サテライト投資戦略ファンド（株式型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サテライト投資戦略ファンド（株式型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月17日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 サテライト投資戦略ファンド（株式型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
サテライト投資戦略ファンド（株式型）
愛称として「サテラップ（株式型）」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※）の率を上限として、販売会
社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
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の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合 は1円以上1円単位で す。
（７）【申込期間】
2020年11月18日から2021年 5月17日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
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販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （部分
大型株 年2回 （日本を ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 （隔月） 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、不動産投
信、その他資 中近東
産）資産配分変 （中東）
更型））
エマージ
資産複合 ング
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２ 投資方針（２）投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご参
照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2015年 6月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
＊1
イ．主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産 及びその他の様々な資産並び
＊2
にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド に分散投資します。
＊1：この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券（REIT）、マスター・リミ
テッド・パートナーシップ（MLP）、転換社債（CB）、その他上場有価証券、その他委託会
社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
を指します。
ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
りません。
ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
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②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2020年 9月30日（（★）のファンドに関しては2020年10月6日）現在、委託会社が知り得
る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.JPX日経インデックス400 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日
経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指します。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
投資態度
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
します。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
主な投資制限
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク JPX日経インデックス400（配当込み）
決算日 年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2014年1月7日
信託期間 原則として無期限
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ＪＰＸ日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、
総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
す。
①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
ます。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
又は中断に関して、責任を負いません。
⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
主要投資対象
いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
主な投資制限 ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）（※）
決算日 年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.374％（税抜 0.34％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年1月30日
信託期間 2015年1月30日から2025年2月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
3.中小型株式 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
運用の基本方針
の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のう
ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、
相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
投資態度
率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とし
ます。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。
⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
ことができるものとします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
主な投資制限
いいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年9月22日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
4.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
運用の基本方針
数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場されている株式
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
運用の基本方針 価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517％（税抜 0.47％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
6.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
運用の基本方針 めざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資成
果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
主要投資対象
式
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
投資態度
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
主な投資制限
投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
7.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
運用の基本方針
とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
投資態度
す。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
す。
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益の分配
す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
いことがあります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
信託報酬
は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
のとします。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
8.Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
す。）を主要投資対象とします。
＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
主要投資対象
有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
投資態度 プローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
主な投資制限
（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
ます。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
ん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
年率0.8％以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
信託報酬
（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
・管理会社（マネージメントカンパニー）
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社（インベストメントマネージャー）
Wellington Management Company LLP
・預託機関（デポジタリー）
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
9.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下
運用の基本方針 同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内
において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
投資態度
取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」と
いいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券
借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
主な投資制限
するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数
を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指
数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
10.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含
みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
運用の基本方針 れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当
込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
主要投資対象
に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合
には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
主な投資制限
を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き
債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor
（R） （R）
’s およびS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC
（R）
（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow
Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pま
たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によって支援、保証、販売、または
販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にあ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
関 係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、
S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones
Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、または
ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的また
は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
となく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
11.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託
証券」といいます。）を主要投資対象とします。
＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞
主要投資対象
（2020年 9月30日現在）
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）
に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
投資態度
を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
32/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
主な投資制限
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2020年 9月30日現在）
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
ベンチマーク
するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
あります。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ＬＢＭＡ金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
ン・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
る１トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金
属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration
Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
12.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
運用の基本方針
引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
主要投資対象 替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建（ショー
トポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
投資態度 取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
す。
主な投資制限
②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74％
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
関係法人
・副投資顧問会社
BlueBay Asset Management USA LLC
・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
13.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証
券先物取引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」とい
うことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・
運用の基本方針 スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取
引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）
及び為替予約取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有価
証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということがありま
す。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取引を
主要投資対象
含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデ
リバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）及び為替予約取引
を主要取引対象とします。
①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主
要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行うことがあ
ります。
②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用取
引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。
③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
⑤債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約権
付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託財産
の純資産総額の範囲内とします。
⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実質時
投資態度
価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託財産
の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整する
ものとします。
債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額の
500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大き
い方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲
を超えた場合には速やかに調整するものとします。
また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差額
の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下とし、当該
範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
主な投資制限
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に
対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等
エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.88％（税抜 0.8％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2013年4月2日
信託期間 2013年4月2日から2026年3月26日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
14.KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
①主として、円建債券への投資を通じて、Kairos Investment Management Ltd.
が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」（以下
「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といいます。）の基
準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジファンド
投資態度
等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期に
おける収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
15.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」（以下「PTRディバーシ
ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね
連動する投資成果を目指します。
※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替
投資態度
等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
16.ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンク マザーファンド（以下「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が
組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券（以下
「円建債券」といいます。）に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資
信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN AHLファン
ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
す。
※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
投資態度
の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入外貨建資産につい
て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
17.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
主要投資対象
行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
とします。
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
投資態度
しくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
18.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
41/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
す。）を主要投資対象とします。
※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構
成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構
主要投資対象
成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
ます。
※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率
に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
42/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance
L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ
ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
（R）
）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係
会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に
従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
SM
（Bloomberg Commodity Index ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
性も保証するものではありません。
19.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
主要投資対象
数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
43/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
総額の50％以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度＞
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506％（税抜 0.46％）
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
20.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
運用の基本方針 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
を積み上げることを目指して運用を行います。
主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
主要投資対象
お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
ジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 運用報酬：年率0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
超過部分の15％。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
21.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド（★）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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※1
主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 に基づいて償還価格が決定
される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
す。
※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
※2
米国株式市場の1日の取引時間中の値動き を捉えることを目的とす
る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
主要投資対象
引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
なることがあります。
※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
株価指数先物も含みます。
①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
投資態度 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年10月6日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
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り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ．株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ．デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ．公社債の借入れの指図及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ト．外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
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信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解 約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
＜その他の投資制限＞
イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品（コモディティ）の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
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にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.628％（税抜 1.48％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 1.023％ （税抜 0.93％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.55％ （税抜 0.5％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
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（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
JPX日経インデックス400 マザーファンド
ありません。
ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
年率 0.374％（税抜 0.34％）
（適格機関投資家専用）
中小型株式 マザーファンド
ありません。
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資
年率 0.517％（税抜 0.47％）
家専用）
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機
年率 0.814％（税抜 0.74％）
関投資家専用）
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund
年率 0.8％以内
Class J
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド
ありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） ありません。
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond
年率 0.74％
Fund － クラスS-JPY
マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専
年率 0.88％（税抜 0.8％）
用）
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リン
年率 0.066％（税抜 0.06％）
クファンド（適格機関投資家専用）
米国株式LSマザーファンド ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適
年率 0.506％（税抜 0.46％）
格機関投資家専用）
運用報酬：年率 0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資
MA Hedge Fund Strategies Limited
産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純
資産価格の最高値）を上回った場
合、超過部分の15％。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
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酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率：年率1.628％～1.95965％程度（税抜 1.48％～1.8013％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.33165％程度（税抜0.0％～0.3213％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（ご参考）
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報
酬（スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成
功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
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・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固
定報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管
理 費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
（PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、そ
の他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるMAN AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として
0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
す。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出
費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
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2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
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部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 2,564,795,239 21.77
ルクセンブルク 346,827,969 2.94
小計 2,911,623,208 24.71
投資証券 ケイマン 150,203,299 1.27
親投資信託受益証券 日本 8,659,794,846 73.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,899,728 0.53
合計(純資産総額) 11,783,521,081 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,096,141,084 2.9323 3,214,214,501 2.8168 3,087,610,205 26.20
益証券 ンド
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦 825,649,704 1.3017 1,074,763,081 1.2786 1,055,675,711 8.96
証券 略ファンド（適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 ＪＰＸ日経インデックス４００ マ 594,327,770 1.4819 880,734,322 1.4622 869,026,065 7.37
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 495,066,105 1.5733 778,887,502 1.5498 767,253,449 6.51
益証券 ンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 421,450,586 2.1144 891,115,120 1.7644 743,607,413 6.31
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 461,760,605 2.0542 948,573,194 1.5842 731,521,150 6.21
益証券 マザーファンド
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日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド（為替ヘッ 535,416,980 1.1335 606,895,147 1.3431 719,118,545 6.10
益証券 ジあり）
日本 親投資信託受 米国株式ＬＳマザーファンド 557,771,429 1.0196 568,703,750 1.0128 564,910,903 4.79
益証券
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 591,860,263 0.9688 573,394,222 0.9475 560,787,599 4.76
証券 ド（適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 中小型株式 マザーファンド 98,077,939 3.9222 384,681,293 4.7872 469,518,709 3.98
益証券
日本 親投資信託受 ピクテ マルチストラテジー リン 340,078,388 1.0315 350,790,858 1.0785 366,774,541 3.11
益証券 ク マザーファンド
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 36,685.844 10,343 379,441,684 9,454 346,827,969 2.94
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 投資信託受益 マルチ・ストラテジー・ファンド(適 336,781,507 0.978 329,372,313 0.9971 335,804,840 2.85
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータ 293,110,442 1.027 301,024,423 1.0704 313,745,417 2.66
証券 ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 コモディティＬＳアルファ・マザー 152,098,966 1.0165 154,608,598 1.1229 170,791,928 1.45
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ＫＩＭ マルチストラテジー リン 173,994,399 0.9480 164,946,691 0.9751 169,661,938 1.44
益証券 ク マザーファンド
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 135,869,566 1.1039 150,000,000 1.2141 164,959,240 1.40
証券 ファンド（適格機関投資家専用）
ケイマン 投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 14,999 10,060.33 150,894,895 10,014.22 150,203,299 1.27
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイ 141,776,070 0.9436 133,779,899 0.9439 133,822,432 1.14
証券 バーシファイド リンクファンド
（適格機関投資家専用）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 24.71
投資証券 1.27
親投資信託受益証券 73.49
合計 99.47
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2016年 2月17日) 37,286,279,341 37,286,279,341 8,647 8,647
第2期計算期間末 (2017年 2月17日) 30,621,118,809 30,621,118,809 9,555 9,555
第3期計算期間末 (2018年 2月19日) 18,433,690,243 18,433,690,243 10,131 10,131
第4期計算期間末 (2019年 2月18日) 18,337,969,638 18,337,969,638 9,864 9,864
第5期計算期間末 (2020年 2月17日) 13,138,863,682 13,138,863,682 10,917 10,917
2019年 9月末日 16,787,993,951 ― 10,224 ―
10月末日 16,520,130,433 ― 10,475 ―
11月末日 15,357,551,652 ― 10,644 ―
12月末日 14,052,411,476 ― 10,809 ―
2020年 1月末日 13,087,870,298 ― 10,741 ―
2月末日 11,956,835,843 ― 10,117 ―
3月末日 10,774,050,569 ― 9,131 ―
4月末日 11,292,365,866 ― 9,597 ―
5月末日 11,742,839,637 ― 9,981 ―
6月末日 11,737,205,360 ― 10,059 ―
7月末日 11,753,202,357 ― 10,193 ―
8月末日 12,138,022,042 ― 10,642 ―
9月末日 11,783,521,081 ― 10,525 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 0
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 △13.5
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 10.5
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 6.0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 △2.6
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 10.7
第6期中間計算期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 △3.4
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(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 49,526,375,760 6,407,778,915 43,118,596,845
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 11,056,157,024 22,127,791,489 32,046,962,380
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 8,740,142,510 22,591,145,594 18,195,959,296
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 7,015,265,506 6,619,741,116 18,591,483,686
第5期計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 1,220,521,390 7,776,843,668 12,035,161,408
第6期中間計算期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 125,723,971 676,790,671 11,484,094,708
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 46,750,025,270 98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 754,142,079 1.59
合計(純資産総額) 47,504,167,349 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 751,468,000 1.58
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 任天堂 その他製 16,200 38,709.11 627,087,582 59,660.00 966,492,000 2.03
品
日本 株式 キーエンス 電気機器 18,900 33,637.42 635,747,238 48,980.00 925,722,000 1.95
日本 株式 ソニー 電気機器 112,100 6,484.46 726,907,966 8,032.00 900,387,200 1.90
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 124,700 4,315.68 538,165,296 6,469.00 806,684,300 1.70
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 181,200 3,509.51 635,923,212 4,160.00 753,792,000 1.59
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 227,100 2,229.27 506,267,974 3,229.00 733,305,900 1.54
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 185,700 2,890.44 536,754,708 3,885.00 721,444,500 1.52
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 101,500 7,352.35 746,263,525 6,932.00 703,598,000 1.48
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 33,700 14,719.75 496,055,575 19,300.00 650,410,000 1.37
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 169,100 3,783.30 639,756,030 3,744.00 633,110,400 1.33
日本 株式 日本電産 電気機器 63,700 7,489.37 477,072,869 9,805.00 624,578,500 1.31
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 52,500 9,204.30 483,225,750 11,860.00 622,650,000 1.31
日本 株式 信越化学工業 化学 44,500 11,962.44 532,328,580 13,685.00 608,982,500 1.28
日本 株式 日本電信電話 情報・通 264,300 2,654.77 701,655,711 2,150.00 568,245,000 1.20
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 1,316,900 547.70 721,266,130 416.10 547,962,090 1.15
ル・グループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 77,800 5,828.79 453,479,862 6,773.00 526,939,400 1.11
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 208,400 2,868.33 597,759,972 2,473.50 515,477,400 1.09
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 174,900 3,704.81 647,971,269 2,917.50 510,270,750 1.07
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 189,400 2,993.16 566,904,504 2,656.00 503,046,400 1.06
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 24,900 20,640.58 513,950,442 20,120.00 500,988,000 1.05
日本 株式 花王 化学 63,400 8,293.10 525,782,540 7,887.00 500,035,800 1.05
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 182,300 2,276.28 414,965,844 2,685.00 489,475,500 1.03
日本 株式 ＳＭＣ 機械 8,300 46,226.41 383,679,203 58,460.00 485,218,000 1.02
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 354,740 1,629.40 578,013,356 1,310.50 464,886,770 0.98
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 16,800 21,849.74 367,075,632 27,330.00 459,144,000 0.97
日本 株式 日立製作所 電気機器 127,200 4,080.91 519,091,752 3,543.00 450,669,600 0.95
日本 株式 三菱商事 卸売業 170,900 2,683.02 458,528,118 2,512.50 429,386,250 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 92,300 5,686.59 524,872,257 4,600.00 424,580,000 0.89
日本 株式 三井物産 卸売業 225,700 1,782.61 402,335,077 1,803.00 406,937,100 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 26,900 16,469.73 443,035,737 14,740.00 396,506,000 0.83
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
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株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.16
建設業 2.32
食料品 3.55
繊維製品 0.34
パルプ・紙 0.11
化学 7.32
医薬品 7.33
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.45
非鉄金属 0.58
金属製品 0.28
機械 5.45
電気機器 16.70
輸送用機器 5.44
精密機器 3.17
その他製品 2.87
電気・ガス業 1.24
陸運業 3.88
空運業 0.42
情報・通信業 8.96
卸売業 4.72
小売業 4.89
銀行業 4.15
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.30
その他金融業 1.19
不動産業 2.18
サービス業 5.69
小計 98.41
合計 98.41
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＪＰＸ日経インデックス４００ 買建 514 円 752,392,960 751,468,000 1.58
取引 先物
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 37,159,324,000 95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,926,313,478 4.93
合計(純資産総額) 39,085,637,478 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 ＭＡＲＵＷＡ ガラス・ 120,000 8,150.00 978,000,000 9,720.00 1,166,400,000 2.98
土石製品
日本 株式 サイバーエージェント サービス 160,000 5,250.00 840,000,000 6,470.00 1,035,200,000 2.65
業
日本 株式 ＳＨＩＦＴ 情報・通 64,000 11,130.00 712,320,000 15,760.00 1,008,640,000 2.58
信業
日本 株式 ダイセキ サービス 370,000 2,808.81 1,039,261,313 2,621.00 969,770,000 2.48
業
日本 株式 富士電機 電気機器 280,000 2,966.87 830,725,293 3,310.00 926,800,000 2.37
日本 株式 ジャパンエレベーターサー サービス 250,000 3,460.00 865,000,000 3,655.00 913,750,000 2.34
ビスホールディングス 業
日本 株式 光通信 情報・通 36,000 24,235.09 872,463,420 24,980.00 899,280,000 2.30
信業
日本 株式 インフォコム 情報・通 220,000 3,000.00 660,000,000 4,040.00 888,800,000 2.27
信業
日本 株式 イビデン 電気機器 250,000 3,100.00 775,000,000 3,550.00 887,500,000 2.27
日本 株式 オイシックス・ラ・大地 小売業 260,000 2,117.00 550,420,000 3,395.00 882,700,000 2.26
日本 株式 ネットワンシステムズ 情報・通 165,000 3,712.70 612,596,387 4,780.00 788,700,000 2.02
信業
日本 株式 日本Ｍ＆Ａセンター サービス 130,000 4,929.31 640,810,300 5,980.00 777,400,000 1.99
業
日本 株式 ＰＡＬＴＡＣ 卸売業 145,000 4,945.00 717,025,000 5,310.00 769,950,000 1.97
日本 株式 アンリツ 電気機器 320,000 2,577.05 824,658,142 2,393.00 765,760,000 1.96
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日本 株式 エムスリー サービス 110,000 4,535.00 498,850,000 6,500.00 715,000,000 1.83
業
日本 株式 アニコム ホールディング 保険業 660,000 1,120.00 739,200,000 1,068.00 704,880,000 1.80
ス
日本 株式 メニコン 精密機器 97,000 5,340.00 517,980,000 7,020.00 680,940,000 1.74
日本 株式 アルヒ その他金 365,000 1,492.00 544,580,000 1,840.00 671,600,000 1.72
融業
日本 株式 ネクソン 情報・通 250,000 2,488.00 622,000,000 2,622.00 655,500,000 1.68
信業
日本 株式 東宝 情報・通 150,000 4,154.84 623,227,084 4,335.00 650,250,000 1.66
信業
日本 株式 ワークマン 小売業 70,000 9,550.00 668,500,000 9,210.00 644,700,000 1.65
日本 株式 グレイステクノロジー サービス 120,000 5,966.82 716,018,499 5,280.00 633,600,000 1.62
業
日本 株式 エスプール サービス 750,000 752.35 564,269,596 837.00 627,750,000 1.61
業
日本 株式 インターネットイニシア 情報・通 130,000 3,690.00 479,700,000 4,720.00 613,600,000 1.57
ティブ 信業
日本 株式 ＳＨＯＥＩ その他製 175,000 2,655.00 464,625,000 3,490.00 610,750,000 1.56
品
日本 株式 ＬＩＴＡＬＩＣＯ サービス 209,000 2,423.00 506,407,000 2,897.00 605,473,000 1.55
業
日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 120,000 4,848.44 581,813,296 4,920.00 590,400,000 1.51
日本 株式 ＧＭＯペイメントゲート 情報・通 52,000 12,030.00 625,560,000 11,240.00 584,480,000 1.50
ウェイ 信業
日本 株式 チームスピリット 情報・通 220,000 2,646.27 582,180,233 2,574.00 566,280,000 1.45
信業
日本 株式 クスリのアオキホールディ 小売業 65,000 9,170.00 596,050,000 8,580.00 557,700,000 1.43
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 食料品 1.10
化学 2.46
医薬品 3.01
ガラス・土石製品 2.98
金属製品 1.11
機械 3.62
電気機器 11.33
精密機器 2.69
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.00
倉庫・運輸関連業 0.97
情報・通信業 25.12
卸売業 4.30
小売業 7.45
保険業 1.80
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その他金融業 2.55
不動産業 1.28
サービス業 19.99
小計 95.07
合計 95.07
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 350,000,638,400 98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,261,902,638 1.76
合計(純資産総額) 356,262,541,038 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,225,665,000 1.75
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,714,300 6,786.53 11,634,153,284 6,932.00 11,883,527,600 3.34
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,196,300 4,977.37 5,954,433,922 6,469.00 7,738,864,700 2.17
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 962,500 7,011.08 6,748,168,702 8,032.00 7,730,800,000 2.17
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,200 44,390.56 6,179,166,650 48,980.00 6,818,016,000 1.91
日本 株式 任天堂 その他製 94,200 44,849.77 4,224,848,958 59,660.00 5,619,972,000 1.58
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,278,300 4,159.89 5,317,598,960 3,744.00 4,785,955,200 1.34
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,051,700 3,747.97 3,941,746,260 4,160.00 4,375,072,000 1.23
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,015,400 2,440.42 4,918,431,111 2,150.00 4,333,110,000 1.22
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,365,900 444.58 4,608,509,075 416.10 4,313,250,990 1.21
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,319,100 3,328.99 4,391,281,657 3,229.00 4,259,373,900 1.20
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,078,200 2,939.41 3,169,274,212 3,885.00 4,188,807,000 1.18
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 195,700 16,201.52 3,170,638,915 19,300.00 3,777,010,000 1.06
日本 株式 日本電産 電気機器 369,800 6,841.56 2,530,011,301 9,805.00 3,625,889,000 1.02
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 304,800 10,169.04 3,099,525,280 11,860.00 3,614,928,000 1.01
日本 株式 信越化学工業 化学 258,400 12,693.03 3,279,881,054 13,685.00 3,536,204,000 0.99
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,053,900 3,124.73 3,293,155,911 2,917.50 3,074,753,250 0.86
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 451,400 6,080.56 2,744,768,413 6,773.00 3,057,332,200 0.86
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,209,700 2,781.86 3,365,227,396 2,473.50 2,992,192,950 0.84
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,099,200 3,122.91 3,432,707,994 2,656.00 2,919,475,200 0.82
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 144,500 19,304.39 2,789,484,764 20,120.00 2,907,340,000 0.82
日本 株式 花王 化学 367,900 8,606.12 3,166,193,460 7,887.00 2,901,627,300 0.81
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,058,400 2,346.31 2,483,342,800 2,685.00 2,841,804,000 0.80
日本 株式 ＳＭＣ 機械 48,200 54,719.46 2,637,478,261 58,460.00 2,817,772,000 0.79
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,059,100 1,352.49 2,784,926,460 1,310.50 2,698,450,550 0.76
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 97,500 22,083.89 2,153,179,513 27,330.00 2,664,675,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 738,300 3,472.95 2,564,081,040 3,543.00 2,615,796,900 0.73
日本 株式 三菱商事 卸売業 992,200 2,517.06 2,497,430,700 2,512.50 2,492,902,500 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 535,800 4,695.46 2,515,827,534 4,600.00 2,464,680,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,310,200 1,661.15 2,176,445,750 1,803.00 2,362,290,600 0.66
日本 株式 オリエンタルランド サービス 156,200 15,498.61 2,420,883,160 14,740.00 2,302,388,000 0.65
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設業 2.42
食料品 3.70
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.21
化学 7.17
医薬品 6.38
石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.64
金属製品 0.56
機械 5.38
電気機器 15.24
輸送用機器 6.93
精密機器 2.70
その他製品 2.75
電気・ガス業 1.40
陸運業 3.67
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.97
卸売業 4.62
小売業 4.97
銀行業 4.65
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.82
その他金融業 1.12
不動産業 1.91
サービス業 5.63
小計 98.24
合計 98.24
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 383 円 6,258,532,150 6,225,665,000 1.75
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 276,676,996,795 65.48
イギリス 17,558,315,562 4.16
スイス 15,205,740,953 3.60
カナダ 14,000,037,687 3.31
フランス 13,571,215,455 3.21
ドイツ 13,007,241,265 3.08
オーストラリア 8,201,260,340 1.94
オランダ 7,842,038,301 1.86
アイルランド 7,448,711,094 1.76
スウェーデン 4,284,537,758 1.01
デンマーク 3,448,435,579 0.82
香港 3,226,414,567 0.76
スペイン 3,084,071,350 0.73
イタリア 2,436,605,879 0.58
フィンランド 1,678,288,734 0.40
バミューダ 1,266,615,607 0.30
ベルギー 1,229,228,924 0.29
シンガポール 1,161,695,763 0.27
ジャージー 923,306,925 0.22
ケイマン 784,483,933 0.19
イスラエル 774,287,298 0.18
ノルウェー 744,092,674 0.18
ニュージーランド 437,363,315 0.10
ルクセンブルク 293,717,004 0.07
ポルトガル 231,960,906 0.05
オーストリア 219,705,880 0.05
キュラソー 217,774,234 0.05
リベリア 106,311,353 0.03
マン島 81,748,392 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パナマ 64,319,932 0.02
パプアニューギニア 30,364,667 0.01
小計 400,236,888,126 94.72
投資信託受益証券 オーストラリア 189,134,685 0.04
香港 75,025,314 0.02
小計 264,159,999 0.06
投資証券 アメリカ 8,007,167,117 1.89
オーストラリア 557,174,537 0.13
シンガポール 218,410,145 0.05
イギリス 212,208,488 0.05
フランス 186,203,581 0.04
香港 169,092,787 0.04
カナダ 70,827,687 0.02
小計 9,421,084,342 2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,630,933,333 2.99
合計(純資産総額) 422,553,065,800 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,046,895,049 2.14
買建 カナダ 581,287,778 0.14
買建 ドイツ 1,959,418,205 0.46
買建 イギリス 751,045,326 0.18
買建 オーストラリア 358,426,520 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,324,010,300 0.31
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,628,257 8,519.58 13,872,074,889 12,070.72 19,654,237,592 4.65
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 676,810 19,268.47 13,041,095,711 21,928.10 14,841,162,775 3.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 39,828 256,264.52 10,206,503,639 332,728.30 13,251,902,892 3.14
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 225,961 23,977.92 5,418,076,936 27,697.38 6,258,528,134 1.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 28,424 150,242.58 4,270,495,322 155,455.11 4,418,656,160 1.05
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 28,190 150,383.88 4,239,321,828 155,104.91 4,372,407,582 1.03
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 247,547 15,556.32 3,850,921,441 15,558.94 3,851,570,901 0.91
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 280,020 11,860.52 3,321,184,512 12,619.88 3,533,821,038 0.84
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 232,638 12,353.51 2,873,896,998 14,522.10 3,378,394,161 0.80
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 158,538 20,589.93 3,264,287,146 21,100.75 3,345,271,021 0.79
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 57,796 36,574.84 2,113,879,771 55,971.37 3,234,921,532 0.77
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 69,867 18,130.84 1,266,747,955 44,337.60 3,097,735,518 0.73
自動車部
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 83,996 32,118.52 2,697,827,516 35,573.13 2,988,000,963 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 101,081 26,065.98 2,634,775,414 28,789.23 2,910,044,966 0.69
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 130,701 19,705.84 2,575,573,070 22,264.55 2,909,999,211 0.69
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,357 10,564.64 3,025,259,076 10,088.03 2,888,778,007 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 89,134 32,169.99 2,867,440,342 32,179.06 2,868,249,225 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 388,985 5,913.89 2,300,415,950 6,267.59 2,437,999,274 0.58
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 66,166 39,228.42 2,595,587,778 36,835.80 2,437,278,072 0.58
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 45,295 40,538.48 1,836,190,545 51,771.11 2,344,972,609 0.55
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 169,806 12,407.42 2,106,855,631 13,267.32 2,252,870,540 0.53
ア・娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 84,561 19,794.85 1,673,872,599 26,180.21 2,213,824,738 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 41,353 44,007.69 1,819,850,349 52,210.18 2,159,047,739 0.51
ア・娯楽
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 104,882 15,868.09 1,664,278,010 20,578.09 2,158,272,284 0.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 398,108 6,486.35 2,582,268,822 5,415.90 2,156,113,913 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 428,273 4,211.19 1,803,542,853 4,887.95 2,093,381,293 0.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・ 237,327 8,387.38 1,990,551,751 8,665.02 2,056,443,202 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 669,946 3,279.46 2,197,066,361 2,994.13 2,005,912,116 0.47
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 522,315 4,034.29 2,107,174,010 3,826.78 1,998,787,730 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 383,648 4,994.78 1,916,238,321 5,175.73 1,985,660,765 0.47
料・タバ
コ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.61
素材 4.31
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.20
運輸 2.06
自動車・自動車部品 1.51
耐久消費財・アパレル 1.87
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.51
小売 6.12
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 2.18
ヘルスケア機器・サービス 5.16
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.30
銀行 4.78
各種金融 4.04
保険 2.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.06
電気通信サービス 1.96
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.72
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.23
合計 97.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 513 アメリカ 85,981,056 9,096,795,725 85,509,405 9,046,895,049 2.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 7,367,743 582,272,729 7,355,280 581,287,778 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 47 スイスフ 4,894,639 563,079,271 4,794,000 551,501,760 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 354 ユーロ 11,608,588 1,441,438,372 11,338,620 1,407,916,445 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 4,713,849 355,848,461 4,748,000 358,426,520 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 94 イギリス 5,663,392.5 770,731,085 5,518,740 751,045,326 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,170,000.00 966,587,500 970,094,300 0.23
カナダドル 買建 390,000.00 30,743,310 30,817,800 0.01
ユーロ 買建 1,700,000.00 210,059,900 211,089,000 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 買建 350,000.00 47,473,650 47,628,000 0.01
スイスフラン 買建 330,000.00 37,633,200 37,963,200 0.01
オーストラリアドル 買建 350,000.00 26,146,400 26,418,000 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 101,786,886,220 96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,319,802,135 3.16
合計(純資産総額) 105,106,688,355 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,313,268,000 3.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,858 773,617.3 8,399,936,643 596,000 6,471,368,000 6.16
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,212 694,711.26 7,789,102,647 538,000 6,032,056,000 5.74
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,965 292,740.75 4,966,346,823 355,500 6,031,057,500 5.74
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 32,239 138,605.46 4,468,501,424 162,800 5,248,509,200 4.99
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 36,258 182,410.83 6,613,851,874 132,000 4,786,056,000 4.55
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,997 290,879.82 4,653,204,480 269,000 4,303,193,000 4.09
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 22,340 218,254.73 4,875,810,668 161,300 3,603,442,000 3.43
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日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 21,065 221,183.06 4,659,221,158 162,400 3,420,956,000 3.25
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,650 340,226.28 3,623,409,882 311,000 3,312,150,000 3.15
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,849 165,784.09 2,627,512,042 180,300 2,857,574,700 2.72
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,978 194,111.68 4,654,409,863 116,700 2,798,232,600 2.66
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 32,978 89,743.29 2,959,554,217 77,600 2,559,092,800 2.43
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,981 464,477.55 3,242,517,776 326,500 2,279,296,500 2.17
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,726 661,063.5 2,463,122,601 607,000 2,261,682,000 2.15
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,618 519,882.65 2,920,700,727 399,500 2,244,391,000 2.14
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,326 270,311.26 1,980,300,290 301,500 2,208,789,000 2.10
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,495 161,653.79 2,019,864,106 176,200 2,201,619,000 2.09
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,468 772,529.5 2,679,132,306 629,000 2,181,372,000 2.08
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,119 77,422.58 2,796,426,167 51,700 1,867,352,300 1.78
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,639 459,082.14 1,670,599,939 502,000 1,826,778,000 1.74
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 13,171 165,515.24 2,180,001,226 136,900 1,803,109,900 1.72
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 14,145 97,680.21 1,381,686,570 108,800 1,538,976,000 1.46
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,893 338,661.1 1,657,068,762 307,000 1,502,151,000 1.43
法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 46,882 56,673.73 2,656,977,809 31,200 1,462,718,400 1.39
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,389 792,579.44 1,893,472,282 604,000 1,442,956,000 1.37
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,372 138,838.12 1,578,867,100 121,100 1,377,149,200 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,315 202,315.26 1,479,936,126 185,900 1,359,858,500 1.29
クスト投資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,721 445,839.68 1,658,969,449 358,000 1,332,118,000 1.27
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,642 442,218.64 1,610,560,286 356,500 1,298,373,000 1.24
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 10,404 170,938.1 1,778,439,992 122,900 1,278,651,600 1.22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.84
合計 96.84
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,928 円 3,304,534,160 3,313,268,000 3.15
数先物取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 58,252,167,496 73.59
オーストラリア 5,782,588,306 7.30
イギリス 4,112,348,924 5.19
シンガポール 3,551,178,678 4.49
カナダ 1,492,820,404 1.89
フランス 1,410,001,240 1.78
香港 1,372,975,763 1.73
ベルギー 1,114,111,886 1.41
ニュージーランド 401,103,357 0.51
スペイン 370,364,979 0.47
ドイツ 228,126,986 0.29
ガーンジー 161,404,646 0.20
オランダ 131,092,825 0.17
アイルランド 104,405,861 0.13
韓国 60,347,910 0.08
イスラエル 50,277,644 0.06
マン島 18,869,042 0.02
イタリア 12,335,371 0.02
小計 78,626,521,318 99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 535,247,109 0.68
合計(純資産総額) 79,161,768,427 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 173,047,100 0.22
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 498,936 9,139.18 4,559,869,570 10,538.73 5,258,155,783 6.64
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 59,811 59,886.06 3,581,845,691 80,774.06 4,831,177,781 6.10
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 181,786 13,227.67 2,404,605,589 15,607.61 2,837,246,082 3.58
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 102,798 21,975.61 2,259,049,642 23,372.27 2,402,623,434 3.04
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 282,311 7,820.05 2,207,687,720 5,766.09 1,627,833,457 2.06
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,116,874 1,067.42 1,192,183,250 1,372.40 1,532,807,036 1.94
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 233,464 7,411.42 1,730,300,628 6,464.37 1,509,200,012 1.91
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 95,226 20,687.20 1,969,959,517 15,607.61 1,486,250,841 1.88
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 207,008 13,868.72 2,870,936,336 6,770.14 1,401,473,555 1.77
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 79,381 16,200.42 1,286,005,781 16,920.59 1,343,173,672 1.70
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 231,806 8,238.45 1,909,722,455 5,405.32 1,252,986,072 1.58
香港 投資証券 LINK REIT 1,400,300 1,092.54 1,529,892,590 849.71 1,189,852,414 1.50
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 249,651 5,613.74 1,401,477,802 4,504.96 1,124,668,768 1.42
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 375,077 2,999.42 1,125,017,206 2,962.40 1,111,128,105 1.40
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 360,061 3,294.61 1,186,261,291 2,861.88 1,030,454,975 1.30
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 797,070 1,141.79 910,090,621 1,267.27 1,010,102,963 1.28
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 86,316 10,950.29 945,186,094 11,345.99 979,340,645 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 65,722 15,571.64 1,023,399,587 14,842.68 975,490,746 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 247,782 3,620.47 897,088,784 3,910.36 968,918,804 1.22
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 76,458 13,502.19 1,032,350,902 12,202.97 933,014,833 1.18
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 43,602 30,920.04 1,348,176,020 21,117.67 920,773,083 1.16
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 356,655 2,442.92 871,280,346 2,474.66 882,600,576 1.11
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 94,598 13,418.61 1,269,374,047 8,493.62 803,479,843 1.01
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 116,158 8,334.92 968,168,102 6,890.75 800,416,203 1.01
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 113,082 6,880.17 778,023,837 6,522.57 737,585,261 0.93
アメリカ 投資証券 UDR INC 196,851 4,714.44 928,043,803 3,419.45 673,123,333 0.85
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 352,528 2,047.23 721,705,898 1,861.02 656,062,364 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 64,913 11,079.37 719,195,535 9,460.63 614,118,265 0.78
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,460,393 259.68 898,614,232 172.11 595,593,154 0.75
ラリア
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 77,876 6,946.82 540,991,178 7,561.52 588,861,399 0.74
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 99.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,000,000.00 105,350,000 105,790,000 0.13
ユーロ 買建 80,000.00 9,843,120 9,933,600 0.01
イギリスポンド 買建 90,000.00 12,207,510 12,247,200 0.02
オーストラリアドル 買建 240,000.00 17,928,960 18,115,200 0.02
香港ドル 買建 900,000.00 12,234,600 12,276,000 0.02
シンガポールドル 買建 190,000.00 14,599,030 14,685,100 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 31,991,684,118 99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 80,624,623 0.25
合計(純資産総額) 32,072,308,741 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 33,081,426,608 △103.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 16,696,790 1,838.39 30,695,252,057 1,916.03 31,991,684,118 99.75
証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 312,708,447.00 33,080,462,704 33,081,426,608 △103.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ケイマン 7,943,407,600 90.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 881,656,547 9.99
合計(純資産総額) 8,825,064,147 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
80/332
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
ケイマン 社債券 SIGNUM MILAN1 0% 8,108,000,000 99.19 8,042,325,200 97.97 7,943,407,600 0.000 2025/12/15 90.01
12/15/25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 90.01
合計 90.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ケイマン 37,046,535,120 97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,090,448,700 2.86
合計(純資産総額) 38,136,983,820 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 33,768,000,000 108.81 36,743,709,240 109.70 37,046,535,120 0.000 2025/12/15 97.14
12/15/25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 97.14
合計 97.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 24,932,600,001 97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 568,608,877 2.23
合計(純資産総額) 25,501,208,878 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 25,060,380,000 △98.27
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 215,000,000 11,557.97 24,849,648,040 11,596.55 24,932,600,001 0.000 2022/10/18 97.77
ンド
10/18/22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 97.77
合計 97.77
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 237,000,000.00 24,954,725,400 25,060,380,000 △98.27
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 18,344,425,000 98.79
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 223,985,609 1.21
合計(純資産総額) 18,568,410,609 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬ 16,270,000,000 111.95 18,215,564,000 112.75 18,344,425,000 0.000 2021/7/13 98.79
ンド ＩＯＳ ０％ ０
７／１３／２１
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 98.79
合計 98.79
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
・公社債等（仕組債を含みます。）
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
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（３）【信託期間】
2015年 6月16日（設定日）から2026年 2月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
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て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
な い事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます 。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
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する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年2月19日から2020年
2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
（2019年 2月18日現在） （2020年 2月17日現在）
資産の部
流動資産
279,870,071 232,961,220
コール・ローン
4,480,227,063 3,339,980,453
投資信託受益証券
123,429,974 150,894,895
投資証券
13,597,266,786 9,554,920,112
親投資信託受益証券
90,000,000 50,238,305
未収入金
18,570,793,894 13,328,994,985
流動資産合計
18,570,793,894 13,328,994,985
資産合計
負債の部
流動負債
84,003,829 64,467,278
未払解約金
5,010,768 4,231,110
未払受託者報酬
143,307,856 121,009,598
未払委託者報酬
780 265
未払利息
501,023 423,052
その他未払費用
232,824,256 190,131,303
流動負債合計
232,824,256 190,131,303
負債合計
純資産の部
元本等
18,591,483,686 12,035,161,408
元本
剰余金
1,103,702,274
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 253,514,048
506,873,588 1,267,004,651
（分配準備積立金）
18,337,969,638 13,138,863,682
元本等合計
18,337,969,638 13,138,863,682
純資産合計
18,570,793,894 13,328,994,985
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
営業収益
67 183
受取利息
1,907,783,763
有価証券売買等損益 △ 183,315,375
9,530
-
その他収益
1,907,783,946
△ 183,305,778
営業収益合計
営業費用
215,636 116,634
支払利息
10,158,830 8,937,322
受託者報酬
290,542,346 255,607,142
委託者報酬
1,032,557 895,052
その他費用
301,949,369 265,556,150
営業費用合計
1,642,227,796
△ 485,255,147
営業利益又は営業損失（△）
1,642,227,796
△ 485,255,147
経常利益又は経常損失（△）
1,642,227,796
△ 485,255,147
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
391,457,224
△ 5,307,172
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
237,730,947
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 253,514,048
75,926,009 106,445,750
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
100,607,549
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
75,926,009 5,838,201
額
87,223,029
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
87,223,029
-
額
- -
分配金
1,103,702,274
△ 253,514,048
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2019年 2月19日か
ら2020年 2月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
(2019年 2月18日現在) (2020年 2月17日現在)
１. 計算期間の末日にお 18,591,483,686口 12,035,161,408口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 253,514,048円 元本の欠損 －円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9864円 1口当たり純資産額 1.0917円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,864円) (1万口当たり純資産額) (10,917円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第4期 第5期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A 142,568,539円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 818,830,232円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 309,850,952円 収益調整金額 C 224,013,035円
分配準備積立金額 D 506,873,588円 分配準備積立金額 D 305,605,880円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 816,724,540円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,491,017,686円
当ファンドの期末残存口数 F 18,591,483,686口 当ファンドの期末残存口数 F 12,035,161,408口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 439円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,238円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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第5期
(2020年 2月17日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
区分
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,195,959,296円 18,591,483,686円
期中追加設定元本額 7,015,265,506円 1,220,521,390円
期中一部解約元本額 6,619,741,116円 7,776,843,668円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第4期 第5期
(2019年 2月18日現在) (2020年 2月17日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △242,564,438 264,562,348
投資証券 116,608 894,895
親投資信託受益証券 147,182,036 1,137,861,644
合計 △95,265,794 1,403,318,887
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータヘッジ戦略 392,801,442 403,407,080
ファンド（適格機関投資家専用）
国内株式アクティブバリューファンド（適格機 591,860,263 573,394,222
関投資家専用）
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド 891,336,114 1,163,461,029
（適格機関投資家専用）
Wellington Emerging Markets Research Equity 56,251.927 581,813,680
Fund Class J
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資 399,622,507 390,830,811
家専用)
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイ 240,646,070 227,073,631
ド リンクファンド（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 2,516,322,647.927 3,339,980,453
投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 14,999 150,894,895
投資証券合計 14,999 150,894,895
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 389,304,879 862,855,333
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 410,391,939 873,560,281
ンド
中小型株式 マザーファンド 119,748,627 469,678,064
国内株式インデックス マザーファンド 495,066,105 778,887,502
外国株式インデックス マザーファンド 1,183,334,181 3,530,359,195
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ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファン 594,327,770 880,734,322
ド
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザー 268,377,596 254,421,961
ファンド
ピクテ マルチストラテジー リンク マザー 364,162,241 375,633,351
ファンド
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） 684,528,194 775,912,707
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド 152,098,966 154,608,598
米国株式ＬＳマザーファンド 586,768,143 598,268,798
親投資信託受益証券合計 5,248,108,641 9,554,920,112
合計 13,045,795,460
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 683,844,962
株式 58,443,271,090
派生商品評価勘定 2,213,600
未収配当金 108,874,900
前払金 6,286,960
差入委託証拠金 16,397,500
流動資産合計 59,260,889,012
資産合計 59,260,889,012
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,535,760
未払金 871,560
未払解約金 183,838,016
未払利息 778
流動負債合計 193,246,114
負債合計 193,246,114
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2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 39,858,708,162
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 19,208,934,736
元本等合計 59,067,642,898
純資産合計 59,067,642,898
負債純資産合計 59,260,889,012
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 39,858,708,162口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4819円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,819円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 2月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 50,198,018,638円
期中追加設定元本額 7,146,832,304円
期中一部解約元本額 17,486,142,780円
期末元本額 39,858,708,162円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 1,006,568,941円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 5,132,766,086円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,141,240,076円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,524,166,647円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,244,843,428円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 594,327,770円
ＦＯＦｓ用ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（適格機関投資家専用） 6,694,955,442円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 661,996,210円
ＦＯＦｓ用 ＪＰＸ日経インデックス４００ファンドＳ（適格機関投資家専用） 857,843,562円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,181,338,692
合計 2,181,338,692
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド」の期首日から本報告書
における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 612,686,960 － 606,400,000 △6,286,960
合計 612,686,960 － 606,400,000 △6,286,960
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日本水産 43,000 616.00 26,488,000
マルハニチロ 6,200 2,571.00 15,940,200
国際石油開発帝石 172,600 1,050.50 181,316,300
安藤・間 25,600 866.00 22,169,600
東急建設 12,600 746.00 9,399,600
コムシスホールディングス 15,300 2,914.00 44,584,200
大成建設 33,100 4,150.00 137,365,000
大林組 99,400 1,237.00 122,957,800
清水建設 100,800 1,094.00 110,275,200
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長谷工コーポレーション 38,500 1,448.00 55,748,000
鹿島建設 78,000 1,296.00 101,088,000
西松建設 7,700 2,464.00 18,972,800
三井住友建設 24,000 606.00 14,544,000
前田建設工業 24,900 1,098.00 27,340,200
戸田建設 41,300 722.00 29,818,600
熊谷組 4,600 3,155.00 14,513,000
大東建託 11,900 12,665.00 150,713,500
ＮＩＰＰＯ 8,200 2,702.00 22,156,400
五洋建設 39,400 666.00 26,240,400
住友林業 25,200 1,734.00 43,696,800
大和ハウス工業 98,300 3,413.00 335,497,900
積水ハウス 108,700 2,408.00 261,749,600
協和エクシオ 15,100 2,565.00 38,731,500
九電工 7,000 3,215.00 22,505,000
森永製菓 7,500 4,810.00 36,075,000
江崎グリコ 9,400 4,625.00 43,475,000
カルビー 14,500 3,105.00 45,022,500
ヤクルト本社 21,900 5,330.00 116,727,000
明治ホールディングス 21,000 7,150.00 150,150,000
日本ハム 12,200 4,740.00 57,828,000
アサヒグループホールディングス 66,600 4,827.00 321,478,200
キリンホールディングス 134,900 2,337.00 315,261,300
サントリー食品インターナショナル 21,300 4,655.00 99,151,500
キッコーマン 22,900 5,810.00 133,049,000
味の素 70,200 1,964.00 137,872,800
キユーピー 17,700 2,172.00 38,444,400
アリアケジャパン 2,900 7,620.00 22,098,000
ニチレイ 15,100 2,746.00 41,464,600
東洋水産 16,400 4,550.00 74,620,000
日清食品ホールディングス 13,500 8,760.00 118,260,000
日本たばこ産業 183,600 2,254.50 413,926,200
帝人 25,300 1,993.00 50,422,900
東レ 224,700 705.00 158,413,500
ゴールドウイン 5,600 7,200.00 40,320,000
王子ホールディングス 129,700 572.00 74,188,400
クラレ 48,900 1,320.00 64,548,000
旭化成 205,700 1,037.50 213,413,750
昭和電工 22,100 2,705.00 59,780,500
住友化学 228,000 451.00 102,828,000
日産化学 17,400 5,120.00 89,088,000
東ソー 48,000 1,633.00 78,384,000
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トクヤマ 8,900 2,796.00 24,884,400
デンカ 11,300 2,943.00 33,255,900
信越化学工業 53,300 13,630.00 726,479,000
エア・ウォーター 28,900 1,562.00 45,141,800
大陽日酸 29,800 2,241.00 66,781,800
三菱瓦斯化学 29,300 1,834.00 53,736,200
三井化学 28,200 2,586.00 72,925,200
ＪＳＲ 28,900 2,156.00 62,308,400
三菱ケミカルホールディングス 207,400 798.50 165,608,900
ダイセル 42,400 1,038.00 44,011,200
積水化学工業 66,700 1,836.00 122,461,200
アイカ工業 9,300 3,480.00 32,364,000
宇部興産 15,700 2,199.00 34,524,300
日立化成 15,100 4,605.00 69,535,500
ダイキョーニシカワ 6,500 732.00 4,758,000
日油 11,700 3,760.00 43,992,000
花王 75,900 8,692.00 659,722,800
日本ペイントホールディングス 25,600 5,170.00 132,352,000
関西ペイント 34,900 2,530.00 88,297,000
ＤＩＣ 13,100 3,035.00 39,758,500
資生堂 63,000 7,039.00 443,457,000
ライオン 41,200 2,077.00 85,572,400
コーセー 6,000 14,670.00 88,020,000
ポーラ・オルビスホールディングス 13,500 2,384.00 32,184,000
小林製薬 8,900 8,720.00 77,608,000
日東電工 21,900 6,050.00 132,495,000
ニフコ 11,600 2,921.00 33,883,600
ユニ・チャーム 61,100 3,981.00 243,239,100
協和キリン 31,900 2,815.00 89,798,500
武田薬品工業 202,500 4,242.00 859,005,000
アステラス製薬 278,700 1,895.00 528,136,500
大日本住友製薬 23,500 1,778.00 41,783,000
塩野義製薬 40,500 6,371.00 258,025,500
日本新薬 8,300 9,510.00 78,933,000
中外製薬 33,000 11,865.00 391,545,000
科研製薬 5,400 5,950.00 32,130,000
エーザイ 37,900 8,858.00 335,718,200
小野薬品工業 72,800 2,567.00 186,877,600
久光製薬 8,400 5,610.00 47,124,000
参天製薬 59,000 2,011.00 118,649,000
沢井製薬 6,500 6,950.00 45,175,000
第一三共 90,700 7,603.00 689,592,100
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大塚ホールディングス 60,400 4,602.00 277,960,800
ペプチドリーム 16,000 5,150.00 82,400,000
出光興産 35,600 2,838.00 101,032,800
ＪＸＴＧホールディングス 476,600 474.90 226,337,340
コスモエネルギーホールディングス 9,200 2,019.00 18,574,800
横浜ゴム 18,300 1,998.00 36,563,400
ブリヂストン 97,400 3,908.00 380,639,200
住友ゴム工業 28,500 1,230.00 35,055,000
ＡＧＣ 31,300 3,485.00 109,080,500
太平洋セメント 20,000 2,992.00 59,840,000
東海カーボン 33,200 1,014.00 33,664,800
ＴＯＴＯ 22,600 4,725.00 106,785,000
日本碍子 38,700 1,889.00 73,104,300
日本特殊陶業 24,700 1,915.00 47,300,500
ニチアス 8,700 2,490.00 21,663,000
日本製鉄 140,200 1,477.00 207,075,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 84,600 1,197.00 101,266,200
日立金属 33,800 1,693.00 57,223,400
日本軽金属ホールディングス 79,300 212.00 16,811,600
住友金属鉱山 40,000 3,140.00 125,600,000
ＤＯＷＡホールディングス 7,900 3,860.00 30,494,000
古河電気工業 9,700 2,585.00 25,074,500
住友電気工業 117,100 1,459.00 170,848,900
ＳＵＭＣＯ 37,500 1,896.00 71,100,000
三和ホールディングス 30,100 1,120.00 33,712,000
リンナイ 6,100 7,820.00 47,702,000
東プレ 5,800 1,675.00 9,715,000
アマダホールディングス 39,800 1,112.00 44,257,600
オーエスジー 14,500 1,830.00 26,535,000
ＤＭＧ森精機 19,800 1,598.00 31,640,400
ディスコ 4,200 26,110.00 109,662,000
ナブテスコ 18,500 3,405.00 62,992,500
三井海洋開発 3,300 2,078.00 6,857,400
ＳＭＣ 9,900 49,940.00 494,406,000
小松製作所 143,500 2,324.00 333,494,000
住友重機械工業 18,100 2,722.00 49,268,200
日立建機 12,700 3,020.00 38,354,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6,600 5,480.00 36,168,000
クボタ 168,100 1,632.50 274,423,250
ダイキン工業 40,400 15,220.00 614,888,000
ダイフク 16,200 6,890.00 111,618,000
竹内製作所 5,300 1,987.00 10,531,100
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ＴＰＲ 4,300 1,659.00 7,133,700
日本精工 59,600 909.00 54,176,400
ジェイテクト 30,400 1,170.00 35,568,000
ＴＨＫ 18,400 2,886.00 53,102,400
マキタ 41,300 4,235.00 174,905,500
三菱重工業 53,100 3,871.00 205,550,100
ＩＨＩ 22,800 2,783.00 63,452,400
コニカミノルタ 69,200 661.00 45,741,200
ブラザー工業 38,700 2,198.00 85,062,600
ミネベアミツミ 58,800 2,197.00 129,183,600
日立製作所 152,200 4,116.00 626,455,200
三菱電機 316,800 1,564.00 495,475,200
富士電機 19,100 3,450.00 65,895,000
安川電機 34,100 3,875.00 132,137,500
東芝テック 4,000 4,350.00 17,400,000
日本電産 38,100 14,420.00 549,402,000
日新電機 7,400 1,152.00 8,524,800
オムロン 28,400 6,730.00 191,132,000
日本電気 38,400 4,800.00 184,320,000
富士通 30,500 12,575.00 383,537,500
ルネサスエレクトロニクス 151,400 771.00 116,729,400
セイコーエプソン 39,300 1,668.00 65,552,400
アルバック 5,800 3,850.00 22,330,000
エレコム 3,500 3,985.00 13,947,500
パナソニック 362,000 1,195.50 432,771,000
富士通ゼネラル 8,600 2,472.00 21,259,200
ソニー 135,500 7,452.00 1,009,746,000
ＴＤＫ 15,300 11,620.00 177,786,000
アルプスアルパイン 28,000 1,906.00 53,368,000
ヒロセ電機 4,900 13,280.00 65,072,000
横河電機 29,100 1,939.00 56,424,900
アズビル 20,000 2,926.00 58,520,000
日本光電工業 13,100 3,455.00 45,260,500
堀場製作所 6,300 7,090.00 44,667,000
アドバンテスト 23,600 5,740.00 135,464,000
キーエンス 22,700 38,540.00 874,858,000
シスメックス 22,600 7,617.00 172,144,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,600 3,255.00 5,208,000
レーザーテック 13,900 5,930.00 82,427,000
スタンレー電気 22,300 2,932.00 65,383,600
カシオ計算機 28,000 2,034.00 56,952,000
ファナック 30,100 20,835.00 627,133,500
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浜松ホトニクス 22,700 4,660.00 105,782,000
京セラ 44,600 7,452.00 332,359,200
太陽誘電 14,100 3,535.00 49,843,500
村田製作所 93,100 6,330.00 589,323,000
小糸製作所 19,000 4,705.00 89,395,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 5,500 6,490.00 35,695,000
キヤノン 170,600 2,807.50 478,959,500
東京エレクトロン 21,100 25,415.00 536,256,500
トヨタ紡織 9,200 1,623.00 14,931,600
豊田自動織機 25,600 6,240.00 159,744,000
デンソー 69,800 4,462.00 311,447,600
川崎重工業 24,700 2,238.00 55,278,600
いすゞ自動車 91,800 1,141.50 104,789,700
トヨタ自動車 121,400 7,725.00 937,815,000
日野自動車 39,600 1,018.00 40,312,800
アイシン精機 26,100 3,760.00 98,136,000
マツダ 93,200 883.00 82,295,600
本田技研工業 249,500 2,954.00 737,023,000
スズキ 62,800 5,025.00 315,570,000
ＳＵＢＡＲＵ 98,400 2,853.00 280,735,200
ヤマハ発動機 41,300 1,934.00 79,874,200
豊田合成 10,200 2,473.00 25,224,600
シマノ 11,900 15,810.00 188,139,000
テイ・エス テック 7,400 3,110.00 23,014,000
テルモ 89,700 3,826.00 343,192,200
島津製作所 37,900 2,967.00 112,449,300
ブイ・テクノロジー 1,500 4,615.00 6,922,500
東京精密 5,700 4,085.00 23,284,500
ニコン 51,300 1,194.00 61,252,200
オリンパス 175,300 1,980.50 347,181,650
ＨＯＹＡ 63,300 10,255.00 649,141,500
朝日インテック 35,900 2,833.00 101,704,700
バンダイナムコホールディングス 32,800 6,080.00 199,424,000
パイロットコーポレーション 5,200 4,385.00 22,802,000
タカラトミー 14,200 1,088.00 15,449,600
ヤマハ 18,800 5,790.00 108,852,000
ピジョン 19,100 3,990.00 76,209,000
任天堂 19,400 40,000.00 776,000,000
中部電力 96,900 1,523.50 147,627,150
関西電力 120,000 1,261.50 151,380,000
東北電力 79,100 1,036.00 81,947,600
九州電力 65,300 870.00 56,811,000
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電源開発 25,200 2,529.00 63,730,800
東京瓦斯 60,900 2,384.00 145,185,600
大阪瓦斯 61,500 1,888.00 116,112,000
東武鉄道 33,400 3,600.00 120,240,000
相鉄ホールディングス 13,500 2,748.00 37,098,000
東急 79,900 1,850.00 147,815,000
小田急電鉄 47,100 2,328.00 109,648,800
京王電鉄 16,400 5,870.00 96,268,000
京成電鉄 22,000 3,950.00 86,900,000
東日本旅客鉄道 55,800 9,211.00 513,973,800
西日本旅客鉄道 28,200 8,937.00 252,023,400
東海旅客鉄道 26,300 21,285.00 559,795,500
西武ホールディングス 42,500 1,696.00 72,080,000
近鉄グループホールディングス 30,000 5,320.00 159,600,000
阪急阪神ホールディングス 40,000 4,060.00 162,400,000
京阪ホールディングス 17,800 4,795.00 85,351,000
名古屋鉄道 32,900 3,140.00 103,306,000
日本通運 10,600 5,880.00 62,328,000
ヤマトホールディングス 52,600 1,931.00 101,570,600
山九 8,300 5,230.00 43,409,000
日立物流 5,500 3,215.00 17,682,500
日本航空 54,000 3,027.00 163,458,000
ＡＮＡホールディングス 54,800 3,313.00 181,552,400
日鉄ソリューションズ 4,700 3,235.00 15,204,500
ＴＩＳ 10,400 7,080.00 73,632,000
ネクソン 88,500 1,827.00 161,689,500
コロプラ 10,200 940.00 9,588,000
ティーガイア 2,800 2,377.00 6,655,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 7,500 1,917.00 14,377,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 5,100 7,340.00 37,434,000
アカツキ 1,100 4,800.00 5,280,000
野村総合研究所 44,100 2,665.00 117,526,500
オービック 10,800 14,890.00 160,812,000
Ｚホールディングス 426,900 449.00 191,678,100
トレンドマイクロ 13,800 5,950.00 82,110,000
日本オラクル 6,300 9,560.00 60,228,000
伊藤忠テクノソリューションズ 14,200 3,360.00 47,712,000
大塚商会 16,800 5,000.00 84,000,000
デジタルガレージ 5,600 4,090.00 22,904,000
日本ユニシス 9,700 3,670.00 35,599,000
日本テレビホールディングス 26,000 1,481.00 38,506,000
日本電信電話 316,400 2,782.50 880,383,000
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ＫＤＤＩ 231,700 3,431.00 794,962,700
光通信 3,200 25,050.00 80,160,000
ＮＴＴドコモ 229,600 3,103.00 712,448,800
東宝 18,600 3,925.00 73,005,000
エヌ・ティ・ティ・データ 82,800 1,439.00 119,149,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 13,300 5,010.00 66,633,000
カプコン 14,700 3,345.00 49,171,500
ＳＣＳＫ 7,200 6,180.00 44,496,000
コナミホールディングス 11,300 4,350.00 49,155,000
ソフトバンクグループ 149,300 5,540.00 827,122,000
双日 172,300 351.00 60,477,300
アルフレッサ ホールディングス 34,700 2,178.00 75,576,600
神戸物産 10,800 4,490.00 48,492,000
ダイワボウホールディングス 2,700 6,200.00 16,740,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 16,500 995.00 16,417,500
シップヘルスケアホールディングス 5,000 4,675.00 23,375,000
コメダホールディングス 6,800 2,172.00 14,769,600
第一興商 6,200 5,000.00 31,000,000
メディパルホールディングス 33,700 2,232.00 75,218,400
日本ライフライン 9,200 1,426.00 13,119,200
伊藤忠商事 218,300 2,623.00 572,600,900
丸紅 324,800 789.70 256,494,560
豊田通商 34,800 3,720.00 129,456,000
兼松 11,600 1,319.00 15,300,400
三井物産 274,300 1,937.00 531,319,100
日立ハイテク 10,800 8,020.00 86,616,000
住友商事 196,900 1,677.00 330,201,300
三菱商事 219,000 2,864.50 627,325,500
岩谷産業 6,900 3,700.00 25,530,000
ＰＡＬＴＡＣ 5,000 5,050.00 25,250,000
日鉄物産 2,200 4,625.00 10,175,000
ミスミグループ本社 39,100 2,783.00 108,815,300
ローソン 7,900 6,190.00 48,901,000
エービーシー・マート 4,900 6,930.00 33,957,000
日本マクドナルドホールディングス 13,100 5,280.00 69,168,000
セリア 7,500 3,005.00 22,537,500
ビックカメラ 18,500 1,130.00 20,905,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 22,200 2,726.00 60,517,200
Ｊ．フロント リテイリング 37,300 1,328.00 49,534,400
マツモトキヨシホールディングス 12,900 3,990.00 51,471,000
ＺＯＺＯ 21,500 1,822.00 39,173,000
ウエルシアホールディングス 9,300 6,380.00 59,334,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイトＳＤホールディングス 5,300 2,812.00 14,903,600
すかいらーくホールディングス 35,000 1,912.00 66,920,000
コスモス薬品 1,400 23,860.00 33,404,000
セブン＆アイ・ホールディングス 122,100 4,299.00 524,907,900
ツルハホールディングス 6,800 12,980.00 88,264,000
クスリのアオキホールディングス 2,800 6,790.00 19,012,000
ノジマ 5,500 2,204.00 12,122,000
良品計画 41,400 1,782.00 73,774,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 68,600 1,947.00 133,564,200
ゼンショーホールディングス 14,900 2,438.00 36,326,200
ワークマン 3,200 8,330.00 26,656,000
ユナイテッドアローズ 3,300 2,636.00 8,698,800
スギホールディングス 6,200 5,520.00 34,224,000
ファミリーマート 24,900 2,513.00 62,573,700
しまむら 3,600 7,770.00 27,972,000
丸井グループ 28,600 2,425.00 69,355,000
イオン 120,100 2,321.00 278,752,100
イズミ 6,300 3,410.00 21,483,000
ヤオコー 3,500 5,980.00 20,930,000
ケーズホールディングス 30,100 1,345.00 40,484,500
アインホールディングス 3,800 6,850.00 26,030,000
ニトリホールディングス 13,500 17,055.00 230,242,500
ファーストリテイリング 4,200 58,570.00 245,994,000
サンドラッグ 11,700 3,320.00 38,844,000
めぶきフィナンシャルグループ 162,400 242.00 39,300,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 183,800 429.00 78,850,200
新生銀行 22,900 1,692.00 38,746,800
あおぞら銀行 18,600 3,075.00 57,195,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,586,300 569.40 903,239,220
りそなホールディングス 342,900 452.80 155,265,120
三井住友トラスト・ホールディングス 59,100 3,992.00 235,927,200
三井住友フィナンシャルグループ 209,400 3,844.00 804,933,600
千葉銀行 107,500 600.00 64,500,000
セブン銀行 104,400 317.00 33,094,800
みずほフィナンシャルグループ 4,246,200 160.30 680,665,860
ＦＰＧ 9,600 983.00 9,436,800
ＳＢＩホールディングス 34,900 2,448.00 85,435,200
大和証券グループ本社 250,700 553.10 138,662,170
野村ホールディングス 549,800 558.90 307,283,220
松井証券 17,900 901.00 16,127,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 58,800 4,332.00 254,721,600
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 81,700 3,742.00 305,721,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 25,700 2,445.00 62,836,500
第一生命ホールディングス 176,800 1,670.00 295,256,000
東京海上ホールディングス 111,700 6,113.00 682,822,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 93,400 1,228.00 114,695,200
全国保証 8,800 4,660.00 41,008,000
芙蓉総合リース 3,300 6,950.00 22,935,000
東京センチュリー 6,300 5,240.00 33,012,000
イオンフィナンシャルサービス 19,100 1,827.00 34,895,700
オリエントコーポレーション 84,500 166.00 14,027,000
オリックス 195,400 1,913.50 373,897,900
三菱ＵＦＪリース 79,300 692.00 54,875,600
日本取引所グループ 89,700 1,981.00 177,695,700
いちご 39,800 401.00 15,959,800
ヒューリック 65,200 1,314.00 85,672,800
野村不動産ホールディングス 19,000 2,775.00 52,725,000
プレサンスコーポレーション 5,100 1,288.00 6,568,800
オープンハウス 9,100 3,170.00 28,847,000
東急不動産ホールディングス 85,000 782.00 66,470,000
飯田グループホールディングス 26,100 1,683.00 43,926,300
パーク２４ 16,800 2,715.00 45,612,000
三井不動産 154,100 2,934.00 452,129,400
三菱地所 218,900 2,085.00 456,406,500
東京建物 34,100 1,785.00 60,868,500
住友不動産 70,200 4,111.00 288,592,200
スターツコーポレーション 4,200 2,637.00 11,075,400
イオンモール 15,700 1,864.00 29,264,800
日本空港ビルデング 10,000 5,230.00 52,300,000
ミクシィ 7,700 1,911.00 14,714,700
ジェイエイシーリクルートメント 2,000 1,642.00 3,284,000
日本Ｍ＆Ａセンター 22,900 3,830.00 87,707,000
ＵＴグループ 4,800 2,776.00 13,324,800
エス・エム・エス 9,400 2,370.00 22,278,000
パーソルホールディングス 30,300 1,945.00 58,933,500
綜合警備保障 12,000 5,660.00 67,920,000
カカクコム 22,700 2,954.00 67,055,800
ディップ 4,300 3,345.00 14,383,500
ベネフィット・ワン 11,000 1,947.00 21,417,000
エムスリー 66,700 3,200.00 213,440,000
アウトソーシング 17,300 1,023.00 17,697,900
ディー・エヌ・エー 14,800 1,604.00 23,739,200
博報堂ＤＹホールディングス 42,100 1,513.00 63,697,300
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電通グループ 31,200 3,555.00 110,916,000
オリエンタルランド 32,200 13,890.00 447,258,000
リゾートトラスト 13,900 1,632.00 22,684,800
ユー・エス・エス 33,900 1,904.00 64,545,600
サイバーエージェント 17,400 4,220.00 73,428,000
楽天 141,100 930.00 131,223,000
エン・ジャパン 5,400 3,775.00 20,385,000
テクノプロ・ホールディングス 6,000 7,820.00 46,920,000
リクルートホールディングス 216,900 4,499.00 975,833,100
リログループ 16,500 2,685.00 44,302,500
カナモト 5,000 2,688.00 13,440,000
セコム 32,100 9,685.00 310,888,500
メイテック 3,700 5,840.00 21,608,000
合 計 26,412,800 58,443,271,090
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,693,898,415
株式 34,666,770,000
未収入金 314,152,351
未収配当金 44,017,500
流動資産合計 36,718,838,266
資産合計 36,718,838,266
負債の部
流動負債
未払金 172,073,483
未払解約金 15,941,072
未払利息 1,927
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 188,016,482
負債合計 188,016,482
純資産の部
元本等
元本 9,313,925,443
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,216,896,341
元本等合計 36,530,821,784
純資産合計 36,530,821,784
負債純資産合計 36,718,838,266
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 9,313,925,443口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.9222円
の額
(1万口当たり純資産額) (39,222円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 10,885,617,616円
期中追加設定元本額 777,455,060円
期中一部解約元本額 2,349,147,233円
期末元本額 9,313,925,443円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 5,656,375,678円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 253,248,577円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,284,552,561円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 119,748,627円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,290,561,568
合計 2,290,561,568
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安藤・間 550,000 866.00 476,300,000
寿スピリッツ 85,000 6,480.00 550,800,000
トリケミカル研究所 90,000 10,830.00 974,700,000
レック 315,000 1,208.00 380,520,000
日本新薬 30,000 9,510.00 285,300,000
ステムリム 210,000 690.00 144,900,000
ＭＡＲＵＷＡ 150,000 7,930.00 1,189,500,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 83,000 2,797.00 232,151,000
三益半導体工業 120,000 2,344.00 281,280,000
ＮＩＴＴＯＫＵ 88,000 3,835.00 337,480,000
平田機工 100,000 5,990.00 599,000,000
スター精密 155,000 1,298.00 201,190,000
イビデン 300,000 2,731.00 819,300,000
富士電機 195,000 3,450.00 672,750,000
第一精工 150,000 2,566.00 384,900,000
ワコム 880,000 390.00 343,200,000
アンリツ 270,000 2,059.00 555,930,000
イリソ電子工業 40,000 4,115.00 164,600,000
レーザーテック 190,000 5,930.00 1,126,700,000
日本セラミック 110,000 2,468.00 271,480,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 43,000 6,490.00 279,070,000
インターアクション 300,000 2,734.00 820,200,000
メニコン 120,000 5,100.00 612,000,000
スノーピーク 115,000 901.00 103,615,000
フルヤ金属 84,000 6,350.00 533,400,000
ＳＨＯＥＩ 102,000 5,370.00 547,740,000
トランコム 48,000 7,750.00 372,000,000
システナ 380,000 1,664.00 632,320,000
ＳＨＩＦＴ 69,000 7,700.00 531,300,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 90,000 7,340.00 660,600,000
インターネットイニシアティブ 80,000 3,335.00 266,800,000
カナミックネットワーク 290,000 677.00 196,330,000
オロ 145,000 3,375.00 489,375,000
インフォコム 260,000 2,907.00 755,820,000
ＨＥＲＯＺ 34,000 5,070.00 172,380,000
チームスピリット 180,000 2,147.00 386,460,000
Ｓａｎｓａｎ 40,000 5,780.00 231,200,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 150,000 1,955.00 293,250,000
ＢＡＳＥ 110,000 1,506.00 165,660,000
Ｚホールディングス 1,000,000 449.00 449,000,000
ビジョン 405,000 1,222.00 494,910,000
光通信 41,000 25,050.00 1,027,050,000
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ゼンリン 125,000 1,477.00 184,625,000
アズワン 40,000 9,250.00 370,000,000
ＰＡＬＴＡＣ 182,000 5,050.00 919,100,000
シュッピン 420,000 991.00 416,220,000
オイシックス・ラ・大地 350,000 1,090.00 381,500,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 325,000 481.00 156,325,000
クスリのアオキホールディングス 30,000 6,790.00 203,700,000
ほぼ日 28,500 5,030.00 143,355,000
幸楽苑ホールディングス 185,000 1,888.00 349,280,000
ワークマン 80,000 8,330.00 666,400,000
ＳＢＩホールディングス 220,000 2,448.00 538,560,000
アニコム ホールディングス 180,000 4,130.00 743,400,000
アルヒ 320,000 1,762.00 563,840,000
イー・ギャランティ 240,000 1,339.00 321,360,000
スター・マイカ・ホールディングス 220,000 1,618.00 355,960,000
東急不動産ホールディングス 550,000 782.00 430,100,000
ティーケーピー 84,000 3,590.00 301,560,000
日本Ｍ＆Ａセンター 180,000 3,830.00 689,400,000
リンクアンドモチベーション 400,000 501.00 200,400,000
エムスリー 250,000 3,200.00 800,000,000
エスプール 200,000 846.00 169,200,000
手間いらず 90,000 6,020.00 541,800,000
シーティーエス 57,000 672.00 38,304,000
サイバーエージェント 210,000 4,220.00 886,200,000
ジャパンマテリアル 470,000 1,573.00 739,310,000
ロゼッタ 120,000 3,510.00 421,200,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 220,000 2,614.00 575,080,000
グレイステクノロジー 100,000 3,355.00 335,500,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 200,000 2,344.00 468,800,000
東祥 170,000 1,993.00 338,810,000
乃村工藝社 310,000 1,242.00 385,020,000
ダイセキ 340,000 3,000.00 1,020,000,000
合 計 15,093,500 34,666,770,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,150,290,347
株式 317,089,307,430
派生商品評価勘定 9,629,300
未収入金 5,895,356
未収配当金 513,481,108
前払金 27,544,600
差入委託証拠金 87,830,000
流動資産合計 320,883,978,141
資産合計 320,883,978,141
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,193,150
未払解約金 38,746,106
未払利息 3,585
流動負債合計 75,942,841
負債合計 75,942,841
純資産の部
元本等
元本 203,911,428,014
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 116,896,607,286
元本等合計 320,808,035,300
純資産合計 320,808,035,300
負債純資産合計 320,883,978,141
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2020年 2月17日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 203,911,428,014口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5733円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,733円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2020年 2月17日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 189,042,893,553円
期中追加設定元本額 44,432,600,233円
期中一部解約元本額 29,564,065,772円
期末元本額 203,911,428,014円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 548,807,360円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,990,796,992円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,420,919円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,106,608,728円
世界経済インデックスファンド 2,104,310,533円
日本株式インデックス・オープン 4,446,226,852円
ＤＣマイセレクション２５ 6,752,577,059円
ＤＣマイセレクション５０ 19,113,403,094円
ＤＣマイセレクション７５ 17,492,797,386円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,608,311,548円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,704,595,909円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,785,901,590円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,106,618,747円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,689,344,986円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 395,782,139円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 719,980,419円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 476,555,727円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,792,445,976円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,034,702,697円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,194,356円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,923,291円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,929,163円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 276,183,426円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 74,278,754円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 261,809,314円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,592,313円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 364,110,270円
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2020年 2月17日現在
区分
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,603,939,432円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 679,422,446円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,974,349,318円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 614,610,521円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,635,799円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 739,997,971円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 33,379,122円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 420,191,759円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 544,862,218円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,821,786円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 818,961,502円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,554,598,923円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,679,241,150円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,190,630,568円
分散投資コア戦略ファンドＳ 17,758,549,641円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 295,722,564円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 301,718,960円
コア投資戦略ファンド（切替型） 704,217,606円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 207,755,895円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,697,888円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 69,276,581円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,712,247,839円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 18,985,480円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 65,791,171円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 11,281,171円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,909,659円
グローバル経済コア 265,092,602円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,640,542円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 41,450,564円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,997,802円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 371,773,817円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 28,792,567円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 46,976,691,593円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 538,226,154円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 17,213,426円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 10,242,738円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 26,997,188,540
合計 26,997,188,540
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,729,739,600 － 3,702,195,000 △27,544,600
合計 3,729,739,600 － 3,702,195,000 △27,544,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,300 2,844.00 17,917,200
日本水産 181,000 616.00 111,496,000
マルハニチロ 26,200 2,571.00 67,360,200
カネコ種苗 5,500 1,347.00 7,408,500
サカタのタネ 21,600 3,405.00 73,548,000
ホクト 13,800 1,996.00 27,544,800
ホクリヨウ 2,800 782.00 2,189,600
住石ホールディングス 36,600 141.00 5,160,600
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日鉄鉱業 4,100 4,295.00 17,609,500
三井松島ホールディングス 7,000 1,153.00 8,071,000
国際石油開発帝石 726,300 1,050.50 762,978,150
石油資源開発 23,700 2,814.00 66,691,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,800 1,716.00 15,100,800
ヒノキヤグループ 4,500 2,058.00 9,261,000
ショーボンドホールディングス 28,200 4,460.00 125,772,000
ミライト・ホールディングス 53,800 1,523.00 81,937,400
タマホーム 9,800 1,441.00 14,121,800
サンヨーホームズ 1,600 729.00 1,166,400
日本アクア 7,200 622.00 4,478,400
ファーストコーポレーション 5,500 581.00 3,195,500
ベステラ 3,100 1,132.00 3,509,200
ＴＡＴＥＲＵ 37,300 192.00 7,161,600
キャンディル 1,600 678.00 1,084,800
スペースバリューホールディングス 22,100 543.00 12,000,300
ダイセキ環境ソリューション 3,500 1,031.00 3,608,500
第一カッター興業 2,200 1,856.00 4,083,200
明豊ファシリティワークス 4,400 753.00 3,313,200
安藤・間 107,800 866.00 93,354,800
東急建設 53,000 746.00 39,538,000
コムシスホールディングス 64,200 2,914.00 187,078,800
ビーアールホールディングス 19,700 467.00 9,199,900
高松コンストラクショングループ 11,300 2,657.00 30,024,100
東建コーポレーション 5,600 8,240.00 46,144,000
ソネック 1,900 780.00 1,482,000
ヤマウラ 7,900 952.00 7,520,800
大成建設 139,400 4,150.00 578,510,000
大林組 418,100 1,237.00 517,189,700
清水建設 424,300 1,094.00 464,184,200
飛島建設 12,000 1,369.00 16,428,000
長谷工コーポレーション 161,800 1,448.00 234,286,400
松井建設 16,500 751.00 12,391,500
錢高組 1,800 4,000.00 7,200,000
鹿島建設 328,200 1,296.00 425,347,200
不動テトラ 10,900 1,658.00 18,072,200
大末建設 4,800 946.00 4,540,800
鉄建建設 9,100 2,657.00 24,178,700
西松建設 32,200 2,464.00 79,340,800
三井住友建設 101,000 606.00 61,206,000
大豊建設 9,400 2,550.00 23,970,000
前田建設工業 104,700 1,098.00 114,960,600
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佐田建設 9,000 394.00 3,546,000
ナカノフドー建設 11,400 475.00 5,415,000
奥村組 22,700 2,837.00 64,399,900
東鉄工業 17,900 3,210.00 57,459,000
イチケン 3,000 1,765.00 5,295,000
富士ピー・エス 6,200 548.00 3,397,600
淺沼組 4,700 5,200.00 24,440,000
戸田建設 173,600 722.00 125,339,200
熊谷組 19,400 3,155.00 61,207,000
北野建設 2,500 2,514.00 6,285,000
植木組 1,800 2,517.00 4,530,600
矢作建設工業 18,500 843.00 15,595,500
ピーエス三菱 13,800 660.00 9,108,000
日本ハウスホールディングス 28,500 447.00 12,739,500
大東建託 50,100 12,665.00 634,516,500
新日本建設 17,800 890.00 15,842,000
ＮＩＰＰＯ 34,600 2,702.00 93,489,200
東亜道路工業 2,600 3,425.00 8,905,000
前田道路 44,300 3,730.00 165,239,000
日本道路 4,000 7,380.00 29,520,000
東亜建設工業 13,000 1,791.00 23,283,000
日本国土開発 30,500 615.00 18,757,500
若築建設 7,500 1,677.00 12,577,500
東洋建設 46,900 506.00 23,731,400
五洋建設 165,700 666.00 110,356,200
世紀東急工業 20,100 898.00 18,049,800
福田組 4,800 4,835.00 23,208,000
住友林業 105,900 1,734.00 183,630,600
日本基礎技術 14,000 363.00 5,082,000
巴コーポレーション 18,600 381.00 7,086,600
大和ハウス工業 413,600 3,413.00 1,411,616,800
ライト工業 23,900 1,475.00 35,252,500
積水ハウス 457,400 2,408.00 1,101,419,200
日特建設 10,900 849.00 9,254,100
北陸電気工事 7,200 1,135.00 8,172,000
ユアテック 23,900 649.00 15,511,100
四電工 2,300 2,631.00 6,051,300
中電工 16,800 2,462.00 41,361,600
関電工 59,500 1,015.00 60,392,500
きんでん 99,300 1,800.00 178,740,000
東京エネシス 13,900 856.00 11,898,400
トーエネック 4,200 3,595.00 15,099,000
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住友電設 11,800 2,510.00 29,618,000
日本電設工業 22,900 2,217.00 50,769,300
協和エクシオ 63,400 2,565.00 162,621,000
新日本空調 11,100 2,011.00 22,322,100
九電工 29,300 3,215.00 94,199,500
三機工業 30,100 1,384.00 41,658,400
日揮ホールディングス 128,700 1,555.00 200,128,500
中外炉工業 4,500 1,731.00 7,789,500
ヤマト 13,400 764.00 10,237,600
太平電業 10,100 2,564.00 25,896,400
高砂熱学工業 36,300 1,861.00 67,554,300
三晃金属工業 1,800 2,600.00 4,680,000
朝日工業社 2,800 3,255.00 9,114,000
明星工業 27,000 805.00 21,735,000
大氣社 20,300 3,400.00 69,020,000
ダイダン 10,000 2,827.00 28,270,000
日比谷総合設備 13,500 1,943.00 26,230,500
フィル・カンパニー 1,800 3,930.00 7,074,000
ＯＳＪＢホールディングス 65,900 267.00 17,595,300
東洋エンジニアリング 17,600 604.00 10,630,400
レイズネクスト 22,400 1,329.00 29,769,600
日本製粉 39,100 1,649.00 64,475,900
日清製粉グループ本社 151,200 1,875.00 283,500,000
日東富士製粉 1,000 6,200.00 6,200,000
昭和産業 12,300 3,060.00 37,638,000
鳥越製粉 11,900 827.00 9,841,300
中部飼料 16,300 1,644.00 26,797,200
フィード・ワン 89,900 174.00 15,642,600
東洋精糖 2,300 1,203.00 2,766,900
日本甜菜製糖 7,000 1,832.00 12,824,000
三井製糖 11,700 2,110.00 24,687,000
塩水港精糖 14,500 228.00 3,306,000
日新製糖 6,300 2,023.00 12,744,900
森永製菓 31,400 4,810.00 151,034,000
中村屋 3,500 4,025.00 14,087,500
江崎グリコ 39,700 4,625.00 183,612,500
名糖産業 6,400 1,400.00 8,960,000
井村屋グループ 5,700 1,935.00 11,029,500
不二家 7,500 2,334.00 17,505,000
山崎製パン 100,300 2,054.00 206,016,200
第一屋製パン 2,300 937.00 2,155,100
モロゾフ 2,300 4,945.00 11,373,500
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亀田製菓 7,600 4,825.00 36,670,000
寿スピリッツ 12,900 6,480.00 83,592,000
カルビー 61,000 3,105.00 189,405,000
森永乳業 24,700 4,175.00 103,122,500
六甲バター 8,900 1,577.00 14,035,300
ヤクルト本社 92,000 5,330.00 490,360,000
明治ホールディングス 88,500 7,150.00 632,775,000
雪印メグミルク 32,200 2,429.00 78,213,800
プリマハム 20,900 2,493.00 52,103,700
日本ハム 51,100 4,740.00 242,214,000
林兼産業 4,400 688.00 3,027,200
丸大食品 14,300 2,016.00 28,828,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,700 2,689.00 28,772,300
柿安本店 4,600 3,115.00 14,329,000
伊藤ハム米久ホールディングス 86,200 686.00 59,133,200
サッポロホールディングス 45,700 2,559.00 116,946,300
アサヒグループホールディングス 280,200 4,827.00 1,352,525,400
キリンホールディングス 567,500 2,337.00 1,326,247,500
宝ホールディングス 100,200 923.00 92,484,600
オエノンホールディングス 35,300 395.00 13,943,500
養命酒製造 4,100 1,932.00 7,921,200
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,900 3,055.00 286,864,500
サントリー食品インターナショナル 89,500 4,655.00 416,622,500
ダイドーグループホールディングス 6,900 4,080.00 28,152,000
伊藤園 40,600 5,500.00 223,300,000
キーコーヒー 13,100 2,266.00 29,684,600
ユニカフェ 3,400 958.00 3,257,200
ジャパンフーズ 1,900 1,246.00 2,367,400
日清オイリオグループ 17,200 3,705.00 63,726,000
不二製油グループ本社 32,600 2,773.00 90,399,800
かどや製油 1,500 3,850.00 5,775,000
Ｊ－オイルミルズ 6,900 4,170.00 28,773,000
キッコーマン 96,300 5,810.00 559,503,000
味の素 295,500 1,964.00 580,362,000
キユーピー 74,500 2,172.00 161,814,000
ハウス食品グループ本社 50,000 3,450.00 172,500,000
カゴメ 50,800 2,770.00 140,716,000
焼津水産化学工業 6,500 1,017.00 6,610,500
アリアケジャパン 12,200 7,620.00 92,964,000
ピエトロ 1,700 1,640.00 2,788,000
エバラ食品工業 3,200 2,157.00 6,902,400
やまみ 900 2,230.00 2,007,000
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ニチレイ 63,700 2,746.00 174,920,200
東洋水産 68,800 4,550.00 313,040,000
イートアンド 4,600 1,850.00 8,510,000
大冷 1,700 1,995.00 3,391,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,300 1,187.00 8,665,100
日清食品ホールディングス 56,900 8,760.00 498,444,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,142.00 13,923,000
一正蒲鉾 5,200 965.00 5,018,000
フジッコ 14,500 1,918.00 27,811,000
ロック・フィールド 14,400 1,437.00 20,692,800
日本たばこ産業 772,600 2,254.50 1,741,826,700
ケンコーマヨネーズ 7,500 2,223.00 16,672,500
わらべや日洋ホールディングス 8,800 1,906.00 16,772,800
なとり 7,500 1,725.00 12,937,500
イフジ産業 2,300 839.00 1,929,700
ピックルスコーポレーション 2,900 2,787.00 8,082,300
北の達人コーポレーション 46,700 645.00 30,121,500
ユーグレナ 57,100 838.00 47,849,800
ミヨシ油脂 5,100 1,103.00 5,625,300
理研ビタミン 6,300 3,915.00 24,664,500
片倉工業 19,600 1,307.00 25,617,200
グンゼ 9,800 4,170.00 40,866,000
東洋紡 52,100 1,523.00 79,348,300
ユニチカ 40,400 374.00 15,109,600
富士紡ホールディングス 6,500 3,600.00 23,400,000
倉敷紡績 13,600 2,305.00 31,348,000
シキボウ 6,800 1,396.00 9,492,800
日本毛織 43,700 1,046.00 45,710,200
トーア紡コーポレーション 5,200 520.00 2,704,000
帝国繊維 15,000 2,239.00 33,585,000
帝人 106,900 1,993.00 213,051,700
東レ 946,500 705.00 667,282,500
サカイオーベックス 3,900 1,897.00 7,398,300
住江織物 3,800 2,395.00 9,101,000
日本フエルト 9,000 494.00 4,446,000
イチカワ 2,400 1,420.00 3,408,000
日東製網 1,500 1,656.00 2,484,000
アツギ 10,900 773.00 8,425,700
ダイニック 4,900 805.00 3,944,500
セーレン 32,700 1,587.00 51,894,900
ソトー 5,300 965.00 5,114,500
東海染工 1,900 1,130.00 2,147,000
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小松マテーレ 21,600 822.00 17,755,200
ワコールホールディングス 34,100 2,850.00 97,185,000
ホギメディカル 14,900 3,410.00 50,809,000
レナウン 33,500 105.00 3,517,500
クラウディアホールディングス 3,400 470.00 1,598,000
ＴＳＩホールディングス 44,000 512.00 22,528,000
マツオカコーポレーション 3,800 2,093.00 7,953,400
ワールド 18,500 2,459.00 45,491,500
三陽商会 6,900 1,528.00 10,543,200
ナイガイ 5,000 439.00 2,195,000
オンワードホールディングス 78,600 624.00 49,046,400
ルックホールディングス 4,600 1,054.00 4,848,400
ゴールドウイン 23,700 7,200.00 170,640,000
デサント 25,500 1,718.00 43,809,000
キング 6,300 569.00 3,584,700
ヤマトインターナショナル 8,200 407.00 3,337,400
特種東海製紙 8,300 4,050.00 33,615,000
王子ホールディングス 545,800 572.00 312,197,600
日本製紙 57,700 1,744.00 100,628,800
三菱製紙 14,800 445.00 6,586,000
北越コーポレーション 86,600 499.00 43,213,400
中越パルプ工業 5,500 1,514.00 8,327,000
巴川製紙所 3,900 837.00 3,264,300
大王製紙 57,300 1,446.00 82,855,800
阿波製紙 3,400 518.00 1,761,200
レンゴー 123,400 832.00 102,668,800
トーモク 8,000 1,738.00 13,904,000
ザ・パック 9,900 4,090.00 40,491,000
クラレ 205,600 1,320.00 271,392,000
旭化成 865,400 1,037.50 897,852,500
共和レザー 7,100 781.00 5,545,100
昭和電工 92,900 2,705.00 251,294,500
住友化学 959,300 451.00 432,644,300
住友精化 5,800 3,150.00 18,270,000
日産化学 73,000 5,120.00 373,760,000
ラサ工業 4,600 1,453.00 6,683,800
クレハ 11,200 6,020.00 67,424,000
多木化学 3,800 4,620.00 17,556,000
テイカ 9,600 1,723.00 16,540,800
石原産業 23,400 839.00 19,632,600
片倉コープアグリ 3,400 1,237.00 4,205,800
日本曹達 19,300 3,255.00 62,821,500
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東ソー 201,800 1,633.00 329,539,400
トクヤマ 37,600 2,796.00 105,129,600
セントラル硝子 26,700 2,321.00 61,970,700
東亞合成 81,900 1,254.00 102,702,600
大阪ソーダ 13,300 2,794.00 37,160,200
関東電化工業 31,000 1,038.00 32,178,000
デンカ 47,600 2,943.00 140,086,800
信越化学工業 224,200 13,630.00 3,055,846,000
日本カーバイド工業 4,400 1,304.00 5,737,600
堺化学工業 8,400 2,265.00 19,026,000
第一稀元素化学工業 14,100 877.00 12,365,700
エア・ウォーター 121,400 1,562.00 189,626,800
大陽日酸 125,500 2,241.00 281,245,500
日本化学工業 4,100 2,708.00 11,102,800
東邦アセチレン 2,000 1,352.00 2,704,000
日本パーカライジング 65,900 1,102.00 72,621,800
高圧ガス工業 20,700 786.00 16,270,200
チタン工業 1,600 2,196.00 3,513,600
四国化成工業 20,100 1,274.00 25,607,400
戸田工業 3,000 2,095.00 6,285,000
ステラ ケミファ 7,100 3,420.00 24,282,000
保土谷化学工業 4,900 4,430.00 21,707,000
日本触媒 20,300 6,160.00 125,048,000
大日精化工業 11,600 2,722.00 31,575,200
カネカ 33,800 3,280.00 110,864,000
三菱瓦斯化学 123,200 1,834.00 225,948,800
三井化学 118,500 2,586.00 306,441,000
ＪＳＲ 121,700 2,156.00 262,385,200
東京応化工業 22,400 4,715.00 105,616,000
大阪有機化学工業 12,100 1,780.00 21,538,000
三菱ケミカルホールディングス 872,800 798.50 696,930,800
ＫＨネオケム 23,000 2,418.00 55,614,000
ダイセル 178,600 1,038.00 185,386,800
住友ベークライト 20,500 3,705.00 75,952,500
積水化学工業 280,700 1,836.00 515,365,200
日本ゼオン 117,700 1,216.00 143,123,200
アイカ工業 39,200 3,480.00 136,416,000
宇部興産 65,900 2,199.00 144,914,100
積水樹脂 23,500 2,442.00 57,387,000
タキロンシーアイ 28,200 648.00 18,273,600
旭有機材 7,400 1,655.00 12,247,000
日立化成 60,400 4,605.00 278,142,000
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ニチバン 6,900 1,672.00 11,536,800
リケンテクノス 32,800 485.00 15,908,000
大倉工業 6,200 1,672.00 10,366,400
積水化成品工業 17,500 690.00 12,075,000
群栄化学工業 3,000 2,489.00 7,467,000
タイガースポリマー 6,900 556.00 3,836,400
ミライアル 4,600 1,211.00 5,570,600
ダイキアクシス 4,600 833.00 3,831,800
ダイキョーニシカワ 27,500 732.00 20,130,000
竹本容器 4,700 864.00 4,060,800
森六ホールディングス 7,000 2,186.00 15,302,000
日本化薬 80,800 1,303.00 105,282,400
カーリットホールディングス 13,900 569.00 7,909,100
日本精化 10,500 1,503.00 15,781,500
扶桑化学工業 13,200 3,510.00 46,332,000
トリケミカル研究所 2,900 10,830.00 31,407,000
ＡＤＥＫＡ 60,100 1,587.00 95,378,700
日油 49,200 3,760.00 184,992,000
新日本理化 21,600 199.00 4,298,400
ハリマ化成グループ 10,800 1,099.00 11,869,200
花王 319,200 8,692.00 2,774,486,400
第一工業製薬 4,900 4,470.00 21,903,000
石原ケミカル 3,500 1,830.00 6,405,000
日華化学 4,400 782.00 3,440,800
ニイタカ 2,000 2,936.00 5,872,000
三洋化成工業 7,800 4,910.00 38,298,000
有機合成薬品工業 10,000 257.00 2,570,000
大日本塗料 14,800 1,087.00 16,087,600
日本ペイントホールディングス 107,700 5,170.00 556,809,000
関西ペイント 146,700 2,530.00 371,151,000
神東塗料 10,300 200.00 2,060,000
中国塗料 37,200 981.00 36,493,200
日本特殊塗料 9,800 1,209.00 11,848,200
藤倉化成 17,600 546.00 9,609,600
太陽ホールディングス 9,600 4,875.00 46,800,000
ＤＩＣ 55,100 3,035.00 167,228,500
サカタインクス 28,500 1,146.00 32,661,000
東洋インキＳＣホールディングス 27,600 2,455.00 67,758,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,100 970.00 9,797,000
富士フイルムホールディングス 255,600 5,368.00 1,372,060,800
資生堂 264,900 7,039.00 1,864,631,100
ライオン 173,300 2,077.00 359,944,100
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高砂香料工業 8,300 2,348.00 19,488,400
マンダム 30,000 2,587.00 77,610,000
ミルボン 17,800 6,230.00 110,894,000
ファンケル 54,000 3,105.00 167,670,000
コーセー 25,100 14,670.00 368,217,000
コタ 7,000 1,472.00 10,304,000
シーボン 1,700 2,484.00 4,222,800
ポーラ・オルビスホールディングス 56,900 2,384.00 135,649,600
ノエビアホールディングス 12,700 5,150.00 65,405,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 988.00 2,964,000
エステー 8,600 1,659.00 14,267,400
アグロ カネショウ 4,200 1,449.00 6,085,800
コニシ 21,900 1,566.00 34,295,400
長谷川香料 17,700 2,232.00 39,506,400
星光ＰＭＣ 7,600 913.00 6,938,800
小林製薬 37,400 8,720.00 326,128,000
荒川化学工業 12,000 1,533.00 18,396,000
メック 9,100 1,600.00 14,560,000
日本高純度化学 3,700 2,678.00 9,908,600
タカラバイオ 34,900 2,404.00 83,899,600
ＪＣＵ 16,100 2,998.00 48,267,800
新田ゼラチン 8,400 652.00 5,476,800
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,375.00 3,162,500
デクセリアルズ 34,400 918.00 31,579,200
アース製薬 10,100 6,210.00 62,721,000
北興化学工業 13,700 637.00 8,726,900
大成ラミック 4,400 2,833.00 12,465,200
クミアイ化学工業 55,100 851.00 46,890,100
日本農薬 23,700 549.00 13,011,300
アキレス 9,200 1,730.00 15,916,000
有沢製作所 21,100 956.00 20,171,600
日東電工 92,000 6,050.00 556,600,000
レック 14,200 1,208.00 17,153,600
三光合成 15,200 338.00 5,137,600
きもと 22,700 166.00 3,768,200
藤森工業 12,000 3,360.00 40,320,000
前澤化成工業 8,500 1,135.00 9,647,500
未来工業 7,200 2,078.00 14,961,600
ウェーブロックホールディングス 4,600 704.00 3,238,400
ＪＳＰ 7,800 1,819.00 14,188,200
エフピコ 14,700 6,770.00 99,519,000
天馬 8,900 1,968.00 17,515,200
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信越ポリマー 23,900 977.00 23,350,300
東リ 33,200 297.00 9,860,400
ニフコ 48,900 2,921.00 142,836,900
バルカー 10,800 2,441.00 26,362,800
ユニ・チャーム 257,000 3,981.00 1,023,117,000
ショーエイコーポレーション 1,500 836.00 1,254,000
協和キリン 134,100 2,815.00 377,491,500
武田薬品工業 1,109,200 4,242.00 4,705,226,400
アステラス製薬 1,172,700 1,895.00 2,222,266,500
大日本住友製薬 98,800 1,778.00 175,666,400
塩野義製薬 170,500 6,371.00 1,086,255,500
わかもと製薬 15,900 262.00 4,165,800
あすか製薬 15,200 1,161.00 17,647,200
日本新薬 34,900 9,510.00 331,899,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,378.00 5,469,400
中外製薬 139,000 11,865.00 1,649,235,000
科研製薬 22,800 5,950.00 135,660,000
エーザイ 159,600 8,858.00 1,413,736,800
ロート製薬 68,400 3,395.00 232,218,000
小野薬品工業 306,100 2,567.00 785,758,700
久光製薬 35,200 5,610.00 197,472,000
持田製薬 18,500 4,290.00 79,365,000
参天製薬 248,300 2,011.00 499,331,300
扶桑薬品工業 4,700 1,906.00 8,958,200
日本ケミファ 1,800 2,608.00 4,694,400
ツムラ 41,300 2,861.00 118,159,300
日医工 37,800 1,235.00 46,683,000
キッセイ薬品工業 23,600 2,918.00 68,864,800
生化学工業 25,900 1,234.00 31,960,600
栄研化学 23,400 2,485.00 58,149,000
日水製薬 5,600 1,302.00 7,291,200
鳥居薬品 8,300 3,590.00 29,797,000
ＪＣＲファーマ 9,400 10,660.00 100,204,000
東和薬品 17,100 2,414.00 41,279,400
富士製薬工業 9,100 1,295.00 11,784,500
沢井製薬 27,400 6,950.00 190,430,000
ゼリア新薬工業 24,200 1,996.00 48,303,200
第一三共 381,500 7,603.00 2,900,544,500
キョーリン製薬ホールディングス 29,400 2,293.00 67,414,200
大幸薬品 5,400 6,010.00 32,454,000
ダイト 7,900 3,655.00 28,874,500
大塚ホールディングス 254,000 4,602.00 1,168,908,000
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大正製薬ホールディングス 28,200 7,330.00 206,706,000
ペプチドリーム 67,400 5,150.00 347,110,000
日本コークス工業 112,600 76.00 8,557,600
ニチレキ 15,700 1,389.00 21,807,300
ユシロ化学工業 7,500 1,344.00 10,080,000
ビーピー・カストロール 4,800 1,400.00 6,720,000
富士石油 35,600 232.00 8,259,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,360.00 6,528,000
出光興産 150,000 2,838.00 425,700,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,005,500 474.90 952,411,950
コスモエネルギーホールディングス 38,600 2,019.00 77,933,400
横浜ゴム 77,200 1,998.00 154,245,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,500 1,573.00 120,334,500
ブリヂストン 409,800 3,908.00 1,601,498,400
住友ゴム工業 119,800 1,230.00 147,354,000
藤倉コンポジット 11,600 469.00 5,440,400
オカモト 8,100 3,685.00 29,848,500
フコク 5,800 701.00 4,065,800
ニッタ 15,000 3,045.00 45,675,000
住友理工 25,800 850.00 21,930,000
三ツ星ベルト 17,500 1,796.00 31,430,000
バンドー化学 23,400 811.00 18,977,400
日東紡績 19,800 5,210.00 103,158,000
ＡＧＣ 131,800 3,485.00 459,323,000
日本板硝子 63,800 577.00 36,812,600
石塚硝子 2,400 2,671.00 6,410,400
日本山村硝子 5,600 1,171.00 6,557,600
日本電気硝子 53,600 2,069.00 110,898,400
オハラ 5,300 1,268.00 6,720,400
住友大阪セメント 25,200 4,195.00 105,714,000
太平洋セメント 84,200 2,992.00 251,926,400
日本ヒューム 13,400 773.00 10,358,200
日本コンクリート工業 28,800 290.00 8,352,000
三谷セキサン 6,200 3,790.00 23,498,000
アジアパイルホールディングス 19,000 527.00 10,013,000
東海カーボン 139,700 1,014.00 141,655,800
日本カーボン 6,900 3,875.00 26,737,500
東洋炭素 7,800 2,041.00 15,919,800
ノリタケカンパニーリミテド 7,400 4,235.00 31,339,000
ＴＯＴＯ 95,200 4,725.00 449,820,000
日本碍子 162,700 1,889.00 307,340,300
日本特殊陶業 103,800 1,915.00 198,777,000
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ＭＡＲＵＷＡ 5,100 7,930.00 40,443,000
品川リフラクトリーズ 3,500 2,968.00 10,388,000
黒崎播磨 2,600 6,550.00 17,030,000
ヨータイ 10,600 681.00 7,218,600
イソライト工業 6,900 577.00 3,981,300
東京窯業 17,100 314.00 5,369,400
ニッカトー 6,100 656.00 4,001,600
フジミインコーポレーテッド 11,900 3,075.00 36,592,500
クニミネ工業 5,400 1,249.00 6,744,600
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,402.00 3,224,600
ニチアス 36,500 2,490.00 90,885,000
ニチハ 18,600 2,572.00 47,839,200
日本製鉄 590,000 1,477.00 871,430,000
神戸製鋼所 241,400 474.00 114,423,600
中山製鋼所 18,400 463.00 8,519,200
合同製鐵 7,100 2,753.00 19,546,300
ジェイ エフ イー ホールディングス 356,100 1,197.00 426,251,700
東京製鐵 64,300 802.00 51,568,600
共英製鋼 14,900 1,864.00 27,773,600
大和工業 28,000 2,535.00 70,980,000
東京鐵鋼 5,500 1,431.00 7,870,500
大阪製鐵 7,000 1,606.00 11,242,000
淀川製鋼所 17,800 1,995.00 35,511,000
丸一鋼管 42,800 2,883.00 123,392,400
モリ工業 4,000 2,691.00 10,764,000
大同特殊鋼 21,600 4,260.00 92,016,000
日本高周波鋼業 5,000 411.00 2,055,000
日本冶金工業 10,900 2,027.00 22,094,300
山陽特殊製鋼 9,500 1,427.00 13,556,500
愛知製鋼 7,400 3,345.00 24,753,000
日立金属 142,100 1,693.00 240,575,300
日本金属 3,100 829.00 2,569,900
大平洋金属 8,900 2,370.00 21,093,000
新日本電工 85,400 175.00 14,945,000
栗本鐵工所 6,500 2,164.00 14,066,000
虹技 2,000 1,308.00 2,616,000
三菱製鋼 9,800 1,000.00 9,800,000
日亜鋼業 19,500 307.00 5,986,500
日本精線 2,200 3,655.00 8,041,000
エンビプロ・ホールディングス 5,700 687.00 3,915,900
シンニッタン 20,600 441.00 9,084,600
新家工業 3,100 1,401.00 4,343,100
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大紀アルミニウム工業所 21,800 668.00 14,562,400
日本軽金属ホールディングス 334,100 212.00 70,829,200
三井金属鉱業 35,600 2,899.00 103,204,400
東邦亜鉛 6,800 1,874.00 12,743,200
三菱マテリアル 87,100 2,872.00 250,151,200
住友金属鉱山 168,600 3,140.00 529,404,000
ＤＯＷＡホールディングス 33,400 3,860.00 128,924,000
古河機械金属 23,500 1,361.00 31,983,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,800 1,306.00 18,022,800
東邦チタニウム 23,700 849.00 20,121,300
ＵＡＣＪ 20,100 2,156.00 43,335,600
ＣＫサンエツ 2,800 3,250.00 9,100,000
古河電気工業 41,000 2,585.00 105,985,000
住友電気工業 493,000 1,459.00 719,287,000
フジクラ 159,500 387.00 61,726,500
昭和電線ホールディングス 15,300 1,331.00 20,364,300
東京特殊電線 2,000 2,605.00 5,210,000
タツタ電線 26,300 581.00 15,280,300
カナレ電気 2,200 1,804.00 3,968,800
平河ヒューテック 5,000 1,349.00 6,745,000
リョービ 16,300 1,693.00 27,595,900
アーレスティ 17,500 505.00 8,837,500
アサヒホールディングス 23,100 2,663.00 61,515,300
稲葉製作所 7,400 1,363.00 10,086,200
宮地エンジニアリンググループ 4,000 2,005.00 8,020,000
トーカロ 36,600 1,183.00 43,297,800
アルファＣｏ 4,600 1,181.00 5,432,600
ＳＵＭＣＯ 157,800 1,896.00 299,188,800
川田テクノロジーズ 2,700 6,440.00 17,388,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 2,797.00 10,348,900
信和 5,600 1,081.00 6,053,600
東洋製罐グループホールディングス 84,000 1,963.00 164,892,000
ホッカンホールディングス 7,200 1,882.00 13,550,400
コロナ 7,300 1,000.00 7,300,000
横河ブリッジホールディングス 24,500 2,191.00 53,679,500
駒井ハルテック 2,500 1,676.00 4,190,000
高田機工 1,200 2,797.00 3,356,400
三和ホールディングス 126,400 1,120.00 141,568,000
文化シヤッター 38,800 845.00 32,786,000
三協立山 18,200 1,373.00 24,988,600
アルインコ 9,600 1,116.00 10,713,600
東洋シヤッター 3,200 651.00 2,083,200
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ＬＩＸＩＬグループ 194,500 1,894.00 368,383,000
日本フイルコン 10,100 514.00 5,191,400
ノーリツ 27,300 1,328.00 36,254,400
長府製作所 13,400 2,249.00 30,136,600
リンナイ 25,600 7,820.00 200,192,000
ダイニチ工業 7,100 689.00 4,891,900
日東精工 18,200 554.00 10,082,800
三洋工業 1,700 1,992.00 3,386,400
岡部 26,700 867.00 23,148,900
ジーテクト 16,400 1,494.00 24,501,600
東プレ 24,600 1,675.00 41,205,000
高周波熱錬 25,400 852.00 21,640,800
東京製綱 9,400 949.00 8,920,600
サンコール 7,400 553.00 4,092,200
モリテック スチール 10,300 342.00 3,522,600
パイオラックス 19,500 1,862.00 36,309,000
エイチワン 12,900 666.00 8,591,400
日本発條 141,400 924.00 130,653,600
中央発條 1,600 2,848.00 4,556,800
アドバネクス 1,900 1,564.00 2,971,600
立川ブラインド工業 5,800 1,236.00 7,168,800
三益半導体工業 11,700 2,344.00 27,424,800
日本ドライケミカル 3,300 1,801.00 5,943,300
日本製鋼所 40,100 1,904.00 76,350,400
三浦工業 57,100 4,095.00 233,824,500
タクマ 44,800 1,233.00 55,238,400
ツガミ 27,400 980.00 26,852,000
オークマ 15,400 5,050.00 77,770,000
東芝機械 14,900 3,345.00 49,840,500
アマダホールディングス 167,700 1,112.00 186,482,400
アイダエンジニアリング 34,600 879.00 30,413,400
滝澤鉄工所 4,200 1,332.00 5,594,400
ＦＵＪＩ 56,800 1,938.00 110,078,400
牧野フライス製作所 15,500 4,260.00 66,030,000
オーエスジー 61,000 1,830.00 111,630,000
ダイジェット工業 1,600 1,382.00 2,211,200
旭ダイヤモンド工業 34,800 585.00 20,358,000
ＤＭＧ森精機 83,500 1,598.00 133,433,000
ソディック 31,100 842.00 26,186,200
ディスコ 17,900 26,110.00 467,369,000
日東工器 7,300 2,456.00 17,928,800
日進工具 3,900 2,838.00 11,068,200
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パンチ工業 12,200 431.00 5,258,200
冨士ダイス 6,000 656.00 3,936,000
豊和工業 7,400 790.00 5,846,000
ＯＫＫ 5,600 606.00 3,393,600
東洋機械金属 9,700 508.00 4,927,600
津田駒工業 2,700 1,015.00 2,740,500
エンシュウ 3,300 1,113.00 3,672,900
島精機製作所 21,300 1,983.00 42,237,900
オプトラン 14,700 3,370.00 49,539,000
ＮＣホールディングス 4,200 650.00 2,730,000
イワキポンプ 6,400 1,163.00 7,443,200
フリュー 13,000 1,192.00 15,496,000
ヤマシンフィルタ 28,800 781.00 22,492,800
日阪製作所 16,400 958.00 15,711,200
やまびこ 25,700 1,056.00 27,139,200
平田機工 6,300 5,990.00 37,737,000
ペガサスミシン製造 13,700 464.00 6,356,800
マルマエ 5,500 962.00 5,291,000
タツモ 6,300 1,255.00 7,906,500
ナブテスコ 77,700 3,405.00 264,568,500
三井海洋開発 14,100 2,078.00 29,299,800
レオン自動機 13,000 1,398.00 18,174,000
ＳＭＣ 41,800 49,940.00 2,087,492,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 11,800 748.00 8,826,400
ホソカワミクロン 4,700 5,450.00 25,615,000
ユニオンツール 5,000 3,100.00 15,500,000
オイレス工業 17,100 1,567.00 26,795,700
日精エー・エス・ビー機械 4,500 4,140.00 18,630,000
サトーホールディングス 18,800 2,836.00 53,316,800
技研製作所 11,600 4,655.00 53,998,000
日本エアーテック 4,300 1,228.00 5,280,400
カワタ 4,000 1,009.00 4,036,000
日精樹脂工業 11,200 944.00 10,572,800
オカダアイヨン 4,300 1,106.00 4,755,800
ワイエイシイホールディングス 5,700 615.00 3,505,500
小松製作所 603,900 2,324.00 1,403,463,600
住友重機械工業 76,400 2,722.00 207,960,800
日立建機 53,500 3,020.00 161,570,000
日工 18,400 796.00 14,646,400
巴工業 5,700 2,159.00 12,306,300
井関農機 13,400 1,398.00 18,733,200
ＴＯＷＡ 13,600 1,147.00 15,599,200
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丸山製作所 3,000 1,826.00 5,478,000
北川鉄工所 6,100 2,054.00 12,529,400
ローツェ 5,900 4,250.00 25,075,000
タカキタ 4,900 537.00 2,631,300
クボタ 707,300 1,632.50 1,154,667,250
荏原実業 3,400 2,023.00 6,878,200
三菱化工機 4,700 1,950.00 9,165,000
月島機械 24,600 1,402.00 34,489,200
帝国電機製作所 11,100 1,489.00 16,527,900
新東工業 31,800 899.00 28,588,200
澁谷工業 11,700 2,851.00 33,356,700
アイチ コーポレーション 23,200 704.00 16,332,800
小森コーポレーション 33,900 937.00 31,764,300
鶴見製作所 10,400 1,877.00 19,520,800
住友精密工業 2,000 3,000.00 6,000,000
日本ギア工業 4,400 391.00 1,720,400
酒井重工業 2,500 2,634.00 6,585,000
荏原製作所 55,200 2,898.00 159,969,600
石井鐵工所 1,800 2,822.00 5,079,600
酉島製作所 13,600 868.00 11,804,800
北越工業 13,800 1,294.00 17,857,200
ダイキン工業 169,900 15,220.00 2,585,878,000
オルガノ 4,800 7,090.00 34,032,000
トーヨーカネツ 5,800 2,512.00 14,569,600
栗田工業 72,200 3,200.00 231,040,000
椿本チエイン 19,100 3,325.00 63,507,500
大同工業 6,500 795.00 5,167,500
木村化工機 11,300 563.00 6,361,900
アネスト岩田 20,900 1,044.00 21,819,600
ダイフク 68,100 6,890.00 469,209,000
サムコ 3,700 2,000.00 7,400,000
加藤製作所 7,400 1,501.00 11,107,400
油研工業 2,300 1,702.00 3,914,600
タダノ 64,500 1,072.00 69,144,000
フジテック 48,500 1,708.00 82,838,000
ＣＫＤ 37,200 2,021.00 75,181,200
キトー 10,200 1,652.00 16,850,400
平和 37,200 2,260.00 84,072,000
理想科学工業 11,800 1,983.00 23,399,400
ＳＡＮＫＹＯ 29,700 3,835.00 113,899,500
日本金銭機械 14,900 783.00 11,666,700
マースグループホールディングス 8,500 2,004.00 17,034,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フクシマガリレイ 8,300 3,895.00 32,328,500
オーイズミ 5,800 524.00 3,039,200
ダイコク電機 6,200 1,408.00 8,729,600
竹内製作所 22,400 1,987.00 44,508,800
アマノ 34,900 3,005.00 104,874,500
ＪＵＫＩ 18,500 801.00 14,818,500
蛇の目ミシン工業 12,500 399.00 4,987,500
マックス 20,400 2,080.00 42,432,000
グローリー 34,300 3,140.00 107,702,000
新晃工業 12,500 1,648.00 20,600,000
大和冷機工業 19,400 1,133.00 21,980,200
セガサミーホールディングス 132,300 1,601.00 211,812,300
日本ピストンリング 4,900 1,409.00 6,904,100
リケン 6,200 3,430.00 21,266,000
ＴＰＲ 18,000 1,659.00 29,862,000
ツバキ・ナカシマ 27,300 1,262.00 34,452,600
ホシザキ 39,000 10,310.00 402,090,000
大豊工業 11,100 685.00 7,603,500
日本精工 251,100 909.00 228,249,900
ＮＴＮ 309,000 299.00 92,391,000
ジェイテクト 128,000 1,170.00 149,760,000
不二越 12,400 4,060.00 50,344,000
日本トムソン 39,900 441.00 17,595,900
ＴＨＫ 77,600 2,886.00 223,953,600
ユーシン精機 10,500 920.00 9,660,000
前澤給装工業 4,900 2,227.00 10,912,300
イーグル工業 16,600 952.00 15,803,200
前澤工業 9,200 401.00 3,689,200
日本ピラー工業 13,600 1,574.00 21,406,400
キッツ 54,200 739.00 40,053,800
マキタ 173,900 4,235.00 736,466,500
日立造船 106,000 423.00 44,838,000
三菱重工業 223,400 3,871.00 864,781,400
ＩＨＩ 96,100 2,783.00 267,446,300
スター精密 20,600 1,298.00 26,738,800
日清紡ホールディングス 89,000 1,018.00 90,602,000
イビデン 81,900 2,731.00 223,668,900
コニカミノルタ 292,300 661.00 193,210,300
ブラザー工業 163,100 2,198.00 358,493,800
ミネベアミツミ 247,800 2,197.00 544,416,600
日立製作所 640,600 4,116.00 2,636,709,600
三菱電機 1,333,200 1,564.00 2,085,124,800
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富士電機 80,400 3,450.00 277,380,000
東洋電機製造 5,300 1,437.00 7,616,100
安川電機 143,500 3,875.00 556,062,500
シンフォニアテクノロジー 17,400 1,208.00 21,019,200
明電舎 24,600 2,042.00 50,233,200
オリジン 3,700 1,505.00 5,568,500
山洋電気 6,600 5,160.00 34,056,000
デンヨー 11,400 2,110.00 24,054,000
東芝テック 16,700 4,350.00 72,645,000
芝浦メカトロニクス 2,600 3,490.00 9,074,000
マブチモーター 37,100 4,210.00 156,191,000
日本電産 160,500 14,420.00 2,314,410,000
トレックス・セミコンダクター 8,100 1,500.00 12,150,000
東光高岳 8,100 1,156.00 9,363,600
ダイヘン 14,600 3,495.00 51,027,000
ヤーマン 22,800 654.00 14,911,200
ＪＶＣケンウッド 111,300 248.00 27,602,400
ミマキエンジニアリング 13,400 501.00 6,713,400
第一精工 5,700 2,566.00 14,626,200
日新電機 31,400 1,152.00 36,172,800
大崎電気工業 26,800 610.00 16,348,000
オムロン 119,500 6,730.00 804,235,000
日東工業 19,600 2,208.00 43,276,800
ＩＤＥＣ 19,300 1,865.00 35,994,500
正興電機製作所 3,900 1,240.00 4,836,000
不二電機工業 2,300 1,220.00 2,806,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,800 2,155.00 96,544,000
サクサホールディングス 3,200 1,808.00 5,785,600
メルコホールディングス 4,900 2,579.00 12,637,100
テクノメディカ 3,400 2,041.00 6,939,400
日本電気 161,700 4,800.00 776,160,000
富士通 128,500 12,575.00 1,615,887,500
沖電気工業 54,300 1,348.00 73,196,400
岩崎通信機 5,800 830.00 4,814,000
電気興業 6,500 3,380.00 21,970,000
サンケン電気 14,600 2,849.00 41,595,400
ナカヨ 2,700 1,661.00 4,484,700
アイホン 7,600 1,717.00 13,049,200
ルネサスエレクトロニクス 638,100 771.00 491,975,100
セイコーエプソン 165,500 1,668.00 276,054,000
ワコム 91,400 390.00 35,646,000
アルバック 24,600 3,850.00 94,710,000
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アクセル 6,400 901.00 5,766,400
ＥＩＺＯ 10,400 3,840.00 39,936,000
日本信号 34,100 1,357.00 46,273,700
京三製作所 31,500 567.00 17,860,500
能美防災 17,900 2,434.00 43,568,600
ホーチキ 10,100 1,407.00 14,210,700
星和電機 7,900 609.00 4,811,100
エレコム 14,800 3,985.00 58,978,000
パナソニック 1,523,300 1,195.50 1,821,105,150
シャープ 154,400 1,523.00 235,151,200
アンリツ 85,900 2,059.00 176,868,100
富士通ゼネラル 36,200 2,472.00 89,486,400
ソニー 843,000 7,452.00 6,282,036,000
ＴＤＫ 64,400 11,620.00 748,328,000
帝国通信工業 6,500 1,239.00 8,053,500
タムラ製作所 44,800 581.00 26,028,800
アルプスアルパイン 118,400 1,906.00 225,670,400
池上通信機 4,200 1,042.00 4,376,400
鈴木 8,100 853.00 6,909,300
日本トリム 2,000 4,020.00 8,040,000
ローランド ディー．ジー． 7,700 1,857.00 14,298,900
フォスター電機 14,100 1,598.00 22,531,800
ＳＭＫ 3,500 2,914.00 10,199,000
ヨコオ 8,900 3,015.00 26,833,500
ホシデン 37,000 1,116.00 41,292,000
ヒロセ電機 20,700 13,280.00 274,896,000
日本航空電子工業 30,600 1,995.00 61,047,000
ＴＯＡ 14,400 1,038.00 14,947,200
マクセルホールディングス 29,200 1,468.00 42,865,600
古野電気 17,800 1,042.00 18,547,600
ユニデンホールディングス 3,700 2,060.00 7,622,000
スミダコーポレーション 10,900 1,142.00 12,447,800
アイコム 7,400 2,562.00 18,958,800
リオン 5,800 3,060.00 17,748,000
本多通信工業 12,700 516.00 6,553,200
横河電機 122,400 1,939.00 237,333,600
新電元工業 4,800 3,430.00 16,464,000
アズビル 84,200 2,926.00 246,369,200
東亜ディーケーケー 7,300 1,014.00 7,402,200
日本光電工業 55,300 3,455.00 191,061,500
チノー 4,700 1,283.00 6,030,100
共和電業 14,300 448.00 6,406,400
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日本電子材料 5,400 1,033.00 5,578,200
堀場製作所 26,400 7,090.00 187,176,000
アドバンテスト 99,100 5,740.00 568,834,000
小野測器 7,000 584.00 4,088,000
エスペック 12,100 2,244.00 27,152,400
キーエンス 120,800 38,540.00 4,655,632,000
日置電機 7,200 3,765.00 27,108,000
シスメックス 95,300 7,617.00 725,900,100
日本マイクロニクス 23,700 1,121.00 26,567,700
メガチップス 12,800 1,795.00 22,976,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,100 3,255.00 23,110,500
澤藤電機 1,900 1,969.00 3,741,100
原田工業 7,100 964.00 6,844,400
コーセル 18,300 1,166.00 21,337,800
イリソ電子工業 11,400 4,115.00 46,911,000
オプテックスグループ 22,300 1,573.00 35,077,900
千代田インテグレ 6,500 2,089.00 13,578,500
アイ・オー・データ機器 5,700 943.00 5,375,100
レーザーテック 58,700 5,930.00 348,091,000
スタンレー電気 94,000 2,932.00 275,608,000
岩崎電気 5,700 1,614.00 9,199,800
ウシオ電機 77,900 1,481.00 115,369,900
岡谷電機産業 12,500 367.00 4,587,500
ヘリオス テクノ ホールディング 13,900 398.00 5,532,200
エノモト 4,500 1,243.00 5,593,500
日本セラミック 13,800 2,468.00 34,058,400
遠藤照明 7,800 690.00 5,382,000
古河電池 10,400 721.00 7,498,400
双信電機 8,000 418.00 3,344,000
山一電機 10,100 1,885.00 19,038,500
図研 8,900 2,467.00 21,956,300
日本電子 26,500 3,490.00 92,485,000
カシオ計算機 118,000 2,034.00 240,012,000
ファナック 126,700 20,835.00 2,639,794,500
日本シイエムケイ 32,600 552.00 17,995,200
エンプラス 7,000 3,045.00 21,315,000
大真空 5,300 1,605.00 8,506,500
ローム 59,300 8,280.00 491,004,000
浜松ホトニクス 95,800 4,660.00 446,428,000
三井ハイテック 15,100 1,619.00 24,446,900
新光電気工業 45,300 1,361.00 61,653,300
京セラ 187,700 7,452.00 1,398,740,400
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太陽誘電 59,500 3,535.00 210,332,500
村田製作所 391,700 6,330.00 2,479,461,000
双葉電子工業 21,600 1,207.00 26,071,200
北陸電気工業 5,900 1,119.00 6,602,100
ニチコン 45,900 915.00 41,998,500
日本ケミコン 10,100 1,776.00 17,937,600
ＫＯＡ 20,700 1,223.00 25,316,100
市光工業 21,000 721.00 15,141,000
小糸製作所 80,000 4,705.00 376,400,000
ミツバ 25,600 737.00 18,867,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,200 6,490.00 150,568,000
キヤノン電子 14,300 2,025.00 28,957,500
キヤノン 717,700 2,807.50 2,014,942,750
リコー 339,300 1,124.00 381,373,200
象印マホービン 39,400 2,105.00 82,937,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,300 1,706.00 3,923,800
東京エレクトロン 88,900 25,415.00 2,259,393,500
トヨタ紡織 38,900 1,623.00 63,134,700
芦森工業 2,800 1,343.00 3,760,400
ユニプレス 25,900 1,306.00 33,825,400
豊田自動織機 107,900 6,240.00 673,296,000
モリタホールディングス 23,300 1,764.00 41,101,200
三櫻工業 17,000 997.00 16,949,000
デンソー 293,500 4,462.00 1,309,597,000
東海理化電機製作所 35,100 1,849.00 64,899,900
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 48,200 912.00 43,958,400
川崎重工業 103,700 2,238.00 232,080,600
名村造船所 42,900 241.00 10,338,900
日本車輌製造 4,900 2,905.00 14,234,500
三菱ロジスネクスト 17,600 1,711.00 30,113,600
近畿車輛 2,000 1,402.00 2,804,000
日産自動車 1,572,200 502.80 790,502,160
いすゞ自動車 386,300 1,141.50 440,961,450
トヨタ自動車 1,487,500 7,725.00 11,490,937,500
日野自動車 166,500 1,018.00 169,497,000
三菱自動車工業 493,500 408.00 201,348,000
エフテック 9,400 731.00 6,871,400
レシップホールディングス 5,200 643.00 3,343,600
ＧＭＢ 2,500 805.00 2,012,500
ファルテック 2,400 993.00 2,383,200
武蔵精密工業 29,700 1,362.00 40,451,400
日産車体 26,000 1,097.00 28,522,000
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新明和工業 35,900 1,312.00 47,100,800
極東開発工業 24,800 1,380.00 34,224,000
日信工業 27,100 2,241.00 60,731,100
トピー工業 11,000 1,710.00 18,810,000
ティラド 4,900 1,771.00 8,677,900
曙ブレーキ工業 73,200 232.00 16,982,400
タチエス 21,900 1,294.00 28,338,600
ＮＯＫ 71,700 1,541.00 110,489,700
フタバ産業 37,200 625.00 23,250,000
ＫＹＢ 14,900 2,793.00 41,615,700
大同メタル工業 25,700 667.00 17,141,900
プレス工業 66,300 351.00 23,271,300
ミクニ 17,100 327.00 5,591,700
太平洋工業 28,000 1,306.00 36,568,000
ケーヒン 30,700 2,587.00 79,420,900
河西工業 18,100 750.00 13,575,000
アイシン精機 109,800 3,760.00 412,848,000
マツダ 392,300 883.00 346,400,900
今仙電機製作所 12,400 874.00 10,837,600
本田技研工業 1,049,600 2,954.00 3,100,518,400
スズキ 264,200 5,025.00 1,327,605,000
ＳＵＢＡＲＵ 413,900 2,853.00 1,180,856,700
安永 6,500 1,173.00 7,624,500
ヤマハ発動機 173,800 1,934.00 336,129,200
ショーワ 31,500 2,287.00 72,040,500
ＴＢＫ 16,000 461.00 7,376,000
エクセディ 18,100 2,234.00 40,435,400
豊田合成 43,100 2,473.00 106,586,300
愛三工業 21,000 689.00 14,469,000
盟和産業 2,100 1,060.00 2,226,000
日本プラスト 10,600 661.00 7,006,600
ヨロズ 12,500 1,457.00 18,212,500
エフ・シー・シー 21,800 2,126.00 46,346,800
シマノ 49,900 15,810.00 788,919,000
テイ・エス テック 31,000 3,110.00 96,410,000
ジャムコ 6,700 1,342.00 8,991,400
テルモ 377,200 3,826.00 1,443,167,200
クリエートメディック 4,400 1,109.00 4,879,600
日機装 40,000 1,126.00 45,040,000
日本エム・ディ・エム 7,700 1,935.00 14,899,500
島津製作所 159,300 2,967.00 472,643,100
ＪＭＳ 11,300 891.00 10,068,300
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長野計器 9,700 933.00 9,050,100
ブイ・テクノロジー 6,300 4,615.00 29,074,500
東京計器 8,500 930.00 7,905,000
愛知時計電機 1,800 4,300.00 7,740,000
インターアクション 7,200 2,734.00 19,684,800
オーバル 12,100 238.00 2,879,800
東京精密 24,200 4,085.00 98,857,000
マニー 53,100 2,649.00 140,661,900
ニコン 215,700 1,194.00 257,545,800
トプコン 67,200 1,246.00 83,731,200
オリンパス 737,700 1,980.50 1,461,014,850
理研計器 11,800 2,291.00 27,033,800
タムロン 10,800 2,650.00 28,620,000
ＨＯＹＡ 266,200 10,255.00 2,729,881,000
シード 5,700 970.00 5,529,000
ノーリツ鋼機 9,000 1,437.00 12,933,000
エー・アンド・デイ 12,200 1,004.00 12,248,800
朝日インテック 113,200 2,833.00 320,695,600
シチズン時計 156,200 491.00 76,694,200
リズム時計工業 4,200 889.00 3,733,800
大研医器 9,300 691.00 6,426,300
メニコン 18,300 5,100.00 93,330,000
シンシア 1,500 596.00 894,000
松風 6,000 2,050.00 12,300,000
セイコーホールディングス 18,900 2,288.00 43,243,200
ニプロ 92,300 1,238.00 114,267,400
中本パックス 3,400 1,614.00 5,487,600
スノーピーク 6,500 901.00 5,856,500
パラマウントベッドホールディングス 14,100 4,610.00 65,001,000
トランザクション 8,500 1,145.00 9,732,500
粧美堂 3,900 395.00 1,540,500
ニホンフラッシュ 6,200 2,546.00 15,785,200
前田工繊 14,700 2,160.00 31,752,000
永大産業 17,400 333.00 5,794,200
アートネイチャー 14,200 724.00 10,280,800
バンダイナムコホールディングス 137,800 6,080.00 837,824,000
アイフィスジャパン 3,400 703.00 2,390,200
共立印刷 22,200 170.00 3,774,000
ＳＨＯＥＩ 6,400 5,370.00 34,368,000
フランスベッドホールディングス 18,800 909.00 17,089,200
パイロットコーポレーション 21,800 4,385.00 95,593,000
萩原工業 7,400 1,624.00 12,017,600
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トッパン・フォームズ 28,600 1,152.00 32,947,200
フジシールインターナショナル 29,900 2,141.00 64,015,900
タカラトミー 59,800 1,088.00 65,062,400
廣済堂 9,300 900.00 8,370,000
エステールホールディングス 3,600 689.00 2,480,400
アーク 50,900 91.00 4,631,900
タカノ 5,200 779.00 4,050,800
プロネクサス 11,400 1,175.00 13,395,000
ホクシン 8,200 147.00 1,205,400
ウッドワン 4,500 1,100.00 4,950,000
大建工業 9,000 1,865.00 16,785,000
凸版印刷 188,200 2,083.00 392,020,600
大日本印刷 174,500 2,964.00 517,218,000
共同印刷 4,100 2,883.00 11,820,300
ＮＩＳＳＨＡ 27,400 1,008.00 27,619,200
光村印刷 1,200 1,662.00 1,994,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,400 1,716.00 10,982,400
アシックス 110,000 1,371.00 150,810,000
ツツミ 4,200 2,030.00 8,526,000
小松ウオール工業 4,100 2,108.00 8,642,800
ヤマハ 79,300 5,790.00 459,147,000
河合楽器製作所 4,100 3,090.00 12,669,000
クリナップ 12,400 623.00 7,725,200
ピジョン 80,600 3,990.00 321,594,000
オリバー 2,800 3,805.00 10,654,000
兼松サステック 900 1,839.00 1,655,100
キングジム 11,100 868.00 9,634,800
リンテック 31,700 2,539.00 80,486,300
イトーキ 28,400 434.00 12,325,600
任天堂 81,700 40,000.00 3,268,000,000
三菱鉛筆 22,000 1,529.00 33,638,000
タカラスタンダード 27,500 1,761.00 48,427,500
コクヨ 63,900 1,597.00 102,048,300
ナカバヤシ 13,100 614.00 8,043,400
グローブライド 6,000 2,343.00 14,058,000
オカムラ 46,500 1,028.00 47,802,000
美津濃 12,100 2,537.00 30,697,700
東京電力ホールディングス 1,064,200 438.00 466,119,600
中部電力 407,900 1,523.50 621,435,650
関西電力 505,100 1,261.50 637,183,650
中国電力 184,300 1,458.00 268,709,400
北陸電力 121,900 844.00 102,883,600
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東北電力 333,000 1,036.00 344,988,000
四国電力 120,000 882.00 105,840,000
九州電力 274,800 870.00 239,076,000
北海道電力 124,800 509.00 63,523,200
沖縄電力 24,700 2,021.00 49,918,700
電源開発 106,100 2,529.00 268,326,900
エフオン 7,200 679.00 4,888,800
イーレックス 19,000 1,492.00 28,348,000
レノバ 22,100 1,156.00 25,547,600
東京瓦斯 256,400 2,384.00 611,257,600
大阪瓦斯 258,700 1,888.00 488,425,600
東邦瓦斯 65,600 4,070.00 266,992,000
北海道瓦斯 7,200 1,612.00 11,606,400
広島ガス 27,400 353.00 9,672,200
西部瓦斯 15,000 2,383.00 35,745,000
静岡ガス 37,800 949.00 35,872,200
メタウォーター 6,400 4,155.00 26,592,000
ＳＢＳホールディングス 11,500 1,931.00 22,206,500
東武鉄道 140,600 3,600.00 506,160,000
相鉄ホールディングス 42,700 2,748.00 117,339,600
東急 336,200 1,850.00 621,970,000
京浜急行電鉄 171,200 1,891.00 323,739,200
小田急電鉄 198,300 2,328.00 461,642,400
京王電鉄 69,200 5,870.00 406,204,000
京成電鉄 92,800 3,950.00 366,560,000
富士急行 18,200 3,380.00 61,516,000
新京成電鉄 3,400 2,422.00 8,234,800
東日本旅客鉄道 234,600 9,211.00 2,160,900,600
西日本旅客鉄道 118,800 8,937.00 1,061,715,600
東海旅客鉄道 110,800 21,285.00 2,358,378,000
西武ホールディングス 178,900 1,696.00 303,414,400
鴻池運輸 21,200 1,480.00 31,376,000
西日本鉄道 37,000 2,586.00 95,682,000
ハマキョウレックス 10,200 3,310.00 33,762,000
サカイ引越センター 7,000 5,940.00 41,580,000
近鉄グループホールディングス 126,300 5,320.00 671,916,000
阪急阪神ホールディングス 168,400 4,060.00 683,704,000
南海電気鉄道 59,800 2,695.00 161,161,000
京阪ホールディングス 56,200 4,795.00 269,479,000
神戸電鉄 3,000 3,970.00 11,910,000
名古屋鉄道 103,800 3,140.00 325,932,000
山陽電気鉄道 9,000 2,107.00 18,963,000
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日本通運 44,600 5,880.00 262,248,000
ヤマトホールディングス 221,300 1,931.00 427,330,300
山九 35,100 5,230.00 183,573,000
丸運 7,200 311.00 2,239,200
丸全昭和運輸 10,200 2,840.00 28,968,000
センコーグループホールディングス 69,600 871.00 60,621,600
トナミホールディングス 3,000 4,970.00 14,910,000
ニッコンホールディングス 45,200 2,438.00 110,197,600
日本石油輸送 1,400 3,050.00 4,270,000
福山通運 16,200 3,570.00 57,834,000
セイノーホールディングス 94,600 1,399.00 132,345,400
エスライン 3,800 1,022.00 3,883,600
神奈川中央交通 3,100 4,000.00 12,400,000
日立物流 23,100 3,215.00 74,266,500
丸和運輸機関 13,300 2,110.00 28,063,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,800 1,286.00 16,460,800
九州旅客鉄道 112,600 3,620.00 407,612,000
ＳＧホールディングス 132,500 2,300.00 304,750,000
日本郵船 106,100 1,730.00 183,553,000
商船三井 80,300 2,497.00 200,509,100
川崎汽船 38,900 1,426.00 55,471,400
ＮＳユナイテッド海運 7,400 1,910.00 14,134,000
飯野海運 62,400 359.00 22,401,600
共栄タンカー 3,200 944.00 3,020,800
乾汽船 7,300 1,220.00 8,906,000
日本航空 227,300 3,027.00 688,037,100
ＡＮＡホールディングス 230,800 3,313.00 764,640,400
パスコ 2,400 1,950.00 4,680,000
トランコム 3,500 7,750.00 27,125,000
日新 10,900 1,608.00 17,527,200
三菱倉庫 40,000 2,878.00 115,120,000
三井倉庫ホールディングス 14,400 1,738.00 25,027,200
住友倉庫 46,500 1,464.00 68,076,000
澁澤倉庫 6,900 2,070.00 14,283,000
東陽倉庫 22,800 316.00 7,204,800
日本トランスシティ 27,800 483.00 13,427,400
ケイヒン 2,400 1,358.00 3,259,200
中央倉庫 7,700 1,139.00 8,770,300
川西倉庫 2,300 1,040.00 2,392,000
安田倉庫 10,400 1,041.00 10,826,400
ファイズホールディングス 2,700 696.00 1,879,200
東洋埠頭 3,800 1,386.00 5,266,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宇徳 10,800 530.00 5,724,000
上組 72,300 2,295.00 165,928,500
サンリツ 3,000 682.00 2,046,000
キムラユニティー 3,400 1,109.00 3,770,600
キユーソー流通システム 3,100 1,901.00 5,893,100
近鉄エクスプレス 26,800 1,889.00 50,625,200
東海運 7,200 285.00 2,052,000
エーアイテイー 8,900 973.00 8,659,700
内外トランスライン 4,400 1,202.00 5,288,800
日本コンセプト 4,000 1,431.00 5,724,000
ＮＥＣネッツエスアイ 12,400 4,325.00 53,630,000
クロスキャット 3,700 1,228.00 4,543,600
システナ 46,800 1,664.00 77,875,200
デジタルアーツ 6,500 5,350.00 34,775,000
日鉄ソリューションズ 19,700 3,235.00 63,729,500
キューブシステム 7,400 743.00 5,498,200
エイジア 2,600 1,560.00 4,056,000
コア 5,800 1,335.00 7,743,000
ソリトンシステムズ 6,000 1,085.00 6,510,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,900 1,753.00 10,342,700
ＴＩＳ 43,700 7,080.00 309,396,000
ネオス 5,200 656.00 3,411,200
電算システム 5,100 2,652.00 13,525,200
グリー 90,600 468.00 42,400,800
コーエーテクモホールディングス 26,900 3,190.00 85,811,000
三菱総合研究所 5,700 4,230.00 24,111,000
電算 1,600 2,245.00 3,592,000
ＡＧＳ 7,800 800.00 6,240,000
ファインデックス 11,300 865.00 9,774,500
ブレインパッド 3,300 5,090.00 16,797,000
ＫＬａｂ 25,300 759.00 19,202,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,100 947.00 15,246,700
イーブックイニシアティブジャパン 2,100 1,611.00 3,383,100
ネクソン 372,800 1,827.00 681,105,600
アイスタイル 37,300 384.00 14,323,200
エムアップ 3,900 2,934.00 11,442,600
エイチーム 9,300 902.00 8,388,600
エニグモ 9,600 846.00 8,121,600
テクノスジャパン 10,800 506.00 5,464,800
コロプラ 43,100 940.00 40,514,000
ブロードリーフ 65,400 534.00 34,923,600
クロス・マーケティンググループ 6,700 427.00 2,860,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デジタルハーツホールディングス 7,300 994.00 7,256,200
システム情報 6,900 863.00 5,954,700
メディアドゥホールディングス 4,200 3,115.00 13,083,000
じげん 33,000 449.00 14,817,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 901.00 2,252,500
サイバーリンクス 2,300 1,039.00 2,389,700
フィックスターズ 14,100 1,384.00 19,514,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,600 1,108.00 7,312,800
オプティム 3,500 4,430.00 15,505,000
セレス 4,600 1,235.00 5,681,000
ＳＨＩＦＴ 3,500 7,700.00 26,950,000
ティーガイア 11,700 2,377.00 27,810,900
セック 2,000 3,685.00 7,370,000
日本アジアグループ 13,800 362.00 4,995,600
豆蔵ホールディングス 9,100 1,880.00 17,108,000
テクマトリックス 9,300 2,803.00 26,067,900
プロシップ 4,000 1,354.00 5,416,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,700 1,917.00 60,768,900
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,600 7,340.00 158,544,000
ザッパラス 7,600 368.00 2,796,800
システムリサーチ 3,600 2,030.00 7,308,000
インターネットイニシアティブ 19,400 3,335.00 64,699,000
さくらインターネット 14,500 626.00 9,077,000
ヴィンクス 4,000 1,000.00 4,000,000
ＧＭＯクラウド 2,500 2,607.00 6,517,500
ＳＲＡホールディングス 7,100 2,647.00 18,793,700
システムインテグレータ 4,500 929.00 4,180,500
朝日ネット 9,800 692.00 6,781,600
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,717.00 13,736,000
アバント 9,600 963.00 9,244,800
アドソル日進 4,800 2,418.00 11,606,400
フリービット 8,100 821.00 6,650,100
コムチュア 14,800 2,283.00 33,788,400
サイバーコム 2,500 1,891.00 4,727,500
アステリア 8,500 528.00 4,488,000
アイル 4,800 1,930.00 9,264,000
マークラインズ 6,700 2,022.00 13,547,400
メディカル・データ・ビジョン 10,300 1,002.00 10,320,600
ショーケース 3,600 667.00 2,401,200
モバイルファクトリー 3,200 1,801.00 5,763,200
テラスカイ 4,800 3,245.00 15,576,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,696.00 10,006,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＣＩホールディングス 2,800 2,296.00 6,428,800
パイプドＨＤ 1,900 1,685.00 3,201,500
アイビーシー 2,600 1,109.00 2,883,400
ネオジャパン 2,700 1,343.00 3,626,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,650.00 3,180,000
ランドコンピュータ 2,300 1,194.00 2,746,200
ダブルスタンダード 1,700 4,060.00 6,902,000
オープンドア 6,700 1,270.00 8,509,000
マイネット 4,200 564.00 2,368,800
アカツキ 4,700 4,800.00 22,560,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,581.00 1,897,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,406.00 4,358,600
ＬＩＮＥ 30,000 5,370.00 161,100,000
カナミックネットワーク 8,400 677.00 5,686,800
ノムラシステムコーポレーション 3,500 470.00 1,645,000
チェンジ 2,700 3,980.00 10,746,000
シンクロ・フード 6,200 472.00 2,926,400
オークネット 8,300 1,198.00 9,943,400
セグエグループ 2,500 827.00 2,067,500
エイトレッド 1,900 1,367.00 2,597,300
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,700 716.00 9,809,200
マクロミル 27,000 1,064.00 28,728,000
ビーグリー 2,800 1,333.00 3,732,400
オロ 3,500 3,375.00 11,812,500
ユーザーローカル 1,100 3,225.00 3,547,500
テモナ 2,300 614.00 1,412,200
ニーズウェル 2,000 724.00 1,448,000
サインポスト 2,200 2,083.00 4,582,600
ソルクシーズ 5,900 887.00 5,233,300
フェイス 5,000 784.00 3,920,000
プロトコーポレーション 12,000 1,356.00 16,272,000
ハイマックス 1,700 1,968.00 3,345,600
野村総合研究所 185,600 2,665.00 494,624,000
サイバネットシステム 9,700 779.00 7,556,300
ＣＥホールディングス 8,200 475.00 3,895,000
日本システム技術 2,300 1,260.00 2,898,000
インテージホールディングス 16,700 849.00 14,178,300
東邦システムサイエンス 3,800 918.00 3,488,400
ソースネクスト 62,700 393.00 24,641,100
インフォコム 14,400 2,907.00 41,860,800
ＨＥＲＯＺ 1,400 5,070.00 7,098,000
ラクスル 7,000 3,580.00 25,060,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＩＧ 15,200 293.00 4,453,600
システムサポート 1,200 3,160.00 3,792,000
イーソル 4,800 1,839.00 8,827,200
アルテリア・ネットワークス 14,700 1,933.00 28,415,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,200 1,551.00 4,963,200
フォーカスシステムズ 8,400 909.00 7,635,600
クレスコ 8,100 1,955.00 15,835,500
フジ・メディア・ホールディングス 126,200 1,448.00 182,737,600
オービック 45,400 14,890.00 676,006,000
ジャストシステム 21,300 5,500.00 117,150,000
ＴＤＣソフト 11,800 935.00 11,033,000
Ｚホールディングス 1,797,200 449.00 806,942,800
トレンドマイクロ 58,200 5,950.00 346,290,000
ＩＤホールディングス 5,200 1,650.00 8,580,000
日本オラクル 26,600 9,560.00 254,296,000
アルファシステムズ 4,200 2,918.00 12,255,600
フューチャー 15,900 1,819.00 28,922,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,364.00 11,866,800
ＳＢテクノロジー 4,800 2,388.00 11,462,400
トーセ 3,900 906.00 3,533,400
オービックビジネスコンサルタント 13,400 4,230.00 56,682,000
伊藤忠テクノソリューションズ 59,700 3,360.00 200,592,000
アイティフォー 16,300 749.00 12,208,700
東計電算 2,000 4,360.00 8,720,000
エックスネット 2,400 942.00 2,260,800
大塚商会 70,800 5,000.00 354,000,000
サイボウズ 15,400 2,265.00 34,881,000
ソフトブレーン 8,300 517.00 4,291,100
電通国際情報サービス 8,200 5,060.00 41,492,000
デジタルガレージ 23,600 4,090.00 96,524,000
ＥＭシステムズ 18,700 900.00 16,830,000
ウェザーニューズ 4,500 3,870.00 17,415,000
ＣＩＪ 10,000 830.00 8,300,000
ビジネスエンジニアリング 1,600 3,280.00 5,248,000
日本エンタープライズ 14,500 259.00 3,755,500
ＷＯＷＯＷ 6,400 2,613.00 16,723,200
スカラ 9,600 750.00 7,200,000
インテリジェント ウェイブ 6,100 744.00 4,538,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,700 466.00 5,452,200
ネットワンシステムズ 50,000 2,398.00 119,900,000
システムソフト 34,300 94.00 3,224,200
アルゴグラフィックス 11,200 3,770.00 42,224,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 20,400 675.00 13,770,000
エイベックス 22,700 1,285.00 29,169,500
日本ユニシス 40,900 3,670.00 150,103,000
兼松エレクトロニクス 7,200 3,420.00 24,624,000
東京放送ホールディングス 79,700 1,947.00 155,175,900
日本テレビホールディングス 109,400 1,481.00 162,021,400
朝日放送グループホールディングス 13,400 724.00 9,701,600
テレビ朝日ホールディングス 36,100 2,060.00 74,366,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 86,700 456.00 39,535,200
テレビ東京ホールディングス 10,900 2,379.00 25,931,100
日本ＢＳ放送 4,700 1,227.00 5,766,900
ビジョン 12,400 1,222.00 15,152,800
スマートバリュー 4,200 838.00 3,519,600
ワイヤレスゲート 6,600 626.00 4,131,600
コネクシオ 7,600 1,541.00 11,711,600
クロップス 2,800 767.00 2,147,600
日本電信電話 1,748,800 2,782.50 4,866,036,000
ＫＤＤＩ 975,000 3,431.00 3,345,225,000
ソフトバンク 1,189,000 1,502.50 1,786,472,500
光通信 13,500 25,050.00 338,175,000
ＮＴＴドコモ 966,400 3,103.00 2,998,739,200
エムティーアイ 13,100 669.00 8,763,900
ＧＭＯインターネット 51,700 2,150.00 111,155,000
ファイバーゲート 3,400 1,272.00 4,324,800
アイドママーケティングコミュニケーション 4,500 567.00 2,551,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 35,400 1,720.00 60,888,000
学研ホールディングス 4,400 7,340.00 32,296,000
ゼンリン 26,300 1,477.00 38,845,100
昭文社 6,900 366.00 2,525,400
インプレスホールディングス 10,800 165.00 1,782,000
アイネット 6,900 1,475.00 10,177,500
松竹 8,700 14,140.00 123,018,000
東宝 78,300 3,925.00 307,327,500
東映 4,900 14,400.00 70,560,000
エヌ・ティ・ティ・データ 348,500 1,439.00 501,491,500
ピー・シー・エー 1,700 4,175.00 7,097,500
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,906.00 6,974,400
ＤＴＳ 29,400 2,199.00 64,650,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 55,800 5,010.00 279,558,000
シーイーシー 14,200 2,020.00 28,684,000
カプコン 61,800 3,345.00 206,721,000
アイ・エス・ビー 2,700 2,215.00 5,980,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 8,600 1,068.00 9,184,800
ＳＣＳＫ 30,200 6,180.00 186,636,000
日本システムウエア 4,500 2,351.00 10,579,500
アイネス 13,100 1,722.00 22,558,200
ＴＫＣ 11,100 5,360.00 59,496,000
富士ソフト 16,800 4,185.00 70,308,000
ＮＳＤ 43,000 1,871.00 80,453,000
コナミホールディングス 47,600 4,350.00 207,060,000
福井コンピュータホールディングス 5,200 3,155.00 16,406,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,000 1,984.00 17,856,000
ミロク情報サービス 11,600 2,766.00 32,085,600
ソフトバンクグループ 1,038,000 5,540.00 5,750,520,000
ホウスイ 1,100 878.00 965,800
高千穂交易 5,100 1,142.00 5,824,200
伊藤忠食品 3,200 5,010.00 16,032,000
エレマテック 12,300 998.00 12,275,400
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,283.00 8,447,100
あらた 10,500 4,555.00 47,827,500
トーメンデバイス 2,000 3,820.00 7,640,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,749.00 13,195,200
フィールズ 10,100 515.00 5,201,500
双日 725,200 351.00 254,545,200
アルフレッサ ホールディングス 145,900 2,178.00 317,770,200
横浜冷凍 36,800 950.00 34,960,000
ラサ商事 7,000 913.00 6,391,000
ラクーンホールディングス 6,300 843.00 5,310,900
アルコニックス 14,000 1,255.00 17,570,000
神戸物産 45,300 4,490.00 203,397,000
あい ホールディングス 18,800 1,740.00 32,712,000
ディーブイエックス 4,700 943.00 4,432,100
ダイワボウホールディングス 11,200 6,200.00 69,440,000
マクニカ・富士エレホールディングス 31,300 1,705.00 53,366,500
ラクト・ジャパン 4,900 4,360.00 21,364,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,700 1,060.00 26,182,000
八洲電機 10,200 897.00 9,149,400
メディアスホールディングス 7,500 783.00 5,872,500
レスターホールディングス 13,700 1,830.00 25,071,000
ジューテックホールディングス 3,000 1,162.00 3,486,000
大光 5,600 663.00 3,712,800
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,462.00 5,555,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 69,400 995.00 69,053,000
黒谷 3,000 494.00 1,482,000
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Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 806.00 1,853,800
三洋貿易 13,200 1,192.00 15,734,400
ビューティガレージ 2,100 1,992.00 4,183,200
ウイン・パートナーズ 9,500 1,062.00 10,089,000
ミタチ産業 4,000 717.00 2,868,000
シップヘルスケアホールディングス 21,000 4,675.00 98,175,000
明治電機工業 4,100 1,460.00 5,986,000
デリカフーズホールディングス 4,700 697.00 3,275,900
スターティアホールディングス 3,000 703.00 2,109,000
コメダホールディングス 28,600 2,172.00 62,119,200
ピーバンドットコム 1,000 1,130.00 1,130,000
アセンテック 1,100 2,792.00 3,071,200
富士興産 4,000 676.00 2,704,000
協栄産業 1,500 1,411.00 2,116,500
小野建 11,800 1,305.00 15,399,000
南陽 2,900 1,830.00 5,307,000
佐鳥電機 9,700 857.00 8,312,900
エコートレーディング 3,100 566.00 1,754,600
伯東 8,000 1,210.00 9,680,000
コンドーテック 10,200 1,173.00 11,964,600
中山福 7,600 520.00 3,952,000
ナガイレーベン 19,000 2,326.00 44,194,000
三菱食品 14,400 3,000.00 43,200,000
松田産業 9,600 1,541.00 14,793,600
第一興商 19,500 5,000.00 97,500,000
メディパルホールディングス 141,700 2,232.00 316,274,400
ＳＰＫ 2,800 2,643.00 7,400,400
萩原電気ホールディングス 4,900 2,501.00 12,254,900
アズワン 8,600 9,250.00 79,550,000
スズデン 4,600 1,435.00 6,601,000
尾家産業 3,900 1,392.00 5,428,800
シモジマ 8,100 1,119.00 9,063,900
ドウシシャ 12,400 1,615.00 20,026,000
小津産業 2,900 1,823.00 5,286,700
高速 7,800 1,253.00 9,773,400
たけびし 4,600 1,455.00 6,693,000
リックス 3,000 1,710.00 5,130,000
丸文 11,700 611.00 7,148,700
ハピネット 11,000 1,304.00 14,344,000
橋本総業ホールディングス 2,700 1,789.00 4,830,300
日本ライフライン 38,900 1,426.00 55,471,400
タカショー 6,500 456.00 2,964,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルカ 4,600 2,097.00 9,646,200
ＩＤＯＭ 35,500 642.00 22,791,000
進和 7,800 2,226.00 17,362,800
エスケイジャパン 2,900 424.00 1,229,600
ダイトロン 5,600 1,950.00 10,920,000
シークス 16,700 1,337.00 22,327,900
田中商事 4,100 723.00 2,964,300
オーハシテクニカ 7,400 1,532.00 11,336,800
白銅 4,700 1,447.00 6,800,900
伊藤忠商事 918,400 2,623.00 2,408,963,200
丸紅 1,366,700 789.70 1,079,282,990
高島 2,100 1,925.00 4,042,500
長瀬産業 73,800 1,486.00 109,666,800
蝶理 8,400 2,200.00 18,480,000
豊田通商 146,600 3,720.00 545,352,000
三共生興 19,900 575.00 11,442,500
兼松 49,000 1,319.00 64,631,000
ツカモトコーポレーション 2,400 1,160.00 2,784,000
三井物産 1,154,100 1,937.00 2,235,491,700
日本紙パルプ商事 7,500 3,955.00 29,662,500
日立ハイテク 45,600 8,020.00 365,712,000
カメイ 17,100 1,127.00 19,271,700
東都水産 1,700 2,930.00 4,981,000
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,618.00 5,497,800
スターゼン 4,800 4,465.00 21,432,000
山善 51,300 1,011.00 51,864,300
椿本興業 2,400 4,115.00 9,876,000
住友商事 828,400 1,677.00 1,389,226,800
内田洋行 5,600 6,200.00 34,720,000
三菱商事 921,400 2,864.50 2,639,350,300
第一実業 6,400 3,565.00 22,816,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,500 2,808.00 105,300,000
西華産業 7,500 1,333.00 9,997,500
佐藤商事 10,900 932.00 10,158,800
菱洋エレクトロ 13,300 1,862.00 24,764,600
東京産業 11,900 602.00 7,163,800
ユアサ商事 12,500 3,420.00 42,750,000
神鋼商事 3,300 2,403.00 7,929,900
小林産業 7,900 287.00 2,267,300
阪和興業 24,500 2,551.00 62,499,500
正栄食品工業 8,500 3,745.00 31,832,500
カナデン 10,700 1,332.00 14,252,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
菱電商事 9,500 1,658.00 15,751,000
フルサト工業 7,300 1,650.00 12,045,000
岩谷産業 29,100 3,700.00 107,670,000
すてきナイスグループ 5,500 1,231.00 6,770,500
昭光通商 4,200 697.00 2,927,400
ニチモウ 2,100 2,002.00 4,204,200
極東貿易 3,800 1,930.00 7,334,000
イワキ 17,300 504.00 8,719,200
三愛石油 32,400 1,089.00 35,283,600
稲畑産業 28,900 1,434.00 41,442,600
ＧＳＩクレオス 3,200 1,197.00 3,830,400
明和産業 12,200 574.00 7,002,800
クワザワ 4,700 650.00 3,055,000
ワキタ 28,000 1,038.00 29,064,000
東邦ホールディングス 42,100 2,208.00 92,956,800
サンゲツ 36,100 1,834.00 66,207,400
ミツウロコグループホールディングス 19,400 1,150.00 22,310,000
シナネンホールディングス 5,400 2,120.00 11,448,000
伊藤忠エネクス 29,100 921.00 26,801,100
サンリオ 36,900 1,938.00 71,512,200
サンワテクノス 9,300 898.00 8,351,400
リョーサン 14,500 2,456.00 35,612,000
新光商事 20,600 818.00 16,850,800
トーホー 5,900 1,771.00 10,448,900
三信電気 7,100 1,621.00 11,509,100
東陽テクニカ 15,100 1,042.00 15,734,200
モスフードサービス 17,200 3,005.00 51,686,000
加賀電子 13,100 2,354.00 30,837,400
ソーダニッカ 13,600 601.00 8,173,600
立花エレテック 9,700 1,743.00 16,907,100
フォーバル 5,800 1,131.00 6,559,800
ＰＡＬＴＡＣ 21,100 5,050.00 106,555,000
三谷産業 17,400 360.00 6,264,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,060.00 7,344,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 2,083.00 2,499,600
国際紙パルプ商事 31,200 294.00 9,172,800
ヤマタネ 6,600 1,514.00 9,992,400
丸紅建材リース 1,300 1,853.00 2,408,900
日鉄物産 9,400 4,625.00 43,475,000
泉州電業 4,000 3,005.00 12,020,000
トラスコ中山 27,300 2,473.00 67,512,900
オートバックスセブン 48,700 1,568.00 76,361,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
モリト 9,600 806.00 7,737,600
加藤産業 20,500 3,525.00 72,262,500
北恵 2,500 962.00 2,405,000
イノテック 7,800 1,062.00 8,283,600
イエローハット 24,800 1,693.00 41,986,400
ＪＫホールディングス 11,900 751.00 8,936,900
日伝 11,900 1,960.00 23,324,000
北沢産業 10,000 261.00 2,610,000
杉本商事 7,100 1,929.00 13,695,900
因幡電機産業 37,400 2,680.00 100,232,000
東テク 4,400 2,600.00 11,440,000
ミスミグループ本社 164,500 2,783.00 457,803,500
アルテック 10,500 254.00 2,667,000
タキヒヨー 4,000 1,891.00 7,564,000
蔵王産業 2,600 1,479.00 3,845,400
スズケン 55,600 4,030.00 224,068,000
ジェコス 9,100 1,038.00 9,445,800
グローセル 13,200 440.00 5,808,000
ローソン 33,200 6,190.00 205,508,000
サンエー 11,000 4,540.00 49,940,000
カワチ薬品 10,300 2,148.00 22,124,400
エービーシー・マート 20,500 6,930.00 142,065,000
ハードオフコーポレーション 5,500 809.00 4,449,500
アスクル 13,800 3,410.00 47,058,000
ゲオホールディングス 23,800 1,219.00 29,012,200
アダストリア 18,300 2,048.00 37,478,400
ジーフット 8,300 621.00 5,154,300
くら寿司 6,900 5,420.00 37,398,000
キャンドゥ 6,400 1,652.00 10,572,800
パルグループホールディングス 6,800 3,365.00 22,882,000
エディオン 60,500 1,020.00 61,710,000
サーラコーポレーション 27,000 621.00 16,767,000
ワッツ 6,200 611.00 3,788,200
ハローズ 5,000 2,747.00 13,735,000
フジオフードシステム 11,200 1,740.00 19,488,000
あみやき亭 2,900 3,525.00 10,222,500
ひらまつ 25,000 255.00 6,375,000
大黒天物産 3,200 3,400.00 10,880,000
ハニーズホールディングス 11,700 1,323.00 15,479,100
ファーマライズホールディングス 3,500 655.00 2,292,500
アルペン 10,200 1,924.00 19,624,800
ハブ 4,000 1,020.00 4,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クオールホールディングス 19,500 1,416.00 27,612,000
ジンズホールディングス 7,000 7,610.00 53,270,000
ビックカメラ 78,100 1,130.00 88,253,000
ＤＣＭホールディングス 71,100 1,036.00 73,659,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 93,400 2,726.00 254,608,400
東京一番フーズ 3,700 607.00 2,245,900
ＤＤホールディングス 5,200 1,635.00 8,502,000
きちりホールディングス 3,800 721.00 2,739,800
アークランドサービスホールディングス 9,700 2,039.00 19,778,300
Ｊ．フロント リテイリング 157,000 1,328.00 208,496,000
ドトール・日レスホールディングス 21,100 2,081.00 43,909,100
マツモトキヨシホールディングス 54,300 3,990.00 216,657,000
ブロンコビリー 7,000 2,583.00 18,081,000
ＺＯＺＯ 90,400 1,822.00 164,708,800
トレジャー・ファクトリー 4,100 862.00 3,534,200
物語コーポレーション 3,500 8,610.00 30,135,000
ココカラファイン 13,700 5,380.00 73,706,000
三越伊勢丹ホールディングス 229,700 816.00 187,435,200
Ｈａｍｅｅ 4,800 1,705.00 8,184,000
ウエルシアホールディングス 39,100 6,380.00 249,458,000
クリエイトＳＤホールディングス 22,200 2,812.00 62,426,400
丸善ＣＨＩホールディングス 15,300 365.00 5,584,500
ティーライフ 2,000 885.00 1,770,000
エー・ピーカンパニー 2,900 598.00 1,734,200
チムニー 4,100 2,263.00 9,278,300
シュッピン 9,200 991.00 9,117,200
ネクステージ 19,000 1,040.00 19,760,000
ジョイフル本田 38,600 1,297.00 50,064,200
鳥貴族 4,400 2,549.00 11,215,600
キリン堂ホールディングス 5,300 1,704.00 9,031,200
ホットランド 8,900 1,355.00 12,059,500
すかいらーくホールディングス 147,300 1,912.00 281,637,600
ＳＦＰホールディングス 5,700 2,200.00 12,540,000
綿半ホールディングス 5,000 1,841.00 9,205,000
ヨシックス 2,200 2,785.00 6,127,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,400 963.00 36,979,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,400 702.00 4,492,800
ＢＥＥＮＯＳ 5,100 1,108.00 5,650,800
あさひ 10,000 1,306.00 13,060,000
日本調剤 4,000 3,720.00 14,880,000
コスモス薬品 5,800 23,860.00 138,388,000
トーエル 6,600 840.00 5,544,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オンリー 2,500 790.00 1,975,000
セブン＆アイ・ホールディングス 513,700 4,299.00 2,208,396,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,400 2,290.00 81,066,000
ツルハホールディングス 28,600 12,980.00 371,228,000
サンマルクホールディングス 10,500 2,181.00 22,900,500
フェリシモ 3,200 988.00 3,161,600
トリドールホールディングス 16,300 2,643.00 43,080,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,300 481.00 5,916,300
ウイルプラスホールディングス 2,300 753.00 1,731,900
ＪＭホールディングス 6,700 2,360.00 15,812,000
サツドラホールディングス 2,100 1,873.00 3,933,300
アレンザホールディングス 6,800 999.00 6,793,200
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,210.00 4,641,000
バロックジャパンリミテッド 9,400 997.00 9,371,800
クスリのアオキホールディングス 11,800 6,790.00 80,122,000
力の源ホールディングス 6,200 905.00 5,611,000
スシローグローバルホールディングス 14,400 8,890.00 128,016,000
ＬＩＸＩＬビバ 13,100 2,373.00 31,086,300
メディカルシステムネットワーク 13,100 490.00 6,419,000
はるやまホールディングス 6,400 841.00 5,382,400
ノジマ 23,500 2,204.00 51,794,000
カッパ・クリエイト 18,400 1,460.00 26,864,000
ライトオン 9,800 577.00 5,654,600
良品計画 174,500 1,782.00 310,959,000
三城ホールディングス 14,700 309.00 4,542,300
アドヴァン 20,200 1,248.00 25,209,600
アルビス 5,100 2,164.00 11,036,400
コナカ 16,100 404.00 6,504,400
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,696.00 3,052,800
Ｇ－７ホールディングス 7,800 2,521.00 19,663,800
イオン北海道 13,400 835.00 11,189,000
コジマ 23,000 496.00 11,408,000
ヒマラヤ 4,900 831.00 4,071,900
コーナン商事 18,800 2,417.00 45,439,600
エコス 5,000 1,700.00 8,500,000
ワタミ 15,700 1,184.00 18,588,800
マルシェ 3,800 761.00 2,891,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 288,600 1,947.00 561,904,200
西松屋チェーン 29,100 945.00 27,499,500
ゼンショーホールディングス 63,000 2,438.00 153,594,000
幸楽苑ホールディングス 8,500 1,888.00 16,048,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハークスレイ 2,900 1,182.00 3,427,800
サイゼリヤ 21,700 2,376.00 51,559,200
ＶＴホールディングス 54,900 420.00 23,058,000
魚力 3,800 1,611.00 6,121,800
フジ・コーポレーション 3,600 2,058.00 7,408,800
ユナイテッドアローズ 13,800 2,636.00 36,376,800
ハイデイ日高 19,100 1,934.00 36,939,400
京都きもの友禅 9,100 323.00 2,939,300
コロワイド 43,700 2,237.00 97,756,900
ピーシーデポコーポレーション 17,900 576.00 10,310,400
壱番屋 9,300 5,590.00 51,987,000
ＰＬＡＮＴ 3,800 561.00 2,131,800
スギホールディングス 26,300 5,520.00 145,176,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,134.00 12,377,200
スクロール 20,900 346.00 7,231,400
ヨンドシーホールディングス 13,500 2,347.00 31,684,500
ファミリーマート 105,000 2,513.00 263,865,000
木曽路 17,200 2,904.00 49,948,800
ＳＲＳホールディングス 15,700 1,046.00 16,422,200
タカキュー 11,500 187.00 2,150,500
ケーヨー 27,300 538.00 14,687,400
上新電機 15,600 2,103.00 32,806,800
日本瓦斯 20,800 3,730.00 77,584,000
ロイヤルホールディングス 23,000 2,295.00 52,785,000
いなげや 16,400 1,398.00 22,927,200
島忠 24,800 3,135.00 77,748,000
チヨダ 13,900 1,462.00 20,321,800
ライフコーポレーション 10,000 2,607.00 26,070,000
リンガーハット 16,300 2,470.00 40,261,000
ＭｒＭａｘＨＤ 18,600 482.00 8,965,200
テンアライド 12,100 443.00 5,360,300
ＡＯＫＩホールディングス 26,500 1,033.00 27,374,500
オークワ 20,700 1,459.00 30,201,300
コメリ 20,400 2,260.00 46,104,000
青山商事 27,300 1,305.00 35,626,500
しまむら 15,300 7,770.00 118,881,000
はせがわ 7,600 397.00 3,017,200
高島屋 95,800 1,164.00 111,511,200
松屋 26,700 788.00 21,039,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 62,400 961.00 59,966,400
近鉄百貨店 5,100 3,420.00 17,442,000
パルコ 12,700 1,848.00 23,469,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸井グループ 120,400 2,425.00 291,970,000
アクシアル リテイリング 11,000 3,750.00 41,250,000
イオン 505,300 2,321.00 1,172,801,300
イズミ 26,700 3,410.00 91,047,000
平和堂 26,700 1,923.00 51,344,100
フジ 15,900 1,855.00 29,494,500
ヤオコー 14,900 5,980.00 89,102,000
ゼビオホールディングス 16,100 1,128.00 18,160,800
ケーズホールディングス 126,900 1,345.00 170,680,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,200 596.00 4,291,200
日産東京販売ホールディングス 20,200 266.00 5,373,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,500 2,001.00 13,006,500
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,190.00 2,856,000
総合メディカルホールディングス 11,600 2,547.00 29,545,200
ブックオフグループホールディングス 7,700 897.00 6,906,900
アインホールディングス 16,200 6,850.00 110,970,000
元気寿司 3,400 3,005.00 10,217,000
ヤマダ電機 400,500 583.00 233,491,500
アークランドサカモト 20,800 1,200.00 24,960,000
ニトリホールディングス 56,900 17,055.00 970,429,500
グルメ杵屋 9,600 1,184.00 11,366,400
愛眼 10,500 247.00 2,593,500
ケーユーホールディングス 7,100 898.00 6,375,800
吉野家ホールディングス 43,200 2,529.00 109,252,800
松屋フーズホールディングス 6,400 4,530.00 28,992,000
サガミホールディングス 17,700 1,350.00 23,895,000
関西スーパーマーケット 11,100 1,038.00 11,521,800
王将フードサービス 9,700 6,510.00 63,147,000
プレナス 14,800 1,980.00 29,304,000
ミニストップ 9,800 1,597.00 15,650,600
アークス 27,000 1,942.00 52,434,000
バローホールディングス 29,200 1,831.00 53,465,200
ベルク 6,500 5,870.00 38,155,000
大庄 7,200 1,634.00 11,764,800
ファーストリテイリング 17,600 58,570.00 1,030,832,000
サンドラッグ 49,500 3,320.00 164,340,000
サックスバー ホールディングス 11,400 818.00 9,325,200
ヤマザワ 3,200 1,681.00 5,379,200
やまや 2,800 2,218.00 6,210,400
ベルーナ 28,600 622.00 17,789,200
島根銀行 2,600 641.00 1,666,600
じもとホールディングス 88,800 103.00 9,146,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
めぶきフィナンシャルグループ 683,200 242.00 165,334,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,800 1,238.00 22,036,400
九州フィナンシャルグループ 215,800 426.00 91,930,800
ゆうちょ銀行 372,500 1,011.00 376,597,500
富山第一銀行 31,300 315.00 9,859,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 773,300 429.00 331,745,700
西日本フィナンシャルホールディングス 89,600 691.00 61,913,600
関西みらいフィナンシャルグループ 77,200 588.00 45,393,600
三十三フィナンシャルグループ 12,200 1,557.00 18,995,400
第四北越フィナンシャルグループ 22,800 2,610.00 59,508,000
新生銀行 96,500 1,692.00 163,278,000
あおぞら銀行 78,300 3,075.00 240,772,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,051,300 569.40 5,153,810,220
りそなホールディングス 1,442,900 452.80 653,345,120
三井住友トラスト・ホールディングス 248,600 3,992.00 992,411,200
三井住友フィナンシャルグループ 909,400 3,844.00 3,495,733,600
千葉銀行 452,300 600.00 271,380,000
群馬銀行 258,400 361.00 93,282,400
武蔵野銀行 19,600 1,700.00 33,320,000
千葉興業銀行 36,100 344.00 12,418,400
筑波銀行 54,700 205.00 11,213,500
七十七銀行 44,400 1,619.00 71,883,600
青森銀行 10,200 2,661.00 27,142,200
秋田銀行 8,400 1,933.00 16,237,200
山形銀行 14,800 1,428.00 21,134,400
岩手銀行 8,600 2,515.00 21,629,000
東邦銀行 117,600 249.00 29,282,400
東北銀行 6,300 1,021.00 6,432,300
みちのく銀行 8,400 1,388.00 11,659,200
ふくおかフィナンシャルグループ 110,800 1,895.00 209,966,000
静岡銀行 325,600 762.00 248,107,200
十六銀行 16,500 2,140.00 35,310,000
スルガ銀行 134,500 468.00 62,946,000
八十二銀行 317,300 420.00 133,266,000
山梨中央銀行 15,300 967.00 14,795,100
大垣共立銀行 26,000 2,286.00 59,436,000
福井銀行 11,200 1,637.00 18,334,400
北國銀行 13,600 3,155.00 42,908,000
清水銀行 5,400 2,017.00 10,891,800
富山銀行 2,500 2,109.00 5,272,500
滋賀銀行 26,400 2,664.00 70,329,600
南都銀行 21,900 2,549.00 55,823,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
百五銀行 118,300 327.00 38,684,100
京都銀行 47,100 4,360.00 205,356,000
紀陽銀行 46,600 1,585.00 73,861,000
ほくほくフィナンシャルグループ 87,500 1,043.00 91,262,500
広島銀行 194,100 527.00 102,290,700
山陰合同銀行 78,000 616.00 48,048,000
中国銀行 113,200 982.00 111,162,400
鳥取銀行 4,500 1,328.00 5,976,000
伊予銀行 187,600 551.00 103,367,600
百十四銀行 14,000 2,039.00 28,546,000
四国銀行 20,000 923.00 18,460,000
阿波銀行 21,500 2,429.00 52,223,500
大分銀行 7,600 2,365.00 17,974,000
宮崎銀行 8,800 2,407.00 21,181,600
佐賀銀行 8,000 1,527.00 12,216,000
沖縄銀行 12,000 3,475.00 41,700,000
琉球銀行 30,300 1,084.00 32,845,200
セブン銀行 439,200 317.00 139,226,400
みずほフィナンシャルグループ 17,866,800 160.30 2,864,048,040
高知銀行 4,800 809.00 3,883,200
山口フィナンシャルグループ 164,100 665.00 109,126,500
長野銀行 4,300 1,496.00 6,432,800
名古屋銀行 10,600 3,370.00 35,722,000
北洋銀行 198,200 226.00 44,793,200
愛知銀行 4,800 3,325.00 15,960,000
中京銀行 5,400 2,235.00 12,069,000
大光銀行 4,500 1,651.00 7,429,500
愛媛銀行 18,400 1,105.00 20,332,000
トマト銀行 5,100 1,034.00 5,273,400
京葉銀行 56,100 581.00 32,594,100
栃木銀行 63,500 201.00 12,763,500
北日本銀行 4,100 2,146.00 8,798,600
東和銀行 23,100 791.00 18,272,100
福島銀行 12,400 222.00 2,752,800
大東銀行 6,800 625.00 4,250,000
トモニホールディングス 101,700 348.00 35,391,600
フィデアホールディングス 127,700 123.00 15,707,100
池田泉州ホールディングス 151,200 191.00 28,879,200
ＦＰＧ 40,800 983.00 40,106,400
マーキュリアインベストメント 6,100 722.00 4,404,200
ＳＢＩホールディングス 146,900 2,448.00 359,611,200
ジャフコ 20,300 4,770.00 96,831,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 1,055,400 553.10 583,741,740
野村ホールディングス 2,313,900 558.90 1,293,238,710
岡三証券グループ 112,500 401.00 45,112,500
丸三証券 39,400 511.00 20,133,400
東洋証券 48,300 149.00 7,196,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 151,600 326.00 49,421,600
光世証券 3,500 590.00 2,065,000
水戸証券 38,900 223.00 8,674,700
いちよし証券 24,900 610.00 15,189,000
松井証券 75,300 901.00 67,845,300
だいこう証券ビジネス 6,700 671.00 4,495,700
マネックスグループ 100,000 249.00 24,900,000
極東証券 17,900 757.00 13,550,300
岩井コスモホールディングス 12,600 1,280.00 16,128,000
藍澤證券 23,900 712.00 17,016,800
マネーパートナーズグループ 14,800 234.00 3,463,200
スパークス・グループ 46,300 272.00 12,593,600
かんぽ生命保険 46,600 1,820.00 84,812,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 247,200 4,332.00 1,070,870,400
アニコム ホールディングス 10,900 4,130.00 45,017,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 343,800 3,742.00 1,286,499,600
ソニーフィナンシャルホールディングス 108,000 2,445.00 264,060,000
第一生命ホールディングス 744,000 1,670.00 1,242,480,000
東京海上ホールディングス 470,200 6,113.00 2,874,332,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 393,000 1,228.00 482,604,000
アドバンスクリエイト 3,100 1,858.00 5,759,800
全国保証 37,100 4,660.00 172,886,000
ジェイリース 3,600 344.00 1,238,400
イントラスト 4,600 784.00 3,606,400
日本モーゲージサービス 2,700 2,184.00 5,896,800
Ｃａｓａ 4,600 1,493.00 6,867,800
アルヒ 20,900 1,762.00 36,825,800
プレミアグループ 7,100 1,967.00 13,965,700
クレディセゾン 92,100 1,843.00 169,740,300
芙蓉総合リース 13,800 6,950.00 95,910,000
みずほリース 20,300 3,305.00 67,091,500
東京センチュリー 26,500 5,240.00 138,860,000
日本証券金融 57,900 498.00 28,834,200
アイフル 200,600 310.00 62,186,000
リコーリース 10,300 4,350.00 44,805,000
イオンフィナンシャルサービス 80,500 1,827.00 147,073,500
アコム 264,300 522.00 137,964,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャックス 14,500 2,485.00 36,032,500
オリエントコーポレーション 355,600 166.00 59,029,600
日立キャピタル 31,000 3,050.00 94,550,000
アプラスフィナンシャル 63,100 79.00 4,984,900
オリックス 822,400 1,913.50 1,573,662,400
三菱ＵＦＪリース 333,700 692.00 230,920,400
九州リースサービス 6,400 607.00 3,884,800
日本取引所グループ 377,400 1,981.00 747,629,400
イー・ギャランティ 14,100 1,339.00 18,879,900
アサックス 6,800 714.00 4,855,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,411.00 12,778,300
いちご 171,900 401.00 68,931,900
日本駐車場開発 157,500 145.00 22,837,500
スター・マイカ・ホールディングス 8,000 1,618.00 12,944,000
ヒューリック 282,200 1,314.00 370,810,800
三栄建築設計 6,600 1,491.00 9,840,600
野村不動産ホールディングス 80,500 2,775.00 223,387,500
三重交通グループホールディングス 29,900 586.00 17,521,400
サムティ 19,700 1,904.00 37,508,800
ディア・ライフ 20,300 568.00 11,530,400
エー・ディー・ワークス 243,900 28.00 6,829,200
日本商業開発 9,500 1,740.00 16,530,000
ユニゾホールディングス 20,200 5,860.00 118,372,000
ハウスコム 2,900 1,564.00 4,535,600
日本管理センター 10,300 1,375.00 14,162,500
サンセイランディック 6,100 827.00 5,044,700
エストラスト 1,800 821.00 1,477,800
フージャースホールディングス 26,200 696.00 18,235,200
オープンハウス 38,800 3,170.00 122,996,000
東急不動産ホールディングス 360,000 782.00 281,520,000
飯田グループホールディングス 110,700 1,683.00 186,308,100
イーグランド 4,400 833.00 3,665,200
ムゲンエステート 11,800 611.00 7,209,800
ハウスドゥ 7,200 1,189.00 8,560,800
シーアールイー 5,000 1,145.00 5,725,000
ケイアイスター不動産 5,100 1,692.00 8,629,200
グッドコムアセット 4,100 1,970.00 8,077,000
ジェイ・エス・ビー 1,800 5,200.00 9,360,000
テンポイノベーション 5,100 950.00 4,845,000
パーク２４ 71,300 2,715.00 193,579,500
パラカ 4,300 1,988.00 8,548,400
三井不動産 649,100 2,934.00 1,904,459,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱地所 922,200 2,085.00 1,922,787,000
平和不動産 24,700 3,495.00 86,326,500
東京建物 144,800 1,785.00 258,468,000
ダイビル 35,400 1,397.00 49,453,800
京阪神ビルディング 22,700 1,544.00 35,048,800
住友不動産 296,000 4,111.00 1,216,856,000
テーオーシー 28,000 871.00 24,388,000
東京楽天地 2,500 5,790.00 14,475,000
スターツコーポレーション 18,600 2,637.00 49,048,200
フジ住宅 18,100 667.00 12,072,700
空港施設 16,800 537.00 9,021,600
明和地所 10,400 630.00 6,552,000
ゴールドクレスト 11,400 1,903.00 21,694,200
エスリード 6,100 1,871.00 11,413,100
日神グループホールディングス 23,100 548.00 12,658,800
日本エスコン 26,000 898.00 23,348,000
タカラレーベン 64,100 499.00 31,985,900
ＡＶＡＮＴＩＡ 9,400 970.00 9,118,000
イオンモール 67,000 1,864.00 124,888,000
毎日コムネット 5,400 933.00 5,038,200
ファースト住建 7,200 1,248.00 8,985,600
カチタス 16,700 4,165.00 69,555,500
トーセイ 19,500 1,351.00 26,344,500
穴吹興産 4,000 1,655.00 6,620,000
サンフロンティア不動産 19,700 1,277.00 25,156,900
エフ・ジェー・ネクスト 13,300 1,130.00 15,029,000
インテリックス 6,400 689.00 4,409,600
ランドビジネス 5,500 762.00 4,191,000
日本社宅サービス 5,100 1,019.00 5,196,900
グランディハウス 14,300 463.00 6,620,900
日本空港ビルデング 42,300 5,230.00 221,229,000
日本工営 8,600 3,425.00 29,455,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,700 495.00 22,126,500
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 1,642.00 14,121,200
日本Ｍ＆Ａセンター 96,300 3,830.00 368,829,000
メンバーズ 3,800 1,576.00 5,988,800
中広 1,600 541.00 865,600
ＵＴグループ 15,100 2,776.00 41,917,600
アイティメディア 4,000 1,021.00 4,084,000
タケエイ 12,300 1,034.00 12,718,200
Ｅ・Ｊホールディングス 2,300 1,623.00 3,732,900
ビーネックスグループ 16,000 1,005.00 16,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コシダカホールディングス 30,800 1,517.00 46,723,600
アルトナー 3,300 903.00 2,979,900
パソナグループ 15,600 1,363.00 21,262,800
ＣＤＳ 3,200 1,420.00 4,544,000
リンクアンドモチベーション 28,400 501.00 14,228,400
ＧＣＡ 15,500 831.00 12,880,500
エス・エム・エス 39,700 2,370.00 94,089,000
サニーサイドアップグループ 3,400 923.00 3,138,200
パーソルホールディングス 127,400 1,945.00 247,793,000
リニカル 6,300 1,016.00 6,400,800
クックパッド 44,900 309.00 13,874,100
エスクリ 4,200 735.00 3,087,000
アイ・ケイ・ケイ 6,400 742.00 4,748,800
学情 4,600 2,078.00 9,558,800
スタジオアリス 6,500 1,891.00 12,291,500
シミックホールディングス 7,100 1,621.00 11,509,100
エプコ 2,100 1,197.00 2,513,700
ＮＪＳ 2,900 1,738.00 5,040,200
綜合警備保障 50,700 5,660.00 286,962,000
カカクコム 95,400 2,954.00 281,811,600
アイロムグループ 4,500 1,572.00 7,074,000
セントケア・ホールディング 8,500 472.00 4,012,000
サイネックス 2,400 703.00 1,687,200
ルネサンス 7,200 1,717.00 12,362,400
ディップ 18,000 3,345.00 60,210,000
オプトホールディング 7,000 1,868.00 13,076,000
ツクイ 30,200 667.00 20,143,400
キャリアデザインセンター 3,300 1,180.00 3,894,000
ベネフィット・ワン 34,800 1,947.00 67,755,600
エムスリー 280,900 3,200.00 898,880,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,400 552.00 4,636,800
ブラス 1,600 740.00 1,184,000
アウトソーシング 73,000 1,023.00 74,679,000
ウェルネット 13,100 686.00 8,986,600
ワールドホールディングス 4,300 1,900.00 8,170,000
ディー・エヌ・エー 62,500 1,604.00 100,250,000
博報堂ＤＹホールディングス 177,300 1,513.00 268,254,900
ぐるなび 22,300 855.00 19,066,500
タカミヤ 13,700 602.00 8,247,400
ジャパンベストレスキューシステム 8,600 854.00 7,344,400
ファンコミュニケーションズ 35,300 448.00 15,814,400
ライク 5,100 1,988.00 10,138,800
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ビジネス・ブレークスルー 5,700 399.00 2,274,300
エスプール 24,700 846.00 20,896,200
ＷＤＢホールディングス 5,900 2,693.00 15,888,700
ティア 7,700 608.00 4,681,600
ＣＤＧ 1,500 1,410.00 2,115,000
バリューコマース 7,200 2,609.00 18,784,800
インフォマート 139,800 752.00 105,129,600
ＪＰホールディングス 40,400 329.00 13,291,600
エコナックホールディングス 24,000 141.00 3,384,000
ＥＰＳホールディングス 19,300 1,264.00 24,395,200
レッグス 3,200 1,447.00 4,630,400
プレステージ・インターナショナル 47,800 973.00 46,509,400
アミューズ 7,000 2,717.00 19,019,000
ドリームインキュベータ 4,000 1,598.00 6,392,000
クイック 8,000 1,457.00 11,656,000
ＴＡＣ 8,300 201.00 1,668,300
ケネディクス 121,100 637.00 77,140,700
電通グループ 131,300 3,555.00 466,771,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,044.00 5,220,000
ぴあ 3,700 4,050.00 14,985,000
イオンファンタジー 5,000 2,296.00 11,480,000
シーティーエス 14,600 672.00 9,811,200
ネクシィーズグループ 4,500 1,571.00 7,069,500
みらかホールディングス 35,700 2,879.00 102,780,300
アルプス技研 11,300 2,036.00 23,006,800
ダイオーズ 2,600 1,334.00 3,468,400
日本空調サービス 13,500 763.00 10,300,500
オリエンタルランド 135,500 13,890.00 1,882,095,000
ダスキン 32,800 3,045.00 99,876,000
明光ネットワークジャパン 15,100 915.00 13,816,500
ファルコホールディングス 7,100 2,105.00 14,945,500
ラウンドワン 35,700 990.00 35,343,000
リゾートトラスト 58,500 1,632.00 95,472,000
ビー・エム・エル 16,400 3,700.00 60,680,000
ワタベウェディング 2,300 525.00 1,207,500
りらいあコミュニケーションズ 23,100 1,442.00 33,310,200
リソー教育 58,600 385.00 22,561,000
早稲田アカデミー 4,300 1,079.00 4,639,700
ユー・エス・エス 142,700 1,904.00 271,700,800
東京個別指導学院 4,700 691.00 3,247,700
サイバーエージェント 73,300 4,220.00 309,326,000
楽天 593,900 930.00 552,327,000
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クリーク・アンド・リバー社 6,700 1,008.00 6,753,600
テー・オー・ダブリュー 11,300 906.00 10,237,800
山田コンサルティンググループ 6,300 1,550.00 9,765,000
セントラルスポーツ 4,800 3,030.00 14,544,000
フルキャストホールディングス 12,800 2,623.00 33,574,400
エン・ジャパン 22,700 3,775.00 85,692,500
リソルホールディングス 1,400 4,160.00 5,824,000
テクノプロ・ホールディングス 25,500 7,820.00 199,410,000
アトラ 3,400 332.00 1,128,800
インターワークス 2,700 542.00 1,463,400
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 6,940.00 36,088,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,171.00 5,620,800
ファーストロジック 3,200 584.00 1,868,800
三機サービス 2,800 1,020.00 2,856,000
Ｇｕｎｏｓｙ 9,000 1,176.00 10,584,000
デザインワン・ジャパン 3,000 301.00 903,000
イー・ガーディアン 6,500 2,008.00 13,052,000
リブセンス 8,700 276.00 2,401,200
ジャパンマテリアル 39,300 1,573.00 61,818,900
ベクトル 16,000 1,249.00 19,984,000
ウチヤマホールディングス 6,500 447.00 2,905,500
チャーム・ケア・コーポレーション 11,000 975.00 10,725,000
ライクキッズ 3,200 898.00 2,873,600
キャリアリンク 4,400 554.00 2,437,600
ＩＢＪ 8,800 1,319.00 11,607,200
アサンテ 5,200 1,888.00 9,817,600
Ｎ・フィールド 9,000 577.00 5,193,000
バリューＨＲ 2,600 3,090.00 8,034,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,100 3,875.00 35,262,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,900 1,683.00 8,246,700
ＥＲＩホールディングス 3,800 771.00 2,929,800
アビスト 2,000 2,569.00 5,138,000
シグマクシス 8,800 1,728.00 15,206,400
ウィルグループ 8,400 1,023.00 8,593,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,200 212.00 3,858,400
リクルートホールディングス 912,600 4,499.00 4,105,787,400
エラン 7,600 1,794.00 13,634,400
土木管理総合試験所 5,900 416.00 2,454,400
ネットマーケティング 4,700 816.00 3,835,200
日本郵政 1,044,200 1,005.50 1,049,943,100
ベルシステム２４ホールディングス 21,400 1,527.00 32,677,800
鎌倉新書 9,600 1,646.00 15,801,600
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ＳＭＮ 2,200 809.00 1,779,800
一蔵 1,600 640.00 1,024,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,400 2,614.00 11,501,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 754.00 1,583,400
エアトリ 5,800 1,435.00 8,323,000
アトラエ 3,300 2,647.00 8,735,100
ストライク 4,800 4,980.00 23,904,000
ソラスト 35,200 1,051.00 36,995,200
セラク 4,100 1,201.00 4,924,100
インソース 6,200 3,025.00 18,755,000
ベイカレント・コンサルティング 7,700 7,800.00 60,060,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,800 1,062.00 2,973,600
アイモバイル 4,200 707.00 2,969,400
キャリアインデックス 5,600 341.00 1,909,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,200 1,298.00 5,451,600
船場 2,200 1,074.00 2,362,800
グレイステクノロジー 5,800 3,355.00 19,459,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 13,500 2,344.00 31,644,000
フルテック 1,900 1,156.00 2,196,400
グリーンズ 4,900 886.00 4,341,400
ツナググループ・ホールディングス 1,700 652.00 1,108,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,000 703.00 2,109,000
ソウルドアウト 2,000 1,781.00 3,562,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 1,073.00 2,038,700
ミダック 1,300 1,226.00 1,593,800
日総工産 8,600 842.00 7,241,200
キュービーネットホールディングス 7,800 2,276.00 17,752,800
ＲＰＡホールディングス 7,400 1,106.00 8,184,400
スプリックス 4,400 1,003.00 4,413,200
マネジメントソリューションズ 1,400 3,610.00 5,054,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,600 866.00 5,715,600
リログループ 69,700 2,685.00 187,144,500
東祥 8,000 1,993.00 15,944,000
エイチ・アイ・エス 19,900 2,491.00 49,570,900
ラックランド 3,000 2,214.00 6,642,000
共立メンテナンス 21,100 4,190.00 88,409,000
イチネンホールディングス 14,400 1,380.00 19,872,000
建設技術研究所 8,800 2,311.00 20,336,800
スペース 8,400 1,172.00 9,844,800
長大 4,800 1,091.00 5,236,800
燦ホールディングス 5,600 1,567.00 8,775,200
スバル興業 800 8,680.00 6,944,000
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東京テアトル 5,100 1,339.00 6,828,900
タナベ経営 2,600 1,294.00 3,364,400
ナガワ 4,100 6,780.00 27,798,000
よみうりランド 2,800 4,145.00 11,606,000
東京都競馬 8,400 3,390.00 28,476,000
カナモト 20,900 2,688.00 56,179,200
東京ドーム 51,700 965.00 49,890,500
西尾レントオール 13,000 2,949.00 38,337,000
トランス・コスモス 12,200 2,681.00 32,708,200
乃村工藝社 54,700 1,242.00 67,937,400
藤田観光 5,600 2,540.00 14,224,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,900 1,178.00 9,306,200
日本管財 13,700 1,920.00 26,304,000
トーカイ 12,400 2,539.00 31,483,600
白洋舎 1,500 2,802.00 4,203,000
セコム 135,200 9,685.00 1,309,412,000
セントラル警備保障 6,200 5,630.00 34,906,000
丹青社 24,200 1,187.00 28,725,400
メイテック 15,800 5,840.00 92,272,000
応用地質 13,800 1,390.00 19,182,000
船井総研ホールディングス 26,400 3,050.00 80,520,000
進学会ホールディングス 5,300 509.00 2,697,700
オオバ 10,100 730.00 7,373,000
いであ 2,400 2,005.00 4,812,000
学究社 3,800 1,404.00 5,335,200
ベネッセホールディングス 42,500 3,055.00 129,837,500
イオンディライト 15,700 3,715.00 58,325,500
ナック 7,200 1,049.00 7,552,800
ニチイ学館 18,200 1,411.00 25,680,200
ダイセキ 21,400 3,000.00 64,200,000
ステップ 4,700 1,688.00 7,933,600
合 計 156,172,100 317,089,307,430
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,905,480,026
コール・ローン 2,731,054,942
株式 396,477,360,218
投資信託受益証券 288,858,318
投資証券 11,156,374,421
派生商品評価勘定 421,329,878
未収入金 112,868
未収配当金 481,679,362
差入委託証拠金 2,030,149,456
流動資産合計 423,492,399,489
資産合計 423,492,399,489
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,160,067
前受金 402,393,325
未払解約金 596,406,715
未払利息 3,108
流動負債合計 1,019,963,215
負債合計 1,019,963,215
純資産の部
元本等
元本 141,609,448,484
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 280,862,987,790
元本等合計 422,472,436,274
純資産合計 422,472,436,274
負債純資産合計 423,492,399,489
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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2020年 2月17日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,609,448,484口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9834円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,834円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2020年 2月17日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 141,983,927,198円
期中追加設定元本額 24,470,477,115円
期中一部解約元本額 24,844,955,829円
期末元本額 141,609,448,484円
期末元本額の内訳
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2020年 2月17日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,385,541,060円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,971,137円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,981,005,771円
世界経済インデックスファンド 7,410,915,879円
外国株式インデックス・オープン 685,329,608円
ＤＣマイセレクション２５ 1,067,515,463円
ＤＣマイセレクション５０ 4,717,901,063円
ＤＣマイセレクション７５ 4,938,673,062円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,920,180,168円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 420,849,013円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,919,479,774円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,436,778,265円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,910,465円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 197,699,284円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 130,901,131円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,766,956,233円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,885,129,267円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,050,065円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,869,716円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,542,806円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,230,825円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,177,868円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,640,968円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 197,171,436円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 608,676,817円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 326,910,064円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,185,910,969円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,673,604,065円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,162,042円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 310,493,149円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,601,558円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,774,382円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,750,665,949円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,870,227,845円
外国株式ファンド・シリーズ１ 999,309,127円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,147,459,980円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,268,074,755円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,488,858,275円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,529,579,522円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,034,450,230円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,114,095,885円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,354,628,498円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 730,995,121円
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2020年 2月17日現在
区分
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 40,672,840円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 244,208,636円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,183,334,181円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,548,578,929円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 93,811,880円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 325,060,253円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 55,724,743円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,700,925円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 56,627,902円
グローバル経済コア 889,595,219円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,613,473円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 838,446円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 874,242,211円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 66,563,030円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,104,506,194円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 773,125,016円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,106,441,751円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 84,928,146円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 50,679,896円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 341,366,833円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 736,648,251円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 58,295,567,459
投資信託受益証券 25,342,646
投資証券 1,295,019,199
合計 59,615,929,304
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月17日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,980,333,802 － 14,382,727,127 402,393,325
合計 13,980,333,802 － 14,382,727,127 402,393,325
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,101,304,574 － 2,099,086,460 △2,218,114
アメリカドル 1,482,496,044 － 1,481,284,760 △1,211,284
カナダドル 84,549,840 － 84,507,000 △42,840
ユーロ 222,219,780 － 221,265,600 △954,180
イギリスポンド 125,287,360 － 126,007,200 719,840
スイスフラン 66,301,250 － 65,967,900 △333,350
スウェーデンク
27,324,000 － 27,144,000 △180,000
ローナ
デンマーククロー
30,381,000 － 30,248,000 △133,000
ネ
オーストラリアド
62,745,300 － 62,662,000 △83,300
ル
売建 88,868,200 － 88,873,600 △5,400
アメリカドル 37,325,200 － 37,325,200 －
イギリスポンド 51,543,000 － 51,548,400 △5,400
合計 2,190,172,774 － 2,187,960,060 △2,223,514
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 27.36 937,709.28
BAKER HUGHES CO 57,644 21.98 1,267,015.12
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 14.80 531,009.20
CHENIERE ENERGY INC 19,927 54.98 1,095,586.46
CHEVRON CORP 167,394 110.08 18,426,731.52
CONCHO RESOURCES INC 17,481 77.93 1,362,294.33
CONOCOPHILLIPS 96,071 58.62 5,631,682.02
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 26.20 200,351.40
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 22.82 863,988.02
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 74.97 1,011,120.39
EOG RESOURCES INC 51,609 74.92 3,866,546.28
EXXON MOBIL 371,576 60.65 22,536,084.40
HALLIBURTON CO 76,620 22.12 1,694,834.40
HESS CORP 24,844 60.34 1,499,086.96
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 43.32 611,245.20
KINDER MORGAN INC 181,360 22.00 3,989,920.00
MARATHON OIL CORP 74,537 10.64 793,073.68
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 58.33 3,366,807.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 22.89 693,818.79
NOBLE ENERGY INC 38,291 19.16 733,655.56
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 41.60 3,186,227.20
ONEOK INC 36,957 76.98 2,844,949.86
PHILLIPS 66 40,336 89.47 3,608,861.92
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 139.23 2,012,569.65
SCHLUMBERGER 123,022 34.42 4,234,417.24
TARGA RESOURCES CORP 20,002 36.89 737,873.78
TECHNIPFMC PLC 36,005 17.26 621,446.30
VALERO ENERGY CORP 37,256 82.64 3,078,835.84
WILLIAMS COS 103,730 21.54 2,234,344.20
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,553 256.01 5,005,763.53
ALBEMARLE CORP 8,647 89.64 775,117.08
AMCOR PLC 138,214 10.21 1,411,164.94
AVERY DENNISON CORP 7,457 138.13 1,030,035.41
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 29.89 526,243.34
BALL CORP 27,142 77.22 2,095,905.24
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CELANESE CORP-SERIES A 11,053 110.02 1,216,051.06
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 38.30 730,419.30
CORTEVA INC 64,411 30.71 1,978,061.81
CROWN HOLDINGS INC 11,700 80.00 936,000.00
DOW INC 65,790 48.63 3,199,367.70
DUPONT DE NEMOURS INC 66,679 53.10 3,540,654.90
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 74.73 886,148.34
ECOLAB INC 23,026 207.31 4,773,520.06
FMC CORP 12,118 105.47 1,278,085.46
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 12.24 1,528,151.76
INT'L PAPER CO 33,803 43.19 1,459,951.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 135.87 1,178,536.38
LINDE PLC 47,863 222.64 10,656,218.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 82.60 1,900,378.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 263.48 1,414,097.16
MOSAIC CO/THE 31,911 18.75 598,331.25
NEWMONT CORPORATION 73,290 44.07 3,229,890.30
NUCOR CORP 26,204 47.15 1,235,518.60
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 98.94 879,576.60
PPG INDUSTRIES INC 19,958 120.15 2,397,953.70
RPM INTERNATIONAL INC 11,000 75.44 829,840.00
SEALED AIR CORP 14,689 34.77 510,736.53
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,387 585.45 4,324,719.15
STEEL DYNAMICS INC 18,273 28.44 519,684.12
VULCAN MATERIALS CO 11,960 146.97 1,757,761.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 64.84 224,022.20
WESTROCK CO 21,244 40.53 861,019.32
3 M COMPANY 50,865 161.01 8,189,773.65
ACUITY BRANDS INC 3,505 116.90 409,734.50
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 62.52 708,351.60
ALLEGION PLC 7,435 138.90 1,032,721.50
AMETEK INC 19,001 101.34 1,925,561.34
ARCONIC INC 36,550 33.36 1,219,308.00
BOEING CO 46,987 340.49 15,998,603.63
CATERPILLAR 48,771 137.99 6,729,910.29
CUMMINS INC 12,585 166.78 2,098,926.30
DEERE&CO 26,740 168.07 4,494,191.80
DOVER CORP 12,008 119.86 1,439,278.88
EATON CORP 36,194 103.55 3,747,888.70
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 73.51 3,863,832.62
FASTENAL CO 51,959 38.32 1,991,068.88
FLOWSERVE CORP 10,826 46.41 502,434.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIVE CORP 25,813 77.81 2,008,509.53
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 72.99 935,001.90
GENERAL DYNAMICS CORP 21,828 188.06 4,104,973.68
GENERAL ELECTRIC CO 770,523 12.83 9,885,810.09
GRAINGER (WW) INC 3,976 307.65 1,223,216.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 41.92 638,273.92
HEICO CORP 3,640 129.76 472,326.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 103.16 665,278.84
HONEYWELL INTL INC 62,588 180.81 11,316,536.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 246.21 867,151.62
IDEX CORP 6,916 174.79 1,208,847.64
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 187.86 5,265,340.08
INGERSOLL-RAND PLC 21,603 146.55 3,165,919.65
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 100.66 1,210,537.16
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 58.07 1,167,207.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 31.89 653,745.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 41.96 2,856,720.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,659 228.55 4,493,064.45
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 244.78 706,190.30
LOCKHEED MARTIN CORP 22,452 437.85 9,830,608.20
MASCO CORP 24,547 45.61 1,119,588.67
MIDDLEBY CORP 4,364 113.73 496,317.72
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,290 370.94 5,300,732.60
OWENS CORNING 10,458 63.82 667,429.56
PACCAR INC 30,075 74.74 2,247,805.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 211.84 2,402,265.60
PENTAIR PLC 13,583 44.24 600,911.92
RAYTHEON COMPANY 24,818 227.18 5,638,153.24
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 200.68 2,109,347.48
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,262 392.73 3,637,465.26
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 48.88 675,912.64
SMITH (A.O.) CORP 12,146 43.93 533,573.78
SNAP-ON INC 4,900 156.26 765,674.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 67.91 575,944.71
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 166.97 2,209,680.98
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,000 389.48 1,168,440.00
TEXTRON 21,534 48.08 1,035,354.72
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 646.75 2,633,566.00
UNITED RENTALS INC 6,446 156.86 1,011,119.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP 72,207 153.46 11,080,886.22
WABCO HOLDINGS INC 3,841 136.01 522,414.41
WABTEC CORP 15,679 77.05 1,208,066.95
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XYLEM INC 16,060 88.14 1,415,528.40
CINTAS CORP 7,616 300.88 2,291,502.08
COPART INC 17,540 103.25 1,811,005.00
COSTAR GROUP INC 3,300 731.37 2,413,521.00
EQUIFAX INC 10,799 162.96 1,759,805.04
IHS MARKIT LTD 32,775 80.76 2,646,909.00
MANPOWER GROUP 5,123 92.70 474,902.10
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 21.39 588,310.56
REPUBLIC SERVICES INC 20,400 100.43 2,048,772.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 60.20 575,873.20
ROLLINS INC 10,546 39.82 419,941.72
TRANSUNION 15,344 98.13 1,505,706.72
VERISK ANALYTICS INC 13,480 171.38 2,310,202.40
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 103.81 2,388,460.48
WASTE MANAGEMENT INC 37,723 125.75 4,743,667.25
AMERCO 602 346.25 208,442.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 29.20 289,664.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 72.01 824,370.48
CSX CORP 68,203 79.59 5,428,276.77
DELTA AIR LINES INC 15,095 58.90 889,095.50
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 73.39 1,164,552.52
FEDEX CORP 21,165 158.62 3,357,192.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 110.07 785,239.38
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 173.64 1,518,134.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 39.06 417,942.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,624 209.35 4,945,684.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 221.91 1,163,917.95
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 57.97 664,626.05
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 39.66 624,605.34
UNION PACIFIC CORP 62,381 184.00 11,478,104.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 79.55 477,538.65
UNITED PARCEL SERVICE B 61,610 105.95 6,527,579.50
XPO LOGISTICS INC 8,001 95.20 761,695.20
APTIV PLC 22,107 88.32 1,952,490.24
AUTOLIV INC 6,639 77.26 512,929.14
BORGWARNER INC 15,953 34.15 544,794.95
FORD MOTOR COMPANY 335,147 8.10 2,714,690.70
GENERAL MOTORS CO 113,426 34.76 3,942,687.76
HARLEY-DAVIDSON 14,677 34.36 504,301.72
LEAR CORP 5,287 122.76 649,032.12
TESLA INC 11,730 800.03 9,384,351.90
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 28.62 330,475.14
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DR HORTON INC 32,171 61.81 1,988,489.51
GARMIN LTD 11,464 98.18 1,125,535.52
HANESBRANDS INC 31,136 14.30 445,244.80
HASBRO INC 10,617 97.71 1,037,387.07
LEGGETT & PLATT INC 10,594 45.60 483,086.40
LENNAR CORP-CL A 23,545 70.35 1,656,390.75
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 254.41 2,415,877.36
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 137.98 698,454.76
NEWELL BRANDS INC 37,563 20.10 755,016.30
NIKE B 110,763 103.54 11,468,401.02
NVR INC 294 3,993.63 1,174,127.22
POLARIS INC 4,691 93.90 440,484.90
PULTE GROUP INC 21,959 46.69 1,025,265.71
PVH CORP 7,252 89.37 648,111.24
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 121.84 557,783.52
TAPESTRY INC 25,989 29.21 759,138.69
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 17.19 274,180.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 15.45 251,572.35
VF CORP 28,754 83.66 2,405,559.64
WHIRLPOOL CORP 5,324 152.16 810,099.84
ARAMARK 19,980 42.48 848,750.40
CARNIVAL CORPORATION 35,126 42.60 1,496,367.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 921.94 2,080,818.58
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 121.71 1,371,184.86
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 291.60 1,006,894.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 113.23 2,663,509.29
LAS VEGAS SANDS CORP 31,490 68.07 2,143,524.30
MARRIOTT INTL A 25,274 144.90 3,662,202.60
MCDONALD'S CORP 67,182 217.09 14,584,540.38
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 21.40 377,966.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 31.52 1,407,557.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 52.46 935,781.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 113.16 1,730,329.56
STARBUCKS CORP 103,987 89.28 9,283,959.36
VAIL RESORTS INC 3,574 249.41 891,391.34
WYNN RESORTS LTD 8,052 132.14 1,063,991.28
YUM BRANDS INC 26,166 105.28 2,754,756.48
ACTIVISION BLIZZARD INC 68,180 63.52 4,330,793.60
ALPHABET INC-CL A 26,286 1,518.73 39,921,336.78
ALPHABET INC-CL C 27,312 1,520.74 41,534,450.88
ALTICE USA INC- A 12,457 28.71 357,640.47
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 534.89 7,291,620.48
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COMCAST CORP-CL A 398,164 46.09 18,351,378.76
DISCOVERY INC - A 12,804 30.21 386,808.84
DISCOVERY INC-C 31,156 28.73 895,111.88
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 39.97 963,396.91
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 109.69 2,791,281.43
FACEBOOK INC-A 210,848 214.18 45,159,424.64
FOX CORP - CLASS A 30,270 37.80 1,144,206.00
FOX CORP- CLASS B 15,092 37.31 563,082.52
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 237.95 1,599,261.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 24.47 827,917.98
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 137.07 1,187,437.41
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 20.33 315,440.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C 34,106 19.45 663,361.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 46.85 875,767.05
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 49.72 757,384.76
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 49.35 315,050.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 74.02 935,390.74
MATCH GROUP INC 4,600 76.50 351,900.00
NETFLIX INC 38,532 380.40 14,657,572.80
NEWS CORP-CLASS A 33,479 14.60 488,793.40
OMNICOM GROUP 19,030 78.14 1,487,004.20
PINTEREST INC- CLASS A 10,000 23.22 232,200.00
ROKU INC 7,065 130.25 920,216.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 7.21 933,731.05
SNAP INC - A 57,914 17.56 1,016,969.84
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 113.43 1,083,483.36
THE WALT DISNEY CO 158,140 139.54 22,066,855.60
TRIPADVISOR INC 10,393 29.65 308,152.45
TWITTER INC 65,352 36.91 2,412,142.32
VIACOMCBS INC-CLASS B 47,645 34.98 1,666,622.10
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 51.85 516,529.70
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 133.59 826,387.74
AMAZON.COM 36,824 2,134.87 78,614,452.88
AUTOZONE INC 2,085 1,053.21 2,195,942.85
BEST BUY COMPANY INC 20,711 90.21 1,868,339.31
BOOKING HOLDINGS INC 3,673 1,990.96 7,312,796.08
BURLINGTON STORES INC 6,004 245.68 1,475,062.72
CARMAX INC 14,253 98.81 1,408,338.93
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 158.03 3,528,809.90
DOLLAR TREE INC 21,332 88.68 1,891,721.76
EBAY 71,876 38.14 2,741,350.64
EXPEDIA GROUP INC 12,028 122.80 1,477,038.40
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GAP 21,891 18.14 397,102.74
GENUINE PARTS CO 12,722 96.47 1,227,291.34
GRUBHUB INC 8,261 50.39 416,271.79
HOME DEPOT 95,470 245.03 23,393,014.10
KOHLS CORP 14,645 44.47 651,263.15
LKQ CORP 29,351 33.20 974,453.20
LOWES COMPANIES 67,188 125.42 8,426,718.96
MERCADOLIBRE INC 3,995 735.01 2,936,364.95
NORDSTROM INC 10,094 40.28 406,586.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 390.89 2,618,572.11
ROSS STORES INC 31,827 121.78 3,875,892.06
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,436 116.63 5,299,200.68
TIFFANY & CO 9,326 134.27 1,252,202.02
TJX COMPANIES INC 107,309 63.38 6,801,244.42
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 98.17 1,100,682.04
ULTA BEAUTY INC 4,911 294.57 1,446,633.27
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 82.46 439,264.42
COSTCO WHOLESALE CORP 38,741 318.31 12,331,647.71
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 5.40 183,060.00
KROGER CO 68,147 28.23 1,923,789.81
SYSCO CORP 41,755 78.21 3,265,658.55
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 52.85 3,562,459.95
WALMART INC 126,110 117.89 14,867,107.90
ALTRIA GROUP INC 165,376 45.17 7,470,033.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 44.77 2,139,916.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 71.40 1,887,744.60
BUNGE LIMITED 11,767 54.22 638,006.74
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 48.64 684,462.08
COCA-COLA CO 356,211 59.95 21,354,849.45
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 55.15 1,117,890.50
CONAGRA BRANDS INC 39,943 32.69 1,305,736.67
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,937 203.83 3,044,608.71
GENERAL MILLS INC 53,542 53.31 2,854,324.02
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 160.34 2,007,617.14
HORMEL FOODS CORP 27,157 48.58 1,319,287.06
INGREDION INC 5,835 97.34 567,978.90
JM SMUCKER CO 9,442 110.00 1,038,620.00
KELLOGG CO 21,051 67.71 1,425,363.21
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 26.88 1,547,777.28
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 95.17 1,229,977.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,092 166.84 1,850,589.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 15,100 55.25 834,275.00
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MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 127,274 59.68 7,595,712.32
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 69.86 2,440,349.52
PEPSICO INC 123,268 146.99 18,119,163.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137,103 88.50 12,133,615.50
TYSON FOODS INC 26,508 80.51 2,134,159.08
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 76.43 1,625,207.52
CLOROX COMPANY 10,995 164.83 1,812,305.85
COLGATE-PALMOLIVE CO 72,272 76.69 5,542,539.68
COTY INC-CL A 30,534 11.41 348,392.94
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,514 215.01 4,195,705.14
KIMBERLY-CLARK CORP 30,548 145.56 4,446,566.88
PROCTER & GAMBLE CO 220,272 126.14 27,785,110.08
ABBOTT LABORATORIES 155,594 89.66 13,950,558.04
ABIOMED INC 3,502 167.22 585,604.44
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 274.95 1,722,286.80
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 94.36 1,212,242.92
ANTHEM INC 22,819 297.82 6,795,954.58
BAXTER INTERNATIONAL 43,221 93.14 4,025,603.94
BECTON DICKINSON & CO 23,911 260.22 6,222,120.42
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,474 42.31 5,224,184.94
CARDINAL HEALTH 25,252 59.62 1,505,524.24
CENTENE CORP 50,796 64.94 3,298,692.24
CERNER CORP 27,944 77.07 2,153,644.08
CIGNA CORP 33,690 220.34 7,423,254.60
CVS HEALTH CORP 114,987 71.37 8,206,622.19
DANAHER CORP 54,246 165.95 9,002,123.70
DAVITA INC 9,056 85.98 778,634.88
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 57.85 1,167,875.80
DEXCOM INC 7,827 283.91 2,222,163.57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,568 230.55 4,280,852.40
HCA HEALTHCARE INC 24,531 149.57 3,669,101.67
HENRY SCHEIN INC 12,492 72.13 901,047.96
HOLOGIC INC 24,459 53.02 1,296,816.18
HUMANA INC 11,566 375.85 4,347,081.10
IDEXX LABORATORIES INC 7,763 288.78 2,241,799.14
INSULET CORP 5,000 212.32 1,061,600.00
INTUITIVE SURGICAL INC 10,243 603.36 6,180,216.48
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 195.28 1,723,736.56
MCKESSON CORP 16,655 168.03 2,798,539.65
MEDTRONIC PLC 118,252 117.33 13,874,507.16
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 112.85 1,306,803.00
RESMED INC 12,398 176.60 2,189,486.80
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STERIS PLC 7,229 168.51 1,218,158.79
STRYKER CORP 28,773 221.54 6,374,370.42
TELEFLEX INC 3,971 386.65 1,535,387.15
THE COOPER COS INC 4,135 353.31 1,460,936.85
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,721 298.78 24,715,380.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 139.93 1,014,212.64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 146.92 1,210,180.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 158.87 1,744,710.34
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,200 174.57 1,082,334.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,404 160.40 2,952,001.60
ABBVIE INC 130,602 94.05 12,283,118.10
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 85.82 2,350,352.34
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 102.56 1,953,562.88
ALLERGAN PLC 27,804 198.32 5,514,089.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 128.70 1,233,589.50
AMGEN 52,248 223.48 11,676,383.04
BEIGENE LTD-ADR 3,149 171.09 538,762.41
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,800 403.63 726,534.00
BIOGEN INC 15,870 333.00 5,284,710.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 89.01 1,441,249.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 207,290 66.38 13,759,910.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 30.98 949,877.78
EXACT SCIENCES CORP 10,748 98.18 1,055,238.64
GILEAD SCIENCES INC 112,546 67.56 7,603,607.76
ILLUMINA INC 13,100 298.92 3,915,852.00
INCYTE CORP 16,120 78.45 1,264,614.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 60.13 675,620.68
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 164.32 2,342,381.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 140.85 700,165.35
JOHNSON & JOHNSON 230,855 150.13 34,658,261.15
LILLY (ELI) & CO 77,235 141.12 10,899,403.20
MERCK & CO 223,750 82.65 18,492,937.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 763.20 1,725,595.20
MYLAN NV 42,644 21.90 933,903.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 7,000 104.30 730,100.00
PERKINELMER INC 9,475 95.56 905,431.00
PERRIGO CO PLC 11,333 57.71 654,027.43
PFIZER 482,431 36.51 17,613,555.81
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 399.55 2,765,285.55
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 125.42 808,708.16
SEATTLE GENETICS INC 9,601 118.07 1,133,590.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 12.22 1,158,871.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,324 339.19 11,981,547.56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,826 243.82 5,565,435.32
WATERS CORP 6,363 216.06 1,374,789.78
ZOETIS INC 42,491 144.17 6,125,927.47
BANK OF AMERICA CORP 772,510 34.85 26,921,973.50
CITIGROUP 196,874 78.79 15,511,702.46
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 38.67 1,547,186.70
COMERICA INC 14,360 62.76 901,233.60
EAST WEST BANCORP INC 13,827 47.80 660,930.60
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 29.60 1,865,184.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 117.73 1,663,053.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 14.08 1,206,135.04
JPMORGAN CHASE & CO 279,555 137.46 38,427,630.30
KEY CORP 87,033 19.73 1,717,161.09
M & T BANK CORP 11,742 169.78 1,993,556.76
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 16.25 596,700.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,972 154.13 6,160,884.36
REGIONS FINL CORP 83,851 16.54 1,386,895.54
SIGNATURE BANK 4,354 144.36 628,543.44
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 265.42 1,165,193.80
TRUIST FINANCIAL CORP 117,881 54.94 6,476,382.14
US BANCORP 133,575 55.11 7,361,318.25
WELLS FARGO & CO 365,317 48.22 17,615,585.74
ZIONS BANCORPORATION 15,186 46.26 702,504.36
ALLY FINANCIAL INC 36,028 32.85 1,183,519.80
AMERICAN EXPRESS 62,687 135.87 8,517,282.69
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 178.82 2,119,017.00
BANK NEW YORK CO 76,753 45.90 3,522,962.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 115,181 226.80 26,123,050.80
BLACKROCK INC 10,286 565.94 5,821,258.84
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 56,500 62.95 3,556,675.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,786 102.64 4,288,915.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 125.63 1,189,716.10
CME GROUP INC 31,640 213.13 6,743,433.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 76.42 2,222,140.76
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 44.19 932,762.52
EATON VANCE CORP 10,061 49.15 494,498.15
EQUITABLE HOLDINGS INC 33,694 26.89 906,031.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 299.54 976,500.40
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 24.36 635,065.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,018 237.08 6,642,507.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,032 96.86 4,846,099.52
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INVESCO LTD 30,943 17.78 550,166.54
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 23.47 603,319.82
KKR & CO INC -A 42,145 33.54 1,413,543.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 345.69 1,110,356.28
MOODY'S CORP 14,592 277.83 4,054,095.36
MORGAN STANLEY 107,117 55.84 5,981,413.28
MSCI INC 7,262 322.56 2,342,430.72
NASDAQ INC 9,996 116.20 1,161,535.20
NORTHERN TRUST CORP 17,320 101.20 1,752,784.00
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 137.39 2,756,867.74
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 98.95 1,082,710.90
S&P GLOBAL INC 21,802 307.65 6,707,385.30
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,514 47.23 4,794,506.22
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 68.54 740,369.08
STATE STREET CORP 32,349 77.85 2,518,369.65
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.75 1,791,956.25
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 49.54 1,159,434.16
VOYA FINANCIAL INC 12,505 62.58 782,562.90
AFLAC 63,745 52.81 3,366,373.45
ALLEGHANY CORP 1,276 825.22 1,052,980.72
ALLSTATE CORP 28,490 125.57 3,577,489.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 112.81 791,136.53
AMERICAN INT'L GROUP 77,241 48.48 3,744,643.68
AON PLC 21,375 235.73 5,038,728.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 47.68 1,647,391.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,886 109.16 1,843,275.76
ASSURANT INC 4,769 142.52 679,677.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 48.28 644,393.16
BROWN & BROWN INC 20,000 47.85 957,000.00
CHUBB LTD 40,488 164.56 6,662,705.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 115.21 1,532,984.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 163.56 354,270.96
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 291.37 976,963.61
FNF GROUP 24,961 45.08 1,125,241.88
GLOBE LIFE INC 8,473 110.95 940,079.35
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 59.10 1,874,061.00
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 61.11 1,087,146.90
LOEWS CORP 22,051 54.19 1,194,943.69
MARKEL CORP 1,132 1,323.64 1,498,360.48
MARSH & MCLENNAN COS 43,684 118.78 5,188,785.52
METLIFE INC 72,012 52.28 3,764,787.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 56.36 1,305,015.80
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PROGRESSIVE CORP 51,928 83.77 4,350,008.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 94.48 3,281,479.36
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 154.22 837,568.82
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 198.18 757,443.96
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 137.76 3,037,745.76
UNUM GROUP 18,574 30.01 557,405.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 213.67 2,335,413.10
WR BERKLEY CORP 12,637 79.40 1,003,377.80
CBRE GROUP INC-A 26,855 63.96 1,717,645.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.51 543,837.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 171.34 768,288.56
WEYERHAEUSER CO 69,607 30.66 2,134,150.62
ACCENTURE PLC-CL A 56,196 212.37 11,934,344.52
ADOBE INC 42,967 379.67 16,313,280.89
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 99.67 1,413,121.26
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 102.83 412,965.28
ANSYS INC 7,624 291.98 2,226,055.52
AUTODESK INC 18,836 208.95 3,935,782.20
AUTOMATIC DATA PROCESS 38,497 181.25 6,977,581.25
BLACK KNIGHT INC 12,000 74.39 892,680.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 12,000 76.65 919,800.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 122.28 1,180,002.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 78.76 1,898,903.60
CDK GLOBAL INC 10,687 52.10 556,792.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 117.10 1,264,797.10
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 122.03 1,385,284.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,849 68.42 3,479,088.58
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 118.94 368,714.00
DOCUSIGN INC 8,693 89.41 777,241.13
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 18.53 301,056.91
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 30.82 724,208.36
EPAM SYSTEMS INC 4,620 236.75 1,093,785.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 54,206 157.44 8,534,192.64
FISERV INC 50,943 122.32 6,231,347.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 318.43 2,321,991.56
FORTINET INC 12,963 119.19 1,545,059.97
GARTNER INC 7,761 152.41 1,182,854.01
GLOBAL PAYMENTS INC 26,654 206.37 5,500,585.98
GODADDY INC - CLASS A 14,919 78.39 1,169,500.41
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,000 122.42 856,940.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,100 150.70 11,769,670.00
INTUIT INC 22,935 304.29 6,978,891.15
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JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,658 172.08 1,145,708.64
LEIDOS HOLDINGS 10,999 112.81 1,240,797.19
MASTERCARD INC-CLASS A 78,756 340.95 26,851,858.20
MICROSOFT CORP 635,320 185.35 117,756,562.00
MONGODB INC 3,652 171.33 625,697.16
NORTONLIFELOCK INC 53,148 20.66 1,098,037.68
OKTA INC 8,635 137.03 1,183,254.05
ORACLE CORP 202,316 55.47 11,222,468.52
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 247.25 1,993,824.00
PAYCHEX INC 27,697 89.21 2,470,849.37
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 314.43 1,332,554.34
PAYPAL HOLDINGS INC 98,367 122.99 12,098,157.33
PTC INC 9,984 87.35 872,102.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,100 242.39 1,478,579.00
SABRE CORP 24,114 22.04 531,472.56
SALESFORCE.COM INC 73,241 189.95 13,912,127.95
SERVICENOW INC 16,409 356.16 5,844,229.44
SPLUNK INC 12,887 172.52 2,223,265.24
SQUARE INC - A 27,989 81.86 2,291,179.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 66.26 1,301,677.70
SYNOPSYS INC 13,552 163.35 2,213,719.20
TWILIO INC - A 9,579 127.74 1,223,621.46
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,100 338.25 1,048,575.00
VERISIGN INC 9,194 209.57 1,926,786.58
VISA INC-CLASS A SHARES 150,915 210.29 31,735,915.35
VMWARE INC-CLASS A 6,787 161.82 1,098,272.34
WESTERN UNION CO 38,757 26.24 1,016,983.68
WIX.COM LTD 3,961 148.26 587,257.86
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 196.99 2,730,281.40
AMPHENOL CORPORATION 25,582 104.07 2,662,318.74
APPLE INC 395,946 324.95 128,662,652.70
ARISTA NETWORKS INC 4,940 223.47 1,103,941.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 79.19 527,880.54
CDW CORP/DE 12,482 138.29 1,726,135.78
CISCO SYSTEMS 376,282 46.97 17,673,965.54
COGNEX CORP 16,230 53.76 872,524.80
CORNING 66,228 28.59 1,893,458.52
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 52.88 734,503.20
F5 NETWORKS INC 5,350 127.51 682,178.50
FLEX LTD 40,465 13.58 549,514.70
FLIR SYSTEMS INC 11,686 57.51 672,061.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 14.44 1,618,796.20
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HP INC 135,146 22.37 3,023,216.02
IPG PHOTONICS CORP 3,207 139.49 447,344.43
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.24 758,808.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 98.16 1,556,130.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 184.41 2,569,937.76
NETAPP INC 20,586 54.24 1,116,584.64
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 53.99 1,232,915.64
TE CONNECTIVITY LTD 30,145 93.30 2,812,528.50
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 45.36 935,413.92
WESTERN DIGITAL CORP 26,625 69.25 1,843,781.25
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 37.82 632,274.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 238.77 1,098,342.00
AT&T INC 641,062 38.25 24,520,621.50
CENTURYLINK INC 83,301 13.90 1,157,883.90
SPRINT CORP 64,825 8.69 563,329.25
T-MOBILE US INC 30,672 96.48 2,959,234.56
VERIZON COMMUNICATIONS 363,367 58.51 21,260,603.17
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 34.91 712,094.18
AES CORP 61,761 20.93 1,292,657.73
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 59.74 1,150,353.44
AMEREN CORPORATION 21,002 86.79 1,822,763.58
AMERICAN ELECTRIC POWER 43,855 103.76 4,550,394.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 139.32 2,155,419.72
ATMOS ENERGY CORP 10,759 120.45 1,295,921.55
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 27.18 1,163,086.56
CMS ENERGY CORP 24,527 68.51 1,680,344.77
CONSOLIDATED EDISON INC 29,281 94.30 2,761,198.30
DOMINION ENERGY INC 71,032 87.46 6,212,458.72
DTE ENERGY COMPANY 15,603 134.02 2,091,114.06
DUKE ENERGY CORP 64,402 101.28 6,522,634.56
EDISON INTL 30,299 77.14 2,337,264.86
ENTERGY CORP 17,139 134.13 2,298,854.07
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,000 53.72 913,240.00
EVERGY INC 21,330 72.34 1,543,012.20
EVERSOURCE ENERGY 27,188 93.66 2,546,428.08
EXELON CORP 86,267 49.76 4,292,645.92
FIRSTENERGY CORP 45,526 52.23 2,377,822.98
NEXTERA ENERGY INC 42,221 278.52 11,759,392.92
NISOURCE INC 32,308 30.21 976,024.68
NRG ENERGY INC 23,078 40.06 924,504.68
OGE ENERGY CORP 15,686 46.12 723,438.32
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 100.43 945,648.88
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PPL CORPORATION 65,108 35.37 2,302,869.96
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 58.48 2,529,493.92
SEMPRA ENERGY 24,447 160.96 3,934,989.12
SOUTHERN CO 92,099 69.02 6,356,672.98
UGI CORP 18,019 41.70 751,392.30
VISTRA ENERGY CORP 29,561 23.29 688,475.69
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 101.87 2,750,082.52
XCEL ENERGY INC 44,029 70.26 3,093,477.54
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 55.31 4,862,965.82
ANALOG DEVICES 32,917 117.65 3,872,685.05
APPLIED MATERIALS 80,718 66.85 5,395,998.30
BROADCOM INC 34,898 317.77 11,089,537.46
INTEL CORP 387,248 67.27 26,050,172.96
KLA CORP 13,856 176.28 2,442,535.68
LAM RESEARCH CORP 12,864 339.30 4,364,755.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 25.12 1,374,993.44
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 63.56 1,488,765.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 109.36 2,268,563.84
MICRON TECHNOLOGY 95,275 58.50 5,573,587.50
NVIDIA CORP 51,023 289.79 14,785,955.17
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 137.08 3,437,692.24
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 21.44 771,754.24
QORVO INC 10,609 106.02 1,124,766.18
QUALCOMM 107,281 89.60 9,612,377.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 118.99 1,726,544.90
TERADYNE INC 14,000 70.16 982,240.00
TEXAS INSTRUMENTS 82,668 132.21 10,929,536.28
XILINX INC 21,744 90.17 1,960,656.48
26,302,606 2,525,177,708.49
アメリカドル 小計
(277,264,512,392)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 12.25 351,685.25
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 38.81 4,010,159.68
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.82 1,142,592.12
ENBRIDGE 179,723 56.03 10,069,879.69
HUSKY ENERGY INC 31,439 8.28 260,314.92
IMPERIAL OIL 24,763 31.80 787,463.40
INTER PIPELINE LTD 35,455 21.82 773,628.10
KEYERA CORP 18,607 35.98 669,479.86
OVINTIV INC 23,486 21.02 493,675.72
PARKLAND FUEL CORP 11,000 47.69 524,590.00
PEMBINA PIPELINE CORP 46,962 52.74 2,476,775.88
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 14.45 265,157.50
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SUNCOR ENERGY 134,329 39.45 5,299,279.05
TC ENERGY CORP 82,858 74.62 6,182,863.96
AGNICO EAGLE MINES 21,459 66.06 1,417,581.54
BARRICK GOLD CORP 160,347 26.12 4,188,263.64
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 58.69 771,127.91
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 12.18 693,042.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 153.18 2,566,990.44
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.69 719,944.35
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,933 49.02 1,173,195.66
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.33 456,241.19
METHANEX CORP 7,099 44.55 316,260.45
NUTRIEN LTD 51,428 54.66 2,811,054.48
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 17.83 814,420.91
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 63.17 273,336.59
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 39.75 1,464,310.50
BOMBARDIER B 151,366 1.65 249,753.90
CAE INC 25,999 40.46 1,051,919.54
WSP GLOBAL INC 9,471 96.67 915,561.57
THOMSON REUTERS CORP 18,789 108.55 2,039,545.95
AIR CANADA 11,591 46.22 535,736.02
CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,156 124.50 7,987,422.00
CP RAILWAY LIMITED 11,846 358.88 4,251,292.48
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 67.92 1,900,265.76
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 36.89 651,440.51
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 89.11 1,903,835.15
STARS GROUP INC/THE 20,487 30.95 634,072.65
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.88 499,776.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 25.89 1,167,302.43
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 148.91 805,454.19
DOLLARAMA INC 26,700 43.61 1,164,387.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 79,408 44.06 3,498,716.48
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 31.57 481,537.21
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 71.09 1,110,283.62
METRO INC 22,050 55.84 1,231,272.00
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 110.53 760,777.99
SAPUTO INC 20,412 41.40 845,056.80
AURORA CANNABIS INC 53,000 2.06 109,180.00
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 36.77 1,022,206.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 29.98 491,672.00
CRONOS GROUP INC 15,900 9.69 154,071.00
BANK MONTREAL 57,133 101.81 5,816,710.73
BANK NOVA SCOTIA 108,575 74.73 8,113,809.75
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CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 110.05 4,180,799.50
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 73.76 2,082,097.28
ROYAL BANK OF CANADA 126,779 108.30 13,730,165.70
TORONTO-DOMINION BANK 157,982 75.29 11,894,464.78
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 75,671 90.07 6,815,686.97
CI FINANCIAL CORP 18,671 25.09 468,455.39
IGM FINANCIAL INC 7,685 39.41 302,865.85
ONEX CORP 6,603 86.18 569,046.54
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 628.93 1,449,683.65
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 34.75 826,633.00
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 69.19 569,433.70
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 152.74 1,992,187.82
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 26.11 4,398,803.92
POWER CORP OF CANADA 29,774 34.38 1,023,630.12
POWER FINANCIAL CORP 20,740 36.00 746,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,901 66.44 3,581,182.44
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.73 304,562.00
CGI INC - CL A 21,192 102.94 2,181,504.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,473.13 2,505,794.13
OPEN TEXT CORP 24,643 63.28 1,559,409.04
SHOPIFY INC - CLASS A 8,973 704.18 6,318,607.14
BCE INC 12,539 64.33 806,633.87
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 65.71 2,108,962.45
TELUS CORP 16,454 53.73 884,073.42
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 43,000 21.83 938,690.00
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 22.33 544,740.35
ATCO LTD -CLASS I 5,241 54.14 283,747.74
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 41.91 432,678.84
EMERA INC 20,611 59.33 1,222,850.63
FORTIS INC 38,447 58.36 2,243,766.92
HYDRO ONE LTD 32,299 29.30 946,360.70
3,466,149 178,280,531.89
カナダドル 小計
(14,772,324,872)
ユーロ ENI 217,599 12.89 2,805,286.30
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 13.97 556,941.99
NESTE OIL OYJ 36,438 39.11 1,425,090.18
OMV AG 12,139 43.97 533,751.83
REPSOL SA 133,012 12.65 1,682,601.80
TENARIS SA 40,648 9.63 391,440.24
TOTAL SA 211,151 45.25 9,554,582.75
VOPAK 6,360 50.82 323,215.20
AIR LIQUIDE 42,062 138.80 5,838,205.60
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AKZO NOBEL 19,742 87.16 1,720,712.72
ARCELORMITTAL 53,985 16.02 865,055.64
ARKEMA 5,335 86.02 458,916.70
BASF SE 81,730 62.51 5,108,942.30
COVESTRO AG 15,098 39.10 590,331.80
CRH PLC 71,124 35.77 2,544,105.48
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 27.08 364,334.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 42.04 242,234.48
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 63.56 942,785.48
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 115.65 1,761,812.10
LANXESS 7,293 57.26 417,597.18
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 34.84 681,644.60
SOLVAY SA 6,906 97.52 673,473.12
STORA ENSO OYJ R 47,237 12.23 577,944.69
SYMRISE AG 11,581 98.86 1,144,897.66
THYSSEN KRUPP 33,044 11.19 369,762.36
UMICORE 17,605 44.99 792,048.95
UPM KYMMENE OYJ 43,990 30.06 1,322,339.40
VOESTALPINE AG 8,140 22.88 186,243.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 31.26 678,185.70
AIRBUS SE 51,774 129.86 6,723,371.64
ALSTOM 18,760 48.60 911,736.00
ANDRITZ AG 5,242 35.56 186,405.52
BOUYGUES ORD 19,381 38.62 748,494.22
BRENNTAG AG 15,254 49.75 758,886.50
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.76 815,651.96
DASSAULT AVIATION SA 213 1,092.00 232,596.00
EIFFAGE 6,079 110.50 671,729.50
FERROVIAL SA 46,063 29.87 1,375,901.81
GEA GROUP AG 13,382 27.78 371,751.96
HOCHTIEF AG 2,222 112.80 250,641.60
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 60.00 708,780.00
KION GROUP AG 5,887 59.54 350,511.98
KNORR-BREMSE AG 4,123 98.84 407,517.32
KONE OYJ-B 30,120 57.88 1,743,345.60
LEGRAND SA 24,584 76.10 1,870,842.40
LEONARDO SPA 35,425 11.47 406,501.87
METSO OYJ 9,561 33.24 317,807.64
MTU AERO ENGINES AG 4,753 281.40 1,337,494.20
PRYSMIAN SPA 21,155 23.77 502,854.35
SAFRAN SA 29,221 145.00 4,237,045.00
SAINT-GOBAIN 45,357 35.89 1,627,862.73
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SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,188 97.00 4,771,236.00
SIEMENS 67,838 106.66 7,235,601.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 15.55 272,072.50
THALES SA 9,665 96.00 927,840.00
VINCI S.A. 45,508 105.80 4,814,746.40
WARTSILA OYJ 34,386 11.17 384,263.55
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.54 640,364.42
EDENRED 22,756 49.45 1,125,284.20
RANDSTAD NV 9,588 55.18 529,065.84
TELEPERFORMANCE 5,057 241.60 1,221,771.20
WOLTERS KLUWER 25,709 69.90 1,797,059.10
ADP 2,382 168.70 401,843.40
AENA SME SA 5,610 168.35 944,443.50
ATLANTIA SPA 42,039 22.83 959,750.37
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 15.21 353,967.12
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 33.25 2,826,209.43
FRAPORT AG 3,561 69.22 246,492.42
GETLINK 36,478 16.66 607,723.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 65.86 1,906,383.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 52.25 260,779.75
CONTINENTAL AG 9,928 110.80 1,100,022.40
DAIMLER AG 81,382 43.06 3,504,715.83
FAURECIA 5,945 43.02 255,753.90
FERRARI NV 11,268 159.75 1,800,063.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 12.26 1,181,799.29
MICHELIN 14,695 108.80 1,598,816.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 27.17 279,633.64
PEUGEOT SA 52,883 19.37 1,024,343.71
PIRELLI & C SPA 39,097 4.52 176,718.44
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 65.00 911,820.00
RENAULT SA 17,362 34.50 598,989.00
VALEO SA 19,350 27.21 526,513.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 170.46 2,727,189.54
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 171.30 444,352.20
ADIDAS AG 16,091 288.40 4,640,644.40
ESSILORLUXOTTICA 24,247 139.35 3,378,819.45
HERMES INTERNATIONAL 2,899 705.00 2,043,795.00
KERING 6,807 579.40 3,943,975.80
LVMH 24,557 414.95 10,189,927.15
MONCLER SPA 15,736 38.10 599,541.60
PUMA SE 7,720 71.95 555,454.00
SEB SA 2,075 119.90 248,792.50
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ACCOR 17,931 38.51 690,522.81
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 101.90 727,871.70
SODEXO 8,135 99.82 812,035.70
ALTICE NV -A 50,000 6.53 326,600.00
BOLLORE 61,805 3.76 232,510.41
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 12.29 147,185.04
JC DECAUX SA 4,674 22.96 107,315.04
PUBLICIS GROUPE 17,601 40.92 720,232.92
SES 31,369 11.05 346,627.45
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 41.28 206,317.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 74.66 509,927.80
VIVENDI 77,307 25.30 1,955,867.10
DELIVERY HERO SE 8,671 79.26 687,263.46
INDITEX 93,820 31.43 2,948,762.60
JUST EAT TAKEAWAY 10,000 94.05 940,500.00
PROSUS 41,700 71.90 2,998,230.00
ZALANDO SE 13,985 47.47 663,867.95
CARREFOUR 53,759 15.85 852,348.94
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 36.82 135,755.34
COLRUYT SA 4,160 46.40 193,024.00
JERONIMO MARTINS 20,234 16.86 341,246.41
KONINKLIJKE AHOLD NV 107,149 23.18 2,483,713.82
METRO AG 13,712 12.57 172,428.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 67,662 67.75 4,584,100.50
DANONE (GROUPE) 55,084 72.52 3,994,691.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.96 381,032.96
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 92.70 991,982.70
HEINEKEN NV 22,649 103.85 2,352,098.65
KERRY GROUP PLC-A 14,641 116.70 1,708,604.70
PERNOD-RICARD 18,169 166.00 3,016,054.00
REMY COINTREAU 1,575 100.20 157,815.00
BEIERSDORF AG 9,190 105.80 972,302.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 83.05 715,724.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 93.30 1,468,168.80
LOREAL 22,456 268.20 6,022,699.20
UNILEVER NV 129,135 54.85 7,083,054.75
BIOMERIEUX 3,246 93.00 301,878.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 108.90 373,527.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 74.48 1,340,342.08
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 48.60 1,785,904.20
KONINKLIJKE PHILIPS 77,787 44.55 3,465,410.85
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 231.20 750,475.20
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 40.05 500,687.50
BAYER 82,883 77.37 6,412,657.71
EUROFINS SCIENTIFIC 971 471.00 457,341.00
GALAPAGOS NV 3,800 239.60 910,480.00
GRIFOLS SA 27,685 33.01 913,881.85
IPSEN 2,722 68.45 186,320.90
MERCK KGAA 12,078 122.35 1,477,743.30
ORION OYJ-CLASS B 7,975 39.18 312,460.50
QIAGEN N.V. 21,801 34.28 747,338.28
RECORDATI SPA 7,493 40.35 302,342.55
SANOFI 99,497 92.24 9,177,603.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 181.40 544,925.60
UCB (GROUPE) 10,465 89.74 939,129.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 15.18 503,974.96
AIB GROUP PLC 70,200 2.39 168,339.60
BANCO BILBAO VIZCAYA 600,761 5.24 3,149,789.92
BANCO DE SABADELL SA 449,651 0.85 383,372.44
BANCO SANTANDER SA 1,493,926 3.92 5,861,418.66
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.12 346,248.00
BANKIA SA 110,053 1.68 185,494.33
BANKINTER SA 58,881 6.26 368,830.58
BNP PARIBAS 100,335 53.68 5,385,982.80
CAIXABANK 286,347 2.80 803,776.02
COMMERZBANK AG 80,494 6.61 532,065.34
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 13.49 1,449,675.87
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 35.44 976,726.40
FINECOBANK SPA 53,120 10.92 580,070.40
ING GROEP NV-CVA 349,585 10.71 3,744,055.35
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.50 3,226,638.46
KBC GROEP NV 21,492 72.46 1,557,310.32
MEDIOBANCA 53,990 9.60 518,627.94
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 22.53 281,399.70
SOCIETE GENERALE 70,347 31.73 2,232,110.31
UNICREDIT SPA 172,440 13.88 2,394,501.84
AMUNDI SA 4,764 76.85 366,113.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 10.18 1,641,535.01
DEUTSCHE BOERSE 17,199 153.90 2,646,926.10
EURAZEO SA 3,357 65.60 220,219.20
EXOR NV 10,345 74.74 773,185.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 93.80 585,968.60
NATIXIS 69,996 4.35 304,552.59
WENDEL 2,023 125.60 254,088.80
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AEGON 166,267 3.80 632,812.20
AGEAS 16,065 52.64 845,661.60
ALLIANZ SE-REG 37,563 231.25 8,686,443.75
ASSICURAZIONI GENERALI 100,566 18.72 1,882,595.52
AXA 173,280 25.46 4,411,708.80
CNP ASSURANCES 11,830 16.83 199,098.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 192.00 1,111,488.00
MAPFRE SA 90,939 2.41 219,981.44
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 282.30 3,575,329.50
NN GROUP NV 27,631 36.11 997,755.41
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.95 504,083.25
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 41.30 1,572,497.50
SCOR SE 13,354 37.23 497,169.42
AROUNDTOWN SA 79,006 8.78 693,672.68
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 38.90 1,128,450.10
VONOVIA SE 43,528 53.18 2,314,819.04
ADYEN NV 884 883.60 781,102.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,633 72.84 2,886,867.72
ATOS SE 7,634 80.84 617,132.56
CAPGEMINI SA 13,238 114.95 1,521,708.10
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 155.30 1,754,890.00
SAP SE 86,843 127.14 11,041,219.02
WIRECARD AG 9,864 138.90 1,370,109.60
WORLDLINE SA 7,022 73.95 519,276.90
INGENICO GROUP 4,681 137.00 641,297.00
NOKIA OYJ 489,813 3.94 1,930,842.84
CELLNEX TELECOM SA 21,365 47.41 1,012,914.65
DEUTSCHE TELEKOM 297,100 15.63 4,643,673.00
ELISA A 11,722 56.56 662,996.32
ILIAD SA 1,253 134.70 168,779.10
KPN (KON.) 308,450 2.50 771,433.45
ORANGE 170,925 13.36 2,283,558.00
PROXIMUS 13,141 26.37 346,528.17
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 441,366.17
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.51 240,527.20
TELEFONICA 400,024 6.24 2,498,949.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.58 172,975.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.87 293,666.31
E.ON SE 201,539 11.10 2,237,889.05
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 12.86 639,853.64
ENAGAS 18,299 25.63 469,003.37
ENDESA 24,774 25.10 621,827.40
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ENEL 724,150 8.27 5,993,789.55
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.71 1,111,857.96
ENGIE 156,560 16.13 2,526,095.60
FORTUM OYJ 38,328 22.17 849,731.76
IBERDROLA SA 534,398 10.85 5,800,890.29
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 23.92 553,269.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 19.02 753,800.64
RWE STAMM 47,044 33.35 1,568,917.40
SNAM SPA 163,694 4.99 817,651.53
SUEZ 28,043 15.00 420,645.00
TERNA SPA 130,230 6.49 845,713.62
UNIPER SE 20,192 29.52 596,067.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 28.05 1,283,063.10
VERBUND AG 7,463 48.62 362,851.06
ASML HOLDING NV 37,644 292.95 11,027,809.80
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 22.57 2,420,722.78
STMICROELECTRONICS 57,598 28.95 1,667,462.10
16,981,238 378,507,016.94
ユーロ 小計
(45,027,194,735)
イギリスポンド BP PLC 1,796,256 4.56 8,206,195.53
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 372,144 19.24 7,160,050.56
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,137 19.27 6,381,009.99
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 20.93 2,010,681.14
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.68 311,230.08
BHP GROUP PLC 189,010 16.75 3,166,295.52
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 50.60 505,949.40
EVRAZ PLC 43,000 3.85 165,765.00
GLENCORE PLC 941,686 2.33 2,203,074.39
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 26.46 445,798.08
MONDI PLC 42,009 16.62 698,399.62
RIO TINTO PLC REG 101,122 41.97 4,244,090.34
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 26.79 1,125,742.59
BAE SYSTEMS PLC 274,735 6.43 1,767,095.52
BUNZL PLC 27,712 19.35 536,227.20
DCC PLC 9,127 62.52 570,620.04
FERGUSON PLC 19,208 75.56 1,451,356.48
MEGGITT PLC 66,268 6.46 428,091.28
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.37 970,154.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 6.77 1,009,197.30
SMITHS GROUP PLC 37,146 17.38 645,597.48
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 92.75 582,191.75
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 13.80 256,579.73
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EXPERIAN PLC 77,938 28.23 2,200,189.74
G4S PLC 132,555 2.01 266,435.55
INTERTEK GROUP PLC 15,404 58.96 908,219.84
RELX PLC 174,568 20.73 3,618,794.64
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.91 775,435.48
EASYJET PLC 11,633 14.98 174,320.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 8.70 839,859.11
BURBERRY GROUP PLC 35,328 19.98 706,030.08
PERSIMMON PLC 26,389 32.30 852,364.70
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 2.31 627,241.52
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 53.24 564,290.76
CARNIVAL PLC 13,721 30.96 424,802.16
COMPASS GROUP PLC 136,301 19.41 2,645,602.41
GVC HOLDINGS PLC 42,500 8.36 355,555.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 47.79 766,599.39
TUI AG-DI 37,945 8.97 340,518.43
WHITBREAD PLC 11,623 47.66 553,952.18
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.89 471,258.90
INFORMA PLC 117,961 7.78 917,972.50
ITV PLC 295,435 1.36 401,791.60
PEARSON 66,305 5.70 378,071.11
WPP PLC 113,065 9.77 1,104,871.18
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 8.67 277,568.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.16 370,543.99
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 1.83 248,681.02
NEXT PLC 11,202 71.28 798,478.56
OCADO GROUP PLC 38,762 11.66 452,158.73
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.81 380,419.83
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.06 305,570.10
TESCO 856,393 2.55 2,190,653.29
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 26.69 769,873.05
BRITISH AMERICAN TOBACCO 203,330 33.47 6,805,455.10
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 28.40 510,064.00
DIAGEO 210,292 30.79 6,475,942.14
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 18.25 1,519,221.25
RECKITT BENCKISER PLC 63,097 63.38 3,999,087.86
UNILEVER PLC 98,655 46.05 4,543,556.02
NMC HEALTH PLC 9,509 7.75 73,694.75
SMITH & NEPHEW PLC 75,051 18.19 1,365,177.69
ASTRAZENECA 115,877 73.00 8,459,021.00
GLAXOSMITHKLINE 441,129 16.68 7,360,678.49
BARCLAYS 1,471,691 1.75 2,588,998.80
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HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,784,402 5.84 10,429,829.69
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,050,820 0.56 3,425,369.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.13 842,861.64
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 6.35 1,618,235.52
3I GROUP PLC 79,251 11.66 924,066.66
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 16.89 456,519.79
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,508 82.20 2,343,357.60
M&G PLC 229,107 2.49 570,476.43
SCHRODERS PLC 8,614 33.81 291,239.34
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 11.88 531,630.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 3.25 630,006.69
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.26 378,091.30
AVIVA PIC 348,023 4.10 1,430,026.50
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.48 395,728.20
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 3.18 1,751,766.75
PRUDENTIAL 229,107 14.76 3,382,764.85
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.74 497,247.34
AVEVA GROUP PLC 4,500 52.85 237,825.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 8.02 233,101.30
SAGE GROUP PLC 89,321 7.83 700,097.99
HALMA PLC 32,374 21.98 711,580.52
BT GROUP PLC 730,298 1.53 1,121,299.54
VODAFONE GROUP PLC 2,384,174 1.50 3,577,214.66
CENTRICA PLC 440,558 0.71 313,941.63
NATIONAL GRID PLC 291,880 10.40 3,035,552.00
SEVERN TRENT PLC 18,112 26.09 472,542.08
SSE PLC 93,277 16.59 1,547,465.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 10.12 595,966.80
26,007,303 156,676,218.17
イギリスポンド 小計
(22,436,034,441)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 23.69 412,158.62
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 644.50 433,104.00
GIVAUDAN-REG 813 3,330.00 2,707,290.00
LAFARGEHOLCIM LTD 44,261 49.70 2,199,771.70
SIKA AG-BR 11,762 186.50 2,193,613.00
ABB LTD 165,849 23.79 3,945,547.71
GEBERIT AG-REG 3,423 524.20 1,794,336.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 234.60 346,973.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 242.10 912,232.80
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 58.34 771,488.16
SGS SA 437 2,654.00 1,159,798.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 158.85 804,892.95
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CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 74.48 3,332,533.12
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 253.00 628,199.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 48.34 190,362.92
DUFRY AG-REG 3,825 85.60 327,420.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,196.00 351,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 91,400.00 731,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 8,375.00 871,000.00
NESTLE SA - REGISTERED 259,686 107.56 27,931,826.16
ALCON INC 35,606 61.47 2,188,700.82
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 255.70 1,305,092.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 965.60 864,212.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 416.90 2,712,768.30
NOVARTIS 189,231 95.62 18,094,268.22
ROCHE HOLDING GENUSS 61,860 340.60 21,069,516.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 188.45 678,608.45
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 13.45 2,944,788.21
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 50.26 1,064,356.02
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 80.75 274,307.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 943.20 1,516,665.60
UBS GROUP AG 345,678 12.96 4,481,715.27
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 181.60 704,063.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 517.00 1,524,633.00
SWISS RE LTD 26,239 115.40 3,027,980.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,483 433.10 5,839,487.30
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 123.40 774,581.80
TEMENOS AG - REG 5,252 167.55 879,972.60
SWISSCOM 2,441 571.00 1,393,811.00
1,537,145 123,384,637.08
スイスフラン 小計
(13,795,636,271)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 301.00 4,271,491.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 233.40 5,578,960.20
ALFA LAVAL AB 25,639 253.90 6,509,742.10
ASSA ABLOY AB-B 85,980 241.10 20,729,778.00
ATLAS COPCO A 59,675 376.40 22,461,670.00
ATLAS COPCO B 36,538 331.10 12,097,731.80
EPIROC AB-A 53,833 119.25 6,419,585.25
EPIROC AB-B 29,972 117.40 3,518,712.80
SANDVIK AB 100,730 184.40 18,574,612.00
SKANSKA B 28,530 238.70 6,810,111.00
SKF AB-B 28,335 190.65 5,402,067.75
VOLVO B 125,906 173.35 21,825,805.10
SECURITAS B 22,844 148.45 3,391,191.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 222.90 4,050,093.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 73.20 2,833,718.40
HENNES & MAURITZ B 69,119 204.50 14,134,835.50
ICA GRUPPEN AB 7,959 399.00 3,175,641.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 594.00 8,998,506.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 315.50 16,432,817.50
NORDEA BANK ABP 295,938 85.74 25,373,724.12
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 100.30 13,912,613.00
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 109.55 14,941,086.30
SWEDBANK AB-A 80,216 156.95 12,589,901.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 253.00 3,236,376.00
INVESTOR AB-B SHS 40,438 563.20 22,774,681.60
KINNEVIK AB - B 18,104 232.40 4,207,369.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 445.00 3,239,600.00
ERICSSON (LM) B 268,755 88.20 23,704,191.00
HEXAGON AB-B SHS 21,504 565.60 12,162,662.40
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 8,677 453.40 3,934,151.80
TELE2 AB-B SHS 50,012 146.90 7,346,762.80
TELIA CO AB 235,437 41.42 9,751,800.54
2,151,519 344,391,990.56
スウェーデンクローナ 小計
(3,895,073,413)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 256.90 2,648,895.90
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 160.80 14,819,006.40
NORSK HYDRO 106,150 29.51 3,132,486.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 378.60 6,992,742.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 260.00 1,812,460.00
MOWI ASA 40,968 224.40 9,193,219.20
ORKLA 69,804 88.50 6,177,654.00
DNB ASA 80,217 175.25 14,058,029.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 207.50 3,854,105.00
TELENOR ASA 60,821 162.20 9,865,166.20
504,444 72,553,764.45
ノルウェークローネ 小計
(861,213,184)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 545.00 4,948,055.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 378.20 6,689,223.40
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 696.40 12,260,122.00
ISS A/S 14,253 169.50 2,415,883.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,060.00 2,409,940.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 8,580.00 4,358,640.00
DSV PANALPINA A S 18,714 778.00 14,559,492.00
PANDORA A/S 8,431 341.00 2,874,971.00
CARLSBERG AS-B 9,692 1,025.50 9,939,146.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST-B 10,223 948.80 9,699,582.40
DEMANT A/S 7,420 232.20 1,722,924.00
GENMAB A/S 5,595 1,633.00 9,136,635.00
H LUNDBECK A/S 4,871 260.50 1,268,895.50
NOVO NORDISK A/S-B 156,652 436.05 68,308,104.60
DANSKE BANK A/S 59,378 121.55 7,217,395.90
TRYG A/S 9,828 207.40 2,038,327.20
ORSTED A/S 15,908 743.00 11,819,644.00
366,143 171,666,981.50
デンマーククローネ 小計
(2,732,938,345)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 33.55 692,102.95
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 6.47 768,513.07
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.76 1,285,017.20
SANTOS 156,437 8.19 1,281,219.03
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 22.34 286,242.42
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 32.83 2,744,259.70
WORLEY LTD 34,596 14.14 489,187.44
ALUMINA LIMITED 170,458 2.21 376,712.18
BHP GROUP LTD 261,560 38.65 10,109,294.00
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 14.15 697,991.20
BORAL LIMITED 81,732 4.72 385,775.04
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 10.99 1,480,089.24
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.09 465,350.91
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 30.50 1,139,571.50
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 27.99 1,847,507.94
ORICA LTD 29,211 22.43 655,202.73
RIO TINTO LTD 32,522 97.65 3,175,773.30
SOUTH32 LTD 408,172 2.63 1,073,492.36
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 27.39 252,535.80
BRAMBLES LTD 129,297 12.65 1,635,607.05
SEEK LTD 26,358 23.64 623,103.12
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.48 873,988.76
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 6.43 546,550.00
TRANSURBAN GROUP 249,164 16.37 4,078,814.68
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 37.15 1,959,736.80
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.90 360,903.20
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 38.97 127,159.11
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.65 775,833.90
REA GROUP LTD 3,593 113.73 408,631.89
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.80 216,782.40
WESFARMERS LTD 97,071 45.65 4,431,291.15
COLES GROUP LTD 93,277 16.98 1,583,843.46
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WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 43.14 4,648,378.14
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 11.91 549,408.30
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 11.29 659,053.75
COCHLEAR LIMITED 4,811 233.00 1,120,963.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 79.75 1,295,778.00
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 31.63 1,233,222.07
CSL LIMITED 40,233 331.19 13,324,767.27
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,665 26.61 6,723,415.65
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.57 448,527.38
COMMONWEALTH BANK OF AUST 156,654 90.99 14,253,947.46
NATIONAL AUSTRALIA BANK 250,533 27.35 6,852,077.55
WESTPAC BANKING 306,284 25.70 7,871,498.80
AMP LTD 244,230 1.82 445,719.75
ASX LTD 15,814 82.25 1,300,701.50
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 10.10 445,086.80
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,283 148.58 4,350,868.14
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 73.67 803,887.04
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 6.79 1,421,520.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.05 654,261.60
QBE INSURANCE GROUP 113,093 14.15 1,600,265.95
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 12.57 1,500,279.78
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 17.43 773,473.68
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 29.05 522,900.00
TELSTRA CORP 342,339 3.77 1,290,618.03
TPG TELECOM LTD 31,475 8.06 253,688.50
AGL ENERGY LTD 51,344 20.68 1,061,793.92
AUSNET SERVICES 120,230 1.74 209,801.35
6,094,379 122,443,987.39
オーストラリアドル 小計
(9,027,795,190)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.23 400,848.12
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 8.35 709,332.50
A2 MILK CO LTD 66,854 15.91 1,063,647.14
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 24.28 1,104,934.24
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 17.06 619,568.02
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.76 693,064.48
MERCURY NZ LTD 85,000 5.33 453,050.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.58 616,835.52
651,266 5,661,280.02
ニュージーランドドル 小計
(399,742,982)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 70.85 16,578,616.60
NWS HOLDINGS LTD 163,000 10.38 1,691,940.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 70.90 8,437,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP 133,000 45.25 6,018,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.00 1,438,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 57.20 10,696,400.00
SANDS CHINA LTD 202,800 40.45 8,203,260.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.62 1,269,840.00
WYNN MACAU LTD 140,800 17.44 2,455,552.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 23.35 2,440,075.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 30.85 1,974,400.00
WH GROUP LTD 829,500 8.22 6,818,490.00
BANK EAST ASIA 109,160 17.52 1,912,483.20
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 27.90 8,649,000.00
HANG SENG BANK 68,000 163.90 11,145,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 102,200 269.60 27,553,120.00
AIA GROUP LTD 1,068,000 80.65 86,134,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 51.85 11,199,392.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.20 3,148,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 37.20 4,658,481.60
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 24.55 1,583,475.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.44 5,131,260.00
SINO LAND CO 315,400 11.08 3,494,632.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 115.50 15,765,750.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 74.40 3,013,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 25.30 2,433,860.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 42.40 4,028,000.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 48.95 3,181,750.00
PCCW LTD 357,000 4.79 1,710,030.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 55.25 2,762,500.00
CLP HOLDINGS 141,000 82.50 11,632,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 15.22 13,660,010.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 57.00 6,327,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 114.30 2,708,910.00
7,434,484 299,855,778.88
香港ドル 小計
(4,236,962,155)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.72 754,656.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.04 218,280.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.30 468,700.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.99 198,900.50
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.18 362,970.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 8.62 373,530.46
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.43 226,816.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.88 376,125.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.05 260,555.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 29.16 288,684.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.10 732,260.00
DBS GROUP 156,300 25.55 3,993,465.00
OCBC BANK 290,600 11.06 3,214,036.00
UNITED OVERSEAS BANK 115,000 26.25 3,018,750.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 9.22 574,406.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.72 831,420.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 11.17 348,504.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 8.23 390,925.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.08 438,956.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 3.22 2,422,222.46
3,234,176 19,494,161.42
シンガポールドル 小計
(1,538,479,219)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 13.85 938,420.60
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 541.30 1,161,629.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.59 2,810,682.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.41 3,433,388.55
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.48 1,540,260.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 95.20 1,190,285.60
AZRIELI GROUP 4,323 280.00 1,210,440.00
NICE LTD 4,894 615.10 3,010,299.40
430,087 15,295,406.85
イスラエルシェケル 小計
(489,453,019)
95,160,939 396,477,360,218
合 計
(396,477,360,218)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 102,205 1,172,291.35
益証券
LENDLEASE GROUP 44,009 784,680.47
SYDNEY AIRPORT 89,860 770,998.80
236,074 2,727,970.62
オーストラリアドル 小計
(201,133,273)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,730,925.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,477,500.00
595,500 6,208,425.00
香港ドル 小計
(87,725,045)
831,574 288,858,318
投資信託受益証券合計
(288,858,318)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 894,668.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,716,763.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,995 9,992,468.75
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 125,327 1,305,907.34
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,833 2,919,892.49
BOSTON PROPERTIES 13,590 2,000,855.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,044,805.32
CROWN CASTLE INTL CORP 37,198 6,173,752.06
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,345,697.00
DUKE REALTY CORP 29,929 1,151,667.92
EQUINIX INC 7,467 4,843,469.55
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,570 1,096,246.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 33,874 2,928,746.04
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,844,851.47
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,264,073.93
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 767,069.67
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 41,014 1,530,232.34
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,144,959.19
INVITATION HOMES INC 46,500 1,513,575.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 817,530.66
KIMCO REALTY CORP 35,407 681,938.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 42,000 1,011,360.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,489,585.87
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 808,941.28
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 18,000 797,760.00
PROLOGIS INC 67,755 6,609,500.25
PUBLIC STORAGE 13,426 3,125,841.32
REALTY INCOME CORP 27,116 2,176,059.00
REGENCY CENTERS CORP 14,271 913,629.42
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,160 2,993,237.60
SIMON PROPERTY GROUP 27,453 3,813,770.76
SL GREEN REALTY CORP 8,067 766,687.68
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,237,246.35
UDR INC 24,799 1,247,885.68
VENTAS INC 30,413 1,817,176.75
VEREIT INC 105,798 1,061,153.94
VICI PROPERTIES INC 38,000 1,068,180.00
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,044,827.10
WELLTOWER INC 34,628 3,092,972.96
WP CAREY INC 14,644 1,256,894.52
1,158,157 84,311,881.95
アメリカドル 小計
(9,257,444,638)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,600 329,168.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 272,110.95
9,455 203,093.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
H&R REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 428,608.30
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 177,038.64
48,641 1,410,019.29
カナダドル 小計
(116,834,198)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 396,800.20
GECINA SA 4,459 809,308.50
ICADE 2,845 298,440.50
KLEPIERRE 17,225 537,936.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,509,181.60
39,995 3,551,667.55
ユーロ 小計
(422,506,371)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 466,795.49
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 583,040.90
SEGRO PLC 94,451 883,116.85
232,415 1,932,953.24
イギリスポンド 小計
(276,798,903)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 1,240,106.20
GOODMAN GROUP 140,271 2,306,055.24
GPT GROUP 167,884 1,047,596.16
MIRVAC GROUP 306,089 1,007,032.81
SCENTRE GROUP 486,663 1,834,719.51
STOCKLAND 207,412 1,043,282.36
VICINITY CENTERS 291,115 724,876.35
1,693,524 9,203,668.63
オーストラリアドル 小計
(678,586,488)
香港ドル LINK REIT 179,500 14,126,650.00
179,500 14,126,650.00
香港ドル 小計
(199,609,564)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 229,100 756,030.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 505,440.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 504,756.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 514,800.00
SUNTEC REIT 173,000 311,400.00
1,065,400 2,592,426.00
シンガポールドル 小計
(204,594,259)
4,417,632 11,156,374,421
投資証券合計
(11,156,374,421)
11,445,232,739
合計
(11,445,232,739)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 609銘柄 96.8 % ― ― 68.0 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.2 % 2.3 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.2 % ― ― 3.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.1 % ― ― 11.0 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.8 % ― ― 5.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.8 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 34銘柄 93.6 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.4 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.3 % ― ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 11.7 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,220,384,603
投資証券 124,522,224,800
派生商品評価勘定 100,322,200
未収入金 98,916,821
未収配当金 1,087,613,576
差入委託証拠金 57,369,000
流動資産合計 128,086,831,000
資産合計 128,086,831,000
負債の部
流動負債
前受金 100,322,200
未払解約金 179,789,402
未払利息 2,526
流動負債合計 280,114,128
負債合計 280,114,128
純資産の部
元本等
元本 57,664,591,152
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 70,142,125,720
元本等合計 127,806,716,872
純資産合計 127,806,716,872
負債純資産合計 128,086,831,000
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
先物取引
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2020年 2月17日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
不動産投信指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,664,591,152口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2164円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,164円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
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2020年 2月17日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 60,423,423,035円
期中追加設定元本額 10,507,075,229円
期中一部解約元本額 13,265,907,112円
期末元本額 57,664,591,152円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,601,788,955円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,370,719円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 13,442,244,810円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,139,434,598円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,986,320,493円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,824,191,741円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,197,930,512円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,793,092,764円
コア投資戦略ファンド（切替型） 987,019,160円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 29,757,506円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 389,304,879円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,256,034円
グローバル経済コア 286,196,960円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,749,245円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 430,907,904円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 33,478,944円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 837,304,467円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3,060,460円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 944,213,907円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 399,806,571円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 325,160,523円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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投資証券 3,507,601,844
合計 3,507,601,844
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,165,297,800 － 3,265,620,000 100,322,200
合計 3,165,297,800 － 3,265,620,000 100,322,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,319 174,108,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,571 212,556,300
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,415 303,082,500
日本アコモデーションファンド投資法人 3,603 2,579,748,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 13,909 1,758,097,600
森ヒルズリート投資法人 12,473 2,314,988,800
産業ファンド投資法人 13,962 2,496,405,600
アドバンス・レジデンス投資法人 10,283 3,491,078,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 6,747 1,444,532,700
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,432 3,085,376,000
ＧＬＰ投資法人 27,002 4,009,797,000
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コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,721 1,654,710,500
日本プロロジスリート投資法人 16,313 5,073,343,000
星野リゾート・リート投資法人 1,650 876,150,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,690 636,285,000
イオンリート投資法人 11,700 1,707,030,000
ヒューリックリート投資法人 9,220 1,907,618,000
日本リート投資法人 3,521 1,764,021,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 69,650 1,702,246,000
日本ヘルスケア投資法人 526 115,983,000
積水ハウス・リート投資法人 31,699 2,963,856,500
トーセイ・リート投資法人 2,360 325,208,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,187 1,137,607,900
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,312 311,195,200
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,170 239,785,000
野村不動産マスターファンド投資法人 34,999 6,957,801,200
いちごホテルリート投資法人 1,796 210,491,200
ラサールロジポート投資法人 10,080 1,841,616,000
スターアジア不動産投資法人 3,598 404,775,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,069 137,687,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,085 1,588,775,000
大江戸温泉リート投資法人 1,842 164,859,000
さくら総合リート投資法人 2,346 219,585,600
投資法人みらい 12,329 744,671,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,544 374,222,400
三菱地所物流リート投資法人 2,134 884,543,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 2,038 296,936,600
ザイマックス・リート投資法人 1,574 222,248,800
タカラレーベン不動産投資法人 3,077 404,010,100
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,256 289,670,400
日本ビルファンド投資法人 10,499 9,291,615,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,841 8,629,436,000
日本リテールファンド投資法人 20,490 4,796,709,000
オリックス不動産投資法人 21,601 5,134,557,700
日本プライムリアルティ投資法人 6,863 3,393,753,500
プレミア投資法人 9,792 1,596,096,000
東急リアル・エステート投資法人 7,269 1,519,221,000
グローバル・ワン不動産投資法人 7,528 1,082,526,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 24,342 4,617,677,400
森トラスト総合リート投資法人 7,748 1,562,771,600
インヴィンシブル投資法人 47,555 2,501,393,000
フロンティア不動産投資法人 3,851 1,725,248,000
平和不動産リート投資法人 6,751 1,009,949,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,084 2,033,816,400
福岡リート投資法人 5,607 1,049,630,400
ケネディクス・オフィス投資法人 3,354 2,961,582,000
いちごオフィスリート投資法人 8,395 988,091,500
大和証券オフィス投資法人 2,502 2,239,290,000
阪急阪神リート投資法人 4,897 881,460,000
スターツプロシード投資法人 1,688 345,702,400
大和ハウスリート投資法人 14,616 4,326,336,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,925 2,497,137,500
日本賃貸住宅投資法人 12,194 1,316,952,000
ジャパンエクセレント投資法人 10,028 1,994,569,200
合計 635,622 124,522,224,800
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 255,524,463
コール・ローン 6,966,437
投資証券 99,400,249,573
派生商品評価勘定 20,300
未収入金 49,589,886
未収配当金 237,264,662
流動資産合計 99,949,615,321
資産合計 99,949,615,321
負債の部
流動負債
未払金 38,232,050
未払解約金 39,561,764
未払利息 7
流動負債合計 77,793,821
負債合計 77,793,821
純資産の部
元本等
元本 46,919,802,220
剰余金
224/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 52,952,019,280
元本等合計 99,871,821,500
純資産合計 99,871,821,500
負債純資産合計 99,949,615,321
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 46,919,802,220口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1286円
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の額
(1万口当たり純資産額) (21,286円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 41,662,612,713円
期中追加設定元本額 11,473,615,837円
期中一部解約元本額 6,216,426,330円
期末元本額 46,919,802,220円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 85,282,821円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 131,716,743円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,611,101,896円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,458,149円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,780,147,186円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 21,091,582,632円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,389,605,380円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,784,732,695円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,500,921,448円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,660,308,448円
コア投資戦略ファンド（切替型） 843,424,193円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 169,490,335円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 410,391,939円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,302,759円
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グローバル経済コア 288,149,285円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,822,960円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 449,833,412円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 35,528,157円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 823,052,724円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 699,146,317円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 29,678,760円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 122,123,981円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,623,674,137
合計 5,623,674,137
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 32,934,000 － 32,934,000 －
アメリカドル 32,934,000 － 32,934,000 －
売建 31,859,400 － 31,839,100 20,300
アメリカドル 31,859,400 － 31,839,100 20,300
合計 64,793,400 － 64,773,100 20,300
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカドル ACADIA REALTY TRUST 54,390 1,389,120.60
AGREE REALTY CORP 27,920 2,163,520.80
ALEXANDER'S INC 1,490 475,608.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 78,740 13,773,988.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,910 1,442,569.70
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 89,180 4,277,072.80
AMERICAN FINANCE TRUST INC 69,590 933,201.90
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 165,030 4,871,685.60
AMERICOLD REALTY TRUST 124,440 4,736,186.40
APARTMENT INVEST & MGMT 96,390 5,282,172.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 133,463 2,029,972.23
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 245,812.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 115,995.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 89,570 20,379,862.10
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 104,310.00
BOSTON PROPERTIES 92,350 13,596,690.50
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 118,320.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 112,778 1,824,748.04
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 195,220 4,029,340.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 42,700 783,972.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 86,050.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 62,510 7,431,813.90
CARETRUST REIT INC 57,290 1,330,846.70
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 68,520.19
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 145,979.50
CHATHAM LODGING TRUST 28,860 499,278.00
CITY OFFICE REIT INC 37,050 519,070.50
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CLIPPER REALTY INC 7,300 80,957.00
COLONY CAPITAL INC 312,840 1,551,686.40
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,020 1,590,137.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 11,700 585,936.00
CORECIVIC INC 79,550 1,340,417.50
COREPOINT LODGING INC 22,000 214,060.00
CORESITE REALTY CORP 23,270 2,679,540.50
CORPORATE OFFICE PPTYS 73,880 2,231,176.00
COUSINS PROPERTIES INC 91,693 3,908,872.59
CUBESMART 125,850 4,153,050.00
CYRUSONE INC 73,400 4,970,648.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,254,073.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 133,950 17,614,425.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 143,800 1,107,260.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 106,910 4,845,161.20
DUKE REALTY CORP 236,650 9,106,292.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 154,875.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 45,300 1,143,372.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 24,970 3,543,243.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 95,920 1,314,104.00
EPR PROPERTIES 51,060 3,582,369.60
EQUINIX INC 54,620 35,429,263.00
EQUITY COMMONWEALTH 78,090 2,599,616.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 117,150 8,814,366.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 223,850 19,354,071.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 59,440 1,615,579.20
ESSEX PROPERTY TRUST 42,460 13,764,258.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 83,320 9,617,627.60
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 129,010.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 45,360 5,771,152.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 79,900 3,676,199.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 42,190 1,350,923.80
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 66,300 530,400.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 305,370.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 131,660 6,525,069.60
GEO GROUP INC/THE 80,970 1,396,732.50
GETTY REALTY CORP 21,100 692,080.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 19,200 416,832.00
GLADSTONE LAND CORP 11,500 161,000.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 23,500 368,715.00
GLOBAL NET LEASE INC 60,000 1,300,200.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 87,340 3,207,998.20
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HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 134,450 4,505,419.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 318,010 11,864,953.10
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 250,614.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 65,100 3,418,401.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 462,560 7,821,889.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 100,820 3,901,734.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 55,900 918,996.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 45,510 1,084,048.20
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 10,970 1,085,591.20
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 541,020.52
INVITATION HOMES INC 346,240 11,270,112.00
IRON MOUNTAIN INC 185,490 6,147,138.60
JBG SMITH PROPERTIES 74,160 3,128,810.40
KILROY REALTY CORPORATION 63,050 5,566,054.00
KIMCO REALTY CORP 273,130 5,260,483.80
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 894,745.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 156,266 1,804,872.30
LIFE STORAGE INC 29,250 3,426,637.50
LTC PROPERTIES INC 27,340 1,343,761.00
MACERICH CO/THE 66,650 1,522,286.00
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,219,145.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 946,564 993,892.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 333,470 8,029,957.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 73,380 10,677,523.80
MONMOUTH REIT -CL A 68,030 1,021,130.30
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 110,600 6,308,624.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,700 1,389,462.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 27,450 2,432,619.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 51,000 419,730.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 676,000.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 973,088.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 141,066 6,252,045.12
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 224,720.00
PARAMOUNT GROUP INC 133,410 1,979,804.40
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 155,964 3,685,429.32
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 86,190 2,168,540.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 117,010.20
PHYSICIANS REALTY TRUST 115,670 2,398,995.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 76,840 1,878,738.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 8,300 172,889.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 28,300 342,430.00
PRIME US REIT 205,000 213,200.00
PROLOGIS INC 472,602 46,102,325.10
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PS BUSINESS PARKS INC 13,130 2,240,897.10
PUBLIC STORAGE 96,300 22,420,566.00
QTS REALTY TRUST INC 37,210 2,252,321.30
REALTY INCOME CORP 209,170 16,785,892.50
REGENCY CENTERS CORP 108,120 6,921,842.40
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 70,630 1,206,360.40
CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 144,120 1,830,324.00
RETAIL VALUE 8,969 309,968.64
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 72,860 3,851,379.60
RLJ LODGING TRUST 113,180 1,851,624.80
RPT REALTY 51,580 758,226.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 35,540 3,245,512.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 128,210 2,857,800.90
SAFEHOLD INC 6,400 339,200.00
SAUL CENTERS INC 6,700 330,109.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 20,200 761,944.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 101,860 2,301,017.40
SIMON PROPERTY GROUP 196,690 27,324,174.80
SITE CENTERS CORP 96,059 1,247,806.41
SL GREEN REALTY CORP 52,730 5,011,459.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 62,850 3,379,444.50
STAG INDUSTRIAL INC 97,120 3,194,276.80
STORE CAPITAL CORP 138,130 5,359,444.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 752,250.30
SUN COMMUNITIES INC 59,650 10,020,603.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 149,100 2,014,341.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 717,761.70
TAUBMAN CENTERS INC 39,650 2,111,362.50
TERRENO REALTY CORP 41,500 2,563,040.00
UDR INC 188,520 9,486,326.40
UMH PROPERTIES INC 20,000 328,400.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 1,025,461.00
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,281,990.50
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 388,740.00
VENTAS INC 239,440 14,306,540.00
VEREIT INC 689,220 6,912,876.60
VICI PROPERTIES INC 296,910 8,346,140.10
VORNADO REALTY TRUST 102,140 6,934,284.60
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 281,017.50
WASHINGTON REAL ESTATE 50,980 1,605,870.00
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 79,620 2,437,964.40
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WELLTOWER INC 260,120 23,233,918.40
WHITESTONE REIT 22,610 305,461.10
WP CAREY INC 110,850 9,514,255.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,329,507.20
15,925,893 673,768,402.06
アメリカドル 小計
(73,979,770,546)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 40,230 2,376,386.10
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 539,109.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 706,515.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 54,690 3,214,678.20
CHOICE PROPERTIES REIT 95,660 1,424,377.40
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 810,900.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 26,367 425,036.04
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 30,730 517,185.90
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 40,000 566,400.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 645,337.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 65,700 1,434,231.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT 16,450 1,217,958.00
TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 90,460 1,943,080.80
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,000 590,240.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 32,900 721,497.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 390,788.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 259,733.50
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 20,163 648,240.45
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 49,900 661,175.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 102,970 2,849,179.90
SLATE OFFICE REI 17,000 99,790.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 139,050.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 44,930 1,412,599.20
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 43,000 596,410.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 202,014.00
998,950 24,391,912.29
カナダドル 小計
(2,021,113,852)
ユーロ AEDIFICA 15,746 2,125,710.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 103,000 1,944,640.00
ALTAREA 2,000 406,000.00
BEFIMMO S.C.A. 14,810 813,069.00
COFINIMMO 15,780 2,445,900.00
COVIVIO(FP) 27,880 3,091,892.00
EUROCOMMERCIAL 26,390 620,165.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA 35,420 6,428,730.00
HAMBORNER REIT AG 44,000 467,280.00
HIBERNIA REIT PLC 482,550 647,582.10
ICADE 17,960 1,884,004.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 211,863.30
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 155,240 2,044,510.80
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 14,300 401,115.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 263,021 410,312.76
KLEPIERRE 136,370 4,258,835.10
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 251,650.00
MERCIALYS 10,970 127,800.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 237,770 3,169,474.10
MONTEA 6,900 675,510.00
NSI NV 10,300 527,360.00
RETAIL ESTATES 6,700 560,790.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 88,610 11,249,039.50
VASTNED RETAIL 13,750 385,000.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 82,780 2,354,677.10
WERELDHAVE NV 24,970 403,515.20
1,906,007 47,906,425.46
ユーロ 小計
(5,698,948,372)
イギリスポンド AEW UK REIT PLC 72,000 69,120.00
ASSURA PLC 1,540,150 1,286,025.25
BIG YELLOW GROUP PLC 99,270 1,192,232.70
BRITISH LAND CO PLC 613,790 3,607,857.62
CAPITAL & REGIONAL PLC 29,000 61,219.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 363,584.00
DERWENT LONDON PLC 68,080 2,913,824.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 370,000 378,140.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 164,810 1,590,746.12
HAMMERSON PLC 511,600 1,227,840.00
INTU PROPERTIES PLC 521,960 62,765.69
LAND SECURITIES GROUP PLC 487,630 4,855,819.54
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 534,110 1,265,840.70
LXI REIT PLC 335,000 449,570.00
NEWRIVER REIT PL 173,000 329,392.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 326,400.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 779,340 1,242,267.96
RDI REIT PLC 154,400 206,278.40
REGIONAL REIT LTD 232,000 280,720.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 134,000 1,144,360.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 187,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC 708,310 6,622,698.50
SHAFTESBURY PLC 141,730 1,308,167.90
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 217,480.56
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,065,610 1,585,627.68
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 522,000 445,788.00
UNITE GROUP PLC 232,540 3,111,385.20
WORKSPACE GROUP PLC 86,220 1,124,308.80
10,837,836 37,456,709.62
イギリスポンド 小計
(5,363,800,817)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 214,440 808,438.80
APN INDUSTRIA REIT 75,000 231,750.00
ARENA REIT 141,000 459,660.00
BWP TRUST 298,560 1,197,225.60
CENTURIA OFFICE REIT 229,000 723,640.00
CHARTER HALL GROUP 292,530 3,799,964.70
CHARTER HALL LONG WALE REIT 260,502 1,497,886.50
CHARTER HALL RETAIL REIT 218,380 1,085,348.60
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 130,800 480,036.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,242,633 1,503,585.93
DEXUS 703,450 9,271,471.00
GDI PROPERTY GROUP 286,500 436,912.50
GOODMAN GROUP 1,034,170 17,001,754.80
GPT GROUP 1,254,730 7,829,515.20
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 172,860 748,483.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 274,560.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 138,588 691,554.12
MIRVAC GROUP 2,569,490 8,453,622.10
NATIONAL STORAGE REIT 480,000 1,084,800.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 385,326.48
SCENTRE GROUP 3,441,350 12,973,889.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 638,830 1,986,761.30
STOCKLAND 1,583,780 7,966,413.40
VICINITY CENTERS 2,088,650 5,200,738.50
VIVA ENERGY REIT 290,000 820,700.00
18,053,059 86,914,038.83
オーストラリアドル 小計
(6,408,172,082)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 705,375.00
GOODMAN PROPERTY TRUST 700,300 1,628,197.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,006,030 1,559,346.50
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 690,000 1,293,750.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 220,460 630,515.60
3,111,790 5,817,184.60
ニュージーランドドル 小計
(410,751,404)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル CHAMPION REIT 1,223,000 5,760,330.00
FORTUNE REIT 933,000 8,322,360.00
LINK REIT 1,347,000 106,008,900.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,322,540.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 636,000 3,116,400.00
TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 860,000 4,386,000.00
5,781,000 129,916,530.00
香港ドル 小計
(1,835,720,568)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 245,000 357,700.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,957,400 6,459,420.00
ASCOTT TRUST 1,189,477 1,498,741.02
CACHE LOGISTICS TRUST 591,000 419,610.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,875,628 3,901,306.24
CAPITALAND MALL TRUST 1,857,800 4,681,656.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 489,429 739,037.79
CDL HOSPITALITY TRUSTS 522,300 778,227.00
ESR REIT 1,163,365 622,400.27
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 316,800.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 338,000.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 484,329 1,419,083.97
FRASERS COMMERCIAL TRUST 412,300 705,033.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 317,400.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,280,944.20
KEPPEL DC REIT 804,003 2,010,007.50
KEPPEL REIT 1,241,400 1,576,578.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 214,650.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,430,473 3,347,306.82
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 966,460 2,783,404.80
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,990,452 3,941,094.96
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,390,800 1,668,960.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,553,644 800,126.66
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 900,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 222,521.10
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 250,000 202,500.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 379,016 191,403.08
SPH REIT 572,300 606,638.00
STARHILL GLOBAL REIT 836,300 589,591.50
SUNTEC REIT 1,451,400 2,612,520.00
27,592,636 45,502,661.91
シンガポールドル 小計
(3,591,070,077)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 130,550,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,500 130,550,000.00
韓国ウォン 小計
(12,128,095)
イスラエルシェケル REIT 1 LTD 104,000 2,461,680.00
104,000 2,461,680.00
イスラエルシェケル 小計
(78,773,760)
84,328,671 99,400,249,573
合計
(99,400,249,573)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 74.4 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 5.7 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
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2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,880,211
コール・ローン 128,153,961
投資信託受益証券 28,382,201,780
流動資産合計 28,518,235,952
資産合計 28,518,235,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 344,608,150
未払金 1,622,740
未払解約金 71,886,150
未払利息 145
流動負債合計 418,117,185
負債合計 418,117,185
純資産の部
元本等
元本 24,790,617,936
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,309,500,831
元本等合計 28,100,118,767
純資産合計 28,100,118,767
負債純資産合計 28,518,235,952
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 24,790,617,936口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1335円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,335円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
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2020年 2月17日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 18,905,475,151円
期中追加設定元本額 11,768,154,813円
期中一部解約元本額 5,883,012,028円
期末元本額 24,790,617,936円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,339,081,821円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,714,891,643円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,802,615,813円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,017,091,409円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,578,743,286円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 684,528,194円
グローバル経済コア 1,516,769,229円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 357,752,477円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 641,432,360円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 49,366,759円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 88,344,945円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 3,132,734,764
合計 3,132,734,764
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 2月17日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 27,765,329,283 － 28,109,937,433 △344,608,150
アメリカドル 27,765,329,283 － 28,109,937,433 △344,608,150
合計 27,765,329,283 － 28,109,937,433 △344,608,150
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル ISHARES GOLD TRUST 17,084,600 258,489,998.00
益証券
17,084,600 258,489,998.00
アメリカドル 小計
(28,382,201,780)
17,084,600 28,382,201,780
合計
(28,382,201,780)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,971,785,823
社債券 10,806,623,660
流動資産合計 20,778,409,483
資産合計 20,778,409,483
負債の部
流動負債
未払解約金 4,001,695,969
未払利息 11,348
流動負債合計 4,001,707,317
負債合計 4,001,707,317
純資産の部
元本等
元本 17,697,157,958
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △920,455,792
元本等合計 16,776,702,166
純資産合計 16,776,702,166
負債純資産合計 20,778,409,483
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 17,697,157,958口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 920,455,792円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9480円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,480円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 28,148,683,089円
期中追加設定元本額 1,215,333,589円
期中一部解約元本額 11,666,858,720円
期末元本額 17,697,157,958円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 268,377,596円
ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 596,239,109円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 8,716,065,196円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 7,556,556,143円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
559,919,914円
用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △82,997,740
合計 △82,997,740
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 SIGNUM MILAN1 0% 12/15/25 11,354,000,000 10,806,623,660
合計 11,354,000,000 10,806,623,660
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 674,019,429
社債券 26,553,588,320
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 27,227,607,749
資産合計 27,227,607,749
負債の部
流動負債
未払解約金 2,089,595
未払利息 767
流動負債合計 2,090,362
負債合計 2,090,362
純資産の部
元本等
元本 26,393,926,239
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 831,591,148
元本等合計 27,225,517,387
純資産合計 27,225,517,387
負債純資産合計 27,227,607,749
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 26,393,926,239口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0315円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,315円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 29,031,501,532円
期中追加設定元本額 1,823,783,942円
期中一部解約元本額 4,461,359,235円
期末元本額 26,393,926,239円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 364,162,241円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 907,394,316円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 14,350,430,648円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 10,152,418,406円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
619,520,628円
用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 323,647,520
合計 323,647,520
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 25,424,000,000 26,553,588,320
合計 25,424,000,000 26,553,588,320
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 328,423,109
社債券 26,032,204,535
流動資産合計 26,360,627,644
資産合計 26,360,627,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 217,680,000
未払解約金 2,178,745
未払利息 373
流動負債合計 219,859,118
負債合計 219,859,118
純資産の部
元本等
元本 25,638,258,160
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 502,510,366
元本等合計 26,140,768,526
純資産合計 26,140,768,526
負債純資産合計 26,360,627,644
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,638,258,160口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0196円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,196円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月17日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 19,328,874,774円
期中追加設定元本額 11,021,393,657円
期中一部解約元本額 4,712,010,271円
期末元本額 25,638,258,160円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,327,312,850円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,534,108,245円
コア投資戦略ファンド（切替型） 902,382,150円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 586,768,143円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,450,443,232円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 876,062,479円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 235,093,130円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 17,227,385円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 708,860,546円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △771,219,389
合計 △771,219,389
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 2月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,100,720,000 － 26,318,400,000 △217,680,000
アメリカドル 26,100,720,000 － 26,318,400,000 △217,680,000
合計 26,100,720,000 － 26,318,400,000 △217,680,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル STAR HELIOS 004 10/18/22 217,000,000.00 237,087,473.00
217,000,000.00 237,087,473.00
アメリカドル 小計
(26,032,204,535)
26,032,204,535
合計
(26,032,204,535)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 88,170,077
社債券 7,458,908,000
流動資産合計 7,547,078,077
資産合計 7,547,078,077
負債の部
流動負債
未払解約金 891,858
未払利息 100
流動負債合計 891,958
負債合計 891,958
純資産の部
元本等
元本 7,423,386,911
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 122,799,208
元本等合計 7,546,186,119
純資産合計 7,546,186,119
負債純資産合計 7,547,078,077
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
255/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 7,423,386,911口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0165円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,165円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月17日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
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「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月8日
期首
期首元本額 2,500,000,000円
期中追加設定元本額 5,397,238,118円
期中一部解約元本額 473,851,207円
期末元本額 7,423,386,911円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 558,035,715円
コア投資戦略ファンド（成長型） 608,766,234円
コア投資戦略ファンド（切替型） 192,775,975円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 152,098,966円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 5,395,327,079円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 45,657,468円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 5,063,266円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 229,760,685円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 235,901,523円
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
2020年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 142,660,000
合計 142,660,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 ＳＴＡＲ ＨＥＬＩＯＳ ０％ ０７／１３／ 7,340,000,000 7,458,908,000
２０
合計 7,340,000,000 7,458,908,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2020年2月18日から
2020年8月17日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
（2020年 2月17日現在） （2020年 8月17日現在）
資産の部
流動資産
232,961,220 220,339,139
コール・ローン
3,339,980,453 2,950,595,204
投資信託受益証券
150,894,895 149,930,206
投資証券
9,554,920,112 8,900,251,262
親投資信託受益証券
50,238,305
-
未収入金
13,328,994,985 12,221,115,811
流動資産合計
13,328,994,985 12,221,115,811
資産合計
負債の部
流動負債
64,467,278 11,045,550
未払解約金
4,231,110 3,150,550
未払受託者報酬
121,009,598 90,105,820
未払委託者報酬
265 441
未払利息
423,052 314,995
その他未払費用
190,131,303 104,617,356
流動負債合計
190,131,303 104,617,356
負債合計
純資産の部
元本等
12,035,161,408 11,484,094,708
元本
剰余金
1,103,702,274 632,403,747
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,267,004,651 1,196,186,459
（分配準備積立金）
13,138,863,682 12,116,498,455
元本等合計
13,138,863,682 12,116,498,455
純資産合計
13,328,994,985 12,221,115,811
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
至 2019年 8月18日 至 2020年 8月17日
営業収益
71 409
受取利息
31,628,840
有価証券売買等損益 △ 357,227,963
2,140
-
その他収益
31,628,911
△ 357,225,414
営業収益合計
営業費用
73,024 41,976
支払利息
4,706,212 3,150,550
受託者報酬
134,597,544 90,105,820
委託者報酬
471,946 315,298
その他費用
139,848,726 93,613,644
営業費用合計
△ 108,219,815 △ 450,839,058
営業利益又は営業損失（△）
△ 108,219,815 △ 450,839,058
経常利益又は経常損失（△）
△ 108,219,815 △ 450,839,058
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
41,421,056
△ 44,427,542
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,103,702,274
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 253,514,048
36,469,904
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,469,904
-
額
2,087 64,887,011
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,626,858
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,087 3,260,153
額
- -
分配金
632,403,747
△ 366,687,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
(2020年 2月17日現在) (2020年 8月17日現在)
１. 計算期間の末日にお 12,035,161,408口 11,484,094,708口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0917円 1口当たり純資産額 1.0551円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,917円) (1万口当たり純資産額) (10,551円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
(2020年 8月17日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
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第6期中間計算期間
(2020年 8月17日現在)
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第5期 第6期中間計算期間
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
区分
至 2020年 2月17日 至 2020年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,591,483,686円 12,035,161,408円
期中追加設定元本額 1,220,521,390円 125,723,971円
期中一部解約元本額 7,776,843,668円 676,790,671円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
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ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 429,935,037
株式 46,619,209,830
派生商品評価勘定 7,736,390
未収入金 147,371,636
未収配当金 67,598,135
差入委託証拠金 12,573,500
流動資産合計 47,284,424,528
資産合計 47,284,424,528
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,598,160
前受金 6,161,000
未払解約金 217,817,588
未払利息 860
流動負債合計 225,577,608
負債合計 225,577,608
純資産の部
元本等
元本 32,685,434,989
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 14,373,411,931
元本等合計 47,058,846,920
純資産合計 47,058,846,920
負債純資産合計 47,284,424,528
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2020年 8月17日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 32,685,434,989口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4397円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,397円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 39,858,708,162円
期中追加設定元本額 3,051,077,661円
期中一部解約元本額 10,224,350,834円
期末元本額 32,685,434,989円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 926,117,842円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 5,344,198,998円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,133,023,244円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,680,796,455円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,211,536,174円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 594,327,770円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 795,434,506円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建 438,989,000 － 445,150,000 6,161,000
合計 438,989,000 － 445,150,000 6,161,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,833,310,291
株式 36,390,899,000
未収入金 258,037,006
未収配当金 27,566,000
流動資産合計 38,509,812,297
資産合計 38,509,812,297
負債の部
流動負債
未払金 7,815,495
未払解約金 33,916,921
未払利息 3,669
流動負債合計 41,736,085
負債合計 41,736,085
純資産の部
元本等
元本 8,590,336,935
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 29,877,739,277
元本等合計 38,468,076,212
純資産合計 38,468,076,212
負債純資産合計 38,509,812,297
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 8,590,336,935口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.4781円
の額
(1万口当たり純資産額) (44,781円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
268/332
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（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 9,313,925,443円
期中追加設定元本額 242,105,542円
期中一部解約元本額 965,694,050円
期末元本額 8,590,336,935円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 5,082,692,016円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 245,858,462円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,142,037,830円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 119,748,627円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,457,500,427
株式 328,943,119,020
派生商品評価勘定 78,145,750
未収入金 523,716,008
未収配当金 411,918,592
差入委託証拠金 69,137,500
流動資産合計 332,483,537,297
資産合計 332,483,537,297
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,363,000
前受金 76,804,200
未払解約金 562,999,444
未払利息 4,919
流動負債合計 641,171,563
負債合計 641,171,563
純資産の部
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 218,063,178,314
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 113,779,187,420
元本等合計 331,842,365,734
純資産合計 331,842,365,734
負債純資産合計 332,483,537,297
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 218,063,178,314口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5218円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,218円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 203,911,428,014円
期中追加設定元本額 35,569,601,896円
期中一部解約元本額 21,417,851,596円
期末元本額 218,063,178,314円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
区分
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 534,447,532円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,069,399,585円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,351,328円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,392,423,168円
世界経済インデックスファンド 2,330,550,831円
日本株式インデックス・オープン 4,045,345,678円
ＤＣマイセレクション２５ 6,932,191,964円
ＤＣマイセレクション５０ 19,533,030,804円
ＤＣマイセレクション７５ 18,208,920,570円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,806,227,392円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,964,366,039円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,315,957,315円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,352,381,097円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,085,817,660円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 346,962,971円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 714,187,325円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 478,957,742円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,961,222,939円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,061,958,778円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,332,333円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,140,400円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,881,137円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 260,137,179円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 67,199,210円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 247,078,531円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,591,204円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 267,867,774円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,483,674,859円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 654,246,828円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,758,222,997円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 630,674,605円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 39,954,082円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 693,361,865円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 33,884,049円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 403,094,231円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 507,369,145円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,581,925円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 828,804,973円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,453,815,279円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,950,302,634円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
区分
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型） 7,132,578,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,501,749,681円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,115,390,823円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 336,394,200円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 356,096,103円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,476,493,092円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 208,943,459円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,682,428円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 66,871,457円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,641,059,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 24,912,625円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 81,416,259円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 14,327,697円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,084,882円
グローバル経済コア 261,136,840円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 19,233,770円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,674,559円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,064,437円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 815,925,174円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 118,092,882円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 228,391円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 303,371円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 105,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 129,051円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,094,737,927円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,849,113,420円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 68,400,016円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,307,564円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,545,865,800 － 2,622,670,000 76,804,200
合計 2,545,865,800 － 2,622,670,000 76,804,200
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 6,071,378,587
コール・ローン 315,079,661
株式 407,547,367,015
投資信託受益証券 270,168,930
投資証券 9,689,028,926
派生商品評価勘定 206,355,213
未収入金 358,657
未収配当金 550,916,259
差入委託証拠金 2,175,936,066
流動資産合計 426,826,589,314
資産合計 426,826,589,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,164,457
前受金 193,459,556
未払解約金 1,609,876,271
未払利息 630
流動負債合計 1,811,500,914
負債合計 1,811,500,914
純資産の部
元本等
元本 148,204,089,330
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 276,810,999,070
元本等合計 425,015,088,400
純資産合計 425,015,088,400
負債純資産合計 426,826,589,314
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 148,204,089,330口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8678円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,678円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 141,609,448,484円
期中追加設定元本額 23,630,078,800円
期中一部解約元本額 17,035,437,954円
期末元本額 148,204,089,330円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,346,946,848円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,796,494円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,888,063,724円
世界経済インデックスファンド 8,257,163,990円
外国株式インデックス・オープン 762,634,813円
ＤＣマイセレクション２５ 997,921,445円
ＤＣマイセレクション５０ 4,773,021,333円
ＤＣマイセレクション７５ 5,001,482,667円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,723,094,424円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 419,540,540円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,032,971,311円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,473,967,933円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 93,095,429円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 205,545,111円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 137,471,821円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,227,130,792円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,197,812,893円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,240,554円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,261,727円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,729,489円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,113,821円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 132,631,393円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 28,321,520円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 141,625,694円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 552,135,791円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 309,386,080円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,067,072,207円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,651,458,204円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 62,783,614円
277/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
区分
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 297,273,357円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,214,536円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 99,687,663円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,657,830,069円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,779,538,428円
外国株式ファンド・シリーズ１ 978,455,017円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,236,946,543円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,428,373,745円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,109,567,375円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,081,166,286円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,168,189,025円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,178,375,664円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,389,835,358円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 731,179,333円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 38,378,384円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 218,617,232円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,130,596,173円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 34,369,810,376円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 127,107,183円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 423,202,671円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 75,573,449円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,399,733円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 73,908,138円
グローバル経済コア 950,665,644円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,797,252円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,453,139円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 463,823,625円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 75,791,022円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 772,585円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,040,994円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 358,540円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 438,162円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,079,641,051円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,486,797,747円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 982,661,505円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 337,326,956円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,300,051円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 368,096,231円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 399,488,655円
（デリバティブ取引に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,755,296,166 － 6,948,755,722 193,459,556
合計 6,755,296,166 － 6,948,755,722 193,459,556
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,819,583,200 － 1,814,852,000 4,731,200
アメリカドル 1,282,350,000 － 1,278,480,000 3,870,000
カナダドル 64,701,600 － 64,264,000 437,600
ユーロ 164,216,000 － 164,060,000 156,000
イギリスポンド 139,658,800 － 139,550,000 108,800
スイスフラン 47,024,800 － 46,872,000 152,800
スウェーデンク
36,810,000 － 36,810,000 －
ローナ
オーストラリアド
45,942,000 － 45,936,000 6,000
ル
シンガポールドル 38,880,000 － 38,880,000 －
合計 1,819,583,200 － 1,814,852,000 4,731,200
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,942,860,773
投資証券 111,416,995,860
未収入金 33,636,670
未収配当金 1,143,616,410
前払金 109,089,400
差入委託証拠金 872,250,000
流動資産合計 115,518,449,113
資産合計 115,518,449,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 109,089,400
未払解約金 82,044,437
未払利息 3,888
流動負債合計 191,137,725
負債合計 191,137,725
純資産の部
元本等
元本 67,401,273,722
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 47,926,037,666
元本等合計 115,327,311,388
純資産合計 115,327,311,388
負債純資産合計 115,518,449,113
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 67,401,273,722口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7111円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,111円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 57,664,591,152円
期中追加設定元本額 12,471,348,368円
期中一部解約元本額 2,734,665,798円
期末元本額 67,401,273,722円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,625,058,558円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,307,128円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 15,505,174,508円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 30,883,335,618円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,260,170,305円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,024,464,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,015,585,050円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,092,076,647円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,107,909,967円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 30,562,137円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 427,055,025円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,553,568円
グローバル経済コア 276,147,604円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,737,733円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 489,812,542円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 44,809,289円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 956,738,008円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 4,497,781円
Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 313,013円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 928,304,451円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 393,080,932円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 319,579,075円
（デリバティブ取引に関する注記）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,012,117,400 － 3,903,028,000 △109,089,400
合計 4,012,117,400 － 3,903,028,000 △109,089,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 308,055,917
コール・ローン 35,471,312
投資証券 94,659,590,685
派生商品評価勘定 163,400
未収入金 5,040,618
未収配当金 233,138,002
流動資産合計 95,241,459,934
資産合計 95,241,459,934
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 240
未払解約金 70,828,377
未払利息 71
流動負債合計 70,828,688
負債合計 70,828,688
純資産の部
元本等
元本 58,042,349,894
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 37,128,281,352
元本等合計 95,170,631,246
純資産合計 95,170,631,246
負債純資産合計 95,241,459,934
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
283/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 58,042,349,894口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6397円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,397円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
284/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 46,919,802,220円
期中追加設定元本額 14,071,767,865円
期中一部解約元本額 2,949,220,191円
期末元本額 58,042,349,894円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 96,683,160円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
285/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,652,176,327円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,494,831円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 10,953,635,791円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 28,045,128,944円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,051,476,108円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,049,375,041円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,991,685,818円
コア投資戦略ファンド（切替型） 971,406,530円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 183,496,139円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 461,760,605円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,894,953円
グローバル経済コア 282,392,395円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,982,695円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,460,040円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 47,989,078円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,157,112,743円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 803,018,518円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 46,032,406円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 158,797,646円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 170,613,527円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 54,348,360 － 54,185,200 163,160
アメリカドル 45,975,600 － 45,812,200 163,400
イギリスポンド 8,372,760 － 8,373,000 △240
合計 54,348,360 － 54,185,200 163,160
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
286/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 30,401,343
コール・ローン 197,066,373
投資信託受益証券 31,177,627,145
未収入金 1,054,600
流動資産合計 31,406,149,461
資産合計 31,406,149,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 132,335,444
未払解約金 57,516,404
未払利息 394
流動負債合計 189,852,242
負債合計 189,852,242
純資産の部
元本等
元本 22,677,990,942
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,538,306,277
元本等合計 31,216,297,219
純資産合計 31,216,297,219
負債純資産合計 31,406,149,461
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
287/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 22,677,990,942口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3765円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,765円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 24,790,617,936円
期中追加設定元本額 1,451,453,532円
期中一部解約元本額 3,564,080,526円
期末元本額 22,677,990,942円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,957,446,265円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,286,036,417円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,371,188,673円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,802,087,287円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,390,424,922円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 535,416,980円
グローバル経済コア 1,310,988,450円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,180,965,655円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 600,116,874円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 42,982,854円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 200,336,565円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 31,309,669,339 － 31,442,004,783 △132,335,444
アメリカドル 31,309,669,339 － 31,442,004,783 △132,335,444
合計 31,309,669,339 － 31,442,004,783 △132,335,444
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 314,613,978
社債券 8,641,729,260
流動資産合計 8,956,343,238
資産合計 8,956,343,238
負債の部
流動負債
未払利息 629
流動負債合計 629
負債合計 629
純資産の部
元本等
元本 9,114,119,312
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △157,776,703
元本等合計 8,956,342,609
純資産合計 8,956,342,609
負債純資産合計 8,956,343,238
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 9,114,119,312口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 157,776,703円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9827円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,827円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
291/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 17,697,157,958円
期中追加設定元本額 74,032,436円
期中一部解約元本額 8,657,071,082円
期末元本額 9,114,119,312円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 184,053,750円
ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 374,275,939円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 6,044,468,108円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 2,511,321,515円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 829,389,681
社債券 26,819,134,920
流動資産合計 27,648,524,601
資産合計 27,648,524,601
負債の部
流動負債
未払解約金 869,998
未払利息 1,660
流動負債合計 871,658
負債合計 871,658
純資産の部
元本等
元本 26,060,679,684
剰余金
292/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 1,586,973,259
元本等合計 27,647,652,943
純資産合計 27,647,652,943
負債純資産合計 27,648,524,601
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 26,060,679,684口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0609円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,609円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
293/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 26,393,926,239円
期中追加設定元本額 1,553,733,595円
期中一部解約元本額 1,886,980,150円
期末元本額 26,060,679,684円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 340,078,388円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 879,627,685円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,377,384,039円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 10,612,009,760円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
851,579,812円
用）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
294/332
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 892,971,300
社債券 23,873,507,760
流動資産合計 24,766,479,060
資産合計 24,766,479,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 506,875,500
未払解約金 870,000
未払利息 1,787
流動負債合計 507,747,287
負債合計 507,747,287
純資産の部
元本等
元本 23,404,509,649
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 854,222,124
元本等合計 24,258,731,773
純資産合計 24,258,731,773
負債純資産合計 24,766,479,060
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 23,404,509,649口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0365円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,365円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
296/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 25,638,258,160円
期中追加設定元本額 2,375,087,618円
期中一部解約元本額 4,608,836,129円
期末元本額 23,404,509,649円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,342,510,220円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,648,358,125円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,172,838,484円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 557,771,429円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 14,509,503,161円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 797,734,819円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 492,985,809円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 23,128,251円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 859,679,351円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 8月17日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 22,818,814,500 － 23,325,690,000 △506,875,500
アメリカドル 22,818,814,500 － 23,325,690,000 △506,875,500
合計 22,818,814,500 － 23,325,690,000 △506,875,500
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
297/332
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月17日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 289,971,074
社債券 15,595,188,000
流動資産合計 15,885,159,074
資産合計 15,885,159,074
負債の部
流動負債
未払解約金 1,902,127
未払利息 580
流動負債合計 1,902,707
負債合計 1,902,707
純資産の部
元本等
元本 14,382,960,057
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,500,296,310
元本等合計 15,883,256,367
純資産合計 15,883,256,367
負債純資産合計 15,885,159,074
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 14,382,960,057口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1043円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,043円)
298/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月17日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 7,423,386,911円
期中追加設定元本額 7,312,077,232円
期中一部解約元本額 352,504,086円
期末元本額 14,382,960,057円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,961,311,317円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,201,108,601円
コア投資戦略ファンド（切替型） 950,640,566円
299/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月17日現在
区分
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 152,098,966円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 7,602,862,229円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 447,060,961円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,952,702円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 289,862,770円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 756,061,945円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
300/332
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 11,818,360,582 円
Ⅱ 負債総額 34,839,501 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,783,521,081 円
Ⅳ 発行済口数 11,195,673,645 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0525 円
（1万口当たり純資産額） （10,525 円）
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 47,656,812,298 円
Ⅱ 負債総額 152,644,949 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,504,167,349 円
Ⅳ 発行済口数 32,488,382,331 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4622 円
（1万口当たり純資産額） （14,622 円）
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 39,150,029,643 円
Ⅱ 負債総額 64,392,165 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,085,637,478 円
Ⅳ 発行済口数 8,164,651,689 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7872 円
（1万口当たり純資産額） （47,872 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 356,817,190,585 円
Ⅱ 負債総額 554,649,547 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 356,262,541,038 円
Ⅳ 発行済口数 229,881,049,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5498 円
（1万口当たり純資産額） （15,498 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 422,833,635,889 円
Ⅱ 負債総額 280,570,089 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 422,553,065,800 円
Ⅳ 発行済口数 150,010,636,596 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8168 円
（1万口当たり純資産額） （28,168 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 105,656,791,847 円
Ⅱ 負債総額 550,103,492 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 105,106,688,355 円
Ⅳ 発行済口数 59,571,162,308 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7644 円
（1万口当たり純資産額） （17,644 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 79,429,047,218 円
Ⅱ 負債総額 267,278,791 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 79,161,768,427 円
Ⅳ 発行済口数 49,969,960,012 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5842 円
（1万口当たり純資産額） （15,842 円）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 32,280,647,887 円
Ⅱ 負債総額 208,339,146 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,072,308,741 円
Ⅳ 発行済口数 23,879,284,265 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3431 円
（1万口当たり純資産額） （13,431 円）
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 8,825,815,775 円
Ⅱ 負債総額 751,628 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,825,064,147 円
Ⅳ 発行済口数 9,050,710,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9751 円
（1万口当たり純資産額） （9,751 円）
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 47,838,768,849 円
Ⅱ 負債総額 9,701,785,029 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,136,983,820 円
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Ⅳ 発行済口数 35,360,300,961 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0785 円
（1万口当たり純資産額） （10,785 円）
米国株式ＬＳマザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 25,608,643,149 円
Ⅱ 負債総額 107,434,271 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,501,208,878 円
Ⅳ 発行済口数 25,178,489,721 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0128 円
（1万口当たり純資産額） （10,128 円）
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 18,569,891,959 円
Ⅱ 負債総額 1,481,350 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,568,410,609 円
Ⅳ 発行済口数 16,535,507,214 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1229 円
（1万口当たり純資産額） （11,229 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年11月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,894,768
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 80 296,836
単位型公社債投資信託 38 268,815
合計 641 13,460,419
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年11月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社
342,037
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社山陰合同銀行 20,705
います。
金融商品取引法に定める第一種
野村證券株式会社 10,000 金融商品取引業を営んでいま
す。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
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３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
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ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年４月１７日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１９年２月１９日から２０２０年２月１７日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 サ
テライト投資戦略ファンド（株式型）の２０２０年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１０月１６日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０２０年２月１８日から２０２０年８月１７日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０２０年８月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（２０２０年２月１８日から２０２０年８月１７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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