SPA
850 174.200 148,070.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 9.135 75,820.500
ITAL
NEXI SPA
10,900 14.960 163,064.000
LEONARDO SPA
13,175 6.680 88,009.000
ENEL SPA
258,734 7.485 1,936,623.990
SNAM SPA
66,600 4.502 299,833.200
TERNA SPA
46,300 6.370 294,931.000
EXOR NV
3,230 52.540 169,704.200
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 6.260 205,328.000
FINECOBANK SPA
19,700 11.025 217,192.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
34,100 8.703 296,772.300
NV
FERRARI NV
4,145 155.200 643,304.000
TELEFONICA SA
149,227 4.643 692,860.960
ENDESA SA
9,250 22.440 207,570.000
186/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
213,012 3.212 684,194.540
ARGENTA
IBERDROLA SA
194,934 9.958 1,941,152.770
BANKINTER SA
18,300 4.210 77,043.000
REPSOL SA
43,400 9.046 392,596.400
GRIFOLS SA
9,200 27.170 249,964.000
BANCO SANTANDER SA
527,750 2.269 1,197,728.620
AMADEUS IT GROUP SA
14,050 49.730 698,706.500
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 17.055 160,317.000
MAPFRE SA
30,650 1.808 55,415.200
CAIXABANK SA
109,300 1.906 208,325.800
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
7,876 25.380 199,892.880
AENA SME SA
2,250 137.200 308,700.000
CELLNEX TELECOM SA
8,000 49.740 397,920.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
34,700 26.270 911,569.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 15.230 101,279.500
ENE
ENAGAS SA
7,950 22.170 176,251.500
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 16.745 232,755.500
SA
FERROVIAL SA
16,270 25.650 417,325.500
UPM-KYMMENE OYJ
16,900 26.860 453,934.000
NOKIA OYJ
181,400 3.809 691,043.300
WARTSILA OYJ ABP
12,000 7.694 92,328.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 11.400 214,890.000
METSO OYJ
3,450 31.140 107,433.000
ELISA OYJ
4,600 55.360 254,656.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 32.570 498,321.000
FORTUM OYJ
13,850 17.690 245,006.500
KONE OYJ-B
10,950 61.500 673,425.000
NESTE OYJ
13,900 35.930 499,427.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 44.650 142,880.000
VERBUND AG
2,000 41.480 82,960.000
OMV AG
4,450 32.140 143,023.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 22.920 216,594.000
VOESTALPINE AG
4,250 19.895 84,553.750
RAIFFEISEN BANK
4,400 17.660 77,704.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 34.920 73,332.000
187/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 29.060 197,608.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 57.500 287,500.000
JERONIMO MARTINS
7,700 15.725 121,082.500
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
82,700 4.386 362,722.200
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 11.650 175,332.500
KERRY GROUP PLC-A
5,150 109.000 561,350.000
CRH PLC
25,350 31.760 805,116.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,643 126.050 333,150.150
ユーロ 小計 ユーロ
120,446,008.530
(14,893,148,954)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
44,500 43.800 1,949,100.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
73,000 56.000 4,088,000.000
L
MTR CORP
49,500 39.550 1,957,725.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
50,500 95.850 4,840,425.000
SINO LAND CO
104,000 9.630 1,001,520.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
86,169 51.300 4,420,469.700
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
15,500 43.600 675,800.000
CLP HOLDINGS LTD
52,500 77.800 4,084,500.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 29.850 1,447,933.950
HONG KONG &CHINA GAS
323,199 13.380 4,324,402.620
HANG SENG BANK LTD
24,500 124.300 3,045,350.000
WHEELOCK &CO LTD
27,000 56.150 1,516,050.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
198,000 8.450 1,673,100.000
WH GROUP LTD
321,000 6.800 2,182,800.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
38,300 292.000 11,183,600.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 17.060 1,125,960.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 74.000 688,200.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 6.690 284,325.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 20.650 361,375.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 17.440 788,985.600
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.310 539,980.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 18.460 705,172.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
86,669 43.850 3,800,435.650
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 41.050 821,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.520 528,840.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIA GROUP LTD
389,400 71.000 27,647,400.000
WHARF REAL ESTATE
41,000 31.300 1,283,300.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
53,900 25.500 1,374,450.000
LT
SANDS CHINA LTD
77,600 32.300 2,506,480.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
44,000 71.250 3,135,000.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 23.700 2,974,350.000
WYNN MACAU LTD
54,000 14.200 766,800.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
97,722,829.520
(1,375,937,440)
合計 131,681,035,925
[131,681,035,925]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,417 701,728.790
SIMON PROPERTY GROUP INC
9,987 766,302.510
BOSTON PROPERTIES INC
5,000 484,950.000
VORNADO REALTY TRUST
5,397 222,950.070
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,550 1,067,094.500
EQUITY RESIDENTIAL
11,850 730,671.000
EQUINIX INC
2,748 1,827,914.640
AMERICAN TOWER CORP
14,100 3,662,052.000
HOST HOTELS &RESORTS INC
23,843 311,389.580
INVITATION HOMES INC
17,700 490,821.000
VICI PROPERTIES INC
14,400 320,112.000
VENTAS INC
12,200 502,396.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 537,501.060
AGNC INVESTMENT CORP
18,300 254,187.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,350 2,238,127.500
IRON MOUNTAIN INC
8,910 258,924.600
VEREIT INC
33,500 215,070.000
SUN COMMUNITIES INC
2,900 402,665.000
PROLOGIS INC
23,702 2,212,581.700
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
3,970 599,986.100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 305,984.000
DUKE REALTY CORP
11,450 413,917.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,050 513,484.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,360 223,680.800
WELLTOWER INC
12,900 757,359.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
16,450 456,981.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,550 421,633.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,400 342,954.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
47,900 319,972.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
5,350 202,497.500
REALTY INCOME CORP
10,900 655,199.000
PUBLIC STORAGE
4,940 991,161.600
REGENCY CENTERS CORP
5,300 263,993.000
UDR INC
9,150 354,471.000
WP CAREY INC
5,400 359,910.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
6,900 229,425.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,300 1,136,768.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,000 405,840.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
16,050 311,691.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
26,474,346.950
(2,888,086,508)
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 145,481.990
SEGRO PLC
35,250 312,033.000
BRITISH LAND CO PLC
25,550 115,409.350
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
572,924.340
(78,736,992)
オーストラリア・ド
オーストラリア・ドル
ル
LENDLEASE GROUP
21,500 280,790.000
TRANSURBAN GROUP
86,300 1,284,144.000
SYDNEY AIRPORT
33,300 203,130.000
APA GROUP
38,100 441,579.000
SCENTRE GROUP
159,922 396,606.560
DEXUS 33,150 317,245.500
GPT GROUP
63,160 262,745.600
MIRVAC GROUP
126,100 312,728.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STOCKLAND 72,000 276,480.000
GOODMAN GROUP
52,900 805,667.000
VICINITY CENTRES
99,273 166,282.270
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
4,747,397.930
(359,188,127)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
4,800 69,504.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 46,620.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 114,672.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 75,905.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
306,701.000
(24,769,172)
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
79,600 142,484.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 319,160.000
CAPITALAND MALL TRUST
77,200 161,348.000
SUNTEC REIT
63,000 98,910.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
69,800 135,412.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 136,240.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
993,554.000
(77,566,761)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 267,540.000
ICADE 950 66,072.500
GECINA SA
1,400 172,760.000
KLEPIERRE 6,250 132,375.000
COVIVIO 1,500 98,025.000
ユーロ 小計 ユーロ
736,772.500
(91,101,920)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
67,000 4,361,700.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 592,500.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,415,200.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,369,400.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(89,681,152)
投資証券 合計 3,609,130,632
[3,609,130,632]
合計 3,609,130,632
[3,609,130,632]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
合計金額
組入
組入株式 に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比
時価比率
率
アメリカ・ドル 株式 589 銘柄
97.0% 3.0% 70.9%
投資証券 39銘柄
イギリス・ポンド 株式 85銘柄
98.8% 1.2% 5.0%
投資証券 3銘柄
株式 8銘柄 100%
イスラエル・シュケル -% 0.1%
株式 53銘柄
オーストラリア・ドル
88.5% 11.5% 2.3%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 81銘柄
99.5% 0.5% 3.4%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 16銘柄
85.7% 14.3% 0.4%
投資証券 6銘柄
スイス・フラン 株式 40銘柄 100% -% 3.5%
株式 36銘柄 100%
スウェーデン・クローナ -% 1.1%
株式 18銘柄 100%
デンマーク・クローネ -% 0.8%
株式 7銘柄 100%
ニュージーランド・ドル -% 0.1%
株式 9銘柄 100%
ノルウェー・クローネ -% 0.2%
ユーロ 株式 241 銘柄
99.4% 0.6% 11.1%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 32銘柄
93.9% 6.1% 1.1%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月5日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
812,943,865
コール・ローン
1,430,530,889
国債証券
193,703,890,662
派生商品評価勘定
40,228,465
未収入金
1,151,268
未収利息
1,123,515,415
前払費用
62,119,399
流動資産合計
197,174,379,963
資産合計
197,174,379,963
負債の部
流動負債
未払金
225,601,881
未払解約金
97,730,682
その他未払費用
5,752
流動負債合計
323,338,315
負債合計
323,338,315
純資産の部
元本等
元本
※1 65,630,254,690
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
131,220,786,958
元本等合計
196,851,041,648
純資産合計
196,851,041,648
負債純資産合計 197,174,379,963
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月5日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1. ※1 期首 2019 年6月12日
期首元本額 62,648,457,290 円
期中追加設定元本額 10,631,945,618 円
期中一部解約元本額 7,650,148,218 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 622,267,469 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 17,542,061 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 106,646,210 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 31,704,023 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 355,714,969 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国債券インデックスファン 60,771,118 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 458,724,525 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,662,091,109 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 634,121,149 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ 1,076,866 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 899,682 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 638,965,164 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 816,339,611 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 31,795,513 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 46,840,325,430 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 762,953,937 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 407,450,283 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 244,898,386 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 392,918,790 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 314,110,022 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 98,246,948 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,276,813 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 20,253,456 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,155,725 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 122,118,491 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 2,998,751 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 818,378 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 824,291 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 189,344,850 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 139,026,561 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,342,555,265 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 265,380,470 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 145,424,954 円
ト 外国債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ノーロード 外国債 30,509,234 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 18,798,389 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,734,659,693 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 32,333,560 円
ダイワライフスタイル５０ 57,394,936 円
ダイワライフスタイル７５ 14,817,608 円
計 65,630,254,690 円
2. 期末日における受益権の総数 65,630,254,690 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年6月12日
区 分
至 2020 年6月5日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月5日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年6月5日現在
種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 4,546,616,505
合計 4,546,616,505
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年12月
3日から 2020 年6月5日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年6月5日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
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１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 1,273,473,895 － 1,313,702,360 40,228,465
アメリカ・ 78,272,860 － 79,155,780 882,920
ドル
イギリス・ 69,482,595 － 72,124,500 2,641,905
ポンド
オーストラリ 17,464,339 － 18,531,800 1,067,461
ア・ドル
カナダ・ドル 31,501,334 － 32,610,880 1,109,546
シンガポール 20,422,136 － 20,909,360 487,224
・ドル
スウェーデン 24,137,565 － 25,344,820 1,207,255
・クローナ
ノルウェー 10,795,217 － 11,471,610 676,393
・クローネ
メキシコ・ 59,912,376 － 61,756,960 1,844,584
ペソ
ユーロ 961,485,473 － 991,796,650 30,311,177
合計 1,273,473,895 － 1,313,702,360 40,228,465
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月5日現在
1口当たり純資産額 2.9994 円
（1万口当たり純資産額） (29,994 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.125% United States
2,534,000.000 2,592,282.000
Treasury Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,208,913.410
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,324,363.120
Note/Bond 20220215
1.75% United States
2,459,000.000 2,532,843.770
Treasury Note/Bond 20220515
1.625% United States
2,543,000.000 2,622,163.590
Treasury Note/Bond 20220815
1.625% United States
6,668,000.000 6,895,378.800
Treasury Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,556,277.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States
4,685,000.000 4,892,498.650
Treasury Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,893,470.000
Note/Bond 20230815
2.75% United States
5,021,000.000 5,446,178.280
Treasury Note/Bond 20231115
2.75% United States
5,229,000.000 5,699,191.680
Treasury Note/Bond 20240215
200/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,332,565.440
Note/Bond 20240515
2.125% United States
3,485,000.000 3,556,721.300
Treasury Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,342,988.180
Note/Bond 20211115
6.25% United States
654,000.000 778,515.060
Treasury Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,119,442.950
Note/Bond 20260215
6.125% United States
709,000.000 992,926.140
Treasury Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 968,345.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States
738,000.000 1,013,074.740
Treasury Note/Bond 20281115
5.25% United States
473,000.000 653,955.610
Treasury Note/Bond 20290215
6.25% United States
714,000.000 1,088,850.000
Treasury Note/Bond 20300515
5.375% United States
891,000.000 1,308,789.900
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
676,000.000 1,010,775.480
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,356,682.250
Note/Bond 20370515
4.375% United States
548,000.000 829,787.080
Treasury Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 797,189.190
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,442,941.460
Note/Bond 20390215
4.25% United States
1,121,000.000 1,685,345.030
Treasury Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,641,176.800
Note/Bond 20390815
4.375% United States
1,210,000.000 1,848,456.500
Treasury Note/Bond 20391115
4.625% United States
1,010,000.000 1,591,850.900
Treasury Note/Bond 20400215
201/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.375% United States
1,678,000.000 2,575,595.760
Treasury Note/Bond 20400515
3.875% United States
591,000.000 854,083.650
Treasury Note/Bond 20400815
4.25% United States
1,469,000.000 2,225,417.480
Treasury Note/Bond 20401115
4.75% United States
1,254,000.000 2,017,171.860
Treasury Note/Bond 20410215
4.375% United States
1,365,000.000 2,103,164.700
Treasury Note/Bond 20410515
3.75% United States
1,517,000.000 2,161,360.920
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States
1,450,000.000 1,896,208.500
Treasury Note/Bond 20411115
3.125% United States
1,623,000.000 2,125,870.320
Treasury Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,737,536.130
Note/Bond 20420515
2.75% United States
2,231,000.000 2,755,441.170
Treasury Note/Bond 20420815
2.75% United States
1,630,000.000 2,011,126.600
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States
2,626,000.000 3,434,702.960
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States
1,898,000.000 2,390,872.640
Treasury Note/Bond 20430515
3.625% United States
3,214,000.000 4,529,715.180
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States
2,081,000.000 2,990,459.430
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States
3,707,000.000 5,237,286.670
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States
3,327,000.000 4,536,663.930
Treasury Note/Bond 20440515
2.25% United States
2,834,000.000 2,901,307.500
Treasury Note/Bond 20210731
2.375% United States
6,162,000.000 6,679,977.720
Treasury Note/Bond 20240815
3.125% United States
1,929,000.000 2,534,667.420
Treasury Note/Bond 20440815
202/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,329,856.180
Note/Bond 20210831
2.125% United States
3,625,000.000 3,716,168.750
Treasury Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,216,728.920
Note/Bond 20211031
2.25% United States
5,921,000.000 6,410,844.330
Treasury Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,958,917.020
Note/Bond 20441115
1.875% United States
2,886,000.000 2,957,803.680
Treasury Note/Bond 20211130
2.125% United States
3,169,000.000 3,266,034.780
Treasury Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,580,875.640
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,170,566.350
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,038,744.060
Note/Bond 20450215
1.75% United States
3,809,000.000 3,911,957.270
Treasury Note/Bond 20220228
1.75% United States
2,891,000.000 2,972,063.640
Treasury Note/Bond 20220331
2.125% United States
5,788,000.000 6,270,024.640
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,663,103.500
Note/Bond 20450515
1.75% United States
2,612,000.000 2,689,132.360
Treasury Note/Bond 20220430
1.875% United States
1,326,000.000 1,370,222.100
Treasury Note/Bond 20220531
2.125% United States
2,821,000.000 2,933,388.640
Treasury Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,340,601.930
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,199,281.350
Note/Bond 20250815
2.875% United States
3,873,000.000 4,908,407.820
Treasury Note/Bond 20450815
203/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States
2,445,000.000 2,535,342.750
Treasury Note/Bond 20220831
1.75% United States
2,472,000.000 2,559,657.120
Treasury Note/Bond 20220930
2.25% United States
5,840,000.000 6,397,486.400
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
709,000.000 918,984.530
Note/Bond 20451115
1.875% United States
2,558,000.000 2,659,296.800
Treasury Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,564,005.220
Note/Bond 20221130
2.125% United States
4,992,000.000 5,234,161.920
Treasury Note/Bond 20221231
1.625% United States
4,366,000.000 4,640,228.460
Treasury Note/Bond 20260215
1.75% United States
2,561,000.000 2,664,233.910
Treasury Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,337,107.200
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,064,485.200
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,752,051.260
Note/Bond 20230331
1.625% United States
3,729,000.000 3,967,283.100
Treasury Note/Bond 20260515
1.625% United States
2,070,000.000 2,152,468.800
Treasury Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,072,822.320
Note/Bond 20460515
1.625% United States
2,500,000.000 2,602,525.000
Treasury Note/Bond 20230531
1.125% United States
2,500,000.000 2,524,800.000
Treasury Note/Bond 20210630
1.375% United States
3,000,000.000 3,103,350.000
Treasury Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,709,636.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States
3,480,000.000 3,954,672.000
Treasury Note/Bond 20460815
204/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States
3,700,000.000 3,742,772.000
Treasury Note/Bond 20210831
1.125% United States
3,700,000.000 3,740,293.000
Treasury Note/Bond 20210731
1.25% United States
2,780,000.000 2,866,875.000
Treasury Note/Bond 20230731
1.375% United States
2,400,000.000 2,485,296.000
Treasury Note/Bond 20230831
1.375% United States
2,505,000.000 2,596,382.400
Treasury Note/Bond 20230930
1.125% United States
3,042,000.000 3,078,808.200
Treasury Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,773,237.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States
3,000,000.000 3,043,350.000
Treasury Note/Bond 20211031
1.625% United States
2,500,000.000 2,614,450.000
Treasury Note/Bond 20231031
2.875% United States
3,500,000.000 4,471,775.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.125% United States
2,490,000.000 2,649,111.000
Treasury Note/Bond 20231130
1.75% United States
3,400,000.000 3,478,336.000
Treasury Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,114,040.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States
2,500,000.000 2,674,600.000
Treasury Note/Bond 20231231
2.25% United States
6,140,000.000 6,801,462.200
Treasury Note/Bond 20270215
1.875% United States
3,010,000.000 3,092,775.000
Treasury Note/Bond 20220131
2.25% United States
2,480,000.000 2,655,534.400
Treasury Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,637,285.400
Note/Bond 20470215
1.875% United States
3,010,000.000 3,097,229.800
Treasury Note/Bond 20220228
2.125% United States
2,300,000.000 2,455,066.000
Treasury Note/Bond 20240229
205/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States
4,550,000.000 4,863,495.000
Treasury Note/Bond 20240331
1.875% United States
2,900,000.000 2,987,899.000
Treasury Note/Bond 20220331
2.375% United States
6,400,000.000 7,160,960.000
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,579,505.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States
3,000,000.000 3,095,370.000
Treasury Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,196,860.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States
3,000,000.000 3,091,620.000
Treasury Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
3,800,000.000 4,052,624.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States
3,000,000.000 3,095,610.000
Treasury Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,562,360.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States
5,900,000.000 6,567,880.000
Treasury Note/Bond 20270815
1.875% United States
2,900,000.000 3,003,965.000
Treasury Note/Bond 20220731
2.125% United States
3,000,000.000 3,221,700.000
Treasury Note/Bond 20240731
2.75% United States
3,450,000.000 4,322,470.500
Treasury Note/Bond 20470815
1.625% United States
3,200,000.000 3,300,480.000
Treasury Note/Bond 20220831
1.875% United States
2,000,000.000 2,128,900.000
Treasury Note/Bond 20240831
1.875% United States
2,500,000.000 2,596,075.000
Treasury Note/Bond 20220930
2.125% United States
2,500,000.000 2,688,850.000
Treasury Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,606,425.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States
5,500,000.000 6,136,790.000
Treasury Note/Bond 20271115
206/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States
3,500,000.000 4,389,735.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.25% United States
3,500,000.000 3,788,995.000
Treasury Note/Bond 20241031
2.125% United States
3,200,000.000 3,448,480.000
Treasury Note/Bond 20241130
2.25% United States
2,800,000.000 3,037,552.000
Treasury Note/Bond 20241231
2.375% United States
3,500,000.000 3,697,960.000
Treasury Note/Bond 20230131
2.75% United States
5,650,000.000 6,530,157.000
Treasury Note/Bond 20280215
2.625% United States
3,300,000.000 3,514,995.000
Treasury Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,853,084.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States
2,700,000.000 2,998,053.000
Treasury Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,990,730.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,083,947.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States
2,900,000.000 3,208,560.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States
4,200,000.000 5,646,354.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States
6,500,000.000 7,597,330.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.75% United States
2,500,000.000 2,680,850.000
Treasury Note/Bond 20230430
2.875% United States
1,900,000.000 2,127,392.000
Treasury Note/Bond 20250430
2.875% United States
3,550,000.000 3,978,769.000
Treasury Note/Bond 20250531
2.75% United States
2,500,000.000 2,685,350.000
Treasury Note/Bond 20230531
2.625% United States
3,000,000.000 3,074,880.000
Treasury Note/Bond 20210615
2.625% United States
2,500,000.000 2,680,650.000
Treasury Note/Bond 20230630
207/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States
3,000,000.000 3,350,370.000
Treasury Note/Bond 20250630
2.625% United States
3,300,000.000 3,388,671.000
Treasury Note/Bond 20210715
2.75% United States
3,850,000.000 4,150,762.000
Treasury Note/Bond 20230731
2.875% United States
6,700,000.000 7,855,750.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,560,483.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States
2,500,000.000 2,576,050.000
Treasury Note/Bond 20210815
2.875% United States
2,500,000.000 2,809,750.000
Treasury Note/Bond 20250731
2.75% United States
3,600,000.000 3,887,136.000
Treasury Note/Bond 20230831
2.75% United States
3,600,000.000 4,027,752.000
Treasury Note/Bond 20250831
2.75% United States
3,500,000.000 3,613,330.000
Treasury Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,833,000.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States
3,000,000.000 3,257,100.000
Treasury Note/Bond 20230930
2.875% United States
3,000,000.000 3,108,150.000
Treasury Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,836,900.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States
4,000,000.000 4,350,600.000
Treasury Note/Bond 20231031
2.875% United States
4,000,000.000 4,154,200.000
Treasury Note/Bond 20211115
3.125% United States
4,900,000.000 5,864,271.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States
4,520,000.000 6,370,352.400
Treasury Note/Bond 20481115
2.875% United States
3,000,000.000 3,388,350.000
Treasury Note/Bond 20251130
2.875% United States
2,000,000.000 2,179,360.000
Treasury Note/Bond 20231130
208/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States
2,800,000.000 2,903,572.000
Treasury Note/Bond 20211215
2.625% United States
3,500,000.000 3,910,410.000
Treasury Note/Bond 20251231
2.625% United States
2,500,000.000 2,706,050.000
Treasury Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,110,730.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States
6,600,000.000 7,649,268.000
Treasury Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,116,580.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,318,720.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States
2,500,000.000 2,796,475.000
Treasury Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,211,708.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,781,250.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States
3,300,000.000 3,553,671.000
Treasury Note/Bond 20240229
2.375% United States
3,500,000.000 3,634,645.000
Treasury Note/Bond 20220315
2.25% United States
2,500,000.000 2,746,875.000
Treasury Note/Bond 20260331
2.25% United States
3,700,000.000 3,840,600.000
Treasury Note/Bond 20220415
2.125% United States
3,400,000.000 3,526,548.000
Treasury Note/Bond 20220515
2.875% United States
4,650,000.000 6,017,751.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States
3,900,000.000 4,446,897.000
Treasury Note/Bond 20290515
2.25% United States
3,500,000.000 3,760,575.000
Treasury Note/Bond 20240430
2.375% United States
2,800,000.000 3,100,552.000
Treasury Note/Bond 20260430
1.75% United States
3,500,000.000 3,609,760.000
Treasury Note/Bond 20220615
209/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States
3,000,000.000 3,280,050.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.75% United States
3,500,000.000 3,700,130.000
Treasury Note/Bond 20240630
1.625% United States
2,700,000.000 2,741,445.000
Treasury Note/Bond 20210630
1.875% United States
2,800,000.000 3,021,592.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.75% United States
4,000,000.000 4,130,440.000
Treasury Note/Bond 20220715
1.75% United States
4,700,000.000 4,785,164.000
Treasury Note/Bond 20210731
1.75% United States
3,500,000.000 3,702,860.000
Treasury Note/Bond 20240731
1.875% United States
2,500,000.000 2,699,000.000
Treasury Note/Bond 20260731
1.625% United States
6,900,000.000 7,426,608.000
Treasury Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,598,840.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States
4,600,000.000 5,277,764.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,150,251.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States
2,800,000.000 2,937,788.000
Treasury Note/Bond 20260831
1.25% United States
4,000,000.000 4,151,840.000
Treasury Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,087,990.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,187,822.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States
2,500,000.000 2,663,075.000
Treasury Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,146,940.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States
2,900,000.000 2,978,271.000
Treasury Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,049,760.000
Note/Bond 20241031
210/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,596,308.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States
3,000,000.000 3,196,380.000
Treasury Note/Bond 20261031
1.75% United States
6,450,000.000 7,019,857.500
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States
4,500,000.000 5,303,295.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,528,875.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States
2,000,000.000 2,131,400.000
Treasury Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,150,930.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States
3,000,000.000 3,105,810.000
Treasury Note/Bond 20221215
1.75% United States
2,500,000.000 2,685,525.000
Treasury Note/Bond 20261231
1.75% United States
2,500,000.000 2,655,650.000
Treasury Note/Bond 20241231
1.625% United States
1,500,000.000 1,533,570.000
Treasury Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,131,400.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States
4,700,000.000 4,913,662.000
Treasury Note/Bond 20250131
1.375% United States
2,500,000.000 2,548,325.000
Treasury Note/Bond 20220131
1.375% United States
2,250,000.000 2,319,165.000
Treasury Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,834,252.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,385,728.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,366,560.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States
200,000.000 203,210.000
Treasury Note/Bond 20220228
1.125% United States
300,000.000 310,125.000
Treasury Note/Bond 20270228
211/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States
200,000.000 206,984.000
Treasury Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
200,000.000 201,428.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
200,000.000 200,968.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States
200,000.000 200,648.000
Treasury Note/Bond 20220331
0.25% United States
200,000.000 200,054.000
Treasury Note/Bond 20230415
0.625% United States
300,000.000 300,000.000
Treasury Note/Bond 20270331
0.625% United States
3,400,000.000 3,337,814.000
Treasury Note/Bond 20300515
0.125% United States
500,000.000 498,140.000
Treasury Note/Bond 20230515
0.375% United States
2,000,000.000 1,997,180.000
Treasury Note/Bond 20250430
0.125% United States
500,000.000 499,355.000
Treasury Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
1,000,000.000 991,090.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States
2,000,000.000 1,823,900.000
Treasury Note/Bond 20500515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
806,784,423.600
(88,012,112,770)
イギリス・ポンド イギリス・ポンド イギリス・ポンド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 1,017,060.300
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,905,655.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,594,066.500
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,344,476.000
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,790,000.000 2,124,193.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,248,300.000
20370907
212/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,047,107.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,629,108.800
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,044,940.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,801,625.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,553,324.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,697,838.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,171,986.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,088,510.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
2,100,000.000 2,221,611.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,672,306.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
90,000.000 99,477.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
500,000.000 500,890.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 501,550.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
50,000.000 47,605.000
20611022
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,189,851.440
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,410,707.480
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,940,186.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,816,477.440
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,912,000.000 2,969,144.800
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,159,903.100
20381207
213/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt
1,608,000.000 3,408,960.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,066,939.400
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,607,686.080
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,816,000.000 3,242,649.600
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,669,055.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,590,781.300
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,382,718.800
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,478,726.180
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,949,850.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,414,793.000
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,647,152.200
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 840,154.810
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,907,982.400
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,329,639.780
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,338,672.400
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,696,346.960
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,471,278.200
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,218,355.320
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,274,000.000 3,680,014.200
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
93,739,654.490
(12,882,640,716)
214/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
6.25% Israel Government
1,500,000.000 2,041,455.000
Bond -Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,180,120.000
-Fixed 20220131
4.25% Israel Government
1,800,000.000 2,005,308.000
Bond -Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond
1,900,000.000 3,299,844.000
-Fixed 20420131
3.75% Israel Government
1,500,000.000 1,696,890.000
Bond -Fixed 20240331
1.75% Israel Government
1,900,000.000 2,030,188.000
Bond -Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,969,704.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government
1,000,000.000 1,027,720.000
Bond -Fixed 20221130
3.75% Israel Government
1,500,000.000 2,141,040.000
Bond -Fixed 20470331
2.25% Israel Government
1,500,000.000 1,687,695.000
Bond -Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond
1,500,000.000 1,564,920.000
-Fixed 20231130
0.75% Israel Government
1,000,000.000 1,013,830.000
Bond -Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
800,000.000 815,952.000
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
23,474,666.000
(741,095,206)
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,408,943.640
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,099,560.640
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,549,197.730
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,702,222.370
BOND 20240421
215/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,504,000.000 2,993,557.040
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,498,000.000 2,838,402.460
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,757,954.360
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,948,000.000 3,579,844.840
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,480,612.770
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,007,000.000 1,194,886.060
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 995,868.720
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,052,412.640
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,678,000.000 2,965,349.400
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,152,000.000 1,424,620.800
BOND 20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT
800,000.000 820,936.000
BOND 20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,644,609.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,624,586.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,011,528.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,470,000.000 2,813,601.700
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,158,765.300
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,958,229.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 506,335.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,385,240.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,182,224.000
BOND 20301221
216/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
55,149,487.670
(4,172,610,237)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 611,371.800
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 883,875.520
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,420,867.520
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,786,094.170
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,629,987.920
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,083,018.380
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 984,813.840
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,836,011.050
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,461,000.000 2,182,529.460
BOND 20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,253,000.000 1,297,343.670
BOND 20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,405,000.000 1,521,334.000
BOND 20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,815,726.220
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,257,427.440
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
969,000.000 1,026,781.470
BOND 20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,495,996.000
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,278,440.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,440,000.000 1,445,616.000
BOND 20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,777,265.000
20220901
217/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,330,548.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,182,509.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,053,610.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,390,000.000 1,657,394.300
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,392,007.800
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,283,160.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,463,490.000
BOND 20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 405,896.000
BOND 20210801
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,424,074.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 811,264.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,659,984.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,122,308.000
BOND 20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT
5,000.000 5,114.700
BOND 20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,502,505.000
BOND 20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,497,600.000
BOND 20220801
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
46,125,964.760
(3,725,132,914)
シンガポール・ドル シンガポール・ドル シンガポール・ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 911,268.800
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 465,361.860
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 687,760.850
20240901
218/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 425,612.450
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 504,726.750
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 509,768.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 719,540.140
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 727,977.200
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 730,068.750
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 571,149.520
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 898,803.200
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 272,000.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 465,938.600
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 513,140.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 574,520.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 466,627.500
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 625,322.500
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 518,037.800
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 177,019.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 227,230.000
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,991,873.420
(858,135,557)
スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
ナ ナ ナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT
4,255,000.000 6,581,506.350
BOND 20390330
219/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% SWEDISH GOVERNMENT
8,465,000.000 9,097,674.100
BOND 20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT
8,025,000.000 8,507,864.250
BOND 20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT
5,595,000.000 6,346,072.800
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,090,607.200
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT
4,550,000.000 4,836,513.500
BOND 20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT
4,700,000.000 5,011,422.000
BOND 20291112
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
46,471,660.200
(551,153,890)
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,662,000.000 23,271,363.180
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,933,162.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,177,854.080
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT
6,013,000.000 6,722,594.130
BOND 20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,364,678.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,590,000.000 8,069,991.600
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT
800,000.000 814,568.000
BOND 20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
60,354,211.490
(1,001,276,369)
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT
8,204,000.000 8,630,525.960
BOND 20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,095,000.000 4,511,830.050
BOND 20240314
220/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,621,684.150
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,545,410.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,741,490.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,888,640.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,577,502.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,000,000.000 4,272,360.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
35,789,443.160
(418,020,697)
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
5.75% Poland Government
2,309,000.000 2,599,079.670
Bond 20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,761,300.600
20260725
1.75% Poland Government
3,051,000.000 3,106,009.530
Bond 20210725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,465,665.900
20270725
2.25% Poland Government
2,320,000.000 2,410,062.400
Bond 20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 3,008,944.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,082,236.500
20240425
2.75% Poland Government
3,340,000.000 3,767,186.000
Bond 20291025
2.25% Poland Government
2,400,000.000 2,562,960.000
Bond 20241025
Poland Government Bond
1,500,000.000 1,486,425.000
20220725
5.75% Poland Government
827,000.000 1,138,572.250
Bond 20290425
5.75% Poland Government
1,684,000.000 1,814,038.480
Bond 20211025
221/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,935,143.750
20231025
2.75% Poland Government
2,750,000.000 3,062,125.000
Bond 20280425
3.25% Poland Government
2,591,000.000 2,904,122.350
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
42,103,871.930
(1,174,276,988)
マレーシア・リンギッ マレーシア・リンギッ マレーシア・リンギッ
ト ト ト
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,273,000.000 1,333,874.860
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 866,766.240
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,327,476.420
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
916,000.000 937,031.360
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,658,753.540
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,433,003.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 897,207.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 784,311.830
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 681,820.860
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,032,571.540
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,514,246.780
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,261,441.460
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 709,464.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,129,615.900
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 878,750.660
20210930
222/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,860,274.890
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,202,691.510
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,346,343.200
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,359,235.920
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,060,544.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 696,806.500
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 359,789.760
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,648,048.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 799,965.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 951,516.800
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,223,166.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,273,440.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 832,104.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 801,927.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 710,904.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 694,928.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,060,011.400
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,183,780.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 416,568.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 853,760.000
20340705
223/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,038,140.000
20400522
マレーシア・リンギッ
マレーシア・リンギット 小計
ト
38,820,280.030
(992,634,561)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos
20,290,000.000 20,409,711.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107
16,300,000.000 18,060,563.000
7.25% Mexican Bonos
19,000,000.000 19,593,370.000
20211209
8% Mexican Bonos 20240905
16,300,000.000 17,962,274.000
6.75% Mexican Bonos
5,000,000.000 5,204,800.000
20230309
8% Mexican Bonos 20231207
25,033,000.000 27,231,147.730
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,339,948.770
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 28,961,285.600
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,751,926.940
8.5% Mexican Bonos 20290531
25,044,000.000 29,151,466.440
8.5% Mexican Bonos 20381118
14,894,000.000 17,355,978.200
6.5% Mexican Bonos 20210610
16,326,000.000 16,549,013.160
7.75% Mexican Bonos
13,015,000.000 14,470,207.150
20310529
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 25,249,397.560
7.75% Mexican Bonos
16,654,000.000 17,950,180.820
20421113
7.75% Mexican Bonos
7,944,000.000 8,799,886.560
20341123
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
307,041,156.930
(1,529,064,962)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government
414,000.000 448,560.720
Bond 20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 297,930.150
Bond 20250915
0.5% Finland Government
1,111,000.000 1,167,372.140
Bond 20260415
224/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Finland Government Bond
200,000.000 203,470.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 451,807.200
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 778,054.200
20220415
0.5% Finland Government
800,000.000 843,184.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 419,809.400
Bond 20340415
0.5% Finland Government
500,000.000 527,820.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government
500,000.000 527,850.000
Bond 20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,088.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 305,929.700
Bond 20360415
1.2% Austria Government
873,000.000 948,488.310
Bond 20251020
0.75% Austria Government
1,126,000.000 1,203,288.640
Bond 20261020
1.5% Austria Government
634,000.000 805,661.840
Bond 20470220
1.5% Austria Government
240,000.000 334,915.200
Bond 20861102
Austria Government Bond
900,000.000 914,355.000
20230715
0.5% Austria Government
780,000.000 822,010.800
Bond 20270420
2.1% Austria Government
490,000.000 890,217.300
Bond 21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,056.000
20220920
0.75% Austria Government
900,000.000 966,330.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government
980,000.000 1,033,527.600
Bond 20290220
Austria Government Bond
800,000.000 815,904.000
20240715
225/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Austria Government Bond
680,000.000 684,494.800
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,014,670.000
20230420
0.75% Austria Government
700,000.000 752,507.000
Bond 20510320
0.8% Belgium Government
1,399,000.000 1,480,407.810
Bond 20250622
1% Belgium Government Bond
1,074,000.000 1,177,179.180
20310622
1.9% Belgium Government
758,000.000 938,957.340
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,380,174.420
20260622
1.6% Belgium Government
1,244,000.000 1,501,221.880
Bond 20470622
2.15% Belgium Government
640,000.000 945,760.000
Bond 20660622
0.2% Belgium Government
490,000.000 501,000.500
Bond 20231022
0.8% Belgium Government
1,400,000.000 1,495,424.000
Bond 20270622
0.5% Belgium Government
1,050,000.000 1,090,908.000
Bond 20241022
2.25% Belgium Government
460,000.000 664,792.000
Bond 20570622
1.45% Belgium Government
400,000.000 463,716.000
Bond 20370622
0.8% Belgium Government
1,340,000.000 1,437,257.200
Bond 20280622
1.25% Belgium Government
550,000.000 622,572.500
Bond 20330422
0.9% Belgium Government
1,200,000.000 1,299,852.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government
600,000.000 745,650.000
Bond 20500622
0.1% Belgium Government
1,220,000.000 1,226,771.000
Bond 20300622
0.4% Belgium Government
660,000.000 633,309.600
Bond 20400622
226/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,210,716.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT
974,000.000 1,215,678.620
BOND 20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,751,351.910
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT
1,362,000.000 1,995,643.260
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT
950,000.000 1,350,814.500
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT
951,000.000 1,560,847.770
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,587,863.280
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT
1,405,000.000 2,389,862.850
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 5,997,530.210
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT
1,325,000.000 2,407,710.500
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT
1,439,000.000 2,815,058.140
BOND 20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT
2,874,000.000 4,902,785.340
BOND 20420704
3.25% GERMAN GOVERNMENT
1,674,000.000 1,743,019.020
BOND 20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT
1,415,000.000 1,464,765.550
BOND 20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,882,622.950
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT
2,222,000.000 2,331,944.560
BOND 20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,508,000.000 3,955,391.880
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,722,780.480
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,491,300.600
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,931,471.000
20230515
227/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,734,019.560
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT
1,561,000.000 1,698,664.590
BOND 20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,314,636.660
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,727,911.940
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,647,179.820
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,307,824.720
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,310,801.900
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,512,116.480
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,501,312.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT
6,200,000.000 6,521,346.000
BOND 20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,465,807.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT
1,750,000.000 2,275,980.000
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,042,082.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT
4,400,000.000 4,647,632.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,324,938.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,963,555.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 993,520.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,083,442.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 708,904.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 516,985.000
20271115
228/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,595.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 503,635.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 807,432.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,231.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,411,046.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,173,177.600
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,130,681.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,831,650.200
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,940,508.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,965,043.200
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,744,455.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,467,824.000
20250411
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,503,779.750
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,072,164.250
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,979,415.810
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT
2,927,000.000 4,944,112.780
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT
2,659,000.000 4,393,306.160
BOND 20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,514,000.000 2,985,471.740
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 3,868,195.600
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT
4,097,000.000 4,765,384.580
BOND 20231025
229/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,764,000.000 6,715,540.600
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 2,663,111.880
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,859,607.180
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT
4,150,000.000 4,366,049.000
BOND 20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,871,721.700
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT
3,699,000.000 4,512,299.130
BOND 20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT
2,694,000.000 2,873,608.980
BOND 20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT
2,588,000.000 4,133,553.600
BOND 20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT
3,347,000.000 3,573,524.960
BOND 20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT
3,086,000.000 3,424,040.440
BOND 20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 5,478,441.730
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT
3,899,000.000 4,286,833.530
BOND 20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,653,330.400
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,101,000.000 3,333,668.030
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,110,492.400
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,287,000.000 3,448,556.050
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT
2,969,000.000 3,376,792.150
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT
1,087,000.000 1,458,754.000
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT
2,800,000.000 2,892,736.000
BOND 20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,041,120.000
20220525
230/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT
2,170,000.000 2,675,610.000
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,688,932.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 3,040,462.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,434,536.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT
3,400,000.000 3,642,250.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT
3,950,000.000 4,483,329.000
BOND 20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT
3,150,000.000 3,377,745.000
BOND 20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,463,444.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,412,446.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,997,350.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,515,125.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,193,319.900
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,303,312.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,433,192.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT
1,370,000.000 1,352,601.000
BOND 20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,052,860.000
20260225
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 664,559.600
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,647,996.320
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,485,000.000 2,455,640.550
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS
791,000.000 880,984.160
GOVERNMENT BOND 20230115
231/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75% NETHERLANDS
1,779,000.000 3,144,791.670
GOVERNMENT BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS
1,463,000.000 1,524,446.000
GOVERNMENT BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS
1,438,000.000 1,524,351.900
GOVERNMENT BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,546,992.640
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS
1,385,000.000 1,485,080.100
GOVERNMENT BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS
1,579,000.000 2,621,503.170
GOVERNMENT BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,673,197.100
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS
1,291,000.000 1,339,735.250
GOVERNMENT BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,729,990.080
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,210,944.000
20220115
0.75% NETHERLANDS
1,200,000.000 1,294,500.000
GOVERNMENT BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,428,378.000
20240115
0.75% NETHERLANDS
1,150,000.000 1,247,186.500
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS
1,200,000.000 1,250,616.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 643,842.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,116,665.000
20300715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,424,384.220
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT
1,110,000.000 1,536,351.000
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT
2,392,000.000 3,281,226.000
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT
1,814,000.000 1,954,476.160
BOND 20241201
232/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% ITALIAN GOVERNMENT
1,509,000.000 1,784,135.970
BOND 20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT
1,629,000.000 1,663,534.800
BOND 20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT
1,687,000.000 1,742,536.040
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT
1,765,000.000 1,777,796.250
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,003,495.590
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,504,000.000 1,545,224.640
BOND 20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT
1,610,000.000 1,742,358.100
BOND 20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT
1,359,000.000 1,382,238.900
BOND 20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT
1,786,000.000 1,852,724.960
BOND 20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,674,000.000 1,679,875.740
BOND 20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT
1,324,000.000 1,389,604.200
BOND 20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT
1,068,000.000 1,083,603.480
BOND 20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,562,012.500
BOND 20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT
1,358,000.000 1,362,440.660
BOND 20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT
968,000.000 1,038,993.120
BOND 20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,628,805.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT
1,510,000.000 1,619,233.400
BOND 20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,363,362.000
BOND 20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,272,600.000
BOND 20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 2,263,937.500
BOND 20480301
233/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.05% ITALIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,806,216.000
BOND 20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,724,905.000
BOND 20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,652,512.000
BOND 20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,477,398.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,223,543.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,931,977.000
BOND 20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,339,234.000
BOND 20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,738,185.500
BOND 20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,492,526.000
BOND 20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,680,835.500
BOND 20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,235,316.000
BOND 20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT
1,270,000.000 1,512,531.900
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,635,287.500
BOND 20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,576,148.500
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,169,553.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,297,548.000
BOND 20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,704,032.000
BOND 20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT
850,000.000 984,079.000
BOND 20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,891,374.000
BOND 20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT
740,000.000 735,641.400
BOND 20230115
234/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.35% ITALIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,080,277.000
BOND 20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT
2,350,000.000 2,317,805.000
BOND 20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,225,104.000
BOND 20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,419,840.000
BOND 20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,013,100.000
BOND 20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,410,676.000
BOND 20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,433,280.000
BOND 20300801
5.25% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,754,000.000 3,688,762.680
20291101
6% Italy Buoni Poliennali
2,849,000.000 4,107,032.930
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 1,805,000.000 2,629,325.450
20330201
5% Italy Buoni Poliennali
2,298,000.000 3,197,299.320
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali
2,740,000.000 3,513,365.000
Del Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,734,000.000 2,848,308.540
20210801
5% Italy Buoni Poliennali
2,044,000.000 2,977,147.320
Del Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,251,000.000 2,558,374.050
20230801
5% Italy Buoni Poliennali
2,118,000.000 2,532,090.180
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali
2,043,000.000 2,985,538.050
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,479,446.000
Del Tesoro 20260301
235/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,281,000.000 2,410,674.850
20210901
5% Italy Buoni Poliennali
2,012,000.000 2,180,062.360
Del Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,850,918.710
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,203,608.400
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,410,000.000 3,064,580.100
20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,119,423.880
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 1,613,000.000 2,345,140.700
20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,510,901.360
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 2,201,000.000 2,479,536.550
20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,370,891.260
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro 1,593,000.000 1,641,443.130
20211215
5.5% Belgium Government
1,706,000.000 2,458,107.160
Bond 20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,515,573.600
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 948,887.690
20220328
4.25% Belgium Government
1,604,000.000 2,732,285.680
Bond 20410328
4.25% Belgium Government
1,446,000.000 1,535,941.200
Bond 20210928
4.5% Belgium Government
1,001,000.000 1,280,959.680
Bond 20260328
236/277
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.25% Belgium Government
1,316,000.000 1,461,918.080
Bond 20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,129,323.000
20320328
2.25% Belgium Government
1,338,000.000 1,449,937.080
Bond 20230622
3.75% Belgium Government
843,000.000 1,431,970.380
Bond 20450622
2.6% Belgium Government
1,505,000.000 1,690,145.100
Bond 20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,024,689.780
20340622
5.4% IRISH TREASURY
1,031,000.000 1,309,668.990
20250313
3.9% IRISH TREASURY
624,000.000 698,611.680
20230320
3.4% IRISH TREASURY
607,000.000 692,835.870
20240318
2.4% IRISH TREASURY
961,000.000 1,169,796.470
20300515
0.8% IRISH TREASURY
516,000.000 527,372.640
20220315
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,007,201.030
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,145,395.310
1.7% IRISH TREASURY
550,000.000 650,171.500
20370515
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 353,286.500
0.9% IRISH TREASURY
800,000.000 855,016.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY
550,000.000 613,833.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY
200,000.000 223,304.000
20310318
1.1% IRISH TREASURY
1,200,000.000 1,304,796.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY
400,000.000 464,924.000
20500515
0.4% IRISH TREASURY
250,000.000 246,680.000
20350515
237/277
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.2% IRISH TREASURY
800,000.000 812,944.000
20270515
6.25% Austria Government
825,000.000 1,207,824.750
Bond 20270715
3.5% Austria Government
1,337,000.000 1,405,695.060
Bond 20210915
4.15% Austria Government
1,273,000.000 2,098,616.880
Bond 20370315
4.85% Austria Government
875,000.000 1,141,148.750
Bond 20260315
3.65% Austria Government
797,000.000 859,963.000
Bond 20220420
3.4% Austria Government
872,000.000 957,482.160
Bond 20221122
3.8% Austria Government
338,000.000 745,246.060
Bond 20620126
3.15% Austria Government
623,000.000 1,026,922.050
Bond 20440620
1.75% Austria Government
959,000.000 1,033,063.570
Bond 20231020
2.4% Austria Government
771,000.000 1,012,261.320
Bond 20340523
1.65% Austria Government
932,000.000 1,019,682.560
Bond 20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 819,149.370
20250704
2.75% Finland Government
389,000.000 481,904.870
Bond 20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 327,665.520
Bond 20220915
1.5% Finland Government
446,000.000 472,189.120
Bond 20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 611,537.850
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 580,894.900
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,478,819.680
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT
2,045,000.000 2,214,326.000
BOND 20250430
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.95% SPANISH GOVERNMENT
2,052,000.000 2,347,118.640
BOND 20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT
2,192,000.000 2,449,844.960
BOND 20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT
1,733,000.000 1,929,678.170
BOND 20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT
1,747,000.000 1,770,671.850
BOND 20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT
1,652,000.000 2,245,266.240
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT
950,000.000 1,526,080.000
BOND 20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT
2,030,000.000 2,187,345.300
BOND 20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT
2,080,000.000 2,109,931.200
BOND 20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT
1,900,000.000 2,075,066.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT
1,700,000.000 2,042,958.000
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT
2,050,000.000 2,231,732.500
BOND 20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT
1,600,000.000 1,629,712.000
BOND 20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT
1,900,000.000 2,064,787.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT
1,300,000.000 1,720,433.000
BOND 20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT
1,400,000.000 1,426,152.000
BOND 20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT
1,900,000.000 2,067,314.000
BOND 20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT
1,700,000.000 1,710,217.000
BOND 20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT
1,900,000.000 2,075,503.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT
1,200,000.000 1,366,116.000
BOND 20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT
2,300,000.000 2,338,985.000
BOND 20240730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.6% SPANISH GOVERNMENT
1,900,000.000 1,930,305.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT
1,360,000.000 1,363,536.000
BOND 20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,478,007.200
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 501,980.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,090,632.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT
2,400,000.000 2,500,176.000
BOND 20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT
2,900,000.000 3,105,784.000
BOND 20301031
5.75% SPANISH GOVERNMENT
1,979,000.000 3,165,806.300
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT
1,854,000.000 2,794,200.480
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT
2,158,000.000 3,642,574.520
BOND 20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT
1,682,000.000 1,990,815.200
BOND 20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT
1,873,000.000 3,133,510.270
BOND 20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT
2,189,000.000 2,720,357.860
BOND 20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT
1,965,000.000 2,667,664.350
BOND 20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT
1,978,000.000 2,181,338.400
BOND 20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT
1,958,000.000 2,253,423.040
BOND 20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT
1,901,000.000 2,202,403.550
BOND 20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT
1,770,000.000 2,475,221.100
BOND 20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT
1,299,000.000 2,363,647.410
BOND 20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT
1,970,000.000 2,277,221.500
BOND 20240430
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% SPANISH GOVERNMENT
2,097,000.000 2,363,612.580
BOND 20241031
ユーロ 小計 ユーロ
627,947,721.750
(77,645,735,795)
国債証券 合計 193,703,890,662
[193,703,890,662]
合計 193,703,890,662
[193,703,890,662]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 45.4%
イギリス・ポンド 国債証券 45銘柄 100% 6.7%
国債証券 13銘柄
イスラエル・シュケル 100% 0.4%
国債証券 24銘柄
オーストラリア・ドル 100% 2.2%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20銘柄 100% 0.4%
国債証券 7銘柄
スウェーデン・クローナ 100% 0.3%
国債証券 7銘柄
デンマーク・クローネ 100% 0.5%
国債証券 8銘柄
ノルウェー・クローネ 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15銘柄 100% 0.6%
国債証券 36銘柄
マレーシア・リンギット 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 320 銘柄 100% 40.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 24,542,366 円
Ⅱ 負債総額 2,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,539,669 円
Ⅳ 発行済数量 23,969,364 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0238 円
(参考 )トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 167,520,023,701 円
Ⅱ 負債総額 21,231,287,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,288,736,175 円
Ⅳ 発行済数量 142,060,889,074 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0298 円
(参考 )ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 21,631,476,063 円
Ⅱ 負債総額 93,730,621 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,537,745,442 円
Ⅳ 発行済数量 16,701,848,460 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2895 円
(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 132,359,198,705 円
Ⅱ 負債総額 152,248,171 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 132,206,950,534 円
Ⅳ 発行済数量 51,053,723,244 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5896 円
(参考 )外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 198,419,722,878 円
Ⅱ 負債総額 852,839,338 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 197,566,883,540 円
Ⅳ 発行済数量 66,198,223,430 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9845 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ.資本金の額
2020 年6月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ.商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
56 62
その他
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
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資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※2 3,882 ※2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
その他 2 5
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
その他 2 5
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 46 △363
評価・換算差額等合計
46 △363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △15 △78
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △798 △798 △798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △170 △170 △170
額（純額）
当期変動額合計 △170 △170 △969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △410 △410 △410
額（純額）
当期変動額合計 △410 △410 △410
当期末残高 △363 △363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18年
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器具備品 ４～ 17年
(２)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(３)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39号 2020 年３月 31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 2018 年２月 16日）第 44項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2018 年３月 30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 2018 年３月
30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 (以下「時価算定会計基準等」という。 )が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
建物 31百万円 34百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31日 ６月 26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31日 ６月 24日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
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貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 3,301 3,560 △258
小計 3,301 3,560 △258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △764
小計 27,589 28,354 △764
合計 30,654 31,181 △526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48百万円の減損処理を行っております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△171
△183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △164 △173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △159 △159
益）
△85 △71
その他有価証券評価差
額金
△244 △230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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当事業年度（ 2020 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報 ］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注２ )当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
(注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注２ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年2月17日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2020 年3月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注）
（注）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年7月27日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年3月4日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31日までの第 61期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年7月10日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックスバランス５０の 2019 年6月12日から
2020 年6月5日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワつみたてインデックスバランス５０の 2020 年6月5日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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